Фактор восстановления для Форекс

Фактор восстановления

Фактор восстановления указывает на соотношение профита к потери. Чем выше этот фактор тем стабильней трейдинг, если соотношение ниже 1, то это означает, что потери превышают профит. Допустим, профит трейдера за отчётный период составил 60% при просадке в 10% это указывает на то, что фактор восстановления равен 6. Также это значение отображает, как быстро трейдер может выйти с убытка. Если инвестор хочет доверить свои деньги торговому роботу, то при выборе робота нужно обязательно протестировать на фактор восстановления.

Forex: что такое фактор восстановления ПАММ-счета?

Интересная и оптимизированная статья о том, что фактор восстановления ПАММ-счета является одним из самых важных показателей, на который следует обращать внимание при формировании инвестиционного портфеля. Статья будет интересна большому числу инвесторов,

Копирайтер (автор):

Анализ и статистика продаваемого текста:

Уникальность текста (проверка онлайн, антиплагиат):

Проверенный текст (100%)

Внимание! Нажимая кнопку «Купить статью» вы соглашаетесь с покупкой статьи «Forex: что такое фактор восстановления ПАММ-счета? » и списанием с вашего счета 297.00 рублей! Вы можете в течение суток с момента покупки подать апелляцию о недобросовестном содержании купленного товара. По истечении данного срока товар считается проданным и оплаченным.

Похожие продаваемые уникальные тексты:

Форекс: ПАММ-счета

167.63 рублей | 2177 знаков | 77.00 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

В статье рассказывается о том, что такое ПАММ-счета, сущность и основные участники.

Заработок новичку на форекс

82.50 рублей | 1003 знаков | 82.25 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Заработок на ПАММ счетах (основное).

Forex: формирование ПАММ-портфеля

297.00 рублей | 2117 знаков | 140.29 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Интересная и оптимизированная статья о том, что такое ПАММ-портфель на рынке Forex. Говорится о том, как правильно сформировать инвестиционный портфель. Даются полезные рекомендации на этот счет. Статья будет интересна инвесторам, работающим на Forex. Кл

Forex: что такое фактор восстановления ПАММ-счета?

297.00 рублей | 2037 знаков | 145.80 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Интересная и оптимизированная статья о том, что фактор восстановления ПАММ-счета является одним из самых важных показателей, на который следует обращать внимание при формировании инвестиционного портфеля. Статья будет интересна большому числу инвесторов,

Forex: как сформировать ПАММ-портфель?

297.00 рублей | 2220 знаков | 133.78 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Интересная и оптимизированная статья о том, как правильно формировать ПАММ-портфель при работе с валютным рынком Forex. Даются полезные советы на этот счет. Статья будет полезна большому числу инвесторов, желающих приумножить свой капитал. Ключевики: сфо

Форекс: плюсы и минусы ПАММ-счетов

297.00 рублей | 2213 знаков | 134.21 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Интересная и оптимизированная статья о преимуществах и недостатках работы на Форекс с помощью ПАММ-счетов. Статья будет интересна людям, желающим зарабатывать деньги с помощью Форекс, но не имеющим время или желания самостоятельно совершать операции.

Forex: инвестирование в ПАММ-счета

297.00 рублей | 2392 знаков | 124.16 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Интересная и оптимизированная статья о том, что такое ПАММ-счета. Говорится о преимуществах работы на Forex с помощью профессиональных трейдеров. Статья будет интересна людям, желающим приумножить капитал с помощью рынка Forex.

ПAMM-СЧЕТА

88.00 рублей | 1870 знаков | 47.06 рублей за 1000 знаков | Рерайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Рассказ о правильном выборе ПАММ-Счета

ФОРЕКС. ЧТО ТАКОЕ ПАММ-СЧЕТ?

166.24 рублей | 2159 знаков | 77.00 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

доступно и просто о том, что такое Памм-счет

Трагические ошибки новичков-инвестров в ПАММ счета

330.00 рублей | 2247 знаков | 146.86 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья о том что такое ПАММ счет Альпари PAMM.MT4, какие есть другие виды счетов и с чего стоит начинать.

Доверительное управление и ПАММ.

154.50 рублей | 2809 знаков | 55.00 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья о доверительном управлении ПАММ-счетами на Форекс.

Три доказательства того, что счета PAMM — это кидалово. (seo)

185.02 рублей | 1079 знаков | 171.47 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Три доказательства того, что счета PAMM — это кидалово ПАММ PAMM ФОРЕКС СТАТЬЯ ХОЛИВАР ВБРОС НЕ ФОРМАТ

Загрузка депозита на реальном ПАММ счете?

221.65 рублей | 1550 знаков | 143.00 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Текст подойдет для сайта по Форексу, бизнес-блога. Уникальность 100% по Текст.ру. Вода минимальная, заспамленность в соответствии с правилами SEO.

SEO. Как стать ПАММ инвестором на рынке Форекс в три шага

198.00 рублей | 3145 знаков | 62.96 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Формирование стратегии, выбор площадки, выбор трейдера. Ключи: ПАММ счета Форекс, инвестирование в ПАММ счета, доходность ПАММ счетов.

Что такое ПАММ-счета и как на них зарабатывать?

200.00 рублей | 2735 знаков | 73.13 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Ознакомительная статья про отличный инвестиционный инструмент "ПАММ-счёт". Ключевая фраза для SEO — "что такое памм счет"

Forex: что такое кредитное плечо?

297.00 рублей | 2009 знаков | 147.83 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Интересная и оптимизированная статья о том, что такое используемое кредитное плечо (ИКП). Даются полезные советы по выбору более безопасного ПАММ-счета, исходя из показателей ИКП. Статья будет интересна людям, которые хотят инвестировать в Форекс. Ключеви

Вложение средств. Интернет-инвестиции

193.12 рублей | 2815 знаков | 68.60 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

ПАММ-счета – это торговые счета, работающие в единой системе. При этом торговлей занимается лишь Управляющий счетами. Доходы, равно как и убытки, распределяются между владельцами счетов пропорционально их участию. Инвесторы освобождены от самостоятельного

Подводные камни доверительного управления на Форексе

330.00 рублей | 2331 знаков | 141.57 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья о том, какие есть сложности и опасности при начале инвестирования в ПАММ счета.

ПАММ-счета и их особенности

229.19 рублей | 4620 знаков | 49.61 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Виртуальные инвестиции набирают популярность с каждым днем. Главная биржа – Форекс – постоянно предлагает новые возможности. Например, ПАММ-счета. Изучим их плюсы и минусы, а также принципы инвестирования

Зароботок на инвестицыях в онлайне

159.44 рублей | 2899 знаков | 55.00 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Благодаря развитию Интернета сегодня обычный человек получил уникальную возможность создавать и приумножать собственный финансовый капитал

Три вида заработка на форекс.

275.00 рублей | 2188 знаков | 125.69 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Ключи: открыть Памм-счет для трейдера; открыть Памм-счет для инвестора, открыть Беттинг-счет.

Как открыть Памм-счет управляющего на примере Forex4you.

385.00 рублей | 4015 знаков | 95.89 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

FXOpen запускает приложение Analytics

62.42 рублей | 1135 знаков | 55.00 рублей за 1000 знаков | Рерайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Форекс; Рерайт новости с оф сайта — FXOpen запускает сервис аналитики торговли; Ключ — FXOpen + Analytics(плотность не больше 3%); Вода — 14%; Тошнота — 9,9%; Заспамленость — 41%; Уникальность 100% по двум сервисам.

Почему ПАММ счета Альпари?

350.90 рублей | 2483 знаков | 141.32 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Почему нужно регистрироваться у брокера Альпари. Какие есть преимущества.

Оферта ПАММ-счета. Что это?

326.33 рублей | 4236 знаков | 77.04 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Познакомившись со статей, вы узнаете, что такое оферта ПАММ-счета и на что следует обращать внимание при ознакомлении с ней.

Пассивный доход и активное управление портфелем инвестиций

350.78 рублей | 4906 знаков | 71.50 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Просто ждать или влиять на размер своего дохода при вложениях в ПАММ? Как можно управлять своими инвестициями? На эти вопросы можно найти ответ в данной статье.

Преимущества и недостатки ЛАММ-счетов

198.00 рублей | 2453 знаков | 80.72 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Куда вложить деньги? Рассматриваем инвестиции в Форекс

200.00 рублей | 2907 знаков | 68.80 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья про самые интересные способы инвестирования на рынке Форекс. Основная ключевая фраза — "инвестиции в Форекс".

Виды инвестирования на рынке форекс

136.07 рублей | 2495 знаков | 54.54 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Очень многим людям форекс кажется слишком сложным. Отчасти они правы – трейдинг действительно не самое простое занятие, и добиться успеха в считанные недели практически невозможно. Поэтому те, кто сомневается в своих знаниях в области биржевой торговли, н

Формирование инвестиционного портфеля – правила и рекомендации

369.68 рублей | 4799 знаков | 77.03 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья о том, как грамотно сформировать инвестиционный и обеспечить доходность денежных вложений.

Заработок на Forex при помощи ПАММ счетов

254.94 рублей | 3938 знаков | 64.74 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Информационная статья, доступным для простого человека языком. Легкая в чтении. Подойдет для блога или информационного раздела сайта. Содержание(подзаголовки): Принцип работы Немного полезных фактов о ПАММ инвестировании С чего начать? _____________

Сервисы для выгодной торговли на рынке Форекс

356.51 рублей | 3241 знаков | 110.00 рублей за 1000 знаков | Рерайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Два лучших сервиса для успешной торговли на рынке Форекс

О рынке форекс

167.74 рублей | 4919 знаков | 34.10 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья о рынке форекс. Подойдет для компании (брокера), занимающийся предоставлением услуг на рынке форекс. Материал разбит на абзацы, написан простым языком и легко читается.

Доверительное управление трейдеру в ПАММ счетах

350.90 рублей | 2080 знаков | 168.70 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья о том сколько прибыли можно получить доверяя свои деньги трейдерам Альпари. Уникальность по text.ru — 100%.

Денежные инвестиции в Форекс и мошенничество

356.40 рублей | 5398 знаков | 66.02 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья о том, как уберечься от мошенников, не быть обманутым и не потерять свои деньги при вложениях в торговлю Форекс.

Доверительное управление деньгами на рынке Форекс

206.96 рублей | 4171 знаков | 49.62 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

В статье идет речь о видах доверительного управления средствами на рынке Форекс. Рассказывается, как составляется договор, осуществляется передача денег и выплаты трейдеру по результатам сделок

Шесть способов заработать на валютном рынке Форекс

302.44 рублей | 5499 знаков | 55.00 рублей за 1000 знаков | Рерайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Всего символов 64445 Без пробелов 5499 Ключевые слова SEO-оптимизация 50% Вода 22% Вы хотите узнать как возможно заработать на Форексе и какие существуют способы это сделать? Ответ на этот вопрос находиться в этой статье, в ней я вам расскажу о ш

Способы заработка на рынке Форекс без вложений.

190.65 рублей | 1283 знаков | 148.60 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

В статье описаны три способа заработка в сфере форекс трейдинга, без первоначальных финансовых вложений.

Новичёк на Форексе!

107.41 рублей | 1339 знаков | 80.22 рублей за 1000 знаков | Рерайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Это совершенно не так трудно, как покажется поначалу, — стать удачным трейдером.

Новичок на Форекс

489.83 рублей | 3169 знаков | 154.57 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Новичку всегда трудно и можно растеряться в море информации. В статье описано, на что следует обратить внимание, чтобы не попасть на удочку мошенников.

Инвестиции в форекс.

105.60 рублей | 1658 знаков | 63.69 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Инвестиции в финансовый рынок форекс,и его плюсы.

Статья на тему Форекс

77.00 рублей | 4835 знаков | 15.93 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Белый Воротничок Независимый Forex форум «Белый воротничок». Российская версия проекта.

Форекс: как получать регулярную прибыль?

207.55 рублей | 4185 знаков | 49.59 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Финансовый рынок Форекс завоёвывает всё большую популярность среди населения планеты. Вам тоже хочется стать частью той группы людей, которая зарабатывает деньги, не выходя из дома? Мы расскажем вам, в чём суть работы на Форекс, и что нужно делать, чтобы

Форекс – как идея для бизнеса и инвестиций.

658.54 рублей | 2130 знаков | 309.17 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Основные понятия о рынке форекс. Два пути заработка.

Как заработать на Форекс?

116.03 рублей | 2344 знаков | 49.50 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Ключевая фраза: заработать на Форекс (2 точных вхождения). Хороший контент для сайтов на тему заработка в интернете.

Зароботок в интернете на Форексе – миф или реальность?

77.00 рублей | 2208 знаков | 34.87 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Работа на Форексе требует специальных знаний и подготовки. Этот процесс не быстрый, на него уходит, как правило, несколько лет и довольно неплохая сумма денег. По статистике только 5% начинающих доходит до финиша и могут торговать на Forex. Но это не знач

Стратегия старта на рынке Forex

145.20 рублей | 2400 знаков | 60.50 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья содержит полезные советы для начинающих трейдеров форекс.

Заработок на форекс

226.95 рублей | 2577 знаков | 88.07 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Что в рынке форекс правда,а что ложь. Как правильно заработать в данной сфере, учитывая все нюансы такого типа заработка.5 уникальных картинок.

Криптовалюта, как инструмент для инвестирования

81.56 рублей | 2964 знаков | 27.52 рублей за 1000 знаков | Копирайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья о сравнении инвестирования капитала в криптовалюту и другие инструменты инвестирования. Данная статья будет полезна для ознакомления начинающему инвестору.

Депозит на форекс: ТОП-5 способов как не стоит добывать деньги для депозита + несколько полезных советов новичкам из личного опыта

285.20 рублей | 4712 знаков | 60.53 рублей за 1000 знаков | Рерайтинг

(Форекс, биржи, валюты)

Статья содержит советы практикующего форекс-трейдера о том, как не стоит зарабатывать деньги для пополнения депозита, объясняет почему и развеивает мифы, сформированные в сети. Отражен новый подход, неожиданные стороны давно изученных истин, показан опыт

Поиск готовых статей:

Всего статей: 1 | Cтраницы: 1

Ничего не подходит? Закажите статью копирайтеру!

Лаборатория торговых систем

Здесь мы разрабатываем и тестируем новые торговые системы. Во всем мире лаборатории упрятаны за семью замками и трудятся в строгой секретности. Наша Лаборатория открыта для вас. Это территория поиска, исследований, оценки и выбора лучших решений.

Мы изучаем финансовые рынки. Ищем новые закономерности в движении цен. Под неожиданным углом смотрим на самые прибыльные стратегии для форекс, товарных и фондовых рынков, анализируем лучшие практики и опыт экспертов. Тестируем, проверяем, пробуем, верифицируем. Лаборатория — это полигон, где испытываются на прочность разнообразные торговые подходы. Простые торговые системы для новичков, долгосрочные для позиционных трейдеров, надежные внутридневные и профессиональные стратегии скальпинга для опытных профессионалов. Каждая стратегия, предложенная экспертами Академии или трейдерами, попадает сюда. Выживают сильнейшие.

Мы хотим, чтобы в распоряжении наших клиентов было как можно больше прибыльных торговых систем для форекс, товаров, акций и индексов. Подключайтесь к любой из стратегий в Лаборатории, и вы получите полный доступ к авторским сигналам и статистике прямо в терминале MetaTrader, мессенджере Telegram, по электронной почте.

РЕЗЕРВ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ

Торговые системы, которые успешно прошли верификационный период и получили одобрение для включения в сервис Готовых решений. Наиболее проверенные и надёжные торговые системы в Лаборатории.

Системы в резерве — это полностью готовые к работе торговые стратегии с достаточным количеством накопленных статистических данных и проверенной эффективностью. С началом активного сопровождения торговая система покидает Лабораторию и переходит в Готовые решения. Все активные подключения сохраняются. Если вы подключились к системе на лабораторной стадии, возможность получать сигналы остается в вашем распоряжении, к ней добавляется профессиональное сопровождение, возможность живого общения с автором, полный доступ к статистике и информационная поддержка Академии.

БАЗОВЫЕ

Торговые системы в стадии активного тестирования с хорошим потенциалом.

Новые разработки попадают в Лабораторию торговых систем в раздел Базовые. Как только стратегия появилась, можно начинать с ней работать. Участвуйте в разработке, активно тестируйте, получайте сигналы, не дожидаясь официальной статистики. Ваше преимущество — минимальные требования к подключению. После сбора всех необходимых данных система может перейти в другие категории с более высокими требованиями, но ваше подключение останется активным.

26 февраля 2020 года компания Forex Club вступила в Международную Финансовую Комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы.

© 1997– 2020, Forex Club International Limited

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground,
Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Более 25 удобных способов пополнения и снятия

Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Фактор восстановления для Форекс

Как оценивать торговые системы форекс?

На рисунке приведен типовой отчет о работе тестера, интегрированного в торговую платформу MetaТrader 4. На его примере рассмотрим основные показатели эффективности систем форекс и прокомментируем каждый из них.

Чистая прибыль (Net Profit)

Общая прибыль минус общий убыток. Не самый важный параметр, хотя по началу многие уделяют ему основное внимание. Важен с точки зрения того, чтобы оценить, а стоит ли вообще иметь дело с такой системой. Единственное, что можно сказать о том, каким должен быль этот показатель, это то, что он должен быть существенным, из расчёта хотя бы 20 пунктов в месяц.

Этот параметр также может потребоваться при оценке постоптимизационной эффективности торговой системы, так называемой форвардной эффективности (WFE). Она определяется как отношение среднегодовой форвардной прибыли к среднегодовой прибыли, полученной в процессе оптимизации. Оценка WFE является одним из способов определения момента прекращения использования торговой системы.

Прибыльность (Profit Factor)

Отношение общей прибыли к общему убытку. Один из основных параметров, поскольку косвенно характеризует устойчивость системы. В хороших системах он, обычно, не менее 2. В принципе можно допускать и меньшие значения, но при этом нужно внимательно следить за другими параметрами характеризующими устойчивость, в частности % прибыльных сделок и просадкой. В пипсовочных торговых системах и вообще в системах, торгующих без стопов этот параметр для оценки лучше не применять, поскольку в случае удачного «пересиживания» просадок на тестовом периоде его значения могут достигать астрономических величин.

Всего сделок или количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the Test Sample)

Важный параметр, поскольку характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Если это консервативная торговля, то система может делать 300-400 сделок за 8 лет и это нормально. Если это пипсовка, усреднение или мартингейл с сеткой ордеров, то это количество сделок система может делать за месяц. Более подробно об этом параметре в разделе Сколько должно быть сделок?

Самая большая прибыльная и самая большая убыточная сделки (Largest Winning and Largest Losing Trade)

Параметр, по большей мере, справочный, но есть одно правило, которое необходимо учитывать в тестировании. Несколько очень крупных сделок (флуктуаций) могут исказить результаты тестирования. В некоторых литературных источниках рекомендуют вообще исключать их из оценки системы. Следите, чтобы этот параметр не был соразмерен с чистой прибылью системы.

Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers)

Количество непрерывных проигрышей можно отслеживать с целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой. Вы можете оценивать непрерывные серии убыточных сделок в реальной торговле и сопоставлять их с результатами теста. Если, например, история системы демонстрировала шесть убыточных сделок подряд, то тогда при превышении этого количества убыточных сделок в реальности, мы прекращаем работать по системе.

Максимальная просадка (Maximum Drawdown)

Размер максимального снижения депозита до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Один из основных параметров, поскольку напрямую характеризует устойчивость системы и даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Для внутридневных торговых систем форекс приемлемое значение максимальной просадки не должно превышать 300…400 пунктов. Большее значение просадки свидетельствует о нестабильности системы. Если вы добились меньшего значения- хорошо, но необходимо убедиться в том, что это значение не является подгонкой. Подробнее в разделе Как повысить устойчивость системы?

Фактор восстановления (Restoration Factor, RF)

Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3. Без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например система, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнёт торговать по такой системе.

Процент выигрышей (Percent Winners)

Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок. Важный параметр, хотя сам по себе ничего не значит без привязки к матожиданию выигрыша или отношению среднего выигрыша к среднему проигрышу. В пипсовочных системах процент выигрышей приближается к 99%, однако это отнюдь не является гарантией прибыльности системы, поскольку матожидение выигрыша около 1 пункта, в то время как средний проигрыш- десятки пунктов. Важное замечание: тестер, интегрированный в торговую платформу MetaNrader 4 сделки с нулевой прибылью считает выигрышными. Это для тех кто в своих системах использует трал до безубытка.

Матожидание выигрыша (Average Win)

Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Значение этого параметра сильно зависит от того насколько часто совершаются сделки т.е. насколько агрессивно торгует система: часто но по чуть-чуть или редко, но по-многу. При этом его надо соотносить с процентом выигранных сделок. Чтобы чувствовать себя спокойно, значение этого параметра должно быть не менее 10 пунктов. Пипсовочные торговые системы форекс или системы сверхкраткосрочного скальпинга (например системы ночной торговли) имеют матожидание выигрыша 3-5 пунктов. Тесты и показатели реальной торговли таких систем очень сильно зависят от спрэда, поэтому не следует использовать их на тех инструментах, спрэд по которым превышает эти значения.

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss)

Важный параметр, поскольку характеризует устойчивость системы форекс, но оценивать его надо совместно с процентом выигрышей

Вероятность провала (Probability of Ruin-POR)

Интегральный параметр, характеризующий устойчивость системы. POR дает выраженную в процентах вероятность того, что баланс счета будет опускаться до определенной точки прежде, чем подниматься до определенной более высокой точки. В вычисление включены следующие величины: процент выигрышей, отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, начальный баланс счета, уровень, на котором можно сказать, что счет провалился, и уровень, на котором можно сказать, что состояние счета успешное.

Важно отдавать себе отчет в том, что в реальной торговле (в форвард-тэсте) все параметры системы будут претерпевать деградацию. Поэтому система должна иметь «запас прочности» по каждому параметру. Подробнее об этом можно узнать в разделе Как оптимизировать торговые системы?

Бинарные опционы & Форекс. Форум

Форум трейдеров БО & Forex & CFD

• Главная
• » Болталка
• » Показатели качества торговой системы

#1 03.02.2020 12:16:36

Показатели качества торговой системы

Ни для кого не секрет, что существует множество показателей, коэффициентов, которые оценивают статистику торговой системы (ТС).
Например, те же размер профита, профит фактор, фактор восстановления, процент успешных сделок, максимальная просадка, средняя выигрышная сделка, количество подряд убыточных сделок, и многое другое.

Но вот что учитывать в первую очередь, и почему?

Например, у нас есть ТС, по которой мы совершили 200 сделок.
За весь период мы получили профит 50%.
Это хорошо? Кто-то скажет, что это отлично, это в разы лучше чем проценты в банке.
Но логично, что без анализа других показателей, эта доходность ни о чем нам не говорит.

Грош цена профиту в 50%, если максимальная просадка достигала, например, 80% от баланса.
Уж лучше тогда иметь профит 20% с просадкой 10%.
В первом случае фактор восстановления (один из моих любимых коэффициентов) равен: 50 / 80 = 0.625.
Во втором — 20 / 10 = 2.

С другой стороны, если даже допустить, что у нас была просадка 90%, а профит составил 1000%.
То в таком случае фактор восстановления равен: 1000 / 90 = 11.11, что уже лучше чем два предыдущих варианта.

Так что вопрос такой: какие значения коэффициентов наиболее приемлемые, по вашему мнению? Я имею в виду не только фактор восстановления, но и все остальные показатели.
Понятно, что многое еще зависит от размера депозита.
Но, предположим, что вы разработали и протестировали ТС с определенными показателями. Какие требования по допустимым коэффициентам качества вы бы предъявили к своей системе?

Это я к чему еще. Часто можно увидеть/услышать заявления некоторых товарищей, которые рассказывают о том, сколько процентов или денег они сделали за какой-то период времени. Но про остальные показатели большинство умалчивает, а ведь чтобы оценить насколько успешен трейдер, недостаточно просто циферок в % или $)

Отредактировано Yau (03.02.2020 14:08:12)

Советник для форекс 2020 Carousel FX AVG

Стратегия торговли форекс советника Carousel FX AVG является авторской разработкой трейдеров компании Kalinka Capital OU (Estonia). Carousel FX AVG – стабильный, внутридневной советник для автоматизированной торговли на рынке Форекс.

Без индикаторная внутри дневная торговля по математической модели расчета движения котировки. Вход в рынок на открытии Токийской биржи.

• В магазине выберите кол-во месяцев
• Введите номер реального счета
• Оплатите и дождитесь подтверждения
• Скачайте советник и установите в терминал

• В магазине выберите 24 месяца
• Введите номер реального счета
• Оплатите и дождитесь подтверждения
• Скачайте советник и установите в терминал

Бесплатная версия советника

Откройте счет по реферальной ссылке

Активировать реферальный счет

Одной из особенностей форекс советника Carousel FX AVG является внутри дневная торговля по математической модели расчета движения котировки и хеджирования противоположно открытым убыточным позициям сформировавшемся внутри заданного канала, основанного на исторических данных движения котировки за последние 8 лет на день торговли.

Читая описание стратегии Вы можете подумать, что в с стратегии используется алгоритм торговли через локирование. Нет! Это не так. В советнике Carousel FX AVG не используется локировка убыточных позиций. Но используется вывод в безубыток через хеджирование противоположными позициями и открытие однонаправленных усредняющих позиций к убыточной позиции. В советник заданно несколько вариантов алгоритма действий получения прибыли по тренду и вывода в безубыток. В зависимости от наличия в рынке определенного количества позиций, времени суток и дня недели, советник Carousel FX AVG примет решение какой из вариантов задействовать. Стратегия Carousel FX AVG изначально создавалась для торговли на валютной паре GBPUSD. Но возможно использование стратегии для торговли и на других валютных парах схожих по волотильности.

При создании новых торговых настроек к советнику форекс Carousel FX AVG, вы получите бесплатную рассылку новых настроек на e-mail адреса, зарегистрированные при покупке. Так же при выпуске следующих обновленных версий советника Carousel FX AVG Вы получаете обновление совершенно бесплатно.

Для просмотра результатов тестирования и скачивания торговых настроек, в таблице ниже, в ячейке с результатами кликните по символу в виде «глаза» — загрузится отчет с результатами тестирования. В отчете, под графиком, доступны две кнопки «СКАЧАТЬ МТ4 SET» и «СКАЧАТЬ МТ5 SET», для скачивания торговой настройки для соответствующего торгового терминала Meta Trader4 или Meta Trader5.

В таблице, в ячейках зеленого цвета, результаты с безопасным соотношением риск/прибыль рекомендованные для безопасной торговли. В ячейках желтого цвета, результаты с повышенными рисками. И требуют контроля нагрузки на баланс счета при использовании.

Доходность – от 10-20% в месяц или до 250% в год с реинвестированием полученной прибыли и минимальным использованием свободных средств.

Вывод в без убыток/усреднение — вариант ограничения убытков, через вывод в суммарный профит сделок убыточных позиций.

Индикаторы — индикаторы не используются.

Money Management — автоматический контроль объема торговой позиции для входа в рынок относительно размера баланса торгового счета.

Модуль контроля времени — советник использует в своей торговле только одну валютную пару GBPUSD с максимальной волотильностью в Европейскую сессию. Модуль контроля времени задает окно, по времени торгового сервера брокера, когда инструменту разрешено искать точки входа в рынок. Советник входит в рынок на открытии Токийской биржи и начинает формировать из открытых позиций структуру, подводя её к фиксированию прибыли на закрытии Европейской сессии.

Модуль целевого профита — это модуль фиксирующий суммарный профит по всем открытым позициям, заданный в настройках.

Существует два варианта:

Профит внутри дня. Вы можете задать к примеру, 2% желаемого профита получения прибыли ежедневно. После достижения заданной цели, с учетом уже закрытых позиций и позиций в рынке торговый робот Carousel FX AVG зафиксирует прибыль и остановит торговлю до наступления нового торгового дня. Для последнего торгового дня недели, пятницы, задается отдельный целевой профит. Как правило целевой профит пятницы всегода меньше в 2 — 3 раза целевого профита других торговых дней недели.

Профит группы — этот целевой профит ведет расчеты суммарного профита по открытым позициям в одном направлении, отдельно для покупок и отдельно для продаж.

GBPUSD — стратегия создана только для этого инструмента. В комплекте поставляются торговые настройки с выводом в без убыток/усреднение.

Про риск-менеджмент в трейдинге

Трейдинг несомненно связан с определенными рисками. Залог успешной торговли на Форекс состоит не только в мгновенном заработке, нужно уметь контролировать средства, как в моменты прибыли, так и во время просадок.

Нередко понятия мани-менеджмента и риск-менеджмента смешивают. Хотя, первое означает способность управлять своим депозитом. Второе – сводить потери торгов до минимума.

Что такое риск-менеджмент?

Это количество лотов в моменте торговли. Риск-менеджмент – это “рычаг” управления ордерами. Часто трейдеры, пренебрегая риск-менеджментом, открывают позиции и определяют их объем инстинктивно, что порождает 90% неудач.

В книге «Биржевая игра» известный американский трейдер Райан Джонс пишет, что профессионалы отдают предпочтение системе и определяют сумму, которой можно рискнуть. Регулярное и продуктивное использование системы и пренебрежение эмоциями приводит к успешным результатам. По сумме успешных и неудачных сделок определяется итоговая прибыль.

Часто новички, приходящие на Forex, не умеют владеть своими эмоциями и открывают ордера по интуиции. Начальный успех порождает в трейдерах жадность, а неоправданный риск способен легко обнулить депозит. С опытом они понимают, что без определенной системы в трейдинге не обойтись. Например, если финансовый риск составляет четверть суммы капитала, то финансовый крах неизбежен. Риск, составляющий 10%, также приведет к плачевному финалу. Считается, что в трейдинге лучше использовать 1-2% средств.

Чтобы грамотно управлять капиталом, необходимо соблюдать ряд правил:

1. нужно постараться исключить неоправданные риски, тем самым обойти возможные потери;
2. добиться, чтобы профит сделок был устойчивым;
3. научиться получать высокие прибыли.

Профессионалом принято считать трейдера, который получает 40% годовой прибыли и удерживает такие позиции в течение 5 лет. Лучше задавать себе более скромные цели и научиться достигать их с минимальным риском.

Чистая прибыль в трейдинге считается как разница валовой прибыли и валового убытка.

Чистая прибыль = Валовая прибыль – Валовый убыток

Однако рассматривать чистую прибыль нужно, разбив на определенные временные промежутки с учетом других параметров, о которых “речь пойдет” ниже.

Математическое ожидание

Математическое ожидание считается как сумма вероятной прибыли в случае положительного результата сделок, за вычетом суммы вероятного убытка в случае отрицательного результата сделок.

Например, 3 сделки по 1 лоту. В каждой из них стоп лосс (stop loss) выставляем на расстоянии в 8 пунктов, тейк профит (take profit) – 10 пунктов. В случае положительного результата, прибыль составит 100$ по каждой сделке. В случае отрицательного результата – убыток в 80$.

Математическое ожидание = (3 * 100$) – (3 * 80$) – 60$

Для трейдера важно понимание математического ожидания: со знаком плюс, когда удача на стороне участника торгов и отрицательного.

Отрицательное ожидание сродни подбрасыванию монетки: «орел» или «решка». Вероятность выигрыша в этом случае составляет 50%, но с учетом 5%, которые берет брокер за каждое «подбрасывание», не трудно понять, что через определенное время депозит будет равен нулю.

Успех возможен только в случае положительного математического ожидания. Чтобы получить минимальные потери, нужно сделать настройки плавающими, гибкими под изменяющийся рынок. Выбранную систему сначала стоит протестировать и использовать, только убедившись в ее корректности.

Максимальная просадка

Важная составляющая риск-менеджмента на рынке – максимальная просадка (Maximal Drawdown). Убытки присущи всем, но только более опытный участник рынка сможет их минимизировать. Наибольшая просадка считается в валюте депозита и определяется между минимальными и максимальными значениями депозита. Эта разница определяет реальные риски трейдинга.

Максимальная просадка = Максимум средств в процессе торговли – Минимум средств в процессе торговли

Максимальная просадка может быть больше, чем первоначальный депозит на счете. Например, если при первоначальном депозите в 10 000$, по первой сделке прибыль составила 1 000$, по второй – 3 000$, по третьей – убыток в 5 000$, а в четвертой тоже убыток – 7 000$. Тогда, максимальный размер средств был зафиксирован после второй сделки и составил 14 000$. Минимальный – по итогам всех сделок и составил 2 000$. Максимальная просадка = 14 000 – 2 000 = 12 000.

Фактор восстановления

Еще одна важная составляющая риск-менеджента – фактор восстановления (Recovery Factor). Он демонстрирует, как соотносится чистая прибыль торгов к максимальной просадке:

Фактор восстановления = Чистая прибыль / Максимальная просадка

Если тестирование системы показало значение выше 3, она считается продвинутой, более низкие показатели приведут к убыткам.

На примере выше, максимальная просадка 12 000, чистая прибыль -8 000. Тогда фактор восстановление будет равен:

-8 000 / 12 000 = -0.66

Средний коэффициент выигрыша/проигрыша и процент прибыльности

Выработать правильную стратегию торгов поможет показатель среднего коэффициента выигрыша или проигрыша. Если совместить его с процентом прибыльности, то получится информация, анализ которой позволит в дальнейшем избежать ошибок.

Результатом, который отражает безубыточную торговлю, считается, например, соотношение 5 к 10, где первая цифра – коэффициент выигрыша/проигрыша, вторая – процент прибыльных сделок.

Другими словами, 10% всех сделок приносят прибыль. Что, в итоге, нивелирует убыток, так как в среднем, размер прибыли больше в 5 раз, чем средний размер убытков.

Соответственно, чем выше процент прибыльных сделок, тем ниже может быть коэффициент выигрыша/проигрыша. Например, при 20% прибыльности коэффициент выигрыша/проигрыша для безубыточной торговли может состав­лять 4.

Фактор прибыли

Момент, на который стоит обратить внимание при тестировании системы – фактор прибыли (Profit Factor). Показатель отражает эффективность торговой стратегии. Определяется, как отношение валовой прибыли к валовому убытку.

Фактор прибыли = Валовая прибыль / Валовый убыток

Если в результате получился коэффициент не менее 1,6, то такой результат считается оптимальным.

Заключение

Чтобы стать грамотным трейдером, важно соблюдать ряд правил:

• вероятность потери депозита вычислять при каждой операции;
• анализ рисков проводить за конкретный интервал времени: день, неделю, месяц;
• нужно четко определить сумму, с которой вы готовы расстаться и охладить эмоции;
• если неудачи превратились в серию, стоит уменьшить объем сделок, чтобы спасти депозит от разорения.

Важно помнить, что успех приходит с опытом.

Volatility Factor – советник, приносящий стабильную прибыль

Volatility Factor представляет собой советник, разработанный по системе Мартингейла. Для определения подходящего момента для вхождения в рынок он применяет индикатор Боллинджера, а при возникновении убыточной сделки – усреднение позиций путем создания дополнительных сделок. В настройках советника трейдер сам указывает максимально допустимое число усредняющих позиций.

Советник Volatility Factor специально разработан для работы с валютными парами евро/доллар и британский фунт/доллар. Данный робот является скальпером и предназначен для ведения торгов на графике М15.

2,0,1,0,0

Для того, чтобы минимизировать возможные убытки от использования данного советника и полностью исключить вероятность обнуления депозита, профессиональные трейдеры Форекс рекомендуют использовать лоты размером менее 1% от имеющейся на торговом счете суммы.

Кроме того, рекомендуется строго соблюдать правила мани менеджмента и периодически снимать полученную прибыль.

Volatility Factor. Алгоритм работы

Данный робот создает ордера только в тот момент, когда на рынке присутствует сильная тенденция, во время господства бокового тренда он торгов не ведет. Данный советник не обещает сверхвысокой прибыли, как правило, за сессию он создает не более пяти сделок, но этого вполне достаточно для получения стабильного дохода.

Несмотря на то, что советник использует для ведения торгов довольно рискованную торговую стратегию (метод Мартингейла), тестирование, которое осуществлялось силами опытных трейдеров, в течение двух лет показало, что несмотря на периодически случающиеся просадки, полного обнуления так и не произошло.

5,1,0,0,0

Создатели данного робота утверждают, что он прекрасно подходит как для опытных, так и для начинающих трейдеров.

Volatility Factor. Установка и настройка советника

Несмотря на то, что с момента своего появления данный советник продавался за деньги, сегодня он распространяется абсолютно свободно. При желании скачать советник Volatility Factor вы можете, воспользовавшись ссылкой, размещенной ниже.
[sociallocker >[/sociallocker]
Для того, чтобы выполнить установку советника Volatility Factor, необходимо распаковать содержимое архива в каталог данных Метатрейдер 4. На следующем этапе необходимо выполнить перезапуск торговый платформы, выбрать одну из возможных валютных пар, тайм-фрейм М15 и перенести на график советник из окна навигатора.

7,0,0,1,0

Выполнив описанные выше действия, вы сможете увидеть окно с настройками робота, точно такое же, как на рисунке, расположенном ниже.

Настройки советника Volatility Factor

После внесения всех необходимых поправок в стандартные настройки советника Volatility Factor, нажимаем на кнопку ОК, после чего робот начинает функционировать, а в правом верхнем углу появляется улыбающийся смайлик.

10,0,0,0,1

Перед тем как использовать данный советник для торговли на реальные денежные средства, рекомендую протестировать его на демо-счете.

Оптимизация советников в MetaTrader 5

Торговая платформа MetaTrader 5 до недавних пор совершенно не пользовалась популярностью среди форекс трейдеров. А все потому, что она изначально была заточена под биржевую торговлю с неттинговым учетом позиций, то есть по одному финансовому инструменту можно было иметь только одну позицию, — все дальнейшие операции по нему вели к изменению объема открытой позиции, закрытию или развороту существующей позиции. Следовательно, трейдер не имел возможности торговать сетками, доливаться, использовать замки и применять прочие подобные методы управления позицией.

Но в марте этого года ситуация кардинально изменилась — в платформу была таки добавлена вторая система учета – хеджинг. Та самая система, что используется в четвертой версии терминала. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Итак, все те недостатки, что ранее отталкивали форекс трейдеров от платформы MetaTrader 5, убраны, и настало время приглядеться к ней повнимательней. Дает ли какие-то преимущества использование пятой платформы при оптимизации торговых советников? Стоит ли переходить на новую платформу любителям автоматизированной торговли или лучше остаться со старым добрым MT4? Сегодня мы научимся оптимизировать советники на платформе MetaTrader 5 и рассмотрим основные преимущества и недостатки оптимизации советников с ее помощью.

Оптимизация советников

Как тестировать советники и какие бывают режимы тестирования в МТ5 мы уже разобрались в предыдущей статье. Также вы уже знаете, как устанавливать советники в терминал. Поэтому сразу перейдем к основной теме этой статьи – оптимизации торговых экспертов в платформе МТ5.

Суть оптимизации сводится к подбору оптимальных параметров для работы советника на определенном отрезке исторических данных. При этом по завершении оптимизации тестер стратегий выдает большой список различных удачных вариантов, из которых трейдер выбирает наилучший.

Тестер стратегий в МТ5 является многопоточным и позволяет задействовать все доступные ресурсы компьютера. Тестирование и оптимизация осуществляются при помощи специальных вычислительных агентов, которые работают независимо и позволяют проводить параллельные вычисления проходов оптимизации. К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно. Помимо этого, в тестере стратегий доступна для использования огромная сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Она объединяет тысячи агентов по всему миру, и эта вычислительная мощь доступна любому пользователю торговой платформы.

Подготовка к оптимизации

Тестер позволяет проводить проверку на истории стратегий, торгующих на нескольким инструментах. Такие эксперты условно называют мультивалютными. История по используемым инструментам закачивается тестером из торговой платформы (не с торгового сервера) автоматически при первом обращении к данному инструменту. С торгового сервера докачивается только недостающая история. Таким образом, для тестирования и оптимизации советников используется в основном история, специально подготовленная компанией MetaQuotes, а не реальная история котировок конкретного брокера.

Перед началом оптимизации мультивалютного эксперта включите требуемые для тестирования инструменты в «Обзоре рынка». В контекстном меню выполните команду » Символы» и включите показ необходимых инструментов.

Выбор настроек оптимизации

Перед началом оптимизации выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы советника, за какой период и в каком режиме.

1. Выберите советник, который необходимо оптимизировать.

1. Выберите валютную пару, на которой будет проводится оптимизация. Для мультивалютных советников это пара, на графике которой будет «висеть» советник.

1. Таймфрейм для работы советника. Как вы уже знаете, в МТ5 появилось множество дополнительных периодов и на каждом из них можно протестировать и оптимизировать советника. И хотя полезность появления таких периодов, как М3, М12 или Н2 довольно сомнительна, радует, что теперь можно тестировать долгосрочные советники на периодах W1 или MN

1. Выбор интервала для оптимизации:

При выборе «вся история» оптимизация пройдет на всей доступной истории котировок. Следующие два интервала, конечно же, совершенно бесполезны.

1. Также можно задать явные даты начала и окончания периода оптимизации («выбор периода»)

Особенностью тестера является то, что он загружает некоторое количество дополнительных данных до указанного периода (для формирования как минимум 100 баров). Например, при тестировании на недельном таймфрейме загружаются два дополнительных года. Это необходимо для более точного тестирования и оптимизации – на этой истории строятся индикаторы, используемые советником, например. Если при этом для формирования дополнительных 100 баров недостаточно исторических данных (для недельных и месячных периодов например), дата начала тестирования будет автоматически передвинута, а в журнале тестера стратегий появится соответствующая запись.

Все мы знаем, как грустно было отсеивать прогоны в четвертом терминале, вручную сотни и тысячи раз гоняя форвард тесты по каждой оптимизации. Боги смилостивились над нами и метаквоты снизошли до нужд рядовых трейдеров. Теперь прогоны при оптимизации автоматически отсеиваются, если не проходят форвард тесты. У нас есть выбор – использовать половину выделенной истории, треть или четверть под форвард тест. Также есть возможность указать конкретную дату начала периода форвард теста самостоятельно. Результаты лучших прогонов при оптимизации на обоих периодах затем можно сравнить на вкладках «Результаты оптимизации» и «Результаты форвард тестирования». Бэквард тест, к сожалению, по-прежнему приходится гонять вручную. И тем не менее, это большой шаг навстречу.

На данный момент предусмотрены два режим торговли: «Обычный» и «Произвольная задержка». В обычном режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты и т.д. – то есть то же, что и в четвертом терминале (идеальное исполнение).

Режим произвольных задержек предусмотрен для тестирования экспертов в условиях, приближенных к реальным. С момента отсылки приказа и до его исполнения цена может измениться. В зависимости от отклонения (Slippage), установленного в ордере, может произойти его исполнение по текущей цене (если она в пределах отклонения) или реквотирование. Тестирование в данном режиме позволяет разработчику правильно запрограммировать обработку подобных ситуаций, а так же приблизит тесты советника к реальным условиям. Имитация задержки осуществляется для всех торговых запросов, отсылаемых из терминала (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.). Задержка исполнения осуществляется по следующему принципу: случайным образом выбирается число от 0 до 9, и на такое число секунд осуществляется задержка; если выбранное число равно 9, то случайным образом выбирается еще одно число из такого же диапазона и прибавляется к первому. Таким образом, вероятность задержки исполнения на 0-8 секунд составляет 90%, а вероятность задержки на 9-18 секунд составляет 10%.

Можно выбрать один из режимов генерации тиков:

• Все тики — наиболее точный, но и наиболее медленный режим моделирования. В нем моделируются все тики.
• Каждый тик на основе реальных тиков — максимально приближенный к реальным условиям режим. Используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Моделирование не осуществляется. Тиковые данные имеют большой размер, при первом запуске тестирования их скачивание с сервера брокера может занять продолжительное время.
• OHLC на М1 — в данном режиме моделируются лишь 4 цены каждого минутного бара — цены Open, High, Low и Close.
• Только цены открытия — в данном режиме моделируются также цены OHLC, однако для тестирования/оптимизации используется лишь цена открытия.
• Математические вычисления — в данном режиме тестер не будет подкачивать исторические данные, информацию о символах и не будет генерировать тики. Будут вызваны только функции OnInit(), OnTester() и OnDeinit(). Таким образом тестер можно использовать для различных математических вычислений, где требуется подбор параметров.

1. Начальный депозит

Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. Валюта зависит от валюты депозита счета, который в данный момент подключен.

Выберите кредитное плечо для тестирования и оптимизации. Это особенно актуально для сеточников и мартышек.

Во вкладке «Настройки» Тестера стратегий нас интересует только строка Оптимизация (со всеми остальными функциями вы уже знакомы). В тестере стратегий предусмотрено два режима оптимизации.

Отключена – оптимизация параметров отключена, происходит работа в режиме тестера стратегий.

Медленная (полный перебор параметров). В этом режиме тестер перебирает все возможные комбинации параметров эксперта, выбранных для оптимизации на соответствующей вкладке:

Этот метод – наиболее точный, но прогоны советника со всеми комбинациями параметров может занять слишком много времени.

Быстрая (генетический алгоритм). Данный тип оптимизации использует генетический алгоритм подбора наилучших значений параметров. Он намного быстрее полного перебора параметров и не сильно уступает ему в качестве. Оптимизация полным перебором, которая заняла бы несколько лет, выполняется за несколько часов при использовании генетического алгоритма. Несмотря на то, что эта функция присутствует и в МТ4, все же скажу пару слов про принцип работы генетического алгоритма.

Каждая особь имеет определенный набор генов, который соответствует набору ее параметров. Генетическая оптимизация основана на постоянном отборе наиболее приспособленных параметров (значения, которые дают наилучший итоговый результат).

В общем виде алгоритм может быть представлен следующим образом:

1. Из общего числа возможных комбинаций параметров случайным образом выбираются две популяции (множества).
2. Проводится тестирование обоих множеств, и из них оставляется только одно множество, имеющее наилучшие результаты (по критерию оптимизации).
3. Члены данного множества случайным образом скрещиваются между собой, претерпевая случайные мутации и инверсии параметров.
4. Потомки сортируются по наилучшим результатам и скрещивание повторяется.
5. Операции сортировки и скрещивания продолжаются до тех пор, пока есть улучшение результатов (наилучший результат среди потомков превышает наилучший результат среди родителей). Для окончания оптимизации необходимо отсутствие улучшения критерия оптимизации на протяжении нескольких скрещиваний (поколений).

После запуска генетической оптимизации на вкладке «Настройки» показывается оценочное количество предстоящих проходов тестирования. Если общее количество шагов оптимизации превышает 1 000 000 в 32х битной системе или 100 000 000 в 64х битной системе, то автоматически включается режим быстрой оптимизации.

Промежуточные результаты сохраняются в кэше после расчета каждого поколения (файл папка_данных_платформы/tester/cache/*.gen). Таким образом, процесс генетической оптимизации можно прерывать в любой момент. Даже если процесс генетической оптимизации будет прерван из-за внешних причин (например, отключения электричества), оптимизация будет автоматически продолжена с последнего рассчитанного поколения при последующем запуске. Кэш генетической оптимизации хранится до изменения настроек оптимизации или до полного завершения процесса оптимизации. При штатной остановке оптимизации (кнопкой «Стоп») сохраняются все ранее рассчитанные проходы. При возобновлении оптимизации, процесс будет продолжен с места остановки.

Все символы, выбранные в окне «Обзор рынка». В отличие от двух предыдущих, данный режим оптимизации позволяет испытать советника с одинаковыми входными параметрами, но на различных символах. При каждом проходе оптимизации изменяется только основной символ тестирования советника. Оптимизация проходит только на тех символах, которые в текущий момент выбраны в окне «Обзор рынка». Таким образом, регулируя набор выбранных символов, можно управлять оптимизацией. Закачка необходимых ценовых данных с сервера может занимать продолжительное время, но это происходит только при первом ее запуске на символе, в последующих докачиваются лишь недостающие данные. При оптимизации по символам, используются текущие значения входных параметров, указанные в колонке «Значение».

Выбор данного показателя осуществляется на вкладке «Настройки» справа от поля «Оптимизация». Критерий оптимизации необходим только для генетического алгоритма. Доступны следующие критерии оптимизации:

Максимальный баланс — показателем оптимизированности является максимальное значение баланса.

Баланс + максимальная прибыльность — показателем является максимальное значение произведения баланса на прибыльность.

Баланс + максимальное матожидание выигрыша — показателем является произведение баланса на матожидание выигрыша.

Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: Баланс/Просадка по эквити.

Баланс + максимальный фактор восстановления — показателем является произведение баланса на фактор восстановления.

Баланс + максимальный коэффициент Шарпа — показателем является произведение баланса на коэффициент Шарпа.

Пользовательский критерий оптимизации — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.

Выбор входных параметров для оптимизации

Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент. Так, например, можно исследовать работу советника с различными расстоянием выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с различными периодами скользящей средней, которая используется для анализа рынка и принятия решений и т.д.

Оптимизация заключается в переборе различных значений и комбинаций входных параметров для получения наилучшего результата.

Чтобы включить оптимизацию по параметру, выберите его галочкой. Далее задайте начало и конец диапазона значений, а также шаг перебора. Можно выбрать один или несколько параметров. Общее количество возможных комбинаций будет показано под списком параметров.

Запуск оптимизации

Чтобы начать оптимизацию, нажмите «Старт» на вкладке «Настройки». Левее при этом будет показываться ход ее выполнения.

Подробные результаты по каждому проходу выводятся на вкладке «Оптимизация». Здесь представлены общие результаты тестирования, такие как прибыль и количество торговых операций, а также множество статистических показателей, которые помогут оценить качество работы робота.

Подробная информация о показателях представлена в разделе «Отчет о тестировании». Отчет об оптимизации можно отсортировать по любому параметру, кликнув мышью на заголовке колонки. Так, вы можете найти наиболее прибыльную комбинацию параметров и сразу же запустить ее одиночное тестирование для получения более подробного отчета.

Для каждого прохода оптимизации выводятся следующие показатели:

Проход — номер прохода.

Результат — итоговое значение параметра, являющегося критерием оптимизации, по которому отбираются наилучшие проходы.

Прибыль — полученная прибыль/убыток по результатам прохода.

Всего трейдов — общее количество трейдов (сделок, которые привели к фиксации прибыли или убытка), совершенных за данный проход.

Прибыльность — отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков.

Матожидание выигрыша — этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки.

Просадка — относительная просадка средств, наибольший убыток в процентах от максимального значения средств. Снятие средств(Withdrawal) советником во время оптимизации учитывается при расчете просадки.

Фактор восстановления — данный показатель отображает рискованность стратегии

Коэффициент Шарпа — данный показатель характеризует эффективность и стабильность стратегии. Он отображает соотношение среднеарифметической прибыли за время удержания позиции к стандартному отклонению от нее. В дополнение, здесь учитывается значение безрисковой ставки, являющейся прибылью по вкладу соответствующей суммы на банковский депозит.

Оптимизируемый параметр(ы) — в дополнение к общим статистическим показателям здесь отображаются значения входных переменных, установленные для данного прохода.

При помощи команд контекстного меню можно скрывать/показывать некоторые из вышеуказанных столбцов.

Если оптимизация проходила с форвард тестированием, то в данной вкладке отображаются соответствующие значения параметра оптимизации (критерия оптимизации) для бэктеста и форвард теста. Переключение между режимами просмотра результатов тестирования и форвард тестирования осуществляется с помощью контекстного меню. Двойное нажатие левой кнопкой мыши на одном из результатов оптимизации запускает тестирование советника с параметрами этого прогона (при условии, что оптимизация закончена).

Во время генетической оптимизации возможна ситуация, когда очередной проход (член популяции) имеет абсолютно идентичные входные параметры (гены) с ранее протестированным проходом. В таком случае на вкладке результатов данный проход не отображается, поскольку имеет идентичный результат тестирования.

Для анализа в сторонних программах, например, в экселе, отчет оптимизации можно сохранить в виде файла командой «Экспортировать в XML» в контекстном меню. Также, численные значения всех параметров и характеристик, полученные в результате оптимизации, по ее завершении сохраняются в XML файл, расположенный в папке папка_данных_платформы/tester/cache/. Файлу присваивается имя по следующему правилу: ExpertName.Symbol.Period.GenerationMode.xml. Здесь:

ExpertName — наименование оптимизируемого эксперта.

Period — таймфрейм (M1,H1,…).

GenerationMode — режим генерации тиков (0 — «Все тики», 1 — «OHLC на M1», 2 — «Только цены открытия»).

При генетической оптимизации промежуточные результаты сохраняются в кэше после расчета каждого поколения (файл папка_данных_платформы/tester/cache/*.gen). Таким образом, процесс генетической оптимизации можно прерывать в любой момент. Даже если процесс генетической оптимизации будет прерван из-за внешних причин (например, отключения электричества), оптимизация будет автоматически продолжена с последнего рассчитанного поколения при последующем запуске. Кэш генетической оптимизации хранится до изменения настроек оптимизации или до завершения процесса оптимизации. При штатной остановке оптимизации (кнопкой «Стоп») сохраняются все ранее рассчитанные проходы. При возобновлении оптимизации, процесс будет продолжен с места остановки.

Визуальное представление результатов оптимизации

Тестер стратегий в торговой платформе обладает мощной системой визуализации результатов оптимизации. На вкладке «График оптимизации» доступно несколько видов графиков, переключаться между ними можно через контекстное меню.

Нулевая линия (плоскость)

На всех видах графиков, за исключением плоского, отображается нулевая линия (или плоскость, в случае с трехмерным графиком). Если в качестве критерия оптимизации используется значение баланса, данная линия обозначает величину начального депозита, позволяя таким образом визуально отделить убыточные проходы от прибыльных. Во всех остальных случаях данная линия рисуется по нулевому значению критерия оптимизации.

График с результатами и Линейный график (1D)

График с результатами оптимизации открывается по умолчанию. Каждый проход эксперта с определенными входными параметрами отображается на графике в виде точки. На горизонтальной оси графика откладывается номер прохода, а на вертикальной — значения параметра, который является критерием оптимизации.

На линейном графике (1D) отображается изменение параметра, являющегося критерием оптимизации (вертикальная ось) в зависимости от одного из оптимизируемых параметров, выбранного для отображения на горизонтальной оси. Чтобы выбрать параметр для отображения на горизонтальной оси, используйте команду «Ось X» в контекстном меню.

Плоский график (2D) и Объемный график (3D)

В режиме двухмерного отображения на обоих осях откладываются изменения выбранных параметров, по которым проходила оптимизация. Изменение критерия оптимизации отображается при помощи цветового градиента. Чем насыщеннее цвет, тем выше значение критерия оптимизации.

В трехмерном режиме просмотра на осях X и Y откладываются изменения выбранных параметров, по которым проходила оптимизация. Изменения критерия оптимизации отображаются по вертикальной оси Z, а также при помощи цветового градиента.

Чтобы выбрать параметры для отображения на горизонтальной и вертикальной осях, используйте команды «Ось X» и «Ось Y» в контекстном меню.

Управление 3D графиком:

G – включение/отключение координатной сетки

Пробел – переключение между сплошной заливкой и заливкой с помощью линий

Стрелки вверх/вниз/влево/вправо – перемещение графика

Плюс/минус – приближение/отдаление от графика

Home, Page Up, Page Dn, End – вращение графика

Заключение

Инструменты, доступные пользователям терминала МТ5, действительно стали более удобными и продуманными по сравнению с предыдущей версией терминала. Оптимизация советников стала более простым и при этом более точным занятием. Лично меня очень вдохновили два нововведения: возможность при оптимизации автоматического отсева прогонов, не прошедших форвард тесты и наличие объемного графика оптимизации, по которому не составляет особого труда находить наиболее устойчивые и прибыльные сеты по вершинным точкам 3D плоскости.

Форекс факторы. Какие они?

Экономические Форекс факторы характеризуются своей многочисленностью и сложностью. Их крайне сложно понять, однако эта полезная теория способствует лучшему ориентированию в нюансах изменений котировок валют. Национальная денежная система государства подвергается влиянию экономической ситуации и политических шагов глав правительств. Поэтому, если трейдер хочет функционировать на международном валютном рынке, то он должен знать, как правильно работать с факторами и применять их данные в процессе осуществления торгового процесса. Давайте рассмотрим, о каких именно показателях идет речь.

Форекс факторы: характеристика

К ключевым аспектам, воздействующим на валютный курс, следует отнести:

1. Процентные ставки – зависимость между ставкой и ценой валютных средств может быть не сразу наглядной. Но повышение ставки подталкивает вкладчиков к направлению больших денежных средств в экономический сектор государства. Таким образом, увеличивается востребованность валюты, что обеспечивает возрастание ее стоимости.
2. Инфляция – процесс увеличения цены продуктов (услуг) в продолжение конкретного временного промежутка. Когда отмечается экономический рост, то незначительная инфляция является вполне ожидаемой, однако повышенная ее степень – это признак неудовлетворительного руководства капиталом. В результате чересчур высокого инфляционного прессинга цена жизни и продуктов первой необходимости также растет. То есть, явление инфляции расшатывает покупательское качество валютных средств, из-за этого они становятся менее привлекательными на рыночной площадке Forex.
3. Политические критерии – перемены в политике являются невыгодными для экономического развития государства, поскольку они способны негативно влиять на валюту. Военные конфликты тоже дестабилизируют ситуацию и воздействуют на образ сильной валюты в рамках функционирования всемирных рынков.
4. Валовой внутренний продукт – общая цена всех продуктов (услуг), которые изготовлены в продолжение года. Увеличение ВВП – это мощный определитель устойчивости в производственном и потребительском процессе. Рост валового продукта способен инициировать повышение процентных ставок, отсюда вытекает привлечение зарубежных вкладчиков и увеличение валютной стоимости.
5. Степень занятости – это мера производительности страны. Когда она повышена, то существенная доля граждан вовлечена в производственную деятельность, что благоприятствует привлечению вложений. Вкладчики осознают, что завышенная степень занятости демонстрирует устойчивую экономику и предоставляет конкретный уровень спокойствия за сохранность вкладов. А это ведет к экономическому росту в целом и валютному росту в частности.

Анализ восстанавливающего мотиватора Forex

Существует такой важный аспект, как фактор восстановления Форекс (Recovery Factor). Это один из важнейших коэффициентов работоспособности тактики торговца, который рассчитывается в форме соотношения абсолютной прибыли к максимально допустимой просадке. Фактор восстановления, зачастую, представляется в виде пунктов либо процентов. Этот показатель демонстрирует то, насколько обобщенный профит по тактике больше глубины максимального оседания. Он, можно сказать, указывает на запасы торговой системы для восстановления сделок после проседаний. Восстанавливающий фактор может вычисляться 2-мя вариантами, дающими 2 разных итога.

Первый вариант – это традиционный (классический) метод вычисления:

Размер фактора, рассчитанный 2-м методом, гарантирует реальное объективное оценивание стабильности методики торговли. Однако, на сегодняшний день, все существенные сетевые площадки, для расчета восстанавливающего мотиватора, прибегают к помощи первого способа. Чем больше фактор, тем быстрее возобновляется стратегия после оседания. Для реально стабильных тактик он должен быть не меньше пятнадцати пунктов. Коэффициент профессиональной методики трейдинга – двадцать и больше.

Итак, существует огромное количество факторов, которые влияют на валютный курс. Еще есть мотиваторы, характеризующие надежность торговой стратегии. В связи с этим, трейдинг на основе фундаментального изучения предусматривает множество исследований. Даже среди опытных экономистов появляются спорные ситуации, связанные с тем, как же именно функционируют те либо иные факторы. При этом, для некоторых спекулянтов фундаментальный трейдинг является довольно удачным. Главное – это предварительно протестировать выбранную торговую стратегию на базе демонстрационного счета, а уже потом приступать к торговле реальными денежными средствами.

Профит фактор в трейдинге

Как быстро и эффективно оценить результаты торговли трейдера? Если посмотреть на конечную доходность в процентах или деньгах, то мы не сможем понять, каковы были просадки, так ли весомо прибыль перевешивает убытки, какова была динамика торговли. На помощь нам приходит показатель, называемый “профит фактор”, который можно найти в любом отчете (Statement) терминала MetaTrader 4.

Профит фактор (Profit factor) – показатель, который рассчитывается следующим образом: отношение суммы всех прибыльных сделок за выбранный нами период к сумме всех убыточных сделок за то же самое время. Например, если мы хотим посмотреть профит фактор за три месяца торговли, то прямо в терминале MetaTrader 4 формируем детализированный отчет, в котором мы как раз увидим строчку “Profit Factor” с цифровым значением.

Принцип расчета профи фактора

Чтобы рассчитать Profit factor, достаточно поделить Gross profit (суммарная прибыль) на Gross loss (суммарный убыток). Обе эти величины есть в стандартном торговом отчете, который формируется из истории сделок в терминале MetaTrader 4. Если показатель будет близок по значению к единице, то результат торговли трейдера был практически нулевой.

Как правило, если профит фактор > 2, то уже говорят об уверенной торговле спекулянта. Если же значение находится между 1 и 2, то есть смысл внимательнее оценить работу трейдера, возможно, у него отсутствует стабильность в трейдинге. При profit factor
Отзывы

Средства инвесторов для работы управляющих капиталом.

Подробно о своп на валютном рынке и о принципах его начисления.

Что такое маржин колл на Форекс и при каких условиях он наступает?

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Forex Tester. Бесплатно, на русском. Для проверки ручных и автоматический стратегий

Добрый день, уважаемые читатели блога, все, те кто растет вместе со мной и развивается, читая мои статьи, смотря мое видео. Форекс часто подкидывает нам ситуации при торговле, к которым мы оказываемся совершенно не готовыми. Я подумал, дело в том, что мы мало тренируем моторные функции. Именно для того, чтобы их совершенствовать был создан forex tester на русском.
Сейчас он существует в нескольких версиях. Бесплатную можно скачать с моего блога. Платный вариант можно купить по ссылке ниже.
Так какова философия доставшаяся нам от программистов чье детище Forex Tester заменяет стандартный способ отработки своих навыков?

Можно долго размышлять о том, что недостаточное развитие форекс культуры на постсоветском пространстве позволяет всем кому не лень, браться за разработку чего угодно, а покупатели из-за недостатка инструментов обязательно найдутся. Однако, если бы существующие продукты были бы достаточно совершенными, с множеством функций и возможностей, с кучей индикаторов, и разветвленной системой советников и другими наворотами, то и разрабатывать ничего не нужно было бы.

Но такого нет. Большинство продуктов Forex tester или Форекс Тестер, каждый из которых намерен обскакать, обладает достаточно обширным перечнем функциональных ограничений и, прямо скажем, недоработок.
При этом перечень возможностей, можно сказать, безграничен и конечное число функциональных особенностей по сути связан только с богатством фантазии программиста.
Функционал новой разработки связан с более свободным перемещением по временной прямой. То есть двигаться во времени можно не только вперед, остановка снабжена сейвом, Сделки — это не фиксированная величина их можно отменить.

Что говорят о функционале и другие качества

Я читал про Forex Tester несколько хороших обзоров, инструкцию пробежал по диагонали. И выяснил, что у софта достаточно много отличий от стандартного Метатрейдера 4.

Смотреть

Так, например, он позволяет не привязываться к таймфрейму или валютной паре. Позволяет комбинировать работу с ручным тестером стратегий, то есть с ручными стратегиями и также включать в тестер стратегии автоматические и получать результат от такой синергии, комбинированной торговли.
Для получения статистики не нужно устанавливать дополнительных индикаторов прибыли. Вы просто читаете данные статистики, которые изменяются в реальном времени.
Очень просто протестировать сразу несколько советников. Во время тестирования можно изменять параметры советника.

Заявлен, как быстрый и эффективный.
Я заметил один недостаток. Аппарат этой версии не работает с тиками. Вернее минимальный тик одна минута. Однако в платной версии с этим все нормально. Вплоть до плавающего спреда можно получить статистику.
В целом у меня осталось очень приятное впечатление о возможностях этого бесплатного тестера стратегий.

Изучаем функционал сами

Чем характеризуется хороший тестовый терминал или Forex Tester, как пользоваться, которым мы собираемся изучить сейчас?
Ну! С чего же начать? Значит, начинаем по одному известному правилу слева направо по интерфейсу. У тестера два режима:

9,0,1,0,0

1. Редактирование,
2. Тестирование.

В режиме редактирования работа с графиком происходит в подготовительном к тестированию режиме. Что это значит?

Построения

Скачать

Скачать можно бесплатную версию. Новую версию нужно купить на сайте. И у этой новой версии есть пробный период. Так что качайте её по ссылке.

Вам предоставлен график и с ним можно сделать все то, что делается на графике Метатрейдера 4. Сделать построение:

1. Простые линии. Горизонтальные, вертикальные, лучи.
2. Необычная полилиния. Просто тянучка такая. Точку поставил и тянется за мышиным указателем линия, еще раз точку поставил, и они соединились.
3. Уровни Фибоначчи.
4. А также Фибоначчи временные зоны.
5. Необычный инструмент — Фибоначчи дуга.
6. Привычный веер Фибоначчи
7. Вилы Эндрюса
8. Текст
9. И волновая разметка. Для определения, где, какая волна развивается.

Так, с построениями — все!
Очень легко переключиться между видом линейного, барового или свечного типа.

Индикаторы

Существует возможность подключить 39 разных индикаторов, которые встроены. Плюс существует дополнительная возможность создавать пользовательские образцы. Все, что нужно для того, чтобы начать торговать. Среди них:

1. Accelerator Oscilator
2. ADX
3. Alligator
4. Adaptive Moving Average 2
5. Awesome Oscilator
6. ATR
7. Bears Power
8. Bollinger Bands
9. Bulls Power
10. CCFp
11. CCI
12. Envelopes
13. FATL
14. Fractals
15. FTLM- STLM
16. Heiken Ashi
17. Ichimoku
18. Keltner Channel
19. Linear Regression Channel
20. MACD
21. MACD new
22. MA Crossover Signal
23. Momentum
24. Moving Average
25. OBV
26. PCCI
27. PFE
28. Pivot Points
29. Price Channel
30. Price Daily Range
31. Parabolic SAR
32. ROC
33. RSI
34. Stochastic
35. Range Expension Index
36. Ultimate Oscillator
37. Volume
38. %R
39. Zig Zag

Существует возможность вызвать список индикаторов, поудалять или настроить необходимые.
Также на панели инструментов предлагается возможность сделать снимок экрана. Среди предложенных опций возможность скопировать данные в буфер обмена и выбрать тип файла.

Другие возможности

Конечно, можно переключаться между тамфреймами и валютными парами.
При этом валютные пары можно добавлять и настраивать. Среди настроек, количество знаков после запятой величина свопов и прочее.
Увеличение, уменьшение масштаба, как полагается, присутствуют.
На графике сразу видны объемы, цветовая схема: черно-зелено-белая. Также есть информация о величине спреда, стандартного лота. Выводится текущая дата и время, и другие данные.
Довольно багатые параметры диагаммы, которые вызываются правой кнопкой мыши по графику и левой на параметры.

18,1,0,0,0

Тут настраивается быстрая торговля в один клик. А точнее быстрыми клавишами вызвать быстрый вход в рынок сразу с тейкпрофитом, стоплоссом и трейлингстопом.
Цветовых схем значительно больше и цвета можно задавать самому. Но это обычное дело, есть и в Метатрейдере 4.
Рядом со вкладкой валютной пары видна вкладка профита, где будет демонстрироваться: Баланс, Средства, Залог и просадка.

Статистика

Там, где показываются биды и аски, а также спреды пар, появилась также вкладка тиков. И здесь же вкладка с огромным морем статистики.
Во вкладке статистики два столбца: Параметр и Значение. В столбце Параметр собраны следующие данные:

1. Время. Делится на:
2. Дней прошло
3. Месяцев прошло
4. Сделки. Делятся на:
5. Всего сделок,
6. Профитных сделок,
7. Убыточных сделок,
8. Сделок в день,
9. Сделок в месяц
10. Профитных сделок в мес
11. Убыточных сделок в месяц
12. Макс. Профитная сделка
13. Макс. Убыточная сделка
14. Доход. Делится на:
15. Прибыль/убыток
16. Общая прибыль
17. Общий убыток
18. Прибыль в месяц
19. Средняя прибыль.
20. Средний убыток
21. Макс. просадка
22. Профит фактов
23. Возврат, %
24. Другие параметры. Делятся на:
25. Макс. Использ. Лот
26. Фактор восстановления.
27. Фактор надежности
28. Вероятность профита, %
29. Вероятность убытка, %

Как видите, статистических данных просто «объешься»!
Переходим к этапу…

Тестирование

До тестирования предполагается, что мы уже определились, как именно мы будем торговать, чтобы начать получать прибыль. Мы просмотрели на истории, что можно сделать на этом графике и готовы начать применять полученные знания. Кроме того, у нас уже есть советник, вероятно, с помощью которого мы намерены получить прибыль.

В тестере стратегий легко сделать оптимизацию настроек робота, чтобы потом использовать его в тестировании.

Уникальность этой платформы состоит в том, что для неё можно писать, как советников, так и индикаторов. Для этого применяются языки программирования Delphi и C++. Они нужны для того, чтобы создавать библиотеки dll. Именно эти библиотеки и используются для интеграции дополнительных средств в терминал.

Для тестирования мы можем выбрать три режима. Автоматическая торговля, ручная торговля и смешанная торговля, когда используются одновременно и робот и ручная стратегия.
Интересно то, что выключить робота можно в любой момент и включить его обратно.

Генерация тиков

Работа начинается с генерирования тиковых данных для режима тестирования. Выбирается промежуток в датах и пара, или несколько. Далее, определяется тип моделирования. Их три:

27,0,0,1,0

1. Генерировать по объему внутри свечи
2. Генерировать через 1 пункт внутри свечи
3. Генерировать по точкам Open /High/Low/Close

По точности они располагаются так: самый точный вверху, менее точный внизу. Однако заявлено, что генерация в первом случае будет проходить в соответствии с объемом свечи. К сожалению тиков внутри свечи я не наблюдал. Я уже писал об этом выше. Для получения тиков внутри одноминутных свечей нам понадобится платная версия с подпиской.

Пока пишу статью, периодически возвращаюсь, к разным настройкам. Обнаружил, что в бесплатной версии движение внутри свечи присутствует на таймфреймах выше M1. Я не раз писал, что на M1, в принципе, делать нечего, так что, полагаю, что тестер, по-прежнему, интересен.
Итак, мы сгенерировали тики. Теперь пришло время тестирования. Жмем слева под Файлом: Тестирование и Коннект. Тут нам предлагают последнее перед началом тестирования меню. Полагаю, проблем с этим возникнуть не должно.

Ордера

Теперь, мы можем открыть ордера по рынку, на повышение или понижение. Удобно, определить лот. Минимальный 0,1. Задать стоплосс и профит можно пунктами и дальше прописать в цене быстрыми стрелками. Добавить комментарий.
Тут же можно разрешить трейлинг стоп, который задается по четырем параметрам. Активируется сразу после установки или если профит больше заданного количества пунктов. Другие параметры трейлинга расстояние до цены и шаг после которого он срабатывает. Можно установить, чтобы он работал после каждого пункта или пяти, десяти и так далее.
Все четыре вида отложенных ордеров, Sell Stop, Buy Stop, Sell Limit, Buy Limit. У них стоплоссы, тейкпрофит, комментарии, трейлинг стоп.

Далее по списку изменить ордер, закрыть, удалить отложенный.
Существует также необычный интерфейс, с помощью которого можно открывать сразу два отложенных ордера. Играясь с минусом и плюсом количества пунктов отступа от цены определяется, что это будет лимитный или стопный ордер.
Подчеркиваю, что и в режиме редактирования и в режиме тестирования существует возможность осуществлять нужные построения использовать индикаторы и применять шаблоны.

Другие особенности режима тестирования

Интересной особенностью работы бесплатного тестера стратегий, как автоматических, так и ручных, является то, что в любой момент можно остановиться и промотать назад с отменой сделок.
Удобно, что сделки показываются в истории, и в открытых позициях, отложенные ордера в своей вкладке. Есть журнал, с помощью которого можно отслеживать работу тех или иных автоматических стратегий или индикаторов.
Отличительной особенностью первой версии является то, что данные об истории ограничены и доходят только до 2006 года.

Сохранение и открытие проекта, к сожалению в бесплатной версии не работают.

Несколько слов для любителей программирования

Нужно заметить, что если бы у этого Forex Testera или тестера ручных и автоматических стратегий не было возможности проводить модернизацию на языках программирования Delphi и C++, создавая новые стратегии, индикаторы, средства вычисления под вашу торговую систему, то Forex Tester был бы не так заметен, как с ними.

36,0,0,0,1

Но Forex Tester важная веха в трейдинге. Это целая философия. Его создатели создатели берут деньги за то, что мы торговали и учились быстрее! Это очень концептуально. В этой бесплатной версии нет возможности получить тиковые данные. То есть учитываются тики с младших таймфреймов. Начиная уже с M5. Это говорит о том, что работа на M1 видится создателям не очень адекватным решением, если не оформить подписку на высококачественные тиковые данные по нескольким брокерам, а также на данные по плавающему спреду. Три месяца подписки плюс одна лицензия стоит 99$ если брать все сразу, плюс скидка в честь выхода Forex Tester 3. Подписка будет стоить 24$ в месяц.
Я прочел по диагонали учебник по программированию в этом тестере стратегий и пришел к выводу, что работа в нем не сильно отличается от работы на MQL4. Правда, мне показалось, что код занимает больше строк, но не буду настаивать на этом. Возможно, мне это просто показалось.
Также хочу заметить, что отзывы по этому инструменту очень кстати совпали с моим мнением о системе.
На этом все, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Что такое фактор восстановления форекс

Мы являемся аккредитованными специалистами по вопросу что такое фактор восстановления форекс, ответы трех пользователей имеются на сайте. Инструкции и видео доступно в международном стандарте для граждан любых стран.

Качество видео: Blu-Ray

Видео загружено админу от пользователя Адольф: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: Мы перестали пролазить в окна к любимым женщинам!

Форекс профит фактор

Показатель Форекс профит фактор – относительная величина, характеризующая состояние финансовой прибыли, полученной за определенную единицу времени к показателям убытков. Расчет очень простой – трейдер делит вырученную финансовую прибыль на показатели убытков за отчетный период.

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

Для знакомства с тем, что такое Профит Фактор на Форекс, трейдер должен знать значения показателя:

• Результат расчетов составляет больше единицы – характеристика прибыльности финансовых операций за отчетный период
• Результат расчетов меньше единицы – уровень убыточных сделок превышает показатель прибыли

Специфика расчетов дает возможность трейдеру анализировать прибыль и убытки автоматически. Показатель Профит Фактор и все статистические данные детализировано отображаются в специальном окне после соответствующего запроса трейдера.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ

Чтобы получить финансовый отчет прибыль/убытки, нужно открыть вкладку «История счета». Клик правой кнопки мыши вызывает соответствующее контекстное меню. Необходимо выбрать функцию «Сохранить как детализированный отчет». Результат операции – подробная финансовая информация по профит-фактору, включая другие статистические данные.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФИТ ФАКТОРА

Польза оценки финансовой деятельности с помощью Профит Фактора:

• Характеристика торговли конкретного трейдера
• Оценка финансовой деятельности других трейдеров (образовательный фактор)
• Оценка и изучение предложений инвестиций
• Оценка и изучение деятельности продавцов (предложения)

Советник форекс Quantum

Первые упоминания о системе Quantum можно найти на сайте Forex Factory. Затем эта стратегия была подхвачена другими сайтами и слегка изменена.

Основа системы Quantum

Основным элементом системы Quantum является давнишний постулат любого трейдера: «покупай дешевле, продавай дороже». Для определения дешевизны или дороговизны актива используется очень простой метод. Он состоит в ожидании такого момента, когда цена последней свечи станет экстремальной за некоторое количество баров. В оригинальном подходе «некоторым количеством» выступает число 400 (в советнике Quantum это значение указывается в параметре «Ранг экстремума»). То есть, как только сформировался максимум последней свечи, который является максимальной ценой за последние 400 свечей, нужно продавать. Соответственно, если минимум последней свечи является минимумом цены за последние 400 баров, то нужно совершать покупки (см. рис. 1).

Рис. 1. Покупка и продажа по системе Quantum.

На рис. 1 после появления красных квадратов следует продавать, а после появления синих — покупать. Закрытие всех открытых ордеров производится при достижении ими всеми совокупной прибыли, которую трейдер считает достаточной.

В данном случае, как видно, система работает, и очень даже неплохо. Но, как и говорилось выше, такая закономерность не является абсолютной. А потому в новой системе Quantum показанный сигнал будет лишь составной частью торгового сигнала. По нему одному никакие ордера открываться не будут.

Торговый сигнал новой системы Quantum

Для того чтобы убедиться в истинности экстремума, сформированного ценой, не стоит бросаться в рынок, сломя голову. Стоит немного подождать и убедиться в дальнейших намерениях рынка. Да, это несколько уменьшает прибыль тех сделок, которые впоследствии станут успешными. Но, с другой стороны, тактика ожидания перевешивает ранний вход тем, что режет огромное количество неудачных сделок. Это в итоге и приводит к лучшим торговым показателям.

Подтверждение сформированного экстремума нужно искать в показаниях индикатора Stochastic. Так, после появления минимума цены необходимо ждать выхода главной линии индикатора из зоны перепроданности, а после появления максимума — из зоны перекупленности (см. рис. 2).

Рис. 2. Подтверждение экстремума индикатором Stochastic.

В приведенном примере подтверждение экстремума дало возможность совершить не серию сделок, а всего одну сделку (показаны красной и синей стрелками) в каждом из направлений движения цены уже после того, как цена действительно развернулась, а не просто сформировала очередной экстремум.

Настроечные параметры индикатора Stochastic в эксперте Quantum необходимо указать в настроечных параметрах советника: «%К период», «%D период» и «Запаздывание» — для расчета значений линий, «Низ зоны перекупленности» — уровень для заключения сделки Sell, «Верх зоны перепроданности» — уровень для заключения сделки Buy.

Установка Stop Loss

Для установки цены Stop Loss каждому из ордеров системы очень удобно использовать экстремум, сформированный ценой. Только не следует ставить такой приказ непосредственно за экстремумом, т. к. на рынке Форекс цена достаточно часто возвращается к предыдущему экстремуму, обновляет его, а затем движется в направлении, нужном трейдеру. Причем после таких обновлений экстремума новый торговый сигнал возникает не так уж и часто. По представлениям автора оптимальный отступ от экстремума должен составлять 40-50 классических пунктов (рис. 3).

Рис. 3. Установка Stop Loss.

Пунктирными линиями показаны соответствующие экстремумы, а сплошными — уровни установки Stop Loss. Отступ от экстремума в эксперте Quantum указывается в одноименном параметре.

Закрытие прибыльной сделки

Для корректного закрытия прибыльных сделок в системе предлагается не использовать установку цены Take Profit (хотя соответствующий параметр в советнике есть — «Размер ТР, пп.»), потому что невозможно заранее определить тот уровень, на котором выдохнется текущее движение. Момент для закрытия сделки следует отслеживать также, как и сигнал открытия. Только теперь, вместо выхода линии индикатора из зон перекупленности или перепроданности, нужно ждать значений, наиболее близких к экстремумам индикатора. К примеру, для закрытия сделки Buy необходимо дождаться закрытия свечи, для которой индикатор Stochastic покажет значение 95 и выше, а для закрытия сделки Sell потребуется значение от Stochastic, равное 5 и ниже (см. рис. 4).

Рис. 4. Закрытие сделок.

Вертикальными пунктирными линиями показаны свечи, на которых индикатор Stochastic показал значение ниже 5 или выше 95. Косыми крестами указаны свечи, на открытии которых были закрыты соответствующие сделки — это свечи, следующие сразу за свечами с вертикальными линиями. Наклонными линиями показан интервал существования сделок.

Для настройки уровней закрытия сделок по данным индикатора Stochastic в советнике Quantum используются параметры: «Уровень для закрытия Buy» и «Уровень для закрытия Sell».

Другие параметры эксперта

Объем ордеров, открываемых экспертом, назначается в параметрах «Фиксированный объем» и «Динамический объем, %». Если значение первого параметра больше нуля, то все ордера получат указанный в параметре объем, который будет приведен к ближайшей допустимой величине. Если же в первом параметре указан 0 или отрицательное значение, то будет использоваться величина из второго параметра. Каждый ордер в таком случае получит объем, залог по которому равен заданной во втором параметре величине в процентах от текущего баланса.

Параметр «Использовать 5-изначные котировки» необходим для того, чтобы пользователь на любом типе счета мог оперировать классическими пунктами. Так, при работе на счетах с повышенной точностью котировок следует указать в этом параметре «Да». В таком случае все значения параметров советника, исчисляемые в пунктах, будут интерпретированы программой именно как классические пункты, а не как их десятая часть. Если же трейдеру проще оперировать теми пунктами, которые являются десятой частью классических пунктов, то в этом параметре для 5-изначных счетов следует указать «Нет». То же самое стоит всегда делать и для счетов с 4-хзначной точностью котировок.

Параметр «Использовать ECN» должен быть переведен в состояние «Да», если брокер не ограничивает трейдера минимально допустимым размером Stop Loss. Такое обычно бывает на счетах типа ECN или STP. Если трейдер не понимает, о чем в данном пункте идет речь, то лучше перевести значение этого параметра в «Нет».

При открытии рыночного ордера может случиться так, что цена очень быстро изменяется. В итоге, пока советник отошлет серверу брокера запрос на открытие или закрытие ордера, цена уже изменится, и советник получит отказ в открытии. Новые попытки вполне могут получить такие же отказы. Чтобы уменьшить вероятность получения таких отказов, стоит использовать допустимый интервал цены открытия ордера от текущей цены. Это делается путем указания значения параметра «Отклонение от запрошенных цен», отличного от нуля.

Если стоит задача запуска эксперта на одном и том же счете и на одном и том же символе, но на разных таймфреймах или на одном и том же таймфрейме, но с различными значениями настроечных параметров, то для таких советников необходимо указывать разное значение параметра «ID ордеров эксперта». Это нужно для того, чтобы каждая копия эксперта могла точно определить, где «свой» ордер, а где — «чужой».

Тестирование эксперта

В качестве диапазона тестирования был выбран исторический период 01.01.2009 — 11.12.2015. Результаты тестирования эксперта с подбором оптимальных значений настроечных параметров для каждого символа показаны на рис. 5 — 9.

EURUSD. Чистая прибыль 5 389 долларов, максимальная просадка 1 097 долларов. Фактор восстановления 4.91.

Рис. 5. Результаты тестирования на валютной паре EURUSD.

USDCHF. Чистая прибыль 6 756 долларов, максимальная просадка 1 769 долларов. Фактор восстановления 3.82.

Рис. 6. Результаты тестирования на валютной паре USDCHF.

GBPUSD. Чистая прибыль 4 420 долларов, максимальная просадка 1 656 долларов. Фактор восстановления 2.67.

Рис. 7. Результаты тестирования на валютной паре GBPUSD.

USDJPY. Чистая прибыль 3 368 долларов, максимальная просадка 1 255 долларов. Фактор восстановления 2.68.

Рис. 8. Результаты тестирования на валютной паре USDJPY.

Как оценивать торговые системы Форекс

Оценка торговой системы основана на глубоком анализе бектеста, выгруженного из торговой платформы. Принципы анализа системы:

• анализ бектеста позволяет проанализировать уровень риска применения системы (стратегии, торгового советника) и оценить целесообразность её применения на реальном счете;
• период тестирования должен быть не менее 6 месяцев (не менее 100-150 сделок);
• для графического анализа рекомендуется выгрузка бектеста в дневник трейдера;
• в случае покупки советника обязательно просите данные с монитора MyFxBook с предоставлением трейдерского доступа к аккаунту. Бектест МТ4 легко подделывается, бектест монитора подделать сложно, но он может быть привязан к демо счету.

Оценка торговой системы по бектесту МТ4

Эффективность торговой системы определяется по кривой депозита (эквити). Эквити должна быть плавно восходящей вверх без сильных просадок и перепадов. Идеально ровная кривая — признак тестирования системы на демо счете, резкие быстрые просадки, похожие на кардиограмму — признак Мартингейла. Ниже пример бектеста, выгруженного с МТ4.

Чистая прибыль. Разница между чистой прибылью и чистым убытком. Служит для общего понимания эффективности системы, должен быть не менее 20 пунктов в месяц. На основе параметра оценивается форвардная эффективность (WFE), на основе которой принимается решение об остановке системы и оптимизации.

Прибыльность. Соотношение чистой прибыли к чистому убытку. Косвенный параметр, оценивающийся вместе с % прибыльных сделок и средним значением просадки. Оптимальное значение — не меньше 2.

Общее количество сделок. Чем больше, тем лучше. Для консервативных стратегий тестирование может составлять 1-3 года (300-400 сделок), для усреднения и Мартингейла — 1-3 месяца.

Максимальное количество непрерывных прибыльных и убыточных позиций. Параметр, который не только позволяет оценить устойчивость системы, но и является сигналом для остановки стратегии для оптимизации.

Самая большая прибыльная (убыточная) сделка. Информационный параметр, однако несколько крупных просадок (выигрышей) могут оказаться аномалиями (случайностями). При подтверждении аномалии такие сделки исключают из анализа.

Максимальная просадка. Нормой считается просадка до 15%, однако высокорисковые системы могут достигать 40-50%. Важно оценить, насколько быстро система восстанавливается после просадки.

Фактор восстановления. Отношение чистого дохода к размеру максимальной просадки. Значение должно быть более 3, привязывается к периоду тестирования, поскольку значение не должно превышать допустимый годовой риск.

Резюме. Оценка торговой системы по этим параметрам позволит создать хотя бы общее представление о её устойчивости. Для глубокого анализа оценивают интегральные параметры вероятности провала, отношение суммы среднего дохода к среднему убытку и т.д. Любая система постепенно деградирует и о том, как оптимизировать торговые системы и с какой частотой мы расскажем в следующей статье.

Фактор восстановления для Форекс

В последнее время появилось много рекламы, призывающей зарабатывать на финансовых рынках. Множество фондовых бирж предлагают влиться в торговлю. Для работы на форекс не требуется какого-либо специального образования и, по сути, этим может заниматься любой человек, у которого есть безлимитный Интернет и свободное время. Форекс предлагает абсолютно бесплатное обучение и консультативные материалы, а кроме этого, мелкий стартовый капитал. Еще одним неоспоримым преимуществом этой биржи является форекс автоматическая торговля с помощью советников.

RoboForex — работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Советники форекс для автоматической торговли

На сегодняшний день практически ни один трейдер не обходится без помощи советников. Советники форекс – это автоматические системы, предназначенные для управления торговыми операциями, которое происходит на базе заложенных алгоритмов потенциально удачной стратегии. Как правило, форекс автоматическая торговля позволяет трейдерам не только выбрать прибыльную стратегию, но и быть уверенными в том, что она будет детально выполняться.

Советники способны неимоверно быстро и аккуратно обрабатывать огромное количество информации. Обычно форекс автоматическая торговля используется для одновременного отслеживания всевозможных валютных пар, произведения необходимых вычислений, принятия решений и выставления ордеров. Форекс роботы лишены человеческого фактора, они не могут совершить ошибку под воздействием различных эмоций, усталости и невнимательности. Поэтому многие трейдеры предпочитают сочетать ручную торговлю с форекс автоматической торговлей.

Существует масса различных советников, разработанных для различных платформ и основанных на разных торговых системах. Большинство советников можно скачать совершенно бесплатно. Каждый советник содержит специальные инструкции, позволяющие загрузить любой алгоритм стратегии Forex.

Рекомендации по выбору форекс советника для автоматической торговли

В первую очередь нужно обращать внимание на то, что торговый эксперт должен предназначаться только для торговли. На реальных счетах форекс автоматическая торговля происходит не так как на демо-счетах. Некоторые эксперты дают отличные результаты на демо-счете, а реальных счетах эксперт приносит убытки, а иногда приводит даже к сливу всего депозита. Именно поэтому не нужно надеяться на сверхприбыльных экспертов, способных из ста долларов за пару месяцев сделать миллион. Это нереально.

Слишком высокие результаты на демо-счетах свидетельствует о том, что данный эксперт не может обрабатывать ошибки, возникающие при реальной торговле. На демо-счетах такие ошибки отсутствуют. Выбранный советник должен работать на различных тайм-фреймах. Если советник, не привязывается к определенному тайм-фрейму может случиться так, что при переключении графика советник будет анализировать его как новый и выставит новые позиции.

Выбранный эксперт должен отличать сделки трейдера от своих сделок, совершенных при помощи форекс автоматической торговли. Советник не должен вмешиваться в «чужие сделки».

Эксперт не должен быть просто подогнан под историю, советник должен придерживаться при торговле тех же правил, что при ручной торговле.

Основной характеристикой эксперта является его безопасность. Нельзя доверять торговлю незнакомым экспертам, советник обязательно нужно оптимизировать под те промежутки, на которых он еще не работал. Например, допустим, некий эксперт был оптимизирован на интервале с 01.2010 по 01.2011. Его нужно прогнать на истории с 01.2011 до 12.2011 года, на которой данный советник не знает котировок. Таким образом, можно увидеть, как бы повел себя этот эксперт.

Выбирая оптимизационные параметры форекс автоматической торговли, нужно учитывать больший фактор восстановления:

• R:F = Profit(%) : MIDD(%)
• R/F – это фактор восстановления,
• Profit – величина чистой прибыли,
• MIDD – максимальная просадка.

Фактор восстановления является характеристикой стабильности и эффективности торговой системы. Выбирать параметры нужно, исходя из константности лота. Он не увеличивается с ростом прибыли. Кроме этого, для оптимизации надлежит использовать довольно большое число сделок. Как правило, чем больше сделок – тем лучше. Рекомендуется контролировать и оптимизировать форекс автоматическую торговлю на количестве сделок не меньше 100. Если за тестируемый интервал времени открывается меньшее число сделок, необходимо увеличить временной промежуток.

Некоторые разработчики советуют поставить советник на VPS сервер и позабыть его на месяц. Ни в коем случае не нужно так поступать. Оставленная без присмотра форекс автоматическая торговля, может пойти не правильно, так как защита, предусмотренная в экспертах, сделана на основании личного опыта и может не учитывать некоторые ситуации. Минимум 1 раз в неделю нужно проверять работу советника.

Например, если советник открывает в неделю около 20 сделок, это достаточный повод, для того, чтобы контролировать его работу.

Многие негативные отзывы о советниках зачастую связаны с тем, что начинающие трейдеры не читают инструкцию к эксперту или не достаточно разбираются в его настройках.

Использование любого советника абсолютно законно. Это значит, что каждый может начать новую, довольно прибыльную работу.

Тема: Forex: информация для начинающих

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

RoboForex Регистрация 25.10.2011 Сообщений 491

Forex: информация для начинающих

RoboForex Регистрация 25.10.2011 Сообщений 491

Что такое Forex?

Forex ( For eign Ex change Market) – это международный валютный рынок, на котором торгуют деньгами. Здесь за доллары можно купить евро, а за Йены расплатиться фунтами и т.д. Одни обменивают валюту, чтобы закупить в других странах товар, другие спекулируют, стремясь заработать. Курсы валют непрерывно меняются под влиянием различных факторов. На разнице курсов можно зарабатывать, причем заработать можно не только, когда курс растет, но и когда он падает.

Операции по обмену денег ведутся постоянно во всех часовых поясах благодаря дилерам, которые помогают обменять валюту. Территориально Forex нигде не расположен, у него нет офиса или филиалов, Forex находится везде, где есть Интернет. Благодаря ему каждый может стать участником торгов (трейдером). Торговый день Forex делится на сессии: американскую, азиатскую, европейскую. Они названы так по территориальному расположению бирж. Forex работает круглосуточно, потому что региональные валютные рынки находятся во всех часовых поясах, а современные информационные технологии не ставят трейдеру никаких препятствий в торговле.

RoboForex Регистрация 25.10.2011 Сообщений 491

Время работы мировых бирж

Официально Forex работает круглосуточно, кроме субботы и воскресения. Однако время работы бирж в разных странах отличается. http://www.roboForex.ru/beginner/sessions/

Расписание торговых сессий Forex — время работы Forex
Часовой пояс GMT+1 (Европейское Центральное Время, ECT)

Также Forex не работает на Рождество, Новый Год, и Пасху.

RoboForex Регистрация 25.10.2011 Сообщений 491

Валютный курс, котировка, B >

Для удобства все иностранные валюты на рынке Forex имеют определенное обозначение.
Например, USD — Доллар США, EUR – Евро, JPY — Японская Йена, GBP — Английский фунт стерлингов, CHF — Швейцарский франк, CAD — Канадский доллар, AUD — Австралийский доллар, NZD — Новозеландский доллар.

Цена одной валюты, выраженная через другую, называется курсом валютной пары или, как часто говорят, котировкой.
К примеру, курс евро к американскому доллару обозначают EUR/USD.
В этом обозначении EUR – базовая валюта, USD – котируемая.
Если курс равен, например 1,4251, то это означает, чтобы купить один евро надо заплатить 1,4251 долларов США. Такая котировка является прямой в ней указано, сколько надо заплатить национальной валюты за единицу чужой.
В обратной котировке же наоборот – показано, сколько надо чужой валюты за единицу национальной, например USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY,

Курс всегда состоит из двух цен Bid и Ask. Bid (бид) означает цену, по которой Вы сможете продать базовую валюту, то есть ту, которая стоит в аббревиатуре первой. Для обозначения EUR/USD Bid будет ценой, по которой вы можете продать евро. Соответственно Ask (аск) – это цена, по которой можно купить базовую валют. Для обозначения EUR/USD Ask будет ценой, по которой вы можете купить евро. Разница между этими двумя ценами называется Spread (спред).

RoboForex Регистрация 25.10.2011 Сообщений 491

преимущества валютного рынка forex

FOREX привлекает трейдеров своими преимуществами:

• ликвидность, это скорость, с которой вы можете превратить в деньги то, что у вас есть, соответственно наивысшей ликвидностью обладают сами деньги, а поскольку на Forex обращаются не товары, а деньги, то и валютный рынок является высоколиквидным;
• оперативность, купить или продать валюту можно сидя за компьютером буквально одним нажатием кнопки мыши, Forex работает 24 часа в сутки и вам не нужно ничего ждать, чтобы совершить сделку;
• однозначность котировок, цена на покупку или продажу валюты не изменяется в зависимости от количества, которое вы покупаете или продаете;
• возможность маржинальной торговли, это значит, что вы можете осуществлять сделки на сумму, в десятки и сотни раз превышающие размер вашего депозита, что позволяет получать гораздо больший доход;
• условность трендов, вы можете заработать не только, когда курс валюты растет, но и когда он падает.

RoboForex Регистрация 25.10.2011 Сообщений 491

Маржинальная торговля, кредитное плечо, размер лота

Для операций купли-продажи выделяется фиксированная сумма валюты, которая называется лотом.

Суть маржинальной торговли заключается в том, что, внеся определенную сумму на свой депозит, вы можете заключать сделки на сумму гораздо большую, чем размер вашего депозита.
Такая возможность у вас появляется благодаря брокеру, который выделяет вам кредит и вы можете им свободно распоряжаться, внеся некоторый залог.

Предоставленный вам под залог кредит называется кредитное плечо, а залоговая сумма – маржой, а сам такой способ выхода на Forex – маржинальной торговлей.

Кредитное плечо обозначается как соотношение между залогом и выделяемым кредитом: 1:20, 1:50, 1:100 и т.д.
Например, кредитное плечо 1:50 означает, что для заключения сделки вам достаточно иметь на депозите сумму в 50 раз меньше, чем сумма сделки.
Размер кредитного плеча может быть различным, так в компании RoboForex он достигает 1:500, то есть вы можете заключать сделку на сумму в 500 раз больше, чем у вас есть на депозите средств.

Если, к примеру, курс EUR/USD равен 1.3805/1.3807, и вы прогнозируете, что он вырастет до 1.3880, то купив 0.1 лот EUR/USD по 1.3807 (цена аск) размер вашей сделки составит 10 000 EUR (полный лот EUR/USD равен 100 000 EUR, 0.1 лота равно 10 000 EUR). То есть вы купили 10 000 х 1.3807 = 13807 USD и для этой покупки Вам достаточно было иметь сумму в 100 раз меньше – 138.07 USD. Недостающая сумма вам была предоставлена брокером (компанией, дающей выход на рынок Forex).

Последний раз редактировалось Marmelika; 20.12.2011 в 23:13 . Причина: опечатка

Фактор восстановления для Форекс

В мобильной версии НГС теперь есть кнопка «Все новости», которая открывает список публикаций в хронологическом порядке. Она для тех, кому хочется читать все материалы по времени их публикации. Кнопка всплывает внизу экрана, когда вы листаете главную страницу сайта вверх.

Разбан: новая функция для комментаторов НГС

Скрыли комментатора под публикацией, а теперь хотите его вернуть? Мы добавили новую функцию: «разбанить» пользователя, от которого вы отписались, можно у себя в профиле во вкладке «Скрытые комментаторы».

Есть вопросы о трудовых правах?

Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!

Форекс Фактори – это прародитель всех сайтов о трейдинге, именно он является основным информационным интернет-ресурсом

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Для трейдера очень важны интернет-ресурсы, в особенности Форекс Фактори, который является прародителем всех сайтов о трейдинге. Форекс Фактории – это основной информационный интернет-ресурс, он посвящен торгам на рынке. Его открыли в 2004 г. и в последующие годы он обрастал новыми сервисами и приложениями. Конечно, сегодня – это один из основных источников информации о Форексе, поэтому многих клиентов интересует вопрос, есть Форекс Фактори на русском? Только американские создали, к великому сожалению, не предусмотрели чтения сайта в переводе на русский. Скорее всего, в какой-то степени это связано с репутацией России, которая считается страной, где форекс до нынешнего момента так и не стал настолько популярным.

И все же благодаря современным информационным технологиям можно читать Форекс Фактории на русском языке. К примеру, если загрузить страницу при помощи браузера Гугл, то вы сможете перевести текст на любой из 35-ти языков, с которыми корпорация работает сегодня. Также и на русский. Стоит учитывать, что уровень перевода в некоторых местах, конечно, мог бы быть и получше, но все равно можно понять, что имеется в виду (если вы в этом разбираетесь). Если же вам мало частями переведенных фраз, которые Гугл выдает, и вы самостоятельно не можете перевести текст на странице, то можно прибегнуть к российским аналогам ФФ. Сегодня есть из чего выбрать, они все созданы под копирку легендарного ФФ.

Форекс фактории календарь, его основные особенности.

На многих сайтах представлен раздел «экономический календарь», только чаще всего им неудобно пользоваться или степень важности событий отражена неверно.

Интересно, что даже трейдеры, которые обычно пользуются техническим анализом, в основном отслеживают возможные неожиданности, у которых фундаментальный характер, перед установкой ордеров. Еще несколько лет назад не было большого количества экономических календарей. Однако сегодня на многих сайтах, которые посвящены Форексу, есть какой-то календарь. Но часто календари только ретранслируют определенный исходный скрипт. Большинство таких календарей осуществляют сложную лицензированную логику, при этом все-таки дают то же самое, что исходный календарь.

Фактор восстановления форекс является одним из самых важных критериев работоспособности торговой стратегии трейдера, он рассчитывается как некое соотношение абсолютного профита к максимально возможной просадке. Обычно фактор восстановления измеряется в процентах или пунктах. Этот показатель показывает, в какой степени суммарная прибыль по стратегии больше глубины максимальной просадки. Также Фактор восстановления отчасти определяет резервы системы для возобновления позиций после просадок.