Неудавшийся размах для Форекс

где RS = среднее роста цены / среднее падения цены

Обычно для расчета применяют период 14 — именно его Уайлдер использовал в своей книге по умолчанию. При расчете средних значений берутся цены закрытия используемого временного интервала. При использовании для расчета индикатора RSI периода 14 значение индикатора около нуля будет означать, что цены снижались в течении всех 14 периодов, то есть нет ни одного значимого периода роста. В такой ситуации значение может быть чуть больше нуля так как при расчете обычно используется экспоненциальное среднее. Значение близкое к 100 появится при отсутствии снижения за все 14 периодов (14 баров/свечей подряд закрывались вверх).

Индикатор RSI со стандартным периодом 14, график акций Intel (INTC), D1

По умолчанию для расчета RSI применяется период 14, но, в зависимости от используемого инструмента и рабочего временного интервала, может понадобиться индивидуальная настройка данного параметра. Для роста чувствительности индикатора расчетный период уменьшают (например, до 10), для снижения чувствительности расчетный период повышают (например, до 20).

Индикатор RSI — применение

Перекупленность/перепроданность

Индикатор RSI обычно используется для определения состояний перекупленности/перепроданности. Уайлдер предложил для этих целей использовать значения 70 и 30. Рост RSI выше 70 означает перекупленность (предпосылка к падению), а падение ниже 30 — перепроданность (предпосылка к росту). Стоит помнить, что эти уровни указывают на наличие предпосылок для формирования экстремума, а не на сам максимум или минимум.

Выше 70 зона перекупленности, ниже 30 зона перепроданности, AUD/USD, D1

В нашем примере цена продолжила падение и после достижения уровня перепроданности. При сильных направленных движениях осцилляторы могут показывать крайние значения довольно длительное время.

При использовании данного типа сигналов для открытия сделки, необходимо чтобы индикатор RSI вышел из зон, то есть сделка осуществляется после закрытия бара/свечи при выходе из зон.

Индикатор RSI, как и большинство осцилляторов, наиболее эффективен когда цена движется в горизонтальном диапазоне. Во время направленного движения (тренда) осцилляторы могут генерировать много ложных сигналов. Пример ниже наглядно показывает более высокую эффективность индикатора во время диапазона.

Индикатор RSI при отсутствии сильного тренда, EUR/USD, D1

Для снижения количества сигналов вместо уровней 30 и 70 иногда применяют 20 (для определения перепроданности) и 80 (для определения перекупленности).

Уровни перекупленности/перепроданности часто используют в торговых системах в качестве фильтра: нельзя покупать когда индикатор выше 70; нельзя продавать когда значение RSI ниже 30.

Дивергенция индикатора RSI

Индикатор RSI часто используют для поиска дивергенций: цена обновляет максимум/минимум, в тоже время RSI не обновляет свой экстремум. Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор делает более высокий минимум по сравнению с предыдущим. Медвежья дивергенция возникает когда цена достигает более высокого максимума, а индикатор делает более низкую вершину по сравнению с предыдущим экстремумом. Другими словами, дивергенция возникает когда RSI не подтверждает новые экстремумы, что указывает на слабость импульса.

Медвежья и бычья дивергенции индикатора RSI, акции JPMorgan Chase & Co. (JPM), D1

Индикатор RSI часто используют для поиска дивергенций после появления перекупленности или перепроданности. В таком случае считается что генерируется более сильный сигнал.

Следует помнить, что дивергенция обычно неэффективна во время тренда: при продолжительном направленном движении может появляться много ложных сигналов. Дивергенции во время тренда часто указывают на коррекцию, но основное направление движения может сохраняться еще длительное время.

Дивергенции во время тренда, фьючерс Nasdaq 100 (NQ), D1

Неудавшийся размах

Этот тип сигнала определяется полностью по движению индикатора (не учитывается поведение цены), что приводит к игнорированию дивергенций. Неудавшийся размах хорошо показывает формирование трендовой структуры на индикаторе при ее неудачном или неявном формировании на самом графике цены.

Бычий неудавшийся размах формируется следующим образом: индикатор RSI заходит ниже 30 (перепродан), формирует вершину выше уровня 30, делает откат удерживаясь выше 30, пробивает вершину. То есть это формирование более высокого дна над 30 после перепроданности.

Бычий неудавшийся размах, график GBP/USD, M5

Медвежий неудавшийся размах: индикатор RSI заходит выше 70 (перекуплен), формирует локальное дно ниже уровня 70, делает откат удерживаясь ниже 70, пробивает дно. То есть это формирование более низкой вершины ниже 70 после перекупленности.

Медвежий неудавшийся размах, график GBP/USD, M5

Развороты индикатора RSI

Этот тип сигналов индикатора RSI не является классическим и отчасти противоречит методам, изложенным в книге Уайлдера. В данной интерпретации классические дивергенции RSI считаются обычной частью движения: медвежья дивергенция является обычной частью восходящего тренда, а не признаком разворота; классическая бычья дивергенция является обычной частью нисходящего тренда, а не признаком разворота.

Положительный разворот формируется когда индикатор RSI делает более низкий минимум, а цена делает более высокий минимум по сравнению с предыдущим. Более низкий минимум RSI формируется в нижней половине шкалы индикатора (50-0), но не всегда приходится на зону перепроданности. Формирование более низкого минимума на индикаторе при отсутствии обновления экстремума ценой говорит о силе инструмента. Эффективным подтверждением положительного разворота будет пробой ближайшего уровня сопротивления.

Положительный разворот, график фьючерса Nasdaq 100 (NQ), D1

Отрицательный разворот возникает когда индикатор RSI достигает более высокого максимума, а цена делает более низкую вершину по сравнению с предыдущим экстремумом. Более высокая вершина индикатора формируется в верхней половине шкалы индикатора (100-50), но не всегда приходится на зону перекупленности. Как и при положительном развороте, подтверждением будет пробой ближайшего уровня.

Отрицательный разворот, график акций HCP Inc. (HCP), D1

По сути, при определении положительных и отрицательных разворотов используется тот же принцип, что и при классической интерпретации дивергенции — расхождение в динамике между ценой и индикатором. Отличие заключается в приоритете: в данном случае считается, что именно динамика цены указывает более вероятное направление развития движения.

Индикатор RSI является актуальным инструментом оценки динамики изменений цены. Его популярность привела к развитию возможных вариантов интерпретации сигналов. Классические методы (предложенные автором индикатора — Уайлдером) позволяют понять суть и возможности индикатора RSI, а альтернативные методы предлагают взгляд с другой стороны. Уайлдер оценивал перекупленность как готовность к развороту, но перекупленность может быть и признаком сильного роста. Медвежья дивергенция может генерировать хорошие сигналы для продаж, но трейдерам стоит быть осторожными во время сильных восходящих движений, когда медвежья дивергенция является нормальным признаком тренда. Хоть сигналы положительных и отрицательных разворотов могут казаться полностью противоречащими интерпретации Уалдера, более внимательное рассмотрение сути этих сетапов указывает скорее на смещение акцентов чем на противоречие.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.

Индикатор RSI и подробное описание практического применения

Индикатор RSI входит в число стандартных технических инструментов практически любого торгового терминала для трейдинга, так как за долгие годы своего применения на различных финансовых рынках, сумел зарекомендовать себя как весьма полезный инструмент. Что же такое RSI? Прежде всего, нужно сказать, что RSI – это аббревиатура английских слов Relative Strength Index. В переводе данное словосочетание означает «Индекс относительной силы», а формула его расчета была предложена Уэллсом Уайлдером, который впервые представил ее на суд общественности в своем научном труде «Новые концепции в применении технических торговых систем».

Книга эта, к сожалению, так и не была переведена на русский язык, однако в данной статье будет приведено подробное описание индикатора RSI, а также будут рассмотрены все основные сигналы, которые трейдерам следует знать, чтобы действовать максимально эффективно и вознаграждать себя значительными прибылями. Любопытно, что сам автор часто заявляет об игнорировании многими трейдерами простых и понятных ситуаций на рынке, о которых извещает индикатор RSI. К примеру, по словам Уайлдера большинство совершенно не используют «Неудавшийся размах», а ведь его очень часто можно с пользой применять, хорошо при этом зарабатывая.

Формула расчета

Итак, как же рассчитывают значения, которые использует индикатор RSI, описание Уайлдера показывает следующую формулу:

Как можно видеть значения относительной силы, которые преобразуются в дальнейшем в значения для индекса рассчитываются путем деления изменения положительных цен за указанный период (U) и отрицательных изменений цены за тот же период.

Сам индикатор RSI относится к типу «Осцилляторов», что должно облегчить новичкам его поиск в торговом терминале. Эта информация также сообщает о том, что использовать данный технический инструмент можно весьма эффективно даже в те моменты, когда рынок находится во флэте. Любопытно, что несмотря на основной недостаток всех осцилляторов – запаздывание, индикатор RSI часто генерирует очень качественные сигналы на опережение цены, из-за чего на него и стоит обратить пристальное внимание всем без исключения трейдерам.

Настройка индикатора RSI

Чтобы найти индикатор RSI в торговом терминале MetaTrader4, достаточно нажать «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Relative Strength Index». О других способах добавления индикаторов, а также о некоторых секретах торгового терминала MetaTrader4 можно почитать в статье с соответствующим названием у нас на сайте.

В процессе присоединения индикатора RSI к окну графика выбранного финансового инструмента, терминал попросит подтвердить его базовые настройки или установить собственные.

Собственно, на представленном скриншоте видно, что строиться индикатор RSI по ценам закрытия (Close) и менять тут ничего не нужно, при желании можно задать удобные способы отображения линий и уровней, а обратить особое внимание нужно на поле «Период». Сам автор этого технического индикатора предлагал использовать для расчетов период 14, однако в современном трейдинге для того, чтобы ускорить работу индикатора RSI довольно часто применяют период 13.

Также можно перейти на вкладку «Уровни», где в классическом варианте установлено два значимых уровня – 30 и 70. Эти значения иногда уменьшают до 20 и 80, чтобы получать наиболее точные сигналы для короткосрочной и среднестрочной торговли.

Как пользоваться индикатором RSI на практике

Индикатор RSI формирует пять основных типов торговых сигналов, которые важно знать, понимать и использовать при торговле, чтобы всегда понимать настроение рынка и, соответственно, чувствовать себя более безопасно, так как этот технический инструмент хорошо показывает, где необходимо искать точки не только для входа в рынок, но и для выхода из него.

Зоны перекупленности и перепроданности

Несмотря на то, что подробное описание индикатора RSI покажет дальше возможность генерирования им различных сигналов, все же самое важное при его применении – это определение зон перекуплености или перепроданости, где одна из противоборствующих сторон (продавцы или покупатели) теряет свою силу. Происходит это в силу естественных причин, когда длительный импульс попросту иссякает и маркет-мейкеры, двигающие котировки в определенном направлении, готовы взять передышку или зафиксировать свои прибыли.

Индикатор RSI в первую очередь как раз и известен по двум областям, для которых автор предлагает использовать два периода – 30 и 70 (на скриншоте отмечены красными стрелками). Как же должен вести себя трейдер, когда основная линия индикатора (голубая) заходит в эти области. При вхождении линии в зону выше 70, трейдер понимает, что цена на рынке росла какой-то период очень активно, а значит – следует быть готовым к тому, что ее направление движения в скором времени изменится на противоположное, то есть цена начнет падать. Нужно учитывать, что в таком случае индикатор RSI не говорит о 100%-й смене тренда, речь может идти и об обычной коррекции, но и в том, и в другом случае информация о смене тенденции позволяет трейдеру фиксировать прибыли и занимать выжидательную позицию.

То же самое происходит и когда голубая линия индикатора RSI опускается ниже 30, что в подавляющем числе случаев точно указывает – в ближайшее время «медведи» возьмут передышку и «быки» подбросят цену вверх.

Индикатор RSI и скользящие средние

В этом подпункте будет обращено внимание на отсеивание сомнительных сигналов по индикатору RSI. Дело в том, что основное правило каждого трейдера гласит – не следует работать против тренда. Поскольку индикатор RSI дает сигналы не только при развороте, но и во время каких-то коррекционных движений, которые не всегда безопасно использовать, особенно неопытным новичкам, то следует максимально обезопасить себя. Как же это сделать?

Первое, что потребуется, учитывая вышесказанное, – определить существующий тренд. Наиболее простой способ – использовать какой-либо трендовый индикатор. К примеру, скользящую среднюю. О том, какой выбрать период для нее или для них, если планируется применять несколько moving average с разными настройками, подробно рассказано в одной из статей на нашем сайте. Итак, добавив на график цены скользящую среднюю, трейдер видит, к примеру, ярко выраженную нисходящую тенденцию.

Значит, чтобы не нарушать основное правило безопасности, ему следует использовать для входа в позицию только те сигналы индикатора RSI, которые говорят о возможности совершения сделок по тренду. В описываемом случае с существующей тенденцией, которая направлена вниз, трейдеру следует открывать только сделки типа Sell после того, как основная линия индикатора RSI начнет выходить из зоны 70, свидетельствуя о завершении коррекционного цикла.

Соответственно, все сигналы на покупку, которые индикатор RSI формирует при выходе линии из зоны 0-30, трейдер должен игнорировать, так как они будут вынуждать его совершать сделку против тренда, а это весьма опасный метод торговли, способный значительно повысить риск и так не самого безопасного способа заработать денег. Аналогичным образом трейдер ведет себя и при восходящем тренде, фильтруя сигналы индикатора RSI и выбирая из них только те, которые позволяют совершать сделки на покупку по тренду после завершения каких-то коррекционных движений.

Индикатор дивергенции RSI

Еще одним способом открытия торговых позиций с использованием возможностей индикатора относительной силы будет поиск дивергенций на графике RSI. Строго говоря, достоверность таких полученных сигналов имеет не достаточно большую точность и требует для эффективной работы знания основ технического анализа, чтобы подкрепить потенциальный сигнал, к примеру, какой-то фигурой. Ниже представлены основные типы дивергенций индикатора RSI, которые трейдер может использовать в своих интересах.

Новичкам и тем людям, которые не совсем хорошо понимают дивергенцию, лучше воздержаться от практического применения сигналов, которые она формирует на RSI.

О том, как же все-таки действовать, если наблюдается дивергенция, можно узнать, взглянув на два, представленных выше скриншота, где видно, куда наиболее вероятно направится цена после того как удалось выявить расхождение между пиковыми значениями на графике котировок и на диаграмме индикатора RSI. К примеру, фигура в начале первого скриншота показывает – если цена на графике формирует два последовательно растущих экстремума, а индикатор RSI в это время показывает расхождение (дивергенцию), демонстрируя также два пика, где второй ниже первого, то следует ожидать скорого падения цены, а значит – можно открывать сделку на продажу.

Построение линий тренда

Для того чтобы эффективно торговать, используя этот способ получения сигналов, необходимо освоить азы технического анализа, научиться строить линии тренда, безошибочно выделяя значимые уровни поддержки и сопротивления. Сделать это несложно, а после того как необходимые знания присутствуют в копилке теоретических, а лучше практических навыков, можно смело применять их для высоко результативной работы именно с индикатором RSI.

Никаких особых рекомендаций здесь нет, так как уровни поддержки и сопротивления просто выстраиваются вдоль пиковых значений, но не цены, как в классическом варианте, а непосредственно на самой диаграмме индикатора RSI. Торговые сигналы получают при отскоке от значимых линий и как показывает практика, результаты торговли этим способом вознаграждают довольно точными сигналами и хорошими прибылями. Почему же не использовать привычные уровни поддержки и сопротивления на графике с ценой? Дело в том, что на RSI обычно легче определить ценовой канал, чем на самом графике котировок, особенно если речь идет о каком-то высоковолатильном финансовом инструменте.

Модель Неудавшийся размах на RSI

Весьма эффективной для извлечения прибыли является модель «Неудавшийся размах». Она обладает большим потенциалом, поэтому знать и использовать ее крайне необходимо. Формируется модель «Неудавшийся размах» продажи на индикаторе RSI следующим образом:

1. первым условием является пробитие значимой линией RSI границы в 70 (на скриншоте точка отмечена красной стрелкой);
2. следующий максимум индикатора должен быть ниже предыдущего, но близко к линии 70 (синяя стрелка) и может ее не касаться;
3. формирование фигуры происходит в области выше 50 на диаграмме индикатора RSI;
4. сигнал на продажу может использоваться после того, как сформированы обе вершины и линия RSI пробивает условную горизонтальную линию, которую проводят через низшую точку коррекции, наступившей после первого пика (отмечена зеленым).

Точка пробития, в которой трейдеру следовало бы открыть сделку на продажу, отмечена на скриншоте пунктирной сиреневой стрелкой. Как можно видеть, полученный сигнал указал на мощное ценовое движение по направлению вниз, что позволило бы весьма и весьма хорошо заработать.

Аналогичным образом формируется «Неудавшийся размах» на индикаторе RSI на покупку. Первый пик должен опуститься ниже 30-ти, второй должен сформироваться чуть выше 30, а сигналом станет пробитие условной линии. При этом все составляющие фигуры должны быть ниже 50.

Индикатор RSI, описание которого было сделано в данной статье, может использоваться как самостоятельный инструмент анализа, так и как дополнительный страховочный инструмент в составе какой-то торговой стратегии. Его главная задача – определить те опасные уровни, где иссякает сила быков или медведей и противоположная сторона готова пусть даже на какой-то срок взять ситуацию в свои руки и изменить направление ценового движения. Понимая, как работать с RSI по тренду, можно постепенно увеличить свой депозит при самых минимальных рисках.

Фигуры перелома тренда: Неудавшийся размах.

Модель «неудавшийся размах» похожа на неправильную двойную вершину или на двойное дно. На восходящем тренде неудавшийся размах формируется следующим образом: после явно выраженного максимума, следующий максимум имеет значительно меньшую высоту. А потом цена опускается ниже очередного минимума. Таким образом, возникает два, последовательно понижающихся пика и формируется пара понижающихся минимумов — налицо формирование нисходящего тренда.
С точностью до наоборот формирование модели равносильно и для нисходящего (медвежьего) тренда.

Антипод этой модели — фигура перелома «удавшийся размах» — является искаженной вариацией классической модели «Голова и плечи». На удавшемся размахе, после формирования ярко выраженного левого плеча и головы, сил быков уже недостаточно для развития полноценного правого плеча и рынок, пробив линию поддержки (линию шеи) обваливается вниз, сформировав в виде отката следующий пик значительно ниже ожидавшегося правого плеча.

Графический анализ. Часть 5.

Фигуры технического анализа

Фигуры технического анализа (графические модели, ценовые модели) – это фигуры/образования, которые появляются на графике цены (цена их рисует), и которые дают возможность дальнейшего прогнозирования поведения цены. Другое определение — это построенные на графике цены комбинации линий сопротивления и поддержки, позволяющие определить, будет ли тренд продолжаться или развернётся.

Классически рассматривают фигуры разворота и фигуры продолжения тренда. Но я, как и некоторые другие трейдеры, выделяю также фигуры неопределенности, то есть те фигуры, только при пробитии границ которых можно прогнозировать движение цены дальше.

Важно! Графическая модель только подает сигнал о возможном развороте или продолжении тренда, но не дает гарантий.

Ниже я даю перечень основных распространенных (другими словами, классических) фигур теханализа.

Фигуры разворота (перелома) тенденции:

• 1) Голова и плечи; перевернутая (инверсная) голова и плечи;
• 2) Кратные вершины и основания (двойная вершина, тройная вершина, двойное дно, тройное дно);
• 3) V -образное основание (шип);
• 4) Удавшийся размах;
• 5) Неудавшийся размах;
• 6) Расширяющаяся формация;
• 7) «Блюдце»; «Перевернутое блюдце».

Фигуры неопределенности (могут и развернуть тренд, могут и продолжить его – ситуация 50/50):

Да, многие привыкли к тому, что клин и треугольник – это фигуры продолжения. Но на практике они ведут себя по разному, а так, как я описываю практические аспекты, реальность может не совпадать с общепринятым мнением.

Модели перелома:

Некоторые положения, общие для всех ценовых моделей разворота тенденции:

• 1) Существование тренда. Перед любой фигурой перелома тенденции должен быть тренд. Во флете фигуры искать не стоит – ломать-то нечего.

На рисунке я показал идеальную картинку, в действительности тренд не всегда заканчивается какой-то понятной фигурой, но сама идея, я думаю, понятна.

И не забываем, что в восходящем тренде могут быть только фигуры для разворота вниз – голова и плечи, тройная вершина. В нисходящем тренда наоборот – перевернутая голова и плечи, двойное дно. Хотя, например, расширяющаяся формация возникает и на аптренде, и на даунтренда.

2) Первым признаком того, что тренд может развернуться, часто служит прорыв важной линии тренда. Для аптренда – это линия поддержка, для даунтренда – это линия сопротивления. О днако сам по себе прорыв основной линии тренда не всегда является сигналом перелома: прорыв может быть ложным или свидетельствовать о начале горизонтальной ценовой модели (фигура продолжения тенденции или флет).

Пробитие трендовой линии – возможный сигнал образования разворотной фигуры.

Фигура неопределенности – будем ждать. Покупать рано.

Пробой тренда – не всегда разворот тренда.

3) Чем крупнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка. Здесь имеется в виду, что если высота модели 300 пунктов, то профит (движение рынка) будет 300 пунктов; если высота 800 пунктов – профит 800 пунктов. Когда используется термин «крупнее», имеется в виду высота и ширина ценовой модели. Высота говорит об уровне волатильности модели (степени изменчивости цен в процессе формирования). Ширина соответствует периоду времени, который потребовался на то, чтобы модель сформировалась и завершилась.

4) На этот пунктик обратите особое внимание. В учебниках, да и на курсах, про это положение почему-то не рассказывают. Так вот, переломная модель должна быть в пределах 23.6% или 38.2% уровня Фибо. Одним словом, фигура должна занимать не более 1/3 тренда (не должна быть больше 1/3 всего тренда).

Пример. После тренда формируется фигура «двойное дно» (на вид как английская буква W ).

Растянем сетку Фибо на тренд, чтобы узнать, в каких пределах лежит фигура (хотя здесь визуально видно, что фигура не более 1/3 тренда, но расстягиваем для практики).

Теперь посмотри, как отработалась фигура. Цель (профит) – это высота фигуры (высоту я показал синей, жирной, вертикальной линией).

На графике цена рисует голову и плечи, но визуально видно, что она великовата. Растягиваем сетку Фибо.

Видим, что фигура залетела даже за 50% уровень Фибо. Такую фигуру, естественно, торговать не будем. Но давайте посмотрим, что дальше. Цель (профит) – высота фигуры.

Видим, что сначала цена пошла отрабатывать цель , но не пройдя и половины цели, развернулась и «побежала» на север.

Голова и плечи

Думаю, про эту фигуру слышали все. Напомню ее составляющие: левое плечо; правое плечо; голова; линия шеи (еще называют неклайн – от англ. neckline – neck – шея, line — линия). Появляется она на восходящем тренде.

Обратная фигура, которая появляется на нисходящем тренде, называется «перевернутая голова и плечи» (еще называют «инверсная голова и плечи»).

Наклон линии шеи

Также важно помнить о наклоне линии шеи. Если линия шеи направлена параллельно предшествующему тренду, то есть «смотрит» туда же, куда и тренд (на рисунке это фигуры 1 и 2), то эта фигура является сильнее, чем та, у которой линия шеи направлена («смотрит») против предшествующего тренда (на рисунке это фигура 3).

Для перевернутой «головы и плечи»:

При образовании фигуры «голова и плечи» в продажу заходят:

1. При пробитии линии шеи

2) На откате к линии шеи после ее пробития:

Хочу заметить, что фигуры далеко не всегда выглядят узнаваемыми, а любят появляться в мутированном виде.

Я торгую вторым вариантом. Почему? Вероятность исполнения любой фигуры – 50 на 50. Поэтому, часто пробив линию шеи, она возвращается обратно и «ломает» фигуру. Фигура становиться ложной.

Как строить линию шеи? По теням или ценам закрытия? В основном я строю по теням, но бывает и по ценам закрытия (скопление цен).

В случае, как нарисовано на картинке, мы бы смогли войти в сделку от линии шеи, построенной по ценам закрытия свечей (красная линия). Но основная линия шеи для меня — это которая построенная по теням.

Существует еще один способ торговать фигурой «голова и плечи». Обычно два плеча должны быть на одном уровне (хотя могут быть и отклонения), и правое плечо должно составлять половину головы. Так почему бы не торговать правое плече?

Пример: Похоже, что формируется голова и плечи. Мы можем провести линию шеи, но видим, что сейчас формируется правое плечо. Синим нарисован прогноз. Продавать мы можем при пробитии на откате линии шеи. Но попробуем продать на правом плече.

Чтобы входить в сделку на правом плече, нам понадобится 50% уровень сетки Фибо, растянутый на голову фигуры. Входить в сделку, в нашем примере продавать, будем от 50% уровня Фибо.

А вот результат:

Продать на откате у нас возможности не было, но профит в данном случае составил в 1,5 раза больше, чем цель по фигуре. Агрессивно можно было добавиться (продать) еще и на пробитие линии шеи. Хочу здесь заметить, что при касании ценой линии шеи, лучше перенести стоп в безубыток.

Видим, что формируется второе плечо фигуры. Смущает линия шеи, но попробуем продать на втором плече.

Цена возле линии шеи.

Ждем пробоя и на откате продаем.

Пробития с откатом не было. Если бы заходили в продажу на пробитие линии шеи, получили бы убыток. Фигура оказалась ложной, но мы на ней смогли заработать.

Еще пример. Прошлая неделя по фунту на Н4 (16-20.01.2012).

Пробитие линии тренда в точке 3. На откате будем покупать. Но присмотритесь – вроде формируется «перевернутая голова и плечи». Имеем двойной сигнал – отскок от пробитого тренда и формирование правого плеча.

Растянем сетку Фибо на голову. От уровня 50% сетки Фибо будем покупать пару.

В этом примере отката к пробитой линии шеи тоже не было, но наш профит, с учетом покупки на втором плече, составил на 80 пунктов больше, то есть профит=высота головы+высота плеча=170+80=250 пунктов.

Хочу заметить, что бывают случаи (иногда довольно часто), что фигура отрабатывает цель только на 80%, поэтому можно ставить профит 80% высоты фигуры.

И не забывайте, что чем выше таймфрейм, тем фигура сильней. На мой взгляд, стоит рассматривать фигуры не ниже четырехчасовика. Часовые очень часто оказываются ложными, хотя использование их тоже допустимо, но смотрите в этом случае дополнительные сигналы.

Если у кого-то возникнут вопросы или будет что-то непонятно – спрашивайте. Очень может быть, что я какие-то нюансы забыл, или плохо объяснил какой-то пунктик. Тем более, что написание этого поста заняло немало времени, поэтому возможны и недочеты.

Индекс Относительной силы. Осцилляторы

Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) — осциллятор, который следует за ценой. Значение RSI может колебаться в диапазоне от 0 до 100.

Автором данного технического индикатора является У. Уайлдер. Согласно его рекомендаций, наиболее оптимальные период для осциллятора RSI = 14.

При анализе графиков, осциллятор Relative Strenght Index может сформировать пять сигналов:

1. Вершины и основания
Вершину индикатор RSI формирует, когда его значение поднимается выше 70 и при этом вершина на ценовом графике еще не сформирована.

Вершина индикатора RSI

Основание индикатор RSI формирует, когда его значение опускается ниже 30 и при этом основание на ценовом графике еще не сформировано.

Основание индикатора RSI

2. Графические модели
RSI часто образует графические модели:

3. Неудавшийся размах (пробой уровня поддержки или сопротивления)
Данный сигнал формируется тогда, когда RSI поднимается выше предыдущего максимума (пик) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

4. Уровни поддержки и сопротивления
Сам по себе осциллятор RSI на своем графике формирует уровни поддержки и сопротивления, которые иногда более наглядны, чем на ценовом графике.

5. Расхождения (дивергенция)
Расхождение формируется тогда, когда цена достигает нового максимума (минимума), который не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI.

Медвежья дивергенция

Бычья дивергенция

Формула расчета технического индикатора RSI выглядит так:

RSI = 100 — (100 / (1 + U / D))
где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Форекс индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) [Осциллятор]

Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, сокращенно RSI) — технический индикатор, относящийся к осцилляторам, то есть к таким индикаторам, которые отображают состояние перекупленности и перепроданности рынка.

Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.

Знаковые уровни индикатора RSI

Значения индикатора RSI колеблются в диапазоне от 0 до 100, рекомендуется использовать 14-периодный вариант индикатора, однако на практике применяются также 9 и 25-периодные RSI.

Анализ рынка с индикатором RSI

Наиболее распространенный способ анализа индикатора RSI состоит в поиске расхождений (дивергенций), когда ценовой график образует новый максимум, а RSI не преодолевает уровень своего предыдущего максимума. Такое расхождение говорит о возможности ценового разворота.

Если после этого индикатор RSI разворачивается вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает «неудавшийся размах» (failure swing). «Неудавшийся размах» подтверждает разворот цен в скором времени.

Существуют следующие сигналы Индекса Относительной Силы:

«Вершины и основания» — вершины индикатора RSI, как правило, формируются выше уровня 70, а основания — ниже 30, при этом они опережают образования вершин и оснований на графике цен.

«Графические модели» — «голова и плечи», треугольники и другие паттерны, найденные на индикаторе RSI, которые могут и не обозначиться на графике.

«Неудавшийся размах» — прорыв уровня поддержки или сопротивления. Происходит в случае, если RSI поднимается выше предыдущего максимума или опускается ниже предыдущего минимума.

Формула для расчета индикатора RSI

где:
— U — среднее значение положительных ценовых изменений;
— D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Неудавшийся размах для Форекс

Ну а теперь поговорим о графических фигурах, используемых в техническом анализе. Графические фигуры-это паттерны, нарисованные ценой на графике и используемые трейдерами всего мира уже достаточно давно.

Почему решила написать сначала эту статью, а уже потом описывать каждую фигуру в отдельности? Да просто, чтоб по десять раз не писать одно и тоже))).

В данном разделе хочу обратить ваше внимание на 3 правила, из которых следует исходить, используя в своей работе графические фигуры:

1) история повторяется- это означает, что если, к примеру, раньше определённая фигура послужила сигналом к развороту тренда, то и в настоящем, и в будущем можно с уверенностью (но не фанатизмом, потому что, всё же, по статистике, часть фигур не отрабатывают, не всё ж коту масленница))) ), можно сказать, что данная фигура будет присутствовать на графике именно при разворотах тенденции;

2) до полного образования фигуры и пробоя ценой её границ в ту или иную сторону, фигура не считается завершённой и может перерисоваться. К чему я это? А к тому, что не стоит входить на образовании второго плеча в неокончательно сформированной фигуре «голова и плечи«, потому что это вполне может быть в итоге совсем другая формация, по типу «расходящегося треугольника» или «коридора». Нечего стопы ловить на ожиданиях и гаданиях)))). Лучше терпеливо дождаться полного образования фигуры и её пробоя в нужном направлении, ведь не просто так одной из главных добродетелей успешного трейдера считают умение терпеливо выждать нужный момент входа в рынок)));

3) ну и третье, но я бы сказала, самое главное правило- фигуру должно быть видно невооружённым глазом! Почему? Да всё по той же причине, по которой и работает весь технический анализ на рынке форекс (и любом другом). Ведь в отношении графических фигур опять же работает та самая психологическая составляющая участников рынка-психология большинства. А это означает, что чем чётче видна фигура, тем скорее её увидит большее количество трейдеров и тем быстрее и точнее она сработает. Поэтому советую выключить воображение и обуздать свою фантазию когда смотрите в терминал в поиске графических фигур. А то по нарисуете эти фигуры там, где их и в помине нет, а у других трейдеров с фантазией может быть не так замечательно как у вас, и в итоге полученные лоси стадами бегать начинают и крики раздаются, что фигуры не работают и всё обман)))).

Ну а теперь, прежде чем углубляться в разновидности графических фигур и все нюансы работы с ними, хочу вас попросить просто взять и открыть график любой валютной пары в терминале и внимательно на него посмотреть. Что-нибудь отметили для себя на графике? Взглядом задержались на разворотах цены и важных экстремумах? И при этом сразу вспоминаем-история повторяется))). Думаю вы с лёгкостью заметили, что тренды просто так не разворачиваются в один момент. Ну просто не может рынок долгое время идти, к примеру, вверх и вдруг ни с того ни с сего резко рухнуть вниз, перед разворотом всегда присутствует какая-нибудь флетовая зона (боковик той или иной формы). Да и в самом тренде неоднократно встречаются участки, где тренд делает передышку (коррекцию). Вот это и есть наши графические фигуры, и научившись их правильно распознавать вы, в будущем, с достаточной уверенностью будете знать куда в данный момент собирается идти рынок.

Замечу, что при работе с фигурами технического анализа мы имеем чёткие критерии входа в сделку, выхода из неё по стопу и цель её отработки (тейк профит, который чаще всего равен размеру самой фигуры в пунктах), т.е. всё необходимое для проведения успешного трейда. И что же ещё трейдеру для счастья надо?))) Хотя, повторюсь, что я ни в коей мере не утверждаю, что все фигуры отрабатывают на 100%- это было бы сказкой и тогда не было бы нужды в стоп лоссах, но прибыльных трейдов по статистике выходит намного больше и при разумных рисках вы всегда будете в суммарном плюсе.

Кстати, как и везде в техническом анализе , значимость той или иной фигуры возрастает с увеличением рабочего таймфрейма, т.е. чем дольше по времени образовывалась фигура, тем больше её значимость и прогностическая ценность. К примеру, фигура голова и плечи на дневках важнее той же фигуры на часовом графике, но это совсем не означает, что на меньших ТФ фигуры не работают, просто там цели отработки меньше и это надо помнить)))

Ещё хочу отметить, что в работе с фигурами очень помогают те самые уровни сопротивления и поддержки, о которых было написано в предыдущей статье. Дело в том, что образуются эти фигуры чаще как раз у таких уровней ,ну и цели по фигурам лучше ставить опираясь всё на те же уровни , потому что так можно взять прибыли зачастую больше, чем по целям отработки той или иной фигуры, ну а иногда это спасает от ненужных убытков.

Рассмотрим как же образуются графические фигуры на рынке. К примеру рынок какое-то время рос до определённого уровня, затем откатил, ну как же без откатов то, ведь мы уже с вами знаем, что цена не может идти долгое время в одном направлении не отдыхая. В результате, те кто продал на вершине от уровня (а как мы уже рассматривали в предыдущей статье про уровни, именно там нас ожидали медведи и скопление их ордеров на продажи) к окончанию отката начинают фиксировать понемногу прибыль, т.к. понимают что основной тренд пока бычий и покупки вот-вот возобновятся, поэтому продажи потихоньку сходят на нет, а вот быки начинают закупаться, потому что рассчитывают на продолжение движения и цена для них стала более привлекательной. В итоге рынок устремляется вверх. но у максимумов нас опять поджидают мишки, ведь там цена вновь стала более привлекательной для продаж (продай подороже и купи подешевле- вот и весь закон рынка)и в итоге рынок притормаживает, а если продаж достаточно, то и разворачивается. тогда быки потихоньку уходят с рынка и в момент достижения ценой предыдущего минимума, становится ясно, что тренд потерял свою силу, в итоге нарастают продажи и сходят на нет покупки, а на графике мы имеем фигуру «двойная вершина» и как следствие пробой минимума ценой и смену тренда на медвежий. Вот и вся премудрость, в действии закон спроса и предложения, и если понимать что кроется за тем или иным движением цены, то становится достаточно просто предугадать в какую сторону пойдём в дальнейшем, всего то и надо немного терпения и внимания, ну и понимания, ведь без него никуда не деться)))).

Все фигуры делятся на 2 группы:

— фигуры разворота тенденции — после появления таких фигур тренд обычно меняется на противоположный или следует глубокая коррекция;

— фигуры продолжения тенденции — они являются коррекцией рынка и говорят нам что тренд продолжится в том же направлении.

Ещё одно, что не описывается в книжках, но что я сама применяю в практике работы с фигурами технического анализа. Дело в том, что когда я только начинала работать по фигурам я чертила уровни пробоя фигуры одной линией, но ведь любая линия на рынке Форекс имеет свою толщину и измеряется в пунктах, поэтому хочу предложить отмечать на графике некоторую зону, при пробое которой мы и будем принимать то или иное торговое решение в отношении фигуры по которой работаем. Зону эту обозначаем следующим образом: первая линия (уровень, если хотите), проводим по минимуму или максимуму свечи, при пробое которой и должна по классике сработать та или иная фигура, а вторую линию будем проводить по наибольшему скоплению цен. Зачем нам это? Просто это частенько уберегает депозит от лишних убытков. Нас будет интересовать пробой ценой обоих уровней и при возвратном движении к фигуре (такое часто происходит) ни одна свеча не должна будет закрыться выше (или ниже) уровня, проводимого нами по максимальному количеству цен, в противном случае более зорко следим за отработкой фигуры и готовимся при любом сигнале разворота выйти из рынка. Сложновато описала? На графиках всё станет ясно и понятно.))))

Ну а теперь я поступлю немного нетрадиционно. Всё же данный цикл статей в первую очередь рассчитан на тех, кто только начинает свой путь на бирже Форекс. Попытаюсь Вас заинтересовать сесть за учебники и выучить эти фигуры, т.е. как с детьми-сначала дам конфетку, а затем расскажу как заработать целый кулёк таких же конфет. )))

Посмотрите на график приведённый ниже-это график валютной пары евродоллара, часовой таймфрейм, прошлой недели.

Здесь очень хорошо видно как можно было заработать лишь зная графические фигуры. Ну что? Заинтересовались? Значит читаем следующие статьи, где я подробно опишу каждую фигуру и её особенности))))

Секреты RSI + улучшенная версия легендарного индикатора

Добавлено : 23.01.2020 (Обновлено: )

Сегодня мы поговорим об одном из старейших классических индикаторов, индексе относительной силы (relative strength index или сокращенно RSI). Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых систем на любых рынках.

Каждый трейдер знает этот индикатор, но тем не менее, не все умеют применять его правильно. Именно поэтому в этой статье я постараюсь выложить все особенности применения этого замечательного индикатора, а также поделюсь расширенной версией.

Характеристики индикатора RSI

• Платформа: Metatrader 4
• Валютные пары: любые
• Таймфрейм: любой
• Тип индикатора: осциллятор
• Время торговли: зависит от вашей стратегии

История создания

Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал многим пользователям оценивать силу рынка.

Уэллс Уайлдер – биржевой трейдер, один из ведущих специалистов технического анализа и разработчик множества торговых систем и индикаторов. По образованию Уайлдер инженер, успел поработать и по специальности, и на рынке недвижимости, но по-настоящему увлекся торговлей фьючерсами. Многие годы Уайлдер занимался исследованиями технического анализа, результатами которых стало несколько книг («Новые концепции в техническом трейдинге» (New Concepts in Technical Trading, 1978 г.), «Рыночная теория Адама» (The Adam Theory of the Markets, 1987 г.) и «Феномен Дельты» (The Delta Phenomenon, 1991 г.)).

В начале 80-х гг. Уэллс основал «Международное общество Дельта» (Delta Society International). Целью общества было исследование финансовых рынков. Входящая в это общество его собственная компания Trend Research Ltd разрабатывает программное обеспечение для торговли.

Уайлдер автор таких известных индикаторов, как Средний истинный диапазон (Average True Range), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator) и параболическая система (Parabolic Stop and Reverse).

Сейчас Дж. Уэллс Уайлдер-младший, возможно, самый известный из ныне живущих рыночных гуру. Трейдер на пенсии живет на красивом Южном Острове в Новой Зеландии. Опыт прожитых лет отразил в своей последней книге «Мудрость веков в приобретении богатства».

Он говорит, что если бы знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас. Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены практически во все современные торговые терминалы.

Дж. Уэллс Уайлдер-младший остается активным трейдером и консультантом по техническим торговым системам и методам, автором многих статей, выступает на радио и телевидении.

И напоследок пара интересных цитат этого замечательного трейдера:

“Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.”

“Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”

Общее описание индикатора

Индикатор RSI является осциллятором, а значит он колеблется в некой зоне, ограниченной максимальным и минимальным значением. Индекс Относительной Силы откладывают на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая областей экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. Поэтому, когда значение Индекса Относительной Силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики советуют принимать в качестве границ уровни 30 и 70 только при боковых трендах, а 20 и 80 — при ярко выраженных бычьем и медвежьем.

Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти.

Вводя RSI, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-дневный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 дневные RSI. Часто в качестве периода берут 5, 7, 9, 14, 21 или 25. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию.

Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минут­ный, естественно, 9 и 14 минут.

Число единичных периодов при расчете RSI можно варьировать, поэтому рекомендую поэкспериментировать с ними, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены.

Как подобрать оптимальный период? Дело в том, что для разных таймфреймов одной и той же валютной пары он будет разным, поэтому не получится использовать однажды удачно подобранный период индикатора на всех временных масштабах нужной Вам пары. Как правило, чем меньше таймфрейм, тем длиннее должен быть период и наоборот. Подобрать оптимальный период индикатора RSI не сложно — нужно последовательно перебирать периоды и смотреть на зоны перекупленности и перепроданности. Как только основные ярко выраженные (разворотные, ключевые) максимумы и минимумы на ценовом графике начнут отражаться индикатором в зонах перекупленности и перепроданности, а остальные окажутся при этом (хотя бы большинство из них) вне этих зон, считайте, что оптимальный период найден.

Как обычно, чем меньший период мы будем использовать, тем более чувствительной будет кривая и тем большее количество сигналов мы получим. Чем более короткий период выбирается, тем ближе к крайним значениям шкалы находятся показатели индекса RSI соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка. Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели.

Формула расчета

Так как компьютер делает за вас все вычисления, нет необходимости запоминать формулу. И тем не менее, ее знание поможет вам лучше понять суть работы индикатора, а это – ключ к его правильному использованию и интерпретации подаваемых им сигналов.

Уайлдер утверждает, что существуют две основные проблемы построения кривой темпа движения цен (на основе разницы цен). Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад (в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой — даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие.

Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула индекса RSI позволяет решить обе эти проблемы: она не только сглаживает кривую, но также предусматривает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100.

Необходимо отметить, что термин «относительная сила» употребляется Уайлдером в какой-то степени ошибочно и часто вводит в заблуждение тех, кто знаком с этим понятием по анализу фондового рынка. «Относительная сила» традиционно понимается как кривая соотношения двух различных объектов. Что касается индекса относительной силы Уайлдера, то он не измеряет «относительную силу» различных объектов, и потому смысл, которым автор наделяет этот термин, не совсем точен. Тем не менее, индекс RSI решает проблему хаотичности движения кривой осциллятора и позволяет установить постоянные верхнюю и нижнюю границы колебаний.

Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (Relative Strength, RS):

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

Легко убедиться, что:

Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).

При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.

Конечно же, цена для расчета индикатора может браться любая. Для терминала МТ4 это цена закрытия, открытия, максимумы или минимумы, средняя, типичная и взвешенная цена. Также есть возможность построить RSI на данных другого индикатора.

Уровни перекупленности и перепроданности

Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка.

Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции. Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание. Когда кривая пересекает границу вновь — на этот раз поднимаясь -многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх.

И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую позицию. Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти. Следует всегда внимательно наблюдать за пересечением линии 70 и 30. Во время сильного тренда вверх нет ничего необычного в том, что осциллятор RSI поднимается выше 70 и остается там довольно долгое время. Это обычно является сигналом сильного тренда вверх. В таких случаях, вероятно, лучше всего игнорировать осциллятор на некоторое время, пока он остается выше 70. Пересечение ниже 70, особенно если оно происходит после долгого времени, часто дает хороший сигнал об изменении тренда.

Многие трейдеры считают пересечение ниже линии 70 в качестве сигнала продажи, а пересечение выше линии 30 сигналом покупки.

Не обязательно использовать в качестве уровней именно 70 и 30. Поэкспериментируйте с уровнями. Для бычьего рынка лучше подойдут 40 и 80, а для медвежьего 20 и 60. Для уменьшения общего количества сигналов и увеличения их качества можно использовать уровни 20 и 80. Я рекомендую использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние месяца три, например, если Вы торгуете на дневных графиках. Корректируйте справочную линию по необходимости.

На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30. Вы можете захотеть попытаться повысить амплитуду колебания RSI путем укорачивания временного периода. Пробуйте подобрать более низкий период, например 7 или 5. Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива. Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными, трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом. В таком случае необходимо умень­шить амплитуду линии RSI путем увеличения периода, например, до 21. Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность.

Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности, на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности. Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Сигналы против тренда игнорируются! Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности. Например, при достижении RSI зоны перекупленности закрываем позиции на покупку или подтягиваем поближе стопы.

Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флет. Обратите внимание на рисунок с примерами точек входа по индикатору RSI: курс евро/доллара вошел в зону перекупленности – 70, пересек ее сверху вниз и мы входим на продажу, и, как только цена вошла в зону перепроданности – 30, мы входим на покупки. Данная тактика очень эффективна во флете, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками.

Уровни 40/80 и 20/60

Как я уже говорил выше, при восходящем тренде целесообразно использовать уровни 40 и 80. При этом мы производим только покупки, когда уровень индикатора опускается к уровню 40.

При нисходящем тренде целесообразно использовать уровни 20 и 60. При этом мы рассматриваем сделки только на продажу, когда уровень индикатора поднимается к уровню 60.

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

При применении уровней 20/60 и 40/80 выходит все довольно гладко, но как понять, когда какие уровни применять? Это довольно легко. Итак, при нисходяшем тренде индикатор RSI постоянно опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80. При восходящем ошивается возле 80 и не хочет идти к 20. Поэтому когда происходит ситуация, как на картинке выше, мы можем говорить о смене тренда с нисходящего к восходящему в нашем случае. Индикатор на нисходящем тренде несколько раз опускался к уровню 20, при этом никогда не дотягивая до уровня 80. Но вот однажды RSI все-таки пробил уровень 80 – с этого момента нужно быть осторожным, ожидается смена тренда. Следующий спад индикатора, который не дотянул до уровня 20 подтверждает смену тренда.

Уровень 50

Хотя основное внимание осциллятора RSI сфокусировано на линиях перепроданности и перекупленности, линия 50 также важна. Вы можете заметить, что на сильных трендах цена часто находит сопротивление на этом уровне.

Если вы ищете подтверждения ап-тренда, то убедитесь, что RSI выше 50. Если же Вы думаете, что рынок в даун-тренде, то убедитесь, что RSI находится ниже 50. Допустим, Вы нашли восходящий тренд, но сомневаетесь в его силе. Чтобы избежать ложных сигналов, подождите момента, когда RSI пересечет уровень выше 50, подтверждая тем самым предположение. Теперь можно сказать достаточно уверенно, что тренд сформировался, пересечение RSI уровня выше 50 – хорошее подтверждение. Вы можете заметить, на­пример, что во время коррекции при верхнем тренде линия RSI будет часто находить поддержку на линии 50, прежде чем вернется снова. Во время нижнего тренда отскоки линии RSI часто будут останавливаться около линии 50.

Применяйте сигнальную линию 50 для подтверждения тренда. Если RSI находится выше линии 50, тренд восходящий и рекомендуется входить только в покупки, если ниже — рассматриваем только продажи.

Неудавшийся размах

Когда показатели индекса находятся в зонах перепроданности или перекупленности, на графике осциллятора может образоваться особая модель, которую Уайлдер называет «неудавшийся размах» (failure swing). «Неудавшийся размах» в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индикатора так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада. «Неудавшийся размах» в положении основания происходит, когда падающий индикатор (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик.

Тем не менее, несмотря на надежность паттерна, его не стоит применять слепо и без подтверждения другими инструментами. Как минимум, нужно фильтровать сделки направлением тренда.

Уровни и трендовые линии

На графике индикатора RSI довольно хорошо работает классический графический анализ.

На рисунке выше на графике индикатора RSI построен обычный горизонтальный уровень. При этом точки опоры индикатора совпадают с точками опоры трендовой линии на графике цены. Обратите внимание, как RSI подсказал нам о пробое трендовой линии за 4 бара до этого события. Пример трендовых линий:

Абсолютно классическое поведение индикатора при пробое трендовых линий – много касаний, затем пробой и почти всегда обязательный ретест пробитой трендовой линии дает отличную возможность войти в сделку по лучшей цене. Наилучшие сигналы при этом берутся в зонах перекупленности и перепроданности. При этом действовать нужно точно также, как и при анализе ценовых графиков – чем больше касаний, чем выше таймфрейм, чем длиннее во времени модель, тем надежнее сигнал.

Графические фигуры

Кроме уровней и трендовых линий на графике RSI также часто анализируют и фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, треугольники, клинья, прямоугольники и прочие. С их помощью можно предсказать динамику движения Индекса, а также время, когда именно ценовой тренд должен измениться.

RSI часто образует графические модели, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. Тем не менее, такие фигуры могут быть довольно неплохими сигналами на вход в позицию, часто опережающими большинство других методов.

Дивергенции

Ещё один инструмент для прогнозирования цен с помощью Индекса Относительной Силы — исследование расхождения, возникшего между направлением движения графика Индекса с трендом цены. Под расхождением (divergence) понимают два случая:

• RSI растёт, а цена падает или находится на одном уровне.
• RSI падает, а цена растёт или не движется.

Расхождение в таком случае — сильный разворотный индикатор. И хотя оно не возникает при каждом повороте, его часто встречают в особенно серьёзные поворотные моменты.

Расхождение между кривой RSI и кривой движения цен при значениях индекса выше 70 или ниже 30 — серьезный сигнал, пренебрегать которым опасно. Сам Уайлдер называет расхождение «наиболее значимым показателем для индекса относительной силы». В подобном случае кривая индекса показывает или двойное основание, или два поднимающихся основания. В данном примере сигнал осциллятора очень точно указал на начало коррекции цен и необходимость фиксировать профит на медвежьем рынке.

Индикатор RSI достаточно неплохо показывает расхождения (дивергенции) между показаниями цены на графике и значениями самого осциллятора.

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI. Более подробную информацию о дивергенциях и их типах можно найти на страницах блога.

RSI и скользящие средние

Большинство трейдеров использует индикатор RSI лишь в традиционной манере анализа уровней перекупленности и перепроданности. На графике ниже показано, как простое добавление Скользящей средней на индикатор создает эффект сглаживания и показывает направление тренда индикатора RSI.

Скользящая средняя (красного цвета) показывает направление движения индикатора RSI, также нахождение самого индекса относительно скользящей средней (выше или ниже), что тоже говорит о текущей тенденции. Кроме того, скользящая средняя может выступать как уровень сопротивления для индикатора.

Раз нанесение одной средней на индекс относительной силы дает такие хорошие результаты, то две средние должны быть совсем граалем.

Это, конечно, не совсем так, но все же при учете направления тренда можно получать хорошие сигналы на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным RSI.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI

Когда Джона Д. Рокфеллера спросили, как поведет себя цена акции Standard Oil, он, якобы, ответил: «Полагаю, она будет колебаться». Колебания цен, безусловно, являются сутью рынка, на котором сталкиваются покупатель и продавец. Цены могут колебаться в диапазоне, имеющем нижнюю и верхнюю границы, которые часто называют уровнями поддержки и сопротивления. В других случаях, цены могут колебаться в пределах восходящего или нисходящего ценового канала. Когда цены пробивают диапазон и движутся к своей конечной цели — вверх или вниз, можно говорить о тренде.

Определение наличия или отсутствия тренда — одна из самых важных задач технического анализа. Классическим индикатором, применяемым на трендовом рынке, является скользящая средняя, поскольку цена, двигаясь в тренде, имеет тенденцию оставаться по одну либо другую сторону соответствующим образом выбранной скользящей средней на протяжении большей части тренда. Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Она не может отражать текущую реальность, т.к. базируется на данных за прошлые периоды.

RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены. С учетом этого, в случае, когда большинство изменений цены происходят в сторону роста, можно ожидать, что RSI будет иметь значение 50 или выше, свидетельствуя о том, что скользящая средняя с тем же периодом, что и RSI, имеет положительный наклон. Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50.

Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 200 показана красной линией, а RSI (200) — синей. Уровень 50 обозначен голубым. В точке А происходит изменение наклона с нисходящего на восходящий, при этом SMA 200 разворачивается вверх, а RSI 200 решительно растет выше 50. Обратите внимание, что определить изменение наклона скользящей средней на глаз тяжело, но легко заметить падение RSI. Мы увидели, что RSI может определять изменение наклона скользящей средней, когда выходит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что определять тренд, поскольку наклон скользящей средней цены во время главного тренда может кратковременно сглаживаться или даже разворачиваться.

Одним из способов решения проблемы является использование в качестве индикатора простой скользящей средней самого индекса RSI. Скользящие средние с периодами 100 и 200 изображены зеленым и красным цветом, с целью определения тренда. 100-дневная средняя от RSI 200 показана красным, с горизонтальной линией на уровне 50. Как говорилось ранее, изменение тренда происходит, когда линия RSI пересекает уровень 50. Это же относится и к скользящей средней RSI. Сигналы RSI имели место чуть позже, чем пересечения скользящих средних (точки 2 и 6 против 1 и 5). Но обратите внимание, что SMA 100/200 цены имели пилообразных движения в точках 3 и 4. Кроме того, было несколько пилообразных движений цены с пересечением SMA 200. 100-дневная скользящая средняя RSI 200 — наоборот, совсем не имела таких движений за этот период.

Более чувствительным методом является сопоставление RSI с его собственной скользящей средней. На рисунке выше показан RSI 200, построенный вместе с его собственной SMA 200. RSI 200 пересекает свою SMA 200 снизу вверх в точке 1 и сверху вниз — в точке 2. Обратите внимание, что сигнал в точке 1 появился раньше, чем пересечение скользящих средних. Этот метод показывает нам большую часть восходящей фазы рынка.

Использование канальных индикаторов

Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, так как в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда. Например, можно строить полосы Боллинджера по значениям RSI.

Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции. Если Вы способны эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, Вы найдете, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, даст Вам ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Также можно использовать конверты средних (Envelopes), или, например, TMI, а также любой другой канальный индикатор.

Лично мне больше нравится именно TMI, применение которого можно видеть на рисунке сверху. Кроме того, в качестве средней линии 50 некоторые трейдеры используют скользящие средние, построенные по значениям RSI.

RSI на разных таймфреймах

Индикатор RSI показывает неплохие сигналы, но все же его показания необходимо фильтровать. Одним из таких возможных фильтров может быть RSI с более старшего периода. В то время, как на периоде М15 RSI сигнализирует о перепроданности, на Н4 индикатор может находиться в зоне перекупленности. В этом случае, вход по показаниям RSI на М15 может завершиться потерями.

На рисунке выше на график EURUSD H1 нанесены два индикатора RSI с периодом 14. Верхний построен по периоду Н1, нижний – по Н4, все остальные настройки одинаковы. Красными точками показаны выходы индикатора RSI на периоде Н1 из зоны перекупленности, зелеными – из зоны перепроданности. Оранжевые и голубые кружки – то же самое, но для индикатора RSI, построенного на периоде Н4. Обратите внимание, как хорошо фильтруются незначительные колебания и остаются только действительно крупные движения при совмещении показаний обоих индикаторов.

Индикатор Silent_RSI

И напоследок я хочу немного рассказать об индикаторе, написанном мной специально для этой статьи. Он включает в себя большую часть сигналов, рассмотренных в данной статье, поэтому, изучив изложенную мной теорию вы сможете использовать его максимально эффективно.

В чем суть индикатора?

Индикатор представляет из себя классический индикатор RSI с некоторыми «наворотами» и «дополнительным оборудованием». Давайте разберем его по порядку.

Итак, основа индикатора – классический RSI. Также, как и в стандартном индикаторе, доступном в терминале МТ4, в нем есть следующие настройки:

• RSI_Period – период индикатора RSI
• RSI_Applied_Price – цена для расчета RSI, выполнена в виде выпадающего окошка с возможностью выбора необходимой для расчета цены.

А также много дополнительных настроек, которые делают применение индикатора более удобным и эффективным:

• RSI_Timeframe – период работы индикатора – тот самый таймфрейм, с которого берутся данные для расчета. Также выполнено в виде выпадающего меню со списком всех доступных периодов.

Следующие настройки служат для визуальной более приятной и гибкой настройки линии индикатора RSI:

• RSI_Style – стиль отрисовки линии индикатора RSI (сплошная, пунктир, точка с пунктиром и так далее). Выполнена в виде выпадающего меню.
• RSI_Width – толщина линии RSI от 1 до 5 (от самой тонкой до самой толстой).
• RSI_Color – цвет линии RSI

Линия индикатора RSI меняет свой цвет, когда поднимается выше уровня перекупленности или опускается ниже уровня перепроданности. Это сделано для удобства визуального восприятия индикатора. Естественно, как и все в данном индикаторе, цвета можно настроить:

• RSI_overBought_Color – цвет линии RSI при перекупленности
• RSI_overSold_Color – цвет линии RSI при перепроданности

Теперь рассмотрим параметры уровней индикатора:

overbought и overSold – не что иное, как те самые уровни перекупленности и перепроданности. При пересечении именно этих уровней индикатор сменит цвет. Также они служат для получения сигнала №1 от индикатора, но об этом позже.

MaxoverBought, MaxoverSold – это тоже уровни перекупленности/перепроданности, но более высокие/низкие, за них индикатор заходит реже. Они служат только для получения сигнала №2.

Визуальное отображение уровней можно отключить, выставив Show_RSI_Levels=false, а можно просто настроить их:

• RSI_Levels_Color – цвет уровней
• RSI_Levels_Style – стиль уровней (аналогично линии RSI)
• RSI_Levels_Width – толщина отрисовки уровней.

В этой статье мы разобрали несколько примеров применения скользящих средних, посчитанных по показаниям RSI. В индикатор добавлена возможность анализа пересечения двух скользящих средних (сигнал №3).

Если в данный момент вам скользящие средние не нужны, вы смело можете их отключить с помощью параметров Show_MA1 и Show_MA2. При этом сигнал №3 подаваться, конечно же, не будет.

Если же вы все же решили их использовать, то сначала необходимо их настроить:

• MA1_Period и MA2_Period – периоды скользящих средних
• MA1_Applied_Price и MA2_Applied_Price – цены для расчета
• MA1_Method и MA2_Method – метод расчета (простая, экспоненциальная и так далее).

Следующие настройки традиционно позволяют изменить внешний вид скользящих средних:

MA1_Style и MA2_Style, MA1_Width и MA2_Width, MA1_Color и MA2_Color

Рассказав про применение канальных индикаторов для анализа RSI, я просто не мог не включить в свой индикатор Bollinger Bands и . Они генерируют сигнал №5 и также могут быть отключены: Show_TMA и Show_BB.

Настройки цвета, толщины линий и стиля отрисовки те же, с одним изменением: для верхней, средней и нижней линии канала можно выбрать свой цвет.

Оба канала могут быть нанесены вместе, но тогда для расчета сигналов будет использоваться TMA.

Настройки TMA: HalfLength, DevPeriod, Deviations.

Настройки Bollinger Bands: bb_period, bb_dev, BB_Method

Ну а теперь перейдем непосредственно к сигналам.

• showArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №1.
• showMaxZoneArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из дополнительных зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №2.
• showMACrossArrows – показывать стрелки на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным индикатора RSI. Сигнал №3.
• showDiv – показывать стрелки при возникновении паттерна «неудавшийся размах». Сигнал №4.
• showChannelArrow – показывать стрелки при пересечении индикатором RSI своего канала и затем возврате в канал. Сигнал №5.
• show50cross – показывать стрелки при пересечении уровня 50 индикатором RSI или одной из скользящих средних. Выбрать тот или иной индикатор для отслеживания пересечения можно с помощью выпадающего меню параметра cross50.

Параметры RSI для определения тренда: RSI_Trend_Period (период) и RSI_Trend_Applied_Price (цена для расчета).

Параметры МА — MA_Trend_Period (период МА), MA_Trend_Applied_Price (цена для расчета МА) и MA_Trend_Method (метод расчета МА).

Также есть параметр UseTrendFiltration, который в положении true показывает сигналы только по текущему тренду, определяемому по RSI.

Кроме того можно отрегулировать расстояние от стрелок до цены параметром ArrowDelta – это просто отступ в пипсах от наивысшей или наинизшей точки свечи, на которой появился сигнал, до самой стрелки.

Ну и как всегда, кроме того, что каждая стрелка имеет номер сигнала (см. выше), можно настроить также и цвет отображения каждой стрелочки отдельно.

И последние несколько параметров касаются удобства или это служебные настройки.

• Play_Alert – использовать алерты при появлении новых сигналов.
• Play_Sound – воспроизводить звук при получении сигнала.
• UseSnapShot – делать скриншот при появлении нового сигнала. Картинки имеют формат .gif и хранятся в папке каталога данных терминала\MQL4\Files.
• UseSendMail – высылать сообщение на почту при появлении новых сигналов.
• UseSendPush – высылать push-сообщение при появлении новых сигналов.
• UseReconnect – при работе в реальном времени если вы находитесь вне доступа к терминалу и у вас настроен один из видов сообщений, при дисконнекте терминала сообщение вы можете не получить, пропустив потенциально прибыльный сигнал. При UseReconnect=true индикатор пересканирует сервера при дисконнекте, а если это не поможет, сделает переподключение к текущему счету, чтобы всегда оставаться онлайн.
• UsePanel – выводит небольшую панель со справочной информацией:

При нажатии на кнопку с минусом, которую я обозначил стрелочкой и цифрой 1 на рисунке, панель сворачивается и экран снова становится свободным.

TopField, DataField, ExpNameCol, TextCol – цветовые настройки панели.

Индикатор RSI — Relative Strength Index на форекс

Дата: 2015-03-22 Автор: RSI Просмотров: 4624

На рынке форекс часто для прогноза движения валютных пар используют технический индикатор RSI (Индекс Относительной Силы или Relative Strength Index). Это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы.

Наряду с использованием индикатора RSI на рынке форекс, трейдеры для прогноза движения валютных пар также применяют на графиках другие технические индикаторы.

Чем полезен индикатор RSI?

Один из распространенных методов анализа индикатора RSI состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а Relative Strength Index не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума.

Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.

При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:

1. вершины и основания;
2. графические модели;
3. неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления);
4. уровни поддержки и сопротивления;
5. расхождения.

Вершины и основания

Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания индикатора — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

Графические модели

Relative Strength Index часто образует графические модели, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. К ним можно отнести фигуры:

Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления)

Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

Уровни поддержки и сопротивления

На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.

Расхождения

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.

Расчет

Основная формула расчета технического индикатора Relative Strength Index:

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Источник: Vokino.Ru — Прогноз, новости и аналитика рынка Forex

Предоставляются онлайн сигналы форекс бесплатно по основным валютным парам, на неделю с 11 по 15 июня 2020.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на рынке форекс приближается к ключевому целевому уровню 0,9325-50, найдя поддержку на отметке 0,9218. Минимум прошлой пятницы 0,8247 по валютной паре евро/фунт на форекс остается уязвимым, и резкое падение на прошлой неделе ниже 0,8330 угрожает паре риском снижения до района 0,8210.

GBP/USD в ходе сегодняшних торгов пара фунт/доллар просела на рынке форекс до сессионных минимумов в области 1,6635, и, застряв в этой зоне, колеблется в поиске направленности дальнейших действий.

Производственные капвложения в Великобритании квартал к кварталу вышли хуже прогноза аналитиков,

Форекс прогноз и технический анализ по валютной паре EUR/USD на 5 марта

С 13 марта мы наблюдаем развитие завершающей части движения, выразившуюся, после недельного флета, в импульсном простреле вверх. Котировки доллара активно возрастали последние 2 дня.

Сегодня выходят предварительные данные по настроениям бизнеса в еврозоне за март. Ожидания нейтральные, на уровнях февраля. Мы считаем, что данные будут ниже. И если не в предварительных данных, то уже в уточнённых позже.

Неудавшийся размах

Эта модель строится на основании двух последовательных пиков, следующий из которых выше предыдущего (при восходящем тренде). По форме, фигура напоминает «двойную вершину» или «голову и плечи» с одним усечённым плечом.

При образовании этой модели, движение цены после пробоя тренда обычно ограничивается величиной фигуры в максимальном размахе, отложенной в направлении пробоя. Несмотря на название фигура «неудавшийся размах» является явным сигналом, предвещающим скорые сильные колебания цены.

Рисунок 5.14 Неудавшийся размах

Скоростные линии

Фигуру под названием «скоростные линии» не всегда возможно построить, основываясь на общих правилах (количество максиму- мов/минимумов, направление тренда, и т.п.). По сути, это показатель последовательного трендового движения, который рисуется на графике в виде нескольких (как правило, трёх) линий, отложенных под разными углами от начальной точки трендового движения.

Чтобы определить направление построения линий, от точки отсчета (обычно это точка максимума текущего тренда) к линии сопротивления откладывается отрезок, который делится на меньшие отрезки в 2/3, 1/2 и 1/3 длины основного. Через крайние точки этих отрезков и проводятся «скоростные линии».

Если в восходящем ценовом коридоре явно видно, как тренд последовательно пробивает все построенные линии вниз, значит, можно смело говорить о скором переломе движения, и смене тренда на противоположный.

Relative Strength Index — RSI

Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы. Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен. При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:

Вершины и основания Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

Графические модели Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.

Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления) Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

Уровни поддержки и сопротивления На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.

Расхождения

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.

Расчет

Основная формула расчета технического индикатора Relative Strength Index:

Где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Читать Форекс для Начинающих Часть 10

Описание

Индекс среднего направленного движения. (Average Directional Movement Index – ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) относится к группе аналитических методов улавливания тенденций. Ее разработал в середине 70-х годов Дж.Вэлс Уайлдер-младший. Эта система позволяет обнаружить тенденции и определить по их скорости, стоит ли играть в их направлении. ADX помогает извлечь прибыль из крупных тенденций.

Индикатор состоит из трех линий. Две линии индикаторов направленного изменения +DI и -DI, и линии индикатора вероятной направленности, значение которого рассчитывается с использованием показаний +DI и -DI.

Линии +DI (красная) и -DI (синяя) очень наглядно показывают долгосрочный тренд и темп его развития, сравнивая цены максимума и минимума на формирующейся свече с аналогичными ценами предыдущей свечи. При наличии тенденции наблюдается расхождение этих кривых и чем сильнее тренд, тем сильней расхождение. На бычьем тренде кривая +DI находится выше кривой -DI, а на медвежьем наоборот, кривая -DI находится выше кривой +DI. При боковом движении значения обоих линий близки и как бы переплетаются. Сигналы на покупку и удержание позиции на покупку, когда +DI находится над -DI и на сигналы на продажу с удержанием позиции на продажу, когда -DI находится выше +DI.

Третья линия ADX , называемый индикатором вероятной направленности рассчитывается, как модуль разности двух значений +DI и -DI. В итоге получается, что чем больше ADX, тем более «перегретым является рынок”. Если ADX находится в зоне своих минимальных значений, то это значит, что рынок слаб и находится во флэте или консолидации. Когда значение АDХ увеличивается, то это означает усиление действующего тренда и можно открывать позиции в соответствии с действующим трендом. Когда индикатор достигает своих максимальных значений, необходимо быть осторожным, т.к. рынок перегрет, и находиться в нем рискованно по причине неопределенности дальнейшего развития событий.

ADX хорошо работает на дневных графиках, так как хорошо представляет ту часть сегодняшнего диапазона (расстояние между верхней и нижней точками), которая выходит за рамки диапазона предыдущего дня.

Правила совместного использования индикаторов +/-DM и ADX:

в зоне минимальных значений

образовал локальный минимум

в зоне максимальных значений

Возможна смена направления

Взять прибыль хотя бы с части открытых позиций

образовал локальный максимум

Индикатор инерции позволяет следить за темпом тенденции — ее ускорением, замедлением или плавным ходом. Как правило, эти индикаторы достигают гребня, донышка или разворота раньше, чем цены.

Пока он набирает высоту, можно спокойно держать позиции на повышение. А пока он опускается все ниже, можно также спокойно держать позиции на понижение. Достигнув новой высоты, сигнальщик указывает на ускорение тенденции к повышению и вероятность ее продолжения. Развернувшись на более низком уровне, сигнальщик указывает, что ускорение прекратилось: теперь тенденция движется, как ракета, у которой кончается горючее. И раз она движется лишь по инерции, нужно подготовиться к моменту разворота. Ситуацию с донышками сигнальщика при тенденциях к понижению оценивают по той же логике.

Рассчитывается просто, как изменение цены за определенный период.

Каждая цена отражает соглашение о ценности рынка, достигнутое всеми биржевиками в момент сделки. Инерция основана на сопоставлении сегодняшней цены (сегодняшнего соглашения о ценности), с предыдущей (предыдущим соглашением о ценности). Он измеряет изменения уровня массового оптимизма или пессимизма.

Если индикатор инерции достигает новой высоты, он отражает усиление оптимизма на рынке и вероятность дальнейшего подъема цен. Если индикатор инерции падает на новую глубину, он указывает на усиление пессимизма и вероятность дальнейшего падения цен.

Если цены растут, а инерция падает, он предупреждает о приближении гребня: нужно подумать о закрытии позиций в игре на повышение или об уплотнении приостановок. Если цены достигают новой высоты, а гребень инерции или скорости изменений ниже предыдущего, это расхождение гребней даст сильный сигнал о продаже. При тенденциях к понижению действуйте так же, но в обратном направлении.

При тенденции к повышению покупайте всякий раз, когда индикатор инерции, упав ниже нулевой линии, начинает возрастать. При тенденции к понижению продавайте, когда индикатор инерции, поднявшись над нулевой линией, вновь падает.

На графиках индикатора инерции можно строить трендовые линии самого индикатора. Пробой трендовой линии или отражение от линии тренда дает довольно надежные сигналы к покупке или продаже.

Индекс торгового канала

(Commodity Channel Index — CCI) Нормализует график Momentum, деля его значение на наибольшую достигнутую амплитуду: CCI = [ X — SMA(X, n) ] / [0,015 х dX], где X = [ Close + High + Low ] / 3, Close — цена закрытия, High и Low — max и min цена за анализируемый период, dX = Sum [ X _i — SMA(X, n) ] / n, n — длина периода, X _i — значение цены в момент времени i, SMA(X, n) — скользящая средняя за период n. Рекомендуется n = 8.

Индекс товарного канала (CCI) измеряет отклонение цены бумаги от ее среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Несмотря на название, CCI применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования CCI:

для поиска расхождений

Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а CCI не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

в качестве индикатора перекупленности/перепроданности

CCI обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже 100 — о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Индекс относительной силы (RSI) Разработан Дж. Уиллером Мл. В 1978 году, в настоящее время является одним из самых популярных осцилляторов.

RSI = 100 — [ 100 / ( 1 + RS) ], где RS = AU _x / AD _x , x — количество дней в периоде анализа (порядок RSI), рекомендуется 8, AU _x — сумма положительных изменений цены за период, AD _x — сумма отрицательных изменений цены за период. Рекомендуемый порядок — 8 (на любых временных периодах). Хотя автор использовал в своих расчетах порядок 14, т.к. основное применение его видел на дневных графиках.

Индекс относительной силы — это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Один из распространенных методов анализа RSI состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем RSI поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый ‘неудавшийся размах'(failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.

способы применения RSI для анализа графиков:

Вершины и основания

Вершины RSI обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

RSI часто образует графические модели — такие как ‘голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.

Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления) Имеет место, когда RSI поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

Уровни поддержки и сопротивления

На графике RSI уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI.

(Stochastic Oscillator) Цель стохастика — идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. В основе метода наблюдение следующего факта: когда цены растут, их дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума. Если цены продолжают расти, а ежедневные цены закрытия начинают падать, это сигнализирует о готовности тенденции к повороту. Когда цены падают, то все то же самое только для минимумов. Существуют две стохастические линии: %K и %D. Они отражают расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода.

%K = 100 [ ( C1 — L5 ) / (H5 — L5) ] , где C1 — текущая цена закрытия, L5 и H5 — самый низкий и самый высокий уровни за последние 5 дней.

%D = 100 CL3 / HL3 , где CL3 — трехдневная сумма ( C1 — L5 ), HL3 — трехдневная сумма (H5 — L5).

Особенности анализа стохастиков:

пересечение %K и %D может являться хорошим сигналом для сделки

два подряд разнонаправленных их пересечения говорят, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего, причем более сильного, движения цены

сигналы из зон перекупленности (перепроданности): для %K и %D — 70-80 (30-20), для %R — 90 (10)

быстрая линия (%К) пересекает медленную (%D) снизу вверх — покупка

быстрая пересекает медленную сверху вниз — продажа

направления обоих линий совпадают — дают направление динамики тренда

линии разнонаправлены — непонятная ситуация.

Для их анализа используются те же методы, что и при анализе средних по графику цены. Преимущество — в ограниченности колебаний RSI и появлении возможностей опережения сигналов от средних по RSI по сравнению с сигналами от средних по графику цен.

Индикатор Parabolic SAR строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той только разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стоп сигнала.

Параболическая система превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать когда цена опускается ниже линии SAR, а короткие — когда цена поднимается выше линии SAR.

Если у вас открыта длинная позиция (то есть цена выше линии SAR), то линия SAR будет перемещаться вверх независимо от того в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии SAR зависит от величины ценового движения.

Процентный диапазон Уильямса

(Williams’ Percent Range (%R)

Процентный диапазон Уильямса(%R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Индикатор (%R) очень схож со стахостическим осциллятором. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.

Для построения индикатора %R в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается отрицательный знак (например -30%). При анализе отрицательный знак можно не учитывать.

Значения индикатора в диапазоне от 80 до 100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от 0 до 20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен.

По общему для всех индикаторов перекупленности/перепроданности правилу, действовать по их сигналам лучше всего, дождавшись поворота цен в соответствующем направлении. Так, если индикатор перекупленности/перепроданности указывает на состояние перекупленности, то прежде чем продавать бумагу, разумно дождаться поворота цен вниз.

У индикатора %R есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты. Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же индикатор %R обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх.

Правила анализа осцилляторов:

Значения, следующие за max осциллятора за min осциллятора

Предупреждение к сделке Вниз Вверх

Пересечение с заданной границей значений верхней нижней

Самое время для сделки Продажи Покупки

Пересечение с серединой

на бычьем рынке границы значений необходимо поднимать, а на медвежьем — опускать

хорошие результаты анализ осцилляторов дает на флэтовом рынке

если при сильном тренде вверх осциллятор будет показывать вниз, а цена не пойдет в указанном направлении, то тем сильнее в дальнейшем будет тенденция вверх, при сильном тренде вниз — наоборот

при смене тренда осциллятор может и сильно обмануть, и первым предупредить

Взаимодействие осцилляторов с графиком цены (здесь и далее на рисунках цена сверху, а осциллятор снизу)

Если конец осциллятора близок к верхней границе, то возможно понижение цены; если — к середине значений, то возможна стабилизация курса.

Ожидаем стабилизации цены с последующим изменением тренда.

Если конец осциллятора близок к верхней границе, то возможно усиление тренда; если — к нижней, то скорее произойдет повышение; если — к середине, то равновероятно и падение, и стабилизация цены.

Если конец осциллятора близок к нижней границе, то возможно повышение цены; если — к середине значений, то скорее понижение курса.

Ожидаем стабилизации цены с последующим изменением тренда

Если конец осциллятора близок к нижней границе, то возможно усиление тренда; если — к верхней, то возможна стабилизация курса; если -к середине, то равновероятны и рост, и стабилизация цены.

Сильный тренд вверх

Ожидаем изменения тренда

Сильный тренд вниз

При работе на сильном тренде относиться к сигналам осцилляторов с максимальной осторожностью, при этом ложные сигналы осцилляторов, как правило, говорят об усилении тренда. Если тренд восходящий, то осцилляторы большую часть времени находятся в зоне перекупленности, если наоборот, то в зоне перепроданности.

Основные правила для анализа объемов:

Понижение объема — уменьшение интереса к данной динамике курса, либо изменение тренда, либо временная стабилизация цен

Повышение объема — повышение интереса к данной динамике курса, либо усиление действующей динамики, либо появление нового направления изменения цены

Иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением цены

Пики объемов сигнализируют о возможном развороте тренда

Построение графиков японских свечей и анализ свечных моделей – относительно новое направление технического анализа. Преимущество японских свечей в том, что они представляют данные таким образом, что появляется возможность увидеть взаимоотношения внутри данных. Свечи создают наглядную психологическую картину торговли.

Японские свечи предлагают картину краткосрочной торговли (в пределах нескольких анализируемых свечей), изучая ее результаты, а не причины. Этот факт относит японские свечи к категории технического анализа. Нельзя игнорировать то, что на цены оказывают влияние психологически обусловленные эмоции инвестора: страх, алчность и надежда. Общая психологическая атмосфера, царящая на торговой площадке, не может быть измерена статистически, необходимо использовать какие то формы технического анализа, что бы оценить изменения, происходящие с психологией. Японские свечи фиксируют изменения в характере оценки стоимости инвесторами. Именно они затем отражаются в ценовых движениях. Свечи – не просто метод распознавания моделей: они показывают, как взаимодействуют продавцы и покупатели.

Далее мы приводим краткий обзор свечных моделей, как справочное пособие, т.к. всю многогранность этого метода невозможно рассмотреть в пределах данного конспекта.

Молот и повешенный

Тело находится в верхней части ценового диапазона. Цвет тела не имеет значения.

Нижняя тень в два раза длиннее тела.

У свечи нет верхней тени или она очень короткая.

Чем длиннее нижняя тень, чем короче верхняя, чем больше тело – тем больше потенциал.

Хотя цвет тела и не имеет значения, но бычий цвет молота – больший бычий потенциал, медвежий цвет повешенного – больший медвежий потенциал.

В случае повешенного важно подтверждение медвежьего сигнала. Чем больше ценовой разрыв вниз между телом повешенного и ценой открытия на следующий день (период), тем больше вероятность того, что повешенный образует вершину. Еще одним подтверждением медвежьего характера может быть свеча черного цвета, цена закрытия которого ниже цены закрытия в день (период) появления повешенного.

Молот характеризует предшествующая динамика цен. Если перед молотом появляется свеча ярко выраженного медвежьего признака (например, длинное тело без теней) – это свидетельство того, что медвежий рынок набирает силу и тогда необходимо дождаться подтверждения того, что быки контролируют ситуацию (например, следующую свечу с ценой закрытия выше цены закрытия молота). Важно следить, не прорвал ли молот важный уровень поддержки!

На рынке должна быть ярко выраженная тенденция (пусть даже краткосрочная).

Модель образуется двумя свечами. Второе тело должно поглотить первое (тени не в счет).

Второе тело должно быть контрастным по цвету. Исключение лишь тогда, когда тело настолько мало, что сравнимо с доджи или является доджи (поглощение крохотного белого тела очень большим белым телом при нисходящей, поглощение крохотного черного тела очень большим черным телом при восходящей тенденции).

Первая свеча имеет очень маленькое тело, второе очень большое.

Если модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции.

Если второй свече соответствует больший объем торговли.

Если вторая свеча поглощает несколько тел.

Завеса из темных облаков

В первый день (период) появляется свеча с сильным белым телом. На следующий день (период) цена открытия превышает максимум предшествующего торгового дня (периода) (т. е. находится выше верхней тени

Обзоры Рынка

Евгений Романов, TeleTRADE .

Еще одно мелкое наблюдение – посмотрите, как они хотели пробить вниз «неудавшийся размах?» Фактически, на цене его нет, но для осциллятора поведение – весьма типичное. На дэйли – это сильно было бы. Итак, здесь, выше 89МА, всего 3 больших черных свечи. Первой они корректировались от 1,25, в итоге – RSI13 сделал свое донышко. Это для него – УРОВЕНЬ отчета пробития. Вторая черная свеча и – пробитие уровня RSI13, хотя цена то (закрытия) не смогла достать до цены закрытия первой черной свечи. Все, дело сделано, теперича только нужно выждать подготовительные работы. Пусть RSI13 сделает возврат снизу к пробитому уровню, а цена даст на sell USD-CHF хоть что-то приличное. Ну, 1,25 на селл пойдет вполне, и его дали. И пробили уровень первой черной свечи, а с ней и второй.

С одной стороны – рубанули сотню пипс в пятницу, пора заняться более интересными делами. Прогрессировать ниже – времени нет. Силы тоже оттекают, кто куда… С другой стороны, эти штуки работают сильнее и дольше, даже часовые. Е если вдруг кто-то начнет говорить об отработке «головы», я вас умоляю – это спорно. Потому что целью пробития размаха привыкли считать крайний низ, а не цену закрытия. Это я из опыта говорю – рынок хочет веселья. Лишь бы не большие гэпы против нас, но (1) брать размах надо всегда, (2) в зоне 1,2500-50, да еще под годовой трендиной – это уже торговый план!

Как рождаются планы? .

Кстати, дневной RSI13 воткнулся сверху в «водораздел», с верхней стороны которого – воду (доллар) покупают, а с нижней – сливают. И здесь уровень 50% совпадает и с 89МА, и с 2375. А все правильно, это оба ключевые рубежа.

Теперича, будем искать внутридневных возможностей, потому что пока медленный осциллятор дэйли сидит под своим уровнем, мы видим на дэйли блеск жемчуга.

Пока там блестит, любая ворона в состоянии сделать торговый план.
Пока там блестит, любая ворона в состоянии сделать меркантильные выводы и оценки.
Как рождаются планы?
«Только грабеж!
Нет, почему же грабеж? Только кража! – Рвал на себе манишку Паниковский.
А почему же кража? — ехидно интересовался Балаганов.
А вы пойдите и спросите!
Куда же позволите?
Нет вы поезжайте в Киев, и спросите! Кто был Паниковский
Далее следовал заговорщицкий план, который от хитрых кругов на песке
Порой перерастал в вопросы: А ты кто такой? Нет, это ты кто такой??»
(Это была не цитата).
:)))

Так вот, внутри дня я подкорректировал уровни, так, чтобы они тестировались чаще и красивее, но чтобы было минимум фоллзов. Есть еще и промежуточная середина, зона вероятной вязкости: 1,2475-55. Есть еще очень нудный уровень 1,2415 chf, иногда пьет из доллара много крови. А иногда – доллар из него. Есть диверок на продажу доллара на быстром осцилляторе, под дневной трендиной. М-да, есть опасения, что азиаты сами все исполнят, и к приходу Европы пройдут под мою ключевую точку 1,2443, а там и на 2375 наедут. И, не будет по это картинке у вас возможностев продать свисса от 1,2580-2615, такие дела. Называйте это хоть грабеж, хоть еще как. Посмотрим час.

А закончим тем, почему же вообще франк?
Технические аргументы — есть.
Ну, вот и можно торговать в диапазоне от 1,2520-50-80 (я пока не знаю, все динамике будем смотреть, может быть, вообще от 1,2615 — не ставьте ордера!)
и до 1,2375, а желающие — пожалуйста! — стойте на пробитие.
А почему продавать бакс, вы тоже должны были догадаться.
Покупать — ни в зуб ногой!
Вы только посмотрите, как БД лоббирует в Конгрессе расходы на оборону
Мотивировка — Ось зла, Северная Корея и Иран, а еще сюда приплюснули с какого перепугу?? Россию да Китай
Джуниор, вероятно, все же полезет в Иран
Каким-то образом, но — полезет
Раз так — я предпочитаю покупать золото, свисси, иену — активы safe heaven
Может и евру — там будет зависеть от позиции Европы
Вы посмотрите, как политики бегают по миру
Как на раскаленной сковородке
ГЕОПОЛИТИКА — И СВИССИ ЛЕГКО И МНОГО ДАСТ
:)))
Пусть я буду лучше не прав в своих оценках
но новые радары и ракеты мне не вселяют оптимизма
золотишко растет, нефть подрастает, куда же доллару деваться?

Низ 1,2443 действительно выглядит как ключик красивый, но зацепиться за него, чтобы построить медиану внятную – не выходит. Скорее всего, это глупо – строить тут медианы. Есть диапазон и в нем уровни, это все. Тем более, что дивера в рэнджах работают, как правило, великолепно. От одного дивера (покупать) и до формирования другого (убегать), и такой вот цикл. А дивера есть, в особенности, на МАСД. Жаль, время для их отработки не подходящее. Хотя на Сиднее выскакивай, с утра пораньше. :)))

Everything posted herein is the Personal Opinion of the Author(s) and does not represent a statement made by TeleTrade. TeleTrade is providing this for informational purposes.

Использование осциллятора RSI (Индекс относительной силы)

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) впервые был разработан Уэллсом Уайлдером в 1971 году. Подробное описание индикатора можно найти в книге Уайлдера “Новые концепции использования технических торговых систем” (Welles Wilder, «New Concepts in Technical Trading Systems»). Индикатор RSI представляет собой осциллятор, который, как правило, способен генерировать качественные сигналы только во время бокового движения, однако в этой статье мы рассмотрим некоторые опережающие сигналы от индикатора и покажем интересные особенности его работы.

Индикатор построен на отношении суммы значений положительных цен закрытия к сумме отрицательных. Таким образом, если сумма положительных цен будет больше, значения Индекса будут расти, если же меньше – соответственно, падать, если равны – индикатор будет усредняться.

В качестве периода для построения RSI автор рекомендовал использовать период 14, однако в современном трейдинге можно встретить различные варианты подбора периодов. Чтобы значения индикатора не сильно отличались от предложенных методов работы Уэллса Уайлдера, стоит выбирать период, близкий к 14. Если взять 15-16, индикатор будет слишком медленный, возможно, значение 13 лучше всего подойдет для работы: индикатор с ним будет чуть быстрее, к тому же, это число входит в ряд Фибоначчи.

Автор предлагал несколько вариантов использования Индекса относительной силы:

1) Перекупленность и перепроданность (Tops and Bottoms)
2) Дивергенции (Divergence)
3) Графические модели (Chart Formations)
4) Линии тренда и уровни (Support and Resistance)
5) Неудавшийся размах (Failure Swings)

Перекупленность и перепроданность (Tops and Bottoms)

Самое простое, что можно делать с помощью RSI – это выявлять уровни перекупленности и перепроданности. Автор выделил уровни 70 и 30 на значениях Индекса как области, при тестах которых возможны развороты или коррекции. Однако не стоит пытаться продавать прямо от 70 либо покупать от 30 – скорее, более верным сигналом для открытия позиций является обратный выход значений индикатора из этих областей.

На графике валютной пары евро доллар действительно можно заметить момент, когда цены разворачиваются вблизи уровней перекупленности и перепроданности, но стоит отметить, что на данном участке как такового сильного тренда нет. Чтобы использовать эту особенность в направлении тенденции, необходимо объединить несколько временных промежутков, например, определять тенденцию по скользящим средним на дневном графике, а значения Индекса использовать на часовом графике. Если тренд на дневном восходящий, следовательно, на часовом пытаемся покупать от уровня 30, если же наоборот, то продаём от уровня 70.

В представленном примере валютной пары GBP/USD видны 4 сигнала, 3 из которых оказались прибыльными, а 1 – убыточным.

Дивергенции (Divergence)

Дивергенция представляет собой расхождение графика цены и графика индикатора. К примеру, цена показывает новый максимум, а на индикаторе новый максимум отсутствует – это и есть дивергенция. Автор RSI предлагает для использования этот сигнал, однако и здесь есть свои тонкости. Важно, чтобы вся структура дивергенции находилась выше показателя 50 для формирования сигнала на продажу, либо ниже него – для сигнала на покупку. Если же наблюдается прохождение индикатора через уровень 50, то такой сигнал рассматривать не стоит.

На представленном графике валютной пары EUR/USD цена уже показывает новый максимум, однако график RSI не содержит обновление экстремумов, поэтому наблюдаемое расхождение – сигнал на продажу, так как вся конструкция сформирована выше уровня 50.

Следующий пример показывает и сигнал на покупку, и следующий за ним сигнал на продажу, причем оба сигнала сформированы по всем правилам. Также стоит добавить, что более сильным сигналом «Дивергенции» является момент, где первый пик индикатор достиг области перекупленности, а второй пик до этой области не дошёл.

Графические модели (Chart Formations)

Индекс относительной силы строится по ценам закрытия, поэтому иногда на нём, как и на графике цены, будут формироваться различные графические модели: «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Треугольник». Чаще всего можно заметить именно формирование разворотной фигуры «Голова и плечи», причём модель уже может быть видна на графике индикатора RSI, хотя на ценовом графике ещё просто будет наблюдаться рост – таким образом, индикатор предскажет возможную смену текущей тенденции заблаговременно.

На представленном графике валютной пары EUR/USD есть пример модели «Голова и плечи» прямо на Индексе относительной силы. Здесь можно пытаться открывать продажи как с «плеча» самой модели, так и действовать более консервативно, дожидаясь пробития линии «шеи» и только после этого заходя в короткие позиции по инструменту.

По графической модели «Двойная вершина» на графике валютной пары USD/RUB отчётливо видно, что открыв продажу сразу при пробитии линии поддержки, на дальнейшем движении вниз можно было и заработать, и успеть передвинуть стоп в безубыток.

Линии тренда и уровни (Support and Resistance)

Построение линий тренда и горизонтальных уровней поддержки и сопротивления – это один из способов получить опережающий сигнал от индикатора. Метод довольно непростой и требующий наличия определённых навыков графического анализа, в силу чего не столь широко распространённый. В большинстве случаев линия тренда на индикаторе может выступать, например, поддержкой, в то же время на графике цены аналогичную линию построить не удастся. Таким образом, довольно часто будут торговаться показатели индикатора, а не самой цены.

На недельном графике валютной пары USD/RUB представлен пример восходящей линии тренда на графике RSI, причём видно, что цена действительно оттолкнулась от области поддержки. Но если построить линию восходящего тренда на графике цены, то никакой пользы от неё не будет.

Следующий пример показывает эффективность нисходящей линии тренда Индекса на графике валютной пары EUR/USD. Лини была построена через две точки индикатора и её последующие касания выступают областями сопротивления.

Если попытаться построить линию тренда на перспективу, можно взять месячный график пары USD/CAD. Здесь мы видим тест восходящей линии тренда, следовательно, стоит ожидать отскок из текущей области по паре, однако для более качественного входа в рынок стоит искать разворотные модели на более мелких таймфреймах, открывая позиции уже по ним. Общее же направление тенденции по паре можно получить уже по текущему графику.

Неудавшийся размах (Failure Swings)

По мнению самого автора, модель «Неудавшийся размах» остаётся актуальной и по сей день, несмотря на первую публикацию о ней в далёком 1971 году. В большинстве случаев модель представляет собой разворотную фигуру с чёткими целями и правилами входа в рынок. Если говорить о сигнале на продажу, вся конструкция должна формироваться выше 50: первый пик индикатора должен достигнуть уровня 70, второй пик не должен падать ниже 50 и подниматься выше 70. На уровне падения необходимо обозначить поддержку на индикаторе и аналогичную линию на графике цены. Чаще всего индикатор будет пробивать свою поддержку гораздо раньше, чем это сделает цена, давая опережающий сигнал для входа в рынок. Эта же ситуация в перевернутом виде будет выступать сигналом на покупку.

На текущий момент на четырёхчасовом графике валютной пары CHF/JPY формируется модель «Неудавшийся размах» на покупку. Видно, как первый пик упал ниже 30, а второй до этого уровня не дошёл. Здесь же виден уровень сопротивления (обозначен зелёной линией), аналогичный уровень построен на графике цены по точкам закрытия, этот уровень и выступает целью.

К сожалению, в данной статье невозможно описать все тонкости торговли по Индексу относительной силы. Далее дана ссылка на запись вебинара, просмотрев который можно получить более подробную информацию по индикатору RSI. Если вам понравился формат данной публикации, ставьте лайки к записи, а также пишите в комментариях, о чём именно вы хотели бы узнать в наших следующих материалах.

Аналитический отдел компании RoboForex
Андрей Гойлов

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

EURUSD, Н4. Неудавшийся размах

Ярослав Голобор

Эксперт в области Форекс, CFD

Нисходящий треугольник, рассмотренный нами в прошлом обзоре по валютной паре EURUSD, отработал свой функционал, при этом все наши короткие цели были достигнуты.

После чего была сформирована разворотная графическая фигура «неудавшийся размах».

В данный момент времени линия шеи фигуры уже пробита и первая короткая цель достигнута.

Но в случае пробоя уровня поддержки 1.1730 и долгосрочной скользящей средней появится еще одна возможность для входа в рынок.

5-я SMA поддерживает перспективу дальнейшего снижения котировок пары.

Стохастические линии заныривают в зону перепроданности, обозначив, тем самым, короткий сигнал.

• открывать сделки в короткую сторону целесообразно в случае пробоя уровня поддержки 1.1730 и 200-й ЕМА;
• открывать сделки в длинную сторону представится возможным, в случае отбоя цены от уровня поддержки 1.1730, с последующим пробоем краткосрочной скользящей и уровня сопротивления 1.1780;
• целевыми уровнями, как для длинных, так и для коротких сделок, может послужить рекомендуемый для ознакомления спектр поддержек и сопротивлений:

• 3 сопротивление: 1.1875
• 2 сопротивление: 1.1835
• 1 сопротивление: 1.1780
• Текущая цена: 1.1740
• 1 поддержка: 1.1687
• 2 поддержка: 1.1660
• 3 поддержка: 1.1575

Представленный выше обзор не является прямым руководством к действию, а несёт в себе исключительно рекомендательный характер.

Хотите стать успешным трейдером? Представляем вашему вниманию «Комплексный пакет для трейдинга – FIBOX»! В комплект входят: обучающий курс, торговый помощник и торговый счет в компании FIBO Group. Узнайте больше! FIBOX 300

Обзоры Рынка

Евгений Романов, TeleTRADE .

Еще одно мелкое наблюдение – посмотрите, как они хотели пробить вниз «неудавшийся размах?» Фактически, на цене его нет, но для осциллятора поведение – весьма типичное. На дэйли – это сильно было бы. Итак, здесь, выше 89МА, всего 3 больших черных свечи. Первой они корректировались от 1,25, в итоге – RSI13 сделал свое донышко. Это для него – УРОВЕНЬ отчета пробития. Вторая черная свеча и – пробитие уровня RSI13, хотя цена то (закрытия) не смогла достать до цены закрытия первой черной свечи. Все, дело сделано, теперича только нужно выждать подготовительные работы. Пусть RSI13 сделает возврат снизу к пробитому уровню, а цена даст на sell USD-CHF хоть что-то приличное. Ну, 1,25 на селл пойдет вполне, и его дали. И пробили уровень первой черной свечи, а с ней и второй.

С одной стороны – рубанули сотню пипс в пятницу, пора заняться более интересными делами. Прогрессировать ниже – времени нет. Силы тоже оттекают, кто куда… С другой стороны, эти штуки работают сильнее и дольше, даже часовые. Е если вдруг кто-то начнет говорить об отработке «головы», я вас умоляю – это спорно. Потому что целью пробития размаха привыкли считать крайний низ, а не цену закрытия. Это я из опыта говорю – рынок хочет веселья. Лишь бы не большие гэпы против нас, но (1) брать размах надо всегда, (2) в зоне 1,2500-50, да еще под годовой трендиной – это уже торговый план!

Как рождаются планы? .

Кстати, дневной RSI13 воткнулся сверху в «водораздел», с верхней стороны которого – воду (доллар) покупают, а с нижней – сливают. И здесь уровень 50% совпадает и с 89МА, и с 2375. А все правильно, это оба ключевые рубежа.

Теперича, будем искать внутридневных возможностей, потому что пока медленный осциллятор дэйли сидит под своим уровнем, мы видим на дэйли блеск жемчуга.

Пока там блестит, любая ворона в состоянии сделать торговый план.
Пока там блестит, любая ворона в состоянии сделать меркантильные выводы и оценки.
Как рождаются планы?
«Только грабеж!
Нет, почему же грабеж? Только кража! – Рвал на себе манишку Паниковский.
А почему же кража? — ехидно интересовался Балаганов.
А вы пойдите и спросите!
Куда же позволите?
Нет вы поезжайте в Киев, и спросите! Кто был Паниковский
Далее следовал заговорщицкий план, который от хитрых кругов на песке
Порой перерастал в вопросы: А ты кто такой? Нет, это ты кто такой??»
(Это была не цитата).
:)))

Так вот, внутри дня я подкорректировал уровни, так, чтобы они тестировались чаще и красивее, но чтобы было минимум фоллзов. Есть еще и промежуточная середина, зона вероятной вязкости: 1,2475-55. Есть еще очень нудный уровень 1,2415 chf, иногда пьет из доллара много крови. А иногда – доллар из него. Есть диверок на продажу доллара на быстром осцилляторе, под дневной трендиной. М-да, есть опасения, что азиаты сами все исполнят, и к приходу Европы пройдут под мою ключевую точку 1,2443, а там и на 2375 наедут. И, не будет по это картинке у вас возможностев продать свисса от 1,2580-2615, такие дела. Называйте это хоть грабеж, хоть еще как. Посмотрим час.

А закончим тем, почему же вообще франк?
Технические аргументы — есть.
Ну, вот и можно торговать в диапазоне от 1,2520-50-80 (я пока не знаю, все динамике будем смотреть, может быть, вообще от 1,2615 — не ставьте ордера!)
и до 1,2375, а желающие — пожалуйста! — стойте на пробитие.
А почему продавать бакс, вы тоже должны были догадаться.
Покупать — ни в зуб ногой!
Вы только посмотрите, как БД лоббирует в Конгрессе расходы на оборону
Мотивировка — Ось зла, Северная Корея и Иран, а еще сюда приплюснули с какого перепугу?? Россию да Китай
Джуниор, вероятно, все же полезет в Иран
Каким-то образом, но — полезет
Раз так — я предпочитаю покупать золото, свисси, иену — активы safe heaven
Может и евру — там будет зависеть от позиции Европы
Вы посмотрите, как политики бегают по миру
Как на раскаленной сковородке
ГЕОПОЛИТИКА — И СВИССИ ЛЕГКО И МНОГО ДАСТ
:)))
Пусть я буду лучше не прав в своих оценках
но новые радары и ракеты мне не вселяют оптимизма
золотишко растет, нефть подрастает, куда же доллару деваться?

Низ 1,2443 действительно выглядит как ключик красивый, но зацепиться за него, чтобы построить медиану внятную – не выходит. Скорее всего, это глупо – строить тут медианы. Есть диапазон и в нем уровни, это все. Тем более, что дивера в рэнджах работают, как правило, великолепно. От одного дивера (покупать) и до формирования другого (убегать), и такой вот цикл. А дивера есть, в особенности, на МАСД. Жаль, время для их отработки не подходящее. Хотя на Сиднее выскакивай, с утра пораньше. :)))

Everything posted herein is the Personal Opinion of the Author(s) and does not represent a statement made by TeleTrade. TeleTrade is providing this for informational purposes.

Рынок Forex

Форекс, Японские свечи, Волны Эллиота, форекс брокеры

Реклама от forexmag

Тех.анализ ч.5 Графические фигуры Forex

В данном уроке мы рассмотрим графические фигуры раворота тренда и продолжения тренда. К таким фигурам относятся: треугольник,неудавшийся размах(основная на рынке),голова и плечи, клин, расширяющийся треугольник,удавшийся размах, расширяющиеся формация

Наиболее простой и наглядной графической фигурой на финансовых рынках является треугольник Форекс. Треугольники часто возникают на дневных и внутридневных графиках, особенно во время ланча или после него, когда формируются модели консолидации.
Благодаря своей простоте треугольник является очень популярной графической моделью в техническом анализе. Он может выступать в роли и фигуры продолжения, и разворота тренда. Для множества трейдеров именно в этом и состоит основная загвоздка. Некоторые думают, что треугольник в техническом анализе – это, прежде всего, модель консолидации, а не разворота.

Симметричный треугольник форекс
Симметричный треугольник форекс – это графическая модель, где наклон максимумов и минимумов сходятся между собой в одну точку, потому данная модель по внешнему виду имеет форму треугольника. По сути, рынок делает более низкие максимумы и более высокие минимумы. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не могут продвинуть цену ни вверх, ни вниз и в развитии тренда наступает пауза. А если представить эту ситуацию в форме сражения между продавцами и покупателями, то это была бы ничья. Это тоже одна из форм консолидации.

Верхняя и нижняя линия пересекаются и образуют треугольник, выход из треугольника происходит либо вниз либо вверх( иными словами треугольник является нейтральной фигурой), но чаще всего прорыв происходит в направлении начального тренда

Возрастающий треугольник форекс

Данная фигура формируется, когда есть один горизонтальный уровень сопротивления и серия повышающихся минимумов. Возрастающий форекс треугольник формируется, когда покупатели долго не могут пробить какой-то уровень, при этом величина отскока от уровня сопротивления с каждой попыткой снижается, потому и формируется череда из более высоких минимумов. На графике данная фигура треугольник форекс выглядит следующим образом:

На графике выше мы видим, как покупатели тестируют уровень сопротивления и показывают силу, потому что цена делает более высокие минимумы. Они продолжают оказывать давление на уровень сопротивления, в результате чего в скором времени должно случиться сильное движение цены.
Главный вопрос теперь: «В каком направлении будет пробой? Покупатели сломают этот строптивый уровень сопротивления, или он устоит перед их натиском?» Много книг по техническому анализу скажут вам, что в большинстве случаев покупатели будут выигрывать сражение с уровнем, и цена пробьет сопротивление. Но по опыту — это не всегда так. Иногда уровень оказывается слишком сильным и покупателям не хватает сил его пробить.
В большинстве случаев цена действительно будет двигаться вверх и будет пробивать уровень сопротивления, но вы должны быть готовы к любому развитию событий. Потому мы выставляем отложенный приказ на покупку выше уровня сопротивления и приказ на продажу под нижнюю границу треугольника форекс.

Нисходящий треугольник форекс
Как вы наверное догадались, нисходящий треугольник является полной противоположностью восходящего треугольника. В нисходящих треугольниках верхняя линия образована серией понижающихся максимумов, а нижняя граница образована уровнем поддержки, который никак не может сломаться под натиском продавцов.

Расширяющий треугольник Форекс появляется при наличии на графике уровней поддержки и сопротивления, которые расходятся в различные стороны, и формирует отражение симметричного треугольника. Большинство профессиональных трейдеров не рекомендуют открывать ордера во внутренней части подобного треугольника, если вы не обладаете необходимым опытом торговли на рынке Форекс. Для этого типа треугольника характерной является расширяющаяся амплитуда колебаний ценового уровня.

Неудавшийся (или неполный) размах
Эта нестандартная фигура сегодня все чаще встречается вместо полноценных разворотов на всех видах активов. Если ее вовремя увидеть, то становится ясно, что название не отражает результат – она очень удачная в плане среднесрочной прибыли.
Неудавшийся (или неполный) размах – это не совсем полноценная ДвойнаяВершина (медведи) или ДвойноеДно (быки), у которых один из экстремумов (вершина или впадина) выше (ниже) второго. Примерно так:

Рыночный смысл этой фигуры в том, что меньший по высоте (глубине) экстремум говорит в данный момент о такой слабости интереса рынка к текущему направлению, что цена не собирается тестировать ближайший min/max. По классической логике тренд считается восходящим/падающим, если его max/min последовательно движутся в нужном направлении. Если возникает неполный размах, то тенденция приостанавливается. Если в данных конструкциях цена пробивает линию точки 2 снизу вниз – бычий тренд, сверху вниз – медвежий.

Двойные вершины и основания

Фигура Двойные вершины является одной из наиболее распространенных моделей разворота тренда. График, наталкиваясь на уровень сопротивления, вырисовывает два максимума на одном уровне, после чего разворачивается в обратную сторону. Желательно, чтобы два пика были четко очерченными. Модель считается завершенной только после того, как цены пересекут уровень поддержки, к которому после прорыва они еще могут вернуться, но нисходящая тенденция все равно продолжится.

Фигура Тройные вершины или тройные основания является разновидностью модели Голова и плечи и встречается не так часто. Графически она представляет собой три максимума (три минимума), находящихся на одном уровне друг с другом.
Модель считается завершенной, если цены пересекли уровень поддержки, проходящий через два предыдущих минимума (в случае тройного дна — уровень сопротивления, проходящий через два предыдущих максимума).

Голова и плечи

Голова и плечи является классической моделью разворота, следующей за сильным движением вверх или вниз. Фигура образуется тремя волнами, левая и правая из которых образуют плечи, а средняя — голову, при этом все три волны своими нижними значениями упираются в линию шеи (линию поддержки).
При образовании фигуры объем торгов с каждой волной уменьшается, что указывает на ослабление действующего тренда. Часто после прорыва линии шеи, цены возвращаются к ней, и она становится линией сопротивления.
У данной модели может быть более двух плеч, чаще всего если с левой стороны выстроились два плеча, то и с правой стороны их будет два.
При анализе данной фигуры частой ошибкой у начинающих бывает принятие решения об открытии позиций до того, как фигура завершила свое построение, что происходит только после того, как рынок закрывается не менее одного дня стабильно ниже линии шеи.
Наибольшую ценность фигура представляет, если ее построение происходит в период от нескольких недель до нескольких месяцев.

Расширяющаяся формация

Фигуру Расширяющаяся формация образуют три пика, каждый из которых находится выше предыдущего, а их основания располагаются на пологой линии поддержки, пробой которой оповещает о развороте тенденции вниз. В случае обратной фигуры, пробой пологой линии сопротивления означает разворот тренда наверх.
Расширяющаяся формация отчасти похожа на расширяющийся треугольник с тем лишь различием, что у Треугольника графические границы направлены в разные стороны, а линии, ограничивающие формацию, однонаправленны, только имеют разный угол наклона. Фигура указывает на явное ослабевание доминирующей силы быков или медведей, в зависимости от того, в какую сторону она направлена.

Фигура клин, сформированная в направлении тренда, является одной из значимых разворотных моделей, период ее формирования занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Прогнозы рынка forex.
Существует два вида клиньев:

• Восходящий
• Нисходящий

1. Восходящий клин — колебания рынка, ограниченные линиями сопротивления и поддержки, направленные вверх. Пробой обычно происходит в сторону, противоположную направлению клина.
2. Нисходящий клин — колебания рынка, ограниченные линиями сопротивления и поддержки, направленные вниз. Пробой обычно происходит наверх.

Клин обычно не определяет ценовых ориентиров, но рынок зачастую стремится к началу фигуры. Выход из клина также как и из треугольника может происходить как вниз так и в верх.

паттерны форекс. фигуры разворота тренда

Все теги

Аналитика

Знания о фигурах разворота позволяют игрокам рынка прогнозировать смену тренда. Графические модели формируются в результате особых колебаний и развиваются по собственному сценарию. Задачей трейдера становится изучение закономерностей и грамотное использование их в построении стратегий.

Виды фигур разворота и их характеристика

Специалисты выделяют всего 6 типов графических моделей, способных вызвать изменение тенденции. Каждая из них заслуживает отдельного внимания.

«Плечи – голова»

Паттерн является классическим. Он формируется в результате стремительного движения рынка вниз, либо вверх. В основу ложатся три волны, крайние из которых образуют так называемые плечи. Центральную вершину именуют головой. В роли шеи выступает Support level.

Фигура характеризуется сокращением объема торговых операций. С каждой новой волной этот показатель падает. Тенденция свидетельствует об ослаблении направления. Прорыв линии поддержки (шеи) сопровождается возвратом цен к прежнему уровню. Нередко Support становится новой границей сопротивления.

Паттерн может иметь сложную структуру – более одного плеча. Обычно расположение волн остается симметричным. Существует и перевернутый вариант. Модель образуется на медвежьем рынке и является зеркальным отображением традиционного графика. Наиболее точные результаты трейдеры получают, анализируя модели длительного формирования (несколько недель или месяцев).

Приступая к оценке фигуры «голова – плечи», новички допускают некоторые просчеты. В их числе поспешность открытия позиции. Момент считают наступившим при стабильном (не менее 1 дня) закрытии рынка ниже уровня шеи.

В числе специфических черт паттерна следует назвать:

1.Усиление сигнала о смене тренда на медвежьем рынке при формировании слишком высокого второго плеча.

2.Высокая вероятность скорого проседания бычьего рынка при понижении амплитуды второй плечевой волны. Это может стать свидетельством нарастания медвежьих настроений.

3.Частое отклонение от правила возврата курса после выхода из фигуры к уровню линии шеи. Такое явление не меняет сущности фигуры, но учитывается при разработке стратегии.

Одной из скрытых угроз паттерна стало желание трейдеров найти его на графике. Модель часто путают с другими фигурами. Именно поэтому специалисты рекомендуют проверять свои выводы путем проведения расчетов объема рынка.

Двойная вершина или двойное основание

Этот тип фигур разворота встречается часто. Модели считают едва ли не самыми распространенными. Существует два варианта развития ситуации:

Наталкиваясь на линию Resistance, график достигает единого максимума дважды. Далее следует разворот в нижнюю зону, цены падают. При проведении анализа внимание уделяют четкости волн. Завершенным паттерн признают при пересечении котировками Support. После прорыва возврат к нему еще возможен, но нисходящий тренд считают сформировавшимся.

Эта фигура строится в обратном порядке. Она зеркально повторяет график двойных вершин.

В прогнозировании большую ценность приобретают модели, формировавшиеся в течение недель или месяцев. Они понятны, отражают динамику рынка, ключевые закономерности. Поскольку среди сигналов попадается множество ложных, специалисты проверяют догадки с помощью расчета объема торгов. Каждая вершина должна вести к сокращению этого параметра. В качестве контроля используют индикатор RSI.

Тройные модели

Увидеть на графике этот вариант удается нечасто. Фигура представляет собой три минимума/максимума, достигнувших единого уровня. Аналитики относят паттерны «Тройная вершина» и «Тройное основание» к подвидам модели «Голова – плечи».

Момент окончания формирования наступает при пересечении ценой отметки на линии поддержки. При этом показатель должен пройти оба предшествующих экстремума. Подтверждение выводов проводят методом расчета объемов и дивергенции со значениями RSI.

Неудавшийся размах

На графике модель выглядит как две неодинаковые вершины. Левая волна превосходит правую, а потому паттерн нередко путают с более распространенными фигурами разворота.

Колебания ценника после выхода за границу определяют расстоянием между минимумом и максимумом. Аналогичный принцип действует и в развитии зеркальной фигуры неудавшегося размаха.

При образовании паттерна трейдеры могут ожидать серьезных изменений на рынке. Именно поэтому так важно научиться отличать ее от других структур.

Расширяющаяся формация

Характерной чертой являются три волны, каждая из которых превосходит предыдущую. Основания таких пиков находятся на уровне линии поддержки. Пробой в этой области означает разворот и установление ниспадающего тренда. При работе с обратной моделью сигналом становится выход за уровень сопротивления. В этом случае устанавливается тенденция роста.

Внешне формация обладает сходством с расширяющимся треугольником. Отличие заключается в направлении границ. Линии фигуры направлены в одну сторону, но имеют разный угол. Формирование на графике модели свидетельствует об ослабевании бычьих или медвежьих настроений. Оценка зависит от текущего тренда и ориентации.

Образование паттерна занимает недели и месяцы. Значение его в прогнозировании довольно велико. Формирование на графике клина в направлении установившегося тренда сигнализирует о скорых изменениях. Специалисты выделяют сразу два типа фигур:

Характеризуется модель нарастающими колебаниями рынка. Изменения происходят в зоне, ограниченной уровнями Resistance и Support. Пробой ожидают в стороне, противоположной движению клина.

В этом случае колебания направлены вниз. Зона остается прежней – диапазон между уровнем сопротивления и линией поддержки. Наиболее же вероятным выходом являются верхние позиции.

Клин нельзя использовать для определения ориентиров по цене. Трейдерам следует помнить, что рынок довольно часто возвращается к начальным параметрам фигуры. Это знание поможет правильно выбрать тактику игры.

Технический анализ рынка форекс

Курс включает в себя информацию от азов Технического Анализа до графических моделей и индикаторов, Вы будете знать:

• Методы представления ценовой информации
• Для чего используют уровни поддержки и сопротивления
• Как работать по тренду
• Какие сигналы дают фигуры классического графического анализа
• Что может дать анализ Комбинаций японских свечей
• Как помогают принимать решения Трендовые индикаторы
• О чем сигнализируют Осцилляторы

1. Приветствие

2. Введение в графический технический анализ
Для технического аналитика существуют только три объективных параметра, анализируя которые, он может с высокой степенью вероятности предположить, как будет развиваться ситуация в будущем, исходя из реализации аналогичных ситуаций в прошлом.

ЦЕНА, ВРЕМЯ, ОБЪЕМ – вот три кита, на которые опирается технический анализ. Разбирая сочетания этих параметров, трейдер подбирает ключи к будущему успеху.

Движение цены на графике создает определенные фигуры. Распознать и интерпретировать эти фигуры, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение цены, — и есть задача технического анализа.

2. Методы представления ценовой информации

Виды графиков

Существуют разные методы технического анализа, разные индикаторы, разные виды графиков. Движение цены может отображаться различными методами.

Линейный график – самая простая форма представления информации. Это ломаная линия, соединяющая отдельные значения цен через выбранный интервал времени. На вертикальной шкале могут откладываться максимальные или минимальные цены или цены закрытия. Шкала времени может быть различной – тиковой (время каждой сделки), часовой, дневной, недельной и т.д.

Рис.1. Линейный график. EurUsd, M30.

График баров

Графики в виде баров наиболее часто используются западными специалистами для отображения движения цен. На графике на одной вертикальной линии отображается вся информация о том, что произошло с ценой за выбранный период. Бары последовательно выстраиваются друг за другом с выбранным шагом. В каждом баре может быть отображена информация о различном периоде времени – от минуты до года, в зависимости от интересующего промежутка.

Рис.2. График в виде баров. EurUsd, M30.

На вертикальной линии, называемой баром, отображаются четыре важных показателя: максимальная (High) и минимальная (Low) цены, объединенные вертикальным столбиком; цена открытия (Open), которая отмечается маленькой горизонтальной чертой слева от столбика (цена открытия не всегда используется при анализе); цена закрытия (Close), которая отмечается маленькой горизонтальной чертой справа от столбика.

График японских свечей

Графики в виде японских свечей отображают данные за каждый период времени способом, который показывает связь и взаимное расположение цен открытия и закрытия.

Рис.3. График в виде японских свечей. EurUsd, M30.

Каждый период изображается в виде свечи, состоящей из тела и теней. Тело свечи отображает расстояние между ценами открытия и закрытия (или ценой открытия и последней ценой), а тени отображают максимальную и минимальную цену, если они находятся за пределами цен открытия и закрытия.

Кроме того, свеча дает визуальное представление об относительном изменении цены валюты за некоторый период времени: если цена закрытия ниже, чем цена открытия, то тело свечи закрашивается черным; если цена закрытия выше, чем цена открытия, то тело свечи остается белым.

4. Поддержка, сопротивление, тенденция

Поддержка, сопротивление

В этом блоке мы будем говорить о том, что называется тенденцией в техническом анализе, и о том, что влияет на движение цены.

Движение котировки представляет собой серию пиков и спадов, а динамика их изменения как раз и определяет тенденцию рынка. Горизонтальные линии, проведенные через эти пики и спады, называется уровнями поддержки и сопротивления. Поддержка – это ценовые уровни, проведенные через предыдущие спады. Как следует из самого термина, поддержка – это уровень или область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. Другими словами, спрос на биржевой товар превышает его предложение. В результате падение цены приостанавливается, и она вновь начинает идти вверх.

Рис.4. Уровни поддержки и сопротивления. EurUsd, H1.

Сопротивление является прямой противоположностью поддержки и представляет собой уровень или область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате рост цен останавливается и сменяется падением. Уровень сопротивления, горизонтальную линию на ценовом графике, проводят через предыдущие пики цены.

Тенденция

Для того чтобы четко представлять себе суть понятия «тенденция», необходимо хорошо разбираться в природе поддержки и сопротивления.

Если тенденция идет вверх, то уровни сопротивления являются местами на графике, где цена перестает двигаться вверх, задерживаясь на время. На определенном этапе их удается преодолеть и двигаться выше.

Рис.5. Уровни сопротивления. EurUsd, H1.

Если тенденция идет вниз, то уровни поддержки не могут полностью прекратить падение цен, однако способны задержать спад, пусть даже на некоторое время.

Рис.6. Уровни поддержки. EurUsd, H4.

В результате повторных проверок уровней поддержки и сопротивления на графиках возникают определенные конфигурации, свидетельствующие либо о переломе тенденции, либо о паузе в ее развитии. Однако эти модели строятся именно на основе уровней поддержки и сопротивления. Вам, наверное, часто доводилось слышать от аналитиков, что «рынок приближается к уровню сопротивления». Имейте в виду, что речь идет лишь об уровне цен, на котором был сформирован предыдущий пик.

Способность рынка превысить уровень сопротивления имеет большое значение для продолжения дальнейшего роста. Но еще важнее расположение последнего ценового пика – уровня сопротивления относительно предыдущих ценовых пиков. Если это максимальная цена за последний год, то его значимость резко возрастает. В случае если он является максимумом за несколько последних лет, то его пробой, то есть превышение текущей ценой, может определить развитие рыночной ситуации. Таким образом, растущая тенденция может сформироваться на несколько лет вперед!

Линия поддержки

Если цены в целом движутся в определенном направлении, говорят, что они находятся в тренде. В этом случае цены в процессе движения последовательно формируют повышающиеся локальные максимумы, а каждый следующий локальный минимум находится не ниже предыдущего, то имеет место восходящий тренд. И наоборот, если цены в процессе движения последовательно формируют понижающиеся локальные минимумы, а каждый следующий локальный максимум находится не выше предыдущего, то имеет место нисходящий тренд.

Линии тренда строятся для отслеживания тренда и представляют собой прямую линию, соединяющую важные ценовые максимумы (линия сопротивления) или важные ценовые минимумы (линия поддержки). Причем при восходящей тенденции линией тренда считается линия поддержки, которая поддерживает цену снизу, а при нисходящей – линия сопротивления, которая ограничивает цену сверху.

Локальные максимумы и минимумы также называются опорными точками. Локальным максимумом будем считать формацию из трех баров или свечей, если у среднего бара (свечи) максимальная цена выше, чем у соседних. Соответственно, локальный минимум образуют три последовательных бара (свечи), когда у среднего бара (свечи) минимальная цена ниже, чем у соседних.

Рис.7. Линия поддержки. EurUsd, H1.

Линия сопротивления.

Как правило, при построении линии тренда учитывается весь диапазон изменения цены. Однако для построения линии необходимы две точки. Восходящую линию тренда можно проводить лишь с появлением двух впадин, но она не обязательно окажется действительной линией тренда. Можно с уверенностью говорить о том, что данная линия тренда истинная, только после третьего касания (тестирования) ее ценой.

Рис.8. Линия сопротивления. EurUsd, H1.

Нисходящая линия тренда строится при соединении двух и более локальных максимумов.

5. Основные фигуры классического графического анализа

Иногда вокруг чрезвычайно сильных уровней поддержки и сопротивления образуются фигуры, которые предупреждают о будущем движении цен.

Есть три вида фигур или моделей технического анализа: модели разворота тенденции, модели продолжения тенденции, модели неопределенности.

Модели разворота тенденции говорят о том, что не стоит заигрываться в текущем тренде – он уже надломлен или его перелом близок.

Модели продолжения тенденции строят фундамент для продолжения прошлого роста или падения.

Модели неопределенности сначала не дают подсказок. Но после того как пройдены их важные уровни, тоже можно будет судить о будущем движении.

6. Фигура разворота тенденции «Голова и плечи».

«Голова и плечи», «Перевернутые Голова и плечи»

Фигура разворота тенденции «Голова и плечи»

Вы сами сможете найти часто повторяющиеся фигуры на графиках и даже придумать какие-то свои ориентиры. Но чтобы не изобретать велосипед, давайте познакомимся с самыми распространенными фигурами.

Самая популярная и наиболее часто встречающаяся фигура – «Голова и плечи». После хорошего роста мы наблюдаем три ярких рыночных всплеска. Два поменьше – это «плечи», большой, центральный — «голова». И «линия шеи», соединяющая донья в «предплечьях». Вот и вся фигура!

Однако будучи не самым простым инструментом расшифровки графиков, эта модель требует знания определенных нюансов:

Рис.9. «Голова и плечи». EurUsd, H1.

Во-первых, в приоритете всегда тренд! Фигура не может формироваться после слабого и неясного движения.

Во-вторых, нельзя делать предположения по дальнейшей динамике цены, пока не пробита главная графическая граница фигуры – «линия шеи». После того как котировки опустились за линию «шеи», по высоте «головы», отложенной от точки пробоя «шеи», мы можем судить, куда упадут котировки.

Рис.10. «Голова и плечи». Правила. EurUsd, H1.

Если фигура сложилась по классической схеме – это сильный сигнал на продажу.

Фигура разворота тенденции «Перевернутые Голова и плечи»

Если фигура «Голова и плечи» формируется после нисходящей тенденции – она носит название «Перевернутые голова и плечи» и предвещает рост!

Рис.11. «Перевернутые голова и плечи». EurUsd, H1.

Способ анализа фигуры «Перевернутые голова и плечи» схож с анализом рассмотренной нами фигуры, только теперь мы надеемся на пробой линии «шеи» и рост котировок на высоту «головы».

Рис.12. «Перевернутые голова и плечи». Правила. EurUsd, H1.

«Голова и плечи» часто зеркально отображается в фигуру разворота уже медвежьего тренда «Перевернутые голова и плечи». И наоборот.

Рис.13. «Голова и плечи» и «Перевернутые голова и плечи». EurUsd, H1.

7. Фигуры разворота тенденции «Кратные вершины и основания»/ «Неудавшиеся размахи».

«Кратные вершины и основания»/ «Неудавшиеся размахи»

Фигура разворота тенденции «Тройная вершина»

Далее мы продолжим рассмотрение фигур, образование которых говорит о вероятности изменения тренда.

Философия формирования этих фигур такая же, как и у рассмотренной нами модели «Голова и плечи». Но являются ли они родственными – решать вам.

Например, трейдеры часто спорят, что перед ними — «Тройная вершина» или «Голова и плечи», представляя «Тройное дно» как «Перевернутые голову и плечи».

Главное отличие состоит в том, что все три пика (или три спада) у «Тройной вершины» или «Тройного основания» находятся почти на одном уровне.

Рис.14. «Тройная вершина». EurUsd, H1.

Спор этот носит академический характер, ибо по сути дела обе модели представляют собой практически одно и то же, и цели срабатывания у них определяются одинаково.

Рис.15. «Тройная вершина. Цель». EurUsd, H1.

Минимальное расстояние, которое проходят цены от точки прорыва, обычно равно высоте модели.В данных формациях это расстояние между экстремальными точками фигуры (самый высокий максимум – самый низкий минимум).

Фигура разворота тенденции «Двойная вершина»

Минимальное расстояние, которое проходят цены от точки прорыва, обычно равно высоте модели.В данных формациях это расстояние между экстремальными точками фигуры (самый высокий максимум – самый низкий минимум).

Рассмотрим еще одну модель разворота: «Двойная вершина» и «Двойное основание».

Обратите внимание, что модель «Двойная вершина» по абрису напоминает букву М, а модель «Двойное основание» – букву W. Между прочим, трейдеры на биржевых форумах их очень часто именно так и называют.

Рис.16. «Двойная вершина». EurUsd, H1.

Способ измерения «Двойной вершины» основан на ее высоте. Это расстояние откладывается вниз от точки прорыва уровня спада. Для «Двойного основания» при его срабатывании цель измеряется путем откладывания его высоты наверх от точки пробоя.

Рис.17. «Двойная вершина. Цель». EurUsd, H1.

Как отсеять ложные сигналы в моделях кратных «вершин» и «оснований»?

Трейдеры смотрят, чтобы сопротивление или поддержка фигуры преодолевалось не просто в течение дня, а строго ценой закрытия. Такой подход обеспечивает использование временного фильтра.

Используются также различные ценовые фильтры. Например, критерии прорыва, выраженные в процентах от цены (допустим, 1 %-й или 3 %-й прорыв).

Фигура разворота тенденции «Неудавшийся размах»

Все модели разворота, о которых мы говорили выше, отражают постепенные изменения в динамике тенденции. А что, если модель будет формироваться слишком быстро?

Например, из быстро сформировавшейся фигуры «Голова и плечи» мы можем получить «Неудавшийся размах».

Рис.18. «Неудавшийся размах». EurJpy, D1.

Это та же «Голова и плечи», но без первого плеча, которое просто не успело сформироваться. Так что, найдя такую фигуру, вы легко примените к ней правила работы с фигурой «Голова и плечи» и сможете качественно влиться в движение.

Рис.19. «Неудавшийся размах. Цель». EurJpy, D1.

8. Фигуры продолжения тенденции.

«Флаг», «Вымпел»

Фигуры продолжения тенденции

В этом блоке мы поговорим о фигурах, которые предвещают продолжение тенденции.

Модели продолжения тенденции по классификации технического анализа относятся к краткосрочным тенденциям – эти фигуры реализуются довольно быстро, да и ценовые размеры у них небольшие. Часто это просто маленькие нудные боковики, слегка направленные против трендов.

Рис.20. «Модели продолжения тенденции». EurUsd, H4.

Фигура продолжения тенденции «Флаг»

«Флаги» встречаются на графиках в те моменты, когда рынок корректируется после очередного импульсного движения. Так, в рамках восходящих трендов мы видим бычьи «Флаги», в рамках нисходящих – медвежьи.

По сути, «Флаг» – это коррекция в диагонально падающем (растущем) канале.

Графической границей бычьего «Флага» является линия сопротивления, медвежьего – линия поддержки.

Целевым ориентиром по фигуре является величина предшествующей тенденции.

Прибавив данную величину к моменту пробоя, получим целевой уровень для бычьего «Флага».

Для медвежьего цель определяется вычитанием величины предшествующей тенденции уровня пробоя.

Рис.21. «Флаг». EurUsd, H4.

Фигура продолжения тенденции «Вымпел»

«Вымпелы» мы также видим в моменты коррекционного движения на рынке. В отличие от «Флага», здесь коррекция имеет форму консолидации при сужении волатильности.

Целью по модели также является величина предшествующей тенденции.

Рис.22. «Вымпел». EurUsd, D1.

9. Модели неопределенности.

«Треугольник»

Модели неопределенности

Изучая графические модели биржевых цен, нельзя не рассмотреть такие фигуры, как треугольники. Часто их относят к моделям продолжения тенденции, однако категорично заносить их именно в эту группу не стоит – для начала нужно понять причины их возникновения.

На рынке часто складывается ситуация, когда после длительного тренда биржевая цена вдруг начинает идти вбок, существенно сужая свой диапазон колебаний. Это может быть вызвано неопределенностью на рынке, когда внешние условия временно не дают возможности определиться с дальнейшими ожиданиями участников торгов. Тогда и появляются треугольники, не несущие в себе однозначного продолжения тенденции.

К ним относятся боковые, или, как они еще называются, горизонтальные треугольники всех видов, а также конструкция, состоящая из двух треугольников, – «бриллиант». Все перечисленные треугольники различны по форме, но схожи по способам определения цели.

Модель неопределенности «Треугольник»

Треугольники – это очень сильные фигуры. Цена в них сжимается подобно пружине, рынок накапливает энергию для последующего мощного рывка. После пробоя одной из сторон треугольника котировки обычно «выстреливают» наружу.

Рис.23. «Треугольник». EurUsd, D1.

Однако почему все-таки после треугольника с равной вероятностью возможен как рост, так и снижение цены? Дело в том, что неопределенность связана с отсутствием серьезных новостей, способных пролить свет на дальнейшие перспективы стоимости торгуемого инструмента. С появлением информации картина проясняется – если новости совпадают с направлением предшествующей тенденции, то треугольник становится фигурой продолжения тенденции, если не совпадают – разворотной фигурой.

Целевым ориентиром по модели является величина основания треугольника или вновь расстояние между экстремальными точками.

Уровень, на котором мы будем фиксировать прибыль, определяется сложением значения котировки в момент пробоя линии сопротивления и величины целевого ориентира для пробоя верхней границы фигуры. При пробое нижней границы – вычитанием величины целевого ориентира из значения котировки в момент пробоя линии поддержки.

Рис.24. «Треугольник. Цель». EurUsd, D1.

10. Комбинации японских свечей.

Анализ комбинаций японских свечей

Японские свечи

Свечи – это популярный графический метод отображения изменения цены, получивший широкое распространение в Японии с середины XVIIIвека. В Европе свечи завоевали популярность в XXвеке.

Типичные временные интервалы, на которых работают технические аналитики, это месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час, 5 мин, 1 мин. Также анализ может проводиться и на произвольных временных интервалах, в том числе 8 часов, 2 часа, 30 минут. Японские свечи одинаково удобны на любом временном масштабе.

Фигуры, подсказывающие нам дальнейшую динамику цен, формируются не только из больших рядов данных. Они могут выражаться в сочетании нескольких японских свечей. Японский технический анализ, изучающий такие сочетания, несколько экзотичен, но при умелом использовании весьма эффективен.

Когда смотришь на японскую свечу, сразу ясно, росли котировки в представляемый ей период или падали. Незакрашенная (белая, светлая) свеча говорит о том, что цены закрытия были выше цен открытия интервала.

Закрашенная (черная, темная) свеча говорит о том, что цены закрытия были ниже цен открытия интервала.

Расстояние между открытием и закрытием свечи называется телом свечи. Выплески вверх и вниз за пределы уровней закрытия и открытия, минимумы и максимумы – тени свечи. Тени на биржевом сленге называют еще фитилями или хвостами.

Свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия, называется «дожи». Появление такой свечи после хорошего восходящего или нисходящего тренда заслуживает особого внимания.

Дожи

Свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия, называется «дожи». Появление такой свечи после хорошего восходящего или нисходящего тренда заслуживает особого внимания.

Рис.27. «Дожи». EurUsd, M1.

Но ценность японских свечей не только в том, что они наглядно представляют движение на валютном рынке, но еще и в том, что сочетания различных свечей могут помочь биржевикам в анализе рынка.

Существует множество моделей японского технического анализа, которые предвещают или разворот тенденции, или ее продолжение.

В основе многих моделей лежат «дожи» или очень похожие на них свечи с маленькими телами.

Анализ комбинаций японских свечей

Самым важным фактором при анализе японских свечей является цена закрытия. Именно этот показатель ставит точку в споре быков и медведей, поэтому форма свечи приобретает смысл исключительно после закрытия торговой сессии.

Если вы увлечетесь японским свечным анализом как самостоятельным способом исследования рынка, то запомните несколько простых правил:

• японский технический анализ лучше использовать как анализ, подтверждающий сигналы классического технического анализа или компьютерных индикаторов,
• в моделях японского технического анализа часто очень важен цвет свечей,
• никогда не анализируйте свечу до завершения ее формирования (завершения интервала).

«Надгробный камень» (GRAVESTONE DOJI)

Ярким примером дожи является «Надгробный камень» (GRAVESTONE DOJI). Он появляется тогда, когда цены открытия и закрытия находятся на уровне дневного минимума. Иногда дожи-надгробие появляется в основании рынка, но его основное предназначение — сигнализировать об образовании вершины. Внешний вид дожи-надгробия полностью соответствует его названию.

Медвежий характер дожи-надгробия, появляющегося после восходящей тенденции, легко объясним. Рынок открывается на уровне минимума торговой сессии. Затем он резко идет вверх (лучше если при этом устанавливаются новые максимумы). После этого медведи берут верх, и к концу сессии цены резко падают до дневного минимума. Чем выше верхняя тень и чем выше уровень цен, тем сильнее медвежий потенциал дожи. Сигнал, подаваемый дожи-надгробием, усиливается, если он сформировался вблизи уровня сопротивления.

Рис.28. «Надгробный камень». EurUsd, M15.

На рисунке показан дожи-надгробие, образовавшийся после краткосрочной тенденции на 15-минутном графике евро.

Свечи, похожие на дожи. «Молот» (HAMMER) и «Повешенный» (HANGING MAN)

Эти свечи выглядят одинаково, но «Молот» формируется на дне рынка, а «Повешенный» – на вершине. Их можно опознать по трем основным признакам:

1. Тело находится в верхней части ценового диапазона. Цвет тела значения не имеет.
2. Нижняя тень примерно в два (или более) раза длиннее тела.
3. У свечи нет верхней тени или она очень короткая.

Чем длиннее нижняя тень, чем короче верхняя тень и чем меньше тело, тем выше потенциал бычьего «Молота» или медвежьего «Повешенного». Хотя тела данных свечей могут быть и белыми и черными, у «Молота» с белым телом бычий характер выражен ярче, а у «Повешенного» с черным телом ярче выражен медвежий характер. Белое тело «Молота» означает, что в течение периода цены стремительно падали, а затем началось оживление, и цена закрытия приблизилась к максимальной цене или сравнялась с ней. Это свидетельствует об усилении бычьих настроений. Черное тело «Повешенного» говорит о том, что цена закрытия не может вернуться к уровню цены открытия. Это является признаком увеличения потенциала медведей.

Рис.29. «Молот». EurUsd, M15.

В случае появления «Повешенного» особенно важно дождаться подтверждающего медвежьего сигнала. Логика событий в этом случае такова: рынок полон бычьей энергии. Затем появляется «Повешенный». Свеча открывается на уровне максимальной цены или около него, затем цена резко падает, а потом снова повышается и закрывается на уровне максимума или вблизи него. По такому движению цены еще нельзя заключить, что «Повешенный» – сигнал разворота на вершине. Тем не менее, столь значительное колебание цены говорит о том, что существуют предпосылки для скорого перелома в динамике рынка. Подтверждением медвежьего характера рынка может быть свеча черного цвета, цена закрытия которой ниже цены закрытия в день появления «Повешенного».

Комбинации из двух свечей Модель поглощения (ENGULFING PATTERN)

Модель поглощения относится к числу важнейших сигналов разворота и образуется двумя свечами с контрастными по цвету телами.

Модель поглощения должна удовлетворять трем критериям:

1. На рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция (пусть даже краткосрочная).
2. Модель поглощения образуется двумя свечами. Второе тело должно поглотить первое (тени могут и не поглощаться).
3. Второе тело должно быть контрастным по цвету. Исключение из этого правила бывает лишь в том случае, когда тело первой свечи в модели поглощения настолько мало, что эта свеча сравнима с дожи (или является дожи) Таким образом, если после продолжительной восходящей тенденции крохотное белое тело поглощается очень большим черным телом, это может служить сигналом разворота на вершине. А поглощение крохотного черного тела при нисходящей тенденции очень большим белым телом можно считать моделью разворота в основании).

Рис.30. «Медвежье поглощение». EurUsd, H1.

Факторы, усиливающие вероятность смены тенденции после появления модели поглощения:

1. Если первая свеча модели имеет очень маленькое тело, а вторая — очень длинное. Это свидетельствует о том, что предшествующая тенденция ослабевает, а новая — набирает силу.
2. Если модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции. Если тенденция длится долго, то все потенциальные покупатели скорее всего уже заняли длинные позиции. В этом случае вряд ли следует ждать большого числа новых покупок, необходимых для движения рынка вверх. Быстрое повышение цен «растягивает» рынок и заставляет трейдеров реализовывать прибыль, закрывая позиции.
3. Если вторая свеча модели поглощает несколько тел.

Рис.31. «Бычье поглощение». EurUsd, H1.

Открывать позиции в случае появления модели поглощения разумнее по ордерам Buy stop на покупку (поглощение на дне) по цене выше High второй свечи (Stop Loss при этом можно установить чуть ниже Low этой же свечи), тогда, если впоследствии цена будет расти, то позиция будет открыта, а если падать, то ордер не сработает. Расстояние, на котором выставляются ордера выше High и ниже Low, можно принять равным спрэду по данной валютной паре. Аналогично на продажу (на вершине) ордер выставляется ниже Low, а стоп – выше High. Такая тактика защищает от убытков в случае неблагоприятного развития событий.

Комбинации из двух свечей. Модель «ХАРАМИ» (HARAMI PATTERN)

Модель «Харами» — это свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи. Свечи в модели «Харами» не обязательно должны различаться по цвету, но чаще всего модель состоит из свечей контрастных цветов.

Рис.32. «Харами». EurUsd, D1.

«Харами» обычно не является столь же значимым сигналом разворота как, например, «Молот», «Повешенный» или модель поглощения. Чаще появление «Харами» говорит о временной приостановке тенденции (особенно на часовом графике).

Комбинации из трех свечей «Утренняя звезда» (MORNING STAR)

«Утренняя звезда» является моделью разворота в основании. Модель «Утренняя звезда» состоит из свечи с длинным черным телом, за которой следует свеча с маленьким телом, а за ними следует белая свеча, тело которой перекрывает значительную часть черного тела первой свечи. Эта модель сигнализирует о том, что быки перехватили инициативу. В идеальном варианте модель «Утренняя звезда» содержит ценовые разрывы до и после тела средней свечи, но на рынке FOREX разрывы появляются крайне редко, и это требование можно проигнорировать.

Рис.33. «Утренняя звезда». EurUsd, H4.

Ниже перечислены факторы, увеличивающие вероятность того, что «Утренняя звезда» являются сигналом разворота:

1. Наличие разрывов между телами первой свечи и «звезды», а также между телами «звезды» и третьей свечи (на рынке FOREX необязательно).
2. Тело третьей свечи перекрывает значительную часть тела первой свечи.

Модели продолжения тенденции Модель «Три наступающих белых солдата» (THREE ADVANCING WHITE SOLDIERS)

Модель представляет собой группу из трех белых свечей с последовательно повышающимися ценами закрытия. Если «Три белых солдата» появляются в области низких цен после периода стабилизации, то это признак потенциальной силы рынка.

Данная модель отражает постепенное устойчивое повышение цен. Цена открытия каждой белой свечи находится в пределах белого тела предшествующей свечи или вблизи него. Цены закрытия свечей равны максимальным ценам или приближаются к ним. Это вполне здоровый способ повышения рынка (хотя если свечи слишком растянуты, то это может быть признаком перекупленного рынка).

Рис.34. «Три белых солдата». EurUsd, D1.

Данная модель используется участниками рынка как руководство к покупкам, поскольку представляет собой хороший трендозадающий сигнал.
11. Индикаторный анализ.

Трендовые индикаторы и Осцилляторы

Индикаторный анализ

Помимо графических методов, для анализа котировок используют технические индикаторы. Индикатор — это результат математической обработки главных параметров цены: минимума и максимума открытия и закрытия интервала. Существует очень большое количество индикаторов. Но они разделены на группы, и зная основные принципы каждой, вы сможете понять суть сигнала любого популярного индикатора.

Индикаторы можно разделить на две большие группы: трендовые индикаторы и осцилляторы.

Трендовые индикаторы помогают нам, когда мы не уверены в направлении тренда. Они указывают направление движения, которое было ранее и на данный момент.

Трендовые индикаторы

Самые популярные трендовые индикаторы – это скользящие средние.

Сейчас существует множество разновидностей скользящих средних, но у всех есть общие свойства:

• скользящие средние – это трендоследящие индикаторы, они показывают направление тренда;
• скользящие средние с малыми периодами отмечают краткосрочные тренды, с более крупными периодами отмечают среднесрочные и долгосрочные тренды;

Рис.35. «Скользящая средняя». EurUsd, D1.

• скользящие средние могут выступать в качестве линий поддержки и сопротивления;

Рис.36. «Скользящая средняя. Сигналы». EurUsd, H1.

• скользящие средние могут давать торговые сигналы. Сигнал на покупку возникает, когда пара средних с разными периодами пересекается под графиком цены, а сигнал на продажу возникает, когда пара средних пересекается над графиком цены;
• скользящие средние запаздывают.

На основе скользящих средних построено множество индикаторов. Из них можно рекомендовать «Ценовые конверты» или «Аллигатор». Но не всегда они описывают рыночные тенденции и дают сигналы лучше скользящих средних.

Недостатки трендоследящих индикаторов можно нивелировать, используя для анализа осцилляторы.

Осцилляторы

Осцилляторы это специальные технические индикаторы, призванные помочь инвестору в принятии решения о моменте покупки или продажи. Представляют они собой кривые линии, которые строятся компьютерной программой в отдельной координатной плоскости вокруг специальных осей.

Очень популярен простой осциллятор «Моментум». Он обладает свойством опережающего индикатора, то есть показания его могут опережать действительное развитие событий. Это свойство связано со способом построения и интерпретацией его сигналов.

Не менее известны индикаторы «Стохастик» и RSI, если подобрать параметры, подходящие к вашему временному интервалу, эти индикаторы качественно показывают зоны перекупленности и перепроданности бумаг.

Существует три основных правила интерпретации сигналов осцилляторов.

Рис.37. «Осцилляторы. Сигнал Средняя линия». EurUsd, D1.

Во-первых, если индикатор устойчиво находится выше горизонтальной осевой линии, то это означает, что на рынке присутствует восходящая тенденция. И наоборот.

Рис.38. «Осцилляторы. Сигналы Перекупленность / Перепроданность». EurUsd, H1.

Во-вторых, если осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности, то рынок ждет консолидация либо возможный разворот тенденции. Зоны эти находятся выше и ниже специальных линий, которые вместе с самим осциллятором на график наносит компьютерная программа.

Рис.39. «Осцилляторы. Сигналы Дивергенция / Конвергенция». EurUsd, H1.

В-третьих, необходимо обращать внимание на дивергенцию. Это явление возникает, когда цены достигают новых максимумов или минимумов, а линия осциллятора не может подняться или опуститься к новому уровню. Связано это с изменением скорости исследуемой тенденции. Дивергенция означает, что рынок, возможно, находится в процессе смены тенденции.

Заключение

Как вы убедились, в техническом анализе нет ничего сложного. Это один из самых простых и самых эффективных методов принятия решений при работе с валютными парами. Немного попрактиковавшись, вы сможете самостоятельно определять фигуры, интерпретировать их и верно прогнозировать движение цены.

© Чичикин Алексей Анатольевич