Линейная регрессия для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Линейная регрессия для Форекс

Канал линейной регрессии — один из популярных инструментов технического анализа среди трейдеров. Средства для его построения присутствуют в стандартной комплектации торгового терминала Метатрейдер 4 и 5 версий. Как его построить и какую информацию можно получить с помощью канала? Как использовать линейную регрессию в торговле на рынке Форекс?

Построение канала линейной регрессии на графике валютной пары

Для построения канала можно использовать стандартные средства и специальные индикаторы. Рассмотрим оба варианта.

Чтобы построить канал линейной регрессии на графике финансового инструмента, необходимо в меню «Вставка» выбрать пункт «Каналы», после чего выбрать элемент списка «Линейная регрессия» во вновь открывшемся меню. После этого у вас появится возможность начертить на графике канал регрессии, который состоит из трех наклонных линий, удаленных друг от друга на одинаковое расстояние. На практике это выглядит следующим образом.

Термин линейной регрессии относится к области статистики. Центральная линия канала является линией тренда. Для ее расчета используется метод наименьших квадратов. Линия, расположенная выше центральной, выступает сопротивлением для цены и представляет собой не что иное, как максимальное отклонение цены закрытия от усредненной величины, которая представлена линией тренда в канале. Ниже располагается уровень поддержки. Основанием для его расчета выступает отклонение минимальной цены от средней.

Считается, что цена валютной пары должна находиться в рамках диапазона канала линейной регрессии. Такая ситуация характерна для трендового движения, определить которое можно с помощью угла наклона канала. Если цена выходит за пределы обозначенного коридора, это означает возможную скорую смену тенденции, после чего наклонные линии сменят направление.

Индикатор канала линейной регрессии

Построить канал линейной регрессии можно с помощью специального индикатора LRI. Скачать его можно здесь. Программа самостоятельно определяет каналы и работает на любом таймфрейме. Результат представлен в виде трех разноцветных линий. Пример изображен на рисунке ниже.

Установить индикатор канала линейной регрессии можно просто поместив его в папку Indicators в корневом каталоге торговой платформы МетаТрейдер. После этого вам необходимо перезагрузить терминал и перетащить программу на график валютной пары.

Настраиваемых параметра у индикатора всего два. Первый отвечает за выбор цен, на основании которых считается отклонение верхней и нижней линий (уровней поддержки и сопротивления) от равновесной цены. В параметре UseClose выбрано значение True, что означает, что для расчетов используются цены закрытия свечи. Переменная BarsToCount отвечает за количество баров, которое берется в основу расчетов. По умолчанию здесь стоит цифра 50. Значение этого параметра вы можете регулировать самостоятельно в зависимости от того, на каком таймфрейме ведете торговлю.

Индикатор каналов линейной регрессии — удобный инструмент для автоматизации поиска графических фигур на графике, однако его применение в единственном числе не может стать основой для стабильной и прибыльной торговой системы на рынке Форекс. Рекомендуется использовать дополнительные инструменты в качестве фильтра, отсекающего ложные сигналы.

Использование каналов линейной регрессии в торговле на рынке Форекс

Классический способ торговли по каналам линейной регрессии заключается в открытии сделок на его границах и их закрытии при достижении противоположной стороны или середины канала. Однако такой метод торговли часто дает много ложных сигналов, поэтому требует применение фильтра в виде других индикаторов. Наиболее популярными инструментами для торговли по каналам являются полосы Боллинджера и стандартный стохастик.

Рассмотрим примеры сделок с использованием дополнительных индикаторов. Входить в рынок рекомендуется на границах канала. Покупать валютную пару рекомендуется только в том случае, если линии стохастика пересеклись вверх и вышли из зоны перепроданности (оттолкнулись от уровня 20 или пересекли его снизу вверх). Для входа в короткую позицию нужно дождаться, когда линии стохастика выйдут из зоны перекупленности.

Фиксировать прибыль по сделке можно как на противоположной границе канала, так и на его середине. Стоп-лосс ставят за пределами границ коридора. Закрывать ордер при достижении ценой центральной линии стоит только в том случае, если размер прибыли превышает размер потенциального убытка минимум в два раза. Пример входа в рынок (длинная позиция) с применением индикатора Стохастик в качестве фильтра ложных сигналов показан ниже.

Торговая стратегия, предполагающая использование индикатора Полосы Боллинджера вместе с каналами линейной регрессии, также относится к разряду простых торговых систем на рынке Форекс. Чтобы войти в рынок, достаточно дождаться совпадения сигналов от двух индикаторов. В случае с покупками цена должна находиться у нижней полосы Боллинджера и на нижней границе канала регрессии. Для входа в короткую позицию необходимо дождаться, пока цена окажется у верхних границ индикатора Боллинджера и канала.

Принципы постановки стоп-лосса и фиксации прибыльных сделок аналогичны описанным выше. Поскольку противоположная граница канала выступает поддержкой/сопротивлением для валютной пары, целесообразно закрывать ордера именно здесь. Принципы работы канала одинаковы на всех таймфреймах, но чаще всего его используют для скальпинга. Наилучшие финансовые показатели по результатам тестирования на базе торговой платформы компании Forex4You были достигнуты на временных периодах М15-М30.

Канал регрессии — отдельный инструмент технического анализа на рынке Форекс, однако назвать его самодостаточным нельзя. Он может выступать составной частью любой торговой системы, но опираться лишь на его показания при анализе рынка валютной пары не стоит. Инструмент является вспомогательным и хорошо работает в тандеме с другими методами анализа финансовых рынков.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Канал линейной регрессии

Понятие линейной регрессии

Линейной регрессией называется зависимость одной переменной от другой.

Различают несколько видов такой регрессии:

  1. Парная, основанная на графическом построении, исходя из данных двух точек.
  2. Множественная, основанная на построение по базам данных множества информации.

Линейная регрессия на рынке Форекс

Основными статистическими показателями на финансовых рынках являются:

  1. Прибыльность торговли трейдера. Этот показатель индивидуален и зависит от личностных характеристик трейдера, от его опыта, знаний и умений.
  2. Время рыночной активности. В соответствии с проведенным статистическим анализом наибольшее количество сделок заключается во время европейской и американкой торговой сессии. В этот период наблюдается также увеличение объемов торгов.
  3. Оборот денежных средств на финансовом рынке за сутки. Этот показатель соответствует огромной величине – около четырех триллионов долларов.
  4. Среднее кредитное плечо в торговых счетах трейдеров составляет 1/100
  5. Волантильность торговых активов. На валютном рынке к высоковолантильным относятся пары, основной валютой являются британский фунт и евро, а низковолантильными – с новозеландским долларом и японской йенной.
  6. Трейдерская популярность торговых активов. Наибольшей популярностью пользуются валютные пары с валютой евро.
  7. Для расчета линейной регрессии используются статистические данные:
  • Цена максимума свечи;
  • Цена минимума свечи;
  • Цена открытия временного периода;
  • Цена закрытия рассматриваемой свечи.

При помощи метода наименьшего квадрата строится оптимальная трендовая линия.

  1. Точки на ценовом графике берутся путем нескольких вариантов расчета среднеарифметических значений их координат:
  • Сумма максимума двух расположенных свечей, поделенных на два.
  • Сумма трех величин, максимума свечи, минимума и цены закрытия, поделенных на три.
  • Сумма четырех величин, открытия, закрытия, максимума, минимума свечей, поделенная на четыре.
  • Сумма двух значений открытия и закрытия свечей, поделенная на два.
  • Процентное соотношение изменения двух величин, соответствующим открытию и закрытию свечи.

Определение отклонения:

5,0,1,0,0

  1. Сумма разницы между значением фактической цены и соответствующей на линии регрессии, возведенная в квадрате.
  2. Результат расчета необходимо разделить на число свечей в регрессионном ряду.
  3. Вычисление квадратного корня от результата расчета, полученного в пункте

Это значение и будет являться отклонением от стандартного, и соответствовать расстоянию от центральной линии регрессии.

Применение канала линейной регрессии на Форекс в качестве инструмента технического анализа по средству графических построений

Инструмент «канал линейной регрессии» представляет собой две параллельные линии, расположенные на равном расстоянии от основной расчетной трендовой линии регрессии.

Для этого необходимо:

  1. Открыть торговый терминал метатрейдер МТ4.
  2. При помощи меню «Вставка», подраздела меню «Каналы» произвести выбор «Каналы линейной регрессии».
  3. Произвести выбор направленного ценового движения и выбрать две точки для анализа дальнейшего поведения цены. Обычно используют начало трендового движения и текущую цену.
  4. Построить канал линейной регрессии.

Особенности использования канала линейной регрессии:

  1. Рассчитаный на ручную торговлю.
  2. Регулярная необходимость его перерисовки вслед за ценой.
  3. Подстройка длины канала под ситуацию на рынке.

Торговля на основе канала линейной регрессии

Для наиболее эффективной торговли, канал линейной регрессии необходимо сочетать с другими видами анализа.

10,1,0,0,0

Торговые стратегии на основе индикаторов

Торговые сигналы:

  • Если при касании верхней границы канала наблюдается повышение объемов, то это говорит о большой вероятности пробоя канала и сигнала открытия ордера на покупку.
  • Если при касании нижней границы канала наблюдается повышении объемов, то необходимо открываться на продажи до ближайшего технического уровня.
  • Если при касании границы линии наблюдается повышение объемов, а следующая свеча говорит об его понижении, то необходимо рассчитывать на вероятный отскок от уровня и продолжение движения в противоположном от предыдущего.

С применением индикатора Параболик Сар:

Торговые сигналы:

  • Если касание ценой трендовой линии сопровождается сменой расположения точечных сигналов индикатора, то это говорит об отскоке цены.
  • Если при приближении к трендовой линии не наблюдается смены точечных сигналов Параболика Сар, то это является сигналом к пробою трендовой линии.

Торговые сигналы на основании графического анализа

Работа с каналами линейной регрессии совместно со свечными конфигурациями

Как использовать канал линейной регрессии

Совмещая знания закона Эллиота с поведением цены в момент движения по каналу линейной регрессии можно сделать выводы:

  1. Пробой канала происходит импульсной волной. Для идентификации пробоя необходимо произвести волновую разметку, чтобы понять в какой части рынка находишься.
  2. При движении цены в коррекционном положении после импульсных волн, происходит ее колебательные движения в канале линейной регрессии.
  3. Помощь в понятии точки развития рынка окажет:
  • графический анализ;
  • свечной анализ;
  • волновая теория Вульфа.

15,0,0,1,0

Из каких частей состоит канал?

Канал состоит из трех трендовых линий:

  1. Основная средняя трендовая линия, которая является началом отсчета.
  2. Две параллельные линии, расположенные на одном уровне от средней на основании заданной величины отклонения.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Различают несколько видов индикаторов линейной регрессии, как стандартного, так и авторского вида.

Индикатор MVVLinearRegression

Преимущества индикатора:

  • При нанесении его на график он самостоятельно рисует и перерисовывает каналы.
  • Отображает важные ценовые значения на технических уровнях поддержки и сопротивления.
  • После построения канала, начало его будет величиной постоянной, тогда как конец постоянно будет перерисовываться по мере изменения котировок цены рассматриваемого торгового актива в момент обновления максимума или минимума графика.
  • Если после пяти последовательных свечей не образуется экстремума, то индикатор самостоятельно перерисовывает конечную точку, намечая предполагаемую цену пробития канала.
  • Готов к работе с стандартными настройками по умолчанию.
  • Для удобства визуального восприятия можно поменять цветовую гамму канальных линий.

Индикатор канала линейно регрессии Раффа успешно применяется при работе с бинарными опционами

Преимущества:

  • При нанесении на график котировок цены самостоятельно наносит трендовые и технические уровни поддержки и сопротивления.
  • Присутствие метки в виде точки на ценовом графике, свидетельствовавшей о возможном пробое уровня.
  • Особенности настройки заключаются в оформлении канала, в тридцать раз превышающего время одной свечи рабочего канала. К примеру, при работе на минутном графике в стиле скальпинга, необходимо установить получасовой канал.
  • Торговые сигналы основаны на простых принципах, на основании которых трейдер самостоятельно принимает решение о входе в рынок или выходе из сделки.
  • Отбои от линии канала.
  • Пробои линии канала.

Индикатор Канала Регрессии i-Regr и i-Regr H&L v2 относится к категории настраиваемых индикаторов

Параметры настройки:

  • Дата и время, с момента которого начнется построение.
  • Сдвиг от текущей свечи с целью лучшего визуального восприятия.
  • Ширина канала, регулируемая его коэффициентом.
  • Цена начала отчета регрессии.
  • Анализ рынка и принятие решений о входе в него с целью покупки или продажи принимаются трейдером самостоятельно на основании факта пробития или отскока от границы канала.

(Пока оценок нет)

Трендовый индикатор для Форекс – Линейная регрессия — LRI

Linear Regression Indicator (LRI) был придуман Гильбертом Раффом не так давно — в 1991 году. Цель его предсказать дальнейшее поведение цены на рынке Форекс, до тех пор пока она не окажется «перегретой». Выглядит индикатор как некий канал, образованный двумя параллельными линиям. линии отдалены от тренда на одинаковое расстояние. А ширина канала зависит от выбранного временного периода. Этот индикатор может использоваться практически на любых активах — валюты, сырье, акции и так далее. Глядя на индикатор можно заметить что границы канала это линии сопротивления или поддержки. Основная настройка индикатора — ширина канала. Не поленитесь поэкспериментировать с ней.

При анализе индикатора подразумевается практически два вида сигнала:

  • отскок от границы канала
  • пробой границы канала

При отскоке цена внутри сначала приближается к границе канала. Эта граница является сопротивлением. Следовательно если цена подошла к границе снизу то от актива можно избавляться а применительно к торговле бинарными опционами открывать сделку PUT, так как скорее всего цена оттолкнется от канала и пойдет вниз. Если цена внутри канала приближается к нижней границе то предполагается ее отскок вверх — время покупать, или открывать сделку CALL

Пробой как правило бывает краткосрочным. Если цена вышла за пределы канала, то скорее всего она довольно быстро вернется обратно и продолжит начатое обратное движение. Это тоже сигнал. Если пробой снизу вверх — CALL. Если пробой сверху вниз — PUT.

слева направо на графике — отскок, отскок, пробой

слева направо на графике — пробой, 3 отскока, отскок.

Если вам понравился индикатор – Линейная регрессия, то перейдите в раздел стратегий и начните создавать свою стратегию торговли

Как использовать линию регрессии в игре на бирже Forex

Линия регрессии (Linear Regression, LR) или канал линейной регрессии открыл в 1991 году Гильберт Рафф (Gilbert Raff), он представляет 2 параллельные равноудалённые от тренда прямые. В канале ценовых колебаний верхняя линия регрессии является сопротивлением, а нижняя – поддержкой.

Стратегия игры на бирже Forex с использованием линии регрессии использует их для определения точек входа в сделку. Она основывается на двух индикаторах – это RSI и линия регрессии, которые могут быть применены в торговой платформе как самостоятельные инструменты торговли или же в комплексе полноценной стратегии.

Индикатор RSI в стратегии должен быть использован на основе 7 периодов, а также в комбинации с 30 и 70 уровнями перепроданности и перекупленности. Линия регрессии должна использоваться в разрезе 14 торговых периодов. Лучше всего эта стратегия будет работать на дневных чартах с такими парами как USD/JPY и AUD/USD.

Cтратегии на основе линии регрессии

Для того, чтобы линия регрессии и стратегия с её использование принесли вам прибыль, нужно придерживаться следующих 2 базовых правил:

  1. Сигнал на приобретение пары появится, когда RSI пересечёт уровень перепроданности (30) вверх.
    Сигнал будет подтверждён, если текущая свеча пересечёт сверху линию регрессии и закроется над ней.
  2. Сигнал на продажу ваших трейдинговых лотов появится, когда RSI пересечёт по направлению вниз уровень перекупленности (70).
    Подтверждение этому сигналу появится в момент, когда медвежья свеча снизу пересекает линию регрессии и закрывается под ней.

Как правило, считается, что не обязательно ждать пока показатели RSI полностью пересекут уровни 70/30, но всё же полное пересечение будет более обоснованной гарантией для заключения желаемого трейда.

При этом вы должны понимать, что время от времени RSI может приносить вам ложные сигналы. Это происходит в те моменты, когда RSI мечется в диапазоне двух границ, которыми могут быть 30-50 или 50-70. С высокой вероятностью такие скачки могут происходить в моменты консолидации – периоды неопределённости, в которых стратегия может привести вас к убыточным трейдам на рынках. Ещё один недостаток этой стратегии заключается в том, что ожидание закрытия свечи в желаемом направлении может означать коррекцию следующей свечи, что оставит вас без денег.

Линия регрессии и RSI – это два очень точных индикатора, которые использует эта стратегия. Их преимущество в том, что чарты не переполнены и не вводят в заблуждение трейдеров слишком большим количеством информации и рыночных шумов. Она идеально подходит новичкам и может использоваться для трендового трейдинга. Таким образом, простой трендовый анализ поможет вам избежать большинства обманных сигналов, и если вы примените правильные техники мани менеджмента, то сможете использовать эту стратегию на постоянной основе.

Условия правильной игры на бирже Forex

Линия регрессии и стратегия на её основе – это весьма продуктивный инструмент для трейдинга, который при правильном применении может принести вам столь желаемые постоянные прибыли в игре на бирже Forex. Ещё одним положительным моментом является то, что на нашем опыте при помощи технических индикаторов LR и RSI происходил реальный разгон депозита со $100 до $1200 начинающими трейдерами. Если вы разработаете и внедрите в свой план эффективные техники менеджмента рисками и средствами, у вас будут все шансы на то, что линия регрессии и индикатор RSI принесут вам успех в трендовой торговле и построении стабильной карьеры трейдера на бирже Forex.

Индикатор канала линейной регрессии

Среди множества инструментов, которые трейдер использует в процессе анализа рынка, есть такие, которые я бы назвала базовыми. Как правило, они установлены в торговом терминале и часто применяются для принятия торговых решений. Например, такие индикаторы, как скользящие средние, полосы Боллинджера, стохастик. К этой же группе я бы отнесла и индикатор канала линейной регрессии.

Канал регрессии – индикатор для мт4

Этот индикатор был создан лет 25 назад и до сих пор популярен среди трейдеров. Из названия понятно, что в его основе лежит линейная регрессия. Если сказать коротко, то она отражает существующую зависимость одной переменной от другой. Формула расчёта достаточно сложная, но для успешной торговли знать её совсем необязательно. Я полагаю, что полезнее познакомиться с практической стороной применения индикатора. Индикатор каналов мт4 установить на график совсем несложно. А найти его можно здесь:

Этот индикатор состоит из трёх линий. Средняя – основная, она и представляет собой линию регрессии. Две другие – это границы канала. Они равноудалены от средней линии.

Применение индикатора канала линейной регрессии в торговле

Сразу замечу, что этот индикатор, по сути, универсальный. Его можно успешно использовать как в скальпинге, так и в среднесрочной торговле. К тому же он применяется и для трендового движения, и для флэта. Настроек в индикаторе, который установлен в терминале по умолчанию, можно сказать нет, за исключением времени начала построения канала и его конца.

В основе торговли с использованием индикатора канала линейной регрессии лежит предположение, что цена продолжит движение внутри этого канала. Исходя из этого и осуществляется вход в рынок и закрытие торговых позиций.

Открытие торгового ордера на покупку происходит после отбоя цены от нижней границы канала, а на продажу – от верхней границы канала. При этом рекомендуется придерживаться одного из основополагающих правил трейдинга – не торговать против тренда. То есть в моём примере (скрин выше) следует только продавать, когда цена отобьётся от верхней границы канала. Направление канала нам указывает на нисходящий тренд.

Другое дело, когда на рынке наблюдается флэт. В этом случае возможно открытие сделок как buy, так и sell. При этом важно не пропустить момент выхода цены из флэта. Для этого можно использовать дополнительные трендовые индикаторы.

Что касается закрытия позиций, то здесь возможно два варианта. Классический – выход из рынка при достижении ценой противоположной границы канала. А более консервативный – закрытие ордера при достижении ценой средней линии. Можно также закрывать позицию частями в два этапа (на средней линии и на границе канала). Стоп-лосс рекомендуется выставлять, ориентируясь на уровни поддержки/сопротивления.

И ещё хочу предупредить, если торговые ордера открыты, то не следует что-либо менять в построении канала. Корректировать среднюю линию можно только после закрытия сделок.

Другие индикаторы канала линейной регрессии

Кроме индикатора, который предлагает МТ4, можно использовать аналогичные индикаторы с дополнительными функциями или созданные для облегчения процесса построения каналов. Для примера я вам хочу предложить индикатор All channel. Он без вашего участия построит каналы линейной регрессии.

Индикатор имеет информационный блок, что облегчает работу с ним. Также он строит ЗигЗаг.
Параметров в настройках немного.
Fr_bars — это переменная, которая применяется для формирования фракталов. Параметр устанавливается для каждого таймфрейма.
Voln_end — ещё одна переменная, определяющая фрактал, до которого будет нарисован канал. Этот параметр также указывается для каждого ТФ.
Out_Grafic— позволяет включить/выключить вывод Зигзага на график.
Comm — включение/выключение вывода информационного блока на график.
И конечно, есть возможность изменить цвет отображаемых линий.

Скачать индикатор канала линейной регрессии All channel:

Есть и другие модификации этого индикатора. Но начинающим трейдерам рекомендую не торопиться и начать своё знакомство с каналом регрессии, используя стандартный индикатор в МТ4.

Линейная регрессия для Форекс

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является одним из основных инструментов графического анализа, он имеется в стандартном наборе инструментов терминала MetaTrader. Часто используется при построении флетовых торговых систем и систем на пробое волатильности. Использовать Канал Линейной Регрессии для нужд технического анализа и торговли на форекс впервые предложил Гильберт Рафф.

Канал представляет собой две параллельных равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии прямые. Поскольку Канал Линейной Регрессии — это канал ценовых колебаний, нижняя линия канала является поддержкой, а верхняя линия Канала — сопротивлением.

Таким образом Канал Линейной Регрессии состоит из трех частей:

1.Линия Тренда Линейной Регрессии

2.Верхняя Линия Канала — она параллельна и отстоит вверх на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

3.Нижняя Линия Канала — она параллельна и отстоит вниз на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

Тренд Линейной Регрессии, показывает равновесную цену, а Канал Линейной Регрессии демонстрирует максимальное удаление цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии. Цены могут быть за пределами канала в течение короткого периода времени. Если они остаются за пределами канала в течение более длительного времени чем обычно, это предсказывает возможность разворота тренда.

Торговля на основе канала линейной регрессии.

Имеется три основных момента, которые необходимо учитывать при торговле в канале.

  1. Проверка минимального диапазона. Для того чтобы получить оптимальное соотношение доходности к риску обязательно убедитесь в том, что между внутренней верхней линией и внутренней нижней существует достаточный диапазон.
  2. Проверка наклона. Это ваш ориентир. Куда наклон – туда и торгуем. Конечно, при определённых условиях имеется возможность торговать и против тренда, но это требует большого опыта, поэтому лучше всего не рисковать и торговать по тренду.
  3. Сигнал подтверждения. В качестве инструмента для получения сигнала подтверждения подойдёт любой индикатор – осциллятор, например стохастик или MACD. Когда цена будет разворачиваться в вашу сторону, индикатор должен показать этот импульс. Это будет служить подтверждающим сигналом.

Открытие длинной позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вверх, и цена находится у нижней внутренней полосы, то открывайте длинную позицию. Особое внимание уделяйте моментам, когда цена находится в границах между внутренней и внешней полосой.

Открытие короткой позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вниз, и когда цена находится у верхней внутренней полосы, то открывайте короткую позицию. При этом опять же смотрите моменты, когда цена пробьет внутреннюю полосу, но будет оставаться в диапазоне между внутренней и внешней.

По этой стратегии имеется советник:

Индикатор канала линейной регрессии

Этот несложный индикатор всегда есть на главной панели инструментов популярного торгового терминала «МетаТрейдер 4» и наверняка многие даже попробовали его нанести на график демонстрационного счёта, изучая возможности системы. Но большинство трейдеров так и не научилось по-настоящему применять канал регрессии просто потому, что не совсем понятно как им пользоваться.

На самом деле, в описываемом инструменте нет ничего сложного, за исключением самого математического аппарата, который называют регрессионным анализом и изучают в рамках университетской программы. Для практического применения в трейдинге совершенно нет необходимости вдаваться в тонкости, а интересующиеся вопросом могут прочесть вполне доступную статью в Википедии.

Внешний вид и настройка индикатора

Внешний вид индикатора канала регрессии представляет собой три линии, одна из которых является основным индикатором направления, а две параллельные равноудалены от неё и служат верхней и нижней границами. При захвате курсором одной из трёх точек на средней линии можно переместить индикатор и изменить количество свечей, которые он просчитывает. Поскольку встроенный в «МетаТрейдер» канал линейной регрессии относится к числу инструментов построения, он не имеет явно задаваемых параметров.

В том случае, если есть необходимость более точной настройки канала, можно использовать расширенную версию, которая не входит в комплект поставки торгового терминала и называется iRegr. Это более универсальный инструмент, позволяющий построить не только рассматриваемый линейный канал, но и квадратный или кубический. Основное отличие этого индикатора заключается в автоматическом расчёте по последним N барам графика и отсутствии возможности самостоятельно передвигать канал по оси времени.

Для настройки доступны несколько параметров, которые требуется изменить:

  • Degree – степень регрессии. Для линейного канала должна быть единицей.
  • Kstd – ширина канала. Расстояние между средней линией и двумя границами, представляющее собой величину среднего отклонения. Равно двум для полного соответствия встроенному инструменту.
  • Bars – число баров для расчёта. Для канала линейной регрессии выбирают значения 100, 50 или 200, а квадратной или кубической лучше подходит 250.
  • Shift – сдвиг. Число баров опережения от текущего графика цены. Обычно равно нулю.

В отличие от встроенного инструмента, индикатор даёт возможность задать различные цвета для осевой линии и каждой из границ в отдельности.

Принцип работы индикатора

Если множество выбранных цен закрытия актива расположено на плоскости в виде точек, то математически доказано, что можно построить только одну прямую, сумма всех квадратов расстояний до которой от каждой из этих точек будет минимальной. Формула такой прямой будет описываться обычным линейным уравнением y=ax+b, отчего такая регрессия и называется также линейной. Границы канала – это линии, расстояние от которых до осевой равно максимальному среднему отклонению цены.

Основная идея использования индикатора состоит в построении оптимальной с точки зрения математики и равноудаленной от цен закрытия линии тренда и канала, границы которого параллельны ей. Считается, что основное время цена поводит в пределах этих границ и лишь в редких случаях покидает их. Как правило, стремительный пробой диапазона в направлении, противоположном тренду, или долгое нахождение за пределами канала свидетельствуют о скорой смене тенденции.

Следует помнить, что трендовая линия и границы канала на основе индикатора постоянно динамически перерисовываются, в отличие от статического встроенного инструмента. В некоторых случаях полезно использовать обе версии для того, чтобы отслеживать произошедшие изменения на графике, но для большинства задач достаточно и одного экземпляра.

Сигналы индикатора линейной регрессии

Основное назначение канала линейной регрессии – определение текущего тренда, но сам индикатор может подавать несколько различных по силе сигналов:

  • Наклон основной линии регрессии указывает направление текущего тренда. Если осевая поднимается, то на рынке имеет место восходящая тенденция, а если опускается вниз – нисходящая.
  • Движение цены в направлении текущего тренда от одной границы канала к другой сигнализирует о наличии импульса.
  • Отскок от границы канала и движение против тенденции, в большинстве случаев является кратковременным откатом. Достижение противоположной границы, как правило, завершается восстановлением тренда.

Важно понимать, что сигналы от границ канала регрессии не могут служить однозначным указателем входа в рынок или фиксации прибыли и требуют обязательного подтверждения, в отличие от направления тренда.

Торговый подход на базе канала регрессии

Несмотря на наличие лишь одного полностью достоверного сигнала и двух вспомогательных, канал линейной регрессии с успехом применяется для построения полноценных торговых систем. Основа большинства трендовых стратегий – это определение текущего тренда и торговля в его направлении после завершения отката. Для этого достаточно воспользоваться любым удобным осциллятором, дополняющем эти сигналы и дающем надёжное подтверждение.

Вторым вариантом использования канала регрессии, по аналогии со средними, может быть установка на график сразу двух индикаторов с различным числом расчётных баров. В этом случае сигналом на вход в рынок, не менее надёжным, чем пересечение скользящих, будет взаимное расположение линий границ.

Типовые правила торговли для длинных позиций при использовании осциллятора Stochastic (5, 3, 3) примерно следующие:

  • Если канал регрессии наклонен снизу вверх, рассматривают позиции на покупку. Для входа в рынок нужно выбирать время, когда цена либо пресекла среднюю трендовую линию, либо подошла к нижней границе.
  • Стохастик сформировал восходящий «крест» на выходе из зоны перепроданности выше уровня 20. При этом его основная линия пересекла сигнальную снизу вверх.

Короткие позиции открываются при обратных условиях:

  • Канал регрессии имеет понижательный наклон, а цена либо выше трендовой линии, либо уже достигла верхней границы.
  • Осциллятор подаёт сигнал на продажу формированием нисходящего «креста».

Полностью рабочая стратегия должна также иметь чёткие правила для установки стоповых ордеров, фиксации прибыли и управления торговыми рисками. Как правило, они не зависят от конкретных индикаторов, но требуют тестирования на истории.

Известные недостатки индикатора регрессии

Индикатор канала линейной регрессии перерисовывает свои значения после каждого закрытого бара. Это вполне естественно и вытекает из логики работы, но для некоторых трейдеров может оказаться серьёзным недостатком. Надо хорошо понимать, как и для чего используется данный инструмент и не пытаться принимать регрессию как обычное усреднённое построение.

Более серьёзным недостатком, который во многом сходен с запаздыванием скользящих средних, является некоторое отставание тренда от фактического положения дел на рынке. Но биржевые спекуляции сопряжены с ошибками и не существует абсолютно точных индикаторов. В торговой системе следует не только применять средства технического анализа, но знать о причинах возникновения тренда и уметь правильно оценивать текущие новости. Если трейдер не понимает, почему возник тот или иной сигнал, то лучше всего найти для работы более подходящие аналитические инструменты.

Канал Линейной регрессии

Канал Линейной регрессии строят на базе тренда линейной регрессии. Трендом линейной регрессии называют инструмент статистического анализа, который используется для предсказания по имеющимся данным будущих значений. Если применять данный инструмент к ценным бумагам или валюте, то он используется для выявления ситуаций, при которых курс очень занижен или завышен.

Линия тренда линейной регрессии представляет собой прямую на графике цены, которую строят по методу наименьших квадратов таким образом, чтобы отклонение стоимости от нее не было минимальным. Получается, что тренд показывает усредненное значение стоимости валюты в случае продолжения текущей тенденции. Графический анализ использует данный метод довольно часто.

Линия линейной регрессии – это обыкновенная линия тренда, которая строится на ценовом графике между двумя точками с использованием способа наименьших квадратов. Как результат, данная линия становится точной средней линией меняющейся цены. Ее рассматривают как линию «равновесной» цены, при этом, любые отклонения от линии вниз или вверх указывают на повышенную активность продавцов или покупателей, соответственно.

Самостоятельно тренд предоставляет мало информации, но может служить основой для другого наглядного и полезного инструмента при выполнении графического анализа.

Распространенный способ использования линий тренда – построение каналов. Каналы включают две параллельные линии, равноудаленные вниз и вверх от линии регрессии.

Расстояние между линией и границами канала равняется величине максимального отклонения стоимости закрытия.

Ценовые изменения осуществляются в границах регрессионного канала: тут нижняя граница выступает линией поддержки, верхняя – линией сопротивления. Как правило, цены за границы канала выходят только на короткий промежуток времени. Когда же они остаются вне пределов канала дольше, чем обычно, это говорит про возможный разворот тренда.

Трейдеры довольно часто используют в своей торговле каналы Форекс, и каналы регрессии исключением не являются.

Торговля может осуществляться несколькими способами. Можно торговать, используя единственный канал линейной регрессии, без каких-либо дополнительных фильтров. Позицию открывают в момент касания ценой границы канала по направлению противоположной границы. В качестве фильтра ложных сигналов используется наклон самого канала.

Часто линейная регрессия используется с дополнительными фильтрами, в роли фильтра может выступить стохастический осциллятор или полосы Боллинджера. Так, Стохастик нужен для подтверждения сигнала к открытию в моменты касания одной границы канала, полосы Боллинджера подают хороший сигнал в момент совпадения полос Боллинджера и границ канала, касания цены его границ обоих инструментов.

Нередко трейдеры используют несколько каналов линейной регрессии, но с разными размерами стандартных отклонений. Также он может стать хорошим инструментом для фиксации прибыли.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Линейная регрессия — это некий статистический инструмент, используемый для того чтобы прогнозировать будущие цены исходя из прошлых (предыдущих) данных, и как правило, используется с целью определения времени, когда цены становятся «перегретыми».

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Индикаторы каналов линейной регрессии — основные положения

Индикаторы каналов на линейной регрессии, применяют методику наименьшего квадрата, чтобы построить «наиболее подходящую» прямую линию сквозь целый ряд точек, имеющих ценовое значение.

Ценовыми точками, которые используются в роли входных данных, в таком случае могут быть любые значения из перечисленных далее:

минимум, максимум, закрытие сделки, открытие,
(или минимум+максимум)/2,
(закрытие+минимум+максимум)/3,
(закрытие+минимум+максимум+открытие)/4,
(закрытие+открытие)/2 либо процент изменения.

Все эти данные предварительно могут быть сглажены перед тем как будет построена наиболее подходящая линия. Если необходимости в сглаживании нет, то следует просто выбрать период сглаживания, который будет равен 1.

Индикаторы каналов линейной регрессии. Правила торговли

Линия или прямая линейной регрессии, по своей сути является стандартной линией тренда на графике, которая рассчитывается с применением способа минимальных квадратов. Данный способ, дает возможность вычислить трендовую линию формулой (Y=a+b*X), максимально уменьшая при этом сумму квадратов вертикального отклонения, находящегося между значениями цены закрытия и значениями линии тренда на протяжении определенного интервала времени.

Индикаторы Forex, каналов линейной регрессии в тех. анализе определяют значения величин «a» и «b» после чего выстраивают линию линейной регрессии для абсолютно любого интервала.

Как правило, данный канал используют для определения направленности тренда на таких участках, где отсутствует явно заметный глазу тренд. Помимо этого, канал линейной регрессии будет очень полезен, когда Вы исследуете протяженные участки истории, обычно содержащие большое количество разнонаправленных трендов.

Цена, как правило, имеет такую тенденцию, что двигается вокруг регрессионной линии либо вниз, либо вверх. К примеру, если провести параллельные линии через имеющиеся локальные пики ниже или выше данной линии, то вся остальная часть ценовых действий чаще всего будет происходить именно в данном канале.

Практика показывает, что кроме наблюдения за статическим каналом, трейдеры хотят видеть еще и динамику изменений угла наклона линейной регрессии от разных свечей, другими словами им нужен «след истории» от начальной и конечной точки данной линии.

Получается, что так они могут получить картину изменчивости тренда по истории, в общем. Ну, а если Вы вдобавок расположите получившиеся крайние точки без смещения, по одной вертикальной линии, то увидите направление канального наклона, а также величину его угла наклона.

Данная задача, к большому сожалению, не решается простыми способами, т.е. отобразить объект, затем получить цену его двух точек, переместить после этого на новый бар, а после получить значение. Для этого, потребуется полное воспроизведение расчетного алгоритма канала линейной регрессии, другими словами Вам нужны индикаторы каналов линейной регрессии. И такие индикаторы существуют.

Видео: Понятие и основы регрессии

Индикатор каналов — MVVLinearRegression

Самым распространенным и популярным индикатором каналов линейной регрессии на сегодняшний день является MVVLinearRegression. После того, как Вы добавите его на график, он моментально нарисует вам канал линейной регрессии и отобразит все необходимые метки на важных уровнях цен.

Ширина данного канала будет зависеть от того, как далеко в прошлое его построили. После того как канал будет построен, его начало (минимум либо максимум) всегда будет закреплено, а его конец непрерывно будет перерисовываться при каждом изменении минимума или максимума.

Как правило, если после 5-ти вновь образованных баров (свечей) экстремум графика не обновляется, то наш индикатор будет рисовать новую ценовую метку, являющуюся целью при пробитии канальной линии.

Этот несложный, но в тоже время довольно таки эффективный индикатор, дает возможность автоматически построить канал линий регрессии и к тому же самостоятельно обнаруживает все необходимые уровни, вам необходимо лишь принять решение открывать или нет ордера.

Индикаторы каналов по линейной регрессии, в т. ч. и LinearRegression отлично определяют все весомые точки максимума и минимума на временном промежутке выбранном лично Вами. Кроме этого MVV Linear Regression способен справиться с работой на абсолютно любых инструментах (т.е валютные пары, акции, металлы. ).

Для удобства, Вы можете изменить цвет отображения канальных линий (по умолчанию, уже одна из линий имеет черный цвет и как правило, сливается с фоном, который имеет торговый терминал). При использовании стратегии торговли с отложенными ордерами, специальная метка даст возможность определить необходимый ценовой уровень, именно по ней и необходимо будет выставлять на пробой канала Ваш ордер.

Рекомендуем: Лучшие индикаторы тех. анализа:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Настройка параметров индикатора каналов для расчета линейной регрессии

По большому счету, данный алгоритм является довольно таки простым инструментом и для корректной его работы, Вам необходимо будет настроить лишь некоторые параметры.

Одним из самых важных параметров, требующих настройки является «FixedDateTime», так как чем дальше в прошлое вы укажете дату, тем больше будет ширина канала. При введении дат необходимо ориентироваться только на рабочий временной интервал (тайм фрейм).

Например, если Вы торгуете на 15-ти минутном промежутке, то достаточно будет данных взятых всего за одни сутки.

  • также, при необходимости настройте под себя параметр «Trend Line Color» в переводе — цвет всех границ канала,
  • далее, «STOP Color» — цвет, которым отображается для пробоя ценовой ориентир
  • и «LR WIDTH» — значение: толщина линий непосредственно линейной регрессии. После того как настроите данные параметры можете смело запускать индикатор в работу.

Немного о стратегиях торговли по индикатору линейной регрессии

Если Вы будете использовать индикаторы линейной регрессии, то они как правило, применяют две основных и широко известных стратегии, т.е. на разворот либо на пробой.

А вот в основе второй заложено применение отложенных ордеров, устанавливаемых чуть далее ценовой метки, в ту сторону, куда предположительно будет двигаться тренд. Не забудьте при этом выставлять стоп-лоссы, т.к. пробои могут быть и ложными.

Используя стратегию «На разворот», анализируйте движение тренда внутри границ канала, и на основе данного анализа совершайте открытие позиций при нисходящем тренде непосредственно у его верхней границы, а при восходящем у нижней.

Как работает торговый робот на канале линейной регрессии?

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Индикатор Линейная регрессия LR (Linear Regression) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Линейная регрессия LR (Linear Regression) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое «Линейная регрессия»

Индикатор линейной регрессии является эффективным и простым инструментом теханализа в цифровых опционах. С помощью инструмента можно надежно прогнозировать динамику стоимости, поэтому он пользуется популярностью не только в бинарных опционах, но и на форексе.

Внешний вид индикатора – это канал, который образуется 2-мя параллельными равноудаленными от тренда мувингами. Ширина так называемого коридора определяется выбранным таймфреймом.

Использовать индикатор могут профессионалы и новички опционов, это удобный и вспомогательный инструментарий, который во многом облегчает работу трейдера. Его можно задействовать с любыми осцилляторами и на любых графиках.

Что собой представляет индикатор?

Индикатор позволяет вести торговый процесс в соответствии с канальной стратегией, которая основана на уровнях сопротивления и поддержки, что стало самой распространенной тактикой торговли в опционах. По ней удобно и легко работать, индикатор выстраивает канал сам с опорой на совершенные настройки. Ниже на скриншоте представлен вид индикатора LRI на Метатрейдер 4.

Канал линейной регрессии считается стандартным статическим инструментом в любой науке. Цель его заключается в точном определении зависимости двух показателей, в цифровых опционах это зависимость стоимости от времени.

В работе индикатор использует каналы, внутри которых можно очень успешно вести торговый процесс. Стоимость, двигаясь у мувингов поддержки и сопротивления, от них отталкивается и предоставляет четкое понимание про рыночную ситуацию.

При формировании четкого коридора стоимости, который допускается расширять или сужать, индикатор Linear Regression генерирует соответствующие сигналы торговли. Работая с ним, инвесторам не требуется самостоятельно искать экстремумы для строительства канала, данный генератор нужные мувинги выстраивает сам на любом таймфрейме. Linear Regression прост в торговле и состоит из 3-х мувингов:

  • Линия сопротивления. Располагается внизу, соответствует максимальному отклонению стоимости от центральной линии.
  • Линия поддержки. Располагается вверху, соответствует максимальному отклонению стоимости от центральной линии.
  • Осевая или трендовая линия, которая облегчает визуальное восприятие.

Из-за результативности данный индикатор очень легко позволяет провести эффективную торговлю внутри канала.

9,0,1,0,0

Преимущества

Основным достоинством линейной регрессии стало четкое строительство канала, при котором отсекается вся ненужная и лишняя информация. Индикатор линейной регрессии определяет только наиболее значимые каналы, которые затем инвестор может легко использовать для анализа и совершения сделок.

Как бы индикатор не применялся, итог всегда идентичен. Данная однозначность стала главным плюсом индикатора линейной регрессии. Важно, чтобы при открытии сделки информация была не противоречивая и точная.

Важность данного индикатора заключается в следующем. Если основной метод рыночного анализа у инвестора является технический, то вначале следует определить состояние рынка, направление его движения, иными словами, существует ли тренд и в какую сторону.

Сделать вышеописанное можно визуально с использованием иных инструментов, например, средние скользящие, но индикатор линейной регрессии кроме трендового направления наклоном демонстрирует его силу. Еще он будет очень удобным, если торговля ведется от канальных границ. В этом случае инвестору не нужно чертить самому каналы, индикатор это надежно выполнит.

Недостатки

Индикатор канала линейной регрессии свои значения перерисовывает после очередного закрытого бара. Процесс вполне естественный и вытекает из рабочей логики, но для некоторых спекулянтов может стать серьезным недостатком. Необходимо хорошо понимать, для чего и как применяется данный инструмент и не пробовать принимать регрессию в виде обычного усредненного построения.

Более серьезным минусом, который похож во многом на запаздывание средних скользящих, стало некоторое отставание тренда от текущей рыночной ситуации. Биржевые спекуляции связаны с ошибками и нет абсолютно точных инструментариев.

В торговой тактике нужно не только использовать средства теханализа, но и знать про причины появления тренда и давать правильную оценку текущих новостей. Если инвестор не понимает, из-за чего возникают определенные сигналы, то для работы лучше всего подобрать более подходящие инструменты аналитики.

Установка и настройка индикатора

Инвесторы могут очень просто установить индикатор. После активации алгоритма будет доступно окно с его показателями.

Настроить в индикаторе Linear Regression можно такие параметры:

  • «FixedDateTime». От него зависит значение ширины канала, выводимого на экран алгоритмом. Здесь нужно вбить начальную дату, с которой алгоритмом будут определены минимальные/максимальные значения стоимости. Во время выбора подходящей начальной даты следует во внимание принимать временной интервал, который будет использоваться для создания позиций. Например, чтобы на временном интервале М15 создать канал, нужно применять информацию только за прошлые сутки.
  • «Trend Line Color». Данный параметр демонстрирует оттенок краев для создаваемого канала.
  • «STOP Color». Параметр определяет оттенок, которым отмечается пробитие канала.
  • «LR W >

Индикатор Linear Regression отличается небольшим числом показателей. Благодаря этому процесс оптимизации трудностей не должен вызывать у инвесторов.

19,1,0,0,0

Сигналы

При анализе индикатора Linear Regression подразумеваются следующие сигналы:

  • Отскок от канальной границы.
  • Пробой канальной границы.

Во время отскока внутри канала сначала стоимость приближается к канальной границе. Данная граница является сопротивлением. Получается, если стоимость подошла снизу к границе, то нужно избавляться от актива. В торговле цифровыми опционами следует заключать сделку ПУТ, так как стоимость скорее всего от канала оттолкнется и пойдет вниз.

Если приближается стоимость внутри канала к нижней границе, то произойдет ее отскок вверх. Здесь следует открывать сделку КОЛЛ.

Зачастую пробои бывают краткосрочными. Если за пределы канала выходит стоимость, то она скорее всего очень быстро возвратится обратно и начатое обратное движение продолжит. Если пробной снизу-вверх – выбираем КОЛЛ, а если сверху вниз, то – ПУТ.

Правила использования индикатора

Индикатор Linear Regression пользуется популярность среди инвесторов, ведущих торги по тренду, и среди скальперов, которые осуществляют торговлю на отбой от канальных границ. Для получения правильных сигналов от индикатора, его необходимо построить правильно и применять вместе с иными инструментами.

Если этот инструмент вы хотите применять для скальпинга, то используйте следующие его правила:

  • Для торгового процесса необходимо выбирать такую валютную пару, у которой стоимость смещается плавно.
  • Торги лучше всего вести, когда высокая вероятность, что стоимость будет находится во флетовом состоянии.

Для фильтрации можно применять дополнительные индикаторы, которые отображают моменты появления флета и тренда. Подобный инструмент пригодится, если инвестор захочет вести торговлю при консолидации на рынке. Если вы хотите осуществлять торговый процесс при тренде и при консолидации, то трендовый индикатор не пригодится.

Стоимость по теории в будущем должна продолжить собственное движение внутри канала стоимости. Для прогнозирования дальнейшего движения стоимости, можно самостоятельно продлить кривые. Пример показан на скриншоте ниже

Когда рыночный уровень стоимости достигает верхнего канального края, стоит открывать опцион на продажу. Если рыночный уровень стоимости достигает нижнего края, стоит открыть ордер на покупку.

28,0,0,1,0

Получается, что при покупке опциона инвестор ожидает, что уровень стоимости, коснувшись края канала, вернется снова в его внутреннюю часть. Многие спекулянты не рискуют покупать опционы против трендового направления. Получается, что если в данный временной момент на рынке видна восходящая тенденция, то инвесторы не рискуют заключать ордера на продажу, даже когда уровень стоимости приблизился к верхней канальной границе.

Открытые по вышеописанной методике опционы нужно закрывать, когда уровень стоимости будет касаться среднего мувинга. Во внимание важно принимать факт, что пока действуют открытые позиции, не стоит перестраивать канал для просмотра актуального нахождения среднего мувинга. Лучше всего сразу после открытия опциона просто продлить средний мувинг, как это продемонстрировано на скриншоте ниже.

Канальные границы в любой временной момент являются равноудаленными, а их расчет производится в автоматическом режиме. Канал создается так, чтобы уровень стоимости на указанном временном отрезке основную часть времени его пределов не покидал.

Как указано выше, закрытие ранее открытого опциона выполняется во время касания уровнем стоимости среднего мувинга. Теперь более подробно остановимся на закрытии опционов для фиксации убытков.

На практике использование каких-либо фиксированных показателей, выраженных в пипсах, неэффективно. Лучше всего предпочтение отдать адаптивным методикам, использование которых оправдано при разных ситуациях, которые могут появиться на рынке.

Опытные инвесторы сходятся во мнение, что для фиксации убытков оптимальный момент появляется в таких ситуациях:

  • Был открыт неудачный ордер на продажу. Трейдер фиксирует убытки, когда пробивается мувинг сопротивления.
  • Была открыта неудачная позиция на покупку. Трейдер фиксирует убытки, когда уровень стоимости пробивает мувинг поддержки.

При пересечении стоимостью значимого уровня появляется явный сигнал, что не стоит ожидать в скором времени возвращение уровня стоимости в канал.

Несмотря на то, что одним из типов каналов стоимости стал канал линейной регрессии, он имеет ряд отличительных особенностей. К примеру, он менее гибкий, чем канал Кельтнера. Его мувинги на изменение текущей рыночной ситуации не реагируют. Канал линейной регрессии для ведения торгов очень эффективный инструмент, который демонстрирует отличные показатели в момент, когда какой-либо тренд присутствует на рынке.

Опытные спекулянты советуют использовать несколько каналов Linear Regression, которые имеют разные показатели отклонения, но с идентичными периодами. В подобных ситуациях канальные границы создают мувинги, которые при соприкосновении с уровнем стоимости формируют сигналы, имеющие разный уровень силы. Если ориентироваться на силу формируемого сигнала, инвестор может выбрать при создании ордера самый оптимальный размер лота.

38,0,0,0,1

Перед использованием канала линейной регрессии для трейдинга с реальными денежными средствами, нужно потренироваться на демонстрационном счете. В иной ситуации, если не грамотно применять данный инструментарий, спекулянт может потерять собственный депозит из-за открытия большого количества убыточных опционов.

Индикатор канала линейной регрессии MVV_LinearRegression

Форекс индикатор для МТ4 MVV_LinearRegression производит построение канала линейной регрессии с осевой линией. Индикатор прийдётся по вкусу любителям канальных стратегий, которые стремятся работать на пробой и отбой.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Чтобы нарисовался канал линейной регрессии необходимо в первом параметре индикатора _FixedDateTime самостоятельно установить дату и время начала построения канала.

Красная ценовая метка может являться уровнем стопа.

Окно с входными параметрами индикатора MVV_LinearRegression:

Форекс и я. Forex — это просто! Вся информация как заработать на рынке.

Блок создан для того, чтобы развеять все мифы, связанные с рынком Форекс и содержит всю необходимую информацию о том как начать торговать на рынке Forex и как прибыльно торговать. Советники, Роботы, Эксперты и много другое, что поможет автоматизировать торговлю и Вывести любого начинающего трейдера на новый профессиональный уровень.

Trending: Bloggermint Blogger Template

суббота, 9 марта 2013 г.

Линейная регрессия. Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel)

Do you like this story?

В данном посте как в логические продолжении тематики тренда, хотелось бы осветить такое понятие как — Линейная регрессия. Линейная регрессия. — Один из старейших методов прогнозирования рынков.

РЕГРЕССИЯ [regression] — это зависимость среднего значения какой-либо случайной величины от некоторой другой величины или нескольких величин.

Linear Regression Channel состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах Регрессионного Канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления соответственно. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.

рис.1

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является одним из основных инструментов технического анализа по средству графических построений и следовательно имеется в стандартном наборе инструментов терминала MetaTrader (см. рис.1) Где найти и как построить Канал Линейной Регрессии.
Часто используется при построении торговых систем и как в частности торговых стратегий на пробое волатильности.

Как использовать Канал Линейной Регрессии для нужд технического анализа и торговли на форекс.

1.Линия Тренда Линейной Регрессии
2.Верхняя Линия Канала — она параллельна и расположена вверх на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.
3.Нижняя Линия Канала — она параллельна и расположена вниз на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

Тренд Линейной Регрессии, показывает равновесную цену, а Канал Линейной Регрессии демонстрирует максимальное удаление цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии. Цены могут быть за пределами канала в течение короткого периода времени. Если они остаются за пределами канала в течение более длительного времени чем обычно, это предсказывает возможность разворота тренда.

Сегодня Вы получили представление — что такое Линейная регрессия. Как её выявить и как построить Канал Линейной Регрессии и как затем его использовать, Я как смог описал понятие Линейной регрессии на рынке Форекс в её основе. Если нашли какую то не точность, или хотите сделать предложение, дополнение по улучшению статьи, или просто выразить благодарность – пишите в комментариях!

Quantitative trading for dummies. Part 1 (Линейная регрессия)

Добрый день. Решил начать цикл статей на модную нынче тему Quantitative trading / data minig / machine learning. Сегодняшняя тема будет посвящена построении модели линейной регрессии цен закрытия акций GAZP и LKOH.

Линейная регрессия представляет из себя метод регрессионного анализа, если обратиться к статье на вики, то определение регрессионного анализа звучит таким образом:
Регрессио́нный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную . Независимые переменные иначе называют регрессорами или предикторами, а зависимые переменные — критериальными. Терминология зависимых и независимых переменных отражает лишь математическую зависимость переменных (см. Ложная корреляция), а не причинно-следственные отношения.

Чем это может дать нам, как трейдерам. Представьте что независимые переменные X1,X2. Xp (предикты) есть не что иное как стоимость акций компаний X1,X2. Xp а Y есть стоимость акий компании Y. И существует функция которая описывает стоимость актива Y. F(X1,X2. Xp)=Y, соответственно мы можем предсказать по предиктам X значение Y.

Существует множество типов регрессий, но в основе из них лежит одна и та же идея: построить модель, связывающую предсказываемое значение с исходными данными (предиктами). Простейший вариант из регрессий которых мы рассмотрим в статье — Линейная регрессия. Линейная она от того что представляет из себя линейное уравнение y=a+b*x В данной статье рассмотрим пример линейной регрессии с одним предиктом, и одной предсказываемой величиной. Такую регрессию можно нарисовать на графике X,Y. Для этого по оси абсцисс X мы отмечаем значения предиктора, а по оси ординат Y значения предсказываемой величины. В качестве предикта я буду использовать цену закрытия GAZP а в качестве предсказываемой величины цену закрытия LKOH. Таким образом наше уравнение сводится к виду LKOH.Close = GAZP.Close*b+ КОНСТАНТА, а сама задача примет вид: найти коэффициенты a и b минимизирующие величину ошибки. Если мы можем определить константу и коэффициент, то мы можем по цене GAZP предсказывать цену акции LKOH, исли возникает отклонение, то можно купить спред и на этом заработать, в теории. И так, что же такое линейная регрессия. Для начала чуть чуть теории, без нее будет сложновато, формул не будет(ну практически)!

Линия регрессии

Разместим точки на двумерном графике и скажем, что мы имеем линейное соотношение, если данные аппроксимируются прямой линией. Если мы полагаем, что y зависит от x , причём изменения в y вызываются именно изменениями в x , мы можем определить линию регрессии (регрессия y на x ), которая лучше всего описывает прямолинейное соотношение между этими двумя переменными.

Математическое уравнение, которое оценивает линию простой (парной) линейной регрессии:

  • x называется независимой переменной или предиктором.
  • Y – зависимая переменная или переменная отклика. Это значение, которое мы ожидаем для y (в среднем), если мы знаем величину x , т.е. это «предсказанное значение y »
  • a – свободный член (пересечение) линии оценки; это значение Y , когда x=0 . ( так же его называют константой)
  • b – угловой коэффициент или градиент оценённой линии; она представляет собой величину, на которую Y увеличивается в среднем, если мы увеличиваем x на одну единицу.
  • a и b называют коэффициентами регрессии оценённой линии, хотя этот термин часто используют только для b

Линия линейной регрессии, показывающая пересечение a и угловой коэффициент b (величину возрастания Y при увеличении x на одну единицу)

М
метод наименьших квадратов

  • Мы выполняем регрессионный анализ, используя выборку наблюдений, где a и b – выборочные оценки истинных (генеральных) параметров, α и β, которые определяют линию линейной регрессии в популяции (генеральной совокупности).
  • Наиболее простым методом определения коэффициентов a и b является метод наименьших квадратов (МНК).
  • Подгонка оценивается, рассматривая остатки (вертикальное расстояние каждой точки от линии, например, остаток = наблюдаемому y – предсказанный y ).
  • Линию лучшей подгонки выбирают так, чтобы сумма квадратов остатков была минимальной.

Линия линейной регрессии с изображенными остатками (вертикальные пунктирные линии) для каждой точки..

Практика

Для начала нам понадобятся данные
Далее создадим вектора из цен закрытия
Построим линию регрессии

Построим модель

Сначала идет строка, которая напоминает, как строилась модель.
Затем идет информация о распределении остатков (Residuals): минимум, первая квартиль, медиана, третья квартиль, максимум. В этом месте было бы полезно не только посмотреть на некоторые квантили остатков, но и проверить их на нормальность, это очень важно! Это мы сделаем ниже.

Гипотеза линейной регрессии
Коэффициенты (1) это значения которые мы подставляем в линейное уравнение. LKOH.Close = GAZP.Close*14.84+504.49. Помимо этого R нам показывает величину ошибок или стандартное отклонение для каждого коэффициента. Нам так же интересно, объясняют ли вообще хоть что-нибудь наши коэффициенты. Чтобы проверить это, мы, выдвигаем нулевую гипотезу, что, к примеру коэффициент 504.49 является лишь результатом погрешности и его значением можно пренебречь. Для проверки такой гипотезы, используется t-критерий Стьюдента. Здесь R вычисляет как саму величину t так и степень значимости нашей гипотезы Pr(>|t|). Так, в нашем случае величина (2) 0.148 означает что мы на 100*(1-0.148) = 85.2% уверены в том, что свободный член в нашем выражении отличен от нуля.

Оценка качества линейной регрессии: коэффициент детерминации R2
Коэфицент R 2 (Multiple R-squared)(3), так же его называют коэффициентом детерминации, описывает насколько точно наша модель описывает данные, он показывает, насколько условная дисперсия модели отличается от дисперсии реальных значений Y. Чем ближе величина этих значений к 1, тем лучше. 1 это идеальный результат, означающий, что модель на 100% описывает данные. Если же коэффициент R-квадрат сильно меньше, например, меньше 0.5, то, с большой долей уверенности модель не отражает реальное положение вещей. Однако, у статистики R-квадрат есть один серьезный недостаток: при увеличении числа предикторов эта статистика может только возрастать. Поэтому, может показаться, что модель с большим количеством предикторов лучше, чем модель с меньшим, даже если все новые предикторы никак не влияют на зависимую переменную. Тут можно вспомнить про принцип бритвы Оккама. Следуя ему, по возможности, стоит избавляться от лишних предикторов в модели, поскольку она становится более простой и понятной. Для этих целей была придумана статистика скорректированный R-квадрат (Adjusted R-squared). Она представляет собой обычный R-квадрат, но со штрафом за большое количество предикторов. Основная идея: если новые независимые переменные дают большой вклад в качество модели, значение этой статистики растет, если нет — то наоборот уменьшается.

И, наконец, мы можем проверить, насколько предсказываемая величина зависит от предикторов(F-statistic). Для этого выдвигается нулевая гипотеза, что предсказываемая величина вообще не зависит от предикторов. для этой гипотезы определяется p-значение (4). В нашем случае, оно получилось равным 5.176e^-09. т.е. 99.99948%, что предсказываемая величина действительно зависит от предикторов. Обычно, имеет смысл смотреть на этот параметр в первую очередь. График чуть выше, как раз показывает наши данные и результат линейной регрессии.

Диагностика, и ошибки модели.
Чтобы модель была корректной, необходимо выполнение условий Гаусса-Маркова, т.е. ошибки должны быть гомоскедастичны с нулевым математическим ожиданием. Построим графики нашей модели, по сути все они из себя представляют модель линейной регрессии, однако в качестве данных для модели, они используют данные полученные из линейной модели ваших данных, и рассмотрим некоторые из них.

Fitted values — значения y, которые были получены (не путайте с Y — это значения которые были данны. см выше).

График (Residuals vs Fitted) График распределения остатков, могут быть как положительны так и отрицательны. На нем мы должны наблюдать случайно распределение остатков с нулевым средним значением. На первый взгляд остатки более-менее равномерно распределены относительно горизонтальной оси, что говорит об «отсутствие систематической связи между значениями случайного члена в любых двух наблюдениях». Однако, как мы увидим ниже, это не так! Обратите внимание, некоторые точки пронумерованы, это точки которые требуют особого внимания.

А теперь исследуем такой же график, но построенный для линейной модели, которая на самом деле не линейна:

По левому графику можем заметить что вроде бы существует линейная зависимость, но у остатков есть паттерн (оно точно не нормально распределено) так что линейная модель тут не подходит.

График (Normal Q-Q) График зависимости квантилей остатков против квантилей, которые можно было бы ожидать при условии, что остатки нормально распределены. Напомню, что одно из предположений регрессии наименьших квадратов является то, что ошибки распределены нормально. Точки на графике должны лежит максимально близко линии регрессии, некоторые отклонения можно ожидать на концах, но они должны быть небольшие, в нашем случае отклонения достаточно велики. Можем наблюдать что предложение о нормальности остатков можно опровергнуть, что говорит о некорректности модели.

Заключение. Статья получилась гораздо больше чем ожидал в начале. Данный материал может существенно помочь вам в парном трейдинге. Надеюсь статья была вам полезна. Что же дальше? Думаю продолжить с темами корреляции и коинтеграции, если же конечно данная статья вызовет хоть какой-нибудь интерес.

Канал линейной регрессии: простота и эффективность

Канал линейной регрессии позволяет просто, быстро разбираться во многих рыночных ситуациях и принимать верные решения. Кроме того, такой канал легко строить — для этой процедуры не требуется специальных знаний навыков, что обеспечивает точность. Все это делает представленный инструмент востребованным у профессионалов и любителей.

Что такое и зачем нужен такой канал

Популярный канал линейной регрессии – информативный инструмент, позволяющий прогнозировать будущую цену, основываясь на предыдущих значениях цены. Суть метода в том, что программа, без участия трейдера, рассчитывает среднюю линию (по-другому линию равновесия цены), а сверху и снизу выстраивает равноудаленные линии поддержки/сопротивления.

Расчет значений для построения нужных линий выполняется с помощью математического (базового) способа исчисления регрессивных моделей — метода наименьших квадратов. Если просто, то программа берет статистические значения цены за какой-либо прошедший период времени и выстраивает среднюю линию.

Особенностью такого канал является то, что линии сопротивления/поддержки необязательно выстраиваются между какими-то максимумами/минимумами, а как и линии Фибоначчи в пространстве, где цены еще нет, но, где стоит ждать ее разворота, когда она там появится или явных признаков того, что тренд в силе.

Стратегии с использованием канала линейной регрессии

Собственно, все, что нужно трейдеру это следить за поведением котировок в отношении трех линий канала. То есть, когда котировки визуально расположены выше средней линии, это свидетельствует об преобладании на рынке быков, если цена ниже, то это показатель того, что ситуация во власти медведей. О соответствующих тенденциях свидетельствует и направление (вверх/вниз) самого исчисленного канала.

Особо внимательным нужно быть, когда цена подходит к внешним линиям (сопротивления/поддержки). Причины:

  1. Как такового пробоя можно не ждать, но, когда цена какого-то инструмента долго находится за пределами исчисленных линий сопротивления/поддержки, то это значит, что высока вероятность смены тренда;
  2. Если цена отбилась от линии сопротивления/поддержки значит имеющийся тренд продолжается.

То есть с каналом линейной регрессии все достаточно просто и особых навыков, чтобы разобраться в рыночной ситуации, не требуется. Но, как заметили многие читатели, использование этого инструмента не дает точных точек входа. Для этого вместе с таким каналом стоит использовать какие-либо дополнительные методы определения. Ими могут быть индикатор Стохастик, линии Фибоначчи. Точно подсказать точку входа могут сигналы Price Action.

Где найти такой индикатор? В популярном МТ4 он находится в разделе «Вставки», где нужно выбрать подраздел «Каналы» и нажать на кнопку «Линейная регрессия». Для использования нужно указать только период исчисления статистических данных о цене. Каналы можно использовать для любого таймфрейма.

Вывод

Этот метод торговли отличается простотой, наглядностью, но желательно комбинировать его с другими методами для точного определения точек входа.

Линейная регрессия на рынке Форекс

Продвинутые трейдеры постоянно ищут новые способы определения тренда. Главным понятием здесь, кто не знает, является трендовый канал. Там есть две основные линии — поддержки и сопротивления. Пробитие любой из них говорит об изменении действующей тенденции. Канал — это расстояние между линиями поддержки и сопротивления. Все, небольшая справка закончилась. Теперь же мы рассмотрим, что такое линейная регрессия, какие она имеет особенности и так далее.

Что такое линейная регрессия?

Линейная регрессия — это разновидность тренда (тенденции движения цен), статистический инструмент, используемый в техническом анализе, который применяется для того, чтобы предсказать котировки цен в будущем. Если использовать этот инструмент технического анализа на рынке ценных бумаг или Форексе, то его можно применять для обнаружения чрезмерно заниженных или завышенных курсов (перепроданности или перекупленности соответственно).

Что касается линии тренда линейной регрессии, то она выглядит, как обычная прямая на графиках. Ее нужно строить с использованием метода наименьших квадратов. При этом следите, чтобы не случилось так, что отклонение стоимости будет минимальным от линии тренда.

То есть, линия линейной регрессии — это банальная трендовая линия, которая строится на графике котировок между двумя поставленными там точками по методу наименьших квадратов. Вследствие этого, описываемая нами линия оказывается серединной линией цены, что изменяется на определенном временном промежутке.

Если происходит отклонение от этой линии, то это говорит о том, что превалирует активность быков или медведей. Все зависит от стороны, в которую движется график от линейной регрессии. Если вверх — власть берут быки, вниз — медведи.

Построение же каналов — это достаточно популярный способ. В результате его создания на графике, линии поддержки и сопротивления оказываются равноудаленными от регрессии.

Изменения стоимости активов происходят в пределах канала. Обычно стоимость за его границы выходит лишь ненадолго. Если же произошел долгосрочный выход за пределы канала, то говорят об изменении действующей на рынке тенденции.

Как осуществляется торговля с использованием этих каналов?

Торговать можно несколькими путями. Один из вариантов — трейдинг с помощью самого канала линейной регрессии, без каких-либо дополнительных инструментов. Открыть позицию нужно в тот момент, когда цена касается границы канала. Если прикасается верхней границы — открывается короткая позиция. Если же нижней — длинная. С предотвращением срабатывания ложных сигналов справляется сам канал своим наклоном.

Но можно использовать и дополнительные фильтры. Таким может выступить осциллятор “Стохастик” или полосы Боллинджера. Первый поможет вам, если хотите подтвердить сигнал к открытию.

Главное — не бояться экспериментировать. Именно так появляется творческий подход, который полезен в любом деле, и трейдинг не является исключением.

Forexman

Краткосрочная торговля с помощью линейной регрессии

Краткосрочная торговля с помощью линейной регрессии

Все трейдеры по-разному проводят скальпирование на рынке Форекс. Для кого-то это 10-20 сделок в день, а для кого-то — 50, а для кого-то и всех 100. Но самое главное, что должны учитывать трейдеры при любом стиле торговли – это совместимость с терпимостью риска. Другими словами, если вы не готовы открыть позицию и ждать, пока ваш профит достигнет несколько сотен пунктов, и держать открытой позицию на протяжении нескольких дней или недель, то не стоит использовать такие методы торговли.

Но с другой стороны, если вы концентрируетесь на нескольких сделках, качественных сделках, то вам нет смысла использовать скальпирование на рынке Форекс.

Если быть кратким, то в понятие терпимости риска входит две составляющие: терпимость в денежном отношении и терпимость в психологическом отношении. Терпимость в денежном отношении выражается в том, как далеко вы можете установить стоп-ордер. Терпимость же в психологическом отношении выражается в том, как долго вы будете держать открытой позицию перед тем, как примете свои потери. Именно эти две составляющие и являются решающими при выборе стратегии торговли и нюансов построения торговой системы.

Одна из интересных стратегий — скальпирование на рынке Форекс, которое основывается на терпимости риска трейдера к количеству сделок, которые бы он хотел совершить за определенный промежуток времени. Правда, многие торговые установки, а также временные показатели могут варьироваться в зависимости от предпочтения трейдера и его манеры торговли.

Ниже я предлагаю рассмотреть торговый метод, который предполагает использование двух инструментов, которые легко можно соблюдать, даже интуитивно. Это подобие того, как используются графические программы.

Необходимые инструменты – линейная регрессия

В данном случае мы будем использовать статистическую технику, которая называется методом наименьших квадратов. С помощью линейной регрессии осуществляется построение прямой, которая очень хорошо соответствует серии точек данных, где эти точки меньше всего отклоняются. Расчет трейдера прост – прогнозировать будущее развитие цены на основе продолжения данной прямой. Кроме того, можно построить и канал регрессии. Это делается путем размещения линий выше и ниже центральной линии (прямой) на определенном стандартном расстоянии.

Конечно, может показаться, что все это сложно. Ведь, например, не каждый трейдер знает, что такое статистический анализ, а если и знает, то не достаточно глубоко. Но, к счастью, для того чтобы выполнять данную процедуру, не нужно быть экспертом. Достаточно знать, как пользоваться графическими программами. С их помощью, можно строить каналы и линии линейной регрессии.

В этой статье я буду рассматривать канал линейной регрессии в качестве главного показателя движения тренда.

Рис. 1 Линейная регрессия

Кроме этого нам понадобится тиковый график. С помощью тика мы сможем узнать последнюю цену, то есть, используя тиковый график, мы всегда будем в курсе расстановки сил на валютном рынке. В данной статье тиковый график я представлю как основной индикатор, на который я буду ориентироваться.

Рис. 2 Тиковый график

Также можно использовать стохастический осциллятор в качестве индикатора импульса. Но в наших расчетах мы подменим цену на тик.

Тиковый график, конечно, очень полезен в плане передачи информации о настроениях рынка, но наблюдение лишь за голыми значениями – это непростая задача. Конечно, скальпирование на рынке Форекс предполагает использование данного вида графика, но дело в том, что даже на 1-5 минутных графиках не всегда получается правильно проанализировать развитие событий, потому что значения очень быстро изменяются.

Поэтому лучше всего использовать стохастик совместно с тиковым графиком. По мере изменения настроения рынка, стохастик будет давать нам ясную картину всего происходящего. Еще одна причина, по которой нам понадобится стохастик – нам нужно подтверждение, когда мы входим в рынок, что цена будет двигаться в нашу сторону.

А теперь рассмотрим торговые установки, которые вы должны задать

Торговую установку я буду описывать на примере 5-ти минутного графика ES E–mini S&P. Правда, выше я отмечал, что скальпирование на рынке Форекс такая вещь, где каждый сам вправе определять для себя временные параметры торговли. Поэтому эти данные регулируйте в соответствии с вашими предпочтениями.

По данному методу нам понадобится построить два канала линейной регрессии. Я дам название этим каналам – внешние и внутренние полосы.

Нам понадобится 5-ти минутный график ES E–mini S&P. К данному графику мы применяем 90-периодный канал регрессии. Величина стандартного отклонения – 2.00

На 5-ти минутном графике ES E–mini S&P мы установим 90-периодный канал регрессии. Стандартное отклонение – 1.5

Кроме этого, мы наложим на график стохастик на базе тика с параметрами 8/5/3

Как торговать на основе данного метода

Минимальный диапазон. Для того чтобы получить оптимальное соотношение доходности к риску обязательно убедитесь в том, что между внутренней верхней линией и внутренней нижней существует достаточный диапазон.

Наклон. Это ваш ориентир. Куда наклон – туда и торгуем. Конечно, при данных условиях вы можете увидеть, что есть возможность торговать и против тренда, но лучше всего не рисковать и торговать по тренду

Подтверждение импульса. Вот здесь нам понадобится стохастик на основе тика. Когда цена будет разворачиваться в вашу сторону, то стохастик должен показать этот импульс. Все это будет служить подтверждающим сигналом. Если вы выполняете скальпирование на рынке Форекс, открывают длинную позицию, когда тик низко и открывают короткую, когда тик находится высоко. Соответственно, в данном случае ориентируйтесь и на стохастик.

Открытие длинной позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вверх, и цена находится у нижней внутренней полосы, то открывайте длинную позицию. Особое внимание уделяйте моментам, когда цена находится в границах между внутренней и внешней полосой.

Открытие короткой позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вниз, и когда цена находится у верхней внутренней полосы, то открывайте короткую позицию. При этом опять же смотрите моменты, когда цена пробьет внутреннюю полосу, но будет оставаться в диапазоне между внутренней и внешней.

Конечно, лучше всего наложить стохастический осциллятор на основе тика прямо на графическую область в том временном формате, в котором вы осуществляете торговлю. Это можно сделать с помощью различных программ как напрямую, так и за счет дополнительного программирования.

Рис. 3 Пятиминутный график ES E–mini S&P

Одним из действительно значительных преимуществ данной методики является возможность использовать эту стратегию не только на 5-ти минутных графиках или 90-периодной регрессией. Вы можете использовать как более длительные временные интервалы, так и более короткие. Например, можете на 1-минутном графике торговать с 50-периодной линейной регрессией.

Но при этом смысл торговли остается тот же. Мы опираемся в своих предположениях на наклон канала линейной регрессии и подтверждаем свои предположения на показания стохастика.

Кроме того, вы можете варьировать и стандартные отклонения. Не обязательно, чтобы они были, как указано в данной статье – 2.0 и 1.5. Важно, чтобы был приличный диапазон между линиями. Но здесь, как и везде главное – знать меру.

InternetForex.ru
Торговля на Форекс. Всё о рынке Форекс

Форекс сегодня
  • Спрэд от 2 пунктов
  • Минимальный депозит 0,1USD
  • Кредитное плечо до 1:200
  • Пополнение — WebMoney
    Открыть счет

    Форекс > Статьи о Форекс > Скальпирование рынка с использованием линейной регрессии

  • Начинающим и не толькоТорговля криптовалютамиО Форексе
    Зачем торговать на Форекс
    Влияния на курсы валют
    Новости криптовалют — информационный портал InToken.ru
    Торговля на Форекс
    Валюты и системы торговли
    Фундаментальный анализ
    Технический анализ
    Управление капиталом
    Управление рисками
    Статьи
    FAQ
    Ссылки
    Карта сайта
    Календарь событий Forex
    Котировки Forex
    Котировки фьючерсов
    Котировки фондовых индексов

    Статьи о Форекс

    Скальпирование рынка с использованием линейной регрессии

    С другой стороны, если трейдер стремится избегать чрезмерной торговли и концентрироваться на более качественных сделках, то ему нет смысла использовать стратегии быстрого скальпирования, чтобы торговать много раз в день с небольшой прибылью.

    Поэтому, зная себя как трейдера и понимая свою терпимость риска, как в денежном отношении (т.е. как далеко может быть установлен стоп), так и в психологическом отношении (т.е. как долго вы готовы держаться за сделку перед принятием потерь) имеет определяющее значение в выборе торгового метода или системы.

    Существуют методы внутри-дневного скальпирования, которые основываются на терпимости риска трейдера и количестве сделок, которое он хотел бы делать за один торговый день. Торговые установки и временные параметры могут быть изменены, чтобы приспособить их к определенному стилю и предпочтениям трейдера. Предлагаемый метод торговли использует 2 основных инструмента, которым можно легко следовать интуитивно, так же как и с помощью графических программ.

    Инструменты

    Линейная регрессия

    Используя статистическую технику, называемую метод наименьших квадратов, линейная регрессия строит линию, которая лучше всего соответствует серии точек данных, где точки данных отклоняются меньше всего. Регрессия пытается прогнозировать будущие цены, используя продолжение этой линии. Затем может быть построен канал регрессии, путем размещения полос выше и ниже центральной линии с использованием стандартного отклонения. К счастью, современные трейдеры не должны быть экспертами в статистическом анализе, чтобы выполнить эту процедуру, потому что большинство графических программ автоматически могут строить линии линейной регрессии и каналы. Для целей данной статьи, мы будем использовать канал линейной регрессии в качестве основного индикатора тренда.

    Канал линейной регрессии (наклон канала показывает направление тренда)

    Тик

    Тик является рыночным индикатором, который показывает последнюю цену и, таким образом, отображает взаимодействие спроса и предложения на рынке. Для целей данной статьи, мы будем использовать тик в качестве нашего основного индикатора настроения рынка.

    Пример тикового графика (значение цены может быстро двигаться между экстремумами)

    Стохастик

    Затем, мы используем Стохастик в качестве индикатора импульса. Однако, мы заменим в расчете цену на тик. В то время как тик является очень ценным измерением мгновенной покупки против продажи, наблюдение голых знычений может быть сложной задачей, и даже построение его на 1-, 5-минутном графике может порой делать его трудным для чтения, потому что значения могут быстро двигаться по спирали между экстремумами. Использование Стохастика на основе тика дает нам хорошее представление настроения рынка по мере того, как импульс увеличивается или уменьшается. Мы будем использовать Стохастик на основе тика, чтобы подтвердить, что импульс двигается в нашу сторону, когда мы входим в рынок.

    Торговая установка

    Внутренние полосы

    На 5-минутном графике E-mini S&P устанавливается 90-периодный канал регрессии с полосой в 1.5 стандартных отклонениях.

    Внешние полосы

    На 5-минутном графике E-mini S&P устанавливается 90-периодный канал регрессии с полосой в 2.00 стандартных отклонениях.

    На графике устанавливается Стохастик на основе тика с параметрами 8/5/3.

    Правила торговли

    Минимальный диапазон: Удостоверьтесь, что вы имеете достаточно приличный диапазон между верхней внутренней полосой и нижней внутренней полосой, иначе, сделка не сможет дать вам достаточное соотношение доходности к риску.

    Наклон: Торгуйте в направлении наклона канала регрессии. Даже при том, что вы можете увидеть возможности для торговли против тренда, более безопасным является торговля в направлении тренда.

    Подтверждение импульса: Используйте Стохастик на основе тика в качестве подтверждения импульса, поворачивающегося в вашу сторону. Трейдеры, выполняющие скальпирование, покупают, когда тик находится низко и продают, когда тик высоко. Ищите соответствующее движение Стохастика.

    Вход в длинную сторону: Покупайте у нижней внутренней полосы, когда канал наклонен вверх. Смотрите, когда цена коснется или продвинется за пределы внутренней полосы, но удержится в границах внешней полосы.

    Вход в короткую сторону: Продавайте у верхней внутренней полосы, когда канал наклонен вниз. Смотрите, когда цена коснется или продвинется за пределы внутренней полосы, но удержится в границах внешней полосы.

    Идеально было бы отобразить Стохастик на основе тика непосредственно на ценовом графике в той временной структуре, в которой вы торгуете. Некоторые графические программы позволяют делать это напрямую, в то время как другие требуют небольшого дополнительного программирования.

    5-минутный график ES (стрелочками показаны места входа в длинную сторону)

    Разновидности

    Как упоминалось выше, преимущество этой методики заключается в том, что она не ограничивается 5-минутным графиком или 90-периодной линейной регрессией. Например, более агрессивный трейдер может предпочесть использовать 1-минутный график и 50-периодный канал линейной регрессии.

    Однако, концепция остается той же самой. Мы ищем возможность для торговли в направлении тренда, определяемым наклоном канала. Этот тренд может быть определен в любом временном масштабе, который трейдер выбирает, основываясь на своей терпимости риска и числа сделок, которые он намерен заключать.

    1-минутный график ES, 50-периодный канал регрессии (торговля выполняется в направлении наклона)

    Точно так же стандартные отклонения могут быть расширены или сужены, в зависимости от предпочтений трейдера. Однако, следует быть осторожным с расширением отклонения или удлинением периодов настолько сильно, что ни одна сделка не будет подпадать под необходимы условия для выполнения сделки или, напротив, с чрезмерным сужением отклонений или сокращением периодов до такой степени, что будет возникать слишком много сигналов.

    Индикатор канала линейной регрессии MVV_LinearRegression

    Форекс индикатор для МТ4 MVV_LinearRegression производит построение канала линейной регрессии с осевой линией. Индикатор прийдётся по вкусу любителям канальных стратегий, которые стремятся работать на пробой и отбой.

    Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

    Чтобы нарисовался канал линейной регрессии необходимо в первом параметре индикатора _FixedDateTime самостоятельно установить дату и время начала построения канала.

    Красная ценовая метка может являться уровнем стопа.

    Окно с входными параметрами индикатора MVV_LinearRegression:

    Трендовая стратегия для опционов по линиям регрессии

    Стратегии торговли по тренду связаны с меньшими рисками, чем системы против тренда. Поэтому большинство трейдеров предпочитают именно их. Одна из таких систем – «Линии Регрессии».

    В ее основе лежат два индикатора, поэтому работать с ним легко и просто. Один из индикаторов находится на основном графике и показывает ценовой канал.

    Другой инструмент расположен в подвальной области и даёт сигналы на вход по зонам перепроданности и перекупленности.

    1. Ценовой канал на графике направляется вниз;
    2. Цена его пробивает на уровне сопротивления;
    3. Индикатор в подвале находится над уровнем -20;
    4. На новой свече покупается опцион ВНИЗ на четыре-пять свечек.

    1. Ценовой канал в основном окне направлен вверх;
    2. Цена находится на уровне поддержке или пробивает его;
    3. Индикатор в подвальной области расположен не выше -80;
    4. На новой свечке происходит покупка опциона ВВЕРХ на четыре-пять свечей.

    Опционы покупают только при соблюдении указанных условий и не в момент выхода новостей экономики, используя от 7% депозита.

    Что касается таймфрейма и сроков исполнения, то оптимальным выбором станет М5 и экспирация 30 минут или М15 и экспирация 1 час.

    Шаблон стратегии «Линии Регрессии» с индикаторами находятся по ссылке ниже.

    Торговые рекомендации

    Рекомендуемые пары: любые самые популярные;

    Таймфрейм: M5 и M15 (5 и 15 минут);

    Экспирация: 4-6 свечек;

    Время для торговли: кроме выхода сильных новостей;

    Брокер: Внимание! Стратегия лучше всего работает только у ЭТОГО БРОКЕРА , рекомендуется торговать именно у него!

    P. S. Для работы стратегии необходима программа МТ4, именно туда и устанавливаются все файлы (индикаторы и шаблоны). Скачать МТ4 вы можете у альпари , о том, как установить файлы в программу можно посмотреть эту инструкцию.

    Сайт с нуля

    Создание сайта. Продвижение сайта. Заработок на сайте.

    Канал линейной регрессии – особый инструмент для Форекс

    Знание сущности канала линейной регрессии принципиально необходимо всем торгующим на рынке Форекс для качественного анализа его состояния, поскольку он является одним из основных инструментов этого рынка. Год его изобретения – 1991-й, а изобретен он был Гильбертом Раффом.

    Указанный канал относится к графическим инструментам, и выглядит как две линии, расположенные параллельно прямой, показывающей состояние тренда, по обе ее стороны, сверху и внизу. Удаление обоих линий от этой прямой – равное. Все три линии в своей совокупности и образуют указанный канал, почему они называется линейным. Этот инструмент незаменим для понимания динамики колебания цен на рынке Форекс. Верхняя линия от трендовой показывает уровень сопротивления, нижняя, соответственно – сопротивления. Трендовая линия, или прямая, является базовой.

    Что означате канал линейной регрессии?

    Трендовая линия показывает, при каком значении цены на рынке уравновесились, а структура канала в целом, то есть все три линии, показывают, насколько цены при закрытии сделки от этой базовой линии удалились. Ценовые показатели могут и выйти за границы канала, но продолжительность такого выхода обычно невелика, а задержка с их возвращением в рамки канала обычно является сигналом того, что валютный рынок готов к развороту.

    Таким образом, при помощи данного инструмента можно производить статистический анализ состояния рынка Форекс и, исходя из текущего уровня цен, делать уверенные прогнозы о предстоящем их изменении. Показания такого линейного регрессионного канала можно использовать при торговле как валютными парами, так и ценными бумагами. Они будут давать информацию о значительном завышении либо занижении их курса в процессе торговли.

    Линейный регрессионный канал выстраивается по методу «наименьших квадратов», что дает возможность обеспечить минимальное отклонение его показателей от стоимости являющихся предметом торговли активов, и обеспечить достоверность информации. Трендовая его линия будет показывать средние значения цены валют, если торговля будет достаточно продолжительной и позволит выявить ее тенденции. Именно графическое отображение такой информации наиболее актуально и удобно, и потому широко применяется.

    Хотя графически такой канал выглядит как полоса, его можно представить и в виде обыкновенной прямой, соединяющей точки начальной и конечной цены. Такая прямая имеет и второе название – «линия равновесия цен», ибо она служит индикатором их точного среднего значения. Если же цены по отношению к этой линии уходят вниз, что сразу же отражается на графике, то можно утверждать, что на рынке Форекс оживились покупатели либо продавцы.

    Сама по себе, как графическое изображение, такая схема никакой информации не дает: ну, линии и линии, куда-то они двигаются. Но если понимать, что это – инструмент, то проанализировать рыночную ситуацию она позволяет весьма качественно. Причем – как раз путем построения линейного канала регрессии.

    Фактическое расстояние между его границами показывает, насколько цены при закрытии сделок отклонились от среднего их уровня. Нормальной является ситуация, когда все изменения цен происходят в пределах «коридора торговли», которые и определяет вышеназванный канал. Цены могут выйти за эти границы, но этот период должен быть непродолжителен. А вот если они вне границ этого канала-коридора пребывают достаточно долго, то можно смело утверждать, что скоро тренд начнет разворачиваться.

    Как указанный канал применяется на практике? Его использование имеет многовариантный характер. Во-первых, такой канал может быть единственным инструментом торговли, никакие другие фильтрующие механизмы в ней не используются. Коридор торговли всегда имеет определенный угол наклона, не совпадающие с ним сигналы системы следует расценивать как ложные. Трейдер следит за графиком, засекает, когда произойдет пересечение ценовой линии с одним из уровней при ее движении напротив первоначального положения, и в этот момент открывает позицию.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Во-вторых, наряду с каналом трейдеры могут использовать осциллятор «Стохастик» либо Болли Бэнд. Первый из названных позволяет получить статистические подтверждения графических сигналов, и производить открытие позиций в момент, когда ценовая линия касается той или иной из границ коридора. Второй же фильтрует как графическую, так и статистическую информацию, отделяя истинные сигналы от ложных.
    Трейдерам важно знать, что они могут одновременно задействовать несколько таких каналов-коридоров, но при одном условии – размер отклонений у каждого из них должен быть различным.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий