Коэффициент фибоначчи для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Фибоначчи и Форекс: Коэффициенты и коррекции

В прошлой статье мы рассмотрели числовую последовательность Фибоначчи и нашли соотношения, которые часто встречаются в природе и на рынках. Ключевые коэффициенты, которые мы обнаружили, следующие:

23,6%
38,2%
61,8% (Золотое Сечение)
78,6% (квадратный корень Золотого Сечения)
88,6% (квадратный корень из 0,786)
161,8% (1 разделить на 0,618)

Прежде чем идти дальше, мы добавим ещё несколько коэффициентов Фибоначчи, которые можно встретить на рынках:

100%
112,7% (корень четвертой степени из 161,8%)
127,2% (квадратный корень из 161,8%)
138,2% (сумма 100% и 38,2%)
200%
261,8% (сумма 100% и 161,8%)

Теперь, получив более полный список коэффициентов Фибоначчи, давайте посмотрим, как это относится к торговле на рынках.

Фибоначчи на графиках – Коррекции

Мы начнём с одного из базовых понятий торговли – “коррекции”. Коррекцией называется ситуация, когда цена движется в определённом направлении, затем возвращается, чтобы после этого снова продолжить движение в первоначальном направлении. Ниже приведён пример коррекции на 4-х часовом графике пары EUR/USD.

(Нажмите на изображение для увеличения)

Таким образом, есть три участка: “первоначальное движение”, “коррекция”, и, наконец, “последующее движение”.

Разумеется, коррекция может быть и в другом направлении. Например, на этом 4-х часовом графике пары EUR/JPY, первоначальное движение было вниз, а коррекция – вверх:

(Нажмите на изображение для увеличения)

Давайте проследим связь коэффициентов Фибоначчи с коррекциями цен на рынках. По определению, коррекция составляет часть первоначального движения. Значение, на которое возвращается цена в результате коррекции, можно измерить в соответствии с уровнями Фибоначчи.

Если говорят: “Уровень коррекции Фибоначчи 78,6%”, это означает, что коррекция составила 78,6% от первоначального движения. Так, если первоначальное движение составило 100 пунктов вверх, то коррекция – 78,6 пунктов вниз. Давайте теперь вернёмся к уже знакомым нам графикам, начиная с графика пары EUR/USD:

(Нажмите на изображение для увеличения)

Цена поднималась из Точки 1 в Точку 2, затем опустилась ровно на 78,6% от пройденного расстояния в Точку 3, чтобы затем снова продолжить движение в первоначальном направлении.

Теперь давайте рассмотрим тот же график пары EUR/JPY, на котором мы наблюдали пример коррекции вверх, но теперь уже с размещёнными на нём уровнями Фибоначчи:

(Нажмите на изображение для увеличения)

Ситуация повторяется в обратном направлении: цена опускалась из Точки 1 в Точку 2, затем поднялась на 78,6% от пройденного расстояния в Точку 3, чтобы затем снова продолжить движение в первоначальном направлении.

Множественные уровни Фибоначчи

Можно ли производить замер коррекции, начиная из разных точек? Да. Коррекцию можно измерять, используя разные уровни Фибоначчи и разные точки начала первоначального движения.

На приведённом ниже графике пары AUD/USD, цена опускается в Точку 1, возвращается вверх в Точку 2, и затем продолжает движение в первоначальном направлении. Прежде чем цена достигла Точки 1, она установила два максимума. Эти два самых последних и выраженных максимума отмечены на графике как Точка X и Точка Y.

(Нажмите на изображение для увеличения)

После того, как цена опустилась из Точки X в Точку 1, она поднялась на 61,8% от этого расстояния в Точку 2, прежде чем снова продолжить движение вниз. Этот уровень отмечен красной горизонтальной линией.

Теперь, если Вы решите использовать Точку Y, как начальную координату замера коррекции, уровень Точки 2 составит 112,7% коррекции от расстояния между Точкой Y и Точкой 1 (уровень отмечен синей горизонтальной линией). Таким образом, для замера коррекции не обязательно использовать точку начала движения цены, Вы можете сами выбирать начальную точку измерений. Вот почему уровни Фибоначчи, превышающие 100%, имеют большое значение.

Пример AUD/USD также отражает еще один момент, который мы рассмотрим позднее в этой серии статей: различные уровни Фибоначчи создают точки подтверждения, с помощью которых мы можем планировать торговлю. Анализируя графики, можно найти примеры как маленьких коррекций, составляющих всего 23,6%, так и больших, доходящих до 88,6% первоначального движения. Можно рассматривать как самые подробные, например, 5-ти минутные графики, так и долгосрочные, использующие недельные бары. Принципы от этого не меняются. В следующей статье мы рассмотрим, как эти принципы можно применять в торговле для определения точек входа, целей и минимизации рисков.

Подводя итог:

  1. Используемые в торговле уровни Фибоначчи начинаются от 23,6% и могут быть гораздо больше 100%
  2. Коррекцию можно измерить в соответствии с коэффициентами Фибоначчи
  3. Множественные уровни Фибоначчи на графике могут подтверждать ключевые уровни цен

Примечание: Многие трейдеры используют для технического анализа MetaTrader. Вот как выглядит кнопка уровней коррекции Фибоначчи в MT4:

Нажмите кнопку, щёлкните на начальной точке выбранного Вами участка и передвиньте курсор к конечной точке участка. В начальной точке будет установлен уровень 100%, а в конечной точке – 0%. Дважды щёлкнув на появившихся линиях Фибоначчи, Вы можете точнее настроить их длину, перемещая небольшие квадратики на концах отрезков. При нажатии правой кнопки мыши откроется контекстное меню “Свойства Фибоначчи”, в котором можно добавить уровни, изменить цвета линий и т.д. Важно при выборе уровней 0% и 100% исходить из того, что Вы собираетесь измерять; если Вы измеряете коррекцию, уровень 0% должен соответствовать началу коррекции.

Уровни Фибоначчи на Форекс — победная стратегия требующая опыта и мастерства

Здравствуйте, друзья и посетители форекс блога yavforex.ru!

Сегодня хочу продолжить тему про уровни Фибоначчи и их применение в процессе торговли на валютном рынке Форекс. Об истории происхождения чисел и коэффициентов я уже писал в недавней статье про числовую последовательность Фибоначчи. А в данной статье мы подробно рассмотрим именно про графический инструмент Фибоначчи и как им пользоваться на практике. Вот главные пункты данной публикации:

  1. Какие выделяют группы уровней Фибоначчи на рынке Форекс?
  2. Как правильно строить сетку Фибоначчи и что такое сетка расширения?
  3. Как пользоваться и анализировать движение цены с помощью данного инструмента?
  4. Какие базовые сигналы для входа в рынок формируют фибо-уровни?
  5. Несколько вариантов автоматического построения данных линий на графике.

Напомню только, что эта тема является актуальной в рамках волновой теории, полученная информация, и дальнейшее применение на практике этих знаний и навыков несомненно могут повлиять не только на понимание движения цены, но и на результаты Вашей торговли.

Итак, уровни Фибоначчи на рынке Форекс делятся на следующие группы:

  • Уровни коррекции Фибоначчи — показывают возможный откат цены от идущего тренда и продолжения его в том же направлении. Наносятся на график от начала до конца тренда. Включают следующие коэффициенты Фибоначчи: 0,618 (61,8%), 0,382 (38,2%) и 0,236 (23,6%), а так же психологический 0,50 (50%). На рисунке ниже показано классическое применение данных линий и коррекции от них:
  • Уровни расширения Фибоначчи — это цели тренда после его коррекции, то есть так называемые прогноз куда может пойти тренд после коррекции. Наносятся на график с конца тренда к его начала. Коэффициенты для этих линий: 1,618 (161,8%) и 2,618 (261,8%).

Построение сетки уровней Фибоначчи

Многим известно, что тренд является лучшим другом трейдера на валютном рынке Форекс. Базовая стратегия торговли по уровням Фибоначчи основана на покупке или продажи валюты во время коррекционных движений рынка при помощи линии поддержки и сопротивления, которые в свою очередь можно определить, построив сетку Фибоначчи.

Для того чтобы найти коррекции, необходимо выбрать точку начала тренда с помощью инструмента «сетка Фибоначчи» (входит в стандартный инструментарий торгового терминала MetaTrader 4:

«Главное меню / Вставка / Фибоначчи / Линии»

После чего протянуть курсором до вершины предполагаемого тренда, исходя из этого можно увидеть те самые линии коррекции.

Для отображения ценовых соответствий или фибо-уровней, необходимо зайти в диалоговое окно «Свойства», для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по построенной сетке. Во вкладке «уровни Фибоначчи», в описании можно добавить значения для каждого из них.

Торговля по уровням Фибоначчи наиболее безопасный вариант, чем торговля на пробой. Как показано на рисунке выше, основные зоны, которые необходимо отслеживать — это 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6% (или 76.4%), т.е. именно от этих уровней, наиболее вероятней, возможен отскок цены.

После того, так тренд сделал коррекцию, можно предположить куда он может пойти дальше, для этого мы строим линии расширения. При этом протягиваем сетку расширения Фибоначчи с точки конца тренда к его началу.

Как видим, целями тренда после отката (коррекции), являются зоны 161,8% и 261,8%, и именно на этих линиях (или около них) можем ожидать начало новой коррекции.

Еще раз хочу подчеркнуть, что перед тем, как начать торговлю после движения тренда, не нужно забывать о том, что рынок совершает откат, и цена не всегда точно доходит до этих уровней. Иногда она может развернуть свое направление на середине пути, например между 50% и 61.8%, и не долететь либо перелететь эти линии коррекций. Линии ретрейсмента 76.4% и на 61.8% — это популярные уровни Фибоначчи для откатов движения на рынке Форекс. Наблюдать данные отметки можно на различных временных интервалах.

Базовая тактика торговли по уровням Фибоначчи

Перед входом в сделку, необходимо выждать момент и подождать сигнала. Торговля по данному инструменту непростое занятие, самым сложным является определить, насколько долго уровень сможет удержаться. Большинство из торговых стратегий на Форекс, основаны, прежде всего, на том, что цена корректируется по отношению к тренду и проходит расстояние равное предыдущему движению, умножение на коэффициенты: 0.236, 0.382, 0.5 и 0.618.

Вам необходимо помнить, что у каждой валютной пары на Форекс, есть свои зоны пробоев и разворотов, которые применяются в виде сигналов для входа в позицию.

Уровни Фибоначчи — 0,382, 0,5 и 0,618, работают намного лучше и чаще остальных. Сигнал на открытие позиции в большинстве случаев происходит в тот момент, когда после длительных движений цена начинает корректироваться не менее чем на 20-30% по отношения к прошлому движению.

Основной принцип торговли по уровням Фибоначчи состоит в следующем: необходимо нанести сетку на график, определить от какого уровня коррекции более вероятно отобьется цена, и около него выставить длинную или короткую позицию (Buy или Sell). Чтобы торговля была без особых денежных потерь, нужно обязательно установить стоп лосс на определенном расстоянии от открытой позиции.

Теперь рассмотрим реальный пример, когда лучше использовать данные уровни на рынке Форекс. Когда произошло возвышение валютной пары USD / JPY (восходящий тренд), нужно нарисовать сетку Фибоначчи по ходу движения тренда.

Когда началось коррекционное движение по паре USD / JPY, мы спрогнозировали, что цена сделает отскок от уровня 0.382 и выставили отложенный ордер на покупку (Buy Limit) возле данного уровня, а stop loss на линии ретрейсмента 76.4% от открытой позиции.

Как видим из рисунка, прогноз подтвердился, цена подходя к указанному уровню оттолкнулась от него, и продолжила движение по тренду в нашу сторону.

Дополнительно по торговли на уровням Фибоначчи рекомендую просмотреть данный видеоматериал:

Индикаторы для построения уровней Фибоначчи

Кроме ручного построения сетки Фибоначчи существуют множество технических индикаторов для автоматического ее нанесения на ценовой график. Большинство из них имеют практически те же принципы построения, разница только в графической интерпретации каждого из них.

Для примера, мы рассмотрим несколько из таких индикаторов уровней Фибоначчи.

→ №1. Первым будет индикатор Auto Fibonacci Retracement.

Скачать индикатор Auto Fibonacci Retracement можете по ссылке

Весьма удобный инструмент, который автоматически вычисляет локальные экстремумы цены и наносит фибо-сетку в зависимости от текущего тренда на рынке. При изменении временного периода сетка также перестраивается автоматически.

→ №2. Вторым индикатором построения данных уровней, который мы рассмотрим – это FiboPiv Daily.

Скачать индикатор FiboPiv Daily можете по ссылке

Использует в своей интерпретации главный пивот уровень (подробно о пивот уровнях можете почитать здесь) и линии Фибоначчи, которые наносятся уже не как сетка, а простыми горизонтальными линиями (очень напоминает уровни Мюррея) вверх и вниз от главного пивот уровня.

→ №3. И третий индикатор – это Fibo Tunnel, который отображается на графике в виде канала из волн скользящей средней (MA).

Скачать индикатор Fibo Tunnel можете по ссылке

Как видите на рисунке ниже, инструмент состоит из центральной скользящей средней, от которой отходят 6 волн (3 выше средней и 3 ниже). Для каждой из волн установлено соответствующее значение чисел Фибоначчи, что объясняет расстояние от центральной MA.

Итак, друзья, мы рассмотрели основные особенности использования уровней Фибоначчи на Форекс, их применения в процессе торговли и варианты их автоматического построения с помощью технических индикаторов. В следующих статьях я опубликую одну из прибыльных стратегий с использованием индикатора Фибоначчи, которая показывает отличные результаты в реальном трейдинге. Так что не пропустите и подписывайтесь на обновление !

P.S. Друзья, как продолжение освоения темы по уровням Фибоначчи и торговли по ним, рекомендую ознакомится с интересными и эффективными торговыми стратегиями: Magic Grid и Ultrafibonator.

После изучения данных торговых тактик Вы научитесь точно рассчитывать величину коррекций и откатов от тренда с помощью фибо-сеток, вычислять точки разворотов тренда, в целом освоите технику по использованию данного инструмента и можете применять в процессе своей торговли.

У меня на сегодня все, желаю Вам удачи, и прибыльной торговли!

Применение золотых чисел Фибоначчи на рынке Форекс

Людям, интересующимся математикой, строительством и финансовыми рынками, достаточно часто приходится слышать про золотые числа Фибоначчи. Если для представителей первых двух групп существует специальная литература, написанная на сложном профессиональном языке, то трейдерам приходится собирать информацию по крупицам. Сегодняшний обзор я решил посвятить теме золотого сечения и наработкам Леонардо Пизанского.

Несмотря на то, что последовательность фибо-чисел стала широко использоваться лишь в 12 веке, главная закономерность, лежащая в их основе, была известна ещё древним египтянам, знания которых, судя по всему, позже систематизировал Евклид.

Закон, о котором идёт речь, в литературе называется «Золотое сечение» и описывается следующей формулой:

Если перевести данное выражение с языка математики, то его можно описать следующим образом – это соотношение двух величин, равное отношению суммарного их значения к большему показателю.

Именно эта величина и проявилась в последовательности золотых чисел Фибоначчи, каждое из которых равно сумме двух предыдущих. Оказалось, что если в рамках данного ряда член с номером N разделить на переменную (N-1), пропорция между ними будет стремиться к 1,618.

Я не зря отметил именно про «стремление» пропорции к эталону, так как чем больше становятся золотые числа Фибоначчи, тем ближе их соотношение будет к Фи, которое, к слову, также является округлённой величиной (т.е. имеет бесконечно много цифр после десятичной запятой).

Почему золотые числа Фибоначчи так популярны?

Выше я уже отмечал, что Леонардо Пизанский лишь развил мысль своих предшественников, а началось всё с пирамиды Хеопса (хотя нельзя исключать вероятность того, что знания были получены из ещё более древних источников), одна из ключевых пропорций которой соответствует золотому сечению:

Скептики утверждают, что египтяне просто знали пропорции семиугольника, на базе которого и подбирали параметры сооружений. Возможно, так оно и было, но аналогичную закономерность удалось выявить в биологии, в частности, Архимед заметил данное соотношение в спиралевидной раковине:

Сам Фибоначчи описал интересную закономерность в росте популяции кроликов, численность которой сегодня равна количеству животных месяц назад, умноженному на 1,618 (разумеется, если исключается фактор болезней и прочих потерь).

Наши современники подтверждают наработки отцов-основателей многих наук, более того, золотое сечение помогает учёным описывать строение галактик и планетарных систем, а некоторые социологи начинают его использовать для прогнозирования различных катаклизмов, обусловленных массовой истерией (войн, беспорядков, революций и т.д).

Применение золотых чисел Фибоначчи на Форекс

Получается интересная ситуация – одна закономерность используется в совершенно разных областях, практически не связанных между собой, а это значит, что она является универсальной.

Разумеется, с появлением финансовых рынков математики и статисты (которых достаточно много среди трейдеров) попробовали при помощи золотых чисел Фибоначчи строить уровни поддержки и сопротивления. Логично, ведь если поведение социума подчиняется божественной пропорции, разумно предположить, что и в действиях участников рынка также будет прослеживаться данная закономерность.

Как мы уже знаем, эксперимент оказался удачным, и сегодня золотые числа Фибоначчи на Форекс используются для построения сеток, расширений, вееров, каналов и временных зон. В частности, при помощи первого инструмента можно найти сильные уровни, на которых следует ждать завершения коррекции, сформированной по отношению к последнему импульсу.

Самыми сильными уровнями считаются 38,2%, 50% и 61,8%, поэтому если цена от них отбивается, разумно открывать позицию в направлении прежнего тренда. В случае, если котировка ещё не коснулась хотя бы минимальной планки, работать на рынке пока что опасно.

«Расширение» также построено на золотых числах Фибоначчи, но в отличие от классической сетки оно используется для построения проекций, т.е. предполагаемых целевых уровней движения:

Веер Фибоначчи внешне напоминает пучок световых лучей и строится по аналогии с сеткой, т.е. от первой точки импульса до последнего экстремума:

Отличие веера от сетки состоит в том, что золотые числа Фибоначчи в данном случае используются для расчёта пропорций углов между линиями.

Канал Фибоначчи размечается точно так же, как и классический равноудалённый канал (т.е. по четырём экстремумам), но в отличие от последнего он проецирует ещё несколько уровней, которые можно рассматривать в качестве потенциальных целей движения на случай пробоя основной разметки:

И последний популярный инструмент, алгоритм расчёта которого использует золотые числа Фибоначчи, называется «временные зоны».

Нетрудно догадаться, что они предназначены для прогнозирования точек начала и завершения импульсов, без привязки к конкретным целям и уровням.

Как правило, в инструкциях к торговым стратегиям авторы прописывают, какие фибо-уровни и коэффициенты следует использовать, но если в рамках одной системы применяются все перечисленные инструменты, самые лучшие сигналы получаются в точках пересечения сетки, веера и временных зон.

Стратегия Фибоначчи для Форекс и CFD

Предлагаю вам рассмотреть и даже посмотреть видео, где стратегия по Фибоначчи, от уровней приносит неплохую прибыль в торговле на Форекс и CFD контрактами.

Точнее дам ссылку на курс по системе, а в своем видео я сделал небольшое дополнение, как торговать с помощью уровней Фибоначчи — стратегии на небольших депозитах, постепенно наращивая их!

Умение определять существенные уровни, служащие ориентирами для ценовых движений — это важнейшая составляющая успешной работы на валютном рынке. Уровни Фибоначчи и их комбинации, как показал опыт, служат великолепными ориентирами в процессе предсказания ценовых движений. Они отлично отрабатываются и на внутридневных, и на дневных графиках.

Благодаря этому, сами по себе они становятся важным торговым инструментом. Вместе с тем, Фибо-уровни отлично дополняют сигналы общеизвестных индикаторов и работу всех классических фигур разворота и продолжения тренда, позволяя брать максимальную прибыль.

Совместив понимание того, как следует трактовать уровни Фибоначчи, со знанием приемов работы с классическими индикаторами технического анализа, вы получите в свое распоряжение эффективнейшую аналитическую торговую систему.

Спецкурс «Анализ Коррекций и Расширений Фибоначчи как эффективнейший способ внутридневной и дневной торговли».

Стратегия по Фибоначчи

Знаю по своим партнерам, что далеко не всем легко найти сумму не то, что в 1000$, а даже 200$-500$ и то проблема. Но вот найти 100$, если у вас серьезные намерения, уже гораздо проще!

И, если изучить курс показывающий, как использовать стратегию Фибоначчи и применять то, что я показываю в видео, то эту сумму легко можно разогнать до 1000$ в самое короткое время.

Кстати, стратегию можно отлично применять и в торговле бинарными опционами! Но все зависит полностью от вас! От вашего терпения, желания и настойчивости.

Принцип стратегии

Итак, вернемся к тому, что используя линии Фибоначчи можно с большой точностью просчитывать вход в позицию и тейк-профиты. Даже если вы еще не торгуете вручную, а пользуетесь советником, то уровни Фибоначчи помогут вам избегать ненужных убытков, когда начинается тренд!

Сразу поясню. Советники очень хорошо работают на флете, то есть, когда рынок находится в спокойном состоянии и цена валюты движется в сравнительно узком коридоре. Он чем то напоминает стежок, который делает швейная машина.

Своим партнерам я даю отличный советник торгующий на флете абсолютно бесплатно! Но вот когда начинается тренд, то есть резкий рывок цены в какую-либо сторону, то советник здесь уже вам не помощник! Нужно его отключать и брать дело в свои руки!

И тут то стратегия по Фибоначчи вам очень пригодится! Думаю концепция понятна! Осталось изучить курс, который можете скачать совершенно бесплатно здесь.

Но после изучения вы столкнетесь с трудностью. Вы определите тренд, войдете в рынок, ваши ордера пойдут в плюс. Все будет хорошо, кроме одного! Маленький депозит не даст вам много заработать! Приведу пример прошлой недели.

Тренд начался практически одновременно у EUR/USD (евро/американский доллар), USD/CAN (американский доллар/канадский доллар) и AUD/USD (австралийский доллар/американский доллар).

Предположим у вас депозит 100$. На таком депозите нужно торговать лотом 0.01-0.1. Максимум 0.2! Но это рискованно!

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Теперь давайте посчитаем. Лот 0.01 на микросчете это — 0.1 цента! То есть зарабатывая 100 пунктов прибыли, вы зарабатываете всего 1 цент �� Торгуя лотом 0.1, со 100 пунктов прибыли вы зарабатываете 1 доллар!

Если же вы откроете хотя бы по три ордера на двух парах лотом 1, то уровень маржи упадет до критического, и небольшой откат сольет вам депозит!

Поэтому, кажется, выхода нет — пока маленький депозит, будем собирать копейки! Устраивает вас такая ситуация? Меня нет! Теперь вы понимаете о чем я говорю?

Нужно либо начинать сразу торговать на большом депозите и большими лотами, либо наращивать то, что имеется. Как же это сделать? Опять же используя стратегию по уровням Фибоначчи !

То есть, когда вы определили тренд, сетка Фибоначчи показала вам вход в позицию, открывайте ордера лотом 1, так как мы увидели, что меньшим и смысла нет!

В этом есть определенный риск, но изучив курс и потренировавшись на демо счете, вы научитесь видеть продолжительный тренд!

Работа в стратегии Фибоначчи с отложенными ордерами

Далее техника проста. После определения продолжительного тренда, вы открываете три ордера на одной валютной паре, которые сделают свое дело по выставленным вами тейк-профитам! Далее открывайте еще один ордер лотом 2 или 3, но с тейк-профитом в 20-30 пунктов! Далее начинаете строить цепочку из отложенных ордеров!

Выстраиваете цепочку из Sell-Stop или Buy-Stop ордеров. Причем каждый последующий должен открываться только после закрытия первого! И так делаете до первого тейк-профита по линии Фибоначчи! Дальше уже есть опасение, что тренд может иссякнуть!

Поэтому аккуратней! Как все это делать смотрите в видеоуроке!

Для наглядности взгляните на скрин, который я снял через пару часов после записи видеоурока.

Как видите идея простая и нужно лишь потренироваться, чтобы научиться ей пользоваться! Кстати, прошу прощения за качество. Когда делал его, болел.

Теперь же смотрите видео, как стратегия Фибоначчи приносит прибыль на Форекс:

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Использование чисел Фибоначчи в торговле на Форекс

Леонардо Пизанский, наиболее известен под прозвищем Фибона́ччи (Fibonacci) родился примерно в 1175 г, был одним из лучших математиков своего времени. Свои базовые знания он почерпнул от древнеегипетских, древнегреческих и арабских математиков, систематизировав их в своем основном труде «Книга вычислений» («Liber Abaci»). Эта книга увидела свет в 1202 г. и содержала целый ряд новых для европейцев идей, одной из самых знаменитых из которых были арабские цифры. В этой же книге Фибоначчи привел ряд натуральных чисел, который назван в его честь «рядом чисел Фибоначчи».

Раковина улитки в числах Фибоначчи

Первоначально теория Фибоначчи никак не была связана с анализом динамики рынка Forex. Но сегодня идеи теории последовательности Фибоначчи получили широкое признание в среде технических аналитиков, и стали предметом исследований.

Эту числовую последовательность он открыл при изучении пирамиды Хеопса в Гизе. Последовательность Фибоначчи — это числовой ряд, в котором каждый последующий член представляет собой сумму двух предыдущих:

Эти числа связаны между собой рядом любопытных соотношений.

— Каждое число приблизительно в 1,618 раз больше предыдущего.

— Каждое предыдущее составляет приблизительно 0,618 от последующего.

Столь замечательное свойство последовательности Фибоначчи нашло отражение в целом ряде технических инструментов, применяемых при анализе рынка. Общий принцип интерпретации этих инструментов состоит в том, что при приближении цены к построенным с их помощью линиям следует ожидать изменений в развитии текущей тенденции.

Некоторые числа Фибоначчи, составляющие его последовательность, видны в динамике цен на различные товары; среди методов технического анализа Форекс используются уровни Фибоначчи. Колебания отношений возле 1.615 на ту или иную величину могут быть обнаружены в Волновой Теории Эллиотта, в ней они фигурируют в Правиле чередования.

Последовательность Фибоначчи является математической основой золотого сечения — 0,618. Если отрезок разделить на основе коэффициента 0,618, то соотношение между его большей и меньшей частью будет равно соотношению между целым отрезком и большей частью.

Пропорции Фибоначчи в построении тела человека

Как видно, все приведенные выше закономерности крутятся вокруг «золотого сечения» и нет ни одного другого ряда, который бы таким образом отражал его. Именно по этой причине ряд чисел Фибоначчи выбран многими техническими аналитиками в качестве основы для создания массы способов анализа и прогнозирования цен, наиболее известными из которых являются следующие пять:

1. Уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement);

2. Веер Фибоначчи (Fibonacci Fan);

3. Дуги Фибоначчи (Fibonacci Arcs);

4. Временные зоны Фибоначчи (Fibonacci Time Zones);

5. Расширение Фибоначчи (Fibonacci Expansion).

Уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement)

Уровни Коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement) строятся следующим образом: сначала между двумя экстремальными точками проводится линия тренда — например, от впадины до противостоящего пика. Затем проводятся девять горизонтальных линий, пересекающих линию тренда на уровнях Фибоначчи 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6% в зависимости от выбранного масштаба некоторые из этих линий могут не поместиться на графике. Кроме того, достаточно часто на практике наносят только уровни, соответствующие 0,38;2,50;61,8 и 100% ценового движения.

После сильного подъема или спада, цены часто возвращаются назад, корректируя значительную долю (а иногда и полностью) своего первоначального движения. В ходе такого возвратного движения цены часто встречают поддержку/сопротивление на уровнях линий Фибоначчи или вблизи них. На бычьем тренде рекомендуется строить линию АВ от минимальной цены к максимальной (снизу-вверх), а на медвежьем — от максимальной к минимальной цене (сверху-вниз).

«Мораль» проста: после сильного подъема (спада), цены достаточно часто возвращаются назад, корректируя значительную долю (а иногда и полностью) своего первоначального движения, в ходе такого возвратного движения цены часто встречают поддержку (сопротивление) на уровнях коррекции Фибоначчи или вблизи них.

Веер Фибоначчи (Fibonacci Fan)

Веер Фибоначчи (Fans) состоит из 3-х индикаторов, которые помогают определить динамические уровни поддержки и сопротивления. Это именно те области, в которых рост цен может замедлиться или, наоборот, падение цен может быть остановлено.

Веер Фибоначчи строится следующим образом: между двумя экстремальными точками проводится линия тренда (прямая линия от экстремальной точки, соответствующей началу движения, до экстремальной точки окончания (предполагаемого окончания) движения). Затем через вторую экстремальную точку автоматически проводится «невидимая» вертикальная линия.

Далее из первой экстремальной точки проводятся три линии тренда, пересекающие невидимую вертикальную линию на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. Окончание бычьего рынка подтверждается после пробития ценой третьей линии тренда. Этот принцип подходит для down-трендов и используется для определения разворотов.

Дуги Фибоначчи (Fibonacci Arcs)

Arcs — дуги. «Дуги Фибоначчи» строятся по следующему принципу: проводится прямая линия от экстремальной точки, соответствующей началу движения, до экстремальной точки окончания (предполагаемого окончания) движения. После этого выстраиваются дуги, пересекающие линию тренда на уровнях Фибоначчи, — 38,2, 50,0 и 61,8%.

При этом построенные дуги интерпретируются как потенциальные уровни поддержки или сопротивления. Обычно на ценовой график наносятся одновременно и «дуги», и «веера Фибоначчи», а уровни поддержки (сопротивления) определяются точками пересечения этих линий. Описанные построения сильно зависимы от масштаба исследуемого графика.

Дуги Фибоначчи (Fibonacci Arcs) строятся следующим образом: сначала между двумя экстремальными точками проводится линия тренда — например, от впадины до противостоящего пика. Затем строятся три дуги с центром во второй экстремальной точке, пересекающие линию тренда на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. Дуги Фибоначчи рассматриваются как потенциальные уровни поддержки или сопротивления. Обычно на ценовой график наносятся одновременно и Дуги, и Веера Фибоначчи, а уровни поддержки/сопротивления определяются точками пересечения этих линий.

Следует иметь в виду, что точки пересечения Дуг с ценовой кривой могут меняться в зависимости от масштаба графика, поскольку дуга — это часть окружности, и ее форма всегда неизменна.

Временные Зоны Фибоначчи (Fibonacci Time Zones)

Fibonacci Time Zones — временные зоны Фибоначчи — это ряд вертикальных линий с интервалами Фибоначчи: 1,2,3,5,8,13,21, 34, и т.д. Принято считать, что вблизи этих линий следует ожидать значительных ценовых изменений. Для построения инструмента необходимо задать две точки, которые будут определять длину единичного интервала. Все остальные линии строятся на основе этого единичного отрезка в соответствии с числами Фибоначчи. При анализе периодов Фибоначчи обычно первые три линии игнорируются.

Можно отметить, что периоды Фибоначчи хорошо сигнализируют о возможности ключевого момента, начиная с третьего периода, иногда со второго периода.

Расширение Фибоначчи (Fibonacci Expansion)

Линейный Инструмент Расширение Фибоначчи (Fibonacci Expansion) во многом похож на Линии Фибоначчи (Fibonacci Retracement) и предназначен для определения окончания третей волны. В отличие от Линий Фибоначчи этот инструмент строится не по одной линии тренда, а по двум волнам. Сначала проводится линия первой волны, в дальнейшем ее высота будет считаться единичным отрезком. Окончание второй волны служит точкой отсчета при построении невидимой вертикальной линии.

На расстоянии, равном 61,8%, 100% и 161,8% единичного отрезка от точки отсчета проводятся соответствующие линии. Считается, что вблизи этих уровней произойдет завершение третей волны.

В заключение поставим вопрос о правомочности использования теории Фибоначчи применительно к прогнозированию динамики на срочном рынке. По всей видимости, правильнее будет говорить так: большинство участников рынка «верят» в эту теорию и поступают согласно с ней. Что, в свою очередь, подкрепляет саму теорию. Однако все может быть и наоборот…

«Обсудить «Использование чисел Фибоначчи в торговле на международном рынке Forex» на нашем форуме трейдеров форекс»

Новости форекс (forex)

Торговые инструменты

Лучшие инструменты для успешной
on-line торговли на Forex

Наши преимущества

Открой счёт и получи

до 40% к каждому пополнению

Зарабатывай
на forex

Лучшие условия
от 1.5 пунктов

Весь Форекс на
одном канале

Счета в разных валютах:

Черниговский дилинговый центр предоставляет доступ к международным торговым Forex площадкам интернет трейдинга в режиме online. Наши клиенты управляют своими средствами на валютном рынке Forex, не выходя из дома или офиса. Помимо получения информации о последних событиях в финансовом мире и чтения Forex прогнозов вы можете пройти обучение Форекс трейдингу, получив бесплатный демонстрационный счет биржи Forex. С нашим дилинговым центром процесс Forex обучения максимально упрощен. У нас отсутствуют любые ограничения на размер депозита и сделок на Forex. Контрагентами форекс компании являются ведущие Форекс брокеры по всему миру. Работа с западными брокерами позволяет обеспечить круглосуточное перекрытие всех клиентских сделок на бирже Forex. Именно поэтому, открывая счет в дилинговом центре, вы получаете прямой доступ к рынку и валютным операциям Forex.

Ни один брокер Forex не дает гарантии получить прибыль. Игра на валютной бирже Форекс несет в себе риски полной или частичной потери средств. Мы предоставляем возможность играть на рынке без своп. Это должен учитывать каждый трейдер, планирующий заработать на Forex инвестициями. Рынок Форекс является высокодоходным и высокорисковым средством инвестирования денежных средств. Тем не менее, Форекс брокер гарантирует сохранность средств своих клиентов и надежную защиту от неторговых рисков для средств на Форекс-счетах клиентов. Лучшие торговые условия для Forex счетов и система поощрения Форекс бонусами в размере 30% — это качественная помощь каждому трейдеру валютного рынка Forex / Форекс в его ежедневной торговле. Мы не гарантируем вашу прибыль на Форекс, но мы предоставляем торговые условия, повышающие вероятность прибыльного результата вашей Forex торговли в большей мере, чем это делают наши конкуренты.

Мы предоставляем возможность играть на рынке Форекс без свопов и спредов в зависимости от предпочтений трейдера. Мы обеспечиваем фиксированные спреды и максимальное торговое плечо. Для клиентов с торговыми Форекс счетами от 100 000 USD предусмотрена гарантия защиты средств через сегрегированные Форекс счета. Наши торговые условия для работы на Форекс призваны сделать валютный трейдинг максимально комфортным и прибыльным. На сегодняшний день более 200 000 трейдеров выбрали брокерскую форекс компанию в качестве своего брокера для игры на бирже Forex используя платформу MetaTrader. По состоянию на 1 января 2010 года открыто более 200 представительств группы форекс компаний по всему миру. Признание уровня и качества работы позволило компании получить премию “Лучший брокер в Азии” за 2009-2011 годы от международного экономического журнала World Finance. Международный форекс брокер — международный лидер рынка брокерских услуг на рынке Forex.

5 Непревзойденных стратегий торговли по уровням Фибоначчи

Фибоначчи является достаточно популярным техническим инструментом на валютном рынке ФОРЕКС. Его популярность возросла после того, как трейдеры провели ряд эксперементов с его тайной математикой и обнаружили достаточно много достоинств этого метода .

Пять основных способов торговли на уровням Фибоначчи

Соотношения Фибоначчи способны описать взаимосвязь между трендовыми движениями и против трендовыми — восстановления в 38.2%, 50% и 61.8% формируют первичные уровни коррекционного движения. Применяйте эти соотношения после тренда в любом направлении, чтобы вы смогли спрогнозировать степень колебания против тренда. Нанеся сетку уровней Фибоначчи на самые выраженные волны вверх либо вниз, вы сможете увидеть, как процентные уровни Фибоначчи пересекаются с ключевыми ценовыми торговыми уровнями.

Совпадение на графике графических моделей и уровней восстановления Фибоначчи может указать Вам на отличные торговые сигналы. Всегда следует анализировать максимумы, минимумы а так же скользящие средние для окончательного подтверждения важности определенного уровня Фибоначчи.

Разногласия между торговыми уровнями восстановления Фибоначчи и основной графической моделью форекс приводит к рыночному шуму (коррекции) вместо получения прибыли. Не следует торговать по данному графику, если при его анализе возникают противоречия . Эти разногласия при анализе в итоге приводят к большому количеству разворотов на ценовых графиках. И наоборот, сильная корреляция между торговыми уровнями Фибоначчи и графическими моделями форекс обеспечивает вам весьма прогнозируемые развороты на достаточно узких ценовых уровнях.

Предлагаю рассмотреть 5 способов, позволяющих помочь Вам при работе с торговыми уровнями Фибоначчи . Добавьте эти 5 способов в ваш технический инструментальный арсенал и постарайтесь их применять всегда в своей последующем анализе при торговле на рынке форекс (CFD, Futures). Я уверен, что они смогут хорошо послужить вам на протяжении долгих лет, и заработать или съэкономить не одну тысячу доллоров.

Первое повышение / Первая неудача

Первое повышение / Первая неудача — это первое 100%-ое восстановление после предыдущего тренда в границах вашего временного интервала. Это предупреждает о развороте после нового максимума либо минимума. 100%-ое восстановление по Фибоначчи нарушает основное направление движения цены и заканчивает текущий тренд, в котором происходила консолидация. От этого уровня Фибоначчи, предыдущий тренд может восстановиться, если он при этом прорывается сквозь старый 38%-ый уровень Фибоначчи. Давольно часто, трейдеры форекс будут использовать этот уровень, чтобы открыть торговую позицию с маленьким допустимым риском против прошлого тренда.

Охота за параболой

Параболическое движение на рынке форекс может происходить между 0% — 38,2% и 61,8 % — 100 % торговыми уровнями Фибоначчи во всех трендах на рынке. Эта закономерность предоставляет отличную возможность для нахождения больших трендов при поиске торговых сделок. Всегда следите за скоплениями на графике цен, которые формируются на уровнях восстановления Фибоначчи в 38,2% либо 61,8%. После этого используйте простую систему торговли на прорывах , как только цена выходит из данной области скопления. Следующий всплеск может быть весьма драматическим, как только цена начинает двигаться подобно магниту назад к прошлому максимуму либо минимуму. Конечно, данная стратегия форекс работает лишь в том случае, если вдруг вы можете определить эти уровни заранее.

Продолжение ГЭПа

Вы достаточно часто можете найти точную цену, на которой закончится ралли либо падение, используя при этом продолжения ГЭПа как инструмента расширения уровней Фибоначчи. Определяйте ГЭП методом его размещения в мертвой точке вертикальной волны для цены. После этого начните рисование сетки Фибоначчи в начале текущего тренда и продолжите ее так, чтобы ГЭП был под 50%-ым уровнем восстановления Фибоначчи. Продолжение сетки Фибоначчи будет показывать нам на конечную цену для ралли либо падения.

«Ночная сетка»

Выберите достаточно активный рыночный инструмент, и начните рисовать сетку Фибоначчи с максимума (либо минимума) отмеченного в последний торговый час сессии. Затем постройте сетку Фибоначчи в противоположную сторону до минимума (либо максимума) первого торгового часа следующего утра. Это задает ценовые волны, которые трейдер рынка форекс имеет тенденцию использовать для нахождения внутри-дневных разворотов и внутри-дневных прорывов. «Ночная сетка» также предлагает стратегию торговли на утреннем ГЭПе (при разрыве сессий). ГЭП будет часто проходить сквозь ключевой уровень восстановления Фибоначчи и предоставлять собой возможность входа в торговую позицию на рынке с малым риском на откате .

Второй максимум / минимум

Многие трейдеры форекс не могут определиться, где рисовать сетку Фибоначчи. Здесь я предлагаю вам следующий прием , который позволит вам помочь нарисовать ее в более подходящем месте. Абсолютный максимум (максимальное значение цены) либо минимум в ценовой волне на графике не всегда является лучшей точкой для рисования сетки Фибоначчи в большинстве временных интервалов. Вместо этого, советую вам найти небольшое «двойное дно» либо «двойную вершину» в пределах скопления , где начался текущий тренд. Разместите один конец сетки Фибоначчи на этот 2-й максимум (либо 2-й минимум), вместо 1-го. Это позволит вам выбрать определенную волну Эллиотта , соответствующую данному тренду, на котором вы пытаетесь торговать.

Похожие статьи:

20 комментариев

Алексей, приветствую! Не могли бы Вы объяснить, в каких случаях сетку Фибоначчи строят в противоположных направлениях? Т.е., если тренд нисходящий, например, то нужно строить сетку сверху вниз, правильно же? А я иногда вижу, и у Вас в примерах, что это делается наоборот. Как это можно понять?

Серож, Фибоначчи всегда нужно строить по ходу движения цены:

Если же в стратегии нам нужно вычеслить расстояние профита или чего-то еще, то можно строить так, как вы хотите и как вам удобно. Обычно я всегда в стратегии рассказываю почему и как строить уровни Фибоначчи, или в комментариях даю пояснения.

Ок, значит, для вычисления величины отката (38,2 — 76,4) всегда строим по ходу тренда. Алексей, а какие еще уровни добавляют на сетку, помимо стандартных?

Серож, обычно используют уровни 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4%, 100%, 138,2%, 161,8%, 261,8% по Фибоначчи

Алексей, не совсем понятно изложение в первом примере: предыдущий тренд может восстановиться, если прорывает старый 38,2%-уровень. Там же на картинке так и получается, что этот старый уровень прорван в направлении предыдущего восходящего тренда, а цена пошла вниз. Может быть из-за того, что эта сетка Фибоначчи просто построена в обратном направлении, поэтому и получается, что как будто уровень прорван. Поправьте, если не так. И еще, Алексей, не скажите, какой алгоритм вычисления дополнительных уровней, на примере 138,2? Спасибо за предыдущие ответы.

Серож, все правильно вы поняли «сетка Фибоначчи построена в обратном направлении».
Алгоритм — последовательность чисел Фибоначчи:

Числовая последовательность такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…(и так далее до бесконечности). Последовательность Фибоначчи имеет весьма любопытные особенности, не последняя из которых — почти постоянная взаимосвязь между числами. Сумма любых двух соседних чисел равна следующему числу в последовательности. Например: 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13 и т.д. Отношение любого числа последовательности к следующему приближается к 0,618 (после первых четырех чисел). Например: 1: 1 = 1; 1: 2 = 0,5; 2: 3 = 0,67; 3: 5 = 0,6; 5: 8 = 0,625; 8: 13 = 0,615; 13: 21 = 0,619 и т.д. Обратите внимание, как значение соотношений колеблется вокруг величины 0,618, причем размах флуктуаций постепенно сужается; а также на величины: 1,00; 0,5; 0,67. Отношение любого числа к предыдущему приблизительно равно 1,618 (величина обратная 0,618). Например: 13: 8 = 1,625; 21: 13 = 1,615; 34: 21 = 1,619. Чем больше номера чисел, тем более они приближаются к величине 0,618 и 1,618. Отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382, а к предшествующему через одно — 2,618. Например: 13: 34 = 0,382; 34: 13 = 2,615. Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения, или коэффициент, но те, которые мы только что привели — самые важные и известные. Как мы уже подчеркивали выше, на самом деле Фибоначчи не является первооткрывателем своей последовательности. Дело в том, что коэффициент 1,618 или 0,618 был известен еще древнегреческим и древнеегипетским математикам, которые называли его «золотым коэффициентом» или «золотым сечением». Его следы мы находим в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и биологии. Греки использовали принцип «золотого сечения» при строительстве Парфенона, египтяне — Великой пирамиды в Гизе. Свойства «золотого коэффициента» были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи. Пропорции чисел Фибоначчи дают ориентиры не только возможных уровней отката, но и указывают возможную величину хода в случае продолжения тенденции. Если после хода рынок откатывается, а затем продолжает ход в том же направлении, то в типичном случае величина продолженного хода может составить 1.618.

Здравствуйте, небольшое дополнение по фибо если можно, для удобства., если добавить в свойствах фибо сеток после каждого уровня вот такие знаки %$, то рядом с уровнем будет показываться и цена.

Гелий Трейдинг

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ

Технический анализ – это метод исследования динамики ценового движения посредством исторических данных, с целью прогнозирования будущего направления движения цен.

ТA – это своего рода уникальная стратегия форекс, состоящая из объединённого анализа статистических и математических расчётов, основанных на истории ценового движения.

Одним из самых главных преимуществ технического анализа заключается в умении прогнозирования будущего движения рынка, исключая фундаментальные факторы. Таким образом, трейдер способен на основе простых технических инструментов успешно торговать, используя не только краткосрочную торговлю на маленьких периодах времени, но и долгосрочную, торгуя на дневных и недельных графиках.

Главными инструментами, применяемыми в техническом анализе, служат такие, как линия тренда, уровни поддержки/сопротивления, модели продолжения и перелома тенденции, уровни Фибоначчи – математические индикаторы, позволяющие провести исторический анализ и спрогнозировать последующее ценовое движение с 80% вероятностью.

Большинство начинающих трейдеров считают, что технический анализ на рынке форекс – это весьма сложный подход, которым зачастую пренебрегают. Но со временем, набравшись опыта, они понимают, что знания технического анализа – это большой инвестиционный вклад в самого себя, и пренебрежения этим – весьма проблематично сказывается на торговле. Так же надо понимать, что на рынке не представляется возможным спрогнозировать будущее поведение цены на все 100%, однако с большей вероятностью это возможно на основе технических знаний.

Уровни ФибоначчиМетоды работы

Изменение цен (курса валюты) на рынке форекс происходит зигзагообразно. Цены могут двигаться то вверх, то в низ: как по действующей тенденции, так и против неё, образуя так называемый откат или коррекцию. Для того чтобы определить величину коррекции, на которую поднимется или опуститься цена (в зависимости от направления тренда) используют уровни Фибоначчи, получившие широкое применение в техническом анализе.

Коэффициенты Фибоначчи или же, как ещё их называют «замечательные числа Фибоначчи», несут некий мистический смысл и выражают многие числовые закономерности и закономерности в природе. Так, например, в ряде чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… каждое последующее число, умноженное на коэффициент 1.61, равно сумме двух предыдущих. Тем же мистическим закономерностям подчиняются диаметры соседних витков в морской ракушке, числа семян в смежных рядах подсолнечника и многие другие природные явления. Своё применение числа Фибоначчи получили и на финансовых рынках.

В настоящее время существует два наиболее простых способа использования Фибоначчи – оценка вероятной мишени при прорыве цен торгового коридора и оценка величины коррекции, на которую опуститься цена при наличии действующей тенденции на рынке форекс.

Торговля по тренду – использование Фибоначчи при прорыве цен

Во время тенденции (к примеру, нисходящий рынок), пробой определённого уровня цены (на картинке 0.8412), от которого ранее наблюдался восходящий тренд, заставляет рынок стремиться пройти расстояние, равное 161.8 % по линиям Фибоначчи.

Пробой уровня поддержки 0.84012 сопровождался активным снижением цены. Потенциальной целью образовавшегося движения является отметка 0.81347 (161.8% по Фибоначчи). Прибыль в пунктах – 265 пипсов.

Торговля по тренду – использование Фибоначчи для определения коррекции

Как уже говорилось ранее, цены движутся зигзагообразно. И, как правило, при любом трендовом движении они не могут идти строго вниз или строго вверх. Чтобы продолжить тренд, цене необходимо набрать объём (покупателей или продавцов). Для этого она начинает падать, чтобы в дальнейшем, как говориться, снова проехаться на тренде.

Фиксированными целями коррекциями, на которые может упасть цена, являются уровни 38.2%, 50.0% и 61.8%. При пробитии последнего уровня, можно говорить о развороте тенденции.

От уровня поддержки 0.80516 образовалась восходящая тенденция, которая достигла отметки 0.87801 и развернулась вниз, образовав нисходящую коррекцию.

Потенциальной целью коррекции выступил 50.0 уровень по Фибоначчи (отметка 0.84166). Подход к данному уровню сопровождался отскоком цены вверх с последующим продолжением бычьего тренда.

В качестве аналогичного примера рассмотрим нисходящее движение рынка.

От уровня сопротивления 1.66198 образовалась нисходящая тенденция, которая достигла отметки 1.53254 и развернулась вверх, образовав восходящую коррекцию. Целевым уровнем коррекции выступил 61.8 уровень по Фибоначчи (отметка 1.62250). Подход к данному уровню сопровождался отскоком цены вниз с продолжением медвежьего тренда.

Торговля против тренда – использование Фибоначчи для снятия прибыли

Отличительной особенностью линий Фибоначчи является возможность фиксировать прибыль, как при торговле по тренду, так и против него. Иными словами, определив точку входа во время образования коррекционной волны, можно выставить цель по уровням Фибоначчи. К примеру, уровень 38.2%. Как только цена подойдёт к этой отметке, фиксируем прибыль.

От уровня 1.42379 образовалась восходящая тенденция. Рост цены был остановлен на отметке 1.59960, от которой произошло коррекционное снижение цены. Для того чтобы открыть сделку против тренда, необходимо дождаться пробоя локального минимума (на рисунке он отмечен нижней красной линией – «вход»). В этом случае предполагаемой целью нисходящей коррекции будет являться ближайший уровень по линиям Фибоначчи – 38.2

Стоп лосс ставим за локальный максимум (верхняя красная линия). После того, как цена отбилась от 38.2% по линиям Фибоначчи вверх, она продолжила восходящую тенденцию.

Уровни Фибоначчи – это неотъемлемый инструмент профессионального трейдера, благодаря которому можно с точностью определять потенциальные мишени для снятия прибыли.

Понравилась запись?! поделись с друзьями в соц. сетях:

Форекс и уровни Леонардо Фибоначчи

Когда великий итальянец Леонардо Фибоначчи, живший в 13 веке, обдумывал красоту и изящество «золотого сечения», он и представить не мог, что спустя 800 лет обнаруженная им закономерность числовой последовательности найдет применение в торговле на валютном рынке. Сегодня уровни Фибоначчи стали неотъемлемой частью многих стратегий торговли на Форекс. Благодаря этому простому, но эффективному инструменту, трейдеры получили возможность прогнозировать ширину диапазона ценовых движений, а также получать подтверждение разворота тренда. Вопросу эффективного использования в реальной торговле линий Фибоначчи (фибо) посвящен данный обзор.

«Золотое сечение» в трейдинге

С помощью простого правила «золотого сечения» можно описать очень многие пропорции, придуманные природой, не случайно он стал математическим эталоном красоты. В основе расчета лежит ряд Фибоначчи – такая последовательность, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Для последовательности Фибоначчи выполняется несколько интересных закономерностей:

  • Если разделить любое число ряда на то, что следует за ним, то частное будет стремиться к 0,618. Пример: 21/34 = 0,6176; 34/55 = 0,6182 и т.д.
  • Если разделить любое число из последовательности на то, что следует за ним через одно значение, то частное будет стремиться к величине 0,382. Пример: 21/55 = 0,3818; 34/89 = 0,3820 и т.д.
  • Если провести деление, двигаясь в противоположную сторону, то можно обнаружить и другую особенность: 34/21 и 55/34 и далее по бесконечному ряду — равно приблизительно 1,618.

Рассчитанные значения – 0,618 и 0,382 являются наиболее значимыми из чисел Фибоначчи применительно к торговле на Форекс и, будучи приведёнными к процентному выражению, превращаются в универсальные уровни поддержки и сопротивления для любого ценового движения.

Красота и незыблемость уровней 61,8% и 38,2% открывает крайне широкие перспективы использования уровней Фибоначчи в трейдинге при проведении технического анализа любых рынков. В большинстве случаев речь идёт об определении размера коррекции после сильного роста или снижения котировок. Если последний достигнутый экстремум принять за 100%, а начало конкретной тенденции за 0%, то движение цены до уровней 62% и 38% может помочь определить примерное время, когда график пойдёт к новым максимальным или минимальным пикам, важно лишь правильно определить начальную точку отсчета для каждого измерения.

Использование в торговых системах

Особенностью применения уровней Фибоначчи является относительно простой процесс анализа исходных данных, полученных после определения нулевого значения. Чтобы приступить к открытию сделок, необходимо добавить сетку уровней на график, а перед этим – определить направление тренда.

Лучшим решением, для определения направления действующего ценового импульса, является классический трендовый индикатор – скользящие средние. С помощью двух разнопериодных скользящих можно легко определить наличие восходящего или нисходящего ценового движения.

Добавление на график

Процесс построения уровней Фибоначчи на графике котировок очень прост. Для терминала MetaTrader 4 необходимо воспользоваться пунктом меню «Вставка» -> «Фибоначчи» -> «Линии».

А затем, в зависимости от направления тренда:

  • При восходящем ценовом движении – найти на графике предполагаемую точку начала тенденции роста и зажав левую кнопку растянуть сетку инструмента для вывода уровней Фибоначчи вплоть до последнего наибольшего пика ценового движения. Построение от минимума до максимума расположит «0» отметку внизу, а 100% — наверху.
  • Чтобы построить уровни фибо при нисходящем тренде используется зеркальный метод: нужно найти точку начала движения вниз и, удерживая левую кнопку мыши растянуть сетку уровней до последнего локального минимума с наибольшей амплитудой. В результате этой операции уровень 0% окажется выше, чем 100%.

После того, как трейдер научится строить уровни (линии) Фибоначчи, можно переходить к рассмотрению деталей торгового алгоритма, но сначала нужно разобраться с назначением линий.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Данный инструмент работает как линии поддержки и сопротивления для графика цены. Чтобы облегчить визуальное восприятие информации к двум стандартным значениям (32 и 68) добавлено несколько дополнительных:

  • Линия 100 – указывает на конец ценового движения, локальный максимум или минимум, сформированный во время последней консолидации. Последующее появление новых экстремумов за пределами линии 100% однозначно указывает на продолжение тренда.
  • Линия 61,8 – один из важнейших для торговли по уровням Фибоначчи, часто символизирует мощное сопротивление для нисходящих трендов и поддержку для восходящих. Именно к этой линии устремляется цена во время отката от экстремума. Пробитие же является предварительным сигналом о возможности разворота.
  • Уровень 50 – не является результатом расчета из последовательности фибо, но введён для удобства оценки степени изменения цены. Уровень 50% называется психологическим, его преодоление графиком – хорошая предпосылка к развороту и может сигнализировать о зарождении тренда, направленного в противоположную сторону.
  • Уровень 38 – последняя сильная преграда на пути к развороту ценового движения. Часто этому уровню не придают должного значения, но на валютных парах с большой волатильностью отскок от него может приводить к появлению новых экстремумов на графике.
  • Линия 23,6 — не самое сильное сопротивление или поддержка, но его пробитие может выступать как подтверждение смены тенденции на обратную. Поэтому стоит внимательно отнестись к преодолению этого рубежа и после проведения всестороннего анализа осуществить вход в рынок.
  • Уровень (линия) «0» — символизирует начало тренда и является точкой отсчета. Когда цена пробивает и этот уровень, значит противоположное направление тренда окончательно подтверждено.

Несмотря на то, что линии 61,8% и 38,2% считаются ключевыми, дать однозначный ответ на вопрос о том, какие уровни (линии) Фибоначчи являются сильнее других, невозможно. Разные валютные пары имеют разный «характер» — одни волатильны, как криптовалюты, другие относительно спокойны, как евро/франк. Отскоки и развороты у них происходят при разном соотношении между максимальным и минимальным значениями цен, что не позволяет делать единого для всех инструментов предположения о степени глубины коррекции после роста или снижения.

Как использовать в торговле уровни и линии Фибоначчи

В качестве примера необходимо рассмотреть два случая на нисходящем и восходящем тренде, где для заключения сделок будут использованы уровни коррекции Фибоначчи.

Тренд вниз

Достижение ценой во время коррекции уровня 61,8% служит поводом открыть короткую сделку и продолжать торговать на снижение котировок. При наличии подтверждений от других индикаторов или механизмов технического анализа можно заранее установить отложенный ордер на этот уровень и не ждать его фактического достижения графиком.

Тренд вверх

В следующем примере цена во время отката от максимума также достигла уровня 61,8%, сформировав отскок и продолжив движение вверх. Как и в первом случае, можно было установить отложенный ордер на этот уровень – с целями в районе 100% и на пробой с уровнем профита в районе 50% ценового движения. Один из ордеров сработает обязательно.

В обоих случаях применять отложенные ордера нужно с осторожностью: линии Фибоначчи не позволяют со 100% вероятностью, и с точностью до одного пункта определить момент отскока или пробоя. Для каждой валютной пары требуется экспериментальный подбор «допуска» — расстояния, на которое следует удалить отложенные приказы.

Определение целей

В терминале МТ4 есть специальный инструмент, который применяется для выбора целей – это расширение уровней Фибоначчи, которое находится в том же меню «Вставка» -> «Фибоначчи» -> «Расширение».

Порядок определения целей таков:

  1. Зажимая левую кнопку мыши провести линию от минимума ценового движения до предполагаемого начала коррекции (максимум для тренда вверх)
  2. Щелкнув левой кнопкой мыши по получившемуся пунктиру перетащить узел линии к локальному минимуму, на котором коррекция прекратилась.

Результатом этих действий станет появление новой сплошной линии, относительное значение которой будет составлять 61,8 процента от размера коррекции. Это и есть та цена, на которую нужно установить приказ на закрытие позиции с прибылью.

Настройка

Для эффективного применения уровней Фибоначчи в некоторых стратегиях Forex требуется выполнить настройку – добавить или удалить некоторые линии. Чтобы изменить параметры достаточно щелкнуть левой кнопки мыши по линиям фибо на графике, а затем – правой и выбрать из выпадающего меню пункт «Свойства Fibo».

На соответствующей вкладке можно удалить или добавить отображаемые линии, а также сделать настройки цветовой гаммы. Многие торговые системы предлагают отказаться от значения 23,6, и добавить 78,6 (0,786) – внести необходимые изменения можно в указанном окне.

Лайфхак: в настройках Фибо в колонке «Описание» добавить ($%) перед каждым описанием. Тогда на графике напротив каждого описания уровня появится цена на котором этот уровень находится.

Достоинства и недостатки инструмента

Многие трейдеры знают принцип работы с линиями фибо, но не используют их в своих стратегиях. Причиной тому стала значительная степень неопределённости, когда нельзя заранее сказать с какого именно уровня произойдёт отскок и произойдёт ли вообще. Частично эта проблема решается установкой отложенных ордеров, а для проверки поступающих данных можно задействовать трендовые или осцилляторные индикаторы и по их показаниям принимать решения о входе в рынок.

С практической точки зрения, торговать только по уровням fibo сложно: для успеха требуется правильное определение момента начала ценового движения, а дать однозначные координаты точки, где произошло формирование текущего тренда бывает затруднительно. Но, не смотря на указанные недостатки, уровень Фибоначчи в трейдинге занял почётное место, и остаётся надёжным поставщиком торговых сигналов, пусть и нуждающихся в дополнительном подтверждении.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Для прогнозирования вероятного направления движения цен можно использовать всевозможные индикаторы и методики, но есть способ оценить грядущие тенденции, не прибегая к сложным инструментам. В этом поможет раздел традиционного графического анализа, описывающий фигуры Форекс. Понимая принципы формирования фигур, можно .

Любые стратегии торговли по тренду нуждаются в надежном источнике сигналов о возобновлении движения цен после флэта или коррекции. Для определения момента начала нового импульса .

Волновой анализ хорош во всем: с его помощью можно успешно определять самое начало ценовых импульсов, что дает возможность максимизировать полученную от торговли прибыль. Общее впечатление портят только два основных недостатка: субъективность полученных результатов и .

Паттерны, или определённые последовательности свечей, указывающие на различные состояния рынка, предлагают трейдерам множество простых и однозначных торговых сигналов. Но, как и при использовании любого другого .

Одной из самых известных, самых неоднозначных и популярных теорий анализа изменения цен на рынке Форекс являются волны Эллиотта. Первооткрыватель этого метода теханализа — Ральф Нельсон Эллиотт, старался обнаружить закономерности в .

Уровни Фибоначчи | Fibonacci Retracements

Уровни Фибоначчи (англ. Fibonacci Retracements) являются одним из инструментов технического анализа, который используется для определения потенциальных уровней разворота. Их построение основывается на коэффициентах, рассчитанных на основе числовой последовательности Фибоначчи. Наиболее популярными коэффициентами Фибоначчи, используемыми аналитиками, являются 61,8% и 38,2%, которые обычно округляются до 62% и 38% соответственно. Главным образом, эта методика применяется для определения глубины коррекции на восходящем (бычьем) или нисходящем (медвежьем) тренде. Уровни Фибоначчи могут также использоваться в комбинации с другими техническими индикаторами и фигурами анализа для выработки глобальной стратегии торговли.

Числовая последовательность и коэффициенты Фибоначчи

Мы не будем углубляться в математические свойства числовой последовательности Фибоначчи и золотого сечения (англ. Golden Ratio), а рассмотрим только те из них, которые применяются в техническом анализе. Сама последовательность была открыта итальянским математиком Леонардо Пизанским (Leonardo Pisano Bigollo) и выглядит следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 …

Приведенная выше последовательность продолжается до бесконечности и обладает следующими уникальными математическими свойствами.

  1. После 0 и 1 каждое последующее число в последовательности равно сумме двух предыдущих: 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 5+3=8 и т.д.
  2. Если поделить каждое число из последовательности на предыдущее, то полученные коэффициенты будут приближаться к 1,618 (8/5=1,6; 21/13=1,6154; 34/21=1,619; 377/233=1,61802 и т.д.).
  3. Если поделить каждое из чисел последовательности на следующее, то по мере роста цифр коэффициент будет приближаться к 0,618 (5/8=0,625; 13/21=0,619; 21/34=0,6176; 233/377=0,61804 и т.д.). Именно этот коэффициент является основой для уровня Фибоначчи 61,8%.
  4. Если поделить каждое из чисел последовательности на число, стоящее после следующего, то по мере роста цифр полученный коэффициент будет приближаться к 0,382 (5/13=0,3846; 21/55=0,3818; 89/233=0,38197 и т.д.). Этот коэффициент формирует уровень Фибоначчи 38,2%, а также может быть получен как 1-0,618=0,382.
  5. Если поделить каждое из чисел последовательности, стоящее через два следующих числа, то по мере роста цифр полученный коэффициент будет приближаться к 0,236 (8/34=0,2353; 34/144=0,2361; 144/610=0,23607 и т.д.) и формирует следующий уровень Фибоначчи 23,6%.

Также следует отметить, что коэффициент 1,618 является так называемым золотым сечением и если 1 поделить на 1,618, то будет получен обратный ему коэффициент 0,618.

Интерпретация

Уровни Фибоначчи используются в техническом анализе инвесторами и трейдерами для идентификации потенциальных моментов разворота тренда, а также для определения областей поддержки и сопротивления. Большинство торговых платформ содержат инструмент «Уровни Фибоначчи» или «Линии Фибоначчи», который дает возможность построить четыре ключевых уровня: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Следует отметить, что коэффициент 50% не имеет отношения к числовой последовательности, а основывается на одном из положений теории Доу, которое утверждает, что на практике глубина ценовых коррекций часто составляет 50% от первоначального движения.

Чтобы определить уровни Фибоначчи на восходящем тренде строится основная линия AB, которая начинается в точке (A) минимального значения цен и заканчивается в точке (B) максимального значения цен. При этом абсолютное изменение цены от точки A до точки B принимается за 1 или 100%. Затем проводятся четыре горизонтальные линии, которые соответствуют коэффициентам Фибоначчи 0,236, 0,382, 0,5 и 0,618, составляя 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8% от движения цены в восходящем тренде, как показано на рисунке ниже.

На нисходящем тренде уровни Фибоначчи определяются аналогичным образом, за исключение того, что основная линия AB строится от максимального значения цены (точка A) к минимальному (точка B), как показано на рисунке ниже.

При проведении анализа ценовые коррекции классифицируются на три группы:

  • коррекции в область уровня 23,6% считаются относительно неглубокими;
  • коррекции в диапазоне 38,2-50% считаются умеренными;
  • коррекции в область уровня 61,8% считаются «золотыми», поскольку в их основе лежит золотое сечение.

Используя такой инструмент технического анализа как уровни Фибоначчи инвестору следует обращать внимание на следующие аспекты.

  1. Инструмент позволяет определить только потенциальные уровни поддержки и сопротивления или зоны возможного разворота. На практике цены могут легко проходить через эти уровни, не встречая значительного сопротивления.
  2. Торговля на внутритрендовых коррекциях сопряжена с высоким риском и меньшим потенциалом доходности, чем торговля в направлении господствующего тренда.
  3. Невозможно создать торговую систему, базирующуюся исключительно на использовании одного этого инструмента. Его следует применять одновременно с другими техническими индикаторами.

Какие есть инструменты Фибоначчи и как их использовать в торговле

В МТ4 по умолчанию доступны самые популярные инструменты Фибоначчи:

Уровни (линии) Фибоначчи

Один из самых популярных инструментов для определения потенциальных уровней завершения коррекции. Растягивается по ходу движения цены, для построения нужен явно выраженный минимум и максимум.

Еще раз подчеркну — растягивать уровни Фибо нужно по направлению слева-направо. В результате на правом экстремуме будет находиться уровень 100%, а на левом — 0%. В промежутке между ними находятся основные коррекционные уровни.

Из всех уровней особое внимание советую обратить на уровни коррекции 38,2% и 61,8% они считаются основными. Уровень 23,6% слишком мал, если цена достигла его и движение немного застопорилось, то велика вероятность того, что коррекционное движение продолжится. А вот если коррекция вышла за пределы коррекции в 61,8%, то скорее всего прошлое трендовое движение уже себя исчерпало, то есть возобновления движения или не будет вообще, или оно будет незначительным.

Кроме стандартных уровней можно добавить абсолютно любой коррекционный уровень через настройки. Для этого жмем «Добавить» и вводим значение нужного коррекционного уровня в долях единицы.

Если же растянуть уровни Фибоначчи в обратном направлении, то есть справа-налево, то сможем прогнозировать примерные зоны расположения сопротивления. Довольно часто они располагаются на уровнях Фибоначчи 161,8%, 261,8%, 423,6%. В примере показан практически идеальный вариант, когда цена дошла до уровня 161,8% от трендового движения.

Помните, что сам по себе факт касания ценой любого уровня Фибоначчи ни о чем не говорит. Поэтому в любой торговой стратегии используется несколько подтверждений этого сигнала. Лучше подстраховаться и получить лучшее соотношение прибыльных и убыточных сделок, чем торговать часто, но редко получать профит.

Расширение Фибоначчи и его использование в торговле

Некоторые используют термины «уровни Фибоначчи» и «расширения Фибоначии» в качестве синонимов, но это неверно. Дело в том, что уровни Фибо строятся только по одной волне, а вот расширения — по двум. И назначение у этих инструментов разное, уровни используются для того, чтобы определить точки завершения коррекции, а расширения — для того, чтобы узнать точку завершения третьей волны.

Этот инструмент часто используют волновики, применять его стоит на первой и второй волне. Расширения Фибо будут примерно указывать на возможное положение вершины третьей волны.

Если уровни Фибоначчи могут довольно точно указать на точку разворота цены и в целом отрабатывают часто, то расширения такой точностью похвастать не могут. Единственное их назначение — хотя бы примерно указать на точки завершения формирования третьей волны.

Как это обычно и бывает — на истории все выглядит великолепно, но как только возникает необходимость выполнить разметку волн на текущий момент начинаются сложности.

Веер Фибоначчи

Этот инструмент позволяет построить уровни поддержки/сопротивления до того, как будут сформированы опорные точки для их построения. В этом случае все завязано на угле наклона линий.

Построить веер можно самостоятельно, с помощью Фибо уровней либо воспользовавшись соответствующим инструментом, который есть в торговом терминале. При самостоятельном построении:

• как обычно растягиваем на трендовое движение уровни;

• через правый экстремум проводим вертикальную линию;

• через левый экстремум и точки пересечения вертикальной линии с уровнями коррекции проводим прямые линии. Они и будут образовывать веер Фибоначчи.

Для сравнения на этом же скриншоте добавлен веер, построенный с помощью инструмента МТ4. Видно, что отличий от ручного построения нет.

Полученные линии могут использоваться в качестве поддержки в этом примере, видно, что практически все они неплохо отработали. Принципы работы с ними те же, что и с обычными трендовыми линиями.

При работе с веером трейдеры часто пользуются следующими приемами:

• пока цена находится в пределах лучей веера можно говорить о том, что она еще не определилась с направлением движения. Как только происходит выход за лучи 38,2% или 61,8%, то считается, что в ту сторону цена и пойдет;

• веер лучше всего строить по волне с максимальной амплитудой, если волновой анализ не используете, то выбирайте для построения максимально ярко выраженные движения цены. Так вероятность отработки уровней будет выше;

• можно использовать веер на старших таймфреймах, затем переходить на младшие временные интервалы и торговать пока цена будет находиться между линиями веера либо использовать линии как поддержку/сопротивления более высокого порядка.

В принципе, сам по себе веер используется скорее как дополнение к торговой стратегии чем как ее основа.

Дуги Фибоначчи

Назначение этого инструмента все то же — поиск уровней поддержки/сопротивления. По умолчанию они доступны в МТ4 и во многих других терминалах.

Если сравнить дуги с обычными коррекционными уровнями, то сразу станет видно, что дуги со временем просто теряют актуальность. В этом и заключается их особенность — учитывается временной фактор, который в обычных уровнях Фибоначчи никак не используется.

При работе с дугами вы может столкнуться с тем, что их внешний вид будет далек от дуги окружности. Тут уже все зависит от того, какой именно масштаб вы подобрали, придется поработать с настройками. Если активируете опцию «Эллипс», то на графике будут отображаться уже не дуги, а целые окружности/эллипсы, в зависимости от того, какой масштаб вы выставили.

В онлайн платформах также представлен этот инструмент, никаких отличий нет, разве что все выглядит более наглядно за счет выделения зон между дугами разным цветом.

Не стоит думать, что дуги идеальны и работают отлично всегда. На истории можно найти немало примеров, где они отрабатывают практически идеально, но при выполнении анализа графика оказывается, что вероятность отработки находится примерно на том же уровне, что и у обычных уровней, веера.

В одних ситуациях лучше отрабатывают дуги, в других — обычные уровни. Если вы до этого использовали в работе только статические Фибо уровни, не стоит тут же кидаться в сторону дуг, просто учтите, что есть такой инструмент и его также можно использовать в работе.

Временные зоны Фибоначчи

Этот инструмент редко используется в интрадей торговле, а представляет из себя простое разделение графика вертикальными линиями. При этом расстояние между линиями выбрано не случайно, оно соответствует числовой последовательности Фибоначчи, в которой каждый следующий член равен сумме двух предыдущих.

Теоретически эти линии должны указать на те участки графика, где возможны сильные движения цены. Но на практике так случается далеко не всегда.

Если все же решите попробовать работать с временными зонами, то обратите внимание на то, что растягивать их нужно на резкое, ярко выраженное движение цены. Оно будет считаться точкой отсчета.

Ценность у этого инструмента может показаться сомнительной на первый взгляд. Он не поможет вам в расчете тейк профита или стоп-лосса, не будет пользы от него и при выборе точки входа в рынок. Единственное назначение временных зон — хотя бы примерно выделить на графике участки времени, когда возможны сильные движения на рынке, не более. В это время просто постарайтесь быть в рынке и отслеживать ситуацию, если повезет — сможете неплохо заработать.

Скриншот показывает, что отработка временных зон далеко не всегда происходит. Иногда, конечно, совпадения случаются, но чаще всего точного прогноза ждать не приходится.

Если все же решите использовать этот инструмент в работе, то учтите, что на маленьких таймфреймах и без того низкая точность становится еще меньше. Так что для работы выбрать лучше временной интервал побольше.

Спираль Фибоначчи

Этот инструмент из числа тех, которые недоступны в торговом терминале МТ4, но всегда можно воспользоваться сторонним терминалом, выполнить анализ в нем, а торговать с учетом него уже через МТ4. Например, TradingView дает возможность пользоваться в том числе и спиралью Фибоначчи. Есть и отдельные индикаторы для МТ4, правда, в них спираль строится в виде ломаных линий, но это на точность прогноза не влияет абсолютно.

Спираль Фибоначчи можно назвать неким гибридом дуг и временных зон. С одной стороны, витки спирали дают нам положение поддержки/сопротивления, с другой — отмечают на графике места, где возможны сильные движения цены.

Что касается построения спирали, то также как и в других инструментах Фибоначчи крайне важно правильно выбрать основу для построения, то есть верную волну. Для облегчения этой задачи можно использовать стандартный индикатор Зигзаг, но единого мнения, по какой именно волне строить спираль нет:

• есть мнение, что лучше всего строить спираль по последней волне, то есть движению цены с подтвержденными максимумом и минимумом;

• есть и другие методики построения, в которых, например, выбирается последний сформированный 5-волновой основной цикл и спираль строится на основании волны №3.

На скриншоте выше показан пример, в котором спираль построена на завершенной волне на истории. Видно, что около витка спирали цена встретила сопротивление.

Несмотря на то, что иногда спираль отрабатывает неплохо, рекомендовать ее к использованию я бы не стал. Информации по ней мало, стратегий, использующих этот инструмент, почти нет, да и точность невысока.

Так же, как и временные зоны, спираль Фибоначчи подойдет разве что для того, чтобы выполнить приблизительный анализ рынка. Наметить участки, на которых может произойти серьезное движение цены. Помощи в расчете тейк-профита и стоп лосса, выборе точек входа не ждите.

Канал Фибоначчи

Еще один не самый популярный среди трейдеров инструмент для анализы ценового графика. Лишь немного отличается от обычного канала, состоящего из 2 параллельных линий.

Единственное отличие от обычного равноудаленного канала заключается в том, что кроме 2 основных линий канала добавляется еще несколько параллельных прямых. Они находятся на расстояниях 0,618; 1,0; 1,618; 2,618 от противоположной границы канала. Таким образом мы получаем помимо канала, в котором цена будет двигаться, еще и ряд ориентиров, которые можно использовать при пробое ценой сопротивления/поддержки в виде границы канала.

Как и в других инструментах Фибоначчи трейдер при желании может самостоятельно добавить любой уровень к тем, которые будут построены по умолчанию. Делается это в свойствах Фибо канала, уровни вводить нужно в долях единицы с разделителем в виде запятой.

Инструмент определенно полезен хотя бы потому, что позволяет сразу после пробоя оценить потенциал движения цены. Обычно говорят, что после пробоя канала цена чаще всего удаляется на расстояние, равное ширине канала, но на практике частенько случаются ситуации, когда она удаляется на меньшее/большее расстояние. Канал Фибоначчи подойдет как раз для таких ситуаций.

Как использовать уровни Фибоначчи в торговле

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуется именно этот инструмент, поэтому я решил сосредоточиться на нем и поделиться парой тонкостей использования этих уровней в работе. Ничего сложного, но эффективность вашей торговли серьезно вырастет.

Используйте скопления уровней, как поддержку и сопротивление высокой значимости

При выполнении анализа графика учитывайте несколько моментов:

• уровни, построенные на старшем временном интервале всегда будут иметь большую значимость, чем на младшем. Например, уровень с Н4 по умолчанию будет иметь больший вес, чем уровень, полученный при работе с другим движением на Н1;

• желательно, чтобы направление сделки совпадало на старшем и младшем таймфрейме;

• «сила» уровней суммируется, то есть если на графике возникло скопление уровней, то значимость такой зоны многократно возрастает. Велика вероятность того, что цена надолго в этой зоне задержится, а то и вовсе произойдет разворот.

Теперь что касается того как эти самые скопления уровней получить. Действовать нужно в таком порядке:

• анализ рынка проводить начиная со старших временных интервалов. Я рекомендую заглядывать на временные интервалы вплоть до недельных, а вот точки входа можно поискать и на часовых свечах;

• на каждом из временных интервалов выделяете основные движения и строите на них уровни Фибоначчи. Это самый скользкий момент — нет четких критериев, какое именно движение считать значимым, а какое нет. В этом деле поможет только опыт, можно уменьшить масштаб графика и работать с явно выделяющимися движениями цены;

• когда вы перейдете на рабочий таймфрейм, то за счет более ранних построений уже будете иметь множество уровней. Нас будут интересовать те зоны, в которых в узком диапазоне скопилось несколько уровней. Понятно, что их положение не будет совпадать пункт в пункт, но если в диапазоне 20-40 пунктов находится от 3 уровней Фибоначчи, это уже можно считать скоплением уровней. Такие зоны для удобства я выделяю цветом и считаю самой мощной поддержкой и сопротивлением.

Что касается того, когда именно удалять отработавшие уровни Фибоначчи, то опять же — четких критериев нет. Однозначно можно удалять те уровни на мелких таймфреймах, от которых цена успела далеко уйти, да и в целом те, которые уже успели свое отработать.

На скриншоте выделено 2 скопление уровней Фибоначчи, одно из них уже дважды успело неплохо отработать. Уровни, показанные на графике, получены при последовательной разметке графика, начиная с недельного временного интервала.

Еще одно важное замечание — если будете использовать Зигзаг для облегчения поиска важных экстремумов, то не мельчите. Не нужно строить уровни буквально на каждое движение цены, особенно если оно идет в горизонтальном коридоре — получите просто бессмысленное нагромождение уровней. Выбирайте только значимые максимумы/минимумы.

Подтверждение сигнала на уровнях фибоначчи

Помните, что когда цена дошла до уровня Фибоначчи, это ни о чем не говорит. Она может как задержаться на этом уровне, так и продолжить движение. Ранее я упоминал о том, что ключевыми считаю коррекцию до 38,2% и 61,8% от всего движения, но самого по себе факта касания ценой этого уровня недостаточно для того, чтобы войти в рынок.

Именно поэтому при использовании в торговле Фибо уровни чаще всего выступают в роли дополнительного инструмента, усиливающего полученный сигнал. При работе с инструментами Фибоначчи я бы советовал:

• обращать внимание на свечные/графические паттерны, которые могут образовываться при подходе цены к какому-либо из уровней;

• обязательно использовать индикаторы. Неплохо работают Фибо уровни в связке с осцилляторами, например, дивергенция + отбой цены от уровня — сильнейший сигнал.

Определение положение SL и ТР с помощью Фибо уровней

Этот инструмент может помочь не только с определением точек входа в рынок, но и с расчетом величины тейк профита и стоп лосса. Я в своей практике обычно поступаю так:

• стоп лосс размещаю за следующим Фибо уровнем + 5-10 пунктов запаса на случай небольшого прокола уровня ценой;

• тейк профит можно размещать на уровнях 161,8%, 261,8%. Чаще всего цена если и переписывает экстремум трендового движения, то доходит именно до уровня 161,8%, можно добавить и свои Фибо уровни, например, 123,6%.

Что касается тейк-профита, то для того, чтобы из каждой сделки выжать максимум я бы советовал закрыть прибыль частями. Например, при входе на окончании коррекции возможен такой вариант фиксации прибыли:

• 30% фиксируем при переписи ценой экстремума трендового движения;

• еще треть от общего объема фиксируем при достижении ценой уровня 161,8%;

• оставшуюся часть сделки можно поставить на трейлинг-стоп и просто ждать чем все закончится. Такой подход позволит получить намного больше, чем если бы вы закрыли всю прибыль на одном из уровней. С другой стороны, вы подстраховываетесь на тот случай если цена не доберется до 161,8%, ведь часть прибыли уже закрыта.

Пример работы по простой стратегии с Фибоначчи

Фибо уровни отлично подходят для определения точек завершения коррекции. Для того, чтобы ложные сигналы отфильтровывать не помешает какой-нибудь осциллятор, возьмем тот же Стохастик.

Идея стратегии в следующем:

• подыскиваем трендовое движение и растягиваем на него Фибо уровни;

• при подходе цены к важным Фибо уровням смотрим на поведение Стохастика и ценового графика. Если формируется отбойная свеча + пересечение линий Стохастика в зоне перепроданности/перекупленности, то можно входить в рынок, а стоп вынести за следующий коррекционный уровень + небольшой запас.

Первое касание не дало точки для входа по той причине, что на Стохастике в этот момент не произошло пересечения линий. А вот отбой от уровня 61,8% можно брать в работу по нескольким причинам:

• на Стохастике линии пересеклись в зоне перепроданности;

• на Стохастике наблюдается дивергенция.

Минимальные цели по сделке также были достигнуты — цена переписала максимум восходящего трендового движения.

Система довольно простая, но эффективная. По ней вполне можно работать и зарабатывать.

Заключение: инструменты Фибоначчи, как способ заработка

Инструменты Фибоначчи вполне заслужили свою популярность. Они просты в применении, не требуют много времени для анализа рынка, но в то же время дают неплохие точки для входа.

Но это ни в коем случае не значит, что они решат все ваши проблемы в трейдинге. В умелых руках они превращаются в мощный аналитический инструмент, но если вы «болеете» детскими болезнями трейдера-новичка, не умеете контролировать себя, постоянно нарушаете правила стратегии, то рассчитывать на успех будет сложно.

Последовательность Фибоначчи на Форекс.

С линиями, расширениями и зонами скопления Фибоначчи применительно к рынку Форекс мы уже знакомили посетителей нашего сайта в рамках серии статей о числах Фибоначчи. Спорить о том, что применение последовательности Фибоначчи в техническом анализе и торговле на рынке Форекс оправдано — нет смысла. Последовательности Фибо используются большим количеством трейдеров в своих стратегиях: кто-то при помощи уровней определяет точки входа, а кто-то — точки выхода.

Как рассчитывается последовательность Фибоначчи?

Леонардо Пизанский, более известный под псевдонимом Фибоначчи — это известный итальянский математик, живший в средневековье, на стыке 12 – 13 веков нашей эры. Он открыл своеобразную последовательность сотворения мира, которая основана на числовой закономерности. В числовой последовательности Фибоначчи каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 и т. д. При делении последующего числа на предыдущее и получается соотношение Фибоначчи. К примеру, если поделить 5 на 3 , то получится 1.66 . При делении 3 на 5 результат будет равняться 0.6 , что является обратным соотношением.

Соотношения этих чисел связывают со строением живых существ на Земле. Интерес вызывает тот момент, что при последующих делениях чисел отношения будут иметь некоторые отклонения. При делении 13 на 8 получится 1.625 , 21/13 = 1.6153 . Аналогично и при делении меньшего на большее число из последовательности, соотношение будет составлять 0.61 с погрешностями для различных пар в доли десятых. Этими погрешностями ученые объясняют разнообразие всего живого на планете, в то время, как они относятся к одному виду и имеют схожую внешность.

Стандартным значением Фибоначчи является число 0.618 , которое получается при делении 34 на 55 . Все остальные значения, получаемые при делении чисел из ряда Фибоначчи, будут отличаться от этого в обе стороны на десятые доли. Кроме 0.618 есть и другие стандартные значения, которые получаются при делении одного числа на любое другое. Выглядят они следующим образом: 0.236 , 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786 , 1 , 1.272 , 1.618 , 2.168 , 4.236 .

Последовательность Фибоначчи и человеческое тело.

Почему последовательность Фибоначчи связывают со строением живых существ? Оказывается, все органы и размеры тела человека подчинены этой последовательности. Так, пальцы рук составляют 50% от длины ладони. Длина ладони в свою очередь составляет 0,236 от длины руки. Наши колени находятся там, где соотношение ноги ниже колен к длине всего тела равняется значению 0,328 . Аналогичную закономерность можно проследить и при измерении других частей нашего тела, в том числе и частей лица:

Рис. 1. Связь между последовательностью Фибоначчи и пропорциями человеческого тела.

Не только природа, создавая свои творения, учитывает соотношения, которые следуют из числовой последовательности Фибоначчи. Сам человек, будучи творцом материального мира, не осознавая того, созидает с соблюдением последовательности Фибоначчи: в каждом доме высота крыши составляет около 50% высоты дома (имеются в виду одноэтажные дома), отношение ширины и длины строения также равняется одному из чисел Фибо, даже пирамиды в Гизе построены так, что отношение высоты к основанию пирамиды равняется одному из чисел последовательности.

Финансовые рынки и последовательности Фибоначчи.

Но все же, последовательности Фибоначчи нам, трейдерам, известны именно с рынка Форекс, который, как и другие финансовые рынки, подчинен этому закону.

Движение цены на валютном рынке — это волеизъявление его участников, которые делятся на продавцов и покупателей. В определенных ценовых зонах участники чувствуют себя комфортно. Эти зоны комфорта и являются зонами Фибоначчи . Происходит это потому, что на самом деле никто не знает справедливую цену. Исходя из новых сложившихся обстоятельств, участники торгов могут только предполагать, какой является новая справедливая цена и двигать рынок к ней. Например, выходит важная экономическая новость — и она должна «толкнуть цену» в ту или иную сторону. Дойдет ли цена до уровня Фибо или создаст импульс, который поможет определить новую справедливую цену? Это решают участники рынка (или маркетмейкеры).

Посмотрим на примере, как участники рынка создают новую справедливую цену, принимая во внимание последовательность Фибоначчи на Форекс. После продолжительного роста цены пары GBPUSD, пришедшую на этап, когда кризис отступил, началось падение цены. По достижению ключевого уровня 100% сетки Фибоначчи, растянутой от минимума до максимума предыдущего движения, цена вновь начала рост. При этом мы видим, что при приближении к важным уровням, цена начинает топтаться, после чего движение возобновляется. На сегодняшний день цена находится на уровне 61.8% сетки, растянутой по более короткому восходящему движению (изображение увеличивается):

Рис. 2. Соотношения Фибоначчи применительно к рынку Форекс.

На фоне важной роли последовательности Фибоначчи в торговле на Форекс, создатели торговых платформ включили линии и расширения Фибоначчи в список стандартных графических инструментов. Основным из них является именно сетка Фибо, которая позволяет трейдерам проследить за движением цены и спрогнозировать её поведение в будущем. Натягивается она по ходу трендового движения цены от последнего минимума к последнему максимуму.

Последовательность Фибоначчи в сочетании с другими сигналами теханализа.

Чтобы анализ на основе сетки Фибоначчи был наиболее точным, необходимо принимать во внимание и другие фигуры технического анализа, которые формируется на графике. Для более точного понимания этого постулата, его можно перефразировать иначе — сигналы от сетки Фибо должны обязательно подтверждаться другими сигналами графического анализа, например, фигурами Прайс Экшен, сигналами от линий поддержки/сопротивления, каналов и так далее.

Для примера опять же рассмотрим график, на этот раз пары UERUSD на периоде 2013 года. Можно заметить расширяющуюся формацию — треугольник, когда тренд идёт вверх. Растянув сетку Фибоначчи, можно предположить, что цена дойдет до уровня 161.8% широкой части расширяющегося треугольника, и до уровня 61.8% от последнего нисходящего тренда, что и произошло на самом деле (кликните для увеличения):

Рис. 3. Сочетание Фибоначчи и фигур технического анализа.

Достигнув уровень 1.3851% , цена сделала отскок, но опять же до значимого уровня Фибоначчи — на этот раз до уровня 50% .

Если на графике сложно идентифицировать другие сигналы, то во внимание следует брать последний тренд, растягивая уровни Фибоначчи по нему. Цена всегда будет двигаться от одного ключевого уровня к другому.

Заключение.

Если числовая последовательность Фибоначчи ещё не использовались вами в торговле, то самое время обратить внимание на этот замечательный инструмент графического анализа. С большей эффективностью он работает как на недельных и дневных графиках, так и на более маленьких интервалах, которые используются при внутридневной торговле.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи основаны на математической теории, которую разработал итальянский ученый Леонардо Пизанский еще в 12 веке. Эта теория широко используется и за пределами биржевого анализа, кроме того, закономерность Фибоначчи встречается во многих природных элементах. В техническом анализе используется как минимум 6 производных инструментов, которые наносятся на график в соответствии с формулой Фибоначчи. В этой статье мы разберем все 6 Фибо-индикаторов, доступных в торговой платформе Meta Trader 4, а также выясним, в каких системах они работают наиболее эффективно.

Фибо-уровни: что это такое и какие они бывают

В основе каждого из инструментов Фибоначчи лежит последовательность вида 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Каждое число в этой последовательности равно сумме двух предыдущих. При делении любого числа последовательности на предыдущее получается примерно 1,61, и это значение используется как основной коэффициент при построении всех графических Фибо-инструментов.

Уровни Фибоначчи используются для прогнозирования дальнейшего движения цены актива. Как правило, при работе с такими индикаторами используется привязка к уже существующему тренду, чтобы затем спрогнозировать либо его дальнейшее развитие, либо коррекцию. Индикаторы Фибоначчи дают ориентиры по целям движения: до какого ценового уровня цена, скорее всего, дойдет, где развернется и т. д. На основании этих целей трейдеры устанавливают отложенные ордера на ввод в рынок, а также стоп лоссы и тейк профиты.

Уровни Фибоначчи, в целом, выполняют одну и ту же функцию, однако различаются между собой как внешне, так и по принципу действия.

Уровни (линии) Фибоначчи

Самый основной и популярный Фибо-инструмент. На графике он выглядит как сетка из нескольких линий, расположенных друг от друга на расстоянии, рассчитанном с помощи коэффициента Фибоначчи. Как правило, эти линии являются ключевыми уровнями для цены, она стремится к ним, часто меняет свое направление при приближении к такому уровню, а его пробой, наоборот, сигнализирует о наличии сильного тренда.

При построении линий Фибоначчи привязка осуществляется к последнему явному тренду. От начала и до конца тренда растягивается сетка от уровня 100 (конец тренда) до уровня 0 (начало тренда). Таким образом, уровни, расположенные внутри этого диапазона (61,8, 38,3 и др.) становятся ориентирами для возможной коррекции, а уровни, идущие после 100 (161,8, 261,8 и др.) – ориентирами для продолжения тренда.

При открытии сделки по тренду на внутренние уровни можно ставить стоп лосс, а на внешние – тейк профит. При торговле на коррекции целями станут уже внутренние уровни. Также можно открывать сделки на пробой уровней, устанавливая на них отложенные ордера.

Временные зоны Фибоначчи

Временные зоны стоят особняком от других Фибо-инструментов. Этот индикатор позволяет спрогнозировать время формирования следующей волны (коррекционной или трендовой) на основании протяженности предыдущего импульса. В отличие от линий, временные зоны растягиваются от экстремума начала тренда до точки разворота.

Временные зоны используются довольно редко, так как для каждой валютной пары на каждом таймфрейме характерна отдельная длина волны. К тому же, этот инструмент не дает конкретных сигналов на вход по той или иной цене, а значит, торговля отложенными ордерами с ним невозможна.

Канал Фибоначчи

Канал Фибоначчи – это усовершенствованный вариант линий. В отличие от линий, которые всегда представляют собой горизонтальные уровни, канал может располагаться под наклоном. Это свойство инструмента позволяет строить сетку трендовых линий, определяя следующие цели для цены с учетом угла наклона тренда.

Фибо-канал выстраивается по двум экстремумам (от первого ко второму по направлению тренда): если текущий тренд – восходящий, то индикатор привязывается к минимумам, если нисходящий – к максимумам. По этим точкам строится первая линия тренда, которая становится основным сопротивлением или поддержкой. Двигая вторую линию, можно настроить положение остальной сетки.

Чтобы использовать канал для определения коррекций, нужно начать растягивать канал против направления тренда, от второго экстремума к первому.

Дуги Фибоначчи

Дуги – инструмент, который наиболее эффективен при флетовом движении цены, и используется для того, чтобы поймать коррекцию. Как и другие Фибо-индикаторы, дуги растягиваются от начальной до конечной точки тренда или волны. Причем допустимо строит дуги как с начала до конца, так и с конца до начала тренда – от этого зависит лишь направление закругления.

В классическом варианте инструмента присутствует всего три дуги, расположенные внутри диапазона исходного тренда. Однако, по мере удаления цены от ключевых точек, линии расходятся, несколько расширяя диапазон целевых.

Веер Фибоначчи

Веер – еще один динамичный Фибо-инструмент. Выглядит как несколько лучей, расходящихся из одной точки в разные стороны. Веер растягивается по двум точкам тренда или волны, начиная с первой (из нее и будут исходить лучи).

При восходящем тренде веер выстроится под графиком цены, при нисходящем – над ним, давая ориентир для коррекции. Также веер Фибоначчи можно использовать для при работе с динамичным стоп лоссом, передвигая защитный ордер по одной из линий веера вдоль движения цены.

Расширения Фибоначчи

Расширения часто используются как вспомогательный инструмент при волновом анализе. Этот индикатор строится по трем точкам, которые образуют две волны: трендовую и коррекционную. Расширения указывают следующие цели в направлении тренда. Этот инструмент эффективнее всего использовать для выставления тейк профита.

Инструменты типа временных зон, веера и дуг довольно специфичны, и редко используются трейдерами (за исключением торговых систем, специально заточенных под эти индикаторы). Уровни (линии) Фибоначчи – довольно популярный инструмент, который считается базовым и часто применяется в комплексе с другими системами (например, для поиска дополнительных сигналов или подтверждения существующих).

Установка и настройка уровней Фибоначчи

На торговой платформе Мета Трейдер 4 Фибо-уровни можно установить на график двумя способами:

Выбрать в главном меню терминала вкладку «Вставка», а в ней – «Фибоначчи». В этой категории будет 5 из 6 Фибо-инструментов, канал Фибоначчи находится в категории «Каналы».

Также можно выбрать нужный инструмент сразу на панели быстрого доступа вверху терминала. По умолчанию на этой панели доступны только линии Фибоначчи, остальные инструменты можно добавить, кликнув на ней правой кнопкой и выбрав «Настроить». В открывшемся окне можно выбрать все инструменты, которые затем будут добавлены в быстрый доступ.

В каждый из инструментов можно внести дополнительные настройки после нанесения его на график. Помимо изменения цвета, можно подкорректировать параметры исходных точек, а также добавить дополнительные уровни.

Торговля по уровням Фибоначчи

Уровни (линии) Фибоначчи используются для торговли как в составе стратегий, так и в качестве самодостаточных инструментов. Один из самых простых способов открытия сделки по Фибо-уровням – установка отложенного ордера на пробой уровня 100 после коррекции.

Для этого нужно растянуть сетку Фибоначчи после формирования трендовой волны от экстремума-конечной точки до экстремума-начала импульса.

После этого ниже/выше уровня 100 устанавливается ордер на пробой. Тейк профит можно заранее установить чуть ближе уровня 161,8. Стоп лосс можно установить либо на том же расстоянии от уровня 100, что и отложенный ордер (осторожный вариант), либо в районе уровня 61,8 (агрессивная тактика).

При установке стоп лосса на уровень 61,8 соотношение риск/прибыль получается примерно 1:1,5, при более осторожном стоп лоссе – примерно 1:5.

Торговая стратегия с Фибо-уровнями

Уровни Фибоначчи часто используются для подтверждения точек входа или для установки стоп лоссов и тейк профитов. Для примера рассмотрим стратегию торговли с Фибо-уровнями, а также скользящей средней и MACD.

Для начала необходимо нанести трендовый индикатор и осциллятор на график. Период МА – 10, настройки MACD стандартны.

Далее торговля ведется по следующему алгоритму (на примере открытия позиции на продажу):

  1. Цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  2. Гистограмма MACD пересекает линию в том же направлении.
  3. По последней явной трендовой волне растягивается сетка Фибоначчи. Если момент пересечения ценой скользящей средней совпадает с отскоком от уровня или его пробоем в нужном направлении – открывается сделка на продажу.
  4. Тейк профит можно выставить на одном из следующих Фибо-уровней. Стоп лосс – на предыдущем, либо в нескольких пунктах от локального исследования.

Эта стратегия подходит для торговли всеми ликвидными парами Forex. Оптимальные таймфреймы – Н1-D1.

Плюсы и минусы уровней Фибоначчи как инструмента

Главное преимущество уровней Фибоначчи заключается в их универсальности. Самой теории, лежащей в основе этих инструментов, уже более сотни лет, и она уже десятки лет активно применяется для анализа на фондовом рынке, рынке Форекс, а с недавних пор – еще и для торговли криптовалютами. Однако универсальность инструмента позволяет ему быть актуальным вне зависимости от того, как изменился рынок, стал ли он более волатильным или, наоборот, спокойным.

Кроме того, в пользу инструмента играет широкий спектр его применения. Фибо-уровни можно использовать как для открытия новых ордеров, так и для поиска точек выхода из рынка.

Главным же недостатком индикаторов Фибоначчи является необходимость проведения предварительного анализа. Если другие компьютерные индикаторы достаточно лишь запустить на графике, и они устанавливаются в автоматическом режиме и сами начинают искать сигналы, то уровни устанавливаются вручную, и трейдер сам принимает решение, к каким точкам ему привязаться.

Уровни Фибоначчи станут отличным средством для получения прибыль на финансовых рынках для опытных трейдеров. Новичкам же не помешает для начала изучить основы волновой теории, а также освоить базовые приемы торговли от уровней, и только после этого начинать использовать различные инструменты Фибо.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Уровни Фибоначчи в торговле на форекс

Сегодняшняя статья относится к теме азов технического анализа. Думаю, с помощью данной статьи начинающие больше не будут задаваться вопросом как построить сетку Фибоначчи на форекс, что дают уровни Фибоначчи и.т.д.

Когда я только начинал изучать форекс, мне казались очень интересны графики исчерченные множеством сеток Фибоначчи и их пересечениями. Полагал, что такие графики строят очень опытные и умные трейдеры.

Думалось, вот какая точная наука, — научусь также рассчитывать движения на форекс по Фибоначчи и буду брать профит..

Говоря по правде я вообще думал, чем больше всего сложного на графике, всяких индикаторов, сеток и.т.п., — тем лучше и надежнее для торговли..)

Потом же, с опытом, применяя в торговле на форекс Фибоначчи пришло понимание, что ничего сложного нет, но и особой точности также нет, а думалось иначе.

Но сейчас, немного информации касательно самой последовательности Фибоначчи.

Ниже видео по основам построения уровней Фибоначчи (расширения Фибоначчи) и использования в торговле на форекс.

Вкратце, что из себя представляет числовая последовательность Фибоначчи?

Последовательность Фибоначчи

В 18 веке известный итальянский математик Леонардо Фибоначчи, обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и.т.д.

Можно заметить, что данная последовательность имеет следующий алгоритм: каждое последующее число в последовательности является суммой двух предыдущих. Например:

1+1=2
2+1=3
3+2=5 и так далее..

Также Леонардо Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и высчитать соотношение меньшего числа к большему, то в итоге получится 0.618 Е

Если любой член ряда последовательности Фибоначчи разделить не на следующее число, а на число через один, то получится соотношение, приближенное к 0.382

Именно на данных пропорциях и основана сетка Фибоначчи на форекс.

По себе помню, что не знал, как расположить сетку на графике, что куда тянуть, поэтому сегодня рассмотрим данный момент.

И так, теперь перейдем собственно к самому построению уровней Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи

Чтобы нанести на график цены Фибо-сетку надо в терминале MT4 выбрать Вставка — Фибоначчи — Линии. Либо сразу намного быстрее в графических элементах нажать на значок Фибоначчи.

Сетку Фибоначчи натягиваю на законченное движение (волну).

P.S. Бывают иногда очень длинные тени от свечей, тогда я сетку строю и на них и по основным скоплениям цен. Особой разницы нет, так как уровни примерные. На рисунке строил только по основным ценам, из-за нехватки места.

В данном примере окончание волны показал с использованием только наклонного канала, естественно, бывает, что он очень поздно показывает окончание волны, а иногда идет настолько близко к цене, что не может выступать критерием окончания волны, так как часто пробивается. Поэтому надо использовать и другие инструменты. Их каждый найдет для себя сам.

На этом закончим. Теперь вы знаете, что строить сетку Фибоначчи надо на законченное движение. Сами по себе эти уровни использовать как поддержку/сопротивление думаю не стоит, только совместно с другими инструментами. Уровни делят прошедшее движение на своеобразные «блоки». А уж как их использовать каждый решит сам, возможно найдя свои закономерности, — различные пересечения Фибо-уровней и.т.д.

Желаю всем удачи и профита.

Чтобы не пропустить новые статьи подпишитесь на обновления блога: Подписаться или в соц. сети: Вконтакте.

Стратегия Фибоначчи

Содержание

Теория золотого сечения объясняет множество природных форм и явлений, а потому активно используется для прогнозирования числовых рядов в любом виде. На финансовых рынках индикаторы форекс Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных моментов разворота и целевых уровней, и обозначают эти уровни непосредственно на ценовом графике. Именно четкая математическая формула расчета делает все инструменты Фибоначчи независимыми от вида актива, периода расчета и других рыночных параметров.

Инструменты Фибоначчи на Форекс

Сегодня технические инструменты на основе чисел ряда золотого сечения входят в стандартный набор любой торговой платформы. Обычно представлены линии, расширения, дуги, веер и временные зоны Фибо, но наибольшее практическое применение получили только два первых. Цель такого анализа рынка – определить глубину возможной коррекции, разворота или продолжения тренда, ценовые уровни для установки разумных стоп-лоссов и взятия оптимальной прибыли, а потому в расчетах основное значение играет правильность построения. Напомним основные принципы установки линий Фибо.

На восходящем тренде начальной выбираем самую нижнюю точку и далее движемся вверх до точки, где на данный момент формируется коррекция текущего тренда. На нисходящем тренде выбираем самую верхнюю точку (начало движения вниз) и движемся до предполагаемой точки начала коррекции.

Традиционно рассчитываются уровни 0; 23.6; 38.2; 50; 61.80; 78.6; 100; 161.8; 261.8; и 423.6, из которых значения 50, 78.6, и 100 не являются частью классической последовательности, а потому данные ценовые уровни считаются более слабыми. Тем не менее, уровень 50 считается наиболее вероятным для окончания среднесрочных коррекций, а уровни 38.2, 61.8, 78.6 и 161.8 обычно рекомендуются для входа в направлении основного тренда. Для точного построения линий Фибоначчи необходимы уверенные практические навыки, в частности, умение «видеть» на графике наиболее значимые ценовые точки и правильно строить трендовые линии.

Обычно Форекс стратегия Фибоначчи допускает, что при достижении ценой целевых уровней или явном развороте направления, построенную сетку можно просто «перетянуть» на новые экстремумы. При смене таймфрейма уровни Фибоначчи не перерисовываются, поэтому хороший результат дает построение нескольких сеток линий — от крупных таймфреймов к более мелким. Тогда можно точнее отрабатывать возможные промежуточные коррекции в рамках глобального тренда. Совпадение уровней Фибоначчи, построенных на разных периодах, делает такой ценовой уровень особенно сильным.

Приведенные ниже приемы торговли исключительно по уровням не могут использоваться как полноценные торговые стратегии Форекс по Фибоначчи, это просто торговые схемы, надежность которых предлагаем проверить читателю самостоятельно.

Схема Первая коррекция

Методика использует высокую вероятность первого 100%-ного восстановления цены после сильного предыдущего тренда, что свидетельствует о возможном развороте после нового экстремума и появлении сильной новой тенденции. Такой сигнал чаще всего использует Фибоначчи стратегия на открытие сделок против «старого» тренда.

Схема Отработка параболы

Если нет спекулятивных бросков, то движение большинства активов в промежутке линий 0%-38.2% и 61.8%-100% представляет собой довольно четкую параболу. Это дает возможность для открытия сделок на пробой: после выхода из диапазона 38.2%-61.8% высока вероятность сильного движения в зону предыдущего экстремума.

Схема Продолжение гэпа

Если построить сетку Фибо так, чтобы диапазон гэпа «расположился» в районе 38.2%-61.8%, то уровень 100% покажет конечную точку движения в случае продолжения движения в направлении ценового разрыва.

Схема Ночная сетка

Такая Фибоначчи Форекс стратегия применяется только на волатильных активах. Сетка Фибо строится от max/min последнего торгового часа сессии до min/max первого торгового часа следующего дня. Полученные уровни считаются сильными ориентирами для торговли внутри дня с небольшими профитами и близкими стопами.

Схема Отработка второго экстремума

Традиционно стратегия Фибоначчи Форекс подразумевает, что первый max/min — не самая оптимальная точка для начала построения сетки Фибоначчи. Рекомендуется найти хотя бы небольшую двойную вершину или двойное дно в зоне, где начинается текущий тренд, и строить уровни Фибоначчи нужно именно от второй ключевой точки. Точность построенных по такой методике уровней будет гораздо выше.

Использование уровней Фибоначчи для установки стоп-лосса

Первый наиболее популярный метод — при условии входа на ключевой линии Stop Loss ставим за следующей Фибо-линией. Например, если вход планируется на уровне 38.2%, то Stop Loss ставим на 2-5 пунктов выше/ниже уровня 50% и далее, при необходимости, перемещаем стоп-ордер по следующим Фибо-уровням.

Второй метод Форекс Фибоначчи подразумевает установку стопа на несколько пунктов выше/ниже max/min начального ценового колебания.

Если цена все-таки пробивает такой экстремум, то можно с уверенностью считать, что предыдущий тренд закончился и действительно нужно закрывать позицию.

Вместо заключения

Правильно установленные линии Фибоначчи успешно заменяют построение сильных ценовых уровней, но в этом есть некоторые «подводные» камни. Доступность и простота их использования инструментов Фибоначчи в стратегии трейдеров привела к тому, что огромное количество игроков начинают мыслить одинаково, выполнять один и те же построения, а потому расчетные уровни Фибоначчи действительно становятся сильной поддержкой/сопротивлением, так как на них концентрируются большие торговые объемы. Именно поэтому пробой или откат от уровней Фибоначчи обычно вызывает срабатывание огромного количества отложенных ордеров, а потому считается сигналом, способным повлиять на общую тенденцию.

Любая стратегия по Фибоначчи при торговле с рынка должна учитывать, что в зоне, близкой к уровням Фибоначчи, при резком пробое возможны спекулятивные ценовые броски, которые рекомендуется переждать и открывать новые позиции только после того, как рынок определится с направлением. Уровни не всегда четко отрабатываются, а потому один факт достижения ценой уровня Фибо ни в коем случае не является основанием для входа. Любая торговая стратегия по Фибоначчи должна применяться только в комплекте с другими элементами технического анализа.

Уровни Фибоначчи на форексе

Любое движение или развитие закономерно и подчиняется определенным законам. Одним из таких законов или закономерностей, является последовательный ряд чисел Фибоначчи.

Леонардо Фибоначчи – один из известнейших математиков средних веков, автор числа «Фи», являющегося основой известной пропорции – «золотого сечения». Суть числового ряда Фибоначчи заключается в определенных свойствах входящих в нее чисел. Так, каждое число является суммой двух предыдущих. Кроме того, любое число относится к следующему за ним с коэффициентом 0,618. В то же время, любое число относится к предыдущему как 1,618 — именно эта пропорция является числом Фи. Начало последовательности Фибоначчи выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и продолжается до бесконечности.

Эта последовательность нашла отражение во многих природных явлениях и стала одним из самых значимых математических выражений. Так, например, любая спираль, существующая в природе, будь то спираль улитки или спираль развивающейся галактики, представляет собой воплощение последовательности – каждый следующий виток больше предыдущего в 1,618 раз. Спираль присутствует в построении семян подсолнечника, паутине, молекуле ДНК.

Золотое сечение присутствует не только в строении большей части органов человека, но и строении всего тела. Интересен и факт того, что планеты нашей системы расположены именно в таких пропорциях от Солнца и, благодаря этому, была обнаружена орбита исчезнувшей планеты, на которой сейчас расположен пояс астероидов. Кстати, пропорции золотого сечения были известны задолго до Фибоначчи – в этих пропорциях построены египетские и южноамериканские пирамиды.

Уникальность числового ряда и его значимость в планировании торговых операций позволяет рассмотреть в рамках этой статьи такие вопросы, как:

  • Связь числового ряда с ценовым движением на финансовых рынках;
  • Уровни Фибоначчи;
  • Как строить линии Фибоначчи;
  • Стратегии Фибоначчи на форексе.

Линии Фибоначчи и рыночное движение цены на форексе

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Числа последовательности были обнаружены теоретиками рынка в динамике цен рыночных инструментов. Так, число Фи используется в волновой теории Эллиотта. Современный технический анализ рыночного движения включает в себя такие методики Фибоначчи в чистом виде, как:

  • уровни коррекции Фибоначчи;
  • веер Фибоначчи;
  • дуги Фибоначчи;
  • временные зоны Фибоначчи;
  • расширение Фибоначчи.

Методики базируются на индикаторах, которые в зависимости от заданных условий рисуют значимые уровни, расположенные согласно соотношениям Фибоначчи. Остановимся на каждом из методов подробнее.

Уровни коррекции Фибоначчи

Fibonacci Retracement строятся на основе импульса рыночного движения – от минимума до максимума ценового графика проводится линия, которая делится на 9 горизонтальных участков. После значительного движения цена имеет свойство откатываться назад. При откате она, как правило, встречает сопротивление на линии Фибоначчи или вблизи нее.

Веер Фибоначчи

Fibonacci Fan применяется для определения динамических значимых уровней и точки разворота тренда. Для того, что бы построить веер, необходимо провести линию от минимума до максимума движения. Далее индикатором проводятся лучи, пересекающие воображаемую линию, проходящую вертикально через точку максимума, на фибо-уровнях 38,2%, 50% и 61,8%. Разворот тренда определяется на пробое ценой третьего уровня Фибоначчи.

Дуги Фибоначчи

Fibonacci Arcs считаются значимыми уровнями и могут использоваться для поиска коррекций ценового движения или его целей. Дуги строятся, как и в предыдущих инструментах – из точки начала движения до предполагаемого окончания проводится линия. Автоматически строятся дуги, имеющие центр в точке окончания движения и пересекающие линию тренда на уровнях 38,2, 50 и 61,8%. В техническом анализе принято одновременное построение дуг и веера Фибоначчи. Точки пересечения лучей с дугами являются значимыми уровнями.

Временные зоны

Fibonacci Time Zones выстраиваются как ряд вертикальных линий на графике цены, выстроенных согласно числовому ряду Фибоначчи – 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Считается, что при приближении к этим временным границам можно ожидать существенные изменения характера движения. Трейдерами принято не учитывать несколько первых линий, но все последующие считаются значимыми уровнями и хорошо сигнализируют о ключевых моментах.

Расширение Фибоначчи

В отличие от предыдущих инструментов, расширение Фибоначчи – Fibonacci Expansion, применяется для определения окончания третьей волны. Как известно, третья волна, согласно волновой теории Эллиота является самой продолжительной и динамичной, что способствует возможности максимального использования потенциала ценового движения.

Для построения расширения необходимо построить линию первой волны, по оценке трейдера, а затем линию второй, коррекционной волны. От точки окончания второй волны автоматически строятся уровни сопротивления на расстоянии 61,8; 100 и 161,8%. Вблизи одного из этих уровней третья волна, теоретически, может завершиться.

Стратегии с использованием уровней Фибоначчи на форексе

Количество стратегий торговли на форексе с использованием уровней Фибоначчи соответствует их популярности. Чаще всего трейдеры используют стратегии, базовыми элементами которых является сочетание уровней и скользящих средних.

Трендовая стратегия «Простой пробой» использует простую скользящую среднюю SMA с периодом 120 и уровни коррекции. Скользящая средняя определяет направление тренда, а пробой ценой уровней служит сигналом для входа в рынок. Стратегия работает на валютной паре EUR/USD и таймфрейме Н1. Стратегия рассчитана на неагрессивных трейдеров. Количество сделок небольшое – 4-6 в месяц, но использование стратегии гарантирует почти полное отсутствие неверных входов в рынок и убыточных сделок.

Для высоковолатильных валютных пар, например GBP/USD или GBP/JPY, хорошо подойдет стратегия «Fibo + Stochastik». На графике цены располагают осциллятор Stochastik с периодами 14, 3 и 3, а так же уровни Фибоначчи, построенные по минимуму и максимуму предыдущего дня. Позиция открывается при пробое уровней Фибоначчи 0 или 100 и подтверждении от Stochastic пробоем его уровней 80 или 20 для покупки или продажи соответственно. Стратегия показывает стабильные результаты и возможность заработка порядка 400 пунктов в месяц.

Принято считать, что наиболее эффективными стратегиями являются самые простые варианты, использующие минимальное количество условий для входа. Приведенные выше две стратегии надолго могут стать хорошим источником пополнения депозита для начинающего трейдера. Уровни Фибоначчи, описываемые выше и используемые в стратегиях на форексе, стандартно имеются в торговом терминале MetaTrader4 в списке индикаторов.

Заключение

Многолетние наблюдения за финансовыми рынками подтверждают значимость уровней Фибоначчи в рыночном движении. Определить, зависит ли это от найденной математиком закономерности или по каким-то другим причинам, довольно сложно. Скорее всего, при использовании инструментов технического анализа на основе последовательности можно ориентироваться на то, что трейдеры верят в их значимость и, соответственно, совершают вблизи них определенные торговые действия, которые приводят к повышению авторитета теории Фибоначчи.

Коэффициент фибоначчи для Форекс

В основном фибоначчи форекс стратегия рекомендует торговать на валютной паре EUR/USD на таймфреймах Н1-Н4. Для торговли потребуется несколько инструментов теханализа.

Первая сетка Фибоначчи (Fibo 1) необходима для определения тренда и вероятной коррекции ценового движения.

Вторая сетка Фибоначчи (Fibo 2) отражает расширение Фибоначчи, на основании которого будут определяться наиболее удачные моменты для входа на рынок.

Если вы используете терминал MetaTrader4, то в его инструментах имеется встроенная сетка Фибоначчи. Для ее добавления необходимо открыть вкладку «Вставка», выбрать строку «Фибоначчи» и нажат на пункт «Линии».

Добавив сетку Фибоначчи на график, нажимаем на инструменте правой кнопкой мыши и в появившемся окне выбираем пункт «Свойства Fibo». Здесь имеется возможность настроить индикатор и добавить новые уровни в сетку. В данном случае фибоначчи форекс стратегия требует добавить уровень 76,4%, на пробитие которого и будем ориентироваться для входа на рынок. Для добавления нового уровня открывается вкладка «Уровни Фибоначчи», где вводятся параметры уровня, в нашем случае 0,764.

Помимо этого фибоначчи форекс стратегия использует еще скользящие средние. Для их добавления на график открываем вкладку «Вставка», переходим в раздел «Индикаторы» и выбираем «Moving Average». В рамках стратегии будет использовано два индикатора МА с разными настройками.

Первая МА1 будет медленной с периодом 200. Она настраивается на обычный (simple) метод скользящей средней и применяется к закрытию (close).

Вторая МА2 будет быстрой с периодом 100. В остальном ее настройки идентичны первому варианту.

Скользящие средние необходимы для определения характера текущего тренда. Анализ проводится следующим образом. Если быстрая МА2 находится над медленной МА1 или пересекает ее снизу вверх, то это говорит о восходящем тренде. Если быстрая МА2 находится под медленной МА1 или пересекает ее сверху вниз, то на рынке действует нисходящий тренд.

Правила фибоначчи форекс стратегии Magic Grid

Начинается фибоначчи форекс стратегия с определения тренда по нанесенным скользящим средним. На приведенном примере тренд является восходящим.

Следующим этапом будет нанесение первой сетки Фибоначчи Fibo1. Она проводится от начала тренда (точка А) до максимума текущего тренда (точка В). Далее необходимо подтвердить формирование коррекции. Сигнализирует об этом пересечение ценой уровня 38,2% и ее дальнейшее продвижение до уровня 76,4%.

Теперь наносится вторая сетка Фибоначчи Fibo2. Она необходима для измерения обнаруженной коррекции. Сетка распределяется между максимумом тренда (точка В) и окончанием коррекции (точка С).

Сигналом для открытия длинной позиции будет пересечение ценой уровня 76,4% второй сетки Фибоначчи и закрытие бара выше этого уровня. Напомним, что фибоначчи форекс стратегия рассматривается сейчас для восходящего тренда.

Тейк-профит будет соответствовать первому расширению Фибоначчи, которое составляет 161,8% второй сетки Фибоначчи. Стоп-лосс соответствует локальному минимуму коррекции (точка С).

Это самый простой вариант открытия позиции по рассматриваемой стратегии. Для улучшения результативности и получения большей прибыли рекомендуется открывать сразу несколько позиций. В этом случае тейк-профит первой сделки будет располагаться на уровне 161,8%, для второй берется уровень 261,8%, для третьей – уже 423,6% и т.д. В этой ситуации фибоначчи форекс стратегия дополняется трейлинг стопами. В момент закрытия первой позиции по тейк-профиту, стоп-лосс остальных переводится в безубыток. После закрытия второй стоп-лосс переносится на уровень тейк-профита первой сделки и т.д.

Дополнения к фибоначчи форекс стратегии Magic Grid

Если после построения первой сетки Фибоначчи цена продолжила дальнейшее движение по тренду без коррекции, обновив свой локальный максимум, то сетка перестраивается с учетом новой вершины. Делать это фибоначчи форекс стратегия рекомендует до тех пор, пока цена не пробьем уровень 38,2%, направившись к уровню 76,4%. Именно в этом диапазоне, как правило, формируется коррекция. Если же цена пересечет и уровень 76,4%, закрыв бар ниже этого уровня, то это говорит о вероятной смене тренда. В этой ситуации измерения и построения сетки Фибоначчи начинаются сначала, но уже в противоположном направлении.

Вторая сетка Фибоначчи стоится только после того, как коррекция была совершена в диапазоне 38,2% и 76,4%. Пока коррекция продолжает формировать новые экстремумы, а цена не пересекает уровень 76,4%, сетка растягивается относительно новых минимумов.

После закрытия всех позиций торговля начинается заново, как того требует фибоначчи форекс стратегия. Схема следующая:

  • определяется тренд по скользящим средним;
  • измеряется тренд по первой сетки Фибоначчи;
  • формируется коррекция;
  • измеряется коррекция второй сеткой Фибоначчи;
  • цена пересекает уровень 76,4%;
  • открываются позиции в направлении тренда.

В случае нисходящего тренда все построения сетки Фибоначчи выполняются в обратном направлении.

Как видите, фибоначчи форекс стратегия довольно проста в понимании, а в случае успеха может принести довольно большую прибыль. Главное, четко следовать всем установленным правилам и вовремя реагировать на поступающие сигналы.

Фибоначчи и Форекс: Коэффициенты и коррекции

В прошлой статье мы рассмотрели числовую последовательность Фибоначчи и нашли соотношения, которые часто встречаются в природе и на рынках. Ключевые коэффициенты, которые мы обнаружили, следующие:

23,6%
38,2%
61,8% (Золотое Сечение)
78,6% (квадратный корень Золотого Сечения)
88,6% (квадратный корень из 0,786)
161,8% (1 разделить на 0,618)

Прежде чем идти дальше, мы добавим ещё несколько коэффициентов Фибоначчи, которые можно встретить на рынках:

100%
112,7% (корень четвертой степени из 161,8%)
127,2% (квадратный корень из 161,8%)
138,2% (сумма 100% и 38,2%)
200%
261,8% (сумма 100% и 161,8%)

Теперь, получив более полный список коэффициентов Фибоначчи, давайте посмотрим, как это относится к торговле на рынках.

Фибоначчи на графиках – Коррекции

Мы начнём с одного из базовых понятий торговли – “коррекции”. Коррекцией называется ситуация, когда цена движется в определённом направлении, затем возвращается, чтобы после этого снова продолжить движение в первоначальном направлении. Ниже приведён пример коррекции на 4-х часовом графике пары EUR/USD.

(Нажмите на изображение для увеличения)

Таким образом, есть три участка: “первоначальное движение”, “коррекция”, и, наконец, “последующее движение”.

Разумеется, коррекция может быть и в другом направлении. Например, на этом 4-х часовом графике пары EUR/JPY, первоначальное движение было вниз, а коррекция – вверх:

(Нажмите на изображение для увеличения)

Давайте проследим связь коэффициентов Фибоначчи с коррекциями цен на рынках. По определению, коррекция составляет часть первоначального движения. Значение, на которое возвращается цена в результате коррекции, можно измерить в соответствии с уровнями Фибоначчи.

Если говорят: “Уровень коррекции Фибоначчи 78,6%”, это означает, что коррекция составила 78,6% от первоначального движения. Так, если первоначальное движение составило 100 пунктов вверх, то коррекция – 78,6 пунктов вниз. Давайте теперь вернёмся к уже знакомым нам графикам, начиная с графика пары EUR/USD:

(Нажмите на изображение для увеличения)

Цена поднималась из Точки 1 в Точку 2, затем опустилась ровно на 78,6% от пройденного расстояния в Точку 3, чтобы затем снова продолжить движение в первоначальном направлении.

Теперь давайте рассмотрим тот же график пары EUR/JPY, на котором мы наблюдали пример коррекции вверх, но теперь уже с размещёнными на нём уровнями Фибоначчи:

(Нажмите на изображение для увеличения)

Ситуация повторяется в обратном направлении: цена опускалась из Точки 1 в Точку 2, затем поднялась на 78,6% от пройденного расстояния в Точку 3, чтобы затем снова продолжить движение в первоначальном направлении.

Множественные уровни Фибоначчи

Можно ли производить замер коррекции, начиная из разных точек? Да. Коррекцию можно измерять, используя разные уровни Фибоначчи и разные точки начала первоначального движения.

На приведённом ниже графике пары AUD/USD, цена опускается в Точку 1, возвращается вверх в Точку 2, и затем продолжает движение в первоначальном направлении. Прежде чем цена достигла Точки 1, она установила два максимума. Эти два самых последних и выраженных максимума отмечены на графике как Точка X и Точка Y.

(Нажмите на изображение для увеличения)

После того, как цена опустилась из Точки X в Точку 1, она поднялась на 61,8% от этого расстояния в Точку 2, прежде чем снова продолжить движение вниз. Этот уровень отмечен красной горизонтальной линией.

Теперь, если Вы решите использовать Точку Y, как начальную координату замера коррекции, уровень Точки 2 составит 112,7% коррекции от расстояния между Точкой Y и Точкой 1 (уровень отмечен синей горизонтальной линией). Таким образом, для замера коррекции не обязательно использовать точку начала движения цены, Вы можете сами выбирать начальную точку измерений. Вот почему уровни Фибоначчи, превышающие 100%, имеют большое значение.

Пример AUD/USD также отражает еще один момент, который мы рассмотрим позднее в этой серии статей: различные уровни Фибоначчи создают точки подтверждения, с помощью которых мы можем планировать торговлю. Анализируя графики, можно найти примеры как маленьких коррекций, составляющих всего 23,6%, так и больших, доходящих до 88,6% первоначального движения. Можно рассматривать как самые подробные, например, 5-ти минутные графики, так и долгосрочные, использующие недельные бары. Принципы от этого не меняются. В следующей статье мы рассмотрим, как эти принципы можно применять в торговле для определения точек входа, целей и минимизации рисков.

Подводя итог:

  1. Используемые в торговле уровни Фибоначчи начинаются от 23,6% и могут быть гораздо больше 100%
  2. Коррекцию можно измерить в соответствии с коэффициентами Фибоначчи
  3. Множественные уровни Фибоначчи на графике могут подтверждать ключевые уровни цен

Примечание: Многие трейдеры используют для технического анализа MetaTrader. Вот как выглядит кнопка уровней коррекции Фибоначчи в MT4:

Нажмите кнопку, щёлкните на начальной точке выбранного Вами участка и передвиньте курсор к конечной точке участка. В начальной точке будет установлен уровень 100%, а в конечной точке – 0%. Дважды щёлкнув на появившихся линиях Фибоначчи, Вы можете точнее настроить их длину, перемещая небольшие квадратики на концах отрезков. При нажатии правой кнопки мыши откроется контекстное меню “Свойства Фибоначчи”, в котором можно добавить уровни, изменить цвета линий и т.д. Важно при выборе уровней 0% и 100% исходить из того, что Вы собираетесь измерять; если Вы измеряете коррекцию, уровень 0% должен соответствовать началу коррекции.

Стратегия Фибоначчи

Содержание

Теория золотого сечения объясняет множество природных форм и явлений, а потому активно используется для прогнозирования числовых рядов в любом виде. На финансовых рынках индикаторы форекс Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных моментов разворота и целевых уровней, и обозначают эти уровни непосредственно на ценовом графике. Именно четкая математическая формула расчета делает все инструменты Фибоначчи независимыми от вида актива, периода расчета и других рыночных параметров.

Инструменты Фибоначчи на Форекс

Сегодня технические инструменты на основе чисел ряда золотого сечения входят в стандартный набор любой торговой платформы. Обычно представлены линии, расширения, дуги, веер и временные зоны Фибо, но наибольшее практическое применение получили только два первых. Цель такого анализа рынка – определить глубину возможной коррекции, разворота или продолжения тренда, ценовые уровни для установки разумных стоп-лоссов и взятия оптимальной прибыли, а потому в расчетах основное значение играет правильность построения. Напомним основные принципы установки линий Фибо.

На восходящем тренде начальной выбираем самую нижнюю точку и далее движемся вверх до точки, где на данный момент формируется коррекция текущего тренда. На нисходящем тренде выбираем самую верхнюю точку (начало движения вниз) и движемся до предполагаемой точки начала коррекции.

Традиционно рассчитываются уровни 0; 23.6; 38.2; 50; 61.80; 78.6; 100; 161.8; 261.8; и 423.6, из которых значения 50, 78.6, и 100 не являются частью классической последовательности, а потому данные ценовые уровни считаются более слабыми. Тем не менее, уровень 50 считается наиболее вероятным для окончания среднесрочных коррекций, а уровни 38.2, 61.8, 78.6 и 161.8 обычно рекомендуются для входа в направлении основного тренда. Для точного построения линий Фибоначчи необходимы уверенные практические навыки, в частности, умение «видеть» на графике наиболее значимые ценовые точки и правильно строить трендовые линии.

Обычно Форекс стратегия Фибоначчи допускает, что при достижении ценой целевых уровней или явном развороте направления, построенную сетку можно просто «перетянуть» на новые экстремумы. При смене таймфрейма уровни Фибоначчи не перерисовываются, поэтому хороший результат дает построение нескольких сеток линий — от крупных таймфреймов к более мелким. Тогда можно точнее отрабатывать возможные промежуточные коррекции в рамках глобального тренда. Совпадение уровней Фибоначчи, построенных на разных периодах, делает такой ценовой уровень особенно сильным.

Приведенные ниже приемы торговли исключительно по уровням не могут использоваться как полноценные торговые стратегии Форекс по Фибоначчи, это просто торговые схемы, надежность которых предлагаем проверить читателю самостоятельно.

Схема Первая коррекция

Методика использует высокую вероятность первого 100%-ного восстановления цены после сильного предыдущего тренда, что свидетельствует о возможном развороте после нового экстремума и появлении сильной новой тенденции. Такой сигнал чаще всего использует Фибоначчи стратегия на открытие сделок против «старого» тренда.

Схема Отработка параболы

Если нет спекулятивных бросков, то движение большинства активов в промежутке линий 0%-38.2% и 61.8%-100% представляет собой довольно четкую параболу. Это дает возможность для открытия сделок на пробой: после выхода из диапазона 38.2%-61.8% высока вероятность сильного движения в зону предыдущего экстремума.

Схема Продолжение гэпа

Если построить сетку Фибо так, чтобы диапазон гэпа «расположился» в районе 38.2%-61.8%, то уровень 100% покажет конечную точку движения в случае продолжения движения в направлении ценового разрыва.

Схема Ночная сетка

Такая Фибоначчи Форекс стратегия применяется только на волатильных активах. Сетка Фибо строится от max/min последнего торгового часа сессии до min/max первого торгового часа следующего дня. Полученные уровни считаются сильными ориентирами для торговли внутри дня с небольшими профитами и близкими стопами.

Схема Отработка второго экстремума

Традиционно стратегия Фибоначчи Форекс подразумевает, что первый max/min — не самая оптимальная точка для начала построения сетки Фибоначчи. Рекомендуется найти хотя бы небольшую двойную вершину или двойное дно в зоне, где начинается текущий тренд, и строить уровни Фибоначчи нужно именно от второй ключевой точки. Точность построенных по такой методике уровней будет гораздо выше.

Использование уровней Фибоначчи для установки стоп-лосса

Первый наиболее популярный метод — при условии входа на ключевой линии Stop Loss ставим за следующей Фибо-линией. Например, если вход планируется на уровне 38.2%, то Stop Loss ставим на 2-5 пунктов выше/ниже уровня 50% и далее, при необходимости, перемещаем стоп-ордер по следующим Фибо-уровням.

Второй метод Форекс Фибоначчи подразумевает установку стопа на несколько пунктов выше/ниже max/min начального ценового колебания.

Если цена все-таки пробивает такой экстремум, то можно с уверенностью считать, что предыдущий тренд закончился и действительно нужно закрывать позицию.

Вместо заключения

Правильно установленные линии Фибоначчи успешно заменяют построение сильных ценовых уровней, но в этом есть некоторые «подводные» камни. Доступность и простота их использования инструментов Фибоначчи в стратегии трейдеров привела к тому, что огромное количество игроков начинают мыслить одинаково, выполнять один и те же построения, а потому расчетные уровни Фибоначчи действительно становятся сильной поддержкой/сопротивлением, так как на них концентрируются большие торговые объемы. Именно поэтому пробой или откат от уровней Фибоначчи обычно вызывает срабатывание огромного количества отложенных ордеров, а потому считается сигналом, способным повлиять на общую тенденцию.

Любая стратегия по Фибоначчи при торговле с рынка должна учитывать, что в зоне, близкой к уровням Фибоначчи, при резком пробое возможны спекулятивные ценовые броски, которые рекомендуется переждать и открывать новые позиции только после того, как рынок определится с направлением. Уровни не всегда четко отрабатываются, а потому один факт достижения ценой уровня Фибо ни в коем случае не является основанием для входа. Любая торговая стратегия по Фибоначчи должна применяться только в комплекте с другими элементами технического анализа.

pedkolledj.ru

Инвестирование. Истории успеха. Свой бизнес. Франчайзинг

Использование чисел фибоначчи в торговле на форекс. Стратегии трейдинга по последовательности Фибоначчи на форекс. Все секреты использования чисел, уровней и других инструментов Фибоначчи

Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 20. Числа, коэффициенты, линии, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи

Несмотря на кажущуюся хаотичность процессов, протекающих в природе, в них иногда можно выявить ряд закономерностей. Одним из примеров таких закономерностей, можно назвать принцип самоподобия во фрактальной геометрии (когда отдельные части объекта подобны объекту целиком) – мы говорили о нем, когда рассматривали Фракталы Билла Вильямса. Еще одной интересной закономерностью можно назвать золотое сечение.

Как показывают исторические данные, важные точки обратной связи часто встречаются в надежных узлах оценки Фибоначчи, и этот факт не подлежит обсуждению. Единственная проблема заключается только в том, как назначить надежный ценовой узел Фибоначчи? Помимо прочего, был создан инструмент, который генерирует не случайные ценовые области. Даже если вы используете свои ежедневные проверенные торговые стратегии, важно знать чувствительные к цене области, которые часто останавливают важные рыночные тенденции или препятствуют развитию сильного коррекционного движения.

– это такое разделение отрезка на две неравные части, при котором отношение меньшей части к большей равно отношению большей части к длине всего отрезка. Если рассмотреть следующий рисунок, то при золотом сечении a/b = b/c (где c = a + b).

Величина самой дроби выражается иррациональным значением, равным 0.618 с округлением. Если рассмотреть отрезок единичной длины, то золотое сечение делит его на части с длинами 0.618 и 0.382. Золотое сечение было открыто древнегреческим философом и математиком Пифагором еще в 6 веке до нашей эры. Удивительно, но потрясающее число живых форм в природе демонстрируют условное деление золотым сечением, в том числе и тело человека. Например, расстояние от стоп до кончиков пальцев опущенных рук и расстояние от этих же кончиков пальцев до макушки находятся в описанной выше пропорции. Помимо этого есть множество других примеров на лице и ладони человека – обратите внимание на рисунок.

Оказалось, что в ранее построенном ценовом коридоре было два дополнительных макета: 6% и 2%. Таким образом, зона была усилена, что отразилось на изменении цвета. В настоящий момент мы имеем дело с гораздо более сильной технической поддержкой, состоящей из пяти элементов. В зависимости от значения абстракции зоны автоматически принимают разные цвета, что идентично процессу их иерархизации. Красный цвет символизирует самый сильный возможный ценовой узел, созданный на основе сложных методов Фибоначчи.

Диаграмма показывает, что в конечном итоге спрос сумел взять на себя инициативу в этом регионе, которая завершилась впечатляющим ростом. Также, ссылаясь на классический технический анализ, можно прийти к выводу, что мы имеем дело с не случайным ценовым сегментом.

казывается, что данные числа являются еще и коэффициентами «магической» последовательности чисел Фибоначчи, которая получила название в честь ее открывателя итальянского математика Леонардо из города Пизы, более известного как Фибоначчи (сын Боначчи). Числа Фибоначчи представляют собой последовательность натуральных чисел, в которой каждое из последующих чисел равно сумме двух предыдущих (первые два члена последовательности равны 1). Таком образом, говоря о числах Фибоначчи, мы понимаем следующую последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.д.

На этом этапе мы завершаем процедуру определения существенной и естественной природы рынка ценовой зоны Фибоначчи. Вкратце, именно так представлена ​​методология, представленная в новой книге Павела Даниелевича. Однако мы рекомендуем внимательно прочитать его. Дьявол, как обычно, находится в деталях, и это, безусловно, стоит узнать их полностью. В геометрии Фибоначчи мы также найдем множество потоков теории Эллиотта, объемных и транзакционных стратегий, основанных на конкретных ценовых зонах Фибоначчи.

Эта последняя нить имеет очень практическое измерение, которое может стать важным источником вдохновения для многих активных трейдеров. Если возникающие в результате ценовые зоны Фибоначчи имеют дополнительное подкрепление в форме классического технического анализа, то очень часто рынки будут вести себя строго определенным и предсказуемым образом.

Коэффициенты Фибоначчи – это пределы различных комбинаций членов последовательности. Так, предел отношения предыдущего числа к последующему равно величине дроби только что рассмотренного нами золотого сечения, 0.618. Предел отношения предыдущего числа к одному через последующее равен 0.382 (что само по себе еще и является значением разности 1 – 0.618). Предел отношения последующего числа к предыдущему в последовательности чисел Фибоначчи стремится к 1.618 (обратите внимание на дробную часть числа). Предел отношения последующего числа к одному до предыдущего стремится к 2.618 (и снова обратите внимание на разряды после десятичной точки). Возведите число 1.618 в квадрат, и вы получите число, близкое к 2.618. А если вы возведете его в куб, то получите число, близкое по значению к еще одному коэффициенту Фибоначчи – значению предела отношения последующего числа ко второму до предыдущего (4.236). По истине, магия чисел!

Исторически опорные точки были впервые использованы трейдерами на фьючерсных рынках. Опорные точки особенно популярны среди продвинутых инвесторов, редко используемых новичками. Это может быть связано с недостаточной информацией по этому вопросу и тем фактом, что они редко упоминаются в анализах, созданных брокерами. Существуют две основные причины, по которым было бы целесообразно рассмотреть возможность использования этих показателей при принятии инвестиционных решений. Во-первых, это ведущий показатель, поэтому он говорит нам, что может произойти в будущем.

Итак, мы определили основные коэффициенты Фибоначчи. К ним относятся числа 0.382, 0.618, 1.618, 2.618 и 4.236. Если данные числа так хорошо подчеркивают пропорции объектов и процессов живого мира, почему бы не попытаться найти их связь с процессами, протекающими на финансовых рынках? Так и было сделано, и к последовательности были добавлены еще два ключевых числа 0.5 и 1 – в таком наборе вы можете встретить коэффициенты Фибоначчи в соответствующих графических инструментах практически всех программ анализа и торговли на финансовых рынках.

Это дает нам готовые уровни для предстоящей сессии, которые мы можем легко выполнять на графике и, соответственно, принимать инвестиционные решения. После базовых расчетов мы получаем сухие цифры, нет места свободе или личной интерпретации. В нескольких отношениях опорные точки аналогичны уровням Фибоначчи. Прежде всего, из-за большого количества продвинутых участников, которые его используют, и принимают решения об их положении по их мнению. Это становится самореализующимся пророчеством. В случае уровней Фибоначчи мы можем говорить о частичной свободе в выборе идеального уровня, на котором мы будем назначать дыру и пик для образования пласта.

Простейшим графическим инструментом считаются линии Фибоначчи . Принцип их построения простой – вы определяете два опорных уровня на ценовом графике, первый из которых соответствует отметке 100%, а второй – отметке 0%. Между ними в пропорциях коэффициентов Фибоначчи чертятся горизонтальные линии (линии с коэффициентами больше 100% чертятся за пределами обозначенных уровней). Обозначать линии принято в процентах: 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%. Ключевым моментом построения графического инструмента является выбор опорных линий. Считается, что в этих целях необходимо брать на рассмотрение ключевые экстремумы ценового графика – значимые уровни поддержки и сопротивления. То есть, ставить опорные линии от сформировавшегося ключевого максимума (100%) до предыдущего ключевого минимума (0%) на бычьем рынке, и, наоборот, на медвежьем. Линии Фибоначчи покажут (в классической теории) будущие уровни поддержки и сопротивления (окончания корректирующего движения в условиях сильного тренда и продолжения основной тенденции). Существует много принципов интерпретации линий Фибоначчи и построения на их основе торговых сигналов, но данные системы выходят за рамки нашего обучения. Пример нанесения линий Фибоначчи на ценовой график показан на рисунке.

В случае точки опоры рекомендации четкие, субъективные чувства отключены. Технически, опорные точки являются невидимыми уровнями поддержки и сопротивления, которые рассчитываются в соответствии с ключевыми ценами предыдущих сессий. Каждый день котировки каждой валютной пары будут открываться до заданного тома. Во время ценообразования цена может достигать разных значений, устанавливая максимальную, минимальную и конечную цену закрытия. Зная эти четыре значения за предыдущий день, мы сможем рассчитать уровни поддержки и сопротивления, которые мы можем торговать на следующий день.

Из рисунка видно, что в условиях нисходящего тренда (медвежьего рынка), установив, соответствующим образом, опорные уровни индикатора, мы получаем новый уровень сопротивления на отметке 61.8%. Можно заметить, что уровень 161.8% также явился значимым уровнем сопротивления в будущем. Такие зависимости можно часто видеть на исторических графиках, но применять линии Фибоначчи для принятия решений в реальном времени – довольно сложная задача.

Многие инвесторы с самого начала сталкиваются с трудностями при расчете этих уровней. Если рынок форекс работает 24 часа в сутки, какие уровни выбрать как время открытия и закрытия? Если у вас есть сомнения, вы можете проверить разные часы для расчета самостоятельно и посмотреть, как он вписывается в графики. Сегодня доступно множество калькуляторов, которые вычисляют эти уровни для нас, но если мы хотим сделать это сами, мы используем следующую формулу.

Первые уровни поддержки и сопротивления: первое сопротивление = — минимальная поддержка задолженность = = максимальная цена. Третий уровень поддержки и сопротивления: Третье сопротивление = Максимальная цена 2 года Поддержка = Минимальная цена — 2. Торговля с точками опоры на практике.

Еще одним графическим инструментом, основанным на коэффициентах Фибоначчи является веер Фибоначчи . Для построения веера Фибоначчи необходимо две точки на графике – как правило используются значимые ценовые экстремумы. Первая точка задает основание веера. Вторая точка позволяет закончить построение мнимого прямоугольного треугольника. Линия высоты такого треугольника разбивается в пропорциях коэффициентов Фибоначчи, образуя отрезки. Через границы таких отрезков и проходят лучи веера Фибоначчи. Несмотря на кажущуюся запутанность принципа построения, он достаточно тривиален. Лучи веера (в теории) могут являться будущими линиями поддержки или сопротивления. Веер Фибоначчи показан на следующем рисунке.

Само определение этих границ не совсем то, что мы говорим. Используя этот показатель, нам нужно изучить основные правила, которые нам нужно соблюдать, чтобы их использовать. Ниже центральной линии есть зона покупки, где мы обычно должны занимать длинные позиции на рынке. С другой стороны, есть зона продаж над центральной линией, где мы обычно должны занимать короткие позиции. Обычно цена обычно поддерживается между уровнями поддержки и сопротивления в большинстве случаев, иногда достигая следующего уровня.

Конечно, в качестве трейдера вы также можете играть на прорывах этих уровней и продолжать наступление движения, а не только в том месте, где график будет отскок, рассматривая эти уровни как типичные уровни поддержки и сопротивления, определенные любым другим методом. Это произойдет в случае действительно сильных тенденций и очень сильных убедительных движений, обычно подтвержденных сильными сигналами ценообразования или конвергенции различных технических индикаторов. Имейте в виду, что каждый уровень, определенный во время расчета, может быть как поддержкой, так и сопротивлением.

Помимо уже описанных графических инструментов группы Фибоначчи, широкое распространения получили дуги Фибоначчи . Строятся они следующим образом. Также как и для веера выбираются две экстремальные точки, через которые можно провести прямую (опорную линию), определяющую тренд (не путать с линией тренда). Вторая точка является центром будущего эллипса. Один из радиусов эллипса определяется условием, по которому эллипс должен проходить через первую точку опорной линии. Второй радиус эллипса – эмпирический, устанавливается разработчиками терминала и, как правило, может быть изменен в настройках графического инструмента. В торговом терминале MetaTrader4 установка значения параметра «масштаб» в настройках дуги Фибоначчи в 10.0 приводит к отображению правильной окружности. По умолчанию в качестве параметра используется значение 1.0, что приводит к значительному вытягиванию эллипса вдоль горизонтальной оси. Дуги Фибоначчи показаны на следующем рисунке.

Когда сопротивление будет превышено, рынок будет часто использовать этот уровень в качестве поддержки следующего шага. То же самое происходит при превышении поддержки, что сразу же становится сопротивлением. Как профессиональный инвестор, мы должны помнить, что всегда делаем продуманную запись, которая лучше всего подтверждается некоторыми убедительными факторами. Мы можем нарисовать линии поддержки и сопротивления, используя диаграмму Фибоначчи или диаграммы подсвечника.

Это должно значительно увеличить вероятность хорошей транзакции. Помните, что опорные точки — это еще один инструмент технического анализа, который имеет свои недостатки и неадекватные руки, также может привести к потерям. Используемые наряду с другими инструментами и хорошим контролем над рисками могут оказаться неоценимыми при определении соответствующих уровней цен для торговли на Форексе.

Секрет в том, что по описанному принципу строится не один эллипс, а сразу несколько. Для построения ряда дополнительных эллипсов, опорная линия (соединяющая два экстремума) делится коэффициентами Фибоначчи на отрезки начиная от центра эллипса (второй точки). Через границы таких отрезков и проходят дополнительные эллипсы. Как правило, графический инструмент дуги Фибоначчи отчерчивает на графике только половину эллипса (верхнюю половину на медвежьей опорной линии и нижнюю половину на бычьей опорной линии), за что он и получил свое название (дуги). Сами дуги (по теории) являются показателями возможных будущих уровней поддержки и сопротивления. Дуги Фибоначчи, как правило, используются совместно с веером Фибоначчи. При таком подходе будущие уровни поддержки и сопротивления определяются точками пересечения дуг и веера.

Поддержка, сопротивления, образования, линии тренда, осцилляторы, подавители Фибоначчи являются обязательным арсеналом сторонников технического анализа. Котировки описывают четыре основных курса: открытие, максимум, минимум и закрытие, первое из которых является наименее важным. Благодаря крайностям у нас есть информация о целом ряде движений цен, закрытие показывает окончательный результат столкновения двух рыночных сил и, следовательно, является самым важным курсом. Уровни цен, на которых эти курсы упали, могут играть важную роль в будущем.

Последним графическим инструментом серии Фибоначчи, который мы рассмотрим является временные зоны Фибоначчи . Для их построения коэффициенты Фибоначчи не используются, зато используются сами числа «магической последовательности». При построении трейдер задает на графике значимый по его мнению временной отрезок (соответствующий, например, значимому колебанию цены), который принимается за единицу. Справа от данного отрезка строятся временные отрезки длиной 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д. от заданного. Считаются, что такие отрезки могут соответствовать будущим значимым ценовым колебаниям. Временные зоны Фибоначчи показаны на рисунке ниже.

Само название означает «точка поворота», то есть место в диаграмме, где рынок может изменить свое текущее направление. Три курса, описанные выше, предназначены для их цели. Как и во всем техническом анализе, этот метод может использоваться для разных периодов времени: ежечасно, ежедневно, еженедельно и т.д. на практике, однако, он редко используется для вычисления опорных точек с интервалами, меньшими, чем каждый день. Базовый период для вычислений также определяет продолжительность опорных точек, то есть уровни, рассчитанные на основе вчерашних данных, действительны для всей сессии сегодня.

Нами были рассмотрены числа, коэффициенты, линии, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Мы сделали акцент на том факте, что коэффициенты Фибоначчи можно «увидеть» во многих естественных (природных) процессах. Существует теория, согласно которой финансовые рынки могут быть проанализированы с применением графических инструментов Фибоначчи. Научного объяснения данной теории, конечно же, нет. Есть лишь догадки и практический опыт применения описанных графических инструментов на исторических данных и в реальной торговле. И такой практический опыт у каждого трейдера свой. Если вы хотите выяснить, действительно ли коэффициенты Фибоначчи «работают» при анализе финансовых рынков (и рынка Форекс в частности), то лучший способ – это убедиться в этом (или опровергнуть это) на собственном опыте.

После завершения мы рассчитаем новые уровни, которые будут действительны во время завтрашних котировок и т.д. Формулы для расчета опорных точек выглядят следующим образом. Беглый взгляд на узоры выявит некоторые интересные вещи. Основной опорный пункт — это простое среднее арифметическое максимального, минимального и замыкающего. Использование экстремальных цен позволяет фиксировать и учитывать волатильность рынка: чем больше колебания курса предыдущего дня, тем более отдаленные от рынка и друг друга будут рассчитаны уровни поддержки и сопротивления.

Согласно здравой логике, есть только одно объяснение, почему графические инструменты Фибоначчи (да и большинство индикаторов технического анализа вообще) могут работать – потому что очень многие трейдеры применяют их в повседневной торговле во всем мире и используют для получения торговых сигналов. То есть в психологию поведения рынка эти индикаторы уже заложены, поэтому они и работают. Но, в отличие от четко формализованных индикаторов технического анализа имеющих в своей теории четкий механизм получения торговых сигналов, графические инструменты Фибоначчи не обладают строгим «руководством к действию». Они лишь дают некоторое предположение относительно будущих уровней (или линий) поддержки и сопротивления.

Цена закрытия под воздействием на расчете базовой точки поворота косвенно влияет на расположение остальных технических уровней. Вторая зона отделена от основной точки на расстояние, равное диапазону изменения. Такие расчеты кажутся разумными и обоснованными.

Надежность точек поворота увеличивается с помощью других технических средств. Поддержка и сопротивление более надежны, если они перекрываются с основными коэффициентами Фибоначчи и классическими техническими уровнями. Хотя сама модель и эффекты вычислений нечувствительны к эмоциям и независимо от игроков, стратегия игры на их основе уже есть. Пункты опоры могут использоваться различными способами. Следует отметить, что этот метод используется в основном для очень ликвидных рынков и с высоким плечом.

Индикатор «временные зоны Фибоначчи» – неоднозначный торговый инструмент. До сих пор ведется полемика относительно надежности временных зон. Нет единого мнения: одни трейдеры уверены в его эффективности, другие называют индикатор мусором. Поэтому решение о его использовании каждый принимает сам для себя.

Что представляют собой временные зоны Фибоначчи?

«Временные зоны Фибоначчи» – индикатор теханализа, позволяющий вычислить моменты на тренде, где возможны существенные ценовые колебания или изменение тенденции рынка в целом. Данный инструмент базируется на вертикальных линиях, которые соответствуют последовательности Фибоначчи (1,2,3,5,8 и т.д.). Вблизи линий индикатора временных зон возможны ценовые скачки (см. рис. 1.).

Первая особенность обеспечивает необходимую точность и надежность движения цен, вторая — соответствующая прибыль с относительно небольшим диапазоном. Здесь также широко используются опорные точки. Существуют две основные модели использования опорных точек в транзакционной практике.

Потребуется так долго, что это не будет отменено противоположным сигналом, который заставит позицию закрыться и, по агрессивной стратегии, немедленно открыть позицию на другой стороне рынка. Эта стратегия показана в таблице ниже. Серая линия показывает уровень первичной точки поворота, красный и зеленый цвета помечены поддержки и сопротивления. Стрелки показывают местоположение появления и направление сигналов.

Как правильно построить временные зоны в торговом терминале?

Построить «временные зоны Фибоначчи» на графике в торговом терминале очень просто:

  • Шаг №1. Трейдеру необходимо указать пару точек, которые определяют длину единичного интервала. Рядом со второй (конечной) точкой можно увидеть настройки индикатора;
  • Шаг №2. Через указанные точки следует провести прямую линию. Далее индикатор построиться автоматически (на основе заданной линии) в соответствии с последовательностью чисел;
  • Шаг №3. Тонкая настройка параметров (см. рис. 2). Настройку параметров можно провести, кликнув по последней точке индикатора. Есть возможность изменить расстояния построения по осям Х и Y, а также угол наклона горизонтальных линий.

Управление и торговля с использованием временных зон Фибоначчи

Индикатор временных зон позволяет трейдерам определить текущую, а также спрогнозировать будущую рыночную ситуацию. Рядом с линиями, как говорилось выше, цена актива подвержена колебаниям или изменению своего направления. Несмотря на относительную точность составленного прогноза с применением линий временных зон, рекомендуется использовать и другие индикаторы Форекс для подтверждения правильности проведенного анализа.Например: или . Неплох, также, для данных целей подойдет индикатор «Стохастик».

Трейдер, работающий с временными зонами, должен понимать, что если цена возле линий остается стабильной, это значит, что тренд продолжится, для определения тренда, кстати, подойдёт канал фибоначчи, о нём можно . Также многие профессионалы используют в своей работе «методику скопления». В чем ее суть? На трендовую линию наносится несколько «временных зон Фибоначчи». После чего трейдеры сосредотачивают свое внимание на анализе тех участков графика, где наблюдается большое скопление вертикальных линий.

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Графический анализ ценовых графиков

Фибо-уровни и фибо-веер

Числа и коэффициенты Фибоначчи

Последовательностью чисел Фибоначчи называется бесконечный ряд натуральных чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, .

Каждое последующее число получается при сложении двух предыдущих.

Числа Фибоначчи обладают рядом свойств:

  • деление предыдущего числа ряда на последующие стремится к 0,618 (61,8%);
  • деление последующего числа ряда на предыдущее стремится к 1,618 (161,8%);
  • деление числа ряда на предшествующее ему второе число стремится к 2,618;
  • отношение любого числа ряда к следующему за ним через одно приближается к 0,382 (38,2%),

причем сумма чисел 0,382 и 0,618 равна единице.

Деление отрезка в соотношении 0,382 и 0,618 носит название «золотого сечения».

Эти соотношения называются коэффициентами Фибоначчи и используются в техническом анализе для прогнозирования движения цены. Часто используется также коэффициент 0,5 (50%), который является эмпирическим.

Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения, или коэффициенты, но те, которые приведены выше — самые важные и известные. Леонардо Фибоначчи не является первооткрывателем названной в его честь последовательности. Дело в том, что «золотое сечение» было известно еще древнегреческим и древнеегипетским математикам. Греки использовали принцип «золотого сечения» при строительстве Парфенона, египтяне — Великой пирамиды в Гизе. Свойства «золотого коэффициента» были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи. Золотое сечение наблюдается в структуре многих природных объектов и явлений – от строения раковин моллюсков до формы вихрей, ураганов и галактик.

Коэффициенты (числа Фибоначчи) играют важную роль в прогнозировании движения рынка и используются в ряде инструментов технического анализа, наиболее известными из которых являются веерные линии Фибоначчи и уровни коррекций и расширений Фибоначчи.

Понятие коррекции

Развитие любой тенденции происходит зигзагообразно, то есть периоды сильного роста (падения) цены чередуются с периодами бокового либо даже противоположно направленного движения, после которых возобновляется движение цены в прежнем направлении. Подобное движение цен в направлении, противоположном господствующей тенденции, называется коррекцией. Более подробно определение коррекции рассматривается в волновой теории Элиотта, изучение которой выходит за рамки данного курса. Определить момент, когда же движение цен в противоположном направлении перестает называться коррекцией и начинает считаться противоположной тенденцией, можно только условно. Будем считать, что пока цена движется в тени противоположной тенденции, то это еще коррекция, как только цена выходит из тени предыдущей тенденции, то есть основания считать такое движение тенденцией противоположного направления.

Уровни коррекции Фибоначчи

Коррекции чаще всего заканчиваются на уровнях, определяемых типовыми процентными отношениями Фибоначчи:

Возле какого из уровней произойдет разворот и произойдет ли вообще, заранее определить нельзя. Однако уровни являются идеальными ориентирами для того, чтобы заранее оценивать зоны, в которых возможно либо торможение цены, либо отбой. Уровни позволяют предположить, где же может закончиться коррекционное движение.

Рис. Уровни коррекции Фибоначчи, USDJPY_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Рис. Уровни коррекции Фибоначчи, USDRUB_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Рис. Уровни коррекции Фибоначчи, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Рис. Уровни коррекции Фибоначчи, EURUSD _W.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Веерные линии Фибоначчи

Веерные линии Фибоначчи – это угловые геометрические характеристики графика. За первоначальную точку отсчета берется минимальная цена (начало тенденции), через нее проводится горизонтальный уровень. Максимум цены (последний пик) проецируется на эту горизонталь. Построенный через максимум вертикальный отрезок делится двумя точками-черточками на три части, а еще одна точка ставится посередине вертикального отрезка. Через эти три точки (0,382, 0,5 и 0,618 длины отрезка) из минимума проводятся наклонные линии. Их смысл заключается в том, что если график отталкивается от линии 0,382, то это означает сохранение тренда. Если график пробивает линию 0,382, но отталкивается от 0,618, то это, вероятно, коррекция тренда. В таком случае линии 0,382 или 0,5 станут линиями сопротивления до момента их пробития или линиями поддержки в случае их пробития. Если график пробивает линию 0,618 сверху вниз, то это говорит о переломе тренда.

Рис. Веерные линии Фибоначчи, EURUSD _D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Рис. Веерные линии Фибоначчи, USDRUB _D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий