Фактор надежности для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Риск и потери — составляющие торговли на Форекс

Любая инвестиционная деятельность подразумевает риск и форекс трейдинг не является исключением. Если бы Форекс без рисков был реальностью, все население планеты стало бы миллионерами.

Те, кто считают, что рисков необходимо избегать – ошибаются. Инвестиции и риск взаимосвязанные понятия, но и закрывать глаза на них также нельзя. Торговля на Форекс не рулетка и слепо рисковать глупо. Риском нужно научиться управлять, то есть максимально снизить, что называется «риск менеджментом».

Риски на рынке Форекс:

  • Системный — социальная нестабильность, смена власти в государствах, а значит и изменение экономического курса, крупные банки – контролировать все это невозможно.
  • Валютный – волатильность, гэпы, маржинальная торговля, инфляция. Снижение возможно за счет диверсификации.
  • Операционный – электронные и информационные системы могут давать сбои. Снизить поможет выбор хорошего брокера. Здесь представлен список лучших брокеров для ознакомления с торговыми условиями. В разделе отзывы размещены отзывы о InstaForex и других брокерах.
  • Криминальный – это может быть несанкционированный доступ к компьютерным системам, недобросовестный брокер-мошенник.
  • Форс-мажор – стихийные бедствия, негативные последствия хозяйственной деятельности.

Управление рисками на Форекс

Риски на рынке Форекс будут всегда, если торговец игнорирует правила управления рисками, он может потерять не только возможную прибыль с одной сделки, но и весь свой депозит. Риск определяется отклонением от предполагаемой величины прибыли.

Стоп-лоссы должны быть установлены для всех позиций. Таким образом, трейдер заранее знает, какой убыток может понести, прежде чем сделка закроется. Это поможет избежать крупных, незапланированных убытков. Основная масса трейдеров при открытии позиции не может контролировать эмоции, что мешает минимизировать потери на верном уровне. Поэтому правильнее определять этот уровень до открытия сделки.

Главное не поддаваться жадности и торговать с невысоким кредитным плечом, чтобы не открывать позиции с большими лотами.

Перед тем, как заключать сделку, решите, какая сумма может быть потеряна при неблагоприятном исходе. Например, трейдер определяет для себя допустимый риск 5 или 10% от своего депозита. Так он подготавливает себя к тому, что возможно лишится именно этой суммы, поэтому не подвержен эмоциям. Торговцу необходимо принять во внимание размер лота и сколько пунктов стоп-лосса.

Например, на Вашем депозите 5 тысяч долларов, стоп-лосс 50 пунктов (выбирать количество пунктов нужно, опираясь на аналитические исследования), во время одной сделки Вы не желаете рисковать более чем 2% депозита. Для начала посчитайте два процента от общей суммы. Это будет 100 долларов, то есть максимальные потери при торговле на Форекс. Потом эта сумма делится на количество пунктов – 100/50=2. Выходит, что торговец может использовать 0,2 лота. Главное не поддаваться жадности и торговать с невысоким кредитным плечом, чтобы не открывать позиции с большими лотами.

Для уменьшения риска лучше повременить с входом, если новость только вышла.

Не помешает застраховаться и от технических неприятностей, таких как зависание терминала, обрыв связи, поломка компьютера. Обзаведитесь дополнительным терминалом, а также выходом в интернет. Всегда учитывайте фундаментальные новости. Быть в курсе их выхода можно при наличии экономического календаря. Для уменьшения риска лучше повременить с входом, если новость только вышла. Для уже открытых сделок нужно передвинуть стоп-лосс как можно ближе к текущей цене.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Управление рисками — это комплекс мероприятий, в том числе и поиск хорошей брокерской компании. Одной из них является форекс брокер RVD Markets, но перед открытием счета лучше убедиться в его надежности, выяснив мнение других торговцев, работающих с этой компанией. Отзывы о ProFinance и остальных, наиболее популярных брокерах в соответствующем разделе сайта.

Что такое профит фактор?

Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен.

Отметим, что профит фактор позволяет оценить эффективность торговой стратегии в тестере, а также провести качественный анализ открытия и закрытия ордеров относительно друг друга. Эти данные позволят сопоставить результаты и выбрать максимально эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками. На самом деле есть много критериев, при которых проводится оценка той или иной ТС. Однако наибольшей популярностью пользуется среди трейдеров профит фактор.

Рисунок 1. Профит Фактор в стейтменте.

На скриншоте выше профит фактор мы отметили прямоугольником красного цвета. Так, что означает профит фактор?

На самом деле это относительный показатель, показывающий трейдеру при тестировании стратегии (или советника Форекс) отношение прибыли к убыткам за конкретно взятый временной отрезок.

Формула расчета профит фактора

Резонно спросить, как рассчитывается этот самый профит фактор? Об этом ниже.

Рассчитать его не сложно. Понадобится всего лишь просуммировать убыточные и прибыльные сделки, которые были открыты и закрыты в результате тестирования ТС. В дальнейшем данный показатель поможет понять, насколько прибыльная либо убыточная проверяемая стратегия.

Оптимальным показателем профит фактора считается цифра не менее 1,6. Таким образом, всё, что меньше этого значения указывает на повышенные риски потерять депозит, торгуя по этой ТС, а то, что выше – указывает об эффективности ТС.

Если ещё проще, то формула расчета профит фактора трактуется, как соотношение между размерами ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

S(Pi)/S(Li) = профит фактор,

где S(Pi) — валовое количество прибыльных сделок, S(Li) – валовое количество всех убыточных позиций.

Трейдеру не стоит надеяться на прибыль, если она соизмерима с возможными убытками. Такие сделки лучше вообще не совершать. То есть, Profit Factor можно также назвать фильтром, который отсеивает самые малоэффективные торговые системы, торгуя по которым трейдер с большой вероятностью понесёт убыток.

Достоверный профит фактор

Максимально точно ТС оценивается с помощью «достоверного профит-фактора». Расcчитать его параметр просто. Есть суммарный доход всех сделок трейдера, обозначим его буквой S(Pi). Наиболее прибыльную сделку пометим Pmax. Теперь от S(Pi) нужно отнять Pmax. Сумму общего убытка по сделкам обозначим S(Li). В конечном счёте, формула расчета профит фактора (достоверного) буде следующей:

(S(Pi) – Pmax)/S(Li) = достоверный профит фактор.

Отметим, что проводя этот расчёт, одну из самых прибыльных сделок всё-таки придется исключить. Почему? Причиной получения прибыли могло стать благоприятное стечение обстоятельств. Хотя не исключается и работа стратегии.

Чтобы рассчитать достоверный профит-фактор, нужно исключить счастливую случайность. Система считается прибыльной, если получается показатель профита от 1. Если это значение получилось ниже, тогда мало шансов, рассчитывать на прибыль.

Многие трейдеры при расчётах данного показателя пытаются определить процент убыточных и прибыльных закрытых ордеров. Обычно считается, что чем больше процент прибыльных сделок, тем ТС эффективнее, но это не так. Ведь не редко сперва идёт череда убыточных сделок, а потом, спустя некоторое время, заключаются более крупные сделки.

Нужно ли вести дневник трейдера?

Точный расчёт эффективности системы невозможно провести без точных показателей торговых ордеров. Дневник трейдера позволяет вносить правки, новые параметры, по которым заново можно провести расчёты. Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Бинарные опционы & Форекс. Форум

Форум трейдеров БО & Forex & CFD

  • Главная
  • » Болталка
  • » Показатели качества торговой системы

#1 03.02.2020 12:16:36

Показатели качества торговой системы

Ни для кого не секрет, что существует множество показателей, коэффициентов, которые оценивают статистику торговой системы (ТС).
Например, те же размер профита, профит фактор, фактор восстановления, процент успешных сделок, максимальная просадка, средняя выигрышная сделка, количество подряд убыточных сделок, и многое другое.

Но вот что учитывать в первую очередь, и почему?

Например, у нас есть ТС, по которой мы совершили 200 сделок.
За весь период мы получили профит 50%.
Это хорошо? Кто-то скажет, что это отлично, это в разы лучше чем проценты в банке.
Но логично, что без анализа других показателей, эта доходность ни о чем нам не говорит.

Грош цена профиту в 50%, если максимальная просадка достигала, например, 80% от баланса.
Уж лучше тогда иметь профит 20% с просадкой 10%.
В первом случае фактор восстановления (один из моих любимых коэффициентов) равен: 50 / 80 = 0.625.
Во втором — 20 / 10 = 2.

С другой стороны, если даже допустить, что у нас была просадка 90%, а профит составил 1000%.
То в таком случае фактор восстановления равен: 1000 / 90 = 11.11, что уже лучше чем два предыдущих варианта.

Так что вопрос такой: какие значения коэффициентов наиболее приемлемые, по вашему мнению? Я имею в виду не только фактор восстановления, но и все остальные показатели.
Понятно, что многое еще зависит от размера депозита.
Но, предположим, что вы разработали и протестировали ТС с определенными показателями. Какие требования по допустимым коэффициентам качества вы бы предъявили к своей системе?

Это я к чему еще. Часто можно увидеть/услышать заявления некоторых товарищей, которые рассказывают о том, сколько процентов или денег они сделали за какой-то период времени. Но про остальные показатели большинство умалчивает, а ведь чтобы оценить насколько успешен трейдер, недостаточно просто циферок в % или $)

Отредактировано Yau (03.02.2020 14:08:12)

Факторы и новости влияющие на рынок Форекс

При осуществлении фундаментального анализа рынка Форекс необходимо знать, какие факторы оказывают наибольшее влияние на колебания курсов валют. От этих знаний во многом зависит торговая стратегия трейдера и ее успешность. При этом следует понимать, что каждый из факторов имеет свое значение и курс валюты на каждую новость реагирует по-разному. Так, иногда движение курса может составлять всего несколько пунктов, а иногда случаются резкие колебания на пару сотен и даже тысяч.

Что такое фундаментальный фактор?

По сути, фундаментальный фактор – это определенный макроэкономический показатель или даже их группа, которые характеризуют состояние экономики страны. Проще говоря, фундаментальные факторы – это новости, получаемые трейдерами из различных источников (радио, телевидение, пресса, интернет и т. д.).

Каждая новость классифицируется в зависимости от того, как сильно она влияет на котировки валют. Для реальной торговли на Форекс используется классификация новостей по их значимости.

Если необходимо взглянуть на самые популярные фундаментальные факторы, то стоит обратиться к агентству Рейтерс. Именно здесь на постоянной странице ECI/I можно найти прогнозы и изменения макроэкономических показателей.

Группы факторов фундаментального анализа рынка Форекс:

  • политические факторы;
  • экономические факторы;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • слухи и ожидания.

Давайте рассмотрим каждый из этих факторов подробнее.

Политические факторы фундаментального анализа

  • Заседания, саммиты, встречи «Большой семерки», «Большой восьмерки», торговых и экономических союзов. Как правило, подобные мероприятия непосредственно влияют на мировую экономику и политику, а это напрямую сказывается на колебаниях курсов валют на рынке Форекс. Участники торгов внимательно следят за такими мероприятиями, высказывают свои ожидания и делают прогнозы.
  • Заявления глав государств, правительств, Центральных Банков, министров финансов и других деятелей бизнеса и политики. Подобные выступления могут существенно влиять на торговлю на рынке Форекс. В зависимости от темы высказываний зависит и сила влияния. Иногда она превосходит даже макроэкономические показатели. Обычно даты подобных выступлений известны заранее, поэтому участники рынка начинают готовить прогнозы. Случается, что эти выступления проходят неожиданно и могут порождать сильные колебания на валютном рынке. Поэтому торговая стратегия трейдеров должна быть готова к неожиданным поворотам событий.
  • Назначение глав правительств, избрание в высшие эшелоны власти. Известно, что политика неотделима от экономики и политический курс любой страны имеет ключевое значение для развития экономики. Но, к сожалению, понять этот курс иногда сложнее, нежели оценить его значимость. Вот при рассмотрении подобных факторов и того, какое значение они могут оказать на курсы валют, и проявляется подлинный талант фундаментального аналитика.

Экономические факторы фундаментального анализа

  • Сведения об уровне экономического развития страны. В первую очередь на рынок валюты влияют происходящие в экономике процессы. Если брать экономику США, то ее влияние на рынок мировой валюты настолько велико, что она никогда не остается без пристального внимания участников рынка. Впрочем, на международный рынок влияет не только американский доллар. Иены, евро, фунты, швейцарские франки – все эти валюты могут через изменение своей покупательной способности перевернуть валютную биржу. Большую роль здесь играют такие показатели, как ВВП, уровень инфляции и безработицы, торговый баланс и другие экономические показатели.
  • Кредитно-денежная политика страны и любые изменения в ней. Для трейдера наибольший интерес в данной области представляет значение принятой ЦБ учетной ставки, так как от нее полностью зависят условия кредитования во всех коммерческих банках государства. Учетная ставка – это процент, под который ЦБ осуществляет кредитование коммерческих банков.
  • Валютные интервенции. Их смысл заключается в степени вмешательства Центрального Банка в рыночные процессы с целью изменения курса национальной валюты. Валютные интервенции могут осуществляться тремя способами: явной интервенцией, когда Центробанк осуществляет масштабную куплю-продажу валют для стабилизации собственной; скрытой интервенцией, когда ЦБ пытается стабилизировать собственную валюту на международном рынке; вербальной интервенцией, то есть психологическим давлением на участников валютного рынка.
  • Ситуация на сопредельных рынках. С международным валютным рынком тесно сотрудничают и другие рынки: драгоценных металлов, нефтяной рынок, рынок государственных казначейских облигаций. Когда на сопредельных рынках ситуация меняется, это может затрагивать и рынок национальной валюты.

Форс-мажорные факторы фундаментального анализа

К форс-мажорным факторам относят непредвиденные события и катаклизмы политического или природного происхождения.

К политическим непредвиденным обстоятельствам относятся государственные перевороты, войны, теракты, революции и т. д. Как правило, подобные происшествия негативно влияют на курсы национальных валют.

К природным форс-мажорным обстоятельствам относятся землетрясения, цунами, ураганы, например, технологическая катастрофа на АЭС Фукусима или землетрясение в Японии в 2011 году. На восстановление после подобных катаклизмов государству требуется немало средств и времени, что негативно сказывается на экономике страны, а, следовательно, влияет на курс валюты.

Слухи и ожидания как факторы фундаментального анализа

Один из принципов фундаментального анализа рынка Форекс гласит: успешен тот, кто покупает слухи, а продает факты. На основании слухов аналитики делают прогнозы о возможных изменениях на валютном рынке.

Многие предстоящие события, происходящие в стране, будь то политические или экономические, известны заранее. На основании этих событий аналитики делают определенные прогнозы относительно того, как они повлияют на динамику рынка.

Уже после того, как данное событие произойдет и новость о нем будет опубликована, на котировки валют будет оказывать влияние не конкретные опубликованные экономические показатели, а то, насколько они отличаются от ожидаемых. Так, если разница между ожидаемым прогнозом и реальной значимостью вышедшей новости не слишком велика, то бурной реакции на рынке Форекс ожидать не приходится. И наоборот.

Цикл жизни фундаментальных факторов:

  • короткий, продолжающийся, как правило, не дольше суток. Короткий цикл относится преимущественно к неожиданным новостям, оказывающим кратковременное воздействие на рынок;
  • длинный цикл, который может длиться несколько недель, месяцев, лет. К факторам с длинным периодом жизни относятся события, связанные с изменениями национальной и мировой экономики (процентные ставки ЦБ, динамика изменения инфляции, уровень безработицы и т. д.).

В заключение хочется сказать, что фундаментальный анализ не ограничен вышеперечисленными факторами. На сегодня он охватывает теорию ожиданий, межрыночный анализ, психологию толпы и многое другое. Научиться всему этому сразу не получится, и только регулярная практика поможет понять, как правильно реагировать на происходящие вокруг события.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА РЫНКЕ ОПЦИОНОВ

магистрант, кафедра «Экономической информатики», БГУИР, Беларусь г.Минск

Введение

Торговая система – это система торговли, которая построена на алгоритмах, генерирующих входные сигналы в рынок и сигналы выхода из рынка, а также определяет размер открываемой торговой позиции [1]. Достоинством применения торговой системы является полная ее автоматизация, то есть торговля без непосредственного участия трейдера. Это дает такие преимущества, как:

  1. Исключение субъективных факторов – эмоций и психологии;
  2. Освобождение от рутинного анализа рыночных ситуаций, в результате высвобождается время для поиска новых эффективных торговых идей;
  3. Возможность всестороннего исследования торговой системы на исторических данных.

Следует отметить, так как принятие решение о совершении сделок делегируется алгоритмам торговой системы, стоит проводить оценку эффективности, с помощью которой можно сравнивать существующие торговые системы, проводить мониторинг используемого решения, а также вовремя отказываться от торговой системы, если она приводит трейдера к убыткам.

В данной статье предложены показатели для оценки эффективности, которые трейдер может применять при торговле на рынке опционов.

Особенности оценки торговой системы на рынке опционов

Опцион — договор, по которому покупатель опциона (потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива — товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени [2].

Покупая опцион купли, инвестор рассчитывает на получение прибыли при росте цены базисного актива или для фиксации цены покупаемого в будущем базисного актива [3]. Покупая за малую премию большое количество опционов «без денег», инвестор превращается в спекулянта и рассчитывает на большую прибыль при благоприятном для него росте цены базисного актива.

При расчёте результата (TradeProfit) любой сделки с опционным контрактом используются следующие параметры:

  • Pro — премия опциона;
  • K — цена исполнения;
  • M — размер опционного контракта;
  • St – цена базисного актива при активации опциона.

Прибыль/убыток «колл» — опциона рассчитывается по формуле:

Прибыль/убыток «пут» — опциона рассчитывается по формуле:

Следует уточнить, так как опцион не является обязательством, если цена базисного актива сильно выросла/упала, то трейдер может не активировать опцион, и понесет убыток равный премии опциона. Это техника позволяет ограничить убытки ценой премии по каждой сделке.

Показатели количества и результатов всех операций

В первой группе критериев выделим три показателя:

  1. Количество сделок (N) – общее количество выполненных торговой системой сделок.
  2. Количество прибыльных сделок (Np) – общее количество выполненных торговой системой сделок, которые принесли прибыль инвестору (TradeProfit > 0).
  3. Количество прибыльных сделок (Nl) – общее количество выполненных торговой системой сделок, которые принесли убыток инвестору (TradeProfit 2 ) – это мера разброса возможных результатов относительно среднего значения. Следовательно, чем выше дисперсия, тем больше разброс, а в нашем случае и риск.

Стандартное отклонение (σp) — это показатель, упрощающий анализ дисперсии и поэтому чаще встречающийся. Стандартное отклонение упорядочивает дисперсию за счет взятия квадратного корня из дисперсии:

В торговле стандартное отклонение является измерителем риска. Чем выше стандартное отклонение, тем выше риск.

Показатели эффективности торговой системы

После определения эффективности каждого отдельной сделки можно проанализировать эффективность торговой системы в целом.

Profit Factor – один из показателей эффективности торговой системы, как отношение общей прибыли к общему убытку, взятым с положительным знаком. Чем больше значение показателя, тем меньше вероятность разорения.

Authentic Profit Factor – отношение общей прибыли за исключением максимально прибыльной сделки к общему убытку, взятым с положительным знаком. Чем больше значение показателя, тем меньше вероятность разорения.

Максимальная просадка (Maximum Drawdown) – размер максимального снижения счета до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % счета. Один из основных параметров, поскольку напрямую характеризует устойчивость системы и даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле.

Фактор восстановления (Restoration Factor) – отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. И показывает, как система быстро выходит из максимальной просадки. Считается, что значение RF должно быть не менее 3.

Выводы

Определение эффективности позволяет трейдерам оценить раздельно качество своих сделок, а также общую эффективность торговой системы. Низкая эффективность торговой системы означает необходимость дальнейшей работы над ней. Оценка торговой эффективности может быть применена для улучшения как механических, так и немеханических способов торговли, для увеличения доходности на рынке.

Как правильно выбрать надежного брокера для торговли на рынке форекс: важные факторы и список лучших компаний

Здравствуйте, друзья. Сегодня мы будем говорить о том, как выбрать брокера для торговли на форекс. После изучения материала вы сможете быстро подобрать надежную компанию и сразу перейти к торгам.

Проверьте лицензию

Если вы хотите выбрать лучшего форекс брокера, то в первую должны думать о гарантиях, которые есть у компании на случай банкротства. Хороший брокер не откажется от своих обязательств и вернет клиентские деньги.

Лучшее доказательство этому – лицензия авторитетного финансового регулятора. Если она есть, то вы на 90% защищены. Оставшиеся 10% — этот риск, который вы не сможете снизить. Всегда есть вероятность того, что крупная компания обанкротиться и не покроет убытки клиентов. О том, каких регуляторов можно считать надежными, читайте в статье «Регуляторы форекс брокеров».

Изучите торговые условия

Если вы выбрали фирму с действующей лицензией от авторитетного регулятора, то другие важные факторы стоит учитывать исключительно для вашего комфорта. Ниже мы пройдемся по пяти основным критериям, которые помогут вам сделать выбор.

Минимальный депозит. В большинстве крупных фирм, работающих на территории России и СНГ, требования по сумме минимального депозита отсутствуют или не превышают 1000 $.

Работа техподдержки. Известные бренды постоянно работают на репутацию и держат в штате только компетентных специалистов. Поэтому, если хотите подобрать надежного брокера – обратитесь в техподдержку с серией глупых вопросов. По качеству ответов и вежливости общения вы сможете оценить их подготовку.

Условия пополнения/снятия средств. Обратите внимание на размер комиссии, которая снимается за каждую из процедур. В крупных фирмах дополнительные сборы отсутствуют или находятся в пределах 1%.

Вспомогательный сервис. Если компания инвестирует в свою инфраструктуру и настроена на привлечение еще большего количества клиентов, то это свидетельствует о ее долгосрочных планах развития. Следовательно, с такой фирмой стоит работать. Под вспомогательным сервисом здесь понимается ПАММ-счета, системы копирования сделок, центовые счета, автономный риск-менеджмент и прочие приложения.

Обучающая программа. Честные компании зарабатывают на комиссиях, которые взимаются за каждую открытую трейдером сделку. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество пользователей зарабатывало. Для этой цели они создают полноценные учебные центры, организовывают вебинары и готовят аналитические обзоры.

Список форекс брокеров

Компания Лицензия Минимальный депозит
RoboForex IFSC, FINACOM 1 $
Forex4you FSC 1 $
TeleTrade Брокер с лицензией ЦБ РФ 1 $
FxPro FCA, CySec и MiFID 100 $
Insta Forex CySEC, FCA, BVI FSC, FSC Сент-Винсент и ЦБ РФ 1 $
Alfa Forex CySEC 1 $
Forex Club ЦБ РФ 10 $
Alpari ЦБ РФ 1 $
Gerchik & Co IFSC 500 $

Заключение

Если вы хотите провести более углубленную проверку компании – посмотрите следующее видео. В нем подробно рассказывается о том, как выбрать форекс брокера. Если с выбором компании проблем не возникло – переходите к чтению статьи «Как зарабатывать на бирже форекс».

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Оценка торговой системы

Вопрос оценки торговой системы может возникнуть в следующих случаях:

  1. При передаче средств в доверительное управление, например при инвестировании в ПАММ-счета. Перед тем как выбрать управляющего трейдера необходимо ознакомиться с результатами работы его торговой системы.
  2. При разработке собственной торговой системы. Когда создаётся принципиально новый продукт, он естественно нуждается в тестировании и оценке.

Для тестирования разрабатываемых торговых систем (ТС) трейдеры часто используют стандартный тестер стратегий встроенный в торговый терминал МТ4. После прогона загруженной в него стратегии по заданному временному интервалу, тестер выдаёт сводную таблицу результатов тестирования. Вот пример такой таблицы:

На основе этих данных можно провести вполне объективную оценку тестируемой торговой системы. Давайте рассмотрим основные критерии, по которым производится эта оценка. Часть из них приведена в таблице тестера, а другая часть вычисляется с использованием этих приведенных величин.

Чистая прибыль показывает, сколько в итоге заработала торговая система. Рассчитывается как общая прибыль по всем позициям, минус общий убыток по всем позициям. Хотя чистая прибыль это далеко не самый важный критерий в оценке торговой системы, начинать следует именно с него. Ведь если система практически не приносит никакой прибыли или даже работает в убыток, то оценка по всем остальным критериям просто не имеет никакого смысла.

Прибыльность хотя и кажется синонимом предыдущего критерия, тем не менее, представляет собой несколько иное значение. Прибыльностью называется отношение суммарной прибыли к суммарному убытку полученным при работе системы в заданном временном интервале. Этот параметр считается гораздо более важным, чем предыдущий и является одним из основных критериев в оценке эффективности ТС, поскольку он косвенно отображает один из важнейших факторов – устойчивость торговой системы. Как правило, в рабочих торговых системах значение прибыльности не меньше 2.

Всего сделок показывает общее количество сделок совершённое тестируемой системой в заданном временном интервале. Этот критерий важен, так как напрямую отражает объективность рассматриваемой ТС. Согласитесь, одно дело судить об эффективности ТС по результатам 5 заключенных сделок и совсем другое, по результатам 500 заключенных сделок.

На приведённом графике отображена зависимость стандартной статистической ошибки от количества сделок тестируемой торговой системы. Как видите, процент ошибки очень велик при количестве сделок до 50. При увеличении количества сделок от 50 до 150 (в три раза) процент ошибок падает на 10% (с 20% до 10%). При увеличении количества сделок со 150 до 450 (ещё в три раза) процент ошибок падает всего на 4%. При ещё большем увеличении количества сделок процент ошибок остаётся практически неизменным.

Отсюда можно сделать вывод, что увеличение числа сделок свыше 450-500 штук не имеет никакого смысла.

Самая большая прибыльная сделка и самая большая убыточная сделка являются не столь важными критериями в оценке торговой системы. Однако их значения следует учитывать в плане того, чтобы они не исказили общих результатов оценки. Поясню, что я имею в виду. Представьте себе, что тестируемая система показывает размер чистой прибыли в 1000 долларов, при этом имеется самая большая прибыльная сделка размером в 800 долларов (т.е. размером сопоставимым с размером чистой прибыли). Средний размер прибыли остальных трёхсот сделок при этом колеблется в диапазоне 50-100 долларов. Естественно предположить, что результаты такого тестирования далеко не объективны, поскольку большая часть прибыли была получена в результате всего лишь одной сделки.

Многие специалисты в области разработки торговых систем рекомендуют для повышения результатов тестирования вообще исключать такого рода экстремальные сделки из рассматриваемой выборки.

Максимальная просадка показывает максимальное снижение кривой доходности до начала её восстановления.

Это один из основных критериев надёжности торговой системы. Чем меньше это значение, тем устойчивей и стабильнее тестируемая ТС. Значение максимальной просадки, полученное в процессе тестирования используется затем в качестве «аварийного маячка» при реальной торговле по данной ТС. Если в процессе использования торговой системы уровень просадки достигнет значения 1.2 – 1.3 от максимальной просадки в процессе тестирования, то торговля по системе приостанавливается.

Продолжительность максимальной просадки определяется как время требующееся для того чтобы кривая прибыли достигла уровня начала просадки. Величина этого параметра очень важна с точки зрения психологии трейдера. Далеко не каждый трейдер сможет пережить просадку длящуюся, например, в течение полугода, хотя для долгосрочных торговых систем такое значение может быть вполне приемлемым.

Исходя из размера максимальной просадки вычисляется минимальный размер депозита необходимого для торговли по тестируемой ТС. Логика этого расчёта проста и основана на том, что просадка может произойти сразу после старта торговли по данной системе. При этом должно оставаться достаточно средств для продолжения работы.

Расчёт минимального депозита производится по формуле:

Минимальный депозит = Максимальная просадка х Стоимомть пункта для минимального лота х k,

В данном случае k – коэффициент запаса (рекомендуемое его значение k=2…3).

Отдача на вложенный капитал вычисляется исходя из минимального депозита, рассчитанного в предыдущем пункте и чистой прибыли системы, по следующей формуле:

Отдача = (Чистая прибыль/Минимальный депозит) х 100%

Иными словами, отдача это процент доходности тестируемой ТС выраженный относительно минимального депозита.

Максимальное количество непрерывных выигрышей и максимальное количество непрерывных проигрышей является ещё одним критерием устойчивости тестируемой ТС. Вместе с предыдущим критерием (максимальной просадкой) они могут служить сигналом аварийной остановки торговли по тестируемой системе. Это означает, что если при реальном использовании данной ТС появится просадка, превышающая максимальное её значение, полученное при тестировании, или появится серия убыточных сделок большая чем при тестировании, то торговлю по системе следует немедленно прекращать.

Фактор восстановления вычисляется как отношение чистой прибыли к величине максимальной просадки. Этот критерий характеризует устойчивость системы, чем он выше, тем система устойчивей. Нормальным считается значение этого параметра выше трёх. Если величина фактора восстановления меньше двойки, то такая система крайне неустойчива и потому забраковывается.

Процент выигрышей показывает процент прибыльных сделок по отношению к общему количеству сделок. Является ещё одной величиной характеризующей устойчивость ТС. Здесь есть один нюанс. Например, в скальперской стратегии процент выигрышей может составлять величину больше 95%, но при этом средняя величина выигрыша 1-3 пункта, а средний проигрыш 10-20 пунктов (на порядок больше). Поэтому данный параметр следует рассматривать только в контексте с такими параметрами как средняя величина выигрыша и средняя величина проигрыша.

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу также является важным параметром характеризующим устойчивость тестируемой системы. Чем больше это отношение, тем надёжнее и устойчивее рассматриваемая торговая система. Однако и этот параметр необходимо рассматривать с такой величиной как процент выигрышей. Ведь согласитесь, нелепо будет говорить об устойчивости торговой системы, у которой отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу составляет 1.5 – 2, но при этом процент выигрышей равен всего 10%.

Матожидание выигрыша рассчитывается как средний выигрыш, умноженный на количество выигрышей, минус средний проигрыш, умноженный на количество проигрышей. Если матожидание выигрыша отрицательное, то система убыточная, если положительное, то прибыльная. Чем выше значение матожидания выигрыша, тем надёжнее тестируемая торговая система.

Визуальная оценка кривой доходности торговой системы

Если вы выбираете, например, ПАММ-счёт для инвестирования своих средств, то для начала можете провести визуальную оценку кривой доходности торговой системы трейдера. Эта информация, как правило, всегда предоставляется наряду с процентом доходности того или иного управляющего трейдера.

Кривая роста депозита (доходности) должна быть гладкой, без резких рывков в ту или иную сторону. Соедините прямой линией начальную и конечную точки кривой доходности и обратите внимание на то, что кривая должна отклоняться от этой прямой на приблизительно одинаковые расстояния. Это будет свидетельствовать о равномерной (устойчивой) работе системы.

Обратите внимание на то, чтобы на кривой доходности не было больших провалов. Эти провалы свидетельствуют о том, что при каких-то определённых рыночных условиях рассматриваемая торговая система откровенно сливает.

Кроме этого многие недобросовестные управляющие трейдеры используют торговые системы, заранее обречённые на слив, основанные на методе Мартингейла. При использовании такого рода систем кривая доходности имеет следующий вид:

Как видно из рисунка относительно плавный рост прерывается резкими выпадами вниз (это серии убыточных сделок) до тех пор, пока один из таких выпадов не съест весь торговый депозит. А это рано или поздно, но всегда происходит при достижении определённого числа в серии убыточных сделок.

Заключение

В принципе, приведённых выше критериев должно вполне хватить для полноценного анализа эффективности торговой системы. Впрочем, для тех, кто хочет, как говориться, копнуть ещё глубже, существует инструментарий математической статистики. Но об этом речь пойдёт в одной из следующих статей.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Профит фактор в трейдинге

Как быстро и эффективно оценить результаты торговли трейдера? Если посмотреть на конечную доходность в процентах или деньгах, то мы не сможем понять, каковы были просадки, так ли весомо прибыль перевешивает убытки, какова была динамика торговли. На помощь нам приходит показатель, называемый “профит фактор”, который можно найти в любом отчете (Statement) терминала MetaTrader 4.

Профит фактор (Profit factor) – показатель, который рассчитывается следующим образом: отношение суммы всех прибыльных сделок за выбранный нами период к сумме всех убыточных сделок за то же самое время. Например, если мы хотим посмотреть профит фактор за три месяца торговли, то прямо в терминале MetaTrader 4 формируем детализированный отчет, в котором мы как раз увидим строчку “Profit Factor” с цифровым значением.

Принцип расчета профи фактора

Чтобы рассчитать Profit factor, достаточно поделить Gross profit (суммарная прибыль) на Gross loss (суммарный убыток). Обе эти величины есть в стандартном торговом отчете, который формируется из истории сделок в терминале MetaTrader 4. Если показатель будет близок по значению к единице, то результат торговли трейдера был практически нулевой.

Как правило, если профит фактор > 2, то уже говорят об уверенной торговле спекулянта. Если же значение находится между 1 и 2, то есть смысл внимательнее оценить работу трейдера, возможно, у него отсутствует стабильность в трейдинге. При profit factor
Отзывы

Как подбирают размер позиции во время торговли?

Как открыть счет в рублях у брокера IQ Option

Можно ли считать торговлю бинарными опционами азартной игрой?

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Forex Tester. Бесплатно, на русском. Для проверки ручных и автоматический стратегий

Добрый день, уважаемые читатели блога, все, те кто растет вместе со мной и развивается, читая мои статьи, смотря мое видео. Форекс часто подкидывает нам ситуации при торговле, к которым мы оказываемся совершенно не готовыми. Я подумал, дело в том, что мы мало тренируем моторные функции. Именно для того, чтобы их совершенствовать был создан forex tester на русском.
Сейчас он существует в нескольких версиях. Бесплатную можно скачать с моего блога. Платный вариант можно купить по ссылке ниже.
Так какова философия доставшаяся нам от программистов чье детище Forex Tester заменяет стандартный способ отработки своих навыков?

Можно долго размышлять о том, что недостаточное развитие форекс культуры на постсоветском пространстве позволяет всем кому не лень, браться за разработку чего угодно, а покупатели из-за недостатка инструментов обязательно найдутся. Однако, если бы существующие продукты были бы достаточно совершенными, с множеством функций и возможностей, с кучей индикаторов, и разветвленной системой советников и другими наворотами, то и разрабатывать ничего не нужно было бы.

Но такого нет. Большинство продуктов Forex tester или Форекс Тестер, каждый из которых намерен обскакать, обладает достаточно обширным перечнем функциональных ограничений и, прямо скажем, недоработок.
При этом перечень возможностей, можно сказать, безграничен и конечное число функциональных особенностей по сути связан только с богатством фантазии программиста.
Функционал новой разработки связан с более свободным перемещением по временной прямой. То есть двигаться во времени можно не только вперед, остановка снабжена сейвом, Сделки — это не фиксированная величина их можно отменить.

Что говорят о функционале и другие качества

Я читал про Forex Tester несколько хороших обзоров, инструкцию пробежал по диагонали. И выяснил, что у софта достаточно много отличий от стандартного Метатрейдера 4.

Смотреть

Так, например, он позволяет не привязываться к таймфрейму или валютной паре. Позволяет комбинировать работу с ручным тестером стратегий, то есть с ручными стратегиями и также включать в тестер стратегии автоматические и получать результат от такой синергии, комбинированной торговли.
Для получения статистики не нужно устанавливать дополнительных индикаторов прибыли. Вы просто читаете данные статистики, которые изменяются в реальном времени.
Очень просто протестировать сразу несколько советников. Во время тестирования можно изменять параметры советника.

Заявлен, как быстрый и эффективный.
Я заметил один недостаток. Аппарат этой версии не работает с тиками. Вернее минимальный тик одна минута. Однако в платной версии с этим все нормально. Вплоть до плавающего спреда можно получить статистику.
В целом у меня осталось очень приятное впечатление о возможностях этого бесплатного тестера стратегий.

Изучаем функционал сами

Чем характеризуется хороший тестовый терминал или Forex Tester, как пользоваться, которым мы собираемся изучить сейчас?
Ну! С чего же начать? Значит, начинаем по одному известному правилу слева направо по интерфейсу. У тестера два режима:

9,0,1,0,0

  1. Редактирование,
  2. Тестирование.

В режиме редактирования работа с графиком происходит в подготовительном к тестированию режиме. Что это значит?

Построения

Скачать

Скачать можно бесплатную версию. Новую версию нужно купить на сайте. И у этой новой версии есть пробный период. Так что качайте её по ссылке.

Вам предоставлен график и с ним можно сделать все то, что делается на графике Метатрейдера 4. Сделать построение:

  1. Простые линии. Горизонтальные, вертикальные, лучи.
  2. Необычная полилиния. Просто тянучка такая. Точку поставил и тянется за мышиным указателем линия, еще раз точку поставил, и они соединились.
  3. Уровни Фибоначчи.
  4. А также Фибоначчи временные зоны.
  5. Необычный инструмент — Фибоначчи дуга.
  6. Привычный веер Фибоначчи
  7. Вилы Эндрюса
  8. Текст
  9. И волновая разметка. Для определения, где, какая волна развивается.

Так, с построениями — все!
Очень легко переключиться между видом линейного, барового или свечного типа.

Индикаторы

Существует возможность подключить 39 разных индикаторов, которые встроены. Плюс существует дополнительная возможность создавать пользовательские образцы. Все, что нужно для того, чтобы начать торговать. Среди них:

  1. Accelerator Oscilator
  2. ADX
  3. Alligator
  4. Adaptive Moving Average 2
  5. Awesome Oscilator
  6. ATR
  7. Bears Power
  8. Bollinger Bands
  9. Bulls Power
  10. CCFp
  11. CCI
  12. Envelopes
  13. FATL
  14. Fractals
  15. FTLM- STLM
  16. Heiken Ashi
  17. Ichimoku
  18. Keltner Channel
  19. Linear Regression Channel
  20. MACD
  21. MACD new
  22. MA Crossover Signal
  23. Momentum
  24. Moving Average
  25. OBV
  26. PCCI
  27. PFE
  28. Pivot Points
  29. Price Channel
  30. Price Daily Range
  31. Parabolic SAR
  32. ROC
  33. RSI
  34. Stochastic
  35. Range Expension Index
  36. Ultimate Oscillator
  37. Volume
  38. %R
  39. Zig Zag

Существует возможность вызвать список индикаторов, поудалять или настроить необходимые.
Также на панели инструментов предлагается возможность сделать снимок экрана. Среди предложенных опций возможность скопировать данные в буфер обмена и выбрать тип файла.

Другие возможности

Конечно, можно переключаться между тамфреймами и валютными парами.
При этом валютные пары можно добавлять и настраивать. Среди настроек, количество знаков после запятой величина свопов и прочее.
Увеличение, уменьшение масштаба, как полагается, присутствуют.
На графике сразу видны объемы, цветовая схема: черно-зелено-белая. Также есть информация о величине спреда, стандартного лота. Выводится текущая дата и время, и другие данные.
Довольно багатые параметры диагаммы, которые вызываются правой кнопкой мыши по графику и левой на параметры.

18,1,0,0,0

Тут настраивается быстрая торговля в один клик. А точнее быстрыми клавишами вызвать быстрый вход в рынок сразу с тейкпрофитом, стоплоссом и трейлингстопом.
Цветовых схем значительно больше и цвета можно задавать самому. Но это обычное дело, есть и в Метатрейдере 4.
Рядом со вкладкой валютной пары видна вкладка профита, где будет демонстрироваться: Баланс, Средства, Залог и просадка.

Статистика

Там, где показываются биды и аски, а также спреды пар, появилась также вкладка тиков. И здесь же вкладка с огромным морем статистики.
Во вкладке статистики два столбца: Параметр и Значение. В столбце Параметр собраны следующие данные:

  1. Время. Делится на:
  2. Дней прошло
  3. Месяцев прошло
  4. Сделки. Делятся на:
  5. Всего сделок,
  6. Профитных сделок,
  7. Убыточных сделок,
  8. Сделок в день,
  9. Сделок в месяц
  10. Профитных сделок в мес
  11. Убыточных сделок в месяц
  12. Макс. Профитная сделка
  13. Макс. Убыточная сделка
  14. Доход. Делится на:
  15. Прибыль/убыток
  16. Общая прибыль
  17. Общий убыток
  18. Прибыль в месяц
  19. Средняя прибыль.
  20. Средний убыток
  21. Макс. просадка
  22. Профит фактов
  23. Возврат, %
  24. Другие параметры. Делятся на:
  25. Макс. Использ. Лот
  26. Фактор восстановления.
  27. Фактор надежности
  28. Вероятность профита, %
  29. Вероятность убытка, %

Как видите, статистических данных просто «объешься»!
Переходим к этапу…

Тестирование

До тестирования предполагается, что мы уже определились, как именно мы будем торговать, чтобы начать получать прибыль. Мы просмотрели на истории, что можно сделать на этом графике и готовы начать применять полученные знания. Кроме того, у нас уже есть советник, вероятно, с помощью которого мы намерены получить прибыль.

В тестере стратегий легко сделать оптимизацию настроек робота, чтобы потом использовать его в тестировании.

Уникальность этой платформы состоит в том, что для неё можно писать, как советников, так и индикаторов. Для этого применяются языки программирования Delphi и C++. Они нужны для того, чтобы создавать библиотеки dll. Именно эти библиотеки и используются для интеграции дополнительных средств в терминал.

Для тестирования мы можем выбрать три режима. Автоматическая торговля, ручная торговля и смешанная торговля, когда используются одновременно и робот и ручная стратегия.
Интересно то, что выключить робота можно в любой момент и включить его обратно.

Генерация тиков

Работа начинается с генерирования тиковых данных для режима тестирования. Выбирается промежуток в датах и пара, или несколько. Далее, определяется тип моделирования. Их три:

27,0,0,1,0

  1. Генерировать по объему внутри свечи
  2. Генерировать через 1 пункт внутри свечи
  3. Генерировать по точкам Open /High/Low/Close

По точности они располагаются так: самый точный вверху, менее точный внизу. Однако заявлено, что генерация в первом случае будет проходить в соответствии с объемом свечи. К сожалению тиков внутри свечи я не наблюдал. Я уже писал об этом выше. Для получения тиков внутри одноминутных свечей нам понадобится платная версия с подпиской.

Пока пишу статью, периодически возвращаюсь, к разным настройкам. Обнаружил, что в бесплатной версии движение внутри свечи присутствует на таймфреймах выше M1. Я не раз писал, что на M1, в принципе, делать нечего, так что, полагаю, что тестер, по-прежнему, интересен.
Итак, мы сгенерировали тики. Теперь пришло время тестирования. Жмем слева под Файлом: Тестирование и Коннект. Тут нам предлагают последнее перед началом тестирования меню. Полагаю, проблем с этим возникнуть не должно.

Ордера

Теперь, мы можем открыть ордера по рынку, на повышение или понижение. Удобно, определить лот. Минимальный 0,1. Задать стоплосс и профит можно пунктами и дальше прописать в цене быстрыми стрелками. Добавить комментарий.
Тут же можно разрешить трейлинг стоп, который задается по четырем параметрам. Активируется сразу после установки или если профит больше заданного количества пунктов. Другие параметры трейлинга расстояние до цены и шаг после которого он срабатывает. Можно установить, чтобы он работал после каждого пункта или пяти, десяти и так далее.
Все четыре вида отложенных ордеров, Sell Stop, Buy Stop, Sell Limit, Buy Limit. У них стоплоссы, тейкпрофит, комментарии, трейлинг стоп.

Далее по списку изменить ордер, закрыть, удалить отложенный.
Существует также необычный интерфейс, с помощью которого можно открывать сразу два отложенных ордера. Играясь с минусом и плюсом количества пунктов отступа от цены определяется, что это будет лимитный или стопный ордер.
Подчеркиваю, что и в режиме редактирования и в режиме тестирования существует возможность осуществлять нужные построения использовать индикаторы и применять шаблоны.

Другие особенности режима тестирования

Интересной особенностью работы бесплатного тестера стратегий, как автоматических, так и ручных, является то, что в любой момент можно остановиться и промотать назад с отменой сделок.
Удобно, что сделки показываются в истории, и в открытых позициях, отложенные ордера в своей вкладке. Есть журнал, с помощью которого можно отслеживать работу тех или иных автоматических стратегий или индикаторов.
Отличительной особенностью первой версии является то, что данные об истории ограничены и доходят только до 2006 года.

Сохранение и открытие проекта, к сожалению в бесплатной версии не работают.

Несколько слов для любителей программирования

Нужно заметить, что если бы у этого Forex Testera или тестера ручных и автоматических стратегий не было возможности проводить модернизацию на языках программирования Delphi и C++, создавая новые стратегии, индикаторы, средства вычисления под вашу торговую систему, то Forex Tester был бы не так заметен, как с ними.

36,0,0,0,1

Но Forex Tester важная веха в трейдинге. Это целая философия. Его создатели создатели берут деньги за то, что мы торговали и учились быстрее! Это очень концептуально. В этой бесплатной версии нет возможности получить тиковые данные. То есть учитываются тики с младших таймфреймов. Начиная уже с M5. Это говорит о том, что работа на M1 видится создателям не очень адекватным решением, если не оформить подписку на высококачественные тиковые данные по нескольким брокерам, а также на данные по плавающему спреду. Три месяца подписки плюс одна лицензия стоит 99$ если брать все сразу, плюс скидка в честь выхода Forex Tester 3. Подписка будет стоить 24$ в месяц.
Я прочел по диагонали учебник по программированию в этом тестере стратегий и пришел к выводу, что работа в нем не сильно отличается от работы на MQL4. Правда, мне показалось, что код занимает больше строк, но не буду настаивать на этом. Возможно, мне это просто показалось.
Также хочу заметить, что отзывы по этому инструменту очень кстати совпали с моим мнением о системе.
На этом все, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как выбрать надежного форекс-брокера: рейтинги и рекомендации опытных трейдеров

В условиях экономической нестабильности возможность заработка на обмене валют становится все более привлекательной. Один из наиболее доступных инструментов для начинающих трейдеров — торговля на рынке Форекс. Однако, прежде чем приступить к торговле, начинающие трейдеры должны не только правильно выбрать надежного форекс-брокера, но и пройти минимальное обучение инструментам торговли на Форексе.

В данной статье поговорим о том, какого брокера следует выбрать для торговли на Форексе и какими критериями при этом руководствоваться.

Как работают брокеры Форекса

FOREX (FOReign EXchange) — это внебиржевой валютный рынок, на котором ведется виртуальная торговля мировыми валютами. Дилинговые центры, или форекс-брокеры, — это посредники между покупателями и продавцами на рынке Форекс, которые предоставляют игрокам доступ к котировкам, программное обеспечение для торговли, а также кредитное плечо. Между брокером и трейдером заключается договор — как правило, в виде публичной оферты, регламентирующей их права и обязанности. Брокеры зарабатывают, получая процент от проведенных через них сделок. На сегодняшний день форекс-брокеры предлагают торговлю не только валютными парами, но и драгоценными металлами, энергоносителями, контрактами на разницу цен (CFD) на фондовые индексы и акции крупнейших мировых компаний.

Согласно оценке экспертов, только один из десяти начинающих трейдеров в итоге выходит в плюс. Средний заработок успешного форекс-трейдера составляет приблизительно 10–15% в месяц (процент от открытого на брокерском счете депозита).

Каждое государство имеет собственную систему регуляции деятельности форекс-брокеров. Что касается России, то 29 декабря 2014 года Госдума РФ приняла Федеральный закон № 460-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», касающийся регулирования рынка Форекс. Согласно статье «Деятельность форекс-дилера», определены требования к компаниям, желающим получить российскую лицензию для работы на рынке Форекс.

Компания-брокер должна иметь размер собственного капитала не менее 100 миллионов рублей и являться участником саморегулируемой организации, аккредитованной Центробанком РФ (при этом необходимо внести в СРО вступительный взнос в размере двух миллионов рублей). Выдвигаются также условия к представлению в Банк России своевременной достоверной отчетности и исполнению предписаний ЦБ, в частности касающихся размера кредитного плеча, а также используемых приемов торговли и торговых инструментов. Кредитное плечо, которое предоставляют форекс-брокеры с российской лицензией клиенту, не может превышать 1:50 (в некоторых случаях это соотношение Центробанк может повысить до 1:100).

Для форекс-брокеров, имеющих иностранную юрисдикцию, получение лицензии российского регулятора не является обязательным. Даже в том случае, если иностранный брокер лишается ранее полученной лицензии ЦБ, для российских клиентов это не означает запрета работы с иностранным брокером. На сегодняшний день российские трейдеры вправе самостоятельно выбирать, работать ли им с брокером, находящимся в иностранной юрисдикции, или отдать предпочтение компании, прошедшей лицензирование ЦБ РФ.

Рейтинг брокеров Forex

Простого ответа на вопрос, какой форекс-брокер лучше, не существует, однако есть определенные критерии, которые помогут сделать выбор. На первом этапе имеет смысл ознакомиться с рейтингами брокеров Форекса, которые регулярно составляются крупнейшими аналитическими агентствами. Кроме того, существуют так называемые пользовательские рейтинги, которые формируются методом голосования. На сегодняшний день можно ознакомиться с огромным количеством разнообразных рейтингов, мы же рассмотрим наиболее известные из них.

Рейтинг надежности НРА

Национальное рейтинговое агентство работает уже 14 лет и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России. При рейтинговой оценке надежности инвестиционных компаний учитывается множество факторов, основными из которых являются:

  • финансовые показатели компании (абсолютный размер активов, динамика активов, размер капитала, чистая прибыль и т. д.) — всего 16 критериев;
  • нефинансовые критерии — репутация, срок работы компании, стратегия и др. — всего 6 показателей;
  • рыночные позиции компании — рэнкинги, диверсификация клиентской базы, динамика биржевых оборотов и пр. — всего 9 показателей.

В результате оценки каждой компании присваивается рейтинг по следующей шкале (для инвестиционных компаний указывается аббревиатура iv):

  • ААА — максимальная степень надежности;
  • АА — очень высокая степень надежности;
  • А — высокая степень надежности;
  • ВВВ — достаточна степень надежности;
  • ВВ — средняя степень надежности;
  • В — удовлетворительная степень надежности;
  • СС — невысокая степень надежности;
  • С — низкая степень надежности.

При определении рейтинга максимальный акцент делается на анализ качественных факторов, тенденции деятельности и стабильность компании. В индивидуальном рейтинге надежности инвестиционных компаний представлены и форекс-брокеры [1] .

На сегодняшний день любой желающий может обратиться к материалам сайта и проверить, каков рейтинг той или иной брокерской компании. Информация обновляется по мере поступления новых данных, для большинства компаний она соответствует середине 2020 года. Вдобавок при возникновении недоверия к информации, предоставленной компанией, ее рейтинг может быть отозван — об этом сообщается в общей таблице. Относительно действующих рейтингов также приводится прогноз, который в большинстве случаев определяется как стабильный.

В дополнение к общему рейтингу можно рекомендовать к ознакомлению рэнкинги компании, которой вы собираетесь доверить свои деньги [2] . НРА предоставляет статистические данные об активах, совокупном обороте средств (указываются конкретные периоды), о числящихся и активных клиентах и многом другом. Например:

  • брокерская компания АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» имеет активы в размере 304 484 000 рублей, 16 142 клиента (из них 702 активных), капитал 2 039 436 000 рублей. Уровень рейтинга — AA.iv. Рейтинг подтвержден 22 июня 2020 года, прогноз стабильный;
  • АО «Открытие Брокер» обладает активами в размере 2 309 272 000 рублей, имеет 141 468 клиентов (17 533 активных), капитал составляет 40 391 540 000 рублей. Уровень рейтинга — AAA.iv. Рейтинг подтвержден 22 июня 2020 года, прогноз стабильный;
  • ООО «Ренессанс Брокер», обладая активами 3 172 525 000 рублей, не имеет клиентов, капитал составляет 16 255 775 000 рублей, рейтинг отозван.

Ограничением данного рейтинга является тот факт, что в нем могут принимать участие только компании, зарегистрированные на территории России, тогда как большинство известных форекс-брокеров имеют регистрацию на территории других государств.

Рейтинг брокеров журнала Financial One

Ежемесячный рейтинг брокерских компаний, работающих на российском биржевом рынке, был запущен журналом Financial One в сентябре 2010 года. В рейтинге оценивается деятельность брокеров, работающих на основных российских торговых площадках, таких как Фондовая секция ММВБ, рынок акций RTS Standard, срочный рынок Forts. Большинство из топовых участников списка предоставляют трейдерам также и доступ на Форекс.

Топ-10 брокеров по состоянию на январь 2020 года выглядел так (по баллам общего рейтинга) [3] :

  1. АО «ФИНАМ» — 71,16;
  2. ООО «Компания БКС» — 59,93;
  3. ПАО Банк «ФК Открытие» — 55,39;
  4. АО «Сбербанк КИБ» — 49,41;
  5. АО ВТБ Капитал — 37,41;
  6. АО «Тинькофф Банк» — 19,04;
  7. АО «АЛЬФА-БАНК» — 16,33;
  8. ООО «БК РЕГИОН» — 14,69;
  9. ООО «Ренессанс Брокер» — 11,3;
  10. АО «КИТ Финанс» — 8,06.

Данный рейтинг рассчитывается исходя из показателей торговых операций (оборота и объема открытых позиций) и клиентской базы брокерских компаний России.

Пользовательские рейтинги форекс-брокеров

Пользовательских рейтингов достаточно много, и они зачастую субъективны. Однако на их основании все-таки можно выделить самых лучших брокеров Форекса, вне зависимости от их юрисдикции. Как обычно составляются подобные рейтинги? В их основе лежат отзывы и оценки пользователей (подобная система применяется на портале FXtraders). Минусом такого подхода является то, что результаты голосования можно попросту «накрутить».

Независимый рейтинг брокеров Форекса портала LikeToTrade, в свою очередь, ставит на первое место такой критерий, как стоимость 1 сделки объемом 1 лот на EUR/USD. То есть верхние строчки занимают компании с самыми низкими комиссиями, а значит, самые выгодные в торговом плане. Рейтинг является авторским и составлен одним человеком — верить ему или нет — личное дело каждого. Среди площадок, публикующих пользовательские рейтинги брокеров Форекса, можно также выделить forex-ratings.ru , fxratings.ru и brokers-fx.ru .

На forex-ratings.ru для оценки популярности того или иного брокера каждому посетителю предлагается проголосовать за лучшую, с его точки зрения, компанию или открыть у таковой счет на Форекс. В первую десятку входят:

  1. FX CLUB — регулятор АФД, CySEC, НБ РБ; макс. плечо — 1:600; мин. депозит — $5000.
  2. HYCM — регулятор CySEC, FCA, MiFID, DFSA, SFC; макс. плечо — 1:200; мин. депозит — $100.
  3. Alpari Limited — регулятор FCA; макс. плечо — 1:1000; мин. депозит — $100.
  4. FxPro — регулятор CySEC, FCA, FSB; макс. плечо — 1:500; мин. депозит — $100.
  5. «Фибо Групп» — регулятор FSC, CySEC, FCA; макс. плечо — 1:1000; мин. депозит — $50.
  6. «ВТБ форекс» — регулятор ЦБ; макс. плечо — 1:45; мин. депозит — $2000.
  7. «Grand Capital» — регулятор FinaCom; макс. плечо — 1:500; мин. депозит — $10.
  8. NPBFX — регулятор IFSC, FinaCom; макс. плечо — 1: 1000; мин. депозит — $10.
  9. NordFX — регулятор VFSC, CySEC, SEBI; макс. плечо — 1:1000; мин. депозит — $50.
  10. «Финам Форекс» — регулятор КРОУФР; макс. плечо — 1:100; мин. депозит — $500.

Своеобразный антирейтинг форекс-брокеров предлагает сайт «Брокер Трибунал» (brokertribunal.com/brokers/blacklist). Этот проект появился в интернете летом 2020 года и представляет собой площадку для размещения отзывов и мнений трейдеров о форекс-брокерах, которые не выполняют взятые на себя обязательства. Писать статьи и оставлять отзывы на сайте может каждый пользователь, достигший 18-летнего возраста. При изучении материала рекомендуется критично отнестись к предлагаемым сведениям, поскольку «Брокер Трибунал» предупреждает, что не несет ответственности «за информацию и предложения, размещаемые пользователями на сайте» [4] .

Какого брокера выбрать для торговли на Форексе

Рейтинги дают некоторое представление о лидерах рынка Форекс, однако опытные трейдеры знают, что при выборе нужно ориентироваться на некоторые специфические критерии, оценить которые можно только непосредственно при работе с тем или иным брокером. Приведем основные из этих критериев.

Надежность и безопасность

Важной характеристикой надежности форекс-брокера является продолжительность его работы на рынке, финансовые показатели, наличие надежных поставщиков ликвидности, условия вывода и хранения денег клиента. В частности, средства клиентов должны храниться в надежных банках отдельно от средств компании. Как мы видим, профессиональные рейтинги брокеров фондового рынка дают очень ограниченное представление о форекс-брокерах, ведь многие мировые дилинговые центры не находятся в юрисдикции РФ, но тем не менее предоставляют выгодные условия и качественный сервис для торговли инструментами Форекс.

Репутация

Репутация форекс-брокеров строится прежде всего на отзывах реальных пользователей. Для оценки по данному критерию могут пригодиться вышеупомянутые пользовательские рейтинги, однако они также не всегда могут дать полноценную картину, поскольку отзывы в интернете, как известно, не всегда пишут реальные клиенты той или иной компании.

Качество работы

Как правило, форекс-брокеры предлагают одну из двух технологий обработки сделок: Instant Execution или Market Execution. Instant Execution — это проведение сделки по точно заданной цене. Если во время обработки запроса цена успела измениться, то сделка не будет осуществлена. Market Execution — это проведение транзакций по цене на момент исполнения. Данная технология автоматической передачи запросов и котировок относится к системе NDD (Non Dealing Desk) и обеспечивает быструю обработку запросов, чтобы разница между заданной и фактической ценой не была ощутимой. NDD гарантирует минимум «проскальзываний» и молниеносное исполнение. Выбирайте брокера, который дает возможность работать по обеим технологиям обработки сделок: Instant Execution и Market Execution.

Торговые условия

Являются одним из наиболее важных критериев для опытных трейдеров. Здесь имеют значение и размер депозита, и кредитное плечо, и минимальная стоимость лота, а также комиссии и дополнительные сборы. Например, для новичков имеет значение минимальный размер депозита — взнос в пределах до $100 готовы предложить далеко не все форекс-брокеры. То же касается и размера минимального лота — лот в размере 0,1 и тем более 0,001 — это редкость. К примеру, форекс-брокер Grand Capital [5] предлагает величину лота от 0,0001 (тип счета Micro, минимальный депозит — $10) до 0,01 (счет Standard, минимальный депозит — $100, а также счет ECN, минимальный депозит — $ 1000) [6] . Кредитное плечо 1 к 500 встречается не часто и предоставляет трейдерам большие возможности для торговли, хотя и значительно увеличивает персональные риски. Значение имеет и размер комиссии за совершение сделки: чем она ниже, тем выгоднее для трейдера.

Техподдержка

В условиях интернет-торговли качественная и оперативная техподдержка является неотъемлемой составляющей надежного форекс-брокера. При возникновении проблем с программным обеспечением можно упустить момент для совершения выгодной сделки.

Программное обеспечение

Программное обеспечение для ведения торговли на биржевых и внебиржевых рынках — основной инструмент работы трейдера. Современные брокеры уделяют все большее внимание развитию торговых платформ для разнообразных операционных систем и устройств. Мобильные платформы особенно важны в текущих реалиях, когда трейдеру необходимо постоянно быть в курсе движений котировок. Выбирайте брокера, который готов предложить широкий выбор торговых платформ для различных устройств с развитым функционалом. Платформы последнего поколения оснащены роботами и советниками, которые максимально разгружают трейдера от рутинной работы.

Аналитика

Надежные форекс-брокеры всегда предоставляют своим трейдерам полезную аналитическую информацию для успешной торговли. Фундаментальный и технический анализ, анализ сырьевых рынков, информация о настроении рынка, влияние экономических и политических событий — все это поможет трейдеру предсказать движение цен и выстроить правильную стратегию торговли.

Обучение

Форекс-брокеры напрямую заинтересованы в том, чтобы трейдеры вели успешную торговлю. Именно поэтому крупнейшие компании предоставляют новичкам не только бесплатное обучение, но и различные консультации, вебинары и мастер-классы. Кроме того, у новичков есть возможность открыть демо-счет с виртуальной суммой для того, чтобы опробовать торговлю на Форексе.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует обратиться к крупным зарубежным или российским форекс-брокерам с хорошей репутацией и долгим сроком работы на рынке. При выборе зарубежного брокера обратите внимание на наличие русскоязычной техподдержки, если общение на английском вас не устраивает. Также стоит помнить, что многие российские брокеры регистрируются за рубежом, и для нашего рынка это является нормой. Главное — чтобы у компании имелась лицензия на осуществление брокерской деятельности того государства, где она зарегистрирована.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА РЫНКЕ ОПЦИОНОВ

магистрант, кафедра «Экономической информатики», БГУИР, Беларусь г.Минск

Введение

Торговая система – это система торговли, которая построена на алгоритмах, генерирующих входные сигналы в рынок и сигналы выхода из рынка, а также определяет размер открываемой торговой позиции [1]. Достоинством применения торговой системы является полная ее автоматизация, то есть торговля без непосредственного участия трейдера. Это дает такие преимущества, как:

  1. Исключение субъективных факторов – эмоций и психологии;
  2. Освобождение от рутинного анализа рыночных ситуаций, в результате высвобождается время для поиска новых эффективных торговых идей;
  3. Возможность всестороннего исследования торговой системы на исторических данных.

Следует отметить, так как принятие решение о совершении сделок делегируется алгоритмам торговой системы, стоит проводить оценку эффективности, с помощью которой можно сравнивать существующие торговые системы, проводить мониторинг используемого решения, а также вовремя отказываться от торговой системы, если она приводит трейдера к убыткам.

В данной статье предложены показатели для оценки эффективности, которые трейдер может применять при торговле на рынке опционов.

Особенности оценки торговой системы на рынке опционов

Опцион — договор, по которому покупатель опциона (потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива — товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени [2].

Покупая опцион купли, инвестор рассчитывает на получение прибыли при росте цены базисного актива или для фиксации цены покупаемого в будущем базисного актива [3]. Покупая за малую премию большое количество опционов «без денег», инвестор превращается в спекулянта и рассчитывает на большую прибыль при благоприятном для него росте цены базисного актива.

При расчёте результата (TradeProfit) любой сделки с опционным контрактом используются следующие параметры:

  • Pro — премия опциона;
  • K — цена исполнения;
  • M — размер опционного контракта;
  • St – цена базисного актива при активации опциона.

Прибыль/убыток «колл» — опциона рассчитывается по формуле:

Прибыль/убыток «пут» — опциона рассчитывается по формуле:

Следует уточнить, так как опцион не является обязательством, если цена базисного актива сильно выросла/упала, то трейдер может не активировать опцион, и понесет убыток равный премии опциона. Это техника позволяет ограничить убытки ценой премии по каждой сделке.

Показатели количества и результатов всех операций

В первой группе критериев выделим три показателя:

  1. Количество сделок (N) – общее количество выполненных торговой системой сделок.
  2. Количество прибыльных сделок (Np) – общее количество выполненных торговой системой сделок, которые принесли прибыль инвестору (TradeProfit > 0).
  3. Количество прибыльных сделок (Nl) – общее количество выполненных торговой системой сделок, которые принесли убыток инвестору (TradeProfit 2 ) – это мера разброса возможных результатов относительно среднего значения. Следовательно, чем выше дисперсия, тем больше разброс, а в нашем случае и риск.

Стандартное отклонение (σp) — это показатель, упрощающий анализ дисперсии и поэтому чаще встречающийся. Стандартное отклонение упорядочивает дисперсию за счет взятия квадратного корня из дисперсии:

В торговле стандартное отклонение является измерителем риска. Чем выше стандартное отклонение, тем выше риск.

Показатели эффективности торговой системы

После определения эффективности каждого отдельной сделки можно проанализировать эффективность торговой системы в целом.

Profit Factor – один из показателей эффективности торговой системы, как отношение общей прибыли к общему убытку, взятым с положительным знаком. Чем больше значение показателя, тем меньше вероятность разорения.

Authentic Profit Factor – отношение общей прибыли за исключением максимально прибыльной сделки к общему убытку, взятым с положительным знаком. Чем больше значение показателя, тем меньше вероятность разорения.

Максимальная просадка (Maximum Drawdown) – размер максимального снижения счета до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % счета. Один из основных параметров, поскольку напрямую характеризует устойчивость системы и даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле.

Фактор восстановления (Restoration Factor) – отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. И показывает, как система быстро выходит из максимальной просадки. Считается, что значение RF должно быть не менее 3.

Выводы

Определение эффективности позволяет трейдерам оценить раздельно качество своих сделок, а также общую эффективность торговой системы. Низкая эффективность торговой системы означает необходимость дальнейшей работы над ней. Оценка торговой эффективности может быть применена для улучшения как механических, так и немеханических способов торговли, для увеличения доходности на рынке.

Торговая система High Profit Factor дающая хороший сигнал для входа

Торговая система High Profit Factor — это трендовая система Форекс. Поступающие сигналы от применяемых индикаторов, дают возможность установить направленность движения рынка на разных временных интервалах и дают хороший сигнал для точного входа. Эта система сама определяет благоприятные моменты для открытия сделок, что существенно упрощает работу трейдера. Профит фактор у этой стратегии действительно очень высокий.

Торговая система построена на базе стратегии Форекс Only Profit, но все же она только похожа и имеет свои отличия.

Торговая платформа: MetaTrader4
Торгуемые пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDYPY, EURYPJ, GBPYPJ, AUDYPJ, EURCAD.
Таймфрейм: основной Н4
Время торговли: 24 часа
Работа со знаком: 4, 5

Индикаторы, используемые в системе:

  1. RepaintTrue
  2. IBFX — CPR
  3. TRO_InsideBar_Plot2
  4. CandleTime
  5. AnalyticalTraderSupportandResistance

Для комфортного применения даже начинающими трейдерами, никак не обладающими практически никаким навыком торговли на Форекс создан шаблон high-profit-factor. Его применение наглядно демонстрирует наиболее удачный момент для входа в торги. Информация по установке систем Форекс тут.

1) Индикатор RepaintTrue определяет текущее направление тренда. Красные столбики – тренд вниз. Зеленые – тренд вверх.

2) Индикатор IBFX CPR на базе свечного анализа анализирует графики цен на абсолютно всех таймфреймах с М1 вплоть до Д1, обнаруживает паттерны, наносит их на графики в виде разновидности символов: звёздочек, квадратиков и т.д., помечая сигнальные бары, раскрашивает данные знаки красным цветом для медвежьих и зелёным для бычьих паттернов. Выделяет среди данных паттернов те, что возникли на графиках недавно и показывает по горизонтали данные последних символов по каждому таймфрейму с указанием, какое количество баров назад появился паттерн. Безусловно, в случае если паттерны появились задолго до появления внутреннего бара их принимать во внимание бессмысленно. Помимо этого, данный индикатор выводит снизу по левую сторону данные о самом действующем паттерне в текущем ТФ, дает совет покупать либо продавать, показывает рекомендуемый TAKE PROFIT и STOP LOSS, и рисует 2 жирные горизонтальные линии на графике в зонах месторасположения данных стопов.

3) Индикатор TRO_InsideBar_Plot2 – устанавливает на график 2 горизонтальные линии зеленого и красноватого цвета. Данные линии размещаются над текущей ценой (зеленая) и под ценой (красная). Пробой зеленой линии — сигнал к покупке (Buy), а пробой красной линии – к продаже (Sell).

4) Индикатор показывает, сколько времени осталось до закрытия свечи.

5) Индикатор Analytical Trader Supportand Resistance показывает уровни поддержки и сопротивления . Если, например, появился сигнал на покупку от уровня поддержки, то это усиливающий фактор входа в длинную позицию.

Данные сигналы анализируются вместе с сигналами других индикаторов, и после этого принимается решение о входе.

Итак, подытожим и определим пошагово анализ сигналов торговой системы.

Торговля по торговой системе High Profit Factor

Рассмотрим вход на покупку (Buy):

  1. На графике индикатор IBFX – CPR наносит значок зеленого цвета — дан хороший сигнал на покупку. В окне индикатора появляется текст зеленым «ордер на покупку» и рекомендуемый Stop Loss и Take Profit.
  2. Определяем тренд по индикатору RepaintTrue. Нам необходимо, чтобы он показывал столбики зеленого цвета. Сверяем направление тренда на графике Н4, H1. Если направление восходящее (зеленые столбики), то идем далее.
  3. Смотрим точку входа на покупку. А именно горизонтальную линию над текущей ценой, которую наносит на график индикатор TRO_InsideBar_Plot2. Ставим отложенный ордер (Buy stop) на покупку с рекомендованным стоп лоссом и тейк профитом выше зеленой линии на 10 пунктов.

Шаги для сделки на продажу отложенным ордером (Sell stop) аналогичны с точностью наоборот.

Чтоб не потерять прибыль при развороте цены, сделки можно тралить. Для трейлинг- стопа лучше использовать советник, который может следить за сделкой на любой валютной паре (включен в пакет с индикаторами).
Вот как определяются моменты открытия сделки, совсем не сложно, как видим. Есть совпадение сигналов – открываем сделку. Нет – воздерживаемся от входа.

Важный Нюанс

Торговая система HighProfitFactor подходит только для брокеров с GMT +2 по зимнему и GMT +3 по летнему времени. Потому что свечные паттерны на Н4 у брокера с GMT +4 будут заметно отличаться и сигналы будут ложными.
Рассмотрим простой пример. Возьмем одинаковые котировки двух разных брокеров, время у которых отличается на один час. У одного брокера с GMT +3 образовалась новая свеча на Н4, а у второго с GMT +2 ещё в течение часа будет старая свеча. Свечи у этих брокеров будут иметь существенные различия, особенно если цена в течении часа росла потом в течении часа падала. Советуем брокера Roboforex для торговли по этой системе. Вы, конечно, можете торговать у любого другого, у которого время на час меньше от московского.

Вывод

Система, по нашему мнению, прибыльная и дает хорошие и точные сигнали для входа. Прибыль при хорошей волатильности и сильном тренде может составлять до 25% в день от размера депозита. Но сигналы эта система дает редко, но метко. Конечно, можно торговать на более 10 парах, лишь бы было время следить за графиками.

5 преимуществ и 2 недостатка рынка Форекс для трейдера

Расскажем честно про валютную биржу Форекс: за и против. Рынок Forex – это один из наиболее масштабных финансовых рынков в мире, который имеет дело с обменом валют разных стран в реальном времени. У этого рынка обмена валют гораздо большее количество продавцов и покупателей, чем у любого финансового рынка в мире.

Как один из наиболее популярных финансовых рынков Forex хорошо известен благодаря его большим объемам, безупречной ликвидности, а так же широкими торговыми перспективами. Еще одна из уникальных характеристик, которую предлагает валютный рынок – это большое кредитное плечо.

Если вы умеете хорошо оценивать такой параметр, как сила тренда на валютной бирже, это сделает вашу игру на бирже более прибыльной и стабильной. В этой статье мы рассмотрим факторы входа на рынок Форекс: за и против игры на бирже валюты.

Факторы Форекс «за»

У рынка Форекс определяют следующие положительные стороны:

  1. Большое кредитное плечо.
    Начиная от минимального размера плеча 100:1, Форекс предлагает своим трейдерам огромные размеры кредитного плеча, что дает возможность получать значительную прибыль, инвестируя небольшие деньги.
  2. Отсутствие комиссии.
    При осуществлении торговых операций на рынке Форекс на засадах внутридневной торговли постоянные инвесторы или трейдеры являются той категорией контрагентов на валютной бирже, у которых есть шанс заниматься торговлей без комиссии. Валютный рынок дает возможность своим трейдерам получать 100% своей прибыли.
  3. Безупречная ликвидность.
    Так как большинство валютных транзакций включают торговлю основными 7 валютными парами, то большие объемы и глобальный аспект торговли помогают этим валютам поддерживать их ценовую стабильность, незначительные колебания, умеренные спреды и высокие уровни ликвидности.
  4. Прибыльность.
    В силу того, что Форекс – это внебиржевой рынок, на котором трейдеры постоянно осуществляют транзакции покупки-продажи валют в реальном времени, то отсутствие организационных ограничений на этом рынке дает одинаковый шанс каждому инвестору получить прибыль.
  5. Торговля 24 часа.
    Рынок обмена валют Форекс дает возможность своим трейдерам осуществлять торговые операции на протяжении 24 часов в сутки, что помогает трейдерам выбирать удобное для них время для торговли на Форексе.

Факторы Форекс «против»

Несмотря на то, что у рынка Форекс много преимуществ, всё же существуют и недостатки, на которые необходимо обратить внимание:

  1. Большое кредитное плечо.
    В то время, как большое кредитное плечо считается значительным преимуществом рынка Форекс, то у него есть и свой недостаток. С таким большим уровнем займа трейдер берет на себя огромные риски. Для позиций с высокими ставками возрастают размеры принятых рисков, которые могут привести к требованию дополнительных гарантийных депозитов. И это именно та ситуация, в которой в силу вступает мани менеджмент, чтобы обеспечить вам дополнительные гарантии по сбережению ваших средств.
  2. Торговля 24 часа.
    Для трейдера очень удобно, что рынок функционирует беспрерывно все 24 часа в сутки, но это так же и дополнительный негативный фактор. Невозможно отслеживать рынок постоянно, сутки напролет.
    В такой ситуации появляется брокер. Инвесторам стоит принять помощь от профессиональных брокеров, чтобы не пришлось самостоятельно справляться со всеми операциями на таком огромном рынке.
    Брокер будет именно тем опытным профессионалом, который будет на равных участвовать в ваших транзакциях, держать вас в курсе касательно последних новостей и колебаний и даже поможет вам решить, в какой момент стоит совершать торговую операцию, а в какой нет.

Общее заключение о валютной бирже Forex

Форекс: за и против торговли на валютной бирже. Как и у каждого финансового рынка у валютного рынка есть свои «за и против». Для новичков необходимо тщательно изучить все слабые и сильные стороны этого рынка вместе с его преимуществами и недостатками и решить, стоит ли вам заниматься торговлей на Forex.

Факторы и новости влияющие на рынок Форекс

При осуществлении фундаментального анализа рынка Форекс необходимо знать, какие факторы оказывают наибольшее влияние на колебания курсов валют. От этих знаний во многом зависит торговая стратегия трейдера и ее успешность. При этом следует понимать, что каждый из факторов имеет свое значение и курс валюты на каждую новость реагирует по-разному. Так, иногда движение курса может составлять всего несколько пунктов, а иногда случаются резкие колебания на пару сотен и даже тысяч.

Что такое фундаментальный фактор?

По сути, фундаментальный фактор – это определенный макроэкономический показатель или даже их группа, которые характеризуют состояние экономики страны. Проще говоря, фундаментальные факторы – это новости, получаемые трейдерами из различных источников (радио, телевидение, пресса, интернет и т. д.).

Каждая новость классифицируется в зависимости от того, как сильно она влияет на котировки валют. Для реальной торговли на Форекс используется классификация новостей по их значимости.

Если необходимо взглянуть на самые популярные фундаментальные факторы, то стоит обратиться к агентству Рейтерс. Именно здесь на постоянной странице ECI/I можно найти прогнозы и изменения макроэкономических показателей.

Группы факторов фундаментального анализа рынка Форекс:

  • политические факторы;
  • экономические факторы;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • слухи и ожидания.

Давайте рассмотрим каждый из этих факторов подробнее.

Политические факторы фундаментального анализа

  • Заседания, саммиты, встречи «Большой семерки», «Большой восьмерки», торговых и экономических союзов. Как правило, подобные мероприятия непосредственно влияют на мировую экономику и политику, а это напрямую сказывается на колебаниях курсов валют на рынке Форекс. Участники торгов внимательно следят за такими мероприятиями, высказывают свои ожидания и делают прогнозы.
  • Заявления глав государств, правительств, Центральных Банков, министров финансов и других деятелей бизнеса и политики. Подобные выступления могут существенно влиять на торговлю на рынке Форекс. В зависимости от темы высказываний зависит и сила влияния. Иногда она превосходит даже макроэкономические показатели. Обычно даты подобных выступлений известны заранее, поэтому участники рынка начинают готовить прогнозы. Случается, что эти выступления проходят неожиданно и могут порождать сильные колебания на валютном рынке. Поэтому торговая стратегия трейдеров должна быть готова к неожиданным поворотам событий.
  • Назначение глав правительств, избрание в высшие эшелоны власти. Известно, что политика неотделима от экономики и политический курс любой страны имеет ключевое значение для развития экономики. Но, к сожалению, понять этот курс иногда сложнее, нежели оценить его значимость. Вот при рассмотрении подобных факторов и того, какое значение они могут оказать на курсы валют, и проявляется подлинный талант фундаментального аналитика.

Экономические факторы фундаментального анализа

  • Сведения об уровне экономического развития страны. В первую очередь на рынок валюты влияют происходящие в экономике процессы. Если брать экономику США, то ее влияние на рынок мировой валюты настолько велико, что она никогда не остается без пристального внимания участников рынка. Впрочем, на международный рынок влияет не только американский доллар. Иены, евро, фунты, швейцарские франки – все эти валюты могут через изменение своей покупательной способности перевернуть валютную биржу. Большую роль здесь играют такие показатели, как ВВП, уровень инфляции и безработицы, торговый баланс и другие экономические показатели.
  • Кредитно-денежная политика страны и любые изменения в ней. Для трейдера наибольший интерес в данной области представляет значение принятой ЦБ учетной ставки, так как от нее полностью зависят условия кредитования во всех коммерческих банках государства. Учетная ставка – это процент, под который ЦБ осуществляет кредитование коммерческих банков.
  • Валютные интервенции. Их смысл заключается в степени вмешательства Центрального Банка в рыночные процессы с целью изменения курса национальной валюты. Валютные интервенции могут осуществляться тремя способами: явной интервенцией, когда Центробанк осуществляет масштабную куплю-продажу валют для стабилизации собственной; скрытой интервенцией, когда ЦБ пытается стабилизировать собственную валюту на международном рынке; вербальной интервенцией, то есть психологическим давлением на участников валютного рынка.
  • Ситуация на сопредельных рынках. С международным валютным рынком тесно сотрудничают и другие рынки: драгоценных металлов, нефтяной рынок, рынок государственных казначейских облигаций. Когда на сопредельных рынках ситуация меняется, это может затрагивать и рынок национальной валюты.

Форс-мажорные факторы фундаментального анализа

К форс-мажорным факторам относят непредвиденные события и катаклизмы политического или природного происхождения.

К политическим непредвиденным обстоятельствам относятся государственные перевороты, войны, теракты, революции и т. д. Как правило, подобные происшествия негативно влияют на курсы национальных валют.

К природным форс-мажорным обстоятельствам относятся землетрясения, цунами, ураганы, например, технологическая катастрофа на АЭС Фукусима или землетрясение в Японии в 2011 году. На восстановление после подобных катаклизмов государству требуется немало средств и времени, что негативно сказывается на экономике страны, а, следовательно, влияет на курс валюты.

Слухи и ожидания как факторы фундаментального анализа

Один из принципов фундаментального анализа рынка Форекс гласит: успешен тот, кто покупает слухи, а продает факты. На основании слухов аналитики делают прогнозы о возможных изменениях на валютном рынке.

Многие предстоящие события, происходящие в стране, будь то политические или экономические, известны заранее. На основании этих событий аналитики делают определенные прогнозы относительно того, как они повлияют на динамику рынка.

Уже после того, как данное событие произойдет и новость о нем будет опубликована, на котировки валют будет оказывать влияние не конкретные опубликованные экономические показатели, а то, насколько они отличаются от ожидаемых. Так, если разница между ожидаемым прогнозом и реальной значимостью вышедшей новости не слишком велика, то бурной реакции на рынке Форекс ожидать не приходится. И наоборот.

Цикл жизни фундаментальных факторов:

  • короткий, продолжающийся, как правило, не дольше суток. Короткий цикл относится преимущественно к неожиданным новостям, оказывающим кратковременное воздействие на рынок;
  • длинный цикл, который может длиться несколько недель, месяцев, лет. К факторам с длинным периодом жизни относятся события, связанные с изменениями национальной и мировой экономики (процентные ставки ЦБ, динамика изменения инфляции, уровень безработицы и т. д.).

В заключение хочется сказать, что фундаментальный анализ не ограничен вышеперечисленными факторами. На сегодня он охватывает теорию ожиданий, межрыночный анализ, психологию толпы и многое другое. Научиться всему этому сразу не получится, и только регулярная практика поможет понять, как правильно реагировать на происходящие вокруг события.

Профит Фактор на Форекс

Не редко во время тестирования новых торговых систем и автоматизированных советников, валютный инвестор сталкивается с таким понятием как «Профит Фактор». Следует отметить, что именно данный показатель, вероятнее всего, лучше всех характеризует эффективность торговли каждого отдельного трейдера.

Что такое Профит Фактор

Профит Фактор на Форекс (Profit factor) – это относительный показатель, указывающий на отношение полученных убытков за определенный промежуток времени к прибыли. Данный показатель рассчитывается достаточно просто, для этого нужно всего на всего разделить прибыль за отчетный период на полученные убытки за тот же самый промежуток времени — прибыль/убытки.

Допустим, за июнь месяц в клиентском торговом терминале валютного инвестора было заключено 60 контрактов, суммарная прибыль по которым составила, например, 7500 долларов, а сумма полученных убытков составила 3200 долларов. Таким образом, Profit factor будет вычислен следующим образом:

Из этого можно сделать вывод — за июнь месяц мы смогли получить в 2.34 раза больше прибыли, нежели убытков. Следует отметить, что этот показатель является очень важным при сравнительном анализе торговой эффективности. Кроме этого, благодаря профит фактору становиться гораздо легче подобрать наиболее эффективную торговую систему.

При этом следует отметить следующие значения этого показателя:

  • В том случае, когда полученный результат превышает единицу – Вы заработали по итогам отчетного периода положительный финансовый результат.
  • В том же случае, когда единица превышает результат – это указывает на то, что общая сумма по убыточным контрактам превышает прибыль по прибыльным контрактам.

Если исходить из особенности расчетов, то такой показатель, как профит фактор на Форекс не может иметь отрицательного значения, а лишь нулевое, в таком случае можно будет говорить, что валютный спекулянт не заключил за время всей своей работы ни одного прибыльного контракта.

Торговый терминал трейдера дает Вам возможность получать в автоматическом режиме все необходимые статистические данные, в том числе и такой показатель, как profit factor. Чтобы это сделать, достаточно будет попросту вывести на экран терминала свой детализированный отчет.

Для того, чтобы его получить, необходимо открыть вкладку «История счета», а затем с помощью правой клавиши мышы выбрать «Сохранить как детализированный отчет». Таким образом Вы сможете получить не только сведения по профит фактору, но и целую массу иной не менее полезной информации по статистике своего счета.

Оценка торговой системы

Вопрос оценки торговой системы может возникнуть в следующих случаях:

  1. При передаче средств в доверительное управление, например при инвестировании в ПАММ-счета. Перед тем как выбрать управляющего трейдера необходимо ознакомиться с результатами работы его торговой системы.
  2. При разработке собственной торговой системы. Когда создаётся принципиально новый продукт, он естественно нуждается в тестировании и оценке.

Для тестирования разрабатываемых торговых систем (ТС) трейдеры часто используют стандартный тестер стратегий встроенный в торговый терминал МТ4. После прогона загруженной в него стратегии по заданному временному интервалу, тестер выдаёт сводную таблицу результатов тестирования. Вот пример такой таблицы:

На основе этих данных можно провести вполне объективную оценку тестируемой торговой системы. Давайте рассмотрим основные критерии, по которым производится эта оценка. Часть из них приведена в таблице тестера, а другая часть вычисляется с использованием этих приведенных величин.

Чистая прибыль показывает, сколько в итоге заработала торговая система. Рассчитывается как общая прибыль по всем позициям, минус общий убыток по всем позициям. Хотя чистая прибыль это далеко не самый важный критерий в оценке торговой системы, начинать следует именно с него. Ведь если система практически не приносит никакой прибыли или даже работает в убыток, то оценка по всем остальным критериям просто не имеет никакого смысла.

Прибыльность хотя и кажется синонимом предыдущего критерия, тем не менее, представляет собой несколько иное значение. Прибыльностью называется отношение суммарной прибыли к суммарному убытку полученным при работе системы в заданном временном интервале. Этот параметр считается гораздо более важным, чем предыдущий и является одним из основных критериев в оценке эффективности ТС, поскольку он косвенно отображает один из важнейших факторов – устойчивость торговой системы. Как правило, в рабочих торговых системах значение прибыльности не меньше 2.

Всего сделок показывает общее количество сделок совершённое тестируемой системой в заданном временном интервале. Этот критерий важен, так как напрямую отражает объективность рассматриваемой ТС. Согласитесь, одно дело судить об эффективности ТС по результатам 5 заключенных сделок и совсем другое, по результатам 500 заключенных сделок.

На приведённом графике отображена зависимость стандартной статистической ошибки от количества сделок тестируемой торговой системы. Как видите, процент ошибки очень велик при количестве сделок до 50. При увеличении количества сделок от 50 до 150 (в три раза) процент ошибок падает на 10% (с 20% до 10%). При увеличении количества сделок со 150 до 450 (ещё в три раза) процент ошибок падает всего на 4%. При ещё большем увеличении количества сделок процент ошибок остаётся практически неизменным.

Отсюда можно сделать вывод, что увеличение числа сделок свыше 450-500 штук не имеет никакого смысла.

Самая большая прибыльная сделка и самая большая убыточная сделка являются не столь важными критериями в оценке торговой системы. Однако их значения следует учитывать в плане того, чтобы они не исказили общих результатов оценки. Поясню, что я имею в виду. Представьте себе, что тестируемая система показывает размер чистой прибыли в 1000 долларов, при этом имеется самая большая прибыльная сделка размером в 800 долларов (т.е. размером сопоставимым с размером чистой прибыли). Средний размер прибыли остальных трёхсот сделок при этом колеблется в диапазоне 50-100 долларов. Естественно предположить, что результаты такого тестирования далеко не объективны, поскольку большая часть прибыли была получена в результате всего лишь одной сделки.

Многие специалисты в области разработки торговых систем рекомендуют для повышения результатов тестирования вообще исключать такого рода экстремальные сделки из рассматриваемой выборки.

Максимальная просадка показывает максимальное снижение кривой доходности до начала её восстановления.

Это один из основных критериев надёжности торговой системы. Чем меньше это значение, тем устойчивей и стабильнее тестируемая ТС. Значение максимальной просадки, полученное в процессе тестирования используется затем в качестве «аварийного маячка» при реальной торговле по данной ТС. Если в процессе использования торговой системы уровень просадки достигнет значения 1.2 – 1.3 от максимальной просадки в процессе тестирования, то торговля по системе приостанавливается.

Продолжительность максимальной просадки определяется как время требующееся для того чтобы кривая прибыли достигла уровня начала просадки. Величина этого параметра очень важна с точки зрения психологии трейдера. Далеко не каждый трейдер сможет пережить просадку длящуюся, например, в течение полугода, хотя для долгосрочных торговых систем такое значение может быть вполне приемлемым.

Исходя из размера максимальной просадки вычисляется минимальный размер депозита необходимого для торговли по тестируемой ТС. Логика этого расчёта проста и основана на том, что просадка может произойти сразу после старта торговли по данной системе. При этом должно оставаться достаточно средств для продолжения работы.

Расчёт минимального депозита производится по формуле:

Минимальный депозит = Максимальная просадка х Стоимомть пункта для минимального лота х k,

В данном случае k – коэффициент запаса (рекомендуемое его значение k=2…3).

Отдача на вложенный капитал вычисляется исходя из минимального депозита, рассчитанного в предыдущем пункте и чистой прибыли системы, по следующей формуле:

Отдача = (Чистая прибыль/Минимальный депозит) х 100%

Иными словами, отдача это процент доходности тестируемой ТС выраженный относительно минимального депозита.

Максимальное количество непрерывных выигрышей и максимальное количество непрерывных проигрышей является ещё одним критерием устойчивости тестируемой ТС. Вместе с предыдущим критерием (максимальной просадкой) они могут служить сигналом аварийной остановки торговли по тестируемой системе. Это означает, что если при реальном использовании данной ТС появится просадка, превышающая максимальное её значение, полученное при тестировании, или появится серия убыточных сделок большая чем при тестировании, то торговлю по системе следует немедленно прекращать.

Фактор восстановления вычисляется как отношение чистой прибыли к величине максимальной просадки. Этот критерий характеризует устойчивость системы, чем он выше, тем система устойчивей. Нормальным считается значение этого параметра выше трёх. Если величина фактора восстановления меньше двойки, то такая система крайне неустойчива и потому забраковывается.

Процент выигрышей показывает процент прибыльных сделок по отношению к общему количеству сделок. Является ещё одной величиной характеризующей устойчивость ТС. Здесь есть один нюанс. Например, в скальперской стратегии процент выигрышей может составлять величину больше 95%, но при этом средняя величина выигрыша 1-3 пункта, а средний проигрыш 10-20 пунктов (на порядок больше). Поэтому данный параметр следует рассматривать только в контексте с такими параметрами как средняя величина выигрыша и средняя величина проигрыша.

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу также является важным параметром характеризующим устойчивость тестируемой системы. Чем больше это отношение, тем надёжнее и устойчивее рассматриваемая торговая система. Однако и этот параметр необходимо рассматривать с такой величиной как процент выигрышей. Ведь согласитесь, нелепо будет говорить об устойчивости торговой системы, у которой отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу составляет 1.5 – 2, но при этом процент выигрышей равен всего 10%.

Матожидание выигрыша рассчитывается как средний выигрыш, умноженный на количество выигрышей, минус средний проигрыш, умноженный на количество проигрышей. Если матожидание выигрыша отрицательное, то система убыточная, если положительное, то прибыльная. Чем выше значение матожидания выигрыша, тем надёжнее тестируемая торговая система.

Визуальная оценка кривой доходности торговой системы

Если вы выбираете, например, ПАММ-счёт для инвестирования своих средств, то для начала можете провести визуальную оценку кривой доходности торговой системы трейдера. Эта информация, как правило, всегда предоставляется наряду с процентом доходности того или иного управляющего трейдера.

Кривая роста депозита (доходности) должна быть гладкой, без резких рывков в ту или иную сторону. Соедините прямой линией начальную и конечную точки кривой доходности и обратите внимание на то, что кривая должна отклоняться от этой прямой на приблизительно одинаковые расстояния. Это будет свидетельствовать о равномерной (устойчивой) работе системы.

Обратите внимание на то, чтобы на кривой доходности не было больших провалов. Эти провалы свидетельствуют о том, что при каких-то определённых рыночных условиях рассматриваемая торговая система откровенно сливает.

Кроме этого многие недобросовестные управляющие трейдеры используют торговые системы, заранее обречённые на слив, основанные на методе Мартингейла. При использовании такого рода систем кривая доходности имеет следующий вид:

Как видно из рисунка относительно плавный рост прерывается резкими выпадами вниз (это серии убыточных сделок) до тех пор, пока один из таких выпадов не съест весь торговый депозит. А это рано или поздно, но всегда происходит при достижении определённого числа в серии убыточных сделок.

Заключение

В принципе, приведённых выше критериев должно вполне хватить для полноценного анализа эффективности торговой системы. Впрочем, для тех, кто хочет, как говориться, копнуть ещё глубже, существует инструментарий математической статистики. Но об этом речь пойдёт в одной из следующих статей.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Как выбрать брокера Форекс?

Откровение редакции Brokers.ru

В интернете можно найти множество статей с рекомендациями по выбору Форекс-брокера. Большая часть таких публикаций содержит рекламу, иногда завуалированную, иногда явную, также очень часто намеренно утаиваются наиболее важные факты. Мы решили составить собственную инструкцию по выбору брокера, позволяющую максимально эффективно и непредвзято оценить компании, предлагающие свои услуги на финансовых рынках.

Статья рассчитана, в первую очередь, на начинающих трейдеров, которые только интересуются заработком на рынке FOREX. В этом материале будут подробно разобраны все нюансы сотрудничества с брокерскими компаниями, даже те, о которых большинство Форекс-порталов предпочитают умалчивать.

Вступление для начинающих

Что такое Форекс?

Международный валютный рынок Форекс (FOREX от англ. FOReign EXchange — «зарубежный обмен») — межбанковский, внебиржевой рынок обмена валюты.

Каковы преимущества Форекс?

Рынок Форекс отличается крайне высокой волатильностью (динамикой изменения курсов), рекордными объемами торгов (более 6 триллионов долларов в сутки), а также совсем небольшим размером залога для проведения сделок. Именно поэтому каждый может стать участником рынка FOREX, торгуя через Форекс брокеров.

Кто такие брокеры?

Брокеры обеспечивают возможность совершения торговых сделок на финансовых рынках. Они являются посредниками между трейдером и рынком. Доход Форекс брокера — комиссионное вознаграждение, за счет разницы (спреда) между ценой покупки и продажи валют.

Как определить какой брокера надежный, какой нет?

Сначала необходимо определить ключевые параметры оценки компаний. Многие инвестиционные блоги, да и сами брокеры в рекламных целях могут бравировать совершенно незначительными достоинствами, преподнося их как определяющий фактор, от которого зависит прибыль трейдера в целом. При этом, по-настоящему важные характеристики компаний остаются нераскрытыми, как правило потому, что в тут брокеру похвастаться уже нечем.

Далее мы рассмотрим самые важные параметры, на которые нужно ориентироваться в первую очередь.


Самые важные факторы при выборе Форекс брокера

Репутация и надежность

Компания, которой трейдер доверяет свои деньги, обязана быть надежной. Какие бы выгодные условия она не предлагала, и сколь бы высоким ни был доход, если брокер, в итоге, окажется мошенником, либо просто разорится, трейдер своей прибыли все равно не получит. Для того, чтоб оценить степень надежности компании, нужно обратить внимание на следующие факторы.

Отзывы клиентов

Изучение отзывов о брокерах – первый этап в выборе компании, с которым справится даже новичок, еще мало понимающий в специфике биржевой торговли. Живой опыт реальных клиентов поможет понять, насколько добросовестной является компания и насколько выгодны торговые условия.

1. Ни в коем случае не стоит верить отзывам, расположенным на сайтах самих брокерских компаний. Практически всегда, такие отзывы пишут сотрудники компании и они имеют мало общего с действительностью.

2. Необходимо учитывать только свежие отзывы за последние полгода или год, т.к. более ранние отзывы могут оказаться устаревшими и не раскрыть нынешнего положения компании.

Также следует обращать внимание на ресурс, на котором размещены мнения трейдеров о брокере. Только наиболее авторитетные порталы тщательно следят за тем, чтобы Форекс отзывы были честными и беспристрастными, а претензии к компаниям подкреплялись доказательствами в виде скриншотов и ссылок.

Лицензии и регулирование

Наличие авторитетных лицензий регулирующих организаций — важнейший критерий, определяющий надежность брокера. Проигнорировав этот фактор, можно получить крайне неприятный сюрприз в виде потери депозита спустя непродолжительное время.

Почему? Все очень просто. Если у компании нет лицензии – то ее деятельность никак не контролируется и не известно, существует ли данная компания на самом деле, или же у нее есть только привлекательный сайт.

Компании, получившие лицензию авторитетного регулятора, стремятся обеспечивать высококачественное обслуживание и предлагают хорошие условия для торговли. И это неудивительно, ведь клиенты таких брокеров могут обратиться с жалобами к регулирующим организациям, а те, в свою очередь, применят к нарушителю санкции, вплоть до лишения лицензии.

В каждой стране имеются собственные законы регулирования рынка Forex и деятельности брокеров. В России это закон № 460-ФЗ, который обязывает всех Форекс-брокеров, работающих на Российской территории, получить лицензию ЦБ РФ с 1 января 2020 года. Также такие компании должны вступить в СРО (Саморегулируемая организация).

Получение лицензии отечественного регулятора не обязательно для иностранных брокеров. У таких компаний будет ряд ограничений при работе в России (например, они не смогут рекламировать свои услуги внутри РФ). Однако любой гражданин России или СНГ будет иметь полное право беспрепятственно начать работу с таким брокером через Интернет.

С этого момента и начинаются хитросплетения, в которых может погрязнуть начинающий трейдер. Важна ли лицензия именно российского регулятора или можно работать с иностранным брокером? Если выбирать иностранную компанию, то какая лицензия должна быть у нее?

Вопросов много, поэтому давайте разбираться последовательно.

В России

Мы считаем, что среди исконно российских компаний безусловными лидерами являются Форекс брокеры, получившие лицензию ЦБ РФ. Другие лицензии (например, сертификаты КРОУФР или РАУФР), также не помешают, но их значимость в реальности не так высока: требования, предъявляемые данными регуляторами совсем невысокие, также эти организации не являются государственными, и имеют минимум полномочий.

К слову, многие старейшие FOREX-компании сами были инициаторами создания вышеперечисленных организаций, чтобы хоть как-то регулировать работу Форекс-брокеров в те времена, когда рынок Forex еще не был законодательно оформлен в России.

С 2020 года авторитет сертификатов от данных СРО в среде брокеров затмился лицензией «Форекс-дилера» от Центробанка РФ. Сейчас брокеры, получившие разрешение от ЦБ, по праву считаются обладателями самой престижной лицензии на территории России. На список таких компаний следует обратить внимание в первую очередь.

Зарубежные регуляторы

Среди иностранных брокеров все гораздо пестрее. Существует множество авторитетных организаций, выдающих лицензии, например, Кипрская CySec, швейцарская FINMA, австралийская ASIC (для просмотра соответствующего списка регулируемых брокеров, кликните по ссылке). Доподлинно известно, что перечисленные регуляторы не выдают лицензии случайным компаниям, поэтому можно с уверенностью рассмотреть их в качестве потенциальных партнеров.

Особенно стоит выделить Британскую Службу по надзору за финансовыми рынками — Financial Conduct Authority. Если и существует непоколебимый авторитет в мире Форекс-регуляторов – то это FCA.

Для того, чтобы получить лицензию FCA, брокер должен соответствовать широчайшему спектру жестких требований и обладать колоссальными собственными средствами. Немаловажной особенностью организации является 100% гарантия возмещения клиентам потерь (до 50 000£) в случае банкротства или мошенничества компании.

К счастью, многие FCA брокеры Форекс предоставляют свои услуги для граждан России и СНГ.

Возраст компании

Нельзя однозначно утверждать, что компания, предоставляющая брокерские услуги на рынке 9 лет, надежнее компании, работающей 8-ой или 7-ой год. Грань здесь гораздо тоньше, однако есть некоторые четкие критерии, на которые стоит обращать внимание.

Важно!
Мы рекомендуем с осторожностью относиться к Форекс-брокерам, которые вышли на рынок 1-2 года назад.

Даже если такие молодые компании предлагают невероятно выгодные условия, и даже если среди основателей фигурируют известные трейдеры и финансисты – есть риск, что проект может оказаться провальным, а его CEO всегда найдут аргументы в свою защиту, (при этом деньги клиентов уже будут потеряны).

Определяющим порогом надежности мы советуем взять 10 лет. Брокер, проработавший на рынке такой срок, и не имеющий пятен на репутации, заслуживает определенного доверия. Риск банкротства организации также сведен к минимуму, ведь брокер уже успел «встать на ноги», за счет своего бизнеса, налаженного годами. Хотя, нужно отдавать себе отчет, что от форс-мажоров не защищена ни одна финансовая компания.

Торговые условия

Торговые условия определяют, насколько выгодной будет торговля через данного брокера. Существуют как объективные категории, влияющие на размер прибыли от торговли, так и субъективные факторы, важные для одних трейдеров и совершенно безразличные другим. Сравнение торговых условий брокеров — это обязательный шаг на пути к выбору надежной компании.

Демо счет

Для начинающих трейдеров — наличие демонстрационного счета — является требованием №1. Мы ни в коем случае, не рекомендуем новичкам — сразу открывать реальный торговый счет, — т.к. шанс потерять весь депозит чрезвычайно огромен. Только после успешной торговли с использованием торговой системы на учебном счете — можно переходить к реальной торговле с реальными деньгами.

Важно!
Мы настоятельно рекомендуем начинать работу на Форекс только на учебном Демо счете. В этой связи — наличие Демонстрацинного счета — это обязательное требование к брокеру.

Сегодня многие брокеры предлагают Демо счет, но при этом существует ряд консервативных компаний, который не дают такой возможности. Мы советуем начинать работать только с брокерами, предлагающими безлимитный Демо счет.

Минимальный депозит

Каждый брокер устанавливает минимальную сумму средств, которую он готов принимать в качестве начального депозита на торговый счет. Если брокер не устанавливает жестких требований, по умолчанию данная сумма равна нулю. Однако для комфортной торговли даже с кредитным плечом потребуется иметь на счете хотя бы $200-$300 (для стандартных счетов) и $10-$20 (для центовых). Таким образом, наличие центовых счетов становится важным условием для клиентов с небольшим депозитом.

Платежные системы

От количества доступных платежных систем зависит возможность пополнения счета у брокера и вывода средств с этого счета. Платежные системы можно разделить на четыре категории:

банковские переводы со счета

по номеру карты (VISA, MasterCard)

электронные платежные системы (Вебмани, Яндекс-Деньги и т.п.).

Практически каждый крупный брокер предоставляет возможность осуществлять транзакции любым из этих способов. Однако бывают частные случаи. Например, брокер дает возможность пополнить счет или вывести средства на кошелек Webmoney (помимо стандартного банковского перевода или карты), но трейдер пользуется только Яндекс.Деньги. При этом переводить деньги на карту и пополнять счет с нее клиенту невыгодно, ведь за это взимается дополнительная комиссия. Поэтому при выборе брокера нужно обращать внимание на все доступные у него способы осуществления денежных переводов, и сразу просчитывать возможные варианты.

Важно!
Советуем сразу проверять доступность удобных Вам платежных систем не только на пополнение депозита, но и на вывод средств , заранее. Существуют брокеры, которые предлагают множество удобных способов для пополнения счета, но, при этом ограничивают возможность для снятия средств, оставляя 1-2 непопулярных метода! Будьте внимательны.

Размер спредов и свопов

Спред – это разница между ценой покупки и продажи одного и того же актива. Можно сравнить это с комиссией в банковской кассе обмена валюты. Фактически же, спред является показателем того, насколько сделка уйдет «в минус» сразу же в момент ее открытия. Если спред небольшой, то при открытии сделки в нужном направлении эта разнице компенсируется буквально за секунды, если же он велик, то для того, чтобы просто выйти в прибыль, придется подождать (даже при условии, что сделка была открыта в верном направлении).

В спред заложена брокерская комиссия – плата компании за осуществление посреднической деятельности на рынке. Бывает, что брокер взимает комиссию отдельно – тогда спреды даже могут равняться нулю. Для правильного сравнения спредов нужно суммировать размер спреда и комиссии, и тогда станет понятно, какой Форекс брокер просит минимальное вознаграждение за свои услуги.

Своп в привычном понимании Форекс-трейдера означает разницу процентных ставок по валютам из торгуемой валютной пары. Своп может быть как положительным, так и отрицательным, а его размеры устанавливается брокером по каждому торговому инструменту.

В своп, как и в спред, заложена брокерская «доля», но отличие состоит в том, что своп списывается (или начисляется) каждые сутки, и на него стоит обращать более пристальное внимание при долгосрочной торговле.

Чем больше положительный, и чем меньше отрицательный своп по одной и той же валютной паре, тем выгоднее условия торговли у брокера. Сравнить свопы разных компаний можно здесь.

Ценообразование брокера

Учитывая децентрализованный характер рынка Forex, цены на нем формируются несколько по-иному, чем на классических биржа вроде фондовых или товарно-фьючерсных. Поставщиками ликвидности и определителями котировок выступают крупные игроки – маркет-мейкеры, вроде банков J. P. Morgan, USBC и др. Большинство брокеров транслирует в свои торговые терминалы котировки, полученные от них, иногда напрямую, иногда через информагентства вроде Bloomberg и Reuters.

Когда трейдер дает команду на заключение сделки по этим ценам, брокер действует, в зависимости от модели исполнения ордеров. Их можно разделить на две категории: DD и NDD.

Модель DD предполагает, что сделки заключаются внутри брокерской компании, то есть, клиенты торгуют друг с другом, а если наступает дисбаланс спроса и предложения по актуальной цене, то брокер сам становится контрагентом. Изъян этой модели в том, что брокер может торговать “против” своих же трейдеров, — т.к. возникает самый что ни на есть конфликт интересов. Хотя эта порочная практика была распространена на заре развития рынка Форекс, но и сейчас, время от времени, находятся небольшие брокерские компании, которых уличают в подобном неблагодарном занятии.

В этом плане модель NDD выглядит гораздо привлекательнее. Такая система предполагает, что брокер выводит сделки клиентов на межбанк, и ищет для них контрагента среди других участников рынка. Таким образом, компания не торгует против клиента, а наоборот, заинтересована в том, чтобы трейдер получал прибыль и делился комиссией.

Компании, работающие по NDD-модели, например, ECN брокеры – однозначно более предпочтительный вариант для трейдеров, т.к. помимо отсутствия вышеупомянутого конфликта интересов между брокером и трейдером — они чаще предлагают более выгодные цены на покупку или продажу инструмента (поэтому спреды таких брокеров — называются “плавающими”, в то время как в DD модели — они фиксированы).

Торговые инструменты (активы)

Торговля на Форекс ведется, в первую очередь, валютными парами, однако количество таких активов у каждого брокера может отличаться. Одни компании предлагают торговать только основными (наиболее популярными парами, например, EUR USD) парами, другие предоставляют такую «экзотику», как USD/MXN и USD/ZAR.

Кроме того, такой производный инструмент, как CFD, позволяет торговать на Forex акциями фондового рынка, фьючерсами на индексы, товары и даже криптовалюты. (Узнайте больше в статье: Что такое CFD?).

Почти все CFD брокеры работают как обыкновенные Форекс брокеры, только предоставляют помимо валют и Контракты на Разницу (Contracts For Difference). В итоге у некоторых брокеров доступны для трейдинга тысячи активов, в то время как другие компании предлагают всего пару десятков.

Важно!
Советуем выбирать тех Форекс брокеров, которые помимо традиционных валютных пар предлагают еще и большое количество CFD активов. Это значительное преимущество, позволяющее Вам инвестировать в множество интересных и перспективных инструментов, например в акции Google, Apple, Facebook, Uber, а также других компаний с огромным потенциалом роста.

Большой выбор активов расширяет возможности для торговли и инвестирования, поэтому лучше выбирать компании с широким ассортиментом торговых инструментов. Обязательно обратите внимание на этот критерий.

От качества программного обеспечения зависит скорость исполнения сделок, что очень сильно влияет на получение прибыли. Также, в зависимости от функционала торговой платформы или приложения, трейдер может получить дополнительные возможности, вроде установки торгового робота или копирования сделок других трейдеров.

Терминалы (торговые платформы)

Важно!
Выбирайте брокера, который предлагает наиболее функциональные терминалы MetaTrader 4 или MetaTrader 5, а также Веб версию платформы, для бесперебойной работы через браузер.

Мы советуем выбирать только тех Форекс-брокеров, которые предлагают вести торговлю через наиболее популярные клиентские терминалы МetaTrader 4 и МetaTrader 5.

(Здесь Вы найдете список MT4 брокеров, а тут — MT5 брокеров.)

Эти наиболее популярные платформы считаются простыми, надежными и, при этом, обладают широким функционалом и возможностью установки дополнительных программ, торговых роботов, индикаторов советников и т.п.)

Также, обращаем внимание, что некоторые брокеры имеют также свой Web-терминал, который позволяет, вести торговлю через интернет с любого компьютера! Это является очень удобным решением, для трейдеров, которые не хотят зависеть от установленной на их домашнем компьютере программы. Здесь Вы найдете полный список брокеров, предлагающих браузерную Web платформу.

Мобильные приложения

Специально сделанное мобильное приложение — будет дополнительным плюсом для трейдеров, которые постоянно перемещаются, но хотят иметь доступ к торгам прямо с телефона.

95% мобильных терминалов разработаны на базе МТ и имеют версии для Андроид и iOS.

Сервисы автоторговли

Автоторговля и копирование сделок будет интересна как начинающим трейдерам, так и профессионалам Форекс. Для новичков она станет возможностью поучаствовать в торгах, еще не имея фундаментальных знаний, и получить первый опыт. Профессиональные трейдеры могут получать дополнительный доход за поставку сигналов, при этом совершая те же действия, что и при самостоятельной торговле.

Существуют различные сервисы копирования сделок, например, социальная торговля Etoro или популярный нынче сервис на базе МetaTrader 5, который есть у многих брокеров.

Наличие такой возможности станет дополнительным преимуществом при выборе брокера.

Безопасность торговли

Некоторые новички испытывают сомнения насчет того, стоит ли высылать брокеру копии своих документов. На самом деле, это является показателем надежности брокера, ведь без верификации счета трейдеров становятся уязвимыми для мошенников.

Ненадежной организации гораздо проще не требовать обязательной верификации, а после лишить клиентов их денег, сославшись на хакерскую атаку, либо предоставив «липовые» свидетельства о запросе на вывод средств, якобы поступивший от самого клиента. Если же брокер серьезно подходит к защите трейдерских капиталов, то обязательная верификация и запрос копий документов является неотъемлемой частью сотрудничества с ним. Кроме этого — обязательная верификация клиента — это одно из требований любой мало-мальски авторитетной регулирующей организации.

Клиентская поддержка

Помощь консультантов компании может потребоваться даже тогда, когда все сервисы работают отлично, но нужно уточнить какой-нибудь важный нюанс. В таких случаях очень важно, чтобы служба поддержки работала круглосуточно и оперативно реагировала на запросы трейдеров.

У небольших компаний поддержка клиентов, как правило, ведется через электронную почту, реже через скайп. Крупные брокеры предоставляют выделенную линию, звонок на которую бесплатный, и готовы помочь 24/5. Сотрудничество с такой компанией предпочтительно, т. к. появляется уверенность в том, что любая проблема, находящаяся в компетенции брокера, будет решена в кратчайшие сроки. Кроме этого — немаловажным преимуществом будет Live чат на сайте брокера.

ФАКТОРЫ, важность которых бывает преувеличена в рекламных целях

Брокеры, которые не могут похвастаться лицензиями авторитетных регуляторов или выгодными торговыми условиями, зачастую делают упор на бесплатных обучающих курсах или других сервисах, доступных только их клиентам. Подобные предложения могут быть поданы в очень выгодном свете, однако не стоит забывать, зачем ведется торговля на Форекс, и что по-настоящему влияет на прибыльность и безопасность трейдинга, а что является просто дополнительными мало значимыми факторами.

Обучение

Многие брокеры, вышедшие на рынок всего несколько лет назад и активно привлекающие клиентов, предлагают бесплатное обучение за открытие счета в компании и пополнение его на определенную сумму. Причем в подобных предложениях порой фигурирует чуть ли не 100% гарантия того, что клиент будет торговать только в прибыль, используя авторские методику коучей и т. д.

Конечно, обучение биржевой торговле – важный этап для каждого трейдера, от которого напрямую зависит перспектива получения дохода. Однако выбирать брокера на основе этого фактора нельзя. Обучение можно пройти бесплатно, выбрав любой бесплатный вебинар, которые проводятся частными брокерами регулярно.

Сегодня многие известные брокеры предлагают базовый курс даже без пополнения счета, с одной лишь регистрацией, которая ни к чему не обязывает.

Кроме того, обучающих материалов предостаточно в свободном доступе в интернете, также существует множество независимых ресурсов и школ трейдинга, как очных, так и дистанционных. Даже если проходить обучение на платной основе в одной из таких школ, это может оказаться выгоднее сотрудничества с мелким посредственным брокером. Кроме этого Вы всегда можете обучаться самостоятельно, например, читая Форекс блог.

Эксклюзивная аналитика

Некоторые компании, в борьбе за внимание клиентов, предлагают эксклюзивную аналитику от, по их заверениям, лучших экспертов финансового рынка. Предоставляется такая услуга, разумеется, только клиентам брокера и только в случае пополнения счета на определенную сумму.

Следует понимать, что аналитика в принципе во многом субъективна, и даже настоящие гуру рынка не всегда способны сделать правильный прогноз. Когда же у трейдера есть своя торговая стратегия, различные рекомендации извне зачастую только мешают и не позволяют реализовать собственный потенциал.

К тому же, в большинстве случаев эксклюзивная аналитика оказывается построена на тех же принципах технического и фундаментального анализа, которые применяются при составлении общедоступных прогнозов рынка Форекс от известных аналитиков брокерских комапний.

Кредитное плечо

Запомните золотое правило: Чем больше кредитное плечо, тем выше риск.

Кредитное плечо важно, однако на практике для комфортной торговли достаточно иметь рычаг 1:50, максимум 1:100. Большее плечо просто не имеет смысла, так как попытка его реализовать может привести к полной потере капитала при любой резкой коррекции.

Брокеры, выставляющие своим преимуществом кредитный рычаг 1:200, 1:500 и выше, просто пытаются создать видимость превосходства там, где это совсем не требуется.

Наличие бонусов

Нельзя утверждать, что бонусы совершенно бесполезны, однако их достоинства явно преувеличены. Когда Форекс-брокер предлагает бонус на депозит, эти деньги фактически являются виртуальными и они не станут страховкой в случае просадки, а также их нельзя вывести. Точнее вывод становится доступен только тогда, когда суммарный доход брокера ( сумма всех спредов) от совершенных сделок в разы перекроет сумму бонуса, и брокер с лихвой компенсирует свой «подарок». Как правило, на такую отработку требуется много времени.

Исключение составляют бездепозитные бонусы, которые дают возможность «раскрутиться с нуля», начав торговлю в компании без вложений. У таких предложений также есть «подводные камни», поэтому нужно полностью читать регламент акции. Например, предложение может быть ограничено во времени, и через неделю бонусные средства списываются со счета, на котором остается только полученная прибыль.

Осознание и контроль рисков

Уже выбрав брокера, и даже будучи готовым пополнить счет реальными деньгами, трейдер должен потренироваться на демо-счете. Помимо изучения торгового терминала и специфики открытия сделок, учебный счет нужен для того, чтобы протестировать свою торговую стратегию. Наличие самой стратегии – обязательное условие получения прибыли от торговли на Forex.

Заключение. Наши рекомендации

Подводя итоги, составим краткий перечень ключевых характеристик надежного брокера, по нашему мнению:

Наличие лицензии одного из наиболее авторитетных регуляторов (ЦБ РФ, FCA, FINMA, CySEC, ASIC);

Положительная репутация в трейдерском сообществе, хорошие отзывы за последние полгода, год;

Возраст от 10 лет;

Низкие спреды и свопы;

Наличие ECN модели ценообразования;

Большое количество CFD активов;

Наличие платформы MetaTrader 4 или MetaTrader 5, Веб-версии терминала и удобного мобильного приложения;

Клиентская поддержка 24/7 на русском языке;

Следуя этим правилам, Вы сделаете максимально осознанный и объективный выбор, не затуманенный рекламными обещаниями.

С чего начать?

Для фильтрации всего многочисленного списка брокеров по вышеупомянутым критериям — воспользуйтесь удобными фильтрами рейтинга Форекс брокеров в России и мире. Используя этот простой функционал — Вы сможете подобрать себе компанию, которая не только отвечает важнейшим критериям надежности, но максимально подходит под Ваши личные цели. Желаем удачи!

В этом видео Вы сможете узнать больше о функциональности процесса фильтрации и поиска подходящей компании:

PS: Для тех читалей, которые хотят положиться на наш опыт — мы провели собственное исследование среди Форекс брокеров и по совокупности вышеперечсленных факторов определили самого надежного брокера по версии Brokers.Ru. Возможно, кто-то из читателей рассмотрит данного брокера, в качестве потенциального кандидата. Успехов в торговле!

Если Вам понравилась наша статья — оцените ее пожалуйста, мы очень старались! 🙂

5 преимуществ и 2 недостатка рынка Форекс для трейдера

Расскажем честно про валютную биржу Форекс: за и против. Рынок Forex – это один из наиболее масштабных финансовых рынков в мире, который имеет дело с обменом валют разных стран в реальном времени. У этого рынка обмена валют гораздо большее количество продавцов и покупателей, чем у любого финансового рынка в мире.

Как один из наиболее популярных финансовых рынков Forex хорошо известен благодаря его большим объемам, безупречной ликвидности, а так же широкими торговыми перспективами. Еще одна из уникальных характеристик, которую предлагает валютный рынок – это большое кредитное плечо.

Если вы умеете хорошо оценивать такой параметр, как сила тренда на валютной бирже, это сделает вашу игру на бирже более прибыльной и стабильной. В этой статье мы рассмотрим факторы входа на рынок Форекс: за и против игры на бирже валюты.

Факторы Форекс «за»

У рынка Форекс определяют следующие положительные стороны:

  1. Большое кредитное плечо.
    Начиная от минимального размера плеча 100:1, Форекс предлагает своим трейдерам огромные размеры кредитного плеча, что дает возможность получать значительную прибыль, инвестируя небольшие деньги.
  2. Отсутствие комиссии.
    При осуществлении торговых операций на рынке Форекс на засадах внутридневной торговли постоянные инвесторы или трейдеры являются той категорией контрагентов на валютной бирже, у которых есть шанс заниматься торговлей без комиссии. Валютный рынок дает возможность своим трейдерам получать 100% своей прибыли.
  3. Безупречная ликвидность.
    Так как большинство валютных транзакций включают торговлю основными 7 валютными парами, то большие объемы и глобальный аспект торговли помогают этим валютам поддерживать их ценовую стабильность, незначительные колебания, умеренные спреды и высокие уровни ликвидности.
  4. Прибыльность.
    В силу того, что Форекс – это внебиржевой рынок, на котором трейдеры постоянно осуществляют транзакции покупки-продажи валют в реальном времени, то отсутствие организационных ограничений на этом рынке дает одинаковый шанс каждому инвестору получить прибыль.
  5. Торговля 24 часа.
    Рынок обмена валют Форекс дает возможность своим трейдерам осуществлять торговые операции на протяжении 24 часов в сутки, что помогает трейдерам выбирать удобное для них время для торговли на Форексе.

Факторы Форекс «против»

Несмотря на то, что у рынка Форекс много преимуществ, всё же существуют и недостатки, на которые необходимо обратить внимание:

  1. Большое кредитное плечо.
    В то время, как большое кредитное плечо считается значительным преимуществом рынка Форекс, то у него есть и свой недостаток. С таким большим уровнем займа трейдер берет на себя огромные риски. Для позиций с высокими ставками возрастают размеры принятых рисков, которые могут привести к требованию дополнительных гарантийных депозитов. И это именно та ситуация, в которой в силу вступает мани менеджмент, чтобы обеспечить вам дополнительные гарантии по сбережению ваших средств.
  2. Торговля 24 часа.
    Для трейдера очень удобно, что рынок функционирует беспрерывно все 24 часа в сутки, но это так же и дополнительный негативный фактор. Невозможно отслеживать рынок постоянно, сутки напролет.
    В такой ситуации появляется брокер. Инвесторам стоит принять помощь от профессиональных брокеров, чтобы не пришлось самостоятельно справляться со всеми операциями на таком огромном рынке.
    Брокер будет именно тем опытным профессионалом, который будет на равных участвовать в ваших транзакциях, держать вас в курсе касательно последних новостей и колебаний и даже поможет вам решить, в какой момент стоит совершать торговую операцию, а в какой нет.

Общее заключение о валютной бирже Forex

Форекс: за и против торговли на валютной бирже. Как и у каждого финансового рынка у валютного рынка есть свои «за и против». Для новичков необходимо тщательно изучить все слабые и сильные стороны этого рынка вместе с его преимуществами и недостатками и решить, стоит ли вам заниматься торговлей на Forex.

Что оказывает влияние на рынок Форекс: разбираем ключевые факторы

Что оказывает влияние на рынок Форекс: разбираем ключевые факторы

Форекс – это сложноустроенный рынок, насчитывающий множество участников. На Форекс оказывает влияние огромное количество факторов. Некоторые из них воздействуют на рынок достаточно неочевидно, а некоторые оказывают влияние столь значительное, что от них напрямую зависит формирование и направление движения цен валют. Какие факторы следует учитывать рядовому трейдеру? Ответ найдете в статье нашего портала.

Форекс и факторы, на него влияющие

Форекс, как и все рынки, насчитывает множество участников. Цель присутствия участников на рынке — заработать. В случае Форекса заработать можно только одним способом: купить дешевле и продать дороже. Однако на “заработать” функции участников рынка не ограничиваются. Ключевые игроки рынка влияют на рынок тем или иным образом. Трейдер, владеющей информацией о самых важных участниках рынка и их влиянии на рынок, может спланировать торговлю и максимизировать заработок.

Кого именно можно назвать ключевыми игроками и какое влияние они оказывают на Форекс? На какие действия ключевых игроков имеет смысл обращать внимание трейдеру? Каким образом можно использовать действия для извлечения прибыли?

Ответы найдете ниже.

Основные участники рынка Форекс

Центральные банки – это регулирующие органы кредитной системы отдельной страны либо группы стран. Они же являются основными участниками рынка, чье влияние сложно переоценить.

Почему центробанки считаются ключевыми игроками финансовых рынков?

Именно центробанки определяют кредитную политику страны, устанавливают процентную ставку (ставка, по которой выдаются межбанковские кредиты). Только этот регулирующий орган может проводить валютные интервенции для удерживания национальной валюты на определенном уровне.

Центральные банки разных стран не оказывают одинаковое влияние на рынок в глобальном смысле. Чем сильнее страна в экономическом плане, чем больше ее вклад в мировую экономику, тем сильнее сила воздействия на рынок ее центрального банка.

Основными игроками на рынке являются центробанки следующих стран: США, Япония, Швейцария и Великобритания.

Рядовые трейдеры и инвесторы должны считаться с тем фактом, что каждое решение, принятое центральным банком сильной экономически и политически страны, будет иметь огромное влияние на рынок. Последствия могут выражаться резкими колебаниями цен валют и активов, а такжи увеличения волатильности на рынке.

Еще один значительный участник рынка — это международные банки. Банки аккумулируют средства клиентов со всего мира и оперируют ими, счет идет на миллиарды долларов. Сделки, заключаемые международными банками, настолько значительны, что могут оказывать влияние даже на курс валют. Обо всех значимых событиях международных банков инвесторы могут узнать из новостей, публикаций отчетов.

Негосударственные кредитные организации выполняют операции с деньгами физических и юридических лиц. Особого влияния на состояние рынка данные игроки не оказывают, некоторые сделки (из-за достаточно значительного объема) тем не менее воздействуют на курсы валют.

Можно выделить еще некоторых участников рынка, которые не имеют особого веса, стремясь заработать на нем либо являются частью его инфраструктуры. К данной категории относятся валютные биржи, брокерские компании, компании, осуществляющие внешнеторговые операции, а также инвесторы и трейдеры.

Влияние новостей на Форекс

Кроме ключевых участников рынка, воздействие оказывают определенные факторы или события. Инвесторам следует знать их и учитывать их при планировании своей торговой деятельности.

Прежде всего речь идет о новостях. Очевидно, что важные финансовые, экономические новости, а также новости бизнеса и политики, сильно воздействуют на национальную валюту данной страны. Это косвенным образом влияет и на другие валюты, провоцируя их рост или падение по отношению к валюте той страны, изменившуюся ситуацию в которой отразила опубликованная новость.

К примеру, опубликовали отчет о ВВП: если результаты оказались положительными, валюта страны будет укрепляться. Если же отрицательными, то наоборот – падать в цене. Или вспомним, как появилась новость о землетрясении в Японии – и японская йена отреагировала падением.

Чем стабильнее экономика страны, тем предсказуемее поведение ее национальной валюты. Таким образом, если постоянно отслеживать новости определенной страны и анализировать, как те или иные события воздействуют на цену национальной валюты, то можно научиться прогнозировать движение рынка с достаточно высокой точностью.

К новостям, влияющим на цены валют, относятся:

— публикации отчетов по ВВП;

— публикации отчетов по безработице;

— публикации индексов потребительских цен;

— публикации индексов промышленных цен;

— публикации отчетов по заработной плате вне сельского хозяйства;

— публикации отчетов по жилищному строительству;

— выступления лидеров стран, ведущих специалистов в области экономики;

Публикуются новости в самых разных источниках, и как правило, на языках тех стран, в которых они выходят. Так что следить за всеми новостями одному человеку практически невозможно. Слишком высока вероятность того, что вы можете пропустить событие, которое перевернет ситуацию на рынке.

Именно поэтому, ключевая для рядового трейдера фигура — это финансовый аналитик. Суть профессиональной деятельности данного специалиста заключается в отсеивании событий, которые могут повлиять на курсы валют.

Мы считаем, что трейдеру необходимо быть в курсе как минимум ключевых новостей, чтобы не следовать советам аналитиков с закрытыми глазами, а понимать, как и на основании чего был сделан тот или иной прогноз.

Мой выбор брокера Форекс (обновлено)

Начинающему трейдеру необходим правильный подход к выбору брокера Forex, так как это напрямую связано с его финансовым благополучием и успехами на валютной бирже.

Сделать первые шаги в торговле на Форекс можно с любой компанией, поскольку в общем случае знакомство с трейдингом начинается с демо-счета. Однако, когда первый опыт остается позади и начинающий трейдер хочет приступить к настоящей торговле, вкладывать и зарабатывать реальные деньги, перед ним уже встает вопрос выбора «своего» брокера.

Вокруг много рекламы форекс компаний, предлагающих фантастические условия и перспективы, но остается открытым вопрос, как же выбрать надежную.

Честная компания с хорошей репутацией, обеспечивающая стабильную платформу и качественное исполнение ордеров, гарантирующая быстрый вывод средств – вот небольшой перечень качеств, необходимых брокеру форекс.

Показателями успешной посреднической фирмы являются:

  • хорошая репутация;
  • торговые условия;
  • надежность;
  • длительность работы на рынке Форекс;
  • доступная и грамотная техническая поддержка клиента;
  • скорость обработки ордеров.

Выбор компании должен базироваться на основных, приведенных ниже, критериях:

  • наличие большого опыта работы на валютном рынке;
  • обязательное наличие лицензии, регламентирующей его деятельность;
  • большой выбор счетов, позволяющий трейдеру подобрать себе подходящий вариант в зависимости от финансовых возможностей;
  • предоставление клиентам программного обеспечения, необходимого для успешного трейдинга;
  • обеспечение безопасного и быстрого ввода/вывода денежных средств;
  • разрешение трейдерам совершение сделок с минимальным депозитом;
  • выдача кредитов для совершения сделок;
  • конкурентоспособный размер спреда;
  • оказание всесторонней поддержки клиентам и умение разрешать конфликты и споры;
  • наличие большого выбора валютных пар.

Правила выбора надежного брокера на валютном рынке

1. Регистрация компании

Очевидно, что брокеру, имеющему соответствующую регистрацию, всегда оказывается доверие, большее, чем компании, зарегистрированной непонятно где. Известны случаи, когда брокеры с регистрацией на Каймановых островах, выдавали себя за крупную европейскую компанию. Не рекомендуется иметь дело с брокерами, имеющими центральный офис в оффшоре или странах СНГ. Такие компании, как правило, не нацелены на ведение честного бизнеса. Несомненно, должны быть доступны адрес и телефон брокера, соответствующие регистрации.

2. Лицензирование деятельности

При отсутствии лицензии на проведение инвестиционной и брокерской деятельности у компании нужно просто искать другого брокера. Лицензию можно сравнить с удостоверением личности человека. Ведь, обычно, вступая в деловые отношения с человеком, мы всегда стремимся получить о нем достоверную информацию.

Работа брокера форекс должна быть под контролем стран-регуляторов, и факт наличия лицензии относится к основным показателям надежности.

3. Контроль и аудит

Компания, предоставляющая услуги на рынке Форекс, обязана в соответствии с регламентированными правилами регулярно проходить аудиторские проверки. Регулирующие органы, в свою очередь, должны осуществлять контроль ее работы. Надежные, серьезные организации своей репутацией дорожат, соблюдая все установленные требования.

4. Время существования

Несмотря на то, что и новые компании могут соответствовать всем необходимым параметрам и требованиям, тем не менее, лучше остановить свой выбор на форекс брокере, чей возраст превышает 2-3 года. Понятно, что прежние заслуги не гарантируют будущие успехи, но, все-таки, более «старые» брокеры больше вызывают доверие, по сравнению с вновь появившимися.

5. Уставной фонд

Предпочтительно выбирать компанию для сотрудничества с большим уставным фондом. Можно ли быть спокойным за депозит в 10 тысяч долларов в компании, когда весь уставной капитал которой составляет одну тысячу долларов.

Все отзывы о форекс брокерах, особенно негативные мгновенно попадают в сеть интернета. Абсолютно правильным будет ознакомиться с мнением людей о компании. К восторженному мнению нужно относиться критически — все знают о заказных отзывах.

Торговые условия

1. Минимальный депозит, который должен быть внесен на свой счет до начала торговли на валютном рынке. Трейдерам, только начинающим торговать валютой, следует обратить внимание на счета с низким депозитом. Такие условия предлагаются многими форекс компаниями. При желании, можно открывать счета от 0$, для тренировки работы на реальном счете вполне хватит депозита в размере от 3 до 5 долларов. Такую сумму вначале не страшно и потерять, но они окупятся приобретенными навыками и знаниями и позволят переходить на счета с большим размером депозита.

2. Торговая платформа. Помимо MetaTrader4 у форекс брокера должны быть представлены и другие платформы для торговли. Хотя, все зависит от личных предпочтений. Бывает, что трейдеры отказывались от сотрудничества с надежным брокером из-за отсутствия у него именно MetaTrader4, к которому они привыкли.

3. Программное обеспечение. Не стоит игнорировать вопрос программного обеспечения. Большой выбор, предлагаемый брокером, несомненно, будет плюсом в его пользу. Несмотря на то, что для работы, в основном, используется компьютер, наличие приложений для смартфонов позволит осуществлять контроль над сделками через телефон, и, кроме того, освободит трейдера от непрерывного пребывания перед монитором, отслеживая движение котировок.

4. Спреды, свопы, комиссия – прямые расходы трейдера. Желательно, чтобы они были минимальными, поэтому выбор хорошего брокера обусловлен этими параметрами. Естественно, чем они меньше, тем лучше. Нужно обратиться к величине спреда, который компания берет как обязательную комиссию за те услуги, которые она предоставляет на Форекс рынке. Хорошо, когда спред фиксированный и составляет 3 и более пунктов, что зависит от валютной пары. Начинать торговлю на Форекс следует с минимальным, 1-2 пункта, спредом, минимальным депозитом, что даст возможность получить опыт и напрактиковаться на торговле валютой для того, чтобы в дальнейшем зарабатывать деньги, достаточные для выхода на новый уровень торговли.

5. Метод исполнения ордеров. Время исполнения торговых ордеров — одно из условий, на котором нужно остановиться, выбирая брокера. Маловероятно, что будет востребован брокер, предлагающий время исполнения ордера выше 10 секунд. На самом деле за это, кажущееся ничтожно малым, время ситуация на валютном рынке может претерпеть кардинальные изменения. Лучше потратить лишнее время и найти брокера с мгновенным или коротким (до трех секунд) исполнением ордеров. Серьезные брокеры выставляют эти данные на своих официальных сайтах.

Если вы не хотите иметь дело с реквотами и проскальзываниями, то ваш выбор – ECN-брокер, и открытие позиций будет происходить «за один клик». Конечно, совсем избавиться от проскальзываний не удастся, они присутствуют у всех компаний. При этом, если их величина от 0.5 до 1 пункта, то рассматривайте их в качестве дополнительных издержек, однако, если их величина достигает 5 или даже 10 пунктов, брокера нужно менять.

6. Техническая поддержка клиентов. У тех компаний, которые не заботятся о своей репутации, трудно, скорее даже невозможно, связаться со службой технической поддержки. Хороший брокер оперативно, без нервотрепки, решит проблемы, с которыми обращаются клиенты.

7. Леверидж (кредитное плечо). Важным фактором, помогающим в выборе брокера форекс, будет величина кредитного плеча, предлагаемого брокером. В качестве рекламы некоторые форекс компании обещают увеличение кредитного плеча до 1:300 или 1:500. Обратной стороной медали будут высокие риски, помните об этом. Для нормальной работы и заработка достаточно стандартного плеча 1:100 по отношению к размеру депозита. В принципе, новичкам, только приступающим к работе на Форекс рынке, рекомендовано плечо 1:50 и не более. В таком режиме у новичков есть возможность, без риска слить депозит в течение первого же дня овладевать тонкостями торговли на Форекс. Ведь при увеличении депозита, используемого для торговли, возрастает и степень риска.

8. Отсутствие ограничений на торговлю! Любой трейдер должен торговать на свое усмотрение, в любых объемах и в любое время.

Безопасность

1. Открытие счета. Серьезная процедура, однозначно требующая верификации личности, а именно, подтверждение личности и адреса проживания. Вызывает подозрение, если открытие счета ограничивается заполнением форм на сайте, принадлежащем брокеру, без загрузки необходимых документов: копии паспорта, выписки из банковского счета и т.д. Честный брокер не будет таким образом открывать счета.

2. Ввод/вывод денег. Удобство и скорость операций по пополнению счета и выводу заработанных денег обеспечивают комфортное взаимодействие трейдера с форекс брокером. Ни в какие рамки не входит ситуация, когда ожидание своих денег растягивается на недели.

3. Защита вклада. Будет совершенно нелишним поинтересоваться у компании насчет страхования счетов клиентов и суммы страхования, если вдруг компания обанкротится. Факторы важные, но не совсем.

Некоторые факторы – важные, но не особо существенные, при подборе форекс брокера.

Начнем с обучения, хорошо, если оно есть, но с другой стороны — преподавание основ торговли на Форекс относится уже к другой сфере деятельности.

Вместо заключения

Есть еще много нюансов, которые нельзя игнорировать, выбирая форекс брокера. Рассмотренные правила составляют лишь основу надежности каждой компании, которая представляет торговые услуги на Форекс. На современном рынке можно найти большой выбор таких компаний, которые предоставляют все необходимое для успешной торговли. Каждый трейдер, в зависимости от опыта и финансовых возможностей, получит возможность для увеличения своих первоначальных вкладов.

При этом всегда нужно помнить, что удачная торговля – это результат правильных решений трейдеров, внимательности во всем: от выбора брокера, соответствующего всем требованиям клиента, до проведения своих сделок.

Автор статьи: Сергей Рубан, независимый трейдер

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий