Тестирование Форекс брокеров

Пройти тест на трейдера форекс

Сначала я торговал на ММВБ, потом на РТС, сейчас занимаюсь трейдингом на форекс (форекс лучше). Как только знакомые узнают, что я увлекаюсь трейдингом, постоянно спрашивают: трудно это или нет, смогут ли они инвестировать в финансовые рынки, получится ли у них заниматься самостоятельным трейдингом или инвестированием? После десятка подобных вопросов, возникла идея создания сайта с программой для тестирования будующих (начинающих) трейдеров на вопрос пригодности к познанию секретов трейдинга на финансовых рынках (форекс, фондовый, фьючерсный, товарный), выявления скрытых способностей у людей к трейдингу на любых финансовых рынках, а так же, данный сайт, повышает финансовую грамотность, если она была вообще никакой!

Эмоциональное состояние, наиболее благоприятное для успешной торговли:

Один из способов определить Ваше эмоциональное состояние для успешной торговли на рынке форекс и на любом другом финансовом рынке, будь то: фондовый или фьючерсный, — это пройти тестирование на эмоциональную пригодность к совершению торговых операций на таких финансовых рынках. Ответив на вопросы тестирования, Вы, так же, узнаете, что необходимо именно Вам, для удачной торговли и успешного заключения сделок с последующим грамотным выходом из них.

Тест трейдера

Состоит из 25 вопросов и определяет личностные показатели тестируемого. Вопросы взяты не с потолка, а составлены на основе ответов других людей, как трейдеров, так и вообще не разбирающихся в этой теме, но делающих вид, что могут всем советовать 🙂

Тесты по форексу

В этом тесте по форексу, в одном вопросе от 3 до 4 вариантов ответов. Необходимо выбрать только один ответ, который, как Вы считаете, полностью соответствует Вашей личности. После выбора ответа, происходит переход на другой вопрос. Результат тестирования зависит от Ваших честных ответов. Представьте, что Вы на детекторе лжи проходите проверку. Вопросы не очень сложные.

Форекс тестирование для трейдера

В итоге Вы получите ответ на частый вопрос: «Надо или нет заниматься САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ инвестированием или трейдингом на финансовых рынках?», а также получите краткую психоличностную характеристику. Ответ состоит из четырёх частей (смотреть пример): 1 — Сама рецензия; 2 — Ваша личностная характеристика; 3 — Ответы на вопросы с советами и рекомендациями; 4 — Общие советы и рекомендации.

Есть партнёрская программа, подробности на странице перехода.

Уважаемый посетитель, смею предположить, что Вы начинающий трейдер, по сему, рекомендую лучших, в порядке возрастания, из множества форекс брокеров, с которыми можно хорошо сотрудничать, тренируя своё умение торговать на маленьких депозитах, получая важные практические навыки с наименьшими рисками! А так же, инвестиционную стратегию для форекс.

Рейтинг брокеров форекс

Представленный рейтинг брокеров Форекс поможет заинтересованным людям определить для себя вариант того, где и как играть. ТОП составлялся на основании многих факторов, как объективных, так и субъективных. Изучались предложения, которые делают игроки, отзывы трейдеров и другие данные.

Как составлялся рейтинг.

Брокер — посредник, без которого невозможна деятельность трейдера. На их счетах находится торговый капитал, они же предоставляют выход на рынок. Поэтому хорошо, если спекулянт имеет московскую или лондонскую регистрацию. Это безусловной плюс и однозначное преимущество.

Часто участники предоставляют услуги не только на Форекс, но и на московской биржи, бинарных опционов и т. п. В России такая практика широко распространена.

Рейтинг российских брокеров рассчитывается на основании качества предоставляемых услуг, опыта работы, учитываются дополнительные преимущества и отзывы дилеров.

ТОП 4 от редакции.

Ниже представлен список ТОП 4 от нашей редакции:

Alpari
Брокер существует в мире с 1998 года. Брокер предлагает помощь в игре на фондовом рынке , с ПАММ счетами. Преимущества брокера в маленькой комиссии, высокой надежности, выгодных торговых условиях и длительной истории. Alpari пережил 1998 год и нынешний кризис. Редакция ставит оценку пять баллов. Входит в список брокеров ММВБ. Минимальный депозит от 10$ . Компания очень долго существует на рынке, почти все новшества появляются именно здесь. например согласно рейтингу Forex Magnates, Альпари занимает 3 место по объему торгов среди всех форекс-брокеров мира: среднемесячный объем торгов Альпари в 2011 составил 202 млрд $ .
Открыть счёт в Альпари

InstaForex
— это один из самых старых и надежных брокеров. Предлагает бонусы до 250% на пополнение, что очень выгодня, Вы практически не рискуете своими средствами. Хорошее обслуживание и масса новых сервисов.В целом большой выбор инструментов торговли. Брокер стал работать с 2007 года и за это время мировые площадки, на которых общаются трейдеры узнали данную компанию и между собой ставят вполне однозначные положительные оценки. История у брокера небольшая, но высокая надежность позволяет поставить 4.8 балла в нашем Forex rating.
Открыть счет в InstaForex

RoboForex
Третье место в Brokers rating занял брокер, который появился в 2009 году и его главное преимущество заключается в наличии роботизированных средствах игры. Многие конторы идут сюда, поскольку брокер отличается надежностью компании и выгодными предложениями. Редакция ставит оценку 4.9 баллов, имея доступ к ликвидности через ECN-системы Integral и Currenex, предлагает своим клиентам качественное Non-Dealing Desk исполнение ордеров. Также компания специализируется на введении технических инноваций. В целом брокер ориентирван на обслуживание советников.
Открыть счет в RoboForex

Рейтинг брокеров Форекс. Обязанности компаний.

Хотя основная обязанность брокера — предоставление возможности совершать сделки на рынке, компания оказывает другие услуги. Прежде всего, образовательного характера.

Хорошая организация предлагает список полезных материалов, благодаря которым новичок может научиться торговать. Это выгодно самому брокеру, потому что увеличивается количество пользователей, повышается и прибыль от его деятельности.

Представленные призеры предлагают бесплатные и платные обучающие материалы, в которых найдется интересная информация для новичков и специалистов. Бесплатная информация больше интересна начинающим.

Также система контролирует сделки. Это значит, что о рискованных покупках или продажах клиент будет предупреждаться. Возможна консультация со специалистами в режиме реального времени для роста дохода.

Хороший организатор делает все, чтобы задержать трейдера у себя, поскольку прибыль компании зависит, в конечном итоге, от количества игроков и размеров совершаемых сделок. Поэтому у каждой организации имеются собственные особенности и предложения, которые могут быть интересны тем или иным трейдерам.

Меры предосторожности.

Не рекомендуется торговать «на кухне». Это брокеры, которые не обеспечивают выхода на межбанк. Торговаться приходится или с самой фирмой или с другими трейдерами, но ценообразование находится под полным контролем «казино».

Выбирайте старые компании. Кухни морочат головы спекулянтам максимум пару лет. После этого истина выходит наружу. Хорошо, если услуги предлагаются минимум десятилетие.

Такие организации периодически специально вставляют палки в колеса удачливым спекулянтам. Ведь, им не выгодна прибыль трейдера.

Также обязательно надо внимательно прочитать договор и условия торговли. Игнорирование важности изучения подобной информации оборачивается потерей прибыли или проигрышем. Не забывайте читать отзывы. Хотя, им нельзя доверять на сто процентов, все же, из них тоже можно почерпнуть полезные сведения.

Forex-брокеры являются связующим звеном между валютным рынком и трейдером. Именно благодаря торговой платформе, предоставляемой такими посредниками, происходит процесс торговли. Успешная и эффективная работа трейдера на рынке Форекс зависит не только от его знаний и опыта в области интернет-трейдинга, но и от надежности выбранного брокера Форекс.

Критерии выбора Forex-брокеров

В первую очередь необходимо учитывать репутацию брокера и продолжительность его работы. Для анализа этих показателей можно воспользоваться рейтингом брокеров Форекс, который позволяет оценить степень успешности и вес компании среди других посредников. Идеальным вариантом для сотрудничества является брокер с известным именем, давно работающий на валютном рынке.

При выборе брокеров Форекс необходимо оценить условия, на которых они предлагают свои услуги интернет-трейдинга. Невысокая величина комиссионных, низкие СВОПы и отсутствие скрытых комиссий за снятие денег со счета или при пополнении депозита – главные признаки серьезных брокерских компаний.

Солидные брокерские компании предлагают платформы для интернет-трейдинга с понятным интерфейсом и наличием дополнительных возможностей: рыночных прогнозов, лент Форекс-новостей и прочее. В рейтинге брокеров Forex указываются те платформы, которыми располагает компания, а степень их удобства и совместимость с возможностями ПК можно оценить по демо-версиям.

Необходимо так же обращать внимание на возможность связи с брокером не только посредством сети Интернет, но и в телефонном режиме или при личной встрече. Разнообразные варианты работы со средствами и обеспечение безопасности ваших счетов – важная составляющая при выборе брокерской компании.

Большой набор валютных пар позволяет наиболее точно прогнозировать ситуацию на валютном рынке и зарабатывать по многим позициям. Идеальным будет наличие в парах не только валюты, но и драгоценных металлов. Информацию о количестве и составе валютных пар можно узнать из списка брокеров Форекс.

Для подбора оптимального варианта сотрудничества необходимо собрать и проанализировать большой объем информации о каждой отдельной брокерской компании. На нашем сайте можно найти данные о ведущих брокерах Форекс: Alpari, Forex4you, Roboforex и т.д., что позволит быстро и наиболее правильно оценить преимущества каждого из них.

Тестирование стратегий форекс

Тестировать любую стратегию форекс (опубликованную на этом сайте или придуманную вами, перед ее использованием на реальном счете) просто необходимо на исторических данных и желательно на демо и центовых счетах, поэтому мы сегодня и разберем как же это сделать правильно.

Тем более что мне очень часто пишут начинающие трейдеры и задают этот вопрос: «Как вы считаете имеет ли право на жизнь моя придуманная торговая система форекс…»

Методов тестирования торговых стратегий:

Визуальный метод:

1. Вы устанавливаете на график выбранной вами валютной пары все необходимые индикаторы форекс с необходимыми параметрами, делаете построения (если они необходимы и эта стратегия основана на графическом анализе форекс) или устанавливаете шаблон MetaTrader 4 с уже прописанными параметрами индикаторов и тп.

2. Дальше просто пролистываете график влево — на историю и начинаете находить сигналы, полученные по правилам вашей тестируемой стратегии форекс . Тем самым вы замечаете где и на каких участках ваша стратегия давала возможность заработать и какое кол-во пунктов, а где давала только убытки.

3. Просматривая таким образом историю, вы можете выявлять закономерности рынка форекс и в частности рассматриваемой валютной пары, корректировать и вносить изменения в индикаторы форекс и тем самым добиться лучших результатов при торговле по стратегии форекс.

4. При визуальном тестировании стратегии , необходимо как минимум пролистывать историю движения цены на протяжении 6 месяцев, а лучше 1-2 года!

Конечно это достаточно трудоемкий процесс, но тем не менее потратив несколько часов на расчет прибыльности и оптимизацию стратегии форекс, вы сэкономите свои реальные деньги при будущей торговле.

Я лично тестировал таким образом практически каждую стратегию этого сайта (хотя не спорю, что на этот момент многие из них уже утратили свою актуальность, но на момент публикации они все приносили прибыль) и таким же методом нашел для себя закономерность стратегии «Флаг + АВС» и моей собственной стратегии.

Тестирование при помощи советников форекс:

Это конечно наиболее простой метод тестирования стратегий: вы сами или программист создает вам советник (хотя эта услуга так же очень часто бывает платная), вы запускаете советник, торгующий по вами придуманной торговой системе в тестере стратегий MetaTrader 4 , выбираете необходимый временной период истории, прописываете нужные параметры индикаторов форекс в советник и он вам тестирует стратегию за выбранный период.

Если результаты получаются не особо хорошими, то вы меняете или подбираете параметры индикаторов форекс и добиваетесь прибыльности вашей придуманной стратегии. Есть так же и автоматический процесс подбора параметров , он называется оптимизацией . То есть вы задаете допустимые рамки «от и до» каждого интересуемого вами параметра индикатора и запускаете советник на оптимизацию.

Тестер стратегий самостоятельно подбираете наиболее прибыльный результат и после долгого процесса оптимизации выдает вам его параметры (хотя вы можете подбирать результаты оптимизации и самостоятельно из всего массива протестированных вариантов).

Таким образом вы можете наиболее точно протестировать и оптимизировать вашу стратегию.

Рекомендуемый интервал тестирования и оптимизации — от 6 месяцев (минимум !) до 2-3 лет (желательно).

Тестирование при помощи тестера стратегий Forex Tester

Forex Tester вы можете скачать демо и если он вам подойдет, то купить его, всем советую, очень стоящая вещь!

Теперь пару слов о самом тестировании и оптимизации в Metatrader 4:

1. Советник необходимо поместить в папку experts вашего терминала через: меню «Файл»/»Открыть каталог данных»/MQL4

2. Предварительно и все индикаторы форекс, используемые в тестируемой стратегии так же нужно поместить в папку … MQL4/indicators

Подробнее о тестировании советников смотрите в видео:

3. Обратите внимание, что если « качество моделирования » после тестирования не равно 90% и кол-во ошибок «рассогласования графиков» не равно ноль , значит тест проведен НЕ совсем ВЕРНО! А причиной такого тестирования может быть не полный архив котировок (с пропусками в истории). Для того чтоб он стал более полным, нужно догрузить эти котировки и провести тест с самого начала!

Я же рекомендую тестировать все советники, а следовательно и стратегии форекс в Альпари, т.к. у этого брокера самый полный архив котировок, на сегодняшний день.

4. При желании, можно поставить птичку « Визуализация » и вы будете наблюдать как и когда происходит заключение сделки, закрытие и тп.

5. Так же желательным было бы проведение тестирования при помощи « форвард тестов » — это тест, который проводится за период, на котором вы не оптимизировали советник! То есть если оптимизация и тестирование советника проводились за период не до сегодняшнего дня, а на несколько месяцев раньше (например с 1.01.2012 по 1.09.2012 — так называемый бэк-тест), то на периоде с 1.09.2012 года по сегодняшнее число — 16.12.2012 советник должен дать так же прибыль с полученными путем оптимизации советника параметрами!

Есть конечно и недостаток у такого метода тестирования:

Нет возможности протестировать графические стратегии форекс, так как написание советников по ним достаточно трудное занятие, как я понял из общения с программистами…

Тестирование на Демо-счете или центовой счете

Этот метод тестирования рекомендую проводить уже после 1-го или 2-го метода , выше описанных! Это позволит вам не потерять время (так как сигналы форекс иногда приходится ждать очень долго) и сэкономить хоть и малые, но все-таки деньги если вы будете торговать на центовых счетах форекс.

Если стратегия и после теста по 3-му методу дает положительные результаты на протяжении 1-2-х месяцев и вы соблюдаете правила управления капиталом, а так же правила мани менеджмента, то можно смело переходить на торговлю на более крупных торговых счетах и депозитах.

Надеюсь информация была полезной, с уважением Алексей Лобода

Forex Tester. Бесплатно, на русском. Для проверки ручных и автоматический стратегий

Добрый день, уважаемые читатели блога, все, те кто растет вместе со мной и развивается, читая мои статьи, смотря мое видео. Форекс часто подкидывает нам ситуации при торговле, к которым мы оказываемся совершенно не готовыми. Я подумал, дело в том, что мы мало тренируем моторные функции. Именно для того, чтобы их совершенствовать был создан forex tester на русском.
Сейчас он существует в нескольких версиях. Бесплатную можно скачать с моего блога. Платный вариант можно купить по ссылке ниже.
Так какова философия доставшаяся нам от программистов чье детище Forex Tester заменяет стандартный способ отработки своих навыков?

Можно долго размышлять о том, что недостаточное развитие форекс культуры на постсоветском пространстве позволяет всем кому не лень, браться за разработку чего угодно, а покупатели из-за недостатка инструментов обязательно найдутся. Однако, если бы существующие продукты были бы достаточно совершенными, с множеством функций и возможностей, с кучей индикаторов, и разветвленной системой советников и другими наворотами, то и разрабатывать ничего не нужно было бы.

Но такого нет. Большинство продуктов Forex tester или Форекс Тестер, каждый из которых намерен обскакать, обладает достаточно обширным перечнем функциональных ограничений и, прямо скажем, недоработок.
При этом перечень возможностей, можно сказать, безграничен и конечное число функциональных особенностей по сути связан только с богатством фантазии программиста.
Функционал новой разработки связан с более свободным перемещением по временной прямой. То есть двигаться во времени можно не только вперед, остановка снабжена сейвом, Сделки — это не фиксированная величина их можно отменить.

Что говорят о функционале и другие качества

Я читал про Forex Tester несколько хороших обзоров, инструкцию пробежал по диагонали. И выяснил, что у софта достаточно много отличий от стандартного Метатрейдера 4.

Смотреть

Так, например, он позволяет не привязываться к таймфрейму или валютной паре. Позволяет комбинировать работу с ручным тестером стратегий, то есть с ручными стратегиями и также включать в тестер стратегии автоматические и получать результат от такой синергии, комбинированной торговли.
Для получения статистики не нужно устанавливать дополнительных индикаторов прибыли. Вы просто читаете данные статистики, которые изменяются в реальном времени.
Очень просто протестировать сразу несколько советников. Во время тестирования можно изменять параметры советника.

Заявлен, как быстрый и эффективный.
Я заметил один недостаток. Аппарат этой версии не работает с тиками. Вернее минимальный тик одна минута. Однако в платной версии с этим все нормально. Вплоть до плавающего спреда можно получить статистику.
В целом у меня осталось очень приятное впечатление о возможностях этого бесплатного тестера стратегий.

Изучаем функционал сами

Чем характеризуется хороший тестовый терминал или Forex Tester, как пользоваться, которым мы собираемся изучить сейчас?
Ну! С чего же начать? Значит, начинаем по одному известному правилу слева направо по интерфейсу. У тестера два режима:

9,0,1,0,0

1. Редактирование,
2. Тестирование.

В режиме редактирования работа с графиком происходит в подготовительном к тестированию режиме. Что это значит?

Построения

Скачать

Скачать можно бесплатную версию. Новую версию нужно купить на сайте. И у этой новой версии есть пробный период. Так что качайте её по ссылке.

Вам предоставлен график и с ним можно сделать все то, что делается на графике Метатрейдера 4. Сделать построение:

1. Простые линии. Горизонтальные, вертикальные, лучи.
2. Необычная полилиния. Просто тянучка такая. Точку поставил и тянется за мышиным указателем линия, еще раз точку поставил, и они соединились.
3. Уровни Фибоначчи.
4. А также Фибоначчи временные зоны.
5. Необычный инструмент — Фибоначчи дуга.
6. Привычный веер Фибоначчи
7. Вилы Эндрюса
8. Текст
9. И волновая разметка. Для определения, где, какая волна развивается.

Так, с построениями — все!
Очень легко переключиться между видом линейного, барового или свечного типа.

Индикаторы

Существует возможность подключить 39 разных индикаторов, которые встроены. Плюс существует дополнительная возможность создавать пользовательские образцы. Все, что нужно для того, чтобы начать торговать. Среди них:

1. Accelerator Oscilator
2. ADX
3. Alligator
4. Adaptive Moving Average 2
5. Awesome Oscilator
6. ATR
7. Bears Power
8. Bollinger Bands
9. Bulls Power
10. CCFp
11. CCI
12. Envelopes
13. FATL
14. Fractals
15. FTLM- STLM
16. Heiken Ashi
17. Ichimoku
18. Keltner Channel
19. Linear Regression Channel
20. MACD
21. MACD new
22. MA Crossover Signal
23. Momentum
24. Moving Average
25. OBV
26. PCCI
27. PFE
28. Pivot Points
29. Price Channel
30. Price Daily Range
31. Parabolic SAR
32. ROC
33. RSI
34. Stochastic
35. Range Expension Index
36. Ultimate Oscillator
37. Volume
38. %R
39. Zig Zag

Существует возможность вызвать список индикаторов, поудалять или настроить необходимые.
Также на панели инструментов предлагается возможность сделать снимок экрана. Среди предложенных опций возможность скопировать данные в буфер обмена и выбрать тип файла.

Другие возможности

Конечно, можно переключаться между тамфреймами и валютными парами.
При этом валютные пары можно добавлять и настраивать. Среди настроек, количество знаков после запятой величина свопов и прочее.
Увеличение, уменьшение масштаба, как полагается, присутствуют.
На графике сразу видны объемы, цветовая схема: черно-зелено-белая. Также есть информация о величине спреда, стандартного лота. Выводится текущая дата и время, и другие данные.
Довольно багатые параметры диагаммы, которые вызываются правой кнопкой мыши по графику и левой на параметры.

18,1,0,0,0

Тут настраивается быстрая торговля в один клик. А точнее быстрыми клавишами вызвать быстрый вход в рынок сразу с тейкпрофитом, стоплоссом и трейлингстопом.
Цветовых схем значительно больше и цвета можно задавать самому. Но это обычное дело, есть и в Метатрейдере 4.
Рядом со вкладкой валютной пары видна вкладка профита, где будет демонстрироваться: Баланс, Средства, Залог и просадка.

Статистика

Там, где показываются биды и аски, а также спреды пар, появилась также вкладка тиков. И здесь же вкладка с огромным морем статистики.
Во вкладке статистики два столбца: Параметр и Значение. В столбце Параметр собраны следующие данные:

1. Время. Делится на:
2. Дней прошло
3. Месяцев прошло
4. Сделки. Делятся на:
5. Всего сделок,
6. Профитных сделок,
7. Убыточных сделок,
8. Сделок в день,
9. Сделок в месяц
10. Профитных сделок в мес
11. Убыточных сделок в месяц
12. Макс. Профитная сделка
13. Макс. Убыточная сделка
14. Доход. Делится на:
15. Прибыль/убыток
16. Общая прибыль
17. Общий убыток
18. Прибыль в месяц
19. Средняя прибыль.
20. Средний убыток
21. Макс. просадка
22. Профит фактов
23. Возврат, %
24. Другие параметры. Делятся на:
25. Макс. Использ. Лот
26. Фактор восстановления.
27. Фактор надежности
28. Вероятность профита, %
29. Вероятность убытка, %

Как видите, статистических данных просто «объешься»!
Переходим к этапу…

Тестирование

До тестирования предполагается, что мы уже определились, как именно мы будем торговать, чтобы начать получать прибыль. Мы просмотрели на истории, что можно сделать на этом графике и готовы начать применять полученные знания. Кроме того, у нас уже есть советник, вероятно, с помощью которого мы намерены получить прибыль.

В тестере стратегий легко сделать оптимизацию настроек робота, чтобы потом использовать его в тестировании.

Уникальность этой платформы состоит в том, что для неё можно писать, как советников, так и индикаторов. Для этого применяются языки программирования Delphi и C++. Они нужны для того, чтобы создавать библиотеки dll. Именно эти библиотеки и используются для интеграции дополнительных средств в терминал.

Для тестирования мы можем выбрать три режима. Автоматическая торговля, ручная торговля и смешанная торговля, когда используются одновременно и робот и ручная стратегия.
Интересно то, что выключить робота можно в любой момент и включить его обратно.

Генерация тиков

Работа начинается с генерирования тиковых данных для режима тестирования. Выбирается промежуток в датах и пара, или несколько. Далее, определяется тип моделирования. Их три:

27,0,0,1,0

1. Генерировать по объему внутри свечи
2. Генерировать через 1 пункт внутри свечи
3. Генерировать по точкам Open /High/Low/Close

По точности они располагаются так: самый точный вверху, менее точный внизу. Однако заявлено, что генерация в первом случае будет проходить в соответствии с объемом свечи. К сожалению тиков внутри свечи я не наблюдал. Я уже писал об этом выше. Для получения тиков внутри одноминутных свечей нам понадобится платная версия с подпиской.

Пока пишу статью, периодически возвращаюсь, к разным настройкам. Обнаружил, что в бесплатной версии движение внутри свечи присутствует на таймфреймах выше M1. Я не раз писал, что на M1, в принципе, делать нечего, так что, полагаю, что тестер, по-прежнему, интересен.
Итак, мы сгенерировали тики. Теперь пришло время тестирования. Жмем слева под Файлом: Тестирование и Коннект. Тут нам предлагают последнее перед началом тестирования меню. Полагаю, проблем с этим возникнуть не должно.

Ордера

Теперь, мы можем открыть ордера по рынку, на повышение или понижение. Удобно, определить лот. Минимальный 0,1. Задать стоплосс и профит можно пунктами и дальше прописать в цене быстрыми стрелками. Добавить комментарий.
Тут же можно разрешить трейлинг стоп, который задается по четырем параметрам. Активируется сразу после установки или если профит больше заданного количества пунктов. Другие параметры трейлинга расстояние до цены и шаг после которого он срабатывает. Можно установить, чтобы он работал после каждого пункта или пяти, десяти и так далее.
Все четыре вида отложенных ордеров, Sell Stop, Buy Stop, Sell Limit, Buy Limit. У них стоплоссы, тейкпрофит, комментарии, трейлинг стоп.

Далее по списку изменить ордер, закрыть, удалить отложенный.
Существует также необычный интерфейс, с помощью которого можно открывать сразу два отложенных ордера. Играясь с минусом и плюсом количества пунктов отступа от цены определяется, что это будет лимитный или стопный ордер.
Подчеркиваю, что и в режиме редактирования и в режиме тестирования существует возможность осуществлять нужные построения использовать индикаторы и применять шаблоны.

Другие особенности режима тестирования

Интересной особенностью работы бесплатного тестера стратегий, как автоматических, так и ручных, является то, что в любой момент можно остановиться и промотать назад с отменой сделок.
Удобно, что сделки показываются в истории, и в открытых позициях, отложенные ордера в своей вкладке. Есть журнал, с помощью которого можно отслеживать работу тех или иных автоматических стратегий или индикаторов.
Отличительной особенностью первой версии является то, что данные об истории ограничены и доходят только до 2006 года.

Сохранение и открытие проекта, к сожалению в бесплатной версии не работают.

Несколько слов для любителей программирования

Нужно заметить, что если бы у этого Forex Testera или тестера ручных и автоматических стратегий не было возможности проводить модернизацию на языках программирования Delphi и C++, создавая новые стратегии, индикаторы, средства вычисления под вашу торговую систему, то Forex Tester был бы не так заметен, как с ними.

36,0,0,0,1

Но Forex Tester важная веха в трейдинге. Это целая философия. Его создатели создатели берут деньги за то, что мы торговали и учились быстрее! Это очень концептуально. В этой бесплатной версии нет возможности получить тиковые данные. То есть учитываются тики с младших таймфреймов. Начиная уже с M5. Это говорит о том, что работа на M1 видится создателям не очень адекватным решением, если не оформить подписку на высококачественные тиковые данные по нескольким брокерам, а также на данные по плавающему спреду. Три месяца подписки плюс одна лицензия стоит 99$ если брать все сразу, плюс скидка в честь выхода Forex Tester 3. Подписка будет стоить 24$ в месяц.
Я прочел по диагонали учебник по программированию в этом тестере стратегий и пришел к выводу, что работа в нем не сильно отличается от работы на MQL4. Правда, мне показалось, что код занимает больше строк, но не буду настаивать на этом. Возможно, мне это просто показалось.
Также хочу заметить, что отзывы по этому инструменту очень кстати совпали с моим мнением о системе.
На этом все, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

8 советов как проверить брокера Форекс

Ежегодно появляются десятки новых брокеров, что усложняет выбор начинающим трейдерам. Основная опасность для новичков — попасть на мошенников, предлагающие услуги в качестве порядочных дилеров.

Чтобы вы не попали в руки обманщиков редакция optionz.ru подготовила 8 советов, как проверить брокера Форекс и найти оптимальную площадку для заработка.

Длительность предоставления услуг

Чем дольше брокер предоставляет услуги, тем выше надежность. С ростом стажа организация нарабатывает репутацию среди клиентов, на практике выявляются преимущества и недостатки сервиса, увеличивается количество трейдеров.

Как правило, брокеры со стажем более 5 лет выводят прибыль трейдерам, предлагают выгодные условия торговли. Опытные компании ежегодно нарабатывают стабильную базу клиентов. С увеличением количества трейдеров растет торговый оборот и прибыль компаний.

Создаются и поддерживаются обучающие и аналитические разделы. Политика направлена на привлечение и удержания на платформе новых трейдеров.

Брокеры с опытом работы более 10-ти лет:

• InstaForex — на рынке с 2007 года;
• Alpari — 1999;
• Dukascopy — 2006;
• Forex Club — 1997;
• Grand Capital — 2006.

Лицензия

После стажа работы, обратите внимание на лицензии и регуляторов. Надежные брокеры оставляют на сайте полную информацию о лицензии, указывают номер, и наименование контролирующей организации.

Довериться дилеру стоит только при наличии разрешения авторитетного аудитора:

Организации предъявляют жесткие требования к подконтрольным компаниям. Для получения лицензии необходимо:

• выделить деньги для компенсационного фонда;
• собрать и предоставить пакет документов;
• хранить средства трейдеров отдельно от собственного фонда;
• зарегистрировать организацию и основать офис на территории страны, где ведется деятельность.

На самом деле требований больше. Каждый регулятор создает собственные условия. Процедура выдачи лицензии может длиться около года. Уставный сбор — не менее 20000$. При невыполнении условий контролирующая организация вправе отказать в выдаче до исправления сервиса.

Наличие лицензии надежного регулятора выступает доказательством серьезных намерений дилера, указывает на соответствие сервиса определенным требованиям, защищает каждого клиента от неправомерных действий дилера. В случае невыполнения компанией возложенных обязательств, регулятор вправе взыскать сумму для компенсации.

При обращении трейдера контролирующая организация проводит расследование, устанавливает штрафные санкции, компенсирует потери. Если нарушение критично и брокер отказывается исправить ситуацию, возможет отзыв лицензии.

Кроме авторитетных регуляторов на рынке присутствует множество мелких или мошеннических организаций, не способных решать споры — создаются фиктивно, чтобы запутать трейдеров. Поэтому перед пополнением депозита обязательно проверьте компетентность регулятора.

Клиентское соглашение и прочие правовые документы

Согласно статистике — более 85% новичков читают клиентский договор частично. Многие не обращают внимания на правовые документы — на изучение уходит 1-2 часа. Спекулянты спешат испытать себя на демо или реальном счете.

Подобным отношением начинающих трейдеров пользуются мошенники-дилеры — прописывают в документах пункты:

• Для вывода прибыли обязательно открытие заданного количества лотов.
• Запрет на использование стратегий — Мартингейл, скальпинг, локирование, использование ботов и пр.
• Ряд дополнительных сборов за использование платформы, поставку котировок, обслуживание аккаунта.
• Правила получения и отработки бонусных средств.
• Способы вывода денег, правила регистрации и верификации.

Вследствие невнимательности трейдеры лишаются денег обосновано с точки зрения дилера. Любой спор оспаривается брокером со ссылкой на уставные документы и внутренний регламент.

Отзывы клиентов

Перед регистрацией счета и пополнением баланса, рекомендуем изучить отзывы клиентов о сервисе брокера. Найти комментарии можно на тематических веб-ресурсах и форумах. Пользователи редко рассказывают о торговых стратегиях, но охотно делятся мнением о порядочности компаний.

Предупреждаем: среди отзывов много заказных. Выявляются просто — нет конкретики, не подкреплены фактами, подходят под любой бренд. Заказные комментарии публикуются положительные и отрицательные.

Реальные отзывы чаще подтверждаются:

• личным общением с трейдером;
• видео торгового процесса;
• скриншотом переписки с менеджерами;
• номерами счетов;
• скринами выплат и пр.

Даже при наличии большого количества заказных комментариев, можно определить репутацию организации. Любой дилер наделен положительными и отрицательными качествами. Если псевдо-трейдер описывает только достоинства — не торговал на платформе вообще.

Изучение отзывов позволит проверить брокера, предварительно узнать плюсы и минусы сервиса.

Анализ веб-сайта

Часто для выявления мошенника достаточно посетить официальный веб-сайт. Недобросовестные организации не предоставляют информации:

• истории развития организации;
• место расположения офисов и представительств;
• состав руководства и сотрудников;
• торговые условия;
• лицензии и наличие прочих разрешающих документов.

Разделы не наполнены данными или конкретикой. Отсутствует качественное наполнение обучающих и аналитических блоков. Внешний вид сайта страдает. Возможны перебои с нормальной работой платформы.

Честные дилеры делают навигацию максимально простой и удобной. Разделы наполнены информацией без рекламного посыла. После изучения данных на сайте нет желания обращаться в техподдержку для выяснения нюансов сотрудничества.

Демонстрационный счет

Большинство брокерских организаций предоставляет демо-аккаунт. Честные фирмы позволяют работать в тестовом режиме бесплатно. Мошенники часто требуют за доступ к сервису пополнение баланса в 200-500$. Если предложена подобная услуга, рекомендуем обратить внимание на другого брокера.

Торговля на демо-счете позволяет оценить сервис с практической точки зрения. Если предлагается поработать по прибыльным сигналам, срабатывающие в 90% случаев, следует усомниться в порядочности организации. После перехода на реальный счет часто торговые сигналы теряют эффективность, и трейдеры быстро «сливают» депозит.

Общение с техподдержкой

Качество помощи менеджеров техподдержки определяет сервис. Чтобы избежать проблем в будущем, рекомендуем сразу протестировать компетентность консультантов. Если общение с техподдержкой доступно после регистрации, лучше обойти фирму стороной.

Оптимальный вариант проверки — чат в онлайн режиме. Консультантам можно задать ряд вопросов:

• торговые условия — виды аккаунтов, размеры спредов, мин. баланс счета и пр.;
• есть ли отдельная программа для VIP-клиентов;
• уточнить наличие лицензии, номер, название регулятора;
• разъяснить правила клиентского соглашения;
• узнать о действующих акциях, бонусных программах и условиях участия.

Техподдержка порядочных компаний работает быстро. Ответы на вопросы четкие и понятные. Менеджеры мошеннических фирм долго выходят на связь, отвечают на вопросы косвенно, уговаривают пополнить счет на большую сумму.

Тестирование торговли на практике

Если сервисы соответствуют выше перечисленным требованиям, завершительный тест — внесение денег на депозит. Не пополняйте счет большой суммой — на первом этапе достаточно минимума. Если возможно, использовать центовый счет.

При пополнении оцените, насколько быстро средства попадут на баланс. Через 1-2 недели попытайтесь вывести деньги через подходящий сервис. Если организация всяческими путями затягивает обработку заявки, а сроки перечисления не соответствуют заявленным, лучше обратить внимание на другой бренд.

В случае получения быстрой прибыли мы не рекомендуем сразу вносить крупные инвестиции. Лучше поработать на платформе 1-2 месяца при минимальных вложениях и выводить профит при постепенном заработке. Если деньги стабильно выплачиваются и отсутствуют срытые комиссионные сборы, можно поэтапно увеличивать поток вложений.

Если брокер постоянно задерживает выплаты, на счет поступает меньшая сумма, чем заявленная, а техподдержка не реагирует на ваши замечания — выведите средства и ищите другую компанию.

Подытожим

Проверить брокера Форекс может каждый пользователь, и без торгового опыта — требует временных затрат, но позволит предотвратить в будущем потерю денег. Следуйте представленным 8 советам, и вы гарантированно подберете лучший вариант.

Какими правилами руководствуетесь вы при выборе форекс-дилера? Будем рады узнать ваше мнение.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 20 минут

Программное обеспечение — Форекс тестер стратегий — это программа, которая использует исторические данные для воссоздания рыночных условий, в которых вы можете проверить Вашу торговую стратегию. Полученные данные используются для измерения и оптимизации эффективности данной стратегии, прежде чем применять ее к реальным рыночным условиям.

Тестер стратегий Форекс работает, исходя из предположения, что стратегии, которые хорошо показали себя в прошлом, будут хорошо работать и в будущем.

Процесс тестирования торговых стратегий всегда было ожесточенной битвой между компьютерной мощью и здравым смыслом. В 1980 году бэк-тестирование стратегий Forex было довольно простой концепцией. Трейдеры совершали свои сделки на графиках, отмечая позицию, которую можно купить или продать. Затем они вручную записывали свои результаты в журнал.

Большинство торговых идей пришли к глубокому пониманию фундаментального анализа или понимания рыночных моделей. В 1990-х годах человек считался новатором в сфере инвестиций, если он мог считывать данные на мониторе компьютера.

В принципе, электронный процесс, который позволяет нам проверять результаты онлайн и получать уверенность в нашей стратегии сегодня, занимает месяцы, даже годы. С тех пор процесс продолжал развиваться, но не всегда к лучшему.

Те, кто не пренебрегают трудолюбием и здравый смыслом, используя стратегии Форекс, часто вознаграждаются огромной прибылью. С другой стороны, трейдеры, которые используют вычислительную мощность, пренебрегая человеческой логикой, по-прежнему страдают от огромных потерь.

Когда дело доходит до программ-тестеров стратегий Форекс, нет программного обеспечения, которое может заменить человека, особенно человека, пользующегося правильным инструментом.

Что такое Форекс тестер ?

По определению, тестер стратегий Форекс — это набор технических правил, применяемых к набору исторических данных о ценах, и последующий анализ прибыли, которую определенная стратегия Форекс могла бы сформировать в течение определенного периода времени. Трейдеры могут понять с помощью бэктестинга, смогут ли их выбранные стратегии или сигналы Форекс предоставить им ожидаемую прибыль или нет.

Что такое бэктестинг Форекс ? И как работает тестирование стратегий Форекс ?

Стратегии торговли на Форекс применяются к набору данных о ценах, а сделки реконструируются с использованием этих данных. Оцениваются ключевые показатели эффективности общей стратегии.

Эти данные могут использоваться трейдерами для выяснения любых непредвиденных недостатков в их текущих стратегиях. В качестве альтернативы, новые стратегии также могут быть проверены перед их использованием на реальном счете.

В зависимости от типа программного обеспечения для бэктестинга, используемого в торговле на Форекс, трейдеры могут использовать широкий спектр индикаторов, таких как:

• Общая рентабельность собственного капитала (ROE): доходность, выраженная в процентах от общего вложения капитала.
• Общая прибыль и убытки (P/L): общая прибыль и убытки, вызванные стратегией, выраженные в процентах от инвестированного капитала.
• Соотношение общего коэффициента усиления / убытка: отношение количества сделок к доходам и количества потерь.
• Ежегодный ROE: общий доход, который может быть сформирован стратегией Форекс в течение всего календарного года.
• Волатильность. Рыночные условия для вашей стратегии, восходящие и нисходящие тренды.
• Корректировка с учетом риска возврата: вычисление ваших доходов по отношению к рискам, связанным со стратегией.

Все эти показатели дают вам представление о том, как работают ваши торговые стратегии на рынке Форекс.

Перед началом тестирования Форекс стратегии

Ожидания имеют важное значение, когда речь заходит о разработке стратегии Forex, которая работает. Ожидания заставляют вас заранее определить план. Весь процесс вращается вокруг проверки и подтверждения ваших идей.

Тем не менее, первое, что вам нужно сделать, это построить план, основываясь на своих целях и ожиданиях. Вы всегда должны иметь четкое представление о том, какой торговый интервал вы хотите использовать, относительный риск применяемой методологии и процент прибыльных сделок. Если тестер стратегий Форекс подтверждает ваши идеи, вы можете быть уверены в выборе стратегии и переходить к дальнейшему ее тестированию.

Узнайте, какие функции вы можете использовать, и какие из них принесут пользу вашим тестам. Например, если Вы ищете тестер стратегий MT4, MetaTrader 4 Supreme Edition включает в себя индикатор мини-график, который позволяет использовать несколько графиков. Таким образом, вы можете наблюдать разные таймфреймы или даже использовать разные типы графиков, такие как Renko, Range и Kagi.

Вы готовы попробовать? Загрузите MetaTrader Supreme Edition, чтобы улучшить вашу торговлю!

Тестер стратегии Форекс — факторы, которые на него влияют

Лучшее программное обеспечение для бэктестинга на Форексе зависит от определенных переменных, которые могут повлиять на результат всего процесса.

Вы должны знать о трех факторах, которые могут повлиять на результаты тестирования торговых стратегий:

1. Качество и источник данных: точность и достоверность данных о ценах важны при тестировании стратегии. Помните, что не все данные считаются равными на внебиржевых рынках. Онлайн-брокеры и банки Forex имеют разные данные о ценах в тот же момент времени.
2. Детерминизм: как результаты будут меняться, если одна и та же стратегия применяется к набору данных несколько раз? Стратегии бэктестинга должны быть на 100% детерминированными. Вы должны получать одинаковые результаты каждый раз, когда вы используете стратегию Форекс для определенного набора данных.
3. Логика торговых операций: насколько логична и реалистична торговая логика, встроенная в Форекс тестер стратегий ? Тестер стратегий для Форекс торговли никогда не может быть идеально точным представлением реальных рынков. Там будут отсутствовать важные факторы, такие как проскальзывание, латентность, отклонения или даже повторные кавычки. Также важно рассмотреть, используете ли вы данные бара или данные о тике. Данные тика могут позволить почти идеальное историческое моделирование ваших данных. Этот процесс медленнее при включении данных бара. При данных бара за каждый интервал времени вы получаете 4 пункта цены. Чем длиннее временные рамки, тем точнее будут результаты.

Обратите внимание, что даже лучший тестер стратегий на Форекс не может гарантировать будущую прибыль.Ликвидность управляется различными внешними факторами и ее очень трудно имитировать.

Выбор данных для тестера стратегий Форекс

Различные данные в реальном времени могут быть предоставлены вам с помощью MetaTrader 4 SE (см. Ссылку для загрузки выше). Одна из функций, которая выполняет эту работу, — это индикатор информации о символах. Она дает быстрый и тщательный анализ рыночной ситуации для любого инструмента.

Этот инструмент эффективно помогает принимать обоснованные решения, предоставляя вам изменения, диапазон и индикаторы на каждом таймфрейме.

При использовании программного обеспечения для форекс, всегда необходимо иметь базу данных цен. Еще лучше использовать полную историю статистики экономических событий. Такие данные широко распространены и предлагаются многими поставщиками. Они включают в себя ежедневную максимальную и минимальную цену, а также отдельные данные Forex для более точного тестирования.

Большинство данных можно найти бесплатно, но часто они неточные. Лучшие данные Forex продаются на таких популярных сайтах, как Tick Data, Inc. или CQG Data Factory.

Как происходит тестирование стратегий Форекс

На сегодня существует целый ряд программ для бэктестинга. Каждый тип программного обеспечения имеет собственный способ оценки стратегий торговли на Форекс. Форекс бэк-тестинг можно разделить на две категории — ручной и автоматический.

Ручной Форекс тестер стратегий

Это требует значительного количества работы, но это возможно. В ручном тестировании Форекс стратегии вы просто берете исторические данные и проходите через них. Инструмент для составления графиков поможет вам перейти в бар, чтобы вы могли наблюдать ценовое действие и последующие показатели производительности на этом пути.

Преимущества ручного тестирования:

• Оно может быть выполнено кем угодно.
• Когда вы выполняете каждую сделку, вы будете понимать, как работает ваше торговое программное обеспечение. Вы узнаете, что можно улучшить, и вы можете даже позже разработать автоматическую стратегию.
• Ручное повторное тестирование моделирует механизмы торговли в реальном времени, такие как ввод или выход из торговли, управление рисками и т. д.

Как протестировать торговую стратегию с помощью Excel

Многие трейдеры считают, что не нужно быть программистом или инженером, чтобы протестировать стратегию. Этот метод возвращает нас к самым основам, которые каждый может использовать.

Программы электронных таблиц, такие как Excel, остаются одними из лучших способов бесплатно протестировать торговые стратегии форекс. Вам нужен общедоступный источник данных, например «дата/время», «открытие», «максимум», «минимум», «закрытие» или «цены».

Компонент времени необходим, если вы тестируете внутридневные стратегии Forex. Чтобы получить данные, вы можете использовать Yahoo Finance или Google Finance.

В поле «Введите символ/название компании» введите символ валюты, для которой вы хотите видеть данные. В поле «Котировки» вы найдете возможность получить исторические цены за символ. Введите диапазон дат здесь. Прокрутите страницу до конца и нажмите «Загрузить в электронную таблицу».

Используйте команду «Сортировка» в меню данных Excel для подготовки данных. Вот один из способов найти день недели, который обеспечил наилучшую отдачу. Предположим, наша стратегия — «купить открытие» и «продать закрытие».

1. Столбец A — дата
2. Столбец B — Открытие (цена)
3. Столбец C — Закрытие (цена)

Теперь нужно использовать формулу, которая обеспечит наилучшие результаты:

• В столбце D мы используем эту формулу: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,»»). Эта формула должна быть скопирована по всем столбцам от D до H.
• ($ C2- $ B2) — Цена закрытия минус Цена открытия; истинная часть заявления, которая дает нам прибыль/убыток.
• («) — Ложная часть утверждения в виде двойных кавычек, которая не дает никакого результата, если день недели не имеет себе равных.

Формула означает, что если день недели (конвертируется в число от 1 до 5, что соответствует понедельнику по пятницу) совпадает с днями недели в первой строке этого столбца (D $ 1), тогда вы соответственно. Вы также можете включить средние и суммарные функции в нижней части столбца «День недели», чтобы найти наиболее выгодный день для реализации этой стратегии в долгосрочной перспективе.

Это стратегия для проверки бэк-тестинга с использованием ручной опции. Вы можете использовать множество выражений и условных формул для тестирования стратегий Forex. Однако этот метод является утомительным и трудоемким.

Программа, которая идеально подходит для ручного тестирования, будет TradingView:

Тестер стратегий на Форекс — TradingView

Платформа TradingView, запущенная в 2011 году, — это хороший вариант бесплатного программного обеспечения для тестирования Форекс стратегии. Это программное обеспечение форекс-трейдера лучше всего известно своими передовыми инструментами построения графика.

В режиме реального времени данные и браузерные графики совершают исследования, при этом ничего не нужно устанавливать и нет никаких сложных настроек. Это социальная платформа, где вы можете делиться, смотреть или сотрудничать с другими трейдерами и публиковать свои стратегии в социальных сетях, таких как Twitter или блоги.

Одним из наиболее полезных инструментов для бэктестинга на этой платформе является функция повтора бара.

Чтобы использовать его, выполните следующие действия:

• Включение повтора бара: используйте значок на панели инструментов в верхней части экрана.

• Настройка параметров: на вашем активном графике появится новая панель инструментов, а вертикальная красная линия появится там, где находится курсор. Эта красная линия обозначает область начала воспроизведения. Прокрутите назад до точки, откуда вы хотите ее запустить.
• Нажмите кнопку «Воспроизведение». Нажмите один раз на график, чтобы перейти в режим воспроизведения; затем нажмите кнопку воспроизведения.

Источник: TradingView — функция повторного воспроизведения бара

Функция воспроизведения — отличный инструмент для понимания того, как выглядели графики в определенный день, прежде чем применить определенную стратегию. Тем не менее, валютные пары, которые вы тестируете, должны иметь достаточное количество исторических данных.

Существуют определенные ограничения TradingView, о которых вы также должны знать, например:

• Нет возможности использовать графики японских свечей
• График «Continuous Futures» не работает с «Bar Replay»,
• Ограниченные исторические данные по некоторым параметрам графика
• Демо-ордера не могут быть созданы в этом режиме

Автоматический тестер стратегий Форекс

Автоматический бэк-тестинг включает в себя создание программ, которые могут автоматически вводить и закрывать сделки от вашего имени. Эти программы могут быть бесплатными в Интернете, хотя для покупки также доступны версии премиум-класса.

Одним из основных преимуществ этих инструментов является то, что они удаляют эмоции из вашей торговой деятельности. Многие трейдеры часто используют эти инструменты для стратегий торговли копиями, чтобы повысить шансы на успех.

Однако имейте в виду, что ваша программа должна соответствовать вашей индивидуальности и профилю риска. Кроме того, не все торговые методы могут использоваться с автоматизированными стратегиями.

Как MetaTrader 4 (MT4), так и MetaTrader 5 (MT5) предлагают автоматические инструменты для проверки бэктестинга. Оба MT4 и MT5 являются проверенными и надежными электронными торговыми платформами; популярный выбор для торговли на финансовых рынках. Плагин MetaTrader 4 Supreme Edition является предпочтительным вариантом благодаря дополнительным функциям, которые улучшают опыт трейдера. MetaTrader 4 популярен для тестирования бэк-тестов из-за его встроенной функции «Тестер стратегий».

Тестер стратегий МТ4

MetaTrader 4 — лучшее программное обеспечение для рынка форекс. Эта проверенная и безопасная электронная торговая платформа является выбором многих трейдеров для торговли на финансовых рынках, причем предпочтительным вариантом является богатый на индикаторы MetaTrader Supreme Edition.

MetaTtrader 4 популярен для бэк-тестов из-за его встроенной функции тестера стратегий. И, конечно же, бесплатная регистрация также плюс. Но имейте в виду, что, обладая правильным программным обеспечением, вы можете начать топ-трейдинг, нет стратегии, которая будет работать, если ваш брокер ненадежен.

Как работает тестер стратегий Форекс MT4

Тестер Форекс стратегий МетаТрейдер — особенности

После загрузки MT4 вам нужно открыть главное меню и перейти в раздел «Вид», где вы найдете опцию «Тестер стратегий». Кроме того, вы можете нажать CTRL + R на клавиатуре и нажать кнопку «тестер».

Источник: MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) — Live Symbol Information Indicator

Некоторые из ключевых особенностей Тестера стратегий:

• Это один из самых популярных торговых симуляторов, объединяющий инструменты построения графиков MT4, данные по тику и экономический календарь.
• Офлайновые графики могут использоваться вместе с индикаторами, паттернами и инструментами рисования.
• Вы можете загружать высококачественные данные о тике из внешних источников. Вы можете получить доступ к почти десятилетним действительным данным по тику с переменными спредами.
• Этот тестер стратегий можно загрузить с MT4, который будет использоваться в качестве бесплатного приложения для трейдинга Forex для практики торговли на Форекс на устройствах Mac.
• Графики для нескольких таймфреймов могут быть открыты в одном месте.Важные выпуски новостей можно отслеживать во время моделирования в рамках экономического календаря.
• Этот торговый симулятор позволяет получить доступ ко всем встроенным и настраиваемым индикаторам на MT4.
• Моделирование может быть сохранено в файл, доступ к которому будет доступен позже. Каждый график оснащен кнопкой, которая позволяет вам перемещаться назад по барам. Все, включая сделки, отложенные ордера, стоп-лоссы, тейк профит, трейлинг-стопы и статистику счетов. Вы также можете сохранить свою историю торговли на листах Excel для углубленного анализа.
• Вы можете продолжить симуляцию по нефтяным запасам и основным фондовым индексам, отдельно от всех основных валют.

Источник: MetaTrader 4 — Примеры графиков

Это программное обеспечение для тестирования Форексявляется одним из лучших способов отыгрывать стратегии форекс, как офлайн, так и онлайн. По умолчанию он заблокирован в демо режиме.

Отчеты о результатах тестирования EA ( Expert Advisor) были значительно обновлены на MT4 в последнее время. Трейдеры теперь могут анализировать коэффициенты, такие как коэффициент Шарпа, коэффициент восстановления, время удержания позиции и многие другие характеристики, более 40 различных характеристик могут быть проанализированы в отчете «Тестер стратегий».

Существуют также графики баланса и капитала, которые могут определять временное распределение прибыли / убытка и позиции, занятые в течение недель, месяцев и даже лет.

Форекс тестер на МетаТрейдер 4

Еще один популярный вариант тестирования форекс-стратегии на MT4 — «Forex Tester». В отличие от Strategy Tester, Forex Tester не является бесплатным и может использоваться как для ручной, так и для автоматизированной торговой деятельности. Это автоматизированное программное обеспечение для бэктестинга предоставляет трейдерам предварительно сформированные стратегии. В нем есть 10 ручных программ и 5 экспертных советников, а также 16-летние данные о ценах на историю и таблицу расчета рисков и управления денежными средствами.

Особенности Forex Tester

• Пять экспертов, основанных на ценах, а также подробные инструкции.
• 10 простых ручных стратегий торговли.
• Таблица управления валютой Forex, которую можно загрузить в Excel.
• Версия Forex Tester 3, которая позволяет трейдерам одновременно загружать любое количество валютных пар для тестирования.
• ПО Forex Tester 2 и 3 имеют предустановленные горячие клавиши для каждой функции.
• Графические инструменты, такие как линии, волны, фибоначчи и фигуры для анализа и разметки графиков.
• Программное обеспечение Forex 3 для симуляторов можно одновременно использовать на нескольких мониторах. Это также позволяет мгновенно исправлять ошибки.

После импорта исторических данных вы можете просто нажать «Начать тест», чтобы начать стратегии повторного тестирования. Кнопка «Start Test» автоматически переключится в «Stop Test». Вы сразу увидите движущиеся полосы на графике. Протестируйте свои стратегии, разместив заказы и узнайте, как они работают на рынке.

Вы можете изменить скорость или даже нарисовать новые полосы для управления таймфреймами. Если вы хотите приостановить и проанализировать, нажмите кнопку «Пауза». Forex Tester позволяет программировать новые стратегии повторного тестирования на таких языках, как «C ++» и «Delphi».

Форекс тестер стратегий Profit Finder NinjaTrader

Это программное обеспечение для торговли Форекс используется для определения атрибутов прибыли и убытков любой системы, чтобы разработать эффективную торговую стратегию.

Пользователям просто необходимо вводить нужные данные, а система предоставляет подробные результаты о коэффициентах валовой и чистой прибыли.

Некоторые из основных функций Profit Finder включают:

• Он работает с любым инструментом, стратегией и техническим индикатором
• Он автоматически считывает входы и выходы из сделки
• Он выполняет широкий спектр сложных вычислений в считанные секунды
• Он содержит полезные и достоверные сведения об эффективности торговых стратегий, используемых индикаторов и качестве данных
• Он рассчитывает уровни стоп лосс и тейк профит для каждой сделки

Что нужно помнить при использовании автоматизированных стратегий бэк-тестирования

• Узнайте точные параметры торговой системы, чтобы вы знали, когда она остановится
• Вам все равно необходимо регулярно проверять систему, даже если она автоматизирована, в случае изменения рыночных условий
• Он подходит для более длительного периода времени, только если он соответствует вашим уровням риска
• Нет никаких гарантий того, что ваш метод backtesting будет работать в режиме реального времени. Как и ручные стратегии, их тоже нужно проверять вперед
• Одна неправильная пунктуация в коде и ваша стратегия может иметь неприятные последствия
• Автоматизированные методы проверки бэктестинга не работают хорошо для всех торговых планов
• Методы коррекции кривой часто терпят неудачу в условиях реальной торговли

Как помогает онлайн-бэк-тестинг?

• Вы можете практиковать стратегии торговли на рынке Форекс, даже когда рынки остаются закрытыми. По сравнению с реальной торговлей, это полезный способ улучшить ваши навыки. Настоятельно рекомендуется, когда вы торгуете несколькими активами на разных рынках.
• Вы получите уверенность в своих стратегиях. Когда вы понимаете, как работает ваша система, как часто она побеждает, и каковы ее недостатки, вы будете в лучшем положении для занятия трейдингом. Вы также узнаете, когда остановиться.

Продолжайте обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Рейтинг брокеров Форекс по издержкам и качеству исполнения.

Оглавление

История изменений

Введение.

В сети можно найти огромное число проплаченных рейтингов брокеров Форекс (бизнес детка, ничего личного), в которых начинающие дилетанты и собственные казачки пишут свои субъективные впечатления о сервисе той или иной компании. Все эти рейтинги абсолютно бесполезны, так как не отвечают на самый главный вопрос:

У какого брокера и для какой стратегии будут минимальные издержки из-за спреда, свопов и проскальзываний для той или иной торговой стратегии?

Поскольку ответ на этот вопрос для меня актуален, сделал свои собственные расчеты на базе тиковой истории, чтобы понять, для какой стратегии какой брокер подходит лучше всего.

Для составления рейтинга выполнил расчеты на базе тиковой истории из MetaTrader 5 и TickStory Lite (Dukascopy) за последние 12 месяцев. Брать тиковую историю за больший период не считаю нужным, так как уровень ликвидности меняется из года в год и для анализа потенциальных издержек ориентироваться нужно на «среднюю температуру по больнице» за последние 12 месяцев.

Расчеты на базе публичной тиковой истории делал в MultiCharts, в котором можно строить тиковые графики большого объема.

Цели расчетов были следующие:

1. Оценка величины и частотности проскальзываний (гэпов) при работе на импульсах и пробоях уровней поддержки/сопротивления. В такие периоды возрастает скорость изменения цен и увеличиваются разрывы между котировками.
2. Оценка величины расширения спредов во время активности рынка, так как расширения спреда могут приводить к срабатыванию стопа без фактического пробоя уровня поддержки/сопротивления к которому привязан стоп.
3. Оценка величины среднего спреда на спокойном рынке для скальперских стратегий с малыми целями.
4. Оценка величины свопов для долгосрочных позиций.

Для достижения поставленных целей я использовал следующий алгоритм. В индикаторе рассчитывается сумма разрывов между тиками более одного пункта. Если тики меняются на 1 пункт, то разрывов нет и все ордера заполняются без проскальзывания. Поэтому берется сумма гэпов за N последних тиков. Обычно хватает 20-50 тиков, чтобы увидеть, что начали накапливаться гэпы и цена меняется сильно. Если сумма разрывов превысила заданный порог, то для тикового графика ASK проверяется наличие движения вверх. Для тикового графика BID проверяется наличие движения вниз. Если движение идет в направлении роста для графика ASK и падения для графика BID, то на интервале в N последних тиков находится и запоминается максимальный гэп и максимальный спред. В итоге суммируются максимальные гэпы и максимальные спреды, чтобы вычислить, сколько будем терять в среднем при попадании на такие участки. Число участков с гэпами показывает вероятность получения дополнительных издержек.

Достаточно простой алгоритм позволяет сохранить определенную долю вероятности просто попадания на гэп случайным образом без привязки к пробою уровней поддержки/сопротивления или к сигналам какой-либо торговой стратегии. Итоговые цифры дают представление о качестве котирования брокеров. Результат торговли конкретной стратегии лучше проверить с помощью тестера стратегий на тиках. Предложенный мной общий подход, с одинаковыми параметрами расчета для данных всех брокеров, дает относительные величины для сравнения брокеров между собой. Дополнительно просмотр тиковых графиков дает представление о качестве котирования.

Для расчетов я выбрал восемь наиболее известных и популярных компаний с точки зрения Google Trends с возможностью скачать тиковую историю. После первой публикации материала Антон предложил добавить в рейтинг еще три компании: Dаrwinex, ICMarkets, Valutrades . Позднее еще несколько компаний добавил по просьбе читателей материала.

Расчеты достаточно трудоемки, поэтому пока мы рассмотрим статистику по фунту, евро, кроссу GPB/JPY, золоту и биткоину. В обзоре фунта я приведу подробное описание колонок основной таблицы и далее повторять его не буду. Начнем с фунта, так как после рассмотрения фунта из списка дальнейших расчетов будут исключены несколько компаний.

Прежде чем мы рассмотрим итоги расчетов, необходимо рассмотреть несколько важных нюансов относительно розничных Форекс-брокеров и их тиковой истории.

Брокеров Форекс можно поделить на три группы:

1. Маркет мейкеры — это брокеры, которые не имеют своей конечной ECN и выводят позиции клиентов в чужие ECN-стаканы. У этих брокеров могут быть отрицательные проскальзывания для лимитных ордеров. Могут быть сделки по ценам, которых нет на тиковых графиках. Обычно маркет мейкеры показывают лучшие индикативные котировки ECN-стаканов поставщиков ликвидности. Эти цены доступны для анализа. Но во время торговли реальное исполнение может быть хуже того, которое есть на демо по индикативным котировкам.
2. ECN-посредники или STP-брокеры — это брокеры, которые выводят все сделки своих клиентов в чужую ECN. При таком подходе не может быть сделок без соответствующих котировок в тиковой истории сделок. Некоторые брокеры с большим числом клиентов не стесняются предоставлять именно такую историю, а не индикативную. Лимитные ордера не могут исполняться с отрицательным проскальзыванием. Ордера могут заливаться частями. Индикативные котировки максимально соответствуют ценам заключения реальных сделок.
3. ECN-провайдеры — это площадки, которые владеют ECN-стаканом в который выставляют свои заявки трейдеры. В наиболее крупных форексных ECN основные клиенты — банки, которых так же называют поставщиками ликвидности. Для ECN-провайдеров актуальны все те возможности, которые дает стакан: лимитные ордера без отрицательных проскальзываний, максимальное соответствие тиковой истории реальным сделкам. Если ECN-провайдер предоставляет данные стакана, у трейдера появляется возможность расчета средневзвешенного курса, который позволит наиболее точно оценить вероятность исполнения нужного объема. Маркет мейкеры тоже могут предоставлять информацию о стаканах ECN-провайдеров с которыми они работают. Но поскольку у трейдера нет возможности работать напрямую со стаканом, информация эта имеет намного меньше смысла, чем при торговле напрямую с ECN-провайдером.

Как покажет дальнейший разбор, большинству розничных ECN-брокеров, честнее было бы писать, что они являются не брокерами, а дилинговыми центрами с возможностью хеджирования позиций клиентов во внешней ECN по рынку (market execution). Но поскольку ECN-счет звучит красиво и модно с точки зрения рекламы, по сути трейдеров вводят такой рекламой в заблуждение.

В зависимости от того, к какому типу брокеров относится рассматриваемый в рейтинге брокер, можно ожидать ухудшение параметров во время реальной торговли относительно расчетных данных. Насколько будут хуже издержки для той или иной стратегии можно узнать только самостоятельно во время реальной торговли. Тем не менее, мой личный субъективный опыт наблюдений подтверждает наличие корреляции между сделанными расчетами и реальным исполнением.

Прежде чем мы продолжим, необходимо еще немного разобраться в индикативных котировках розничных брокеров Форекс: почему котировки отличаются и где в итоге идет вся розничная Форекс-торговля.

В этом нам помогут следующие графики:

На примере выше мы видим, что в определенное время ночью у брокеров Форекс начинается болтанка. Курс хаотично дергается вверх-вниз. Затем болтанка прекращается и котировки ночью котируются нормально, без болтанки. Можно было бы предположить, что ликвидность рынка снизилась, возросли объемы торговли со стороны скальперов и это вызвало такое расхождение цен и болтанку. Однако это предположение не верно, так как в определенные дни такой болтанки нет вовсе, а на примере выше мы видимо нормальный ночной спред после 2 часов ночи. Далее мы рассмотрим еще несколько примеров такой болтанки. А вы тем временем подумайте, что может быть причиной этой болтанки.

Еще несколько схожих примеров:

У всех рассматриваемых в этой статье розничных брокеров Форекс, включая банк Dukascopy, наблюдаются точно такие же периоды болтанки с расширением спреда и хаотичным дерганием курса.

Далее приведу примеры для остальных брокеров:

Приведенные выше графики показывают, что весь розничный Форексный «базар» идет в итоге в одном месте — на межбанке. Отличие графика Dаrwinex обусловлено тем, что на нем показаны редкие сделки клиентов, а не индикативный срез лучших цен.

Технически позиции трейдеров могут доходить до рынка через разные системы: EBS, Reuters Dealing, Currenex, Integral, INTL FCStone и так далее. Но вся форексная торговля в итоге идет в одном месте — на межбанке. От розничного брокера Форекс зависит качество сервиса по выводу позиций на рынок: скорость передачи данных, отбор лучших контрагентов и самое важное — уровень жадности, который уменьшит доходы клиентов. Поэтому конкуренция между розничными Форекс брокерами — это конкуренция сервисов и торговых условий, обеспечивающих в итоге торговлю в одном месте.

Если вы не догадались, почему в определенное время курсы начинают дергаться, объясню. В такие периоды не работает фьючерсная биржа. Собака, которая виляет хвостом — это биржа. «Спит собака», не работает биржа, начинается болтанка. Работает биржа, арбитражеры не дадут отклониться розничному Форексу от биржевого стакана. А на бирже есть официальный стакан, все жестко регулируется, котировки какие захочется не поставишь. Всё очень строго. Поэтому когда биржа работает, все котируют хорошо. Когда биржа не работает, можно половить профит в «мутной водице».

График валют и фьючерсов можно смотреть на сайте TradingView:

Некоторые скальперские стратегии эксплуатируют возможность заработка в моменты тиковой болтанки. Правда сами трейдеры зачастую не знают причину такого ценообразование — перерыв в работе фьючерсной биржи. На мой взгляд, учет расписания работы фьючерсной биржи, сбор котировок разных розничных брокеров, расчет средневзвешенного курса исходя из данных стакана, могли бы значительно увеличить доходы таких скальперов. Но судя по уровню подготовки, трейдеры о таком и не мечтают. Пользуются примитивными возможностями MetaTrader 4 и сильно расстраиваются, когда прибыли на всех не хватает.

Статистика GBP/USD.

Итог расчетов с сортировкой по колонке «Индекс издержек по спреду»:

Картинка кликабельна.
Назначение данных в столбцах:

1. Название компании.
2. Символ и тип котировки: B=B >
3. R — флаг расчетов на базе истории заключения сделок. Если отметки R нет, значит использовалась индикативная история котировок. Обычно брокеры отдают клиентам индикативные лучшие котировки стакана. Во время реального исполнения таких цен может не быть. Поэтому реальная торговля, исходя из моего личного опыта, всегда хуже расчетов на истории или торговли на демо. Брокеры, которые не стесняются показывать реальные торговые котировки с объемами сделок сразу показывают максимально приближенные цены к реальной торговле. Поэтому если они в рейтинге по показателям ниже брокеров с индикативными котировками, это не означает на 100%, что во время реальной торговли брокер с индикативными котировками будет лучше. Корректно было бы отделять брокеров с историей сделок от брокеров с индикативными котировками, но их так мало, что пока эта работа не имеет смысла.
4. Индекс издержек по гэпам = ((средний максимальный гэп BID + средний максимальный спред) * число гэпов BID) + ((средний максимальный гэп ASK + средний максимальный спред) * число гэпов ASK). Чем больше индекс, тем больше издержки стратегий, которые работают на импульсах или пробоях уровней поддержки/сопротивления. Расширения спреда так же учитываются, так как кто-то может входить и выходить на импульсах из-за выбитых стопов. Чем сильнее расширение спреда, тем больше вероятность выбивания стопа.
5. Индекс ночных спредов = (средний ночной спред + комиссия) * число ночных расширений спреда для тиков BID + (средний ночной спред + комиссия) * число ночных расширений спреда для тиков ASK. Чем больше индекс, тем больше могут быть издержки для ночных скальперов. Тема ночного скальпинга для некоторой категории трейдеров весьма актуальна, поэтому добавил отдельный индекс.
6. Своп 0.10 Lot USD – сумма свопа в USD для позиции 0.10 у счета с базовой валютой USD. Чем больше средний отрицательный своп брокера, тем больше будут издержки у долгосрочных стратегий. Зачем платить больше брокеру, если на рынке услуг есть более выгодные предложения?
7. Ком. USD – комиссия за открытие позиции. С одной стороны, комиссия увеличивает издержки. С другой стороны, лучше иметь минимальный спред и комиссию, чтобы вероятность ложного пробоя из-за спреда была минимальной. Например, у Swissquote нет комиссии, зато большой спред, что потенциально намного хуже FxOpen с минимальным спредом и комиссией. Единственное исключение из всех компаний — это условия PepperStone для золота. Они не берут комиссию и не расширяют спред. Видимо пока демпингуют для привлечения клиентов.
8. Средний спред – средний спред для всех котировок за последние 12 месяцев.
9. Средний спред + ком. – показывает издержки с учетом спреда и комиссии в USD. Данные актуальны для скальперских стратегий с малыми целями на спокойном рынке.
10. Средний ночной спред + ком. – показывает расширения спреда ночью с 23:00-08:00 более50 пунктовдля евро (0.00050), более 1000 пунктов для BTC (10.00$) и 100 пунктов для остальных символов с учетом комиссии в USD. Данные актуальны для ночных скальперских стратегий с малыми целями.
11. Число ночных тиков — число тиков с ночным расширением спреда.
12. Средний макс. спред для импульсов – это сумма максимальных спредов на участках импульсов поделенная на число таких участков. Показывает возможный уровень издержек для импульсов и пробоев уровней поддержки/сопротивления. Так же показывает на сколько нужно корректировать цену ASK, чтобы стоп не был выбит из-за расширения спреда при подходе к уровню сопротивления.

Например, если у Swissquote средний максимальный спред для золота 1.02, то при установке стопа выше уровня сопротивления, к стопу я буду добавлять 1.02 для вычисления цены ASK, чтобы стоп не выбило из-за расширения спреда. У меня было много моментов, когда у Альпари стоп не срабатывал при подходе цены евро менее 0.00010 до стопа. Если ошибиться с вычислением цены ASK, можно в итоге увидеть, что на графике BID уровень не пробит, а стоп сработал и позиция закрыта с убытком из-за расширения спреда. Хотя в дальнейшем курс разворачивается и идет куда надо, не дойдя до стопа всего несколько пунктов, так как при подходе к этому уровню начинаются массовые продажи в расчете на то, что уровень не пробьют или уровень просто защищает крупный игрок.

Интересные моменты:

• На первых местах таблице находятся компании, которые публикуют индикативные котировки. Следующий за ними банк Dukascopy публикует торговые котировки, а не срез лучших индикативных котировок. Поэтому во время реальной торговли его исполнение может быть лучше реального исполнения брокеров с индикативными котировками. Пожалуйста, учитывайте этот нюанс далее.
• Расчеты для RannForex и Admiral Markets находятся рядом, так как RannForex демонстрирует сервис AMTS на базе «low coster» брокера, организованного от «Admiral Markets». На примере индикативных котировок мы видим как ухудшаются параметры в зависимости от необходимости компании получать больший доход. Если в RannForex нет ни лицензий, ни большого штата сотрудников, ни больших бюджетов на рекламу, то все это есть в Admiral Markets и это всё надо оплачивать. Дополнительные расходы Admiral Markets несет при оплате комиссии с оборота AMTS, которую возможно не оплачивает RannForex. В итоге мы видим, что Admiral Markets отказывается от комиссии и расширяет спред. Что в итоге увеличивает вероятность исполнения стопов из-за расширения спреда. Подробнее специфические моменты в отношении этих двух компаний рассмотрены в обзоре обоих компаний.
• Расчеты Dаrwinex MT5 сделаны на базе индикативной истории из терминала MetaTrader 5, расчеты Dаrwinex FTP сделаны на базе истории заключения сделок. Данные находятся рядом и позволяют видеть как меняются параметры в случае индикативной истории и истории сделок. Сотрудник Dаrwinex писал, что в MetaTrader 5 история MetaQuotes, но это оказалось ложью. Скачал тиковую историю MetaQuotes и она не совпадает с историей Dаrwinex за последние 12 месяцев. Подробнее компания Dаrwinexрассмотрена далее в обзоре.

Расчеты по всем добавленным в таблицу выше брокерам пока еще не сделаны. Для Dаrwinex, RannForex, FXTM, Fibo они делаться не будут. Причина подробно будет изложена в описании соответствующей компании далее. Расчеты для Admiral Markets и АMarkets сделаю по мере возможности.

Статистика EUR/USD.

Итог расчетов с сортировкой по колонке «Индекс издержек по спреду»:

Картинка кликабельна.
Низкий средний спред и малое число гэпов делают евро одним из самых выгодных инструментов в плане издержек. Волатильность евро снижается из года в год, зато минимальные издержки позволяют зарабатывать внутридневным стратегиям с малыми целями.

Статистика GBP/JPY.

Желающим торговать кроссом рекомендую посмотреть примеры тиковых графиков выше, чтобы иметь представление о тех непредвиденных проблемах, с которыми вам придется столкнуться. Из-за всех этих спайков придется иметь дело со службами поддержки брокеров. Отмена левых сделок может отнять приличный объем времени и нервов.

Итог расчетов с сортировкой по колонке «Индекс издержек по спреду»:

Картинка кликабельна.
Еще три года назад кросс GBP/JPY был одним из самых волатильных и прибыльных трендовых инструментов. С 2020 года волатильность кросса снизилась из-за привязки иены к японскому фондовому рынку. Тем не менее, кросс является весьма интересным торговым инструментом несмотря на то, что издержки по нему достаточно высоки в сравнении с базовыми парами.

Статистика XAU/USD.

Итог расчетов с сортировкой по колонке «Индекс издержек по спреду»:

Картинка кликабельна.
Интересные моменты по золоту:

• PepperStone единственные, кто имеют минимальный спред и не берут комиссию. Что очень актуально для внутридневных краткосрочных стратегий.
• RoboForex – очень большое число участков с гэпами.

Статистика BTC/USD.

Итог расчетов с сортировкой по колонке «Индекс издержек по спреду»:

Картинка кликабельна.
Valutrades на втором месте, но на мой взгляд у них весьма слабенькая и короткая история котировок. На мой взгляд, торговля биткоином через брокеров Форекс актуально только в качестве эпизодических сделок. Для активной торговли лучше пользоваться сервисом криптобирж уровня Bitmex, Binance, Bitfinex.

Статистика CFD на индексы и нефть.

Для начала рассмотрим сводную таблицу средних отрицательных свопов для CFD на индексы NASDAQ 100, S&P 500, нефть марки Brent и WTI. Итоги сделок разных брокеров приведены к общей шкале издержек, чтобы расходы на средние отрицательные свопы можно было сравнивать.

В таблице далее слева расположены данные свопов на склеенные контракты или spot, справа на отдельный фьючерсный контракт:

Картинка кликабельна.
Как мы видим, издержки на свопы могут быть достаточно большими. Но нужно ли вообще платить свопы?

Для индексов наиболее актуальны долгосрочные стратегии покупок. Для нефти наиболее актуальны среднесрочные и долгосрочные модели. Поэтому платить свопы брокерам за CFD, при наличии возможности их не платить вовсе, это подарок достаточно приличных денег брокерам просто так. Поэтому брокеров с платой свопов для торговли CFD далее я не рассматриваю вообще.

Для дальнейших расчетов я взял данные с июня 2020 по последним контрактам брокеров FxPro, Swissquote , Admiral Markets и данные за такой же интервал времени для склеенного контракта АMarkets. С одной стороны, склеенный контракт АMarkets избавляет от необходимости вручную переоткрывать позицию перед экспирацией. С другой стороны, наличие старого и нового контракта позволяет самому определить лучшее время для перехода на новый контракт:

Картинка кликабельна.
С помощью изменения объемов и максимального схождения цен старого и нового контракта, не трудно самостоятельно сделать максимально выгодный переход с одного контракта на другой. Это может позволить получить дополнительный доход. Если объемы сделок мелкие и время тратить на ручной переход жалко, можно пользоваться склеенным контрактом с автоматическим переоткрытием позиций. Но в этом случае не стоит надеяться на то, что брокер будет для вас стараться сделать максимально выгодный переход на новый контракт.

Обратите внимание на следующие нюансы:

• Данные в таблицах отсортированы по колонке «Средний спред», так как при достаточно схожих параметрах у всех брокеров сортировка по среднему спреду хорошо отражает издержки.
• Admiral Markets не котируют отдельный контракт для S&P 500 без оплаты свопов. За торговлю CFD на S&P 500 придется платить свопы.
• AMarkets берут комиссию за открытие сделки по всем CFD.
• Общее число тиков FxPro для всех рассматриваемых CFD больше, чем у конкурентов. Этот нюанс стоит учитывать при сравнении.
• Менял порог для расчета ночных спредов Admiral Markets и АMarkets, чтобы показать, что для всех CFD ночные спреды в основном остаются на уровне дневных значений.
• Все брокеры предоставляют индикативные котировки.

Итог расчетов для CFD на индекс S&P 500:

Картинка кликабельна.
Итог расчетов для CFD на индекс Nasdaq 100:

Картинка кликабельна.
Итог расчетов для CFD на нефть марки Brent:

Картинка кликабельна.
Итог расчетов для CFD на нефть марки WTI:

Картинка кликабельна.
На мой взгляд, в целом показатели для CFD лучше у FxPro. Плюс у FxPro можно самому сделать переход на новый контракт по лучшим ценам. Показатели остальных брокеров незначительно уступают FxPro.

Если торговать именно CFD, то только ради использования большого рычага, который у разных брокеров отличается:

• FxPro — у багамского офшора плечо для индексов 1:50, для нефти 1:100. Для клиентов регулируемых компаний плечо 1:10-1:20 (подробнее здесь).
• Admiral Markets — плечо для индексов 1:20, для нефти 1:10 (подробнее здесь).
• AMarkets — плечо для индексов и нефти 1:100 (подробнее здесь).
• Swissquote — плечо для индексов и нефти 1:50 (подробнее здесь).

По итогу, в зависимости от предпочтений и требований, можно подобрать подходящего безсвопового брокера с CFD. Дарить деньги брокерам из-за свопов нет никакой нужды.

Стратегический рейтинг брокеров Форекс.

Сводные таблицы позволят нам оценить полезность сервиса того или иного брокера с точки зрения той или иной торговой стратегии.

Долгосрочные и среднесрочные стратегии.

Для долгосрочных и среднесрочных стратегий актуальны суточные свопы. Рассмотрим сводные таблицы издержек из-за средних отрицательных свопов (своп покупки + своп продажи исходя из равновероятной торговли buy/sell) с сортировкой по наиболее популярным торговым парам EUR/USD и GBP/USD:

Картинка кликабельна.

Картинка кликабельна.
Уровень своповой «жадности» минимален у Dukascopy, Valutrades , ICMarkets. Dukascopy банк, поэтому он может вообще не брать свопы со своих клиентов, так как большая часть капитала может быть размещена без движения на его собственных счетах. Новичкам Valutrades и ICMarkets нужно расширять клиентскую базу, поэтому у них уровень своповой «жадности» минимален. Остальные брокеры не могут похвастаться низкими накладными расходами из-за свопов. Для долгосрочных стратегий минимальные свопы могут принести значительный дополнительный доход. Например, средние отрицательные свопы по евро и фунту у RoboForex в 9 раз больше, чем у Dukascopy! А своп по золоту у Альпари в 12 раз больше, чем у ICMarkets! Свопы PepperStone в сравнении с ICMarkets выглядят разочаровывающими.

Если ICMarkets не банк, а брокер, значит и остальные брокеры могут брать свопы на уровне ICMarkets. Следовательно, только уровнем «жадности» обусловлены огромные свопы, которые берут остальные брокеры. У Forexite более-менее нормальные свопы по валютам, но по золоту и биткоину свопы слишком большие. На мой взгляд, для биткоина актуальна долгосрочная торговля. Большие свопы Forexite делают низкий спред и отсутствии комиссии менее привлекательными. У Альпари так же большой своп для криптовалют, что на фоне мизерного рычага 1:2 с торговлей без выходных показывает то, что криптовалюты для Альпари — это нежеланный инструмент, который все же добавили для галочки.

Интересная особенность начисления свопов у Forexite заключается в том, что они начисляют своп как в банках — на реальный кредит. Если позиция захеджирована и по сути кредита нет, Forexite своп не начисляет. Другие брокеры начисляют своп на все открытые захеджированные позиции, хотя по сути кредит трейдеру они не предоставляют. По совести начислять своп нужно так, как делают это в Forexite. А по жадности так, как делают все остальные.

Краткосрочные стратегии.

Для краткосрочных стратегий наиболее актуальны издержки из-за спреда и комиссий. Рассмотрим сводную таблицу с сортировкой по наиболее популярным торговым парам EUR/USD и GBP/USD:

Картинка кликабельна.
На первый взгляд, средние спреды + комиссии демонстрируют отличные условия для заработка. Австралийский брокер PepperStone вроде бы имеет одни из лучших условий для скальпинга по золоту, так как кроме спреда не берут комиссию. А вот Dukascopy берет очень большие комиссии по золоту. Forexite добавил в таблицу для себя лично и постоянных читателей сайта и форума, многие из которых более десяти лет торгуют через Forexite. Фиксированные спреды Forexite выглядят хуже всех, но дьявол кроется в деталях. Так что не спешите делать выводы и ознакомьтесь с полной картиной изменения спредов. Выбирать брокера только по таблице средних спредов и комиссий я бы не советовал.

Импульсные и пробойные стратегии.

Для стратегий, использующих импульсы и пробои уровней поддержки/сопротивления, весьма актуальны проскальзывания (гэпы), так как они способны значительно увеличить издержки. Рассмотрим сводную таблицу издержек из-за гэпов с сортировкой по наиболее популярным торговым парам EUR/USD и GBP/USD:

Картинка кликабельна.
На мой взгляд, отклонения разных брокеров от среднего значения проскальзываний незначительны, но рассматривать гэпы в отрыве от вероятности попасть на гэп не правильно. Поэтому рассмотрим сводный индекс по гэпам:

Картинка кликабельна.
Ситуацию с потенциальными проскальзываниями приведенные выше таблицы демонстрируют достаточно хорошо.

Для стратегий, размещающих стопы с привязкой к уровням поддержки/сопротивления или работающих на краткосрочных импульсах, актуальны расширения спреда во время импульсов для учета издержек во время оптимизации стратегий и правильного вычисления цены ASK для отложенных ордеров. Рассмотрим сводную таблицу средних максимальных спредов с сортировкой по наиболее популярным торговым парам EUR/USD и GBP/USD:

Картинка кликабельна.
Расширения спреда могут быть весьма существенными. Особенно, если из-за неправильного расчета ASK происходит ложное пробитие экстремума. Для того, чтобы оценить вероятность получения среднего максимального спреда, рассмотрим сводную таблицу индекса средних максимальных спредов с сортировкой по наиболее популярным торговым парам EUR/USD и GBP/USD:

Картинка кликабельна.
Расширения спреда на импульсах, по сравнению со средним общим спредом, могут быть достаточно значительными. Выбитые стопы из-за неправильного расчета цены ASK весьма обидны и могут составлять значительные убытки. Forexite с фиксированными спредами, отсутствием геморроя с вычислением ASK, отсутствием ложных пробитий максимумов не так уж и плохо выглядит на фоне брокеров с плавающим спредом? Для определенных стратегий торговля с фиксированным спредами более удобна. Лично мне теханализ удобнее делать по данным Forexite, так как если уж уровень сопротивления на графиках пробит, то он однозначно пробит.

Сравним средний максимальный спред на импульсах с общим средним спредом того же брокера:

Картинка кликабельна.
Вот тут картинка становится весьма интересной. Лично для меня наиболее актуальна торговля в активное время, когда курсы пробивают уровни поддержки/сопротивления. Общие средние спреды выглядят у большинства брокеров Форекс красиво, но вот когда приходит время заключать сделку, дело приходится иметь не со средними спредами за все время, а с расширенными спредами. Вот тут и проявляется огромная разница между рекламируемыми спредами с реальными спредами, которые не имеют ничего общего с рекламой. Что мне толку от красивого среднего спреда PepperStone в спокойное время, если на пробое я буду иметь совершенно другой спред?

В итоге получается, что когда на рынке делать нечего, можно созерцать красивые мизерные спреды. Когда же большинство видит возможность заработать и начинают торговать, получаем именно те расширенные спреды, которые в разы превышают средние красивые спреды.

Ночной скальпинг.

Ночные скальпинговые стратегии могут приносить достаточно большой доход. Например, управляющий ПАММ-счетом Fox достиг отметки 15000%, заработав в 2020 году более тысячи процентов. Ночной скальпинг, судя по статистике ПАММ-счета, играет в торговле управляющего существенную роль. Чем меньше ночные расширения спреда, тем выше уровень ликвидности у брокера. И тем больше будет доход во время ночного скальпинга.

Рассмотрим сводные таблицы ночных расширений спреда с сортировкой по наиболее популярным торговым парам EUR/USD и GBP/USD:

Картинка кликабельна.
Сводный индекс ночных расширений спреда:

Картинка кликабельна.
Интересные моменты:

• Несмотря на то, что управляющие ПАММ-счетами в Альпари сталкиваются с падением отдачи от ночного скальпинга по мере роста объемов, показатели Альпари для евро на достаточно хорошем уровне. Ночной скальпинг нельзя рассматривать в отрыве от основных кроссов, поэтому по мере проведения дальнейших расчетов будет более понятно, кто из брокеров лучше всего подходит для ночного скальпинга.
• У Forexite спреды фиксированы, поэтому у них нет ночных расширений спреда. Но для ночного скальпинга вряд ли Forexite будет оптимальным вариантом, так как у них курсы более инертны и вряд ли получится ловить ночные кратковременные отклонения, которые можно скальпировать у брокеров с плавающим спредом.
• Число расширений спреда по GBP/USD и GBP/JPY у ICMarkets минимально. Визуально проверил тиковые графики. Расширения спреда действительно минимальны. Тиковая история ICMarkets в MetaTrader 5 без объемов. Поэтому не понятно, чем вызваны такие мизерные расширения: высоким уровнем ликвидности или просто отсутствием скальперов.

Ночной скальпинг является одним из популярных способов заработка. Выбор оптимального брокера может принести значительный дополнительный доход. Поэтому есть смысл тестировать сразу несколько брокеров на предмет наилучших условий для того или иного торгового инструмента.

Поисковая популярность брокеров Форекс.

Рассмотрим общую динамику популярности брокеров Форекс на базе статистики Google Trends.

Важно понимать, что рассматриваемые далее графики популярности поисковых запросов не имеет прямого отношения к объему клиентской базы или процессу перехода клиентов от одних брокеров к другим. Удовлетворять свой интерес с помощью поиска можно годами, а торговать при этом в одном месте. График популярности показывает уровень успешности рекламы и уровень работы сарафанного радио довольных клиентов. Поэтому в некоторой степени график популярности может отражать качество предлагаемых компанией услуг. Чем лучше услуги, тем чаще рекомендуют компанию знакомым. По рекомендации люди собирают через поиск дополнительную информацию и этот поиск отражается на графике популярности.

Для начала рассмотрим популярность всего Форекса:

Как мы видим, экономический спад с 2007 года привел к снижению и стабилизации популярности Форекса. Только с 2020 года наметился незначительный рост популярности. Эти данные свидетельствуют о том, что рынок услуг созрел, стабилизировался и находится в фазе высокой конкуренции.

Рассмотрим рейтинг популярности брокеров с 2004 года. К сожалению, все компании нельзя отобразить на одном графике. Поэтому будет несколько графиков с разным набором компаний.

Итог маркетинговой битвы за последние 12 месяцев:

На графиках выше мы видим, что ForexClub , Альпари и Swissquote растеряли свою популярность на фоне экономического спада и почивания сотрудников на лаврах. В свое время эти компании набрали большую клиентскую базу. Пропорционально доходам росли и расходы компаний из-за зарплат для растущего числа сотрудников, аренды помещений, рекламы и так далее. В итоге по уровню потенциальных издержек видно, что чем крупнее компания, тем хуже у неё торговые условия. И это понятно, ведь большой компании нужно больше зарабатывать. А сделать это можно в первую очередь за счет ухудшения торговых условий для клиентов.

ICMarkets очень активно набирает популярность как за счет рекламы, так и за счет сарафанного радио. Так же активно стараются увеличить свою популярность PepperStone . Возможно, усилия Dukascopy и RoboForex приведут к росту популярности. FxOpen и FxPro и так всё устраивает. Ждать от них маркетинговых подвигов видимо не стоит. Более мелкие компании АMarkets, Fibo Group, RannForex пока ничем не блещут.

Как показывает график популярности за последние 12 месяцев, на фоне экономического спада новички могут прекрасно потеснить долгожителей. Уровень конкуренции будет расти, а значит компаниям придется либо проявлять активность, либо отдавать свою долю рынка. Вариант «почивания на лаврах» так же исключать нельзя, но это приведет только к падению популярности компании. Посмотрим через год, кто чего достигнет.

Обзоры брокеров Форекс.

Рассмотрим компании рейтинга и уровень интереса к ним с точки зрения Google Trends, который выступает индикатором предпринимаемых усилий компаний, как со стороны маркетинговых мероприятий, так и со стороны сарафанного радио довольных клиентов.

Альпари.

Альпари первыми разработали и внедрили сервис ПАММ-счетов. Смогли привлечь наибольшее число хороших управляющих ПАММ-счетами. Одними из первых стали предоставлять тиковую историю.

Для клиентов Альпари является маркет мейкером. Могут быть отрицательные проскальзывания для лимитных ордеров, могут быть сделки по ценам, которых не будет в итоге на графиках. Претензию трейдера по поводу отрицательного проскальзывания лимитного ордера финансовая комиссия удовлетворила в пользу трейдера. Сам пользуюсь их сервисом много лет и ничего плохого о нем написать не могу. Проскальзывания бывают, но для моих методов в последние годы они не критичны.

Далее рассмотрим динамику интереса к компании и географию потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends.

Важно понимать, что рассмотренный выше график популярности поисковых запросов не имеет никакого отношения к объему клиентской базы или процессу перехода клиентов от одних брокеров к другим. Удовлетворять свой интерес с помощью поиска можно годами, а торговать при этом в одном месте. График популярности показывает уровень успешности рекламы и уровень работы сарафанного радио довольных клиентов. Поэтому в некоторой степени график популярности может отражать качество предлагаемых компанией услуг. Чем лучше услуги, тем чаще рекомендуют компанию знакомым. По рекомендации люди собирают через поиск дополнительную информацию и этот поиск отражается на графике популярности.

Основная клиентская база Альпари – это клиенты из СНГ. Спад в России явно показывает падение интереса к компании с 2011 года, что теоретически может заставить компанию более активно конкурировать. Последние нововведения в Альпари вызывают пессимизм:

• Дизайн сайта и форума волевым решением переведен на адаптивное «серое уныние» с багами и негативными отзывами пользователей.
• Отключена хорошая лента новостей Доу-Джонса в переводе Прайм.
• Хайпы криптовалют Альпари полностью игнорирует. Торговля криптовалютами доступна всего лишь с рычагом 1:2, большими комиссиями и перерывами на выходные.
• Полностью убраны настройки исполнения ордеров.
• Отключена запись проскальзываний в комментариях.

С таким подходом падению интереса к компании не вызывает удивление.

Личное мнение.

Продолжу торговать валютами и золотом с Альпари до тех пор, пока не проверю лучшие варианты. Своповая «жадность» Альпари настоятельно рекомендует тестировать других брокеров. CFD и криптовалюты у Альпари оставляют желать лучшего.

Darwinex.

Компания Dаrwinex является прямым конкурентом сервисов ПАММ-счетов Альпари и FxOpen, так как имеет свою собственную инвестиционную площадку. Объем инвестиций у Dаrwinex составляет примерно 25-27 миллионов долларов и сопоставим с объемом инвестиций на площадке Альпари. Интересующиеся инвестициями в ПАММ-счета на базе площадки Dаrwinex могут ознакомиться с подробным обзором от Домоседа.

Судя по географии популярности, руководству и сотрудникам, компания из Испании, но работает от юридического лица Великобритании под регулированием FCA.

Публично Dаrwinex позиционируют себя как STP-брокера, но в переписке сотрудник компании написал, что лимитные ордера могут быть с отрицательным проскальзыванием. Но позвольте, если Dаrwinex STP-брокер, то ордер должен отправляться в ECN-стакан и никакого отрицательного проскальзывания быть не должно. Специально уточнил в переписке у сотрудника Dаrwinex Ignacio, как такое возможно. На что он мне прислал отрывки и ссылку на следующую заметку: Inside Forex – MT4 and Interbank Liquidity. В этой заметке объясняется, что лимитные ордера Dаrwinex исполняет по рынку. Следовательно, Dаrwinex не STP-брокер, а маркет мейкер. Долгая переписка с Ignacio закончилась тем, что он просто перестал пытаться доказывать техническую невозможность вывода лимитных ордеров из-за ограничений платформы MetaTrader, так как это прекрасно реализовано и работает у Dukascopy и AMTS. Так что по факту для клиентов Darwinex является маркет мейкером, который хеджирует позиции через LMAX.

Скачал тиковую историю с ftp. История хранится в файлах с тиками за час. Файлов десятки тысяч, что вызывает проблему с дисками NTFS в виде падения Windows в синий экран смерти из-за большого числа файлов в одном каталоге (больше 15000). Поэтому файлы нужно обязательно раскладывать в отдельные каталоги по годам. Формат времени в файлах неудобный для рядового пользователя — Unix с миллисекундами. Реализовано все так, чтобы максимально осложнить работу желающим совать свой нос туда, куда не надо. Тем не менее, тиковую историю с ftp я проимпортировал в MultiCharts и сделал расчет. Итог расчета приведен выше в статистике по GBP/USD.

Решил сделать сравнение индикативной истории именно Dаrwinex из MetaTrader 5 с историей сделок. Ведь они же транслируют свои котировки в MetaTrader 5. Уточнил у Ignacio с какой даты в терминале их история. Он не смог ответить. Скачал тиковую историю для демо-счета MetaQuotes. Она вообще нигде не совпадает с индикативной историей Dаrwinex.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

Популярность у компании относительно слабенькая и с таким подходом, скорее всего, такой и останется. Взломанный форум чинили 2 недели. Мои друзья из Испании рассказывали о специфике местного рынка труда. Нисколько не удивлен ремонтом форума в течение двух недель. По поводу STP людей можно дурить очень долго, это не принципиально. Принципиально то, что дурят.

Личное мнение.

Показатели реального исполнения Dаrwinex оставляют желать лучшего. Если не требуется привлечение денег инвесторов, смысла торговать в Dаrwinex я не вижу. Если есть цель использовать деньги инвесторов, настраивать советники лучше с учетом реальной истории сделок с ftp.

Dukascopy – банк из Швейцарии, который одним из первых внедрил свою собственную ECN-площадку на собственной платформе JForex. Одним из первых стал предоставлять тиковую историю, которую многие трейдеры скачивают с помощью программы TickStory.

На сайте компании написано следующее:

Dukascopy Bank имеет уникальную технологию незамедлительного хеджа любых клиентских позиций напрямую через поставщиков ликвидности. Dukascopy Bank сегодня сотрудничает с Bank Of America, Commerzbank, Nomura, Barclays, Currenex, SEB, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Citibank, BNP Paribas, HSBC Bank, EBS, Cantor Fitzgerald, HotstpotFXI, Lava — FX All Morgan Stanley и другими поставщиками ликвидности. Все торговые заявки преимущественно исполняются за миллисекунды.

У представителя компании в чате специально уточнил по поводу лимитных ордеров и проскальзываний. Лимитные ордера не могут быть с отрицательными проскальзываниями, так как они выставляются в стакан. Есть частичное исполнение ордеров. Ордера менее 100K выставляются в стакан, но не отображаются. Как минимум в JForex есть ограничение максимального проскальзывания самим трейдером, из-за которого ордер может быть не исполнен. Крайне нужная возможность. Например, при торговле золотом, так как на нем могут быть очень сильные проскальзывания. Как по мне, лучше пропустить вход и зайти на откате, чем нарваться на гэп в фигуру.

Для трейдеров Dukascopy является владельцем собственного ECN-стакана, к которому подключены внешние поставщики ликвидности. Dukascopy предоставляет трейдерам прямой доступ к ECN-стакану со всеми вытекающими из этого плюсами. Из всех рассмотренных в этой статье компаний, только Dukascopy предоставляет прямой доступ к ECN-стакану.

Многие годы Dukascopy не предоставлял торговлю через MetaTrader 4. Однако в итоге сдался и с 2020 года предоставляет торговлю через MetaTarder 4. После внедрения MetaTrader необходимость в их собственной достаточно неудобной платформе сведена к минимуму. Единственное её существенное отличие – это возможность ограничить уровень проскальзывания во время открытия сделки. Такая возможность теоретически есть в MetaTrader 4, однако по факту у большинства брокеров она не работает. Работает ли она в MetaTrader 4 у Dukascopy, нужно проверять.

Относительно торговли в MetaTrader 4 на сайте написано следующее:

Частичное открытие и закрытие ордеров может возникать из-за низкой ликвидности на рынке или в ситуации достижения лимита максимальной экспозиции по конкретному инструменту. Если ордер закрывается частично, на оставшийся объем, автоматически создается новый ордер с сохранением тех же стоп лосс и тейк профит ордеров, которые были установлены изначально. Стоит отметить, что для сохранения связи между ордерами в таких ситуациях, в полях комментариев сохраняются тикеты связанных позиций.

Для MetaTrader 4 сохранились основные преимущества прямого доступа к ECN.

В Беларуси услуги Dukascopy перепродает MTBank, который добавляет к комиссиям Dukascopy свои собственные. Чем делает полностью бессмысленной торговлю через MTBank.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

Долгосрочный спад с 2011 года приостановился и с середины 2020 года есть шансы на рост популярности. Впервые за много лет в 2020 году Dukascоpy сработал в убыток. Такие итоги года видимо взбодрили менеджеров компании. Возможно, раздача халявных 5 EUR, внедрение MetaTrader 4 и своей собственной криптовалюты позволит компании улучшить ситуацию как с доходами, так и с популярностью.

Личное мнение.

У Dukascopy очень хорошие показатели низких издержек разных видов. Из всех рассмотренных компаний только Dukascopy предоставляет прямой доступ к ECN. Остальные компании являются только маркет мейкерами, без предоставления прямого доступа к ECN. Незначительным минусом Dukascopy является скудный набор торговых инструментов в MetaTrader в виде валют и золота. Пока это не сильно актуально, но на перспективу придется это учитывать.

Многие относятся к ForexClub как к кухне, например обзор Домоседа от 29.09.2013. С конца 2013 года компания подключилась к ECN-площадке от INTL FCStone:

Для трейдеров ForexClub является маркет мейкером с хеджированием сделок клиентов в ECN-стакане от INTL FCStone. После подключения к ECN, в 2020 году компания ForexClub закрыла сервис ПАММ-счетов. Видимо компания не смогла привлечь достаточно большое число хороших управляющих. А наличие в рейтинге ПАММ-счетов в большинстве своем сливающих, было сильной демотивирующей антирекламой. Так же возможен вариант такого хеджирования, которое не позволило профессиональным управляющим получать в итоге прибыль. Наличие доступа к ECN у брокера ничего не гарантирует конечным клиентам.

Клиентам ForexClub предлагает два типа с четов с разным типом исполнения сделок по рынку: Instant Execution — сделка совершается только по видимой трейдером в терминале цене или не совершается совсем, Market Execution — сделка заключается в любом случае по той рыночной цене, по которой удастся её заключить. Instant — худшая цена после реквот, Market — сразу. Если бы в MetaTrader просто работала настройка уровня допустимого проскальзывания, необходимости в двух типах счетов не было бы. Никаких дополнительных преимуществ эти два типа счетов трейдерам не дают.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

На мой взгляд, основную клиентскую базу ForexClub нарабатывает за счет огромной сети представительств и школ обучения. Спад в России так же негативно отражается на популярности, как и у Альпари:

Возможно, ранее ForexClub обгонял Альпари за счет работы обширной сети представительств. Но с июня 2020 года это лидерство утрачено и обе компании на равных конкурируют за интерес трейдеров. Продолжение спада в России приведет к падению интереса трейдеров. Возможно Альпари в долгосрочной перспективе обгонят по популярности ForexClub , так как у них более широкая география потенциальных клиентов и есть работающая инвестиционная площадка с хорошими ПАММ-управляющими.

Личное мнение.

Торговлю в ForexClub пробовал и для меня по валютам все же лучше тогда были Альпари. Криптовалюты у ForexClub жесть. CFD лучше, чем у Альпари, но ради CFD тестировать ForexClub снова не буду. Уровень своповой «жадности» такой же как у Альпари, так что нет смысла тратить лишнее время. Плюс ForexClub не смог привлечь своими условиями торговли хороших управляющих ПАММ-счетами, а Альпари смогли. Что косвенно намекает на то, что торговый сервис Альпари для большинства все же лучше.

FxOpen, как и Dukasсopy, одними из первых внедрили ECN-торговлю и предоставили тиковую историю с соответствующим SDK. Имеют сервис ПАММ-счетов с достаточно большим числом интересных управляющих. Реализована торговля большим числом криптовалют. Правда торговые условия в плане спреда и комиссий не конкурентоспособны в сравнении с криптобиржами.

На сайте FxOpen написано, что все сделки исполняются только по рынку:

Сделки при торговле по данной модели исполняются по системе «Market Execution» (Исполнение по рынку), что гарантирует практически 100%-ое исполнение ордера, но цена совершения сделки может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону».

Это означает, что для клиента FxOpen — маркет мейкер, лимитные ордера могут исполняться по худшей цене, котировки индикативные. Доступ к ECN для установки отложенных ордеров у FxOpen есть, у клиентов нет.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

Судя по динамике популярности, компания почивает на лаврах. Всех все пока устраивает, денег хватает, шевелиться не надо.

Личное мнение.

Показатели хорошие, но уступают Dukascopy и ICMarkets. На перспективу стоит иметь эту компанию в виду.

FxPro – маркет мейкер. На сайте FxPro можно ознакомиться с соответствующей рекламой на странице «СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО Исполнение без вмешательства дилинга»:

Радует самомнение FxPro, что чрезмерный риск возможно хеджировать на внешнем уровне. Да вот только во время обвала франка не всем это удалось и некоторые компании обанкротились. Да и компания FxPro похоже не смогла вовремя захеджироваться:

Британский розничный брокер FxPro потерял несколько миллионов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией. «Клиентам, у которых образовался отрицательный баланс, не пришлось возмещать FxPro эту задолженность», — уверяет гендиректор компании Караламбос Псимолофитис. А вот датский Saxo Bank пытается взыскать с клиентов понесенные ими потери, пишет WSJ.

Во время тестирования входов по сетке отложенных ордеров, установленных с равным шагом, больше 70% ордеров на демо исполнялись с проскальзываниями. Причем ордера были с объемом всего 0.01 лота.

FxPro, про качественное исполнение и статистику проскальзываний в саморекламе — вы это серьезно? Вы для отложенных ордеров не можете организовать исполнение без гэпов даже на демо. А для рыночных сможете? Не верится.

Так же выяснилось, что FxPro изменяют предустановленные параметры стопа и лимита на величину проскальзывания! Это полный беспредел, так как параметры стопа могут привязываться к ценовому уровню и меняться брокером категорически не должны! Проскальзывание меняет эти параметры случайным образом. В отличие от Альпари, FxPro даже не указывает в поле комментария величину проскальзывания. Лично я не рискну торговать в FxPro без контролирующего уровни стопов и лимитов советника.

Собранная о FxPro информация привела к полному разочарованию, хотя по наличию широкого спектра торговых инструментов и больших тиковых объемов я ожидал получить совершенно другое впечатление. Единственный момент, который порадовал, так это показ торговых объемов сделок в тиковой истории MetaTrader 5. Все остальные брокеры не потрудились предоставить эту информацию в MetaTrader 5. Хотя на биржах эта информация стандарт де факто.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

Стагнация с 2014 года. В 2020 году FxPro сделали сайт в стиле бесконечных прокруток малоинформативных простыней. Думаю, FxPro с таким подходом будет постепенно терять популярность.

Личное мнение.

Пока не прельщает торговать валютами с брокером, который меняет мои параметры ордеров исходя из проскальзываний. Для безопасной торговли потребуется советник, который будет контролировать неизменность стопов. Либо же придется осуществлять контроль вручную после срабатывания отложенных ордеров. Возможности отключить автоматическое изменение параметров позиций из-за проскальзываний FxPro не предоставляет. Расчетные показатели для валют FxPro не впечатляют.

В плане CFD надо отдать должное FxPro — есть возможность торговли без свопов, отдельными контрактами, с рычагом, нормальными спредами. На мой взгляд, для торговли CFD FxPro предлагают наилучшие условия из всех рассмотренных брокеров.

Австралийский брокер под регулированием ASIC с дочерними компаниями в офшорах для клиентов не из Австралии. Компания оперативно подготовилась к ужесточению правил ASIC. Судя по расчетам, условия торговли у этого брокера одни из лучших.

На сайте ICMarkets написано следующее:

Клиенты получают возможность заключать сделки любого объема, от 1 микролота (1000 единиц) до 200 лотов (20 млн единиц). ECN упорядочивает ордера и отправляет их к тем поставщикам ликвидности, которые, в зависимости от объема, дадут лучшую цену.

На всякий случай дополнительно задал уточняющий вопрос сотруднице компании в чате. Вот ее ответ:

We are an ECN broker and only offer Market execution. Instant execution is typically only offered by market maker brokers. Market execution is the superior order execution type as there are no re-quotes, execution is guaranteed, orders receive direct interbank market prices where trades can also be filled at better prices.

And yes, slippage is a normal ocurrance in a True ECN environment.

Это означает, что для клиента ICMarkets — маркет мейкер, лимитные ордера могут исполняться по худшей цене, котировки индикативные. Доступ к ECN для установки отложенных ордеров у ICMarkets есть, у клиентов нет.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

С 2020 года компания активно инвестирует в рекламу и сражается за увеличение своей рыночной доли. Посмотрим, что они смогут предложить трейдерам для дальнейшего наращивания популярности.

Личное мнение.

Хорошие показатели низких издержек разных видов. Буду тестировать качество исполнения реальной торговлей.

Австралийский брокер под регулированием ASIC. На сайте можно было скачивать тиковую историю только по валютам, а с внедрением MetaTrader 5 появилась возможность получить тиковую историю с июля 2020 года по металлам и CFD. PepperStone пока единственные, кто имеют минимальные спреды для золота и при этом не берут комиссию.

На сайте PepperStone нет никакой информации по исполнению. Информацию про ECN EDGE удалили (можно найти в веб архиве), но и там ничего явно не описывается. Поэтому уточнил у сотрудника компании. PepperStone работает как маркет мейкер, лимитные ордера могут исполняться по худшей цене, котировки индикативные. Доступ к ECN для установки отложенных ордеров у PepperStone есть, у клиентов нет.

По данным на 8 июля 2020 года в PepperStone нельзя вывести деньги на кредитную карту. Ввести можно, вывести нельзя. На сайте в разделе «Способы пополнения счета и вывода средств» сделано весьма некрасиво: список пополнений включает кредитные карты, а вот про возможности вывода ничего узнать нельзя. Только после входа в личный кабинет будет доступна информация. С выводом денег на банковский счет проблем нет, но о невозможности вывода денег быстро на карту было бы лучше предупреждать сразу.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

Судя по графику интереса, компания активно сражается за свою долю рынка.

Личное мнение.

Отсутствие комиссии по золоту выглядит заманчиво, но худшие показатели по спредам и гэпам на импульсах портят впечатление. Уровень своповой «жадности» так же достаточно большой. Так что если тестировать ICMarkets, то тратить время на PepperStone пока нет смысла.

RannForex и Admiral Markets.

RannForex – мелкая компания, созданная бывшим сотрудником Альпари Дмитрием Ранневым. В свое время Дмитрий ушел из Альпари, чтобы принять участие в создании компании AMTS Solutions, которая предоставляет сервис посредника между брокерами и поставщиками ликвидности. Некоторое время сервисом AMTS пользовались Альпари, но в 2020 году отказались от услуг AMTS.

Одним из «ноу-хау» AMTS были дополнительные настройки исполнения отложенных ордеров. В 2020 году Альпари отказались от предоставления этих настроек из-за того, что мало кто из трейдеров ими пользовался. Ранее рассматривал бесполезность этих настроек на форуме здесь. Сейчас эти настройки доступны клиентам AMTS.

На форуме tlap (сайт, рекламирующий «щедрых» брокеров) спросил у Дмитрия, идут ли ордера клиентов брокера через AMTS или же AMTS только предоставляет технологии. Получил невразумительный ответ. Мой вопрос и ответ на него были оперативно удалены. Уточнил по поводу настройки защиты от проскальзываний для отложенных ордеров для настройки «аналога стоп-лимитов». Выяснилось, что лимитный ордер остается висеть несколько секунд и потом отменяется. То есть, это не аналог биржевых стоп-лимитов и для нормальной торговли нужно иметь свой советник. Наличие своего советника делает такую настройку ненужной. В MetaTrader 5 реализованы нормальные стоп-лимиты, которые полностью избавляют от необходимости использовать такую настройку.

На сайте RannForex написано, что предоставляется терминал MetaTrader 4 не свой собственный, а от «Admiral Markets». После скачивания выясняется, что демо-счет создается в MTrading. Спросил на форуме, как это понимать. Мой вопрос был удален.

На сайте AMTS есть цены на услуги, согласно которым AMTS берет комиссию с оборота трейдеров своих клиентов. На примере расчета по GBP можно видеть, как ухудшаются издержки у Admiral Markets по сравнению с RannForex. Расчетные показатели Admiral Markets не впечатляют. Наличие RannForex, которая не платит комиссию AMTS, хорошо объясняет почему это происходит.

Если сравнить расчеты на базе индикативных котировок RannForex с ICMarkets, то никакой существенной выгоды у RannForex по сравнению с ICMarkets нет. Сама компания RannForex создана Дмитрием с минимальными инвестициями. Возможно, просто для рекламы услуг AMTS без вложений в покупку MetaTrader 4. Какой смысл торговать в мелкой компании с минимальным сервисом, когда есть крупный регулируемый брокер уровня ICMarkets?

Личное мнение.

Желающие помочь Дмитрию монетизировать форумную репутацию, могут попробовать поискать счастья и испытать удачу в RannForex с аскетичным сервисом. Любителям качественного сервиса со службой поддержки, многолетней репутацией, регулированием и прочими атрибутами крупных компаний, стоит поискать другого брокера. Торговать в Admiral Markets и платить лишние деньги при наличии RannForex как-то вообще глупо.

На мой взгляд, перспектив у RannForex нет. Дмитрий не зря отказывается от значительных инвестиций в свою компанию, так как понимает, что без значительных инвестиций в рекламу раскрутить свою компанию будет крайне сложно. Сторонним трейдерам деятельность RannForex показывает насколько ухудшается сервис у клиентов AMTS из-за комиссий AMTS. Это своего рода антиреклама сервиса AMTS для брокеров. Поэтому скорее всего, пару лет Дмитрий поиграется в брокера и закроет компанию.

Относительно молодая компания, которая активно привлекает трейдеров бонусами. С удивлением обнаружил у них счета с фиксированным спредом. Думал, что спред у них фиксирован так же, как у Forexite. Однако это обман, так как ночью спред по интересовавшему меня кроссу EUR/CHF расширился. Как можно так явно вводить в заблуждение людей.

Для клиентов RoboForex является маркет мейкером, лимитные ордера могут исполняться по худшей цене, котировки индикативные. Доступ к ECN для установки отложенных ордеров у RoboForex есть, у клиентов нет.

Кроме обычного Форекса и CFD, компания предлагает торговлю достаточно большим числом криптовалют с большими издержками в сравнении с криптобиржами. Протестировал торговлю биткоином. Большие проскальзывания. Движения вниз у RoboForex были больше, чем на основных криптобиржах. Исходя из каких соображений они так плохо котировали биткоин, не знаю. На мой взгляд, торговать криптовалютой в RoboForex не стоит. По сравнению с той же Bitmex сервис очень плохой.

Кроме обычного MetaTrader, брокер предлагает торговать большим числом акций через достаточно простую платформу R Trader от малоизвестной компании Umstel. В R Trader комиссия берется хитро — как на открытии сделки, так и на закрытии. Тем не менее, в R Trader есть интересные акции, которые можно купить с рычагом и достаточно малыми суточными свопами. В MetaTrader 4 комиссия на реальном счете для криптовалюты больше, чем показывается комиссия на демо счете. Еврейские хитрики мудрики. Будьте очень внимательны, если вдруг решите поторговать в RoboForex.

Для кого-то полезным сервисом RoboForex может быть вывод средств без комиссии дважды в месяц. Вывод на кредитную карту у RoboForex так же работает очень быстро. Перевод занимает всего пару минут. Такая оперативность приятно удивила.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

Желание увеличивать свою долю на рынке у компании присутствует. Посмотрим через год, удастся ли им стать более популярными.

Личное мнение.

Попробовал реальную торговлю. Расчеты подтверждаются. Такие издержки меня не устраивает. Если и использовать что-то в RoboForex, то только торговлю CFD на акции и ETF через R Trader от Umstel. Да и то, если просто лень заморачиваться с открытием счета у настоящего биржевого брокера. Для обучения или поиграться R Trader вполне подходит.

Швейцарский банк Swissquote предлагает одни из худших торговых условий для трейдеров, судя по проведенным выше расчетам.

Как показывают расчеты, качество исполнения от швейцарского «лидера» скорее соответствует качеству написания рекламных слоганов на русском. В плане поддержки демо-серверов Swissquote демонстрирует стабильную безалаберность. Несколько раз нужно было посмотреть значения отдельных фьючерсов и нужных контрактов не было. Хотя у FxPro все оказывалось на месте.

Скорее всего, Swissquote работает с клиентами как маркет мейкер. Live chat у них не работает. Никаких почтовых адресов на сайте нет. В форму поддержки может написать только клиент. Но судя по плохим показателям в расчетах, я в этом не сомневаюсь.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

Падение популярности очень хорошо соответствует предлагаемым торговым условиям.

Личное мнение.

Плохие торговые условия по всем показателям. Не вижу никакого смысла торговать с этим банком, так как есть лучшая банковская альтернатива в виде Dukascopy для тех, кому хочется поторговать именно с банком.

Пока малоизвестная компания из Великобритании, работающая под регулированием FCA. Посмотрим на управляющих:

Создается впечатление, что парни поработали в OneZero, GMO Click, разобрались с тем, как сделать брокера и замутили свою отдельную компанию. Судя по расчетам на базе индикативных котировок, торговые условия у них могут быть хорошие. Правда активно они работают всего лишь с 2014 года, что на фоне брокеров долгожителей не очень большой срок.

Отправил вопрос по почте, чтобы узнать по какой схеме работает эта компания. Через пару дней получил следующий ответ от Lauren Connor:

Этим ответом сотрудница компании показала две вещи. Во-первых, что она ни в зуб ногой чем отличается настоящий ECN-брокер от маркет мейкера и почему настоящий ECN-брокер гарантирует отсутствие отрицательного проскальзывания для лимитных ордеров. Во-вторых, стало понятно, что Valutrades работают как и все розничные форекс Брокеры — как маркет мейкеры.

Сайт компании малоинформативный. Создается впечатление, что быстро сделали на коленке и на этом успокоились. Важная информация о свопах и прочих условиях торговли спрятана в личном кабинете.

Динамика интереса к компании и география потенциальных клиентов с точки зрения Google Trends:

Активно компания начала работать набирать популярность с 2014 года, правда только в Бразилии. Спросил по почте, почему только Бразилия. Lauren Connor мне ответила: «мы являемся глобальным брокером и принимаем клиентов из многих стран». Послал по почте вопрос по поводу Бразилии уже с картинкой Google Trends. На этот вопрос мне ничего ответить уже не смогли. Рост популярности есть в наличии, но на фоне графиков популярности других компаний, этот рост крайне сложно заметить. Если компания будет предоставлять действительно качественный сервис, возможно заработает сарафанное радио. Шансы занять свою нишу на рынке у компании есть.

Личное мнение.

Слишком молодая и сырая компания. Сайт своим наполнением не впечатляет. Переписка со службой поддержки неприятно удивила. Торговать в такой компании пока не готов. Может быть через лет пять компания дозреет.

Тестирование реальной торговлей.

С середины июля 2020 года наиболее интересные компании тестирую параллельно на реальных счетах торговлей отложенными ордерами с одинаковыми параметрами цены входа, стопа и лимита. Ставлю сетку стоповых ордеров с коротким стопом и лимитом, которые исполняются на новостях или пробоях уровней поддержки/сопротивления. Немного денег на этом теряется, но думаю информация об исполнении окупит мои потери. Тестировать исполнением по рынку не вижу смысла, так как качество связи может влиять на результат. Сравнивать рыночное исполнение у разных брокеров будет не корректно, а вот исполнение отложенных ордеров с одинаковыми ценами позволит сравнивать исполнение у разных брокеров. Так же не вижу смысла тестировать лимитные ордера, так как брокеры STP и ECN будут однозначно торговать без проскальзываний и смысла их сравнивать с маркет мейкерами нет.

Результаты тестирования опубликую в этом подразделе статьи после набора достаточно большой статистики.

Заключение.

Так же как нет идеального автомобиля для всех условий, нет идеального брокера Форекс для всех рыночных стратегий. Для разных стратегий оптимальны разные брокеры. Все рассмотренные выше брокеры имеют свои плюсы и минусы. Кому с кем и как торговать каждый трейдер решает сам. Надеюсь, проведенные расчеты помогут сделать правильный выбор брокера для той или иной стратегии, что в долгосрочной перспективе может позволить сэкономить весьма значительные деньги.

Для себя лично, на основании полученных данных, сделал следующие практические выводы:

• Во время оптимизации пробойных стратегий и стратегий с привязкой ордеров к экстремумам необходимо использовать полученные параметры средних максимальных гэпов и спредов. Лучше готовиться к худшему и видеть худшие результаты на истории, чем в реале обнаружить убыточность стратегии из-за издержек.
• При вычислении цены ASK для брокеров с плавающими спредами нужно учитывать расширения спреда. Придется отдать пару лишних пунктов профита брокеру, но это может быть лучше, чем срабатывание стопа из-за ошибочного представления о среднем спреде.
• Скальпинг на золоте может быть весьма интересен. Сделать расчеты на базе тиковой истории PepperStone будет интересно.
• Скальпинг на мажорах так же может быть весьма прибылен даже для больших объемов. Если ордер не будет заливаться у одного хорошего брокера, он может быть залит у другого брокера. Есть из кого выбирать. С проблемой недостаточности ликвидности во время скальпинга сталкиваются ПАММ-управляющие Альпари. Выход достаточно прост — не надо торговать только у одного брокера. Да, это лишает возможности использовать средства инвесторов на одной площадке, но не стоит ограничивать свои возможности одной площадкой.
• Долгосрочная торговля с рычагом может быть весьма прибыльна. Брокеры с малыми свопами в наличии есть. Экономия на свопах может быть огромной. Особенно может быть интересна долгосрочная торговля CFD на индексы и нефть с рычагом.

В дальнейшем материал будет дополнен следующей информацией:

• Статистикой по другим валютным парам и CFD на индексы и нефть.
• Статистикой гэпов и расширений спреда только на пробоях среднесрочных уровней поддержки/сопротивления.
• Рассмотрение статистики других брокеров с MetaTrader 5 и тиковой историей.

Продолжение следует.

Тестирование Форекс брокеров

Тестирование советников является ключевым фактором эффективной автоматической торговли на форекс. Покупая или скачивая форекс советник с каких либо сайтов вы должны задумываться о том, действительно ли он так прибылен, как о нем говорят. Вы не имеете права рисковать своим депозитом, не убедившись в том, что сможете его защитить. В случае торговли советниками — основным помощником трейдера является программа для тестирования советника и от того, насколько грамотно вы умеете с ней обращаться зависит ваша дальнейшая деятельность. Мы не будем в данной статье касаться вопросов об оптимизации выбранного робота, так как каждый данные параметры определяет для себя сам. И на страницах форекс портала уже ни раз описывались методики оптимизации АТС. Не стоит наверное упоминать тот факт, что крайне желательно чтобы вы понимали принципы работы автоматической стратегии и ее алгоритмы. Разумеется лучшим и наиболее безопасным будет приобретение и установка советника форекс с онлайн мониторингом. Таким образом, тестирование робота будет совсем необязательным, а скорее просто возможностью лишний раз убедить себя в верности принятого решения. Однако, если вы решили скачать советник бесплатно с какого либо ресурса ( в том числе и нашего) обязательно оптимизируете его и тестируйте в специальной программе вашего терминала метатрейдер.

Тестирование советников. Пошаговое руководство.

Для начала вам необходимо загрузить архив котировок тестируемого валютного инструмента в ваш терминал. Это необходимо сделать по той простой причине, что отображение котировок в вашем терминале обычно присутствует только с момента вашей первой установки или обновления программы. И в случаях когда вы постоянно работали с инструментом. Собственно, в любом случае лучше архив котировок загрузить, чтобы после не переживать. Между прочим, советуем использовать именно наше руководство для тестирования советников форекс в МТ4, так как многократно встречали ошибочное представление о том, как именно это нужно делать. К примеру, на многих сайтах была встречена наиболее распространенная ошибка в тестировании: закачка таймфрейма в соответствии с рекомендованным советнику. То есть, если ваш торговый робот создан для временного интервала М15, то загружали и котировки с соответствующим ТФ. Это в корне не верно! Всегда необходимо загружать только минутные графики, так как построение любого таймфрейма начинается именно с них. Вы спросите, а чем же вам грозит подобная ошибка? Да хотя бы тем, что программа для тестирования советника не сможет определить ход цены внутри 15-ти минутной свечи, а значит скорее всего не сможет переставить стоп приказ в бузубыток и соответственно показать меньшую доходность. Вообще внутренние колебания цены в свече крайне важны и недостаток этой информации может значительно повлиять на общие результаты тестирования. Итак, давайте уже ближе к сути самого тестирования. Для того чтобы загрузить котировки валютного инструмента выбираете графу «сервис» и «архив котировок» (см. картинку) далее выбираете таймфрейм М1 и собственно валютный инструмент.

Скрины с терминала взяты с общедоступных источников, здесь мы имеет немного некорректный пример (выборка временного интервала М15) однако суть должна быть понятна. Далее просто загружаем архив и ждем завершения операции. Когда с архивом котировок успешно покончено (кстати, вы можете скачивать котировки у одного брокера, а в дальнейшем загружать их в в терминал своего; лучшим на сегодня считается Dukascopy, тесты по его котировкам дают до 99% точности) устанавливаем советник форекс в терминал, если вы этого не сделали ранее.

Программа для тестирования советника. Использование.

Итак, мы загрузили архив котировок и установили АТС, теперь нам остается само тестирование советника в терминале метатрейдер 4 ( МТ4 ). Для этого нажимаем на специальную кнопку с лупой в верхней навигации терминала, под названием — тестер стратегий. Или же используйте следующую комбинацию: вид — тестер стратегий. После этого появится в нижней части МТ4 специальное окно тестера, функционал которой позволяет вам выбрать советник, валютный инструмент, временной интервал для тестирования, период тестирования (выбирается дата «от и до»). Настройка параметров советника также производится из меню программы тестера: размер лота, стартовый депозит, уровни стоп приказа и цели по сделке. В общем любой параметр заложенный в возможности тестируемого робота.

Выше вы можете наблюдать вид программы для тестирования робота в МТ4, она предельно проста и интуитивно понятна. Думаем, что нет смысла углубляться в ее использование. Однако стоит отметить несколько важных факторов: обязательно выбирайте в графе модель: все тики и при высоких просадках прекращайте досрочно тест, оптимизируя параметры советника. Если точность моделирования по итогу составит более 85%, тестирование можно считать успешным. Желаем вам успехов в поисках лучшего советника форекс.

Программа Forex Tester: ручное тестирование стратегий

Сегодня рассмотрим, как можно проводить тестирование стратегии работы на Форекс вручную с использованием одной интересной программы, которая носит название Forex Tester. Такой тестер ручных стратегий подойдет для всех трейдеров рынка Форекс и поможет им более рационально и оптимально быстро оценить эффективность любой торговой системы без какой-либо потери реальных денежных средств.

Я ранее уже описывал аналогичный способ ручного тестирования торговых стратегий, но новый способ, рассматриваемый нами сегодня, отличается кардинально от предыдущего, как функционально, так и визуально.

Перед началом рассмотрения темы, короткое резюме того, что мы разберем конкретно в этой статье: что представляет собой Forex Tester, как установить его в торговый терминал, провести настройки тестера для корректной работы. Для наглядности и лучшего понимания его работы, проведем тестирование на примере одной из ручных торговых стратегий.

Прежде всего, Forex Tester относится к дополнительному программному обеспечению к торговой платформе МетаТрейдер 4 и этот программный продукт используется вместе со стандартным тестером стратегий, который интегрирован в терминал по умолчанию. Tester качественно синхронизирован с МетаТрейдер 4, что позволяет трейдеру использовать весь ее функционал, без каких либо ограничений.

Для начала работы с Forex Tester скачиваем его на свой компьютер и проводим его установку в торговом терминале МТ4:

В архиве располагается как основной файл программы, так и дополнительные файлы индикаторов и настроек, которые необходимы для обеспечения корректной работы программы.

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Затем запускаем торговый терминал MetaTrader 4, и открываем в главном меню пункт «Файл \ Открыть каталог данных». У вас откроется корневая папка терминал MetaTrader 4, копируем прямо в нее все файлы с архива по таким путям:

в «MQL 4 \ Experts» — файл эксперта «SimpleFXTester_v2.ex4»

Перезапускаем торговую платформу.

Очень важно! Перед запуском Forex Tester необходимо убедиться, что все настройки в торговом терминале подключены. Это сделать несложно, достаточно зайти на вкладку «Советники», «Сервис \ Настройки» и убедиться, что все галочки установлены так, как показано на скриншоте ниже:

Как было сказано выше, для работы этой программы трейдер должен включить тестер стратегий, присутствующий в торговом терминале. Заходим на вкладку «Тестер стратегий».

В появившемся окне тестер стратегий находится внизу. Далее проставляем необходимые настройки:

Ставим галочку «Визуализация».

Также не забудьте загрузить выбранной валютной пары одноминутные котировки. Для этого необходимо зайти на вкладку «Сервис \ Архив котировок» и открыть вкладку с выбранным валютным инструментом, выбираем 1М и кликаем на кнопку «Загрузить».

После загрузки котировок и установки /проверки всех необходимых настроек кликаем кнопку «Старт». Как следствие откроется визуальный график, на котором будет проводиться тестирование торговой стратегии за выбранный вами временной период, а также выводиться сообщение — «Program Startup/ Click OK to connect to MetaTrader 4», что освидетельствует о подключению программы Forex Tester к MetaTrader 4 и готовности к совместной работе.

Нажимаем кнопку «ОК»? всплывет окно тестера ручных стратегий, настройки которого мы будем рассматривать и устанавливать по-отдельности:

Вначале кнопка «Start\Pause» — с ее помощью происходит запуск или выставляется пауза построения баров на графике торгового терминала. При нажатии этой кнопки, можно увидеть процесс построения японских свечей, с периода времени указанного вами в тестере, но в более ускоренном режиме работы.

Именно, ползунок, расположенный над кнопкой «Start\Pause» позволяет регулировать скорость построения баров (свечей) на графике торговой платформы.

На главном меню, всего один пункт «File», где:

кнопка «Show HUD On Chart» —выводит на график всю информацию о величине депозита, открытых торговых позициях, отложенных ордерах (по сути, аналог окна торгового терминала в Метатрейдер 4).

Кнопка «Quit» — выход из программы Форекс Tester в торговой платформе MetaTrader 4.

«Place New Order» — кнопка открытия торговых ордеров и поле для визуализации всех открытых текущих сделок (вкладка «Open»), (вкладка «Pending») — отложенных ордеров, а также, закрытых («Closed») торговых позиций (количество, время и цена открытия, уровень прибыли по торговым сделкам).

Еще две кнопки расположены под полем текущих позиций: «Modify Order» — имеет функцию модифицирования уже открытых торговых ордеров и «Close Order» — закрыт конкретный открытый ордер.

Чтобы открыть на ценовом графике терминала новую торговую позицию, необходимо кликнуть кнопку «Place New Order». В выпавшем окне торгового терминала выбираем также, как при открытии торгового ордера следующие опции:

Кнопки на открытие торговой сделки на Buy (покупку) или Sell (продажу).

Когда все готово, откроем для примера торговую позицию на покупку путем нажатия на кнопку Buy. Сразу после нажатия на эту кнопку появится информационное окно, где указано, что торговый ордер открыт удачно, и на ценовом графике терминала появится уровень открытия торговой сделки, а также его уровни Stop-loss и Take profit.

Кроме графика, важная информация по конкретной торговой сделке (аналогично окну в МТ4 «Терминал») появится в рабочем окне Forex Tester в форме текущих ордеров.

Для того чтобы открытый ордер модифицировать, например, изменить его уровень Stop-loss с 50 на 70 пунктов, выделяем необходимую нам торговую сделку и кликаем по кнопке «Modify Order». Затем, в окне текущее значение Stop-loss изменяем на новое и далее подтверждаем (кнопка «breakeven») его автоматическое перемещение, после этого нажимаем на кнопку «Modify Order».

Появится уведомления, что торговый ордер успешно модифицирован, и на ценовом графике терминала его значение обновилось автоматически.

После того, как торговая позиция закроется (вручную, по Stop-loss, Take profit), она для статистики переместится на вкладку в рабочем окне тестера Forex Tester «Close Order», где будут отображены все торговые сделки, закрытые за период тестирования.

Итак, все основные и важнейшие моменты установки и настройки тестера Forex Tester мы разобрали, и несложно понять что принцип работы этой программы практически идентичен интерфейсу торгового терминала МТ4. Думаю, что проблем с этим у вас не возникнет.

Теперь мы переходим к наглядному тестированию одной из ручных торговых систем – стратегии торговли на основе скользящих средних. Необходимо уточнить также, что Вы можете самостоятельно тестировать как отдельные индикаторы, так и любые шаблоны нужных своих торговых систем. Для этого, сразу после запуска Forex Tester, на график цены наносите необходимые Вам шаблоны или индикаторы. После чего нажимаете кнопку «старт» для запуска программы, и начинаете процесс тестирования, согласно правилам вхождения в рынок по используемой вами торговой системе.

Итак, повторно перезапускаем торговый терминал и проводим заново все описанные выше действия: включаем тестер стратегий в МТ4, проводим настройку всех необходимых параметры (возьмем валютную пару EUR/USD), устанавливаем временной период за который будем тестировать оговоренную торговую систему, не забываем поставить галочку в пункте «Визуализация», и затем нажимаем «Старт».

У нас появится ценовой визуальный график, на который наносим шаблон тестируемой нами торговой стратегии для временного интервала H4, но не забываем, при этом, что эта система требует для торговли два графика. Один — H4 – на нем мы будем искать торговые сигналы для входа в рынок, а также временного периода W1 – для определения ведущего тренда на рынке валют.

Для этого мы открываем дополнительный ценовой график для W1, далее прокручиваем его на дату начала тестирования и наносим на него, соответственно, все необходимые нам индикаторы.

После настройки графики и подключения всех необходимых шаблонов и индикаторов, начинаем тестирование выбранной нами стратегии. Вначале переходим на ценовой график W1 и определяет тренд. Как видно ниже на скриншоте, тренд на рынке восходящий, то есть, это означает, что на временном интервале H4 открывать сделки мы будем только на покупку, а вот все сигналы на продажу – мы будем игнорировать.

После определения основной тенденции на валютном рынке, переходим на ценовой график H4 и нажимаем на кнопку «Start\Pause» для начала построения баров в программе Форекс тестер.

После начала автоматического построения графика, мы согласно правилам тестируемой торговой стратегии, ищем сигнал для входа в торговую позицию (на Buy, в нашем случае).

Для примера (график ниже), продемонстрирую открытие торговой сделки, ее сопровождение и закрытие сделки по вашей системе. Первый торговый сигнал для входа в рынок появился 10.02.2014. То есть, мы открываем на этом уровне торговую сделку на покупку — объемом 0.1 лота).

При этом, уровень Stop-loss выставляем на расстоянии 74 пунктов (на уровне ближайшего локального минимума), фиксированный Take profit на уровне 148 пунктов (то есть, на расстоянии в 2 раза больше Stop-loss) от открытой торговой позиции.

Как видим, позиция была открыта в течение 9 суток и закрылась с Take profit, а именно:

Сделка нам принесла 145 пунктов прибыли или $145 (3 пункта – размер спреда). Всю информацию о результатах можно посмотреть в окне тестера Forex Tester на вкладке «Close Order»:

Остальные торговые сделки проводим аналогично, до окончания процесса тестирования.

После проведения тестирование системы, мы можем изучить график ее доходности и почитать подробный отчет по полученным результатам. Это можно сделать на вкладках стандартного тестера стратегий («График» и «Отчет») в МетаТрейдер 4.

Итак, уважаемые трейдеры, теперь у вас появился еще один способ тестирования Форекс стратегии, используя для этого Forex Tester — универсальный тестер ручных стратегий. Как вы поняли, данная программа очень проста в применении и каких-то особых навыков не требует, достаточно несколько раз провести тестирование несколько ручных систем.

Надеюсь, что сегодняшний материал для Вас был очень полезен и поможет проводить любому трейдеру качественное тестирование торговых систем и проверку их надежности и эффективности.

Traders //

Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
• Войти
• Регистрация

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО РАБОТЕ ТЕСТОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ OPENTRADERS

— тестирование успешно завершено

— в процессе тестирования на демо-счете

— в процессе тестирования на реальном счете

— советник провалил тестирование, слил счет

— тестирование остановлено по техническим причинам

— советник провалил тестирование, заработок меньше банковского процента

— тестирование остановлено трейдером раньше оптимального срока (рекомендуемое время тестирования не менее