Каналы кельтнера для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Канал Кельтнер(а) — как использовать в торговле

Индикатор канала Кельтнера относится к семейству инструментов технического анализа, называемых окружающими индикаторами. Окружающие Индикаторы, такие как канал Кельтнер, используют одну нижнюю полосу и одну верхнюю полосу для создания динамического канала вокруг ценового диапазона финансового инструмента. Независимо от того, торгуется ли актив вверх, вниз или вбок, окружающие индикаторы могут помочь определить верхнее сопротивление и нижнюю поддержку.

Стратегия полос Кельтнер может быть очень важной частью арсенала технического трейдера. Однако, зная как соответствующим образом использовать торговую стратегию канала Кельтнер на основе прайс экшн актива и рыночного контекста, будет являться ключом к разработке успешной торговой стратегии полос Кельтнер.

Прежде чем мы погрузимся в объяснение внутренней работы торговой системы канала Кельтнер и обсудим, как его правильно использовать, вы должны сначала изучить на чём основывается этот технический индикатор. Если вы не полностью поймете переменные этого технического индикатора, вы не сможете полностью понять, какие типы рыночных условий этот индикатор может наилучшим образом использовать или как применять индикатор в соответствии с вашей торговой стратегией.

Понимание формулы канала Кельтнер

Канал Кельтнер был представлен на торговой арене техническим аналитиком Честером Келтнером (Chester W. Keltner), который впервые описал индикатор в своей книге «Как заработать деньги на сырьевых товарах», которая была опубликована в 1960 году. Сначала он использовал 10-дневные скользящие средние полос Кельтнер для вычисления средней полосы канала Кельтнер вместо современного значения, которое использует 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю в настройках канала Кельтнер.

Современное разнообразие канала Кельтнер, идущее в качестве встроенного технического индикатора в популярном программном обеспечении для составления графиков, является детищем всемирно известного трейдера товарами и фьючерсами, Линды Брэдфорд Рашке, которая является Основателем и Президентом фирмы по управлению капиталом LBRGroup Inc.

Расчет канала Кельтнера можно легко получить по следующей формуле:

Средняя полоса = 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя величина

Верхний канал = 20-период Экспоненциальное скользящее среднее значение + умноженное значение среднего истинного диапазона

Нижний канал = 20-периодное экспоненциальное скользящее среднее значение + умноженное значение среднего истинного диапазона

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Вы видите, что текущая версия канала Кельтнера состоит из двух отдельных технических индикаторов. Первым компонентом канала Кельтнера является 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя, которая действует как средняя полоса. Второй элемент канала Кельтнера представляет собой умноженное значение индикатора Average True Range (ATR), который обычно устанавливается на значении 2. Это означает, что верхний и нижний каналы всегда находятся на расстоянии 2x ATR от экспоненциальной скользящей средней 20-го периода.

В отличие от простой скользящей средней (SMA), экспоненциальная скользящая средняя подчеркивает недавнее движение цены. Поскольку экспоненциальное скользящее среднее быстрее реагирует на изменение направленного движения цены, канал Кельтнера может обеспечить точное общее направление тренда путем сглаживания ценового действия.

Как вы можете себе представить, чем более волатильна пара Форекса, тем шире будут верхний и нижний каналы от среднего диапазона. Поэтому опытные Форекс трейдеры часто меняют период экспоненциальной скользящей средней и устанавливают его в диапазоне от 10 до 40, чтобы наилучшим образом соответствовать ценовым характеристикам по валютной паре.

В отличие от этого, индикатор Average True Range измеряет «среднюю волатильность» пары Форекса на основе предопределенного количества периодов, где временные рамки по умолчанию часто устанавливаются в последние 14 периодов. Однако в зависимости от программного обеспечения для составления диаграмм и наличия настроек индикатора вы также можете изменить период обратного просмотра ATR, чтобы еще раз настроить индикатор канала Кельтнера, поскольку ценовое действие и волатильность каждой пары Форекса уникально.

Следовательно, вы можете сделать небольшие настройки в его параметрах, чтобы они соответствовали определенной валютной паре. Тем не менее, большинство начинающих трейдеров должны придерживаться стандартных настроек канала Кельтнера, пока они не приобретут достаточный опыт работы с ним.

Интерпретация сигналов окружающего технического индикатора канала Кельтнера
Помимо канала Keltner, имеется и несколько других популярных технических индикаторов основанных на окружении. Например, индикатор полос Боллинджера является еще одним популярным примером в этом семействе торговых индикаторов.

Практическое торговое составляющее большинства индикаторов основанных на окружении, довольно похоже, но в зависимости от формулы конкретного индикатора динамические каналы могут представлять собой широкий спектр интерпретации прайс экшн актива.

Рисунок 1: Каналы Кельтнера и полосы Боллинджера являются одними из самых популярных технических индикаторов

Например, в то время как полосы Боллинджера и каналы Кельтнера тянут каналы вокруг ценового диапазона, основное различие между этими двумя индикаторами заключается в расчёте значения верхнего и нижнего, а также среднего канала. Как показано на рисунке 1, индикатор полос Боллинджера использует 20-периодное простое скользящее среднее для среднего диапазона и рисует свои верхние и нижние полосы на расстоянии 2 стандартных отклонений от среднего диапазона. С другой стороны, средняя полоса расчета канала Кельтнера основана на 20-периодном экспоненциальном скользящем среднем, где верхний и нижний каналы рисуются на равном расстоянии от среднего множителя ATR.

В отличие от Среднего Истинного Диапазона, используемого в канале Кельтнера, стандартное значение отклонения полос Боллинджера не является средним числом, и создает более резкие края на диаграмме. Следовательно, некоторые Форекс трейдеры предпочитают канал Кельтнера полосам Боллинджера, поскольку он имеет более плавные каналы, которые иногда могут предоставлять более качественные сигналы.

Рисунок 2: Каналы Кельтнера могут обеспечить общий обзор рынка и сформировать торговые сигналы

Когда верхний и нижний каналы индикатора движутся в восходящем направлении, а цена постоянно торгуется вблизи верхнего канала, трейдеры интерпретируют этот сигнал как условие восходящее движение по тренду. В отличие от этого, когда каналы движутся в нисходящем направлении, а цена постоянно торгуется вблизи нижнего канала, это считается тенденцией к снижению тренда. Однако, когда каналы Кельтнера остаются плоскими, а цена начинает подпрыгивать между верхним и нижним каналами, не проявляя какой-либо направленной тенденции, трейдеры рассматривают такое состояние рынка как консолидирующий или диапазон на рынке.

Движения валютных курсов обычно могут останавливаться и даже иметь тенденцию колебаться в течение короткого периода времени во время восходящих и нисходящих трендов. Во время незначительных откатов, которые возобновляют преобладающую тенденцию, технические индикаторы на основе окружения помогают форекс трейдерам распознавать возможности входа добавляя новые или дополнительные позиции в сторону основного тренда.

Во многих случаях вы можете быстро определить, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде или же он консолидируется в пределах диапазона, просто взглянув на каналы Кельтнера. Затем, в зависимости от базовых условий, вы должны включить торговую стратегию канала Кельтнера, наиболее подходящую для конкретной ситуации на рынке.

Как обсуждалось ранее, верхний и нижний каналы Кельтнера всегда отображаются на равном расстоянии от 20-периодного экспоненциального скользящего среднего. Поскольку эти края каналов представляют собой множитель средней волатильности валютной пары, когда цена идет выше или ниже каналов Кельтнера, это означает, что рынок торгуется вне среднего или нормального ценового диапазона.

Форекс-трейдеры могут интерпретировать такое состояние рынка как сигнал об изменении тенденции или начале нового тренда в зависимости от ценового действия и импульса вокруг этих динамических уровней S / R. Однако, если каналы Кельтнера остаются плоскими, а цены торгуются в верхней и нижней полосах каналов Кельтнера, не выходя за пределы, это означает, что рынок находиться в диапазоне.

Одним из лучших аспектов канала Кельтнера является то, что он не только предоставляет трейдерам общий технический прогноз рынка о текущей тенденции, но также может и сигнализировать о возможном изменении тренда, когда цена меняет направление и пересекает противоположный канал. Используя стратегию канала Кельтнера, вы можете создавать эффективные входные и выходные торговые сигналы, которые могут предложить солидный профит с хорошим соотношением риска.

Примеры торговлипомощью стратегии канала Кельтнер

Многие опытные FX трейдеры предпочитают комбинировать несколько некоррелированных технических сигналов, чтобы подтвердить тренд, прежде чем разместить свои позиции. Когда вы торгуете с помощью стратегии канала Кельтнера, вы должны попытаться применить дополнительный технический индикатор для усиления силы сигнала Кельтнера.

В следующих трех примерах мы обсудим, как вы можете торговать тремя различными рыночными условиями, объединяя второй технический индикатор и создавая всеобъемлющую торговую систему канала Кельтнера.

Пример использования канала Кельтнера для торговых прорывов («Пулбэк»)

Одним из лучших вариантов использования канала Кельтнера на Форекс, является использование этого индикатора для торговых прорывов. Прорывы происходят когда цена заканчивается предыдущей консолидацией и начинает новую тенденцию. Однако, если вы только полагаетесь на канал Кельтнера для торговли прорывами, вы можете обнаружить, что видите множество ложных сигналов. Лучшим способом отсева ложных сигналов будет его объединение с индикатором сигнала тренда, такого как Индекс Среднего Направленного Движения (Average Directional Index (ADX)).

Рисунок 3: Торговые прорывы с каналом Кельтнера и Индексом Среднего Направленного Движения

На рисунке 3 цена EUR/USD впервые вышла из верхнего канала Кельтнера, что означало, что предыдущий период консолидации, возможно подошел к концу. Тем не менее, опытные трейдеры не разместили бы заказ на ПОКУПКУ на этом этапе, потому что значение индикатора Индекса Среднего Направленного Движения (синяя линия) все еще было ниже значения 25. Многие опытные Форекс трейдеры только полагают, что рынок усиливается, когда показания ADX выше 20-25, а когда тренд вошел в полную силу эти показания превышают уровень выше 40-45. Следовательно, как только показание ADX превысят уровень 25, вы можете рассмотреть возможность размещения заказа на покупку.

Самая сложная часть торговле прорывами при использовании стратегии канала Кельтнера, заключается в выборе времени для входа на рынок. Вы должны попытаться определить уровень психологического сопротивления во время восходящего тренда и уровень поддержки во время нисходящего тренда, как только будут выполнены следующие два условия.

  • Цена вышла и закрылась над верхним каналом или закрылась ниже нижнего канала и начала восходящий или нисходящий тренд.
  • ADX подтверждает начало тренда, показывая значение выше 25.

В этом случае мы обнаруживаем, что сопротивление находится на уровне 1.0935. Если бы вы разместили заказ на покупку как только цена EUR/USD превысила уровень 1.0935, эта сделка вышла бы в плюс.

Пример использования канала Кельтнер при торговле на откатах
Помимо возможностей на прорывах, канал Кельтнер также может предоставить сигналы откатов. Более того, если вы уже находитесь в торговле, вы можете использовать эти возможности отката для увеличения своего размера позиции.

Рисунок 4: Торговля на откатах с каналом Кельтнера и дивергенцией стохастика

На рисунке 4 я применил индикатор Стохастик в сочетании с каналом Кельтнера, чтобы найти откат движения. Чтобы торговать по этой стратегии, вы во-первых, должны дождаться, когда цена подтвердит тренд, пробив выше или ниже верхний или нижний канал Кельтнера. В этом случае цена GBP/USD опустилась ниже нижнего канала Кельтнера и сигнализировала о нисходящем тренде.

Как только тренд будет подтвержден, вы должны дождаться, когда цена начнет восстановление и приблизится к средней полосе канала Кельтнера, которая представляет собой 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю. Время от времени цена может возвращаться назад и доходить до другого канала Кельтнера. Ключевым моментом здесь является то, что цена не может «сломаться» и остановиться с другой стороны канала Кельтнера, так как это бы сигнализировало о возможном развороте торговли.

Третье, что вам нужно смотреть по этой стратегии откатов — это показатели индикатора Стохастик, который необходим для оценки перекупленности или перепроданости рынка. На примере выше, цена достигла средней полосы канала Кельтнера, а индикатор Стохастик перевернулся, сигнализируя о продолжении потенциального тренда.

В дополнение к этому, на ценовом графике мы также обнаруживаем дивергенцию стохастика, что значительно улучшает торговые шансы. Тем не менее, вам не нужно ждать +++дивергенции+++ стохастика при торговле этой стратегией канала Keltner. Стохастический сигнал перекупленности во время подтвержденного нисходящего тренда был бы достаточным для подтверждения потенциального продолжения тренда.

«Старт» по этой стратегии отката в канале Кельтнера — это проникновение цены ниже минимума полосы, которая сигнализировала о состоянии перекупленности стохастика. Как вы можете видеть (на рисунке 4), мы идентифицировали этот конкретный бар черной стрелкой. Если вы разместили заказ SELL, как только цена GBP/USD пробилась ниже минимума этого бара, эта сделка принесла бы какую-то значительную прибыль.

Пример использования канала Кельтнера во время рыночного диапазона

Помимо трендовых рынков, если вы хотите торговать в рыночном диапазоне, вы можете использовать комбинацию канала Кельтнера и Average Directional Index. Это прекрасное сочетание двух индикаторов, и заключается оно в том, что в период консолидации верхний и нижний каналы Кельтнера будут выступать в качестве сопротивления и поддержки, где Индекс Среднего Направленного Движения будет подтверждать, что рынок находится в диапазоне или может начаться новая тенденция.

Рисунок 5: Торговля в рыночном диапазоне с каналом Кельтнера, Индексом Среднего Направленного Движения и ценовыми барами

На рисунке 5 видно, что цена GBP/USD торгуется в диапазоне, а каналы Кельтнера выступали в качестве уровней поддержки и сопротивления. Поскольку показания индикатора ADX оставались ниже уровня 25, оно подтвердило, что на рынке нет основного направленного движения.

Такое состояние рынка предоставило торговые возможности, если бы вы знали, как читать ценовые бары. В двух случаях GBP/USD произвел два бычьих пин бара после приближения к нижнему основанию канала Кельтнера, которое выступало в качестве поддержки. Более того, GBP/USD сформировал медвежий внешний бар после приближения к верхнему уровню канала Кельтнера, который выступал в качестве сопротивления. Если бы вы разместили заказ, когда цена GBP/USD сломала эти три ценовых бара (как указано красными стрелками на рисунке 5), то по крайней мере первые две из трех этих позиций оказались бы прибыльными.

Заключение

Как и другие технические индикаторы, основанные на каналах, канал Кельтнера имеет свои положительные моменты и недостатки. Однако, если вы потратите некоторое время на понимание формулы, лежащей в основе индикатора, и объедините ее с другими техническими индикаторами для разработки торговой стратегии подходящей для разных рыночных условий, такие торговые системы могут привести к положительным результатам в вашей торговле.

Стоит отметить, что на момент написания этой статьи популярное программное обеспечение MetaTrader 4 не содержит встроенного индикатора для построения каналов Кельтнера. Для того, чтобы нарисовать канал Кельтнера в mt4, вы можете скачать этот индикатор по этой ссылке. Существует несколько версий индикатора канала Кельтнера, которые можно легко загрузить на официальном форуме платформы MetaTrader 4 или программном форуме MQL4.

Канал Кельтнера. Описание индикатора и стратегия торговли

Наверное, любой трейдер знает такой индикатор технического анализа, как полосы Боллинджера, но далеко не каждый знаком с его аналогом – индикатором канала Кельтнера.

А между тем этот простой и понятный индикатор как минимум заслуживает того, чтобы ознакомиться с методикой его расчёта и принципами его применения.

Своё название этот индикатор получил в честь своего создателя Честера Кельтнера. Впервые он увидел свет в вышедшей в 1960 году книге «How To Make Money in Commodities».

Канал Кельтнера на ценовом графике

Методика расчёта канала Кельтнера

Стандартный метод расчёта

Подобно полосам Боллинджера, этот индикатор строится на основе скользящей средней.

Сначала вычисляется простая скользящая средняя (SMA) на основе типичных цен (Typical Price):

SMA(Typical Price), где Typical Price=(High+Low+Close)/3

High, Low и Close это наивысшая, низшая и цена закрытия свечи.

А затем определяются верхняя и нижняя границы, исходя из скользящего среднего торгового диапазона (Trading Range):

Верхняя граница: Up Line = SMA(Typical Price) + SMA(Trading Range)

Нижняя граница: Down Line = SMA(Typical Price) – SMA(Trading Range)

Торговый диапазон, в свою очередь, вычисляется по простой формуле – как разница между максимальной и минимальной ценой свечи:

Модифицированный метод расчёта

Линда Рашке предложила модифицировать индикатор канала Кельтнера, внеся в стандартную методику расчёта следующие изменения:

  1. Для сглаживания значений использовать не простую скользящую (SMA), а экспоненциальную скользящую среднюю (EMA);
  2. В качестве торгового диапазона брать так называемый истинный диапазон (TrueRange) определяемый как максимальное значение из трёх интервалов:
    • Максимальная цена текущей свечи минус минимальная цена текущей свечи (High –Low);
    • Максимальная цена текущей свечи минус цена закрытия предыдущей свечи (High –Close(t-1));
    • Цена закрытия предыдущей свечи минус минимальная цена текущей свечи (Close(t-1) –Low).

То есть формула индикатора примет следующий вид:

Средняя линия: EMA(Typical Price), где Typical Price=(High+Low+Close)/3

Верхняя граница: Up Line = EMA(Typical Price) + EMA(True Range)

Нижняя граница: Down Line = EMA(Typical Price) – EMA(True Range),

Стратегии торговли по каналу Кельтнера

Оригинальная стратегия торговли, предложенная создателем индикатора Честером Кельтнером, состоит в том, чтобы покупать при пересечении ценой верхней границы канала и продавать при пересечении ценой нижней границы канала.

В таком виде стратегия даёт много ложных сигналов, что в конечном итоге приводит к убытку.

Чтобы уменьшить количество ложных сигналов даваемых индикатором, трейдеры применяют ряд дополнительных фильтров. В качестве таких фильтров могут служить:

  • Скользящая средняя более высокого порядка, чем применяемая в расчёте самого канала Кельтнера. Использование этого фильтра предполагает открытие только длинных позиций, когда цена находится выше этой скользящей и открытие только коротких позиций, когда цена ниже её.
  • Индикатор ADX используется в качестве идентификации тренда или флэта для того чтобы применить соответствующую стратегию торговли.

Стратегия торговли для тренда

Когда цена находится в сильном направленном движении (в тренде), целесообразно применять вышеописанную оригинальную стратегию, основанную на выходе цены за пределы границ канала.

Покупать, когда цена закрывается выше верхней границы и продавать, когда цена закрывается ниже нижней границы канала.

В качестве сигнала о наличии достаточно сильного тренда служит показатель индикатора ADX более20-30.

Стратегия торговли для флэта

Стратегия торговли во флэте кардинально отличается от предыдущей и основана на том, что цена будет отскакивать от границ, двигаясь внутри канала. Она состоит в том, чтобы продавать, при достижении ценой верхней границы и покупать, при достижении ценой нижней границы.

В данном случае очень легко выставлять ордера STOP LOSS и TAKE PROFIT. Ордер STOP LOSS ставится на несколько пунктов за пределами канала, а TAKE PROFIT устанавливается на противоположной границе канала от той, на которой была открыта позиция. Обратите внимание на тот факт, что границы канала меняются при движении цены, а, следовательно, в соответствии с этим следует корректировать и положение ордеров (передвигая их вслед за границами).

В качестве сигнала о том, что на рынке в данный момент времени царит флэт, служат показания индикатора ADX ниже20.

Индикатор канал Кельтнера в МТ4

В стандартном наборе торгового терминала МТ4 этот индикатор тоже присутствует. Для того чтобы его найти перейдите по вкладкам «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский» и в выпавшем меню найдите пункт Keltner_Channel (в терминалах различных брокеров названия могут несколько отличаться, например у брокера Инстафорекс этот индикатор называется IFX_ Keltner_Channel).

Выбрав соответствующий пункт и кликнув по нему левой кнопкой мышки, вы увидите следующее окно настроек индикатора:

Здесь вы можете настроить следующие параметры:

MA_Period – период скользящей средней лежащей в основе индикатора и применяемой для сглаживания его параметров. По умолчанию стоит значение рекомендованное создателем индикатора (MA_Period = 10);

Mode_MA – здесь задаётся тип скользящей средней (по умолчанию стоит 0 – простая скользящая средняя):

  • 0 – простая (SMA);
  • 1 – экспоненциальная (EMA);
  • 2 – сглаженная (SMMA);
  • 3 – линейно-взвешенная (LWMA);

Price_Type – тип цены, используемый в расчёте индикатора. Автор индикатора предлагает использовать типичную цену (Typical Price), она и стоит в настойках по умолчанию. А вообще можно установить любой из следующих типов цены:

  • 0 – цена закытия (Close);
  • 1 – цена открытия (Open);
  • 2 – максимальная цена (High);
  • 3 – минимальная цена (Low);
  • 4 – средняя цена (Medium Price);
  • 5 – типичная цена (Typical Price);
  • 6 – взвешенная цена (Weighted Price).

Открыв вкладку «Цвета» вы сможете настроить цвета и толщины всех трёх линий отображающих индикатор на ценовом графике:

Кроме этого во вкладке «Отображение» вы можете выбрать таймфреймы, на которых следует отображать данный индикатор (по умолчанию выбрано значение «Все таймфреймы», что позволяет отображать индикаторах на всех возможных периодах графика):

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Keltner Channel

Keltner Channel (MetaTrader индикатор) — Канал Кельтнера, классический индикатор технического анализа, разработанный Честером Кельтнером в 1960 г. Индикатор немного похож на Ленты Боллинджера и «Конверты». Он использует три линии графика: средняя линия — это 10-дневная простая скользящая средняя по «типичным» ((high + low + close) / 3) ценам, верхняя и нижняя линии получаются методом прибавления и вычитания скользящей средней дневного диапазона цены (разница Максимума и Минимума) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры основной скользящей средней. Вы также можете использовать этот индикатор как в платформе МТ4, так и в МТ5.

Входные параметры:

  • MA_Period (по умолчанию = 10) — период скользящей средней (средняя линия).
  • Mode_MA (по умолчанию = MODE_SMA) — тип скользящей средней (средняя линия).
  • Price_Type (по умолчанию = PRICE_TYPICAL) — тип цен для скользящей средней (средняя линия).

Классическая стратегия для этого индикатора состоит в том, чтобы покупать при закрытии над верхней линией и продавать при закрытии под нижней линией. Похоже, что данная стратегия входа достаточно оправдана. Выходы можно применять по очень консервативному стоп-лоссу (как видно на графике, ложные сигналы встречаются нередко), по достаточно высокому тейк-профиту и по пересечению цены со средней линией. Некоторые трейдеры также советуют использовать другие индикаторы для подтверждения сигналов.

Скачать:

Обсудить:

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Форекс индикатор Keltner Channel: канал волатильности валютной пары

Форекс индикатор Keltner Channel — канальный индикатор, работающий по принципу Кельтнера, отображающий ценовые каналы, построенные с учетом волатильности.

Форекс индикатор Keltner Channel отображает на ценовом графике канал Кельтнера, основанный на волатильности цены. Канал, напоминающий стандартные полосы Боллинджера, состоит из трех линий:

  • Средняя линия – простая скользящая средняя с периодом 10, построенная по «типичным» ценам ((high + low + close) / 3);
  • Верхняя и нижняя лини – результат прибавления и вычитания значения среднего дневного ценового диапазона со средней линией.

Параметры индикатора Keltner Channel

  • MA_Period (по умолчанию = 10) — период скользящей средней (средняя линия).
  • Mode_MA (по умолчанию = MODE_SMA) — тип скользящей средней (средняя линия).
  • Price_Type (по умолчанию = PRICE_TYPICAL) — тип цен для скользящей средней (средняя линия).

Форекс индикатор Keltner Channel

Применение в торговле

Форекс индикатора Keltner Channel предусматривает применение классического подхода – покупка при закрытии свечи над верхней границей канала, продажа при закрытии свечи под нижней границей канала.

Выход из сделки может осуществляться с применением консервативного стоп-лосса или при пересечении цены и средней линии канала.

Стратегия форекс Каналы Кельтнера

Стратегия Каналы Кельтнера – это очень сильная, при этом простая система, которая покажет трейдеру когда на рынке тренд, а когда флэт.
Эта стратегия при разумном применении дает прибыль постоянно, и это не преувеличение. Начнем с того, что данная стратегия является мультивалютной, она работает на любых time-фреймах, но в идеале это H1 и выше, почему – потому как таким образом будет меньше ложных сигналов.

Что такое Каналы Кельтнера – это ценовые конверты (или полосы), располагающиеся выше и ниже ЕМА (10), методом умножения её величины на величину cреднегo истинного диапaзона (АTR).

Именно поэтому данные каналы являются интересными ценовыми каналами, ведь в них заключены 2 важных индикатора Forex: экспоненциальная скользящая средняя и АTR.

Для торговли по стратегии ‘Каналы Кельтнера’ нам нужны

индикатор – Keltner Channels (можно скачать в конце стратегии)
индикатор ADX (14), также нужно добавить уровень 30
ВИДЕО по стратегии Каналы Кельтнера

6,0,1,0,0

Сделки на продажу по стратегии ‘Каналы Кельтнера’
Сделку следует открывать по отложеннику (ниже low закрытой свечи), а можно с рынка”, если соблюдены данные условия:

свеча закрылась ниже красной линии индикатора Каналы Кельтнера
-DX пересек +DX до пробития канала Кельтнера (тоже отлично, если -DX пересек уровень 30)
зеленая линия индикатора АDX пересекла свой уровень 30 (или хотя бы близка к нему и поднимается снизу вверх)
Stopлосс – ставим за локальный максимум или выше синей линии канала Кельтнера.

Takeпрофит не устанавливается вообще, а позиция закрывается, когда свеча закрывается обратно выше красной линии канала Кельтнера, либо по трейлингstop.

Сделки на покупку по стратегии ‘Каналы Кельтнера’

Сделку следует открывать по отложеннику (выше high закрытой свечи) или с рынка, после выполнения следующих условий:

12,1,0,0,0

свеча закрылась выше синей линии Форекс индикатора Keltner Channels
+DX пересек -DX до пробития канала Кельтнера (тоже отлично, если -DX пересек уровень 30)
зеленая линия индикатора АDX пересекла свой уровень 30 (или очень близка к этому и поднимается снизу вверх)
Stopлосс – ставится за минимум или ниже красной линии канала Кельтнера.

Takeпрофит не устанавливается, а позиция закрывается, как только свеча закрывается обратно ниже синей линии канала Кельтнера, или же по трейлингstop.

КОММЕНТАРИЙ от А. Седышева

Хочу сразу отметить, что стратегия по каналам Кельтнера работает, но в том виде в котором она преподносится, имеет явные недостатки и даже противоречия. Начнем с самого главного в описании стратегии написано, что при открытии длинных позиций Stopлосс – ставится за минимум или ниже красной линии канала Кельтнера.

Takeпрофит не устанавливается, а позиция закрывается, как только свеча закрывается обратно ниже синей линии канала Кельтнера, или же по трейлингstop. Противоречие заключается в том, что цена в принципе не дойдет до стопа, так как при возвращении цены опять в границы канала автоматический дает сигнал к закрытию позиции.
[sociallocker > Поэтому по моему мнению позицию надо закрывать только по стопу, который, как и описано в стратегии, надо устанавливать ниже красной линии канала (если сигнал на покупку) и соответственно, наоборот, при сигнале на продажу. Я рассмотрел работу стратегии за неделю с 24.02.11 по 01.03.11. Всего было 4 сигнала за неделю.

1) В первый раз при открытии позиции 24.02.11, сработал стоп (убыток около 13 пунктов).

18,0,0,1,0

2) Второй сигнал был 25.02.11, то вход в рынок получился хороший, цена практически сразу же пошла в направлении открытой позиции (достигала профита около 30 пунктов). Однако потом вернулась в границы канала и если бы закрывать позицию, как рекомендовано в стратегии, то профита практически никакого. Но если установить стоп выше синей линииканала Кельтнера, то стратегия по максимуму бы принесла около 40 пунктов.

3) Третий сигнал на покупку сработал 28.02.11 и здесь опять четко проявилось противоречие, о котором я писал выше. Цена вернулась в канал и если закрывать позицию, как рекомендовано в описании стратегии, то выходим в ноль, а вот если ставить профит ниже красной линии канала, то вход получился идеальным и попали, что называется в точку. Цена значительно выросла и принесла около 90 пунктов.

4) Четвертый сигнал на продажу сработал 01.03.11 и сценарий тот же, но при этом максимальный профит составил бы около 20 пунктов, что совсем немного, даже если использовать трейлинг стоп. Поэтому я считаю, что в четвертом сигнале, скорее всего закрытие было бы в ноль и по стопу с небольшим убытком около 15 пунктов. В целом прибыль за неделю по 4 сигналам получилась в районе 100 пунктов.

