Арбитраж рынка для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Арбитражные Сделки Валютный арбитраж

Это интересный раздел торговли на рынке Форекс и не только, ему можно посветить книги, мы познакомим Вас только с основами арбитража на валютном рынке. Начнём с определения:

Валютный арбитраж — операция, сочетающая покупку или продажу валюты с соответствующей контрсделкой для извлечения прибыли за счет разницы в курсах валют на разных валютных рынках (пространственный) или в течение определенного периода (временной валютный арбитраж). Простая арбитражная сделка — с двумя валютами, сложный — с тремя и более валютами.

Что же это означает фактически? Приведём очень простой пример , если мы произведём арифметическое действие известное каждому школьнику A/B * B/C = A/C, между валютами это означает EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY но такой кросс-курс есть, скажите ВЫ, и по-идее он должен быть равен курсу валютной пары EUR/JPY, но нет равенство не соблюдается! Валютный арбитраж предполагает, что когда произведение (далее синтетическая пара) EUR/USD * USD/JPY = 115.00 , а сама пара EUR/JPY = 115.10 мы должны купить синтетическую пару(синтетику) и продать пару EUR/JPY.

Продать синтетику в валютном арбитраже значит купить EURUSD (USD снизу) и продать USD/JPY (USD сверху). Курс синтетической пары в любом случае когда-нибудь совпадёт с EUR/JPY, в этот момент можно будет закрыть сделки. Допустим совершив такую операцию цены инструментов приравнялись на 115.80: BUY = 115.80 – 115.00 = 0.80; SELL: 115.10 — 115.80 = -0.1; Общая прибыль будет равна 0.1 – спрэд.

Отдельно отметим, что арбитраж это валютная торговля без рисков! Нет никаких просадок. Более сложный вариант арбитражной сделки, когда каждая из пар синтетики «собирается» из ещё двух инструментов, т.е. также являются синтетическими. Этому предела нет, главное чтобы Вы учитывали спрэд.

Теперь немножко другой вид валютного арбитража. Возьмём пары EURUSD и USDCHF, вроде бы ничего интересного ходят в разные стороны, но это на первый взгляд. Если перевернуть одну из них, то получатся 2 идентичных инструмента! Только в этом случае существует опасность, которая заключается в том, что есть такие точки входа в рынок, при которых не существует другой точки, в которой ордера принесут совокупную прибыль! Происходит это из-за того, что валютные пары очень похожи но тем не менее они разные и ускоряются каждая по своему, часть этих ускорений не компенсируются другой валютной парой. Ордера в таком виде валютного арбитража открывается как EURUSD BUY, USDCHF тоже BUY, либо EURUSD SELL, USDCHF тоже SELL, потому что пару USDCHF нужно переворачивать для анализа!

Вы также можете ознакомиться с нашими работами в этой области: Советник для валютного арбитража и индикатор.

Форекс арбитраж

Что такое форекс арбитраж, как выбрать брокера для арбитража и как сделать арбитраж прибыльным.

Ходит много слухов вокруг арбитража на рынке Форекс, и эта тема определенно интересует многих трейдеров. Как работают арбитражные советники? Какие у них есть преимущества и недостатки? Как выбрать правильного брокера для арбитража? Эти вопросы будут темой нашего обсуждения.

Что такое форекс арбитраж?

Сперва нужно понять, что такое форекс арбитраж. Есть несколько типов форекс арбитража. Самый популярный — latency арбитраж (1-leg арбитраж, или временной валютный арбитраж). В этом случае трейдер сравнивает котировки, получаемые от одного брокера (назовем его медленным брокером), с котировками другого (быстрого) брокера. Если трейдер видит движение котировки вверх (лонг) на быстром брокере, тогда он открывает позицию на покупку на медленном брокере. С другой стороны, если быстрый брокер показывает движение вниз (шорт), то на медленном брокере открывается позиция на продажу. На первый взгляд все очень просто, но этот вид трейдинга имеет несколько сложностей.

Главная проблема в том, что форекс брокеры не хотят работать с трейдерами, торговля которых основана на арбитражных системах, потому что брокеры обычно в итоге теряют деньги, когда используются арбитражные системы.

Почему это происходит? Большинство MT4 брокеров обеспечивают трейдинг через a-book и b-book. A-book значит, что все ордеры передаются поставщику ликвидности; b-book значит, что ордера находятся внутри брокера. Трейдеры с арбитражными программами обычно открывают счета с маленькими депозитами. Когда брокер видит счет с маленьким депозитом, этот счет попадает в b-book. Внутри брокера, в b-book, ордера исполняются мгновенно (это называется Instant execution), что дает трейдеру с арбитражным советником хорошие шансы заработать деньги. Депозит в $100 может успешно вырасти в несколько тысяч долларов. Обнаружив арбитражные действия, брокер закрывает счет и останавливает деятельность трейдера. Брокер может также задерживать исполнение ордера, в этом случае арбитражная торговля перестает быть прибыльной. Если счет будет включен в a-book, трейды будут отправлены поставщику ликвидности, который также считает арбитражные трейды вредными и не склонен одобрять такую торговлю.

Таким образом, трудности и последствия использования арбитражных систем очевидны. Арбитражные трейдеры вынуждены часто менять брокеров. В бесконечном стремлении зарабатывать деньги арбитражные трейдеры открывают счета у брокера на свое имя, а также на своих друзей и членов семьи, перед тем как перейти к другому форекс брокеру.

Например, на рисунке ниже видно, как брокер изменил торговые условия через некоторое время (2 месяца), чтобы сделать арбитражную торговлю неприбыльной.

Как справиться с такими трудностями?

Все зависит от того, в какой степени ваш брокер может определить вашу торговую систему как арбитражную систему, и насколько финансово допустимым ваш брокер считает арбитраж. Например, если у вашего брокера есть агрегатор, который в качестве прайм брокера соединяет вашего брокера с несколькими поставщиками ликвидности, ваш ордер на покупку может быть направлен к одному поставщику ликвидности, а ордер на продажу к другому. В этом случае брокеру намного сложнее идентифицировать вашу систему как арбитражную систему.

К тому же, некоторые алгоритмы позволяют трейдеру отложить закрытие позиции. Вместо закрытия позиции через несколько секунд или даже миллисекунд после открытия, создается задержка на какое-то время, которая позволяет замаскировать арбитражную торговлю и представить ее как систему следования за трендом. Это усложнит остановку вашей торговли для брокера.

Если вы получаете быстрые котировки от быстрого брокера через FIX API и торгуете арбитражным советником также через FIX API, в большинстве случаев брокер не будет иметь ничего против вашей торговли, и вы будете зарабатывать деньги. Даже если вы маскируете свою арбитражную торговлю для MT4 брокера и делаете ее похожей на систему следования за трендом, ваша стратегия может быть успешной. Профессиональное решение для MT4 — эмулировать торговлю вручную используя модуль AutoClick. Эта программа заменяет команды робота командами winapi, как будто вы торгуете вручную и нажимаете на кнопки в терминале MT4.

Резкий рост вашего счета — это еще один красный флаг для вашего брокера. Счет, который начал торговлю со $100 и на следующий день заработал $5000, определенно привлечет внимание брокера. В такой ситуации брокер сделает все, чтобы воспрепятствовать вашей торговле у этого брокера.

Таким образом, ваши цели и ожидания прибыли должны быть реалистичными. На наш взгляд, прибыль 30-40% в месяц должна быть приемлемой для брокера и достаточной для вас. Избегайте устанавливать параметры своей системы в ожидании огромной прибыли в короткий срок, чтобы просто потерять возможность торговать у этого брокера и в итоге увидеть свой счет закрытым. Вы должны понять, что если вы выбираете торговлю с MT4 брокером, ваша прибыльность должна быть ниже, потому что эти брокеры являются небольшими фирмами и пристально следят на торговлей на каждом счету. Как только ваш счет начинает показывать резкий рост, он сразу попадет в центр внимания брокера.

Если вы торгуете у крупного брокера через FIX API, рост вашего капитала имеет больший потенциал, но, по нашему мнению, не должен превышать 40% прибыли в месяц.

Итак, чтобы арбитражный советник был успешным, необходимо иметь алгоритм для маскировки арбитража. Во-вторых, вам нужно найти форекс брокер, который позволит вам торговать используя такую систему. Только в таком случае вы можете получить прибыльную торговлю с помощью арбитражной системы. Хороший вариант для latency арбитража — запускать программу на ПАММ счете с несколькими инвесторами, потому что брокеры часто дают торговые условия «невмешательства» для ПАММ счетов. Также предпочтительно, чтобы арбитражная система включала возможность установки стоп лосса, чтобы предотвратить вмешательство брокера в вашу торговую систему.

Найти программу для 1-leg арбитража вы можете здесь: Арбитраж 1-LEG для брокеров MT4/FIX API

Другой вид форекс арбитража — Hedge арбитраж

Другой вид форекс арбитража — hedge арбитраж (2-legs арбитраж), когда торговля происходит сразу на двух брокерах. При появлении разницы в котировках одного и того же торгового инструмента на этих брокерах открываются 2 противоположные сделки — покупка на одном брокере и продажа на другом. Прибыль трейдера составляет эта пойманная в какой-то момент разница в котировках (обычно 3-5 пунктов без проскальзывания). Этот арбитраж можно назвать безрисковым способом заработка на форексе, потому что при должной скорости исполнения ордеров суммарный баланс на счетах этих брокеров будет только расти. При этом вы не играете против брокера (как в случае с арбитражем 1-leg), поэтому не должно быть проблем со стороны брокера.

Программу для 2-legs арбитража вы можете найти здесь: Арбитраж 2-LEGS для двух брокеров MT4/FIX API

Недостаток арбитража 2-legs по сравнению с 1-leg в том, что вам нужно иметь счета у обоих брокеров (а не одного, как в 1-leg). Также для получения ощутимого дохода необходим высокий начальный депозит ($10 000 на каждом счете или больше), потому что программа будет генерировать до 10 сделок в день, и при меньшем депозите мелкий размер контракта ограничит вашу прибыль (4 пункта с 0.1 лота в десять раз меньше 4 пунктов с 1 лота, если перевести в деньги). Для максимально эффективной работы 2-legs арбитража рекомендуются счета FIX API, которые намного быстрее чем MT4 (5-10мс против 40-50мс и выше). Для брокеров, фондов и других организаций или профессиональных трейдеров, которые могут иметь счета с достаточным балансом, этот вид арбитража может стать основой безрисковой стратегии роста капитала.

Арбитраж Форекс Брокеры

В этом разделе мы будем публиковать новости о брокерах форекс, новых брокерах, брокерах которые подходят и не подходят для арбитражной торговли. Так же в этом разделе вы найдете инструкции о том как правильно выбрать брокера для арбитражной торговли, как протестировать брокера и понять насколько быстрые у него котировки.

Как узнать использует ли брокер плагин или мешаем вам торговать арбитражным советником. Все это и многое другое читайте здесь

Обзор Westernpips: Почему латенси арбитраж вне закона?

Хотел бы прояснить некоторые моменты о работе нашей компании. Те кто пишет что Westernpips Scam возможно до сих пор не понимают весь список услуг и сервисов, которые предлагает компания Westernpips. Наша кампания пришла на рынок Forex в 2009 году и до сих пор мы работаем с нашими постоянными клиентами и наш сайт в отличие от многих других не перестает оказывать поддержку и постоянные бесплатные обновления для наших клиентов.

Мы не прячемся и не создаем новые названия и доменные имена, как это делают те, кого по истине нужно назвать Scam компаниями. Мы работаем от имени Westernpips уже на протяжении 8 лет и нам нечего скрывать. Вы можете сами проверить нашу историю. Мы пришли на рынок и наш девиз «real accounts, real money, real peoples» и мы никогда не показываем мониторинги с демо счетов, в нашей статистике на MyFxBook вы найдете только реальные счета, каждый из которых был зарегистрирован на реального человека, и вся прибыль была выведена и это реальные деньги. Мы всегда подтверждаем свою статистику видео отчетами и постоянно выкладываем пароли инвестора от счетов, где велась торговля нашим советником. Загляните в наши мониторинги, вы найдете там только проверенные, регулируемые forex брокеры, такие как Paperstone, FXCM, GCM Prime, Axiory, JFD brokers, Alfa Forex, Grand Capital и многие другие.

Пароль инвестора: westernpips.ru

IP сервера: 38.76.16.243:443

Наше программное обеспечение и советник не любят многие брокеры, потому что до сих пор мы грабим их. И я думаю опытные Forex трейдеры знают, что 90% брокерских компаний созданы, чтобы отнимать деньги у трейдеров, и даже называя себя ECN брокерами, только 10% брокеров реально исполняют сделки клиентов на межбанке. Все остальные только имитируют вашу реальную торговлю и не выводят ваши сделки никуда. Оставляя ваши деньги в своих карманах. Они просто покупают потоки котировок и демонстрируют их вам. Вот почему на 90 % брокеров есть отставания котировок и возможность заработать нашим советником. Наша программа для получения быстрых котировок подключена напрямую по технологии API и FIX к крупнейшим поставщикам котировок, и эти котировки по-настоящему быстрые.

Как найти лучшего брокера для арбитражной торговли?

На многих форумах вы найдете утверждение о том, что арбитраж работает хорошо на демо счетах и не работает на реальных. Это пугает многих новичков и они уходят, так и разобравшись, что такое настоящий арбитраж и как правильно выбрать подходящего брокера.

Вы встречали хоть один форум, где вам расскажут и покажут как торговать прибыльно? Если вы недавно работаете на рынке форекс, то я открою вам секрет, который вы поймете спустя долгие годы работы на форекс. 95% всех трейдеров теряют свои деньги в первый год работы, после чего уже не возвращаются обратно. Те, кто остался, ищут торговые системы, способные заработать хотя бы 3-5 % в месяц.

На сегодняшний день арбитраж на форекс и биржевой арбитраж – это одна из тех систем, которые способны принести прибыль, при грамотном её использовании. Но не мечтайте сразу заработать миллионы. Арбитраж это тяжелый труд. Мы разработали программное обеспечение, которое поможет вам в торговле. Но основная задача с вашей стороны – это поиск подходящего брокера.

В последние 3 года арбитраж набрал бешеную популярность и сейчас очень много трейдеров используют именно эту торговую систему. Арбитраж это разновидность высокочастотной торговли и по статистике на сегодняшний день доля HFT систем 90%.

Стратегия треугольного арбитража на Форекс

Я впервые публикую эту реальную стратегию заработка на Форекс. Нигде в интернете я не встречал подобного описания работы с валютными треугольниками. То есть, статей на тему треугольного арбитража конечно много, но вот такой инструкции по заработку на нём вы не найдёте больше нигде. Эта методику я разработал два года назад, но она не потеряла своей актуальности и на сегодняшний день. Делюсь с вами абсолютно бесплатно, уважаемые читатели блога Азбука Трейдера.

Схема треугольного арбитража отличается от схемы обычного тем, что в ней вместо двух одновременно открытых позиций имеют место три открытые позиции. Собственно отсюда и название по аналогии с тремя вершинами треугольника.

Любая арбитражная стратегия предполагает создание замкнутого контура из позиций, поддерживающих его в относительном равновесии. Например, открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же финансовому инструменту, но у разных брокеров – пример классического арбитража. В данном случае арбитражер (трейдер) может поймать пусть небольшую, но гарантированную прибыль, полностью застраховав себя от убытка. Давайте рассмотрим этот момент более подробно.

Итак, трейдер одновременно открывает две разнонаправленные позиции по валютной паре USD/JPE (здесь может быть другая валютная пара или любой другой финансовый инструмент). То есть он совершает покупку 1 лота USD/JPE (количество лотов также может быть любым, единственное условие, оно должно быть равным у обеих открываемых позиций) у брокера А и одновременно продаёт 1 лот USD/JPE у брокера Б. Таким образом, с одной стороны, он страхует себя от убытка, ведь разнонаправленные позиции открыты по одному финансовому инструменту. А с другой стороны он может получить прибыль за счет того, что скорость изменения котировок у брокеров А и Б разная. Из-за небольшого различия котировок, суммарный итог по двум открытым позициям, будет плавать между небольшим убытком и небольшой прибылью. Трейдеру достаточно лишь дождаться этой суммарной небольшой прибыли и одновременно закрыть обе позиции.

Выше описана теория, на практике же, так просто осуществить классический арбитраж не так легко. Причиной тому служат два препятствия:

  1. Скорость получения котировок практически у всех брокеров сегодня достаточно высока, соответственно поймать разницу между ними, становится весьма затруднительно.
  2. Даже если возникают небольшие расхождения в котировках, то всю полученную между ними разницу (потенциальную прибыль) съедает спред.

Выходом из сложившейся ситуации стал треугольный арбитраж. Этот вид арбитража может применяться на валютном рынке, при этом он не требует открытия позиций у разных брокеров. Что же такое треугольный арбитраж и как он работает? Давайте разбираться.

Как уже было сказано выше, любой тип арбитража в трейдинге, предполагает создание замкнутого равновесного контура из открытых позиций. Такой контур из трёх позиций можно составить, например, из валютных пар EUR/USD, EUR/GBP и USD/GBP. Валютные пары для треугольника подбираются таким образом, что бы они уравновешивали друг друга.

Покупая валютную пару EUR/USD, мы фактически покупаем EUR за USD, то есть покупаем EUR, продавая USD. Продавая валютную пару EUR/GBP, мы фактически продаём EUR и покупаем GBP. Покупая валютную пару USD/GBP, мы фактически покупаем USD и продаём GBP. В итоге получается покупка EUR, продажа USD, продажа EUR, покупка GBP, покупка USD и продажа GBP. Переведя эту последовательность на язык математики используя для покупки знак «+», а для продажи знак «-» получим следующее выражение:

Как видите покупка на продажу, одного и того же финансового инструмента, подобно плюсу на минус, в математике, в итоге даёт ноль. А ноль это не что иное, как искомое равновесие треугольного контура.

Здесь следует заметить, что в отличие от классического арбитража, в данном случае объёмы открываемых позиций не одинаковы.

Как я торгую по этой схеме

Учтите, при правильном применении, вы получаете мощнейшее оружие для зарабатывания денег на Форекс. Итак, поехали.

Я забиваю котировки (историю за последние 2-3 месяца) по всем трем валютным парам в Excel и строю в нем график суммарного баланса от трех открытых позиций. Для вышеприведенного примера это: EUR/USD – покупка, EUR/GBP – продажа, USD/GBP – покупка. Этот график показывает мне, как изменялся бы мой баланс, если бы я держал открытыми эти позиции в течение последних 2-3 месяцев. Далее необходимо определить объём открываемых позиций. Для пары EUR/USD я принимаю объём за единицу, а к двум остальным подбираю коэффициенты k1 и k2. Объёмы открываемых позиций в результате выглядят следующим образом:

На каждый торгуемый валютный треугольник я подбираю коэффициенты таким образом, чтобы на исторических данных график суммарной прибыли/убытка от трех открытых позиций (составляющих этот треугольник) был похож на синусоиду. То есть график должен отклоняться от нуля то в плюс, то в минус (на одинаковые расстояния) но обязательно возвращаться обратно в ноль. Последовательность и форма отклонений значения не имеет, важно лишь то, что отклонения происходят в разные стороны, приблизительно на одинаковые расстояния и всегда возвращаются в ноль.

Я открываю валютный треугольник в тот момент, когда баланс находится у одного из экстремумов (в плюсе или в минусе не важно), а закрываю его в тот момент, когда баланс возвращается к нулю. Естественно, что знаки открываемых позиций меняются в зависимости от того в какой зоне я открыл треугольник. Например, если у экстремума в зоне положительного баланса будет: позиция А/Б – покупка, позиция А/В – продажа, позиция Б/В – покупка. То у экстремума в зоне отрицательного баланса всё наоборот: позиция А/Б – продажа, позиция А/В – покупка, позиция Б/В – продажа.

Прибыль при закрытии позиций, как нетрудно догадаться, равняется модулю того значения суммарного баланса на котором я открывал треугольник. На рисунке выше значение прибыли приблизительно равно 275 долларов. Повторюсь: вне зависимости от того в зоне положительного или в зоне отрицательного баланса было открытие треугольника.

Ну, вот, пожалуй, вкратце и всё. Хотя можно добавить еще такой момент как плата за перенос позиций или своп (англ. swap). Позиции треугольника могут оставаться открытыми в течение довольно продолжительного времени, поэтому суммарное значение свопа может составить довольно приличную сумму. Соответственно при выборе валютного треугольника лучше ориентироваться на позиции с положительным значением свопа (когда он не списывается, а наоборот начисляется вам при переносе позиций на следующий день).

В заключение ещё один важный момент. Я не хочу, чтобы вы оказались у разбитого корыта. Поэтому настоятельно рекомендую предварительно потренироваться на демо-счете. Как минимум на демке следует отработать такие моменты как одновременное открытие всех трёх позиций (с максимальной разницей во времени 3-5 секунд). На практике я сталкивался с такой ситуацией, когда брокер задерживал открытие позиций (получалось так, что интервал между первой и двумя другими позициями составлял больше минуты). За эту минуту цены изменялись так, что весь смысл арбитража просто терялся. Ищите хорошего брокера и начинайте с минимальных лотов, а когда отшлифуете весь механизм на практике, постепенно увеличивайте объёмы.

Если данная тема показалась вам интересной, можете поделиться этой статьёй в социальных сетях, кликнув на их иконки ниже. Успехов вам дорогие друзья!

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Арбитраж рынка для Форекс

Арбитраж Форекс представляет собой трейдинг без привязки к конкретной валютной паре и конкретному направлению. Он не предполагает проведения фундаментального или технического анализа и построения на его основе прогнозов относительно будущего направления цены. Особенностью арбитража является отсутствие риска. Куда бы ни пошла цена, трейдер ничего не потеряет. Что представляет собой арбитраж на валютном рынке? Какие виды арбитража бывают? Как с помощью арбитражных стратегий можно зарабатывать?

Что такое арбитраж Форекс?

Арбитраж — одна из наиболее надежных и перспективных тактик торговли на валютном рынке. Ее преимуществом является нулевой риск. Под рынок Форекс метод был адаптирован в 20-м веке, хотя появился гораздо раньше на фондовой и товарной биржах.

Суть арбитража заключается в использовании временных разрывов в потоках котировок. Для этого необходимо использовать две площадки для трейдинга.

Существует несколько видов арбитража. Глобально он подразделяется на два типа — простой и сложный. В первом случае используются две валюты, во втором три. Последний также называется «Треугольный» арбитраж Форекс.

В чем разница и как на этом зарабатывать?

Виды арбитража на валютном рынке

Существует несколько видов арбитража Форекс рынка. Рассмотрим основные.

Путь котировки от компании к трейдеру занимает время. На разных площадках оно отличается от нескольких долей секунд до нескольких секунд. Этот разрыв и дает трейдерам возможность использовать арбитраж на Форексе. Стратегии можно использовать не во всех брокерских компаниях.

Рассмотрим на примере, как выглядит арбитражная сделка. Предположим, что цена актива на лондонской бирже отличается от цены актива на токийской бирже на несколько центов, при этом цена в Лондоне выше, чем цена в Токио. Согласно стратегии арбитража необходимо продать актив на лондонской бирже и купить его на токийской. По сути, трейдер открывает замок. Сделки при этом имеют одинаковый объем.

После того, как ордера открыты, осталось дело за малым — дождаться, когда цены актива придут к единому знаменателю. Когда цены на двух биржах сравняются, сделку можно закрывать. Ничем не рискуя, трейдер получил прибыль на разнице котировок.

При арбитраже Форекс рынка жизненный цикл сделки обычно составляет всего несколько секунд. Многие брокеры не разрешают использовать такие торговые методы получения прибыли, поэтому могут аннулировать любую сделку, длительностью меньше двух минут. Прежде чем торговать с использованием тактики арбитража, изучите регламент компании и выберите брокера, который не запрещает практиковать подобные стратегии.

Второй вид арбитража предполагает использование трех валют, потому и называется «треугольным». Предположим у нас есть три актива — валюта А, В и С. Для осуществления тактики арбитража Форекс трейдер должен совершить следующие действия:

    купить за валюту А валюту В;

купить за валюту В валюту С;

  • купить за валюту С валюту А.
  • Как это выглядит на реальном примере в практике трейдера на рынке Форекс?

    Предположим, у одной брокерской компании курс валюты евро-доллар составляет 1,1000, курс валюты фунт-доллар находится на отметке 1,5000. Соответственно, если разделить одно на другое, мы получим кросс-курс пары фунт-евро на уровне 1,3636. Теперь остается найти второго брокера, у которого на пару фунт-евро цена будет ниже, например 1,3520. Осталось купить евро за доллары у первого брокера и продать фунты за доллары у него же. Также нужно совершить сделку по покупке фунта за евро у второй брокерской компании, после чего зафиксировать прибыль. Ее размер составит 0,1125 (1,5-1,1х1,3520).

    Как зарабатывать?

    Просчитывать ситуации и искать пары для арбитража вручную достаточно сложно. К тому же, это отнимает время, а оно играет важную роль в реализации стратегии. Для облегчения труда трейдера используют специальные инструменты. К таковым относится индикатор для арбитража на Форексе. Точнее это скрипт, который одновременно выполняет функции робота и индикатора. Он называется Trade-Arbitrage. Вы можете скачать его по ссылке.

    В его настройках нужно указать валюты для арбитража. Робот самостоятельно будет собирать из них пары и просчитывать ситуации для арбитража. Недостатком инструмента является невозможность его проверки в тестере стратегий. Файл из архива следует поместить в папку скриптов в корневом каталоге брокера.

    Проблемы и решения

    Поскольку арбитраж Форекс брокерам невыгоден, компании используют различные методы, чтобы лишить трейдеров возможности зарабатывать на временном разрыве в котировках. Один из способов был описан выше (аннуляция коротких сделок).

    На популярных финансовых активах арбитражные стратегии на настоящий момент практически не работают, однако не так давно на рынке появился новый перспективный инструмент, где подобные тактики позволяют зарабатывать неплохие деньги. Это рынок криптовалют. Так как у одних монет максимальный торговый оборот сосредоточен на одних площадках, а основной поток ликвидности других приходится на иные биржи криптовалют, можно успешно использовать тактики арбитража. На рынке Форекс также есть брокеры, у которых можно торговать Биткоинами. Например, компания RoboForex.

    Прежде чем открывать позиции, необходимо обратить внимание на спред. Если его величина равна или больше ценового разрыва между котировками, сделка теряет смысл. Чем больше спред у брокера, тем больше должен быть разрыв между котировками, чтобы арбитражная стратегия принесла прибыль. Если за осуществление сделок взимается комиссия, ее размер также нужно обязательно учитывать.

    Равновесие на рынке Форекс восстанавливается за считанные секунды. За очень короткое время трейдер должен успеть найти расхождения цены, открыть ордер и зафиксировать прибыль. Если скорость торгового терминала оставляет желать лучшего, вы попросту не сможете реализовать идеи арбитражной торговой стратегии. Для торговли по этому методу нужно работать только с брокерами с максимально возможной реакцией платформы на приказы трейдера.

    В остальном, арбитраж Форекс считается беспроигрышной стратегий. Важно лишь правильно выбрать брокера Форекс, который позволяет использовать несовершенства торговых технологий в пользу трейдера.

    Лучше всего для торговли подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

    Арбитраж на Форекс

    Неиссякаемые желания трейдеров получать хорошую прибыль, привели их к неординарному способу заработка – созданию арбитражных стратегий. Арбитраж в мире финансов означает получение дохода, формирующегося на разности цены актива между несколькими рынками. Сочетание нескольких совершаемых сделок позволяет зарабатывать на дисбалансе рыночных цен. Арбитражные сделки применяют, когда появляется удобный случай моментально купить актив подешевле, чтобы продать его подороже.

    Основная цель арбитражных стратегий на Форекс – получить доход от разницы курсов активов. Такие стратегии считаются мало рискованными, и позволяют зарабатывать конкретно на изменении цены, причем направление и сила тренда не учитываются.

    Эффект арбитражной торговли обуславливается быстротой перемены цены торгуемого актива. Способы использования ценового дисбаланса могут применяться не только к валютным парам, но также и к другим инструментам: акциям, фьючерсам, облигациям, драгоценным металлам.

    Тройной арбитраж (или треугольный)

    Этот подход основывается на торговле тремя валютными парами, и предполагает поиск несоответствий между искусственным и реальным ценообразованиями. Результат такого метода слишком восприимчив к любым неучтенным мелочам. Поэтому, для получения весомой прибыли, нужно использовать широкий спред и, желательно, запаздывание курса. Торговая система должна быть четко спланированной и проработанной, с учетом всех нюансов. Выбираем самые динамичные активы.

    Стратегия тройного арбитража представляет торговлю в три этапа:

    Инвестируем валюту А в валюту В

    • Например, покупаем лот объемом 1000000$.
    • Валютная пара USD/CAD.
    • Продаем USD и покупаем CAD.
    • 1 USD = 1,3575 CAD
    • 1000000 x 1, 3575 = 1357500 CAD.

    Инвестируем валюту B в валюту С

    • Валютная пара CAD/CHF
    • Переводим CAD в CHF
    • 1 CAD = 0, 7382 CHF
    • 1357500 x 0, 7382 = 1002106, 5 CHF

    Обратная сделка инвестирования С в А

    • Валютная пара USD/CHF
    • Продаем CHF и покупаем USD
    • 1 USD = 0, 9984 CHF
    • 1 002 106, 5: 0, 9984 = 1003712, 4
    • Результат на выходе 1003712, 4
    • Профит: 3712, 4 $

    Преимущества стратегии тройного арбитража:

    • Простая и доступная схема работы.
    • Небольшой риск при условии постоянного контроля рынка и скорости реагирования.
    • Допустимо вести торговлю даже при существующей рыночной нестабильности.
    • Возможно проводить краткосрочные сделки в условиях повышенной активности рынка.
    • Вероятность получения большой прибыли при крупных вложениях.

    Парный трейдинг (статистический арбитраж)

    Для применения таких стратегий вам не обязательно иметь большой депозит, так как допускается торговля микро- и мини-лотами. Данная стратегия базируется на статистике и корреляции валют.

    • Выбираем две валютные пары с сильной взаимной корреляцией. Можно воспользоваться калькулятором корреляции Форекс, который установит взаимодействие пар на истории. (Например, NZD/JPY и EUR/JPY).
    • Установите индикатор со скользящей средней и проанализируйте выбранные активы – размер спреда и стандартное отклонение от МА.
    • Покупаем, если линия спреда пересекает линию отклонения. Продаем, если линия спреда пересекает красную полосу индикатора. Закрываем сделку, когда спред вернется к привычному показателю (белой скользящей средней) или же в случае убытка.

    При проведении стратегии важным условием будет «поймать» момент ослабления корреляции, и в это время успеть купить более слабую валютную пару и продать более сильную. А также закрепить доход после возобновления уровня корреляции. Статистический арбитраж приносит неплохие результаты при внутридневной торговле.

    Арбитражное хеджирование

    Такой тип стратегии подразумевает возможность длительных сделок, и базируется на хеджировании и свопе. Для проведения операции необходимо открыть два депозита в различных брокерских фирмах, причем, в одной из них выбрать пару с положительным размером своп, а другая фирма должна предоставить «swap free» счет (комиссия с объема сделки). Открываем две одинакового объема позиции, по одной паре, но разнонаправленные. В результате проведенной операции имеем доход со свопа. Убыточную сделку можно закрыть.

    Сетевой арбитраж

    Стратегия базируется на дисбалансе котировок у разных брокеров и на разных площадках. В данное время почти утратила свою актуальность в связи с повышаемой скоростью интернета, но пары EUR/USD и EUR/HKD вполне подойдут для этой программы. В начале или в конце торговой сессии иногда можно перехватить разность текущих курсов. Продаем актив на той площадке, где зафиксировали повышение стоимости, и покупаем там, где цена ниже. При уравновешивании котировок закрываем сделки.

    Межбиржевой арбитраж

    Возможность проведения таких стратегий появляется, например, когда котировка валютной пары отличается от котировки валютного фьючерса. Данная стратегия может стать очень прибыльной в условиях кризиса или других очень важных событий, способных сильно влиять на поведение рынка.

    Заключение

    Разрабатывая свою арбитражную стратегию, обязательно позаботьтесь о выборе хорошего, проверенного брокера, у которого отсутствуют проскальзывания и реквоты. Убедившись в эффективности своей стратегии, не забывайте о рисках и соблюдении манименеджмента. Научитесь правильно использовать статистические данные и постоянно модифицировать выбранную стратегию, чтобы иметь возможность извлекать из нее максимальную прибыль при различных движениях рынка.

    Арбитражные советники – большая и незаконная прибыль на Форекс

    Можно ли получить на валютном рынке Форекс хорошую прибыль, используя арбитражные системы? Законно ли это?- Forex журнал

    Вряд ли для кого-то будет открытием, что арбитражные советники могут помочь заработать внушительную прибыль при минимальных рисках на валютном рынке Форекс. Тем не менее, не все так просто, как выглядит при первоначальном знакомстве с арбитражем.

    Арбитражные советники: межброкерный и межбиржевой арбитраж

    Что подразумевается под арбитражем на Форекс и почему он такой прибыльный?

    Существуют несколько видов арбитражных систем, однако в их основе лежит один принцип – значение цены, которую мы будем видеть в терминале, мы узнаем на некоторое время раньше. То есть, мы открываем позицию, заранее зная, что она будет прибыльной, поскольку владеем информацией о том, где будет цена через какие-то доли секунды (в зависимости от вида арбитража). Как только позиция начинает приносить профит, она сразу же закрывается, как правило, с небольшим плюсом. Главное преимущество такого метода – полное отсутствие какой бы то ни было просадки.

    Как же такое возможно, спросите вы? Откуда мы узнаем, какая цена будет в будущем?

    Само выражение «будущие цены» является некорректным и вот почему. Котировки форекс брокеру поставляют его провайдеры ликвидности. На их обработку и другие поступающие запросы сервер форекс брокера затрачивает некоторое время. Именно это время и вызывает задержку, необходимую для арбитражной системы. Нагрузка на сервер зависит от количества и производительности клиентов, количества запросов на работу с ордерами и прочее. Чем больше на сервер поступает информации, тем больше времени для ее обработки он затрачивает. Говоря общепринятыми терминами, сервер начинает «тормозить».

    Таким образом, мы имеем два источника котировок – быстрый и медленный. Во время возникновения ценового разрыва, который возникает вследствие повышенного уровня волатильности, советник открывает ордер у медленного источника в сторону движения котировок, поступающих от быстрого источника. То есть, арбитражный советник входит в рынок по уже несуществующей котировке, поскольку, в силу технических особенностей она опоздала.

    В задачу арбитражной системы входит получение котировок раньше, чем они поступят в торговый терминал, вычисление потенциального профита, открытие соответствующего ордера и его закрытие, как только позиция начнет приносить прибыль. Именно по этой причине в таких системах открытые ордера существуют на протяжении буквально нескольких секунд. Котировки для такой системы, как правило, берутся у брокера, обладающего более высокой скоростью обработки информации. Такая система получила название межброкерного арбитража.

    Существует другой вид арбитража, который продавцы таких систем называют межбиржевым. Принцип, как уже говорилось выше, тот же – разница между медленным и быстрым источником котировок, но в качестве быстрого источника выступает не брокер, а сам поставщик ликвидности, например, крупный банк. Безусловно, банки предоставляют своим клиентам услугу выхода на рынок, однако для этого необходим отнюдь не центовый депозит, а крупный долларовый счет.

    Межбиржевой арбитраж имеет ряд преимуществ, поскольку котировки от поставщика ликвидности, естественно, будут всегда быстрее, чем котировки от самого быстрого брокера, что увеличивает для арбитражной системы, где значение имеет каждая доля секунды, время на открытие позиции.

    Арбитражники на Форекс «вне закона»

    Теоретически все выглядит достаточно перспективно, однако форекс брокерами разработаны целые комплексы противодействия арбитражным системам.

    В организационном плане, например, в регламенте почти всех форекс брокеров четко определяется ряд параметров, направленных против арбитражных систем: минимальное время существования открытой позиции (например, не менее минуты), размер минимального профита и прочее. Также, скорее всего, в регламенте существует прямой запрет на использование арбитражных систем в их любых формах и проявлениях.

    Среди технических мер противодействия арбитражным системам форекс брокер может применять, например, обычные реквоты, не открывая ордер, если запрашиваемая цена открытия отличается от рыночной в лучшую сторону.

    Безусловно, такие способы борьбы с арбитражем вызывают законное раздражение у обычных трейдеров, поскольку перепроверка котировок увеличивает время обработки ордеров, создавая на сервере очередь и вызывая то самое «торможение».

    Некоторые продавцы арбитражных систем заявляют, что им удалось реализовать обход и именно их система является уникальной. В 100% случаев – это маркетинговый ход, поскольку, на данный момент, технически обойти реквоты представляется невозможным. Как правило, такой «уникальный» арбитражный советник попросту отправляет на сервер циклический запрос на открытие позиции, в надежде попасть в «окно» без реквот. Заканчивается это запретом форекс брокера на использование советника для вашего счета или постановку дополнительного замедляющего фильтра, который сведет эффективность арбитражного советника к нулю.

    Если все-таки повезло с брокером, и установленный на счет арбитражный советник приносит ощутимую прибыль (100% прибыли в сутки и больше), то такая торговля будет продолжаться недолго. Технические службы брокера очень быстро разберутся, в чем дело, IP и номер счета, а возможно и все, имеющиеся у трейдера счета, будут заблокированы.

    Блокировка счетов и установка на них дополнительных фильтров – не единственные методы «наказания» арбитражников. Возможны варианты и пожестче. Например, брокер намеренно может выдать нерыночную котировку, по которой арбитражный советник откроет позицию, приносящую убыток. Серия ордеров, открытых по таким подставным котировкам, может лишить трейдера всех средств на депозите. Происходит это внутри свечи и на графике заметно не будет.

    Для особо рьяных арбитражников, кроме выдачи подставных котировок, вызывающих открытие арбитражным советником убыточных ордеров, форекс брокер может попросту помешать закрыть такую позицию. При открытии ордера, арбитражный советник, как правило, выставляет очень короткий стоп-лосс. За дело принимается живой человек, понимающий, как работает арбитражная система. В ваш терминал поступает подставная котировка, арбитражный советник открывает по ней позицию, позиция начинает приносить убыток. В это время дилер, взявшийся за арбитражника всерьез, обеспечивает максимальное проскальзывание, что приводит к закрытию по стоп-лоссу но со значительно большим убытком.

    В общем, если брокер берется за арбитражника, вероятность потери депозита можно считать стопроцентной. В лучшем случае, если на запрос открытия ордера даже на спокойном рынке приходит ответ об отсутствии цен – ваша деятельность на этом счете и с этого IP уже заблокирована.

    Стоит отметить, что у многих форекс брокеров арбитражные советники показывают хороший результат на демо-счетах и совсем не работают на реальных депозитах, брокеры попросту «забивают» их реквотами.

    В этой связи поиск подходящего брокера и проверка работы арбитражного советника возможны только на реальном счете, что отнимает уйму времени и материальных средств из-за полученных убытков и комиссий перевод денег от одного брокера к другому.

    Даже если вы найдете брокера, у которого арбитражный советник начнет приносить прибыль, не стоит сразу же бросаться шить мешки для денег. Как правило, арбитражники вычисляются брокером очень быстро, а последствия от блокировки, в наилучшем случае, до потери всех средств, в худшем, не заставят себя ждать.

    Не стоит думать, что купив арбитражного советника или систему, вы начнете грести деньги лопатой. Арбитражная торговля у всех форекс брокеров находится вне закона, и они постоянно совершенствуют методы борьбы с такими трейдерами, наказывая самых активных арбитражников слитыми депозитами. Тем не менее, тема арбитражных систем до сих пор жива и вызывает повышенный интерес у многих трейдеров, мечтающих о быстром обогащении.

    Эксперты журнала FORTRADER

    Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

    Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

    • Кредитное Плечо до:
      1:500 для розничных клиентов
    • Защита от волатильности
    • Защита от отрицательного баланса

    ПРОДОЛЖИТЬ

    • Кредитное Плечо до:
      1:30 для розничных клиентов,
      1: 500 для профессиональных клиентов
    • FSCS защита
    • Защита от отрицательного баланса

    ПРОДОЛЖИТЬ

    • Кредитное Плечо до:
      1:500 для розничных клиентов
    • Защита от волатильности
    • Политика защиты от отрицательного баланса
    • Кредитное Плечо до:
      1:30 для розничных клиентов,
      1: 500 для профессиональных клиентов
    • FSCS защита
    • Защита от отрицательного баланса

    Время чтения: 14 минут

    Рынок Форекс полон различных возможностей и разнообразных торговых стратегий. Одним из самых интересных направлений является торговый арбитраж Форекс и программное обеспечение Форекс арбитраж, которое может помочь реализовать эту стратегию.

    Торговый арбитраж Форекс дает возможность прибыль от временной неэффективности рынка, в результате которой возникает недооценка аналогичных активов на разных рынках, или у брокеров валютного рынка. Нужно учитывать, что этот метод несет в себе высокий уровень риска.

    Часто люди хотят узнать что такое арбитраж на Форекс в трейдинге, но ответы, которые можно найти в Интернете, как правило, довольно расплывчатые. Мы подготовили эту статью, в которой расскажем о том что такое арбитраж на рынке Форекс как его применять в торговле.

    На рынке Форекс арбитраж — это.

    Арбитраж на Форекс ежедневно используют тысячи трейдеров по всему миру. Арбитражная стратегия это уникальные риски, неизбежные сложности и затраты, не связанные с традиционными системами торговли, поэтому очень важно учитывать следующие четыре нюанса:

    • Для этого вам нужно будет вложить намного больше времени;
    • Многие арбитражные системы требует больших вложений в компьютеры, а также сетевое оборудование;
    • Для их использования также необходим немалый опыт в торговле, математике и информационных технологиях;
    • Форекс Арбитраж постоянно развивается, поэтому было бы целесообразно постоянно проверять наличие новых обновлений информации, потому что информация, полученная в Интернете, может уже быть устаревшей.

    Арбитраж на Форекс помогает быстро исправлять эти временные неэффективности цен. Таким образом, цены возвращаются обратно в линию на разных рынках, среди брокеров, или разных форм одного и того же финансового инструмента или актива. На самом деле, краткосрочные дисбалансы, которые создают возможности для арбитражной торговли, предоставляют отличную возможность трейдеру выполнять куплю-продажу одновременно.

    Такие арбитражные сделки закрываются с небольшой прибылью, которая является результатом колебания цен. К примеру, на рынке Форекс возможно минимальное временное расхождение обменного курса для EUR и GBP, а также двух валютных пар EUR/USD и GBP/USD. Это дает возможность трейдеру получать прибыль одновременно от продажи EUR/USD и покупки EUR/GBP и GBP/USD.

    Обычно возможности арбитражной торговли доступны в течение очень короткого периода времени, часто это всего лишь несколько секунд. Но для трейдеров это значительный период времени, в течение которого предоставляется возможность выполнить арбитражные расчеты самостоятельно. Как раз для этого трейдерам и нужна такая сложная программа арбитража на Форекс, ведь она может мгновенно обнаружить и вычислить арбитражные возможности.

    Программа для арбитража криптовалют и других инструментов

    Трейдеры используют программы Форекс для того, чтобы определить торговые возможности, которыми они могут воспользоваться для получения потенциальной прибыли. Мы можем выделить три типа программ, которые обычно используются трейдерами Форекс для арбитражной торговли. К ним относятся следующие:

    • Автоматизированные программы для торговли

    • Программы с дистанционными уведомлениями

    Первый тип программы, который используется в арбитражной торговле – это автоматизированные программы для торговли. Такой тип арбитражных программ загружается непосредственно на брокерскую торговую платформу трейдера, например, MT4.

    Каждый раз, когда торговая программа арбитража на Форекс заметит арбитражную возможность, она тут же инициирует необходимые сделки от имени трейдера. Программы этого типа предназначены для выполнения одной из первостепенных задач арбитражной торговли — точное и своевременное выполнение торговых сделок. Это просто необходимо, если вы не хотите упустить возможности, которые длятся в течение всего лишь нескольких секунд.

    А трейдеры, которые предпочитают принимать решения и выполнять все сделки на Форекс самостоятельно, могут использовать программу с оповещения для Форекс. Как и автоматические торговые программы арбитража на Форекс, этот вид программ валютного рынка Форекс постоянно сканирует различные рынки, инструменты или брокеров для поиска арбитражных торговых возможностей.

    Когда она идентифицирует такую возможность, то не будет выполнять торговлю автоматически, а предупредит трейдера, который, в свою очередь, сам будет решать — стоит совершать сделку, или нет.

    Есть ряд трейдеров, которые, вместо того, чтобы использовать свои собственные программы Форекс, подписываются на, так называемый, сервис удаленного оповещения. Подписка на такой сервис позволяет им получать оповещения по арбитражной торговле таким же образом, как если бы они использовали свою программу. Различие здесь в том, что оповещения поступают от программы, которая работает в другом месте за пределами сети трейдера или его компьютера.

    Кроме того, существуют институциональные трейдеры, которые в арбитражной торговле имеют несколько преимуществ над розничными трейдерами. Вот, к примеру, некоторые из этих преимуществ: быстрые источники новостей, лучшее оборудование и более продвинутые программы для арбитража на Форекс. Тем не менее, арбитражная торговля на Форекс и программы для арбитража на Форекс остаются популярными среди многих трейдеров.

    Итак, приступим к подробному описанию автоматизированных программ для торговли, а также уведомляющих программ.

    Автоматизированные программы для арбитража Форекс

    Как мы уже упоминали ранее, автоматизированные программы для торговли на Форекс функционируют без постоянного присутствия трейдера. Эта программа сканирует рынок для поиска выгодных валютных сделок, используя заранее заданные параметры, а также параметры, которые запрограммированы в системе самим пользователем.

    Поскольку здесь не требуется высокий уровень мастерства на рынке Форекс, абсолютно все трейдеры имеют возможность воспользоваться этой программой. Вы можете проверить, подходит ли вам эта программа, просмотрев отзывы или обзоры различных трейдеров, которые всегда очень подробно рассказывают преимущества и недостатки.

    Есть программы, которые предлагают бесплатную пробную версию вместе с другими стимулами для покупки. Кроме того, вы легко можете ввести в поиск бесплатная программа для арбитража на Форекс, но вероятнее всего, качество того, что вы скачаете, будет спорным. Иногда может быть предоставлена бесплатная демо версия, благодаря которой трейдер имеет возможность узнать заранее о том, как работает выбранная им программа для арбитража на Форекс.

    Вы должны быть осторожны при выборе программ, описание которых кажется слишком идеальным. Обычно популярные программы имеют много отзывов от новичков, которые смогли заработать большую прибыль в кратчайшие сроки: здесь важно доверять мнениям.

    Безусловно, существуют и хорошие программы, и плохие. Вам следует быть внимательными и всегда искать доказательства того, что программа имеет на счету хотя бы 95% выигрышных сделок. Разработчики, которые заботятся о качестве своей программы, предоставят пользователям подтвержденные результаты истории торговли для того, чтобы показать потенциал программы, которую они продают.

    Однако помните, что предыдущие результаты не гарантируют такого же результата в будущем. Это означает, что трейдер должен быть очень осторожным и внимательным – особенно с программами с поисковым результатом Бесплатная программа для арбитража на Форекс и подобными.

    Уведомляющие программы и арбитраж на Форекс

    Оповещения — это уведомления, которые вы получаете, если что-нибудь происходит с вашей торговлей на Форекс. Они предназначены как для индивидуальных трейдеров, так и для руководителей и преподавателей, которые намерены распространять важную и актуальную торговую информацию среди своих учеников.

    Трейдеры могут создавать оповещения на основе правил, которые быстро выполняют необходимые действия. Если привести в пример Alarm Manager, мы должны отметить, что эта программа оповещает трейдера о важных событиях, выполняет торговые действия, такие как размещение новых ордеров и закрытие конкретных существующих позиций.

    Кроме того, эта программа может отправлять обновления своим пользователям с помощью SMS, Twitter или по электронной почте.

    Доступные уведомления в программе для арбитражной торговли на Форекс охватывают целый ряд направлений. Первое из них – это сигнал тревоги по счету. Можно изменять основные параметры счета, такие как баланс, прибыль и убытки, маржа, последовательные выигрыши и проигрыши, а также капитал. Здесь также доступны функции: новости или изменения настроений, вызванные календарными событиями, а также существенные изменения настроений рынка Форекс в реальном времени.

    Кроме того, существуют, так называемые, сигналы тревоги по торговой активности, которые уведомляют трейдеров о вновь открытых или закрытых сделках, плавающие прибыли и убытки по сделкам, вместе со сделками без установки Stop-loss. Другой направление – это оповещение о цене, в связи с изменениями цен, их уровнями или прорывами.

    Есть также оповещения о технических индикаторах, которые основаны на изменениях таких индикаторов, как ART, MA, MACD, полосы Боллинджера, Стохастик, RSI и индикатор колебаний. Последний — это временное уведомление. Все они позволяют трейдеру установить серию уведомлений в разное время и с разным интервалом.

    Основные действия, которые доступны при срабатывании сигнала тревоги это: уведомления (например, отправка оповещения по SMS, радио, электронной почте или через Twitter), ордеры (трейдеры могут разместить новые или ожидающие ордеры на рынке Форекс) и сделки (например, трейдеры могут закрывать позиции).

    Кроме всего прочего, сигналы, о которых мы упоминали выше, доступны в расширении MetaTrader 4 Supreme Edition от Admiral Markets.

    Арбитражная стратегия торговли — основы использования

    Первая арбитражная стратегия на Форекс известная как арбитражная валютная торговля, требует быстрого активного поиска различных возможностей (если такие имеются), которые возникают благодаря ценовой неэффективности. Это включает в себя куплю-продажу различных валютных пар для того, чтобы использовать эту неэффективность ценообразования.

    Трейдеры Форекс, как правило, практикуют бивалютный арбитраж, в котором используют разницу между спредами двух валют (возможны вариации, которые мы объясним позже). Спред — это полезная разница между этими двумя инструментами, за которыми следят, чтобы не упустить возможность арбитража на Форекс.

    Каждая арбитражная система Форекс имеет в своем складе этот основной компонент. Для того, чтобы получить эту возможность необходимо:

    • иметь доступ к котировкам в режиме реального времени;
    • чтобы трейдер мгновенно реагировал на появляющиеся возможности.

    Есть арбитражные калькуляторы, которые помогут вам быстро найти благоприятные возможности. Их довольно много в Интернете и найти подходящую, на самом деле, не проблема. Арбитражные калькуляторы Форекс бесплатно предоставляются многими сайтами как третьих сторон, так и брокеров Форекс. Они предлагаются либо полностью бесплатно, либо на бесплатный пробный период при открытии счета.

    Что такое арбитраж на Форекс — применение стратегии

    Трейдерам будет интересна стратегия треугольного арбитража, которая часто используется в торговле на валютном рынке. Особенность этого арбитража в том, что ордеры в этом процессе выполняются постепенно и даже «незначительный» беспорядок может заставить его выйти за рамки границ треугольного арбитража на Форекс.

    Это происходит потому, что его могут воспринимать, как чувствительное или существенное явление. Идея заключается в том, что неэффективность, которая иногда возникает, будет означать, что вы, в конечном счете, останетесь с большим количеством выбранной валюты, по сравнению с тем количеством, с которого вы начинали.

    Такая «неэффективность» присутствует ежедневно на разных рынках, но, как мы уже указывали в начале, она доступна только в течение короткого периода времени. Может возникнуть вопрос, какие обязательные этапы такого рода стратегии? Вот шаги для правильной реализации арбитражной торговли на Форекс треугольным путем:

    • Обмен первоначальной валюты на вторую;
    • Торговля второй валютой за третью;
    • И, соответственно, третьей валютой за первую.

    Чтобы показать вам наглядный пример, мы будем использовать выбранную валюту. Например, USD, EUR, GBP. Треугольный арбитраж на рынке Форекс и его этапы в нашем примере:

    • Инвестирование USD в EUR;
    • Инвестирование EUR в GBP;
    • Снова, инвестирование GBP в USD.

    Вот перечислены преимущества, которые получают трейдеры или инвесторы, используя треугольную арбитражную стратегию:

    • Они получают прибыль и доход на огромные инвестиции;
    • Риск сводится к минимуму, но он все равно присутствует в инвестиционных сделках на низком уровне;
    • Для того, чтобы получить прибыль, необходимо вложить инвестиции — никаких проблематичных ситуаций.

    Стратегия может также приносить прибыль в неопределенных рыночных ситуациях. В таких ситуациях, настоятельно рекомендуется вкладывать краткосрочные инвестиции, но инвесторы по-прежнему смогут получать прибыль.

    Кроме того, вам не нужно иметь миллион долларов или счета у разных брокеров Форекс. Если вы хотите заработать достаточно денег, вам в этом поможет статистическая арбитражная стратегия Форекс. Ее особенность в том, что вы торгуете микро и мини лотами, а также используете только один счет на Форекс.

    Арбитражная торговая стратегия это также торговля парами (и торговля конвергенцией) — основана на статистических данных и на том, что называется средний возврат. Ваша задача заключается в том, чтобы найти две исторически корреляционные пары Форекс, используя валютный корреляционный калькулятор.

    В момент, когда корреляция между двумя парами на Форекс отклоняется от конкретного значения или ослабевает, вы должны покупать самую слабую пару Форекс и продавать самую сильную. В этом случае, когда присутствует средний возврат, количество пунктов по этим двум сделкам будет, несомненно, положительным.

    Статистический арбитраж Форекс требует хорошего восприятия кредитного плеча и контроля риска. Он также требует умения анализировать инструменты с высокой корреляцией, которые имеют разные классы активов, и полное понимание того, как интерпретировать спреды.

    Было бы ошибкой не упомянуть арбитраж Форекс брокера. Согласно этому арбитражу, трейдер капитализирует определенное ценовое различие между двумя брокерами, которые работают на одном и том же рынке.

    Например, брокер №1 предлагает цену 1,4542, а брокер №2 предлагает цену 1,4556. Арбитраж брокера, безусловно, справедлив, если брокер предлагает цену, но понятно, что брокерам, которые предлагают худшие цены может не понравиться, если трейдеры получают преимущество от их плохих цен.

    Например, несколько клиентов крупных розничных брокеров в США, указывают на то, что некоторые брокеры предлагают разные цены разным клиентам. В таких случаях, арбитраж Форекс брокера будет торговать очень жизнеспособной стратегией, хотя непонятно, разрешили ли бы они вам оставить прибыль, которую вы получили таким образом.

    Брокеры на розничном рынке Форекс предлагают единые агрегированные цены, поэтому арбитраж брокера не возможен на этом рынке.

    Теперь рассмотрим другой тип, который называется арбитражная стратегия задержки на Форекс. Здесь трейдер получает сетевое преимущество над рынками. Этот арбитраж может принимать разные формы, но общая его концепция заключается в том, что сетевое преимущество («скорость») может позволить вам заглянуть в будущее.

    Этот арбитраж практикуется как на институциональном, так и на розничном уровне. Он стал успешным еще в 2007 году, хотя из-за огромного количества новых участников, применяющих эту стратегию, а также из-за масштабных ИТ обновлений и обновлений сетевой инфраструктуры, которые были проведены крупными игроками рынка, она, к сожалению, сегодня стала менее жизнеспособной.

    Отношение к розничному латентному арбитражу пока очень расплывчатое и вызывает много споров в различных сообществах и на форумах. На форумах можно найти многих разработчиков, которые предлагают программы, что используют технику «быстрый и медленный брокер». Опасность такой торговли заключается в следующем:

    • Если «медленный брокер» действительно медленный, ваша прибыль будет настолько большой, что вам будет сложно ее вывести.
    • Бывают сетевые или программные обновления, после которых стратегия может работать в течение определенного периода времени, но потом она просто перестает работать.

    Арбитражная стратегия Форекс : итоги

    Арбитраж Форекс — это хорошая ниша, которая приносит прибыль опытным и, конечно, имеющим капитал, трейдерам. В торговле такими системами есть много исключительных «неизвестных» моментов. Даже при наличии значительного количества времени, денежных инвестиций и непревзойденных исследований, у вас не будет 100% гарантии получения прибыли, хотя такая возможность, конечно, существует с системой арбитраж на Форекс.

    Было бы разумно изучить различные стратегии, прежде чем применять их на практике в реальной валютной торговле. Возможно вам повезет и цена будет двигаться в нужном для вас направлении — что станет большим преимуществом, чем вы могли бы ожидать. Но все может пойти и другим, убыточным, путем в этом «не рисковом» методе, поэтому, пожалуйста, торгуйте на Форекс ответственно.

    Выбор программы Форекс является очень сложным процессом, и поиск программ в Интернете, среди такого количества предложений, может занять слишком много времени. Но это ни в коем случае не должно стать препятствием на вашем пути, если это то, чем вы реально хотите заниматься.

    Вы поймете, что программа для арбитража на Форекс может помочь вам добиться того, что вы хотите получить от Форекс. Мы надеемся, что предоставили вам полезную информацию и теперь вы знаете, какой тип программ для арбитража на Форекс доступен на рынке. Будьте осторожны в своем выборе — не влезайте в аферы и выбирайте то, что будет вам действительно полезно.

    Теперь Вы получили новую информацию и можете приступить к практике. Не забывайте, что все новые знания следует изначально тестировать на Демо счете, прежде чем приступать к торговле на Реальном счете.

    Продолжайте свое обучение на Форекс

    О нас: Admiral Markets

    Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

    Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

    Специфика валютного рынка: понятие арбитраж на Форекс

    Приветствую Вас, уважаемые читатели форекс блога yavforex.ru!

    В торговле на валютном рынке Форекс, впрочем, как и в любой сфере деятельности, используется определенная база, в рамки которой входят все специфические термины и выражения (подробнее про основные понятия рынка Форекс). Ими постоянно оперируют трейдеры. Что такое арбитраж на Форекс? С этим понятием можно встретится нечасто, но его наличие часто используется трейдерами в процессе торговли.

    Под понятием арбитраж на Форекс, имеется в виду открытие торговой позиции на нескольких рынках в одно время, и по одной (или нескольких) валютной паре для того, чтобы получить прибыль (на разнице котировок). Практически каждому трейдеру известно, что изменения на одном финансовом рынке повлекут за собой изменения на других. Для примера, если «упадет» фондовый рынок США, то американский доллар начинает повышаться в цене и наоборот. Точно такую же связь можно наблюдать на остальных финансовых рынках. О том, как непосредственно работает арбитраж на Форекс, можно понять из его классификации.

    Классификация арбитража на рынке Форекс

    Обычно, арбитраж на валютном рынке Форекс разделяется на две базовые категории, которые зависят от количества валют, принимающих участие в операциях, а также от того, каким способом формируется прибыль. В первом способе арбитража все зависит от того, сколько валютных пар участвует в данной операции. Совершение сделки с двумя валютными парами называется простым арбитражем, а если валютных пар используется три и больше — сложным.

    Второй метод арбитража на бирже Форекс более популярен. В него входят такие подкатегории, как:

    1. Арбитраж по времени
    2. Кроссовый
    3. Межбиржевой

    №1. Методика арбитража по времени — заключается в проведении сделок за счет временной разницы на различных рынках.

    Например, трейдер купил валюту с утра и к вечеру ждет, что ее стоимость вырастет.

    №2. Кроссовый арбитраж более распространен среди опытных, профессиональных форекс трейдеров. По сути, данный метод состоит в получении дохода на расхождении курсов у связанных валют. То есть, валютные пары на Форекс связаны между собой, когда одна из них падает, то цена другой растет.

    Например, когда EUR/GBP повышается, то GBP/JPY падает. Арбитраж в таком случае состоит в том, чтобы открыть длинную и короткую позиции по парам EUR/GBP и GBP/JPY соответственно.

    №3. Межбиржевым арбитражем также пользуются наиболее опытные игроки биржи Форекс. В этой процедуре невозможно обойтись без наличия знаний фундаментального экономического анализа. Смысл межбиржевого арбитража на Форекс состоит в осуществлении трейдером операций на разных торговых площадках.

    Для примера — курс обмена фунта к доллару составляет 1:3 в Лондоне, а в Нью-Йорке эти валюты соотносятся как 2:1. Значит, если купить в Лондоне доллары за британские фунты и продать их в Нью-Йорке, можно получить неплохую прибыль.

    Пример такой операции достаточно условный, но в нем показана сама суть проведения межбиржевого арбитража.

    P.S. Надо отметить, что в зарубежных странах валютный рынок Форекс регулируют с помощью разных финансовых институтов и контор, в обязанности которых входит контроль над тем, чтобы все операции на рынке проводились, так сказать, по-честному. В нашей стране таких организаций практически нет, за исключением КРОУФ. Что представляет собой данная организация, можно посмотреть на ее официальном сайте .

    Обучающий аналитический видеоролик про арбитражные стратегии на Форекс:

    Форекс арбитраж – торгуем спредом!

    Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим интересный советник, прибыльность которого достигает сотни процентов без риска за один торговый день. Однако данный советник не применяет такие методы торговли, как скальпинг, хеджирование или Мартингейл, которые в конечном результате приводят к сливу вашего депозита. Сегодня пойдет речь об арбитраже на Форекс, в этой статье вы узнаете, что собой представляет Форекс арбитраж и как можно зарабатывать на автомате при помощи арбитражного советника SA EA 600.

    Смотрите также надежный рейтинг брокеров с реальными отзывами трейдеров.

    Что такое арбитраж на Форекс?

    Форекс арбитраж – это торговая стратегия, которая позволяет трейдерам использовать ценовые различия между двумя брокерами для получения прибыли. Например, Брокер A котирует EURUSD на уровне 1.3000 / 1.3002, и в то же время Брокер B дает вам следующие котировки для той же валютной пары: 1.3004 / 1.3006. Если вы покупаете у Брокера A и одновременно продаете у Брокера B, вы получите 2 пипса только от разницы в котировках. Эти различия или неэффективность чаще всего происходят из-за децентрализованных рыночных и интернет-задержек, вызванных плохой связью и оборудованием.

    Занимаясь арбитражем, вы должны реагировать очень и очень быстро, поскольку даже небольшое отставание в вашем интернет-соединении может помешать вам открыть длинную и короткую позицию по двум отдельным брокерам до выравнивания котировок. Другими словами, для того, чтобы практиковать Форекс арбитраж, вам нужны две вещи: котировки неэффективности (например, различия в ценах между брокерами) и способность действовать максимально быстро. Разница между котировками двух брокеров часто бывает настолько маленькой, что невозможно открывать сделки вручную, поэтому многие трейдеры применяют в торговле специальные скрипты или советники для арбитража.

    Мы предлагаем вам бесплатно скачать арбитражный Форекс советник SA EA 600, который состоит из двух торговых роботов: SA_Server.mq4 (серверный советник) и SA_EA.mq4 (фактический торговый робот). Первый советник должен быть установлен у брокера с быстрыми котировками, а второй – у брокера с запаздывающими котировками и хорошим исполнением. Советник SA EA 600 контролирует котировки обоих брокеров и открывает позицию, когда видит выгодную разницу в котировках двух брокеров.

    Характеристики арбитражного советника SA EA 600

    Тип советника – арбитражный
    Торговая платформа – MetaTrader 4
    Время торговли – круглосуточно
    Таймфрейм – M5
    Валютные пары – EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, EURGBP, AUDUSD, NZDUSD и другие валютные пары с минимальным спредом
    Рекомендуемые брокеры с быстрыми котировками: IC Markets, Tickmill, ActivTrades, LMAX, HYCM
    Рекомендуемые брокеры с запаздывающими котировками: Forex4you , RoboForex , Alpari

    Установка советника SA EA 600 в торговый терминал MT4

    У трейдеров, торгующих арбитраж на Форекс при помощи советника SA EA 600 и ему подобным, часто возникает путаница относительно того, какого торгового робота и куда устанавливать. Для начала необходимо подобрать связку брокеров с быстрыми и запаздывающими котировками. Это достаточно сложный процесс, требующий от трейдера времени и терпения, так как от этого во многом зависит прибыльность торгового эксперта. Допустим, была выбрана связка брокеров IC Markets – RoboForex. Необходимо, чтобы у обоих брокеров были открыты реальные торговые счета. Однако в IC Markets и других брокерах с быстрыми котировками пополнять баланс не нужно, поскольку они используются только для поиска разницы в котировках между брокерами. А вот RoboForex уже будет использоваться непосредственно для торговли, поэтому не забудьте пополнить депозит. Для комфортной торговли рекомендуется пополнить депозит от 500 долларов и выше. Желательно, использовать брокеров с пятизначными котировками, при этом открывать счета ECN-PRO.

    В IC Markets на каждую из выбранных для торговли валютных пар мы устанавливаем серверный советник SA_Server.mq4, при этом не забываем включить кнопку «Авто-торговля» на панели инструментов. Затем переходим в RoboForex и на те же валютные пары устанавливаем советник SA_EA.mq4, который и будет открывать сделки, анализируя данные котировок с серверного советника. Валютные пары можно выбирать любые, главное, чтобы спред был не более 5 пунктов, таймфрейм устанавливаем на M5. Настройки советников изменять не нужно. Можно только поменять мэджики для разных валютных пар и установить необходимый процент риска для мани-менеджмента.

    Также при необходимости вы можете изменить значения тейк-профита и стоп-лосса.

    Если вы не знаете, как устанавливать советники в торговый терминал MetaTrader 4, то рекомендуем вам ознакомиться со следующей статьей, где все подробно расписано, как и что нужно делать.

    Вспомогательный советник CloseAtProfit

    Помимо основного арбитражного советника SA EA 600 также можно использовать вспомогательный торговый эксперт CloseAtProfit. Он применяется для закрытия ордеров после определенной прибыли или убытка. Вы можете определить, закрывать торги только по текущей валютной паре или закрывать все сделки по всем валютным парам, закрывать только открытые сделки или удалять отложенные ордера. Установка советника CloseAtProfit осуществляется у того же брокера, на котором установлен торговый робот SA_EA.mq4 (в нашем примере RoboForex). Необходимо открывать по два одинаковых графика валютной пары: на одной будет установлен советник SA_EA.mq4, а на другой – CloseAtProfit.

    Советник CloseAtProfit имеет следующие настройки:

    • useProfitToClose – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда прибыль будет больше значения параметра profitToClose;
    • useLossToClose – если данный параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда убыток будет больше значения параметра lossToClose;
    • AllSymbols – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает сделки по всем валютным парам, а если false, то только по текущей валютной паре, на которой установлен советник CloseAtProfit;
    • PendingOrders – при установленном значении true советник также закрывает отложенные ордера по всем валютным парам или текущему торговому инструменту в зависимости от настройки AllSymbols;
    • MaxSlippage – максимально допустимое проскальзывание в пунктах;
    • showMenu – при установленном значении true советник показывает на графике информацию об открытых ордерах, объемах лота и прибыли;
    • menuColor – цвет текста меню;
    • variablesColor – цвет переменных;
    • font – размер шрифта.

    Рекомендации по торговле арбитражным советником SA EA 600

    Советник SA EA 600 показывает сверхприбыльную доходность. Всего лишь за пару дней торговли он принес более 1300% прибыли, открыв 466 сделок, более 90% из которых закрылись в плюсе.

    Как видно на скриншоте ниже, средняя продолжительность сделок составляет менее пяти минут, поэтому могут возникнуть проблемы с выводом прибыли, поскольку не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс.

    В связи с этим мы хотели бы дать несколько рекомендаций при работе с арбитражным советником SA EA 600:

    1. Внимательно подходите к выбору связки брокеров, читайте регламент перед открытием счета;
    2. Не оставляйте советник постоянно включенным, чтобы не привлекать внимание брокера. Заработали 1-2% в день, отключайте советник и ждите следующего торгового дня;
    3. Запускайте торгового робота на нескольких брокерах, так вы повысите прибыльность, и при этом увеличите вероятность того, что вам удастся вывести прибыль;
    4. Регулярно выводите прибыль (чем чаще, тем лучше);
    5. Подключите сервис по возврату спреда (рибейт) . Если брокер заблокирует вам прибыль, то есть шанс, что вам вернут часть спреда с каждой открытой сделки.

    Важно! Арбитражный советник SA EA 600 не является Граалем. Прибыль, полученная в прошлые периоды, не гарантирует получения дохода в будущем. Торговля на Форекс сопряжена с риском, помните об этом перед заключением сделок!

    Смотрите также, какие брокеры Форекс разрешают торговлю советниками.

    Выводы

    Арбитражный Форекс советник SA EA 600 является сверхприбыльным торговым экспертом. Однако не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс, да и найти прибыльную связку брокеров, у которых наблюдается разница между котировками, является непростой задачей. Но, несмотря на все преграды, арбитражный советник работает, тому есть много примеров. Главное, не жадничать и регулярно выводить прибыль. Кроме того, мы рекомендуем вам подключить качественный VPS-сервер, поскольку прибыльность советника зависит от исполнения брокера и скорости интернет-соединения. Прибыльной вам торговли!

    Бесплатно скачать арбитражный советник SA EA 600

    Читайте также обзор разгонного советника GLX-3.1 Force.

    Особенности арбитража на валютном рынке Forex

    Для того чтобы говорить о ключевых особенностях данного процесса, изначально необходимо разобраться с тем, что именно собой представляет арбитраж. Ежедневно арбитраж приносит некоторым инвесторам миллиарды долларов, кроме того, именно благодаря нему происходят наиболее существенные финансовые происшествия. Каждый без исключения вкладчик имеет возможность также использовать данный инструмент для заработка, собственно сейчас мы и разберемся с тем, как это делается.

    Арбитраж базируется на применении так называемой «неэффективности» в вопросе образовании стоимости финансового актива. Когда на одном рынке, к примеру, валюта переоценена, а на другом наоборот, недооценена, арбитражник может получить весьма внушительный профит.

    Чтобы действительно стабильно зарабатывать, крайне важно понимать существенное отличие арбитража и стратегий торговли, основанных на оценочной стоимости.

    Когда стоимость превышает или недотягивает до нормы, арбитражник получает отличную возможность приобрести или продать финансовый актив, что создаст надежду для генерации профита, когда стоимость возвратится к сбалансированной цене. Приобретение недооцененного финансового инструмента или же продажа переоцененного – это торговля, которая базируется на оценочной стоимости. По большому счету это естественный трейдинг.

    Торговля арбитражников отличается минимальными рисками, вне зависимости от изменения рыночных событий, торговые операции не станут причиной финансового краха такого инвестора.

    Наглядная демонстрация арбитража на валютном рынке Forex

    Впрочем, говорить исключительно о теории бессмысленно, поэтому возьмем какой-либо пример. Смоделируем ситуацию, в рамках которой осуществляется две аналогичные торговые операции в Токио и Лондоне. Чтобы максимально упростить, будем брать значения с запасом, но, по сути, этот аспект не имеет принципиального значения.

    Обратите внимание на размещенную ниже таблицу, в ней отображены котировки по двум биржам. В результате, вы видите стоимость на каждом тике стоимости.

    Продолжаем работать с таблицей. В 8-05 трейдер видит, что присутствует разница в стоимости между двумя биржами. Лондон устанавливает более значительную цену, в результате на Токийском рынке актив недооценен. Речь идет о разнице в размере 10 центов. В этот момент вкладчик открывает два ордера – на приобретение и на продажу. Осуществляется продажа значительной и покупка низкой котировки.

    Учитывая тот факт, что инвестор, по сути, приобрел идентичный объем финансового актива, в теории риск отсутствует. Арбитражник залокировал разницу. Теперь необходимо дождаться, когда котировки сойдутся в определенной точке, в этот момент будет закрыто сразу 2 торговых операции. Момент закрытия наступает через 3 секунды. По итогу торговец заработал 1 доллар.

    Безусловно, профит не самый впечатляющий, но также стоит брать во внимание тот факт, что вы потратили всего лишь три секунды. При этом полностью отсутствует риск проигрыша денежных средств.

    Некоторые инвесторы сравнивают арбитраж со скальпингом, поскольку оба подхода предполагают сбор мелочи. Но в то же время вы тратите минимум времени на заработок денежных средств. Совершенно не обязательно работать с колоссальным объемом, достаточно совершать значительное количество торговых операций.

    Понятие и особенности кросс-валютного арбитража

    Теперь пришло время поговорить о методе, который в большей степени пользуется популярностью среди рядовых инвесторов – арбитраж между брокерскими конторами. Поверьте, на сегодняшний день данная тактика является наиболее эффективной на валютном рынке.

    Для трейдинга по рассматриваемой тактике вам потребуется два депозита, зарегистрированные у различных брокеров. Помимо торговых счетов, желательно обзавестись программным обеспечением, которое используется для отслеживания котировок. Данный софт будет сигнализировать о несовпадении котировок у различных компаний.

    Действительно авторитетные компании осуществляют трансляцию котировок с межбанковского рынка в режиме реального времени. К сожалению, на практике лишь единицы брокеров соответствуют этому требованию.

    В связи, с чем это связано? Прежде всего, низкая функциональность программного обеспечения, также не стоит сбрасывать со счетов разницу во времени. К тому же, не забывайте, что компании сотрудничают с различными поставщиками ликвидности. Следовательно, несоответствие котировок сегодня считается вполне привычным явлением.

    Впрочем, не все так просто. Если вы уже настроились на элементарную работу, по принципу: открыл торговую операцию, подождал немного и закрыл сделку – сразу можете готовиться к тому, что такого не будет.

    Опять-таки будем использовать конкретный пример. В таблице размещенной ниже отображены курсы от двух брокерских контор по одному и тому же финансовому активу – пара валют евро/доллар.

    Начнем трейдинг ровно в час ночи, сразу же видно, что присутствуют различия в котировках. Разумеется, необходимо сразу же приобрести данный финансовый актив, а затем зафиксировать профит. Если торговая операция будет закрыта уже через секунду, то в итоге получает чистый профит в размере шести пунктов.

    Как обстоят дела со спредом?

    О какой бы стратегии не шла речь, всегда необходимо считаться со спредом и арбитраж на валютном рынке не стал исключением из этого правила. Если инвестор не научится правильно контролировать спред и прочие торговые издержки, то тогда он столкнется с серьезными проблемами.

    Предположим, что спред у первого брокера составлял сначала 1.2028, а затем 1.2038. Иными словами, присутствовал спред в размере десяти пунктов, естественно, что это полностью нивелирует эффективность арбитражного трейдинга.

    Если вернуться к нашей примеру, то в итоге из-за спреда мы потеряем еще 2 пункта профита, следовательно, итоговый результат составит 4 пункта прибыли. К сожалению, многие современные брокерские фирмы устроены таким образом.

    На динамично развивающихся площадках, когда курсы не пребывают в оптимально синхронизации, спреды будут обладать существенными отличиями. Некоторые конторы даже намеренно замораживают торговый процесс, или же создают предпосылки для реквотов.

    Откажитесь от сотрудничества с компаниями, запрещающими арбитражный трейдинг

    Учитывая приведенные выше аргументы, можно сделать вывод, что многие брокеры целенаправленно блокируют арбитраж, поскольку подобного рода стратегия направлена на генерацию профита на основе неэффективности работы брокерской конторы. Следовательно, тщательно проверьте условия пользовательского соглашения. Многие компании проверяют торговые операции своих клиентов, что удостовериться в том, что профит совпадает с отклонениями в курсах.

    Разумеется, что запрет арбитража – это не самое корректное решение. Следовательно, если вы обнаружили, что какая-либо фирма продолжает блокировать рассматриваемую стратегию, то это первый признак низкой квалификации брокера. Помните, что именно арбитражники делают валютный рынок более активным. Следовательно, без них, другие инвесторы не смогут спокойно зарабатывать.

    Основные трудности арбитража на валютном рынке Forex

    Арбитраж на валютном рынке Forex – это действительно эффективный метод генерации профита, поскольку при незначительном риске инвестор всегда оказывается в прибыльном положении. Но прежде чем начать работать запомните еще два очень важных правила:

    • Темпы исполнения торговых операций. Арбитраж требует максимально оперативного исполнения. Медленная работа торговой платформы может стать основным источником всех проблем.
    • Спред и прочие расходы. Как уже было сказано, данный аспект напрямую влияет на итоговый профит арбитражника.

    Арбитраж на Форекс — что это такое

    Арбитраж на Форекс – это открытие торговой позиции сразу на нескольких рынках для получения дохода за счет разницы в котировках. Открытие позиции происходит в одно время. Работать можно как с одной валютной парой, так и с несколькими. Изменение обстановки на одной площадке повлекут те же тенденции на остальных.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

    +7 (499) 450-39-61
    Это быстро и бесплатно !

    Суть арбитража и его стратегии

    Арбитраж — достаточно распространенное явление на Форексе. Его основу составляют два важных элемента:

    1. Неэффективное ценообразование активов. На одних рынках цена излишне завышена, а на других активы недооценены. Значительная разница в котировках позволяет выгодно совершать такие сделки. А прибыль покроет затраты на комиссии и спред. В данном контексте спредом является разница между ценами нескольких торговых активов.
    2. Принцип значения цены. Ее размер появляется в терминале раньше на несколько долей секунд раньше, чем она фактически наступит. Позиция закрывается сразу после получения профита на ценовой разнице. Поэтому сделка покупки или продажи происходит в момент, когда точно известно падение или рост цены.

    Обратите внимание: арбитражные стратегии на Форекс делятся на арбитраж по времени, кросс-арбитраж, межбиржевой метод.

    Рассмотрим распространенные стратегии арбитража:

    1. Стратегия по времени применима к рынкам, находящихся в разных часовых поясах. Валюта покупается утром, а вечером ожидается рост ее курса. Низкие риски сочетаются с невысокой прибылью.
    2. Кросс-метод часто применяется опытными трейдерами. Торговля ведется на валютной паре. Когда одна валюта растет, то другая неминуемо падает в цене. Пример арбитража можно привести на парах EUR/GBP и GBP/JPY. При повышении первой, вторая начинает снижаться. Необходимо открыть длинный ордер по паре EUR/GBP, а по GBP/JPY – короткую. Если у одной пары появляется значительный торговый сигнал, сразу же открывается сделка по второй паре. Это минимизирует риск по арбитражной торговле.
    3. Межбиржевые стратегии осуществляются на разных торговых площадках. Этот способ эффективен для профессиональных трейдеров с навыками экономического анализа.

    Межброкерный и межбиржевой арбитраж

    На рынок Форекс котировки поступают от провайдеров ликвидности. Некоторое время они обрабатываются брокером. Эта задержка участвует в системе арбитража. Время на обработку зависит от количества запросов клиентов и их активности. При высокой активности замедляется работа сервера, поэтому временная разница в обновлении котировок разных дилинговых центров возникает по техническим причинам. В результате для трейдера появляется два источника: быстрый и медленный.

    Принцип арбитража заключается в следующих действиях: советник покупает валюту на рынке Форекс с запоздавшими котировками. В то же время она сразу реализуется на рынке с быстрым обновлением данных, где цена уже выросла. Трейдер начинает торговлю по несуществующей цене из-за опоздания в обновлении. Из-за технической задержки он заранее знает, что цена вырастет.

    Главная задача арбитражной системы – получение цены до ее поступления в терминал. При возникновении профита ордер за короткое время открывается и закрывается с прибылью. В этой стратегии открытые ордера работают всего несколько секунд. Информация о котировках берется у брокера с высокой скоростью их обработки. Система получила название «межброкерный арбитраж».

    В межбиржевой арбитраж также заложен принцип разницы в котировках из медленного и быстрого источников. Роль информатора быстрых цен исполняет поставщик ликвидности. Им является крупный банк. Такие услуги от банка доступны только его клиентам с крупным валютным счетом. Этот вид стратегии обладает значительными преимуществами.

    Обратите внимание: получение котировок от поставщика всегда будет быстрее, чем от брокера. Время на открытие позиции увеличивается, что выгодно для арбитражной системы.

    При торговле полезно использовать арбитражный советник. Он осуществляет ряд следующих автоматических функций:

    1. Постоянный контроль дилингового центра с быстрым обновлением котировок.
    2. При стопроцентной зависимости двух валют советник открывает два противоположных ордера.
    3. Ордер в быстром дилинговом центре создается сразу после превышения спреда разницей котировок.

    Тройной подход стратегии

    Большинство советников применяют метод треугольный арбитраж форекс. Он используется в торговле на трех валютных парах. Целью стратегии треугольника является получение разницы между реальной стоимостью и искусственной ценой. Для работы трейдер находит две стабильные пары с активным движением (высокой волатильностью) EUR/USD, USD/JPY. К ним добавляется одна пара с низкой волатильностью.

    Рассматривая, арбитраж на форекс, пример тройной стратегии выглядит как одновременное открытие короткого ордера USD/JPY и две длинные позиции ЕUR/JPY и EURUSD. Расчет производится советником самостоятельно. В итоге выбирается наиболее сбалансированная стратегия. Причем разница в скорости изменения котировок часто приводит к закрытию всех ордеров с профитом. Для получения значительной прибыли используется опоздание цены и повышенный спред. Схема стратегии включает три этапа:

    • инвестиции поступают в валюте «А» EUR в валюту «В» USD;
    • затем инвестируется валюта «В» USD в валютные средства «С» JPY;
    • вложение валюты «С» JPY в «А» EUR.

    Тройной арбитраж форекс имеет ряд следующих преимуществ:

    • значительные инвестиции приносят высокую доходность;
    • низкий уровень риска;
    • легкое и быстрое инвестирование денежных средств;
    • при нестабильном рынке заработок происходит при инвестировании на небольшой срок.

    Заработок на арбитражной стратегии

    Арбитраж на Форекс дает хорошие результаты на нестабильных площадках, где сохраняется низкий риск. Другие средства на рынках могут быть неэффективными. Использование арбитража не требует открытие нескольких счетов у разных брокеров и крупных инвестиций.

    Можно торговать небольшими лотами, что является методом статического арбитража или парного трейдинга. В его основу положены принципы возврата и статистики. Используя опыт и историю торгов, нужно найти пары с высокой взаимозависимостью. Если корреляция пары начинает слабеть открывается ордер на покупку. При усилении взаимного влияния пара продается. Доход возникает в момент нормализации уровня корреляции в паре.

    Важно: для поиска взаимозависимых валют необходимо применять специальный корреляционный калькулятор.

    Для сравнения валютных пар разработаны параметры, определяемые специальным индикатором. К важным параметрам относятся:

    • стандартное отклонение;
    • размер спреда;
    • величина средней скользящей линии.

    После определяется время входа на рынок и своевременный выход. При налаживании стратегии используется статистика, которая позволит получать стабильную прибыль при любой ситуации на рынке.

    Размещение ордеров происходит у надежного брокера без реквот и проскальзываний. Использование арбитражных стратегий предполагает работу с графиками, формируемыми днем. Это позволит избежать убытков. Любую стратегию нужно тестировать на демо-счете. При успешном испытании можно переходить на полноценные торговые площадки.

    Трейдеры с арбитражными стратегиями делают Форекс более эффективным. Встречаются брокеры, запрещающие проведение арбитражных сделок. Для этих целей проверяются сделки на предмет совпадения прибыли с разницей в котировках. Перед началом торговли обязательно проверьте все условия. Если арбитраж на форекс запрещен, то существует риск нечестного поведения брокера в отношении своих клиентов.

    Арбитраж считается выгодным занятием на рынке Форекс. Прибыль достигается при низких рисках. Но на успешное использование этой стратегии влияют скорость исполнения ордеров и издержки торговли. Для арбитража нужна высокая скорость работы площадки. Платформа должна быть быстрой, а брокер надежным.

    Не нашли ответа на свой вопрос?
    Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

    Особенности арбитражной торговли на Форекс

    Среди различных биржевых операций арбитражная торговля занимает далеко не последнее место. Само понятие «арбитраж» обозначает ряд сделок, основанных на различиях между ценами того или иного актива на разных рынках. В случае с валютным рынком форекс арбитраж предполагает ситуацию, при которой трейдер пользуется моментальным скачком цен на валюту. Это возможно при возникновении кратковременной разницы в курсах у разных брокеров. К примеру, у одного брокера поток котировок, которые назначают поставщики ликвидности, является более быстрым, и цена на определённую валюту уже успела вырасти, в то время как у другого она ещё осталась на меньших позициях.

    Трейдер, решивший применить арбитраж на форекс, может воспользоваться этой ситуацией для своей выгоды, успев купить валюту более дёшево у брокера со старыми котировками и продать по уже возросшей цене. Такая сделка предполагает нулевую просадку и минимальный риск, поэтому считается максимально профитной. По этой причине арбитражная торговля характеризуется как одна из самых выгодных стратегий на Форекс, но использовать её можно только благодаря специальному программному обеспечению. Кроме того, для получения прибыли от арбитража необходимо хорошее знание всех правил этой стратегии.

    Среди существующих вариантов арбитражной торговли можно выделить пространственный и временный. Первый из названых предполагает заключение сделок на разных рынках или биржах. Арбитраж во времени – это операции, совершаемые с учётом предполагаемого роста цен – то есть, если в скором времени прогнозируется рост определённой валюты, то совершается её покупка по пока существующей цене и её продажа после того, как она поднимется. На рынке форекс арбитраж может быть одноногим и классическим (двуногим). Классический, двуногий арбитраж – это сделки с двумя разными трейдерами практически одновременно – у трейдера с более низкими котировками покупается инструмент и тут же продаётся другому трейдеру с высшей ценой.

    Такой арбитраж на форекс предполагает выплату комиссий обоим трейдерам, которые, впрочем, не являются убытком и моментально окупаются. Одноногий арбитраж также называется статистическим – сделки в этом случае осуществляются только у одного трейдера, статистика которого свидетельствует о постоянном запаздывании потока котировок. При применении этой стратегии достаточно использовать один терминал MetaTrader, в то время как классический арбитраж требует открытия ставок по двум терминалам.

    Успешная арбитражная торговля на Форекс является одной из самых реальных возможностей заработка на валютном рынке. Именно на этой стратегии сколотили свой капитал многие состоятельные, профессиональные трейдеры. Программы для торговли на Форекс дают возможность оценить все преимущества арбитража даже начинающему игроку валютного рынка.

    ЧТО ДАЛЬШЕ

    Получите один из наших специальных бонусов. Воспользовавшись нашим предложением, вы не только сможете провести грамотный тест форекс робота или ручной стратегии, но и вывести полученную прибыль без дополнительных условий и ограничений.

    Арбитраж на Форекс. Устройство арбитражных стратегий.

    Арбитражные стратегии по праву признаны одними из самых надёжных на любом рынке, так как позволяют зарабатывать именно на движении цены, как таковом, без привязки к конкретному направлению. Как и большая часть остальных подходов, первые тактики арбитража появились на фондовом и товарном рынках, и только после 80-х годов прошлого века начался процесс их оптимизации для Форекс.

    Отчасти, это было связано с поздним появлением современного валютного рынка, но основная причина кроется всё-таки в архитектуре рынка Форекс, но сегодня сдувать пыль с истории, конечно же, не станем, вместо этого рассмотрим самые популярные арбитражные стратегии.

    Итак, самая первая методика, которая встречается на любом форуме или того хуже — на семинарах, называется «тройной арбитраж». Сводится она к торговле тремя валютными парами в надежде поймать расхождение между синтетическим курсом третьей пары и её реальной текущей ценой. Подобный подход не приносит результатов, поэтому даже тратить время на его подробное описание не станем.

    Говоря проще, профит был получен не на разнице цен, а благодаря тому, что объём одной пары оказался больше, чем по другим. Поэтому лучше сразу перейдём к эффективным арбитражным стратегиям, проверенным временем.

    Межрыночный или межбиржевой арбитраж

    В среде начинающих Форекс-трейдеров к арбитражным стратегиям «приклеился» негативный штамп, так как многие под ними понимают игру на разнице в котировках нескольких ДЦ, которая появляется по причине технических сбоев. На самом деле, подобный подход не имеет ничего общего с арбитражем.

    Прежде чем разбираться дальше, вспомним, а что такое Форекс? Как правило, под данным термином понимают спот-рынок валюты или другими словами – межбанк, и это абсолютно верно. Но на биржевых площадках существуют ещё и валютные фьючерсы, динамика цены которых может отличаться от тенденции на спот-рынке.

    Таким образом, время от времени появляется возможность честно заработать на возникающей курсовой разнице одной и той же валюты, совершая противоположные операции на совершенно разных площадках. В данной ситуации спекулянт продаёт дорогой инструмент и покупает тот, который оказался дешевле.

    Некоторые предприимчивые спекулянты выстраивают ещё более хитрые схемы с обменными пунктами, электронными платёжными системами, «особенные уникумы» не ленятся ездить с чемоданами даже по разным регионам, где есть выгодные курсы в банках, но это скорее обычная авантюра, а не бизнес, поэтому опустим подробности.

    Арбитражная стратегия на корреляции, торговля «спредом»

    Чтобы не возникало путаницы, напомним, в данном случае под спредом (далее будем писать его в кавычках) понимается не разница между ask и bid, а разница между ценами двух и более инструментов. Пожалуй, это один из самых надёжных способов многократно увеличить вероятность прибыльной сделки, максимально снизив при этом риски. Прежде чем открывать ордера, потребуется выполнить несколько действий:

    • выбираем ДЦ с минимальными спредами, в данном случае даже плавающий спред не будет помехой, так как стоп-лоссы не используются;
    • отбираем инструменты с высокой корреляцией в долгосрочной перспективе, в качестве примера можно привести сочетание индекса доллара и пары usdsek (шведская крона);
    • на последнем подготовительном этапе строим график парного «спреда» либо в виде разницы, либо в виде соотношения цен (это не принципиально) при помощи специальных индикаторов.

    В настоящее время таких индикаторов очень много, но лучше ограничься модификацией всем известного индекса доллара, который в MetaEditor можно править как угодно, в частности, для нашего примера получим следующий результат (для корректировки параметров придётся открыть редактор):

    Рекомендую еще обратить внимание вот на эти две стратегии:

    Как можно заметить, благодаря высокой корреляции, отчасти обусловленной алгоритмом расчёта индекса доллара, «спред» большую часть времени торгуется в определённом диапазоне, периодически тестируя границы. Это и является основной для большинства арбитражных стратегий на Фрекс.

    В самом начале публикации мы упоминали, что арбитражникам абсолютно не важно, в какую сторону пойдёт цена. Применительно к ситуации с кроной это будет означать следующее – парный «пред» usdx/ usdsek снизится если:

    1. Доллар в целом дешевеет быстрее кроны;
    2. Крона в целом дорожает быстрее, чем доллар;
    3. Доллар дорожает медленнее, чем крона.

    Таким образом, главное, чтобы парный «спред» отбился от верхней границы своего диапазона, а какой именно сценарий из вышеперечисленных получит развитие — неважно. После того, как новоиспечённая «синтетика» отбилась и пошла в нужном направлении, продаём usdx и покупаем usd/sek. По истечении некоторого времени и выхода «портфеля» в профит, рекомендуется включить скрипт или советник, который закроет обе сделки при достижении уровня безубытка.

    Частной разновидностью торговли «спредом» являются покупки и продажи календарного «спреда», которые также могут полноправно называться арбитражной стратегией, но предполагают торговлю не от границ диапазона, а покупку (продажу) ближнего контракта (фьючерса на базовый актив) и одновременную продажу (покупку) дальнего контракта.

    В результате у спекулянта финансовый результат будет зависеть лишь от того, как быстро вырастет или снизится спрос на отдельные контракты, а вот какой там рынок сформировался – бычий или медвежий, становится всё равно. К слову, подобная арбитражная стратегия помогла фондам спасти десятки миллиардов долларов во время кризисов с их затяжными трендами.

    Применение в торговле крюков Джо Росса.

    Торговая система — трейдинг по тренду со всеми подробностями.

    Торговая система Снайпер с индикаторами и описанием.

    © 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

    Валютный арбитраж. Скрытые мечты каждого трейдера

    Какой трейдер не мечтает о выгодной стратегии, приносящей постоянную прибыль и не требующую анализа рынка, которая не приковывает надолго к монитору? Мы знаем ответ! Валютный арбитраж – то, что Вам нужно.

    Что такое валютный арбитраж

    На валютном рынке Форекс многие трейдеры сталкиваются с таким понятием, как Валютный арбитраж. А что это такое, и каким образом нужно с ним работать знает лишь ограниченный круг трейдеров. Поэтому мы приготовили для вас обучающее руководство, в котором мы всё разложим по полочкам.

    Валютный арбитраж представляет собой стратегию, которая по своей сути не относится к числу стратегий с высоким риском. Кроме того, она не подразумевает постоянного слежения за рынком и глубокой аналитики. Перед тем как приступить к обучению, мы хотели бы сразу предупредить, что здесь нет никакой халявы и лёгких денег. Если вы искали в данной статье именно это, то дальше вы можете не читать.

    Принцип арбитража

    Принцип валютного арбитража представлен в получении прибыли за счёт разницы курсов различных валют. А сама разница получается в результате торговли в разных регионах и в определённое время.

    Преимущества такой торговли заключаются в следующем:

    1. Крупная прибыль при условии торговли не маленькой суммой.
    2. Риски минимизированы на столько, насколько это возможно.
    3. Отсутствие трудностей в процессе инвестирования.
    4. Торговлю можно легко адаптировать к абсолютно любым ситуациям, даже самым сложным.

    Коротко о главном. Суть валютного арбитража

    Чтобы всё было понятно и доступно, разберёмся сначала с самой сутью, а после этого перейдём к способам применения на Форексе.

    Говоря о стратегии в двух словах, можно использовать такую формулировку: попытка сыграть на разнице курсов валют на различных рынках. Говоря простым языком, это разница стоимости в различных местах. Например, стоимость японских йен в Токио и Франкфурте, цена канадского доллара в Оттаве и Лондоне. Всегда присутствуют небольшие изменения. И эта разница равна расходам на перевод валюты из одной столицы в другую. Если разница между курсами больше, чем операционные расходы, то открывается возможность для валютного арбитража. Здесь действует тот же самый принцип – купил дешевле, продал дороже, и наоборот.

    Давайте вспомним ситуацию с Украиной, когда произошел внезапный прыжок доллара. За одну ночь курс увеличился в 1,5 раза. И как следствие, одни банки продавали валюту дешевле, а другие банки покупали дороже. Это пример классического арбитража. Скупить USD подешевле в одном финансовом учреждении, и продать его дороже в другом.

    Виды валютного арбитража

    Выделяют всего 2 вида такой методики: обычный и временной. Обычный заключается в использовании разницы курсом валют на разных рынках. Временной представляет собой сделку, которая заключается в расчёте на изменение курса через какое-то время.

    Простой и тройной арбитраж

    В зависимости от числа вовлечённых валютных пар выделяют простой и сложный (тройственный) валютный арбитраж. В простом арбитраже сделки заключаются на 2 валютных парах, а тройной предполагает использование 3 валютных пар.

    Тройной арбитраж на Форекс

    Такой арбитраж также носит название “треугольник”. Специально подбирать валютные пары для получения в результате операций прибыли не будем, а просто возьмём 3 случайные пары и посмотрим, что получится.

    • Допустим, у нас есть 100 000 долларов, на которые мы покупаем CAD. С учётом имеющегося курса мы получаем 134 055 канадских долларов.
    • Теперь переводим канадские доллары в иены, которых у нас теперь 10 889 566,76.
    • Далее мы иены превращаем в доллары, в результате чего получаем 99 939,94. По итогу таких операций мы потеряли 40 долларов.

    Поэтому подбор пар для такого арбитража на Форекс является нетривиальной задачей. Также вам стоит помнить, что прибыль будет существенной только при условии большого объёма средств. А если у вас на счету всего 1000 долларов, то про такой трейдинг не может быть и речи.

    Арбитраж подойдёт для тех трейдеров, которые имеют определённый опыт и вкладывают крупные суммы денег. Если вы не являетесь таковым, то данная информация всё равно пойдёт вам на пользу для общего развития. В общем, валютный арбитраж – это вид деятельности с низким риском. Такой метод использовали бы все трейдеры, если бы отсутствовала необходимость иметь на счету большую сумму. Но расстраиваться не нужно, ведь это далеко не единственная стратегия. Существует много стратегий, которые дают возможность прибыльно торговать, имея при этом небольшой депозит.

    Изучить стратегии и другие понятия валютных рынков Вы можете на нашем ресурсе. Читайте, изучайте и торгуйте прибыльно!

    Арбитражная стратегия. Арбитраж на форексе.

    Здравствуйте. Сегодня расскажу, что такое арбитраж на форексе и с чем его “едят”. Сразу хочу заметить, что арбитражные стратегии запрещены большинством брокеров.

    Арбитражна сделка предполагает покупку/продажу актива, заведомо зная, что данный актив в ближайшее время упадёт/вырастет.

    Как это происходит?

    Всё очень просто. Когда вы торгуете на форексе, ваш терминал МТ4 получает доступ к котировкам на сервере брокера. Брокер же, в свою очередь, получает данные котировки не от фонаря, а от крупнейших поставщиков. Таких, например, как SAXO BANK. Причём котировки, а точнее информация, если быть точнее, проходит сложный путь между серверами.

    В момент исполнение стоп-приказов и в момент выхода каких либо новостей, происходит задержка. Возникает она из-за того, что данные быстро обновляются, а на их “доставку” до вашего терминала и сервера брокера нужно время. Конечно, речь идёт о секундах, долях секунды. В целом, на крупных скачках, задержка может достигать 5-10 пунктов. Хотя не внимательный человек ничего не заметит.

    Теперь представим, что вы получаете котировки минуя данную схему, вы получаете котировки непосредственно от банка.

    Теперь у вас появляется возможность “сверять” котировки в вашем терминале и котировки в банке. Здесь вы обратите внимание, что на волочильных участках можно неплохо заработать. Всё, что вам нужно, это получать котировки от банка и постоянно “сверять” их с вашими ценами в терминале. В итоге вам нужно будет открыть ту или иную позицию, в момент “подвисания котировок”

    Грубо говоря. Предположим, вы знаете, что на сервере банка котировки обновились и цена на актив – 10.10, в вашем же терминале цена 10.08. Вы открываете длинную позицию (покупку), по цене в терминале, заведомо зная, что цена вырастет до цены 10.10. По цене 10.10 вы скидываете свою позицию и получаете профит 2 пункта.

    Эта совершенно беспроигрышная торговая стратегия. Здесь можно даже не использовать стопы.

    Несмотря на видимость грааля, здесь есть подводные рифы, которые не позволяют применять данную торговую стратегию.

    1. К сожалению, данная система запрещена большинством ДЦ. Прочитайте регламент (договор) оказания услуг.
    2. Реквоты – убивают торговлю. Из-за наличия реквот, проходит время, в которое цена выравнивается. В итоге, в данную позицию уже не имеет смысла заходить. Можно попробовать использовать ECN счета, но тогда комиссия съест всю прибыль.
    3. Проскальзывания. Из-за них вас будет исполнять по худшим ценам. Т.к. данная торговля старается получит 1-2-3 пункта, то проскальзывания на искомые пункты, сведёт ваш счёт к нулю очень быстро.
    4. Необходимо техническое оснащение. Под ним я имею в виду наличие быстрого VPS с наилучшим пингом.

    Если вы сможете обойти данные проблемы – вы можете неплохо заработать, если данная стратегия, конечно, не запрещена вашим брокером.

    Я использовал данную стратегию и на техническом дефолте США “”заработал”” очень крупные деньги. Разумеется никто мне их не выводил. По причине запрещённой торговли. Более того, на меня ещё хотели повесить долги, в размере 26.000$, т.к. пересчитали сделки по ценам открытия/закрытия в их терминале. Сотрудники данного брокера так и не объяснили, как было возможно открыть позицию по ценам, которых не было в терминале.

    Валютный арбитраж

    Скажите, только честно, кто из трейдеров не мечтал о стратегии, которая бы приносила прибыль всегда и не требовала сложного анализа рынка, постоянного нахождения у монитора? Я уверен, что все хоть раз думали о таком трейдинге. Другое дело, что находится все это в области несбыточных мечтаний.

    Я не говорю, что валютный арбитраж даст Вам все и сразу, но это одна из немногих стратегий, которая действительно не является высокорисковой, не требует мудреных аналитических выкладок и постоянного отслеживания рынка. Так что она максимально близко приближается к тому, о чем мы говорили буквально в предыдущем абзаце.

    Пока Вы не приступили к обучению, предупреждаю – если Вы рассчитываете получить грааль, то дальше можете не читать и продолжать поиски халявы. Все остальные – добро пожаловать.

    Жми кнопку » изучить » , получи простейший способ анализа рынка.

    В переводе с французского языка, арбитраж означает «справедливое решение», что вполне соответствует сути биржевых сделок, направленных на получение дохода от разницы курсов торговых активов на разных биржевых площадках. В данной статье мы рассмотрим валютный арбитраж, его виды и особенности применения.

    Когда финансовый актив одновременно присутствует на нескольких площадках, как в случае валютного рынка Форекс, неизбежно возникают разницы в котировках. Причины разные: спрос на валюты в конкретном регионе может резко снизиться или наоборот возрасти, трейдеры могут быть неравномерно распределены по часовым поясам, появились локальные фундаментальные события, влияющие на цену и прочие факторы.

    На заре биржевой торговли курсовые разницы могли держаться от нескольких часов до дней. Внедрение компьютерных технологий позволило закрывать ценовые перекосы котировок валют и других финансовых активов максимально быстро. Таким образом, возможная прибыль в большинстве случаев не превышает сумму операционных издержек на перемещение капитала. Но, если есть возможность снизить издержки операций на Форекс, появляется возможность валютного арбитража.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

    Виды валютного арбитража

    Процент прибыли от разницы курсов валют минимальный, поэтому сделки совершаются большими объемами, имеющимися только у крупных игроков, которые имеют возможности по снижению издержек и технические средства позволяющие выходить из рынка максимально быстро. Также валютный арбитраж присутствует в портфеле стратегий компаний занимающихся высокочастотной торговлей (HFT) на Форекс. Основные методики получения прибыли от разницы курсов следующие:

    Межрыночный или пространственный валютный арбитраж

    Данный вариант является классическим и основан на разнице курсов между торговыми площадками. Например, покупка иены на Токийской бирже с последующей продажей после открытия Лондонской в момент, когда цены максимально расходятся. В идеале подобные сделки на валютном рынке являются полностью безрисковыми: позиции открываются и закрываются за считанные минуты и ликвидируют «перекос» котировок

    Внимательный читатель может возразить, что подобная операция на Форекс не может происходить быстро, так как биржи открыты в разное время. Для «обычного» трейдера это так, но не для крупных игроков, которые в любой момент торгового дня могут купить требуемый объем валюты напрямую в банке, который как prime broker гарантирует обеспечение позиции на всех этапах.

    В свою очередь сделки межрыночного арбитража бывают:

    • Временные — Валютный арбитраж может проводиться не только на разных биржах, а и в определенные периоды торговых сессий;
    • Простые — Используются две валюты;
    • Сложные — Кросс-курсовые или тройственные;
    • Конверсионные — Когда последовательно идет покупка/продажа нескольких валют для достижения нужного результата. Иногда без итоговой конвертации последней сделки в «базовые» валюты.

    Пример тройственного арбитража

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

    Валютно-процентный арбитраж

    Классический валютный арбитраж в современных условиях балансирует на грани рентабельности и заработок на разнице процентных ставок более выгоден и безопасен. Подобные сделки состоят из конверсионной операции на Форекс с последующим размещением валюты на краткосрочном банковском депозите. Прибылью будет разница между банковским процентом и расходами на валютном рынке.

    Этот вид арбитража может проводиться с использованием форвардного покрытия или без него. Если покрытия нет, то валюты приобретаются, размещаются и затем обратно конвертируются по текущему курсу. Как видим, риски достаточно велики – если за время пока средства находятся на депозите, пусть даже краткосрочном от нескольких часов до дня, цена пойдет против сделки, вместо прибыли от валютного арбитража, получим убытки. Не забываем о больших объемах открываемых позиций, а значит и потери могут быть значительными.

    Поэтому, чтобы осуществить практически безрисковый валютный арбитраж с помощью депозитов используется покрытие сделки форвардным контрактом, в котором заранее фиксируется курс обмена валют на определенную дату. Банковские форварды, в отличие от биржевых контрактов, не имеют стандартной формы и согласовываются индивидуально для конкретной сделки, валюты или клиента. Если на момент окончательного расчета форвардный курс больше текущего спотового владельцу может возвращаться разница в виде премии.

    Базовая схема валютно-процентного арбитража.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

    Валютный арбитраж учетных (процентных) ставок Центробанков

    Самый сложный вид торговли на разницу требующий значительных свободных средства, скорости обработки данных, близости к источникам информации и хороших аналитических способностей. Изменения учетных ставок напрямую влияет на котировки Форекс, и после нескольких лет относительной стабильности, когда все ведущие Центробанки удерживали их в узком коридоре, периодически снижая их до отрицательных значений, данная стратегия снова становится актуальной. В этом можно убедиться по графику изменения ставки ФРС.

    Изменение процентной ставки ФРС.

    Мелкие и средние игроки не могут в полной мере использовать данную методику валютного арбитража, но для полноты изложения ее следовало упомянуть, так как она часто встречается в книгах по трейдингу, и может быть полезна как образец комплексного анализа макроэкономических показателей влияющих на курсы валют.

    Подобный подход может использоваться при создании фундаментальных стратегий для рынка Форекс. Если изменить масштаб рассматриваемых событий на более «локальный», то внутри каждой ведущей экономики можно найти факторы и статистику, изменение которых может дать хорошую возможность для валютного арбитража.

    В торговой практике применяются и более сложные схемы валютного арбитража, например:

    Выравнивающий

    Вариант конверсионной сделки, в которой источником дохода является ценовая дифференциация (зависимость от места и условий сделки) стоимости валют. Он бывает:

    • прямым. В качестве базы для расчета сделки берется курс валюты оговоренной сторонами, например, покупателем и экспортером.
    • косвенным. Конечной целью сделки является покупка третьей валюты по наиболее выгодному курсу, которая затем и будет использоваться в итоговых расчетах по контракту.

    Дифференцированный

    Валютный арбитраж используется как один из элементов комплексной межрыночной стратегии, включающий ценовую дифференциацию не только валют, а и других финансовых инструментов (акции, деривативы, фьючерсы, опционы). Одновременно открывается группа взаимосвязанных сделок на разных рынках, которые компенсируют убытки друг друга, например хеджирующие фьючерсы и опционы, и таким образом снижают общий риск

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

    Сроки размещения и погашения арбитражных сделок

    В свою очередь банковские депозиты, на которых размещаются средства участвующие в валютном арбитраже, могут иметь как фиксированные, так и «плавающие» сроки размещения и погашения. В случае фиксированных периодов итоговый результат зависит исключительно от движения валют, так как форвардный контракт в первую очередь страхует от убытков, а не гарантирует прибыль.

    Чтобы максимально заработать на валютном арбитраже, используя разницу процентных ставок, используется более сложная методика арбитража, при которой средства размещаются на депозиты с разным сроком погашения. Кроме клиентских средств, существуют и межбанковские депозиты с разной валютой и сроком погашения, ставки по которым динамически меняются и напрямую влияют на остальные вклады.

    Особенности применения арбитража

      хотя в настоящий момент Форекс не дает мелким и средним трейдерам заработать на разнице курсов и операционных издержек, на других рынках такие возможности пока остаются. На фондовом рынке для пространственного и временного арбитража отлично подходят дешевые (до 5$ за штуку), или как их еще называют «мусорные» (penny stock) акции. По причине низкой стоимости они не попадают в листинг NYSE и NASDAQ и торгуются на внебиржевом ( OTG ) рынке, представляющий собой сеть специализированных торговых площадок, таких как Pink Sheets. Кроме того сделки могут заключаться напрямую между держателями через электронные доски объявлений OTCBB.

    Такое разнообразие вариантов торговли регулярно приводит к возникновению ситуаций для арбитража, а низкая стоимость акций позволяет работать мелким игрокам.

    Цифровые валюты также дают хорошие возможности для пространственных стратегий. Разница курсов между криптобиржами может быть достаточной для того, чтобы покрыть все издержки и получить прибыль.

    Варианты пространственного арбитража на Биткоин.

  • методику «carry trade», хотя это и не классический валютный арбитраж, все-таки можно отнести к данной группе. Напомним, что в ней используются валюты, имеющие сильную прямую или обратнуюкорреляцию, а также стабильно положительные свопы. В обоих случаях при благоприятной рыночной ситуации получаем полностью безрисковую прибыль.
  • для прибыльного арбитража важно точно определять моменты, когда курсы валют заходят в так называемые критические точки. Данные точки определяются статистически по историческим данным и представляют собой ценовые уровни или зоны, в которых рынок переходит в нестабильную фазу, за которой всегда следуют действия крупных игроков по «выравниванию» ситуации. После того как котировки покинули критические зоны, валютный арбитраж прекращается до следующего такого периода.
  • то, что валютный арбитраж доступен только крупным игрокам, имеет и свои преимущества. Анализ сделок крупных банков, хедж-фондов и институциональных инвесторов может дать полезную информацию о будущем изменении рыночной тенденции, так как маркетмейкеры оперируют информацией недоступной для основной массы трейдеров, и держат позиции в арбитраже, только когда цена действительно находится в критических точках.
  • в сети Интернет можно встретить рекламу автоматических советников Форекс использующих «проверенные банками арбитражные стратегии». Учитывая все вышесказанное, вывод может быть однозначным – никаких банков с их стратегиями на центовых или стандартных счетах в них быть не может, и за громкими анонсами обычно скрывается банальный Мартингейл или «сеточник».
  • Валютный арбитраж, несмотря на свой небольшой объем по сравнению со спекулятивными сделками, чрезвычайно важен для рынка в целом. Он позволяет быстро выравнивать котировки валют и ликвидность активов на разных площадках, убирает спекулятивные ценовые изменения, не подтвержденные макроэкономическими факторами, и таким образом повышает устойчивость рынка Форекс в целом.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Валютному арбитражу» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

    Как получать гарантированную прибыль на FOREX используя арбитраж?

    В то время как одни пытаются предсказать движение цены, другие ищут возможности заработать на неэффективности рынка. Тема арбитража в общем не нова, однако по прежнему остаётся уделом знатоков или как минимум трейдеров со стажем. Во многом благодаря тому, что данная тема замалчивается самими брокерами, поскольку данный поток ордеров часто идентифицируют как “токсичный” и не каждый брокер готов его принять…

    Программные продукты компании BJF Trading Group Inc. я начал использовать ещё в 2010 году и продолжаю это делать до сих пор. Думаю, это самая лучшая рекомендация, которая говорит о многом…

    Трейдеры со стажем, торгующие на FOREX, наверняка замечали, что котировки одного и того же инструмента у разных брокеров могут незначительно отличаться.

    Причиной тому помимо злого умысла брокера, может быть временная задержка потока котировок, сглаживание котировок и др.

    Что же такое арбитраж?

    Смысл арбитражной сделки на FOREX состоит в том, чтобы купить инструмент у одного брокера, цена которого ниже, и одновременно продать тот же инструмент у другого, цена которого выше.

    Сделка совершается, когда существующая разница в котировках компенсирует затраты на совершение сделок (спред/комиссию) у обоих брокеров. Подобные операции называются классическим (2-legs) или хедж-арбитражем.

    „ Считается что главным преимуществом классического арбитража является отсутствие риска, и как следствие нулевые просадки. Это далеко не так и об этом мы расскажем немного позже.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    В случае если котировки одного брокера всегда запаздывают относительно другого, то целесообразно применять 1-leg арбитраж , суть которого в том, что сделки совершаются только у брокера с запаздывающими котировками.

    „ Преимуществом 1-leg арбитража перед классическим состоит в увеличении прибыли, минусом же является появление просадок, но об этом виде арбитража я расскажу Вам в следующий раз.

    Идеальные торговый условия

    Все вышесказанное относиться к ситуации, когда мы торгуем в “идеальных” торговых условиях. Идеальными я называю условия, когда брокер не применяет к вашему счету “особых условий”. Е сли сказать простыми словами, не вмешивается в ценообразование и процесс торговли, увеличивая время исполнения ордеров или ухудшая цену. Но к сожалению “идеальные условия“ торговли возможны только в случае договоренностей с брокерскими компаниями.

    Начнем с самого простого метода, но к сожалению самого дорогого. Это торговля лимитными ордерами у брокеров предоставляющих торговлю через FIX API соединение.

    Что такое FIX API соединение?

    FIX API соединение является идеальным решением для HFT (high-frequency trading), включая арбитражную торговлю.

    К главным преимуществам FIX API можно отнести:

    • Более широкие возможности по сравнению с известными платформами. Например, на некоторых платформах нужно два или более тиков для активации ордера. Такое исполнение просто неприемлемо для высокочастотных стратегий.
    • Безопасность и сохранение анонимности Вашей торговой системы.
    • Возможность иметь прямое соединение (cross-connect) с провайдером ликвидности.

    Если Вы используете классический (2-legs) арбитраж между двумя FIX API брокерами и торгуете лимитными FOK (Fill Or Kill) ордерами, то вы сведёте риск от арбитражной торговли к нулю.

    FOK ордера используют в активной торговле при исполнении позиций большого объёма. Такой ордер должен быть исполнен полностью или отменён. Цель — обеспечить открытие позиции по желаемой цене.

    То есть при возникновении арбитражной ситуации ордер или будет исполнен брокером по запрашиваемой цене +/- заданное Вами отклонение. Или вовсе не будет исполнен. Да этот подход уменьшит вашу прибыль, зато сведет риск торговли практически к 0.

    • Для классического (2-legs) арбитража между двумя FIX API брокерам Вам понадобится 2-Legs Forex Arbitrage Software.
    • Счета у двух FIX API брокеров.
    • Минимальный депозит для некоторых FIX API счетов составляет USD 5000.

    2-Legs Forex arbitrage software

    Наша компания разработала профессиональный программный продукт позволяющий в полностью автоматическом режиме определять арбитражную ситуацию между двумя FIX API или MT4 или одним FIX API и одним МТ4 брокером и отправить ордера для реализации этой торговой возможности. Оба ордера будут автоматически закрыты при возникновении арбитражной ситуации в противоположном направлении здесь.

    • Name — Вы можете добавить любой доступный инструмент
    • Start Time — время, когда программа начинает работать
    • Stop Time — время остановки
    • Lot Size — размер позиции для обоих брокеров
    • MinPips — программа закроет позиции у двух брокеров, если цена на обоих счетах изменится на заданную величину
    • MinTime — программа закроет ордера у двух брокеров, если после открытия сделок прошло больше времени, чем указанное значение
    • Slippage 1 — допустимое проскальзывание брокер 1
    • Slippage 2 -допустимое проскальзывание брокер 2
    • Diff to open — разница в цене между первым и вторым брокером для открытия сделок
    • Diff to close — разница в цене между первым и вторым брокером для закрытия позиции
    • Max Spread 1 — допустимый спред 1-ый брокер
    • Max Spread 2 — допустимый спред 2-ой брокер 2 Legs FIX API/MT4 Arbitrage Software

    BJF Trading Group inc.

    Как получать гарантированную прибыль на FOREX используя арбитраж?: 1 комментарий

    Чтобы получать гарантированную прибыль от валютного трейдинга и быть защищенным от слива депозита, нужно использовать в торговле страховочные стоп-ордера. Стоп-лосс защитит трейдера от резких разворотов курса, а тейк-профит позволит заранее определить размер желаемой прибыли.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    о блоге

    Привет, Друг! Я, Сергей Ширко, и если ты впервые зашёл на эту страницу, я хочу рассказать тебе пару слов о себе.

    C 2003 года я увлечён рынком FOREX, а с 2009 года работаю в этой индустрии. За это время мне удалось поработать в нескольких компаниях, которые занимают разные ниши на этом рынке. Среди них TeleTrade, Soft-FX, FXOpen и др.

    Однако здесь я представляю себя, свои идеи, мысли и самовыражаюсь исключительно как частное лицо.

    Мой первоначальный замысел сводился к тому, чтобы размещать в блоге статьи англоязычных авторов, которые ещё не были представлены в Рунете.

    Однако сейчас я вижу, что гораздо больший интерес вызывают мои методы анализа рынка и способы получения прибыли, чем обсуждение около рыночных тем, понятных небольшой группе людей.

    Поэтому я решил делиться с тобой своими идеями и наработками в этой области в форме видео дневника, который записываю каждое воскресенье.

    Обязательно подпишись на мой YouTube и Telegram каналы, если не хочешь что-нибудь пропустить.

    Спасибо, что уделил мне время, и я сделаю всё, чтобы ты не пожалел об этом!

    Арбитражные сделки на валютном рынке Форекс

    В период нестабильности довольно сложно получить необходимую прибыль на фондовом рынке. В результате инвесторы ищут альтернативные варианты извлечения выгоды при резких колебаниях рынка. Одним из таких являются арбитражные сделки, проводимые на нескольких биржах одновременно. Это связано с тем, что периоды нестабильности увеличивают спреды на котировки бумаг, что делает арбитраж более значимым.

    По своей сути арбитражные сделки представляют собой биржевые операции, во время которых осуществляется покупка ценных бумаг на одной бирже, после чего они перепродаются на другой бирже, а прибыль определяется разницей стоимости этих бумаг на этих биржах. При этом такие сделки классифицируются в основном как безрисковые, а совершаются они за счет неравномерности спроса и предложения на ценные бумаги.

    Структура проведения и особенности арбитражных сделок

    Проводят арбитражные сделки с использованием депозитных расписок, акций, облигаций, производных инструментов, валют и процентных ставок. В основном прибыль извлекается по акциям второго эшелона, но порой арбитражные сделки совершают и между российскими акциями и депозитными расписками, выпущенными на них и обращающимися на западных рынках.

    Однако в результате происходит удлинение цепочки. Если арбитражные сделки заключаются на внутреннем рынке, то в цепочки находятся два звена: клиент и депозитарий, и лишь в крайних случаях добавляется реестр. Если же арбитражные сделки ведутся по депозитарным распискам и локальным акциям, то появляются такие участники, как банк-эмитент расписок и субдепозитарий. При этом российские ценные бумаги необходимо переводить на западные площадки, что занимает достаточно много времени и требует выплаты высоких комиссионных. Помимо этого инвестору необходимо оплачивать биржевые и клиринговые взносы, не учитываемые брокерскими тарифами.

    Главным преимуществом арбитража в сравнении с традиционной торговлей акциями является низкий рыночный риск. Другими словами на доходность торгов не влияет рост или падение рынка, однако она зависит от объемов торгов. Используя консервативные арбитражные сделки можно свести риск к нулю и получить прибыль, сравнимую с доходностью по государственным облигациям.

    Более доходными, но при этом рискованными, являются внутридневные арбитражные сделки. По каждой внутридневной операции в отдельности можно получить незначительный доход, но за счет проведения значительного числа таких сделок можно получить достаточно высокую суммарную доходность. Таким образом, при низком риске просадок постепенно генерируется высокий доход.

    Используя арбитражные сделки для получения дохода, необходимо знать и про скрытые риски, среди которых торговля с плечом, величина комиссионных, перенос позиции на следующий день через овернайт. Данные факторы очень влияют на доходность операций. В связи с этим для покрытия рисков и проведения одновременных операций по ценным бумагам целесообразно обладать достаточным объемом свободных средств на своем торговом депозите. Таким образом, инвестор может диверсифицировать риски и не беспокоится о своем доходе.

    Налогообложение также является немаловажным риском арбитража. Оно зависит от выбранного рынка, ситуации и стратегии. В самом неблагоприятном случае, налоги по сумме могут превзойти прибыль по операции и, тем самым, обнулить усилия инвестора.

    Инвестору для арбитражных сделок необходимо выбрать ценные бумаги, которые торгуются на нескольких торговых площадках. Помимо этого следует учитывать поставки, размер комиссий и сроки платежей на разных биржах.

    Стоит отметить, что арбитражные сделки не только позволяют инвесторам получить личную выгоду, но и способствуют улучшению эффективности фондового рынка в целом. Однако большинство обычных людей не имеют возможности для арбитража, так как в том случае вся выгода от таких операций уйдет на трансакционные издержки. В связи с этим большинство арбитражных операций производятся крупными финансовыми организациями, обладающими прямым доступом к дешевым коротким денежным ресурсам.

    Валютные арбитражные сделки или парный трейдинг на форекс

    Парный трейдинг или валютные арбитражные сделки являются достаточно интересным и относительно мало-рискованным инструментом торговли на валютном рынке Форекс. Он состоит в одновременном открытии ордеров по не менее двум взаимосвязанным валютным парам. При этом для достижения успеха желательно выбирать те инструменты, которые связаны корреляционным принципом, т.е. при изменении новостей и иных факторов рынка цена по парам движется в одну сторону. При помощи такого подхода определяются недооцененные в данный момент валюты.

    Парный трейдинг представляет собой целый раздел анализа, который называется «Валютный арбитраж». Данная стратегия торговли характеризуется низкими рисками, которые ограничиваются резким уменьшением диапазона изменения цены за счет использования сделок в противоположных направлениях. Таким образом, арбитражные сделки на Форексе позволят получить прибыль на неравномерном ускорении коррелирующийся пар. Т.е. к примеру, одна валютная пара прошла 50 пунктов, а вторая всего 10. Если выбор точки оказался верным, то доход составит 50-10 = 40 пунктов за вычетом спрэда.

    В парном трейдинге одним из главных понятий является синтетическая пара, которая является основой торговой стратегии арбитража на Форексе.

    Рассмотрим несколько простых правил, которые следует учитывать, открывая валютные арбитражные сделки.

    1. Поиск двух коррелирующих валютных пар, для которых определяется степень корреляции и выбирается синтетическая пара.

    Самым простым примером корреляции являются валютные пары NZD/USD и USD/JPY.

    Довольно часто на графиках этих пар можно наблюдать моменты, когда цена движется однонаправленно, но с разным ускорением.

    Рассчитаем синтетическую пару для них NZD/USD * USD/JPY = NZDUSD/USDJPY , таким образом, прямым кроссом будет NZD/JPY.

    Стоит отметить, что расчетная котировки NZDUSD/USDJPY не совпадает с реальной котировкой NZD/JPY, которая получается от брокера. На примере видно, что расчетный NZDUSD/ USDJPY равен 65,94, а реальный NZD/JPY на графике составляет 65,65.

    Стоит отметить, что реальный кросс-курс отражает, как правило, расчетное равновесное значение синтетической пары. Таким образом, в нашем случае можно спокойно входить в рынок, продав синтетическую пару NZDUSD/USDJPY.

    Так как котировки NZD/USD и USD/JPY движутся в одном направлении, то по ним открываются арбитражные сделки в разные стороны. Т.е. покупается NZD/USD и продается USD/JPY. Далее необходимо дождаться момента, когда курс синтетической пары совпадет с NZD/JPY, после чего закрыть арбитражные сделки. Профит составляет разницу курсов синтетической и кросс-пары за вычетом спрэда в используемым валютным парам.

    Существуют также коррелированные графики котировок, которые направлены в разные стороны.

    В этом случае арбитражные сделки заключаются в одну сторону, т.е. либо обе покупаются, либо продаются, так как данные пары являются зеркальным отражением друг друга. В подобных торговых условиях обязательно необходимо перед открытием ордера определять целесообразность проведения подобных сделок.

    2. Поиск текущего значения синтетической пары и определение точки входа и выхода.

    Самым простым способом определения точки входа и выхода является наложение графиков котировок коррелированных валютных пар друг на друга (для этого придется поискать в интернете индикатор для арбитража).

    В большинстве случаев точки пересечения графиков показывают момент, в котором расчетная котировка по синтетической паре совпадает с реальной котировкой кросс-пары. В этом случае необходимо выходить из рынка. Точка входа определяется по максимальному расхождению на графике. Стоит отметить, что на этом принципе анализа строится работа многих индикаторов корреляции.

    Не стоит забывать и о соотношении котировок пар внутри синтетики. В этом случае желательно прибегнуть к помощи индикаторов корреляции.

    У многих, кто впервые использует эту стратегию, нередко возникает вполне обоснованный вопрос. К примеру, зачем покупать NZD/USD в том случае, когда кросс-пара USD/JPY дает явный сигнал на продажу, а отслеживаемый NZD/JPY, скорее всего, двинуться в ту же сторону? В этом случае следует помнить, что парный трейдинг характеризуется низкой степенью риска только в том случае, если соблюдается паритет синтетики и контролируемого кросса.

    На первый взгляд валютные арбитражные сделки являются идеальной торговой стратегией на рынке Форекс. Однако бывают ситуации, при которых одна из пар синтетики не компенсирует вторую по скорости изменения. Также если новостной фактор приведет к резкому движению котировок по одной из пар, а по другим такого воздействия наблюдаться не будет, то трейдер может потерять ориентир для выхода из рынка.

    Данного момента можно избежать за счет увеличения глубины составления синтетики и использования для описания каждой из пар два других инструмента. Однако в этом случае торговый процесс станет более усложненным, и необходимо будет следить за точками выхода уже по шести валютным парам.

    Также стоит отметить, что валютный арбитраж обладает невысокой прибыльностью из-за чего сделки необходимо проводить ежедневно и в больших количествах.

    При всем этом многие используют данную стратегию в свой торговли, так как парный трейдинг позволяет одновременно сохранить сумму депозита и пусть и незначительно, но увеличить данную сумму.

    Арбитраж на Форекс: преимущества, недостатки и виды

    Арбитражные стратегии на Форекс – одни из самых популярных из-за своей кажущейся простоты. На самом деле, чем больше людей использует подобные торговые системы, тем сложнее заключать сделки с действительно хорошей прибылью.

    В любом случае, даже сейчас позволяет действительно неплохо заработать, поэтому многие кухонные брокеры запрещают заключение арбитражных сделок. Сейчас для арбитража используются специальные роботы – советники, которые позволяют быстро находить моменты неэффективности рынка и играть на них в пользу трейдеру.

    Понятие арбитража на Форекс

    Арбитраж – заработок на разнице цен. Каких конкретно – зависит от вида арбитража. Это может быть актив между ценой акции на Форекс/фондовой бирже, разница между коррелирующими инструментами, базовым активом и производным финансовым инструментом.

    Виды арбитража на Форекс:

    1. Классический. Между двумя удаленными друг от друга в пространстве площадками есть задержка, вызванная низкой скоростью обмена информации. Мы не научились молниеносно передавать данные, и пока человечество не изобретет способа их «телепортации», классический арбитраж будет приносить прибыль.

    2. Двуногий. Торговля на разнице цен между двумя торговыми площадками. Суть проста: покупаем актив на одной бирже, где он стоит дешевле и продаем там, где стоит дороже. Причем это делать нужно быстро, поэтому арбитражем занимается робот. Выход из сделки при двуногом арбитраже осуществляется или, когда зарабатываем желаемую сумму, или, когда появляется арбитраж с «обратным знаком», когда происходит разворот тренда и разница может стать минусовой на той же площадке относительно другой.

    3. Одноногий. В принципе, необязательно открывать сделки на обоих площадках, вполне достаточно одной, если знаете, какой рынок ведущий. Например, мы узнали: цены у дилера А на несколько секунд запаздывают относительно брокера Б. Предположим, цена у последнего выше на 10 пунктов.

    4. Синтетический. Предположим, вы решили заработать деньги на паре EURUSD. В таком случае покупаем евро за доллары, потом за евро – фунт, а за фунт доллары. Таким образом, мы хеджировали синтентическим евродолларом исходную валюту. Если в ценах есть небольшое расхождение, можно заработать. Внимание: если синтетический арбитраж торгуется на ликвидных активах, то прибыль от сделки может не покрыть комиссии и спреды. Это, в принципе, касается и других видов.

    5. Долгосрочный. Большую прибыль получить не получится. Это торговля на разнице между спотом (товаром с немедленной поставкой) и фьючерсом. В принципе, стратегия такая, как и двуногом арбитраже. Покупаем разницу между спотом и фьючерсом и ждем времени экспирации.

    Преимущества и недостатки арбитража на Форекс

    Арбитражные стратегии кажутся на первый взгляд золотой жилой, и это неудивительно, учитывая наличие таких преимуществ:

    1. Не нужно вникать в тонкости технического и фундаментального анализа.
    2. Если вход удачный, доход практически гарантирован.
    3. Минимальные риски, обычно вызываемые техническим сбоем.

    Но ничего халявного не бывает, поэтому арбитражным трейдерам нужно смириться с рядом недостатков:

    1. Если рынок высоколиквидный, то неэффективности слишком маленькие, чтобы принести какую-либо существенную прибыль. И Форекса это касается в первую очередь.
    2. Если арбитраж совершается на низколиквидных инструментах, то трейдер может столкнуться с описанными выше техническими проблемами, являющимися источниками рисков: проскальзывания, сбои при исполнении ордеров и прочее.

    Арбитраж на криптовалютах

    Сейчас форекс-аналитики пророчат светлое будущее арбитражным стратегиям, используемым на криптовалютах, объемы торгов которых распределены между разными площадками. Все благодаря децентрализации этого рынка.

    Еще один вариант арбитража на Форекс – между криптовалютой и классическими валютными парами. А некоторые дилинговые центры дают возможность торговать криптовалютами наравне с ними. Таким образом, можно совершать одноногий арбитраж криптовалют прямо в своем любимом МетаТрейдере.

    Выводы

    Арбитраж на Форекс – очень привлекательная стратегия, но она вряд ли подойдет новичку, как бы странно это ни звучало. Он требует комплексного подхода – начиная умением выбирать активы средней ликвидности и заканчивая высокой скоростью интернета и производительным компьютером, на котором можно установить мощного робота, который все вычисления будет совершать за вас. Без автоматизации заработать на арбитраже просто невозможно.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий