Вероятность выигрыша для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Давай, теория вероятности! Трейдинг ждет!

Приветствую всех посетителей и читателей нашего сайта. Сегодня у нас с вами на поверку дня достаточно интересная тема – это теория вероятности трейдинг. К сожалению, многие трейдеры совершенно не замысливаются о данном вопросе, и делают это очень даже зря, как я считаю.

Посему, в рамках сегодняшней статьи я беру на себя ответственность в том, чтобы вам доказать, что теория вероятности в трейдинге имеет огромную важность.

Естественно, я вам и близко не собираюсь ничего навязывать. Просто я хочу вас ознакомить с той или иной темой, и только вам самим решать, заслуживает ли эта тема вашего внимания. Надеюсь, что материал будет вам интересен!

Сможет ли теория вероятности трейдинг развить?

Вам нужно понять, что трейдинг и теория вероятности идут рядышком. Успешный трейдер всегда понимает, что на рынке в первую очередь он сталкивается именно с вероятностью! Большинство трейдеров, которые приходят на рынок, совершенно не задумываются о сути данного вопроса.

5,0,1,0,0

Но почему же? Все достаточно просто, но, пожалуй, я зайду издалека. Я не буду сыпать вам различными математическими терминами, чтобы не отнимать у вас время. Вместо этого, я попытаюсь все вам объяснить достаточно простым языком. Вообще, есть такое понятие, априорная вероятность. Грубо говоря, это вероятность вашего успеха, которая известна заранее, и она не требует наблюдений или же сложных математических расчетов.

Теория вероятности, трейдинг и гослото

К примеру, если человек покупает лотерейный билет, то его априорная вероятность на успех невероятно низка. Давайте возьмем примеры наиболее популярных лото.

  • Гослото 6 из 45 – вероятность составляет 1 к 8145060
  • Гослото 6 из 36 – вероятность составляет 1 к 376992

Что лучше выбрать из этих двух. Очевидно, что гослото 6 из 36. С другой стороны, стоит посмотреть на вероятность, которую я отразил выше, сразу же становится понятно, что играть нет никакого смысла, потому как вы вряд ли выиграете. В статье про опасные заблуждения в трейдинге я пишу, что это занятие ни что иное, как путь воина! Почитайте!

Вы можете подумать, а почему же я начал с этого? Причем тут вообще лотерея к трейдингу, ведь это совершенно разные вещи! Да дело в том, что многие трейдеры приходит в эту сферу и совершенно не понимают, что они уже проиграли, даже не заключив ни одной сделки. Понимаю, звучит ужасно, но не все так страшно, уверяю вас!

Дело в том, что статистически смогут стать трейдерами меньшинство. Я не могу назвать вам четкую статистику, потому как данных у меня нет, но процент успешных трейдеров, которые на долгие годы тут задерживаются – их просто мизер. Да, положение дел весьма плачевное, тем не менее, так есть, и в рамках этого вопроса стоит смотреть правде в глаза.

11,1,0,0,0

По теории вероятности трейдинг надерет вам задницу с шансами 50 на 50

Я понимаю, что это неприятно, но нужно все видеть, как оно есть на самом деле, а не через розовую призму. Тем не менее, есть общая статистика в рамках классического бизнеса, и сейчас я вам приведу несколько примеров, которые будут показательными.

  • По данным Блумебрг порядка 80% бизнесменов закрывают свои стартапы в течение первых 18 месяцев.
  • В США в среднем порядка 50% бизнесов закрывается после 5 лет.

Ну вот, как вы видите, статистика сама по себе неумолима, и она говорит явно не в пользу бизнесменов. Представьте себе, из 10 человек, в среднем уже 8 закроют свой бизнес уже чуть больше, чем через год. На самом деле, такие цифры очень сильно пугают. Вот тут: худшие криптовалюты — я написал про судьбы венчурных проектов.

Что же получается, если так логически посудить, то в трейдинг и соваться вовсе не нужно? Судите сами, ведь вероятность стать успешным трейдером очень низка. С другой стороны, если так посмотреть, то вообще успешным по жизни стать крайне сложно. Будем откровенными, ведь большинство людей недовольно своей жизнью. Вы знаете таких людей, которые не хотели бы ничего у себя менять? Лично я таких людей не знаю совершенно. Так или иначе, но мы всегда чем-то недовольны.

Почему мы терпим неудачи в трейдинге по теории вероятности

Знаете, и это хорошо! Это как некая мотивация, заставляющая нас поднимать задницы с дивана и двигаться дальше. Как только вы скажете себе, что всем довольны и не хотите двигаться дальше, то потом следует только регресс.

16,0,0,1,0

Смотреть видеообзор по теме теория вероятности трейдинг

Обзор и отзыв брокера Forex.ee для лучшего понимания предложения компании тут.

Большинство выбирает иллюзорную безопасность в виде стабильной, но очень мелкой зарплаты, да и вообще, заурядной жизни. Далеко не все способны взяться за голову и начать активно развиваться, да многие банально не понимаю, что им вообще от этой жизни нужно.

Выводы

Теория вероятности трейдинг очень тесно связана с этим направлением. Чем более осознанно вы подойдете к вопросу, тем и выше ваша вероятность на успех. Различная реклама будет вам вливать в уши тот факт, что нет ничего проще, нежели зарабатывать трейдингом, но верить в эту чушь не надо, вам же хуже будет.

22,0,0,0,1

На самом деле, чтобы добиться успеха на данном поприще, нужно приложить просто титанические усилия, что, естественно, способен сделать далеко не каждый. Трейдинг – это в первую очередь путь сильных людей, которые не боятся трудностей. В любом случае, пока вы не попробуете свои силы тут, вы так и не поймете, на что способны.

(6 оценок, среднее: 3,67 из 5)

Теория вероятности на Форекс

На сегодняшний день, практически все люди знают о таком понятии, как «Теория вероятности», однако при первоначальном знакомстве с валютным рынком, у этих людей тотчас возникает такой вопрос, а именно — почему эта теория в данном случае не работает?

Потому как исходя из того, что на выбор валютного спекулянта предоставляется всего лишь два варианта будущего направления контракта, их соотношение, по всей вероятности, должно быть на уровне 1 к 1, попросту говоря, в пятидесяти процентах случаев он должен приносить доход, а в оставшихся пятидесяти процентах — убытки.

Тем не менее, ситуация складывается отнюдь не в пользу дохода, а скорее в точности до наоборот, молодые спекулянты практически в один момент теряют свои кровные, при этом само по себе соотношение убыточных контрактов к прибыльным, как правило, варьируется следующим образом – 8 к 2, 7 к 3.

Теория вероятности на Форекс не справляется со своей задачей сразу по нескольким причинам, а именно:

  • Неправильный выбор времени для входа на рынок — Вы наблюдаете за растущим курсом, заключаете контракт на покупку, однако в это время стоимость начинает снижаться и после этого Вы принимаете решение закрыть контракт. Далее Вы наблюдаете за тем, что курс снова пошел вверх, при этом Вы действительно правильно спрогнозировали направление тренда, однако зашли в рынок именно в самом начале коррекции.

Следует открывать контракт сразу по окончанию предыдущей коррекции и возникновения нового рыночного движения. Это очень важно!

  • Слишком скорое закрытие позиций. Разберем следующую ситуацию – открытый контракт начал приносить доход, как вдруг доход быстро уменьшается, после чего Ваша позиция становиться убыточной и для того, чтобы предотвратить будущие убытки, Вы закрываете контракт.

В данном случае, все опять же связано с трендовой коррекцией. Таким образом, если у Вас есть уверенность в том, что веские причины для разворота стоимости отсутствуют, тогда следует попросту переждать этот достаточно неприятный момент, при этом не допуская каких-либо фатальных потерь.

  • При закрытии позиции, трейдеры не редко пытаются получить как можно большую прибыль с одного контракта, разумеется, динамику тренда, они при этом не учитывают, и в результате производиться разворот и несколько десятков, уже полученных пунктов, уходят в никуда.

Для того, чтобы этого не произошло, при планировании дохода необходимо своевременно прогнозировать динамику тренда, ну а для того, чтобы защитить уже полученную прибыль, следует применять трейлинг стоп либо своевременно переносить стоп лосс в безубыточную область.

Таким образом, три первые причины способны сделать из Ваших прибыльных позиций — убыточные, как видите, это опровергает теорию вероятности на Форекс.

Однако, главной причиной, которая подталкивает спекулянта на столь резкие движения является не соответствие размера контракта с депозитом, и именно по этой причине, даже несколько пунктов могут превратиться в значительный убыток.

Сделать торговлю более комфортной, разумеется, можно. Для этого необходимо снизить это соотношение например до 1 к 10 – 1 к 30.

Например, имея на счету, скажем, $ 1000 и открыв контракт в 0,1 лота, Вы сможете нормально отреагировать на откат, объемом в 10 пунктов, потому как это всего на всего 1 процент от вашего счета, а теперь попробуйте представить, что вы открыли контракт, объемом в 1 лот — в таком случае Ваши убытки уже бы составляли 10 процентов.
Пользуясь дынным принципом можно существенно увеличить число прибыльных контрактов и заставить теорию вероятности на форекс работать, однако не стоит забывать и о том, что доход по прибыльным контрактам должен превышать суммарный убыток по убыточным.

Как выиграть на Форексе трейдеру

Как выиграть на Форекс? Блог Forexone приготовил для вас группу вопросов, на которые вы должны будете дать ответ да/нет.

Вы зашли на эту страницу, чтобы получить ответ на свой вопрос: «Как выиграть на Форекс?». Похвально, что вас интересует заработок на валютной бирже, но все начинающие трейдеры считают, что кто-то вам обязан рассказать какой-то мнимый священный грааль, который будет приносить всегда прибыль. Начните с того, что никто вам ничего не должен – это во-первых. Во-вторых: вы должны уметь отсеивать компетентное мнение, проверенное практикой, от больной фантазии некоторых «блогов частных трейдеров».

Печально, но факт, – лишь 20% посетителей дочитывают статьи до конца. Вы хотите научиться зарабатывать на Forex и не желаете даже читать полностью статьи и смотреть видео, которое специально выкладывается для вашего же успеха?! Закройте тогда блог Forexone и больше никогда не заходите сюда!

А для тех начинающих трейдеров, которые действительно хотят (и готовы прилагать усилия) научиться получить прибыль и жить на денежные средства из валютной биржи, мы рекомендуем ответить для себя на следующие 10 вопросов. Поехали!

Почему 95% трейдеров проигрывают деньги на бирже Forex

Возьмите лист бумаги или блокнот. Сделайте нумерацию от 1 до 10. Напротив каждой цифры вы будете писать ответ да/нет. Очень просим вас это сделать, чтобы вы потом могли поработать над своими ошибками и устранить их.

  1. Я считаю, чем больше знаний я приобретаю и тяжелее я работаю, тем успешнее я стану.
  2. Сложные торговые системы имеют больше шансов на успех, чем простые.
  3. Чем больше я изучаю экономические новости, тем больше шансов заработать деньги на валютной бирже.
  4. Дейтрейдинг – это отличный способ получать прибыль.
  5. Рынки движутся согласно научной теории, потому что человеческая природа неизменна.
  6. Я никогда не разорюсь, потому что получаю прибыль.
  7. Мне нужно анализировать рынки валюты преждевременно, чтобы выиграть на Форекс.
  8. Я могу купить книгу или курсы известного трейдера и следовать им, потому что это зало успешного трейдинга.
  9. Если я круглосуточно нахожусь в рынке, тем выше мои шансы на успех, поскольку я не пропущу важное движение котировок валют.
  10. Быть быком при низкой цене и становиться медведем при высокой цене – это лучший путь для заработка денег.

Если вы согласны со всеми вышеперечисленными вариантами ответов – вы точно потеряете деньги на в игре на бирже. Все вышеперечисленные варианты ответов являются Форекс мифами, из-за которых 95% начинающих трейдеров теряют свои деньги.

Если же вы ответили хотя бы на 8 вопросов отрицательно – вы находитесь на правильном пути к тому, чтобы стать финансово независимым.

Выигрыш в игре на бирже Forex совсем близко

Вы хотели узнать, как выиграть на Форекс, – представляем вашему вниманию 10 вопросов, на которые вы должны ответить утвердительно, если вы хотите состояться в жизни и получать деньги с биржи валют.

  1. Я знаю, что успех приходит со временем и никто мне не может его гарантировать и обеспечить.
  2. Если я разработаю свою собственную торговую систему, я буду придерживаться дисциплины и приобрету уверенность.
  3. Простые торговые системы работают лучше, так как они являются более надёжными, чем сложные стратегии.
  4. Форекс – это не научная игра, это игра вероятности.
  5. Я должен следовать долгосрочным трендам, чтобы получить прибыль на краткосрочных.
  6. Вся краткосрочная дневная волатильность является случайной (рандомной) и неторгуемой.
  7. Я не предсказываю движения рынка, я просто реагирую на изменение котировок валют.
  8. Я покупаю, когда рынок прорывается к новым максимумам, потому что самые большие движения начинаются с новых рыночных максимумов, а не минимумов.
  9. Я торгую редко и использую настройки с высоким потенциалом прибыли.
  10. Мне не нужно обретать много знаний, мне нужны только актуальные для моей стратегии знания, которые я буду воплощать в свою торговлю.

Вы ответили положительно на вышеперечисленные 10 вопросов? Поздравляем вас, вы обучаетесь правильно и в скором будущем перед вами уже не встанет вопрос о том, как выиграть на Форекс.

Ключевой момент для успешной игры на бирже

Вы всё еще хотите выиграть на Форекс? Мы оставили напоследок самый сложный вопрос: «Моя цель в торговле?».

Как стать финансово независимым на бирже Forex? Если вы не знаете, какая ваша конкретная(!) цель в трейдинге – вы не добьётесь успеха. Ваша торговая цель – это то, благодаря чему вы можете добиться успеха, в отличии от тех трейдеров, которые не представляют сколько денег им нужно и как биржа может изменить их жизнь.

Так как же выиграть на Форексе? Прибыльная игра на бирже Forex – это правильное обучение, игнорирование трейдерских мифов и фокусировка внимания на важной информации. Выигрышем в игре на бирже Forex является сумма денег, которая может изменить всю вашу жизнь.

Вам необходимо построить торговую систему, которая будет требовать от вас жесткой дисциплины для достижения долгосрочного успеха за счёт неизбежной потери времени на стадии обучения трейдингу.

У вас есть желание стать победителем, взять смелость и принять ответственность за свою судьбу? Что ж, тогда подавляющие выигрышы на Форекс ждут вас!

Стратегия «Всё или Ничего» на Форексе

Цель данной статьи — создание максимально простой торговой стратегии, реализующей игровой принцип «Всё или Ничего». То есть пример создания советника реализующего лотерею на Форексе. Задача лотерейного советника — увеличение начального депозита в несколько раз с максимально возможной вероятностью. Прибыльность, то есть увеличение депозита в среднем, не требуется от лотерейного советника. В отличие от обычной лотереи, которая разыгрывается путём продажи тысяч билетиков, лотерейный советник разыгрывает лотерею на Форексе, используя Форекс как источник денег в случае выигрыша.

Введение

Задачи торговли на рынке Форекс можно разделить на три большие группы: «Заработать», «Сохранить» и «Приумножить». Рассмотрим каждую группу в отдельности.

«ЗАРАБОТАТЬ». Это стандартная задача на рынке Форекс. Звучит она так: «У меня есть капитал, и я хочу его увеличить, торгуя на рынке. Дайте мне советника, который из 100 рублей через сутки сделает гарантированно 101 рубль». В задачах этого типа требуется гарантированное увеличение в среднем капитала. Задачу «заработать» решает громадное количество конкурентов. Они прекрасно технически и информационно вооружены. Поэтому эта задача очень сложна, хоть и не безнадежна. Исследования показывают, что валютные курсы отличаются от чисто случайных. Поиск своей торговой стратегии похож на поиск золота во времена золотой лихорадки.

«СОХРАНИТЬ». Звучит она так: «У меня есть 1000 рублей. Я хочу потратить их в отпуске в следующем году. Если я положу их в банк(у), то потеряю на инфляции где-то процентов 10. Дайте мне советника, который сохранит мои деньги. Я не хочу ни зарабатывать, ни терять деньги». По сути, в этой задаче требуется обменять рубли на валюту и обратно валюту на рубли в подходящие моменты времени. В задачах типа «сохранить» требуется гарантированное сохранение в среднем капитала. «Сохранением» капитала занимается подавляющее большинство наших сограждан. Об этом говорят большое количество уличных обменных валютных пунктов и мультивалютные вклады в банках. Задача «сохранить» не является математически сложной. Даже если выбирать моменты входа-выхода на рынок случайно, то в среднем отыграть инфляцию рубля вполне удается.

«ПРИУМНОЖИТЬ». Задачи этого типа формулируются так: «Лотерея. У меня есть 100 рублей. Чтобы купить машину мне надо еще миллион рублей. Дайте мне советника, который делает из 100 рублей один миллион. Я понимаю, что в среднем я теряю деньги. Вероятность выиграть миллион меньше чем сто/миллион. Но меня это устраивает».

Менее агрессивная формулировка такая: «У меня есть 1000 рублей. А для организации праздника надо 10 000 рублей. Дайте мне советника который из 1000 делает 10 000 рублей. Я понимаю, что я потеряю 1000 рублей с вероятностью чуть больше чем 0.9, но зато у меня будет праздник с вероятностью чуть меньше 0.1.»

Еще одна востребованная задача: «На моем электронном кошельке осталось несколько центов (рублей). На них ничего не купить и не вывести в наличные. Дайте мне советника, который пусть и с небольшой вероятностью превратит их в значимую сумму».

В задачах этого типа капитал в среднем гарантировано теряется. Но это всех устраивает. Вероятность выигрыша лотереи, разумеется, должна быть максимально возможной. Этой задачей на рынке Форекс мало кто занимается осознанно. Тем не менее, судя по количеству лотерейных билетиков в различных кассах, эта задача в обществе востребована. Математически задача «приумножить» давно решена. Воплощением в MQL5 советника этого типа мы и займемся в этой статье.

В приведенную нами классификацию не входят задачи типа «Азартная игра – хочу адреналина!», «Красивая интеллектуальная игрушка – хочу поиграть на досуге» и многие другие вкусные задачи.

Итак, постановка задачи: требуется реализовать лотерею на рынке Форекс. То есть увеличить капитал в несколько раз с какой-то вероятностью или разориться. Увеличивать капитал в среднем не требуется. Вероятность выигрыша должна быть по возможности максимальна. Форекс нужен как источник денег в случае выигрыша. Форекс тут также используется как всеми видимый генератор случайных чисел.

1. Идея алгоритма

Предлагается следующий тривиальный алгоритм для решения задачи.

  1. Входим в рынок в случайном направлении;
  2. Ждем заданное время Т;
  3. Выходим из рынка;
  4. Проверяем состояние счета. Если выиграли лотерею или разорились, то заканчиваем торговлю, иначе переходим снова к пункту 1.

Этот алгоритм исходит из того, что валютный курс есть курс монетки, то есть валютный курс представляет собой чисто случайное блуждание (см. статью Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости). Эта модель рынка заведомо неверна, но для создания лотереи ее хватит. Конечно, более адекватные модели рынка дадут более эффективный алгоритм.

До написания советника на языке программирования MQL5 алгоритм необходимо детализировать. При детализации необходимо решить следующие вопросы:

  1. Размер кредитного плеча;
  2. Размер ставки;
  3. Тейк профиты и стоп лоссы;
  4. Время ожидания Т;
  5. Выбор валютной пары.

2. Ставка и кредитное плечо

Так как мы угадываем с вероятностью 50 на 50 и нам необходимо платить спрэды, то количество сделок должно быть как можно меньше. На каждом трейде мы теряем один спрэд. Поэтому и размер кредитного плеча, и размер ставки должны быть максимальны, чтобы за минимальное количество трейдов получить результат (разориться или выиграть лотерею).

Обычно, максимальный объем сделки по одной валютной паре ограничен брокером. Это ограничивает размер выигрыша и минимальные сроки проведения лотереи.

Рассчитаем, на какое время растянется розыгрыш лотереи. Допустим, максимальный объем сделки 5 лотов. Это значит, что в торговле у нас находится 500 000 долларов. При «достаточно удачной» торговле в день мы можем выиграть 500 000*0.02=10000 долларов.

Коэффициент 0.02 имеет размерность «долларов прибыли с доллара капитала в день». Этот коэффициент является экспериментальной константой для рынка Форекс. Он не зависит от таймфрейма, на котором торгуем (без учета спрэдов и свопов), и от валютной пары. Его можно измерить, исходя из относительного среднего размера бара и зная теорему о пьяном матросе (см. ниже индикатор максимальной доходности курса и выбор валютной пары). Численное значение этого коэффициента приближенное (может отличаться в 2-3 раза).

Если мы торгуем 100 дней, то дневную прибыль 10000 долларов надо умножать не на 100, а на корень квадратный из 100, то есть 10, так как мы торгуем на курсе монетки. И за 100 дней «достаточно удачной» торговли мы выиграем 100 000 долларов. А за 400 дней «достаточно удачной» торговли мы выиграем 200 000 долларов. Если кредитное плечо было 1:100, то, значит, начальный депозит был не менее 5 000 долларов (500 000/100).

Итого, мы за 100 дней увеличили начальный депозит в 20 раз, а за 400 дней в 40 раз. К сожалению, большей скорости увеличения депозита с таким максимальным объемом сделки и начальным депозитом нам не добиться.

Если начальный депозит мал и его не хватает на максимальный объем ставки, то скорость роста может быть значительно больше, вплоть до геометрической прогрессии. Но надо еще найти брокера, который работает с малыми депозитами и посмотреть его торговые условия.

Чтобы обойти ограничение по максимальному объему, можно попытаться играть сразу на нескольких валютных парах. Если валютные пары независимые, то мы получим усреднение, и скорость роста получится меньше, чем у одной валютной пары. Если курсы валютных пар коррелируют, как например EURUSD и EURCHF, то возможно, что это ограничение удастся обойти. Однако корреляция курсов наблюдается далеко не всегда.

Таким образом, пока мы можем создать лотерею для умножения достаточно большого начального капитала на 10. Задачи про электронный кошелек и машину за 100 рублей мы решить не можем. По крайней мере, тестер в терминале МetaТrader 5 нам этого не позволит.

3. Выбор тейкпрофита и стоплосса

Тейкпрофиты и стоплоссы на курсе монетки только увеличивают частоту сделок. Чем ближе тейкпрофиты и стоплоссы к цене открытия, тем чаще они срабатывают, и тем больше частота сделок. На вероятность выигрыша лотереи напрямую на курсе монетки тейкпрофиты и стоплоссы никак не влияют. Поскольку сделок мы хотим совершить как можно меньше, то их мы не выставляем.

В реальности стоплосс все-таки существует — это стоп аут. Обычно он срабатывает на уровне 50 процентов и работу принудительно завершают. Поскольку после стоп аута на депозите еще остаются деньги, то, это значит, что мы еще не все шансы использовали и могли бы продолжать торговлю. Поэтому в советнике необходимо предупредить ситуацию стоп аута. Депозит должен быть исчерпан полностью до минимальной ставки, а в идеале до нуля.

Есть смысл выставить и тейкпрофит. Идея заключаются в том, что реальный курс — не курс монетки. Иногда на нем случаются аномально большие скачки, например, на новостях. Аномальные скачки чаще имеют шпилеобразную форму, а не форму ступеньки. На этом можно сыграть.

Рис. 1. Резкий шпилеобразный выброс на EURUSD, M1

Наш алгоритм такие скачки может просто проспать. Если скачок случится не в сторону нашей последней сделки, и мы его проспим, то и хорошо. Хотя, тут может сработать стоп аут. Но если скачок случится в нашу сторону, то упускать его жалко. Чтобы его заметить, выставляем тейкпрофит.

Выставить тейкпрофит можно несколькими путями: прямой, второй и третий пути.

Прямой путь – отслеживать текущую цену и сравнивать ее с историей цены. Это очень непростой путь даже на алгоритмическом уровне. По сути, надо определить и отсечь толстые хвосты распределения изменения цены.

Второй путь — отслеживать текущую прибыль и сравнивать ее с прибылями предыдущих сделок. Как только прибыль заметно больше, чем средняя прибыль предыдущих трейдов – фиксировать прибыль. Этот путь проще, но в начале работы советника истории сделок просто нет. Кроме того, сделок мы хотим совершать как можно меньше, а значит, история будет короткой.

Второй путь (другой вариант) — отслеживать текущую прибыль и сравнивать ее с расчетной ожидаемой прибылью. Как только прибыль больше, чем ожидаемая расчетная прибыль – фиксировать прибыль. Рассчитать ожидаемую прибыль можно исходя из истории цены, но это так же сложно, как и на прямом пути.

Третий путь – отслеживать соотношение баланса и эквити и сравнивать его с константами. Константы определить заранее при оптимизации советника. Константы, конечно, будут зависеть от условий торговли — кредитного плеча, максимального объема сделки и т.д. И советник получится для каких-то конкретных торговых условий, у всех брокеров они примерно одинаковы, возьмем типичные. И главное — этот путь максимально простой:

  • Если эквити больше баланса в 2 (или 3) раза – фиксируем прибыль;
  • Если эквити больше баланса на 10 (или 30) тысяч долларов – фиксируем прибыль.

Конкретные цифры 2, 3, 10, 30 … определяем при оптимизации.

4. Время ожидания T

Если мы будем входить и выходить из рынка очень часто, например, каждую минуту, то курс за минуту изменится мало, и прибыли мы получим мало, а фиксированный спрэд нам все равно придется заплатить. Суммарный спрэд перекроет всю полученную прибыль, даже если мы будем довольно удачно угадывать.

С другой стороны, если совершать сделки очень редко, например, раз в год или раз в месяц, то спрэд будет пренебрежимо мал по сравнению с прибылью за сделку. Но торговать придется очень долго. Кроме того, держать позицию открытой долго невыгодно из-за свопов.

Поэтому существует какая-то оптимальная частота сделок, она зависит от волатильности курса и торговых условий, например, плавающего спрэда. Поэтому невозможно заранее точно вычислить оптимальную частоту сделок.

Однако ее можно оценить. Не вдаваясь в объяснения математики и изыскания, приведу график:

Рис. 2. Границы и центр функции распределения вероятности средств при торговле одни сутки с различными временами Т

На графике рис. 2 по оси абсцисс отложено время T – время одного трейда нашего тривиального алгоритма. По оси ординат отложено — сколько долларов прибыли мы бы получили с одного доллара капитала, торгуя одни сутки каждые T минут без кредитного плеча и капитализации прибыли на паре EURUSD. Говоря математически, здесь показаны границы распределения вероятности средств нашей тривиальной стратегии при различных временах T. Синяя кривая – при абсолютном угадывании курса, красная – при абсолютном не угадывании, оранжевая и голубая при «достаточно удачном/неудачном угадывании».

Так, входя и выходя на рынок каждую минуту (М1), за сутки с одного доллара капитала мы могли бы максимально выиграть 0.5 доллара, максимально проиграть 1.3 доллара. Наиболее вероятно мы проиграли бы 0.3 доллара. За сутки мы совершили бы 1440 трейдов, за один трейд отдали 0.0002 доллара спрэда. Суммарный спрэд за все трейды за сутки составит 0.288 доллара. Средний размер минутного бара EURUSD 0.00056 доллара. Выигрыш при абсолютном угадывании 0.00056*1440=0.8064 доллара. Вычитаем спрэд из выигрыша: 0.8064-0.288=0.51 доллара – получаем прибыль с одного доллара за сутки. Точку (М1, 0.51) ставим на график.

Нас интересует «достаточно удачное» угадывание – оранжевая кривая. Нарисуем ее покрупнее:

Рис. 3. Прибыль тривиальной торговой стратегии при достаточно удачном угадывании курса при различных временах Т

Рассматривая рис. 3, мы видим, что торговать чаще, чем раз в 30 минут невыгодно – спрэд съедает прибыль. Оптимальное время трейда Т для нашей торговли лежит в пределах от часа до недели. Остановимся пока на этом. Позже в готовом советнике мы уточним оптимальное время с помощью оптимизатора. Если у кого-то есть торговые идеи, предсказывающие курс лучше чем 50 на 50, то тривиальный алгоритм можно будет улучшить. Оптимальное время и оптимальная ставка при этом уменьшатся.

Выбрав время T, мы фактически выбрали таймфрейм графика, на котором будем работать. Строго говоря, при уже заданном времени Т таймфрейм можно выбирать любой – работать советник будет одинаково, только рисовать на неподходящем таймфрейме будет неудобно.

5. Выбор валютной пары

Поскольку курсы всех валютных пар мы считаем курсами монетки, то из всех курсов нам надо выбрать тот, у которого средний относительный размер бара больше. Тогда за меньшее число трейдов мы достигнем результата (разоримся или выиграем лотерею).

Для этого нам надо перебрать все доступные курсы валютных пар и посчитать для каждого средний относительный размер бара. Чтобы не делать этого вручную, напишем индикатор максимальной доходности курса YieldClose.mq5.

Рис. 4. Индикатор максимальной доходности курса YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. усреднение по 10 барам. Индикатор колеблется в пределах 2-3 раз)

После написания статьи случайно обнаружил, что индикатор волатильности (Kaufman Volatility, по книге Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets» ) из стандартной поставки индикаторов терминала МetaТrader 5 с точностью почти до константы совпадает с индикатором максимальной доходности. Что поделаешь, когда не хватает кругозора, приходится изобретать велосипеды. Да и как разобраться в нескольких сотнях индикаторов и экспертов из стандартного набора? Никакого общего учебника нет.

Оказывается, средний относительный размер бара колеблется в пределах 2-3 раз для одной валютной пары. В пределах этих же 2-3 раз средний относительный размер бара одинаков для всех валют. По сути, индикатор максимальной доходности курса показывает активность торгов.

При входе в рынок из всех валютных пар нам надо выбирать ту, активность торгов на которой выше, т.е. индикатор на которой имеет максимальные значения. Кроме того, торговать лучше днем, когда активность выше, а ночь пережидать. Торговля только днем увеличит шансы на выигрыш лотереи, но растянет время работы советника почти в два раза. Что лучше – большие шансы на выигрыш или сжатые сроки – решать пользователю.

Как уже обсуждалось выше, торговать можно хоть каждую минуту, но шансы на выигрыш при этом становятся мизерными. С другой стороны, торговать года для максимальной вероятности выигрыша мы тоже не можем. Соотношение «время торговли — вероятность выигрыша» должно было быть прописано еще при постановке задачи, но кто же тогда знал, что все так непросто?

Это типичный пример того, как сложно составить техническое задание на написание советника. Пока, чтобы не усложнять советника, остановимся на непрерывной одновалютной торговле на привычной паре EURUSD.

Попутно отметим два интересных свойства индикатора.

  1. На часовом таймфрейме индикатор показывает суточные колебания активности торгов (волатильности) (рис. 5);
  2. Максимумы индикатора соответствуют окончанию/началу трендов или флета (рис. 6).

Рис. 5. Индикатор максимальной доходности показывает суточные колебания активности торгов (EURCHF, H1, усреднение по 10 барам)

Рис. 6. Максимумы индикатора максимальной доходности соответствуют началу/окончанию тренда/флета (USDCAD, M5, усреднение по 10 барам)

Идея про запас: если индикатор (активность на рынке) начинает возрастать выше своего среднего значения, то закрываем прибыльные позиции и оставляем убыточные – погода на рынке меняется. Если индикатор падает ниже своего среднего, то оставляем прибыльные позиции и закрываем убыточные — в ближайшее время погода не изменится. Но эта идея требует отдельного рассмотрения.

Воплощение хорошо проработанного алгоритма в языке MQL5 — квалифицированная техническая работа. Код советника с комментариями прикреплен (lottery.mq5).

6. Оптимизация советника

Советник оптимизируем под конкретные торговые условия, доступные в тестере стратегий: начальный депозит 5000 USD, плечо 1:100, время работы 1 год, выигрыш лотереи 100 000 USD, максимальная ставка 5 лотов, пара EURUSD, уровень стопаута 50%.

Оптимизация советников, предлагаемая в терминале МetaТrader 5, нам не подходит. Действительно, при оптимизации нам надо получить максимальную вероятность выигрыша лотереи. Для этого нужно запустить советника на 1000 разных кусках истории и подсчитать соотношение выигрышей/проигрышей. Запускать советника на одном куске истории бессмысленно: он нам выдаст проигрыш или выигрыш, состояние баланса будет заведомо 0 или 100 000.

Запускать вручную советника на 1000 кусках истории как-то лень, поэтому пойдем другим путем. Для определения направления входа в рынок в советнике используется генератор случайных чисел, то есть, для создания случайной последовательности покупок и продаж. Давайте запускать советника с 1000 различными последовательностями покупок-продаж на 1 куске истории. Это, конечно, не то же самое, что 1000 разных кусков истории, но очень похоже.

Для оптимизации какого-то параметра, например, времени Т, для каждого значения Т мы проигрываем 1000 различных последовательностей покупок-продаж и определяем вероятность выигрыша. Для этого выбираем медленную оптимизацию по двум параметрам: времени Т и номеру счастливого билетика, т.е. номеру случайной последовательности.

Результаты оптимизатора экспортируем в Excel и рисуем график:

Рис. 7. Вероятность выигрыша лотереи в зависимости от времени Т. По оси абсцисс — время ожидания тривиальной стратегии, то есть время одного трейда. По оси ординат — вероятность выигрыша при таком времени Т.

Рассматривая рис. 7, определяем оптимальное время T. Максимальной вероятности выигрыша соответствует время примерно Т=350 000 секунд. График похож на приведенную выше теоретическую оценку рисунка 3 – при малых значениях Т вероятность выигрыша практически нулевая. Форма графика зависит от куска и длины истории. График всегда спадает к большим временам порядка 500 000 секунд.

Для определения оптимальных значений тейкпрофита мы наблюдаем за графиком баланса и эквити, стараясь зацепить тейкпрофитом только аномально большие выбросы эквити. Оптимизировать константы тейкпрофита по максимальному балансу опять-таки бессмысленно: большие выбросы случаются достаточно редко, может быть, один раз за все время работы советника, а то и реже. Если мы запустим оптимизацию по максимальному балансу, то произойдет просто подгонка под данный кусок истории.

7. Проверка советника

Для определения качества работы советника запускаем его с 10 000 разными последовательностями покупок-продаж. Таблицу результатов оптимизации утаскиваем в Excel и там считаем или рисуем соотношение выигрышей-проигрышей.

По результатам измерений советник выигрывает лотерею (набирает более 100 000 USD) с вероятностью 0.045 при теоретическом пределе 0.05. Советник проигрывает лотерею (набирает меньше 150 USD) с вероятностью 0.88. Оставшаяся вероятность 0.075 приходится на значения баланса между 150 и 100 000 USD. С вероятностью 0.1 советник набирает средств больше начального депозита 5000 USD.

Рис. 8. Время розыгрыша лотереи. По оси абсцисс — количество трейдов. По оси ординат — вероятность закончить лотерею за данное количество трейдов.

На рис. 8 приведены кривые, показывающие вероятность получения выигрыша и проигрыша в зависимости от количества трейдов. Синяя кривая – количество трейдов в общем случае, красная кривая – количество трейдов в случае выигрыша. Как правило, лотерея заканчивается проигрышем в течении 20 трейдов (2 месяца, 1 трейд = 350 000 секунд). Лотерея может длиться до полугода и более (60-70 трейдов). Выигрыши наиболее вероятны на 3-5 месяце лотереи (30-50 трейдов, красная кривая).

Выводы

Написан лотерейный советник, который оптимизирован для конкретных торговых условий. Советник написан наиболее простым образом из всех возможных вариантов. Преимущества и недостатки лотерейного советника очевидны.

  • В лотерею можно играть одному. Не надо продавать миллионы билетиков;
  • Соотношение цены билета (начального депозита) и выигрыша можно выбирать;
  • Вероятность выигрыша известна заранее и близка к теоретическому пределу;
  • Результаты розыгрыша можно проверить на честность по доступной всем истории Форекса.
  • Очень большие сроки проведения лотереи – несколько месяцев. Сроки ограничены торговыми условиями;
  • Возможное соотношение цены билета к выигрышу мало – порядка 1:10;
  • Необходим большой начальный депозит.

Несмотря на все усилия разработчиков, пока реализация даже тривиального алгоритма требует нетривиальной изобретательности, знаний математики и языка MQL5. Но, благодаря все тем же усилиям разработчиков, реализация все-таки возможна.

Вероятность выигрыша на Форекс.

Цитата
SeropФорекс не казино,здесь нет выигрышей.Полностью согласен с EsCoolUp,Здесь,как и везде необходимо очень много работать иСОВЕРШАТЬ-ПРАВИЛЬНЫЕ-ДЕЙСТВИЯ-В-ПРАВИЛЬНОЕ-ВРЕМЯ.
Цитата
ViktorПусть мой вопрос не покажется вам наивным , но мне интересно какая вероятность выйгрыша на Форекс? Уж не 1:2 это точно , потому, что есть спреды ,комисссии ,тренды , жадность и многое др. Может есть у когото литерача по работе теории вероятности на Форекс. Так уж случилось , что до Форекса у меня был опыт ставок на спорт у букмекеров , там теория вероятности помогала. Как на счет Форекса?

Теория вероятности вам здесь не поможет, если постоянно увеличивать кол-во лотов учавствующих в сделке , это не изменит ничего. Максимум в таком случае вы можете расчитывать на удачу, а я просто ненавижу этот термин так как ваша «удача» это миф, есть только расчёт и стечение обстоятельств.

В своё время я в казино выйграл около 25 000 доларов начиная со 150!
На форексе это не получиться.
Пример — откройте недельный график EUR/USD с 11сентября 2001 года и проанализируйте ,что было бы с вашим капиталом еслибы вы всё время заключали сделки на продажу.( профицит около 10 000 , потери около 50 000 доларов)..

Теория вероятностей и другие секреты в трейдинге.

Люди делятся на гуманитариев и математиков. Верно?.

Нет. Люди делятся на личностей. И каждая личность имеет свой подход в той или иной области. В понедельник выложил две задачки по теории вероятности. Одна из них очень известная. Мне показалось, что для многих теория вероятности – очень сложно. Хочу переубедить в обратном. Математика – это очень легко. Но только если вы используете правильный подход. Чем отличаются люди с гуманитарным складом ума — от математического? Гуманитарии на одну и туже задачу имеют несколько решений. К примеру, опишите смысл Шекспировского произведения? Если у Вас их будет десять – будет ли это являться неправильно? Будет наоборот – замечательно! Даже если кто то зачитает строки из произведения, и прибавит к ним что то свое – никто не обидятся. А многие даже не заметят. Но если вы имеете 10 решений на простую задачу по математике – значит большинство из них не правильные. Пример, простая задача: Сколько будет сложить «2+2»? Гуманитарии на этот счет найдут анекдоты, где результат будет разный. Вот только этим и отличаются гуманитарии от математиков. В подходе. Для того, что бы иметь математический слад, надо лишь придерживаться логике математика.

1) Нужна четкость. Все задачи по математике представляют из себя набор (комбинацию) простейших математических правил. Каждое из которых имеют только одно решение.

Пример. Что такое два в третьей степени? Математическое правило умножения, произведенное несколько раз.

2) Решение любой математической задачи представляет из себя поиск комбинаций из простых решений. Т.е. любая сложная задача – это простая задача, произведённая несколько раз, или из набора задач.

3) Нужна пунктуальность. Всегда выполняйте последовательно одни те же действия, что бы не допустить ошибку. Даже если Вам кажется, что и так ясно решение задачи. Потому что любая ошибка создаст произведение Шекспира заново.

Как то так, надеюсь, Вам не стало скучно? Где секреты по трейдингу, спросите Вы? Я их вставил внизу. Но, именно математике я и хочу научить в первую очередь. Или, может, самого себя :). Продолжу:

Теперь об теории вероятностей. Что это такое? Просто наука. В которой сказано. Что если есть 5 вариантов решение проблемы. То каждое из них можно представить. Как 5 чисел. Т.е. 1/5. В теории вероятностей это обычно называют событием и говорят об вероятности этого события. Как эту науку используют в трейдинге? Очень просто. Просто ищут решение. Которое имеет достаточно большое значение. Т.е. если вероятность решения равна 0,7 – это хорошо. Если же равна 0,00001 – лучше поискать нормальную работу. В крайнем случае – можно просто давать советы по трейдингу за деньги.

Теперь решим две задачки по теории вероятности. Они взяты отсюда: http://smart-lab.ru/blog/391961.php Что бы не идти туда, я их скопировал:

Задачка номер два:
Телепередача. Предлагают участнику выбрать — открыть одну из трех дверей. За одной из них — выигрыш. Участник выбирает дверь. Телеведущий не показывая, что за ней. Открывает одну из оставшихся дверей. За которой ничего нет. И далее предлагает выбрать. Открыть выбранную дверь участником первоначально. Или изменить выбор на другую оставшуюся закрытую дверь.
Вопрос:
— Какая вероятность того, что участник выиграет приз? Если он действует без какого либо логического правила.
— Какая вероятность того. Что участник выиграет приз. Если он всегда выбирает открыть не выбранную им дверь?

Это известная задача Монти Хила. Проблемы в решении возникает по той причине. Что многие не пользуются правильным подходом в их решениях. И пытаются решить логикой. Решение:

У нас две постановки задачи. Первая из них – какая вероятность того, что участник выиграет приз действуя произвольно, хаотично, без определенного правила. Создаем события, это и есть по сути подключение теории вероятностей. Игроку предлагают три двери. Значит имеем три события. Вероятность каждого к/х = 1/3. Участник выбрал дверь (событие), за ним следует другое событие. Это значит, что событие как бы меняется. Т.е. на втором этапе событие стало ввиде Событие1 * Событие2. Но вероятности этих событий не всегда равны 1/х – т.е. не зависят от общего количества событий. Каждое событие имеет свою вероятность. Она определяется постановкой задачи. Это важно (но не для этой задачи). Вот, во что превратились новые события:

Выбрал дверь1: Удалили одну дверь, игрок оставил выбор прежнем – дверь один.

Выбрал дверь1: Удалили одну дверь, игрок сменил выбор – на дверь другую.

Выбрал дверь2: Удалили одну дверь, игрок оставил выбор прежнем – дверь один.

Выбрал дверь2: Удалили одну дверь, игрок сменил выбор – на дверь другую.

Выбрал дверь3: Удалили одну дверь, игрок оставил выбор прежнем – дверь один.

Выбрал дверь3: Удалили одну дверь, игрок сменил выбор – на дверь другую.

Очень много букв для событий. В математике все обычно сокращают, скажем, вот так:

Д1*О, Д1*С, Д2*О, Д2*С, Д3*О, Д3*С

Далее ищем нужные нам события. Игрок выиграл. Если в задаче что то четко указывается – значит придерживаемся этого. Нам не указывают, за какой дверью выигрыш. Т.е. не важно – выбираем любую. Выигрыш за первой дверью. Значит игрок выиграет в следующих случаях:

3 события – положительны. Находим вероятность 3/6=1/2. Т.е. в 50% случаях игрок выиграет, если случайно выберет дверь, а потом так же случайно выберет вариант – сменить дверь или нет. Ему же не важно, значит равновероятен выбор.

Если же придерживаться логики – у кого то вероятность равна 1/3. Почему? Потому что не придерживаетесь правил:

1) Нужна четкость. Любое слово в задаче – это вариант, событие. Которое нельзя поменять. Если вы видите их несколько – задача поставлена не четко. Описывайте все варианты.

2) Распишите задачу подробно, как она идет. Захотите решить задачу упрощенно, по логике, на основе опыта другой задачи, памяти и т.д. – получите произведение Шекспира.

Теперь решение второго варианта задачи: ищем вероятность получить приз, если игрок всегда меняет выбор двери, предложенное ведущим.

Т.Е. имеем следующие события:

Два события принесут ему приз. Значит вероятность 2/3. Она лучше, чем ½. Но не в два раза, как кто то утверждал.

Многие упрощают решения, останавливаясь на первой постановке задачи. Выбрал неверный результат – ты получишь приз. Собственно именно поэтому задача называется Парадоксом Монти Хила. Пример неправильного подхода. Нет такого правила в математике. Это просто случайность, что выбирая не верную дверь вы получаете выигрыш с той же вероятностью, как в случае двойного выбора. К примеру, если ведущий предлагал сменить дверь не каждый раз, а по какому то правилу (что может и было на телепередачи). Вероятность выигрыша станет не равна 2/3, что бы вы не делали! Опуская второе условие вы не можете решить задачу правильно. Но это для математиков, для гуманитариев важно не это. Важен заголовок – «Выбери неправильное решение и ты выиграешь!» Парадокс. Нет, просто случайность, ввиду определенной постановки задачи. Совпала только вероятность при определенных условиях! Само утверждение не верно. Да, не стоит спорить с человеком. Который называет правильное решение. Но если оно правильно случайно – не стоит доверять этому человеку решать подобные задачи. В трейдинге Вам просто будет дорого стоить.

Задачка номер один:
В самолет заходят 100 пассажиров. Первой забегает чумная бабушка. Она садится на произвольное в самолете место, не посмотрев на свой билет. Следом заходят и садятся пассажиры. Причем идут к своему место. Если не занято — занимают. Если занято — садятся на произвольное место в самолете.
Вопрос: Какая вероятность, что последний пассажир займет свое место?

Правильно подсказали неточность. Я не указал количество мест в самолете. Их 100, как и пассажиров. Если чего то нет, то это создает больше вариантов. Что усложняет задачу.

Начнем описывать все события. Шучу. Они займут весь смарт лаб. Тоже шучу. Но их многовато. Есть правило. В математике любое сложное состоит из повторения простого. Зачем нам 100 пассажиров? Возьмем 2. Два маловато, легко прикинуть в голове. Тогда 3, потом 4. События:

Собственно Б — бабушка садится на свое место, т.е. Е – её место. П – пассажир2 садится на Е – его место и т.д. – 1 событие

Б – бабушка садится на не свое место пассажира2, П пассажир2 на не свое место на Б — бабушкино, пассажир3 на свое. – 2 событие

Б – бабушка садится на 2 пассажира место, П пассажир на место 3 пассажира, П пассажир3 на бабушкино — 3 событие. Далее все так же.

Считаем исходы, когда пассажир п3 (он последний) сидит на своем месте. Стоп. А никто не забыл, что вероятности не зависят от исходов? Вероятность 1 и 4 события равна 1/3, а второго и третьего 1/3*2=1/6 Почему? Потому что нужна пунктуальность – идем последовательно. Сначала что? Бабушка ищет место. У нее есть выбор из трех. Следовательно вероятности 1/3. Событие 2 и событие 3 – событие с одним событием. Бабушка заняла место2. И просто по условию – пассажиру садятся на свое место, и только если занято – то как бабушка на любое. То и получаем. Что оно как бы раздвоилось. И вероятности каждого меньше в два раза, чем у события только для бабушки. Для событий 1 и 4 нет раздвоения только лишь из-за условия задачи. Пассажиры пунктуальны, если их место не занято.

Считаем положительные исходы 1/3 +1/6 Отрицательные 1/3+1/6. Т.е. вероятность сесть последнему пассажиру на свое место = ½

Если пассажиров 4

Здесь имеем ту же вероятность – ½ для последнего пассажира.

Представим это графически:

На графике хорошо видны вероятности событий.

По мере того, как бабушка занимает место следующего пассажира, у него появляется выбор. Занять бабушкино место, или другого пассажира. И чем больше пассажиров, тем больше вариантов становится за счет блуждания. Но при этом для последнего пассажира исход один благоприятен в одном из случаев. Следовательно. Сколько пассажиров не было. Вероятность, что он сядет на свое место равно ½.

Сложно? Да, если последовательно не выполнять определенные действия. Дотошно, представлять графически, для кого то скучно. Такова математика. Но она не сложнее изучение языка, к примеру.

Теперь к трейдингу. Берем какую нибудь задачу. К примеру — поднять прибыль стратегии. Как? Подключаем логику. А что, если оптимизировать стратегию? К примеру, оптимизировать, прогнав по последним месяцам истории. Не беря в расчет длительную. Сделали. И что получили? Что то получили. Может плюс, а может наоборот – минус – не столь важно. Но является ваше решение универсальным? Нет. Потому что Вы не рассмотрели несколько вариантов. А впрочем – можно все, с как с бабушкой? (в теории – как знать J ). Подключаем логику математика:

1) Первое, что мы делаем. Это создаем варианты. Оптимизировать можно на какой угодно котировке, каком угодно участке графике, использовать разный период и т.д. Т.е. можно создать бесконечное количество вариантов и повеситься. А можно выбрать определенные. Которые могут представить максимально общий результат.

2) Получаем результаты – графики доходности. Посмотрели? Отлично. Но это не последнее действие.

3) Далее мы подключаемся к оптимизированной стратегии в определенное время. Что получим? К примеру наши результаты по доходности:

На графике три кривые доходности в результате смены параметров после оптимизации. Мы же действуем во времени. То и наши решения надо рассматривать во времени. Зеленая кривая – мы работаем по стратегии. Во время вертикальной черной мы решаем оптимизировать и подключиться к оранжевой. Далее в определенный момент еще раз оптимизируем. А вот наша реальная доходность:

Имея рабочую стратеги с прибылью при любой оптимизации – получили ноль. Как так? Одной логики мало. Нужен подход. Если его нет. То получите хаотичность действий с соответствующим результатом. И на вопрос – почему я не зарабатываю? Можно дать много вариантов – я не имею рабочей стратегии, я не могу предвидеть рынок, на рынке хаос и т.д. А может, просто в Ваших действиях – хаос? И вы и не догадываетесь?

Вероятность выигрыша для Форекс

Обучение трейдингу БЕСПЛАТНО! Общение С БОНУСАМИ . Подробности здесь

Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

Группа: Админ
Сообщений: 30.384
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2552.191
€0
€133
€2402.094

Случайно занесло на сайт онлайн-казино и прочих азартных прелестей. Пришла в голову идея — разместил там статью с голосовалкой. Дублирую сюда и то, и другое.
Интересно будет сравнить как проголосуют там и здесь.
_______________________
Вряд ли возможно честным способом регулярно выигрывать в рулетку, но есть нечто похожее, где это реально возможно. Это биржевые рынки и внебиржевой международный валютный рынок Forex, о котором все слышали. Думаю, что большинство присутствующих прекрасно знают, что в казино вероятность выигрыша теоретически равна 50% , как в бросании монетки. Практически, не вдаваясь в причины, мы видим, что и 50% для большинства искателей удачи недостижимы . Давайте посмотрим какова вероятность на Форексе.

1. Вариант когда мы просто «делаем ставки», т.е. входим наугад — это то же самое казино и любителей этой игры УЖЕ можно приглашать на Форекс хотя бы потому, что это международный рынок, на котором невозможна игра против отдельно взятого конкретного игрока или небольшой группы игроков.

2. Варианты «ВКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОВЫ».

2.1. Возможно кому-то помогут привычные схемы игры в казино. Т.н. «системы» ставок. Суть та же, но здесь вас не надуют и. вдруг, да повезет. По крайней мере шансов уже больше, чем в казино, и даже чем в пункте 1.

2.2. Профессиональный трейдинговый вариант.
Представьте себе, что вы трейдер, т.е. научились рассчитывать свои потенциальные прибыли, знать сколько вы можете поставить и потерять. А также определять место и время, когда можно делать «ставку», а когда лучше даже «не торговаться». Гарантии выигрыша не будет никогда, но зато вероятность хорошо просчитанной сделки ОДНОЗНАЧНО начинает ПРАКТИЧЕСКИ (а не теоретически) превышать 50%.

Если вы всегда «играете» с вероятностью 51% и при этом выигрыш больше, чем ставка, то.

Начать ДУМАТЬ о выигрыше можно ЗДЕСЬ — это рассказ о разновидностях трейдинговых «казино» — брокерских конторах и дилинговых центрах. Куда и как прикладывать голову, чтобы надеяться не на удачу, а на успех, там тоже найдете.

Двинем вероятность ГОЛОВОЙ в нужную нам сторону?!
________________
Удалят там — останется здесь. Голосуем и высказываемся!

Совсем новенькие задавайте вопросы, можете даже попытаться повозражать, а мы исхитримся развеять ваши сомнения.

Вероятность выигрыша для Форекс

Сегодня мы поговорим о том, как гарантированно выиграть на Форекс. Также рассмотрим описание выигрышных стратегий, прибыльных операций и технологий при игре на бирже Forex. Узнаем, как правильно вести себя, чтобы получить прибыль и выигрыш на Форексе

Поделиться

Существуют графики, вымпелы, каналы, голова и плечи, двойное дно и т.д. Поверьте, обо всем можно красиво говорить, когда тренд уже нарисовал новую фигуру. Но пока тренд идет, никто, никто не скажет какая фигура будет следующей. Умники, которые утверждают, что знают, могут говорить после, но не до.

Новички думают, что они сейчас «сделают» всех. Но в итоге рынок форекс «делает» новичков. Не надо быть гордым.

Новички проигрывают потому, что хотят «отыграться», но результат почти всегда плачевный. Совет: Если проиграл, то отойди от компьютера и остынь. Помогает.

Если у новичка 200-1000 долларов, то шансы заработать, равны 1 к 99. Почему? Потому, то ваш депозит не рассчитан на долгие позиции. Сказки о том, что кто-то сделал миллион с 200 долларов — просто сказки.

Поделиться

Не бросай позицию, если проигрываешь. У меня был случай. Депозит 10 000 долларов. Тренд ушел против меня. Я был на минусе 3 000. 4 дня я ждал, пока тренд придет к моей цене покупки. Да, я не зарабатывал, но зато сохранил свои деньги. Если нет терпения, на форексе делать нечего.

Игра на минутном графике: Это бред. Забудь про минутный график. Новички все сливают на минутных графиках.

Да, 1% — это очень мало. Да, хочется срубить бабла много и сразу, но постарайтесь понять смысл этого совета. При внутридневной торговле очень высока психологическая нагрузка. Очень легко впасть в состояние гнева из-за пары убыточных сделок и начать совершать все новые и новые ошибки, пытаясь отыграться. Очень и очень сложно оставаться спокойным, рискуя в каждой сделке 5-10% от депозита, ведь внутри дня мы открываем сделки довольно часто и времени успокоиться, вдумчиво и без эмоций оценить ситуацию просто нет.
Поэтому оптимальный вариант — рисковать только небольшой частью вашего капитала. Чтобы в случае череды потерь, вы оставались морально уравновешенным и могли продолжить торговать, дабы впоследствии эти самые потери восстановить. Старайтесь поначалу ставить себе цель не заработать много, а зарабатывать стабильно.

В литературе, посвященной трейдингу, есть ответ на один и тот же вопрос: как играть на Forex? Но у каждого свой принцип игры. У некоторых трейдеров методы игры на бирже схожие, но тем не менее, все ищут универсальный метод, который будет приносить деньги, чтобы ни случилось.

Из множества книг, прочитанных мною по интернет-трейдингу, в большинстве мне понравились, но не мало и тех, что не понравились. Авторы всех книг пытались ответить только на один вопрос: как играть на Forex?

Откровенно говоря, универсального ответа на этот вопрос просто нет, истина всегда где – то по серединке, которую просто нужно почувствовать, найти. Конечно, истина одна, но пути к ней разные, и у каждого свой путь. У каждого свой путь к одной цели– зарабатывать на бирже!

Как играть на Forex? Для начала нужно твердо для себя любимого решить, действительно тебе это нужно: ты кординально хочешь поменять свою жизнь. Тогда, засучив рукава собирай, как можно больше информации о игре на Форекс чтобы понять элементарные процессы, происходящие на ней, хотя бы поверхностно. Читай книжки, изучай график.

Проведите методологию анализа рынка. В первую очередь, нужно энергично и не меньше года осуществлять торговлю на учебных счетах, которые предлагает почти любая дилинговая компания. Чтобы выделить ей время, нужно серьезно захотеть научиться не просто играть на бирже, а захотеть выигрывать и зарабатывать на ней огромные деньги.

У всех людей есть поворотные моменты в жизни, когда они оглядываются назад и понимают, что ничего не сделано, что упущено драгоценное время и множество возможностей, что они неудачники. Каждый из нас, наверное, испытывал такое чувство, а кто не испытывал, обязательно испытает. Эти моменты определяют дальнейшую судьбу человека, если человек что-то меняет в настоящее время, то меняется его будущее.

Поделиться

Идя методом проб и ошибок, я набил себе немало шишек. Причем, старался делать все сам, полностью полагаясь на свою интуицию и чутье. Так как обращаться к людям, играющим на бирже – пустая трата времени.: все ссылаются на то, что это -коммерческая тайна. В частности, по причине отказов в консультации профессиональных трейдеров, я решил предоставлять свои услуги.

Вернемся к главному вопросу “как играть на Forex?”. Вы изучили биржу, накопили стартовый капитал , выработали стратегию. Вот и все — садитесь и играйте! Все просто. Но у вас есть два пути:

1. Вы относительно легко переживете проигрыши (которые обязательно будут) и станете профессиональным трейдером.
2. После нескольких проигрышей, Вы решите, что на бирже невозможно зарабатывать, что это для дурачков, что только компании, предоставляющие доступ к бирже, зарабатывают деньги на таких как Вы, и Вы уйдете с рынка.

В первом случае, вопрос “как играть на Forex?” для Вас решен! А вот во втором, он для Вас останется нерешенным до тех пор, пока Вы все же не найдете в себе силы вернуться на рынок и начать зарабатывать.

В большинстве случаев, на поиск этих выигрышных комбинаций, шлифовку торговой стратегии уходит более полугода но даже это — относительно скорый путь обучиться выигрывать на Форекс.

Первый совет относится именно к торговле внутри дня по сетапам Price Action. Дело в том, что сама идея отражения действий игроков рынка через японские свечи теряет свой смысл на мелких таймфреймах. Т.е. если вы будете пытаться торговать по ПА, скажем, на М5, то это уже будет не торговля по Price Action, а трейдинг «на авось». Поэтому опускаться ниже часовых графиков при работе с паттернами PA не стоит.

Вы открыли график. Смотрите на него. Сетапов нет. Вы увеличиваете картинку, меняете таймфреймы, ищете хоть какие-то основания для входа в рынок.
Знакомая ситуация? Дело в том, что вы, следуя стереотипу «внутридневная торговля — это много-много сделок, чуть ли не каждую минуту», очень хотите открыть позицию, а потом еще и еще. Только это уже не трейдинг по системе, а торговля наугад. К чему она приведет? Думаю сами догадались.

Входите только тогда, когда видите четкий, «как в книжках» сетап. Если вы начинаете что-то высматривать, гадать, искать входы непонятно на основе чего, то ПРЕКРАТИТЕ СТРАДАТЬ ФИГНЕЙ. Подбросьте монетку и войдите наконец уже в рынок, ведь вы так этого хотите))
Шутки шутками, но опять же повторюсь: входите в рынок только, когда видите очевидные сетапы. Мутные, непонятные ситуации просто игнорируйте — дожидайтесь четких сигналов.
Выход важных экономических данных может с легкостью развернуть рынок в любом направлении. И если при торговле на дневных графиках этот фактор нивелируется величиной таймфрема, то во внутридневном трейдинге обращать внимание на выход новостей необходимо. я постоянно говорю это в обзорах форекс стратегий: не торгуйте за полчаса до и после выхода новостей. Если вы видите какой-то сетап Price Action, но через полчаса выходят новости, — подождите. После выхода новостей, если рынок движется в сторону, обозначенную сетапом, можно входить в рынок. Но никак не до выхода той или иной новости. Где и как найти счастье, много денег и бесплатный секс на халяву смотри на сайте meendo999:

Форекс графики одной и той же валютной пары могут быть абсолютно разными. Все зависит от таймфрейма, от выбранного временного масштаба.

И если вы торгуете например на Н1, то будет весьма нелишним поглядывать на более высокий таймфрейм — Н4. Но делать это тоже надо с умом, учитывая стадию происходящего на высшем таймфрейме. Скажем, если вы видите на Н4 большой тренд вверх, но в данный момент идет коррекция, так почему бы не открывать продажи на более низком масштабе Н1 ? Ведь коррекция может и затянуться, а ограничив себя только покупками, мы потеряем прибыльные сделки.

Поделиться

Это поможет избежать открытия глупых сделок, когда вами движет желание отыграться и когда вами овладевает эйфория от серии удачных позиций.

Все мы знаем, что у каждой дневной свечи есть тело, верхняя и нижняя тень. В идеале наша задача поймать большую часть тела свечи, т.е. поймать тренд текущего дня. Но прежде чем цена двинется в сторону тела, у свечи сформируется тень. И именно после окончания формирования тени, мы получаем хороший момент для входа в рынок.

А заканчивается формирование тени очень часто в конце азиатской / начале европейской торговых сессий. Соответственно разворотные сетапы, появляющиеся в это время имеют высокий потенциал прибыли.

Допустим вы знаете, что среднее расстояние от точки High до точки Low дневной свечи по паре Х составляет 100 пунктов. Если ваш профит в какой-то сделке, открытой при внутридневной торговле приближается к 70-80 пунктам, вполне логичным будет закрыть позицию, т.к. потенциал движения почти исчерпан. Аналогично, если цена уже прошла по тренду 70 пунктов и появляется новый сетап в том же направлении, будет довольно-таки глупо открывать новую сделку, ведь у цены уже почти «кончился бензин».

Думаю, вполне очевидно, что знание средней дневной волатильности валютной пары может быть весьма полезным. Грубая ошибка новичков — оставлять открытые позиции на ночь. Ну сами подумайте: с чего вообще сетап, найденный вами внутри дня, должен сохранять свою силу завтра? Рынок уже давно о нем забыл. У трейдеров появилась куча новых данных, сигналов, кто-то открыл позиции по более высоким таймфреймам и так далее. Так почему же ваша позиция должна оставаться в силе?

Оставляя открытые позиции на ночь, вы просто играете в рулетку, испытываете удачу. А удаче на форекс не место. Поэтому, во избежание лишних потерь, если на конец американской сессии у вас есть открытые позиции, неважно в плюсе или в минусе, то просто закройте их.

Действительно существует еще ряд важных моментов, знание которых может помочь вам вести практически безубыточную торговлю на форекс с наименьшим риском, часть их касается управления капиталом, а часть относится непосредственно к практическому проведению трейдинга.
1. Грааля не существует – это основной секрет forex, на валютном рынке нет абсолютно безубыточных стратегий, никто не подскажет вам, как торговать, не имея убытков. Главной задачей любого трейдера является то, что бы вывести итоговый финансовый результат в плюс – за сутки, неделю, месяц или год.

2. Размер депозита – главное, что бы при открытии сделок соблюдалось соотношение стоимости одного лота и суммы на депозите на более чем 0,1%, то есть если у вас на счету 1000 долларов – торгуйте объемом в 0,1 лот.
В этом случае вы сможете пережить практически любой откат и сохраните свой депозит от слива.

3. Не усложняйте трейдинг – чем сложнее ваша торговая система, тем меньше вероятности, что вы получите прибыль, пока вы будет анализировать рынок, цена уйдет дальше и вы совершите ошибку при входе. Особенно это касается открытия позиций внутри дня, анализ не должен занимать более нескольких минут.

4. Торгуйте когда выгодно – основной мой личный секрет форекс заключается в том, что я открываю сделки, когда выгодно, а не когда хочется. У вас не должно быть времени работы – открыли торговый терминал, посмотрели на график, обнаружили закономерность в движении цены – выставили ордер.
Или наоборот – запустили терминал, а ситуация не определенная, отказались от входа и отправились отдыхать. На удавление, такая система торговли приносит отличный результат, количество убыточных сделок сокращается в разы.

5. Стоп ордера – никогда не закрывайте сделку раньше срабатывания стоп-лосс, в то же время наоборот рекомендуется закрывать ордер, если цена немного не дотянула до срабатывания тейк-профит и пошла назад.

6. Всегда учитесь – не следует все время посвящать только торговле, читайте книжки известных трейдеров, учите теорию, занимайтесь анализом. Вы всегда найдете для себя, что то новое и сможете применить полученные знания в торговле. При этом не брезгуйте бесплатными семинарами, которые проводят крупные дилинговые центры форекс, именно там можно получить знания, которые не описаны в книгах.

Поделиться

7. Всегда имейте четкий план – только это позволит избежать психологического давления – если вы решили. Что закроете сделку с убытком не более чем в 20 пунктов, так и закрывайте ее или сольете весь депозит.

8. Секреты forex по увеличению прибыли – оставляйте часть полученной прибыли для укрупнения депозита, используйте трейлинг стоп для получения максимальной прибыли с одной сделки, не забывайте параллельно участвовать в конкурсах, всегда используйте бонусы при пополнении счета.

Иногда последнее два пункта могут также принести довольно ощутимую прибыль. причем без особых на то затрат времени и сил.

9. Любая сделка должна состоять из трех этапов – анализ рынка, расчет размера стоп ордеров, определение точки входа.

10. Если у вас не получается торговать самостоятельно – используйте автоматические советники или систему копирования сделок.

Эти 10 секретов forex, являются основой моей торговли, у каждого трейдера могут существовать свои секреты трейдинга на форекс, но они применимы только к его торговой стратегии и иногда требуют некоторой корректировки.

Причина неудач большинства трейдеров – отсутствие манименеджмента. И не думайте, что если вы торгуете постоянным объёмом или за вас работает советник, то можно проходить мимо. Нет! Обратите внимание на риск в сделке, именно риск (количество денег, которые вы потеряете, если сделка окажется убыточной). Многие трейдеры вообще не в курсе, о чём я говорю.
Проведу небольшой, но показательный эксперимент. Сравню действия условного начинающего трейдера и условного опытного трейдера в одинаковых условиях. Посмотрим, что получится!

Начинающий. Предположим, что он вчера узнал о биржевой торговле и решил попробовать себя в этом деле :-). Про ММ не знает, в среднем рискует 5% от депозита.

Опытный. Не раз терял депозит, набил шишек. Рискует 1% от капитала.

Для примера возьму случайный процесс, то есть, вероятность прибыльной сделки примерно равна вероятности убыточной и равна 50%. Соотношение риск/прибыль=1/1. Этот пример похож на работу без стратегии, когда сделки открываются случайным образом. Именно так торгует большинство начинающих трейдеров.

Что ещё можно добавить? Трейдер, не превышающий 1% риска, даже торгуя по убыточной стратегии, скорее всего, сохранит свои деньги. Поэтому, можно не бояться экспериментировать и пробовать разные методы торговли. Это своеобразный защитный барьер, который сохранит капитал в любой ситуации.

Многие забывают про риск, не обращают на него внимания, что печально… Даже используя прибыльную стратегию, можно потерять деньги. Виной всему – бесконтрольный риск!

Не забывайте про психологический момент. Как ведёт себя трейдер, рискнувший 30% от депо и 1%? Поведение различается кардинально! 1% не окажет особого значения на капитал, всегда останется возможность попробовать ещё раз, открыть новую сделку. А 30% — уничтожает нервы трейдера со скоростью света :-). Надо ли говорить, что ни о какой адекватности и хладнокровии не может быть и речи!

Все остальные спекулянты вынуждены полагаться на те знания, опыт, которые они получат во время обучения и дальнейшей работы на рынке. Конечно, получаемая в самом начале информация о рынке, его особенностях, способах работы на нем и так далее, практически одинакова для всех.

Далее, человек сам выбирает тот путь своего развития, которого он будет придерживаться в будущем. Данный вопрос очень важен, и даже если его нельзя назвать секретом на Форекс, то можно считать перекрестком, ведь от выбора нами направления будет зависеть успех нашего трейдинга.
Во-первых, стоит ознакомиться с различными вариантами работы на Форекс.
Во-вторых, перед принятием решения обязательно нужно узнать, есть ли трейдеры, успешно работающие на рынке, использующие данную методику.

Для этого можно воспользоваться тематическими форумами, а так же посмотреть на тех спекулянтов, которые прикрепляют свои счета к сервисам мониторингов. Независимый мониторинг позволяет наблюдать за успешностью работы спекулянта. Такие данные дают возможность нам составить мнение о том, чем именно в своей работе пользуются специалисты, зарабатывающие торговлей.

Даже если трейдер неохотно говорит о своей работе, не желая раскрывать ее секреты, то вполне можно даже по данным мониторинга если и не понять саму систему, то уж наверняка определить способ торговли в общих чертах. Например, скальпинг с короткими стопами вполне возможно отличить от стратегии, использующей локирование позиций или усреднение. Нет смысла браться за то направление трейдинга, в котором, как мы сами можем видеть, никто не добивался положительных результатов.

Еще одним фактором, влияющим на прибыльность торговли, можно считать качественное образование. Его можно получить, проходя курсы, а можно длительное время принципом проб и ошибок самостоятельно набираться необходимого опыта. С курсами тоже не все просто, ведь придется из массы откровенно слабых предложений выбирать качественные варианты.

Секретом на Форекс так же можно считать некие наработки различных трейдеров, помогающие им в торговле. Такие нюансы есть у каждого спекулянта с опытом, которые он не будет всем рассказывать. Опять же, проходя обучение именно у профессионального торговца, есть возможность перенять у него некоторые полезные навыки, с которыми нигде больше нельзя будет ознакомиться. Такие секреты не публикуются на форумах, они являются конкурентными преимуществами того или иного специалиста.

Согласитесь, что если трейдер занимается доверительным управлением капитала, то ему совершенно не за чем рассказывать о том, что именно является основой его побед. Если он будет распространять такую информацию, то появятся столь же успешные спекулянты и ему будет сложнее искать новых инвесторов для увеличения оборотных средств. Поэтому, какая-то особенность в торговле профессионала наверняка есть, а, скорее всего, даже не одна.

Тема: Вероятность выигрыша на Форекс

Опции темы

Вероятность выигрыша на Форекс

Конкретная задача по форексу.
Есть статистические данные по валютной паре EUR/USD с 1 ноября 2020 по 13 января 2020:
Средняя длина дневного бара 111 пунктов. Средний спрэд 10 пунктов.
Если новичок открывает позицию вверх или вниз не понимая тонкостей поведения рынка, то какова вероятность выигрыша?
Решение.
(111/2-10)/111=41%
Поправьте, если я не прав.

Согласно моей формуле если спрэд достигнет величины половины средней длины бара, т.е. 111/2, то вероятность выигрыша равна нулю.
С точки зрения здравого смысла так оно и есть. Хотя, не исключаю, крутые математики докажут, что при спрэде 100 пунктов выиграть теоретически можно.
В таком случае мою формулу можно рассматривать как упрощенный вариант, оценки пар валют.

Прямо расчеты как по теории вероятности. 41% не удивить, но практически это фифти фифти если честно. Или угадал или нет.

Lucky прав. В эту формулу я поставил спрэд 10 п, а надо 1. Тогда
(111/2-1)/111=49%
Если учесть свопы, то шансы убывают.

Я где-то читал, что по статистике только 5% трейдеров остаются торговать на бирже после того как слили свой первый счет. Поэтому действительно важно, чтобы добиться успеха в торговле иметь настойчивость и терпение.

Дело не только в спреде и свопе, но и в установке ордеров. Ставя стоп и не ставя тейк мы увеличиваем вероятность своих убытков возможно. Не всегда. Если есть трендовая система, то иногда она будет ловить тренды. Один тренд на 10 стопов. Готов ли трейдер терпеть 10 неудач, чтобы потом удержать тренд и не закрыть при копеечной прибыли? Вряд ли. Только советник может такое.
Если системы нет, и вовсе беда. Случайные блуждания цены будут периодически сшибать стоп, а прибыль если и будет фиксироваться, то возможно после отката.
Уравнять шансы можно устанавливая стоп и тейк на одинаковом расстоянии. Тогда против трейдера будет только спред.

Форекс как лотерея

Forex как лотерея. Рассмотрим, что из себя представляет торги на так называемой валютной бирже Форекс.

В этой статье мы осветим вопросы, связанные с валютными торгами на широко известной валютной бирже Forex. Собственно говоря, автор этой статьи уверен (и эта уверенность была подтверждена не одним десятком примеров), что и фондовая биржа при определенных условиях – чистой воды лотерея, только и вероятность и выигрышные коэффициенты значительно ниже, нежели чем у числовых лотерей. Но это тема для другой статьи. Здесь же речь пойдет только о Форексе.

Я думаю, все слышали это название – Форекс. Огромные средства, вложенные в мощные рекламные компании, плакаты и семинары. Реклама везде. Основным ее посылом является следующий миф: любой человек, даже не имея толком ни первоначальных средств, ни финансового образования, ни даже какого-либо представления о биржевой торговле и ее механизмах, вдруг становится успешным биржевым трейдером ну и конечно миллионером, а то и миллиардером. Надо отдать пиарщикам должное – в общественном сознании плотно укоренилась связка – биржа=Форекс, фондовый рынок=Форекс и так далее.

Однако, и к фондовому рынку, и к биржевой торговле Forex имеет весьма опосредованное значение. Вообще, FOREX – это сокращение от двух слов foreign exchange, то есть валютный обмен. Так же, Exchange в английском языке называют биржу или любую другую торговую площадку, где происходит обмен чего-либо на что – либо.

Форекс-конторы называют игру на валютных курсах «торговлей на бирже» или «инвестициями».

На самом деле, почти весь рынок обмена одних валют на другие происходит на внебиржевом рынке, игроки на котором — крупные транснациональные банки. За единичный лот берутся суммы по 5 и более миллионов евро. Таким образом, попасть на этот рынок простому смертному не реально. Поэтому очевидно, будь даже форекс-контора достаточно крупной, в реальных операциях на международном рынке ни она, ни ее клиенты не участвуют!

В итоге, получается, что форекс-брокеры сознательно вводят своих клиентов в заблуждение, хотя хорошо знают, что никакие сделки, которые они заключают с клиентами, не выводятся ни на биржу, ни на межбанковский внебиржевой рынок. Россказни менеджеров о том, что это не так, и крупные сделки проводятся через биржу посредством международных банков, не соответствуют действительности. Иными словами, все происходит внутри одной конторы – брокера, который, к слову, обычно зарегистрирован на каком-либо мутном оффшоре.

Таким образом, заключив договор с форекс-конторой все сделки происходят с самим форекс-брокером. Проигрыш клиента – это выигрыш брокера, и наоборот. Ничего не напоминает? Стандартная схема организации лотереи! То есть, Вы играете с некоей контрой, занимающейся перераспределением средств игроков, конечно не забывая при этом себя. Возможность «участвовать в торгах» в режиме он-лайн весьма роднит процесс с онлайн лотереями. Если еще не верите, то идем дальше..

И так, миф о том, что на Форексе легко заработать и без специальных знаний без начального капитала. Простейший пример: Предположим, что 1 марта отношение евро/доллар составляло 1,290. А, предположим, через месяц, оно стало 1, 210. То есть, если 1 марта продать скажем 1 миллион евро, а 1 апреля купить обратно, то прибыль составит аж 80 тысяч долларов. Итак, вложив 1,29 миллиона долларов, за месяц мы теоретически извлекли прибыль в размере 80 тысяч, что весьма неплохо. Но есть ли у среднестатистического «инвестора» в Форекс возможность вложить миллион с лишним долларов?

Тут вступает так называемое «плечо», то есть возможность при вложении суммы, скажем с 10 000 долларов, с плечом в 100 вы можете заключать сделки на 1 миллион. Что же получается? Из приведенного примера получится , что вложив 10 тысяч, вы только за один месяц заработали 80 тысяч! Золотая жила? Как бы не так..

Итак, среднее ежедневное колебание цен на валютную пару евро/доллар составляет 0,28%. То есть, если бы Вы вложили те самые 1, 29 миллионов, то в среднем, вы за день либо приобретете, либо теряете 3600 долларов. Теперь вернемся к условиям «плеча». Если в процессе колебания даже при средних условиях в течении менее трех дней ценовое соотношение падало (в то время, как Вы ставили на повышение) или наоборот, то от ваших 10 000 долларов ничего не останется, и.. позиция будет закрыта! (При достижении критического уровня убытков по открытой позиции клиента, брокер имеет право закрыть ее по текущей рыночной цене в принудительном порядке). Мошенники, заманившие Вас в Форекс, конечно не рассказывают об этом.

Таким образом, в приведенном примере, когда клиент имеет счет в 10 000 долларов и плечо 100, курсу валюты достаточно измениться всего на 0.01, т.е. с 1.290 до 1.300, чтобы ваша позиция была принудительно ликвидирована форекс-брокером и Вы лишились своих средств. Конечно, при меньшем размере «плеча» для потери денег колебания должны быть серьезней, но, учитывая особенность цен на валюты, это все равно произойдет.

Статистика говорит, что более двух третей людей, связавшихся с форекс-жуликами, теряют свои средства (и изначальные и заработанные, если таковые имелись) за два-три месяца.

Чем больше плечо – тем больше вероятность проигрыша и тем меньше время, нужное для реализации этого неблагоприятного события. Полный аналог торговли с плечом 2 на валютном рынке – игра на рулетке или в лотерею. Если вовремя не остановится, то рано или поздно возникнет последовательность событий, когда вы проиграете все принесенные с собой средства, а также все заработанные перед этим, не зависимо от того, какую вы используете стратегию игры.

Таким образом, мы и приходим к основному тезису этой статьи – торговля на Форексе – лотерея. Но не очень честная . Если при игре в лотерею Вы четко знаете, что играете на удачу, и можете изначально учитывать вероятность выигрыша, то форекс-мошенники запудривают людям мозги россказнями на семинарах и через рекламу.

Так что, если уж хотите играть на риск, играйте в лотереи или казино. Но так как в России казино запрещены, остаются лотереи. И если не доверяете российским лотереям (а к этому есть все основания), то играйте в европейские лотереи. Это хотя бы честно по отношению к Вам же.

Теория вероятности на форекс.

Практически любой человек знаком с таким понятием как «Теория вероятности», но при первом знакомстве с форекс сразу же возникает вопрос — почему данная теория не работает?

Ведь исходя из того, что на выбор трейдера предоставляется всего два варианта направления сделки их соотношение должно быть как 1:1, то есть в 50% они должны приносить прибыль, а в оставшиеся 50% убытки.

Но, ситуация складывается далеко не в пользу прибыли, скорее наоборот, начинающие трейдеры практически моментально теряют свои депозиты, причем соотношение убыточных сделок к прибыльным обычно колеблется 7:3 — 8:2.

Теория вероятности на форекс не работает по нескольким причинам:

1. Не своевременный вход в рынок — вы видите растущий курс, совершаете сделку на покупку, но тут цена начинает падать и вы закрываете сделку. Правда после курс снова начинает расти, вы действительно угадали направление тренда, но вошли в рынок как раз на начале коррекции.

Нужно открывать сделку сразу после завершения предыдущей коррекции и начала нового движения.

2. Раннее закрытие позиций — открытая сделка начинает приносить прибыль, но вдруг прибыль стремительно уменьшается и позиция превращается в убыточную, что бы предотвратить увеличение убытков — сделка закрывается.

Тут опять же все связано с коррекцией тренда, если вы уверенны, что нет веских причин для разворота цены следует просто переждать неприятный момент, не допуская при этом критических убытков.

3. Не вовремя закрытые позиции — часто трейдеры стараются получить как можно больше прибыли с одной сделки, не учитывая динамику тренда, в результате происходит разворот и теряются уже полученные несколько десятков пунктов.

Что бы этого не случилось, при планировании прибыли следует всегда учитывать динамику тренда, а для защиты уже полученной прибыли использовать трейлинг стоп или вовремя переносить стоп лосс в область без убытка.

Первые три причины делают ваши прибыльные позиции убыточными, тем самым опровергая теорию вероятности при торговле на форекс.

Но все же основная причина, которая толкает трейдера на резкие движения — это не соответствие объема сделки и депозита трейдера, из-за которого даже пару пунктов превращаются в существенный убыток.
Сделать трейдинг более комфортным можно снизив данное соотношение до 1:10 — 1:30.

К примеру, имея на депозите 1000 долларов и открыв сделку в 0,1 лота, вы нормально отреагируете в откат размером в 10 пунктов, ведь это всего 1% от вашего депозита, а представьте что вы открыли сделку в 1 лот, в этом случае убытки составили уже бы 10%.

Используя данный принцип можно значительно увеличить количество прибыльных сделок и заставить работать теорию вероятности на форекс, при этом не следует забывать. что прибыль по прибыльным сделкам должна быть больше суммарного убытка по убыточным.

Теория Форекс. Теория вероятностей на валютном рынке.

Рассмотрим, что именно следует начать изучать в первую очередь, что бы обучаться торговле на Форекс, а так же, есть ли место на рынке для теории вероятностей? Обзор будет представлен в форме путеводителя для начинающих трейдеров. Кроме того, постараемся разобраться, применяется ли теория вероятностей на Forex.

Начнем с того, что теоретическую часть для новичков на валютном рынке можно условно разделить на две большие категории: общая теория, специализация. В первом случае речь идет о таких вопросах, как манименеджмент (ММ), информация о торговых системах (ТС), рынке, терминале, валютных парах и так далее. Второй раздел это уже материалы по тому методу торговли, который для себя выбирает человек.

Начинать на рынке желательно с теоретической части или же совмещать изучение теории и практику. Если же первым делом приступить к торговле, то это будет прямая дорога к потере своего депозита. Не зря в школах и институтах сначала преподают теорию, а только потом переходят к практике.

Не спешите браться за литературу следующего характера:

  • технический анализ для продвинутых трейдеров;
  • инструкции по применению того или иного метода на рынке;
  • теории «мастодонтов» трейдинга, например, по волновой теории или фракталам;
  • книги современных спекулянтов, не имеющих подтверждения своей успешности на рынке.

Чтобы разобраться в сложных темах валютного рынка, следует сначала хорошо освоить базовые понятия и термины, иначе не будет даже ясно, о чем конкретно речь в той или иной книге.

Теория вероятностей на Форекс

Так как у цены есть только два направления смещения, а именно, вниз или вверх, то применение теории вероятностей стало лишь вопросом времени. Сегодня большое количество не только торговых систем, но и целых методов, основанных на вероятности движения цены.

Если отбросить комиссии и спред, то трейдинг на Forex можно будет сравнить с подбрасыванием монетки. Например, берем ордера Take Profit (размер прибыли, при котором будет закрыта сделка) и Stop Loss (убыток, при котором сделка будет закрыта с минусом) равной величины. Когда мы начинаем подбрасывать монетку, то вероятность получения решки равна вероятности появления орла.

При открытии позиции на Форекс произвольным образом, мы получаем ту же самую ситуацию, ведь цена с равной вероятностью может достать до любого из ордеров, равноудаленных от цены заключения сделки. Для примера можно каждый ордер приравнять к 20 пунктам.

Конечно, теория вероятностей это формулы, расчеты, точные значения, но если кратко описать суть, применимую к валютному рынку, чем чаще монетка подряд падает на одну и ту же сторону, тем выше вероятность, что при следующем подбрасывании результат получится иным. На Forex такой же принцип применяется в той или иной степени в следующих системах:

  • мартингейл;
  • торговля с переворотами;
  • усреднение;
  • в некоторых разновидностях локирования.

Прочитав про эти методики торговли, Вы, наверняка, сразу заметите роль теории вероятностей в этих разновидностях торговли на Форекс. По своей сути, например, система мартингейл это и есть «игра» на вероятностях. То же самое можно сказать про трейдинг на рынке с переворотами, где главную мысль можно было бы сформировать следующим образом: рынок не может бесконечно идти вбок.

Весь процесс торговли на Форекс очень плотно связан с вероятностями , даже любой прогноз, любая аналитика рынка это всего лишь предположения. Невозможно точно знать, пойдет ли рынок в ближайшее время вверх или же цена будет спускаться, а потому, каждая ситуация оценивается трейдером с позиции вероятностей.

Считается, что любой финансовый рынок это тоже математическая модель, хоть и достаточно сложная, а потому, к нему можно применять законы и правила из области математики.

Применение теории вероятности на рынке Форекс

Здравствуйте, уважаемые читатели блога fox-trader! Сегодня открывается новый раздел блога «Форекс и теория вероятности», посвященный, как вы поняли из названия, применению теории вероятности на рынке Форекс.

И первой статьей данного раздела я бы хотел поговорить об общих понятиях теории вероятности, но сначала я бы хотел затронуть тему сбора информации, то есть статистикой.

Статистика на рынке Форекс

Статистика – это своего рода общественная наука, занимающаяся сбором, обработке, анализом представления фактов в числовом выражении, относящихся к самым различным массовым явлениям.

Грубо говоря, она дает содержательное освещение исследуемых явлений и процессов, тем самым служит самым достоверным и верным способом оценки действительности.

Нет, ведь правда не один здравомыслящий бизнесмен не откроет, например новый магазин, производство, если не проведет маркетинговые исследование, не соберет статистические данные.

Нужен ли магазин в этом районе, сколько жителей в нем проживает, будет ли он востребован, конкурентоспособен, какую доходность он предположительно принесет, когда окупиться и т.д., так же и про производство. Открывать тупо на дурака это полный идиотизм. На что рассчитывать, если данных нет.

Преимущество статистики просто колоссальные. Вы сами понимаете, что без статистики ни куда, так почему в Форексе многие пренебрегают ей?!

Вы не задавали себе вопрос, почему многие игроки в покер становятся успешными трейдерами. Помимо психологических факторов в игре покер, успешный игрок просчитывает все шансы расклада до десятой доли процентов, и если вероятность положительного исхода растет в его пользу он продолжает уверенно игру, так как знает что математически у него сильнее карта.

В Форексе тоже самое, любую стратегию нужно прогонять по истории, собирать все данные и высчитывать вероятность всех возможных вариантов.

Невозможно построить профитную торговую систему без анализа истории. Любая торговая стратегия начинается с оглядывания на прошлые показатели цены.

Самая главная ошибка новичков в трейдинге, это то, что они не уделяют должного внимания статистике. Я вообще заметил, практически никто никакую статистику не ведет.

Взять, к примеру, любую торговую стратегию, что массы начинающих трейдеров делают, они бегло просматривают по истории ее сигналы: «Она очень часто дает профит», «Это стоящая стратегия», гордо бьют себя кулаком в грудь и начинают торговать.

А насколько превалируют профитные сделки над убыточными, особо никто и не вдается. В итоге они торгуют и не могут на ней заработать и ещё хуже сливают депозит. Так как не просчитали вероятность события.

Почему одни торгуют по одной и той же стратегии в плюс, а другие в минус?

Наблюдения показывают, что большая часть успешных трейдеров – это математики и физики или по крайне мере люди с математическим складом ума. Это не случайно, поведения цены на бирже – это сложные статистические модели, то есть модели, опирающиеся на математическую статистику, которая своего рода опирается на закономерности случайного поведения цен (теория вероятности).

Вероятность события называются численная мера объективной возможности этого события или мера возможности наступления события.

Простейшая формула классической вероятности:

P(A) = m/n;

Где, m – число случаев благоприятных событий А, n – число всех случаев.

Нужно не забывать, что мы высчитываем вероятную возможность события, теоретически на Форекс шансы всегда равны 50/50, цена может пойти в равных долях, как вверх, так и вниз, от уровня нашей открытой сделки.

Давайте разберем пример, допустим, вы нашли на ваш взгляд профитную стратегию, и её автор утверждает, что она в лохматом году давала 7 сделок в плюс из 10, отношение стопа и тейк-профита 1:1. А как же сейчас?!

Быстро прогнав по истории, вы убеждаетесь, что и сейчас она довольно профитная и вы немедленно приступаете торговать по ней. И не выходит, стратегия не работает, вы получаете убыток, почему? Просто надо более детально подходить к сбору статистических данных.

Ниже приведу пример, какие данные собираю я:

Общая возможная вероятность плюса – …%

Вероятность плюса если вход осуществляется по тренду – …%

Вероятность взятия профита при сигнале на Sell – …%

Значение вероятности в зависимости от торговой сессии (если торговля идет внутри дня):

Вероятность взятия ½ от тейк-профита при том же стопе – …%

Вероятность взятия профита при увеличения стопа на 5 пунктов – …%

И уменьшения стоп-лосса на 5, 10, 15 и т.д пунктов. Это позволяет выбрать оптимальный размер стопа.

Вероятность взятия профита, если сделка в минусе на 10 пунктов – …%

Вероятность безубыточности, если позиция в минусе на 10 пунктов – …%

Если позиция в минусе и шансы в процентном выражении минимальные для взятия профита, соответственно, можно не дожидаться срабатывания стоп-лосса и закрыть позицию раньше.

Вероятность взятия тейк-профита, если позиция уже в плюсе на 10 пунктов – …%

Если шансы высоки, соответственно, можно долиться.

Вероятность взятия профита если предыдущий сигнал был ложный (то есть сработал стоп-лосс) – …%

Если два подряд ложных сигнала – …%

На сколько возрастает вероятность следующего ложного сигнала при двух подряд удачных сделок – …%

Это общий сбор статистики, который подойдет для любой стратегии. Но у каждой стратегии есть свои нюансы, соответственно, нужно собрать статистику непосредственно касающиеся её (вход на первой свечи, второй, если свеча бычья, медвежья, и т.д.)

Естественно, все это просчитать на длинном участке истории займет очень много времени, но поверьте, это дает свои плоды. И вообще, кто сказал, что можно заработать на бирже не напрягая сил?!

Важный и главный постулат, которым вы должны придерживаться при использование теории вероятности – «С математикой не поспоришь»

В ближайшее время я опубликую интересную статью «Другой взгляд на индикатор MACD» , где приведу пример, сбора статистических данных, и расчета вероятности. Не пропустите, статья будет интересная и познавательная, в которой спалю много фишек.

На сегодня всё. До встречи на страницах блога.

Вероятность в торговле

Это естественно, что трейдеры не могут всегда выигрывать, потому что с доходом возникает и риск, и потери являются неотъемлемой частью торговли. Но существует кое-что, что необходимо знать о процессе торговли и что выходит за рамки долларовых значений. Как трейдерам двигаться в правильном направлении своего развития, чтобы быть уверенным, что их усилия смогут продвинуть их к будущему успеху? Это зависит не только от того, чтобы правильно выполнять сделки, но также и от того, чтобы избежать потенциальных ошибок.

Три основных принципа, которые могут помочь в предупреждении и, возможно, избежании ошибок – это вероятность, самодисциплина и ответственность – звучат достаточно просто, но гораздо труднее их выполнять.

Ни один успешный трейдер не будет отрицать, что психологическая подготовка столь же необходима как графики и рыночные сигналы. Торговля неразрывно связана с вероятностями и, в то время как каждый трейдер сталкивается с проигрышной полосой или убытками, успех, как его может оценить трейдер, зависит от того, насколько потери хорошо управляемы психологически.

Верным признаком потенциального бедствия является удержание больших потерь в открытых позициях и в то же самое время взятие много маленьких прибылей. Это противоречит рыночной пословице мудрого трейдера и наставника из «Commodity Corporation» Амоса Барра Хостеттера, который сказал — «позаботьтесь о своих потерях, и ваша прибыль позаботиться о себе сама». Трейдер, который мысленно обманывает себя, веря, что маленькие прибыли возместят большие потери, подобен страусу, прячущему голову в песок.

Большинство проигрышных полос является результатом распределения вероятности. Из 100 сделок, система может столкнуться с проигрышной полосой до восьми сделок подряд, и как раз в это время трейдер начинает подвергать сомнению надежность системы. Это также обычно является худшим временем, чтобы прекратить торговать, если трейдер следовал своей методологии, потому что опыт показывает, что выигрышные полосы обычно следуют за проигрышными.

Анализ ежедневных торговых сделок позволяет трейдеру определить некоторые общие ошибки, вроде недостатка дисциплины, слабости в подготовке к торговле, невыдержанности и прочих родственных ошибок. Одно из больших преимуществ метода распознания модели для торговли на колебаниях заключается в вероятности, связанной с каждой моделью. Выигрыш является вопросом исполнения всех сделок, по мере того как модели будут развиваться.

Трейдеры должны приучить себя думать категориями вероятности по трем очень важным причинам:

  1. Никто не знает со 100-процентной уверенностью, будет ли сделка выгодной или нет.
  2. Никто не знает, сколько точно денег будет сделано или потеряно на определенной сделке.
  3. Если трейдер не управляет прибылью и не знает со 100-процентной уверенностью, какие сделки будут работать, то трейдер должен тратить все свое время для концентрации на единственном элементе торговли, которым онможет управлять, а именно на торговом риске.

Ключ к успеху заложен в способности точно определить, сколько трейдер может позволить себе потерять. Выигрывающие думают – «сколько я могу потерять?», в то время как проигрывающие думают – «сколько я могу выиграть?».

Этот факт легко продемонстрировать на примере казино. Любой посещающий Лас Вегас приветствуется яркими цветными игровыми автоматами, которые подзывают туристов с полными кошельками, надписями типа: «Выигрыш один миллион долларов!». Однако, ни один посетитель никогда не видел надписи: «Этот автомат взял три миллиона долларов в этом году». Когда трейдер начнет думать о потерях, то вероятность выигрыша значительно возрастет.

Чтобы думать о потерях требуется дисциплина. Если концентрироваться на плане торговли, вероятностях прибылей или потерь и чередовании полос тех и других, а также управлении риском, то риск становится более управляемым и может дать трейдеру необходимую уверенность.

Дисциплина необходима в торговле в разных стадиях торговли. Во-первых, есть подготовка. При правильной подготовке, торговля становится простой, но это занимает определенное время. Проходит много часов подготовки прежде, чем осуществляется любая сделка. Подготовка включает несколько шагов:

Психологический – Трейдеры должны продумать, какие риски присутствуют для данной сделки, и знать заранее как выйти из рынка и в какой точке. Психологическая подготовка, следуя из опыта, также подразумевает исключение или ограничение потребления алкоголя с воскресенья до четверга, потому что обычно требуется до 24 часов, чтобы полностью очистить кровяную систему. Лучше чтобы мозг работал на оптимальном уровне.

Технический – Методологии изменяются каждым трейдером индивидуально. Все торговые возможности должны быть исследованы. Ежедневная практика просмотра графиков может открыть много хорошихвозможностей. Это, требующая много времени, неотъемлемая часть торговли. Найденные возможности, однако, не гарантируют вам получение прибыли.

Физический – Трейдеры должны снимать напряжение положительными способами. Выделите время, чтобы сделать какие-нибудь физические упражнения вроде бега, ходьбы, плавания и т.д.

Дисциплина также необходима при выполнении торговли. Контроль за риском является самым важным элементом процесса ведения сделок. Никогда не забывайте, как разрушительная потеря может нарушить вашу уверенность. Это особенно вредит внутреннему настрою трейдера.

Отслеживание выгодных сделок в процессе их развития также требует дисциплины – следовать плану торговли. Не беспокойтесь о незначительных колебаниях, если ваша цель выше. Есть два вопроса, которые каждый трейдер должен задать: «изменился ли рынок, после того как я открыл позицию? Могу я позволить себе риск в этой сделке?» Если ответ на оба из этих вопросов положительный, то трейдер должен оставаться в рынке.

Наряду с дисциплиной, ответственность также играет существенную роль в торговле. Пока он находится на рынке, трейдер несет полную ответственность за свои торговые решения – и никто кроме него. Не принятие личной ответственности походит на вскакивание в стремительную реку без спасательного жилета в надежде, что где-нибудь на берегу есть спасатель. Трейдер может оставаться на плаву, только если он ответственен за свою собственную судьбу. Получайте удовольствие от хороших решений и учитесь на плохих. Размещайте ордера, закрывайте позиции и берите прибыль или, как это не трудно, принимайте потери, если это ответственное решение, которое необходимо сделать и это соответствует вашему плану торговли.

Трейдеры могут и часто ищут оправдания относительно того, почему что-то пошло не так, как надо. Снова процитируем Хостеттера – «Забудьте о своих прибылях, но забудьте о своих потерях еще быстрее».

Принятие ответственности может быть улучшено путем включения нескольких моментов или напоминаний в план торговли. Что работает для одного трейдера может не работать для другого. Одним из способов решить эту проблему может быть размещение письменного напоминания на вашем компьютере. В этом напоминании можно пометить: «Изменилась ли рыночная модель после открытия позиции? Была ли достигнута первоначальная цель по цене?».

Если ответ на оба из этих вопросов положительный, то пришло время, чтобы закрыть позицию. Если ответ отрицательный, то тогда торговля должна продолжаться. Торговля – это бизнес, имеющий дело с вероятностями,а не с несомненными фактами. Хостеттер считал, что «мы никогда не знаем, какие сделки будут работать. Проблема возникает, когда мы только подумаем, что знаем это».

Вероятность, дисциплина и ответственность являются теми чертами, которые каждый трейдер должен стремиться развить в себе. Вероятность подразумевает, что полоса потерь будет происходить также, как и полоса выигрышей.

Вопрос в том, как оправиться от этих потерь. Дисциплина и ответственность помогают предотвращать разрушительные потери и помогать в восстановлении. Соблюдайте дисциплину при выходе или пребывании в рынке, и примите ответственность за свои действия. Еще раз, потери не на 100 процентов предотвратимы, однако, с правильными торговыми стратегиями и психологическим настроем, многих из них можно избежать.

Трейдинг с точки зрения теории вероятности

Не собираясь ни с кем спорить и доказывать что-либо с пеной у рта, я хочу лишь выразить свою точку зрения на трейдинг с позиций математики, а конкретно с точки зрения теории вероятности. И да простят меня поклонники фундаментального анализа рынка, но я здесь намереваюсь положить очередную гирьку на чашу весов, символизирующую технический анализ рынка. Итак, приступим.

Существует мнение о том, что трейдер заключающий сделки в произвольном направлении (основываясь например, на подбрасывании монетки: орел – длинная позиция, решка – короткая) в итоге остается при своих, т.к. 50% его сделок принесут прибыль, а 50% – убыток. Это мнение верно лишь со значительной натяжкой. Для того чтобы при времени стремящемся к бесконечности соотношение прибыльных сделок к убыточным составляло 50/50, необходимо соблюдение как минимум двух условий:

1) Отсутствие спреда и (или) комиссий брокера

2) Равенство ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Требование второго пункта выполнить несложно, но вот что касается первого пункта, то вы вряд ли найдете брокера согласного работать с вами просто за спасибо. Здесь напрашивается аналогия со ставками на красное и черное в рулетке, когда, казалось бы, вероятность выигрыша/проигрыша составляет 50/50, но все “портит” зеро. Так вот в трейдинге спред это то же самое, что зеро в рулетке. Поэтому, как ни крути, но с точки зрения теории вероятности торговля на бирже или на рынке Форекс потенциально убыточна. Но каким же образом некоторые трейдеры умудряются получать стабильный доход?

Ответ на этот вопрос одновременно и прост и сложен. Для того чтобы стабильно зарабатывать на рыночных колебаниях необходимо склонить вероятности на свою сторону, переведя стрелку весов из положения “потенциально убыточна” в положение “потенциально прибыльна”. Каким образом это сделать?

Математическая теория вероятности оперирует таким понятием как статистика. Именно статистика обладает той силой которая помогает сдвинуть вероятность наступления того или иного события, помогает сместить вероятности в свою сторону. Статистика применяется и в трейдинге.

Взять, к примеру, фигуры технического анализа, что это если не ряд статистических наблюдений за поведением цены после отображения ей той или иной фигуры? Или комбинации японских свечей выведенные в результате того же наблюдения за поведением цены после их появления на графике. А линии Ганна, а уровни Фибоначчи? Все это имеет силу благодаря статистике.

Итак, торгуете ли вы на рынке Форекс или на фондовой бирже, склоняйте вероятности в свою сторону – используйте такой мощный инструмент как технический анализ рынка. И да прибудет с вами профит уважаемые коллеги!

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Теория вероятности и форекс трейдинг!

Форекс трейдинг и теория вероятности ходят нога в ногу. Успешный трейдинг это в первую очередь умение работать с вероятностью. Большая часть трейдеров приходя на рынок не понимают этого и вообще даже не думают о вероятностях! Почему? Все просто, но начну немного издалека!

В математической науке есть такой термин «априорная вероятность», чтобы не вдаваться в скучные математические рассуждения перейду сразу к примерам и простым объяснениям.

Априорная вероятность — это вероятность вашего успеха известная заранее, простым языком это вероятность успеха того или иного начинания, которая может быть вычислена сразу без каких-либо опытных практических данных.

Например покупая лотерейный билетик вы имеете очень низкие шансы на победу, т.е. априорную вероятность и она известна заранее и легко считается, вот для примера подсчеты известных лотереек:

«Гослото 6 из 45» — вероятность выигрыша главного приза 1 к 8 145 060

«Гослото 5 из 36» — вероятность выигрыша главного приза 1 к 376 992

Если вы хотите выиграть в лотереи, то какую лотерею Вам лучше выбрать?

Ответ кажется очевиден, когда видишь цифры, нужно выбирать «Гослото 5 из 36», потому что вероятность победить существенно выше, однако в целом глядя на эти числа нужно понимать, что вероятность победы настолько низкая, что вложение денег в лотерею это их потеря!

Почему я начал именно с этого! Потому что 99% людей приходя в трейдинг не понимают, что они проиграли не заключив еще ни одной сделки! Потому что априорная вероятность стать успешным трейдером равна примерно 3%, то есть только 3 трейдера из 100, смогут зарабатывать деньги в первый год, все остальные потеряют все свои вложения и это официальная статистика брокеров из США!

99% людей не задумываются об этом и даже не пытаются найти эту статистику! Это изначально показывает в таком человеке, того кто не сможет добиться успеха на рынке, если мы пойдем немного дальше и по аналогии с лотерейками добавим к сравнениям статистику развития бизнеса, то получим следующую цифру!

Западные источники и статистика тоже по США:

  1. По данным Блумберг 80% бизнесменов закрывают свое дело в течении 18 месяцев.
  2. В США 50% бизнесов закрываются предпринимателями через 5 лет.

Что же получается? На самом деле оценив вероятности в трейдинг идти не стоит вовсе, потому что вероятность априори намного ниже чем, вероятность стать успешным бизнесменом!

Вы думали когда-то об этом? Мне кажется что нет! Да и сам я приходя в трейдинг был неосведомленным юнцом, одурманенным «форекс конторами», а всю «прелесть» трейдинга я познал примерно через пол года, спасибо за это моему приятелю, который имел ранее опыт трейдинга и он быстро охладил мой пыл и заставил работать серьезнее без особенной веры в успех!

Все дело в том, что брокеры и аналитики создали красивую иллюзию «толкающую» людей в трейдинг. Никто из брокеров никогда не скажет Вам, что 97% людей потеряют все свои деньги через 1 год, вы будете слышать от них лишь красивые сказки о баснословных богатствах! Однако если вы спросите человека, про то почему он не открыл свой бизнес, то он ответит Вам, что «это не для всех», «это очень сложно», «очень много бизнесов быстро закрывается» и прочее. Хотя при этом он не поинтересовался о том, сколько трейдеров ничего не добиваются, он с радостью поверил «хитрым лисам» из брокерских фирм.

Однако все это конечно же не причина забросить трейдинг! Войти в тройку сильнейших можно и в этом как раз и поможет применение вероятностного и системного подхода!А об этом в следующей статье:

Шансов заработать на Форексе у новичка не больше, чем выиграть в казино

Поймать перелом плеча

Кризис увеличил количество игроков в российском сегменте Forex. В поисках быстрой прибыли россияне все чаще и больше вкладывают свои деньги в Форекс, уверенные, что торгуют на международном валютном рынке. На самом деле торги ведутся между участниками форекс-компаний и напоминают игру в казино, где дилеру выгодней проигрыш клиента.

Российский форекс – это казино

В ноябре прошлого года компания «FOREX MMCIS group», игрок на рынке Форекс, приостановила свою работу. «Мы были вынуждены пойти на этот шаг в связи с тем, что в компании закончились ресурсы, чтобы обеспечивать ее работу технически. Потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, ее собственные деньги были полностью потрачены за это время. Львиная доля активов нашей компании была попросту захвачена и присвоена третьими лицами. Фактически такие компании, как «Деньги-Онлайн» попросту украли деньги наших клиентов и заблокировали нашу работу», пояснил президент «FOREX MMCIS group» Роман Комыса.

В поисках справедливости руководство MMCIS обратилось с заявлением в прокуратуру с просьбой призвать обидчика к ответственности. Однако, как уверяют юристы и профессиональные трейдеры, сделать это будет практически невозможно. «Рынок Форекс в нашей стране не регулируется законодательством. И если участники российского фондового рынка защищены законом о «ценных бумагах», то игроки Форекс берут все свои риски на себя. И вот он результат», — говорит адвокат Иван Полтаранов.

Основной мотив, заставляющий россиян нести деньги форекс-брокерам – представление о том, что Forex — международный рынок, где все максимально прозрачно. Он имеет свои проверенные временем механизмы, приносящие большие деньги. «Международный Forex действительно интересный рынок. Он функционирует с 1971 года как рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. И представлен крупными коммерческие компаниями, — поясняет профессиональный трейдер Юлия Афанасова.

Российский же Форекс значительно отличается от международного. Здесь на торговле валютой дилеры пытаются привлечь не крупные компании, а обычных граждан. «Люди торгуют между собой. Игра на этом рынке чем-то напоминает казино, — уверяет Юлия Афанасова. – Клиентам конторы кажется, что они работают на валютном рынке, а на самом деле торговля идет внутри компании».

«Здесь все сделки совершаются между вами и дилером. Поэтому ваш проигрыш – это прибыль дилера. Ваш выигрыш – это убыток дилера. Если вы проигрываете, то дилер на этом зарабатывает. Если вы вдруг выигрываете, то дилер терпит убытки», — объясняет механизм работы форекс-компаний трейдер Иван Белородов.

Правила отъема денег

Первое — большое кредитное плечо. Некоторые дилеры предлагают плечо 1:10, а иногда 1:100 или даже 1:500. Такое плечо профессиональные трейдеры считают самоубийством, особенно для тех, кто не знаком с основными принципами риск-менеджмента. Однако прежде чем новички начинают это понимать, пройдет не один месяц и не один слитый депозит.

«Надо понимать, что если вы внесли 1 рубль, а оперируете 100 рублями, то разница в 99 рублей — кредит, который вам выдала форекс-компания. Таким образом при движении рынка против занятой вами позиции на 1 процент вы потеряете все вложенные в обеспечение вашей сделки деньги. Любое предложение форекс-компании большего плеча означает, что вас косвенно пытаются обмануть»,- говорит Юлия Афанасова.

Большая часть Петербургского международного экономического форума в этом году превратилась в попытки одних чиновников свалить все проблемы на других. Больше всех преуспел в этом и, пожалуй, громче всех прозвучал Алексей Кудрин.

Еще один из способов для форекс-брокера забрать деньги — технические сбои в работе системы. Сообщение «Сервис не работает» или «Операция не возможна» появляется в тот момент, когда вы захотите зафиксировать прибыль. Позже неполадки устраняют, но рынок уже сходил в другую сторону, и сделка не имеет смысла. Доказать, что этот форс-мажор на самом деле подстроен «конторой», невозможно.

Потеряв свои деньги, начинающие валютные спекулянты заваливают претензиями конторы, которые, по их мнению, должны разрешить ситуацию. «Количество претензий за март 2015-го года аналогично уровню претензий за октябрь-декабрь 2014-го года. Их больше 40. За последние полгода объем претензий остается на среднем уровне 35 в месяц», — пояснили корреспонденту «Нашей версии» в Комиссии по регулированию отношений участников финансовых рынков» (КРОУФР).

КРОУФР – некоммерческая организация, созданная форекс-компаниями для того, чтобы регулировать споры российских участников международных финансовых рынков. Подать жалобу сюда может каждый клиент любой форекс-компании. Основные претензии — невыплата денег. Судя по претензиям в КРОУФР , среди «недобросовестно исполняющих свои обязанности перед клиентом» компаний есть и широко разрекламированные: «Инстафорекс», «Форекс-тренд», «Милл трейд», «Альпари» и «Телетрейд».

«Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков, вероятно, поможет, если только ваш дилер входит в «КРОУФР». Если нет, то об урегулировании проблемы речи быть не может», — говорит адвокат Юрий Усманов. Все дело в том, что сделки на рынке Forex не совершаются в России. А договоры клиент подписывает с оффшорными компаниями. Как крупные, так и мелкие форекс-дилеры, работающие в России, зарегистрированы на Карибах, в Новой Зеландии или на Британских Виргинских островах. «Даже если вы в управление «К» напишете заявление о мошенничестве, то сам факт мошенничества вам подтвердить вряд ли удастся. Ведь на сделку вы пошли добровольно, без принуждения. А в суд подавать надо по месту регистрации юридического лица. Вот и получается, что писать вы должны на Карибы», — заверяет Юрий Усманов.

По его мнению, многие российские форекс-конторы – простые ООО с минимальным уставным капиталом, которые легко появились и могут легко изчезнуть. Никакого контроля, никаких требований к надежности, уставному капиталу, риск-менеджменту. Зарегистрировать форекс-контору может любой желающий, затраты – минимальные, достаточно получить разрешение на брокерскую деятельность и все.

Провести зачистку среди форекс-дилеров должен закон или кризис, уверены в КРОУФР. Кстати, по мнению менеджеров этой организации «в свете последних событий часть форекс-брокеров уходит с этого рынка, объявляя себя банкротами». В октябре должен вступить в силу закон о регулировании рынка Форекс в России, который должен произвести очередную «зачистку» среди форекс-дилеров.

Закон об урегулировании российского рынка Форекс Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. Согласно закону, форекс-дилеры признаются категорией профессиональных участников финансового рынка. Им запрешено совмещать свою деятельность с торговлей на рынке ценных бумаг, а их собственные средства должны быть не меньше 100 миллионов рублей. Кроме того, новый закон требует от форекс-дилера входить в состав саморегулируемой организации (СРО). Членство в ней является обязательным условием работы на этом рынке. При этом на Форекс существует только одна саморегулируемая организация — Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), созданный крупнейшими участниками.

СРО должна создать компенсационный фонд. Его средства пойдут на компенсацию убытков в результате банкротства форекс-компаний. Фонд формируется за счет взносов, уплачиваемых форекс-дилерами. Закон так же обязывает форекс-дилера иметь собственный сайт в интернете, где должны быть прописаны риски клиентов при заключении и исполнении договоров.

Теория вероятностей на форекс

Снова рад приветствовать вас на страницах «Сфера форекс».

Сегодня разговор пойдет о том, как работает теория вероятностей на валютном рынке.

Мне часто поступают вопросы о работе советников, на основе мартингейла, и это не удивительно, потому как эту тему я прорабатывал около 3-х лет.

Давайте, более детально разберемся, что такое система мартингейл, антимартингейл, какие бывают вариации работы советников на данных системах, в чем есть свои плюсы и минусы и что полезного можно из этого извлечь.

Мартингейл на форекс – это система, позволяющая открывать дополнительные позиции, когда цена пошла против выбранного вами или советником направления, с увеличенным или равным объемом.

Усредняя суммарные позиции, трейдер пытается достичь положительного результата или минимального убытка.

Антимартингейл – это система, позволяющая открывать дополнительные позиции, когда ваш ордер уже достиг определенного уровня профита, тем самым усиливая позицию, для получения большей прибыли.

Как и в ситуации с мартингейлом, новая открываемая позиция, может быть как равным, так и большим или меньшим объемом.

Судить пока не будем, какая из систем более логичная и прибыльная.

Эти системы могут быть «чистыми», открытие сделок на момент включения советника или терминала, если вы торгуете руками. Или же выбор открытия сделки или сделок, могут быть основаны на анализе рыночной ситуации, разного рода индикаторов форекс, как встроенных так и «сторонних».

Я повидал достаточно много вариантов работы советников, на этих системах. Собственно тема не нова и все идеи, которые можно было применить к этим системам, давно уже опробованы.

Постараюсь кратко их описать.

Первое и самое распространенное, это «чистые системы», где для открытия сделок достаточно включить советник в работу.

В таком варианте сразу может открыться сделка в каком-либо из направлений, из расчета, что если она пойдет в прибыль, то закроется с профитом и сразу откроется следующая сделка в этом же направлении. И так до тех пор, пока не начнется убыток по очередной сделке, где в работу включится мартингейл, и параллельно с этим, могут открываться ордера и в обратном направлении.

Или же еще вариант, могут открыться сразу две сделки, в разных направлениях. При этом одна из сделок закрывается с профитом, а обратная усредняется.

Так же могут быть варианты, когда при запуске работы советника, выставляются отложенные, лимитные или стоп – ордера и при срабатывании одного из ордеров, противоположные закрываются. Далее работа с ордером или ордерами повторяется, как и в мартингейле или же происходит открытие дополнительных ордеров по тренду, если работает система антимартингейл.

Таким образом, пытаясь поймать в расставленную сеть ордеров работу по тренду или «усредниться», в случае не благоприятного стечения обстоятельств рынка. Такие системы так и называют «сеточники». Принцип работы у них одинаков.

Все эти принципы запускают систему вероятностей – при каком стечении обстоятельств, та или иная сделка или серия сделок, в конечном итоге будут прибыльными.

Для увеличения вероятности профита, к этим системам добавляют работу на определенном часовом интервале, ограничение убытков в разных вариациях, подключение трейлинг – стопа, расчет начального объема торговли на форекс и прочее. К тому же применяются разные принципы усреднения, как и с минимальным профитом, а то и с минимальным убытком (чтобы убыточные позиции быстрее закрылись), так и с максимальным профитом по убыточным позициям, в случае благоприятного стечения обстоятельств.

Основные параметры для работы таких, да и более сложных советников, это размер профита, шаг открытия очередной сделки, максимальное количество открываемых ордеров. Все эти параметры можно выбрать на свое усмотрение, либо же подобрать путем оптимизации в тестере (к нему еще вернемся).

Более сложные системы для «решения» открытия определенной сделки применяют индикаторы, свечные паттерны, разного рода принципы определения, как краткосрочного, так и более глобального тренда, автоматический расчет мани-менеджмента и более сложные принципы, выхода из убыточных позиций. Тем самым уменьшая вероятность негативного исхода торговли, и увеличивая вероятность прибыльности системы. Даже бывают системы, которые успешно торгуют во флете и «умеют» переключаться в работу по тренду.

В этой статье, более детально рассматривать все эти варианты, не будем, это может занять очень много времени.

Так или иначе, во всех этих, и не только этих системах, присутствует определенный процент вероятности благоприятного исхода событий. И чем он выше, тем прибыльней система.

Я это веду к тому, что не столь важно каким принципом, в торговле, вы руководствуетесь, важно чтобы конечный результат был положительным. А уж, какую доходность вы хотите иметь, выбор за вами.

Теперь рассмотрим отрицательные моменты систем на усреднении, а после перейдем к тому, что в них есть положительного.

Существенным минусом является то, что мы заранее не можем предположить, какова будет вероятность положительного исхода. В терминалах МТ4 и МТ5, у нас есть возможность оптимизировать параметры любой системы. И варианты оптимизации и тестирования могут быть разными, все возможные варианты, можно найти в интернете. Какой из вариантов будет более «правильным», решать вам. Минусом в этих тестах, является то, что принцип работы тестеров, нам не известен, потому как программа тестирования, для нас, предлагается в закрытом коде. Таким образом, нам приходится доверять (или не доверять) результатам оптимизации и тестирования. Как в дальнейшем поведет себя система, можно определить только по результатам реальной торговли. Но на это уходит достаточно много времени, а получать прибыль, хочется уже вчера.

Еще одним недостатком является то, что если система разработана не вами, то откуда вам знать, принцип ее работы? Только со слов автора. К сожалению, в сети очень много недобросовестных распространителей «чудо-систем». Возможно поэтому, такие системы, считаются высоко-рисковыми.

К сожалению, многие из систем, могут подолгу держать убыточные позиции «пересиживать», из расчета возврата цены для закрытия. И если цена не возвращается, можно получить потерю всего депозита. Скорее всего, в простейших системах, шаг открытия очередного ордера, был не достаточным или система не адаптирована к трендовым движениям.

Из положительного. Данные системы, могут быстро и многократно увеличить ваш депозит. Главное вовремя остановится. Некоторые системы могут приносить небольшой доход, но на более длительном интервале времени. Если система разработана вами, то у вас есть возможность внесения корректив в работу, в зависимости от состояния рынка. К тому же, такой системой можно пользоваться как в режиме советника, так и при ручной торговле.

Какую пользу для себя, можно из всего этого извлечь?

Если у вас уже есть, какая либо из подобных систем, то постарайтесь досконально разобраться, как она работает. Протестируйте её на демо-счете, при разных условиях рынка. Если вы планируете приобрести какой-то советник, то желательно связаться с автором и детально расспросить, на каких принципах построена система. И если ответы вас устроят, то можно приобретать данный советник. И, конечно же, самостоятельно разобраться в его работе.

Но самым идеальным вариантом будет, разработка собственной системы. Безусловно, что для создания своей торговой стратегии, нужны знания и опыт в торговле. Если вы всерьез и надолго решили задержаться в этом виде деятельности, то нужно становится профи. Научится самостоятельно принимать решения, потому как ответственность за прибыль или убыток, вы не сможете переложить на другого человека. Есть только вы и рынок. По той причине, что профессиональный уровень у большинства в этом бизнесе невелик, мы получаем печальную статистику. Именно поэтому интернет переполнен, псевдо профи и очень не просто разобраться, кто действительно хочет поделиться своими знаниями, а кто просто на этом зарабатывает деньги.

Любое мнение аналитиков, должно восприниматься со скепсисом и проверяться на реальном рынке, пусть даже на демо – счете. Как работает аналитик? Человек с определенными знаниями и опытом, основываясь на индикаторах, свечном анализе, фундаментальных данных, предполагает, что дальнейшее движение цены, будет в том или ином направлении, по определенному инструменту. Какова вероятность, что данный прогноз сбудется? С нашей стороны, только из доверия к опыту данного человека и набору наших знаний и опыта. Но решение об открытии сделки, остается за вами. Есть хорошее выражение: «трейдер – это тот, кто принимает решение в точке неизвестности».

Раз мы рассматриваем теорию вероятностей, то давайте решим одну небольшую задачку.

Условия таковы: у вас открыто 2 сделки в разных направлениях, одинаковым объемом, по одной цене, за вычетом спреда. Естественно, цена пошла в одном из направлений и один из ордеров закрывается с прибылью, а второй остается в убытке. Какова должна быть логика наших действий, что бы суммарно позицию закрыть с профитом? Главное не с убытком. Варианты ответов, можно оставить в комментариях.

Ранее, подобные ситуации меня приводили в ступор, я понимал, что логично получу убыток и старался такие сделки закрывать сразу, получив минимальный минус только по спреду. После, я заметил, что за такими, на первый взгляд, убыточными сделками есть большой потенциал. Сейчас, при разработке, какой-либо стратегии форекс и создании по ней алгоритма, убыточную сделку я рассматриваю как возможность, в дальнейшем получить по ней прибыль. Но при этом, нужно досконально разбираться в инструменте который торгую. В каких диапазонах ходит цена, насколько глубокие у нее бывают коррекции, насколько затяжными бывают трендовые движения. Скажем так, определить диагноз пациента)))).

При создании советника Robot_Duble_v05.3, о котором я рассказывал в предыдущих статьях, были учтены возможные варианты движения цены по паре евро/доллар с потенциалом работы советника на других инструментах. Для тестирования робота, была предоставлена версия для демо – счета. Вы без проблем можете воспользоваться данной версией, для проверки работоспособности системы.

И так как на дворе середина декабря, самое время подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущий год. В такое время, компании устраивают «чёрные пятницы», а магазины предлагают предновогодние скидки. Я не буду оригинальным и с сегодняшнего дня, предлагаю приобрести версию советника для торговли на реальных счетах, в половину его стоимости.

Но для начала, определитесь для себя, с каким инструментом вы планируете работать, разберитесь в его потенциале. Опробуйте на этом инструменте версию советника для деио – счета. Не стесняйтесь задавать вопросы.

Жду ответов на вопросы и вопросы для ответов в комментариях)))

Приятной вам предновогодне суеты и профита в наступающем году!


Олег Иванов, трейдер, ПАММ-управляющий, разработчик торговых стратегий.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

7. Азартные игры

Сбережения и спекуляции, о которых мы говорили, не являются инвестициями, и очень важно их с инвестициями не путать. Однако это еще не самые плохие альтернативы инвестициям. Гораздо хуже, когда с инвестициями начинают путать азартные игры.

Чем отличаются азартные игры от инвестиций? Для ответа на этот вопрос придется разобраться с несколькими простейшими понятиями из мира математики. В математике есть термины «игра с нулевой суммой», «игра с положительной суммой» и «игра с отрицательной суммой». Или, в терминах теории вероятностей, «с нулевым математическим ожиданием», «с положительным мат. ожиданием» и «с отрицательным мат. ожиданием».

Поясню на примере.

Если вы с приятелем играете в бильярд на деньги, и один из вас выигрывает, а другой проигрывает, то вместе вы не зарабатываете ничего. Возможно, именно вы выиграли у приятеля, но совокупное количество денег у вас двоих вместе осталось ровно столько же, сколько и было. Это — игра с нулевой суммой.

Если вы с приятелем играете в бильярд на деньги, но при этом оплачиваете владельцу бильярдной аренду стола, то, независимо от того, кто из вас у кого выигрывает, совокупное количество денег у вас двоих уменьшается. Это — игра с отрицательной суммой.

А вот если вы с приятелем организовали турнир по бильярду, собрали деньги за право участвовать в турнире, продали билеты желающим посмотреть на игру мастеров, а затем на часть собранных денег вручили призы победителям, часть заплатили за аренду бильярдного стола, и еще что-то осталось вам, то денег у вас в итоге стало больше, чем было изначально. Это — игра с положительной суммой.

Проиллюстрирую разницу между понятиями таблицей:

1. Игра
с отрицательной суммой
2. Игра
с нулевой суммой
3. Игра
с положительной суммой
Вероятность выигрыша
меньше
вероятности проигрыша
Вероятность выигрыша
равна
вероятности проигрыша
Вероятность выигрыша
больше
вероятности проигрыша
=> => =>

Так вот, азартные игры – это практически всегда игры с отрицательной суммой, очень редко – с нулевой суммой. А бизнес и инвестиции (в бизнес) – это игра с положительной суммой.

Для того чтобы вложения оказались игрой с положительной суммой, необходимо, чтобы за ними стоял механизм, обеспечивающий увеличение денег в самой системе, получения прибыли не за счет других участников системы, а из внешнего мира. Такими свойствами обладает бизнес. Вот почему я рекомендую считать инвестициями только те вложения, за которыми стоит бизнес.

В качестве классического примера игры с отрицательной суммой можно привести казино. Очевидно, что общее количество денег, с которыми клиенты уходят из казино, в итоге оказывается меньше количества денег, с которыми клиенты в казино приходят. Часть средств неизбежно переходит в собственность владельцев казино. Если вы играете в игры с отрицательной суммой, то вероятность вашего проигрыша выше вероятности вашего выигрыша. Деньги не создаются внутри казино (как они, к примеру, создаются в бизнесе), они просто перераспределяются от менее удачливых игроков к более удачливым.

Разумеется, я здесь рассматриваю казино с точки зрения игроков. А вот с точки зрения владельца казино будет являться бизнесом, и часто очень выгодным бизнесом!

Помимо казино, к азартным играм (играм с отрицательной суммой) также относятся:

  • различного рода лотереи
  • игровые автоматы
  • тотализаторы
  • букмекерские конторы

Однако, к сожалению, далеко не всегда подобные проекты работают под вывеской «игровое заведение», очень часто игровые заведения рекламируют свою деятельность с использованием терминов из мира инвестиций. К примеру, к играм с отрицательной суммой относятся:

  • FOREX
  • CFD (contracts for difference)
  • Финансовый беттинг (financial betting)
  • HYIP (High Yield Investment Program) или, по крайней мере, то, что называют этим термином в российском интернете
  • Финансовые пирамиды

Почему эти варианты вложения средств будут игрой с отрицательной суммой? Потому, что во всех перечисленных случаях из системы в совокупности выходит меньше средств, чем в совокупности в нее попадает. Часть денег неизбежно уходит организатору.

Часто трейдеры с форекса обижаются, когда я называю «игрой с отрицательной суммой» то, что они называют «работой». Обычно приводятся следующие аргументы: в отличие от казино или игровых автоматов вероятность выигрыша на форексе не является случайной, а зависит от квалификации трейдера, его опыта, интеллекта, сосредоточенности, психологической устойчивости и еще кучи других качеств.

Все это, несомненно, так. Однако это никак не переводит форекс из разряда игр в разряд инвестиций. Это просто переводит форекс из разряда игр с отрицательной суммой и случайным исходом (как, например, рулетка в казино) в разряд игр с отрицательной суммой и неслучайным исходом (как любые спортивные или интеллектуальные игры на деньги).

Еще раз повторю главный признак, отличающий инвестиции от азартных игр: В азартных играх мат. ожидание вашего результата отрицательное, при инвестициях – положительное. За инвестициями должен стоять механизм увеличения количества денег в системе в целом, а не просто их перераспределение от одних игроков к другим.

Спекуляции или азартные игры?

«Современный язык сделал термин «спекулянт» синонимом
«азартного игрока». Но на самом деле это слово происходит
от латинского «speculari», что значит «вынюхивать» и
«наблюдать». Я определил «спекулянта» как человека, который
наблюдает за будущим и действует до того, когда это будущее
наступит. Чтобы преуспеть в этом — а это бесценная способность
во всех человеческих начинаниях — необходимы три вещи:
— Во-первых, нужно получить факты о ситуации или проблеме.
— Во-вторых, нужно сформулировать суждение
относительно того, что предвещают эти факты.
— В-третьих, нужно действовать вовремя, иначе будет поздно.
Бернард Барух

Биржевые трейдеры на фондовом рынке, форексе, товарном рынке или срочном рынке, совершающие частые операции с целью заработать на колебаниях биржевых котировок – ценных бумаг, валютных пар, товаров, фьючерсов и т.п. – кто они, спекулянты или игроки?

В трейдерской среде таких людей принято называть спекулянтами. И сами себя они обычно называют спекулянтами. Любой профессиональный биржевой спекулянт обязательно обидится в ответ на попытку назвать его «игроком» и расскажет вам, что трейдинг – это ни в коем случае не игра, что это квалифицированная работа, требующая знаний, умения, дисциплины, выдержки и еще много чего. Правда, любой профессиональный игрок в преферанс или в покер (те, кто профессионально играют на деньги) скажет вам слово в слово ровно то же самое. И с точки зрения теории игр и те, и другие (и биржевые трейдеры, и профессиональные картежники) играют в игру с отрицательным математическим ожиданием.

Я буду дальше использовать по отношению к биржевым трейдерам оба термина (и «спекулянт» и «игрок»), раз уж термин «спекулянт» настолько прочно закрепился за этим видом деятельности. Однако я все-таки хочу показать вам, что же именно я понимаю под настоящей спекуляцией, не имеющей отношения к азартным играм.

Возьмем, к примеру, деятельность профессионального спекулянта автомобилями. Он отлично знает рыночные цены, например, на ВАЗовские модели. Каждый день он шерстит газетные объявления в надежде найти предложения о продаже по цене ниже рынка, время от времени такие объявления попадаются ему. После этого спекулянт осматривает машину и пытается сторговать у владельца еще несколько сотен баксов. Хороший спекулянт совершает в день несколько встреч, в результате которых он купит лишь одну машину из нескольких осмотренных. Зато он купит ее в среднем баксов на пятьсот ниже рынка. Затем он выставит машину на продажу, предварительно наведя на нее глянец. По цене баксов на пятьсот уже выше рынка. Проведет несколько встреч с потенциальными покупателями и продаст эту машину тому, кто в результате торговли предложит максимальную цену.

Чем такой спекулянт автомобилями отличается от форекс-трейдера? Да тем, что его заработок не зависит от «стихии рынка», он покупает не наугад и не в результате такой туманной «науки» как технический анализ. Его доход неслучаен, он не зависит от того, вверх пойдет рынок или вниз. Его спекулятивная деятельность — это не игра, а профессиональный бизнес.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

И еще один пример.

Представьте мелкооптовый рынок с кучей торговых ларьков. У каждого ларька – свой арендатор, любой из этих ларьков представляет собой классический спекулятивный бизнес. Товар закуплен где-то оптом у поставщика и продается в розницу с торговой наценкой. По отношению друг к другу владельцы ларьков – конкуренты. Однако прибыль они получают не за счет друг друга, а за счет покупателей, приходящих на рынок за покупками. Поэтому, когда наступит пора подводить итоги, большинство владельцев торговых палаток окажутся в прибыли, в плюсе. Отдельные торговцы могут понести убытки, но в целом деятельность таких торговцев будет, с точки зрения теории игр, игрой с положительным математическим ожиданием. Это не игра. Это – бизнес, классическая грамотная спекуляция.

А теперь представим себе другую ситуацию. В один прекрасный день торговцы закрывают рынок для посетителей, и устраивают турнир по игре в нарды на деньги. Продолжая при этом оплачивать аренду торговых точек, электричество, налоги, сборы и т.д. В этой игре тоже будут победители и проигравшие. Но принципиальное отличие этой ситуации от предыдущей заключается в том, что эта игра превращается в игру с отрицательным математическим ожиданием. Деньги не приходят в систему извне. Они лишь перераспределяются между участниками системы, а часть из них пропадает (с учетом расходов). Вот это, с моей точки зрения, уже не спекуляции, а классический пример из области азартных игр.

Проблема всевозможных форекс-трейдеров и других людей, называющих себя «спекулянтами», в том, что они, на самом деле, играют в игру с отрицательным мат. ожиданием, в которой деньги лишь перераспределяются между игроками. Игру, в которой можно выиграть лишь в том случае, если кто-то другой проиграет.

Трейдер, программист MT4, MT5

Советники, индикаторы, обзоры стратегий, идеи, торговые прогнозы

Теория вероятности и форекс!

Некоторое время назад меня стала преследовать мысль о возможности применения теории вероятности в торговле на форексе. Полистал «интернеты» почитал вообще про теорию вероятности и стал думать, как это можно применить к торговле. Первое, что пришло в голову — применить к свечам, а именно:

Если N свечей подряд «белые», то высока вероятность того, что следующая свеча будет «черная» и наоборот.

Для повышения вероятности получения прибыли добавим стохастик. Как обычно: сигнальная линия стохастика ниже главной линии — покупаем, сигнальная линия выше главной линии — продаем.

Советник использует цены открытия, так что тестировать и оптимизировать можно быстро, по этим самым ценам открытия.

Мысль — чем больше ТФ и чем меньше ТейкПрофит, шанс получения прибыли увеличивается.

Оптимизация дала такой результат с постоянным лотом 0.01:

Тест с риском 10:

На других валютных парах (вообще — на других торговых инструментах) без оптимизации под них — результаты плохие.

Касательно прибыльности самой стратегии, однозначно сказать что она прибыльна или убыточна — нельзя. Возможно, после оптимизации под каждый торговый инструмент, робот будет зарабатывать.

Но также возможно добиться простой подгонки под историю и в реале этот советник с оптимизированными параметрами под конкретный инструмент будет сливать деньги.

Ну а насчет технического исполнения советника- все будет работать четко. Советник ставит ордера, затем проверяет их установку, проверят установился ли стоп и тейк и пр. Если нет — советник будет долбить сервер запросами на модификацию ордеров столько раз, сколько указано в настройках.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий