Канал регрессии для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Канал регрессии для Форекс

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является одним из основных инструментов графического анализа, он имеется в стандартном наборе инструментов терминала MetaTrader. Часто используется при построении флетовых торговых систем и систем на пробое волатильности. Использовать Канал Линейной Регрессии для нужд технического анализа и торговли на форекс впервые предложил Гильберт Рафф.

Канал представляет собой две параллельных равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии прямые. Поскольку Канал Линейной Регрессии — это канал ценовых колебаний, нижняя линия канала является поддержкой, а верхняя линия Канала — сопротивлением.

Таким образом Канал Линейной Регрессии состоит из трех частей:

1.Линия Тренда Линейной Регрессии

2.Верхняя Линия Канала — она параллельна и отстоит вверх на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

3.Нижняя Линия Канала — она параллельна и отстоит вниз на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

Тренд Линейной Регрессии, показывает равновесную цену, а Канал Линейной Регрессии демонстрирует максимальное удаление цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии. Цены могут быть за пределами канала в течение короткого периода времени. Если они остаются за пределами канала в течение более длительного времени чем обычно, это предсказывает возможность разворота тренда.

Торговля на основе канала линейной регрессии.

Имеется три основных момента, которые необходимо учитывать при торговле в канале.

  1. Проверка минимального диапазона. Для того чтобы получить оптимальное соотношение доходности к риску обязательно убедитесь в том, что между внутренней верхней линией и внутренней нижней существует достаточный диапазон.
  2. Проверка наклона. Это ваш ориентир. Куда наклон – туда и торгуем. Конечно, при определённых условиях имеется возможность торговать и против тренда, но это требует большого опыта, поэтому лучше всего не рисковать и торговать по тренду.
  3. Сигнал подтверждения. В качестве инструмента для получения сигнала подтверждения подойдёт любой индикатор – осциллятор, например стохастик или MACD. Когда цена будет разворачиваться в вашу сторону, индикатор должен показать этот импульс. Это будет служить подтверждающим сигналом.

Открытие длинной позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вверх, и цена находится у нижней внутренней полосы, то открывайте длинную позицию. Особое внимание уделяйте моментам, когда цена находится в границах между внутренней и внешней полосой.

Открытие короткой позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вниз, и когда цена находится у верхней внутренней полосы, то открывайте короткую позицию. При этом опять же смотрите моменты, когда цена пробьет внутреннюю полосу, но будет оставаться в диапазоне между внутренней и внешней.

По этой стратегии имеется советник:

Индикатор канала линейной регрессии

Среди множества инструментов, которые трейдер использует в процессе анализа рынка, есть такие, которые я бы назвала базовыми. Как правило, они установлены в торговом терминале и часто применяются для принятия торговых решений. Например, такие индикаторы, как скользящие средние, полосы Боллинджера, стохастик. К этой же группе я бы отнесла и индикатор канала линейной регрессии.

Канал регрессии – индикатор для мт4

Этот индикатор был создан лет 25 назад и до сих пор популярен среди трейдеров. Из названия понятно, что в его основе лежит линейная регрессия. Если сказать коротко, то она отражает существующую зависимость одной переменной от другой. Формула расчёта достаточно сложная, но для успешной торговли знать её совсем необязательно. Я полагаю, что полезнее познакомиться с практической стороной применения индикатора. Индикатор каналов мт4 установить на график совсем несложно. А найти его можно здесь:

Этот индикатор состоит из трёх линий. Средняя – основная, она и представляет собой линию регрессии. Две другие – это границы канала. Они равноудалены от средней линии.

Применение индикатора канала линейной регрессии в торговле

Сразу замечу, что этот индикатор, по сути, универсальный. Его можно успешно использовать как в скальпинге, так и в среднесрочной торговле. К тому же он применяется и для трендового движения, и для флэта. Настроек в индикаторе, который установлен в терминале по умолчанию, можно сказать нет, за исключением времени начала построения канала и его конца.

В основе торговли с использованием индикатора канала линейной регрессии лежит предположение, что цена продолжит движение внутри этого канала. Исходя из этого и осуществляется вход в рынок и закрытие торговых позиций.

Открытие торгового ордера на покупку происходит после отбоя цены от нижней границы канала, а на продажу – от верхней границы канала. При этом рекомендуется придерживаться одного из основополагающих правил трейдинга – не торговать против тренда. То есть в моём примере (скрин выше) следует только продавать, когда цена отобьётся от верхней границы канала. Направление канала нам указывает на нисходящий тренд.

Другое дело, когда на рынке наблюдается флэт. В этом случае возможно открытие сделок как buy, так и sell. При этом важно не пропустить момент выхода цены из флэта. Для этого можно использовать дополнительные трендовые индикаторы.

Что касается закрытия позиций, то здесь возможно два варианта. Классический – выход из рынка при достижении ценой противоположной границы канала. А более консервативный – закрытие ордера при достижении ценой средней линии. Можно также закрывать позицию частями в два этапа (на средней линии и на границе канала). Стоп-лосс рекомендуется выставлять, ориентируясь на уровни поддержки/сопротивления.

И ещё хочу предупредить, если торговые ордера открыты, то не следует что-либо менять в построении канала. Корректировать среднюю линию можно только после закрытия сделок.

Другие индикаторы канала линейной регрессии

Кроме индикатора, который предлагает МТ4, можно использовать аналогичные индикаторы с дополнительными функциями или созданные для облегчения процесса построения каналов. Для примера я вам хочу предложить индикатор All channel. Он без вашего участия построит каналы линейной регрессии.

Индикатор имеет информационный блок, что облегчает работу с ним. Также он строит ЗигЗаг.
Параметров в настройках немного.
Fr_bars — это переменная, которая применяется для формирования фракталов. Параметр устанавливается для каждого таймфрейма.
Voln_end — ещё одна переменная, определяющая фрактал, до которого будет нарисован канал. Этот параметр также указывается для каждого ТФ.
Out_Grafic— позволяет включить/выключить вывод Зигзага на график.
Comm — включение/выключение вывода информационного блока на график.
И конечно, есть возможность изменить цвет отображаемых линий.

Скачать индикатор канала линейной регрессии All channel:

Есть и другие модификации этого индикатора. Но начинающим трейдерам рекомендую не торопиться и начать своё знакомство с каналом регрессии, используя стандартный индикатор в МТ4.

Канал линейной регрессии

Понятие линейной регрессии

Линейной регрессией называется зависимость одной переменной от другой.

Различают несколько видов такой регрессии:

  1. Парная, основанная на графическом построении, исходя из данных двух точек.
  2. Множественная, основанная на построение по базам данных множества информации.

Линейная регрессия на рынке Форекс

Основными статистическими показателями на финансовых рынках являются:

  1. Прибыльность торговли трейдера. Этот показатель индивидуален и зависит от личностных характеристик трейдера, от его опыта, знаний и умений.
  2. Время рыночной активности. В соответствии с проведенным статистическим анализом наибольшее количество сделок заключается во время европейской и американкой торговой сессии. В этот период наблюдается также увеличение объемов торгов.
  3. Оборот денежных средств на финансовом рынке за сутки. Этот показатель соответствует огромной величине – около четырех триллионов долларов.
  4. Среднее кредитное плечо в торговых счетах трейдеров составляет 1/100
  5. Волантильность торговых активов. На валютном рынке к высоковолантильным относятся пары, основной валютой являются британский фунт и евро, а низковолантильными – с новозеландским долларом и японской йенной.
  6. Трейдерская популярность торговых активов. Наибольшей популярностью пользуются валютные пары с валютой евро.
  7. Для расчета линейной регрессии используются статистические данные:
  • Цена максимума свечи;
  • Цена минимума свечи;
  • Цена открытия временного периода;
  • Цена закрытия рассматриваемой свечи.

При помощи метода наименьшего квадрата строится оптимальная трендовая линия.

  1. Точки на ценовом графике берутся путем нескольких вариантов расчета среднеарифметических значений их координат:
  • Сумма максимума двух расположенных свечей, поделенных на два.
  • Сумма трех величин, максимума свечи, минимума и цены закрытия, поделенных на три.
  • Сумма четырех величин, открытия, закрытия, максимума, минимума свечей, поделенная на четыре.
  • Сумма двух значений открытия и закрытия свечей, поделенная на два.
  • Процентное соотношение изменения двух величин, соответствующим открытию и закрытию свечи.

Определение отклонения:

5,0,1,0,0

  1. Сумма разницы между значением фактической цены и соответствующей на линии регрессии, возведенная в квадрате.
  2. Результат расчета необходимо разделить на число свечей в регрессионном ряду.
  3. Вычисление квадратного корня от результата расчета, полученного в пункте

Это значение и будет являться отклонением от стандартного, и соответствовать расстоянию от центральной линии регрессии.

Применение канала линейной регрессии на Форекс в качестве инструмента технического анализа по средству графических построений

Инструмент «канал линейной регрессии» представляет собой две параллельные линии, расположенные на равном расстоянии от основной расчетной трендовой линии регрессии.

Для этого необходимо:

  1. Открыть торговый терминал метатрейдер МТ4.
  2. При помощи меню «Вставка», подраздела меню «Каналы» произвести выбор «Каналы линейной регрессии».
  3. Произвести выбор направленного ценового движения и выбрать две точки для анализа дальнейшего поведения цены. Обычно используют начало трендового движения и текущую цену.
  4. Построить канал линейной регрессии.

Особенности использования канала линейной регрессии:

  1. Рассчитаный на ручную торговлю.
  2. Регулярная необходимость его перерисовки вслед за ценой.
  3. Подстройка длины канала под ситуацию на рынке.

Торговля на основе канала линейной регрессии

Для наиболее эффективной торговли, канал линейной регрессии необходимо сочетать с другими видами анализа.

10,1,0,0,0

Торговые стратегии на основе индикаторов

Торговые сигналы:

  • Если при касании верхней границы канала наблюдается повышение объемов, то это говорит о большой вероятности пробоя канала и сигнала открытия ордера на покупку.
  • Если при касании нижней границы канала наблюдается повышении объемов, то необходимо открываться на продажи до ближайшего технического уровня.
  • Если при касании границы линии наблюдается повышение объемов, а следующая свеча говорит об его понижении, то необходимо рассчитывать на вероятный отскок от уровня и продолжение движения в противоположном от предыдущего.

С применением индикатора Параболик Сар:

Торговые сигналы:

  • Если касание ценой трендовой линии сопровождается сменой расположения точечных сигналов индикатора, то это говорит об отскоке цены.
  • Если при приближении к трендовой линии не наблюдается смены точечных сигналов Параболика Сар, то это является сигналом к пробою трендовой линии.

Торговые сигналы на основании графического анализа

Работа с каналами линейной регрессии совместно со свечными конфигурациями

Как использовать канал линейной регрессии

Совмещая знания закона Эллиота с поведением цены в момент движения по каналу линейной регрессии можно сделать выводы:

  1. Пробой канала происходит импульсной волной. Для идентификации пробоя необходимо произвести волновую разметку, чтобы понять в какой части рынка находишься.
  2. При движении цены в коррекционном положении после импульсных волн, происходит ее колебательные движения в канале линейной регрессии.
  3. Помощь в понятии точки развития рынка окажет:
  • графический анализ;
  • свечной анализ;
  • волновая теория Вульфа.

15,0,0,1,0

Из каких частей состоит канал?

Канал состоит из трех трендовых линий:

  1. Основная средняя трендовая линия, которая является началом отсчета.
  2. Две параллельные линии, расположенные на одном уровне от средней на основании заданной величины отклонения.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Различают несколько видов индикаторов линейной регрессии, как стандартного, так и авторского вида.

Индикатор MVVLinearRegression

Преимущества индикатора:

  • При нанесении его на график он самостоятельно рисует и перерисовывает каналы.
  • Отображает важные ценовые значения на технических уровнях поддержки и сопротивления.
  • После построения канала, начало его будет величиной постоянной, тогда как конец постоянно будет перерисовываться по мере изменения котировок цены рассматриваемого торгового актива в момент обновления максимума или минимума графика.
  • Если после пяти последовательных свечей не образуется экстремума, то индикатор самостоятельно перерисовывает конечную точку, намечая предполагаемую цену пробития канала.
  • Готов к работе с стандартными настройками по умолчанию.
  • Для удобства визуального восприятия можно поменять цветовую гамму канальных линий.

Индикатор канала линейно регрессии Раффа успешно применяется при работе с бинарными опционами

Преимущества:

  • При нанесении на график котировок цены самостоятельно наносит трендовые и технические уровни поддержки и сопротивления.
  • Присутствие метки в виде точки на ценовом графике, свидетельствовавшей о возможном пробое уровня.
  • Особенности настройки заключаются в оформлении канала, в тридцать раз превышающего время одной свечи рабочего канала. К примеру, при работе на минутном графике в стиле скальпинга, необходимо установить получасовой канал.
  • Торговые сигналы основаны на простых принципах, на основании которых трейдер самостоятельно принимает решение о входе в рынок или выходе из сделки.
  • Отбои от линии канала.
  • Пробои линии канала.

Индикатор Канала Регрессии i-Regr и i-Regr H&L v2 относится к категории настраиваемых индикаторов

Параметры настройки:

  • Дата и время, с момента которого начнется построение.
  • Сдвиг от текущей свечи с целью лучшего визуального восприятия.
  • Ширина канала, регулируемая его коэффициентом.
  • Цена начала отчета регрессии.
  • Анализ рынка и принятие решений о входе в него с целью покупки или продажи принимаются трейдером самостоятельно на основании факта пробития или отскока от границы канала.

(Пока оценок нет)

Аналитика Форекс – Обзор EUR/USD. 1 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Деловая активность в производстве: пойдут ли Штаты по стопам

Все уроки и статьи о Форекс » Вся аналитика рынка Форекс » Аналитика Форекс – Обзор EUR/USD. 1 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Деловая активность в производстве: пойдут ли Штаты по стопам

Дата публикации: 2020-10-01 07:11:44

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Первый торговый день недели для пары EUR/USD завершился очередным падением. Даже сложно представить, что может сейчас заставить трейдеров изменить свое отношение к евровалюте и доллару США. Американский доллар по-прежнему пользуется высоким спросом, на евро – не обращают особого внимания, если даже для этого есть фундаментальные основания.

1 октября в Америке и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторе производства. С Европой – все ясно, при чем уже давно. Прошлое значение индекса 45,6 – гораздо ниже уровня 50,0, выше которого считается, что в промышленности «все хорошо» и есть рост. То есть в принципе любое значение ниже 50,0 – считается негативным. Каковы шансы, что после нескольких месяцев неуклонного спада, сейчас вдруг индекс деловой активности вырастет выше 50,0? С нашей точки зрения, мизерные. Таким образом, от этого отчета вряд ли стоит ждать какой-либо поддержки для евровалюты. В дополнение к этому, и в Германии будет опубликован аналогичный индекс. Но в Германии дела обстоят еще хуже. В августе показатель снизился до 41,4… Таким образом, надежды евро вновь связаны именно с Америкой и макроэкономической статистикой из-за океана. В США сегодня тоже выйдет индекс деловой активности в сфере производства, в двух вариациях, от Markit и от ISM. Первый из них по прогнозам останется «на грани» – 51,0, второй – может вырасти до 50,0(предыдущее значение 49,1). Таким образом, именно падение первого индекса под 50,0 и/или отсутствие улучшения второго индекса до 50,0 – будут бычьими факторам для пары евро/доллар.

Помимо этих достаточно интересных отчетов, в Евросоюзе выйдет еще и предварительное значение инфляции за сентябрь. Прогнозы нейтральные – 1,0% г/г, но мы помним, что вчера индекс потребительских цен в Германии замедлился с 1,4% до 1,2% г/г, таким образом, есть все основания предполагать замедление и общеевропейской инфляции. В связи с этим, трейдеры вновь оказываются в ситуации, когда лучшее, что может произойти сегодня для евровалюты, это НЕ снижение инфляции в ЕС, и падение индексов деловой активности в США.

Ну а техническая картина пары остается практически однозначной. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции в среднесрочном и долгосрочном планах. Скользящая средняя направлена вниз – краткосрочная тенденция тоже нисходящая. Индикатор Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет – тенденция интрадей тоже «вниз». В таких условиях, разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на коррекцию пары к мувингу, но пока нет и его.

Ближайшие уровни поддержки:

Ближайшие уровни сопротивления:

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар возобновила нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется продолжать продажи евровалюты с целями 1,0864 и 1,0803. К покупкам валютной пары сейчас не рекомендуется возвращаться, так как быки остаются чрезвычайно слабыми.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Линейная регрессия — это некий статистический инструмент, используемый для того чтобы прогнозировать будущие цены исходя из прошлых (предыдущих) данных, и как правило, используется с целью определения времени, когда цены становятся «перегретыми».

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Индикаторы каналов линейной регрессии — основные положения

Индикаторы каналов на линейной регрессии, применяют методику наименьшего квадрата, чтобы построить «наиболее подходящую» прямую линию сквозь целый ряд точек, имеющих ценовое значение.

Ценовыми точками, которые используются в роли входных данных, в таком случае могут быть любые значения из перечисленных далее:

минимум, максимум, закрытие сделки, открытие,
(или минимум+максимум)/2,
(закрытие+минимум+максимум)/3,
(закрытие+минимум+максимум+открытие)/4,
(закрытие+открытие)/2 либо процент изменения.

Все эти данные предварительно могут быть сглажены перед тем как будет построена наиболее подходящая линия. Если необходимости в сглаживании нет, то следует просто выбрать период сглаживания, который будет равен 1.

Индикаторы каналов линейной регрессии. Правила торговли

Линия или прямая линейной регрессии, по своей сути является стандартной линией тренда на графике, которая рассчитывается с применением способа минимальных квадратов. Данный способ, дает возможность вычислить трендовую линию формулой (Y=a+b*X), максимально уменьшая при этом сумму квадратов вертикального отклонения, находящегося между значениями цены закрытия и значениями линии тренда на протяжении определенного интервала времени.

Индикаторы Forex, каналов линейной регрессии в тех. анализе определяют значения величин «a» и «b» после чего выстраивают линию линейной регрессии для абсолютно любого интервала.

Как правило, данный канал используют для определения направленности тренда на таких участках, где отсутствует явно заметный глазу тренд. Помимо этого, канал линейной регрессии будет очень полезен, когда Вы исследуете протяженные участки истории, обычно содержащие большое количество разнонаправленных трендов.

Цена, как правило, имеет такую тенденцию, что двигается вокруг регрессионной линии либо вниз, либо вверх. К примеру, если провести параллельные линии через имеющиеся локальные пики ниже или выше данной линии, то вся остальная часть ценовых действий чаще всего будет происходить именно в данном канале.

Практика показывает, что кроме наблюдения за статическим каналом, трейдеры хотят видеть еще и динамику изменений угла наклона линейной регрессии от разных свечей, другими словами им нужен «след истории» от начальной и конечной точки данной линии.

Получается, что так они могут получить картину изменчивости тренда по истории, в общем. Ну, а если Вы вдобавок расположите получившиеся крайние точки без смещения, по одной вертикальной линии, то увидите направление канального наклона, а также величину его угла наклона.

Данная задача, к большому сожалению, не решается простыми способами, т.е. отобразить объект, затем получить цену его двух точек, переместить после этого на новый бар, а после получить значение. Для этого, потребуется полное воспроизведение расчетного алгоритма канала линейной регрессии, другими словами Вам нужны индикаторы каналов линейной регрессии. И такие индикаторы существуют.

Видео: Понятие и основы регрессии

Индикатор каналов — MVVLinearRegression

Самым распространенным и популярным индикатором каналов линейной регрессии на сегодняшний день является MVVLinearRegression. После того, как Вы добавите его на график, он моментально нарисует вам канал линейной регрессии и отобразит все необходимые метки на важных уровнях цен.

Ширина данного канала будет зависеть от того, как далеко в прошлое его построили. После того как канал будет построен, его начало (минимум либо максимум) всегда будет закреплено, а его конец непрерывно будет перерисовываться при каждом изменении минимума или максимума.

Как правило, если после 5-ти вновь образованных баров (свечей) экстремум графика не обновляется, то наш индикатор будет рисовать новую ценовую метку, являющуюся целью при пробитии канальной линии.

Этот несложный, но в тоже время довольно таки эффективный индикатор, дает возможность автоматически построить канал линий регрессии и к тому же самостоятельно обнаруживает все необходимые уровни, вам необходимо лишь принять решение открывать или нет ордера.

Индикаторы каналов по линейной регрессии, в т. ч. и LinearRegression отлично определяют все весомые точки максимума и минимума на временном промежутке выбранном лично Вами. Кроме этого MVV Linear Regression способен справиться с работой на абсолютно любых инструментах (т.е валютные пары, акции, металлы. ).

Для удобства, Вы можете изменить цвет отображения канальных линий (по умолчанию, уже одна из линий имеет черный цвет и как правило, сливается с фоном, который имеет торговый терминал). При использовании стратегии торговли с отложенными ордерами, специальная метка даст возможность определить необходимый ценовой уровень, именно по ней и необходимо будет выставлять на пробой канала Ваш ордер.

Рекомендуем: Лучшие индикаторы тех. анализа:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Настройка параметров индикатора каналов для расчета линейной регрессии

По большому счету, данный алгоритм является довольно таки простым инструментом и для корректной его работы, Вам необходимо будет настроить лишь некоторые параметры.

Одним из самых важных параметров, требующих настройки является «FixedDateTime», так как чем дальше в прошлое вы укажете дату, тем больше будет ширина канала. При введении дат необходимо ориентироваться только на рабочий временной интервал (тайм фрейм).

Например, если Вы торгуете на 15-ти минутном промежутке, то достаточно будет данных взятых всего за одни сутки.

  • также, при необходимости настройте под себя параметр «Trend Line Color» в переводе — цвет всех границ канала,
  • далее, «STOP Color» — цвет, которым отображается для пробоя ценовой ориентир
  • и «LR WIDTH» — значение: толщина линий непосредственно линейной регрессии. После того как настроите данные параметры можете смело запускать индикатор в работу.

Немного о стратегиях торговли по индикатору линейной регрессии

Если Вы будете использовать индикаторы линейной регрессии, то они как правило, применяют две основных и широко известных стратегии, т.е. на разворот либо на пробой.

А вот в основе второй заложено применение отложенных ордеров, устанавливаемых чуть далее ценовой метки, в ту сторону, куда предположительно будет двигаться тренд. Не забудьте при этом выставлять стоп-лоссы, т.к. пробои могут быть и ложными.

Используя стратегию «На разворот», анализируйте движение тренда внутри границ канала, и на основе данного анализа совершайте открытие позиций при нисходящем тренде непосредственно у его верхней границы, а при восходящем у нижней.

Как работает торговый робот на канале линейной регрессии?

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Канал регрессии для Форекс

Для установки канала линейной регрессии на график, вы должны выбрать пункт меню «вставка» — «каналы» — «Линейная регрессия»

Канал Линейной Регрессии является стандартным инструментом в любой науке, который позволяет найти истинную зависимость одного параметра от другого — в нашем случае зависимость цены от времени.

Канал строится на основе цен, которые вы указали в настройках.

Средняя линия в канале линейной регресии как раз и является «Срендеквадратичной», или как ее еще называют «равновесной» ценой и отклонение от нее можно понимать как отдельные «случайные» флуктуации связанные с нетипичными действиями покупателей и продавцов.

Две боковые линии находятся на одинаковом расстоянии от центральной линии и представляют собой максимальное отклонение от равновесной цены.

Канал линейной регрессии — это признанный инструмент во всех точных науках, и он поможет вам лучше понять ситуацию на рынке.

Канал Линейной регрессии

Канал Линейной регрессии строят на базе тренда линейной регрессии. Трендом линейной регрессии называют инструмент статистического анализа, который используется для предсказания по имеющимся данным будущих значений. Если применять данный инструмент к ценным бумагам или валюте, то он используется для выявления ситуаций, при которых курс очень занижен или завышен.

Линия тренда линейной регрессии представляет собой прямую на графике цены, которую строят по методу наименьших квадратов таким образом, чтобы отклонение стоимости от нее не было минимальным. Получается, что тренд показывает усредненное значение стоимости валюты в случае продолжения текущей тенденции. Графический анализ использует данный метод довольно часто.

Линия линейной регрессии – это обыкновенная линия тренда, которая строится на ценовом графике между двумя точками с использованием способа наименьших квадратов. Как результат, данная линия становится точной средней линией меняющейся цены. Ее рассматривают как линию «равновесной» цены, при этом, любые отклонения от линии вниз или вверх указывают на повышенную активность продавцов или покупателей, соответственно.

Самостоятельно тренд предоставляет мало информации, но может служить основой для другого наглядного и полезного инструмента при выполнении графического анализа.

Распространенный способ использования линий тренда – построение каналов. Каналы включают две параллельные линии, равноудаленные вниз и вверх от линии регрессии.

Расстояние между линией и границами канала равняется величине максимального отклонения стоимости закрытия.

Ценовые изменения осуществляются в границах регрессионного канала: тут нижняя граница выступает линией поддержки, верхняя – линией сопротивления. Как правило, цены за границы канала выходят только на короткий промежуток времени. Когда же они остаются вне пределов канала дольше, чем обычно, это говорит про возможный разворот тренда.

Трейдеры довольно часто используют в своей торговле каналы Форекс, и каналы регрессии исключением не являются.

Торговля может осуществляться несколькими способами. Можно торговать, используя единственный канал линейной регрессии, без каких-либо дополнительных фильтров. Позицию открывают в момент касания ценой границы канала по направлению противоположной границы. В качестве фильтра ложных сигналов используется наклон самого канала.

Часто линейная регрессия используется с дополнительными фильтрами, в роли фильтра может выступить стохастический осциллятор или полосы Боллинджера. Так, Стохастик нужен для подтверждения сигнала к открытию в моменты касания одной границы канала, полосы Боллинджера подают хороший сигнал в момент совпадения полос Боллинджера и границ канала, касания цены его границ обоих инструментов.

Нередко трейдеры используют несколько каналов линейной регрессии, но с разными размерами стандартных отклонений. Также он может стать хорошим инструментом для фиксации прибыли.

Сайт с нуля

Создание сайта. Продвижение сайта. Заработок на сайте.

Канал линейной регрессии – особый инструмент для Форекс

Знание сущности канала линейной регрессии принципиально необходимо всем торгующим на рынке Форекс для качественного анализа его состояния, поскольку он является одним из основных инструментов этого рынка. Год его изобретения – 1991-й, а изобретен он был Гильбертом Раффом.

Указанный канал относится к графическим инструментам, и выглядит как две линии, расположенные параллельно прямой, показывающей состояние тренда, по обе ее стороны, сверху и внизу. Удаление обоих линий от этой прямой – равное. Все три линии в своей совокупности и образуют указанный канал, почему они называется линейным. Этот инструмент незаменим для понимания динамики колебания цен на рынке Форекс. Верхняя линия от трендовой показывает уровень сопротивления, нижняя, соответственно – сопротивления. Трендовая линия, или прямая, является базовой.

Что означате канал линейной регрессии?

Трендовая линия показывает, при каком значении цены на рынке уравновесились, а структура канала в целом, то есть все три линии, показывают, насколько цены при закрытии сделки от этой базовой линии удалились. Ценовые показатели могут и выйти за границы канала, но продолжительность такого выхода обычно невелика, а задержка с их возвращением в рамки канала обычно является сигналом того, что валютный рынок готов к развороту.

Таким образом, при помощи данного инструмента можно производить статистический анализ состояния рынка Форекс и, исходя из текущего уровня цен, делать уверенные прогнозы о предстоящем их изменении. Показания такого линейного регрессионного канала можно использовать при торговле как валютными парами, так и ценными бумагами. Они будут давать информацию о значительном завышении либо занижении их курса в процессе торговли.

Линейный регрессионный канал выстраивается по методу «наименьших квадратов», что дает возможность обеспечить минимальное отклонение его показателей от стоимости являющихся предметом торговли активов, и обеспечить достоверность информации. Трендовая его линия будет показывать средние значения цены валют, если торговля будет достаточно продолжительной и позволит выявить ее тенденции. Именно графическое отображение такой информации наиболее актуально и удобно, и потому широко применяется.

Хотя графически такой канал выглядит как полоса, его можно представить и в виде обыкновенной прямой, соединяющей точки начальной и конечной цены. Такая прямая имеет и второе название – «линия равновесия цен», ибо она служит индикатором их точного среднего значения. Если же цены по отношению к этой линии уходят вниз, что сразу же отражается на графике, то можно утверждать, что на рынке Форекс оживились покупатели либо продавцы.

Сама по себе, как графическое изображение, такая схема никакой информации не дает: ну, линии и линии, куда-то они двигаются. Но если понимать, что это – инструмент, то проанализировать рыночную ситуацию она позволяет весьма качественно. Причем – как раз путем построения линейного канала регрессии.

Фактическое расстояние между его границами показывает, насколько цены при закрытии сделок отклонились от среднего их уровня. Нормальной является ситуация, когда все изменения цен происходят в пределах «коридора торговли», которые и определяет вышеназванный канал. Цены могут выйти за эти границы, но этот период должен быть непродолжителен. А вот если они вне границ этого канала-коридора пребывают достаточно долго, то можно смело утверждать, что скоро тренд начнет разворачиваться.

Как указанный канал применяется на практике? Его использование имеет многовариантный характер. Во-первых, такой канал может быть единственным инструментом торговли, никакие другие фильтрующие механизмы в ней не используются. Коридор торговли всегда имеет определенный угол наклона, не совпадающие с ним сигналы системы следует расценивать как ложные. Трейдер следит за графиком, засекает, когда произойдет пересечение ценовой линии с одним из уровней при ее движении напротив первоначального положения, и в этот момент открывает позицию.

Во-вторых, наряду с каналом трейдеры могут использовать осциллятор «Стохастик» либо Болли Бэнд. Первый из названных позволяет получить статистические подтверждения графических сигналов, и производить открытие позиций в момент, когда ценовая линия касается той или иной из границ коридора. Второй же фильтрует как графическую, так и статистическую информацию, отделяя истинные сигналы от ложных.
Трейдерам важно знать, что они могут одновременно задействовать несколько таких каналов-коридоров, но при одном условии – размер отклонений у каждого из них должен быть различным.

Канал линейной регрессии

Этот метод был разработан Р. Гильбертом в начале девяностых годов. Канал работает на вычислении зависимости цены от времени и является индикатором ценовых импульсов (колебаний).

Применение канала

Канал можно использовать во время затяжного флета, когда долгое время цена находится в рамках двух линий. В момент прорыва появляется сигнал, на который следует реагировать. Он считается максимально точным из всех сигналов, подающихся этим индикатором.

С помощью линий можно отслеживать деферент канала, что даёт ещё один важный сигнал о снижении интереса участников торговли к покупке или продаже инструмента.

Точки установки отложенного ордера на покупку следует размещать при выходе цены из канала. Такой метод рискованный, однако, команду нужно выставить внутри канала в диапазоне нескольких пунктов от внешней линии (внутри канала).

Риск разворота при таких условиях снижается, так как цена будет находиться за линией, но не снаружи канала. При таких условиях и направлении цены, трейдер получает хороший разбег от одной стенки до другой. Главное, не забыть перевести сделку в безубыточную, и прогнозировать скачек цены по тренду.

Индикаторы, совместимые с каналом линейной регрессии

Одним из лучших напарников для канала будет индикатор стохастик. Это один из самых популярных индикаторов участников торговли. Он как и канал линейной регрессии доступен в стандартном наборе МТ4.

Индикатор показывает цену в реальном времени от максимума и минимума, временного отрезка, заданного в настройках индикатора. То есть при значении 70 – цена подойдет к максимуму, взятому в определенный отрезок времени. Диапазон индикатора составляет значение от 0-100.

Построение канала линейной регрессии

Построение канала зависит от указанных параметров в настройке индикатора. Канал состоит из трёх линий – двух внешних и одной средней, которую называют «равновесной». Отклонение цены от этой линии – будут действия участников рынка, направленные на изменения направления тренда.

Вначале нужно провести две линии: верхнюю – пересекая вершины цены, и нижнюю – касаясь минимумов. Не всегда получается захватить все уровни, но и примерное расположение линий сделают своё дело. Среднюю линию выставляем между внешними, пересекая участки консолидации. Этот индикатор очень прост и отлично работает на парах с любой волатильностью.

Вывод

Канал линейной регрессии можно найти в стандартном списке индикаторов МетаТрейдер4. Он легко устанавливается на график и настраивается без особых проблем и сложностей. Этот индикатор будет отличным выбором для начинающих трейдеров, сокращает время анализа, а также увеличивает количество закрытых сделок с прибылью.

Опытные участники рынка считают этот индикатор неидеальным. Сигналы, подающиеся каналом линейной регрессии, точны лишь в 70%, что далеко от понятия «точный прогноз». Его можно использовать в качестве дополнительного источника информации при расстановке отложенных ордеров.

Индикатор канала линейной регрессии

Этот несложный индикатор всегда есть на главной панели инструментов популярного торгового терминала «МетаТрейдер 4» и наверняка многие даже попробовали его нанести на график демонстрационного счёта, изучая возможности системы. Но большинство трейдеров так и не научилось по-настоящему применять канал регрессии просто потому, что не совсем понятно как им пользоваться.

На самом деле, в описываемом инструменте нет ничего сложного, за исключением самого математического аппарата, который называют регрессионным анализом и изучают в рамках университетской программы. Для практического применения в трейдинге совершенно нет необходимости вдаваться в тонкости, а интересующиеся вопросом могут прочесть вполне доступную статью в Википедии.

Внешний вид и настройка индикатора

Внешний вид индикатора канала регрессии представляет собой три линии, одна из которых является основным индикатором направления, а две параллельные равноудалены от неё и служат верхней и нижней границами. При захвате курсором одной из трёх точек на средней линии можно переместить индикатор и изменить количество свечей, которые он просчитывает. Поскольку встроенный в «МетаТрейдер» канал линейной регрессии относится к числу инструментов построения, он не имеет явно задаваемых параметров.

В том случае, если есть необходимость более точной настройки канала, можно использовать расширенную версию, которая не входит в комплект поставки торгового терминала и называется iRegr. Это более универсальный инструмент, позволяющий построить не только рассматриваемый линейный канал, но и квадратный или кубический. Основное отличие этого индикатора заключается в автоматическом расчёте по последним N барам графика и отсутствии возможности самостоятельно передвигать канал по оси времени.

Для настройки доступны несколько параметров, которые требуется изменить:

  • Degree – степень регрессии. Для линейного канала должна быть единицей.
  • Kstd – ширина канала. Расстояние между средней линией и двумя границами, представляющее собой величину среднего отклонения. Равно двум для полного соответствия встроенному инструменту.
  • Bars – число баров для расчёта. Для канала линейной регрессии выбирают значения 100, 50 или 200, а квадратной или кубической лучше подходит 250.
  • Shift – сдвиг. Число баров опережения от текущего графика цены. Обычно равно нулю.

В отличие от встроенного инструмента, индикатор даёт возможность задать различные цвета для осевой линии и каждой из границ в отдельности.

Принцип работы индикатора

Если множество выбранных цен закрытия актива расположено на плоскости в виде точек, то математически доказано, что можно построить только одну прямую, сумма всех квадратов расстояний до которой от каждой из этих точек будет минимальной. Формула такой прямой будет описываться обычным линейным уравнением y=ax+b, отчего такая регрессия и называется также линейной. Границы канала – это линии, расстояние от которых до осевой равно максимальному среднему отклонению цены.

Основная идея использования индикатора состоит в построении оптимальной с точки зрения математики и равноудаленной от цен закрытия линии тренда и канала, границы которого параллельны ей. Считается, что основное время цена поводит в пределах этих границ и лишь в редких случаях покидает их. Как правило, стремительный пробой диапазона в направлении, противоположном тренду, или долгое нахождение за пределами канала свидетельствуют о скорой смене тенденции.

Следует помнить, что трендовая линия и границы канала на основе индикатора постоянно динамически перерисовываются, в отличие от статического встроенного инструмента. В некоторых случаях полезно использовать обе версии для того, чтобы отслеживать произошедшие изменения на графике, но для большинства задач достаточно и одного экземпляра.

Сигналы индикатора линейной регрессии

Основное назначение канала линейной регрессии – определение текущего тренда, но сам индикатор может подавать несколько различных по силе сигналов:

  • Наклон основной линии регрессии указывает направление текущего тренда. Если осевая поднимается, то на рынке имеет место восходящая тенденция, а если опускается вниз – нисходящая.
  • Движение цены в направлении текущего тренда от одной границы канала к другой сигнализирует о наличии импульса.
  • Отскок от границы канала и движение против тенденции, в большинстве случаев является кратковременным откатом. Достижение противоположной границы, как правило, завершается восстановлением тренда.

Важно понимать, что сигналы от границ канала регрессии не могут служить однозначным указателем входа в рынок или фиксации прибыли и требуют обязательного подтверждения, в отличие от направления тренда.

Торговый подход на базе канала регрессии

Несмотря на наличие лишь одного полностью достоверного сигнала и двух вспомогательных, канал линейной регрессии с успехом применяется для построения полноценных торговых систем. Основа большинства трендовых стратегий – это определение текущего тренда и торговля в его направлении после завершения отката. Для этого достаточно воспользоваться любым удобным осциллятором, дополняющем эти сигналы и дающем надёжное подтверждение.

Вторым вариантом использования канала регрессии, по аналогии со средними, может быть установка на график сразу двух индикаторов с различным числом расчётных баров. В этом случае сигналом на вход в рынок, не менее надёжным, чем пересечение скользящих, будет взаимное расположение линий границ.

Типовые правила торговли для длинных позиций при использовании осциллятора Stochastic (5, 3, 3) примерно следующие:

  • Если канал регрессии наклонен снизу вверх, рассматривают позиции на покупку. Для входа в рынок нужно выбирать время, когда цена либо пресекла среднюю трендовую линию, либо подошла к нижней границе.
  • Стохастик сформировал восходящий «крест» на выходе из зоны перепроданности выше уровня 20. При этом его основная линия пересекла сигнальную снизу вверх.

Короткие позиции открываются при обратных условиях:

  • Канал регрессии имеет понижательный наклон, а цена либо выше трендовой линии, либо уже достигла верхней границы.
  • Осциллятор подаёт сигнал на продажу формированием нисходящего «креста».

Полностью рабочая стратегия должна также иметь чёткие правила для установки стоповых ордеров, фиксации прибыли и управления торговыми рисками. Как правило, они не зависят от конкретных индикаторов, но требуют тестирования на истории.

Известные недостатки индикатора регрессии

Индикатор канала линейной регрессии перерисовывает свои значения после каждого закрытого бара. Это вполне естественно и вытекает из логики работы, но для некоторых трейдеров может оказаться серьёзным недостатком. Надо хорошо понимать, как и для чего используется данный инструмент и не пытаться принимать регрессию как обычное усреднённое построение.

Более серьёзным недостатком, который во многом сходен с запаздыванием скользящих средних, является некоторое отставание тренда от фактического положения дел на рынке. Но биржевые спекуляции сопряжены с ошибками и не существует абсолютно точных индикаторов. В торговой системе следует не только применять средства технического анализа, но знать о причинах возникновения тренда и уметь правильно оценивать текущие новости. Если трейдер не понимает, почему возник тот или иной сигнал, то лучше всего найти для работы более подходящие аналитические инструменты.

Каналы Форекс.

Цена на рынке Форекс редко движется по прямой. В основном, её движение описывает зигзагообразную линию, а это подтверждает то, что на рынке постоянно происходит смена игроков: доминируют то медведи, то быки. Направление движения цены, то есть тренд, можно определить путём построения трендовых линий. Но есть и такой инструмент технического анализа, как канал, который применяется к ценовому движению, где амплитуда колебания примерно одинакова, и это хорошо различимо на графиках. Когда цена движется примерно в одном темпе, вырисовывает поочередно возрастающие максимумы и минимумы при восходящем тренде, и поочередно понижающиеся минимумы и максимумы при нисходящем тренде, то можно говорить о движении цены в канале Форекс.

Построение каналов в терминале МТ4.

Что такое канал Форекс? Канал представляет собой две параллельные трендовые линии, построенные по определенным правилам. Существует несколько способов построения трендового канала. Например, можно выделить линию тренда и, держа нажатой клавишу Ctrl , перетянуть копию линии тренда строго параллельно ей в нужную точку. Но проще воспользоваться специальным инструментом для построения каналов на графиках MT4. Сам инструмент представлен в меню Вставка — Каналы терминала МетаТрейдер 4. И здесь в распоряжении трейдера есть четыре инструмента для построения каналов: Фибоначчи , Линейная регрессия , Равноудаленный , Стандартное отклонение :

Рис. 1. Инструмент Каналы в меню торгового терминала.

Наиболее популярный инструмент — равноудаленный канал Форекс, поэтому с его описания мы и начнем.

Равноудаленный канал.

Наиболее удобный в использовании и простой в построении — это равноудаленный канал . Чтобы построить равноудаленный канал на графике терминала МетаТрейдер 4, необходимо определить 3 точки — два локальных максимума и один локальный минимум, который находится между ними. Или наоборот — два минимума и один максимум. Через два максимума (минимума) проводится линия тренда, которая будет являться линией поддержки или сопротивления для цены. А через локальный минимум (максимум) строится линия, параллельная линии тренда — получаем восходящий или нисходящий канал.

В терминале МТ4 процесс построения канала «автоматизирован» — выбрав инструмент Равноудаленный канал , его можно построить в несколько кликов мыши:

Движение цены внутри канала. Рис. 2. Построение канала по 3 опорным точкам.

При построении канала курсор устанавливается на первой точке. Если это максимум, то при нажатой левой кнопки мыши подтягиваем курсор с линией до следующего максимума. Если это минимум, то аналогично — устанавливаем курсор на первом минимуме и передвигаем его при нажатой кнопки мыши к следующему минимуму. Расположение второй параллельной линии канала необходимо будет подкорректировать и установить её таким образом, чтобы она проходила через противоположную точку. Для этого вторая линия выделяется двойным кликом мыши и подтягивается к необходимому максимуму или минимуму. Ключевые точки при клике по линиям выделяются и их также можно подтянуть к соответствующим экстремумам, хотя это и не обязательно.

Кликом правой кнопки мыши по выделенной линии канала вызывается контекстное меню:

Рис. 3. Вызов контестного меню для инструмента Каналы .

Здесь в разделе Свойства Channel можно задать некоторые настройки для линий канала, а именно:

  • — на вкладке Общие задать цвет линий, стиль и толщину. Если установить галочку в чекбоксе Рисовать объект как фон , то канал будет отображаться не в виде линий, а в виде фонового изображения выбранного цвета;
  • — на вкладке Параметры можно задать точное значение ключевых точек, по которым растягивались линии канала. Если снять галочку в чекбоксе Луч , то линия будет отображаться не как луч (то есть без конца), а как отрезок ограниченной длины;
  • — на вкладке Отображение задаются те тайм-фреймы, на которых может отображаться канал. По умолчанию галочка установлена для всех тайм-фреймов.

Удалить канал можно кликом по строчке контекстного меню Удалить .

Для того чтобы освоить построение каналов Форекс на графиках терминала МТ4, рекомендуем Вам скачать бесплатный видеокурс Основы графических построений Форекс и просмотреть видеоурок Построение линий тренда и каналов в MetaTrader 4 — Вам станут намного понятней принципы построения равноудаленных каналов, и многие вопросы отпадут сами собой!

Отбой, пробой и ретест границ каналов.

Давайте дадим определение таким понятиям при работе с каналами Форекс, как отбой от линии канала, пробой границ каналов и их ретест:

Отбой от линии канала — это 4-е (наиболее важное — вероятнее всего, будет отбой внутрь канала) и более касание линии канала, после которого цена разворачивается внутрь канала.

Пробой линии канала — подход цены к линии канала изнутри и закрытие свечи вне канала (выше или ниже одной из линий тренда рассматриваемого канала).

Ретест линии канала — возврат цены к пробитой линии канала для тестирования её на «прочность». Если ретест состоялся, то цена отбивается от линии канала вне его и движется дальше в сторону пробоя.

Важные моменты по каналам.

При анализе сигналов, которые мы получаем в тот момент, когда цена подходит к границе канала, всегда нужно руководствоваться несколькими важными моментами:

  • — Чем старше интервал, тем канал важнее!
  • — Подход к линии канала не гарантирует отбоя без подтверждающих сигналов.
  • — 4-й подход цены к линии канала наиболее важен!
  • — Чем канал старше (построен по более важным экстремумам на старших тайм-фреймах), тем он важнее!
  • — Для построения каналов всегда используются хвосты свечей.
  • — Иногда приходится усреднять линии канала, чтобы было максимальное количество касаний экстремумов.
  • — Не имеет значения, по каким экстремумам строить каналы — можно брать два минимума и один максимум, а можно и наоборот.

Так как при графическом анализе в основном используется равноудаленный канал, то мы и остановимся более подробно на рассмотрении тактики построения равноудаленного канала Форекс и принципов торговли в нем. Итак, для построения канала первым делом по трендовому движению находятся 2 точки — 2 подряд идущих максимума или минимума. По этим точкам проводится основная трендовая линия (смотрите скрин 2). Затем находится третья точка — противоположная, в идеале она должна находиться между точками 1 и 3. То есть, необходимо, чтобы с точки зрения формирования эти точки образовывались в следующем порядке — 1, 2, 3. Однако условие соблюдается не всегда, и бывает, что точка 2 формируется после точки 3. Обратите внимание — не имеет значения, по каким экстремумам строить канал! Например, для восходящего канала можно взять два максимума и один минимум, а можно и наоборот — два минимума и один максимум!

Если все же канал строится в соответствии с первым условием, то при четвертом подходе цены к противоположной линии канала практически всегда происходит отбой. При невыполнении этого условия противоположная трендовая линия будет являться желательным ценовым уровнем, при касании которого возможен отбой, но уже с меньшей вероятностью. Однако в нашем примере на рисунке 2 в точке, следующей за 3, пробоя не произошло, и цена продолжила движение внутри канала.

Торговля может вестись как в пределах канала — при отбое от одной линии с учётом её возврата к противоположной, так и после пробоя границы канала. К примеру, после формирования точки 3 можно было заключать сделку на продажу, затем, после того, как цена дойдет до противоположной линии канала, сделку закрыть, и, анализируя сигналы других инструментов графического анализа, решать — продолжать ли торговлю внутри канала.

Тактика торговли зависит от используемой стратегии. При этом, на нисходящем рынке сигналы на продажу внутри канала будут сильнее, чем сигналы на покупку, так как основное движение — нисходящее. На восходящем рынке сигналы на покупку будут сильнее сигналов на продажу.

В случае с пробоем канала можно ожидать как минимум начало коррекционного движения либо смену тренда на противоположный. Для определения истинного пробоя канала, как и в случае с пробоем трендовых линий, необходимо проанализировать ситуацию на старших тайм-фреймах. Если на текущем и на старших тайм-фреймах свеча закрывается за границей — то это и будет означать пробой границы канала. Хорошим подтверждающим сигналом при пробое канала будет служить ретест канала следующей свечой и дальнейший отскок цены в направлении пробоя. Эту ситуацию хорошо видно на рисунке 3: свеча закрывается за границей канала, а следующая свеча тестирует хвостом границу канала, отбивается и уходит дальше в сторону пробоя. В этой ситуации мы имеем два подтвержденных сигнала: первый — это пробой границы канала, и второй — ретест границы канала, поэтому уже можно заключать сделку отложенным ордером Sell Limit, установленным после пробойной свечи на уровне границы канала.

После пробоя канала возможно его тестирование. А это означает, что после закрытия свечи за границей, цена через несколько свечей может опять вернуться к границе (что и произошло на скрине 4 после пробития в точке 5) и протестировать пробитую линию. Отбой от неё и будет являться ретестом канала:

Ретест и пробой канала. Рис. 4. Тестирование и пробой канала.

В равноудаленном канале для нисходящего тренда нижняя линия является поддержкой, верхняя — сопротивлением. После пробития восходящего канала линия сопротивления станет поддержкой для цены, для нисходящего — поддержка становится сопротивлением. На скрине 4 видно, как после пробития цена в дальнейшем подходила к линии, которая служила уже сопротивлением, и не смогла её пробить.

Канал линейной регрессии и стандартного отклонения.

Второй тип — канал линейной регрессии, который, по сути, состоит из трёх линий: 2 основные параллельные равноудалены от средней линии регрессии. Расстояние между каждой границей канала и линией регрессии равняется максимальному отклонению цены закрытия свечи (бара) от этой линии. Построение Форекс канала осуществляется при помощи соответствующего инструмента Линейная регрессия , который сам просчитывает расположение линий:

Рис. 5. Пример канала линейной регрессии.

Канал стандартного отклонения наряду с предыдущим типом редко используется трейдерами в процессе графического анализа. Для него характерна аналогичная тактика построения, разве что разница заключается в расстоянии от линии регрессии до границ, а равняется оно величине стандартного отклонения цены закрытия от средней линии, обозначающей равновесие цены. И если цена находится выше этой линии, то это говорит о больших предпочтениях трейдеров к покупкам, ниже — к продажам.

Канал Фибоначчи.

Форекс канал Фибоначчи представляет собой систему нескольких параллельных трендовых линий. Две основные — это равноудаленный канал. Остальные — параллельные к каналу линии, которые располагаются на графике в стандартных пропорциях Фибоначчи — 61.8, 161.8, 200, 261.8 % и т.д.:

Канал Фибоначчи на графике. Рис. 6. Пример канала Фибоначчи.

Строится аналогично равноудаленному каналу, разве что при построении соблюдается направление тренда:

  • — при восходящем тренде при выборе инструмента канал Фибоначчи основная трендовая линия должна соединять 2 явно выраженных последовательных максимума (на скрине это точки 1 и 3), а вторая линия проводится по выраженному минимуму (точка 2). Остальные трендовые линии строятся пропорционально уровням Фибоначчи;
  • — при нисходящем тренде базовая линия должна соединять 2 явно выраженных минимума, а вторая проходить через выраженный локальный максимум.

В дальнейшем линии Фибоначчи будут являться поддержкой и сопротивлением для цены при нисходящем и восходящем тренде соответственно. Цена от них может отбиваться, пробивать их, давая новые сигналы на заключение сделок, но только при наличии подтверждающих сигналов от других инструментов графического анализа.

Заключение.

Инструмент графического анализа терминала МетаТрейдер 4 Каналы — мультивалютный. Его универсальность заключается в возможности использования каналов для любых валютных пар и на любых тайм-фреймах. Однако, сами по себе отбой, пробой и ретест канала Форекс не являются сигналами к совершению сделок. Эти сигналы рекомендуется использовать в совокупности с другими подтверждающими сигналами, полученными в результате графического анализа. Это могут быть сигналы от паттернов Price Action, уровней и расширений Фибоначчи, дивергенций, волн Вульфа, линий тренда и ценовых уровней. Только наличие нескольких подтвержденных сигналов позволит входить в сделку максимально безопасно и получать наибольшую прибыль.

Индикатор для построения канала линейной регрессии

В стандартном наборе торгового терминала MetaTrader 4 можно найти не мало полезных инструментов технического анализа. Среди них имеется канал линейной регрессии, позволяющий за несколько секунд в автоматическом режиме нанести на график три параллельные прямые лини, представляющие собой канал за выбранный период времени.

От трейдера требуется только указать на графике, какой временной участок рынка будет учитываться индикатором для построения канала линейной регрессии.

Для чего нужен данный инструмент? Конечно, можно выбрать обыкновенные прямые линии и с их помощью построить ценовой канал, но можно ли назвать такой способ объективным, это большой вопрос. Кроме того, в случае с индикатором линейной регрессии графическое построение не относится к произвольным, это статистический расчет рыночных значений.

В результате на графике получается ценовой канал, образованный тремя параллельными линиями:

  1. трендовой линией регрессии;
  2. верхней границей канала;
  3. нижней границей канала.

Применение индикатора канала линейной регрессии

Такой инструмент не мог остаться без внимания трейдеров, так что его можно встретить и в работе валютных спекулянтов, предпочитающих трейдинг по тренду, и в арсенале скальперов, заключающих сделки на отбой от стенок канала. Что касается принципов построения, то здесь нужно учитывать один важный момент, ведь нас интересует, что будет дальше на рынке, а не только то, что уже было.

Так что, есть смысл при использовании данного инструмента брать запас наперед, а так же использовать фильтры. В качестве примера можно рассмотреть торговлю на отбой, которая весьма популярна среди скальперов валютного рынка. В этом случае в качестве фильтров могут быть следующие условия:

  • валютная пара, для которой характерно плавное смещение цены (либо постоянно, либо в определенное время);
  • временной интервал, когда высока вероятность флэта на рынке или просто плавного смещения цены.

Могут быть и другие варианты фильтров, например, дополнительный индикатор, который разделяет рыночные состояния на тренд и флэт. Естественно, он пригодится только в том случае, если трейдер принимает решение торговать исключительно во флэте. Если же наклонные ценовые каналы тоже рассматриваются в качестве удобных рыночных ситуаций для заключения сделок, то индикатор класса тренд/флэт будет бесполезен.

Предполагается, что цена и дальше будет двигаться по каналу, если обстоятельства удовлетворяют условиям, то есть, фильтры «дают добро». Так как индикатор на графике соглашается проводить линии только до текущего значения рыночной цены, то визуально продолжаем чертеж сами:

Если рыночная цена коснется верхней границы, то заключаем сделку на продажу, а если достигнет нижней границы, то нужна покупка. Другими словами, торговля рассчитана на возврат цены обратно в канал. Некоторые трейдеры отбрасывают все сделки, направленные против тренда.

Трендовая линия регрессии может служить целью позиции. Когда цена коснется этой срединной линии, то сделка закрывается. Нужно помнить, что если позиция уже открыта, то не стоит перестраивать канал с течением времени, что бы посмотреть, где же именно проходит линия регрессии. Для этой цели лучше при помощи стандартных инструментов терминала сразу достроить срединную линию вправо.

Границы равноудалены и рассчитываются автоматически, а канал строится таким образом, что цены за выбранный интервал времени практически не выходят за его пределы.

Про завершение валютной операции при касании ценой срединной линии уже было сказано, но нужен так же механизм для фиксации убытка, если сделка окажется неудачной. Брать фиксированные значения в пунктах не эффективно, так что нужен адаптивный способ, применение которого будет оправдано в любой рыночной ситуации.

В данном случае, на мой взгляд, есть смысл закрывать убыток, если рынок пробил предыдущий уровень поддержки, когда речь о сделке на покупку или уровень сопротивления, когда позиция была на продажу. Преодоление значимого ценового уровня это сигнал к тому, что уже нет смысла ждать возвращения цены в канал.

Канал линейной регрессии, хоть и относится к категории ценовых каналов, но существенно отличается от многих других вариантов. Например, можете для сравнения посмотреть Канал Кельтнера, который можно назвать более гибким, ведь он не образован прямыми линиями и реагирует на изменения рыночной ситуации. Тем не менее, линейная регрессия может пригодиться в торговле, когда замечаете направленное движение рынка.

Тема: Линия и канал регрессии

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 08.11.2015 Сообщений 612

Благодарности
Получено: 47
Отправлено: 124

Линия и канал регрессии

  • Система: трендовая и отбойная от границ каналов
  • Сложность: лёгкая
  • Таймфрейм (ТФ): H1 | H4 | D1
  • Торговые пары: основные, где спред не очень большой, и достаточно сильные движения

Описание стратегии:

Используем Linear Regression channel и Color linear regression со стандартными параметрами.
Сделка на покупку осуществляется в нескольких случаях, когда цена дошла до одной из нижних границ канала регрессии, отбилась, а индикатор линейной регрессии поменял цвет на зеленый. На продажу, точно так же, только продавать от верхних границ, и когда линия сменит цвет на красный. Тейк-профит устанавливается на противоположной ближайшей линии канала регрессии (либо на центральной, если не уверены, что дойдет до края). Стоп-лосс ставится на ближайшем минимуме/максимуме, или за границей канала регрессии. Когда цена пройдет несколько пунктов (20-100 на 4-х знаке, зависит от волатильности пары и таймфрейма), стоп-лосс ставится в безубыток.
Но я буду сигналы на покупку и продажу смотреть одновременно на 2 таймфреймах (H1 и H4 или H4 и D1). Например, когда на D1 начался или продолжается тренд на продажу (линия регрессии красная), то если ещё не вошел в сделку, буду ждать коррекции на H4 (линия на время станет зеленой), потом, когда линии на 2 таймфреймах станут красными — продам. В таких ситуациях необязательно учитывать отбой от канала регрессии (тем более, что на H4 и D1 они могут сильно отличаться). Но лучше, когда есть ещё и отбой от канала хотя бы на одном из таймфреймов.
Здесь продажа, так как отбились от верхних границ канала, цвет линии стал красным, а также, на старшем таймфрейме цвет линии тоже стал красным:

Здесь сделка на покупку осуществлена, но она более рискованная, так как на старшем таймфрейме линия была красной:

А вот пример, в котором нельзя открывать никакую сделку, и надо ждать, когда линия поменяет цвет на зеленый:

Ещё пример, где продажа в середине канала на H1. Тут она основана на том, что на старшем таймфрейме (H4) линия регрессии стала красной, а также цена на верхних границах канала. И на H1 линия стала красной. Однако, тейк-профит ставится на границе канала меньшего таймфрейма:

Цели и индикаторы:

Хочу протестировать новую стратегию, которая основана на 2 нестандартных индикаторах для метатрейдера 5: Linear Regression channel и Color linear regression. Оба индикатора можно бесплатно скачать на маркете для МТ5. Для метатрейдера 4 канал регрессии можно построить самому, а цветная линия есть также на маркете бесплатно.
Специально открыл новый демо-счет (1000 долларов), который пока что только для тестирования этой стратегии буду использовать.

Помимо тех сделок, что в описании, сейчас открыл ещё 2.

  • Тикер валютной пары: AudChf
  • Объём открываемой сделки:0.01
  • Точки входа и направление сделки: бай по цене 0.71332
  • Таймфрейм: H4
  • Уровень SL = 0.70512
  • Уровень TP = 0.72838
  • Условия выхода из сделки: по достижению уровней ТР или SL (или закрытие, когда появятся сигналы продажу)

Купил, так как цена отбилась от нижних границ, и линия стала зеленой. Также, на дневном, линия тоже начинает перекрашивать в зеленый цвет.

И продажа по UsdZar:

(здесь в середине канала на h4, но на D1 отбились, и линия стала красной на 2 таймфреймах)

Канал регрессии для Форекс

Информационно-аналитический портал и форекс брокер

    forextimes trader@forextimes.ru
    +48 506-586-281 +375 29 91-045-91

EURUSD. Нисходящее движение по евро сохраняется

Завершила последний торговый день, неделю и месяц валютная пара EURUSD на абсолютно минорной ноте. Были обновлены двухлетние минимумы, и конца и края падению европейской валюты не видно. Не видно, потому что все в Евросоюзе говорит…

GBPUSD. Все козыри в руках у Бориса Джонсона

Ситуация с приостановкой работы парламента Великобритании на 5 недель уже была описана нами несколько раз. Мы уже говорили о том, что сейчас происходит в Великобритании и какие могут быть возможные варианты развития событий. Сегодня же мы…

EURUSD. Валютная пара продолжает планомерно снижаться

Последний торговый день недели и месяца валютная пара EURUSD начинает привычным образом – с планомерного снижения. Сегодня ночью были обновлены минимумы прошлой недели, а до двухлетних минимумов остается пройти не более 20 пунктов…

GBPUSD. Борис Джонсон пошел ва-банк

Ну что же, случилось то, чего ждали и опасались. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к Королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу Парламента до 14 октября. Учитывая тот факт, что из отпусков парламентарии выйдут 3 сентября…

EURUSD. Медвежьи настроения по паре сохраняются

Европейская валюта в паре с долларом продолжает медленно, но верно, скатываться к двухлетним минимумам. Собственно, отлично видно на иллюстрации, что каждый последующий отскок от текущих минимумов меньше предыдущего. И это лишний…

GBPUSD. Восходящая тенденция по фунту сохраняется

Пока фунт стерлингов продолжает воскрешаться, из Великобритании и Евросоюза не перестают поступать сообщения, касающиеся Brexit. Во-первых, по мнению многих экспертов, Бориса Джонсона начали воспринимать в Евросоюзе более серьезно…

EURUSD. Медведи вернули инициативу в свои руки

Ну что же, немного времени евровалюта провела выше скользящей средней линии. Буквально за сутки медведи вернули инициативу в свои руки и теперь пара EURUSD вновь склоняется к падению. Мы не считаем, что в падении евро виноват «итальянский»…

GBPUSD. Фундаментальный фон продолжает играть против быков

Мизерные шансы на продолжение укрепления британской валюты против доллара остаются. Все-таки пара GBPUSD продолжает торговаться выше скользящей средней линии, а младший канал линейной регрессии направлен наверх. Однако, фундаментальный…

EURUSD. Сил у быков хватило ненадолго

Начинается второй торговый день недели, а валютная пара EURUSD уже скатилась обратно ниже скользящей средней линии. Сил и желания у евробыков хватило ровно на один рывок вверх, в понедельник же, 26 августа, покупатели посчитали, что текущее укрепление…

GBPUSD. Э. Макрон тоже не поддержал инициативы Б. Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к которому в последнее время внимания приковано больше, чем к одиозному Дональду Трампу, совершил первый визит в Евросоюз, во Францию. Целью визита были переговоры с президентом…

Индикатор канала линейной регрессии MVV_LinearRegression

Форекс индикатор для МТ4 MVV_LinearRegression производит построение канала линейной регрессии с осевой линией. Индикатор прийдётся по вкусу любителям канальных стратегий, которые стремятся работать на пробой и отбой.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Чтобы нарисовался канал линейной регрессии необходимо в первом параметре индикатора _FixedDateTime самостоятельно установить дату и время начала построения канала.

Красная ценовая метка может являться уровнем стопа.

Окно с входными параметрами индикатора MVV_LinearRegression:

Канал регрессии для Форекс

Regression Channel — Советник для торговли на форекс.

Канал линейной Регрессии состоит из 2-х параллельных линий, удалённый друг от друга на равном расстоянии сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами данного канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия на рынке от линии регрессии.

Канал Линейной Регрессии:

Канал параболической регрессии (квадратичной регрессии):

Канал кубической регрессии:

Варианты: 1- линейный; 2 — параболический; 3 — кубический

Советник e-Regr, основанный на индикаторе форекс metatrader 4 (mt4) — Канала Регрессии

Если текущая цена ниже нижней линии — открывается позиция на Buy.
Если текущая цена выше верхней линии — открывается позиция на Sell.

TakeProfit определяется по средней линии.
StopLoss = 0, но вы по желанию можете установить и занчение StopLoss -а
Защита торгового тренда: Если свеча D1 (за прошедший торговый день) больше чем 150 пипсов, – запрет торговли и закрытие всех открытых до этого момента позиций.

Настройка советника форекс e-Regr:

Внимание: Данный советник форекс e-Regr требует настройки и оптимизации.

* — ВНИМАНИЕ : Администрация данного сайта не несет никакой ответственность за использование Вами данного советника или индикатора форекс. Устанавливая на своем компьютере данный советник или индикатор форекс — вы автоматически принимаете все риски на себя. Вся информация в данном разделе предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Так же напоминаю, что каждая бесплатная МТС требует дополнительных настроек под каждый торговый инструмент и временной интервал.

Обратите ВНИМАНИЕ:

Если вы хотите пользоваться КАЧЕСТВЕННЫМИ СОВЕТНИКАМИ ФОРЕКС , способными торговать ПРИБЫЛЬНО на рынке FOREX — РЕКОМЕНДУЕМ Вам обратить внимание на ПЛАТНЫЕ СОВЕТНИКИ ФОРЕКС (при покупке данных советников форекс вы получаете от продавца: полное описание, настройки, и рекомендациями по установке, а так же использованию).

Комментариев: 5 “Советник форекс Regression Channel”

Очень заинтересовал советник Regression Channel.
Поясните, пожалуйста, имеется ли где-либо более подробная информация о нем, о смысле параметров данного советника.
Спасибо.

Александр, честно говоря о данном советнике ничего добавить не могу. Если хотите вот список моих советников форекс (более 25), которые торгуют четко по стратегиям форекс моего второго сайта и которые точно являются прибыльными.

Алексей, спасибо за ответ.
Я только начинаю осваивать профессию трейдера и еще нахожусь на том уровне, когда нет положительного результата работы на демо счете.
Внимательно слежу за стратегиями, которые Вы представляете на сайте http://strategy4you.ru/
Пока это лучший сайт из тех, которые я знаю. Пытаюсь работать по Вашим стратегиям.
Анализ материалов Вашего сайта убеждает меня в том, что профессиональная работа на рынке Форекс требует применения советников. Вместе с тем работа с советниками имеет свою специфику, которую я хотел освоить, работая с бесплатным советником, имеющим хорошее описание. Лишь затем я думаю переходить к платным советникам.
Не могли бы Вы посоветовать такой советник?
Спасибо.

Не обязательно торговать при помощи советников, чтоб торговать прибыльно, я лично рекомендую вам обратить внимание на Стратегию форекс 4H Fibo + MTF MA —
так же смотрите внимательно комментарии к ней (особенно что касается торговли на дневных графиках). Почему именно эта стратегия — это одна из очень простых и достаточно прибыльных стратегий форекс !
За март 2010 один клиент заработал на интервале D1 + 40% к депо и очень доволен, что я ему ее посоветывал !

Так же я предпочитаю стратегии из этого раздела: ТОРГОВЛЯ ПО ПАТТЕРНАМ И ГРАФИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ ФОРЕКС — графический анализ
очень хорошо помогает зарабатывать (соотношение риск/прибыль очень хорошие . )

Бесплатные советники — такой же и результат быстрее всего будет…
Единственное могу предложить СКАЧАТЬ: бесплатную версию советника Hedge Hog (раньше он продавался за деньги, но теперь, когда вышла версия Hedge Hog-2, он Стал Бесплатный) !
Последние настройки смотрите в отчете о работе советника !

Что касается платных советников, то я лично считаю хорошими эти советники для Metatrader 4:

Советник GAP ver 1.1 (только
раз в неделю торгует)

А так, все прибыльные советники — смотрите сами, какие вам подходят по
вашему стилю торговли — http://strategy4you.ru/shop.html
Так же обращайте внимание на эти стратегии, т.к. они работают хорошо — тому
подтверждение отчеты за год.

С уважением, Алексей Лобода

Большое спасибо за обстоятельный ответ.
На этой неделе буду «плотно» работать над ним.
Еще раз спасибо.

Регрессионный канал Раффа для торговли опционами

Канал линейной регрессии был придуман в 1991 году и стал лучшим индикатором на рынке опционов для многих трейдеров. После Гилберта Раффа, автора этого графического построения, его не раз модифицировали. Последние его версии позволяют строить не только коридоры линейной регрессии, но и кривые, которые меняют свое направление, подсказывая трейдеру, в какую сторону открываться.

Канал линейной регрессии Раффа встроен по умолчанию в Метатрейдер 4. Наложить его на график можно из панели управления. Заходим в пункт меню «Вставка», выбираем «Каналы», затем «Линейная регрессия»

После этого строим среднюю линию по двум точкам. Есть два варианта построения коридора линейной регрессии. От последнего экстремума в направлении текущего тренда. На рисунке ниже он проведен от максимума к последнему минимуму. Если подвести курсор к одной из ключевых точек, по которым он строится, вы увидите количество свечей, которые задействованы в его построении (первая цифра слева).

Второй вариант, который используют многие трейдеры, использование фиксированного количества свечей (обычно 100 или меньше) от последней свечи. Однако встроенный в МТ4 индикатор линейной регрессии не сдвигает канал автоматически в сторону последней свечи. Это должен делать трейдер.

Встроенный по умолчанию индикатор также не позволяет настроить величину отклонения, которая существенно влияет на отрисовку канала и поведение цены у его границ. И величину отклонения и количество свечей для построения регрессии нужно оптимизировать для разных инструментов и таймфреймов. Это даст лучшие результаты в торговле. Мы не будем вдаваться в математические подробности построения коридора Раффа. Отметим лишь, что он визуализирует нормальный диапазон цен, в котором средняя линия показывает равновесное значение цены. Перейдем к способам входа в рынок по сигналам индикатора.

Способы торговли опционами по каналам Раффа

Обычно для входа в рынок используют дополнительные индикаторы, например Стохастик. Если цена коснулась или находится вблизи границы канала, сделку открывают по направлению к противоположной линии или к средней. Подтверждением служит соответствующее положение линий стохастика и свечной паттерн на разворот. Фильтром также может служить направление коридора – сделки против тренда заключать не рекомендуется. То есть, если он направлен вниз, то мы реагируем на касание ценой верхней границы и открываем сделку вниз, и наоборот.

Торговля со Стохастиком

На протяжении двух последних дней цена трижды оттолкнулась от верхней границы канала Раффа. Во всех случаях, отмеченных синими вертикальными линиями, Стохастик также подавал сигналы на вход в сделку вниз

Экспирацию выбираем равной 10 свечам на выбранном таймфрейме. Обратите внимание на правильный выбор количества свечей для его рисования. Нужно выбирать такой последний промежуток, чтобы движение цены «красиво» ложилось в рамки полученной полосы.

Трейдинг по линейной регрессии с полосами Боллинджера

Также довольно распространенный и высоко результативный метод торговли. Сигнал на вход в сделку мы получаем тогда, когда совпадают границы полос Боллинджера и канала Раффа, а цена пробивает полосу Боллинджера и касается его границы.

На рисунке синими вертикальными линиями отмечены покупки опционов Пут, а красными – покупка опционов Колл. Как видим, все сделки дали бы положительный результат.

Для торговли опционами используют линейную регрессию с различными значениями отклонений. Чем больше эта величина, тем надежнее сигнал по отскоку от границ, и тем больший лот можно использовать для входа в сделку.

Канал линейной регрессии — статьи форекс — сборники форекс — каталог статей — wellforex- правила разработки торговых систем

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является одним из главных инструментов графического анализа, он имеется в стандартном наборе инструментов терминала MetaTrader. Нередко применяется при построении флетовых торговых систем и систем на пробое волатильности. Использовать Канал Линейной Регрессии для нужд технического анализа и торговли на форекс в первый раз предложил Гильберт Рафф.
Канал представляет собой две параллельных равноудоленных ввысь и вниз от полосы тренда линейной регрессии прямые. Так как Канал Линейной Регрессии — это канал ценовых колебаний, нижняя линия канала является поддержкой, а верхняя линия Канала — сопротивлением.
Таким образом Канал Линейной Регрессии состоит из 3-х частей:
1.Линия Тренда Линейной Регрессии
2.Верхняя Линия Канала — она парраллельна и отстоит ввысь на расстояние равное наибольшему отклонению цены закрытия (close) от полосы тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.
3.Нижняя Линия Канала — она парраллельна и отстоит вниз на расстояние равное наибольшему отклонению цены закрытия (close) от полосы тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

Тренд Линейной Регрессии, указывает сбалансированную стоимость, а Канал Линейной Регрессии показывает наибольшее удаление цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии. Цены могут быть за пределами канала в течение недлинного периода времени. Если они остаются за пределами канала в течение более долгого времени чем обычно, это предвещает возможность разворота тренда.

Торговля на базе канала линейной регрессии.

Имеется три главных момента, которые нужно учесть при торговле в канале.

  1. Проверка малого спектра. Для того чтоб получить среднее соотношение доходности к риску непременно удостоверьтесь в том, что меж внутренней верхней линией и внутренней нижней существует достаточный спектр.
  2. Проверка наклона. Это ваш ориентир. Куда наклон – туда и торгуем. Естественно, при определённых критериях имеется возможность вести торговлю и против тренда, но это просит огромного опыта, потому идеальнее всего не рисковать и вести торговлю по тренду.
  3. Сигнал доказательства. В качестве инструмента для получения сигнала доказательства подойдёт хоть какой индикатор – осциллятор, к примеру стохастик либо MACD. Когда стоимость будет разворачиваться в вашу сторону, индикатор должен показать этот импульс. Это будет служить подтверждающим сигналом.

Открытие длинноватой позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен ввысь, и стоимость находится у нижней внутренней полосы, то открывайте длинноватую позицию. Повышенное внимание уделяйте моментам, когда стоимость находится в границах меж внутренней и наружной полосой.
Открытие недлинной позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вниз, и когда стоимость находится у верхней внутренней полосы, то открывайте маленькую позицию. При всем этом снова же смотрите моменты, когда стоимость пробьет внутреннюю полосу, но будет оставаться в спектре меж внутренней и наружной.

Канал линейной регрессии

Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии.

Тренд линейной регрессии — инструмент статистического анализа, используемый для предсказания будущих значений по имеющимся данным. Применительно к ценным бумагам он служит для выявления ситуаций, когда их курс слишком завышен или занижен.

Линия тренда линейной регрессии это прямая на графике цены, которая строится по методу наименьших квадратов так, чтобы отклонение цен от нее было минимальным. Таким образом этот тренд показывает некое «усреднённое» значение цены в случае продолжение на рынке текущей тенденции.

Наиболее вероятное предположение о завтрашнем курсе ценной бумаги состоит в допущении, что он будет (почти) равен сегодняшнему. В условиях восходящей тенденции более вероятным будет предположение, что он будет немного выше сегодняшнего, при нисходящей тенденции — ниже. Метод линейной регрессии позволяет получить статистическое подтверждение подобных очевидных выводов.

Линия тренда линейной регрессии представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию «равновесной» цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов.

Сам по себе тренд линейной регрессии дает мало информации, но служит основой для более наглядного и полезного инструмента графического анализа. Довольно распространенный способ использования линии тренда линейной регрессии заключается в построении каналов. Канал линейной регрессии (автор Гилберт Рафф (Gilbert Raff)) состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.

Линия тренда линейной регрессии показывает равновесное значение цены, а регрессионный канал — нормальный диапазон отклонения цен от линии тренда линейной регрессии.

Канал линейной регрессии довольно легко рассчитать и построить. Реализацию для амиброкера можно взять здесь.

Формула отображает сразу 3 канала регрессии, отличающиеся друг от друга величиной максимального отклонения цен.

Способы использования каналов линейной регрессии в торговле.

1. Торговля с использованием одного канала линейной регрессии без дополнительных фильтров. Открытие позиции происходит в момент касания ценой одной из границ канала в направлении противоположной границы. В данном случае фильтром ложных сигналов является наклон самого канала линейной регрессии – к примеру, если канал направлен вверх, то реагировать стоит лишь на касания нижней границы и открывать только длинные позиции (покупать).

2. Также распространены методы торговли с использованием канала линейной регрессии и дополнительных фильтров, в роли которых, как правило, выступает Стохастический осциллятор или же полосы Боллинджера. Стохастик используют для подтверждения сигнала на открытие в момент касания одной из границ канала линейной регрессии (пересечение стохастика с его сигнальной линией в зонах перекупленности/перепроданности). Полосы Боллинджера дают неплохой сигнал в момент, когда границы канала линейной регрессии и полос Боллинджера совпадают и цена касается границ каналов обеих инструментов.

3. Использование нескольких каналов линейной регрессии с различными размерами стандартных отклонений, как это происходит на втором изображении. К примеру, используют несколько каналов линейной регрессии одного периода, но со стандартными отклонениями в размере 1,2 и 3. В этом случае, границы каналов образуют полосы, попадание цены в каждую из которых говорит о сигналах различной силы и трейдер, по возможности, варьирует размер торгового лота в зависимости от силы сигнала.

4. Каналы линейной регрессии являются неплохим инструментов для фиксации прибыли. Крайние границы каналов со стандартным отклонением в размере 2-3 и более могут предвещать о завершении тендеции и дальнейшей консолидации или же развороте.

Каналы линейной регрессии можно использовать для автоматизированной торговли, в том числе на основе терминала QUIK. Как правило, эта техника используется на небольших таймфреймах внутри дня. Часто канал регрессии используется вместо ручного построения трендов. Отсутствие встроенных в язык qpile инструментов для построения регрессионного канала препятствим для создания автоматизированных алгоритмов не является — мне приходилось пару раз строить таких роботов.

Тема: Линия и канал регрессии

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 08.11.2015 Сообщений 612

Благодарности
Получено: 47
Отправлено: 124

Линия и канал регрессии

  • Система: трендовая и отбойная от границ каналов
  • Сложность: лёгкая
  • Таймфрейм (ТФ): H1 | H4 | D1
  • Торговые пары: основные, где спред не очень большой, и достаточно сильные движения

Описание стратегии:

Используем Linear Regression channel и Color linear regression со стандартными параметрами.
Сделка на покупку осуществляется в нескольких случаях, когда цена дошла до одной из нижних границ канала регрессии, отбилась, а индикатор линейной регрессии поменял цвет на зеленый. На продажу, точно так же, только продавать от верхних границ, и когда линия сменит цвет на красный. Тейк-профит устанавливается на противоположной ближайшей линии канала регрессии (либо на центральной, если не уверены, что дойдет до края). Стоп-лосс ставится на ближайшем минимуме/максимуме, или за границей канала регрессии. Когда цена пройдет несколько пунктов (20-100 на 4-х знаке, зависит от волатильности пары и таймфрейма), стоп-лосс ставится в безубыток.
Но я буду сигналы на покупку и продажу смотреть одновременно на 2 таймфреймах (H1 и H4 или H4 и D1). Например, когда на D1 начался или продолжается тренд на продажу (линия регрессии красная), то если ещё не вошел в сделку, буду ждать коррекции на H4 (линия на время станет зеленой), потом, когда линии на 2 таймфреймах станут красными — продам. В таких ситуациях необязательно учитывать отбой от канала регрессии (тем более, что на H4 и D1 они могут сильно отличаться). Но лучше, когда есть ещё и отбой от канала хотя бы на одном из таймфреймов.
Здесь продажа, так как отбились от верхних границ канала, цвет линии стал красным, а также, на старшем таймфрейме цвет линии тоже стал красным:

Здесь сделка на покупку осуществлена, но она более рискованная, так как на старшем таймфрейме линия была красной:

А вот пример, в котором нельзя открывать никакую сделку, и надо ждать, когда линия поменяет цвет на зеленый:

Ещё пример, где продажа в середине канала на H1. Тут она основана на том, что на старшем таймфрейме (H4) линия регрессии стала красной, а также цена на верхних границах канала. И на H1 линия стала красной. Однако, тейк-профит ставится на границе канала меньшего таймфрейма:

Цели и индикаторы:

Хочу протестировать новую стратегию, которая основана на 2 нестандартных индикаторах для метатрейдера 5: Linear Regression channel и Color linear regression. Оба индикатора можно бесплатно скачать на маркете для МТ5. Для метатрейдера 4 канал регрессии можно построить самому, а цветная линия есть также на маркете бесплатно.
Специально открыл новый демо-счет (1000 долларов), который пока что только для тестирования этой стратегии буду использовать.

Помимо тех сделок, что в описании, сейчас открыл ещё 2.

  • Тикер валютной пары: AudChf
  • Объём открываемой сделки:0.01
  • Точки входа и направление сделки: бай по цене 0.71332
  • Таймфрейм: H4
  • Уровень SL = 0.70512
  • Уровень TP = 0.72838
  • Условия выхода из сделки: по достижению уровней ТР или SL (или закрытие, когда появятся сигналы продажу)

Купил, так как цена отбилась от нижних границ, и линия стала зеленой. Также, на дневном, линия тоже начинает перекрашивать в зеленый цвет.

И продажа по UsdZar:

(здесь в середине канала на h4, но на D1 отбились, и линия стала красной на 2 таймфреймах)

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий