Настроения рынка для Форекс

Автоматический анализ соотношения между покупателями и продавцами.

Некоторые виды инструмента предоставляют трейдерам рекомендации или сигналы для открытия позиции.

Индикатор настроения рынка «Форекс» позволяет трейдерам не только видеть общее состояние рынка и определять спрос и предложение на нем, но также оценивать позиции маркет мейкеров и крупных игроков. Особенно этот инструмент будет полезен новичкам, так как с его помощью у них появится возможность открывать сделки вместе с крупными участниками рынка и получать прибыль. Он довольно понятный, легко устанавливается на график и может быть использован на любых таймфреймах.

Настройки и параметры

Большинство трейдеров торгуют на платформе MetaTrader, так как она имеет больший функционал по сравнению с веб-площадками. На платформе МТ уже установлены стандартные версии индикаторов, однако, в этом терминале можно использовать и сторонние инструменты.

Чтобы подключить к MetaTrader индикатор настроений эксперта Forex Insider, который представлен в виде советника, нужно его скачать в папку Experts. Затем надо дать разрешение для терминала, чтобы он мог импортировать данные со сторонних источников: «Сервис – Настройки – Советники».

Информация на график будет приходить с серверов MyFxBook. Трейдерам в полном объеме будет доступна информация по открытым позициям всех участников рынка в аккаунтах сервиса. MyFxBook предоставляет наиболее достоверную информацию, чем отдельно взятые брокерские компании.

Дело в том, что на валютном рынке «Форекс» нет специальной базы данных по объемам открытых ордеров. Такие показатели возможны только на фондовом рынке, а на «Форексе» даже есть дилеры, выступающие контрагентами трейдеров, которые, естественно, не выводят сделки на межбанковский рынок.

Чтобы подключиться к индикатору настроения рынка «Форекс», нужно зарегистрироваться в MyFxBook и указать в настройках следующие параметры:

Логин, то есть адрес электронной почты, на которую был открыт аккаунт.

Пароль, придуманный для MyFxBook.

UpdatePeriod — период, за который будет обновляться информация, он указывается в секундах и можно поставить одну минуту.

Symbols Count — максимальное число торговых активов, которое будет анализировать индикатор, желательно поставить значение 100.

Show Lines — параметр для показа усредненных показателей цены между покупками и продажами участников рынка.

Show Mode — способ отображения информация. Если выбрать All Symbols, то все данные будут представлены в виде таблицы.

Другие параметры настраивают внешний вид индикатора и не оказывают влияние на качество анализа.

Область применения

Этот индикатор трейдеры используют в различных вариантах торговых методик. В большинстве случаев он применяется в качестве подтверждающего инструмента для открытия или закрытия позиций, то есть для фильтрации ложных сигналов и принятия окончательного решения.

Кроме того, его широко используют в специальных торговых стратегиях по объемам. В данных случаях он применяется в совокупности с индикаторами горизонтальных и вертикальных объемов в качестве подтверждений.

Эксперты и аналитики используют его для прогнозирования изменения рыночного движения. С его помощью они узнают о сложившейся ситуации, а также, какое развитие можно предполагать в будущем.

Положительные характеристики

Несомненно, индикатор настроения рынка «Форекс» является очень полезным инструментом для трейдеров. К положительным моментам можно отнести такие характеристики:

возможность анализировать рыночную ситуацию;

его удобно использовать в трейдинге;

простота, доступность и ясность применения инструмента даже для новичков;

индикатор можно применять в качестве фильтра для подтверждения торговых сигналов;

он подходит в качестве инструмента для аналитики и обобщения данных;

индикатор значительно сокращает время во время прогнозирования рыночного движения.

Многие модифицированные инструменты настроения рынка имеют более широкий функционал и приносят для трейдеров еще больше пользы.

Отрицательные стороны

Как уже было сказано выше, многие брокерские компании не выводят сделки на межбанковский рынок. Поэтому на «Форекс» практически нет актуальной информации по объемам позиций.

Кроме того, в некоторых дилинговых центрах ситуация обстоит совсем критически. Это связано с тем, что недобросовестные брокеры прекращают поддержку подобных модулей и предоставляют для клиента несуществующие и не соответствующие действительности данные.

Поэтому очень часто такие индикаторы несут в себе недостоверную информацию, из-за которой трейдеры получают убытки. Естественно, что и никакой пользы от них в прогнозировании финансового рынка нет. Так же много рисков несут и ПАММ счета, но мы их рассматривать не будем, а просто предложим ссылку на актуальную информацию: https://fin-az.ru/424005a-investitsii-v-pamm-scheta-strategii-i-riski-vlojeniy.

Описание торговой стратегии с индикатором настроения

Для трейдинга потребуется установить на график три инструмента: MA с периодом 14, Стохастик и Forex Inside.

Правила торговли по стратегии:

Для открытия сделки на продажу индикатор Стохастик должен иметь значения от 100 до 70. MA — направлена вниз. Эти параметры подтверждают, что рынок находится в зоне перепроданности и в дальнейшем с высокой вероятностью ожидается понижение котировок. Показатели индикатора настроения рынка должны подтверждать эти сигналы, то есть в его значениях должно быть больше открытых сделок на покупку.

Чтобы открыть ордер на повышение цены Стохастик, должен находиться в зоне перепроданности (от 0 до 30), MA — направлена вверх, а в Forex Inside больше выставлено сделок на продажу.

Защитный ордер Стоп-лосс устанавливается на уровне 15 пунктов.

Фиксирующий прибыль Тейк Профит — от 30 до 50 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Используя эту стратегию, трейдер будет торговать против толпы, которая более чем в 90% случаев ошибается и получает убытки. Именно так поступают маркет-мейкеры и крупные участники рынка, они всегда торгуют против большинства игроков.

Заключение: советы для новичков

Еще до сих пор не разработан какой-либо Грааль для торговли на финансовом рынке, и поэтому все технические индикаторы имеют какие-либо погрешности, неточности и часто выдают ложные сигналы.

Чтобы минимизировать убытки по сделкам, необходимо правильно использовать мани-менеджмент, защитный ордер Стоп-лосс и включать в торговые стратегии дополнительные, фильтрующие от различных рыночных помех и шумов, инструменты.

В методиках, использующих рыночные объемы, многие спекулянты применяют индикатор настроения рынка. Он позволяет анализировать данные и предполагать высокую вероятность продолжения направления вопреки ожиданиям толпы. Этот феномен лежит в основе правил торговых стратегий против большинства трейдеров.

Eжедневная рассылка новостей Камчатки в WhatsApp. Подписывайтесь одним нажатием!

Настроения рынка для Форекс

Индикатор настроения рынка нужен трейдерам для сопоставления динамики покупок/продаж определённых валют за некоторый временной интервал, что способствует определению оптимального времени для совершения сделки личной покупки или продажи актива.

Ниже мы рассмотрим некоторые разновидности индикатора настроения рынка и научимся им пользоваться.

Индикатор настроения рынка и ФорексКлуб

ФорексКлуб – один из брокеров, которые имеют в своем терминале данный индикатор. Сложность в том, что этот брокер использует не стандартный МТ4, а платформу Румус (Rumus), которая может показаться необычной для привыкших к МетаТрейдеру спекулянтов. Выходов 2 – либо торговать через брокера ФорексКлуб, либо установить Румус и открыть демо-счет, продолжая торговлю у вашего брокера.

Немного расскажем об интерпретации сигналов индикатора настроения рынка. Значения И. имеют интервал 0-100. Если растут продажи (объемы продаж) по конкретной валютной паре, значение И. приближается к нулю. Если больше трейдеров, наоборот, покупают валютную пару, то И. будет приближаться к цифре 100. Интересно, что как уровень 0, так и 100 никогда не достигаются.

На осцилляторе видны 2 уровни, 30 и 70, показывающие перекупленность/перепроданность рынка. Если И. зашёл в зону от 0 до 30, подразумевается, что валютная пара вошла в зону перепроданности – ожидаем разворот пары вверх. Если И. зашёл в зону от 70 до 100, значит, валютная пара в зоне перекупленности – ожидаем разворота пары вниз.
Если индикатор настроения рынка колеблется между уровнями 30 и 70, ничего не предпринимаем – значит, нет ощутимого перевеса между быками и медведями.

Чтобы прибыльно торговать, недостаточно владеть, например, техническим анализом. Нужно понимать процессы, которые происходят на рынке. И. позволяет определить состояние валютного рынка Форекс, спрогнозировать его поведение через некоторое время, т.е. тенденцию, и, самое главное, чётко знать, какие позиции (Buy или Sell) заняло большинство игроков по той или иной валютной паре.

Мониторинг настроения рынка онлайн

Чтобы не устанавливать никаких программ, можно наблюдать индикатор настроения рынка онлайн, т.е. через сайты. Остановимся на двух:

Зайдя на АФорекс, мы видим всего лишь 4 валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF. На MyFxBook выбор значительно больше.

На наш взгляд, MyFxBook лучше, т.к. несёт больше информации: значительное количество валютных пар, отображаемая динамика покупок/продаж во времени, средняя цена покупки/продажи, % трейдеров, торгующих конкретной валютной парой и т.д.

При наведении курсора на нужную валютную пару мы можем увидеть все детали.

Не забудьте установить русский язык в самом низу сайта MyFxBook, нажав нужную кнопку (по умолчанию стоит английский). Так будет значительно удобнее.

Напоследок стоит сказать, что индикатор настроения рынка – не панацея, а просто ещё один хороший инструмент. Некоторые трейдеры делают всё наоборот – торгуют против большинства, при этом часто остаются в плюсе. Торговать как большинство или против толпы – решать вам.

Желаем успешных сделок и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор настроений участников рынка

Доступ к Trading Central

Зарегистрируйтесь и начните получать аналитические обзоры от Trading Central™.

Для чего этот уникальный индикатор?

Зачастую для осуществления более прибыльной торговли трейдеру необходимо глубже видеть процессы, происходящие на рынке. Информация, которую предоставляет Индикатор, может дать ответы на одни из самых важных вопросов трейдера:

• в каком сейчас состоянии находится валютный рынок FOREX,
• как он может себя повести через определенное время,
• какие тенденции наблюдаются,
• и самое главное — какую сторону (Buy или Sell) заняло большинство трейдеров по той или иной валюте.

Таким образом, у трейдеров FOREX CLUB появляется возможность видеть сигналы, которые посылает рынок FOREX, и извлекать, благодаря этому, прибыль.

I. Как это работает

Индикатор настроений участников рынка показывает динамику соотношения количества трейдеров покупающих/продающих определенную валюту за выбранный период времени, а также способствует прогнозированию наиболее удачного времени для покупки или продажи валюты.

Значения Индикатора изменяются в интервале от 0 до 100.

• Если количество трейдеров, продающих валюту, растет относительно тех, кто покупает валюту, то Индикатор приближается к нулевой отметке.
• При преобладании трейдеров, покупающих валюту, — к 100.
• Крайние значения не достигаются.

Зоны перекупленности/перепроданности, обозначены на уровне 70/30.

• Если Индикатор заходит в зону 30 и ниже, это означает, что валюта входит в зону перепроданности и велика вероятность разворота курса вверх.
• Соответственно, обратную реакцию можно ожидать при вхождении Индикатора в зону 70 и выше, то есть в зону перекупленности валюты.
• Нахождение Индикатора в зоне от 30 до 70 – это колебание в нейтральной зоне.

II. Как включить Индикатор в УТС

Индикатор могут подключить клиенты, со статусом Platinum и выше.

Чтобы подключить данный сервис, воспользуйтесь ссылкой «Индикатор настроений участников рынка» на вкладке «Сервисы» панели УТС.

III. Как подключить Индикатор в Rumus

Индикатор настроений доступен для показа в торговой платформе Rumus версии не менее чем 1.5.6.

Индикатор можно построить по каждой валютной паре и по каждому доступному временному интервалу. В отличие от встроенных индикаторов, Индикаторы настроений вычисляются непосредственно на сервере, поэтому искать данные Индикаторы нужно не на закладке «Индикаторы», а на закладке «Инструменты».

Изначально Индикаторы настроений отсутствуют в списке инструментов. Для того чтобы Индикатор стал доступен необходимо авторизоваться в торговом терминале тем счетом, к которому привязана услуга. После этого можно использовать эти индикаторы как обычные инструменты. При добавлении на график они не требуют выбора базовых данных, поскольку уже заранее посчитаны по каждой валютной паре.

Индикаторы настроения участников рынка сохранятся в списке доступных инструментов, но без авторизации соответствующим счетом в терминале они будут работать только в демо-режиме. Уже имеющиеся на диске данные будут отображаться на графиках без авторизации в терминале, но не будут обновляться.

IV. Рабочий стол с Индикатором настроений

В помощь трейдерам мы создали специальный рабочий стол, уже содержащий четыре закладки с индикатором настроений по четырём основным валютным парам (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY).

Скачанный файл необходимо сохранить (по умолчанию рабочие столы хранятся в папке \Мои документы\FxClub\Rumus2\Desktops) и затем открыть в торговой платформе (меню «Файл», команда «Открыть рабочий стол»).

Индикаторы настроений рынка. Виды и методы использования

В чём недостаток практически всех технических индикаторов применяемых трейдерами сегодня? Правильно, их основной недостаток заключается в том, что все они основаны на прошлом ценовом движении, а, следовательно, они все запаздывают. Индикаторы настроений рынка являются приятным исключением из этого правила (хотя конечно, строго говоря, к техническим индикаторам их отнести нельзя).

Что показывают индикаторы настроений

Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций открытых в каждый конкретный момент времени.

Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции. В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.

Предположим теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров занимающих длинные позиции и 30 трейдеров занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся. Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле. Но представьте момент, когда по какой либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стоп приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции. Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров). Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены (помните кривые спроса и предложения из школьного курса экономики?).

Как использовать индикаторы настроений рынка

Сразу следует отметить, что использование этих индикаторов в качестве самостоятельного инструмента крайне не рекомендовано и даже противопоказано. Индикатор настроения даёт прекрасные результаты в качестве вспомогательного инструмента фильтрации сигналов о покупке или о продаже, даваемых конкретной торговой стратегией (которая, в свою очередь, может быть основана на технических индикаторах).

Предположим, торговая стратегия даёт сигнал о покупке валютной пары AUD/USD и при этом используемый индикатор настроений инвесторов показывает перекупленность (соотношение длинных и коротких позиций сильно сдвинуто в пользу первых), тогда, возможно, следует воздержаться от такой сделки. Или наоборот, если сигнал индикатора настроений, при этом показывает нейтральное соотношение между продавцами и покупателями или даже говорит о сдвиге в сторону продавцов (количество открытых коротких позиций превышает количество длинных), то сигнал о покупке можно считать подтверждённым и смело покупать.

Кроме этого для каждого финансового инструмента можно выделить некоторые критические уровни соотношения позиций, после которых, как правило, происходит разворот (или коррекция) тренда. Например, определённая валютная пара при достижении соотношения длинных позиций к коротким позициям равного двум (то есть длинных позиций в два раза больше) почти всегда откатывается назад.

Такие критические уровни имеют разные значения для каждого конкретного финансового инструмента и могут меняться со временем. Кроме этого следует иметь в виду, что финансовый инструмент может, как угодно долго находиться у этого критического уровня, прежде чем его цена развернётся.

Специфика использования индикаторов настроений на Форекс

В виду своей децентрализованности, глобальный валютный рынок Форекс не обладает таким инструментом, который мог бы показать соотношение открытых позиций на всём рынке в целом. Однако такую возможность имеют отдельно взятые Форекс-брокеры. Каждый брокер имеет информацию о том, какое количество его клиентов занимают те или иные позиции, а некоторые брокеры обнародуют эту информацию в виде индикаторов настроений рынка Форекс. Причём, чем крупнее брокер, тем больший процент трейдеров он охватывает и тем значительнее тот срез информации, который он даёт по открытым позициям.

Еще одним источником, из которого можно подчерпнуть информацию по открытым позициям на Форекс могут служить еженедельные отчёты о вовлеченности трейдеров (СОТ) публикуемые комиссией по срочной биржевой торговле США. Правда отчёты эти касаются валютных фьючерсов, но это вовсе не делает их менее объективными.

Примеры индикаторов настроений

Ниже мы рассмотрим несколько примеров индикаторов настроений используемых в современном трейдинге.

Индекс спекулятивных настроений (SSI). Этот индикатор предоставляет компания DailyFX. Данные публикуются еженедельно и выглядят следующим образом:

Эти данные вы можете найти на сайте www.dailyfx.com.

Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу.

Индекс рыночных настроений SWFX. Этот индекс создан для отображения рыночных настроений клиентов компании Dukascopy. Также показывает соотношение длинных и коротких позиций и обновляется каждые полчаса.

Естественно здесь перечислены далеко не все индикаторы настроений, существующие в настоящее время. На самом деле их достаточно много, но выбирать из них следует те, которые основаны на большем количестве данных (на большем количестве клиентов у брокера, создавшего индикатор).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор Настроения – подсказки для проведения успешной сделки на рынке Форекс

Добрый день, друзья трейдеры!

Тема сегодняшней статьи будет посвящена одному из информативных индикаторов фундаментального анализа на валютном рынке, а именно — индикатор настроения. Основные пункты, которые мы разберем ниже:

1. Что это за инструменты и как они формируются?
2. Какие брокеры и сервисы предоставляют индикаторы настроений в режиме онлайн?
3. Что показывают значение данных инструментов и как их правильно использовать в трейдинге?

В целом же, индикатор настроений рынка – это показатель скупаемости валют, т.е. он показывает силу разных валют по отношению друг к другу, какая валюта в данный момент времени скупается участниками рынка, а от какой трейдеры избавляются.

Опытные спекулянты знают, что для того, что бы заработать нужно, быть в меньшинстве, тогда есть, у кого «отбирать деньги». В этом случае, отлично отрабатывается закон Форекс, который звучит достаточно просто: «Рынок идет против большинства». Если же Вы торгуете на Форекс, Вы с этим согласитесь.

Где смотреть показатели от индикатора настроений?

У разных брокерских компаний и диллинговых центров, инструмент настроения работает по разному алгоритму, однако существенной разницы в показателях разных версий нет. Разница связанна с тем, что результаты работы индикатора настроений рынка могут показываться на разных временных графиках (т.е. таймфреймах, более подробно о них читайте тут).

Существенным недостатком индикатора настроений на рынке Форекс, является, то, что он показывает лишь поверхностную информацию, а фундаментальный фактор отражается в нем, когда рынок уже отыграл важную новость.

Поэтому, конечно же, не стоит слепо доверять графику настроений рынка, ведь он служит лишь подтверждением или опровержением для входа в позицию. То есть, конечно, следует доверять своей торговой системе, но индикатор настроений может дать вам дополнительный сигнал и соответственно четкую точку для входа.

Теперь давайте рассмотрим один из индикаторов настроений рынка, для примера, на сайте форекс брокера Aforex .

Как интерпретировать показатели индикатора настроений? Итак, здесь все достаточно просто. Возьмем для примера валютный инструмент USD\CHF. Как видим, 77% участников трейдинга активно скупают доллары за швейцарские франки (так сказать, быки лидируют). Или взять первый вариант, по EUR\USD, где 73% уже активно продают евро за доллары.

Пиковыми сигналами для трейдеров будут являться тогда, когда одна из сторон индикатора настроения будет находиться в диапазоне от 95% и выше. В этом случае, высока вероятность перекупленности или перепроданности на рынке, соответственно цена может развернутся в противоположную сторону от текущей тенденции на рынке.

Вот еще один, уже модифицированный вариант данного инструмента от брокера eToro . Для того чтобы получить доступ к этому инструменту, сперва нужно зарегистрироваться в системе этого брокера. Регистрация очень проста и займет у Вас несколько минут.

После этого, заходим в свой аккаунт на eToro и переходим на вкладку «Трейдинг». Далее выбираем счет, реальный или учебный, так как мы используем только функционал системы, то подойдет и учебный. Вводим логин и пароль, после чего открывается торговая платформа WebTrader. В меню платформы выбираем вкладку «Дополнительно» и нажимаем пункт «Торговые инструменты».

Вас переадресует на страницу, где в правой верхнем углу экрана будет показан индикатор настроений ТОП-1000 профессиональных трейдеров, здесь он имеет название «Опыт ведущих трейдеров».

На сайтах разных брокеров и ресурсах предоставляющих услуги по рынковой аналитике, можно встретить инструменты для комплексного технического анализа – информер, что являются еще одним разновидностью индикаторов настроений рынка, но только уже строго со стороны технического анализа.

Онлайн информеры для технического анализа

Как правило, эти информеры включают в себя разные простые инструменты для технического анализа, интерпретирует их информацию и, основываясь на комплексе выводов, делают резюме.

Для примера, можно использовать какой информер из сайта Investing . Вот так он выглядит:

Перейдя по ссылке выбранного валютного инструмента, Вы попадете на страницу его комплексного обзора, который актуален на текущий момент. Здесь Вы можете просмотреть график цены в реальном времени на любых таймфреймах, увидеть действующие уровни поддержки и сопротивления, диапазоны цен открытия и закрытия.

Перейдя на вкладку «Технический анализ», Вы попадете на страницу комплексного технического анализа выбранной валютной пары. Здесь одновременно анализируются и показываются результаты разных показателей на разных временных интервалах, начиная от пивот уровней и линий Фибоначчи, заканчивая скользящими средними, техническими индикаторами и осцилляторами (среди них: RSI, Стохастик, MACD, CCI, ADX, ATR и другие).

Итоговый результат по всем указанным техническим инструментам выводится в поле «Резюме» (как показано на рисунке ниже).

После чего, трейдер, основываясь на полученной информации и правилах своей торговой стратегии, может принять решение для осуществления прибыльной сделки на бирже Форекс.

Чем же технические информеры лучше индикатора настроений? Тем, что он собирает информацию с помощью нескольких инструментов, что повышает шансы на проведение прибыльной сделки. Существенный минус, является то, что довольно часто мнение разных инструментов системы информера расходится, следовательно, становится трудно определить в какую сторону открывать позицию.

Конечно, как и индикатор настроения, информер для комплексного технического анализа не стоит переоценить и ставить во главе торговой системы. Эти инструменты могут давать сильные точки для входа в позицию, однако прежде, чем открывать сделку нужно понять ситуацию на рынке, сравнить показатели настроений и информера, сверить их с сигналами от вашей торговой системы. Только используя все это добро в комплексе, можно получить хорошие результаты и улучшить статистику прибыльных сделок.

В заключении хотелось бы сказать о том, что помимо компьютерных программ и всяческих индикаторов, следует особое внимание уделять железной дисциплине при торговле и собственной интуиции. На первый взгляд, это покажется банальными вещами, но как не крути, именно от них зависит дальнейший результат торговли. Не редки ситуации на рынке, когда следует просто наблюдать, когда риск намного больше прибыли.

Поэтому не бегите за легкими деньгами, тщательно анализируйте рынок, хладнокровно придерживайтесь правил Вашей торговой стратегии, тестируйте новые тактики трейдинга и постепенно усовершенствоваться. В результате Вы получите бесценный опыт, который можете успешно применять не только на валютном бирже, но и в других сферах деятельности.

Друзья, понравилась ли Вам статья? Как Вы относитесь к индикаторам настроений? Используете ли их при торговле на рынке Форекс? Возможно Вы знаете сервисы, которые предоставляют более лучшие варианты таких показателей или технических информеров? Буду благодарен Вам если поделитесь со мной и всеми читателями блога.

На этом все, не забывайте следить за обновлениями , впереди я подготовил для Вас еще много полезных индикаторов, которые уверен помогут Вам улучшить свои результаты.

Настроения рынка Форекс

Настроения рынка Форекс

Оценка настоящего положения дел на Форекс позволяет наиболее точно определиться с дальнейшими планами в торговле. Большинство предпочитает использовать технический анализ, но оптимально он подходит лишь для долгосрочных стратегий, а при совершении операций внутри дня уже не столь эффективен. К тому же на младших таймфреймах тяжело поймать тренд. Обычно движение становится понятным только тогда, когда уже теряет силу. Оттого многие участники поступают в ином ключе – стараются выяснить настроение рынка Форекс. Классики учат, что открывать позиции нужно вместе с толпой, но в последние годы данное утверждение кажется уже не таким очевидным. Ведь далеко не все трейдеры обладают необходимым мастерством (особенно сегодня, когда на рынок пришло множество новичков), отчего основная масса обычно принимает неверные решения. Поэтому грамотнее действовать наравне с меньшинством, в число которых входят профессионалы и маркет-мейкеры.

Как узнать настроение рынка Форекс

В наши дни разработано много разных способов, помогающих оценить общее положение дел на рынке. Одним из них считается индикатор Forex Insider, дающий возможность понять настроение участников торгов.

Он универсальный, работает на любых таймфреймах и со всеми без исключения валютными парами, отлично дополняя стратегии для совершения сделок.

Отличие индикатора от других подобных ему состоит в том, что он не действует сам по себе, а берет информацию со специализированных сервисов, например, MyFxBook.

Подобный инструмент позволяет в настоящий момент времени отслеживать:

• торговые объемы клиентов MyFxBook, число которых насчитывает более 100 тысяч;
• получать статистику по 70 самым популярным валютным парам за текущий период;
• изучать в виде графиков среднее значение ордеров покупки и продажи.

Индикатор, по сути, транслирует настроения рынка Форекс, и, понимая его, есть возможность на основании полученных данных принимать решения о направлении открытия сделок.

Работает инструмент следующим образом. Вначале обрабатывает статистику с сервера и перенаправляет ее в торговую платформу. Там он высвечивает на графике всю нужную информацию, демонстрируя ее в табличной форме.

Как использовать индикатор настроения рынка Форекс

Сперва нужно завести учетную запись на сайте MyFxBook, зарегистрировав там свой аккаунт. После требуется скачать Forex Insider в интернете. И хотя он является индикатором, принцип его действий более схож с функциями советника, поэтому, устанавливая его в платформу, помещать файл необходимо в папку Experts. Главное, не забыть поставить галочку напротив «Разрешить WebRequest для следующих URL» и указать адрес сервера MyFxBook. После Forex Insider надо поместить на график валютной пары, с которой планируется работа.

Инструмент позволяет узнать в режиме онлайн следующую информацию по более чем 100 тысячам открытых позиций:

• общую величину объема денежных средств;
• среднюю стоимость сделок на покупку;
• среднюю стоимость – на продажу;
• процентное соотношение операций купли/продажи.

Все данные постоянно обновляются, помогая выяснить настроение рынка и его участников, и, ориентируясь на него, скорректировать свои дальнейшие действия. К примеру, можно узнать преобладающее число трейдеров, открывшихся в одном направлении, и войти в сделку вместе с ними. Либо поступить наоборот и сыграть против них. Нередко большая масса операций одного направления наблюдается перед окончанием тенденции. В таком случае есть шанс войти в рынок в самом начале разворота, попав на зарождение нового движения.

Желательно применять индикатор только в комплексе с другими инструментами или торговой стратегией. Не стоит рассматривать его сигналы, как непременный призыв к действию. Следует помнить, что Forex Insider обладает рядом недостатков. У рынка валюты нет официальной статистики, ведь операции проводятся в различных системах у большого количества брокеров. Оттого невозможно получить максимально точную информацию касательно объема денежных средств и настроения участников. Приходится пользоваться тем, что предоставляют крупные компании или специализированные серверы. Но в таком случае вполне резонны опасения, что:

• трейдеры внутри данных систем могут ошибаться и не отражать общей рыночной картины;
• никто не даст полной гарантии, что индикатор работает безошибочно;
• сервера выдают неверную информацию.

Оттого Forex Insider лучше применять только в качестве дополнительного сигнала. Главное помнить, что каждый трейдер должен ясно понимать, что происходит на рынке и как поступать в той или иной ситуации.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Применение индикаторов настроения в практике Forex

Добавлено в закладки: 0

Рынок Форекс в сутки может совершать операций на сумму около 5 млрд. долларов, а это говорит о том, что конкуренция на нем очень велика. Для того чтобы удержаться на плаву и получить доход, необходимо иметь ряд преимуществ. Использование технического и фундаментального анализа в совокупности с индикатором настроений поможет определить точки разворота и критические состояния рынка.

Для чего нужен индикатор настроений

Определить количество торговых операций выполняемых трейдерами, в конкретном направлении и для определенной валютной пары поможет индикатор настроений рынка Форекс. Если количество открытых в одном направлении ордеров приближается к критической отметке, трейдер узнает об этом при помощи индикатора. Он не сигнализирует о том, что нужно совершить продажу или покупку, участник принимает решение самостоятельно.

Рассмотрим на примере. Допустим, в торгах (по одной определенной паре валют) принимают участие 100 трейдеров. Из них занимают длинные позиции 65 участников, а короткие только 35. Индикатор настроений укажет соотношение: имеется 65 % быков и 35 % медведей. Если выбранная пара валют будет набирать рост, то в длинных позициях будет уже 95 % быков и только 5 % медведей. Можно увидеть, что трейдеров способных увеличить подъем выбранной валютной пары осталось совсем не много. Такое показание индикатора считается критическим и в этом случае следует ожидать разворота рынка.

В случае, когда стоимость валютной пары пойдет на убыль и индикатор покажет максимальное значение, трейдеры на длинных позициях будут стараться прибыль зафиксировать, чтобы не допустить еще большего понижения в цене. Участники могут занимать короткие позиции.

Для каждой валютной пары критический уровень может быть разным. Ожидать быстрого разворота тренда не стоит, критическая позиция может удерживаться долгое время и прежде чем открыть позицию, следует получить подтверждение разворота.

Если участник, отслеживая определенную пару валют, отметил для себя неоднократный ее разворот при достижении длинными позициями 78 %, то, скорее всего это значение и есть для нее критическим. Когда отметка будет приближаться к рубежу в 78 %, можно ожидать сигнала о развороте. Если у другой пары значение в 89% было критическим, то следует ожидать сигнала по достижении этого значения.

Как индикатор настроения использовать

Индикатор настроения участников рынка может использоваться из разных источников, все они разные по виду и могут давать немного отличающуюся информацию. Это не значит, что один из них лучше другого. Происходит это потому, что каждый брокер обычно предоставляет сведения только о настроении своих трейдеров. Относительно общей всемирной информации о рынке эта информация ничтожно мала и потому у каждого индикатора показатели свои. Лучше, если участник будет использовать одновременно несколько источников и от крупных брокеров, ведь именно они занимают большую часть рынка, соответственно их информация более достоверна.

Большинство брокеров на своих интернет ресурсах предоставляют информацию бесплатно. Некоторые банки могут предоставлять сведения о сразу нескольких индикаторах настроений.

Можно встретить индикаторы разработанные провайдерами, как например Daily Fx, он публикует информацию о настроениях каждую неделю:

настроения от Daily Fx

Использование индикатора настроений рынка из разных источников даст более надежную информацию о финансовой статистике. Если показатели у нескольких брокеров говорят о критических значениях валютных пар, то вероятность разворота для этого тренда высока. Если же значения разнятся, лучше обратиться к данным еще нескольких источников и только после этого делать выводы.

Сумма открытых позиций

На рынке Форекс задействованы участники со всего мира. Многие брокеры предоставляют информацию о клиентских ордерах, но на фоне мирового масштаба она выглядит ничтожной. Потому, лучше обратиться за сведениями о сумме действующих срочных контрактов к фьючерсному рынку http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/

Такая сумма представляет собой количество контрактов, которые использованы не были и остались открытыми. К примеру: если цена на пару AUD/USD увеличивается, то лучше просмотреть по фьючерсам суммы открытых позиций для австралийского доллара. Если она растет, то пара будет двигаться по восходящей. Если она падает, то скорее всего такой тренд скоро завершится.

Такую же информацию можно использовать и для Форекс. Если фьючерсы на иену падают (валюта США растет), то, скорее всего, будет расти USD/JPY. Если фьючерсы на евро растут (валюта США падает), то будет расти EUR/USD.

Форекс индикатор настроений рынка Sentiment

Форекс индикатор Sentiment – удачный вариант фильтра для трендовых торговых стратегий, отображающий баланс сил быков и медведей и рыночные настроения.

Форекс индикатор Sentiment отображает в подвальной части ценового графика преобладание бычьих и медвежьих настроений на рынке.

Баланс между силами быков и медведей разделен нулевой линией:

• Положительная зона – на рынке преобладают бычьи настроения;
• Отрицательная зона – на рынке преобладают медвежьи настроения.

Форекс индикатор Sentiment представлен в двух вариантах – линейный и в виде гистограммы.

Линейный форекс индикатор Sentiment

Форекс индикатор Sentiment в виде гистограммы

Направление линии (гистограммы) позволяет определить четыре фазы состояния рынка:

• Рост бычьих настроений;
• Уменьшение бычьих настроений;
• Рост медвежьих настроений;
• Уменьшение медвежьих настроений.

Индикаторы настроений на рынке Forex1

По данным отчета Комитета по валютным рынкам США, по состоянию на апрель 2012 года, ежедневный объем торговых операций на Forex составляет почти 4.3 млрд. долларов США. Получить прибыль на рынке с огромной конкуренцией из-за огромного числа трейдеров, большинство из которых являются спекулянтами, можно только имея серьезное преимущество. Фундаментальный анализ позволяет оценить общие движения валютной пары, а технический анализ помогает определить точки разворота и текущий тренд. Критические состояния рынка и возможные точки разворота можно определить с помощью индикатора настроений, который, в совокупности с техническим и фундаментальным анализом, проливает больше света на рыночную ситуацию.

Индикаторы настроений
Индикатор настроений показывает процент или число торговых операций, совершаемых на рынке трейдерами в определенном направлении по конкретной валютной паре. В качестве примера предположим, что в торгах по определенной валютной паре участвует 100 трейдеров. Если 60 трейдеров занимают длинные позиции, а 40 – короткие, индикатор настроений покажет, что на рынке присутствуют 60% быков и 40% медведей.

Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, индикатор настроения оповещает об этом трейдера. Предположим, что в приведенном выше примере, валютная пара продолжает расти, и длинные позиции занимают уже 90 трейдеров из 100 (а оставшиеся 10 трейдеров, соответственно, короткие). В данном случае, остается очень мало участников рынка, способных поддержать восходящее движение валютной пары, значения индикаторов настроений становятся критическими, и трейдеру необходимо готовиться к развороту рынка. Если цена валютной пары начинает снижаться, а значения индикатора становятся максимальными, трейдер занимает короткую позицию, предполагая, что быки начнут фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего снижения цены.
Индикатор настроений сам по себе не генерирует сигналы на покупку или продажу. Необходимо дождаться подтверждения разворота, прежде чем открывать позицию. Валютные пары могут достаточно долго находиться на критических ценовых уровнях, поэтому немедленного разворота может и не быть. «Критические уровни» для различных валютных пар различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 75%-ого значения числа длинных позиций, вероятнее всего это значение является для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась при 85%-ом значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении данного значения. Индикаторы настроений имеют различный вид и формируются различнымии сточниками. Необязательно один из индикаторов имеет преимущество над другим – их можно использовать совместно, либо адаптировать к определенной стратегии, позволяющей легко интерпретировать поступающие информационные данные.

Отчеты о вовлеченности трейдеров
Данный инструмент является популярным на рынке фьючерсов, однако также может использоваться и среди валютных трейдеров. Отчет о вовлеченности трейдеров (COT) публикуется Комиссией по срочной биржевой торговле США каждую пятницу. Отчет формируется по данным предшествующего четверга и является чрезвычайно полезным инструментом для трейдера, несмотря на свою относительную неактуальность. Правильная интерпретация публикуемых числовых данных является достаточно сложным занятием, поэтому используется графическое отображение, позволяющее легко оценить настроения трейдеров. Сайт Barchart.com предоставляет графические ценовые данные фьючерсов вместе с графиками вовлеченности трейдеров. Ниже приведен график фьючерса на евро (декабрь 2012) с индикатором вовлеченности трейдеров. Данные отображаются не в процентном виде, а в виде числа длинных и коротких контрактов.

Рисунок 1. График декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com

Крупные спекулянты (зеленая линия) стараются извлечь прибыль из рыночных движений и следуют текущему направлению рынка. Коммерческие организации (красная линия) используют фьючерсные рынки для хеджирования и, соответственно, торгуют против рынка. Сфокусируйтесь на крупных спекулянтах, поскольку они не выдерживают длительных убыточных позиций. Когда на одной стороне рынка находится слишком много спекулянтов, существует высокая вероятность его разворота. В приведенном выше примере, как только число коротких контрактов достигает 200000, наблюдается краткосрочное ралли.
Данный уровень не является устоявшимся и может изменяться с течением времени. На графике вовлеченности трейдеров можно искать так называемые «переходы». Когда крупные спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные (или наоборот), это является подтверждением текущего тренда и говорит о существующем пространстве для продолжения рыночного движения в текущем направлении.

Рисунок 2. Недельный график декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com

Несмотря на то, что данный метод генерирует достаточно большое число ложных сигналов, его использование в 2010-2012 годах позволило «поймать» ряд крупных движений. Когда спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные, сигналом к действию может служить увеличение стоимости базовой валюты. Если спекулянты закрывают чистые длинные позиции и открывают чистые короткие, сигналом подтверждения смены тренда может служить снижение стоимости базовой валюты.

Сумма действующих срочных контрактов
Рынок Forex является внебиржевым и децентрализованным, поскольку операции на нем осуществляются независимыми брокерами и трейдерами со всего мира. Несмотря на то, что некоторые брокеры публикуют информацию об объемах клиентских ордеров, в общих масштабах рынка она является ничтожной, и не столь полезной, как информация о сумме действующих срочных контрактов на фьючерсном рынке.
Информация обо всех заключенных фьючерсных контрактах доступна для анализа, и по ней можно оценить текущие настроения. Сумма открытых позиций – число неисполненных контрактов, которые на текущий момент остаются открытыми. Если стоимость валютной пары AUD/USD растет, проанализируйте сумму открытых позиций по фьючерсам на австралийский доллар. Если сумма открытых позиций растет, вероятно, что восходящее движение валютной пары продолжится. Если сумма открытых позиций снижается, скорее всего, восходящий тренд близится к завершению.

Индикатор настроения рынка форекс.

Цена на рынке форекс движется по собственным законам, понять данное движение призван индикатор настроения рынка. Инструмент просчитывает зоны перепроданности и перекупленности, позволяя оценить существующий тренд.

Понятное дело, что скрипт не дает сто процентной гарантии, но не смотря на эту его работу можно охарактеризовать как довольно эффективную.

Индикатор настроения рынка форекс может быть использован практически в любой из стратегий трейдинга, так он с одинаковой успешностью анализирует короткие и длинные таймфреймы. Благодаря этому инструмент можно применять и при скальпинге.

Фактически это аналог довольно известного индикатора стохастик, работа ведется по подобной схеме, но как утверждают авторы создатели скрипта, он является более точным, чем тот же стохастик.

После скачивание и распаковки архива устанавливаем индикатор по стандартной схеме, подробно описано в статье «Установка индикатора форекс».

Далее нужно настроить всего несколько параметров:

REI_Period – количество анализируемых периодов, по умолчанию стоит 8, для длинных таймфреймов можно увеличить значение для коротких уменьшить. Так же регулировку можно производит и масштабом графика.

Уровни – по умолчанию установлено -60 и 60 уменьшение значения ведет к увеличению сигналов на открытие позиций, в то же время значительно возрастает количество ложных сигналов.

Цвет и стиль – по умолчанию выбран серый цвет уровней, я сменил на зеленый, и цвет сигнальной линии на желтый. Но вы можете выбрать свои цвета и толщину линий.

Использование в трейдинге.

Индикатор можно использовать как основной или дополнительный инструмент, сигналы на покупку – пересечение основной линией уровня – 60 в верхнем направлении, сигналы на продажу – пересечение сигнальной линией уровня 60 в нижнем направлении.

Для исключения ложных сигналов желательно использовать еще один индикатор, к примеру, Moving Average, такой подход значительно увеличит эффективность торговли.

Настроения рынка форекс.Что это?

Давайте поговорим о том, что такое настроения рынка форекс. Ранее мы говорили, что цена теоретически должна отражать всю доступную информацию о рынке, но, к сожалению, мы, трейдеры, прекрасно понимаем, что не все так просто. Рынки не могут отражать всю информацию, потому что в этом случае все трейдеры будут действовать одинаково. Но мы-то понимаем, что все работает не так. У каждого трейдера есть свое собственное мнение и объяснение того, почему рынок ведет себя так, а не иначе. Рынок, так же как Facebook – состоит из сотен миллионов пользователей, которым всеми способами пытаются прислать спам.

Оставаясь в стороне рынок представляет из себя то, как относительно него настроены все трейдеры. Мысли и мнения каждого трейдера, выраженные через любую позицию, и составляют настроение рынка.

Проблема состоит в том, что вы как трейдер можете быть на 100 процентов уверены, что рынок должен расти, но вы не сможете двигать рынок в свою пользу. Если у большинства трейдеров медвежий настрой — рынок будет снижаться, и с этим ничего не поделать.

Как трейдер, вы должны принять это во внимание. Конечно, у вас должно быть свое мнение относительно того как настроен рынок, на рост или на падение. Конечно, вам решать, включать или нет настроения рынка в принятие торговых решений и в свою торговую стратегию, но если вы решили игнорировать настроение рынка форекс, знайте – это больше минус, чем плюс.

Возможность измерить настроение рынка, станет очень важным инструментом, в вашем торговом арсенале. Позже мы научим вас, как анализировать рыночные настроения, и как использовать их в своих интересах.

Анализ индикатора настроений

Суть индикатора настроений рынка

Чтобы анализировать расстановку быков/медведей на рынках, Индекс Спекулятивного (рыночного) Настроения (Speculative Sentiment Index, SSI) станет отличным инструментом для определения того, как трейдеры позиционируются на рынке. Данная статья будет продолжать и дополнять уже затронутые темы, как профиль рынка, отчеты COT. Основной акцент будет, конечно же, на рынок форекс. Мы подробно разберем, что это такое — Индекс Спекулятивного Настроения (ИСН), а также как он сможет помочь при работе.

Спекулятивные настроения на рынках

Спекулятивные настроения рынка — общее количество позиций на покупку или продажу значительного количества ритейл-трейдеров. Основной инструмент, который способен анализировать расстановку сил на рынке между покупателями/продавцами, как уже было упомянуто выше — Индекс Спекулятивных Настроений. Данный индикатор представляется в различных форматах и вариациях. Его главный информационный посыл — какую сторону рынка стоит занимать. Становится это известно благодаря обнаружению позиций, или настроений спекулятивной “толпы”.

“Толпа”, как известно, “слабые руки” на рынке, бОльшая часть ритейл-трейдеров. Как уже было отмечено в статье про отчеты COT, основными участниками на торговых рыночных площадках являются хеджеры, крупные финансовые учреждения, мелкие компании и ритейлы.

Статистика наблюдений на рынке за частными трейдерами выявила, что в значительном большинстве случаев подобный участник работает в убыток, работает против тренда, впоследствии теряет значительную часть денег.

В связи с этим, информация о расстановке сил рынка сможет подсказать верные направления долгосрочной, а также среднесрочной перспективы, работая против того самого большинства.

Индекс Спекулятивного Настроения — своеобразный индикатор и эмоциональной стороны рынка. Психология неразрывно связана с трейдингом. Сила различных кризисов рынка и каскадов всегда сопровождается эмоциональной составляющей большинства трейдеров, не только частных, но также и профессионалов. Тем не менее именно неопытный спекулянт рынка или инвестор значительно сильнее подвергается психологическим воздействиям, что приводит к потери рациональности, а впоследствии к поспешным решениям. Профессиональному участнику рынка подобное поведение свойственно в меньшей степени.

Все вышеперечисленные факторы позволят извлечь выгоду, разобраться с настроениями, а впоследствии занять профессиональную сторону рынка.

Talkin go money

Что такое Индикатор Sentiment — Настроение Трейдеров (Oct 2020).

В соответствии с апрельским бюджетом полугодового обменного объема иностранной валюты , в среднем около 4 долларов США. 3 миллиарда сделок форекс на ежедневной основе. С таким большим количеством участников, большинство из которых торгуются по спекулятивным причинам, набирает обороты на валютном рынке. Фундаментальный анализ обеспечивает широкий обзор движений валютной пары, а технический анализ определяет тенденции и помогает выделить поворотные моменты. Индикаторы настроения — еще один инструмент, который может предупредить трейдеров о экстремальных условиях и вероятных изменениях цен и может использоваться в сочетании с техническим и фундаментальным анализом.

Индикаторы настроения Индикаторы настроений показывают процент или необработанные данные о том, сколько сделок или трейдеров заняло определенную позицию в валютной паре. Например, предположим, что существует 100 трейдеров, торгующих валютной парой; если 60 из них длинны, а 40 — короткие, то 60% трейдеров длинны на валютной паре.

Когда процент торгов или трейдеров в одной позиции достигает крайнего уровня, индикаторы настроений становятся очень полезными. Предположим, что наша вышеупомянутая валютная пара продолжает расти, и в конечном итоге 90 из 100 трейдеров являются длинными (10 — короткими); трейдеров осталось очень мало, чтобы продолжать подталкивать тренд. Настроение указывает, что пришло время начать просмотр разворота цены. Когда цена движется ниже и показывает сигнал, который он превысил, трейдер настроений входит в короткую позицию, предполагая, что те, кому нужно долго, должны будут продать, чтобы избежать дальнейших потерь по мере падения цены.

Индикаторы настроения не являются точными сигналами покупки или продажи. Подождите, пока цена подтвердит отмену, прежде чем действовать на сигналы настроений. Валюты могут оставаться на экстремальных уровнях в течение длительных периодов времени, и разворот может не произойти немедленно.

«Экстремальные уровни» будут варьироваться от пары к паре. Если цена на валютную пару исторически изменилась, когда покупка достигает 75%, когда число длин достигает этого уровня снова, вероятно, пара находится в крайнем случае, и вы должны следить за признаками разворота цены. Если другая пара исторически изменилась, когда около 85% трейдеров являются короткими, то вы будете наблюдать за разворотом на уровне до или до этого процентного уровня.

Индикаторы настроений бывают разных форм и разных источников. Один из них не обязательно лучше другого, и их можно использовать в сочетании друг с другом, или конкретные стратегии могут быть адаптированы к той информации, которую вы легко интерпретируете.

Обязательство отчетов трейдеров Популярный инструмент, используемый фьючерсными трейдерами, также применим к спот-трейдерам. Обязательство трейдеров (COT) публикуется каждую пятницу Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Данные основаны на позициях, проведенных по состоянию на предыдущий вторник, а это значит, что данные не в режиме реального времени, но они все же полезны.

Интерпретация фактических публикаций, выпущенных Комиссией по торговле товарными фьючерсами, может сбивать с толку, и в некоторой степени это искусство. Поэтому диаграмма данных и интерпретация показанных уровней — это более простой способ оценить настроения через отчеты COT.

столбиковых. com обеспечивает простой способ наметить данные COT вместе с определенной ценовой диаграммой фьючерсов. В приведенной ниже таблице показан фьючерсный контракт Daily Continuous Euro FX (декабрь 2012 года) с добавленным индикатором Line of Traders of Traders. Данные COT не отображаются в процентах от числа коротких или длинных трейдеров, а скорее как количество коротких / длинных контрактов.

Рисунок 1. Ежедневный непрерывный декабрьский фьючерс на евро FX Источник: Barchart. com

Крупные спекулянты (зеленая линия) торгуют с прибылью и являются приверженцами тренда. Рекламные ролики (красная линия) используют фьючерсные рынки для хеджирования и, следовательно, трейдеры-трейдеры. Фокус на крупных спекулянтов; в то время как у этих трейдеров есть глубокие карманы, они не могут долго оставаться в проигрышной сделке. Когда слишком много спекулянтов находятся на одной стороне рынка, существует высокая вероятность разворота.

В течение периода времени, когда крупные спекулянты сократили около 200 000 контрактов, вскоре последовало как минимум краткосрочное ралли. Это не окончательный или «безвременный» экстремальный уровень и может меняться со временем.

Другим способом использования данных COT является поиск перекрестных ссылок. Когда крупные спекулянты переходят из чистой короткой позиции в чистую длинную позицию (или наоборот), она подтверждает текущую тенденцию и указывает, что еще больше места для перемещения.

Рисунок 2. Еженедельные Непрерывные декабрьские фьючерсы на евро FX Источник: Barchart. com

В то время как метод кросс-метода склонен предоставлять некоторые ложные сигналы, в период с 2010 по 2012 год несколько больших ходов были захвачены с использованием метода. Когда спекулянты переходят с чистого короткого замыкания на нетто, найдите цену фьючерсов на евро и, в добавок, EUR / USD, оцените. Когда спекулянты переходят от чистого долгого к чистому короткому, ищут цену фьючерсов и соответствующих валютных пар, чтобы обесцениться.

Futures Open Interest
Рынок форекс является «внебиржевым» с независимыми брокерами и трейдерами во всем мире, создавая нецентрализованный рынок. В то время как некоторые брокеры публикуют объем, созданный их клиентскими заказами, он не сравнивается с объемом или открытыми интересами, доступными от централизованного обмена, например, фьючерсным обменом.

Статистика доступна для всех фьючерсных контрактов, и открытый интерес может помочь оценить настроения. Открытый процент, просто определенный, — это количество контрактов, которые не были урегулированы и остаются открытыми.

Если валютная пара AUD / USD будет выше, ожидая открытия интереса к фьючерсам на австралийские доллары, это даст дополнительное представление о паре. Увеличение открытого интереса по мере продвижения цены указывает на то, что тенденция, вероятно, продолжится. Выравнивание или снижение открытых процентных сигналов восходящий тренд может приближаться к концу.

В следующей таблице показано, как открытый интерес обычно интерпретируется для фьючерсного контракта.

Рисунок 3. Открытая интерпретация интересов

Затем данные должны применяться к рынку форекс. Например, сила фьючерсов на евро (слабость доллара США), вероятно, продолжит повышать курс EUR / USD. Слабость фьючерсов на японскую иену (сила доллара США), скорее всего, повысит курс USD / JPY.

Объем фьючерсов и информация об открытом интересе доступны в CME Group, а также доступны через торговые платформы, такие как Thinkerswim от TD Ameritrade.

Резюме позиций брокером Чтобы обеспечить прозрачность внебиржевого рынка форекс, многие форекс-брокеры публикуют совокупный процент трейдеров или сделок, которые в настоящее время являются длинными или короткими в определенной валютной паре.

Данные собираются только от клиентов этого брокера и, следовательно, обеспечивают микрокосмический взгляд на рыночные настроения. Чтение настроений, опубликованное одним брокером, может быть или не быть похоже на цифры, опубликованные другими брокерами. Маленькие брокеры с несколькими клиентами менее склонны точно представлять настроения всего рынка (состоящие из брокерских и трейдеров всех ), в то время как более крупные брокеры с большим количеством клиентов составляют большую часть всего рынка, и поэтому вероятно, даст лучшее представление об общих настроениях.

Многие брокеры бесплатно предоставляют инструмент настроения на своем веб-сайте. Проверьте несколько брокеров, чтобы убедиться, что показания схожими. Когда несколько брокеров показывают экстремальные показания, весьма вероятно, что поворот близок. Если показатели настроений значительно различаются между брокерами, то этот тип индикатора не должен использоваться до тех пор, пока цифры не совпадут.

Швейцарский банк Dukascopy предоставляет множество инструментов для настроения, один из которых изображен ниже, на основе их клиентских заказов.

Индекс настроения потребителей ликвидности (2 ноября 2012 г.) «src =» // i. Investopedia. ком / и / статьи / сайт / Форекс-indicator4. gif «w /> Рисунок 4. Dukascopy Liquid Consumer Sentiment Index (2 ноября 2012 г.) Источник: // www. dukascopy. com / swiss / lv / marketwatch / sentiment /

Некоторые онлайн-источники также разработали свои собственные индикаторы настроений. DailyFx , например, публикует бесплатный недельный индекс спекулятивных настроений (SSI) в сочетании с анализом и идеями о том, как торговать данными .

Нижняя линия Индикаторы настроения форекс представлены в нескольких формах и из многих источников. Использование нескольких индикаторов настроений в сочетании с фундаментальным и техническим анализом дает широкое представление о том, как трейдеры маневрируют на рынке. вы, когда разворот, скорее всего, близок — из-за чрезмерного чтения настроений — и также может подтвердить текущую тенденцию. Индикаторы настроения не являются сигналами покупки и продажи сами по себе, ищите цену, чтобы подтвердить, что указывает настроение, прежде чем действовать на индикаторе настроений Чтения. возникают при использовании настроений — экстремальные уровни могут длиться долгое время, или изменение цены может быть намного меньше или больше, чем показывают показания настроений.

Форекс индикатор настроений рынка Sentiment

Форекс индикатор Sentiment – удачный вариант фильтра для трендовых торговых стратегий, отображающий баланс сил быков и медведей и рыночные настроения.

Форекс индикатор Sentiment отображает в подвальной части ценового графика преобладание бычьих и медвежьих настроений на рынке.

Баланс между силами быков и медведей разделен нулевой линией:

• Положительная зона – на рынке преобладают бычьи настроения;
• Отрицательная зона – на рынке преобладают медвежьи настроения.

Форекс индикатор Sentiment представлен в двух вариантах – линейный и в виде гистограммы.

Линейный форекс индикатор Sentiment

Форекс индикатор Sentiment в виде гистограммы

Направление линии (гистограммы) позволяет определить четыре фазы состояния рынка:

• Рост бычьих настроений;
• Уменьшение бычьих настроений;
• Рост медвежьих настроений;
• Уменьшение медвежьих настроений.

Сантимент рынка или куда стоит «толпа»

Принято считать, что для того, чтобы торговать на международном валютном рынке FOREX необходимо изучить технический анализ и фундаментальный анализ, и тогда, как утверждают многочисленные курсы по обучению Форекс трейдингу, можно смело приступать к торговле. Но, достаточно ли этих знаний для торговли? Только ли на 2-х китах — ТА и ФА — основывается качественный трейдинг финансовыми инструментами?

Ещё Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос» утверждал, что невозможно прибыльно торговать используя технический анализ, ко торый основывается на повторении прошлых предыдущих моделей. Причём Вильямс был убеждён, что причиной проигрыша на рынке является злоупотребление различными видами анализа, которые, как он считал, «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».

Если Вы приверженец печатных изданий, Вы можете приобрести печатную книгу Билла Вильямса «Торговый Хаос» в интернет-магазине books.ru:

Если упомянуть про фундаментальный анализ и результат торговли, основанный на нём, то можно отметить, что многие практикующие трейдеры не раз убеждались, что при выходе положительных новостей для какой-то валюты — цена не обязательно шла именно в сторону роста валюты, а часто вела себя совершенно непредсказуемо.

В данной статье я хочу затронуть тему настроений участников рынка или, как его ещё называют, сантимент рынка. Само слово «сантимент» французского происхождения и в переводе означает «чувства, настроения». На рынке сантимент означает то, какие чувства, настроения преобладают у большинства участников в определённый момент, т.е. на что настроены участники рынка — на покупку финансового инструмента либо на продажу.

Вот тут мы подошли к самому главному во всей этой интерпретации термина сантимент — настроения кого мы должны учитывать?

Ведь если обратиться к классификации участников рынка, то рынок делится на несколько групп, которые могут стоять в разные стороны:

1. Мелкие частные трейдеры
2. Крупные трейдеры (компании)
3. Хэджеры

Такую классификацию предлагают нам отчёты СОТ (отчеты комиссии по торговле фьючерсами), которые публикуются Чикагской Товарной Биржей (СМЕ) каждую пятницу по требованию Американского регулятора для предотвращения и во избежание крупных финансовых махинаций. Американский регулятор обязал Чикагскую Товарную Биржу (СМЕ) публиковать все позиции трейдеров — это касается, как мелких частных трейдеров, так и крупных игроков рынка, таких как фонды, крупные спекулянты, хеджеры и т.п. И хотя данные предоставляются по фьючерсам, а не по самой валюте, эти данные все равно учитываются, так как имеют почти 100%-ную корреляцию.

То есть простыми словами, какими обычно называют в среде трейдеров данные вещи, мы видим, куда стоят «маркетмэйкеры» и простые трейдеры, так называемая «толпа».

Как использовать данные отчёты в торговле? Как правило, предлагают смотреть, куда стоят маркетмэйкеры, т.е. 3-я группа, в какую сторону они набирают позиции — покупки актива или продажи — и торговать именно в эту сторону. Как правило, мелкие трэйдеры торгуют в обратную сторону из-за чего и такая печальная статистика среди частных трейдеров — 95-98% трейдеров торгуют в убыток, или проще говоря, «сливают».

Есть целая наука — такая, как поведенческая экономика, которая изучает поведение рационального индивидуума в разных ситуациях. В результате было доказано, что в 90% случаев каждому индивиду присуща хоть одна аномалия в экономическом поведении — импульсное инвестирование, жадность и страх, неприятие несправедливости, поведение толпы, эффект предпочтений, эффект обладания, взаимная выгода, межвременное потребление, предпочтение текущего потребления, ловушка утопленных затрат.

Подробно описывает торговлю по СОТ отчетам в своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке» Ларри Уильямс. В ней он указывает, что необходимо следить за 3-ей группой и 1-ой группой и, когда хэджеры становятся в одну сторону, а мелкие трейдеры торгуют в противоположную, то следует учитывать, что хэджеры будут отстаивать свои позиции, чтобы не потерпеть убытки и поэтому в приоритете надо торговать в ту же сторону, что и хэджеры.

Если Вы приверженец печатных изданий, Вы можете приобрести печатную книгу Ларри Уильямса «Секреты торговли на фьючерсном рынке» в интернет-магазине books.ru:

Поэтому для более качественного трейдинга рекомендуется использовать не только технический анализ (ТА) и фундаментальный (ФА), но и рыночный сантимент (РC). Имено на этих 3-х китах основывается трейдинг на международных финансовых рынках, да и не только.

Многие интернет-брокеры предоставляют возможность наблюдать за соотношением открытых позиций зарегистрированных у брокера трейдеров, предоставляя так называемые индикаторы рыночного сантимента.

Негласная идея торговли по таким индикаторам в основном заключается в том, чтобы вставать против «толпы». То есть когда, мы видим преобладание на рынке покупателей или медведей более 75% и более, то рекомендуется искать возможности для открытия позиций против большинства. Так как, как правило, это сигнализирует о том, что крупные игроки будут пытаться заработать на «толпе» и, соответственно, скорее всего будет преломление действующего тренда.

Мы с вами рассмотрим несколько вариантов индикаторов (виджетов). Но всегда следует понимать, насколько точны данные, предоставляемые брокерами. Ведь данные берутся только по открытым сделкам трейдеров из клиентской базы брокера, а не всего рынка FOREX. В этом и состоит недостаток валютного рынка — в его децентрализованности в отличии от фьючерсного рынка, когда все объёмы и все данные доступны со 100% точностью. Поэтому если Вы всё таки решите принимать во внимание данные индикаторов настроения рынка, то принимайте во внимание в первую очередь данные брокеров с большой клиентской базой. Так, например, брокер InstaForex недавно опубликовал отчёт о 7-миллионом пользователе.

Индикатор соотношения силы быков и медведей от ресурса MT5 (Партнёр InstaForex ) выглядит так:

<a href=»//www.mt5.com/ru/»>Forex portal</a>

Качественные данные можно получить, используя Индекс рыночных настроений SWFX от швейцарского банка и FOREX брокера Dukascopy. Данные обновляются каждые 30 минут.

Причём, если данные индикатора МТ5 основываются на открытых позициях клиентской базы брокера InstaForex , то Индекс рыночных настроений SWFX Dukascopy отображает информацию по потребителям ликвидности, к которым относятся индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Поставщиками ликвидности же выступают участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности.

Сам факт того, что в качестве поставщиков ликвидности для Индекса рыночных настроений SWFX от Dukascopy выступают централизованные площадки и многочисленные банки и учитывая то, что соотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, то можно утверждать, что данные настроений рынка потребителей ликвидности наиболее точны.

Как вариант, можно использовать ещё данные от тех площадок, которые владеют информацией по открытым сделкам участников торгов, например, Myfxbook — http://www.myfxbook.com/community/outlook. Как Вы знаете, сервис Myfxbook предоставляет возможность любому трейдеру подключить свой счёт, на котором он торгует, и получить детальный отчёт по торговле в разрезе различных показателей. Естественно, что сам сервис владеет информацией о совершаемых трейдерами сделках и при получении от трейдеров разрешения на использование этих данных для построения отчётов, Myfxbook предоставляет возможность наблюдать сантимент рынка по выбранной валютной паре или финансовому инструменту. Таким образом, данные индикатора рыночных настроений Myfxbook, или как называет его сам сервис Myfxbook — Тренды сообщества, охватывает намного большее количество трейдерских позиций, так как нету привязки к одному брокеру. Но опять же, мы должны понимать, что данные имеют некоторую погрешность из-за того, что данные берутся только с какой-то части участников всего рынка FOREX.

Приблизительно так выглядит скриншот с сайта Myfxbook:

Но есть один недостаток в сервисе Myfxbook, о котором я упоминал в статье «Подводные камни» мониторинга Myfxbook — это периодические сбои на серверах сервиса, что в результате отражается на синхронизации со счетами, а следовательно индикатор настроения рынка не учитывает не синхронизированные счета, коих может быть существенная часть.

Нет смысла перечислять огромное количество интернет-брокеров, которые выкладывают данные по соотношениям открытых сделок своих клиентов (Alpari, RoboForex и пр.) и приводить данные их виджетов в одной статье. Каждый, надеюсь, может найти сам подобную информацию. Я пытаюсь указать только, в каком направлении двигаться и рассказываю обобщённо.

Также в сети ходит много информации о специальных индикаторах для платформы Metatrader4, которые показывают настроения рынка. Но вся суть данных индикаторов сводится к тому, что они вытягивают данные из то ли какого-то брокера, то ли из какого-то сервиса. Так, например, разработчики индикатора Forex Insider не скрывают, что их индикатор берёт данные из сервиса Myfxbook и просто отображает их в терминале МТ4. Насколько практичен такой вариант, который дополнительно нагружает рабочую платформу синхронизацией с чужими серверами? Возможно для некоторых такой вариант лучше и оптимальнее, чем заходить на страницу Myfxbook.

Выглядит индикатор Forex Insider в Metatrader 4 примерно так:

Часто под видом граалей выдают и продают индикаторы построенные на элементарных объёмах определённого брокера, преподнося их, как индикация соотношений сил быков и медведей (покупателей и продавцов) рынка FOREX.

И тут стоит помнить и понимать, что объёмы, которые отображаются у каждого брокера опять же не соответствуют реальной действительности именно из-за децентрализации валютного рынка.

Но мне бы в дополнение к упомянутым сервисам и индикаторам хотелось бы отметить брокера AMarkets (регистрация), который в личном кабинете предоставляет возможность наблюдать за отчётами СОТ и предоставляет для использования свой разработанный индикатор и виджет — Кайман (Cayman). Так как у брокера клиентская база составляет десятки тысяч клиентов, то данные индикатора более и менее точно указывают сантимент рынка.

В терминале индикатор Кайман выглядит, как обычный осциллятор со своими уровнями перекупленности/перепроданности и принципом торговли, схожим с остальными осцилляторами, за исключением того, что критические уровни интерпретируются иначе. Хочется сразу отметить, что торговля по индикаторам (виджетам) рыночных настроений не гарантирует стопроцентную прибыль от полученных сигналов. Данные индикаторы рыночных настроений лишь указывают, как правило, куда стоит «толпа». А вот умение интерпретировать полученные данные может принести существенное преимущество в торговле среди других участников рынка. На эту тему есть другая статья.

Интересно также интерпретирование привязки размера выплат у брокеров бинарных опционов к рыночным настроениям. Кто пробовал торговать бинарными опционами, то видел что при торговле опционом вверх/вниз размер выплат для каждого направления разный. Как правило, можно отследить тенденцию, что рынок продвигается чаще всего, по направлению к значительным выплатам. Некоторые трейдеры, которые торгуют бинарными опционами разрабатывают свои торговые стратегии именно учитывая данную тенденцию.

Как можно видеть, торгуя у брокера БО Binary (регистрация) , у которого кстати самые высокие выплаты на рынке, размер выплат на покупку опциона CALL и PUT разные. Негласно это означает, что как раз там где выплаты больше, в ту сторону меньше всего стоит толпа, за что и расплачивается.

И, напоследок, ещё одна интересная интерпретация рыночных настроений основана на использовании индекса волатильности VIX (The Volatility Index). Часто его называют «индекс страха», так как он показывает ожидания трейдеров о возможной волатильности индекса S&P500 на предстоящие 30 дней. Резкий его рост от средних значений, как правило, говорит о предстоящей турбулентности на всех финансовых рынках. Это даёт предупреждение опытному трейдеру о возможном резком увеличении волатильности, и, соответственно, о необходимости или воздержаться от торгов или измененить правила риск-менеджмента.

Надеюсь, информация, которую я привел, поможет пересмотреть свои взгляды на торговлю и принять правильные меры.

Индикатор Кайман — изучаем настроение рынка. Обзор и примеры торговли на Форекс

Индикатор настроений представляет собой либо цифровой, либо графический алгоритм, устанавливаемый в МТ4, призванный определять мнение группы торговцев относительно рыночного состояния, что значительно упрощает Форекс трейдинг.

Сегодня, мы предлагаем рассмотреть один из таких алгоритмов – индикатор Кайман, (скачать который можно ниже), показывающий общее настроение рыночной толпы, или как принято говорить – позиционирование участников торгов относительно дальнейшего ценового поведения анализируемых инструментов.

Для чего нужен индикатор настроений Кайман и как он работает?

Форекс трейдинг предполагает применение одного важного правила – желаете прибыльно торговать, оставайтесь в меньшинстве! Как раз, рассматриваемый нами индикатор Кайман для МТ4 и окажет вам помощь в том, чтобы остаться на противоположной стороне рыночного большинства.

Помимо этого, данный индикатор настроений, предоставляемый бесплатно в сети, способен обнаруживать потенциальные рыночные экстремумы, свидетельствующие не только об ослабевании тенденции и назревании коррекционного движения, но и о большой вероятности трендового разворота.

Что же показывает трейдеру индикатор Кайман?

Данный индикатор, показывает его пользователю рыночные ожидания рыночных участников. То есть, алгоритм демонстрирует какое в данный момент соотношение продавцов и покупателей.

Объясняется это просто – основная масса торговцев проводит Форекс трейдинг не рационально, так как ею движут эмоции, поэтому она и становится некой лазейкой для более опытных трейдеров.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

При этом, как известно, предел есть у всего, и Форекс трейдинг не исключение – при торговле валютами не может возникнуть ситуации, при которой все выступают в роли продавцов или покупателей, либо все получают прибыль.

При появлении самых первых признаков, экстремально медвежьего либо такого же бычьего настроения, нам необходимо задуматься о том, как защитить нереализованную прибыль либо об открытии ордера с расчетом на то, что произойдет смена тенденции.

Сразу отметим, что ключевые рыночные развороты, обычно происходят в те моменты, когда толпа (от 60% участников и больше) настроена по-медвежьи либо по-бычьи. Если сказать проще, то коварный рыночный разворот наступает в момент, когда большая часть спекулянтов начинает верить в силу тенденции и присоединяются к ней.

Описание и анализ рынка по индикатору Кайман

Зная все эти нюансы, трейдеру лишь остается определить куда в текущий момент двигается толпа, чтобы своевременно занять противоположную сторону. Именно индикатор Кайман и призван оказывать помощь в решении данного вопроса.

Ожидайте пожалуйста: сек.

Этот индикатор настроений на графике МТ4 имеет вид кривой, располагаемой в отдельном окне под уровнем цен.

Помимо самой кривой в том же окне выделено два важных уровня с периодами 30 и 70, необходимых для определения текущего соотношения продавцов и покупателей.

Как уже говорилось, индикатор Кайман показывает трейдеру, какой процент участников рынка занимается продажами, а какой покупает валюту. Другими словами – кто на данный момент доминирует на Форекс.

Использовать индикатор настроений, то есть проводить с его помощью рыночный анализ и Форекс трейдинг достаточно несложно.

Опытные торговцы, рекомендуют открывать ордера после отбоя кривой алгоритма от одного из уровней. Создавать позицию лучше после закрытия первой отбойной свечи.

Итак, индикатор Кайман, бесплатно предоставляемый в Интернете, имеет фиксированный диапазон своих значений, находящийся в пределах от 0 — 100. При увеличении по какой-либо паре валют объемов покупок, индикатор настроений соответственно указывает, что большинство рыночных спекулянтов валюту скупает. Соответственно, при росте объемов продаж – толпа продает. Интересным фактом является то, что критические значения (0 и 100) по сути никогда не достигались.

Индикатор Кайман, имеет свои так называемые экстремумы или критические значения.

Например, если пара валют в прошлом разворачивалась, когда достигала 60-процентного значения, то скорее всего этот уровень для нее является критическим. Другая пара, может развернуться лишь при достижении 80-процентного или большего уровня.

Поэтому, необходимо отслеживать по этим парам разворотные сигналы именно при достижении ими данных значений.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Индикатор Кайман – о настройках и примерах торговли

Примеры торговли по индикатору настроений — Кайман

Для наглядности рассмотрим пример. Для пары валют EUR/USD экстремумами являются уровни индикатора Кайман со значениями 30 и 70. Если процентное отношение открытых ордеров по одному из направлений достигнет критического значения, то это является сигналом не только к замедлению тенденции и назреванию коррекции, но и к большой вероятности изменения направления тренда.

Уровни со значениями 30 и 70 указывают на рыночную перекупленность либо перепроданность. Если индикатор кайман входит в пределы от 0 до 30, это означает, что торгуемая пара валют находится в зоне перепроданности и необходимо ждать разворота вверх. Вход индикатора в пределы от 70 до 100, означает, что пара валют находится в области перекупленности и ожидается нисходящее ценовое движение.

Скриншот выше показывает, что индикатор Кайман на графике пары EUR/USD в течение малого интервала, как минимум 5 раз достиг области перекупленности, что является сигналом о большой вероятности обвала EUR. Что собственно и произошло. Как видно, в течение месяца, пока индикатор Кайман находился в области значений от 70 до 100, тем самым показывая мнение толпы о том, что EUR будет расти, цена данной валюты неуклонно падала.

В результате Форекс трейдинг по индикатору Кайман, принес его пользователям 500 пунктов прибыли.

Если посмотреть на график индикатора за больший период (скриншот выше), то мы также увидим – в моменты экстремума по медвежьим и бычьим сантиментам в большинстве случаев по паре EUR/USD наблюдается слом тенденции.

Напомним, что для каждой пары валют, критические уровни РАЗЛИЧНЫ. Поэтому сопоставляйте показания индикатора с графиком цен, и только затем делайте выводы.

Индикатор Кайман в свечном виде на отдельном графике

Интересен индикатор Кайман, еще и тем, что его можно отобразить в свечном виде. Для этого в окне «Обзор рынка» нажмите сочетание клавиш «Cntrl+U» и в открывшемся окошке раскройте добавленный каталог «Cayman». Отметим, что на сегодняшний день, индикатор Кайман в свечном виде работает с такими парами валют:

Все данные индикатор настроений берет из предустановленных в МТ4 символов. Доступ к данным символам можно получить, щелкнув по окошку «Обзор рынка» и активировав вкладку «Символы».

В открывшемся окне выберите нужный символ и 2 раза щелкните по нему мышкой, после этого от появится в «Обзоре рынка».

После этого активируйте нужный инструмент и график индикатора Кайман в МТ4 откроется в виде свечей.

Также показатели индикатора Кайман могут отображаться в виде виджета, который добавляется непосредственно на график торговли по выбранному инструменту, и не будет отображаться в новом окне или под ценовым графиком, как описывалось выше.

Присоединенный к графику виджет выглядит так:

Это аккуратный информер, указывающий в какую из сторон происходит смещение рыночного баланса. Если больше зеленого, то на рынке преобладают покупатели, если красного – наоборот, продавцы и следует ожидать разворота тенденции вверх. Данный виджет также бесплатно можно скачать в сети Интернет.

Подводя итог всему вышеизложенному можно сказать, что индикатор Кайман, это очень полезный алгоритм, позволяющий с высокой достоверностью определить текущее настроение рыночной толпы, что вполне положительно сказывается на общих результатах торговли.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Индикаторы настроений на рынке Forex1

По данным отчета Комитета по валютным рынкам США, по состоянию на апрель 2012 года, ежедневный объем торговых операций на Forex составляет почти 4.3 млрд. долларов США. Получить прибыль на рынке с огромной конкуренцией из-за огромного числа трейдеров, большинство из которых являются спекулянтами, можно только имея серьезное преимущество. Фундаментальный анализ позволяет оценить общие движения валютной пары, а технический анализ помогает определить точки разворота и текущий тренд. Критические состояния рынка и возможные точки разворота можно определить с помощью индикатора настроений, который, в совокупности с техническим и фундаментальным анализом, проливает больше света на рыночную ситуацию.

Индикаторы настроений
Индикатор настроений показывает процент или число торговых операций, совершаемых на рынке трейдерами в определенном направлении по конкретной валютной паре. В качестве примера предположим, что в торгах по определенной валютной паре участвует 100 трейдеров. Если 60 трейдеров занимают длинные позиции, а 40 – короткие, индикатор настроений покажет, что на рынке присутствуют 60% быков и 40% медведей.

Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, индикатор настроения оповещает об этом трейдера. Предположим, что в приведенном выше примере, валютная пара продолжает расти, и длинные позиции занимают уже 90 трейдеров из 100 (а оставшиеся 10 трейдеров, соответственно, короткие). В данном случае, остается очень мало участников рынка, способных поддержать восходящее движение валютной пары, значения индикаторов настроений становятся критическими, и трейдеру необходимо готовиться к развороту рынка. Если цена валютной пары начинает снижаться, а значения индикатора становятся максимальными, трейдер занимает короткую позицию, предполагая, что быки начнут фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего снижения цены.
Индикатор настроений сам по себе не генерирует сигналы на покупку или продажу. Необходимо дождаться подтверждения разворота, прежде чем открывать позицию. Валютные пары могут достаточно долго находиться на критических ценовых уровнях, поэтому немедленного разворота может и не быть. «Критические уровни» для различных валютных пар различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 75%-ого значения числа длинных позиций, вероятнее всего это значение является для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась при 85%-ом значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении данного значения. Индикаторы настроений имеют различный вид и формируются различнымии сточниками. Необязательно один из индикаторов имеет преимущество над другим – их можно использовать совместно, либо адаптировать к определенной стратегии, позволяющей легко интерпретировать поступающие информационные данные.

Отчеты о вовлеченности трейдеров
Данный инструмент является популярным на рынке фьючерсов, однако также может использоваться и среди валютных трейдеров. Отчет о вовлеченности трейдеров (COT) публикуется Комиссией по срочной биржевой торговле США каждую пятницу. Отчет формируется по данным предшествующего четверга и является чрезвычайно полезным инструментом для трейдера, несмотря на свою относительную неактуальность. Правильная интерпретация публикуемых числовых данных является достаточно сложным занятием, поэтому используется графическое отображение, позволяющее легко оценить настроения трейдеров. Сайт Barchart.com предоставляет графические ценовые данные фьючерсов вместе с графиками вовлеченности трейдеров. Ниже приведен график фьючерса на евро (декабрь 2012) с индикатором вовлеченности трейдеров. Данные отображаются не в процентном виде, а в виде числа длинных и коротких контрактов.

Рисунок 1. График декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com

Крупные спекулянты (зеленая линия) стараются извлечь прибыль из рыночных движений и следуют текущему направлению рынка. Коммерческие организации (красная линия) используют фьючерсные рынки для хеджирования и, соответственно, торгуют против рынка. Сфокусируйтесь на крупных спекулянтах, поскольку они не выдерживают длительных убыточных позиций. Когда на одной стороне рынка находится слишком много спекулянтов, существует высокая вероятность его разворота. В приведенном выше примере, как только число коротких контрактов достигает 200000, наблюдается краткосрочное ралли.
Данный уровень не является устоявшимся и может изменяться с течением времени. На графике вовлеченности трейдеров можно искать так называемые «переходы». Когда крупные спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные (или наоборот), это является подтверждением текущего тренда и говорит о существующем пространстве для продолжения рыночного движения в текущем направлении.

Рисунок 2. Недельный график декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com

Несмотря на то, что данный метод генерирует достаточно большое число ложных сигналов, его использование в 2010-2012 годах позволило «поймать» ряд крупных движений. Когда спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные, сигналом к действию может служить увеличение стоимости базовой валюты. Если спекулянты закрывают чистые длинные позиции и открывают чистые короткие, сигналом подтверждения смены тренда может служить снижение стоимости базовой валюты.

Сумма действующих срочных контрактов
Рынок Forex является внебиржевым и децентрализованным, поскольку операции на нем осуществляются независимыми брокерами и трейдерами со всего мира. Несмотря на то, что некоторые брокеры публикуют информацию об объемах клиентских ордеров, в общих масштабах рынка она является ничтожной, и не столь полезной, как информация о сумме действующих срочных контрактов на фьючерсном рынке.
Информация обо всех заключенных фьючерсных контрактах доступна для анализа, и по ней можно оценить текущие настроения. Сумма открытых позиций – число неисполненных контрактов, которые на текущий момент остаются открытыми. Если стоимость валютной пары AUD/USD растет, проанализируйте сумму открытых позиций по фьючерсам на австралийский доллар. Если сумма открытых позиций растет, вероятно, что восходящее движение валютной пары продолжится. Если сумма открытых позиций снижается, скорее всего, восходящий тренд близится к завершению.

Анализ индикатора настроений

Суть индикатора настроений рынка

Чтобы анализировать расстановку быков/медведей на рынках, Индекс Спекулятивного (рыночного) Настроения (Speculative Sentiment Index, SSI) станет отличным инструментом для определения того, как трейдеры позиционируются на рынке. Данная статья будет продолжать и дополнять уже затронутые темы, как профиль рынка, отчеты COT. Основной акцент будет, конечно же, на рынок форекс. Мы подробно разберем, что это такое — Индекс Спекулятивного Настроения (ИСН), а также как он сможет помочь при работе.

Спекулятивные настроения на рынках

Спекулятивные настроения рынка — общее количество позиций на покупку или продажу значительного количества ритейл-трейдеров. Основной инструмент, который способен анализировать расстановку сил на рынке между покупателями/продавцами, как уже было упомянуто выше — Индекс Спекулятивных Настроений. Данный индикатор представляется в различных форматах и вариациях. Его главный информационный посыл — какую сторону рынка стоит занимать. Становится это известно благодаря обнаружению позиций, или настроений спекулятивной “толпы”.

“Толпа”, как известно, “слабые руки” на рынке, бОльшая часть ритейл-трейдеров. Как уже было отмечено в статье про отчеты COT, основными участниками на торговых рыночных площадках являются хеджеры, крупные финансовые учреждения, мелкие компании и ритейлы.

Статистика наблюдений на рынке за частными трейдерами выявила, что в значительном большинстве случаев подобный участник работает в убыток, работает против тренда, впоследствии теряет значительную часть денег.

В связи с этим, информация о расстановке сил рынка сможет подсказать верные направления долгосрочной, а также среднесрочной перспективы, работая против того самого большинства.

Индекс Спекулятивного Настроения — своеобразный индикатор и эмоциональной стороны рынка. Психология неразрывно связана с трейдингом. Сила различных кризисов рынка и каскадов всегда сопровождается эмоциональной составляющей большинства трейдеров, не только частных, но также и профессионалов. Тем не менее именно неопытный спекулянт рынка или инвестор значительно сильнее подвергается психологическим воздействиям, что приводит к потери рациональности, а впоследствии к поспешным решениям. Профессиональному участнику рынка подобное поведение свойственно в меньшей степени.

Все вышеперечисленные факторы позволят извлечь выгоду, разобраться с настроениями, а впоследствии занять профессиональную сторону рынка.

Индикатор открытых позиций

Индикатор открытых позиций Форекс позволяет оценить, что большинство трейдеров делает в данный момент на FOREX, покупает либо продает ту или иную валюту. Считается, если больше 70% трейдеров продает EUR/USD, то, скорее всего евро доллар не будет падать.

Индикатор открытых позиций Форекс

Позволяет оценить текущее настроение рынка за счет количества открытых позиций. И действительно чаще всего сильное движение происходит в меньшую сторону такого перекоса. Ведь основной миф рынка заключается в том, что большинство никогда не зарабатывает. Поэтому, в момент открытия сделок, можно просматривать индикатор открытых позиций трейдеров и если вы наблюдаете сильный перекос в одну из сторон, то лучше становиться против этого перекоса.

Индикатор настроения рынка

Некоторые опытные трейдеры называют индикатор открытых позиций индикатор настроения рынка, за счет того, что они понимают, куда стоит большинство трейдеров на рынке. Если значения достигают критического объема, к примеру, 75% продают евро, то если высокая вероятность, что пара готова к развороту. Однако важно понимать, что эти критические уровни для каждой пары могут быть совершенно разными, одна пара разворачивается вблизи 70%, другая пара может запросто тестировать 85% и только после этого уйти в разворот. Индикатор настроения рынка можно совмещать с собственным анализом для достижения более качественных результатов.

Индикатор количества открытых позиций

Открытые позиции представляют собой все позиции клиентов данного брокера. Можно использовать такую информацию как своеобразный индикатор рынка. За счет индикатор количества открытых позиций вы всегда будете понимать, кто доминирует на рынке, быки либо же медведи. Более того, в самое ближайшее время мы выложим индикатор для скачивания, и тогда в своем торговом терминале вы сможете установить индикатор количества открытых позиций.

Открытые позиции трейдеров в режиме онлайн

Вся информация публикуется в режиме реального времени, поэтому достаточно лишь обновить страницу, чтобы получить новые данные по количеству открытых позиций трейдеров на форекс.

Индикатор открытых позиций

Однако не стоит забывать, что данная информация поступает от только одного брокера, и в целом теория настроения рынка не гарантирует 100% успеха на рынке. Все торговые решения принимайте под четким соблюдением рисков.

Закономерности на рынке Форекс. Часть 1

Наверное, все новички, которые приходит на рынок Форекс, мечтают хорошо заработать.

Но проблема в том, что начинают они свой путь не с поиска прибыльных закономерностей, а с различных торговых роботов (Ilan 1.6 dynamic, знакомо, да?), платных/бесплатных сигналов, ищут гуру, который научит их торговать и т.д. Если свести это все к одному, то получается, что все новички пытаются заработать на чужих мозгах, без собственных усилий.

Обычно они мечтают о советнике, который будет сшибать для них кучу денег, а сами планируют побыстрее отправится куда-то тратить эти деньги. Но многие из нас прошли именно такой путь. Конечно, некоторым удалось отойти от этой “шаблонности», но остальные по-прежнему находятся в поиске «священного грааля».

К чему я все это веду? К тому, что «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Если вы не будете вкладывать свои усилия в поиск статистических закономерностей на Форекс, то вряд ли у вас получится стать прибыльным трейдером.

Закономерности в трейдинге

Все мы знаем, что у трейдера должна быть торговая стратегия, но никто не говорит из чего она должна складываться. Обычно, все берут несколько различных сигналов, собирают их в единую стратегию и начинают тестировать на практике. Но уже на этом этапе была допущена ошибка, которая, как правило, сводит результативность стратегии на нет.

Проблема в том, что ни один из заложенных в стратегию сигналов не был проверен на результативность. То есть, неизвестно, какая эффективность каждого сигнала по отдельности, и обладают ли они какой-либо математической закономерностью. Например, из 4-х сигналов два могут быть 50 на 50, один имеет 55% закономерность, а другой – 45%. В результате применения такой стратегии мы получим нулевой результат, а если еще учесть комиссии, то и вовсе получим убыток. Хотя у одного из сигналов потенциал был. Именно по этой причине так важно тестировать все свои наработки и использовать только прибыльные закономерности на Forex.

Будь у вас прибыльная закономерность, вы бы ее раздавали всем подряд? Естественно, нет, вы бы сами зарабатывали с ее помощью. Форекс не такой сложный, как кажется. Достаточно года, чтобы все выучить, но дальше только ваш труд и собственные наработки способны принести вам прибыль.

Как действовать?

Если вы нашли какой-то сигнал, который планируете применять на практике, то у вас есть два варианта, чтобы оправдать его использование: вы можете теоретически обосновать , почему конкретный сигнал должен работать, либо вы его протестируете практически . А еще лучше, когда теория подтверждается практикой.

Не у всех есть возможность тестировать свои задумки и не каждую задумку можно протестировать, но иначе никак. Использование непроверенных наработок на практике – это как «купить кота в мешке». Согласен, ручные стратегии сложно протестировать, т.к. обычно не хватает терпения, но часто отдельные компоненты вполне поддаются тестированию.

Например, «простых претендентов» я тестирую самостоятельно, составляя несложного робота, который выполняет эту проверку. Для более сложных исследований нанимаю людей для написания роботов. При этом моя основная цель – не написание робота, который будет торговать за меня, а поиск закономерностей движения рынка, которые я смогу использовать в своей ручной торговле.

Еще один момент, который может спрятать эффективную закономерность – это спред, своп и комиссии. Я их отключаю при тестировании, так как они запросто срезают 2-3% прибыльности. Это означает, что для меня важна даже 52-53% закономерность. Возможно, это мало, но и ее можно использовать с умом. Вот, например, результат тестирования 53% закономерности без комиссий:

Включив комиссии, такой советник стал бы убыточным. Но если у меня будет 2-3 таких закономерности и я буду использовать их как фильтр, то есть входить только когда два условия соблюдены, я получу больше, чем 53% прибыльных сделок. Если говорить конкретно, то две 53% закономерности в паре дают 55,98% эффективность. Вот расчеты:

Особенно хорошо, когда эти закономерности слабо коррелируют между собой. Например, первая учитывает последовательность свечей, а вторая – соотношение позиций трейдеров. Эти величины слабо зависят друг от друга, зато отлично подходят как фильтры. С другой стороны, если источник закономерности общий, то такой эффект, как в расчетах выше, может быть утерян.

Многие используют индикаторы, полагая, что получают некое преимущество. Я намерен проверить, так ли это и вот одно из первых исследований.

Еще одно небольшое уточнение. Я говорю о 53% закономерности, подразумевая, что SL и TP сделки равны, то есть изначальная вероятность успешной сделки равна 50%, а с использованием закономерности – 53%. Естественно, можно и при 20% успешных сделок быть в прибыли, варьируя SL, TP. Но и в таком случае можно рассчитать эффективность. Формула:

Обратите внимание, что все расчеты в этой статье сделаны в упрощенной форме, реальные результаты могут значительно отличаться от теоретических.

Какого процента успешных сделок достаточно?

Вернемся к опросу, который был в начале статьи. На самом деле, там все ответы – верные, мне просто было интересно оценить степень максимализма.

Если говорить по правде, то и 60% успешных сделок вполне достаточно, чтобы зарабатывать. Это относится и к ручной торговле, проблема только в том, чтобы вытерпеть серию убыточных сделок. Предлагаю взглянуть на сравнение эффективности разных закономерностей при 2 тыс. сделок:

Обратите внимание на оранжевую линию – это математическая линия тренда. Чем меньше отклонение графика доходности от этой линии, тем эффективней и стабильней сама закономерность.

Думаю, вполне очевидно, что 60% закономерность – это достаточная причина для покупки лопаты для гребли денег. Дело остается за малым – найти такую закономерность, а это, поверьте, не так уж и просто.