Стандартная девиация для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Standard Deviation

Индикатор standard deviation (стандартное отклонение) измеряет волатильность инструмента с помощью статистических методов, позволяя оценить насколько текущее значение отличается от среднего за расчетный период. Стандартное отклонение используется при построении других индикаторов технического анализа , а также в качестве самостоятельного инструмента оценки ситуации на рынке. Например, standard deviation лежит в основе расчета значений популярного индикатора полосы Боллинджера (Bollinger Bands) : верхняя и нижняя линия индикатора располагаются на расстоянии 2 стандартных отклонения от скользящей средней.

Индикатор standard deviation обычно отображается в абсолютных значениях, поэтому его значения зависят от цены инструмента: чем выше цена, тем выше будут значения стандартного отклонения. То есть более высокие абсолютные значения индикатора standard deviation являются следствием значения цены, а не признаком высокой волатильности. При анализе основное внимание уделяется сравнению динамики цены со значениями индикатора.

Индикатор standard deviation, график фьючерса евро (6E), M5

Индикатор standard deviation, график акций Ocwen Financial Corp. (OCN), M5

Индикатор standard deviation — применение

Индикатор standard deviation для оценки риска

Поскольку динамика индикатора standard deviation отражает текущую волатильность, то его можно использовать для оценки уровня риска. При повышенной волатильности целесообразным будет увеличение размера стоп лосса и тейк профита в абсолютных величинах. Для сохранения риска на прежнем уровне в период повышенной волатильноости можно снизить рабочий лот.

Идентификация значимых периодов с помощью индикатора standard deviation

При интерпретации индикатора standard deviation используется предположение о нормальном распределении. Не смотря на то, что изменения цены не всегда соответствуют нормальному распределению, общие принципы могут быть применены на практике. При нормальном распределении около 68% значений будут находиться в области одного стандартного отклонения, более 95% значений в области 2 стандартных отклонений, более 99,6% в области 3 стандартных отклонений. С учетом этих данных, индикатор standard deviation можно использовать для определения значимые движения на рынке. Например, если цена вышла за пределы 2 стандартных отклонений, то это может быть признаком повышенного давления со стороны покупателей или продавцов (в зависимости от направления движения).

На графике отмечены дни, когда цена проходила более 2 стандартных отклонений (индикатор с периодом 21 день — месяц), график акций Walgreen (WAG), D1

По умолчанию применяется индикатор standard deviation с периодом 14. Это значение позволяет сохранять чувствительность индикатора на достаточно высоком уровне. Для более комплексного анализа волатильности к индикатору standard deviation можно добавить медленную скользящую среднюю . В таком виде можно будет отслеживать динамику текущей ситуации с учетом общей картины. Также это позволит снизить влияние на значения индикатора периодов естественного снижения волатильности, особенно характерных для торговли внутри дня.

Отмечены свечи, когда цена проходила более 2 стандартных отклонений от 200-периодной средней индикатора, график фьючерса золота (GC), H1

Индикатор standard deviation с помощью статистических методов измеряет волатильность цены. Движения цены, превышающие стандартное отклонение часто являются признаком повышенного давления какой-либо из сторон на рынке. Standard deviation используется также для оценки уровня риска на основании текущей волатильности и для расчета значений других индикаторов технического анализа. Следует помнить, что индикатор standard deviation отражает только часть информации о рынке и поэтому он должен применяться в комплексе с другими методами анализа поведения цены и с учетом общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

Standard Deviation

Standard Deviation – с перевода на русский язык означает стандартное отклонение. Что это? Это индикатор, который используется при проведении технического анализа трейдерами. Считается достаточно популярным, поэтому встроен в большинство доступных терминалов.

Standard Deviation указывает на среднюю величину отклонения данных относительно их среднего значения за определенный временной промежуток, с которым работает трейдер.

Когда пользователь работает со стратегией, характеризующей свойства и состояние рынка, а именно, параметра волатильности, рекомендуется применять удобный график.

Способ применения, расшифровка формулы и сигналы Standard Deviation.

Standard Deviation определяется как среднеквадратичное среднее разницы значения цены и скользящего среднего:
StdDev (j) = SQRT (AMOUNT (i = j – N, j) / N), при этом AMOUNT (i = j – N, j) = SUM ((ApPRICE (i) – MA (ApPRICE (j), N, j)) ^ 2),
где ApPRICE (i) — примененное значение цены i-го бара;
ApPRICE (j) — примененное значение цены текущего бара;
MA (ApPRICE (j), N, j) — простое, взвешенное или экспоненциальное скользящее среднее текущего бара за N рассматриваемых периодов;
N — период сглаживания;
AMOUNT(i = j – N, j) — общая сумма квадратов от i = j – N до j;
SQRT — квадратный корень;
StdDev (j) — значение Стандартного Отклонения текущего бара.

Этапы работы индикатора:

  • сбор данных, подсчет средних арифметических значений;
  • из каждого элемента выборки вычитают полученное числовое значение;
  • каждый из показателей возводится в квадратное значение, затем их необходимо прибавить между собой;
  • число, которое получилось в результате выполнения предыдущих действий, делится на количество элементов;
  • если элементов получилось более 30-ти, тогда от полученной цифры нужно отнять 1;
  • стандартное отклонение – квадратный корень из полученного ранее числа.

Последовательность этапов характеризует формулу работы индикатора (formula представлена выше в виде расшифровки).

  • Во вкладке «Ставка» выбираем «Индикатора». Далее останавливаемся на трендовых, где будет в перечне наш индикатор. Добавляем его к графику – теперь возможна работа с инструментом.
  • Основной параметр, на который важно обращать внимание, — период. Показатель 20 – оптимальное значение. По желанию можно менять. 20 – это количество периодов. Один период равен одному календарному дню.
  • Если увеличивать количество периодов, чувствительность слабеет. Однако при значительном уменьшении числа не всегда удается улучшить чувствительность, поскольку в таком случае число ложных сигналов возрастает, а отличить их от полезных, соответствующих действительности, непросто.
  • Если индикаторная прямая направляется вверх, характерна бычья тенденция.
  • График хорошо отображает ситуацию, при которой цена идет на спад, когда наблюдается угасание. При развороте в обратном направлении рекомендуется закрывать опционы.
  • Уровень среднего значение – консолидация на рынке. Это сигнал, что цена меняется (разворачивается в противоположном направлении). Стандартное отклонение доходности отслеживается в интенсивности, поэтому легче понять, как дальше действовать. Рекомендуется закрывать опционы. Это поможет избежать потери средств и сохранить время для последующего анализа рынка.

Нисходящие тренды анализируются по похожему принципу. Это основное описание применения индикатора.

Стратегии, особенности.

STD чаще используется в комплексе с другими инструментами, предназначенными для выполнения технического анализа. Bollinger Bands – индикатор, который прекрасно сочетается с Standard Deviation. Анализ, полученный в результате исследования рынка, достаточно точный и может стать хорошей основой для составления выводов и движении рынка.

Так же Standard Deviation хорошо сочетается с RSI индикатор или индекс относительной силы (англ. Relative Strength Index) один из широко используемых осцилляторов технического анализа

Индикатор помогает исследовать стандартную девацию (отклонение SD). Эти данные помогают провести точный анализ рынка, исследовать актив и понять, как далее действовать для извлечения прибыли.

Standard Deviation практически не используется в качестве самостоятельного инструмента, поскольку не может дать четких сигналов для заключения или закрытия сделок на рынке Forex. Однако он показывает достаточную эффективность в сочетании с другими инструментами технического анализа либо в качестве их составляющего.

Например, при расчете Bollinger Bands Стандартное Отклонение текущей цены добавляется к скользящему среднему от нее.

Индикатор Standard Deviation (stddev) — Индикатор стандартное отклонение

Индикатор Standard Deviation (Индикатор стандартное отклонение, или просто индикатор StdDev) является одним из классических трендовых индикаторов, основная задача которого измерять “волатильность рынка” (пульс рынка) на восходящем/нисходящем рынке.

Стандартное отклонение – это индикатор изменчивости, который измеряет насколько широко значения цен (закрытия, открытия и т.д.) рассеяны от среднего значения. Поэтому:

— чем больше существует разница между ценами (закрытия, открытия и т.д.) и средней ценой, тем больше будет стандартное отклонение и тем выше изменчивость.

-чем ближе находятся цены (закрытия, открытия и т.д.) к средней цене, тем ниже стандартное отклонение и ниже изменчивость.

Индикатор Standard Deviation определяет размеры колебаний значений цены относительно «Простого скользящего среднего – SMA. То есть, если показания Стандартного отклонения увеличились (вверху) – то рынок является волатильным и наоборот, если показания Стандартного отклонения понизились (внизу) – то рынок является не волатильным (цены находятся вблизи скользящей средней).

Данный инструмент редко используется на рынке самостоятельно, и чаще всего входит в состав других индикаторов или как их дополнение (например, в Bollinger Bands ).

Индикатор стандартное отклонение — применение

Для того, чтобы применить инструмент в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Трендовые» — «Standard Deviation»,

Появлявляется окошко с настройками:

Параметр «Применить к» обычно применяется к ценам закрытия (Close), как наиболее важным значениям.

Самым важным параметром при настройке индикатор StdDev является «Период».
Для того чтобы построить индикатор необходимо его вычислить, для этого мы берем данные закрытия из n периодов (n=20) назад от последней доступной цены. То есть, если мы установили период индикатора равным 20, то необходимо взять 20 последних данных (обычно цены закрытия) и оперировать ими для вычисления стандартного отклонения сегодня.
Чтобы вычислить значение «стандартное отклонение» в какое-то определенное время, необходимо взять цены закрытия (Close) всех n периодов назад от этого времени. И так далее…

Нажимаем на кнопку «ОК»:

Смысл и значения работы инструмента понять достаточно просто. Он реагирует за изменение волатильности рынка, а мы знаем, что рынок постоянно меняется, сначала он волатильный, затем спокойный, потом опять волатильный и т.д.

Поэтому понять смысл работы можно следующим образом:

— если показатели Standard Deviation малы – то рынок находится в покое. Скоро возможно оживление на рынке и резкие движения цен.

— если показатели Standard Deviation высокие – то рынок имеет сильную волатильность. Возможно, скоро волатильность понизится и рынок успокоится.

Индикатор Standard Deviation — расчёт

Расчёт инструмента происходит по следующей формуле:

Индикатор Стандартное отклонение = SQRT (SUM (CLOSE — SMA (CLOSE, N), N)^2)/N

SQRT — квадратный корень

SUM (…, N) — сумма за N периодов

SMA (…, N) — простая скользящая средняя с периодом N

N — период расчета
Приведем пример:

Схема вычисления индикатор StdDev со значением «Период» равным – 20 и параметром «Применить к» — По отношению к ценам закрытия (Close):

Первым делом, необходимо посчитать значение «Простое среднее значение» по ценам закрытия. Для этого суммируем последние 20 цен закрытия (последних 20 свечей или баров) и делим на 20.

Далее, для каждого периода по отдельности, вычитается среднее значение цены закрытия из фактической цены закрытия. Это дает нам отклонение для каждого периода.

После этого, вычисляем квадрат отклонения для каждого периода.

Далее, необходимо суммировать значения квадратов отклонений каждого периода.

Затем делим сумму квадратов отклонений на число периодов.

«Стандартное отклонение» будет равно квадратному корню из полученного значения.

Для вышеприведенной таблицы значение индикатора равно 6.787. Значение показателя «Период» равно 20. Это один из способов вычисления инструмента индикатор StdDev. Существуют и другие методы вычисления.

Приведем ещё пример работы — Индикатор Standard Deviation на графике:

На рисунке выше можно заметить, как после очень сильного движения цены вверх значения Standard Deviation выросли (AB). После этого ценовая активность на рынке резко упала (CD) и цена колебалась в узком диапазоне (две горизонтальные линии). Именно на отрезке — (CD) показатели индикатора имеют минимальное значение. После этого (после точки D), цена резко пошла вниз, соответственно выросли и показатели индикатора.

Замечание:

На графике видно, что отрезок (CD) подходит для скальперов (те кто берет профит от минимальных движений цены). Можно также работать на прорыв ценой отрезка (CD).

Так как инструмент не дает четких сигналов для открытия позиций его обычно используют совместно с другими инструментами.

Вывод — индикатор StdDev

«Индикатор Standard Deviation» (индикатор StdDev) – это классический инструмент волатильности (изменчивости), который помогает трейдерам определить, как изменяется волатильность торгового инструмента по отношению ко времени. Индикатор стандартное отклонение помогает трейдеру “почувствовать рынок”. Таким образом трейдеру будет легче принять решение для открытия сделки.

Индикатор Standard Deviation – надежный инструмент для выявления отклонения цены

Standard Deviation – эффективный трендовый индикатор, который обладает целым набором дополнительных возможностей. Данный инструмент входит в стандартную комплектацию торговой платформы Метатрейдер 4, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать.

Индикатор Standard Deviation отображает разброс ценового уровня от стандартного значения. Таким образом в момент, когда на рынке наблюдается высокая волатильность, значение инструмента будет возрастать из-за отклонения ценового уровня от скользящей средней. Если рынок находится в спокойном состоянии, то значение инструмента будет уменьшаться.

На фото, размещенном ниже, отображена формула, которую применяет для расчета индикатор Standard Deviation.

Отклонение индикатора возрастает поблизости от экстремумов ценового уровня, что позволяет трейдерам создавать сделки на покупку рядом с ценовыми максимумами и ордера на продажу возле ценовых минимумов.

3,0,1,0,0

Standard Deviation. Применение индикатора

Этот инструмент обычно используется для выявления бычьего и медвежьего импульсов. На фото, размещенном ниже, отображен бычий импульс.

Ознакомившись с размещенным выше фото, вы можете заметить, что индикатор SD отображает бычьи импульсы с высоким уровнем точности. Кроме того, при помощи этого инструмента вы можете довольно наглядно увидеть не только зарождение импульса, но и его угасание.

Несмотря на то, что индикатор Standard Deviation предназначен для определения имеющего тренда, многие трейдеры применяют его для поиска мест вхождения в рынок.

Такая стратегия применения инструмента основывается на утверждении о том, что если ценовой уровень отклонился от стандартного значения, то существует серьезная возможность возникновения контрнастроения на рынке.

7,1,0,0,0

Важно: следует помнить, что далеко не каждое отклонение можно использовать в качестве сигнала для вхождения в рынок.

Принимать во внимание следует лишь серьезные отклонения, которые не являются рыночным шумом.

Стратегия применения индикатора Standard Deviation заключается в создании сделок после того, как линия инструмента достигнет своего экстремального значения. Согласно описанной выше стратегии необходимо действовать следующим образом:

Часть трейдеров для точного определения коррекции используют дополнительные инструменты, но это не обязательно, так как при наличии определенного опыта определить коррекцию визуально не составляет труда.

11,0,0,1,0

Практика показывает, что максимально точные сигналы индикатор Standard Deviation выдает на тайм-фреймах до Н1 при условии, что вы используете период до 24.

Среди сильных сторон индикатора Standard Deviation следует отметить тот факт, что он является универсальным инструментам, который может при условии грамотного применения заменить такие индикаторы, как SMA и RSI. Алгоритм функционирования этого инструмента основан на математике и статистике, что делает его легким для понимания и обеспечивает максимальную точность выдаваемых сигналов.

Для того, чтобы научиться грамотно использовать индикатор SD для работы на валютном рынке, рекомендую протестировать его на демо-счете.

15,0,0,0,1

Надеюсь, этот материал помог вам разобраться в особенностях индикатора Standard Deviation.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Биржевой индикатор Standard Deviation (StdDev) [Трендовый]

Стандартное отклонение (Standard Deviation, сокращенно StdDev) – трендовый форекс индикатор, измеряющий волатильность рынка. Standard Deviation отражает размер ценовых колебаний по отношению к скользящему среднему. С увеличением значения индикатора растет волатильность рынка, то есть ценовые значения биржевого инструмента сильно разбросаны относительно скользящего среднего. С уменьшением значения индикатора, напротив, волатильность рынка падает, а значит, ценовые показатели баров графика актива приближаются к скользящему среднему.

Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.

Применение индикатора StdDev

Как правило, стандартное отклонение используют в сочетании с другими индикаторами в качестве дополнительного, так как волатильность не указывает на дальнейшее движение цен. Например, при расчете Bollinger Bands значение Standard Deviation суммируется с его скользящим средним.

Движения цены представляют собой переход от подъемов к спадам и наоборот, поэтому использование стандартного отклонения очевидно:
— если значение индикатора небольшое, рынок находится в покое и можно ждать скорого резкого изменения;
— если индикатор достиг большого значения, активность должна в ближайшее время уменьшиться.

Формула для расчета показаний индикатора Standard Deviation

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N),

AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2),

— StdDev (i) — стандартное Отклонение текущего бара;
— SQRT — квадратный корень;
— AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
— N — период сглаживания;
— ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
— MA (ApPRICE (i), N, i) — скользящая средняя текущего бара за N периодов;
— ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Стандартное отклонение(Standard Deviation) – это аналитический инструмент, который измеряет волатильность цены.

Содержание

Дисперсия

Сам индикатор является количественной мерой изменчивости или дисперсии вокруг среднего значения.

Дисперсия – это фактическое значение минус среднее значение. Когда StdDev становится выше, это означает, что дисперсия/изменчивость повышается. Когда стандартное отклонение становится ниже, это означает, что дисперсия/изменчивость понижается. Таким образом, индикатор используется для определения гравитации или, по другому, силы существующего тренда.

Составная часть индикатора отклонения

Согласно другим источникам, данный индикатор, как правило, используется как составная часть других индикаторов, например, полос Боллинджера. Таким образом, при расчете полос Боллинджера значение стандартного отклонения прибавляется к его скользящему среднему. Иногда какой-либо конкретный торговый инструмент может быть очень активным или наоборот быть вовсе не активным. Всё это отражается на значениях индикатора, и когда оно низкое, то показывает, что инструмент неактивен (находится в равновесной фазе). Трейдеры не входят в рынок, когда Standard Deviation находится во флэте (обращайте внимание на рынок, когда индикатор начнет подниматься), поскольку трейдеру, следующему за трендом, нет смысла торговать на рынке во флэте. Трейдеры, стратегия которых направлена на следование за трендом, с нетерпением ждут момента, когда рыночная активность увеличиться (и возникнет возможность пробоя диапазона). Когда значение индикатора больше среднего, это означает, что рынок в настоящее время активен, но очень скоро он может перейти в неактивную фазу. Это один из способов применения данного индикатора.

Расчет

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)

AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) A 2)

StdDev (i): Стандартное отклонение текущей свечи

SQRT: Квадратный корень

AMOUNT(j = i — N, i): Сумма квадратов от j = i — N to i N: Период сглаживания

ApPRICE (j): Применяемая цена j-й свечи

MA (ApPRICE (i), N, i): Любая скользящая средняя текущего бара с периодом N

ApPRICE (i): Применяемая цена текущего бара

Интерпретация

Изменения рыночной волатильности будут отражены в стандартном отклонении. Чем сильнее будет текущий тренд, тем больше будет значение индикатора.

На показано стандартное отклонение на 4-х часовом графике валютной пары AUD/CAD. Параметры по умолчанию: простая скользящая средняя c периодом 20. Можно увидеть, как индикатор реагирует на изменения ценового движения. Когда рынок неактивен, индикатор находится внизу, демонстрируя боковое движение. В момент активности рынка индикатор поднимается вверх независимо от того, бычьим или медвежьим является основной тренд. Увеличение рыночной активности отмечается, как только индикатор поднимается – это указывает на множественное открытие позиций другими участниками рынка.

Торговля с другими индикаторами

Стандартное отклонение лучше всего использовать с другим хорошим индикатором, например, с индикатором «конвергенции и дивергенции скользящих средних» (MACD). MACD подтверждает тенденцию, а также показывает, когда тренд меняет свое направление, а это, в свою очередь, при сочетании со стандартным отклонением может давать более надежные сигналы на вход, что влечет за собой более прибыльную торговлю.

Когда сигнальная линия MACD и гистограмма находятся ниже нулевой линии, индикатор предвещает медвежий тренд и возможность начать открывать короткие позиции. Когда же сигнальная линия MACD и гистограмма находятся выше нулевой линии, индикатор предвещает бычий тренд, в этом случае можно искать момент для открытия длинных позиций. Следует иметь ввиду, что когда стандартное отклонение демонстрирует сильный подъем, то это может означать две вещи: возобновление присутствующего доминирующего тренда или предстоящее изменение (разворот) доминирующего тренда .

На рисунке выше мы видим комбинацию MACD со стандартным отклонением на часовом графике валютной пары GBP/JPY, а также их совместную работу по формированию надежных медвежьих и бычьих сигналов.

Стандартная девиация для Форекс

Индикатор Standard Deviation (индикатор Стандартного Отклонения) или SD измеряет волатильность рынка, при этом описывает диапазон ценовых колебаний по отношению к скользящей средней. Если значения SD увеличиваются, это говорит об увеличении волатильности, то есть цены свечей разбросаны по отношению к мувингу, если значения SD уменьшаются – рынок пребывает в состоянии стабильности, цены свечей максимально близки к скользящей средней.

Сигналы от Standard Deviation достаточно просты:
● при спокойном состоянии рынка и малых значениях индикатор следует ожидать сильного движения цены.
● если рынок активен, волатильность рынка высока, а значения индикатора растут, стоит ожидать скорейшего спада активности.

На скриншоте видно, что после сильного ценового движения вверх (точка А) значения индикатора стандартного отклонения выросли (отрезок А-В), после чего ценовая активность упала к минимуму и цена колебалась в узком диапазоне (отрезок C-D). Данному отрезку соответствуют минимальные значения индикатора Standard Deviation, а потом цена опять сделала сильное движение, на этот раз вниз.

Ценовой отрезок C-D идеально подходит трейдерам, использующим скальпинг. Трейдеры, работающие на ценовой прорыв (импульс), могут установить на график дополнительный индикатор (трендовый), который покажет направление движения, и совместить сигналы от обоих индикаторов. Входить нужно после окончания периода минимальных значений индикатора SD и получения сигнала от трендового индикатора.

Наиболее часто индикатор SD используют в связке с другими индикаторами в качестве их составной части. Как самостоятельный инструмент используется редко, поскольку от индикатора не поступают четкие сигналы для открытия-закрытия позиций.

Рыночная динамика состоит из последовательного чередования резких всплесков волатильности и периодов относительного “штиля”. Именно на этом и базируется подход к интерпретации сигналов от индикатора SD.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Стандартная девиация для Форекс

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользащего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

  • если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
  • напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.

Расчет
StdDev = SQRT (SUM (CLOSE — SMA (CLOSE, N), N)^2)/N
где:
SQRT — квадратный корень;
SUM (. N) — сумма за N периодов;
SMA (. N) — простая скользящая средняя с периодом N;
N — период расчета.

Стандартная девиация для Форекс

Индикатор Standard Deviation способен показывать уровень колебания цены по отношению к скользящей средней. Поэтому, имея большое значение, можно говорить о высокой волатильности, а при низком разбросе цен – волатильность рынка низкая.

Расчет индикатора Standard Deviation

В основном индикатор Standard Deviation применяют одновременно с другими индикаторами.

Состояние рынка – это либо состояние покоя, либо активные торги, поэтому применение индикатора сводится к следующему:

  • Имея низкое значение Standard Deviation, трейдеры, как правило, ожидают роста активности.
  • Если же показатель индикатора высок, как следствие, на рынке ожидают дальнейшего падения активности.

Чтобы рассчитать индикатор Standard Deviation используем формулу:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i – x, i) / x),

AMOUNT (j = i – x, i) = SUM ((ApPRICE (j) – SMA (ApPRICE (i), x, i)) ^ 2),

  • StdDev (i) — стандартное отклонение для текущей свечи;
  • SQRT — корень квадратный;
  • AMOUNT(j = i – N, i) — сумма квадратов от j = i – N до i;
  • x — период сглаживания;
  • ApPRICE (j) — цена, применяемая для j-ой свечи;
  • SMA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущей свечи за N периодов;
  • ApPRICE (i) — цена, используемая для текущей свечи.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Рассчитывать индикатор Standard Deviation нужно следующим образом: первым делом необходимо найти х (скользящее среднее): для этого берут цену открытия, закрытия или значение индикатора. Затем складывают квадрат разницы перечисленных значений и скользящего среднего. Полученное значение делим на n и вычисляем корень.

На рисунке показан пример Standard Deviation:

Как применяется индикатор Standard Deviation

Все движения в середине границ канала, окружающих тренд, принято считать рыночным шумом. Чрезмерный оптимизм трейдеров зачастую приводит к нестабильности верхней ценовой границы. И, наоборот, пессимизм трейдеров порождает противоположную ситуацию.

Принято считать, что любой рынок имеет точки и зоны равновесия. Линия тренда линейной регрессии считается точкой равновесия. Отклонения вверх от данного уровня ведут к преобладанию продаж, а при отклонении вниз – покупок.

Те цены, которые находятся между нижней и верхней границей индикатора Standard Deviation являются зоной равновесия. При движении рынка в этом промежутке – это считается нормой. Верхняя линия является сопротивлением, а нижняя – поддержкой.

Как правило, цены обычно не отклоняются намного от зоны равновесия в какую-либо из сторон.

Однако при отклонении цены в определенную сторону и длительной торговле в этом промежутке, уже можно говорить о возможности разворота и изменении характера рынка.

Таким образом, индикатор Standard Deviation применяется так:

  • Невысокие величины индикатора характеризуют рынок, как спокойный. В этом случае ожидается изменение его состояния.
  • Высокие значения индикатора приводят к стремительным движениям. И, как правило, дальнейшая ожидаемая ситуация – падение активности и снижение волатильности рынка.

Индикатор Standard Deviation

В теории вероятности а также в статистике standard deviation принято использовать для того чтобы определить показатели значения случайных величин.

На рынке форекс можно использовать для измерения волатильности рынка. Что такое волатильность рынка мы рассмотрим чуть ниже.

Данный индикатор предназначен для того чтобы определить размер колебания цена относительно Moving Average.

Если значение standard deviation велико, то это явный показатель волатильности рынка и цена на бары будет высока. Как правило, данный индикатор используется для того чтобы составить другие индикаторы и работать с ними в паре.

Стандартное отклонение в техническом анализе рынка

Индикатор standard deviation используется в техническом анализе не очень часто, но она является отличным показателем волатильности рынка.

Зачастую его используют для промежуточных вычислений, таких индикаторов как: Волны Боллинджера и Ширина полос Боллинджера.

Но не думайте, что его можно использовать только для промежуточных вычислений, индикатор standard deviation является самостоятельным способом расчетов и может служить основой для технического анализа.

Хоть индикатор и не входит в стандартный набор инструментов для вычисления цены на валютные пары, он является классическим способом измерить изменчивость инструментов.

Применение стандартного отклонения

Для того чтобы применить standard deviation необходимо иметь определенные параметры. Для данного индикатора нам нужно лишь какое-то определенное количество n периодов, которые мы включим в вычисления нашего стандартного отклонения.

Для того чтобы начать вычислять нам необходимо взять данные закрытия периодов, от самого последнего дня.

К примеру, мы хотим вычислить период в 20 дней, то мы берем 20 последних данных, и уже оперируем их для вычисления отклонения.

Из этого можно сделать вывод, что, чтобы рассчитать отклонения за любой момент времени, нужно взять цену закрытия всех периодов, назад от периода выбранного момента.

Вычисление отклонения

Хочется сразу сказать, что самостоятельно вам вычислять отклонения не придется, не только торговые платформы оснащены всеми необходимыми функциями, но и обычный Excel имеет функцию вычисления, она называется СТАНДОТКЛОН.

Но для разминки мозга иногда следует делать вычисления по старинке и самостоятельно, без использования специальных программ.

Для вычисления вам понадобиться следовать следующему алгоритму:

  1. Первое что нужно сделать, это вычислить среднюю арифметическую выборки данных.
  2. Второе действие заключается в вычете этой средней от каждого элемента.
  3. Полученный результат нужно возвести в квадрат.
  4. Далее суммируем полученные квадраты.
  5. Полученную сумму квадратов нужно разделить на количество выбранных для расчетов элементов.
  6. Из полученного частного нужно вычислить квадратный корень.

Напомним, что стандартное применение отклонения заключается в вычислении и выявлении степени изменчивости на инструменты, то есть кроме волатильности стандартное отклонение больше не может ничего показать.

Подводя итоги можно сказать, что стандартное отклонение – это классический индикатор, который используется в статистике.

Он способен увидеть, как измениться волатильность рынка во времени. Ну а теперь, что такое волатильность, о которой мы обещали рассказать в начале нашей статьи.

Волатильность – это финансовый показатель, который показывает изменчивость цены. Является очень важным показателем в финансовом мире и часто используется в финансовых инструментах за определенный промежуток времени.

Индикатор Standard deviation

Индикатор Standard deviation является трендовым индикатором, который способен измерять волатильность рынка. Суть индикатора очень проста. Он отображает колебание цены относительно скользящего среднего.

Таким образом, вы всегда сможете увидеть внезапные скачки и оценить силу рынка.

Standard deviation является чисто математическим расчетом и применяется в различных математических задачах. Например, на производстве с помощью расчета стандартного отклонения находят дефектную продукцию, у которой показатели имеют отклонение от нормы.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

По сути, формула данного инструмента применяется в статистическом методе контроля. На рынке форекс этот скрипт показывает нам всплеск цены, ее разброс относительно скользящего среднего.

Данный индикатор присутствует в торговой платформе Meta Trader 4 по умолчанию. Для работы с ним войдите в меню индикаторы, откройте подраздел трендовые и перетащите индикатор Standard deviation на график валютной пары. Для данного индикатора нет ограничения в использование тех или иных валютных пар, а так же тайм фреймов.

При добавлении на график с ценной у вас появятся настройки. В настройках вы можете задать период скользящей средней, а так же ее тип. Для более продвинутых пользователей это дает возможность для оптимизации нужных нам параметров. Если вы впервые столкнулись с скриптом, то просто оставьте все по умолчанию.

Для многих скрипт покажется бесполезным, а для некоторых просто уникальных находкой. Очень много трейдеров в своей торговле ориентируются на волатильность рынка, однако большинство подходит к этому вопросу не техническим способом, а визуальным.

Использование а торговле Standard deviation

Скрипт очень точно показывает состояние рынка. Если его линия находится посредине и идет в одной плоскости, то на рынке затишье. Такое движение линии индикатора должно настораживать трейдера, поскольку в скором времени ожидается всплеск цены.

Если линия индикатора standard deviation находится на вершине, то в скором времени можно ожидать уменьшение движения цены, поскольку движение иссякает. Постепенный рост линии индикатора говорит о постепенном повышении силы движения.

Инструмент не дает сигналы на вход в ту или иную позицию. Однако его все чаще применяют в качестве фильтра. Например, если вы скальпируете, то входить стоит на всплесках волатильности. Для тех, кто применяет стратегии торговли во флете рекомендую работать только при слабой волатильности.

Так же скрипт может, является уникальной находкой для разработчиков торговых экспертов. Например, по этому индикатору можно заложить алгоритм выхода с позиции. Эксперт будет закрывать позицию при низкой волатильности рынка.

С моей точки зрения индикатор Standard deviation очень полезный, поскольку с помощью его можно увидеть слабый ли рынок на данном этапе или нет.

Если волатильность слабая, то, как по мне не стоит ожидать что цена дойдет до каких-то целей, а в свою очередь будет топтаться на месте. Так же хочу отметить, что он используется для расчета Полос Боллинджера, который в свою очередь доказал прибыльность годами.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Канал стандартного отклонения. Как построить и как торговать

В основе канала стандартного отклонения лежит та же линия, что и в канале линейной регрессии. Эта линия построенная методом наименьших квадратов представляет собой равновесное значение цены в рассматриваемом периоде. Предполагается, что «истинное» значение цены изменяется вдоль этой линии, а все отклонения от неё не более чем случайные флуктуации.

Канал стандартного отклонения практически полностью повторяет канал линейной регрессии за тем лишь исключением, что его границы охватывают не весь спектр ценового движения, а большую его часть, лежащую в пределах одного стандартного отклонения.

Большую часть времени цена проводит в границах этого канала, а выход за границу обычно незначительный и кратковременный. В том, же случае, когда цена находится за границей канала дольше обычного, велика вероятность изменения ценовой тенденции.

Как построить канал стандартного отклонения в МТ4

В терминале MetaTrader4 этот инструмент расположен в меню «Вставка» – «Каналы» – «Стандартное отклонение».

Для построения зажмите ЛКМ** на первой точке и, не отпуская, тяните до второй точке интервала времени, на котором хотите построить канал.

После построения канала вы можете отредактировать его перемещением на графике (для этого сначала дважды щёлкните ЛКМ по его средней линии), либо зайдя в его свойства.

Меню свойств можно вызвать следующим образом:

  1. Нажать сочетание клавиш Ctrl+B
  2. В появившемся списке объектов выбрать StdDevChannel
  3. Нажать кнопку «Свойства»

В меню «Свойства» вы можете изменить тип, цвет и толщину линий которыми канал отображается на графике, а также задать величину стандартного отклонения (регулирующего ширину канала). По умолчанию установлена величина в одно стандартное отклонение (что, как показывает практика, является оптимальным значением).

Как торговать

Как уже говорилось в начале этой статьи, канал стандартного отклонения строится вокруг линии представляющей собой равновесную цену и охватывает большую часть ценовых колебаний (отклонений цены от её равновесного значения). А выход цены за пределы этого канала либо кратковременное явление, либо явление, означающее как минимум пробой канала, а как максимум разворот тренда.

В случае простого пробоя канала, тренд может и не меняться, просто его канал может расшириться и слегка изменить угол наклона.

Строя свою торговлю вокруг канала стандартного отклонения я отталкиваюсь всего от двух вариантов развития событий:

  1. Цена продолжит своё движение внутри канала
  2. Цена пробьёт канал, выйдя за его пределы

Поэтому я расставляю рыночные ордера, торгуя от границ канала внутри него и одновременно с этим, я ставлю отложенные ордера за границами канала на случай его пробоя.

На рисунке выше показана примерная схема торговли построенной на основе рассматриваемого канала. Как видите, ничего архисложного в ней нет.

Отложенные ордера и ордера ограничения убытков (Stop Loss) можно располагать, например, на расстоянии в 1.5 стандартных отклонения (если ширина канала составляет 1 стандартное отклонение). Или можно построить канал линейной регрессии (на том же временном интервале) и использовать его границы как ориентир для стопов и отложенных ордеров.

**ЛКМ и ПКМ – левая и правая кнопки мышки

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Standard Deviation (SD) — индикатор, показывающий разброс амплитуды колебаний цены относительно ее средних значений. Попросту говоря, этот индикатор — мерило волатильности.

В процессе эволюции средств технического описания ценовых движений рынка неизбежно возникло желание воспользоваться статистикой и теорией вероятности, получить инструмент, который неким образом позволял бы анализировать возможные отклонения цены от ее средних значений.

Основные параметры и формула для расчета Standard Deviation

В математике, при определении среднеквадратичного отклонения ограниченных массивов выборок вместо матожидания берут простое среднеарфметическое выборки.
Скользящая средняя имеет некий задаваемый нами ограниченный период. Поэтому, первым делом строят ее. Далее, просто используется обычная формула среднеквадратичного отклонения.
В первой точке берем, как правило, цену закрытия свечи. Из нее вычитаем среднее значение (значение скользящей средней). Так с каждой свечкой в периоде (кроме последней).
Разницы возводим в квадрат, а потом суммируем. Полученная сумма делится на выбранный период (n). После чего из выражения берется квадратный корень.
Формула среднеквадратичного отклонения: δ= Корень квадратный (∑(x(i)-М(x))2)т
Формула SD идентична, только вместо матожидания М(х), в формуле присутствует значение скользящего среднего за период n.

Практика применения индикатора SD

В силу своей специфики, можно так сказать, что SD не является торговым индикатором. По крайней мере стратегий с применением только одного SD в общедоступной литературе нет. Но в комплексе с другими индикаторами технического анализа трейдеры находят ему применение.
Например, вычисление временных промежутков сессионной активности.

Казалось бы, что сессия для рассматриваемой на рисунке валютной пары евро\доллар должна проходить активно, когда на рынке появляются европейские инвесторы (поле 9 или 10-00 мск, в зависимости от «зимнего» или «летнего» времени), дальше всплеск активности идет с открытием рынков на континенте Нового Света.

Что мы имеем по факту? Активность замечена и на азиатской сессии (когда европейцы спят), а на европейской иногда активности нет, иногда рынок без передышки работает от поздней ночи до обеда дня следующего, но безразличен к сессии «американской». После 21-00, зачастую, делать на рынке нечего, хотя редко бывают сильные всплески. Догм нет, но автоматически настроив алерты на подачу звуковых сигналов при пересечении некоего уровня SD вы сэкономите время: не будете проводить скучные часы, глядя на флэт (колебания котировок в диапазоне, без выбора направления тренда).
При торговле по тренду, определив его направление и совершив сделку, перед нами всегда встает вопрос — «Какого размера должен быть стоп?». Ведь подспудно мы понимаем, что размер стопа не должен быть константой, хотелось бы иметь стоп динамический, но оправданный по размеру, чтобы и не «зацепило», и размер небольшой стопа иметь, потому как убыток от срабатывания стопа придется отрабатывать. Поэтому размерность отклонения принимают за бенчмарк по размеру стопа. Значение индекса SD и есть размер стопа. Следуя за трендом, размер стопа также меняют по значению SD. При падении активности ставят стоп по цене входа. Такой стоп еще называют «безубытком».

Еще одно интересное свойство индикатора выявили практикующие трейдеры. Они назвали это свойство — «неправота толпы». Как правило, крупные вливания на финансовые рынки совершаются через фонды, профессионально занимающиеся инвестициями. Приобретая заказанные активы или продавая, задача таких фондов — не давать повод для инсайдерской информации о своих действиях. Такая информация может заставить мелких игроков действовать в том же направлении и обрушит или взвинтит цены. Когда актив уже приобретен, начинается финальная активная «атака» с привлечением внимания, высокими объемами, подгаданными событиями, распространением информации, в общем, создавая разного рода шумиху вокруг идущего вовсю тренда. Мы видим рост индикатора, по теории это подтверждает всплеск покупок начала тренда. Но не тут-то было. Профессиональные фонды уже продают. В кульминации, когда привлечены уже все в развивающийся тренд, индикатор показывает экстремальные значения активности, скорее всего тренд закончен. Может он продлиться, может и нет, тут уже какая дальше будет ситуация по рынку, но сначала будет флэт. Профессионалы раздали актив, толпа купила на максимальных или продала по минимальным ценам.

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Стандартное отклонение(Standard Deviation) – это аналитический инструмент, который измеряет волатильность цены.

Содержание

Дисперсия

Сам индикатор является количественной мерой изменчивости или дисперсии вокруг среднего значения.

Дисперсия – это фактическое значение минус среднее значение. Когда StdDev становится выше, это означает, что дисперсия/изменчивость повышается. Когда стандартное отклонение становится ниже, это означает, что дисперсия/изменчивость понижается. Таким образом, индикатор используется для определения гравитации или, по другому, силы существующего тренда.

Составная часть индикатора отклонения

Согласно другим источникам, данный индикатор, как правило, используется как составная часть других индикаторов, например, полос Боллинджера. Таким образом, при расчете полос Боллинджера значение стандартного отклонения прибавляется к его скользящему среднему. Иногда какой-либо конкретный торговый инструмент может быть очень активным или наоборот быть вовсе не активным. Всё это отражается на значениях индикатора, и когда оно низкое, то показывает, что инструмент неактивен (находится в равновесной фазе). Трейдеры не входят в рынок, когда Standard Deviation находится во флэте (обращайте внимание на рынок, когда индикатор начнет подниматься), поскольку трейдеру, следующему за трендом, нет смысла торговать на рынке во флэте. Трейдеры, стратегия которых направлена на следование за трендом, с нетерпением ждут момента, когда рыночная активность увеличиться (и возникнет возможность пробоя диапазона). Когда значение индикатора больше среднего, это означает, что рынок в настоящее время активен, но очень скоро он может перейти в неактивную фазу. Это один из способов применения данного индикатора.

Расчет

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)

AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) A 2)

StdDev (i): Стандартное отклонение текущей свечи

SQRT: Квадратный корень

AMOUNT(j = i — N, i): Сумма квадратов от j = i — N to i N: Период сглаживания

ApPRICE (j): Применяемая цена j-й свечи

MA (ApPRICE (i), N, i): Любая скользящая средняя текущего бара с периодом N

ApPRICE (i): Применяемая цена текущего бара

Интерпретация

Изменения рыночной волатильности будут отражены в стандартном отклонении. Чем сильнее будет текущий тренд, тем больше будет значение индикатора.

На показано стандартное отклонение на 4-х часовом графике валютной пары AUD/CAD. Параметры по умолчанию: простая скользящая средняя c периодом 20. Можно увидеть, как индикатор реагирует на изменения ценового движения. Когда рынок неактивен, индикатор находится внизу, демонстрируя боковое движение. В момент активности рынка индикатор поднимается вверх независимо от того, бычьим или медвежьим является основной тренд. Увеличение рыночной активности отмечается, как только индикатор поднимается – это указывает на множественное открытие позиций другими участниками рынка.

Торговля с другими индикаторами

Стандартное отклонение лучше всего использовать с другим хорошим индикатором, например, с индикатором «конвергенции и дивергенции скользящих средних» (MACD). MACD подтверждает тенденцию, а также показывает, когда тренд меняет свое направление, а это, в свою очередь, при сочетании со стандартным отклонением может давать более надежные сигналы на вход, что влечет за собой более прибыльную торговлю.

Когда сигнальная линия MACD и гистограмма находятся ниже нулевой линии, индикатор предвещает медвежий тренд и возможность начать открывать короткие позиции. Когда же сигнальная линия MACD и гистограмма находятся выше нулевой линии, индикатор предвещает бычий тренд, в этом случае можно искать момент для открытия длинных позиций. Следует иметь ввиду, что когда стандартное отклонение демонстрирует сильный подъем, то это может означать две вещи: возобновление присутствующего доминирующего тренда или предстоящее изменение (разворот) доминирующего тренда .

На рисунке выше мы видим комбинацию MACD со стандартным отклонением на часовом графике валютной пары GBP/JPY, а также их совместную работу по формированию надежных медвежьих и бычьих сигналов.

Стратегия «Standard Deviation»

Доброго торгового дня всем работникам рынка Форекс.

Рассмотренная в рамках данной статьи торговая стратегия для рынка Форекс работает по значениям индикатора Juicenew. В его основе лежит стандартный индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение, StDev), который измеряет волатильность рынка по отклонению цены от средней скользящей с заданным периодом.

Мы будем работать на продолжении сильного импульса, который будем определять при помощи данного индикатора и размера тела сигнальной свечи.

Основные параметры стратегии

  • Торгуемый интервал — M15 (15 минут)
  • Валютная пара — EUR/USD

Смотреть видео по этой стратегии

Индикаторы, используемые в стратегии

  • Juicenew (period = 7, thresholdLevel = 120, soSoLevel = 4; Уровни: 0, 120)

Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами…

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

На покупку

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс — за ближайший локальный минимум (7-15 пунктов).

Выходим из рынка:

  1. При достижении прибыли размером 7 пунктов переносим Стоп Лосс на уровень безубыточности.
  2. Позицию запускаем по Трейлинг Стопу длиной 7 пунктов.

На продажу

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс — за ближайший локальный максимум (7-15 пунктов).

Выходим из рынка:

  1. При достижении прибыли размером 7 пунктов переносим Стоп Лосс на уровень безубыточности.
  2. Позицию запускаем по Трейлинг Стопу длиной 7 пунктов.

Работаем только на первом сигнале за день.

Не работаем во время выхода важных новостей.

Заключение

Чем больше тело сигнальной свечи — тем сильнее сигнал на вход в рынок. Если данная свеча имеет очень большое тело (20-30 пунктов), можно увеличить длину Трейлинг Стопа до 10-15 пунктов.

В теории система должна отрабатывать также на других валютных парах с небольшой корректировкой уровня безубыточности и длины Трейлинг Стопа.

Индикатор Standard Deviation (StdDev) – определение колебаний цен

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение, StdDev) призван для определения волатильности рынка. Он показывает уровень колебаний цены в отношении скольщящего среднего. При большом значении трейдеры говорят о высокой волатильности на рынке, ведь диапазон цен достаточно широк. Если же разброс цен небольшой, этого говорит о низкой волатильности.

Как правило, Standard Deviation используется в совмещении с другими индикаторами.

Рынок постоянно находится в состоянии покоя или активных торгов, и использование Standard Deviation достаточно просто:

При маленьком значении индикатора трейдеры ждут роста активности.

При большом значении этого показателя участники рынка ждут падения активности.

Рассчитывается Standard Deviation по формуле:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)
AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где:

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

SMA – простое скользящее среднее по значению цены P за N периодов;
N – количество периодов.

Standard Deviation рассчитывается следующим образом: сначала рассчитывают n (простое скользящее среднее) – это могут быть цены открытия, закрытия, значения индикатора и т.д.; после этого суммируется квадрат разницы между этими значениями и скользящим средним; полученная сумма делится на n и из значения получают корень.

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Standard Deviation (StdDev): применение

Принято считать, что движения внутри границ канала, которые размещены вокруг тренда – это рыночный шум. При большом оптимизме настроений трейдеров можно наблюдать нестабильность верхней границы цены. Аналогичная обратная ситуация наблюдается при чрезмерном пессимизме.

По мнению трейдеров на каждом рынке есть точки и зона равновесия. Точкой равновесия является прямая тренда линейной регрессии. При отклонении от этого уровня можно наблюдать преобладание продаж или покупок на рынке (вверх — продажи, вниз — покупки).

Зоной равновесия принято называть цены между верхней и нижней границей Standard Deviation. Движения цен в этом интервале – нормальное движение рынка. В таком случае нижняя линия является поддержкой, а верхняя – сопротивлением.

Конечно, цены не двигаются только в этом канале, но они обычно не отклоняются сильно от зоны равновесия в ту или иную сторону.

Но если цены отклонились и длительное время торгуются за границами канала это говорит об изменении характера рынка и о потенциальной возможности разворота.

Индикатор Standard Deviation используют следующим образом:

  • При небольших значениях индикатора говорят о спокойствии рынка. И трейдеры ждут изменения такой ситуации;
  • При больших значениях на рынке преобладают стремительные движения. И в этом случае участники рынка ждут снижения волатильности, падения активности или флета.

Канал стандартного отклонения

Канал стандартного отклонения (Standard Deviation Channel) на графике цен представляется в виде ряда отклонений от тренда линейной регрессии. При этом, канал включает две параллельные линии тренду линейной регрессии. Между этими линиями расстояние равняется нескольким стандартным (среднеквадратическим) отклонениям от тренда линейной регрессии от стоимости закрытия.

Как показывает графический анализ, канал стандартных отклонений включает две параллельные линии, равноудаленные вниз и вверх от тренда линейной регрессии. Все изменения цены происходят в границах канала: тут нижняя граница выступает в роли линии поддержки, верхняя – в роли линии сопротивления. Как правило, цены за линии канала выходят только на короткий промежуток времени. Когда же цены остаются вне пределов канала дольше, чем всегда, это может свидетельствовать про возможность разворота тенденции.

Торговля в каналах является довольно популярной среди трейдеров, поэтому нужно знать, как строить канал стандартного отклонения.

Построения канала

Так, в данном построении средняя линия является линией тренда линейной регрессии; а верхняя линия канала является параллельной и чаще всего от средней отстоит на 3 стандартные отклонения выше, чем линия линейной регрессии; и нижняя линия тренда также параллельна, и чаще всего отстоит на 3 стандартные отклонения ниже, чем линия тренда линейной регрессии.

Общепринято, что движение внутри канала нижней и верхней границы вокруг тренда линейной регрессии – это нормальный рыночный шум. Если же участники рынка слишком оптимистичные, стоимость доходит до верхней границы, уровень цены стает нестабильный (очень далекий от равновесия). То же самое касается и ситуации, если участники рынка очень оптимистичны – тогда цены понижаются до уровней нижней границы. Каналы Форекс в таком случае показывают особенности движения цены на рынке и позволяют предсказывать будущую ситуацию.

Предполагается, что у рынка есть точка ценового равновесия (зона относительного ценового равновесия).

В данном случае точка ценового равновесия – это прямая линия тренда линейной регрессии. Любое отклонение от нее вверх говорит про активность покупателей, вниз – про активность продавцов.

При этом, зона относительного ценового равновесия расположена между нижней и верхней линией канала стандартного отклонения. Принято считать, что движение внутри данной зоны – нормальное для рынка. В таком случае нижняя линия является линией поддержки, верхняя – линией сопротивления.

Как правило, когда речь идет про стандартное отклонение, цены выходят за нижнюю или верхнюю линии канала лишь на короткое время, так как они не могут без серьезной причины отклоняться от зоны равновесия. Когда же цены на длительное время покидают канал стандартного отклонения, это говорит про изменения характера рынка, возможный разворот тренда.

Индикатор стандартного отклонения Standard Deviation

Индикатор стандартного отклонения Standard Deviation (SD) призван показывать волатильность рынка. Повышение показателей индикатора говорит о повышении волатильности на рынке, понижение сигнальной линии – об уменьшении волатильности.

Для данного индикатора существует несколько сигналов, но использовать их в отдельности не рекомендуется, так как индикатор предназначен для нахождения импульсов на рынке.

Сигналы при работе с индикатором SD

VIP зона для активных клиентов

Здравствуйте! Хотите продолжить чтение?

Обращаем Ваше внимание на то, что в каждую статью вложен огромный труд, знания и опыт наших экспертов, поэтому такой материал не может быть в свободном доступе.

Если Вы активный клиент компании, то в своём личном кабинете Вы найдёте номер читательского билета.

стань клиентом компании и получи

Похожие записи:

Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях!

Об авторе

Gerchik & Co

Основатель компании – Александр Герчик, трейдер с многолетним опытом, собственными стратегиями и успешными алгоритмами торговли. В 2014 году, проведя анализ финансовых рынков, он с единомышленниками пришел к выводу, что нет компаний, которые могут предложить условия, соответствующие запросам опытных трейдеров. Идею – в дело! И уже в июне 2015 года стартовала брокерская компания Gerchik & Co, совладельцами которой стали ученики Александра Герчика – талантливые трейдеры Иван Крошный и Андрей Жила.

Нет комментариев

Комментировать Отменить

Популярные статьи

Обучающее видео

Популярное видео

Gerchik & Co рекомендует

Вебинары Gerchik & Co

А.Герчик, О.Громова и В.Макеев

Александр Герчик и Андрей Данилюк

Сведения о мероприятии

Сергей Заботкин 01.10.2020 в 12:00

Сведения о мероприятии

Сергей Заботкин 01.10.2020 в 12:00 вновь готов дать рекомендации, какие компании наиболее выгодно поставить себе на трейдерский лист.

Смотрите, чтобы узнать:

  • стоит ли обращать внимание на гигантов;
  • какие акции сейчас наиболее выгодно торговать;
  • какие рекомендации даст специалист по выбору ценных бумаг.

Получите бесплатно информацию, на которой вы сможете поднять свой депозит.

Время (по МСК)

(вторник) 12:00 — 13:00

Спикер

Ссылка на мероприятие

Сведения о мероприятии

Одна из самых эффективных торговых

Сведения о мероприятии

Одна из самых эффективных торговых стратегий на рынке Форекс глазами Александра Герчика.

Легендарный трейдер расскажет о том, как анализировать и определять ключевые уровни сопротивления и поддержки, оценивать текущее состояние рынка и принимать решения об открытии позиций.

Узнайте, на что обращает внимание при проведении сделок Александр Герчик, и торговля по уровням станет для вас понятной и откроет новые возможности для увеличения прибыли.

Время (по МСК)

(понедельник) 17:00 — 17:30

Спикер

Ссылка на мероприятие

Сведения о мероприятии

Сергей Заботкин 08.10.2020 в 12:00

Сведения о мероприятии

Сергей Заботкин 08.10.2020 в 12:00 вновь готов дать рекомендации, какие компании наиболее выгодно поставить себе на трейдерский лист.

Смотрите, чтобы узнать:

  • стоит ли обращать внимание на гигантов;
  • какие акции сейчас наиболее выгодно торговать;
  • какие рекомендации даст специалист по выбору ценных бумаг.

Получите бесплатно информацию, на которой вы сможете поднять свой депозит.

Время (по МСК)

(вторник) 12:00 — 13:00

Спикер

Ссылка на мероприятие

Сведения о мероприятии

Новый блок фондового анализа от

Сведения о мероприятии

Новый блок фондового анализа от Александра Герчика. Используя принципы торговли от уровней, Александр Герчик, проведет разбор предыдущих уровней по акциям на примере реальных рыночных ситуаций.

Определит новые уровни в соответствии с текущим состоянием рынка, дает рекомендации по их выбору и анализу. Вы увидите ключевые уровни Герчика, касающиеся анализа рынка акций.

Польза: Вы узнаете мнение знаменитого трейдера о текущей ситуации на фондовом рынке и благодаря этому сможете скорректировать торговую стратегию в нужную сторону. Получите советы, в каком направлении действовать и на какие акции обратить особое внимание.

Стандартная девиация для Форекс

Изучаем индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation) — помогает прогнозировать уровень волатильности финансовых инструментов.

С помощью технического указателя «Стандартное отклонение» можно спрогнозировать будущий уровень ценовой волатильности.

Понятие «Стандартного отклонения» подразумевает под собой специальный показатель, который вычисляет размеры прошедших недавно ценовых маневров у конкретного финансового актива. Таким образом, получив эти данные, можно сделать прогноз на будущее – определить, насколько цена станет волатильной.

Используя данный параметр, легко можно предугадывать поведение цены в сторону ее повышения или понижения, следовательно, и принимать верные решения.

За серьезными ценовыми сдвигами следуют маленькие колебания, равно как и незначительные изменения сменяются резкими скачками ценовых показателей.

Благодаря индикатору «Стандартное отклонение» можно сравнить текущее ценовое значение с историческими данными по происходящим ранее маневрам, и из этого делать соответствующие выводы.

Помимо знаний и опыта, успех на Форекс напрямую связан с выбором брокера.

Рекомендованные брокеры для торговли на Форекс с индикатором Standard Deviation:

Графическая интерпретация индикатора «Стандартное отклонение»

Если рассматривать графическую интерпретацию индикатора, тогда можно наблюдать, как цена недавно изменилась, но после этого следует спад ее волатильности. Если же стандартное отклонение выражается в малой величине, тогда вскоре наступит ценовой рывок.

На графике индикатор отображается в виде синей линии и будет совершать перемещении вверх или вниз, что обусловлено большей или меньшей степенью ценовых колебаний.

Если синяя линяя находится на слишком высокой позиции, значит цена финансового актива очень резко изменилась. Но в скором времени волатильность снизит свои обороты.

Стандартное высокое отклонения наблюдается тогда, когда цена подвергается резкому изменению. Обычно эту область заштриховывают на графике, и можно заменить контраст с показателями цены в последних стоящих свечах.

При этом выше заштрихованной области цена поддается колебанию еще больше, таким образом, стандартное отклонение показывает этот процесс.

Низкое стандартное отклонение наблюдается тогда, когда цена остается стабильной, что предвещает образование флэтовой области.

В условиях низких величин велика вероятность повышения волатильности. В этом случае индикатор будет показывать незначительные величины, а потом возникнет сигнал о серьезном ценовом изменении.

До границ заштрихованной области графика цена не будет меняться резко, а расположение синей линии характеризуется как очень низкое.

Благодаря индикатору удается определить такое состояние, поэтому его позиция остается низкой. Там, где заканчивается заштрихованная область, цена резко падает вниз. Далее цена демонстрирует сильное изменение по отношению с прошлым периодом, поэтому синяя линия поднимается на своей позиции вверх.

Как правильно использовать индикатор «Стандартное отклонение»

Суть применения «Стандартного отклонения» в том, чтобы трейдер научился прогнозировать размах будущего ценного изменения. Этот технический инструмент не позволяет определить направление движения, но именно указывает на его масштабность.

По правилам принято, чтобы индикатор имел значение 20. Это число показывает количество периодов, на основании которых был сформирован график инструмента. Таким образом, если торговля происходит внутри одного дня, то значение 20 непосредственно свидетельствует о том, что «Стандартное отклонение» было сформировано за предыдущие двадцать дней.

Если задать число больше 20, тогда ослабнет чувствительность индикатора, если меньше 20 – тогда она возрастет.

Например, можно рассмотреть пример со «Стандартным отклонением» 40.

Когда у индикатора задано 40 периодов, его синяя линия становится более плавно, а моменты резких скачков вверх и вниз попадаются реже, чем раньше.

Если задать «Стандартному отклонению» 10 периодов, тогда синяя линия становится более извилистой, а моменты ценовых скачков учащаются. Таким образом, у трейдера появляется больше возможносте для проведения своих операций, однако параллельно с этим и ложных сигналов становится больше.

Если оставить индикатор со стандартным значением, то есть с 20-ю периодами, выданный результат будет более достоверным, чем в любых других случаях.

Экспериментируя со значениями «Стандартного отклонения», крайне важно проверять на практике, как это все повлияет на конечный результат.

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного

• Индикатор «Стандартное отклонение» используется для измерения ценовой волатильности по каждому активу, используемому в торговле, чтобы предсказать будущие маневры;

• Графически изображается синей линией;

• Если значение индикатора высокое, это сигнализирует о недавно произошедшем ценовом скачке, и ожидается снижение волатильности;

• Если значение индикатора низкое, это сигнализирует о ценовой стабильности, и ожидается скорое повышение волатильности;

• Индикатор дает определение именно величине изменения цены, но не показывает ее будущее направление;

• По стандарту параметр равен 20-ти периодам;

• Если задается меньшее значение, чувствительность технического инструмента повышается, если большее – понижается;

• Стандартная величина в 20 периодов считается самой достоверной.

Индикатор Стандартное отклонение – отзывы, комментарии, вопросы

Помните, что прежде чем применять индикатор Standard Deviation на реальном торговом счете, тестируйте его работу на учебных демо-счетах.

Правильно подобранный индикатор + грамотная стратегия – залог успеха на рынке Форекс. Прежде чем выбрать индикатор изучите другие индикаторы Форекс, и стратегии торговли.

Если вы уже использовали индикатор Стандартное отклонение, Ваш отзыв будет полезен всем посетителям сайта, также можно поставить оценку или задать свой вопрос в комментариях. Читайте отзывы об индикаторе Standard Deviation, возможно, именно этот индикатор, станет вашим граалем на Форексе.

Рейтинг брокеров форекс на Forex-Reyting.ru

Только самые честные форекс брокеры

Left S >

Обсуждение

  • Олег к записи Брокер FxPro отзывы
  • zavyaloavchev85 к записи Брокер FreshForex отзывы
  • Elena к записи Брокер IFC Markets отзывы
  • Tuborg к записи Дилеры на форекс и их разновидности
  • Олег к записи Брокер IFC Markets отзывы
  • Marat к записи Брокер Instaforex отзывы
  • Марина Пашнева к записи Отзывы о терминале iTrader 8
  • Женя к записи Отзывы о терминале iTrader 8
  • Станислав к записи Брокер IFC Markets отзывы
  • Семенов к записи Обзор брокера Инстафорекс
  • Главная
  • Индикаторы
  • Индикатор Standard Deviation

Индикатор Standard Deviation

  • boss 06.10.2014, 07:28
  • 1 комментарий 3574

Индикаторов для работы на рынке форекс становится все больше. Объясняется это в первую очередь потому, что количество функций, выполняемых трейдерами, также растет. В свою очередь специалистам необходимо разработать какие-либо новые способы решения многих проблем, связанных с проведением полноценного анализа движения рынка, ведь без анализа получить положительные результаты просто невозможно.

Сегодня хотелось бы рассмотреть такой прекрасный индикатор Standard Deviation (с русского в перевод значит «стандартное отклонение»), который поможет работать в области бинарных опционов. Каждый трейдер прекрасно знает, что большинство индикаторов создано для определения тренда. То есть, если не определить будущий тренд, заработать на рынке не получится. С одной стороны это так, ведь в опционах все зависит от анализа одного актива, от его будущего продвижения. Однако с другой стороны значимость тренда может очень резко упасть в области активности рынка. Например: если рынок замер, нет никаких шансов получить с него выгоду. Это касается области волантильности, которую и помогает определить индикатор Standard Deviation.

Как понять?
Если кривая на индикаторе показывает большие значения, это говорит о том, что волантильность растет. Если же значения кривой ближатся к нулю, значит волантильность понижается.

Для отсчета в индикаторе берется скользящая средняя. Рассчитывается она по ценам открытия либо закрытия (здесь же учитывается и соотношение).

Стоит сказать о том, что использовать данный индикатор в качестве главного возможно. Однако его самостоятельная работа может не дать значительных результатов. Специалисты говорят о том, что идеальный вариант использования — в качестве дополнительного инструмента к основному индикатору.

Как определить волантильность?
Чуть ранее в тексте об этом уже говорилось. Индикатор Standard Deviation представляет из себя одну кривую. В определенных участках кривая движется в качестве восходящего либо нисходящего трендов. Если индикатор растет, волантильность работает соответственно; если индикатор падает, волантильность чувствует себя также.

Многие неопытные трейдеры, которые только недавно начали работать на рынке, считают повышение показателей сигналом для покупки опциона Колл. Если говорить правду, так делать нельзя. Повышение индикатора в свою очередь показывает то, что активность торговли должна увеличиваться, однако рост определенного финансового инструмента здесь наблюдаться не будет.

Собственно, в данном случае возможно сказать: если трейдер знаком с понятием «волантильность», он сделает правильные выводы и начнет свою работу на рынке.

Однако, естественно, хотелось бы поговорить об индикаторе Standard Deviation, как о дополнительном инструменте для работы.

В первую очередь хотелось бы отметить полосы Болинджера. С их помощью возможно увидеть тренд, при этом обращая внимание и на волантильность, которая показывает: а нужно ли сейчас начинать активные торговые действия? Если 2 индикатора говорят о положительных сдвигах рынка, это следует понимать и соблюдать. В данном случае трейдер действует по своей стратегии торговли.

Имеет ли индикатор Стандартное Отклонение особую важность для трейдеров?
Естественно! Волантильность — штука не из легких! Если есть возможность понять ее движение, нужно это делать. Если нет возможности, значит необходимо искать ее, иначе в скором времени у Вас, как у трейдера, может многого не получиться из-за закрытия фазы активной торговли, что в свою очередь приводит к потере капитала.

Хочется придти в области бинарных опционов при всем вооружении? Хочется не делать элементарных ошибок? Используйте индикатор Standard Deviation, он знает свое дело!

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий