Форекс все закономерно

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Движение цен на рынке форекс: случайность или закономерность?

Две модели поведения цен

Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти «волшебную формулу», на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода — это только две различные модели поведения цен. Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.

В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором «коричневого» шума. Считается, что график «коричневого» шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующегo дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущегo дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график — график «коричневого» шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними — данные. В предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) пeрвые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.

Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Пeрвый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы.

Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца «Close» поместим формулу:

К прежнему значению — 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущегoдня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущегo дня. Получаем результат — 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.

Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца помещаем формулу:

в столбец : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

а в столбец : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одногoдня.

Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock. Взглянем на результат (рис. 1).

График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде (рис. 2). На нем отчетливо видны долгосрочные тренды, обычно это — основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить!

«Коричневый» или «черный».

Опытный технический аналитик заметит, что поведение цен реальных финансовых инструментов несколько отличается от «искусственных» графиков. Да, это действительно так. Прежде всего, во время биржевых крахов «коричневый» шум уступает место «черному» шуму. Черный спектр описывает развитие во времени катастроф: таких как разливы рек, засухи и рынки с резким понижением цен. Поэтому «коричневая» модель проще, но не так точна. И еще один момент. Мы использовали генератор случайных чисел с нормальным распределением. Вот поэтому графики кажутся несколько «прилизанными». На практике мы не знаем, по какому закону распределяются значения приращений. Однако возникает вoпpoс: ну и для чего все эти эксперименты, каков практический смысл?

Прежде всего, постараемся частично примирить оппонентов. Даже если удается проследить все причинно-следственные связи в движении цен, стоит ли пытаться их анализировать? На сегoдняшний день объем биржевой информации просто огромен. С ним уже давно не справляются ведущие аналитики. Тем более трудно это сделать индивидуальному трейдеру. Вместо изнуряющего и дорогостоящего сбора и анализа информации практичнее всю совокупность воздействий на цены считать случайным процессом. Сами финансовые данные приходят в вероятностном виде. Если Вы ожидаете экономический индикатор, то у него три случайных значения: «совпадение с ожидаемым», «хуже» и «лучше».

Вероятностная модель проще. Достаточно считать, что день закроется с вероятностью 50 на 50 в каждую из сторон, и не пытаться предсказывать его исход. Новые данные часто приходят в течение биржевой сессии и полностью меняют представления и настроения, сложившиеся до открытия. Если Вы принимаете вероятностную модель, то возникает вoпpoс: а что показывает классический технический анализ? Любой график отражает только историю, и никакими индикаторами невозможно предсказать будущее значение цены, новые данные независимы от предыдущих значений. Построение линий носит качественный характер, пробой построенной вами линии тренда еще не означает разворот. Разворот — долгий процесс. Как быть с индикаторами? Они никогда не будут работать на 100%. Попытка предсказать случайный процесс приводит к случайным результатам. Однако на полученных графиках цен видны тренды. Значит, если попасть в тренд, то можно получить прибыль. Тренды действительно существуют и иногда весьма устойчивы. Причина кроется в свойствах самого шума. Прежде всего, он самоподобен. Это свойство известно всем трейдерам: дневные графики цен качественно неотличимы от недельных, часовые графики от дневных. «Коричневый» шум часто генерирует монотонные серии. Закрытие «в плюс» может продолжаться и пять, и семь, и все десять дней подряд. Аналогично и для падения цен. Возникает серия.

К сожалению, мы не можем предсказать, когда начнется серия, и когда она закончится. Поэтому в работе трейдер использует тренд — совокупность положительных и отрицательных серий. Примечательно, что за трендом всегда кроется серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как образуется тренд. Возьмем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из трех положительных свечей. А теперь откройте 5-минутный график. Цены двигались хаотично, положительные серии сменялись отрицательными, однако наблюдался устойчивый восходящий тренд.

Управление капиталом

Важный вoпpoс для любого трейдера — управление капиталом. Если движение цен непредсказуемо, то очевидно, что нельзя все вкладывать в одну сделку. Значит, нужна система. Прежде всего, трейдер, торгующий одним контрактом, должен понимать, что график состояния его счета — «коричневый» шум. Результат каждой сделки — независимое приращение к его капиталу. Поэтому желательно в системе использовать несколько контрактов. Торговые системы, основанные на технических индикаторах, да еще и предлагающие торговать одним контрактом, вряд ли могут быть прибыльными. Они хорошо подгоняются для исторических данных, но совершенно бесполезны при обработке новых значений. Действительно прибыльные системы — это системы управления рисками, но обладатели таких систем предпочитают сами зарабатывать на бирже, а не продавать их по цене одной биржевой сделки. Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают «домашнюю работу», проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе. А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и многoдругих полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: Вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете.

Опытные спекулянты говорят о том, что они чувствуют рынок. Возможно, это действительно так. Они научились в подсознании анализировать вероятностные характеристики. Например, они считают, что серии не бывают бесконечными, а величина изменения цены имеет некоторое математическое ожидание и дисперсию.

Если Вы только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и избавьте себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в этом нет. Предлагаемые аргументы нельзя рассматривать как бесспорные доказательства. И тем более как попытку навязать свое мнение. У каждого трейдера свои устойчивые взгляды. Однако после очередной неудачной сделки задайте себе вoпpoс: а может, это непрогнозируемая случайность.

. Если Вы созрели попробовать себя для работы на рынке форекс, тогда ниже Вам предлагаются несколько реально работающих дилинговых центров Форекс. Рекомендую до начала работы ознакомиться с подробным описанием каждого дилингового центра на отдельных страницах нашего сайта.

Закономерности Форекс

Опытные трейдеры и аналитики строят свои прогнозы, опираясь на закономерности Форекс, которые позволяют им ситуации, где вероятность одного сценария намного выше другого. Учитывая, что цена фактически может пойти либо вверх, либо вниз, то трейдерам, которые входят в сделку с соотношением риск/прибыль хотя бы 1:2, хватает 60% точных сигналов, чтобы хорошо зарабатывать.

Ниже мы постарались перечислить актуальные закономерности, которые сегодня можно использовать на Форекс, чтобы улучшить свои шансы на получение дохода. Зная и понимая их, можно довольно быстро превратиться из неоперившегося новичка в акулу трейдинга, изменив свою жизнь к лучшему.

Общие сведения о закономерностях

Перед тем как продолжить, стоит уточнить, что скрывает в себе термин «закономерности». Под этим словом на Форекс мы подразумеваем некие факты, которые:

  • обладают неким фундаментальным обоснованием, что делает их появление логичным;
  • имеют вероятность реализации более 50-ти процентов;
  • часто повторяются.

Выяснив это, определим теперь, на что лучше не надеяться при использовании закономерностей Forex:

  • не нужно думать, что они работают в каждом случае, давая 100% результат;
  • не стоит ожидать стабильных данных на протяжении всего потока времени.

Для лучшего понимания рассмотрим некоторые пункты, так как их понимание имеет жизненно-важное значение для каждого новичка. Прежде всего, процент срабатывания. Если какой-то факт на Форекс срабатывает чаще чем в одном случае из двух, то это можно использовать, говоря о нем, как о закономерности.

При этом важно, чтобы он демонстрировал стабильность на протяжении какого-то периода времени. К примеру, возьмем период, когда рынок неделю был во флете. В этот момент прекрасно бы работали любые стратегии на основе Мартингейла, то есть банального усреднения с наращиванием лота. Но вот на следующую неделю рынок уже перешел к формированию сильных трендов, глубоких откатов и пр. В этих условиях система Мартингейла – это гибель для депозита. Поэтому говорить об усреднении, как о закономерности нельзя, так как она неэффективна на долгом участке времени и может приносить положительный результат только на коротких временных отрезках.

В то же время, как уже говорилось, не нужно гнаться за Граалем и искать 100% работающих закономерностей. Таких нет и быть на Форекс не может, так как перед нами рынок – хаотическая структура, где есть закономерности, но не гарантированные правила! К тому же, даже 60-70% вероятностей здесь хватает, чтобы приумножать свой капитал и уверенно двигаться вперед. Так о чем еще можно мечтать?!

Разновидности тенденций Forex

Ниже покажем конкретные закономерности, которые работают на валютном рынке Форекс. Однако перед тем как продолжить, перечислим несколько часто встречающихся разновидностей, к которым нужно присмотреться:

  • повторение одного из сценариев в один и тот же временной период;
  • закономерности изменения цены, свойственные активу;
  • устоявшиеся формации (технические, графические и пр.);
  • фактор сезонности.

Наведем несколько примеров. В ночное время суток, когда на рынке работают биржи Азиатского региона, происходят вялое колебание валют при развивающемся боковом движении. Это показывает, как в определенный временной период повторяется один и тот же сценарий.

Если вспомнить про паттерны, которые прекрасно себя отрабатывают, то можно назвать популярные «трегольники», «пин-бары» и прочее. То есть трейдеры заметили, что после образования какой-то формации часто происходит один и тот же сценарий, поэтому они сформулировали правила и стали использовать эту закономерность.

Также и с сезонностью. Все знает, что ликвидность падает перед Новым годом, так как многие крупные участники сводят свои отчеты, а, значит, избавляются от активов и не набирают крупных позиций, пока не начнется новый отчетный период. Сезонность еще хорошо просматривается на товарных рынках, где пшеница, кофе и прочее растет в неурожайные периоды и дешевеет летом.

Рассмотрим некоторые закономерности, которые стоит использовать в своей торговле, более детально.

Боковик в ночное время суток

Вернемся еще раз к ночному времени суток. Это прекрасный период для тех, кто любит спокойный рынок, чтобы уверенно делать деньги. Из более или менее крупных бирж работает только Токийская, поэтому можно смело брать валютные пары, которые не затрагивают йену, и получать на них прибыль, используя тактики торговли во флэте.

Все трейдеры знают, что на рынке есть два типа сделок – отскок и пробой. Поэтому когда цена подходит близко к границе какого-то горизонтального уровня, трейдер никогда не знает, что будет дальше, так как вероятность пробоя или отскока примерно 50 на 50%. Но при торговле ночью он может опираться на закономерность Форекс, согласно которой отскок более вероятен, чем прорыв уровня.

Поэтому остается просто определить ценовой коридор и работать от его границ, торгуя на отскок.

Публикации макроэкономических событий

Хорошим примером демонстрации закономерностей выступают экономические новости. О большинстве из них известно заранее, так как все значимые публикации макроэкономических индикаторов отображаются в специальном экономическом календаре.

Конечно, это знание не позволяет точно спрогнозировать, куда пойдет цена, вверх или вниз. Зато трейдер точно знает, в котором часу котировки начнут стремительное движение вверх или вниз. Вот это уже можно использовать в своих интересах.

Используя закономерность, согласно которой цена после выхода новости с большей вероятностью нарисует большой импульс всегда намного выше того, что она останется дальше вяло продолжать свое движение. Обычно после выхода новостей на 5-минутных графиках, а иногда и на таймфреймах повыше, можно видеть вот такие по размаху всплески.

Но к таким движениям приводят в основном только значимые новости, среди которых:

  • изменение процентных ставок;
  • изменение числа безработных;
  • выступление членов ФРС;
  • публикация данных по рынку труда США (NFP);
  • конференции с главами Национальных Банков;
  • обнародование индексов деловой активности, потребительской инфляции и пр.

Наиболее очевидным и распространенным способом заработка с использованием этой закономерности, является расстановка отложенных лимитных ордеров за некоторое время до публикации новости. При этом всегда важно учитывать волатильность торгуемого инструмента, чтобы не поставить отложки слишком близко. Например, в преддверии заседаний ЕЦБ евро может за пару секунд падать и вырастать на 30-50 пунктов!

Кроме того, важно контролировать проскальзывание или готовится к реквотам, если счет не с рыночным, а с внутренним исполнением. Ну, и к тому же не стоит жадничать, так как та же закономерность говорит – после первого импульса может быть откат, а, значит, лучше взять то, что рынок дал и закрыть позицию.

Фундаментальная основа под закономерностями

Рыночная закономерность должна иметь основу в виде логической базы. Следует понимать, что цена на рынке не просто так изменяет свое направление. Этому явлению предшествуют какие-то события технического или фундаментального плана. Если трейдер не понимает логики возникновения закономерности, то ему лучше ее не использовать вовсе.

Например, вспомним про вялотекущее развитие боковика в ночное время. Причиной этой закономерности выступает простое логическое наблюдение, согласно которому биржи с наибольшим объемом торгов не работают, так как в Европе и в США ночь. Значит, на рынке остаются игроки, которые без появления каких-то неординарных обстоятельств не способны существенно изменить цену, поэтому она и колеблется во флэте.

Так же логически объясняется и влияние экономических событий. Глобальные тренды на Форекс всегда являются следствием монетарной политики того или иного Нацбанка, который при принятии решений всегда ориентируется на макроэкономические показатели. Поэтому выход откровенно слабых или сильных данных всегда подталкивает Центробанк к тому или иному шагу, что и находит свое отображение в стоимости его валюты.

Напоследок хочется отметить, что мало просто выявить закономерности Форекс и использовать их. Каждая ситуация требует от трейдера всестороннего понимания ситуации и определенных навыков. Все знают, что одна и та же стратегия дает совершенно различные результаты у разных спекулянтов, что объясняется влиянием личностного фактора. Поэтому все торговые приемы предварительно требуется протестировать на демо-счету, убедившись в их работоспособности.

Поиск и тестирование закономерностей Форекс

Приветствую! В данной статье я хочу описать ход своих мыслей при выявлении и тестировании закономерностей рынка форекс. Как их найти? — можно взять любую банальную торговую идею и протестировать ее.

Многие слышали фразу «рынки падают быстрее, чем растут». Уверен, многие трейдеры (особенно фондового рынка) согласятся с этой фразой. Я решил проверить как это дело работает на рынке форекс.

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

2) Найти подтверждение (или опровержение) данной закономерности на паре евро-доллар

3) Попытаться построить торговую систему (ТС) которая будет зарабатывать на этой закономерности.

///////////////
Узнайте сколько зарабатывают на Форексе!
///////////////

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

Мои общие рассуждения таковы… Рост больше связан с «жадностью» с желанием заработать. Падение рынка больше связано со «страхом» — желанием не потерять свои кровные деньги. Страх более сильная эмоция, чем жадность. Грубо говоря, если трейдер откроет сделку и будет терять по ней деньги, то очень вероятно что сделка будет быстро закрыта. У профессионала сделка закроется по стоп лоссу, а новички могут это сделать повинуюсь своему страху. Напротив, если сделка прибыльна, то это дает больше выбора в дальнейших действиях. Можно продолжить держать прибыльную сделку. Можно частично зафиксировать прибыль. Можно поджать (уменьшить) стоп лоссы и т.д. и т.п.

///////////////
Вам может понравиться статья о том, как торговать на Форексе.
///////////////

Конечно, не стоит увлекаться общими рассуждениями, ибо обосновать можно почти все что угодно. Но не будет лишним попытаться понять внутренние причины той или иной закономерности форекс. Если сможем понять — то сможет задать адекватные параметры тестирования торговой идеи. В противном случае — придется тестировать все подряд.

Тестирование идеи

Идем дальше. Нам надо как то протестировать нашу идею. Нужно создать какую то простенькую систему, которая нам поможет это сделать.

Самое простое, что пришло мне в голову:

1) Каждый день продавать при условии, что движение вниз пары евро-доллар будет не меньше, чем 1000 пипсов от цены открытия дня

2) Стоп лосс 500 пипсов

3) Тейк профит 1000 пипсов

4) Держим сделку до срабатывания стоп лосса или тейк профита

Поясню, почему я выбрал именно такие параметры. Падение в 1000 пипсов является довольно существенным и способно вызвать у трейдеров «страх» и заставить их действовать (закрывать длинные позиции) — это еще больше приведет к падению цены.

Стоп должен быть коротким (500 п.) т.к. если действительно будут панические настроения, то цена должна падать без существенных откатов (думаю, логичное предположение)

Тейк профит должен быть больше стоп лосса по тем же самым соображениям.

Еще важный момент. Нам надо корректно выбрать участок для тестирования нашей идеи. Если мы возьмем участок с нисходящим трендом, то мы получим заведомо оптимистические результаты. Поэтому нам нужен такой период, когда нисходящие тренды в целом чередуются с восходящими.

Я взял для тестирования данной закономерности форекс участок 2007-2011 годы (пара евро-доллар).

Запускаем тестер и…

Напомню, советник продает каждый день при падении на 1000 пипсов и держит сделку до тейка или стопа. Например, если цена открытия была 1.35666 и в течении дня упала до 1.34666 (на 1000 пипсов), то по этой цене будет произведена продажа. Спред при тестировании 45 пипса (заведомо завышен).

///////////////
Читайте статью «Тестер стратегий«.
///////////////

Выводы

1) Профит-фактор 1.25 — это значит, что суммарная прибыль по всем сделкам в 1.25 раза больше чем суммарный убыток, что не так много, но главное, прибыль есть!

2) Прибыль была получена после первого прогона. Т.е. я не ставил задачи подобрать оптимальные параметры. Задача стояла в том, что бы проверить идею «в целом».

3) Большую часть теста мы видим явное чередование прибыльных и убыточных периодов для данной системы (без явных провалов). Это говорит об устойчивости системы на протяжении всей выборки (даже на явных восходящих трендах)

4) Если судить только по этому тесту — то рынок действительно падет быстрее (и без сильных откатов) чем растет. Такой же тест (только для покупок при росте цены на 1000 пипсов) показал убыточность….

Стал бы я использовать эту закономерность форекс для торговли? Нет! Профит-фактор слишком мал. Идея приносит прибыль — это хорошо, но прибыль очень мала. А вот попытаться объединить полученные знания с еще какой нибудь «фишкой» — это будет здорово. Тогда мы сможем получить эффективную торговую систему!

Задача статьи — описать ход моих мыслей и действий. Надеюсь, это вам поможет при выявлении и тестировании закономерностей форекс!

Смотрите также видео по данной теме:

О торговом плане Форекс — как основе успешного трейдинга

У каждого трейдера должен быть торговый план форекс. Т.е. трейдер должен заранее знать все свои действия, перед тем как он «влезет в рынок».

Forex торговый план должен включать следующие пункты:

1) Выбор валютной пары (например, евродоллар)

2) Выбор направления сделки (покупка или продажа).

3) Выбор способа входа в рынок (открыть сделку «по рынку» или выставить отложенный ордер)

4) Стоп лосс (цена фиксирования убытков). Где вы будете фиксировать свои убытки, если цена пойдет «не туда»?

5) Где вы будете фиксировать прибыль по сделке (уровень тейк профита)? Его тоже надо определить заранее.

6) Какой суммой капитала вы готовы рискнуть в 1 сделке (допустим, 2-4% или больше)?

7) Какое максимальное количество одновременно открытых сделок вы можете себе позволить?

8) Необязательный пункт:

Ваши действия при получении убытка (срабатывании стоп лосса)? (можно ничего не делать, можно открыться в противоположную сторону, можно искать новую точку для входа, можно остановить торговлю на некоторое время и т.п.)

9) Необязательный пункт:

Почему вы вошли в рынок? Вы вошли согласно заранее продуманному плану или действовали импульсивно?

Предлагаю рассмотреть преимущества, которые дает торговый план форекс.

1) Торговый план позволяет определить заранее хорошие точки входа в рынок. Следовательно, трейдер не будет нервничать и суетится при каждом шорохе цены.

2) Вы будете заранее знать, сколько денег потеряете, в случае если ваша сделка будет убыточна.

3) Торгуя по плану вы сможете провести анализ своих прошлых сделок и пресекать импульсивные действия.

Торговый план форекс позволит вам построить свою безопасную торговлю. Большинство проигравших трейдеров не имело хорошего плана. Те, кто его имел постепенно прогрессировал и входил в элиту трейдеров.

Не забывайте, что бы добиться успеха на форексе, надо просто периодически почитывать мой сайт (для этого он и был создан), вы узнаете много важного и интересного!

Форекс торговый план — это ваш ключ к успеху, это основа успешного трейдинга.

Надеюсь, моя статья – форекс торговый план – была вам интересна!

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Закономерности на Форекс — мифы и реальность

О существовании закономерностей на валютном рынке Форекс говорят уже не первый год. Существуют сторонники у обеих точек зрения, старающиеся доказать свою правоту. Сегодня на megafx.ru мы постараемся разобрать реальные закономерности, чтобы понять, как получить выгоду от их применения в торговле?

Для начала нужно определиться, что такое рыночная закономерность, чего от нее ждать стоит, а чего нет. Не сформулировав для себя, что такое закономерность на Форекс, у нас не получится дальше последовательно разбираться в этом вопросе.

И так, от закономерности стоит ждать:

  1. вероятности прогнозируемого исхода выше 50%;
  2. устойчивости во времени;
  3. наличия крепкого «фундамента», на котором основана закономерность.

От закономерности не следует ждать:

  1. проявления ожидаемого исхода события в 100% случаев;
  2. постоянной во времени вероятности;
  3. вечной актуальности на рынке.

Расшифруем подробнее, что именно было перечислено выше. При достаточном количестве измерений (например, сделок), чтобы можно было говорить о статистике, прогнозируемый нами результат должен достигаться более, чем в 50% случаев. Естественно, что чем выше вероятность положительного для нас исхода, тем более сильной выглядит Форекс закономерность.

Устойчивость во времени важна, так как мало кого устроит некая последовательность, которая проявлялась неделю, а затем исчезла. Говоря о «фундаменте», мы должны подразумевать причины, которые послужили в качестве основы для появления закономерности. Можно предполагать в таком случае, что пока причины остаются актуальны, последовательность будет сохраняться.

Постоянства вероятности ждать не приходится, а это означает, что в одном месяце мы можем получить 65% прибыльных сделок, а в другом 83%. Вечная актуальность закономерности тоже выглядит сомнительно, все же и рынок меняется, и условия работы на нем, что все-таки ограничивает «срок годности» любой, найденной на Форекс последовательности.

Виды закономерностей на Форекс

Давайте рассмотрим несколько вариантов закономерностей, которые помогут в заработке денег, но сначала нужно вспомнить о том, какие разновидности последовательностей могут встретиться на Forex:

  • одно и то же событие в одно и то же время,
  • закономерность одного торгового инструмента,
  • уже сформированные паттерны,
  • сезонные особенности.

Например, флэт в азиатскую сессию является закономерностью по времени, так как проявляется в определенные часы в сутках. Существуют и особенности в поведении рыночной цены единственного инструмента, например, валютной пары. Есть на рынке и уже сформированные другими трейдерами паттерны, которые есть ни что иное, как рыночные закономерности.

Могут встретиться особенности рынка, проявляющиеся в определенные сезоны, к примеру, только летом.

Флэт в азиатскую сессию

Уже много лет назад трейдеры заметили, что во время азиатской сессии торговые инструменты, содержащие в себе валюты стран, чьи рынки в это время суток закрыты, движутся, как правило, во флэтовом коридоре. Это означает, что более вероятным является в такое время суток спокойный рынок, нежели трендовый.

Такую закономерность очень полюбили спекулянты, решившие пользоваться ситуацией и торговать не в сторону пробоя, а наоборот, отбиваясь от стенок ценового канала, как изображено ниже.

Стали создаваться торговые системы, рассчитанные на то, что цена, дойдя до границы канала, развернется в обратную сторону. Таких трейдеров назвали ночными скальперами, а трудятся они успешно и по сей день. В отдельной статье можете прочитать о тонкостях ночного скальпинга.

Закономерность — новости на Форекс

Еще один пример так же актуален и по сей день это торговля на рынке при выходе важных новостей. Благодаря экономическому календарю валютные спекулянты заранее знают, в какой день недели и в какое именно время выйдут те или иные новости, влияющие на курс различных валют.

Мы не можем узнать заранее, какого характера окажется новость и какое влияние на рынок она произведет. С другой стороны, мы точно знаем момент, когда рыночная цена может начать быстро двигаться вверх или вниз, а это уже полезная информация. Давайте рассмотрим способ, как именно можно заработать на закономерности, которая звучит примерно так:

Новости, которые можно считать важными для Forex:

  • решения по процентным ставкам,
  • уровень безработицы,
  • заявления главы ФРС США,
  • nonfarm Payrolls,
  • сопроводительные заявления банков различных стран,
  • конференция главы ЕЦБ,
  • индекс потребительских цен.

Один из вариантов воспользоваться закономерной реакцией рынка на появление важных новостей является выставление отложенных ордеров прямо перед выходом информационных данных. Это следует делать до выхода новости, устанавливая Sell Stop и Buy Stop на небольшом расстоянии от рыночной цены, например, 10 пунктов.

Неплохо было бы сразу выставить Take Profit, так как цена может начать двигаться очень быстро, а при попытках зафиксировать прибыль, многое будет потеряно из-за реквот. Если цена не доходит до Take Profit и явно начинает разворачиваться, то лучше все же закрываться по рынку.

Рыночная закономерность должна иметь основу

Возможно, Вы со временем сможете найти другие закономерности, но помните, что у такой находки обязательно должно быть обоснование. Если непонятно, почему появилась та или иная последовательность, то стоит быть осторожнее, велика вероятность, что наше наблюдение относится к категории кратковременных закономерностей.

В основе предположения о том, что во время азиатской сессии более вероятен флэт, чем тренд, лежит обыкновенная логика. Раз рынки Европы и США не работают в это время суток, то и спрос на европейские валюты, а так же канадские деньги сильно снижается. Дальше легко можно понять, что в связи с этим движение этих инструментов замедляется.

Влияние важных новостей на рынок тоже имеет свое обоснование. В один момент времени меняются некоторые из факторов, влияющих на котировки инструмента. Естественным выглядит желание инвесторов реагировать на новые данные, которые способны изменить баланс сил. Получается, что пока будут происходить события, которые способны повлиять на инвесторов, рынок будет резко реагировать на выход новых данных.

Закономерности форекс. Редкость? Не думаю!

Здравствуйте дорогие читатели, подписчики и случайные читатели. Сегодняшняя тема закономерности форекс — это рассмотрение вопроса с точки зрения философии.

Мы все встречаемся с закономерностями в жизни. Например, бывают приметы, которые подсказывают, какой будет погода. Это закономерность подмеченная народом.

Если долго наблюдать за форексом, то мы тоже заметим повторяющиеся вещи. Если удается заметить цепочку событий, то она становится основой прогноза.

3,0,1,0,0

Смотрю в книгу.

Когда я думал над этой темой, чтобы составить страницу, я сначала отвлекался, на какие-то малозначительные вещи. В процессе размышления я вспомнил про графические паттерны, свечные модели, сигналы от различных индикаторов.

Используется обычный идикатор CCI. . Позиции в этой системе открываются при пересечении осциллятором нулевой линии.

Я сделал вывод, что всё: и то и другое и третье, и то, что я ещё не назвал, но, что позволяет делать прогноз — это и есть закономерности, которые были раньше подмечены .

Каждому из нас по сто раз на дню, если мы интересуемся, может выпадать, прочесть про стратегию ту или иную на форексе. Они все тоже основаны на цепочках событий, первые из которых, приводят ко вторым и так далее. В результате их анализа получается прогноз.

Закон малых чисел

Вот на форексе есть закон больших чисел, а есть закон малых чисел . Он был открыт лауреатами нобелевской премии Канеманом и Тверски.

В результате своих исследований они пришли к выводу, что большинству людей просто нравится опираться на статистические данные, когда их мало. То есть чем меньше статистических данных, подтверждающих наши домыслы, тем лучше. Это тешит нашу интуицию. И нам даже не важно, на сколько получается адекватная картина реальности в результате таких выводов.

Повторяющихся событий море

Итак, закономерностей на форексе просто море. Сигнал от индикатора и движение графика в сторону прогноза — это она . Появление паттерна, скажем, разворотная фигура Голова и плечи на вершине и нисходящее движение цены ниже линии шеи на прогнозное расстояние — это тоже она. Отскок от линии сопротивления и появление свечной модели — это тоже она.

p, blockquote

Как видите, мои дорогие, все ищут на форексе повторяющие закономерности. Вы с нами?

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Заблуждения о закономерностях на Форекс

Приветствую, друзья! Сегодня разговор пойдет о том, как заблуждения о закономерностях на Форекс, влияют на результативность торговли. Каждый торговец одержим идеей, разгадать тайну ценового движения, чтобы стабильно зарабатывать на рынках. Для этого он может сутками изучать ценовые графики или же макроэкономические показатели стран, чтобы выявить закономерности, которые в будущем могут подсказать поведение цены. При этом человеческий мозг пытается связать какие-то события в повторяющуюся закономерность. Иногда в поисках закономерностей, торговец приходит к совершенно абсурдным умозаключениям, которые нормальному человеку никогда не придут в голову. Если произошли какие-то события, после которых рынки начало лихорадить, мы начинаем их привязывать к обвалу (росту) цен, при этом недостающие звенья изобретать самостоятельно, укладывая их в причинно-следственную связь.

Несуществующая корреляция

Так уж устроен человеческий мозг, чтобы везде и во всем искать закономерности, потому что так намного комфортнее воспринимать действительность. Если между какими-то событиями не прослеживается связь, но они повлияли на рыночное настроение, человеческий мозг может перейти грань между реальностью и удобной для восприятия выдумкой. Кто-то всерьез начинает думать, что рост цены на доллар привязан к лунным фазам, а кто-то вывел закономерность, что ценовые колебания японской иены зависят от мировой цены на рис. Вполне вероятно, что в некоторые промежутки времени, рассматриваемые явления действительно казались взаимосвязанными, поскольку динамика роста (падения) цен изменялась соответственно. Посчитав, что выявлена закономерность, которую никто еще не использовал, трейдер попадает в неприятность, самолично организованную. Дождавшись очередного «сигнала» несуществующей корреляции, торговец открывает сделку надеясь получить прибыль. Он просто уверен в своей правоте и если цена разворачивается против сделки, то до последнего момента считает, что скоро все изменится, и торговец получит прибыль, ведь раньше именно так и было, а выявленная ним закономерность не может быть ошибочной.

Экономические события

Фундаментальный анализ достаточно сложен, особенно для тех, кто не особо разбирается в экономике. И, тем не менее, все трейдеры ждут выхода важных экономических новостей, перед этим внимательно изучив прогнозы аналитиков. Взяв за основу какое-то экономическое событие или новость, трейдер уже спрогнозировал возможное развитие событий, после публикации новостей и вероятное направление движения цены, под воздействием новостного фона. Просмотрев на исторических данных реакцию цены на рассматриваемое событие, торговец посчитал, что ситуация повторится вновь и открывает позицию. Но то событие, что когда-то послужило драйвером для стремительного роста цены в прошлом, хоть и несколько раз подряд, не обязательно сработает аналогично в будущем. Принимая ценовые колебания в одном и том же направлении, под воздействием одного и того же экономического события за аксиому, трейдер сам себя вводит в глубочайшее заблуждение.

Закономерности не существуют?

Закономерности все же есть на любом рынке, только вот не всегда они срабатывают. А если сказать вернее – есть промежутки времени, на которых эти закономерности работают, а есть периоды, когда закономерности становятся не актуальными. Так что, трейдеры должны очень осторожно относиться к любым закономерностям, помня то, что в любой момент закономерность может перестать быть таковой.

Тема: Закономерности на рынке

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 07.01.2012 Сообщений 3,332

Благодарности
Получено: 877
Отправлено: 803

Закономерности на рынке

Как известно, на рынке для совершения сделки, трейдеру нужна вторая сторона. То есть, когда трейдер хочет продать EURUSD по текущему курсу, то нужно чтобы кто-то купил. Форекс ликвидный рынок, потому в этом плане проблем нет. Сделки совершаются постоянно и ежесекундно. Естественно, когда один трейдер зарабатывает, значить другой трейдер теряет. Процесс этот бесконечен.

А теперь представим, что у нас есть первая группа трейдеров, использующая определенную закономерность. Которая позволяет, нам иметь преимущество над другими трейдерами. Благодаря ей, они зарабатывают деньги, а другая группа трейдеров «соглашается» с этим. Пока, это допустимые потери. И вот, об этой закономерности узнает все больше и больше трейдеров. Первая группа трейдеров, зарабатывающая на этой закономерности, растет как в численности, так и в капитале. Кто-то из них думает, что нашел грааль, заложил машину,квартиру, дачу и кредит в придачу взял. Плюс реинвестирование, то есть профит снова в рынок.

Тем временем, вторая группа теряет денег, причем все больше и больше. У кого-то они закончились и пришел маржин кол, а у кого-то сработало ограничение на просадку. Допустимая просадка 20% от депозита, стоп торги и все. Таким образом, вторая группа трейдеров уменьшается в количестве и в капитале. Ведь капитал минус спред и комиссия плавно перетекает в карман первой группы. Чем больше их потери и больше убыточных сделок, тем больше они начинают понимать. Что у них ТС убыточная, нужно что-то менять, пока не слились полностью. Они начинают менять ТС, или переключаться на другой рынок, или инструмент. Таким образом, мы имеем естественную смерть закономерности.

Данный пример очень утрирован, для простоты понимания. Ведь на рынке много групп трейдеров, у которых могут быть различные цели и стратегии. Но один момент работает всегда. Чем больше теряет денег группа трейдеров, которая является второй стороной сделки, тем быстрей они начинают задумываться, над изменениями. Пока не слились совсем.

Теперь вернемся к самим закономерностям. Они бывают различного типа.

Явные закономерности.
Это когда их видно невооруженным глазом, но заработать на них не можем. Все знают, что рынок работает круглосуточно с понедельника по пятницу, но никто не может на этом заработать. Есть конечно площадки, торгуется без выходных. Но в выходные слишком мала ликвидность и волатильность. Исключение, когда в мире происходит какое-то событие, которое влияет на валютный курс. Вследствие чего, трейдеры не торгующие в выходные, затем наблюдают на графике геп.

Скрытые закономерности.
Их незаметно невооруженным взглядом. Их нужно искать, когда они находятся их эксплуатируют закладывая в торговую систему. Приведу пример.
Все помнят, что совсем недавно валютная пара EURCHF была несколько месяцев во флете, держась у уровня 1,20000 прыгая туда-сюда на 150-200 пунктов (пятизнак). Эта закономерность позволяла ставить ордера на уровне 1,20000 и стоп с запасом на уровне 1,15000 в ожидании если ордер сработает, то будет интервенция ШНБ. А если ордер сработал, но интервенции нету, то ничего страшного. Своп на нашей стороне. Как видим, она умерла, как только пара отбилась от уровня 1,20000.

Временные закономерности.
Закономерности основанные на времени, но не такие явные, как выходные.
Может кто-то помнить такую фишку. Работающую периодически на EURUSD. Если пара днем часто и резко растет, то ночью она совершает коррекцию, позволяющую отработать откат, или/и после отката войти по тренду. Такая фишка одно время работала регулярно, в одном году. Практически все лето. Еще есть описанные мной в другой теме. http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=574

Есть еще много типов закономерностей. Некоторых, я даже не знаю как называются. Более того, не всегда удается пояснить, почему она появилась и как она работает. Бывает, что на одной ECN площадке меняют условия торговли. Трейдеры в соответствии с новыми правилами, начинаются подстраиваться под них. Это приводит к смерти старых закономерностей и появлению новых.

Вот яркий пример. _http://professional.wsj.com/article/SB10000872396390444592704578064691770211654.html?m g=reno64-wsj
На товарной бирже ICE, закрывают «яму», то есть торговлю в пите. По ссылке на ФОТО, трейдер Joe Fattorusso в пите совершает последнюю сделку. Ям становится, все меньше и меньше. А это значить, что закономерность которая была благодаря торговле в пите, умерла. Но вместо нее, благодаря торгам через электронику, появится новая.

Потому, ищите и находите, конечно и зарабатывайте. Удачи.

Закономерности рынка Форекс

На рынке Forex существует несколько закономерностей, которые позволяют предсказывать движение цены в ту или иную сторону. Закономерности Форекс – это часто повторяющиеся события, которые вызывают похожую реакцию курса. Практически все они основаны на постулатах Чарльза Доу:

  • Цена движется по тренду до тех пор, пока не появится четкий однозначный сигнал к смене тенденции;
  • История повторяется;
  • Каждый тренд имеет три фазы.

На основе этих постулатов были выявлены несколько характерных закономерностей рынка Форекс, которые следует учитывать каждому трейдеру:

Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота. При этом сила тренда зависит от спроса и предложения и учитывает объемы торгов.

Состояние флэта сменяется резким движением цены. Часто это вызвано выходом значимой новости.

Рынок не может длительное время находиться в одном состоянии. Цена движется постоянно в зону перекупленности или перепроданности. Это помогает находить точки входа в сделку.

Временной фактор сессии. Трейдер должен учитывать во время какой сессии он торгует. Наиболее ликвидными являются американская и европейская сессии. Именно на них происходят подкрепленные ликвидностью движения цены. В ходе азиатской сессии цена на инструменты меняется в меньшей степени и часто без существенной поддержки объемами торговли, то есть без долгосрочного закрепления как тенденции. Азиатская сессия также в большей степени ориентирована на локальные валюты.

Цена всегда заполняет разрыв. Во время выходных и праздников иногда возникают ценовые разрывы (гэпы), когда цена закрытия и открытия резко различаются между собой. Часто это происходит в результате выхода важных новостей в этот период. Как правило, ценовые разрывы формируются на фондовом рынке в связи с ограниченным временем торговли инструментами фондового рынка и низкой ликвидностью некоторых инструментов. При этом в какую бы сторону не был направлен тренд, цена с максимальной вероятностью заполнит образовавшийся разрыв.

За резким движением цены обязательно следует откат (коррекция). При этом, чем сильнее и длительнее было движение, тем сильнее коррекция. Такую ситуацию часто можно наблюдать при выходе важных новостей.

Цена двигается в определенном диапазоне. Цена, как правило, движется в определенных диапазонах и формирует ценовой канал. Движение цены часто ограничено значимыми максимумами и минимумами. Чем чаще цена подходила к ним с той или с другой стороны, тем вероятнее она оттолкнется от них.

Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера. Часто такая ситуация наблюдается перед большими праздниками или выходными, а также при низкой ликвидности по инструменту. Иногда повышение спреда наблюдается в ночной период.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Рынок обязательно учитывает прогнозы и ожидания. Ожидание новости также влияет на курс как и выход самой новости. Поэтому цена будет двигаться в ту сторону, куда указывает прогноз. Резкое изменение движения возможно в случае несовпадения прогноза и фактических данных.

Сезонные колебания. Курсы валют подвержены сезонным тенденциям. Поэтому движение курса можно предсказать по поведению инструмента в аналогичный месяц предыдущего года. Часто эта закономерность используется при торговле на Non-Farm payrolls.

Закономерности рынка Форекс служат сигналом не только для открытия сделок, но и для их закрытия. Например, при торговле на новостях следует учитывать обязательное коррекционное движение рынка.

Рынок – случайность или закономерность? или Откуда появляются закономерности на слу..

К странице.
Результаты опроса : Реально ли заработать на случайном рынке?
Да. 6 66.67%
Нет. 3 33.33%
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
Страница 1 из 2 1 2 >

Рынок – случайность или закономерность? или Откуда появляются закономерности на случайном рынке?

Одни люди считают, что рынок – это 100% случайность и заработать на нём в принципе невозможно. Ведь невозможно предсказать движение цены, как в следующую секунду, так и через год. Другие считают, что цена только отчасти случайна и имеет в своём составе как чисто случайные и непредсказуемые моменты, так и предсказуемые с определённой долей вероятности. То есть, периодически возникают моменты, когда цена с большей долей вероятности пойдёт в одну сторону, нежели чем в другую. Как раз на таких моментах и нужно (по их мнению) зарабатывать. Третьи (оптимисты) вообще утверждают, что даже на 100% случайном графике всё равно можно заработать, если все правильно просчитать с математической точки зрения. Давайте попробуем разобраться, кто же на самом деле прав, ведь получается, что каждый прав по-своему.

Итак, первая категория людей, пожалуй, самая пессимистичная, так как утверждает, что цена просто непредсказуема в следующий момент времени и каждое движение является случайным. В пример они, в частности, приводят график, который был сгенерирован с помощью какого-либо генератора случайных чисел. А ведь, правда, сгенерированные графики, также как и настоящие рыночные, имеют и флет, и тренд, а иногда и резкие падения или подъёмы. Всё прямо как на настоящем графике. А ведь очевидно, что на синтетическом графике, где каждое следующее значение генерируется с вероятностью 50% на 50%, просто невозможно что-либо заработать, хотя бы потому, что вероятности движения одинаковы. А так как генерированные (искусственные) графики ничем не отличаются от настоящих, то, по мнению людей из первой категории, пытаться построить какую либо прибыльную торговую систему на таком графике – изначально провальная идея.

В противовес первой, третья категория людей (которые оптимисты), считают, что если даже котировки на 100% случайны, то всё равно можно заработать. При этом за основу правила берётся то, что сумма всего цикла случайных чисел должна составить ноль. Например, если цена образовала некоторый тренд и ушла от середины (середина в данном случае это точка старта) на 100 пунктов, то это движение рано или поздно отработается в противоположном направлении на те же самые 100 пунктов. То есть, чем сильнее цена уходит вверх, тем выше вероятность, что она пойдёт вниз, чтобы отработать сделанное движение.

В таком случае, мы с одной стороны одновременно наблюдаем случайное движение с вероятностью 50% на 50% (то есть матожидание в таком случае будет равно 0). Но в то же время, используя свойства нормального распределения случайной величины (на каждые 10 положительных значений, должно выпасть также 10 отрицательных), теоретически можно создать систему с положительным матожиданием. Хотя лично мне не известны прибыльные торговые системы, основанные на данном методе. То есть, насколько я понимаю, есть целая наука о том, как вычислять случайности, но на практике прибыльной системы ни у кого нет.

Что такое случайность?

Вообще, а что такое случайность? С одной стороны случайность – это движение с вероятностью 50% на 50%. Хотя с другой стороны случайность может возникать из-за недостатка информации у конечного пользователя. Например, Вася сказал Пете, что он придёт в течение рабочей недели, но когда именно, неизвестно. При этом Петя, не имея полной информации, считает приход Васи случайным, с вероятностью 20% на каждый день, но в то же время Вася точно знает, что он придёт именно в среду. Получается одно и то же событие для одного участника является случайным, в то же время как для другого – запланированным (предсказуемым). А вывод напрашивается следующий – не является ли то, что мы называем случайностью, запланированным событием?

Ведь возможно существует некоторая система, зная которую можно наперёд предсказать любое рыночное движение. Только на данный момент уровень науки не настолько высок, чтобы можно было познать данную систему. Хотя может быть кем-то и где-то она уже разработана, но никто не знает о ней просто потому, что обладатель не хочет делиться своим граалем.

Откуда появляются закономерности на случайном рынке?

Действительно, очень интересный вопрос, ведь специально же их никто не создаёт. Вообще, на мой взгляд, закономерность появляется из-за психологии толпы. То есть люди, увидев определённую картину на графике, принимают соответствующее решение. Но почему же тогда в двух похожих ситуациях цена может идти совершенно по-разному? Однозначного ответа здесь дать не получится, так как есть только некоторые предположения по этому поводу. Лично я склоняюсь к тому, что людям свойственно принимать разные эмоциональные решения в зависимости от их состояния, настроения, эмоционального настроя и так далее. Также следует учитывать, что многие участники рынка ориентируются именно на фундаментальные факторы. И в тот момент, когда выходит новость, никто точно не знает, куда пойдёт цена и как на это всё отреагирует толпа.

Кстати, любая рабочая закономерность никогда не будет очевидной, так как в таком случае её начнёт использовать толпа, из-за чего закономерность перестанет работать. Именно поэтому многие трейдеры, изучившие классический технический анализ, не могут торговать с прибылью. Очевидно, что на рынке не могут зарабатывать все и поэтому формирующаяся (классическая) модель начинает принимать причудливые виды. И лишь некоторое время спустя можно точно сказать, что это была фигура голова-плечи, а вот здесь был треугольник, а вот здесь классическая пятиволновка. Но всё это хорошо видно только на истории. А в момент непосредственно самого формирования фигуры ещё не понятно, что за фигура это будет. Есть лишь только предположения.

Плюс ко всему прочему добавляется то, что фигура может как отработаться, так и не отработаться, что значительно снижает полезность её распознавания. А если учесть то, что любая закономерность может как легко появиться, так и легко исчезнуть, то смысл распознавания закономерности (фигуры) вообще сводится на нет.

Почему используя одну и ту же закономерность одни трейдеры зарабатывают, а другие нет?

Казалось бы, всё просто – нашёл закономерность и пользуйся ей на здоровье. Но на деле получается совершенно обратная картина. Используя одну и ту же закономерность только немногие трейдеры способны создать прибыльную систему. Остальные же будут совершать при создании торговой системы какую-либо ошибку, которая в результате всю прибыльность сведёт на нет.

И главная причина такого поведения – неправильное распознавание закономерности. То есть получается такая ситуация, что один трейдер данную закономерность видит везде и всюду (допустим фигуру голова-плечи), второй замечает периодически, а третий не видит её практически нигде. В результате три трейдера, используя одну и ту же закономерность (в данном случае – графическую фигуру) будут торговать совершенно по-разному.

Как решить проблему?

А проблема решается на самом деле довольно-таки простым способом. Перед тем, как использовать ту или иную закономерность, нужно лично её протестировать. В ходе тестов нужно сделать необходимые выводы, которые в дальнейшем и будут использоваться в торговле. Главное — выводы будут именно для своей системы, а не чужой.

Вопрос – почему они не работают…

Почему стратегии с положительным мат.ожиданием, построенные на теории вероятности и свойсвах распределения случайной величины – не работают! Ведь теоретически-то мат.ожидание положительное!

Закономерности рынка форекс.

Основные закономерности форекс включают в себя стереотипы поведения курса в схожих ситуациях, наблюдая за которыми можно заранее определиться с направлением сделки.

Такой подход дает возможность значительно увеличить прибыль от совершаемых сделок.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

Описание закономерностей и их использование при торговле на форекс

1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках.

Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция.

Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением. Такие же закономерности могут наблюдаться и на других сессиях, обнаружить их можно при наблюдении за поведением цены.

7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

Эта взаимосвязь может привести к не запланированным убыткам так как расширение спреда иногда достигает десятков пунктов.

9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

Закономерности рынка Форекс

Добрый день! С Вами снова проект Forexvision и сегодня мы поговорим про закономерности в Форекс. Если тема для кого-то окажется не интересной, тогда мы рекомендуем ознакомиться с материалом о том, как открыть брокерскую компанию . Если же тема Вам интересна, тогда милости просим, ознакамливайтесь.

Вообще, на рынке Форекс существует сразу несколько закономерностей, которыми без труда можно воспользоваться в повседневной работе на самой крупной валютной бирже. Как правило, после образования того либо иного сигнала рыночная реакция является довольно стандартной и движение стоимости можно легко спрогнозировать, что дает возможность правильно выбрать точку и направление захода в рынок. При этом, использовать вспомогательные средства не нужно, вполне хватает визуального наблюдения за поведением тренда.

Разрыв всегда заполняется ценой – не редко во время праздников либо выходных образуются ценовые разрывы, при этом цены открытия и закрытия довольно серьезно отличаются между собой. Следует отметить, что в какую бы сторону не был направлен тренд, образовавшийся разрыв с предельной вероятностью будет заполнен ценой, на практике даже имеется стратегия для торговли на разрывах (гэпах).

Откат всегда следует после резкого движения – также при этом можно наблюдать такую Форекс закономерность, что чем более продолжительным и сильным является движение, тем больше будет размер отката. Очень часто данное явление можно встретить во время ведения торговли на новостях, потому как именно из-за новостей и происходят ценовые скачки, которые попросту нереально спрогнозировать с помощью инструментов тех. анализа.

Рынок не может продолжительное время находится в одном и том же состоянии – он все время попадает то в зону перепроданности, то в зону перекупленности. Данное обстоятельство многие инвесторы крайне часто применяют во время поиска точек входа. В этом им помогает индикатор stochastic, ведь одно из его предназначений – это определения состояния рынка.

Сила тренда имеет прямое влияние на возможность его разворота – главный показатель, который ею учитывается – это величина предложения и спроса, а так же размеры торгов. В том случае, если по текущей цене было заключено довольно значительное число сделок — это говорит о ее привлекательности.

Резкое движение цены сменяет состояние флета – как правило, такое происходит после выхода значимых экономических новостей.

Валютная волатильность – если Вы собираетесь заработать значительную прибыль, то Вам необходимо учитывать, на какой торговой сессии Вы находитесь в текущий момент времени, ведь именно это влияет непосредственно на волатильность валютных пар.

Крайне высокая волатильность способствует повышению спрэда брокера – как правило, такое явление можно наблюдать перед выходными и праздничными днями. Движение цены обладает большим диапазоном, что дает возможность хорошо на этом заработать и именно в этот такой большая часть брокерских организаций начинают увеличивать объем спреда, посему следует постоянно проверять этот параметр во время входа в рынок.

Как видите, закономерности форекс можно использовать не только в качестве ориентира во время открытия сделок, но и сигнала на закрытие ордеров, например, в том случае, если Вы торгуете на новостях, не нужно затягивать с временем нахождения на рынке, потому как откат может съесть весьма значительную часть Вашей прибыли.

Правила денег форекс, секреты торговли, закономерности движения цены

Добрый день уважаемые читатели сайта Deipara.com и все, кто любит заниматься трейдингом. Сегодня я расскажу про некоторые правила форекс.

Дело в том, что торгуя на форексе, читая книги, знакомясь с публикациями вы будете узнавать разные секреты большие и не очень, вам будут открываться закономерности движения цены.

Конечно, психологические аспекты тоже играют важную роль (психология торговли на форекс).

Я не скажу, что без этих правил вы не сможете жить, но с ними торговля на форексе превращается в увлекательное путешествие!

Попробуйте! Вам понравится.

Зигзаг правила использования

Индикатор Зигзаг — это инструмент, который входит в число тех, о которых не знает только ленивый, да и то, если не знаком с форексом. Остальные, кто увлечен денежными ценовыми закономерностями, уже не раз встречались с его описанием.

Можно найти самые разнообразные советы по его использованию, я бы не сказал, что они универсальны и во многом спорны.

Например, говорят, что его хорошо использовать, чтобы прогнозировать прорывы. Также считают, что его свойства помогают прогнозировать движение в каналах. Было бы не правильно просто перечеркнуть все эти наблюдения. В конце концов, у каждого свой подход к торговле, если зигзаг помогает ему торговать и делать успехи, то в этом нет ничего противоестественного.

9,0,1,0,0

Однако существуют истинно денежные секреты, которые стоит раскрывать.

Для тех, кто не знает, зигзаг изображает значимые изменения на графике.

Однако, использовать его по прямому назначению, а именно для прогнозирования, как раз, этих впадин и вершин, мешает перерисовка, последняя точка может очень долго перемещаться все выше и выше или ниже и ниже и уже только потом развернуться.

Вот почему инструмент используют не для прогнозирования. Он облегчает новичку понимание исторических данных. Проще говоря — этот метод анализа для работы с историей. И никак иначе.

Если вам предложат систему на базе этого инструмента — это очень распространенное мнение — можете относиться к ней скептически.

