Вероятностная модель для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Вероятностный подход на валютном рынке Форекс (Forex)

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Наиболее известным и широко применяемым на практике является вероятностный подход к измерению информации.

На основе этого подхода разработан обширный раздел количественной теории информации, называемый также по имени его основоположника, как «теория информации Шеннона».

Главной отличительной особенностью вероятностного подхода от комбинаторного является тот факт, что он основан на вероятностных допущениях относительно пребывания какой-либо системы в различных состояниях. При этом общее число элементов (микросостояний, событий) системы не учитывается. За количество информации здесь принимается снятая неопределенность выбора из множества возможностей, имеющих, в общем случае, различную вероятность.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Практически без риска Вы можете удвоить свой счет на Форекс быстрее чем за 1 год.

  • Вы думаете, Вас разыгрывают? — вовсе нет.
  • Вы думаете, для этого требуется какое-то особое умение и многолетний опыт? — тоже нет.
  • Вы думаете, мы рассчитываем на везение? — совсем нет.

Рассмотрим вполне реальные цифры

Предположим, что Вы трейдер с небольшим опытом работы на рынке Forex. Понятно, что рынок в общем случае дает Вам 50% шансов угадать, куда движется валюта (вверх или вниз), без всякого анализа. Представим себе, что за счет знания и опыта Вы всего лишь на 5% улучшаете это соотношение, т.е. Вы угадываете направление движения рынка не в 50%, а в 55% случаев.

Далее. У Вас депозит $10,000, и Вы готовы вкладывать в торговлю до 15% от депозита в месяц, ограничивая каждую сделку риском до 5% от суммы депозита. Иными словами, Вы ограничиваете свой проигрыш $1,500 в месяц, но не более $500 за одну сделку.

Чтобы удвоить свой капитал, Вам необходимо выигрывать $10000:12=$833 в месяц. Примем, что средняя стоимость одного пункта составляет $6. Тогда за месяц Вы должны выигрывать $833:$6=140 пунктов. Следует заметить, что движение валюты за сутки составляет обычно 50–100 пунктов, беря в среднем 75 пунктов, получим: 75 пунктов х 20 дней = 1500 пунктов в месяц, из которых Вам нужно выбрать всего 1/10-ю.

Теперь рассмотрим Ваши шансы

Если, как мы договорились, Ваш опыт обеспечивает Вам удачу в 55% (т.е. 50%+5%) случаев, ограничение на проигрыш при одной сделке -$500 и лимит проигрыша на месяц составляет $1,500, то вероятность выигрыша в размере, обеспечивающем удвоение первоначальной суммы депозита, составляет порядка 88%.

Сомневающиеся могут легко прикинуть вероятность проигрыша в одном месяце — это вероятность 3–х проигрышей подряд — 0.45 х 0.45 х 0.45 плюс вероятность 2-х проигрышей подряд, одного выигрыша и опять 2-х проигрышей плюс малые вероятности более длинных цепочек. Для этого в течение года Вам нужно произвести в среднем около 240 транзакций, т.е. 20 транзакций в месяц.

Следует иметь в виду, что по мере увеличения Вашего счета сумма, ограничивающая Ваш риск (т.е. 5%), растет, точно так же растет и полученный доход, при этом сумма $20,000 будет достигнута приблизительно за 9.5 месяца.

Вы можете уменьшить число необходимых транзакций двумя путями: повысив свою квалификацию или (и) увеличив риски.

Если Ваш опыт позволяет Вам осуществить прибыльную транзакцию в 60% случаев, то для удвоения счета Вам нужно всего 170 сделок, и, кстати, вероятность успеха увеличивается почти до 99%.

Если же Вы увеличиваете диапазон риска с 5% до 10%, то число необходимых транзакций снижается с 240 до 80, т.е. Вы можете достичь удвоения счета за 4 месяца, но с вероятностью не 88%, а только 73%.

По какому пути идти — выбор за Вами. Мы же желаем Вам успеха и удачи, которая не помешает при любой стратегии. А чтобы брокер не ставил вам палки в колеса и не склонял вероятность в отрицательную для вас сторону — выбирайте из проверенных нами Форекс брокеров.

Вероятностная модель для Форекс

Поиск информации по сайту:

Ограничения вероятностных моделей

Прежде чем перейти к рассмотрению важнейших закономерностей, возникающих в рамках данной модели, подчеркнем наличие определенных ограничений, связанных с практическим применением вероятностных моделей для прогнозирования реальных событий.

Нас интересуют, прежде всего, те ограничения, которые связаны с обеспечением статистической устойчивости результатов испытаний. Для этого необходимо выполнение по крайней мере двух условий:

• сравнимость получаемых данных.

Вероятностная модель будет «работать» только тогда, когда моделируемое событие постоянно генерирует поток сравнимых данных.

Как известно, любая вероятностная оценка событий — это общая формула вида то ли будет, то ли нет.

Надо сказать, что еще Аристотель довольно сдержанно относился ко вся кого рода прогнозам, которые зависят от случайностей. Как считал этот греческий философ-мыслитель, раз по воле случая может произойти все что угодно, то подобные заключения о возможных исходах умозрительны и не являются ни истинными, ни ложными.

Нас, однако, интересует не собственно истинность или ложность прогнозного суждения в момент его озвучивания. Важнее другое: насколько можно быть уверенным в том, что сделанное предположение осуществится?

Поиском ответа именно на это вопрос и занимается теория вероятности, которая есть сугубо математический инструмент гипотетического взвешивания различных сценариев будущего с точки зрения их осуществимости с помощью тех или иных моделей.

Если событие случается лишь однажды, то такое взвешивание действительно будет носить во многом схоластический характер, хотя выводы могут быть верными по сути. Так, исходя из известных нам законов природы мы оцениваем вероятность падения Луны на Землю как незначительную. И это, наверное, правильно. До тех пор, пока из глубин Вселенной что-нибудь случайно не прилетит и не разрушит все наши расчеты.

Нас, однако, занимают только такие случайные события, которые повторяются столько раз, сколько нужно, и тем самым дают устойчиво пополняющийся массив данных для сравнительного анализа и соответствующих статистических расчетов.

Под устойчивостью здесь понимается поток результатов, который при необходимости может продолжаться бесконечно долго. Например, стреляя из пушки даже по воробьям, можно сколько угодно изучать точность используемой системы наведения и вычислять соответствующую вероятность попадания в цель.

Трейдер тоже работает со своей системой наведения, и получаемые им результаты вполне удовлетворяет условию устойчивости. Если у игрока кончились финансовые ресурсы, то он может продолжать операции в режиме симулирования. Для статистики расчетов не будет иметь значения, как применялся сигнал: реально или понарошку .

Некоторых пояснений требует другое понятие — сравнимость анализируемых данных. Не углубляясь в нюансы, отметим лишь следующее.

Прежде всего, как уже говорилось, нельзя сравнивать между собой результаты применения сигнала, имеющего одну и ту же оболочку, но разные настройки. Необходимо, чтобы источник сравниваемых результатов был не только точно определен, но и неизменен как по сигналообразующему пакету, так и по его настройке.

Вместе с тем, если встать на формальные позиции, то в качестве источника результата можно рассматривать не сигнал, строго определенный, как это говорилось выше, а конкретного трейдера. Ведь, он, в известном смысле , тоже источник результатов, как и наводчик, который применяет разные системы наведения. Поэтому полученные достижения вполне сравнимы между собой вне зависимости от того, сколько самых разных основ и способов трейдер использовал для принятия торговых решений. Но отличие в том, что тогда статистические данные будут говорить не о свойствах конкретного сигнала (системы наведения), а о самом трейдере как наводчике, т.е. его удачливости, психологических качествах и профессиональных умениях. В качестве итогов анализа можно обнаружить, скажем, что каким бы инструментом этот трейдер ни воспользовался — все у него ладится. Или, наоборот: за что бы тот ни взялся — ничего не выходит.

Мы ограничим наш интерес пока только тем, насколько трейдер реализует свои возможности в работе с конкретно настроенным сигналом. А собственно фактор трейдера выявится потом, когда он, уединившись, самостоятельно будет подводить суммарный итог своей работы по множеству самых разных систем принятия решений.

Форекс Статьи

Особенности рынка форекс: модели и динамика

Как и у любого товарного рынка, у рынка валютного так же есть свои особенности перед другими известными площадками, где так же присутствует продавец и покупатель. Так например, только на финансовых рынках (в частности валютном) используются модели форекс котировок для определения дальнейшей динамики цены. Сложно представить, чтобы на рынке овощей их стоимость определяли за счет модели поведения цены на них, на определенном временном интервале. Однако, именно понимание профессиональных трейдеров, что качественно спрогнозировать поведение цены можно только с помощью паттернов (моделей) самой форекс пары и позволило повысить уровень средней доходности на валютном рынке. Ранее стабильная доходность успешного спекулянта составляла 60-100% годовых, сегодня эта цифра уже выросла втрое: от 150 — 350%. Без всяких сомнений это большой прорыв в частном трейдинге, поэтому в этом обзоре мы рассмотрим с вами, что же именно сделало модели форекс столь эффективными в торговле мировыми валютами.

Уже несколько столетий трейдеры использовали главную аксиому трейдинга: «история имеет свойство повторяться». Она позволяла систематизировать торговлю валютами, основывая свои решения на том, что ранее перед ростом или падением пересекался тот или иной индикатор форекс. В ходе чего мы и получили системы вероятностного или индикаторного анализа рынка. При этом большинство спекулянтов забывало, что рынок форекс является таким же товарным рынком, как и многие другие. То, что товаром для покупки и продажи там выступает валюта не имеет никакого значения, она так же изменяет свою стоимость в зависимости от экономики выпускающей ее страны и может отражать политическую ситуацию в мире.

Особенности российского форекс трейдера и индикаторы

Кроме того, нельзя отнять влияние спроса и предложения на нее в текущий момент. Все это в комплексе и рождает цену на финансовый инструмент, и никакие индикаторы не отражают вам подобную информацию. Конечно же, при отсутствии спроса на товар его цена начнет снижаться после длительного роста, и этот момент может зафиксировать какой-либо осциллятор, однако сколько раз он ошибется перед тем как указать на верный сигнал — большой вопрос. Который собственно ранее и не позволял трейдерам извлекать высокие прибыли на рынке forex. Очень большой процент ошибочных (убыточных сигналов) и создавал непробиваемую планку доходности.

Конечно же, индикаторные стратегии используются и по сегодняшний день (смотрите тут). Ведь особенности форекс трейдинга в России заключаются в малой образованности и специализированной подготовке его представителей. Очень малый процент участников российского валютного рынка проходит обучение профессиональным системам торговли, в связи с чем и растет популярность индикаторов.

Индикаторные стратегии очень просты в понимании любым форекс новичком, так как обычно имеется всего 3-4 правила на открытие торговой сделки. Все красочно визуализировано и оформлено так, что 5-10 минут просмотра графика рынка форекс с установленным шаблоном системы индикаторного анализа позволяют вам научиться работать с ней даже без предварительной подготовки. Конечно, средняя прибыльность таких систем при надежном риск менеджменте составляет не более 100% годовых, но это позволит вам получить реальный опыт и увеличить свой капитал вдвое.

Общий вывод: ИТС незаменимы для трейдера новичка и позволяют освоить основные навыки трейдинга в кратчайшие сроки, для длительной торговли на рынке их использование переоценено.

Модели форекс графиков и реальные котировки

В профессиональном прогнозировании курса валютной пары индикаторы не применяются в принципе. Как мы уже выяснили, они являются отражением устаревшего анализа истории и могут сыграть только во вред нашей системе. Пользы от индикаторов при анализе форекс моделей нет никакой, так как модели (или паттерны, сетапы) являются отражением фундаментальных рыночных факторов. Чаще всего — это спрос и предложение на валюту. Так к примеру, известный всем паттерн PA — «рельсы», см. рисунок ниже

Price Action дополняет эту форекс модель обязательным психологическим уровнем, метод I-FSR областью цен скопления актива и сопутствующими сетапу объемами. VSA так же, объемами и уровнями. В любом случае, системы анализа ценообразующих факторов рынка никогда не доверяют открытие сделки простой модели форекс баров. Для сигнала на вход необходимо не только поведение цены, но и понимание того, почему она так себя ведет. Если эта причина понятна (объемы, уровни), тогда трейдер принимает решение о том, что форекс модель рабочая и открывает позицию. Однако, эти паттерны так же тестируются на истории для определения процента прибыльных сигналов и конечно же оптимизации приказов take profit и stop loss. Сам же паттерн рельсы при определенных условиях может быть моделью недостаточности спроса или предложения. Все зависит от того, как себя ведет в этот момент график рынка форекс, то есть в каком месте котировок найден данный паттерн.

Но для того, чтобы описанные выше форекс модели действительно работали необходимо иметь прямой доступ к реальным котировкам форекс. Некоторые трейдеры сегодня по старинке продолжают использовать для анализа рынка и прогнозирования дальнейшей форекс динамики графики рынка фьючерсов. Но сегодня это скорее лишнее, чем необходимость. Многие брокеры форекс предоставляют возможность торговать на NDD и ProSTR счетах, где вы и сможете найти реальные форекс котировки, которые позволят Вам с успехом производить анализ рынка форекс. Это больше не является проблемой, которую невозможно решить посредством терминала metatrader и ее решение доступно каждому участнику биржи валют.

Форекс фигуры и графические модели продолжения тенденции-тренда в виде японских свечей

Привет всем читателям блога WebMasterMaksim.ru, в последнее время я сильно увлекся свечным анализом, просто каждая фигура на графике МетаТрейдера 4, может говорить о направлении цены, а кто будет знать ее направление, тот будет очень богатым человеком, вот я с головой и ушел в изучение различных моделей.

И сегодня разговор пойдет о модели продолжения тренда, в предыдущей статье я подробно говорил о модели поглощения, кто не читал, читайте!
Технический анализ
при помощи японских свечей решает два важных вопроса: во-первых, он позволяет отслеживать текущую ситуацию с котировками, рассматривать изменения на рынке ретроспективно.
Однако более важной возможностью является прогноз появления тренда, прогноз силы тренда, прогноз разворота тренда (изменение направлений).

В этом отношении имеют важность так называемые фигуры продолжения. Такое название они получили по причине того, что влекут за собой определенные изменения на рынке форекс.

Форекс фигуры и графические модели продолжения тенденции в виде японских свечей.

При этом данную информацию оптимально использовать в качестве прогноза, что позволит более точно определить ближайшие ориентиры в торговой деятельности.

Общие аспекты методологии использования японских свечей

Японские свечи – это интервальный и динамичный способ отражения котировок и направления тренда. Это практичный и перспективный способ, имеющий сходства с западноевропейской методикой, в которой используются бары.

Однако свечи от них отличает наличие теней, что предоставляет более гибкие возможности для построения графических фигур.

Причем их разнообразие позволяет четко видеть внутренние (спровоцированные инвесторами) изменения на рынке. Потому к фигурам Форекс, то есть моделям продолжения, стоит относиться максимально внимательно.

Существует несколько типов технического анализа с применением фигур. Первый – это так называемая стратегия СВИНГ торговли.

Она очень практичная для быстрых рынков, потому и учитывать в ней стоит моментальные изменения баров. Именно наличие типовых видов фигур свечей и позволяют получить доход от 20 до 70 позиций во внутридневных торговых сессиях.

При этом данные модели оптимально подходят и для внутринедельных торгов, однако в таком случае стоит выбрать часовой график отображения цен.

Вторая стратегия, которая возможна благодаря наличию свечного анализа, — это «моментум». Данное направление еще более узкое, нежели СВИНГ, а потому требует максимальной концентрации.

Типовые фигуры в этом сильно помогают, потому как позволяют отфильтровать ложные торговые сигналы и уловить реальные предпосылки для открытия нисходящего или восходящего тренда.

Еще дальше пошел Грегори Моррис, акцентировавший свое внимание на всех аспектах анализа при помощи свечей. Он дал возможность увидеть типовые фигуры, состоящие из нескольких свечей.

Им впоследствии были присвоены ассоциативные названия, позволяющие распознавать их моментально. Потому в качестве основы для биржевой торговли стоит изучить:

Труды Ниссона и Морриса, которые вы можете скачать бесплатно с моего блога:

15,0,1,0,0

  • Современные концепции свечного анализа
  • Анализ теней свечи и тел
  • Фигуры продолжения
  • Ложные типы фигур и их влияние на тренд

Труды Морриса и Нисона выдержаны временем. Этим книгам уже примерно 20 лет, и они на данный момент все равно являются одними из самых понятных и адаптированных для начинающих трейдеров и опытных технических аналитиков.

В дополнение рекомендую ознакомится со статьей — фигура Гартли

Виды фигур продолжения

Основными видами фигур продолжения тенденции принято считать треугольники (читай статью — форекс треугольники). Но форекс треугольники, так же могут являться фигурами неопределенности, перейдите по ссылке и узнайте об этом виде фигур и вот смотри видео

Смотреть

Их можно построить при помощи произвольных линий – инструментов торгового терминала МетаТрейдер 4 или припомощи программы Autochartist, которая сама определяет эти фигуры.

Построить треугольники на графике котировок можно очень просто: нужно проводить произвольные линии поверх верхних и нижних значений теней японских свечей. При этом становится понятной конфигурация треугольников.

На основе этого их принято делить на:

  • Симметричные,
  • Расходящиеся,
  • Нисходящие,
  • Восходящие треугольники.

Смотреть о видах треугольников

Вот смотрите видео о видах форекс треугольников:

Общие правила построения треугольников

Построить треугольники можно просто, однако не каждый трейдер делает это правильно. Потому имеет важность указать несколько принципов построения, которые помогают не ошибиться в заключениях относительно трейда.

Поведение цены на входе в треугольник определяет вероятность направления цены: если цена входит сверху, то вероятнее всего трейд будет нисходящим. Если цена подходит к треугольнику снизу, то трейд будет восходящим.

При боковом движении цены в основном треугольники не строятся. Редко можно построить расходящийся треугольник, однако он будет неполноценным и не будет адекватно отображать направление предстоящих движения.

При этом по мнению Грегори Морриса, движение в бок предшествует повышению котировки, что вероятно на 30%. Уорен Баффет оказался менее оптимистичным, говоря о том, что данная информация вовсе ничего не решает, перейдите по ссылкам, там вы сможете скачать книги этих великих людей.

Модели продолжения тенденции — симметричные треугольники

В дополнение ко всему, читайте статью — технический анализ форекс фигуры, там подборка моделей, которыми я больше всего пользуюсь.

30,1,0,0,0

Данный вид фигур характеризуется тем, что вершина треугольника располагается примерно на середине средних колебаний цен.

Это, как правило, наблюдается в том случае, когда из рынка уходит большее число крупных инвесторов, а сами торговые процессы отличаются малой склонностью к отклонениям.

Наличие такого треугольника обуславливает наступление бокового тренда. Он бесперспективен, пока не начнется движение котировок.

Стоит объяснить это с точки зрения теории насыщенности рынка по Вильямсу: как только рынок демонстрирует нисходящий трейд (цена в треугольник входит сверху), то это говорит о тенденции к снижению интенсивности падения медвежьих направлений.

Значит, рынок пока не перепродан (читай — перекупленность и перепроданность), а требует стабильности, а потому трейд либо будет продолжать движение вбок, либо станет нисходящим. Аналогичная ситуация и с входом цены снизу: котировка сначала растет, потом медленно прекращает свой рост, а потом повышается снова.

графические модели продолжения тенденции — симметричный треугольник продолжения тенденции — симметричный треугольник Модель продолжения — симметричный треугольник

Фигуры продолжения тренда — расходящиеся треугольники

Построение таких треугольников является достаточно сложной задачей, потому как не всегда на рыночном графике в виде японских свечей для этого можно найти место.

Поверх их теней строится произвольная линия. Она позволяет установить границы треугольника, угол которого будет открыт в сторону движения трейду.

Анализировать ситуацию можно следующим образом: если наблюдался восходящий тренд и цена вошла снизу, то стабильность рынка внутри треугольника будет недолгой, после чего котировка снова пойдет вниз.

Если же трейд был нисходящим и вошел сверху, то котировка после некоторого периода стабильности внутри треугольника пойдет вверх.

Расходящиеся треугольник

Свечные модели форекс — восходящий и нисходящий треугольники

Эти виды фигур чаще всего вызывают опасения у трейдеров, не отдающих предпочтения техническому анализу.

При этом данный способ очень эффективен. Восходящий треугольник называется так только потому, что предвещает восходящий тренд: верхняя граница его строится поверх уровней котировок, а нижняя располагается внизу ценовой шкалы.

В результате верхняя граница выстраивается на уровне сопротивления, а нижняя показывает направление трейда. Внимательный торговец скажет, что в данный момент уже идет трейд на повышение, снижая амплитуду медвежьих процессов.

На самом деле, это так, потому торги можно начинать и ранее. Однако никакой гарантии в том, что котировка преодолеет уровень сопротивления, не имеется. Потому лучше подождать выхода цены из верхней линии.

45,0,0,1,0

Если цена пробивает его, то будет намечен нисходящий тренд. Причем до момента пробития торговые сделки лучше не заключать или делать это в малых объемах, каждый раз постепенно увеличивая их по мере приближения к зоне отбития. Также это можно делать и по Мартингейл стратегии.

Восходящий треугольник Нисходящий треугольник

Вот посмотрите все виды треугольников данного типа:

Нисходящий треугольник — начало с растущего тренда:

Свечные модели форекс — нисходящий треугольник начало с растущего тренда

Нисходящий треугольник — начало с понижающегося тренда:

Нисходящий треугольник — начало с понижающегося тренда

Восходящий треугольник с восходящего тренда:

Восходящий треугольник с восходящего тренда

Восходящий треугольник с нисходящего тренда:

51,0,0,0,0 Восходящий треугольник с нисходящего тренда

Смотреть о моделях продолжения

Вот смотрите видео, которое дополнит тему: форекс — модели продолжения:

52,0,0,0,0

Вывод в отношении японских свечей и графических фигур продолжения

В качестве вывода стоит отметить, что Грегори Моррис и Стин Нисон, являющие основными персонами в становлении графиков в виде японских свечей на западном биржевом рынке, написали свои труды уже примерно 20 лет назад.

53,0,0,0,0

Нетрудно догадаться, что рынок за этот период претерпел многие изменения. В частности, практически сменилось поколение инвесторов.

54,0,0,0,0

По этой причине меняется и психология рынка. Если ранее труды данных авторов полностью расшифровывали все аспекты графических фигур, подразумевая непоколебимую точность прогноза, то на данном этапе рынка Форекс эти тенденции несколько угасают.

55,0,0,0,0

Однако они все равно являются эффективными как средства технического анализа. Различие между прошлым и настоящим в биржевой торговле лишь такое, что существенно снизились объемы роста и падения котировок.

56,0,0,0,0

Рынок выравнивается и с этим мало что можно поделать. По этой причине трейдеры на данный момент получают меньше прибыли от внутридневной торговли, хотя внутринедельные и месячные сделки дают аналогичные результаты доходности.

57,0,0,0,0

Потому как средства прогноза японские свечи и фигуры, образованные ими, в частности, модели продолжения, до сих пор являются надежными средствами прогноза.

58,0,0,0,0

Различие лишь в том, что получать по 500-700 позиций в данном случае не получится. А потому внутридневная торговля с японскими свечами и фигурами является успешной, если на сделке наращено примерно 50-70 позиций.

59,0,0,0,0

Это обезопасит депозит, а также позволит получать средства каждый день. И снова лучше оговориться, что типовые фигуры продолжения – это одни из самых точных методик технического анализа.

60,0,0,0,0 61,0,0,0,1

В следующих статья, я буду подробно разбирать другие графические модели форекс, кому интересна данная тема, подписывайтесь на рассылку! Вот к примеру читайте — фигура голова и плечи, доджи на форексе, фигура вымпел, стратегия 1 2 3 и двойная вершина Фигура форекс, там вы найдете подробное видео по торговле с помощью данных фигур.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Применение теории вероятностей на Форекс

В сегодняшнем обзоре речь пойдёт о таком понятии, как вероятность на Форекс. За всё время работы на валютном рынке чего только мне не приходилось слышать про вероятности, люди употребляют этот термин всегда и везде, в результате чего получается самая настоящая неразбериха. Чтобы упорядочить информацию, сегодня поговорим о том, в каком контексте может использоваться «вероятность» применительно к валютному рынку.

В общем случае под вероятностью понимается величина , которая позволяет дать количественную оценку возможности реализации определенного события. Когда речь заходит про Форекс, первым делом поднимается вопрос о вероятности достижения успеха на данном рынке.

Связано это с тем, что подавляющее большинство потерь – это не последствие каких-то логических рассуждений (иначе говоря, отработки системных сетапов), а результат плохой психологической подготовки к реальным торгам.

Таким образом, подобные цифры свидетельствуют лишь о том, что многие люди просто не могут выполнять правила надёжных торговых систем. И ведь действительно, самые крупные профиты трейдеры получают на мощных трендах, но каждый новичок хоть раз в жизни да торговал против тренда, после чего усреднялся до наступления маржин-колла.

Вторая попытка применить вероятность на Форекс уже ближе к реальности, но тоже является дилетантской, связана она с «подбрасыванием монетки». Наверняка, подобную задачу многие решали в университете, по условиям которой требовалось определить вероятность выпада орла или решки в серии из N испытаний.

Если подбрасывание монетки заменить на факт заключения сделки, то получается некая параллель между торговлей на Forex и упомянутым теоретическим примером, так как ставка делается на то, что в итоге всё равно попадёшь в цель, отобьёшь убытки и заработаешь.

Но не всё так просто в этой жизни, и данный подход в трейдинге не работает по одной простой причине — в каждой сделке трейдер теряет несколько пунктов на спреде и платит комиссию, поэтому возможны только две стратегии (и обе проигрышных):

  • Можно ставить равные стопы и тейки, усредняясь после каждой неудачи. В данном случае потери от спреда будут постепенно нарастать с каждой сделкой, в результате чего математическое ожидание системы станет отрицательным, хотя вероятность угадать движение так и останется равной 50%.
  • Можно в каждом новом испытании прибавлять к цели по профиту сумму понесённых потерь на спредах. В данном случае вероятность выиграть будет уже ниже 50%, так как стопы меньше профитов, а это значит, что они будут срабатывать чаще.

Здесь можно развести дискуссию на сотню страниц, но всё это потеря времени, если же хочется использовать вероятность на Форекс с наибольшей эффективностью, придётся придерживаться строго научного подхода, а это уже третий сценарий работы, который я сейчас кратко опишу.

Вероятность на Форекс и прогнозирование

Как правило, расчёт вероятности и математического ожидания осуществляется уже после разработки торговой стратегии, т.е. если трейдер увидел какую-то закономерность, то самым лучшим вариантом проверить её на работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разными соотношениями «профит/стоп».

Проще говоря, открываем несколько демо-счетов и начинаем открывать сделки по одним и тем же сигналам, но с разными стопами. Результаты торговли заносим в таблицу (шаблон каждый придумывает сам):

Затем подсчитываем прибыль по каждому сценарию и отсеиваем убыточные варианты (они вообще бесполезны). В результате остаётся выборка, состоящая из прибыльных комбинаций. Вот мы и подошли к главному, с этого момента в дело вступает анализ вероятностей на Форекс.

Вопреки распространённому мнению о неимоверной сложности подобных вычислений, всё действие займёт пару минут — по каждому сценарию подсчитываем количество прибыльных сделок, делим полученную величину на количество всех сделок и умножаем на сто.

А ответ лежит на поверхности – чтобы моделировать возможные просадки счёта. Для построения подобных моделей кроме вероятности прибыльных и убыточных сделок нам потребуется величина среднего дохода по прибыльной сделке и средняя величина потери по убыточной сделке, которые можно рассчитать при помощи всё той же таблицы с результатом для каждой операции.

Единственная хитрость здесь заключается в случайной величине, которая с учётом рассчитанной вероятности на Форекс будет присваивать каждой сделке знак «+» или «-». В Excel подобные алгоритмы создаются при помощи встроенной функции СЛЧИС, но это отдельная тема, требующая решения практической задачи.

В результате всех вычислений получается график, отражающий приблизительную динамику баланса счёта в будущем (при условии, что трейдер продолжит выполнять системные правила):

Для повышения качества прогнозирования рекомендуется строить в одном окне не один, а несколько графиков (для каждого из них присваивается своя переменная СЛЧИС), например:

Как можно заметить, сценарий №3 является негативным (на нём самая большая просадка и низкая прибыль), поэтому рассчитывать риски рекомендуется именно на его основе.

Только что я рассмотрел лишь один пример того, как можно применять вероятность на Форекс, но на самом деле возможности подобного анализа безграничны и могут решать самые сложные задачи.

Что собой представляет волатильность на Форекс и для чего она нужна трейдерам?

Подробно о своп на валютном рынке и о принципах его начисления.

Еженедельные отчеты COT для торговли на Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Разворотные модели на форекс

Для трейдера очень важно как можно раньше распознать возникающий разворот на рынке. Чем лучше цена, по которой он войдёт, тем больше получится итоговая прибыль и меньше возможный стоп. Многие стратегии рассчитаны на определении целей и стопа исходя из их соотношения, однако в случае с разворотными моделями на форекс ситуация такова, что знание всех параметров подтверждения и входа, позволяет получить в разы более привлекательное соотношение. Конечно, не каждая смена тренда укладывается в рамки какой-то определённой модели, но из общего количества можно выделить основные, под которые будет подходить почти каждое второе изменение направления рынка.

Графические модели разворота на форекс

Графический анализ как раздел технического привлекает множество новичков. Это происходит из-за простоты построений, идентификации паттернов и совсем не сложных правил торговли. К тому же большая часть была разработана ещё в прошлом веке, что лишь подтверждает их надёжность. Также можно сказать, что фигуры именно графического анализа наиболее подходят для работы на небольших периодах, например, М15. Тот же волновой анализ или показания индикаторов в этой ситуации дали бы слишком большое многообразие вариантов развития ситуации, что может лишь запутать. Разберёмся в возможных рыночных формациях разворотных моделей, начиная с самой простой.

V-образная модель

Это очень легко определяемая разворотная модель на форекс, в составе которой есть всего лишь две волны. Общая форма должна быть похожей на букву V. Данная модель часто формируется в конце сильных трендов, когда уже практически не остаётся значительных объёмов на рынке, заключительное движение происходит весьма динамично, после чего начинается столь же динамичный откат, который зачастую впоследствии превращается в смену тренда.

На малых тайм-фреймах эта модель разворота часто образуется после выхода новостей, но при этом левая часть может быть сформирована за более короткое время – на самой реакции рынка на публикацию. Затем происходит отыгрыш обратно, который развивается уже гораздо спокойнее. В итоге цена возвращается к точке начала движения.

Наилучшим образом, с точки зрения статистики отработки, себя показали именно равномерные движения. Они довольно легко определяются – по каждой из сторон можно провести прямую линию, и практически все свечи будут находится на ней. То есть это направленные, равномерные бары, причём с обеих сторон. В случае, если анализ ведётся на малых периодах, то возможен вариант с движением, в котором по мере его развития наблюдаются небольшие откаты. В этом случае примерно то же самое можно увидеть и в обратном движении – остановки будут происходить на тех же ценовых отметках, то есть у этой разворотной модели наблюдается высокая симметричность левой и правой части. Этот факт позволяет достаточно рано определить разворот, и зайти в рынок с минимальным стопом .

Однако, эта разворотная модель не даёт никаких ориентиров по конечной точке, поэтому в качестве условного можно принять начало движения в левой половине, а остальные искать исходя из своей торговой системы.

Двойное/тройное основание и двойная/тройная вершина

Эти разворотные модели на форекс образуются в том случае, когда рынку не удаётся развернуться с первого раза. Так бывает на трендах, которые не показывают каких-либо предпосылок к изменению направления. Отчасти именно этим и обусловлена вторая попытка пройти ценовой уровень, который затормозил движение.

Здесь уже есть довольно подробная схема входа в рынок, предполагающая целых три разных варианта:

  1. Пробой экстремума, образованного откатом после первой вершины . Это оптимальное решение, так как именно в этот момент определяется дальнейшее направление. Входить лучше после того, как цена покажет первичную реакцию на этот самый экстремум. Если движение идёт безоткатно, то заскочить всегда можно успеть, тем более, нередко происходит ретест – возврат к пробитому уровню и дальнейшее возобновление движения.
  2. Вход на пробое трендовой . Она строится по точкам, одна из которых находится на самом тренде в виде одного из откатов (часто служит стартовой точкой самого движения перед разворотом), а также точкой, образованной экстремумом после отката, то есть окончанием коррекции после первой вершины/основания. Данный метод получается более ранним, сокращается размер стопа.
  3. Не совсем стандартный вход, который, тем не менее, многие практикуют . В основе лежит предположение о том, что будет формироваться разворотная модель «двойная вершина/основание», и в этом случае трейдеры ставят отложенные ордера в зоне, где произошёл первый разворот. Это не очень разумно, так как модель требует подтверждения, иначе слишком часто будут образовываться убытки. Актуально применять только в тех зонах, где есть сильное сопротивление или поддержка.
    Двойное дно

Стоп по этой разворотной модели форекс ставится за вершины после бычьего тренда, за минимумы после медвежьего. В качестве ориентира для тейка можно брать либо начало движения, как и в случае с V-образной моделью, так и основные уровни фибоначчи , наложенные на это самое движение. Например, часто остановка происходит в диапазоне 61,8%-78,6%.

Тройная вершина и основание являются практически идентичной моделью разворота, и строятся по тем же самым принципам, только в них есть ещё одно дополнительное движение, которое демонстрирует довольно сильный интерес со стороны тех, кто двигал цену по тренду. Встречается реже остальных, правила входа и выхода те же, что и для двойной вершины/основания.

Голова и плечи

Одна из самых распространённых фигур технического анализа на forex, относящихся к разворотным моделям. Достаточно просто идентифицируется на графике из-за внешнего сходства с фигурой человека , что и послужило основанием для такого названия. Это простой паттерн, который формируется в 6 движений. В идеальном виде это будет симметричная фигура, у которой отрисовывается два последовательных экстремума с откатом между ними и примерно такая же картина в правой части. Однако, так бывает очень редко, поэтому рассчитывать, что уровни плеч совпадут, не стоит.

Сами плечи образуют ключевую линию, которую принято называть линией шеи. После того, как цена пробивает её, можно входить в рынок. Однако, именно в голове и плечах очень часто наблюдается ретест – возврат к пробитой линии шеи. Соответственно, раньше времени переводить сделку в безубыток не стоит.

Фигура Голова и плечи

Сам стоп располагается за правым плечом, либо же за головой. Оба варианта вполне обоснованы, здесь уже нужно выбирать самому трейдеру, такая возможность позволяет вносить коррективы в используемый для открытия ордера размер лота. Если выбрать стоп покороче, то можно и объём увеличить. Для тейка стоит взять примерную зону последней четверти движения, с которого и началось формирование паттерна. В этом диапазоне и следует искать новые сигналы для разворота, чтобы зафиксировать прибыль. Либо также использовать фибоуровни – 76,4% или 85,4%.

Бриллиант

Достаточно сложная разворотная фигура на рынке (также известна как “Алмаз”), состоящая из двух последовательных треугольников. Первый представляется расходящимся, то есть каждое новое движение преодолевает экстремум предыдущего. В таких ситуациях трейдеры часто теряют деньги из-за того, что в большинстве стратегий предусматривается выставление стопа за локальный минимум или максимум в зависимости от направления тренда. С этим ничего не поделать, поэтому, увидев расширение, нужно дожидаться центрального движения, которое и определит формат фигуры. Обычно это резкое движение, практически не содержащее откатов. После этого начинается формирование сужающегося треугольника, то есть диапазоны колебаний сокращаются. Проведя образующие линии треугольников, как показано на рисунке ниже, получим форму ромба, выход из которого и есть сигнал на открытие позиции.

Раворотная модель Бриллиант

Обычно образованию этой разворотной модели предшествует быстрое движение. Далее за то время, что цена по сути заперта в ромбе, накапливается очень большой проторгованный объём, это приводит к такому же резкому движению сразу после того, как цена выходит из него.

В качестве ориентиров для взятия прибыли следует рассматривать всё то же самое, что и для предыдущей модели – головы и плеч. Со стопом чуть сложнее – фигура часто бывает не очень симметричной и с перерисовкой образующих правого треугольника, поэтому его лучше выносить за максимум на бычьем рынке и минимум на медвежьем. То есть полностью убирать за фигуру. В редких случаях, особенно часто это встречается на малых периодах, можно наблюдать как разворотная модель «бриллиант» отрабатывает по тренду, поэтому лучше воздержаться от торговли на тайм-фреймах менее М15. Самые надёжные модели разворота формируются на Н1 и выше.

Разворотные свечные модели

Свечной анализ был придуман очень давно. Сама по себе свеча – очень информативная единица графика, позволяющая сделать выводы о состоянии рынка форекс и перспективах. Однако нужный эффект достигается только при переходе на периоды как минимум Н4, а лучше дневные, так как изначально именно под дневной и недельный график разворотные модели и определялись.

Учитывая, что для новичков среднесрочная торговля является оптимальным выбором, можно сказать, что свечной анализ станет крайне полезным инструментом в торговле на форексе. Учитывая относительную простоту комбинаций, торговать по ним не составляет труда, нужно лишь соотнести форму имеющейся на графике свечи с шаблоном, для которого обычно есть чёткое описание. Но рассмотрение моделей мы начнём с паттерна, пришедшего из Price Action, а именно – пин бара.

Пин бар

Крайне эффективная разворотная модель на форекс, которая отличается от остальных тем, что актуальна даже на пятиминутном (М5) графике. Представляет собой свечу, у которой уровень открытия примерно совпадает с уровнем закрытия, то есть тело обычно очень маленькое. Вместе с этим, у такой свечи должна быть очень длинная тень, которая сильно выделяется на графике по сравнению с остальными свечами. Так происходит обычно в том случае, когда цена делает резкое движение, после которого происходит столь же резкий откат. Такие колебания провоцируют либо экономические публикации, либо сильные сопротивления или поддержки, которые отталкивают цену ещё быстрее, чем в случае с рассмотренной ранее V-образной моделью, которая, кстати, нередко содержит в разворотной точке пин бар меньшего масштаба.

Свечная модель Пин бар

Вход осуществляется при открытии следующей за пин баром свечи, стоп выносится за его диапазон всей свечи, при этом можно взять ещё несколько пунктов на случай, если будет образовываться пинцет – ещё одна модель, которую рассмотрим далее.

Как и в случае с V-образной моделью, у пин бара нет определённых целей движения, это просто разворотный сигнал, свидетельствующий о сильном препятствии для движения цены в предыдущем направлении. Поэтому в данном случае можно ставить какую-либо цель в соответствии со своей торговой системой, либо же использовать трейлинг стоп – практически незаменимый инструмент в динамичных движениях. Чем крупнее период, на котором сформировался пин бар, тем больший масштаб будет у обратного движения. Однако, пин бары на Н4 и D1 нередко ломаются, поэтому следует придерживаться средних тайм-фреймов.

Пинцет

Данная разворотная свечная модель состоит из двух последовательных свечей, которые имеют примерно одинаковый ценовой уровень теней, расположенных против тренда. Сами тени должны быть достаточно длинными, то есть показывать препятствие на пути тренда. Формирование двух пин баров с одним направлением подряд является редкостью, но соседствующие длинные тени против тренда встречаются нередко, поэтому и формирование пинцета происходит относительно часто.

Важной деталью можно назвать разнонаправленное закрытие тел свечей, то есть на растущем рынке первая закрывается ростом, вторая – падением. Если перейти на малые периоды, то увидим, что это будет двойная вершина. Да и вообще, наличие одних моделей в составе других, более крупных – совсем не редкость.

Поглощение

Разворотная свечная модель, состоящая также, как и пинцет, из двух японских свечей . В идеальном случае это будет две свечи, у которых совсем короткие тени, при этом первая свеча закрывается по тренду, а вторая свеча против, перекрывая тело первой свечи. То есть под поглощением подразумевается закрытие за пределами не только тела предыдущей свечи, но и её контртрендовой тени. Такой сигнал появляется на рынке после того, как начинается фиксация прибыли теми участниками рынка, которые торговали по тренду, причём идёт эта фиксация очень быстро – не только поглощается противоположный интерес, но и начинается масштабное движение в обратном направлении.

В целом, «поглощение» сильный сигнал разворота, который показывает потенциал нового тренда, пусть даже и не очень продолжительного – это компенсируется скоростью.

Падающая звезда и молот

Разворотная свечная модель, которая во многом может напоминать пин бар. Падающая звезда образуется в конце бычьего рынка , молот – в конце медвежьего . Но главное отличие заключается в том, что падающая звезда имеет тело, причём уровень закрытия располагается как выше уровня открытия, так и ниже. В первом случае сигнал сильнее, то есть вероятность хода вниз возрастает. Тень не такая длинная как у пин бара, обычно находится в диапазоне от 2 до 3 раз превышающем размер тела. Довольно часто встречается на рынке форекс, особенно на дневном графике, имеет высокую статистику отработки, то есть после формирования этой разворотной модели рынок часто разворачивается не только в краткосрочной перспективе, но и в среднесрочной тоже.

Модель Падающая здезда

Вход в рынок осуществляется по тем же правилам, что и для пин бара, стоп за тень, тейк определяется самостоятельно. Хорошим подтверждением служит ситуация, когда свеча, следующая за падающей звездой, закрывается падением относительно открытия. Это подтверждает модель, и даёт возможность переводить сделку в безубыток, либо фиксировать часть прибыли.

Вечерняя звезда и утренняя звезда

Ещё одна пара хороших разворотных свечных моделей, но состоящие из трёх японских свечей.

Рассмотрим на примере вечерней звезды. Первая свеча должна показывать уверенный рост, закрытие происходит неподалёку от максимума, тень не очень длинная. Вторая, центральная свеча, имеет маленькое тело, направленное вниз. Диапазон сильно выделяет её по сравнению с соседними. После этого следует формирование третьей свечи, которая во многом похожа на первую и хорошо, если имеет схожий диапазон. Обычно такие комбинации встречаются на дневном графике, когда свеча посередине является точкой колебания и нерешительности рынка, именно в этот момент и определяется, что будет дальше, поэтому вся комбинация и состоит из трёх элементов.

Модель Вечерняя звезда

Обычно торговля по данной модели ведётся на открытии четвёртой свечи, но многие предпочитают переходить на тайм фреймы поменьше и искать входы на них во время третьей свечи старшего периода. Это позволяет войти немного раньше, но вместе с этим и возрастает риск получить стоп, которого не было бы, если не входить раньше положенного времени. Здесь каждый сам решает, но в консервативном трейдинге рекомендуется дожидаться окончания формирования разворотных свечных моделей. Правда, нередко бывает так, что вход по краткосрочной стратегии, и решение поддержать позицию приводят к тому, что трейдер затем видит формирование модели на дневном периоде, и решает держать намного дольше, чем предполагалось изначально.

Индикаторный анализ – дивергенция и конвергенция

Из всего многообразия индикаторов трейдеры особенно выделяют такой сигнал с осцилляторов, как дивергенция (конвергенция для медвежьего рынка и разворота снизу вверх). Наиболее часто встречающимся вариантом можно назвать применение индикаторов MACD и AO для поиска дивергенций. Отображение в виде диаграммы позволяет очень легко идентифицировать разворотные точки, а также предположить заранее разворотный сценарий.

Итак, сама модель выглядит следующим образом. На графике формируется максимум, после которого рынок совершает не очень большой откат. После этого движение по тренду возобновляется, и появляется новый максимум. В то же время на осцилляторе картина выглядит не совсем так, и именно это отличие и позволяет делать выводы.

Диаграмма, также как и график, постепенно растёт, и вместе с первым графическим экстремум рисует ему соответствующий в своём окошке. Далее происходит снижение, и затем при возобновлении тренда, диаграмма также начинает расти, но только новый экстремум не появляется, то есть уровень первого не преодолевается. Эта ситуация говорит о том, что тренд выдыхается и вот-вот начнётся разворот.

Поскольку сам индикатор построен на скользящих средних, можно сказать, что идёт сравнение интенсивности движения с его усреднённым значением за некоторый период времени. И отсутствие нового максимума свидетельствует о недостаточной динамике. Вход осуществляется при начале движения вниз, когда диаграмма начинает уменьшаться в размере, то есть столбики последовательно сокращаются. Возможен также вариант применения индикатора RSI , только в этом случае мы смотрим на саму линию и её экстремумы.

Заключение

Рассмотренные графические и свечные модели разворота очень хорошо зарекомендовали себя на протяжении долгого периода времени. Каждая из них многократно перекладывалась на программный код для получения результатов прогона по историческим данным, в каждом случае результаты положительных сделок значительно превышали результаты отрицательных, что делает использование разворотных паттернов очень прибыльным.

Модель поглощения в свечном анализе Форекс

Те трейдеры, которые склонны работать на бирже много и часто, предпочитая постоянно находиться в рынке, из всех фигур свечного анализа Форекс более всего выделяют паттерн «поглощение».

Пожалуй, это одна их основных комбинаций японских свечей и наиболее часто возникающая конфигурация на графиках всех валютных пар, на всех без исключения тайм-фреймах.

Кроме того, «поглощение» — одна из самых надежных моделей свечного анализа Форекс. Она вполне однозначна, лишь в малой степени подвержена субъективным интерпретациям, поэтому понятна и Форекс начинающим трейдерам.

Модель поглощения обеспечивает чрезвычайно высокую вероятность правильного входа на рынке Форекс.

Модель поглощения – сигнал яркий, контрастный. Его обязательные составляющие – следующие одна за другой две свечи (черная и белая, или белая и черная), причем вторая в хронологическом порядке свеча превосходит первую размерами своего «тела», как бы «поглощает» ее.

В зависимости от того, какая свеча по цвету стоит в конфигурации второй, различают бычью модель поглощения с белой второй свечой, или медвежью модель поглощения со свечой черной (рис.1).

Бычья модель поглощения сигнализирует нам о том, что нисходящая тенденция угасает, и вероятным является откат от нисходящей тенденции, а, если сильно повезет, и вовсе смена тренда.

Медвежья модель поглощения в свою очередь сигнализирует нам о том, что угасает восходящая тенденция, и вероятной является коррекция восходящего движения.

Правда, Форекс начинающим трейдерам, при работе с моделью поглощения, свойственна одна типичная ошибка, а именно — безусловная вера в то, что это исключительно модель разворота японских свечей и после первого же поглощения мощное движение круто изменит свое направление. Однако, такое событие маловероятно. Опытный же трейдер старается не работать на рынке с маловероятными событиями.

Собственно, войти в сделку можно и после первого поглощения, однако делать это необходимо с известной осторожностью, лучше всего установкой отложенного ордера. Так можно существенно снизить риски, выставив отложенный ордер на пробитие максимума бычьего поглощения, или пробитие минимума медвежьего поглощения со стопом, равным половине длины тела второй свечи в конфигурации.

Ну и конечно, Форекс начинающим следует правильно позиционировать свой собственный рабочий ТФ. Ведь не совсем логично ждать разворота, к примеру, длительного тренда на дневке, по комбинации японских свечей поглощения на пятиминутном графике.

Наиболее вероятностным сигналом для входа в сделку будет наличие не одного, а нескольких (как минимум двух) поглощений, которые свидетельствовали бы об угасании движения. Очень часто «серийные» сигналы поглощения выстраиваются в определенную фигуру разворота графического анализа, например, два медвежьих поглощения формируют собой пики модели «двойной вершины» (рис. 2),

или два бычьих поглощения формируют низинки «двойного дна» (рис.3).

пример «двойного дна».

Если это происходит, трейдер получает дополнительный сигнал для входа в позицию, а, как известно, в торговле на Форекс лишних сигналов не бывает.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Теория вероятности на Форекс. Как она работает?

Теория вероятности, происходит от английского «probability theory» и является одним из разделов математики, изучающего случайные величины, процессы, а также их взаимосвязи. Методы данной теории, играют важнейшую роль при обработке всевозможных статистических данных и исследований.

Теория вероятности и рынок Форекс. Уже известные закономерности

Для того, чтобы проанализировать финансовые рынки трейдеры используют технический либо фундаментальный анализ. Но эти виды анализа, сегодня не единственные на рынке Форекс. Трейдеры международного рынка не стоят на одном месте и постоянно ищут новые способы предсказаний того, как поведут себя валютные пары.

Однако, на данном этапе все более популярными и применяемыми становятся методы анализа рынка, в основе которых лежат идеи математических ожиданий, зачастую применяемых в теории вероятностей.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Как работает теория вероятности?

Как вы, наверное, знаете еще из школьного курса, теория вероятности занимается выяснением определенных закономерностей, возникающих в момент взаимодействия многообразия случайных факторов. Сразу отметим, что теория вероятности получила активное развитие после того, как были обнаружены некоторые устоявшиеся закономерности в процессе азартных игр, к примеру, таких как обычные кости.

С тех времен, теория вероятности начала активно развиваться и уже в прошлом веке, был обнаружен целый ряд определенных закономерностей в некоторых дисциплинах, в которых, как казалось, случайностям места не может быть вообще – физика и химия.

Помимо этого, многие современные математики считают, что и возникновение жизни на нашей планете, является рядом случайных событий, которые завершают цепочное звено многих статистических процессов.

Вы спросите, как теория вероятностей может быть связана с рынком Форекс, и каким образом она может оказать трейдерам помощь в ведении торгов?

Для наглядности рассмотрим такую ситуацию:

трейдеры-новички не имеют большого опыта спекуляции валютой и серьезного багажа необходимых для этого знаний. Они совершают, к примеру, по 20 транзакций. При этом, вероятность прибыльных сделок будет составлять приблизительно 50%, другими словами половина закрытых сделок принесет доход, а половина будет убыточными. Со временем новички наберутся опыта, что, несомненно, приведет к увеличению количества прибыльных сделок. Что касается опытных спекулянтов, то число совершаемых ими прибыльных сделок может превышать 80%.

Если сравнить рынок Форекс с обычной лотереей, то трейдеры валютного рынка имеют больше шансов на выигрыш, по той простой причине, что курс валют может двигаться только по двум направлениям, либо вверх, либо вниз.

Другими словами, может развиваться исключительно два варианта событий. Чего нельзя сказать о лотерее, где количество чисел на порядок больше. Помимо этого, теория вероятности на рынке Форекс имеет связь с одной важной закономерностью, а точнее с законом больших чисел.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

Суть такого закона такова: когда увеличивается число испытаний, то частота наступления хаотичных (случайных) событий значительно приближается к вероятности того, что эти события действительно наступят. Если сказать проще, то у трейдеров тем больше шансов на выигрыш, чем больше сделок они совершают.

Как работает теория вероятности на рынке Форекс?

Используя теорию вероятности, т.е. закон больших чисел, участники рынка иногда прибегают к использованию такого приема – увеличивают (после некоторого числа убыточных сделок) размер лота. При этом они предполагают, что после целой серии неудачных сделок, вероятность выигрыша повышается. На рынке Форекс непосредственно с этой теорией связан закон Мартингейла.

Данная система (Мартингейл) пользуется успехом уже не одну сотню лет. Достоверно не известно, при каких обстоятельствах и кто именно изобрел эту систему. Есть версия, что она принадлежит удачливому игроку в карты, который жил в 19 веке, но это ошибочно.

Другая версия приписывает эту заслугу Даламберу, но опять же достоверных доказательств этому нет. При этом, есть интересный факт – название системы очень близко окситанскому картежному жаргону, где «ala martengalo» означает ведение игры абсурдным образом. Но все же «Мартин» для трейдеров Форекс является методикой торговли.

В современной интерпретации использования данной методы, происходит обычное угадывание будущих результатов торгов. Особенностью этой стратегии является то, что здесь не обязательно делать сложные расчеты, все зависит от вероятности. Все действия, совершаемые в данной стратегии достаточно понятны и просты и ими легко воспользоваться. При этом вся методика достаточно легко поддаваема статистическому анализу.

Но на рынке Форекс, сегодня чаще применяют не удвоение лота, а другие коэффициенты. К примеру, для того чтобы придать депозиту прочности в целом, трейдеры используют в работе такие коэффициенты, как 1,2, 1,5 и другие. Получается, что каждая из последующих сделок будет открыта в объеме равном объему предыдущей позиции, умноженному на необходимый коэффициент.

Особенность использования данного метода, является одновременное закрытие всех позиций, когда их общая сумма будет находиться выше нулевой отметки.

Если, к примеру, в рулетке убыток при выпадении другого числа или цвета (не того, что предполагал игрок), появляется сразу, то на рынке Форекс он накапливается при открывании все новых и новых сделок, покуда трейдер ожидает ценового разворота в нужную ему сторону.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Торговля с переворотами — методика завязанная на теории вероятности

Есть и еще один метод необычной торговли на Forex, использующий теорию вероятности, это торговля с переворотами. Бывают такие случаи в торгах, когда трейдер имеет уверенность, что цена именно в данный момент резко двинется в определенном направлении, т.е. вниз или вверх.

К примеру, трейдер определяет, что сейчас цена начнет двигаться вверх. Он открывает сделку на покупку и выставляет «StopLoss» и «TakeProfit». Спустя определенное время цена действительно срывается резко с места, но уходит при этом вниз. Трейдер понимает, что его предсказание было ошибочным, а «StopLoss» выставленный им уже зафиксировал убыточную сделку.

Используя метод переворотов на Форекс, трейдеры больше концентрируют свое внимание на таком вопросе как «когда?», а не «какое направление?». В случаях неправильного предсказания направления спекулянты делают переворот позиций и уже готовы получать доход от нового движения.

ВИДЕО: Торговля с переворотами

Теория вероятности на рынке Форекс – выводы

Подводя итог, делаем выводы, касающиеся использования трейдерами на рынке Форекс теории вероятности:

Никто и никогда Вам не сможет гарантировать, что открытые позиции принесут прибыль либо рыночные события будут развиваться по какому-либо определенному плану. Другими словами, если Вам брокерская компания предлагает 100% прибыли, это является полным надувательством и такого брокера не следует принимать всерьез.
Если брать в учет вышеописанное, то следует, что нет ни каких гарантий прибыльности или убыточности торговли. Трейдеры не могут достоверно знать, будет ли их конкретная сделка убыточной, а также, сколько они могут получить от нее прибыли.
При торгах на Форекс, следует брать в учет еще один важнейший момент – по той причине, что открытые сделки не могут быть доходными, а также не возможность заранее знать размер прибыли, наиболее правильным решением будет сосредоточение участников рынка на совершенствовании методов управления собственными капиталами в довольно таки перенасыщенных рисками условиях рынка.

Сегодня ни одна из известных торговых систем либо стратегий применяемая на рынке Форекс не может исключить каких-либо неожиданностей. Другими словами трейдеры не могут четко просчитать все абсолютно варианты, по которым будут развиваться рыночные события. Форекс представляет собой некие взаимно сменяющиеся фазы, на протяжении определенного времени.

В таких условиях, необходимо обозначить одну из важных особенностей – когда трейдеры или аналитики настраивают себя на то, что выиграют, то они обязательно проигрывают, и, наоборот, при настройке на проигрыш, как правило, выигрывают.

Поэтому для более успешной торговли необходимо избрать принцип: «сколько Вы сможете себе позволить проиграть», а не «сколько Вы сможете выиграть».

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Распознавания моделей Форекс

Системы распознавания моделей Форекс – наиболее распространенный класс торговых алгоритмов, применяемых в техническом анализе валютного рынка. Предметом исследования данных систем являются графические модели (паттерны), анализ которых дает представление о состоянии рынка в тот или иной промежуток времени. При этом размер предыдущего движения цены значения не имеет и в ходе анализа не рассматривается. На основе характеристик графических фигур системы распознавания генерируют торговые сигналы для входа на рынок и таким образом запускают процесс принятия торговых решений.

По нашей оценке, на 30.09.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютами – NPBFX;

• для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

Работа систем распознавания построена на поиске и обнаружении вероятностных моделей, которые представляют собой устойчивые графические фигуры, периодически возникающие на графике движения цен. Анализ графических моделей Форекс позволяет делать предположения относительно дальнейшего развития ситуации на рынке и непосредственно влияет на выбор направления торговли.

В основе методики распознавания моделей Форекс лежит фрактальная геометрия. На валютном рынке теория фракталов применяется не так давно – начиная со второй половины XX века. Ее автором является французский математик Бенуа Мандельброт, который обнаружил симметрию в случайных колебаниях цен. Его метод позволил проследить тенденцию изменения дневных котировок и лег в основу фрактальных систем распознавания моделей Форекс.

Фрактал, по определению Мандельброта, представляет собой сложную геометрическую фигуру, все части которой подобны фигуре в целом. Это свойство фрактальных моделей называется самоподобием, или рекурсивностью, и применяется при анализе рыночной ситуации. Появление на ценовом графике какой-либо части фрактала позволяет строить прогнозы относительно изменения котировок в дальнейшем при достройке всей модели. Завершенная фрактальная модель дает информацию о направлении большого движения на рынке, поэтому для успешной работы трейдеру необходимо понимать и различать элементы фракталов, знать варианты их возможного развития и статистику отработки.

Примером торговой стратегии, основанной на анализе фрактальных моделей, является универсальная мультивалютная система «Fractals и Camarilla». Системы распознавания также могут генерировать торговые сигналы на основе классических ценовых моделей графического анализа, таких как «Флаг», «Двойное дно», «Голова и плечи» и т.д., известных каждому новичку.

Фрактальный анализ движения валютных котировок позволяет достичь высокой точности прогноза, а системы распознавания моделей Форекс способны приносить очень хорошую прибыль. Однако важно понимать, что общий объем перспективных паттернов, формирующихся на ценовом графике, не превышает 15% от всего рабочего времени. Поэтому главным условием прибыльной торговли, основанной на анализе графических моделей, является психологическая подготовка трейдера, в частности его выдержка и терпение. Заповеди успешного Форекс-трейдера были и остаются неизменными: дожидаться появления прибыльных и хорошо проверенных сигналов для входа на рынок, использовать длинные временные интервалы и не игнорировать правила управления торговым капиталом.

Вероятностный подход на валютном рынке Форекс (Forex)

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Наиболее известным и широко применяемым на практике является вероятностный подход к измерению информации.

На основе этого подхода разработан обширный раздел количественной теории информации, называемый также по имени его основоположника, как «теория информации Шеннона».

Главной отличительной особенностью вероятностного подхода от комбинаторного является тот факт, что он основан на вероятностных допущениях относительно пребывания какой-либо системы в различных состояниях. При этом общее число элементов (микросостояний, событий) системы не учитывается. За количество информации здесь принимается снятая неопределенность выбора из множества возможностей, имеющих, в общем случае, различную вероятность.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Практически без риска Вы можете удвоить свой счет на Форекс быстрее чем за 1 год.

  • Вы думаете, Вас разыгрывают? — вовсе нет.
  • Вы думаете, для этого требуется какое-то особое умение и многолетний опыт? — тоже нет.
  • Вы думаете, мы рассчитываем на везение? — совсем нет.

Рассмотрим вполне реальные цифры

Предположим, что Вы трейдер с небольшим опытом работы на рынке Forex. Понятно, что рынок в общем случае дает Вам 50% шансов угадать, куда движется валюта (вверх или вниз), без всякого анализа. Представим себе, что за счет знания и опыта Вы всего лишь на 5% улучшаете это соотношение, т.е. Вы угадываете направление движения рынка не в 50%, а в 55% случаев.

Далее. У Вас депозит $10,000, и Вы готовы вкладывать в торговлю до 15% от депозита в месяц, ограничивая каждую сделку риском до 5% от суммы депозита. Иными словами, Вы ограничиваете свой проигрыш $1,500 в месяц, но не более $500 за одну сделку.

Чтобы удвоить свой капитал, Вам необходимо выигрывать $10000:12=$833 в месяц. Примем, что средняя стоимость одного пункта составляет $6. Тогда за месяц Вы должны выигрывать $833:$6=140 пунктов. Следует заметить, что движение валюты за сутки составляет обычно 50–100 пунктов, беря в среднем 75 пунктов, получим: 75 пунктов х 20 дней = 1500 пунктов в месяц, из которых Вам нужно выбрать всего 1/10-ю.

Теперь рассмотрим Ваши шансы

Если, как мы договорились, Ваш опыт обеспечивает Вам удачу в 55% (т.е. 50%+5%) случаев, ограничение на проигрыш при одной сделке -$500 и лимит проигрыша на месяц составляет $1,500, то вероятность выигрыша в размере, обеспечивающем удвоение первоначальной суммы депозита, составляет порядка 88%.

Сомневающиеся могут легко прикинуть вероятность проигрыша в одном месяце — это вероятность 3–х проигрышей подряд — 0.45 х 0.45 х 0.45 плюс вероятность 2-х проигрышей подряд, одного выигрыша и опять 2-х проигрышей плюс малые вероятности более длинных цепочек. Для этого в течение года Вам нужно произвести в среднем около 240 транзакций, т.е. 20 транзакций в месяц.

Следует иметь в виду, что по мере увеличения Вашего счета сумма, ограничивающая Ваш риск (т.е. 5%), растет, точно так же растет и полученный доход, при этом сумма $20,000 будет достигнута приблизительно за 9.5 месяца.

Вы можете уменьшить число необходимых транзакций двумя путями: повысив свою квалификацию или (и) увеличив риски.

Если Ваш опыт позволяет Вам осуществить прибыльную транзакцию в 60% случаев, то для удвоения счета Вам нужно всего 170 сделок, и, кстати, вероятность успеха увеличивается почти до 99%.

Если же Вы увеличиваете диапазон риска с 5% до 10%, то число необходимых транзакций снижается с 240 до 80, т.е. Вы можете достичь удвоения счета за 4 месяца, но с вероятностью не 88%, а только 73%.

По какому пути идти — выбор за Вами. Мы же желаем Вам успеха и удачи, которая не помешает при любой стратегии. А чтобы брокер не ставил вам палки в колеса и не склонял вероятность в отрицательную для вас сторону — выбирайте из проверенных нами Форекс брокеров.

Вероятностная модель для Форекс

Поиск информации по сайту:

Ограничения вероятностных моделей

Прежде чем перейти к рассмотрению важнейших закономерностей, возникающих в рамках данной модели, подчеркнем наличие определенных ограничений, связанных с практическим применением вероятностных моделей для прогнозирования реальных событий.

Нас интересуют, прежде всего, те ограничения, которые связаны с обеспечением статистической устойчивости результатов испытаний. Для этого необходимо выполнение по крайней мере двух условий:

• сравнимость получаемых данных.

Вероятностная модель будет «работать» только тогда, когда моделируемое событие постоянно генерирует поток сравнимых данных.

Как известно, любая вероятностная оценка событий — это общая формула вида то ли будет, то ли нет.

Надо сказать, что еще Аристотель довольно сдержанно относился ко вся кого рода прогнозам, которые зависят от случайностей. Как считал этот греческий философ-мыслитель, раз по воле случая может произойти все что угодно, то подобные заключения о возможных исходах умозрительны и не являются ни истинными, ни ложными.

Нас, однако, интересует не собственно истинность или ложность прогнозного суждения в момент его озвучивания. Важнее другое: насколько можно быть уверенным в том, что сделанное предположение осуществится?

Поиском ответа именно на это вопрос и занимается теория вероятности, которая есть сугубо математический инструмент гипотетического взвешивания различных сценариев будущего с точки зрения их осуществимости с помощью тех или иных моделей.

Если событие случается лишь однажды, то такое взвешивание действительно будет носить во многом схоластический характер, хотя выводы могут быть верными по сути. Так, исходя из известных нам законов природы мы оцениваем вероятность падения Луны на Землю как незначительную. И это, наверное, правильно. До тех пор, пока из глубин Вселенной что-нибудь случайно не прилетит и не разрушит все наши расчеты.

Нас, однако, занимают только такие случайные события, которые повторяются столько раз, сколько нужно, и тем самым дают устойчиво пополняющийся массив данных для сравнительного анализа и соответствующих статистических расчетов.

Под устойчивостью здесь понимается поток результатов, который при необходимости может продолжаться бесконечно долго. Например, стреляя из пушки даже по воробьям, можно сколько угодно изучать точность используемой системы наведения и вычислять соответствующую вероятность попадания в цель.

Трейдер тоже работает со своей системой наведения, и получаемые им результаты вполне удовлетворяет условию устойчивости. Если у игрока кончились финансовые ресурсы, то он может продолжать операции в режиме симулирования. Для статистики расчетов не будет иметь значения, как применялся сигнал: реально или понарошку .

Некоторых пояснений требует другое понятие — сравнимость анализируемых данных. Не углубляясь в нюансы, отметим лишь следующее.

Прежде всего, как уже говорилось, нельзя сравнивать между собой результаты применения сигнала, имеющего одну и ту же оболочку, но разные настройки. Необходимо, чтобы источник сравниваемых результатов был не только точно определен, но и неизменен как по сигналообразующему пакету, так и по его настройке.

Вместе с тем, если встать на формальные позиции, то в качестве источника результата можно рассматривать не сигнал, строго определенный, как это говорилось выше, а конкретного трейдера. Ведь, он, в известном смысле , тоже источник результатов, как и наводчик, который применяет разные системы наведения. Поэтому полученные достижения вполне сравнимы между собой вне зависимости от того, сколько самых разных основ и способов трейдер использовал для принятия торговых решений. Но отличие в том, что тогда статистические данные будут говорить не о свойствах конкретного сигнала (системы наведения), а о самом трейдере как наводчике, т.е. его удачливости, психологических качествах и профессиональных умениях. В качестве итогов анализа можно обнаружить, скажем, что каким бы инструментом этот трейдер ни воспользовался — все у него ладится. Или, наоборот: за что бы тот ни взялся — ничего не выходит.

Мы ограничим наш интерес пока только тем, насколько трейдер реализует свои возможности в работе с конкретно настроенным сигналом. А собственно фактор трейдера выявится потом, когда он, уединившись, самостоятельно будет подводить суммарный итог своей работы по множеству самых разных систем принятия решений.

Модели рыночного механизма на Форекс

Новички обычно мало задумываются над тем, что именно является причиной характерного изменения цены актива на графике. Вследствие этого они упускают из внимания очень важные модели рыночного механизма Форекс, которые могли бы сильно улучшить их торговые результаты. Чтобы убедиться в правдивости этого утверждения, достаточно задать любому начинающему трейдеру вопрос о том, почему рынок периодически может возвращаться к определённому уровню даже при наличии ярко выраженного тренда. Или, к примеру, поинтересоваться тем, почему развитие некоторых коррекционных движений формирует новый устойчивый тренд.

Для ответа на эти вопросы нужно вспомнить, что, несмотря на свою кажущуюся хаотичной природу, рынок тем не менее подчиняется строгим и, что очень важно, абсолютно объективным экономическим законам, которые трейдер должен понимать и учитывать в своей торговле. Эти базовые модели рыночного механизма на Форекс могут принести солидные прибыли, поскольку они позволят адаптировать любую торговую систему под реальный ход событий. В результате торговые точки входа станут точнее, стоп-лосс будет коротким настолько, насколько это возможно, а потенциал прибыли всегда станет соизмеримым основной части ценового движения, на котором планируется заработать.

Простейшие модели

Ниже предлагаются к вниманию новичков четыре простейшие модели рыночного механизма на Форекс, которые ведут к изменению котировок. Понимание этих ситуаций должно стать той базой, на основе которой будет проводиться дальнейший анализ. Это справедливо как в отношении Форекс, так и классической биржевой торговли, где использовать подобные принципы даже легче, поскольку есть реальная возможность выделить крупного продавца или покупателя, что может стать ключом к успеху.

  1. Когда покупатели преобладающим числом заходят в рынок, цена растет и развивается бычья тенденция. Соответственно, в этот момент спекулянт должен быть со всеми, то есть тоже покупать.
  2. Если на рынок входит больше продавцов, то цена падает и для заработка денег следует также продавать.
  3. Когда покупатели выходят из рынка, то наблюдается картина, аналогичная той, если бы на рынок входили продавцы. Соответственно, цена будет падать.
  4. Если продавцы ликвидируют свои открытые позиции и выходят из рынка, то цена растет, как и в случае, когда на рынок заходят большим числом покупатели.

Эти модели рыночного механизма базируются на фундаментальном законе формирования справедливой цены, которая постоянно балансирует, определяясь текущим спросом и предложением. Тем, кто изучал экономику, этот закон известен по следующему простому графику.

Он показывает, что преобладание спроса над предложением толкает автоматически цену вверх и, наоборот, если желающих продать больше, ем тех, кто захочет купить, то цена неизбежно снижается. Во время трейдинга следует всегда учитывать эту базисную модель и понимать, что закрытие позиции, это фактически сделка в обратном направлении. То есть, когда закрывается лонговая сделка, то фактически трейдер в этот момент продает имеющийся в его распоряжении актив.

Поведение участников

Теперь стоит чуть более подробно разобрать модели рыночного механизма. Итак, на рынке каждый момент происходит смещение цены вследствие изменения состава участников, среди которых, то больше продавцов, то покупателей. Правда, для большей объективности стоит еще учесть объемы, поэтому говоря о покупателях и продавцах, имеется в виду преобладание объема на покупку над продажами и наоборот.

Таким образом, текущая цена – это результат баланса, который достигается путем постоянных колебаний. К примеру, если тренд восходящий и в данный момент цена растет, то это говорит трейдеру о том, что желающих купить все еще больше, чем тех, кто хочет продавать. В такой ситуации стоит ожидать дальнейшего роста цены, но при этом следует помнить, что большая часть участников захочет где-то зафиксировать прибыль по тем позициям, в которых они сейчас наращивают объем на покупку. Именно так рождаются коррекции, и в конечном итоге ломается тренд, если продавцы становятся преобладающей силой.

Поэтому выявить смену тренда на самом деле не так то и сложно, хотя назвать это занятие легким тоже будет неверным решением. Изменяется тренд обычно в силу двух причин – на рынке появляется новая фундаментальная информация, которая изменяет приоритеты, или же крупные игроки начинают крыть свои позиции, что выплескивает на рынок большой объем сделок в одном направлении.

При этом следует учитывать, что новый тренд обычно начинает довольно быстро набирать свою силу из-за нескольких ключевых факторов. Во-первых, снижение цены ниже уровня сопротивления восходящего канала дает другим участникам, которые удерживали позиции по тренду, сигнал к тому, что пора выходить. Во-вторых, участники, которые находились вне рынка, видят, что начинается зарождение нового тренда и к нему хорошо примкнуть в его начале. Таким образом, в направлении зарождающегося тренда начинает открываться большое количество сделок новых участников и срабатывают стоп-заявки тех, кто удерживал позиции, и на этом фоне появившийся импульс обычно получается очень сильным.

Поэтому следует находить опорные точки и контролировать развитие каждого ценового движения, стараясь опираться на фундаментальные факторы, чтобы понимать, куда стоят крупные участники. Эти простые модели рыночного механизма неизбежно улучшат торговлю каждого и дополнят любую торговую систему.

Элементы вероятностного анализа рынка Forex

English Web-программирование Russian

Введение.

АННОТАЦИЯ: FOREX — это сокращение от английских слов FOReign EXchange market. Forex — самый крупный финансовый рынок в мире, дневной оборот которого составляет полтора триллиона долларов. В отличие от других финансовых рынков, для Форекс не существует центральной биржи. Он функционирует посредством электронной сети (включая Интернет), узлами которой являются банки, корпорации и частные лица, торгующие валютами друг с другом. Отсутствие центрального узла позволяет рынку Форекс работать круглосуточно.

В апреле 1997 года, лидер Forex on-line технологий — MG Financial Group выпустила первую версию своей он-лайн трейдинг платформы (Deal Station). Эта программа позволяет трейдерам просматривать котировки валют, производить транзакции и отслеживать открытые позиции в режиме реального времени. Особенностью DealStation является и то, что она постоянно обновляет всю свою информацию (ежеминутно). Последняя разработка — Deal Station 2000 построена на основе новейшей технологии «Push» Java, которая позволяет «протолкнуть» новую информацию на компьютер трейдера как только она становится доступной. Одним из конкурентов Deal Station является программный комплекс WinChart компании Straits Index. Одним из достоинств этой программы является возможность обучения элементам технического анализа.

На сегодняшнем этапе развития торговли на финансовых рынках набирает популярность язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5) для быстрой разработки торгово-информационных терминалов. Язык программирования MQL5 разработан корпорацией MetaQuotes Software. MQL5 позиционируется совместно со средой разработки MetaEditor и предназначен для создания программных средств вычисления технических индикаторов, торговых роботов и различных приложений для автоматизации торговли на финансовых рынках.

Есть два подхода к анализу валютного рынка — фундаментальный и технический. С помощью фундаментального анализа определяются силы спроса и предложения на основе финансовых и экономических теорий, краеугольным камнем которых является политико-экономическая ситуация. Технический анализ рассматривает курсы и объемы трейдинга на основе графического представления котировок валют во времени и направлен на оценку тенденции в будущем. Технический анализ позволяет предсказывать движения курсов валют на основе исследования данных о прошлых курсах и объемах трейдинга. Этот тип анализа полагается на эвристические формулы для отслеживания тенденций движения курсов и позволяет оценить возможности для продажи или покупки валюты. Графики бывают с 5 минутным интервалом, 15 минутным, 60 минутным и 24 часовым. Также применяются графики с интервалами в неделю и месяц. Последние графики служат для оценки долгосрочных тенденций.

Обменный автомат:

I. Примеры технического анализа.

1. Уровни относительного минимума и максимума.

Уровни относительного минимума и максимума — это точки, где график переходит от убывания к возрастанию и наоборот (fig.1). Вероятность превышения этих точек считается не значительной, поэтому покупка или продажа в моменты достижения относительных минимумов и максимумов более предпочтительна.

2. Прямые линии и каналы тенденции.

Прямые линии являются простым, но мощным, инструментом для выявления трендов, т.е. тенденций рынка. Они соединяют несколько последовательных максимумов или минимумов, которые принадлежат некоторому локальному тренду. Продолжение линии показывает наиболее вероятное направление движения рынка в будущем. Канал представляет собой коридор изменений котировок и определяется как часть плоскости между параллельными прямыми, построенными на максимумах и на минимумах. На fig.2 представлен классический пример возрастающего тренда, а на fig.3 показан пример локализации канала.

3. Текущие (динамические) средние.

Текущие средние позволяют генерализовать тренд и показывают среднюю цену за определенный период времени. На fig.4 три кривые средних значений в зависимости от периода усреднения — за день, за неделю и за месяц. Существует три вида динамических средних показателей: обычный, линейно взвешенный и экспоненциально сглаженный. Экспоненциальное сглаживание считается более точным, с точки зрения вероятности предсказания, т.к. присваивает больший вес относительно недавним данным. Обычные средние подсчитываются по формуле:

где n, например, число дней.

Текущие средние характеризуют процесс изменения котировок в среднем. Чтобы оценить статистику выбросов (максимумов и минимумов) относительно средних, вычисляют средний квадрат отклонений (RMS). На fig.5. представлен пример графиков RMS, образующих полосу. При этом RMS могут служить мерой вероятности. Ниже представлены формулы для расчета.

где D* — стандартное отклонение, число дней n,

I I. Элементы вероятностного анализа рынка Forex.

Изложенное выше иллюстрирует тот факт, что все усилия технического анализа направлены на оценку вероятности предстоящего события. Технический анализ оперирует важнейшими статистическими характеристиками — средним, RMS, статистиками (моментами) более высоких порядков. Однако, собственно вероятность остается не востребованной. Вместе с тем, элементы вероятностного анализа могут с успехом использоваться как для вычисления вероятностей, так и в качестве графического инструмента, который знаком и привычен трейдерам.

Ниже представлены результаты исследований оценки вероятностей котировок валют рынка Forex. Эти исследования включают создание специального программного обеспечения, проведение на его основе физического моделирования, расчет вероятностных распределений реальных курсов валют.

1. Моделирование распределения котировок DM.

На Fig.6 показано модельное распределение суточного графика котировок DM. На графике выделены три тренда: a, b, c. Тренды a, b — возрастающие, c — нейтральный. Красным квадратиком отмечено значение DM =1.8376 в области определения тренда b. На fig.7 показан график распределения вероятностей. Сразу следует отметить, что тренды представляют собой систематическую ошибку и в принципе их следует удалить. Однако, в контексте решаемой задачи, они являются полезной информацией. На fig.8 показана сглаженная кривая распределения вероятностей. Из анализа распределений на fig.7 и fig.8, видно четкое разделение (локализация) трендов. В традиционном техническом анализе это не возможно.

2. Локализация трендов реального распределения котировок DM.

На Fig.9 показан дневной график котировок DM с 30 апреля 1997 по 14 июля 1998 годов. Всего 297 отсчетов. На fig.10 показан график распределения вероятностей. Красным квадратиком отмечено значение DM=1.7646. На fig.11 представлен сглаженный график распределения вероятностей fig.10.

Из рассмотрения распределений вероятности видно, что анализируемое значение DM=1.7646 принадлежит к группе трендов переходного периода от низких значений котировок к более высоким. Вероятность попадания в эту группу трендов незначительна. Для графического расчета вероятностей преобразуем распределение на fig.11 в интеграл вероятностей, который показан на fig.12.

Fig.12. Интеграл вероятностей попадания в группу трендов.

Из представленного выше графика следует, что вероятность котировок DM оказаться в интервале [1.6748; 1.7646] составляет около 30%.

3. Удаление “систематической ошибки”.

Для вычисления вероятностей с заданной (высокой) точностью нам все-таки потребуется удалить тренды (fig.13). Кстати, в традиционном техническом анализе, удаление трендов также практикуется. На fig.14 показано искомое распределение вероятностей случайного процесса абсолютного изменения котировок на fig.13. Внешний вид распределения с очевидностью указывает на то, что рассматриваемый случайный процесс является нормальным или по крайней мере квази-нормальным. Для получения более строгого доказательства необходимо применить критерий “хи-квадрат”.

Если на fig.14 подсчитать интеграл вероятностей в промежутке от -0.0370 до .0006(красный квадратик), то он будет равен 0.1986. Таким образом, можно утверждать, что изменение котировок DM в пределах от -0.0370 до .0006 ожидается с вероятностью около 20%. Если мы подсчитаем интеграл вероятностей для симметричного интервала DM, то общая вероятность составит около 38%. Последнее позволят утверждать, что изменение котировок DM в интервале [ – 0.0060; + 0.0060] следует ожидать с доверительной вероятностью 62%.

4. Применение марковских переходных вероятностей.

Процессы изменения курсов валют являются процессами стохастическими, т.е. представляют собой совокупность как детерминированных (тренды) так и случайных событий (fig.13, fig.14). Отсюда следует вывод о целесообразности применения переходных (марковских) вероятностей, которые характеризуют процесс переходов (например, во времени) случайной величины χ из одного состояния χi в другое состояние χj.

Если говорить о процессе изменения котировок валют, то переходные вероятности это условные вероятности pi,j того, что в момент времени t текущее значение курса валюты имеет значение j, при условии, что в момент t-1 оно было равно i. Пример марковского распределения вероятностей P(i,j) представлен на fig.15.

Основное свойство марковских вероятностей это память о предшествующих переходах. Это свойство в контексте рассматриваемой задачи можно сформулировать следующим образом: распределение вероятностей P t (i,j) характеризует вероятность того, что котировка валюты примет значение j, при условии, того что отстоящая на t шагов (например, t дней) котировка, имела значение i.

Формулировка реальной ситуации может выглядеть следующим образом. В распоряжении трейдера имеются данные о дневном изменения курса рубля (RUB) к курсу EURO за последние 1,5 — 2 года (например, курс закрытия)*. Последовательность значений RUB/EURO образует марковскую цепь P(i,j). Ежедневное изменение курса RUB/EURO будем интерпретировать как переход случайной величины χ из состояния χi в состояние χj. Совокупность всех переходов образует матрицу переходов (или частость Ni,j), например:

Задача. Требуется ответить на вопрос: если сегоднящий курс RUB/EURO находился в состоянии j=5, то в каком состоянии i=k он будет находиться завтра?

Решение. Воспользуемся матрицей переходов Ni,j и вычислим переходные вероятности pi,j исходя из условия:

M-1
Σpi,j = 1,
j =0

где M — наибольшее значение перехода в системе RUB/EURO. Соответствующая матрица переходных вероятностей будет иметь вид:

Состояние системы RUB/EURO в настоящий момент времени описывается вектром вероятностей:

s1 = [ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0].

Состояние системы RUB/EURO на завтра описывается выражением и вектором:

s2 = P 2 (i,j) = s1 x P(i,j) =

= [0 0 0 .02292 .2996 .5766 .0971 .0038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0].

Принятие решения. Если в качестве алгоритма принятия решения использовать поиск максимума вероятности, то с вероятностью 0.5766 можно утверждать, что состояние котировки RUB/EURO останется прежним, т.к. i=5.

Ниже представлена таблица суточных предсказаний (Predict.) RUB/EURO в период с 5 апреля по 21 мая 2003. Из таблицы исключены дни, в которые ЦБР (www.cbr.ru) не объявлял официальный курс EURO. В последней графе таблицы представлены значения ошибок предсказания (Err [%]) в процентах.

No. Date Real Predict. Pmax Err [%]
1 04/04/2003 33.7064 .0 0.00 100.00
2 05/04/2003 33.5685 33.7064 0.38 -0.41
3 08/04/2003 33.1941 33.7064 0.44 -1.54
4 09/04/2003 33.4586 33.4008 0.67 0.17
5 10/04/2003 33.6376 33.4586 0.39 0.53
6 11/04/2003 33.7511 33.7064 0.44 0.13
7 12/04/2003 33.7251 33.7511 0.33 -0.08
8 15/04/2003 33.6083 33.7251 0.32 -0.35
9 16/04/2003 33.5625 33.7251 0.41 -0.48
10 17/04/2003 33.7294 33.7251 0.44 0.01
11 18/04/2003 34.1174 33.7294 0.35 1.14
12 19/04/2003 33.9658 34.1174 0.31 -0.45
13 22/04/2003 33.8392 34.1174 0.24 -0.82
14 23/04/2003 33.8582 33.8392 0.34 0.06
15 24/04/2003 34.1326 33.8582 0.34 0.80
16 25/04/2003 34.2629 34.1326 0.29 0.38
17 26/04/2003 34.3033 34.2629 0.28 0.12
18 29/04/2003 34.4246 34.6885 0.37 -0.77
19 30/04/2003 34.1447 34.6885 0.38 -1.59
20 01/05/2003 34.5513 34.1447 0.27 1.18
21 06/05/2003 34.8780 34.5513 0.64 0.94
22 07/05/2003 35.1389 34.8780 0.99 0.74
23 08/05/2003 35.4892 35.1389 0.99 0.99
24 09/05/2003 35.2520 35.4892 0.99 -0.67
25 13/05/2003 35.8510 35.2520 0.99 1.67
26 14/05/2003 35.6860 35.8510 0.99 -0.46
27 15/05/2003 35.5880 35.6860 0.75 -0.28
28 16/05/2003 35.4349 35.5880 0.78 -0.43
29 17/05/2003 35.2025 35.5880 0.75 -1.10
30 20/05/2003 36.1567 35.2025 0.99 2.64
31 21/05/2003 36.0425 36.1567 0.99 -0.32
32 22/05/2003 36.1940 35.8510 0.50 0.95

Значения реальных котировок и значения предсказаний иллюстрируются графиком (fig. 18).

График ошибок предсказания показан на fig. 19.

—————————————————————————————————
*) Здесь опускается вопрос точности представления входных данных для расчета матриц переходных вероятностей. Суточные значения котировок представляют собой в значительной степени прореженную выборку случайной величины. Последнее, без надлежащего выбора масштаба области определения случайной величины, может привести ко множеству нулевых строк матрицы переходных вероятностей. Это хорошо иллюстрируется графиком (Fig.19) ошибок предсказания — некоторые значения ошибок превышают 1%. В этом смысле, более надежным представляется использование по-часовых и даже по-минутных (5, 10, 15) выборок. Ошибки предсказания, в этом случае, могут уложиться в «коридор» менее 0.5%.

I I I. Предварительные выводы.

Представленные результаты исследования вероятностных распределений котировок валют для рынка Forex показывают следующее.

a. Как графическая форма представления распределений вероятностей, так и численные характеристики позволяют интерпретировать состояние рынка Forex.

Модели разворота

Анализ разворота цены на рынке на основе японских свечей

Введение

Технический анализ

Фундаментальный анализ

Психология трейдинга

Риск-менеджмент и управление капиталом

Создание торговой стратегии

К разворотным моделям относят:

А. «Молот», или «повешенный»

  • Тело находится в верхней (нижней) части ценового диапазона. Цвет тела не имеет значения.
  • Нижняя тень в два раза длиннее тела.
  • У разворотной свечи нет верхней тени или она очень короткая.
  • Усиливающие факторы:
  • Чем длиннее нижняя тень, чем короче верхняя, чем больше тело – тем больше потенциал.
  • Хотя цвет тела и не имеет значения, но бычий цвет молота – больший бычий потенциал, медвежий цвет повешенного – больший медвежий потенциал.
  • В случае повешенного важно подтверждение медвежьего сигнала. Чем больше ценовой разрыв вниз между телом повешенного и ценой открытия на следующий день (период), тем больше вероятность того, что повешенный образует вершину.
  • Молот характеризует предшествующая динамика цен. Если перед молотом появляется свеча ярко выраженного медвежьего признака (например, длинное тело без теней) – это свидетельство того, что медвежий рынок набирает силу, тогда необходимо дождаться подтверждения того, что быки контролируют ситуацию (например, следующую свечу с ценой закрытия выше цены закрытия молота). Важно следить, не прорвал ли молот важный уровень поддержки.

Б. «Двойная вершина» или «Двойное дно»

Разворотные модели «Двойная вершина» (смена бычьего тренда на медвежий) и «Двойное дно» (смена медвежьего тренда на бычий) строится в том случае, если цена формирует два локальных экстремума, а затем – пробивает линию у основания (линию поддержки на бычьем тренде или линию сопротивления на медвежьем).

На иллюстрации показаны абстрактные модели «Двойная вершина» и «Двойное дно». Фигура «двойное дно» является зеркальным отображением фигуры «двойная вершина».

Данная фигура дает аналитику основание предполагать, что после пробоя уровня поддержки (в фигуре «Двойная вершина») или уровня сопротивления (в фигуре «Двойное дно»), цена может двигаться в том же направлении на расстояние, как минимум превышающее высоту самой фигуры (от основания до максимума или минимума).

В. «Голова – плечи», или трёхходовые фигуры

Фигуры этого класса напоминают ранее рассмотренные «двойную вершину» или «двойное дно». Общие принципы их построения – аналогичны вышеописанным за исключением того, что модель составляют не две, а три вершины. Мы рассмотрим здесь только один вариант, а именно, смену восходящей тенденции на нисходящую, но будем подразумевать, что в «зеркальном отражении» все то же самое справедливо будет и для смены нисходящей тенденции на восходящую.

Модель формируется из трех вершин. В случае если две (крайние) из трех вершин находятся на более низком уровне, а центральная вершина – на более высоком, то такую модель называют «Голова и плечи». Та же самая модель, но при условии, что все три вершины располагаются на близких ценовых уровнях, будет называться «тройная вершина». При пробое основания модели цена будет (предположительно) двигаться в сторону пробоя на расстояние не меньшее, чем высота самой фигуры (от основания до самой высокой вершины).

  • LiteForex в Instagram
  • LiteForex в Youtube
  • Telegram
  • RSS-лента
  • LiteForex в MQL5.community
  • Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

    Данный веб-сайт является собственностью компании LiteForex Investments Limited.

    LiteForex Investments Limited, зарегистрированная на Маршалловых островах под номером 63888 и регулируемая в соответствии Marshall Islands Business Corporation Act. Адрес компании: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. Email: clients@liteforex.com

    Liteforex Investments Limited не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

    Теория вероятностей и другие секреты в трейдинге.

    Люди делятся на гуманитариев и математиков. Верно?.

    Нет. Люди делятся на личностей. И каждая личность имеет свой подход в той или иной области. В понедельник выложил две задачки по теории вероятности. Одна из них очень известная. Мне показалось, что для многих теория вероятности – очень сложно. Хочу переубедить в обратном. Математика – это очень легко. Но только если вы используете правильный подход. Чем отличаются люди с гуманитарным складом ума — от математического? Гуманитарии на одну и туже задачу имеют несколько решений. К примеру, опишите смысл Шекспировского произведения? Если у Вас их будет десять – будет ли это являться неправильно? Будет наоборот – замечательно! Даже если кто то зачитает строки из произведения, и прибавит к ним что то свое – никто не обидятся. А многие даже не заметят. Но если вы имеете 10 решений на простую задачу по математике – значит большинство из них не правильные. Пример, простая задача: Сколько будет сложить «2+2»? Гуманитарии на этот счет найдут анекдоты, где результат будет разный. Вот только этим и отличаются гуманитарии от математиков. В подходе. Для того, что бы иметь математический слад, надо лишь придерживаться логике математика.

    1) Нужна четкость. Все задачи по математике представляют из себя набор (комбинацию) простейших математических правил. Каждое из которых имеют только одно решение.

    Пример. Что такое два в третьей степени? Математическое правило умножения, произведенное несколько раз.

    2) Решение любой математической задачи представляет из себя поиск комбинаций из простых решений. Т.е. любая сложная задача – это простая задача, произведённая несколько раз, или из набора задач.

    3) Нужна пунктуальность. Всегда выполняйте последовательно одни те же действия, что бы не допустить ошибку. Даже если Вам кажется, что и так ясно решение задачи. Потому что любая ошибка создаст произведение Шекспира заново.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Как то так, надеюсь, Вам не стало скучно? Где секреты по трейдингу, спросите Вы? Я их вставил внизу. Но, именно математике я и хочу научить в первую очередь. Или, может, самого себя :). Продолжу:

    Теперь об теории вероятностей. Что это такое? Просто наука. В которой сказано. Что если есть 5 вариантов решение проблемы. То каждое из них можно представить. Как 5 чисел. Т.е. 1/5. В теории вероятностей это обычно называют событием и говорят об вероятности этого события. Как эту науку используют в трейдинге? Очень просто. Просто ищут решение. Которое имеет достаточно большое значение. Т.е. если вероятность решения равна 0,7 – это хорошо. Если же равна 0,00001 – лучше поискать нормальную работу. В крайнем случае – можно просто давать советы по трейдингу за деньги.

    Теперь решим две задачки по теории вероятности. Они взяты отсюда: http://smart-lab.ru/blog/391961.php Что бы не идти туда, я их скопировал:

    Задачка номер два:
    Телепередача. Предлагают участнику выбрать — открыть одну из трех дверей. За одной из них — выигрыш. Участник выбирает дверь. Телеведущий не показывая, что за ней. Открывает одну из оставшихся дверей. За которой ничего нет. И далее предлагает выбрать. Открыть выбранную дверь участником первоначально. Или изменить выбор на другую оставшуюся закрытую дверь.
    Вопрос:
    — Какая вероятность того, что участник выиграет приз? Если он действует без какого либо логического правила.
    — Какая вероятность того. Что участник выиграет приз. Если он всегда выбирает открыть не выбранную им дверь?

    Это известная задача Монти Хила. Проблемы в решении возникает по той причине. Что многие не пользуются правильным подходом в их решениях. И пытаются решить логикой. Решение:

    У нас две постановки задачи. Первая из них – какая вероятность того, что участник выиграет приз действуя произвольно, хаотично, без определенного правила. Создаем события, это и есть по сути подключение теории вероятностей. Игроку предлагают три двери. Значит имеем три события. Вероятность каждого к/х = 1/3. Участник выбрал дверь (событие), за ним следует другое событие. Это значит, что событие как бы меняется. Т.е. на втором этапе событие стало ввиде Событие1 * Событие2. Но вероятности этих событий не всегда равны 1/х – т.е. не зависят от общего количества событий. Каждое событие имеет свою вероятность. Она определяется постановкой задачи. Это важно (но не для этой задачи). Вот, во что превратились новые события:

    Выбрал дверь1: Удалили одну дверь, игрок оставил выбор прежнем – дверь один.

    Выбрал дверь1: Удалили одну дверь, игрок сменил выбор – на дверь другую.

    Выбрал дверь2: Удалили одну дверь, игрок оставил выбор прежнем – дверь один.

    Выбрал дверь2: Удалили одну дверь, игрок сменил выбор – на дверь другую.

    Выбрал дверь3: Удалили одну дверь, игрок оставил выбор прежнем – дверь один.

    Выбрал дверь3: Удалили одну дверь, игрок сменил выбор – на дверь другую.

    Очень много букв для событий. В математике все обычно сокращают, скажем, вот так:

    Д1*О, Д1*С, Д2*О, Д2*С, Д3*О, Д3*С

    Далее ищем нужные нам события. Игрок выиграл. Если в задаче что то четко указывается – значит придерживаемся этого. Нам не указывают, за какой дверью выигрыш. Т.е. не важно – выбираем любую. Выигрыш за первой дверью. Значит игрок выиграет в следующих случаях:

    3 события – положительны. Находим вероятность 3/6=1/2. Т.е. в 50% случаях игрок выиграет, если случайно выберет дверь, а потом так же случайно выберет вариант – сменить дверь или нет. Ему же не важно, значит равновероятен выбор.

    Если же придерживаться логики – у кого то вероятность равна 1/3. Почему? Потому что не придерживаетесь правил:

    1) Нужна четкость. Любое слово в задаче – это вариант, событие. Которое нельзя поменять. Если вы видите их несколько – задача поставлена не четко. Описывайте все варианты.

    2) Распишите задачу подробно, как она идет. Захотите решить задачу упрощенно, по логике, на основе опыта другой задачи, памяти и т.д. – получите произведение Шекспира.

    Теперь решение второго варианта задачи: ищем вероятность получить приз, если игрок всегда меняет выбор двери, предложенное ведущим.

    Т.Е. имеем следующие события:

    Два события принесут ему приз. Значит вероятность 2/3. Она лучше, чем ½. Но не в два раза, как кто то утверждал.

    Многие упрощают решения, останавливаясь на первой постановке задачи. Выбрал неверный результат – ты получишь приз. Собственно именно поэтому задача называется Парадоксом Монти Хила. Пример неправильного подхода. Нет такого правила в математике. Это просто случайность, что выбирая не верную дверь вы получаете выигрыш с той же вероятностью, как в случае двойного выбора. К примеру, если ведущий предлагал сменить дверь не каждый раз, а по какому то правилу (что может и было на телепередачи). Вероятность выигрыша станет не равна 2/3, что бы вы не делали! Опуская второе условие вы не можете решить задачу правильно. Но это для математиков, для гуманитариев важно не это. Важен заголовок – «Выбери неправильное решение и ты выиграешь!» Парадокс. Нет, просто случайность, ввиду определенной постановки задачи. Совпала только вероятность при определенных условиях! Само утверждение не верно. Да, не стоит спорить с человеком. Который называет правильное решение. Но если оно правильно случайно – не стоит доверять этому человеку решать подобные задачи. В трейдинге Вам просто будет дорого стоить.

    Задачка номер один:
    В самолет заходят 100 пассажиров. Первой забегает чумная бабушка. Она садится на произвольное в самолете место, не посмотрев на свой билет. Следом заходят и садятся пассажиры. Причем идут к своему место. Если не занято — занимают. Если занято — садятся на произвольное место в самолете.
    Вопрос: Какая вероятность, что последний пассажир займет свое место?

    Правильно подсказали неточность. Я не указал количество мест в самолете. Их 100, как и пассажиров. Если чего то нет, то это создает больше вариантов. Что усложняет задачу.

    Начнем описывать все события. Шучу. Они займут весь смарт лаб. Тоже шучу. Но их многовато. Есть правило. В математике любое сложное состоит из повторения простого. Зачем нам 100 пассажиров? Возьмем 2. Два маловато, легко прикинуть в голове. Тогда 3, потом 4. События:

    Собственно Б — бабушка садится на свое место, т.е. Е – её место. П – пассажир2 садится на Е – его место и т.д. – 1 событие

    Б – бабушка садится на не свое место пассажира2, П пассажир2 на не свое место на Б — бабушкино, пассажир3 на свое. – 2 событие

    Б – бабушка садится на 2 пассажира место, П пассажир на место 3 пассажира, П пассажир3 на бабушкино — 3 событие. Далее все так же.

    Считаем исходы, когда пассажир п3 (он последний) сидит на своем месте. Стоп. А никто не забыл, что вероятности не зависят от исходов? Вероятность 1 и 4 события равна 1/3, а второго и третьего 1/3*2=1/6 Почему? Потому что нужна пунктуальность – идем последовательно. Сначала что? Бабушка ищет место. У нее есть выбор из трех. Следовательно вероятности 1/3. Событие 2 и событие 3 – событие с одним событием. Бабушка заняла место2. И просто по условию – пассажиру садятся на свое место, и только если занято – то как бабушка на любое. То и получаем. Что оно как бы раздвоилось. И вероятности каждого меньше в два раза, чем у события только для бабушки. Для событий 1 и 4 нет раздвоения только лишь из-за условия задачи. Пассажиры пунктуальны, если их место не занято.

    Считаем положительные исходы 1/3 +1/6 Отрицательные 1/3+1/6. Т.е. вероятность сесть последнему пассажиру на свое место = ½

    Если пассажиров 4

    Здесь имеем ту же вероятность – ½ для последнего пассажира.

    Представим это графически:

    На графике хорошо видны вероятности событий.

    По мере того, как бабушка занимает место следующего пассажира, у него появляется выбор. Занять бабушкино место, или другого пассажира. И чем больше пассажиров, тем больше вариантов становится за счет блуждания. Но при этом для последнего пассажира исход один благоприятен в одном из случаев. Следовательно. Сколько пассажиров не было. Вероятность, что он сядет на свое место равно ½.

    Сложно? Да, если последовательно не выполнять определенные действия. Дотошно, представлять графически, для кого то скучно. Такова математика. Но она не сложнее изучение языка, к примеру.

    Теперь к трейдингу. Берем какую нибудь задачу. К примеру — поднять прибыль стратегии. Как? Подключаем логику. А что, если оптимизировать стратегию? К примеру, оптимизировать, прогнав по последним месяцам истории. Не беря в расчет длительную. Сделали. И что получили? Что то получили. Может плюс, а может наоборот – минус – не столь важно. Но является ваше решение универсальным? Нет. Потому что Вы не рассмотрели несколько вариантов. А впрочем – можно все, с как с бабушкой? (в теории – как знать J ). Подключаем логику математика:

    1) Первое, что мы делаем. Это создаем варианты. Оптимизировать можно на какой угодно котировке, каком угодно участке графике, использовать разный период и т.д. Т.е. можно создать бесконечное количество вариантов и повеситься. А можно выбрать определенные. Которые могут представить максимально общий результат.

    2) Получаем результаты – графики доходности. Посмотрели? Отлично. Но это не последнее действие.

    3) Далее мы подключаемся к оптимизированной стратегии в определенное время. Что получим? К примеру наши результаты по доходности:

    На графике три кривые доходности в результате смены параметров после оптимизации. Мы же действуем во времени. То и наши решения надо рассматривать во времени. Зеленая кривая – мы работаем по стратегии. Во время вертикальной черной мы решаем оптимизировать и подключиться к оранжевой. Далее в определенный момент еще раз оптимизируем. А вот наша реальная доходность:

    Имея рабочую стратеги с прибылью при любой оптимизации – получили ноль. Как так? Одной логики мало. Нужен подход. Если его нет. То получите хаотичность действий с соответствующим результатом. И на вопрос – почему я не зарабатываю? Можно дать много вариантов – я не имею рабочей стратегии, я не могу предвидеть рынок, на рынке хаос и т.д. А может, просто в Ваших действиях – хаос? И вы и не догадываетесь?

    Математические системы торговли на Форекс

    Многие инвесторы рассматривают финансовые рынки в качестве случайной комбинации процессов, соответственно, выстраивают свою работу, отталкиваясь от вероятности. Некоторые новички, когда слышат о таком подходе, в особенности, что он приносит деньги, также начинают освежать знания со школьного курса математики. Отсюда и рождаются математические системы Форекс.

    Однако как показывает практика, подобного рода решения не способны приносить стабильную прибыль. Поэтому в лучшем случае, инвестор просто потеряет время, а в худшем сольет торговый счет. В основном, под направлением математических стратегий подразумевается пресловутый принцип Мартингейла.

    Статистика говорит о том, что это едва ли не самый банальный подход к заработку на валютном рынке, который не имеет точек соприкосновения с регрессионными конфигурациями. Более того, Мартингейл перекачивал в биржевой сегмент из сферы азартных игр.

    Если вкратце озвучить суть этой математической стратегии, то речь идет о том, что после каждого проигрыша осуществляется удвоение суммы ставки, и так это продолжается до тех пор, пока игрок не выиграет. В результате, вы обременяете себя неограниченным риском, а заработать сможете исключительно сумму равную первоначальному лоту в серии.

    Основные тонкости использования математических систем на Форекс

    Согласно опросам, которые зачастую проводятся на независимых интернет форумах, проигрыш торгового счета – ключевое последствие использования принципа Мартингейла. Безусловно, многие инвесторы обвиняют в своих неудачах брокерские фирмы, сетуя на манипуляции и мошенничество. Однако в этой ситуации ДЦ абсолютно ни в чем не виноваты.

    Самое большое заблуждения инвесторов – попытки переноса принципов Мартингейла на математические стратегии Форекс без малейших поправок и модификаций. Чтобы понять природу этой ошибки необходимо немного окунуться в историю.

    Изначально у рулетки было только два цвета – черный и красный, поэтому с точки зрения теории вероятности, исход подбрасывания монетки и ставки полностью сопоставимы. Шансы выиграть 50/50. Этот график наглядно демонстрирует результат такой игры при постоянной ставке:

    Чтобы этот пример можно было сопоставить с реальным трейдингом, необходимо создать депозит на 100 долларов, а также ограничить торговый риск на 1%. Это означает, что при совершении торговой операции используем 1 доллар.

    С первого взгляда может сложиться впечатление, что это «Грааль Трейдинга». Ведь чисто теоретически, даже не наращивая сумму лота, присутствуют весьма неплохие шансы получить прибыль. Однако не все так просто. Несколько позже в игорных заведениях в рулетке появилось новое поле – бесцветный ноль.

    В результате, описанные ранее математические методы, которые базировались на теории вероятности, утратили эффективность. Поскольку вероятность успешного исхода снизилась и стала менее 50%.

    Именно это нововведение и стало началом развития и усовершенствования Мартингейла. Ведь без наращивания лота удерживаться на плаву стало практически нереальной задачей.

    Где Мартингейл более эффективен – в казино или на валютном рынке Форекс?

    Используя этот принцип для азартных игр, каждый должен выделить для себя две особенности:

    • Вероятность положительного исхода составляет менее 50% из-за появления нуля.
    • Исход нового испытания абсолютно не связан с предыдущими результатами.

    Математические системы на Форекс также подвержены этим особенностям. Вместо нуля на валютном рынке присутствует комиссия, взимаемая брокерской фирмой, а также спред. Такие издержки не зависят от характера сделки. Предлагаем взглянуть на пример Мартингейла без удвоения торгового лота.

    По большей части убыточные торговые операции имеют контртрендовый характер, в связи с этим последующее наращивание ставки против действующего тренда еще больше усугубит ситуацию.

    Практическое применение математических систем Форекс

    Из проведенных экспериментов становится ясно, что принцип базового Мартингейла малоэффективен, поэтому им лучше не руководствоваться. Однако некоторые эксперты настаивают на том, что такой метод можно использовать как дополнительный элемент уже существующей стратегии торговли.

    Представим, что у трейдера есть определенная прибыльная стратегия торговли, которая подразумевает однозначные правила для совершения торговых операций и расстановки стоп приказов, однако математическое ожидание в силу определенных причин не устраивает инвестора. Именно в таких ситуациях и нужно использовать математические стратегии.

    Стартовый этап усовершенствования математической стратегии предполагает сбор статистической информации по отработке торговых сигналов за продолжительный отрезок времени – минимум полгода. После этого, проводится расчет, сколько длится серия убыточных торговых операций в среднем, а также необходимо взять во внимание самую продолжительную череду неудач. Обязательно, включайте в итоговый отчет спред и комиссионные издержки.

    На завершающем этапе следует сформировать характеристики для контроля над риском, которые будут эффективны после череды неудачных торговых операций. К примеру, если по стратегии вероятность зафиксировать 4 подряд ордера Stop-Loss крайне незначительна, то после 3 убыточных сделок торговых операции будет целесообразным увеличить ставку.

    На представленном примере наглядно продемонстрирован именно второй метод использования принципа Мартингейл. Иными словами, осуществляется усреднение значений в сфере формирования сигнала. В этой ситуации предполагается, что первая сделка откроется с минимальным лотом, а затем объем торговой операции трейдер начнет планомерно наращивать.

    Интересен тот факт, что Stop-Loss устанавливается одновременно с первой сделкой, а риск на совокупную торговую операцию ни в коем случае не должен противоречить правилам управления риском.

    Закономерности на Форекс. Часть 2

    Первую часть статьи про закономерности вы можете найти по этой ссылке.

    В этой статье мы поговорим о двух вещах:

    Где искать закономерности?

    Не поверите, но закономерности на рынке Форекс присутствуют практически везде.

    Мы не всегда можем их найти, т.к. они часто прячутся за спредом, комиссиями или, банально, не хватает времени их протестировать. Мало кто может назвать хотя бы одну протестированную и работающую закономерность.

    Дабы облегчить ваши поиски и направить вас в правильное русло, мы составили список «мест», где можно поискать закономерности.

    Кроме того, мы обозначили их возможную эффективность (процент прибыльных сделок против убыточных).

    Разделим их на три группы.

    1. Закономерности в техническом анализе (визуальные)

    • Индикаторы (50-52%). Большинство индикаторов используют формулу, которая попросту не может ничего прогнозировать, а иногда сигнал индикатора отстает даже от самой цены. Отсюда самый низкий показатель прибыльных сделок. При этом, индикаторы легко поддаются тестированию, что позволяет быстро отсеять нерабочие.
    • Последовательность свечей (51-52%). Все закономерности связаны с последовательностью свечей, например, после бычьей свечи с 51% вероятностью идет медвежья, и т.д. Они дают сигнал лучше, чем индикаторы, т.к. не являются производными от цены (они и есть сама цена). Так же, как и индикаторы, они легко тестируются.
    • Уровни, каналы и трендовые линии (51-55%). Сюда входят закономерности на основе уровней поддержки и сопротивления, круглых уровней, ценовых каналов, а также линий тренда. Проблема лишь в том, что эти инструменты технического анализа очень сложно формализировать.
    • Паттерны (51-55%). Иногда они не работают, а иногда сам бываешь в шоке от того, как все красиво отработало. Но с паттернами все еще сложнее, чем с уровнями. Кроме того, что их сложно протестировать советником, так их еще и сложно правильно распознать вручную. Кстати, по поводу паттернов: их надо знать и всегда учитывать, а статистику их эффективности собирать на протяжении всей своей карьеры.

    2. Закономерности в Биржевой информации (реальные данные)

    • Опционные уровни (51-55%). Среди всех биржевых инструментов они оказывают самое малое влияние на цену. Кроме того, их трудно анализировать, а еще у большинства попросту нет доступа к этой информации.
    • Соотношение позиций (53-57%). Эти данные имеют хорошую эффективность и находятся в открытом доступе. Открытые позиции в ручной торговле показывают результаты лучше, чем в автоматической. Объясняется это тем, что если хорошо подумать перед открытием сделки, то отсеивается много лишних входов.
    • Кластерные объемы (53-57%). Чуть хуже стакана, т.к. объемы – это прошлая информация, а стакан – будущая.
    • Стакан заявок (55-60%). Один из мощнейших источников закономерностей (по нашему мнению), однако протестировать их можно только вручную, а для этого понадобятся годы.

    Другое.

    • Разные особенности (50-53%). Например, такие как эта либо какой-то из видов манименеджмента. Все эти закономерности, в основном, связаны с методом открытия/закрытия сделки.
    • Глаз-алмаз (50-70%). Наблюдая долго за графиками, появляется так называемая «чуйка», при этом в ее основе лежит не интуиция, а полученный опыт . Вы просто много раз видели похожую ситуацию и предполагаете, как может закончиться эта ситуация.

    Учтите, что используя одновременно несколько закономерностей, вы можете повысить шансы успешной сделки (см. формулу). При грамотном подходе можно достичь 60-70% успешных сделок.

    Закономерность 1. Разворотный эффект

    Об этом эффекте мы уже упоминали в другой статье.

    Много тестируя различные подходы к торговле, мы совсем случайно наткнулись на одну закономерность и назвали ее «разворотным эффектом».

    Эта закономерность относится к «Последовательности свечей (51-52%)», а ее суть заключается в следующем:

    Если предыдущий бар медвежий, то следующий, с большей вероятностью, – бычий. И наоборот.

    Работает она исключительно на мелких таймфреймах: М1 – М15. На старших таймфреймах этот эффект будет утерян.

    Как мы говорили в статье об осознанной торговле – всегда надо знать причину происходящего. Так вот, возможное объяснение этой закономерности: простые трейдеры в большинстве случаев торгуют на разворот, а мелкие таймфреймы – это единственное место, где они хоть как-то могут повлиять на цену. На больших таймфреймах цена идет против простых трейдеров, поэтому эффект теряется.

    Давайте взглянем на результаты тестирования этой закономерности:

    Эффективность закономерности: 52,75% (рассчитывается по этой формуле).
    Средняя прибыль на сделку (профит фактор): 0,29 пункта (

    Комментарий: как видите, нельзя оценивать закономерность лишь по ее эффективности. Важным параметром также является средняя прибыль на одну сделку.

    В данном случае закономерность проявляется довольно часто, но ее эффект распространяется на очень короткое время после открытия сделки.

    Другими словами, она может принести всего лишь 3 пипса в каждой сделке, что в большинстве случаев даже не покроет размер спреда.

    Но такие закономерности тоже важны. Давайте рассмотрим более интересную.

    Закономерность 2. Из группы биржевых

    Если первая закономерность относилась к тех.анализу, то эта – к биржевой информации. Сейчас вы увидите всю разницу:

    Эффективность закономерности: 58,69%.
    Средняя прибыль на сделку: 5,06 пункта (

    Комментарий: как видно, робот совершает входы намного реже, но точнее. Кроме того, эффект от этой закономерности имеет более длительный период.

    Все это сказывается на приятном размере средней прибыли от каждой сделки.

    Вывод: в поиске закономерностей важно разграничивать закономерности еще и по их временнóму эффекту.

    Большинство закономерностей, которые мы найдем, будут иметь краткосрочный эффект как в первом примере. Но будут попадаться и такие, как во втором, которые действуют более длительное время.

    Модель поглощения в свечном анализе Форекс

    Те трейдеры, которые склонны работать на бирже много и часто, предпочитая постоянно находиться в рынке, из всех фигур свечного анализа Форекс более всего выделяют паттерн «поглощение».

    Пожалуй, это одна их основных комбинаций японских свечей и наиболее часто возникающая конфигурация на графиках всех валютных пар, на всех без исключения тайм-фреймах.

    Кроме того, «поглощение» — одна из самых надежных моделей свечного анализа Форекс. Она вполне однозначна, лишь в малой степени подвержена субъективным интерпретациям, поэтому понятна и Форекс начинающим трейдерам.

    Модель поглощения обеспечивает чрезвычайно высокую вероятность правильного входа на рынке Форекс.

    Модель поглощения – сигнал яркий, контрастный. Его обязательные составляющие – следующие одна за другой две свечи (черная и белая, или белая и черная), причем вторая в хронологическом порядке свеча превосходит первую размерами своего «тела», как бы «поглощает» ее.

    В зависимости от того, какая свеча по цвету стоит в конфигурации второй, различают бычью модель поглощения с белой второй свечой, или медвежью модель поглощения со свечой черной (рис.1).

    Бычья модель поглощения сигнализирует нам о том, что нисходящая тенденция угасает, и вероятным является откат от нисходящей тенденции, а, если сильно повезет, и вовсе смена тренда.

    Медвежья модель поглощения в свою очередь сигнализирует нам о том, что угасает восходящая тенденция, и вероятной является коррекция восходящего движения.

    Правда, Форекс начинающим трейдерам, при работе с моделью поглощения, свойственна одна типичная ошибка, а именно — безусловная вера в то, что это исключительно модель разворота японских свечей и после первого же поглощения мощное движение круто изменит свое направление. Однако, такое событие маловероятно. Опытный же трейдер старается не работать на рынке с маловероятными событиями.

    Собственно, войти в сделку можно и после первого поглощения, однако делать это необходимо с известной осторожностью, лучше всего установкой отложенного ордера. Так можно существенно снизить риски, выставив отложенный ордер на пробитие максимума бычьего поглощения, или пробитие минимума медвежьего поглощения со стопом, равным половине длины тела второй свечи в конфигурации.

    Ну и конечно, Форекс начинающим следует правильно позиционировать свой собственный рабочий ТФ. Ведь не совсем логично ждать разворота, к примеру, длительного тренда на дневке, по комбинации японских свечей поглощения на пятиминутном графике.

    Наиболее вероятностным сигналом для входа в сделку будет наличие не одного, а нескольких (как минимум двух) поглощений, которые свидетельствовали бы об угасании движения. Очень часто «серийные» сигналы поглощения выстраиваются в определенную фигуру разворота графического анализа, например, два медвежьих поглощения формируют собой пики модели «двойной вершины» (рис. 2),

    или два бычьих поглощения формируют низинки «двойного дна» (рис.3).

    пример «двойного дна».

    Если это происходит, трейдер получает дополнительный сигнал для входа в позицию, а, как известно, в торговле на Форекс лишних сигналов не бывает.

    Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

    Марковские процессы и рынок Форекс

    Как я заработал на Forex свои первые деньги

    В теории вероятности и математическом анализе широко известен марковский процесс принятия решений, который был назван в честь русского математика Андрея Маркова. Этот процесс служит основой для моделирования принятия решений в ситуациях, характеризующихся частичной случайностью результатов.

    На рынке Форекс использование марковских процессов позволит решить целый ряд задач, в частности – предсказать следующее состояние рынка на основе предыдущих состоянии, а также идентифицировать текущее скрытое состояние на основе вероятностной модели и доступных наблюдений.

    Ну а узнать как открыть свой бизнес вы сможете посетив сайт otkryt-svoj-biznes.r. Только там есть все что нужно для открытия вашего бизнеса.

    Напомним, что ключевым моментом в теории марковского процесса является понятие марковской цепи, то есть последовательности состояний, в которой каждое следующее звено (состояние) зависит от текущего звена (состояния). В простейшем случае такую цепь можно задать с помощью определенного набора состояний и вероятностей перехода из одного состояния в другое. Как это можно описать для рыночного инструмента (в нашем случае – валюты)? Когда мы имеем график цены валютной пары, то мы можем представить его и в виде последовательности состояний. При этом будет наблюдаться зависимость текущего состояния от целой цепочки предыдущих. Последовательность цены валюты будет состоять из трех основных элементов. Это боковое движение (обозначается как F), нисходящее движение (соответственно — D) и восходящее движение (то есть U). Для каждого из этих состояний существует определенная вероятность осуществления перехода в любое из двух других состояний.

    Естественно, вероятность перехода из одного состояния в другое, зависит от рыночных факторов, то есть от тех событий, которые влияют на курс той или иной валюты. Эти факторы динамично изменяются со временем, что усложнило бы модель. Поэтому при моделировании с помощью марковских цепей применяется определенный промежуток времени. Например, для всех рассматриваемых показателей можно взять интервал в пять суток. Какие характеристики учитываются при построении моделей? Это скорость изменения цен, направление движения, пробои линии сопротивления (или, наоборот, отскоки от линии поддержки). Каждый трейдер может выбрать собственный «комплект» наблюдаемых характеристик, который будет наиболее полно отвечать его торговой стратегии. Разумеется, как и другие элементы стратегии, его стоит держать в секрете.

    Теория вероятности на форекс.

    Практически любой человек знаком с таким понятием как «Теория вероятности», но при первом знакомстве с форекс сразу же возникает вопрос — почему данная теория не работает?

    Ведь исходя из того, что на выбор трейдера предоставляется всего два варианта направления сделки их соотношение должно быть как 1:1, то есть в 50% они должны приносить прибыль, а в оставшиеся 50% убытки.

    Но, ситуация складывается далеко не в пользу прибыли, скорее наоборот, начинающие трейдеры практически моментально теряют свои депозиты, причем соотношение убыточных сделок к прибыльным обычно колеблется 7:3 — 8:2.

    Теория вероятности на форекс не работает по нескольким причинам:

    1. Не своевременный вход в рынок — вы видите растущий курс, совершаете сделку на покупку, но тут цена начинает падать и вы закрываете сделку. Правда после курс снова начинает расти, вы действительно угадали направление тренда, но вошли в рынок как раз на начале коррекции.

    Нужно открывать сделку сразу после завершения предыдущей коррекции и начала нового движения.

    2. Раннее закрытие позиций — открытая сделка начинает приносить прибыль, но вдруг прибыль стремительно уменьшается и позиция превращается в убыточную, что бы предотвратить увеличение убытков — сделка закрывается.

    Тут опять же все связано с коррекцией тренда, если вы уверенны, что нет веских причин для разворота цены следует просто переждать неприятный момент, не допуская при этом критических убытков.

    3. Не вовремя закрытые позиции — часто трейдеры стараются получить как можно больше прибыли с одной сделки, не учитывая динамику тренда, в результате происходит разворот и теряются уже полученные несколько десятков пунктов.

    Что бы этого не случилось, при планировании прибыли следует всегда учитывать динамику тренда, а для защиты уже полученной прибыли использовать трейлинг стоп или вовремя переносить стоп лосс в область без убытка.

    Первые три причины делают ваши прибыльные позиции убыточными, тем самым опровергая теорию вероятности при торговле на форекс.

    Но все же основная причина, которая толкает трейдера на резкие движения — это не соответствие объема сделки и депозита трейдера, из-за которого даже пару пунктов превращаются в существенный убыток.
    Сделать трейдинг более комфортным можно снизив данное соотношение до 1:10 — 1:30.

    К примеру, имея на депозите 1000 долларов и открыв сделку в 0,1 лота, вы нормально отреагируете в откат размером в 10 пунктов, ведь это всего 1% от вашего депозита, а представьте что вы открыли сделку в 1 лот, в этом случае убытки составили уже бы 10%.

    Используя данный принцип можно значительно увеличить количество прибыльных сделок и заставить работать теорию вероятности на форекс, при этом не следует забывать. что прибыль по прибыльным сделкам должна быть больше суммарного убытка по убыточным.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий