Анализатор отчетов для Форекс

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • Forex4you
    Forex4you

    Лучший Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Анализатор торговли от AMarkets для оценки результатов торговли

Ниже в обзоре будет рассмотрен новый сервис от Форекс брокера AMarkets, который называется «Анализатор торговли». Он доступен для всех действующих клиентов непосредственно в личном кабинете трейдера. Чтобы задействовать функционал онлайн-сервиса, и провести детальный анализ торговли на счету, необходимо перейти на официальный сайт AMarkets, зайти в личный кабинет, нажать вкладку «Сервис» и найти там «Анализатор торговли».

Проделав это, трейдер увидит список счетов, после чего ему требуется выбрать нужный и нажать кнопку рядом, чтобы увидеть развернутый анализ своей торговли.

Элементы интерфейса

Запустив анализатор, стоит рассмотреть теперь некоторые из элементов интерфейса, чтобы понимать, как их использовать в процессе проведения работы над ошибками.

Спидометр

Первое, на что стоит обратить внимание – это символичный спидометр, находящийся справа вверху. Он отслеживает степень загрузки средств с депозита, демонстрируя величину потенциального риска при выбранном торговом плане. Если посмотреть на спидометр, то можно увидеть – визуально он разделен на несколько зон с различными уровнями задействованного плеча, окрашенными в соответствующий цвет.

Если стрелка индикатора покидает область зеленой области, то трейдинг сопровождается увеличенным риском. Значит, нужно пересмотреть свое отношение к риск-менеджменту. На приведенном ниже скриншоте видно, что с учетом текущих актуальных открытых сделок фактическая загрузка находится на границе зеленой зоны и желтой. Это уже повышенные риски, а, значит, нужно что-то менять, чтобы не провоцировать еще большую нагрузку на депозит.

В остальном же анализатор торговли от AMarkets представлен тремя основными функциональными разделами, которые стоит описать подробнее.

Мониторинг счета

Первый раздел «Мониторинг торгового счета» представлен 4 вкладками:

То есть информация в данном разделе предназначена для анализа ключевых параметров торговли: прибыльность и просадка за отдельно взятый период времени, динамика изменения кредитного плеча и баланса. Под диаграммой, которая отображает сведения по одному из указанных направлений, можно видеть:

  • абсолютную величину допускаемого риска, отображаемого в виде максимальной нагрузки на депозит, а также соответствующий ей размер максимальной просадки;
  • усредненные значения прибыльности;
  • коэффициент e-ratio, больше известный, как P/E, и коэффициент Кальмара, отображающие вероятностное соотношение возможного дохода в сравнении с потенциалом допускаемого убытка.

Торговая активность

В данном разделе собраны данные по всем торговым операциям, анализируя закрытые и открытые позиции, а также отложенные ордера. Описанный функционал дает возможность трейдерам анализировать торговлю, не включая терминал MT4.

Здесь же есть вкладка «Балансовые операции», которая позволяет просматривать все транзакции на счету, напрямую не связанные с торговлей.

Анализ месяца

Данный раздел «Анализатора торговли» на официальном сайте AMarkets выступает самым интересным и наиболее визуально насыщенным. Именно «Анализ месяца», как показывают отзывы трейдеров, больше всего приходится по душе трейдерам.

Анализ торговли по месяцам представляет собой подробный срез статистической информации по каждому из торговых месяцев по выбранному счету с момента его регистрации. У трейдеров появляется возможность в визуальном режиме проанализировать интенсивность прибыльности на выбранном счету, точно определив структуру формирования прибыли с отдельных активов и их доли в общем доходе.

Помимо того, использование анализа по каждому из торговых месяцев дает точное представление относительно оборота задействованных активов с отображением среднего временного периода для совершенных сделок.

Выбрав для анализа тот или иной месяц, трейдер также может просматривать диаграммы, отображающие доходность, влияя на их формирование. Например, общая диаграмма структуры торговых активов показывает, что в данный конкретный месяц больше всего сделок было совершенно с валютной парой EUR/USD, что и дало львиную долю прибыли. В таком случае область, выделенная для EURUSD, занимает много места при построении круговой диаграммы, что мешает проанализировать структуру других задействованных активов.

Чтобы исправить это, трейдер может просто отключить EURUSD. Это уберет пару из построения диаграммы, позволив внимательно проанализировать доли других активов.

Точно таким же образом можно анализировать структуру доходности активов, убирая отдельные активы, если нужно более внимательно просмотреть соотношение прибыли/убытка по другим финансовым инструментам.

Кроме структуры активов и их доходности, в рассматриваемом разделе есть еще два важных показателя – это среднее время удержания и торговый оборот (лоты). Разобраться с этими параметрами несложно, так как их названия говорят сами за себя.

К примеру, торговый оборот отображает такие данные:

  • название валютной пары;
  • совокупный объем за текущий месяц.

Среднее время удержания активов отображает общее количество времени, которое потратил времени, удерживая позиции по тому или иному активу.

Заключение

Анализатор торговли – более простой и удобный вариант отслеживания эффективности трейдинга по сравнению с MyFXbook. Его удобно использовать, чтобы корректировать торговую стратегию, уделяя внимание тому, что работает, и снижая общие риски. Поэтому клиентам AMarkets обязательно стоит обратить внимание на столь полезный функционал, помогающий улучшить результаты трейдинга.

ReportManager – менеджер отчетов для Metatrader

Эта простая программа ReportManager может объединять несколько отчетов из Metatrader в один. Она чрезвычайно полезна, когда вы тестируете мультивалютную стратегию, потому как сам Метатрейдер не может создавать отчеты для более чем одной валюты.

Новые возможности Report Manager версии 1.3.0:
* Запуск под 64-битные версии Windows
* Сохранение отчетов в форматах HTML и CSV
* Панель Statement со списком всех ордеров
* Изменение настроек в Preferences
* Чтение отчетов на языках, отличных от английского

Работа с ReportManager

Выберите File -> Open Report и откройте ранее сгенерированный в Метатрейдере отчет (html-файл). Справа будет отображаться график изменения баланса, общая статистика отчета и список всех ордеров. Заметьте что значения просадки (drawdown) могут отличаться от значений в исходном отчете, так как они вычисляются из баланса, а не из эквити (это менее точно, но без наличия исторических котировок, опираясь на эквити, вычисление невозможно).

Если у вас открыто 2 или больше отчетов, вы можете совместить их. Для этого отметьте их в левой панели, затем выберите File -> Merge Reports. Появится новый отчет, обозначенный другой иконкой. Он будет включать объединенные график баланса, статистику и ордера. Если вы хотите удалить отчет из списка, просто выберите его, а затем нажмите Delete Selected Report на панели Reports. Можно сохранить выбранный отчет в html-файл — Save Selected Report. Отчет будет включать в себя HTML-файл, график в PNG и CSV-файл со списком всех ордеров.

Скриншоты ReportManager

Взгляните на график баланса и статистику 1й стратегии. Максимальная просадка равна 11.08%
Для 2й стратегии максимальная просадка 8.82%
Баланс и статистика для объединенной стратегии. Максимальная просадка составляет лишь 6.35%, что меньше чем показатель каждой стратегии по отдельности.

Подсказки при работе с программой

  1. Вы можете открыть сразу несколько отчетов, удерживая Shift или Ctrl и помечая файлы в диалоговом окне.
  2. График баланса можно увеличивать, выделяя на нем прямоугольник мышью по направлению вниз и вправо. Уменьшать — соответственно в обратном направлении.
  3. Можно объединять уже объединенные (составные) отчеты. Просто пометьте соответствующие чек-боксы.
  4. Вы можете выставить свое значение начального депозита для объединенного отчета. Кроме этого, вы можете менять некоторые параметры сохраненных отчетов через Options -> Preferences. .
  5. Можно открыть ранее сохраненный отчет (из .htm-файла) и объединить его с другими.

Программа Report Manager требует наличия Java 7.

Программа не нуждается в инсталляции.
Скачайте архив, распакуйте его в отдельную папку и запустите reportmanager.exe

Скачать Report Manager (20 Mb)

Обновлено 2020-08-31 13:45:00
Платформа Windows
Лицензия бесплатно
Сайт программы http://www.mqlsoft.com
Язык английский

При перепечатке материала прямая ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на RSS, чтобы быть в курсе последних обновлений.

Анализ результатов работы в MetaTrader 4.

Для любого трейдера максимально важно анализировать статистику торговли на рынке форекс, иногда при взгляде на полученные данные можно выявить свои ошибки и значительно повысить эффективность работы.

Если вы торгуете в торговом терминале MetaTrader 4 кроме краткой истории сделок для вас доступно формирование расширенного или так сказать детализированного отчета. В котором, уже будет проведен анализ финансовых результатов за выбранный вами период.

Выделяют три варианта отчетов в MetaTrader 4 – история сделок, краткий и детализированный, что указывается в данных отчетах и как получить к ним доступ мы и поговорим в данной статье.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Статистика работы в MetaTrader 4.

1. История счета – самый простой вариант получить данные о прошлых сделка. Для этого достаточно просто переключится на вкладку «История счета» и выбрать период, за который вам нудна информация. Выбор периода производится так – кликаем правой клавишей мышки на нашем отчете и выбираем нужное в открывшимся подменю – вся история, последние 3 месяца, последний месяц или установить свой период.

В результате вы получите полную информацию по проведенным сделкам, а так же данные о начальном депозите, прибыли и снятии средств.

2. Краткий отчет – позволяет в более подробном виде вывести данные о ваших прошлых и открытых ордерах. Для его сохранения достаточно воспользоваться правой клавишей мыши и выбрать в подменю – «Сохранить как отчет».

В сохраненном документе будет содержаться краткая инфо о состоянии вашего счета – прибыль, убытки, данные о балансе и свободных средствах.

3. Детализированный отчет — как уже видно из названия при выборе данного источника информации для анализа своей работы на форекс вы получите более подробное отражение вашей деятельности.
Сохраняется отчет так же при помощи правой клавиши мышки, только выбираем вкладку «Детализированный отчет».

После сохранения вам доступна информация.

• Gross Profit — размер прибыли по всем удачным сделкам.
• Gross Loss — сумма убытков за отчетный период.
• Total Net Profit — чистый финансовый результат.
• Profit Factor — коэффициент прибыльности всех операций Gross Profit\Gross Loss;
• Expected Payoff – средний размер прибыли на сделку.
• Absolute Drawdown — уменьшение суммы средств по сравнению с начальным депозитом.
• Maximal Drawdown — максимальный убыток или просадка за время торговли.
• Relative Drawdown — максимальный убыток в процентах применительно к сумме депо.
• Total Trades — общее количество открытых ордеров за время торговли.
• Short Positions (won%) — короткие позиции и прибыль по ним.
• Long Positions (won%) — длинные позиции и соответственно процент прибыли.
• Profit Trades (% of total) — соотношение прибыльных ордеров к общему количеству открытых.
• Loss Trades (% of total) — соотношение убыточных ордеров к всем сделкам.
• Largest Profit Trade — сумма максимально прибыльной сделки.
• Largest Loss Trade — сделка с максимальным убытком;
• Average Profit Trade — показатель прибыльности одной сделки.
• Average Loss Trade — показатель убыточности одной сделки.
• Maximum Consecutive Wins ($) — показатель количества открытых ордеров в самой протяженной последовательности (прибыль).
• Maximum Consecutive Losses ($) — аналогичный показатель по убыточным операциям (всего сделок).
• Maximal Consecutive Profit (count) — аналогичный показатель по прибыльным ордерам (всего сделок)
• Maximal Consecutive Profit (count) – значение максимального убытка в данной последовательности операций.
• Average Consecutive Wins — среднее значение по прибыльным операциям.
• Average Consecutive Losses — среднее значение по убыточным операциям.

Как ведете, данных для проведения анализа работы на форекс более чем достаточно, главное правильно сделать выводы об ошибках своей деятельности, а после внести изменения в существующую стратегию трейдинга. Скачать MetaTrader 4 и подробную инструкцию, а так же получить другую информацию по работе с MetaTrader 4 вы можете по данной ссылке.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

EA Analyzer Pro: определение версий развития событий на Форекс

Статистика очень важна для системных и алгоритмических трейдеров. EA Analyzer Pro – это программа анализа Форекс торговли, которая предоставляет расширенные результаты тестирования советников и ручных ТС. Безусловно, советники торговых терминалов выдают подробный отчет и показывают график эффективности торговли, однако, такие программы для тестирования Форекс систем, как Ea Analyzer, способны отображать намного больше информации, которая поможет изменить подход трейдера к своей системе и держать под контролем временные просадки депозита.

Техническая помощь на Форекс

Скачать Форекс программу бесплатно можно в конце данного обзора или на сайте разработчика. Прежде чем приступить к описанию самой программы, в нее следует загрузить результаты сделок советников или стратегий. Для удобства можно использовать торговый терминал Метатрейдер4.

Все примеры приводятся на сборке 3.0.0, однако на сегодняшний день есть и обновленные версии. Также можно обратить внимание на Ea Analyzer на русском языке, которая зарекомендовала себя, как надежная Форекс программа для торговли и аналитики. Безусловно, форекс-программа на русском языке несколько отличается от оригинала, но по функциональности не уступает ему. Ea Analyzer скачать бесплатно можно на официальном сайте – предоставляются версии со сборкой 3.0.0 для 32-х и 64-х битной операционной системы ПК. Также ЕА Analyzer можно скачать в торрент.

Программа Analyzer: загрузка данных

В первую очередь нужно открыть торговый терминал и кликнуть на иконку «Тестер стратегий» или набрать команду Ctrl+R. После чего в нижней части терминала появится окно советника, которое следует настроить по своему усмотрению. Основные настройки следует произвести в следующих вкладках:

  • Советник (выбор советника или индикатора);
  • Символ (торговый инструмент);
  • Модель (рекомендуемая настройка «Все тики»);
  • Дата (установка периода тестирования системы);
  • Свойства эксперта (меню, позволяющее изменять депозит, объем лота и прочие важные параметры);
  • Временной период (таймфрейм).

После настройки всех параметров, следует нажать кнопку «Старт», дождаться окончания теста и перейти во вкладку «Результаты». Далее, можно выбрать интересующие результаты и сохранить их в формате HTML в любую удобную папку.

Сохранение отчета тестирования

Также допускается сохранение нескольких отчетов, пробуя советник с разными настройками или с другими валютными парами.

Ea Analyzer: как пользоваться

Для загрузки данных следует открыть окно анализатора и выбрать вкладку «Load».

После нажатия иконки появится окно, в котором следует выбрать интересующие результаты и загрузить их в анализатор.

Интерфейс анализатора

Для того чтобы трейдер смог полноценно пользоваться данной программой, следует подробно описать ее интерфейс.

  1. Load – позволяет загрузить отчеты о стратегиях;
  2. Results in money – изменение отображения финансового результата (пипсы, проценты, депозит);
  3. Our other products – список других разработок компании;
  4. Quant Editor – доступ в редактор, позволяет изменять исходный код.

В первую очередь следует рассмотреть отображающиеся данные с торговли:

  1. Выбор отчета по дате;
  2. Суммарный доход;
  3. Заработок в пипсах;
  4. Усредненная годовая прибыль;
  5. Усредненная прибыль в процентном соотношении.

Обозначение иконок с подробной статистикой:

  1. Количество ордеров;
  2. Коэффициент Шарпа;
  3. Эффективность торговли. (При значении менее 1 торговля считается неэффективной);
  4. Соотношение среднего заработка к убыткам;
  5. Соотношение прибыльных трейдов к общим – желательно, чтобы данные показывали значение более 50%;
  6. Просадка;
  7. Просадка в процентах;
  8. Среднедневная прибыль;
  9. Среднемесячный доход;
  10. Усредненная прибыль со сделки;
  11. Процентное отношение дохода к просадке;
  12. Математическое ожидание – чем цифра меньше, тем лучше;
  13. Математическое ожидание, зависящее от количества трейдов;
  14. Показатель качества торговли;
  15. Показатель рейтинга торговли – можно изменять количество сделок, что будет менять показатели рейтинга.

Воспользовавшись скроллингом, можно увидеть подробную статистику, отображающую следующие данные:

  1. Количество прибыльных сделок к убыточным;
  2. Отношение средней прибыли к среднему убытку;
  3. Мера отклонения от среднего значения;
  4. Количество дней стагнации – когда торговля не приносила прибыль;
  5. Процент стагнации – показывает эффективность торговли;
  6. Распределение прибыли и убытков по месяцам.

Также нужно обратить внимание на другие закладки программы.

List Of Trades

Данная закладка показывает параметры совершенных сделок, а в частности:

  • Валютную пару;
  • Таймфрейм;
  • Направление рыночного ордера;
  • Время открытия позиции;
  • Цена котировки на момент открытия позиции;
  • Объем лота;
  • Время выхода из позиции;
  • Цена на момент закрытия ордера;

Также в данной графе можно ознакомиться с информацией о прибыльности сделок в процентном соотношении, пунктах и в денежном эквиваленте.

Equity chart

Данная вкладка показывает график эффективности торговой системы или советника. Информация отображается в виде ломаной линии. В данный график можно включить сразу несколько отчетов и провести анализ эффективности нескольких стратегий одновременно. Также есть настройки сделок, позволяющие выбрать позиции исключительно на покупку или продажу.

Trade analysis

Достаточно информативная и полезная закладка для трейдера. В ней можно наблюдать, какие часы были прибыльные или убыточные в торговле, а также положительные и отрицательные дни недели.

Нажав на небольшой флажок, можно проанализировать гистограмму, в которой отображается прибыль, коэффициент прибыли коротких и длинных сделок за год, по дням недели и т.д.

Settings

Настройки советника. В тех случаях, когда трейдер анализирует ручную торговлю, то в данном окне будет отображаться только начальный депозит.

Monte Carlo

Данная закладка позволяет проверить торговую систему на устойчивость. Есть возможность поменять местами ордера или исключить некоторые из них в случайном порядке в пределах определенного количества процентов. После тех или иных изменений стратегии, инвестору легче подобрать оптимальные настройки советников или модернизировать механическую торговую систему.

Проверка торговой системы

What if scenario

Данные настройки позволяют исключить из стратегии определенные торговые дни. Также можно добавить ограничения в виде открытия ордеров на покупку или продажу. Стоит заметить, что данная функция может служить отличным фильтром и позволяет выявить неэффективную торговлю в той или иной ситуации.

Контроль торговых дней

Подведение итогов

Как понятно из обзора, Ea Analyzer для Windows является мощнейшим инструментом, благодаря которому можно повысить квалификационные навыки торговли, отфильтровать неблагоприятное время для открытия позиций и выбрать эффективный торговый инструмент с максимальным математическим ожиданием.

Индикатор СОТ или SOT, как правильно, что за отчеты и что такое Commitment of traders на CFTC

Добрый день, уважаемые трейдеры, читатели моего блога, люди, ищущие новые методы прогнозирования валютных рынков. Я отхожу от рынка Форекс не так часто, чтобы только с ещё большим желанием к нему вернуться.

Вот сегодня, как раз, такая пограничная тема, которая лежит между Форексом, фьючерсами и желанием увязать воедино данные — отчеты сот, которые публикуются и используются возможностями терминала с целью прогнозирования.

Итак, у нас есть пара Евро Доллар, таймфрейм W1 или D1 и наша задача найти возможность предугадать развитие этого графика. Существует много способов анализа рынков. Фундаментальный, технический, свечной, безиндикаторный и разные другие. Сегодня я расскажу о том, как анализ отчетов COT (Commitment of traders) Комисси по торговле товарными фьючерсами CFTC помогает осуществить качественный прогноз на движение в будущем наших с вами привычных котировок.

Сразу скажу, что этот подход не будет давать стопроцентные сигналы. Так как показатели, которые тут будут рассмотрены, и их трактовка в большой мере субъективны. Кроме этого, все результаты, которые мы тут получим не будут универсальными. Их обязательно нужно будет подтверждать другими способами, чтобы отфильтровывать один сигнал — хороший от других.

Также, хочу заметить, что пока я разбирался с обновлением данных по индикатору пришел к выводу, что на графике можно получить данные только от одного из распространяемых индикаторов. Видимо, потому, что данные содержатся в файле, который изменил свое имя. А подредактировать файл индикатора не удается, так как он защищен от проникновения. Частично имена ресурсных файлов редактируются в настройках, но не все. Изучайте другие подходы к торговле, например торговля против тренда.

Описание

Подход к анализу обязательных отчетов COT по сделкам трейдеров был придуман разными специалистами, ярким представителем, которых является Ларри Вильямс. Существующее деление всех участников фьючерсных рынков на три группы:

  1. Хеджеры или операторы также называются commercial
  2. Крупные спекулянты или фонды также именуются non-commercial
  3. Мелкие трейдеры или мелкие спекулянты по другому nonreportable positions

как я понял, он в расчет не брал. Вместо этого он писал, что ориентироваться нужно на крупных участников — операторов. Именно их действия дают определение поведению цен валюты на бирже.

8,0,1,0,0

Скачать

Не раскрывая всех настроек индикатора для анализа отчетов скажу, что есть тут та опция, что позволяет менять способ расчета четырьмя разными способами. Речь идет, как раз о том, который описан в книге: “Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами” Ларри Вильямса. Она называется WILLCO. Это аббревиатура от Williams Commercial Index. Он, собственно, и обозначает индекс операторов Вильямса.

Графически отчеты COT — это преобразованный в осциллятор индикатор, которому присуще залипание на долгих трендовых рынках, что является свойством всех опережающих инструментов.

Смотреть

Правилами расчета этого индекса я не буду вас перегружать. Скажу только то, что метод расчета очень похож на стохастический. Таким образом индикатор похож на стохастик. Только если у стохастика две линии, одна из которых быстрая, а другая медленная, то у индикатора по отчетам COT тоже две линии но одна предназначена для анализа позиций на покупку, а другая анализирует позиции на продажу.

То есть закрепившись в определенной позиции индикатор будет сигнализировать о том, что следует торговать в определенную сторону, а противоположные сигналы лучше игнорировать. Хорошим фильтром будет индикатор MACD.

Также замечу, что FunctionShow лучше выставить в положение 2 — Willco, а MirrorData должно быть: -1. Так позиции покупок и продаж будут находиться в нужном месте на графике.

Еще логично настройку Shift сдвиг графика на несколько баров с положительным значением сдвигать влево с положительным значением сдвигать вправо. Пользователи рекомендуют на недельном графике устанавливать: -1, а на дневном: -5.

16,1,0,0,0

Возникает также вопрос, какой период использовать. Ларри Вильямс говорил, что лучше всего подойдут периоды от одного до трех лет. В то же время Стив Бриз применяет период тринадцать недель, кто-то предпочитает 52-78 недель или меньше — 26 недель. Просто нужно принять, что эта настройка достаточно субъективна. Однако, нужно понимать, что увеличение периода уменьшает количество сигналов.

MQL4\files

Файл индикатора в Indicators.

24,0,0,1,0

В индикаторе имена файлов нужно подправить.

Использование

Как считает Ларри Вильямс, значение индикатора результата анализа отчетов COT равное 75% или 25% и должно быть сигналом на покупку или продажу. В нашем случае это будут перевернутые значения с минусом. Так их читать удобнее, потому что рост позиций на продажу и пересечение с линией позиций на покупку, свидетельствует о том, что на рынке намечается падение. В это же время обратный сигнал свидетельствует о том, что пришла пора покупать.

А вообще достаточно разные есть мнения по тому, как правильно трактовать сигналы этого индикатора. Однако дальше субъективизма это не идет. Есть, конечно устоявшиеся представления о COT commitments of traders, но не стоит останавливаться только на них. Всегда можно отыскать сигнал, который станет именно для вас очень прибыльным.

Выводы

Данный инструмент, на первый взгляд может выступить, как простой осциллятор, но у него есть признаки трендового индикатора, а также ярко выраженная склонность к предсказыванию настроений.

Думаю, у этого инструмента очень широкий спектр применения на самых разных валютных парах и, конечно, на разных таймфреймах. Так как искать доминирующий тренд никогда не выйдет из моды.

Конечно, будет лучше применять его с помощью других инструментов, которые станут подходящими фильтрами для него.

32,0,0,0,1

В целом, подход очень необычный и свежий! Хочется верить, что тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас в связи с работой этого инструмента продержатся ещё долгие десятилетия.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Анализатор отчетов для Форекс

Внимание! Торговля на валютном рынке Форекс (Forex) сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам.

Сайт blog.in-vesto.ru носит исключительно информационный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений, либо работу программного обеспечения.

Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Если вы дочитали до этого момента

Я обращаюсь к вам, как настойчивому и внимательному человеку. Вы уже круче других, т.к. 90% посетителей данного сайта никогда не прочитают данный текст.

У меня именно для вас есть подарок. Я гарантирую вам 30% скидку на любые информационные товары или консультационные услуги, которые вы захотите купить на моем сайте.

При оформлении заказа укажите, что у вас есть 30% скидка, так как вы круче 90% посетителей данного сайта и вы получите данный бонус мгновенно.

Copyright 2020 ФЛП Малахов А.В. Все права защищены. При копировании и перепечатке любых материалов — активная ссылка на оригинал обязательна!

Анализатор – программа для торговли на Форекс. Зачем вести статистику эффективности сделок?

Торговля на Форексе – деятельность, безусловно, перспективная и прибыльная, и в то же время весьма сложная, как и всякая сфера, предполагающая денежные вложения.

Трейдеру, чтобы достичь успеха в валютных торгах, необходимо уметь анализировать рыночную ситуацию грамотно, «понимать рынок», уметь управлять капиталом, минимизируя риск и лимитируя убытки, а также прогнозировать ценовое поведение актива довольно точно.

Статистика эффективности сделки. Анализатор торговли

Даже успешные трейдеры порой терпят убытки, а показателем успешных торгов является отнюдь не отсутствие финансовых потерь, а свидетельствующее в пользу эффективности торговли соотношение прибыльно завершённых сделок к сделкам, которые привели к убыткам.

Другими словами, эффективной торговля считается тогда, когда прибыли трейдера превышают убытки, а для того, чтобы добиться такого соотношения, участнику Форекса необходимо вести статистику эффективности осуществляемых им сделок, отмечая как ведущие к доходам торговые действия и решения, так и ошибочные выводы, что позволит ему в будущем быть осмотрительнее.

Конечно же, вести статистику эффективности торговли, делая пометки вручную – это задача достаточно трудоёмкая, отнимающая немало времени, а потому оптимальный вариант – использовать анализатор.

Анализатор – это специальная программа для торговли на Форекс, ведущая статистику эффективности торговых сделок, причём всех: как операций, осуществлённых вручную, так и сделок, проведённых торговым роботом.

Подробные отчёты, представленные такой программой, позволяют трейдеру не только определить оптимальность стратегии или торгового советника, а и понять, на каком именно этапе участник торгов совершил ошибку, и какую, ведь эта программа также отслеживает и эффективность рыночного анализа, осуществляемого трейдером, прогнозирования, а также торговых решений, принятых на основе результатов этих действий.

Не имеет значения, торгует ли участник рынка валют вручную или использует автоматическую торговую систему, а может, комбинирует оба способа ведения торгов – с помощью анализатора трейдер сможет не только отслеживать эффективность осуществляемых им торгов без временных затрат, а и тестировать торговые стратегии и системы.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 16 минут

Зачем нужен технический анализ Форекс или какого-либо финансового рынка? Чтобы прогнозировать будущее поведение стоимости актива. Технический анализ позволяет математическим путем создать прогноз поведения валютных пар.

Этот тип анализа учитывает прошлое поведение цены и на его основе создает прогноз. Для точного анализа валютного рынка нужно учитывать пять следующих типов данных: цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия и время.

Этот тип анализа является математическим подходом, в отличие от фундаментального анализа. Здесь данные вычисляются статистическим способом, с использованием доказанных и проверенных методик. Поэтому в точности этих результатов сомневаться не приходится.

Здесь мы подробно расскажем вам, с чего лучше начинать технический анализ валютного рынка.

Теханализ Форекс — основы

В техническом анализе рынка Форекс есть огромное количество разных методов и инструментов, но все же самым популярным и надежным являются графики: графики цены и индикаторов.

График представляет собой историю рыночных цен, просто эта информация представлена в графическом виде.

Технический анализ финансовых рынков использует разные технические индикаторы. Большинство из них присутствует на разных торговых платформах.

Технические индикаторы представляют собой специально разработанные математические алгоритмы, которые, с учетом вышеперечисленных пяти показателей, выполняют необходимые расчеты.

Они анализируют статистические данные, выводят на график найденные закономерности и на их основании помогают трейдерам прогнозировать дальнейшее поведение цены.

Тренды Форекс — технический анализ рынка

На Форекс есть три основных вида трендов.

  • Первый из них — это восходящий тренд, или как его еще называют — бычий. В нем практически все максимумы и минимумы выше своих предыдущих значений.
  • Второй вид тренда — это нисходящий, или медвежий тренд. Его особенностью является то, что в нем все максимумы и минимумы ниже своих предыдущих значений.
  • Ну и последний вид тренда — это боковой тренд. Это самый популярный тренд среди всех валютных трейдеров. Боковой, или как его еще называют горизонтальный тренд, характерен тем, что цена в нем колеблется в рамках горизонтального коридора, при этом она не достигает новых экстремальных значений.

Большинство экспертов валютного рынка утверждают, что большую часть времени рынок находится именно в боковом (горизонтальном) тренде. При этом основной доход трейдеры зарабатывают как раз за рамками бокового тренда.

В техническом анализе торговля трендом обрела особую популярность. Благодаря этому появилось много новых трендовых инструментов технического анализа.

Для создания прогнозов они определяют тренд, подтверждают его и следуют ему в своей торговле. На боковых (горизонтальных) рынках некоторые индикаторы вообще не работают.

И напоследок выделим еще одну важную особенность технического анализа рынка Форекс — это однозначность его результатов. Его подсчеты основываются на математической логике и понимании психологии толпы.

Поэтому в точности результатов такого анализа сомневаться не приходится. Если вы будете грамотно использовать результаты технического анализа в своей торговле, вы сможете освободить себя от ненужных переживаний и тревог.

Условно все технические индикаторы Форекс можно разделить на 5 основных групп:

• Трендовые индикаторы: скользящие средние (MA), средняя направления движения (ADX), схождение/расхождение скользящей средней (MACD), параболическая SAR и т.д

• Индикаторы импульса или моментума: индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, процентный диапазон Вильямса (%R) и т.д.

• Индикаторы волатильности: средний истинный диапазон (ATR), полосы Боллинджера и пр.

• Индикаторы объема: индекс денежного потока, линия накопления/распределения, балансовый объем.

Отдельно стоит рассказать об индикаторах объема. Поскольку на рынке Форекс нет единой централизованной площадки, посчитать точный объем здесь непросто. Это можно сделать лишь просуммировав данные разных дилинговых центров. Увидеть полностью оборот валютного рынка не может никто.

Для того, чтобы начать использовать данные Форекс индикаторы, вам нужно будет обратиться к историческим данным по торговым сделкам на валютном рынке. Обращая внимание на это, вы сможете попутно изучить колебания рынка, ведь они время от времени повторяются.

Какими преимуществами обладают технические индикаторы Форекс?

  • Все технические индикаторы на валютном рынке работают на основе статистических данных
  • С их помощью можно получить всю необходимую информацию
  • Полная автоматизация мониторинга рынка — вам не нужно будет делать это вручную
  • Возможность подстроить их под любой тренд, отрезок времени и финансовый инструмент
  • Возможность заранее спланировать свои действия на основе достоверных сигналов
  • Определение других, не связанных с рынком факторов: инфляции, настроения других сторон рынка и цикличности
  • Минимизация убытков за счет постоянной проверки данных индикаторов
  • Институционные трейдеры также пользуются ими, таким образом, популяризируя технические индикаторы

Трендовый индикатор и теханализ рынка

Построение множества стратегий требует использования таких классических индикаторов тренда, как ADX и MACD. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

ADX является техническим индикатором валютного рынка — он измеряет ориентацию и силу тренда. Эти данные доступны для построения индикаторов направления +DI и -DI. Другими словами, эти индикаторы рассчитываются в зависимости от соотношения цены закрытия к цене предыдущих периодов. Если говорить конкретнее, -DI говорит про силу «медведей», а +DI — про силу «быков».

Индикатор ADX отвечает за анализ данных +DI и –DI и сообщает, какая сила сейчас лидирует по отношению к предыдущему периоду. На графике ADX можно представить в виде трех линий, каждая из которых будет обозначать ADX, +DI и –DI на поле 100 на 100. Сильнейший тренд говорит о высшем значении ADX. Расстояние между +DI и –DI говорит о силе «быков» либо «медведей».

Следующий индикатор, который мы рассмотрим, называется MACD. Его задача — измерить силу, направление, импульс и длину тренда. По факту, он растянулся на две скользящие средние в 12 и 26 периодов, но в него внесены несколько изменений.

Сама MACD линия является средней скользящей средней на 12 и 26 периодов и показывает, с какой скоростью меняется цена. После сглаживания МА в 9 периодов, линия MACD преобразовывается в сигнальную линию. Разница между изменением цены и сигнальной линией образовывает гистограмму.

Индикатор MACD имеет свои недостатки. Самым главным является большое количество неверных сигналов на коротком периоде времени, из-за чего он хорошо работает на дневном, недельном и месячном графике. Кроме этого, время от времени MACD опаздывает, формируя трендовые сигналы.

Импульсный индикатор и технический анализ на рынке Форекс

Самые базовые импульсные индикаторы — это RSI и Стохастик. Их задача — генерировать сигналы перекупки и перепродажи инструментов. Как и у процентного диапазона Вильямса, их целью является измерение скорости и величины изменения цен.

С помощью RSI вы сможете сравнить цену при закрытии нынешней и предыдущей свечи верхнего и нижнего трендов. Затем происходит расчет двух экспоненциальных скользящих средних (иногда используются простые) и анализ отношения одной средней к другой. Чем больше разница цен между нынешним и предыдущим значением, тем больше растет сила импульса.

Например, если это значение перерастает отметку 80, можем сказать, что вскоре движение рынка будет замедлено. Кроме всего прочего, на RSI существует такое явление, как «дивергенция». Оно подает сигнал разворота при рисунке новых экстремумов и отсутствии ценового графика.

Недостатком RSI является едва ощутимое запаздывание, что в итоге приводит к утрате доли дохода в момент закрытия сделки.

Волатильность и трендовые индикаторы технического анализа

Наиболее простым индикатором, который работает на сравнении факторов нынешней и предыдущей средней скользящей, является средний истинный диапазон. Чем больше между ними разница, тем больше растет коэффициент волатильности.

В ATR принимают участие разница текущего верха к низу, абсолютное значение текущего верха к предыдущему закрытию, а также текущие низы в отношении к предыдущему закрытию. Волатильность становится все сильнее, когда разница в данных значениях становится все больше.

Еще одним техническим индикатором можно выделить полосы Боллинджера. Этот индикатор действует по правилу конвертов. Цена и средняя скользящая идут по рынку вместе, а по сторонам от них определяется динамический коридор. Он указывает на предел прогнозированной волатильности, основываясь на ранних движениях рынка.

Технические индикаторы Форекс

Любой технический индикатор на валютном рынке является основой для развития многих стратегий. Тем не менее, множество торговых систем работают, используя комбинации различных индикаторов. К примеру, трендовые индикаторы созданы для определения тренда, точки входа и выхода.

Изучая технические индикаторы не в системе, а как самостоятельные функционалы, вы добьетесь определенных результатов. В первую очередь, нужно знать структуру рынка, уметь понимать и оценивать каждый индикатор по отдельности. Кроме этого, каждый из них может стать полноценной составляющей в вашей личной торговой стратегии.

На сегодняшний день в сети существует немало информации по поводу технических индикаторов. Помните, что при составлении качественной стратегии, вам понадобятся знания. Их можно почерпнуть не только из теоретической информации, но и по данным практических тестов, проводимых специалистами.

Кроме того, у вас всегда есть возможность пообщаться с профессиональными трейдерами на наших образовательных вебинарах. Скорее всего, они смогут дать вам советы не только по поводу, какие бывают самые популярные индикаторы технического анализа , но и по другим интересующим вас вопросам.

Индикаторы технического анализа Форекс и MT4

Для качественного прогноза рынка программе понадобится немалое количество индикаторов. Так, MetaTrader 4 обладает 60-ю различными индикаторами, с возможностью создания дополнительных. С их помощью вы рассчитаете объем, лучшие точки открытия и закрытия позиции, определите тренд и так далее.

Все они на деле доказали свою эффективность среди трейдеров.

MetaTrader 4 — самая качественная программа для технического анализа Форекс. Вам не нужно будет приобретать дополнительные индикаторы, ведь они уже встроены в данную платформу. Как только вы установили МТ4, сразу можете приступить к техническому анализу.

Всем новичкам будет интересно начать его именно здесь, а более профессиональные трейдеры смогут самостоятельно настроить лучшие технические индикаторы на свое усмотрение. Кроме индикаторов, вы сможете определить ориентацию данного анализа, чтобы он подошел конкретно вашей стратегии.

Программы для технического анализа Форекс

На рынке Форекс технический анализ позволяет анализировать данные и строить прогнозы даже в краткосрочном периоде.

А поскольку на Форекс осуществляется львиная доля краткосрочных сделок, здесь технический анализ пользуется особой популярностью на валютном рынке, в отличие от других финансовых рынков — фондового, например. Поэтому технические индикаторы фондового рынка часто также интересуют трейдеров.

Кроме того, те методы, которые использует технический анализ, довольно-таки легко проверить. Кто-то может поспорить, что исторические ценовые данные не могут быть основой для качественных прогнозов, но среди доступных методов анализа и исходящих условий это лучший метод.

Работая на валютном рынке достаточно долгое время вы поймете, что сочетание тех или иных правил создает успешную торговую стратегию. Практически никто не проводит анализ рынка самостоятельно. С внедрением технологий в нашу жизнь автоматизированные программы могут делать это за нас. Они экономят наше время и силы, дают возможность заниматься чем-то другим. Каждая торговая стратегия основана на техническом анализе.

Ручная валютная торговля является весьма утомительным занятием, поэтому была создана программа для технического анализа Форекс.

Верный набор инструментов и программное обеспечение дадут возможность заниматься другими аспектами вашей стратегии, не тратя дополнительное время и силы на вычисления. Кроме того, набор выбранных функций влияет на результат технического анализа: он может быть как положительным, так и отрицательным.

Сегодня мы в подробностях рассмотрим не только базовые, но и наиболее часто используемые инструменты. Также вы сможете подобрать самые эффективные для себя.

Вы всегда можете опробовать все эти инструменты на своей торговой стратегии. Поэтому важно, чтобы вы поняли, какими основными характеристиками должна обладать качественная платформа для анализа.

На сегодняшний день существует множество программ, но необходимо не только знать лучшие платформы для технического анализа на Форекс, но и отсеивать бесполезные. В нашей статье мы постараемся разобрать доступные платформы, их базу и набор функций, которыми они обладают.

Платформа MetaTrader 4 — Лучшие программы для технического анализа

Поскольку вы читаете статью о рынке Форекс, значит вы уже не раз слышали о платформе МТ4. Она является самой популярной и, возможно, вы уже используете именно ее.

Для того, чтобы эффективно практиковаться в совершении сделок на валютном рынке, вам стоит открыть демосчет MetaTrader 4. Здесь вы сможете работать на виртуальном рынке, не рискуя собственными вложениями. Это очень хорошая практика для любого новичка.

Тем не менее, не стоит работать в демо-версии очень долго, ведь вы не сможете научиться оценивать реальные риски. Говоря о технических инструментах, все они доступны и на МТ4. Далее мы разберем MetaTrader 4 в качестве программы для технического анализа Форекс.

Таймфреймы и технический анализ на Форекс

Качественный технический анализ должен давать вам информацию не только о правильных точках открытия и закрытия позиции, но и о возможности изменять их во времени.

Ваша платформа должна обладать хорошим набором различных инструментов, чтобы вы могли в любое время проанализировать колебания рынка. К примеру, MetaTrader 4 дает шанс для проведения технического анализа на 9 периодах времени.

Форекс графики и программы технического анализа

Существует такое понятие, как графический объект или фигура. Накладывая ее на свою стратегию, трейдер сможет увеличить качество своего анализа и заработать больший доход.

Паттерны показывают более эффективные точки открытия и закрытия позиции и определяют уровень поддержки и сопротивления.

Meta Trader 4 обладает множеством «плюсов», особенно это касается технического анализа. Вы уже узнали о самых основных, а далее мы рассмотрим «Лучшие программы для технического анализа на Форекс».

Программы для технического анализа — Авточартист (Autochartist)

Чтобы начать работу с данным инструментом, не нужно тратить время на его скачивание и установку: вы можете пользоваться им прямо в своем браузере. Autochartist был создан для того, чтобы лучше разбираться в графических объектах. Его можно интегрировать в MetaTrader 4 при помощи специального плагина.

Таким образом, все необходимые функции Autochartist вы сможете использовать прямо в своей платформе.

Говоря о работе в Autochartist нужно сказать, что ее целью является распознавание графических фигур в автономном режиме. То есть, ваше непосредственное участие ей не понадобится. Основные модели, которые распознает Autochartist, являются весьма запутанными и сложными.

К счастью, вам не нужно вникать в них, ведь эта система и была создана для автоматизированной работы. Она сама проводит анализ графиков и предоставляет вам готовые выводы после определения какой-либо фигуры.

Autochartist сбережет ваше время и силы – вам не нужно вникать в изучение графических объектов и сэкономит ваше время, которое вы сможете потратить на другую работу. Наше заключение о Autochartist — это лучшая программа для технического анализа на Форекс.

MotiveWave и теханализ рынка Форекс

С MotiveWave вы полностью доверитесь автоматизированным исчислениям необходимых алгоритмов. Все они производятся с помощью волнового анализа Эллиотта, что гарантирует точный результат.

Сейчас MotiveWave имеет более развернутый перечень услуг, по сравнению с первой его версией. Программа очень быстро набрала популярность, из-за чего разработчикам пришлось обновлять ее и добавлять новые функции.

Сейчас здесь доступны такие функции, как обучающие ресурсы, анализ волн Эллиотта, множество графических объектов и многие другие.

К сожалению, MotiveWave обладает и небольшим недостатком. Она работает на операционной системе Мас и Windows, но вы не сможете использовать ее в своем веб-браузере. Она обязательна к скачиванию и установке, а также не является бесплатной. Тем не менее, ее мощность вполне оправдана — учитывая отличные результаты, ее цена варьируется от 100 долларов США в месяц.

Перед покупкой вы можете воспользоваться 14-дневным пробным периодом, за который не нужно платить. Таким образом, вы на практике узнаете обо всех ее преимуществах и недостатках и примете решение насчет дальнейшего ее использования.

Здесь мы закончим анализ доступных программ для технического анализа Форекс и вкратце расскажем вам о некачественных программах.

К сожалению, сеть Интернет наполнена мошенническими программами, которые не только не дадут вам желаемой прибыли, но и нанесут вред вашему финансовому состоянию. Далее мы расскажем, как не попасть на крючок мошенников.

Признаки качественной программы для технического анализа Форекс

Давайте разберем базу, которую необходимо знать, чтобы выбрать качественную программу. Для начала, там не должно быть слишком много информации.

Большое количество данных говорит о некомпетентности разработчика, и он пытается заманить неопытных трейдеров. На графике будут показаны основные данные, а их должно быть минимальное количество.

Далее мы рассмотрим качества правильной программы для технического анализа Форекс.

Совместимость с вашей торговой стратегией Форекс торговли

Целью программы для технического анализа является экономия вашего времени и сил. Она автоматически сделает кусок работы за вас.

Вам необходимо выбирать те программы, которые не только облегчат вашу работу, но и будут работать согласно вашему стилю торговли. Вы должны точно понимать принцип их функционирования.

Доступность на торговой платформе Форекс

Ваша торговля проходит внутри какой-либо платформы, поэтому программа для технического анализа должна быть обязательно. Возможно, отдельная программа может быть такой же эффективной, но вы потратите много времени для того, чтобы переносить данные между системами.

К примеру, торговая платформа MetaTrader 4 дает возможность использовать множество функций. Если каких-то нужных вам функций нет в базовой версии, вы всегда сможете добавить их с помощью специальных плагинов.

Веб-версия

Скачивание и установка отдельной программы для анализа может доставить вам хлопот, нужно ли вам это? Например, если у вас есть только один монитор, вы не сможете эффективно переносить готовые результаты анализа в свою торговую платформу.

Наличие инструментов

Некоторые программы, выполняющие один и тот же технический анализ, выполняют свою работу более эффективно. Профессиональные трейдеры советуют использовать отдельную программу при разных видах анализа.

Подводя итоги: Лучшие программы технического анализа Форекс рынка

Данный обзор программ для технического анализа Форекс является базовым и включает лишь самую необходимую информацию. Для рассмотрения каждой программы отдельно вам нужно будет больше данных.

Вы можете воспользоваться другими статьями на нашем сайте, а затем попробовать каждую программу в действии.Только практический опыт поможет вам с выбором программы, ведь для каждого трейдера существуют свои приоритетные функции. Пользуйтесь только проверенными программами и не попадайтесь на удочки мошенников.

Для этого изучите советы, которые мы приводили в данной статье. Надеемся, что с помощью данной статьи вы сможете найти качественную программу для технического анализа и выбрать подходящие индикаторы.

Технический анализ Форекс является самым востребованным типом анализа валютного рынка.

В своих подсчетах он использует статистическо-математические модели, которые анализируют историю цен и временные интервалы, на основании этой информации выявляют закономерности и выдают трейдерам результаты, благодаря которым они могут прогнозировать дальнейшее поведение цен.

Сигналы, которые трейдер получает благодаря теханализу Форекс рынка позволяют ему проверять работоспособность торговых стратегий на прошлых ценовых данных.

Кроме всего прочего, сигналы, которые продуцирует технический анализ трактуются однозначно, поэтому трейдеру не нужно будет прикладывать особых усилий, чтобы успешно их использовать в своей торговле на валютном рынке.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Элементы вероятностного анализа рынка Forex

English Web-программирование Russian

Введение.

АННОТАЦИЯ: FOREX — это сокращение от английских слов FOReign EXchange market. Forex — самый крупный финансовый рынок в мире, дневной оборот которого составляет полтора триллиона долларов. В отличие от других финансовых рынков, для Форекс не существует центральной биржи. Он функционирует посредством электронной сети (включая Интернет), узлами которой являются банки, корпорации и частные лица, торгующие валютами друг с другом. Отсутствие центрального узла позволяет рынку Форекс работать круглосуточно.

В апреле 1997 года, лидер Forex on-line технологий — MG Financial Group выпустила первую версию своей он-лайн трейдинг платформы (Deal Station). Эта программа позволяет трейдерам просматривать котировки валют, производить транзакции и отслеживать открытые позиции в режиме реального времени. Особенностью DealStation является и то, что она постоянно обновляет всю свою информацию (ежеминутно). Последняя разработка — Deal Station 2000 построена на основе новейшей технологии «Push» Java, которая позволяет «протолкнуть» новую информацию на компьютер трейдера как только она становится доступной. Одним из конкурентов Deal Station является программный комплекс WinChart компании Straits Index. Одним из достоинств этой программы является возможность обучения элементам технического анализа.

На сегодняшнем этапе развития торговли на финансовых рынках набирает популярность язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5) для быстрой разработки торгово-информационных терминалов. Язык программирования MQL5 разработан корпорацией MetaQuotes Software. MQL5 позиционируется совместно со средой разработки MetaEditor и предназначен для создания программных средств вычисления технических индикаторов, торговых роботов и различных приложений для автоматизации торговли на финансовых рынках.

Есть два подхода к анализу валютного рынка — фундаментальный и технический. С помощью фундаментального анализа определяются силы спроса и предложения на основе финансовых и экономических теорий, краеугольным камнем которых является политико-экономическая ситуация. Технический анализ рассматривает курсы и объемы трейдинга на основе графического представления котировок валют во времени и направлен на оценку тенденции в будущем. Технический анализ позволяет предсказывать движения курсов валют на основе исследования данных о прошлых курсах и объемах трейдинга. Этот тип анализа полагается на эвристические формулы для отслеживания тенденций движения курсов и позволяет оценить возможности для продажи или покупки валюты. Графики бывают с 5 минутным интервалом, 15 минутным, 60 минутным и 24 часовым. Также применяются графики с интервалами в неделю и месяц. Последние графики служат для оценки долгосрочных тенденций.

Обменный автомат:

I. Примеры технического анализа.

1. Уровни относительного минимума и максимума.

Уровни относительного минимума и максимума — это точки, где график переходит от убывания к возрастанию и наоборот (fig.1). Вероятность превышения этих точек считается не значительной, поэтому покупка или продажа в моменты достижения относительных минимумов и максимумов более предпочтительна.

2. Прямые линии и каналы тенденции.

Прямые линии являются простым, но мощным, инструментом для выявления трендов, т.е. тенденций рынка. Они соединяют несколько последовательных максимумов или минимумов, которые принадлежат некоторому локальному тренду. Продолжение линии показывает наиболее вероятное направление движения рынка в будущем. Канал представляет собой коридор изменений котировок и определяется как часть плоскости между параллельными прямыми, построенными на максимумах и на минимумах. На fig.2 представлен классический пример возрастающего тренда, а на fig.3 показан пример локализации канала.

3. Текущие (динамические) средние.

Текущие средние позволяют генерализовать тренд и показывают среднюю цену за определенный период времени. На fig.4 три кривые средних значений в зависимости от периода усреднения — за день, за неделю и за месяц. Существует три вида динамических средних показателей: обычный, линейно взвешенный и экспоненциально сглаженный. Экспоненциальное сглаживание считается более точным, с точки зрения вероятности предсказания, т.к. присваивает больший вес относительно недавним данным. Обычные средние подсчитываются по формуле:

где n, например, число дней.

Текущие средние характеризуют процесс изменения котировок в среднем. Чтобы оценить статистику выбросов (максимумов и минимумов) относительно средних, вычисляют средний квадрат отклонений (RMS). На fig.5. представлен пример графиков RMS, образующих полосу. При этом RMS могут служить мерой вероятности. Ниже представлены формулы для расчета.

где D* — стандартное отклонение, число дней n,

I I. Элементы вероятностного анализа рынка Forex.

Изложенное выше иллюстрирует тот факт, что все усилия технического анализа направлены на оценку вероятности предстоящего события. Технический анализ оперирует важнейшими статистическими характеристиками — средним, RMS, статистиками (моментами) более высоких порядков. Однако, собственно вероятность остается не востребованной. Вместе с тем, элементы вероятностного анализа могут с успехом использоваться как для вычисления вероятностей, так и в качестве графического инструмента, который знаком и привычен трейдерам.

Ниже представлены результаты исследований оценки вероятностей котировок валют рынка Forex. Эти исследования включают создание специального программного обеспечения, проведение на его основе физического моделирования, расчет вероятностных распределений реальных курсов валют.

1. Моделирование распределения котировок DM.

На Fig.6 показано модельное распределение суточного графика котировок DM. На графике выделены три тренда: a, b, c. Тренды a, b — возрастающие, c — нейтральный. Красным квадратиком отмечено значение DM =1.8376 в области определения тренда b. На fig.7 показан график распределения вероятностей. Сразу следует отметить, что тренды представляют собой систематическую ошибку и в принципе их следует удалить. Однако, в контексте решаемой задачи, они являются полезной информацией. На fig.8 показана сглаженная кривая распределения вероятностей. Из анализа распределений на fig.7 и fig.8, видно четкое разделение (локализация) трендов. В традиционном техническом анализе это не возможно.

2. Локализация трендов реального распределения котировок DM.

На Fig.9 показан дневной график котировок DM с 30 апреля 1997 по 14 июля 1998 годов. Всего 297 отсчетов. На fig.10 показан график распределения вероятностей. Красным квадратиком отмечено значение DM=1.7646. На fig.11 представлен сглаженный график распределения вероятностей fig.10.

Из рассмотрения распределений вероятности видно, что анализируемое значение DM=1.7646 принадлежит к группе трендов переходного периода от низких значений котировок к более высоким. Вероятность попадания в эту группу трендов незначительна. Для графического расчета вероятностей преобразуем распределение на fig.11 в интеграл вероятностей, который показан на fig.12.

Fig.12. Интеграл вероятностей попадания в группу трендов.

Из представленного выше графика следует, что вероятность котировок DM оказаться в интервале [1.6748; 1.7646] составляет около 30%.

3. Удаление “систематической ошибки”.

Для вычисления вероятностей с заданной (высокой) точностью нам все-таки потребуется удалить тренды (fig.13). Кстати, в традиционном техническом анализе, удаление трендов также практикуется. На fig.14 показано искомое распределение вероятностей случайного процесса абсолютного изменения котировок на fig.13. Внешний вид распределения с очевидностью указывает на то, что рассматриваемый случайный процесс является нормальным или по крайней мере квази-нормальным. Для получения более строгого доказательства необходимо применить критерий “хи-квадрат”.

Если на fig.14 подсчитать интеграл вероятностей в промежутке от -0.0370 до .0006(красный квадратик), то он будет равен 0.1986. Таким образом, можно утверждать, что изменение котировок DM в пределах от -0.0370 до .0006 ожидается с вероятностью около 20%. Если мы подсчитаем интеграл вероятностей для симметричного интервала DM, то общая вероятность составит около 38%. Последнее позволят утверждать, что изменение котировок DM в интервале [ – 0.0060; + 0.0060] следует ожидать с доверительной вероятностью 62%.

4. Применение марковских переходных вероятностей.

Процессы изменения курсов валют являются процессами стохастическими, т.е. представляют собой совокупность как детерминированных (тренды) так и случайных событий (fig.13, fig.14). Отсюда следует вывод о целесообразности применения переходных (марковских) вероятностей, которые характеризуют процесс переходов (например, во времени) случайной величины χ из одного состояния χi в другое состояние χj.

Если говорить о процессе изменения котировок валют, то переходные вероятности это условные вероятности pi,j того, что в момент времени t текущее значение курса валюты имеет значение j, при условии, что в момент t-1 оно было равно i. Пример марковского распределения вероятностей P(i,j) представлен на fig.15.

Основное свойство марковских вероятностей это память о предшествующих переходах. Это свойство в контексте рассматриваемой задачи можно сформулировать следующим образом: распределение вероятностей P t (i,j) характеризует вероятность того, что котировка валюты примет значение j, при условии, того что отстоящая на t шагов (например, t дней) котировка, имела значение i.

Формулировка реальной ситуации может выглядеть следующим образом. В распоряжении трейдера имеются данные о дневном изменения курса рубля (RUB) к курсу EURO за последние 1,5 — 2 года (например, курс закрытия)*. Последовательность значений RUB/EURO образует марковскую цепь P(i,j). Ежедневное изменение курса RUB/EURO будем интерпретировать как переход случайной величины χ из состояния χi в состояние χj. Совокупность всех переходов образует матрицу переходов (или частость Ni,j), например:

Задача. Требуется ответить на вопрос: если сегоднящий курс RUB/EURO находился в состоянии j=5, то в каком состоянии i=k он будет находиться завтра?

Решение. Воспользуемся матрицей переходов Ni,j и вычислим переходные вероятности pi,j исходя из условия:

M-1
Σpi,j = 1,
j =0

где M — наибольшее значение перехода в системе RUB/EURO. Соответствующая матрица переходных вероятностей будет иметь вид:

Состояние системы RUB/EURO в настоящий момент времени описывается вектром вероятностей:

s1 = [ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0].

Состояние системы RUB/EURO на завтра описывается выражением и вектором:

s2 = P 2 (i,j) = s1 x P(i,j) =

= [0 0 0 .02292 .2996 .5766 .0971 .0038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0].

Принятие решения. Если в качестве алгоритма принятия решения использовать поиск максимума вероятности, то с вероятностью 0.5766 можно утверждать, что состояние котировки RUB/EURO останется прежним, т.к. i=5.

Ниже представлена таблица суточных предсказаний (Predict.) RUB/EURO в период с 5 апреля по 21 мая 2003. Из таблицы исключены дни, в которые ЦБР (www.cbr.ru) не объявлял официальный курс EURO. В последней графе таблицы представлены значения ошибок предсказания (Err [%]) в процентах.

No. Date Real Predict. Pmax Err [%]
1 04/04/2003 33.7064 .0 0.00 100.00
2 05/04/2003 33.5685 33.7064 0.38 -0.41
3 08/04/2003 33.1941 33.7064 0.44 -1.54
4 09/04/2003 33.4586 33.4008 0.67 0.17
5 10/04/2003 33.6376 33.4586 0.39 0.53
6 11/04/2003 33.7511 33.7064 0.44 0.13
7 12/04/2003 33.7251 33.7511 0.33 -0.08
8 15/04/2003 33.6083 33.7251 0.32 -0.35
9 16/04/2003 33.5625 33.7251 0.41 -0.48
10 17/04/2003 33.7294 33.7251 0.44 0.01
11 18/04/2003 34.1174 33.7294 0.35 1.14
12 19/04/2003 33.9658 34.1174 0.31 -0.45
13 22/04/2003 33.8392 34.1174 0.24 -0.82
14 23/04/2003 33.8582 33.8392 0.34 0.06
15 24/04/2003 34.1326 33.8582 0.34 0.80
16 25/04/2003 34.2629 34.1326 0.29 0.38
17 26/04/2003 34.3033 34.2629 0.28 0.12
18 29/04/2003 34.4246 34.6885 0.37 -0.77
19 30/04/2003 34.1447 34.6885 0.38 -1.59
20 01/05/2003 34.5513 34.1447 0.27 1.18
21 06/05/2003 34.8780 34.5513 0.64 0.94
22 07/05/2003 35.1389 34.8780 0.99 0.74
23 08/05/2003 35.4892 35.1389 0.99 0.99
24 09/05/2003 35.2520 35.4892 0.99 -0.67
25 13/05/2003 35.8510 35.2520 0.99 1.67
26 14/05/2003 35.6860 35.8510 0.99 -0.46
27 15/05/2003 35.5880 35.6860 0.75 -0.28
28 16/05/2003 35.4349 35.5880 0.78 -0.43
29 17/05/2003 35.2025 35.5880 0.75 -1.10
30 20/05/2003 36.1567 35.2025 0.99 2.64
31 21/05/2003 36.0425 36.1567 0.99 -0.32
32 22/05/2003 36.1940 35.8510 0.50 0.95

Значения реальных котировок и значения предсказаний иллюстрируются графиком (fig. 18).

График ошибок предсказания показан на fig. 19.

—————————————————————————————————
*) Здесь опускается вопрос точности представления входных данных для расчета матриц переходных вероятностей. Суточные значения котировок представляют собой в значительной степени прореженную выборку случайной величины. Последнее, без надлежащего выбора масштаба области определения случайной величины, может привести ко множеству нулевых строк матрицы переходных вероятностей. Это хорошо иллюстрируется графиком (Fig.19) ошибок предсказания — некоторые значения ошибок превышают 1%. В этом смысле, более надежным представляется использование по-часовых и даже по-минутных (5, 10, 15) выборок. Ошибки предсказания, в этом случае, могут уложиться в «коридор» менее 0.5%.

I I I. Предварительные выводы.

Представленные результаты исследования вероятностных распределений котировок валют для рынка Forex показывают следующее.

a. Как графическая форма представления распределений вероятностей, так и численные характеристики позволяют интерпретировать состояние рынка Forex.

Анализ торговых операций

Для достижения успеха в торговле на FOREX без анализа торговых операций не обойтись. Благодаря грамотному анализу произведенных сделок происходит совершенствование торговой системы и рост профессионализма трейдера. B торговом терминале Мetatrader есть лишь один отчет, который показывает график баланса и статистические величины. Этого явно недостаточно. Поэтому была разработана специализированная программа для более глубокого и развернутого анализа истории сделок.

Программа позволяет производить:

  • Анализ торговли по торговым сессиям
  • Анализ по профиту валют
  • Анализ торговых операций по рабочим дням
  • Анализ риск-менеджмента/мани-менеджмента/недоборов

В окне графиков левой кнопкой мыши можно выделять область для более крупного масштабирования (от правого верхнего к левому нижнему и наоборот), правой кнопкой — двигать график.

Инсталляция: не требуется

Источник: Программы форекс/forex, форекс софт на FxMail.ru

Проверка: Проблем не обнаружено.

Объем загрузки: 4.6 Mb

Размещение: depositfiles.com. Если Вы не умеете скачивать файлы с depositfiles.com, прочитайте эту страницу.

Работа с программой

Запуск программы

1) Распакуйте архив с папкой программы на жесткий диск.

2) Скопируйте скрипт save_hist.mq4 в папку [Путь к терминалу MT4]\experts\script .

3) Запустите Метатрейдер и сделайте выборку истории за нужный Вам интервал времени.

4) Перетащите мышкой значок скрипта на график любой валютной пары. В результате этого действия в папке [Путь к терминалу MT4]\experts\script будет создан файл order.csv , содержащий историю торговых операций.

5) Запустите файл Анализ.exe и импортируйте в программу файл order.csv . В окне программы на вкладке Ордера отобразится история сделок в табличном виде:

6) На вкладках Статистика и По валютным парам нажмите кнопку Расчет и изучайте полученные результаты.

Вкладка «Ордера»

Здесь в виде таблицы-списка отображаются загруженные ордера (см. рисунок выше).

Если указать путь к каталогу котировок, то появляется возможность просматривать сделки на исторических графиках. Для коректного отображения нужно предварительно через меню терминала Сервис→Архив котировок загрузить историю необходимых торговых инструментов:

Пример отображения на истории сделки по USD/CHF

Вкладка «Статистика»

На вкладке отображаются: суммарные значения по торговым операциям (как в терминале МetaТrader), график баланса и анализ операций по торговым сессиям, благодаря которому можно видеть, в какие сессии торговая система приносит прибыль, а в какие работает в убыток:

В следующем примере, на основании изучения параметра «профит-фактор» можно сделать вывод, что торговая стратегия дает хорошие результаты в европейско-американскую и американскую торговые сессии и отрабатывает в безубыток в азиатскую:

Вкладка «По валютным парам»

На этой вкладке хорошо видно на каких валютных парах торговая стратегия дает стабильную прибыль. В данном случае это EUR/USD и GBP/USD, а убыток — по EUR/CHF:

Итоговые результаты торговли можно также отобразить в виде таблицы. На примере ниже хорошо видно, что торговая стратегия дает хороший профит на валютных парах EUR/USD и GBP/USD и приносит убытки на EUR/CHF, USD/JPY и EUR/JPY:

Вкладка «По рабочим дням»

Из данных гистограмм анализа сделок по рабочим дням видно, что наибольшая прибыль приходится на четверг и пятницу, а самое большое количество убыточных операций происходит в среду:

Результаты торговли по рабочим дням также можно отобразить в виде таблицы:

Вкладка «Риск-менеджмент/Мани-менеджмент/Недоборы»

На вкладке наглядно отображаются все нарушения. На примере ниже это:

Нарушения риск-менеджмента (в %): низкие значения, то есть высокий риск при минимальном профите.

Нарушения мани-менеджмента: высокие значения означают нарушение ММ торговой стратегии.

Большие недоборы в торговых операциях. Недоборы — это число пунктов между тейк профитом и ценой закрытия в прибыльной сделке. Они показывают разницу в ожидаемой прибыли и фактически полученной. При больших расхождениях делаем вывод: либо неверный расчет уровней take profit (TP), либо нарушается торговая дисциплина и сделки закрываются раньше, чем предусмотрено стратегией.

Как и на предыдущих вкладках, все графические данные можно при необходимости отобразить в табличном виде.

VolFix – торговля и анализ объема рынка

Аналитическая торговая платформа VolFix позволяет не только торговать на рынке, но и анализировать рынок. Она обладает широкими возможностями структурной обработки и визуализации объемов сделок онлайн-торгов на таких биржах, как СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), NYMEX (New York Mercantile Exchange), СВОТ (Chicago Board of Trade), NYSE (New York Stock Exchange), RTS Stock Exchange, MICEX (Moscow Interbank Currency Echange). Программа оснащена инновационными возможностями для работы с фьючерсными контрактами.

Программа VolFix позволяет трейдеру выполнять анализ основных валютных пар, индексов, а также американских и российских акций.

ELWAVE – автоматическая разметка волн Эллиотта

Программа ELWAVE предназначена для проведения технического анализа и позволяет использовать волновую теорию в биржевой торговле. Приложение состоит из ряда модулей, которые учитывают различные типы биржевых операций и различные стили и направления инвесторов.

Базовая комплектация ELWAVE оснащена всеми стандартными индикаторами и инструмента, но ограничена использованием формата данных «На конец дня», другими словами программа не предназначена для режима реального времени. Для получения полнофункциональной версии потребуется приобрести дополнительные модули.

Forex Strategy Builder – разработка стратегий форекс

Программа Forex Strategy Builder является полезным инструментом для освоения технического анализа и предоставляет трейдеру возможность в реальных условиях создать и оттестировать собственную торговую стратегию, при этом используя настоящие рыночные данные.

Данное ПО оснащено различными техническими индикаторами, а также встроенным оптимизатором для них. Имеется возможность автоматически сгенерировать стратегию и сравнивать результаты разных стратегий форекс. Программа Forex Strategy Builder формирует полный отчет обо всех проведенных сделках, биржевых данных, торговых транзакциях и результатах выбранной стратегии.

Forex Tester — профессиональный форекс тренажер

Профессиональная программа-тренажер Forex Tester помогает начинающим трейдерам получить необходимые навыки и знания о работе на валютном рынке Форекс. Она позволяет выбрать любой период для наблюдения за изменением валютных курсов, а также регулировать скорость подачи котировок. Таким образом, пользователь Forex Tester может разрабатывать и тестировать свои торговые стратегии, заключая сделки на выбранных исторических котировках.

Трейдер с Forex Tester может разработать собственный индивидуальный метод анализа рынка и научиться принимать соответствующие торговые решения.

Esignal – комплексное решение для трейдинга

Программа esignal является современной торговой платформой, которая оснащена всеми необходимыми инструментами и средствами для технического анализа, которые потребуются пользователю для профессионального трейдинга. Платформа включает в себя индикаторы, графики, инструменты для анализа и сканирования рынка, модули тестирования стратегий и различные отчеты по работе. В esignal поступают данные с ведущих бирж мира, а также имеется возможность полной интеграции с брокером. Все это делает торговую платформу esignal – уникальным комплектным решением, характеризуемся отличным сочетанием цены и качества.

FX Accucharts – удобная программа для тех. анализа

Программа FX Accucharts, интегрированная в торговый терминал GTS Pro, предназначена для проведения технического анализа. Она позволяет использовать различные таймфреймы, стили торговли и торговые стратегии, определяя потенциально выгодные точки входа в рынок.

Регистрация и установка FX Accucharts

Для начала скачайте и установите торговый терминал GTS Pro . После этого можно загружать непосредственно программу технического анализа FX Accucharts, которая весит 16,7 Мб

Multicharts — отличная программа в помощь трейдеру

Программа Multicharts используется трейдерами для ведения торгов на валютном и фондовом рынках. Данное ПО полностью совместимо с торговой платформой TradeStation и поддерживает язык EasyLanguage. Программа оснащена мощным и гибким инструментарием для чартинга, а также работает с основными поставщиками данных.

Программа Multicharts по внешнему виду, инструментам и индикаторам очень похожа на Tradestation 8, поэтому в нее можно импортировать все индикаторы и системы, разработанные для TradeStation.

Autochartist – помощник в распознавании фигур

Программа Autochartist является полезным инструментом для трейдера на валютном рынке. Она автоматически распознает фигуры на реальных графиках, что позволяет определить прибыльные моменты для входа в рынок. Также Autochartist поможет новичкам в изучении фигур технического анализа.

При помощи Autochartist можно отследить и распознать на графике такие фигуры, как открытие/закрытие канала, ломаная линия, развитие клина, двойное дно, двойная вершина, голова и плечи, тройная вершина, тройное дно и многие другие. Формирование новой фигуры или изменение старой отображается в трее в виде сообщения.

AutoGraf – управление ордерами MetaTrader

При совершении торговых операций для трейдера очень важно иметь удобный интерфейс и функционал, чего, к сожалению, не предусмотрено в популярной торговой платформе MetaTrader. Для этих целей Сергеем Ковалевым была разработана программа AutoGraf, написанная на языке mql4.

Установка AutoGraf

Устанавливается программа AutoGraf непосредственно в папку с установленным MetaTrader. Для этого необходимо запустить скачанный автоинсталлятор и указать соответствующий путь.

Fibonacci Trader – программа для профессионалов

Программа Fibonacci Trader обеспечивает трейдеру полноценную среду для проведения технического анализа и создания различных торговых систем для валютного или фондового рынка. Приложение оснащено всеми необходимыми функциями, которые присутствуют в современных программах теханализа.

Программа Fibonacci Trader представлена двумя базовыми версиями Real Time и EOD (End of Day).

Анализатор отчетов для Форекс

Представляю вашему вниманию очередной учебный материал который поможет вам добиться успеха на рынке форекс. На этот раз речь пойдет об отчетах CFTC. Шаг за шагом я буду вводить вас в курс дела и надеюсь прочитав всю статью до конца вы сможете использовать отчеты CFTC в прогностических целях.

И так, CFTC — это комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission). Основная задача CFTC регулировать рынки товарных фьючерсов и опционов. CFTC обеспечивает экономическую целесообразность фьючерсных рынков, поощряя их конкурентоспособность и эффективность, гарантируя соблюдение законности, защищая участников рынка от манипуляций, злоупотреблений и жульничества, поддерживая финансовую чистоту клирингового процесса. Для обеспечения прозрачности процесса торгов на рынке фьючерсов и опционов каждую неделю CFTC публикует «Отчет по сделкам трейдеров» (Commitment of Traders; СОТ). CFTC собирает информацию о контрактах, по которым ежедневно отчитываются трейдеры каждой категории почти на 75 рынках.

Время публикации отчета

CFTC публикует отчеты каждую неделю в пятницу после обеда в 15:30 по восточному времени США (23:30 МСК, 23:30 — летнее время по Киеву, 22:30 -зимнее время по Киеву) . Отчеты содержат информацию о сделках состоянием на вторник той же недели. То есть к нам поступает информация с задержкой в три торговых дня. Понимаю, что хотелось бы иметь мгновенные данные, но правила к сожалению устанавливаем не мы. В принципе это и так не плохо, поскольку ранее отчеты публиковались раз в месяц, потом раз на две недели и не так давно было принято решение о публикации отчетов каждую неделю.

Отчет по сделкам трейдеров (СОТ)

Перейдя на официальный сайт комиссии по торговле товарными фьючерсами (www.cftc.gov) во вкладке Market Reports // Commitments of Traders вы можете увидеть все отчеты предоставляемые CFTC. Эти отчеты разделены на три группы:

  1. Текущий дезагрегированный отчет. Здесь предоставлены отчеты по агрокультурам, нефти, природному газу, металлам и электричеству;
  2. Текущий отчет трейдеров по финансовым фьючерсам. Здесь предоставляются отчеты по основным валютам, индексам;
  3. Текущий отчет с учетом предыдущих данных (старых данных). Здесь публикуются отчеты с нескольких бирж : Чикаго, Канзас, Миннеаполис, Нью-Йорк.

На рисунке 2.1 представлена страница сайта CFTC, где обозначены группы описанные выше.

Рисунок 2.1 Группы отчетов CFTC

Столбцы таблиц отчетов разделены на две группы:

  1. отчет по фьючерсам;
  2. смешанный отчет по фьючерсам и опционам.

На рисунке 2.2 указанны эти группы.

Рисунок 2.2 Отчеты по фьючерсам и смешанные отчеты по фьючерсам и опционам

Отчеты предоставляются в двух форматах:

  • Short (короткий). Само название говорит о содержании отчета. Короткий — значит, что отчет несколько урезан;
  • Long (длинный).

В таблице 2.1 и 2.2 представлен пример короткого и длинного отчета CFTC по канадскому доллару

Таблица 2.1 Короткий отчет CFTC по канадскому доллару

Таблица 2.2 Длинный отчет СFTC по канадскому доллару

Ниже эти таблицы переведены на русский язык.

Таблица 2.3 Короткий отчет CFTC по канадскому доллару в переводе на русский язык

Таблица 2.4 Длинный отчет СFTC по канадскому доллару в переводе на русский язык

Какая информация представлена в отчете?

Открытая позиция. Все отчеты содержат информацию о открытых позициях. Открытая позиция это сумма всех фьючерсных и/или опционных контрактов, открытых и еще не компенсированных сделкой, поставкой, исполнение. В объединенном отчете по фьючерсам и опционам, опционные сделки рассчитываются на основе фьючерсных эквивалентов с использованием значений коэффициента дельта, который предоставляют биржи.

Подотчетная позиция. Коммерческие трейдеры, некоммерческие трейдеры отчитываются перед CFTC (предоставляют отчет о заключенной сделке) в случае если размер сделки достиг или превысил отчетный уровень. Отчетные уровни устанавливает CFTC и со временем эти уровни могут изменятся.

Неподотчетная позиция. Разница между общим числом открытых позиций и суммой длинных и коротких подотчетных позиций.

Коммерческие и некоммерческие трейдеры. Если трейдер использует фьючерсы для хеджирования согласно правил комиссии, то он считается коммерческим, в противном случае — некоммерческим. Один и тот же трейдер одновременно может входить в группу «коммерческих трейдеров» по одним фьючерсным контрактам и в группу «некоммерческих трейдеров» по другим. Если говорить на простом языке, то к группе «некоммерческих трейдеров» относят крупных спекулянтов.

Покрытие. Показывает величину, до которой каждый некоммерческий трейдер поддерживает равенство между длинными и короткими позициями. К примеру если у трейдера 5000 длинных контрактов по фьючерсу на фунт/доллар, и 4000 коротких, то 1000 контрактов войдут в категорию «Длинные», а 4000 в категорию «Покрытие».

Изменения. Показывают разницу между данными на текущую отчетную дату и данными, опубликованными в предыдущем отчете.

Процент открытых позиций. Рассчитываются исходя из суммы открытых позиций в отчете только по фьючерсам и суммы открытых позиций во фьючерсном эквиваленте в объединенном отчете по фьючерсам и опционам.

Число трейдеров. При определении общего числа подотчетных трейдеров, трейдер учитывается лишь один раз независимо от того, появляется ли он более чем в одной категории. Однако при определении числа трейдеров в каждой категории трейдер учитывается в каждой категории, где у него есть открытая позиция. По этому сумма показателей «Число трейдеров в каждой категории» может превышать показатель «Всего трейдеров на данном рынке».

Старые и другие фьючерсы (только в длинном варианте отчета). По от дельным товарам, у которых существует четкий рыночный сезон или год урожая, данные СОТ разбиты на старый и другой годы урожая.

Прогностические возможности отчетов СОТ

Начнем с того, что определим кто из участников рынка, информация о которых предоставляется в отчете имеет наилучшие прогностические показатели. У нас есть три группы участников:

  1. коммерческие трейдеры;
  2. некоммерческие трейдеры;
  3. мелкие спекулянты (неподотчетные позиции).

Так вот наиболее лучшими прогностическими показателями обладают коммерческие трейдеры, за ними следуют некоммерческие трейдеры и наконец на последнем месте мелкие спекулянты. К примеру если в отчете вы видите, что число длинных сделок сильно преобладает над числом коротких в группе коммерческих трейдеров, то в большинстве случаев и цена данного торгового инструмента будет расти. В отношении мелких спекулянтов можно использовать контр стратегию, то есть играть против них, поскольку в большинстве случаев они будут ошибаться.

Особое внимание в отчете СОТ стоит обращать на:

  • «Total» (всего). Сильный перевес длинных или коротких контрактов будет значить, что общий настрой операторов (крупных игроков) смещен в одну из сторон. Это как минимум должно удержать вас от сделок против них. Если вы эту информацию проигнорируете, то рискуете оказаться в группе мелких спекулянтов, которые зачастую ошибаются.
  • Изменения. Изменения в отчете по сравнению с предыдущим отчетом несут в себе ещё более полезную информацию нежели данные «Total». С помощью этой информации вы можете узнать в какую сторону изменяется настроение операторов, происходит сокращение или наращивание длинных или коротких позиций и в соответствии с этими изменениями вы можете корректировать свою торговлю;
  • Число трейдеров в каждой категории. Чем больше трейдеров настроены на рост или продажу, тем достовернее будет ваш прогноз.

Выше представлено только краткое описание прогностических возможностей отчета СОТ. Более детально вы можете узнать о их применении прочитав книгу Ларри Уильмса «Секреты торговли на фьючесном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами». В этой книге вы найдете детальное описание того как применять отчеты СОТ для составления торгового плана, много ярких примеров, уйму полезной информации о работе рынка и комиссии по торговле товарными фъючерсами.

На этом статью буду заканчивать. Надеюсь мне удалось хотя бы кратко ознакомить вас с таким инструментом прогнозирования рынка как Отчет СОТ

Ваш покорный слуга — Серюга Михаил Иванович!

ПС: каждую неделю последние отчеты СОТ по основным валютам мы публикуем в разделе «Торговые сигналы, аналитика, экономическая статистика».

Если у вас есть опыт работы с отчетами СОТ, делитесь опытом, делайте комментарии и замечания, задавайте вопросы. С радостью на них отвечу.

Traders //

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО РАБОТЕ ТЕСТОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ OPENTRADERS

Советник Статус Тестер Прирост % Время теста График (нажмите, чтобы увеличить) Подробнее (в скобках кол-во комментариев)
TUPOJ (2.15) Kaur 0% 0
дн.
Подробнее (17) >>
TRADE ARBITRAGE Kaur 0% 94
дн.
Подробнее (26) >>
AUTO ZIGZAG AM2 -99% 71
дн.
Подробнее (32) >>
EURONIS (v.4200) DIM832 -89% 476
дн.
Подробнее (42) >>
TURBO PROFIT (2.3) AndrewX -99% 24
дн.
Подробнее (25) >>
MOY Temochka -99% 101
дн.
Подробнее (63) >>
DIASPAR Diaspar +65% 842
дн.
Подробнее (363) >>
Trend-System (1.1) AndrewX -99% 240
дн.
Подробнее (34) >>
FAP TURBO (51) Robokot -23% 640
дн.
Подробнее (22) >>
Day Scalp (1.1) sbond3 -76% 517
дн.
Подробнее (19) >>
Cash Profit (1.1) valdemar -99% 224
дн.
Подробнее (7) >>
BOBSLEY
(счет #1)
AM2 +6% 56
дн.
Подробнее (134) >>
BOBSLEY
(счет #2)
AM2 +41% 78
дн.
Подробнее (134) >>
BOBSLEY
(счет #3)
AM2 -74% 273
дн.
Подробнее (134) >>
Rita Lasker Free
(счет #2)
Gennadiy -30% 696
дн.
Подробнее (8) >>
GEORG georgestar +134% 53
дн.
Подробнее (96) >>
Stop Trade v 1.1 weblinner -77% 814
дн.
Подробнее (16) >>
Perevorot v.2.2 viliams18 -58% 587
дн.
Подробнее (16) >>
Gepard 5.0 dimonrud +12% 308
дн.
Подробнее (40) >>
Fgvn genserk -99% 3149
дн.
Подробнее (31) >>
BARS rrocni -99% 7
дн.
Подробнее (28) >>
Auto-Profit Maks59 -99% 50
дн.
Подробнее (23) >>
ILAN 1.6 mel-kiy +203% 770
дн.
Подробнее (143) >>
Robot Forex 2013 ValdisBes -99% 18
дн.
Подробнее (20) >>
Wall Street RoBot_v.3.9 kobra -21% 280
дн.
Подробнее (38) >>
ShockBar v.1.1 dimonrud -99% 15
дн.
Подробнее (12) >>
Indo Run ver 1.5 strela -91% 359
дн.
Подробнее (74) >>
Agressor MOD Origional amyrgan145 +23,6% 74
дн.
Подробнее (44) >>
Auto-Profit
(счет #2)
Maks59 +43% 163
дн.
Подробнее (27) >>
Forex Combo System vacoin +1% 407
дн.
Подробнее (22) >>
Agressor MOD Best amyrgan145 +75% 310
дн.
Подробнее (33) >>
ILAN 1.6 CreatFLy +44% 98
дн.
Подробнее (27) >>
Scalp-Investor v 2.1

amyrgan145 -99% 368
дн.
Подробнее (120) >>
10 pips multi plus v.4.1 vadima78 -99% 34
дн.
Подробнее (20) >>
Pipmax EA original Evgeniy17 +2% 96
дн.
Подробнее (2) >>
Agressor MOD Best
(реальный счет)
amyrgan145 -25% 42
дн.
Подробнее (19) >>
Provokator DL aworm -99% 4
дн.
Подробнее (6) >>
Speedoo eclipse -75% 22
дн.
Подробнее (16) >>
MoneyPrinter AM2 -99% 1161
дн.
Подробнее (78) >>
Turbo-profit 3.0 vmelnikov -99% 52
дн.
Подробнее (35) >>
ILAN 1.6
(реальный счет)
mel-kiy -99% 945
дн.
Подробнее (143) >>
Scalp-Investor v 2.1
(реальный счет)

quyet -99% 17
дн.
Подробнее (26) >>
MetaiForexRobot 2.2 kobra +20% 137
дн.
Подробнее (10) >>
Turimix EA vmelnikov +37% 233
дн.
Подробнее (13) >>
Рipsdey
(счет #2)
umniks -6% 48
дн.
Подробнее (25) >>
rus-clon gold rus-clon -80% 697
дн.
Подробнее (13) >>
Auto-Profit v2.0
(реальный счет)
slavikkk -99% 20
дн.
Подробнее (9) >>
Scalp-Investor v 2.1
(реальный счет 2)

quyet 0% 1
дн.
Подробнее (26) >>
e_OnMA_004 slavikkk -95% 7
дн.
Подробнее (2) >>
CombEA_SDL_MA alexshin -28% 410
дн.
Подробнее (14) >>
Ilanchik_v3.3 umniks -99% 651
дн.
Подробнее (9) >>
ShockBar v.1.1 dimiew -99% 28
дн.
Подробнее (67) >>
STS_EXP 2010 V1.3 dedok3000 -99% 616
дн.
Подробнее (92) >>
Turbo-profit v.3.1 columb -98% 39
дн.
Подробнее (91) >>
Cash Hammer v3.01MM hikko -99% 600
дн.
Подробнее (98) >>
Fast Forex Millions vmelnikov -35% 81
дн.
Подробнее (1) >>
PYRAMID MA v5.2XE columb -99% 71
дн.
Подробнее (16) >>
Swan_3MA_Dual_N2.05 sten +192% 82
дн.
Подробнее (92) >>
Dracula Forex Robot V _II tai78 -69% 190
дн.
Подробнее (9) >>
Ilan RSI vovan0197 -99% 58
дн.
Подробнее (20) >>
ILAN 2.0 Macvus18 -99% 228
дн.
Подробнее (18) >>
XAKER 1.0 00asu 19% 4
дн.
Подробнее (14) >>
Eldorado 1.0 00asu -99% 17
дн.
Подробнее (6) >>
ZaiBatsy v01 andryha1331 -98% 4
дн.
Подробнее (13) >>
Cross_test1_trail sten -99% 401
дн.
Подробнее (8) >>
Kick_system
(реальный счет)
kick -7% 61
дн.
Подробнее (14) >>
JackHammer AM2 -23% 791
дн.
Подробнее (15) >>
Cross_ADX_CCI sten -99% 120
дн.
Подробнее (34) >>
Спред+Своп dfghj -0,6% 398
дн.
Подробнее (6) >>
Ray Scalper v 1.0 sm067 -18% 367
дн.
Подробнее (45) >>
Stelz Betulla -99% 7
дн.
Подробнее (24) >>
Forex Setka Trader DeyDi -99% 7
дн.
Подробнее (8) >>
2Sides_v5.0b6 kochev3 -99% 2
дн.
Подробнее (11) >>
ILAN TURBO BETA v.4.5.1 +Mear kochev3 -99% 37
дн.
Подробнее (11) >>
Forex Setka Trader myrelora -99% 106
дн.
Подробнее (9) >>
GEPARD 7 qaz -32% 298
дн.
Подробнее (6) >>
Spider EA columb -99% 23
дн.
Подробнее (9) >>
Blessing_3.9.6.06 Shahmaev80 -98% 546
дн.
Подробнее (37) >>
H-E-Spider militer -98% 206
дн.
Подробнее (9) >>
Unimillion SERGEY19 -99% 7
дн.
Подробнее (8) >>
Avto-profit3.0 brekniko +63% 31
дн.
Подробнее (16) >>
Zerg di-forex -95% 158
дн.
Подробнее (7) >>
трейдерNFX dich -99% 30
дн.
Подробнее (3) >>
KMA Liht miha75 -68% 72
дн.
Подробнее (43) >>
перевертыш pro14 -68% 219
дн.
Подробнее (5) >>
ProFx 2.0 columb 0% 27
дн.
Подробнее (1) >>
Scrooge McDuck columb -99% 62
дн.
Подробнее (4) >>
MasterGrin pevnyy -99% 15
дн.
Подробнее (9) >>
2Martin
(реальный счет)
alexradko -99% -4
дн.
Подробнее (10) >>
Lenivec
(реальный счет)
Jih -99% 154
дн.
Подробнее (11) >>
Progressor 1.12 columb -99% 45
дн.
Подробнее (9) >>
Swan_3MA_Dual_N2.07_Fix shapi -99% 347
дн.
Подробнее (2) >>
Martin Soning -90% 146
дн.
Подробнее (8) >>
goldscalper
(реальный счет)
militer 0% 2
дн.
Подробнее (10) >>
Pro X1 Michael636 -0,10% 214
дн.
Подробнее (2) >>
Martin
(реальный счет)
Soning -99% 153
дн.
Подробнее (8) >>
Duplet.Setka Levs
(реальный счет)
levs01 -99% 92
дн.
Подробнее (18) >>
Overlord_v1.08a_FIXED_TP lorik -99% 8
дн.
Подробнее (3) >>
cm_ea_news FashTsar -22% 98
дн.
Подробнее (99) >>
cm_ea_news
(счет #2)
FashTsar -83% 95
дн.
Подробнее (99) >>
Cетка ползучка bvp500 -99% 19
дн.
Подробнее (5) >>
EA_Juice_Squeezer Oxy -40% 1227
дн.
Подробнее (92) >>
NightStalker idarvel +2% 1059
дн.
Подробнее (7) >>

— тестирование успешно завершено

— в процессе тестирования на демо-счете

— в процессе тестирования на реальном счете

— советник провалил тестирование, слил счет

— тестирование остановлено по техническим причинам

— советник провалил тестирование, заработок меньше банковского процента

— тестирование остановлено трейдером раньше оптимального срока (рекомендуемое время тестирования не менее

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • Forex4you
    Forex4you

    Лучший Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

— вмешательство в работу эксперта (например, ручное закрытие ордеров)

— советник распространяется бесплатно и доступен для скачивания (нажмите, чтобы скачать)

На графиках отражается только изменение баланса; информация о приросте эквити по отношению к начальным средствам содержится в колонке «Прирост %».

Время тестирования указывается не суммарное, а только для текущего вида тестирования. Т.е. если советник тестировался 60 дней на демо, затем 30 дней на реале, то время теста будет указано 30 дней, а не 90.

Оставить свой отзыв, замечание или предложение по работе Лаборатории можно здесь >>
Вступайте в открытую группу «Тестовая лаборатория», чтобы получать уведомления о тестировании новых советников.

Статистика

Лаборатория работает дней: 3477
Счетов: 102
Тестеров: 70
Советников всего: 89
Доступны к скачиванию: 33
Завершили тестирование: 77
Слились: 57

В тестировании также принимают участие советники пользователей, размещаемые на бесплатном аккаунте Forex VPS

Обзор программ, которые должны быть в арсенале каждого трейдера

Добавлено в закладки: 0

Сегодня деятельность на валютном рынке «Форекс» просто невозможна без достигнутого прогресса с области компьютерных технологий. Сейчас трейдер практически не может обойтись без современных, общепринятых и чрезвычайно удобных компьютерных программ (торговых платформ), для торговли на форекс .

Когда человек начинает заниматься торговлей валютой, в это же время ему нужно научиться работать в специальной программе для форекса, так называемом торговом терминале. Используя эту программу, трейдер проводит все операции, касающиеся продажи и приобретения валюты. У разных фирм терминалы могут быть разными, они выдаются брокерами. Нередко у специалистов имеются не брокерские программы, но подобные им. Их функции такие же (построение графиков, рисование линий, присоединение индикаторов и прочее), но выполнять операции в подобных программах невозможно.

Программа для торговли MetaTrader 4

Сегодня самая известная программа для торговли на форекс это MetaTrader 4. Ее чаще всего представляют брокеры клиентам, не смотря на то, что изначально программа, кажется иной. К примеру, брокер Liteforex предоставляет Straighthold Trader, которая и есть MetaTrader 4, но желанию брокера названа по-другому. Аналогично поступают и другие брокеры, вроде Альпари, Нортфинанс, Moneyrain. Часть брокеров не тратятся на приобретение Metatrader, они применяют собственно созданные программные продукты. Так, «Дилинг Сити» работает по DCTrader, который постоянно совершенствуется. С недавних пор доступна вторая версия DCTrader, ее задача – стать для трейдера незаменимой правой рукой. Компания GCI создала личное программное обеспечение, которое является ее гордостью и гордостью известного брокера «Форекс клуб».

Механические торговые системы

В настоящее время все достаточно популярна еще одна разновидность программ для «Форекса» – МТС (расшифровывается как механические торговые системы), они очень хорошо зарекомендовали себя в торговле. Иначе их называют советником (экспертом). Главная функция терминала – максимально автоматизировать действия трейдера. Терминал самостоятельно ведет торги согласно определенному заданному порядку действий. Для работы программы требуется включенный компьютер, приведенный в действие терминал и связь с Интернетом. Советник самостоятельно проводит сделки (начинает и завершает их, предлагает «стоп-лоссы» и «тейк-профиты»).

Обычно, в эксперте учтены все необходимые параметры, которые формируются к началу торгов. Во время самой торговли или во время испытания программы есть возможность изменять заданные величины, не затрагивая код программы. Составив свою автоматическую торговую систему, за самый короткий срок можно проверить и испытать новые модели ведения торговли. При ручном методе торговли на тестирование новой стратегии можно потратить несколько месяцев. Призвав на помощь советник, в течение нескольких дней можно проверить его по истории, использовать тестер стратегий и остановить выбор на самых выигрышных и доходных параметрах.

На просторах Интернета полно объявлений о продаже программы для работы на форекс, выгодной с финансовой точки зрения. Среди них помощники трейдера – обычные индикаторы (типа XProfuter), и автоматические программы для торговли. Необходимо знать, что половина из них не дает эффекта, обещанного рекламой. Однако, существует доходные эксперты и есть профессионалы, которые создают эксперты с целью реализации и программы действительно прибыльные.

Таким заслуживающим внимания экспертом можно назвать ELEMENT 5.0 (следующая версия Elevanted). Этот советник весьма недорого стоящий, но разработчик пророчит хорошую прибыль. Такая комбинация низкой цены и получения высоких результатов настораживает будущего покупателя. Но, ближе присмотревшись, большинство из них решились на покупку. Программный продукт, который следует упомянуть, это эксперт Global Trend, созданный Андреем Вольских. Здесь есть функция (в «Элементе» ее нет) показа итога торговых операций, нужно использовать доступ инвестора на спецсчет.

Bogie-ATC2007 тоже доходный эксперт, завоевавший вторую позицию на чемпионате экспертов 2007 года, цена советника составляет около 1000 долл.

Краткий обзор необходимых программ

МетаТрейдер 4 (MetaTrader 4)

Очень распространенная программа Форекс. Она рекомендуется тем, которые не имеют этой программы или нет подобной Meta Trader 4. Такое обеспечение есть у большинства брокеров, но существуют те, кто пользуется собственными программами. С MetaTrader 4 можно совершать валютные сделки и анализировать техническую сторону деятельности.

Forex Tester (Форекс Тестер)

Этот программный продукт понадобится всякому трейдеру. Forex Tester расширяет возможности для операций с валютой. При помощи Форекс тестера можно выполнить загрузку котировок в программу и смоделировать торговлю. Таким образом, начинающие работу на валютном рынке могут быстро обучиться этой деятельности. Пользоваться эмулятором Форексом несложно, с его помощью тысячи трейдеров усовершенствовали свои знания в сфере торговли валютой.

Fibonacci Trader (Фибоначчи Трейдер)

Буквально каждый может скачать Fibonacci Trader. Посредством этой программы анализа Форекс, у трейдера есть возможность создавать в автоматическом режиме разной сложности схемы и другие элементы для первоклассного технического анализа рынка, используя теории Фибоначчи.

ELWAVE – волны Эллиота на практике

Каждому доступно скачать ELWAVE. Он создан для упрощения направления деятельности по волнам Эллиота. Пользователями этого программного продукта могут быть и начинающие и знающие трейдеры. ELWAVE должен быть у каждого. Даже если теории Эллиота не нужны торговой системе трейдера, программу можно применять как вспомогательный индикатор (фильтр).

Forex Strategy Builder – создание стратегий Форекс

Скачать Forex Strategy Builder не будет лишним. Эта программа призвана в помощь разработке торговых стратегий на валютном рынке Форекс. Проверка стратегий по Forex Strategy Builder станет необходимой, успешной принадлежностью разработок в этой сфере.

Money Manager – подбор торговой тактики

Этот программный продукт создан для трейдеров, которые стремятся на полном серьезе заработать на Форексе и посредством разных торговых стратегий диверсифицировать свои активы. Скачать Money Manager захотят трейдеры, которые тестируют и создают разные торговые системы.

ForexAuto – автоматизация торговой системы на Rumus2 (RuLang)

Пакет forexAuto создан для трейдеров, которые прибегают к услугам брокера Форекс клуба. Этот программный продукт призван сделать торговлю на Форекс автоматической, разработать и проверить свою торговую модель поведения. Скачать forexAuto нужно для того, чтобы автоматизировать процесс и облегчить свою деятельность, тем самым достичь наибольшей эффективности.

Forex Market Hours – расписание торговых сессий на Форекс

Эта программа разработана с целью формирования графика торговых сессий. Пользователями могут быть и начинающие, и давно работающие на валютном рынке торговцы.

CD «Тренажеры»

На этом интернет – ресурсе сосредоточено множество программных продуктов Форекс. Кому не доступно скачивание программы, существует возможность приобретения их на cd дисках.

Бесплатные программы для трейдеров

Перед трейдером, каким бы опытом он ни обладал и сколь бы усердно ни вникал в тонкости профессии, актуальной раньше или позже становится задача – вывести торговлю на более эффективный уровень, сделать ее максимально удобной. Но как? Призван решить такие задачи целый арсенал средств, представленных здесь, в т. ч. полезные утилиты, ПО и файлы. Сегодня биржевым дельцам нужны как воздух специальные помощники- программы для самых разных ситуаций. Они заменят платных консультантов, придадут пользователю уверенности в действиях, развеют сомнения в выборе стратегии торгов. Торговый софт прекрасно осваивает ненавистную человеку рутину, безэмоционально совершая работу, без волнений, открывая/закрывая стабильно позицию. К таким привлекательным помощникам в трейдинге относятся утилиты/программы, способные легко контролировать убытки и капитал, совершать учет/анализ сделок, вести грамотно торговые операции и пр.

Платить не нужно, достаточно загрузить бота или софт и освоить пользование ими. Алгоритм проще некуда: скачать, инсталлировать, оценить, обучиться, получить опыт и, главное, идти дальше, ставя новые цели и достигая прибылей, планку которым вы задаете сами.

Клуб трейдеров: торговля и обучение целый год

PIAdviser

ИТТ

Биржевой бот — робот, торговые тактики которого торгуют по техническим индикаторам и осцилляторам, всего 19 тактик.
Подробнее

Название Описание / Опции Файл Автор
Файлы, предназначенные для Quik
Файл настроек для Quik info_standart.wnd – стандарт-внедрение для Quik (поддерживают версии 17 и выше), предназначено для профи, работающих в рамках ММВБ/FORTS. Предоставляет контент, необходимый в учете счетов и для совершения торговых операций. Активы/акции разделены по экономическим секторам, вследствие чего в конкретной отрасли заметны лидеры/аутсайдеры. СКАЧАТЬ! ИТТ
Аналитичекские файлы Эксель
Трейдерский журнал Нацелен на учет сделок. Позволяет отслеживать эффективность (результативность) торговых операций, на основании чего делаются выводы. СКАЧАТЬ! ИТТ
Дневник трейдинга Помощник в ведении сделок, здесь фиксируются идеи, важные моменты и ошибки. Способствует выявлению-упреждению систематических недочетов, что повышает уровень торговли биржевика. СКАЧАТЬ! ИТТ
XpressAnalizator v1.3 (т. н. Экспресс-Анализатор) Аналитичес. помощник в результативной сфере торговли (учтены десятки показателей, в т. ч. кривая счета, максимал. просадка, доходность. ). СКАЧАТЬ! К. Копыркин
3D1 v.8, он же 3D Analizator Нацелен на оптимизацию/анализ торговых систем, нюансы: трехмерная графика всех данных. СКАЧАТЬ! Crazilla&Konkop
Counter 3.20 Софт в виде электронных таблиц учета, отражающих подробнейшую статистику по текущим сделкам для любых фондовых рынков. СКАЧАТЬ! Nolos
Сеть нейронов в Эксель на платформе VBA Назначение нейронной сети – прогнозирование котировок, опробована в рамках LUCKOIL, ММВБ ROSNEFT. СКАЧАТЬ! apsheronsk.bozo.ru
Софт для торговли: советники, машины (боты)
Функционал советника-аналитика, полное название системаы PersonalInvestmentAdviser, создана как инструмент анализа данных биржи, прогнозирует динамику цен, генерирует торговые сигналы (ММВБ, COMMODITIES, NYSE, FORTS, NASDAQ, ETF, FOREX), способствует обучению трейдинг-технологиям, учит создавать собственную торговую систему.
Подробнее
SuperADX СКАЧАТЬ! ИТТ
«Рыболов»/QuikFisher Функционирующий совместно с Quik торговый бот на базе двух видов анализа: графического, уровеневого, берущий во внимание специфику рынка РФ, насчитывает 6 типов тактик для торговли.
Подробнее
СКАЧАТЬ! ИТТ
«Охотник»/QuikHunter Создан для слежения и поимки импульсов движений цены, целевая аудитория продукта – скальперы, активно торгующие биржевики.
Подробнее
СКАЧАТЬ! ИТТ
Analytic-Spy.ru Улучшающий качество торговли вручную и на автомате внутри дня онлайновый торговый советник, т. н. «Аналитический шпион». Выводит на один экран показатели анализа/статистики, расчет осуществлен с минимал. задержкой в 60 сек.
Подробнее
СКАЧАТЬ! ИТТ
т. н. QCenter Нацелен на создание МТС или ряда ботов-моделей для Quik, базирующихся в MetaStock. СКАЧАТЬ!
QuikOrdersDOM Цель представленного бота-«скальпера»: проведение/отправка заявок в Quik быстро, по одному клику. СКАЧАТЬ! http://ttools.ru/

Мультиплатформенный стакан скальперский Благодаря ему заявка ставится в две стороны (покупка/продажа) в один клик на разную глубину стакана плюс на автомате фиксируются стоп-лосс, тейк-профит, тейк-профит скользящий (в указанной последовательности). Обслуживает ряд платформ – Alor- и Smart-Trade, Quik, AlfaDirect. Функционал охватывает рынки ММВБ, FORTS, фьючерсную секцию украинской биржи. сайт А. Крамина
Аналитич. программы
ПО для теханализа Neuroshell, индикаторы Билла Уильямса для MT4, MetaStockPro 11, Amibroker, TradeStation, OmegaResearch, MetaStock 10 pro. веб-сайт
RTT News Практичная, хотя и небольшая утилита, в реальном времени отправляет пользователю сигнал о публикации свежих новостей политики, финансов, экономической направленности, а также комментариев на фондовом рынке и событий, с ним связанных. Учитываются актуальные новости из-за рубежа, на английском языке. СКАЧАТЬ!
Программа, генерирующая цифровые методы Функции генератора – внедрение методики цифровой фильтрации в различные программы теханализа рынков биржи и валют Forex. Программные компоненты помогают расчитывать фильтры с последующим использованием результата для создания личных методик теханализа. СКАЧАТЬ! http://fx.qrz.ru/
FxCompasNewsInjector Программа с простым интерфейсом, выводящая на монитор в кратком виде свежий экономический новостной контент. Новостная информация поступает с серверов Форекс-клуба. Важный нюанс: новостное время представлено на русском языке в часовом поясе GMT. СКАЧАТЬ!
Опционный калькулятор от Открытия Помогает незамедлительно вычислить цену опциона в заданных трейдером условиях рынка, определяет волатильность (внутреннюю) опциона согласно конкретной суммы премии. Трейдер визуально оценивает связь доходов-потерь приобретателя опциона со стоимостью базового актива, выявляя зависимость на встроенном графике. Основываясь на софте, игрок повышает точность принятых инвестиционных решений и собственную скорость реагирования на биржевые события. Установка JavaRuntimeEnvironment (JRE) – обязательное условие функционирования опционного калькулятора.
Калькулятор оционов «FORTS» (на базе Октан) Данный механизм посвящен расчету теоретических премий опционных стратегий/опционов (по формуле Блэка – Шоулза), графическому построению доходов/убытков для конкретной опционной стратегии (сюда относится и использование базовых активов). СКАЧАТЬ! веб-сайт
ПО TradisonAnalytics Анализатор результатов биржевой торговли, для платформ NetInvestor и Quik. СКАЧАТЬ!
TrAn (TradeAnalyzer) Утилита, позволяющая просматривать/анализировать торги, хорошо тестирует торговые стратегии. СКАЧАТЬ!
Скальперский QuickQUIK Посвящен анализу стакана на платформе Quik, где расположены заявки с многочисленными контрактами, алгоритм выставления заявок нацелен на извлечение максимальной прибыли. СКАЧАТЬ!
Утилита итога по сделкам Создана для Quik, ее задача – показать оборот, группируя для этого результат сделок по конкретным инструментам без учета комиссии. СКАЧАТЬ!
Калькулятор позиционных уровней Утилита ведет расчет уровней допустимой просадки-максимума и цели относительно длинной/короткой позиции, соответственно открытой по текущей цене ask/bid. Рассчитываются два значения объема вхождения в позицию, допустимый объем позиции при выставлении стопа в 1 шаге от цены открытия (Stop AT Open), когда позиция открыта в сторону роста бара. Уровни, вычисленные программой, отображает окно биржевого терминала, они фиксируются на заданном ценовом графике. СКАЧАТЬ! Н. Морошкин
Привод для торговли QScalp Анализирует и на высокой скорости совершает операции при краткосрочной, а также высокочастотной торговле на бирже. Инструмент наглядно отражает сложившуюся рыночную ситуацию и в одно касание может выполнять совокупность торговых операций. СКАЧАТЬ! Н. Морошкин

ВАЖНО! Мы не даем пояснения, почему не работает та или иная утилита, программа или как ей пользоваться, с этими вопросами обращайтесь, пожалуйста, к Автору.

Надеюсь, что вы понимаете, что биржевой софт не волшебное средством решения торговых проблем и получения прибыли. Торговые роботы (боты) — лишь ваши помощники: скоростные, многопоточные, хладнокровные, контролирующие капитал и риски, торгующие по заложенным в них торговым алгоритмам и потому весьма полезные, при соответствующем терпении и умении.

Трейдинг — это практически бизнес, предпринимательство с высокой персональной ответственностью за свои торговые действия. Наши эмоции, связанные с человеческими особенностями нашего вида, мешают нам вести беспристрастную биржевую торговлю. Человеку свойственно ошибаться, жадничать, чрезмерно терпеть, «летать в облаках» или находится в иллюзиях собственных идей. Торговые машины (роботы для биржи) лишены всех вредных человеческих характеристик, мешающих торговать на бирже.

Беспорно, биржевые программы увеличивают шансы на получение прибыли и снижают риски разорения, но не дают на это 100% гарантии. Роботы компенсирует ваши недостатки, но пока не заменят человека.Требуется тренироваться в робототорговле, тогда можно ожидать положительный и стабильный эффект.

Клуб трейдеров: торговля и обучение целый год

Forex Utils — программа анализа отчетов СОТ и СМЕ

К странице.
Страница 1 из 7 1 2 3 4 5 > Последняя »

Эту тему я посвящаю замечательной программе для обработки, анализа и построения уровней для МТ4 на основании отчетов СМЕ.
Кроме того, она еще и СОТ обрабатывает.

Я пользуюсь этой прогой, правда, в специально дописанном для меня варианте и не на все вопросы, связанные с ее работой, смогу ответить.

Я очень рада, что автор программы любезно согласился самостоятельно вести эту тему.

Сергей (Kesey) специально для этого зарегистрировался на нашем форуме, поэтому, коллеги, не обращайте внимания на его статус «новичка» — в своем деле он далеко не новичок.

Теперь удаляюсь и уступаю место АВТОРУ.

Меня зовут Сергей.

Хочу представить вам свою программу: Forex Utils, разработкой которой я занимаюсь около года.

Основные функции программы:

Раздел отчеты СОТ

— Автоматическая закачка отчетов СОТ в базу данных программы. На текущий момент Forex Utils содержит базу с 2005г и по сей день
— Анализ СОТ с различным временным периодом, построение графиков, таблиц результатов
— Индикатор IM-COT, авторская разработка

Раздел отчеты СМЕ

— Автоматическая закачка отчетов СМЕ в базу данных программы.
— Построение гистограмм по различным критериям
— Вывод отчета в виде таблицы страйков в наглядной форме.
— Набор фильтров, для сортировки (фильтрации) уровней по различным критериям
— Расчет ИОЗ (индикатора опционных зон)
— Поддержка форвардпоинт
— Выгрузка данных в таблицы Excel
— Выгрузка данных в виде шаблонов МТ4
— Выгрузка в виде файла данных для индикаторов МТ4
— Содержит 2 индикатора: дневной и недельный

Программа зарегистрирована в Роспатенте и является платной, но не спешите пугаться, сумма символическая и просто служит для поддержания проекта.

Здесь я буду рассказывать об основных возможностях программы и, конечно, отвечать на вопросы.

Скачать форекс программы

Здесь предоставлены бесплатно программы для форекс, которые включают в себя — программы для анализа, импорта, тестирования торговых систем на рынке форекс. Во многих программах присутствуют инструкции по применению внутри архивов.

1. eASCTrend 6.0 — готовая торговая система. Импортирует данные в текстовом формате, из данных находящихся в Metastock. Инструкция в архиве.

2. FuturesTrac — торговая система, позволяющая наблюдать за разными торговыми сессиями, расписаниями по наиболее популярным рынкам фьючерсов.

3. Trend Day Finder — эта программа анализатор трендовых дней, тех дней, в которых происходят значительные движения курсов валют.

4. Trader Notes — программа позволяющая трейдеру каждую проведенную сделку хранить в удобном для него виде. Позволяет редактировать все данные сделки.

5. SigmaForex Trader — наилучшая европейская система торговли на рынке форекс.

6. Forex Control Center — анализирует ваши действия и помогает узнать, в каком месте вы поступили неправильно при торговле.

7. Personal Finances 3.7 — очень простая программа для анализа и планирования ваших расходов.

8. Amibroker 4.70.5 RT — программа, предназначенная для технического анализа рынка. Позволяет тестировать рынок при большом количестве инструментов.

9. Candlestick Forecaster Samurai — после обрабатывания данных валютного рынка выдает график со свечками.

10. Investor’s Dream — это программное обеспечение — известная торговая система Билла Вильямса. Все сделано по его книге.

11. Advanced GET RT For TS2000i v1.2 Build 165 — самая лучшая программа для тетстирования и анализа волн Элиота. Предполагает и технический анализ.

13. ФОРА-КЛИЕНТ — самый лучший конвертор финансовой информации из всемирной паутины в программу MetaStock 7.xx, отвечающую за технический анализ рынка.

14. Elwafe 7.1 — эта программа для форекс является инструментом, при помощи которого вы можете в кратчайшие сроки осуществить высококачественный анализ по волнам Эллиотта и получить объективный прогноз рынка.

Forex программа FXAnalytics — фундаментальный анализ рынка

17-08-2011, 13:45

Язык интерфейса: Русский/Английский
Лицензия: Бесплатная
Операционная система: Windows
Размер исходного архива: 709 КБайт

Forex программа FXAnalytics — фундаментальный анализ рынка позволяет трейдеру получать различные виды новостей в режиме он-лайн в одном месте. Очень удобная вещь, с помощью которой, вы сэкономите большое количество времени на поиске и просмотре важной информации.

Это является очень важным в процессе торговли, так как внимание трейдера должно быть сконцентрировано на получении различных данных и принятии важных решений. В эти минуты, а иногда даже секунды, нет места отвлечению на поиск нужной информации среди большого количества интренет-ресурсов.

Программа состоит из большого количества модулей в нескольких окнах, что позволяет быстро переходить на модуль, необходимый именно в данный момент.

Forex программа FXAnalytics включает в себя:
— ленту новостей в онлайн режиме,
— котировки финансовых инструментов с различных финансовых рынков,
— календарь экономических событий,
— он-лайн видео трансляции с новостных каналов,
— торговые рекомендации,
— возможность скачать различные торговые системы и стратегии и другую полезную информацию.

Анализатор отчетов для Форекс

Ежегодно тысячи новичков становятся жертвами рынка. Устаревшие знания о трейдинге, попытки адаптировать стратегии фондового рынка под валютный. Всё это заканчивается слитым депо.

Никто не проверял стратегии которым Вас учат на 10-летнем участке котировок. Никто, кроме нас. За 6 лет мы проверили 1 763 стратегии, делая из них роботы. И сегодня Вы можете получить одну из лучших систем автоматического и ручного заработка — NewOne 5.0.

Закажи систему NewOne 5.0 и получи инструмент ручного и авто-заработка до 30% в месяц. Установи за 5 минут и уже через 1 час открой свою первую сделку на Forex.

По системе «всё включено». Робот и аналитическая панель NewOne 5.0 — это торговля в автоматическом и ручном режиме. 5 обучающих видео уроков по торговле с советником и вручную. За 45 минут сможет разобраться даже трейдер без опыта

Доступная цена. Новичок ещё не зарабатывает на рынке и часто бросается на «доступность». Но доступно, не всегда — качественно. Советник NewOne уже заработал 100% за 3 месяца на реальном счете. Здесь вы не экономите на качестве

Отзывы и статистика. Отзывы наших клиентов реальны и с ними можно связаться. Статистика ведется на реальном счете, а торговля дублировалась в блоге. А значит, это статистика именно этой системы, а не 1 «выжившей» из 100 мартышек на myfxbook.

NewOne 5.0 — это обновление самого мощного советника 2020 года (NewOne 2.0). Новая версия 5.0 стала ещё более надежной и стабильной. Научилась предугадывать флэтовые и трендовые участки рынка. Является максимально дружественной к начинающему трейдеру и не требует опыта в торговле.

Система NewOne — это автоматическое построение уровней, определение сильных паттернов и крупных участников. В комплексе это рождает профессиональную систему для трейдера с любым уровнем знаний. Достаточно следовать подсказкам на экране.

Для начала торговли не нужно тратить 2 недели на изучение теории. Достаточно посмотреть 45-минутный видеокурс и можно начинать торговлю. Можно торговать как в авто– режиме на VPS, так и вручную при помощи панели анализа.

Живая поддержка владельцев системы NewOne в on-line режиме на youtube. Каждое утро автор проводит анализ валют и разбирает вопросы владельцев. На протяжении всего периода использования у Вас будет опытный наставник.

За 8 лет работы в сфере автоматизации трейдинга о нас написало более 500 интернет СМИ. От местных городских изданий до известных по всей стране: AIF, Клерк RU, Комсомольская Правда, METRO и другие.

Сколько может стоить инструмент который сразу научит зарабатывать на Forex? Система, которая при депозите в $1000 может окупиться за 10 торговых дней. И после приносить до 30% профита в месяц?

Один день на Форекс может дать до 10% профита, если ты торгуешь вручную. Но ни один банк не даст по вкладу и 10% в год. Рискованный Forex или издевательские проценты в банке? Решать тебе.

Но именно «NewOne 5.0» — позволит уже сегодня заработать первые деньги на бирже. И именно эта система за 45 минут сделает тебя успешным трейдером. Пришло время верных решений! Форма заказа ниже:

Назначение перевода: Система NewOne

Стоимость товара: 10990 руб.

Закажи систему NewOne 5.0 и получи инструмент ручного и авто-заработка до 30% в месяц. Установи за 5 минут и уже через 1 час открой свою первую сделку на Forex.

Какие условия использования NewOne 5.0? Советник предоставляется в аренду на 12 месяцев. Привязка до 3-ех счетов. Видеокурс в комплекте с советником будет привязан к ПК с которого вы его активируете.

На каких счетах и брокерах работает NewOne 5.0? Советник работает у любых брокеров в терминале MetaTrader 4. Используется таймфрейм М15 с плечом от 1:100 и выше. Мы рекомендуем проверенного форекс брокера — ознакомиться тут.

Элементы вероятностного анализа рынка Forex

English Web-программирование Russian

Введение.

АННОТАЦИЯ: FOREX — это сокращение от английских слов FOReign EXchange market. Forex — самый крупный финансовый рынок в мире, дневной оборот которого составляет полтора триллиона долларов. В отличие от других финансовых рынков, для Форекс не существует центральной биржи. Он функционирует посредством электронной сети (включая Интернет), узлами которой являются банки, корпорации и частные лица, торгующие валютами друг с другом. Отсутствие центрального узла позволяет рынку Форекс работать круглосуточно.

В апреле 1997 года, лидер Forex on-line технологий — MG Financial Group выпустила первую версию своей он-лайн трейдинг платформы (Deal Station). Эта программа позволяет трейдерам просматривать котировки валют, производить транзакции и отслеживать открытые позиции в режиме реального времени. Особенностью DealStation является и то, что она постоянно обновляет всю свою информацию (ежеминутно). Последняя разработка — Deal Station 2000 построена на основе новейшей технологии «Push» Java, которая позволяет «протолкнуть» новую информацию на компьютер трейдера как только она становится доступной. Одним из конкурентов Deal Station является программный комплекс WinChart компании Straits Index. Одним из достоинств этой программы является возможность обучения элементам технического анализа.

На сегодняшнем этапе развития торговли на финансовых рынках набирает популярность язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5) для быстрой разработки торгово-информационных терминалов. Язык программирования MQL5 разработан корпорацией MetaQuotes Software. MQL5 позиционируется совместно со средой разработки MetaEditor и предназначен для создания программных средств вычисления технических индикаторов, торговых роботов и различных приложений для автоматизации торговли на финансовых рынках.

Есть два подхода к анализу валютного рынка — фундаментальный и технический. С помощью фундаментального анализа определяются силы спроса и предложения на основе финансовых и экономических теорий, краеугольным камнем которых является политико-экономическая ситуация. Технический анализ рассматривает курсы и объемы трейдинга на основе графического представления котировок валют во времени и направлен на оценку тенденции в будущем. Технический анализ позволяет предсказывать движения курсов валют на основе исследования данных о прошлых курсах и объемах трейдинга. Этот тип анализа полагается на эвристические формулы для отслеживания тенденций движения курсов и позволяет оценить возможности для продажи или покупки валюты. Графики бывают с 5 минутным интервалом, 15 минутным, 60 минутным и 24 часовым. Также применяются графики с интервалами в неделю и месяц. Последние графики служат для оценки долгосрочных тенденций.

Обменный автомат:

I. Примеры технического анализа.

1. Уровни относительного минимума и максимума.

Уровни относительного минимума и максимума — это точки, где график переходит от убывания к возрастанию и наоборот (fig.1). Вероятность превышения этих точек считается не значительной, поэтому покупка или продажа в моменты достижения относительных минимумов и максимумов более предпочтительна.

2. Прямые линии и каналы тенденции.

Прямые линии являются простым, но мощным, инструментом для выявления трендов, т.е. тенденций рынка. Они соединяют несколько последовательных максимумов или минимумов, которые принадлежат некоторому локальному тренду. Продолжение линии показывает наиболее вероятное направление движения рынка в будущем. Канал представляет собой коридор изменений котировок и определяется как часть плоскости между параллельными прямыми, построенными на максимумах и на минимумах. На fig.2 представлен классический пример возрастающего тренда, а на fig.3 показан пример локализации канала.

3. Текущие (динамические) средние.

Текущие средние позволяют генерализовать тренд и показывают среднюю цену за определенный период времени. На fig.4 три кривые средних значений в зависимости от периода усреднения — за день, за неделю и за месяц. Существует три вида динамических средних показателей: обычный, линейно взвешенный и экспоненциально сглаженный. Экспоненциальное сглаживание считается более точным, с точки зрения вероятности предсказания, т.к. присваивает больший вес относительно недавним данным. Обычные средние подсчитываются по формуле:

где n, например, число дней.

Текущие средние характеризуют процесс изменения котировок в среднем. Чтобы оценить статистику выбросов (максимумов и минимумов) относительно средних, вычисляют средний квадрат отклонений (RMS). На fig.5. представлен пример графиков RMS, образующих полосу. При этом RMS могут служить мерой вероятности. Ниже представлены формулы для расчета.

где D* — стандартное отклонение, число дней n,

I I. Элементы вероятностного анализа рынка Forex.

Изложенное выше иллюстрирует тот факт, что все усилия технического анализа направлены на оценку вероятности предстоящего события. Технический анализ оперирует важнейшими статистическими характеристиками — средним, RMS, статистиками (моментами) более высоких порядков. Однако, собственно вероятность остается не востребованной. Вместе с тем, элементы вероятностного анализа могут с успехом использоваться как для вычисления вероятностей, так и в качестве графического инструмента, который знаком и привычен трейдерам.

Ниже представлены результаты исследований оценки вероятностей котировок валют рынка Forex. Эти исследования включают создание специального программного обеспечения, проведение на его основе физического моделирования, расчет вероятностных распределений реальных курсов валют.

1. Моделирование распределения котировок DM.

На Fig.6 показано модельное распределение суточного графика котировок DM. На графике выделены три тренда: a, b, c. Тренды a, b — возрастающие, c — нейтральный. Красным квадратиком отмечено значение DM =1.8376 в области определения тренда b. На fig.7 показан график распределения вероятностей. Сразу следует отметить, что тренды представляют собой систематическую ошибку и в принципе их следует удалить. Однако, в контексте решаемой задачи, они являются полезной информацией. На fig.8 показана сглаженная кривая распределения вероятностей. Из анализа распределений на fig.7 и fig.8, видно четкое разделение (локализация) трендов. В традиционном техническом анализе это не возможно.

2. Локализация трендов реального распределения котировок DM.

На Fig.9 показан дневной график котировок DM с 30 апреля 1997 по 14 июля 1998 годов. Всего 297 отсчетов. На fig.10 показан график распределения вероятностей. Красным квадратиком отмечено значение DM=1.7646. На fig.11 представлен сглаженный график распределения вероятностей fig.10.

Из рассмотрения распределений вероятности видно, что анализируемое значение DM=1.7646 принадлежит к группе трендов переходного периода от низких значений котировок к более высоким. Вероятность попадания в эту группу трендов незначительна. Для графического расчета вероятностей преобразуем распределение на fig.11 в интеграл вероятностей, который показан на fig.12.

Fig.12. Интеграл вероятностей попадания в группу трендов.

Из представленного выше графика следует, что вероятность котировок DM оказаться в интервале [1.6748; 1.7646] составляет около 30%.

3. Удаление “систематической ошибки”.

Для вычисления вероятностей с заданной (высокой) точностью нам все-таки потребуется удалить тренды (fig.13). Кстати, в традиционном техническом анализе, удаление трендов также практикуется. На fig.14 показано искомое распределение вероятностей случайного процесса абсолютного изменения котировок на fig.13. Внешний вид распределения с очевидностью указывает на то, что рассматриваемый случайный процесс является нормальным или по крайней мере квази-нормальным. Для получения более строгого доказательства необходимо применить критерий “хи-квадрат”.

Если на fig.14 подсчитать интеграл вероятностей в промежутке от -0.0370 до .0006(красный квадратик), то он будет равен 0.1986. Таким образом, можно утверждать, что изменение котировок DM в пределах от -0.0370 до .0006 ожидается с вероятностью около 20%. Если мы подсчитаем интеграл вероятностей для симметричного интервала DM, то общая вероятность составит около 38%. Последнее позволят утверждать, что изменение котировок DM в интервале [ – 0.0060; + 0.0060] следует ожидать с доверительной вероятностью 62%.

4. Применение марковских переходных вероятностей.

Процессы изменения курсов валют являются процессами стохастическими, т.е. представляют собой совокупность как детерминированных (тренды) так и случайных событий (fig.13, fig.14). Отсюда следует вывод о целесообразности применения переходных (марковских) вероятностей, которые характеризуют процесс переходов (например, во времени) случайной величины χ из одного состояния χi в другое состояние χj.

Если говорить о процессе изменения котировок валют, то переходные вероятности это условные вероятности pi,j того, что в момент времени t текущее значение курса валюты имеет значение j, при условии, что в момент t-1 оно было равно i. Пример марковского распределения вероятностей P(i,j) представлен на fig.15.

Основное свойство марковских вероятностей это память о предшествующих переходах. Это свойство в контексте рассматриваемой задачи можно сформулировать следующим образом: распределение вероятностей P t (i,j) характеризует вероятность того, что котировка валюты примет значение j, при условии, того что отстоящая на t шагов (например, t дней) котировка, имела значение i.

Формулировка реальной ситуации может выглядеть следующим образом. В распоряжении трейдера имеются данные о дневном изменения курса рубля (RUB) к курсу EURO за последние 1,5 — 2 года (например, курс закрытия)*. Последовательность значений RUB/EURO образует марковскую цепь P(i,j). Ежедневное изменение курса RUB/EURO будем интерпретировать как переход случайной величины χ из состояния χi в состояние χj. Совокупность всех переходов образует матрицу переходов (или частость Ni,j), например:

Задача. Требуется ответить на вопрос: если сегоднящий курс RUB/EURO находился в состоянии j=5, то в каком состоянии i=k он будет находиться завтра?

Решение. Воспользуемся матрицей переходов Ni,j и вычислим переходные вероятности pi,j исходя из условия:

M-1
Σpi,j = 1,
j =0

где M — наибольшее значение перехода в системе RUB/EURO. Соответствующая матрица переходных вероятностей будет иметь вид:

Состояние системы RUB/EURO в настоящий момент времени описывается вектром вероятностей:

s1 = [ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0].

Состояние системы RUB/EURO на завтра описывается выражением и вектором:

s2 = P 2 (i,j) = s1 x P(i,j) =

= [0 0 0 .02292 .2996 .5766 .0971 .0038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0].

Принятие решения. Если в качестве алгоритма принятия решения использовать поиск максимума вероятности, то с вероятностью 0.5766 можно утверждать, что состояние котировки RUB/EURO останется прежним, т.к. i=5.

Ниже представлена таблица суточных предсказаний (Predict.) RUB/EURO в период с 5 апреля по 21 мая 2003. Из таблицы исключены дни, в которые ЦБР (www.cbr.ru) не объявлял официальный курс EURO. В последней графе таблицы представлены значения ошибок предсказания (Err [%]) в процентах.

No. Date Real Predict. Pmax Err [%]
1 04/04/2003 33.7064 .0 0.00 100.00
2 05/04/2003 33.5685 33.7064 0.38 -0.41
3 08/04/2003 33.1941 33.7064 0.44 -1.54
4 09/04/2003 33.4586 33.4008 0.67 0.17
5 10/04/2003 33.6376 33.4586 0.39 0.53
6 11/04/2003 33.7511 33.7064 0.44 0.13
7 12/04/2003 33.7251 33.7511 0.33 -0.08
8 15/04/2003 33.6083 33.7251 0.32 -0.35
9 16/04/2003 33.5625 33.7251 0.41 -0.48
10 17/04/2003 33.7294 33.7251 0.44 0.01
11 18/04/2003 34.1174 33.7294 0.35 1.14
12 19/04/2003 33.9658 34.1174 0.31 -0.45
13 22/04/2003 33.8392 34.1174 0.24 -0.82
14 23/04/2003 33.8582 33.8392 0.34 0.06
15 24/04/2003 34.1326 33.8582 0.34 0.80
16 25/04/2003 34.2629 34.1326 0.29 0.38
17 26/04/2003 34.3033 34.2629 0.28 0.12
18 29/04/2003 34.4246 34.6885 0.37 -0.77
19 30/04/2003 34.1447 34.6885 0.38 -1.59
20 01/05/2003 34.5513 34.1447 0.27 1.18
21 06/05/2003 34.8780 34.5513 0.64 0.94
22 07/05/2003 35.1389 34.8780 0.99 0.74
23 08/05/2003 35.4892 35.1389 0.99 0.99
24 09/05/2003 35.2520 35.4892 0.99 -0.67
25 13/05/2003 35.8510 35.2520 0.99 1.67
26 14/05/2003 35.6860 35.8510 0.99 -0.46
27 15/05/2003 35.5880 35.6860 0.75 -0.28
28 16/05/2003 35.4349 35.5880 0.78 -0.43
29 17/05/2003 35.2025 35.5880 0.75 -1.10
30 20/05/2003 36.1567 35.2025 0.99 2.64
31 21/05/2003 36.0425 36.1567 0.99 -0.32
32 22/05/2003 36.1940 35.8510 0.50 0.95

Значения реальных котировок и значения предсказаний иллюстрируются графиком (fig. 18).

График ошибок предсказания показан на fig. 19.

—————————————————————————————————
*) Здесь опускается вопрос точности представления входных данных для расчета матриц переходных вероятностей. Суточные значения котировок представляют собой в значительной степени прореженную выборку случайной величины. Последнее, без надлежащего выбора масштаба области определения случайной величины, может привести ко множеству нулевых строк матрицы переходных вероятностей. Это хорошо иллюстрируется графиком (Fig.19) ошибок предсказания — некоторые значения ошибок превышают 1%. В этом смысле, более надежным представляется использование по-часовых и даже по-минутных (5, 10, 15) выборок. Ошибки предсказания, в этом случае, могут уложиться в «коридор» менее 0.5%.

I I I. Предварительные выводы.

Представленные результаты исследования вероятностных распределений котировок валют для рынка Forex показывают следующее.

a. Как графическая форма представления распределений вероятностей, так и численные характеристики позволяют интерпретировать состояние рынка Forex.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • Forex4you
    Forex4you

    Лучший Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

Добавить комментарий