Конечно, нет ничего абсолютного и все нужно перепроверять. Но я думаю, если вы проверите в тестере стратегий факт перерисовки, а затем уже без тестера просто попробуете анализировать историю, то, думаю, вы сами убедитесь в сказанном.

Ещё одно применение, также для истории — это поиск и отсчет волн Эллиотта.

Линии линейной регрессии

Эту часть своего рассказа я бы хотел адресовать не только тем, кто интересуется форексом. Большинство страниц моего блога для тех, кто обладает большим желанием преуспеть на форексе, а в этой части я бы хотел вспомнить тех, для кого ещё и обучение в школе не было чистым адом.

Дело в том, что в выпускных классах проходят функции. Я очень хорошо помню, как мы очень долго изучали графики различных уравнений. Это было и интересно и не понятно для чего же это пригодится. Вот, я бы сказал тогда, что понятия не имею, где мне может это понадобиться.

19,1,0,0,0

Когда я узнал, об этом, то тут же захотел создать индикатор, который бы где-то посередине между вершинами и впадинами рисовал бы линию. Она бы показывала угол тренда, определяла бы восходящий он или нисходящий и, конечно позволяла делать предположение о дальнейшем его развитии.

Я бы обратился к своим знакомым программистам, но тут я вспомнил, что в метатрейдере, есть каналы. Я построил несколько точек, с помощью формулы, а потом, взял канал линейной регресии и стандартного отклонения. Я был приятно удивлен тем, что их центральная линия проходила по точкам, которые я построил.

Как я их находил эти точки, в этой статье я писать не буду. Однако могу вас уверить, что хотя тренд и меняет свой угол достаточно быстро, но этот способ, способ работы с каналом стандартного отклонения ещё быстрее идентифицирует тренд.

В общем, главный секрет и правила торговли на форекс в связи с линиями линейной регресии — это как раз то, что использовать метод очень просто, а корни его уходят в школьные годы, которые не могут не вызвать приятных ассоциаций. От этого психологическое напряжение спадает и торговать становится значительно легче. Попробуйте!

Треугольники

Ну, что тут скажешь, сегодня я решил с вами поделиться правилами и секретами форекс, которые так или иначе связаны с техническим анализом.

Я не могу сказать, что он решит все ваши задачи на рынке. Однако, адептов трейдинга этим методом сейчас очень много. Технический анализ, как и фундаментальный, отвечает на множество вопросов. Я думаю, что фундаментальным анализом мы ещё успеем заняться. А сейчас давайте познакомимся с интересными правилами и секретами форекс связанными с треугольниками.

Вот я хочу сказать, что треугольников существует много разных. Однако, существует такой взгляд, по которому все они делятся на три вида.

  • Симметричные
  • Восходящие и
  • Нисходящие

Невзирая на то, что данная фигура встречается в условиях рынка очень часто, она имеет достаточно высокий процент отработки, что делает данный сетап важной составной частью всего графического анализа.

29,0,0,1,0

Симметричные треугольники образуются линиями поддержки и сопротивления, первая из которых проходит через повышающиеся впадины, а вторая проходит через понижающиеся вершины.

В восходящем треугольнике вершины находятся на одном уровне. В нисходящем треугольнике впадины находятся на одном уровне.

Симметричный треугольник — это фигура неопределенности — трудно сказать, в какую сторону будет прорыв, который очень вероятен между половиной треугольника и его тремя четвертями. Восходящий чаще пробивается вверх, нисходящий вниз. По мере приближения цены к концу треугольника вероятность взрывного пробоя сходит на нет.

Другие хитрости

В трейдинге очень важно придерживаться психологической стабильности. Эмоции, а вернее их контроль играет наиболее значимую роль в деле достижения успеха. А это не так просто. Рынок постоянно норовит выбить вас из состояния равновесия. Чтобы этого не произошло, стоит применять демонстрационные, а затем центовые счета и уже после можно переходить на долларовый счет.

Вторую по значимость роль играет грамотный мани менеджмент. Если вы научились входить в сделку с хорошим соотношением риска к прибыли, скажем, 1 к 3, если ваш риск составляет от 2 до 5% от капитала, то это говорит о том, что в долгосрочной перспективе, если вы будете строго придерживаться своей системы и не станете поддаваться эмоциями, вас ждет успех. Наконец, последнее по значимости, но тоже очень важным является выбор торговой стратегии. Сможете выбрать правильную стратегию и придерживаться её — сможете заработать. В этом особая хитрость торговли на рынке.

Выводы

Сегодня я познакомил вас с тонкостями технического анализа и подходов к торговле. Я полагаю, что вам будет полезно знать, что люди, которые изучают форекс, находятся в состоянии совершения постоянных открытий личного значения чаще, иногда и общечеловеческого. Чем больше труда вы вкладываете в этот бизнес, тем больше можно ожидать отдачи. Не сразу, конечно, но успех обязательно посетит самых терпеливых и упрямых.

Здоровья вам, мои дорогие, и больших профитов!

39,0,0,0,1

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Закономерности рынка форекс

На первый взгляд, поведение валютных пар на рынке форекс выглядит хаотичным. На самом деле, существуют вполне чёткие закономерности и законы их движения, благодаря которым можно извлекать прибыль, т.к. трейдер на основе своих наблюдений сможет с большой долей вероятности предсказывать дальнейшее развитие событий и, следовательно, принимать верные торговые решения

Закономерности рынка форекс

— На рынке форекс существует два состояния, в котором могут пребывать валютные пары – флет и тренд, причём эти два состояния неминуемо сменяют друг друга.

— Закономерность, отражающая силу тренда и вероятность его разворота – чем выше сила тренда, тем меньше вероятность его разворота в ближайшее время.

— Закономерность состояния тренда, которая гласит, что тренд рано или поздно входит в зону перекупленности (перепроданности), из которой наиболее вероятен разворот. Следовательно, данные зоны потенциально являются самыми выгодными для совершения сделок.

— Любое резкое движение валютной пары сопровождается откатом, причём, чем сильнее и продолжительнее движение пары, тем более сильного отката следует ожидать. Не следует путать откат со сменой тренда (если величина отката больше величины трендовой волны, то это уже не откат, а первая волна нового тренда).

— Рынок ведёт себя наиболее волатильно в период выхода важных экономических новостей.

— Чем выше волатильность валютной пары, тем большую прибыль вы потенциально можете заработать.

— Закономерность закрытия ценовых разрывов (гэпов). Если в результате какого-либо события или после того, как рынок был закрыт на выходные (праздники), на графике движения валютной пары произошёл ценовой разрыв, то он с большой долей вероятности закроется в самое ближайшее время.

— В период ожидания и выхода важной новости или экономического события следует иметь в виду, что брокеры могут ухудшить торговые условия.

— Закономерность величины депозита, риска и доходности. Если не повышать торговые риски, то с увеличением депозита вы сможете получать пропорционально большую прибыль (в абсолютном, а не относительном отношении).

Общие выводы

Знание закономерностей рынка форекс может позволить получать прибыль даже без владения в совершенстве навыками технического анализа. Многие закономерности можно отслеживать визуально, без применения специальных технических средств.

Закономерности на Форекс

Любая успешная торговая стратегия базируется на определённых закономерностях движения цены. Я имею в виду не только закономерности, вытекающие из ценового графика, а, следовательно, так или иначе связанные с техническим анализом, но и определенные закономерности, происходящие из фундаментального анализа. К слову, лично у меня так сложилось, что закономерностей, связанных с техническим анализом цены я нахожу куда больше чем т.н. «фундаментальных» закономерностей. Наверное, это связано с тем, что я изначально предпочитаю технический анализ фундаментальному. Хотя быть может, что и по вполне объективным причинам на ценовом графике искать и находить закономерности рынка Форекс куда проще, нежели извлекать их из обзоров макроэкономической ситуации и новостной ленты.

Ошибка многих начинающих трейдеров кроется в том, что они склеивают свою систему из ряда популярных закономерностей в виде сигналов различных индикаторов, не тестируя каждый из этих сигналов в отдельности и не вникая в суть работы каждого из выбранных индикаторов. Например, трейдер может взять за основу своей торговой системы сигналы от четырех индикаторов. Первым будет сигнал, поступающий при пересечении ценой линии, скользящей средней (МА), вторым будут показания индикатора Momentum, а третьим и четвертым показания еще двух каких-нибудь осцилляторов. Торговля по этой системе, скорее всего, принесет убыток.

Давайте разберемся, почему это происходит, протестировав каждый из сигналов составляющих эту систему в отдельности (тестирование должно проводиться в контексте условий и финансовых инструментов, для которых изначально и планировалось применять данную систему). Допустим, сигнал по скользящей средней дает 51% вероятность прибыли, сигнал от Momentum дает 50% вероятность прибыли, а сигналы от осцилляторов 48% и 45% соответственно. Сложив эти вероятности, мы получим отрицательное математическое ожидание (вероятность получения прибыли будет меньше 50%)**. Или другими словами система будет потенциально убыточной.

Кроме этого следует учитывать особенности использования индикаторов. Например, скользящая средняя дает хорошие результаты лишь при наличии тренда. Важно также подбирать индикаторы таким образом, чтобы они минимально коррелировали между собой. Тогда они будут действительно дополнять друг друга, а не повторять. К примеру, у индикаторов Momentum и Volume корреляция фактически отсутствует. А вот у MACD и EMA напротив, корреляция довольно высокая, ведь они оба строятся на основе МА (скользящей средней).

Где искать закономерности

О том, как использовать закономерности на Форекс мы поговорили, теперь пара слов о том где их искать.

Ну, о таком источнике закономерностей как индикаторы технического анализа мы уже знаем. Основной плюс индикаторов состоит в том, что они легко поддаются тестированию в автоматическом режиме. Минус в том, что они следуют за ценой и, следовательно, их показания частенько запаздывают.

Последовательности свечей в виде различных фигур свечного анализа представляет еще одну обширную область для поиска закономерностей. Свечной анализ может давать довольно хорошие сигналы для открытия позиций, особенно в сочетании с индикаторами.

Анализ уровней поддержки и сопротивления дает еще ряд закономерностей, которые можно с успехом применять в создании своей торговой системы. Сюда также можно отнести каналы и трендовые линии.

Фигуры технического анализа такие как, например «голова и плечи», «двойная вершина» и т.д. также являются хорошим источником Форекс закономерностей.

Все вышеперечисленное относится к техническому анализу рынка, но как я уже говорил, закономерности можно искать и в отраслях фундаментального анализа. Например, можно выявлять связи между выходом определенных финансовых новостей и поведением цены или анализировать биржевой стакан. Но есть здесь один большой минус: такого рода закономерности очень трудно, а порой невозможно протестировать в автоматическом режиме.

** При расчетах следует иметь в виду, что вероятности получения прибыли усиливают друг друга (как, собственно, и вероятности получения убытка). Это означает, что два сигнала с вероятностью получения прибыли, скажем, в 51%, в сумме дадут вероятность прибыли больше 51%.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Поговорим о закономерностях на FOREX

Поговорим о закономерностях на FOREX

DIMICH » 14 июл 2015, 16:32

Абсолютных закономерностей на Форекс просто не существует. История историей, но на ту или иную ситуацию рынок реагирует далеко не всегда одинаково. И в этом вся прелесть торговли на Форекс. Если бы все шло «под копирку» все бы давно стали миллионерами. А так.. Сплошные «обломы», особенно в этом году. А вообще. Финансовый рынок можно охарактеризовать одной ёмкой фразой: «На Форекс постоянно непостоянство!»

Поговорим о закономерностях на FOREX

VNIK » 14 июл 2015, 16:42

То, что Вы не стали миллионером — это факт. А то, что «Абсолютных закономерностей на Форекс просто не существует», Вы подтвердить не можете — нет у Вас фактов. Это Ваши умозаключения общего характера.
И что значит » на ту или иную ситуацию рынок реагирует далеко не всегда одинаково»? Я же не собираюсь предсказывать ситуацию на рынке. Мне вполне достаточно просто ДОЖДАТЬСЯ ситуации на рынке, которую я понимаю на 100%, и только потом я открою позицию. И таких ситуаций на рынке достаточно много — мне , напрмер, хватает.

Поговорим о закономерностях на FOREX

DIMICH » 14 июл 2015, 16:59

Ну и в чем тут закономерность? Только в том, что вам понятна та или иная ситуация на рынке и вы ЗАКОНОМЕРНО открываете сделку. Только и всего! Что касается фактов. Да пожалуйста. Если еще в прошлом году при выходе важных новостей рынок начинало будоражить. А в этом году что? Большинство новостей, особенно из Штатов, рынок просто игнорировал! Не замечал. Вот такая закономерность.

Поговорим о закономерностях на FOREX

h1tm2n » 14 июл 2015, 17:34

В моем понимании, закономерность — это событие, повторяющееся с вероятностью 95-98%. Все остальное, и Ваш случай, с вероятностью 60-65% можно отнести к мелким закономерностям, за которыми нужен пристальный контроль, и которые не годятся для автоматического трейдинга, но по которым вполне можно торговать в ручном режиме.

Поговорим о закономерностях на FOREX

VNIK » 14 июл 2015, 17:55

Вы эту тему с самого начала читали, или только следите за репликами по Вашим «умным» сообщениям.

Поговорим о закономерностях на FOREX

h1tm2n » 14 июл 2015, 18:29

Вы эту тему с самого начала читали, или только следите за репликами по Вашим «умным» сообщениям.

Поговорим о закономерностях на FOREX

VNIK » 15 июл 2015, 03:00

Насчет паттернов ничего сказать не могу. Возможно, что это работает, но мое мнение, что их идентификация так сильно запаздывает, что теряется практический смысл их использования.

Поговорим о закономерностях на FOREX

h1tm2n » 15 июл 2015, 05:32

Насчет паттернов ничего сказать не могу. Возможно, что это работает, но мое мнение, что их идентификация так сильно запаздывает, что теряется практический смысл их использования.

Поговорим о закономерностях на FOREX

VNIK » 15 июл 2015, 13:38

Поговорим о закономерностях на FOREX

ixion » 16 июл 2015, 12:35

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] , raviolles и гости: 138

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Основные закономерности рынка Форекс

В силу того, что международный валютный рынок Форекс является торговой площадкой, ведущей финансовую деятельность, у него существует ряд базовых закономерностей. История деятельности рынка Форекс, аккумулированная в архив и подвергшаяся тщательному анализу со стороны не одного поколения специалистов трейдинга, смогла выявить и установить основные законы валютной торговли, независимо от множества внутренних факторов и нюансов. Главные закономерности рынка Форекс заключаются в сложившихся стереотипах поведения рынка в ситуациях, которые имеют способность повторяться на рынке время от времени. Отмечая схожесть подобных ситуаций, трейдер рынка способен спрогнозировать тенденции рынка в будущем.

Характеристика законов рынка Форекс

Закономерности рынка Форекс – регулярно повторяющиеся события на рынке, вызывающие одинаковую реакцию курса котировок финансовых инструментов. Понимая и практически применяя закономерности валютного трейдинга, участник рынка способен выявлять их и принимать правильное решение, согласно сформированному прогнозу. Тщательно изучая историю рынка, можно выявить такие закономерности, как зависимость от ценовых каналов, точек минимума и максимума цены, продолжительность торговых сессий и прочих факторов сопровождения сделки. Также существует закономерность, связанная с корреляцией между торговыми инструментами, так как большинство валют достаточно четко реагируют на изменения цен на такие инструменты, как драгоценные металлы, сырьевые ресурсы и ценные бумаги, которые играют непосредственную роль в экономике различных стран в частности, и мировой экономики в целом. Стоит также всегда помнить, что на основной торговый инструмент рынка – валюту, всегда прямо влияют макроэкономические и фундаментальные факторы, такие, как спрос и предложение, инфляция, изменение процентных ставок и форс-мажорные ситуации.

Понимание законов Форекс – путь к успешной торговле

Закономерности на рынке Форекс служат не только ориентиром трейдера при открытии торговых сделок, но и своеобразным сигналом к закрытию ордеров. При хорошем понимании основных закономерностей, участнику рынка не потребуется использование дополнительных методов технического анализа, а достаточно лишь визуально оценивать движение тренда. Также важно отметить, что самыми эффективно работающими закономерностями валютного трейдинга являются именно те, которые участник рынка Форекс выделил самостоятельно, путем постоянной практики.

Рынок – случайность или закономерность? или Откуда появляются закономерности на слу..

К странице.
Результаты опроса : Реально ли заработать на случайном рынке?
Да. 6 66.67%
Нет. 3 33.33%
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
Страница 1 из 2 1 2 >

Рынок – случайность или закономерность? или Откуда появляются закономерности на случайном рынке?

Одни люди считают, что рынок – это 100% случайность и заработать на нём в принципе невозможно. Ведь невозможно предсказать движение цены, как в следующую секунду, так и через год. Другие считают, что цена только отчасти случайна и имеет в своём составе как чисто случайные и непредсказуемые моменты, так и предсказуемые с определённой долей вероятности. То есть, периодически возникают моменты, когда цена с большей долей вероятности пойдёт в одну сторону, нежели чем в другую. Как раз на таких моментах и нужно (по их мнению) зарабатывать. Третьи (оптимисты) вообще утверждают, что даже на 100% случайном графике всё равно можно заработать, если все правильно просчитать с математической точки зрения. Давайте попробуем разобраться, кто же на самом деле прав, ведь получается, что каждый прав по-своему.

Итак, первая категория людей, пожалуй, самая пессимистичная, так как утверждает, что цена просто непредсказуема в следующий момент времени и каждое движение является случайным. В пример они, в частности, приводят график, который был сгенерирован с помощью какого-либо генератора случайных чисел. А ведь, правда, сгенерированные графики, также как и настоящие рыночные, имеют и флет, и тренд, а иногда и резкие падения или подъёмы. Всё прямо как на настоящем графике. А ведь очевидно, что на синтетическом графике, где каждое следующее значение генерируется с вероятностью 50% на 50%, просто невозможно что-либо заработать, хотя бы потому, что вероятности движения одинаковы. А так как генерированные (искусственные) графики ничем не отличаются от настоящих, то, по мнению людей из первой категории, пытаться построить какую либо прибыльную торговую систему на таком графике – изначально провальная идея.

В противовес первой, третья категория людей (которые оптимисты), считают, что если даже котировки на 100% случайны, то всё равно можно заработать. При этом за основу правила берётся то, что сумма всего цикла случайных чисел должна составить ноль. Например, если цена образовала некоторый тренд и ушла от середины (середина в данном случае это точка старта) на 100 пунктов, то это движение рано или поздно отработается в противоположном направлении на те же самые 100 пунктов. То есть, чем сильнее цена уходит вверх, тем выше вероятность, что она пойдёт вниз, чтобы отработать сделанное движение.

В таком случае, мы с одной стороны одновременно наблюдаем случайное движение с вероятностью 50% на 50% (то есть матожидание в таком случае будет равно 0). Но в то же время, используя свойства нормального распределения случайной величины (на каждые 10 положительных значений, должно выпасть также 10 отрицательных), теоретически можно создать систему с положительным матожиданием. Хотя лично мне не известны прибыльные торговые системы, основанные на данном методе. То есть, насколько я понимаю, есть целая наука о том, как вычислять случайности, но на практике прибыльной системы ни у кого нет.

Что такое случайность?

Вообще, а что такое случайность? С одной стороны случайность – это движение с вероятностью 50% на 50%. Хотя с другой стороны случайность может возникать из-за недостатка информации у конечного пользователя. Например, Вася сказал Пете, что он придёт в течение рабочей недели, но когда именно, неизвестно. При этом Петя, не имея полной информации, считает приход Васи случайным, с вероятностью 20% на каждый день, но в то же время Вася точно знает, что он придёт именно в среду. Получается одно и то же событие для одного участника является случайным, в то же время как для другого – запланированным (предсказуемым). А вывод напрашивается следующий – не является ли то, что мы называем случайностью, запланированным событием?

Ведь возможно существует некоторая система, зная которую можно наперёд предсказать любое рыночное движение. Только на данный момент уровень науки не настолько высок, чтобы можно было познать данную систему. Хотя может быть кем-то и где-то она уже разработана, но никто не знает о ней просто потому, что обладатель не хочет делиться своим граалем.

Откуда появляются закономерности на случайном рынке?

Действительно, очень интересный вопрос, ведь специально же их никто не создаёт. Вообще, на мой взгляд, закономерность появляется из-за психологии толпы. То есть люди, увидев определённую картину на графике, принимают соответствующее решение. Но почему же тогда в двух похожих ситуациях цена может идти совершенно по-разному? Однозначного ответа здесь дать не получится, так как есть только некоторые предположения по этому поводу. Лично я склоняюсь к тому, что людям свойственно принимать разные эмоциональные решения в зависимости от их состояния, настроения, эмоционального настроя и так далее. Также следует учитывать, что многие участники рынка ориентируются именно на фундаментальные факторы. И в тот момент, когда выходит новость, никто точно не знает, куда пойдёт цена и как на это всё отреагирует толпа.

Кстати, любая рабочая закономерность никогда не будет очевидной, так как в таком случае её начнёт использовать толпа, из-за чего закономерность перестанет работать. Именно поэтому многие трейдеры, изучившие классический технический анализ, не могут торговать с прибылью. Очевидно, что на рынке не могут зарабатывать все и поэтому формирующаяся (классическая) модель начинает принимать причудливые виды. И лишь некоторое время спустя можно точно сказать, что это была фигура голова-плечи, а вот здесь был треугольник, а вот здесь классическая пятиволновка. Но всё это хорошо видно только на истории. А в момент непосредственно самого формирования фигуры ещё не понятно, что за фигура это будет. Есть лишь только предположения.

Плюс ко всему прочему добавляется то, что фигура может как отработаться, так и не отработаться, что значительно снижает полезность её распознавания. А если учесть то, что любая закономерность может как легко появиться, так и легко исчезнуть, то смысл распознавания закономерности (фигуры) вообще сводится на нет.

Почему используя одну и ту же закономерность одни трейдеры зарабатывают, а другие нет?

Казалось бы, всё просто – нашёл закономерность и пользуйся ей на здоровье. Но на деле получается совершенно обратная картина. Используя одну и ту же закономерность только немногие трейдеры способны создать прибыльную систему. Остальные же будут совершать при создании торговой системы какую-либо ошибку, которая в результате всю прибыльность сведёт на нет.

И главная причина такого поведения – неправильное распознавание закономерности. То есть получается такая ситуация, что один трейдер данную закономерность видит везде и всюду (допустим фигуру голова-плечи), второй замечает периодически, а третий не видит её практически нигде. В результате три трейдера, используя одну и ту же закономерность (в данном случае – графическую фигуру) будут торговать совершенно по-разному.

Как решить проблему?

А проблема решается на самом деле довольно-таки простым способом. Перед тем, как использовать ту или иную закономерность, нужно лично её протестировать. В ходе тестов нужно сделать необходимые выводы, которые в дальнейшем и будут использоваться в торговле. Главное — выводы будут именно для своей системы, а не чужой.

Вопрос – почему они не работают…

Почему стратегии с положительным мат.ожиданием, построенные на теории вероятности и свойсвах распределения случайной величины – не работают! Ведь теоретически-то мат.ожидание положительное!

Закономерности рынка Форекс.

Торговля на валютном рынке – очень доходный бизнес. Чтобы добиться в нём успеха, необходимо учиться управлению собственными финансовыми активами.

К сожалению, многие трейдеры подсознательно этого не учитывают, и часто их действия ничем не отличаются от азартной игры. А между тем существуют вполне определённые закономерности рынка Форекс, понимание которых раскрывает двери к успешной торговле.

Любая закономерность на рынке ложится в основу какой-либо стратегии и в дальнейшем используется для извлечения прибыли. При этом наблюдения трейдеров сводятся к тому, чтобы проследить куда, каким образом и по какой причине направляется цена в настоящий момент.

Анализируя данные, игроки стремятся выявить какой-то смысл в движении и изменении тренда, спрогнозировать его и создать уникальную стратегию.

Итак, попробуем понять закономерности рынка Форекс. Первое, о чём узнают игроки – цена обладает «памятью». Иными словами, если какой-то уровень для неё оказался сложным, в дальнейшем преодолеть его будет также трудно.

Подобная закономерность приводит к поискам прогнозирующих ценовое движение графических фигур и всевозможных индикаторов. Кроме того, практически каждый трейдер на начальном этапе работы всегда замечает, что есть некие процессы, повторяющиеся из раза в раз. При этом они не идентичны абсолютно, а представлены в различных вариациях. Действительно, существует определённая цикличность во всём, что происходит на Форекс.

На всём этом и основаны закономерности рынка Форекс. Кажется, что всё просто и понятно. Тем не менее, подавляющая часть трейдеров несёт убытки.

Почему же это происходит? Дело в том, что цикличность присутствует, но разгадать и понять, как в дальнейшем она себя проявит – сложно. Это приходит с опытом. Ведь в реальной человеческой жизни всё происходит ровным счётом так же. Мы знаем о закономерностях, часто понимаем, каким образом нужно поступать, но сила привычки или беспечности ведёт нас по другому пути.

Выход только один – развивать внимательность, упорство и целеустремлённость. Опыт приходит во время практики, поэтому анализируйте, рассчитывайте, экспериментируйте. Тогда Ваш успех неминуем

Движение цен: случайность или закономерность?

Две модели поведения цен

Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти «волшебную формулу», на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода — это только две различные модели поведения цен. Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.

В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором «коричневого» шума. Считается, что график «коричневого» шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующего дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущего дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график — график «коричневого» шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними — данные. В предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) первые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.

Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Первый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы.

Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца «Close» поместим формулу:

К прежнему значению — 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущего дня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущего дня. Получаем результат — 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.

Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца помещаем формулу:

в столбец : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

а в столбец : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одного дня.

Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock. Взглянем на результат (рис. 1).

График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде (рис. 2). На нем отчетливо видны долгосрочные тренды, обычно это — основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить!

«Коричневый» или «черный».

Опытный технический аналитик заметит, что поведение цен реальных финансовых инструментов несколько отличается от «искусственных» графиков. Да, это действительно так. Прежде всего, во время биржевых крахов «коричневый» шум уступает место «черному» шуму. Черный спектр описывает развитие во времени катастроф: таких как разливы рек, засухи и рынки с резким понижением цен. Поэтому «коричневая» модель проще, но не так точна. И еще один момент. Мы использовали генератор случайных чисел с нормальным распределением. Вот поэтому графики кажутся несколько «прилизанными». На практике мы не знаем, по какому закону распределяются значения приращений. Однако возникает вопрос: ну и для чего все эти эксперименты, каков практический смысл?

Прежде всего, постараемся частично примирить оппонентов. Даже если удается проследить все причинно-следственные связи в движении цен, стоит ли пытаться их анализировать? На сегодняшний день объем биржевой информации просто огромен. С ним уже давно не справляются ведущие аналитики. Тем более трудно это сделать индивидуальному трейдеру. Вместо изнуряющего и дорогостоящего сбора и анализа информации практичнее всю совокупность воздействий на цены считать случайным процессом. Сами финансовые данные приходят в вероятностном виде. Если вы ожидаете экономический индикатор, то у него три случайных значения: «совпадение с ожидаемым», «хуже» и «лучше».

Вероятностная модель проще. Достаточно считать, что день закроется с вероятностью 50 на 50 в каждую из сторон, и не пытаться предсказывать его исход. Новые данные часто приходят в течение биржевой сессии и полностью меняют представления и настроения, сложившиеся до открытия. Если вы принимаете вероятностную модель, то возникает вопрос: а что показывает классический технический анализ? Любой график отражает только историю, и никакими индикаторами невозможно предсказать будущее значение цены, новые данные независимы от предыдущих значений. Построение линий носит качественный характер, пробой построенной вами линии тренда еще не означает разворот. Разворот — долгий процесс. Как быть с индикаторами? Они никогда не будут работать на 100%. Попытка предсказать случайный процесс приводит к случайным результатам. Однако на полученных графиках видны тренды. Значит, если попасть в тренд, то можно получить прибыль. Тренды действительно существуют и иногда весьма устойчивы. Причина кроется в свойствах самого шума. Прежде всего, он самоподобен. Это свойство известно всем трейдерам: дневные графики качественно неотличимы от недельных, часовые графики от дневных. «Коричневый» шум часто генерирует монотонные серии. Закрытие «в плюс» может продолжаться и пять, и семь, и все десять дней подряд. Аналогично и для падения цен. Возникает серия.

К сожалению, мы не можем предсказать, когда начнется серия, и когда она закончится. Поэтому в работе трейдер использует тренд — совокупность положительных и отрицательных серий. Примечательно, что за трендом всегда кроется серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как образуется тренд. Возьмем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из трех положительных свечей. А теперь откройте 5-минутный график. Цены двигались хаотично, положительные серии сменялись отрицательными, однако наблюдался устойчивый восходящий тренд.

Управление капиталом

Важный вопрос для любого трейдера — управление капиталом. Если движение цен непредсказуемо, то очевидно, что нельзя все вкладывать в одну сделку. Значит, нужна система. Прежде всего, трейдер, торгующий одним контрактом, должен понимать, что график состояния его счета — «коричневый» шум. Результат каждой сделки — независимое приращение к его капиталу. Поэтому желательно в системе использовать несколько контрактов. Торговые системы, основанные на технических индикаторах, да еще и предлагающие торговать одним контрактом, вряд ли могут быть прибыльными. Они хорошо подгоняются для исторических данных, но совершенно бесполезны при обработке новых значений. Действительно прибыльные системы — это системы управления рисками, но обладатели таких систем предпочитают сами зарабатывать на бирже, а не продавать их по цене одной биржевой сделки. Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают «домашнюю работу», проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе. А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и много других полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете.

Опытные спекулянты говорят о том, что они чувствуют рынок. Возможно, это действительно так. Они научились в подсознании анализировать вероятностные характеристики. Например, они считают, что серии не бывают бесконечными, а величина изменения цены имеет некоторое математическое ожидание и дисперсию.

Если вы только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и избавьте себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в этом нет. Предлагаемые аргументы нельзя рассматривать как бесспорные доказательства. И тем более как попытку навязать свое мнение. У каждого трейдера свои устойчивые взгляды. Однако после очередной неудачной сделки задайте себе вопрос: а может, это случайность.

Закономерности рынка форекс

На этой странице собраны разные закономерности рынка форекс, однако, нужно знать, что любая закономерность это не 100% верный сигнал, если бы все закономерности давали 100% результат, то жизнь была бы слишком простой, так как на любую закономерность можно было бы поставить все свои деньги да и ещё с максимальный кредитным плечом и в моменте стать обеспеченным трейдером и так до тех пор, пока у трейдера не окажутся все деньги мира. Считаю, что в 70% случаев или немного более эти закономерности будут положительно работать на валютном рынке форекс.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий