Валютные корреляции в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Торговая система Yen Trader

Быстро — это медленно, но без перерывов.
Японская пословица

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о торговой системе под говорящим названием Yen Trader.

Мне нравятся торговые системы, в основе которых лежит очень простая идея, которую сложно «сломать», — настолько она проста. Стратегия Yen Trader как раз относится к таким. Используя логичную неэффективность рынка, мы получаем статистическое преимущество, а благодаря автоматизации, можем поставить само время нам на службу.

Характеристики

  • Платформа: MetaTrader 4;
  • Валютные пары: рекомендуется GBPJPY, но также подойдут AUDJPY, CHFJPY и EURJPY;
  • Таймфрейм: H1-D1;
  • Время торговли: круглосуточно;
  • Рекомендуемые брокеры: Alpari, Exness

Что такое корреляция

Данная стратегия была впервые опубликована на зарубежном форуме ForexFactory. В основе стратегии лежит принцип корреляции, поэтому для полного понимания концепции нужно иметь представление о том, что собственно такое корреляция. В контексте форекс чаще всего приводят пример корреляции EURUSD и USDCHF.

Как видим, большую часть времени пары живут своей жизнью, но время от времени наблюдается достаточно сильная отрицательная корреляция. Отрицательная корреляция означает, что при условии падения EURUSD, USDCHF будет расти, и наоборот. Положительная корреляция означает, что цена обоих инструментов двигается сонаправленно. Пример положительной корреляции – пары AUDCHF и AUDCAD.

Таблицу корреляций различных валютных пар вы можете найти на сайте myfxbook. Здесь можно подсветить (1) пары с корреляцией больше заданного значения и указать (2) таймфрейм для расчета корреляции. Чем ближе значение к нулю, тем слабее зависимость. Нас интересуют сильно коррелирующие пары, со значениями, приближающимся к 100% (положительная корреляция) и -100% (отрицательная корреляция).

Идея в основе стратегии

Теперь переходим непосредственно к самой идее стратегии. Задумка автора состоит в сравнении движения основных валютных пар с USDJPY. Грубо говоря, когда движения мажоров будут совпадать, мы будем входить на их кроссе. Например, если GBPUSD и USDJPY растут, мы покупаем GBPJPY, как производную от этих двух пар.

Если вы попробуете сравнить графики GBPUSD и USDJPY, то увидите, что ходят они большую часть времени в разнобой и визуально явной зависимости не наблюдается. Поэтому, для нас важно поймать момент, когда между парами появляется сильная положительная корреляция. Когда это происходит, и GBPUSD показывает рост, растет и фунт. В свою очередь, если USDJPY растет, иена падает. Когда же одновременно растет ценность фунта и падает цена на иену, можно ожидать движение вверх по GBPJPY.

Посмотрите на график. Как видите, наиболее активный рост по GBPJPY наблюдается, когда оба мажора растут. Собственно, вот и принцип стратегии в двух словах: как только замечаем, что обе пары начинают расти – покупаем GBPJPY. То же самое для обратной ситуации, когда обе валютные пары падают – продаем GBPJPY.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Этот же принцип работает и с другими парами. Например, анализируя пары EURUSD и USDJPY, входить нужно по их кроссу – EURJPY. То же самое для австралийского доллара и кросса AUDJPY. Также, по системе вы можете торговать кросс CHFJPY, но я бы не советовал, так как франк в последнее в время является не самой стабильной валютой. Учитывая прямое котирование, правила для входа будут немного отличаться. Когда USDCHF падает и USDJPY растет – покупаем кросс, когда доллар франк растет, а доллар иена падает – продаем CHFJPY.

Логичный вопрос: как мы будем определять, когда цена растет, а когда нет? На самом деле, для этой задачи подойдет простейший фильтр на основе скользящей средней. Перед входом на продажу проверяем, чтобы цена по обеим валютам находилась ниже средней, а предыдущая свеча была медвежьего типа. Для покупки все наоборот. При желании, вы можете учитывать не одну предыдущую свечу, а две, три или даже больше (указывается в настройках советника).

Стоп-лосс рассчитываются на основе индикатора волатильности ATR. Также можно использовать трейлинг-стоп. Значение ATR в стратегии используется не напрямую, а нормализированное относительно таймфрейма. Рассмотрим расчет нормализованного значения ATR на примере.

Пример 1

Допустим, вы выбрали таймфрейм M30. Текущее значение ATR на D1 – 332 пункта, на M30 – 26 пунктов. Вместо того, чтобы использовать значение 26 пунктов, нормализованный ATR рассчитывается по следующей формуле:

332 / квадратный корень из (1440 / 30) = 47 пунктов

То есть, дневное значение ATR делится на квадратный корень от результата деления D1 на M30. Грубо говоря, данная формула делает ATR чуть больше, когда текущее значение слишком мало и наоборот, делает чуть меньше, когда ATR слишком высок.

Пример 2

Рассмотрим вариант с таймфреймом H4. Допустим, значение ATR на H4 равняется 102 пунктам, а на месячном графике 1070 пунктам. Соответственно, расчет будет таков:

1070 / квадратный корень из (43200 / 240) = 80 пунктов

Это же самое значение ATR мы будем использовать с мультипликатором (по желанию). Рассчитывать это вручную не придется, эту задачу берет на себя советник.

Установка советника

Установка советника производится аналогично любому другому советнику для платформы MT4. На нашем сайте есть подробнейшая инструкция о данном процессе.

Советник нужно устанавливать на кросс, то есть на ту пару, которой мы будем торговать. Для теста будем использовать GBPJPY, как наиболее оптимальную валютную пару для данной системы. Итак, открываем график GBPJPY с нужным таймфреймом (не советую спускаться ниже H1) и присоединяем советник к графику.

Настройки советника

  • Magic Number – уникальный номер советника, который позволяет ему отличать свои ордера от остальных (ручных и открытых другими советниками);
  • Fixed Lots – значение фиксированного лота, если вы не хотите торговать динамически изменяемым лотом;
  • Variable Lots – расчет лота как процент от баланса счета. Здесь нужно быть очень внимательным. Если в параметре указать 1% это не означает, что в случае неудачи вы потеряете один процент от баланса. Это означает, что 1% от баланса будет использован в качестве залога, а в случае срабатывания стоп-лосса потерять вы можете гораздо больше. Если вы не до конца понимаете как работает расчет лота, лучше всего проверить это заранее в тестере стратегий;

Signal Filtration — блок настроек, отвечающий за фильтрацию сигналов

  • Signal TimeFrame — таймфрейм, на котором советник будет искать сигнал для входа. Может быть отличным от того, на который вы установили бота;
  • Loop Back Bars – сколько свечей брать до текущей для определения роста или падения. Меньше двух устанавливать нельзя, так как 1 – это уже текущая свеча. А, например, если поставить 3, то советник будет смотреть 2 предыдущих бара;
  • Price Type of Loop Back Bars — на основании каких границ учитывать вышеописанный параметр: High / Low свечи или по цене закрытия;
  • Moving Average Period – период скользящей средней;
  • Moving Average Method — тип скользящей средней;

Signal Multiple Indicators блок возможного включения доп. индикаторов на сигнальных парах (не на кроссе)

  • RSI — вкл/выкл индикатор RSI;
  • RVI — вкл/выкл индикатор RVI;
  • CCI — вкл/выкл индикатор CCI;

Pip Levels Setup — блок настройки фиксированных стоп, тейка и т.п. Если не хотите задействовать, ставьте нули, тогда будут использоваться значения на основе АТР

  • Stop Loss — значение стопа в пунктах;
  • Take Profit — значение тейка в пунктах;
  • Break Even — уровень перевода в безубыток;
  • Profit Lock — на сколько пунктов в плюс перенести стоп при переводе в безубыток;
  • Trailing Stop — размер трейлинг-стопа;
  • Trail stop shift — уровень возможного смещения трейлинга;
  • Min Distance between orders — минимальное расстояние между ордерами;

Настройки уровней ATR

  • Enable ATR based levels — вкл/выкл расчет уровней на основе АТР. При включении полностью отключаются фиксированные значения из блока выше;
  • ATR timeframe — таймфрейм для расчета АТР. Может быть любым, current — текущий;
  • ATR Period – период ATR;
  • Stop Loss ATR Multiplier – множитель АТР для стоп-лосса;
  • Take Profit ATR Multiplier – множитель АТР для тейк-профита;
  • Trailing Stop ATR Multiplier – множитель АТР для трейлинг-стопа;
  • Break Even ATR Multiplier – множитель АТР для перевода в безубыток;
  • Profit Lock ATR Multiplier – множитель АТР для перевода стопа в прибыльную зону;
  • Max ATR multiples to MA – множитель АТР для максимального расстояния от скользящей средней, на котором позволено входить в сделку. Как известно, когда цена достаточно далеко убежала от скользящей, входить уже поздно;
  • Min Distance (ATR multiplies) between orders — минимальное расстояние между ордерами, мультипликатор для ATR;

ATR Normalisation — параметры ограничивающие размер ATR

  • Min ATR Pips — минимально допустимое значение ATR в пунктах;
  • Max ATR Pips — максимально допустимое значение ATR в пунктах;

Trade Conditions — блок по настройке торговых условий

  • Max Open Trades — максимально допустимое число одновременных позиций;
  • Close on opposite signal — закрывать ли позицию при появлении противоположного сигнала;
  • Hedge on opposite signal — открывать ли противоположную позицию при появлении противоположного сигнала;
  • Entry Type when Entry TF

Валютные корреляции

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

  • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
  • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Где искать корреляцию валют

Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

Риски валютных корреляций

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

Коэффиценты корреляции

Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

  • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
  • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
  • -0.6. Сильная обратная корреляция
  • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
  • -0.2. Слабая обратная корреляция
  • 0. Корреляция отсутствует
  • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
  • 0.4. Слабая корреляция
  • 0.6. Умеренная корреляция
  • 0.8. Сильная корреляция
  • 1.0. Идеальная корреляция

Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

1. Устранение риска

Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

2. Удвоение доходов или убытков

Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

3. Диверсификация рисков

Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

4. Хеджирование рисков

Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

5. Корреляция, пробои и ложные пробои

Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

Валютная корреляция постоянно меняется

Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, месячная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

Как подсчитать корреляцию в Excel

Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

Эти данные затем копируются в таблицу:

В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

Корреляция: плюсы и минусы

Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

Также помните, что:

  • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
  • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
  • негативный — в противоположных направлениях;
  • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

Примеры пар, что двигаются синхронно:

  • EUR/USD и GBP/USD;
  • EUR/USD и AUD/USD;
  • EUR/USD и NZD/USD;
  • USD/CHF и USD/JPY;
  • AUD/USD и NZD/USD.

Пары с негативной корреляцией:

  • EUR/USD и USD/CHF;
  • GBP/USD и USD/JPY;
  • USD/CAD и AUD/USD;
  • USD/JPY и AUD/USD;
  • GBP/USD и USD/CHF.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

Что такое корреляция валют?

Корреляция валют — это одно из важных понятий Форекс, которым должен располагать в своём арсенале каждый трейдер, торгующий как валютными, так и другими финансовыми инструментами. Что такое корреляция валютных пар и других финансовых инструментов? По сути, корреляция — это взаимосвязь между различными активами, при которой изменение динамики одного оказывает влияние на состояние другого.

Эта взаимосвязь на рынке Форекс измеряется так называемым коэффициентом корреляции, значения которого находятся в интервале от -1 до +1 (-1; -0,9; -0,8; . -0,5; . 0; . +0,5; . +0,8; +0,9; +1). Показатель минус один означает противоположное, зеркальное движение двух активов, а коэффициент плюс один предполагает движение активов в одном и том же направлении в одно и то же время. Коэффициент 0 — это отсутствие какой-либо корреляции, а, следовательно, никакой взаимосвязи между движением рассматриваемых активов нет. Промежуточные значения коэффициента, которые находятся в диапазоне от +0,1 до +0,9, означают, что торговые инструменты «ходят» не на 100% одинаково, и чем ближе коэффициент к нулю, тем меньше связь. Аналогично и промежуточные коэффициенты между -0,1 и -0,9 означают, что сильная обратная взаимосвязь движения убывает от -0,9 и сводится к незначительной взаимосвязи у -0,1.

Где найти коэффициенты корреляции валютных пар?

Существует специальная формула для расчёта корреляции между финансовыми и валютными инструментами. Формула сравнительно сложная, и высчитать самостоятельно по ней корреляцию между двумя инструментами может быть затруднительно, правда часто для этих функций используются возможности программы Excel. Но все же проще воспользоваться специальными калькуляторами, коих множество в сети, либо уже рассчитанными коэффициентами корреляции валютных пар. Последний вариант более удобен и реализован он на некоторых финансовых проектах, одним из которых является сайт американского брокера Форекс Oanda . На этой странице представлена таблица с рассчитанными коэффициентами для основных пар от 1 часа до 1 года. Там же можно найти информацию о том, как пользоваться таблицей, а также саму формулу для расчёта коэффициентов.

После нажатия на интересуемый актив в левом столбце в таблице выводятся значения коэффициентов с другими валютами в виде обозначений кружочками, оттенок и размер каждого из которых соответствует силе взаимосвязи пар. При переключении в режим Table таблица принимает численное значение, Heatmap — графическое.

Примеры корреляции финансовых инструментов.

Вы, наверняка, не раз замечали, что на графиках некоторых валютных пар их движение практически совпадает, либо графики рисуются «зеркально». К примеру, пары EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции, приближенный к 1, что означает их движение в одном направлении. На скрине видно, как движение одного инструмента повторяет, пусть и не на 100% движение другого инструмента (изображение кликабельно):

Пример корреляционной зависимости валют.

Здесь же можно заметить, что за чертой движение валют стало разнонаправленным, практически зеркальным. В чем причина? А причина в том, что показатель корреляции — величина не статистическая, он изменяется в зависимости от различных условий. И если на этой неделе два инструмента шли практически в одном направлении, то на следующей неделе могут пойти в разные стороны, рисуя зеркальные графики. Поэтому, не лишним будет следить за коэффициентами корреляции валют как можно чаще, принимая во внимание их изменения на торгуемом тайм-фрейме, и учитывая их при открытии сделок.

Другой пример, где на протяжении рассматриваемого периода инструменты двигаются в одном и том же направлении. При этом коэффициент согласно таблице составляет от +0,8 и более:

Что влияет на цену валюты и движение валютных пар?

Существуют рыночные и внерыночные факторы, которые оказывают влияние на ту или иную валюту. Так, на EURO влияет политика европейских стран, в большей степени — Германии. Политика экономическая, социальная, политическая. А так как EUR вместе с USD являются ведущей парой, то и изменение цены всей пары будет зависеть от политики стран Еврозоны.

Что касается GBP, то его движение, в первую очередь, зависит от размеров процентных ставок в Великобритании. Чем они выше, тем выше цена того инструмента, где в паре идёт фунт, к примеру, GBPUSD.

На движение канадского доллара CAD серьезное влияние оказывают цены на нефть, так как Канада является одной из стран-лидеров по добыче нефти. Чем стоимость нефти выше, тем выше вероятность роста USDCAD.

На движение австралийского доллара (AUD) влияет изменение цены на золото. А потому, рост цены золота с большой вероятностью повлечёт за собой рост цены инструмента AUDUSD.

Новозеландский доллар (NZD) будучи сельскохозяйственной валютой, зависим от погодных условий в Новой Зеландии. Благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, скорее всего, повлекут повышение NZD, и наоборот.

Вышеописанные варианты влияния внебиржевых факторов на определенную валюту и пару можно использовать как сигналы к торговым действиям. К примеру, рост цены золота, сопровождающийся ростом цены пары AUDUSD, следует рассматривать как возможность для открытия длинных позиций, при появлении сигналов на покупку в рамках используемых стратегий для вычисления точки входа. Входить в короткую позицию при прочих равных условиях не рационально.

Применение знаний о корреляции валют в трейдинге.

Логику движения взаимосвязанных финансовых инструментов можно использовать в торговых процессах, применять в некоторых стратегиях. К примеру, если несколько пар с положительной корреляцией относительно друг друга одновременно растут (растёт EURUSD, и графики пар с положительной корреляцией также растут, допустим, EURJPY и EURGBP), то это усиливает сигнал на покупку по любому из рассматриваемых инструментов.

Можно рассматривать и обратную корреляцию валют Форекс для подтверждения движения торгуемого инструмента. EURUSD растёт, а пары с отрицательной корреляцией падают в цене (USDCAD, USDCHF), то это усиливает сигнал роста евродоллара. Эти принципы корреляции могут стать дополнительным сигналом для сделок по торгуемой Вами стратегии по EURUSD.

Так как корреляция валютных пар не является постоянной величиной (но между тем она оказывает серьезное влияние на поведение рынка в целом), то не лишним будет взять в привычку поглядывать на таблицу или рассчитывать коэффициенты самостоятельно.

Стратегия торговли на корреляции валютных пар на форекс. Про EURUSD, USDCHF, USDJPY и другие

И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.

Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!

Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.

Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

6,0,1,0,0

Прямая и обратная корреляция

Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.

Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.

Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: стратегия Supremacy.

Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.

Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.

13,1,0,0,0

EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: инвестиционная стратегия Carrytrade основана на работы с процентными ставками.

Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.

Смотреть

Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).

Первый метод использования корреляции

В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях. Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD. Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: Нон фарм.

В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.

Именно поэтому я рекомендую прибегать к такому подходу, если вы реально уверены в сделке. Сейчас я детально расскажу про второй подход, он более сложный, но для этого я дам вам памятку!

20,0,0,1,0

Второй метод применения корреляции

Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.

Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.

В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.

Выводы

Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!

27,0,0,0,1

(13 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это явление, которое указывает на “привычку” валютных пар двигаться вместе. В одном направлении. Например валютная пара А пошла наверх, и валютная пара Б, аналогично, пошла вверх. Корреляция бывает сильная, слабая, бывает обратная. Обратная корреляция, это когда валютная пара А идёт вверх, а валютная пара Б идёт вниз. Иногда активы между собой перестают показывают корреляцию, а иногда наоборот – демонстрируют её очень сильно.

В финансовом мире корреляция является статистической мерой взаимосвязи между двумя ценными бумагами или активами. Коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1, иногда выражается от -100 до +100.

  • +1 или 100 означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени.
  • -1 или -100означает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени.
  • 0 означает отсутствие связи между валютными парами.

Корреляция бывает положительной и отрицательной.

Между -100 и 100 существуют разные степени отношений:

  • если корреляция выше 70 и положительная, то валюты движутся в тандеме.
  • корреляция выше 70 и отрицательная, то валюты движутся в противоположных направлениях.
  • ниже 60, то валюты не движутся одинаково.

Где можно найти информацию о текущих валютных корреляциях?

Есть несколько сайтов, которые отслеживают валютные корреляции между парами. Они представляют данные в удобной для чтения таблице:

Пример самой сильной корреляции.

Классика. Корреляция между – EURUSD и GBPUSD.

Независимо от того, на какой временной интервал вы смотрите, эти две пары кажутся братьями близнецами.

Они обычно демонстрируют очень сильную положительную корреляцию 80% и более. Это означает, что когда цена EUR/USD идет вверх или вниз. То и GBP/USD 80-90% времени идет вслед, с отклонениями только в 10-20% случаев.

Примечание: всегда есть исключения из исторических корреляций и внезапные отклонений. Происходит это из-за ряда экономических/политических причин.

Причины корреляции между EURUSD и GBPUSD.

Поскольку обе валюты торгуются к доллару. Они сильно зависят от силы доллара США и экономики США. Например, когда число безработных в США превышает прогноз, это оказывает отрицательный эффект на доллар. Но так же это значит, что EURUSD будет расти (слабый доллар, сильный евро). Также GBPUSD (более слабый доллар, более сильный фунт).

Товар обеих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками, еврозоной и Великобританией. Каждая из которых связана друг с другом географически и экономически. Они разделены только полосой воды и являются ближайшим и крупнейшим торговыми партнерами друг друга.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и EURUSD и GBPUSD.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY обычно движутся в одном и том же общем направлении. Однако амплитуда и рисунок, которые они создают при движении в одном направлении, могут несколько отличаться.

У всех пар есть одинаковые движения.

Вот все вышеперечисленные пары бок о бок за 2006-2010 года, охватывающие три движения.

  1. Устойчивый рост (06-08)
  2. Внезапное падение (вторая половина 08)
  3. Сильное восстановление (09):

Обратите внимание! За этот 4-летний период все пары имели одинаковое направление, хотя и с разными амплитудами.

Пример отрицательной корреляции.

Пример отрицательной корреляции – EURUSD и USDCHF.

Эти пары имеют тенденцию двигаться в зеркально противоположных направлениях. Хотя эти две пары умеренно коррелируют на недельном горизонте. Они очень сильно коррелируют на -96.9 на дневном и -97.7 на часовом. Это означает, что когда на EUR/USD тренд вверх, то на USD/CHF тренд вниз.

Отрицательная или зеркальная корреляция

Причины сильной отрицательной корреляции между EURUSD и USDCHF:

  • В паре EURUSD евро торгует к доллару, а в USDCHF доллар к швейцарскому франку. Что это значит? Это означает, что при возникновении мировой экономической паники, как это было в 2008 году. Массы будут искать убежища в долларе США. И он будет укрепляться везде, где он стоит в паре. Более сильный доллар тянет EURUSD вниз (слабый евро, сильный доллар). В то время как он поднимает USDCHF вверх (сильный доллар, слабый швейцарский франк).
  • Евро и швейцарский франк имеют тесные географические и экономические связи. Оба являются торговыми партнерами друг друга. Ни один из них не заинтересован в отклонении от паритета цен.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и USDCHF. Особенно когда у них USD в качестве первой котируемой валюты.

USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD – все они движутся в одном и том же общем направлении, хотя и с разными амплитудами.

Обратите внимание, как все эти пары укрепляются относительно доллара с 2006-2008.

В кризис 2008 года заметно не дорожала пара USDJPY. Которая теоретически должна была бы двигаться как и все. Однако к тому моменту Япония уже пострадала. Из-за пузыря активов 1986-1991 годов ( на 17 лет раньше 2008). Этот крах ощущается до сих пор. Поэтому 2008 год в Японии ощущался меньше ввиду продолжающейся стагнации.

Советы и стратегии по использованию корреляций

Корреляция поможет протестировать систему.

Один из лучших способов проверить стратегию на устойчивость. Проверить, можно ли дублировать ее результаты по коррелированным парам.

Слишком часто мы придумываем стратегию, основанную, например на применении “супер-крутого” индикатора. После того, как мы вложили пот и тяжелый труд в создание этого советника. Разумеется, мы начинаем оптимизировать параметры индикатора на 2-3-летних исторических данных. К нашему облегчению советник производит хороший бэк-тест на этой паре. Генерируя 1500 пипсов с просадкой менее 20%.

Большинство людей в этот момент будут перевозбуждены и зажаждут торговать своим новоиспеченным советником. Уповая на алгоритмический трейдинг. Но подождите. Прежде чем тратить время и/или деньги в спешке. Было бы намного умнее убедиться, что мы не обманули себя.

Самый большой самообман, который происходит в оптимизации – это чрезмерная оптимизация или подгонка кривой. Которая в основном соответствует кривой вашей стратегии к историческому периоду тестирования.

Решение переоптимизации – тест на корреляции.

Один из способов узнать, являются ли ваши оптимизированные параметры более верными для рынков. Это проверить эти параметры на разных исторических периодах. Причём достаточно одной и той же пары. Также на одних и тех же и разных исторических периодах коррелированных пар.

Если вы обнаружите, что ваш советник показывает многообещающие результаты теста на EURUSD за последние два года. Попробуйте проверить тот же самый советник на коррелированных парах. Например на GBPUSD и AUDUSD и USDCHF. 90 %, что ваш новоиспеченный советник просто не будет работать. Вам придется столкнуться с тем, что вы, возможно, слишком оптимизировали свой советник.

Однако иногда вы можете получить результат. Допустим когда ваш советник действительно работает достаточно хорошо на разных исторических периодах и парах. Когда это произойдет, вы сможете запустить советник с гораздо большей уверенностью.

Удвоения риска при корреляции.

Могут быть случаи, когда вы обнаружили или создали удивительные стратегии. Которые хорошо тестируются на четырех валютах (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). У вас может возникнуть соблазн торговать всеми парами сразу. Думая, что, поскольку они разработаны на разных валютных парах, вы диверсифицированы.

Вы знаете, что вы должны использовать плечо 2:1. Поскольку вы думаете, что вы диверсифицированы, вы готовы разрешить плечо 2:1 на пару. По своей сути это означает учетверение вашей позиции. Так как все четыре пары сильно коррелированы.

Нет ничего плохого в том, чтобы сделать это. Если у вас есть невероятная уверенность в эффективности каждой сделки и в возможности пережить совокупную просадку. При агрегированной просадке вы добавляете максимальную просадку четырех пар.

Из-за корреляции пар – множится убыток.

Из-за сильной корреляции между всеми четырьмя парами. Вы в основном увеличиваете свою просадку в 4 раза в будущем. По собственному опыту можно сказать. Если вы создаете трендовые стратегии на разных парах. Их просадка произойдет примерно в одно и то же время. Обычно во время длительного бокового волатильного движения (проклятие всех трендовых стратегий). Если вы сложите свои четыре просадки. Далее посчитаете. Вы поймёте, что когда-нибудь вы можете столкнуться с 50% просадкой. Вам лучше уменьшить свое кредитное плечо. Или же выбрать только две пары для торговли.

Удвоение прибыли при диверсификации рисков.

Вы хотите удвоить размер позиции. При этом разместив свои ордера на валютных парах. Двигающихся в том же направлении? Просадка может быть удвоена, так же как и прибыль. Хоть и риск может казаться несколько меньше по сравнению с удвоением позиции. Но поскольку две пары не коррелируют на 100%. Есть шансы расхождений в которые цена будет вас заманивать на новые и новые ложные сделки. Подобный подход, к слову, зачастую используется для разгона депозита.

Хеджирование и частичное хеджирование.

Полное хеджирование может быть бессмысленным и дорогостоящим

Зная, что EURUSD и USDCHF отрицательно коррелируют. Нет смысла входить в шорт по обеим позициям одновременно. Потому что в конечном итоге, они отменят друг друга. Так как когда EURUSD падает, USDCHF растет. На своём счёте вы откроете своего рода замок.

Случайное полное хеджирование

Предположим Вы торгуете с советником #1 на EURUSD и советником #2 на USDCHF. Вполне возможно, что #1 будет шортить EURUSD. В то же время, что #2 будет шортить USDCHF. Поскольку эти два советника действуют в соответствии со своей собственной логикой. При этом вошли в свои позиции независимо друг от друга. Разумеется они могут блокировать прибыль/убыток друг друга.

Полное хеджирование при отклонениях (рискованно!)

Например, вы видите, что GBPUSD вошел в зону перекупленности по RSI или Stochastics. В то время как EURUSD находится в зоне перепроданности на H4 или D1. Можно увидеть интересный сценарий для шорта по GBPUSD и лонга по EURUSD. С надеждой, что пары вернутся к своему нормальному диапазону. Вы сможете в конечном итоге получить прибыль, когда они это сделают.

Хотя эта стратегия выглядит интересной на первый взгляд, она очень рискованна. На самом деле нет стандартного диапазона, в котором эти две пары вынуждены существовать. Иногда они могут двигаться в разные направления с существенной силой. Одно такое движение может принести существенные убытки.

Стратегии частичного хеджирования

Еще в начале 2000-х годов человек разработал ряд трендовых стратегий. Они хорошо работали на лонгах по EURUSD и лонгах по USD/CHF. Он использовал эти стратегии для работы, думая, что если доллар будет дорожать. То его лонг стратегии по USD/CHF будет хорошей позицией. Ну а если доллар будет дешеветь, то стратегии по EUR/USD.

Конечно, он мог бы просто использовать лонги и шорты по UR/USD, но в свое тестировании в то время он понял. Лонг стратегии по USDCHF работают намного лучше, чем шорт по EURUSD. Его комбинация хорошо работала до августа 2008 года. Тогда все валюты начали падать против доллара. Доллар безопасная гавань во время финансового кризиса и паники.

Когда рынок начал двигаться сильным нисходящим трендом, подобная стратегия оказалась не равносильной . Позже он понял, что ему было бы лучше просто торговать EURUSD. Используя как лонг, так и шорт.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Стратегии применения корреляции на Форекс

В этой статье мы рассмотрим понятие корреляции на Форекс и как ее применять в трейдинге. Многим опытным трейдерам этот термин знаком. Но для тех, кто слышит о нем в первый раз, мы приготовили небольшое описание.

Корреляция – это взаимосвязь.

Существует два типа корреляций на Форекс – прямая и обратная.

  • Прямая взаимосвязь определяется тогда, когда валютные пары торгуются в одном направлении. Например, какое-то время назад сильная прямая корреляция наблюдалась у евро-доллара и фунт-доллара. Однако в последнее время такая связь нарушена в связи с последними событиями в Великобритании.
  • Есть еще и обратная корреляция. Она наблюдается тогда, когда одна валютная пара движется в противоположную сторону от другой. В качестве примера можно привести евро-доллар и доллар-иену.

Основные пары на Форекс торгуются через доллар США, который, в свою очередь, играет ведущую роль в мировых валютных операциях. Следовательно, рост или падение американской валюты играет существенную роль в колебании котировок. Если американский доллар увеличивается в цене, остальные валюты буду снижаться по отношению к нему. В результате и появляется эта самая взаимосвязь. Правда, речь идет не только об американском долларе. К примеру, корреляция наблюдалась ранее между евро и британским фунтом, так как Великобритания была частью Единой Европы. Однако в последнее время эта корреляция нарушена, так как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Соответственно, с экономической точки зрения той близости, которая была между Великобританией и ЕС больше не будет.

Стратегия корреляция на практике

Для этого можно порекомендовать индикатор OverlayChart. Это очень простой инструмент. Его основная задача – добавить к открытому графику в Метатрейдер еще один для сравнения котировок.

Допустим, вы уже установили индикатор на платформу MT4 и подключили его. Теперь остается выбрать основную и коррелирующую валютные пары. Например, EUR/USD и USD/NOK (норвежская крона). Подключив индикатор, в окне выше нужно ввести «USDNOK» без слеша, тогда на этом же графике отобразится котировка USD/NOK:

Чтобы было понятнее и удобнее работать, необходимо установить отзеркаливание (в индикаторе есть специальная опция Mirroring где нужно выбрать true, также можно увеличить размер свечей). Таким образом у нас доллар будет котируемой валютой:

Теперь визуально легче видеть пересечения и взаимосвязи.

Для работы с корреляцией рекомендуется заготовить несколько шаблонов. Дело в том, что в таком виде, как он приведен у нас, вам будет достаточно сложно принимать решения. Поэтому можно подготовить шаблон с одной из валютных пар и с другой по отдельности, без индикатора.

На что обратить внимание? В первую очередь на то, что в периоды максимальной взаимосвязи наблюдаются развороты.

Обратите внимание на скриншот, в верхней точке корреляция достигает своего апогея и после этого восходящая тенденция сменяется на нисходящую. Как принимать решение в такой ситуации? Для этого можно воспользоваться одним из шаблонов, предварительно проведя линии тренда. При их пробитии сверху вниз можно открыть короткие позиции.

В принципе, тактик и методик может быть огромное множество. Корреляция – это своего рода фильтр и использовать ее как самостоятельную систему не следует. Вы должны иметь в вашем арсенале различные стратегии, которые будут помогать вам более точно определять разворотные моменты на графике.

Стратегии торговли по корреляции на Форекс

Взаимосвязь между валютными парами – это достаточно сильный инструмент, с помощью которого вы можете не просто открывать сделки, но и хеджировать ваши риски и диверсифицировать торговлю. Ее несомненным преимуществом является то, что все без исключения валютные пары в той или иной мере коррелируют друг с другом. Соответственно, вы можете постоянно находить такие взаимосвязи и принимать решения исходя из них.

На графике выше видно как обе котировки двигаются одинаково и когда это длится долго, наступает кульминационный момент разворота. Для того чтобы не ошибиться с восприятием, нужно открыть график отдельный по кроне без подключения индикатора:

Еще один хороший пример где корреляция помогает понять рынок — валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Эти котировки находятся в прямой корреляции и этого типа есть частая особенность не сразу поспевать одной за другой. Это особенно четко видно в моменты выхода макроэкономических показателей по валютам с не большой разницей по времени, например в данном случае час.

По фунту статистика вышла раньше и рынок начал резко реагировать и коррелирующая пара также стала подтягиваться, а по евро новости вышли через час и потянули за собой фунт:

Значительным преимуществом применения корреляции является то, что это надежный фильтр, позволяющий находить разворотные тенденции на графике. Максимальная корреляция наблюдается обычно там, где цена максимально близка к смене тренда.

Правда, есть и свои недочеты в этой методике. К примеру, в разное время валютные пары могут переставать тесно коррелировать друг с другом. Для этого мы рекомендуем пользоваться специальным индикатором OverlayChart, который позволяет настраивать два графика в одном окне терминала Метатрейдер.

Еще один момент – валютные пары могут вообще перестать коррелировать в определенных обстоятельствах. Сейчас падение взаимосвязи наблюдается и по EUR/USD и GBP/USD. Связано это с тем, что Великобритания покидает Европейский Союз. Хотя определенная взаимосвязь между валютными парами все равно будет сохраняться, так как обе они котируются через доллар США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Корреляция в трейдинге

Первое же определение, которое вам попадется по запросу “корреляция” — это “взаимная связь, соотношение” и “Корреля́ция или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин. (Википедия). Как правило, определения имеют понятия, скрывающие под собой значительно более глубокий смысл. Вот и корреляция из таких. На самом деле, суть этого явления можно описать так: все, что происходит с отдельным элементом чего-то целого — в той или иной степени отражается на остальных составляющих. В этом смысле финансовые рынки не являются исключением! Корреляция в трейдинге так же имеет место быть.

Чтобы использовать это явление с прибылью для себя — достаточно вспомнить, что основными участниками рынка, которые своим поведением и решениями влияют на изменение цены того или иного актива на рынке ForEx являются центробанки стран. Именно они определяют кредитно-денежную политику с учетом мировой политической обстановки, существующими и перспективными договоренностями между странами и транснациональными корпорациями. Свою деятельность ЦБ регулярно отражают в виде отчетности по различным экономическим показателям и систематически публикуют. Эти данные всегда можно найти в экономическом календаре.

Таким образом, мы выделили фактор, лежащий в основе явления. Теперь давайте посмотрим, как это проявляется. Поскольку, в качестве торговых инструментов используются валютные пары, для примера возьмем две из них: EURUSD и USDCHF:

На рисунке наглядно видно, что графики практически зеркальные, противоположные по направленности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что USD в этих парах стоит в разных позициях: в USDCHF доллар выступает в качестве котируемой валюты (на первом месте), а в EURUSD — в качестве котирующей (на втором).

Проще говоря, если курс EURUSD имеет бычью тенденцию, то курс USDCHF будет непременно иметь медвежью.

Но это не все, что нужно знать о подборе коррелируемых инструментов. Тут важно понимать, что EUR (евро) и CHF (швейцарский франк) тесно связаны геополитически — территории, где функционирую экономики этих стран близки географически, а значит, тесно связаны различными сферами экономики: взаимное проникновение трудящегося населения, что влияет на показатели безработицы; взаимное проникновение банковского сектора (про надежность швейцарских банков разве что глухой не слышал), взаимное проникновение производственного сектора (чем ближе поставщики к производителям — тем дешевле производство, а значит, ниже цена на конечный продукт, что делает его более привлекательным для внутренних и внешних рынков) и т.д.

Так, детализируя отдельные аспекты экономик, взаимно влияющие одна на другую, можно прояснить степень их взаимного влияния, а значит, и корреляции. Сравнивая графики различных инструментов, коррелятивность которых мы хотим выделить, можно наблюдать полное сходство в направленности (возьмем за +100%) и полную противоположность (зеркальность, возьмем за -100%). Помните, что, как и в природе не бывает на 100% схожих вещей, так и тут, на валютном рынке вы не найдете полного сходства/расхождения графиков.

Рассматривая различные инструменты, можно наглядно увидеть, что только в отдельные периоды они абсолютно повторяют или отзеркаливают друг друга, реагируя на важные экономические и политические события:

EURUSD vs EURGBP

в этом примере видно, когда “драйвером” движения является котируемая EUR, а когда превалирует влияние котирующей валюты — GBP или USD.

Вот еще пример.

Тут GBP выступает в роли котируемой и в роли котирующей валюты, что подразумевает зеркальность, однако, как вы уже заметили, это наступает только в те моменты, когда британский фунт выступает драйвером.

Чтобы вам было удобнее ориентироваться в вопросе “что на что похоже” — существует таблица корреляции, где отрицательные значения указывают на “зеркальность”, а положительные, наоборот — на схожесть:

В завершении отметим, что для прогнозирования рыночных событий существует масса инструментов, эффективность которых коррелируется на 100% вашими знаниями и навыками в их применении! А это значит, что учиться мастерству трейдинга можно и нужно непрерывно!

Теперь Вы знаете что так ое корреляция в трейдинге. Попутного вам тренда и высоких профитов!

Парный трейдинг: пара акций, корреляция, коинтеграция спреда, инвестиционный портфель

Оглавление:

Что такое парный трейдинг?

Парный трейдинг – особая инвестиционная стратегия, позволяющая рассчитывать и торговать рыночно нейтральный портфель акций или других активов, например фьючерсов или опционов. Однако, это избитое определение едва ли подходит для описания того, чем занимаюсь я и мои коллеги по цеху – трейдеры компании United Traders.

По материалам той же вики получается, что мы, «парные трейдеры» (с) superscalper , ищем два актива, связанных между собой неведомой силой корреляции, после чего рассчитываем сложные коэффициенты и строим громоздкие многоэтажные дроби для расчётов заколдованной Беты, доходности и прочих сигм с тетами и дельтами. Не угадали, толстолобики. Проще надо быть. Все это красиво для поиска инвесторов и бравирования перед девушками, а на деле, мы, трейдеры, просто извлекаем прибыль из пары акций. Как – об этом речь и пойдет в данной статье, точнее даже учебнике.

Забегая вперед, дам свое личное определение этой замечательной и моей любимой стратегии:

«Парный трейдинг — это стратегия трейдинга, основанная на одновременной разнонаправленной торговле двух активов, связанных между собой непреодолимой силой корреляции, вызванной арбитражными действиями маркетмейкеров и других участников рынка. В основе этой самой рыночной корреляции лежит фундаментальный закон равновесия, негласно, но вполне осознанно установленный самыми крупными участниками рынка, действия которых нивелируют любые резкие колебания цен, связанные со спекулятивной деятельностью трейдеров или их алгоритмов».

Мощно задвинул, да? Закон. Фундаментальный. Самому нравится. А теперь давайте разбираться, откуда это и почему я так считаю.

Что такое пара акций и откуда между ними возникает корреляция?

Пара акций – это две акции, надеюсь тут все понятно. Вопрос в том, что для нас приемлемо называть парой, которую мы собираемся торговать. На этот вопрос нам поможет ответить понимание рынка акций, его классификация и устройство.

Подробней о паре акций, о том, как и где их можно выбрать самостоятельно, читайте в статье «Выбираем пары акций, вычисляем корреляцию пары».

Классификация акций по принадлежности к сеторам/индустриям.

На американском фондовом рынке, а именно на NYSE, NASDAQ и AMEX, суммарно торгуется не менее 6 000 ликвидных акций на любой вкус и цвет, т.е. любой цены и объема. Эти акции весьма четко классифицированы всевозможными аналитическими агентствами на Сектора и Индустрии.

В каждом по нереальному количеству индустрий. Чемпион среди них, само собой – Финансовый сектор, в нем порядка 40 индустрий, и более 3 000 акций, т.е. по сути, он один представляет половину всего рынка акций и ETF.

Большая часть акций входит в какой-нибудь интересный индекс, плюс, что является очень важной для нас информацией – в торгуемый индекс ETF! Это значит, что есть некий индекс из, допустим, 100 акций, значение которого определяется весом каждой из акций, рассчитанным исходя из его цены, капитализации, доли рынка и т.д. и т.п. Иными словами, суммарное изменение цен акций приведет к изменению значения индекса, но неравномерно. Те бумаги, которые составляют большой процент веса индекса, например 10%, будут влиять на индекс значительно сильней других, имеющих доли близкие к 1% (и меньше).

Акции, входящие в состав индекса, торгуются крайне по-разному, а именно – в одних есть трейдеры, а в других нет никого, кроме маркетмейкера и нескольких простых алгоритмов от несчастных алготрейдеров, которые пытаются поймать свои центы в B >КОТИРОВАНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ .

И мы с вами, сравнивая одну бумагу индустрии (и не только) с другими, одним из удобных для нас способов, получим несколько тысяч сочетаний пар: «акция — акция», а так же, что немаловажно — «ETF — акция» и «ETF — ETF», которые и будем торговать. Говорить о том, что для нас пара -это только акции из одной индустрии — не приходится, ибо есть варианты из разных секторов и даже разных классов бумаг.

Рекомендую вдумчиво прочесть статьи про пары акций и корреляцию между ними — «Парный трейдинг: акции для пар» и «Парный трейдинг и определение пары». Это сильно расширит горизонт вашего понимания происходящего.

Роль маркетмейкера в парном трейдинге

Маркетмейкер зарабатывает на спреде тысячи бумаг одновременно и ему не страшно ничего, кроме исчезновения рынка, у него бесконечные патроны и режим Бога неограниченные финансовые возможности и все акции рынка в портфеле, он информирован на 100% о происходящем в акции, а так же о возможных важных новостях компании, которые могут привести к экспоненциальному изменению цены акции, т.е. он знает и видит ВСЕ. Кроме одного: он не может предсказать действия трейдера. Он не сможет предотвратить отправку ордера клиентом на 200 000 акций «по рынку», что приведет к изменению цены за десятитысячную долю секунды на проценты, а то и десятки процентов. НО, он в состоянии нивелировать все последствия этого, ибо он тут главный и он заберет себе всю позицию по нужной ему средней цене, после чего вернет спред обратно, к спокойному состоянию.

Маретмейкеров десяток и между ними есть определенная конкуренция, плюс финансовые институты в лице фондов и сотни тысяч трейдеров, каждый из которых влияет на поведение отдельных активов, а значит и на поведение пары акций. Нам, парным трейдерам, это очень даже на руку.

В понимании вышеописанного и кроется идея для нашей с вами стратегии.

Спред пары акций: разность и отношение, корреляция цен двух акций

Рассмотрим конкретный пример, возьмем две акции:

Входит в индекс S&P 500, капитализация 9 млрд долларов, средний объем торгов 9,7 млн акций/сессию, весьма увесистая акция, явный лидер индустрии.

Не входит в индекс, капитализация втрое меньше – 2,8 млрд долларов, средний объем торгов 600 тысяч акций за сессию, что даже с учетом втрое большей цены не сравнимо с HBAN, явный подчиненный, сильное изменение ее цены не способно отразиться на соседях по индустрии существенно и заметно.

Давайте «наложим»))) один график на другой и построим все виды спредов. Но перед этим разрешите вам представить нашего друга, помощника, главного поисковика наших пар, исполнителя наших сделок и хранителя нашего портфеля – программу PairTrader!

Поаплодировали, теперь продолжим работу, нас ждет 20 000 пар, которые мечтают подарить нам с вами денег, а эта «малышка» найдет и приведет к нам всех желающих.

Каждая акция пары называется «нога пары» или просто «нога», привыкайте.

Итак, смотрим на графики внимательней:

Лично мне сходство двух графиков весьма очевидны и без расчёта корреляции. Однако, придется немного описать процедуру ее определения.

Корреляция цен акций

Корреляция цен акций – это некая статистически определенная взаимосвязь изменения значений этих самых цен, либо их приращений. Т.е. мы можем сравнить как значения цен в определенные моменты времени, например цены закрытия дневных баров/свечей, либо можем сравнивать процентные изменения цен за торговую сессию, значения будут разными при этом, однако, в общем и целом для нас это мало что меняет. Мы принимаем для нашей торговли, что пара акций, имеющая любую из вышеописанных видов корреляции в диапазоне от 0,5 до 1 , является приемлемой для торговли. Ибо корреляция – далеко не единственный параметр, который нас интересует в паре акций, но так же и не последний. В нашей программе расчет значения ведется по второму типу. Все формулы вы найдете в интернетах, незачем портить такой материал многоэтажными нагромождениями из переменных.

Рекомендую к прочтению статьи моего коллеги и тезки. Про корреляцию — «Корреляция акций». Изучите обязательно материал — это важно.

Теперь нам надо представить пару акций несколько иначе, нежели две хаотичные линии на графиках цен, наложенные одна на другую.

Для решения этой проблемы вводим относительно новое понятие – спред. Не путайте с B >вашей нелегальной кухни ДЦ Форекс.

Спред пары акций

Спред пары акций – это разность цен этих самых акций. В нашем примере это HBAN-PVTB , т.е. мы берем те два графика и поточечно вычитаем по датам одно значение из другого, а затем, считаем это все на минимальный капитал в 100 долларов на пару, приводим к общей волатильности и получаем вот что:

На этом, в принципе и все, можно закрывать браузер и идти зарабатывать деньги, но вы наверняка захотите узнать, как строить отношение, как смотреть потенциал такой пары, как считать дельту в стандартных отклонениях, где ее брать и многое другое…

Спред акций, построенный с учетом волатильности инструментов

«Привести к одной волатильности» — фраза для многих новая. Данная статья просто не вместит в себя весь материал, потому буду ссылаться на прошлые свои (и не только) статьи, благо их уже скопилось более 20 штук.

Подробнее о расчете капитала для позиции, учитывающей волатильность всех активов портфеля можно прочитать в статье «Считаем риски грамотно».

Тут же кратко поясню – активы разные, как по цене, так и по волатильности и когда вам нужно принять решение о входе в позицию, необходимо посчитать размер каждой из них (в акциях или в долларах). И для того, чтобы не взять их, опираясь именно на спред, абы как, нужно точно посчитать, насколько одна акция волатильней другой, а затем узнать точное количество одной и другой в паре. Мы выясняем, сколько, в среднем за день изменяется в цене в процентах одна акция и сколько вторая, умножаем цены на это значение, и уже по ним строим разность. Этим мы оберегаем себя от того, что в нашей паре будет одна нога, способная измениться в цене втрое сильнее, чем другая, что бывает крайне часто.

Видение этого требует множество дополнительных расчетов для неподготовленного юзера, но с опытом эта процедура вообще делается «на глаз», а в нашей платформе все делается автоматически, разобраться нужно лишь для понимания.

Метод Наименьших Квадратов

Спред может быть построен не только «по волатильности» , но и крайне излюбленным мной Методом Наименьших Квадратов или, как мы его зовем «по медиане» . Идея крайне проста: мы имеем некое статистическое распределение цен, но не линейно по времени, а по значениям. Это метод регрессии, классно описанный тут «Немного о регрессии. Не только в парном трейдинге.» и немного тут «Доходности VS Цены. Парный трейдинг.».

Опишу кратко суть метода:

Есть набор точек и наша задача — построить прямую так, чтобы расстояния от каждой точки до этой прямой были минимальные. Получившаяся прямая максимально точно покажет нам зависимость между ценами двух акций.

Здесь неизвестные величины — А и В. Xi, Yi – это значения наших акций в точке i, а

n – это количество всех точек.

Нам остается вичислить нужные значения и решить систему из двух уравнений с двумя неизвестными, в результате мы получим зависимость Y=A*X+B, где А – это коэффициент соответствия между HBAN и PVTB .

Красота, не правда ли? Хотите поиграться – вот вам файлик, как пользоваться – разберётесь сами)))

Наш аналитический софт это все считает «в уме» безо всяких экселей и калькуляторов, на выходе имеем еще более красивый и правильный график спреда, построенный по разности цен Методом Наименьших Квадратов :

Вашему покорному слуге пришлось нанимать себе репетитора, дабы освежить в голове курс матанализа от 11 класса до 2 курса технического ВУЗа + курс эконометрики.

Спред акций, построенный по отношению инструментов

Есть еще третий, не менее интересный способ визуализировать пару – построить ее отношение, это уже просто и понятно, мы значение цены одной акции делим на значение другой и получаем это самое отношение. Кстати, все три варианта представления – «спреда» две шутки и «отношение», мы называем «РАЗДВИЖКА» — это жаргонизм, но все так привыкли. Итак, раздвижка, построенная по отношению, выглядит совсем иначе:

Тем не менее, с ее помощью мы тоже можем зарабатывать неплохие деньги.

Для закрепления материала необходимо прочитать статью о спредах «Парный трейдинг: спред», также любезно предоставленной моим коллегой — это необходимый минимум знаний для работы и изучения темы парного трейдинга.

Согласитесь, спреды выглядят куда красивее графиков акций по отдельности и большинство уже догадалось, как торговать такие графики.

Ни на секунду не стоит забывать о том, что ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ АКЦИИ , и в любой момент с ними по отдельности может произойти все, что угодно. И никакая корреляция, стремящаяся к 1 и никакой маркетмейкер со своими бесконечными долларами не поможет. Как крайний пример – банкротство одной из акций. Или фундаментальное изменение цены актива в связи с выплатой дивидендов или финансовыми вливаниями, а может и прогнозом роста прибыли на 100 и более процентов на будущий год и т.д. Не расслабляйтесь, риск в этом виде торговли существенно ниже, чем в любом другом, но он все равно есть, просто будьте внимательны и все будет хорошо и прибыльно.

Визуализация торгового сигнала в парном трейдинге

Берем нашу красотку HBAN-PVTB , точнее три ее спреда, построенных разными способами и начинаем прикидывать, как с ними лучше поступить. Вроде, границы всех спредов понятны, но явно не хватает отмашки в виде пересечения какой-то линии с какой-то другой линией, иными словами, нам нужно просто визуализировать сигнал. Таким сигналом для нас будет являться, не пугайтесь, простая скользящая средняя (Simple Moving Average – SMA), построенная по значениям каждого из трех спредов. Период установим по умолчанию равным 10 (просто люблю это число) и вычитаем из значения спреда значение SMA. Итак, что получилось:

Сигнал спреда акций HBAN — PVTB по волатильности

Дельта (Delta) спреда пары акций

А получилась у нас, так называемая Delta (дельта), которая и говорит нам о том, достаточно ли спред отклонился от своего среднего значения и не пора ли нам взять позицию, ожидая, что он (спред) сойдется со своим средним обратно. Меняя значение скользящей средней, мы можем определять для каждой пары индивидуально момент входа в позицию. Увеличивая значение периода средней, мы получаем мало сигналов, но за то они становятся долгосрочными, уменьшая же, получаем краткосрочную возможность заработать, не удерживая позицию месяцами.

В данный момент ведутся работы по созданию возможности заниматься… СКАЛЬПИНГОМ пар акций . Да, я в своей теме, скальпинг мне и тут покоя не дает. Ибо обожаю за секунды делать 0,5% на капитал пары, а потом еще и еще. Но это разработки, а пока же будем инвестировать, как все нормальные Баффеты.

Сигнал для входа в сделку в паре акций HBAN — PVTB

Визуально оценивая пару, опираясь на историю ее раздвижки, мы можем весьма достоверно предполагать, что отклонение спреда пары акций от среднего значения более чем на три «стандартных отклонения» позволит нам совершить сделку, надеясь на весьма положительный результат — «Парный трейдинг: результат торговли за месяц».

Данный анализ очень похож на интерпретацию паттернов на графике акции, когда мы ищем нечто похожее в прошлом и определяем начало формирования подобного же сигнала в ближайшем будущем, но тут есть огромная разница:

  • акция сама по себе нам ничего не должна, любой паттерн будет сломан любым же внезапным действием одного из игроков рынка, чего не скажешь о спреде, ведь мы только и ждем некоего вмешательства со стороны, дабы получить эту самую возможность взять свою прибыль на случайном событии, которое лишь приведет к нужному нам расхождению спреда пары (давно в своем блоге описал один из таких моментов — рекомендую почитать «Парный трейдинг от крупных игроков»)
  • паттерн – крайне расплывчатое понятие, в отличие от сигнала в виде «расхождения на три конкретных стандартных отклонения» , тут нет свободной интерпретации, по этой причине данный вид торговли неплохо алгоритмизируется квантами, с существенными наворотами, само собой
  • события, формирующие паттерн весьма непредсказуемы, в отличие от действий маркетмейкера по поддержанию спреда акции на уровне, необходимом для приемлемого соотношения акций в каком-либо индексе или портфеле ETF, иными словами – спред вернут с высокой вероятностью, а вот «доводить до конца» паттерн никто не будет)))

Посмотрим на сигналы «спреда по медиане»:

Сигналы для торговли пары акций HBAN — PVTB по медиане

Отличий почти никаких, однако, на множестве пар оно будет крайне существенно.

Вот яркий пример – пара EWJ-EWT :

Пара EWJ-EWT — спред по волатильности

Пара EWJ-EWT — спред по медане

И последнее — визуализация отношения:

Визуализация отношения для пары HBAN — PVTB

Не надо сильно хорошо разбираться в спредах, чтобы увидеть сильные «выносы» за пределы среднего отношения, именно их и стоит ловить. Стоит, надо заметить, дорого, в плане – хорошо «дают» денег, подробнее тут — «Продолжаем зарабатывать на парах акций».

Торговля по отношению наиболее рискованная в плане инвестирования, но весьма пригодна для скальпирования внутри дня. Выглядит это так:

Визуализация отношения для пары HBAN — PVTB — пятиминутный график

Определяется наиболее частое отклонение от среднего, в данном случае 4 стандартных отклонения и по ним берется позиция раз или более внутри дня. Чаще всего такие ситуации возникают утром, когда акции открываются с гепом друг относительно друга, вот тут и надо их «ловить», не забывая про риск на позицию.

Портфельная торговля парами акций. Парный трейдинг как способ инвестирования.

Основная привлекательность стратегии парного трейдинга в том, что данный стиль торговли подразумевает сильную защищенность вашего капитала. Равно как и отсутствие сумасшедшей прибыли в единицу времени. Основное предназначение пар акций – это все же ИНВЕСТИРОВАНИЕ . Спокойное, неторопливое, а главное, более безопасное, чем позиционная торговля. Ведь данная стратегия при очень пристальном рассмотрении является МАРКЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ , т.е. в сущности, вам глубоко фиолетово, куда там идет рынок, на сколько упал японский Nikkei или вырос немецкий DAX. Так же вам без разницы, как выглядят графики ваших акций. Нас интересует лишь их взаимная связь, которая рано или поздно себя проявит и вернет все спреды в исходное положение. Это теория, понятно, никто не отменял, как я уже писал выше, банкротства или выплату дивидендов, а так же неожиданные новости о компании. Тем не менее, давайте посчитаем.

У вас есть 10 000 долларов на счету. Вы можете собрать портфель из голубых фишек, к примеру, купить по одному лоту акции известных компаний, Форд, Макдональдс, Фейсбук и Старбакс. Но ваш портфель будет на 90% зависеть от того, куда пойдет весь рынок и от того, будут ли дела у данных компаний идти хорошо. Если нет – вы несете убытки сопоставимые с размером вашего счета. Но при благоприятном исходе вы также можете существенно увеличить ваш счет. Дело за малым – надеяться и жать.

Или даже могли бы купить акции Теслы году в 2011, сегодня вы бы уже стали состоятельным трейдером! Жаль в том году у вас не было машины времени или хрустального шара!

Либо вы, изучив все тонкости портфелестроения собрали сбалансированный портфель из равных по количеству акций, взятых в шорт и в лонг, опираясь на технический или даже фундаментальный анализ. Но вот незадача, одна из акций, что вы купили, стала стоить втрое дешевле, а та, что вы зашортали волею судьбы была выкуплена корпорацией Самсунг и теперь у вас две позиции, урезавшие ваш счет вдвое. Или, при благоприятном стечении обстоятельств, опять же, вдвое его увеличившие, но и тут вам надо полагаться на ваше умение торговать позиционно и оценивать ЕБИТДу и P/E ваших компаний. А так же надеяться, что шестое QE даст рынку еще топлива для рывка рынка наверх.

Есть еще вариант купить 10 пар акций, каждая из которых с куда большей вероятностью может повлечь за собой 1-2% положительное изменение ваших средств, с похожим, но статистически меньшим риском. Ведь у вас 20 позиций, с претензией на маркет нейтральность и с 50 летней положительной историей схождения спредов. Что же, 20% за год выглядит не очень привлекательно, на фоне вложений в акции той же Теслы в 2011 году, вот только вероятность этих 20% на порядок превосходит возможность поймать 300% рост одной из 6 500 бумаг американского рынка. Добавим сюда 5-е плечо для овернайта и перспектива становится уже не 20%-й, а 100%-й прибавки к личному начальному депозиту, в то время, как потенциальный риск втрое ниже, ибо собственный риск портфеля снижен в три раза из-за количества позиций и сути самой стратегии парного трейдинга.

Все взаимосвязано. Хочешь большой профит – рискуй многим. Хочешь малый, но стабильный – подключай голову и терпение, учись новому, развивайся.

Отбор пар акций и составление инвестиционного портфеля с помощью программы PairTrader

6 500 акций и ETF образуют совместно, без учета деления на Сектора и Индустрии более 30 000 пар , что нереально много даже для машинного анализа, не говоря уже о визуальном осмотре.

Но платформа PairTrader позволяет удовлетвориться даже самым извращенным парным трейдерам. В общем, для «желающих посмотреть всех» такая возможность реализована в софте.

Для более конкретных и неискушенных трейдеров, отобрав пары только среди Индустрий, выбрав из них высокоррелированные пары, с хорошей коинтеграцией спреда: рекомендую крайне толковую статью на эту тему «Коинтеграционный подход к парному трейдингу», мы получим всего около 2000 пригодных для рассмотрения инструментов. Про коинтеграцию читайте в одноименной статье «Коинтеграция в парном трейдинге» — крайне полезное и занимательное чтиво для думающих трейдеров.

Поиск сигналов будет производится трейдерами ежедневно, плюс визуальный осмотр. Это пока без учета возможностей по внутридневному скальпингу пар . Этот стиль торговли находится в стадии тестирования суперскальпером. Кричать об успехах хочется, но пока рано. Дополнение от 17.03.2015: появились таки люди, соображающие и толковые, расписали алгоритм подобного скальпинга, пока в теории, но попробуем это дело реализовать, читать статью «Парный трейдинг. Краткий алгоритм.».

Отбор пар из тысяч в сотни и визуальный осмотр производится крайне ловко, хватит одного экрана, да-да, я торгую на своем моноблоке Dell Inspiron 2350 в топовой конфигурации и у меня остается еще 97% ресурсов компьютера на все остальное, «прога идет» и на 486 машине со 128 Мб оперативной памяти на борту.

После поиска сигналов, набираем позиции в портфель одной кнопкой, предварительно настроив количество капитала на пару и выбрав для себя оптимальный спред пары, рассчитанный одним из трех способов. После чего останется только следить за позициями и вовремя забирать прибыль или крыть маловероятный убыток.

PairTrader — софтина крайне добротная и красивая, а главное — полезная и ни на секунду не останавливается в своем развитии. Демо версию платформы PairTrader можете скачать уже сейчас. Пожелания о введении в нее новых параметров расчета/отбора/взятия и т.д. будут приниматься от клиентов, активно торгующих на этом софте на счетах с дробными лотами от компании United Traders.

Запись вебинара по парному трейдингу

О том, как начинался парный трейдинг и о работе платформы PairTrader можно посмотреть в записи моего трехчасового вебинара по парному трейдингу:

Группа трейдеров, условия торговли и преимущества работы в команде

Даже учитывая высокие интеллектуальные способности большинства трейдеров и невероятную простоту софта для отбора и торговли парами акций, и тот факт, что большинство успешных трейдеров – «одиночки», мало кто откажется от дружественной обстановки в коллективе, занятым одним делом. Места хватит всем, как говорится, в парном трейдинге, пока ваш капитал меньше 1 000 000 000 долларов , мы друг другу не конкуренты.

Группа трейдеров парами акций – это:

  • общий чат для торговли
  • еженедельные вебинары и совещания
  • обсуждения перед принятием решения
  • отбор пар в десятки глаз
  • десятикратная визуальная проверка пар перед входом в позицию
  • многократное ускорение обучения теме парного трейдинга
  • возможность влиять на дополнения к софту PairTrader
  • возможность узнавать фишки и секреты группы, а их будет много
  • Клевцов Антон в качестве личного риск-менеджера

Условия торговли в нашей уютной компании United Traders:

Минимальный размер депозита — 5000$

Плечо для торговли Overnight – 1 к 5

Ставка Overnight на капитал – 5% годовых

Плечо для внутридневной торговли 1 к 5 (возможно увеличение)

Тарифная сетка считается от оборота в долларах:

До 100 000$ долларов в месяц 0,05%
От 100 000$ до 1 000 000$ 0,035%
Свыше 1 000 000$ 0,025%

Членство в группе — 299$ разовый взнос

Терминал Aurora + PairTrader – 50$/месяц, первый месяц бесплатно

Все вопросы, касающиеся торговли, отбора пар, открытия счетов, стоимостей и прочие — задавайте тут, в комментариях.

Так же вы можете найти и напасть на меня в социальных сетях:

Всем спасибо за внимание!

Все желающие заняться данным видом торговли, заполните форму ниже, менеджеры компании свяжуться с вами, помогут подготовить все документы для открытия счета и ответят на все ваши вопросы.

Успехов в торговли парами!

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Корреляция валютных пар друг от друга

Корреляция валютных пар – это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Бывает положительная и отрицательная корреляции.

  • Положительная – графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении.
  • Отрицательная – графики двигаются в противоположных направлениях.

Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших онлайн графиках.
Яркий пример отрицательной корреляции – валютные пары EURUSD и USDCHF. Взгляните на скриншоты.

Евро-доллар

Доллар-франк

Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар.

Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD и AUDUSD Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже.

Заработок на корреляции валютных пар

Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он? Напрямую – нет, во всяком случае я не знаю такого способа. Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике.

Корреляция валютных пар стратегия

Стратегия заключается в получении подтверждающих сигналов для своих входов в рынок. Допустим, наша торговая стратегия, для примера пусть это будет стратегия “Гуппи”, дает нам сигнал об открытии позиции на продажу по валютной паре EURUSD на таймрейме D1, но нам хочется убедиться, не является ли этот сигнал ложным. Для этого можно использовать корреляцию. Мы знаем, что EURUSD имеет сильную обратную корреляцию с валютной парой USDCHF, соответственно на последней цена должна идти в противоположном EURUSD направлении. Если же пары двигаются в одном направлении – это для нас сигнал к тому, что возможно позицию открывать не стоит и сигнал по EURUSD не достаточно сильный. Я думаю идея предельно ясна.

Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют. Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на спред и комиссии будут ниже.

Пример: по EURUSD имеем сигнал на продажу, а по USDCHF в тот же момент имеем сигнал на покупку. Так как эти пары обладают сильной обратной корреляцией, открытие 2-х позиций практически лишено смысла, лучше выбрать что-то одно.

Таблица корреляции валютных пар

К счастью, запоминать все эти взаимосвязи нет нужды, вместо этого можно воспользоваться таблицей корреляции валютных пар. Самая удобная и наглядная, на мой взгляд, есть на сайте у этого брокера, ниже скриншот этой таблицы: Выбираем валютную пару, она подчеркивается зеленой полоской. Далее, напротив остальных пар появляется кружок, который в режиме онлайн отражает степень корреляции и ее вид по отношению к выбранной паре – положительная или отрицательная. Пощелкайте мышкой, там все интуитивно понятно.

Еще одна хорошая интерактивная таблица корреляции. Предоставлена для нашего сайте сервисом MyFXBook

Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) – положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) – соотсветственно, корреляция тоже отрицательная.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте как установить индикатор в МТ4, если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и iCorrelationTable.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Каждому трейдеру необходимо обладать глубокими знаниями о техническом и фундаментальном анализе валютного рынка. Многие участники рынка уделяют внимание этим двум подходам, но сегодняшний день диктует новые условия. Кроме основных методов трейдерам необходимо понимать торговую психологию и уметь управлять рисками. Набираясь опыта в торговле, вы столкнетесь с таким понятием, как валютная корреляция. Его изучение поможет вам контролировать риски, а также изучить, как функционирует рынок. Изучив корреляцию валютных пар, вы сможете обезопасить себя от ненужных торгов и лишней маржи. В этой статье вы найдете определение валютной корреляции, ее простое объяснение, которое поможет вам вывести свою торговлю на высший уровень.

Что такое валютная корреляция?

Все валюты зависимы друг от друга. К примеру, торгуя австралийским и новозеландским долларом (AUD/NZD), вы, в действительности, торгуете одной из разветвлений пар AUD/USD и USD/NZD. Эти валюты коррелируют между собой, поскольку обе они связаны с USD. А вот уже само движение валютных пар определяется множеством различных факторов: одни валютные пары двигаются в одну сторону, тогда как другие направлены в противоположные стороны.

В экономике корреляция — это числовое выражение отношения двух переменных. Ее коэффициент колеблется в пределах от -1 до +1. Значение +1 обозначает движение двух валютных пар в одинаковом направлении, а -1 — если пары движутся в противоположном направлении. Кроме этого, корреляция равна нулю показывает произвольную тенденцию движения валютных пар.

Изменение корреляции

Несомненно, в торговле присутствует фактор изменения корреляции, поэтому необходимо вести ее калькуляцию. Каждый день в мировой экономике происходит что-то новое, и рынок реагирует на любые события. Валютная корреляция также изменчива, поэтому стоит корректировать свои сделки в соответствии с планируемым временем.

Например, чтобы увидеть отношение между двумя валютными парами, достаточно посмотреть на их корреляцию на длительном интервале. Так вы сможете увидеть точные данные и в полной мере их оценить. Существует несколько причин, почему меняется коэффициент корреляции. Самые популярные из них — это несоответствие денежно-кредитной политики, реакция валютных пар на изменение стоимости сырьевых товаров, а также изменение фундаментальных факторов.

Калькуляция корреляции

Самостоятельный расчет корреляции валютной пары — отличный способ повысить прибыльность своей сделки. Это совсем не трудно, хотя и кажется немного замысловатым. В самой простой таблице MS Excel можно просчитать обычную корреляцию. Для этого нужно скачать графическое приложение, валютные котировки на каждый день и импортировать их в таблицу. В Excel есть функция Корреляция. Обозначается она следующим образом: =CORREL(range1, range2).

Самый развернутый отчет об изменениях корреляции за определенный промежуток времени можно сформировать, указав такие интервалы: месяц, 3 месяца, полгода и год.

Необходимо учитывать, что коэффициент корреляции изменчив и не всегда покажет обновленные показатели за каждый день. Поэтому необходимо регулярно обновлять данные показатели, например каждую неделю. Стоимость валют всех стран постоянно меняется, поскольку государства проводят свою монетарную политику, поэтому следует учитывать этот факт при калькуляции корреляции.

Использование валютной корреляции на рынке Форекс

Когда вы понимаете, чем отличаются коррелированные валютные пары от некоррелированных валютных пар, вы можете понять как влияет волатильность валютного рынка на ваш портфель. Представление о корреляции и возможности ее изменения поможет вам сократить риски и потенциальные потери.

Итак, по какой причине возникла потребность в валютной корреляции на Форекс? Как мы уже упоминали ранее, когда вы торгуете любой валютой, кроме доллара США, по сути, вы будете торговать именно американским долларом, который связан с любой денежной единицей мира. Причину мы объяснили, и понять ее достаточно легко. А вот поведение валютных пар понять не так уж просто. Одни пары двигаются в одном и том же направлении, а другие — в диаметрально противоположном. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам как отличить первые валютные пары от вторых.

График валютной корреляции поможет понять непростую систему колебаний. Он показывает корреляции валютных пар в конкретный промежуток времени, а с помощью этого вы можете узнать тенденцию поведении конкретной валютной пары в будущем.

К примеру, корреляции, которые в числовом формате выше нуля, могут показать серьезную связь стоимости валютных пар: подъем одной означает скорый рост и другой валюты, в соответствии с указанным коэффициентом.

Рекомендации по корреляционному трейдингу

Не стоит забывать, что корреляция изменчива, и одни результаты вряд ли можно использовать для определения дальнейшей корреляции. Несмотря на это, такую информацию можно применить при разработке своей уникальной стратегии валютной корреляции — она поможет значительно сократить торговые риски.

  • Избегайте позиций, которые отменяют друг друга. Валютные пары, двигающиеся в обратных направлениях друг от друга, усложняют сохранение позиций и сокращают возможную прибыль от вашей торговли.
  • Диверсифицируйте с минимальным риском. В долгосрочном периоде можно сократить риск, инвестировав в две валютные пары, коэффициент корреляции которых выше 0.
  • Ограждайте себя от рисков. Хеджируйте две валютные пары, имеющие отрицательную корреляцию — так вы максимально снизите свои потери. Например, если одна валютная пара теряет свою стоимость, другая (с отрицательной корреляций с предыдущей парой), вероятнее всего, принесет небольшую прибыль. Этот метод не покроет потери в полной мере, но сможет значительно их сократить.

Стратегия валютной корреляции на Форекс

Корреляция валютных пар не используется в какой-то определенной торговой стратегии. Это означает, что набор торговых инструментов может быть абсолютно разный. Несмотря на это, в последние годы набирает популярность метод торговли валютными корреляциями. Он предполагает, что вы расширите свой портфель торговых активов до более, чем 15-ти валютных пар. При этом корреляция таких активов должна колебаться в пределах от -0,2 до +0,8. В Интернете можно встретить еще одно название этой стратегии — корреляционная торговля. С помощью нескольких активов трейдер получает прибыль от колебаний рынка. Суть этой стратегии заключается в том, что при любой убыточной сделке убытки будут сведены к минимуму максимально быстро. Такой результат достигается с помощью компенсации убытков одной валютной пары ответным действием другой. Получается, что на краткосрочном интервале есть возможность получить небольшой доход.

Валютная корреляция каждой временной рамки будет достаточно сильно отличаться друг от друга, поэтому таблица корреляции должна быть постоянно у вас на виду. К примеру, на сегодняшний день валютная пара CAD/GBP коррелирует с парой CAD/USD +1 на графике с интервалом в 1 час, но при этом годовой график показывает значение -0,89. Таким образом, не имея представления о сути корреляции, а также о ее пользе, вы не сможете на этом увеличить свой доход.

Торговля корреляцией валютных пар предусматривает выполнение некоторых пунктов:

1.Подбор подходящего набора активов.

Это не сложно — берите во внимание только те пары, которые вы хорошо знаете. При любых торгах вы должны иметь понимание о потенциальных изменениях рынка, ведь будет непросто угадать изменение направления неизвестных вам валют. Не исключено, что вы не сможете создать широкий портфель сразу, не став опытным и знающим игроком, но, вероятнее всего, у вас со временем получится собрать достаточное количество валютных пар.

2.Наблюдение за корреляцией валютных пар.

Мы рекомендуем вам, выбрав валютные пары, мониторить их корреляцию с помощью вашей таблицы корреляций, о которой мы говорили ранее. Также ваша торговая платформа предлагает специальный индикатор корреляции валют, которым вы также можете пользоваться.

Более выгодной корреляцией является краткосрочная корреляция, поэтому стоит использовать ее в своей стратегии. Причина кроется в том, что долгосрочная торговля предполагает дополнительные затраты — свопы овернайт, с помощью которых позиции остаются открытыми в течение длительного периода времени. Несмотря на это, долгосрочную корреляцию можно использовать как технический индикатор. Она может стать подтверждением принятых вами решений.

Достаточно изучив суть и природу корреляции, а также ее потенциальное влияние на котировку, начинайте торги корреляцией на валютных парах. Лучше всего попробовать себя в торговле на демо-счете. Поставьте себе цель — откройте хотя бы 5 позиций одновременно. Для этого разделите свой портфель на несколько групп. Пусть первой из них будут пары, имеющие «минусовую» корреляцию. Далее убедитесь, что у них нет большой корреляции между собой. И, в завершение, увидев ценовые колебания, определяйте тенденцию торговли и удаляйте нерентабельные позиции со своих сделок.

Опытные трейдеры советуют устанавливать stop loss даже на потенциально успешную сделку. Это делается для того, чтобы прибыль была, хотя бы примерно, равна убытку, который появился после закрытия неудачной сделки, включая стоимость спреда и различных комиссий, плюс 1 пункт. Таким образом, вы сможете защитить свою прибыль.

После прочтения этой статьи вы уже понимаете что такое валютная корреляция и как ее использовать для успешной торговли на валютном рынке. Но, чтобы отточить эти знания на практике, вам нужно увидеть, как это все работает на демо-счете.Откройте демо-счет и начинайте практиковаться прямо сейчас.

Корреляция в парном трейдинге: теория и 3 способа определения

Парный трейдинг практикует получение прибыли за счет колебаний спреда взаимосвязанных бумаг. Степень связи оценивают по коэффициенту корреляции, а спредом здесь считается разница цен двух и более активов. Если финансовые инструменты достаточно синхронны, то любые изменения в корреляции могут сопровождаться возвратом к среднему тренду пары — коинтеграцией. Эта особенность коррелированных пар дает интересные возможности для получения прибыли.

Простыми словами: Представьте себе человека, который гуляет с собакой. Они движутся единым маршрутом, даже если отдаляются друг от друга. Собачий поводок ограничивает расстояние между ними, поэтому домой они вернутся, скорее всего, вместе. При парном трейдинге единым маршрутом выступает корреляция, а роль поводка выполняет коинтеграция.

Парный трейдинг одинаково подходит для валютного и фондового рынка, почитать о нем подробнее можно здесь. Это самый привлекательный вид арбитража для миноритария — за счет малых требований к капиталу, пониженных рисков и высокой доходности. Тем, кто устал зависеть от переменчивых трендов, стоит немного напрячься для освоения этой стратегии. Первым шагом на пути к парной торговле будет понимание работы корреляции.

Как работает корреляция

Коэффициент корреляции измеряет степень, с которой значения одной переменной связаны со значениями другой. Значения коэффициента варьируются от -1 до +1, где:

  • -1: отрицательная корреляция. Существует, когда два инструмента движутся в противоположных направлениях — так называемый, зеркальный график. Яркий пример — валютные пары EUR/USD и USD/CHF.
  • 0: корреляция отсутствует. Движения цены полностью случайны.
  • +1: положительная корреляция. Существует, если два финансовых инструмента движутся в едином направлении. Пример — графики Silver и Gold. Их коэффициент корреляции на таймфрейме Daily составляет 0,9.

Трейдеры ищут активы с высокой степенью корреляции, чтобы получить прибыль, когда цены выходят за рамки статистической нормы. Параметр 0,8 и выше часто используется в качестве ориентира, означающего сильную связь инструментов, а корреляция менее 0,5 считается слабой.

В расчет идет положительный и отрицательный результат, поэтому и +0,8, и -0,8 — это высокая корреляция. В первом случае активы движутся однонаправленно, а во втором — зеркально. Для торговли подходят оба варианта, но важно учитывать следующие факторы. При работе с положительной корреляцией торговля происходит разнонаправленно — то есть, один актив покупается, а второй продается. А при работе с отрицательной корреляцией торговля происходит в едином направлении — одновременно открываются две сделки в шорт либо в лонг.

Как определить корреляцию

Конкретные математические вычисления коэффициента корреляции достаточно сложны и выходят за рамки этого руководства. Однако у трейдеров есть несколько вариантов определения ее значения:

  1. Специализированное программное обеспечение или технические индикаторы. Может применяться к двум ценным бумагам, автоматически выполняя математические функции и отображая результаты на ценовом графике.
  2. Самостоятельный расчет данных в Excel или Google Docs. Оптимально, если табличные значения котировок автоматически подгружаются онлайн. В противном случае их придется прописывать вручную. Дальнейшие действия сводятся к использованию встроенной функции CORREL для выполнения расчетов и вывода получившегося графика в таблице.
  3. Бесплатный сервис расчета корреляции пар от megatrader.org. Здесь доступны коэффициенты для валют Forex, акций, металлов, индексов и других финансовых инструментов. Дополнительно по каждой паре строится график спреда.

После определения коэффициентов корреляции результаты можно использовать в качестве фильтра, чтобы найти пары, которые показывают наибольший торговый потенциал.

Вы должны быть залогинены на сайте, чтобы иметь возможность комментировать.

Стратегия на корреляции валютных пар

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь валютных пар на рынке Форекс, а также рассказать про возможность заработать на этом. Для начала важно рассмотреть само понятие корреляции. Это необходимо для понимания принципа торговли, а также для успешного практического применения приведенной далее стратегии. Гарантирую, что после изучения представленного материала каждый сможет зарабатывать как минимум 5%-10% от капитала ежемесячно.

Содержание статьи

Понятие корреляции

Корреляция – это взаимосвязь. В трейдинге этим термином определяется зависимость одной валютной пары от другой. Начинающие трейдеры часто даже не подозревают о том, что на этом можно заработать. Дело в том, что макроэкономические события оказывают влияние на образование стоимости каждой валюты, которая котируется на децентрализованном внебиржевом рынке. Наиболее значимыми мировыми валютами можно считать следующие:

  • американский доллар (USD);
  • японская йена (JPY))
  • британские фунты стерлинги (GBP);
  • евро (EUR).

Экономики крупных стран также взаимосвязаны. Несмотря на текущие сложности в геополитических отношениях между развитыми странами, события рано или поздно приведут к глобализации.

Иными словами, если в США публикуются новые данные по процентным ставкам, то это, как правило, влечет за собой импульсное изменение стоимости национальной валюты, что однозначно отразится на текущей цене других, менее значимых валют. Когда публикуются процентные ставки центральным банком ЕС, то это практически не оказывает реакции рынка.

Доллар США, несмотря на внутренний экономический кризис, является самой стабильной мировой валютой, поэтому любые сведения об изменениях в экономической ситуации этой страны гарантированно приведут к импульсной реакции ценового графика из-за резкого изменения торговых объемов. Следует также помнить о том, что валютные резервы большинства развитых стран хранятся именно в американских долларах.

Аналитики и специалисты в области технического анализа сумели определить средний коэффициент корреляции между валютными парами. С этими данными можно ознакомиться в представленной таблице:

Числа выставлены в диапазоне от 1 до -1. Если коэффициент корреляции близок к 1, то это говорит о прямой взаимозависимости между валютными парами, то есть ценовые графики движутся практически в идентичном направлении. Это можно использовать для заработка и немного позже я расскажу как именно. Если значение взаимозависимости финансовых инструментов близко к -1, то это свидетельствует об обратной корреляции, то есть графики этих валютных пар движутся в противоположном направлении.

Следует знать, что практически все опытные трейдеры используют корреляцию для диверсификации рисков, то есть для хеджирования торговых позиций. Однако есть еще один способ заработка на обратной корреляции.

Практическое применение корреляции в торговле

Важно понимать, что коэффициент корреляции не имеет фиксированных значений. Например, если в течение одного торгового дня этот показатель между парами EUR/USD и USD/CHF был равен – 0.89, то в течение следующего он может составлять -1. Для определения взаимозависимости между финансовыми инструментами используется специальный индикатор корреляции, который с высокой точностью способен определить текущий коэффициент.

Прежде, чем рассмотреть пошаговое руководство торговли по данной стратегии, следует немного ознакомиться с индикатором коэффициента корреляции. На сайте есть подробная статья, посвященная данному аналитическому инструменту, поэтому я сейчас обращу внимание только на важные аспекты. Визуально этот индикатор представляет собой скользящую линию, которая строится в дополнительном окне терминала в диапазоне от -1 до 1. При установке индикатора на график важно в меню входных параметров указать валютную пару, которая является обратно коррелирующей по отношению к открытому ценовому графику. Например, если открытый график отображает изменение стоимости EUR/USD, то в настройках индикатора потребуется выбрать валютную пару USD/CHF.

Корректная работа индикатора коэффициента корреляции возможна только при возможности работать с указанным в настройках финансовым инструментом через выбранную брокерскую компанию. Например, если брокер не предоставляет клиентам возможности работать с парой USD/CHF, то сигналы индикатора будут некорректны.

Теперь можно перейти непосредственно к правилам торговли по обратной корреляции.

Алгоритм заработка довольно прост:

  1. Следует скачать и установить в торговый терминал индикатор коэффициента корреляции, после чего перезапустить платформу и перенести инструмент на ценовой график.
  2. Открыть 2 графика валютных пар, у которых коэффициент обратной корреляции близок к -1. Для выбора активов рекомендуется воспользоваться представленной ранее таблицей.
  3. Следует дождаться, пока значение взаимозависимости между валютными парами будет максимальным. Коэффициента в -0,98 будет вполне достаточно. Соответствующие данные будут отображены в дополнительном окне индикатора.
  4. Открыть 2 сделки в любом, но одинаковом направлении (либо 2 ордера на понижение, либо 2 на повышение).
  5. Дождаться пока значение коэффициента корреляции уменьшится и закрыть оба торговых ордера с суммарной прибылью.

Внимание! Торговые ордера по этой стратегии не должны открываться в периоды повышенной ликвидности и при расширенном спреде. Для торговли рекомендуется отдавать предпочтение брокеру, который предоставляет клиентам прямой доступ к совершению торговых операций на межбанковском рынке с актуальным, биржевым спредом. Также важно учитывать комиссионные сборы посреднической компании.

Для понимания принципа работы рекомендуется внимательно рассмотреть пример открытия сделок по валютным парам EUR/USD и USD/CHF. При открытии ордеров напротив пункта “Торговля” в нижней части терминала сразу отобразится отрицательный баланс за счет спреда и списания комиссии брокера. Однако через 1-2 дня коэффициент корреляции гарантированно снизится, что приведет примерно к такому результату:

Как можно заметить из представленного изображения, чистая прибыль составила немного более 3 USD. Прошу обратить внимание, что оба ордера были открыты с одинаковым и небольшим торговым объемом. Поскольку стратегия абсолютно безрисковая, то страховочные ордера устанавливать не потребуется. Важно просто вовремя открыть торговые позиции, ссылаясь на показания индикатора коэффициента корреляции, и дождаться когда значение взаимозависимости валютных пар изменится. В результате этих нехитрых действий стабильная прибыль гарантирована. Объем торговых ордеров может быть абсолютно любой. Все зависит от стартового капитала и кредитного плеча брокера. В случае ошибки риски для трейдера незначительны – не более 2-4 пунктов, но и этот убыток будет компенсирован за счет ежедневных начислений свопа.

Преимущества и недостатки стратегии

Плюсы Минусы
Использование всего одного проверенного и надежного индикатора, алгоритм которого основан исключительно на математических вычислений, а переменными являются текущие цены финансовых инструментов Их нет
Торговля без риска с гарантированной прибылью
Простые правила работы позволят применять стратегию на практике даже начинающим трейдерам
Возможность дополнительного заработка на свопах, но это зависит от спецификации контрактов каждого конкретного брокера

Выводы

Корреляция – это не просто взаимозависимости между финансовыми инструментами валютного рынка. Это отличная возможность заработка для каждого трейдера. Рекомендуется перед началом торговли реальными средствами попрактиковаться в демонстрационном режиме. Если при изучении предоставленного материала возникли вопросы или появились сложности в практическом применении стратегии на корреляции, то задавайте пожалуйста вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить каждому. Спасибо за внимание!

Корреляция валютных пар. Что такое корреляция, как ее использовать при торговле на рынке Форекс

Трейдеру необходимо помнить, что на каком бы рынке, и какими бы вы финансовым инструментом он торговал, существует тесная взаимосвязь межу различными активами, а все рынки тесно взаимосвязаны между собой. Изменения динамики и направленности движения на одних финансовых рынках оказывают сильное влияние на состояние других. Это в полной мере относится и к Форекс рынку. Здесь существует такое понятие как корреляция валютных пар.

Корреляция представляет собой меру зависимости между двумя различными валютными парами или другими финансовыми инструментами. Коэффициент корреляциии может быть в диапазоне между +1 и -1. Показатель корреляция +1 означает, что сравниваемые две пары валюты двигаются в 100% времени в одном и том же направлении.

Соответственно, показатель корреляции -1 обозначает, что две пары валют двигаются в противоположных направлениях в 100% времени. Отсутствие корреляции (коэффициент = 0) означает, что взаимоотношения между финансовыми инструментами валют совершенно отсутствуют и полностью случайны.

В процессе торговли трейдеру, независимо от стратегии торговли и тайм фрейма, чрезвычайно важно знать и учитывать при проведении анализа рынка корреляцию валютных пар. Одни валютные пары движутся параллельно и одновременно, другие однонаправленно, но с некоторой задержкой во времени, третьи – движутся в противоположном направлении.

Также следует знать, что коэффициент корреляции – величина не постоянная и может значительно варьироваться на протяжении небольшого промежутка времени. Поэтому рекомендуется отслеживать его как минимум один раз в квартал, а еще лучше – делать это ежемесячно. Для вычисления коэффициента корреляции самостоятельно можно использовать таблицы Excel, если вы имеете необходимые навыки, но можно пользоваться и готовым калькулятором корреляции валют. Такие калькуляторы представлены на многих веб ресурсах – вот один из них (http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator).

В таблице приведен пример коэффициента корреляции различных валютных пар на разных временных интервалах. Так, корреляция между GBP/USD и AUD/USD в краткосрочном интервале (1месяц) составила – 0/10, а в 3 месячном периоде + 0.72, а отрицательная коррекция между USD/CAD и GBP/USD с – 0.02 за месяц увеличилась до – 0.66 за период 6 месяцев.

Как использовать корреляцию валютных пар при торговле на рынке форекс?

Прежде всего, зная силу корреляции валютных пар, трейдер может избежать входа в две торговые позиции, которые уравновешивают друг друга. Например, вы знаете, что валютные пары EUR/USD и USD/CHF 100% времени движутся практически в противоположных направлениях. Если вы при этом откроете длинные позиции по обеим парам – это значит, что практически у вас отсутствует позиция, так как коэффициент корреляции между этими парами показывает, что когда EUR/USD растет, USD/CHF падает. В тоже время, длинная позиция по EUR/USD и NZD/USD (AUD/USD), согласно данным коэффициенту корреляции равнозначно удвоению позиции.

На рынке существуют определенные взаимоотношения между всеми основными валютами: евро, швейцарским франком, британским фунтом, австралийским, новозеландским долларом, которые связаны с долларом США – EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и AUD/USD. В случае, когда эти валюты растут – доллар США слабеет.

Корреляцию валютных пар также можно использовать для управления рисками в торговле. Например, учитывая сильную корреляцию валютных пар EUR/USD и AUD/USD, вы можете распределить объем торговой позиции по этим 2 парам, при этом сохраняя направление позиции, то есть вы, по сути, диверсифицируете риски.

Также трейдер может использовать различную стоимость одного пункта у различных валютных пар. Так, USD/CH и EUR/USD имеют отрицательную корреляцию почти на уровне 100%, но величина пункта при входе одним лотом у EUR/USD – $10, а у USD/CHF – составляет $8.34. То есть, трейдер может использовать пару USD/CHF, чтобы хеджировать риск по паре EUR/USD.

Также следует помнить, что при движении некоторых пар «союзников», можно с высокой вероятностью ожидать и движение других валютных пар с небольшим временным лагом. Однако на биржевых рынках существует корреляция не только между отдельными валютными парами. Большое значение при торговле имеет так называемая межрыночная корреляция. Можно отметить, например, сильную обратную корреляцию золота и доллара США.

Как видно на графике выше, эта зависимость обратная и сильная, то есть при росте стоимости золота отмечается падение курса доллара США. Золото также оказывает сильное влияние на товарные валюты – канадский, австралийский и новозеландский доллар.

Благодаря тому, что Австралия является крупнейшим поставщиком золота металла, корреляция между ними предоставляет трейдерам возможность зарабатывать.

На канадский доллар так же оказывает сильное влияние изменение цен на нефть, так как Канада – одна из лидеров в мире по добычи нефти.

На графике выше наблюдается четкая зависимость динамики и направления движения цен этих активов. Поэтому при значимых коэффициентах корреляции финансовых инструментов трейдеру необходимо отслеживать данные технического анализа в комплексе по двум высоко коррелируемым активам.

Трейдеру в его практической работе, чтобы видеть и быстро анализировать движения валют на рынке в целом, какой бы вы валютой не торговал, необходимо организовать систему постоянного мониторинга рынка. Оптимальным вариантом является использование нескольких мониторов, но если такой возможности нет, можно организовать систему слежения за рынком на одном мониторе.

Для примера, привожу снимок монитора, на котором вы видите рыночную картину как целом, так и на каждой валютной паре, интересующей вас, а так же реакцию валютных пар на различные события на рынке.

Для этого на мониторе вы устанавливаете кроме основного экрана торговой платформы, на котором проводите технический анализ рынка и торговлю, но и открываете экраны «информеры» – несколько маленьких окошек, которые располагаете по сторонам от основного экрана платформы.

Теперь вам достаточно максимум 10-15 минут, чтобы сделать анализ рынка полностью в любой его момент, а также отслеживать динамику валютных пар, корреляцию и реакцию рынка на события в целом. Эти экраны-«информеры» каждый трейдер может подбирать самостоятельно, в зависимости от торгуемых им финансовых инструментов, а также степени корреляции валютных пар.

Очень часто профессиональные трейдеры, которые торгуют на долгосрочных временных интервалах, отслеживают и учитывают большое количество финансовых показателей: индексы фондовых рынков США, Европы, Азии, индекс доллара США, рынок облигаций, индексы товарных цен. Поэтому информация обо всех инструментах рынках должна анализироваться и учитываться при торговле на любом рынке и любыми финансовыми инструментами, и валютами в том числе.

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Currensee

Видеть, как сместились валютные пары относительно друг друга

Как читать таблицу

В каждой ячейке таблицы содержится коэффициент корреляции между двумя валютными парами (вертикальные заголовки) за соответствующий период времени (горизонтальные заголовки). С помощью следующих категорий можно быстро расшифровать табличные значения. Обратите внимание, что наличие отрицательной корреляции свидетельствует о корреляции двух валютных пар в противоположных направлениях (например, когда цена одной пары повышается, цена другой понижается, и наоборот)

  • 0,0-0,2 Корреляция с уровнем от очень низкого до незначительного
  • 0,2-0,4 Слабая, низкая корреляция (не очень значительная)
  • 0,4-0,7 Умеренная корреляция
  • 0,7-0,9 Сильная, высокая корреляция
  • 0,9-1,0 Очень сильная корреляция

Как вычисляются коэффициенты корреляции

Коэффициент корреляции для двух обменных курсов вычисляется по следующей формуле:

В данной презентации предоставляется только общая информация. Примеры приводятся исключительно в иллюстративных целях и могут не отражать текущие цены OANDA. Они не являются инвестиционной рекомендацией или побуждением к совершению сделки. Результаты, достигнутые в прошлом, необязательно указывают на результаты в будущем.

© 1996–2020 OANDA Corporation. Все права защищены. Товарные знаки OANDA, fxTrade и семейство товарных знаков fx принадлежат OANDA Corporation. Все прочие товарные знаки, представленные на этом сайте, являются собственностью соответствующих владельцев.

Торговля контрактами на иностранную валюту или иными внебиржевыми продуктами с использованием маржи и кредитного плеча влечет высокие риски и подходит не всем инвесторам. Рекомендуем вам тщательно оценить, подходят ли вам такие торговые операции с учетом ваших личных обстоятельств. Ваши убытки могут превысить объем ваших инвестиций. Информация, приведенная на данном сайте, носит общий характер. Рекомендуем вам до начала торговли обратиться за помощью к независимым консультантам и убедиться, что вы полностью понимаете все сопутствующие риски. Торговля посредством онлайн-платформы влечет дополнительные риски. См. раздел «Правовые вопросы» здесь.

Финансовый спред-беттинг доступен только клиентам OANDA Europe Ltd, являющимся резидентами Соединенного Королевства или Республики Ирландия. Контракты на разницу, функции хеджирования МТ4 и кредитное плечо свыше 50:1 недоступны для резидентов Соединенных Штатов Америки. Информация на этом сайте не предназначена для жителей стран, в которых ее распространение или использование любым лицом противоречит местным законам и правилам.

OANDA Corporation — уполномоченный посредник в срочных биржевых операциях и валютный дилер, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами; член Национальной фьючерсной ассоциации, рег. № 0325821. В необходимых случаях см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НФА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС.

Счета в OANDA (Canada) Corporation ULC может открыть любое лицо с банковским счетом в Канаде. Регулирование деятельности OANDA (Canada) Corporation ULC осуществляет Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC), а счета клиентов страхуются в пределах указанных лимитов Канадским фондом защиты инвесторов. Брошюра с описанием сущности и лимитов страхового покрытия доступна по запросу или по адресу www.cipf.ca.

Компания с ограниченной ответственностью OANDA Europe Limited зарегистрирована в Англии, регистрационный номер 7110087, юридический адрес: Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Деятельность компании лицензирована и регулируется Управлением финансового надзора, лицензия № 542574.

OANDA Asia Pacific Pte Ltd (рег. № 200704926K) имеет лицензию на оказание услуг на рынках капиталов, выданную Валютным управлением Сингапура, а также лицензию Комитета по развитию международной торговли Сингапура (IE Singapore).

Деятельность OANDA Australia Pty Ltd регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) (рег. номер ABN 26 152 088 349, рег. номер AFSL 412981). Компания является поставщиком и эмитентом продуктов и (или) услуг, представленных на данном сайте. Перед принятием любых решений о финансовых инвестициях настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с текущими версиями Руководства по финансовым услугам (FSG), Заявления о раскрытии информации о продуктах (‘PDS’), Условий открытия и ведения счета и другими документами OANDA. Указанные документы можно найти здесь.

OANDA Japan Co., Ltd. — первый директор по операциям с финансовыми инструментами типа Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho), рег. № 2137; член Ассоциации финансовых фьючерсов, рег. № 1571.

Основные понятия валютной корреляции

Каждый трейдер во время анализа графиков замечал, что разные валютные пары имеют очень похожие движения в определенные периоды времени. Это может быть день, неделя, месяц, год или даже годы. Валюты разных стран могут двигаться идентично и в финансовом мире это называется корреляцией валютных пар.

Давайте по пунктам рассмотрим, что делает корреляцию валют настолько важной для каждого трейдера на валютном рынке форекс.

Вот четыре пункта, которые стоит запомнить:

  1. Виды корреляций. Существует три категории корреляции, в том числе рисков, товаров и институциональная корреляция. Корреляция рисков следует искать в одинаково рисковых валютах или активах. Товарная корреляция является результатом совпадения движений валют и товаров, например золота, серебра и нефти. Институциональная корреляция является результатом организации рынка; например, доллар США является валютой убежищем и когда рынки падают доллар, как правило, растет.
  2. Форекс корреляция в действии. Трейдеры могут использовать корреляционные данные которые происходят за пределами рынка для того чтобы совершать сделки и получать прибыль. В то врем, как не все трейдеры имеют возможность покупать золото непосредственно через форекс платформу, они могут купить пару USD/CHF, которая показывает коррелирует с золотом.
  3. Carry trade. Корреляция между различными форекс парами особенно важна для трейдеров использующих стратегии carry trade и баскет трейдинг. Построение сильной корзины валют требует, чтобы трейдеры покупали и продавали валюты, чтобы создать баланс корреляции. В хорошей carry trade корзине валютные пары будут генерировать небольшую прибыль или убыток от изменения стоимости валютных пар, а положительные процентные ставки обеспечат основную прибыль от торговли по стратегии carry trade.
  4. Коэффициент корреляции. Корреляция со значением 1 означает, что валютная пара прекрасно коррелирует с другим активом. С другой стороны корреляция со значением -1 означает, что активы обратно коррелированны, то есть когда один актив растет, другой падает. Если значение равно 0, то это говорит нам о нулевой корреляции; валютные пары или другие финансовые активы не коррелируют друг с другом.

Стратегия корреляция валютных пар. Корреляция EURUSD и USDCHF

Многие трейдеры воспринимают выбранный ими торговый актив как что-то отдельное от рынка, пытаясь работать и анализировать только его движение. С одной точки зрения это вполне оправданное действие, ведь следует сосредотачиваться на решении одной конкретной задачи. Однако если трейдер работает с использованием нескольких валютных пар одновременно, это может стать ему боком.

К сожалению, все валютные пары, так или иначе, взаимосвязаны между собой. А причиной этому, во-первых, является присутствие доллара или евро практически в каждой из них, а во-вторых, тесные экономические связи, ведь экономика сегодня сильно глобализированная.

Экономика стран завязана на взаимной торговле, а также на энергоресурсах. Поэтому рост на нефть в Канаде может повлечь за собой ослабление доллара США, так как штаты являются экспортером. Подобных взаимосвязей огромное множество, а с точки технического анализа он выражается в виде корреляции между активами. Собственно в этой статье будет рассмотрена стратегия корреляция валютных пар, а также некоторые особенности ее использования, которые можно применять в своей торговле даже не используя саму тактику.

2,0,1,0,0

Стратегия корреляция

Стратегия в первую очередь ориентирована на мультивалютных трейдеров, которые хотят грамотно хеджировать свои риски и избежать огромных просадок во время торговли одновременно несколькими активами.

Основы стратегии корреляции валютных пар с задержкой и запаздыванием

Наверняка вы замечали в своей торговле, как вышедшая новость повлекла реакцию рынка со стороны многих валютных пар одновременно. Подобного рода событие является кратковременной корреляцией, которая вызвана наличием общей валюты в множестве валютных пар. Тем не менее, если одномоментную реакцию рынка могли наблюдать практически все, то о существовании пролонгированной догадываются немногие.

Необходимо понимать, что взаимодействие между ценами измеряют с помощью коэффициента, который колеблется в пределах от -1 к 1.Таким образом, если мы имеем 1 то цены на сто процентов повторяют движения друг друга. Если -1, то можно сказать что движение цен полностью противоположно друг другу. Следовательно, существует прямая и обратная корреляция. Небольшой пример:

5,1,0,0,0 Рис 1. Пример прямой корреляции

Стратегия корреляции валютных пар с задержкой и запаздыванием базируется на том, что найдя взаимосвязь между ценами, вы будете зарабатывать путем открытия сделок по отстающей валютной паре в сторону опережающей.

Какие преимущества получает трейдер, используя корреляцию валютных пар

Многие об этом не задумываются, но корреляция может быть причиной многих ваших бед и неудач, особенно если вы открывали сделки одновременно по нескольким валютным парам. Поэтому кто возьмет ее на вооружение сможет решить огромное количество задач, а простой перечень вы сможете видеть ниже:

  1. Избежать огромных просадок во время новостей при работе с разным активами;
  2. Построить мене рискованный портфель инвестиций;
  3. Создать позиции максимально нейтральные к рынку (Основа торговли спредами в парном трейдинге);
  4. Зарабатывать на стратегии корреляции валютных пар;
  5. Зарабатывать на свопе с минимальным риском;
  6. Хеджировать риски.

Для измерения корреляции существует несколько методов. Вы можете использовать для этого онлайн сервисы, которые делают таблицы и обновляют данные ежедневно, либо применить специальные индикаторы, коих можно найти десятки.

8,0,0,1,0

Стратегия корреляции EurUsd и UsdChf

Если вы изучите корреляцию валютных пар разных активов, то сможете заметить, что одной из самых ярких и выраженных является корреляция между EurUsd и UsdChf. С первого взгляда на график можно этого не заметить, ведь между ними обратная взаимосвязь, а не прямая. Что это значит? Когда Евро/Доллар будет расти, Доллар/Швейцарский франк в этот момент будет падать. Если мы наблюдаем падение по EurUsd, то в этот момент будет рост на UsdChf. Чтобы разъяснить смотрим на картинку ниже:

Рис 2. Корреляция между EURUSD и USDCHF

Стратегия корреляции EurUsd и UsdChf имеет весьма простые правила. А именно когда мы наблюдаем появление бычьей свечки по EurUsd — открываем продажу по UsdChf. Если мы наблюдаем появление медвежьей свечи по EurUsd – открываем покупку по UsdChf.

Видео по теме корреляция

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стратегия на корреляции валют с задержкой и запаздыванием

Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар, позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.

Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:

  • динамики индексов и сырья;
  • решений экономических организаций (государственных и публичных);
  • политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
  • геополитическая обстановка в мире;
  • целенаправленные финансовые спекуляции.

Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.

Виды корреляции

5,0,1,0,0

В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:

  • прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
  • обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.

Рисунок 1. Графики USDCHF и USDJPY с прямой корреляцией.

Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).

Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:

  • -1 – сильная обратная зависимость;
  • 1 – сильная прямая зависимость;
  • 0 – полностью отсутствует зависимость.

Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.

11,1,0,0,0

Особенности использования корреляции

Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

Рисунок 2. Торговая стратегия на корреляции валютных пар, основанная на ключевых уровнях.

На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.

Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:

  • начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
  • момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).

В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.

Видео

16,0,0,1,0

Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:

  • при повышении цены ТейкПрофит опускается;
  • при понижении цены ТейкПрофит поднимается.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Рисунок 3. Графики EURUSD (снизу) и USDCHF (сверху) на ТФ H1 для торговли по стратегии корреляции.

Рисунок 4. Графики USDCHF (сверху) и EURUSD (снизу) на ТФ M5 для торговли по стратегии на корреляцию валют с задержкой (запаздыванием).

Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:

  • при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
  • при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.

При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.

22,0,0,0,1

Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Корреляция в парном трейдинге: теория и 3 способа определения

Парный трейдинг практикует получение прибыли за счет колебаний спреда взаимосвязанных бумаг. Степень связи оценивают по коэффициенту корреляции, а спредом здесь считается разница цен двух и более активов. Если финансовые инструменты достаточно синхронны, то любые изменения в корреляции могут сопровождаться возвратом к среднему тренду пары — коинтеграцией. Эта особенность коррелированных пар дает интересные возможности для получения прибыли.

Простыми словами: Представьте себе человека, который гуляет с собакой. Они движутся единым маршрутом, даже если отдаляются друг от друга. Собачий поводок ограничивает расстояние между ними, поэтому домой они вернутся, скорее всего, вместе. При парном трейдинге единым маршрутом выступает корреляция, а роль поводка выполняет коинтеграция.

Парный трейдинг одинаково подходит для валютного и фондового рынка, почитать о нем подробнее можно здесь. Это самый привлекательный вид арбитража для миноритария — за счет малых требований к капиталу, пониженных рисков и высокой доходности. Тем, кто устал зависеть от переменчивых трендов, стоит немного напрячься для освоения этой стратегии. Первым шагом на пути к парной торговле будет понимание работы корреляции.

Как работает корреляция

Коэффициент корреляции измеряет степень, с которой значения одной переменной связаны со значениями другой. Значения коэффициента варьируются от -1 до +1, где:

  • -1: отрицательная корреляция. Существует, когда два инструмента движутся в противоположных направлениях — так называемый, зеркальный график. Яркий пример — валютные пары EUR/USD и USD/CHF.
  • 0: корреляция отсутствует. Движения цены полностью случайны.
  • +1: положительная корреляция. Существует, если два финансовых инструмента движутся в едином направлении. Пример — графики Silver и Gold. Их коэффициент корреляции на таймфрейме Daily составляет 0,9.

Трейдеры ищут активы с высокой степенью корреляции, чтобы получить прибыль, когда цены выходят за рамки статистической нормы. Параметр 0,8 и выше часто используется в качестве ориентира, означающего сильную связь инструментов, а корреляция менее 0,5 считается слабой.

В расчет идет положительный и отрицательный результат, поэтому и +0,8, и -0,8 — это высокая корреляция. В первом случае активы движутся однонаправленно, а во втором — зеркально. Для торговли подходят оба варианта, но важно учитывать следующие факторы. При работе с положительной корреляцией торговля происходит разнонаправленно — то есть, один актив покупается, а второй продается. А при работе с отрицательной корреляцией торговля происходит в едином направлении — одновременно открываются две сделки в шорт либо в лонг.

Как определить корреляцию

Конкретные математические вычисления коэффициента корреляции достаточно сложны и выходят за рамки этого руководства. Однако у трейдеров есть несколько вариантов определения ее значения:

  1. Специализированное программное обеспечение или технические индикаторы. Может применяться к двум ценным бумагам, автоматически выполняя математические функции и отображая результаты на ценовом графике.
  2. Самостоятельный расчет данных в Excel или Google Docs. Оптимально, если табличные значения котировок автоматически подгружаются онлайн. В противном случае их придется прописывать вручную. Дальнейшие действия сводятся к использованию встроенной функции CORREL для выполнения расчетов и вывода получившегося графика в таблице.
  3. Бесплатный сервис расчета корреляции пар от megatrader.org. Здесь доступны коэффициенты для валют Forex, акций, металлов, индексов и других финансовых инструментов. Дополнительно по каждой паре строится график спреда.

После определения коэффициентов корреляции результаты можно использовать в качестве фильтра, чтобы найти пары, которые показывают наибольший торговый потенциал.

Вы должны быть залогинены на сайте, чтобы иметь возможность комментировать.

Стратегия корреляция валютных пар. Корреляция EURUSD и USDCHF

Многие трейдеры воспринимают выбранный ими торговый актив как что-то отдельное от рынка, пытаясь работать и анализировать только его движение. С одной точки зрения это вполне оправданное действие, ведь следует сосредотачиваться на решении одной конкретной задачи. Однако если трейдер работает с использованием нескольких валютных пар одновременно, это может стать ему боком.

К сожалению, все валютные пары, так или иначе, взаимосвязаны между собой. А причиной этому, во-первых, является присутствие доллара или евро практически в каждой из них, а во-вторых, тесные экономические связи, ведь экономика сегодня сильно глобализированная.

Экономика стран завязана на взаимной торговле, а также на энергоресурсах. Поэтому рост на нефть в Канаде может повлечь за собой ослабление доллара США, так как штаты являются экспортером. Подобных взаимосвязей огромное множество, а с точки технического анализа он выражается в виде корреляции между активами. Собственно в этой статье будет рассмотрена стратегия корреляция валютных пар, а также некоторые особенности ее использования, которые можно применять в своей торговле даже не используя саму тактику.

2,0,1,0,0

Стратегия корреляция

Стратегия в первую очередь ориентирована на мультивалютных трейдеров, которые хотят грамотно хеджировать свои риски и избежать огромных просадок во время торговли одновременно несколькими активами.

Основы стратегии корреляции валютных пар с задержкой и запаздыванием

Наверняка вы замечали в своей торговле, как вышедшая новость повлекла реакцию рынка со стороны многих валютных пар одновременно. Подобного рода событие является кратковременной корреляцией, которая вызвана наличием общей валюты в множестве валютных пар. Тем не менее, если одномоментную реакцию рынка могли наблюдать практически все, то о существовании пролонгированной догадываются немногие.

Необходимо понимать, что взаимодействие между ценами измеряют с помощью коэффициента, который колеблется в пределах от -1 к 1.Таким образом, если мы имеем 1 то цены на сто процентов повторяют движения друг друга. Если -1, то можно сказать что движение цен полностью противоположно друг другу. Следовательно, существует прямая и обратная корреляция. Небольшой пример:

5,1,0,0,0 Рис 1. Пример прямой корреляции

Стратегия корреляции валютных пар с задержкой и запаздыванием базируется на том, что найдя взаимосвязь между ценами, вы будете зарабатывать путем открытия сделок по отстающей валютной паре в сторону опережающей.

Какие преимущества получает трейдер, используя корреляцию валютных пар

Многие об этом не задумываются, но корреляция может быть причиной многих ваших бед и неудач, особенно если вы открывали сделки одновременно по нескольким валютным парам. Поэтому кто возьмет ее на вооружение сможет решить огромное количество задач, а простой перечень вы сможете видеть ниже:

  1. Избежать огромных просадок во время новостей при работе с разным активами;
  2. Построить мене рискованный портфель инвестиций;
  3. Создать позиции максимально нейтральные к рынку (Основа торговли спредами в парном трейдинге);
  4. Зарабатывать на стратегии корреляции валютных пар;
  5. Зарабатывать на свопе с минимальным риском;
  6. Хеджировать риски.

Для измерения корреляции существует несколько методов. Вы можете использовать для этого онлайн сервисы, которые делают таблицы и обновляют данные ежедневно, либо применить специальные индикаторы, коих можно найти десятки.

8,0,0,1,0

Стратегия корреляции EurUsd и UsdChf

Если вы изучите корреляцию валютных пар разных активов, то сможете заметить, что одной из самых ярких и выраженных является корреляция между EurUsd и UsdChf. С первого взгляда на график можно этого не заметить, ведь между ними обратная взаимосвязь, а не прямая. Что это значит? Когда Евро/Доллар будет расти, Доллар/Швейцарский франк в этот момент будет падать. Если мы наблюдаем падение по EurUsd, то в этот момент будет рост на UsdChf. Чтобы разъяснить смотрим на картинку ниже:

Рис 2. Корреляция между EURUSD и USDCHF

Стратегия корреляции EurUsd и UsdChf имеет весьма простые правила. А именно когда мы наблюдаем появление бычьей свечки по EurUsd — открываем продажу по UsdChf. Если мы наблюдаем появление медвежьей свечи по EurUsd – открываем покупку по UsdChf.

Видео по теме корреляция

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Валютные корреляции в трейдинге

Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров, которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое корреляция на Форекс

Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов, обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.

Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf

Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd

Как использовать Форекс корреляцию?

Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.

Рассмотрим прямую корреляцию. Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на вероятность разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.

Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?

Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще. Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения. Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

-1,0 Идеальная обратная
-0,8 Очень сильная зеркальная
-0,6 Сильная обратная
-0,4 Умеренная зеркальная
-0,2 Слабая обратная
0 Нет корреляции. Совершенно случайно.
0,2 Очень слабая, незначительная
0,4 Слабая
0,6 Умеренная
0,8 Сильная
1,0 Идеальное соотношение

Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1. Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.

Корреляцию полезно использовать при техническом анализе рынка, как трендовый «индикатор», особенно она важна, когда вы торгуете несколько инструментов. При помощи зеркальной корреляции можно хеджировать (локировать) отрицательные позиции, уменьшая риски и потери части депозита.

Не важно какая торговая стратегия используется трейдером на Форекс, рекомендовано всегда наблюдать за несколькими коррелируемыми парами, как с прямой, так и с обратной корреляцией, чтобы не упустить важный сигнал для входа в рынок.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий