Алгоритм трейдера для Форекс

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Торговый алгоритм трейдера

Торговый алгоритм трейдера либо торговая система эта некая инструкция, которая должна помочь трейдеру в заработке денег, но при условии, что трейдер строго соблюдает этот алгоритм. Среднестатистический трейдер не имеет свой торговый алгоритм либо частично совмещает с интуитивным трейдингом и благодаря этому большинство трейдеров теряют деньги на длинной дистанции и такое будет продолжаться бесконечно. Трейдер, который не торгует по торговому алгоритму это в своём роде наркоман, который закидывает последние деньги на торговый счёт, чтобы получить кайф от участия в торговле, а далее сливает очередной депозит.

Так что такое торговый алгоритм для меня? Торговый алгоритм эта система по которой я торгую и я точно знаю, когда и при какой формации буду заходить в рынок для последующей покупки/продажи, с каким объёмом зайду в сделку, где установлю стоп лосс и тэйк профит, при каком событии прекращу торговлю и в какое время суток не буду открывать позицию. Например, в посте Лучшее время для торговли на форекс можно узнать в какое время лучше всего зарабатывается.

В торговом алгоритме должно быть ВСЁ! Чтобы не вправо и не влево нельзя было отойти от системы. Самый идеальный вариант, если вы свой торговый алгоритм напишите ручкой на бумаге и оставите на столе, чтобы каждое утро в обязательном порядке читать инструкцию торговли.

Успешно торговать по торговому алгоритму не так уж и просто, так как у каждого трейдера разный тип характера, например, если трейдер нетерпелив, то не стоит ему торговать по такому алгоритму, в котором нужно долго ждать какого либо события, скорее ему нужно торговать по более краткосрочной торговой системе и так далее, поэтому считаю, что торговый алгоритм нужно создавать САМОМУ и нет смысла искать алгоритмы других трейдеров.

Также важно понять, что торговые алгоритмы рынка форекс в большинстве случаев не будут работать в торговле акциями и наоборот, поэтому не стоит искать алгоритм там, где не собираетесь торговать. К примеру на рынке форекс валюты обычно движутся в небольшом диапазоне, а на рынке акций наоборот, торговые уровни обычно лучше работают в акциях, чем на форексе и так далее.

Пример торгового алгоритма:

Торгую только с 09:00 до 15:00.
Максимальное число убытков в день=2.
При достижении дневной прибыли в размере 35 пунктов — торговля прекращается.
Не торгую во время выхода важных экономических данных.
Тейк профит и стоп лосс = 20.
В каждой сделке вхожу одинаковым объёмом.
Если цена подойдёт к уровню сопротивления, то открою продажу, а если к поддержке, то куплю.

Самое важное при торговле по торговому алгоритму это уйти от своей интуиции, так как ей всегда будет ясно, что нужно делать, но если бы все торговали по интуиции, то все бы зарабатывали, но на практике все теряют, поэтому не верьте своему внутреннему голосу, а просто тупо следуйте алгоритму.

Обучение 4 базовым алгоритмам торговли на Форекс и риски

Алгоритм торговли – это набор специфических правил, которые разработаны для того, чтобы выполнить четко обозначенные торговые задачи на валютной бирже Форекс.

В торговле на Forex рынке компьютеры приводят в действие пользовательские алгоритмы торговли, характеризующиеся набором правил, состоящих из набора таких 3 параметров:

  1. временная привязка;
  2. цена;
  3. количество, которое определяет структуру и размер торговой операции трейдера.

С развитием и трансформацией валютного рынка и торговли на нём развивались и способы заключения торговых сделок. Постепенно трейдеры начали использовать различные алгоритмы торговли на Forex для того, чтобы извлекать максимальную пользу от валютных сделок и увеличивать свои шансы на получение стабильной высокой прибыли.

Разумеется, что использования прибыльных алгоритмов – это важно, но без ведения учёта своих сделок, в долгосрочной перспективе, будет крайне стать успешным трейдером. Дневник трейдера Форекс – это инструмент, которым пользуются все самые успешные трейдеры на валютной бирже. Именно учёт и анализ заключённых сделок делает из начинающего трейдера опытного и успешного. Как вести дневник трейдера вы можете прочитать на страницах блога Forexone.

4 базовых торговых алгоритма на Форекс

В пределах финансового валютного рынка существует четыре базовых алгоритма торговли на Форекс:

  1. Статистический алгоритм, относящийся к алгоритмической стратегии, которая ищет прибыльные торговые возможности, исходя из статистического анализа исторической информации временных рядов.
  2. Автоматическое хеджирование – это стратегия, которая генерирует правила для уменьшения рисков трейдерским капиталом.
  3. Стратегии на основе алгоритмов, цель которых заключается в том, чтобы достигнуть предопределённых целей, как уменьшение влияния рынка или быстрое выполнение торгов.
  4. Прямой доступ на рынок, что подразумевает оптимальные скорости и низкие расходы, при которых можно получить доступ к алгоритмическим торгам и подключиться к нескольким торговым платформам.

Также одним из подвидов алгоритмов торговли считается высокочастотная торговля, которая характеризуется очень высокой частотой выполнения торговых ордеров. Высокоскоростная торговля может принести определённые выгоды трейдерам путём предоставления им возможности ведения торгов в пределах миллисекундных растущих изменений в ценах. Минусом такой торговли являются высокие требования к компьютерам и к возможности брокера предоставить высокоскоростное исполнение ордеров на рынке.

Риски с использованием алгоритма торговли

Несмотря на то, что применение алгоритма торговли на Форекс приносит трейдеру значительную пользу, работа с ним включает определённые риски, которые могут сыграть не на руку трейдерам, которые будут его использовать. К рискам, связанным с использованием алгоритма торговли, относятся следующие :

  1. Вероятность снижения ликвидности и ухудшения стабильности рынка. В силу того, что трейдеры разного уровня могут позволить себе алгоритмы с разными уровнями сложности и техническими характеристиками, то это может привести к фрагментации рынка, что в итоге станет причиной периодического появления дефицита ликвидности.
  2. Алгоритм торговли, как правило, запрограммирован на конкретные сценарии развития рыночных событий, и они могут не среагировать достаточно быстро в случае, когда поведение рынка в корне изменится.

Для чего был создан алгоритм торговли

Алгоритм торговли на Форекс был создан для того, чтобы увеличить эффективность и при этом снизить стоимость торговых транзакций. И основным вызовом в работе с торговым алгоритмом будет научиться определять и оборачивать в свою пользу перемены и колебания данного рынка. Это поможет максимизировать выгоды от торговли с минимальными Forex рисками.

Алгоритм действий трейдера Форекс

С практической точки зрения, совершить сделку на валютном рынке несложно. Но вам ведь нужна прибыль, а не просто процесс, верно? Что должен делать трейдер, чтобы получать от своей деятельности доход? Давайте рассмотрим поэтапно весь цикл заключения сделки трейдером.

Краткий алгоритм действий трейдера Форекс

  1. Наблюдение за графиком выбранного Вами инструмента.
  2. Составление торгового плана.
  3. Вход в рынок, открытие позиции.
  4. Выход с рынка, закрытие позиции.
  5. Анализ совершенных действий и полученного результата.

Подробный алгоритм

Наблюдение за графиком. Вы включаете компьютер, загружаете торговый терминал и начинаете анализ рынка. Ваша задача – отследить появление ситуации благоприятной для входа в рынок. Для этой цели вы можете воспользоваться графическим анализом, изучать поведение различных индикаторов, отслеживать экономические новости – в зависимости от вашей торговой системы.

Составление торгового плана. И вот наступил момент, когда выполнены все условия вашей торговой системы и вы готовы открыть сделку. Прежде чем это сделать, вы составляете торговый план, в котором указываете:

  1. Дату и время составления плана;
  2. Инструмент, по которому планируете открыть сделку и характер операции (покупка или продажа);
  3. Причины, по которым считаете возможным открыть эту сделку;
  4. Уровни лимитных ордеров и их обоснование;
  5. Риск-менеджмент для текущей ситуации. Здесь вы указываете объем сделки, остаток в свободной марже, применяемую тактику и т.д.
  6. Причины изменения торгового плана. Здесь вы указываете, при каких условиях ваш план может быть изменен. Например: рынок развивается не так как вы предполагали, пробивает трендовую линию и ради сокращения убытков закрываем позицию не дожидаясь стоп-лосса. Или значительное ускорение рынка позволит вам отодвинуть таке-профит на другой уровень.

После написания плана у вас на руках окажутся фактически прямые инструкции, которые избавят вас от необходимости анализировать рынок, имея открытую сделку, когда анализ не будет объективным в силу человеческой природы.

Открытие сделки. После написания торгового плана открытие сделки не будет для вас таким значительным стрессом, как если бы вы делали это без плана. Вы просто, следуя своей же инструкции, откроете сделку маркет ордером или отложенным ордером с указанием стоп-приказа и тейк-профита. Начался самый увлекательный этап трейдинга. Вы можете следить за рынком или заняться другими делами, главное — отступать ни на шаг от своего плана. Ведь вы учли причины, по которым план может измениться?

Закрытие позиции. Наступил момент, когда в соответствии с вашим торговым планом, сделка закрывается. Это может быть закрытие по стопу или достижение тейк-профита. А может, вступили в силу предусмотренные вами изменения и позиция закрыта в ручном режиме. Неважно как вы это сделали, наступило время последнего этапа трейдинга.

Алгоритм действий трейдера — фото.

Анализ совершенных действий. Сделка закрыта, эмоциональное напряжение прошло. Наступило время анализа совершенных действий. Причем сделать это необходимо независимо от того, прибыльной или убыточной была сделка. Всё ли вы учли в своем торговом плане? Может быть вам открылись какие-то новые обстоятельства, которые в будущем надо учитывать. А может, вы всё-таки нарушили свой план? Тогда почему? Принесло ли вам это удачу или наоборот, вы зафиксировали убыток? На эти и многие другие вопросы вам предстоит найти ответы ради успешного трейдинга. В этом вам сильно поможет ваш торговый план, который вы сможете проанализировать не только сразу после закрытия, но и через год или два, с позиции новых знаний.

Теперь вы представляете себе, из чего состоит успешный трейдинг. Большую часть времени — трейдинг, это нудная работа и не каждому по силам её выдержать. Только за прилежную работу вы будете вознаграждены, в противном случае, платить деньгами придется вам. Если вас не пугают такие трудности, начните действовать сейчас. Запишите на листе бумаги, что вам ещё необходимо узнать и составьте план своего совершенствования. Ведь вам придется изменить себя. Возможно, читая книги про успех, вам попадалась мысль о разделении дней на успешные дни и не успешные. Тот день, в который вы что-то сделали для приближения к своей цели, называйте успешным. Если вы ничего не сделали для своей цели, то такой день для вас не успешный, поскольку этот день отодвинул вашу мечту дальше.

Алгоритм трейдера для Форекс

Прибыльный алгоритм на Форексе — залог и основа успешной торговли. Он представляет собой совокупность действий, которые необходимо применять при совпадении определенных условий. Правила должны быть четко регламентированы и не иметь возможности двойственной интерпретации. Только в таком случае шансы создать действительно прибыльную стратегию на Форекс значительно возрастают. Каким должен быть торговый алгоритм? Как его создать самостоятельно? Что необходимо знать, прежде чем начать тестировать его на реальном счете? 1

Независимо от стиля и методов процесс торговли условно можно разделить на несколько этапов, которые присутствуют в работе любого трейдера:
● выбор финансового инструмента;
● сбор информации, изучение рынка валютной пары;
● поиск торгового сигнала;
● вход в рынок;
● сопровождение сделки;
● закрытие ордера по стоп-лоссу или тейк-профиту.
Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.

Выбор финансового инструмента для создания алгоритма на Форексе

Выбор финансового инструмента не должен быть определяющим фактором торгового алгоритма на Форекс. В идеале хорошая стратегия торговли должна быть одинаково эффективной на любой валютной паре, CFD или металле. Возможно, результаты торговли на каких-либо финансовых инструментах будут лучше или хуже, в таком случае следует выбрать наиболее оптимальный вариант.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex.

Если вы заметили закономерность, которая одинаково хорошо работает на всех валютных парах, в работе можно использовать тот финансовый инструмент, по которому на настоящий момент сложились наиболее благоприятные условия. Примером такого алгоритма выступает торговая стратегия Price Action, правила которой успешно работают на любой паре.

Анализ ситуации по валютной паре

Почти все торговые алгоритмы на финансовом рынке построены на основании технического анализа. Это легко объяснить, ведь фундаментальный анализ не имеет четких сигналов, а торговые решения трейдер принимает исходя из конкретной ситуации. Для создания рабочего алгоритма на Форексе лучше всего использовать результаты наблюдений за поведением цены в разрезе исторических данных на основании графического или индикаторного метода анализа рынка.

После того, как вы определитесь со способом, с помощью которого будете анализировать рынок, необходимо изучить историю финансового инструмента на предмет срабатывания сигналов в прошлом. Например, вы заметили, что после пересечения ценой скользящей средней с периодом 21 на графике Н1 пара формирует фигуру из фракталов в виде треугольника, после чего начинается сильный тренд. Изучите историю на предмет выполнения этой закономерности, прежде чем сделаете ее основой своей торговой стратегии.

Поиск торгового сигнала

На этом этапе формирования торгового алгоритма на Форексе правила входа в рынок уже должны быть четко оговорены. Вы должны понимать, когда и зачем вы входите в сделку, какое количество прибыльных сигналов из 100 дает ваша система, как часто появляются торговые сигналы, в какое время.

Обычно при формализованной стратегии трейдер видит сразу сигналы входа в рынок. Ни в коем случае не открывайте сделку, если хотя бы одно из условий, которые вы сами определили для своей торговой стратегии, не выполняется. Сущность алгоритмической торговой стратегии как раз и заключается в том, что определенное действие совершается при соблюдении условий, иначе необходимо ждать. В этом и заключается удобство торговых алгоритмов. Трейдер ничего не додумывает, а совершает действия по заранее составленному четкому плану.

Вход в рынок и сопровождение сделки

Если с местом входа в рынок мы определились в прошлом пункте, то самое время просчитать время выхода из сделки как в случае позитивного, так и негативного сценария. Прибыльный алгоритм на Форексе всегда содержит стоп-лосс и тейк-профит. И если вторым иногда можно пренебречь, закрывая сделку вручную, то первый игнорировать не стоит, ибо это чревато серьезными финансовыми потерями.

В идеале стоп-лосс должен быть в два-три раза меньше тейк-профита при примерно одинаковом количестве прибыльных и убыточных сделок. Но это не означает, что вам необходимо искусственно увеличивать или снижать эти показатели ради достижения такого соотношения. Вам необходимо проверить соблюдаются ли такие пропорции, исходя из ваших собственных условий торговли.

Также алгоритм считается рабочим, если размер стопа и тейка примерно равны, но прибыльных сделок по торговой системе присутствует не менее 70% (в некоторых случаях эта цифра может немного варьироваться). Если в вашей торговой системе не выполняется одно из соотношений размера стопа и профита, алгоритм требует серьезной доработки и не может быть допущен к тестированию на реальном торговом счете.

Как вариант, вместо тейк-профита можно использовать трейлинг-стоп, но такой подход хорошо работает в торговых стратегиях, предполагающих торговлю на сильных импульсных движениях, когда цена финансового инструмента резко пошла в рост или начала падать. Если же вы торгуете на среднесрочную или долгосрочную перспективу, сделки будут постоянно закрываться по трейлинг-стопу во время коррекций. В таком случае размер прибыли лучше фиксировать один раз.

Закрытие сделки

Последний этап алгоритмического процесса на рынке Форекс не требует вмешательства трейдера. Уровни, которые ограничивают убытки и фиксируют прибыль, были выбраны на этапе сопровождения сделки. Трейдеру остается не мешать и дождаться логического завершения операции. Часто трейдеры совершают непростительную ошибку — на эмоциях закрывают сделку в убытке или же в нулях, после чего валютная пара продолжает движение к уровню тейк-профита. Впечатлительным особам во время окончания процесса жизнедеятельности ордера у экрана монитора лучше вообще не находиться.

Следует понимать, что менять правила игры в самом ее разгаре не стоит, поскольку это приводит лишь к необоснованным убыткам. Поэтому всегда придерживайтесь установленных правил торговли, а если ваш алгоритм на Форексе себя не оправдывает, прекратите торговлю и проанализируйте заново ситуацию. Возможно, после небольшой доработки эффективность торговой стратегии возрастет в разы.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Алготрейдинг на форекс. как торговать с помощью алгоритмического трейдинга?

Торговые алгоритмы Форекс (торговые системы)

Как только человек начинает интересоваться трейдингом, он обычно сразу пытается найти легкий путь, например, разыскивая какой-нибудь супер-советник для автоматической торговли. Возможности ручной работы многие упускают из виду совершенно напрасно: торговые алгоритмы Форекс могут быть более чем полезны.

С одной стороны, ручная торговля дает понимание рынка на базовом уровне. Успешное использование торговых алгоритмов Форекс возможно только при эффективном сочетании анализа, мани-менеджмента, управления рисками и других его элементов.

Кроме того, пытаться торговать с помощью автоматических роботов-советников, не изучив рынок самостоятельно и не получив личный практический опыт ручной торговли, – значит заведомо согласиться на потерю депозита. Ни один робот не может предсказать поведение котировок и не способен действовать самостоятельно в сложной ситуации.

Задача робота – циклическое использование определенного алгоритма действий в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Торговать всегда должен только трейдер, а робот является лишь его инструментом.

Соответственно, чем больше у вас опыта в ручной торговле, тем проще будет использовать разные автоматические советники и тем легче будет разобраться с тем, какой из них может быть эффективным.

Используя торговые алгоритмы Форекс, трейдер получает нужный опыт для создания уже собственной стратегии – проработанной и эффективной.

Что же представляют собой торговые алгоритмы Форекс? Их можно определить как четкий алгоритм действий, который должен использоваться для торговли. Этот алгоритм включает в себя:

  • Сочетание приемов технического и фундаментального анализа в режиме реального времени. Например, вы следите за новостями, которые касаются строго выбранного актива, и одновременно с этим использует фигуры технического анализа Price action.
  • Ясное понимание ситуации и строгое следование правилам торговли. Вы должны знать, когда открывать позицию на продажу, когда – на покупку. Исключите стресс-факторы, мешающие вам следовать торговым алгоритмам.
  • Четкое определение рисков и мани-менеджмента до начала торговли. Следите за тем, чтобы череда провальных сделок не “съела” ваш депозит.

Хотя бы минимальный успешный опыт ручного трейдинга с помощью торговых алгоритмов Форекс может стать важным шагом на пути к повышению профессионального уровня новичка.

Как использовать торговые алгоритмы Форекс

Алгоритм торговли несколько напоминает стратегию тем, что должен включать в себя все элементы трейдинга. Торговые алгоритмы Форекс создаются трейдером заблаговременно.

Все начинается с анализа ситуации. Трейдер должен выбрать методику анализа и понимать, какую именно сделку открывать и как долго она должна быть открыта. Для этого следует, выбрав инструмент торговли, проверять именно те новости, которые имеют к нему непосредственное отношение.

Также сто́ит сказать об индикаторах.

Для ручной торговли они тоже используются, но выбирать нужно индикаторы, имеющие наименьшее запаздывание, поскольку торговые алгоритмы Форекс – в отличие от обычных стратегий – делают акцент не столько на попытке предугадать движение котировок, сколько на использовании текущей ситуации. Кроме того, желательно комбинировать их, например, сочетая трендовые индикаторы и осцилляторы.

Также нужно внимательно подобрать саму валютную пару или корзину валютных пар для работы. Обычно используются инструменты, обладающие высоким уровнем волатильности.

Создавая алгоритм, трейдеру следует четко сформулировать:

  • Цели. Какова эффективность алгоритма, как должен быть увеличен стартовый капитал после недели, месяца, 2 месяцев работы.
  • Правила управления рисками для данного алгоритма, включающие:
    • Определение места для стопа, то есть сколько трейдер согласен потерять в случае просадки.
    • Определение тейк-профита, то есть какова цель закрытия каждого взятого в отдельности ордера.

Помните, что по классическим правилам мани-менеджмента тейк-профит больше стоп-лосса втрое. Первое время сохраняйте такую пропорцию. Размер стопа в пунктах соизмеряется с кредитным плечом с учетом стоимости пункта. Например, если трейдер задействует все плечо 100:1, то 1 пункт сто́ит 10$.

Для реализации алгоритма торговли необходимо проследить и за технической стороной:

  • Успешная работа по торговым алгоритмам невозможна при запаздывании приказов.
  • Все индикаторы должны работать качественно, давая минимум пустых сигналов.

И, конечно, нельзя допустить влияние эмоций и страхов на торговый процесс. Трейдер должен конструктивно и оптимально реагировать на изменение ситуации.

Преимущество использования торговых алгоритмов сводится именно к возможности импровизировать в пределах заданных правил. Если трейдер недостаточно хладнокровен и не до конца отработал свою линию поведения в зависимости от обстоятельств, торговать с помощью алгоритмов ему еще рано.

Торговые алгоритмы Форекс на практике

Каждый алгоритм торговли индивидуален и отражает именно тот стиль работы, который наиболее удобен для конкретного трейдера.

Но есть ряд общих правил, особенно актуальных для новичков:

  • Составляя торговый алгоритм, лучше всего ориентироваться на тренд. Работать против рынка не сто́ит.
  • Найдите наиболее удобный таймфрейм. Ручная торговля не подразумевает постоянное сидение за монитором, но важно подыскать для себя психологически комфортный темп торговли.
  • Используйте торговый план для формулировки целей. Это необходимо для дисциплины. Пытаться превысить поставленные цели – значит чрезмерно рисковать. Это так же плохо, как игнорировать обстоятельства, которые подходят для открытия сделки.
  • Не использовать только пики рынка. Рынок становится весьма непредсказуемым в этот период.
  • Применять сочетание фундаментальных факторов и таких технических инструментов, как модели Price action.
  • Всегда оставляйте часть депозита, невовлеченную в торговлю, как “подушку безопасности”.

Сократить убытки и заставить прибыль расти можно с помощью изменения размера лота в зависимости от периода торговли и успешности ряда сделок.

Как создать свою торговую систему

Алгоритмическая торговля

Согласно недавним исследованиям фондового рынка, алгоритмическая торговля занимает половину всего количества сделок с участием американских акций.

Сегодня миллионы позиций как на фондовой, так и валютной бирже, открываются именно с помощью готовых алгоритмов, которые абсолютно сопоставимы с торговлей реальным трейдером.

Именно алгоритмический трейдинг помогает его участникам открывать и закрывать сделки максимально быстро, из чего вытекает понятие «высокочастотная торговля».

Как развивалась алгоритмическая торговля?

До 1970-х годов фондовые торги проходили на специальных площадках в форме аукциона. Трейдеры оплачивали там места, и проводили торговую деятельность. Позже, в связи с возникновением телекоммуникационных систем, у участников биржи появилась потребность в их проведении в удаленном режиме. Не находясь в торговом зале, что постепенно давало почву для развития алгоритмической торговли.

Отчет о плюсах алгоритмов для человечества, опубликованный аналитиками IBM в начале 2000-х, дало сильный толчок для развития этой сферы. Данная публикация и то, что глобальные биржи постепенно соединялись в одну масштабную сеть, со временем привело к обширному использованию алгоритмов и систем, запрограммированных на ведение покупок и продаж без самого человека, но с заданными им условиями.

Глобальный технологический прогресс породил явление высокочастотной торговли. Суть ее заключается в том, что информация, необходимая для торговой деятельности, поступает алгоритму раньше, нежели трейдеру. Благодаря этим данным, открываемые позиции несут гораздо меньшие риски, чем без них.

Алгоритмическая торговля на Форекс: виды стратегий

Самым конкурентным сегментом как на валютной, так и фондовой бирже является именно трейдинг с алгоритмами. Лидирующие компании, занимающиеся их производством, из-за высокого уровня конкуренции вынуждены оптимизировать и модернизировать свою продукцию на постоянной основе, ведь роботы склонны к быстрому устареванию в таких условиях.

Для подтверждения этого факта стоит сказать, что одна фирма, специализация которой – высокочастотный трейдинг, из-за простой помехи в работе ее алгоритма потерпела убытки в 400 млн $ менее чем за час!

Условное деление стратегий, которые применяются в данном виде торговой деятельности на валютном рынке, предполагает 3 вида торговых тактик:

  1. Арбитражные.
    Алгоритмические трейдеры могут проводить арбитражные сделки, основанные на соотношении разных активов определенных сегментов. Это значит, что после нахождения конкретной закономерности в изменении цены, алгоритм проводит операции на разные направления движения стоимости, задерживающиеся лишь на долю секунды. Поэтому именно советники и алгоритмы помогают минимизировать риски при реализации таких торговых стратегий.
  2. «Опережающие» стратегии.
    Размещая собственные алгоритмические сервера недалеко от биржевых зданий, трейдеры рассчитывают, что их торговые приказы будут исполняться максимально быстро, получая доступ к данным о ценах раньше своих коллег. Именно на основании этого преимущества они формируют свои тактики торговли высокочастотного уровня.
  3. Тактики маркетмейкеров.
    Когда речь идет о ликвидности на валютном рынке, стоит упомянуть о маркетмейкерах – компаниях, которые создают ее в большом размере на разных торговых инструментах, обеспечивая при этом наиболее благоприятные для себя условия. Примечательно, что малопопулярные или вовсе неликвидные активы также могут становиться ликвидными благодаря фирмам, которые получают большие суммы за ее создание.

Последствия развития алгоритмического трейдинга на Форекс

Каждый среднестатистический трейдер может отметить те улучшения, которые биржевые алгоритмы привнесли в торговый процесс. Одно из них – высокая степень ликвидности почти всех базовых инструментов, которая позволяет участникам валютной биржи заключать сделки по заявленной стоимости.

Еще одно позитивное изменение – значительное уменьшение значимости спреда, вызванное конкуренцией компаний в сфере высокочастотной торговли.

Но в то же время, трейдеры не могут уберечься от злоупотребления таким видом торговли крупными маркетмейкерами, а также их манипуляций, вызывающих возникновение реквот и неожиданных изменений в цене.

Проверенные алгоритмы на Форекс для торговли

Финансовые рынки это отличная возможность заработать деньги своим умом, чем и стараются воспользоваться многие люди. Зарабатывать на Форекс можно разными способами, так что нет смысла концентрироваться строго на одном способе.

Одни спекулянты предпочитают фундаментальный анализ, оценивая политическое и экономическое положение в мире, другие придерживаются системного подхода, используя технический анализ.

Алгоритмы на Форекс это системы торговли, построенные на наблюдениях, успешно прошедших проверку.

Другими словами, системные трейдеры считают, что на рынке все повторяется, ведь реакция цены на ограниченное количество возможных событий и факторов, влияющих на Форекс, одна и та же.

В принципе, весь технический анализ построен всего лишь на нескольких постулатах, один из которых – на рынке все повторяется. Раз имеют место быть повторения, то можно постараться создать систему, выявляющую именно те моменты рыночного состояния, которые нам и нужны.

Слишком сложно объясняюсь? Тогда простой пример.

Представьте, что Вы наблюдаете за графиком котировок валютной пары EUR/USD. После нескольких недель наблюдений Вы заметили, что в период с 17-00 по 18-00 по мск. цена начинает двигаться значительно быстрее и чаще растет, чем падает. Это может быть связано с открытием американских рынков, которые знамениты своей высокой ликвидность.

Теперь мы создаем алгоритм, в рамках которого, что бы ограничить время для использования закономерности, выбирается период 17-00 – 18-00. В этот промежуток времени мы будем готовы к покупке некоторого объема валютной пары, причем, сделку мы не станем оставлять открытой после 18-00.

Это очень простой пример торговой системы, но он отражает все основные ее особенности.

Дело в том, что торговый алгоритм содержит:

  1. фильтр по времени работы (могут быть и круглосуточные системы);
  2. условия для заключения сделки (например, после 17-00 цена должна начать расти, что бы мы открыли позицию);
  3. условия сопровождения (например, трейлинг стоп);
  4. закрытие позиции (например, в 18-00 или при достижении некоего размера прибыли).

Разновидностей алгоритмов довольно много на валютном рынке и постоянно создаются все новые. Конечно, лучшим вариантом развития на Forex является получение знаний и опыта, позволяющих создать собственную торговую систему, но если понимаете, что для Вас это еще слишком сложно, можно воспользоваться одним из готовых вариантов:

  • Крюки Росса
  • Стратегия по Ишимоку
  • Арбитраж на Форекс

Будьте аккуратны с применением последней из перечисленных выше методик, так как арбитражные стратегии запрещены многими брокерскими компаниями! Лучше сначала поинтересоваться о возможности применения подобных алгоритмов у службы поддержки той компании, с которой планируете работать.
Используя алгоритм на Форекс, трейдер каждый раз совершает одни и те же действия, позволяющие оценить ситуацию, согласно правилам и условиям, заложенным в систему. Психологическая нагрузка при таком способе трейдинга будет относительно низкой, ведь у человека нет причин для паники, он знает, как именно ему следует поступить в той или иной ситуации.
Каждая система может считаться законченной, когда человеку, ее использующему, абсолютно понятно, что и при каких обстоятельствах делать. В ТС включены не только рекомендации, как и когда действовать, но и правила по мани менеджменту, да и учет любых других факторов и обстоятельств, влияющих на торговлю.Применение торгового алгоритма позволяет в долгосрочной перспективе использовать одни и те же правила для заключения, сопровождения и закрытия позиций. Такой подход к работе на рынке получается куда более объективным, чем учет разных факторов при открытии каждой новой сделки.

Алготрейдинг и высокочастотная алгоритмическая торговля

В 2012 году алгоритмический робот стал причиной падения стоимости акций компании Global Markets с 16 долларов до пары центов всего за 9 секунд. Уменьшение цены одной акции произошло в результате действий запрограммированного робота.

  • Алгоритмическая торговля суть и особенности
  • Суть алготрейдинга
  • Типы используемых алгоритмов
  • Преимущества метода
  • Недостатки
  • Риски алгоритмической торговли
  • Операционные риски
  • Проблема волатильности
  • Отток ликвидности
  • Постоянный рост издержек
  • Манипулирование рынком

Ручная торговля на бирже, несмотря на свои преимущества и прибыльность, уверенно уходит в прошлое. Сейчас подобным методом торгуют только трейдеры старой школы, а вот новички отдают предпочтение автоматическим операциям.

Алгоритмический трейдинг – это вид биржевой торговли, который предполагает заключение сделок роботом в рамках специальных алгоритмов, установленных самим трейдером. Основное преимущество подобного механизма состоит в его беспристрастности: торговый робот лишен эмоций и не отвлекается на внешние раздражители, как обычный человек.

Алгоритмическая торговля: суть и особенности

Датой рождения алгоритмической торговли принято считать 1971 год, когда была создана первая автоматизированная система биржевой торговли, известная как NASDAQ, а наиболее крупные негативные последствия мир увидел в 1987 году: программная торговля привела к обвалу фондового рынка США.

Суть алготрейдинга

Трейдеры, специализирующиеся на алгоритмической торговле, используют вероятность движения котировок в определенном диапазоне. Для расчетов применяются не только исторические данные актива, но и другие инструменты.

На данный момент выделяют три основных метода подбора правил:

  • Генетический, который предполагает разработку алгоритмов компьютерными системами.
  • Ручной – торговый робот создается на основе математических моделей.
  • Автоматический – используется ПО для тестирования множества правил.

Единственным способом уменьшить количество торговых ошибок и неудач является диверсификация алгоритмов. Именно подобный подход используют алготрейдинговые компании, среди которых Citadel и Virtu.

Типы используемых алгоритмов

Алгоритм – набор четких программных инструкций, призванных выполнять определенные задачи. На фондовом или финансовом рынке алгоритмы исполняются компьютерами. Алгоритмическая торговля на фондовом рынке делится на несколько целевых типов:

  • статистическая стратегия, суть которой состоит в том, чтобы определить наиболее вероятные торговые возможности на основе изучения поведения актива в прошлом;
  • хеджирование, позволяющее трейдеру снизить риски при торговле;
  • алгоритмическое исполнение – метод позволяет в автоматическом режиме открывать и закрывать задачи.

Преимущества метода

Алготрейдинг пользуется популярностью благодаря огромному количеству преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

  • Точность. Специальное программное обеспечение (торговый робот) не может поставить лишнюю запятую при определении цены или же открыть неправильную сделку (продажа вместо покупки). Робот будет торговать на основе той последовательности, которая была заложена в него программистом.
  • Возможность моментально получить прибыль. Для самостоятельной торговли необходимо внимательно изучить фондовый рынок или биржу криптовалют, набраться опыта, потеряв определенную часть капитала. Алгоритмический трейдинг позволяет зарабатывать даже новичкам, которые купили ПО у более опытных коллег.
  • Возможность круглосуточной работы. Профессиональные трейдеры в курсе, что иногда приходится часами или днями ждать благоприятного момента для открытия сделки. В результате, необходимо постоянно находиться у монитора и следить за движением рынка. Робот справится с подобной задачей: он сможет терпеливо следить за графиком 24 часа в сутки, не теряя при этом своей эффективности.
  • Скорость работы. Возможности человека ограничены: он не может следить одновременно за большим количеством графиков, а вот торговый робот способен наблюдать за изменением котировок и индикаторов, а также открывать множество сделок одновременно.
  • Отсутствие эмоций и внешних раздражителей. Программа может принимать решения, вытекающие из заложенного в нее алгоритма. Торговый робот не будет бояться, лениться или торопиться, что непременно скажется на успешности открытых сделок.

Еще одно преимущество алгоритмического трейдинга – его универсальность и масштабируемость. При ручной торговле, для каждой валюты или актива необходимо проводить исследование, чтобы набраться знания и изучить их особенности. Что касается программного обеспечения, то его можно приспособить для работы с любыми валютами, сырьем, акциями, фьючерсами и т. д.

При необходимости, каждый трейдер может менять алгоритмы, делая торгового робота более модернизированным и прибыльным. Благодаря этому, алготрейдинг сможет приносить большие прибыли. Функциональные возможности робота ничем не ограничены и зависят только от опыта разработчика.

Недостатки

Несмотря на огромное количество преимуществ, алгоритмический трейдинг имеет и некоторые слабые стороны:

  • Технологическая сложность. Использование программного обеспечения не вызовет ни у кого труда, ведь необходимо просто установить его и запустить для торговли. А вот создать такое ПО под силу далеко не каждому трейдеру или программисту. Рынок постоянно меняется и пока никто не сумел создать идеальный алгоритм, способный подстраиваться под все изменения.
  • Высокая цена. Если человек не разрабатывает алгоритм самостоятельно, а хочет купить уже готовую программу, то придется на самом деле раскошелиться. Следует понимать, что написанные профессионалами программы, способные приносить прибыль при торговле, стоят немалых денег.
  • Невозможность импровизации. Алгоритмы никогда не отступают от заданных параметров, даже если на рынке наблюдается форс-мажорная ситуация. Трейдер может пойти наперекор своей стратегии, видя проблемы или возможности на рынке, а вот программа никогда так не поступит.

Риски алгоритмической торговли

На фоне популяризации алготрейдинга, в последние годы выросло и его влияние на рынки. Разумеется, применение новых технологий для торговли на фондовой бирже стало причиной повышения рисков. В первую очередь, это касается алгоритмического высокочастотного трейдинга, что должно приниматься во внимание как институциональными, так и другими участниками рынка.

Операционные риски

Независимый трейдер Марсель Тазетдинов называет одним из наиболее опасных рисков использования алгоритмических роботов возможность технологических сбоев. Программные обеспечения трейдеров открывают и закрывают такое количество заявок, что сервера фондовой биржи не выдерживают столь большой поток данных и происходит отказ.

Остановка системы приводит к убыткам или недополучению прибыли со стороны трейдеров. Операционные риски также могут быть вызваны проблемами в коде торгового робота из-за ошибок, допущенных разработчиком.

Проблема волатильности

На всех крупных мировых биржах происходит необоснованное повышение или снижение стоимости определенного актива. Подобные проблемы с волатильностью получили название «флэш-крэш» и происходят в основном из-за активного использования алгоритмических программ трейдерами, которые и так составляют большую долю в объеме ежедневных операций.

Отток ликвидности

Современные финансовые рынки настолько зависимы от алгоритмических игроков, что уход последних может вызвать сильное колебание ликвидности или полную остановку рынка. К примеру, если при стрессовой ситуации на рынке трейдеры начнут отключать свое ПО, то избежать крупного оттока ликвидности не получится.

Кроме того, это окажет неизбежное влияние на котировки активов, включая сырьевые и валютные. Спровоцированная в результате паника еще больше усугубит ситуацию и усилит тенденцию на изменение котировок.

Постоянный рост издержек

Использование трейдерами торговых роботов приводит к ежедневному росту заявок, что вынуждает регуляторов и площадки вкладывать огромные средства в технологическое оснащение бирж. В противном случае их сервера перестанут справляться с огромным потоком данных. Растущие расходы регулятора неизбежно ведут к повышению тарифов для участников рынка.

Манипулирование рынком

Большинство экспертов сходится во мнении, что крупные алгоритмические компании способны манипулировать ценами на определенные активы.

При правильном подходе и массовости, алготрейдеры способны искусственно повышать или понижать волатильность рынка для получения максимальной прибыли.

Роботы вводят обычных трейдеров в заблуждение, а биржевой стакан не отражает реальные спрос и предложение по активу.

В книге по алгоритмической торговле Нассима Талеба «Одураченные случайностью» автор утверждает, что крупные компании зарабатывают миллионы долларов каждый день при помощи манипулирования рынком.

Таким образом, алготрейдинг – это одно из наиболее прибыльных и перспективных направлений деятельности. Биржевая торговля, как и другие сферы деятельности, не стоит на месте и проходит автоматизацию. Результат, который показывают в последние годы биржевые алгоритмы, доказывает их эффективность и неспособность обычного человека добиваться подобных результатов.

Роботизированные комплексы лишают уверенности традиционных трейдеров, что приводит к постепенному отказу от ручной торговли. Укрепление позиций алгоритмических роботов повышает риски, которые обязательно присутствуют в трейдинге.

Алготрейдинг и современные финансовые рынки

Мы открыли форум, на котором предлагаем каждому бесплатно торговых роботов, способных приносить очень хорошие прибыли.

Перейти на этот форум можно по ссылке выше, где написано «Раздаем советники. Прибыльные. Бесплатно!».

Но с открытием такого полезного для людей форума возникла проблема, оказывается, многие еще просто не понимают, что такое алготрейдинг и какими особенностями он обладает.

В связи с этим было решено написать обзорную статью, которая поможет глубже вникнуть в суть этого таинственного явления, а заодно обратит внимание на некоторые специфические особенности, чтобы автоматическая торговля велась с максимальной осознанностью и эффективностью.

Для начала опишем, какие преимущества демонстрирует алготрейдинг. Ведь именно они склонили огромную армию практикующих профессионалов к тому, чтобы полностью вверить судьбу своих депозитов торговым роботам или советникам, как их называют на Форекс.

  1. Принцип работы торговых экспертов вынуждает каждого трейдера приобретать комплексные знания о финансовых рынках. В ручной торговле на Форекс такого нет, поскольку новички обычно просто вооружаются первой попавшейся стратегией и спешат войти в рынок, что, естественно, плохо заканчивается. Но робот – это уже квинтэссенция практических познаний, проверенного на истории алгоритма, для чего обычно берут большие выборки данных. Поэтому торговля советников обычно более системная.
  2. Отсутствие психологического давления. Многие даже опытные трейдеры испытывают сильнейший дискомфорт, когда позиция находится в просадке или необходимо крыть ее в минус, фиксируя убыток. Но в алготрейдинге этого нет – робот сам за всем смотрит, открывает и закрывает сделки на основании стратегии, четко по заданным правилам. Причем он может это делать на нескольких десятках инструментов одновременно 24 часа в сутки, не впадая в азарт, не жадничая и не поддаваясь страху.
  3. Научный подход к анализу рынка. Применяя алготрейдинг, спекулянт проводит анализ рынка при помощи самых продвинутых технических программ, позволяющих выявить разнообразные закономерности, которые можно и нужно использовать в своих интересах. Да, на освоение специфики алгоритмической торговли и овладение нужными программами тоже может уйти немало времени, но значительно меньше, чем если трейдер будет методом проб и ошибок сам искать определенные последовательности на графиках.
  4. Скорость работы и ее результативность возрастает в разы. Автоматическая система способна, как уже выше упоминалось, проводить одновременный анализ десятков торговых инструментов, осуществлять тысячи операций в секунду, занимаясь сложнейшими вычислениями. Трейдеры, которые доверяют роботам получение прибыли, получают неоспоримое преимущество перед коллегами, вынужденными сокращать число акций, валют и других активов, выбирая только часть из них, чтобы делать деньги.
  5. Высокая точность роботы. Если советник не содержит ошибок в коде, то он без отклонений станет выполнять торговлю, отслеживая ситуации на рынке до мельчайших параметров. Он не поставит лишнего нуля, не ошибется с выбором объема, правильно определит торговую возможность, не станет медлить с принятием убытков и так далее.
  6. Последним весомым плюсом является легкий переход к большим масштабам работы. Например, трейдер хочет использовать несколько проверенных стратегий, да еще и диверсифицировать риски, применяя их на разных инструментах для различных счетов. К тому же, раз торговля идет хорошо, то почему бы не открыть ПАММ, а может даже несколько или продавать сигналы и так далее. Осилить все это самостоятельно не получится, так как один лишь контроль ПАММ может забрать все свободное время, ведь одни инвесторы снимают деньги, другие заводят их, поэтому нужно постоянно просчитывать риск-менеджмент и пр. Что же касается роботов, то здесь нет никаких проблем, ведь алготрейдинг на Форекс позволяет всегда дописать нужный кусок кода, заставить советника автоматически контролировать риски в зависимости от депозита, усложнить стратегию, применить несколько торговых систем…

К сожалению, помимо очевидных преимуществ есть у алготрейдинга и ряд недостатков, о которых нужно поговорить детальнее.

  1. Первый минус состоит в том, что, точно также как робот неотступно следует торговой системе, выполняя ее правила для зарабатывания денег, таким же способом он будет их сливать, если в код закралась ошибка или на рынке происходит некая непредвиденная ситуация. То есть в моменты, где у трейдера сработал бы инстинкт самосохранения, робот может просто долбить ордера, что приведет к потере средств. Устраняется этот недостаток тщательным тестированием и внимательной проверкой советника на демо-счете и центовом счету перед установкой его на реал.
  2. Отсутствие полезной информации по алготрейдингу. К сожалению, в Сети очень мало полезной литературы по освоению программной среды для создания роботов. Даже такое понятие, как алготрейдинг обучение, сейчас совсем неразвито, хотя популярность торговых советников очень высока. Поэтому многие из тех, кто самостоятельно пытается освоить эту тему, часто могут делать ложные выводы и основывать на них свои суждения и работу, допуская потери денег. При ручной торговле выявить ошибки в своей логике значительно проще.
  3. Психологическая составляющая, которую мы выше описали, как преимущество, является и недостатком, так как человеку все равно свойственно проявлять эмоции. Поэтому многие часто вмешиваются в торговлю советников, чем нарушают работу алгоритмов, а это усложняет тестирование и создает сильный психологический дискомфорт.

Теперь поговорим о том, как же все-таки стоит относиться к заработку при помощи роботов. Первое, что нужно уяснить сомневающимся новичкам – заработать все-таки можно, причем делают это многие на протяжении многих лет. Вот, к примеру, график доходности одной автоматической системы за последние 4 года.

Вот еще хороший пример.

В то же время есть интересная тенденция. Алгоритмические системы, даже очень успешные, существуют обычно не более 5-ти лет. Поэтому нужно понимать, что мониторинг с положительными результатами за пару лет еще ни о чем не говорит.

Кроме того, нужно понимать, что на Форекс в основном работают сеточники, то есть роботы на основе стратегии Мартингейл, которые усредняются против движения, наращивая лот, пока им это позволит делать размер депозита.

Несмотря на их основной недостаток – высокие риски слить депо, все же именно этот класс советников приносит трейдерам наибольшую прибыль.

Но если не понимать их слабостей, нивелируя опасность в определенные периоды, то результатом торговли неизбежно станет потеря депозита.

Также нужно упомянуть о системах, которые были эффективны в определенные периоды рынка. Например, в конце 2010 года большой популярностью пользовались алгоритмические системы, которые постоянно покупали золото. По схожей системе еще работали советники на фунте и канадском долларе, но всем им пришел конец, как только рынок изменился.

Для чего были приведены все эти примеры? Дело в том, что стабильно получать прибыль можно только в том случае, если есть четкое понимание того, как именно функционирует тот или иной робот. Без этого в алготрейдинге никуда, так как нужно сразу научиться отличать хлам от чего-то стоящего, ведь торговых советников для MT4 на сегодня уже написано много тысяч.

Чтобы было легче определить хорошего робота, рассмотрим их основные особенности.

Признаки хорошей алгоритмической системы

Если взять мониторинг любого хорошего советника, который на протяжении 3-5 лет демонстрирует плавную кривую роста, то он обязательно будет отличаться от сливных роботов по следующим признакам.

  1. Стабильно работающие эксперты не нацелены на маленькую прибыль. То есть встретить по-настоящему хорошего пипсовщика практически невозможно.
  2. Еще одной отличительной особенностью является время в сделке, которое обычно составляет от 4 часов до 5-6 торговых дней.
  3. Весьма интересно обратить внимание на соотношение риск/прибыль, так как в хороших системах, созданных благодаря алготрейдингу, обычно соотношение потенциальной прибыли к убытку равняется 1 к 1 или даже 2 к 1, а совсем не 1 к 2 или даже 1 к 3, как это рекомендуют в книгах по классическому техническому анализу.
  4. Многое о торговле на Форекс может сказать и процент успешных сделок в роботах, которые приносят прибыль на постоянной основе. Он там вовсе не 90 или 100 процентов, а колеблется в пределах 65-85%, чего вполне хватает для хорошего заработка.

Может ли частный трейдер заработать на Форекс

Когда заходит речь про алготрейдинг, часто многие «специалисты» озвучивают мнение, будто на Форекс мелким трейдерам не заработать таким способом.

В качестве аргумента они высказывают мысль о том, что крупные маркет мейкеры сами разрабатывают роботов, знают, какие алгоритмы используются для получения прибыли, а потому сделают все, чтобы использовать это в своих интересах и не дать трейдерам взять свой доход.

На самом деле не нужно поддаваться этой панике, так как действия нас с вами, то есть мелких трейдеров практически незаметны для маркет-мейкеров или даже брокеров, если счет открыт в большой известной компании. Проблемы с использованием советников могут возникнуть только у крупных институтов, наподобие хедж-фондов, коммерческих банков и тому подобного. Причины этого кроются в следующем:

  1. То, что считается доходом для частных трейдеров – это незначительные цифры для крупных игроков, поэтому им нет нужды непосредственно отслеживать, как много зарабатывают мелкие участники и ставить им палки в колеса. Хедж-фонды же и коммерческие банки зарабатывают уже немало, поэтому их действия уже берутся в расчет крупными игроками.
  2. У фондов есть проблема в виде текучести рабочей силы и универсальности общих торговых подходов. Поэтому такие коммерческие структуры часто действуют синхронно, что усугубляет для них процесс делания денег. Мелкие игроки действуют, как правило, асинхронно, поэтому они часто зарабатывают хорошо в тех ситуациях, где, используя алготрейдинг, фонды позволить себе этого не могут.
  3. Поскольку мелкие участники торгуют на малые суммы, то их действия практически никак не отражаются на рынке. Вследствие этого они легко могут входить и выходить из позиций.
  4. Кроме того, отдельным так называемым домашним трейдерам проще соблюдать классические риски, чего не могут позволить себе крупные фонды, являющиеся заложниками своего капитала. Они ведь не могут просто взять и закрыть одну из своих позиций, так как это сильно изменит текущую цену и не даст им возможности совершить сделку по хорошей цене. Вследствие этого быть незначительным игроком намного лучше.
  5. Доверяя свой депозит торговому роботу, мелкие трейдеры переживают только за свою абсолютную прибыльность и у них нет ограничений по просадке.
  6. Работать частным трейдером проще, так как нет нужды готовить какие-то отчеты, закрывать позиции к определенному моменту и тому подобное. Все это экономит времени и силы, да и не отвлекает от торговли.

Вместо заключения

Вот такой вышел алготрейдинг для начинающих. Надеемся, что этот обзор прояснил некоторые моменты взаимодействия с торговыми советниками. Больше конкретных рекомендаций о том, как устанавливать, тестировать и оптимизировать роботов, можно найти на нашем форуме.

Там же достаточно просто можно получить лучших экспертов, которых мы смогли приобрести и найти в Сети. К ним прилагаются детальные объяснения по специфике работы, даются рекомендации по мани-менеджменту и так далее.

Все это позволит даже абсолютному новичку приступить к, по сути, довольно простому процессу получения денег.

Использованы материалы из: brokers-fx.ru

Что такое торговый алгоритм и как он применяется в трейдинге?

Рассказывая о роботах для автоматической торговли на Форекс и рынках FORTS, нельзя забывать о том, что большинство механизмов в своей автоматической торговли опираются на некоторые алгоритмы.

В зависимости от уровня надежности и соответствия текущему рынку, торговый алгоритм способен приносить достаточно прибыльные сделки даже в условиях сложного рынка, например, потрясенного неожиданными экономическими или политическими новостями. В такой методологии, иметь при себе действительно рабочую и проверенную схему все равно что достать из рукава козырного туза. Что же такое торговый алгоритм и на как его применять?

Чертеж работы

Многие люди, особенно не знакомые на практике, считают активный трейдинг весьма суетливым занятием, которое имеет неожиданные исходы и не оставляет торговцу времени и покоя.

Во многом это правда, так как биржевая торговля – это совокупность всех операций настоящей толпы брокеров, трейдеров, эмитентов и регуляторов. А где толпа – там шум и гам.

Даже если вы торгуете дома, в одиночестве у собственного компьютера, вы все равно являетесь частью огромного конкурентного коллектива.

Как добиться такого же результата начинающему трейдеру, решившему попробовать себя в активной, напряженной работе на краткосрочных сделках и контрактов, будь то Forex, срочные рынки опционов, фьючерсов или даже криптовалютная торговля.

Использовать алгоритм

Алгоритм представляет собой четкий план действий на торговой платформе. Сюда включается поведенческая модель, расписание операций, режим дня. Опытные трейдеры даже прописывают каждый свой момент, когда они могут позволить себе отвлечься от терминала к чашке кофе.

В зависимости от выбираемого географического фондового рынка, трейдеры ориентируются на время суток, когда начинается их рабочий день.

Живущие в европейской части России трейдеры, ориентирующиеся на Московскую Биржу, начинаются официальную работу с 9 – 10 часов утра и продолжают до 6 – 7 часов вечера.

А вот те, кто живет в других поясах, или предпочитает Северо-Американские рынки, могут и вовсе перейти на ночной образ жизни, ведь Нью-Йорк стартует примерно в 9 – 10 часов вечера, соответственно пики торгов могут пройти в 3 часа ночи или еще позже.

Но не стоит ориентироваться именно на временные расчеты. В первую очередь, перед тем как составлять свой алгоритм и вступать на торги, ориентируйтесь на непосредственные активы, которые сулят вам прибыль. Возможно вам будут по душе акции российских компаний, а значит, вам лучше выбрать классический режим дня (если, конечно, вы не житель Дальнего Востока).

Опоры и точки

Непосредственные рыночные операции, будь то заключение срочного контракта, или покупка пакета ценных бумаг для перепродажи в течении часа, ориентируются все же на рыночные колебания.

Только после того, как вы создали надежную информационную опору, вы можете организовывать свои точки работы. После того, как вы прошли базовое обучение трейдингу, стадии проектирования своей работы, вы можете быть приступать.

Алгоритм представляет собой совокупность задокументированных действий, которых должен придерживаться трейдер во время своей сессии.

Начиная от подготовки рабочего места и заканчивая хеджированием своих рискованных позиций. Вы поочередно прорабатываете каждый момент рабочего дня и записываете его на бумаге.

Не удивляйтесь, если через пару недель у вас в руках будет настоящая книга ваших операций.

Моменты алгоритма

Еще раз повторимся, что все начинается с подготовки. Даже каждый рабочий день. В идеале – вы должны начинать работу по алгоритму еще за несколько часов до открытия биржи.

Первый этап можно опустить – это подготовка рабочего места, проверка Интернет – соединения, работоспособности вашего компьютера.

Правильно ли настроены часы? Удобно ли ваше кресло? Ведь вам придется просидеть в нем несколько часов.

После чего – проработка потенциальных активов на новый день. Обратите внимание на цену активов, предыдущие несколько дней, волатильность. Если вы исследовали рынок, то для вас здесь не будет ничего сложно. Определите ваш оперативный портфель на сегодня. Соотнесите возможные объемы и имеющийся капитал.

Воспользуйтесь экономическим календарем на главной странице нашего сайта, а также проверьте положение основных мировых индексов. Ознакомьтесь с новостными подборками на сегодня. Например, на Investing.

Чек – лист хорошего алгоритма

Перед тем, как произвести внедрение своего алгоритма в свой рабочий день, проверьте его на соответствие данным характеристикам:

  • Грамотно и точно прописаны ваши текущие цели и долгосрочные задачи. Четко определитесь, за счет чего вами будут зарабатываться деньги. Какие конкурентные преимущества у вас, как у торговца, есть перед рынком?
  • С максимальной детализацией расписан распорядок дня. Когда старт деятельности, когда отбор инструментов, когда перерыв, выходной день. Указываются объемы торгов, в денежном эквиваленте, либо в ценных бумагах. Прописываются оперативные ситуации, при которых вы вовсе выходите из торговли и на какой период.
  • Вами прописаны ваши правила мани – менеджмента. Вы точно указали сумму депозита, счета, комиссионные издержки, количество позиций и их денежное выражение. Имеется процентное соотношение, либо выраженное реальными суммами с учетом текущего курса.
  • Конечно же, расписана ваша торговая стратегия. Сюда вы включаете индикаторы, которыми будете пользоваться, правила взаимодействия с ними. Вы создаете для себя образ идеальной точки входа и выхода, хорошей точки, средней и нежелательной. Ориентируясь на эту визуализацию, вы рассчитываете денежное выражение контракта и вашей позиции.

В принципе, это все базовые принципы, которые опытные трейдеры применяют для создания собственного торгового алгоритма.

Еще раз повторимся, что дело это является сугубо личностным и оригинальным, так что ориентироваться на чужие разработки вам не стоит. Просто используйте их для вдохновения и оценки потенциальных действий.

Разработайте модель, заточенную под собственные позитивные ощущения и трейдинг будет приносить вам не только прибыль, но и существенное наслаждение от процесса.

С чего начать алгоритмическую торговлю?

Для начала спросите себя, действительно ли вы этого хотите? Во-первых, вероятность того, что кто-то даст торговать реальными деньгами на реальном рынке стремится к нулю. Окей гугл, форекс кухни. Во-вторых, какие-бы современные алгоритмы не были бы использованы, всё таки по-настоящему эффективных алгоритмов нет.

Почему? Нет, серьёзно задали этот вопрос? А вы действительно всё ещё хотите в финансы? Ну ладно, банально потому, что достаточно (не идеально, а лишь достаточно) эффективный алгоритм лишил бы работы бОльшинство трейдеров.

Как бы нам не хотелось верить в деньги из воздуха (хотя технически деньги и правда из воздуха, так как при изготовлении используется органические соединения, содержащие углерод как основной компонент, источник которого – атмосфера, углекислый газ точнее – фотосинтез; простите, не удержался)…

В общем, как бы нам не хотелось верить в деньги из воздуха – спекуляции – зло, необходимое зло свободного рынка.

По той простой причине, что роль санатора рынка они выполняют как нельзя плохо (рисковые вложения сегодня ну очень популярны), стабилизацией они тоже занимаются посредственно (благо агенства вроде Bloomberg строят рейтинги, ограждая крупных игроков, да да – игроков, рынка от излишне спекулятивных операций), ну а что до материальных благ, то и тут они ну совсем не создают; сродни голодным волкам, бросающимся на любой кусок мяса, даже тот, который их кормит. Но! Даже к этим голодным волкам вас не допустят – мало денег. Нет. Ну очень мало денег. Капля не в море, но в океане. Контракты на миллиарды и триллионы долларов заключаются еженедельно, ежедневно, ежечасно. С целью получить выгоду хотя бы в тысячу долларов. Единственный удел простого смертного – кухни, разной степени никчёмности. Выиграть тут можно, но знайте одно – владелец кухни всегда, всегда в плюсе. Те крохи, что останутся трейдерам поделят самые удачливые. А потому, что не дадут вам поиграть на адекватных плечах, ибо 1:20 – самый нереальный максимум, что может себе позволить опытный трейдер. Риск, штука которую можно рассчитать. Но выбирая плечо больше – есть неиллюзорная вероятность потерять ВСЕ вложения. Ну ладно, если всё ещё желаете попытать счастье здесь, то напомню. Алгоритма нет. Да не потому, что никто не делится. Если бы был алгоритм – это сразу бы заметили. Есть лишь жалкие попытки, тучи систем анализа данных, но серьёзные решения всегда принимает человек. Вообще, существует грубо три варианта работы алгоритма. Первый, кибернетический – анализ сигнала. Точнее – сигналов. Кибернетика – наука об обратных связях. То что в мире финансов они есть – абсолютно точно. В какой-то степени – самый результативный способ. Если смотреть по прошлому. Сколько-нибудь далёкое будущее предсказывать ну абсолютно не умеет. Второй, алгоритмический. Датамайнинг сложным конечным автоматом. Без построения систем диффиринциальных уравнений, а банальным множеством захардкоженных условных переходов. Можно точно сказать, таким пользуется абсолютное большинство.

Ну и третий, нечёткие алгоритмы, генетика, нейронные сети. В общем и целом, самое перспективное направление. Суть – создать ИИ, или хотя бы его подобие. Проблемы две – сугубо философская “имеем ли мы право” и сугубо техническая “возможности”. В остальном – флаг в руки. Однако стоит понимать, что ИИ здесь нужен тот, который будет не принимать решения, а рассчитывать риски. Решение может и решка принять. А вот подсчитывать риски – основная задача здесь – не умеет никто, даже человек считает их весьма и весьма грубо. Просто кто-то чуть более удачлив, ибо рассуждая об успешных трейдерах мы забываем упомянуть про миллионы погоревших его коллег. Не потому, что они тупые или не прозорливые, нет, просто потому, что им не повезло.

Нравится 21 21 комментарийАлгоритмическая торговля – миф. Биржа это генератор случайных чисел на основе новостей. Лучше займитесь настоящей торговлей товарами – это выгоднее и стабильнее.

Например посмотрите какие в вашей местности есть предприятия крупного производства и создайте компанию, торгующую товарами данного производства, т.е.

покупайте крупным оптом, продавайте мелким оптом или в розницу.

Залез в алгоритмическую торговлю в 2014 году, погряз по уши в изучении предметной области. До сих пор пишу робота, которого пока ещё рано выпускать в продакшн.
Попробуй разобраться с машинным обучением, техническим анализом, фундаментальным анализом.

Нравится 2 Комментировать

Если вы хотите написать торгового робота – то есть часть связанная с освоением непосредственно софта и API контор брокеров-дилеров, а есть собственно разработка алгоритмов. Первое – вполне очевидно, детали подскажут.

Второе – темный лес – потому что хорошими алгоритмами никто не делится, а плохие вам не нужны. Традиционно используется матстатистика, а дальше кто во что горазд – какие угодно модели рынка, психологические модели, и т.п… Это некоторое капитанство, но вдруг как-то поможет.

Наверное надо вначале написать что-то чтобы работало абы как – а дальше залезать в книжки по статистике и финансам.

Нравится 1 КомментироватьТут нужно определиться чем собираешься торговать, так как для каждого инструмента свой подход. Ещё нужно определиться с деятельностью на бирже: это либо трейдинг, либо инвестирование.

Лично я пробовал автоматизировать торговлю (инвестирование в моём случае), но в итоге из написанного ПО оставил только калькуляторы коэффициентов для более удобного анализа финансовой отчётности. Слишком много моментов существуют, которые не запихнёшь в код.

Как мне кажется, для разработка хорошего торгового робота это целая научная работа не только по программированию, но и по экономике. Хотя это довольно увлекательное занятие)

1. Вы выбрали интересное направление своего развития. Это хорошо. 2. Трейдинг и алготрейдинг – это игра. Чтобы выигрывать в любой игре нужно хорошо знать правила игры, баги, читы и нужно понимать как действует соперник (он тоже хочет выиграть). Важно обходить стороной мошенников. Играя с ними поражение будет гарантировано. 3. Нужно знать торговые стратегии (индикаторные или безиндикаторные) 4. Нужно знать как влияет на доходность управление капиталом (какой способ при каких условиях эффективнее). Это даже важнее стратегии. Подтверждено статистикой и опытом. 5. Нужно знать инструменты для быстрого и качественного создания роботов. Это позволяет не буксовать подолгу на одном месте. 6. Нужно уметь мыслить аналитически и понимать в каких местах нужно оптимизировать стратегии, чтобы увеличить доходность и уменьшить просадки. 7. Желательно, по сделкам от прибыльных стратегий уметь восстанавливать условия приводящие к сигналам на совершение этих сделок. Если вам всё это действительно интересно, то отправьте по электронной почте мне запрос, я рассмотрю его и вполне возможно могу стать наставником или партнером, как вам будет удобнее. Могу помочь с практическими наработками (скрипты, инструменты). Могу научить зарабатывать с помощью алготрейдинга. Предложение касается и других талантливых студентов. Контакты есть на моем сайте. Название сайта является моим ником. Пишите.

Желаю всем прибыльной торговли!

Плюсы и минусы алгоритмического трейдинга и ручной торговли

Выбор между ручным трейдингом и алгоритмической торговлей в большинстве случаев происходит импульсивно. Очень часто трейдер, узнав о перимуществах торговли с помощью роботов, незаслуженно забывает о ручном способе торговли, даже если торговал таким образом до этого не один год.

Каждый из подходов к торговле имеет как свои плюсы, так и минусы. Причём далеко не всегда очевидные и заметные на первый взгляд.

Давайте кратко рассмотрим плюсы и минусы каждого из видов торговли.

Алгоритмический трейдинг

Если вы решили зяняться алгоритмичеким трейдингом, то должны быть готовы к изучению большого количества нового материала. Какие знания требуются для создания прибыльных торговых роботов ?

1) Общие знания о алгоритмах. Вы должны уметь составлять пошаговый алгоритм решения задачи. Без наличия этого навыка практически невозможно переложить торговую стратегия на язык программирования. Либо же, при недостаточной квалификации разработчика, торговая стратегия будет работать не так, как было задумано изначально, что, фактически, поставит крест на разработанном торговом роботе.

2) Приёмы программирования на каком — либо языке. Иметь логическое мышление и уметь хорошо составлять алгоритмы — это, как ни странно, только пол — дела.

Не менее важным является навык программирования алгоритма. Тут сложно давать какие — то конкретные рекомендации.

Но стандартные вещи, типа проверки деления на ноль и выхода значений массива за его границы, к примеру, должны всегда выполняться программистом.

3) Навыки тестирования. Здесь под тестированием понимается как тестирование торгового робота как программы, как и тестирование стратегии. Навык поиск программных ошибок, впринципе, можно отнести ко второму пункту списка необходимых для разработки знаний.

Тестирование же самой торговой стратегии должно производится как на разных инструментах, так и таймфреймах. Если нет информации о применимости торговой системы, лежащей в основе советника, то тестирование должно производится на всех возможных таймфреймах.

Ручной трейдинг

Ручной трейдинг практически лишён недостатков, свойственных алгоритмическому трейдингу. Отметим по аналогии с алгоритмическим трейдингом навыки, необходимые для успешного занятия трейдингом ручным.

1) Общие знания о видах торговых стратегий. Так, к примеру, торговать развороты лучше всего с использованием контртрендовых стратегий, а торговлю с использованием паттернов японских свечей лучше всего применять на таймфреймах, начиная от H1.

Знания о видах торговых стратегий необходимы в первую очередь для исключения неправильного выбора какой — либо стратегии для использования её в контексте стиля торговли отдельно взятого трейдера. Ведь, как известно, сколько стилей торговли, столько и трейдеров по большому счёту.

Не стоит также пытаться использовать в своей торговле торговые системы, принцип действия которых вы не понимаете.

2) Наличие таких черт характера как стрессоустойчивость и выдержка.

Под стрессоустойчивостью понимается умение трейдера сохранять трезвость рассудка при различных внештатных ситуациях на рынке. Например, во время выхода важных экономических новостей движения цен очень часто приобретают хаотический и быстроизменяющийся характер.

Очевидно, что в таких случаях трейдер не должен впадать в панику и терять над собой контроль. Конечно, в моменты выхода важных экономических новостей лучше всего вообще воздержаться от торговли.

Но если уж вы находитесь в рынке с открытыми позициями, то не стоит пытаться что — то исправить в плане коррекции позиций в это время.

Выдержка. Это качество важно для трейдера не менее первого.

Частично выдержка необходима во время сильных и непредстказуемых движений на рынке, но в большей степени она необходима при сопровождении открытых позиций, особенно при среднесрочной торговле.

Трейдеры, не обладающие выдержкой, очень часто преждевременно выходят из позиции, систематически недополучая прибыль. Нереализованная прибыль налицо.

Отдельно отметим плюсы и минусы алгоритмической торговли и ручного трейдинга.

Плюсы алгоритмического трейдинга:

  • Отсутствие психологической нагрузки. Это один из важнейших плюсов торговли роботами. Действительно, психологическая нагрузка очень часто приводит к ошибкам в торговле и нарушении правил риск — менеджмента. Робот же никогда не откроет по ошибке, скажем, 0.1 лота вместо 0.01 и продаст вместо того, чтобы купить. Можно сказать, что автоматизированная торговля полностью защищена от принятия подобных ошибочных решений.
  • Возможность протестировать торговую систему за короткое время. Действительно, полностью автоматизированная торговая система в ряде случаев может быть протестирована и на основе анализа тестов принято решение о целесообразности её использования. Однако, множество систем не могут быть протестированы на истории, либо же результаты тестов заведомо ожидаемо будут содержать множество ошибок, что автоматически делает данные торговые системы малоприменимыми на практике. Частично проблему может решить лишь тестирование торговой системы на демо — счету, однако результаты такого тестирования в ряде случаев не будут иметь практически полезной ценности. Таким образом, данный пункт можно причислить лишь наполовину к достоинствам автоматизированных торговых систем.
  • Невозможность или крайне низкая возможность торговли вручную с помощью какой — либо торговой системы. Так, высочастотный трейдинг принципиально невозможен в «ручном исполнении». Скальпинг, к примеру, возможен, для использования в ручной торговле, однако, торговать им с помощью торгового робота значительно проще.

Минусы алгоритмического трейдинга:

  • Высокий порог входа (особенно для случая высокочастотного). Создание автоматизированных торговых систем требует хорошей математической подготовки и навыков программирования выше среднего.
  • Возможность существенных финансовых потерь в случае несвоевременного обнаружения ошибок функционирования торгового робота.

Плюсы ручного трейдинга:

  • Гибкость торговой системы. Трейдер может самостоятельно делать поправки на входы в позицию, уровни стоп — приказов и вывода из позиции, основываясь на своём опыте. Опыт также позволяет не торговать в периоды неопределённости, когда ТС по объективным причинам неэффективна. Робот крайне трудно «научить» такой избирательности.
  • Возможность совмещения нескольких торговых стратегий одновременно. В случае использования множества торговых систем в одном роботе трудно анализировать причины убыточных сделок.

Минусы ручного трейдинга:

  • Психологическая нагрузка. Если стратегия предполагает открытие большого количество сделок одновременно (особенно внутри дня), то это ведёт к довольно высокой нагрузке на трейдера и быстрой утомляемости последнего.
  • Невозможность быстрого теста стратегии. Для того, чтобы протестировать стратегию вручную, требуется достаточно большой промежуток времени. В случае среднесрочных стратегий — от полугода и более.

Нельзя сказать, что какой — либо из видов трейдинга более предпочтителен по сравнению с другим. Всё зависит от используемой торговой стратегии. Так, скальпингом лучше торговать при помощи торгового робота, а позиционная торговля подойдёт людям творческим и тем, кто любит порядок и стабильность во всём.

Алгоритмы и торговля на бирже: Скрытие крупных сделок и предсказание цены акций

Профессор математики Нью-Йоркского Университета и эксперт по финансовым рынкам Марко Авелланеда (Marco Avellaneda) составил презентацию, в которой рассказал о том, как с помощью алгоритмов крупные инвесторы «скрывают» свои масштабные сделки, а другие трейдеры занимаются предсказанием изменений цен акций.

В нашем сегодняшнем материале — основные моменты этой работы.

Зачем нужны алгоритмы

Алгоритмическая торговля с самого своего появления в начале 90-х годов прошлого века была инструментом крупных инвесторов и хедж-фондов. Децимализация (переход на Нью-Йоркской бирже к использованию в торговле акциями на десятичную систему — минимальный шаг цены стал равняться 1 центу, а не 1/16 доллара), технологии прямого доступа на рынок (Direct Market Access, DMA), 100% электронные биржи, снижение комиссий бирж и брокеров, появление различных биржевых площадок в США и в других странах — все это привело к взрывному росту числа трейдеров, использующих алгоритмы.

Авелланеда описывает цели использования алгоритмов в биржевой торговле следующим образом. По мнению профессора, в случае крупных институциональных инвесторов они применяются главным образом не для максимизации возможной прибыли с конкретной сделки, а для контроля рыночного риска и издержек исполнения ордера.

Проще говоря, обычно крупным инвесторам нужно совершать операции с большим объёмом акций. Часто объём сделки выше, чем рынок может «переварить» без изменения цены акции. Необходимость совершить покупку огромного количества акций приведет к изменению их цены и появлению так называемого «проскальзывания». Таким образом, исполнить весь приказ по одной цене не удастся — сначала сделки будут проходить по нужной цене, но постепенно она будет становиться все менее выгодной.

Чтобы этого избежать, необходимо разбивать крупные ордера на более мелкие, которые исполняются через интернет в течение минут, часов или дней.

Чтобы сделать это максимально выгодно, алгоритм должен контролировать среднюю стоимость акции. Оценить ее можно сравнив с рыночным «бенчмарком» — глобальной средней ценой за день, ценой закрытия или открытия и т.п.

Но проблема определения того, как именно разбивать крупный приказ на более мелкие, является не единственной. Алгоритм также должен решить, как именно выводить ордер на рынок — в виде лимитного или рыночного приказа — и по какой цене. Необходимо добиться наилучшей цены для каждого такого дочернего приказа.

Развитие финансовых рынков и появление новых торговых инструментов сделали эту задачу куда более сложной и интересной.

Времена, когда клиенты могли передать заявки своим брокерам только по телефону или факсу, ушли в прошлое. Сейчас существуют разные способы подключения к электронным торгам. Например, существует возможность подключения торгового робота к брокерской системе с помощью API — в таком случае приказы отправляются в брокерскую систему, а оттуда попадают на биржу (у ITinvest есть свой API-интерфейс SmartCOM).

В случае алгоритмической торговли, как правило, важна скорость работы стратегии, поэтому многие трейдеры предпочитают использовать технологию прямого доступа на рынок (direct market access, DMA — ITinvest предоставляет такой доступ к российским и зарубежным биржам). В случае ее применения торговый робот взаимодействует напрямую с торговой системой биржи, минуя систему брокера, что позволяет выиграть время.

Но это далеко не самый сложный вариант торговли. Появление большого количества различных торговых площадок привело к развитию алгоритмов «умной маршрутизации» приказов — такие системы не только пытаются совершать самые выгодные сделки на конкретной бирже, но еще и анализируют, на какой из доступных площадок в настоящий момент условия лучше, чтобы направить приказ именно туда.

Таким образом, существует три уровня развития современных алгоритмов.

  • Алгоритмы макротрейдинга — определяют торговую стратегию;
  • Алгоритмы микротрейдинга — собственно, торговые «движки» выставления ордеров;
  • Алгоритмы умной маршрутизации — в случае, если работа ведется на нескольких биржах одновременно.

Примеры торговых алгоритмов

Существует несколько типов алгоритмических стратегий. Один из них — экзекьюшн-стратегии, которые направлены на решение задачи покупки или продажи большого объёма финансового инструмента (например, акций) с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной цены.

Примерами алгоритмов, решающих эту задачу являются алгоритмы TWAP и VWAP.

Алгоритм TWAP

Использование TWAP (Tie Weighted Average Price — взвешенная по времени средняя цена) подразумевает равномерное исполнение приказа на покупку или продажу за заданное число итераций в течение заданного промежутка времени. Для этого постоянно выставляются маркет-заявки по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированные на заданную величину процентного отклонения.

Например, покупка 100 тысяч акций в течение дня может выглядеть так (используются пятиминутные последовательные интервалы):

Алгоритм VWAP

VWAP (Volume weighted average price — взвешенная по объёму средняя цена) работает по следующей схеме. Объём торгов, как правило выше в начале и конце торговой сессии, а в ее середине он меньше. Чтобы исполнить крупный ордер с минимальными издержками, он разбивается на более мелкие приказы с учетом времени дня.

  1. Алгоритм оценивает средний объём торгов на пятиминутных интервалах.
  2. В рамках каждого интервала проводятся сделки на количество инструмента, пропорциональное нормативному объёму.

К свойствам этого алгоритма относится завершенность (размеры сделок всегда известны заранее), а также использование для оценки функции объёма исторических данных.

Процент объёма (POV)

Алгоритм Percentage of Volume (POV) решает ту же проблему, что и VWAP, но с использованием в качестве бенчмарка информации об объёме торгов в конкретный текущий день. Идея заключается в том, чтобы иметь постоянный процент участия в торгах на протяжении выбранного периода.

Если нужно «проторговать» еще акции объёма Q, а «коэффициент участия» в торгах γ, то алгоритм вычисляет объём торгов V, проторгованный в период (t – ΔT, t) и исполнит ордера на количество финансового инструмента q = min(Q,V* γ).

V(t) = общий объём торгов, имевший место на рынке к моменту времени t;

Q(t) = число акций, которое еще нужно купить/продать ( Q(0) = начальное количество).

Как еще используются алгоритмы

Помимо экзекьюшн-стратегий, существует и целый ряд стратегий, направленных на извлечение прибыли с помощью других моделей. Вот некоторые из них:

  • Арбитражные стратегии — подмножество стратегий парного трейдинга, которые основаны на анализе соотношений цен двух высоко коррелированных между собой финансовых инструмента. В случае арбитража, такая пара состоит из одинаковых или связанных активов, корреляция которых близка к единице — например, акций одной и той же компании на разных биржах. Для успешной торговли в рамках арбитражных стратегий критически важна скорость получения данных и выставления/изменения заявок на покупку или продажу.
  • Предоставление ликвидности (маркет-мейкинг) — маркетмейкинг предполагает поддержание спредов на покупку и продажу финансового инструмента. Маркетмейкеры являются основными поставщиками моментальной ликвидности, поэтому биржи часто привлекают их к работе с неликвидными инструментами с помощью предоставления льготных условий.
  • Предсказание цены — стратегии, которые анализируют различные данные (в том числе с помощью индикаторов технического анализа) для построения гипотез о том, в какую сторону может двинуться цена финансового инструмента в заданный промежуток времени.

Предсказание цен в высокочастотной торговле

Для того, чтобы «предсказать» движение цены, алгоритм должен смоделировать скрытую ликвидность рынка при данной ликвидности заявок на покупку и продажу. «Истощение» очереди заявок на покупку или продажу может свидетельствовать о скором движении цены.

Изменение цены возникает, когда на одном из уровней цены исчезают все заявки на покупку или продажу, и существует следующий уровень цен бид и аск.

Вероятность того, что очередь заявок аск истощится ранее, чем очередь заявок бид, высчитывается так:

Итоговая формула вероятности повышения цены:

, где H — скрытая ликвидность рынка, то есть сделки, которые неизвестны широкой общественности (например, сделки крупных финансовых организаций, которые заключаются за пределами бирж).

Процедура оценки выглядит следующим образом:

  • На первом этапе собранные данные разделяются по биржам, за один раз анализируется один торговый день;
  • Котировки значений бид и аск компонуются по децилям. Для каждого такого набора (i,j) вычисляется частота повышения цены u_ij.
  • Подсчитывается число появлений каждой величины d_ij.
  • Производится анализ соответствия модели с помощью метода наименьших квадратов:

Заключение

На многих фондовых площадках (например, в США и России) оборот алгоритмической торговли уже довольно давно составляет более 50%. При этом часто алгоритмы используются не только для того, чтобы «опередить» конкурентов в скорости совершения транзакций и заработать на этом.

Крупные игроки могут применять этот инструмент для того, чтобы разбивать крупные сделки на более мелкие, которые позволяют осуществить операцию с заданным количеством финансового инструмента, не сдвигая его рыночную цену в ту или иную сторону. Для этого используются алгоритмы TWAP, VWAP и PoV.

Кроме того, алгоритмы используются для реализации «квантовых стратегий», таких как, арбитраж или маркетмейкинг. Помимо этого, существуют возможности по подсчету вероятности изменения цены конкретных финансовых инструментов.

На сегодня все, спасибо за внимание!

Другие статьи ITinvest по теме алготорговли:

Официальный сайт Александра Герчика

Алгоритм торговли на форекс

Трейдинг – очень непростая работа. Чтобы она приносила прибыль и рассматривалась с точки зрения основного занятия, а не была бессмысленной тратой времени и сил, игрок форекса должен определить для себя (а желательно еще и прописать на бумаге) цели работы на форексе. Затем выписать тактику поведения, т.е. какими действиями он будет достигать поставленных целей. Буквально это получается описание торгового дня трейдера. Эта пошаговая схема ведения торговли на протяжении всего рабочего дня и есть алгоритм торговли на форекс.

Опытный российский трейдер Александр Герчик представляет своим слушателям на обучающих семинарах такой свой алгоритм торговли на форекс:

  • Рабочий день начинается в 7 утра с повторного 15-минутного анализа сделок вчерашнего.
  • Следующая 15-минутка посвящена анализу новостей.
  • С 7.30 до 9.20 готовит домашнее задание, затем 25 минут наблюдает за акциями из домашнего задания.
  • С 9.55 до 11.45 торгует акциями с отбора, затем до 13.30 наблюдает за акциями из домашнего задания и проводит повторный research.
  • С 13.30 до 15:45 торгует акциями с отбора, а также с нового research. Затем следит за выходом imbalances.
  • С 4.00 15 минут отводит на знакомство со статистикой и итогами дня.

Ошибки и недочеты Герчик выписывает в блокнот – такая методика торговли на форекс помогает избежать ошибок в дальнейшем. В рамках домашнего задания трейдер анализирует торговлю на premarket, смотрит торговлю на фьючерсами на нефть и золото, на валютную пару евро-доллар. Анализирует и планирует отбор акций на сегодняшнюю торговую сессию.

Система торговли на форекс Александра Герчика предполагает такой отбор акций, как отличное от других поведение акций на рынке. Основной research он делает из дюжины списков секторов NYSE и вдобавок к ним — одного списка NASDAQ.

По итогам дня трейдер подводит итоги дня, заполняет дневник со статистикой по сегодняшним сделкам и комментариям к точкам входа. Данная методика торговли на форекс предполагает обязательную запись наблюдений в течение рабочего дня в специальный блокнот, а также заполнение технического и психологического дневников.

Такая система торговли на форекс – важный инструмент работы для трейдера. Он помогает соблюдать дисциплину в трейдинге и достигать поставленных целей.

Основы алгоритмической торговли на Форексе

Основы алгоритмической торговли на Форексе

Когда начинал формироваться валютный рынок Форекс, сделки заключались по телефону между институциональными инвесторами и дилерами. Объёмы торговли были небольшими, а информация о ценах — трудно доступной. Современные технологические достижения кардинально изменили рынок. Вся торговля сейчас ведётся через компьютерные сети, а дилеры обслуживают частных клиентов в реальном времени. Потоковые цены позволяют в любой момент видеть ситуацию на рынке, а форекс брокеры обеспечивают доступ к торговле всем желающим. Важным явлением стала автоматизация процесса торговли. Компьютерные программы могут выполнять определённую последовательность действий на рынке без участия человека.

Алгоритмы в рыночной торговле

Алгоритм — это последовательность действий, записанная в виде точных команд, понятных исполнителю и направленная на получение результата из исходных данных. В современном мире все операции по обмену валют выполняются компьютерами с помощью программ, управляемых человеком. То есть оператор устанавливает количество, время и цену заявки, а далее программы всё делают сами, взаимодействуя между собой. С расширением международного валютного рынка и увеличением количества сделок начали внедряться алгоритмические программы, заменяющие ручной труд оператора.

Например, банки пользуются алгоритмами для обновления котировок валютных пар на торговых площадках. Алгоритмы значительно увеличивают скорость определения изменений в рыночных ценах. Широко применяют алгоритмические программы маркетмейкеры для поставки ликвидности на рынок. Алгоритмы даже стали причиной изменения рыночной микроструктуры. Исключительно электронное выполнение биржевых действий формировалось в девяностых годах прошлого века, когда было проведено внедрение десятичной системы, необходимой для алгоритмической торговли. В результате уменьшились преимущества маркетмейкеров, и повысилась ликвидность рынка.

Развитие алгоритмов

В процессе автоматизации рыночных процессов появились новые торговые алгоритмы, которые учитывали цены одновременно на множестве бирж. Компьютеры полностью заменили деятельность человека по обработке данных. Масштабность электронных торгов позволила снизить комиссионные сборы, способствовала слияниям брокерских компаний и объединению финансовых рынков. Тот рынок основ Форекс, который мы видим сейчас — это следствие компьютеризации и развития торговых алгоритмов.

Биржи постоянно конкурируют в борьбе за наибольшую скорость исполнения ордеров. Ещё в 2007 году на Лондонской бирже была запущена система TradElect с исполнением ордера за 10 миллисекунд и обработкой 3 тысяч ордеров в секунду. Постепенно была достигнута скорость в 3 миллисекунды, а сегодня не редкость исполнение ордеров за одну миллисекунду. Такие качественные изменения сделали возможной алгоритмическую торговлю для институциональных и частных трейдеров. Около 50% биржевой торговли ведётся алгоритмами. Эта же тенденция распространилась и на рынок Форекс, где около 20% ордеров генерируются и выполняются алгоритмическими программами.

Виды алгоритмической торговли

Любая инвестиционная стратегия крупных трейдеров может использовать алгоритмическую торговлю. Возможна как частичная поддержка, так и полная автоматизация процесса. Алгоритмическую торговлю в основном применяют крупные участники рынка, такие как взаимные и пенсионные фонды, хедж-фонды, инвестиционные финансовые учреждения. Большей частью используется алгоритм дробления крупных заявок. Институциональные трейдеры оперируют большими объёмами, что чревато риском потерь. Слишком большой объём ордера может не найти контрагента и выгодной цены, а также окажет влияние на рынок.

Ранее операция дробления заявок выполнялась вручную, даже существовали компании, которые выполняли эту работу (execution services). В начале ХХI были созданы алгоритмические «движки» (algorithmic engines), исполнявшие те же действия, которые делали трейдеры. Трейдер направляет заявку в «движок», выбирает алгоритм и контролирует исполнение. Вначале алгоритмические «движки» разрабатывались и использовались только ведущими брокерами, о которых пишем статьи. По мере усовершенствования и распространения крупные частные клиенты получили доступ к алгоритмической торговле. Брокеры называют свои движки по разному, например Форекс брокер Forex4you — называет ее Share Algo, но по принципу действия их можно разделить на три основных типа.

Первый, самый простой, состоит в разделении крупной заявки на равные части и равномерной отправке ордеров на рынок по текущей цене. Этот алгоритм обозначают английским названием TWAP. Работа этой программы хорошо видна в стакане заявок, поэтому её настройки часто меняют. Второй алгоритм, с английским названием VWAP, кроме разделения заявок, учитывает объёмы торгов в течение дня. И третий алгоритм под названием IceBerg, выставляет мелкие заявки по одной. То есть участникам рынка не видна вся сумма крупной заявки.

Высокочастотная торговля

Торговые алгоритмы в основном применяются для снижения влияния на рынок и ускорения исполнения заявок. Но есть и такие, которые используются для получения прибыли. Идея сверхбыстрой торговли на биржах начала осуществляться с 1998 года, а в 2009 году высокочастотная алгоритмическая торговля получила название «HFT» — High Frequence Trading. Вскоре эти технологии распространились и на рынок Форекс.

Высокочастотная торговля стала возможной благодаря использованию мощного оборудования, быстрых систем коммуникаций, в сочетании с передовым программным обеспечением и особыми торговыми стратегиям. сделки покупки и продажи совершаются за доли секунды. Алгоритмы анализируют данные, ищут торговые возможности в пределах минимального ценового движения. Исполняются десятки тысяч торговых операций в сутки.

Для обычного трейдера высокочастотный трейдинг недоступен. Этим занимаются инвестиционные фонды, банки, финансовые компании. Операции HFT захватывают всё большую часть рынка. Фактически идёт игра на опережение, больше зарабатывает тот, у кого быстрее действуют алгоритмы. Регулирующие органы пытались доказать незаконный характер прибылей от HFT, но не нашли формальных поводов. На самом деле HFT-трейдеры имеют преимущество перед остальной массой участников рынка.

В заключение статьи посмотрите видео о перспективах алгоритмической торговли

Составьте торговый алгоритм

Правила, которые сделают вас победителем в конкурсах на Форекс

Торговая система трейдера – это алгоритм, в котором прописаны ключевые моменты, касающиеся торговли и процесса совершения сделок (открытие и закрытие позиций, стратегия, цели, правила поведения и др.). Она необходима для эффективной торговли.

Сегодня в статье:

Ключевые элементы торговой системы

В торговой системе должны быть указаны:

  • размер позиции, сигналы на вход и выход;
  • размер лимитных ордеров;
  • величина рисков, издержки, возможные убытки;
  • рабочие валютные пары и таймфреймы;
  • расчет объема позиции;
  • планируемая прибыль и цели;
  • соотношение между прибылью и убытком;
  • ограничения по прибыли и убыткам;
  • правила поведения при форс-мажорных обстоятельствах;
  • источники информации, которые используются;
  • алгоритм анализа рынка.

Можно добавлять и другие пункты. Каждый трейдер составляет торговую систему, основываясь на личных предпочтениях.

Торговый алгоритм нужно разрабатывать с учетом своего характера, психологии, сильных и слабых сторон, отношения к риску.

Рассмотрим более подробно этапы написания торгового алгоритма:

1. Определение целей. Они должны быть конкретными и реалистичными. «Хочу разбогатеть» – слишком расплывчато. «Стать миллионером за год» – маловероятно. Делите цели на долгосрочные и краткосрочные для правильной расстановки приоритетов.

Если вы участвуете в конкурсах Форекс, то ваша цель – победа. Для этого нужно показать более высокие результаты торговли, чем другие участники. Ваш торговая система должна приносить максимум прибыли и минимум убытков.

2. Описание стратегии. Нужно определить следующее: торгуемые пары, таймфреймы, методы анализа, используемые индикаторы, расчет лимитных ордеров, условия их установки.

3. Параметры управления рисками. В этот пункт алгоритма необходимо включить информацию, касающуюся рисков: допустимый уровень риска, стратегия выхода из сделки, объем сделки, уровни стоп-лосса и тейк-профита, соотношение риска и прибыли.

4. В каких случаях торговать запрещено. Речь идет об эмоциональном состоянии – нужно описать ситуации, при наступлении которых вы на некоторое время прекратите торговлю.

Например, болезнь, угнетенное психологическое состояние. Также необходимо указать Ваши слабости, с которыми необходимо бороться.

5. Действия при форс-мажорных обстоятельствах. Следует прописать, что вы будете делать, если внезапно отключится электричество, сломается компьютер, пропадет интернет и т.п.

6. Список незыблемых правил. Они уберегают от ошибок в торговле. Правила должны быть индивидуальными для каждого трейдера, в зависимости от его стиля торговли.

Примеры: не открывать много сделок одновременно, так как их трудно контролировать; ограничить размер прибыли за определенный промежуток времени, чтобы не довести себя до нервного истощения в безудержной гонке за доходом.

Кроме того, в этом пункте нужно прописать правила, которые нельзя нарушать. Например, не открывать внеплановую сделку, не превышать допустимый порог риска, не изменять сделку после того, как она открыта, причины, по которым может быть изменен алгоритм.

7. Описание процесса торговли. Нужно детально описать ежедневный процесс торговли на Форекс. Общий распорядок на неделю может выглядеть следующим образом:

  • Воскресенье – начало торговой недели. Выделить 1-2 часа на анализ рынка и подготовку к предстоящей неделе.
  • Понедельник – наблюдение за сигналами.
  • Вторник-среда-четверг – торговля весь день.
  • Пятница – последний день торговли, когда по всему миру происходит закрытие сделок, что часто приводит к непредсказуемым изменениям цены. Нужна большая осторожность.

Кроме того, требуется описать схему проведения анализа рынка и сделок.

Торговая система поможет вам совершать меньше ошибок и торговать эффективнее, значительно снизит риски.

У вас уже есть свой торговый алгоритм?

Если нет, бесплатно создайте его прямо сейчас!

Как правильно составить торговый алгоритм вы узнаете от Виктора Макеева ниже

Не отклоняйтесь от своей торговой системы

Вы составляете торговый алгоритм не для того, чтобы нарушать его. Пункты, которые касаются выхода из убыточных сделок, должны быть четко прописаны и соблюдаться беспрекословно.

Впадать в эмоции и затягивать с выходом из заведомо убыточной сделки, надеясь на другой исход, – это ухудшать результат торговли. Профессионал всегда выходит из убыточных сделок и получает максимум от прибыльных.

7 признаков успешной торговой стратегии

Проверьте свою стратегию на соответствие нижеперечисленным признакам. Эффективная торговая стратегия невозможна без указанных элементов.

1. Четко сформулированные правила входа в рынок

Казалось бы, что это и так понятно. Но на практике часто можно встретить такие стратегии, которые имеют только одно условие для входа, а это является критической ошибкой.

В таком случае все спорные ситуации будут заканчиваться уменьшением депозита из-за большого количества ложных сигналов. В хорошей стратегии все сигналы должны фильтроваться.

2. Четко сформулированные правила выхода из рынка

Зачастую начинающие трейдеры совершают ошибки не во время входа в рынок, а при закрытии сделки.

Иногда это делается слишком рано, а в других случаях становится уже поздно, и сделка из прибыльной превращается в убыточную.

Во избежание этого необходимо иметь четкий свод правил, следуя которому вы без проблем сможете определить идеальное время закрытия сделки.

3. Наличие стоп-лосса

При любом стиле торговли должен присутствовать стоп-лосс. Помните, что стоп-лосс ограничивает ваши убытки в непредвиденных ситуациях.

И даже если ваша стратегия подразумевает торговлю без стоп-лоссов, то лучше все равно находить границу ваших потерь за одну сделку. Ведь не имея стоп-лосса и при плохом стечении обстоятельств, вы можете потерять все средства за одну сделку.

4. Соотношение риска к заработку

Желательно, чтобы каждая сделка приносила больше, чем вы теряете за один раз. Но есть такие стратегии, которые приносят прибыль за счет большого количества успешных сделок, по сравнению с убыточными.

В любом случае ваша стратегия должна отвечать одному из условий и потери за один раз не должны перекрывать недельный доход. Конечно, лучшим вариантом считается, когда прибыль от сделки превышает потенциальные потери в 3 4 раза или более.

5. Проверка на истории

Любая стратегия должна быть проверена на истории. Это может быть сделано вручную или написан робот. Но эта работа должна проводиться тщательно.

Хорошо, когда стратегия уже используется кем-то на протяжении длительного времени, и вам могут рассказать о ее сильных и слабых сторонах.

6. Использование ограниченного количества индикаторов

Некоторые трейдеры заходят так далеко в поиске Грааля, что их стратегии переполнены всевозможными индикаторами, за которыми не видно даже графика.

Использования одного-двух индикаторов вполне достаточно для успешной торговли. Главное не количество, а качество.

7. Минимальная просадка

Если у вас на примете сразу несколько стратегий, которые подходят по всем пунктам и на истории показывают отличные результаты, то всегда выбирайте ту, у которой наименьшие просадки.

Во-первых, такая стратегия предпочтительна с психологической точки зрения. Во-вторых, это уменьшает риски, а в случае серии неудач – дает время подкорректировать торговлю и выйти на прежний уровень пока не закончился депозит.

Изменение торговой системы

Торговый алгоритм необходимо периодически пересматривать и при необходимости вносить в него изменения, ведь с течением времени ситуация на рынке меняется, как меняется и сам трейдер, набираясь больше опыта и становясь более профессиональным.

Но менять решения нужно только тогда, когда это аргументировано и поможет снизить убытки и увеличить прибыль.

Торговый алгоритм для Форекс от уровня

Торговый алгоритм для Форекс – это план шагов и действий, разработанный для ведения торговли на международном валютном рынке. Он рассматривает, какая применяется стратегия для торговли и какое количество рисков на сделку заложено в определенные отрезки времени. Зачем нужна разработка такого плана торговли?

Торговый план не дает трейдеру совершать ошибки, а ведь именно ошибки на Форексе стоят достаточно дорого. Кроме того, план помогает трейдеру делать правильные шаги и оберегает его от провальных ходов. Также торговый алгоритм Форекс подсказывает, какую тактику нужно принять и как себя повести в определенной сложившейся ситуации.

Построение торгового алгоритма для Форекс – цели и сложности

Выработка собственного торгового алгоритма является очень важным действием, поскольку именно на этом этапе будут затронуты основные моменты дальнейшей тактики поведения на международном валютном рынке. Разработанная методика приведет в порядок торговлю и не позволит делать резких движений, а от этого зависит дальнейшее получение дохода на Форекс и его размеры.

Существует два сложных момента при построении плана торговли.

  • Во-первых, учет нюансов и индивидуального подхода к работе определенного трейдера.
  • Во-вторых, даже при успешном с виду плане все правила, разработанные в его рамках, требуют обязательной реализации.

И если с первой проблемой трейдер может справиться на личностном уровне, для решения второй требуется наличие достойного опыта и дополнительного времени на проведение многочисленных тестов.

Процесс трейдинга складывается из нескольких этапов, и многие трейдеры считают основной успешной торговли поиск наиболее удачной точки входа в рынок. Однако практика заставляет учитывать каждую минуту трейдинга, и главным помощником в этом становится торговый алгоритм для Форекс от уровня.

Этапы построения торгового алгоритма для Форекс от уровня

Этап первый — анализируем рынок.

Для начала необходимо проследить за ситуацией на Форекс, после чего обозначить движение и силу тренда. С этой работой помогут справиться специальные технические индикаторы. На данном этапе не просто совершается анализ планируемой сделки на определенном промежутке времени, но также изучаются соседствующие таймфреймы.

Этап второй — ищем точки входа.

Необходимо определить самые продуктивные места вхождения в рынок. В ценовом движении постоянно содержатся коррекции и откаты. Это позволяет сделать выбор удобной точки, чтобы открыть здесь свои позиции. Этой точкой вполне может быть и начальное движение цены к основному тренду, и сам момент коррекции.

Этап третий — поддерживаем позиции.

На этом этапе необходима установка стоп ордера в ожидании, что в скором времени прибыль возрастет до запланированного уровня. Такие инструменты, как трейлинг стоп и стоп лосс помогут вовремя привести позицию к завершению.

Торговые алгоритмы имеют в своем арсенале и другие дополнительные инструменты, например, время торговли, уровень стоп-ордера и размер лота. Данные параметры устанавливаются каждым трейдером самостоятельно в индивидуальном порядке.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Зачем нужны торговые алгоритмы Форекс

Как только человек начинает интересоваться трейдингом, он обычно сразу пытается найти легкий путь, например, разыскивая какой-нибудь супер-советник для автоматической торговли. Возможности ручной работы многие упускают из виду совершенно напрасно: торговые алгоритмы Форекс могут быть более чем полезны.

С одной стороны, ручная торговля дает понимание рынка на базовом уровне. Успешное использование торговых алгоритмов Форекс возможно только при эффективном сочетании анализа, мани-менеджмента, управления рисками и других его элементов.

Кроме того, пытаться торговать с помощью автоматических роботов-советников, не изучив рынок самостоятельно и не получив личный практический опыт ручной торговли, – значит заведомо согласиться на потерю депозита. Ни один робот не может предсказать поведение котировок и не способен действовать самостоятельно в сложной ситуации.

Задача робота – циклическое использование определенного алгоритма действий в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Торговать всегда должен только трейдер, а робот является лишь его инструментом. Соответственно, чем больше у вас опыта в ручной торговле, тем проще будет использовать разные автоматические советники и тем легче будет разобраться с тем, какой из них может быть эффективным.

Используя торговые алгоритмы Форекс, трейдер получает нужный опыт для создания уже собственной стратегии – проработанной и эффективной.

Что же представляют собой торговые алгоритмы Форекс? Их можно определить как четкий алгоритм действий, который должен использоваться для торговли. Этот алгоритм включает в себя:

  • Сочетание приемов технического и фундаментального анализа в режиме реального времени. Например, вы следите за новостями, которые касаются строго выбранного актива, и одновременно с этим использует фигуры технического анализа Price action.
  • Ясное понимание ситуации и строгое следование правилам торговли. Вы должны знать, когда открывать позицию на продажу, когда – на покупку. Исключите стресс-факторы, мешающие вам следовать торговым алгоритмам.
  • Четкое определение рисков и мани-менеджмента до начала торговли. Следите за тем, чтобы череда провальных сделок не “съела” ваш депозит.

Хотя бы минимальный успешный опыт ручного трейдинга с помощью торговых алгоритмов Форекс может стать важным шагом на пути к повышению профессионального уровня новичка.

Как использовать торговые алгоритмы Форекс

Алгоритм торговли несколько напоминает стратегию тем, что должен включать в себя все элементы трейдинга. Торговые алгоритмы Форекс создаются трейдером заблаговременно.

Все начинается с анализа ситуации. Трейдер должен выбрать методику анализа и понимать, какую именно сделку открывать и как долго она должна быть открыта. Для этого следует, выбрав инструмент торговли, проверять именно те новости, которые имеют к нему непосредственное отношение.

Также сто́ит сказать об индикаторах. Для ручной торговли они тоже используются, но выбирать нужно индикаторы, имеющие наименьшее запаздывание, поскольку торговые алгоритмы Форекс – в отличие от обычных стратегий – делают акцент не столько на попытке предугадать движение котировок, сколько на использовании текущей ситуации. Кроме того, желательно комбинировать их, например, сочетая трендовые индикаторы и осцилляторы.

Также нужно внимательно подобрать саму валютную пару или корзину валютных пар для работы. Обычно используются инструменты, обладающие высоким уровнем волатильности.

Создавая алгоритм, трейдеру следует четко сформулировать:

  • Цели. Какова эффективность алгоритма, как должен быть увеличен стартовый капитал после недели, месяца, 2 месяцев работы.
  • Правила управления рисками для данного алгоритма, включающие:
    • Определение места для стопа, то есть сколько трейдер согласен потерять в случае просадки.
    • Определение тейк-профита, то есть какова цель закрытия каждого взятого в отдельности ордера.

Помните, что по классическим правилам мани-менеджмента тейк-профит больше стоп-лосса втрое. Первое время сохраняйте такую пропорцию. Размер стопа в пунктах соизмеряется с кредитным плечом с учетом стоимости пункта. Например, если трейдер задействует все плечо 100:1, то 1 пункт сто́ит 10$.

Для реализации алгоритма торговли необходимо проследить и за технической стороной:

  • Успешная работа по торговым алгоритмам невозможна при запаздывании приказов.
  • Все индикаторы должны работать качественно, давая минимум пустых сигналов.

И, конечно, нельзя допустить влияние эмоций и страхов на торговый процесс. Трейдер должен конструктивно и оптимально реагировать на изменение ситуации.

Преимущество использования торговых алгоритмов сводится именно к возможности импровизировать в пределах заданных правил. Если трейдер недостаточно хладнокровен и не до конца отработал свою линию поведения в зависимости от обстоятельств, торговать с помощью алгоритмов ему еще рано.

Торговые алгоритмы Форекс на практике

Каждый алгоритм торговли индивидуален и отражает именно тот стиль работы, который наиболее удобен для конкретного трейдера.

Но есть ряд общих правил, особенно актуальных для новичков:

  • Составляя торговый алгоритм, лучше всего ориентироваться на тренд. Работать против рынка не сто́ит.
  • Найдите наиболее удобный таймфрейм. Ручная торговля не подразумевает постоянное сидение за монитором, но важно подыскать для себя психологически комфортный темп торговли.
  • Используйте торговый план для формулировки целей. Это необходимо для дисциплины. Пытаться превысить поставленные цели – значит чрезмерно рисковать. Это так же плохо, как игнорировать обстоятельства, которые подходят для открытия сделки.
  • Не использовать только пики рынка. Рынок становится весьма непредсказуемым в этот период.
  • Применять сочетание фундаментальных факторов и таких технических инструментов, как модели Price action.
  • Всегда оставляйте часть депозита, невовлеченную в торговлю, как “подушку безопасности”.

Сократить убытки и заставить прибыль расти можно с помощью изменения размера лота в зависимости от периода торговли и успешности ряда сделок.

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

понедельник, 10 августа 2009 г.

Алгоритмы на Форекс — проверенные торговые алгоритмы

Проверенные алгоритмы на Форекс для торговли

Представьте, что Вы наблюдаете за графиком котировок валютной пары EUR/USD. После нескольких недель наблюдений Вы заметили, что в период с 17-00 по 18-00 по мск. цена начинает двигаться значительно быстрее и чаще растет, чем падает. Это может быть связано с открытием американских рынков, которые знамениты своей высокой ликвидность.

Теперь мы создаем алгоритм, в рамках которого, что бы ограничить время для использования закономерности, выбирается период 17-00 — 18-00. В этот промежуток времени мы будем готовы к покупке некоторого объема валютной пары, причем, сделку мы не станем оставлять открытой после 18-00.

  1. фильтр по времени работы (могут быть и круглосуточные системы);
  2. условия для заключения сделки (например, после 17-00 цена должна начать расти, что бы мы открыли позицию);
  3. условия сопровождения (например, трейлинг стоп);
  4. закрытие позиции (например, в 18-00 или при достижении некоего размера прибыли).

Примеры торговых алгоритмов на Форекс

Будьте аккуратны с применением последней из перечисленных выше методик, так как арбитражные стратегии запрещены многими брокерскими компаниями! Лучше сначала поинтересоваться о возможности применения подобных алгоритмов у службы поддержки той компании, с которой планируете работать.

Используя алгоритм на Форекс, трейдер каждый раз совершает одни и те же действия, позволяющие оценить ситуацию, согласно правилам и условиям, заложенным в систему. Психологическая нагрузка при таком способе трейдинга будет относительно низкой, ведь у человека нет причин для паники, он знает, как именно ему следует поступить в той или иной ситуации.

Каждая система может считаться законченной, когда человеку, ее использующему, абсолютно понятно, что и при каких обстоятельствах делать. В ТС включены не только рекомендации, как и когда действовать, но и правила по мани менеджменту, да и учет любых других факторов и обстоятельств, влияющих на торговлю.

Принципы и слабые стороны торговли без стопов на рынке Форекс.

Каким образом цена движется на Форекс и есть ли на рынке закономерности.

Крестики и нолики для валютного рынка Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Алгоритмический трейдинг (алготрейдинг)

Торговля с помощью советников и роботов продолжает набирать популярность в среде трейдеров. Так называемый алготрейдинг, по мнению начинающих – это путь к скорому богатству и финансовому процветанию. Но все ли так хорошо, как кажется? Нет ли здесь подвоха?

В этой статье мы рассказываем про алгоритмический трейдинг изнутри, обозначаем его плюсы и минусы и выявляем альтернативы. А они действительно есть. Ведь, главное оружие трейдера – это не торговые инструменты, которыми он пользуется, а его голова.

Что такое алготрейдинг?

Данное понятие появилось достаточно давно. Первые автоматические торговые алгоритмы стали применяться еще на фондовом рынке. Впрочем, достаточно быстро они перекочевали и на Форекс, и алготрейдинг стал пользоваться популярностью.

В основе торгового алгоритма или советника лежит определенная стратегия Форекс. Вообще, различают два вида таких советников Форекс – автоматические и механические. Первые совершают все действия самостоятельно. Вторые дают лишь торговые сигналы. Решение принимает трейдер Форекс.

У первых, и у вторых есть свои преимущества и недостатки. Полностью автоматический алготрейдинг предполагает минимальное участие трейдера. В этом случае, он только устанавливает программу на свой торговый терминал, настраивает ее и дальше она работает в автономном режиме.

Алгоритмический трейдинг с помощью механических торговых систем предполагает участие трейдера в процессе принятия решений. То есть, сделки открываются не автоматически, а исключительно трейдером.

Автоматический алгоритм торговли на Форекс имеет следующие преимущества:

  • исключение эмоций из трейдинга;
  • нет влияния усталости и других отвлекающих факторов;
  • работа исключительно по системе.

Что касается недостатков, алгоритмическая торговля на Форекс обладает следующими минусами:

  • она «не умеет» самостоятельно перестраиваться в случае изменения ситуации на рынке;
  • роботы Форекс не способны менять алгоритм в случае неожиданных рыночных событий;
  • принятие решения происходит исключительно на основании заложенного алгоритма, гибкость в работе отсутствует.

По большому счету, механический алготрейдинг имеет все те же преимущества и недостатки. Разница заключается лишь в том, что конечное решение об открытии позиции принимает трейдер. Соответственно, такие механические системы могут использоваться как вспомогательный фильтр для стратегии трейдера.

Алгоритмическая торговля на Форекс – стоит ли использовать

Многие новички-трейдеры начинают свою карьеру с поиска самого надежного и прибыльного робота. Конечно, это дорога в никуда, и шансов на успех, в данном случае, практически нет.

Дело в том, что таких роботов, которые бы могли приносить доход трейдеру в любой ситуации, просто не существует в силу самой их природы. В современных советниках закладывается лишь один какой-то алгоритм-стратегия.

То есть, допустим, робот работает с какой-то разворотной системой. В этом случае лучшее время для его торговли – флэт. Но на рынке начинается тренд, и каждый раз такой робот будет открывать позиции в местах временной остановки тренда. А бывают такие тенденции, когда присутствуют лишь небольшие коррекции. И такие сделки против тренда будут заведомо убыточными.

С другой стороны, трендовые советники будут прекрасно работать в периоды тенденций, но в моменты флета они могут допускать ошибки. И здесь возникает вопрос: а стоит ли вообще работать с такими системами?

Если использовать автоматические советники, то Вам придется постоянно контролировать их работу самостоятельно. По большому счету, это достаточно большой пласт работы, который нивелирует преимущества автоматизации.

А вот механические советники могут вполне пригодиться в качестве дополнительной подсказки при принятии решений. Допустим, у Вас есть какая-то своя стратегия и Вы получаете по ней сигнал. В этот же момент поступает сигнал и от механической торговой системы. В данном случае, алгоритм торговли на Форекс выступает в качестве вспомогательного инструмента для принятия решений.

Единственное, что мы не рекомендуем – это советники, основанные на стратегии Мартингейла. Они часто рекламируются на разных сайтах и продаются под видом очень прибыльных роботов. Но на самом деле, большинство из них приводит к одному и тому же результату – потере депозита.

Подобный алгоритм торговли на Форекс построен исключительно на увеличении позиций по системе Мартингейла. Следовательно, Ваш депозит будет постоянно в зоне риска.

Алгоритмами конечно можно пользоваться. Но делать это с умом. Нельзя доверять торговлю исключительно советнику. За ним нужно постоянно наблюдать и контролировать его работу.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Как стать успешным трейдером. Пошаговый алгоритм Трейдер АС

Опубликовано 17 Авг 2020 автор: Максим 4 789 16 комментариев.

Как стать успешным трейдером? Почему у некоторых это получается, а у большинства нет. Что является фундаментом профессионального развития и что нужно развить чтобы стать успещным трейдером? На все эти вопросы вы найдете ответ в нашей сегодняшней статье и курсе трейдер АС Александра Шевелева, скачать который вы сможете в конце описания.
Как стать успешным трейдером? Успешный трейдинг заключается в проработке 4 ОСНОВНЫХ направлений:

Определение своего СТИЛЯ

Ежедневная наработка ОПЫТА

Формирование определенного склада УМА

Сбалансированное РАЗВИТИЕ во всех сферах жизни

Основная ошибка начинающих трейдеров: «прыжок через туман»

-начинают сразу торговать на реальные деньги

-открывают большие позиции

-сосредотачиваются на замудреных техниках входа и выхода

-ставят себе завышенные цели

Принципы погружения в трейдинг:

1.Развивайте интерес (2-3 часа каждый день на изучение чего-то нового).
2.Забудьте о быстрых деньгах (не создавать избыточный потенциал, учиться прогнозировать движение цены)

3.Учитесь не терять(концентрироваться на торговле в ноль)

4.Двигайтесь к реальности постепенно (постепенно двигаться от учебной торговли к реальной)

-прокручивайте свои сделки в голове

-делайте скриншоты графиков и отмечайте на них потенциальные точки входа и выхода

-пробуйте открывать сделки на тренажере или демо-счете

-торгуйте на реальном счете 1 контрактом

-увеличивайте объем позиции сперва до 2, потом до 3,5 контрактов и т.д.

Использование муравьиных шажков в направлении РАЗВИТИЯ подразумевает собой составление ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Содержание курса как стать успешным трейдером Трейдер АС:

Особенности программы обучения. Разбиваем блоки на составляющие:

1.Технические моменты

-настройка Интернета
-защита от внезапного выключения света
-выбор брокера
-выбор торгового терминала
-настройка графиков инструмента
-открытие/закрытие позиции

2.Понимание рынка

-почему изменяется цена
-какие виды анализа рынка существуют
-как анализировать спрос и предложение
-как анализировать объем
-как формируются тренды
-как определить важный уровень поддержки/сопротивления
-как происходит пробой уровня/ отбой от уровня

3.Торговая система

-таймфреймы
-алгоритм определения тренда
-схемы входа в рамках разных торговых систем
-оптимальные области для постановки стоп-лосса
-определение целей

И самое главное- не переусердствуйте, когда будете осваивать каждый навык.

Дополнительно вы получите очень нужные каждому трейдеру бонусы:

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Скачать трейдер АС.Как стать успешным трейдером

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ.

Алгоритм усреднения теперь применяем на Форекс

В предыдущих публикациях мы рассматривали с математической точки зрения только фондовый рынок. Давайте попробуем перенести полученные аналитические результаты на рынок Форекс.

Определяем начальные условия

Для начала определимся, какую платформу мы будем использовать. Самой популярной из них является MetaTrader 4. Она не только самая популярная, но и наиболее удобная. Ее основное преимущество, на которое многие просто не обращают внимания, заключается в возможности играть в обе стороны одновременно. Платформа МТ5 ничего подобного не предоставляет, несмотря на то, что рекламируют ее повсеместно. Поэтому работать мы будем только с платформой МТ4.

Второй момент, на который следует обратить внимание — это, конечно, актив, находящийся в нашем пользовании. Актив может быль любой, однако работать мы будем по паре EUR/USD. Эта пара имеет спрэд около 2 пунктов, и, достаточно часто, этот спрэд является плавающим, то есть изменяющимся в процессе движения курса в зависимости от общего рыночного объема. Также он является минимальным для всех активов независимо от брокера, с которым вы работаете.

Открываем «лонги»

Для начала рассмотрим торговлю на повышение. Все наши действия должны отражаться в программе Excel, поэтому необходимо подготовить таблицы для дальнейшего использования. Вид таблиц при этом должен существенно измениться, по сравнению с предыдущим. Первые столбцы слева останутся прежними, а последующие будут изменены.

Рис. 1. Пример таблицы в Excel.

Вызвано это следующими соображениями. Каждая брокерская фирма, при торговле на рынке Форекс резервирует в десятикратном размере объем работающих сделок. Таким образом, при открытии сделки по цене, скажем, 1,2584, неважно в какую сторону, реальной ценой будет цена в десять раз превосходящая изначальную, ибо именно столько отчисляется брокером в резерв, а наш депозит теряет не 1,2584, а 12,584. Поэтому в дальнейших расчетах используется именно эта цена, а не та, которую мы видим на экране монитора. Это, естественно, не значит, что мы теряем эти деньги. При закрытии сделки они снова вернутся на депозит, но в процессе торговли этот фактор необходимо учитывать в расчетах. Следовательно, расчетную цену необходимо изменить на цену действующую, которая для устранения возможной неразберихи отмечена буквой Д.

Поэтому в «шапке» мы добавляем столбцы PNД, PnД, P(N+n)Д. Соответственно в ячейку G2 заносим значение =10*B2, в ячейку H2 также десятикратный размер =10*E2. У нас остается только ячейка K1 со значком (N+n)Д. Эта ячейка показывает нам среднее значение наших открытых ордеров, однако при заполнении ячейки K2 необходимо использовать только действующие цены, следовательно и расчетная формула должна быть преобразована следующим образом (C2*G2+J2*H2)/(C2+J2). Для того, чтобы снова вернуться к тем значениям цены, которые мы видим на экране, полученное численное значение снова необходимо преобразовать. Для этого служит ячейка L2, в которую мы и помещаем значение K2/10. Теперь остается разобраться с ячейками F2, I2, а также J2. В них соответственно занесены n, n, n. Данные буквенные значения разнятся как цветом, так и написанием. Для чего это сделано будет показано позже.

В ячейку F2, которая находится под n, заносим изначальную формулу, но с учетом действующих цен. Выглядеть она будет так: ((A2-2*C2*G2)*(G2-H2))/(G2*H2*D2).

Для того, чтобы разобраться с n, придется сделать некоторые вычисления, необходимость которых неочевидна на данном этапе. Тем не менее, в дальнейшем это будет оправдано. Исследуя формулу n=((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/((PN*Pn)*2), можно легко заметить, что максимальное значение n будет только при N=0. Но тогда сама формула приобретет вид n=((D*(PN-Pn))/((PN*Pn)*2). Действительно, первая скобка числителя будет максимальной только при нулевом значении объема, следовательно и результат будет максимальным. Исходя из этого, ячейка I2 будет содержать в себе следующую формулу (A2*(G2-H2))/(D2*G2*H2).

У нас остается только n. Ячейка J2, находящаяся под этим значением, не требует внесения никаких формул и служит только для округления предварительно полученных результатов. Связано это с тем, что в ряде брокерских фирм (почти во всех) существует ограничение на постановку объема. Если шаг объема равен 0,1, то программа не позволит вам поставить 0,08 или 1,25. В Excel же такой результат вполне может появиться, и если это произойдет, то оперировать мы будем с его округленным значением.

Что делать с «шортами»

Полученная таблица относится только к движению вверх. При движении вниз таблица отличается только одним знаком, исходя из того, что при игре вниз объем выставляемого ордера отрицателен.

Поэтому в ячейке F2 в первой скобке числителя мы будем не вычитать произведение объема и цены, а складывать его со значением депозита. Таким образом, общее значение свободных денег будет уменьшаться, чего и требовалось добиться. Вторая скобка числителя определяет только расстояние между нашей средней ценой и ценой текущей, поэтому ее мы оставляем без изменения.

Последнее, на что я хотел бы обратить внимание, — это единственный индикатор, которым мы будем пользоваться постоянно. Этот индикатор называется iExposure. Чтобы его найти нужно нажать Вставка → Индикаторы → Пользовательский → iExposure. Интересовать нас в нем будет только одно значение Net lots. Оно будет показывать разницу между открытыми ордерами. Например, мы торгуем одновременно 3 лотами вверх и 5 лотами вниз. Индикатор покажет разницу между ними -2.

Алготрейдинг (что это): полное руководство

Что такое алготрейдинг, как и когда появилась алгоритмическая торговля на фондовом рынке и на Форекс? Алготрейдинг для начинающих — обучение, книги и научный подход к высоко-технологичной торговле на биржах.

Использование алгоритмов в трейдинге (алготрейдинг) — тренд последних десятилетий, во многом изменивший рынок. Любая автоматическая система может с лёгкостью превзойти человека в скорости, производительности и выносливости, конкурировать с машиной при этом будет практически невозможно.

Что такое алгоритмическая торговля, её особенности и использование на различных рынках – далее.

Что такое алготрейдинг (алгоритмическая торговля)

Алгоритмический трейдинг (с англ. Algorithmic trading) может иметь два значения:

  1. Алготрейдинг – это автоматическая система, которая открывает сделки без участия трейдера в рамках заданного алгоритма;
  2. Алгоритмическая торговля – это методика исполнения крупной заявки на рынке, когда она автоматически делится на части и открывается постепенно по заданным правилам.

В первом значении алгоритмы нужны, чтобы непосредственно получить прибыль за счёт автоматического анализа рынка и открытия позиций. Подобные алгоритмы также называют «торговыми роботами» или «советниками». Последнее наименование пришло с рынка Форекс.

Во втором случае система применяется для того, чтобы облегчить ручной труд трейдеров в инвестиционных фондах при совершении чрезмерно больших сделок, которые желательно совершить менее заметно. Например, если задачей стоит закупить 100000 акций компании, а открывать позиции нужно по 1-4 акции за раз, чтобы не привлекать внимание в ленте и стакане заявок.

О том что такое алготрейдинг, пишет Википедия:

Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (англ. Algorithmic trading) — это метод исполнения большой заявки (слишком большой, чтобы быть исполненной за раз), когда с помощью особых алгоритмических инструкций большая заявка (parent order) делится на несколько под-заявок (child orders) со своими характеристиками цены и объема и каждая из под-заявок отправляется в определенное время на рынок для исполнения. Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную.

Основной формой алгоритмической торговли является HFT-трейдинг (с англ. High-frequency trading — «высокочастотный алготрейдинг»). Его суть заключается в совершении сделок за доли секунды. Иными словами, такие системы используют своё основное преимущество — скорость.

Суть алготрейдинга

Квантовые (quants) трейдеры или как их называют еще – алготрейдеры, используют только теорию вероятности попадания цен в нужный диапазон. Расчёты производятся на основе предыдущего ценового ряда, либо нескольких финансовых инструментов. Важно понимать, что правила могут меняться вместе с изменением поведения рынка. Алготрейдеры постоянно ищут неэффективности рынка, повторяющиеся модели на истории котировок и рассчитывают вероятность их повторения в будущем. Таким образом, суть алгоритмической торговли в подборе правил по открытию позиций и семейств роботов. Такой подбор может быть:

  • ручным — выполняется исследователем на основе математики и физических моделей;
  • автоматическим — нужен для массового перебора правил и тестирования в рамках программы;
  • генетическим — в этом случае правила разрабатываются программой с элементами искусственного интеллекта.

Остальные идеи и утопии об алгоритмической торговле — просто выдумка, даже робот не может с гарантией предсказывать будущее. Рынок также не может быть настолько неэффективен, чтобы был какой-то один перечень правил для робота, работающий везде и всегда.

В таких крупных инвестиционных компаниях как Renessaince Technology, Citadel, Virtu, использующих алгоритмы , в наличии сотни семейств (серий) торговых роботов, распространяющихся на тысячи инструментов. Именно такой подход даёт им ежедневную прибыль, это своего рода диверсификация алгоритмов.

Когда и как появился алготрейдинг

Официальным началом использования алгоритмов является 1998 год, когда SEC (Комиссия по ценным бумагам) в США разрешила применение электронных площадок. После этого стартовала настоящая технологическая гонка.

  • 2000-е — время совершения автоматических сделок в несколько секунд, доля роботов на рынке США менее 10%;
  • 2009 — сделки осуществляются со скоростью быстрее миллисекунды (доли микросекунд), доля на рынке свыше 60%;
  • 2012 и более поздний период — из-за массовых ошибочных действий алгоритмов их рыночный объём сократился до 50% от всех сделок.

Таким образом, HFT-алгоритмы используются по сей день. Инвестиционные банки и хедж-фонды — первопроходцы в данной области, и они как никто другой нуждаются в автоматизации исполнения крупных ордеров. Они успешно инвестировали в разработку подобных алгоритмов немалые средства, в результате чего появлялись различные системы, влияющие на рынок.

Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Фондовый, а также срочный рынок открывают широкие возможности для использования автоматической торговли. Тем не менее, в большей степени алготрейдинг распространен в крупных фондах, нежели среди частных инвесторов. Существует несколько видов алгоритмической торговли на фондовом рынке:

  • Системы на основе технического анализа — подразумевают использование рыночной неэффективности и выявление трендов с помощью нескольких индикаторов. В большинстве случаев такие стратегии нацелены на извлечение прибыли за счёт приёмов из классического технического анализа.
  • Парный и баскет-трейдинг — в такой системе используется соотношение двух или более инструментов, которые имеют относительно высокий процент корреляции, но не равный единице. Соответственно, если один из инструментов отклонился от заданного курса, то высока вероятность, что он вернётся к своей группе. За счёт отслеживания таких отклонений алгоритмы осуществляют сделки и приносят прибыль своим владельцам.
  • Market making — иной род стратегий, направленный на поддержание рыночной ликвидности. Маркет-мейкеры удовлетворяют спрос на различных инструментах даже против своей выгоды, за что получают вознаграждение от биржи. Тем не менее, это не мешает таким алгоритмам извлекать прибыль с помощью специальной стратегии на основе быстрого потока и учёта рыночных данных.
  • Front running — в рамках подобных систем используется анализ объёма сделок по инструменту и выявление крупных заявок. Алгоритмы берут в расчёт, что крупная заявка удержит цену и спровоцирует появление встречных сделок в противоположную сторону. Таким образом, они ловят колебания за счёт скорости анализа рыночных данных в стакане и ленте, стараясь обогнать других участников и забирая небольшие движения во время исполнения очень крупных заявок.
  • Арбитраж — торговля финансовыми инструментами, корреляция между которыми близка к единице. Обычно в таких инструментах отклонение минимально, это может быть акция и фьючерс одной компании или одинаковые акции, но на разных рынках. Система отслеживает изменение цен связанных инструментов и производит арбитражные сделки, которые уравнивают цену.
  • Торговля волатильностью — самый сложный вид торговли, основанный на покупке опционов различных типов, с расчётом на то, что волатильность определенного инструмента вырастет. Подобный алготрейдинг требует высоких вычислительных мощностей и команды специалистов.

Выше были перечислены основные стратегии алгоритмической торговли на фондовом и срочном рынках. Теперь рассмотрим особенности, связанные с валютой.

Алгоритмическая торговля на Форекс

Использование автоматических роботов получило широкое распространение и на межбанковском валютном рынке. В особенности торговые советники заслужили популярность, благодаря платформе MetaTrader 4 и языку программирования MQL4, который и позволяет вести алгоритмическую торговлю на Форекс даже начинающим трейдерам:

  • использование данного языка под силу рядовому пользователю, как следствие, существует алготрейдинг для начинающих в справочнике с полным описанием функций языка;
  • запрограммированные советники можно сразу компилировать в формат терминала и запускать в работу;
  • созданные роботы не требуют больших вычислительных мощностей, достаточно стационарного компьютера;
  • в терминале доступен широкий спектр инструментов для тестирования робота на большом интервале времени.

Таким образом, MetaTrader и MQL4 станут прекрасной возможностью для новичков, чтобы попробовать свои силы в программировании настоящих роботов для алготрейдинга.

Алгоритм трейдера для Форекс

Крепкие нервы и устойчивая психика – это обязательные, но не единственные составляющие успешной игры на форекс. Любые биржевые спекуляции должны производиться не в хаотичном порядке, а по заранее разработанному плану, который учитывает различные движения рынка (повышательный и понижательный тренд), а также действия трейдера при игре в плюс и в убыток.

  • Amarkets.org — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
  • Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
  • Roboforex.com — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
  • 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

Совокупность всех этих правил называется алгоритмом торговли на форекс. Разработка этого алгоритма – это первая и самая важная задача, которая встает перед начинающим форекс-трейдером . Разработка алгоритма торговли на форекс зависит от выбранного стиля игры (агрессивного или консервативного) , а значит, и размера прибыли.

Из чего состоит алгоритм игры на форекс

Основная составляющая алгоритма игры на форекс – это изучение рынка. Форекс-трейдер должен установить, такие важные значения, как объем совершаемых сделок, направление тренда, сила тренда.

В форекс существует такое немаловажное понятие, как точки входа. Определение этих точек дает значения цены валютной пары, при которых будет открыта и закрыта позиция.

Инструменты для разработки алгоритма торговли на форекс

Для выработки собственного алгоритма торговли на форекс обойтись без хотя бы минимальных знаний технического анализа вряд ли получится. С помощью этого инструмента можно произвести анализ всего валютного рынка. Точки входа и выхода, направление тренда – все эти параметры определяются при помощи технического анализа.

На движение рынка оказывает сильное влияние новостной фон и события, которые произошли или произойдут в ближайшее время, поэтому при выработке алгоритма торговли на форекс не стоит пренебрегать возможностями фундаментального анализа, который может скорректировать результаты, полученные с помощью технического.

Полученные данные ложатся в основу действий на рынке. То есть вы прогнозируете свои действия при любом движении рынка – как благоприятном, так и неблагоприятном.

Можно найти много алгоритмов, созданных для определенного стиля совершения сделок на бирже, но профессиональные форекс-инвесторы вырабатывают алгоритм поведения на бирже самостоятельно. Такой подход в большей степени гарантирует совершение безубыточных сделок и помогает довести работу на бирже до автоматизма.

Для чего нужен алгоритм торговли на форекс?

Алгоритм торговли на форекс призван служить главной цели работы на этом рынке – увеличению прибыли и сокращению убытков. Ситуация, когда тренд поворачивается вспять, — обычное дело для любой биржи, и форекс в этом аспекте не является исключением. Для неопытного игрока может стать роковым – он занервничает и совершит проигрышную сделку. Но если игрок имеет алгоритм торговли на форекс – он имеет меньше шансов зафиксировать большие убытки, так как знает последовательнос ть своих действий при такой ситуации.

Фиксация убытков – это не единственная причина для выработки алгоритма торговли на форекс.

Часто бывает ситуация, когда игрок вовремя вошел в рынок (оседлал тренд), но старается быстрее зафиксировать прибыль, в то время, как этот тренд может длиться не один день, и если бы он закрыл позицию на пике тренда, то получил бы значительно большие дивиденды.

Моменты входа и выхода на рынок зависят и от того, какой тактики придерживается игрок. Любой торговый стиль сопровождается индивидуальным алгоритмом торговли. Опыт – основной фактор, оказывающий влияние на выработку стратегии. По мере его приобретения у игрока формируется индивидуальный алгоритм поведения на форекс.

Каким алгоритмом игры на форекс пользуетесь вы, и какие дивиденды он вам приносит?

Андрей Малахов, профессиональный инвестор, финансовый консультант

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

понедельник, 10 августа 2009 г.

Алгоритмы на Форекс — проверенные торговые алгоритмы

Проверенные алгоритмы на Форекс для торговли

Представьте, что Вы наблюдаете за графиком котировок валютной пары EUR/USD. После нескольких недель наблюдений Вы заметили, что в период с 17-00 по 18-00 по мск. цена начинает двигаться значительно быстрее и чаще растет, чем падает. Это может быть связано с открытием американских рынков, которые знамениты своей высокой ликвидность.

Теперь мы создаем алгоритм, в рамках которого, что бы ограничить время для использования закономерности, выбирается период 17-00 — 18-00. В этот промежуток времени мы будем готовы к покупке некоторого объема валютной пары, причем, сделку мы не станем оставлять открытой после 18-00.

  1. фильтр по времени работы (могут быть и круглосуточные системы);
  2. условия для заключения сделки (например, после 17-00 цена должна начать расти, что бы мы открыли позицию);
  3. условия сопровождения (например, трейлинг стоп);
  4. закрытие позиции (например, в 18-00 или при достижении некоего размера прибыли).

Примеры торговых алгоритмов на Форекс

Будьте аккуратны с применением последней из перечисленных выше методик, так как арбитражные стратегии запрещены многими брокерскими компаниями! Лучше сначала поинтересоваться о возможности применения подобных алгоритмов у службы поддержки той компании, с которой планируете работать.

Используя алгоритм на Форекс, трейдер каждый раз совершает одни и те же действия, позволяющие оценить ситуацию, согласно правилам и условиям, заложенным в систему. Психологическая нагрузка при таком способе трейдинга будет относительно низкой, ведь у человека нет причин для паники, он знает, как именно ему следует поступить в той или иной ситуации.

Каждая система может считаться законченной, когда человеку, ее использующему, абсолютно понятно, что и при каких обстоятельствах делать. В ТС включены не только рекомендации, как и когда действовать, но и правила по мани менеджменту, да и учет любых других факторов и обстоятельств, влияющих на торговлю.

Принципы и слабые стороны торговли без стопов на рынке Форекс.

Каким образом цена движется на Форекс и есть ли на рынке закономерности.

Крестики и нолики для валютного рынка Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Торговый алгоритм для Форекс от уровня

Торговый алгоритм для Форекс – это план шагов и действий, разработанный для ведения торговли на международном валютном рынке. Он рассматривает, какая применяется стратегия для торговли и какое количество рисков на сделку заложено в определенные отрезки времени. Зачем нужна разработка такого плана торговли?

Торговый план не дает трейдеру совершать ошибки, а ведь именно ошибки на Форексе стоят достаточно дорого. Кроме того, план помогает трейдеру делать правильные шаги и оберегает его от провальных ходов. Также торговый алгоритм Форекс подсказывает, какую тактику нужно принять и как себя повести в определенной сложившейся ситуации.

Построение торгового алгоритма для Форекс – цели и сложности

Выработка собственного торгового алгоритма является очень важным действием, поскольку именно на этом этапе будут затронуты основные моменты дальнейшей тактики поведения на международном валютном рынке. Разработанная методика приведет в порядок торговлю и не позволит делать резких движений, а от этого зависит дальнейшее получение дохода на Форекс и его размеры.

Существует два сложных момента при построении плана торговли.

  • Во-первых, учет нюансов и индивидуального подхода к работе определенного трейдера.
  • Во-вторых, даже при успешном с виду плане все правила, разработанные в его рамках, требуют обязательной реализации.

И если с первой проблемой трейдер может справиться на личностном уровне, для решения второй требуется наличие достойного опыта и дополнительного времени на проведение многочисленных тестов.

Процесс трейдинга складывается из нескольких этапов, и многие трейдеры считают основной успешной торговли поиск наиболее удачной точки входа в рынок. Однако практика заставляет учитывать каждую минуту трейдинга, и главным помощником в этом становится торговый алгоритм для Форекс от уровня.

Этапы построения торгового алгоритма для Форекс от уровня

Этап первый — анализируем рынок.

Для начала необходимо проследить за ситуацией на Форекс, после чего обозначить движение и силу тренда. С этой работой помогут справиться специальные технические индикаторы. На данном этапе не просто совершается анализ планируемой сделки на определенном промежутке времени, но также изучаются соседствующие таймфреймы.

Этап второй — ищем точки входа.

Необходимо определить самые продуктивные места вхождения в рынок. В ценовом движении постоянно содержатся коррекции и откаты. Это позволяет сделать выбор удобной точки, чтобы открыть здесь свои позиции. Этой точкой вполне может быть и начальное движение цены к основному тренду, и сам момент коррекции.

Этап третий — поддерживаем позиции.

На этом этапе необходима установка стоп ордера в ожидании, что в скором времени прибыль возрастет до запланированного уровня. Такие инструменты, как трейлинг стоп и стоп лосс помогут вовремя привести позицию к завершению.

Торговые алгоритмы имеют в своем арсенале и другие дополнительные инструменты, например, время торговли, уровень стоп-ордера и размер лота. Данные параметры устанавливаются каждым трейдером самостоятельно в индивидуальном порядке.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Как стать успешным трейдером. Пошаговый алгоритм Трейдер АС

Опубликовано 17 Авг 2020 автор: Максим 4 789 16 комментариев.

Как стать успешным трейдером? Почему у некоторых это получается, а у большинства нет. Что является фундаментом профессионального развития и что нужно развить чтобы стать успещным трейдером? На все эти вопросы вы найдете ответ в нашей сегодняшней статье и курсе трейдер АС Александра Шевелева, скачать который вы сможете в конце описания.
Как стать успешным трейдером? Успешный трейдинг заключается в проработке 4 ОСНОВНЫХ направлений:

Определение своего СТИЛЯ

Ежедневная наработка ОПЫТА

Формирование определенного склада УМА

Сбалансированное РАЗВИТИЕ во всех сферах жизни

Основная ошибка начинающих трейдеров: «прыжок через туман»

-начинают сразу торговать на реальные деньги

-открывают большие позиции

-сосредотачиваются на замудреных техниках входа и выхода

-ставят себе завышенные цели

Принципы погружения в трейдинг:

1.Развивайте интерес (2-3 часа каждый день на изучение чего-то нового).
2.Забудьте о быстрых деньгах (не создавать избыточный потенциал, учиться прогнозировать движение цены)

3.Учитесь не терять(концентрироваться на торговле в ноль)

4.Двигайтесь к реальности постепенно (постепенно двигаться от учебной торговли к реальной)

-прокручивайте свои сделки в голове

-делайте скриншоты графиков и отмечайте на них потенциальные точки входа и выхода

-пробуйте открывать сделки на тренажере или демо-счете

-торгуйте на реальном счете 1 контрактом

-увеличивайте объем позиции сперва до 2, потом до 3,5 контрактов и т.д.

Использование муравьиных шажков в направлении РАЗВИТИЯ подразумевает собой составление ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Содержание курса как стать успешным трейдером Трейдер АС:

Особенности программы обучения. Разбиваем блоки на составляющие:

1.Технические моменты

-настройка Интернета
-защита от внезапного выключения света
-выбор брокера
-выбор торгового терминала
-настройка графиков инструмента
-открытие/закрытие позиции

2.Понимание рынка

-почему изменяется цена
-какие виды анализа рынка существуют
-как анализировать спрос и предложение
-как анализировать объем
-как формируются тренды
-как определить важный уровень поддержки/сопротивления
-как происходит пробой уровня/ отбой от уровня

3.Торговая система

-таймфреймы
-алгоритм определения тренда
-схемы входа в рамках разных торговых систем
-оптимальные области для постановки стоп-лосса
-определение целей

И самое главное- не переусердствуйте, когда будете осваивать каждый навык.

Дополнительно вы получите очень нужные каждому трейдеру бонусы:

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Скачать трейдер АС.Как стать успешным трейдером

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ.

Добавить комментарий