Выводы по стратегии

Торговать по данной стратегии Форекс довольно прибыльно, но надо обязательно ставить стоп ниже обратной стороны канала, в зависимости от открытой позиции. Профит лучше обязательно трейлинговать (от 20 пунктов с шагом как минимум 10 пунктов), количество пунктов и с каким шагом нужно подбирать для каждой пары индивидуально (закрывать позицию если цена возвращается в границы канала не рекомендую).

25,0,0,0,1

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Неплохой канальный индикатор канал Кельтнера

Этот индикатор относится к категории трендовых, разработан был более полувека назад, но до сих пор популярен в трейдерской среде. Алгоритм работы Keltner Channel прост и основан на скользящей средней, но это не мешает инструменту давать точные сигналы. В обзоре изучим не только основы работы с ним, но и алгоритм расчета канала.

Как установить и настроить индикатор Keltner Channel?

В число стандартных входит не во всех торговых терминалах, например, в МТ4 его нет. Для установки достаточно поместить файл в папку Indicators и перезапустить терминал. Скачать индикатор каналы Кельтнера можно бесплатно. Модифицированные версии также находятся в свободном доступе.

В настройках трейдер может изменить:

  • МА Period – индикатор скользящая средняя (центральная линия канала Кельтнера).
  • Mode_MA – тип мувинга. В базовой версии использовалась простая скользящая средняя, но использовать можно и другой тип МА. Нужный тип задается числами: 0 – SMA, 1 – EMA, 2 – Smoothed, 3 – Linear Weighted.
  • Price_Type – тип цены, использующейся при расчете значения скользящей средней, выбирается в диапазоне 0-6. Числа обозначают: 0 – Close, 1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – Median, 5 – Typical Price, 6 – Weighted Close.

Помимо этого, в настройках задаются таймфреймы, на которых должен отображаться индикатор Keltner Channels, а также тип линий, их цвет и толщина. На работу алгоритма эти настройки не влияют.

Есть модификации этого алгоритма в которых помимо перечисленных настроек есть параметр К (он отвечает за ширину Форекс канала). Есть версии, в которых настроить можно только период скользящей средней.

Как работает Keltner Channel?

Перед использованием любого индикатора Форекс рекомендуем понять логику его работы, это облегчит использование алгоритма в будущем. В случае с каналами Кельтнера расчет ведется в такой последовательности:

  • Сперва строится средняя линия – обычная скользящая средняя, тип МА задается в настройках.
  • Затем рассчитывается средний диапазон движения цены за период, указанный в настройках. На каждой японской свече из заданного диапазона индикатор канал Кельтнера рассчитывает разницу между ценами High и Low, а потом усредняет это значение.
  • В обе стороны от центральной МА откладывается расстояние, равное K х range – получаем положение границ канала. Не у всех модификаций индикатора через настройки есть возможность корректировать этот коэффициент.

Так индикатор Keltner Channels выглядит на графике.

На графике индикатор выглядит как канал с динамически изменяющейся шириной. Расширение в ответ на сильное движение цены происходит с некоторым запозданием.

Модификации индикатора

Помимо стандартной версии в сети в свободном доступе находится с десяток интересных модификаций этого торгового инструмента. Часть из них коротко рассмотрим:

  • KeltnerChannel_color – добавлен фильтр в виде индикатора ATR. Основное отличие от обычной версии – цвет канала указывает на состояние рынка. Зеленый – растущий рынок, лиловый – падающий.

Цвет границ канала указывает на состояние рынка.

  • Мультитаймфреймовый канал Кельтнера – позволяет видеть, что происходит на старшем временном интервале. Логика работы и параметры те же, что и у обычной версии, добавился только пункт TimeFrame, в нем в минутах задается таймфрейм, для которого индикатор и будет отображать данные. В примере на скриншоте ниже открыт часовой график EUR/USD, но индикатор показывает картину с Н4.

Мультитаймфреймовая версия канала Кельтнера.

  • Модификация с фильтром отклонений цены от среднего значения. Стандартный алгоритм дополнен фильтром, определяющим состояние рынка. Фильтр учитывает текущее отклонение цены от среднего значения, при превышении граничного значения окрашивает в соответствующий цвет линию.

Дополнительная линия – фильтр, указывающий на направление тренда.

Перечислена лишь часть интересных на наш взгляд модификаций стандартного индикатора. Нормально торговать можно и с базовой версией алгоритма.

Как использовать индикатор Keltner Channels в торговле?

Работать с ним можно и без дополнительных фильтров, используя отбой графика от границ и выход цены за их пределы:

  • Отбой от границы канала – желательно использовать в сочетании с разворотными свечными паттернами Price Action. Такие сигналы можно использовать если цена движется в горизонтальном канале, если же на рынке тренд, то по отбою от границы торгуйте только в направлении тренда. Можно брать в работу сигналы на отбой от срединной линии канала.

Пример покупок на отбое от нижней границы канала.

  • Индикатор канал Кельтнера может использоваться иначе – при выходе цены за его пределы сделка открывается в обратном направлении. Чаще всего такие движения происходят на 1-2 свечах, после чего следует откат. Такая тактика больше подходит для работы с бинарными опционами, но и на Форекс можно попробовать взять пару десятков пунктов. При работе на Форекс ТР следовало бы расположить у средней линии канала.

Резкие пробои канала, как правило, заканчиваются возвратом цены в его пределы.

  • Еще один вариант работы – подсчитать, сколько в среднем свечей закрывается за пределами канала до возврата цены в него. При очередном пробое нужно просто подсчитывать количество свечей, закрывшихся вне границ канала Кельтнера.
  • Во время тренда цена находится в одной из половинок канала. Работать можно в направлении тренда при отбое графика от средней линии. Как дополнительный аргумент в пользу открытия сделки рассматриваем свечные паттерны.

Примеры заключения сделок в направлении тренда.

Обратите внимание на поведение средней линии – она часто выступает уровней поддержки/сопротивления. Также может рассматриваться как показатель смены тренда, если график пересек ее и закрепился с другой стороны – считается, что тренд сменился.

Чем дополнить сигналы индикатора канал Кельтнера?

При использовании стандартной ширины канала (коэффициент К = 2 в настройках индикатора). Можно попробовать использовать его совместно с индикатором ADX в попытке поймать начало трендового движения.

При таких настройках канал получается довольно узким, и цена часто выходит за его пределы, особенно во время уверенного тренда. ADX в таких ситуациях будет выступать в роли фильтра.

Пример торговой стратегии на основе этих индикаторов:

  1. Цена должна выйти за пределы канала, т.е. цена Close свечи выше верхней или ниже нижней границы, индикатор канал Кельтнера используется со стандартными настройками. Пробойная свеча должна иметь крупное тело и малые тени с обеих сторон.
  2. На ADX (период для часового таймфрейма ниже 10 выставлять не рекомендуем) линия ADX находится выше уровня 25. Для высоковолатильных валютных пар можно выставить уровень на отметке 30.
  3. Линия –DI находится выше + DI для коротких позиций и наоборот – для покупок.
  4. Если условия выполняются, можно открывать сделку, стоп выносится за последний локальный экстремум.

Пример торговли с использованием индикатора ADX как дополнительного фильтра.

Стратегия универсальная, использоваться может на любых таймфреймах, придется только подобрать параметры индикатора канал Кельтнера и ADX.

Заключение

Этот алгоритм можно считать прочным фундаментом для создания своей торговой стратегии. Удобно то, что канал меняет ширину и направление в зависимости от движения графика, подстраиваясь под него.

Индикатор канала Кельтнера использоваться может и на Форекс и в торговле бинарными опционами. Но дополнительные фильтры все же нужны, в частности на случай сильного тренда. В такие моменты цена надолго может задержаться у одной из границ канала, если брать отбойные сигналы в это время, можно получить серию убытков.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Как использовать индикатор Канал Кельтнера?

Трейдеры на финансовых рынках высоко ценят универсальные инструменты, позволяющие эффективно анализировать состояние рынка и принимать обоснованные торговые решения в каждой фазе – при ярко выраженном тренде или движении цен в диапазоне. К таким относятся, например, Ichimoku Kinko Hyo, использующий аналоги скользящих средних и моментума для определения направления тренда, линий поддержки/сопротивления, моментов разворота рынка. Другой пример — ленты Боллинджера, с комплексом алгоритмов: скользящей средней, построением ценового канала, расчетом стандартного отклонения.

В список таких индикаторов (или систем анализа) входит канал Кельтнера – инструмент внешне напоминающий Bollinger Bands, но базирующийся на альтернативном способе определения границ канала на основе данных о волатильности рынка. Как и индикатор Боллинжераон Keltner Channel относится к трендовым, применяется для идентификации тенденций рынка, поиска моментов для входа на пробоях границ или отскоках от них, расчета целей движения. .

Благодаря функциональности канал Кельтнера находит применение в аналитических и торговых системах (ТС), при построении стратегий торговли на различных рынках, активах, таймфреймах. Эффективность инструмента привлекает профессиональных рыночных игроков, а его логика проста для понимания даже для новичков трейдинга.

Индикатор для бинарных опционов

Канал Кельтнера (англ.Keltner Channel) представляет собой канальный индикатор, со скользящей средней в качестве осевой линией канала и границами, удаленными от нее на расстояние, пропорциональное текущему значению среднего истинного диапазона (ATR).

Такой подход к построению линий индикатора определяет его основные особенности:

  • Отражение рыночной тенденции за счет базовой Moving Average (трендового индикатора, обладающего также свойствами фильтрации рыночного шума).
  • Формирование динамического ценового канала с границами (шириной), зависящей от текущего значения волатильности (расчетного ATR).

Благодаря этим особенностям индикатор используется как инструмент для:

  • определения направления рынка в стратегиях следования за трендом;
  • поиска точек оптимальных точек входа при пересечении осевой линии канала, пробое границ или отскоке от них в трендовых ТС и торговле в диапазоне;
  • расчета целей движения на основе прогнозирования развития тенденции и волатильности.

Фактически, Канал Кельтнера (КК) обладает свойствами готовой ТС, работоспособной вне зависимости от выбора рынка, финансового инструмента, торгового периода и других факторов. Вместе с тем, среди розничных трейдеров распространено мнение о сложности однозначной интерпретации сигналов индикатора (по аналогии с BB). Соответственно, его чаще считают аналитическим инструментом, чем торговым. Но даже при начальном уровне знаний и некотором опыте работы на финансовых рынках торговля по КК способна приносить солидную прибыль. К тому же, универсальность индикатора не исключает его взаимодействие с другими средствами теханализа, способствующим повышению достоверности получаемой пользователем информации.

История

Канал Кельтнера назван по имени разработчика Честера Кельтнера (Chester W. Keltner). Первоначальный вариант инструмента, предложенный им в 1960 г., отличался от современной реализации. В «Торговом правиле десятидневной скользящей средней» рассматривался конверт, построенный на 10-дневной SМА построенной по Typical Price. Ширина канала (расстояние от оси до границ) также изменялось динамически и составляло разность между максимальным и минимальным значением цены на 10-дневном интервале. Способ расчета и «Торговое правило…» приведены в книге «Как зарабатывать на товарных рынках («How To Make Money In Commodities»).

Преобразование к нынешнему виду произошло благодаря модификациям, предложенным Л. Рашке и Р. Колби. Идея первой заключалась в расчете ширины канала на базе ATR, а второго – в переходе к ценам закрытия и экспоненциальной скользящей средней.

Характеристики

Область применения Канала Кельтнера определяют характеристики индикатора:

  • инструмент относится к категории трендовых, используется для идентификации текущей тенденции рынка;
  • эффективен на всех рынках и активах;
  • работает на любых таймфреймах, с улучшением качества показаний на старших за счет уменьшения в ценовом графике содержания рыночного шума.

Благодаря таким характеристикам входит в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ. Но в терминале MetaTrader в список стандартных инструментов не входит – требуется скачать и установить версии сторонних разработчиков для мт4 или использовать собственную разработку (за счет простоты алгоритма для пользователей, знакомых с программированием на MQL проблемы не составляет).

Среди основных достоинств Keltner Channel выделяют информативность, которая присуще ему за счет объединения нескольких инструментов теханализа, и способность генерировать значительное количество сигналов, подходящих как для агрессивного, так и для консервативного стиля торговли.

В недостаткам индикатора относят:

  • сложность однозначной интерпретации сигналов и формализации правил работы с инструментом;
  • присущее всем производным от скользящих средних запаздывание;
  • необходимость скрупулезной оптимизации параметров для активов и таймфреймов с различным уровнем зашумленности ценового графика и волатильности.

Использование Канала Кельтнера в качестве единственной составляющей не рекомендуется. Лучшим вариантом при построении стратегий и ТС станет совместное использование с другими средствами анализа, за счет чего повышается точность сигналов и отсеиваются ложные.

Расчет и параметры

Расчет и построение канала Кельтнера не представляет сложности:

  • Осевая линия канала представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю, рассчитанную по ценам закрытия баров.

KK = EMA (Close, N), где

N – период мувинга и расчета остальных параметров.

  • Расстояние от оси канала до границ пропорционально текущему значению среднего истинного диапазона, рассчитанyого с тем периодом ATR(N).
  • Текущее положение границ определяется соотношениями

KKbup = KK + D * ATR(N)

KKbdn = KK – D * ATR(N).

KKbup, KKbdn – соответственно верхняя и нижняя границы канала;

D – коэффициент отклонения.

Из приведенных соотношений ясно, что основными параметрами индикатора выступают период расчета (для скользящей средней и ATR) и коэффициент отклонения.

Настройки

Для настройки индикатора следует задать основные параметры:

  • Период расчета N. От его величины зависят чувствительность к ценовым движениям (определяется характером скользящей средней), ширина канала (текущая волатильность, измеренная при расчете среднего истинного диапазона) и задержка по отношению к графику цены. С уменьшением периода возрастает чувствительность индикатора и увеличивается влияние ценового шума на формирование сигналов, уменьшается их запаздывание. По умолчанию чаще используют рекомендованное автором значение N=10.
  • Коэффициент отклонения D. Изменением показателя осуществляется подстройка ширины канала в требованиям конкретной стратегии и ТС. С его увеличением значительно снижается вероятность достижения ценой границ, что уменьшает частоту появления основных сигналов и повышает их качество и достоверность. Наиболее часто используются величины D=1 (как правило, для торговли на пробой) и D=2 (в стратегиях, ориентированных на торговлю внутри канала с отскоком от границ).

В некоторых нестандартных реализациях Keltner Channel трейдеру доступно изменение метода усреднения (типа МА), ценовой серии, по которой ведется расчет, раздельное задание периодов скользящей средней и ATR. Как правило, это не приводит к серьезному улучшению ТС, но значительно усложняет общий процесс оптимизации.

Использование

Канал Кельтнера представляет достаточно солидную основу для эффективной ТС – генерирует значительное количество сигналов на вход и закрытие позиций, позволяет работать на всех фазах рынка, использовать стратегии работы в канале и пробоя его границ.

Торговые сигналы индикатора Канал Кельтнера

К торговым сигналам Keltner Channel относят:

  • Пробой границы канала. Поскольку расстояние от осевой до верхней(нижней) линии определяется текущей волатильностью (значением ATR), выход цены за пределы канала говорит о значительном росте активности рынка, высокой вероятности образования новой тенденции и солидном размахе движения.
  • Отскок от границы канала (или возвращение в канал после пробоя границ). За счет стремления цены и волатильности возвращаться к равновесным значениям, границы выступают в роли сильных динамических линий поддержки/сопротивления. Ситуация с отскоком или возвратом цены свидетельствует о снижении интереса рыночных игроков к текущей тенденции и росте вероятности разворота тренда, коррекции или перехода в фазу консолидации.
  • Пересечение ценой осевой линии Keltner Channel. Сигнал интерпретируется аналогично взаимодействию ценового графика и скользящей средней – пересечение рассматривается как точка для открытия позиции. В случае, если направления движения цены и MA совпадают считается сильным сигналом для следования за трендом, в противоположном – требует дополнительного подтверждения.
  • Сужение и расширение канала. Как и все канальные инструменты, основанные на измерении волатильности Keltner Channel (например, полосы Боллинджера), демонстрирует расширение полосы при ее увеличении и сближение границ при снижении. Момент «раскрытия» канала приходится на скачок активности рынка (волатильности) может считаться сильным торговым сигналом. Однако за счет специфики используемого измерителя волатильности (ATR), изменения выражены не стол ь ярко, как, например для стандартного отклонения. Соответственно, однозначно идентифицировать сигнал – сложнее.
  • Образование графических фигур (например, типа M – двойная вершина или W-двойное дно). Достоверность полученных в результате сигналов определяется расположением относительно границ канала.

Сигналы из списка используются в различных торговых тактиках.

Работа по тренду

Поскольку канал Кельтнера относится к трендовым инструментам, считается, что наиболее эффективный вариант торговли с использованием индикатора – работа в направлении тренда.

В этом случае источником сигнала выступает, как правило, осевая линия (MA). Сделки совершают при:

  • Пресечении ценой средней линии в направлении движения последней.
  • Возврате цены от границы канала к осевой линии с последующим отскоком в направлении движения.
  • Отскоке от противоположной границы канала при глубокой коррекции.

Направление тренда определяется по наклону скользящей средней и характеру движения границ (при расхождении сила движения возрастает).

В качестве дополнительного подтверждения могут служить разворотные свечные комбинации.

Для закрытия возможно использование сигнала обратного движения цены к осевой линии или выставление целей за границами (на расстоянии 1-2 пункта), рассчитанными с коэффициентом отклонения 2.

Для фиксации убытка ордера StopLoss размещают за противоположной границей канала или на расстоянии нескольких пунктов от цены ближайшего противоположного экстремума.

Работа в канале

Канал Кельтнера подходит и для другого типа канальных стратегий, использующих свойство цены возвращаться к равновесному (среднему) значению.

Сигналами для открытия позиций служат:

  • отскок от границы канала;
  • ложный пробой границы или возврат под граничные линии после реального пробоя.

Большинство входов при этом оказываются контртрендовыми, что несет дополнительные риски. Поиск оптимальных моментов для совершения сделок только на основании Keltner Channel в этом случает затруднен. Лучший вариант – включение в состав ТС дополнительных осцилляторов. Для этой цели подойдут Momentum и его модификации, CCI, RSI, WPR, Stochastic используется реже.

Целью движения служит осевая линия индикатора или противоположная граница. Выбор зависит от установленного коэффициента отклонения – при D=2 все расстояние между граничными линиями преодолевается ценой в одном импульсе достаточно редко. Закрытие позиций по рынку осуществляют также по сигналам осцилляторов.

Ордера для фиксации убытков устанавливают за ближайшими экстремумами.

Торговля в канале демонстрирует высокую эффективность на боковых (флэтовых) движения при достаточной ширине канала. Опытные трейдеры советуют использовать ее именно для таких интервалов, а при ярко выраженных тенденциях отдавать предпочтение тактикам следования за трендом. Объединить несколько алгоритмов в одной ТС помогут инструменты, предназначенные для идентификации трендов, например, индикатор ADX.

Работа на пробой

Еще один вариант торговли по сигналам Keltner Channel – вход в рынок при пробое границы канала. Торговый алгоритм основан на утверждении о том, что резкое увеличение волатильности определяет значительное ценовое движение.

Других сигналов на открытие, кроме надежного пробоя границ в этом варианте ТС не используется. Для поиска точки входа используют KK, построенные при уменьшенных значениях коэффициентах отклонения. Как правило, принимают D=1 или D=0.5 (последнее значение предпочтительнее, поскольку более точно отражает логику рынка – расстояние между границами в этом случае точно равно текущему значению ATR). Позицию открывают непосредственно после закрытия пробойной свечи (при агрессивном подходе) или отложенным ордером, выставленном на 2-3 пункта выше максимума/минимума сигнального бара (при консервативном).

Снижение числа убыточных сделок достигается за счет рассмотрения сигналов пробоя только в направлении, совпадающем с наклоном осевой линии и границ канала. В качестве дополнительного фильтра хорошо работают измерители силы тренда, например, индикатор ADX (вход рассматривается только при превышении заданного порогового значения, например ADX>30).

Для выхода рассчитывают цели движения, как вариант – строят аналогичный по параметрам KK с коэффициентом отклонения D=2 и более с установкой ордера TakeProfit на его границе. Закрытие по рынку производят при возврате к пробитой линии узкого канала.

Тактика хорошо работает при значительных движениях актива, принося солидные прибыли. На спокойных рынках (при флэтовых движениях) увеличивается число убыточных сделок.

Сравнение с Bollinger Bands

Канал Кельтнера во многом напоминает полосы Боллинджера, за счет чего и используются эти индикаторы аналогичным образом.

Общими для них являются:

  • построение канала на базе скользящей средней;
  • динамически изменяющаяся ширина канала, зависящая от волатильности финансового инструмента;
  • универсальность и многофункциональность при использовании для анализа рынка и построении торговых стратегий;
  • характер торговых сигналов и т.д.

Однако при схожести инструментов для них характерны существенные различия:

  • Осевая линия Keltner Channel представляет мувинг с экспоненциальным методом усреднения (EMA), отличающуюся более высокой чувствительностью по сравнению с простой скользящей средней, на которой строятся линии Боллинджера.
  • Для расчета ширины канала Кельтнера используется средний истинный диапазон в отличие от стандартного отклонения Bollinger Bands. Специфика алгоритмов расчета определяет большую чувствительность StDev к ценовым движениям. В результате границы Keltner Channel более сглажены, поэтому предпочтительнее при расчетах целей движения. При этом на КК менее ярко выражено основное свойство полос Боллинджера – сужение и расширение канала.

Соответственно и использование в ТС для каждого из инструментов имеет собственную специфику.

Стратегия

На базе Keltner Channel работает множество ТС. Одной из простейших и достаточно прибыльных считают стратегию, основанную на пробое границ канала.

Для работы используются:

  • Индикатор Keltner Channel с периодом скользящей средней N=20 и коэффициентом отклонения D=2.0.
  • В качестве фильтра – индикатор ADX с тем же периодом и вспомогательным уровнем 30.

Сигнал на покупку

Для открытия длинной позиции необходимо выполнение условий:

  • Линия DX+ на графике ADX расположена выше DX-, а основная линия – выше уровня 30.
  • Сеча ценового графика закрывается выше верхней границы канала.

Сделка совершается по рынку на закрытии сигнальной свечи или отложенным ордером BuyStop, размешенным на 2-3 пункта выше High сигнального бара.

StopLoss выставляется на 2-3 пункта ниже предыдущего минимума или нижней границы канала.

TakeProfit не используется – позиция закрывается при возврате цены в границы (закрытии очередного ценового бара ниже верхней).

Сигнал на продажу

Правила открытия сделки на продажу актива рассматривается при условиях:

  • На индикаторе ADX основная линия выше уровня 30, DX- выше, чем DX+.
  • Свеча закрывается под нижней границей Keltner Channel.

При агрессивном методе торговли вход осуществляется по рынку после закрытия сигнального бара. При консервативном подходе выставляется ордер SellStop на 2-3 пункта ниже Low сигнальной свечи.

Закрытие – при возврате цены в канал (закрытии очередной свечи выше нижней границы).

Для ограничения убытков StopLoss размещают на 2-3 пункта выше ближайшего локального экстремума или противоположной границы канала.

Таким образом, индикатор канал Кельтнера представляет собой инструмент технического анализа, во многом аналогичный лентам Боллинджера. Инструмент позволяет идентифицировать направление тренда, построить ценовой канал с динамически изменяющейся шириной, получить несколько видов торговых сигналов. Последние используются в стратегиях торговли по тренду, от границ к осевой линии или на пробой граничных линий. Keltner Channel несколько отличается от Bollinger Bands за счет разницы в базовых инструментах – скользящих средних и измерителях волатильности рынка, что и обусловило специфику применения индикатора.

Модифицированный индикатор Keltner Channel (канал Кельтнера)

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В одной из прошлых своих статей я Вам рассказал о индикаторе Keltner Channel расчет каналов, который ведется классическим методом, то есть, как его видит сам автор. Сегодня предлагаю познакомиться с индикатором канала Кельтнера, в котором применяется метод расчета, предложенный трейдером Линдой Брэдфорд Рашке.

Линда Б. Рашке предложила вместо простой сглаживающей скользящей средней применять экспоненциальную, а для расчета верхней и нижней линии использовать средний истинный интервал (ATR).

Данный метод вытеснил по популярности классический вариант, и теперь он является общепризнанным стандартом для расчета канала Кельтнера.

Теперь остановимся более подробно на формулах расчета модифицированного индикатора Keltner Channel.

Средняя линия является экспоненциальной скользящей цены закрытия, период по умолчанию 20:

К значению средней линии прибавляем средний истинный интервал, период которого отдельно задается в настройках индикатора (по умолчанию 10) и получаем верхнюю линию канала:

Upper = middle + k * ATR (n, i);

k – коэффициент умножения, от него зависит ширина отклонения линии от средней (по умолчанию 2). Чем больше цифра, тем шире канал.

Для получения нижней линии отнимаем значение ATR от средней линии:

Lower = middle k * ATR (n, i);

Итак, с формулами вычисления разобрались, теперь скачиваем индикатор по ссылке в конце статьи и запускаем.

Здесь задаете период скользящей средней (periodMA), период ATR (periodATR) и коэффициент сдвига умножения (kshift).

Открытие позиций на основе индикатора Keltner Channel осуществляется по аналогии как с классическим методом расчета, напомню их:

Вход в рынок на покупки при пробитии ценой снизу вверх верхней линии канала (цена закрытия свечи пробития должна закрыться выше верхней линии), при этом основной тренд вверх и линии канала также направлены вверх:

Вход в рынок на продажи при пробитии ценой сверху вниз нижней линии канала, при этом основной тренд и канал направлены вниз:

Индикатор Keltner Channel должен применяться только в сочетании с другими инструментами технического анализа, полагаться на него одного я Вам не советую.

Популярная стратегия торговли на основе канала Кельтнера с использованием дополнительного фильтрующего индикатора ADX будет рассмотрена в следующей статье.

Скачать модифицированный индикатор канала Кельнера для терминала mt4 – Keltner Chanel v1

На этом собственно всё. Удачного применения индикатора! До свидания.

Канал Кельтнера и несколько стратегий с разными видами сделок

Главная страница » Технические индикаторы » Канал Кельтнера и несколько стратегий с разными видами сделок

Приветствую вас, дорогие мои! Вы на блоге forexinlife.com. На сей раз продолжим говорить про способы окружения цен границами, чтобы от них торговать. Речь идет про Канал Кельтнера или Keltner Channel.

Цена очень часто ходит в границах некоторого воображаемого канала. Она может выходить за его границы, чтобы через определенное время вернуться в его пределы. В результате можно построить стратегию как для форекса, так и бинарных опционов. Таких воображаемые границы занимали многих трейдеров теоретиков и практиков. Их визуализировали по-разному.

Как строится

Чтобы построить канал Кельтнера существует индикатор, который делает расчет границ за вас. Чтобы лучше понимать, как получаются границы, давайте разберемся в правилах расчета.

Тут все делается по принципу скользящей средней, вокруг которой располагаются на некотором расстоянии границы.

В данном случае, обычная скользящая средняя (SMA) рассчитывается не по цене закрытия или открытия, а по среднему значению между (High+Low+Close)/3 . Что касается границ, то тут в расчет берется разница между максимумом и минимумом . Это расстояние откладывается от скользящей в обе стороны. Волатильность влияет на ширину границ.

Существует и другой вариант расчета того же инструмента. Берется уже не простая, а экспоненциальная средняя. И от средней в обе стороны откладывается значение ATR.

7,0,1,0,0

Настройки

Канал Кельтнера, настройки которого вы сможете изменить, когда скачаете инструмент — это вот что:

  • MAPeriod — период усреднения центральной линии,
  • ModeMA — какой должен быть способ расчета скользящей средней, 0 — SMA, 1 — EMA, 2 — SMMA, 3 — LWMA,
  • PriceType какую цену берем к расчету. 0 — Close, 1 — Open, 2 — High, 3 — Low, 4 — Median, 5 — Typical, 6 — Weighted.

Стратегия

Стратегия при работе по этим индикатором на форексе строится по пробою или отбою

Пробой

В данном случае, у нас пробой нижней границы, далее стоп лосс выставляется за экстремум, тейк профит в 2-2.5 раза больше, даже доходит до четырех. Все потому что стоп лосс срабатывает часто. Другим сигналом к выходу из сделки будет вход свечей в границы.

На этом рисунке все видно!

Отбой

Другой случай торговли также на форексе предусматривает также торговлю по тренду, но уже с учетом торговли на откатах. То есть тут уже работа на отбой.

Вот тут видно, что можно торговать на отбой.

У нас установился продолжительный тренд. Уже прошла цена значительную его часть. Тем не менее, сейчас рождается хорошая возможность войти по тренду.

Вход на отскок от границы, далее стоп лосс за границы, тейк профит значительно больше стоп лосса.

Видно, что сделка хорошо отработает.

Это мы торговали в рамках от одного до четырех дней. А есть ещё случай на отскок, когда торгуют в рамках, там, нескольких недел ь.

Вот тут тут видно, что у нас сформировался сильный тренд, далее произошел откат. Тут мы входим и на максимуме размещаем стоп лосс. Тейк профит раз в 10 больше. Так как тренд позволяет в данном случае.

В целом, торговля по тренду может быть и на отбой и на пробой. И это форекс.

А что делают с Keltner channel в MT4 на бинарных опционов?

21,0,0,1,0

Стратегия на бинарных опционах

Тут я увидел две возможности

Первая возникает, когда на рынке флет . Есть возможность подумать о торговле на возврат от границ.

Вторая возникает при пробитии границ в тренде . Тут экспирация похоже на одну-две-три свечи.

В целом, я бы сказал, что системы очень простые, без всяких там.

Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы они принесли вам прибыль, а не разорение.

Выводы

На этой странице мы постарались работать с каналом Кельтнера и на форексе и на бинарных опционах. Смотрите сами, что вам кажется более надежным. Применяйте те подходы, которые выбираете вы, а не мода. Следуйте им, как если бы вы сами их придумали или просто не беритесь за торговлю. Другой выход может и есть, но, я думаю, не в этом бизнесе.

p, blockquote

По этому вопросу у меня все! До новых заметок!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Особенности индикатора каналы Кельтнера на рынке Форекс + интересная стратегия!

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Продолжаем тему технических индикаторов и сегодня поговорим об ще одном полезном и эффективном инструменте для торговли на бирже Форекс — это канал Кельтнера. Сначала дадим определение этому индикатору, опишем его интерпретацию, основные сигналы и на конец рассмотрим интересную форекс стратегию с использованием индикатора каналы Кельтнера.

Сам по себе канал Кельтнера представляет собой 3-ри ценовые полосы (несколько подобных до линий Боллинджера), который способен определить на рынке тренд (либо флэт) и показать трейдеру наличие сигналов для входа в длинную или короткую позиции. Состоит данный индикатор из экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) с периодом 20 и 2-х параллельных линий, находящихся выше и ниже ЕМА. Расчет дополнительных полос в индикаторе каналы Кельтнера производится путем умножения (или вычисления) величины скользящей средней на значение среднего дневного диапазона цены за 10 периодов (т.е. максимум дня минус минимум дня, соответственно добавляется или вычитается из ЕМА). В результате образуется своеобразный канал волатильности, который можно использовать для поиска сигналов для входа в рынок.

Скачать индикатор каналы Кельтнера можно по ссылке

Рассмотрим теперь основные сигналы от канала Кельтнера для открытия и закрытия позиций.

Если бар (или японская свеча) закрываются выше верхней полосы канала Кельтнера — поступил сигнал на покупку Buy. Стоп лосс, в данном случае, нужно выставлять на уровне нижней полосы канала (нагляднее на рисунке ниже).

Если бар закрывается ниже нижней линии канала Кельтнера — это свидетельствует про поступления сигнала на продажу Sell. Защитный уровень, аналогично, ставим на противоположной полосе Кельтнера.

Закрытие позиции покупки (продажи) происходит тогда, когда бар пересекает сверху вниз (снизу вверх) нижнюю (верхнюю) границу канала Кельтнера.

Итак, основные сигналы и принцип работы индикатора каналы Кельтнера мы рассмотрели. Теперь, на примере интересной форекс стратегии, опишу как данный индикатор можно совмещать с другими индикаторами для улучшения результатов торговли.

Для этого, выбираем любую валютную пару (для примера возьмем тот же Евро/Доллар), таймфрейм я бы рекомендовал от Н4 и выше. Для торговли используйте только проверенного форекс брокера .

Для более четкого выявления сигналов на рынке, кроме канала Кельтнера, используем индикатор ADX с дополнительным уровнем на отметке 30. Подробнее об этом осцилляторе я писал в статье форекс индикатор ADX. На графиках ниже (главная линия ADX — зеленая, +D — красная, -D — синяя).

Итак, для открытия ордера на покупку Buy нужно поступление следующих сигналов:

  • Бар закрывается выше верхней границы Кельтнера;
  • Линия +DX находится выше –DX;
  • Главная линия ADX выше уровня 30.

Стоп лосс, в таком случае, устанавливаем на противоположной линии канала. Закрываем позицию, когда японская свеча пересечет сверху вниз нижнюю границу индикатора Кельтнера (или можно использовать технику трейлинг стоп, по желанию).

Сделку на продажу Sell, по данной форекс стратегии, открываем при поступлении следующих сигналов:

  • Свеча закрывается ниже нижней линии индикатора Кельтнера;
  • Полоса +DX ниже –DX;
  • Зеленая линия ADX пересекла снизу вверх отметку 30.

Стоп лосс и выход из сделки выставляем аналогично предыдущей позиции, только наоборот.

Вот и все, такая себе простенькая, но достаточно интересная и прибыльная форекс стратегия с использованием индикатора каналы Кельтнера. Практикуйте, только не забывайте выставлять уровни стоп лосс ;-).

Чтобы не пропустить дальнейшие интересные статьи с новыми техническими индикаторами и примерами их работы, а для этого подписывайтесь на обновления ;-).

Каналы Келтнера — история и практика. Индикатор Keltner Channel

«Каналы Келтнера» – основанные на волатильности, «огибающие» (envelopes). Существует также термин «конверты», но автору видится первый вариант перевода более подходящим для данного случая.

Они проводятся выше и ниже «Э.С.С.» («Экспоненциальной скользящей средней«). Этот индикатор является аналогом Лент Боллинджера, которые используют «стандартное отклонение».

Вместо «Стандартного отклонения», «Каналы Келтнера» используют понятие «Среднеточный диапазон» «Average True Range» («ATR»).

«Каналы Келтнера» – это трендовый индикатор, который может определить развороты прорывом канала и движением в канале. «Каналы» также применяются для определения уровней перекупленности и перепроданности, когда график находится в состоянии флэта.

Каналы Келтнера

Эта трактовка предлагала торговлю при помощи десятидневной «Простой скользящей средней» («П.С.С.») со стандартным значением для расчета (H+L+C)/3.

Эта линия проходила в центре индикатора. Десятидневная «П.С.С» со значением High и Low добавлялась и при помощи «вычитания» (subtracted) и размещалась на верхней и нижней линиях канала.

Линда Брэдфорд Ракше представила новую версию Каналов Келтнера в 1980 году. Как и Линии Боллинджера, эта новая версия использовала, основанный на волатильности, индикатор «Среднеточного диапазона» («ATR») для установки ширины канала. Далее мы рассмотрим эту новую версию индикатора.

8,0,1,0,0

Смотреть

Вот смотрите видео:

Скачать

Скачать индикатор keltner channel, вы можете заполнив форму, ссылка придет к вам на почту или нажмите на кнопку ниже с появится прямая ссылка на скачку:

Вычисление.

Существует три шага к определению Каналов Келтнера. Первый шаг предусматривает выбор периода усреднения для «Э. С. С.». Второй, выбор временного периода для «Среднеточного диапазона». Третий шаг, выбрать коэффициент для «Среднеточного диапазона».

  • Средняя линия: двадцатидневная «Э.С.С.».
  • Верхняя линия канала: двадцатидневная «Э.С.С.» плюс (2 помножить «Среднеточный диапазон»(10))
  • Нижняя линия канала: двадцатидневная «Э.С.С.» минус (2 помножить «Среднеточный диапазон»(10))

Пример ниже основан на стандартных для программы «SharpCharts» установках. Так как «С.С.» отстает от цены, более длинная «С.С» будет сильнее запаздывать, чем более короткая.

«Среднеточный диапазон» также устанавливается со стандартными установками. Короткие временные периоды, например десятипериодные порождают «Среднеточный диапазон» значительной волатильности.

Который отражается на графике в виде отливов и волн. Более длинные временные промежутки, такие как 100 сглаживают эти флуктуации, что делает «Среднеточный диапазон» более постоянным.

17,1,0,0,0

Коэффициент большое значение оказывает на ширину канала. Просто, изменяя его с двойки на единицу, вы уменьшаете ширину канала вдвое. Увеличивая с двойки до тройки, получите канал на 50% больший, чем прежде.

Каналы Келтнера

График выше показывает стандартные «Каналы Келтнера» красным, более широкие «Каналы» синим и более узкие зелёным цветом. Синие «Каналы» построены с коэффициентом 3 для «ATR». Зеленые с коэффициентом один. Все три содержат двадцатидневную «Э.С.С.». А сама она построена посередине пунктиром. Индикатор «Среднеточного» диапазона представлен тремя осцилляторами ниже основного. Их коэффициенты 10, 50 и 100. Обратите внимание на то, что короткий «ATR» более волатильный, и он расположен в более широком диапазоне. Напротив стопериодный «ATR» более сглаженный с менее волатильным диапазоном.

Интерпретация

Индикаторы, которые основаны на каналах, лентах и огибающих разработаны для того, чтобы охватить, как можно больше движений цены.

Поэтому движения выше и ниже канальных линий привлекают внимание, так как они достаточно редки. Тренды часто начинаются с сильного движения в одном или другом направлении.

Волна выше верхней линии канала показывает значительную силу. При этом падение ниже нижнего рубежа показывает значительную слабость.

Такое сильное движение может означать окончание одного тренда и начало второго.

Учитывая, что «Э.С.С» находится в основании Каналов Келтнера, этот индикатор является трендовым. «Каналы Келтнера», очевидно, не успевает за ценой.

Направление «С.С.» определяет направление канала. Главное правило состоит в том, что нижний тренд определяется каналом, идущим вниз, верхний, каналом двигающимся вверх.

25,0,0,1,0

Тренд во флэте, когда канал движется параллельно оси «Х».

Иногда сильный тренд рушится после того, как осуществил прорыв над линиями канала. После этого он может перейти в состояние «осциллирования» между линиями канала.

Такой торговый диапазон подтверждается «С.С.», которая движется горизонтально оси «Х». В этом случае, границы канала становятся зонами перекупленности и перепроданности.

В сравнение с Лентами Боллинджера

Существует два различия между Каналами Келтнера и Лентами Боллинджера. Первое. «Каналы Келтнера» более сглаженные, чем Ленты Боллинджера, потому что ширина Лент Боллинджера основана на «стандартном отклонении», которое более волатильно в сравнение со «Среднеточным диапазоном». Можно считать это преимуществом, так как легче работать с более постоянной шириной.

Это делает «Каналы Келтнера» более подходящими для следования за трендом и определения начала тренда. Второе. «Каналы Келтнера» также используют «Э.С.С.», которая более чувствительна, чем «П.С.С.», используемая Лентами Боллинджера.

График ниже показывает «Каналы Келтнера» синим, Ленты Боллинджера розовым, а также «Среднеточный диапазон» (10) и «стандартные девиации», построенные со значением 10 и 20. Сравните.

Обратите внимание, насколько более сглаженными выглядят «Каналы Келтнера» по сравнению с Лентами Боллинджера. Также отметьте, что «стандартная девиация» покрывает больший диапазон в сравнение с «Среднеточным диапазоном».

Каналы Келтнера

График ниже показывает «Каналы Келтнера» синим, Ленты Боллинджера розовым, а также «Среднеточный диапазон» (10) и «стандартные девиации», построенные со значением 10 и 20. Сравните. Обратите внимание, насколько более сглаженными выглядят «Каналы Келтнера» по сравнению с Лентами Боллинджера. Также отметьте, что «стандартная девиация» покрывает больший диапазон в сравнение с «Среднеточным диапазоном».

34,0,0,0,1

На графиках ниже представлены возможности Каналов Келтнера, которые подтверждаются рядом сигналов от других индикаторов.

Каналы Келтнера Каналы Келтнера Каналы Келтнера Каналы Келтнера (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Keltner Channel — индикатор для построения канала Кельтнера

Одной из распространенных методик построения ценовых каналов является вычисление одной кривой, функционально зависящей от цен, и отложение от нее вверх и вниз двух эквивалентных кривых. Таким образом рассчитывается и «Канал Кельтнера», алгоритм которого основан на вычислении скользящей средней и относительного среднего ценового изменения за заданный период. Подобная комбинация позволила получить у этого средства теханализа уникальные свойства, обеспечивающие минимальный риск при торговле.

В соответствии с разработанным автором алгоритмом построения этой графической фигуры сначала определяются типичная цена и торговый диапазон для каждой свечи на анализируемом промежутке. Для этого:

  • от High отнимается Low – получается торговый диапазон свечи;
  • суммируются все цены, кроме Open, и результат делится на 3 – получается типичная цена свечи.

Затем по полученным типичным ценам и торговым диапазонам рассчитываются простые скользящие средние. SMA от типичной цены отображается в виде центральной линии канала. SMA от торгового диапазона – это ширина канала в конкретной точке (на такое расстояние отстоят границы от центральной линии). Соответственно, ширина канала служит прямым показателем волатильности рынка.

4,0,1,0,0

Рисунок 1. Формула вычисления всех линий канала Кельтнера.

Существуют и альтернативные методики расчета канала Кельтнера. Один из них предполагает использование вместо простого сглаживания цен – экспоненциальное (рис. 1), что обеспечивает более быстрое реагирование кривой на резкое ценовое изменение. Также предлагалось принимать за половину ширины канала значение Average True Range (ATR). Существует мнение и целесообразности использования вместо типичной цены свечи – ее Close-цену. Все эти и другие модификации инструмента ориентированы на использование в конкретных торговых условиях и с тщательным соблюдением правил стратегии.

Индикатор «Канал Кельтнера»

Перевод всей алгоритмической последовательности по расчеты канала Кельтнера на язык программирования MQL позволил создать индикатор для MT4 «Keltner Channel» (скачать ), обеспечивающий автоматизированное построение этой графической структуры. При этом важно задать переменным такие значения, при которых построенный канал будет наиболее точно воспроизводить текущую рыночную ситуацию.

Канал Кельтнера настройки

Рисунок 2. Изменяемые переменные индикатора Keltner Channel для MT4.

В классическом варианте индикатора Keltner Channel трейдер может изменять 3 параметра (рис. 2):

  • MAPeriod – период расчета центральной скользящей средней;
  • ModeMA – способ расчета центральной скользящей средней;
  • PriceType – тип цены, использующейся в расчете центральной скользящей средней.

Рисунок 3. Различие между каналами Кельтнера, один из которых построен по простой MA, а другой – по экспоненциальной MA.

Влияние типа расчета скользящей средней на результат графического построения приведен на рис. 3.

Стратегия «Каналы Кельтнера»

9,1,0,0,0

В классическом варианте правила открытия позиций следующие (рис. 4):

  • пробой ценой верхней границы снизу вверх – покупка актива;
  • пробой ценой нижней границы сверху вниз – продажа актива.

СтопЛосс лучше всего размещать на несколько пунктов вглубь канала от пробитой границы. При этом возможно довольно большое количество срабатываний СтопЛосса, что требует установки ТейкПрофита не менее чем в 4 раза большего, чем максимальный потенциальный убыток.

Рисунок 4. Открытие длинных позиций (указаны зелеными стрелками) на восходящем тренде по пробою границы канала Кельнера.

Сигналом для закрытия позиции может служить возвращение цены в пределы канала (рис. 5).СтопЛосс при этом устанавливается на противоположной границе и передвигается следом за ней.

13,0,0,1,0

Рисунок 5. Торговля на пробой канала Кельтнера.

Отличным дополнительным аналитическим инструментом для определения моментов возможного зарождения тренда являются ключевые уровни. Например, если цена подошла к сильной поддержке сверху вниз, а затем пробила верхнюю границу канала Кельтнера снизу вверх, то вероятнее всего она продолжит восходящее движение. В этом случае СтопЛосс размещается под поддержкой (следует оценить целесообразность открытия сделки в зависимости от соотношения потенциальных убытков и прогнозируемой прибыли). Если же цена подошла снизу к сильному сопротивлению (зеленые стрелки на рис. 6), то после пробития ею верхней границы канала следует открывать короткую позицию со СтопЛоссом выше сопротивления (рис. 6).

Рисунок 6. Отбития цены (указаны зелеными стрелками) от сопротивления (его зона выделена желтыми прямыми, а момент формирования указана красной стрелкой) после пробития верхней границы канала Кельтнера.

Описанная стратегия способна принести прибыль исключительно на тренде или на периоде с высокой волатильностью. Если же на рынке наблюдается флет, то используется другая стратегия, называющаяся «возврат к среднему». В основе этой стратегии лежит предположение о том, что цена, достигнув границ канала в большинстве вернется к его середине. В качестве вспомогательных средств для фильтрации ложных сигналов (происходит пробой) при такой внутриканальной торговле можно использовать свечной анализ, идентифицируя формируемые свечами паттерны.

Индикатор канала Кельтнера для бинарных опционов

Рисунок 7. Покупка опционов во флетовом канале (зеленые стрелки, указывающие вниз – Put; зеленые стрелки, указывающие вверх – Call, красная стрелка – убыточная сделка).

Другая стратегия предполагает продолжение сильного ценового движения при пробитии границы канала. В этом случае опцион Call покупается при закрытии свечи над верхней границей канала (рис. 8). Соответственно, опцион Put покупается при закрытии свечи под нижней границей канала.

Рисунок 8. Покупка опциона Call на волатильном рынке по сигналам на пробитие канала Кельтнера (желтыми стрелками указаны прибыльные сделки, красной стрелкой – убыточная сделка).

Индикатор Канал Кельтнера для МТ4 на Форекс

Канал Кельтнера – это очередной канальный индикатор, при помощи которого можно создать простую, но достаточно эффективную торговую стратегию. В настоящее время он применяется на всех финансовых рынках, и вопреки скептическим замечаниям критиков, прижился на Форекс.

Не трудно догадаться, что данный алгоритм был назван в честь своего создателя Честера Кельтнера . К сожалению, о самом авторе практически ничего не известно, рынок о нём узнал после выхода авторской книги под названием «How To Make Money in Commodities», что в переводе на русский язык означает «Как делать деньги на биржевых товарах». В ней же Честер и рассказал читателям о своей разработке.

Внешне канал Кельтнера похож на полосы Боллинджера и обычный конверт, но если в первом случае формула использует величину стандартного отклонения, а во втором границы канала равноудалены от центральной скользящей средней, то в алгоритме Кельтнера ключевая роль отведена максимальным и минимальным ценам за период.

На следующем графике представлен пример разметки и формула расчёта классической версии индикатора:

Как можно заметить, формула канала Кельтнера элементарная, но в тоже время очень эффективная, так как позволяет работать по нескольким совершенно разным стратегиям.

Классическая стратегия Кельтнера

Сам Честер рассматривал границы канала как нормальный ценовой диапазон, пробой которого свидетельствует о начале нового сильного тренда. Если рассуждать с логической точки зрения, то придраться к такой трактовке нельзя, ведь если цена пересекает границу канала, то по формуле данное явление означает, что движение в текущий момент времени является более интенсивным, чем наблюдавшееся на протяжении последних нескольких дней.

В представленном примере актив следовало продать после пробоя ценой нижней границы канала, а вот если бы цена пробила верхнюю границу канала Кельтнера, актуальными стали бы покупки.

Тестирование показало, что подобный подход неплохо работает на дневных графиках, так как на них меньше шума и формируется гораздо больше устойчивых трендов. По мере дробления таймфрейма работать становилось всё сложнее, и дело здесь даже не в частых ложных пробоях границ, а в большом количестве флетов.

Альтернативные стратегии на базе канала Кельтнера

Последний недостаток рассмотренного индикатора можно использовать не только для написания слёзных сообщений на форумах в стиле «технический анализ не работает», но и для извлечения выгоды от скрытых преимуществ.

Как многие уже догадались, речь пойдёт о работе на отбой от границ канала Кельтнера.

В принципе, алгоритм работы не нуждается в комментариях, просто продаём актив от верхней границы и покупаем от нижней, при этом все сделки заключаются в том случае, если цена либо отбилась от границ, либо вернулась в диапазон.

Под отбоем следует понимать ситуацию, при которой цена закрытия сигнальной свечи находится внутри канала. Если цена пробила границу, от заключения сделок лучше воздержаться и подождать, пока цена актива не вернётся в нормальный диапазон.

По сравнению с классической методикой, подобный подход предоставляет ориентиры для установки стоп-лоссов, которым самое место за границей канала (для надёжности можно отступить ещё несколько пунктов), например:

Для того, чтобы сократить количество убыточных сделок, разумно отбросить контртрендовые сигналы. Другими словами, если канал Кельтнера направлен вверх, открываем только длинные позиции, если же центральная линия разметки снижается, работаем от шорта.

Рекомендую еще вот эти два индикатора:

Во всех сегодняшних примерах для построения разметки я применял одноимённый индикатор Keltner_Channel. Он написан по классической методике и включает всего три переменных:

  • MA_Period — период расчёта для главной скользящей средней. По умолчанию равен 10 (для дневок), но здесь можно экспериментировать;
  • Mode_MA — вариант расчёта скользящей средней. Задаётся цифрами: 0 — простая, 1 — экспоненциальная, 2 — сглаженная, 3 – линейно-взвешенная;
  • Price_Type — тип цены, учитываемой при расчёте MA. Также задаётся через цифровой код: 0 – цена закрытия, 1 — открытия, 2 — максимум, 3 — минимум, 4 — средняя, 5 — типичная, 6 – взвешенная.

Кроме этого, в сети встречается ещё один индикатор, написанный Линдой Рашке по мотивам книги Честера. Она предложила строить центральную скользящую среднюю по экспоненциальному методу, а для расчёта границ канала использовала индикатор ATR. Базовые принципы работы по данной модификации точно такие же, как и в случае с оригинальной версией, поэтому я их решил не рассматривать.

Учимся выбирать брокерскую компанию на Forex.

Что такое маржин колл на Форекс и при каких условиях он наступает?

Брокерская компания MasterForex и полезная информация для трейдеров.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Индикатор «Канал Кельтнера»

Канал Keltner — индикатор технического анализа. Был разработан Честером Кельтнером. Впервые «канал Кельтнера» описан в книге разработчика от 1960 года «Как делать деньги на рынках».

Канал Кельтнера состоит из трех линий. Центральная — это экспоненциальное скользящее среднее, обычно 10 периода. Верхняя и нижняя линии это производные ЕМА и значения индикатора Average True Range. Вместе три линии формируют так называемый конверт цен. На самом деле, Кельтнер создал действительно уникальный и заслуживающий внимания трейдеров технический индикатор, соединив между собой два столь разных по природе ЕМА и Average True Range.

Индикатором Кельтнера можно применить к любому финансовому рынку, в том числе и на рынке Форекс. Принципы торговли по этому техническому индикатору понятны и просты. Мы будем использовать его как трендовые индикаторы. Если цены находятся за пределами каналов то тренд есть и он довольно силен, если внутри то, вероятнее всего, тренда или нет, или он очень слаб.

Также, некоторые трейдеры используют канал Кельтнера как индикаторами волатильности рынка. Этот метод мало распространен, но тем не менее тоже имеет право на жизнь. Если смотреть на индикатор с этой позиции, то интерпретировать ситуацию следует так: когда цены внутри каналов — волатильность низкая, когда за границами, соответственно высокая. При чем, если цены за непродолжительное время достигают по очереди разных границ, то с 90% вероятностью на рынке очень высокая волатильность, при неопределенном направлении хода цен.

Обычно, цены ведут себя так в периоды выхода сверх важных новостей. Наиболее опытные трейдеры рекомендуют не торговать в такие периоды новичкам, так как риск потерять все особенно высок. Не только из-за большой амплитуды колебаний, но и из-за того что обычные размеры спредов и время исполнения ордеров сильно увеличиваются в такие периоды. И если ваши торговые стратегии построены на получении прибылей или убытков в 50-100 пунктов на сделку в среднем, то в такие моменты рынка, они могут увеличиваться в десять и более раз, что при стандартном мани менеджменте может как удвоить и утроить депозит, так и уничтожить его полностью. Будьте аккуратны!

Добавление канала Кельтнера в МТ4 \ МТ5

Индикатор канал Кельтнера не входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Для того чтобы добавить его, вам необходимо скопировать файлы индикатора в соответствующую директорию у вас на компьютере.

Если у вас МетаТрейдер 4. Откройте C:\Program Files.Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL4\Indicators и скопируйте туда файл/файлы Keltner channel (Канал Кельтнера).

Если у вас МетаТрейдер 5. Откройте C:\Program Files.Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL5\Indicators\Examples и скопируйте туда файл/файлы Keltner Сhannel (Канал Кельтнера).

После этого запустите торговый терминал. Нажмите «Вставка/Индикаторы/Пользовательские». Откроется список индикаторов. Выберите Keltner channel .

Вариант добавления канала Кельтнера №2

Добавьте файлы как указано выше. Затем запустите МТ. По умолчанию на рабочем столе открыто окно «Навигатор». Выберите в нем канал Кельтнера, как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента.

Параметры Keltner Сhannel

Тут, в общем-то, все очевидно. Вы можете менять только период канала. Ищите, пробуйте!

Торговая система

Торговых тактик с использованием Канала Кельтнера можно построить множество, ведь по своей сути — это стандартный канал. Если использовать индикатор со стандартными настройками, то есть с малым периодом, то он очень хорош для скальпинга.

Пример простой торговой тактики:

Для сделки на покупку:

1. Цена закрылась выше верхней границы канала;

2. На открытии следующей свечи покупаем;

3. Стоп Лосс ставим на 3-5 пунктов ниже локального экстремума;

4. Закрываем сделки когда цена закрылась ниже средней линии канала.

Для сделки на продажу обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Канал Кельтнера, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью канала Кельтнера.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии Канала Кельтнера (Keltner channel) надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Keltner channel «от и до» позволит зарабатывать.

Cкачать канал Кельтнера для МТ4 можно по ссылке

Cкачать канал Кельтнера для МТ5 можно по ссылке

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 10 минут

Эта статья предоставит трейдерам подробное описание того, что такое Keltner Channels и как с ними торговать, как редактировать настройки в индикаторе Admiral Keltner, руководство по загрузке индикатора канала Keltner в MetaTrader 4, скальперскую торговую стратегию, которую можно использовать с индикатором Admiral Keltner и многое другое!

Вы обнаружите, что многие популярные торговые стратегии вращаются вокруг динамических индикаторов канала. Динамические полосы — также известные как каналы или конверты — являются отличным примером динамических торговых индикаторов. Основная идея проста, но несмотря на это эффективна. Прежде чем углубиться в тему, давайте объясним основы индикатора Каналы Кельтнера.

Что такое Канал Кельтнера индикатор и как он работает?

Индикатор Keltner Channel (названный Честером В. Кельтнером) представляет собой основанный на волатильности конверт, который измеряет движения цены относительно нижних и верхних полос скользящего среднего. Честер Кельтнер был трейдером, впервые изложившим свою теорию в 1960-х годах.

Канал Кельтнера MT4 или конверт волатильности размещает полосы таким образом, чтобы они также служили мерой измерения волатильности валютной пары Форекс или акций. Полосы Кельтнера представляют собой комбинацию экспоненциального скользящего среднего и индикатора Среднего Истинного Диапазона (ATR).

Теория, лежащая в основе канала Кельтнера, в двух словах:

  • Нам нужно нанести полосы на определенном расстоянии от линии рыночной цены.
  • Полосы должны быть на достаточно большом расстоянии друг от друга, что отображает существенное движение рынка
  • Если рынок движется через эти полосы, существует довольно высокая вероятность, что цены сформируют тренд в этом направлении.

Дальнейшие вариации зависят от того, где вы расположите полосы. Основной расчет таков:

  • Средняя линия: 20-дневное экспоненциальное скользящее среднее
  • Верхняя линия канала: 20-дневная EMA + (2 x ATR (10))
  • Нижняя линия канала: 20-дневная EMA — (2 x ATR (10)

Каналы Келтнера менее известны, чем полосы Боллинджера, но они были задуманы намного раньше. На самом деле каналы Келтнера работают так же эффективно, как и любой другой канал волатильности.

Трейдинг и индикатор Канал Кельтнера Forex

Мы можем примерно разделить трейдеров на два лагеря: последователи тренда и противники тренда. По сути, обе стороны хотят знать, находится ли рынок в рейндже (флэте) или же есть тренд. Обычно цена либо вырывается и формирует новый тренд, либо не может пробиться от того места, где она появилась.

Это означает, что вы можете использовать Keltner Channel индикатор для того, чтобы легко видеть уровни, предлагающие хорошие торговые возможности. По этой причине индикатор показывает три линии канала — верхнюю, нижнюю и центральную. Верхняя и нижняя линии помогают нам увидеть потенциальные места пробоя, а центральная линия служит медианой.

Загрузка индикатора Keltner Channel MT4

MetaTrader 4 (MT4) поставляется с полным набором встроенных индикаторов, но это только вершина айсберга. Существует огромное количество созданных пользователями сообщества MT4 индикаторов, которые вы также можете использовать. Индикатор Admiral Keltner представляет собой улучшенную версию уже существующего стандартного индикатора Keltner.

Вы можете легко загрузить его, поскольку он является частью неоднократно отмеченного наградами плагина MT4 Supreme Edition. Приведенный ниже GIF демонстрирует, как будет выглядеть применение индикатора Канал Кельтнера на любом графике сразу после того, как вы его загрузили:

Источник: MetaTrader 4 — почасовая диаграмма GBP/USD — диапазон данных: 5 июня 2020 г. — 10 августа 2020 г. — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Индикатор канала Keltner появится в вашем списке индикаторов после следующей перезагрузки MetaTrader 4.

Настройки Admiral Keltner Channel

Источник: MetaTrader 4 — индикатор «Admiral Keltner»

На скриншоте выше показаны настройки канала Keltner по умолчанию . Тип скользящего среднего — это EMA, а остальные доступные здесь настройки отличают Admiral Keltner от других индикаторов Keltner Channels, доступных на рынке.

Для большинства стратегий каналов волатильности вы должны использовать формулировку, которая включает индикатор Average True Range (ATR); Кроме того, осевой линией является 20-периодная EMA, которую не могут показать многие индикаторы Кельтнера.

Период EMA может быть выставлен как вам угодно. Для дневной торговли обычно от 15 до 40 ЕМА. Коэффициент может быть скорректирован в зависимости от рынка, на котором вы торгуете.

В то время как 2.0 является распространенным параметром, вы можете обнаружить, что 1.6 или 2.4 предоставляют вам более точную информацию о конкретном рынке, на котором вы торгуете. Имейте в виду, что чем выше коэффициент, тем шире канал и наоборот — чем меньше коэффициент, тем уже канал.

Источник: MetaTrader 4 — почасовая диаграмма GBP/USD — диапазон данных: 5 июня 2020 г. — 10 августа 2020 г. — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Базовый трейдинг с Admiral Keltner Сhannel

Стратегии пробития используют каналы волатильности очень просто. Это выглядит так: пробития на покупку находятся выше верхнего канала волатильности, в то время как пробития на продажу находятся ниже нижнего канала волатильности.

Средняя линия используется в качестве стоп-лосса. Цели прибыли определяются Pivot Admiral, который должен быть установлен на таймфрейм H1 или D. Кроме того, пробития обычно торгуются на таймфрейме M15.

Источник: MetaTrader 4 — индикатор «Admiral Keltner»

На приведенном ниже графике показаны возможные входы на основании закрытия свечи выше или ниже индикатора Admiral Keltner. Из-за возможных ложных пробоев наилучшим вариантом является использование пробития с дополнительными фильтрами, такими как Стохастик, MACD, CCI или RSI.

Источник: MetaTrader 4 — График GBP/USD M15 — Диапазон данных: 9 августа 2020 — 14 августа 2020 — Admiral Pivot (D1) — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Скальперская торговая стратегия с индикатором Admiral Keltner channel

Давайте теперь посмотрим на продвинутую скальпинговую стратегию Форекс, которая должна торговаться на 1-минутных таймфреймах. Созданная для индикатора Канал Кельтнера стратегия подходит как для скальперов, так и для профессиональных трейдеров, использующих дневную волатильность для получения прибыли на чрезвычайно коротких отрезках времени.

Далее представлены детали, которые вам нужны:

Показатели: Admiral Keltner (22,10,1.0)

  1. Admiral Pivot (M15)
  2. EMA 445 близко (красный цвет)
  3. EMA 89 близко (зеленый цвет)
  4. MACD (5,34,5) и MACD (25,170,25)

Торгуемые валютные пары:

Источник: MetaTrader 4 — График M1 для GBP/USD — Диапазон данных: 14 августа, 2020 г. 11:40 — 13:56 — Pivot Admiral (H1) — Обратите внимание: результаты прошлых периодов не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущие показатели.

Сигнал на покупку:

  1. Зеленая ЕМА над красной ЕМА
  2. Оба MACD выше линии 0 (гистограммы направлены вверх)
  3. Свеча должна коснуться или приблизиться к зеленой или красной EMA, а затем отскочить
  4. Цена должна приблизиться к верхней границе канала Кельтнера

Источник: MetaTrader 4 — График EUR/JPY M1 — Диапазон данных: 14 августа, 2020 г. 02:26 — 05:22 — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Сигнал на продажу:

  1. Зеленая ЕМА ниже красной ЕМА
  2. Оба MACD ниже линии 0 (гистограммы направлены вниз)
  3. Свеча должна коснуться или приблизиться к зеленой или красной EMA, а затем отскочить
  4. Цена должна приблизиться к нижней границе канала Кельтнера.

Источник: MetaTrader 4 — График AUD/USD M1 — Диапазон данных: 14 августа 2020 г. 08:02 — 10:58 — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Стоп-лосс и цели: Стоп-лосс размещается в 15 пипсов + спред. Цель составляет от 5 до 15 пипсов, и Pivot Admiral должен быть установлен на M15.

Источник: MetaTrader 4 — График GBP/JPY M1 — Диапазон данных: 14 августа 2020 г. 11:59 — 14:15 — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Советы по использованию Keltner channels

  • Используйте резервный или подтверждающий индикатор, чтобы избежать ложных сигналов
  • Используйте один опережающий (leading) индикатор и один запаздывающий (lagging) индикатор
  • Они должны согласовываться друг с другом, несмотря ни на что
  • Не используйте Канал Келтнера с другим индикатором пробоя волатильности, за исключением полос Боллинджера
  • Полосы Боллинджера со стратегией пробоя Admiral Keltner — еще одно хорошее сочетание
  • Начните с эксперимента на демо-счете, чтобы подобрать комбинацию, которая подходит вам лучше всего

Другие индикаторы, основанные на волатильности

Другие индикаторы, аналогичные каналам Keltner, включают в себя:

  • Средний истинный диапазон (индикатор ATR) — еще один отличный инструмент для прогнозирования ценового диапазона
  • Полосы Боллинджера является одним из наиболее известных индикаторов каналов волатильности
  • Стоит также ознакомиться с индикатором Каналы Дончиана

Безрисковая торговля с Admiral Markets

Профессиональные трейдеры, которые выбирают Admiral Markets, будут рады узнать, что они могут торговать абсолютно без риска с помощью бесплатного демо-счета.

Вместо того, чтобы торговать с помощью реального счета и подвергать свой капитал риску, вы можете полностью избежать этого и просто практиковаться, пока не будете готовы перейти к трейдингу с реальным счетом. Возьмите под контроль свой торговый опыт, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет сегодня!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Стратегия торговли по MFI в канале Кельтнера

Билл Вильямс является значимой личностью в мире трейдинга. Он создал десятки различных инструментов, которые пользуются большой популярностью и в наше время. Одним из его индикаторов является MFI. Его потенциал недооценивается большинством трейдером, т.к. инструмент не пользуется столь высокой популярностью, как, например, Аллигатор.

Существует две модификации MFI – в форме кривой скользящей средней (Money Flow Index) и столбиковой гистограммы (Market Facilitation Index). Формула расчета в данных случаях не различается, если не учитывать всевозможные пользовательские решения. В данной статье мы проведем обзор индикатора «MFI [seiglerj]». Это одна из модификаций, представленная на Live-графике TradingView (перейти на сайт). Также рассмотрим практическую стратегию трейдинга по данному инструменту с использованием в качестве фильтра Канала Кельтнера.

Обзор индикатора MFI

Инструмент относится к категории индикаторов объемов. Аббревиатура MFI (Market Facilitation Index) в переводе на русский язык означает «Индекс облегчения рынка». Проще говоря, с его помощью открывается картина происходящего на рынке с точки зрения совокупного количества и объема биржевых сделок в определенный отрезок времени. Данный показатель имеет ключевое значение в плане технического анализа.

Увеличение суммарного объема инвестиций в сделки на рынке приводит к повышению волатильности. Притом направление тренда зависит от текущего баланса сил двух противоборствующих сторон – «быков» и «медведей». Так в мире трейдинге называют влиятельных участников валютных и фондовых рынков, которые своими действиями сознательно способствуют повышению, либо снижению стоимости определенного актива.

Когда баланс относительно равномерный (50/50) – рынок находится в спокойном состоянии. Колебания котировок минимальные. Ценовые формирования на графике начинают строиться в горизонтальной плоскости. Это явление трейдеры называют флэтом. Рост влияния «быков» приводит к началу восходящего тренда, «медведей» – нисходящего. Полный перехват инициативы одной из сторон приводит к неустойчивому состоянию рынка, а именно:

  • перекупленность – финал восходящего тренда, когда «быки» начинают ослабевать и цена готовится к развороту;
  • перепроданность – обратная ситуация, когда позиция «медведей» начинает ослабляться и рынок готовится к началу восходящего движения.

Money Flow Index представляет собой индикатор, по внешнему виду похожий на RSI. Его модификация, представленная на TradingView, отличается наличием подсветки области перекупленности и перепроданности. Это позволяет трейдерам не пропустить сигнал. Правила простые:

  • торговля на понижение – выход кривой MFI из перекупленности, ниже уровня 80;
  • торговля на повышение – выход линии MFI из перепроданности, выше уровня 20.

Подробный обзор MFI Билл Вильямс делает в своей легендарной книге – «Торговый хаос». В ней он рассматривал собственную теорию устройства финансовых рынков, а также презентовал ряд индикаторов.

Обзор Канала Кельтнера

Это относительно простой индикатор, который показывает канал со средним значением цены. Имеется определенное сходство инструмента с Bollinger Bands, в их основе находится один принцип. Однако использование разных формул расчета скользящих средних обеспечивает отсутствие прямой корреляции между двумя индикаторами.

Канал Кельтнера состоит из трех линий – двух крайних, ограничивающих ценовой канал, и серединной. К данному индикатору применимы общие правила технического анализа и существующие закономерности. В частности, это отражение от уровней поддержки и сопротивления.

Торговля по стратегии

Система подходит для 1 и 5 минутных графиков на любых активах. Потребуется открыть две вкладки – в одной TradingView для технического анализа, в другой – терминал Binomo для торговли. На Живой график следует добавить два индикатора – «Канал Кельтнера» и MFI [seiglerj]». Для удобства можно скопировать названия инструментов и без кавычек вставить в строку поиска.

Сигнал «ВНИЗ». Во-первых, выход кривой MFI из состояния перекупленности, данный период в окне графика отмечен красным выделением. Во-вторых, нисходящая свеча должна начинаться выше верхней границы Канала Кельтнера.

Сигнал «ВВЕРХ». Во-первых, возврат кривой индекса из состояния перепроданности. На графике отмечается зеленым цветом. Во-вторых, восходящие свечи должны формироваться ниже границы ценового канала.

На примере выше также отмечен ложный сигнал на понижение. Дело в том, что пока цена находится в пределах канала, это говорит о низком уровне волатильности. В данном конкретном примере при условии экспирации в 5 минут прибыль можно было бы получить. Однако на практике подобные сигналы рекомендуется игнорировать, потому как в большинстве случаев они оказываются ложными.

Заключение

Рекомендуемые сроки экспирации по стратегии – от 1 минуты до 3 минут. Если волатильность низкая, длительность следует увеличивать. На резких ценовых скачках оптимально зарабатывать на 1-минутных сделках.

Стратегия форекс “Каналы Кельтнера”

Стратегия форекс “Каналы Кельтнера” — очень мощная и абсолютно простая торговая система, которая помогает трейдеру форекс четко определять: когда на рынке присутсвует тренд, а когда флэт и при правильном ее использовании, позволяет брать прибыль с рынка постоянно.

Стратегия мультивалютная и работает на любых таймфреймах, но желательно H1 и выше (т.к. будет меньше ложных сигналов).

Каналы Кельтнера — это своеобразные ценовые конверты либо полосы, расположенные выше и ниже ЕМА (10), методом умножения ее величины на величину “Среднего Истинного Диапазона” (ATR).

Именно поэтому — это достаточно интересные ценовые каналы. И именно потому, что в них очень удачно соединены 2 важных индикатора форекс: экспоненциальная скользящая средняя и индикатор форекс ATR.

И так для торговли нам понадобятся:

1)
Индикатор форекс — KeltnerChannels.mq4 (скачать можно в конце стратегии форекс)

2) Индикатор ADX (14), так же нужно добавить уровень 30

Заключение сделки на продажу по стратегии форекс “Каналы Кельтнера”:

Сделку на продажу открываем по отложенному ордеру (ниже лоу закрытой свечи) или с рынка, после выполнения следующих условий:

  • Свеча закрылась ниже красной линии индикатора форекс KeltnerChannels
  • DX пересек +DX до пробития канала Кельтнера (так же хорошо, если -DX пересек уровень 30)
  • Зеленая линия индикатора ADX пересекла свой уровень 30 (или очень близка к нему и подымается снизу вверх)

Стоп-лосс — за устанавливаем за локальный максимум или выше синей линии канала Кельтнера.

Тэйк-профит не устанавливается, а позиция закрывается, как только свеча закрывается обратно выше красной линии канала Кельтнера, либо по трейлинг-стопу.

Для покупки по стратегии форекс “Каналы Кельтнера” :

  • Сделку на покупку открываем по отложенному ордеру (выше хая закрытой свечи) или с рынка, после выполнения следующих условий:
  • Свеча закрылась выше синей линии индикатора форекс KeltnerChannels
  • +DX пересек -DX до пробития канала Кельтнера (так же хорошо, если -DX пересек уровень 30)
  • Зеленая линия индикатора ADX пересекла свой уровень 30 (или очень близка к нему и подымается снизу вверх)

Стоп-лосс — устанавливаем за минимум или ниже красной линии канала Кельтнера.

Тэйк-профит не устанавливается, а позиция закрывается, как только свеча закрывается обратно ниже синей линии канала Кельтнера, либо по трейлинг-стопу.

Стратегия торговли по каналу Кельтнера

Существует огромное количество индикаторов технического анализа, предназначенных для определения силы и направления трендовых тенденций на финансовых рынках. Но лишь немногие из них способны регулярно выдавать точные сигналы входа в рынок. Одни трендовые индикаторы обеспечивают 70-процентную точность сигналов, другие работают с точностью 80%, и т. д. Инструмент Keltner Channel по этому параметру превосходит большинство других средств теханализа, которые предусмотрены в базовом наборе индикаторов в торговом терминале MetaTrader 4. Точность его сигналов при правильной их расшифровке может превышать 95%, то есть лишь в 1 из 20 случаев точки входа окажутся неудачными.

Прежде чем перейти к рассмотрению торговых стратегий, основанных на использовании индикатора Keltner Channel, советуем открыть счет на CME .

Процедура установки индикатора

Большинство трейдеров не имеют никакого представления об этом индикаторе, поскольку он не входит в стандартный набор аналитических инструментов в платформе МТ4. Тем не менее, Keltner Channel имеется в свободном доступе. Его можно легко найти в разделе «Библиотека» в терминале МетаТрейдер 4. Процедура установки и настройки достаточно проста: нужно лишь выбрать его в списке, выбрать пункт «Загрузить» в контекстном меню, найти в папке «Downloads» (папка находится в нижней части списка стандартных индикаторов в МТ4) и дважды кликнуть по нему мышкой.

В процессе установки индикатора убедитесь в том, что в его настройках заданы правильные параметры. Наиболее эффективным этот инструмент будет при условии, что его рабочие параметры имеют следующие значения: PeriodMA = 20, PeriodATR = 10. При таких значениях наблюдается меньше ложных сигналов (всего 5-10% от их общего количества).

Общие сведения об индикаторе Keltner Channel

Канал Кельтнера сформирован из трех динамических линий. Они образуют своеобразный «коридор», внутри которого цена находится на протяжении большей части времени. Когда на рынке высокая волатильность и цены активно двигаются в том или ином направлении, линии канала располагаются на большом расстоянии друг от друга. Если же на графике наблюдается «боковик» (горизонтальное движение без резких рывков вверх или вниз), линии Keltner Channel сближаются.

Многие ошибочно проводят аналогию между каналом Кельтнера и линиями Боллинджера. Действительно, оба эти индикатора выглядят почти одинаково при нанесении на графики котировок. И Keltner Channel, и Bollinger Bands состоят из трех линий, которые выполняют несколько функций:

  • Во-первых, канал Кельтнера, как и линии Боллинджера, применяются для определения направления рыночной тенденции. Всё просто: если линии любого из этих индикаторов направлены вниз, то на рынке медвежий тренд, и наоборот.
  • Во-вторых, нижняя и верхняя линии Keltner Channel и Bollinger Bands часто оказывают поддержку и сопротивление ценам. Это делает их схожими с известным индикатором Moving Average, у которого эта функция является основной.
  • В-третьих, по углу наклона линий и по размеру «пузырей», образованных крайними линиями обоих индикаторов, можно определять силу тренда. Чем стремительнее линии снижаются или повышаются, и чем больше площадь «пузырей», возникающих по мере формирования движущих импульсов, тем сильнее рыночная тенденция.

Но это не значит, что канал Кельтнера и линии Боллинджера — это одинаковые и взаимозаменяемые аналитические инструменты. Между ними есть существенная разница. Она состоит в следующем: если цена пробивает верхнюю или нижнюю линию Keltner Channel и закрывается за пределами канала, это является сигналом к тому, что в ближайшее время рынок продолжит движение в том же направлении (вверх, если пробита верхняя линия индикатора, или вниз, если пробита нижняя). При работе с инструментом Bollinger Bands этот сигнал не используется.

Торговля по тренду

Предлагаем рассмотреть эффективную и надежную стратегию торговли по каналу Кельтнера с минимальными рисками. Но перед этим рекомендуем открыть счет на CME .

Итак, алгоритм действий таков:

  • Проведите краткий визуальный анализ графиков разных валютных пар на таймфреймах Н1 и Н4. Оставьте только те, где на обоих временных интервалах видны сильные трендовые движения.
  • Нанесите на выбранные графики индикатор Keltner Channel.
  • Когда на часовом или 4-часовом таймфрейме одна из свечей закрывается за пределами верхней или нижней границы канала, следует открывать сделку BUY или SELL соответственно.
  • Фиксация прибыли происходит в точке, где цена после возвращения в канал Кельтнера касается его верхней (закрытие коротких позиций «SELL») или нижней границы (закрытие длинных позиций «BUY»).

Обратите внимание: для надежного сигнала требуется истинный пробой канала, при котором происходит закрытие свечи за пределами диапазона, ограниченного линиями Keltner Channel. Если цена просто пробила одну из линий, но затем вернулась в канал и закрылась в его пределах, сигнал будет ложным. Именно поэтому сделки нужно закрывать как можно ближе к моменту закрытия свечи, а не в процессе ее формирования.

Правила торговли во флэте

Также индикатор Keltner Channel можно использовать и для спекуляций на рынках, пребывающих в состоянии бокового тренда (флэта). Правила просты:

  • Когда котировки приближаются к нижней границе диапазона, сформированного крайними линиями Keltner Channel, следует открывать длинную позицию (покупать) или фиксировать прибыль по сделке SELL.
  • Когда цена касается верхней линии индикатора, нужно создавать короткую позицию (продавать) или закрывать ранее созданный ордер BUY.

На скриншоте выше изображено 9 точек входа. Все сделки, открытые по ним, принесли прибыль. Но не стоит забывать, что боковой тренд не может длиться постоянно. Рано или поздно боковой коридор будет пробит, и валютная пара снова отправится в рост или снижение по тренду. Поэтому нужно всегда пользоваться ограничительными стоп-лоссами.

Перед началом торговли не забудьте открыть счет на CME . Сотрудничество с проверенным и надежным брокером обезопасит ваш торговый капитал.

Keltner Channel — индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Keltner Channel выявляет наиболее значимые тренды. Индикатор основан на принципах, аналогичных принципам «конвертов» и полос Боллинджера: разница заключается в том, что вместо процентов («конверты») или стандартных отклонений (полосы Боллинджера) здесь используется средний истинный диапазон. Верхняя полоса вычисляется как скользящее среднее плюс средний за N периодов истинный диапазон. Нижняя полоса — это скользящая средняя минус средний истинный диапазон.

Как правило, верхняя полоса указывает на «перекупленность» рынка и на большую вероятность направленной вниз коррекции. Нижняя полоса соответствует «перепроданному » рынку и указывает на большую вероятность коррекции, направленной вверх.

Keltner Channel.mq4 (3.0 Kb):

middle [ x ] = iMA ( NULL , 0 , period , 0 , MODE_ SMA , PRICE_TYPICAL , x ) ;

Хоть вначале была SMA, но на сегодняшний день общепринятым является Канал Келтнера с EMA: ‘Keltner_Chanel’

Индикатор iTrend определяет начало и завершение тренда.

Скрипт показывает условия правильной и максимально близкой установки стоп-лосса и тейк-профита у ордеров.

Индикатор NRTR находится под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах..

Индикатор Price Channel. Классический индикатор, со средней линией.

Индикатор каналов Кельтнера

Среди инструментов технического анализа, которые долгое время верой и правдой служат трейдеру, выделяется индикатор каналов Кельтнера – весьма эффективный помощник, сообщающий спекулянту сразу несколько крайне важных характеристик ценового движения. Впервые об использовании инструмента заговорили еще в далеких 60-х годах прошлого века, когда автор Чарльз Кельтнер впервые сообщил о нем общественности, сделав детальный обзор в написанной им книге. Собственно, именно по имени этого трейдера и аналитика индикатору и дали его сегодняшнее имя

Принадлежит индикатор каналов Кельтнера к группе трендовых инструментов, но в отличие от многих своих «одногруппников» он показывает, когда тенденция на рынке готова развиваться, куда пойдет цена и в какой момент лучше всего войти в рынок. То есть фактически это не просто технический помощник, а готовая торговая стратегия, которую можно эффективно применять в трейдинге.

Сравнение индикатора с его собратьями

Созданный Кельтнером индикатор отображает канал, в котором цена совершает естественные колебания на пути развития ценового движения. В силу такого подхода инструмент крайне похож при установке на график с полосами Боллинджера и Envelopes – Конвертами скользящих средних.

Собственно, в основе идеи создания канала у всех этих инструментов лежит принцип использования нескольких moving average, которые сглаживают цену и за счет сдвига показывают, в каком диапазоне ей комфортнее всего находиться.

Скачиваем и устанавливаем инструмент определения каналов Кельтнера

Несмотря на свою довольно широкую популярность, индикатор Кельтнера пока не входит в состав стандартного арсенала MetaTrader4, поэтому его предварительно стоит загрузить и установить в свой терминал. Делается это крайне просто:

  1. Запускают платформу мт4.
  2. Вверху нажимают «Файл».
  3. Далее переходят на «Открыть каталог данных».
  4. В новом окне открывают папку «MQL4».
  5. Потом ищут здесь каталог «Indicators», куда перемещают скачанный файл.

Теперь о том, где взять этот самый файл. Для того чтобы скачать индикатор канала Кельтнера, достаточно нажать вот СЮДА. Загруженный архив распаковывают, файл из него перемещают в указанную папку «Indicators», а терминал потом перезапускают.

Если кто может использует для анализа вместо мт4 популярный веб-сервис для аналитики TradingView, то там ничего скачивать и устанавливать не нужно, так как тут каналы Кельтнера изначально доступны трейдерам для использования.

Добавив этот индикатор на график, появится вот такая картина.

Как можно видеть, внешнее сходство с Боллингжером и Конвертами очевидно – те же три линии, из которых две очерчивают диапазон канала Кельтнера, а средняя демонстрирует усредненное значение, куда стремится цена, а заодно показывает направление тренда.

Формула расчета каналов по Кельтнеру

Несмотря на общую схожесть индикатор канала Кельтнера имеет свои отличия, так как для расчета используется совершенно отличная от Боллинджера и тем более от Конвертов формула расчета. Забегая наперед, следует сразу отметить, что канал строится с учетом текущей волатильности, позволяя получать актуальные данные относительно диапазона, который не нужно рассчитывать каждый раз подстраивать вручную, как в случае с конвертами. Ну и при этом канал не растягивается за ценой, как это происходит при использовании полос Боллинджера.

Суть предложенного Кельтнером подхода заключается в определении так называемой типичной цены. Чтобы рассчитать ее, необходимо использовать цену High. Low и Close. Все эти три значения суммируются и делятся на 3, что приводит к усредненному значению между самой низкой ценой за период формирования свечи, самой высокой и ценой закрытия.

Полученные значения, сглаженные описанным способом, кладут в основу построения скользящей средней для центральной линии каналов Кельтнера. Что касается ширины формируемого диапазона, то она равняется значению simple moving average, взятого с D1. То есть торгуемый канал представляет из себя разницу между минимумами и максимумам дневного периода. Чтобы точность такого параметра была актуальной, период для простой скользящей (SMA) берут со значением 10.

Выше описан классический способ по расчету значений для индикатора Кельтнера, но есть также и немного усовершенствованный подход, где вместо SMA берут EMA, то есть exponential moving average. Значения ширины истинного канала в таком случае рассчитывают, как истинный диапазон, очерченный верхней и нижней границами.

Понятие истинного канала, формула которого была создана известной Линдой Рашке, позволило использовать в формуле значения moving average, которые были сглажены в значительно большей мере.

Как рассчитывают истинный интервал

Указанный метод для расчета истинного диапазона в рассматриваемом индикаторе Кельтнера опирается на следующие параметры:

  1. Для начала определяют максимальные котировки, сравнивая их между уровнем цен на момент закрытия в прошлом периоде и точкой High текущей свечи.
  2. Потом точно такую же операцию проводят для минимальных значений, сравнивая цену закрытия (Close) и текущую точку low.
  3. Потом от самого высшего значения отнимают наиболее низкое, что и позволяет получить точное определение истинного интервала.

При добавлении индикатора канала Кельтнера можно самостоятельно в настройках задать способ, при помощи которого будет рассчитываться диапазон. Для этого в mt4 открывают вкладку с параметрами, а если используется TradingView, то нужно перейти на Inputs из контекстного меню Bands Style. Тут можно задать метод range – торгуемого диапазона или true range для истинного диапазона.

Чем полезен индикатор при практическом применении

Формируя диапазон естественного колебания цены, индикатор Кельтнера на Форекс отображает, где бег котировок встретит естественное препятствие. Таким образом, границы канала – это естественные уровни сопротивления, останавливающие цену, если на рынке нет сильного покупатля/продавца.

Несмотря на то, что индикатор принадлежит к классу трендовых, он дает хорошие сигналы, как по направлению текущей тенденции, так и против нее во время боковых движений.

Как определять сигналы на вход вдоль тренда

Сигналом к открытию позиции по направлению текущей тенденции станет пробой верхней или нижней границы. Важно учитывать, что вход нужно осуществлять не по факту пробоя, а только после закрытия свечи, которое должно состояться за пределами канала Кельтнера, ограниченного крайними границами индикатора.

Да, в некоторых случаях после пробоя цена будет возвращаться обратно в канал, но все же входов, где движение продолжится, будет однозначно больше.

При этом не стоит ставить жесткий тейк-профит, а лучше всего сопровождать позицию при помощи трейлинг-стопа или путем перемещения стопа за экстремумами. Такой подход позволяет брать минимум 1:3, а в большинстве случаев дает 1:5.

Как торговать в боковике внутри канала

Также многие трейдеры активно применяют индикатор каналов Кельтнера для работы в боковике. Логика трейдов в таком случае опирается на то, что цена всегда стремиться к своему среднему значению, поэтому можно покупать от нижней границы и продавать от верхней.

Недостаток такого подхода состоит в том, что профит зачастую будет меньше, чем стоп-лосс, или примерно 1:1, так как в качестве тейка ориентиром выступает средняя линия канала. К тому же, чтобы зарабатывать таким методом, нужно учитывать волатильность рынка.

Самые стабильные результаты от торговли внутри канала Кельтнера на Форекс получаются в период азиатской сессии, когда рынок спокоен.

Особенности использования индикатора

Чтобы повысить качество торговых сигналов, применять индикатор каналов Кельтнера лучше всего на часовике и выше. Попытки опуститься на М15 или М5 приводят к тому, что численность ложных сигналов многократно возрастает, делая прибыльную торговлю крайне маловероятной.

Кроме того, желательно при пробое границ канала удостовериться в том, что на рынке действительно зарождается тренд, а не развивается так называемая провокация, когда кукл просто разводит толпу. Для этих целей хорошо подходит индикатор ADX, показывающий силу тренда.

Сравнение с другими индикаторами каналов

Индикатор каналов Кельтнера, как уже говорилось, очень схож с Полосами Боллинджера (Bollinger Bands) и Конвертами скользящих (Envelopes). Поэтому логично сравнить эти три индикатора, рассмотрев их достоинства и недостатки.

Тут можно сразу сделать вывод, что индикатор, рисующий каналы по Кельтнеру, лучше двух других за счет своей методики определения истинного диапазона, так как в Полосах Боллинджера для определения ширины просто берется отклонение от скользящих, а в Конвертах, по сути, тот же подход, но в процентном соотношении.

Итоги рассмотрения индикатора Кельтнера

Работа индикатора каналов Кельтнера отличается эффективностью, но использовать его самого, чтобы реализовать стратегию торговли на Форекс или другом финансовом рынке, не рекомендуется. Лучше всего дополнить работу инструмента другими индикаторами или фильтрами, получая подтверждение пробойных или отбойных сигналов. Тогда результативность применения возрастает многократно.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий