Зона перепроданности для Форекс

Индикатор перекупленности перепроданности без перерисовки TS-1#2

Форекс индикатор для МТ4 TS-1#2 информативно отображает зоны перекупленности/перепроданности, выделяя их соответствующим цветом. Индикатор взят из платной торговой системы, которая стоит около 400 долларов. Его наверняка стоит скачать и потестировать.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Показания данного инструмента не рисуются — он работает без какой-либо перерисовки. По крайней мере, так утверждают его разработчики. Настройка у индикатора всего одна — включение и отключение алерта.

Окно с входными параметрами индикатора TS-1#2:

Перекупленность или перепроданность рынка.

Основными показателями, которые действуют на рыночную цену, являются спрос и предложение, именно изменение их величины оказывает наибольшее влияние на цену. При этом рынок не всегда реагирует на данное событие моментальным разворотом, существуют точки или зоны, в которых наступает момент, когда цена актива не устраивает покупателей или продавцов. Такие периоды именуют перекупленность или перепроданность рынка.

Перекупленность рынка – момент, когда останавливается рост цены, так как количество желающих купить актив практически сведено к минимуму, а количество желающих его продать только растет. По отношению к форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу, когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше расти и трейдеры начинают совершить короткие сделки. Что приводит к увеличению предложения валюты и соответственно вызывает нисходящий тренд на форекс.

Зона перекупленности обычно совпадет с максимумом на определенном временном промежутке, а ее крайняя точка может выступать в качестве уровня сопротивления, у границы которого произойдет разворот тренда в сторону снижения цены.

Перепроданность рынка – показатель обратный предыдущему, наступает тогда, когда цена на валютную пару достигает своего минимума и не имеет возможности снижаться далее. Говорит о том, что спрос на данный момент начинает превышать предложение. Цена достигла граничного минимума и начала устраивать большинство из покупателей, что является сигналов для открытия ордеров на покупку.

Для большей наглядности следует рассмотреть данную ситуацию на конкретном примере. На рынке форекс присутствует восходящий тренд по валютной паре евро/доллар, цена неуклонно растет, при этом отсутствуют факторы, стимулирующие этот рост, в результате наступает момент, когда уже никто не хочет открывать сделки по этой цене. Трейдеры понимают, что она достигла своего максимума и осуществляю закрытие ранее открытых ордеров на продажу, это вызывает еще большее ослабление тренда и как следствие его разворот. После разворота массово возрастает количество заявок на продажу, которые продолжают расти до того момента как цена не войдет в зону перекупленности и все повторяется в обратном порядке.

При этом следует отметить, что разворот тренда не всегда случается только в зоне перекупленности или перепроданности, очень часто его причинами становится сильная новость или резкое изменение спроса (предложения) валюты. Поэтому нельзя на 100% полагаться в торговле только на анализ перекупленности и перепроданности.

Основным инструментом, который позволяет определить данные моменты на рынке форекс, выступает индикатор Стохастик, его можно найти в любом из терминалов трейдера. Он так сказать, входит в стандартный набор.

Как видно на рисунке зона перекупленности имеет параметры от 80 до 100, а перепроданности от 20 до 0. Сигналами на покупку или продажу обычно является выход линий индикатора из этих зон, а именно пересечение уровня 80 или 20. Сигнал является более сильным, если при этом сплошная линия пересекает пунктирную при покупке сверху вниз, при продаже снизу вверх, да вы и сами можете это заметить, взглянув на окно индикатора. Правда остается загадкой на основании чего происходит получение информации данным скриптом, поэтому для подстраховки желательно использовать еще один источник сигналов.

Форекс Статьи

Перекупленный и перепроданный рынок форекс

Выражение «рынок перекуплен/перепродан» уже набило оскомину у большинства трейдеров. Особенно часто используют такую характеристику рынка различного рода аналитики. В общем контексте это трактуется так: перекупленность — ситуация на рынке, возникающая после быстрого достижения ценой высокого уровня, валюта переоценена, ожидается снижения цен; перепроданность — ситуация на рынке, когда цена актива слишком и быстро понизилась, валюта недооценена, ожидается повышение цен. Исходя из понятия основного закона движения рынка — закона спроса и предложения следует, что уровень перекупленности обусловлен отсутствием спроса на актив по высокой цене, вследствие чего валютная пара свой рост прекращает, при этом отмечается рост ордеров на продажу. По достижению определенного объема Sell-ордеров цена начинает снижаться.

Уровень перепроданности обусловлен отсутствием предложения на продажу актива по низкой цене, на котором спрос начинает превышать предложение и при достижении критического объёма Buy-ордеров цена начинает расти.

Для определения состояния рынка используется «индикатор перекупленности/перепроданности». Это достаточно большая группа индикаторов-осцилляторов. Наиболее популярные индикаторы этой группы — Stochastic, RSI, MACD, Momentum. Каждый из осцилляторов имеет свои особенности и настройки. Ниже показано графическое отображение таких зон различными индикаторами:

1.Stochastic

2.RSI

3.MACD

Достаточно часто на рынке моменты перекупленности/перепроданности совпадают с локальным максимумом/минимумом цены, которые многие трейдеры трактуют как уровни поддержки или сопротивления.

Таким образом, на этих уровнях «толпа» всегда ожидает смену тенденции. Так ли это на самом деле? И как торговать эти состояния рынка?

Прежде всего, использование осцилляторов эффективно только при наличии на рынке бокового движения. При наличии выраженной тенденции осцилляторы использовать не рекомендуется из-за большого числа ложных сигналов (залипание в тренде).

Далее, осцилляторы лучше работают на больших таймфреймах, поскольку на маленьких временных интервалах значительно больше «рыночного шума» (хаотичных, практически не прогнозируемых движений) и генерируется множество ложных сигналов.

Открытие торговой позиции может осуществляться на основе генерирования различных сигналов (на примере Стохастика):

фильтрующий сигнал — выход индикатора из зоны перепроданности (значения выше 80) или перекупленности (значение ниже 20); подтверждающий сигнал — пересечение быстрой линией медленную сверху вниз при условии выхода индикатора из зоны перекупленности или, наоборот, снизу вверх при выходе индикатора из зоны перепроданности;

использование нулевой линии. Если осциллятор пробивает нулевую линию снизу вверх необходимо открывать длинные позиции, если опускается ниже нулевой линии — короткие. Однако, этот вариант лучше использовать в качестве фильтра — рассматривать сигналы только на покупку при нахождении осциллятора выше нулевой линии и наоборот. Также, нулевую линию можно использовать как уровень поддержки для возрастающей тенденции и уровень сопротивления при нисходящей тенденции. Пересечение нулевой линии является важным сигналом потенциально возможного изменения тренда. Еще один вариант — показания осциллятора на пиках коррекции тренда часто приближаются к нулевой линии и вслед за ценой, отскакивают от нее, возобновляя тренд. Важно: для использования нулевой линии необходимо использовать большие периоды усреднения.

Формирование дивергенции (различие направлений экстремумов на графике и пиковых значений индикатора). Дивергенция (бычья и медвежья) относится к самым сильным сигналам осцилляторов, свидетельствующих о развороте тенденции, однако, дивергенция работает не на всех осцилляторах. Дивергенции лучше всего работают в зонах перекупленности/перепроданности.

В заключение несколько советов:

1. советую показания осцилляторов смотреть на нескольких временных периодах M15-H1-D1. На дневках смотрим общее состояние рынка форекс и определяем направлением позиции, на часовом – определяем точку входа, а на M15 осуществляем точный вход;

2. ищите совпадение сильных горизонтальных уровней с зонами прекупленности и перепроданности;

3. перепроданность и перекупленность совершенно не означает смену тенденции. И открывать позицию против тренда, даже если цена временно торгуется в диапазоне, опираясь только на показания осцилляторов более чем рискованно;

4. рассматривать осцилляторы как самодостаточный метод анализа рынка и основу для принятия торговых решений не рекомендуется. Использовать осцилляторы лучше совместно с другими инструментами анализа.

Метод определения зоны перепроданности-перекупленности на рынке

Поскольку на рынке цена все время движется в каком-либо направлении, всегда находится сторона, доминирующая на рынке. Иногда это крупный институциональный трейдер, иногда толпа. Однако в определенный момент на рынке желающих продавать очень дешево актив не остается или наоборот, никто не хочет уже покупать по высокой цене. В таких местах формируются зоны перекупленности и перепроданности.

Методов определения зон перекупленности и перепроданности достаточно много, начиная от показаний технических индикаторов, смещения уровней премий на опционном рынке, показаний торговых объемов и даже обыкновенная скользящая средняя, к которой добавлена зона средневзвешенной волатильности торгового инструмента за определённый период.

Когда мы визуально видим на графике такие зоны, трейдеру остается лишь правильно интерпретировать события в зонах перекупленности и перепроданности при их расторговке. Понимание таких зон позволяет увидеть, откуда и куда с большей долей вероятности цена продолжит свое движение в среднесрочном тренде.>

Тоже самое при восходящем тренде. Когда мы можем четко определить направление рыночного движения, которого придерживается цена, то сможем легко найти зону рыночной слабости, пробитие которой будет служить продолжением тренда.

Этот прием позволит трейдеру визуально упростить процесс определения зон перекупленности и перепроданности и помочь в выявлении слабых мест на рынке, которые можно проторговывать с большой вероятностью получения прибыли.

Зона перекупленности и перепроданности

Одно из очень популярное понятий технического анализа «рыночная перекупленность и перепроданность» очень сильно размыто, поскольку никто не может точно дать ему определение. В этой статье мы рассмотрим вопрос что это такое, как ее определять и применять в своей торговле.

Обычно в трейдинге принято определять перекупленность и перепроданность основываясь на значениях индикаторов. Для этого чаще всего используют осцилляторы.

На этих уровнях многие трейдеры ожидают разворота цены (коррекцию). Многие фиксируют свою прибыль в эти моменты, а также открывают позиции первые желающие сыграть против тренда.

Например, акция стоила 95 еще позавчера, то, если сегодня она стоит 100, то многие скажут, что она перекуплена (рост на 5,5% за три дня считается довольно резким на фондовом рынке).

Чаще всего такие зоны возникают на каких-то психологических отметках (круглые цифры 50, 100, 150 и т.д.), а также на уровнях поддержки и сопротивления.

Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность

Хорошими индикаторами для определения перекупленность и перепроданность являются следующие

Однако как можно заметить, что при устойчивом тренде индикаторы дают много ложных сигналов. Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа.

Как использовать рыночную перекупленность и перепроданность

Если мы знаем, что такое рыночная перекупленность и перепроданность, то можно использовать эти данные для своего торгового подхода. Многие трейдеры используют ее для открытия позиции против тренда. Однако это плохой подход. Входит против рынка, значит идти против тренда. Помните главные правила трейдинга: у цены нету понятия «дорого» и «дешево».

Лучшим решением для трейдера является ничего не делание в моменты перекупленности и перепроданности. Лучше всего дождаться отката и открыть позицию по тренду.

Смотрите также видео про перекупленность и перепроданность

Commodity Channel Index — индикатор для форекс и бинарных опционов

Многие технические средства анализа рынков были разработаны еще несколько десятилетий назад и до сих пор успешно применяются трейдерами. Однако, если раньше ими могли пользоваться преимущественно профессионалы, поскольку их расчет зачастую выполнялся вручную или требовал мощных вычислительных машин, то теперь они вовсю применяются даже начинающими трейдерами. Один из таких индикаторов – CCI, являющийся классическим образцом осциллятора.

Описание осциллятора CCI

Значение вычисленного отклонения и используется при определении текущего состояния анализируемого финансового инструмента:

• чем выше CCI, тем более высокой является текущая цена в сравнении с ее среднестатистической величиной (это состояние перекупленности);
• чем ниже CCI, тем более высокой является среднестатистическая цена в сравнении с ее текущей величиной (это состояние перепроданности).

Рисунок 1. Индикатор CCI на ценовом графике.

После применения CCI к ценовому графику, снизу от него формируется подвальное окно, в котором отображается кривая (рис. 1). Размах ее колебаний по вертикали не ограничен определенными величинами (масштаб откладывается в абсолютных единицах рассчитанной разности). При этом чаще всего кривая будет располагаться в интервале от -100 до +100 (около 68% времени). В интервалах от -200 до -100 и от +100 до +200 кривая будет находиться около 27% времени. В интервалы от -300 до -200 и от +200 до +300 кривая CCI будет заходить около 4% времени. И остальное время (менее 1%) кривая будет находиться ниже -300 и выше +300.

Настройка Commodity Channel Index

В некоторые версии торгового терминала MetaTrader этот индикатор может быть не встроен. Поэтому сначала потребуется скачать CCI индикатор и поместить его файл в папку Indicators. После следующего запуска терминала найти Commodity Channel Index можно в разделе «Пользовательские индикаторы». Применение его к ценовому графику приводит сначала к выводу настроечного окна (рис. 2), в котором можно изменить следующие параметры, влияющие на результаты расчетов:

5,0,1,0,0

• «Период» – количество баров, значения цен которых используются в одном вычислении;
• «Применить к» – тип цены, которая используется в вычислениях (по умолчанию это типичная цена, рассчитываемая как среднее арифметическое от High, Low и Close).

Рисунок 2. Настройки Commodity Channel Index.

Если необходимо отметить дополнительные уровни, кроме заданных по умолчанию +100, -100 и 0, то сделать это можно на вкладке «Levels».

Описание сигналов осциллятора CCI

Ключевыми считаются уровни -100 и +100. Если кривая Commodity Channel Index входит в зону ниже -100, то это сигнал к открытию длинной позиции (красные кружки на рис. 3). А сигналом к открытию короткой позиции является вход кривой CCI в зону выше +100 (зеленые кружки на рис. 3). При обратном пересечении этих уровней позиции закрываются.

Рисунок 3. Использование уровней +100 и -100 индикатора CCI для открытия позиций.

Если же кривая CCI пересекла уровень +100 сверху вниз и впоследствии достигла уровня 0, то тогда можно открыть короткую позицию. Длинная позиция открывается при последовательном пересечении кривой CCI сначала уровня -100, а затем уровня 0 снизу вверх.

Можно входить в рынок и сразу по всем описанным в двух предыдущих абзацах сигналам. Сначала при пересечении уровня 0, а затем при пересечении уровня -100 или +100 увеличиваем открытую позицию.

10,1,0,0,0

Рисунок 4. Медвежья дивергенция на индикаторе CCI.

ТС форекс «MACD CCI»

Рисунок 5. Внешний вид ценового графика с установленными индикаторами для форекс ТС «MACD CCI».

Сигнал к открытию длинной позиции – пересечение CCI уровня +100 снизу вверх при одновременном нахождении MACD выше нулевого уровня.

Сигнал к открытию короткой позиции – пересечение CCI уровня -100 сверху вниз при одновременном нахождении MACD ниже нулевого уровня.

Открытые позиции закрываются при пересечении кривой CCI уровней -100 или +100 в обратном направлении.

15,0,0,1,0

Индикатор CCI для бинарных опционов

Поскольку Commodity Channel Index способен прогнозировать ценовое движение в определенном периоде будущего, то его целесообразно применять и для покупки бинарных опционов (рис. 6). В этом случае:

• покупка опциона Call совершается при заходе кривой индикатора в зону выше уровня +100;
• покупка опциона Put осуществляется при заходе кривой CCI в зону ниже уровня-100.

Рисунок 6. Торговля бинарными опционами по сигналам индикатора CCI.

Также можно использовать и описанные выше разворотные сигналы дивергенции.

Рисунок 7. Торговая стратегия для бинарных опционов на индикаторах CCI и RSI.

Сигналы по этой стратегии следующие:

• для покупки опциона Call – нахождение CCI и RSI в зонах перекупленности (соответственно, выше +200 и в диапазоне 70÷100);
• для покупки опциона Put – нахождение CCI и RSI в зонах перепроданности (соответственно, ниже -200 и в диапазоне 0÷30).

20,0,0,0,1

Длительность экспирации устанавливается в интервале от 1-ой до 6-ти свечей (выбирается экспериментально на основе наблюдений за поведением цены и индикаторов).

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Перекупленность и перепроданность на форекс. Что это такое?

Не правильное мышление многих трейдеров по поводу «перекупленности перепроданности».

Многие трейдеры считают, что существует такое понятие как согласованность между «быками и медведями», читай — быки и медведи форекс.

Огорчу вас друзья, это смело можно назвать мифом. Так как, такое понятие легче отнести к философскому рассуждению, нежели, реальности событий на рынке. Пока, кто-то собирает информацию об изменениях тенденции на рынке и делает субъективную оценку статистики «бычьего» или «медвежьего» направлений, информация может резко измениться.

Перекупленность и перепроданность на форекс

А именно, как случилось с пониманием соотношения договорённости между «быками» и медведями», так же можно сказать о зонах перепроданности перекупленности. Потому что именно они тесно связаны с этими двумя «зверями». Если вам кто-то сказал, что рынок вошёл в зону перепроданности, это не значит, что он там находится, цена уже могла пойти вниз, а мы ещё не знаем об этой информации. Пока мы составляем представление строения рынка по статистике, цена меняет своё направление.

Но если нам все же удалось составить правильное положение на рынке, мы устраняем старое представление о неправильном расположении мнений, и наконец, смогли увидеть тот характер рынка, каков он есть на самом деле. Чтобы уйти от заблуждений, следует базироваться на реальных фактах, а не на чьём-либо мнении.

Для того чтобы уйти от ложных рассуждений разберём саму суть настоящего понимания состояний перекупленности перепроданности.

Важным моментом, является «не попасть на удочку» ловли дисбаланса рынка. В этот момент нужно задействовать не только основы технического анализа (используя различные индикаторы), а ещё очень важно обратиться к фундаментальному анализу, чтобы выяснить все аспекты согласованности рынка.

Вот сейчас мы и попытаемся с вами в этом вопросе разобраться.

9,0,1,0,0

С чего начать? Перекупленность-перепроданность

Первое, что важно учесть, перед тем как выходить в бой на рынок, нужно учесть все новостные сигналы, которые выходят по экономическому календарю.

Далее, сопоставить старые показатели на рынке. Вспомним, что говорила Линда Бредфорд Рашке – нужно читать данные. (во 2-м разделе статьи, которая так и называется).

Необходимо учитывать все максимумы и минимумы прошлого дня, для того чтобы сделать анализ на сегодняшний день.

Потому что именно эти показатели, могут составить линии сопротивления и линии поддержки на сегодняшний пик внутри дневной торговли. И что важно из анализа Линды, эти моменты также могут указать на прорыв цен или продолжение тренда.

А вот силу тренда нам могут помочь определить такие индикаторы как: индикатор определение силы тренда Aroon; индикатор, который сможет определить вход и выход из рынка полосы Боллинджера; для ясности ума ещё задействуем стратегию с работой на индикаторе RSI (который отчётливо даёт сигналы об уровнях перепроданности перекупленности).

Смотреть видео по полосам Боллинджера

Такие краткие обзоры, дадут возможность нам сформировать положение на рынке в течении дня.

А что делать, если речь идёт, о долгих сроках вложения. Опять вспомним Линду Рашке (3-й пункт статьи «Перенос позиции»).

Когда Бредфорд говорила, что по анализу предыдущих дней нужно оставлять позиции на завтра. И её индикатор Momentum Pinball, который был создан Рашке в качестве осциллятора по нескольким экспоненциальным показателям, что бы давать более наглядную характеристику уровням перепроданности перекупленности. Также советую использовать предложенную стратегию по индикатору Momentum Pinball (перейдите по ссылке, там вы сможете скачать этот индикатор и книгу Линды Рашке).

18,1,0,0,0

Вспомним основные понятия, предложенные по техническому анализу Т.Р.Демарка, который предложил массу техник и стратегий с использованием тех же пресловутых уровней перепроданности перекупленности, на основе своего анализа и создал индикатор DeMarker , который вы можете скачать перейдя по ссылке выше.

Смотреть видео по Демарку

Индикатор Демарка был отнесён к осцилляторам. Ключевыми уровнями являются показатели перекупленности в отметке 0,7, а в показатели 0,3 кроется индекс перепроданности.

Данный индикатор используют как для анализа на часовых графиках, так и на дневных часовых таймфреймах.

Хорошо, когда рынок идёт, как бы в идеальном изменении, что его цена нам ясно даёт понять об изменении направлении тренда. А что делать, если цена «не туда и не сюда» не движется? То есть, находится в так называемом состоянии флета.

Тогда верным способом было бы обратиться к индикатору каналы Кельтнера. Которые, так необходимы в нужный момент, чтобы определить «затишье перед бурей» на рынке непонятного состояния цены.

Смотреть видео по каналам Кельтнера

Каналы очень схожи с полосами Боллинджера, которые строятся по экспоненциальным средним с определённым показателем отклонения, а вот каналы указывают нам на точное понятие изменения средних скользящих. Что в свою очередь, дадут возможность увидеть и спрогнозировать, когда же произойдёт прорыв в канале.

И обязательно не забываем про главные технические индикаторы: MACD индекс среднего схождения расхождения, stochastic (скользящая средняя), OBV (показатель объёма).

27,0,0,1,0

Дневная торговля, как правило, используется новичками, долгосрочные вложения используют инвесторы с опытом. А некоторые рыночные «совы» использую опыт на ночной торговле, и зарабатывают на форекс не хуже других. А почему?

Ну вот, реальный пример. Существует ряд стратегий, которые рекомендуют начинать технический анализ именно с утра. А вот, разворот тренда, чаще всего, показывает позиции ночью.

Те кто, знают этот аспект, задействуют как отложенные ордера, так и ведут торги ночью. Как уже было описано выше, что именно на флэте, чаще идёт изменение рынка. Так вот, это явление лучше можно зафиксировать именно ночью.

В обязательном порядке рекомендую вам прочитать статью — точный индикатор, там я говорю о опережающих индикаторах и даю конкретные примеры на картинках, когда нужно покупать, а когда продавать.

Выводы

Статья посвящалась такому широко распространённому понятию на бирже как перекупленность (overbrought) перепроданность (oversold).

Очень важным в явлении перекупленности перепроданности являются резкие скачки то вверх, то вниз, это вводит в заблуждение многих новичков, которые работают по аналогии с классическими понятиями согласованности рынка.

Важной задачей, каждого, кто торгует на рынке, является умение определить ложные посылы рынка, от нужных и правильных сигналов.

А именно перекупленность перепроданность иногда вводит нас в такое заблуждение. Чтобы этого избежать, мы разобрались, какие основные понятия нужно задействовать, всегда «держать ухо в остро», когда рынок формирует новый «скрытый» сигнал.

Поэтому, следуйте указанным рекомендациям и примерам, которые были рассмотрены выше. Используйте разные критерии и стратегии, чтобы определить именно свой способ извлечения форекс прибыли.

37,0,0,0,1

Учитывайте разные возможности и прислушивайтесь чаще к экспертам, которые разрабатывали прибыльные методики годами, а то и десятки лет задействовали для нужного результата.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Торговля на состоянии перекупленности и перепроданности рынка

Известно, что основные направления движения цены называются трендами. Однако они не длятся вечно. Это означает, что в тренде всегда есть периоды, когда цена актива «отдыхает» и консолидирует для того, чтобы набрать силы для дальнейшего движения. >Принято называть данные состояния «перекупленность» или «перепроданность», в зависимости от направления рынка. По сути, это означает, что рынок временно переполнился короткими либо длинными заявками.

Есть много способов, с помощью которых могут быть определены крайние точки на рынке. Два наиболее часто используемых технических индикаторов, которые используются для идентификации этих периодов: Relative Strength Index (RSI) и Стохастик осциллятор.

Оба этих показателей измеряют скорость изменения цены. Когда цен на активы перемещается за пределы средних значений скорости изменения, это значит что рынок вошел в состояние перекупленности или перепроданности. Для RSI сигналом обычно считается значение индикатора выше 70 (в зоне перекупленности) или ниже 30 (перепроданности). При использовании Стохастика наиболее распространенные уровни 80 и 20 соответственно.

Опционная торговая стратегия на перекупленности/перепроданности

Эта стратегия для торговли на бинарных опционах хорошо работает с валютными опционами, в частности, при торговле часовыми контрактами. Вы, разумеется, можете применять эту методику и на других рынках и периодах времени, если пожелаете.

При торговле на часовых бинарных опционах рекомендуется следить за движением цен на пятиминутном таймфрейме.

Для торговли на данной стратегии Вам понадобится следующее:

• Пятиминутный график интересующего актива
• Информация о направлении тренда (смотри предыдущую статью)
• Осциллятор стохастик
• Торговый счет на бинарных опционах открыт и установлен на торговлю часовыми контрактами

Стохастик осциллятор можно настроить с рядом различных настроек. Однако рекомендуется придерживаться наиболее распространенной (8,3,3) в сочетании с простой скользящей средней.

Теория стратегии

График выше показывает цекну валютной пары EUR/USD. Мы видим, что значение индикатора колеблется вверх и вниз, в унисон движению цени актива. Нас интересуют точки, где показатель индикатора находится выше 80 или ниже 20. Эти означает, что актив находится в состоянии крайней перепроданности/перекупленности.

Стратегия фактически ищет точки, в которых начинается движение в направлении основного тренда. Внимание! Крайне не рекомендуется, используя данный метод торговли, либо же какой либо другой, торговать против основного тренда, т.к. это практически всегда приводит к крупным убыткам.

Для торговли рекомендуется использование основных Call/Put бинарных опционов.

Сигнал входа

Сигналом для входа в рынок является момент, когда обе линии индикатора переходят из состояния перекупленности или перепроданности в срединную часть индикатора. В этот момент вы открываете сделку в направлении дневного тренда на рынке.

Давайте взглянем на следующих реальных примеров, которые помогут прояснить запись сигнала.

EUR/USD находилась в нисходящем тренде в течение предыдущих торговых дней. Поэтому мы надеемся купить PUT контракт. Значит там нужно искать момент, когда осциллятор пересекает сверху вниз уровень 80.

• Пример 1 — Около 7:40 цена движется из области перекупленности вниз, что заставляет индикатор пересечь уровень 80 сверху вниз. Располагаем контракт PUT на ближайшем часовом опционе (8:00).
• Пример 2 — Около 8:50 график еще раз показывает перекупленность и переход из нее в нормальное состояние. Снова размещаем контракт PUT на ближайшем часовом опционном контракте, чье время экспирации наступит в 09:00.

Оба этих примера на PUT контрактах, однако стратегия работает точно так же в обратном направлении. Если дневной тренд актива восходящий, то тут необходимо использовать уже уровень 20 (перепроданность). В этом случае необходимо было бы размещать CALL контракт.

Эффективность

Будьте готовы к том, что количество торговых сигналов и их эффективность будут постоянно меняться. Статистика показывает, что эффективность данного метода составляет около 70% (7 победителей, 3 проигравших). Это весьма неплохой показатель для столь простой стратегии.

Вещи, которые следует учитывать

Стратегия, как видно, очень проста. Однако, разумеется возможно ее улучшение и модернизация с помощью дополнительных индикаторов и фильтров для увеличения эффективности торговли.

Разумеется, для достижения максимального эффекта необходимо также наблюдать за фундаментальным анализом и быть в курсе самых важных событий мировой экономики. Это поможет вам избегать торговли вв моменты времени, когда фундаментальные показатели преобладают и технический анализ по сути бесполезен и беспечность может привести с потерям.

Наконец, как и всегда, рекомендуется использовать в торговле риск-менеджмент, т.е. не передерживать убыточный контракт и закрыть сделку до того, как потери станут катастрофическими. Многие трейдеры рекомендуют использовать для этой цели уровень в 5% от средств, вложенных в контракт.

Индикатор Williams Percent Range

Индикатор WRP, известный также как Williams percent range, %R и под другими названиями представляет собой динамический инструмент определения состояния перекупленности и перепроданности на форекс. Инструмент проверен временем и по умолчанию включен во множество торговых платформ.

Дело теперь за тем, чтобы научиться правильно пользоваться r Williams.

Как работает индикатор WRP?

Существует формула, с которой обязательно надо ознакомиться:

%R = (Hight (14) — Close) / (Hight (14) — Low (14)) * (-100)

Формула расчета Процентного Диапазона Вильямса имеет следующий вид:
%R = – (MAX (HIGH (j – n)) – CLOSE (j)) / (MAX (HIGH (j – n)) – MIN (LOW (j – n))) * 100,
где CLOSE (j) — текущий уровень закрытия цены;
MAX (HIGH (j – n)) — максимальный уровень закрытия цены за n периодов;
MIN (LOW (j – n)) — минимальный уровень закрытия цены за n периодов.

Из формулы видно, что динамический индикатор Вильямса похож на популярный осциллятор Stochastic. При этом Williams %R имеет перевернутую шкалу, а для постройки второго индикатора необходимо внутреннее сглаживание.

Именно эта формула положена в основу данного индикатора. Если перевести из математического выражения получается отношение максимальной и минимальной цены закрытия, которое умножается на отрицательное число — 100.

Полученное значение свидетельствует о состоянии рынка. При этом:

• Зона перекупленности от -20 до 0.
• Зона перепроданности от -80 до -100.

Теория следующая: уровень цен может говорить о равновесии рынка. Максимум показывает потенциальную силу покупателей, а минимум указывает на продавцов. Цена закрытия при этом показывает кто в итоге победил.

Индикатор Williams показывает:

• Закрытие на восходящем тренде случилось далеко от максимума. Это говорит о том, что медведи не такие сильные, как предполагалось. В таких условиях можно думать о том, чтобы продать актив.
• Закрытие на нисходящей тенденции вдалеке от максимума говорит о том, что продавцы оказались слабее чем предполагалось. Можно покупать.

Сигналы.

С помощью Вильямса можно входить на рынок в момент перекупленности или перепроданности, дивергенции или при изменении тренда. Хотя в основном этот индикатор используется для первой указанной цели.

Тем более, что сигнал очень простой. Достаточно пересечения линией указанных значений.

Дивергенция здесь случается не очень часто. Но если трейдеру повезло, лучше не упускать возможность. Дивергенция подтверждается почти всегда.

При достижении ценой нового максимума и если при этом кривая индикатора не стала ниже в сравнении с более ранними показателями, лучше продавать. При зеркальном отображении рекомендуется покупать.

Резюме.

Инструмент предназначен для определения перепроданности и перекупленности. С этими двумя задачами индикатор превосходно справляется.

Можно использовать его и для второстепенных задач, но лучше предпочесть другой, более подходящих для них инструмент.

Добавить данный индикатор в терминал MT4 очень просто: меню «Вставка»–«Индикаторы»–«Осцилляторы»–«Williams’ Percent Range».

Что такое перепроданность и как определить ее зону

Раздел: Термины и понятия Опубликовано: 18-04-2014, 23:05 | Автор: SeMI | Комментарии (0)

Предложение, как и спрос, имеет прямое влияние на стоимость товаров, валюты и других активов. С увеличением предложения, падает цена, а с ростом спроса и нехваткой продающегося блага – она повышается. На Форекс, товаром выступают заключенные контракты, а значит, базовыми понятиями будут перекупленность и перепроданность. Остановимся детально на последнем.

Понятие перепроданности на рынке Форекс

Перепроданность – ситуация на валютном рынке, когда количества ордеров на продажу больше, чем на покупку, а падение ценв связи с остановкой уменьшения стоимости валютной пары, прекращается. Нисходящий тренд с большой вероятностью может развернуть свое направление – пойдет увеличение цены на валютную пару. Данная ситуация будет продолжаться до тех пор, пока рынок не достигнет уровня перекупленности.

Иными словами,перепроданность – это резкое и низкое понижение цены на активы, после которого ожидается их рост.

Конкретный пример на рынке Форекс даст понять ситуацию перепроданности детально. Возьмем пару евро/доллар (см. рисунок 1).

Рис. 1. Перекупленность и перепроданность рынка «Форекс» по паре EUR/USD

Увеличение предложения по валютной паре EUR/USD17.04.2014 года, повлекло за собой нисходящий тренд и уменьшение цены. Курс опустилсяниже 1,381 долларов за евро, возникло отсутствие желания игроков выставлять ордера на продажу. Рынок полностью перешел в состояние перепроданности (ниже отметки 20 пунктов по «Стохастику»). Дальше спрос на валюту начал расти, в связи с уменьшением ее продажи, что сейчас приводит к повышению цены и развороту трендовой линии.Так будет длиться до тех пор, пока рынок не войдет в состояние перекупленности.

Определение зоны перепроданности: индикаторы технического анализа

Определить зону перепроданности рынка легко на основе индикаторов, таких как: «Стохастик», «линии Боллинджера», «Моментум», «RSI» и другие. С помощью осциллятора «Стохастик» можно оценить ситуацию на валютном рынке. Гибкие настройки дают возможность установки границы перепроданности с уровнем в 10 или 20 (на рис. 1 – использовано второе значение). Пересечение границы в направлении восходящего тренда считается сигналом к покупке валюты.

График Боллинджера (см. рис. 2) дает ранние знаки (пробои линий) для входа в позицию.

Рис. 2. График котировок пары евро/доллар: линии Боллинджера

Многое зависит от таймфрейма (интервала образования котировок). Не рекомендуется определять уровень перепроданности на одном временной промежутке, а торговать на другом. Это приведет к «искривлению» данных.

Эффективность индикаторов: «Стохастик» vs «RSI»

«Стохастический» индикатор определения состояния рынка – это классика трейдинга. Но многие участники торгов неправильно трактуют его сигналы. Важно видеть зону перепроданности на ранней стадии. Для этого, разберитесь с графикой «Стохастика» – двойной вершинойи дном. Одним из ключевых сигналов индикатора является высокий максимум/минимум, после этого тренд принимает движение в обратную сторону (отмечено желтым цветом на рис. 3).

Рис. 3. Высокие максимумы: индикатор «Стохастик»

Рыночная перепроданность встречается не часто. В основном, цена на активы сбалансирована и находится в пределах своего максимума или минимума. Сигналы о перепроданности появляются в том случае, если диапазон колебаний стоимости активно расширяется.

«RSI» – индекс относительной силы направления тренда. Преимущество – возможность анализа расширенных диапазонов цены на валютные пары. При работе с данным осциллятором, для принятия решений и переходу к действиям, ждите «сильных» сигналов. Зона перепроданности настраивается под конкретную стратегию трейдера.

Рекомендации трейдеру: бык или не бык?

Быками на рынке «Форекс» называют тех участников, которые хотят поднять цену на актив. Покупка ими значительных объемов валюты по завышенным ценам (больше, чем средние), заставляет «непрофессиональных» трейдеров думать о бурном росте цен.

В ситуации перепроданности рынка, необходимо покупать валюту, в надежде на дальнейший рост ее курса. Но когда же открывать ордер? Это можно делать в двух случаях:

• рынок (в соответствии с индикатором «Стохастик») находится под линией с отметкой 20 пунктов и слегка начинает выход из этой зоны;
• график изменил направление (стал восходящим).

Стратегия такой покупки работает всегда и дает хорошие результаты, несмотря на временной интервал валютной пары.

Профессионалы, вдобавок к вышеперечисленным условиям, ставят стоп-лосс на уровне 15 пунктов, а тейк-профит – 20-25 п.

Успешная торговля на валютном рынке, как правило, не исчерпывается умением определять зону перепроданности. Многое зависит от брокерской фирмы.

Перекупленность и перепроданность: Почему это важно

Привет, трейдеры! Сегодня речь пойдет об очень важных понятиях на Форексе – перекупленность и перепроданность.

Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.

Перекупленность – ситуация на рынке, когда цена не поднимается из-за того, что инструмент никто не покупает.

Перепроданность – ситуация на рынке, когда цена не понижается из-за того, что инструмент никто не продает.

Многие задаются вопросом: «Есть ли смысл в том, чтобы пользоваться зонами перекупленности и перепроданности?».

Сегодня мы попытаемся на него ответить.

Так для чего же ввели такие понятия, как перекупленность и перепроданность?

Вы сможете точнее находить наиболее выгодные точки входа в рынок, точно определять моменты разворота рынка, а также выявлять моменты, когда в рынок нельзя входить.

Другими словами, они используются как фильтр, помогающий выбрать самые лучшие моменты для наиболее выгодного трейдинга.

Для определения перекупленности и перепроданности на графике используются осцилляторы – специальные индикаторы, предназначенные для технического анализа. Они входят в базовый набор индикаторов платформы MetaTrader 4. Осцилляторы не могут показать тенденции рынка, но предоставляют наиболее точную информацию о перекупленности и перепроданности торгового инструмента, который Вы используете.

Одним из таких осцилляторов является «Stochastic» (Стохастик). Добавляем его на график и смотрим показания.

Определяемся с валютной парой. В нашем случае будет EUR/USD. Запускаем торговую платформу MT4, выбираем «Файл»/«Новый график».

Открывается следующее окно, где мы выбираем инструмент EUR/USD.

Затем появляется окно нашей валютной пары. Настраиваем его внешний вид.

Правой кнопкой мыши нажимаем на открывшееся окно, после чего появляется окно с настройками. Выбираем «Свойства».

В следующем окне выбираем:

• Вкладка «Цвета» – цветовая схема Black on White;
• Вкладка «Общие» – японские свечи, показывать линию «Ask», показывать разделители периодов.

Нажимаем кнопку «ОК», появившийся график увеличиваем при помощи лупы. Она находится в верхней части торговой платформы MetaTrader4.

Добавляем индикатор «Stochastic» на наш график.

Выбираем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Stochastic Oscillator».

Появляется окно настройки индикатора. Там мы ничего не меняем, просто нажимаем «ОК».

На нашем графике появляется индикатор.

КАК ПРИ ПОМОЩИ СТОХАСТИКА ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ?

Индикатор отображает на графике пунктирную и сплошную кривые линии. Находятся они в коридоре от 20 до 80. Когда линии выходят за 20 или за 80, а также закрепляются там, это указывает нам на перепроданность или перекупленность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 20 и закрепились под ним. Это означает перепроданность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 80 и закрепились над ним. Это означает перекупленность.

ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ: КАК ПРИМЕНЯТЬ В ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС?

Существует множество других индикаторов, показывающих перекупленность и перепроданность. Одним из таких является «RSI». Данный индикатор отображается на втором экране в рамках системы «Форекс без риска». Он учитывает только уровни 45 и 55. Для добавления индикатора нажимаем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Relative Strength Index».

На изображении представлен 2-й экран торговой системы «Форекс Без Риска», где стрелки указывают на индикатор «RSI». В окне указан коридор, применяемый для выявления выхода цены из коррекции, то есть состояния перекупленности или перепроданности.

Далее приведен пример перекупленности, выхода из него и возврата в восходящий тренд.

Зеленые стрелки отражают пересечение линии «RSI» зоны уровня 55. Сам инструмент GBP/USD был в восходящем тренде. Цена пошла вниз из-за остановки тренда – индикатор сразу на это отреагировал. Закрепление линии под уровнем 55 указало на то, что инструмент был перекуплен, а значит стоит ждать движения вниз. Далее стрелки указывают на движение индикатора между зонами 45 и 55. По линии видно, что цена не определилась с движением. Когда линия «RSI» пробивает уровень 55 – ожидается восстановление восходящего тренда, при уровне 45 – смены восходящего на нисходящий. На рисунке показано пробитие уровня 55 вверх, а также закрепление над уровнем. На графике мы видим восходящий тренд, что и отражает нам индикатор «RSI».

По такому же принципу работает и оценка перепроданности. Единственное отличие – направление. На графике мы видим нисходящий тренд. Индикатор «RSI» пересек зону 45, предупреждая нас о том, что пара USD/CAD перепродана, а значит, скорее всего, состоится разворот тренда. Но линия индикатора выходит вниз за уровень 45, что указывает нам на продолжение нисходящего тренда, что, собственно говоря, отображено на графике.

КАКИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ В СХЕМЕ «ФОРЕКС БЕЗ ГРАНИЦ»?

Я показал Вам примеры анализа, используя понятия перекупленности и перепроданности. Остается разобраться в том, как это можно использовать для заработка! Отличным примером для нас послужат покупки.

Данное изображение уже было представлено выше. На этом примере рассмотрим точки входа в рынок. Напоминаю, что уровень 55 был пробит вверх, с последующим закреплением линии индикатора. Ожидаем продолжения восходящего тренда.

Переходим на младший таймфрейм, начиная использовать М15. Пытаемся найти точку входа, а также рассматриваем проторговку по принципу «ФБР».

6-го сентября в 5 часов утра линия индикатора «RSI» закрепилась над уровнем 55. Ищем точку входа!

Рассматриваем М15:

• Синие линии означают уровень поддержки средней силы;
• Оранжевая линия показывает сильный уровень сопротивления;
• Точка входа выделена красным кружком;
• SL1 указывает на первый Стоп-Лосс;
• TP1 отображает первый Тейк-Профит.

Итог сделки – 33 пункта прибыли. Мы закрыли половину сделки по принципу сейфа. Если бы сделка продолжалась, мы бы установили второй Стоп-Лосс в безубыточное состояние на уровне точки входа. Далее сделка держалась бы либо до второго Тейк-Профита, либо до закрытия по безубытку. Сейчас бы мы держали в ней еще порядка 30 пунктов прибыли, ожидая прохода цены до оранжевой линии.

Таким образом, зная о перекупленности и перепроданности, можно зарабатывать на рынке Форекс, используя торговую систему «Форекс без риска».

Как использовать индикатор Индекс Относительной Силы (RSI) в торговле на Форекс

Поэтому для подтверждения RSI должен всегда использоваться в комбинации с другим торговым инструментом или техникой. В этой статье мы проанализируем индикатор RSI и дадим некоторые рекомендации по торговле с ним.

Структура индикатора RSI

Индикатор RSI был разработан американским инженером-механиком Дж. Уэллсом Уайлдером.

Индикатор обычно прикрепляется к нижней части диаграммы в отдельном горизонтальном окне.

Технический индикатор Индекса Относительной Силы состоит из одной линии, которая колеблется в пределах от 0 до 100. Область разделена на три основные зоны:

0-30: Область Перепроданности

30-70: Нейтральная область

70-100: Область Перекупленности

Линия RSI перемещается в этих трех областях, создавая на графике различные сигналы.

Расчет линии RSI

По умолчанию RSI обычно составляет 14 периодов. Теперь давайте проанализируем расчет RSI немного детальнее:

Во-первых, давайте посмотрим на формулу RSI, использующую 14-периодную настройку:

RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))

RS обозначает относительную силу в приведенной выше формуле.

Это вычисление выглядит довольно простым, но нам также нужно рассчитать значение относительной силы (RS). Вот как вычисляется переменная RS:

RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)

После определения значения RS вы можете применить результат в первой формуле. Это даст вам текущее значение RSI. Он работает и в других периудах. Если вы измените настройки на 20-периодный RSI, эта формула будет выглядеть так:

RS = (20 EMA на последних 20-ти верхних барах) / (20 EMA на последних 20-ти нижних барах)

Затем вы добавляете полученый результат в первую формулу для определения значения RSI.

Сигналы осциллятора RSI

Существует три основных сигнала, генерируемые техническим индикатором Индексом Относительной Силы. Поскольку это опережающий индикатор, сигналы обычно появляются до фактического изменения цены на диаграмме, в зависимости от того, какую информацию вы используете для входа в сделку.

Состояние перекупленности RSI

Первый сигнал, который мы обсудим, — это сигнал перекупленности. Индикатор RSI дает сигнал о состоянии перекупленности, когда линия RSI входит в область 70-100.

Состояние перепроданности RSI

Сигнал перепроданности RSI появляется, когда линия RSI входит в область 30-0. Когда RSI перепродан, это означает, что цена, вероятно, увеличится.

Сигнал дивергенции RSI

Дивергенция RSI — это последний сигнал, который мы обсудим. Как и в случае с некоторыми другими индикаторами, такими как MACD и Stochast, индикатор Индекса Относительной Силы может отклоняться от общего ценового действия, которое может дать ключ к потенциальным разворотам на рынке.

Бычья Дивергенция RSI — прайс экшн уменьшается, в то время как линия RSI увеличивается; Это сильный бычий сигнал на графике.

Медвежья Дивергенция RSI – Ценовое действие увеличивается, в то время как линия RSI уменьшается; Это — сильный медвежий сигнал на графике.

Индикатор RSI в MetaTrader

Индикатор RSI включен во многие торговые платформы, включая наиболее широко используемую торговую платформу форекс — MetaTrader 4 . Вы можете найти индикатор, нажав кнопку «Вставить»> «Индикаторы»> «Осцилляторы»> «Индекс относительной силы». Затем инструмент RSI автоматически появится в нижней части диаграммы с настройкой по умолчанию в 14 периодов.

Анализ RSI на Форексе

Анализ RSI на Форексе состоит в основном из нахождения сигналов, описанных выше. Теперь мы проиллюстрируем каждый из сигналов, чтобы вы могли лучше понять, как анализировать график с помощью RSI.

Изображении выше показывает, как может появиться сигнал перекупленности RSI. Сначала линия RSI входит в область 70-100. Это создает сигнал перекупленности. Затем цена выходит из зоны перекупленности, создавая на графике фактический сигнал продажи. Как вы видите, впоследствии цена снижается.

А это — сигнал перепроданности RSI. Линия RSI уменьшается и входит в область 30-0, создавая сигнал. Когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх и входит в нейтральную зону между 30 и 70 появляется сигнал покупки. Как вы видите, после этого цена начинает расти.

На этот раз мы опишем бычью дивергенцию RSI. Синяя линия на ценовом графике показывает, что ценовое действие создает более низкие основания, в то время как линия RSI увеличивается. Это показывает, что существует бычье расхождение между ценовым действием и индикатором RSI, что означает, что цена этой пары, скорее всего, будет расти. Как вы можете видеть, это именно то, что происходит в дальнейшем.

Медвежья дивергенция действует одинаково, но в противоположном направлении — увеличиваются ценовые вершины, а вершины RSI уменьшаются.

Стратегия RSI на форекс

Теперь мы переключимся и обсудим некоторые идеи построения стратегии с индикатором RSI. Мы будем использовать сигналы, описанные выше, чтобы установить точки входа и выхода на диаграмме, используя основные правила RSI.

Торговый Вход по RSI

Чтобы войти в торговлю по RSI, вам нужно увидеть сигнал этого индикатора. Это может быть либо сигнал перекупленности, либо перепроданности RSI, либо паттерн дивергенции RSI.

Если вы входите по сигналу перекупленности/перепроданности, вы будете покупать/продавать валютную пару, когда действие цены выходит из соответствующего порога индикатора RSI.

Если вы торгуете дивергенции с индикатором RSI, вы должны входить в торговлю в направлении RSI, после того, как действие цены закроет подряд две или три свечи в направлении вашей предполагаемой сделки.

Стоп Лосс при торговле с RSI

Как мы упоминали ранее, индикатор RSI может давать много ложных или преждевременных сигналов, в случае если он используется как автономный инструмент. Даже при объединении с другими подтверждающими индикаторами и техниками необходимо использовать стоп-лосс для защиты потерь в нашей торговле.

Оптимальное место для вашего стоп-лосс ордера находится за пределами верхней или нижней вершины, созданной во время разворота, которое вы торгуете.

Тэйк Профит в RSI

В базовых правилах RSI указано, что вы должны удерживать свою сделку, пока не получите противоположный сигнал от индикатора RSI. Опять же, это может быть сигнал перекупленности или перепроданности, а также бычья или медвежья дивергенция RSI. Но на практике, следует брать частичную или полную прибыль раньше, используя другие правила, основанные на прайс экшн, или использовании трейлинг стоп-лосса.

Пример торговой системы RSI

Давайте взглянем на то, как можно было бы использовать базовую торговую стратегию RSI с правилами, которые мы обсуждали ранее.

Вы смотрите на дневной график USD / JPY. На изображении показано, что вы входите и выходите из торговой позиции, основываясь исключительно на сигналах, поступающих от индикатора Relative Strength Index.

Диаграмма начинается со снижения цены, что также подтверждается медвежьим направлением линии RSI. Внезапно линия RSI входит в область 30-0, создавая сигнал перепроданности. Вскоре после этого линия RSI начинает увеличиваться, в то время как ценовое действие продолжает движение вниз. Это создает бычью дивергенцию между ценовым действием и индексом относительной силы.

Ваша первая мысль может заключаться в том, что вы должны открыть длинную сделку в тот момент, когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх. Однако за это время вы определяете бычье расхождение, а это значит, что было бы лучше подождать подряд двух или трех бычьих свечей в качестве фактического входного сигнала. Это происходит, создавая длинный сигнал на графике, что означает, что вы можете купить пару USD / JPY, исходя из предположения, что ценовое действие в настоящее время полностью изменяется.

Вы должны разместить стоп-лосс прямо ниже дна, созданного в момент разворота. На графике это показано красной горизонтальной линией.

После этого действие цены начинает увеличиваться и входит в бычий тренд. Линия RSI также увеличивается. Торговля может быть проведена по крайней мере до тех пор, пока индикатор RSI не достигнет отметки 50, после чего вы можете закрыть часть своей позиции.

Кроме того, вы можете решить использовать некоторые другие подсказки ценового действия, которые предоставляют достаточные доказательства для закрытия торговли. Но при их отсутствии, было бы разумно выйти из торговли полностью, когда RSI достигнет порога перекупленности на 70. Красный круг на диаграмме показывает момент, когда индикатор RSI входит в зону перекупленности, создавая сигнал закрытия.

Торговля по Price Action и RSI

Использование индикатора RSI в изоляции вряд ли создаст выгодную торговую стратегию в долгосрочной перспективе. Как и большинство других опережающих индикаторов, индекс относительной силы может быть подвержен ложным сигналам. Поэтому вы должны включать подход, который позволит вам изолировать как можно больше ложных сигналов, увеличивая коэффициент Win-Loss. В следующем разделе мы обсудим некоторые способы использования инструмента RSI в сочетании с ценовым действием, чтобы увеличить ваши шансы на выигрышную сделку.

Вход в торговлю

Вы бы хотели открыть сделку, когда найдете сигнал RSI, подтверждающий направление. Тем не менее, вы также должны подтвердить направление цены ценовым действием. Это может быть свечной или графический паттерн, а также линии тренда, каналы, восходящие или нисходящие вершины и основания и и т.д.

Стоп-лосс в этой торговле

Стоп-лосс должен быть расположен в соответствии с основными правилами RSI, которые мы обсуждали выше. Когда вы определяете поворотную точку на графике, вы должны поместить свой стоп выше этого последнего колебания.

Тэйк Профит

Когда вы видите противоположный сигнал появляющийся на RSI, вы должны закрыть свою сделку, исходя из предположения, что ценовое действие, скорее всего изменится. Однако, если вы обнаруживаете подсказку прайс экшн, которая дает доказательства конца ценового движения, вы должны также принять это во внимание для закрытия сделки.

Давайте посмотрим на диаграмму, иллюстрирующую RSI, используемую в сочетании с торговлей по прайс экшн:

На приведенном выше изображении мы смотрим на диаграмму H4 USD / CAD. Изображение иллюстрирует 5 торговых установок на основе сигналов RSI в сочетании с ценовым действием.

1. Первая сделка происходит после первоначального снижения цены. RSI входит в область перепроданности и создает бычью дивергенцию. В то же время ценовое действие ломает нисходящий Клин в бычьем направлении. Итак, у нас есть бычий сигнал прайс экшн и два бычьих сигнала RSI. Таким образом, вы можете купить USD / CAD, разместив стоп-лосс ниже дна, созданного во время прорыва клина.

Цена вступает в консолидацию, впоследствии создающую синий треугольник на графике. Цена пробивает нижний уровень Треугольника, создавая сигнал на выход.

2. Однако, медвежий прорыв треугольника оказался ложным сигналом. USD / CAD разворачивается и ломает треугольник вверх. Таким образом, вы можете использовать это событие, чтобы снова открыть бычью сделку, разместив стоп-лосс ниже созданного дна под синим треугольником.

Когда линия RSI входит в область перекупленности появляется сигнал закрытия.

3. Теперь мы видим, что линия RSI входит в область перекупленности. Затем цена ломает область, и линия начинает уменьшаться. Тем не менее, ценовое действие все еще растет, что создает медвежью дивергенцию. В то же время на диаграмме формируется Расширяющийся Треугольник . Треугольник имеет медвежий потенциал, и прорыв через его нижний уровень должен использоваться в качестве входного сигнала для короткой торговли.

Стоп-лосс этой сделки должен располагаться над верхней частью расширяющегося треугольника. Ордер должен быть закрыт, когда линия RSI входит в область перепроданности.

4. Теперь, когда RSI входит в область перепроданности, мы получаем новый бычий сигнал. Однако необходим сигнал бычьего ценового действия. К счастью, на диаграмме появляется еще один Расширяющийся Треугольник, который имеет бычий потенциал. Также обратите внимание, что конец треугольника соответствует +++области поддержки+++ (черная), которая указывает на потенциальное основание ниже синего треугольника. Это увеличивает вероятность того, что цена начнет стремительное движение. Таким образом, вы можете открыть длинную сделку, когда цена сломает Расширяющийся Треугольник вверх.

Стоп-лосс по этой сделке должен быть расположен ниже дна Расширяющегося Треугольника. Вы можете выйти из сделки, когда RSI входит в зону перекупленности.

5. Линия RSI продолжает движение в зоне перекупленности и выходит из нее. Тем временем действие цены создает диапазон, который указан черным каналом на графике. Вы можете открыть короткую сделку в тот момент, когда прайс экшн нарушит этот диапазон вниз.

Затем вы должны поместить стоп-лосс над верхней частью диапазона. Ваша торговля должна быть закрыта, когда RSI войдёт в зону перепроданности.

Заключение

Индекс Относительной Силы (RSI) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и считается опережающим техническим индикатором (осциллятором).

Индикатор состоит из одной линии, которая перемещается между тремя зонами:

• Зона Перекупленности: 70-100
• Зона Перепроданности: 0-30
• Нейтральная зона: 30-70

Настройки RSI по умолчанию — 14-период. Для вычисления значения RSI используются две формулы:

• RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))
• RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)

Существует три основных сигнала, поступающих от индикатора RSI:

• Сигнал перекупленности RSI — линия RSI находится в зоне 70-100.
• Сигнал перепроданности RSI — линия RSI находится в зоне 0-30.
• Сигнал дивергенции

• Бычья дивергенция RSI — цена уменьшается, а линия RSI увеличивается.
• Медвежья дивергенция RSI — цена растет, а линия RSI уменьшается.

Основная торговая стратегия RSI включает следующие правила:

• Входите в сделку, когда вы получаете сигнал RSI — перекупленность, перепроданность или дивергенция.
• Входите в направлении сигнала.
• Разместите стоп-лосс за вершиной или основанием, созданным в момент разворота.
• Оставайтесь в торговле до тех пор, пока RSI не даст вам противоположный сигнал.

Индикатор RSI не является автономным инструментом и может давать много ложных сигналов. Поэтому вам нужно добавить еще один инструмент или технику для фильтрации ложных сигналов. Хорошим способом сделать это — использование правил прайс экшн и анализ диаграмм.

Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс?

Здравствуйте, друзья! Очень важным понятием на рынке Форекс является перепроданность и перекупленность валютной пары. В данной статье я постараюсь разобрать эти понятия с точки зрения технического и фундаментального анализа.

Перекупленность – когда цена валютной пары слишком завышена (переоценена), и ожидается её снижение (удешевление). На рынке критическая масса открытых ордеров на покупки, игроки открывают короткие сделки (на продажу), рост валютной пары замедляется и происходит её снижение

Перепроданность – наоборот, когда цена валютной пары недооценена, слишком занижена, что вполне устраивает тех, кто хочет купить по такой цене. Происходит повышение цены валютной пары.

Оба эти понятия являются рассуждением и предположением! Мы помним, как доллар в начале октябре 2014 года стоил 36 рублей, в конце 43, в ноябре 50, в начале декабря 60, в середине скакнул аж до 78 рублей. И каждый раз мы думали, что рубль недооценен, пара перекуплена, но ей всё равно она безоткатно покоряла новые вершины.

Тогда где эта перекупленность? Неужели если USD/RUR дошла до 43 рублей, она не может пойти выше. Конечно, может, тем более движение идет по тренду.

В достоверности вы не знаете, перекуплена пара или перепродана. И не стоит при каждом пике или впадине входить в рынок, вы должны анализировать со стороны технического и фундаментально анализа, оправдан ли вход в данный момент.

Важно: вы должны понять, что перепроданность и перекупленность вовсе не означает, что произойдет смена тенденции. И входить против тренда, опираясь только на эти понятия более чем рискованно и безрассудно.

Как трактовать перепроданность и перекупленность?

Стоит обращать внимание только на резкие скачки цены, то есть моментально (в короткое время) валютная пара существенно подорожала или подешевела. Это явный признак недооценки или переоценки её.

Смотрите скриншот ниже, часовой таймфрейм:

Игроки рынка понимают, что дальше покупать не выгодно, валютная пара переоценена, рост замедляется и вовсе останавливается. Затем в игру вступают медведи, они видят, что цена выгодна для продаж и входят в рынок, соответственно пошел откат цены.

Важно: обращайте внимание при таких скачках на фундаментальные новости! Что могло вызвать такое резкое подорожание!? Имеются ли предпосылки к снижению с технической стороны. Возможно, это просто развод!

Так же стоит взглянуть на уровни, совпадают ли зоны прекупленности и перепроданности с зонами сильных горизонтальных уровней.

Уменьшим масштаб предыдущего скриншота:

Что мы видим, рост пары остановился у горизонтального уровня. После резкого скачка её «через не могу» дотягивали до уровня, протестировав его, образовался пин-бар , как дополнительное подтверждение нисходящего движения и откат не заставил себя долго ждать.

Индикаторы нам в помощь!

Существуют индикаторы осциляторного типа, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Давайте рассмотрим наш случай совместно с индикатором Stochastic Oscillator:

В рассмотренном нами примере индикатор Stochastic Oscillator подтвердил нам, что пара перекуплена и дает сигнал на продажу.

Учитывая то что на вершине образовался пин-бар, основание которого опирается на горизонтальный уровень, можно уверенно входить в рынок. Более подробно о индикаторе можете ознакомиться в статье « Индикатор Стохастик »

Как видите, зная эти понятия и сочетая их с другими инструментами технического анализа, можно повысить точность входа в рынок.

На этом я заканчиваю свой пост, надеюсь всё понятно изложил. До свидания!

Стратегия «Отбой от перепроданности/перекупленности»

Здравствуйте, господа трейдеры.

Сегодня мы рассмотрим стратегию для рынка Форекс, основанную на свечном анализе и отскоке цены от зон перекупленности и перепроданности.

Основные параметры стратегии

• Торгуемый интервал — 1 час
• Валютная пара — GBP/JPY

Смотреть видео по этой стратегии

Используемые в стратегии индикаторы

• Stochastic Oscillator

• Relative Strength Index

Скачать шаблон стратегии…

Куда устанавливать шаблон?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

На покупку

Входим в рынок после закрытия второй сигнальной свечи.

Стоплосс ставим за предыдущий локальный минимум минус 20-30 пунктов.

Закрываем сделку, если Stochastic поднялся выше уровня 80 или RSI выше 70 (хотя бы один из индикаторов зашел в зону перекупленности).

На продажу

Входим в рынок после закрытия второй сигнальной свечи.

Стоплосс ставим за предыдущий локальный максимум плюс 20-30 пунктов.

Закрываем сделку, если Stochastic опустился ниже уровня 20 или RSI ниже 30 (хотя бы один из индикаторов зашел в зону перепроданности).

Заключение

Выходить из рынка можно сразу при достижении одним из индикаторов противоположной зоны (перекупленности для buy и перепроданности для sell), но я бы посоветовал закрывать половину сделки, переводить стоплосс в безубыток и дальше вести сделку трейлинг-стопом. ММ советую использовать стандартный для консервативных стратегий.

Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс?

Здравствуйте, друзья! Очень важным понятием на рынке Форекс является перепроданность и перекупленность валютной пары. В данной статье я постараюсь разобрать эти понятия с точки зрения технического и фундаментального анализа.

Перекупленность – когда цена валютной пары слишком завышена (переоценена), и ожидается её снижение (удешевление). На рынке критическая масса открытых ордеров на покупки, игроки открывают короткие сделки (на продажу), рост валютной пары замедляется и происходит её снижение

Перепроданность – наоборот, когда цена валютной пары недооценена, слишком занижена, что вполне устраивает тех, кто хочет купить по такой цене. Происходит повышение цены валютной пары.

Оба эти понятия являются рассуждением и предположением! Мы помним, как доллар в начале октябре 2014 года стоил 36 рублей, в конце 43, в ноябре 50, в начале декабря 60, в середине скакнул аж до 78 рублей. И каждый раз мы думали, что рубль недооценен, пара перекуплена, но ей всё равно она безоткатно покоряла новые вершины.

Тогда где эта перекупленность? Неужели если USD/RUR дошла до 43 рублей, она не может пойти выше. Конечно, может, тем более движение идет по тренду.

В достоверности вы не знаете, перекуплена пара или перепродана. И не стоит при каждом пике или впадине входить в рынок, вы должны анализировать со стороны технического и фундаментально анализа, оправдан ли вход в данный момент.

Важно: вы должны понять, что перепроданность и перекупленность вовсе не означает, что произойдет смена тенденции. И входить против тренда, опираясь только на эти понятия более чем рискованно и безрассудно.

Как трактовать перепроданность и перекупленность?

Стоит обращать внимание только на резкие скачки цены, то есть моментально (в короткое время) валютная пара существенно подорожала или подешевела. Это явный признак недооценки или переоценки её.

Смотрите скриншот ниже, часовой таймфрейм:

Игроки рынка понимают, что дальше покупать не выгодно, валютная пара переоценена, рост замедляется и вовсе останавливается. Затем в игру вступают медведи, они видят, что цена выгодна для продаж и входят в рынок, соответственно пошел откат цены.