Форекс нет закономерностей

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Поиск и тестирование закономерностей Форекс

Приветствую! В данной статье я хочу описать ход своих мыслей при выявлении и тестировании закономерностей рынка форекс. Как их найти? — можно взять любую банальную торговую идею и протестировать ее.

Многие слышали фразу «рынки падают быстрее, чем растут». Уверен, многие трейдеры (особенно фондового рынка) согласятся с этой фразой. Я решил проверить как это дело работает на рынке форекс.

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

2) Найти подтверждение (или опровержение) данной закономерности на паре евро-доллар

3) Попытаться построить торговую систему (ТС) которая будет зарабатывать на этой закономерности.

///////////////
Узнайте сколько зарабатывают на Форексе!
///////////////

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

Мои общие рассуждения таковы… Рост больше связан с «жадностью» с желанием заработать. Падение рынка больше связано со «страхом» — желанием не потерять свои кровные деньги. Страх более сильная эмоция, чем жадность. Грубо говоря, если трейдер откроет сделку и будет терять по ней деньги, то очень вероятно что сделка будет быстро закрыта. У профессионала сделка закроется по стоп лоссу, а новички могут это сделать повинуюсь своему страху. Напротив, если сделка прибыльна, то это дает больше выбора в дальнейших действиях. Можно продолжить держать прибыльную сделку. Можно частично зафиксировать прибыль. Можно поджать (уменьшить) стоп лоссы и т.д. и т.п.

///////////////
Вам может понравиться статья о том, как торговать на Форексе.
///////////////

Конечно, не стоит увлекаться общими рассуждениями, ибо обосновать можно почти все что угодно. Но не будет лишним попытаться понять внутренние причины той или иной закономерности форекс. Если сможем понять — то сможет задать адекватные параметры тестирования торговой идеи. В противном случае — придется тестировать все подряд.

Тестирование идеи

Идем дальше. Нам надо как то протестировать нашу идею. Нужно создать какую то простенькую систему, которая нам поможет это сделать.

Самое простое, что пришло мне в голову:

1) Каждый день продавать при условии, что движение вниз пары евро-доллар будет не меньше, чем 1000 пипсов от цены открытия дня

2) Стоп лосс 500 пипсов

3) Тейк профит 1000 пипсов

4) Держим сделку до срабатывания стоп лосса или тейк профита

Поясню, почему я выбрал именно такие параметры. Падение в 1000 пипсов является довольно существенным и способно вызвать у трейдеров «страх» и заставить их действовать (закрывать длинные позиции) — это еще больше приведет к падению цены.

Стоп должен быть коротким (500 п.) т.к. если действительно будут панические настроения, то цена должна падать без существенных откатов (думаю, логичное предположение)

Тейк профит должен быть больше стоп лосса по тем же самым соображениям.

Еще важный момент. Нам надо корректно выбрать участок для тестирования нашей идеи. Если мы возьмем участок с нисходящим трендом, то мы получим заведомо оптимистические результаты. Поэтому нам нужен такой период, когда нисходящие тренды в целом чередуются с восходящими.

Я взял для тестирования данной закономерности форекс участок 2007-2011 годы (пара евро-доллар).

Запускаем тестер и…

Напомню, советник продает каждый день при падении на 1000 пипсов и держит сделку до тейка или стопа. Например, если цена открытия была 1.35666 и в течении дня упала до 1.34666 (на 1000 пипсов), то по этой цене будет произведена продажа. Спред при тестировании 45 пипса (заведомо завышен).

///////////////
Читайте статью «Тестер стратегий«.
///////////////

Выводы

1) Профит-фактор 1.25 — это значит, что суммарная прибыль по всем сделкам в 1.25 раза больше чем суммарный убыток, что не так много, но главное, прибыль есть!

2) Прибыль была получена после первого прогона. Т.е. я не ставил задачи подобрать оптимальные параметры. Задача стояла в том, что бы проверить идею «в целом».

3) Большую часть теста мы видим явное чередование прибыльных и убыточных периодов для данной системы (без явных провалов). Это говорит об устойчивости системы на протяжении всей выборки (даже на явных восходящих трендах)

4) Если судить только по этому тесту — то рынок действительно падет быстрее (и без сильных откатов) чем растет. Такой же тест (только для покупок при росте цены на 1000 пипсов) показал убыточность….

Стал бы я использовать эту закономерность форекс для торговли? Нет! Профит-фактор слишком мал. Идея приносит прибыль — это хорошо, но прибыль очень мала. А вот попытаться объединить полученные знания с еще какой нибудь «фишкой» — это будет здорово. Тогда мы сможем получить эффективную торговую систему!

Задача статьи — описать ход моих мыслей и действий. Надеюсь, это вам поможет при выявлении и тестировании закономерностей форекс!

Смотрите также видео по данной теме:

О торговом плане Форекс — как основе успешного трейдинга

У каждого трейдера должен быть торговый план форекс. Т.е. трейдер должен заранее знать все свои действия, перед тем как он «влезет в рынок».

Forex торговый план должен включать следующие пункты:

1) Выбор валютной пары (например, евродоллар)

2) Выбор направления сделки (покупка или продажа).

3) Выбор способа входа в рынок (открыть сделку «по рынку» или выставить отложенный ордер)

4) Стоп лосс (цена фиксирования убытков). Где вы будете фиксировать свои убытки, если цена пойдет «не туда»?

5) Где вы будете фиксировать прибыль по сделке (уровень тейк профита)? Его тоже надо определить заранее.

6) Какой суммой капитала вы готовы рискнуть в 1 сделке (допустим, 2-4% или больше)?

7) Какое максимальное количество одновременно открытых сделок вы можете себе позволить?

8) Необязательный пункт:

Ваши действия при получении убытка (срабатывании стоп лосса)? (можно ничего не делать, можно открыться в противоположную сторону, можно искать новую точку для входа, можно остановить торговлю на некоторое время и т.п.)

9) Необязательный пункт:

Почему вы вошли в рынок? Вы вошли согласно заранее продуманному плану или действовали импульсивно?

Предлагаю рассмотреть преимущества, которые дает торговый план форекс.

1) Торговый план позволяет определить заранее хорошие точки входа в рынок. Следовательно, трейдер не будет нервничать и суетится при каждом шорохе цены.

2) Вы будете заранее знать, сколько денег потеряете, в случае если ваша сделка будет убыточна.

3) Торгуя по плану вы сможете провести анализ своих прошлых сделок и пресекать импульсивные действия.

Торговый план форекс позволит вам построить свою безопасную торговлю. Большинство проигравших трейдеров не имело хорошего плана. Те, кто его имел постепенно прогрессировал и входил в элиту трейдеров.

Не забывайте, что бы добиться успеха на форексе, надо просто периодически почитывать мой сайт (для этого он и был создан), вы узнаете много важного и интересного!

Форекс торговый план — это ваш ключ к успеху, это основа успешного трейдинга.

Надеюсь, моя статья – форекс торговый план – была вам интересна!

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Закономерности Форекс

Опытные трейдеры и аналитики строят свои прогнозы, опираясь на закономерности Форекс, которые позволяют им ситуации, где вероятность одного сценария намного выше другого. Учитывая, что цена фактически может пойти либо вверх, либо вниз, то трейдерам, которые входят в сделку с соотношением риск/прибыль хотя бы 1:2, хватает 60% точных сигналов, чтобы хорошо зарабатывать.

Ниже мы постарались перечислить актуальные закономерности, которые сегодня можно использовать на Форекс, чтобы улучшить свои шансы на получение дохода. Зная и понимая их, можно довольно быстро превратиться из неоперившегося новичка в акулу трейдинга, изменив свою жизнь к лучшему.

Общие сведения о закономерностях

Перед тем как продолжить, стоит уточнить, что скрывает в себе термин «закономерности». Под этим словом на Форекс мы подразумеваем некие факты, которые:

  • обладают неким фундаментальным обоснованием, что делает их появление логичным;
  • имеют вероятность реализации более 50-ти процентов;
  • часто повторяются.

Выяснив это, определим теперь, на что лучше не надеяться при использовании закономерностей Forex:

  • не нужно думать, что они работают в каждом случае, давая 100% результат;
  • не стоит ожидать стабильных данных на протяжении всего потока времени.

Для лучшего понимания рассмотрим некоторые пункты, так как их понимание имеет жизненно-важное значение для каждого новичка. Прежде всего, процент срабатывания. Если какой-то факт на Форекс срабатывает чаще чем в одном случае из двух, то это можно использовать, говоря о нем, как о закономерности.

При этом важно, чтобы он демонстрировал стабильность на протяжении какого-то периода времени. К примеру, возьмем период, когда рынок неделю был во флете. В этот момент прекрасно бы работали любые стратегии на основе Мартингейла, то есть банального усреднения с наращиванием лота. Но вот на следующую неделю рынок уже перешел к формированию сильных трендов, глубоких откатов и пр. В этих условиях система Мартингейла – это гибель для депозита. Поэтому говорить об усреднении, как о закономерности нельзя, так как она неэффективна на долгом участке времени и может приносить положительный результат только на коротких временных отрезках.

В то же время, как уже говорилось, не нужно гнаться за Граалем и искать 100% работающих закономерностей. Таких нет и быть на Форекс не может, так как перед нами рынок – хаотическая структура, где есть закономерности, но не гарантированные правила! К тому же, даже 60-70% вероятностей здесь хватает, чтобы приумножать свой капитал и уверенно двигаться вперед. Так о чем еще можно мечтать?!

Разновидности тенденций Forex

Ниже покажем конкретные закономерности, которые работают на валютном рынке Форекс. Однако перед тем как продолжить, перечислим несколько часто встречающихся разновидностей, к которым нужно присмотреться:

  • повторение одного из сценариев в один и тот же временной период;
  • закономерности изменения цены, свойственные активу;
  • устоявшиеся формации (технические, графические и пр.);
  • фактор сезонности.

Наведем несколько примеров. В ночное время суток, когда на рынке работают биржи Азиатского региона, происходят вялое колебание валют при развивающемся боковом движении. Это показывает, как в определенный временной период повторяется один и тот же сценарий.

Если вспомнить про паттерны, которые прекрасно себя отрабатывают, то можно назвать популярные «трегольники», «пин-бары» и прочее. То есть трейдеры заметили, что после образования какой-то формации часто происходит один и тот же сценарий, поэтому они сформулировали правила и стали использовать эту закономерность.

Также и с сезонностью. Все знает, что ликвидность падает перед Новым годом, так как многие крупные участники сводят свои отчеты, а, значит, избавляются от активов и не набирают крупных позиций, пока не начнется новый отчетный период. Сезонность еще хорошо просматривается на товарных рынках, где пшеница, кофе и прочее растет в неурожайные периоды и дешевеет летом.

Рассмотрим некоторые закономерности, которые стоит использовать в своей торговле, более детально.

Боковик в ночное время суток

Вернемся еще раз к ночному времени суток. Это прекрасный период для тех, кто любит спокойный рынок, чтобы уверенно делать деньги. Из более или менее крупных бирж работает только Токийская, поэтому можно смело брать валютные пары, которые не затрагивают йену, и получать на них прибыль, используя тактики торговли во флэте.

Все трейдеры знают, что на рынке есть два типа сделок – отскок и пробой. Поэтому когда цена подходит близко к границе какого-то горизонтального уровня, трейдер никогда не знает, что будет дальше, так как вероятность пробоя или отскока примерно 50 на 50%. Но при торговле ночью он может опираться на закономерность Форекс, согласно которой отскок более вероятен, чем прорыв уровня.

Поэтому остается просто определить ценовой коридор и работать от его границ, торгуя на отскок.

Публикации макроэкономических событий

Хорошим примером демонстрации закономерностей выступают экономические новости. О большинстве из них известно заранее, так как все значимые публикации макроэкономических индикаторов отображаются в специальном экономическом календаре.

Конечно, это знание не позволяет точно спрогнозировать, куда пойдет цена, вверх или вниз. Зато трейдер точно знает, в котором часу котировки начнут стремительное движение вверх или вниз. Вот это уже можно использовать в своих интересах.

Используя закономерность, согласно которой цена после выхода новости с большей вероятностью нарисует большой импульс всегда намного выше того, что она останется дальше вяло продолжать свое движение. Обычно после выхода новостей на 5-минутных графиках, а иногда и на таймфреймах повыше, можно видеть вот такие по размаху всплески.

Но к таким движениям приводят в основном только значимые новости, среди которых:

  • изменение процентных ставок;
  • изменение числа безработных;
  • выступление членов ФРС;
  • публикация данных по рынку труда США (NFP);
  • конференции с главами Национальных Банков;
  • обнародование индексов деловой активности, потребительской инфляции и пр.

Наиболее очевидным и распространенным способом заработка с использованием этой закономерности, является расстановка отложенных лимитных ордеров за некоторое время до публикации новости. При этом всегда важно учитывать волатильность торгуемого инструмента, чтобы не поставить отложки слишком близко. Например, в преддверии заседаний ЕЦБ евро может за пару секунд падать и вырастать на 30-50 пунктов!

Кроме того, важно контролировать проскальзывание или готовится к реквотам, если счет не с рыночным, а с внутренним исполнением. Ну, и к тому же не стоит жадничать, так как та же закономерность говорит – после первого импульса может быть откат, а, значит, лучше взять то, что рынок дал и закрыть позицию.

Фундаментальная основа под закономерностями

Рыночная закономерность должна иметь основу в виде логической базы. Следует понимать, что цена на рынке не просто так изменяет свое направление. Этому явлению предшествуют какие-то события технического или фундаментального плана. Если трейдер не понимает логики возникновения закономерности, то ему лучше ее не использовать вовсе.

Например, вспомним про вялотекущее развитие боковика в ночное время. Причиной этой закономерности выступает простое логическое наблюдение, согласно которому биржи с наибольшим объемом торгов не работают, так как в Европе и в США ночь. Значит, на рынке остаются игроки, которые без появления каких-то неординарных обстоятельств не способны существенно изменить цену, поэтому она и колеблется во флэте.

Так же логически объясняется и влияние экономических событий. Глобальные тренды на Форекс всегда являются следствием монетарной политики того или иного Нацбанка, который при принятии решений всегда ориентируется на макроэкономические показатели. Поэтому выход откровенно слабых или сильных данных всегда подталкивает Центробанк к тому или иному шагу, что и находит свое отображение в стоимости его валюты.

Напоследок хочется отметить, что мало просто выявить закономерности Форекс и использовать их. Каждая ситуация требует от трейдера всестороннего понимания ситуации и определенных навыков. Все знают, что одна и та же стратегия дает совершенно различные результаты у разных спекулянтов, что объясняется влиянием личностного фактора. Поэтому все торговые приемы предварительно требуется протестировать на демо-счету, убедившись в их работоспособности.

Закономерности рынка Форекс

Добрый день! С Вами снова проект Forexvision и сегодня мы поговорим про закономерности в Форекс. Если тема для кого-то окажется не интересной, тогда мы рекомендуем ознакомиться с материалом о том, как открыть брокерскую компанию . Если же тема Вам интересна, тогда милости просим, ознакамливайтесь.

Вообще, на рынке Форекс существует сразу несколько закономерностей, которыми без труда можно воспользоваться в повседневной работе на самой крупной валютной бирже. Как правило, после образования того либо иного сигнала рыночная реакция является довольно стандартной и движение стоимости можно легко спрогнозировать, что дает возможность правильно выбрать точку и направление захода в рынок. При этом, использовать вспомогательные средства не нужно, вполне хватает визуального наблюдения за поведением тренда.

Разрыв всегда заполняется ценой – не редко во время праздников либо выходных образуются ценовые разрывы, при этом цены открытия и закрытия довольно серьезно отличаются между собой. Следует отметить, что в какую бы сторону не был направлен тренд, образовавшийся разрыв с предельной вероятностью будет заполнен ценой, на практике даже имеется стратегия для торговли на разрывах (гэпах).

Откат всегда следует после резкого движения – также при этом можно наблюдать такую Форекс закономерность, что чем более продолжительным и сильным является движение, тем больше будет размер отката. Очень часто данное явление можно встретить во время ведения торговли на новостях, потому как именно из-за новостей и происходят ценовые скачки, которые попросту нереально спрогнозировать с помощью инструментов тех. анализа.

Рынок не может продолжительное время находится в одном и том же состоянии – он все время попадает то в зону перепроданности, то в зону перекупленности. Данное обстоятельство многие инвесторы крайне часто применяют во время поиска точек входа. В этом им помогает индикатор stochastic, ведь одно из его предназначений – это определения состояния рынка.

Сила тренда имеет прямое влияние на возможность его разворота – главный показатель, который ею учитывается – это величина предложения и спроса, а так же размеры торгов. В том случае, если по текущей цене было заключено довольно значительное число сделок — это говорит о ее привлекательности.

Резкое движение цены сменяет состояние флета – как правило, такое происходит после выхода значимых экономических новостей.

Валютная волатильность – если Вы собираетесь заработать значительную прибыль, то Вам необходимо учитывать, на какой торговой сессии Вы находитесь в текущий момент времени, ведь именно это влияет непосредственно на волатильность валютных пар.

Крайне высокая волатильность способствует повышению спрэда брокера – как правило, такое явление можно наблюдать перед выходными и праздничными днями. Движение цены обладает большим диапазоном, что дает возможность хорошо на этом заработать и именно в этот такой большая часть брокерских организаций начинают увеличивать объем спреда, посему следует постоянно проверять этот параметр во время входа в рынок.

Как видите, закономерности форекс можно использовать не только в качестве ориентира во время открытия сделок, но и сигнала на закрытие ордеров, например, в том случае, если Вы торгуете на новостях, не нужно затягивать с временем нахождения на рынке, потому как откат может съесть весьма значительную часть Вашей прибыли.

Закономерности на Форекс — мифы и реальность

О существовании закономерностей на валютном рынке Форекс говорят уже не первый год. Существуют сторонники у обеих точек зрения, старающиеся доказать свою правоту. Сегодня на megafx.ru мы постараемся разобрать реальные закономерности, чтобы понять, как получить выгоду от их применения в торговле?

Для начала нужно определиться, что такое рыночная закономерность, чего от нее ждать стоит, а чего нет. Не сформулировав для себя, что такое закономерность на Форекс, у нас не получится дальше последовательно разбираться в этом вопросе.

И так, от закономерности стоит ждать:

  1. вероятности прогнозируемого исхода выше 50%;
  2. устойчивости во времени;
  3. наличия крепкого «фундамента», на котором основана закономерность.

От закономерности не следует ждать:

  1. проявления ожидаемого исхода события в 100% случаев;
  2. постоянной во времени вероятности;
  3. вечной актуальности на рынке.

Расшифруем подробнее, что именно было перечислено выше. При достаточном количестве измерений (например, сделок), чтобы можно было говорить о статистике, прогнозируемый нами результат должен достигаться более, чем в 50% случаев. Естественно, что чем выше вероятность положительного для нас исхода, тем более сильной выглядит Форекс закономерность.

Устойчивость во времени важна, так как мало кого устроит некая последовательность, которая проявлялась неделю, а затем исчезла. Говоря о «фундаменте», мы должны подразумевать причины, которые послужили в качестве основы для появления закономерности. Можно предполагать в таком случае, что пока причины остаются актуальны, последовательность будет сохраняться.

Постоянства вероятности ждать не приходится, а это означает, что в одном месяце мы можем получить 65% прибыльных сделок, а в другом 83%. Вечная актуальность закономерности тоже выглядит сомнительно, все же и рынок меняется, и условия работы на нем, что все-таки ограничивает «срок годности» любой, найденной на Форекс последовательности.

Виды закономерностей на Форекс

Давайте рассмотрим несколько вариантов закономерностей, которые помогут в заработке денег, но сначала нужно вспомнить о том, какие разновидности последовательностей могут встретиться на Forex:

  • одно и то же событие в одно и то же время,
  • закономерность одного торгового инструмента,
  • уже сформированные паттерны,
  • сезонные особенности.

Например, флэт в азиатскую сессию является закономерностью по времени, так как проявляется в определенные часы в сутках. Существуют и особенности в поведении рыночной цены единственного инструмента, например, валютной пары. Есть на рынке и уже сформированные другими трейдерами паттерны, которые есть ни что иное, как рыночные закономерности.

Могут встретиться особенности рынка, проявляющиеся в определенные сезоны, к примеру, только летом.

Флэт в азиатскую сессию

Уже много лет назад трейдеры заметили, что во время азиатской сессии торговые инструменты, содержащие в себе валюты стран, чьи рынки в это время суток закрыты, движутся, как правило, во флэтовом коридоре. Это означает, что более вероятным является в такое время суток спокойный рынок, нежели трендовый.

Такую закономерность очень полюбили спекулянты, решившие пользоваться ситуацией и торговать не в сторону пробоя, а наоборот, отбиваясь от стенок ценового канала, как изображено ниже.

Стали создаваться торговые системы, рассчитанные на то, что цена, дойдя до границы канала, развернется в обратную сторону. Таких трейдеров назвали ночными скальперами, а трудятся они успешно и по сей день. В отдельной статье можете прочитать о тонкостях ночного скальпинга.

Закономерность — новости на Форекс

Еще один пример так же актуален и по сей день это торговля на рынке при выходе важных новостей. Благодаря экономическому календарю валютные спекулянты заранее знают, в какой день недели и в какое именно время выйдут те или иные новости, влияющие на курс различных валют.

Мы не можем узнать заранее, какого характера окажется новость и какое влияние на рынок она произведет. С другой стороны, мы точно знаем момент, когда рыночная цена может начать быстро двигаться вверх или вниз, а это уже полезная информация. Давайте рассмотрим способ, как именно можно заработать на закономерности, которая звучит примерно так:

Новости, которые можно считать важными для Forex:

  • решения по процентным ставкам,
  • уровень безработицы,
  • заявления главы ФРС США,
  • nonfarm Payrolls,
  • сопроводительные заявления банков различных стран,
  • конференция главы ЕЦБ,
  • индекс потребительских цен.

Один из вариантов воспользоваться закономерной реакцией рынка на появление важных новостей является выставление отложенных ордеров прямо перед выходом информационных данных. Это следует делать до выхода новости, устанавливая Sell Stop и Buy Stop на небольшом расстоянии от рыночной цены, например, 10 пунктов.

Неплохо было бы сразу выставить Take Profit, так как цена может начать двигаться очень быстро, а при попытках зафиксировать прибыль, многое будет потеряно из-за реквот. Если цена не доходит до Take Profit и явно начинает разворачиваться, то лучше все же закрываться по рынку.

Рыночная закономерность должна иметь основу

Возможно, Вы со временем сможете найти другие закономерности, но помните, что у такой находки обязательно должно быть обоснование. Если непонятно, почему появилась та или иная последовательность, то стоит быть осторожнее, велика вероятность, что наше наблюдение относится к категории кратковременных закономерностей.

В основе предположения о том, что во время азиатской сессии более вероятен флэт, чем тренд, лежит обыкновенная логика. Раз рынки Европы и США не работают в это время суток, то и спрос на европейские валюты, а так же канадские деньги сильно снижается. Дальше легко можно понять, что в связи с этим движение этих инструментов замедляется.

Влияние важных новостей на рынок тоже имеет свое обоснование. В один момент времени меняются некоторые из факторов, влияющих на котировки инструмента. Естественным выглядит желание инвесторов реагировать на новые данные, которые способны изменить баланс сил. Получается, что пока будут происходить события, которые способны повлиять на инвесторов, рынок будет резко реагировать на выход новых данных.

Глава 2. 2-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Формирование цены валюты на рынке форекс или ЧТО заставляет валюту расти или падать.

97% трейдеров в мире полагают, что движение котировок валют на рынке Форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли диктуется улучшением или ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.

В действительности это не так, а наоборот: движение котировок валют на рынке Форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли не диктуется улучшением или ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.

Masterforex-V о роли фундаментального анализа трейдинга на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах:

  • новости – лишь повод погонять валюты вверх/вниз;
  • если новости выходят лучше прогноза и предыдущего значения, вероятность роста валюты равна его падению;
  • движение валют на новостях является отработкой волн и подволн технического и волнового анализа Форекса, заложенного в настройках Главного компьютера Организатора игры Форекс;
  • понимая данный алгоритм Masterforex-V, можно «идти за рынком», не обращая внимания на цифры новостей «лучше/хуже прогноза», зная время выхода новостей и алгоритм фигур продолжения/разворота тренда для каждого варианта.

Важность данного тезиса алгоритма МФ. Если работа трейдера — это игра на разнице валютных курсов (на повышение или понижение курса валютной пары), то для безошибочного получения профита необходимо понять:

  1. Механизм формирования цены валютной пары на Форексе.
  2. Факторы, заставляющие далее расти или падать валютные пары.

Понимая данный алгоритм на рынке Форекс, трейдер должен четко знать:

  • покупать ему или продавать данную валюту, зная факторы, которые двигают валютную пару вниз или вверх;
  • насколько сильным может быть данное движение и как провести точные расчеты на «неуправляемом» и «непредсказуемом» рынке Форекс.

Существует 2 противоположные точки зрения на факторы, вызывающие рост/падение национальных валют:

  • Классическая экономическая теория спроса и предложения.
  • Теория Masterforex-V о преимуществе технического анализа перед фундаментальным анализом в рамках СРЕДНЕсрочного (н1-8) и КРАТКОсрочного (м5-15) трендов на управляемом рынке Форекс.

Классики Форекса о факторах, вызывающих рост/падение валют в мире.

Классики Форекса называют следующие факторы, вызывающие рост/падение национальных валют:

  1. цена является балансом спроса и предложения на данный товар (валюту);
  2. нарушение этого баланса (например, при выходе новостей, прогноз которых не совпал с опубликованными официальными данными) приводит к движению курса валют в ту или иную сторону в поисках нового баланса спроса и предложения на данную валютную пару:
    • понижающийся спрос диктует снижение котировок цен на данную валюту;
    • повышение спроса, соответственно, диктует ее рост и подъем до тех пор, пока спрос на покупку-продажу валюты не будет уравновешен на другом уровне, в другой точке.

Читаем.

Б.Вильямс (Торговый хаос 2, Глава 1: Рынок — это то, что вы о нем думаете):

Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить, или разделить, ограниченное количество чего-то. между теми, кто хочет получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать.

Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро вне зависимости от того, используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как начинают видеть какой-либо дисбаланс трейдеры в операционном зале биржи. Если вышеописанный сценарий справедлив — а это так и есть — то мы можем прийти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно информации, которая распространяется через рынок и принимается без сомнения.

Вик Сперандео:

Рынок состоит из отдельных людей. Каждый из них преследует ценности, определяемые в рамках уникального контекста данного человека. При рассмотрении фондового рынка или любого иного рынка в целом изменение произойдет, когда большинство участников рынка полагают, что изменение происходит или должно произойти. В этом состоит фундаментальная предпосылка. Превалирующая психология участников рынка определяет направление движения цен и таким образом время перемен.

Томас Р.Демарк был более краток в книге «Технический анализ — новая наука»:

Движение цен диктуется спросом и предложением. Если спрос превышает предложение, то цены растут; и, наоборот, если предложение превышает спрос, то цены падают. Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы.

Станислав Гребенщиков «Forex и мы»:

Первый постулат. Рынок непредсказуем и не управляем.

Краткие выводы классиков трейдинга:

  • рынок Форекса хаотичен и непредсказуем, и принципиально ничем не отличается от любого другого биржевого рынка (фондового, товарного и т.д.);
  • рынком Форекса движут объемы согласно экономическим законам (рост спроса рождает рост цены на товар — валюту);
  • отсюда логически вытекает роль фундаментального анализаФорекс, отображающего тенденции развития экономики, значит, и настроения инвесторов и трейдеров рынка Форекс.

Роль фундаментального анализа Форекса . или как экономическая теория способствует проигрышу трейдеров в биржевой игре.

В классической литературе по Форексу вы найдете примерно следующее объяснение, кочующее с завидным постоянством из книги в книгу, из сайта в сайт: для успешной работы на Форексе изучайте фундаментальные данные по экономике страны, а именно: следите за следующими факторами, отражающими состояние экономики данного государства:

  • За показателями динамики экономического состояния государства (валовой национальный продукт, платежный и торговый баланс, баланс текущих счетов, объемы промышленного производства, и др. Понятно, что чем выше данные показатели, тем динамичней развивается экономика и растет стоимость ее валюты).
  • За фондовыми индексами (фондовый индекс — среднеарифметический индикатор состояния и динамики рынка ценных бумаг в стране. К примеру, рост индекса Доу Джонса в США на 0.3% за день означает, что акции 30 ведущих предприятий США, чей индекс и воспроизводит Доу Джонс, в этот день подорожали в цене на 0.3%. Аналогично, в Германии основным фондовым индексом является индекс DAX 30 , отражающий цену акций 30 ведущих предприятий Германии).
  • За величиной процентной ставки в государстве (чем она выше, тем больше инвесторов будут вкладывать свои средства в экономику этой страны, и соответственно, в укрепление ее национальной валюты).
  • За уровнем инфляции (чем она выше, тем быстрее Национальный банк страны будет поднимать процентную ставку, из-за этого индекс потребительских цен является одним из ключевых показателей).
  • За ростом денежной массы на внутреннем рынке (вызывает инфляцию, а она в свою очередь рост процентной ставки).
  • За динамикой производства и торговли (индекс промышленного производства, объем промышленных заказов, заказы на товары длительного пользования; индекс использования производственных мощностей, индекс розничных продаж и т.д.).
  • За показателями статистики рынка труда (уровнем безработицы, количеством новых рабочих мест и т.д.).
  • За социологическими исследованиями (индекс делового оптимизма населения, индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам и менеджеров предприятий сферы услуг, индекс потребительского доверия).
  • За политической стабильностью в государстве и т.д.

Выводы классического фундаментального анализа:

  1. Развивается экономика — растет и обменный курс валюты.
  2. Падают экономические показатели в стране — падает и курс национальной валюты.

Роль новостей «лучше/хуже прогноза и предыдущего значения».

Постоянным фактором, порождающим дисбаланс и вызывающим движение валютных курсов, выступают важные экономические и политические новости, выход которых вносит коррективы в оценки трейдеров и инвесторов экономики государства, значит, и ее национальной валюты.

В ожидании выхода важных экономических или политических новостей валютные пары движутся в направлении ожидаемого прогноза («торговля на слухах»).

После публикации этих данных происходит очередной импульс движения валютных пар:

  • если опубликованные данные оказались лучше прогноза — курс валюты растет;
  • выходят данные хуже прогноза — курс валюты, соответственно, падает под влиянием новых факторов, которые получил рынок.

Знакомы эти азбучные истины базового курса обучения Форексу?

Вы согласны, что, работая по этим канонам экономической науки, известным каждому новичку Форекса, можно на этом рынке зарабатывать деньги? Почему же тогда 97% трейдеров проигрываются, а не зарабатывают во всем мире, зная эти прописные истины экономической науки?

В чем же заблуждение этих «азбучных истин» фундаментального анализа трейдинга, приводящее к постоянному проигрышу трейдеров Форекса?

Masterforex-V о факторах, вызывающих рост/падение валют в мире:

  • на бирже не может работать ни одна теория, которую считают верной 97% ее участников, т.к. эти 97% обязаны … проиграться;
  • если 97% считают верным классический тезис о балансе спроса и предложения как факторе изменения курса валют, эта теория для трейдера должна стать убыточной и не верной (или ее трактовка в виде котировок должна совершить такой путь, на котором 97% трейдеров обязаны проиграться);
  • соответственно, тезис «Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы» (Томас Р. Демарк) приобретает (согласно алгоритму МФ хищников и жертв) совершенно обратное значение – «жертвы» всегда верят «основополагающим принципам» государства и экономики, особенно, когда их придерживаются «все» (!) ведущие экономисты в мире, включая Демарка;
  • частичный ответ на эту проблему связи баланса спроса и предложения и «развода толпы» дал в виде красочной формы (не алгоритма) А. Элдер, написавший, что котировки на Форексе и фундаментальный анализ «привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете — фундамент определяет. Но до «конечного счета» — что угодно может произойти»;
  • вторую подсказку дал Билл Вильямс, указав на закономерность отличия мышления опытного трейдера-профи (3 уровень по его классификации мастерства трейдера «Торговый хаос 2») от новичка:

Достигнув Уровня 3, вы становитесь полностью самообеспеченным профессиональным трейдером. (Я бы сказал «самодостаточным» — прим. редактора). Вы знакомы всегда с базовой и обычно невидимой структурой рынков. Вам больше не нужно стремиться к чужим мнениям. Вам не нужно читать Wall Street Journal, смотреть рыночные передачи по телевизору, подписываться на информационные бюллетени или тратить деньги на информационные каналы.

Из высказывания Билла Вильямса логически вытекает и обратный ход мысли — чтобы стать успешным трейдером-профессионалом, выходите на алгоритм движения, а не на чтение различных аналитических обзоров и рекомендаций, которые идут со страниц как Wall Street, так и «доморощенных» гуру в обликах аналитиков различных Дилинговых Центров и брокерских кампаний, которые всегда «правильно» объяснят на истории «почему и что было».

Чтобы была понятна ценность подобных «аналитиков» и «опытных трейдеров», подумайте, почему в период мирового кризиса их массово увольняет начальство, и в кого (в барменов) переквалифицируются эти «опытные» сотрудники бирж, еще вчера объяснявшие всему миру как правильно и верно читать котировки.

Когда следующий раз вам встретится «экономически правильный» биржевой обзор аналитиков Форекс без четких алгоритмов, расчетов и стопов . вспомните о барменах.

Пример, как отрабатывается фундаментальный анализ при «разводе» многочисленной толпы «жертв».

Рассмотрим алгоритм МФ красочной формы Элдера о связи фундаментального анализа и текущих котировок Форекса «длиною в милю», на протяжении которой «что угодно может произойти».

Рис. 1.2.1. Фунт/доллар, 01.04.2005, m5.

1 апреля 2005г. вышли:

1) новости лучше прогноза и предыдущего значения по экономике Великобритании:

  • Индекс деловой активности (CIPS manufacturing index) в Великобритании за март составил 52.0 (предыдущее значение пересмотрено с 51.8 до 51.6);
  • Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) до уровня 4914.00.

2) все новости по экономике США вышли хуже прогноза и предыдущего значения:

  • Цена на нефть в Нью-Йорке выросла на 2.40 доллара до нового, рекордно высокого за 21 год, уровня 57.70 доллара за баррель;
  • Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за март стало минимальным с июля прошлого года, хуже прогноза и предыдущего значения, пересмотренного в сторону уменьшения (+110 тыс. при прогнозе +225 тыс., предыдущем значении +243 тыс.);
  • Упал индекс настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США — за март составил 92.6 (прогноз был 92.9, предыдущее значение 92.9);
  • Упали все индексы США. Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 99.46 пункта (-0.95%) и закрылся на уровне 10404.30. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 14.42 пункта (-0.72%) и находится на уровне 1984.81. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500 ) опустился на 7.67 пункта (-0.65%) и находится на уровне 1172.92;
  • Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.729 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.037). А индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) и находится на уровне 4914.00.

Теперь вопрос дипломированным экономистам: что будет происходить с валютной парой фунт/дол, при выходе всех этих данных в течение одного дня, а точнее нескольких часов на свободном и неуправляемом рынке? Правильно, доллар обязан не просто упасть, он должен рухнуть. Мощно, стремительно.

Что произошло в итоге — видно на графике м5 (вверху) и м30:

  • на новостях 1.05.2005г. доллар сначала мощно упал (GBPUSD вырос), захватив бай-стопы вверху;
  • затем сбил селл-стопы внизу (под основанием дневной свечи).

Рис. 1.2.2. Фунт/доллар, 01.04.2005, m30.

Не менее интересно то, что было дальше.

Синтез ТФ (тайм-фреймов) КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного и ДОЛГОсрочного трендов GBPUSD.

Рис. 1.2.3. Фунт/доллар, h4

Рис. н4 и д1, w1 GBPUSD (на рис. обозначен день 1.04.2005г.):

  • фунт продолжил падать 4 дня и трижды пробивал новый минимум за минимумом. Пробивал и поднимался во флет;
  • выход из флета на СРЕДНЕсрочном тренде н4 . был вверх;
  • 3 недели фунт/доллар рос («отрабатывая» ужасающие новости по экономике США) и прошел всего 240 пунктов за 3 недели.

Рис. 1.2.4. Фунт/доллар, D1.

С точки зрения ДОЛГОсрочного тренда w1 GBPUSD все это восходящее движение. оказалось бычьей коррекцией, после которой полгода американский доллар продолжал расти (GBPUSD падать), хотя данные по экономике США становились все хуже и хуже.

Рис. 1.2.5. Фунт/доллар, W1.

Вы видите алгоритм?

Он есть. но совершенно не тот, который видит «толпа»!

Теперь «развод толпы «жертв»» оцените в режиме реального времени и определите точки, на которых вы открывали бы buy или sell.

Что для вас являлось бы подтверждением?

На рисунках — более десятка новых подсказок из синтеза бинарных закономерностей МФ, почему в этой ситуации можно было открывать «короткие» сделки (короткие сделки по терминологии МФ — в отличие от классики — это не sell, а пипсовка, сделки с обязательным закрытием на пике, т.к. стопы +1 обязательно сносятся при откате).

Если алгоритм не понятен — перестаньте работать на Форексе.

Подробно тактику работы на Форексе внутри дня по КРАТКОсрочному тренду рассмотрим в отдельной главе.

Как объясняют подобные движения аналитики (разумеется, задним числом, после окончания движения)?

Читаем и стараемся понять логику аналитиков:

Несмотря на выход данных значительно хуже прогноза и предыдущего значения, инвесторы (?) посчитали (??), что падение доллара было отработано (?) предыдущим движением и учтено (??) рынком.

  • Как валюта могла отработать 1.04.2005г., если всю европейскую сессию она просто стояла, флетуя в очень узком ценовом коридоре?
  • Почему перед выходом новостей никто из аналитиков не предупредил, что падение доллара уже «отработано»?
  • Если рынок отработал эти новости ДО их выхода, почему движение началось с падения доллара?

Трейдеры (??) ожидали новостей еще хуже по экономике США, чем они вышли.

  • И насколько, интересно, ЕЩЕ хуже, если, по мнению аналитиков Доу-Джонса, скользящая средняя новых рабочих мест в США 180 тыс., а получилось +110 тыс., при прогнозе +225тыс. и предыдущем значении +243тыс?
  • И как эти экономисты считают трейдеров: по головам, странам или проигранным суммам всех тех, кто оставил баевские сделки вверх, свято веря всяким академическим изданиям, известных всему миру авторов, что валюта привязана к статистическим данным экономики своих стран?
  • вам должно быть абсолютно все равно, что пишут эти аналитики в обзорах Дилинговых Центров и брокерских компанийФорекс;
  • вспомните о барменах. и здравомыслящему человеку все станет понятно;
  • ветка абсурдов ведущих аналитиков Форекса.

Алгоритм Masterforex-V работы трейдера при выходе новостей.

1. Новости всегда отрабатываются «рынком»:

  • если новости вышли хуже прогноза — медвежье движение обязательно,
  • если новости вышли лучше прогноза — обязательно бычье движение.

Рис. 1.2.6. Отработка новостей рынком.

2. По алгоритму МФ «развод жертв» («толпы трейдеров») заключается в том, чем станет волна «отработки» вектора новостей:

  • импульсом (см. материалы 11 класса Школы для начинающих трейдеров),
  • последней подволной импульса СТАРШЕГО ТФ,
  • коррекцией . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

3. Самое сложное в данной ситуации — синтез ТФ (КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного, ДОЛГОсрочного):

  • КРАТКОсрочка (м1-30), СРЕДНЕсрочка (н1-8), ДОЛГОсрочка (д1, w1, MN) — оптимизация МФ «3-х экранов» Элдера;
  • соответственно, отработка новостей может быть импульсом/коррекцией множества вариантов 8 таймфреймов.

Рис. 1.2.7. Коррекции и разворота старшего ТФ (волна В и С вверх).

Рис. 1.2.8. 5-ая подволна и разворот старшего ТФ.

Рис. 1.2.9. 3-ья волна вниз (1-ая в 3-ей, 2-ая в 3-ей, 3-ья в 3-ей).

4. Как определить «отработку» новостей, как импульс/коррекцию определенного ТФ.

Вместо 3-х экранов Элдера, в ТС МФ существует 8 экранов, которые позволяют:

  • во-первых, в режиме онлайн безошибочно определять волновой уровень текущей волны (м1, м5, м30, н1, н4, д1. );
  • во-вторых, складывать эти волны между собой, как в детской игре «Конструктор», идя за рынком, а не предугадывая его.

5. На управляемом рынке Форекс нет случайных движений («рыночного шума»), каждое движение закономерно (даже на тиковом графике и м1).

6. Новости — лишь повод погонять валютные пары в рамках КРАТКОсрочного и СРЕДНЕсрочного трендов.

Сильное/слабое/обратное движение на новостях происходит не из-за цифр опубликованных новостей, а из-за «случайного» совпадения/несовпадения текущего технического анализа с вектором вышедших новостей.

7. Понимая этот алгоритм МФ (которого нет ни у кого из классиков трейдинга), вы четко видите:

  • критические точки сильного движения;
  • варианты сильного/слабого/обратного движения на новостях (независимо от опубликованных цифр новостей).

На закрытом форуме Академии Masterforex-V с 2005г. ежедневно применяется данная методика, позволяющая не смотреть на сайты новостей при выходе новостей (если «цена учитывает все», какая разница какие цифры опубликованы?).

Рисунки алгоритма Masterforex-V при выходе новостей Форекса.

Рис. 1.2.10. Отработка новостей в качестве импульса.

Рис. 1.2.11. Отработка новостей в качестве последней подволны импульса СТАРШЕГО ТФ.

Рис. 1.2.12. Отработка новостей в качестве коррекции, с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Примеры применения алгоритмов МФ при выходе новостей.

1. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

Пример — 29.06.2006 на новостях о процентной ставке в США — разворот тренда на д1.

Для сторонников фундаментального анализа напоминаю, 29.06.2006 была повышена процентная ставка в США.

Американский доллар, вместо стремительного укрепления (по «основополагающим принципам» фундаментального анализа и экономической науки) . рухнул.

Рис. 1.2.13. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

Рис. 1.2.14. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

2. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом:

  • КРАТКОсрочки и коррекцией СРЕДНЕсрочки (как на примере 1.04.2005г., отработка волны коррекционной В и бычий тренд следующие 3 недели по отработке ужасающих новостей по экономике США);
  • СРЕДНЕсрочки (пробития основания волны н4).

Рис. 1.2.15. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом.

Рис. 1.2.16. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом.

отработка новостей = последняя подволна м5/15 (С) волны А н4;

  • пробитие основания (для слушателей Академии критерии закрытия баев через новые инструменты МФ значительно выше) = окончание волны А н4;
  • поход вниз («момент истины» н4) = волне В н4 (состоящей из коррекционной модели а-в-с м30/н1) ;
  • не пробитие основания н4 + разворот вверх = волне С н4;
  • для ДОЛГОсрочного тренда все бычье движение = коррекция В д1.

3. Реакция «рынка» на новости = коррекция тренда . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Примеры см. в главе 19 книги 2 МФ Правила работы трейдера на новостях торговой системы, в том числе, пример повышения процентной ставки банком Англии 10.05.2007г. на 0.25%.

GBPUSD отработал коррекцию (50 п) и рухнул далее вниз по текущему медвежьему СРЕДНЕсрочному тренду против всех догм и «основополагающих принципов экономической науки» (Демарк).

Рис. 1.2.17. Реакция «рынка» на новости = коррекция тренда . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Роль новостей на управляемом рынке Форекс:

  • новости — повод для отработки импульса или коррекции одного из 8-ми ТФ;
  • каждое движение на Форексе закономерно, соответственно, просчитывается и складывается воедино в режиме онлайн через новый технический и волновой анализ Masterforex-V;
  • случайно или нет «рынок» Форекс плетет «кружева» котировок валют, в которых каждое движение логично и малый ТФ является отработкой (в том числе через новости) волн, подволн, уровней Фибоначчи, Мюррея, ордеров биржевого и небиржевого рынка Форекс более крупных ТФ;
  • это случайное ежедневное совпадение баланса спроса и предложения участников «рынка» или алгоритм всемирной надбанковской и надбиржевой компьютерной программы на управляемом рынке Форекс.

Все это будет рассмотрено в следующей главе книги.

Как трейдеру всегда «идти за рынком» после выхода новостей.

1. Разрешите самостоятельно неразгаданную загадку классиков волнового анализа трейдинга:

  • как определить волновой уровень текущей волны (м1 . м5. м15. н1. н4) в режиме онлайн;
  • как определить окончание текущей волны и начало волны в противоположную сторону (соответственно, ее волновой уровень);
  • далее — выход на классические модели импульса и коррекции (см. 11 класс Школы обучения форексу начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V), заложенные в настройках компьютерной программы Организатора «рынка» Форекс.

2. Складывайте волны, четко зная:

  • критерии отличия импульса от коррекции;
  • волновой уровень коррекции/импульса (неразгаданная загадка классиков, разрешенная в ТС МФ);
  • отработку подволн на более мелком ТФ перед выходом новостей и после их выхода.

3. На основе указанного выше алгоритма МФ определите критические точки разворота или продолжения тренда четко определенного вами ТФ:

  • что будет подтверждением разворота или продолжения тренда при «отработке новостей»;
  • как вы будете рассчитывать уровни сопротивления/поддержки при каждом из 3-х вариантов движения алгоритма;
  • где обязательно ставить стоп (срабатывание стопа — это переход на альтернативный вариант движения СТАРШЕГО ТФ).

4. Какова роль (как подсказки) бинарных закономерностей МФ вне волнового анализа трейдинга:

  • союзников;
  • индексов национальных валют;
  • ордеров биржевого рынка;
  • ордеров «жертв Оанды»;
  • биржевых инструментов (нефть, золото, индексы);
  • классических инструментов технического анализа трейдинга — скользящих средних, фракталов, АО, уровней Фибоначчи, Мюррея, Демарка;
  • новых инструментов технического анализа трейдинга — МСФ, ФЗР, пивотов МФ, НК МФ, Собаки баскервилей Элдера/МФ, МФ зоны, ловушки профи Ларри Вильямса/МФ, волновых уровней МФ, 8-ми экранов, синтеза ТФ и т.д.

5. Методика МФ поиска полезной информации в аналитических обзорах.

6. Подсказки для самостоятельного выхода на алгоритм Masterforex-V работы на новостях — см. Уровень Академии Masterforex-V по фундаментальному анализу (ФА) — перечень вопросов и материалов, изучаемых в Академии (никем из специалистов ФА не изучаемых в мире, кроме Академии Masterforex-V) — см. 12 открытий МФ в области фундаментального анализа рынка.

Когда вы выйдете на этот алгоритм МФ, аксиомы Форекса откроются с совершенно иной стороны:

  • «рынок всегда прав» (разве он был не прав 1.04.2005г. на рассмотренном выше примере? Если ответ «ДА», прочтите эту главу заново);
  • не правы лишь те, кто торгует на реальном счету, не понимая ни этого рынка, ни его замысла, ни того, что они идут по протоптанной дороге «жертв» к проигрышу своего депозита.

Заблуждения о закономерностях на Форекс

Приветствую, друзья! Сегодня разговор пойдет о том, как заблуждения о закономерностях на Форекс, влияют на результативность торговли. Каждый торговец одержим идеей, разгадать тайну ценового движения, чтобы стабильно зарабатывать на рынках. Для этого он может сутками изучать ценовые графики или же макроэкономические показатели стран, чтобы выявить закономерности, которые в будущем могут подсказать поведение цены. При этом человеческий мозг пытается связать какие-то события в повторяющуюся закономерность. Иногда в поисках закономерностей, торговец приходит к совершенно абсурдным умозаключениям, которые нормальному человеку никогда не придут в голову. Если произошли какие-то события, после которых рынки начало лихорадить, мы начинаем их привязывать к обвалу (росту) цен, при этом недостающие звенья изобретать самостоятельно, укладывая их в причинно-следственную связь.

Несуществующая корреляция

Так уж устроен человеческий мозг, чтобы везде и во всем искать закономерности, потому что так намного комфортнее воспринимать действительность. Если между какими-то событиями не прослеживается связь, но они повлияли на рыночное настроение, человеческий мозг может перейти грань между реальностью и удобной для восприятия выдумкой. Кто-то всерьез начинает думать, что рост цены на доллар привязан к лунным фазам, а кто-то вывел закономерность, что ценовые колебания японской иены зависят от мировой цены на рис. Вполне вероятно, что в некоторые промежутки времени, рассматриваемые явления действительно казались взаимосвязанными, поскольку динамика роста (падения) цен изменялась соответственно. Посчитав, что выявлена закономерность, которую никто еще не использовал, трейдер попадает в неприятность, самолично организованную. Дождавшись очередного «сигнала» несуществующей корреляции, торговец открывает сделку надеясь получить прибыль. Он просто уверен в своей правоте и если цена разворачивается против сделки, то до последнего момента считает, что скоро все изменится, и торговец получит прибыль, ведь раньше именно так и было, а выявленная ним закономерность не может быть ошибочной.

Экономические события

Фундаментальный анализ достаточно сложен, особенно для тех, кто не особо разбирается в экономике. И, тем не менее, все трейдеры ждут выхода важных экономических новостей, перед этим внимательно изучив прогнозы аналитиков. Взяв за основу какое-то экономическое событие или новость, трейдер уже спрогнозировал возможное развитие событий, после публикации новостей и вероятное направление движения цены, под воздействием новостного фона. Просмотрев на исторических данных реакцию цены на рассматриваемое событие, торговец посчитал, что ситуация повторится вновь и открывает позицию. Но то событие, что когда-то послужило драйвером для стремительного роста цены в прошлом, хоть и несколько раз подряд, не обязательно сработает аналогично в будущем. Принимая ценовые колебания в одном и том же направлении, под воздействием одного и того же экономического события за аксиому, трейдер сам себя вводит в глубочайшее заблуждение.

Закономерности не существуют?

Закономерности все же есть на любом рынке, только вот не всегда они срабатывают. А если сказать вернее – есть промежутки времени, на которых эти закономерности работают, а есть периоды, когда закономерности становятся не актуальными. Так что, трейдеры должны очень осторожно относиться к любым закономерностям, помня то, что в любой момент закономерность может перестать быть таковой.

Что такое закономерности Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про закономерности Форекс. Многие прогнозы аналитиков составляются на основе закономерностей Форекс. Если учитывать, что цена может пойти либо вверх, либо вниз, то если трейдер будет совершать хотя бы 60 процентов успешных сделок, и ордера будут открываться с соотношением тейка к стопу 2к1, то он всегда будет в прибыли.

Ниже я вам расскажу про закономерности Форекс, которые помогут вам в торговле на рынке Форекс. Зная эти закономерности, вы очень быстро из новичка сможете стать акулой трейдинга, изменив свою жизнь раз и навсегда.

Что такое закономерность

Теперь давайте разберем, на что же мы можем надеяться при торговле на рынке Форекс. Во-первых, вы должны понимать, что работают закономерности на рынке далеко не всегда. Во-вторых, не стоит искать стабильных данных в течение всего потока времени.

При этом важно, чтобы данное событие свершалось стабильно в течение определенного отрезка времени. Давайте для примера рассмотрим ситуацию, когда рынок в течение недели пребывал во флете. В такой период можно было бы зарабатывать с помощью стратегий на основе метода мартингейла. На следующей неделе на рынке появился тренд, и используемая до этого торговая методика начала приносить убытки. То есть, метод усреднения в данном примере не является закономерностью, так как он не является эффективным в течение длительного отрезка времени. Он принес прибыль только в течение короткого периода.

При этом на рынке Форекс не нужно гнаться за Граалем, то есть, пытаться найти 100% срабатывающие закономерности, так как их просто не существует. Объясняется это тем, что рынок Форекс является хаотичным, со своими закономерностями, которые не нужно путать с гарантированными правилами. Более того, для заработка на рынке достаточно вероятностей, которые будут срабатывать в 60-70 процентах.

4,0,1,0,0

Разновидности тенденций на Форекс

Давайте рассмотрим самые распространенные закономерности, на которые стоит обращать внимание:

  1. Повторяющиеся события в одно и то же время.
  2. Закономерности в зависимости от используемого актива.
  3. Устоявшиеся формации (графические, технические и так далее).
  4. Закономерности в зависимости от сезона.

Предлагаю вам несколько примеров. Ночью во время работы Азиатской торговой сессии на многих валютных парах наблюдается флет, то есть, движение цены в боковом направлении. Это закономерность, которая наблюдается в определенное время, то есть ночью.

Теперь давайте вспомним сильные паттерны, такие как треугольник, пин-бар и так далее. По сути, это тоже закономерности, так как после появления паттернов цена часто реагирует по одному и тому же сценарию. Трейдеры выявили паттерны и сформулировали правила входа в рынок.

Теперь давайте рассмотрим сезонные закономерности. Наверняка вы уже знаете, что перед Новым Годом наблюдается резкое снижение активности на рынке. Сезонная активность часто наблюдается и на товарных рынках, где кофе, пшеница и многие другие товары дорожают в неурожайные месяцы и дешевеют летом.

Устоявшиеся закономерности на рынке Форекс

В ночное время на рынке наблюдается спокойствие. Этот период прекрасно подходит для размеренной торговли. Ночью работает Токийская биржа, так что на всех валютных парах без участия йены наблюдается штиль. На этих парах можно смело использовать стратегии для заработка во время флета.

9,1,0,0,0

Наверняка вы уже знаете, что на рынке Форекс можно вести торговлю как на пробой, так и на отбой. По этой причине, когда цена приближается к важному ценовому уровню, мы не можем точно знать, как поведет цена. Цена может как пробить важный уровень, так и отскочить от него. В ночное же время цена, скорее всего, отскочит от важного уровня, так как активность в этот период очень низкая.

В ночное время можно смело построить ценовой канал и открывать сделки при отскоке цены от границ канала.

Публикация важных экономических новостей

Хорошая закономерность наблюдается и в момент публикации важных экономических новостей. О предстоящей публикации многих новостей трейдеры знают заранее с помощью экономического календаря Форекс.

Данная информация не предоставляет точных данных о том, куда устремиться цена после публикации новости. Зато, спекулянты могут точно знать время, когда котировки начнут стремительно двигаться в ту или иную сторону. Как раз эту информацию и можно использовать в своих целях.

Зная тот факт, что после публикации новости, цена начнет двигаться в ту или иную сторону, можно создать достаточно эффективную методику заработка в это время. Как правило, после выхода важной новости на пятиминутном графике появляются сильные скачки. Пример такого скачка вы можете увидеть на следующей картинке.

14,0,0,1,0

Сразу хочу отметить, что сильные скачки на рынке возникают только после публикации важных экономических новостей. Для заработка на этой закономерности трейдеры часто используют отложенные ордера за пару минут до выхода новости. Для заработка таким методом, нужно обязательно учитывать волатильность используемой валютной пары, чтобы не установить ордера слишком близко друг к другу. Также стоит помнить о том, что в этот период могут появиться проскальзывания и реквоты.

На чем основываются закономерности Форекс

Важно помнить, что любые рыночные закономерности должны основываться на серьезной логической базе. Ценовой уровень изменяет направление своего движения не просто так, а под воздействием какого-либо технического/фундаментального события. Если спекулянт не понимает связи между изменением цены и предшествующим ему событием, то ему не следует применять закономерности Форекс в торговле.

Так, например, основной причиной того, что в ночное время на графиках большинства валютных пар наблюдается флет, является то, что в момент когда американские и европейские биржи не работают, существенно падают объемы на рынке. В этот период на рынке присутствуют лишь мелкие игроки, которые не в состоянии оказать существенное влияние на ценовой уровень выбранной пары.

Так довольно легко объяснить влияние экономических событий на котировки валют. Все глобальные тренды на валютном рынке являются следствием политики, которую проводят центральные банки, которые принимают решения на основании текущих макроэкономических показателей.

19,0,0,0,1

Для получения дохода, необходимо научиться не только определять закономерности Форекс, но и применять их для открытия ордеров. Грамотное применение закономерностей Форекс в торговле предполагает наличия определенного опыта и навыков, для получения которых необходимо потренироваться на демо-счете.

Закономерности рынка Форекс

На рынке Forex существует несколько закономерностей, которые позволяют предсказывать движение цены в ту или иную сторону. Закономерности Форекс – это часто повторяющиеся события, которые вызывают похожую реакцию курса. Практически все они основаны на постулатах Чарльза Доу:

  • Цена движется по тренду до тех пор, пока не появится четкий однозначный сигнал к смене тенденции;
  • История повторяется;
  • Каждый тренд имеет три фазы.

На основе этих постулатов были выявлены несколько характерных закономерностей рынка Форекс, которые следует учитывать каждому трейдеру:

Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота. При этом сила тренда зависит от спроса и предложения и учитывает объемы торгов.

Состояние флэта сменяется резким движением цены. Часто это вызвано выходом значимой новости.

Рынок не может длительное время находиться в одном состоянии. Цена движется постоянно в зону перекупленности или перепроданности. Это помогает находить точки входа в сделку.

Временной фактор сессии. Трейдер должен учитывать во время какой сессии он торгует. Наиболее ликвидными являются американская и европейская сессии. Именно на них происходят подкрепленные ликвидностью движения цены. В ходе азиатской сессии цена на инструменты меняется в меньшей степени и часто без существенной поддержки объемами торговли, то есть без долгосрочного закрепления как тенденции. Азиатская сессия также в большей степени ориентирована на локальные валюты.

Цена всегда заполняет разрыв. Во время выходных и праздников иногда возникают ценовые разрывы (гэпы), когда цена закрытия и открытия резко различаются между собой. Часто это происходит в результате выхода важных новостей в этот период. Как правило, ценовые разрывы формируются на фондовом рынке в связи с ограниченным временем торговли инструментами фондового рынка и низкой ликвидностью некоторых инструментов. При этом в какую бы сторону не был направлен тренд, цена с максимальной вероятностью заполнит образовавшийся разрыв.

За резким движением цены обязательно следует откат (коррекция). При этом, чем сильнее и длительнее было движение, тем сильнее коррекция. Такую ситуацию часто можно наблюдать при выходе важных новостей.

Цена двигается в определенном диапазоне. Цена, как правило, движется в определенных диапазонах и формирует ценовой канал. Движение цены часто ограничено значимыми максимумами и минимумами. Чем чаще цена подходила к ним с той или с другой стороны, тем вероятнее она оттолкнется от них.

Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера. Часто такая ситуация наблюдается перед большими праздниками или выходными, а также при низкой ликвидности по инструменту. Иногда повышение спреда наблюдается в ночной период.

Рынок обязательно учитывает прогнозы и ожидания. Ожидание новости также влияет на курс как и выход самой новости. Поэтому цена будет двигаться в ту сторону, куда указывает прогноз. Резкое изменение движения возможно в случае несовпадения прогноза и фактических данных.

Сезонные колебания. Курсы валют подвержены сезонным тенденциям. Поэтому движение курса можно предсказать по поведению инструмента в аналогичный месяц предыдущего года. Часто эта закономерность используется при торговле на Non-Farm payrolls.

Закономерности рынка Форекс служат сигналом не только для открытия сделок, но и для их закрытия. Например, при торговле на новостях следует учитывать обязательное коррекционное движение рынка.

Тема: Закономерности на рынке

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 07.01.2012 Сообщений 3,332

Благодарности
Получено: 877
Отправлено: 803

Закономерности на рынке

Как известно, на рынке для совершения сделки, трейдеру нужна вторая сторона. То есть, когда трейдер хочет продать EURUSD по текущему курсу, то нужно чтобы кто-то купил. Форекс ликвидный рынок, потому в этом плане проблем нет. Сделки совершаются постоянно и ежесекундно. Естественно, когда один трейдер зарабатывает, значить другой трейдер теряет. Процесс этот бесконечен.

А теперь представим, что у нас есть первая группа трейдеров, использующая определенную закономерность. Которая позволяет, нам иметь преимущество над другими трейдерами. Благодаря ей, они зарабатывают деньги, а другая группа трейдеров «соглашается» с этим. Пока, это допустимые потери. И вот, об этой закономерности узнает все больше и больше трейдеров. Первая группа трейдеров, зарабатывающая на этой закономерности, растет как в численности, так и в капитале. Кто-то из них думает, что нашел грааль, заложил машину,квартиру, дачу и кредит в придачу взял. Плюс реинвестирование, то есть профит снова в рынок.

Тем временем, вторая группа теряет денег, причем все больше и больше. У кого-то они закончились и пришел маржин кол, а у кого-то сработало ограничение на просадку. Допустимая просадка 20% от депозита, стоп торги и все. Таким образом, вторая группа трейдеров уменьшается в количестве и в капитале. Ведь капитал минус спред и комиссия плавно перетекает в карман первой группы. Чем больше их потери и больше убыточных сделок, тем больше они начинают понимать. Что у них ТС убыточная, нужно что-то менять, пока не слились полностью. Они начинают менять ТС, или переключаться на другой рынок, или инструмент. Таким образом, мы имеем естественную смерть закономерности.

Данный пример очень утрирован, для простоты понимания. Ведь на рынке много групп трейдеров, у которых могут быть различные цели и стратегии. Но один момент работает всегда. Чем больше теряет денег группа трейдеров, которая является второй стороной сделки, тем быстрей они начинают задумываться, над изменениями. Пока не слились совсем.

Теперь вернемся к самим закономерностям. Они бывают различного типа.

Явные закономерности.
Это когда их видно невооруженным глазом, но заработать на них не можем. Все знают, что рынок работает круглосуточно с понедельника по пятницу, но никто не может на этом заработать. Есть конечно площадки, торгуется без выходных. Но в выходные слишком мала ликвидность и волатильность. Исключение, когда в мире происходит какое-то событие, которое влияет на валютный курс. Вследствие чего, трейдеры не торгующие в выходные, затем наблюдают на графике геп.

Скрытые закономерности.
Их незаметно невооруженным взглядом. Их нужно искать, когда они находятся их эксплуатируют закладывая в торговую систему. Приведу пример.
Все помнят, что совсем недавно валютная пара EURCHF была несколько месяцев во флете, держась у уровня 1,20000 прыгая туда-сюда на 150-200 пунктов (пятизнак). Эта закономерность позволяла ставить ордера на уровне 1,20000 и стоп с запасом на уровне 1,15000 в ожидании если ордер сработает, то будет интервенция ШНБ. А если ордер сработал, но интервенции нету, то ничего страшного. Своп на нашей стороне. Как видим, она умерла, как только пара отбилась от уровня 1,20000.

Временные закономерности.
Закономерности основанные на времени, но не такие явные, как выходные.
Может кто-то помнить такую фишку. Работающую периодически на EURUSD. Если пара днем часто и резко растет, то ночью она совершает коррекцию, позволяющую отработать откат, или/и после отката войти по тренду. Такая фишка одно время работала регулярно, в одном году. Практически все лето. Еще есть описанные мной в другой теме. http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=574

Есть еще много типов закономерностей. Некоторых, я даже не знаю как называются. Более того, не всегда удается пояснить, почему она появилась и как она работает. Бывает, что на одной ECN площадке меняют условия торговли. Трейдеры в соответствии с новыми правилами, начинаются подстраиваться под них. Это приводит к смерти старых закономерностей и появлению новых.

Вот яркий пример. _http://professional.wsj.com/article/SB10000872396390444592704578064691770211654.html?m g=reno64-wsj
На товарной бирже ICE, закрывают «яму», то есть торговлю в пите. По ссылке на ФОТО, трейдер Joe Fattorusso в пите совершает последнюю сделку. Ям становится, все меньше и меньше. А это значить, что закономерность которая была благодаря торговле в пите, умерла. Но вместо нее, благодаря торгам через электронику, появится новая.

Потому, ищите и находите, конечно и зарабатывайте. Удачи.

Закономерности рынка Форекс

Добрый день! С Вами снова проект Forexvision и сегодня мы поговорим про закономерности в Форекс. Если тема для кого-то окажется не интересной, тогда мы рекомендуем ознакомиться с материалом о том, как открыть брокерскую компанию . Если же тема Вам интересна, тогда милости просим, ознакамливайтесь.

Вообще, на рынке Форекс существует сразу несколько закономерностей, которыми без труда можно воспользоваться в повседневной работе на самой крупной валютной бирже. Как правило, после образования того либо иного сигнала рыночная реакция является довольно стандартной и движение стоимости можно легко спрогнозировать, что дает возможность правильно выбрать точку и направление захода в рынок. При этом, использовать вспомогательные средства не нужно, вполне хватает визуального наблюдения за поведением тренда.

Разрыв всегда заполняется ценой – не редко во время праздников либо выходных образуются ценовые разрывы, при этом цены открытия и закрытия довольно серьезно отличаются между собой. Следует отметить, что в какую бы сторону не был направлен тренд, образовавшийся разрыв с предельной вероятностью будет заполнен ценой, на практике даже имеется стратегия для торговли на разрывах (гэпах).

Откат всегда следует после резкого движения – также при этом можно наблюдать такую Форекс закономерность, что чем более продолжительным и сильным является движение, тем больше будет размер отката. Очень часто данное явление можно встретить во время ведения торговли на новостях, потому как именно из-за новостей и происходят ценовые скачки, которые попросту нереально спрогнозировать с помощью инструментов тех. анализа.

Рынок не может продолжительное время находится в одном и том же состоянии – он все время попадает то в зону перепроданности, то в зону перекупленности. Данное обстоятельство многие инвесторы крайне часто применяют во время поиска точек входа. В этом им помогает индикатор stochastic, ведь одно из его предназначений – это определения состояния рынка.

Сила тренда имеет прямое влияние на возможность его разворота – главный показатель, который ею учитывается – это величина предложения и спроса, а так же размеры торгов. В том случае, если по текущей цене было заключено довольно значительное число сделок — это говорит о ее привлекательности.

Резкое движение цены сменяет состояние флета – как правило, такое происходит после выхода значимых экономических новостей.

Валютная волатильность – если Вы собираетесь заработать значительную прибыль, то Вам необходимо учитывать, на какой торговой сессии Вы находитесь в текущий момент времени, ведь именно это влияет непосредственно на волатильность валютных пар.

Крайне высокая волатильность способствует повышению спрэда брокера – как правило, такое явление можно наблюдать перед выходными и праздничными днями. Движение цены обладает большим диапазоном, что дает возможность хорошо на этом заработать и именно в этот такой большая часть брокерских организаций начинают увеличивать объем спреда, посему следует постоянно проверять этот параметр во время входа в рынок.

Как видите, закономерности форекс можно использовать не только в качестве ориентира во время открытия сделок, но и сигнала на закрытие ордеров, например, в том случае, если Вы торгуете на новостях, не нужно затягивать с временем нахождения на рынке, потому как откат может съесть весьма значительную часть Вашей прибыли.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Устойчивые Закономерности на Рынке Форекс

Главное условие для получения прибыли на рынке Форекс — правильный выбор стратегии и чёткое понимание принципов работы этой системы. Существуют различные закономерности, которые при тщательном изучении могут хорошо помочь трейдеру в прогнозировании направления цен. Традиционно, больше всего эта тема интересует начинающих инвесторов. И данной публике лучше сразу осознать, что ни одна методичка не подарит исчерпывающий перечень точных и достоверных закономерностей. Однако, из них всё же можно почерпнуть основополагающие принципы, которые помогут в дальнейшем развитии.

Что такое рыночные закономерности Форекс

Закономерность на валютном рынке — это явление, которое проявляется с периодической частотой и порождает прогнозируемые колебания валютного курса. В идеале закономерность должна помочь трейдеру визуально отследить направление тренда и получить прибыль.

Закономерности Форекс — это не перечень догм или правил. Это реальные процессы, которые доступны для выявления, наблюдения и анализа. Самый простой путь обнаружить закономерность — это сделать сравнительный анализ ценовых колебаний на определённом таймфрейме (временной промежуток). Повторение раз за разом отдельных ситуаций — это главный признак действия закономерности.

Виды закономерностей на Форекс

На Forex могут встретиться несколько вариантов закономерностей:

  • повторение одного и того же события в одно и то же время;
  • предсказуемость поведения, присущая конкретному торговому инструменту;
  • классические паттерны (голова и плечи, флаг, треугольник и т. д.);
  • сезонные колебания;
  • предсказуемая реакция на те или иные новости.

Например, флэт в азиатскую сессию — достоверная закономерность, которая проявляется в определённое время суток. Существуют и особенности поведения отдельного инструмента (например, валютная пара).

Что могут дать закономерности

Торговля, основанная на общеизвестных или выявленных самостоятельно закономерностях, может дать:

  • увеличение шансов на успешное составление прогноза выше 50%;
  • примерное расписание наиболее и наименее благоприятных для работы периодов времени;
  • фиксированную отправную точку для разработки собственных торговых стратегий.

Впрочем, лучше не предвкушать победу заранее. Ведь никакая закономерность не даст следующего:

  • полной предсказуемости в 100% случаев;
  • уверенного прогноза в средне и долгосрочной перспективе;
  • рыночной актуальности в момент использования.

Если говорить ещё проще, то можно резюмировать так: всё, что даёт предсказуемый результат менее чем в 50% случаев — это не закономерность. Чем больше процент, тем выше вероятность положительного исхода для трейдера. Важно знать и то, что закономерность — это не 100% гарантия успеха при открытии ордера. Например, существуют закономерности, которые проявляются примерно в 55/60/65% случаев. Хотя нужно признать, что даже такая основа — это гораздо лучше, чем действовать наобум.

Основные рыночные закономерности

Рынок Форекс сегодня — это уже достаточно изученная территория. Годы наблюдения за ним позволили выявить ряд стабильных закономерностей, которые сегодня считаются каноном и являются общеизвестными. Речь идёт о таких из них, как:

  • Ценовые каналы. Используя стандартные индикаторы технического анализа, трейдер может следить за ценовыми колебаниями на определённом временном отрезке и определять примерные границы пиков. Пробой границы канала в ту или иную сторону часто является достоверным сигналом к будущему развороту тренда.
  • Спрос и предложение. Сведения об общих тенденциях, определяющих продуктивность экономики в целом можно почерпнуть из показателей спроса и предложения. Резкое изменение спроса/предложения на ту или иную валюту с очень высокой вероятностью говорит о грядущем курсовом скачке. Рост спроса повышает цену, а избыток предложения, наоборот, приводит к противоположному эффекту.
  • Рост и откат. Скачкообразные изменения курса любому новичку покажутся хаотичными, но более опытный трейдер может отследить в них некоторые закономерности. Например, доподлинно подтверждено наличие прямой зависимости между силой пика (при максимальном росте или падении цены) с силой последующего обратного движения.
  • Время торговых сессий. К примеру, для европейских торговых сессий частым явлением является повышение курса евро сразу после открытия сессии и незадолго до её закрытия.
  • Реакция на выход новостей. Вся изюминка заключается в том, на движение котировок влияет не только выход какой-либо важной новости, но и само её ожидание. Многие новички не учитывают этот нюанс и теряют деньги. Здесь уже ничего не поделаешь, психологию участников рынка нужно учитывать в любом случае.
  • Сезонные колебания курса. Прослеживаются практически на всех валютах, особенно обладающих высокой волатильностью. Минус один — доподлинно нельзя узнать, как именно проявится сезонная закономерность именно в этот раз. Так что придётся самостоятельно отследить поведение цены на разных таймфреймах и делать своим выводы.

Некоторые «гуру» трейдинга утверждают, что наибольшую ценность имеют только те закономерности Форекс, которые были выявлены самостоятельно после тщательного анализа рынка. Однако, знание базовых основ не повредит в любом случае.

Как использовать рыночные закономерности в свою пользу

Чтобы уверенно эксплуатировать рыночные закономерности для успешной торговли на Форекс, желательно придерживаться следующих правил:

  • Торговать сразу после выхода новости — плохая идея. Причиной тому высокая волатильность и все связанные с ней риски. Вместо этого, лучше немного понаблюдать за рынком и попытаться определить направление тренда.
  • Журнал торгов — лучший помощник трейдера. Изучение данных из журнала в будущем поможет выявить скрытую закономерность, даже если её не удалось найти сразу.
  • Погоня за самым прибыльным трендом не всегда гарантирует успех. Иногда кажущийся мощным тренд на деле быстро затухает. Поэтому лучше внимательно присматриваться к незначительным движениям рынка, чтобы заранее отыскать возможную точку разворота и поставить на новый, набирающий силу тренд.
  • Брать не больше 5% с тренда. Конечно, после успешного закрытия ордера всегда кажется, что можно было извлечь из тренда больше. Но умудрённые горьким опытом ветераны рынка единогласно утверждают, что самый опасный враг трейдера — это именно жадность. Поэтому лучше как в пословице: тише едешь — дальше будешь.

Тем более, что выявив ряд закономерностей, можно применять их к нескольким рынкам сразу, повышая точность своих расчётов и зарабатывая больше денег.

Альтернативный взгляд

В противовес общему мнению, многие трейдеры считают видение рынка как череды закономерностями самой главной ошибкой, которая рано или поздно «сливает» даже самых талантливых новичков. По их мнению, попытка отыскать закономерности там, где их нет — это напрасная трата времени и усилий.

Простой пример: трейдер находит закономерность, составляет прогноз, открывает ордер, а к этому времени уже всё изменилось — от объёма рынка до психологии его участников. Виной тому могло стать что угодно — от стихийного бедствия или политического конфликта до какого-нибудь грязного скандала, связанного с топ-политиком или внезапный коллапс на каком-то рынке. В итоге все расчёты, построенные на уже неактуальных предпосылках, дают ошибочный результат.

Впрочем, рыночные закономерности на Форекс, конечно же, существуют. Однако, правильно понять принципы их возникновения, а также научиться уверенно их использовать — это целая наука, которая потребует долгого и кропотливого изучения.

Закономерности рынка форекс

На первый взгляд, поведение валютных пар на рынке форекс выглядит хаотичным. На самом деле, существуют вполне чёткие закономерности и законы их движения, благодаря которым можно извлекать прибыль, т.к. трейдер на основе своих наблюдений сможет с большой долей вероятности предсказывать дальнейшее развитие событий и, следовательно, принимать верные торговые решения

Закономерности рынка форекс

— На рынке форекс существует два состояния, в котором могут пребывать валютные пары – флет и тренд, причём эти два состояния неминуемо сменяют друг друга.

— Закономерность, отражающая силу тренда и вероятность его разворота – чем выше сила тренда, тем меньше вероятность его разворота в ближайшее время.

— Закономерность состояния тренда, которая гласит, что тренд рано или поздно входит в зону перекупленности (перепроданности), из которой наиболее вероятен разворот. Следовательно, данные зоны потенциально являются самыми выгодными для совершения сделок.

— Любое резкое движение валютной пары сопровождается откатом, причём, чем сильнее и продолжительнее движение пары, тем более сильного отката следует ожидать. Не следует путать откат со сменой тренда (если величина отката больше величины трендовой волны, то это уже не откат, а первая волна нового тренда).

— Рынок ведёт себя наиболее волатильно в период выхода важных экономических новостей.

— Чем выше волатильность валютной пары, тем большую прибыль вы потенциально можете заработать.

— Закономерность закрытия ценовых разрывов (гэпов). Если в результате какого-либо события или после того, как рынок был закрыт на выходные (праздники), на графике движения валютной пары произошёл ценовой разрыв, то он с большой долей вероятности закроется в самое ближайшее время.

— В период ожидания и выхода важной новости или экономического события следует иметь в виду, что брокеры могут ухудшить торговые условия.

— Закономерность величины депозита, риска и доходности. Если не повышать торговые риски, то с увеличением депозита вы сможете получать пропорционально большую прибыль (в абсолютном, а не относительном отношении).

Общие выводы

Знание закономерностей рынка форекс может позволить получать прибыль даже без владения в совершенстве навыками технического анализа. Многие закономерности можно отслеживать визуально, без применения специальных технических средств.

Закономерности на Форекс

Любая успешная торговая стратегия базируется на определённых закономерностях движения цены. Я имею в виду не только закономерности, вытекающие из ценового графика, а, следовательно, так или иначе связанные с техническим анализом, но и определенные закономерности, происходящие из фундаментального анализа. К слову, лично у меня так сложилось, что закономерностей, связанных с техническим анализом цены я нахожу куда больше чем т.н. «фундаментальных» закономерностей. Наверное, это связано с тем, что я изначально предпочитаю технический анализ фундаментальному. Хотя быть может, что и по вполне объективным причинам на ценовом графике искать и находить закономерности рынка Форекс куда проще, нежели извлекать их из обзоров макроэкономической ситуации и новостной ленты.

Ошибка многих начинающих трейдеров кроется в том, что они склеивают свою систему из ряда популярных закономерностей в виде сигналов различных индикаторов, не тестируя каждый из этих сигналов в отдельности и не вникая в суть работы каждого из выбранных индикаторов. Например, трейдер может взять за основу своей торговой системы сигналы от четырех индикаторов. Первым будет сигнал, поступающий при пересечении ценой линии, скользящей средней (МА), вторым будут показания индикатора Momentum, а третьим и четвертым показания еще двух каких-нибудь осцилляторов. Торговля по этой системе, скорее всего, принесет убыток.

Давайте разберемся, почему это происходит, протестировав каждый из сигналов составляющих эту систему в отдельности (тестирование должно проводиться в контексте условий и финансовых инструментов, для которых изначально и планировалось применять данную систему). Допустим, сигнал по скользящей средней дает 51% вероятность прибыли, сигнал от Momentum дает 50% вероятность прибыли, а сигналы от осцилляторов 48% и 45% соответственно. Сложив эти вероятности, мы получим отрицательное математическое ожидание (вероятность получения прибыли будет меньше 50%)**. Или другими словами система будет потенциально убыточной.

Кроме этого следует учитывать особенности использования индикаторов. Например, скользящая средняя дает хорошие результаты лишь при наличии тренда. Важно также подбирать индикаторы таким образом, чтобы они минимально коррелировали между собой. Тогда они будут действительно дополнять друг друга, а не повторять. К примеру, у индикаторов Momentum и Volume корреляция фактически отсутствует. А вот у MACD и EMA напротив, корреляция довольно высокая, ведь они оба строятся на основе МА (скользящей средней).

Где искать закономерности

О том, как использовать закономерности на Форекс мы поговорили, теперь пара слов о том где их искать.

Ну, о таком источнике закономерностей как индикаторы технического анализа мы уже знаем. Основной плюс индикаторов состоит в том, что они легко поддаются тестированию в автоматическом режиме. Минус в том, что они следуют за ценой и, следовательно, их показания частенько запаздывают.

Последовательности свечей в виде различных фигур свечного анализа представляет еще одну обширную область для поиска закономерностей. Свечной анализ может давать довольно хорошие сигналы для открытия позиций, особенно в сочетании с индикаторами.

Анализ уровней поддержки и сопротивления дает еще ряд закономерностей, которые можно с успехом применять в создании своей торговой системы. Сюда также можно отнести каналы и трендовые линии.

Фигуры технического анализа такие как, например «голова и плечи», «двойная вершина» и т.д. также являются хорошим источником Форекс закономерностей.

Все вышеперечисленное относится к техническому анализу рынка, но как я уже говорил, закономерности можно искать и в отраслях фундаментального анализа. Например, можно выявлять связи между выходом определенных финансовых новостей и поведением цены или анализировать биржевой стакан. Но есть здесь один большой минус: такого рода закономерности очень трудно, а порой невозможно протестировать в автоматическом режиме.

** При расчетах следует иметь в виду, что вероятности получения прибыли усиливают друг друга (как, собственно, и вероятности получения убытка). Это означает, что два сигнала с вероятностью получения прибыли, скажем, в 51%, в сумме дадут вероятность прибыли больше 51%.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Как искать закономерности в Форекс-тестере

Любой начинающий трейдер пытается разобраться в механизмах, управляющих всеми основными процессами. В определённый момент возникает уверенность в том, что знание тонких аспектов поможет добиться успеха с минимальными вложениями. И необходимо сразу отметить, что такие дискуссии периодически разгораются с новой силой. Сторонников разных точек зрения действительно много, поэтому сложно однозначно дать чёткий ответ.

Конечно, лучше всего отрабатывать методики и проверять свои догадки в обучающем режиме. Для этого используется программа Forex Tester, симулирующая реальную торговлю на рынке. Она позволяет совершенствовать стратегии, а также искать те или иные закономерности, позволяющие эффективно закрывать сделки. Преимущества заключаются в том, что их можно использовать как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Секреты успешной торговли на Форекс

Многие новички убеждены в том, что рынок Forex — это возможность легко и быстро зарабатывать много денег, поэтому они ищут некий секрет, позволяющий сразу получать солидную прибыль. Однако нужно сразу сказать, что такого секрета просто нет, поэтому следует изучать различные теории и использовать тестер Форекс стратегий для отработки их в безопасном режиме.

Для успеха в любом случае приходится сочетать различные методики и опираться на статистические закономерности. Именно так поступают трейдеры, работающие уже не один год.

И лучше сразу разобраться, на что не стоит рассчитывать при их использовании:

  • 100%-ный успех при выборе того или иной события;
  • стабильность самой вероятности в течение длительного периода времени;
  • непоколебимая актуальность на рынке Forex.

Forex Tester необходим для тестирования своих стратегий

Если говорить другими словами, даже если вы нащупаете некую закономерность и научитесь её использовать, это всё равно не гарантирует вам успех на 100%. Более того, она ещё может потерять свою актуальность по тем или иным причинам.

Такое периодически случается, поэтому опытные трейдеры постоянно изучают теорию, разрабатывают новые стратегии и следят за состоянием самого рынка.

Тем не менее, проверенная и действительная надёжная закономерность даёт свои плюсы:

  • вероятность успеха при прогнозировании исхода — около 50%;
  • твёрдость позиций на определённом этапе;
  • прочное основание для создания собственной стратегии.

В этом заключается своеобразный парадокс — с одной стороны закономерности достаточно сложно уловить, но с другой стороны именно они должны становится основой для разработки тех или иных стратегий Forex.

Обратите внимание: любому трейдеру, желающему выйти на высокий уровень, лучше самостоятельно заниматься изучением теорий и разработкой методик.

Распространённые закономерности рынка

Главным образом используется классификация, при котором деление происходит на сильные и слабые закономерности.

Первые определяют глобальные процессы и буквально движут рынок вперёд, а вторые имеют не такой существенное влияние, но они помогают повышать эффективности торговли.

Именно вторые лучше брать на вооружение, если требуется повысить прибыль. И их применение можно и нужно отрабатывать в Forex Tester. К категории сильных относят:

  1. Уровни — покупатели и продавцы стараются защитить определённую стоимость, что и создаёт определённые движения на рынке.
  2. Откат — одно из главных правил гласит, что после сильного движения в одну сторону, затем наступает откат в обратную, поэтому можно заранее прогнозировать результат и разрабатывать стратегии торговли.
  3. Глобальные новости — трейдеру просто необходимо реагировать на новостную ленту и стараться прогнозировать, как именно изменится цена, или же просто прекращаться торговлю в определённые периоды.
  4. Корреляция валютных пар — некоторые валюты буквально связаны друг с другом, например, евро и британский фунт, поэтому они обычно совершают рост и падение одновременно.
  5. Волатильность пары — большинство мировых валют имеется некоторые среднестатистические показатели изменения стоимости, поэтому можно это использовать при формировании сделок.

Многим новичкам требуется разобраться, как искать закономерности в Форекс Тестере. В программе можно отработать новые стратегии, основанные на использовании как раз полученных данных. В частности можно отработать те или иные свечные модели — поглощение, пинбар или другие. Они достаточно распространены и самое главное хорошо отрабатываются в Тестере. К категории слабых относят:

  1. Открытие торговых сессий — европейские сессии открываются в 7:00, а закрываются в 17:00 по московскому времени, и в этот момент иногда меняется тренд, поэтому лучше активней наблюдать за рынком в этот период, чтобы быстро среагировать.
  2. За трендом следует откат — это правило частично основано на одном из сильных закономерностей, и заключается в том, что через 3 дня тренда следует 2 дня отката (но это не всегда происходит именно так).
  3. Самые волатильные дни — через определённое время можно посмотреть историю по графику, чтобы определить самые волатильные дни.

Обратите внимание: о возможностях заработка на форексе читайте в этой статье.

Характерная особенность слабых закономерностей заключается в том, что они срабатывают далеко не всегда, поэтому их лучше не путать с сильными. Проверять свои догадки лучше на тестовых счетах, также они помогут найти как раз слабые связи для повышения эффективности торговли в дальнейшем.

Отдельно стоит отметить, что найденная закономерность не может использоваться бесконечно долго. Через какое-то время она сойдёт на нет, особенно это касается категории слабых.

Связано это с тем, что рынок приспосабливается к созданным условиям, а трейдеры постепенно берут на вооружение новые методы, которые и приводят к глобальным изменениям.

Отработка стратегий в Forex Tester

Программа симуляции торговли помогает не только новичкам, но и более опытным трейдерам, которые используют её для отработки различных стратегий. Они отрабатывают различные методики, позволяющие повысить эффективность и автоматизировать саму торговлю. Основная цель этой программы — придание уверенности в собственных силах и получение стабильных доходов.

На первом этапе используется Forex Tester Simple. Для её полноценного использования потребуется регистрация. После этого можно создавать свой первый проект и начинать тестирование.

Обычно в программе выбираются определённые параметры:

  • отмечаются конкретные валютные пары, с которыми будет происходить работа;
  • указывается период тестирования;
  • выбираем способы моделирования тиков.

Для тиков можно импортировать историю, основанную на реальных изменениях рынка. Это помогает получать более достоверные результаты при использовании того или иного метода. Также можно самостоятельно генерировать тики по OHCL точкам или по объёму бара. После этого уже можно начинать поиск закономерностей, а при необходимости менять изначальные параметры.

Помочь новичкам и опытным трейдерам при отработке стратегий поможет Центр данных, откуда осуществляется загрузка истории. Однако необходимо разобраться, как закачать котировки в Тестер Форекс. Они помогут создать более достоверную симуляцию.

Попасть в Центр данных через программу можно двумя способами:

В базе хранятся котировки по всем валютным парам за длительный период. В программе предусмотрены возможности для редактирования. Для загрузки предусмотрено несколько основных способов:

  1. С сервера через внутренние возможности самой программы.
  2. Из специального загрузочного файла.

Обратите внимание: для удобства трейдеров даже предусмотрена возможность покупки специальных наборов котировок. Однако многие предпочитают закачивать свои собственные для работы.

Чтобы начать отработку стратегий, следует выбрать пункт «Изменить настройки», что позволяет редактировать параметры для конкретной валютной пары. Бесплатный тестер стратегий Форекс позволяет опробовать различные методы торговли в зависимости от состояния рынка, а его в свою очередь можно задавать самостоятельно.

Данные по котировкам и историю предоставляют различные брокеры. Лучше полагаться на наиболее известных и проверенных, потому что у других достоверность и точность может быть не на высоте.

Оперируя различными показателями и сверяя котировки в программе симуляций с реальной ситуацией на рынке, можно отрабатывать способы торговли. Это позволяет повысить эффективность собственной деятельности в разы и получать стабильную прибыль при последующих операциях.

Поговорим о закономерностях на FOREX

Поговорим о закономерностях на FOREX

VNIK » 06 июл 2015, 08:14

Давайте вспомним о самых известных стратегиях для работы на FOREX.
— работа в канале,
— пробой линии сопротивления или поддержки,
— волновая теория Эллиотта,
— повторяющиеся патерны или свечные комбинациии,
— другие стратегии предлагайте сами.

Что объединяет все эти стратегии?
Это — инертность рынка, т.е. продолжение направления текущего тренда некоторое время. Если бы не было этого свойства, то все выше перечисленные стратегии не работали бы на рынке.
И это самая главная закономерность на рынке, которую необходимо использовать в том или ином виде при разработке своих стратегий.

Поговорим о закономерностях на FOREX

VNIK » 06 июл 2015, 09:00

Поговорим о закономерностях на FOREX

VNIK » 07 июл 2015, 04:32

Поговорим о закономерностях на FOREX

Haos » 07 июл 2015, 05:33

Поговорим о закономерностях на FOREX

ivis » 07 июл 2015, 05:51

Поговорим о закономерностях на FOREX

VNIK » 07 июл 2015, 06:03

К сожалению, человеческая глупость не имеет границ. Поэтому спорить по данному вопросу не имеет смысла. Но все выше сказанное мы уже слышали, правда по другим вопросам, а имено, компьютерах и генетике. И что-то эти придурки сейчас помалкивают в тряпочку.

Поговорим о закономерностях на FOREX

Haos » 07 июл 2015, 08:11

Поговорим о закономерностях на FOREX

ivis » 07 июл 2015, 08:40

Поговорим о закономерностях на FOREX

VNIK » 07 июл 2015, 08:50

Очередная глупость, если учесть, что «механника» — это всего лишь Ваша ручная торговая стратегия. А если у Вас не хватает мозгов формализовать свою ручную ТС, то это уже не лечится.

Поговорим о закономерностях на FOREX

ivis » 07 июл 2015, 09:18

Очередная глупость, если учесть, что «механника» — это всего лишь Ваша ручная торговая стратегия. А если у Вас не хватает мозгов формализовать свою ручную ТС, то это уже не лечится.

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Закономерности на рынке FOREX

Местный житель

Разработка любой стратегии начинается с поиска закономерностей на рынке.
Закономерности можно условно разделить на две большие группы:
1. Значимые закономерности ( сильные, часто встречающиеся );
2. Второстепенные закономерности ( слабые, не часто встречающиеся или трудно определимые ).

К первой группе можно отнести:
1. Цена постоянно в движении
2. Инерционность рынка, т.е. на рынке есть тренды.

Ко второй группе можно отнести:
1. Пробой линии поддержки ( сопротивления)
2. Цена движется в канале
3. Свечные модели
4. Уровни Фибоначчи
и т.д. и т.п.

Стратегии с идеями, построенные на первой группе закономерностей, более сильные, и результаты таких стратегий более надежные и стабильные.

Стратегии, построенные на второй группе закономерностей, также достаточно прибыльные, но менее надежные ( в плане большего кол-ва убыточных сделок ), но это все достаточно относительно, так как сильно зависит от мастерства и опыта самого Трейдера.

Пример идеи торговой стратегии, основанной на инерционности рынка, т.е. наличия ТРЕНДОВ (стратегия следования за трендом):

Зеленая полоса — тренд вверх.
Розовая полоса — тренд вниз.
Индикатор Зиг-Заг — ТОЛЬКО для настройки трендовых индикаторов, и в стратегии участия не принимает.

Закономерности рынка форекс.

Основные закономерности форекс включают в себя стереотипы поведения курса в схожих ситуациях, наблюдая за которыми можно заранее определиться с направлением сделки.

Такой подход дает возможность значительно увеличить прибыль от совершаемых сделок.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

Описание закономерностей и их использование при торговле на форекс

1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках.

Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция.

Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением. Такие же закономерности могут наблюдаться и на других сессиях, обнаружить их можно при наблюдении за поведением цены.

7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

Эта взаимосвязь может привести к не запланированным убыткам так как расширение спреда иногда достигает десятков пунктов.

9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

Движение цен на рынке форекс: случайность или закономерность?

Две модели поведения цен

Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти «волшебную формулу», на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода — это только две различные модели поведения цен. Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.

В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором «коричневого» шума. Считается, что график «коричневого» шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующегo дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущегo дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график — график «коричневого» шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними — данные. В предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) пeрвые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.

Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Пeрвый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы.

Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца «Close» поместим формулу:

К прежнему значению — 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущегoдня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущегo дня. Получаем результат — 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.

Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца помещаем формулу:

в столбец : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

а в столбец : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одногoдня.

Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock. Взглянем на результат (рис. 1).

График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде (рис. 2). На нем отчетливо видны долгосрочные тренды, обычно это — основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить!

«Коричневый» или «черный».

Опытный технический аналитик заметит, что поведение цен реальных финансовых инструментов несколько отличается от «искусственных» графиков. Да, это действительно так. Прежде всего, во время биржевых крахов «коричневый» шум уступает место «черному» шуму. Черный спектр описывает развитие во времени катастроф: таких как разливы рек, засухи и рынки с резким понижением цен. Поэтому «коричневая» модель проще, но не так точна. И еще один момент. Мы использовали генератор случайных чисел с нормальным распределением. Вот поэтому графики кажутся несколько «прилизанными». На практике мы не знаем, по какому закону распределяются значения приращений. Однако возникает вoпpoс: ну и для чего все эти эксперименты, каков практический смысл?

Прежде всего, постараемся частично примирить оппонентов. Даже если удается проследить все причинно-следственные связи в движении цен, стоит ли пытаться их анализировать? На сегoдняшний день объем биржевой информации просто огромен. С ним уже давно не справляются ведущие аналитики. Тем более трудно это сделать индивидуальному трейдеру. Вместо изнуряющего и дорогостоящего сбора и анализа информации практичнее всю совокупность воздействий на цены считать случайным процессом. Сами финансовые данные приходят в вероятностном виде. Если Вы ожидаете экономический индикатор, то у него три случайных значения: «совпадение с ожидаемым», «хуже» и «лучше».

Вероятностная модель проще. Достаточно считать, что день закроется с вероятностью 50 на 50 в каждую из сторон, и не пытаться предсказывать его исход. Новые данные часто приходят в течение биржевой сессии и полностью меняют представления и настроения, сложившиеся до открытия. Если Вы принимаете вероятностную модель, то возникает вoпpoс: а что показывает классический технический анализ? Любой график отражает только историю, и никакими индикаторами невозможно предсказать будущее значение цены, новые данные независимы от предыдущих значений. Построение линий носит качественный характер, пробой построенной вами линии тренда еще не означает разворот. Разворот — долгий процесс. Как быть с индикаторами? Они никогда не будут работать на 100%. Попытка предсказать случайный процесс приводит к случайным результатам. Однако на полученных графиках цен видны тренды. Значит, если попасть в тренд, то можно получить прибыль. Тренды действительно существуют и иногда весьма устойчивы. Причина кроется в свойствах самого шума. Прежде всего, он самоподобен. Это свойство известно всем трейдерам: дневные графики цен качественно неотличимы от недельных, часовые графики от дневных. «Коричневый» шум часто генерирует монотонные серии. Закрытие «в плюс» может продолжаться и пять, и семь, и все десять дней подряд. Аналогично и для падения цен. Возникает серия.

К сожалению, мы не можем предсказать, когда начнется серия, и когда она закончится. Поэтому в работе трейдер использует тренд — совокупность положительных и отрицательных серий. Примечательно, что за трендом всегда кроется серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как образуется тренд. Возьмем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из трех положительных свечей. А теперь откройте 5-минутный график. Цены двигались хаотично, положительные серии сменялись отрицательными, однако наблюдался устойчивый восходящий тренд.

Управление капиталом

Важный вoпpoс для любого трейдера — управление капиталом. Если движение цен непредсказуемо, то очевидно, что нельзя все вкладывать в одну сделку. Значит, нужна система. Прежде всего, трейдер, торгующий одним контрактом, должен понимать, что график состояния его счета — «коричневый» шум. Результат каждой сделки — независимое приращение к его капиталу. Поэтому желательно в системе использовать несколько контрактов. Торговые системы, основанные на технических индикаторах, да еще и предлагающие торговать одним контрактом, вряд ли могут быть прибыльными. Они хорошо подгоняются для исторических данных, но совершенно бесполезны при обработке новых значений. Действительно прибыльные системы — это системы управления рисками, но обладатели таких систем предпочитают сами зарабатывать на бирже, а не продавать их по цене одной биржевой сделки. Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают «домашнюю работу», проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе. А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и многoдругих полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: Вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете.

Опытные спекулянты говорят о том, что они чувствуют рынок. Возможно, это действительно так. Они научились в подсознании анализировать вероятностные характеристики. Например, они считают, что серии не бывают бесконечными, а величина изменения цены имеет некоторое математическое ожидание и дисперсию.

Если Вы только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и избавьте себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в этом нет. Предлагаемые аргументы нельзя рассматривать как бесспорные доказательства. И тем более как попытку навязать свое мнение. У каждого трейдера свои устойчивые взгляды. Однако после очередной неудачной сделки задайте себе вoпpoс: а может, это непрогнозируемая случайность.

. Если Вы созрели попробовать себя для работы на рынке форекс, тогда ниже Вам предлагаются несколько реально работающих дилинговых центров Форекс. Рекомендую до начала работы ознакомиться с подробным описанием каждого дилингового центра на отдельных страницах нашего сайта.

Форекс нет закономерностей

На крупнейшем рынке валют Форекс наблюдается существование некоторых закономерностей, позволяющих весьма точно предвидеть трендовые движения. Такие тенденции представляют собой регулярно повторяющиеся, нередко абсолютно однотипные события, вызывающие очень похожие ценовые колебания.

Если трейдер учитывает, анализирует эти определяющие факторы и грамотно использует полученную информацию, то большинство открытых им позиций непременно будут прибыльными. Рассмотрим более детально самые явные, почти беспроигрышные закономерности, которые нужно своевременно определять и применять при трейдинге.

Важные тенденции и факторы на Forex

Практически все обстоятельства, влияющие на изменения цены биржевых активов, учёл и обосновал в своих постулатах известный экономист Чарльз Доу.

Он выделил три базовых принципа:

    в любом тренде имеется три фазы; история всегда склонна к повторению; ценовое движение по тренду продолжается до момента возникновения совершенно чёткого сигнала (знака) к изменению существующей тенденции.

Данные постулаты лежат в основе характерных закономерностей, регулярно выявляемых на рынке Форекс. Трейдерам их непременно нужно учитывать и чаще применять во время торгов.

Обзор стратегии «Хеджирование или торговля без риска»

Больше прибыли, в мире финансов ценится только избежание риска. Именно о минимизации рисков мы сегодня и поговорим. В обычной торговле финансовыми инструментами хеджирование проходит следующим образом:

открываются две встречные позиции, и как только прослеживается четкое направление дальнейшего тренда, убыточная позиция закрывается, а прибыльная продолжает набирать обороты. В данном варианте, стратегия все еще не лишена рисков, однако в случае с бинарными опционами , данная стратегия была переработана и модернизирована, что позволило сохранить прибыль от обеих встречных сделок.

Как это работает?

Данная стратегия рассчитана на долговременные (желательно часов по 5–10 ) сделки, при торговле волатильными (неустойчивыми) активами. Эти показатели нужны для того, чтобы за время совершения сделки, цена актива успела сильно измениться, как в одну сторону, так и в другую.

Для наглядности, покажу работу стратегии на примере:

Как самый нестабильный актив, я обычно выбираю валютную пару EUR/USD (Евро против доллара США). Изучив ежедневную историю актива, выявил моменты для входа на рынок.

Перед началом торговли нужно определить время, когда валютная пара находится в необходимых точках:

1 — Самая низкая
2 — Самая высокая
3 — Среднее значение

Вчерашний график данной валютной пары:

Я выяснил, что около 11 часов утра, валюта находилась около своего минимума, к 18 часам дошла до своего максимума, а к 20 часам вернулась к среднему значению. Проверив еще несколько дней, и отметив закономерность в поведении, я назначил себе время для входа на рынок и время окончания опциона.

Согласно предыдущей статистике, в полдень, дождавшись когда цена начнет разворачиваться, я открыл первую позицию в рост, со временем окончания в 20:00 (для того, чтобы задать определенное время закрытия опциона, я использовал функцию «конструктор опционов»).

К 18:00, я выждал очередной момент разворота цены, и открыл еще одну сделку на ту же сумму и с тем же сроком истечения, только в противоположную сторону.

К 20:00 обе позиции закрылись с прибылью, но суть данного примера не в этом. Суть данной стратегии в том, чтобы открыть встречные позиции с наибольшей дистанцией друг от друга, чтобы увеличить шансы на успешный исход.

Теперь немного математики:

Предположим, что обе позиции были открыты на сумму в 100$, а процент прибыльности на данном активе был 80%.

Начальная инвестиция = 200$
Мы вкладываем по 100$ в каждую сделку — эти 200 долларов мы не хотим терять, именно для этого мы и прибегаем к хеджированию.

Прибыль = 160$
В случае, если опционы закроются внутри заданного коридора. Получаем по 180$ с каждой сделки, в итоге — возврат наших 200 долларов + 160 долларов чистой прибыли.

Риски = 20$
В случае, если опционы закроются вне коридора, то все равно одна позиция закроется с прибылью, в итоге — теряем одну инвестицию в 100 долларов, а с прибыльной получаем 180 долларов.

Соотношение прибыли и рисков впечатляет, даже если из 8-ми сделок, 7 раз опционы закрылись вне коридора (что бывает очень редко), вы по прежнему сохраняете свои средства. Повторяя многократно данную стратегию, вы можете добиться постоянного высокого заработка.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий