Классификация фракталов для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Фрактальный анализ валютного рынка Форекс

Содержание

Сегодня фрактальный анализ валютного рынка активно используется крупными игроками и этот факт — лучший показатель его надежности. Появляющиеся комбинации фракталов обладают свойствами самоподобия, масштабирования и памятью о «начальных условиях», а потому их можно успешно использовать для построения ценовых прогнозов.

Первым обратил внимание на повторяющиеся ценовые формации французский экономист и математик, создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт. Результат анализа цен на хлопок за период более 100 лет привел к созданию эффективной торговой методики, впервые озвученной в знаменитом «Торговом хаосе» Билла Вильямса. Вильямс первым предложил рассматривать рынок как хаотическую, многофакторную и саморегулируемую систему, отменив все линейные модели.

Что такое фрактал

Фрактальные связи биржевых цен и повторяющиеся структуры были подтверждены результатами компьютерного моделирования. Фрактал (лат. fractus) означает появление на любых данных устойчивой масштабируемой конструкции неправильной формы. На финансовом рынке фракталом считается свечная конструкция как минимум из 5 (или более) свечей, в которой max/min центральной свечи превышает экстремумы соседних свечей.

Именно появление фракталов означает начало новой ценовой пирамиды и рассматривается как торговый сигнал. Примерно так:

Фракталом вверх (или сигналом на вход в buy) считается конструкция, в которой (как минимум) 5 последовательных баров образуют паттерн, в котором самый высокий максимум показывает средняя свеча.
Фракталом вниз (или сигналом для позиции sell) будет обратный паттерн, в котором среди пяти (или более) последовательных свечей самый низкий минимум покажет средняя свеча.

Что такое фрактальный анализ и в чем его ценность

Задача такого анализа — вовремя «увидеть» и правильно трактовать фрактальные конструкции в сочетании с иными рыночными данными, фундаментальными и техническим, объемными и временными. Структура реальных фракталов очень динамична, всегда возможны варианты по количеству и составу, то есть, например, появление max/min для фрактала не обязательно должно быть последовательным, главное — чтобы один из центральных баров показал явный экстремум. Поэтому в качестве фракталов используются и нестандартные комбинации:

Если внутри паттерна появились экстремумы у нескольких баров, то в расчет торгового сигнала берется только последний. Уход текущей цены за уровень: для фрактала вверх на 1 пункт выше — пробой продавцов, для фрактала вниз на 1 пункт ниже понимается как пробой покупателей. Примерная схема входа показана ниже:

Появление фрактала означает сильный разворотный импульс, подтверждаемый предварительным движением при формировании всей конструкции. Наиболее сильный сигнал — сразу после его появления, причем одна и та же группа свечей может использоваться как для верхних, так и для нижних фракталов. Стрелки появившихся фракталов не перерисовываются.

Границей верхнего фрактала считается максимум, нижнего — минимум. Торговый сигнал — вход в направлении противоположном сформированному фракталу, стоп — на 1-5 пунктов выше/ниже границы ключевого бара. В случае образования противоположного фрактала текущий торговый сигнал отменяется.

Основные требования фрактального анализа рынка Форекс

Появление рядом двух разнонаправленных фракталов (иногда на одной свече) называется ситуацией фрактального старта: подразумевается, что далее рынок должен принять решение в пользу одного из направлений.

Несмотря на внешнюю сложность при проведении фрактального анализа обратите внимание на стандартные моменты:

  1. Чем выше период образования фрактальной структуры, тем надежнее подаваемый ею торговый сигнал.
  2. Чем меньше таймфрейм, тем больше появляется «ложных» фракталов и прорывов, а иногда ожидание, пока сформируется «правильный» фрактал, приводит к пропуску хорошей точки входа.
  3. При возникновении на некотором уровне нескольких разнонаправленных фракталов с последующим пробоем уровня можно ожидать сильного и длительного тренда в направлении пробоя.
  4. По своей математике фрактал представляет собой начало (или конец) некоторого импульсного движения, а потому его вполне можно считать волновой структурой. Применять фракталы в волновом анализе можно только на периодах от D и выше.

При определении «истинности» пробоя фрактала важно правильно провести анализ свечной структуры, на которой этот фрактал образовался.

— Если закрытие пробойной свечи происходит далеко за уровнем скопления, то можно открываться в направлении пробоя на более мелком таймфрейме.

— Если свечная конструкция представляет собой разворотную модель, то с большой вероятностью можно ожидать появления обратного фрактала и перехода во флет.

На любом таймфрейме истинный пробой фрактала обязательно должен подтверждаться объемами. Даже визуально «уверенная» пробойная свеча, но с малым объемом, в результате оказывается нестабильным сигналом. Также для оценки объемов рекомендуется использовать стандартные конструкции Price Action. Сегодня вручную фракталы на ценовом графике никто не ищет, для этих целей в стандартный пакет любой торговой платформы входит индикатор Fractals.

Стратегия Аллигатор + Фрактал

Нужны обычные индикаторы Fractals и Alligator с типовыми настройками. Для торговли подходят все основные валютные и фьючерсные активы: для анализа и входа — М15, для сопровождения — от H1 и выше (для фьючерсов — от D1 и выше).

Общая схема входа показана ниже. Стоп-лоссы выставляются на противоположном экстремуме из 2-х последних фракталов: покупка — ниже самого низкого, продажа — чуть выше самого высокого. Необходимо держать сделку до формирования обратного фрактала. Во флете все фракталы игнорируются.

Выполняя по данной методике фрактальный анализ рынка Форекс, нужно помнить, что:

  • нельзя торговать против направления Аллигатора;
  • первый фрактал после выхода Аллигатора из спячки является предупреждающим сигналом;
  • при длительном узком флете можно ставить отложенные ордера за границами мелких фракталов;
  • красная линия Аллигатора является линией динамического стопа;
  • при закрытии по стопу следующий вход производится только после появления очередного фрактала.

Стратегия на фракталах Вильямса без дополнительных индикаторов

Торгуется любой средневолатильный валютный инструмент с тенденцией к устойчивым трендам: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. Период для анализа и для входа — D1. Стопы и профиты обычно не ставятся, в конце для позиции закрываются вручную.

Если присутствует фрактал вверх — продажа, если нижний фрактал — покупка. Можно входить рыночным ордером, можно отложенными ордерами:

  • Покупка – Buy Stop на 2-5 пункта выше max второй свечи от ключевой свечи фрактала;
  • Продажа – Sell Stop на 2-5 пункта ниже min второй свечи от ключевой.

Недостаток — значительная часть основного движения проходит мимо в ожидании «правильного» фрактала.

В целом фрактальный анализ валютного рынка Форекс — только один из методов оценки рынка, который эффективен в периоды стабильного тренда, но даже в широком флете может оказаться убыточным. Нужно понимать, что изначально торговые стратегии на фракталах разрабатывались для фондового рынка — менее волатильного и более прогнозируемого. На Форекс часто возникающие нестандартные рыночные ситуации вызывают сбой в математике построения фракталов, а также появление «ложных» или трудных для распознавания сигналов. Но в комплекте с трендовыми инструментами фракталы представляют мощный инструмент технанализа и на них вполне можно построить стабильно прибыльную систему.

Фрактальный анализ форекс

Фракталы были открыты в 1975 году ученым Бенуа Мандельбротом. При изучении рыночной экономики он заметил, что колебания цены не имеет произвольного характера. Проанализировав столетнюю статистику цен на хлопок, Бенуа пришел к выводу, что краткосрочные и длительные колебания имеют некую симметрию, которую нельзя исчислить обычными линейными способами. Так появилось понятие фрактала, которое в переводе с латыни означает «сломленный, дробленный».

Под фракталом ученые стали подразумевать самоподобную математическую модель, которую можно узнать практически во всем, что окружает жизнь человека — очертания гор, структуры снежинки, облаков, извилистой линии морского берега и т.д. Эту теорию подробно описал Мандельброт в своей книге «Фрактальная геометрия природы».

Труды Бенуа Мандельброта позже поддержал Билл Вильямс, который один из первых начал применять фрактальный анализ на финансовом рынке. Он написал целую книгу о хаотичном движении рынка, назвав ее «Теория хаоса».

Широкое применение фрактального анализа в торговле стало возможным благодаря появлению компьютерных технологий. Теперь фракталы можно использовать на любых рынках, графиках и тайм-фреймах.

Структура фрактала

Для построения фрактала нужна структура минимум из пяти свечей, средняя из которых должна быть максимальной или наоборот – минимальной (рис.1). Хорошим примером здесь послужат пальцы на руке человека. Если посмотреть на ладонь, то средний палец будет вершиной фрактала.

При формировании как верхних фракталов, так и нижних, может использоваться одна группа свечей. Это хорошо видно на рисунке 1, где верхний фрактал показан красной стрелкой, направленной вверх, а нижний наоборот – показан стрелкой вниз. Иногда бывают такие случаи, что центральная свечка может одновременно иметь как ценовой максимум, так и ценовой минимум (рис.2).

Соответственно, в верхнем фрактале главным моментом является ценовой максимум, а в нижнем – ценовой минимум.

Элементы фрактального анализа

Любое импульсное движение цены имеет так называемый фрактальный старт, и фрактальный сигнал. Начало формирования каждой фрактальной модели получило название фрактальный старт (рис.3):

Окончание движения цены называется фрактальный сигнал (рис.4). Он подразумевает под собой ценовой минимум или максимум формирования фрактала.

Кроме того, еще есть такое понятие, как фрактальный стоп. Обычно трейдеры, применяя фрактальный анализ, используют технику торговли на пробой уровня по тренду. Соответственно стоп-лосс принято размещать на противоположном фрактале (рис.5):

Эта техника торговли позволяет минимизировать количество стопов, но, правда, расстояния стоп-лоссов приличное. Зато профитные сделки полностью перекрывают количество убыточных сделок, за счет чего и получается хорошая прибыль по данной стратегии.

Для определения фракталов на графиках в терминале МТ4 есть специальный индикатор, который так и называется — Fractals. Чтобы его включить, нужно выбрать меню Вставка — Индикаторы — Билла Вильямса — Fractals (рис.6):

Давайте на примере валютной пары евро — доллар посмотрим, как работает индикатор Fractals и как его правильно использовать в торговле (рис.7):

На рисунке 7 мы видим, как индикатор обозначил красными стрелками фракталы. Валютная пара показывает нисходящее движение. Хорошей точкой входа в позицию на продажу является фрактальный уровень, отмеченный красной линией. Цена несколько дней – с 09 по 13 мая –находилась во флете, а потом 13 мая произошел пробой уровня и рынок снова пошел вниз. Стоп по этой сделке нужно выставлять на границе флета сразу за верхним фракталом (уровень 1.3770).

Еще одним важным элементом фрактального анализа является фрактальный рычаг. Он показывает коррекцию цены предыдущего тренда. Для определения размера коррекции трейдеры используют линии Фибоначчи (рис.8):

На рисунке 8 изображен пример фрактального рычага на валютной паре GBP/USD. От верхнего фрактала к нижнему натягивается сетка Фибоначчи для определения окончания отката цены. Важными уровнями здесь считаются значения 38.2% и 61.8%. Наблюдения показывают, что когда цена подходит к уровню 38.2% и разворачивается, то это говорит о силе фрактального рычага и стоит ожидать хорошего дальнейшего импульса. А если же цена опустится к уровню 61.8% и ниже, то это значит, что фрактальный рычаг слабый и лучше воздержатся от входа в рынок.

Так как фракталы показывают окончание одних волн и начало других волн, то нужно понимать, что на разных периодах будут разные волны. Поэтому нужно научиться правильно читать рынок. Учитывая тот факт, что торговля с помощью фракталов является трендовой, то анализировать рынок нужно на старшем тайм-фрейме, а точки входа искать на младшем. Например, если вы видите пробой фрактала на дневном графике, то входить в рынок и выставлять стоп нужно на четырехчасовом графике.

Применение фрактального анализа вместе со свечным анализом или волновым анализом приносит еще больший эффект. Так, например, в определении пробоя уровня скопления фракталов на истинность или ложность, хорошим помощником выступает пробойная свеча. Если она пробила фрактальный уровень и закрылась намного выше его, значит, пробой истинный и стоит ожидать продолжение сильного движения на следующих свечах. Ну а если же после пробоя фрактального уровня образовалась разворотная свечная модель, то это сигнал ложного пробоя и стоит ожидать продолжения флетового движения цены с формированием нового фрактала.

Нужно сказать еще и о том, что Билл Вильямс рекомендовал также обращать внимание на объемы каждой свечи. Он говорил, например, что если пробойная свеча имеет маленький объем, то это свидетельствует о слабости ее сигнала. И перед тем, как заходить на пробой фрактального уровня, нужно дождаться объемов. Ведь именно большие деньги двигают рынок, а значит, надо научиться их видеть на графике.

В завершение темы фрактального анализа добавлю еще то, что с первого раза у вас не получится сразу начать его применять в своей торговле. Этот материал нужно сначала досконально изучить и разобрать на многих графиках, и только после того, как вы протестируете работу с фракталами на демо-счете и научитесь с их помощью читать рынок, можно будет уже переходить на реальные торги. Успехов, друзья!

Классификация фракталов для Форекс

Многие трейдеры пользуются фракталами, но первым, кто начал активно применять их в своей торговле, стал Билл Вильям. Он провел серьезную научную работу в различных областях, на основании которой сделал вывод, что движение рынка похоже на хаотичные системы. Это означает, что, например, цена на хлопок имеет ту же структуру, что и береговая линия или течение крови в сердце. Таким образом, Вильямс доказал, что рынок не является линейным, поэтому для его исследования нельзя использовать стандартные индикаторы, основанные на линейных функциях.

Также он отметил, что постоянным на рынке является только хаос, в то время как стабильность временна. И фактически только фрактальный анализ валютного рынка дает возможность спрогнозировать его движение.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Во время проведения компьютерного моделирования и были выявлены фракталы форекс и обратные связи, описывающие структуру рынка. Фрактал представляет собой повторяющуюся формацию, присутствующую на любых графиках, рынках и таймфреймах. При этом неважно, откуда взяты фракталы, из фондового рынка или береговой линии, природа происхождения у них одинаковая.

Формирование фракталов форекс

Фрактал считается сформированным, если он включает в себя минимум пять баров, а средний из них является максимальным или минимальным.

При этом и верхние, и нижние фракталы форекс могут образовываться одной группой баров. Редко, но все же встречаются ситуацию, когда один бар может одновременно составлять как верхний, так и нижний фрактал.

Сразу же, как фрактал сформировался, можно приступать к его оценке. Анализ верхнего фрактала ведется по ценовому максимуму, а анализ нижнего – по ценовому минимуму.

Модель «фрактальный старт» формируется в том случае, когда вначале наблюдается появление фрактала в одном направлении, а потом фрактала уже в противоположном. На рисунке показан пример фрактального старта, где сперва формируется верхний фрактал, а потом нижний.

На противоположной стороне от фрактального старта формируется так называемый фрактальный сигнал.

За дальним фракталом последней пары образуется фрактальный стоп. Если появляется противоположный сигнал, то предыдущий отменяется.

Используя фрактальный анализ финансовых рынков, можно минимизировать количество стоп-лоссов, Правда возрастает их размер.

Применение фрактального анализа валютного рынка

Перед тем как рассмотреть, как применять фрактальный анализ валютного рынка, отметим, что данный метод исследования, как и любой другой, не дает стопроцентной гарантии. Поэтому следует внимательно относиться к его сигналам и подтверждать их дополнительными индикаторами.

Фрактальный анализ необходимо проводить одновременно с синтезом таймфреймов. При этом для определения наиболее удачного входа на рынок следует использовать старший таймфрейм. Это связано с тем, что система Вильямса является трендовой.

Также следует учитывать так называемый фрактальный рычаг. Он определяется амплитудой отката от тренда. Для этого на сетку Фибоначчи накладывается предыдущее движение. Чем более глубокий откат, тем меньший рычаг формируется. Другими словами, если откат произошел до 35% сетки Фибо, то фрактальный рычаг считается сильным, а тренд движется уверено. Если откат больше 62% сетки Фибо, то движение рынка слабо, а фрактальный рычаг небольшой.

По сути, фракталы форекс определяют начало или окончание очередной волны. Однако подсчитать волны довольно сложно, поскольку разные таймфреймы содержат и разные волны. Только регулярная практика позволит набраться достаточного опыта для точного определения волн и их характера.

Пробой группы фракталов форекс

Выполняя фрактальный анализ валютного рынка, можно столкнуться с ситуацией, когда на одном уровне формируется группа из трех-четырех фракталов. Считается, что если цена пробьет данный уровень, то ее движение в направлении пробоя будет достаточно сильным.

Фрактальный анализ рекомендуют применять, когда рынок находится в тренде. Это связано с тем, что при появлении флета, распознать который в реальном времени сложно, такая стратегия может привести к убытку. Давайте рассмотрим, что же делать к такой ситуации.

Пробой фрактала применять рекомендуют исключительно в случае основного тренда. Даже если сработает несколько стоп-лоссов, при прорыве фрактала профит может перекрыть убытки во флете. Также не стоит забывать об анализе на мелких таймфреймах. Например, если цена пробивает фракталы форекс на дневном графике, то для установки стоп-лосса используется таймфрейм Н4.

Отметим, что количество фракталов, сформировавшихся на одном уровне, и продолжительность флета напрямую влияют на вероятность и силу будущего прорыва.

Чтобы определить истинный ли пробой группы фракталов, используется анализ пробойной свечи. Если во время пробоя свеча закрывается далеко от уровня скопившихся фракталов, то, скорее всего, и последующая свеча будет иметь такую же силу и направление. При этом в данном направлении можно торговать уже и на более мелких таймфреймах. Например, если вчера на дневном графике наблюдался пробой, то сегодня можно входить на рынок в сторону прорыва на таймфрейме Н4.

Если после пробоя формируется разворотная свечная модель, то, скорее всего, флет продолжится и вскоре сформируется новый фрактал. В этой ситуация фрактальный анализ финансовых рынков обязательно дополняется анализом свечной модели.

Билл Вильямс помимо этого дополнительно рекомендует анализировать и объем торгов в момент пробоя фракталов. Даже если образовалась уверенная пробойная свеча, но объем наблюдается небольшой, то такой сигнал можно считать слабым.

По аналогии со свечным анализом, чем на более старшем таймфрейме наблюдается сигнал от скопления фракталов, тем более сильным он считается. Таким образом, в первую очередь необходимо исследовать фракталы форекс на дневном графике.

Фрактальный анализ в сочетании с дополнительными индикаторами позволяет получить неплохие результаты. Этот метод может стать мощным инструментом в торговой стратегии трейдера.

Индикатор фрактал (fractals) Билла Вильямса

Здравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!

В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.

Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б. Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений. Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).

Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.

Описание индикатора фрактал (fractals)

Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:

  1. Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
  2. Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.

На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал». Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.

Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:

  • На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
  • Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
  • В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.

к оглавлению ↑

Как использовать индикатор фрактал (fractals)

Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.

Торговля на пробой фрактала

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.

Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:

В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.

Фракталы как уровни поддержки сопротивления

Если Вы хотя бы раз сталкивались с уровнями поддержки/сопротивления, то знаете, насколько сложно их строить. И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента. , когда мы строим ПС-уровни, то не можем с уверенностью сказать правильно ли мы построили их или нет. Билл Вильямс со своими фракталами дает нам прекрасный инструмент для поиска и построения значимых уровней поддержки и сопротивления.

Давайте накинем индикатор на какой-нибудь график и проанализируем с точки зрения SR-уровней?

Это график акций компании Сургутнефтегаз с классическим 5-баровым фракталом. Да, график просто пестрит от этих стрелочек. Какие уж тут уровни поддержки-сопротивления?! Если через каждый экстремум, выделенный индикатором провести горизонтальную линию, то и графика не будет видно!

Все верно, но не будем столь категоричны. Нас ведь никто не заставляет использовать настройки индикатора «по-умолчанию»? Давайте увеличим число периодов, скажем, до 31 и посмотрим на результат:

Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни. Обратите внимание на то, как цена «уважает» и отрабатывает эти уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них.

Фракталы и линии тренда (направляющие)

Еще один довольно неплохой метод применения индикатора fractals — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда):

Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров. И провел несколько линий тренда через некоторые фракталы. Действительно, линии получилось интересными и цена прекрасно с ними взаимодействует. Естественно, базовые знания в области технического анализа и построения трендовых линий у трейдера должны быть. Но, уверен, что начинающему трейдеру этот индикатор станет хорошим подспорьем в практике.

Определение тренда с помощью индикатора

С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Сделать это очень просто. Если мы с Вами вспомним определение тренда, которое гласит, что восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов. Накинем на график наш индикатор:

И увидим, что в восходящем тренде фракталы на покупку будут обновляться (пробиваться) чаще, чем фракталы на продажу. Для определения трейдинг рейнджа (флэта) верхние и нижние фракталы должны быть расположены, примерно, на одних и тех же уровнях и не обновляться.

Индикатор фракталов в торговом терминале QUIK

Торговая система QUIK — самая распространенная на Российском фондовом рынке. Это программное обеспечение имеет в своем составе довольно приличное количество технических индикаторов, в том числе и рассматриваемый нами индикатор fractals. Для того, чтобы добавить его на график необходимо: в главном меню выбрать пункт меню «Действия» — «Добавить график (индикатор)»:

В списке доступных индикаторов найти «Fractals» и нажать на кнопку «Добавить». Для того, чтобы изменить количество периодов, необходимо открыть окно «Редактирование настроек графика» (не знаете как открыть это окно? Читайте в этой статье) и перейти на вкладку «Параметры»:

Индикатор fractals в торговом терминале Meta Trader 4

Индикаторы Билла Вильямса не требуют установки и входят в стандартный набор индикаторов, доступных трейдеру «из коробки». Для того, чтобы прикрепить индикатор фрактал в терминале Мета Трейдер 4 к графику необходимо: в главном меню (или в окне «Навигатор») выбрать пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals»:

Индикатор фрактал с настройками периода

Стандартный индикатор для МТ4 не имеет никаких настроек, кроме цветовых. Его использование с периодом «5» сводит на нет все возможности и преимущества данного инструмента. Но для Мета Трейдера существует множество кастомных (пользовательских) индикаторов, которые помогут решить нашу проблему.

Контент только для зарегистрированных пользователей! Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к контенту.

Заключение

Вот, друзья, мы и добрались до завершающей части статьи. Пришло время резюмировать пройденный материал подвести итоги.

Я постарался максимально подробно рассказать Вам об индикаторе фракталов. Вы узнали о том, что это такое такое, историю о том, как они пришли в трейдинг, а также как использовать их на практике. На мой взгляд, это очень интересный инструмент, который однозначно стоит Вашего внимания! Однако, я бы не стал рекомендовать использовать этот индикатор в его классической интерпретации. В ней он представлен как классический трендовый индикатор пробойного типа, рассчитанный на «ловлю» крупных трендовых движений. Возможно, он будет работать на старших временных интервалах рынка акций, но вряд ли сможет показать хорошие результаты на краткосрочных фьючерсных и валютных рынках.

Тем не менее, не стоит сбрасывать его со счетов. Я показал Вам несколько интересных способов использования, как бы это парадоксально не звучало, технического индикатора в безиндикаторной торговле price action, среди которых и определение тренда с помощью индикатора fractals, построение областей поддержки-сопротивления и линий тренда.

Если у Вас остались вопросы после прочтения статьи, а может есть практический опыт использования инструментов Билла Вильямса, то обязательно напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за внимание и успехов в торговле!

Классификация фракталов. Виды фракталов

Реферативное изложение теоретических вопросов данной темы

Введение

Понятие фрактала.

Классификация фракталов. Виды фракталов.

Фракталы известны уже почти век, хорошо изучены и имеют многочисленные приложения в жизни. В основе этого явления лежит очень простая идея: бесконечное по красоте и разнообразию множество фигур можно получить из относительно простых конструкций при помощи всего двух операций — копирования и масштабирования.

У этого понятия нет строгого определения. Поэтому слово «фрактал» не является математическим термином. Обычно так называют геометрическую фигуру, которая удовлетворяет одному или нескольким из следующих свойств:

  • обладает сложной структурой при любом увеличении;
  • является (приближенно) самоподобной;
  • обладает дробной хаусдорфовой (фрактальной) размерностью, которая больше топологической;
  • может быть построена рекурсивными процедурами.

На рубеже XIX и XX веков изучение фракталов носило скорее эпизодический, нежели систематический характер, потому что раньше математики в основном изучали «хорошие» объекты, которые поддавались исследованию при помощи общих методов и теорий. В 1872 году немецкий математик Карл Вейерштрасс построил пример непрерывной функции, которая нигде не дифференцируема. Однако его построение было целиком абстрактно и трудно для восприятия. Поэтому в 1904 году швед Хельге фон Кох придумал непрерывную кривую, которая нигде не имеет касательной, причем ее довольно просто нарисовать. Оказалось, что она обладает свойствами фрактала. Один из вариантов этой кривой носит название «снежинка Коха».

Идеи само подобия фигур подхватил француз Поль Пьер Леви, будущий наставник Бенуа Мандельброта. В 1938 году вышла его статья «Плоские и пространственные кривые и поверхности, состоящие из частей, подобных целому», в которой описан еще один фрактал — С-кривая Леви. Все эти вышеперечисленные фракталы можно условно отнести к одному классу конструктивных (геометрических) фракталов.

Другой класс — динамические (алгебраические) фракталы, к которым относится и множество Мандельброта. Первые исследования в этом направлении относятся к началу XX века и связаны с именами французских математиков Гастона Жюлиа и Пьера Фату. В 1918 году вышел почти двухсот страничный труд Жюлиа, посвященный итерациям комплексных рациональных функций, в котором описаны множества Жюлиа — целое семейство фракталов, близко связанных с множеством Мандельброта. Этот труд был удостоен приза Французской академии, однако в нем не содержалось ни одной иллюстрации, так что оценить красоту открытых объектов было невозможно. Несмотря на то что это работа прославила Жюлиа среди математиков того времени, о ней довольно быстро забыли.

Вновь внимание к работам Жюлиа и Фату обратилось лишь полвека спустя, с появлением компьютеров: именно они сделали видимыми богатство и красоту мира фракталов. Ведь Фату никогда не мог посмотреть на изображения, которые мы сейчас знаем, как изображения множества Мандельброта, потому что необходимое количество вычислений невозможно провести вручную. Первым, кто использовал для этого компьютер был Бенуа Мандельброт.

В 1982 году вышла книга Мандельброта «Фрактальная геометрия природы», в которой автор собрал и систематизировал практически всю имевшуюся на тот момент информацию о фракталах и в легкой и доступной манере изложил ее. Основной упор в своем изложении Мандельброт сделал не на тяжеловесные формулы и математические конструкции, а на геометрическую интуицию читателей. Благодаря иллюстрациям, полученным при помощи компьютера, и историческим байкам, которыми автор умело, разбавил научную составляющую монографии, книга стала бестселлером, а фракталы стали известны широкой публике. Их успех среди не математиков во многом обусловлен тем, что с помощью весьма простых конструкций и формул, которые способен понять и старшеклассник, получаются удивительные по сложности и красоте изображения. Когда персональные компьютеры стали достаточно мощными то появилось даже целое направление в искусстве — фрактальная живопись, причем заниматься ею мог практически любой владелец компьютера. Сейчас в интернете можно легко найти множество сайтов, посвященных этой теме.

В центре фрактальной фигуры находится её простейший элемент — равносторонний треугольник, который получил название «фрактальный». Затем, на среднем отрезке сторон строятся равносторонние треугольники со стороной, равной (1/3a) от стороны исходного фрактального треугольника. В свою очередь, на средних отрезках сторон полученных треугольников, являющихся объектами-наследниками первого поколения, выстраиваются треугольники-наследники второго поколения со стороной (1/9а) от стороны исходного треугольника.

Таким образом, мелкие элементы фрактального объекта повторяют свойства всего объекта. Полученный объект носит название «фрактальной фигуры». Процесс наследования можно продолжать до бесконечности. Таким образом, можно описать и такой графический элемент, как прямую.

Изменяя и комбинируя окраску фрактальных фигур можно моделировать образы живой и неживой природы (например, ветви дерева или снежинки), а также, составлять из полученных фигур «фрактальную композицию». Фрактальная графика, также как векторная и трёхмерная, является вычисляемой. Её главное отличие в том, что изображение строится по уравнению или системе уравнений. Поэтому в памяти компьютера для выполнения всех вычислений, ничего кроме формулы хранить не требуется.

Только изменив коэффициенты уравнения, можно получить совершенно другое изображение. Эта идея нашла использование в компьютерной графике благодаря компактности математического аппарата, необходимого для ее реализации. Так, с помощью нескольких математических коэффициентов можно задать линии и поверхности очень сложной формы.

Итак, базовым понятием для фрактальной компьютерной графики являются «Фрактальный треугольник». Затем идет «Фрактальная фигура», «Фрактальный объект»; «Фрактальная прямая»; «Фрактальная композиция»; «Объект-родитель» и «Объект наследник». Следует обратить Ваше внимание на то, что фрактальная компьютерная графика, как вид компьютерной графики двадцать первого века получила широкое распространение не так давно.

Для того чтобы представить все многообразие фракталов удобно прибегнуть к их общепринятой классификации. Итак, существуют:

  • Геометрические (конструктивные) фракталы;
  • Динамические (алгебраические) фракталы;
  • Стохастические фракталы.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Индикатор Фракталов

Фрактал – это индикатор технического анализа, разработанный известным американским трейдером Биллом Вильямсом для его уникальной торговой стратегии Profitunity. Однако индикатор, созданный Вильямсом, лишь обозначает фракталы на графике, не выполняя никаких дополнительных вычислений, поэтому, теоретически, любой трейдер может и сам найти эти паттерны «на глаз». Но что же такое фрактал, как именно он определяется на графике, и в чем его польза для трейдера?

Суть и особенности фракталов

Фрактал как паттерн – это пять или более свечей, как минимум одна из которых является локальным минимумом или максимумом. Например, это может быть пять свечей, среди которых третья по счету (средняя) будет самой высокой.

Индикатор Fractals Билла Вильямса определяет такие паттерны в автоматическом режиме, и выводит их на график.

Но зачем же вообще определять эти локальные минимумы и максимумы?

Дело в том, что каждая такая вершина или впадина является для трейдеров чем-то вроде знаковой отметки, ориентира, к которому тренд будет стремиться в дальнейшем, но преодолеть который будет не так просто. В этом плане фракталы похожи на ключевые уровни (которые зачастую строятся именно по локальным минимум и максимумам).

При заключении сделки трейдер будет анализировать поведение цены по отношению к фракталу. Например, если цена идет вверх и поднимается выше последней локальной вершины, это говорит о том, что тренд достаточно силен, чтобы пройти еще определенное расстояние, поэтому целесообразно открывать позицию на покупку.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Fractals устанавливается на график по стандартной схеме, что и другие технические инструменты платформы MetaTrader 4. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала.

настройки инструмента минимальны: можно лишь выбрать цвет и размер значка фрактала, а также таймфреймы, на которых он не будет отображаться.

После того, как индикатор установлен на график и настроен, можно приступать к торговле на CFD.

Торговля по фракталу

Самая простая стратегия торговли заключается во входе в рынок на пробой фрактала. Торговля ведется следующим образом:

  1. Когда цена поднимается выше последнего восходящего фрактала, открывается сделка на покупку.
  2. Когда цена опускается ниже последнего нисходящего фрактала, открывается сделка на продажу.

В каждой сделке обязательно устанавливается стоп лосс (например, на противоположной тени сигнальной свечи). Тейк-профит можно установить в соотношении 3:1 к стопу, либо выходить по противоположному сигналу.

Однако, к сожалению, торговля по одним только фракталам вряд ли будет приносить стабильную прибыль. Этот индикатор дает достаточно много ложных сигналов даже в тренде, а во флете торговля по нему и вовсе сводится к постоянному выходу по стоп-лоссу. Для того, чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных входов.

Стратегия Fractals + Alligator

Для того, чтобы улучшить торговую стратегию, добавим в нее еще один индикатор Билла Вильямса, Alligator. Таким образом мы получим упрощенную версию стратегии Вильямса, которую он описывает в своих книгах серии «Торговый хаос».

Индикатор Аллигатор представляет собой три скользящие средние разных периодов, нанесенные на график с некоторым сдвигом вперед. В период флета скользящие переплетаются между собой, предостерегая трейдера от ложных входов в рынок. При тренде линии Аллигатора расходятся подавая сигнал о благоприятной ситуации для открытия сделки.

Вход на покупку по стратегии можно осуществлять при соблюдении следующих условий:

  • Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  • Цена находится выше красной линии индикатора.
  • Происходит пробой восходящего фрактала.

Сделки на продажу открываются, если:

  1. Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  2. Цена находится ниже красной линии индикатора.
  3. Происходит пробой нисходящего фрактала.

Выход из сделки можно осуществлять как по фиксированным стоп лосс и тейк профиту, так и с использованием трейлинг-стопа. В оригинальной стратегии Билла Вильямса предлагается самостоятельно подтягивать стоп лосс по красной линии индикатора, однако, как видно на скриншоте выше, выход по красной линии может оказаться преждевременным, и лишить трейдера возможности взять прибыль от сильного тренда полностью.

Стратегия Билла Вильямса Profitunity

В заключение рассмотрим профессиональную стратегию с использованием фракталов – Profitunity Билла Вильямса. Стоит отметить, что существует несколько версий этой стратегии: помимо индикаторов, которые трейдера разработал самостоятельно, в ранних версиях использовался свечной анализ и даже классические осцилляторы. Мы разберем одну из последних версий, включающую в себя два уже рассмотренных выше индикатора, а также а также два осциллятора – Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator.

По версии самого Билла Вильямса, один из этих индикаторов отображает скорость рынка (тренда), а второй – его ускорение. Использование инструментов поможет получить от одной и той же сделки дополнительную прибыль.

Сделки на покупку по стратегии Profitunity открываются при соблюдении следующих условий:

  • Цена находится выше красной линии Аллигатора.
  • Произошел пробой фрактала вверх.
  • Последние два столбца Awesome Oscillator – зеленые.
  • Последние три столбца Accelerator Oscillator – зеленые.

Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.

Для увеличения прибыли система предусматривает открытие дополнительных сделок при пробое других фракталов в направлении сделки. Докупку можно осуществлять как тем же лотом, так и уменьшенным с определенным коэффициентом. Таким образом в течение одного тренда может быть сделано до 10 докупок, что позволяет увеличить прибыль до 5 раз в случае верного прогноза.

Выход из сделки в данном случае осуществляет по красной линии Аллигатора. Установка жестких стоп лосса и тейк профита лишает возможности увеличения прибыли, что противоречит цели данной системы.

Заключение

Фрактал – пример индикатора, который нужно использовать только в связке с другими техническими инструментами. В одиночку он практически бесполезен, и даже вреден для торгового счета, но в профессиональной торговой системе может приносить большую прибыль, чему доказательством является успех Profitunity и немалое состояние ее автора Билла Вильямса.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

“Дьявол кроется в деталях”

Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры. Обнако с руки Б.Вильямса произошла подмена и резкое сужение непростого понятия “Фрактал” до банальной свечной комбинации.

Процитирую Мандельброта. Он то и ввел в обиход этот термин лет 40 тому назад..

“Фрактал — геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых — уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция — не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа”.

Ну, положим, кто-то может по гэпам почувствовать дневные графики, но, по крайней мере, речь шла не о свечной комбинации, а о существенно более емком понятии. А то, “фрактал на покупку, фрактал на продажу”. Все-таки, скажу слово в защиту Билла Вильямса. В последней книге “Торговый Хаос 2” он сетует, что рынки изменились и пытается усилить свою систему. Ему жалко, что он упускает много из ценового движения. И я увидел маленький намек, что он слегка, может, даже не осознавая, сделал маленький шажок в сторону настоящего Фрактала, который скрывался между некоторыми фракталами по Б.В. Между некоторыми точками рынка (хаи и лои, но не все пары) существует невидимая связь, не всегда очевидная, Мандельброт ее чувствовал и пытался ее развить. Один из приемов (он подавал его как шутку) – вырастить из простой затравки график рынка, соблюдая простой алгоритм усложнения через простое подобие (Генератор Мандельброта).

Б.Вильямс этого не чувствовал. Странная у него была команда, математики, программисты. Не понимали они друг друга. Или загрузили себя рутинной работой по подбору параметров скользящих средних. Возможно, надо быть универсалом и строить Вавилонскую башню до какого-то уровня в одиночку. А Хаоса (настоящего, математического) у него, конечно же, тоже не было, как и Фрактала. Есть и еще гипотеза – он прикрывал настоящее знание.

Да, рынок бывает фрактальным. Временами это очевидно. Например, на следующем графике это можно было бы заметить невооруженным, но тренированным, глазом. Здесь, правда, все-таки, с применением техники. Зеленые, розовые и синяя фигуры (все — Фракталы) очень похожи. Можно было бы зеленые фигуры дробить еще глубже, но материала надолго не хватит, свечек ограниченное количество, да, и, из-за дискретности, нарастает относительная погрешность.

Довольно типичная для рынка структура (триадная), что на росте-спуске, что в боковике.

Для продвинутых. Теперь уже заметно, что идея генератора у Мандельброта была неплоха (как шутка).

Был бы он еще и трейдером, все бы уже лет 15 изучали его систему трейдинга, а не “машки” или Эллиота. Кстати, Эллиот изучал тренд, педалируя схему 5+3, и много “потерял”, в частности – боковик. А вполне мог бы ограничиться числом 3. А, так, Фрактал многое поглотил, включая волны Эллиота.

Заметно, что некоторые структуры начинают ломаться. На TF=М15 кто-то уже сказал бы: “пила, тухлый боковик”. А на самом деле боковик при соответствующей детализации просто прекрасен, надо просто перейти на более мелкий TF.

На TF=D структура просто была бы совершенно не видна, вся эта красота закрывалась бы одной дневной свечкой.

Рынок дискретен. Поток элементарных сделок, идущих то чаще, то реже. Снимаю шляпу перед теми, кто работает на тиковом уровне – они пытаются работать с первоисточником. Идеально, если у вас есть HFT-робот, находящийся непосредственно на бирже. Но большинство из нас торгуют дома или на работе. Между нами и биржей – брокер и телекоммуникационная среда. Информация о заявках и сделках, обычно накопленная в пакетах в некотором количестве (как бы, минисвечка или минибар), доходит до нас с некоторым опозданием, примерно на десятые доли секунды или еще медленнее. Да, еще, может, и разными логическими каналами в разные таблицы торгового терминала. Дискретность пакета и задержки – это реалии.

А потом начинается ужасное — торговый терминал режет эту еще слегка искаженную последовательность на свечки-бары по желанию пользователя, как колбасу, обычно ровными порциями, на минутной, часовой, дневной и т.д. основе. Детали теряются, и чем выше TF, тем больше их теряется. Конкретное время, когда рынок достиг своего экстремума, спряталось внутри интервала свечки. Да, еще и эта условная нарезка по временным интервалам. Есть же и другие виды графиков. Одно время я исследовал эквивольюмные графики, на которых свечки имеют ширину, пропорциональную объему. Этап был проходной, но полезный.

Еще один дефект нарезки рыночного трафика на свечки-бары. Экстремумы (High-Low) абсолютны, а вот Open-Close – относительны. Сместите часовой график минут на 5, экстремумы еще могут остаться на месте в той же часовой свечке и не изменить своего значения, а у Open-Close шансов очень мало.

Поэтому, для меня естественным было бы работать на минимально допустимом TF (по техническим или физиологическим возможностям). Это качественно, по степени детализации и близости к тиковому уровню.

Многие задаются вопросом, на каком TF надо работать? Попробуем оценить количественно, пусть грубо, что еще, кроме деталей, теряется при переходе на другой, более высокий таймфрейм.

В середине прошлого века был обнаружен парадокс береговой линии. Разные измерения одной и той же границы или береговой линии давали сильно отличающиеся результаты, в зависимости от того какой единицей она измерялась. Через некоторое время Бенуа Мандельброт разработал новую область математики, фрактальную геометрию, для описания именно таких объектов в природе. И рынок по этой же причине попал в поле зрения Мандельброта.

Прикинем сумму высот свечек за день, например, для fRTS, на TF=D, TF=H1 и TF=M1. Может, кто-то думает, что они совпадают (объемы – да, совпадают)? Можно, например, воспользоваться индикатором ATR (Average True Range) или, грубо, можно ориентироваться на корень квадратный из соотношения таймфреймов. Распределением объемов и высот свечек я тоже занимался и даже сделал полезный индикатор.

Для TF=D сумма высот свечек в заурядный день это 2-3 тысячи пунктов, для TF=H1 это 8-10 тысяч пунктов, а для TF=M1 – 60-80 тысяч (если правильно запомнил, то 16.12.2014 было 484 тысячи). Это ориентир для нашей потенциальной прибыли (выбрать все свечки по всей высоте). Получить прибыль в 7 раз больше при переходе с H1 на M1 – нельзя игнорировать это обстоятельство (правда, объем работы увеличится в 60 раз.). Это я прояснил для себя еще до того, как выбрал брокера. Но физиологически я не мог работать на TF ниже M15. Сейчас, вооруженный до зубов, считаю TF=M1 медленным.

Оценивал TF=1sec, искусственно строя секундные свечки для fRTS и исследуя их в Excel. На этом таймфрейме рынок выглядит так же, как и на других. Алгоритмы выдержали. Вот и определился тот таймфрейм, на котором надо работать дома (роботом) с учетом задержек. Потенциально увеличение прибыли еще где-то в 7 раз.

Я не люблю использовать термин “таймфрейм”. У меня он фиксирован – M1 (предельная детализация по свечкам). Мне естественнее говорить “торговый горизонт”. У меня он редко уходит за 2-3 дня. Могу для поддержания разговора или если надо посмотреть что-то. Мог бы работать и на H1, и на D1 (система позволяет), но арифметику я знаю хорошо.

Разумеется, все это справедливо для ликвидных инструментов. Проверял работу системы на акциях ТГК-2, там 90% всех минуток проходили без сделок, были дни, когда до обеда сделок совсем не было. Работая на TF=M1 я застрял в позе на месяц, тогда, как на fRTS среднее время нахождения в позе – 10мин.

А если вы ворочаете миллиардами, то для вас нужен отдельный пост. Как продать или купить большой пакет акций, не уронив рынок и не взвинтив его в космос? Тоже есть ответ.

Вы не можете перейти на споте на минутки, потому, что комиссия превысит прибыль? Переходите на ФОРТС, там комиссия просто символическая (не считая других достоинств).

Ваша система покупает летом, а продает зимой или работает по фазам луны? Извините, ваша система не масштабируется, преимущества фрактальности не для вас.

В вашей системе зафиксированы конкретные значения параметров каких-то индикаторов и она плохо работает на других TF? Тоже, извините.

Вы физиологически не успеваете следить за своими индикаторами и выполнять нужные построения? Это проблема ваша или вашей системы. Автоматизируйте.

Потенциально, масштабируемые системы могут воспользоваться этим очевидным свойством фрактальности, особенно при автоматизации.

Математики спокойно занимались фрактальными объектами задолго до Мандельброта. Так часто бывает. Но как только становится очевидным прикладной характер, идет взрывоподобное развитие. Материаловедение, технология Stealth, фрактальные антенны – много куда проникла фрактальность. Теперь и рынок может взорваться (в разных смыслах).

С несколькими Фракталами я познакомился в средних классах, еще лет 10-15 оставалось до внедрения в массы этого термина. О кроликах Фибоначчи я узнал еще раньше, все из тех же научно-популярных книжек и брошюрок.

Кривая Дракона (опреденно есть у Гарднера, но, уверен, встречал и раньше ).

Генератор Мандельброта. Идея, как в кривой Дракона. Уже ближе к рыночным графикам.

О курьезах. Я с детства, оказывается, знал что-то о Фракталах и Фибоначчи. О генераторе Мандельброта я узнал, когда уже писал этот пост. Фамилию Мандельброт мне подсказали, когда я уже озвучил свои первые результаты. Я никогда не занимался ни чистой математикой, ни прикладной. Но, думаю, мехмат с красивой и строгой математикой сидит во мне прочно. Я не помню, когда я узнал о проблеме береговой линии, но фрактальность рынка принял совершенно естественно.

Говорят, что Фракталы хорошо описывают природу, но не объясняют ее. В части рынка хорошие объяснения его сути у меня определенно есть. Хотя, формально это уже, как бы, лишнее.

Я стал подбирать математический аппарат, на базе которого можно было развивать некоторые мысли и наблюдения.

Экспонента Херста. Временные ряды. Персистентность. Антиперсистентность. Прошел исключительно поверхностно. Почувствовал некоторую инерционность, усредненность и закладываемое отставание. Требовалось большое количество данных. Использование стандартных отклонений отталкивало. Мне больше подходила динамика, ведь рынок очень динамичен. Да и слишком много народа занималось временными рядами.

Теория групп – тогда было очень рано, ее время еще не пришло, но скоро может наступить. Трейдеры, специалисты по теории групп, готовьтесь занять нишу. Можно попробовать навести порядок во фрактальных структурах.

Фрактальная геометрия – очень легко, по простым алгоритмам, получаются красивые сложные статические фигуры. Смоделировать рынок из простых затравок, типа генератора Мандельброта, было очень частной задачей. Было бы этими моделями охвачено все многообразие рынка – неизвестно.

Но была одна необычная математическая дисциплина. Она была несколько не в ладах с классической наукой, в которой какие-то идеи что-то предсказывают, а предсказания сверяют с реальными результатами. Теория Хаоса занималась непредсказуемыми системами.

Теория Хаоса (теория нелинейных динамических систем, с непостоянным и непериодическим изменением траектории) имеет отношение к фрактальными системам и к рынку. Только не Билла Вильямса, а математическая (вот, ведь, человек – использовал два прекрасных термина совершенно не по назначению). Под хаосом в быту вообще понимают полный беспорядок, в то время как Хаос — это особая, изысканная форма порядка.

Представьте себе автомобиль, который едет равномерно-прямолинейно по прямой. Вы всегда знаете, где он был или будет находиться в любой момент времени. Можно заменить прямую на синусоиду, а равномерное движение на равноускоренное – принципиально ничего не меняется. Полная предопределенность.

Другая крайность – бросание монетки. Полная непредсказуемость результата.

Хаос занимает промежуточное положение. Он выглядит случайным, беспорядочным, однако в нем есть закономерности, но они обнаруживаются не сразу (“Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть.” (ДМБ)). Но, в то же время, при наличии закономерностей, результат движения является непредсказуемым. Вот такое интересное сочетание.

Первый вывод Теории Хаоса – будущее точно предсказать невозможно. Много раз встречал ситуации, когда до целевой кривой оставалось буквально полсвечки, но рынок откатывался и закономерно выходил на целевую только на следующий день и совсем на другом уровне. Поэтому прогнозами не занимаюсь – теория не велит.

При всей непредсказуемости траектории движения существуют рамки, пределы, которые это движение ограничивают. Эти статичные рамки и образуют Фрактал, но только по завершении движения. То есть, предельное положение хаотической системы (динамического явления) и есть Фрактал (статическое явление). Тот самый Фрактал из фрактальной геометрии. В процессе движения прообраз фрактала тоже меняется, уточняется, приближается к законченной форме, с возникновением промежуточных финишей. Дополнительно, результат существенно зависит от начальных данных и от факторов воздействия во время движения (для рынков, например, от новостей или действий трейдеров).

Некоторая аналогия (аналогия – это не доказательство). Зарядили пушку (порох, ядро), установили угол (прицелились) и выстрелили. Место пушки, количество пороха, прицел – начальные условия. Баллистик скажет – полетит по параболе. При некоторых условиях – правдоподобно. При других – вполне может выйти и на эллиптическую орбиту, и на гиперболическую. А в микромире и вовсе другие закономерности. В рынке фрактальные свойства тоже могут иметь свой диапазон.

И летит ядро, пока не встретит препятствие. А здесь уже рельеф местности играет роль, гора ли на пути или ущелье, а, при правильных начальных условиях – какая-нибудь точка на крепостной стене. Встреча ядра с препятствием неизбежна (закономерность) и зависит от начальных условий и текущего рельефа (+ гравитационные аномалии), а каким рельеф будет – мы еще не знаем, поэтому и не знаем, где и когда ядро встретит рельеф (непредсказуемость).

У нас так же. Только траектория (целевая кривая) специфическая. И начальные условия важны, еще и профиль графика корректирует траекторию.

Как при таких установках найти что-то закономерное?

Есть смягчающие ситуацию факторы. Хаотические системы – с обратной связью, последующие значения зависят от предыдущих (память). В хаотических системах есть много точек равновесия.

Взгляните еще раз на вышеприведенные графики, теперь уже на динамику.

Мне понравился второй вывод Теории Хаоса – достоверность прогнозов со временем быстро падает. Этот вывод является существенным ограничением для применимости фундаментального анализа, оперирующего, как правило, именно долгосрочными категориями. Поэтому для меня естественно работать накоротке, “прямой наводкой”, на не очень больших торговых горизонтах (обычно не более 1-2 дня на минутках). Есть еще очень важное обстоятельство. К моему удовлетворению, рыночная фрактальность дала очень мощную возможность повысить точность (что-то вроде самофокусировки лазерного луча).

Прекрасно подходила Теория Хаоса под мои задачи, но осваивать ее я не собирался.

Теория Хаоса сказала мне, что в хаотичных системах есть странные аттракторы (точки, кривые, фигуры), к которым притягиваются элементы системы. В частности, странные аттракторы образуют определенные рамки движения. И есть у них особенность — они существенно зависят от точки приложения (более широко – от начальных условий).

И стал я искать странные аттракторы. Мне просто деваться было некуда, все было так хорошо объяснено. Я нашел их с десяток. Один из странных аттракторов оказался фигурой — Фракталом. Есть в его формуле одна интересная деталь, я ее обнаружил когда решил основное уравнение — деталь называется «среднее гармоническое». Для математика это очень ценно. А Фрактал получился и обобщением основной гармонической модели AB=CD, и обобщением Генератора Мандельброта, похоже, что и Волны Эллиота может закрыть. Одновременно целевая и коррекционные кривые обобщили дискретность расширений и коррекций Фибоначчи до непрерывности. И еще какие-то мелочи.

Странными путями иногда доходила до меня информация, дающая мне ценные импульсы.
В выходные на даче как-то застал по ТВ самый конец боевика-детектива, где играли У.Снайпс и Дж.Стэтэм.
Один из них говорит (не дословно): ”Cобытия, поначалу кажущиеся случайными, со временем могут стать закономерностью. Называется Теория Хаocа».

Посмотрел в домашней коллекции с другим переводом: «Один случайный поступок тянет за собой другой, другой следующий, в конце возникает закономерность. Это Теория Хаоca».
Фильм назывался ”Хаос».

Какие ассоциации у нормального человека должны были возникнуть при упоминании термина “подобие”? Правильно, подобные треугольники.

Но, не только. Чем не суперпозиция (в собранном виде)?

Фракталы не обязаны иметь красивую форму, как в триадной структуре. Вот форма, напоминающая треугольники.

P.S. Кто прочитает предпоследний абзац раздела из книги Э.Наймана (“Путь к финансовой свободе. Глава 6. В поисках Грааля. 6.2.Теория Хаоса на службе у трейдера”) о проблемах совместимости Теории Хаоса с классической наукой, поймет, что я только из духа противоречия должен был выбрать Теорию Хаоса.

Э.Найман советует не спешить с применением знаний о хаосе. А я и не спешил.

А еще он подтверждает, что это самое перспективное современное направление для прикладных исследований финансовых рынков.

Торговая форекс стратегия для MA, stochastic и fractals

В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегии работы на Форекс на основе фракталов, предложенную участником форума трейдеров Ихо де Пута. О том, насколько успешна данная тактика в ручной торговле, автор не рассказал. Однако тот факт, что в ней используются популярные в среде трейдеров индикаторы Moving Averages, Stochastic и фракталы, вызвало интерес. Давайте посмотрим, насколько успешна данная торговая стратегия.

Правила работы по торговой форекс стратегии

Используемые индикаторы (стандартные для терминала MetaTrader4):
1. Simple Moving Averages (8, 16, 32);
2. Slow Stochastic (32, 16, 8);
3. Фракталы / Fractals.

Валютные пары, рекомендуемые автором для работы: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY.

Правила открытия сделки на покупку:
1. Индикатор Stochastic опустился ниже уровня 20;
2. Скользящие средние близки друг к другу;
3. Находим самый близкий фрактал к текущему бару, который направлен в сторону сигнала buy;
4. Пик фрактала должен обязательно находиться за пределами МА(16);
5. Тренд восходящий. Направление определяется следующим образом: на большем временном масштабе (если работаем на часовом масштабе, то смотрим четырёхчасовой) устанавливаем МА(32). Если цена выше данного MA32, то тренд восходящий;
6. Два пункта выше ценового уровня фрактала, служит точкой, на которой устанавливается ордер на покупку;
7. Если цена продолжает падать и наш ордер не сработал, мы перемещаем ордер на уровень следующего фрактала.

Рис. 1. Отработка сигнала на покупку.

Правила открытия сделки на продажу:
1. Индикатор Стохастик поднялся выше уровня 80;
2. Скользящие средние с периодом 8 и 16 близки друг к другу;
3. Находим самый близкий фрактал к текущему бару, который направлен в сторону сигнала sell;
4. Пик фрактала должен обязательно находиться за пределами МА(16);
5. Тренд нисходящий. Направление определяется следующим образом: на большем временном масштабе находим МА(32). Если цена ниже MA(32), то фиксируем нисходящий тренд;
6. Два пункта ниже ценового уровня фрактала служит точкой, на которую устанавливается ордер на продажу.
7. Если цена продолжает расти и наш ордер не сработал, мы перемещаем сделку на уровень следующего фрактала.

Рис. 2. Отработка сигнала на продажу.

Установка защитного ордера StopLoss:
1. Находим фрактал, направленный в противоположную сторону будущему входу в рынок и максимально удаленный от ценового уровня входа. Ценовой уровень пика этого фрактала будет уровнем, за пределами которого на 2 пункта выше\ниже мы выставляем StopLoss. При этом он не должен быть больше 150 пунктов.
2. После первой убыточной сделки прекращаем торговлю. Входим в рынок снова только после первой прибыльной сделки, таким образом, мы пропускаем одну прибыльную сделку, но при этом минуем серию убыточных.

Выход из сделки на покупку:
Выход из рынка осуществляется при появлении хотя бы одного из следующих условий:
1. Индикатор Stochastic поднялся выше уровня 80;
2. Параметр бара Close оказался ниже МА(16);
3. Произошло пересечение или соприкосновение МА(8) и МА(16);
4. Сработал StopLoss.

Выход из продажи:
Выход из рынка осуществляется при появлении хотя бы одного из следующих условий:
1. Индикатор Stochastic опустился ниже уровня 20;
2. Параметр бара Close оказался выше МА(16);
3. Произошло пересечение или соприкосновение МА(16) и МА(8);
4. Сработал StopLoss.

Тестирование торговой форекс стратегии

Итак, правила торговой стратегии оглашены, пришло время проверить их на практике. Тестировать авторский алгоритм будем на паре EURUSD, так как она входит в список рекомендуемых. Временной период возьмем H1. Тестирование проводим с 2009 года. Посмотрим, что получится.

Рис. 3. Тестирование торгового советника по фракталам. Скачать отчет

И получилось довольно неплохо. Пусть и неровно, но растущий график баланса – большая редкость для исследуемых нами стратегий. Это дает повод надеяться, что после оптимизации результаты улучшатся. Проанализировав результаты, мы также выявили, что наиболее эффективным является 3 и 4 способы закрытия сделок, то есть по пересечению скользящих средних и по стоп-приказу. Поэтому в ходе оптимизации будем использовать только их.

Оптимизация торгового советника

Работать над тем, что уже и само по себе неплохо, всегда приятно. Ожидание получения отличных результатов делают процесс оптимизации еще более увлекательным. Поэтому перейдем сразу к делу и покажем, что же у нас получилось. Оптимизация торгового эксперта проходила все также на часовом графике EURUSD в период с 01.01.2006 года по 01.01.2009-й. Форвард тест до середины ноября должен подтвердить эффективность найденных параметров.

Рис. 4. Тестирование эксперта после проведения оптимизации.

Чутье нас не подвело – результаты отличные. Депозит в 500$ за 4 года увеличился 760% — очень солидно. Уверены, дальнейшая разработка тактики покажет еще более высокие результаты.

Вывод

Подводя итоги, заметим, что с самого начала форекс стратегия внушала доверие, прогон авторских правил подтвердил положительные стороны эксперта. Кроме того, процесс оптимизации позволяет довольно легко найти работающие на будущем периоде параметры, а значит стратегия сама по себе самодостаточна. Мы рекомендуем обратить внимание на данную стратегию, так как в ходе исследования оптимизацию проходили только параметры индикаторов и способов закрытия. При полной оптимизации, а также тестировании на других рекомендуемых валютных парах, вполне вероятно вы сможете найти еще более эффективные наборы параметров. Надеемся увидеть ваши исследования на форуме трейдеров.

Фрактал Мандельброта — подробное описание. Как настраивать и пользоваться индикатором фракталом на Форекс?

Индикатор Фрактал, это алгоритм, который используют при проведении тех. анализа рыночного состояния в терминалах МТ4 и 5, для обнаружения на графике впадин и вершин. Изначально фрактал представляет собой некую форму, которая делясь на части образует уменьшенные копии всего целого, то есть имеет свойство само подобности.

Эти процессы, очень подробно описаны в трудах Бенуа Мандельброта. Именно он ввел термин «фрактал». Сегодня мы расскажем, что же собой представляет индикатор Фрактал и как пользоваться данным инструментом.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Множество Мандельброта — что это такое и как оно связано с фракталом?

Перед тем, как начать описание индикатора Фрактал, необходимо несколько слов сказать о том, как он собственно появился. Впервые, фракталы были описаны в книге Мандельброта «Фрактальные объекты: это форма, случайность и размерность», написанной автором в 1975 году. Именно в данной книге, впервые был использован термин «фрактал», обозначающий математический феномен, демонстрирующий удивительное и непредсказуемое поведение делящейся формы.

Множество Мандельброта, является множеством точек «с» на плоскости с рекуррентным соотношением (zn + 1 = zn 2 + c) задающим ограниченную последовательность. Другими словами, это множество таких точек «с», для которых также существует действительное «R», при котором неравенство (zn

Именно Множество Мандельброта, по сути один из наиболее известных в мире фракталов, которое известно не только в математике, а используется и во многих других областях науки.

Внутри множества Мандельброта, визуально можно увидеть бесконечное количество простейших фигур, при этом в центре находится самая большая, представляющая собой кардиоиду. Все эти фигуры, касаются кардиоиды и постепенно уменьшаются в размере стремясь к «0». От этих фигур исходят такие же, но еще меньших размеров, так же стремящиеся к «0». Данный процесс, имеет бесконечное продолжение, что и приводит к образованию фрактала.

Мандельброт был не только ученым-исследователем, он еще и работал в сфере экономики, увлекаясь биржевой деятельностью. Именно в данной области он обнаружил интересные закономерности ценового движения и осознал, что произвольное внешнее ценовое колебание может иметь математический порядок, скрытый во времени и не описывающийся стандартными распределительными кривыми.

Проводя исследования данных, касающихся хлопка за период более 100 лет, Мандельброт приходит к удивительному выводу – движение цены в разные временные промежутки циклично, и она движется симметрично, как на коротких графических участках, так и на продолжительных интервалах.

Таким образом, свои фрактальные исследования он начинает применять к цене, и сегодня его методика широко используется для проведения анализа фондовых бирж и валютных рынков.

На основе фрактала (множества) Мандельброта, создан замечательный инструмент – индикатор Фрактал, автором которого является всем известный Билл Вильямс. Сегодня индикатор Фрактал входит в базовую комплектацию торговых терминалов МТ4 и 5 и используется в технике торговли, называемой ценовым прорывом.

Где и как применять данную фрактальную теорию?

Начать описание рассматриваемого алгоритма хотим с того, что создатель индикатора Фрактал Билл Вильямс немного упростил теорию Мандельброта так как для понимания простых людей она чрезмерно сложна и понять ее способны не все, даже весьма неглупые. Поэтому, расписывать досконально все математические алгоритмы мы не будем. В итоге у создателя получился индикатор Фрактал, позволяющий обнаруживать на графиках цен в терминалах МТ4 впадины и вершины.

На сегодняшний день, имеется описание двух видов фракталов применяемых на рынке валют:

  • восходящий (фрактал вверх)
  • и нисходящий (фрактал вниз).

Фрактальная теория: как все устроено на ее основе?

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Как пользоваться в торгах на Форекс индикаторами на основе фракталов?

Техническое описание фрактала вверх, рассматривается как серия из последовательно идущих минимум пяти баров, где наивысший максимум находится посередине (3-я позиция), а перед ним и за ним расположены бары с более низким максимумом.

Нисходящий или фрактал вниз, имеет противоположное описание, то есть это серия из 5-ти баров, где средний из них имеет наиболее низкий минимум, а предыдущие два и последующие два бара обладают более высоко расположенными минимумами. На графиках в МТ4, индикатор Фрактал отмечен стрелками (вверх/вниз).

В целом индикатор Фрактал, это универсальный инструмент тех. анализа, поэтому одинаково хорошо используется как в качестве основного алгоритма торговой системы, так и в качестве вспомогательного. К примеру, в терминалах МТ4 и 5 его можно использовать как определитель горизонтальных уровней. Так фракталы применяются при использовании метода торговли на пробой.

Наличие на графиках фракталов, значительно упрощает обнаружение минимумов и максимумов, через которые строятся трендовые линии.

Фракталы используют для подтверждения тенденции. Так, когда тренд восходящий наблюдается частое обновление всех бычьих фракталов, а при нисходящей тенденции чаще обновятся медвежьи фракталы.

О наличии консолидации (флета), говорит невозможность ценой в очередной раз пробития предыдущего фрактала. Для подтверждения такого сигнала следует дождаться пока не сформируется противоположный фрактал.

Как пользоваться в терминале MT4 индикатором Вильямса – Fractals, разработанным на основе Фрактала Мандельброта?

Итак, описание индикатора мы рассмотрели, для чего его применяют, тоже знаем, теперь давайте узнаем, как пользоваться данным алгоритмом при торговле. Сразу отметим, что настройки индикатора в базовой комплектации МТ4, необходимо оставлять по умолчанию.

Рассмотрим, как пользоваться Фракталом без индикатора Аллигатор, который, как правило, всегда применяется трейдерами при использовании рассматриваемого нами алгоритма на примере – на графике D1, выполним анализ по открытию текущего дня.

При наличии фрактала вверх:

  • открываем сделки на продажу,
  • при нисходящем – на покупку.

Здесь можно открыться с рынка, а можно использовать отложенные ордера.

Так для покупок, ставим Buy Stop выше (от 2 до 4 пунктов) максимума второй по отношению к фрактальной свечи. Для продаж выставляем Sell Stop ниже (от 2 до 4 пунктов) минимума второй от фрактальной свечи. Как правило, стоп приказы при использовании данного варианта торговли не используются – сделки в конце дня закрывают вручную.

Конечно, на истории все просто и легко, но что же делать с запаздываниями, ведь для идентификации, а также подтверждения формации индикатор Фрактал требует, чтобы произошло закрытие двух свечей. Решение здесь простое – «дробление» временных промежутков.

Здесь трейдеру на помощь приходит нестандартный индикатор Фрактал – «MTF_Fractal». В процессе настройки данного алгоритма следует задать единственный параметр – таймфрейм.

Сразу необходимо обратить внимание, что временной формат указывается в минутах, то есть для отображения фракталов, к примеру, с Н4 на часовом графике, значение функции следует задать, как «240».

Помощник «m-Candles», для индикатора Вильямса — Фрактал (Fractals)

Помимо этого, для более эффективной торговли с фрактальным индикатором рекомендовано использовать алгоритм «m-Candles», выводящий на графики МТ4 и 5 свечи со старших таймфреймов:

Так используя MTF_Fractal, Вы одновременно сокращаете потери от запаздывания и не распыляете свое внимание, так как вся необходимая информация находится в одном окне.

Индикатор Фрактал в МТ4, разработанный по Фракталу Мандельброта. Описание и настройки

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Индикатор Фрактал (Fractal) – описание

Индикатор Фрактал (Fractal) разработанн Биллом Вильямсом и включенный им в свою торговую систему. Принято считать, что он является также создателем названия «фрактал» в трейдинге. Автор рекомендует использовать его в соединении с Аллигатором для определения максимумов или минимумов рынка.

Индикатор Фрактал (Fractal): определение

Фракталы с самого начала вызывали большой резонанс среди трейдеров. Многие считают, что Билл Вильямс использовал слишком много терминологии, причем не очень корректно. По своей сути фракталы – это экстремумы на локальных отрезках. Они не подходят под определение теории фракталов в математике. Такими же индикаторами можно назвать ТД-точки Демарка с порядком два. Но, не смотря на все эти споры, теория фракталов продолжает пользоваться популярностью среди трейдеров всего мира.

Классический Fractal вверх – это комбинация из минимум пяти свечей, причем средняя должна быть выше других (являться максимумом).

Фрактал вверх

Классический Fractal вниз – это комбинация из минимум пяти свечей, минимальное значение которых находится посередине ниже других.

Фрактал вниз

Разумеется, пять свечей – это не обязательное условие. Это количество лишь является минимальным. Важно последовательное снижение баров от максимального. Максимальное значение центрального бара – это также необязательное условие.
То есть барами считаются также такие комбинации.

Также Билом Вильямсом было введено еще одно правило – если наблюдается два одинаковых максимума (минимума) в одном фрактале, второй принято не учитывать.

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Индикатор Фрактал (Fractal): применение

Выход цены из фрактала на один пункт и больше вверх воспринимается автором как прорыв покупателей.
Выход цены из фрактала на один пункт и больше вниз воспринимается автором как прорыв продавцов.

По методике Била Вильямся, индикатор применяется в стратегии прорыва. Но трейдеры используют эти прорывы покупателей или продавцов и в других стратегиях.

Прорывы являются точками немного выше которых открывается или закрывается позиция.

Фракталы применяются также в торговле со стоп-лоссами, последний в таком случае будет ставиться на самом дальнем экстремуме из последних фракталов, которые направлены в противоположные стороны.

Обычно (но не всегда) это предпоследний противоположный фрактал. Так, для покупки стоп — лосс будет установлен на уровне минимума из двух последних фракталов. Для продажи стоп-лосс устанавливают на уровне максимального значения двух последних фракталов.

Сущестует еще огромное количество правил. Мы решили описать только основные. Если Вас интересует тема использования индикатора Fractal, читайте книги Билла Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли».

Как правило, данный индикатор используется вместе с индикатором Аллигатор. При этом особое внимание уделяют их совместному расположению. Так, открытие сделки осуществляется, если фрактал пробивается вверх и фрактал при этом находится выше Зубов Аллигатора. Соответственно, продажа происходит, когда фрактал ниже Зубов Аллигатора.

Сам автор так комментировал использование этого индикатора: «Fractal нужно применять очень осторожно на валютном рынке, поскольку индикатор был разработан для фондовых площадок».

Что такое фракталы и как использовать их в торговле на Форекс

Фракталы Форекс нашли широкое применение сразу после того, как принцип их действия представил известный аналитик и чрезвычайно успешный практикующий трейдер Билл Вильямс. Их используют как самостоятельную единицу, которая способна помочь понять природную структуру рынка, так и в качестве дополнений для разного рода систем и стратегий, а также для простого определения номера волны в волновом анализе, который как известно, не отличается слишком точными указаниями к определению текущего положения котировок. Можно сказать, что каждый опытный трейдер в той или иной мере использует фракталы для того, чтобы непрерывно увеличивать результативность своей деятельности.

Появление понятия фрактал

Слово «фрактал» хорошо известно в науке, ведь ученые уже довольно давно определили существование некоторых закономерностей в казалось бы абсолютно хаотичных природных явлениях. По сути своей, фракталы образуют сложные по форме геометрические фигуры, составными элементами которой являются меньшие по размерам объекты, имеющие такую же форму. Простая и неопровержимая логика фрактальной природы стала основополагающим тезисом в Теории Хаоса – в единственной науке, которая способна дать человеку представление об окружающем его вечно изменчивом и прекрасном мире.

И вот тут, поскольку к международному валютному рынку прекрасно подходят эпитеты: сложный, хаотичный, непредсказуемый, живой и так далее, то Билл Вильямс, автор «Торговой теории Хаоса» счел вполне логичным применить фракталы Форекс для нахождения новых эффективных путей прогнозирования цены. Вильямс посвятил разработке и практическому испытанию своей теории свыше 40 лет жизни, выступив со множествами лекций, написав несколько книг и заработав немалое состояние, которое лучше всяких голословных утверждений подтверждает действенность разработанной им системы. После смерти Вильямса семья продолжила его дело, да и к тому времени у торговой теории хаоса уже было столько поклонников, что использование фракталов Форекс стало повсеместным.

Сам Б. Вильямс долго изучал поведение цен на фондовых рынках, торгуя акциями и фьючерсами, а затем переключив свое внимание и на Форекс. Применяя теорию хаоса к рыночным ценовым движениям, он ставил своей целью найти то ключевое звено, которое поможет ему понять общую структуру беспорядочных, на первый взгляд, ценовых движений. Этим основным составным элементом и стал фрактал, который полезен, прежде всего, тем, что он абсолютно объективно отражает поведение участников рынка.

Определение фрактала на Форекс

Несмотря на кажущуюся сложность теории Хаоса фрактал не является каким-то сложным или вычурным понятием. Если рассматривать техническую сторону вопроса, то фрактал Форекс представляет собой последовательность из пяти свечей, где третья имеет более высокий максимум или минимум по отношению к остальным четырем свечам.

Для того чтобы легче было понять, как выглядит фрактал Форекс, Билл Вильямс предлагал обратить внимание на пальцы собственной руки. Если сложить их вместе, то можно видеть – средний палец имеет наивысший максимум, в то время как большой палец и указательный демонстрируют собой рост максимумов, а безымянный и мизинец, соответственно, падение максимумов.

Основные виды фракталов на Форекс представлены на вышеприведенном рисунке. Как можно заметить над центральным баром фрактала появляется небольшой треугольник. Так обозначается фрактал Форекс в Meta Trader 4 и других торговых терминалах, так как современному трейдеру не нужно заниматься самостоятельным определением этих составных элементов рынка, достаточно просто открыть MT4 и выбрать Индикаторы – Билла Вильямса – Fractals. Кстати, уже одно то, что на Форекс индикатор фрактал входит в число стандартных инструментов самого популярного торгового терминала, уже говорит о многом.

Применение фракталов

Как можно видеть, фракталы образуются и вверх и вниз, поэтому предварительно необходимо определиться с направлением торговли. Если трейдер ищет, где бы ему разместить ордер на покупку, то он должен обращать внимание на фракталы, которые направлены вверх и показывают новые максимумы. Соответственно, для продаж будет все наоборот – нужно будет отыскивать фракталы, которые устанавливают новые минимумы.

Для того чтобы по возможности как можно точнее определять направление для торговли Б. Вильямс предлагает использовать еще один разработанный им индикатор в качестве фильтра. Речь идет про знаменитый Аллигатор, который представляет собой комбинацию трех скользящих средних с разными периодами. Используя его как трендовый индикатор, определить наиболее вероятное направление торговли будет довольно легко.

Тут работает простой принцип, если цены находятся выше всех трех скользящих, то тренд считается восходящим, если же котировки колеблются под ними, то на рынке наблюдается ниспадающая тенденция. Соответственно, в первом случае ищут возможности для покупок, а во втором случае – для продаж. Для этого находят фрактал, который сформировался выше или ниже скользящих и торгуют на пробой его пика.

Обнаружив такой фрактал, который служит своего рода ориентиром для входа в рынок, это и последующее за ним фрактальное образование уже начинают выполнять определенную роль. Вильямс классифицирует тот фрактал, который сформировался в обратном направлении – стартом, а непосредственно само противоположное фрактальное образование – сигналом. Все это наглядно представлено на рисунке ниже.

Фрактал на Форекс и волны Элиота

Очень большую роль отводит Вильямс фракталам для фильтрации волн Элиота. По словам самого автора фрактальной теории, каждый фрактал, вне всякой зависимости от того, какую роль он выполняет на рынке, фиксирует одну из волн Элиота в каком-либо из временных периодов.

Как утверждал сам Вильямс, фракталы в разы увеличивают результативность торговли в сочетании с волнами Элиота, так как позволяют довольно точно идентифицировать номер волны. А как раз точное определение волн и является самым слабым местом волновой теории. Чтобы наглядно обрисовать этот изъян, Вильямс предлагал дать разным последователям теории Элиота одинаковый ценовой график и попросить их сделать разметку. Он гарантировал, что каждый из них предоставит свое, сугубо индивидуальное виденье того, в какой волне сейчас находится цена. В то время, как на истории все они четко покажут, где, когда и как была образована та или иная волна. Так вот, благодаря использованию фракталов можно исключить сомнения в отношении того, в рамках какой волны двигаются цены.

Сами фракталы Форекс – стратегия в готовом виде. Они одни способны дать больше прибыли, чем различные другие сложные индикаторы. Конечно, для более точных результатов можно комбинировать их с другими техническими инструментами, что должно повысить результативность работы на Форекс в разы, ведь фракталы составляют саму природу рынка и наблюдая их, можно при должном опыте довольно точно понимать принципы больших ценовых движений, что позволит трейдеру всегда выносить прибыль из своих действий на финансовых рынках.

Фракталы Форекс как универсальный индикатор совершения сделок

Фракталы Форекс – это простой и в то же время многогранный инструмент анализа, который можно использовать самостоятельно и в комплексе с другими индикаторами. Давайте разберемся, как используются индикаторы при торговле.

1 Индикатор Фрактал: основы применения на Форекс

Главное, для чего используются в современной торговле фракталы – это определение ценовых максимумов и минимумов, то есть точки возможного разворота ценового движения. Для того чтобы на графике образовался фрактал вверх, необходимо, чтобы была последовательность из, минимум, 5 свечей, в которой центральная, третья свеча образует максимум, такие же правила соблюдаются, только с точностью до наоборот, при формировании фрактала вниз. На графике это выглядит так.

Если рассматривать фракталы в виде точки локального максимума или минимума, который цена не смогла преодолеть, то в случае пробоя такого уровня это будет свидетельствовать о силе восходящего или нисходящего движения. Или же если цена не в состоянии преодолеть этот уровень, то возможен разворот тренда. Эти предположения легли в основу торговой системы, которая использует такой индикатор, как фрактал. К тому же, такая стратегия довольно проста, хоть и не является самой прибыльной.

Также трейдеры, которые проводят фрактальный анализ Форекс, используют образованные фракталы в качестве линий сопротивлений и поддержки. Вот несколько примеров на графике.

2 Как проводить фрактальный анализ Форекс?

Чтобы провести качественный анализ, основанный на фракталах, опытные трейдеры порой затрачивают много времени для изучения этого индикатора. Дело в том, что, несмотря на свою кажущуюся простоту, фрактал – достаточно многогранный показатель, который используется во многих торговых стратегиях. Чаще всего его используют в качестве фильтра, отсеивающего ложные сигналы. Хотя существуют и торговые системы, в которых фрактал – один из основных элементов, но об этом чуть позже.

Часто трейдеры используют фракталы для определения точек, по которым строятся трендовые линии, как, например, на рисунке.

Кроме того, фракталы хорошо показывают направление тренда. Если на графике цены бычьи фракталы (те, которые образованы на масимумах цены) превалируют над медвежьими (те, которые образованы на минимумах) – то тренд в данный момент восходящий, если ситуация меняется, и становится больше медвежьих фракталов, то, соответственно, тренд нисходящий. Если же количество фракталов приблизительно одинаково, значит, рынок находится во флете.

Эта особенность фракталов особенно ценна для начинающих трейдеров, поскольку с первого взгляда на график им достаточно сложно определить направление тренда на рынке. А так, уделив пару минут анализу нескольких таймфреймов, они смогут определить, в какую сторону движется цена, а значит, безбоязненно смогут заключать сделки в направлении существующего движения.

3 Фрактальная теория рынка Forex и использование ее Биллом Уильямсом

Несмотря на то, что использование фракталов трейдерами началось далеко не в этом веке, новую жизнь им дал Билл Уильямс, который включил их в свою торговую стратегию. Эта стратегия достаточно быстро стала популярной среди трейлеров после выхода книги Б. Уильямса «Теория хаоса». В торговой системе Уильямса сигналом на покупку финансового актива будет фрактал, образованный выше зубов аллигатора (красная серединная линия индикатора). Если такой фрактал сформировался, то трейдер ставит отложенный ордер на покупку на несколько пунктов выше фрактала.

Таким же сигналом, только уже для отложенного ордера на продажу, будет сформировавшийся медвежий фрактал, который находится ниже зубов аллигатора. Для наглядности приведем пример в терминале.

На рисунке синим цветом отмечены отложенные ордера на покупку, а красным – на продажу. Такой отложенный ордер действует до момента своего срабатывания или появления нового сигнала. Если сигнал сформировался в направлении уже оформленного отложенного ордера, нужно просто изменить уровень его срабатывания, а если сигнал сформировался в противоположном направлении, тогда предыдущий сигнал отменяется.

Стоп-лосс по этой стратегии ставится за линией зубов аллигатора, тейк-профит же не устанавливается. Наоборот, в случае появления нового сигнала на покупку или продажу их можно использовать для наращивания позиции. Сделка закрывается при достижении стоп-лосса, который является динамическим, поэтому уже через несколько часов после открытия позиции переходит в безубыточность. Преимущество подобной стратегии – в ее простоте. Казалось бы, глубокого анализа делать не стоит. Всего лишь посматривай на график, да выставляй отложенные ордера.

Но в этой простоте скрыт и подвох. Данная стратегия дает слишком много ложных сигналов, да и сам ее автор признавался в том, что сегодня по его стратегии прибыльно торговать на Форекс невозможно.

Что ж, так бывает. Рынок меняется, и порой прибыльные стратегии перестают работать. Поэтому наш совет – не использовать стратегию Б. Уильямса в одиночку, лучше применять ее в синтезе с другими, подтверждая или опровергая сигналы друг друга. Тогда она сможет принести реальную пользу, которая будет выражена в полученной прибыли.

4 В чем ценность фрактала для трейдера?

Подводя итоги, можно сказать, что для успешного использования такого инструмента, как фрактал, стоит акцентировать свое внимание на некоторых основных моментах. Не стоит забывать, что фрактал – это индикатор, который подает сигналы с опозданием, поэтому для подтверждения разворотов его лучше использовать, как подтверждающий, а вершины и основания искать при помощи других методов анализа.

Чем больше свечей используется на графике для образования фрактала, тем надежнее сигнал разворота. К тому же, чем меньше временной интервал, тем возникает больше сигналов, некоторые из которых с большой долей вероятности могут быть ложными. Долгосрочные фракталы являются более надежными, поэтому по краткосрочным фракталам есть смысл торговать только в согласовании с долгосрочными. Иначе есть шанс напороться на продолжение долгосрочного тренда и очень быстро потерять свой депозит.

Как мы можем видеть, фракталы – инструмент достаточно эффективный, но только в сочетании с другими инструментами, особенно при идентификации разворота. Классическое их применение – с индикатором «Аллигатор», но современные трейдеры не устают искать новые пути для повышения прибыльности использования фрактальной теории.

Стратегия торговли по фракталам с фильтром RSI

Фракталы представляют собой локальные экстремумы, которые регулярно появляются на свечном графике. Их формирование предшествует движению цены в определенном направлении. Фракталы сами по себе позволяют находить оптимальные точки входа в рынок. Однако точность сигналов не слишком высокая. Повысить проходимость прогнозов можно путем использования дополнительных индикаторов (советуем эти обзоры индикаторов и осцилляторов с сайта InvestMagnates.com) и инструментов. В данной статье будет рассмотрена стратегия торговли по фракталам с применением фильтра RSI.

Что такое фракталы

Данный термин был введен известным трейдеров, Биллом Вильямсом (Википедия), который является автором теории хаоса и создателем нескольких очень популярных индикаторов. Фракталы в сфере биржевого трейдинга не имеют ничего общего со схожим понятием из математики. Как уже говорилось выше, это экстремумы, т.е. точки минимума и максимума цены за определенный временной период. Каждый фрактал состоит из 5-ти свечей, центральная из которой направлена либо вверх, либо вниз.

Две одинаковые свечи могут представлять собой часть составную конструкции разных фракталов, находящихся в непосредственной близости друг от друга. В редких случаях возможно образование двух экстремумов на одном временном интервале. На реальном графике фракталы выглядят следующим образом:

Разработан специальный индикатор под названием Fractals, он включен в стандартный список терминала Meta Trader (официальный сайт). Однако в торговой платформе Биномо он отсутствует. Взамен предлагается равноценная альтернатива — «Аллигатор» Билла Вильямса, в который встроена опция показа экстремумов цены.

Индикатор RSI

Этот осциллятор позволяет определять активную фазу на рынке — тренд, флэт, перекупленность или перепроданность. Инструмент является универсальным, из-за чего широко применяется в различных торговых системах. Индикатор состоит из одной сигнальной линии, которая отклоняется в пределах от 0 до 100. На уровнях 20/80, либо 30/70 располагаются уровни. Если цена попала в эти области, то это говорит о том, что активный в настоящее время тренд исчерпал себя, тенденция начала ослабевать — следует ждать скорый разворот.

Правила входа на рынок

Стратегия основана на торговле в условиях прекращения выраженного тренда и зарождения новой тенденции. Определять подобные моменты можно с помощью осциллятора RSI. Покупка опциона осуществляется сразу после появления фрактала. Если рынок выходит из состояния перекупленности, то открытие сделки должно проводиться после формирования первого экстремума, направленного вверх. Появляется он уже после пересечения линией RSI сигнального уровня.

Торговля на развороте нисходящего тренда осуществляется аналогичным образом. Осциллятор должен выйти из зоны 20–30 (перепроданность), а сразу после формирования фрактала осуществляется открытие сделки на повышение курса актива. Индикатор «Аллигатор» в данной торговой системе не играет ключевой роли, его сигналы не учитываются — внимание уделяется только экстремумам цены. Пример приведен на картинке ниже.

В начале статьи говорилось, что каждый фрактал состоит из 5-ти свечей. Поэтому она появляется с небольшим запаздыванием. Для наглядности точки входа и выхода из рынка отмечены указателями. Согласно требованиям рассматриваемой стратегии требуется выбирать срок экспирации, которые превышает длительность одной свечи в 4–5 раз.

Трейдерам рекомендуется входить на рынок только при условии формирования фрактала правильной формы — в виде «пирамидки» из свечей, направленной вниз, либо вверх. Если в непосредственной близости от точки выхода рынка из состояния перепроданности/перекупленности наблюдается хаотичная последовательность из разноцветных свечей, то данный экстремум рекомендуется пропустить.

Пример торговли на реальном депозите

Для торговли был выбран актив CRYPTO IDX. Он отлично подходит для малых таймфреймов, т.к. цена хорошо «слушается» сигналов технического анализа. Ранок находился в состоянии перепроданности, о чем сигнализировал RSI с настройками уровней 30 и 70. Оставалось ждать сигнала о развороте тренда.

Линия осциллятора вышла из зоны 30. Начала зарождаться восходящая тенденция. Сразу после формирования направленного вниз фрактала была открыта сделка на срок 1 минуту (4 свечи по 15 секунд).

Сигнал фрактального индикатора, отфильтрованный осциллятором RSI, оправдал ожидания — опцион закрывается с прибылью. На рынке наблюдается отчетливый откат цены. Было заработано 79% прибыли от инвестиции всего за 1 минуту.

Заключение

В связке «Аллигатора» с отображением фракталов и RSI ключевым звеном является именно осциллятор, т.к. торговля ориентирована на разворот тренда. Если использовать индикаторы по отдельности, то процент прибыльных сделок по сигналам будет существенно ниже.

Что такое индикатор фракталы Форекс и как его использовать в своей торговле?

Фракталы Форекс являются индикатором технического анализа, разработанным известным трейдером и миллионером Биллом Вильямсом. Они предназначены для определения локальных ценовых минимумов и максимумов. Для образования фрактала необходима последовательность из пяти свечей, в которой третья свеча является экстремумом, а слева и справа располагаются остальные две пары свечей, которые в совокупности образуют вершину или впадину. На графике фракталы отображаются в виде стрелочек вниз и вверх. Для того чтобы установить фракталы на график, необходимо в торговом терминале MT4 зайти в меню Вставка – Индикаторы – Билла Вильямса и выбрать Fractals. Поэтому для работы с этим индикатором подойдут только Форекс брокеры MT4.

Как применять фракталы в торговле на Форекс?

Фракталы являются универсальным инструментом технического анализа, поэтому их можно использовать в качестве вспомогательного индикатора в вашей торговой системе или самостоятельного инструмента. Например, фракталы можно применять:

1. Для определения горизонтальных уровней. В данном случае фракталы могут быть использованы в качестве пробойной торговой системы. Для входа в сделку необходимо дождаться закрытия свечи выше последнего верхнего фрактала – для покупок или ниже крайнего нижнего фрактала – для продаж. В качестве целей следует искать ближайший уровень, а стоп-лосс выставляется на уровне предыдущего нижнего фрактала – для покупок или верхнего фрактала – для продаж.

2. Для соединения трендовых линий. Наличие фракталов на графике значительно упрощает поиск важных максимумов и минимумов, через которые происходит построение трендовых линий.

3. Для подтверждения тренда. Во время восходящего тренда происходит более частое обновление бычьих фракталов, чем медвежьих. И наоборот, когда на рынке наблюдается нисходящий тренд, чаще обновляются медвежьи фракталы. Если цена в очередной раз не сможет пробить предыдущий фрактал, можно говорить о начале консолидации.

4. Для определения флетового движения. Если цена не смогла преодолеть предыдущий фрактал, это может послужить сигналом начала флетового движения. Для подтверждения сигнала необходимо дождаться формирования противоположного фрактала. Если он также не смог пробить предыдущий фрактал, то следует ожидать флет в диапазоне между верхним и нижним фракталами, который закончиться после пробития ценой одного из этих уровней.

Как фильтровать сигналы индикатора Fractals?

Во время торговли с использованием фракталов существует один важный нюанс – это появление на графике большого количества сигналов, часть из которых являются ложными. Для их фильтрации Билл Вильямс разработал еще один индикатор под названием «Аллигатор», который также можно найти в стандартном наборе индикаторов в MT4. Данный индикатор представляет собой переплетение «Зубов Аллигатора», когда их цвета идут в последовательности «зеленый – красный – синий», на рынке наблюдается восходящий тренд. Если вы видите следующую очередность цветов: «синий – красный – зеленый», то перед вами нисходящий тренд. Когда «Зубы Аллигатора» переплетены между собой, то наблюдается флетовое движение или смена тренда. Если наблюдается восходящий тренд, то следует рассматривать только сигналы на покупку. И наоборот, во время нисходящего тренда необходимо искать сигналы на продажу.

Основные правила использования фракталов на Форекс

Фракталы относятся к отстающим индикаторам, поэтому рекомендуется их использовать в качестве подтверждения к другим инструментам;

Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы, но меньше входов в сделки;

Сигнал актуален до того момента, пока не образуется новый фрактал, в этом случае нужно переместить отложенный ордер на новый уровень.

Какие существуют разновидности индикаторов Fractals?

Помимо стандартного индикатора Fractals в MT4 существуют также модернизированные фракталы Форекс, скачать которые можно абсолютно бесплатно на нашем портале:

Индикатор Fractals Prise показывает на графике минимальные и максимальные значения цен, что является очень удобным для выставления стоп-лоссов.

Скачать бесплатно индикатор: Fractals Prise.rar

Индикатор Ind-Fractals выводит на график значения фракталов одновременно с нескольких таймфреймов и окрашивает их в различные цвета (коричневый – D1, зеленый – H4, голубой – H1, красный – M15).

Скачать бесплатно индикатор: Ind Fractals.rar

Индикатор Fractal-Channel рисует на графике линии канала, соединяя максимальные значения фракталов сверху и минимальные значения снизу. Придает наглядность при проведении анализа фракталов, а также подает звуковой сигнал при пробитии одной из границ канала.

Скачать бесплатно индикатор: Fractal Channel.rar

Как видно, фракталы Билла Вильямса являются мощным индикатором в сочетании с другими инструментами технического анализа, а благодаря их разнообразию каждый трейдер сможет подобрать для себя удобный индикатор. См. так же в чем преимущества и недостатки торговли CFD контрактами на Форекс.

Фракталы на Форекс

По своей сути, фрактал на Форекс – это просто локальный ценовой экстремум, минимум либо максимум. Он состоит по меньшей мере из пяти баров или больше. Центральный бар при этом должен быть визуально выше или ниже остальных – он и является ценовым экстремумом, вершиной фрактала, которые вообще бывают только двух типов – фрактал вверх и фрактал вниз. Впервые понятие фрактала применительно к трейдингу начал использовать Билл Вильямс – известный на весь мир биржевик, миллионер.

Фрактал вверх

Это последовательность минимум из пяти баров, центральный из которых должен быть самым высоким.

Фрактал вниз

Последовательность из минимум пяти баров, центральный должен быть самым низким.

Как поставить фракталы на графике Форекс

Читайте также: Индикатор фрактал и его модификации

Фракталы появляются на рынке часто и для их нахождения, к счастью, совсем ни к чему скрупулезно рассчитывать количество свечей и выискивать локальные максимумы или минимумы. На Форекс, чтобы поставить Фрактал на график, есть удобный индикатор, скачивать который к тому же не требуется, он по умолчанию установлен в терминал Метатрейдер 4.

Идем в меню Вставка>Индикаторы>Билла Вильямса>Fractals и ставим на график. Получаем небольшие стрелочки, которые и показывают нам фракталы. Как видим, стрелки разнонаправленные, это и есть фракталы вверх и фракталы вниз.

Для чего используются Фракталы на Форекс

Это, в первую очередь, один из способов технического анализа вашего трейдерского Форекс графика. Вот основные практические способы использования и применения:

По их вершинкам строятся горизонтальные линии, которые и являются для трейдеров уровнями. Как мы знаем, от уровней цена часто отскакивает и я думаю вы уже догадались, как это используется.

  • Построение трендовых линий по фракталам – тоже часто используемый прием и по своей сути схож с предыдущим, только линии уже будут наклонные, а не горизонтальные и есть еще одна особенность. По фракталам вниз строится трендовая линия на восходящем тренде, а по фракталам вверх – на нисходящем.

То есть получается такой небольшой каламбур, который связан с правилами построения трендовых линий, о которых обязательно читайте здесь.

  • Еще фракталы на Форекс используются в составе торговых стратегий, о которых поговорим ниже.

Несколько правил использования Фракталов

  • На высоких таймфреймах сигналы получаются более надежные, чем на низких
  • Каждый последующий фрактал отменяет предыдущий. Это значит, что они как бы перезаписываются и если вы торгуете с помощью отложенных ордеров, то их нужно перемещать вслед за новыми фракталами. Об этом мы подробнее поговорим ниже
  • Торговать по фракталам лучше в тренде, а не во флэте

Торговля по фракталам

Так мы разобрались, что фрактал по сути просто локальный экстремум и для нахождения таких экстремумов лучше воспользоваться индикатором Билла Вильямса. Теперь от теории перейдем к практике и разберем торговлю по фракталам. Вот пара примеров.

Прорыв покупателей и прорыв продавцов

Буквально на кончике стрелки фрактала устанавливается отложенный ордер. Фрактал вверх – ордер бай стоп, вниз – селл стоп.

Пробой в ту или иную сторону считается прорывом покупателей или продавцов. Стоп лоссы и тейк профиты устанавливаются в зависимости от ваших предпочтений, можно например использовать ближайший фрактал, противоположный вашей позиции или метод умножения тейк профита на определенной число. Это простейшая торговля хорошо работает в тренде и показывает отличные результаты. Можно реально выбирать такие точки входа, где есть возможность поставить очень маленький стоп и в разы превышающий его тейк профит, что очень хорошо с точки зрения мани менеджмента.

Стратегия “Аллигатор и Фракталы”

Торговля по фракталам часто осуществляется по популярной стратегии с незамысловатым названием Аллигатор и Фракталы – смотрите видео урок и читайте полное описание. Это чуть более сложная стратегия, в которой вам нужно также познакомиться с принципом работы индикатора “Аллигатор”, но это на самом деле не занимает много времени, так что не ленитесь. Стратегия очень хорошая и подходит новичкам, в ней в качестве подтверждающего сигнала для входа в рынок используется сочетание сигналов двух индикаторов.

Скачать дополнительный индикатор форекс фракталов

Вряд ли торговля на Форекс по одним лишь фракталам, без использования дополнительных фильтров будет прибыльной, поэтому лучше конечно обратить свое внимание именно на стратегию Аллигатор и Фракталы. А заодно познакомиться с простым и интересным методом оценки наличия или отсутствия тренда, который этот метод предоставляет. Еще предлагаю скачать вспомогательный индикатор Форекс фракталов для МТ4.

Он дополнительно окрашивает фракталы вверх и вниз в разные цвета и отображает их в виде ромбиков, а не стрелок. Просто другое визуальное оформление, но приятное.

Инструкция, как устанавливаются индикаторы в МТ4 находится здесь.

Сами по себе фракталы на рынке понятие не сложное. Применение фракталов на Форекс входит в состав многих торговых стратегий и совсем не лишним будет знать, что же обозначают эти стрелочки и по какому принципу они работают. А это всего-навсего локальные ценовые экстремумы, вспомогательный инструмент технического анализа. Попробуйте и вы использовать его в торговле.

Как использовать Фракталы Билла Вильямса — точки входа и стратегии

Индикатор Фракталы (Fractals) – классический индикатор, являющийся одной из составляющих знаменитой торговой системы Билла Вильямса. Индикатор Fractals выполняет анализ ценовых фигур, которые образуются на свечном графике и отображают точки разворота рыночной тенденции. Фракталы могут применяться, практически, на любых таймфреймах, при этом на длительных отрезках результаты считаются надежнее. Сам автор советует использовать данный инструмент в сочетании с индикатором Аллигатор.

Индикатор Fractals

Индикатор Фракталы по Вильямсу состоит из свечей, средняя из которых является либо самой высокой («фрактал вверх»), либо самой низкой («фрактал вниз»). В первом случае сначала формируются два бара, второй из которых выше первого. Уровень третьей свечи еще выше, а вот дальше идет последовательное понижение. Эту фигуру также называют фракталом на продажу. Аналогичным образом формируется индикатор fractals на покупку, только здесь изначально идет снижение, а затем повышение.

Таким образом, пользователь получает возможность четко видеть на графике экстремум цены за определенный период.

Главное условие, чтобы центральный бар был выше/ниже всех остальных. Его значение и будет являться значением фрактала. Если число свечей парное, центром считается более поздний максимум/минимум. Бары могут участвовать в формировании двух фигур одновременно.

  • Прежде чем принимать решение на основе фрактала, необходимо дождаться закрытия последней свечи. Всегда существует риск того, что во время ее формирования произойдет ценовой маневр, в результате которого образуется фигура, не соответствующая базовому условию. Только убедившись в том, что фрактал действительно состоялся, можно начинать с ним работать.

Согласно классической стратегии, входить в рынок трейдер должен при прорыве ценой ближайшего фрактала. Работать можно, как отложенными ордерами, так и по рынку. Отложенные приказы ставятся на расстоянии одного пункта от точки, образованной индикатором. Если торговля ведется по рынку, то ордера открываются при достижении ценой фрактала и выхода за его пределы на один, два пункта. Максимумы и минимумы, обозначенные индикатором на графике, рекомендуется воспринимать в качестве точек, которые образуют линии поддержки и сопротивления. Преодоление ценой этих уровней сообщает о необходимости совершить сделку в направлении пробоя. Поэтому позиционные трейдеры часто применяют Fractals в своих стратегиях.

Фракталы могут быть задействованы для определения вектора рыночного тренда. Один из самых простых и надежных способов – это анализ прорванной фигуры. Последняя образуется в случаях, когда индикатор fractals успевает сформироваться, но цена уже уходит за его границы. Если пересечение происходит снизу вверх, констатируют восходящую тенденцию (прорыв покупателей). Если ценовая кривая уходит через нижний рубеж, значит, тренд нисходящий (прорыв продавцов).

Когда цена не может преодолеть фрактал, возрастает вероятность скорого начала бокового движения (флета). Нужно будет дождаться формирования противоположной фигуры. Если пробитие не состоялось и здесь, то флет может возникнуть в диапазоне между фракталами сразу после того, как цена выйдет за один из этих уровней.

Весьма распространено использование данного индикатора в качестве инструмента для создания линий сопротивления/поддержки. Значение фрактала вниз является уровнем поддержки, если фрактал идет вверх – уровнем сопротивления. Главным минусом этого способа является большое количество этих линий, заставляющее дополнительно задумываться о том, какой именно вариант выбрать.

Видео о индикаторе Фракталов

Определение эффективных уровней для фиксации убытков

Практикующие трейдеры часто используют индикатор для поиска уровней установки приказа stop loss. Качественная страховка от убытков является важной составляющей любой торговой стратегии, поэтому трейдеры всегда нуждаются в надежных и оптимальных показаниях. Fractals намного облегчают работу, и многие устанавливают стоп приказ на уровне максимума или минимума, отмеченного индикатором. Чтобы избежать преждевременных срабатывай, страховку лучше расположить на расстоянии в несколько пунктов от фрактала. Расстояние зависит от рабочего инструмента и таймфрейма. Цена часто возвращается к экстремумам, но после продолжает начатое движение.

Оптимальную позицию страховочного ордера трейдер должен определить сам.

Лучший таймфрейм

Фракталы эффективнее работают на продолжительных периодах.

Не рекомендуется использовать индикатор для определения уровней поддержки, сопротивления на графиках с таймфреймом ниже Н1. Применение на краткосрочных периодах приводит к появлению большого количества экстремальных точек, что не помогает, а только запутывает трейдера. Определить момент входа, практически, невозможно.

Следование за трендом

Индикатор в окне рабочего инструмента показывает откатные движения, которые регулярно совершает цена, следуя за трендом.

Трейдер, выполняя технический анализ, легко заметит, что по точкам, которые прорисовывает Fractals можно построить канал, соединив их линией. Если цена, двигаясь вдоль канала, в какой-то момент пробивает его, то это сигнализирует о возможном изменении направления основного движения. В этом случае рекомендуется совершать сделку в сторону пробоя.

Ложные сигналы

Фильтрация показаний Fractals на Форекс особенно актуальна при работе на младших таймфреймах. Использование дополнительных индикаторов позволит существенно сократить количество ложных сигналов. Многие трейдеры для этого применяют Alligator. Фрактал считают состоявшиеся, только если он образовался за пределами пасти Аллигатора.

  1. Определяет и отображает переломные точки.
  2. Помогает точно определить уровни поддержки и сопротивления.
  3. Отмечает выгодные точки для входа в рынок.

Из недостатков можно отметить лишь наличие ложных сигналов при отсутствии ярко выраженного тренда, но с этим можно легко бороться, дополнив стратегию другими не менее эффективными индикаторами.

Установка Фракталов

Индикатор Фракталы присутствует в базовом пакете торгового терминала Метатрейдер 4. Если в используемой вами платформе он отсутствует, вы можете скачать его ниже. Настраивать ничего не требуется, так как значение пересчитывается автоматически на основании установленного таймфрейма. Вы можете подобрать цвета верхних и нижних фракталов (по умолчанию красный и синий соответственно), а также толщину линий. На этом процесс установки можно считать завершенным.

Индикатор фракталы и Аллигатор

При генерации торговых сигналов фракталы всегда опаздывают. Чем больше период, тем соответственно медленнее реакция. Кроме того, сами по себе fractals считаются не слишком надежными, так как формируют чрезмерное количество ложных сообщений. Чтобы получить от применения реальный эффект, их обычно используют в связке с другими средствами теханализа. Чаще остальных в роли «напарника» фракталов выступает индикатор Аллигатор, разработанный тем же Биллом Вильямсом. Этот инструмент также присутствует в терминале MT4.

Напомним, что данный индикатор отображает различные комбинации трех скользящих средних:

  • синей линии «челюсти» с периодом 13, сдвинутой на 8 баров вправо;
  • красной линии «зубы» с периодом 8, сдвинутой на 5 баров вправо;
  • зеленой линии «губы» с периодом 5, сдвинутой на 5 баров вправо.

Генерируемые фракталами сигналы можно фильтровать, изучая их положение относительно «пасти» Аллигатора. Фигуры вверх, расположенные под «зубами», равно как и фрактал вниз, находящиеся над ними, во внимание не принимаются. Основываясь на получаемой информации, трейдер может открывать отложенные ордера Sell Stop и Buy Stop. Если фрактал вверх сформировался над красной линией, Buy Stop ставится на несколько пунктов выше центральной свечи. Если индикатор фрактал вниз образовался под «зубами», Sell Stop открывается на несколько пунктов ниже его значения. Каждая новообразованная фигура отменяет действующий отложенный ордер.

Индикатор Фракталы рекомендуется применять только в сочетании с другими программами теханализа. Также имеет смысл использовать комбинации фракталов на нескольких таймфреймах одновременно. Минусом малых периодов является формирование значительного количества ложных сообщений, а увеличение длины промежутка приводит не только к улучшению качества, а и к снижению частоты посылов.

Комбинирование позволит получать быстрые сигналы на коротких отрезках и перепроверять их на более продолжительных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стратегия «Отскок от Фракталов»

Здравствуйте, господа трейдеры и все интересующиеся торговлей на рынке Форекс.

Сегодняшняя торговая стратегия крайне проста и логична. Работать будем по индикатору Фракталы Билла Вильямса, подтверждать сигнал на вход будем при помощи стандартного индикатора ЗигЗаг. Индикатор Frasctals обозначает наибольший максимум в серии из пяти свечей, при этом максимумы двух свечей по обе стороны от фрактала должны убывать. ZigZag также отмечает существенные вершины и основания на графике, отсеивая несущественные с его точки зрения. На совмещенных сигналах двух индикаторов и основана работа данной торговой системы.

Смотреть видео по этой стратегии

Основные параметры стратегии

  • Торгуемый интервал — 30 минут
  • Валютная пара — GBP/USD, EUR/USD

Индикаторы, используемые в стратегии

  • Fractals
  • DT_ZZ (ExtDepht = 12)

Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами…

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

На покупку

Выставляем отложенный ордер Buy Limit на уровень минимума (Low) сигнальной свечи.

Тейк Профит фиксированный 10 пунктов.

Стоп Лосс фиксированный 10 пунктов.

Если появился противоположный сигнал на вход в рынок — удаляем неотработавший отложенный ордер.

Если вошли в рынок и ЗигЗаг нарисовал новый минимум — закрываем ордер по текущей цене.

На продажу

Выставляем отложенный ордер Sell Limit на уровень максимума (High) сигнальной свечи.

Тейк Профит фиксированный 10 пунктов.

Стоп Лосс фиксированный 10 пунктов.

Если появился противоположный сигнал на вход в рынок — удаляем неотработавший отложенный ордер.

Если вошли в рынок и ЗигЗаг нарисовал новый максимум — закрываем ордер по текущей цене.

Заключение

Обычно торговые системы с использованием Фракталов основаны на их пробое. Я предлагаю пойти против действий большинства, так как рынок подстраивается таким образом, чтобы большинство торговало в убыток. Или, что правильнее, маркетмейкеры торгуют чаще всего против толпы. Таким образом мы стараемся относительно влиться в направление действия маркетмейкеров, нежели большинства трейдеров. Вообще, стратегии, основанные на противоположных отрабатываниях общепринятых сигналов, часто показывают очень хорошие результаты.

В общем и целом данная торговая идея является универсальной и подойдет для любых валютных пар и временных интервалов с изменением размеров Стоп Лосса и Тейк Профита.

Тема: Основы фрактального анализа на рынке Форекс

Опции темы

Основы фрактального анализа на рынке Форекс

Что отличает опытного трейдера от начинающего? Зачастую не умение пользоваться индикаторами или находить значимые уровни, а умение понимать рынок, понимать цену и ее характер. На графиках гуру Форекса вы вряд ли увидите море индикаторов, потому что для таких трейдеров цена первична: глядя на пустой график, на котором есть только цена, можно прогнозировать ничуть не хуже, а даже лучше, чем с помощью индикаторов. А для этого нужно вникнуть в суть цены и характер ее движения.

Все это можно сделать при помощи фрактальной теории – не той, всем известной, которую приписывают Биллу Вильямсу с его фракталами, а той, которая лежит в основе многих процессов в природе и во всем мире.

Теория Хаоса и рынок Форекс

В основе фрактальной теории лежит понятие хаоса. Хаос, как ни странно, – это одновременно бесструктурная и упорядоченная субстанция, ведь именно хаос способен порождать порядок. Ситуацию на рынке Форекс можно с первого взгляда назвать «хаосом», однако именно в этом хаосе есть закономерности, которые позволяет понять теория фракталов.

Форекс представляет собой нелинейную систему, в которой движения происходят по типу броуновского движения, или случайного блуждания. Именно такие хаотические блуждания цены, в которых, тем не менее, есть свои закономерности, и изучает фрактальный анализ.

Форекс – это нелинейная система

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Традиционная аналитика считает Форекс линейной системой – системой, которая зависит от внешних влияний, а в случае отсутствия таких влияний, стремится к равновесию. В линейной системе все должно быть просто и предсказуемо, все должно вписываться в какие-то рамки, однако можно ли вписать любое движение цены, скажем, в рамки волн Элиота? Вряд ли, и подтверждением тому – неумение большинства трейдеров правильно интерпретировать волны.

Но ведь даже без внешних воздействий рынок Форекс развивается сам по себе и делает это на основе опыта, который он извлек из хаоса прошлого. Любой цветок все равно будет цвести, даже если его предоставить самому себе. Точно так же и рынок будет эволюционировать и удаляться от точки равновесия, чтобы выжить. Именно это понятие о том, что Форекс обладает памятью, и легло в основу теории фракталов, а применил его к финансовым рынкам Бенуа Мандельброт, доказав, что валютный рынок обладает памятью в долгосрочной перспективе.

Для начала вернемся к истокам, ведь изначально фрактал – это математическое понятие, а не цикл или индикатор на рынке Форекс, как принято считать сегодня трейдерами. Фрактал представляет собой геометрическую форму, которую можно разделить на части, при этом каждая меньшая часть будет копией целого.

Математические фракталы строятся идеально точно, а по мнению Мандельброта, в мире всегда есть отклонения, погрешности, шумы и помехи, которые на самом деле более важны, чем сами процессы, описываемые наукой. В теории Мандельборта за основу берутся именно эти «шумы» и «помехи», а вот упорядоченные структуры как раз рассматриваются как отклонение от нормы.

Если рассматривать линейные и нелинейные фракталы, то примером линейного фрактала может стать любая простая геометрическая форма с фрактальными свойствами.

Рынку Форекс присущи скорее свойства нелинейных фракталов, изучая которые, можно предвидеть дальнейшее поведение цены. Мандельброт назвал фракталы с нелинейной формой развития мультифракталами – по сути, это объект, обладающий переменной фрактальной размеренностью (применимо к рынку Форекс речь идет о разной волатильности валютных пар).

Основные свойства фракталов – самоподобие и размеренность

Одна из основных характеристик фрактала – самоподобие: развитие каждой части фрактала происходит по одной и той же модели, независимо от временных масштабов. Иными словами, цена движется одинаково, по одной модели, как на минутном, так и на дневном графике модель движения цены не имеет масштабов – по-хорошему невозможно отличить минутный и дневной графики, если выбрана одинаковая модель.

Размеренность – это показатель, характеризующий сложность построения кривой цены. На рынке Форекс под размеренностью понимают волатильность валютных пар, а также детализацию циклов. Именно размеренность позволяет определять принадлежность графика к временному масштабу. В свою очередь, детализация цикла, или все та же размеренность, позволяет уже по начальным условиям определить, как дальше будет развиваться ситуация.

Что же дает применение фракталов на рынке Форекс?

  • Применение фракталов основывается на запоминании основных моделей движения цены и понимании характера этих моделей, а значит, трейдер начнет понимать, в какой стадии находится рынок, и сможет адекватно на это реагировать. Фракталы позволяют упорядочить хаос и увидеть рынок структурированно.
  • Анализ фракталов позволяет анализировать несколько пар одновременно, кроме того, он показывает связи между валютными парами и учит использовать эти знания в свою пользу.
  • Теория фракталов не требует дополнительных средств анализа – она вполне самодостаточна, хотя ее можно при желании дополнить чем-то еще.
  • Теория фракталов открывает новый взгляд на фундаментальный анализ и влияние новостей, а также дает возможность «видеть» глубину движения цены и понимать рынок, а не отгадывать или уповать на удачу.

Фракталы Билла Вильямса – это просто индикатор

Термин «фрактал» ассоциируется у трейдеров в основном с Биллом Вильямсом, однако сам Вильямс понимал под этим термином комбинацию из пяти баров – определенный цикл на рынке Форекс.

Вот так выглядит график Форекс с индикатором фракталов Билла Вильямса:

Аналитик предложил индикатор под одноименным названием, который ничего общего с фракталами не имеет. Вильямс полностью отошел от теории хаоса, а вместо этого подарил трейдерам «аллигатора» – торговую систему, основанную на скользящих средних.

Волны Элиота – предшественники фрактального анализа

Фактически первым, кто нашел фракталы на рынке Форекс, хоть и не назвал их так, был Элиот со своей волновой теорией. Элиот утверждал, что каждая из волн ценового движения имеет такую же структуру, как и основное ценовое движение, – Элиоту удалось по теории фракталов разложить тренд на более мелкие части, однако выглядит это, по меньшей мере, однобоко и обнаружить такие правильные структуры на Форексе крайне сложно.

Волновая теория Элиота ближе всего к истинному понятию о фракталах, однако, в отличие от этой теории, фрактальный анализ дает гораздо более четкое представление о структуре цены. Теория Элиота не отображает полностью того, что происходит на рынке Форекс и других финансовых рынках.

Фракталом на рынке Форекс выступает время, или временной масштаб, а цена – это то самое хаотичное броуновское движение, которое абсолютно не учитывается в теории Элиота.

Модели в теории фракталов

Основой теории фракталов являются модели движения цены – выстроенные структуры цены в рамках одного законченного цикла. Трендовые модели расположены под углом к оси времени, корректировочные модели всегда находятся внутри основной модели, а линейные – располагаются вдоль горизонтальной линии. В основе построения каждой модели лежат не надуманные принципы и правила, а примеры и структуры, образованные самим рынком.

Некоторые модели встречаются в основном на старших таймфреймах, например модель 1.5 можно увидеть в основном на часовых графиках и выше. А вот модель 1.7 встречается на любых временных масштабах и бывает также корректировочной, в отличие от трендовой или линейной 1.5. Запомнить все модели на самом деле не так трудно, тем более что их не так много, а сделать это будет гораздо легче, если понять, из каких составных частей состоит любая фрактальная модель.

На рисунке представлен пример одной из моделей движения цены.

Структура моделей фрактального анализа

Любая модель фрактального анализа состоит из нескольких т.н. волн. Первая волна – это зарождение, или origin. Она появляется в начале развития цикла, от ее размеров и ее характера во многом зависит, какой будет вся модель. Волна зарождение начинается после нисходящего тренда, а ее откат не должен пересекать ее основание: если откат пересек уровень Фибоначчи 23.6% этой волны, то это свидетельствует об отмене восходящего движения.

Второй элемент модели – это трезубец, или trident. Эта часть модели показывает характер поведения всей модели в целом: если линия, проведенная от точки альфа (начала) до точки бета (окончание движения), направлена вверх, – будет сильное восходящее движение. Если эта линия более похожа на горизонтальную, скорее всего, сильного импульса не будет. Эта волна является переходной между зарождением и импульсом, при этом точка бета никогда не пересекает основание первой волны.

Третий элемент – это импульс, или impulse, отличающийся быстрым продолжительным движением. Это самая заметная и длинная волна, которая почти всегда достигает уровня Фибоначчи 161.8% от первого элемента – origin. По окончании этой волны все индикаторы показывают максимальное значение, а состоять эта волна может из двух циклов, если развивается на крупных масштабах от 4-часового.

Четвертый элемент – это возрождение, или revival. После небольшого отката импульсной волны формируется волна возрождение, структура которой очень похожа на трезубец. Трезубец всегда возникает в начале тренда, а возрождение – в его конце. Иногда эта волна может отсутствовать в структуре, а расположение точек альфа и бета по отношению друг к другу не имеет никакого значения. На рассматриваемом примере возрождение как раз и отсутствует, что объясняется, очевидно, недостаточно сильным импульсом.

Последняя часть моделей фрактального анализа – искра, или spark. Она завершает цикл.

Таким образом, главная задача трейдера – научиться распознавать эти модели на любом масштабе, потому что, если на каком-то из масштабов модель не видна, значит, эта часть графика является частью цикла высшего порядка и следует анализировать более старший тайм-фрейм.

Модификации фрактальных моделей

Базовые модели, описанные выше, претерпевают изменений в зависимости от волатильности валютной пары и временного масштаба: они способны переворачиваться благодаря своим зеркальным свойствам, сужаться, расширяться, уменьшаться, увеличиваться и т.д. К примеру, одна и та же модель по паре евродоллар будет гораздо шире и волатильнее, чем по паре еврофунт.

Зная это, можно правильно среагировать на приближение цены к ключевым уровням: пара с высокой волатильностью, к примеру, не спешит корректироваться, добравшись до уровня сопротивления, а заходит за него, а парам с низкой волатильностью присуща спокойная коррекция.

Итак, что такое фрактал на рынке Форекс? Как такового фрактала на рынке Форекс нет: скорее к финансовому рынку рационально применить фрактальную теорию, а ценовые графики в виде кривых как раз и представляют фрактальный временной ряд.

Основа фрактального анализа – ценовые модели, которые встречаются на разных временных масштабах, – в рамках единого броуновского движения. В зависимости от масштаба на графике можно встретить те или иные модели, к примеру, на минутных графиках элементы трезубец и возрождение очень часто отсутствуют.

Фрактальный анализ позволяет увидеть рынок Форекс в комплексе, дополнить свою торговлю анализом многих валютных пар, что оказывается гораздо эффективнее, чем торговать на одном инструменте. Взаимосвязь и тонкое сходство в поведении отдельных валют позволяет делать максимально точные прогнозы движения цены.

Фрактальный анализ не отрицает использование индикаторов: в целом фрактальная теория способна дать информацию о направлении движения цены, а индикаторы смогут подкорректировать моменты входа и выхода и подстроить торговлю под волатильность конкретной пары. Грамотное сочетание фрактальной теории и других инструментов может стать залогом действительно прибыльной стабильной торговли.

Также рекомендуем почитать:

  1. Эдгар Петерс «Фрактальный анализ финансовых рынков»
  2. А. Алмазов «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки»

А вы используете принципы фрактального анализа в своей торговой системе? Поделитесь наработками в теме.

Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 04.05.2012 в 09:16 .

Фрактал или Как не потеряться в торговом хаосе

Современный трейдинг шагнул далеко вперед, позволяя использовать различные формы и модели оценки поведения «толпы», применяя как математические индикаторы, так и возможности искусственного интеллекта.

Следует отметить, что в основе большинства этих методов лежат простые и одновременно сложные законы природы, которые определяют для нас такие проверенные временем методики, как волны Эллиотта, коррекционные уровни Фибоначчи и, конечно же, фракталы Билла Вильямса.

Основной темой нашей статьи станет методика, разработанная Биллом Вильямсом и описанная им в его книге «Торговый хаос».

Рынок движется хаотично, но закономерно

Согласно закону рынка, то, что выросло в цене, должно подешеветь, а то, что подешевело, должно снова вырасти. Именно понимание этого принципа ложится в основу работы большинства торговых систем: как ручных, так и роботизированных.

Да, большинство систем стремится к тому, чтобы найти низ и верх рынка, в чем они схожи между собой. Но не все из них используют такой удобный и надежный способ определения важных экстремумов, как фракталы, позволяющие не только четко определить вершины, но и найти точки входа в рынок.

Как выглядят фракталы

Согласно теории Билла Вильямса, фрактал, представляющий собой экстремум, является вершиной «пятисвечия», имея среднюю свечу, заметно возвышающуюся над четырьмя остальными свечами, находящимися по обе ее стороны.

Фракталы, возникающие на восходящем рынке, говорят о завершении роста цены. Тогда как фракталы, возникающие после ряда нисходящих импульсов, указывают на перспективу возобновления роста.

Задача фрактала

Но задача фрактала заключается не только в том, чтобы определить верх или низ рынка. Фрактал – это самобытный аналитический инструмент, способный стать полноценной торговой системой в руках умелого трейдера.

С помощью фрактала можно:

  • определить уровень перекупленности и перепроданности;
  • найти точку входа в рынок;
  • определить момент выхода из рынка;
  • отследить ключевые ценовые уровни.

Особенно следует отметить, что формирование фрактала само по себе является ценовым уровнем, дающим отличный ориентир для ведения торгов внутри дня.

Методы торговли по фракталам

Используя фракталы, трейдер может вести по-настоящему эффективный трейдинг внутри дня, применяя стратегии на отбой и пробой фрактала.

1. Торговля на отбой . Целью данной торговой стратегии является открытие сделок на покупку в момент формирования нисходящего фрактала с последующим закрытием сделки, после завершения формирования восходящего фрактала, и наоборот.

2. Торговля на пробой . Поскольку линия вершины фрактала, согласно теории Билла Вильямса, сама по себе является ценовым уровнем, то выход цены выше или ниже максимальной точки фрактала уже является поводом для того, чтобы зайти в рынок с последующим выходом из сделки после формирования нового фрактала.

Как научиться находить фракталы

Единственным способом научиться нахождению фракталов на ценовом графике самостоятельно является регулярное наблюдение за рынком в поисках данной формации.

Но, к счастью, возможности торговой платформы MetaTrader 4 достаточно широки, для того чтобы помочь вам в этом вопросе.

Поэтому, если вы хотите зарабатывать на рынке Форекс с помощью фракталов, вы можете просто воспользоваться индикатором Билла Вильямса «Fractals», встроенным в терминал, и не тратить драгоценное время на поиски вручную.

Стратегия форекс «Пробойный Фрактал»

Стратегия форекс «Пробойный Фрактал» — простая пробойная торговая система форекс для валютной пары EURUSD (H1), основанная на 2-х индикаторах: скользящей средней и фракталах , а так же правилах входа в рынок и выхода из него; стратегию прислал трейдер Алексеев Алекс и так же она была доработана и оптимизирована по параметрам программистом, который к ней так же и написал советник форекс (тест смотрите в конце стратегии форекс).

Прежде всего устанавливаем на график валютной пары EURUSD (H1) следующие индикаторы форекс:

1) скользящую среднюю Moving Average: метод МА — Smoothed, применить к Close, период 135

2) Фракталы Билла Вильямса

Условия заключения сделок в стратегии форекс «Пробойный Фрактал» достаточно просты:

Рассмотрим 2 варианта, на покупки и продажу более подробно.

Для заключения сделок на ПОКУПКУ:

1) Цена находится выше скользящей средней — торгуем только на покупку и другие варианты сделок не рассматриваем!

2) при образовании фрактала вверх выше установленной скользящей средней с периодом 135, ставим отложенный Buy Stop ордер на покупку на уровень фрактала

3) Устанавливаем тэйк-профит на расстоянии 115 пунктов (для 4-х значного Брокера форекс, типа Forex4you, для 5-ти значных брокеров, типа Альпари, необходимо к всем параметрам стратегии добавить 0 в конце, то есть будет 1150 пунктов)

4) стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 65 пунктов / 650 (для пятизнака)

5) если ордер не открылся (активировался) и образовался новый фрактал на графике, то удаляем отложенный ордер и устанавливаем новый, по последнему фракталу с теми же параметрами.

6) ордера на покупку при достижении прибыли в 30 /300 пунктов устанавливаем на трейлинг-стоп

Для сделок на ПРОДАЖУ:

1) Цена находится ниже установленной скользящей средней — торгуем только на продажу и другие варианты сделок не рассматриваем!

2) при образовании фрактала вниз ниже установленной скользящей средней, устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на продажу на уровень фрактала

3) Устанавливаем тэйк-профит на расстоянии 120 пунктов / 1200 пунктов

4) стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 35 пунктов от отложенного ордера / 350

5) если ордер не открылся и образовался новый фрактал на графике, то удаляем отложенный ордер и устанавливаем новый, по последнему фракталу с теми же параметрами для сделок на продажу.

6) ордера на продажу при достижении прибыли в 80 /800 пунктов устанавливаем на трейлинг-стоп

Дополнительное условия стратегии форекс:

1) Открытие ордеров происходит ТОЛЬКО с 6.00 до 12.00 по времени терминала Альпари (не зависимо от зимнего или летнего времени), в другое время не торгуем и если ордера не активировались до этого времени, удаляем их!

2) Можно открывать несколько ордеров в одном направлении, если есть еще не закрытые, но при этом рекомендовано торговать минимальным лотом.

  • К этой стратегии форекс вы можете скачать шаблон MetaTrader 4 — probojnij_fractal.tpl (предварительно разархивируйте шаблон!)

Видео стратегия форекс «Пробойный Фрактал»:

Если следовать всем правилам стратегии форекс, то с 2010 года при тесте советника форекс FRAC на интервале H1 , лот 0.1 (фиксированный), получам следующий отчет:

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий