Построение сетки для Форекс

Установка робота Setka

В момент своего появления данный инструмент был коммерческим и распространялся за определенную плату. На сегодняшний день он распространяется абсолютно бесплатно, советник Setka скачать вы можете, воспользовавшись ссылкой, размещенной ниже.
[sociallocker >[/sociallocker]
Для установки советника Setka необходимо распаковать содержимое скаченного архива в каталог данных вашей торговой платформы. Затем следует перезапустить Метатрейдер 4, выбрать подходящую валютную пару и тайм-фрейм, после чего перенести советник из окна навигатора на график.

6,0,0,1,0

При правильном выполнении всех описанных выше действий, перед вами откроется окно с настройками торгового робота, точно такое же, как картинке, расположенной ниже.

Как настроить советник Setka

После внесения всех изменений, нажимаем на кнопку ОК, после чего советник начинает работать.

9,0,0,0,1

По-моему мнению, данный советник обладает слишком большим количеством настроек, для настройки которых требуется много времени.

Сетка Фибоначчи — Эффективные приемы торговли

В наших материалах мы уже упоминали об уровнях Фибоначчи. Теперь на примере разберем подробно, как трейдеры используют сетку Фибо в торговых стратегиях, каким образом определяются уровни поддержки/сопротивления, где следует располагать приказы на совершение сделок.

Торговля на коррекции – одна из популярных трейдерских стратегий. Коррекция – это периодический краткосрочный откат цен. Для определения точек откатов цены и фиксации прибыли трейдеры используют сетку Фибоначчи, уровни которой с определенной степенью вероятности показывают величину коррекционных волн, дальнейшее направление и силу тренда.

Естественно для определения тренда набросьте на график Веер и Канал. Сильные точки даёт перечечения уровней сетки с каналом и веером.

Построение сетки Фибоначчи

Для построение сетки Фибоначчи используют не цены закрытия-открытия, а локальные минимумы и максимумы. В терминале МТ4 на нисходящем тренде сетка Фибо натягивается сверху вниз. Посмотрите на график:

Мы видим нисходящий тренд А-В. В точке В началась коррекция. Растягиваем сетку Фибоначчи от максимума цены в точке А до минимума – в точке В. Находим уровень по сетке Фибоначчи 38,2%. По теории – это первый значимый уровень сопротивления, обозначенный на графике фиолетовой линией, до которого может протянуться коррекционная волна, после которой тренд продолжится. В точке С и следует выставить стоп-ордер на продажу. Stop-Loss располагаем чуть выше уровня 38,2%, ограничив убыток в случае, если цена пробьет сопротивление и устремиться выше. Как показывает график, цена, оттолкнувшись от уровня сопротивления, пошла вниз. Тренд продолжился. Так как цена не пробила сопротивление в точке С на уровне 38,2%, можно обозначить тренд, как сильный.

На следующем рисунке мы видим развитие событий. Продолжается снижение цены.

В точке D начинается следующая волна коррекции, и сетку Фибоначчи следует растянуть от точки А до точки D, или следующего минимума цены. Можно предположить, что цена, как и в прошлый раз, достигнув уровня 38,2%, вернется вниз. Однако, цены пробили этот уровень и поднялись выше. Следующая значимая цифра 61,8%, возле которой рост прекртился и восстановилось движение вниз. Тот факт, что коррекция дошла до 61,8%, свидетельствует об ослаблении тенденции, вероятно, в дальнейшем стоит ожидать перехода рынка во «флэт» или смены тренда, что на самом деле и произошло. Обратите внимание, что в момент роста цен в том месте, где была проведена линия сопротивления, продавцы попытались вернуть цены вниз, но покупатели оказались сильнее, сопротивление пробито, цена устремилась вверх. Таким образом определился еще один значимый уровень поддержки, который можно использовать в дальнейшей торговле.

Расширение Фибоначчи для определения уровня фиксации цен

Рассмотрим случай восходящего тренда. На уровне 1,4270 пара EURUSD начала коррекционную волну. Опустившись до уровня 1,4178, достигнув линии Фибо 38,2%, цена пошла вверх, тренд сильный и продолжился. Теперь, используя расширение сетки Фибоначчи, определим куда цена пойдет дальше.

Проведем на максимуме, откуда началась коррекция, линию сопротивления. Разместим на графике еще одну сетку фибо, растянув ее в обратном направлении сверху вниз. Обратите внимание на уровень 161,8% новой сетки Фибо. По теории цена должна пойти в область 161,8%, где и нужно выставить ордер Take-Profit, чтобы зафиксировать прибыль. На графике мы видим, как цена достигла вычисленного уровня, после чего тренд ослабел и начался «флэт».

Хочется обратить ваше внимание на линию сопротивления, выделенную на графике фиолетовым цветом. После коррекции, цена пробила уровень сопротивления, устремившись вверх. В какой-то момент начинается очередная коррекционная волна. Цена, опустившись вниз, достигает уровня предыдущего максимума и возвращается назад. Линия сопротивления становится линией поддержки. Очень значимый уровень, который нужно будет учитывать в дальнейших торгах.

Как я уже говорил, сопротивление и поддержку можно проверять сеткой Ганна

Теперь рассмотрим, как расставить ордера на покупку. В начале коррекции, предположив, что цена оттолкнется от уровня в 38,2%, ставим стоп-ордер на покупку в районе 1,4180 с маленьким лоссом в 35-40 пп. Затем рассчитав, что цена достигнет уровня в 161,8%, фиксируем прибыль, установив ордер Take-Profit в районе 1,4420. Итого 240 пп. При стоимости пункта в среднем 320 рублей получили прибыль 76800 рублей.

Для определения трендовых движений и точек отскока трейдеры, кроме сетки Фибоначчи, используют веер Фибоначчи.

Сетка ордеров: стратегии торговли

Я веду переписку с некоторыми читателями своего блога и часто бывает так, что тема для новой статьи появляется именно в результате такого рода эпистолярных дискуссий. Вот, например, недавно выяснилось, что многие трейдеры нынче интересуются таким понятием как сетка ордеров. У меня есть опыт торговли с этим инструментом, кроме того в своё время я написал кучу советников для торговли по этой стратегии, поэтому с удовольствием поделюсь своими наблюдениями и наработками.

Что из себя представляет сетка ордеров

Начнем, пожалуй, по порядку с определения. Сетка ордеров — это ряд отложенных ордеров, выставленных по обе стороны от текущей цены с определенным шагом. Стратегии с использованием сетки ордеров еще называют гридерными (от английского grid – сетка).

Подобно сети для ловли рыбы, сетка ордеров предназначена для ловли ценовых движений (и, соответственно, прибыли)

Достоинства и недостатки применения сетки

Многие считают, что использование данной стратегии позволяет забыть о классических видах анализа рынка. Чисто теоретически, расстановка сетки ордеров для того и нужна, чтобы извлекать прибыль практически из любого ценового движения. Однако на практике одна сетка хорошо работает в тренде, другая во флэте. Поэтому минимальный объём технического анализа, хотя бы для того чтобы идентифицировать тренд/флэт, использовать всё равно придётся.

Использование отложенных ордеров дает трейдеру такие неоспоримые преимущества как:

1. Возможность выставить сетку и забыть. Можно вообще выключить компьютер и заниматься другими делами, отложенные ордера сами откроют и закроют позиции*.
2. Точное открытие позиций по нужным ценам без реквотов.

При применении сеточных стратегий следует учитывать такие моменты как:

1. Многие брокеры устанавливают определенные ограничения на количество одновременно открытых позиций.
2. Некоторые брокеры запрещают одновременное открытие разнонаправленных позиций**.

Стратегия сетка ордеров для трендового рынка

Как уже говорилось выше для трендового и для флэтового движения рынка применяются абсолютно разные сетки ордеров. Рассмотрим пример для трендового рынка. В данном случае мы ждем сильного направленного движения цены (причем не важно в какую сторону оно будет направлено). Такая сетка, например, может выставляться перед объявлением важных экономических новостей, когда известно, что они почти наверняка повлияют на цену, но пока не ясно в каком именно направлении.

Как видно из картинки, в данном случае выставляется сетка из отложенных ордеров на покупку выше текущего значения цены (BUY STOP) и симметричных ордеров на продажу ниже текущего значения цены (SELL STOP). Смысл такой расстановки сводится к тому, что цена двинувшись от текущей точки в одном определенном направлении будет открывать попутные сонаправленные ей ордера (вверх – на покупку, вниз – на продажу). Даже если в начале цена «запутается» зацепив попутно и ордер на продажу и ордер на покупку, то в дальнейшем (при условии трендового движения) она выведет суммарную позицию в прибыль.

Стратегия сетка ордеров для флэтового рынка

Структура сетки похожа на предыдущую, только в данном случае выше текущей цены выставляются ордера на продажу, а ниже – ордера на покупку. Такая расстановка делается в расчете на то, что цена пройдя относительно небольшое расстояние в ту или иную сторону, зацепит ордер и откатится обратно.

В данном случае примерно определяются границы канала флэта около которых выставляются ордера SELL LIMIT и BUY LIMIT.

Фиксировать прибыль и останавливать убытки можно двумя основными способами:

1. Выставить для каждого отложенного ордера свои значения STOP LOSS и TAKE PROFIT. При таком варианте вы можете спокойно выключать компьютер и заниматься другими делами. Приказ брокером получен и будет выполнен при достижении ценой заданных условий.
2. Закрывать все ордера сетки при достижении заданной прибыли или максимально допустимого убытка. Это можно делать вручную, но тогда вам придется неотрывно сидеть у монитора, или можно поручить это дело советнику (торговому роботу), при этом нельзя выключать компьютер (если конечно торговый робот не установлен на VPS-сервере)

Основные параметры сетки ордеров

Шаг сетки – это расстояние между двумя соседними ордерами.

Размер позиции. Учтите, что размеры позиций каждой пары разнонаправленных ордеров должны быть равны. Обычно все ордера сетки имеют одинаковый размер позиции выбираемый исходя из принципов вашей системы управления капиталом.

Количество ордеров выбирается в зависимости от ситуации и всегда таким образом, что число ордеров на продажу равно числу ордеров на покупку.

Расчетная величина прибыли это величина при достижении которой все ордера сетки закрываются.

Максимально допустимая величина убытка. Ну куда же без этого, быть готовым понести убытки трейдер должен всегда. И всегда он должен их контролировать, устанавливая предельно допустимую величину, достигнув которой, все ордера сетки должны быть закрыты.

* при условии, что вы установите ордера Stop Loss и Take Profit, а не будете использовать автоматический советник (который для своей работы, разумеется, требует включенного компьютера).

** то есть открытие позиции в направлении противоположном существующей они рассматривают как сигнал для закрытия оной (при их равенстве). Другими словами, если у вас открыта позиция BUY объёмом в 1 лот, и вы открываете позицию SELL того же объёма (1 лот), то брокер понимает это буквально как: плюс на минус дает ноль. И вы остаетесь не с двумя противоположно направленными позициями, а без открытых позиций вовсе. К слову, если изначально была бы, например, открытая позиция BUY объёмом в 2 лота, а вы открыли бы позицию SELL объёмом в 1 лот, то брокер в итоге оставил бы позицию BUY размером в 1 лот (2-1=1).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Сетка ордеров на Форекс | Актуальные стратегии для советников и ручной торговли

Вас интересует торговля при помощи сетки ордеров на Форекс? В таком случае, прочитать эту статью, в которой я постарался максимально изложить материал. Проведем небольшие эксперименты, выявим наилучшую технику выставления сетки ордеров.

Если хотите погрузиться в торговлю на Форекс при помощи сеток, обязательно ознакомьтесь со следующими темами:

Здравствуйте, уважаемые читатели! В этот раз решил рассказать про сетку ордеров на Форекс. Тема довольно заезжена, но между тем не перестает быть активно обсуждаемой. Так или иначе, может даже не понимая того, в своей практике вы использовали сетки, кто то для наращивания прибыли, а то то для вывода депозита из просадки.

Эта статья включает в себя очень большой объем информации, который безусловно поможет в вашей дальнейшей торговле.

Принцип торговли при помощи сетки ордеров

Основная идея торговли сеткой ордеров, сводится к банальным вещам: 1) либо попытаться поймать самую верхнюю/нижнюю точку рынка, 2) либо попытаться взять максимальное количество пунктов по тренду.

Исходя из этого, следует понимать, трейдер обязан четко осознавать свои риски. Никто не знает когда именно будет разворот тренда. Пытаясь поймать самую верхнюю, либо самую нижнюю фазу рынка, есть огромная вероятность загнать себя в большие минуса.

Ровно так же, обстоят дела и со вторым пунктом. Любой тренд, рано или поздно, заканчивается и где вероятность что в попытке взять максимальное количество пунктов по тренду, мы не нарвемся на разворот и вновь останемся с огромным количество открытых позиций, против рынка.

И все же, сетка ордеров, является не плохим инструментом для извлечения прибыли с трейдинга. Встречаются два основных принципа установки сетки ордеров на рынке Форекс:

1. Установка сетки ордеров с помощью отложенных ордеров (в разных случая применяются buylimit, buystop, selllimit, sellstop).
2. Сетка формируется в ручную, во время появления интересующего паттерна.

Дальше в статье, я хочу привести достаточное количество вариаций использования сетки ордеров, но для понимания происходящего, все же начну с простейших формул.

Формула расчета однонаправленных ордеров

Под однонаправленными ордерами, я подразумеваю работу с ордерами либо только Sell, либо только Buy. Приведу один из примеров применения однонаправленных ордеров Buy.

Предположим, мы видим мощное движение вверх и хотим присоединиться к покупкам. Для этого, при появлении любого паттерна на покупку, открываем ордера Buy. Веря в свой безошибочный прогноз, Stop Loss устанавливать не будем.

Принцип думаю понятен, пока рынок спускается, мы ищем возможность для покупки, тем самым накапливая определенное количество однонаправленных ордеров Buy, создавая сетку ордеров. Идея простая, как только рынок пойдет вверх, вся наша сетка, начнет приносить прибыль.

Остается только один вопрос: в какой момент, сетка ордеров становится прибыльной?

Чтобы рассчитать среднюю безубыточную цену по сетке ордеров, следует применить следующую формулу:

(Or1 * L1 + Or2 * L2 + Ori * Li) / (L1 + L2 + Li) = Price Average, где

• Or1 — цена ордера №1;
• Or2 — цена ордера №2;
• Ori — последующие цены ордеров;
• L1 — объем первого ордера;
• L2 — объем второго ордера;
• Li — объем последующих ордеров.

Произведем расчеты и узнаем по достижению какой цены, сетка ордеров выйдет в ноль, для этого:

(1,13201 * 0,01 + 1,12904 * 0,01 + 1,12793 * 0,01 + 1,12635 * 0,01 + 1,12568 * 0,01) / (0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01) = 1,12822

Выходит, как только цена дойдет до цены 1,12822, сетка выйдет в плюсовую зону и здесь либо закрываем все по нулям, либо продолжаем удерживать позиции в надежде получить прибыль.

Формула расчета разнонаправленных ордеров

В этом случае, в торговле сеткой ордеров, будут использоваться как Sell ордера, так и Buy. Подобная вариация так же очень распространена во время локирования позиций (не важно, отрицательного либо положительного).

К примеру имеем не совсем понятный рынок, на котором получилось удачно открыть две позиции в покупку объемом 0.01. После обновления максимумов, наш абстрактный трейдер не готов рисковать, а хочет залокировать один прибыльный ордер, открыв ордер на продажу объемом 0,01.

Задача: вычислить, на каком ценовом уровне, прибыльная сетка ордеров будет равняться нулю.

Для расчетов используем формулу:

((Or1 * L1 + Or2 * L2 + Ori * Li) — (Or3 * L3 + Or4 * L4 + Ori * Li)) / ((L1+L2+Li) — (L3+L4+Li)) = Price Average

• Or1 — цена ордера №1;
• Or2 — цена ордера №2;
• Or3 — цена ордера №3;
• Or4 — цена ордера №4;
• Ori — последующие цены ордеров;
• L1 — объем первого ордера;
• L2 — объем второго ордера;
• L3 — объем третье ордера;
• L4 — объем четвертого ордера;
• Li — объем последующих ордеров.

Производим расчеты: ((1.13310 * 0.01 + 1.13341 * 0.01) — (1.14281 * 0.01) / ((0.01 + 0.01) — 0.01) = 1.1237

Выходит, как только цена достигнет уровня 1.1237, суммарная позиция нашей сетки ордеров, окажется в нуле.

Если вдруг не поняли как это выглядит на графике, объясняя: у нас было два ордера в покупку, один из которых залокировали с прибылью +947 пунктов. По сути, в рынке остался только один ордер у которого уже есть прибыль +947 пп.

Выходит, чтобы суммарная прибыль по сетке была равна нулю, цена должна спуститься ниже второго баевского ордера на 947 пп, аккурат к цене 1.12370.

Статическая и динамическая сетка

Кроме расчетов, трейдеру следует познакомиться с такими понятиями как статическая и динамическая сетка ордеров. Как и у всего в трейдинге, данные типы сеток имеют свои преимущества и недостатки. Давайте разберемся чем они отличаются друг от друга.

Статическая сетка ордеров

Статическая сетка устанавливается на заранее известных условиях. Важными параметрами здесь являются:

• шаг сетки;
• количество ордеров;
• величина для stoploss;
• величина для takeprofit.

Сетка может быть создана как при помощи отложенных лимитных ордеров, так же и при помощи отложенных стоп ордеров.

Ниже приложил два самых простых варианта, для понимания происходящего.

На первом скрине изображена сетка ордеров на пробой (стоп ордера). Идея здесь следующая: предположим, мы видим некую консолидацию, выше и ниже которой, цена не идет. В тоже время мы понимаем, что рынок волатильный и не может все время стоять в одном диапазоне, но не знаем куда именно (вверх или вниз) начнется движение.

В этом случае, выставляются статические ордера на рассчитанном расстоянии друг от друга и переходим в стадию ожидания. Если рынок двинется вверх, сработаю ордера buystop и начнем зарабатывать на покупке, если же сработают ордера sellstop, будем зарабатывать на продаже.

Данная идея очень часто используется перед важными новостями, такими как Процентная ставка или NonFarms. Перед этими событиями, рынок в 90% случаев начинает топтаться в узком диапазоне, потому что мало кто рискует торговать до публикации. В то же время, все понимают, что практически всегда, движение бывает очень мощным.

Расставив пробойные ордера выше и ниже текущей консолидации, после публикации новостей гарантированно окажешься в рынке. А дальше дело случае, либо цена начнет безоткатно приносить прибыль, либо, начнется разводняк и вся сетка может оказаться в минусе.

Тема очень интересная и как нибудь посвящу торговле на новостях отдельную статью, а пока не будем останавливаться на этом.

Следующий скрин рассказывает нам про сетку статических лимитных ордеров. Это немного другая стадия рынка. Если в предыдущий раз, уверенность в волатильности была, то в этом случае, видя флетовый участок рынка, про сверх волатильность можно пока что забыть.

Понимая что цена ходит в коридоре от низа к верху, можно расставить статическую сетку selllimit`ов у верхней границы флета, и buylimit`ов у нижней. Когда цена доберется до верхней границы, по мере приближения, будут открывать ордера на продажу, если же цена будет находится у нижней границе, то ровно наоборот, будут открывать ордера на покупку.

Хоть идея и хорошая, ведь мы видим что цена двигается во флете, а во всех книгах пишут, раз цена во флете, значит надо снизу покупать, а сверху продавать, но ведь никто не знает когда закончится флет. Поэтому, вероятность заработать имеется, но не стоит забывать о вероятности проигрыша, в случае набора сетки в самом конце флетового накопления и начала трендового движения.

Наверное это два основных варианта использования статической сетки ордеров. Безусловно, имеются разные вариации расстановки и компоновки, но основная идея сводится к этому. Если я что то упустил, обязательно напишите в комментариях, будет интересно почитать ваши наработки.

Динамическая сетка ордеров

Динамическая сетка ордеров не имеет четких параметров. Самое простое что можно придумать, это добавление позиций при появлении паттерна. Когда он появится, никто не знает, поэтому или трейдер, или советник, обязаны мониторить рынок.

Кроме того, динамическая сетка используется в сложных советниках работающих на локировании позиций и аналогичных. Я не программист и углубленно советниками не занимался, но некоторые наработки мне известны. Помимо динамических уровней открытия, советник рассчитывает лотаж сделки, по заранее заложенному алгоритму.

Открытые позиции динамических советников сеточников, будут выглядеть вот таким образом:

В отличии от статической, динамическую сетку будет построить куда сложнее и без помощи советников, врятли можно будет обойтись.

3 основные стратегии использования сетки ордеров

Долго думал как назвать этот раздел. Дело в том, что стратегий использования сетки (отложенных или рыночных ордеров) на Форекс, огромное количество, а вот по какому принципу она выставляется, всего лишь три. Об этих идеях, уже было написано выше, это:

1. Торговля сеткой ордеров по тренду.
2. Торговля сеткой ордеров против тренда.
3. Торговля сеткой ордеров во флете.

В этом разделе, я постараюсь предложить несколько вариантов использования сетки в первом и во втором случае, а ваша задача, решить для себя самостоятельно, что применять или по крайней мере у вас должны родиться самостоятельные мысли, в какаю сторону двигаться дальше.

Стратегия сетка ордеров для трендового рынка

Наверное самый популярный способ, попытаться найти трендовое движение на рынке и наращивать сетку ордеров.

Возьмем к примеру нисходящее движение и постараемся установить сетку наиболее прибыльно для трейдера. Здесь мы определили какими то своими методами анализа, что рынок начнет снижаться. Для входа в рынок, был использован самый популярный паттерн «Медвежье поглощение». То есть, при любой коррекции вверх и появлении паттерна, будем продавать самым маленьким объемом 0.01.

В итоге, получилось продать аж 6 раз, накопив суммарный объем в 0.06 лот. По достижении ценового уровня 1.12858, вся сетка была закрыта, а прибыль составила $62.99.

Или вот другой случай, на основе описанный мной в стратегии «Лондонский взрыв». Выявляем флетовый участок на азиатской сессии, а точнее перед началом открытия Европы и выставляем 3-ти отложенных ордера BuyStop выше текущей консолидации с takeprofit`ом на расстоянии 20 пп от каждого с общим стопом ниже консолидации и 3 ордера SellStop ниже консолидации с takeprofit`ом по 20 пп от каждого, с общим stoploss`ом выше консолидации.

Если срабатывают Buy ордера, то через каждый 20 пп будет фиксироваться прибыль, пока сетка не закончится. Если же цена развернется, то активируются Sell ордера, и аналогичным образом будут фиксироваться профиты каждые 20 пунктов.

Не поленитесь, перейдите к статье и прочитайте подробнее. Идея рабочая. Я по ней торговал и выкладывал стейтменты итогов.

Подитожив раздел, следует сказать, что торговля по тренду, является одним из самых прибыльных способов торговли. Анализируйте и придумывайте свои способы расстановки сетки.

Стратегия сетка ордеров против трендового рынка

Против тренда торговать нельзя!

Наверно на этой фразе можно было бы закончить раздел, но зачастую, трейдеры попадают в ситуации, когда входят в позицию без стопа, а рынок начинает разворачиваться и хочется выйти хотя бы в нуле. Одну из таких ситуаций, постараюсь рассказать в этом разделе и объяснить как лучше действовать при помощи сетки ордеров торгуя против тренда.

Предположим, трейдер увидел нисходящий канал и решил присоединиться к down тренду открыв позицию по паттерну «Медвежье поглощение».

Цена вроде как пошла в нужном направлении, но через какое то время резко развернулась вверх и нарисовала еще один паттерн.

Трейдер видит новый паттерн «Падающая звезда» и решает продать еще, наращивая позицию.

И снова цена показывает движение вниз и даже выводит суммарную позицию в небольшой плюс, но возвращается к локальным хаям.

Вспомните себя, что в таких случаях вы делаете? Начинает закрадываться мысль, что открыть продажи, было не самой лучшей идеей и, наверное, лучше будет прикрыть сделки хотя бы в нулях. Видя новый паттерн «Медвежье поглощение», трейдер вновь продает.

Цена снова тестирует локальные максимумы. Трейдер начинает нервничать видя как с каждым колебанием цены вверх, депозит существенно проседает. Оценивая шансы, принимает решение еще продать, дабы уровень безубытка был как можно ближе.

В заключении, рынок выстреливает вверх, а трейдер получает MarginCall.

Ошибся ли трейдер? Конечно и причем несколько раз.

1. Анализ рынка был произведен ошибочный и направление движения было выбрано не правильным.
2. Неправильная работа с сеткой ордеров.

Про анализ рынка, тема не этой статьи. Рассмотрим в чем ошибка, накидывания ордеров практически по одной цене.

В первом примере, ордера на продажу, были накиданы по одной цене с одной лишь целью, как можно быстрее выйти из убыточной позиции. В итоге, рынок улетел вверх, оставив уровень безубытка, недосягаемым.

Во втором примере так же была допущена ошибка при открытии позиции на продажу, но в этом случае будем более грамотно подходить к расстановке сетки ордеров.

Обратите внимание, если в первом случае, ордера были накиданы практически при любом колебании цены вверх, то во втором, будем ждать каких нибудь паттернов и только потом продавать. Выжидательная стратегия не дает нам право открыть огромное количество ордеров по одной цене, и благодаря этому, уровень безубытка двигается вверх вместе с ценой, продолжая являться досягаемым для нас.

Кроме расстановки ордеров, так же можно поиграться с объемом. По этой ссылке, вы можете скачать Индикатор VR Calculate Martingale, который я использовал на примерах. Данный индикатор, сильно упростит тестирование различных вариаций сеток ордеров.

Стратегия сетка ордеров для флетового рынка

Про флетовые участки рынка, вскользь было сказано выше. В этом разделе немного углубимся в тему и посмотрим как правильно использовать сетку ордеров во флете.

Главное что нужно запомнить!! Торгуя сеткой ордеров во флете, обязательно устанавливайте Stop Loss.

Напомню еще раз, никто не знает когда рынок из флетового состояния перейдет в трендовое, а когда из трендового во флетовое. Если мы бездумно установим сетку во флете в надежде на разворот и если цена не развернется, а стопов по позициям не будет, сами понимаете какие проблемы могут возникнуть. Так что, всегда будет отталкиваться от стопов.

Следующее что нужно понимать, это то, что совершенно точно сказать от какой цены, какого уровня будет разворот во флете, врятли получится. Поэтому нам нужна будет сетка ордеров с шагом сетки (который вычислить придется самостоятельно, исходя из волатильности инструмента).

Не стоит забывать про риск на позицию. Предположим мы не хотим терять 5% от депозита. Значит нужно расставить ордера с таким объемом, чтобы суммарный объем не был больше 5%.

Перейдем к примеру.

В паре EURUSD наметился флет (цена движется в четких границах). Ожидать пробоя в одну из сторон можно, но пока цена находится в коридоре, логичней торговать от границ коридора внутрь.

По этому принципу была расстановлена сетка из лимитных ордеров на продажу от верхней границы и на покупку от нижней.

Точно, откуда начнется разворот внутрь консолидации мы сказать не можем, поэтому ордера имеют шаг. Так же, невозможно сказать будет ли вообще движение во внутрь канала, поэтому используем предохранитель, в виде стоп ордеров.

В этом разделе рассказано про основные стратегии работы с сетками ордеров на Форекс. Конечно описал не все случаи, но и этого для мозговой активности, будет достаточно.

Способы выставления сетки ордеров на Форекс

Теперь, когда стал понятен принцип выставления, формулы расчета и некоторые стратегии, настало время узнать какими способами можно выставить сетку.

Мне известно три способа, это:

1. Установка сетки ордеров в ручную.
2. Установка сетки ордеров при помощи скриптов.
3. Установка сетки ордеров советником.

Установка сетки ордеров в ручную

Скорее всего это самый банальный раздел этой статьи. Что значит установка сетки ордеров в ручную? Да, все верно. Создаете новый ордер (не важно по рынку или отложенный) и тем самым набираете себе позицию, в итоге получая сетку.

Не думаю что мои читатели не знают как устанавливать ордера в ручную, поэтому не буду лить воду. Но если такие есть, то почитайте статью про это статью.

Установка сетки ордеров при помощи скриптов

Скрипт — это программный код, который выполняется каждый раз при его активации.

В упомянутой выше стратегии «Лондонский взрыв», для выставления сетки отложенных ордеров, использовался скрипт, при активации которого создавались 3 ордера на покупку и 3 ордера на продажу выше и ниже консолидации. Так же скрипт устанавливал StopLoss`ы и TakeProfit`ы.

Зачем использовать скрипт? Для экономии времени. Зачем мне тратить время на установку 6 статических ордеров, если такую же сетку может создать скрипт в разы быстрее.

Скрипт установки сетки ордеров в обе стороны Grid

Одним из скриптов установки сетки ордеров в обе стороны, является Grid.

• Volume — устанавливает значение объема ордера;
• Price — минимальное отклонение от текущей цены;
• SlpPage — допустимое проскальзывание цены;
• StopLoss — на каком расстоянии установить стоп для ордера;
• TakeProfit — на каком расстоянии установить тейк для ордера;
• Steps — через какое количество пунктов, устанавливать ордера;
• Count_orders — сколько ордеров должно быть установлено.

Скрипт установки сетки ордеров Limit Order Pro

Еще один не плохой скрипт, который поможет выставить сетку отложенных ордеров, называется Limit Order Pro. По настройкам он не сильно отличается и имеет следующие параметры:

• Type of transaction — тип необходимого действия (Buy — открыть покупки, Sell — открыть продажи, Modify — модифицировать тейк-профит и стоп-лосс, Delete — закрыть отложенные ордера);
• Lot — размер лота, открываемых отложенных ордеров;
• Price from — начальная цена, выбранного вами диапазона цен;
• Price up to — конечная цена, выбранного вами диапазона цен;
• TakeProfit — тейк-профит, в пунктах, который надо установить на позициях;
• StopLoss — стоп-лосс, в пунктах, который надо установить на позициях;
• Step — шаг в пунктах, через который будут открыты позиции;
• Delete active orders — удалять уже сработавшие ордера или нет. В случае, если выбрано true, то при удалении отложенных ордеров, будут закрыты и уже сработавшие. В случае, если выбрано false, то уже сработавшие ордера будут оставлены; Magic Number — магический номер позиций;
• Slippage — проскальзывание для открываемых и закрываемых позиций.

Установка сетки ордеров советником

Сеточников, или как их еще называют гридеры (от англ. Grid), в свободном доступу так же предостаточно. Бери и тестируй.

В этом случае, трейдер нужен только для одной цели: включить, либо отключить советника. Если советник включен, дальше он делает все сам.

Выше я уже писал, что алгоритмов сеточников предостаточно. Другое дело я не программист и не знаком с ними, но достаточно полистать любой форум и вот вам десятки советников гридеров. Преимущественно, советники создаются по трем параметрам:

• По тренду с тралом (traling stop);
• Торгующий в обе стороны;
• С усреднением.

Советник торгующий сеткой отложенных ордеров в обе стороны StarWay

StarWay торгует отложенными ордерами BuyStop и SellStop. В начале работы открывает противоположные ордера, после чего начинает строить сетку. При помощи локирования накапливает прибыль.

Характеристики советника StarWay

Требования к депозиту: от $5 до $50 только центовые счета с минимальным лотом 0,01; от $500 и больше, долларовый счет с минимальным лотом 0,1;

Торговый терминал: MetaTrader4;

Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD;

Временной таймфрейм: лучшие тесты были на М1;

Режим работы: круглосуточно (используйте VPS серверы);

Советник использующий сетку ордеров и Мартингейл FiddlerEA

Алгоритм FiddlerEA, заточен под торговлю отложенными ордерами с принципом Мартингейла. Так же как и предыдущий, придерживается локирования позиций для накопления прибыли. Из особенностей, в настройках советника можно установить торговлю только в одном направлении, к примеру искать сделки только в Buy.

Характеристики советника StarWay

Требования к депозиту: от $5 до $50 только центовые счета с минимальным лотом 0,01; от $500 и больше, долларовый счет с минимальным лотом 0,1;

Торговый терминал: MetaTrader4;

Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD;

Временной таймфрейм: лучшие тесты были на М1;

Режим работы: круглосуточно (используйте VPS серверы);

Работая с советником использующим сетки отложенных ордеров, вы должны осознавать риск потери депозита.

Преимущества и недостатки использования сетки ордеров

Обратите внимание на приведенные выше стейтменты. Согласитесь, график доходности очень приятно выглядит. Но, между тем, даже разработчики подобных советников не раз предупреждали: Гридеры не грааль!!

Подстроится под изменчивый рынок, может только трейдер (человек), робота (советника/алгоритм) нельзя запрограммировать на самообучение. Может быть пока что, но все же.

Каждый тест советника, проводится для текущих условий. Как только условия изменятся, изменится и результат.

Сетка ордеров — это очень классная идея торговли, но до поры до времени. Если вы торгуете с сеткой по тренду, всегда появляется вероятность резкого разворота. При торговле сеткой во флете, всегда остается вероятность окончания флета и начала тренда.

Именно в такие моменты, у руля должен стоять человек, профессиональный трейдер, который сообразит как поступать в той или иной ситуации.

Поэтому, прежде чем начинать торговать, изучите материал не только, что называется на бумаге, но и самостоятельно участвуя в процессе. Проанализируйте, благо для этого все есть. Не торопитесь.

Наверное хватит мучать вас, буду заканчивать. Если статья понравилась, или вам есть что добавить, комментируйте. Всегда открыт для общения. Удачи в торговле.

Форекс — сеточная теория, описание торговой стратегии «Сетка»

Стратегии «Сетка» , такой торговый метод позволяет торговать на Форекс, не используя аналитику, составление прогноза рыночного движения, технического анализа и вообще без какого-либо исследования рынка. Многие трейдеры применяют в работе торговые стратегии на основе сеточной теории.

Положительные характеристики

Любая стратегия имеет право на свое существования. На Форекс нет идеальных решений, есть как положительные, так и отрицательные моменты в каждой торговой методике.

Преимущества сеточных торговых стратегий:

1. Не требуется тратить время для проведения аналитического прогноза.

2. Не нужны специализированные навыки работы на Forex, а также углубленные знания торговли.

3. Подходит для новичков, так как данный метод, не требующий специфических знаний финансового рынка, подходит для трейдеров любого уровня.

Если говорить о минусах, то единственный, если его можно отнести к такой категории показателей, наличие достаточных депозитных средств. Рассмотрим более подробно торговую стратегию «Сетка», на основе этой теории.

На самом деле методика очень простая. От текущей рыночной цены откладываются на определённом расстоянии (количестве пунктов, которое рассчитывает сам трейдер) отложенные ордера сразу в двух противоположных направлениях.

Количество ордеров, в зависимости от методик может быть разным от 2 до 100 и более.

— расстояние должно быть не менее 20 пипсов между отложенными позициями;

— количество ордеров 10, по 5 ордеров в каждом направлении.

— от текущего показателя рыночной котировки на расстоянии 20 делений откладывается первая отложка на бай (покупка), затем на таком же расстоянии, уже от этой первой позиции, которая находится в ожидании, откладывается второй отложенный ордер.

— затем, опять с показателями в 20 пунктов (п) от второго ордера фиксируется третья отложенная позиция и так далее. Все ордера в данном направлении откладываются на покупку. Аналогично нужно работать и с ордерами в противоположном направлении.

— от текущей цены, на расстоянии 20 п откладывается первый отложенный ордер на селл (продажа), затем еще через 20 второй, и опять через такое же количество, то есть 20 пунктов третий и так далее, до тех пор, пока в обоих направлениях не будет выставлено по 5 отложенных ордеров.

— теперь нужно будет немного подождать и посмотреть, куда будет направляться рынок. Допустим, рынок идет вверх, имеет восходящее движение, и первый ордер на покупку уже сработал. В таком случае, все не открывшееся ордера на продажу нужно удалить.

Пока рынок не будет менять своего направления, и будет двигаться вверх все отложенные ордера, постепенно, друг за другом будут открываться и приносить прибыль. Если на рынке хорошее трендовое движение или сильный импульс, то такой метод позволит трейдеру получить очень высокий доход.

Когда закрывать сделки?

Фиксировать Профит можно по-разному. Опять же, все индивидуально и зависит от многих факторов и предпочтений трейдера (торговой стратегии, жадности, ожиданий).

Закрывать ордера можно двумя способами:

• Первый вариант: во время выставления отложенных ордеров заранее установить фиксирующий прибыль ордер Тейк Профит с определенными параметрами. Показатели Тейк Профита определяются тем количеством пунктов, которые хочет заработать трейдер, это может быть и 10 пунктов и 1000 пунктов.

• Второй способ: закрывать ордера вручную, по достижению определенного количества пунктов которые желает заработать трейдер.

Нужно закрыть все ордера и зафиксировать прибыль, если рынок поменял свое направление, то есть произошел разворот рыночного движения или импульса.

Торговля в убыточных позициях

Очень часто на рынке бывает такая ситуация, когда его движение первоначально идет в нужную для трейдера сторону, но затем оно меняет свое направление. В такой ситуации, во время благоприятного для валютного спекулянта направления открывается отложенный ордер, но затем, когда рынок меняет движение, открытая позиция начинает приносить убытки. Что делать в такой ситуации?

Существует три выхода:

— Во-первых, у каждого ордера должен быть установлен Стоп-лосс, страхующий ордер (рекомендуется его устанавливать для каждой позиции), который фиксирует убытки и не позволяет в дальнейшем их получать. Стоп-лосс срабатывает автоматически, при выставленных, по усмотрению трейдера, параметрах.

Например, стоп-лосс имеет значения 25 пунктов, значит, если цена пойдет против открытой сделки трейдера, то ровно через это количество делений сделка закроется, и трейдер больше не будет получать убытки.

— Можно закрыть убыточную сделку в ручном режиме.

— Самый выгодный вариант будет описан ниже.

Как работать с «Сеткой» в убытках?

Рассмотрим работу с этой торговой стратегией, когда рыночное направление идет против открытых сделок трейдера.

• На расстоянии (количество пунктов трейдер выбирает сам) от открытого убыточного ордера устанавливается отложенная позиция, с большим размером лота, в первоначальном направлении.

• Затем, еще через определенное количество пунктов, в том же самом направлении, но с более увеличенным размером объемов выставляется следующий ордер.

Так может быть выставлено несколько отложенных ордеров, с постепенно увеличивающимися размерами лотов.

• Первоначальный ордер, который даёт убытки, открыт на покупку и имеет размер лота, допустим, 0,01.

• Через 20 пипсов, выставляется отложенный ордер, также на buy (покупку), размер показателей лота увеличивается до 0,02.

• Через 30 пунктов, выставляется новый ордер для ожидания, также на покупку, размер лота еще более увеличивается до 0,04.

Таких ордеров может быть несколько. Рекомендуется, увеличивать дистанцию открытия новых отложенных ордеров, как показано на примере, сначала 20 пунктов, затем 30 пунктов, затем 40 пунктов и так далее.

Такая система позволяет вернуть убытки и получить прибыль, даже если рынок не вернется к самому первому первоначально открытому ордеру.

Нужно всегда помнить!

Основная задача трейдера — сохранить имеющийся капитал, и только потом приумножить его!

Как можно увидеть, это очень простая торговая стратегия, если описать ее в 2 — х словах, то вся стратегия будет сведена к следующему:

1. От текущей рыночной цены в оба направления открываются сетки ордеров.

2. Когда сработает одно из направлений, то все ордера противоположной сетки нужно удалить.

3. В случае, когда рынок идёт в сторону открывшихся ордеров фиксировать прибыль.

4. Если рынок зацепил один из отложенных ордеров и пошел против сделки трейдера, нужно установить сетку отложенных ордеров с увеличенными объемами лота в том же самом направлении.

Когда рынок, а это обязательно случится, достигнет определённых торговых уровней, он развернется и уже пойдет в том направлении, где открыты сделки трейдера. Он начнет получать увеличенную прибыль по самым последним ордерам, что в совокупности будет перекрывать убытки по первым сделкам и, таким образом, образуется баланс, в результате чего трейдер выйдет в безубыток.

Если открыто несколько увеличенных сделок и рынок будет продолжать идти в том же самом направлении, которое нужно трейдеру, спекулянт может хорошо заработать.

Что такое прибыльные сети ордеров?

Сеть ордеров – это принцип торговли, при которой Вы заблаговременно готовитесь открывать несколько ордеров. Ордера могут быть открыты как против тренда, так и по тренду, так же и в боковом движении. Объём ордеров может идти на увеличение, уменьшение или может оставаться неизменным для каждого ордера. Цель такой торговли может быть разная, это может быть сокращение убытков, это может быть наращивание позиции по тренду для извлечения максимально прибыли.

Успешная торговля на Форекс с использованием сети ордеров требует от Вас четкого понимания последовательности действий, знания и понимания простой математики.

При торговле сетями обязательными для расчета будут следующие данные:

Шаг сетки. Он указывает на расстояние между ордерами, и именно от него во многом зависит получаемый результат. Можно использовать как стратегии с большим шагом, направленные на получение прибыли в долгосрочной перспективе, так и с маленьким. Важно заметить, что шаг сетки может быть как постоянным статическим и иметь равное количество пунктов между ордерами, так и динамический шаг при котором расстояние между ордерами не одинаковое.

Расчет лотов — это предварительное распределение нагрузки на депозит, и предварительный подсчет средств, требуемых для залога и открытия всей планируемой сети ордеров. Важно отметить что чем больше Вы набираете ордеров с большими лотами против тренда, тем более рискованна Ваша торговля.

Цена закрытия всей или части сетки. Для Вас важно предварительно рассчитать все возможные сценарии развития событий на графике. Проведя математические расчеты можно вычислить цены и значения, при которых закрытие части прибыльных ордеров перекроет остаток ордеров, дающих убыток.

Вы трейдер, профессионально использующий в своей торговли сети ордеров, как паук расставляете свою паутину на графике в ожидании своей добычи — прибыли. Расставляя свою паутину пауку все равно куда будет дуть ветер, добыча будет захвачена и поглощена, так и Вам, работающему сеткой ордеров, все равно куда пойдет цена, прибыль будет извлечена в любом случае.

Преимущества и недостатки работы с сетями ордеров

Алгоритм торговли сетками ордеров обладает рядом положительных свойств, таких как:

• Возможность закрыть убыточную позицию с прибылью, используя простое усреднение ордеров.
• Возможность набрать позицию в ожидании разворота и иметь существенный объём в начале тренда.
• Недостатки при работе с сетями ордеров так же, как при других стратегиях работы есть, недостатка два, и они существенны:
• Большой риск в случае, если цена движется против большой сети ордеров.
• Работа сетями требует большого депозита

Во избежание больших рисков Вы должны понимать принципы работы с сетями ордеров. Правильно применять сеть, рассчитывать цены или сигналы от торговой стратегии, правильно рассчитывать торговые лоты.

Примеры торговли с использованием сетей

Принцип торговли сетями ордеров Вы можете использовать в любой торговой стратегии, с любыми финансовыми инструментами, форекс валюты, крипто валюты, биткоин, металлы, акции. Для использования сетей не важно какой опыт у Вас в торговле, не важно сколько Вам лет и какого Вы пола. Вы просто берете и применяете принципы торговли сетью.

Рассмотрим пример торговли с использованием нескольких ордеров.

В течение короткого периода времени наблюдается восходящий тренд в результате вышедшей новости по числу занятых в США. Оптимальным решением является продолжить покупать валюту в направлении роста. При этом Вы рассчитываем цены для построения сети в случае, если цена пойдет против Вас и, в случае если восходящий тренд усилиться.

Сценарий тренд против Вас:

Вы ожидали рост цены и вошли в рынок ордером на покупку лотом 1, предварительно учли тот момент что цена может пойти против Вас, для этого Вы рассчитали цены для открытия по статической сети ордеров с одинаковым шагом в 60 пунктов между каждым ордером. Цена пошла против Вас и на расстоянии 60 пунктов Вы снова купили лотом 1. Теперь что бы закрыть оба ордера в 0 цена должна вырасти на 30 пунктов. Математический расчет выглядит так 1 Ордер -30 пунктов, второй ордер +30 пунктов, лоты одинаковые сумма прибыли равна 0. В случае если цена продолжит расти, то с каждым новым пунктом роста Вы будете получать 2 пункта прибыли с обеих ордеров.

Сценарий тренд Ваш друг:

Цена продолжила движение в направлении роста на 60 пунктов. Вы принимаете решение “Долиться” по тренду и открываете еще один ордер на покупку лотом 1. Теперь с каждым пунктом роста вы будете иметь прибыль 60 пунктов от первого ордера и еще по два пункта прибыли с момента как Вы открыли второй ордер. При этом даже если цена опустится против тренда на 30 пунктов мы не получим убытка.

Сценарий поймали разворот:

Вы купили лотом 1 в ожидании резкого и большого роста цены, но цена характерно опустилась на 50 пунктов. Анализируя график, Вы понимаете и видите, что этот провал цены “Ложный” Вы входите в рынок вторым ордером лотом1. После того, как цена выходит из “ложного” пробоя и выполняет изначальные ожидания большого и резкого роста на 200 пунктов, Вы получаете 50 пунктов 1 лотом и еще 150 пунктов двумя ордерами итого 300 + 50 всего 350 пунктов лотом 1.

Данная ситуации постоянно сопровождают рейдеров использующих принцип торговли с сетью ордеров.

Сети ордеров дают максимальную прибыль при работе по тренду, нормальную прибыль при работе во флете — боковом движении, минимальную прибыль при торговле против тренда.

Правильный расчет лотов – первый шаг к успеху

Лоты могут рассчитываться по разным критериям. Очень важно грамотно рассчитать объём для входа в рынок, Вы должны понимать, что имея суммарный объём в рынке в размере 100 лотов Вы будете получать 100 долларов прибыли в случае, если цена идет в Вашу сторону и минус 100 долларов если цена пойдет против Вас.

Простой расчет лотов:

• Без увеличения, лоты всех ордеров одинаковые 1,1,1,1,1,1,1,1,1
• Последовательное увеличение на минимальный лот 1, 2,3,4,5,6,7,8,9
• Увеличение по системе Мартингейл где каждый последующий лот умножается на два 1,2,4,8,16,32
• Любое другое увеличение, например по принципу Фибо, который запрограммирован в автоматической торговой стратегии VR Smart Gr > Теперь на данном этапе Вы знаете достаточно что бы умело обращаться с сетью ордеров, протестируйте и закрепите свои знания на учебном счете.

Дальше больше! Мы рассмотрели детально принципы работы с большим количеством ордеров, теперь давайте облегчим себе труд и понимание. Современные технологии дошли до такого уровня что в автоматическом режиме программы советники могут

• Рассчитать цены для сети ордеров
• Рассчитать лоты
• Вычислить нулевые цены
• Вычислить максимальный профит
• Проконтролировать все ордера, даже если их 100500
• Рассчитать цены без убытка
• Исключить психологическую нагрузку
• Значительно сократить риски

В помощь Вам дополнительный материал:

Мною были записаны видео уроки и выложены на видео хостинг YouTube рекомендую посмотреть, несколько уроков общей продолжительность в 1 час раскроют Вам самые распространенные методы работы сетями их свойства, риски и сценарии развития событий. Уверяю, не пожалеете! Смотреть начинать тут.

Так же мною был разработан и по сей день обновляется специальный индикатор для МетаТрейдер, который называется VR Calculate Martingale С помощью этого индикатора Вы сможете рассчитать любые сети, любые сценарии развития событий, любые цены, лоты и прочую необходимую в торговле информацию. Вы можете просчитать полностью сеть для биткон, для акций, для металлов.

Наилучшим автоматическим алгоритмом по торговле сетями ордеров как по тренду, так и против является советник VR Smart Grid, другое название этого же советника VR Setka A. До 2020 года советник так и назывался VR Setka A но время идет и многие иностранные пользователи не понимали такого названия, так же советник прошёл высшую степень проверки в маркете mql5 и получил новое понятное всем название VR Smart Grid.

VR Smart Gr > И много еще, проще один раз увидеть, чем сто раз прочитать))))

Протестировать советник VR Smart Grid Вы можете совершенно бесплатно. Достаточно скачать его, выбрать брокера и начать торговать.

Cтратегии форекс на сетке отложенных ордеров

Стратегия «сетка отложенных ордеров» пользуется достаточно большой популярностью ввиду того, что дает возможность получать максимум прибыли от любого движения цены. Сторонники этого метода исходят из утверждения, что цена на рынке движется хаотично, поэтому пробовать делать верные прогнозы просто бессмысленно.

Торговля осуществляется с использованием большого количества отложенных ордеров, которые можно проставлять вручную или с использованием советника, теоретически гарантирует прекрасный результат в любых условиях . Вход в рынок выполняется исключительно с использованием отложенных приказов, принцип достаточно простой:

• Запуск терминала, установка на определенном расстоянии от текущей стоимости отложенных ордеров на продажу и покупку в большом количестве (пример на рисунке выше)
• После того, как один из приказов срабатывает, цена может тут же войти в прибыльную зону, после чего трейдеру остается лишь фиксировать прибыль по удачным сделкам
• Если цена лишь цепляет ордер, а потом движется в убыточную зону, нужно просто подождать, пока трендовое движение сменится откатом и начнут срабатывать ордера, выставленные в том же направлении, что и тот, что сработал в ожидании коррекции

Особенности метода торговли сеткой

Главные отличия разных методов заключается в разнообразных настройках и параметрах, повышающих эффективность торговли сеткой отложенных ордеров: в разном шаге (количестве пунктов) между ними, коэффициенте увеличения рабочего лота (или использовании фиксированного значения), способах выхода из замка. В общем же стоит помнить, что метод создает достаточно большую нагрузку на депозит.

На уровень прибыльности стратегии влияют:

• Максимальное число устанавливаемых приказов
• Допустимый шаг между ними
• Коэффициент увеличения объема сделки для каждого последующего срабатывания (если сетка основана на принципе мартингейла)

Лот увеличивается с тем, чтобы даже незначительные колебания цены в нужном направлении смогли перекрыть убытки и принесли хотя бы минимальную прибыль или полностью минимизировали потери (с учетом спрэда). Польза такого осторожного Мартингейла отмечена многими трейдерами, которые используют стратегию самостоятельно или в составе более сложных.

Основные отличия советников,

работающих по методу сетки отложенных ордеров, скачать бесплатно или на платной основе которые можно в сети в большом количестве:

• Возможность использования динамического или фиксированного шага между приказами
• Разнообразные способы увеличения лота – наиболее популярно удвоение (но очень рискованно) и увеличение лота по экспоненте
• Сложность стратегии – это может быть простая сетка или же оригинальный метод, ориентированный на торговлю в горизонтальном канале

Динамический шаг чаще всего используют в моменты преобладания сильного тренда на рынке и в работе с парами, отличающимися высоким уровнем волатильности. Шаг может быть просчитан для каждой конкретной позиции в соответствии с размером депозита. Часто в качестве ближайших ориентиров для проставления приказов используют уровни Фибоначчи. Фиксированный шаг предполагает проставление сетки ордеров, которые расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Можно использовать трал (trailing-stop) прибыльных или всех открытых позиций. Валютные пары могут быть любыми, торговля ведется практически постоянно – благодаря тому, что способ позволяет работать в разных состояниях рынка и полностью автоматизировать процесс.

Виды и эффективное использование метода в торговле

Существует несколько возможностей реализации указанного метода в торговле. И прежде, чем скачать сетку, нужно разобраться в особенностях каждого из них:

1) Стоповые приказы – открытие позиций по направлению движения стоимости (в сторону тренда). При расположении их в обоих направлениях от стоимости есть возможность получения прибыли независимо от того, какая тенденция будет господствовать на рынке.

Оптимальное расстояние от цены составляет 10-15 пунктов, потом в разные стороны выставляются ордера с шагом 10-20 пунктов. Конкретные значения зависят от характеристик валютной пары и состояния рынка, правил управления капиталом, которые использует трейдер. Просматривать сработавшие ордера можно благодаря индикаторам слежения за сделками.

К преимуществам системы можно отнести: отсутствие необходимости в особых знаниях, работа по тренду. Риск заключается в том, что при формировании широкого флэтового канала котировки активируют сразу несколько ордеров в оба направления, а для выхода из такой просадки понадобятся немалые средства на счету и определенное время.

Установка может осуществляться вручную, но намного удобнее использовать специальные скрипты и советники, автоматически выполняющие задачу в соответствии с установленными параметрами. Они устанавливаются как обычный индикатор, не требуют особых навыков и знаний для работы, скачать советники для установки сетки отложенных ордеров можно в свободном доступе, потратив минимум времени на установку.

2) Лимитные приказы – располагаются по обе стороны от текущей отметки стоимости, базируются на утверждении, что движение котировок волнообразно, поэтому после «цепляния» нескольких приказов произойдет откат и серия сделок даст прибыль. Размещаются на тех же расстояниях, что и стоповые, дают прибыль на откате.

Позволяют получать прибыль не только в торговле по тренду, но и по коррекции. Если же наблюдается длительный безоткатный тренд, момента глубокой коррекции можно не дождаться, если не хватит средств на счету.

3) Лимитные и стоповые – сетка из отложенных ордеров обоих типов, чтобы иметь возможность работать и в тренде, и на откате: так, пока стоповое направление в просадке, можно брать прибыль лимитниками и наоборот. Из недостатков такой системы стоит выделить необходимость наличия внушительной суммы на счету.

Главное при работе с данным методом – математическое обоснование шага между приказами и размеров лота, чтобы не рисковать слишком большими суммами и не работать с очень маленькими, едва перекрывающими прибылью спрэд. Анализ рынка практически не выполняется. Основной риск при такой торговле – возможность появления серьезных просадок при сильном тренде, что ощутимо давить на депозит и может обнулить его.

Грамотное использование метода способно давать неплохую прибыль, уровень которой зависит от установленных параметров и часто пропорционален уровню риска.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 5 минут

Стратегия сетка ордеров — forex grid — стала достаточно популярной на Форекс, прежде всего вследствие своей наглядности. Однако важно понимать, что, как и в случае с другими стратегиями, она не дает никаких гарантий.

Всем известно, что знание – сила, а потому для того, чтобы добиться успеха, нужно знать, как правильно применять ту или иную систему. Для пользования стратегией торговли с помощью сетки ордеров знать нужно следующее:

1. принципы работы рынка;
2. фундаментальные факторы;
3. текущая динамика рынка.

На Форекс сетка ордеров избавит вас от необходимости выставлять сделки вручную. Основное преимущество такой системы заключается в том, что она может принести прибыль даже при очень волатильном рынке.

Таким образом, не нужно предугадывать направление рынка; трейдер должен лишь знать о том, что на рынке произойдет скачок в ту или иную сторону, а система сама сделает все остальное.

Выбирая подобную систему торговли, важно пользоваться услугами брокера, не взимающего комиссию; противном случае число ордеров, которые можно будет выставить, будет ограничено.

Еще одно преимущество сетки ордеров в том, что она годится и для торговли по тренду. Однако есть и недостаток: для торговли по этой стратегии требуется определенное количество свободных средств – особенно если речь идет о трендовом рынке.

Что такое сетка ордеров

Стратегия, основанная на сетке ордеров, направлена на извлечении прибыли из естественного движения рынка за счет выставления стоп-ордеров ( buy stop и sell stop), которые размещаются на определенном расстоянии друг от друга (такое расстояние называется шагом) с определенным тейк-профитом и без стоп-лосса.

Таким образом, направление рынка полностью теряет свое значение, однако при этом добавляются сложные условия управления капиталом и увеличивается вероятность ошибки, поскольку трейдер вынужден управлять несколькими сделками одновременно.

Сетка ордеров Форекс и ее применение

Прежде всего, необходимо определиться с начальной точкой. В нашем примере (см. ниже) это будет 1,12360.

Далее нужно выбрать число уровней сетки, в нашем случае их три. Теперь выставляем три ордера buy stop выше текущей цены (1,12360) и три sell stop. Существует несколько вариантов определения шага сетки – это можно сделать с помощью поворотных точек, фигур графика, поддержки и сопротивления и т.д.

MetaTrader Supreme Edition — бесплатный плагин для MetaTrader, который был тщательно обработан профессиональными кодировщиками. Одно из преимуществ — получить сраз набор новых инструментов из одного и того же надежного источника.

Когда вы загружаете MetaTrader Supreme Edition, вы получаете целый пакет дополнительных инструментов и индикаторов, вместо того, чтобы загружать каждый фрагмент отдельно.

Число уровней и число и объемы сделок также могут варьироваться, однако обратите внимание, что при увеличении этих параметров может вырасти и потенциальный убыток.

После размещения ордеров могут произойти три различных сценария, два из которых окажутся выгодными трейдеру.

Вариант номер один: цена движется в одном и том же направлении (вверх или вниз), и все сопутствующие ей тейк-профиты исполняются. Вам остается лишь закрыть оставшиеся стопы.

Второй вариант: цена открывает все ордера, и в результате исполняются все тейк-профиты.

Неудачным будет следующий сценарий: цена откроет некоторые сделки и, не дойдя до тейк-профита, пойдет в противоположном направлении. Таким образом, одна из убыточных позиций останется открытой.

Третий сценарий в полной мере иллюстрирует основной недостаток сетки ордеров, а также подчеркивает очень важный факт: тем, кто торгует по такой стратегии — Сетка Оредров стратегия Форекс, необходимо уметь справляться с психологической нагрузкой при появлении убыточных сделок.

Успех трейдера – это не столько общая прибыльность от инвестиций, сколько умение учиться: хороший трейдер может извлечь хороший урок и из убыточной сделки.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Торговая стратегия Quantum London.

Несмотря на то, что советники-сеточники считаются самыми рискованными, интерес к ним всегда был, есть и «будет есть». Если советник правильно определяет направление движения цены, то одна лишь сетка ордеров Форекс может увеличить депозит на несколько десятков процентов. Опасность таких экспертов и стратегий заключается в том, что при открытии серии ордеров в неверном направлении, трейдер может полностью потерять свой депозит. Но существует возможность открытия безопасной сетки ордеров, и именно этот, своего рода, секрет (о котором знают немногие участники торговли на рынке Форекс) раскрывает торговая стратегия под названием Quantum London .

Основные характеристики стратегии Quantum London .

Стратегия Quantum London торгуется на графике пары GBPUSD с тайм-фреймом 1 минута. Торговля ведётся в промежутке между 08:00-11:00 по МСК, это 05:00-08:00 UTC.

Рекомендуемые брокеры для торговли – Альпари, Forex4you или RoboForex.

Возможно, Вам известна стратегия Лондонский взрыв , суть которой заключается во входе в рынок во время импульсного движения на открытии Лондонской сессии (9:00 по МСК). За час до Лондонской сессии открывается Франкфурт (8:00 по МСК), движения цены во время которого, как правило, противоположное. И именно этот момент, о котором знают многие, но почему-то никак не используют в своей торговле, и лег в основу стратегии Quantum London .

Как же можно заработать на этом явлении? Суть тактики торговли в следующем: на открытии Франкфурта, на минутном графике ищем перекупленность или перепроданность рынка. Осуществляем вход в рынок со знанием того, что на открытии следующего часа (начало Лондонской сессии) с высокой степенью вероятности рынок развернётся. При этом, торговля будет осуществляться не одним, а сеткой ордеров, что добавляет некоторое усреднение.

Для торговли по системе необходимо скачать архив quantum-london.rar по ссылке ниже, в котором Вы найдете шаблоны, индикаторы и скрипты для торговой стратегии Quantum London :

Скачать quantum-london.rar [441,86 Kb] (скачиваний: 286)

Установка стандартная – копируете папку \MQL\ в каталог данных Вашего терминала, а папку \templates\ — в соответствующую папку в директории установки программы МетаТрейдер 4. Более подробно вопрос установки скриптов, шаблонов и индикаторов в терминал МТ4 рассмотрен на этой странице. Не поленитесь изучить этот материал – расписано все очень подробно, все вопросы по поводу установки отпадут сами собой!

Стратегия Quantum London представлена в двух вариантах — в упрощенном (классическом) с одним индикатором и более сложном с дополнительными индикаторами. Во втором варианте (шаблон QL.tpl ) помимо основного индикатора на графике будут отображаться значимые уровни Фибоначчи и уровни спроса/предложения, а также информационные дополнения. Если появиться желание – можете рассмотреть шаблон QL.tpl самостоятельно. Мы же рассмотрим торговлю по стратегии с упрощенным шаблоном Quantum.tpl , где есть только один индикатор перекупленности/перепроданности рынка.

Тактика торговли по стратегии Quantum London .

В промежутке между открытием Франкфурта и Лондона (с 8 до 9 часов по МСК) ищем сигналы на покупку или продажу. Впрочем, начать поиск можно и за час до открытия Франкфурта. Обозначаться сигналы будут квадратиками: синий квадратик под свечой – зона перепроданности рынка, сигнал на покупку, красный квадратик над свечой – зона перекупленности рынка, сигнал на продажу. Появился квадратик — входим в рынок. Если появляются новые квадратики, то продолжаем открывать сетку ордеров Форекс, но с измененным лотом для каждого последующего, с учётом соблюдения правил мани-менеджмента:

Выход из сделки будет осуществляться при появлении противоположного сигнала, и это происходит во время Лондонской сессии. Закрывать все ордера сетки рекомендуется до начала Американской сессии даже в том случае, если они в сумме дают небольшой убыток.

Рис. 1. Период открытия сделок по Quantum London .

Так как открытых ордеров может быть несколько десятков, для быстрого и одновременного закрытия всех удобно воспользоваться скриптом CloseAllTradesCurrent.ex4 , который также присутствует в архиве с файлами торговой стратегии Quantum London . Этот скрипт закроет все открытые ордера по той валютной паре, на графике которой он будет исполнен. Если Вы будите вести торговлю и по другим валютным парам и Вам потребуется закрыть все ордера по всем парам – воспользуйтесь скриптом CloseAll.ex4 . Просто перетяните его из окна Навигатор на график любой валютной пары – все открытые ордера будут закрыты.

Как было сказано выше, во время одного торгового дня в сетке может быть открыто несколько десятков ордеров. Для их поддержания необходимо обеспечить соответствующий размер депозита. Речь идёт о депозите в 10 000 денежных единиц, при условии, что минимальный торговый лот, допустимый у брокера — 0,01. Так как торговать можно на центовых счетах брокеров, то и депозит можно использовать в расчете на центы, где 10 000 единиц составляет всего 100 долларов.

В таблице ниже указан минимальный депозит в зависимости от того, у какого дилингового центра открыт тот или иной тип счета:

Дополнения к стратегии Quantum London .

Торговать по стратегии лучше именно во время Европейской сессии. Но если же трейдер желает вести торговлю в другое время суток, то необходимо придерживаться некоторых правил:

• — в Азиатскую сессию (с 3 до 5 часов по МСК) сделки стоит закрывать при появлении обратного сигнала. Если обратный сигнал не появляется, то сделки все равно должны быть закрыты максимум за час до открытия Франкфурта с тейк-профитом или в безубытке. Если сетка ордеров в минусе, то возможность её закрытия придётся искать во время Франкфурта;
• — если торговля ведётся в Европейскую сессию, то закрываться ордера будут только при появлении обратного сигнала;
• — при торговле во время Американской сессии рекомендуется входить в рынок с 15 до 17 часов по МСК, все сделки закрывать до 23 часов по МСК, по обратным сигналам. Перед Азиатской сессией сделки открывать не рекомендуется. Если обратного сигнала нет, то все равно придётся закрыть сделки за полчаса до окончания дня. Сделка может быть закрыта как с тейк-профитом, так в безубытке или с небольшим минусом.

В день выхода важных новостей рекомендуется закрывать все ордера до их официального озвучивания.

Что собой представляют сеточные стратегии Форекс

На день сегодняшний перед современным трейдером стоит сложный выбор подходящей торговой системы, так как их сейчас есть великое множество и не последнее место среди них по эффективности занимают сеточные стратегии Форекс. Об этих последних и пойдет речь данной статье, поскольку информации о таких торговых подходах мало, хотя многие уже давно результативно используют их или автоматизированных торговых советников, так называемых сеточников.

Прежде чем продолжить дальше, трейдерам, которые интересуются работой таких систем следует знать, что есть еще один распространенный термин, пришедший к нам с Запада. Речь идет о слове grid, что в переводе обозначает «решетка» или «сетка». Соответственно, на отечественных и зарубежных форумах, а также в литературе можно встретить обозначение рассмотренных ниже торговых системах как «гридерных». Это нужно учитывать и понимать, что разговор идет о тех же сеточных стратегиях Форекс, а не о чем-то принципиально новом.

История появления

Впервые сеточные торговые системы на Форекс появились относительно недавно, но сразу приобрели большую популярность. Связано это с тем, что подобные стратегии соответствуют образу мышления трейдера. Собственно, так они и были изобретены – с опорой на логические выводы, которые возникают при изучении характера движения цены. Чтобы было более понятно нужно разъяснить. Все знают, что котировки редко ходят по прямым линиям, так как обычно они двигаются с периодическими откатами, которые зачастую могут сильно влиять на результат сделки.

К примеру, трейдер купил валютную пару в ожидании ее дальнейшего роста. Цена прошла 50 пунктов в его направлении при тейк-профите 80, радуя глаз выросшей прибылью, и тут начинает откатывать. И вот уже прибыли есть только 30 пунктов, а через некоторое время лишь 10 пунктов, давление на психику возрастает, ведь еще чуть-чуть и сделка может зайти в отрицательную зону. Тут трейдер может принять решение закрыть позицию, довольствуясь хоть такой мелкой прибылью, или пересиживать откат, в надежде, что сделка не будет закрыта по стоп-лосс, а котировки все же начнут вновь расти. Несложно догадаться, что чувствует трейдер, если все же позиция закрывается по стоп-лосс, к примеру, в 40 пунктов, ведь убыток тут сложно оценить, как просто 40 пипсов, помня про незакрытые 50 пунктов прибыли, которые торговая операция давала в какой-то момент.

Такие ситуации во время торговли случаются сплошь и рядом, именно поэтому многие утверждают, что психология в трейдинге играет основополагающую роль. Но трейдеры с аналитическим складом ума решили, что можно немного модернизировать свою торговлю, чтобы попробовать учесть возвратно-поступательное движение цены и свести его влияние к минимуму, повысив таким образом вероятность достижения положительного результата. Поэтому они стали входить в рынок не сразу всем рабочим объемом, а только лишь его определенной частью, добавляя позицию на определенных уровнях. Кроме того, фиксация прибыли и убытка также стала происходить поэтапно, что позволило сделать депозит более живучим, снизив потенциал возможных потерь. В результате трейдеры, работающие интрадей, стали открывать множество позиций в лонг и в шорт, которые при отображении на графике цены сделали его похожим на решетку или сетку. Именно так и возникли сеточные стратегии Форекс, которые активно применяются сегодня большим количеством валютных спекулянтов при работе внутри дня.

Параметры построения сетки ордеров и ее преимущество

Изучая какую-нибудь сеточную систему или торгового робота, чьи алгоритмы на ней основаны, следует понимать ключевые моменты ее функционирования.

1. Прежде всего нужно обратить внимание на ширину сетки. На графике это область между двумя крайними ордерами из всех, что задействованы для одного торгового актива. То есть, если трейдер ведет торговлю по EUR/USD и у него между отметкой 1,1000 и 1,1200 имеется 20 открытых ордеров, но самые крайние стоят на указанных уровнях, то ширина сетки, выраженная в старых пунктах составит 200.
2. Следующим параметром выступает шаг сетки. Его значение также отображается в пунктах и представляет собой расстояние, на котором трейдер устанавливает друг от друга соседние ордера.
3. Стоп лосс и тейк профит. Ну, здесь уже все понятно, каждая позиция страхуется уровнями взятия прибыли и ограничения убытков, чтобы не нарушать правила мани-менеджмента.

Соответственно, трейдер должен понимать, что сеточные стратегии Форекс предполагают открытие большого количества торговых ордеров, которые размещаются на определенном расстоянии, как выше уровня текущих котировок, так и ниже их.

Главный положительный момент при использовании сетки ордеров состоит в том, что трейдеру больше нет нужды проводить сложный и, как правило, неточный анализ рынка, чтобы хоть немного заработать. Достаточно просто открыть пачку ордеров, зная, что с высокой долей вероятности это даст хорошую прибыль. Для «сеточника» основную опасность представляет только очень сильные и долгие однонаправленные движения без откатов, но встречаются они крайне редко.

Принцип работы гридера

Рассмотрев основные моменты работы сеточных стратегий Форекс, большинство трейдеров хотят узнать, а как же такие торговые системы генерируют прибыль. Естественно, понимать, откуда берется доход при торговле без всякого предварительного анализа, это важно и тут необходимо рассмотреть простой пример.

К примеру, трейдер покупает в точке А и ждет, что цена достигнет тейк-профита в D. Таким образом, его прибыль равна условно величине от H0 до H1. Это верно, но ведь цена прошла большее расстояние, так как она сначала подросла до точки В, а потом скорректировалась к С, и лишь затем начала расти, достигнув D.

Сеточник же во время такого движения открывает множество разнонаправленных ордеров, фиксируя убыток по коротким позициям и накапливая прибыль по длинным. При этом убыток от ордеров на продажу частично компенсируется прибылью, полученной от этого типа позиций на отрезке ВС, когда произошла коррекция. Таким образом, за счет того, что ордера открыты в обе стороны, убыток никогда не достигает критических значений, а накапливаемая прибыль по одним позициям позволяет перекрывать необходимость закрытие по стоп-лосс других. Это дает на выходе какое-то значение чистого суммарного дохода практически без всякого риска!

Конечно, на практике есть свои моменты, которые влияют на итоговые данные вероятности, но сама система расчета дает положительное математическое ожидание. Усвоив этот момент, следует перейти к видам сеточных стратегий, которые основываются на разных типах построения системы большого количества ордеров.

Основной тип построения сетки

Классический способ формирования сетки ордеров основывается на том, что у трейдера нет совершенно никакого представления о том, куда пойдет цена от текущих уровней. Кроме того, трейдер может, основываясь на тех же методах технического анализа, определить, что на рынке наступил момент, когда цена с одинаковой вероятностью может пойти как вверх, так и вниз.

Следующим шагом станет определение близкого к текущей цене верхнего и нижнего уровня, на которых, соответственно, устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Далее, в соответствии с выбранной стратегией выбирается шаг сетки, то есть расстояние, на котором друг от друга будут находиться соседние ордера. Постоянно рассчитывать значения и выставлять новые ордера, особенно с маленьким шагом сетки, довольно хлопотно, поэтому более мудрым будет использовать сеточных советников, которые производят все вычисления в автоматическом режиме.

Как только сработал один из ордеров и движение цены позволило закрыть его по тейк-профиту, на позиции, где он открывался ставится Sell Stop, если цена расположилась над уровнем закрытия сделки, и Buy Stop, когда она находится под ним. Естественно, по мере развития торгового процесса получается, что в одну из сторон число ордеров увеличивается и растет дисбаланс. Поэтому трейдер должен внимательно следить за положением дел и стараться удерживать растущий дисбаланс в определенных рамках. При поиске гармоничного сочетания открытых позиций следует придерживаться разумных пределов, не забывая, что при увеличении количества сделок в одну сторону будет возникать дефицит средств при движении цены в противоположном направлении. Конечно, если котировки пойдут туда, куда открыто большинство позиций, то это положительным образом скажется на депозите, но необходимо помнить, что нарушение системы торговли в долгосрочной перспективе не приводит ни к чему хорошему.

Чтобы понизить дисбаланс можно применить следующий подход:

• для существующих позиций, а также отложенных ордеров, которые открыты или должны быть задействованы в том направлении, где ощущается дефицит количества торговых операций, можно снять ограничения по тейк-профиту, позволяя прибыли накапливаться;
• прекратить установку отложенных ордеров на место сработавших по направлению движения цены, в котором наблюдается излишек ордеров.

Распространенный вид сеточного построения

Помимо описанного выше типичного алгоритма, на которых строились первые сеточные стратегии Форекс, есть также другой способ применения отложенных ордеров для построения решетки. Применяют его с опорой на теханализ, так как трейдеру необходимо для начала определить коридор, в котором движется цена. После того как такой коридор выявлен, необходимо от его центра выстроить решетку ордеров следующим образом:

• над уровнем поставить Sell Limit;
• под ним выставить Buy Limit.

Далее, ориентируясь на шаг сетки, также выставляются Buy и Sell Limit, формируя сетку. Этот способ позволяет очень эффективно работать в боковике, легко накапливая прибыль, но при сильном тренде такой подход может привести к серьезным потерям. Поэтому применять его следует вдумчиво и осторожно, имея опыт торговли, соответственно, использовать сеточные стратегии Форекс, которые основывают свою работу на подобных алгоритмах, можно только профессионалам.

Сетка ордеров

«Сетка ордеров» — торговая стратегия, применяемая трейдерами на различных биржах, в том числе и на форекс. «Сетка ордеров» — стратегия открытия и закрытия торговых позиций, но она не описывает моменты, когда это нужно делать. Поэтому, в сочетании с этой стратегий нужно дополнительно использовать какой-либо метод анализа рынка. Главное, чего позволяет добиться данная стратегия – это максимизация прибыли (минимизация убытков).

Варианты стратегии «Сетка ордеров»

Максимальная прибыль

Суть этого метода заключается в следующем: по рыночной цене одновременно открываются несколько ордеров (5-15), причём сумма объёмов всех ордеров должна составлять ту величину, какую бы составил один ордер по другой стратегии. Все открытые ордера имеют одинаковый размер стоп-лосс, а уровень тейк профит нужно увеличивать для каждого ордера, например, на 10 пунктов. Таким образом, возможны следующие варианты развития событий:

— все ордера закроются по стоп-лосс (в этом случае убытки составят такую же величину, как и при использовании другой стратегии);

— часть ордеров закроются по ордеру тейк профит, затем цена развернётся или перейдёт во флэт (в этом случае уже будет получена часть прибыли, и у трейдера останется время решить, что делать с оставшимися ордерами);

— все ордера закроются по тейк профит.

Использование сетки отложенных ордеров

Это вариант пробойной стратегии, когда отложенные ордера выставляются за границами сформированного торгового диапазона или за сильным уровнем поддержки/сопротивления. Отложенные ордера, расставленные на разном расстоянии, позволяют частично уменьшить убытки, если пробой оказывается ложным, т.к. будет открыта только часть ордеров. Варианты развития событий:

— цена, пробив границу диапазона, цепляет часть ордеров, после чего разворачивается (пробой оказывается ложным), открытые сделки закрываются по стоп-лоссу, но величина убытков меньше, чем при использовании стандартных пробойных стратегий, из-за меньшего объёма;

— цена, пробив границу дипазона, идёт в нужном направлении, и ордера закрываются по тейк профит (в этом случае прибыль будет немного меньше, чем при использовании стандартных стратегий, т.к. часть сделок будет открыта дальше от границы).

Общие выводы

Есть несколько методов применения стратегии «Сетка ордеров», одни из которых позволяют максимизировать прибыль от открываемых сделок, другие — уменьшают полученные убытки и частично сглаживают негативное воздействие ложных пробоев.

Построение сетки для Форекс

Идея разбивать свой рабочий объём на составные части достаточно стара, при этом до сих пор появляются различные варианты её модернизации, предпринимаются попытки улучшить такой вид торговли. В основе лежит достаточно простая и отчасти консервативная идея – лучше пропустить хороший вход и получить не так много прибыли, чем плохо зайти и понести убытки по полной программе.

Доля логики в этом суждении, безусловно, есть, ведь всем знакомо желание побыстрее зафиксировать прибыль при входе крупным лотом и мужественную стойкость при просадке, когда уже всё говорит за то, что разворота не будет.

Но трейдер надеется и ждёт его как манну небесную. К сожалению, такова реальность, не смотря на все увещевания со стороны практически всех обучающих программ и настольных книг от авторитетных авторов.

Даже Билл Уильямс говорил о необходимости ограничивать убытки, а это один из самых рисковых трейдеров, имевших успех на протяжении длительного периода времени. И когда такие люди говорят о манименеджменте, это вовсе не для того, чтобы получше продать свою книгу – денег и так уже достаточно заработано, как правило их пишут уже практически на пенсии, отойдя от дел. Но эффекта от пропаганды умеренных рисков практически никакой нет, так или иначе депозиты сливаются, о чём красноречиво говорит статистика – более 96% теряют деньги.

На просторах интернета можно поискать эксперименты, как люди пытались специально слить депозит, используя в работе только 5% от его объёма. За месяц и треть потерять не удалось – а всего-то и надо было, что уйти в минус на шестьсот пунктов. Отсюда очень простой вывод – торгуя небольшим объёмом потерять деньги очень и очень сложно, даже если заниматься этим целенаправленно.

На примере выше показано самое обыкновенное разбиение позиции на стартовый лот и доливки. Добавляться после отката – распространённая практика, на хорошем тренде можно взять достаточно большую прибыль. Однако, риски также увеличиваются, но сводятся они обычно к тому, что выставленный безубыток располагается слишком близко к цене.

Сильные движения на небольших тайм-фреймах встречаются часто, поэтому такая стратегия может дать хороший результат тем, кто подходит к торговле статистически, оценивая не каждую конкретную сделку по конкретной стратегии, а результативность на промежутке времени. Ну и, само собой, использование добавлений на старших периодах с сильным трендом вообще прекрасно себя показывает.

В совокупности с анализом графика и поиском паттернов можно получить достаточно точные координаты разворота и доливка произойдёт ровно в тот момент, когда начнётся продолжение трендового движения.

Итак, польза доливок с точки зрения прибыльности абсолютно понятна. К сожалению, рынок бывает непредсказуем и передерживание позиций в надежде на ещё десяток-другой пунктов совершенно не оправдано, так как с увеличением количества ордеров пропорционально растёт и стоимость одного пункта. И любой откат на 5-10 пунктов в конце такой системы ордеров может быть равен всей прибыли по первому ордеру.

Соответственно, важно найти некоторое промежуточное значение для выхода либо же в какой-то момент поставить профитный стоп и больше не добавляться, обозначив себе какую-либо цель. Остаётся просто ждать, что случится первым – стоп или тейк. Такое ожидание томительно, требует выдержки, поэтому, если её нет, то тогда лучше заниматься скальпингом и не пытаться использовать среднесрочные стратегии, которыми обычно являются все трендовые стратегии и пирамиды из ордеров.

Для достижения результата требуется гораздо большее время, но при этом проявляется самый главный плюс – размер стопа в разы меньше. Достигается это за счёт того, что после входа в рынок позиция набирается по мере продвижения цены, что уже подразумевает отход от точки входа.

Это даёт возможность использовать различные варианты, от одного общего стопа по всем ордерам до безубытка по каждому в отдельности, что, правда, на практике редко когда работает так, как задумано. Таким образом, есть возможность выбора, и это позволяет самому рассматривать различные варианты действий, в то время как одна позиция подразумевает отсутствие такой вариативности. Разбивкой позиции занимаются и маркетмейкеры, но связано это скорее с объёмами, которые приходится размещать, не вызывая особых колебаний в обе стороны.

На картинке выше приведён пример использования одного ордера на три лота и четырёх ордеров по одному лоту, но расположенных последовательно. При входе по классическому сигналу на пробой коррекционного экстремума, стоп и в первом и втором случае выставляется за локальный экстремум.

В первом случае он будет в разы больше, чем во втором, и это при том, что не рассматривается выставление безубытка и повторные входы. Следовательно, при входах разумно размазывать объём хотя бы по небольшому промежутку, ведь если рынок движется, то своё получится взять, а вот если развернётся, то тогда стоп будет намного больше, чем при дроблении позиции.

С точки зрения получаемой прибыли, безусловно цель сдвигается, если не использовать значительный перевес в объёме у сеточной стратегии по сравнению с обычным входом. Это вполне объяснимо, однако какой-либо колоссальной разницы не будет, тем более, что торговля подразумевается внутри дня с определёнными целями, а значит и рассматриваемые диапазоны составляют не сотни пунктов, а в лучше случае несколько десятков.

Поэтому лучше не жадничать и сделать упор на сокращение убытков, которые чаще всего бывают причиной неконтролируемых увеличений лотов и впоследствии слива. Нельзя забывать о психологической составляющей торговли, она крайне важна и её сложно переоценить, о чём также говорит практически каждый профессионал, получивший признание за свои нововведения и разработки как стратегий, так и индикаторов.

Вот так выглядит обычная сетка ордеров в обе стороны, которую предлагается использовать в большинстве сеточных стратегий. У неё есть ряд серьёзных недостатков, а именно – полная неопределённость точки входа, конечной цели и достаточно велика вероятность отработки сразу двух направлений. По сути это получается самая неудобная переворотная стратегия, ведь нередко цена совершает два сильных разнонаправленных движения, которые перекрывают экстремумы, и далее возвращается в исходную точку.

В итоге получаем сразу два убыточных направления из двух. По сути это будет огромный лок с кучей ордеров, которые придётся фиксировать с отрицательным результатом, так как разобраться с подобной конструкцией и вывести её в ноль могут лишь хорошие скальперы, а они в такие засады не попадают.

Поэтому таким алгоритмом пользоваться не следует, прибыль будет перекрываться вот такими ситуациями, причём два успешных дня могут быть полностью испорчены одним неудачным, если рассматривать сопоставимые по размеру колебания. Первое, что просто необходимо сделать – это выбрать направление сетки, оба брать в работу выйдет себе дороже, о чём сказано выше. Определять направление можно используя самый простой из всех метод – трендовая линия.

Второй неплохой вариант – график старшего периода. Поскольку у нас подразумевается торговля внутри дня, будем использовать тренд на Н4, этого вполне достаточно. Второй необходимый инструмент для такого рода торговли это уровни фибоначчи. Итак, определяем тренд на Н4:

После того, как определили тренд, переходим к следующей части. У всех валютных пар есть такой показатель как дневной диапазон, которые они проходят в среднем за какой-либо период. Например, для евродоллара этот диапазон лежит в средних границах 50-70 пунктов. Бывают выходы за его пределы и даже целые серии из нескольких дней подряд, но на минимум 50 пунктов вполне можно рассчитывать.

Меньше бывает только в периоды низкой ликвидности из-за праздничных дней в какой-либо стране или по всему миру(дни около Нового года и католического рождества). Соответственно, имея такой показатель, нужно просто грамотно подстроиться и поймать конец движения в одну сторону и начало движения в обратную, цель у нас уже можно сказать, что есть – эти самые 50 пунктов.

Конечно, предугадать сложно, когда именно развернётся пара в течение торговых суток, но здесь на помощь приходит элемент из многими любимого мартингейла. Только в этой стратегии он используется с умом и достаточно полезен, а без него стратегия потеряет в доходности как раз из-за не такого уж и большого диапазона движения пары. Торговля ведётся с открытия нового дня, то есть захватывает всю азиатскую сессию и так далее до момента отработки по алгоритму. Для того, чтобы не попадать на расширяющийся спред можно подождать примерно час до открытия первой крупной биржи – спреды сразу сузятся, а какого-либо ощутимого движения пары ещё не произойдёт.

Сетка раскладывается следующим образом – первый вход производится в ручную в тот момент, когда спреды устаканятся. Далее в виде отложенных ордеров выставляется ещё три позиции по направлению тренда, в нашем случае это бай стопы. Расстояние между ордерами составляет десять пунктов, тейк располагается на расстоянии 40 пунктов от первого ордера и является общим для всех четырёх, таким образом, сетка из четырёх ордеров принесёт 40+30+20+10 пунктов прибыли.

Для уменьшения рисков в случае начала откатного движения и тем более обновления минимума, можно использовать лишь три ордера вместо четырёх, но тейк не двигается. Это позволит сократить потенциальные убытки и сохранить нервы при сложностях с последним десятком пунктов. К сожалению, бывает так, что он достигается лишьв конце американской сессии и сетка целый день болтается от плюса к минусу.

Внизу выставляется два отложенных ордера в сторону тренда. Поскольку откат предусмотреть сложно, а почти у каждой дневной свечи есть обе тени, то ставить их обязательно нужно, причём лучше иметь некий ориентир, за который цена вряд ли уйдёт – это может быть трендовая линия, как в нашем случае или фибоуровень, полученный от предыдущего движения. Допустим пара росла и к вечеру совершила откат. На весь рост накладываются фибоуровни и можно торговать, допустим, от 23,6% или 38,2%. На сильных трендах может и 14,6% оказывать поддержку.

Если такой уровень лежит слишком далеко, то нужно рассматривать ближайшие точки, так как больше двух ордеров просадочных выставлять не рекомендуется. В крайнем случае не входить сразу на открытии дня, а подождать пока цена подойдёт на расстояние 20 пунктов к этому уровню и уже тогда строить сетку со входом руками, двумя просадочными ордерами(последний на уровне) и ордерами в движение по тренду. Это довольно часто встречающаяся ситуация, поэтому нужно уделять достаточно времени, а самое главное, не выходить за обозначенные рамки по количеству ордеров, на каждый из них должно приходиться не более 2% от депозита.

Когда цена ушла против тренда и сработали отложенные ордера, сетка преобразуется в таком виде, чтобы по-прежнему было четыре позиции, с общим тейком в сто пунктов, лишние отложенники удаляются. Можно пробовать брать и 150 пунктов, добавляя пятый ордер и сдвигая совокупный тейк, но тут может и не повезти, так как диапазон в 40 пунктов получается практически при любом раскладе, с учётом округления и возможного недобоя на один пункт отложек, которые расположены против тренда. Однако, если цена долгое время находилась в консолидации, особенно, узкой консолидации, возможно значительное увеличение дневных диапазонов в краткосрочной перспективе, это хороший шанс увеличить прибыль.

Некоторые модернизируют эту стратегию, оставляя самый первый вход, то есть самую прибыльную позицию в сренесрочную перспективу. С одной стороны, на сильном тренде этом может дать результат, однако рекомендуется придерживаться стандартной схему с каждодневной фиксацией прибыли. В случае, если тренд развернулся, стоп ставится за противоположный экстремум предыдущей свечи – на растущем рынке это нижняя тень дневной свечи прошлого дня, на медвежьем – верхняя.

Стратегия на сетке отложенных ордеров

Среди торговых стратегий, которые позволяют получить прибыль на рынке Форекс, есть и такие, которые позволяют обойтись без проведения анализа. Их называют гридерными, а трейдеров – соответственно гридерами.

Сеточная торговля достаточно популярна, поскольку позволяет обойтись без сложного технического анализа, отслеживания поведения цены и математических расчётов – вне зависимости от движения цены система отложенных ордеров обеспечит получение прибыли.

Как торговать при помощи стратегии Сетка?

Основы сеточной торговли на Форекс представляет собой ряд отложенных ордеров в обоих направлениях, причём количество ордеров в BUY и SELL одинаковое, ордера находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый ордер может снабжаться SL и TP, как вариант, ордера могут закрываться при достижении определенной цели, которая может состоять как в получении прибыли определенной величины или минимизации убытков. Чтобы понять все нюансы такой торговли, необходимо ознакомиться с базовыми понятиями:

• Шаг сетки – определяет успешность торговой стратегии и представляет собой расстояние между ордерами. Чем больше шаг сетки, тем больше должен быть рабочий таймфрейм. Большой шаг не чувствителен к колебаниям рынка, но и времени для получения заданной прибыли понадобится больше. Маленький шаг подразумевают более оперативную отдачу от применения стратегии, но в качестве недостатков можно отметить большое влияние ценовых колебаний, так что в случае бокового движения цены может сработать большое количество ордеров.
• Расстояние от текущей цены до первого ордера – должно быть достаточно большим, чтобы ордера не срабатывали из-за простого колебания цены.
• Количество ордеров – может быть разным, в любом случае количество ордеров в обе стороны должно быть одинаковым.
• Временной период выставления ордеров – оптимальным временем применения стратегии на сетке отложенных ордеров является трендовое движение, тогда как во время флэта возможно накопление убытков. Поэтому временной период использования стратегии должен учитывать ожидаемое появление тренда, например, после выхода новостей.
• Величина прибыли, после достижения которой сделка закрывается – она может быть как единичной для каждого ордера, так и совокупной, после достижения которой все ордера закрываются по текущей цене.

Достоинства и недостатки системы

В перечень преимуществ торговой стратегии Сетка можно отнести следующее:

• Отсутствие сложного анализа рынка перед выставлением позиций.
• После расстановки ордеров система действует по заданной схеме, поэтому трейдеру нет необходимости наблюдать за рынком.
• Применение отложенных ордеров обеспечивает их точное исполнение, они отрабатывают, даже если терминал закрыт.
• Высокая эффективность во время тренда.

Что касается недостатков торговой стратегии Сетка, то стоит указать следующее:

• Реализовать такую стратегию можно не у каждого брокера – некоторые дилеры не открывают разнонаправленные позиции одновременно.
• Особенности счёта могут ограничить количество открытых позиций.
• Во время флэта возможно открытие большого количества отложенных ордеров, что обусловливает накапливание убытков.

Работать с отложенными ордерами можно не только во время тренда, но и во время флэта, правда, при этом используются различные стратегии. Например, на скриншоте ниже используется сетка для флетового движения.

Стратегии на основе сетки ордеров для работы в тренде

При наличии устойчивого тренда в настоящее время либо ожидания активного движения рынка после выхода новостей необходимо выставить сетку ордеров Sell Stop и Buy Stop со следующими параметрами:

• Количество ордеров – по 10 штук каждого вида.
• Шаг сделки – 10 пунктов.
• Тейк профит – 20 пунктов.
• Стоп-лосс – не используется.

Закрытие сделки осуществляется по стратегии на сетке отложенных ордеров в соответствии с дальнейшим развитием событий:

1. Если цена целенаправленно идет в одном направлении, это вызывает срабатывание 3-4 отложенных ордеров, которые закрываются по ТР. После этого можно удалить сетку.
2. Если движение цены захватило сначала, к примеру, Buy Stop, а потом цена развернулась и пошла в противоположном направлении, активировав сделки Sell Stop, в этом случае одна пара разнонаправленных сделок будет залокирована. Поэтому стратегия работы в этом случае подразумевает ожидание дальнейшего развития событий. В идеале цена должна пройти расстояние в 40-50 пунктов в одну сторону, что позволит получить суммарную прибыль. После этого все сделки закрываются, а несработавшие удаляются.
3. Есть ли движение цены было зигзагообразным, что обусловило срабатывание нескольких сделок Sell Stop, а потом и Buy Stop, то трейдеру остается ждать, пока суммарный результат не перейдет как минимум в безубыток, после чего удаляем все сработавшие и несработавшие ордера.
4. Наиболее неудачный вариант в торговой стратегии Сетка подразумевает зигзагообразное движение цены с широким размахом, что вызывает срабатывание большого количества ордеров Sell Stop и Buy Stop. В этом случае стоит зафиксировать прибыльные позиции и поставить новую сетку, прибыль по которой позволит нивелировать текущие убытки.

Для удобства выставления большого количества ордеров Sell Stop и Buy Stop, можно воспользоваться бесплатными скриптами скачать которые можно по ссылке ниже.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Сеточные стратегии Форекс

Сеточный способ торговли появился на Форексе сравнительно недавно, поэтому о нем не пишут в книгах для трейдеров, и довольно долго этот метод вообще не разглашался. Сеточные (или гридерные – от английского слова «grid» – сетка, решетка) стратегии появились благодаря тому, что технический процесс «распахнул двери» на Форексе для всех желающих. А еще в компьютерной программе появилась возможность открывать любое количество сделок на покупку и продажу одновременно. На графике ордера напоминают сетку, отсюда и произошло название стратегий.

Принцип работы сеточных стратегий.

Гридерные стратегии – это внутридневные торговые стратегии, которые основаны на построении постепенного открытия отложенных ордеров в противоположных направлениях.

Главная цель таких стратегий – поймать колебания цены с помощью сетки ордеров, используя одновременное открытие нескольких сделок.

Сеточные стратегии лучше всего применять при спокойном состоянии рынка. Вход в рынок предположительно, «ступенчатый», то есть объем позиции трейдер должен разделить на несколько частей, и определить уровни, на которых он будет совершать сделки. Такие уровни устанавливаются в противоположных от цены местах, а входы в рынок называются «добавление позиций». Иногда цена может развернуться, не дойдя до установленного тейк-профита, и трейдеру грозит потеря прибыли. Исходя из этого, был придуман «ступенчатый» выход из рынка. Такая система была приведена к симметричности (уровни входа/выхода располагают на одинаковом расстоянии друг от друга), а стратегии, созданные на основе этой системы, стали называться сеточными.

Основные параметры гридерных стратегий:

• «Шаг сетки» – это расстояние между двумя ордерами. Измеряется в пунктах. Шаг и количество позиций зависит от таймфрейма, валютной пары, размера депозита и так далее, в пределах от 10 до 100 пунктов. Защитные ордера на покупку и продажу устанавливают в одинаковом количестве.
• «Ширина сетки» – это поверхность, на которую устанавливаются все ордера. Измеряется в пунктах.

Преимущества сеточных стратегий.

1. Нет надобности, подробно анализировать рынок.
2. Отсутствие необходимости прогнозировать рыночное движение.

Недостатки сеточных стратегий.

1. Риск убытка. В случаях, если цена очень долго движется в одну сторону или появляется сильный тренд, то увеличивается риск получения убытка. Поэтому будьте внимательны при установке защитных приказов.
2. Если переносите открытые позиции, могут возникнуть дополнительные убытки из-за свопов.
3. Психологические нагрузки. Гридерные стратегии предполагают длительное нахождение у монитора. Избежать переутомления вам поможет замена некоторых действий на автоматические (помощь советника или программные скрипты).

Некоторые гридеры используют более сложные сеточные стратегии, основанные на увеличении объема позиций по Мартингейлу. В любом случае, для новичков лучшим вариантом будет первоначальное тестирование выбранной стратегии на демо-счете.

Примеры сеточных стратегий.

1 стратегия. Применяется, если возможность цены двигаться вверх или вниз равновероятна. Гридер предпочитает не делать никакого анализа и основывает работу на теории вероятности.

Принцип построения сетки:

• Выбираем необходимый уровень;
• Над уровнем выставляем ордеры Buy Stop;
• Под уровнем – установка ордеров Sell Stop;
• «Шаг» сетки на усмотрение гридера.

Главной задачей будет не допускать рост дисбаланса между ордерами на покупку и продажу больше допускаемого количества.

2 стратегия. Такую стратегию применяют гридеры, использующие технический анализ. Они изначально берут ценовой коридор и строят в нем сетку с использованием защитных ордеров Buy Limit и Sell Limit. Главная цель – соблюдение баланса между открытыми и закрытыми сделками. В современной торговле на валютном рынке Форекс сеточные стратегии применяются довольно часто. Их простота не мешает им быть эффективными и прибыльными. Разумно применяя сеточные стратегии, трейдер имеет возможность получать максимальный доход.

«Сетка ордеров» – Forex-методики для осторожных инвесторов

Рассматриваемая стратегия, основанная на торговле по сетке ордеров, является отличным подспорьем для новичков на рынке Форекс. Поскольку это уникальная возможность быстро сориентироваться в движении валютных пар, при отсутствии опыта и принять решение для открытия операции без затруднений.

В системе отсутствуют строгие правила вычисления стороны движения, нет тщательного анализа ситуации и выбора стоимости. В результате чего можно без проблем начать трейдинг.

Рекомендуемый брокер — Alpari

Принцип системы

Фундаментом выступает ряд отложенных ордеров, которые находятся на определенном расстоянии от действующей стоимости в одном или же двух направлениях. Этот способ торговли образовался не так давно. Его основной стало развитие технологии в целом и сети.

Для формирования сетки следует брать в расчет такие параметры как:

• Ширина – это расстояние в пунктах, на котором находится ордер.
• Шаг – показывает на число пунктов между ближайшими ордерами.

Если рассматривать данные параметры, здесь инвестору предстоит выставлять каждый пункт конкретно для:

• Используемой валютной пары.
• Трендового движения или флэта.
• Длинных и коротких позиций.

Также нужно определиться сразу с такими нюансами как:

• Число лотов.
• Доступный процент убытков.
• Доступный профит.
• Способность баланса выдержать разворот трендового движения.

Когда трейдер правильно выставил параметры, это увеличит эффективность выбранного инструмента.

Трейдинг на основе торговой системы

Существует две ценовые формации:

• Тренд – графике присутствует четкая направленность движения.
• Флэт или же боковое движение – это период когда стоимость расположена в ограниченном коридоре цены.

Каждый вариант требует от инвестора подхода, поскольку присутствуют нюансы расположения приказов для открытия операции.

Заключение сделок в тренде: бай-стоп и селл-стоп

Когда присутствует четко выраженный тренд, сетка ордеров может формироваться на основе таких правил как:

• Исключительно в сторону направленности.
• Шаг от 10 до 20 пунктов.
• СЛ равен шагу.
• Число лотов установлено или же повышается.

В случае если сетка формируется в два направления, тогда при срабатывании двух-трех ордеров по тренду с профитом, приказы в сторону разворота завершаются.

Заработок будет начисляться на баланс по каждой позиции, выставлять только при этом ТП требуется в три раза больше, нежели СЛ. Это касается и общего завершения всех позиции.

Если стоимость движется в конкретном коридоре, рассматриваемая стратегия относится к другому принципу:

• Позиции на выставление на продажу выставляются под максимальной стоимостью коридора.
• Точки вхождения для приобретения находятся над минимальным диапазоном коридора.
• Stop-loss ставиться от пяти до десяти пунктов над или под диапазоном, Take Profit ставится в точке ранее размещенного ордера.

В результате чего заработок получает инвестор за счет движения на откате. Этот способ заключения сделок рискованный на старте мощного трендового движения. В результате чего, инвестор должен не забывать выставить стопы.

Два способа можно задействовать сразу. Кроме ручного трейдинга, за счет сетки можно пускать в ход скрипты с автовыставлением ордеров, а также специальные автопрограммы. Следует не забывать, что любой финансовый рынок не любит принятия необдуманных действий. Поэтому следует выбирать стратегию, позволяющую предусмотреть все возможные действия для вхождения в рынок.

Характерные особенности скриптов для автовыставления

Ранее уже говорилось, что кроме ручного выставления ордеров, есть также специальные скрипты. Рассмотрим на примере SetGridOrders.

Используя этот инструмент, спекулянт может выставить неустановленное число отложенных ордеров. Потребуется только вытащить его из «Навигатора» на график, введя при этом в открытом окне нужные параметры. Указываются такие данные:

• Стоимость открытия ордера №1.
• Размер лота.
• Число ордеров и расстояние между ними.
• Отметку СЛ и ТП.
• Доступное количество убыточных и результативных операций. При достижении этих отметок происходит завершение всех ордеров.

Обратите внимание, что для упрощения торговли можно активировать звуковое оповещение. Трейдер услышит, когда сработает первый ордер.

Плюсы и минусы применения сетки ордеров в трейдинге

Торговля отложенными ордерами отличается следующими положительными сторонами:

• Не требуется осуществлять технический или же другой анализ перед вхождением в рынок.
• Выставляются отложенные ордера, можно деактивировать терминал и отлучится от ПК.
• Использование таких ордеров – это гарантия точности выполнения операций без реквотов.
• Отложенные ордера работают даже в тех случаях, когда нет электричества или подключения к сети.
• Этот инструмент позволяет показывать шикарные результаты в процессе отличных трендовых движений.

Минусы:

• Не все дилинговые центры и представленные площадки поддерживают опцию одновременного открытия позиций в разных направлениях.
• Трейдер должен понимать, что в зависимости от выбранного им вида счета, могут выставляться ограничения на число открытых операций. Не больше 200, и в это количество входят отложенные ордера.
• Во флэте если срабатывают отложенные ордера, инвестор может столкнуться с быстрым накоплением потерь.

В зависимости от присутствия тренда или же флэтового состояния на рынке трейдер может задействовать разные торговые методики, основанные на работе с сеткой ордеров.

Заключение

В конце следует сказать, что сетка ордеров на рынке Форекс – это не 100% вариант получения профита. Есть инвесторы, которые задействуют этот инструмент в качестве способа увеличить свой баланс в пару раз. Существуют и те, практикующие трейдеры, которые сливали свои счета с этим методом. Причиной столкновения с убытками являются неправильно рассчитанные шаги сетки или же уровни выставления ордеров.

Часто спекулянты вместо сетки ордеров отдают предпочтение известному способу Мартингейла. Следует отметить, что есть инвесторы, считающие эти два способа не эффективными на практике.

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Упорная сеточная стратегия

Есть трейдеры с головой. Они много думают, серьезно работают, зарабатывают и не кидаются из крайности в крайность.

Есть экспериментаторы, которые ищут, долго ищут, свой, неповторимый способ торговли. Иногда находят, иногда до сих пор продолжают искать.

Есть люди, которые торгуют от случая к случаю. Их доходность и прибыль напрямую зависит от этих случаев. Иногда может быть очень большой, иногда может быть убыток, тоже очень большой.

Собственно, перечислять, какие бывают трейдеры, умелые и смелые – можно долго.

Мне хотелось бы предложить одну торговую стратегию для тех, кто не имеет возможности часто торговать, не обладает способностями мыслить на кварталы вперед, кто обладает совсем небольшими знаниями в торговле на Форекс. На уровне знания терминала. В общем, всем тем, кто хочет торговать, зарабатывать, а нет для этого никаких условий, кроме пары сотни долларов и некоторого времени в неделе.

Данная стратегия рассчитана на получение прибыли в перспективе. Пользуясь ею, необходимо помнить, что прибыль можно снимать 1 раз в квартал. Даже реже.

Речь снова пойдет о сеточной торговле. На этот раз персонально по паре евро/австралийский доллар.

За многие годы, примерно 20 лет, ход цены по этой паре составил 10000 пунктов. Максимально (очень примерно) цена была 1,2040, минимальная 1,1400.

Так как сейчас цена находится на интересном уровне, а именно 1,6000/1,5900, то, математически говоря, мы имеем вверх 4000 пунктов, вниз 4500 пунктов. Это значит, цена находится почти посередине своих всех исторических значений.

Особенностью этой пары является то, что торговля на снижение евро к австралийскому доллару дополняется начислением положительного свопа. Это нам играет на руку не потому, что за счет свопа можно что-то там прикрыть и получить средства, а то, что положительный своп позволяет держать сделку сколь угодно долго, от этого денег не становится меньше, кроме текущей цены в сторону повышения евро.

Делать какие-то манипуляции с помощью локовых сделок, на тот случай, если цена будет чаще расти, чем падать – не стал, так как это усложняет торговлю на порядок, а надо, чтобы было все просто, легко и доступно.

Известно, что, как правило, спрэд по этой паре составляет 10 пунктов. То есть, для получения минимального дохода, нужен ход на 11 пунктов, или 10 пунктов за 2 дня (включается своп).

Известно, что объем сделки в 50 долларов, составляет стоимость 1 пункта (4 знака) 0,38 центов. Разумеется 100 пунктов это уже 38 центов, а 1000 пунктов это 3,8 доллара.

Ориентир по этой стратегии такой, чтобы депозит держал 1000 пунктов. При этом еще было время для того, чтобы убытки были сокращены посредством начисления свопа или откатом цены.

Депозит в 500 долларов позволяет, используя кредитное плечо, оставлять в «свободном полете» сделки, объемом до 1000 долларов.

Перед началом работы создаем сетку, с шагом в 10 пунктов, начиная от текущей цены. Тейк профит на каждом отложенном ордере составляет 20 пунктов.

Таким образом, при походе цены и открытия отложенных ордеров, может повиснуть не закрытыми примерно 4 сделки.

Если цена ушла вверх и возникла необходимость снова выставлять на этом пути отложенные ордера, которые потом откроются и не закроются, может возникнуть ситуация, когда таких «свободных» ордеров будет 8, 10, или 20.

Наша задача не допускать, чтобы их было больше 20. Если это произошло, просто ждем, когда их станет меньше. То есть, когда сработают тейк-профиты на открытых сделках.

Соответственно, если депозит 500 долларов, то размер одной сделки, объем отложенного ордера, может составлять до 50 долларов. (1000 долларов разделить на 20).

Для усиления надежности, можно и этот объем сократить.

50 долларов для центового счета, это 0,05.

Больше ничего делать не надо. Цена может длительное время ходить в коридоре от 1,60 до 1,55 или от 1,55 до 1,65, нам останется только иногда создавать отложенные ордера или передвигать уже созданные ближе к цене.

При этом нет опасности, что цена уйдет к 1,70. В том смысле, что уйти она может, но открытых сделок при этом будет немного. И пока она туда дойдет, будет закрыто немало сделок по тейк-профиту, которые позволят, если надо, убрать убыточный ордер, который слишком давно находится в работе.

Постепенно выбранный коридор работы может сместиться от 1,65/1,55 до 1,70/1,60 или 1,50/1,60. В любом случае мы постоянно будем в работе, и сделки будут открываться и закрываться в этом коридоре. По времени, практически неограниченно, сколько времени захочет трейдер торговать таким способом.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Мы объясним вам, что такое торговая стратегия сетка ордеров на Форекс

Что такое торговля сетка ордеров на Форекс?

Большинство стратегий, которые используются для торговли на рынке Форекс, изначально были разработаны для фондового рынка. Пожалуй, единственным исключением является стратегия сетка ордеров. Ее, в отличие от других торговых стратегий, разработали продвинутые трейдеры Форекс. Поэтому эта стратегия учитывает если не все, то почти все особенности валютного рынка. При этом она простая и интуитивно понятная. Основывается стратегия сетка ордеров на ценовых движениях в пределах конкретного тренда, без разницы восходящий он или низходящий. Здесь играют роль как раз его колебания.

У трейдера есть примерные ожидания касательно колебаний валютного рынка. Рынок, в любом случае, постоянно колеблется, но, как правило, его колебания повторяются, то есть он возвращается до своего предыдущего уровня. Стратегия сетка ордеров на Форекс позволяет трейдеру установить ордеры на покупку и продажу на 8-15 пунктов выше и ниже от текущей цены. После этого нужно ожидать, пока цена не вернется на предыдущую либо прогнозную отметку.

Выбирая стратегию сетка ордеров готовьтесь к тому, что вам нужно будет удерживать открытыми сразу несколько сделок, так как не всегда сделка закрывается после открытия следующей. После того, как вы, хотя бы один раз, сможете с помощью этой стратегии успешно провести сделку, определив правильные диапазоны ценовых колебаний, вы можете ее очень просто автоматизировать, что позволит вам сэкономить немало времени.

Важной особенностью стратегии сетки ордеров Форекс является то, что ее интересуют не только будущие ценовые уровни, здесь очень важную роль играет промежуток, через который вы размещаете свои ордеры. Среди преимуществ этой стратегии можно назвать то, что при открытии нескольких ордеров вы понесете маргинальные затраты, что существенно снизит вашу прибыль или даже может загнать в убыток. Это довольно рискованно.

Так как же работает торговая стратегия сетка ордеров на Форекс?

Теория это, безусловно, хорошо. Но практика куда полезнее. Так как же правильно внедрять стратегию сетка ордеров в свою торговлю? Об этом мы сейчас вам подробно расскажем.

Торговые инструменты

Первым делом вам нужно определиться с валютными парами, которыми вы собираетесь торговать. Мы не советуем вам торговать разными парами, поскольку такая торговля обойдется вам значительно дороже. Если вы все же решите, что эти дополнительные расходы для вас не помеха, тогда рекомендуем вам использовать валютные пары с отрицательной корреляцией. Так вы сможете хоть немного защитить свою прибыль, ведь если одна валюта упадет в стоимости, при отрицательной корреляции другая валюта ее хоть немного «поддержит». Также, чтобы снизить риски, лучше не торговать в дни пресс-релизов парами с высокой волатильностью. Еще одним важным моментом являются спреды — их размер будет влиять на интервалы, которые вы устанавливаете для своих ордеров.

Менее затратно торговать валютными парами с низкими спредами. Чаще всего это основные валютные пары, такие как: EUR/USD, USD/GBP или EUR/GBP. Они являются идеальным выбором для стратегии сетка ордеров. Учитывайте все вышеперечисленные рекомендации для правильного выбора валютной пары, но помните, что она должна также отвечать еще одному критерию — вы должны быть хорошо о ней осведомлены.

Количество позиций

После того, как вы определились с валютной парой, чтобы стратегия сетки ордеров Форекс приносила вам хороший доход, вы должны решить, каким будет размер вашей сетки. На ее размеры никак не влияют ваши желаемые доходы. В среднем, опытные трейдеры рекомендуют выбирать такой размер сетки, чтобы на нем можно было разместить как минимум 10 позиций. Конечно, вы должны сделать хотя бы небольшой запас. Хороший размер сделки для краткосрочной торговли — это сетка на 20-30 позиций. Для долгосрочной торговли лучше выбрать сетку поменьше — на 10-15 позиций.

Размер интервала

Интервал вам следует выбирать в зависимости от той валютной пары, которую вы выбрали, и прогнозируемых вами моментов колебаний. Не забывайте учитывать спред, поскольку чем он выше, тем вероятнее, что он может вашу прибыль загнать в минус. Чтобы этого не случилось, если у валютной пары высокий спред — выбирайте интервал как можно длиннее.

Рекомендуемый размер интервала составляет 10-20 пунктов. С таким размером на вашей сетке, с одной стороной 200-600 пипсов, вы сможете разместить около 30 позиций.

Такие параметры отлично подойдут для краткосрочной торговли. Если же вас интересует долгосрочная торговля, тогда вам выгоднее будет увеличить размер вашей торговой сетки ордеров. Для стратегии сетка ордеров Форекс размер интервала является ключевым параметром, поэтому хорошенько подумайте, прежде чем выбрать его значение.

Соотношение риск/вознаграждение

После размера сетки это второй важный параметр, удачный выбор которого сделает вашу сделку прибыльной. Рассматривая эту тему важно рассказать о подстраховочных уровнях — Stop Loss (SL) и Take Profit (TP). Трейдеру довольно сложно следить за всеми открытыми сделками, которые размещены на сетке, поэтому большинство опытных трейдеров предпочитают устанавливать уровни SL и TP. Если по количеству пипсов ваш ордер stop loss будет равен ордеру take profit, то у вашей стратегии почти не будет шансов на успех, поскольку вам придется покрывать высокий спред, при этом вам, в случае удачной сделки, останется лишь маленький доход.

Продуманная торговая сетка ордеров Форекс не является рискованной. Для успешной торговли очень важно рассчитать оптимальный коэффициент риск/вознаграждение, ведь на нем будет основываться вся стратегия сетка ордеров. Здесь, как и в любой другой стратегии, актуально правило 2% — что значит не рисковать более чем 2% своего депозита в одной сделке. Но, учитывая что стратегия сетка ордеров допускает размещение нескольких позиций одновременно, вам следует подумать над тем, чтобы снизить допустимый размер капитала до 0,5-1% в одной сделке.

Когда вы принимаете решение где же поставить точки SL и TP, вам следует помнить о том, что цена чаще попадает в stop loss, поэтому TP должна находиться хоть немного выше, чем SL. Эта разница в пипсах между SL и TP отображает уровень риска, и чем выше TP, тем выше может быть ваша прибыль. Например, если вы уверены в своей валютной паре, вы можете установить TP на уровне в 2-3 раза выше, чем SL. Получается, что SL стоит на отметке 5 пипсов, а TP вы ставите на 15 пипсов. Такая разница между take profit и stop loss дает вам шансы получить маленький доход даже в том случае, если выиграет только одна из трех ваших сделок.

Частый совет

При установке точки SL опытные трейдеры советуют обратить внимание на один момент. Уровень SL нужно корректировать под размер спреда вашей валютной пары и под комиссию вашего брокера. Таким образом, вы сможете гарантировать себе получение дохода в случае выигрышной сделки. Например, если ваша стратегия — это стратегия сетки ордеров Форекс и вы торгуете валютной парой GBP/EUR с нулевой комиссией со спредом 2 пипса, и вы планировали установить SL на уровне 9 пипсов, то вам следует подправить значение stop loss и установить его на отметке 7 пипсов. Это касается только уровня SL, TP здесь ни при чем.

Сетка ордеров Форекс и проверенные методы

Наверняка после прочтения этой статьи вам сразу же захочется попробовать стратегию сетка ордеров на практике. Чтобы это сделать, не рискуя собственными деньгами, вы можете открыть демо-счет и на нем разместить несколько позиций по всей сетке. Таким образом вы сможете научиться размещать несколько позиций и управлять ими. Кроме того, вы сможете на собственном опыте убедиться, работает ли стратегия сетка ордеров.

Торговля сеткой ордеров на Форекс позволяет вам увидеть, насколько эта стратегия могла быть прибыльной, если бы вы использовали ее несколькими месяцами ранее. Такую возможность предоставляет бэктестинг. С его помощью вы увидите не только альтернативные доходы, но и сможете понять какие недочеты есть в вашей сетке. Пробуйте эту стратегию на практике и сами сможете быстро убедиться в ее эффективности.

Форекс стратегия сетка.

Форекс стратегия сетка пользуется популярностью, поскольку в ней все чрезвычайно просто. В ней конкретно прописаны варианты входа и выхода в сделку – точнее в сделки, поскольку торговля происходит целой группой ордеров. На графике эти ордера напоминают сетку, отсюда и название стратегии. Для такого стиля торговли лучше выбирать спокойные рынки.

Для торговли по этой стратегии по заранее установленным параметрам открывается целая группа отложенных стоп-ордеров – одновременно на покупку и продажу.

Шаг выставленных ордеров может быть от 10 до 100, оптимально брать некое среднее значение, допустим, 25. В нашем случае надо выставить от настоящей цены несколько (к примеру, 5) ордеров стоп на покупку и столько же ордеров стоп на продажу. Тейк-профит, как правило, в сетках выставляется или равным шагу сетки, или же вдвое больше.

В данном случае тейк-профит может быть как 25, так и 50 пунктов. Форекс стратегия сетка не предусматривает выставления стоп-лоссов.

Как же работает стратегия сетка? Идеально, если цена двигается то вверх, то вниз в ценовом диапазоне 100-150 пунктов. Именно тогда сетка будет приносить самую большую прибыль. При срабатывании тейк-профита на недостающее место необходимо добавлять отложенные стоп-ордера.

Незапланированная ситуация может возникнуть при длительном однонаправленном движении цены – в этом случае плавающий убыток будет расти очень быстро. Однако не стоит отчаиваться: после длительного движения всегда бывает коррекция. Кроме того, чтобы защитить депозит в таких случаях, нужно изначально планировать отложенные ордера минимальными лотами. Так они смогут выдержать незапланированную просадку.

Форекс стратегия сетка имеет множество вариаций – каждый заинтересованный трейдер экспериментирует с шагом сетки и профитом. Существуют также агрессивные стратегии сетки, когда сама сетка строится исключительно из ордеров на покупку или на продажу. В любом случае, прежде чем использовать ту или иную стратегию, ее не помешает протестировать на демо-счете.

Сетка Ганна. Описание и применение

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я продолжу изучения метода торговли по Уильяму Ганну, речь пойдет о сетке Ганна. В данной статье я расскажу, как она правильно строится и применяется в торговле.

Как вы знаете, Ганн предполагал, что движение цены идет под углом в 45 градусов, так вот, в основу построения сетки берутся пересеченные между собой линии под этим углом.

Перейдем к самому построения сетки. В терминале mt4 выбираем нужный нам инструмент: «Вставка» – «Ганн» – «Сетка Ганна».

Сетка строится (натягивается) от минимума, если мы хотим построить её по возвышающей тенденции и от максимума, если по нисходящей.

Я буду рассматривать построение сетки в направление восходящей тенденции.

Сетка Ганна – принцип построения

Определяем минимум на графике, устанавливаем на него крайнюю левую точку 1, крайней правой точкой 3 регулируем угол и подтягиваем сетку к первому месту, где было согласования цены и времени 1×1 (то есть, где цена коснулась линии 1×1), тем самым, мы получили нужный нам размер ячеек:

В итоге у нас получилась сетка, построенная из линий, каждая из которых под углом 45 градусов, в будущем они будут являться для нас потенциальными линиями поддержки и сопротивления.

Существует еще другая методика построения сетки Ганна. Первая точка устанавливается по аналогии, как по методике описанной выше, а вот третья устанавливается на первый минимум после коррекции при восходящей тенденции и максимум при нисходящей. Возьмем тот же график и построем по этому методу:

И наконец, третья методика построения сетки. При бычьем тренде первую точку устанавливаем на min цены, третью на max и наоборот, при медвежьем первую точку на max, третью на min:

Важно запомнить, если вы строите сетку не под нужным углом в 45 градусов, это уже не сетка Ганна, а ваша собственная, хоть она и построена по теории Ганна, но угол у неё другой, также, это относится к линиям и вееру Ганна.

Множество трейдеров успешно используют в торговле теорию Ганна, устанавливают сетку отложенных ордеров на пробой или отскок от граней ромбов сетки.

Вообще, сама теория Ганна достаточно сложна для восприятия новичкам в трейдинге, я бы посоветовал пока не увлекаться в углубленные её познания. На данном этапе пока достаточно того, что я вам объяснил.