Усреднение позиции в трейдинге

Управление рисками в трейдинге

Итак, сделка совершена, риски подсчитаны, позиция открыта, первоначальный приказ стоп-лосс выставлен. Цены двинулись в благоприятную сторону и превратили позицию в «прибыльную» по крайней мере, «на бумаге». Что делать дальше? Далее у трейдера появляется новая цель: не дать превратиться прибыльной позиции в убыточную и зафиксировать как можно большую прибыль. Решение этой цели достигается разумным переносом стоп-приказа на выход из позиции.

Существует лишь два общих правила движения приказов стоп-лосс:

1. Стоп лосс не может быть сдвинут в сторону, противоположную позиции. То есть при короткой позиции стоп может двигаться только вниз. При длинной позиции стоп может двигаться только вверх.
2. Первый перенос стоп лосса осуществляется в точку безубыточности позиции. Это позволяет зафиксировать позицию с минимальным (нулевым) риском и неограниченным потенциалом прибыли.

Что касается техники переноса «стопов», то она не более сложна, чем правила их первоначальной установки. Торгующим по дневным графикам необходимо ежедневно проводить анализ ситуации и принимать решение о переносе стоп-приказа на новый уровень. Если в качестве критерия используется Parabolic SAR, то такая процедура будет каждый день давать новое расположение скользящего стоп-приказа. При других техниках и методиках перемещение стоп-приказа может происходить не каждый день. А торгующим по внутридневным графикам нужно постоянно быть в рынке и принимать решение о переносе стоп-приказа не реже чем раз в несколько часов.

Усреднение позиции

Многие трейдеры при неблагоприятном развитии событий применяют так называемый «метод усреднения позиции» — то есть докупают акции по более низкой цене, тем самым уменьшая среднюю цену покупки. Рассуждения такого участника рынка как правило сводятся к следующему. «Поскольку экономика развивается вверх, то акции в среднем всё же растут, а не падают. Рано или поздно мои активы перестанут падать, и начнется движение наверх. При этом, чем больше операций я совершу на пути вниз, то есть на пути усреднения, тем меньший путь необходимо пройти бумагам наверх, чтобы рынок покрыл мои убытки и я оказался в выигрыше».

У этого рассуждения есть два существенных изъяна. Первый состоит в том, что акции конкретной компании в отличие от, скажем, фондового индекса, могут полностью обесцениться в результате банкротства эмитента. А это неминуемо приведет к потере очень большой суммы денег. Второй изъян, о котором обычно забывают, заключается в том, что прежде чем акция перестанет падать, у инвестора могут кончиться деньги. Если торговля ведётся с маржой, то неизбежный маржин-колл брокера разрушит все построенные планы непосредственно перед тем, как бумага начнёт расти в цене. Отсюда вывод: недопустимо использовать метод «усреднения цены» при работе с маржинальных счетов.

А начинающий трейдер вообще должен забыть о том, что существует такой метод «улучшения» своей позиции. Ошибки, допущенные при входе в позицию, должны быть признаны, как только рынок пошёл против вас, и немедленно исправлены. Заметим, что если бы вместо покупки нового количества бумаг на втором шаге была осуществлена фиксация убытков, то счёт пострадал бы существенно меньше.

У метода усреднения есть и противоположность — так называемое «построение пирамид«. В этом случае позиция увеличивается лишь если цены движутся в правильном направлении и позиция является прибыльной. Основанием для таких действий, как правило, служат следующие рассуждения. «По всей видимости, на рынке развивается новый тренд. Позиция, уже открытая по тренду, принесла прибыль, что снижает риски открытия дополнительных позиций. То есть увеличение старых может быть произведено с меньшим риском, чем первоначально. При дальнейшем благоприятном развитии ситуации увеличение позиции принесёт дополнительную прибыль».

Такие рассуждения имеют право на жизнь и действительно могут увеличить прибыль, но лишь в случае формирования устойчивого тренда и при соблюдении условия одновременного (а не поэтапного) выхода из позиции. Действительно, если трейдер, последовательно нарастивший длинную позицию при росте цены, также последовательно будет прикрывать позицию по частям при развороте тренда вниз, то все преимущества, связанные с предыдущим наращиванием позиции, будут сведены на нет постепенной потерей заработанной прибыли.

Полезно придерживаться правила, что каждое добавление к существующей уже позиции должно производиться на основе общих принципов открытия новых позиций. То есть, должна быть выдвинута и проверена методами технического анализа гипотеза движения цены актива, определён потенциальный доход и риск на существующих уровнях цен, определена вероятность получения дохода и убытка и только после этого принято решение об увеличении позиции и выставлении нового приказа стоп-лосс на общую величину позиции.

Усреднение в трейдинге

Способ увеличения торговой позиции, подразумевающий добавление объема сделки по лучшим ценам, по своей сути усреднение — одна из разновидностей тактики Мартингейла.

Усреднение для входа

Для того чтобы усредняться при входе в позицию трейдеру необходимо торговать несколькими контрактами или дробными лотами. Постепенный набор позиции имеет смысл, так как перед импульсом происходит остановка и цена некоторое время флетит. В этой ситуации лучше всего зайти небольшим объемом, а после небольшого отката добавиться к существующей позиции.

Добавление к торговой позиции в консолидации

В этом случае после входа в позицию и двух добавлений средняя цена будет существенно ниже первоначальной точки входа, что позволит улучшить соотношение риск/прибыль для сделки.

При добавлении по подобной схеме необходимо выставлять стоповый ордер под консолидацию, и если цена пойдет против трейдера ему обязательно нужно закрыть позицию по стопу.

Если торговый инструмент показывает трендовое движение, которое поддерживается повышенными объемами применение добавления во флете нецелесообразно. В этом случае имеет смысл добавляться к позиции на откатах трендового движения.

Добавление к торговой позиции в тренде

При использовании усреднения для входа во время сильного трендового движения необходимо использовать следящий стопой ордер, который следует перемешать за каждый новый ценовой минимум тренда.

Усреднение при минимизации убытков

Усреднением в убыточной позиции чаще всего занимаются новички. Основными эмоциями, которые толкают трейдера на усреднение для минимизации убытков — это жадность и надежда на разворот ценового движения. Никто не любит получать убытки, но они являются частью трейдинга, и новичку их очень трудно принять. Вместо фиксации небольшого убытка трейдер начинает усредняться. В этом случае его позиция закрывается по лимиту потерь на день или по маржинколу.

Усреднение позиций на Форекс

Каждому трейдеру, торгующему на рынке Форекс, известно, что для сохранения депозита и нервов, обязательно нужно ограничивать убытки с помощью стоп-приказа Stop Loss. Это делать обязательно нужно, поскольку рынок не всегда поддается прогнозированию и в такие моменты зачастую цена идет не в сторону трейдера.

При условии, что Stop Loss будет выставлен сразу после открытия сделки, трейдер может заниматься своими делами, не думая, о том, что цена может со временем съесть существенную часть депозита.

Но есть вариант не дожидаться, пока цена достигнет области стоп-лосс, можно осуществить усреднение на Форекс. Этот приём позволяет свести убыточный ордер к нулю. Вместе с тем, присутствует вероятность того, убыток будет увеличен.

Таким образом, нужно принимать во внимание, что усреднение позиции на Форекс – таит в себе дополнительные риски увеличить объем убыточных сделок. Этот приём не стоит применять малоопытным трейдерам, так как можно не помочь депозиту, а наоборот, ещё больше навредить ему.

Чем хорошо усреднение на Форекс? Его можно проводить абсолютно на любой валютной паре, торгуя по любой торговой системе. Даже на торговой стратегии «Снайпер» его применение актуально. Хотя эта ТС славится тем, что убыточные ордера – редкое явление на рынке Форекс. Но в связке с усреднением, данная торговая система позволяет снизить количество убыточных ордеров в разы.

Что называют «усреднением» на Форекс?

Стратегия Мартингейла и усреднение позиции на Форекс – разные операции. Хотя некая интерпретация Мартингейла в этом присутствует. На примерах ниже мы постараемся объяснить, в чём же заключается разница между усреднением на Форекс и Мартингейлом.

Разница между Мартингейлом и усреднением

Стандартный Мартингейл

Что можно назвать торговлей по Мартингейлу? Это когда открытие каждой последующей сделки происходит с удвоенным лотом по отношению с предыдущим убыточным ордером.

Рисунок 1. Стандартный Мартингейл с удвоением лота.

В теории, имея бесконечно огромный депозит, применяя в торговле Мартингейл, трейдер может открыть второй ордер с удвоенным лотом, надеясь на откатное движение цены. Ордеров может быть много. Таким образом, игроку не страшно, что его депозит будет слит. Ведь рано или поздно, откат произойдет, и все убыточные ордера будут перекрыты одним или несколькими ордерами с крупными лотами.

Рисунок 2. Объем на 5-м колене составил 6,2 Lot.

Модификаций Мартингейла на самом деле много. О нелинейной зависимости может повышаться лотность. Шаг также может быть задан любой. Невзирая на разновидность метода Мартингейла, суть остаётся одна и та же – постепенное увеличение лотности до тех пор, пока на рынке не произойдёт откатное движение, которое позволит закрыть убытки по ордерам.

Усреднение

Некоторые трейдеры-новички усреднение позиции на Форекс и Мартингейл, считают одни и тем же. На самом же деле, Мартингейл подразумевает увеличение лота с каждым новым открытием ордера. Усреднение не предполагает увеличение объемов по сделкам. То есть, лот остаётся таким же, как и первый. Депозит от этого сохраняется лучше.

Рисунок 3. Лот не изменяется.

Основная задача усреднения заключается в сведении убыточного ордера в зону безубыточности. Иногда случаются такие прецеденты, что трейдеру удается еще и немножко заработать.

Зачем проводить усреднение?

Некоторые профессиональные трейдеры вынуждены проводить усреднения на Форекс, чтобы переместить область безубыточности поближе к текущей цене. Таким образом, чтобы выйти в ноль, цена прошла меньшее расстояние в сторону трейдера.

Пример на продажу

К примеру, трейдер открыл ордер на продажу после того, как образовался паттерн Price Action падающая звезда.

Рисунок 4. Сделка на продажу.

Через непродолжительный отрезок времени, видно, что цена пошла вверх. Пусть цена не задела стоп-лосс, дальше образовался доджи, а потом бычья японская свеча с тенью вверху. Видимо цена вверху столкнулась с зоной сопротивления. Поэтому вполне можно войти еще одним ордером на продажу тем же лотом.

Рисунок 5. Пример усреднения в стандартном виде.

Смещение зоны безубытка

На графике Форекс ниже продемонстрировано усреднение в виде пунктирной линии. С усреднением пара должна пройти путь в размере 197 пунктов. Если трейдером не будет применено усреднение позиции на Форекс, цене понадобиться преодолеть расстояние в два раза большее, то есть, 394 пункта.

Рисунок 6. Смещение точки безубытка.

Вот в каких случаях нужно использовать усреднение. Хотя это мероприятие предполагает некоторые риски, зато имеет место находиться в копилке торговых инструментов каждого трейдера.

Выбираем шаг между усредненными ордерами

Усреднение может коснуться не одного ордера, а нескольких сделок. Сетка усредненных ордеров нуждается в выборе шага между ними.

Фиксированный шаг

Если игрок считает, что шаг между ордерами нужно сделать фиксированным, значит, его нужно правильно посчитать. Во время внутридневной торговли по той или иной паре, принимается во внимание её средняя волатильность, которая впоследствии делиться на количество усредненных ордеров. В таблице ищем волатильность пары евро/американский доллар. Видим, что величина составляет 90 пипсов. Если планируется открыть не более трёх усреднённых ордеров, то 90:3=30. Фиксированный шаг между усреднёнными ордерами составит 30 пунктов.

Рисунок 7. Средняя волатильность по валютным парам.

Средняя волатильность предоставляет возможность посчитать значение фиксированного шага для каждой усреднённой сделки, которая будет заключена в будущем.

График в качестве ориентира

Всегда нужно следить за ценой на графике. Как только представится момент войти в рынок, открывайте усреднённую позицию, если есть сомнения, лучше подождать ещё. Между усредненными позициями трейдер должен устанавливать минимальный шаг.

Можно также использовать на графике индикаторы Форекс, позволяющие определить места открытия усредненных ордеров. В Сети много хороших индикаторов и советников Форекс, указывающих на смену тенденции и уровней усреднений. В данном случае целесообразнее использовать индикаторы Pivot Points или же Супертренд.

Рисунок 8. Супертренд определил уровень усреднения ордера.

Ничем не хуже определяют уровни усреднённых зон линии Фибоначчи.

Рисунок 9. Фибо уровни помогли определить положение 2-х усредняющих ордеров.

Профессиональные трейдеры данного рынка советуют не выставлять усреднённые ордера слишком часто, не чаще чем через 20 пунктов. Главное, чтобы величина стоп-лосс была меньше тейк-профита. По крайней мере, об этом говорит стратегия усреднения Форекс и это нужно принимать во внимание.

Некоторые полезные рекомендации по применению усреднения

Хотя стратегия усреднения не регламентирует какие-либо запреты в открытии таких позиций на рынке Форекс, тем не менее, определённые рекомендации присутствуют:

1. Меньше чем 20 пунктов ордер усреднения не должен быть.
2. Увеличивать лот усредненного ордера не стоит, иначе это уже будет не усреднение на Форекс, а классический Мартингейл. Нам известны последствия увеличения лотности.
3. Надежнее будет применение динамического усреднения, чем фиксированного. Поскольку рынок не лишен ценовых всплесков.
4. У грамотных трейдеров усреднение на Форекс будет полезным инструментом, позволяющим сократить убытки. Но лучше всё-таки будет, если торговать без усреднённых ордеров, согласно правилам проверенной торговой тактики.

Помните, что стратегия усреднения Форекс поможет спасти убыточные ордера. Вместе с тем, этот приём не стоит считать Граалем.

Если торговая стратегия дала сбой и цена развернулась не в сторону трейдера, усреднение Форекс можно попробовать применить несколько раз. Главное, чтобы риск был оправдан. Сокращение убытков приравнивается к заработку. Ведь недаром говорится: “сэкономленные деньги – заработанные деньги”.

Важно подчеркнуть тот факт: когда в практике трейдера наблюдается частое усреднение ордеров, значит, его торговая система дала сбой и нужно искать слабые места либо выбирать более прибыльную стратегию. Все опытные трейдеры на рынке Форекс умеют применять усреднение убыточных ордеров. Так, что и Вы учитесь минимизировать свои убытки, чтобы снизить нагрузку на торговый депозит.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Стратегия Усреднения – страховка от капризов рынка

Каждый трейдер хотел бы получить надёжную страховку от убытков. Конечно можно участвовать только в надёжных сделках, но что делать тогда, когда убыточный ордер уже открыт? Мы расскажем что можно сделать в такой ситуации. Метод, призванный помочь избежать убытков или даже обратить неудачные сделки в плюс – стратегия усреднения.

Усреднение – стратегия, которая поможет не слить депозит впустую

Какая проблема объединяет абсолютное большинство участников торгов на Forex? Что останавливает достаточно большое количество новичков трейдинга? А что может выбить из колеи даже бывалого инвестора? Ответ на все эти вопросы один — заключение неудачной сделки, или попросту — слив депозита. И вполне возможно, что не одного, ведь бывают целые полосы неудач, когда подряд выходит десяток убыточных сделок. Но сегодня мы поговорим о методике торговли, которая минимизирует шанс проигрыша настолько, насколько это вообще возможно.

Этот способ взаимодействия с рынком называется Стратегия Усреднения, и она действительно способна максимально снизить убытки при торговле на валютной бирже.

Знакомимся с усреднением

Разумеется, стратегий, предлагающих подобное, немало на рынке. А значит возникает вопрос — почему стоит выбрать именно усреднение? Всё дело в том, что этот метод позволяет снизить убытки в уже открытых ордерах. Например, трейдер вошёл в рынок неудачно и цена начала движение в невыгодном направлении. В любой другой системе это гарантированный убыток. Но здесь наш гипотетический трейдер просто открывает позицию в соответствии с заданным ценой направлением, которая нивелирует возникший минус или даже превосходит его, принося доход.

Казалось бы – всё просто, зачем знать что-то еще? Но в практической части есть некоторые нюансы. Не зная которых можно слить депозит несмотря на, казалось бы, логичные и верные действия. Поэтому советуем всё же дочитать до конца данное руководство.

Основы техники

Разумный участник торговли вне зависимости от применяемой стратегии или сделанных прогнозов пользуется индикатором Stop-Loss. Это позволяет сохранить не только капитал, но и нервные клетки в тех ситуациях, когда колебания стоимости не соответствуют прогнозам и убыток растёт. В таких условиях Вы будете знать наверняка, что весь депозит не будет утрачен, если, разумеется, был включен StopLoss.

График, находящийся в отрицательном положении во время ценовых колебаний, редко походит на твёрдо нисходящую прямую. Тогда почему не попытаться нивелировать убытки, выйдя в ноль, а то и в плюс? Конечно существует какой-то шанс только увеличить убыток, но и вероятность выигрыша не так уж и мала.

Стоит, правда, сразу оговориться — рассматриваемая сегодня стратегия не является абсолютным способом борьбы с убытками, поскольку присутствует ощутимый шанс сделать только хуже. К примеру новичкам трейдинга не стоит работать с такой степенью риска. Данная статья, равно как и методика, подойдёт скорее уже опытным инвесторам, желающим снизить сливы с разумной степенью риска.

Универсальность подхода

Касаемо универсальности применения — стратегия усреднения вполне ладит почти со всеми торговыми методиками, поэтому Вы можете торговать по привычным «Снайперу», методу Баговино, FX50 и т.д, пользуясь усреднением тогда, когда того требует ситуация.

У любого, кто начинает заниматься торгами на бирже, всего одна главная цель — получение дохода. И когда, проведя аналитику технической информации, участник открывает приказ, то совершается прогнозирование дальнейшего развития событий на бирже. При этом существует множество факторов — комментарии чиновников, выход свежих новостей и другие, которые способны кардинально изменить ситуацию на рынке, и, как следствие, сильно скорректировать или же полностью разрушить любой, даже самый качественный и точный прогноз. В этом нет ничего не обычного — мир непредсказуем, а совершать ошибки могут как маленькие инвесторы, так и целые финансовые институты. Ошибки вторых, правда, обычно влекут за собой гораздо более серьёзные последствия.

Смысл усреднения

Центральная суть применения тактики усреднения, несмотря на повышение риска, состоит в принудительном сдвиге точки безубыточности в сторону текущей позиции графика стоимости. В случае убыточной сделки нам будет нужно, чтобы цена преодолела как можно меньше пунктов в сторону прибыли. Это позволит нам как минимум выйти в ноль.

Понимание принципов уравновешивания графиков Forex даст Вам шанс не слить депозит в ситуации, когда ценовой график движется в невыгодном направлении, несмотря на прогноз. Причины такого поведения цены для нас не будут иметь никакого значения, поскольку не оказывают влияния на стратегию. В опасной ситуации понимание ошибочности действий приходит очень скоро после открытия первого ордера. А установка высокого Стоп-Лосс и нервное ожидание того момента, когда рыночный импульс его поглотит, выглядит не самым приятным развитием событий. Ведь неизвестно когда курс вернётся к позиции, позволяющей закрыть сделки без убытков, да и нет гарантий, что он вообще станет возвращаться. Стратегия Усреднения же предлагает в такой ситуации рискнуть и открыть ещё одну сделку в направлении цены, которая сможет перекрыть получаемые убытки.

Пример

К примеру, трейдер открывает ордер на валютную пару USD/EUR по 113, но тренд меняет направление и сделка становится убыточной на 100 пунктов. Можно продать тот же актив ещё раз, выставив цену в 114, и закрыть обе сделки одновременно в тот момент, когда рыночная стоимость достигнет 113.50. В итоге по первому заказу будет убыток в 50 пипс, а по второму доход, составляющий ровно столько же единиц, что позволит окончить торги в безубыточном положении при условии одновременного закрытия обоих приказов.

Усреднение Форекс в прибыльной ситуации

Стоит также рассмотреть применение данного инструмента в той ситуации, когда всё идёт в соответствии с прогнозом, а Вы точно уверены в используемой технике торговли и ситуации на бирже. Стоит ли в таком случае использовать усреднение и зачем?

Ответ на этот вопрос прост — конечно стоит. А всё потому, что использование этой методики в определённых ситуациях способно не только вывести Вас в безубыток, страхуя от потерь, но и увеличивать доход, приносимый основной используемой стратегией.

Но в связи с этим возникает несколько закономерных вопросов. Разберем их подробней.

Каковы основания для открытия страховочного ордера

Входить повторно стоит сразу после прохождения графиком цены среднего показателя для используемой утилиты в рабочем временном интервале. К примеру для валютной пары Доллар США/Японская Йена этот показатель составляет сто пунктов, а средняя волатильность рынка равняется 30-40 процентам. И если Вы не горите желанием уходить в глубокий теханализ, то размер шага можно выставить в соответствии с волатильностью — 30-40 пипс.
Ещё один путь нахождения вторичной точки входа использует индикаторы терминала. Благодаря вспомогательным инструментам можно обнаружить место реверса путём несложной технической аналитики. К подобным инструментам можно отнести анализ японских свечей, определение значений поддержки и противодействия, сигналы о продолжении или перевороте тренда. Усреднение даёт положительный результат в сочетании с любым из этих индикаторов.

Какой объём активов будет оптимальным для второй сделки

Количество торгуемых активов напрямую зависит от того, чего Вы хотите добиться открытием сделки, степени агрессии рынка, а также риска, на который Вы готовы пойти. В том случае, если Вы желаете просто компенсировать убытки, то вход во вторую сделку стоит осуществлять с объёмом первого ордера. Но есть ещё техника усреднения Мартингейла, которую можно назвать радикальным методом, поскольку она предполагает задавать величину каждого нового лота вдвое выше предыдущего. Отчасти эта техника оправдана, поскольку можно не только компенсировать убытки, но и увеличить капитал, но и риск ещё более значительного слива депозита повышается.
Усреднение Мартингейла является очень рискованным методом взаимодействия с рынком Форекс, которая по сути теряет свою страховочную функцию, но при этом даёт шанс значительно повысить депозит, если Вы сможете пережить период сливов. Отчасти это напоминает один из методов игры в рулетку, когда, ставя на красное либо чёрное, вы удваиваете ставку до тех пор, пока не выиграет выбранный Вами цвет.

Важные практические рекомендации

Хотя данная методика не имеет каких-либо жёстких требований, и способна функционировать без каких либо ограничений, несколько советов всё же присутствуют:

• Расстояние от сделки к сделке не должно быть слишком маленьким, иначе высока вероятность открыть несколько одинаково убыточных ордеров подряд;
• Если Вы хотите просто нивелировать убытки — ни в коем случае не повышайте объёмы сделки. Иначе усреднение превратится в метод Мартингейла, а о том, к чему это может привести, мы говорили выше;
• Более разумным будет использование динамического шага, поскольку фиксированное не всегда подходит, к примеру при импульсных колебаниях биржи оно будет вовсе бесполезно;
• Стоит всегда помнить, что усреднение как самостоятельная стратегия не работает практически никогда. Не стоит опрометчиво бросаться в любые сделки, стратегия усреднения Форекс — не панацея и не сможет помочь в любой ситуации. Оптимальным вариантом будет работать по привычной Вам стратегии, пользуясь усреднением только тогда, когда прогноз даёт сбой, но есть возможность снизить потери.

В заключение

Итак, сегодня мы разобрали такую технику торговли, как Усреднение, рассмотрев не только достоинства, но и недостатки системы, а также рассмотрели более рискованную альтернативу под названием Метод Мартингейла. Любому современному трейдеру стоит знать не только о разнообразных методиках заработка на Forex, но и знать методы страховки и предотвращения расходов, а также уметь ими пользоваться. Не всегда стоит безропотно отдавать то, что пытается забрать биржа, тем более если есть шанс избежать потерь.

Метод усреднения, как способ увеличить прибыль в стратегии

Как-то не совсем давно я писал обзор брокера бинарных опционов Биномо. Сегодня хочу предложить вашему вниманию метод усреднения в стратегии, которая довольно неплохо работает на платформе этого брокера.

Что делать со сделкой, которая пошла против наших ожиданий? Сидеть и смотреть, как в момент срока экспирации она закроется в убыток? Или возможен другой вариант?

Да, вариант есть и если вы внимательно изучите стратегию, то она существенно поможет вам в диверсификации рисков, в вашей торговле БО или Форекс.

Метод усреднения сделок в трейдинге

Не надо даже гадать, что каждый трейдер задумывался над вопросом, как минимизировать убытки в случае ошибочного входа в рынок. И правильно делал, так как минимизировать убытки действительно возможно – с помощью усреднения убыточную сделку можно запросто вывести в безубыток или даже в прибыль!

С первого взгляда усреднение может напомнить о методе мартингейла, который одни хвалят, другие хаят. И в самом деле методы похожи, но если вы внимательно присмотритесь к правилам торговли, то разницу увидите.

Как применяется стратегия усреднения в торговле бинарными опционами

Начнем с того, что усреднение – это заключение сделок по определенному алгоритму, благодаря которому убыточную сделку перекрывают прибылью по дополнительным торговым позициям.

Все достаточно просто! Главное, усредняясь, не забывать о четком следовании правилам!

А выполнять эти правила нам отлично поможет платформа брокера Биномо. Ведь в ней действительно есть некоторые преимущества:

• Все заключаемые сделки отображаются на графике котировок (это позволяет правильно оценивать ситуацию и усредняться в самых оптимальных для этого местах);
• Скорость заключения сделок не превышает 5 мс. Сами сделки заключаются без проскальзываний (это позволяет вовремя и в нужном месте заключить дополнительную торговую позицию);
• Большой график котировок, на котором можно действительно проводить технический анализ;
• Историю котировок можно прокручивать назад, а сам график – масштабировать, что позволяет определить на рынке среднесрочный и краткосрочный тренд;
• Размер сделки составляет от $1, что позволяет соблюдать манименеджмент и не перегружать торговый депозит.

И это еще не все возможности платформы Binomo. Я перечислил только те, которые важны для торговли с усреднением.

Итак, для того, чтобы серия усреднения не «разрывала» ваш торговый депозит на куски, а приносила лишь прибыль, твердо следуем следующим правилам:

1. Торгуем только в сторону тренда;
2. Не добавляем в рынок более 3 сделок одновременно;
3. Дополнительные (усредняющие сделки заключаем через определенное расстояние между собой);
4. Использовать в торговле самый минимальный размер лота.

Если будете выполнять все перечисленные требования, то можете рассчитывать на увеличение прибыльности своей торговли, как минимум на 70%

Торговля методом усреднения по тренду

Для того, чтобы торговать только в сторону основного тренда, уменьшаем график котировок на платформе Binomo до минимальных размеров и проводим линию тренда через все локальные минимумы (если тренд идет вверх):

(при клике все скрины увеличиваются)

или через локальные максимумы (если тренд идет вниз):

В принципе, каждый трейдер, наверное, понимает, что наиболее целесообразным будет входить в рынок в сторону тренда в момент касания ценой линии поддержки или сопротивления тренда:

Итак, если мы заключили сделку в сторону тренда в момент касания ценой его линии, а котировки актива продолжили свое движение в противоположную нашей открытой позиции сторону, здесь как раз и нужна стратегия усреднения !

В таком случае, дожидаемся, когда котировки актива пройдут достаточное расстояние и заключаем еще одну сделку в сторону основного тренда. Цена продолжает движение в неправильном направлении? Заключаем еще одну сделку в сторону тренда!

И так мы можем заключить 3 усредняющих сделки, благодаря которым:

1. Или получаем прибыль по всем сделкам – в случае, если котировки актива развернулись обратно:

2. Или перекрываем за счет усредняющих сделок убыток по первоначальной сделке:

Безусловно бывает, когда котировки не возвращаются в сторону тренда и продолжают идти против наших усредняющих позиций.

Но это происходит лишь в 3-х случаях:

1. Мы неправильно определили тренд;
2. Не следили за новостями;
3. Что-то случилось в экономике или политике тех стран с которыми связана наша валютная пара.

Но это бывает лишь в 30% случаев! Остальные 70% – это возврат котировок в сторону тренда, что позволяет эффективно использовать метод усреднения и постоянно получать прибыль, не только спасая убыточные сделки, но и получая в несколько раз больше прибыли!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Усреднение позиций в торговле акциями и Как это применять

Как применять усреднение позиций в торговле акциями. Что такое усреднение открытых сделок и как это работает, кто этим пользуется и кому не подойдет. Примеры.

Каждый трейдер хотел бы получать гарантированный доход от торговли. К сожалению, это невозможно. Всегда есть риски, даже в самой надежной сделке. Но на любую проблему профессиональные трейдеры имеют свой вариант решения. И один из них – усреднение.

Преимущество этой стратегии в ее простоте одновременно с эффективностью. В основе метода лежит простая идея: никто не может точно знать, когда надо входить в рынок и выходить из него.

Профессиональный трейдер может удачно войти, но прогадать с точкой выхода. Или получить доход, а потом войти в серию убыточных сделок, которые напрочь сливают его депозит.

Чтобы не допустить таких ситуаций, и существует стратегия усреднения.

Что такое усреднение в торговле акциями?

В основе усреднения заложено два принципа:

1. Рано или поздно случится разворот тренда.
2. Если покупать акции, которые снижаются в цене, их средняя стоимость в инвестиционном портфеле также уменьшается.

Поэтому ваши действия следующие: если цена акции начала устойчиво падать, нужно еще докупить ценных бумаг. И так цикл повторяется до тех пор, пока длится нисходящий тренд.

Так средняя цена бумаги с каждой следующей сделкой уменьшается, и после роста стоимости актива можно рассчитывать на большую доходность по сравнению с прибылью от единичной первой сделки.

На практике это происходит приблизительно следующим образом:

Предположим, мы купили акции по 37 долларов. После этого котировка снизилась на $1,85. Стоимость акций составила $35,15. С одной ценной бумаги мы потеряли, соответственно, 5%. После этого докупаем еще акций, но уже по $35,15. В этом случае средняя стоимость акции уже будет составлять $36,07. Чтобы выйти в безубыток, необходимо дождаться роста стоимости всего на $0,92. А если котировки поднимутся до исходного уровня 37 долларов, то мы выйдем из всех сделок с прибылью в $0,97.

Постоянство взносов

На первый взгляд, придерживаться принципа «покупай дешево, продавай дорого» очень просто, но на практике это совсем не так. Если на рынке обваливаются цены, это самый лучший момент для покупки, но большинство трейдеров в это время неистово паникуют. Им кажется, что так цена будет падать еще очень долго.

Все эти проблемы способен решить пирамидинг, который позволяет выгодно торговать на долгосрочных отрезках. Инвестору не нужно панически искать точки входа в рынок, переживать, а не слишком низкая (высокая) цена. Достаточно просто заключать правильные сделки в верном направлении.

Стратегию усреднения на фондовом рынке маркетмейкеры используют на постоянной основе.

Для достижения максимально прибыльности необходимо регулярно покупать или продавать, независимо от состояния, в котором сейчас находится рынок. Ведь усреднять сделки можно не только в сторону понижения, но и повышения. В таком случае средняя цена акции будет постоянно падать, а следовательно, и расти прибыль.

Кому подойдет?

Эта стратегия идеально подходит для долгосрочного инвестирования на финансовых рынках. Но если есть такое желание, то можно попробовать усредняться непосредственно в трейдинге. В этом случае вы быстрее ощутите эффект. При этом нужно учитывать один нюанс. Усредняться можно только за счет личных средств. Если использовать кредитное плечо, то малейшее движение цены не в том направлении может привести к огромным убыткам.

Даже если размер плеча небольшой, брокеры каждый день снимают определенную сумму с вашего торгового счета за пользование кредитными средствами. Поэтому за несколько месяцев, пока вы усредняетесь, может набежать неплохая сумма. То же касается открытия коротких позиций, за которые снимается дополнительная комиссия.

Стоит помнить, что для эффективного применения усреднения позиций в торговле акциями необходимо иметь запасные средства на депозите. Поэтому входить в первую сделку нужно маленьким процентом от депозита. А после этого нужно наращивать объемы сделок постепенно.

Трейдеры могут использовать разные сценарии. Некоторые добавляют позиции такого же объема, другие удваивают их.

• Последний вариант позволяет быстрее выйти в безубыток, но и требует большего количества наличных средств на счете.

Поэтому часть трейдеров на фондовом рынке (да и на Форекс) используют «мягкое усреднение», в котором увеличение объема сделок растет не более 20-30%.

Выводы

Стратегия усреднения на фондовом рынке довольно эффективная, но она не является панацеей. Распространенная ошибка новичков в том, что они излишне надеются на системы риск-менеджмента, забываю о фундаментальном анализе рынка, который остается главным, а усреднение позволяет только залатать дыры в ваших сделках при запоздалой реакции рынка или других причинах задержки роста (падений) котировок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метод усреднения на фондовом рынке

Каждый начинающий инвестор надеется, что его вложения будут приносить только прибыль. Очевидно, что такое представление ошибочно, так как угадать со 100% вероятностью, что выбранный вами актив будет всегда расти в цене маловероятно, можно сказать невозможно. Но выход всегда есть — это стратегия усреднения.

Прелесть этой методики в том, что она предельно проста, но в тоже время максимально эффективна. В ее основе лежит правило, основанное на многолетних исследованиях рынка и его игроков, начиная от частных трейдеров и заканчивая крупнейшими инвестиционными компаниями, которое гласит:

никто точно не знает когда нужно входить в рынок и выходить из него

На ограниченном участке времени, многие угадывают моменты входа, покупая активы, которые показывают просто колоссальный рост. Но и такие инвесторы со временем ошибаются в своих прогнозах, когда после входа в рынок, цена разворачивается в обратную сторону и они начинают терять деньги. Иногда огромные деньги.

Именно для нивелирования таких ситуаций и была придумана техника усреднения позиции

Что такое усреднение убыточной позиции

Использование стратегии, в случае ошибочных сделок, не дает портфелю сильно дешеветь. А в идеале позволяет в дальнейшем получать еще большую прибыль.

Торговля с усреднением основана на математической статистике и простой математике, а именно средним арифметическим.

В ее основе два принципа:

1. Цена не может постоянно двигаться в одну сторону и рано или поздно она развернется
2. Покупая дешевеющие акции, вы снижаете их среднюю стоимость в портфеле

Если цена акции в портфеле подешевела, вы докупаете их еще. Далее, если цена продолжает идти вниз, повторяете цикл. Таким образом средняя цена акции в вашем портфеле постоянно снижается и когда произойдет рост, вы сможете получить гораздо большую прибыль, чем при единичной первой сделки, в расчете на одну акцию.

Как это происходит на практике?

Допустим вы купили акций по 100 рублей. После этого котировки снизились на 10 рублей и акции стали стоить 90 рублей. Ваша убыток 10 рублей с акции или 10%.

Вы покупаете дополнительно еще акций, но уже за 90 рублей. В итоге средняя стоимость одной акции в портфеле снижается и будет составлять 95 рублей. Теперь, чтобы выйти хотя бы в ноль, нам нужно дождаться, чтобы цена выросла всего на 5 рублей. А если она достигнет первоначально значения в 100 рублей — мы, благодаря методу усреднения, даже получим прибыль в размере 5 рублей с акции.

Постоянство взносов при инвестирование

Основное правило инвестирования гласит «покупай дешево, продавай дорого!». И хотя выглядит оно на первый взгляд довольно просто, не все инвесторы способны его придерживаться.

Когда на рынке идет обвал цен и котировки снижаются на несколько десятков процентов, а то и в 2-3 раза, казалось бы — вот оно самое удачное время покупать подешевевшие акции. Но именно в этот момент большинство людей парализует страх, а вдруг цены упадут еще и купленные сейчас, казалось бы дешевые акции, на самом деле через пару месяцев, после продолжения падения, будут считаться дорогими.

Для того чтобы удачно инвестировать деньги, нужны всего две вещи: выбрать удачное время входа и правильно подобрать нужные акции для покупки. Проблема в том, что на долгосрочном интервале времени это не удается практически никому.

Стратегия усредненной стоимости помогает решить все эти проблемы и получать прибыль именно в долгосрочной перспективе. Не нужно постоянно искать моменты входа в рынок, бояться, что цены упадут еще больше или же текущая цена слишком высокая для покупки. Все что от вас требуется, покупать активы через равные промежутки времени на определенную сумму.

Именно регулярность взносов определяет эффективность (и доходность) стратегии. Независимо от того, находится ли рынок на подъеме, падении или топчется на месте — покупайте регулярно. По дорогой цене, по дешевой. Все равно. Если цена взлетела вверх, вы сможете купить меньше акций, цена упала вниз — вам достанется на эту же сумму больше акций.

Для кого подойдет больше

Описанная выше стратегия инвестирования наиболее эффективна в долгосрочном периоде на фондовом рынке. Но также ее широко применяют и в трейдинге. И если при инвестировании положительный эффект накапливается годами, то при краткосрочной торговле можно буквально за день (или даже за несколько минут) вывести убыточную позицию в прибыль. Но здесь есть некоторые нюансы, о существовании которых нужно знать заранее во избежания проблем.

Усреднение позиции рассчитано в первую очередь на торговлю на свои личные деньги, когда можно «бесплатно пересидеть» негативный убыточный период, то тех пор когда цена не развернется в нашу сторону.

Если вы торгуете с плечом, особенно на Форексе, где оно может достигать 1:100, 1:200, а у некоторых даже 1:500, то к методу нужно относиться очень осторожно, так как любое длительное движение цены против вас способно поглотить все ваши деньги. И даже если ваше плечо всего 1:2 или 1:4, как у фондовых брокеров, то следует помнить, что за каждый день использования заемных средств с ваш ежедневно списывается определенная сумма. И если вы, допустим, продержите позицию несколько месяцев, да еще постоянно усредняя ее, за использования заемных средств может набежать немаленькая сумма, которая способна съесть всю вашу потенциальную прибыль.

Тоже самое касается коротких позиций, использование которых также не бесплатное.

Для того, чтобы успешно применять усреднение в трейдинге, нужно помнить, что у вас должны быть на счету дополнительные деньги, которыми вы будете усредняться в случае неблагоприятного исхода. То есть на первоначальную сделку не надо ставить сразу всю сумму, а только ее часть. Далее, если цена пойдет против вас, добавляемся постепенно.

При добавлении позиций многие используют разные сценарии: кто-то добавляется равными суммами, кто-то использует мартингейл — каждый раз удваивает сумму новой сделки. Это выглядит так 1, 2, 4, 8 и т.д.

В этом случае, цене надо пройти в обратную сторону намного меньше, чтобы вывести сделку в ноль.

Если в рассмотренном выше примере цене нужно было пройти 5 рублей до точки безубыточности до 95 рублей, то используя мартингейл мы получим следующий расклад.

1 сделка — 1 акции по 100 рублей

2 сделка — 2 акции по 90 рублей

Итого: 3 акции по средней цене (100 + 90 + 90) : 3 = 93,3 рубля за штуку.

Проблема метода мартингейла заключается в геометрической прогрессии, когда каждая последующая сумма сделка удваивается. Т.е. для того, чтобы денег хватило на 5-ю сделку, то размер первоначальной сделки должен составлять всего 3% от всего депозита.

Поэтому многие используют так называемый мягкий мартингейл, когда сумма каждой сделки увеличивается не геометрически, а намного меньше, например так: 1 — 1 — 1,2 — 1,5 — 1,8 — 2.

Алгоритм усреднение на примерах

Давайте рассмотрим какую прибыль способны извлечь инвесторы от использования метода усреднения на примере акций Сбербанка.

1 вариант

Допустим в начале 2011 года вы купили акций Сбербанка по цене 105 рублей. Момент входа оказался неудачным и после этого котировки пошли вниз. По прошествии 6 лет на начало 2020 года их стоимость составляла 102 рубля.

За 6 лет вы ничего не заработали, а даже оказались в убытке. В среднем вы потеряли 3 рубля с акции или около 3% убытка.

На данный момент их стоимость выросла до 145 рублей. В итоге прибыль с одной купленной в 2011 году акции составила бы 40 рублей. Это соответствует 38% доходности.

А теперь посмотрим, чтобы бы получили используя технику усреднения.

2 вариант

Начиная с 2011 году, ровно через каждый год нужно было покупать одинаковое количество акций, тем самым средняя стоимость одной купленной акции постоянно будет меняться.

Таким образом, покупая в течении нескольких лет акции равными долями, мы снизили среднюю стоимость акций в нашем портфеле до 94,5 рублей против 105 рублей при единовременной покупки.

В итоге при текущем уровне цен в 145 рублей была бы получена прибыль в 50,5 рублей с акции.

Получаем итоговую доходность в 53%. А это почти на 40% больше прибыли, чем в первом случае.

3 вариант

Можно еще больше увеличить потенциальную доходность, если постоянно покупать не равное количество акций, а на одинаковую сумму. Положительный эффект достигается за счет того, что при росте котировок на эту сумму вы можете купить меньше акций. Если же котировки упадут допустим в 2 раза, то вам станет доступным для покупки в 2 раза больше акций.

В начале 2011 году на сумму в 600 тысяч по текущих котировках в 105 рублей за акцию можно было приобрести 5 714 акций.

Если разделить эту сумму на 6 частей и покупать акций каждый год на 100 000 рублей получаем следующую картину:

В итоге в результате нехитрых манипуляций в нашем портфеле будет 6585 акций, что на 871 акцию больше.

При текущих котировках в 145 рублей стоимость портфеля составит 955 тысяч рублей при вложенных изначально 600 000.

Результат: чистая прибыль в размере 355 тысяч или 60% доходности.

В заключение

Стратегия усреднения не сделает вас гуру торговли. Она в первую очередь дает возможность инвесторам не ловить колебания рынка, постоянно отслеживая позиции и котировки, а с помощью простого алгоритма покупки, совершать постоянные сделки, тем самым сокращая риски получения убытков, сведя к минимуму человеческий фактор. Независимо от настроений и текущих котировок на рынке, постоянно идет добавления к позиции.

Здесь на стороне инвестора — время. Ведь на длительных интервалах, исчисляемых годами — стоимость акций в большинстве случаев только растет. Компании развиваются, а значит и стоить будут только дороже. Да и не стоит забывать про инфляцию. В мире естественным образом каждый год печатают дополнительные деньги, а это значит, что все само по себе только дорожает и акции в том числе.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Усреднение убыточной позиции

Убыточные сделки случаются у любого трейдера. Это связано с тем, что ни одна система торговли, насколько хороша она бы ни была, не может оказываться правой в 100% случаев. До тех пор, пока размер убыточных сделок остается меньше, чем размер прибыльных (то есть соотношение риска и прибыли благоприятно для трейдера), или пока количество убыточных сделок меньше, чем число прибыльных (то есть имеется благоприятное соотношение прибыльных и убыточных сделок), убыточные сделки можно считать нормальной частью внутридневной торговли.

Однако человеку свойственно желание избежать любых убыточных сделок, даже самых мелких и редко случающихся. Отчасти, это происходит под воздействием общественного мнения. В результате, некоторые трейдеры, находясь в убыточной позиции, применяют стратегию, известную как усреднение позиции.

Что такое усреднение

Усреднение позиции — это стратегия, которая применяется для снижения средней цены входа в сделку. Ее обычно используют трейдеры, которые находятся в убыточной позиции, но не могут с этим смириться.

Усреднение выполняется путем добавления контрактов (акций, лотов) по более низкой цене, что приводит к снижению усредненной цены входа. Например, если цена начального входа была 25.00, после чего произошла докупка по 24.00, то усредненная цена входа будет равна 24.50.

Чисто теоретически, усреднение можно продолжать бесконечно, добавляя все новые и новые контракты по все более низким ценам. Однако на практике сумма маржи, необходимой для продолжения добавления, в конечном итоге превысит баланс торгового счета трейдера , что сделает невозможной дальнейшую покупку торгуемого инструмента.

Усреднение является ошибкой

Трейдеры, которые используют усреднение, предполагают, что рынок когда-нибудь все-таки развернется в их направлении. Они считают, что при подобном снижении усредненной цены входа рынку достаточно будет пройти гораздо меньшее расстояние, чтобы их сделка вернулась в прибыль. Эта теория в некоторых случаях срабатывает, что, к сожалению, укрепляет веру трейдера в стратегию усреднения. Однако в конечном итоге, она перестанет работать. И когда это случится, убытки будут настолько огромны, что большинство трейдеров уже окажутся неспособными восстановиться.

Концепцию усреднения можно считать странной, потому что она исходит из допущения, что данная сделка не сработала, но тем не менее, принимается решение о том, чтобы продолжать оставаться в позиции и даже наращивать объем инвестированных средств. Трейдеры зарабатывают в долгосрочной перспективе за счет того, что поддерживают свои убытки на низком уровне, забирая, когда представляется возможность, более крупные прибыли. Стратегия усреднения позиций — полная противоположность такому подходу, поскольку она открывает потенциал для очень крупных убытков. Вместо усреднения трейдер должен применять конкретные критерии стоп-лосса (например, фиксированная сумма или сигнал к выходу из позиции) и придерживаться их, не делая исключений. Торговле на финансовых рынках можно научиться на специализированных курсах для трейдеров от компании United Traders .

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Усреднение на падающем рынке – грубая ошибка или успешная стратегия?

Стратегия усреднения на падающем рынке предполагает инвестирование дополнительных сумм в финансовый инструмент или актив, если он значительно снизится в цене после первоначальной покупки. Данным методом активно пользуются, как долгосрочные инвесторы, так и спекулянты.

Действительно, это снижает среднюю стоимость инструмента или актива, но приведет ли данный подход к большей прибыли или увеличит убыточность инвестиций?

Противоположные мнения

Между инвесторами и трейдерами существует радикальная разница во мнениях относительно жизнеспособности стратегии усреднения. Ее сторонники рассматривают усреднение как экономически эффективный подход к накоплению богатства. Противники считают данный метод рецептом неизбежной катастрофы.

Стратегию усреднения часто предпочитают инвесторы, имеющие долгосрочный инвестиционный горизонт и противоположный (контрастный) подход к инвестированию. Контрастный метод относится к стилю инвестирования, который предполагает рыночные действия, противоположные преобладающей инвестиционной тенденции.

Например, предположим, что долгосрочный инвестор владеет акциями компании Widget Co. и считает, что прогноз для данной компании положителен. Этот инвестор может быть склонен рассматривать резкое падение акций как возможность покупки и, вероятно, также имеет противоположное мнение о том, что другие участники рынка чрезмерно пессимистично относятся к долгосрочным перспективам Widget Co.

Такие инвесторы оправдывают ловлю просадок, рассматривая акции, которые снизились в цене, как имеющие дисконт к ее внутренней или фундаментальной стоимости. «Если вам понравилась акция за $50, вы ее должны полюбить при цене в $40» — эту мантру часто цитируют подобные инвесторы.

На противоположной стороне находятся инвесторы и трейдеры, которые обычно имеют более краткосрочные инвестиционные горизонты и рассматривают снижение акций как предзнаменование будущих негативных событий. Также эти инвесторы, вероятно, будут поддерживать торговлю в направлении преобладающего треда, а не против него.

Они могут рассматривать покупки снижающейся акции, как попытку «поймать падающий нож». Подобные инвесторы и трейдеры с большей вероятностью полагаются на технические индикаторы, такие как ценовой импульс (price momentum), чтобы оправдать свои инвестиционные действия.

На примере Widget Co. краткосрочный трейдер, который первоначально купил акции по цене $50, может поставить стоп-лосс по этой позиции на пробой уровня $45. Если акции торгуются ниже этой цены, трейдер будет ликвидировать позицию в Widget Co., зафиксировав убыток. Краткосрочные трейдеры, как правило, не верят в усреднение убыточных позиций, так как считают это вложением хороших денег в плохую сделку.

Преимущества усреднения

Основным преимуществом усреднения является то, что инвестор может существенно снизить среднюю стоимость акций. Предполагая, что акция в конечном счете развернется вверх, усреднение обеспечивает более низкую точку безубыточности для общей позиции в падающем инструменте и более высокую прибыль, чем если бы позиция не была усреднена.

В рассматриваемом примере с Widget Co., благодаря усреднению через покупки дополнительных 100 акций по цене $40 сверх уже купленных 100 акций по $50, инвестор понижает точку безубыточности (или среднюю цену) позиции до $45:

100 акций x $(45-50) = -500$

100 акций x $(45-40) = 500$

$500 + (-$500) = $0 при цене $45

Если данная акция торгуется на уровне $49 долларов, у инвестора теперь есть потенциальная прибыль в размере $800 (несмотря на то, что акции по-прежнему находятся ниже начальной цены входа в $50):

100 акций x $(49-50) = -100$

100 акций x $(49-40) = $900

$ 900 + (-100$) = $800 при цене $49

Если акции Widget Co. продолжат расти и достигнут уровня $55, потенциальная прибыль составит уже $2000. Усреднившись на предшествующем снижении, инвестор фактически увеличил свою прибыль в 4 раза по сравнению с ситуацией, в которой он бы просто пересиживал убыток в первоначальной позиции, открытой по $50. При этом объем вложений был увеличен всего в 2 раза.

100 акций x $(55-50) = $500

100 акций x $(55-40) = $1500

$500 + $1500 = $2000 при цене $55

Если бы инвестор не усреднил свою позицию, когда акции упала до $40, потенциальный прибыль позиции при цене $55 составит всего лишь $500.

Недостатки усреднения

Усреднение вниз или удвоение работает хорошо, когда акции в конечном итоге восстанавливаются, потому что это дает эффект увеличения прибыли. Но если бумаги продолжают падать, потери также увеличиваются. В таких случаях инвестор может продолжить усредняться, или в какой-то момент перестать увеличивать убыточную позицию.

Поэтому инвесторы должны проявлять максимальную осторожность, чтобы правильно оценить профиль риска актива, который был усреднен. Хотя это нелегкая задача даже в лучшие времена, она становится еще более сложной в период безумных медвежьих рынков, подобных тому, что был в 2008 году, когда такие гиганты как Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac и AIG потеряли большую часть своей рыночной капитализации в течение нескольких месяцев.

Еще один недостаток усреднения заключается в том, что это может привести к «перевесу» отдельных акций или целого сектора в инвестиционном портфеле, что кроме всего прочего, снижает его диверсификацию и увеличивает общий риск инвестиций.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, при которой инвестор в начале 2008 года имел 25%-ный вес акций американских банков в портфеле. Если инвестор усреднил свой банковский пул после резкого снижения большинства акций данного сектора в том году, доведя вложения в него до 35% от общего портфеля, эта доля представляла собой более высокую степень зависимости инвестиций от банковского сектора, чем необходимо, причем в не самый хороший период для данной отрасли. Во всяком случае, это, безусловно, подвергает инвестора гораздо более высоким рискам.

Практическое применение

Некоторые из самых проницательных инвесторов в мире, в том числе Уоррен Баффетт, с годами успешно использовали стратегию усреднения на падающем рынке. В то время как карманы среднего инвестора далеко не так глубоки, как у Баффета, усреднение по-прежнему может быть жизнеспособной стратегией, хотя и с несколькими оговорками:

1. Усреднение должно осуществляться на выборочной основе для конкретных акций, а не в качестве общей стратегии для всех бумаг в инвестиционном портфеле. Данный подход лучше всего применять к ограниченному набору высококачественных голубых фишек, где риск корпоративного банкротства низкий.

Ключевыми кандидатами для усреднения могут быть голубые фишки, которые соответствуют жестким критериям, включающим в себя долгосрочный послужной список компании, сильную конкурентную позицию, стабильный бизнес с очень низкой долговой нагрузкой или полным ее отсутствием, солидные денежные потоки и рациональное управление.

2. Прежде чем усреднить позицию, необходимо тщательно оценить фундаментальные показатели компании. Инвестор должен выяснить, является ли значительное снижение акций лишь временным явлением или симптомом более серьезной «болезни». Как минимум, факторы, которые необходимо оценить, — это конкурентная позиция компании, долгосрочный прогноз прибыли, стабильность бизнеса и структура капитала.

3. Стратегия может быть особенно подходящей во времена, когда рынок охвачен чрезмерным страхом и на нем царит паника, поскольку массовые продажи, вызванные иррациональными настроениями, могут привести к тому, что высококачественные акции станут доступными по очень низким ценам.

Например, летом 2002 года акции некоторых из крупнейших технологических компаний торговались на очень выгодных с точки зрения фундаментальной оценки уровнях, а акции американских и международных банков были также существенно перепроданы во второй половине 2008 года. Ключевым, конечно же, является разумное суждение при выборе активов, которые лучше всего подходят для выживания в непростой рыночный период.

Подводя итоги

Усреднение является жизнеспособной инвестиционной стратегией для акций, паевых и биржевых фондов. Однако при определении того, какие позиции следует усреднить, необходимо проявлять должную осторожность. Данную стратегию лучше всего ограничить голубыми фишками, которые удовлетворяют строгим критериям отбора, указанным выше.

А главное — вовремя определить тот момент, когда конкретная акция перестала им отвечать и мужественно ликвидировать убыточную позицию, чтобы она не превращалась в «бездонную дыру», в которую постоянно безвозвратно утекают ваши деньги.

По материалам investopedia.com

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

• С карты любого банка
• Прямо на сайте
• Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Какой курс рубля ждать к концу октября

Для чего инвестору нужна макростатистика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,1 млн баррелей

Обороты Московской Биржи в сентябре вновь снизились в годовом выражении

Рынок США. Финансовый год закончился, покатились вниз

Рубль выглядит относительно устойчиво на фоне падения мировых рынков

Годовая инфляция замедлилась до 4%

Сначала Катар, а теперь Эквадор — участники ОПЕК выходят из картеля. К чему это приведет

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Усреднение позиций в форексе

Вы плохо рассчитали точку входа в рынок, и цена пошла против Вас, сбив ваш стоп-лосс? А может вы вошли в рынок, установив свой стоп, как учили под важным уровнем, экстремумом, но в какой-то момент нарисовался хвост большим игроком (маркетмейкером) и удалил вас с рынка? – что бывает очень часто …

Как в первом, так и во втором случае, торговые ордера закрываются по стоп-лоссу, и трейдер несет убытки. Убытки на валютных и фондовых рынках, были, есть и будут всегда, но при грамотном использовании тактик защиты, таких как «Замок» или «Усреднение». эти убытки можно сократить и тем самым, увереннее чувствовать себя в трейдинге.

Как защищаться замком, я писал раннее в данной рубрике, вот здесь …>>>. ну а сегодня я хочу рассказать еще об одном способе защиты своих торговых позиций — при помощи методов «УСРЕДНЕНИЯ».

На мой взгляд, усреднение убыточных позиций. в использовании проще чем какой либо замок, но является не менее опасным, так как также требует от трейдера вложения в торги дополнительного капитала, что в результате полностью исключает правила расчета рисков (Money Management) на открытую позицию.

Конечно же, тут у Вас возникнет вопрос: в чем прелесть этих самых тактик «Замков» и «Усреднений». если увеличивается риск, да и с мизерным начальным капиталом туда не попрешь? Вопрос таки будет правильным и более того имеющим ответ, но для начала, я все же расскажу, что такое усреднение убыточных позиций и какими усреднения бывают.

Усреднение убыточных позиций, представляет собой открытие трейдером нового ордера, в след за убыточной сделкой, но уже по более выгодной цене. Таких открытых ордеров может быть энное количество, но недостаток здесь в том, что предварительно неизвестно, до какой цены рынок будет идти против нас и тем самым хватит ли нам нашего депозита, чтоб выдержать просадку.

Ну а теперь, чтоб вы лучше поняли суть методов усреднения. приведу примеры с нулевым и прибыльным выходом.

Усреднение убыточных позиций с нулевым выходом.

Итак, допустим, трейдер купил американский доллар объемом в 1 лот, против швейцарского франка по курсу 0.9100. Однако, через некоторое время цена пошла вниз и достигла уровня 0.9060, лишив трейдера 40 пунктов. В этом случае, трейдер еще раз покупает американскую валюту с таким же лотом, но уже по цене 0.9060 с надеждой, что оба ордера он закроет на ценовом уровне 0.9080. В результате такого усреднения, на уровне 0.9080, первый ордер составит убыток — 20 пунктов, который перекроется вторым прибыльным ордером равным +20 пунктов.

Как я уже писал выше, такое усреднение может быть не только с двумя сделками, но и с каким угодно их количеством. Главная задача такого вот подхода состоит в том, что бы сумма всех закрытых одновременно сделок была не отрицательной.

Усреднение убыточных позиций с прибылью.

Итак, чтоб при усреднении сохранить свой депозит и остаться с прибылью, можно поступить двумя способами: первый способ – открыть ордера как в вышеописанной методике, но закрыть оба ордера выше уровня 0.9080; второй способ – увеличить объем (лот) второго ордера и выйти с позиций на уровне 0.9080.

Среди трейдеров бытует мнение, что усредняются только трейдеры с огромным капиталом или глупцы. И это понятно, потому как присуща жадность и надежда на то, что вот-вот рынок развернется в нужную нам сторону. А что же будет, если рынок не развернется и продолжит идти против нас? Правильно! Останемся без депозита или с немыслимыми за раз убытками.

Статья получилась какая-то двоякая. Вроде бы как о рекомендуемых методах защиты торговых позиций и в то же время на лицо риск по крупному проиграться.

Скажу от себя:
Я частенько применяю в своей торговле всякие такие тактики защиты в виде замков и усреднения. Как по мне, так тактика усреднения на форекс. работает на ура НО, если денег за душой мало, торговать надо у центовых брокеров, к примеру, тут …>>>. применять такой метод защиты в не полном ее объеме, только на значимых уровнях поддержки/сопротивления, и не отказываться полностью от выставления стоп-приказов.

Что я имею в виду неполного объема данной защиты?

Никогда не усреднять убыточную сделку более чем одним ордером, при этом в общей сумме риски по обоим ордерам не должны превышать 5% от депозита.

Для наглядного примера, я выставляю четыре пронумерованных скрина с поэтапным использованием моего метода защиты ордеров при помощи усреднения:

На первом изображении при растянутых уровнях Фибоначчи, я выставляю отложенный ордер (Buy Limit) немного выше фибо-уровня 38.2% с целью взятия прибыли в районе уровня 23.6%. Стоп-лосс, выставлен ниже уровня 76.4%, так как, если цена закрепится под этим уровнем, то скорее всего последует разворот тенденции рынка и тем самым мне не за чем будет держать убыточные ордера.

На втором изображении, прекрасно видно, как цена активировала мой ордер на покупку, и прошила оба уровня 38.2% и 50.0%. В результате, я выставил второй отложенный ордер (Buy Limit) чуть выше фибо-уровня 61.8%, с целью защиты первой торговой позиции при помощи метода усреднения.

Цены ордеров прибавил, результат поделил на 2, получил уровень усреднения, чуть выше фибо-уровня 50.0%, где выставил Тейк Профиты обоих ордеров.

Стоп-лосс второго ордера выставил на том же уровне, что и первый.

На третьем изображении, цена поколебавшись, активировала второй ордер. И уже на четвертом изображении, прекрасно видно, как был достигнут Тейк Профит обоих ордеров, закрыв первый с убытком, а второй с прибылью равной убытку.

Используя такой метод усреднения на форекс. нам не придется переживать за то, что рынок еще больше просядет и нас снесет по маржин-коллу. Максимум, что мы потеряем – это выставленный нами процент риска.

Я не претендую на то, что данный переделанный мною метод защиты торговых позиций является идеальным, и требует особой оценки и внимания, но я его с успехом использую в некоторых своих торговых стратегиях и очень бы хотел узнать от вас в комментариях: ваше мнение и ваши методы защиты торговых ордеров …

Понравилась статья? Поделись с друзьями — >

Усреднение позиций. Стратегия торговли и советник

Как зачастую бывает — открывается сделка, но цена, как назло, идет против прогнозируемого движения. Это случается постоянно и неважно, начинающий вы трейдер или опытный волк на бирже форекс — разница в том, опытный человек сможет «разрулить» убыточную сделку, превратив ее в профит используя усреднение позиций.

Стратегия усреднений позиций на форекс — это принцип наращивания позиций и лотности при убыточной ситуации. Простыми словами — если цена идет не в нужном направлении, открываются дополнительные ордера с увеличенным лотом, при этом общий Стоп Лосс смещается ближе к цене, тем самым увеличивая вероятность закрытия ордеров с профитом.

Важно. Данная система как и мартингейл относится к опасным и при неправильном расчете и несоблюдении правил манименеджмента возможна потеря депозита.

При работе с усреднением важно знать стратегию открытия ордеров — когда, на каком расстоянии, с каким лотом и т.д. Для упрощения работы был создан советник. который делает все автоматически. Ниже рассмотрены пару примеров его работы.

Советник устанавливается на график, настраиваются параметры (подробности ниже) и открывается ордер. После открытия ордера, советник сам выставляет отложенный ордер, при достижении которого, он будет отрыт с увеличенным лотом в том же направлении.

Все, ордер наш открыт, ждем падения цены, но она идет против нас — понимается вверх, при достижении отложки мы будем иметь 2 ордера на продажу. Что и случилось:

Но цена опять уходит вверх, тем самым увеличивая наши убытки. И открывается еще один отложенный ордер (третий). Теперь мы имеем 3 открытых ордера на продажу. Но при этом, общий Стоп Лосс двигается вверх. А синяя линия показывает уровень безубытка — на этом уровне общая доходность составляет 0.

Цена еще некоторое время потопталась на одной линии, а потом пошла в нужном нам направлении и сработал общий Стоп, закрыв все ордера. Таким образом работает метод усреднения на форекс при помощи советника.

Данную стратегию усреднения можно использовать в случае, если вы цена пошла не в нужную сторону, а закрывать ордер с убытком нет желания. Но при этом нужно быть уверенным, что у вас хватит депозита на открытие нескольких ордеров с увеличенным лотом. Ниже еще один пример как работает усреднение и советник на форекс.

Параметры и настройки советника

Для установки советника воспользуйтесь инструкцией если вы не знаете как установить советник в МТ4.

Раздел Order Selector:

Настройки этого раздела отбирают ордера, которые советник будет усреднять. С настройками по умолчанию, советник будет усреднять все ордера открытые по данной валютной паре.

• BuySell (Buy/Sell/All): Buy – усреднять только ордера на покупку; Sell – усреднять только ордера на продажу;
• All – усреднять ордера как на покупку, так и на продажу.
• Ticket: Усреднять только ордер с таким номером. Если 0, отключено.
• Magic: Усреднять только ордера с таким магиком. Если 0, отключено.

• GridStepPips: шаг сетки.
• TakeProfitType (FixedTakeProfit/DistanceFromBE): выбирает способ вычисления тейк-профита.
• FixedTakeProfit – тейк-профит отсчитывается от последнего рыночного ордера (ордера с наилучшей ценой);
• DistanceFromBE – тейк-профит отсчитывается от уровня безубытка.
• TakeProfitPips: тейк-профит.
• LotMult: умножитель лота.
• MaxGridLevel: максимальное количество разрешенных ордеров сетки.
• SetTPAtOnce (TRUE/FALSE): Если TRUE, советник установит общий тейк-профит всем открытым ордерам сразу же; если FALSE, советник установит общий тейк-профит после того, как войдет в рынок первая отложка.

Параметры локирования:

Эти параметры включают режим локирования. В случае если открыто максимальное количество ордеров сетки и цена прошла LockDistPips пунктов от последнего ордера против корзины, советник открывает противоположный ордер объемом равным суммарному объему всех открытых ордеров (полностью локируя позицию) и убирает все стоп-лоссы и тейк-профиты. В результате позиция становится полностью нейтральной, а советник отключается.

• UseLock (TRUE/FALSE): включить/выключить опцию локирования.
• LockDistPips: расстояние для выставления локирующего ордера.

MaxDD параметры:

Эта функция закрывает все ордера, когда достигнута максимальная просадка.

• MaxDD: Максимальная допустимая просадка, в единицах базовой валюты (если 0, отключено). Если открытая просадка сравнялась или превысила установленный порог, все открытые ордера закрываются и торговля останавливается.
• MaxDDPerCent: То же самое, что и MaxDD но в процентах от баланса депозита. Н-р, если MaxDDPerCent = 30, то торговля будет остановлена при достижении открытой просадки в 30% баланса. Если 0, то отключено.

• MagicEA: магик усредняющих ордеров.
• MagicLock: магик локирующего ордера.
• comment_color: цвет текста в информационном окне.
• box_color: цвет фона в информационном окне.
• colBE: цвет линии безубытка.

Скачать советник ArgoAverager

Скачать советник

Стратегия усреднения на Форекс

Начинающие Форекс трейдеры в начале своей карьеры, во время торговли, делают ошибки на основании страха потери части депозита либо его полного слива. Распространенной ошибкой, которая чаще всего приводит к отрицательным результатам является «доливка» позиций в рынок против тренда. Эти действия порождает психологическая неготовность к восприятию убыточных трейдов, даже несмотря на то, что более опытные Форекс трейдеры говорят — «Стопы спасут твой депозит», 99% новичков игнорируют этот совет, и с надеждой ждут момента разворота рынка и выхода отрицательных позиций в зеленую зону.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга. для скальпинга .

Такими вот доливками, сами того не осознавая, начинающие участники финансовых рынков используют стратегию усреднение на Форекс, но не всегда эта тактика торговли приводит к положительному результату. В этой статье описаны правила метода усреднения на рынке Форекс. изучив эти принципы вы сможете грамотно усредняться и выходить из отрицательных позиций с профитным результатом.

Суть стратегии усреднения на Форекс

Главной целью тактики усреднения на Форекс является минимизация или полное избавление от убытка при наличии отрицательных открытых позиций. Убыток нейтрализуется при помощи одного усредняющего входа или серии ордеров открытых в направлении первой позиции через определенное расстояние, с установленным объемом каждой последующей позиции.

Некоторые термины в стратегии форекс усреднения :

• усредняющий Форекс ордер — первый и последующие ордера, которые открываются после неудачного входа в рынок;
• серия — группа открытых сделок по одной валютной паре, которые участвуют в стратегии Форекс усреднения;
• шаг — расстояние в пунктах (пипсах, поинтах) между открытыми сделками, шаги в одной серии всегда равны между собой.

Практически стратегии усреднения выглядит следующим образом — Форекс трейдер вошел в рынок, к примеру используя сигналы PriceAction. но сигнал по фундаментальным причинам не отработал и в терминале начинает отчетливо проглядывается минус по открытой позиции. Смириться с убытком и дождаться закрытия входа по StopLoss может оказаться верным шагом, но имея знания по методике Форекс усреднения, можно избежать закрытия позиции с убытком. После того, как цена прошла определенное расстояние, открывается еще одна позиция по рынку (Buy или Sell) в сторону убыточной. Графический пример стратегии усреднения на Форекс показан на рисунке ниже.

Трейдер открыл сделку Buy объемом 0.05, с ожиданием отработки фигуры технического анализа «вымпел», но рынок пошел в противоположную сторону. В торговом алгоритме у Форекс трейдера было прописано, что сделка для усреднения, открывается только после того, как цена прошла 50 пипсов в отрицательном направлении, это и произошло на уровне 2. На этом уровне, открывается вторая усредняющая позиция Buy 1 с таким же объемом, что выводит сделку в ноль по достижению ценой уровня 1, т.е. +25 пунктов прибыли ордера Buy1, перекрывают -25 поинтов ордера Buy.

Buy=0.05лота*25=12.5$, Buy 1 =0.05лота*-25=-12.5$. Buy-Buy 1 =12.5$-12.5$=0 т.е. безубыток.

Как видно, чтобы покрыть убытки, цене нужно пройти только половину расстояния, т.е. достаточно разворота не в 100%, а в 50% от всего расстояния до убыточной точки входа. Получается так, что первый открытый трейд закрывается с убытком, а прибыль от второй позиции, покрывает эти потери.

Важно подчеркнуть — первая усредняющая сделка в стратегии усреднения на Форекс. открывается объемом равным первой позиции.

Полезные статьи по теме:

Что делать если цена не развернулась после открытия первой усредняющей позиции и продолжает движение в красной зоне? Такая ситуация на рынке Форекс не критична, есть грамотный выход из этого поворота событий. Опять же применяется тактика усреднения. но второй усредняющий ордер открывается увеличенным объемом, ровно в два раза больше объема двух открытых позиций (неудачный вход + первый усредняющий ордер).

Рассмотрим ситуацию когда рынок продолжает шагать против трейдера и после открытия второго усредняющего ордера. Представим ситуацию, открыта сделка на Buy с TakeProfit 60 пунктов, StopLoss не устанавливался, так как стратегия усреднения на Форекс не предполагает фиксацию потерь по средствам ордера StopLoss, вместо этого все сделки закрываются только по TakeProfit.

Позиция открыта объемом 0.1 лот, но цена прошла на 20 п в минус. В этот момент открывается первый усредняющий ордер Buy 1 тем же объемом — 0.1 лот, т.е. шаг в этой серии получается равен 20 пипсов. TakeProfit от двух сделок сдвигается на уровень открытия первого входа. В этот момент уже имеется плавающий убыток 20 пипсов или, если учитывать объем -20$.

После этого рынок Форекс продолжил движение еще на 20 поинтов в неблагоприятную для трейдера сторону — второй шаг. Чтобы погасить убытки и заработать на разворотном движении, открывается второй усредняющий ордер Buy 2. но с удвоенным объемом — 0.2 лота. Уровень TakeProfit трех открытых позиций устанавливается на цене открытия второго усредняющего ордера. К этому моменту накопившийся убыток составляет 60$. Из которых 40$ от неудачной сделки и 20$ от первого усредняющего ордера.

Цена продолжает двигаться в южном направлении, и проходит еще 20 пунктов делая третий шаг, где мы открываем уже четвертую по счету и третью усредняющую сделку Buy 3. Объем этой позиции удваивается относительно предыдущей, теперь он составляет 0.4 лота. TakeProfit серии сделок сдвигается на место открытия ордера Buy 2. Общий минус в этот момент составляет 140$. От ордера Buy 60$, от первого Buy 1 и второго Buy 2 усредняющих ордеров по 40$.

После открытия третей усредняющей сделки — Buy 3. на рынке Форекс произошел разворот, сформировался паттерн Пин Бар. и цель TakeProfit в 20 пунктов была достигнута. Эта сделка открывалась объемом 0.4, что означает 4 доллара за один поинт, из чего следует, что прибыль составила 4*20=80 долларов.

Не забывайте, что уровни фиксации прибыли всех сделок, находились на одной цене, следовательно убытки Форекс трейдера по предыдущим ордерам снизились на 20 пипсов, для каждого. В момент закрытия серии, потери от первой позиции Buy составили 40 долларов, от первой усредняющей Buy 1 — 20 и третья сделка Buy 2 закрылась в безубытке. Общие потери составили 40+20+0=60 USD.

В этой ситуации мы избавились от убытка и получили прибыль от серии из четырех позиций: 80 ( Buy 3 ) -60 (Buy+ Buy 1 + Buy 2 )=+20 USD. Вот так и получается, что вместо фиксации убытка, мы избавились от минусовых позиций и заработали те деньги, которые планировалось получить от первого ордера Buy. Для наглядности внесем значения серии ордеров в таблицу.

Необходимое увеличения объема сделки относительно объема первого ордера (не путать с предыдущим)

В приведенном выше примере стратегии усреднения на рынке Форекс серия из четырех позиций закрылась с прибылью в 20 пунктов, но иногда у трейдеров, по разным причинам, стоит цель закрыть серию как можно скорее в безубытке, т.е. серия должна закрыться в ноль. Такое решение удобно тем, что трейдер избавляется от психологического напряжения и уплаты свопа и получает новые возможности открыть успешную позицию на Форекс. Соответственно для закрытия серии в безубыток разворот цены (расстояние в пунктах) требуется меньше. Ниже приведена таблица требуемого отката цены в пунктах для того, чтоб все сделки были закрыты с общим положительным результатом.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и двух усредняющих ордеров.

-40 п lot 0,1 = -40$

-20 п lot 0,1 = -20$

Общий минус = 60$

Необходимое количество пунктов разворота цены для выхода в безубыток = +15 пунктов

Расчет при развороте в +15 пунктов от ордера Buy 2

Общий результат серии = +4$

Для выхода серии из пяти ордеров в зону безубытка достаточно разворота цены в 19 пунктов.

Выше подробно описана Форекс стратегия усреднения с увеличением объема от второй усредняющей сделки в серии, такой метод быстрее выводит серию в зону безубытка или зону прибыли. Но для избавления от отрицательных сделок в рынке и закрытию позиции с нулевым результатом объем сделки второго усредняющего ордера можно оставить таким же, как объем лота входа и первого усредняющего трейда. Т.е. все три сделки в рынке будут с одинаковым объемом, пример такой сделки — вход на продажу Sell, объем 0,1 лот, основанием для входа стал Пин Бар и фигура теханализа двойная вершина, но рынок Форекс проигнорировал эти паттерны системы PriceAction и двинулся дальше вверх, через 40 пунктов цена остановилась делая консолидацию под среднесрочным ценовым уровнем, что так же прогнозирует о развороте тренда, для усреднения и нейтрализации отрицательного входа в рынок выставляется первый усредняющий ордер Sell 1 таким же объемом 0,1 лот.

Рынок и на этот сигнал не обратил внимания и график продолжил рост. Размер шага в этой серии равен 40-ка пунктам, а значит, что по правилам усреднения через каждые 40 пунктов нужно выставлять следующий усредняющий ордер и увеличивать лот, но в этой серии объем второй усредняющей позиции увеличен не будет, т.е. форекс ордер Sell 2 будет так же с объемом лота 0,1.

Пройдя еще 40 пипсов рынок рисует очередной сигнал — сформировался паттерн Внутренний Бар. цена отработала этот сигнал на 100%, достигнув уровня TakeProfit в зоне первого усредняющего ордера Sell 1. Расчет приведен в таблице.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и двух усредняющих ордеров при условии объема лота = 0,1 на всех ордерах.

-80 п лот 0,1 = -80$

-40 п лот 0,1 = -40$

Общий минус = 120$

Необходимое количество пунктов разворота цены для выхода в безубыток = +40 пунктов

Расчет при развороте в +40 пунктов от ордера Sell 2

Для выхода серии из четырех позиций в зону безубытка достаточно разворота цены в 40 пунктов от усредняющего ордераSell 3 .

Размер показателя «шаг» стратегии усреднения на Форекс

Еще один важный вопрос, который не рассмотрен в статье это — количество поинтов в шаге для усреднения в серии. В поисках правильного ответа на этот вопрос необходимо провести мониторинг дневной волатильности валютных пар и сделать не сложный расчет. Сперва определяется дневная волатильность выбранной пары, для этого используется специальный сервис:

Данный сервис определяет и показывает среднесуточную волатильность инструмента. Возьмем для примера самую популярную валютную пару EUR/USD, суточная волатильность примерно равна 90 пунктам. Но цена никогда не движется линейно в одном направлении, всегда есть откаты и коррекции, если проанализировать сам график, то на примере видно, что цена имеет в среднем ежедневный откат на 30-50% от дневной волатильности. Данные цифры говорят о том, что цена разворачивается примерно на 30-40 пунктов, именно это значение применяется для определения уровня шага в стратегии усреднения на Форекс .

Главным назначением стратегии усреднения на Форекс является нейтрализация и избавление от отрицательного входа в рынок, при грамотном использовании этого метода, трейдер может не знать, что такое StopLoss и закрывать позиции, по меньшей мере в зоне безубытка, а в большинстве случаях получать прибыль от грамотно построенной серии сделок, которые, казалось бы, должны были закрываться в красной зоне. Главное условие для этого – жесткая дисциплина и соблюдения правил Форекс трейдинга. В руках же профессионала, стратегия усреднения регулярно приносит достойный профит .

Усреднение позиции в трейдинге

Главная » ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ » СТРАТЕГИЯ УСРЕДНЕНИЯ ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

пятница, 24 ноября 2020 г.

СТРАТЕГИЯ УСРЕДНЕНИЯ ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

никто точно не знает когда нужно входить в рынок и выходить из него

Использование стратегии, в случае ошибочных сделок, не дает портфелю сильно дешеветь. А в идеале позволяет в дальнейшем получать еще большую прибыль.

Торговля с усреднением основана на математической статистике и простой математике, а именно среднем арифметическим.

В ее основе два принципа:

• Цена не может постоянно двигаться в одну сторону и рано или поздно она развернется
• Покупая дешевеющие акции, вы снижаете их среднюю стоимость в портфеле

Если цена акции в портфеле подешевела, вы докупаете их еще. Далее, если цена продолжает идти вниз, повторяете цикл. Таким образом средняя цена акции в вашем портфеле постоянно снижается и когда произойдет рост, вы сможете получить гораздо большую прибыль, чем при единичной первой сделки, в расчете на одну акцию.

Как это происходит на практике?

Допустим вы купили акций по 100 рублей. После этого котировки снизились на 10 рублей и акции стали стоить 90 рублей. Ваша убыток 10 рублей с акции или 10%.
Вы покупаете дополнительно еще акций, но уже за 90 рублей. В итоге средняя стоимость одной акции в портфеле снижается и будет составлять 95 рублей. Теперь, чтобы выйти хотя бы в ноль, нам нужно дождаться, чтобы цена выросла всего на 5 рублей. А если она достигнет первоначально значения в 100 рублей — мы, благодаря методу усреднения, даже получим прибыль в размере 5 рублей с акции.

Постоянство взносов при инвестирование

Основное правило инвестирования гласит «покупай дешево, продавай дорого!».
И хотя выглядит оно на первый взгляд довольно просто, не все инвесторы способны его придерживаться.

Для того чтобы удачно инвестировать деньги, нужны всего две вещи: выбрать удачное время входа и правильно подобрать нужные акции для покупки. Проблема в том, что на долгосрочном интервале времени это не удается практически никому.

Для кого подойдет больше

Описанная выше стратегия инвестирования наиболее эффективна в долгосрочном периоде на фондовом рынке. Но также ее широко применяют и в трейдинге. И если при инвестировании положительный эффект накапливается годами, то при краткосрочной торговле можно буквально за день (или даже за несколько минут) вывести убыточную позицию в прибыль. Но здесь есть некоторые нюансы, о существовании которых нужно знать заранее во избегания проблем.

Усреднение позиции рассчитано в первую очередь на торговлю на свои личные деньги, когда можно «бесплатно пересидеть» негативный убыточный период, то тех пор когда цена не развернется в нашу сторону.

Суть стратегии усреднения на форекс

При торговле на форекс в основном пытаются использовать все возможные математические хитрости для улучшения результативности. Советники основанные на мартингейле или методе усреднения сейчас как никогда популярны, к примеру советники: Ilan, gepard, советники vsignale и аналогичные(их уйма), все они так или иначе связаны с использованием ММ(MoneyMangment, управление деньгами, меняющийся лот открываемых позиций). Лично мне не нравится, что существует путаница в определении типа советника, всё что увеличивает лот или допускает просадки с увеличивающимся лотом называют просто мартингейл, это заблуждение. Нужно разделять как минимум советники которые основаны на методе усреднений и советники основанные на мартингейле, это разные вещи.

Не все советники для мт4 основанные на стратегии мартингейла заслуживают Вашего внимания и проб на центовых счетах. Но точно есть советник с помощью которых можно хорошо и долго(1-3 года) зарабатывать. Что неоспоримо, так это то, что рано или поздно без оптимизации советник сольёт.

Суть метода усреднений.

Метод усреднения заключается в том, что к убыточной позиции после определённых событий или условий мы открываем ордер в ту же сторону что и убыточная позиция. Иногда это называют ещё доливкой. Зачем это делается? Всё просто, когда мы добавляем позицию к убыточному ордеру совокупная цена ордеров может стать более выгодной, правильнее сказать совокупная позиция становится менее убыточной, что позволяет дождаться отката и закрыть совокупную позицию в ноль. При этом по первому ордеру мы получим небольшой убыток, по второму ордеру небольшой плюс который компенсирует минус первого ордера, спред и другие комиссии. Именно поэтому данный метод называется — стратегия по методу усреднения, потому что мы усредняем общую цену открытия ордеров.

Маленький пример, допустим, у нас открыта позиция BUY по цене 1.5400 и мы на цене 1.5300 решаем добавить позицию BUY тем же лотом. Совокупная цена открытия ордера уже будет: (1.5400 + 1.5300)/2 = 1,5350 . Как видите цена для закрытия сделки в безубыток резко снизилась. А что если лот второй позиции будет значительно больше лота первого ордера: лот1 = 1, лот2 = 2, СуммаЛотов = 3, (лот1/СуммаЛотов)*1.5400 + (лот2/СуммаЛотов)*1.5300 = 0,5133 + 1,02 = 1,5333 . Как видите совокупная цена позиции снизилась ещё сильнее, и если мы правильно угадали место отскока то позиция может закрыться очень быстро.

Краткий экскурс по эволюции советников на усреднении.

Изначально все системы усреднения были простенькими и односложными. Как правило, это были советники первая сделка, в которых открывалась вообще при помощи генератора случайных числе. Или первая сделка в параметрах советника назначалась пользователем, либо всё время BUY, либо всё время SELL, т.е. как бы ни шла торговля у робота, какой бы тренд глобальный не преобладал, советник после закрытия серии усредняющих ордеров всегда открывал или BUY, или всегда SELL. Согласитесь это довольно глупо и не обосновано.
Здесь приводится описание советника и его можно бесплатно скачать

Вторая ступень развития усредняющих советников уже предлагала, всё-таки основываясь на показаниях простых индикаторов всё же выбирать, куда открывать первую сделку. Например по индикатору Moving Average , условия были простые если мувинг возрастает открываем BUY и для SELL наоборот… Все усредняющие ордера открывались на заданном уровне просадки от последнего открытого ордера. Стоит отдельно отметить что в целом алгоритм работы усредняющих советников или метода делится на 2 большие части это первая сделка и сделки в серии. Очень важно не допустить захода советника против тренда в самом начале этого тренда иначе — гарантированный слив.

Третья эволюционная ступень уже предлагала с ростом усредняющих позиций увеличивать и расстояние между последним усредняющим ордером и тем который должны открыть. Т.е. расстояние между ордерами растёт ? . Кроме того все поняли что и лот может не тупо удваиваться, а можно сделать помягче, т.е. ввести коэффициент умножения лота и выставлять его не 2, а ,допустим, 1.4. Да и выбор первой позиции существенно усложнился, и тут уже можно было встретить и всякую чушь, и что-то интересное, и что-то сложное в реализации. Но проблемы усреднения никуда не девались… Была и промежуточная стадия развития, когда предлагали как-то менять тейк для первой позиции по своему, для остальных по другому. Т.е. тейкпрофит мог у серии ордеров расти с ростом усредняющих позиций, так же мог тейк и уменьшаться.

Четвёртое поколение советников на усредняющем методе были куда поинтереснее. Вот что они предлагали:

• Сложный выбор первой сделки, чтобы минимизировать количество серий и большинство прибыли получить простой одной сделкой.
• Время входа иногда ограничивалось какой то определённой сессией.
• «Вдумчивый» выбор открытия усредняющих ордеров, они базировались на таких условиях:
  1. 1-2 индикаторных простых сигнала
  2. регулировка расстояния для усреднения
  3. время между усредняющими ордерами регулировалось
  4. Трейлинг цены открытия усредняющего отложенного ордера, пока он сам ценой не активируется.
• Меняющийся лот усредняющих ордеров в зависимости от различных условий. К примеру, один индикатор совпадает для открытия усреднения то один лот, если 2-3 индикатора показывают что сейчас будет разворот то лот больше. Можно встретить советники которые лот рассчитывают исходя из заданного тейкпрофита, т.е. лот должен быть таким чтобы совокупная позиция закрылась с небольшой прибылью на уровне = цена открытия последнего ордера + тейкпрофит
• Растущий лот первой сделки, обычная процентная лотность. Лот растёт вместе с балансом на счету.
• Ставится трал на серию ордеров, т.е. не выставляется тейкпрофит на всю серию ордеров чтобы просто закрыть её и всё начать заново, а после прохождения уровня безубытка серии ордеров включается трейлинг стоп, который тянет потихоньку стопы всех ордеров гарантируя всё большую и большую прибыль. Это вполне логично что мы не ограничиваем свои доходы а даём им расти. Бывает что серия из 2-3 ордеров может очень удачно сработать и принести очень большую прибыль от трейлингстопа, ведь лот суммарный будет не начальный и значительно больший. А представьте, что такая усредняющая серия попадёт в самое начало безоткатного тренда в 400 пунктов :))))) . Ну мечтать не вредно, такого в жизни почти не бывает.

Заключительные характеристики

Какие «вечные» минусы этих этапов развития:

12 основных промахов трейдеров на бирже

Натолкнулся на просторах рунета на статью про наши ошибки, ошибки трейдеров. Вообще тема очень важная, что бы кто не говорил по поводу трейдинга, а именно психология самое важное в нашей работе. Поэтому поговорим о 12 основных промахов трейдеров на бирже

Все знают что это очень важно, но большинство ничего не делает с этим, а ведь если даже следовать простым правилам результаты будут намного лучше. Даже не намного, а МНОГО больше! Кто не верит, спросите людей которые проходили у меня обучние, вроде не самые сложные вещи внедрял в их работу, а изменения, причем кардинальные имеются.

Ну так вот, по поводу статьи, решил пройтись по каждому пункту, напомнить себе эти простые истины и конечно же вам.
Думаю будет полезно, ну и конечно жду ваших комментариев! ��

12 основных промахов трейдеров на бирже

Steve DeWitt рассмотрел основные ошибки трейдеров на валютном рынке Форекс, которые приводят к потере денег. Опытный трейдер открывает возможности избежать этих промахов.

В торговле на бирже можно создать существенный капитал. Как и откуда берется доход – это понятно многим. Но в этой статье будут рассмотрены ошибки трейдеров, которые ведут к проигрышу. Эта информация в комплексе с конкретной торговой стратегией станут залогами Вашего успеха. Нам часто приходится наблюдать новые повторы ошибок начинающими трейдерами. И возможность увидеть это со стороны позволит Вам перешагнуть к следующему уровню.

В этом списке содержатся основные ошибки трейдеров:

1. Отсутствие “торгового плана”
2. Отсутствие четкой торговой стратегии, которая позволит управлять деньгами эффективно
3. Отсутствие “стоп-лосса”
4. Слишком быстрое закрытие прибыльных сделок и позднее закрытие убыточных
5. Передержанные позиции
6. Усреднение проигрышной сделки
7. Отсутствие контроля за риском при успешных сделках
8. Превышение лимита на счете
9. Не умение брать часть прибыли с рынка
10. Частые изменения “торгового плана”
11. Нетерпимость
12. Недисциплинированность

Steve DeWitt так комментирует каждый пункт из своего списка ошибок трейдера:

1. Отсутствие “торгового плана”

Спортивные тренеры в один голос заявляют: «на каждую игру нужно иметь план». Эта фраза на сто процентов верна при торговых операциях. Исходя из своего опыта я могу с уверенностью заявить, что самая главная причина проигрышей – это отсутствие торгового плана.

Я часто спрашиваю молодых трейдеров, где они собираются закрыть позицию. На этот вопрос большинство из них не находит ответа. То есть они даже не представляют себе возможности, что окажутся неправы. Причем на вопрос, где они собираются закрыть позицию в случае своей правоты, они тоже не находят ответа.

Больше 90% трейдеров не задумываются о торговом плане. Поэтому существенная прибыль, как правило, становится большими убытками в реальности. Потому что они просто не рассматривают все возможности.
Цель, к которой идет каждый трейдер – это разработка эффективных прибыльных торговых стратегий перед открытием позиций. И такой торговый план должен вмещать информацию о том:

• как (в какой момент) нужно открывать позицию
• какой объем денег Вы готовы потратить при негативном результате
• какие точки выхода у Вас есть, если Вы определите, что допустили ошибку
• какие точки выхода Вы будете использовать при своей правоте
• на какую прибыль Вы рассчитываете
• наличие защитного стоп-лосса при неожиданном поведении рынка
• представление о поведении рынка после окончания Вашей сделки

2. Нет в наличии четкой торговой стратегии, которая позволит управлять деньгами эффективно

В этом случае имеется в виду концепция управления капиталом трейдера. Это принято называть манименеджментом – то есть контролем риска посредством стопов и хеджирования, которые уравновешивают потенциальные прибыль и убытки.

По этой причине многие трейдеры теряют взамен 500 долларов – тысячи долларов. Нужно учитывать, что при риске 500 долл. и возможности выигрыша 1000 долл. такие условия являются приемлемыми. Именно эти значения очень важны, поскольку они показывают Вашу готовность проиграть или выиграть определенную сумму. Четкое понимание своих шансов и возможностей позволяет избегать финансовых потерь.

Хорошее управление капиталом предполагает знание цели каждой сделки и контроль рисков стоп-лоссами. Нужно понимать, что лучше использовать сделку, которая приносит прибыль восемь раз из десяти, чем один из трех. Именно для этого предназначены различные стратегии управления капиталом, которые должны пройти предварительное тестирование. Только после этого Вы можете выбрать подходящую концепцию для себя. Принципы управления капиталом – это очень широкая тема, но трейдеру нужно сосредоточиться на соотношении рисков и прибыли и понимании своих шансов.

3. Многие не применяют защитные ордера стоп-лоссы

Этот промах вытекает из двух предыдущих. Когда у трейдера плохо разработан торговый план или неэффективное управление капиталом, он, как правило, не использует стоп-лоссы. Но их применение (применение реальных стопов) является основным способом избежать потерь на рынке. Очень часто трейдерами используются мысленные стопы, так как у них есть успешный опыт их использования. Если же стоп не сработал, скорее всего, его просто выставили не в том месте. Когда выставленный стоп перед сделкой срабатывает, это говорит о неправильной стратегии Вашей торговли и неверных условиях стоп-лосса.

В случае использования мысленных стопов после прохождения рынком цены данного защитного стопа, рациональными Ваши действия больше не будут. Причиной и стимулом Ваших решений станут страх или желание наживы. При мысленных стопах трейдер всегда обдумывает принять убыток или нет. На процесс решения тратится много времени, а рынок в это время уходит еще дальше против Вас. Вы принимаете решение удерживать сделку, надеясь на выход на ретрейсменте Фибоначчи до цены Вашего предыдущего стопа. Но в большинстве случаев цена не доходит до этого значения второй раз. В результате Вы получаете большой убыток. Намного больший, чем он мог бы быть, если бы Вы использовали реальный стоп. Еще одной частой ошибкой трейдеров является перенесение сделки на другой день в надежде на изменение движения. Но этого может и не произойти. Тогда Ваши убытки будут становиться все больше и больше и могут достигнуть критических размеров.

Согласно старой поговорке – “первый убыток – самый маленький”. Его просто принять даже учитывая тот факт, что он может показаться очень трудным в тот момент.

Но у Вас должно быть железное правило – дисциплинировать себя и проводить мониторинг наличия стоп-лосса в каждой сделке. Самый простой способ принятия убытка заключается в размещении защитного стоп-ордера при открытии сделки или сразу после этого. Поэтому разместить ордер нужно тогда, когда рынок достаточно спокоен. Это можно назвать, в определенном смысле, домашней работой трейдера.

Существует еще одно важное правило – нельзя менять начальный стоп в сторону роста риска. Риск можно только уменьшать.

4. Слишком быстрое закрытие прибыльных операций и замедленное закрытие убыточных

Частой ошибкой трейдеров является определение маленькой прибыли и больших рисков. Это делает возможным большие потери участников рынка. Такое случается при отсутствии нормальной торговой стратегии. Через несколько убыточных сделок Вы отдадите предпочтение небольшой прибыли, даже если прибыль могла быть намного больше. Надежда на то, что рынок откатится и вернет Вам потери часто становится основной причиной еще больших убытков.

Для того, чтобы преодолеть эту ошибку, нужно использовать заранее определенные и приготовленные стопы.

5. Передерживание позиции

Большинство трейдеров передерживают позиции. Эта ситуация случается тогда, когда трейдер не успевает взять прибыль тогда, когда это нужно. Согласно определенному закону природы рынок позволяет снять трейдеру очень большую сумму денег, прежде чем забрать их назад. Но даже в то время, когда эта прибыль реально на счете, трейдеры часто стараются выжать сделку до копейки.

Поэтому, когда рынок достиг Вашей цели прибыли, а Вы продолжаете находиться в сделке, Вы ее передерживаете. В таких случаях часто складывается ситуация, когда рынок проносится через Ваш мысленный стоп и прибыль начинает таять на глазах. В этот момент Вы хотите подержать сделку еще немного, но прибыль снижается до нуля. В этот момент Вы начинаете ждать разворота. И получаете убытки. Таким образом, большая прибыль может стать большой потерей.

Но есть исключение в этой ситуации – если цена имеет сильное трендовое движение в Вашем направлении. Если это происходит, нужно переместить свой защитный стоп к уровню Вашей цели прибыли с использованием трейлинг-стопа.

6. Усреднение проигрышной операции

Этот промах трейдеров пришел из фондовых и фьючерсных рынков. На валютном рынке с размером кредитного плеча от 100 к 1, усреднение убытков может стать разрушительной силой. Согласно типичному подходу, как только Вы входите в длинную позицию, а рынок продолжает опускаться ниже, Вы продолжаете считать, что если была хорошая сделка, то сейчас покупка будет еще лучше. Таким образом, Вы оправдываете усреднение вниз, думая, что получите меньшую среднюю цену для открытия. Но Вы можете проиграть в несколько раз больше, если рынок будет продолжать двигаться против Вас.

Существуют стратегии, по которым Вы можете купить на одном уровне цен, добавить к открытой позиции на более низком и прибавить на еще более низком. Я не пробовал торговать таким образом. Но такие стратегии работают у некоторых трейдеров. Вот только для этого у Вас обязательно должен быть защитный стоп, который будет способен закрыть всю сделку.

Избежать этой ошибки можно с помощью четкого понимания, что не стоит никогда усреднять убыток, если это не прописано в Вашей торговой стратегии.

7. Отсутствие контроля за риском при успешных операциях

Эта ошибка также встречается очень часто. Трейдеры начинают увеличивать риск после нескольких удачных или убыточных сделок. Когда несколько сделок оказались удачными, трейдер считает, что может себе позволить рискнуть несколько большим капиталом. Прибыльные сделки являются источником уверенности и денег. Поэтому трейдеры идут на больший риск. И это является большей проблемой, чем несколько небольших убыточных сделок.

Риск не должен расти пропорционально прибыли. Именно для этого нужны дисциплина и стопы. Таким образом, риск должен оставаться в рубеже от 6 % до 16 % в зависимости от размера Вашего депозита. Даже если Вы чувствуете, что обязательно выиграете, не стоит рисковать больше чем 25%.

Я наблюдал другую ситуацию, когда трейдеры рискуют еще больше после нескольких убыточных сделок. Логика в этом случае следующая – после выигрышей возможен проигрыш, поэтому рисковать не стоит. Но после неудач они ждут практически неизбежной прибыли. Но я советую Вам не попасть в эту ловушку.

Проценты, которые я Вам написал подходят трейдерам только в случае наличия проверенной торговой стратегии. Если же Вы не очень хорошо знакомы с валютным рынком, рискуйте от 1 % до 5 % депозита. Максимальная потеря не должна составлять больше 8%.

8. Превышение лимита на счете

Чрезмерный трейдинг – это риск завышенного процента от Вашего счета при отдельной операции или чрезмерный риск на сделку в том случае, если Вы торгуете большим количеством лотов в конкретной сделке или слишком большим количеством пар валют.

Такая ситуация может произойти в результате узкой консолидации рынка, когда Вам кажется, что Вы просто «знаете», как будет двигаться рынок. Но в самом деле Вы уже не можете объективно оценивать ситуацию. Если Вы еще предпримите несколько неправильных шагов, это приведет к депрессии.

Для того, чтобы избежать этого промаха необходимо четко поставить для себя правило рисковать только определенным процентом от счета вне зависимости от внешней привлекательности сделки. Определите для себя диапазон риска. Я поставил для себя цель – держать одну позицию за один период времени (не считая хеджирования). То, что при хеджировании многие брокеры не поднимают размер маржи является сильным ограничением для сверхтрейдинга. А ведь именно его можно назвать самым быстрым способом лишения всего капитала.

9. Отсутствие способности вовремя забрать доход со счетов

Практически неизбежным является тот факт, что через определенное время валютный рынок даст Вам долгожданную существенную прибыль, но после этого Вы начинаете отдавать эти деньги. Большинство трейдеров не снимают деньги со своих счетов. При этом они неизменно пополняют депозит каждый раз, когда операции с него становятся невозможными. Я очень часто наблюдаю, как после прибыльной сделки (или нескольких) трейдер, не снимая со счета ничего, осуществляет новую сделку, которая аннулирует всю предыдущую прибыль.
Чтобы избежать этого, нужно заранее определить уровень активов, после достижения которого Вы всегда будете снимать деньги со счета.

Если Вы снимаете прибыль на валютном рынке и переводите ее на другой рынок, трейдинг начинает носить цикличный характер. Если же Вы будете снимать деньги в период прибыли, то сможете избежать крупных потерь при наступлении нисходящего цикла.

10. Частые изменения торгового плана

Каждый трейдер подвержен влиянию страхов, эмоций, смене настроения. При тренде это наблюдается еще более выражено. Многие трейдеры замечают, что при медленной азиатской сессии можно обдумать свои действия намного точнее и правильнее, чем при бурной сессии в Лондоне. Психология человека такова, что мы можем поступать противоположно запланированному, из-за эмоциональной нагрузки.

Есть редкие исключения, согласно которым изменение торговой стратегии ведет к получению прибыли, если не произошло никакого экстремального события.

Чтобы избежать этой ошибки следуйте заготовленному торговому плану, который должен быть разработан до начала торговой сессии.

11. Нетерпимость

То есть отсутствие терпения у трейдера, когда участник рынка азартно играет, а не зарабатывает деньги.

Средний срок жизни трейдера на валютном рынке от пяти минут до девяти месяцев. Эта цифра показывает, какое количество игроков играют ради игры, рази азарта и острых ощущений, а не для получения прибыли. Многие занимаются торговлей, потому что им просто необходимо действие. Вам стоит задуматься, зачем это делаете Вы. Я не торгую ежедневно, если потенциальной возможности получить прибыль нет. Лучше, чтоб мои клиенты обижались из-за отсутствия постоянной активности, чем из-за денежных потерь.

12. Недисциплинированность

Это самая большая причина потерь капиталов трейдеров. Отсутствие дисциплины проявляется в непоследовательности, когда трейдер не следует торговой стратегии, отсутствии терпения и наличия импульсивности, то есть необдуманных действий. В этом случае участники рынка принимают на себя большие убытки. Поэтому для новичков лучше развивать в себе это важное качество. Для этого нужно наблюдать за рынком в течение торговой сессии, не совершая сделок. Даже если Вам кажется, что для этого замечательные возможности. Такое упражнение развивает самоконтроль в человеке.

Хочу дать Вам еще несколько подсказок, к которым я сам шел много лет.

Учитывайте, что после череды прибыльных сделок многие трейдеры теряют большие суммы денег. В начале торговли со счетом в 5 000 $, определив для себя 8%-ый риск, Вы можете потерять максимально 400 $. Но когда Вы получаете прибыль, Вас депозит увеличивается до 10 000 $, тогда потери уже составляют максимум 800 $. Это странный закон трейдинга.

Когда я сам был начинающим игроком, я заметил, что некоторые мои самые большие потери осуществляются из самых маленьких позиций. Именно после нескольких выигрышных сделок я нес большие убытки, потому что был слишком самоуверенным. Поэтому последние четыре года я предпочитаю торговать лишь одной позицией со стабильным размером.

Трейдинг на валютном рынке во многом зависит от психологического настроя, от умения держать равновесие. Крайности в чувствах и эмоциях способны создать дисбаланс. И тогда погоня за деньгами, жадность становится причиной потерь. Когда же Вы отвергаете потери и снова начинаете игру, неосознанно, необдуманно, Вы теряете все. Эмоции, которые ощущает трейдер, когда закрывает большую проигрышную позицию, удивительны. Стремления людей в такие минуты не поддаются законам логики – Вы знаете, что рынок пойдет против Вас, но все-равно продолжаете, поскольку надеетесь, что что-то изменится. Облегчение приходит через несколько часов или дней, когда Вы сумеете принять убытки.

Явным признаком серьезной ошибки является смена привычек и начало объяснения причин изменения рынка своим друзьям и супруге. Или Вы можете перелистывать в поисках трейдеров сотни сайтов, стараясь найти подтверждение своей позиции, начинаете спрашивать мнение брокера либо же начинаете надеяться на правительство. Все это уже не трейдинг – это надежда. Именно она имеет самую разрушительную силу в трейдинге. Именно она способна усыпить Вашу логику, объективность и бдительность.

Когда Вы начинаете надеяться, это является первым признаком Вашей ошибки. В неправы и должны сейчас же выйти из рынка. Именно для принятия этого решения нужна дисциплина.

Те, кто хочет сделать из торговли на валютном рынке постоянный источник дохода, должны научиться самодисциплине. Не ожидайте прибыли от любой сделки. Сконцентрируйтесь на преодолении ошибок, описанных в этой статье и вероятность прибыльности сделок станет намного больше.

Разумеется, проигрыши тоже будут. И сюрпризы на рынках никуда не денутся. Будут ситуации, когда Вы потеряете больше, чем планировали. Но если Вы сможете спокойно избегать таких ошибок, тогда будете просто обязаны делать деньги.

© The FOREX Journal • Ноябрь 2008

И в завершении небольшое мое резюме, Стив описал правильные вещи, уже давно ставшие прописными истинами, но вот почему то даже я не всегда следую им, отсюда и ошибки и убытки. Вот что делать чтобы этого не было? Ведь как робот все равно не будешь, надо уметь и радоваться и печалиться.

Очень часто делаешь наоборот, или увеличиваешь риски и в итоге иногда вылетаешь…пролетаешь.. как фанера над Парижом ))) но зато получаешь новый опыт. В этом тоже плюс, ведь как бы ни была привлекательна торговля на демо счетах, все равно она не убережет от ошибок, на демо счете можно только протестировать торговую систему, да и то, на мой взгляд это лучше делать все же на счете с реальными деньгами, пусть даже и с небольшими.

А вот с “переторговлей” или неумением забрать прибыль с рынка надо действительно бороться, для себя ввел небольшие правила как это делать, реально стало лучше и комфортнее, когда ты видишь что твой депозит у брокера пополняется. ��

А как у вас строится торговля? Что делаете из этого списка? Что не делаете и почему? Делитесь своим мнением и опытом!

Стратегия Усреднения

Дисциплинированный трейдер всегда использует Стоп-Лоссы – это помогает сберечь не только депозит, но и нервы в ситуациях, когда движение цены не соответствует сделанном прогнозу и убыток нарастает. Если Стоп-Лосс выставлен, то трейдер знает наверняка, что величина убытка ограничена и весь депозит не сольется.

Но во время движения цены, в убыточной зоне график редко напоминает прямую наклонную линию, так почему бы не попробовать немного рискнуть и свести убытки к нулю? Да, есть вероятность получения большего убытка, но ведь есть и шанс не потерять ничего.

Тех, кто подумал, что получил универсальное оружие для борьбы с убытками, сразу немного огорчу – данная методика рискованная, новички точно ее использовать не должны. Материал ориентирован скорее на тех, кто уже продолжительное время торгует, но хотел бы минимизировать убытки с допустимым риском.

Что касается применимости, то использовать усреднение можно практически с любой торговой стратегией. Например, «Снайпер» отлично работает с усреднением, в принципе, по ней и так убыточные сигналы редки, а с применением этого подхода убытки становятся еще более редкими.

Жми кнопку » изучить » , и уменьши количество своих убыточных сделок.

Стратегия усреднения на форекс реализована в огромном количестве разных вариантов исполнения – от обычного ручного управления ордерами до сложных автоматизированных систем, ведущих торговлю по нескольким тайм-фреймам большого количества инструментов одновременно. В том или ином виде практически каждый трейдер применял этот принцип, особой популярностью он пользуется у новичков. Главная причина – недостаток опыта и желание как можно скорее избавиться от просадки на счёте. При грамотном использовании усреднение может стать эффективным способом увеличить свои показатели дохода, но также может послужить причиной полной потери средств. Далее рассмотрим основные принципы работы с сетками ордеров.

Алгоритм действий

На картинке ниже представлен типичный случай, когда используется стратегия усреднения. Возле уровня поддержки производится покупка пары USDJPY в надежде на отбой. После прохода цены на некоторое расстояние открываем ещё одну позицию. Теперь для того, чтобы выйти в ноль, не требуется ждать возврата цены к уровню открытия первой позиции, точка безубытка находится посередине между этими двумя ордерами, если используется одинаковый объём сделок. Это позволит быстрее избавиться от висящего минуса, оказывающего психологическое давление. Если ситуация складывается благоприятно, то такой процесс ограничится всего лишь двумя ордерами, но если движение продолжится, то придётся принимать решение – закрывать убыточные позиции или же продолжать наращивать объём, открывая всё новые.

Иллюстрация усреднения на графике. Стрелками отмечены свечи покупок и выхода из них, светлыми линиями – ценовые уровни.

Тупиковые ситуации

Нужно понимать, что стратегия усреднения – отнюдь не панацея от любой просадки. Даже длительное успешное применение рано или поздно приведёт к серьёзным убыткам. На рынке даже самый консервативный метод постепенного добавления позиции не выдержит трендовое движение без откатов на 100 пунктов. А если и выдержит, то ждать обратного хода, который, кстати, может оказаться совсем неглубоким, придётся очень и очень долго. Поэтому нужно знать специфику торгуемого инструмента, для валютных пар с сильными многодневными трендами такая стратегия не подойдёт. К ним можно отнести новозеландский и австралийский доллары, а также канадский и мексиканское песо. В парах с другими валютами они могут формировать направление движения на целые месяцы.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии усреднения» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Рыночные ситуации, когда оправдано применение

1) Стратегия торговли на отбой от сопротивления/поддержки. Распространённая методика, которую можно дополнить таким элементом как усреднение. Основная идея заключается в том, что сопротивление обычно представляет собой не конкретное ценовое значение, а скорее некоторую область, от которой цена будет отбиваться. Где конкретно произойдёт отбой – неизвестно, поэтому можно использовать несколько отложенных ордеров и растянуть их по всему диапазону. Это позволит максимально охватить всю разворотную область, при этом по мере развития обратного движения можно закрывать части общей позиции.

2) Стратегия торговли на пробой. После того, как цена пробьёт и закрепится за уровнем, эта зона сопротивления превращается в зону поддержки. То есть в дальнейшем при приближении к ней она точно также будет отталкивать цену, но уже в другом направлении. С этим связано такое явление как ретест уровня (или трендовой линии – принцип один и тот же). Это возврат цену к пробитому значению с отскоком и продолжением основного тренда. Таким образом, если нет возможности чётко определить пробой, можно дождаться ретеста и по той же схеме, что и в прошлом случае, разместить сразу несколько ордеров. В обоих случаях у трейдера есть некоторая определённость в виде границы, которую цене сложно пройти.

3) Разворотные паттерны. Многие паттерны имеют диапазон допустимых значений соотношений между входящими в состав волнами. Рассмотрим на примере гармонических паттернов и индикатора ZUP. В зависимости от того, какая формируется модель, возможны разные уровни потенциального разворота цены. Здесь также применима стратегия с разделением ордеров по области и усреднение общей позиции. Этот метод основан на многообразии паттернов и предполагает удержание открытых позиций до отметки, где разворот будет отработан. То есть в этом случае усреднение используется не для вывода совокупной позиции в ноль, а для обоснованного наращивания объёма. Это позволяет более уверенно себя чувствовать, так как трейдер открывает позиции в соответствии с хорошо себя зарекомендовавшей за много лет моделью. Индикатор в графическом виде представляет уровни, где может начаться разворот (они находятся в красной рамке), по ним отложенные ордера и выставляются.

Индикатор показывает разворотную зону красным окошком, на всём его диапазоне ставятся отложки.

Объём каждой позиции

Стратегия даёт возможность использовать разные варианты объёмов для каждого входа. Если все ордера одинакового размера, то рассчитывать точку выхода в ноль совокупной позиции достаточно просто. Прогрессивное увеличение каждой последующей позиции приводит к серьёзной нагрузке на депозит, и в этом случае трейдер должен отметить для себя определённый уровень убытка, за рамки которого выходить нельзя, так как очень часто случается проход цены до обнуления счёта и последующий разворот. Такие ситуации формируют неправильный подход к управлению капиталом, когда вместо ограничения убытков ищутся способы, как можно дольше держать позицию. Вместе с этим, при грамотном управлении и не очень большом объёме первой позиции, на краткосрочной перспективе увеличение каждого следующего входа позволит очень быстро избавиться от просадки, ведь потребуется уже не половина расстояния между ними, а гораздо меньше. Это в значительной степени повышает вероятность успеха.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии усреднение» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Торговля в боковике

Самая лучшая среда для применения стратегии усреднения. Для определения флэта достаточно иметь четыре разворотные точки, после чего можно проводить границы флэты. Торговля ведётся от одной границы к другой, при этом они могут незначительно меняться, раздвигаться, а также образовывать локальные флэты внутри более крупного. Принцип торговли крайне прост – на расстоянии примерно в четверть диапазона от границы ставится ордер на отбой. На расстоянии одной восьмой ещё один, далее на самой границе и ещё один чуть дальше неё. Таким образом, охватывается весь потенциальный диапазон разворота, вероятность которого крайне высока в условия консолидации. Тейки при такой торговле ставятся на расстояние от половины до двух третей ширины канала, причём необязательно ставить одну и ту же цель для всех ордеров, можно последовательно их закрывать через установленное расстояние. У противоположной границы также ставим несколько отложенных позиций. По мере того как будет происходить всё больше таких колебаний, нужно перестраиваться на торговлю только в сторону основного тренда на старшем тайм-фрейме, так как консолидации обычно прорываются в направлении главного движения (образуют паттерн “флаг”).

Основные и промежуточные границы флэта образуют диапазоны покупок и продаж.

Разворот после безоткатного движения

На рынке часто можно встретить затяжные практически безоткатные движения, которые начинаются с мощного импульсного рывка. Такие движения провоцируют обычно важные экономические новости, например, смена вектора кредитно-денежной политики какого-либо регулятора. Если торговля ведётся на краткосрочном периоде, то нужно дождаться, пока все биржи отреагируют на это, то есть начинать искать разворот можно только спустя сутки. Если новость американская, то трейдер должен дождаться следующей американской торговой сессии. Как только движение начинает замедляться, и появляются откаты, сопоставимые с волнами основного движения – можно искать разворот, и здесь применима стратегия усреднения. Больших целей ставить не стоит, но в связи с тем, что используется усреднение, можно получить неплохую прибыль из-за увеличенного объёма общей позиции.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии усреднение» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Обратное усреднение

Это прекрасный вид торговли, который, к сожалению, воплотить в жизнь удаётся совсем немногим. В отличие от усреднения убыточной позиции, здесь применяется стратегия усреднения профитной позиции. То есть торговля ведётся по тренду, после того, как первый ордер вышел в плюс, осуществляется вход таким же объёмом в том же направлении. И так до тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель или же не произойдёт откат, вызывающий срабатывание общего безубытка. Такую стратегию ещё называют трендовыми сетками, пирамидами. Основная польза заключается в том, что цель ставится не выйти в ноль, а получить хорошую прибыль, да и держать плюсовую комбинацию ордеров гораздо лучше, чем нервничать и молиться, чтобы цена сделала откат к точке безубытка в классическом варианте усреднения.

В целом, в зависимости от того, как используется усреднение, можно получить как положительные результаты в виде уточнённого входа на разворотах, так и полностью потерять депозит, если совершенно необоснованно начинать хаотично входить в рынок без какого-либо обоснования. Отсюда и такие противоречивые высказывания в адрес стратегии – у кого-то это способ зарабатывать больше, а у других – причина потери очередного депозита, в чём, естественно, обвиняется стратегия, а не совершенно непродуманный подход к торговле.

Усреднение позиции в трейдинге

Одним из популярных аналитических приемов опытных трейдеров является усреднение действующих трендов. Это стратегии трейдинга, которые сводятся к наращиванию убыточной позиции с расчетом на сохранение торговой тактики.

Цель применения усреднения в трейдинге

Чтобы понимать принцип усреднения, следует разобраться в приеме на наглядном примере. Допустим вы купили акции за 90, цена опустилась и теперь ценная бумага стоит 80. Если акция вновь подорожает до 90, то трейдер избавится лишь от убытка, но не получит прибыли.

Что делают в такой ситуации опытные трейдеры? Они приобретают еще столько же акций, но их средняя цена в инвестиционном портфеле составляет уже не 90, а 85 и здесь следует рассмотреть две ситуации:

● Если цена акции растет до изначальных позиций, то трейдер заработает по 5 за каждую акцию.

● Если цена акций падает, предположим до 70, трейдер покупает еще акции, добиваясь их средней цены в портфеле до 80.

Стратегию называют усреднением, многие трейдеры описывают процесс как “пирамидиться”, так как тактика позволяет рано или поздно все равно закрыть сделку в плюсе. Стратегия базируется на той идее, что рано или поздно цена вернется на исходные позиции и прибыль будет ощутимой. Одновременно с этим следует четко определять фигуры в трейдинге и их значение, а также уметь использовать индикаторы.

Теоретический эффект от стратегии очевиден – если график развернется в плюс, то расти цене до прибыльности нужно будет вдвое меньше чем в случае, когда усреднение не использовано.

Разумеется, изучая основы трейдинга, многие делают вывод, что усредняться возможно бесконечно до тех пор, пока цена падает и трейдер может добавлять контракты. Но действовать таким образом необходимо только при наличии большого депозита и уверенности в действиях!

Почему стратегии трейдинга с усреднением бывают ошибочными

Трейдеры, которые периодически практикуют принцип усреднения, надеются на скорейшее изменение цены. Они считают, что если уменьшать величину входа, то можно в конце концов прийти в безубыточное состояние. Однако этот метод срабатывает до тех пор, пока есть депозит. Кроме того, есть мнение, что “пирамидиться” не выгодно, так как цена падает и большинство участников рынка не покупают, а продают объект торговли. По этой причине, еще на стадии изучения технического анализа для начинающих трейдеров важно понимать, что:

● Усреднение работает только в совокупности с техническим анализом рынка.

● Стратегия уместна в случае, если анализ разворота был предсказан безошибочно.

Что делать, чтобы исключить убытки

Чтобы применить стратегию усреднения, необходимо регулярно проводить технический анализ, он должен быть основан на правильном чтении сигналов графика и адекватной оценки происходящего вне рынка, то есть трейдеру необходимо:

● Знать классические и фигуры разворота.

● Изучить принципы Фибоначчи в трейдинге для начинающих. По возможности углубиться в суть уровней Фибоначчи.

● Если нет уверенности в отработке цены, лучше зафиксировать убытки, отказавшись от усреднения.

● Придерживайтесь правила “свободного остатка” – не нужно усредняться повторно, если есть риск обнуления счетов из-за обратного движения графика.

● Не увеличивайте размер сделки. Делая это с каждым лотом последующей сделки, усреднение перейдет в стратегию Мартингейла в классическом исполнении – удвоению ставки после каждого проигрыша.

● Рассматривая к применению стратегии трейдинга, не злоупотребляйте усреднением. Не уверены – ставьте стоп-ордера.

Вывод

Понять принцип усреднения, значит освоить основы трейдинга. Эта стратегия относится к числу мероприятий, цель которых минимизировать убытки в случае заключения неудачных договоров. Стратегия основана на принципе правильных прогнозов и в том случае, если неудачно выбрано время входа на рынок. Поэтому использовать усреднение систематически нет смысла.

Авторство — Экспертный центр «Финансовые Решения».

Усреднение позиций в форексе

Для многих игроков в их жизни определяющим фактором является азарт. Независимо от того, в какой игре они принимают участие – будь то спорт или карты, казино или финансовые биржи, для всех участников конечной целью является результат, выигрыш, прибыль. Всеми ими движет азарт получить свою выгоду, а профессиональные игроки и вовсе получают просто огромные деньги.

Быстрая выгода – это хорошо, но какова ее обратная сторона? Это проигрыш, убытки и разочарования. Что делать, когда вы проиграли? Никогда не сдаваться, никогда! Нужно всегда иметь свою стратегию, которая будет помогать вам в достижении ваших целей. Сегодня мы как раз и рассмотрим одну из стратегий, которую используют трейдеры в форексе, и называется она усреднение позиций.

Рассмотрим пример: трейдер купил 1 лот EUR/USD по цене 1.1000. Цена ушла против его ожиданий вниз на 100 пунктов до уровня 1.0900. Таким образом, у трейдера образовался плавающий убыток в 1000$. Он его не закрывает, а докупает еще 1 лот по цене 1.0900. Этот момент называется усреднением цены входа. Для того, чтобы трейдер вывел свой счет в безубыток, достаточно отката цены на 50 пунктов вверх до уровня 1.0950. В этом случае по первой сделке будет убыток -500$, а вторая покажет уже прибыль +500$ и в такой способ трейдер выйдет в ноль. Если, допустим, цена после открытия второй сделки дальше будет падать, то трейдер продолжает усредняться, открывая дополнительные сделки против движения цены (рис. 1).

Это хороший метод работы на откате рынка, но если трейдер пошел против тренда, то усреднение сделок с плавающим убытком может очень быстро привести его торговый счет к сливу всего депозита. Поэтому начинающим трейдерам стоит очень внимательно изучить данную стратегию перед тем, как начать применять ее в своей торговле.

Принципы использования усреднения позиций в форексе

• Усреднение позиций требует первоначального расчета. Трейдер, использующий данную стратегию, должен заранее знать, на каких условиях он будет добавлять дополнительную позицию в процессе развития рыночной ситуации.
• Трейдер ожидает движения в сторону, противоположную усреднению. Он должен быть уверен в том, что на каком-то одном этапе, им же рассчитанным, рынок будет двигаться в сторону ожиданий трейдера.
• Метод усреднения позиций – это стратегия жесткого нападения, а не защита, как думает большинство начинающих трейдеров.
• Большой потенциал убытков. Эвреджинг – это простой способ торговли, но когда события на рынке развиваются не в пользу трейдера, то это часто приводит сразу к сливу депозита.
• Усреднение позиций требует жесткой дисциплины и большой величины торгового счета на случай, если что-то пойдет не так, как трейдер ожидал.

Усреднение позиций и мартингейл

Некоторые трейдеры при усреднении используют также такую систему, как мартингейл.

Как известно, мартингейл нашел широкое применение в игре казино. Когда-то, в далеком прошлом, один французский математик задался решением такого вопроса – разработать беспроигрышный метод игры в рулетку, то есть он захотел обыграть казино. Ему удалось выявить такую простую закономерность: когда после каждого проигрыша он постоянно удваивал свою ставку, то последующий выигрыш перекрывал все понесенные ранее убытки. Таким образом, он возвращал все свои проигранные средства и выходил в прибыль, которую планировал получить с самой первой ставки. Эта система управления ставками получила название мартингейл (от французкого martingale).

В данной системе, в принципе, неважно, сколько вы получите проигрышей подряд — главной задачей здесь является получение одного выигрыша для того, чтобы отыграть все свои убытки. Давайте рассмотрим наглядный пример с усреднением позиций, используя принцип мартингейла (рис.2):

На рис.2 изображен график валютной пары EUR/USD c часовым тайм-фреймом. На графике мы видим, как трейдер вошел в рынок, купив 0,1 лот по цене 1,3400(уровень 1). Но цена пошла вниз против ожиданий трейдера. Определив для себя вторую точку входа на уровне 2, трейдер делает еще одну покупку объемом 0,1 лот по цене 1,3380, таким способом усредняя свою первую позицию.

Расстояние между двумя открытыми позициями равно 20 пунктов. В методе усреднении данное расстояние называется шагом. Смотрим на график дальше и видим, что цена снова пошла против ожиданий трейдера. Теперь трейдер действует, уже используя принцип мартингейл. Имея шаг в 20 пунктов, он на уровне 3 открывает вторую усредняющую позицию на покупку по цене 1,3360, удваивая объем сделки до 0,2 лот.

Получив на данный момент 40 пунктов убытка от ордера Buy, что равно 40 долларам, и 20 пунктов убытка от ордера Buy 1, что равно 20 долларам, трейдер рассчитывает перекрыть этот убыток двойной прибылью, выставив тейк-профит на уровень 2. Но рынок снова продолжает падать, и трейдер открывает третью усредняющую позицию на покупку по цене 1,3340, удваивая объем сделки до 0,4 лот. В данном случае трейдер передвигает тейк-профит уже на уровень 3. Он рассчитывает на то, что рынок вернется к этому уровню и, благодаря последнему ордеру Buy 3, трейдер перекроет убыток, образовавшийся по всем трем позициям Buy, Buy 1 и Buy 2.

Как видим, ожидания трейдера оправдали себя и четвертый ордер объемом 0,4 лота принес прибыль +20 пунктов, что равно 80 долларам. Таким образом, одна прибыльная сделка перекрыла первую убыточную позицию (-40 п.=40 $), вторую (-20 п.=20 $) и третью, которая закрылась в безубытке. В результате трейдер получил еще +20 $ прибыли.

Важным моментом в данном примере является определение количества пунктов в одном шаге при усреднении позиций. Для правильного выбора шага нужно обращать внимание на среднюю волатильность торгуемого инструмента. Если ваша стратегия торговли построена на часовом тайм-фрейме (как в вышеприведенном примере), то нужно знать среднюю волатильность валютной пары за один час, если же торговля ведется на дневном тайм-фрейме, то соответственно нужно обращать внимание на среднюю волатильность за один день и т.д.

В последнее время по статистике волатильности хорошо себя зарекомендовали два сервиса — Mataf и MyFXbook. Здесь всегда можно найти самые актуальные данные по волатильности разных торговых инструментов.

Ну и наконец, нужно сказать, что большинство трейдеров с опаской относятся к стратегии мартингейла, так как знают, что удвоение ставок подразумевает сразу управление большим капиталом. А для того, чтобы рисковать большими деньгами, нужны крепкие нервы и умение справляться со своими эмоциями, которые особо проявляются при получении трейдером убыточных сделок.

Что же касается начинающих трейдеров, то тут ситуация совсем иная. Когда новичок приходит на форекс, он сразу хочет найти такую систему, которая бы ему обеспечила 100% результат.

О чем он мечтает? О простом, понятном и «беспроигрышном» методе, и стратегия мартингейл ему кажется как раз той волшебной методикой, которая сделает его успешными. Ведь это кажется так круто – без серьезного самообучения, практикования собственной методики торговли и длительного самосовершенствования просто удваивай свою ставку после проигрыша, и больше не о чем думать и переживать не надо.

Также здесь есть один чисто психологический момент: ни один нормальный человек не любит проигрывать, а с помощью стратегии мартингейла эта проблема решается очень быстро — одна победа и вы в дамках. Поэтому многие и рассматривают этот способ как отличный вариант для быстрого выхода из убытков.

Минусы усреднения

Основным минусом эвреджинга безусловно является его непредсказуемость. Используя усреднение позиций, вы доподлинно не можете знать, как долго цена может идти против вас на рынке. А если трейдер еще слишком часто усредняется, неправильно выбрав расстояние между сделками, то это вообще может сразу привести к сливу депозита.

В большинстве случаев трейдеры используют фиксированное или практически одинаковое расстояние между каждыми сделками. Это расстояние должно быть не меньше 30-50% от величины средней волатильности того периода, на котором ведется торговля. Также, выбирая шаг между сделками, не надо делать его слишком большим (не больше величины средней волатильности торгового периода), потому что при большом шаге нужно будет очень долго ждать разворота, а это создаст дополнительную эмоциональную нагрузку на трейдера. Ведь пересиживать убыток на форексе – это очень не простая задача.

Абсолютное большинство трейдеров крайне негативно относятся к стратегии усреднения позиций с использованием мартингейла. Есть такое понятие, как математическое ожидание. Так вот, в данной системе оно приравнивается до нуля, ведь чтобы удваивать позиции бесконечное число раз, вам нужно иметь на своем счете бесконечную сумму. Это, конечно, в теории, ну а на практике вам придется иметь очень большую сумму, чтобы позволить себе серию удваивающихся убытков.

Усреднение на Форекс

Усреднение на Форекс – это стратегия работы на валютном рынке, которая предполагает усиление убыточной позиции с надеждой на откат цены, который позволит закрыть все открытые позиции (одну или несколько) с общей прибылью, вне зависимости от наличия череды убыточных ордеров.

Основная опасность усреднения – это то, что цена может двигаться безоткатно против направления серии сделок.

Применять данный метод работы стоит только при:

• наличии большого запаса депозита,
• на большие ожидаемые просадки
• и в сочетании с прибыльной системой работы по рассматриваемому методу.

Прогнозировать движение цен валютных пар очень сложно, но многие опытные трейдеры успешно это делают. Но еще труднее достойно и выгодно выйти из ситуации, когда был сделан неверный прогноз и позиция стала убыточной. Наиболее верное решение – определять заранее, при каких значениях цены позицию необходимо закрыть по стоп-лоссу.

Но многие трейдеры используют другие варианты работы с убыточными сделками, одними из самых популярных правил управления капиталом при этом являются усреднение торговых позиций ,

Несмотря на распространенность данной стратегии работы, многие опытные трейдеры искренне верят, что к такому методу прибегают лишь начинающие трейдеры, не обладающие достаточными знаниями и опытом, но это не соответствует действительности. Но как не странно, к таким рискованным шагам часто прибегают и признанные мастера трейдинга, умело использующие в работе убытки в виде стоп-лоссов.

Усреднение убытка Форекс – это открытие аналогичной позиции в случае, когда на счету уже есть одна убыточная сделка.

Так, когда трейдер открывает сделку по продаже пары EURUSD по цене 1.2700 лотом 0.1, а цена идет против него, проходит 100 пунктов вверх, к цене 1.2800. И если трейдер верит, что цена в будущем скоро развернется и таки пойдет вниз, он открывает еще одну сделку по продаже, к примеру, таким же лотом 0.1, по цене 1.2800.

И теперь, когда цена развернется, пройдет вниз минимум 50 пунктов – до 1.2750, сделка выйдет в безубыток и трейдер сможет по желанию закрыть обе позиции одновременно.

Вот так же пример на рисунке:

Но если цена уйдет еще ниже, сделки принесут трейдеру прибыль, чего точно не было без использования усреднения позиции. С одной стороны, риск вполне оправдан, но ведь трейдер может ошибаться в прогнозах – цена пойдет еще дальше вверх и нарастит на счету убыток, теперь уже с двойным рвением.

Таким образом Forex усреднение – это палка о двух концах

С одной стороны, используя данный прием с умом и при наличии определенных знаний, позволяющих делать правильные прогнозы, трейдер может определить, до какого момента он готов открывать позиции против тренда, и получит хорошую прибыль. С другой же стороны, данный метод часто приводит к убыткам, и причин тому может быть несколько.

ПОМНИТЕ: Стратегия усреднения может привести к убыткам при торговле против тренда!

Часто новички начинают усредняться, когда неудачно попадают в тренд, и такое решение неоправданно. Ведь если первая убыточная позиция трейдером была открыта при зарождении тренда, он может длиться еще долго, и ждать разворота цены не стоит. Для такой торговли потребуется очень большая сумма на депозите, чтобы пересидеть просадку. В то же время, можно было просто закрыть убыточную позицию и сразу же открыть следующую сделку по тренду, фиксируя прибыль.

Часто бывает, что у трейдера уже не хватает средств на счету, а он все не может остановиться, выполняет «сглаживание» торговых позиций, ожидая, что «вот-вот» развернется тренд. В таком случае нужно все очень тщательно продумывать, нельзя поддаваться эмоциям и необоснованным надеждам – лучше закрыть сделку, пока убыток не поставил крест на всей карьере трейдера, а вполне может быть перекрыт последующими прибыльными сделками.

Но усреднение позиции вполне оправдано, когда торговля идет по тренду, а дополнительную позицию трейдер открывает на ориентировочном окончании коррекционной волны (важный технический уровень сопротивления или поддержки). Бывает, достаточно одного усреднения и трейдеру не приходится строить целую пирамиду из убыточных сделок.

Вывод:

Усреднение на Форекс может быть очень выгодной торговой стратегией, но только при условии правильного ее использования, выполнения технического анализа, верного выбора времени и умения определять текущий тренд.

Усреднение убыточной позиции

Усреднение убыточной позиции

Начинающим трейдерам и «инвестиционной общественности» недостает понимания того, что личность трейдера влияет на используемый им метод торговли. К примеру, бывшие спортсмены часто становятся скальперами, потому что скальпирование на рынке не обходится без огромных затрат энергии. Скальперы находятся в рынке всего несколько секунд. Говорят, что скальпер, который продержал позицию дольше двух минут, влюбляется в нее и должен будет испытать всю прелесть обладания позицией, открытой без должной подготовки и анализа. Общераспространенная ошибка скальперов-новичков – открытие новых позиций в дополнение к ранее открытой позиции, которая находится в минусе. Таким образом они пытаются удержать среднюю цену позиции, несмотря на движение цены в неблагоприятном для них направлении. Очень часто трейдеры продолжают открываться в заранее заданном направлении, успевшим стать убыточным. Они стремятся выбраться на уровень безубыточности, а если повезет, то и закрыться с маленькой прибылью. Это называется усреднением убыточных позиций.

Впервые сойдя на площадку, я повстречал там старого и мудрого человека, которого звали Сэм. Он относился ко мне с симпатией. Я все время пытался рассмешить Сэма, рассказывая ему шутки и анекдоты. Зная, что я новичок, он по утрам подходил к моему рабочему столу и задавал вопросы о предстоящем выходе экономических данных в надежде на то, что я рано или поздно начну обращать внимание на нужные индикаторы. Торгуя, я замечал на себе взгляд Сэма, наблюдавшего за мной из своего угла площадки.

В конце моей первой рабочей недели Сэм – мой новый гуру – отвел меня в сторонку и сказал: «Джек, ты же армянин, верно? Не забывай, мой мальчик, что усреднение убытков убило больше армянских трейдеров, чем турки». Сказав это любящим тоном, он отошел прочь. Я не знал, что и подумать. Я был в шоке, потому что до этого момента занимался только усреднением позиций в минусе. Он видел, как я добавляю позиции одну за другой. Я открыл подряд четыре позиции, и все они были убыточными. В итоге я закрылся в минус. Логика моих действий основывалась на возможности отката, который позволил бы мне избежать потерь и закрыться по нулям. Задумайтесь, насколько глупый посыл! Да, я был неопытным трейдером, но, тем не менее, я провел несколько лет рядом с площадкой, пока не заимел счет. Поэтому мысль о том, что я совершил типичную для новичка ошибку, терзала мое сердце и хрупкое трейдерское эго. Замечание Сэма стало для меня хорошим уроком о соотношении риска и доходности. Нет смысла добавлять к плохим позициям еще такие же, увеличивая тем самым риск. Так нельзя торговать на рынке.