Корреляция активов и валютных пар

Что такое корреляция валют?

Корреляция валют — это одно из важных понятий Форекс, которым должен располагать в своём арсенале каждый трейдер, торгующий как валютными, так и другими финансовыми инструментами. Что такое корреляция валютных пар и других финансовых инструментов? По сути, корреляция — это взаимосвязь между различными активами, при которой изменение динамики одного оказывает влияние на состояние другого.

Эта взаимосвязь на рынке Форекс измеряется так называемым коэффициентом корреляции, значения которого находятся в интервале от -1 до +1 (-1; -0,9; -0,8; . -0,5; . 0; . +0,5; . +0,8; +0,9; +1). Показатель минус один означает противоположное, зеркальное движение двух активов, а коэффициент плюс один предполагает движение активов в одном и том же направлении в одно и то же время. Коэффициент 0 — это отсутствие какой-либо корреляции, а, следовательно, никакой взаимосвязи между движением рассматриваемых активов нет. Промежуточные значения коэффициента, которые находятся в диапазоне от +0,1 до +0,9, означают, что торговые инструменты «ходят» не на 100% одинаково, и чем ближе коэффициент к нулю, тем меньше связь. Аналогично и промежуточные коэффициенты между -0,1 и -0,9 означают, что сильная обратная взаимосвязь движения убывает от -0,9 и сводится к незначительной взаимосвязи у -0,1.

Где найти коэффициенты корреляции валютных пар?

Существует специальная формула для расчёта корреляции между финансовыми и валютными инструментами. Формула сравнительно сложная, и высчитать самостоятельно по ней корреляцию между двумя инструментами может быть затруднительно, правда часто для этих функций используются возможности программы Excel. Но все же проще воспользоваться специальными калькуляторами, коих множество в сети, либо уже рассчитанными коэффициентами корреляции валютных пар. Последний вариант более удобен и реализован он на некоторых финансовых проектах, одним из которых является сайт американского брокера Форекс Oanda . На этой странице представлена таблица с рассчитанными коэффициентами для основных пар от 1 часа до 1 года. Там же можно найти информацию о том, как пользоваться таблицей, а также саму формулу для расчёта коэффициентов.

После нажатия на интересуемый актив в левом столбце в таблице выводятся значения коэффициентов с другими валютами в виде обозначений кружочками, оттенок и размер каждого из которых соответствует силе взаимосвязи пар. При переключении в режим Table таблица принимает численное значение, Heatmap — графическое.

Примеры корреляции финансовых инструментов.

Вы, наверняка, не раз замечали, что на графиках некоторых валютных пар их движение практически совпадает, либо графики рисуются «зеркально». К примеру, пары EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции, приближенный к 1, что означает их движение в одном направлении. На скрине видно, как движение одного инструмента повторяет, пусть и не на 100% движение другого инструмента (изображение кликабельно):

Пример корреляционной зависимости валют.

Здесь же можно заметить, что за чертой движение валют стало разнонаправленным, практически зеркальным. В чем причина? А причина в том, что показатель корреляции — величина не статистическая, он изменяется в зависимости от различных условий. И если на этой неделе два инструмента шли практически в одном направлении, то на следующей неделе могут пойти в разные стороны, рисуя зеркальные графики. Поэтому, не лишним будет следить за коэффициентами корреляции валют как можно чаще, принимая во внимание их изменения на торгуемом тайм-фрейме, и учитывая их при открытии сделок.

Другой пример, где на протяжении рассматриваемого периода инструменты двигаются в одном и том же направлении. При этом коэффициент согласно таблице составляет от +0,8 и более:

Что влияет на цену валюты и движение валютных пар?

Существуют рыночные и внерыночные факторы, которые оказывают влияние на ту или иную валюту. Так, на EURO влияет политика европейских стран, в большей степени — Германии. Политика экономическая, социальная, политическая. А так как EUR вместе с USD являются ведущей парой, то и изменение цены всей пары будет зависеть от политики стран Еврозоны.

Что касается GBP, то его движение, в первую очередь, зависит от размеров процентных ставок в Великобритании. Чем они выше, тем выше цена того инструмента, где в паре идёт фунт, к примеру, GBPUSD.

На движение канадского доллара CAD серьезное влияние оказывают цены на нефть, так как Канада является одной из стран-лидеров по добыче нефти. Чем стоимость нефти выше, тем выше вероятность роста USDCAD.

На движение австралийского доллара (AUD) влияет изменение цены на золото. А потому, рост цены золота с большой вероятностью повлечёт за собой рост цены инструмента AUDUSD.

Новозеландский доллар (NZD) будучи сельскохозяйственной валютой, зависим от погодных условий в Новой Зеландии. Благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, скорее всего, повлекут повышение NZD, и наоборот.

Вышеописанные варианты влияния внебиржевых факторов на определенную валюту и пару можно использовать как сигналы к торговым действиям. К примеру, рост цены золота, сопровождающийся ростом цены пары AUDUSD, следует рассматривать как возможность для открытия длинных позиций, при появлении сигналов на покупку в рамках используемых стратегий для вычисления точки входа. Входить в короткую позицию при прочих равных условиях не рационально.

Применение знаний о корреляции валют в трейдинге.

Логику движения взаимосвязанных финансовых инструментов можно использовать в торговых процессах, применять в некоторых стратегиях. К примеру, если несколько пар с положительной корреляцией относительно друг друга одновременно растут (растёт EURUSD, и графики пар с положительной корреляцией также растут, допустим, EURJPY и EURGBP), то это усиливает сигнал на покупку по любому из рассматриваемых инструментов.

Можно рассматривать и обратную корреляцию валют Форекс для подтверждения движения торгуемого инструмента. EURUSD растёт, а пары с отрицательной корреляцией падают в цене (USDCAD, USDCHF), то это усиливает сигнал роста евродоллара. Эти принципы корреляции могут стать дополнительным сигналом для сделок по торгуемой Вами стратегии по EURUSD.

Так как корреляция валютных пар не является постоянной величиной (но между тем она оказывает серьезное влияние на поведение рынка в целом), то не лишним будет взять в привычку поглядывать на таблицу или рассчитывать коэффициенты самостоятельно.

Корреляция активов и валютных пар

Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров, которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое корреляция на Форекс

Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов, обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.

Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf

Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd

Как использовать Форекс корреляцию?

Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.

Рассмотрим прямую корреляцию. Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на вероятность разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.

Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?

Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще. Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения. Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1. Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.

Корреляцию полезно использовать при техническом анализе рынка, как трендовый «индикатор», особенно она важна, когда вы торгуете несколько инструментов. При помощи зеркальной корреляции можно хеджировать (локировать) отрицательные позиции, уменьшая риски и потери части депозита.

Не важно какая торговая стратегия используется трейдером на Форекс, рекомендовано всегда наблюдать за несколькими коррелируемыми парами, как с прямой, так и с обратной корреляцией, чтобы не упустить важный сигнал для входа в рынок.

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

• При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

1. Состоянием дел в экономике. К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
2. Новостным фоном. Слухи и выход макроэкономической статистики.
3. Географической близостью стран. Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
4. Временным фактором. Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

• EUR / USD и GBP / USD
• EUR / USD и NZD / USD
• AUD / USD и EUR / USD
• GBP / USD и NZD / USD
• USD / CHF и USD / JPY
• AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

• AUD / USD и USD / JPY
• EUR / USD и USD / CHF
• GBP / USD и USD / JPY
• AUD / USD и USD / CAD
• GBP / USD и USD / CHF

Взаимосвязь валютных пар на Forex

Добавлено в закладки: 0

В не зависимости от того с каким инвестиционным рынком вы взаимодействуете и насколько разными активами оперируете, важно помнить о том, что все действия и изменения тесно связаны между собой. Любые перемены на одном рынке непременно окажут влияние на состояние и динамику другого и наоборот. Потому каждому из трейдеров оперирующему инвестициями знакомо такое понятие как корреляция валютных пар на Форекс (или на любом ином рынке).

Корреляция – ни что иное как связь между разными видами валют или иных финансовых активов, она представляет собой изменения относительно их стоимости по отношению друг к другу в определенный период времени. Такие изменения исчисляются с помощью коэффициента в диапазоне от +1 до -1. Положительный показатель говорит о том, что обе финансовые величины перемещаются в одинаковом направлении и отрезке времени. Отрицательное значение указывает на то, что финансовые величины, наоборот, между собой отдаляются и двигаются в противоположных направлениях в 100 % таймфрейме. Случается, когда это значение равняется нулю. Это говорит о том, что валютные активы не взаимодействуют друг с другом и могут быть связаны лишь случайным образом.

Для успешной работы, помимо индивидуальной стратегии каждому инвестору потребуется учитывать взаимосвязь валютных пар на Форекс. Для этого следует проводить постоянный мониторинг взаимодействий валютных пар на каждом рынке с учетом определенного временного интервала. При этом одни пары могут двигаться в совершенно разных направлениях, а другие – перемещаться в одном направлении, но при этом иметь временную задержку, третьи – перемещаются в одном направлении и времени.

Корреляционный коэффициент очень не стабилен и может сильно изменяться даже в коротком интервале времени. Отслеживать подобные изменения лучше раз в месяц или хотя бы раз в квартал. Производить подобный анализ можно самому, используя для работы обычную таблицу Excel, но для упрощения и сокращения времени на просчеты можно воспользоваться уже готовыми системами, предоставленными в мировой сети. Работа с таким ресурсом потребует определенных навыков, но такие калькуляторы гораздо удобнее и практичнее в обращении.

Как применять корреляцию валют

Естественно каждый трейдер будет стараться избегать тех позиций, которые перемещаются в одном временном отрезке и при этом друг друга уравновешивают. Рассмотрим на примере USD/CHF и EUR/USD. Если обе эти пары валют в 100% таймфрейме передвигаются в разных направлениях и трейдер начнет с ними работать, то, скорее всего, смысла такая покупка просто не будет иметь. В то время, когда USD/CHF будет падать в цене, вторая пара будет расти и наоборот. Потому следует отказаться от таких комбинаций и отдать преимущество другому соотношению, корреляции в которых будут равносторонне позиции увеличивать.

На финансовых рынках есть несколько основных видов валют, которые взаимодействуют с американским долларом и при этом имеют связь и между собой. Самые распространенные это: швейцарский франк, новозеландский и австралийский доллар, британский фунт и, конечно же, евро (AUD/USD и NZD/USD, GBP/USD, EUR/USD). Денежная единица США будет сдавать позиции, если финансовые активы будут подниматься в цене. Потому отслеживание корреляции валютных пар даст возможность управлять торговлей с наименьшими рисками. Иными словами, взяв во внимание изменения в определенных комбинациях пар, можно перенаправить суммы торговых позиций, диверсифицируя риски.

Вот таблица корреляции валютных пар, можно увидеть какие изменения могут иметь те или иные пары относительно друг друга:

Также можно использовать различие в цене у разных пар для одного пункта. Для примера: выберем две разные пары, имеющие практически 100% отрицательную корреляцию. Но, при этом, у одной из пар величина входящего лота будет равняться 8,7 $, а у другой всего лишь 7,5 $. Используя вторую пару, трейдер сможет подстраховать себя для работы с первой валютной парой. Перемещение некоторых союзных пар также может повлечь за собой и перемещение других, но с большим таймфреймом.

Также нужно помнить и о том, что необходимо учитывать не только изменения между валютными парами. Изменения между самими инвестиционными рынками важны не меньше. К примеру, корреляция между долларом США и золотом. Эти изменения значительны, в тот момент, когда цена на золото растет, стоимость американского доллара будет падать. К слову, золото оказывает такое же влияние и на австралийскую, канадскую и новозеландскую товарную валюту. Австралия – один из самых массивных поставщиков золота, а Канада занимает главенство по нефтяной добыче, потому на корреляции таких активов трейдеры могут неплохо заработать.

Постоянный мониторинг рынка – вот основа успешной работы на любом финансовом рынке. Трейдер должен максимально оптимизировать систему анализа перемещения всех финансовых активов, не зависимо от того какими он занимается лично. Лучше организовать работу с мониторами, которые дают возможность отслеживать сразу несколько торговых платформ.

Пример

При такой оптимизации можно в кратчайшие сроки получать информацию об изменениях на рынках в самые короткие сроки. Анализировать динамику тех или других пар, изменения на рынках и иметь представление о ситуации в целом. Таких мониторов сегодня множество и каждый может выбрать те информеры, которые максимально отвечают его требованиям и сокращают время на изучение рынка.

Акулы финансовых рынков используют огромное количество показателей со всех уголков планеты и соотношения всех возможных торговых индексов. Они проводят постоянный анализ абсолютно всех рыночных статистик. Вся эта информация крайне важна для успешного взаимодействия с каждым рынком, каждой валютой и абсолютно для всех финансовых инструментов.

Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

Добрый день. Сегодня блог веб-мастера Максима расскажет вам о взаимной зависимости валютных инструментов.
Узнав новый способ
анализа валютных рынков, что мы намерены делать? Правильным должен быть такой подход: создание на базе метода торговой системы, тестирование и доработка. В случае если система оказывается прибыльной можно подумать о её включении в основную часть действующей торговой системы.
Однако, большая часть знаний так и не находит применения на практике и остается на уровне теоретических конструкций.

Валютная корреляция в техническом анализе явление известное. Давайте рассмотрим феномен, при котором наблюдается межвалютная корреляция на Форексе. Такой подход многократно увеличит уровень владения пониманием процессов рынка, это также поможет улучшить качество ваших ежедневных прогнозов.

Наверняка, вам приходилось замечать, что важное экономическое событие на рынке, например, высказывание главы национального банка, создают некоторые резкие движения цены на валютных инструментах. Например, когда экономическое событие имеет место быть в Европе, то может подорожать «ЕвроДоллар». При этом другие валютные инструменты двигаются также активно одни вверх, другие вниз.

Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

Смотреть вебинар

Рекомендую вам посмотреть вот этот подробный вебинар, который вам все объяснит:

Если пара «ЕвроДоллар» изменяется, то чаще всего изменяется вместе с этой парой «ЕвроЙена», кроме того пара «ДолларКанадскийДоллар» также изменятся только в противоположную сторону (обязательно читайте статью — на какой паре лучше торговать ).

Причины влияния цен на некоторые валютные пары других понять нетрудно. Например, если сделка совершается по валютной паре GBP/JPY, мы понимаем, что эта пара, по сути, кросс-курс (то есть, в нее не входит USD только формально), а значит, эта пара на самом деле производная от GBP/USD и USD/JPY. А значит, цена пары GBP/JPY будет в зависимости от двух других пар.

При этом, если коэффициент равен единице, то движение цен на графиках очень похоже. При нуле пары не зависят друг от друга.

9,0,1,0,0

Если же коэффициент равен -1, движение цены на графиках зеркально противоположно. Так, например, коэффициент корреляции между «ЕвроДоллар» и «ЕвроЙена» равен 1. Это значит, что цена на графике МетаТрейдера 4 будет двигаться, вырисовывая одинаковые форекс фигуры. Обратите внимание, что этот показатель может быть дробным, что говорит не о полной, а о частичной схожести в движениях на графике.

Смотреть обзор статьи

Раньше мы касались двух разновидностей: скользящей и прямой корреляции.

Давайте снова обратимся к нашим: A/B и C/D, пусть, вы торгуете на паре A/B. Будем считать, что пары находятся в прямой корреляции, что значит их движение вниз и вверх синхронны. Анализируя движение на паре A/B, вы установили высокую вероятность падения. А теперь подумайте о том, что есть возможность провести теханализ пары C/D, который говорит, что падения не будет.

Однако следует помнить, что корреляционный анализ работает на больших масштабах часы и получасовки ещё годятся. А вот если торговая стратегия базируется на «минутках», то такие данные будут только мешать.

Что влияет на стоимость валюты?

Считается, что на евро влияет политика любой европейской страны. Особенно Германии. Так как она является крупнейшей экономикой в этом регионе. При этом, можно смело говорить, что политика любой страны Европы повлияет на пару «ЕвроДоллар».

Канадский доллар зависит от цен на нефть. Если цена на нефть начала расти, то вероятность того, что пара «ДолларКанадскийДоллар» также начнет расти высока.

Австралийский доллар. Наибольший влияющий фактор – цена на золото. При росте цен на золото пара «АвстралийскийДолларДоллар» будет также расти.

Новозеландский доллар. Эта валюта сельскохозяйственная, поэтому самое большое влияние имеет погода. То есть при плохой погоде пара «НовозеландскийДолларДоллар» будет падать. При благоприятной погоде в Новой Зеландии эта валютная пара будет расти.

19,1,0,0,0

Как анализируется корреляция?

Для поиска корреляционной связи, можно применять те утилиты, которые предлагает Интернет. Например можно провести анализ в старом и добром Экселе.

Для этого в этом пакете имеется отличная функция КОРРЕЛ, она показывает корреляцию двух выделенных множеств данных.

Чтобы найти скользящую взаимосвязь, проводим сдвиг множества в одну из сторон влево или вправо на некоторые периоды.

Корреляция более 0.5 говорит о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной, в пределах от -0.5 до 0.5 – о том, что взаимосвязь отсутствует. Эти границы достаточно условны, их следует проверять на практике…

Чтобы легче было понять взаимоотношения с коэффициентом корреляции, я подготовил рисунки, которые понятно демонстрируют коэффициент и зрительно сходство рядов. В качестве примера я беру ряд косинуса и зашумленный ряд косинусоиды, замечаем, что коэффициент корреляции зависит от амплитуды зашумления.

Корреляция валют

Тут добавляем шума и наблюдаем падение взаимосвязи.

взаимосвязь валютных пар на Форекс

Ещё добавим шума, и взаимосвязь почти исчезла.

взаимосвязь валютных пар

На этом графике мы видим пример обратной корреляции. Когда один падает, другой растет.

Корреляция валютных пар

Как применить корреляцию валютных пар?

Существует такое понятие, как «Лондонский взрыв».

29,0,0,1,0

Если пара «ЕвроДоллар» в момент открытия Лондонской биржи начинает расти, при этом, пары с положительной корреляций «ЕвроЙена» и «ЕвроФунт» также показывают рост, то сигнал можно считать очень сильным, поэтому на такое движение можно ставить заключением контрактов.

Движение «ЕвроДоллара» также может подкрепляться и перемещением цены на графиках пар «ДолларКанадскийДоллар» и «ДолларШвейцарскийДоллар».

Существующая корреляция самых популярных валютных пар.

Обратите внимание корреляция между валютами парами это не постоянное явление, так как рынок меняется. Поэтому данные, которые тут приводятся лишь примерные. Точность их нужно проверять.

Рассмотрим пары, которые коррелируют с одним из самых популярных среди трейдеров финансовом инструментов EUR/USD:

• Наблюдается прямая корреляция с: NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD.
• Видим обратную корреляцию с: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

А вот ещё одна пара, на которой трейдеры торгуют чаще других – USD/JPY. Взглянем на неё:

• Прямая: USD/CAD, USD/CHF.
• Обратная: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD.

Если говорить о скользящей корреляции, то ловить её нужно для каждого торгового дня, как это делают те, кто торгуют золотом и «ФунтомДолларом».

Сегодня мы познакомились с валютной корреляцией. Она показала нам, что пары движутся, как единый организм или их исторические котировки связаны между собой.

Мы получили представление о том, что использование валютной корреляции в качестве контролирующего метода отсеивает часть сделок, которые мы бы заключили, если бы обошлись без этого метода.

Каков выход? Создание новых программных модулей, которые смогут быть интегрированы в существующие терминалы и торговые системы с тем, чтобы получить сигналы для входа, выхода из сделки. Выжидания, или проведения операций по диверсификации валютного инвестиционного портфеля.

39,0,0,0,1

Если вам непонятны, какие-то моменты задавайте вопросы, связывайтесь с нами. Мы будем рады помочь вам разобраться в сложностях этого вопроса. Ждите новых интересных видео у нас в блоге, а сейчас читайте — индикатор корреляции

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

Корреляция валютных пар — что это такое?

Многих пользователей Интернета привлекает возможность заработка на финансовых рынках. Большинство из них считает это довольно легким процессом. Но на самом деле, чтобы действительно зарабатывать при помощи трейдинга, нужно получить специализированные знания и пройти подготовку. Однако аналитический прогноз трейдера, от которого зависит доходность по сделке, не всегда бывает верным, и поэтому в торговле в некоторых случаях используется корреляция валютных пар.

Понятие корреляции торговых активов

Что такое корреляция? Наверное, многие новички уже сталкивались с этим понятием. Корреляция валютных пар — это некая взаимосвязь, которая может быть выражена не только между денежными единицами разных стран в одном активе, но и между торговыми инструментами. Такая связь прослеживается во всех направлениях финансовых рынков, а так как на Forex происходит торговля именно валютными парами, то между ними. В результате корреляции они взаимодействуют между собой и влияют на динамику друг друга.

Особенности корреляции на валютном рынке

В зависимости от направления финансовых рынков корреляция может прослеживаться в виде взаимосвязи между различными торговыми активами. На рынке «Форекс» можно отметить два вида связей:

1. Корреляция между валютами.
2. Взаимосвязь между валютными парами.

Для лучшего понимания этого вопроса в статье будет рассмотрен пример. Каждая пара на «Форексе» состоит из двух активов — это основная валюта и котируемая валюта. Например, пара евро/доллар (EUR/USD), где европейская валюта является базовым, то есть основным активом, а американский доллар — котируемой, то есть зависимой валютой. Если курс евро повышается, то котировки доллара, соответственно, понижаются, и наоборот.

Аналогично прослеживается корреляция валютных пар. Допустим, пара европейская валюта к американскому доллару будет коррелироваться с однонаправленным активом английского фунта стерлингов к доллару США. В результате, если их сопоставить на один график, то можно отчетливо увидеть, что оба актива идут в одном направлении и имеют совершенно небольшие расхождения. Такая корреляция валютных пар называется прямой.

Корреляция между торговыми активами

Однако не только на «Форексе» прослеживаются данные взаимосвязи, но также и в любых других направлениях финансового рынка. На фондовых биржах спекулянты также используют эту закономерность, чтобы уменьшить риски по сделкам.

В бинарных опционах, где применяются в торговле не только валютные пары, но и другие активы, например, акции или металлы, корреляция тоже довольно широко распространена среди трейдеров. На ее основе разработаны специализированные инструменты и торговые стратегии. Наиболее востребованным торговым активом является корреляция между золотом и американским долларом. Основы все те же: если один инструмент повышается в цене, то другой актив идет в обратном направлении.

Виды рыночных корреляций

В трейдинге у любых торговых активов, в том числе и валютных пар, корреляции могут быть двух видов: прямые и обратные связи.

1. Прямая или положительная корреляция характеризуется движениями торговых активов в одном направлении. Это не значит, что они полностью будут друг друга копировать. Конечно же, между ними будут существовать погрешности, то есть один инструмент будет двигаться быстрее другого и тем самым как бы задавать направление движению. Довольно часто более быстрый актив используется в качестве поводыря.
2. Обратная или отрицательная корреляция характеризуется зеркальным движением. То есть активы двигаются в разных направлениях.

Чтобы понять, какая именно связь между выбранными валютными парами или другими торговыми активами, необходимо проанализировать их коэффициент.

Расчет коэффициента корреляции

Чтобы рассчитать коэффициент корреляции валютных пар нужно воспользоваться формулой. Произведя несложные математические расчеты, подставив необходимые данные, можно получить искомый результат значения.

В трейдинге для облегчения подобных расчетов и чтобы не делать их ручным методом, можно использовать два варианта инструментов:

1. Таблица корреляции валютных пар.
2. Индикатор для определения корреляции между активами.

Формула для расчетов представлена на рисунке, где значение X — одна валютная пара, значения Y — другой актив. Результат — коэффициент корреляции. Как уже было сказано выше, он может иметь как положительное, так и отрицательное значение.

Оценка показателя коэффициента:

1. От 0 до 0,4 — малозначительная связь корреляции.
2. От 0,4 до 0,7 — средний уровень.
3. От 0,9 до 1,0 — сильная связь.

Аналогично расчеты проводятся с отрицательной корреляцией, только значения будут иметь знак минус. Максимально сильная связь — на показателях 1 и -1 (положительная и отрицательная корреляции).

Выбор связанных валютных пар

Чтобы зарабатывать на финансовом рынке методом корреляции, нужно изучить это уникальное явление. Экспертами было замечено, что различные валютные пары могут иметь как одинаковое направление, так и в противоположные стороны. Именно второй вариант является наиболее привлекательным для трейдеров. Валютные пары с обратной корреляцией позволяют хеджирование сделки и торговлю в более безопасном режиме. Но и положительная корреляция также может быть полезна для трейдера, особенно когда он знает, какая из валютных пар является поводырем, то есть направляющим.

В трейдинге для выявления взаимосвязей между активами чаще всего используют таблицу корреляции, а не производят самостоятельные расчеты по формуле. Если трейдер собирается применять в торговле прямой вид корреляции, то необходимо подбирать значения, максимально приближенные к единице. Знак должен быть обязательно положительным. При использовании отрицательной взаимосвязи, то есть обратной или зеркальной корреляции, нужно выбирать валютные пары, которые будут иметь максимально приближенные значения к минус единице.

Также необходимо учитывать, что все связи могут как усиливаться, так и ослабевать в течение торгового дня. Если, допустим, на часовом графике у какого-либо торгового актива прослеживается очень сильная корреляция, то на 5-минутном графике она может уже значительно ослабнуть. Поэтому при выборе торговых активов необходимо учитывать временной диапазон и рабочий таймфрейм.

Описание торговой стратегии

В трейдинге профессионалами и экспертами было разработано несколько видов, наверное, даже десятков, стратегий корреляции валютных пар. Наибольшую популярность у трейдеров получила методика хеджирования сделок. Для этой стратегии подходят активы с отрицательной корреляцией. Кроме самих стратегий по данному направлению в помощь трейдерам были разработаны специальные технические индикаторы, о которых пойдет речь чуть ниже в статье.

1. Выбрать торговые пары, расхождение между которыми максимально приближенные к минус единице. Для этого используется таблица корреляции.
2. Далее нужно провести аналитический прогноз рыночного движения, чтобы понять, в какую сторону будут двигаться активы.
3. Затем потребуется провести расчет на графике, чтобы вычислить наибольшее расхождение между торговыми парами. Лучше всего для этих целей использовать исторические котировки на старших таймфреймах.
4. Установить на один график сразу два выбранных торговых актива. Это можно сделать с помощью технического индикатора.
5. После пересечения движения валютных пар одновременно открываются две сделки — на покупку и на продажу. То есть один актив нужно открыть на повышение рыночных котировок, а другой на понижение цены.
6. Обратная корреляция валютных пар, несмотря на то что активы будут идти в разных направлениях, все равно подразумевает установку защитных ордеров — «Стоп-лосс». Их нужно установить на каждую валютную пару со значением 15 пунктов.
7. Фиксирующий прибыль ордер «Тейк-Профит» каждый трейдер выставляет самостоятельно, в зависимости от своих целей и исторических данных. А также необходимо особое внимание уделять рыночной ситуации. При сильных движениях значения устанавливаются большие, чем при слабых импульсах.

Закрытие позиций производится одновременно, по достижении желаемого профита. В большинстве случаев трейдеры используют индикатор Фибоначчи или уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторы для трейдинга

Для удобства трейдеров специалистами были разработаны специальные технические индикаторы корреляции валютных пар. Они имеют 2 категории:

1. Первый вариант — установка выбранных валютных пар на один график.
2. Второй вариант — установка индикатора в отдельном окне внизу, под графиком рыночных котировок.

Наиболее удобными инструментами являются индикаторы из первой категории, так как они визуально облегчают анализ активов и наглядно показывают расхождение валютных пар. В качестве примера можно привести Correlation Between Symbols, который специально разработан для терминала MetaTrader.

А также у пользователей большой популярностью пользуются следующие индикаторы корреляции:

Заключение

Метод корреляции валютных пар довольно широко используется трейдерами. При его правильном применении после некоторой практики можно получить стабильную положительную статистику по сделкам. Обратно пропорциональная корреляция позволяет минимизировать финансовые риски, так как в стратегии используется метод хеджирования сделок. Это довольно простые и понятные способы торговли, и их могут использовать в работе даже новички.

Корреляция валютных пар друг с другом

Активы, которые используются при торговле на финансовом рынке, имеют фундаментальную взаимосвязь. Лучше всего это видно трейдерам на «Форексе» и других финансовых рынках. Активы, которые размещаются в торговом окне, повторяют движение друг друга. С выходом новости об ухудшении показателей на рынке труда в еврозоне пара EUR/USD начнет снижаться в цене, а следом за ней и GBP/USD, но в меньшей степени. Великобритания хоть и проголосовала за выход из Евросоюза, но все еще от него сильно зависит.

Определение

Корреляция – это термин, означающий тенденцию изменений между рядами данных. Перемены на одном рынке влияют на динамику движения другого. Поэтому трейдеры часто используют индикатор корреляции валютных пар во время торговли.

Корреляция валютных пар бывает скользящей и прямой. Первая дает более точные результаты. В случае прямой корреляции оба показателя двигаются синхронно, а при обратной – в противоположных направлениях.

Рассмотрим ситуацию на примере торговли двух валютных пар: USD/CHF и EUR/USD. Трейдер торгует инструментом USD/CHF. Если результаты теханализа покажут, что между двумя показателями прямая взаимосвязь, то можно открывать позиции в разных направлениях. Знание взаимосвязи уменьшает количество случайных сигналов. Но достоверных результатов можно достичь только при работе с большим массивом данных. Скользящая или обратная корреляция валютных пар проявляется во времени на сдвинутом наборе данных. Изменение курса USD/CHF сегодня отражает движение пары EUR/USD в будущем. Чем более детальная информация, тем легче на ней построить стратегию.

Анализ данных

Рассчитать корреляцию валютных пар можно с помощью специальной программы, скачанной с Интернета, или в Excel. Встроенная функция «КОРРЕЛ» отражает взаимосвязь двух множеств данных. Чтобы определить прямую корреляцию, нужно использовать данные, взятые с одного промежутка времени (например, 2013 год), а для обратной – с разных (2013 и 2014 годы). В первом случае значение показателя должно быть ближе к «+1», а во втором – к «-1». Значение показателя, равное «0», говорит об отсутствии взаимосвязи между данными.

Взаимосвязь не постоянна, поскольку рынок изменяется. Тяжелее найти обратную корреляцию. Например, цена на золото чаще всего опережает GBP/USD. Взаимосвязь по данной паре нужно рассчитывать чуть ли не за каждый торговый день. Одни пары двигаются в разных направлениях, другие – в одном, но с временной задержкой, а третьи – полностью копирую друг друга. Отслеживать динамику движения лучше один раз в месяц или квартал.

Применение корреляции

Трейдеры стараются избегать позиций, которые в одном временном отрезке уравновешивают друг друга. Например, трейдер решит работать с парами USD/CHF и EUR/USD, у которых установлена обратная взаимосвязь. Когда USD/CHF начнет падать в цене, EUR/USD будет расти.

От таких комбинаций лучше отказаться. Прибыль, полученная с первого участка, может не покрыть убыток. Торговая стратегия должна строиться на ряде данных с прямой взаимосвязью.

На финансовых рынках есть несколько валют, у которых корреляция с долларом прямая: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD и EUR/USD. Отслеживание взаимосвязи между валютными парами помогает снизить риски потери и вовремя перенаправить вложения в другие активы.

Стратегия на корреляции валютных пар

Грааля на финансовом рынке не существует. Ни одна стратегия не будет приносить прибыль постоянно. Даже если в ее основе лежит корреляция валютных пар. Но в краткосрочном промежутке времени торговать, основываясь на прямой взаимосвязи, можно. Нужно только найти активы с высокой степенью корреляции (от 0,8) за последний год. Суть парного трейдинга заключается в том, чтобы через индикатор корреляции валютных пар найти точки максимального расхождения цен, продать более дорогой актив и купить дешевый.

Преимущества стратегии

Главное преимущество стратегии парного трейдинга — это отсутствие нагрузки на депозит. Убытки одной из коррелируемых пар перекроются прибылью от другой. Данную стратегию также называют хеджированием, поскольку вторая сделка открывается в противовес первой.

Второе преимущество – отсутствие потребности в фундаментальном или техническом анализе. Нужно только определить максимальное расхождение пар и не отвлекаться на хаотичное движение цен. Но в этом же заключается и главный минус стратегии. Корреляция между валютными парами не будет продолжаться постоянно. Определить ее длительность невозможно.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Торговля на «Форексе» обычно осуществляется через специальную платформу. Чаще всего это MT4, реже MT5. Для работы по выбранной стратегии на платформу устанавливается специальный индикатор, который накладывает графики валютных пар друг на друга.

Специально для торговли парного трейдинга можно использовать индикатор OverLayChart. С его помощью можно определить по графикам коррелируемые валютные пары. Принцип работы следующий. В окне платформы нужно открыть график любого актива, например EUR/USD, и прикрепить к нему OverLayChart. В окне настроек следует прописать параметр SubSymbol наименование коррелируемого актива, например GBP/USD, и выбрать цвет баров второго актива. Если взаимосвязь между параметрами будет обратная, то в окне настроек индикатора в параметре Mirroring следует прописать true, а если прямая — false.

После запуска индикатора в одном окне появится сразу два графика вместо одного. Работать с ними можно так же, как с обычным графиком: менять цвет, таймфрейм, масштаб.

Скрипты для торговли

В помощь трейдерам, кроме индикаторов, можно использовать также советники и скрипты. Для работы по рассмотренной ранее стратегии можно использовать скрипт Correlations, с помощью которого легко находить взаимозависимые инструменты. В настройках следует задать:

• StartTime – период, в течение которого программа будет искать коррелируемые инструменты.
• Rank — тип взаимосвязи.

Если между активами нужно найти прямую взаимосвязь, то программа будет рассчитывать коэффициент Пирсона. Для определения обратной взаимосвязи рассчитывается коэффициент Спирмен. Чем слабее взаимосвязь, тем ближе рассчитанное значение показателя к «0».

После запуска программы поиск взаимосвязи осуществляется по всем инструментами, указанным в «Обзоре рынка». За самим процессом можно наблюдать в левом углу экрана. Как только будет найдена корреляция валютных пар друг друга, они будут записаны в журнал терминала. Даже если работа его будет прервана, записи сохранятся. По завершении работы формируется файл Correlations.txt, в котором отображаются полученные результаты. Перед запуском скрипта нужно загружать истории котировок всех активов, которые будут анализироваться.

Алгоритм торговли

Как стратегия на корреляции валютных пар применяется на практике? Первым делом нужно определиться с входами в сделку, то есть найти на графике пары, которые максимально расходились друг с другом, и посчитать количество пунктов этого расхождения. Далее нужно определить среднее значение этих отклонений. По ним будет рассчитываться корреляция валютных пар. Например, среднее расхождение активов составляет 80 пунктов. Это означает, что следующую сделку нужно будет открывать, когда расхождение достигнет 70-80 пунктов.

Никто не может предсказать движение рынка в будущем. Описанный предварительный анализ позволит избежать убыточных сделок.

Правила торговли следующие. При достижении рассчитанного расхождения нужно открывать сразу две сделки. Более дорогой актив (тот, который на графике расположен сверху) нужно продавать, а дешевый – покупать. Выходить из сделок нужно, как только графики пересекутся в нулевой точке.

Данную стратегию можно применять на таймфреймах от 5 минут до одного часа. Чем больше разница во времени, тем меньше будет сигналов, и тем больше прибыль одной сделки.

Страховка

Данная торговая стратегия на основе корреляции валютных пар не предусматривает использование стоп-лоссов или тейк-профитов. Но можно застраховать себя от убытков дальнейшего расхождения с помощью отложенных ордеров. Например, трейдер открыл позицию на покупку EUR/USD при достижении 80 пунктов расхождения. Результаты предварительного анализа показали, что максимальная разница между парами составляла 110 пунктов. Поэтому можно сразу открывать отложенный ордер за продажу актива при достижении расхождения в 100 пунктов. То же самое нужно сделать в отношении более дешевой пары. Открыть ордер на покупку актива при достижении расхождения в 100 пунктов.

Корреляция в торговле опционами

Этот вид торговли очень похож на «Форекс», но имеет свои особенности.

Если коэффициент корреляции приближен к «+1», то сделки в одном направлении заключать нельзя. В случае негативных изменений на рынке трейдер получит двойной убыток. Если значение коэффициента «-1», то не следует открывать сделки в разных направлениях по той же причине. Особенности торговли по корреляциям нужно использовать во благо. То есть в целях хеджирования рисков заключить сделки по разнонаправленным позициям с положительной корреляцией. Даже если один инструмент принесет убыток, второй гарантирует выход с прибылью.

Пример: трейдер заключил сделку на покупку AUD/USD. Цена начала снижаться. В таком случае нужно заключить сделку по коррелируемой паре NZD/USD на продажу. Прибыль от второго актива покроет убыток от первого.

Бинарные опционы на основе корреляции валютных пар имеют свои особенности. В отличие от «Форекса», по ним нельзя установить отложенный ордер. То есть наблюдать изменения придется в режиме онлайн и останавливать сделку вручную.

Вторая особенность торговли исходит из первой. При открытии сделки по бинарным опционам нужно сразу указывать ее таймфрейм. Поэтому нужно проводить предварительное тестирование торговой стратегии на демо-счете или на истории графиков.

Активы для торговли

В Интернете можно найти таблицы, в которых представлены рассчитанные значения корреляции по всем популярным инструментам. Среди валютных пар значение коэффициента, приближенное к «+1», наблюдается у AUD/USD и AUD/NZD, AUD/JPY и AUD/CHF, AUD/CAD и AUD/SGD, а также AUD/USD и NZD/USD, GBP/USD и EUR/USD и т. д. Коррелируемыми являются все активы, у которых на первом или на втором месте расположена одна и та же валюта.

Среди товаров положительная взаимосвязь наблюдается у энергоносителей (OIL и GAS) и металлов (GOLD и SILVER). В отношении акций этот принцип применим к ценным бумагам компаний одной отрасли (например, IBM и Microsoft).

Вывод

Корреляция валютных пар происходит, когда движение активов взаимосвязано. Оно может быть однонаправлено, разнонаправлено или параллельно. В основе любого изменения цен лежит экономическая трактовка. В торговле на финансовых рынках корреляцию можно использовать для поиска точек входа в сделку и выхода из нее.

Суть стратегии, которая строится на корреляции, заключается в следующем: по однонаправленным активам нужно заключать сделки в разных направлениях, а по разнонаправленным – в одном. Только в этом случае можно избежать двойных убытков и получить прибыль.

Хеджированием пользоваться не обязательно, но знать элементарные правила торговли должен каждый трейдер.

Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это явление, которое указывает на “привычку” валютных пар двигаться вместе. В одном направлении. Например валютная пара А пошла наверх, и валютная пара Б, аналогично, пошла вверх. Корреляция бывает сильная, слабая, бывает обратная. Обратная корреляция, это когда валютная пара А идёт вверх, а валютная пара Б идёт вниз. Иногда активы между собой перестают показывают корреляцию, а иногда наоборот – демонстрируют её очень сильно.

В финансовом мире корреляция является статистической мерой взаимосвязи между двумя ценными бумагами или активами. Коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1, иногда выражается от -100 до +100.

• +1 или 100 означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени.
• -1 или -100означает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени.
• 0 означает отсутствие связи между валютными парами.

Корреляция бывает положительной и отрицательной.

Между -100 и 100 существуют разные степени отношений:

• если корреляция выше 70 и положительная, то валюты движутся в тандеме.
• корреляция выше 70 и отрицательная, то валюты движутся в противоположных направлениях.
• ниже 60, то валюты не движутся одинаково.

Где можно найти информацию о текущих валютных корреляциях?

Есть несколько сайтов, которые отслеживают валютные корреляции между парами. Они представляют данные в удобной для чтения таблице:

Пример самой сильной корреляции.

Классика. Корреляция между – EURUSD и GBPUSD.

Независимо от того, на какой временной интервал вы смотрите, эти две пары кажутся братьями близнецами.

Они обычно демонстрируют очень сильную положительную корреляцию 80% и более. Это означает, что когда цена EUR/USD идет вверх или вниз. То и GBP/USD 80-90% времени идет вслед, с отклонениями только в 10-20% случаев.

Примечание: всегда есть исключения из исторических корреляций и внезапные отклонений. Происходит это из-за ряда экономических/политических причин.

Причины корреляции между EURUSD и GBPUSD.

Поскольку обе валюты торгуются к доллару. Они сильно зависят от силы доллара США и экономики США. Например, когда число безработных в США превышает прогноз, это оказывает отрицательный эффект на доллар. Но так же это значит, что EURUSD будет расти (слабый доллар, сильный евро). Также GBPUSD (более слабый доллар, более сильный фунт).

Товар обеих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками, еврозоной и Великобританией. Каждая из которых связана друг с другом географически и экономически. Они разделены только полосой воды и являются ближайшим и крупнейшим торговыми партнерами друг друга.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и EURUSD и GBPUSD.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY обычно движутся в одном и том же общем направлении. Однако амплитуда и рисунок, которые они создают при движении в одном направлении, могут несколько отличаться.

У всех пар есть одинаковые движения.

Вот все вышеперечисленные пары бок о бок за 2006-2010 года, охватывающие три движения.

1. Устойчивый рост (06-08)
2. Внезапное падение (вторая половина 08)
3. Сильное восстановление (09):

Обратите внимание! За этот 4-летний период все пары имели одинаковое направление, хотя и с разными амплитудами.

Пример отрицательной корреляции.

Пример отрицательной корреляции – EURUSD и USDCHF.

Эти пары имеют тенденцию двигаться в зеркально противоположных направлениях. Хотя эти две пары умеренно коррелируют на недельном горизонте. Они очень сильно коррелируют на -96.9 на дневном и -97.7 на часовом. Это означает, что когда на EUR/USD тренд вверх, то на USD/CHF тренд вниз.

Отрицательная или зеркальная корреляция

Причины сильной отрицательной корреляции между EURUSD и USDCHF:

• В паре EURUSD евро торгует к доллару, а в USDCHF доллар к швейцарскому франку. Что это значит? Это означает, что при возникновении мировой экономической паники, как это было в 2008 году. Массы будут искать убежища в долларе США. И он будет укрепляться везде, где он стоит в паре. Более сильный доллар тянет EURUSD вниз (слабый евро, сильный доллар). В то время как он поднимает USDCHF вверх (сильный доллар, слабый швейцарский франк).
• Евро и швейцарский франк имеют тесные географические и экономические связи. Оба являются торговыми партнерами друг друга. Ни один из них не заинтересован в отклонении от паритета цен.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и USDCHF. Особенно когда у них USD в качестве первой котируемой валюты.

USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD – все они движутся в одном и том же общем направлении, хотя и с разными амплитудами.

Обратите внимание, как все эти пары укрепляются относительно доллара с 2006-2008.

В кризис 2008 года заметно не дорожала пара USDJPY. Которая теоретически должна была бы двигаться как и все. Однако к тому моменту Япония уже пострадала. Из-за пузыря активов 1986-1991 годов ( на 17 лет раньше 2008). Этот крах ощущается до сих пор. Поэтому 2008 год в Японии ощущался меньше ввиду продолжающейся стагнации.

Советы и стратегии по использованию корреляций

Корреляция поможет протестировать систему.

Один из лучших способов проверить стратегию на устойчивость. Проверить, можно ли дублировать ее результаты по коррелированным парам.

Слишком часто мы придумываем стратегию, основанную, например на применении “супер-крутого” индикатора. После того, как мы вложили пот и тяжелый труд в создание этого советника. Разумеется, мы начинаем оптимизировать параметры индикатора на 2-3-летних исторических данных. К нашему облегчению советник производит хороший бэк-тест на этой паре. Генерируя 1500 пипсов с просадкой менее 20%.

Большинство людей в этот момент будут перевозбуждены и зажаждут торговать своим новоиспеченным советником. Уповая на алгоритмический трейдинг. Но подождите. Прежде чем тратить время и/или деньги в спешке. Было бы намного умнее убедиться, что мы не обманули себя.

Самый большой самообман, который происходит в оптимизации – это чрезмерная оптимизация или подгонка кривой. Которая в основном соответствует кривой вашей стратегии к историческому периоду тестирования.

Решение переоптимизации – тест на корреляции.

Один из способов узнать, являются ли ваши оптимизированные параметры более верными для рынков. Это проверить эти параметры на разных исторических периодах. Причём достаточно одной и той же пары. Также на одних и тех же и разных исторических периодах коррелированных пар.

Если вы обнаружите, что ваш советник показывает многообещающие результаты теста на EURUSD за последние два года. Попробуйте проверить тот же самый советник на коррелированных парах. Например на GBPUSD и AUDUSD и USDCHF. 90 %, что ваш новоиспеченный советник просто не будет работать. Вам придется столкнуться с тем, что вы, возможно, слишком оптимизировали свой советник.

Однако иногда вы можете получить результат. Допустим когда ваш советник действительно работает достаточно хорошо на разных исторических периодах и парах. Когда это произойдет, вы сможете запустить советник с гораздо большей уверенностью.

Удвоения риска при корреляции.

Могут быть случаи, когда вы обнаружили или создали удивительные стратегии. Которые хорошо тестируются на четырех валютах (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). У вас может возникнуть соблазн торговать всеми парами сразу. Думая, что, поскольку они разработаны на разных валютных парах, вы диверсифицированы.

Вы знаете, что вы должны использовать плечо 2:1. Поскольку вы думаете, что вы диверсифицированы, вы готовы разрешить плечо 2:1 на пару. По своей сути это означает учетверение вашей позиции. Так как все четыре пары сильно коррелированы.

Нет ничего плохого в том, чтобы сделать это. Если у вас есть невероятная уверенность в эффективности каждой сделки и в возможности пережить совокупную просадку. При агрегированной просадке вы добавляете максимальную просадку четырех пар.

Из-за корреляции пар – множится убыток.

Из-за сильной корреляции между всеми четырьмя парами. Вы в основном увеличиваете свою просадку в 4 раза в будущем. По собственному опыту можно сказать. Если вы создаете трендовые стратегии на разных парах. Их просадка произойдет примерно в одно и то же время. Обычно во время длительного бокового волатильного движения (проклятие всех трендовых стратегий). Если вы сложите свои четыре просадки. Далее посчитаете. Вы поймёте, что когда-нибудь вы можете столкнуться с 50% просадкой. Вам лучше уменьшить свое кредитное плечо. Или же выбрать только две пары для торговли.

Удвоение прибыли при диверсификации рисков.

Вы хотите удвоить размер позиции. При этом разместив свои ордера на валютных парах. Двигающихся в том же направлении? Просадка может быть удвоена, так же как и прибыль. Хоть и риск может казаться несколько меньше по сравнению с удвоением позиции. Но поскольку две пары не коррелируют на 100%. Есть шансы расхождений в которые цена будет вас заманивать на новые и новые ложные сделки. Подобный подход, к слову, зачастую используется для разгона депозита.

Хеджирование и частичное хеджирование.

Полное хеджирование может быть бессмысленным и дорогостоящим

Зная, что EURUSD и USDCHF отрицательно коррелируют. Нет смысла входить в шорт по обеим позициям одновременно. Потому что в конечном итоге, они отменят друг друга. Так как когда EURUSD падает, USDCHF растет. На своём счёте вы откроете своего рода замок.

Случайное полное хеджирование

Предположим Вы торгуете с советником #1 на EURUSD и советником #2 на USDCHF. Вполне возможно, что #1 будет шортить EURUSD. В то же время, что #2 будет шортить USDCHF. Поскольку эти два советника действуют в соответствии со своей собственной логикой. При этом вошли в свои позиции независимо друг от друга. Разумеется они могут блокировать прибыль/убыток друг друга.

Полное хеджирование при отклонениях (рискованно!)

Например, вы видите, что GBPUSD вошел в зону перекупленности по RSI или Stochastics. В то время как EURUSD находится в зоне перепроданности на H4 или D1. Можно увидеть интересный сценарий для шорта по GBPUSD и лонга по EURUSD. С надеждой, что пары вернутся к своему нормальному диапазону. Вы сможете в конечном итоге получить прибыль, когда они это сделают.

Хотя эта стратегия выглядит интересной на первый взгляд, она очень рискованна. На самом деле нет стандартного диапазона, в котором эти две пары вынуждены существовать. Иногда они могут двигаться в разные направления с существенной силой. Одно такое движение может принести существенные убытки.

Стратегии частичного хеджирования

Еще в начале 2000-х годов человек разработал ряд трендовых стратегий. Они хорошо работали на лонгах по EURUSD и лонгах по USD/CHF. Он использовал эти стратегии для работы, думая, что если доллар будет дорожать. То его лонг стратегии по USD/CHF будет хорошей позицией. Ну а если доллар будет дешеветь, то стратегии по EUR/USD.

Конечно, он мог бы просто использовать лонги и шорты по UR/USD, но в свое тестировании в то время он понял. Лонг стратегии по USDCHF работают намного лучше, чем шорт по EURUSD. Его комбинация хорошо работала до августа 2008 года. Тогда все валюты начали падать против доллара. Доллар безопасная гавань во время финансового кризиса и паники.

Когда рынок начал двигаться сильным нисходящим трендом, подобная стратегия оказалась не равносильной . Позже он понял, что ему было бы лучше просто торговать EURUSD. Используя как лонг, так и шорт.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Корреляция валютных пар

Рынок бинарных опционов весьма разнообразен. Сегодня мы поговорим о корреляции валютных пар, которая в значительной мере может повлиять на торговлю базовыми активами. Базовые активы в зависимости от составляющих могут повторять поведение друг друга.

На сегодняшний день, торговля бинарными опционами сводится к тому, чтобы спрогнозировать, упадет цена или же вырастит за время действия контракта. Если экономики стран связаны, их валюты коррелируют, так как это делается специально с целью получения выгодных торговых отношений.

Корреляция валютных пар может быть, как положительной, так и отрицательной, в зависимости от взаимного направления движения котировок двух базовых активов. Трейдеры на бинарных опционах должны знать о взаимосвязи валютных пар, так как ее наличие и резкая смена может увеличить риск при совершении очередной инвестиционной операции в опционы PUT, CALL и другие.

Валютные активы содержать в себе две экономики

Валютные пары составляются из двух разных валют, а их стоимость считается, как отношение стоимости одной валюты к другой – валютный курс. И первая, и вторая валюта являются национальными для соответствующих стран. К примеру, EURUSD состоит из двух валют: евро и доллара.

EUR – национальная валюта Еврозоны, а USD – США. Стабильность валютного курса обеспечивает выгодный товарооборот.

Каждая из двух валют может влиять на спрос и предложение по базовому активу в целом, вследствие экономических сдвигов или выступлений политиков. К примеру, EUR подрастает по отношению к USD. Это значит, что существует высокая вероятность того, что евро растет и в отношении других валют, а значит вы можете готовиться к сделкам CALL по всему спектру рынка бинарных опционов, где есть европейская валюта.

Валютные пары не торгуются изолированно, это глобальный рынок и вы должны это использовать при торговле на бинарных опционах.

Приведем еще один интересный пример. Австралийский доллар (AUD) подрос относительно американского доллара (USD) на 200 пт. Нельзя утверждать, что австралийский доллар вырос на 200 пт и против евро, он вырос на некоторый процент, величина которого может немного меняться.

Сервис Инвестинг предоставляет трейдерам таблицу корреляции биржевых инструментов:

Это называется корреляцией валютных пар, таблица которой доступна на различных бесплатных сервисах посвященных финансовым рынкам.

Положительная корреляция

Положительная корреляция – это изменение относительной стоимости валютных пар при их однонаправленной тенденции. Все очень просто. При уровне корреляции выше нуля, если растет цена одного базового актива, растет и стоимость другого.

Для примера приведем два валютных актива GBPUSD и NZDUSD.

GBPUSD состоит за британского фунта и американского доллара. Если стоимость GBPUSD увеличивается, значит спрос по фунту растет или же уменьшается заинтересованность в долларах. В любом случае, цена фунта может вырасти по отношению к стоимости доллара.

Если же появится предложение на американский доллар или же на него упадет спрос к другим базовым мировым валютам, то он начнет падать по отношению к фунту, так как находится в этой связке валют, которую мы сейчас и рассматриваем. В итоге, цена GBPUSD может значительно вырасти.

Если GBPUSD поднимается за счет падения американской валюты, значит нужно ждать повышения курса NZDUSD, так как в ней тоже есть доллар. Это был наглядный пример положительной корреляции между валютными парами GBPUSD и NZDUSD.

Отрицательная корреляция

Отрицательной корреляцией называют состояние рынка бинарных опционов, при которой цена двух валют меняется в разных направлениях – один базовый актив растет, а другой снижается. Графики валютных пар при обратной корреляции выглядят, как зеркальные.

Приведем пример такой ситуации на валютных активах AUDUSD и USDJPY.

Если спрос на американскую валюту вырастает, то стоимость AUDUSD падает, а вот USDJPY – растет. Это случается во время выхода важных новостей, когда цена американского доллара представлена в разном приоритете в самом торговом символе (доллар может быть на первом месте или на втором). Падение USD вы будете видеть на графике бинарных опционов, как рост AUDUSD и снижение USDJPY.

Трейдеры торгующие на платформах бинарных опционов могут торговать больше, чем одним валютным активом. Корреляция в значительной мере может повлиять на ваши результаты, если произойдет выход какой-либо сильной новости.

При торговле несколькими валютными парами одновременно, не забывайте о росте рисков по причине корреляции и изменения волатильности. Это не так существенно, но если вы хотите стать профессионалом, то должны знать и это.

Корреляция и дополнительные риски для торгового счета

Допустим, вы ставите на одну инвестицию 2% от баланса торгового аккаунта в каждой сделке. Предположим, вы купили опцион CALL по EURUSD и GBPUSD и, вроде бы, риски не должны быть выше 2%, но можно забыть о корреляции.

В условиях высокого уровня положительной корреляции между активами EURUSD и GBPUSD при росте котировок одной валютной пары, другая тоже будет расти, вслед за ней.

Профессионалам! Валютная пара EURUSD является поводырем, так как здесь совершается больше всего сделок, а значит все торговые активы с EUR будут идти за парой EURUSD.

Но, по причине сильной корреляции между этими активами, если цена одного базового актива пойдет против сделки, то и бинарный опцион открытый на другом активе также закроется в убыток. Если результаты торговли по одному активу не были удовлетворительными, то и по другому сделка будет в минусе, а общий убыток составит на -2%, а -4% – риски растут по причине сильной корреляции.

Коррелирующие сделки могут нейтрализовать друг друга

Приведем пример торговли бинарными опционами с влиянием корреляции. Предположим, инвестор покупает сделку CALL по валютной паре AUDUSD и опцион PUT по NZDUSD.

Из-за наличия высокого уровня корреляции (мощнейшие торговые связи между Австралией из Новой Зеландией вызывают это), существует приличный риск взаимоуничтожения прибыльной и убыточной позиции. Одна сделка принесет оговоренный в бинарном опционе доход, другая же закроется в минус.

В примере выше мы показали, что такая торговля является абсолютно неэффективной даже при условии наличия на обоих парах сильных торговых сигналов. Лучше открыть одну сделку, к примеру, по австралийцу, тогда толку будет гораздо больше и позиции не будут идти внахлест. Любая премия по одному опциону будет нивелировать убыток по другой.

Такая же ситуация может произойти при торговле валютными парами EURUSD и USDJPY, здесь при разнонаправленных опционах, прибыль по одной позиции может означать убыток по другой. К счастью корреляция здесь не 100%, но ее влияние вы ощутите сразу. Старайтесь учитывать это при торговле на бинарных опционах, ведь далеко не все опционы приносят 100% и выше.

Уровень корреляции можно измерить

Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:

• +1 = идеальная положительная корреляция;
• -1 = идеальная отрицательная корреляция;
• 0 = полное отсутствие корреляции.

Подтверждение сделок и их анализ

Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих «видов» изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.

Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.

К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.

Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.

На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.

1. EUR/USD падает;
2. AUD/USD подтверждает понижательный тренд;
3. GBP/USD еще раз подтверждает его.

Избегайте неудачных инвестиций

Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.

Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.

Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:

1. EURUSD пробивает флэт;
2. В то же самое время AUDUSD движется в противоположном направлении;
3. GBPUSD тоже не пробивает боковик.

Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.

Заключение

Вы научились видеть корреляцию учитывая взаимосвязи между несколькими валютными парами одновременно. Уровень корреляции более единицы является показателем прямой взаимозависимости между базовыми активами. Отрицательная взаимозависимость означает обратную зависимость между двумя активами – пары на бинарных опционах становятся зеркальными.

Повышенный уровень корреляции может приводить к взаимно нивелирующимся сделкам на бинарных опционах. Она может находится в диапазоне от -1 до +1. Нулевой уровень корреляции говорим о полном отсутствии взаимосвязи между торговыми активами. Корреляция может позволить трейдеру избежать ложных сигналов на покупку бинарных опционов.

Взаимозависимость между валютами может приводить к волатильности уровня риска, что нежелательно, поэтому внимательно отслеживайте ее по таблицам корреляции. Лучше всего в поле нивелирования корреляционных рисков использовать пары, которые не повторяют друг друга. Вы сами очень скоро научитесь видеть корреляцию, даже без табличных данных.

Корреляция валютных пар

Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.

Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.

На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.

Коэффициент позволяет систематизировать движение валютных пар. Его диапазон — +1 — -1. Эти показатели обозначают полную противоположность. И чем меньше при анализе устанавливается разница, тем выше экономическая взаимосвязь между государствами, которым принадлежат взятые ща пример валюты. Также важность приобретает близость между стратами в географическом плане.

Таблица корреляции валютных пар, расшифровка значений.

Рекомендуется во время выполнения анализа ситуации на рынке пользоваться таблицей корреляции пар. Ее разработали аналитики, работающие на Форекс. Рассмотрим основные значения:

• 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
• 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
• 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
• 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
• 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
• 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
• -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).

Как анализировать корреляцию?

Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике.

• На рисунке Косинусоида и она же только с наложенным на неё шумом. Слабенький шум и поэтому связь высокая.
• Здесь добавляем шум ко второму ряду и видим что взаимосвязь падает.
• Ещё добавляем шум и взаимосвязь почти исчезает.
• А здесь пример обратной корреляции валют. Как видим когда одна расчёт другая падает! Как EURUSD и USDCHF

Примеры торговли на корреляции.

Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.

Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).

Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.

Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.

Формула определения коэффициента корреляции.

Итак, рассмотрим формулу.

Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где

Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).

Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.

Способы использования корреляции.

На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:

• снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
• удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
• диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
• хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).

Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.

Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.

Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция — это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).

Выше мы говорили о двух разновидностях. Это скользящая и прямая корреляция. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала. Если же всё совпало, — вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов. Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать.

Следующий вид корреляции – скользящая. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.

Текущая корреляция наиболее популярных валютных пар.

Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.

Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:

• Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
• Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD

Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:

• Прямая: USD/CHF, USD/CAD
• Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD

Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.

Корреляция валютных пар. Таблица и её применение на БО

В этом материале Вы узнаете, что такое корреляция валютных пар и почему так важно на каких активах она происходит. Учтите, что эти знания помогут Вам в торговле не только на Форекс, но и на бинарных опционах также. Ниже мы предоставим таблицу корреляции валютных пар и расскажем, как её использовать в торговле.

Что это такое?

Наверняка Вам доводилось замечать, как некоторые графики активов совпадали между собой по движению цен. Однако были и такие, которые двигались разнонаправленно.

Эти закономерности можно использовать для получения прибыли на нее только на Форекс, но и на БО. Зная об этих закономерностях движения рынка большинство трейдеров, таким образом, хеджируют убыточные позиции, либо заключают больше сделок по различным активам.

Корреляция валютных пар в плане Forex — это некая статистическая взаимосвязь между ценовыми колебаниями нескольких активов, которые находятся в зависимости от фундаментальных факторов.

Виды корреляции

На рынке Форекс профессиональные трейдеры корреляцию различают двух видов:

1. Отрицательная (обратная).
2. Положительная (прямая).

Отрицательная корреляция или как её еще привыкли называть “обратная”, подразумевает ценовое расхождение валютных пар.

Вот пример обратной корреляции:

Положительная (прямая) – подразумевает движение цены по одной траектории. Зачастую валютные пары могут иметь незначительные отклонения по отношению друг от друга. Выглядит она следующим образом:

Какие валютные пары находятся в корреляции?

Зная, какие пары находятся в прямой или обратной ценовой связи, мы сможем в разы увеличить прибыльность своей торговой системы.

Важно: корреляция между парами Forex носит не постоянный характер, так как рынок постоянно изменяется. Точность приведенных ниже данных следует периодически перепроверять.

Все мы привыкли торговать активом EUR/USD, но мало, кто из трейдеров догадывается, что эта пара имеет как обратную, так и прямую корреляцию с другими отдельными активами.

USD/JPY NZD/USD

Есть ещё одна пара, которой трейдеры привыкли торговать чаще, чем остальными. Речь идет об активе USD/JPY. Давайте посмотрим, с какими парами он имеет ценовую закономерность:

Прямая зависимость AUD/USD, GBP/USD USD/CAD

Как правильно использовать корреляцию?

Несмотря на то, что «K» Форекс является явлением динамичным, это не мешает применять его в рамках торговых инструментов. Часто это явление служит для трейдера дополнительным индикатором для открытия позиций.

Обозначим понятие корреляции символом «K».

Итак, пример прямой «K». Пусть мы рассматриваем всем нам известную пару EUR/USD, её цена движется, примерно, так же как и цена актива GBP/USD. При этом следим, как ведет себя пара EUR/USD. Так как она в рамках восходящего рынка достигнет важного уровня, пробивает его и все указывает на то, что цена будет расти и дальше.

Участники рынка открывают позиции из расчета на рост EUR/USD, но пара неожиданно движется во флете и долго не покидает его зону. Вот тогда актуально обратить внимание на пару GBP/USD. Этот актив нарисует разворотную фигуру и только тогда можно ожидать от актива EUR/USD разворот цены в обратную сторону, то есть, вниз.

Таблица корреляции

Ценовая закономерность между финансовыми активами, как явление на Форекс имеет свою силу. Таким образом, те активы, которые имеют сильную прямую «K», будут двигаться в одном направлении, а также иметь максимально схожие между собой графики.

Финансовые инструменты, имеющие отрицательную (обратную) «K», будут зеркально двигаться по отношению друг к другу. Для определения силы «K», специалистами финансовых рынков была разработана таблица корреляции валютных пар.

Коэффициент корреляции

Прежде, чем рассматривать таблицу «K», обозначим силу этого явления в коэффициентах от -1 до +1.

Самый сильный

Из таблицы выше, мы можем видеть, в каком диапазоне может колебаться «K». Так, если трейдер видит коэффициент «K» +1, это говорит о самом подходящем для трейдера сигнале на вход в рынок. Если же наблюдается -1, тогда пары демонстрируют обратно пропорциональные ценовые значения. При показателе 0, ни о какой корреляции не может идти и речи.

Пример

Предположим, что нами было открыто две сделки на CALL (Выше): одна по паре AUDUSD, другая по NZDUSD. Эти пары двигаются практически синхронно и имеют коэффициент «K» приближенный к +1. Иначе говоря, если по AUDUSD будет получен убыток, тогда и по NZDUSD также будет проигрыш. В таких условиях, лучше всего заключать одну сделку по одной паре, а не подвергать свой депозит дополнительному риску.

Внимание: Следует помнить, если коэффициент «K» близок к значению «+1», в таком случае нельзя заключать сделки по указанным парам в одном направлении, поскольку, если прогноз не оправдается, игрок получит двойной убыток.

В том случае, когда коэффициент корреляции между парами приближается к «-1», торговые сделки на бинарных опционах не стоит открывать в разных направлениях, поскольку в условиях негативного прогноза, наш убыток удвоится.

Попробуем использовать возможность получения потенциального двойного убытка себе во благо. Когда коэффициент «K» имеет приближенное значение к «+1». Трейдер всегда может хеджировать свои риски – заключать разнонаправленные сделки. К примеру, когда была открыта сделка по AUDUSD на CALL, тогда по паре NZDUSD нужно открывать сделку на PUT. В результате, если одна сделка закроется с убытком, тогда вторая – с прибылью.

Ниже мы представим корреляцию валют в виде таблицы:

Подчеркнем, что эту таблицу следует рассматривать во время проведения технического анализа тех или иных активов. Наиболее она актуально тогда, когда трейдер торгует не одним, а сразу несколькими активами. В рамках зеркальной «K» можно вовремя перекрывать убыточные сделки.

Заключение

Независимо от того, по какой торговой стратегии работает трейдер, ему необходимо принимать во внимание это явление, поскольку можно пропустить важные сигналы на открытие потенциально прибыльных сделок.

Корреляция между валютами, активами и индексами. Корреляция валютных пар друг с другом

Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в экономике и социальных науках (в частности в психологии и социологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия, гидробиология, биометрия и прочие. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи.

Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных.

Как рассчитать корреляцию валютных пар?

Уверен, выше изложенные примеры вам были известны, но что делать с остальными торговыми инструментами? Не уж то брать каждый и сравнивать с каждым?

Конечно нет, чтобы упростить жизнь статистам, придумана формула для расчета корреляции:

Ха, ха, ха. Вы наверное подумали, что по этой формуле придется самому производить вычисления. Да, нет конечно.

Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении.

Интерпретировать рассчитанную корреляцию, можно следующим образом:

• 0,0 до 0,2 — Очень слабая и не значительная корреляция.
• 0,2 до 0,4 — Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
• 0,4 до 0,7 — Умеренная корреляция.
• 0,7 до 0,9 — Сильная, высокая корреляция
• 0,9 до 1,0 — Очень сильная корреляция.

Значения, но со знаком минус, обозначают то же самое, но в зеркальном отображении.

Корреляция валютных пар онлайн

Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. К примеру можно прибегнуть к онлайн сервисам.

Oanda — это канадский дилинговый центр, который предоставляет доступ на рынок Форекс. Перейдите по ссылке Оанда . Вы попадете на страницу, где сможете без проблем, выбрав интересующий инструмент, определить корреляцию валютных пар.

Корреляция валютных пар к AUDUSD

Очень качественный портал, где к слову сказать, можно смотреть экономический календарь, и многое другое.

Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют , и здесь, интуитивно понятно что нужно делать. Выбираем интересующий инструмент, задаем временной диапазон и вуаля, система подбирает самые коррелируемые валюты.

Корреляция валютных пар к EURUSD

Корреляция валютных пар в таблице

Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно.

1. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар. К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4.

Нажимаем F2, или выбираем Сервис -> Архив котировок, в появившемся окне активируем интересующий инструмент с интересующим таймфреймом.

Обратите особое внимание, корреляция зависите от многих факторов, это и таймфрейм и временной диапазон, поэтому экспериментируйте.

2. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия.

Надеюсь вы знаете, как работать в этой программе? В противном случае, ниже, выкладываю видео, в котором, на собственном примере, покажу и расскажу что да как.

3. Когда котировки всех интересующих инструментов подготовлены для дальнейшей работы, создаем таблицу, в которой с помощью внутренней функции excel «=КОРРЕЛ(масси1;массив2)» , сопоставляем данные каждых инструментов, между собой.

Мой вариант

Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Статистику по корреляции валют подготовил за 2014 год (с начала года, до текущего момента), за квартал (здесь можно поэкспериментировать какой диапазон учитывать, или стандартные 3 месяца, или месяца жизни фьючерсных контрактов) и за последний месяц (февраль 2015 года).

Цены закрытия валютных пар за интересующий период

Корреляция валютных пар в феврале 2015 года

Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.

Еще раз повторю, чем значение ближе к +1, тем идентичней ходят валютные пары, значения возле нуля, означают отсутствие корреляции, значения близкие к -1, означают зеркальное отображение валютных пар.

Стратегии, основанные на корреляции валютных пар

В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Здесь скажу только то, что на поверхности.

Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх.

Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково.

Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента. Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами.

Заключение

В этой статье, мы рассмотрели интересную тему: корреляция валютных пар . Привел онлайн сервисы, так же показал как можно самостоятельно, с помощью таблицы, определить корреляцию.

Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.

Не забудьте, корреляция валютных пар — это чуткий индикатор, который нуждается в постоянной корректировке. Обновляйте данные в зависимости от того временного диапазона, на котором торгуете.

На этом все. Спасибо за внимание. Удачи!!

PS. Кому нужны исходники Excel`евского файла, обращайтесь, скину.

Под этим термином понимается прямая либо обратная между двумя активами. Корреляция валютных пар позволяет получить дополнительное подтверждение в пользу заключения сделки или наоборот, отфильтровать ненадежный сигнал. Сегодня будем разбираться в том, как использовать эту особенность себе во благо.

Типы корреляции

Если сравнить графики движения некоторых инструментов, видно, что часть из них повторяет движение друг друга. Если такая связь прослеживается, то связь называется прямой.

При этом графики не обязаны повторять движения друг друга с точностью до пункта. Отдельные свечи могут отличаться, а на мелких временных интервалах сходство может и не просматриваться. Нас интересует общая динамика.

Есть и обратная взаимосвязь – когда движения графиков зеркальны , один идет вверх, другой в это же время вниз. Эта закономерность нас тоже будет интересовать.

Значение корреляции всегда будет находиться в диапазоне от -1 (максимальное значения для обратной) до +1 (максимум для прямой взаимосвязи).

Сервисы для расчета

Оценить взаимосвязь между 2 инструментами можно с помощью специальных калькуляторов и онлайн таблиц, в которых данные обновляются регулярно.

Пользоваться можно следующими сервисами:

• ru.investing.com – выбирается валютная пара, таймфрейм и количество свечей, на которых будет рассчитываться взаимосвязь с другими активами. В примере видно, что за последние 100 дней максимальная связь наблюдается между EUR/USD и EUR/JPY. При этом график двигался практически зеркально по отношению к USD/DKK, USD/SEK;

• mataf.net – калькулятор на этом сайте удобнее и информативнее. Данные приводятся сразу по нескольким таймфреймам, есть таблица, по которой можно сразу оценить связь/отсутствие связи между разными инструментами;

• oanda.com – по ряду таймфреймов данные выводятся как в виде таблицы корреляции валютных пар, так и в виде пузырьков и «тепловой карты».

Перечисленных калькуляторов хватает с головой. Данные предоставляются одни и те же, так что вся разница только в удобстве использования и привычках трейдера.

Искать связь можно не только между валютными парами, в них она объясняется участием одной и той же валюты. Но есть связь между отдельными валютами и сырьевыми товарами , классический пример – связь нефти и российского рубля, также к черному золоту привязан канадский доллар. Можно поискать совпадения в движении индексов и валют.

Как использовать эту информацию

Использовать данные можно:

• при хеджировании. Зная, что 2 графика движутся примерно одинаково (или зеркально) можно понизить риски заключив 2 разнонаправленные позиции на них. Такой метод используется в период неопределенности, когда ситуация проясняется убыточная сделка закрывается, а прибыль по оставшейся компенсирует убытки;
• в качестве фильтра. Пример – между GBP/USD и GBP/CHF на часовом графике сильная корреляция. На GBP/USD имеем сильный сигнал на продажу, а на GBP/CHF анализ графика говорит о том, что нужно покупать, но сигнал неуверенный. В такой ситуации именно анализа корреляции между валютами уберег бы трейдера от убыточной сделки;
• в новостном анализе. Учитывать нужно и те новости, которые могут повлиять на поведения пары, с которой высокая корреляция.

Иногда сигнал на одной из пар возникает немного раньше, чем на рабочей. Это дает выгодную точку для входа в рынок или как минимум заставляет трейдера быть начеку.

Чаще всего это явление используется все же в качестве фильтра при работе на крупных таймфреймах. На m5-m15 нет смысла искать связь между движением графиков – все слишком быстро меняется.

Заключение

Явление корреляции дает трейдеру немалое преимущество при анализе графика. Это мощный дополнительный фильтр, позволяющий отбросить часть ненадежных сигналов. Вся информация находится в свободном доступе в соответствующих онлайн таблицах, так что никаких сложностей в использовании этого явления на практике не будет.

Корреляция валютных пар на Форекс – очень важное понятие в техническом анализе. Поскольку финансовый рынок – единая система, то очень часто изменение цены одного актива приводит к снижению или повышению стоимости другого. Анализ корреляций позволяет понять, в каком направлении пойдет цена связанного актива после начала долгосрочного тренда, вызванного действиями трейдеров.

Сегодня мы более подробно поговорим о том, как заработать на корреляции .

Корреляция на Форекс – это взаимосвязь между одним активом и другим. Это может быть как зависимость одного финансового инструмента от другого, так и взаимозависимость от третьего.

Корреляция в зависимости от направления может быть двух видов:

1. Положительная. Вместе с первой валютой растет в цене другая и наоборот в случае с медвежьим трендом.
2. Отрицательная. Когда актив 1 растет в цене, актив 2 – падает и наоборот.

На интенсивность взаимосвязи указывает коэффициент корреляции, который может принимать значения от -1 к 1. Да, взаимосвязь может быть неполной, и так бывает наиболее часто.

Надо сказать, что этот показатель постоянно меняется. Например, раньше зависимость рубля от нефти была значительно большей, и поэтому каждое снижение стоимости черного золота приводило к падению цены на рубль. Но если центральный банк обеспечит ряд мер, направленных на удержание курса рубля, то тот не будет так быстро реагировать, а также может уменьшиться степень взаимосвязи между активами.

Особенности использования корреляции

Вот пример таблицы корреляции валютных пар. Следует учитывать, что эти значения постоянно изменяются, поэтому нужно следить за актуальной информацией.

Рисунок 1. Пример таблицы корреляции валютных пар

Корреляции валютных пар на Форекс используются во время торговли для решения многих задач: заработке на разнице между первым активом и вторым, который еще не успел отреагировать на изменение финансового инструмента 1, локирования позиций с целью страхования убытков, увеличения прибыли за счет заключения сделки на связанном активе в том же или обратном направлении в зависимости от знака коэффициента.

Стоит учитывать и тот факт, что мы торгуем не валютами самими по себе, а валютными парами. Поэтому фактически корреляция остается единственным эффективным инструментом торговли сразу несколькими денежными единицами одновременно.

Очень часто новички недооценивают риски при торговле с использованием корреляции, а зря. Если мы открываем две сделки по активам, имеющим прямую корреляцию друг с другом, то и риски увеличиваются в два раза (или больше, если объем одной позиции превышает количество активов, купленных по второй).

Предположим, у нас сейчас есть две коррелирующие валюты с коэффициентом в 0,94: EUR/USD и GBP/USD. У нас есть два графика.

Рисунок 2. Позитивная корреляция

Видим, насколько графики на одном и том же таймфрейме похожи. Если открыть по одной позиции на каждую пару, то убытки только увеличатся, если сделка оказалась неправильной. Не лучший выход – открывать противоположные позиции на каждой из коррелирующих валютных пар. Ведь одна из сделок точно будет убыточной. И вероятность того, что прибыльная сможет покрыть расходы, довольно низкая, учитывая разницу в спредах, свопах и волатильности коррелирующих активов. Так что не все так идеально.

А теперь рассмотрим пары с противоположной корреляцией. Это активы EUR/USD и USD/CHF, которые настолько сильно коррелируют, что иногда коэффициент достигает -1, что является очень редким случаем, но здесь мы как раз имеем дело с ним.

Рисунок 3. Обратная корреляцция

Если мы здесь откроем противоположные сделки, то также увеличиваем риски, потому что если тренд пойдет не в том направлении, то пострадают обе позиции. В общем, для новичка безопаснее торговать только на одном активе. Собственно, это и рекомендуют опытные трейдеры начинающим.

Стратегии на основе корреляции валютных пар

Есть множество способов применения корреляции на валютном рынке. Вы должны уметь составлять свою торговую систему, которая максимально соответствует рыночной ситуации. Мы рассмотрим самые распространенные стратегии на основе корреляции валютных пар, которые вы в дальнейшем должны будете адаптировать под себя и тот актив, которым торгуете.

Статистический арбитраж

Стратегия, основанная на задержке в изменении цены одного коррелирующего актива. Нам необходимо сначала найти валютную пару, имеющую сильную корреляцию, после чего дождаться, пока она ослабнет. После этого продаем сильную валюту и покупаем слабую, а затем ожидаем момента, когда корреляция восстановится.

Хеджирование позиций

– это инструмент страхования рисков. Чтобы уменьшить потенциальные убытки по коррелирующим активам, следует придерживаться такой инструкции:

1. Ищем два актива, которые хорошо коррелируют друг с другом. Тип взаимосвязи (прямая или обратная корреляция) не имеет значения. Предположим, это валютная пара USD/RUB.
2. Открывается сделка в направлении тренда.
3. Не забываем о выставлении стоп-лосса. Ограничитель нужно выставлять на уровне выше значимого максимума.
4. Открываем отложенную сделку на нефть (или любой другой коррелирующий актив). Направление открытой позиции зависит от типа корреляции и действующего тренда. В нашем случае предположим, что рубль укрепляется, и поэтому необходимо продавать доллар. Следовательно, нам нужно открывать медвежью сделку. Отложенный ордер следует выставлять чуть ниже значимого минимума.

Сделки по коррелирующим активам нужно открывать на одном и том же таймфрейме. Не забывайте также о необходимости выставлять стоп-лосс на , потому что риски могут быть даже в самой эффективной стратегии. И первая позиция, и вторая, должна быть открыта на одну и ту же сумму. Придется вооружиться калькулятором и считать. Некоторые брокеры позволяют открывать сделки не по объему, а по количеству вложенных средств.

Итак, мы сделали все необходимое для хеджирования сделки на основе корреляции. Если рубль вдруг начнет дешеветь, то автоматически будет открыт отложенный ордер. Также не запрещается заключать сделки в обратном порядке. То есть, сначала нефть, а отложенный ордер выставлять по паре «доллар-рубль».

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Это еще одна арбитражная стратегия торговли по корреляции, которая базируется на двух валютных парах с общей денежной единицей. При этом следите, чтобы у одного актива она находилась в числителе, а у другого – в знаменателе. С приводимыми нами в качестве примера парами такой валютой является доллар.

Корреляция отрицательная, потому что у одного актива доллар является котируемой валютой, а другого – базовой. Если посмотреть на часовой график, то можно увидеть, насколько точно котировка повторяет движения другой валюты, правда – в зеркальном направлении. Проблема этого таймфрейма для нашей стратегии в том, что движения слишком похожи, валюты реагируют почти сразу.

А вот на более маленьких временных отрезках возможны задержки в 1-2 свечи (естественно, чем он меньше, тем больше может быть рыночная неэффективность). Следовательно, торговая стратегия следующая:

1. Если основной актив двигается вверх, то заключаем сделку на втором по направлению вниз.
2. Если основной актив двигается вниз, то заключаем бычью сделку.

Важно внимательно следить за двумя активами сразу. Если видим, что зависимая валюта отреагировала, лучше удержаться от открытия позиции. Также нужно следить за движением первого актива относительно второго, и наоборот. Зависимая пара может меняться. Сначала это евродоллар, а потом доллар-франк.

Индикатор корреляции валютных пар

Индикатор, который помогает в определении корреляции любых двух финансовых инструментов, называется Overlay Chart. Он очень прост в использовании. Его задача – наложить определенным образом один график на другой, чтобы было удобнее сравнивать два разные актива.

После установки инструмента на ваш компьютер, необходимо выбрать валютную пару. Предположим, мы будем сравнивать евродоллар и USD/NOK (норвежскую крону). Для этого нужно в окне повыше ввести название валютной пары без слеша, после чего к существующему графику добавится еще один.

Рисунок 4. Индикатор в действии

Чтобы было более удобно торговать активами с противоположной корреляцией, можно воспользоваться опцией «отзеркаливание» (Mirroring), которая включается через настройки. После этого график перевернется в противоположном направлении.

Рисунок 5. Индикатор после отзеркаливания

Правда, в таком виде торговать будет несколько неудобно. Поэтому следует заранее подготовить несколько шаблонов. Берем по отдельности две валютные пары и рисуем линии тренда. За основу нужно взять правило, что рынок разворачивается в момент наибольшей корреляции. Так мы видим на скриншоте выше. В самой верхней точке была самая большая взаимосвязь между активами и следовательно, вскоре произошел разворот рынка.

При восходящем тренде нужно дождаться пробоя линии вниз, после чего открывать короткую позицию. И наоборот: при нисходящем пробой линии тренда говорит о необходимости открывать длинную позицию. Вместо трендовых линий могут использоваться уровни или использоваться другие индикаторы, которые помогут выгодно торговать.

Этот индикатор корреляции валютных пар очень хорош. Рекомендуем всегда пользоваться именно им.

Итоги

Корреляция – довольно эффективный инструмент торговли на финансовых рынках. Не забывайте о том, что торговать нужно исключительно по своим стратегиям, которые были испытаны на демо-счете или тестере. Описываемые выше торговые системы приводились лишь в качестве примера и для указания основных принципов торговли, которые вы должны преобразовать под свою ситуацию.

Не забывайте и о фундаментальном анализе. Корреляция всегда вызвана определенными экономическими причинами, и их анализ позволяет предсказать поведение активов еще до того, как произойдет нужная рыночная ситуация.

Рынок бинарных опционов весьма разнообразен. Сегодня мы поговорим о корреляции валютных пар, которая в значительной мере может повлиять на торговлю базовыми активами. Базовые активы в зависимости от составляющих могут повторять поведение друг друга.

На сегодняшний день, торговля бинарными опционами сводится к тому, чтобы спрогнозировать, упадет цена или же вырастит за время действия контракта. Если экономики стран связаны, их валюты коррелируют, так как это делается специально с целью получения выгодных торговых отношений .

Корреляция валютных пар может быть, как положительной, так и отрицательной, в зависимости от взаимного направления движения котировок двух базовых активов. Трейдеры на бинарных опционах должны знать о взаимосвязи валютных пар, так как ее наличие и резкая смена может увеличить риск при совершении очередной инвестиционной операции в опционы PUT, CALL и другие.

Валютные активы содержать в себе две экономики

Валютные пары составляются из двух разных валют, а их стоимость считается, как отношение стоимости одной валюты к другой – валютный курс. И первая, и вторая валюта являются национальными для соответствующих стран. К примеру, EURUSD состоит из двух валют: евро и доллара.

EUR – национальная валюта Еврозоны, а USD – США. Стабильность валютного курса обеспечивает выгодный товарооборот.

Каждая из двух валют может влиять на спрос и предложение по базовому активу в целом, вследствие экономических сдвигов или выступлений политиков. К примеру, EUR подрастает по отношению к USD. Это значит, что существует высокая вероятность того, что евро растет и в отношении других валют , а значит вы можете готовиться к сделкам CALL по всему спектру рынка бинарных опционов, где есть европейская валюта.

Валютные пары не торгуются изолированно, это глобальный рынок и вы должны это использовать при торговле на бинарных опционах.

Приведем еще один интересный пример. Австралийский доллар (AUD) подрос относительно американского доллара (USD) на 200 пт. Нельзя утверждать, что австралийский доллар вырос на 200 пт и против евро, он вырос на некоторый процент, величина которого может немного меняться.

Сервис Инвестинг предоставляет трейдерам таблицу корреляции биржевых инструментов:

Это называется корреляцией валютных пар, таблица которой доступна на различных бесплатных сервисах посвященных финансовым рынкам.

Положительная корреляция

Положительная корреляция – это изменение относительной стоимости валютных пар при их однонаправленной тенденции. Все очень просто. При уровне корреляции выше нуля, если растет цена одного базового актива, растет и стоимость другого.

Для примера приведем два валютных актива GBPUSD и NZDUSD.

GBPUSD состоит за британского фунта и американского доллара. Если стоимость GBPUSD увеличивается, значит спрос по фунту растет или же уменьшается заинтересованность в долларах. В любом случае, цена фунта может вырасти по отношению к стоимости доллара.

Если же появится предложение на американский доллар или же на него упадет спрос к другим базовым мировым валютам, то он начнет падать по отношению к фунту, так как находится в этой связке валют, которую мы сейчас и рассматриваем. В итоге, цена GBPUSD может значительно вырасти.

Если GBPUSD поднимается за счет падения американской валюты, значит нужно ждать повышения курса NZDUSD, так как в ней тоже есть доллар. Это был наглядный пример положительной корреляции между валютными парами GBPUSD и NZDUSD.

Отрицательная корреляция

Отрицательной корреляцией называют состояние рынка бинарных опционов, при которой цена двух валют меняется в разных направлениях – один базовый актив растет, а другой снижается. Графики валютных пар при обратной корреляции выглядят, как зеркальные.

Приведем пример такой ситуации на валютных активах AUDUSD и USDJPY.

Если спрос на американскую валюту вырастает, то стоимость AUDUSD падает, а вот USDJPY – растет. Это случается во время выхода важных новостей, когда цена американского доллара представлена в разном приоритете в самом торговом символе (доллар может быть на первом месте или на втором). Падение USD вы будете видеть на графике бинарных опционов, как рост AUDUSD и снижение USDJPY.

Трейдеры торгующие на платформах бинарных опционов могут торговать больше, чем одним валютным активом. Корреляция в значительной мере может повлиять на ваши результаты, если произойдет выход какой-либо сильной новости.

При торговле несколькими валютными парами одновременно, не забывайте о росте рисков по причине корреляции и изменения волатильности. Это не так существенно, но если вы хотите стать профессионалом, то должны знать и это.

Корреляция и дополнительные риски для торгового счета

Допустим, вы ставите на одну инвестицию 2% от баланса торгового аккаунта в каждой сделке. Предположим, вы купили опцион CALL по EURUSD и GBPUSD и, вроде бы, риски не должны быть выше 2%, но можно забыть о корреляции.

В условиях высокого уровня положительной корреляции между активами EURUSD и GBPUSD при росте котировок одной валютной пары, другая тоже будет расти, вслед за ней.

Профессионалам! Валютная пара EURUSD является поводырем, так как здесь совершается больше всего сделок, а значит все торговые активы с EUR будут идти за парой EURUSD.

Но, по причине сильной корреляции между этими активами, если цена одного базового актива пойдет против сделки, то и бинарный опцион открытый на другом активе также закроется в убыток. Если результаты торговли по одному активу не были удовлетворительными, то и по другому сделка будет в минусе, а общий убыток составит на -2%, а -4% – риски растут по причине сильной корреляции.

Коррелирующие сделки могут нейтрализовать друг друга

Приведем пример торговли бинарными опционами с влиянием корреляции. Предположим, инвестор покупает сделку CALL по валютной паре AUDUSD и опцион PUT по NZDUSD.

Из-за наличия высокого уровня корреляции (мощнейшие торговые связи между Австралией из Новой Зеландией вызывают это), существует приличный риск взаимоуничтожения прибыльной и убыточной позиции. Одна сделка принесет оговоренный в бинарном опционе доход, другая же закроется в минус.

В примере выше мы показали, что такая торговля является абсолютно неэффективной даже при условии наличия на обоих парах сильных торговых сигналов. Лучше открыть одну сделку, к примеру, по австралийцу, тогда толку будет гораздо больше и позиции не будут идти внахлест . Любая премия по одному опциону будет нивелировать убыток по другой.

Такая же ситуация может произойти при торговле валютными парами EURUSD и USDJPY, здесь при разнонаправленных опционах, прибыль по одной позиции может означать убыток по другой. К счастью корреляция здесь не 100%, но ее влияние вы ощутите сразу. Старайтесь учитывать это при торговле на бинарных опционах, ведь далеко не все опционы приносят 100% и выше.

Уровень корреляции можно измерить

Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:

• +1 = идеальная положительная корреляция;
• -1 = идеальная отрицательная корреляция;
• 0 = полное отсутствие корреляции.

Подтверждение сделок и их анализ

Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих «видов» изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.

Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.

К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.

Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.

На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.

1. EUR/USD падает;
2. AUD/USD подтверждает понижательный тренд;
3. GBP/USD еще раз подтверждает его.

Избегайте неудачных инвестиций

Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.

Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.

Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:

1. EURUSD пробивает флэт;
2. В то же самое время AUDUSD движется в противоположном направлении;
3. GBPUSD тоже не пробивает боковик.

Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.

Заключение

Вы научились видеть корреляцию учитывая взаимосвязи между несколькими валютными парами одновременно. Уровень корреляции более единицы является показателем прямой взаимозависимости между базовыми активами. Отрицательная взаимозависимость означает обратную зависимость между двумя активами – пары на бинарных опционах становятся зеркальными.

Повышенный уровень корреляции может приводить к взаимно нивелирующимся сделкам на бинарных опционах. Она может находится в диапазоне от -1 до +1. Нулевой уровень корреляции говорим о полном отсутствии взаимосвязи между торговыми активами. Корреляция может позволить трейдеру избежать ложных сигналов на покупку бинарных опционов.

Взаимозависимость между валютами может приводить к волатильности уровня риска, что нежелательно, поэтому внимательно отслеживайте ее по таблицам корреляции. Лучше всего в поле нивелирования корреляционных рисков использовать пары, которые не повторяют друг друга. Вы сами очень скоро научитесь видеть корреляцию, даже без табличных данных.

Корреляция валютных пар – важный аналитический фактор на Форекс. Торгуемые активы на Форекс имеют взаимосвязь. Используя показатели этой взаимосвязи можно не только существенно снизить риски путем хеджирования, но и повысить свою прибыль, торгуя сразу на нескольких валютных парах. Как определить степень корреляции активов, и как использовать ее в торговле?

Что такое корреляция?

Движение одного актива на любом рынке может в той или иной степени совпадать с движением другого. Не исключение и валютный рынок Forex. Спекулянты Форекс могут часто замечать, как с движением цены на одной валютной паре точно такое же направление берет и другая валютная пара, вплоть до повторения всех формаций на графике. Или же наоборот, когда две валютные пары на графиках отображаются зеркально, лишь с той разницей, что цена одной идет вверх, а цена другой вниз.

Для справки! Корреляция на Форекс – это степень взаимосвязи между двумя валютными парами.

Выражается она в виде отношения движения цены одного инструмента к цене другого. Уровень такой взаимосвязи также измеряется, поэтому говорят о статистических показателях такого явления на Форекс. Параметры корреляции крайне полезны для трейдеров, особенно для тех, кто использует в торговле не один инструмент, например, соотношения одной пары к другой. Такой прием называется анализ корреляции, которая может использоваться по нескольким причинам:

1. Перекрытие убытка по одной валютной паре другой.
2. Использование графика одной валютной пары, который состоит в сильной корреляции с другой в качестве индикатора.

Тем не менее, для краткосрочной торговли эти показатели будут абсолютно бесполезны, ввиду того, что их коэффициент крайне мал. Связано это с постоянным влиянием маркет-мейкеров, геополитикой и другими факторами, порождающими спекуляции.

Поэтому эти показатели будут полезны только для тех, кто предпочитает долгосрочную торговлю, но только на тех парах, которые коррелируются в долгосрочном интервале.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Но рынок Форекс довольно динамичный и изменчивый, стабильность здесь можно найти редко. То же и с парами, которые имеют взаимосвязь. Даже самое долгое схождение/расхождение, которое длится годами, в определенный момент может прекратиться.

Для диверсификации рисков, многие трейдеры-новички стараются работать сразу на нескольких валютных парах, чтобы убытки от одного инструмента перекрыть прибылью от другого. Но при этом забывают об их взаимосвязи и не снижают риски, а наоборот, удваивают.

Совет! Тем, кто предпочитает торговать краткосрочно, лучше не использовать сразу несколько активов, а сосредоточиться на одной валютной паре и использовать другие методы анализа.

Некоторые используют взаимосвязь между парами, чтобы открыть позиции в двух направлениях, и в любом случае одна их них будет прибыльной. Но убыток другой может быть намного выше профита. Поэтому польза такой стратегии тоже очень сомнительна.

Также при торговле с использованием корреляции многие не учитывают волатильность. Дело в том, что графики двух пар, в принципе не могут двигаться абсолютно одинаково. К примеру, если одна пара пошла вверх на 100 пунктов, вторая может повторить ее движение, но подняться всего на 80 пунктов.

Почему же так происходит? Всем известно, что самой главной валютой на рынке является американский доллар. Именно по нему происходит большая часть торгуемых объемов, а также он входит во все наиболее ликвидные валютные пары.

Кроме того, цена на наиболее ликвидные товары, такие как нефть и золото, также выражена в долларах, и их ценовое движение влияет на данную валюту. Поэтому многие движения вращаются возле индекса доллара, в индексную корзину которого и входят другие популярные валюты. Таким образом, практически все валюты реагируют на движение доллара и могут реагировать на движение других активов. Это и называется взаимосвязью.

Типы взаимосвязи движения активов

Существует два варианта взаимосвязанного движения торгуемых инструментов. Графики цен могут идти в одну сторону, то есть, повторяя движения другу друга, например, подниматься вверх или падать вниз, а могут иметь такую зависимость, при которой график одной валютной пары растет, а другой падает. Корреляция может быть двух видов:

Прямое соотношение отличается идентичным или похожим движением двух торгуемых инструментов. То есть, два ценовых графика движутся по одной траектории. К примеру, если ценовой график по одной валютной паре растет, то высокая вероятность того, что график второй также пойдет вверх, повторяя движения первого.

Пары могут двигаться синхронно, а возможно, что вторая будет немного запаздывать, таким образом, подавая сигнал трейдеру.

Зеркальная, скользящая или обратная характеризуется тем, что движение торгуемых инструментов происходит в разном направлении. То есть, если ценовой график одной идет вверх, то другой, соответственно, идет вниз, таким образом, отражая поведение первой, за что и получил название зеркального.

Зеркальная корреляция может проявляться во времени, то есть на больших таймфреймах на сдвинутом наборе данных.

Таблица корреляции

Взаимосвязь между парами непостоянна, и может изменяться в течение времени. Чтобы определить, насколько сильна зависимость, ее измеряют в коэффициентах, которые можно условно разделить на такие степени:

По степени коэффициента можно определить, насколько сильно будет повторять одна пара движение другой.

Соотношения между торгуемыми инструментами измеряются в диапазоне от 1 до -1. 0 означает, что никакой связи между валютными парами нет. Единица говорит об идеальной взаимосвязи, то есть графики повторяются идентично. -1 обозначает, что график движется идеально обратно пропорционально.

Таблица корреляции основных валютных пар к EUR/USD на дневном таймфрейме, к номеру периода 100:

В зависимости от периода корреляция может изменяться. Например, GBP/USD обычно демонстрирует гораздо большее прямое совпадение с EUR/USD, равно как и USD/CHF — обратное.

Как же трейдеру самостоятельно рассчитывать взаимосвязь, чтобы на этом основании принимать торговые решения? Делать это можно с помощью специальных сервисов. К примеру, на сайте Investing.com есть калькулятор Forex Correlation, с помощью которого можно узнать соотношение любых торговых инструментов. Также на сайте некоторых трейдеров представлены такие калькуляторы в онлайн-режиме.

Как использовать взаимозависимость валютных пар в торговле?

Корреляционную взаимосвязь между парами можно использовать по-разному, в зависимости от стратегии.

В любом случае, наблюдать за коэффициентами стоит всем, кто торгует сразу на нескольких торговых инструментах, особенно на тех, которые имеют сильное зеркальное отношение. Это поможет трейдеру не открывать «взаимоисключающие позиции». К примеру, если две валютные пары имеют обратную корреляцию, то неправильно открывать на два этих инструмента длинную позицию, потому что одна в любом случае окажется прибыльной, а другая убыточной, что не принесет практически никакого эффекта, кроме потраченного времени и оплаты двойного спреда.

Также это поможет трейдерам диверсифицировать риски. Но тут стоит быть очень осторожным. Для диверсификации стоит выбирать только те пары, которые имеют очень сильную взаимосвязь с коэффициентом от 0,8 и выше.

При продаже американского доллара, можно открыть не две позиции по валютной паре EUR/USD, а к примеру, одну по EUR/USD, а другую по GBP/USD. Если объем продаж по доллару будет расти, отрицательное влияние на EUR будет гораздо ниже, чем на GBP

Совет! Также корреляцию можно использовать наподобие технического инструмента, то есть в качестве сигналов для удачного входа или выхода.

К примеру, пара EUR/USD находится возле уровня поддержки и, возможно, ожидается его пробой. Трейдер собирается открывать короткую позицию на прорыве вниз. Эта валютная пара имеет прямую корреляцию с GBP/USD и зеркальную с USD/JPY.

Трейдер наблюдает сразу за тремя графиками, чтобы увидеть, идет ли пара евро-доллар по той же амплитуде, что и две вышеперечисленные. После наблюдений становится понятно, что фунт-доллар также торгуется возле уровня поддержки, а доллар-йена – возле уровня сопротивления.

Такая ситуация может сигнализировать трейдеру о скором прорыве, потому что 2 пары движутся таким же образом. Поэтому в этом случае можно заключать сделки на прорыв.

Если же графики коррелирующих валютных пар не повторяют движения евро-доллара, а двигаются по собственной амплитуде: идут вверх и находятся во флете, соответственно, движение евро-доллара вниз не связано с индексом доллара, а возможно, вызвано негативными новостями из Еврозоны. Цена с высокой вероятностью тогда пойдет ниже уровня поддержки, но в скором времени вернется назад, и это будет ложный прорыв.

Корреляция валютных пар – еще один инструмент, который при правильном использовании поможет трейдеру получить прибыль. Ее использование особенно актуально для тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами. На децентрализованном валютном рынке нет ничего постоянного, поэтому даже самая сильная взаимосвязь, которая длилась несколько месяцев, в определенный момент может прекратиться. Тем не менее, это станет хорошей альтернативой техническим индикаторам. Кстати, ее можно также использовать и с индикаторами для подтверждения сигнала, что усилит эффективность системы.

Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

Виды связи на финансовых рынках

Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

• 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
• 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
• 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
• 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

Инструкция по работе с таблицей:

1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

Рынок всегда меняется

От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Учитывайте изменчивость во время торговли.

3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.

Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.

Зная о корреляции, спекулянт не войдет по коррелируемым активам и сохранит больше денег.

Хеджирование. Трейдер открыл сделку на покупку по EURUSD, но не учел выход обновленных данных по ВВП в Германии. Эта новость может по-разному сказаться на цене евро, поэтому для диверсификации открывается ещё один ордер.
Для этого выбирается инструмент с высокой обратной зависимостью, например USDCHF, и открывается ордер на продажу.

Диверсификация. Трейдер решил, что доллар США вырастет. Вместо одного ордера на покупку USD, можно открыть контракты на понижение по EUR/USD и GBP/USD.

Используются пары со значением зависимости около 0,7.

Корреляция на форекс между валютой и товарами

Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

Канада

Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

Австралия

Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

Новая Зеландия

Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2013 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2013 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.