Волновая теория для Форекса

Волны Эллиотта – теория и практика торговли на Форекс

Примерно девять из десяти трейдеров, столкнувшись впервые с теорией волн Эллиотта, прекращают дальнейшее знакомство с ней и переходят к изучению более простых торговых стратегий. Их можно понять, так как волны Эллиотта являются субъективным торговым инструментом, а их применение на практике иногда бывает настолько запутанным и противоречивым, что десять аналитиков могут дать десять абсолютно противоположных прогнозов. Однако те трейдеры, которые в совершенстве овладевают этим аналитическим инструментом, уже не могут без него обойтись. При помощи волн Эллиотта можно с уверенностью сказать, когда произойдет разворот тренда, а также легко определить точку входа – все это делает данную стратегию очень прибыльной. Что касается трудоемкости анализа волн Эллиотта, то мы предлагаем упрощенную модель торговли с использованием данного инструмента. К тому же сейчас есть различные индикаторы волн Эллиота, которые значительно упрощают поиск волн на графике в режиме реального времени. См. также рейтинг Форекс брокеров, если вы еще не определились с выбором надежной брокерской компании.

Теория волн Эллиотта

Основоположником волновой теории является бухгалтер Ральф Эллиотт, работавший в железнодорожной компании. Анализируя ценовые колебания биржевого рынка, он пришел к выводу, что они не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд, и подвержены определенным закономерностям. По мнению Эллиотта, в основе любого финансового рынка, не важно какого именно – биржевого, товарно-сырьевого, фондового или валютного, лежат эмоции инвесторов и трейдеров, которые формируют повторяющиеся циклы, называемыми волнами. Немного позднее он подробно изложил свою идею в книге «Волновой принцип», которая вызвала немало споров среди последователей волновой теории и ее противников. Ральф Эллиотт считает, что любое движение на рынке подчинено восьмиволновой модели, состоящей из пяти импульсных волн и трех коррекционных. Ее преимущество заключается в том, что, определив зачатки этой модели на графике, можно с уверенностью сказать, в каком направлении будет двигаться цена, где необходимо войти в сделку, а где следует зафиксировать прибыль. Недостатком волновой теории является то, что определить начало волновой модели в режиме реального времени не так то просто. Мы надеемся, что, изучив теорию волн Эллиотта, вы научитесь находить волновую модель на графиках различных валютных пар, а индикатор волны Эллиота поможет вам в этом на первых порах знакомства с этим инструментом анализа.

Волновая модель Эллиотта

Итак, начнем с изучения основ волновой теории Эллиотта. Вот так выглядит классическая восьмиволновая модель:

Не пугайтесь, все не так страшно, как может показаться сначала. Как мы уже писали ранее, данная модель состоит из пяти импульсных волн (1, 3, 5, а, с) и трех коррекционных (2, 4, b). При этом импульсные волны являются трендовыми, поэтому они должны быть всегда длиннее коррекционных волн. По своей природе, волны Эллиота являются фрактальными, другими словами «самоподобными». Фракталами называются структуры, части которого считаются копией целого предмета. Примерами фракталов могут выступать снежинка, морская раковина или облако. В чем это выражается применительно к волнам Эллиотта? А в том, что каждую волну можно разбить на более мелкие волны на младших таймфреймах. Посмотрите еще раз на рисунок. Видите, как каждая большая волна состоит из более мелких волн, которые в совокупности образуют восьмиволновую модель Эллиотта. Смотрите также, какие брокеры для скальпинга отличаются лучшими торговыми условиями.

Психология волн Эллиотта

Главной причиной формирования новых волн является постоянная борьба между «быками» и «медведями». Рассмотрим психологические аспекты волновой теории Эллиотта применительно к бычьему тренду.

Первая волна

Как правило, первая волна имеет относительно слабый импульс, так как в торговле принимает участие небольшой процент трейдеров. Достигнув определенного пика, трейдеры начинают фиксировать прибыль, что приводит к появлению второй волны, которая в то же время является коррекционной.

Вторая волна

В точке образования второй волны многие трейдеры открывают короткие позиции, но сила «медведей» постепенно ослабевает, и по окончании движения второй волны, минимальные цены которой значительно выше точки зарождения первой волны, на рынок выходят «быки».

Третья волна

Это самая большая по своему размеру волна. В покупки можно входить как сразу после коррекции, разместив стоп-лосс под минимумом цены, так и при пробитии максимума первой волны. В это время обычно происходит срабатывание стоп-лоссов тех трейдеров, которые ошибочно полагали, что перед ними «медвежий» тренд. Поняв свою ошибку, они открывают покупки, что приводит к усилению импульса третьей волны, так как в данный момент в рынке находится огромный процент трейдеров.

Четвертая волна

Через определенное время импульс третьей волны начинает затухать, трейдеры фиксируют заработанную прибыль, что в итоге приводит к началу новой коррекции, которая называется четвертой волной.

Пятая волна

В конце четвертой волны трейдеры вновь открывают покупки, так как уверены, что восходящий тренд еще не закончен. Как правило, это те трейдеры, которые не успели войти в рынок в начале третьей волны или наблюдали за происходящим со стороны. Импульс пятой волны обычно не такой большой, как у третьей волны, но цена все равно пробивает ее максимум, устремляясь вверх. К концу пятой волны трейдеры закрывают ордера на покупку и фиксируют прибыль. В результате интерес «быков» начинает ослабевать, и на рынок выходят «медведи», что приводит к смене тренда. Таким образом, первая, третья и пятая волны являются импульсными, а вторая и четвертая волны – коррекционными. Обычно одна из импульсных волн является расширенной, то есть ее расстояние от точки основания до пика значительно превышает размеры других волн. Если раньше расширенной волной считалась пятая волна, то сейчас таковой является третья волна. Распознав признаки зарождения волновой модели Эллиотта, и войдя в рынок в точке основания третьей волны или на пробитии максимума первой волны, можно получить хорошую прибыль от сделки.

ABC-коррекция

Если первые пять волн, являющиеся по своей природе трендовыми, обозначаются цифрами от одного до пяти, то последующая за ними коррекция имеет обозначение в виде латинских букв: a, b, c, из которых две волны являются импульсными и одна – коррекционная. Разумеется, волновая модель Эллиотта бывает не только «бычьей», как на рисунке ниже.

Существует также и «медвежий» график волны Эллиота, который имеет следующий вид:

В теории ABC-коррекция выглядит как на рисунках выше, но на практике такая модель встречается крайне редко. Чаще всего встречается три типа коррекционных моделей Эллиотта:

Зигзаг. Данной модели присуще резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C существенно больше по размеру в отличие от коррекционной волны B. Иногда коррекционная модель может состоять из двух или трех связанных между собой зигзагообразных моделей;

Диапазон. Очень часто после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A;

Треугольник. Нередко коррекционная модель представлена в виде треугольников, которые обычно двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

После окончательного формирования ABC-коррекции можно ожидать продолжения глобального тренда или смены текущей тенденции. Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Рекомендации во время торговли при помощи волн Эллиотта

В теории выглядит все достаточно просто, но что делать на практике, когда волны Элиота не такие правильные и красивые, как на рисунках в учебниках. Однако существуют рекомендации, которые помогут вам определять, на какой волне сейчас находится рынок, когда необходимо открывать продажи или покупки, и когда фиксировать прибыль:

Вторая волна не может быть ниже основания первой волны (для покупок) или выше ее максимума (для продаж);

Третья волна не должна быть короче остальных волн, как правило, она явно выделяется среди прочих волн;

Четвертая волна всегда находится выше самой верхней точки первой волны (для покупок) и никогда не пересекает цену в районе первой волны;

Вторая и четвертая волны очень часто откатываются от сильных уровней Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигнала при открытии сделок;

Пятая волна чаще всего пробивает максимум третьей волны, но иногда может не выходить за ее пределы, это называется усеченной волновой моделью Эллиотта.

Для наглядного примера вы можете посмотреть, как выглядит волновая модель Эллиотта на дневном графике валютной пары EURUSD:

Как входить в сделки, используя теорию волн Эллиотта?

Как мы уже упоминали выше, третья волна является самой большой по размеру среди других волн, поэтому мы будем искать точку входа после окончания коррекции второй волны. Определить точку входа нам помогут уровни Фибоначчи. О том, что такое уровни Фибоначчи, и как их строить на графике, читайте здесь. Допустим, вы увидели, что после непродолжительной коррекции цена уверенно устремилась вверх. Возможно, это движение является первой волной модели Эллиотта. Чтобы в этом убедиться, необходимо дождаться отката, который будет считаться второй волной. Как мы видим на рисунке ниже, откат действительно произошел, но что делать дальше, в каком месте открывать покупки?

При помощи инструмента «Уровни Фибоначчи» соединяем верхнюю и нижнюю точки первой волны. В итоге мы получаем уровни, от которых цена может оттолкнуться, что и станет импульсом для продолжения восходящего тренда. На рисунке ниже видно, как цена отскочила от уровня 50%, что и послужило нам сигналом для входа.

При этом стоп-лосс следует разместить чуть ниже последнего локального минимума. Что касается целей для взятия прибыли, то мы знаем, что третья волна по своему размеру превышает другие волны. Поэтому можно взять расстояние первой волны и отложить от точки входа, это и будет нашим тейк-профитом. При достижении этого уровня можно закрыть половину сделки, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Еще раз замерим расстояние первой волны и умножим его в 1,5 раза, это будет нашим вторым тейк-профитом. Как мы видим, мы угадали со входом, цена вновь пошла вверх, образовав третью волну Эллиотта.

Аналогичным образом можно войти в сделку в начале формирования пятой волны, только наши цели будут значительно ниже. Консервативные трейдеры могут входить в сделки не в самом начале образования третьей волны, а при пробитии максимума первой волны. Смотрите также, какие брокеры с торговлей металлами идеально подходят для трейдинга на Форекс.

Elliott Wave Prophet – лучший индикатор волн Эллиотта

Первое время начинающему трейдеру достаточно сложно определять на глаз волны Эллиотта, поэтому можно использовать вспомогательный индикатор Elliott Wave Prophet, который будет подсказывать вам месторасположение уже сформировавшихся волн, а также предсказывать дальнейший исход событий. Установка индикатора осуществляется стандартным способом, описанной в этой статье. Запустив индикатор, откроется окно настроек, в котором указано количество волн, которые индикатор должен найти на графике (по умолчанию, они выделяются синим цветом), при этом остальные волны (красного цвета) «дорисовываются» индикатором Elliott Wave Prophet. Однако данный индикатор нуждается в ручной корректировке, так как после установки на график он находится в искаженном виде. Нужно выделить мышью первую волну индикатора и перетащить ее на то место, где она, по вашему мнению, должна располагаться. При необходимости можно изменить размер волны, соединив минимальную и максимальную точки волны, и вращать ее в разные стороны. Далее следует дождаться тика цены, и индикатор подстроится под заданные изменения. В зависимости от размера и угла первых волн индикатор Elliott Wave Prophet сделает прогноз, как будут дальше развиваться события. В левом углу графика расположена информационная панель, где можно посмотреть размер каждой волны в пунктах, а также их процентное соотношение. Скачать волны Эллиотта Elliott Wave Prophet Таким образом, теория волн Эллиотта позволяет определить, какая сейчас волна на графике, и стоит ли входить в сделку. Если рынок находится уже в пятой волне, то это говорит о том, что тренд уже исчерпал себя и скоро войдет в состояние коррекции. В этом случае входить в рынок уже поздно, лучше подождать, когда закончится коррекция и появятся признаки зарождающегося тренда. Если вы видите, что на рынке наблюдается первая волна тренда, или начало третьей, то самое время искать сигналы для входа. Несмотря на все преимущества волновой теории Эллиотта, применять ее в чистом виде не стоит. Она может служить вспомогательным инструментом для определения тренда, а применять ее лучше всего в сочетании с фрактальным анализом или торговой системой Price Action. Как правило, волны Эллиотта строятся на дневном или недельном графиках, но поскольку они по своей природе являются фрактальными, то искать их можно и на младших таймфреймах. Если после прочтения нашей статьи у вас еще остались сомнения относительно применения волн Эллиотта, книга «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex», которую написал единственный признанный за рубежом российский исследователь волнового анализа Дмитрий Возный, поможет вам в освоении этого метода. Данная книга отличается от других многочисленных изданий о волновом анализе тем, что она написана применительно к рынку Форекс и имеет множество практических примеров, которые помогут вам быстро освоить все тонкости волнового анализа. Скачать бесплатно книгу «Код Эллиотта» Читайте также обзор торговой стратегии «Снайпер».

Волновая теория Эллиотта — применима ли она на валютном рынке?

Фондовый рынок и рынок Forex, по своей сути, похожи друг на друга. Именно поэтому многие ранние труды трейдеров с фондового рынка применимы и в наши дни на рынке Forex. Все дело в том, что психология движения ценового графика и там, и там одинакова – она не меняется с течением времени. Сегодня я предлагаю вашему вниманию ознакомительную статью про главный труд Ральфа Нельсона Эллиотта, написанный еще в далеком 1938-м году — Закон волн.

Ральф Нельсон Эллиотт торговал на фондовом рынке и задавался вопросом о психологии движения цены. Впоследствии он поставил себе задачу изучить данный вопрос вплотную, и результатом его трудов стала изданная в 1938 году монография «Закон волн» (англ. The Wave Principle). В ней Эллиотт утверждает, что движение графика подчинено определенному волновому закону, который строится на 5-ти трендовых волнах и 3-х против трендовых волн. Данный закон также имеет два типа: подчиненный медвежьему рынку и бычьему рынку. Отличить их друг от друга довольно просто: при медвежьем рынке котировки цен движутся плавно, с равномерно изменяющимися показателями цены, при бычьем рынке – резко скачут вверх или вниз.

2,0,1,0,0

Волны Эллиотта: 5 волн по тренду и 3 волны против тренда.

Волновая теория Эллиотта предназначена для того, чтобы определять находится ли рынок в тренде или в боковом движении. Также, одним из достоинств теории является то, что вершины волн указывают на продолжение тренда или на его смену в обратное направление.

Пять волн Эллиотта – это 3 импульсные и 2 коррекционные волны. Если каждая новая вершина выше предыдущей – тренд продолжается, если ниже – ожидается изменение направления движения. Подтверждением на вход при покупке является вторая трендовая волна, направленная вверх. Сигналом для выхода из сделки станут уровни Фибоначчи (рассмотрим их чуть позже), которые укажут на момент фиксации прибыли.

4,1,0,0,0

В теории четко прослеживаются 7 принципов работы системы:
1. Действия человека на фондовом рынке подчинены законам психологии
2. Человеческие решения обладают свойствам повторяться
3. Движение графика – это череда сменяющих друг друга волн
4. Волны образуют импульсные движения по тренду и против него
5. В каждом импульсе присутствует коррекция
6. Независимо от разных таймфреймов, волновые фигуры все равно связаны между собой
7. Волны дают возможность прогнозировать дальнейший ход цены

6,0,0,1,0

Таким образом, волновая теория Эллиотта – это математическая теория о том, как финансовые рынки и поведение людей в них развиваются с закономерной повторяемостью. Эллиот определил модель, состоящую из 8-ми волн, 5 из которых движутся по тренду и 3 против тренда.

8,0,0,0,1

Сравнивая принципы теории Эллиотта с валютным рынком Forex, конечно, можно обнаружить много похожих свойств, однако, несмотря на это, теория не пользуется особой популярностью в техническом анализе. А причина тому — вся информация по данной теории не является точной наукой, а всего лишь указывает на общие закономерности, которые, к сожалению, не всегда с должной регулярностью случаются на графике. Именно поэтому, теория Эллиотта представляется, как ознакомительная информация, с одной только целью – расширение кругозора трейдеров валютного рынка.

Понимание основ торговли с волновой теорией Эллиотта

Сегодня мы будем рассматривать более усовершенствованную форму технического анализа, называемую волновой теорией Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, но некоторые считают эту методику очень сложной. Понятие волн Эллиотта действительно имеет более тяжелый вариант обучения, чем другие виды анализа, однако я обнаружил, что это один из лучших инструментов прогнозирования, доступных для трейдера форекс. Мы погрузимся в детали этой теории и поймем, как эффективно торговать с помощью этой техники.

Понимание ценового действия

Прежде чем мы перейдем к механике волновой теории Эллиотта, мы должны рассмотреть некоторые основы ценового действия. На каждом графике Forex существует три основных типа фаз Price Action. Это:

Импульсная Волна (трендовое движение) (Impulse Wave)

Это движение в направлении тренда. Как правило, трендовые движения больше с точки зрения изменения цены и занимают меньше времени. Это делает анализ трендового движения очень привлекательным для торговли.

Движение в направлении общего тренда, называется Импульсными Волнами.

Коррекционная волна (коррекция)

Коррекционное движение предполагает ценовое поведение, которое противоречит импульсным движениям. Корректирующие ходы меньше с точки зрения изменения цены, и как правило они занимают больше времени, чтобы развиться. Именно поэтому они не являются столь привлекательными для торговли в качестве импульсного движения.

Если тренд является бычьим, то коррекция тренда будет в медвежьем направлении. Если тренд медвежий, то его соответствующая коррекция будет бычья.

Ценовая консолидация

Это фаза цены, когда нет видимых тенденций. В большинстве случаев консолидация связана с колебаниями или поперечным движением цены. Однако иногда коррекции могут принимать различные формы, которые иллюстрируют конкретные модели графика. Эти модели могут иногда помочь нам прогнозировать будущие изменения цен.

Волновая теория Эллиотта

В начале 20-го века, бухгалтер по имени Ральф Эллиот обнаружил очень важную закономерность на рынках. Он обнаружил, что, когда цена находится в тренде она создает пять движений. Три из них являются импульсными волнами, которые движутся в направлении тренда, а два других являются корректирующими движениями, которые движутся вразрез с трендовым движением. Он также обнаружил, что, когда эта фаза тенденции истощается, ценовое действие переходит на корректирующую фазу, которая может быть прослежена в три хода. Таким образом, он пришел к выводу, что будет 5 ходов, которые составляют фазу построения трендов и 3 ходов, которые составляют корректирующую фазу. Это известно как количество 5-3 волн Эллиотта.

Ниже Вы увидите изображения 5 ходов, содержащих тренд.

Ральф Эллиот приписал эту основную структуру на рынках к поведению торговых масс. Он подчеркнул важность психологических факторов, которые составляют эту структуру 5-3 волн Эллиотта.

Давайте теперь обсудим коррекционное движение, которое приходит после тренда.

Как вы видите, это то же самое изображение с пятью трендовыми шагами. Тем не менее, на этот раз мы набросали потенциальную коррекцию, которая появляется после окончания тренда. Обратите внимание на то, что движение (A) ломает тренд и, как правило, устанавливает основание за рамками тренда. Движение (B) затем возвращает цену обратно в область тренда для теста сопротивления. Движение (C) затем заставляет цену идти в направлении противоположно тренду. Это последовательность 5-3 волн Эллиотта.

Так же важно иметь в виду, что принцип 5-3 волн Эллиотта глубоко укоренился в массовой психологии, и это повторяемое формирование обусловлено динамическими изменениями в настроениях покупателей и продавцов. Первые 5 ходов представляют собой баланс сил для покупателей в случае бычьего рынка, в то время как движения (A), (B) и (C) представляют собой баланс сил для продавцов на этом рынке.

Правила и принципы Волн Эллиотта

Хотя многие трейдеры жалуются, что анализ волн Эллиотта слишком труден в понимании со всем этими правилами, но факт в том, что в принципе у волн Эллиотта есть только три основных правила.

Правило 1: Волна 2 не может повторить больше чем 100% Волны 1.
Правило 2: Волна 3 никогда не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
Правило 3: Волна 4 никогда не может перекрывать Волну 1.
Но наряду с этими правилами есть некоторые важные рекомендации:

В Руководстве Равенства говорится, что две волны импульса в пределах последовательности пяти волн будут стремиться к равенству, и в большинстве случаев это означает, что Волна 3 является расширенной волной, Волна 1 и Волна 5 будут примерно равны по размеру.

В Руководстве Чередования говорится, что Волна 2 и Волна 4 чередуются. Таким образом, когда Волна 2 является резкой коррекцией, то можно ожидать, что Волна 4 будет стоять в стиле коррекции. И наоборот. Также следует отметить, что в большинстве случаев Волна 2 имеет тенденцию быть резкой, и Волна 4, как правило, застойная.

В Руководство Коррекционной Глубины Волны — корректирующая последовательность A, B и C, как правило востанавливаются в пределах территории предыдущей 4-й Волны.

Руководство по Ченнелинг — использование Волн Эллиотта параллельно с линией тренда помогает проектировать потенциальную поддержку и сопротивление и конечных точек импульсных волн. Во-первых, когда волна 3 будет завершена, вы можете подключить экстремумы волны 1 и 3, а затем провести параллельную линию к противоположности Волны 2, чтобы найти возможное завершение Волны 4. После того, как Волны 2 и 4 будут полны, вы продляете параллельную линию, соединяющую экстремум Волны 2 и 4, чтобы найти конец Волны 5.

Коэффициенты Фибоначчи в моделях волн Эллиотта

Применение отношений Фибоначчи являЕтся неотъемлемой частью анализа Волн Эллиотта. Последовательность Фибоначчи основана на влиянии природы, которая распространяется и на финансовых рынках. Когда цена движется к определенным процентам, трейдеры, как правило, имеют склонность, участвовать в торговле. Некоторые из наиболее важных уровней Фибоначчи включают в себя следующее:

00.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0%, 161.8%, и 261.8%.

Вот общие отношения, которые волны в последовательности Волн Эллиота имеют к уровням Фибоначчи.

Волна 2 – 50.0% или 61.8% волны 1.
Волна 3 – 161.8%, 261.8% волны 1
Волна 4 – 38.2%, 50.0%. 61.8 из волны 3
Волна 5 – 100% волны 1 или 161.8% волны 4.

Волна A — 161.8%, 100%, 61.8% или 50.0% волны 5.
Волна B — 50.0%, 61.8 волны A.
Волна C — 100% или 161.8% волны A, или 161% волны B.

Изображение ниже покажет вам отношения Фибоначчи, которые подтверждают паттерны волн Эллиотта на графике.

Объединение Структуры Волн Эллиотта с отношениями Фибоначчи дает информацию о высокой вероятности точек поворота и о следующем шаге цены, которая вероятно закончится. Поэтому, подсчет волн и применение соответствующих уровней Фибоначчи имеет важное значение для каждого трейдера Волн Эллиотта.

Индикатор Волн Эллиотта (Elliott Wave Indicator Set)

Сейчас я покажу вам несколько индикаторов, которые могут помочь с торговлей по Волнам Эллиотта. Несмотря на то, что они не связаны непосредственно с волнами Эллиотта, они могут облегчить процесс идентификации волн.

Индикатор Зиг Заг (Zig Zag) — Это индикатор, который изолирует небольшие колебания цен. Индикатор состоит из прямых линий, идущих с важнейших вершин к важнейшим днищами. Это помогает нам иметь более четкую картину относительно важных ценовых движений.

Уровни Фибоначчи — Этот индикатор будет строить уровни отношений Фибоначчи. Вы просто растянете индикатор между низкой и высокой точккой на графике, и он автоматически дает вам уровни восстановления.

Если объединить эти два инструмента, вы значительно упростите анализ волн Эллиотта.

Торговля с Волнами Эллиотта

Так как вы теперь знакомы с примерами волн Эллиотта и двумя индикаторами, которые могут помочь вам в вашем анализе, теперь мы переключить наше внимание на несколько примеров, чтобы проиллюстрировать идентификацию последовательности Волн Эллиотта. Изображение ниже представляет собой законченную 5-3 Последовательность:

Это дневной график пары USD/JPY с июня 2008 года по апрель 2009 года. На графике вы видите индикатор зигзаг — тонкие красные линии. Более толстые красные линии обозначают уровни Фибоначчи, которые измеряются индикатором уровней Фибоначчи.

• Начнем с первой Волны, которая является большим медвежим импульсным движением. Это волна 1 и устанавливает основу для нашего подсчета волн Эллиотта.
• Вторая Волна откатывается на 50,0% Волны 1.
• Третья Волна распространяется на 161,8% Волны 2. (Как правило, тем не менее, он будет простираться 161,8 волны 1).
• Четвертая Волна достигает 61,8% Волны 3.
• Пятое движение измеряет 100,0% четвертого движения.
• Затем наступает корректирующее движение. Коррекционная Волна (А) достигает 161,8% размера Волны 5.
• Волна (B) является медвежьей и занимает 50,0% от Волны (A).
• Волна (С) является бычьей, и она подталкивает рост цены, которая равняется 161,8% от движения (В).

Как вы видите, волна Эллиотта 5-3 реагирует соответствующим образом на отношения Фибоначчи очень гармоническим способом.

Лучшие Волны Эллиотта для торговли

Самая мощная волна в последовательности волн Эллиотта является Волна 3. Она считается наиболее привлекательной волной для торговли. Чтобы определить эту волну, нам сначала нужна Волна 1 в направлении нового развивающегося тренда, сопровождаемого коррекционной волной — Волна 2, которая охватывает 38.2%, 50.0% или 61.8% Волны 1. Когда мы определяем эти две волны, то мы можем попытаться предвидеть начало волны 3. Много раз в начале волны 3, мы также увидим гармоническую модель, как правило, модель Гартли или Летучую Мыш.

Волна 5 также обеспечивает хорошую возможность для торговли. Волна 5, достигает где-то между 50,0% и 161,8% от 4-й волны, и множество раз равна по размеру Волне 1.

Это два импульса Волн Эллиотта, которые можно торговать. Эти две волны образуются во время фазы тренда. Мы не должны забывать, что общее движение тренда также создает две коррекции. Тем не менее, коррекция считается сложной в торговле и обеспечивает меньшие возможности для получения прибыли.

После завершения фазы тренда, заканчивающегося Волной 5, мы можем ожидать три (А), (В) и (С) волны общей коррекции, в фазе коррекции, Волна C обеспечивает самую высокую вероятность на установку торговли. Волна C самая мощная волна в коррекционной фазе и имеет много общего с импульсной Волной 3. Вы, как правило, хотите ждать 50-61% отката Волны A, и затем войти в формирующееся движение Волны C.

Торговая стратегия основанная на Волнах Эллиотта

Сейчас я покажу вам торговую стратегию, где мы будем пытаться обуздать некоторые из волн в Последовательности Эллиотта. Мы также включим в стратегию стандартную 20-периодную Скользящую Среднюю, которое поможет нам открывать и закрывать сделки после того, как цена отскочит от уровней Фибоначчи.

Для того, чтобы открыть ордер, нам будет нужна цена отскочившая от определенного уровня волн Эллиотта и Фибоначчи, а затем пересекающая Скользящую Среднюю в направлении движения, которое мы ожидаем. В то же время, мы будем оставаться в каждой сделке, пока цена закрытия свечи выше скользящей средней.

Изображение ниже покажет, как работает эта стратегия.

Это тот же дневной график паы USD/JPY. На этот раз вы также видите на графике 20-период простой Скользящей Средней. Давайте теперь смоделируем три сделки.

В Волне 2 цена восстанавливает 50.0% Волны 1. Затем цена отскакивает, закрывая свечу ниже 20-периодной SMA. Короткий сигнал генерируется на 97.999. Затем цена USD/JPY начинается резкий спад во время Волны 3, который мы ожидаем, так как она как правило будет самым сильным движением импульса.

Приблизительно 45 дней спустя Волна 3 достигает расширения на 161.8% Волны 2. В этот момент нужно тщательно следить за ценовым действием для возможного разрыва в 20-периодной SMA. 15 дней спустя, USD / JPY ломает 20-период SMA, который генерирует сигнал закрытия.

Во время сигнала на выход, цена находится в середине 4-й Волны, которая является корректирующим движением. Рост цены продолжается до 61,8% уровня Фибоначчи, а затем отскакивает вниз. 20-периодная SMA сломана вниз создаёт другой сигнал на продажу на 89.971 во время Волны 5. К сожалению, Движение 5 покрывает только 100,0% от Волны 4, что недостаточно для успешной торговой позиции.

Сигнал покупки приходится на 90.405, когда цена пробила 20-периодную Простую Скользящую Среднюю в бычьем направлении. Цена USD/JPY затем начинает относительно резкий рост, который достигает 161,8% расширения Фибоначчи Волны 5. Это тот момент, когда трейдер должен закрывать свою позицию. Цена начинает небольшую консолидацию. Спустя приблизительно 50 дней после того, как сформировался сигнал на покупку, прибыльный сигнал выхода был создан на 96.317.

Есть много различных методов, которые трейдер может реализовать с помощью Волн Эллиотта. В приведенном выше примере, мы продемонстрировали использование моделей волн Эллиотта в сочетании с Фибоначчи, Индикатором ЗигЗагом и 20-периодной Простой Скользящей Средней.

Мое личное предпочтение для торговли волнами Эллиотта заключается исключительно в торговле с использованием самих волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Я считаю, что с помощью другого технического индикатора, к примеру скользящей средней обеспечиваются более поздние сигналы в связи с чем меньше потенциальной прибыли. Трейдерам новичкам может быть более удобно использовать простую скользящую среднюю или аналогичный индикатор, чтобы помочь подтвердить анализ волн Эллиотта.

Кроме того, вы всегда должны использовать стоп-лосс при торговле Волн Эллиотта. Правильное расположение вашего стопа было бы вне вершины колебания (или дна), который отмечает начало волны, которую Вы торгуете. И, наконец, если вы серьезно относитесь к торговле волнами Эллиотта, существует многочисленное программное обеспечение для Волн Эллиотта, чтобы помочь вам расчётами Волн.

Заключение

Теория Волн Эллиотта служит основой для понимания структуры рынка и ценового действия.
Принцип Волн Эллиотта предполагает, что ценовое действие отражает психологию участников рынка.

Принцип волн Эллиотта выделяет две основные фазы движения цены:

• Тренд — который состоит из 5 волн.
• 3 Импульсные волны (Актуальные движения) — Волна 1, Волна 3, Волна 5
• 2 Корректирующие волны (Коррекция) — Волна 2, Волна 4

Коррекция — которая состоит из 3-х ходов.

• 2 волны в направлении коррекции — (А), (С)
• 1 волна против коррекции — (B)

Уровни Соотношений Фибоначчи имеют решающее значение для прогнозирования волн Эллиотта. Наиболее важные уровни Фибоначчи:

Два полезных инструмента для идентификации волн Эллиотта:

• Индикатор Zig Zag: Этот торговый инструмент определяет общие ценовые движения и определяет важные моменты колебаний.
• Уровни Фибоначчи: Это индикатор, который отображает точные уровни восстановления предыдущего тренда.

Лучшие торговые возможности Волн Эллиотта включают в себя

• Начало волны 3
• Начало волны 5
• Конец волны 5
• Начало волны C

Один из методов торговли волн Эллиотта включает использование простой скользящей средней на вашем графике. Когда цена подтверждает волну и соответствует определенному уровню Фибоначчи, открывайте сделку, если цена пробивает SMA. Держите торговлю, пока цена не сломает SMA в противоположном направлении. В конце концов, однако, как вы получите больше знакомы с принципом волны, вы должны полагаться в основном на подсчетов волны и отношения Фибоначчи, без каких-либо требований к дополнительным показателям.

В конце концов, по мере более профессионального использования Волн Эллиотта, вы должны использовать только Сами волны и уровни Фибоначчи без использования дополнительных индикаторов.

Волны Эллиотта. Волновой анализ рынка Форекс

Изучая рынок Forex, несложно заметить, что ценовое движение на нем происходит волнообразно. Многие трейдеры не один десяток лет пытаются найти определенные закономерности этого движения, чтобы его спрогнозировать. Это не случайно, поскольку волны Форекс позволяют увидеть всю картину рынка в целом и не зацикливаться на незначительных локальных ценовых колебаниях.

Одним из наиболее популярных графических методов анализа можно назвать волны Эллиотта. Именно этот способ позволяет оценивать поведение участников рынка, основываясь на базовых постулатах, сформулированных еще в прошлом столетии.

Суть теории Эллиотта

Основой концепции Ральфа Эллиотта являются утверждения о том, что любой ценовой тренд можно разделить на определенные базовые составляющие (волны), которые время от времени повторяются. Одни волны движутся в том же направлении, что и основной тренд, другие представляют коррекцию по отношению к ним.

В представлении волновой теории Эллиотта весь рынок изменяется согласно этому паттерну. На рисунке отчетливо просматривается импульсный паттерн для восходящего тренда. Волны под номерами от 1 до 5 принято называть импульсами.

Основоположник теории пояснял, что именно таким образом отражается эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.

Это состояние можно описать более детально:

• 1-й волновой импульс выражает эмоциональный настрой трейдеров, принявших решение о покупке актива, поскольку (по их мнению) наступил благоприятный момент.
• Следующий импульс — коррекционный, т. к. трейдеры принимают решение о выходе из рынка. При этом не наблюдается обновление нижних минимумов, и цена, не доходя до них, разворачивается.
• Волна №3 — наиболее сильная и продолжительная. Значительная часть трейдеров решает войти в сделку на покупку.
• Часть трейдеров решает выйти из сделки, фиксируя свою прибыль. Однако остальные ждут дальнейшего ценового роста, поэтому откат незначителен.
• 5-й этап представляет собой волновой пик. Большинство участников закрывают ордера на покупку. Оставшиеся еще надеются на продолжительный рост, но это всего лишь иллюзии, поскольку вечного ничего не бывает.

Основные волны часто называют действующими, коррекционные — противодействующими. Волновой анализ рынка Форекс только предполагает, что с большой степенью вероятности ценовое движение будет происходить по вышеуказанной схеме, однако стопроцентную гарантию развития событий по такому сценарию дать нельзя. Теория применима на любых таймфреймах, но более результативна на длительных временных интервалах.

Перечень базовых правил теории

Для визуального определения пяти участков на графике любого актива не нужно иметь большой трейдерский опыт. Однако при анализе одного и того же тренда двое трейдеров могут прийти к совершенно различным результатам.

Для исключения возможных ошибок в волновом анализе специально разработаны основные правила формирования волн:

• Вторая волна обязательно должна быть выше начальной точки формирования первой. В противном случае развитие тенденции не считается подтвержденным.
• Волна №3 в обязательном порядке превышает экстремум второй, причем ее длина превышает длину как 1-й, так и 2-й волны.
• 4-я волна Эллиотта выше экстремума 1-й.
• Экстремум 5-й выше экстремума 3-й.

Дополнительной информацией для трейдеров является то, что коррекционные движения отличаются по сложности или времени формирования. В противном случае формирование тенденции сомнительно.

Разновидности коррекционных волн

Вслед за импульсами обязательно следуют коррекционные волны Элиотта, которые уже вносят поправки в дальнейшее движение основного тренда. Для ясности их обозначают A, B и С.

Создатель теории классифицировал более двадцати их разновидностей. Однако все эти волновые изменения можно представить тремя моделями: «Зигзаг», «Боковик» и «Треугольник».

В модели «Зигзаг» наблюдается определенный наклон ценового движения вниз: достаточно ярко выражено падение.

Здесь трендовое движение осуществляется в боковом диапазоне.

В этом случае наблюдается ценовое движение в наклонном боковом канале, по форме напоминающем треугольник.

На графике актива EURUSD довольно четко виден этот коррекционный паттерн в виде треугольника.

Фрактальная структура

Согласно волновому анализу рынка Forex, все волны представляют собой фракталы. Иными словами, внутри каждой из них скрываются другие, меньшие по размеру. Это становится очевидным при переходе на младшие таймфреймы.

Основоположник теории различал девять уровней в цикле развития тренда:

• Великий сверхцикл, его еще называют Главным или Вековым. Он составляет 200 лет.
• Суперуровень, или Суперцикл, длится от 40 до 70 лет.
• Цикл или Основной уровень. Его протяженность составляет несколько лет.
• Первичный, протяженностью от нескольких месяцев до нескольких лет.
• Средний. Его длительность — от нескольких недель до нескольких месяцев.
• Мелкий уровень или Вторичный. Длится недели.
• Минутный. Занимает несколько дней.
• Маленький. Продолжительность несколько часов.
• Сверхмаленький. Исчисляется в минутах.

Волновой анализ Эллиотта для лучшего понимания циклов предусматривает специальные обозначения. Волны, идущие по тренду, на графиках отмечены цифрами, коррекции — латинскими буквами.

Чтобы более наглядно представить вложенные волны, более крупные обозначают заглавными буквами и крупными цифрами, мелкие — прописными.

Практические советы

В теории волн Эллиотта поначалу многое кажется непонятным и сложным. Иногда на обучение волновому анализу рынка Forex в России, да и не только, нужно потратить несколько месяцев, а может быть, и лет. Детальное изучение требует немалых умственных усилий.

Однако на практике уже первоначально можно применить три несложных правила:

• Если волна №3 больше 1-й и 5-й, то последние должны иметь почти равную длину, что отчетливо наблюдается на рисунке. Данное правило помогает определить завершение волны №5.
• Размеры 2-й и 4-й отличаются и будут чередоваться время от времени. К примеру, первая сильная коррекция (волна №2) означает, что последующая (волна №4) будет незначительной. Или наоборот. Поэтому эти волны часто называют зеркальными. Это правило помогает определить коррекцию 4-й волны.
• Коррекционное движение А, В, С обычно заканчивается на том же уровне, где закончилась волна №4.

Волновой анализ на практике

На Forex волновой анализ проще изучать, используя графики активов с высокой волатильностью. Одной из таких валютных пар является EURAUD. При визуальном просмотре графика следует определить тенденцию и подставить ее под волновую модель. Затем уже более точно можно выявить, на какой волне в данный момент находится цена. Впоследствии гораздо проще прогнозировать трендовое изменение и использовать его для совершения эффективных сделок.

Определить начало первой волны неопытному трейдеру довольно проблематично. Здесь следует учесть фундаментальные факторы. Именно они способствуют появлению нового трендового движения. Однако если на графике уже сформировались две первые волны, гораздо проще определить последующую модель Эллиотта.

На примере актива EURAUD отчетливо можно наблюдать уже сформировавшиеся волновые импульсы 1,2 и 3. В настоящий момент на графике наблюдается 4-й этап построения модели. Учитывая основные правила формирования остальных участков, их можно самостоятельно достроить и спрогнозировать (примерно) дальнейшее ценовое движение.

Таким образом, наблюдая коррекционные изменения А, В, С, трейдеры более четко представляют себе моменты входа в рынок. Выставив отложенные ордера, можно получить реальную прибыль. Это значительно сэкономит время, проведенное у компьютера с целью анализа рыночной ситуации и поиска удобных моментов для заключения сделок.

При долгосрочном трейдинге (на графике таймфрейм D1) можно открыть ордер на продажу прямо сейчас. Прибыль лучше фиксировать при достижении ценой уровня окончания волны №1. Затем целесообразно открыть ордер на покупку с фиксацией тейк профита (Take Profit) на уровне окончания волны №3. В дальнейшем, при подтверждении ценового прогноза, сделки на покупку или продажу заключаются аналогичным образом.

Трейдеры со стажем, торгуя с использованием волнового анализа, довольно часто применяют индикаторы. Поскольку идеального инструмента построения модели Эллиотта не существует, трейдеры практикуют разнообразие модификаций. Аналогично MACD, некоторые индикаторы отображаются в виде гистограммы. Пересечение нулевой отметки сигнализирует о завершении волнового цикла. В определенных случаях этот момент считается сигналом на покупку или продажу (в зависимости от ситуации) актива.

Плюсы и минусы теории волн

Иногда волны Эллиотта подвергают критике. Субъективность данного метода, по мнению несогласных с ним аналитиков, исключает его широкое практическое применение. Они считают прогноз ценового движения с помощью волновой теории весьма недостоверным, тем более что волновые движения можно наблюдать в любой формации. Также сложность данного метода заключается в его длительном изучении. За день, неделю и месяц досконально разобраться в нем практически невозможно. Иногда изучение волнового анализа занимает и годы.

Однако приверженцы теории утверждают, что ее применение на практике позволяет добиться существенных результатов в трейдинге. Четкое представление об этом методе вместе с накопленным практическим опытом позволяет увидеть различные варианты развития событий на рынке.

Волновая теория Эллиотта

Волнова́я тео́рия Эллио́тта — теория, представляющая процесс развития и изменения общества или финансовых рынков в виде распознаваемых моделей. Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются (из них пять по тренду и три против тренда).

Содержание

История [ править | править код ]

Теория волнового движения рынков была предложена в 30-х годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики, он заметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определённой модели. Математической основой теории Эллиотта, по признанию самого автора, стали так называемые числа Фибоначчи — последовательность чисел, открытая Фибоначчи в XIII веке [1] .

Для моделей, выделенных Эллиоттом, характерна повторяемость по форме, но не обязательно по времени или амплитуде. Всего он обнаружил 13 подобных моделей (волн), постоянно возникающих в данных о рыночных ценах. Эллиотт назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Описал, как, связанные между собой, они формируют более крупные по размеру аналоги, которые, в свою очередь, формируют те же самые модели ещё большего размера и т. д. Эллиотт назвал это явление волновым принципом [2] . В 1938 году вышла его книга «Волновой принцип» (англ. The Wave Principle ).

Модели [ править | править код ]

Если посмотреть на ценовой график, то можно выделить чередующиеся фрагменты ценовых движений.

Пятиволновая модель [ править | править код ]

Движение цен на рынках принимает форму пяти волн. Три из них (1, 3, 5) вызывают направленное движение. Они перемежаются двумя противоположно направленными волнами (2,4) [3] . Первые называют движущими, импульсными, вторые — коррекционными, откатными.

• движущие (motive): 1-3-5-A-C
• коррекционные (corrective): 2-4-B

Согласно Эллиотту, пятиволновая модель обладает тремя постоянными свойствами: волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1; волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн; волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1. Движущие волны имеют пятиволновую структуру, коррекционные волны — трехволновую (с вариантами). Один полный цикл состоит из восьми волн и двух фаз: пятиволновой движущей фазы, внутренние волны которой обозначаются цифрами, и трехволновой коррекционной фазы, внутренние волны которой обозначаются буквами. Если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность А, В, С корректирует всю последовательность волн с 1 по 5 [3] .

Критика [ править | править код ]

Бенуа Мандельброт сомневался в том, что поведение финансовых рынков может быть спрогнозировано при помощи волновой теории Эллиотта:

«Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта, — неоднозначны. Это искусство, в котором субъективное видение специалиста имеет более весомое значение, нежели объективная оценка, полученная в результате расчётов, характеристики которых, в лучшем случае, комбинированы».

Роберт Пректер (англ.) русск. , известный своими прогнозами, построенными на волновом принципе, ранее подметил, что идеи, описанные в статье Мандельброта, «принадлежат Ральфу Нельсону Эллиотту, который описывал их более полно и точно относительно реального поведения финансовых рынков в своей книге «Волновой принцип» 1938 г.»

Критика также предостерегает, что волновой принцип является слишком неясным в том смысле, что невозможно единообразно определить, где волны начинаются и заканчиваются, и поэтому прогнозы по принципу Эллиотта могут вносить субъективные поправки.

Сторонники технического анализа финансовых рынков подняли вопрос о ценности волновой теории Эллиотта:

«Волновая теория Эллиотта, несмотря на своё широкое применение, не является легитимной теорией, но является историей, красноречиво и захватывающе рассказанной Робертом Пректером. И этот рассказ довольно убедителен, поскольку волновая теория Эллиотта предоставляет кажущуюся возможность приспособить какой-либо сегмент истории развития финансового рынка к флуктуациям в данный момент времени».

Теория волн Эллиотта

История Эллиотта

Ральф Эллиотт (1871-1948), бухгалтер по профессии, работал в сфере ресторанного бизнеса и железнодорожного транспорта. В разное время он служил в различных железнодорожных компаниях Мексики и некоторых других стран Центральной Америки. В 1927 году он вышел на пенсию по состоянию здоровья — результат тяжелого заболевания, которое он перенес в Гватемале, после чего в течение нескольких лет с трудом восстанавливал, здоровье дома, в Калифорнии.

В долгий период выздоровления Эллиотт разработал свою теориюповедения фондового рынка. Он, видимо, находился под сильным влиянием теории Доу, в которой, следует отметить, много общего с его собственной. В 1934 году он написал Коллинзу, который в то время работал редактором биржевого бюллетеня «Инвестмент каунсел», и сообщил, что является подписчиком бюллетеня Роберта Ри, и, следовательно, знаком с книгой последнего, посвященной теории Доу. Он также написал, что концепция волн является «весьма необходимым дополнением теории Доу».

Эллиотт сообщил Коллинзу о своем открытии и выразил надежду, что смог бы поступить на работу в его фирму. Последовала оживленная переписка, и вскоре Коллинз, поверив в значимость открытия Эллиотта, помог последнему начать карьеру на Уолл-Стрите и даже согласился в 1938 году издать его книгу «Принцип волн». Коллинз также познакомил Эллиотта с редакторами журнала «Файненшл Уорлд». После этого Эллиотт написал серию из двенадцати статей, в которых изложил свою теорию. Статьи были опубликованы в 1939 году.

А в 1946 году, за два года до смерти, Эллиотт написал самую важную из своих работ, посвященных «теории волн»: «Закон природы — главная тайна вселенной» (Nature’s Law — The Secret of the Universe). Название работы, возможно, звучит несколько напыщенно. Дело в том, что Эллиотт считал свою концепцию рынка ценных бумаг частью гораздо более значительного целого — а именно, универсального закона природы, управляющего всеми сферами жизни человечества. Хотя было бы очень любопытно рассмотреть теорию Эллиотта именно с этой точки зрения, мы тем не менее, вынуждены оставить эту фундаментальную тему и обратить внимание на те аспекты теории волн, которые имеют непосредственное отношение к рынку ценных бумаг.

Труды Эллиотта могли бы оказаться вовсе забытыми, если бы не Э. Болтон, который в 1953 году начал публиковать работы по теории волн в качестве ежегодного приложения к журналу «Бэнк Кредит Эналист». Публикации продолжались в течение четырнадцати лет — вплоть до смерти Болтона в 1967 году. Еще в 1960 году Болтон издал книгу «Принцип волн Эллиотта — критический анализ» (Elliott Wave Principle — А Critical Appraisal), которая стала первым крупным трудом, посвященным волновой теории со времени смерти ее основоположника.

В 1967 году публикацию приложений продолжил Э. Фрост, а в 1970 году он написал свою последнюю крупную работу, посвященную теории Эллиотта, вышедшую в «волновом» приложении журнала «Бэнк Кредит Эналист». В 1980 году Прехтер опубликовал собрание сочинений Эллиотта. Читатели получили доступ к классическим, давно не издававшимся работам Эллиотта. Сам Прехтер считается одним из ведущих специалистов по теории волн. Он издает ежемесячный бюллетень «Вестник теории волн Эллиотта», в котором освещаются проблемы применения волновой концепции на рынках ценных бумаг, процентных ставок и ценных металлов. Вопросы, связанные с использованием теории волн на рынках товарных фьючерсов, рассматриваются в другом бюллетене, также издаваемом Р. Прехтером, автором которого является Д. Уэйс.

• Бездепозитный Форекс бонус на реальный счет — это возможность торговать и зарабатывать на Форексе без вложений, абсолютно бесплатно!

Введение в теорию Эллиотта

Часто теория волн Эллиотта кажется пугающе сложной. На самом деле, в ее основе лежат принципы, которые вряд ли можно назвать особо сложными. Вы скоро увидите, что основные ее положения кажутся очень знакомыми. Дело в том, что они во многом совпадают с принципами теории Доу и классическими методами графического анализа. Тем не менее, Эллиотт в своей концепции выходит далеко за пределы традиционного технического анализа рынка Форекс. Его учение позволяет увидеть полную перспективу движения рынка, с его помощью можно легко объяснить, как и почему формируются определенные графические модели, и что они означают. Вооруженный теорией волн аналитик может с легкостью определить, в какой именно точке своего цикла находится рынок.

Как уже подчеркивалось, большинство методов технического анализа по своей сути следуют за основной тенденцией. Например, метод Доу, несмотря на все свои достоинства, подает сигналы только после того, как наметилась тенденция, — в то время как с помощью теории волн аналитик получает заблаговременные предупреждения о том, что рынок приближается к вершине или основанию, которые затем подтверждаются другими, более распространенными инструментами анализа (далее мы расскажем о сходстве последней с более широко известными принципами графического анализа).

Рассматривая теорию волн, мы постараемся придерживаться принципа золотой середины и не впадать в крайности. Мы расскажем о самых важных ее принципах, не углубляясь в тонкости. Тем же, кто хочет досконально изучить эту интереснейшую и в высшей степени полезную теорию, мы можем предложить наш учебный курс «Волны Эллиотта и анализ поведения рынков».

• Бездепозитный бонус форекс 2015 брокеров пользуются огромным спросом как со стороны начинающих трейдеров, так и со стороны опытных игроков.

Основные положения теории волн Эллиота

Тремя китами теории волн Эллиотта являются три понятия: модель, соотношение и время (приведены нами в порядке важности). Моделью волн называют конфигурацию, которую принимает сочетание волн. Еще раз подчеркнем, что это — важнейшее понятие, краеугольный камень теории волн Эллиотта. Анализ соотношений позволяет определять возможные уровни коррекции и ценовые ориентиры путем измерения соотношений между различными волнами.

И, наконец, между волнами существуют определенные временные связи, которые также являются предметом волнового анализа. Они служат для подтверждения волновых моделей и соотношений волн. Однако некоторые последователи Эллиотта считают, что временной аспект волнового анализа — менее надежная величина для прогнозирования движения рынка. Теория волн Эллиотта первоначально применялась для анализа фондовых индексов — в частности промышленного индекса Доу-Джонса. В несколько упрощенном виде основной постулат теории гласит: фондовый рынок подчиняется повторяющемуся ритму — пять волн роста, три волны падения.

На рисунке 1 мы видим пример одного полного цикла. Посчитайте волны, которые составляют цикл, и вы увидите, что один полный цикл состоит из восьми волн — пяти волн роста и трех волн падения. Пять волн, составляющих фазу роста, на рисунке пронумерованы. Восходящие волны (1, 3, 5) называют импульсными волнами.

Нисходящие волны 2 и 4 развиваются в противоположном тенденции направлении. Их называют корректирующими волнами, так как они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как рост, состоящий из пяти волн, завершается, начинается трехволновая корректировка. Три корректирующие волны помечены на рисунке буквами «а», «Ь» и «с».

Почти такой же важной характеристикой волн, как устойчивая модель их сочетания, является степень соответствующей тенденции. Существуют многочисленные степени тенденции. Сам Эллиотт, например, выделял девять различных уровней развития тенденции (или протяженности тенденции), начиная с «Великого сверхцикла», охватывающего целых двести лет, и кончая сверхкороткой степенью, существующей всего несколько часов.

Важнейшее правило теории волн гласит: независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному восьмиволновому циклу. Каждая волна подразделяется на меньшие волны, которые в свою очередь также разбиваются на волны — еще меньшей степени. Естественно, отсюда следует, что каждая из волн фактически является частью большей, следующей в волновой иерархии.

Пример такой иерархии представлен нарисунке 2. Две самые крупные волны — (1)и(2) подразделяются на восемь меньших, которые в свою очередь могут быть далее разбиты на тридцать четыре еще меньшие волны. Эти две большие волны представляют собой лишь первые две волны, входящие в состав еще более значительной пятиволновой восходящей тенденции. За ними должна последовать волна (з), относящяяся к тому же иерархическому уровню. Тридцать четыре волны, изображенные на рисунке 2.

Числа 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, которые довольно часто встречаются на страницах этой книги, не случайны. Они входят в так называемую числовую последовательность Фибоначчи, которая служит математической основой теории волн Эллиотта. К этой теме мы еще вернемся, а пока посмотрите на примеры рисуноках 1-2, демонстрирующие весьма важную особенность волн.

На сколько меньших волн может быть разбита данная волна (три или пять), зависит от направления большей волны, частью которой она является. Так, волны (1), (3) и (5) (13.2) подразделяются на пять волн каждая, поскольку волна большей степени, волна (l) — восходящая. Поскольку волны (2) и (4) идут в противоположном тенденции направлении, они разбиваются только на три волны меньшей степени. Посмотрите внимательнее на корректирующие волны (а), (Ь), (с); они составляют корректирующую волну (2) (большей степени). Обратите внимание, что две опускающиеся волны — (а) и (с) — подразделяются на пять меньших волн каждая, поскольку идут в том же направлении, что и большая по степени волна (2). Волна (с), наоборот, состоит всего из трех волн, поскольку идет в направлении, противоположном следующей более крупной волне (2).

Умение различать трехволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн. От него зависят все дальнейшие действия трейдера. Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Оформившаяся пятиволновая конфигурация, например, показывает, что завершилась только часть движения большей волны, что оно продолжится (если это только не пятая волна в структуре более высокой по иерархии пятой волны).

Важнейшее правило интерпретации волновых структур гласит: коррекция не может состоять из пяти волн. Так, если при общей тенденции роста наблюдается пятиволновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы фактически имеем дело с первой волной трехволнового (а-Ь-с) падения, то есть падение продолжится. На медвежьем рынке после трехволнового повышения должна возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн, — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. Более того, оно вполне может оказаться первой волной новой бычьей тенденции.

Теории Эллиота и Доу — точки соприкосновения

Давайте прервемся и посмотрим, что общего между двумя хорошо известными концепциями: пятиволнового подъема Эллиотта и трех фаз роста бычьего рынка Доу. Если вспомнить, что пятиволновая структура Эллиотта состоит из трех поднимающихся и двух промежуточных корректирующих волн, то можно говорить о некотором совпадении положений двух теорий. Без всякого сомнения, Эллиотт испытал влияние учения Доу, более того, он даже полагал, что пошел дальше и углубил основные положения последнего.

Кстати, весьма примечательным может показаться то, что на ту и другую теорию в значительной мере повлияло не что иное, как море. Например, Доу сравнивал основные, промежуточные и малые тенденции рынка, соответственно, с приливами, волнами и рябью на поверхности океана. Эллиотт в свою очередь также говорил о «приливах и отливах» и даже, как мы знаем, назвал свою концепцию принципом «волн».

Индивидуальные приметы волн

Сходство двух теорий проявляется также и в описании трех фаз бычьего рынка. Эллиотт уделял мало места в своих работах тому, что называется индивидуальными приметами волн (wave personalities). Вопрос индивидуальных примет различных волн более подробно рассматривается в работах Прехтера. Последний предлагает свою собственную интерпретацию взглядов Эллиотта. Три психологические «фазы» бычьего рынка (описанные в главе 2) соответствуют «приметам» трех импульсных волн в теории Эллиотта. Индивидуальные приметы волн знать довольно полезно, особенно когда отсчет волн не дает ясной картины. Также важно помнить, что они остаются неизменными — к какой бы иерархической степени не относилась волна.

ВОЛНА 1

Почти половина всех первых волн зарождается у основания рынка и является не чем иным, как «отскоком» от наиболее низких уровней. Первая волна, как правило, наиболее короткая из пяти. Иногда она может быть достаточно динамичной — особенно если начинается от основных ценовых моделей основания рынка.

ВОЛНА 2

Расстояние, пройденное волной 1, полностью или почти полностью покрывается ходом волны 2. Тем не менее последняя уверенно удерживается над уровнем основания первой волны, что приводит к образованию различных традиционных графических моделей — таких, например, как двойное или тройное основание или перевернутая модель «голова и плечи».

ВОЛНА 3

Третья волна, как правило, самая длинная и динамичная (во всяком случае на рынке обыкновенных акций). Пересечение волной 3 уровня вершины первой волны регистрирует все типы классических прорывов и сигналы к открытию длинных позиций — в полном соответствии с теорией Доу. Буквально все технические системы, следующие за тенденцией, к этому моменту уже вступили в игру на повышение. На третью волну приходится самое значительное увеличение объема торговли, в это время на графиках появляются многочисленные разрывы. Не удивительно, что шансы растяжения у третьей волны самые большие (см. след. раздел). Волна 3 никогда не может быть самой короткой волной из пяти. К этому времени даже результаты фундаментального анализа выглядят оптимистично.

ВОЛНА 4

Четвертая волна имеет, как правило, сложное строение. Как и волна 2, она представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако, отличается от последней своим строением (см. раздел, посвященный «правилу чередования» далее в этой главе). Во время четвертой волны на графиках часто появляются треугольники. Согласно важнейшему правилу теории волн, основание волны 4 никогда не перекрывает вершину первой волны.

ВОЛНА 5

На фондовом рынке волна 5 обычно гораздо менее динамична, чем третья. На товарных же рынках она часто самая длинная и более всего подвержена растяжению. Во время пятой волны многие подтверждающие технические индикаторы — например, On Balance Volume — начинают отставать от движения цен. Также в это время на некоторых осцилляторах начинают появляться отрицательные расхождения, предупреждая о возможном приближении рынка к вершине.

ВОЛНА А

Волна А, соответствующая фазе коррекции, редко интерпретируется правильно. В ней часто склонны видеть простое отступление цены вниз при тенденции повышения. Наиболее убедительным сигналом того, что на самом деле изменение более серьезно, является разбиение волны А на пять меньших волн. Заметив к этому времени несколько расхождений осцилляторов в ходе предшествующего роста цен, внимательный аналитик может также увидеть некоторый сдвиг в изменениях объема. Теперь увеличение объема может приходиться на падение цен, а не на их рост (хотя это и не обязательно).

ВОЛНА В

Эта волна отражает «отскок» цен вверх при новой нисходящей тенденции. Для нее характерен низкий объем. Появляется последняя возможность покинуть старые длинные позиции, сохранив достоинство. Рынок также предоставляет еще одну возможность открыть новые короткие позиции. В зависимости от конкретного типа коррекции (см. раздел в данной главе, посвященный корректирующим волнам) оживление рынка может подвергнуть проверке прежние максимумы (при этом образуется двойная вершина) или даже перекрыть их, прежде чем цены возобновят падение.

ВОЛНА С

Появление этой волны уже не оставляет никаких сомнений в том, что восходящая тенденция закончилась. В зависимости от типа происходящей коррекции, волна С часто опускается намного ниже основания волны А, демонстрируя все типы классических сигналов к открытию коротких позиций, известных в техническом анализе. В частности, при проведении линии тренда под основаниями волны 4 и волны А на графике иногда появляется хорошо знакомая модель «голова и плечи».

Растяжение волн

В идеальных условиях тенденция роста складывается из пяти волн. Тем не менее, случается, что одна из импульсных волн растягивается. Другими словами, волны 1, 3 или 5 принимают удлиненную форму, разбиваясь на пять дополнительных волн. На рисунке 3 хорошо видны конфигурации волн для каждого случая. В первом — самом редком растягивается волна 1.

Во втором случае — наиболее распространенном на рынке ценных бумаг — растягивается третья волна. В третьем случае, наиболее типичном для товарных рынков, вытягивается волна 5. В последнем примере распознать, какая именно волна растягивается, трудно, поскольку все пять импульсных волн имеют одинаковую длину. В такой ситуации нужно просто помнить, что девятиволновая конфигурация, в которой все импульсные волны имеют одинаковые пропорции, показывает то же самое, что и завершенный пятиволновый рост.

Феномен растяжения волны обладает некоторыми прогностическими функциями. Во-первых, растягиваться должна только одна из импульсных волн. Кроме того, остальные две (т.е. те, которые не растягиваются), как правило, сохраняют одинаковые параметры по времени и протяженности. Таким образом, если растягивается волна 3, волна 5 останется короткой и, скорее всего, примет параметры волны 1. Если волны 1 и 3 не растянуты, весьма вероятно, что вытянется волна 5.

Наконец, необходимо упомянуть здесь о таком явлении как «двойная коррекция» растянутых пятых волн. Под этим понимают трехволновое падение цен до уровня исходной точки растяжения, происходящее после того, как растяжение завершилось. Затем следует оживление, в ходе которого цены возвращаются к вершине растянутой волны. От этой точки тенденция роста либо возобновляется, либо образует вершину рынка — в зависимости от ее места в более высоком по иерархии рыночном цикле. На рисунке 4 показан пример «двойной коррекции» для бычьего рынка.

Диагональные треугольники и «неудачи»

Импульсные волны могут образовывать еще два типа моделей — диагональные треугольники и «неудачи» (failures). На рисунке 5 приведены примеры диагонального треугольника. Такая конфигурация обычно появляется на пятой, заключительной волне. Фактически она является моделью типа клин. Как вы помните, рассматривая различные графические модели, мы отмечали, что восходящий клин всегда является медвежьим, в то время как нисходящий клин — всегда бычий. Модель имеет пять волн, каждая из которых подразделяется на три. Обратите внимание, что линии тренда сходятся. Прорыв более крутой линии тренда обычно свидетельствует о значительном повороте рынка.

Корректирующие волны

До сих пор мы говорили, в основном, об импульсных волнах, которые совпадают с направлением основной тенденции. Теперь мы переходим к корректирующим волнам. Как правило, волны этого типа менее четко определены, и поэтому их выявление и анализ затруднен. Впрочем, им присуща одна характерная черта: корректирующие волны никогда не подразделяются на пять волн. За исключением треугольников, типичная корректирующая волна состоит из трех волн. Корректирующие волны образуют четыре модели: зигзаги (zig-zags), плоские волны (Hats), треугольники, двойные и тройные тройки (double and triple threes).

1. Зигзаги

«Зигзагом» называют трехволновую корректирующую конфигурацию, направленную против хода основной тенденции. Эта модель разбивается в последовательность: 5-3-5. На рисунк 8 показаны примеры корректирующих зигзагов для бычьего рынка.

2. Плоские волны

Плоская коррекция, в отличие от зигзагообразной, образует конфигурацию 3-3-5. Обратите внимание, что на примерах рисунки 10, 12 волна А состоит из трех волн, а не из пяти. В целом плоская волна является скорее конфигурацией консолидации, чем коррекции. Она свидетельствует о силе бычьего рынка. На рисунках 9-12 показаны примеры классических плоских волн.

Так, на бычьем рынке в ходе оживления волна В достигает вершины волны А, демонстрируя более высокий рыночный потенциал. Завершающая волна С заканчивает свой ход у основания волны А или чуть ниже — в отличие от модели зигзаг, которая опускается гораздо ниже. Встречаются два исключения классической плоской конфигурации коррекции. Первый тип такого исключения показан на рисунках 13-16. Обратите внимание, что на бычьем рынке (рисунок 13, 14) вершина волны В превосходит вершину волны А, а волна С, в свою очередь, опускается ниже основания волны А.

Второе исключение происходит, когда волна В достигает вершины волны А, в то время как волна С так и не опускается до уровня основания волны А. Естественно, в этом случае бычий рынок обладает более высоким рыночным потенциалом. Примеры такого отклонения от правил для бычьего и медвежьего рынков показаны на рисунках 17-20.

Последний вариант плоской коррекции свидетельствует о наличии еще большего рыночного потенциала. Он называется «бегущей» (running) коррекцией. Пример «бегущей» коррекции бычьего рынка показан на рисунке 21. Обратите внимание, что волна b поднимается гораздо выше вершины волны а, а волна с остается выше вершины волны 1, которая, напомним, является импульсной. Данная корректирующая конфигурация встречается довольно редко, она характерна для рынка, потенциал которого настолько значителен, что коррекции так и не удается полностью сформироваться.

3. Треугольники

Треугольники обычно появляются на четвертой волне, предшествуя последнему движению в направлении основной тенденции (они также могут появиться на волне b, входящей в корректирующую конфигурацию а-Ь-с). Таким образом, при восходящей тенденции треугольники можно охарактеризовать как бычью и медвежью модель одновременно. Мы называем ее бычьей потому, что треугольники показывают возобновление тенденции роста. А медвежьи они потому, что сигнализируют также о приближении цен к вершине, что, как правило, происходит после еще одной волны роста.

Принципы интерпретации треугольников по Эллиотту почти не отличаются от классического анализа этих моделей. Однако теория волн позволяет делать это более точно. Из классического анализа известно, что треугольник обычно является моделью продолжения тенденции — именно так его описывает и Эллиотт. В теории волн треугольник — конфигурация, свойственная консолидации в период застоя.

Он подразделяется на пять волн, причем каждая из них в свою очередь складывается из трех волн. Эллиотт также выделяет четыре различных типа треугольников — восходящий, нисходящий, симметричный и расширяющийся. На рисунке 22 вы видите примеры всех четырех разновидностей модели для тенденций роста и падения.

На фьючерсных товарных рынках графические модели иногда формируются не полностью — в отличие от рынка ценных бумаг, поэтому треугольники могут иметь здесь только три волны вместо пяти (тем не менее нужно помнить, что минимальным требованием для формирования треугольника продолжают оставаться четыре точки, две верхних и две нижних, которые позволяют провести две сходящиеся линии тренда). Согласно теории волн Эллиотта, пятая, последняя волна, входящая в состав модели треугольник, иногда «прорывает» линию тренда, подавая тем самым ложный сигнал, но затем возобновляется движение в первоначальном направлении.

По Эллиотту, критерии измерения для пятой и последней волны после завершения треугольника в целом схожи с традиционными: после прорыва рынок должен пройти расстояние, равное самой широкой части треугольника (его высоте). Здесь есть еще один любопытный момент, касающийся оценки времени достижения рынком окончательной вершины или основания. По Прехтеру, вершина треугольника (то есть точка, в которой сходятся линии тренда) часто соответствует моменту завершения пятой, последней волны.

4. Двойные и тройные тройки

Последней разновидностью корректирующих волн является сравнительно редко встречающаяся на графиках сложная конфигурация, состоящая из двух или трех простых моделей (рисунки 23,24). На первом примере (рисунок 23) мы видим семь волн, представляющих собой комбинацию двух конфигураций типа а-Ь-с. На рисуноке 24 три конфигурации а-Ь-с, соединяясь, образуют одиннадцать волн. Обратите внимание, насколько похожи эти сложные модели на классический торговый коридор (или прямоугольник консолидации).

На этом мы заканчиваем обзор основных моделей теории волн Эллиотта. Далее мы должны коснуться двух важных особенностей волнового анализа — во-первых, так называемого «правила чередования» и, во-вторых, закономерностей построения ценового канала.

Правило чередования

В самой общей форме это правило, или принцип, гласит: обычно рынок не проявляет себя одинаково два раза подряд. Например, если последний раз при переломе тенденции сформировалась определенная модель, то при следующем переломе в том же направлении она, скорее всего, не повторится. Правило чередования не может подсказать нам, что конкретно произойдет с рынком, но говорит, что именно произойти не должно.

Более узкое применение этого правила на практике обычно сводится к определению того, какой тип коррекции следует ожидать. Корректирующие конфигурации имеют тенденцию к чередованию. Иными словами, если корректирующая волна 2 представляла собой простую модель а-Ь-с, то волна 4, скорее всего, образует сложную конфигурацию — например, треугольник. И наоборот, если волна 2 представляет собой сложную модель, волна 4 окажется простой. Примеры правила чередования — на рисунке 25.

• Форекс бонус без депозита — это реальные деньги и прекрасный шанс для обучения и старта.

Построение канала

Другим важнейшим аспектом теории волн является использование ценовых каналов. По Эллиотту, построение канала Форекс — хороший метод выявления ценовых ориентиров. С помощью канала также подтверждается завершение отсчета волн. Как только окончательно установилась тенденция роста, первоначальный канал выстраивают путем проведения основной восходящей линии тренда вдоль оснований волн 1 и 2. Затем параллельно ей проводят вторую линию — через вершину волны 1, как показано на рисунке 26. Часто на всем протяжении восходящей тенденции рынок так и не выходит за пределы этих двух линий.

Если волна 3, ускоряя движение, вырывается за пределы верхней линии канала, то необходимо провести новые границы канала — через вершину волны 1 и основание волны 2 (рисунок 26). Окончательно линии канала проводят под двумя корректирующими волнами — второй и четвертой — а также обычно над вершиной волны 3 (рисунок 27). Если волна 3 необычно сильна (т. е. растянута), верхнюю линию можно провести над вершиной волны 1. Пятая волна перед своим завершением должна приблизиться вплотную к верхней границе канала. Когда строят канал для долгосрочных тенденций, то наряду с арифметическими рекомендуется использовать полулогарифмические графики.

Волна 4 в качестве области поддержки

Завершая обсуждение моделей волн и других, связанных с этим понятий теории Эллиотта, необходимо затронуть еще один важный момент — функцию волны 4 как области поддержки при последующем падении цен. После того как прошли пять волн восходящей тенденции, и рынок вступил в медвежью фазу, он обычно не опускается ниже предыдущей четвертой волны степенью ниже, то есть четвертой волны предыдущей восходящей тенденции. Обычно основание четвертой волны сдерживает падение цен, хотя у этого правила и есть исключения. Данная закономерность может оказаться очень полезной при определении максимального ценового ориентира медвежьего рынка.

Числа Фибоначчи — математическая основа теории волн

Что общего между Леонардо Фибоначчи, математиком, жившим в тринадцатом веке, с одной стороны, и теорией волн Эллиотта и динамикой рынка ценных бумаг, с другой? Очень много общего. Как признал сам Эллиотт в своем «Законе природы», математической основой его теории стала последовательность чисел, которую открыл (или, чтобы быть точнее, вновь открыл) Фибоначчи в тринадцатом веке. В его честь открытую им последовательность стали называть «числами Фибоначчи«.

Фибоначчи опубликовал в свое время три большие работы, самая знаменитая из которых называется «Liber Abaci» (в переводе с латыни: «Книга вычислений»). Благодаря этой книге Европа узнала индо-арабскую систему чисел, которая позднее вытеснила традиционные для того времени римские числа. Работы Фибоначчи имели огромное значение для последующего развития математики, физики, астрономии и техники. В «Libel Abaci» Фибоначчи приводит свою последовательность чисел как решение математической задачи — нахождение формулы размножения кроликов. Числовая последовательность такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 .

Последовательность Фибоначчи имеет весьма любопытные особенности, не последняя из которых — почти постоянная взаимосвязь между числами.

1. Сумма любых двух соседних чисел равна следующему числу в последовательности. Например: 3+5=8, 5+8=13 и так далее.
2. Отношение любого числа последовательности к следующему приближается к 0,618 (после первых четырех чисел). Например: 1/1=1.00; 1/2=0,50; 2/3=0,67; 3/5=0,60; 5/8=0,625; 8/13:=0,615; 13/21=0,619 и так далее. Обратите внимание, как значения соотношений колеблются вокруг величины 0,618, причем размах флуктуаций постепенно сужается; а также на величины: 1,00; 0,50; 0,67. Ниже мы расскажем о том, какой смысл они имеют для анализа соотношений и определения процентных уровней длины коррекции.
3. Отношение любого числа к предыдущему приблизительно равно 1,618 (величина обратная 0,618). Например: 13/8=1,625; 21/13=1,615; 34/21=1,619. Чем выше числа, тем более они приближаются к величинам 0,618 и 1,618.
4. Отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382, а к предшествующему через одно — к 2,618). Например: 13/34=0,382; 34/13=2,615.

Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения, или коэффициенты, но те, которые мы только что привели — самые важные и известные. Как мы уже подчеркнули выше, на самом деле Фибоначчи не является первооткрывателем своей последовательности. Дело в том, что коэффициент 1,618 или 0,618 был известен еще древнегреческим и древнеегипетским математикам, которые называли его «золотым коэффициентом» или «золотым сечением«.

Его следы мы находим в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и биологии. Греки использовали принцип «золотого сечения» при строительстве Парфенона, египтяне — Великой пирамиды в Гизе. Свойства «золотого коэффициента» были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи.

Некоторые исследователи пытались найти следы последовательности Фибоначчи в совершенно неожиданных областях. Кто-то измерял среднюю высоту, на которой находится пупок у шестидесяти пяти женщин. Оказалось, что она составляет 0, 618. Это можно посчитать курьезом, но, тем не менее, следует признать, что числа Фибоначчи встречаются повсюду — буквально в каждой области жизни человека.

Логарифмическая спираль

В этой главе мы не собираемся подвергать исчерпывающему анализу такие понятия, как «золотые сечения», «золотые прямоугольники» и «логарифмические спирали», не говоря уже о математических основах теории волн и собственно числовой последовательности Фибоначчи. Тем не менее, необходимо упомянуть о том, что на основе «золотого коэффициента» можно построить так называемую «логарифмическую спираль«, каковая, как полагают, отчасти объясняет универсальный принцип роста, некий закон — общий для всей нашей вселенной.

Считается, что спираль сохраняет постоянную форму, в каком бы виде она ни представала. Принцип спирали охватывает всю совокупность природных элементов — от мельчайших до поистине гигантских. Приведем только два примера: раковина улитки, с одной стороны, и форма нашей галактики, с другой. И в том, и другом случае мы имеем дело с одной и той же логарифмической спиралью (еще одним примером которой служит человеческое ухо). Считается, что такой же спирали должна следовать динамика рынка ценных бумаг, ведь последний не только представляет прекрасный пример проявления массовой психологии, но также является одной из форм естественного развития, определяющего весь прогресс человечества.

• Получите новый бездепозитный бонус форекс 2015 счет при регистрации.

Коэффициенты Фибоначчи и процентные отношения длины коррекции

Мы уже говорили, что тремя важнейшими аспектами теории Эллиотта являются форма волны, соотношение волн и время. Мы уже обсудили конфигурации волн — это важнейшая их характеристика, превосходящая по значимости остальные две. Теперь мы поговорим о практическом применении коэффициентов Фибоначчи и основанных на них процентных отношений длины коррекции. Данные соотношения могут быть использованы в анализе как динамики цен, так и временных параметров рынка, хотя в последнем случае они считаются менее надежными. Позднее мы еще вернемся к вопросу о временном аспекте теории волн.

Прежде всего, если вы посмотрите на пример (рисунок 1), то увидите, что в цикличности основных волновых моделей всегда проглядываются числа Фибоначчи. Так, один полный цикл состоит из восьми волн — пяти восходящих и трех нисходящих. Как мы помним, числа 3 и 5 входят в эту последовательность. Дальнейшее разбиение волн на более мелкие дает нам тридцать четыре и сто сорок четыре волны — снова числа Фибоначчи.

Однако математическое обоснование теории волн, в основе которой, как уже неоднократно подчеркивалось, лежит числовая последовательность Фибоначчи, конечно, не сводится к простому подсчету волн. Между различными волнами возникают пропорциональные отношения, выраженные числовыми величинами. Наиболее часто встречаются следующие коэффициенты Фибоначчи:

1. Поскольку из трех импульсных волн растягивается только одна, две остальные равны по протяженности и времени завершения. Если растягивается пятая волна, волны 1 и 3 должны быть почти равны. При растяжении третьей волны более или менее равными окажутся волна 1 и 5.
2. Минимальным ориентиром вершины волны 3 будет точка, координаты которой получают, умножая длину волны 1 на 1,618 и прибавляя произведение к показателю основания волны 2, то есть к значению, соответствующему самой нижней ее точке.
3. Верхняя точка волны 5 может быть установлена путем умножения длины волны 1 на 3,236 (2 х 1,618). Полученное произведение следует прибавить к значению вершины или основания волны 1. Соответственно, мы получим максимальный или минимальный ориентир.
4. Когда волны 1 и 3 равны, а волна 5, как ожидается, растянется, то ценовой ориентир может быть получен следующим образом. Во-первых, следует измерить расстояние от нижней точки волны 1 до вершины волны 3, и умножить его на 1, 618. Полученное произведение, в свою очередь, прибавляют к значению самой нижней точки волны 4.
5. При коррекции (в случае нормальной зигзагообразной коррекции типа 5-3-5) волна с часто достигает длины волны а.
6. Возможную длину волны с можно также измерить, умножив 0, 618 на длину волны а, и вычтя полученное произведение из значения основания волны а.
7. В случае плоской коррекции по типу 3-3-5, где волна b достигает или даже перекрывает уровень вершины волны а, волна с будет примерно равна 1,618 длины волны а.
8. В симметричном треугольнике отношение каждой последующей волны к предыдущей примерно равно 0,618.

Процентное выражение длины коррекции на основе коэффициентов Фибоначчи Хотя существуют и другие коэффициенты, те, что мы привели выше, используются чаще всего. Данные коэффициенты помогают определять ценовые ориентиры как для импульсных, так и для корректирующих волн. Однако ценовые ориентиры также можно устанавливать с помощью процентных отношений длины коррекции.

Самыми распространенными значениями таких отношений являются 61,8% (обычно округляется до 62%), 38% и 50%. Как вы помните, мы уже говорили о том, что длина коррекции — величина прогнозируемая и в процентном выражении, как правило, равняется 33%, 50% и 67% от предыдущего движения рынка. Однако, используя числовую последовательность Фибоначчи, процентные значения длины коррекции можно определять еще точнее. Так, при сильной тенденции минимальная длина коррекции обычно составляет около 38%. В случае слабой тенденции длина коррекции, как правило, не превышает 62%.

Мы уже упоминали выше, что коэффициенты Фибоначчи приближаются к 0,618, начиная с пятого числа. Тремя первыми значениями в ряду коэффициентов являются: 1/1 (100%), 1/2 (50%), 2/3 (67%). Хорошо известное 50-процентное отношение длины коррекции является на самом деле коэффициентом Фибоначчи, как и коррекция, покрывающая 2/3 предыдущего хода (коррекция на одну треть от предыдущего хода также вписывается в теорию Эллиотта как коэффициент Фибоначчи — отношение любого числа к следующему за ним через одно). Полный (100%) возврат цен к уровню начала предыдущего бычьего или медвежьего рынка отмечает важную область поддержки или сопротивления.

Временные ориентиры на основе чисел Фибоначчи

До сих пор мы лишь касались проблемы временного аспекта волнового анализа. Бесспорно, что на рынке существуют также и временные соотношения, в основе которых лежит последовательность Фибоначчи. Однако их тяжелее предсказывать, в связи с чем некоторые последователи Эллиотта считают время наименее значительной из трех составляющих теории волн. Временные ориентиры устанавливаются путем прогрессивного отсчета от наиболее значимых экстремумов рынка.

На дневном графике подсчитывается количество торговых дней, начиная с какого-нибудь значительного поворотного пункта. При этом можно ожидать, что последующие вершины или основания рынка придутся как раз на дни Фибоначчи, то есть на 13, 21, 34, 55 или 89-й торговый день в будущем. Аналогичным образом производят отсчет на недельных, месячных или даже годовых графиках. Так, на недельном графике находят значимую вершину или основание рынка, а затем ищут подходящий временной ориентир, который совпадет с одним из чисел Фибоначчи.

• Бездепозитный бонус форекс на счет – это возможность начать торговлю на Форекс без вложений и без риска.

Три аспекта теории волн — комбинированный анализ

Идеальная аналитическая ситуация возникает, когда конфигурация волн, их соотношения и временные ориентиры дают согласованную картину. Предположим, изучение волновой конфигурации показало, что пятая волна завершилась, что она прошла расстояние, равное 1,618 расстояния от нижней точки волны 1 до верхней точки волны 3, и что, наконец, со времени начала тенденции тринадцать недель рынок шел от последнего минимума, и тридцать четыре — от последнего максимума. Предположим далее, что пятая волна длилась двадцать один день. На основании этого можно сделать вывод, что рынок весьма близок к достижению значимой вершины.

Изучение ценовых графиков на рынках ценных показывает, что временные соотношения рыночной динамики подчиняются закономерностям числового ряда Фибоначчи. Однако сложность анализа заключается в том, что возможные соотношения такого рода достаточно разнообразны. Временные ориентиры на основе последовательности Фибоначчи можно отсчитывать от вершины до вершины, от вершины до основания, от основания до основания и, наконец, от основания до вершины. По факту соотношения подобного рода устанавливаются легко. Однако в процессе развития тенденции не всегда бывает ясно, какие из них являются существенными.

Особенности применения теории волн Эллиота в изучении рынков ценных бумаг и товарных фьючерсов

Мы уже касались некоторых различий, проявляющихся при волновом анализе рынков ценных бумаг, с одной стороны, и товарных фьючерсов, с другой. Например, на рынках ценных бумаг растягивается, как правило, волна 3, а на товарных рынках — волна 5. Неуклонное правило рынка ценных бумаг, согласно которому волна 4 никогда не перекрывает волну 1, на товарных рынках часто нарушается (на графиках цен на фьючерсные контракты могут происходить внутридневные пересечения). Иногда графики цен наличного рынка показывают более ясную волновую конфигурацию, чем фьючерсные. Использование долгосрочных графиков на рынках товарных фьючерсов может приводить к искажениям, которые в свою очередь отражаются на построении долгосрочных моделей волн Эллиотта.

Вероятно, наиболее серьезное различие между двумя типами рынков заключается в том, что основные восходящие тенденции на товарных рынках могут быть «сдержаны». Иными словами, максимумы бычьего рынка вовсе не всегда превосходят предыдущие максимумы. На товарных рынках полный пятиволновый рост может и не достичь вершины предыдущего бычьего рынка. Это обстоятельство весьма знаменательно; ставится под вопрос существование на товарных рынках долгосрочной спирали роста, имеющей столь важное значение для анализа фондового рынка. Наконец, к особенностям товарных рынков относится также и то, что там наиболее ярко выраженные модели волн появляются после прорывов рынка из долгосрочных растянутых оснований.

Необходимо помнить, что теория Эллиотта создавалась для анализа индексов фондового рынка, а именно индексов Доу-Джонса. Для анализа цен отдельных акций она подходит хуже. Весьма вероятно, что она не так эффективна и для некоторых не очень активных фьючерсных рынков, поскольку теория волн зиждется среди прочего на анализе психологии масс.

Заключение

Давайте подведем краткий итог, обобщив основные положения теории волн, а затем покажем конкретные сферы их практического применения.

1. Полный цикл бычьего рынка состоит из восьми волн: пяти волн роста, за которыми следуют три волны падения.
2. Тенденция подразделяется на пять волн в направлении следующей в иерархии, более продолжительной тенденции.
3. Коррекция всегда состоит из трех волн.
4. Простые коррекции бывают двух типов: зигзаги (5-3-5) и плоские волны (3-3-5).
5. Треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне). Треугольник может также быть корректирующей волной В.
6. Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие.
7. Иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности.
8. Математической основой теории волн Эллиотта является последовательность Фибоначчи.
9. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.
10. Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров. Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равняется 62%, 50% и 38%.
11. Правило чередования предупреждает, что не следует ждать одинакового проявления ценовой динамики два раза подряд.
12. Медвежьи рынки, как правило, не должны опускаться ниже основания предыдущей четвертой волны.
13. Волна 4 не должна перехлестываться с волной 1 (правда, это правило иногда нарушается на фьючерсных рынках).
14. Основными аспектами теории волн Эллиотта являются (в порядке значимости): форма волны, соотношение волн и время.
15. Теория волн первоначально применялась для анализа фондовых индексов, и ее эффективность не столь высока в анализе динамики цен конкретных акций.
16. Лучшие результаты волновой анализ демонстрирует на наиболее ликвидных рынках.
17. Основной особенностью товарных рынков является феномен’ ‘сдерживания» движения цен при восходящей тенденции.

«Принцип волн Эллиотта» можно назвать наиболее исчерпывающим теоретическим инструментом, используемым на рынках ценных бумаг и фьючерсов. Идеи Эллиотта основываются на более известных подходах — таких, как теория Доу и анализ классических ценовых моделей. Большинство последних прекрасно объясняются в рамках волновой структуры. Теория волн строится на концепции «ценовых ориентиров», подразумевающей использование коэффициентов Фибоначчи и основанных на них отношений длины коррекции.

Теория волн вобрала в себя многие известные теоретические положения, однако Эллиотт пошел дальше: он упорядочил их, внеся при этом в анализ рыночной динамики больший элемент предсказуемости. Вместе со всем стоит помнить, что теория волн должна применяться в сочетании с другими инструментами технического анализа. Да и, пожалуй, нет такой теории, которая содержала бы ответы на все вопросы. И вряд ли любое движение товарного рынка может быть в точности объяснено с помощью данной теории.

Иногда волновая структура наглядно показывает возможный ход рынка, иногда — нет. Когда ход рынка неявен, а его пытаются насильно загнать в рамки теории Эллиотта, полностью игнорируя при этом другие методы технического анализа, то это можно назвать самым настоящим злоупотреблением — метода, который в иных условиях может оказаться довольно полезным. Увы, злоупотребления часто приводят к печальным последствиям. Гораздо мудрее относиться к волнам Эллиотта лишь как к частичному ответу на вечную загадку рыночного прогноза. Эффективность теории волн только повышается, когда ее применяют в сочетании с другими аналитическими инструментами, а шансы на успех возрастают.

Обучение по стратегии «Волны Эллиота»

Хотите закрывать 8 сделок из 10 в плюс?

Посетив спецкурс «Волновая теория Эллиота» вы научитесь
добавлять позиции по тренду с минимальными рисками

Прими участие в спецкурсе «Волновая теория Эллиота» и закрывай сделки в плюс!

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 11 минут

Большинство трейдеров Форекс принимают решения, полагаясь на технический анализ. Этот тип анализа определяет закономерности и тенденции на рынке, с помощью сложных математических уравнений, которые комбинируются и оформляются в виде определенного индикатора.

Волны Эллиотта, часто их сокращают до ВЭ, являются одним из наиболее часто используемых индикаторов.

Этот индикатор настолько популярен, что у него есть своя собственная ниша в торговом анализе на Форекс.

В этой статье мы предоставим обзор истории индикатора и его развития, а также объясним, как его правильно использовать. Затем мы расскажем, как применить осциллятор ВЭ, а также предоставим вам полезные ссылки, по которым вы сможете найти больше информации о волновом анализе.

Волновая теория Эллиотта математически представляет различные поведенческие модели рынка. В современном трейдинге она используется как основа индикатора Форекс Волны Эллиота в MetaTrader SE, который предоставляет трейдерам преимущество благодаря возможности указывать на возможные дальнейшие движения цен.

Однако не будем забегать вперед: у этого индикатора очень богатая история.

Волновая теория Эллиотта

• Волны Эллиотта — история

Перед тем, как углубляться в теорию, давайте выясним, как возникли волны Эллиота кратко :

Создателем одного из самых на сегодняшний день известных способов анализа рынка был обыкновенный бухгалтер Ральф Нельсон Эллиотт. Волновая теория, получившая, разумеется, его имя, возникла в конце 20-х годов ХХ века и полностью перевернула взгляд на то, как движется цена на финансовом рынке: оказалось, что это происходит не хаотично.

Эллиотт пришел к выводу, что движения на рынке вызваны реакцией инвесторов на различные макростимулы, причем движения наверх и вниз повторяют друг друга вне зависимости от такого стимула. Также он заметил, что фазу движения можно разделить на несколько этапов – «волн».

Таким образом, трейдеры впервые получили возможность предугадывать повторяющиеся фигуры движения рынка (во всяком случае, по мнению этих трейдеров).

Теория Эллиотта частично основана на более ранней концепции Чарльза Доу (одного из создателей индекса Dow Jones), с той разницей, что Эллиотт обнаружил более дробную природу рынка Форекс.

Что ж, теперь можно заняться самим индикатором волн Эллиотта.

Суть данного индикатора заключается в том, что он отображает фазы движения цены (вóлны) в виде направленных промежутков. Таким образом, каждую волну можно определить как импульс (движение вперед) или коррекцию (откат).

С течением времени этот достаточно сложный способ анализа рынка стал весьма распространенным. Идею развивали Болтон и Коллинс, а затем теорию Эллиотта детально осветил в своей книге «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» Роберт Пректер.

Говоря простым языком, волновой анализ Эллиотта отражает поведенческие модели трейдеров на графике.

При этом не имеет никакого значения тот факт, что сам Эллиотт ни разу не пробовал применить свой анализ к какому-либо конкретному активу, поскольку в то время торговля велась не настолько активно, чтобы укладываться в стройную модель поведения.

Это еще один факт, который роднит теорию Эллиотта с концепцией создателя индекса Dow Jones. Более того: даже в наши дни применять данный принцип к отдельным активам стоит с большой осторожностью.

Волны Эллиотта Форекс

Использование волн Эллиотта в торговле на Форекс также называют — анализ волн Эллиотта или волновой анализ рынка Forex. Волна Эллиотта на Форекс часто используется трейдерами и инвесторами как одна из передовых стратегий Форекс.

Вот как профессионалы подходят к использованию ВЭ в торговле на Форекс:

• Выбор конкретного метода расчета волн Эллиотта
• Ожидание, пока волны Эллиотта не получат «5»
• Подтверждение тренда индикаторо(ами)
• Завершение точки Stop loss
• Начало торгов на Форекс и ордер Stop loss
• Учет оптимальной прибыли и стопов
• Выбор план выхода из торговли в случае убытков

Следовательно, волновой анализ Эллиотта на Форекс может повлиять на торговлю на Форексе множеством различных способов. Это означает, что существует несколько способов интерпретации волнового анализа Эллиотта. Это зависит от требований и выбора трейдера на Форекс — смотря какому методу анализа волн на Форекс следуют.

Типы Волн Эллиотта

Анализ волн Эллиотта на Форекс включает в себя два различных волновых паттерна, которые состоят из модели пяти волн, а также модели трех волн.

Паттерн «пять волн» можно найти с пятью различными доминирующими волнами. В таком случае Волны Эллиота это :

Другой, корректирующий тренд включает в себя три других волновых паттерна:

Все эти волны показывают наилучшие результаты по анализу рынка.

Волновая теория Эллиота — Принципы волн

Существуют определенные принципы влияния анализа волн Эллиотта на Форекс. Некоторые из них мы опишем ниже.

Волновой принцип Эллиотта :

• Есть три импульсивные волны: Волна 1, Волна 3 и Волна 5, из которых Волна 3 не может быть самой короткой
• Спад идет на Волне 2 и составляет не более 100% от Волны 1.
• Волна 4 никогда не будет совпадать с Волной 1 в ценовой территории
• Все будут находиться по диагонали, в случае диагонального треугольника

Полезны ли волны Эллиота в трейдинге ?

Конечно, этот показатель может быть полезным для многих трейдеров. Тем не менее, важно понимать, что это все-таки только теория, она не была доказана, вот почему многие трейдеры просто игнорируют ВЭ в своей торговой стратегии.

Тем не менее, ВЭ — это важный индикатор не только в анализе Форекс, но и в биржевой торговле. ВЭ необязательно будут полезны для вас, но вы сможете узнать это, только применив их в своей торговой стратегии.

Осциллятор волны Эллиота Форекс

Обнаружив, что цена движется по определенной повторяющейся модели, Эллиотт также выяснил, что в некоторых случаях движение может ввести трейдера в заблуждение, и в итоге будет непонятно, сформировалась новая волна или нет. Эту проблему финансист решил с помощью собственного индикатора, который носит название волнового осциллятора Эллиотта (англ. Elliott Wave Oscillator, EWO).

Благодаря волновому осциллятору Эллиотта трейдер имеет возможность увидеть, где заканчивается одна волна и начинается другая.

Этот замечательный индикатор также известен как «осциллятор 5/34», поскольку представляет собой разность скользящих средних с периодами 5 и 34.

Лучшее применение EWO – поиск третьей волны, которую он определяет практически безошибочно. Однако это и в целом отличный индикатор, так как он имеет высокую степень корреляции с волнами Эллиотта и позволяет отфильтровать движения, которые кажутся волнами, но не являются ими.

Как интерпретировать волновой осциллятор Эллиотта

У Вас должна быть установлена платформа MetaTrader 4, чтобы начать использовать ВЭ. Если у Вас ее нет, откройте Демо счет, чтобы получить доступ к счету с виртуальными деньгами. После того как Вы скачали и установили MetaTrader 4, вы должны войти в платформу.

После этого, Вам нужно перейти к Индикаторам и затем выбрать «Осцилляторы». В этой категории вы сможете найти ВЭ.

При правильном применении EWO на графике он будет выглядеть как гистограмма с положительной и отрицательной областями.

При формировании новой волны, как правило, происходит расхождение цены и индикатора. Основное правило гласит: первая волна всегда начинается после смены текущего тренда, а вторая будет представлена в виде отката в сторону этого (уже смененного) тренда.

Важно отметить, что во время второй волны цена не будет устанавливать новых минимумов или максимумов, однако, чаще всего, пройдет процент Фибоначчи от первой волны.

Данное движение очень четко демонстрируется с помощью индикатора волн Эллиотта на Форекс: 2-я и 4-я волны всегда являются коррекционными.

Еще одно важное правило: волны коррекции хорошо сочетаются с уровнями Фибоначчи.

После отката на второй волне, сменившей первую, начинается новое, более сильное движение. Это 3-я волна, и обнаружить ее также нетрудно: цена сформирует новый минимум или максимум (в зависимости от общего направления тренда). С точки зрения уровней Фибоначчи данная волна представляет собой от 100% до 173,5% от первой.

Обратите внимание: индикатор волн Эллиотта не дает сигналов на выход из рынка.

На 5-й волне цена, как правило, снова формирует максимум или минимум, однако волновой индикатор отобразит то же, что и в случае с 3-й волной: расхождение между осциллятором и ценой.

Как комбинировать индикатор Волны Эллиота с другими индикаторами?

В общем, Волны Эллиота индикатор, который может вам предоставить хороший обзор рынка и его потенциальные движения, правильное размещение точек Stop loss и Take profit.

Тем не менее, он не показывает точные сигналы для входа и выхода. Вот почему этот поддерживающий индикатор рекомендуется использовать вместе с другими индикаторами, которые можно использовать для идентификации точек входа и выхода из сделок.

Следовательно, индикаторы волны Эллиота лучше использовать для подтверждения, а не для определения. Давайте посмотрим, с какими индикаторами лучше всего комбинировать волны Эллиотта.

Индикатор MACD (Схождение/расхождение скользящих средних) является одним из самых популярных индикаторов. Хорошей новостью является то, что он хорошо работает с ВЭ.

Лучшее применение комбинации этих показателей — это мониторинг появления третьей волны Эллиотта.

Еще один интересный и легкий индикатор, который хорошо сочетается с волнами Эллиотта — это индекс относительной силы. Комбинируя эти индикаторы, вы сможете предугадать насколько сильным будет будущее движение.

Индикатор волн Эллиота для MT4

Если вы торгуете на Форекс, скорее всего, вы используете торговую платформу MetaTrader 4. Здесь мы расскажем вам, где найти Волны Эллиота индикатор MT4 и как их применять.

Как правило, вам нужно иметь платформу MetaTrader 4, чтобы начать использовать ВЭ. Если у вас ее нет, закажите Демо счет здесь чтобы получить доступ к счету с виртуальными деньгами.

После того как вы скачали и установили MetaTrader 4, вы должны войти на платформу. После этого, вам нужно перейти к Индикаторам и затем выбрать «Осцилляторы». В этой категории вы сможете найти индикатора волны Эллиота MT4

Подводя итоги: Волны Эллиотта Форекс

Анализировать поведение рынка никогда не было так просто, как с инструментом «Анализ волн Эллиотта на Форекс». Мы рекомендуем вам проверить статистику, используя анализ волн Эллиотта в торговле на Форекс.

Если вы ищете простой способ, чтобы подтвердить поведение рынка, убедитесь, что вы понимаете волны Эллиотта.

Мы надеемся, что эта статья была для вас полезна. ВЭ — это отличный способ повысить свои знания и понимание торговли на рынке Форекс, и в целом лучше понять поведение рынка.

Лучший способ увидеть практическое применение ВЭ — это испробовать его на торговой платформе. Этот индикатор не так легко использовать, но очень полезно иметь его в составе торговой системы.

Мы не рекомендуем вам полагаться исключительно на индикатор ВЭ, он должен быть вторичным или конформационным индикатором уже развитой торговой стратегии.

Если вы находите применение индикатора волн Эллиотта сложным, вы всегда можете найти помощь и поддержку в разделе анализ волн Admiral Markets. В этом разделе будет ежедневно обновляться волновой анализ рынка Форекс на периоды H1 и H4.

Если вы торгуете в разных периодах, вам будет полезно просмотреть анализ, чтобы понять, как вы можете улучшить свой собственный анализ ВЭ.

Продолжайте обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Волновой анализ Эллиотта — качественный прогноз движения рынка. Обзор теории

Волновой анализ на форекс является одним из основных видов технического анализа финансовых рынков . С самого момента публикации материалов Р.Эллиотта популярность этого метода прогнозирования рынка неуклонно растёт, что со временем привело к появлению специализированной литературы, продолжающей исследования и сбор данных по самой теории. На данный момент есть даже платные ресурсы, где ежедневно публикуются прогнозы, сделанные в рамках волнового анализа. Возглавляет один из таких ресурсов самый видный представитель волнового подхода – Роберт Пректер.

Волновой анализ рынка — что это?

Волновой анализ – это раздел технического анализа , в котором все рыночные колебания рассматриваются в контексте волновой теории Эллиотта, размечаются в соответствии с правилами и строится общий возможный сценарий дальнейшего поведения рынка. Колебания определяются в группы, которые образуют структурные единицы и модели. Каждая из них описана, имеет критерии и параметры, что в целом позволяет понимать текущее состояние рынка, а также последующие действия.

В целом, волновой анализ Эллиотта в некоторой степени представляется сводом правил построения этих самых моделей, а также комбинаций из них. Подобный подход вполне можно назвать научным, как, впрочем, и весь технический анализ, но в ситуации с волнами всё ещё строже – здесь анализ ведётся только в рамках правил.

Основы волновой теории и анализа

В рамках волновой теории предполагается, что на рынке бывает два типа колебаний – импульсы и коррекции, которые постоянно чередуются между собой, образуя более сложные формации. Наибольший интерес представляет тот факт, что абсолютно любой масштаб рынка можно уложить в эти самые структуры. То есть мы получаем следующее:

1. На месячном графике видим самый главный тренд торгового инструмента, если он есть, конечно же.
2. Переходим на тайм фрейм поменьше, например, недельный или дневной и также видим своё главное направление, а также структуру движения в более мелких деталях.
3. Делаем то же самое для четырёхчасового или часового графика.
4. Анализ можно вести вплоть до минутного периода.

В итоге на каждом из указанных масштабов происходит формирование волн, которые имеют похожие структуры, но сильно отличаются по продолжительности и размеру в пунктах. Подобная фрактальность позволяет прогнозировать ценовые движения на практически любом масштабе, в связи с чем волновой анализ используется как в долгосрочной, позиционной торговле, так и в среднесрочной и даже краткосрочной.

Однако, нужно понимать, что чем меньше период, тем выше вероятность нарушения моделей, так как валютный рынок очень маржинальный, с высокими объёмами торгов , что может приводить к резким изменениям цены. Также есть эффект рыночного “шума”, который составляет, например, на евродолларе около 5-7 пунктов. То есть это колебания туда-сюда без какой-либо фундаментальной подоплёки.

Виды движений — импульсы

1. Обычные Импульсы . Это основные волны, которые двигают цены по трендам. Всем, кто только начинает осваивать волновой анализ рынка, рекомендуется торговать именно импульсы, так как они обычно несложны в идентификации своей структуры.

Итак, импульс – движение, состоящее из 5 промежуточных, при этом 3 из них направлены в одну сторону и образуют тренд, а оставшиеся 2 направлены в противоположную сторону. Самое важное, что нужно запомнить – в сумме 5 движений. Если их три, то это явно не импульс, если больше 5 – значит, это сложная комбинация с явными субволнами в составе более крупной.

Для импульсов в волновом анализе на форекс характерны следующие черты, а, вернее, правила, по которым его и определяют:

• 1,3 и 5 волны направлены в одну сторону;
• 2 и 4 волны направлены в противоположную, то есть являются откатами в составе импульса;
• волна 2 никогда не заходит за начало волны 1, иначе это будет уже не импульс, а некоторая формация завершения прошлого тренда;
• волна 3 перебивает экстремум волны 1;
• волна 4 не заходит за окончание волны 2 и в редких случаях, которые мы будем далее рассматривать в коррекциях, вообще заходит на территорию волны 2;
• волна 5 может быть усечённой и не перебивать экстремум волны 3;
• волна 3 никогда не бывает самой маленькой по размеру, выраженному в пунктах;
• очень часто вона 1 и волна 5 равны по размеру;
• волна 2 и волна 4 как правило имеют разные формы(норма чередования).

Всё описанное показывает, как должен выглядеть импульс. Наибольший интерес с точки зрения торговли представляет, конечно же, третья волна. Она обычно самая длинная, при этом к началу её формирования уже есть понимание, что рынок разворачивается и есть возможность зайти в хорошее масштабное движение. На ней же обычно строится и всем известный паттерн 1-2-3. То есть когда у нас есть готовая первая волна и заканчивающаяся вторая, можно входить в рынок, так как стоп составит совсем немного при достаточно глубокой второй волне (а они обычно откатывают на 50% и более от первой волны), а потенциал движения очень большой, ведь обычный ориентир составляет примерно полторы величины от первой волны.

2. Диагонали . Это особый вид импульса, в котором есть пересечения между второй и четвёртой волнами. Может образовываться в начале тренда и тогда называется начальным диагональником, но гораздо чаще встречается в конце тренда, то есть в волне 5. Внешне похож на сужение, есть некоторая аналогия с клином. Образующие линии, проведённые через экстремумы волны 1 и волны 3, а также волны 2 и волны 4, сходятся, то есть диапазон по мере движения сужается. Здесь продолжает действовать правило согласно которому третья волна не может быть самой короткой. После окончания формирования происходит прорыв трендовой линии и начинается достаточно динамичное движение против тренда. Определённую роль в этом играет уменьшение диапазона.

Внутренняя структура довольно сложная, здесь могут быть разные варианты. Кто-то предполагает, что все волны в составе диагональника должны быть тройками, другие же считают, что трендовые волны идут пятёрками, то есть имеют в составе 5 субволн, а контртрендовые формируются тройками.

В целом, для новичка нет никакой разницы, ведь самое важное – это распознать клиновидную форму и дождаться прорыва трендовой . А уж как там происходила отрисовка волн внутри – дело второстепенное. В отдельных случаях пятая волна в составе такого диагональника также модет принять форму диагональника, в этом случае сужение будет происходить долго, иногда до почти пересечения образующих линий. Но по сути ничего не меняется, сигнал – смена тренда.

Коррекции

Фаза рынка из 3 волн, в которой происходит движение против тренда, называется коррекцией. Поскольку, как мы уже знаем, тренды могут быть совершенно разного масштаба, то коррекцией можно назвать практически любое движение. Важно помнить лишь то, что импульсы чередуются с коррекциями. Например, в составе импульса волны 1,3 и 5 будут также импульсами, а вот 2 и 4 – коррекциями. Также и после этого крупного импульса начнётся коррекция, которая будет на порядок больше, чем те, которые были в волнах 2 и 4 из предыдущего примера волнового анализа рынка. Коррекция обычно длится намного дольше, по статистике получается, что рынок находится в коррекции от 60% до 90% всего времени. В принципе, это и так видно по графику – импульсные движения обычно быстрые, в то время как коррекция – вялотекущее движение.

1. Плоская коррекция . Разновидность коррекции, в которой волны располагаются в горизонтальном направлении, отсюда и название такое. Конечно, довольно редко бывает так, что все три волны схожи по размеру и образуют прямоугольник. Волна В может быть как больше, так и меньше волны А, а волна С иногда в разы больше, чем первые две. Соответственно, выводы о форме можно делать в тот момент, когда предполагается окончание волны В и начинается разворот в волну С. После этого у нас есть примерные ориентиры и понимание, что это будет плоская коррекция.

Отдельно стоит упомянуть, что в этом виде коррекции иногда встречается волновая структура 3-3-5, а не 5-3-5, как обычно. Это особой роли не играет, так как форму определяем уже после второй волны коррекции, но если формируется очевидная тройка в волне А, то в этом случае уже есть понимание, что это плоскость. Торговать в самой коррекции категорически не рекомендуется, однако со временем многие приспосабливаются вести эффективный волновой анализ рынка даже в коррекционных фазах, поэтому любые признаки определённых форм помогают искать хорошие входы в сделки.

Ровная плоская коррекция часто является паттерном “Флаг” , который хорошо различим на графике. Причём не всегда это будет именно горизонтальное направление, иногда с небольшим наклоном.

2. Зигзаг. Второй тип коррекции в волновой теории Эллиотта. Название также полностью описывает его форму. Зигзаг образуется из трёх волн со структурой 5-3-5, при этом волна В обычно не очень большая и откатывает на 23,6-61,8% от волны А. Волна С зачастую равна по размеру волне А, либо же связана каким-либо коэффициентом фибоначчи . Зигзаг может ввести в заблуждение о начале нового тренда, так как выглядит он как раз как первая волна импульса, коррекция и начало третьей волны. Если рассматривать в таком ключе и входить как по паттерну 1-2-3, то довольно быстро произойдёт разворот и безубыток выбьет, если он стоял. Поэтому важно отслеживать картину в целом и на старших периодах, чтобы не попасть в такие ситуации.

Стоит отметить, что почти все фигуры графического анализа имеют своё отражение в волновом анализе. Например, достаточно распространённая фигура “Голова и плечи” очень часто состоит из двух симметричных половинок:

• левая половина является окончанием движения в тренде, то есть волны 3-4-5;
• правая половина является коррекцией в виде зигзага, где волна А есть окончание головы, а В и С формируют плечо.

Иногда зигзаги усложняются, образуя двойной и тройной варианты. В таких случаях, если ещё недостаточно опыта, лучше воздержаться от торговли. Размечать импульсы не так и сложно, но вот замысловатые коррекции разобрать на составляющие в рамках волновой теории Эллиотта достаточно сложно. Можно перейти на период покрупнее и уже на нём рассматривать чуть более упрощённую модель. То же самое относится и к торговле. Сложные формации на часовом графике не будут иметь никакого значения, если торгуем на четырёхчасовом.

3. Треугольники . Единственный вид коррекции, в котором волновой анализ Эллиота допускает 5 движений, а не 3. Сначала довольно сложно предположить, что это именно треугольник появляется на графике, поэтому нужно проводить образующие линии, которые помогут его идентифицировать. В итоге получается сужающаяся формация, в которой происходят колебания от границы до границы. В волновой теории Эллиотта все движения в треугольнике принято обозначать буквами a , b , c , d , e . Такие коррекции имеют состав волн 3-3-3-3-3, в связи с чем предположить развитие именно этого вида коррекции можно сразу после того, как третья волна оказалась тройкой. До этого момента всё происходящее может быть плоской коррекцией.

Согласно волновой теории Эллиотта, треугольник в любой структуре всегда есть предпоследнее движение. То есть, если мы рассматриваем импульс, то треугольник в нём может быть волной 4, а в случае с коррекцией это будет волна В. Тут может возникнуть небольшая путаница, так как только с опытом приходит понимание, в каком случае наш треугольник будет именно целиком четвёртой волной, а в каком это будет волна В в составе обычной коррекции в четвёртой волне. Но и в том и в другом случае подразумевается довольно динамичный выход из этого сужающегося диапазона, поэтому торговать нужно только после пробоя границы. Это поможет избежать преждевременных входов не в том направлении.

Бывает так, что подобно диагональникам, в которых последняя волна также может быть диагональником, последняя волна в треугольнике также принимает вид пятиволновой горизонтальной структуры. То есть это будет треугольник в треугольнике. В итоге получается всё то же самое, с теми же первоначальными образующими, но только теперь это будет 9 движений, а не 5. В волновом анализе такие ситуации появляются не часто, но на малых периодах можно встретить.

4. Коррекции – сложные конструкции . Это отдельный вид коррекций в волновом анализе, который состоит из нескольких частей. То есть у нас может образоваться крупная формация, состоящая. Например, из плоскости, треугольника и зигзага. Волновой анализ рынка предполагает разметку с обозначением каждой составляющей как W , X и Y , в сложных ситуациях добавляется X и Z . Вообще, структуры могут быть очень сложными, поэтому, как только станет ясно, что простой плоскостью или зигзагом дело не ограничится, лучше перейти на другие торговые инструменты, так как нормально торговать сложные коррекции сложно даже тем, что занимается волновым анализом достаточно продолжительное время. Даже зная все основы волновой теории, всё равно потребуется время и опыт, чтобы различать движения.

Волновой анализ Эллиотта и фибоначчи

Волновой анализ рынка – один из главных разделов, где применяется ряд коэффициентов фибоначчи. Самому эллиотту удалось разглядеть среди колебаний интересные закономерности, которые в дальнейшем породили довольно много разных методик и ситуаций, в которых применяется эта последовательность:

1. Уровни фибоначчи для определения размеров коррекционных волн и выделения зон, где они могут закончиться.
2. Расширение фибоначчи в волновой теории Эллиотта используется для определения возможных размеров волн. Например, волна 3 зачастую составляет 161,8% от волны 1, а волна 5 часто бывает 61,8% или 100% от волны 1. Также и в коррекции, окончание волны В можно предположить по уровням фибоначчи, а размер волны С по расширению.
3. Веер и дуги фибоначчи очень удобно использовать для того, чтобы иметь связь не только с ценой, но и со временем. Подобного плана инструменты есть и у Ганна.

Также последовательность чисел фибоначчи прослеживается в подсчёте волн. Например, классические 5 и 3 волны в сумме дают 8, всё это числа из последовательности. При разложении на ещё более мелкие получается 21 и 13, в сумме 34, снова числа фибоначчи. Получается, что расчёты в рамках волнового анализа можно вести по двум направлениям – по количеству волн, а также по размерностям волн и связям между ними.

Дополнительные инструменты

В работе с волновой теорией Эллиотта можно использовать некоторые инструменты, которые помогают определять разворотные зоны, а также трендовые поддержки и сопротивления. Например, очень удобно определять окончание импульса по возникающему на осцилляторах сигналу дивергенция и конвергенция . Экстремумы как раз соответствуют 3 и 5 волнам, а коррекция между ними – 4 волна. Также бывает и в коррекциях, можно поймать окончание волны С. На крупных периодах, например, дневном, есть скользящие средние, которые оказывают сильное воздействие на цену. SMA 100 и SMA 200 на дневном графике служат сильными поддержками и сопротивлениями, этот факт можно учитывать проводя разметку и предполагая окончание коррекций или импульсов.

Заключение

Волновой анализ Эллиота довольно сложен, имеет множество правил, которые потребуют немало времени для запоминания. Но в конечном счёте это будет универсальная система анализа, которая позволит просчитывать вероятные движения не на один шаг вперёд, а сразу на несколько. Полной однозначности волновой анализ не даст, но зато по мере развития какого-либо движения можно отметать те варианты, которые в данный момент уже не актуальны, оставляя только рабочие.

Индикаторы волн Эллиота для mt4 (mt5)

Трейдеры всегда ищут дополнительные инструменты, которые позволят им лучше определять текущие тенденции рынка. Несмотря на то, что для торговли на рынке Forex созданы тысячи индикаторов, только некоторые из них используются чаще других. Например, волны Эллиота легче идентифицировать с помощью индикаторов для MT4, MT5 — они даже стали настолько популярными, что некоторые трейдеры строят на них свои торговые стратегии для торговли на Форекс. В этой статье мы разберемся что такое теория волн и какие индикаторы волн Эллиота целесообразно применять.

Для работы с индикаторами вам понадобится торговый терминал MetaTrader. Если вы еще не установили его, то рекомендуем скачать ]]> MetaTrader4 ]]> или ]]> MetaTrader5 ]]> .

Содержание:

Волны Эллиота: индикаторы для MT4, MT5, которы можно скачать бесплатно

Теория, лежащая в основе волн Эллиотта

В отличие от большинства индикаторов технического анализа, индикаторы волн Элиотта не используется для измерения тренда. Он измеряет степень ценовых движений и исследует психологию тренда. Другими словами, индикатор для теории волны Эллиотта призван предсказать, до каких значений и как долго может продолжиться текущий тренд.

Основная теория волн Эллиотта, лежащая в основе индикаторов, начинается с понимания того, что все трейдеры, инвесторы и другие участники рынка ведут себя как одна большая толпа или стадо. У каждого из них есть эмоции, которые он пытается скрыть от рынка, однако, если все ведут себя одинаково создается один коллективный разум. Поэтому индикаторы волн Эллиота измеряют влияние тренда на эмоции трейдеров и текущие рыночные настроения.

История возникновения Теории волн Эллиота

Все началось в 1930 году, когда профессиональный бухгалтер по имени Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил социальные модели, которые имеют большое влияние на рынок капитала. После этого он разработал аналитические инструменты, которые отражали ранее отмеченное коллективное поведение. В 1938 году вышла книга «Волновой принцип». Эта книга объясняет стадное поведение толпы и влияние психологии толпы на финансовые рынки. В следующем году теория Элиота была более подробно и понятно объяснена в статьях, опубликованных в газете World Financial. После семи лет работы и исследований рынка Эллиотт опубликовал свою основную работу — книгу «Закон природы. Секрет вселенной», в которой описал все свои открытия. На основе книги была построена система волновых теорий и волновых принципов Элиотта.

Кстати в дальнейшем, Гленн Нили — математик и аналитик — создал на основе теории волн Эллиота свою стратегию, прочитать о которой можно в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта»

Индикатор волн Эллиота — Eliot Wave Oscillator

Не секрет, что Форекс часто движется в тренде, являясь при этом очень нестабильным рынком. Кроме того, трейдеры знают, что на Forex можно играть как на понижение курса, так и на повышение. Вот почему важно определить основной тренд. Индикатор Elliot Wave позволяет прогнозировать будущий тренд валютного рынка, а также его диапазон.

В прежние годы валютный рынок был зарезервирован только для финансовых учреждений и крупных бизнес-структур. Индикатор Eliot Waves Oscillator был изначально разработан для фондового рынка. В прошлом даже финансовые институты не спекулировали на валютном рынке. Вот почему этот индикатор волн Элиотта был протестирован на акциях. Однако на валютном рынке намного проще открывать короткие позиции и, именно поэтому, индикатор EW приобрел большую популярность. Давайте посмотрим, как он работает.

Название индикатора Elliot Wave происходит от его создателя — Ральфа Эллиота, который заметил, что после одного восходящего или нисходящего импульса на рынке всегда происходит коррекция. Это правило может быть применено к любому временному интервалу на графике. Согласно Эллиотту, каждый тренд состоит из 5 волн, трех импульсных волн и двух волн коррекции. Волны Элиота 1,3,5 — импульсные, волны Элиота 2 и 4 — коррекции предыдущего импульса. Что касается медвежьего рынка, у нас есть три нисходящие волны Элиота и две восходящие (коррекционные), в случае бычьего рынка верно обратное.

Elliott Wave Oscillator отличается от других индикаторов волн Эллиота тем, что он не рисует на графике волны да и другие линии. Он имеет внешний вид гистограммы, чем напоминает MACD. В настройках Elliott Wave Oscillator вы сможете поменять только цвета и толщину линий; влиять на алгоритм, к сожалению, не получится.

Вот так выглядит график, с установленным индикатором

Как работать с гистограммой:

• когда индикатор пересекает 0 отметку, отсчет волн нужно вести заново
• величина столбца гистограммы зависит от номера волны. Самые большие показания — это третья волна. Между волной 3 и я должна сформироваться дивергенция.

Индикатор волн Эллиота WATL (Wave Auto Trend Lines)

Это полезный индикатор, который расставляет на графике номера волн (ориентируясь на минимумы и максимумы), а также рисует трендовые линии. Этот индикатор волн Эллиота многие трейдеры считают одним из лучших, так как он дает неплохие сигналы.

Вот так выглядит график после установки на него индикатора WALT.

Walt — индикатор, который сам определит следующие составляющие волны:

точки экстремумов, которые обозначают вершины волны и выглядят как кружки с номерами внутри;

линии, соединяющие точки «с кружками»;

линии тренда (обозначаются розовой линией), которые покажут где будет находиться цена через некоторый временной отрезок.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Использовать волновой индикатор WALT можно на любых временных интервалах, но, разумеется, чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал.

Большинство из настроек этого индикатора отвечают за его внешний вид на графике, никак не влияя на работу индикатора. Если у вас нет большого опыта в анализе графиков с использованием волнового анализа, то лучше не менять настройки — они универсальны и подходят для всех временных интервалов.

Индикатор Walt можно использовать не только в торговле по методу волнового анализа, но и просто как инструмент для построения трендовых линий на графике.

Если вы хотите использовать его для определения волн Эллиота, дождитесь, пока на графике не будет такая фигура:

Далее, следите за тем, как формируется волна. После того, как Walt нарисует линию проекции тренда на графике, следите за тем, куда она направления. Открывать сделки нужно в том же направлении, куда показывает линия проекции тренда. То есть, если она вверх, то покупаем, вниз — продаем. Стоп лосс нужно ставить около противоположного экстремума. Если вошли в покупки, стоп ставим около ближайшего минимума. Если в продажи — то около максимума.

Elliott Wave Prophet

Этот индикатор рисует на графике волны Эллиота, показывая как импульсные волны (красным цветом), так и коррекционные волны (синим цветом).

Теория волн Эллиота на рынке Форекс

Волны Эллиота используются для измерения психологии игроков, показывая нам психологические уровни на рынке и экстремальные уровни, на которых очень вероятно изменение тренда или прекращение коррекции. Стоит сказать, что у Теории Эллиотта есть как много сторонников, так и много критиков.

Волны Элиота и их типы

Как уже упоминалось выше, существует несколько типов волн. Первая волна Элиота — одна из самых трудных для наблюдения, потому что именно с этой волны начинается весь цикл. Эта волна может быть более заметна трейдерам, знакомым с фундаментальным анализом, в то время как у любителей технического анализа могут возникнуть проблемы с прорисовкой первой волны из-за использования других индикаторов.

Вторая волна — это коррекция первого восходящего импульса. Эта волна создана потому, что некоторые игроки считают, что все еще существует продолжение старого тренда. Размер этой волны никогда не равен размеру движения первой волны. Обычно, он не бывает более 61,8% от первой волны.

Третья волна Эллиота считается самой длинной импульсной волной во всем движении. Некоторые подчеркивают, что самая сильная пятая волна, а не третья. Третью волну увидеть легче всего. Именно здесь большинство игроков видят изменение тренда и хотят подключиться к нему.

Четвертая волна аналогична второй, т. е. является коррекцией третьей волны, однако ее размер не должен превышать 38,2% третьей волны.

Пятая волна — последний импульс в данном тренде. Исторически это также последний шанс для игроков подключиться к основному тренду и заработать на рынке в соответствии с принципом «тренд — ваш друг». Это волна, которая поднимает котировки к новому пику или новому минимуму.

Коррекция может осуществляться тремя способами. С помощью волны ABC. К сожалению, коррекции гораздо труднее определить. В основном, при коррекции на рынке растет волатильность и объем транзакций.

Критика теории волн Эллиота

Следует помнить, что волновая теория Эллиотта — это просто теория. Ничто не было научно доказано, и поэтому следует понимать, что теория Эллиота не обязательно должна быть вашей единственной торговой стратегией. Индикаторы Волн Эллиота можно комбинировать с другими индикаторами или включить их в состав вашей торговой системы. Когда дело доходит до анализа массового мышления, волны Эллиота великолепны на практике. Предсказание следующего восходящего или нисходящего импульса может оказаться затруднительным, потому что на валютном рынке большая часть оборота создается финансовыми институтами, и, следовательно, мышление финансовых учреждений сильнее, чем мышление толпы.

Если вы хотите проверить, как работает теория волн Эллиотта на практике, откройте ]]> демо-счет ]]> . Именно благодаря ему вы можете тестировать различные стратегии Форекс, не теряя своих денег. ]]> Демо-счет ]]> позволит вам на практике увидеть, является ли индикаторная волна Эллиотта правильным инструментом для вас.

Волновая теория Эллиотта

Волновая теория Эллиотта гласит, что движения рынка могут быть описаны волнами. Внутри большого восходящего или нисходящего тренда может быть несколько небольших трендов, которые являются частью целого направления движения рынка.

Ральф Эллиотт провел большую часть всей своей жизни в поисках доказательств своей собственной теории о том, что рынки двигаются циклами. Он предположил, что движения на рынке не являются случайными и что трейдеры и инвесторы руководствуются эмоциями. Он также сказал, что успешные трейдеры могут использовать капризы инвесторов для своего преимущества, так как эмоции, которые управляют инвесторами, движут рынок.

Эллиотт был прав

Эллиотт был совершенно прав. Рынки двигаются циклически и нужно много денег для того чтобы создавать эти волны на рынке. Он предложил очень простую волновую модель, состоящую из 5 и 3 волн. Эта волновая картина описана ниже.

Торговля модели 5-3 волн

Рыночные тренды, согласно предположениям Эллиотта, должны двигаться по шаблону, состоящему из 5 и 3 волн. Во-первых, рынок должен нарисовать 5 волн, которые называются «волнами импульса». После 5 волн следуют 3 волны, которые он назвал «коррекционными волнами».

На следующем графике показано, как движется рынок согласно волновой теории Эллиотта:

Как Вы можете видеть, рынок состоит из 5 основных волн и трех корректирующих волн следующих за ними. В своей книге он описал каждую волну:

• Волна 1 – Первоначальный всплеск инвестиционного интереса толкает вверх цены на рынке. Инвесторы настроены по-бычьи, поэтому они готовы следовать новому тренду, по любой причине, которая их может подтолкнуть к этому.
• Волна 2 – После короткого движения вверх, трейдеры которые были в первой волне готовы выйти из рынка. Они уверены в будущем повышении цен, но они не готовы ждать, и хотят получить свою быструю прибыль. Таким образом, первопроходцы продают, и цена начинает падать.
• Волна 3 – Теперь, когда на рынке уже есть определенный тренд, трейдеры имеют отличную возможность получить прибыль, поэтому большинство из них открывает длинные позиции. Валютная пара должна сильно вырасти, так как те, кто ожидал хорошей точки входа, наконец-то могут открыть сделку даже немного ниже максимума первой волны.
• Волна 4 – Снова происходит распродажа, поскольку покупатели фиксируют краткосрочную прибыль. Однако этот откат является слабым, так как большинство трейдеров из первой и третьей волны сосредоточены на росте. Те, кто в течение длительного времени при каждом удобном случае скупает валютную пару, видят хорошую возможность снова купить, поэтому этот откат не слишком сильный. Трейдеры по-прежнему настроены по-бычьи.
• Волна 5 – Заключительная волна бычьего движения валютной пары. Для трейдеров, которые хотят заработать на повышении цены это последняя возможность открыть прибыльную позицию. Движение последней волны может быть очень большим. Однако те, кто открыли сделку в самом начале и получили значительную прибыль, начинают закрывать позиции. Кроме того, те, кто считает, что валютная пара достигла своей вершины, начинают открывать короткие позиции в надежде на то, что начнется нисходящее движение.

Корректирующие волны

Все рынки в конечном итоге корректируются, и в теории Эллиотта есть этому хорошее объяснение. Коррекция на рынке называется ABC моделью, которая входит в модель 5-3. Взгляните на картинку выше.

ABC модель довольно очевидна. Это мелкие волны, которые следуют за большим восходящим или нисходящим трендом.

Эллиотт изложил целый ряд различных формаций, которые могут встречаться в коррекционной фазе. В следующей статье мы расскажем о связи волновой теорией Эллиотта с некоторыми графическими моделями, о которых Вы уже знаете их предыдущих уроков.

Рекомендуемый брокер:

Волны Эллиотта

Рынок всегда движется волнами, что очевидно. Не удивительно, что десятилетиями трейдеры пытались найти особые рыночные закономерности, которые помогали бы прогнозировать развитие волновой структуры. Создавались различные системы, где под волны подводили теоретический и практический базис. И, пожалуй, наиболее популярная теория на этот счет называется “Волны Эллиотта”.

Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott) был, собственно говоря, профессиональным бухгалтером. У него явно была масса времени для анализа графиков за несколько десятилетий, поэтому все свои наблюдения он изложил в крошечной книжке “The Wave Principle”, которая увидела свет в далеком 1938 году. По мнению Эллиота, все в человеческой цивилизации находится в некоем ритмичном порядке, поэтому этот ритм, эти волновые амплитуды можно «протянуть» в будущее, что позволяет прогнозировать финансовые рынки.

Надо сказать, теория Эллиота при жизни мало кому показалась интересной. Подумаешь, очередная сумасбродная идея в дешевой малостраничной книжонке. Эллиотт ушел в мир иной в 1948 году и про него сразу забыли. Его теорию использовало буквально несколько биржевых специалистов. Лишь благодаря Чальзу Коллинзу об этих волнах вообще вспомнили на Уолл Стрит. Затем их популяризовал Гамильтон Болтон в 1950-1960 годах, выпустив книгу с подробным описанием и практикой использования.

Болтон познакомил с волнами Альфреда Джона Фроста, что активно комментировал их в 1980е годы. Фрост приложил немало усилий, чтобы популяризовать эту теорию. Все эти годы она была не особенно кому-то нужна. Так… нишевый инструмент, один из тысяч.

Роберт Пректер

Безусловно, больше всех здесь постарался Роберт Пректер. Именно благодаря ему, когда он подхватил знамя у Фроста, волны Эллиотта обрели всеобщую популярностью, спустя почти 50 лет после того, как бухгалтер Эллиотт написал по ним книгу.

У многих технических систем похожая судьба. Их забывают, при жизни авторов не ценят, а потом вдруг они становятся популярными, когда их продвигает фанатичный последователь. До сих пор Пректер считается главным экспертом по волнам Эллиотта, а его сайт elliottwave.com является главным мировым ресурсом по этой теме. Там масса клевых прогнозов, скажем, специалисты сайта Пректера без особых проблем спрогнозировали кризис 2008 года за несколько лет до его появления. Фактически, современный Эллиотт – это Пректер и его школа.

Именно книги Роберта Пректера (в том числе в соавторстве с Фростом) нужно читать, чтобы разобраться в этой теме.

Волны Эллиотта, по своей сути, имеют фрактальную основу и задача их практика — разложить волны на понятные элементы. Их мы сейчас и рассмотрим.

Фракталы или импульсные волны

По мнению Эллиотта, рынок движется в волновом паттерне, который называется 5-3.

• Импульсный волной паттерн — первые 5 волн.
• Коррекционные волны — 3 последних волны.

При этом волны 1, 3 и 5 являются основными, они идут по тренду. А волны 2 и 4 — коррекционные.

Вот так выглядит типичный импульсный паттерн из 5 волн:

Не очень понятно, давайте разукрасим:

Вот, так намного лучше видно каждую волну. Теперь краткое их описание. Сам Эллиотт видел в волнах, в первую очередь, эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.

Волна 1

Первый импульс вверх. Как правило, это первый эмоциональный посыл людей, которые решили, что наступило время прикупить себе актив. Цена начинает расти.

Волна 2

Здесь народ решил, что волна 1 закончилась и выходят из сделки. Цена, в результате, уходит вниз, ибо покупатели все свалили праздновать. Однако, цена не обновляет нижние минимумы и разворачивается не доходя до них.

Волна 3

Обычно самая сильная и «долгоиграющая» волна. Здесь на цену обратила внимание основная толпа трейдеров. Ну вы понимаете: Вася сказал Пете, Петя — Коле и вот все несутся покупать, а волна бежит вверх.

Волна 4

Снова выходят те, кто закупились ранее, однако, волна не особенно откатная, поскольку куча народу ждет дальнейшего роста.

Волна 5

А это уже пик тренда. Все умные уже вышли, а ценой управляют сугубо эмоции и вера в то, что тренд будет длиться вечно. На самом же деле, жить ему осталось совсем недолго.

Расширенные импульсные волны

Строго говоря, все три импульсные волны всегда «расширенные», поскольку одна такая волна всегда длиннее других, вне зависимости от угла их наклона. Эллиотт же утверждал, что расширенная волна всегда 5я. Однако, со временем таковой стали считать и 3ю. В общем, это спор бесполезный, главное, как все это использовать.

Коррекционные волны

Дальше начинается самое интересное. После 5-волновой импульсной структуры идет 3-волновой откат. Чтобы не запутаться, для обозначения этих волн используются уже буковки — a, b, c и т. д.

А вот и обратный пример, для нисходящего тренда:

Разновидности коррекционных волн

Эллиотт описывал 21 коррекционный паттерн типа ABC. Пока вы не успели схватиться за голову, успокоим — их запоминать вообще не нужно, поскольку все они донельзя примитивны и состоят всего из трех моделей.

Зиг Заг

Как видите, это весьма наклонное падение цены против основного тренда. При этом волна b, как правило, короче всех. Такие волны в коррекции встречаются 2-3 раза. Как и все другие волны, каждую волну в зиг-заге можно разложить, в свою очередь, на 5-волновую структуру.

Боковик

Это коррекционные волны, что идут в боковом канале. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A.

Треугольники

Прекрасно знакомая ситуация, ведь фигуры в техническом анализе мы уже изучили.

Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале.

Фрактальная структуры

Все волны Эллиотта — это фракталы, внутри каждой волны скрываются другие волны. Да и вы и сами это знаете по уроку Мультифреймовый анализ. Стоит перейти на младшие таймфреймы, и любой тренд сразу разбивается на множество микротрендиков.

Как видим, волны 1, 3 и 5 состоят из маленьких 5-волновых структур, равно как волны 2 и 4 включают в себя 3-волновые коррекционные структуры.

Любая старшая волна включает в себя младшие, это основная суть теории. Как разобраться в этом нереальном количестве волн?

Просто разделить их по типам:

• главный цикл (вековой);
• суперцикл (40-70 лет);
• цикл (несколько лет);
• первичный уровень (несколько месяцев — лет);
• промежуточный уровень (несколько недель — месяцев);
• вторичный уровень (недели);
• минутный уровень (дни);
• маленький уровень (часы);
• сверхмаленький уровень (минуты).

Все эти волны вложены одна в другую. Главный цикл включает в себя суперциклы, те — циклы, те — первичные уровни, те — промежуточные уровни и так далее, вплоть до сверхмаленького уровня.

Маркировка волн Эллиотта

Чтобы не запутаться в этом количестве разнообразных волн, они отмечаются разными цифрами. Есть несколько вариантов этих маркировок, далее вариант Пректера, как один из наиболее популярных.

• Главный: [I] [II] [III] [IV] [V], против тренда [A] [B] [C].
• Суперцикл: (I) (II) (III) (IV) (V), против тренда (A) (B) (C).
• Цикл: I II III IV V, против тренда A B C.
• Первичный: I II III IV V, против тренда A B C.
• Промежуточный: [1] [2] [3] [4] [5], против тренда [a] [b] [c].
• Вторичный: (1) (2) (3) (4) (5), против тренда (a) (b).
• Минутный: 1 2 3 4 5, против тренда a b c.
• Маленький: 1 2 3 4 5, против тренда abc.

Вот так все это безобразие выглядит, если основные волны нанести на график.

Для тренда вверх:

Для тренда вниз:

Сразу видна фрактальная структура и то, в каких волнах находится каждая волна. Любая импульсная большая волна разделяется на 5 маленьких волн, а коррекционная волна — на три маленьких коррекционных волны. Вечная матрешка.

3 главных правила волн Эллиотта

Хотя все это непосвященному человеку кажется дикой кашей, есть лишь три правила, которые должны соблюдаться. Они относятся только к 5-волновой структуре. Коррекции же можно интерпретировать куда более вольно.

Вот эти правила:

1. Волна 2 не может откатится дальше, чем 100% волны 1.
2. Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
3. Волна 4 не может перекрывать волну 1.

Если волна 2 ушла ниже, чем волна 1 в восходящем тренде, значит волны нужно считать заново. А вот волна 3 может быть самой длинной из всех, главное — чтобы не была самой короткой.

3 практических совета

Волны Эллиотта — тема крайне сложная и комплексная. Взаимодействие волн из разных циклов изучают месяцами и годами (нет, я не шучу). Вот как может выглядеть практическое применение таких волн.

1. Когда волна 3 — самая длинная, то волна 5 будет примерно равна волне 1.
2. Волны 2 и 4 являются зеркальными. Если волна 2 идет под большим наклоном, волна 4 имеет менее выраженный наклон и наоборот.
3. После импульсного 5-волнового движения, коррекция (abc) обычно заканчивается там, где закончилась волна 4.

Дальше, чтобы не запутаться, внимательно смотрите на рисунок выше.

Первый практический совет помогает выявить завершение волны 5. Хотя она может быть дольше, нежели волна 3, а она, в свою очередь, может быть длиннее волны 1. Как правило, волна 5 рисуется сразу по завершению волны 4. В сильном нисходящем тренде длина волны 1 (измеряется в процентах) рисуется от нижнего значения волны 4. Аналогично и для 5-волнового нисходящего тренда, где волна один используется для дорисовки волны 4, что позволяет определить волну 5.

Второй совет помогает определить коррекцию волны 4. После того, как волна 2 резко снизилась, коррекционная волна 4 ожидается плавной. Если же волна 2 сама плавная, значит волна 4, напротив, может быть резкой. Они зеркальные, помните? Как правило, волна 2 всегда идет под достаточно острым углом, демонстрируя откат на значительное расстояние от волны 1. При этом волна 4 плавно идет после длинной волны 3 и формирует основу для восстановление тренда в волне 5.

Наконец, третий совет помогает обнаружить конец коррекции волны II после волны I. Волны I и II относятся к старшему циклу, а волны 1-2-3-4-5 являются вложенными в эту одну большую волну I. Они все вложенные, ибо фрактальные, не забывайте. Когда идет коррекция волны II, чтобы обнаружить ее завершение, необходимо следить за завершением волны 4. В большом восходящем тренде, волна II может бить около нижнего уровня малой волны 4. И все наоборот для нисходящего тренда.

Волны Эллиота на живом графике

На живом графике и в его полной версии есть все необходимые графические инструменты для того, чтобы нарисовать эти волны.

Море волнуется раз

Окей, теория, большое спасибо, что все рассказали, давайте ближе к телу. Рассмотрим 2 сценария, в которых волны Эллиотта нам бы пригодились. В первом сценарии мы видим дно рынка и движение вверх. Это движение мы отмечаем, как волну 1, откат – как волну 2.

Чтобы найти зону для входа, вспоминаем столь важные правила, о которых мы уже говорили:

• волна 2 никогда не должна быть ниже волны 1;
• волны 2 и 4 часто отскакивают от уровней ретрейсмента Фибоначчи.

Ладно, мистер Эллиотт, зря вы мне что ли мозги морочили. Давайте объединим вас с уровнями Фибоначчи. О, уровень 0.500 цене явно весьма интересен, судя по свечам.

Правило номер 2 гласит, что волна 2 не может быть ниже, чем волна 1. В форексе мы используем это правило для установки стопа, а в бинарных принимаем во внимание.

Если же волна 2 укатит ниже волны 1, счет придется начинать заново. Смотрим, что было дальше.

Замечательно, самые базовые правила Эллиотта плюс Фибоначчи позволили нам поймать превосходное восходящее движение.

Море волнуется два

Теперь мы воспользуемся коррекционными волнами, чтобы получить чутка денежек.

Мы считаем волны вниз по тренду и приходим к выводу, что коррекционные волны ABC идут в четком боковом движении, тот самый коррекционный боковик. Следовательно, по завершению волны C можно ожидать новую импульсную волну.

Смотрим, что было дальше. Ну, на этот раз это хеппи-энд нашей волновой истории:

Эти сложные волны Эллиотта

Да, я знаю, это сложно. Сразу хочу сказать — волны Эллиота считаются “взрослой” и непростой темой. Те, кто его освоили, порой дают действительно поразительные прогнозы.

Но, признаться, я не видел практически никого, кто бы использовал такие волны для бинарных опционов. Для форекса — изредка, для рынка акций и фьючерсов— будьте любезны. В бинарных же опционах у большинства банально не хватает терпения и технических навыков, чтобы применять подобные сложные системы. Не говоря уже о том, что в бинарных любят короткие экспирации, а Эллиотт считается инструментом долгосрочного прогнозирования.

Но это не значит, что с ними не нужно ознакомиться. Напротив: если вас интересует волновая структура рынка, то именно с волн Эллиота нужно ее изучать. И лучший способ это сделать — читать книги Роберта Пректера, нацелившись на продолжительную учебу. Месяцы опыта — минимум, что здесь требуется. В одной статье даже близко нельзя передать всех нюансов.

Это целая школа, и если вас зацепил весь метод — скучать вы не будете. Если у вас после волн дикая каша в голове — это нормально, ничего страшного. В техническом анализе полно таких методов, для освоения которых требуются люди с особым складом ума.

Так что ознакомьтесь, пролистайте книгу и идите дальше, если волны показались вам сложными/скучными/не нужными. Если заинтересовало, то книгу Пректера в зубы, заодно можно и базовую работу Эллиота прочитать, благо что она крошечная, лишь несколько десятков страниц.

Немного истории зарождения волнового анализа

Ральф Нельсон Эллиотт задумался о том, что процессы, происходящие на рынках имеют сходство с волнами в 30-х годах прошлого века. И действительно, если уменьшить масштаб, то практически на любом графике видны «волны», цена сперва резко устремляется в одном направлении, затем следует небольшой откат.

Так и родилась в его голове идея волнового анализа рынка. Конечно, разметку он выполнял не на глаз, в основе лежат соотношения между разными волнами. Также при разметке сильно помогают Фибо уровни, с их помощью в разы удобнее оценивать соотношение между экстремумами. Всего же Эллиотт выделил 13 разных типов волн (отличаются и амплитудой, и продолжительностью формирования), которые повторялись практически на всех рынках.

Если попытаться очень коротко описать саму идею, выдвинутую Эллиоттом, то трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. При этом во время трендового движения 3 волна направлены в направлении тренда, а 2 коррекционные. Основное движение приходится на 3-ю волну.

Самое любопытное то, что эти волны можно найти практически на любом таймфрейме. Если вы выполнили разметку, например, на D1, то перейдя на часовой временной интервал на одной из волн D1 вы вполне сможете выделить еще одну 5-волновую структуру. Это немного напоминает матрешки.

Немного о грустном – скептики о волновом анализе

Еще больше бесплатных уроков смотри на нашем канале — здесь

Сама идея выглядит очень привлекательно – ведь волны теоретически могут подсказать разворотные точки задолго до их формирования. И в то время, когда другие участники торгов будут судорожно метаться из одной крайности в другую, вы будете спокойны как удав и просто дождетесь идеальной точки для входа в рынок

У скептиков есть несколько просто железобетонных аргументов:

• по непонятной причине волновики работают в основном на крупных временных интервалах, например, на D1 или Н4. По этой причине проверить истинность разметки очень сложно, практически невозможно, вряд ли вы захотите сохранять скрины и ждать пару недель;

• на истории все выглядит просто великолепно, коррекционные и движущие волны смотрятся на своем месте и у новичка возникает жгучее желание побыстрее приступить к обучению. Помните, что после составления разметки положение волн постоянно корректируется, так что не думайте, что те построения, которые вы видите на истории, были построены сразу в таком положении, скорее всего выполнялась подгонка задним числом;

• волновики часто в прогнозе ставят стоп под основание первой волны. Но откуда такая уверенность, что цена пойдет именно в направлении тренда? Кто даст такую гарантию? Получается, что при разметке графика они просто игнорируют возможность развития ситуации в неблагоприятном для нас направлении. Однобокость мышления налицо, другие методы анализа рассматривают все варианты движения цены;

• ну и самое главное – субъективизм при построениях. Вариантов волн существует множество, при этом запомнить их все очень сложно да и не ждите, что на рынке всегда будут складываться ситуации, идеально подходящие под те паттерны, которые описаны в книгах. Так просто не бывает, в итоге разметка графика превращается в настоящую пытку, трейдер имеет на руках кучу разных типов волн и пытается сообразить какая лучше подходит в данном случае. Ситуация усугубляется после того, как он ознакомится с разметкой какого-нибудь аналитика и с ужасом убедится, что она не совпадает с его.

Из всего этого делаем главный вывод – волновой анализ никогда не даст вам точной точки входа, не ждите, что с его помощью вы сможете составить торговый план себе на неделю или месяц. Максимум чего можно добиться – иметь представление о возможном поведении рынка в средней и долгосрочной перспективе.

Если все это вас не отпугнуло – перейдем к конкретике, разберем азы волновой теории.

Основные положения теории волн

Как и говорилось в начале статьи – в дебри углубляться не будет, иначе пришлось бы выпускать очередной многотомник по волнам Эллиотта. Ограничимся самым основным.

Структура основного движения

Как мы и говорили – основное движение включает в себя 5 волн, из которых 3 направлены по тренду, а 2 являются коррекционными (на их завершении удобно входить в рынок). После волны №5 начинается более масштабная коррекция на все движение 1-5, этот откат также происходит по волновой схеме – всего 3 волны, принято обозначать их буквами латинского алфавита А, В и С.

Приведенный пример неидеален хотя бы потому, что коррекционное движение А – С оказалось слишком слабым. В идеале точка С должна была бы расположиться выше точки 4. Но в целом структуру движения понять можно. Кстати, разметка проводилась на произвольно выбранном участке истории, отсюда и такая точность. На этом же скриншоте видно, что волна №3 самая сильная из всех волн трендового движения. Что касается пятой волны, то она может быть примерно равной 1-й, ведь движение уже затухает, близится коррекция, в принципе, допускается, чтобы пятая волна даже была короче, чем первая.

Теперь по соотношениям между волнами. Понятно, конечно, что для растущего рынка волны должны последовательно повышаться, а для падающего — наоборот, но есть четкие соотношения и если волны им соответствуют, то ценность разметки повышается. Итак:

• 2-я волна (то есть коррекция на 1-ю волну) должна завершиться максимум на уровне коррекции 61,8% от движения 0-1. Если же она даже не дошла до уровня коррекции 38,2%, то велика вероятность того, что первая полна просто еще не завершилась, а небольшой отскок цены вы приняли за формирование точки 1;

• 3-я волна – точка ее завершения может быть определена с помощью расширений Фибоначчи. В идеале точка 3 должна попадать на один из этих уровней 161,8%, 261,8%, если т.3 сформировалась между ними – тоже ничего страшного. Если вам кажется, что т.3 уже сформирована, но при этом цена даже не переписала экстремум в т.1, то вы ошибаетесь, такая разметка будет неверной;

• длина 4-й волны должна составлять до 50% от длины первой волны (идет коррекция на масштабное движение в рамках 3-й волны);

• требования к пятой волне самые демократичные – ее длина может составлять как 100% от длины первой волны, так и 38,2%. Главное, чтобы в т.5 был установлен экстремум всего движения.

Для основного движения все условия выполняются. Так что эта разметка имеет право на существование. Обратите внимание, что все это движение сформировалось на протяжении почти 4 месяцев – это к тому, что волновой анализ пригоден для оценки ситуации в общем, а не для поиска точных точек входа.

Полезно знать и то, что происходит в головах у людей во время формирования волн:

• первая волна – движение бывает очень стремительным. Все дело в том, что первая волна – это, как правило, смена тренда. То есть цене удается — таки прорвать очень сильное сопротивление/поддержку. После прорыва уже ничто не может ее удержать, сбиваются стопы тех, кто не угадал с направлением движения на рынке ажиотаж;

• вторая волна – результат фиксации прибыли теми трейдерами, кто сумел распознать разворот. На фоне недавнего прорыва сильного сопротивления — поддержки большинство участников торгов уверено, что движение продолжится в направлении первой волны, но все ждут удобных точек для входа. Фиксация прибыли и дает небольшое плавное коррекционное движение. Если сравнить продолжительность и амплитуду волн, то по длительности формирования вторая волна может быть даже длиннее чем первая, но вот по амплитуде гарантированно будет намного меньше;

• когда коррекционная вторая волна доходит до значимых уровней Фибоначчи среди выжидающих трейдеров начинается оживление, они входят в рынок в надежде на продолжение движения;

• так начинается третья волна – это именно то, ради чего последователи волновой теории рынка и существуют. Если удастся ее поймать, то неплохая прибыль обеспечена, ставить ТР в таком случае нужно как минимум на расширении Фибоначчи 1,618 от первой волны;

• 4-я волна самая трудно идентифицируемая. Движение здесь вполне может происходить в горизонтальном канале. Как таковой ярко выраженной коррекции нет, просто цена берет тайм-аут перед тем как переписать последний экстремум (тот, который был установлен в т. 3);

• 5 волна – происходит перепись экстремума, часто наблюдаются дивергенции на различных индикаторах. Дополнительный сигнал – к концу пятой волны резко растут объемы.

Структура коррекционного движения

Говоря о коррекционном движении будем иметь ввиду трехволновое движение, которое наступает сразу же после основного пятиволнового. Для примера возьмем другой цикл, на котором волны A, B, C более ярко выражены.

В примере волны выражены более ярко и в целом эта структура более близка к идеальной чем предыдущая. Из недостатков я бы выделил разве что:

• слишком маленький размер четвертой волны, да и в целом то, что она сформировалась на протяжении буквально 2 свечей не очень хорошо;

• точка А оказалась на одном уровне с точкой 4, то есть пятая волна почти полностью поглощена первой же коррекционной волной. Это тоже может заставить трейдера сомневаться в том, что рост продолжится.

Для оценки качества коррекционного движения можно использовать такие соотношения:

• волна А должна находится в пределах уровней коррекции 61,8%, 50,0% от пятой волны. Допускается формирование точки А на одном уровне с точкой 4;

• точка В – располагается на уровнях 38,2%, 50,0% от коррекционной волны А;

• точка С – 161,8% от волны А. Если волна В была крупной, то точка С вполне может и не переписать минимум в т. В.

Логика происходящего следующая:

• коррекционная волна А пробивает поддержку, построенную по точкам 2-4. Это вызывает бурную реакцию участников торгов, что и приводит к очень резкому движению, обычно коррекция проходит гораздо более спокойно чем в этом случае. Именно пробой поддержки стал причиной появления свечи с очень крупным телом;

• формирование т. А, то есть завершение коррекции находится точно на уровне т. 4, то есть в рамках допустимого. Дополнительным сигналом в данном случае стало то, что цена как раз достигла еще одной мощной поддержки, построенной через точки 1 и 2. Так что замедление выглядит логичным;

• волну АВ обычно трудно диагностировать и из 3 коррекционных она самая слабая. Также получилось и в этом примере. Поддержка свое влияние оказала, но участники торгов не получили уверенность в том, что падение замедлилось, поэтому отбой был небольшим и вялым;

• волна ВС хоть и пробивает поддержку, но это не приводит к новой волне продаж, график вниз идет как бы нехотя. Это повышает уверенность трейдеров в том, что более вероятен рост, что потом и происходит.

Волны крупные, средние и маленькие. Влияние последовательности Фибоначчи на движение цены

Ранее вскользь уже упоминалось, то волны можно находить на любых временных интервалах. Если развить эту мысль, то каждую из крупных волн можно разбить на несколько более маленьких и процесс этот можно повторять хоть и не до бесконечности, но до самых малых временных интервалов точно.

Разберем 5 волновое движение, в нем как мы уже раньше разобрались 3 волны трендовые, а 2 коррекционные. На них будет распространяться то же самое правило, согласно которому трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. То есть в нашем случае 3 средние трендовые волны дадут 15 маленьких волн, а 2 коррекционные волны – еще 6 малых коррекционных волн. Итого имеем 21 волну, то есть стандартное движение, представленное на скриншоте выше можно представить и в виде 21 маленькой волны. На D1 они просматриваются плохо, но на более мелком таймфрейме их видно достаточно неплохо.

Все это великолепно выглядит на примерах, когда выполняешь разметку на истории. Но когда с правой стороны нет графика и трейдеру нужно расставить вероятные точки завершения волн начинается самое сложное. Разметка же на истории то же самое, что вместо решения подсмотреть ответ. Судите сами — перед нами есть движение, мы знаем сколько волн в нем должно быть, отсюда и красивая разметка.

Если спуститься еще на один таймфрейм ниже, то можно будет выделить еще более мелкие волны. В этом случае их будет уже не 21, а 89. Если же наоборот попробовать укрупнить временной интервал, то есть перейти на недельный таймфрейм, то мы увидим вместо 5 волн всего лишь 2.

Что касается последовательности Фибоначчи и ее влиянии на поведение цены, то здесь имелась ввиду длительность формирования той или иной волны. Напомню начало последовательности Фибоначчи – 1, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. это тоже можно попробовать использовать в торговле. Хитрость заключается в том, что если какое-то движение формируется, например, на протяжении 9 дней, то завершится оно, скорее всего, на 13 день, если этого не произойдет, то следующая вероятная дата – 21 день. Такие рассуждения выглядят немного притянутыми за уши, но иногда это срабатывает.

Главные правила, которые следует помнить при разметке

Есть несколько просто железобетонных правил, которые не нарушаются никогда и ни при каких условиях. Вернее, нарушаться то они могут, только в этом случае говорить о сформированной 5-волновой структуре нельзя, придется вносить коррективы. Правила следующие:

• вторая волна никогда не опускается ниже основания первой волны;

• третья волна не должна быть самой малой из трех. Если вам кажется, что это так, то вероятнее всего вы просто неверно выполнили разметку и т. 4 должна располагаться в другом месте;

• коррекционная волна 4 не должна переписывать экстремум первой волны.

В принципе, этих правил достаточно для того, чтобы набросать разметку в большинстве случаев.

Волновой анализ на автомате – стоит ли использовать индикаторы для разметки графика

Как говорилось в начале статьи – волны на графике размечаются не просто так, а с соблюдением определенных соотношений. И пусть все тонкости реализовать в виде индикаторы слишком сложно, но основные построения вполне можно автоматизировать. Кстати, таких индикаторов существует несколько, часть из них есть в свободном доступе, самые популярные мы рассмотрим.

Elliott Wave Prophet – предсказатель будущего

От прочих подобных алгоритмов этот отличается тем, что не размечает график на истории, а выполняет часть построений на ближайшем отрезке графика и линиями показывает, как могут развиваться в будущем. Своего рода оракул.

Из минусов – трейдеру придется самому определить сколько именно волн сформировано на данный момент. Это критически важно для более — менее адекватной разметки. Пояснить это удобнее на конкретном примере.

Предположим, что на данный момент на графике сформировалось 3 волны (так считает трейдер). В таком случае он задает параметр 3 в настройках индикатора и получает такую картину. Кстати, сразу виден «косяк» индикатора – он построил волну №2 ниже основания первой волны, а это неверно.

Если же задать в настройках вместо 3 сформированных волн 4, то картина изменится кардинально.

Построения тоже неидеальные, чтобы не сказать резче. Например, 4 волна оказалась в этом случае чуть ли не вдвое больше, чем третья.

Этот индикатор нельзя назвать плохим, просто он из разряда тех, которые нужно использовать с умом. Нельзя просто добавить его на график и сразу получить точки входа и идеальную разметку. Нужно иметь хотя бы элементарное представление о волнах, соотношениях между ними и тогда можно получить достоверную разметку. Еще один плюс этого алгоритма – в текстовом окне выводится информация по волнам, соотношения между ними, это экономит массу ручного труда.

• скачать индикатор вы можете здесь

Волновой индикатор X Wave Elliott

Этот индикатор работает на основании обычного Зигзага из МТ4. Работа ведется по такой схеме:

• Зигзаг отмечает на графике важные движения, строя ломаную линию;

• сам индикатор X Wave Elliott всего лишь обозначает цифрами те экстремумы, которые по его мнению подходят на роль волн.

Здесь также не обошлось без целого ряда недостатков. например, на истории посмотреть разметку нельзя, кроме того индикатор даже не пытается спрогнозировать поведение цены, просто отмечает цифрами определенные вершины. Еще один недостаток – не соблюдены главные правила разметки (о том, что не может быть переписано основание первой волны, требование о том, что третья волна должна быть самой крупной и т. д.).

Очень многое зависит от глубины анализа рынка (пункт ExtDepth в настройках). Так что если решите использовать в торговле его, то будьте готовы к долгому перебору настроек пока что-нибудь стоящее получится.

• скачать индикатор вы можете здесь

Индикатор Волн Вульфа

Волны Вульфа несколько отличаются от обычного волнового анализа. Но сама идея остается той же. Используется только 5-волновое основное движение, вход в рынок предполагается в точке №5, а на уровень фиксации прибыли указывает луч, проходящий через точки 1 и 4.

Соответствующий индикатор (Wolf Wavw nen) позволяет всю разметку выполнить достаточно достоверно без серьезных ошибок. Достигнуть этого удалось благодаря тому, что в волнах Вульфа не используется вся та масса вариаций соотношений между волнами, используется четкая 5-волновая структура, поэтому индикатору и ошибиться особо негде.

Пример разметки показан на скриншоте. Вход в точке 5 позволил бы уже закрыть сделку с прибылью.

• скачать подборку индикаторов Волн Вульфа вы можете здесь

FX5_NeelyElliotWave – мультитаймфреймовая разметка

В алгоритм, используемый в индикаторе заложены соотношения между волнами, изложенные в книге Нили. Отсюда и название индикатора.

После добавления индикатора на график картина может вас испугать – вы увидите переплетение линий разного цвета и толщины, на первый взгляд бесполезная мешанина. На самом деле линии отображают картину, происходящую сразу на нескольких временных интервалах (отключить это можно в настройках индикатора).

К сожалению, полностью разметку за вас индикатор делать не будет, так что проставлять волны трейдеру придется самостоятельно. Это нельзя назвать недостатком, просто особенность этого индикатора.

• скачать индикатор вы можете здесь

Заключение: Волновой анализ рынка форекс

Если бы волны Эллиотта были просты в изучении и давали 100%-ный результат, то рынка как такового уже бы не существовало. Все бы вдруг стали торговать прибыльно, и долго такая идиллия не продлилась бы.

Существенный недостаток волновой теории не то, что она сложна в изучении, а то, что даже потратив пару лет на изучение вы все равно не избавитесь от субъективизма при разметке графика. Со всем прочим можно было бы смириться, но в этом то и заключается ее особенность, правила слишком размыты, их слишком много и слишком многое остается на усмотрение трейдера.

Подумайте об этом перед тем как окунуться в мир волн. Это занятие весьма увлекательное, возможно, волновой анализ станет чем-то вроде вашего хобби, но гарантировать то, что с его помощью вы будете торговать прибыльно не сможет никто. Злые языки поговаривают, что и матерые волновики не способны торговать прибыль опираясь только лишь на волновой анализ.

Волны Эллиота: методика для трейдера как их найти и использовать

Этот рисунок известен любому трейдеру. Почему же даже Билл Вилльямс пишет об огромном количестве трейдеров, которые пессимистически настроены против них. Да потому, что никто грамотно не объяснил как их находить и соответственно использовать в повседневной работе по форексу. Заметили как Билл Вилльямс в «Торговом хаосе» ответил на этот вопрос? Он написал, что при индивидуальном общении с ним, любой сомневающийся в правильности и полезности волновой теории Эллиота превращался из противника в ярого сторонника этой теории. А о том, как он их переубеждал — ни единого слова.
Надеюсь читатели поняли почему. Зачем бесплатно дарить то, что приносит ежедневную прибыль, уверенность и спокойствие. Даже миллионеру и мэтру форекса, каким безусловно является Билл Вилльямс.
Так и с волновой теорией Эллиота как с любимой сказкой всех девочек в детстве про принца и Золушку: красиво, умно, полезно. Только где же и как найти такого красивого и богатого принца. А о счастье с таким девочка рассказала бы, наверное, и не хуже Шарля Перро.
Я это написал про тех многочисленных авторов, которые посвятили свои статьи анализу волновой теорией Эллиота. В подавляющем большинстве они посвящены ни тому как находить и использовать эти волны, а тому как гениален был Эллиот, чем отличается одна волна от другой, как красиво эти волны видны на рисунках. Конечно видны. Задним числом. А трейдеру нужны четкие критерии не после, а до того, как рисунок волн сформируется. Ставить то надо, согласно волнам против тренда, который будет в тот день.
Здесь надо напоминать чем такое грозит? Для тех кто освоил мою методику это возможность получить от 20-30 пунктов в течение всего несколько минут. Это на минутном и 5 — минутных графиках, на более крупных временных интервалах, естественно, больше.
Это закономерно: в этих точках, первая волна трейдеров- профессионалов начинают закрывать свои сделки, а любители как раз открывать. В итоге брокеры дают очень сильный откат минимум 20-30 пунктов. И начинается игра нервов у новичков, правильно вроде ставил, как учили на курсах, а валюта развернулась и так стремительно пошла, в обратную сторону разумеется.
И наоборот, по тренду, валюта вдруг резко пускает свечу и начинает свой ход. Не поставят вас дилеры во время такого движения, на ордере обычно появляется надпись «цена изменилась», и сделку вы откроете когда волна начнет давать обратный ход. Почему валюта так резко пошла? Потому, что это определенная волна по теории Эллиота. Что делать, чтобы иметь возможность «брать» все пункты такого движения? Становиться еще до начала резкого движения, а не после того, как валюта пошла. А для этого необходимо знать и применять волновую теорию Эллиота, не вообще, а конкретно, начиная с минутного графика и заканчивая недельным.
В литературе по классическому форексу вообще обходится этот вопрос: какой график брать за основу: 1 часовой, 4-х часовой, 15 — минутный? А почему не 1 и 5 минутный? Если методика ваша верна по нахождению волн Эллиота — она обязана действовать везде, а не только на крупных временных интервалах.
И что получается: графики крупных временных интервалов формируются на основе более мелких. Тогда покажите цепочку взаимосвязи между волнами и каждым временным интервалом на вашем торговом терминале. Вы видели такое хотя бы у одного автора, считающего себя аналитиком волн Эллиота?
Я не хочу обижать этих авторов, но ситуация очень напоминает сказку Перро. Посмотрите сколько авторов писали о теории волн Эллиота
Одно из таких изданий, о котором написано столько лестного и откровенно хвалебного (особенно когда читаешь это на форумах дилинговых кампаний с очень подмоченной репутацией), что сразу возникают сомнения по поводу тех кто эти отклики на этот труд написал, а кто и зачем разместил это на своих сайтах.
350 страничный фундаментальный труд Гленн Нили «МАСТЕРСТВО АНАЛИЗА ВОЛН ЭЛЛИОТА» продукт, созданный целым Институтом Волн Эллиота.
Институт, представляете сколько потянет финансирование его существования, начиная от финансирования высокооплачиваемого штата, материальной базы и сопутствующих платежей. И какую сумму Институт вынужден брать в виде оплаты за свое обучение.
Теперь внимательно прочтите аннотацию этого Института о том продукте, которому они учат: «Предупреждение: все фьючерсные сделки, схемы, графики, таблицы и т.д. в настоящей книге предназначены исключительно для иллюстрации и не могут рассматриваться в качестве конкретных инструкций или рекомендаций».
Если методика верна — чего вы боитесь? Значит ваша методика верна не всегда. А это уже не закон, который по своей сути всегда объективен и верен. В отличие от этих уважаемых теоретиков я никогда не предупреждал учеников о подобных вещах. Если методика не действует, то тогда зачем вообще ее пропагандировать и рассказывать?
Если методика верна — открой компьютер и прямо при учениках покажи где какая волна Эллиота, где надо ставить на «sell» или «buy», сделай это на глазах учеников, объяснив как ты эти волны нашел.
Поверьте моему опыту, никто из учеников никогда не спрашивал у меня несу ли я ответственность за правильность применения методики волновой теории Эллиота. А зачем спрашивать, если они видят как при них на экране компьютера (не задним числом, а прямо во время торгов), можно просто и легко найти и подсчитать волны, а потом заработать на этом реальные деньги, притом как в одну сторону движения волны, так и в другую.
Предупреждаю, что на коррекциях против тренда, особенно на минутном и 5-минутных графиках, учеников заставляю сделки не открывать, просто фиксировать про себя, что сейчас валютная пара развернется и пройдет два волновых отрезка в противоположную сторону, после чего еще как минимум раз надо открыть сделку по тренду.
А ответ на задачу всегда таким есть. Еще раз напомню мнение классика форекса А.Элдера: «если методика верна, ее формула должна уместиться на обратной стороне почтовой марки.
Не на 350 страницах Гленна Нили, в конце которых автор размещает приписку, что все написанное им носит иллюстративный характер и за практическое применение он ответственности не несет.
Для аналитиков дам подсказку почему проста методика: потому что я ничего не придумывал, в отличие от автора этого фундаментального издания, типа «Расширения Нили» или «Продвинутое применение Меток Движения», «Дополнительные Расширения Нили» или «Продвинутые Правила логики».
Я помню, как один из учеников, освоив сначала волновую теорию, потом прочел это «творение» и начал перессказывать вслух группе начинающих(!) трейдеров эту книгу Нили. Они мне чуть не поломали все стулья. От смеха, конечно. Молодежь всегда безжалостна особенно к тем, кто что-то знает хуже нее. А когда успокоились один из них спросил: «Скажите, а зачем издают этот бред? Да еще за такие деньги.»
Я ответил: «Потому что за такие деньги этот бред можно продать.»

И в конце мне бы хотелось обозначить еще одну мысль, над которой стоит задуматься трейдеру.

Нельзя доводить до абсурда то здравое начало, которое открыл Эллиот в своей теории. Если представить, что волны состоят только из пятерок и троек, а любое движение это обязательно волна какой то волны вы представляете до чего можно договориться?

Что все движение валют расписано Эллиотом на десятилетия вперед, важно лишь высчитать где какая волна.

Тогда по волнам Эллиота, что можно предугадать историю любой страны?

И все форс-мажоры, типа теракта 11 сентября в США. Это же тоже была волна на графиках валют и значительная.

Не знаю как вам, мне смешно читать, что когда исследователь не в силах объяснить то или иное движение валюты, начинает за умно объяснять, что он брал за основу одни временные графики, а это выходит коррекция волны месячного или годового графика, поэтому на дневном графике мы не видим всех пяти волн.

А если добавить к этому, что котировки валют даются с единого центра и его брокеры пытаются ЗАПУТАТЬ трейдеров постоянно, пуская одну волну за другой, захватывая отложенные ордера, сбивая стопы и при всем этом вы хотите найти пять волн, состоящих из одних пятерок и троек?

Не будьте наивными.

Движение валют давно перестало существовать из одних только этих цифр, хотя СУТЬ теории хаоса схвачена Эллиотом великолепно.

А как увидеть эти НОВЫЕ волны я и объясняю в рассылках.

Еще одна методологическая трудность для подсчета волн Эллиота заключается в непонятной логике временных графиков, которые дают нам разработчики программы Метатрейдер. Напоминаю — это: 1,5,15,30,60- минутные графики, 4-х часовой, дневной, недельный. Посмотрите на пропорцию роста последующего графика к своему предыдущему: сначала 1:5, затем 1:3, затем 1:2, затем 1:4, и наконец 1:7. И как вы при таких различных пропорциях вы хотите правильно найти и проверить через другие временные интервалы ваше предположение о той или иной волне Эллиота? Например, пяти волновый тренд более мелкого графика, должен составлять первую волну тренда более крупного временного интервала. В итоге волны просто не могут логически совпадать на различных временных графиках Метатрейдера, если пропорция у него то 1:2, то 1:5, то 1:7.

И как вы думаете, что мы на основе вышеизложенного можем видеть в итоге? Я могу привести СОТНИ примеров, когда аналитики самых уважаемых Дилинговых Центров ошибались и вводили в заблуждение и такой огромный убыток трейдеров своими расчетами волн Эллиотта.

Возьмите для примера классическую пару EURUSD, у которой восходящий тренд продолжался с апреля 2002г. И откройте архивные материалы некоторых аналитиков волновой теории Эллиота. Сколько раз они предсказывали нам конец и разворот этого восходящего тренда:

— в декабре 2004г.

Итого, как минимум 5 раз специалисты-эллиотники предсказывали конец долгосрочного восходящего тренда по евро.

Я не буду высмеивать задним числом этих аналитиков известных ДЦ (это действительно будет очень не красиво и не корректно когда это делается два года спустя, кому интересно, полистает архивы известных ДЦ), скажу лишь одно: каждый раз ИХ 5-я заключительная волна долгосрочного восходящего тренда евро, превращалась через несколько месяцев на их же страницах, то в окончание третьей волны, то в волну номер 4. И так повторялось как минимум пять раз. Представляете, сколько трейдеров проигралось, приверженцев Эллиота и аналитиков волновой теории этих ДЦ, когда евро опустившись, опять начинало движение вверх, проходя 1000-2000 пунктов.

А теперь сделаю самый парадоксальный вывод, оставаясь приверженцем волновой теории: НИ ОДНА ТЕОРИЯ ФОРЕКСА НЕ ПРИВОДИЛА В ТАКОЙ ОГРОМНЫЙ УБЫТОК ТРЕЙДЕРОВ, КАК ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА, тех, кто пытался работать против тренда, считая, что он на основе теории Эллиота поймал окончание тренда и теперь первым открыл сделку в обратную сторону.

Это происходит как потому, что:

— каждый трактует волны Эллиота как ему только заблагорассудится

— при помощи программы Метатрейдер, на которой их просто невозможно правильно рассчитать и проверить,

— пять пуль, которые указал Вилльямс явно недостаточно, чтобы убить любой тренд(я к этим 5 пулям в рассылке называю еще 11 критериев окончания тренда)

— так и потому, что банки-брокеры, зная эту теорию как минимум не хуже трейдеров, ловят этих трейдеров как только хотят, эксплуатируя теорию Эллиота в своих естественно целях.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТРЕЙДЕРУ, который хочет на основе теории Эллиота зарабатывать, а не терять деньги?

Заказывайте рассылки, в которых я объясняю каким образом можно увидеть начало первой волны через 15 минут — час после ее начала. А на следующий день окончательно убедиться, что тренд закончился, идет первая волна в противоположную сторону и т.д.

Эта кажущаяся простота происходит потому, что в компьютерной программе банка брокера заложена одна и та же программа поведения валюты при смене тренда. Когда вы расшифруете ее, вам станет понятно, что ПОКА ВЫ НЕ УВИДЕЛИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ тренд продолжается и движения в обратную сторону — лишь краткосрочные коррекции этого тренда. Особенно в условиях, когда большинство аналитиков рассказывают ВСЕМ, и притом КАЖДЫЙ ДЕНЬ, что это пятая волна и пора открывать сделки в обратную сторону против тренда. Пора, пора. пора. Ух, как любят эти ситуации банки-участники Консорциума, который дает котировки валют. Спровоцируют разворот тренда, выстроят дивергенцию, пробьют уровни сопротивления против тренда и когда почти ВСЕ трейдеры откроют свои сделки против тренда — они дают новую волну опять же по тренду. И так до несколько десятков раз. Опуская валюту все ниже. и ниже(разумеется при нисходящем тренде, при восходящем — наоборот, поднимают и поднимают, пробивая вверх уровни).

И только тогда, когда трейдеры перестанут верить в окончание тренда и в то, что они находятся как раз на пятой волне, большинство сайтов стыдливо прекратит наконец кричать из зо дня в день, что мы находимся на пятой волне(правда, кто им верить то будет, если их прогнозы уже не сбываются о смене тренда неделю или тем более пол месяца — месяц), ВОТ ТОГДА И ПРОИЗОЙДЕТ СМЕНА ТРЕНДА.

А 11 конкретных признаков-критериев смены этого тренда с точки зрения теханализа и то как мне удается увидеть смену тренда через 15-60 минут после ее начала — об этом в рассылках.

ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО МОИХ УЧЕНИКОВ ПЕРЕСТАЛО ПРОИГРЫВАТЬСЯ НА ФОРЕКСЕ. До тех пор, пока не проявятся все 11 признаков смены тренда, работать надо по тренду, используя и волновую теорию Эллиотта, и уровни Фибоначчи, зигзаги, фракталы, скользящие средние

и прочие технические индикаторы, которые есть во всех без исключения торговых терминалах.

Коррекции к тренду конечно же бывают различными, в зависимости от того, формируются они на 5-минутном графике или 1 — часовом и могут доходить до нескольких сот пунктов, особенно на 4-й волне Эллиота. Естественно, эти пункты тоже стоит брать, но методика по ним немного другая. Для тех, кто будет работать со мною в одном ДЦ, я объясню и ее. Точно так же, как после такой коррекции в несколько сот пунктов как легко и свободно зарабатываются деньги, работая опять же по тренду.

НО КАК ТОЛЬКО ПРОИЗОШЛА СМЕНА ТРЕНДА — вы используете все тоже самое, но, естественно, в обратную сторону.

Если же вы не в силах приобрести рассылки по той или иной причине — работайте по тренду, начиная с третьей волны, когда смена тренда уже видна всем. Это примерно 5-10% времени вашего времени работы на форексе.

Как обнаружить первую волну тренда на форексе.
Как методика Б.Вилльямса, изложенная в «Торговом хаосе» и «Новых измерениях биржевой торговли»
приведет трейдеров в огромный убыток.

Что означает для трейдера умение обнаружить первую волну тренда на форексе не надо объяснять даже новичку, только открывшему торговый свой счет. Это возможность взять максимальное количество прибыли по всему движению тренда, возможность безошибочно открывать и добавлять новые сделки по тренду еще и еще.
Как это сделать? Какие критерии объективно говорят о начале первой волны. Но для начала рассмотрим, что на этот счет советуют нам авторы традиционного форекса. Откроем «Торговый хаос» Б.Вилльямса. Это так называемые 5 пуль, которые убивают тренд.

1. Дивергенция. Должно существовать расхождение между волной 3 и волной 5.
2. Цена находится в целевой зоне.
3. Фрактал в нижней точке (на вершине).
4. «Приседающий» бар на месте одного из трех самых нижних (верхних) баров.
5. Изменение в направлении моментума из направленного вниз в направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке).

В рассылке я добавляю к тем 5 пулям еще 11. Но сейчас речь о другом. Знаете, что у меня сразу вызвало огромное сомнение? Как Б.Вилльямс характеризует действия трейдеров, которые, основываясь на ЕГО советах, открывают свои сделки в начале тренда. Он пишет, что делают они это «ЗАБАВЫ РАДИ». Хороша наука форекс, даже в изложении уважаемого во всем мире Б.Вилльямса. Представляете если бы в другой научной области поступали бы аналогично. В ядерной физике, например. Нажать на какую нибудь кнопку управления пультом реактора «забавы ради». В химии, смешивая наугад реактивы. В авиации, нажимая в полете подряд на 5 кнопок. До бесконечности подобные примеры можно приводить без конца.
Б.Вилльямсу не стыдно? Мог бы честно написать, что он дает 5 пуль, которые в РЯДЕ СЛУЧАЕВ помогут вам обнаружить окончание одного тренда и начало тренда противоположного. Не написал. Понятно ведь, кто бы нарасхват покупал бы его книги, платил бешеные деньги за обучение у него, напиши он такое. А в итоге, что происходит со счетом трейдера на рынке форекса, когда он осознав 5 магических пуль, начинает работать по методике Б.Вилльямса? Тоже, что было бы с ядерным реактором, когда за пульт его управления сел бы мало того, что неопытный, так еще и неправильно обученный оператор. Оператора похоронили бы с почестями и салютом. А, что бы сделали с тем, кто его обучал и так мудро учил? Рассказывая сказки про волшебные свойства 5-ти названных и открытых им лично пуль.
НЕДОСТАТОЧНО 5 этих пуль, недаром в рассылке я к этим 5 называю еще целых 11. В итоге 5+11=16. То, что названо Вилльямсом не составляет даже одной трети. Представляете, насколько недостаточно этих его 5 «магических пуль».
Примеров, когда в наличии все 5 критериев, а тренд не разворачивается — сколько угодно:

Рисунок GBPUSD 10.05.2005г. на 30 мин. графике дивергенция с 2 ч. в точке 1.8803, не пробитие уровня. В точке 1.8837 пересечение нулевого уровня вверх на «чудесном осцилляторе «АО», еще одном изобретении Вилльямса. Фрактал. Приседающая свеча на MFI .

, в точке 1.8859 вместо рывка вверх, по всем методикам Вилльмса, новый рывок вниз почти на 100 пунктов. Представляете, сколько верных почитателей Вилльямса проигрались по крупному.
пример:

Рисунок EURUSD 13.04.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.2921 и резкое падение на 160 пунктов. Что тоже надо было послушать Вилльмса надо было ставить на «buy»? Дивергенция, 2 пика на «чудесном осцилляторе «АО», при котором можно ставить вверх (кстати АО очень сильно врал, валюта развернулась на 1.2954, а он показал вверх лишь с точки 1.2980). Фрактал. Приседающая свеча на MFI .

Рисунок EURUSD 6-7.01.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.3252 и резкое падение на 230 пунктов. Что тоже надо было послушать Вилльмса надо было ставить на «buy»? Дивергенция, пересечение нулевой точки на «чудесном осцилляторе «АО», при котором можно ставить вверх. Фрактал. Приседающая свеча на MFI.

Рисунок EURUSD 5.01.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.335 и резкое падение на 140 пунктов. Что тоже надо было послушать Вилльмса и ставить на «buy»? Дивергенция, пересечение нулевой точки на «чудесном осцилляторе «АО», при котором можно ставить вверх. Фрактал. Приседающая свеча на MFI.

Может хватит примеров? Не знаю как вам, мне надоело уже. Будем объективны, на каждый десяток примеров правильности методики Вилльмса, можно привести другой десяток примеров, когда она принесет вам огромный убыток. Кому интересно, пусть сам полистает историю на терминале по форексу. И еще раз прочтет Гл. этого сайта «Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу», где я привел еще примеры. Что делать трейдеру, который хочет выяснить все 16 «пуль», которые убивают тренд?
Пишите, я вам вышлю.
Кроме того, учитывая, что тех трейдеров, кто привык работать по методике Вилльямса, существует огромное множество, я наряду со своею методикой работы на форексе высылаю и переделанный вариант Аллигатора Вилльямса. Если к 5 пулям можно найти еще целых 11-ть, то поверьте, что усовершенствовать Аллигатор, если вы привыкли к нему, значительно проще.

Дата добавления: 2014-11-06 ; Просмотров: 1530 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Волны Эллиотта. Азы и практика!

Здравствуйте, уважаемые читатели и товарищи трейдеры!

Наверное каждый трейдер слышал про волновой анализ и волны Эллиотта. Однако, далеко не каждый взялся за изучение данного метода в силу его кажущийся громоздкости и конечно же лени).

Но, чтобы что-нибудь получить, то бишь научиться профитно торговать, в любом случае придется под напрячься. Те же трейдеры, которые в свое время серьезно взялись за изучение волнового анализа сейчас неплохо торгуют по нему и зарабатывают. Но, об этом в конце статьи.

Волновой анализ и в целом волновой принцип Эллиота является довольно старым и проверенным методом торговли, который доказал свою работоспособность временем. Торговать с помощью волн можно как на рынке сырья, так и на акциях, валютах и.т.д.

Начнем с самого начала…

История Эллиотта. Создание волновой теории

Как понятно из названия, создателем теории волн был Ральф Нельсон Эллиотт. Он не был каким-нибудь банкиром или управляющим огромным капиталами, однако работал профессиональным бухгалтером. У Элиотта была тяга к графикам и он перелопатил их неимоверное множество за десятилетия наблюдений за ними. Все свои наработки он описал в небольшой книге “The Wave Principle”, которая была опубликована в 1938 году.

На самом деле, Эллиотт в своей теории не ограничивался только финансовыми рынками. По его мнению, теория волн нечто большее. Это своеобразный закон вселенной. Исходя из его теории, все процессы в мироздании существуют в определенном ритмичном порядке. Именно поэтому данный ритм, эти волновые структуры можно «проецировать» в будущее! Таким образом, можно прогнозировать направление движения цены на финансовых рынках.

Стоить отметить, во времена Эллиотта, мало кто заинтересовался его волновой теорией. Его идея не была оценена по достоинству. Возможно, волновой принцип Эллиотта так бы и канул в лету, если бы не Эрик Болтон, который в 1953 году начал публикацию по теории волн Эллиотта в качестве приложения к журналу «Бэнк Кредит Эналист». Волновая Теория настолько захватила Э. Болтона, что в 1960 году он издал книгу «Принцип волн Эллиотта — критический анализ». Данная книга стала первым крупным изданием, этого направления. Аналитические публикации по теории Эллиотта продолжались не много не мало 14 лет, — пока сам Болтон не ушел в мир иной в 1967 году.

В свое время, Э. Болтон познакомил с волновой теорией Альфреда Фроста, которого очень заинтересовал новый метод анализа рынков! Фрост также сделал не малый вклад в продвижение и популяризацию волнового анализа среди трейдеров!

Роберт Пректер — выдающийся современник Эллиотта

Стоит отметить, что наибольшую популярность волновая теория Эллиотта получила благодаря усилиям Роберта Пректера. Именно он внес огромный вклад в развитие и систематизацию данного направления анализа рынков. Только спустя полвека после того как обычный бухгалтер написал свою книгу, его теория приобрела всеобщую известность и популярность!

Роберт Пректер считается главным экспертом по волновой теории Эллиотта! Для того чтобы трейдеры могли в деталях ознакомиться с теорией волн был создан сайт http://www.elliottwave.com, являющий на сегодняшний день одним из лучших ресурсов по теме ВА. На его страницах можно найти множество прогнозов от первоклассных специалистов по разным инструментам и мировым событиям. Так, профессиональные волновики — старожилы сайта еще за несколько лет до того как случился кризис 2008 года спрогнозировали его появление.

По сути, Р. Пректера и его волновую школу можно назвать современниками Р. Эллиотта.

В сущности, каждая волна имеет фрактальную основу. Трейдеру необходимо лишь научиться раскладывать волны на известные ему паттерны/элементы. Сейчас мы их и изучим.

Импульсные волны и фракталы

Теория Эллиота заключалась в том, что движение цены на рынке происходит по волновому паттерну, который он назвал 5-3.

• Импульсные волновые модели состоят из 5 волн.
• Коррекционные волны — это 3 последних волны.

Стоит отметить, что первая, третья и пятая волны являются основными. Это волны, идущие в сторону тренда. А вторая и четвертая волны являются коррекционными и, как правило, имеют сложные структуры, особенно 4 волна. Проще говоря, на коррекционных волнах наблюдается всем известный флэт/боковик.

Ниже на рисунке графический пример стандартной пятиволновки.

Вкратце охарактеризуем каждую волну. На примере восходящего тренда. Для тренда вниз все аналогично, только наоборот.

Первая волна (1)

Это самое первое зарождающееся движение. Трейдеры уже теряют веру в продолжение тренда и начинают входить в сделки против него. Нередко такие сделки происходят на эмоциях трейдеров. Во всяком случае, их силы достаточно чтобы сформировать первый импульс против предыдущего тренда! Как итог, цена начинает двигаться вверх!

Вторая волна (2)

Консервативные трейдеры начинают постепенно выходить из позиций, опасаясь возобновления старого тренда. Кроме того к рынку присоединяются продавцы, которые видят в прошедшем движении вверх хорошую возможность встать в продажи по старому тренду вниз. Все это в купе приводит к тому, что цена начинает падать… Вступает в силу вторая коррекционная волна (2). Но, как ни стараются продавцы цена не может обновить минимум первой волны (1) и постепенно начинает останавливаться.

Третья волна (3)

Третья импульсная волна (3) является самой мощной и прибыльной для трейдера. Именно она может приносить львиную долю прибыли. В момент ее зарождения и пробоя основания 2-ой волны к движению присоединяется основная масса трейдеров, которые ждали условий для входа в позицию.

Четвертая волна (4)

После того как движение на 3-ей волне совершило достаточно приличное движение трейдеры начинают фиксировать свои сделки. Кроме того срабатывают стоп лоссы тех, кто стоял в продажах, но надеялся о развороте. Все это способствует тому, что движение затухает и рынок начинает переходить в состояние флэта. Появляется самая нудная и опасная для трейдера — четвертая волна.

Пятая волна (5)

Это самая последняя волна в импульсной структуре. Все продуманные трейдеры уже зафиксировали прибыль. На этой волне трейдерами больше всего управляют эмоции — страх и жадность, надежда на то, что существующий тренд будет бесконечно удлиняться и удлиняться. Начинающие трейдеры и просто те, кто не умеет справляться со своими эмоциями входят в позиции, а на самом деле открываются на самых пиках, после которых их позиции рынок моментально уводит в минус… Так как тренд уже давно на исходе.

Коррекционные волны

После пяти волновой структуры начинается откат состоящий из трех волн. Чтобы иначе обозначить данные волны было принято называть их латинскими буквами A, B, C.

Пример для тренда вверх:

Пример для тренда вниз:

Разновидности коррекционных волн

В своих трудах Эллиотт дал описание аж 21 коррекционному паттерну структуры ABC.

Только не стоит паниковать, — запомнить их не какая-нибудь глобальная задача, так как все они весьма просты и примитивны. Все эти паттерны состоят всего лишь из трех моделей.

Зиг Заг

Данная фигура представляет из себя наклонную структуры, формирующуюся против основного преобладающего движения цены/тренда. В данной формации волна (В), как правило, самая короткая. По принципу вложенности каждую волну зиг-зага, также можно разложить на более мелкие подволны со своими импульсами и коррекциями.

Боковик

Данная коррекционная структура сродни с зиг-загом, но, в отличие от него, длина каждой волны примерно идентична. Кроме того волна В нередко бывает длиннее волны А, так что происходит пробой точки старта волны А.

Треугольники

Довольно известная фигура теханализа, о которой речь уже шла на страницах нашего сайта.

Треугольник — коррекционная фигура, идущая против тренда в наклонном боковом канале.

Фракталы

В сущности, каждая волна Эллиотта представляет из себя фрактал. То есть, каждая волна включает в себя другие более мелкие волны. Этот принцип наглядно реалзиован в терминале МТ4. Как только Вы переходите на младший ТФ, то любой тренд разбивается на более мелкие микротренды.

На скриншоте ниже видно, что первая, третья и пятая волны включают в себя более мелкие 5-волновые структуры. В то же самое время вторая и четвертые волны также состоят из более мелких 3-волновых коррекционных структур.

Основная суть, как Вы поняли, заключается в том, что каждая волна состоит из младших волн. Как научиться понимать волновые структуры и соотносить их масштаб между собой? Конечно, это все приходит с опытом и практикой.

Необходимо анализировать график не на каком-то одном ТФ, а переключаться на старшие и младшие ТФ.

Основные правила волновой теории Эллиотта

Для новичка в теме волнового анализа, все выше написанное может показаться сложным и непонятным, но Вы должны запомнить несколько основных правила, которые должны быть соблюдены. Они касаются в первую очередь 5-волновых структур. С коррекциями все может обстоять иначе и интерпретироваться вольнее.

Вот правила, о которых идет речь:

1. Вторая волна (2) не может быть больше первой волны (1) и пробивать ее основание.

2. Третья волна (3) не должна быть самой короткой из трех импульсных волн.

3. Четвертая волна (4) не должна заходить в зону первой волны (1).

4. Пятая волна (5) в основном пробивает основание четвертой волны (4), но иногда бывают случаи, что она не может преодолеть точку старта четвертой волны (4). В таком случае ее называют усеченной волной.

Исходя из данных правил следуют выводы: если вторая волна (2) пробивает точку старта/начала первой волны (1), то волновую разметку необходимо строить заново.

Как находить точки входа, пользуясь волновой теорией Эллиотта?

Как Вы уже знаете, в большинстве случаев третья волна (3) является самой продолжительной и прибыльной. Поэтому логично именно ее брать в профит. Таким образом наиболее выгодная точка входа будет на окончании второй волны (2).

Для поиска данной точки входа можно использовать совершенно разные инструменты технического анализа. Но, мы рассмотрим как ее искать с помощью уровней Фибоначчи. Подробнее об Фибо-уровнях Вы можете почитать здесь.

Итак, предположим, что после коррекции цена уверенно устремилась вверх. Вполне вероятно, что это движение — начало нового цикла и перед нами первая волна тренда.

Чтобы подтвердить свои догадки необходимо дождаться отката (возможная вторая волна).

Как видно на скриншоте ниже, откат действительно произошел. Что же делать обычному трейдеру где входить в позицию на покупку?

Берем инструмент «Фибо-сетка» растягиваем ее от максимума до минимума первой волны (1). Как результат перед нами как на ладони уровни, на которых цена может остановиться, а затем импульсом пойти на третью волну (3) продолжающегося восходящего тренда. На скриншоте ниже видим как цена отбилась от уровня 50%. Для нас это был сигнал для входа в длинную позицию.

Также не забываем ставить защитный ордер стоп-лосс. Его необходимо установить за последним локальным минимумом. Далее. Так как мы знаем, что третья волна, как правило, является самой длинной, то для того чтобы определить цели для фиксации прибыли, можно взять длину первой волны и спроектировать ее от нашей точки входа. Здесь и будет уровень тейк-профита. Когда цена дойдет до этого уровня можно закрыть не все позицию, а например половину. Оставшуюся часть сделки перевести в безубыток и оставить на дальнейший рост.

В итоге, точка входа себя оправдала и цена пошла вверх на третью волну (3).

Некоторые трейдеры подобным образом ловят последнюю пятую импульсную волну, входя на завершении 4 волны. Однако, это более рискованные входы нежели торговля в третьей волне.

Более консервативные трейдеры входят не на окончании коррекций, а на пробой максимума первой волны (1) в момент когда с высокой вероятностью идет третья волна.

Заключение.Этот не простой волновой принцип…

На первый взгляд все может показаться очень сложным. Но, как говорится, вода камень точит, — при должном усердии и трудолюбии тему торговли по волнам Эллиота сможет осилить каждый.

Тем трейдерам, которые научились торговать по волнам уже не нужны никакие другие виды анализа, ведь они зарабатывают и так очень хорошую прибыль.

Вот например, достаточно известный волновик Игнат Борисенко уже длительное время ведет свой видео дневник и успешно торгует по волнам. Все его прогнозы и открытые сделки можно посмотреть в реальном времени и сравнить результаты.

Поэтому, если Вам интересен волновой анализ, то именно с волн Эллиота стоит начать его изучать. Для думающего трейдера это настоящий клондайк.

Для самостоятельного и более длительного изучения лучший вариант — это чтение книг Роберта Пректера. Читайте, практикуйтесь и набирайтесь опыта среди единомышленников на специализированных форумах волновиков. Месяцы опыта — это минимум, что здесь требуется.

Данная статья лишь общая информация по волнам Эллиотта. К сожалению, в данном материале нельзя передать всех нюансов волновой разметки. Необходимо постоянно анализировать рынок, делать разметки и сверять их с более опытными коллегами трейдерами.

Кстати, по ссылке ниже еще одно видео известного трейдера Валерия Теплинского. Валерий является управляющим крупным фондом и состоит в элитном американском клубе «Elliott Wave International», основанном Робертом Пректером.

Для примера, чтобы показать возможности ВА для новичков, он разогнал 100$ до 1500$ за один месяц!

Поэтому если Вы хотите в разы сократить путь освоения волн Эллиота и иметь возможность общаться с профессиональными волновиками, то данный материал для Вас!

(2 голосов, оценка: 5,00 из 5)

Волновая теория Эллиотта: берем самое простое

Согласно волновой теории Эллиотта движения цен на Форексе можно с долей условности разбить на 2 вида волновых циклов: пятиволновые (1-2-3-4-5) (см. рис. 1) или трехволновые (А-В-С) (см. рис. 2) циклы.

Основы волновой теории

Рис. 1. Пример 5-волнового цикла.

Рис. 2. Пример цикла А-В-С.

По сути, это два главных элемента волнового анализа, к ним также добавляют разного вида коррекции (правильные, неправильные, треугольные, прямоугольные и проч.), удлиненные, усеченные волны и так далее. Вся данная классификация призвана помочь трейдеру найти минимум на восходящем тренде (наиболее выгодная цена для сделки на buy) и максимум на тренде нисходящем (выгодней продавать подороже).

И тут возникает закономерные вопросы: почему растет количество трудов по волновому анализу, если направлений на Форексе только ДВА (!) — ВВЕРХ или ВНИЗ, а трейдеру нужно всего лишь открыть сделку правильном направлении (из двух)? Как увидеть в режиме РЕАЛЬНОГО времени, какая сейчас коррекция: плоская, треугольная или какая-нибудь еще? Как понять, была волна усеченная или это была волна Х в двойном зигзаге? Вся разметка легко видна на графике постфактум: легко найти пятиволновой импульс, где 5-я импульсная волна стала усеченной и не смогла пробить вершину 3-й (да, есть и такой элемент в волновом анализе, о нем чуть ниже), а вот как это сделать во время развития структуры?

В данной статье хочу предложить вашему вниманию упрощенную модель (только часть, продолжение ожидайте в следующих номерах журнала ForTrader.org), где нет «неправильных» элементов и где для каждой волны, даже в коррекции, есть свои критерии, простые и видные каждому трейдеру.

Пятиволновой цикл

Итак, для начала разберем главный элемента волновой теории Эллиотта: пятиволновой цикл. Пятиволновой цикл (см. рис. 1) состоит из трех импульсных волн (маркируются нечетными числами 1, 3 и 5) и двух волн коррекции (маркируются четными числами 2 и 4). Коротко о критериях каждой волны:

1) Волна «1» — импульсная, является началом нового тренда на том таймфрейме, на котором вы ее фиксируете (именно «фиксируете» в режиме реального времени, а не находите на истории). Бычья волна «1», как

заходить за основание волны «1».

3) Волна «3» — импульсная, самая длинная в 5-волновом цикле, она перебивает вершину предыдущего импульса «1».

4) Волна «4» — коррекционная к волне «3». Ее главный критерий: чтобы иметь право называться «4-й», она НЕ должна заходить ниже вершины волны «1» или откатить больше, чем на 50% от волны «3». Если хотя бы один из этих критериев не выдерживается, то весь цикл подволн на данный момент не имеет право называться 5-волновым, т.к. «4-я» волна не соблюдает необходимых для того условий.

5) Волна «5», последний импульс в 5-волновом цикле, перебивает вершину волны «3».

Пункты 1-4 вы легко найдете в литературе по волновому анализу. Но описание 5-й волны, например, в книге Фроста и Пректера, лично у меня вызывает больше всего вопросов. Согласно авторам, 5-я волна может быть усеченной, т.е. НЕ перебивать вершину 3-й волны. НО в этом случае нарушается главный постулат волнового анализа: импульс всегда длинней коррекции! Получается, что 5-я волна короче коррекционной 4-й.

Рис. 3. Пример усеченной 5-ой волны по Фросту и Пректеру.

Этот маленький нюанс часто приводит в замешательство. И представьте, сколько раз нужно менять маркировку на графике, если 5-я оказалась усеченной. Это отнимает время и силы, а нам ведь просто нужно брать движение в нужную сторону.

Раз уж в реальном времени трудно понять, была 5-я усеченной или нет, можно попробовать отказаться от усеченных волн и сделать импульсы длиннее предыдущих коррекций или, по крайней мере, равными им.

Рис. 4. Берем за основу отсутствие усеченных 5-х волн.

Иначе, в случае на рисунке 3, волна 4 станет новым импульсом против старого тренда, а 5-я — коррекционной «2» или «В».

И видя сформировавшийся импульс в реальном времени на графике, вы четко представляете, что вам сейчас делать: пережидать волну коррекции и искать наиболее выгодный вход в новый импульс. У волны отката единственный критерий: она не должна перебивать основание предыдущего импульса. Если оно перебито, то ждем отката к сформировавшемуся импульсу и входим после него в новый импульс, если коррекция выдержала свой главный критерий на этот раз.

В последующих статьях рассмотрим трехволновой цикл А-В-С, разберем его критерии, а также добавим фибо-уровни как неотъемлемый элемент волнового анализа.

Как работает волновая теория Эллиотта

Анил Мангал — опытный трейдер , аналитик и финансовый менеджер. Он специализируется на волновых теориях, в особенности на волнах Эллиотта. О широких возможностях ее применения Анил рассказал Марии Гончаровой (EXANTE).

— Анил, когда вы начали заниматься трейдингом профессионально? И почему вы выбрали эту профессию?

— Если позволите, я начну издалека. Я ведь не знаменитость. Родом я из Гайаны — это в Южной Америке, рядом с Бразилией. Но последние 25 лет живу в России. Когда-то я приехал в СССР, чтобы учиться на врача, но с развалом Советского Союза моя медицинская карьера закончилась. Я начал работать в международной компании, которая вела бизнес с Сингапуром. Через год с их помощью открыл собственное дело. Я занимался бизнесом 10 лет, затем его продал. Положил все деньги на оффшорный счет (в банке, предлагающем структурные продукты — прим. EXANTE) и уехал в отпуск на Карибы. Через несколько дней мне позвонил менеджер банка и посоветовал перевести доллары в евро — доллар начал падать. Я сказал: «Хорошо, давайте». Три месяца спустя он снова предложил перевести деньги в другую валюту — на этот раз снизился курс евро. Я опять согласился. Еще через какое-то время мне снова позвонил менеджер банка: «У нас есть штат профессиональных трейдеров, которые могут помочь вам увеличить ваш капитал. Нужно только подписать бумаги, дающие им право распоряжаться вашим счетом». Я опять дал согласие. И это была моя первая ошибка.

Вторая ошибка состояла в том, что я на тот момент абсолютно ничего не знал о трейдинге — даже что такое процентный пункт. И я не мог оценить, правильно ли они вкладывают мои деньги — до того момента, пока мне снова не позвонили и не сказали: «У вас маржин-колл». Я не знал, что это такое, и они мне объяснили, что нужно внести дополнительную сумму на счет, поскольку все клиентские средства были потеряны в результате падения котировок.

Два дня я думал, как быть дальше, а потом решил, что мне нужно знать все о рынке Forex. Так началось мое большое путешествие в мир финансов. Три недели я потратил на то, чтобы найти в интернете человека, который смог бы рассказать мне о межбанковском валютном рынке. В конце концов я нашел такого парня. Он познакомил меня с азами торговли на Forex. Изучив основы, я продолжил курс самостоятельно. Сперва я только учился, не пробуя торговать. А через два года уже проводил открытые вебинары в Лондоне, на которые приглашал своих друзей-трейдеров. Однако вскоре пришло понимание, что те инструменты технического анализа , которые я успел изучить — уровни Фибоначчи, трендовые линии и другие — не позволяют мне достоверно прогнозировать, куда движется рынок. И я вплотную занялся волновой теорией Эллиотта .

— Некоторые трейдеры сталкиваются с определенным психологическим барьером, когда переходят от теории к управлению реальными деньгами. Было ли у вас нечто подобное?

— Большинство психологических проблем связано с неумением управлять рисками. Я бизнесмен, меня не пугают крупные суммы, я умею брать на себя риски и управлять ими. Тем не менее даже я начинал с малых счетов — порядка 10 тыс. долларов. Когда управляешь небольшими деньгами, спишь спокойнее. Для меня ситуация изменилась лишь после того, как один из моих студентов, менеджер хедж-фонда из Австралии, дал мне в управление первые настоящие деньги — полмиллиона долларов. В основном с этого счета мы торговали вместе, потому что мне было психологически тяжело иметь дело с такими деньгами. Но потом привыкаешь и к большим суммам — сейчас я управляю средствами инвесторов, это действительно огромные счета, но я спокойно ложусь спать, даже если теряю 3−4 тыс. долларов за день. Меня это больше не беспокоит. Но для этого потребовалось время. Так что начинающим трейдерам есть смысл торговать исключительно в демо-версии до тех пор, пока не появится стабильная прибыль. Если вы не можете заработать в демо-версии, нет смысла торговать реальными деньгами — это пустая трата времени. С другой стороны, если вы уже вложили деньги и теперь испытываете по этому поводу какое-то беспокойство — постарайтесь просто о нем забыть.

— Это как раз мой следующий вопрос: если вы видите, что сделка неудачная, или стратегия, которую вы выбрали, не работает, — что делать в этой ситуации? Закрывать позицию как можно скорее?

— У меня все сделки основаны на четких стратегиях. И в какой-то момент, когда модель, которой я следую, говорит мне, что держать позицию дальше бессмысленно, я эту позицию закрываю. Но пока стратегия не меняется, я стараюсь не делать лишних движений.

— Как вы используете волны Эллиотта для технического анализа?

— Давайте я начну с простых вещей. Я не буду рассказывать обо всех нюансах волновой теории Эллиотта — о них можно прочитать в книгах. Сосредоточимся на некоторых паттернах, особенно на корректирующих, поскольку они очень важны. Их достаточно сложно распознать. Я покажу, как это сделать, на простом примере.

Эллиотт изучал огромное количество графиков в течение долгого времени. И он увидел, что существуют определенные закономерности — некоторые участки кривых повторяются. Чтобы не путаться, он дал им названия. Например, движущие волны подразделяются на пять видов. Самое сложное — найти импульсную волну, затем корректирующую и начать торговать на следующей импульсной волне. Главная проблема — определить корректирующую волну. Все это азбука волновых моделей. Эллиотт был далеко не первым, кто начал их изучать, однако его теория до сих пор остается лучшей.

— И как же вы определяете, какая волна импульсная, а какая — корректирующая?

— Это как раз самое простое. Помните о главном: вы имеете дело с графиком. А у него, как известно, две оси. Ось цены и ось времени, вертикальная и горизонтальная соответственно. Когда вы имеете дело с импульсной волной, то обращаете внимание только на цену — она быстро идет вверх. При корректирующей волне, наоборот, важна ось времени — цена меняется очень медленно. Все трейдеры мира очень любят ось цены и склонны забывать о существовании оси времени. Если вы хотите стать по-настоящему успешным, сосредоточьтесь на оси времени и забудьте про ось цены.

Большинство трейдеров, видя, что цена идет вверх, стараются быстро запрыгнуть в уходящий поезд, но затем система приходит в равновесие и остается в этом состоянии достаточно долго. Терпение трейдеров заканчивается, они закрывают позицию и терпят убытки. А потом начинается следующая импульсная волна. Цена резко идет вверх, но это уже часть корректирующего паттерна. Что делают трейдеры, когда видят этот импульс, но не видят всю структуру в целом? Есть один импульс, затем коррекция, а после нее — снова резкое движение вверх. Если вы думаете, что оно продолжится, вы ошибаетесь. На самом деле это «морская волна», которая после подъема тут же начинает опускаться. И только очень немногие опытные трейдеры могут на вершине этой волны нажать на кнопку «Sell».

— Какие таймфреймы стоит использовать в волновом анализе? Каков минимальный таймфрейм, на котором вы бы стали работать?

— Самый маленький, на котором я работал, — 15 минут. В моей команде много дневных трейдеров , и мы специально искали 15-минутные интервалы. Что касается меня лично, то я предпочитаю часовые и четырехчасовые таймфреймы — они позволяют мне открывать и держать очень-очень длинные позиции .

— Можете рассказать подробнее о ваших стратегиях входа и выхода?

— Тут есть определенная сложность . Чтобы использовать те стратегии, которые использую я, вам понадобится пройти у меня курс обучения — он занимает шесть недель. То есть потребуется время, чтобы понять мои стратегии и дальше пользоваться ими самостоятельно. В двух словах, я ищу импульсную волну, затем коррекционную, а дальше беру паузу — это и есть вход. Если я ошибся с определением импульса, что-то понял неправильно, то закрываю позицию. Очень просто! Не бойтесь ошибаться — все великие умы человечества совершали ошибки. Но если вы ошибаетесь все время — перестаньте торговать с реального счета. Если постоянно ошибаетесь, торгуя в демо-версии, — бросьте это и вернитесь к обучению.

Чтобы стать успешным трейдером, нужно помнить о трех вещах:

1. Специальные знания. Без них вообще никак.
2. Основы финансового менеджмента, поскольку именно они станут вашей следующей проблемой.
3. Опыт. Его вам никто не сможет дать.

Чтобы приобрести опыт, нужно заниматься трейдингом. И эти занятия должны быть основаны на реальных знаниях, а не на том, что вы что-то где-то услышали. Не покупайте индикаторы, которые вам пытаются продать, — только потеряете время. Любой индикатор, который продается за деньги, можно найти в свободном доступе. Все, что вам стоит покупать — это знания и время знающих людей, которое они готовы потратить на ваше обучение. Лично я ни у кого не покупаю индикаторы. В техническом анализе я использую только MACD.

— Какие настройки вы выставляете в MACD? Может быть, вы пользуетесь еще какими-то волновыми индикаторами?

— Нет, никакими другими не пользуюсь. Настройки MACD — стандартные. Этот индикатор отлично позволяет идентифицировать волны. Другие инструменты для этого бесполезны. Графики подчиняются волновым моделям, и поэтому все, что вам нужно изучать, — это волны. Торговать нужно в соответствии с этими волнами, а не с горизонтальными или вертикальными линиями или еще с какими-то индикаторами, которые кто-то удосужился создать. Попробуйте торговать, основываясь на волновом принципе.

— Используете ли вы дивергенцию?

— Волновая теория работает для рынка акций или только для Forex?

— Она работает для всех рынков. Лично я торгую на Forex, плюс еще драгметаллами — золотом и серебром. Но когда я смотрю, например, на график котировок Apple, я понимаю, как легко можно было бы торговать их акциями. Можно провести много успешных сделок, анализируя график Apple, если использовать простую формулу, о которой я говорил: находим импульс, затем коррекцию и входим на следующем импульсе. Если вы вошли на корректирующей волне, торгуйте на следующем импульсе. И это можно повторять до тех пор, пока волна не пойдет на спад.

— Подводя итоги, что вы могли бы пожелать нашим читателям?

— Я желаю им скачать книгу о волновой теории Эллиотта. Прочтите книгу — я в свое время это сделал. Затем вам понадобится кто-то, кто научит вас определять волновые паттерны. И это всё. Я научился этому сам. Если вы потратите на это два года, как я, будете работать по 10 часов в день, а потом еще несколько лет посвятите тому, чтобы усовершенствовать свои навыки, вы добьетесь успеха.

Как определить корректирующие и движущие волны на Форекс

Основной особенностью тенденции рынка Форекс, является свободное формирование цен – они котируются свободно, без ограничений и какой-либо фиксации значений. Сам термин более правильно будет использовать не просто как «Форекс», а как «рынок Форекс». Простым термином «Форекс» обозначается одна операция обмена валют, а не их совокупность, поэтому стоит различать их во избежание путаницы.

В последнее время реклама торговли на Форекс, стала очень распространена в русской интернет-среде. Пользователю сулят золотые горы, если он откроет счёт на Форекс и начнёт вести торговлю.

Обычно коммерческие банки и всевозможные дилинговые центры, через которые ведётся торговля, используют систему «кредитного плеча», т.е небольших вкладов в систему, которые могут как увеличиться при удачном раскладе, так и «сгореть» и привести к задолженности при неудачном.

Довольно часты случаи, когда пользователи «прогорают» на Форекс и теряют очень крупные суммы денег. Для того, чтобы избежать подобного, прежде, чем начинать работу в системе Форекс, нужно овладеть основной терминологией, приёмами и подходами, которые являются для этой системы рабочими.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Корректирующие и движущие волны. Основы теории Эллиота

В данной статье будет рассмотрен одна из основных рабочих концепций торговли на Форекс – концепция корректирующих и движущих волн, или же волновая теория Элиотта.

Теория волн Элиотта – это теория о поведении рынка финансов в виде повторяющихся стабильных моделей.

В качестве таких «рабочих моделей» математик и экономист Нельсон Эллиот выделил восемь повторяющихся волн, пять из которых повторяются по тренду, а ещё три – против него.

Сама теория была предложена Эллиотом ещё в тридцатых годах двадцатого века. Являясь экономистом, он занимался изучением графиков динамики развития цен на биржах и рынках валют. Он заметил, что развиваются они закономерно, по определённым моделям. Эллиотт смог связать закономерности изменения цен с числами Фибоначчи, которые стали математической основой его теории.

Всего Эллиоттом было обнаружено и описано 13 волн, но наиболее часто используются всего пять из них (в частности, в экономике и при играх на бирже). Ниже будет рассмотрена динамика их изменения и способы, как отличить (распознать) корректирующие волны от движущих.

Видео. Виды и особенности корректирующих и движущих волн на Forex

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Теория Эллиота, важные аспекты. Как распознать где корректирующие, а где движущие волны?

Модели Эллиотта применимы не только к финансовому рынку, они так же используются и, как ни странно, в социологических исследованиях, для описания каких-либо общественных явлений. Но нас интересуют конкретная пятиволновая экономическая модель Эллиотта, которая и нашла своё применение на рынке Форекс.

Ценовая динамика рынков в общем виде имеет вид пяти волн. Три из этих волн (движущие, импульсные) показывают направленное цено-изменение. Эти волны перемежаются двумя другими (коррекционными или откатными) .

На графике волны 1, 3 и наконец 5 могут быть обозначены как А-С «motive» (англ. “движущие”). А волны 2-4 – как В «corrective» ( англ. «корректирующие»).

• 2-я волна никогда не пересечет стартовую точку 1-й волны.
• 3-я волна никогда не является самой короткой.
• 4-я волна никогда не переходит на ценовое значение первой.

Волны движущие по своей структуре пяти волновые (т.е сами состоят из волн меньшей амплитуды), а коррекционные волны трёх волновые. Полный цикл динамики изменения цен состоит из 2-х фаз (5-ти волновой движущей, как было указано выше, и трёх волновой коррекционно) и, соответственно, из восьми волн.

Внутренним волнам каждой фазы присваивается специальный номер, т.е они обозначаются цифрами. Действует эта система так: если волна 1 корректируется волной 2, то вся область А, В, С на графике скорректирует все волны с первой по пятую.

Идентификацию графиков с волнами Эллиотта можно проводить с помощью специальных индикаторов и осцилляторов, которые можно скачать в сети.

Волновая теория не раз подвергалась критике со стороны других экономистов. Например, известный математик Бенуа Мандельброт утверждал, что с помощью теории Эллиотта поведенческие особенности финансовых рынков спрогнозированы быть не могут, так как трактовка графиков может быть достаточно субъективной. Потому нельзя опираться на эту теорию при планировании своей деятельности на бирже или в другой области, связанной с финансами.

Однако критика не всегда должна быть подспорьем для того, чтобы отказываться от реально эффективно работающей системы.

Как уже было написано ранее, основные которые важно запомнить, это область движущих волн, это область А – С c волнами 1,3,5, а область В и волны 2,4 –являющиеся корректирующими.

Глядя на график, правильно определите, откуда начинается какая волна. Это позволит вам правильно проанализировать динамику изменения цен (т.е. полный её цикл). И не забывайте пользоваться программами-идентификаторами волн Эллиотта, если работаете на интернет-платформе, связанной с Форекс.

Главное в деле игры на бирже – быть информационно подкованным. Прежде чем начать свою деятельность на Форекс – не поленитесь почитать тематические статьи и нужную литературу. В теорию волн Эллиотта вам так же придётся вникнуть более глубоко.

В данной статье, описаны только основные положения, на самом же деле теория более обширна. Освоив её, вы сможете полноценно влиться в «коллектив» игроков на Форекс и начать зарабатывать нормальные деньги без боязни «прогореть» и потерять средства.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Коррекционные волны, согласно теории Эллиота

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Торговля на Форекс открывает перед трейдерами большие возможности. Здесь можно заработать отличный доход. Это как раз и привлекает сюда все больше и больше новичков. Основная часть трейдеров занимается дневным трейдингом. Чтобы их торговля была успешной и количество прибыльных сделок превышало количество убыточных сделок, они применяют технический анализ. Он позволяет лучше понять валютный рынок и сделать максимально точный прогноз будущего поведения цен. Популярной разновидностью технического анализа является волновая теория Эллиотта. Возможно вы уже сталкивались с ней ранее, но если нет, сейчас мы вам все о ней подробно расскажем. В этой статье мы раскроем вам историю появления теории волн Эллиотта и с практической точки зрения расскажем, как ее можно применять для торговли валютными парами.

Теория волн Эллиотта сыграла очень важную роль в развитии методов анализа финансовых рынков и валютного рынка в частности. В её основе лежит теория, которая говорит о том, что все процессы, которые происходят на валютном рынке имеют циклический характер, то есть они имеют свойство повторяться через определенный промежуток времени. При чем повторяются они волнообразно. Поняв каким образом можно определить характер и длительность волны, вы сможете успешно прогнозировать ценовые движения и зарабатывать на этом хороший доход.

Чем является волновая теория Эллиотта?

Основы волновой теории Эллиотта понять совсем несложно. Основателем этой теории является Ральф Нельсон Эллиотт. В 1930-х годах он доказал, что колебания на валютном рынке не случайны и имеют определенную закономерность.

Прогнозы волны Эллиотта подтвердили, что рынок приводят в движение трейдеры. Каким образом? Превалирующее мнение среди трейдеров очень похоже. Психология масс доказывает, что большинство людей одинаково реагируют на происходящие события. А если, к примеру, у 80% трейдеров будет одинаковая реакция на какое-то рыночное событие, то это существенно повлияет на рынок в целом. Таким образом, Эллиотт понял, что реакция рынка, то есть подъемы или спады, следовала за одними и теми же рыночными событиями, в той же последовательности. Он назвал такие колебания волнами.

Взяв за основу постулаты теории Доу, которая говорит о волнообразном изменении цен на акции, Эллиотт развил её и, опираясь на фрактальный характер рынка, смог более развернуто объяснить его поведение. Фрактал — это множество, которое само себя повторяет в разных масштабах. Эллиотт доказал фрактальный характер рынка и научился его использовать для прогнозирования ценовых движений.

В наше время на валютном рынке теория волн Эллиотта занимает почетное место, но её долгое время не признавали, поскольку некоторые эксперты считали недоказанными некоторые аргументы, которые приводил Эллиотт.

Волновая теория Эллиотта в подробностях

Волновая теория Эллиотта разделяет колебания рынка на волны, при чем согласно этой теории все волны являются частью фрактала. Согласно этой теории главный тренд отображает импульсная волна. Она состоит из пяти последовательных волн. Каждая из этих пяти волн состоит еще из пяти волн поменьше. И так продолжается до бесконечности. Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта полагаются на разные волны и на фрактальный характер рынка.

Теория волн Эллиотта на пальцах

Разбирая по пунктикам финансовый рынок вы должны понимать что у разных людей разная логика. Когда, например, в одной ситуации большая часть людей бежит продавать актив, всегда найдутся люди, при чем их будет тоже немало, которые побегут, наоборот, его покупать. Здесь всегда борются противоположные силы.

Эллиотт разделил все волны на два типа: импульсные и коррекционные. Импульсные волны отображают тренд, то есть основное направление ценового движения. Коррекционные волны выполняют функцию противовеса, то есть они идут в обратную против тренда сторону, как бы корректируя тренд. Во фрактале отражается каждое событие и каждая реакция трейдеров на него. Эллиотт классифицировал разные реакции на несколько типов волн. Зная их легко можно понять, чего же ждать от рынка дальше.

Как применять правила волновой теории Эллиотта в торговле на Форекс

Валютный рынок это один из самых крупных и самых сложных рынков в мире. Торговать валютами на международном рынке не так легко, как может показаться на первый взгляд. Чтобы постоянно получать прибыль от Форекс-трейдинга, вам нужно хорошо понимать рынок и уметь его прогнозировать.

Сейчас мы подробно расскажем вам о том, как можно применять теорию волнового анализа для торговли на валютном рынке, и вы больше не будете задаваться этим вопросом.

Применение теории волн Эллиотта

Теория волн Эллиотта говорит нам о том, что цены могут двигаться в рамках модели пяти волн. В случае с восходящим трендом, после роста длиной в пять волн идет падение длиной в три волны. Помните, мы уже ранее говорили, что в этой теории есть импульсные и коррекционные волны? Импульсные волны состоят из пяти волн, а коррекционные волны — из трех волн.

Сначала поговорим про импульсные волны. Здесь при восходящем тренде цена растет в первой фазе. В этот период трейдеры еще ожидают, что тренд будет меняться. По этой причине ценовые ожидания отрицательные. На третьей волне уже становится понятно, что тренд восходящий, чему обычно очень радуются трейдеры. На четвёртой волне цены начинают падать. Трейдеры в это время получают хорошие новости с рынка, и настроены они оптимистично.

Применение волновой теории Эллиотта для увеличения прибыли

Анализ теории волн Эллиотта будет полезен для любого трейдера Форекс. Он помогает максимально увеличить прибыль, правильно спрогнозировав поведение рынка. С помощью этой теории трейдер легко может определить рыночный тренд, предстоящий подъем или спад стоимости валюты — и все это на основании понимания психологии трейдеров.

Далее в этой статье мы расскажем, что означает прибыльное применение волновой теории Эллиотта. Понимание волнового анализа позволит вам поднять свою торговлю на качественно новый уровень. В одной статье сложно вместить все технические нюансы, их нужно изучать долго и тщательно. Но мы, по крайней мере, можем объяснить вам основы, с которыми вы сможете продолжить обучение самостоятельно, если конечно у вас будет такое желание. Как и у любой теории у этой тоже есть свои преимущества и недостатки.

Хотим сразу предупредить вас — не стоит полагаться лишь на результаты этой теории. Волновая теория Эллиотта может показать вам направление ценового движения и примерный момент изменения тренда, но за более конкретными параметрами, такими как, например, сигналы входа и выхода, уровни Stop loss и Take profit, вам лучше обратиться к другим методам технического анализа. В любом случае, волновой анализ сможет прекрасно дополнить вашу торговую стратегию.

Осциллятор волн Эллиотта отлично работает в паре со следующими индикаторами: MACD и RSI. Вместе они могут довольно точно спрогнозировать лучшие точки входа и выхода для каждой отдельной позиции. Касательно применения волн Эллиотта, на валютном рынке действуют те же правила, что и на фондовом рынке. Разница лишь в том, что валютой торговать проще. Кроме того, именно на Форекс вы можете получать больший доход от торговли с осциллятором, поскольку сможете открывать ордер не только на покупку, но и на продажу валютных пар.

Точна ли волновая теория Эллиотта?

Волновую теорию Эллиотта очень часто критикуют за то, что она не указывает точные параметры для открытия и управления сделкой. Но, тем не менее, она очень популярна среди валютных трейдеров. Хотя многие участники рынка успешно применяют осциллятор волн Эллиотта в своей торговле, все же есть немало и таких трейдеров, которые не видят в нём абсолютно никакой пользы. В любом случае, вы должны понимать, что это лишь теория. Какие бы результаты она не показала, вам лучше подтвердить их еще одним, а лучше двумя, дополнительными методами технического анализа. Если они единогласно будут говорить вам одно и то же, вы можете смело в это верить, ну а если нет — вам придется принимать торговое решение на свой собственный страх и риск.

Фактор, который говорит о полезности осциллятора волн Эллиотта в торговле на Форекс — это его популярность. Благодаря частому применению этого индикатора в торговле валютами был выделен отдельный вид анализа — волновой анализ. Он является разновидностью технического анализа.

Чтобы узнать, сможет ли волновой анализ и осциллятор волн Эллиотта успешно работать с вашей торговой стратегией, вам нужно проверить это на практике. Поскольку вы раньше не работали с этим инструментом, вам будет лучше попрактиковаться на демо-счёте. Если вам самостоятельно будет сложно понять теорию волн, предлагаем вам изучить раздел Волновой Анализ Admiral Markets на нашем сайте.

Немного попробовав осциллятор волн Эллиотта вместе со своей торговой стратегией, вы поймете, подходит ли вам этот индикатор и повышает ли он ваши шансы на получение прибыли. Admiral Markets позволяет проводить волновой анализ только на временных рамках Н1 и Н4, поэтому мы советуем вам применять этот анализ для подтверждения своих решений, но не полагаться лишь на него.

В этой статье вы познакомились с теорией волн Эллиотта. Чтобы закрепить полученные знания мы рекомендуем вам попробовать волновой анализ на практике. Лучше всего для этого использовать демо-счёт.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Что такое волновая теория Эллиотта и как её применять в торговле на Форекс

Поскольку теория волн Эллиотта широко используется в финансовых рынках, она имеет большое значение. Этот метод анализа рынка, разработанный Ральфом Нельсоном Эллиоттом, основан на суждении, что многие события происходят в разделении на пять этапов. Изучив все технические детали этой волны, вы сможете улучшить навык торговли, что станет вашим ключом к успеху на Форекс.

Чем является волновая теория Эллиотта?

Основы волновой теории Эллиотта удивительно просты. В начале 20-х годов, мужчина по имени Ральф Нельсон Эллиотт открыл, что торговля на фондовых биржах, как оказывается, проходит по определённым повторяющимися закономерностям, а не непредсказуемым образом.

Прогнозы волны Эллиотта доказали, что эти рыночные циклы напрямую зависят от доминирующего психологического типа в массах на данный момент и реакций инвесторов на эти внешние факторы. Следуя этому, он вскоре открыл, что любые перемены (взлёты и падения) психологии масс всегда оказывались в тех же самых повторяющихся последовательностях; он назвал их «волны» постоянства.

Основываясь отчасти на теории Доу, согласно которой цены на акции меняются волнообразно, Эллиотт смог проанализировать и дать более развёрнутую интерпретацию рынку, благодаря его фрактальному характеру. (Фрактал – это бесконечно повторяющаюся последовательность, уподобляющая себя в разных масштабах) Фракталы – это бесконечно повторяющиеся математические последовательности, а благодаря Эллиотту открывшему эти последовательности (иначе, волны) на рынке, были разработаны способы прогнозирования рынка.

Сегодня, мы признаём теорию волн Эллиотта выдающейся, однако учёные его времени не соглашались с волновой теорией из-за принципов и доказательств, на которых она основывалась (доказательства и принципы, которой они также не признавали научными).

Волновая теория Эллиотта в подробностях

Теория волн Эллиотта состоит из так называемых «волн», каждая из которых является частью фрактала. Например, импульсная волна (обычно отображающая основной/популярный тренд) всегда отображает пять других волн в своей последовательности; каждая из этих волн также содержит в себе очередные пять волн, бесконечно повторяя эту череду последовательностей. В прогнозах, основанных на волновом принципе Эллиотта, сам Эллиотт отождествляет каждую из этих меньших последовательностей волн с различными степенями – однако многие учёные долгое время не признавали фракталы.

Теория волн Эллиотта на пальцах

Затрагивая темы финансового рынка и поведения цены на этом рынке, мы должны понимать, что в противовес одному действию всегда найдётся равная по силе и противоположная по значению реакция. Например, если цена на золото растёт, вы можете наблюдать большее количество людей, продающих золото. Однако, если стоимость золота падает, больше людей чем обычно будет покупать золото.

Для Эллиотта балансы и противовесы представлялись в форме трендов (также известных как импульсные волны) и коррекций (известных как коррекционные волны). Тренды могут продемонстрировать главные направления цен, в то время как коррекции служат противовесом или, иначе, работают против тренда. Каждое событие и реакция на него имеют своё место в фрактале, и Эллиотт использовал их особое место в последовательности, чтобы определить, как они классифицируют волну, тем самым поддерживая теорию и в очередной раз уверенно доказывая существование повторяющихся волн.

Как применять правила волновой теории Эллиотта в торговле на Форекс

Форекс-трейдинг является одной из наиболее сложных, но прибыльных сфер в области финансов. Поскольку международная торговля становится всё более переплетённой, валютные соотношения должны быть установлены, охарактеризованы и усвоены предпринимателями и рыночными аналитиками.

Из этой статьи вы узнаете о том, как работает один из методов торговли на валютном рынке, а также получите ответ на извечный вопрос новичков в мире финансов: как мне следует применять волновую теорию Эллиота в торговле на Форекс?

Применение теории волн Эллиотта

Согласно волновой теории Эллиотта цены движутся в пяти моделях. При восходящем тренде пятиволновый рост сопровождается трёхволновым падением. При нисходящем тренде пятиволновое падение сменяется трёхволновым ростом. Пятиволновые модели ещё называют «импульсные волны», в то время как трёхволновые модели упоминаются как «коррекционные волны».

В «импульсной волне» рост цены наблюдается в первой фазе восходящего тренда. Это тот самый период, когда инвесторы ожидают смены тренда. Это приводит к отрицательному знаменателю в ценах. На этапе второй волны цены особенно не падают. Тренд становится восходящим только на этапе третьей волны, принося хорошие новости на рынок. С четвёртой волной цены падают из-за учёта балансовой прибыли, что ведёт к оптимистическим прогнозам со стороны инвесторов, которые получают положительные новости с рынка.

Применение волновой теории Эллиотта для увеличения прибыли

Анализ теории волн Эллиотта существенен для каждого Форекс трейдера, который стремится максимизировать прибыль своих действий. Эта теория используется для определения направления рыночного тренда, роста и падений цен валюты, основанных на психологических факторах брокеров и других участников торговли.

Прибыльное применение волновой теории Эллиотта – это хороший старт в изучении приёмов торговли на Форекс. Технические понятия не удастся объяснить за один приём, они требуют детального изучения. Как и любая рыночная теория, она имеет свои плюсы и минусы, но главная задача состоит в том, чтобы сделать её преимущества осязаемыми.

Важно заметить, что анализ волны Эллиотта следует применять как вспомогательное средство, поскольку он едва ли сможет предоставить вам ценную информацию о точках входа и выхода из рынка. Тем не менее, это прекрасный инструмент для улучшения и обогащения вашей торговой стратегии. Его можно использовать для определения Stop Loss, а также для прогнозирования силы возможных рыночных событий.

EW Осциллятор прекрасно комбинируется с такими индикаторами как MACD и RSI, поскольку такая конфигурация может достаточно точно определить точки входа и выхода для трейдеров. Применяя теорию волн Эллиотта в Форекс-трейдинге вы пользуетесь практически теми же правилами, что и при торговле на бирже. Основное отличие заключается в том, что акции намного сложнее продать. Торгуя на Форекс вы можете получить намного больше прибыли от осциллятора, благодаря возможности разместить ордер на продажу торговых инструментов.

Точна ли волновая теория Эллиотта?

Теория волн Эллиотта зачастую подвергается жёсткой критике и вместе с тем получает широкое признание в трейдинг-сообществе. В то время как многие трейдеры основывают свой анализ на этом осцилляторе, некоторые из них являются категорически против его использования. Стоит отметить, что это лишь теория, которая ещё не доказала свою эффективность. А это в свою очередь означает, что вам следует использовать рекомендации по трейдингу с EW на свой страх и риск.

Очередным важным аспектом является то, что среди великого множества торговых индикаторов, доступных на популярных торговых платформах, EW Осциллятор – один из наиболее широко используемых. Он породил особый вид анализа – EW Анализ.

Наилучшим способом проверить, способны ли EW Осциллятор и Анализ улучшить вашу торговую стратегию – это проверить их на практике. Само собой разумеется, что, если вы не знакомы с этими инструментами, вам лучше для начала опробовать их, торгуя виртуальными средствами на Демо-счету. Возможно, вам будет сложно понять волны сразу же, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с секцией Волновой Анализ Admiral Markets на нашей веб-странице, чтобы узнать больше о волновом анализе от профессионалов.

Как только вы начнёте использовать EW Осциллятор в комбинации с вашими обычными торговыми настройками, вы сможете увидеть, подходит ли вам этот инструмент и приносит ли он выгоду. Поскольку Admiral Markets предоставляет волновой анализ для временных рамок Н1 и Н4, мы советуем использовать этот анализ больше в экспериментальных целях, нежели в практических. Так вы сможете изучить как применять EW Осциллятор и опробовать эти знания в любых выбранных вами временных рамках и валютных парах.

Мы надеемся, что эта статья оказалась полезной для вас и вы узнали, как волновая теория Эллиотта может принести вам прибыль в торговле на Форекс.

Лучшие брокеры с бонусами:

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  Evotrade

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  Регистрация

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  BINARIUM

  Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  Регистрация