Годовая волатильность для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Волатильность на рынке Форекс и способы ее измерения

Волатильность — отклонение доходности валютной пары за определенный период, в годовом исчислении она обозначается в процентном выражении. Чем больше число, тем больше движение цен в течение определенного периода времени. Имеется целый ряд способов для измерения волатильности и её видов.

Волатильность может быть использована для измерения колебаний портфеля, а так же способна помочь в определении цены опционов по валютным парам. Понимание и изучение измерения волатильности на валютных рынках является обязательным для каждого серьезного трейдера.

Различные типы Волатильности (изменчивости)

Есть два конкретных типа волатильности. То, что уже произошло, известно как историческая волатильность, а то, что произойдет, как ожидают участники рынка, называется подразумеваемой волатильностью. Первая из них может быть использована для предсказания последней, но последний этап рынка, определяется людьми, которые участвуют на рынке опционов форекс.

Оценка рынка, на сколько валютная пара будет колебаться в течение определенного периода в будущем, известна как подразумеваемая волатильность. Опционные трейдеры могут использовать индекс волатильности валют, чтобы оценивать опционы валютных пара. Подразумеваемая волатильность, как правило, рассматривается как мера настроений. Когда валютные рынки удовлетворенными, подразумеваемая волатильность является относительно низкой, но когда страх пропитывает рыночную среду, подразумеваемая волатильность повышается.

Подразумеваемая волатильность используется для оценки стоимости валютных опционов

Подразумеваемая волатильность является одним из важнейших компонентов оценки опционов. Есть два основных типа опционов по валютным парам – опцион «колл» и опцион «пут». Опцион «колл» — это право, но не обязательство купить валютную пару на определенном валютном курсе или на определенной дате. Опцион «пут» — право, но не обязательство продать валютную пару на определенном валютном курсе или на определенной дате. Валютный курс, где будет проведена валютная пара, упоминается как цена исполнения, в котором параметр, где подходит выбранная дата, называется датой истечения срока действия.

Форекс опционы указываются дилерами на валютных рынках в двух различных способах. Дилеры время от времени будут указывать число, которое описывает волатильность, ожидаемую для конкретного варианта, который истекает в определенную дату. Время от времени они указывают цену опциона. Опционы на валютные фьючерсы всегда котируются как цены. Опционы на биржевых валютных рынках также котируются как цены.

Стоимость валютного опциона включает рыночную волатильность валютной пары; которая является тем, насколько участники рынка считают, как будет двигаться рынок в годовом исчислении. Если вы активный трейдер валютных опционов, вы вероятно знаете о подразумеваемой волатильности каждой основной валютной пары. Для тех, кто не активно торгует опционы, есть некоторые инструменты, которые можно использовать, чтобы найти текущую подразумеваемую волатильность опционов.

Определение подразумеваемой волатильности финансового инструмента требует определенных затрат. Уравнение — модель ценообразования опционов. Наиболее широко используемая и известная модель ценообразования опционов — модель ценообразования опционов Черный Скоулз.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Цена валютных опционов

Модель ценообразования опционов использует несколько входных данных, которые включают цену исполнения опциона (который является валютным курсом), дату истечения срока действия опциона, текущего валютного курса, процентной ставки каждой валюты, а также подразумеваемую волатильность опциона Форекса. Расчет определяет вероятность того, что основной валютный курс будет выше или ниже цены исполнения опциона, в зависимости от того, создаете ли вы опцион «колл» или опцион «пут».

Все входные данные для модели ценообразования Черный Скоулз связаны друг с другом, и поэтому, если вы знаете цену опциона, вы можете вернуться из подразумеваемой волатильности форекс опциона. Так, если вы видите цену опциона (или значение «бид» спреда опциона), вы можете использовать модель ценообразования, чтобы найти подразумеваемую волатильность валютной пары.

Простой калькулятор опционов позволит Вам ввести цену и найти волатильность конкретного валютного FX опциона инструмента.

Еще один простой способ получить волатильности валюты ETF является использование Yahoo Finance. Пример цепи опционов выше показывает месячную цену опциона, которая ближе всего к деньгам ($ 106), подразумеваемая волатильность 7,73%. Это способ оценки предположений опционных трейдеров о движение FXE (Currencyshares Euro Trust) в течение следующего года.

Как только Вы узнаете, где находится текущая подразумеваемая волатильность, полезно узнать, где она была в прошлом. Есть некоторые бесплатные версии программного обеспечения, которые показывают Вам историческую волатильность. Ivolatility.com, предлагает график волатильности форекс, который может помочь вам определить относительный уровень подразумеваемой волатильности. Бесплатная версия показывает валюты ETF индекса подразумеваемой волатильности Fx за 52 недели, что полезно при определении относительной силы существующей подразумеваемой волатильности.

Есть несколько доступных пакетов программного обеспечения, которые позволят вам просматривать долгосрочную историческую волатильность на валютных фьючерсах, а также валютные ETF. Этот тип программного обеспечения позволяет выполнять множество различных типов исследований технического анализа на исторической волатильности. Так как подразумеваемая волатильность, как правило — средний процесс возвращения, и вы можете использовать различные технические исследования, которые измеряют ее — такие как индикатор Полос Боллинджера.

Технические методы измерения Волатильности

Индикатор Полос Боллинджера показывает двух-стандартное отклонение полос выше и ниже скользящей средней 20-дневного периода. Эти значения по умолчанию могут быть изменены, в зависимости от того, насколько широко должно быть распределение. Таким образом, если вы предпочитаете, вы можете использовать 3-стандартное отклонение на 50-дневной скользящей средней. Когда индекс подразумеваемой волатильности попадает в верхнюю область Полос Боллинджера, которая является 2-стандартным отклонением выше 20-дневного скользящего среднего значения, подразумеваемую волатильность можно считать «богатой», а когда подразумеваемая волатильность попадает в нижнюю область Полос Боллинджера (2-стандартное отклонение ниже 20-дневного скользящего среднего значения), уровень считается «дешевым». Этот тип анализа помогает форекс трейдеру реализовывать стратегии, основанные на волатильности.

Кроме того, вы можете использовать полосы Боллинджера для оценки волатильности ценных бумаг. Отличие изменений Полос Боллинджера (изменение стандартных отклонений) является мерой исторической волатильности. Ширина Полос Боллинджера является мерой различия между высокими Полосами Боллинджера минус низкие Полосы Боллинджера. Когда ширина Полос Боллинджера расширяется, историческая волатильность растет, а когда ширина Полос Боллинджера сужается, историческая волатильность падает.

Понимание исторической волатильности

В дополнение к оценке подразумеваемой волатильности, для определения насколько изменчив мог быть рынок, вы можете также оценить то, что произошло в прошлом, чтобы определить будущую волатильность. Это известно как историческая волатильность. Историческая волатильность говорит нам, насколько рынок переместился в годовом исчислении. Историческая волатильность рассчитывается путем определения нескольких параметров.

Во-первых, вы должны выбрать период, который будет подсчитывать изменение в цене. Историческая волатильность рассчитывается на основе анализа прибыли; которая является изменением в стоимости валютной пары. Основной период может быть однодневным изменением, который часто используется, или недельный или месячным изменением. Вам также необходимо определить, сколько периодов вы планируете использовать в расчетах.

Этот процесс может быть легко достигнут в Excel или с помощью калькулятора. То, что вы на самом деле пытаетесь вычислить, является стандартным отклонением, которое является среднеквадратичным отклонением от среднего значения. Последнее, что вам нужно сделать, это пересчитывать на год число, путем умножения волатильности на квадратный корень времени с количеством дней в году. Выходное число представляет собой процентное значение, которое говорит вам в годовом исчислении движение прибыли валютной пары.

Вы можете использовать различные инструменты технического анализа, которые помогут вам оценить историческую волатильность. Имеется частый вариант того, что текущая подразумеваемая волатильность выше или ниже, чем историческая волатильность. Следует помнить, что историческая волатильность представляет прошлое, а подразумеваемая волатильность отражает то, что полагают трейдеры будет в будущем.

Еще один широко используемый статистический индикатор, который необходим для измерения исторической волатильности, является индикатором Average True Range (ATR), разработанный Уэллсом Уайлдером. Этот индикатор был разработан для измерения фактического движения ценной бумаги для осуществления торговых стратегий на волатильности. Средний точный диапазон отличается от стандартной формулы диапазона, поскольку он включает в себя гэпы в прайс-экшн.

Метод, используемый Уайлдером должен включать абсолютные значения, которые гарантируют положительные числа. Ключ должен измерять расстояния между двумя пунктами независимо от направления.

Так почему же вы хотите знать историческую волатильность валютной пары? Одной из важных причин этого, это то, что она может помочь вам управлять рисками. Большинство трейдеров не достаточно рассматривает торговые риски. Тем не менее, серьезный трейдер понимает и включает волатильность в свой торговый план.

Если вы управляете одной валютной парой или корзиной валютных пар, полезно понимать общие риски вашего портфеля. Стоимостная мера риска (VAR или Value at Risk), является способом описания риска в рамках портфеля валютных пар. Процесс анализа прибыли нескольких валютных пар имеет важное значение при определении риска вашего капитала.

Если у Вас когда-либо была ситуация, когда у вас было открыто несколько валютных позиций в разные моменты времени, ваш риск сильно отличался, чем имея открытую позицию только по одной валютной паре. То, что вы пытаетесь определить с VAR, является объемом денежных средств, который вы могли потерять или получить по определенным движением вашего портфеля.

Измерение риска со стоимостной мерой риска (VAR)

Стоимостная мера риска может быть определена с помощью нескольких основных методик. Вы можете использовать аналитическое решение, которое использует историческую волатильность для определения отклонений в портфеле. Второе измерение заключается в использовании моделирования. Это означает, что вы должны смотреть на все исторические пути, которые были приняты в течение длительного времени и имитируют наиболее вероятный сценарий. Чем больше данных у вас есть, тем более вероятно, вы будете в состоянии найти уместное решение. Моделирование Монте-Карло — популярный метод для выборки значений в серии данных.

Конечно, имеются и недостатки при использования VAR в качестве единственной стратегии для оценки рыночного риска. Во-первых, есть много предположений, которые можно использовать для определения VAR, что означает, что нет никакого эталона измерения. Ликвидность играет роль в определении вашей способности использовать VAR в качестве инструмента управления рисками. Если Вы будете управлять портфелем валют крупных фирм, Ваша ликвидность будет отличаться в сравнении с работой формирующегося рыночного портфеля. Одно из предположений с VAR, это то, что вы будете иметь возможность выйти с конкретными параметрами. VAR хорошо работает с активами, которые обычно распределены и не будут видеть внешние движения, вызванные политическими беспорядками или манипуляции с валютой.

VAR имеет относительно узкое определение и не включает в себя другие типы проблем управления рисками, кредитными рисками и рисками ликвидности. Расчет сосредоточен только на рыночный риск и может дать ложное чувство безопасности, если он используется в качестве автономного измерения.

Кроме того, VAR показывает трейдеру наибольшее негативное влияние рыночного движения по портфелю. На валютных парах, будут шаги вверх и вниз, которые необходимо принимать во внимание при измерении риска портфеля.

Есть целый ряд причин, по которым вы хотели бы знать наиболее волатильные валютные пары. Во-первых, определить риск, который вы берете на себя. Важно знать, переместился ли актив на 100% в прошлом году, или на 10%. Понимание риска валютной пары или корзины валютных пар является обязательным условием для успешной торговой стратегии. Полезно иметь надежный сигнал на вход, если у вас есть крепкая стратегия управления рисками.

Заключительные мысли и некоторые дополнительные соображения

Подразумеваемая волатильность предоставит вам оценку рынков, на сколько рынок будет двигаться. Историческая волатильность является фактической волатильностью, которая произошла в прошлом. Как правило, подразумеваемая волатильность выше исторической волатильности.

Волатильность для основных валют на валютном рынке относительно подчинена относительно отдельным акциям или товарам. Очень редко подразумеваемая волатильность для основных валют двигается выше 15%, но это весьма характерно для отдельных акций. Волатильность индекса S&P 500 около 14%, и бывали высокие шипы на 48%. Отдельные акции могут испытывать гораздо более высокую волатильность, чем индексы.

Подразумеваемая волатильность на валютных кроссах, как правило выше, чем подразумеваемая волатильность основных валют. Наиболее волатильные форекс пары — экзотические валютные пары, которые могут иметь значения волатильности, которые являются столь же чрезвычайными как некоторые отдельные акции.

Подразумеваемая волатильность также может помочь вам измерить настроения. Трейдеры будут ассоциировать высокий уровень подразумеваемой волатильности со страхом, а низкий уровень подразумеваемой волатильности с удовлетворенностью. Рыночные экстремумы обычно происходят, когда настроения на самом высоком или низком уровне. С этим знанием вы можете измерить пульс рынков, путем измерения настроений с помощью подразумеваемых уровней волатильности.

Представив подразумеваемую и историческую в виде графика, у вас будет способ измерения будущих настроений, а также фактическое историческое настроение. Это может позволить вам увидеть, как рынки отреагировали на события или будут реагировать до их наступления. Вы можете использовать ряд технических индикаторов, для оценки волатильности в будущем. Включая волатильность в свой торговый план, вы можете улучшить вашу прибыль и точно настроить Ваши методы управления рисками.

Годовая волатильность для Форекса

Волатильность — показатель, определяющий величину изменения цены торгового инструмента за определенный промежуток времени. К примеру, может быть часовая волатильность, дневная, месячная, квартальная. Слово волатильность походит от английского слова «volatility» и в переводе на русский язык означает изменчивость.

Измерение волатильность

Зачастую волатильность измеряют в процентах от цены торгового инструмента (5%/квартал), но не исключены варианты, когда волатильность измеряют в пунктах (70 пунктов/ сутки), в денежных единицах (7 долларов/месяц).

Виды волатильности

Различают волатильность 3 видов:

Как считают волатильность на рынке форекс

Расчет волатильности на рынке форекс ведется следующим способом:

к примеру суточный максимум который зафиксировали котировки евро/доллара составляет 1,0858, минимум 1,0708, суточная волатильность будет разницей между этими экстремумами.

1,0858-1,0708=0,0150=150 пунктов /сутки

Суточная волатильность составила 150 пунктов. Для вычисления волатильности в процентах предположим, что цена евро/доллара в момент открытия торговых суток равнялась суточному максимуму 1,0858, отсюда:

Причины изменения волатильности

Основные причины изменения волатильности:

  • экономическая статистика, которая сильно отличается от прогнозов;
  • непредвиденные политические решения. К примеру решение о выходе Великобритании из ЕС. В этот период волатильность валютной пары фунт/доллар выросла со 130 пунктов за сутки, до 200;
  • изменение политики центробанков. В январе 2015 года швейцарский национальный банк отказался от удержания котировок eur/chf выше отметки в 1,2000 вследствие чего волатильность валютной пары usd/chf выросла с 266 пунктов в месяц до 459 и далее продолжала расти вплоть до достижения максимума в феврале 2020 года (651 пункт/месяц).
  • выход на рынок крупных игроков в моменты низкой ликвидности. 7 октября этого года, в течение азиатской сессии (второй-третий час ночи по мск) началось интенсивное снижение котировок валютной пары фунт/доллар, общий размер снижения составил 600 пунктов. После это снижение назвали «флеш-распродажами» и многие сходятся на мнении, что возникло оно вследствие выхода на рынок крупных игроков и низкой ликвидности.

Прогностическая ценность волатильности

Наибольшую прогностическую ценность для форекс трейдеров имеет среднее значение волатильности. К примеру среднее значение суточной волатильности фунт/доллара составляет 94 пункта, при этом для расчета взяты данные за последний квартал (62 свечи, бары).

Для менеджеров, которые управляют финансовыми активами волатильность служит мерой определения рисков. В основном они используют среднегодовую волатильность. К примеру волатильность цены на золото в течение года в абсолютном выражении будет составлять 1200$+-140$ (100%+-11,7%). Это значит, что при приобретении золота менеджер должен рассчитывать на возможность получения убытков в размере 11,7% или такой же прибыли.

Применение волатильности в торговле на рынке форекс

Как уже было выше сказано, для форекс трейдеров наибольшую ценность представляет собой средняя волатильность за определенный период. Информация о ней пригодится практически всем трейдерам. К примеру если вы свинг-трейдер, то знание суточной волатильности подскажет вам стоит ли дальше торговать по данному торговому инструменту, стоит ли начинать торговлю. Для среднесрочных трейдеров полезной будет информация о недельной, месячной волатильности. Для долгосрочников интересна будет месячная, квартальная, годовая волатильность.

Приведем простой пример. Вы занимаетесь свинг-трейдингом и утром открыли сделку на покупку фунт/доллара. Через несколько часов ваша плавающая прибыль составляет 118 пунктов, у вас есть информация, что средняя суточная волатильность данной валютной пары составляет 117 пунктов (на основании данных за последний месяц). Зная это, вы будете фиксировать прибыль, поскольку дальнейший рост прибыли мало вероятен на основании информации о средней волатильности валютной пары.

Волатильность в зависимости от торговых сессий

Как вы уже, наверное знаете на рынке форекс различают три торговые сессии:

  1. Азиатская торговая сессия;
  2. Европейская торговая сессия;
  3. Американская торговая сессия.

Логично что в зависимости от того какой торговый инструмент вы рассматриваете, его волатильность будет разной в разные торговые сессии.

Азиатская торговая сессия отличается очень низкой волатильностью, но если ваш торговый инструмент включает такие валюты как иена, австралийский доллар, новозеландский доллар. (валюты тихоокеанского региона), то их волатильность может быть намного выше в этот период . Европейская сессия характеризуется уже более высокой волатильностью, в этот период включаются в работу европейские торговые площадки. И наконец, наиболее высокая волатильность в период американской торговой сессии. Хотя если проанализировать более детально, то наибольшая волатильность на рынке форекс в период когда накладываются европейская и американская торговая сессия.

Определение волатильности в ручную

Для того чтобы определить волатильность торгового инструмента в ручную вам понадобится его торговый диапазон за определенный отрезок времени. Пример вычисления мы представили в начале статьи. Но какая нам польза из одного значения? Правильно! Никакой! Нам необходимо среднее значение волатильности за определенный период. К примеру если нам нужна суточная волатильность торгового инструмента, то нам необходимо взять хотя бы 10 значение (суточных торговых диапазонов), правда мы бы рекомендовали 21, поскольку так мы сможем охватить целый торговый месяц. После того как у нас будет 21 значение, сложить их и разделить на их же количество, получим среднеарифметическую волатильность за 21 торговый день. Ещё лучше результат будет если определить медианную волатильность.

Если конечно считать месячную, квартальную или годовую волатильность то это не составит большого труда, а вот как быть с часовой волатильностью? или волатильностью на ещё меньших периодах? Для этого у нас с вами под рукой всегда есть помощники – индикаторы и советники.

Вычисление волатильности автоматически

Существует масса индикаторов, которые считают волатильность, в их основе лежат разные расчетные алгоритмы, но наиболее популярным среди них является индикатор ATR (Average True Range). Детальное описание этого индикатора вы найдете перейдя по ссылке, там же вы можете ознакомится с другими популярными индикаторами волатильности. В данной статье мы просто поставим оценку – очень прост и практичен, его показания при правильной настройке весьма точны.

Кроме ATR трейдеры используют следующие индикаторы волатильности:

  • Bollinger Bands (полосы Боллинджера);
  • RVI (индекс относительной бодрости);
  • Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина) или CHV;
  • CCI (индекс товарного канала);
  • Индикатор волатильности Кауфмана;

Список можно продолжать и продолжать, но какие из этих индикаторов волатильности будут полезны именно вам, определяйте сами, а мы своей стороны хотим сказать, что среди всей этой массы мы так и не обнаружили простого индикатора, который бы считал простую среднеарифметическую волатильность за определенный период. Мы уже поставили эту задачу нашим программистам и очень скоро результаты их труда будут представлены в нашем форекс магазине.

В разделе «Готовые советники, индикаторы, скрипты» нашего форума у вас есть возможность скачать бесплатно индикаторы волатильности, которые не представлены в стандартном наборе индикаторов торгового терминала МТ4.

На этом статью заканчиваем и ждем ваших комментариев и идей по поводу применения волатильности на рынке форекс.

Вместе к успеху на рынке форекс!

Волатильность рынка Форекс — определение и использование

Привет всем, сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru, мы с вами будем продолжать обсуждать заработок на форекс в интернете и конкретно поговорим, что такое Волатильность рынка Форекс, и как это используют при торговле.
Волатильность это показатель тенденции
рыночной котировки валют изменяться по времени, иначе средний диапазон движения валютных котировок от её минимума к её максимуму за определённый промежуток времени.
Наиболее показательным для краткосрочной торговли будет среднедневной диапазон движения валюты. Определяется он для той или иной валютной пары по её графикам, читай — улыбка волатильности.

Волатильность рынка Форекс

Каждая свеча на дневном графике отражает изменение котировки валют от минимума до максимума за этот конкретный день.

Максимум свечи показывает максимальное значение котировки за этот день, минимум свечи отражает минимальное значение котировки за прошедший день.

Разница между максимумом и минимумом определит дневной диапазон изменения валютной пары за сутки, или по-другому её дневную волатильность.

В нашем случае на десять или на двенадцать. И так по любой валютной паре, которая вас интересует.

Таким образом, вы получите вполне объективный среднедневной диапазон ценового движения валюты, или её среднедневную волатильность.

В чем практическое значение среднедневной волатильности для трейдера? Ее применяют как информативный показатель для принятия действия об открытии позиции на покупку или продажу валюты.

Если мы знаем, что, предположим, по паре евродоллар, среднедневной диапазон движения составляет сто семьдесят форекс пунктов, и сначала дня евро уже поднялся от дневного минимума на сто пятьдесят пунктов, то понятно, что открывать сделку на покупку слишком рискованно, так как в любую минуту пара может развернуться в обратную сторону.

Правильнее проверить возможность открытия на этих ценовых уровнях обратной сделки на продажу. Таким образом, этот показатель является своеобразным индикатором риска, позволяющим получить возможность оценки прибыли или убытков ещё не вступая в сделку.

9,0,1,0,0

Для тех, кто не торгует внутри дня и предпочитает позиционную торговлю на более длительных периодах, можно использовать средний диапазон за неделю, месяц, год.

Кроме среднедневного диапазона, индикаторами волатильности считаются полосы Болинджера (обязательно перейдите по ссылке там вы сможете скачать данный индикатор), которые визуально отображают границы диапазона, а их ширина, выраженная в пунктах, значение волатильности.

На рынке Форекс для получения прибыли за счёт использования свойств волатильности в ценовом движении применяется стратегия торговли по линиям Болинджера.

Рассмотрим более углублённо понятие волатильности на рынке Форекс.

Понятие волатильности на рынке Форекс

Вот смотрим видео:

Волатильность это статистический показатель изменчивости цены. При управлении финансовыми рисками, волатильность является важнейшим показателем, представляющим меру денежного риска для использования денежных финансовых инструментов за какой либо временной промежуток.

Волатильность (разброс цены) оценивается в абсолютном или в относительном от первоначальной стоимости значении. Она пропорциональна квадратному корню от значения временного интервала.

Существует два вида волатильности: историческая и ожидаемая.

Историческая волатильность рынка Форекс –это значение равное стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за данный промежуток времени, рассчитанной на основе исторических данных .

19,1,0,0,0

Ожидаемая волатильность – это величина равная текущей стоимости финансового инструмента, в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Участников рынка интересует как направление движения рынка, так и скорость этого движения. Показателем такой скорости является стандартное отклонение цены, а, по-другому, волатильность цены.

Стандартное отклонение показывает ширину разброса данных от их среднего значения и говорит о вероятности, с которой цена примет какое либо значение и задаёт величину отклонения от среднего значения, то есть характеризует меру риска выбранного инструмента.

Расчёт волатильности происходит по формуле:

Стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение) или историческая волатильность:

Волатильность рынка

Учёт волатильности рынка Форекс обязателен при разработке торговой стратегии. Рынок Форекс работает круглосуточно , что позволяет использовать любое его дыхание.

Современный интернет трейдер должен учитывать различные временные сессии (в этом ему поможет индикатор торговых сессий форекс), так как в различные торговые сессии рынок будет веcти себя по-разному.

Все торговые пары имеют свою собственную, уникальную волатильность, причем не только суточно, но и внутри торговой сессии.

28,0,0,1,0

Например Лондонская сессия (европейская) является крупнейшей на рынке Форекс и обладает наибольшей волатильностью. Здесь проходит наибольшее число трансакций до 30% от всего суточного объёма сделок.

Сессия открывается в 6 утра по Гринвичу, в летнее время, а закрыться может в 14.00 (зимой на час позже). Во время сессии, средний разбежка цен по всем парам составляет80 пунктов. Суточный разброс волатильности торговой пары GBP\CHF и пары GBP\JPY будет примерно 140 пипсов.

В Лондонскую сессию наиболее торгуемыми парами считают USD\CHF, GBP\USD, USD\CAD, EUR\USD. Расчёт волатильности этих торговых пар позволяет установить уровень риска для ордеров stop-loss и take-profit.

Интересно знать, когда закрывается лондонская сессия, многие крупные инвесторы переводят свои деньги из европы в америку, так как начинается нью-йоркская сессия, она является второй по объёму продаж торгового на валютном рынке Форекс.

Среднесуточный диапазон здесь составляет 120 пипсов. Нью-Йоркская сессия летом работает с 12,00 до 20,00 по Гринвичу. Максимальная волатильность за сутки будет в интервале с 12,00 по 14,00,время работы обоих сессий одновременно.

Токийская сессия функционирует с 0,00 по 8,00 по Гринвичу. Здесь наиболее интересные пары GBP\CHF и GBP\JPY.

Среднесуточный диапазон, который равен около 100 пипсов. Выявляя различия торговых сессий, можно построить торговую систему, работающую внутри временных зон. Такая система будет учитывать продолжение тенденции или откат от ценовых уровней.

Учёт волатильности в каждой временной зоне, позволит создать успешную торговую систему, но при всем этом нужно пользоваться услугами проверенных брокеров.

Смотреть

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Лучшие индикаторы волатильности и их использование в торговле

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить. Волатильный рынок позволяет брать бо’льший профит с каждой сделки, цена проходит большее расстояние, а значит и потенциальная прибыль больше по сравнению со спокойным рынком, размер стопов также зависит от этого параметра. Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет.

Разбираемся с терминологией

Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены. Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив.

Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.

На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности. Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, 70-90 пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается. Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения.

Как примеры пар с высокой волатильностью приведу GBP/JPY, EUR/JPY – в день для них пройти 150-200 пунктов не проблема. Подробнее этот вопрос я рассматривал в отдельном материале – статья о том, что такое волатильность целиком посвящена именно ему.

Учтите – волатильность сильно увеличивается и в случае ГЭПа на графике. Например, в индикаторе ATR алгоритм расчета разрывы на графике не учитывает. Про ГЭП и его использование читайте в моей статье.

В МТ4 есть индикаторы для определения этого показателя, но это не единственный способ оценить активность участников торгов. Для этого может использоваться так называемый индекс волатильности VIX, но он подходит только для фондового рынка. Для торговли, например, по EUR/USD или любой другой валютной паре толку от него не так много. Трейдеры еще называют его индексом страха.

Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ. Исходные данные для расчета – опционы на SPX.

ATR – первый индикатор волатильности

Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад. В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Его вы встретите и в МетаТрейдере, и в TOS, и в QUIK.

ATR используется во множестве других индикаторов волатильности, поэтому на алгоритме его расчета остановлюсь чуть подробнее. Значения ATR рассчитываются по следующему алгоритму:

  1. Рассчитывается истинный диапазон, выбирается максимальное значение из трех
  2. Затем True Range усредняется простой скользящей средней.

На графике в МТ4 он отображается в отдельном окне (рисуется в «подвале»). Волнистая линия показывает диапазон, усредненный за определенное количество свечей. Может использоваться:

  • Для оценки состояния рынка – чем больше значение ATR, тем выше волатильность. Во время ярко выраженного тренда линия быстро повышается. Чем больше значение ATR, тем выше вероятность разворота. Растущий ATR указывает на тренд, если предпочитаете торговать в направлении сформировавшейся тенденции, учитывайте это. Подробнее вопрос о том, как торговать по тренду, я уже рассматривал.
  • Для выставления стопа;
  • В качестве фильтра. Задается пороговое значение волатильности, если значение ATR ниже, то торговля не ведется. Такие фильтры часто используются в трендовых торговых стратегиях, когда важна высокая волатильность.

Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра.

Полезные индикаторы волатильности

Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Часть из них я перечислю ниже.

Стандартные индикаторы

Все нижеперечисленные алгоритмы есть в большинстве торговых терминалов. Об активности трейдеров судить можно по:

  • полосам Боллинджера – когда линии канала расходятся, это совпадает с сильным движением графика. Если они продолжают расходиться, то на рынке оживление, ярко выраженное трендовое или импульсное движение.
  • каналу Кельтнера – волатильность курса на него влияет не так сильно, как на ВВ, но все же понять то, что активность на рынке растет, можно. Во время всплесков цена выходит за пределы канала, сам канал своим направлением указывает на тренд.
  • CCI (индекс товарного канала) – когда линия осциллятора выходит за пределы границ диапазона ±100, можно говорить, что волатильность повышается.

Можно перечислить еще несколько индикаторов из категории стандартных. Но объединяет их одно – волатильность они помогают определить только в целом, не давая конкретных значений.

iMACD ATR

В окне индикатора отображается гистограмма MACD, а также линия, сдвинутая на величину ATR. Когда гистограмма находится над нулевым уровнем, линия сдвигается вниз, под нулевым уровнем – вверх. Главное преимущество этого инструмента – возможна торговля волатильностью:

  • Сделки открываются в момент пересечения гистограммой нулевого уровня – рискованный подход;
  • Можно дождаться, пока в соответствующий цвет окрасится столбец гистограммы, и входить в рынок уже после этого. Происходит это когда и линия, и гистограмма находятся по одну сторону от нулевой линии.

Из-за того, что линия сдвинута на величину ATR, столбцы гистограммы окрашиваются в красный/зеленый цвет с большим запаздыванием. Если движение было импульсным, то сигнал индикатор выдает ближе к его завершению.

ATRMA_SS

Необычный индикатор, по сути – готовая торговая стратегия. В алгоритме используются:

  • ATR с периодом 14;
  • Усредняющая его значения сглаженная скользящая средняя.

Торговля ведется по пересечениям линий. Для удобства трейдера на графике эти ситуации обозначаются стрелками, отмечаются и моменты для выхода из рынка.

Некоторые трейдеры используют его и на малых таймфреймах, вплоть до M5, пробуя работать не только на форекс, но и с бинарными опционами. На малых таймфреймах особое значение приобретает скорость исполнения заявок, так что подбирайте брокера с умом. Например, брокер Exness с этой точки зрения выглядит неплохо, даже во время сильных движений проскальзывания минимальны.

Уровни по ATR

Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом. Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам. О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей.

На скриншоте выше уровни построены с помощью индикатора Body_ATR. Их можно использовать при работе на младших временных интервалах.

Еще один интересный индикатор из этой категории – Ku-Klux. Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день, также учитывается общее направление тренда. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии.

Как использовать волатильность в торговле

Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия.

Я могу выделить 3 способа использования волатильности в торговле:

  1. Как фильтр – в трендовых торговых стратегиях. Если волатильность ниже определенного значения, торговля просто не ведется, в это время на рынке штиль, и трендовая тактика торговли принесет одни лишь убытки.
  2. Для выставления ордеров ТР и SL, делать это можно по стандартному ATR.

    Что касается того, как рассчитать волатильность для выставления стопа, то просто берете значение, соответствующее сигнальной свече и откладываете от точки входа либо по модифицированному индикатору. Такие инструменты отображают на графике линии по обе стороны от свечей, за них следует выносить стопы.

  3. Как основу для торговой стратегии. Как пример приведу ТС, основанную на пересечениях линий ATR разных периодов. Пример такого стрелочника — на скриншоте ниже.

Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало. При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо’льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся.

Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом.

Подведение итогов

Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает. Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет.

Я надеюсь, что после ознакомления с этим материалом вы серьезнее станете относиться к такой характеристике рынка как изменчивость движения цены. Я же на этом буду заканчивать этот небольшой обзор. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, это далеко не последний полезный материал, посвященный трейдингу и финансовым рынкам. До скорых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Волатильность на рынке Форекс | Что это, как определить и применить в торговле

Довольно таки часто, в своих статьях, особенно в обзорах, я упоминаю слово «волатильность». Глубокое изучение этого инструмента и последующее внедрение в мою торговлю, явно улучшило конечные результаты и выровняло мою кривую доходности.

И хотя, в последнее время, трейдеры все чаще и чаще общаются между собой и выясняют как волатильность может помочь в торгах, дальше обсуждения, дело не идет. На самом деле, материал не самый сложный, но все же, мало кто пытается не просто изучить, а вникнуть в суть и довести дело до конца.

Моя статья задумана, как некий маяк, который покажет правильный путь. Я постараюсь рассказать все, что знаю на данный момент и ответить на вопросы:

Всем привет, меня зовут Александр Норкин, я продолжаю наполнять свой сайт ценной информацией о трейдинге, которая реально поможет в торговле. В сегодняшней статье, речь пойдите про очередной инструмент, способны улучшить торговый результат трейдера, а именно про анализ рыночной волатильности на рынке Форекс.

Что такое волатильность на Форекс простыми словами

Термин «волатильность», применяется в экономике и имеет абсолютно точное определение. Когда только собирался писать эту статью, хотел использовать это определение, но после, решил что использовать заумные слова, совсем не умно. Если объяснять простыми словами волатильность это:

В зависимости от рыночной ситуации, рыночная волатильность бывает: высокая (большая) и низкая.

Самое серьезное влияние на волатильность, имеют новостные данные и торговые сессии (о торговых сессиях рассказывал здесь). К примеру, азиатская сессия, отмечается снижением волатильности и имеет низкие показатели, европейская и американская сессии, высокую волатильностью. Так же, волатильность рассчитывают за разные временные периоды:

Каждый показатель, используется разными типами трейдеров (долгосрочники, дейтрейдеры и тд.)

Опытные трейдеры знают, что рыночная волатильность это не просто какая то цифра, это вполне обязательный коэффициент, который нужно учитывать не только для определения точек входа и выхода, но и для определения правильного объема сделки.

Давайте разберемся, как посчитать среднюю волатильность и использовать ее в своей торговле.

Индикатор волатильности на рынке Форекс

Волатильность — это динамически изменяемая цифра, которая должна пересчитываться с появлением новой свечи. Если мы используем дневные свечи, то особого труда не составит, раз в день пересчитать среднюю волатильность, но если мы дейтрейдеры и нам нужно знать волатильность за последние 10 свечек на 5-ти минутном таймфрейме, это уже другой разговор.

Прежде чем рассказать про индикаторы, которые помогут в подсчете, давайте разберемся как в принципе происходит расчет средней волатильность на рынке Форекс.

Как рассчитать волатильность

Расчет волатильности валютных пар на Форекс, занятие не трудное. Определить волатильность можно самостоятельно, для этого нужно знать всего несколько значений:

  • в каком диапазоне необходимо рассчитать волатильность;
  • Hi свечей в заданном диапазоне;
  • Low свечей в заданном диапазоне.

Допустим, нужно определить среднюю волатильность за последние 10 свечей на 15-ти минутке. Для этого, открываем М15 и при помощи формулы:

узнаем какое расстояние было пройдено в каждой свече.

Далее, нужно сложить все полученные значения и поделить их на выбранный период.

Тем самым, получим среднюю волатильность дневных свечек, выбранного инструмента, за последние 10 свечек на М15.

Расчет средней волатильность за последние 10 свечей на таймфрейме М15, равняется

9 пп (к слову говоря, это средняя, можно сказать даже низкая волатильность).

Зная все данные, можно составить таблицу в Exel и планомерно записывать интересующие показания, но эту рутинную работу, может сделать компьютер. Достаточно составить алгоритм действий и вуаля, индикатор готов к работе. Давайте посмотрим на некоторые такие индикаторы волатильности.

Стандартные индикаторы волатильности

Анализ волатильности, инструмент не новый. О нем уже давно пишут в книгах и разработчики платформ не могли обойти этот факт стороной. Практически в любом терминале, предусмотрен по умолчанию набор индикаторов волатильности, которые можно установить на график и работать с ними. В стандартный набор индикаторов волатильности входят:

  • Индикатор волатильности Average True Range (ATR);
  • Индикатор волатильности Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Индикатор волатильности Average True Range (ATR)

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) считается основным индикатором показателя волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

Замечено, чем выше показатели индикатора, тем больше вероятность или остановки рыночной тенденции и перехода во флет или полного разворота, и чем ниже показатели индикатора, тем больше вероятность перехода из состояния флета, в трендовое движение.

Индикатор волатильности Bollinger Bands (полосы Боллинджера)

Индикатор волатильности был назван в честь Джона Боллинджера. Визуализация происходит при помощи 3-х линий:

  • средняя скользящая за заданный период;
  • верхнее отклонение;
  • нижнее отклонение.

В теории, индикатор волатильности Bollinger Bands показывает перекупленность и перепроданность рынка, тем самым давая понять трейдеру, что нужно делать в данной ситуации.

Ввиду того, что рынок более 70% времени находится во флете, полосы Боллинджера удерживают цену внутри своих границ и если цена подходит к линии верхнего отклонения, следует искать продажи, у линии нижнего отклонения, следует искать покупки. Как только происходит пробой в одну из сторон, нужно ждать трендового движения.

Пользовательские индикаторы волатильности

В большинстве случае, стандартных индикаторов волатильности, тех самых, которые входят в арсенал торговых платформ, бывает предостаточно, но всегда кому то, чего то не хватает. Именно по этой причине, программисты разрабатывают свои варианты индикаторов волатильности.

Возможно как нибудь отредактирую этот раздел и добавлю список таких индикаторов, но сейчас делать этого не то что не хочется, просто не нужно, тк как сказал выше, стандартного набора вполне хватит.

Волатильность, рассчитываемая порталами

Не могу пройти стороной, мимо интереснейших порталов, которые при помощи таблиц, показывают волатильность для каждой валютной пары, на любом таймфрейме по любому часу. Подобная задумка у меня вертелась в голове очень давно, ведь одно дело ты долгосрочник и тебе важна дневная волатильность, другое дело ты дейтрейдер и тебе важна волатильность часовая. К сожалению, подобных индикаторов найти не получилось, но зато нашел порталы, которые предоставляют такую информацию:

  • Новостной портал Investing.com;
  • Cоциальная сеть форекс трейдеров Myfxbook;
  • Финансовый сайт Mataf.

Возможно имеются и другие порталы, но мне найти их не удалось, а этих оказалось предостаточно.

Новостной портал Investing.com

С этим порталом вы должны быть знакомы уже давно, ведь именно здесь мы смотрим календарь экономических событий, но совсем недавно, я обнаружил что здесь можно и волатильность отслеживать, чем спешу поделиться.

Пройдя по ссылке, попадаем на страницу где:

  • можно посчитать волатильность за последние n дней и посмотреть таблицу в которой отображается волатильность по всем торговым инструментам;
  • можно отследить волатильность валютного рынка по каждому дню недели;
  • можно узнать фактор волатильность по дням;
  • и самое интересно, можно определить волатильность в интересующий час дня.

Investing.com предоставляет очень важную информацию, но все же ложку дегтя подложить можно. Отслеживая волатильность, хочется навести на определенный столбик курсор мышки и во всплывающем окошке, увидеть всю интересующую информацию. К сожалению, подобное реализовано не было и приходится самостоятельно сопоставлять величину столбика, со шкалой волатильности.

Будем надеяться, эту недоработку вскоре исправят и портал предоставит ценную информацию в удобочитаемом виде.

Cоциальная сеть форекс трейдеров Myfxbook

Админы, относят портал Myfxbook, к социальной сети Форекс трейдеров. Мне давно знаком этот ресурс и есть несколько интересных возможностей, к примеру мониторинг торгового счета, но в этот раз нас интересует волатильность.

Перейдя на страницу волатильности, сайта Myfxbook, обнаруживаем всего одну таблицу с нехитрыми настройками. Здесь особо рассказывать не о чем, перейдете по ссылке, сами все увидите и разберетесь.

Финансовый сайт Mataf

Последний о ком хотел рассказать, это ресурс Mataf. Админы говорят, что их ресурс это финансовый сайт, так тому и быть. Единственное что, пока бродил по страницам этого сайта, уж больно он мне напомнил сайт Investing.com, очень многое похоже, ну да ладно.

Попав на ресурс, опять же видим все старые таблицы, в которых можно указать интересующий период, по которому определить среднюю волатильность и список инструментов.

  • есть удобная диаграмма волатильности по годам;
  • столбцы, обозначающие волатильность по дням недели;
  • и столбцы, показывающие почасовую волатильность.

Хотя я и сказал, что ресурс Mataf чем то напоминает Investing.com, но в отличии от их диаграмм, на Mataf реализовано то что мне хотелось бы. Наведя курсором мышки на столбец диаграммы, мне не приходится водить глазами и искать подходящую цифру на шкале волатильности, а появляется всплывающее окошко, в котором отображается вся интересующая меня информация.

С порталами закончил, все что хотел сказать, сказал. Если кто то знает другие, адекватные ресурсы, поделитесь ими в комментариях, думаю всем будет полезно знать про них.

Как использовать волатильность в своей торговле

Уже многое сказано, теперь вы знаете что такое волатильность, как она рассчитывается, какими индикаторами в терминале можно воспользоваться, на каких ресурсах можно получить полную информацию, настало время разобраться, как использовать волатильность в своей торговле.

Если вы не перескочили глазами в этот раздел, а вдумчиво прочитали все что было написано ранее, то к этому моменту, должны были понять, волатильность это диапазон, в котором движется цена. Какой бы вы не выбрали таймфрейм, везде есть свои показатели волатильности, с которыми нужно считаться.

Использовать волатильность можно:

  • для выставления StopLoss`ов;
  • для выставления TakeProfit`ов;
  • для определения момента входа в позицию;
  • для определения момента выхода из позиции;
  • для фильтрации убыточных сделок.

Давайте немного пробежимся по каждой позиции и посмотрим как это работает в реальных, рыночных условиях.

Использование волатильности для выставления StopLoss

Этот способ я подсмотрел у одного товарища, как он о нем узнал не знаю, может из книжек, а может и сам додумался, ну не суть. Он предлагает, при открытии сделки, откладывать от текущей свечки величину текущей волатильности и выставлять stoploss.

Логика в этом присутствует. Если открытая позиция обречена на провал, смысла долго держать и накапливать убыток нет. Раз в текущий момент торгуемый инструмент делает по, к примеру 20 пп, какой смысл выставлять стоп дальше это отметки?

Использование волатильности для выставления TakeProfit

Он же мне подсказал про использование волатильности при установке takeprofit`ов. Не будучи слишком жадным, он предлагает поставить take на расстоянии текущей волатильности умноженной на 2, от открытия сделки.

Спорный момент, может вы найдете лучший способ. Я же подобным методом не пользуюсь, а продолжаю искать приемлемый для меня вариант.

Использование волатильности для определения точки входа в сделку

В этом разделе расскажу про свою находку. Идея эллементарная. Предположим трейдером была обнаружена интересная область для входа в сделку. Чтобы отработать правильно, необходимо выставить отложенный ордер. Конечно же можно выставить ордер без использования волатильности, но если взять ее во внимание, то размышлять можно так.

Текущая волатильность по паре GBPUSD равняется 130 пп. Кто торгует валютную пару GBPUSD знает, что пара имеет высокую волатильность и всегда двигается крайне резко.

На рисунке ниже, голубым фоном отметил рабочий день. Мы видим не плохой уровень сопротивления, но работать от него или нет, не ясно. Вспоминаем, что дневная волатильность за последние 4 дня, равняется в среднем 130 пп. Откладываем эти пункты от открытия дня и видим, что по идее, цена не должна дойти до уровня сопротивления, так как до уровня нужно пройти целых 170 пп, а это на 40 пп больше средней дневной волатильности.

Раз цена не должна дойти до уровня, значит этот уровень является идеальным местом для входа в сделку.

Именно такая же ситуация, произошла и в нашем примере. Цена буквально коснулась отложки и пошла вниз.

Использование волатильности для определения момента выхода из позиции

В этом разделе расскажу скорее не о точном выходе, а о удержании сделки. Ведь очень часто бывает, что войдя в ту или иную позицию, трейдер поспешно выходит из нее, не дополучая прибыли.

Знание средней волатильности, прекрасный помощник избежать подобных конфузов. Как это можно сделать, поможет разобраться пример ниже.

Снова отметил рабочий день голубым цветом, но на этот раз не стал все расчеты волатильности проводить «на листе», а посчитал в уме. Вышло, за последние 4 дня, средняя волатильность валютной пары GBPUSD, равняется 146 пп (высокая волатильность).

Рыночная ситуация, подсказывает, что можно попытаться сыграть на понижение, после пробоя уровня поддержки, но встает вопрос, где забирать профит.

Для этого, отмечаем волатильность в 146 пп и смело держим сделку до этой цифры, игнорируя все сторонние сигналы на разворот.

Использование волатильности для фильтрации убыточных сделок

По приведенной выше аналогии, можно фильтровать заведомо убыточные и не перспективные сделки.

  1. Волатильность на рынке Форекс, это показатели предыдущей тенденции. Логичней искать сделки, до открытия которых, волатильность уже была отработана.
  2. Предположим на рынке высокая волатильность и внутридневные свечи достигают до 30 пп, а стратегия разрешает стопы не более 20 пп с учетом входа в позицию стандартным лотом. Получается, чтобы уложиться в лимит, необходимо уменьшать объем сделки.
  3. В другом случае, на рынке низкая волатильность и свечи не превышает 10 пп, стало быть наш стоп выдержит 2-е нынешние волатильности, что позволят увеличить объем сделки.

Таким образом волатильность дает трейдеру сигналы не только где открывать и как держать сделку, но и каким объемом работать.

Заключение

По приведенным выше примерам, вы наглядно увидели, какую важную роль играет анализ волатильности, какую важную роль играет знание о средней волатильность инструмента на используемом таймфрейме.

Выше говорил, но думаю будет не лишним повторить, что волатильность, это рассчитанный показатель, основанный на показателях прошлого, а это значит, что полученные данные не свод правил. Если к примеру пара ходила последние 5 дней по 100 пп, это совсем не означает, что сегодня не сможет пройти 150, или 200 пп, это всего навсего означает, что предположительно, стоит ожидать движения в 100 пп и только.

Но даже этих данных, вполне хватает для принятия обоснованного решения и получения из этого своих дивидендов.

На этом у меня все, думаю надо заканчивать. Можете выдохнуть. Все что я знал о волатильности, описал выше, дальше дело за вами. До новых статей.

Индикаторы волатильности Форекс

Анализ степени волатильности рынка Форекс позволяет вести торги максимально эффективно и не совершать ошибок при поиске точек открытия сделок. Вручную определение волатильности занимает много времени и сил, а быстрая визуальная оценка графика не так информативна. Поэтому были созданы специальные инструменты для автоматического определения диапазона движения цены.

Индикаторы волатильности наглядно показывают трейдеру амплитуду движений рынка в рамках определенного временного периода. Это помогает оценить текущее состояние рынка, а также предугадать, в каком направлении пойдет цена в ближайшее время.

ATR – лучший индикатор волатильности форекс

Данный индикатор был создан еще в 1978 году американским трейдером Дж.Уэллсом. Изначально он использовался при торговле на товарных рынках, на графике которых часто возникали гэпы (разрывы). Из-за таких гэпов определение определение степени волатильности было большой проблемой. Поэтому был создан специальный инструмент.

Формула расчета

Алгоритм вычислений ATR построен таким образом, что инструмент может оценить реальную амплитуду движения цены даже при наличии разрывов на графике.

Аббревиатура ATR расшифровывается как «Средний истинный диапазон». Значение ATR рассчитывается как сумма текущего TR/n и среднего TR * (n-1). При этом переменная «n» отвечает за величину периода, для которого будут рассчитываться данные. TR – это истинный диапазон колебания цены на графике.

По такой формуле значение ATR может рассчитываться абсолютно для любых временных таймфреймов, хотя изначально инструмент создавался для торговли исключительно на дневном графике. Чаще всего значение периода в формуле равно 14-ти единицам.

Применение ATR для анализа рынка

Индикатор ATR можно применять для того, чтобы понять – стоит ли входить в рынок в данный момент или лучше повременить со сделкой. Обычно его используют при торговле по трендовым стратегиям, когда нужно оценить силу волатильности цены на рынке.

Например, если значения ATR невысокие, то это говорит о низкой волатильности цены. Следовательно, на графике должен наблюдаться флэт, либо консолидация. Если же ATR высокий, то это признак выраженного тренда. По аналогичной схеме можно оценить и силу тренда. Если ATR растет, то и тренд на графике усиливается. Если же значение ATR падает, то тенденция начинает затухать.

Индикатор входит в стандартный набор инструментов терминала, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать отдельно. Для добавления ATR на график откройте меню «Вставка», перейдите во вкладку «Индикаторы», затем во вкладку «Осцилляторы». В появившемся списке найдите инструмент Average True Range и активируйте его щелчком левой кнопки мыши.

Несмотря на то, что индикатор ATR является основным инструментом для определения волатильности цены, помимо него существуют и другие эффективные алгоритмы. Например, вы можете использовать обычный трендовый индикатор, который также покажет степень изменчивости рынка и даст сигнал о развитии новой тенденции или затухании текущего тренда. Для таких целей отлично подойдет QQE — индикатор без перерисовки для определения тренда.

Bollinger Bands – индикатор границ волатильности

Еще один стандартный инструмент для оценки силы волатильности рынка – это Bollinger bands (Волны Боллинджера). Он наглядно показывает не только силу тренда, но и диапазон колебаний цены на графике.

Добавить индикатор на график можно через главное меню «Вставка» вашего торгового терминала. Bollinger Bands основан на трех скользящих мувингах, каждый из которых выполняет свою функцию. Верхний и нижний мувинги выполняют роль крайних границ канала Боллинджера. Многие трейдеры используют их в качестве динамичных уровней сопротивления и поддержки. Центральная линия – это скользящая средняя кривая, показывающая направление цены.

15,0,1,0,0

Определить волатильность по Боллинджеру очень просто. Если границы канала расширяются, то волатильность повышается и на рынке зарождается новая тенденция. Если же канал сужается, то волатильность идет на спад, рынок переходит в состояние флэта.

Канал Кельтнера – индикатор волатильности для MT4

Индикатор был создан в 1960 году Ч.Кельтнером. Названный в честь своего создателя, инструмент показывает на графике канал, в рамках которого движется цена. Своим внешним видом индикатор очень похож на Bollinger Bands и также состоит из трех мувингов.

Канал Кельтнера и Волны Боллинджера отличаются друг от друга алгоритмами вычислений кривых линий, являющихся границами канала. Инструмент Кельтнера менее чувствителен к изменениям рынка и дает более сглаженные показания. Поэтому его сигналы намного точнее, но при этом поступают значительно реже.

Силы волатильности рынка по Кельтнеру определяют так же, как и по Боллинджеру. Чем шире канал – тем сильнее волатильность. Узкий канал сигнализирует о переходе рынка во флэт. Направление границ канала указывает на тренд графика. К примеру, если линии «смотрят» вверх, то тренд бычий, а если вниз – то медвежий.

CCI – индикатор волатильности валютных пар

Аббревиатура CCI переводится как «Индекс Товарного Канала». Данный инструмент был создан Дональдом Ламбертом для оценки волатильности товарного рынка. Позднее его стали применять для торговли валютными парами и другими активами. Сегодня этот индикатор входит в любой торговый терминал и используется во многих прибыльных и эффективных стратегиях.

CCI показывает степень отклонения цены актива от его средних значений. При вычислениях индикатор использует цену закрытия, а также минимальные и максимальные значения свечи.

Инструмент имеет два важных горизонтальных уровня: +100 и -100. Его показания варьируются относительно этих двух линий. О сильной волатильности на рынке говорит ситуация, когда кривая CCI приближается к отметке +100 или -100 (в зависимости от тренда). Если же волатильность низкая (на рынке флет), то сигнальная кривая находится рядом с центральным уровнем.

С помощью данного инструмента можно легко определить, чьи силы сейчас преобладают на рынке и насколько сильной является тенденция. Например, ели на графике восходящий тренд, а кривая CCI движется к уровню +100, то это говорит о сильной волатильности рынка и сильной тенденции. Можно открывать позицию на покупку. То же самое и в обратном направлении.

Следует быть осторожными при открытии сделок в моменты, когда кривая уже достигла экстремального уровня -100 или +100. В это время рынок может развернуться в обратную сторону.

Рекомендуем вам также ознакомиться с модификацией стандартного CCI — Woodies CCI для торговли по тренду . Он не перерисовывает сигналы и может использоваться для поиска точек открытия ордеров и установки стоп-лоссов.

Пользовательские индикаторы волатильности рынка

Следующие инструменты отсутствуют в обычном наборе индикаторов терминала. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее самые популярные индикаторы, созданные пользователями для оценки волатильности графика.

ATR Up & Down – индикатор, показывающий волатильность

Данный инструмент является модифицированной версией стандартного ATR. Он показывает среднее значение между максимумом и минимум цены за определенный временной период (переменная N).

30,1,0,0,0

Инструмент имеет вид гистограммы со столбцами красного и зеленого цвета, которые формируются выше и ниже нулевого (центрального) уровня. Красные бары являются средним значением между ценой открытия и минимальной ценой за N-период. Зеленые столбцы показывают среднее значение между ценой Open и максимальной ценой за определенный период.

Если красные бары длиннее зеленых, то на рынке преобладает медвежья тенденция. При длинных зеленых и коротких красных барах можно судить о преобладании на рынке бычьего тренда. При этом чем длиннее столбцы и шире гистограмма – тем сильнее волатильность рынка.

Таким образом индикатор показывает не только степень волатильности рынка, но и дает сигнал о том, чьи силы преобладают на данный момент – покупателей или продавцов.

Индикатор Percent Ashi TT

Индикатор показывает волатильность рынка, а также определяет момент разворота тренда и отката цены. С его помощью можно найти точки начала новой тенденции, а также предугадать, насколько длительной она будет.

Инструмент имеет очень интересный внешний вид. После установки на график он окрашивает все свечи в разные цвета, в зависимости от тенденции графика. Percent Ashi TT дает всего три типа сигналов:

  • При восходящем тренде свечи графика окрашиваются зеленым цветом.
  • При переломе тренда свечи приобретают фиолетовый окрас.
  • Если тренд нисходящий, то свечи становятся ярко-розовыми.

Индикатор был создан для таких валютных пар, как EUR/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/CAD и GBP/USD. На других валютных парах его использовать не рекомендуется.

Индикатор волатильности пары Soho Williams VIX FIX-PRICE

Инструмент является модификацией классического индикатора VIX FIX для определения рыночных рисков и изменения ценовых минимумов и максимумов.

Индикатор показывает индекс VIX, который в кругах трейдеров называют «индексом страха» или степенью волатильности рынка. Vix является отражением импульсивности рынка. Например, чем выше индекс Vix – тем импульсивнее рынок и выше волатильность. То же самое работает и в обратном направлении – при низких показателях Vix можно судить о наступлении затишья на рынке.

Инструмент Volatility Average Single High-Limit (VASHL)

Индикатор VASHL является одним из лучших пользовательских инструментов для определения волатильности графика. Его показания основаны сразу на трех индикаторах ATR. После добавления инструмента в терминал, под графиком появятся три скользящие линии, каждая из которых имеет свое обозначение:

  • Кривая красного цвета отображает волатильность индикатора ATR с периодом 1.
  • Синяя кривая линия показывает среднюю степень волатильности. Она строится на основе ATR с периодом 24.
  • Коричневая линия отображает высокую волатильность. В ее основе лежит индикатор ATR с периодом 60 (период средневолатильного ATR, умноженный на 2,5 единицы, то есть, 24*2,5=60). Если вы измените значение ATR синей линии, то данной значение также будет другим.

Таким образом данный индикатор отображает сразу 3 состояния рынка:

  • Низкая активность продавцов и покупателей. Красная линия находится ниже синей ATR.
  • Активный рынок. Красная ATR расположена между коричневой и синей ATR.
  • Очень высокая активность рынка. Красная ATR поднимается выше коричневой ATR.

Оценивая положение кривых линий относительно друг друга можно принимать решение об открытии сделки. Если на рынке низкая волатильность, то торговлю лучше отложить до тех пор, пока цена не покинет флэт.

При экстремально высокой волатильности рынка торговать также не рекомендуется, так как цена в большинстве случае будет совершать откат и может задеть защитный стоп-лосс. Лучший вариант для ведения торговли – средняя волатильность, когда синяя, красная и коричневая линии идут последовательно друг за другом.

45,0,0,1,0

Notis – индикатор прорыва волатильности

Инструмент умеет определять волатильность валютной пары, направление и силу тренда. В своих расчетах он использует разницу между внутридневным максимумом (High) и внутридневным минимумом (Low).

Индикатор может работать в двух режимах:

  1. Первый режим называется «Ненакопительный». Он включен по умолчанию. В данном режиме инструмент рисует на графике две линии – Minus и Plus. Волатильность определяется по расстоянию между этими двумя линиями. Чем дальше они друг от друга – тем выше волатильность, и наоборот. Пересечение линий друг с другом является сигналом о смене тенденции (прорыве волатильности).
  2. Второй режим получил название «Накопительный». При его активации индикатор превращается в обычный осциллятор – показывает зоны перегретости рынка и сигнализирует о смене тренда.

Такое уникальное сочетание режимов делает Notis очень удобным при анализе графика.

Daily Go On Graph – индикатор волатильности форекс внутри дня

Инструмент добавляет на рабочий график уровни, которые рассчитаны на основе диапазона колебаний цены прошедшего временного периода. Величину данного периода трейдер может самостоятельно указать в настройках.

51,0,0,0,0

Daily Go On Graph можно использовать для определения внутридневной волатильности. После установки индикатор наносит на график 6 уровней различных типов:

52,0,0,0,0

  • Синие уровни. Показывают границу, составляющую 75% от максимального диапазона цены.
  • Пунктирные уровни. Являются центральными (средними) отметками. Делят весь диапазон колебаний на две равные части.
  • Красные уровни. Отмечают границу, составляющую 95% от максимального диапазона цены.

Индикатор добавляет по одному уровню каждого типа над и под основным графиком. Таким образом трейдер может видеть средний и максимальный диапазон как верхних, так и нижних значений цены. Обратите внимание на график ниже.

53,0,0,0,0

54,0,0,0,0

Как применять индикаторы волатильности при торговле на Форекс?

Данные инструменты не используются для поиска точных точек входа. Индикаторы волатильности – это дополнительные фильтры к основным торговым стратегиям. Они дают трейдеру понимание о том, насколько спокоен или беспокоен рынок в данное время и стоит ли вообще открывать сделку.

55,0,0,0,0

Наиболее популярным индикатором среди всех вышеперечисленных является стандартный ATR – он дает всю необходимую информацию, не перегружает график и входит в набор как 5-ой, так и 4-ой версии терминала MetaTrader.

Способы использования инструментов для определения волатильности:

57,0,0,0,0

  • В качестве фильтра при работе по трендовым стратегиям. Помогают отфильтровать флэт на рынке.
  • Для поиска точек установки защитного стоп-лосса. При низкой волатильности Stop-Loss также будет невысоким. И наоборот, чем выше волатильность – тем больше Stop-Loss для защиты депозита.

В редких случаях индикатор ATR используют для поиска точек входа в рынок. В этом случае на график устанавливают сразу 3 его экземпляра, но с разными периодами. Сделки открываются в момент пересечений разных ATR между собой.

58,0,0,0,0

Рекомендуем к ознакомлению эффективный индикатор Standart Deviation для определения стандартного отклонения. Он также показывает силу волатильности рынка.

59,0,0,0,0

Смотрите также видео – «Улыбка волатильности Форекс» как средство для оценки рисков

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Волатильность: расчёт, основные индикаторы и применение на практике

Волатильностью трейдеры называют изменчивость цены на графике торгуемого финансового инструмента. При небольшой изменчивости цены, когда она колеблется около одной отметки довольно продолжительное время, говорят о низкой волатильности. Напротив, когда цена совершает резкие скачки с большими перепадами значений, имеет место высокая волатильность.

Низкая волатильность, как правило, бывает перед закрытием очередной торговой сессии, когда трейдеры малоактивны и уже готовятся к началу новой сессии. Вообще, чем ниже волатильность, тем стабильнее финансовый инструмент, цену которого мы рассматриваем. Однако при низкой изменчивости цены финансового инструмента, существует гораздо меньше потенциальных возможностей для получения прибыли, нежели при высокой изменчивости.

Высокая волатильность часто возникает на рынке сразу после выхода важных новостей (касающихся торгуемого финансового инструмента). Также очень высокая изменчивость свойственна кросс курсам валютных пар, если, например, котируемая валюта относится к стране с развивающейся или нестабильной экономикой.

Кроме этого волатильнось финансового инструмента является отражением той меры риска, которую берёт на себя трейдер им торгующий. Для каждого конкретного финансового инструмента существует возможность рассчитать волатильность через параметр выборочного стандартного отклонения, что даёт трейдеру возможность заранее оценить риски, возникающие при его приобретении.

Кстати в финансовой статистике, всего существует три основных типа волатильности:

  1. Текущая волатильность. Определяется, за какой либо период времени, начиная с сегодняшней даты;
  2. Историческая волатильность. Определяется, для какого либо периода времени, начало и конец которого находятся в прошлом;
  3. Будущая волатильность. Определяется для периода времени, начало которого сегодня, а конец – в определённую дату будущего (например, в срок истечения опциона).

Расчёт исторической волатильности

Как уже упоминалось выше, расчет волатильности производится по формуле стандартного (среднеквадратического) отклонения. И дневная историческая волатильность будет вычисляться следующим образом:

n – количество баров (свечей) в рассматриваемом интервале ценового графика (период графика D1);

xi – значение цены;

m – среднее арифметическое цены в рассматриваемом интервале, рассчитываемое по формуле:

В принципе, для расчёта волатильности можно воспользоваться таблицей Excel. Для этого просто выгрузите исторические данные из торгового терминала в таблицу (например, цены закрытия за год) выберите столбец с ценами и воспользуйтесь функцией СТАНДОТКЛОН().

Для того чтобы рассчитать недельную, месячную или годовую историческую волатильность следует воспользоваться формулой:

Для расчёта годовой волатильности подставляется значение Т=252 (по количеству рабочих дней в году). Для расчёта месячной и недельной волатильности – 21 и 5 соответственно (тоже по количеству рабочих дней в месяце и в неделе).

Факторы, влияющие на волатильность

На текущую и будущую волатильность существенное влияние может оказывать целый ряд факторов, основные из которых описаны ниже:

  1. В первую очередь влияние на будущую волатильность оказывает её значение в прошлом, то есть, волатильность историческая. Чем больше значение исторической волатильности, тем больше ожидаемые её значения в настоящем и в будущем;
  2. Важные события в сфере политики и экономики могут оказывать значительное влияние на стабилизацию или дестабилизацию цен целых групп финансовых инструментов;
  3. Ожидания участников рынка перед выходом важных экономических новостей также могут существенно повлиять на волатильность после выхода последних;
  4. Изменение уровня ликвидности конкретного финансового инструмента также, как правило на волатильности его цены;
  5. Временные периоды тоже оказывают своё действие. Например, волатильность может изменяться в зависимости от дня недели или от времени в течение одной торговой сессии. Например, на валютном рынке Форекс всплеск волатильности определённых валютных пар, как правило, связан со временем открытия финансовых учреждений в странах их представляющих.
  6. Технические уровни поддержки и сопротивления также оказывают своё влияние на волатильность. Пробой этих уровней, как правило, всегда сопровождается ощутимым всплеском волатильности.

Важность волатильности для инвесторов

Для инвесторов значение такой величины как волатильность очень важно, по крайней мере, по пяти причинам перечисленным ниже:

  1. Чем шире диапазон колебаний цены объекта инвестирования, тем больше потенциальный риск и тем большее беспокойство это вызывает у инвестора
  2. Уровень волатильности финансового инструмента может влиять на размер его позиции в инвестиционном портфеле;
  3. Если денежные средства, вырученные от продажи ценных бумаг, могут потребоваться в какой либо конкретный момент времени, большая волатильность этих бумаг может стать причиной дефицита этих средств (по причине того, что большая часть бумаг может быть продана на низшей фазе их ценового колебания);
  4. Волатильность цен даёт возможность дёшево покупать и дорого продавать активы при переоценке;
  5. Большая волатильность бумаг входящих в инвестиционный портфель негативным образом влияет на его совокупный среднегодовой темп роста (CAGR – Compound annual growth rate).

Индикаторы волатильности

В техническом анализе рынка существует целый ряд индикаторов показывающих интенсивность изменения цены. Все они имеют разную методику расчёта, но суть у них одна – отражение волатильности на заданном периоде ценового графика.

Индикаторов такого рода, с учётом многочисленных разработок самих трейдеров, сотни и даже тысячи. Ниже приведены лишь самые популярные и, на мой взгляд, наиболее интересные из них.

Полосы Боллинджера

Этот индикатор наглядно отображает на ценовом графике волатильность в виде ценового канала (полосы) расположенного вокруг цены. Ширина этого канала рассчитывается как стандартное отклонение цены от скользящей средней, а потому она изменяется в зависимости от текущей волатильности рассматриваемого инструмента.

При росте волатильности канал расширяется, а при её снижении – сужается. Выход цены за пределы канала, говорит об аномальной волатильности цены в данном направлении и является сигналом начала нового тренда.

Кроме этого, длительное движение цены в узком канале (в узкой полосе) говорит о том, что скоро начнётся сильное ценовое движение (возрастёт волатильность).

Индекс относительной бодрости (Relative Vigor Index), именно так назвал своё детище известный американский трейдер Джон Эйлерс. В основе индикатора RVI лежит тот факт, что при восходящем тренде цены закрытия, в большинстве своём, находятся выше цен открытия, а при нисходящем тренде, наоборот, цены закрытия ниже цен открытия.

Линия индикатора строится как отношение разницы цен CLOSE – OPEN (закрытия и открытия) к разнице максимальной и минимальной цены свечи (HIGH – LOW). Кроме этого, дополнительно проводится сигнальная линия, представляющая собой сглаженное значение основной (сглаживание производится с помощью четырёхпериодного симметрично взвешенного скользящего среднего).

Аббревиатура ATR расшифровывается как Average True Range, что в переводе на русский язык означает – средний истинный диапазон. Этот индикатор также является показателем волатильности рынка (более того, он и создавался специально для того чтобы определять её).

При расчёте этого индикатора сначала выбирается максимальный из трёх диапазонов:

  1. Между минимумом и максимумом текущего ценового бара (свечи);
  2. Между максимумом текущего бара и ценой закрытия предыдущего;
  3. Между минимумом текущего бара и ценой закрытия предыдущего.

Затем по выбранным значениям диапазонов строится скользящая средняя и именно она представляет собой итоговую линию индикатора.

Рост индикатора ATR говорит нам о возрастающей волатильности цены, а его снижение, наоборот, свидетельствует о том, что волатильность уменьшается. Причём, в отличие от предыдущего рассмотренного индикатора, рост волатильности здесь отображается безотносительно к направлению движения цены.

Standart Deviation

В переводе с английского Standart Deviation означает – стандартное отклонение. Этот индикатор показывает отклонения цены относительно скользящего среднего, характеризуя, таким образом, текущую волатильность и наличие (или отсутствие) тренда. Большие значения индикатора говорят трейдеру о повышенной волатильности и наличии тренда. Низкие показатели Standart Deviation свидетельствуют о низкой волатильности и говорят о том, что цена, скорее всего, находится во флэте.

Индекс волатильности VIX представляет собой не что иное, как ожидания инвесторов относительно будущего движения фондового индекса S&P500. А так как данный фондовый индекс включает в себя акции пятисот крупнейших американских компаний, то можно сказать, что VIX показывает ожидаемую волатильность американского фондового рынка в целом.

Когда значения VIX растут, растёт и беспокойство инвесторов, они ожидают возрастания волатильности рынка. Снижение VIX, напротив, говорит о том, что большинство игроков рынка не ожидают больших ценовых изменений в ближайшем будущем. Подробнее об этом инструменте вы можете прочитать здесь: «Что такое индекс волатильности VIX».

H-L волатильность

Ещё один интересный индикатор волатильности вычисляемый как отношение разницы максимальной и минимальной цен (сглаженная экспоненциальной скользящей средней) к средней цене финансового инструмента (выраженной через экспоненциальную скользящую среднюю по ценам закрытия):

Между H-L волатильностью и движением рынка существуют следующие основные закономерности (в применении к фондовому рынку):

  1. При стабильном росте рынка наблюдается постепенное снижение показателя волатильности. Это объясняется тем, что по мере роста, крупные игроки начинают сокращать количество своих операций
  2. Если при росте рынка, постепенно снижающаяся волатильность вдруг меняет своё направление и начинает расти вместе с рынком, то это говорит о скорой смене тренда. Такого рода дивергенция является показателем переоцененности финансового инструмента, а рост волатильности обусловлен тем, что крупные игроки стремятся поскорее избавиться от своих позиций.
  3. Максимальные значения H-L волатильности, как правило, всегда соответствуют минимумам рынка. Это связано с тем, что минимумам, как правило, всегда предшествуют панические распродажи, сопровождаемые сильно увеличенной активностью мелких и средних спекулянтов.
  4. Снижение волатильности после достижения рынком очередного локального минимума свидетельствует о его истинности и позволяет трейдерам относительно безопасно открывать длинные позиции по достаточно выгодным ценам.

Как показатели волатильности применяют на практике

Выше мы рассмотрели методику расчёта исторической волатильности и основные индикаторы волатильности. Теперь давайте поговорим о том, как использовать всё это на практике.

Ну, во-первых, уровень волатильности можно использовать для оценки риска инвестиций в тот или иной финансовый инструмент. Чем выше этот уровень, тем больше потенциальный риск трейдера (инвестора). Отсюда вытекает ещё одно практическое применение значения волатильности: с его учётом можно формировать инвестиционный портфель таким образом, чтобы доли финансовых инструментов в его составе были обратно пропорциональны их волатильности. Это требуется для того, чтобы отрегулировать суммарный риск по портфелю в целом.

Уровень волатильности можно использовать для определения, так называемого запаса хода финансового инструмента. Допустим, вы имеете дневное значение волатильности выражаемое в 100 пунктах движения цены (т.е. каждый день в среднем изменение цены составляет величину равную 100 пунктам). При этом, например, сегодня, цена прошла всего лишь 20 пунктов. Таким образом, исходя из статистики, цена может сдвинуться ещё на 80 пунктов (100-20=80). Это можно использовать для определения целей по открытым позициям.

Кроме этого значение волатильности есть своего рода индикатор интереса игроков к данному конкретному финансовому инструменту. Чем больше этот интерес, тем больше значение волатильности.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Самые волатильные валютные пары на Форекс

Начинающие трейдеры, читая тематическую литературу, довольно часто встречаются с понятием волатильности. Это статистический показатель изменения цены какого-либо актива за определенный временной интервал. Данный параметр не отличается постоянством и может периодически изменяться. Значимость волатильности для торговли весьма существенна.

Различают высокую и низкую волатильность. При низкой — амплитуда ценовых колебаний на конкретном временном отрезке незначительна. Высокая волатильность характеризуется значительным изменением цены за короткий промежуток времени.

Что такое волатильность валютных пар?

Даже новичок трейдинга, наблюдая за движением котировок, заметит, что ценовой тренд движется далеко не линейно. В отдельные моменты валютная пара может находиться в довольно узком ценовом коридоре. Это и есть низкая волатильность.

Периоды выхода важных новостей политики и экономики, как правило, отличаются высокой амплитудой ценовых колебаний.

На рисунке отражен момент публикации индекса потребительских цен. Всплеск ценовых колебаний EUR/USD налицо.

Умение правильно определить волатильность торгуемой валютной пары во многом предопределяет успешный трейдинг и, соответственно, размер прибыли.

В непостоянстве изменения амплитуды ценовых колебаний любой валютной пары можно убедиться, используя калькулятор волатильности. Пользоваться им довольно просто. Для этого следует выбрать необходимый актив и задать период времени, исчисляемый в неделях. На экране сразу же появятся диаграммы выбранного актива с часовой волатильностью в пипсах (пунктах) и показателями волатильности по дням недели. Любой инвестор должен помнить, что на больших временных интервалах этот показатель будет значительно меньше, чем на малых.

Имея представление о характере изменения ценовых колебаний любой валютной пары, трейдеру проще выбрать из них ту, которая наиболее приемлема для его торговой стратегии. Например, новичкам не рекомендуется начинать свою торговлю, используя активы с повышенной волатильностью. Без должного опыта такое начало торговой деятельности чревато убытками и, как следствие, разочарованием в трейдинге.

Помимо калькулятора, волатильность валютной пары можно определить несколькими удобными инструментами технического анализа:

  • Индекс торгового канала CCI.
  • Индикатор «Полосы Боллинджера».
  • Индикатор усредненного движения ATR.

От чего зависит волатильность

Существует ряд факторов, оказывающих влияние на волатильность. Самые значимые из них:

  • Статистический показатель изменения цены любой валютной пары во многом зависит от ее ликвидности. Причем зависимость обратная: более ликвидные торговые активы — менее волатильны. Отсутствие спроса и предложения на валюту увеличивает ее ценовые колебания. Неслучайно самыми волатильными являются экзотические валюты.
  • Помимо ликвидности, значимым фактором, оказывающим влияние на изменение цены, можно назвать важнейшие экономические и политические события, происходящие в мире. Волатильность любого актива всегда зависит от экономики стран, валюты которых представлены в этой паре. Если в паре одна валюта принадлежит стране с развитой сырьевой экономикой, а другая представлена государством, чья экономика базируется на услугах, то амплитуда изменения цен рассматриваемого актива на рынке будет очень высокой. Причина обусловлена глубокими внутренними различиями между экономикой этих стран.
  • Различные уровни процентных ставок также оказывают сильное влияние на изменения цен.
  • Кросс-курсы валют. Это пары, в которых отсутствует американский доллар.
  • Экономическая и политическая стабильность государства, инфляция, объем государственного долга.

Существуют высоковолатильные валюты, не подпадающие под регуляцию центральных банков. Таковыми, например, являются биткоин и другие криптовалюты.

Таблица волатильных пар

Помимо вышеуказанных факторов, влияющих на волатильность, следует отметить, что активность рынка зависит и от торговых сессий, особенно во время их пересечений. Увеличение объемов торгов и числа их участников является основной движущей силой.

Усредненные данные в приведенной ниже таблице свидетельствуют о том, что одни активы могут пройти около 250 пунктов и более за одни сутки, тогда как в другой день преодолевают расстояние всего лишь в 25 пунктов.

Актив Азиатская торговая сессия Европейская торговая сессия Американская торговая сессия
EUR/USD 61 97 88
EUR/JPY 75 61 50
GBP/CHF 96 150 129
EUR/GBP 25 40 34
EUR/CHF 53 53 49
USD/CHF 68 117 107
USD/JPY 78 79 69
USD/CAD 47 94 84
GBP/USD 62 112 94
NZD/USD 42 53 47
GBP/JPY 112 145 119
AUD/JPY 55 63 56
AUD/USD 38 53 47

С 4 часов (GMT+3) берет свое начало Азиатская сессия. Лидерами по волатильности можно назвать кросс-курсы GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/ JPY. Во время европейских торгов тон задают GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, GBP/USD. Пожалуй, в это время рынок наиболее активен. Кардинально на амплитуду ценовых колебаний оказывает влияние евро в комплексе с другими европейскими валютами. Это время выхода важнейших новостей стран данного континента.

Американская сессия выводит на первые места GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF. В этот период времени существенное значение имеют новости, влияющие на курс американского доллара.

Калькулятор Форекс-волатильности

Что такое Форекс-волатильность?

Волатильность Форекс – это колебания валютного рынка, выраженные показателем, который характеризует динамику стоимости финансового инструмента за выбранный интервал времени. Для трейдера волатильность является важным показателем, поскольку ее уровень может подсказать, насколько рискованной может быть та или иная сделка. Так, например, валютные пары с низкой волатильностью практически не несут торговые риски. Самые волатильные пары, напротив, требуют более серьезной торговой стратегии.

Калькулятор волатильности

Специально для расчета волатильности выбранного инструмента создан калькулятор средней волатильности. Вы можете рассчитать волатильность основных и экзотических валютных пар, а также кросс-курсов. Итоговый показатель складывается из дневного изменения цены в пунктах и процентах в соответствии с выбранным временным отрезком – от 1 до 52 недель. Используйте калькулятор волатильности, чтобы определить наиболее эффективный способ распоряжения финансовым активом.

Временной интервал – зачем он нужен?

Каждый инструмент имеет средний уровень волатильности, который определяется с помощью показателей волатильности в разные временные периоды. С помощью временного интервала можно увидеть отклонения от среднего уровня, а также выделить благоприятное время для трейдинга. Также стоит учитывать, что слишком старые данные не всегда позволяют сделать точный прогноз.

Расчет волатильности

Средний истинный диапазон (ATR) – индикатор, измеряющий волатильность рынка. Ниже представлена формула расчета.
Формула: Variation = Average (Higher — Lower)
Расшифровка: Изменение равно среднему значению разницы между высшей и низшей ценой валютной пары в установленный период времени.

Что такое волатильность на Форекс?

Волатильность валютной пары — это одно из тех основополагающих понятий на рынке Форекс, четкое определение которого должен знать каждый трейдер. Не просто знать, но и понимать, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения эффективности торговли. Давайте попробуем разобраться, что такое волатильность на Форекс? Определение волатильности.

Под волатильностью на рынке Форекс понимается диапазон изменения цены в течение торгового дня, недели, месяца — от её минимального значения до максимального. Более высокий показатель волатильности означает, что диапазон изменения цены за единицу времени был высоким, что, в свою очередь, даёт возможность большего заработка на рынке Форекс.

Волатильность валютной пары изменяется в зависимости от рассматриваемого торгового периода. Если открыть график с тайм фреймом D1 и измерить расстояние от точки High до Low одной свечи, то оно будет составлять одно, какое-то определенное количество пунктов (дневная волатильность). На соседних свечах дневная волатильность будет другая. А на недельном графике волатильность составит уже совсем другое значение. Аналогичные измерения можно сделать в рамках торговой сессии, торгового часа или пяти минут.

На практике же чаще используется средняя волатильность валютной пары — усредненный показатель на периоде за несколько свечей, то есть, показатели последних свечей суммируются и делятся на их количество. Рассматриваемый показатель — величина изменяемая, и зависит она от нескольких факторов. Это — и объём сделок на рынке, и количество игроков, текущая торговая сессия, и экономическое состояние рынка в целом.

Измерять волатильность Форекс можно не только в пунктах, но и в процентах. Второй вариант обычно используется на рынке акций. Знание показателя волатильности в одной единице измерения позволяет пересчитать её в другом показателе и наоборот.

Применение данных о волатильности в торговле.

О понятии волатильности на Форекс знают практически все трейдеры, понимают его смысл, но не каждый трейдер использует свои знания на практике — то есть, в торговом процессе. Допустим, зная, что средняя дневная волатильность валютной пары EURUSD составляет 156 пунктов (информация с сервиса myfxbook.com), при прохождении ценой в течение дня расстояния 190 пунктов по направлению вверх, трейдер может предположить, что далее не стоит ожидать сильного движения, а, следовательно, и открывать сделку на покупку не целесообразно. Но на практике такие моменты редко когда учитывается трейдером — полностью полагаясь на сигналы своей стратегии, он открывает сделку, выставляет тейк-профит в несколько десятков пунктов, которые цена, в виду исчерпанного диапазона волатильности торгового инструмента, уже не в силах достичь:

Рис. 1. Изменение волатильности пары EURUSD в течение дня.

Аналогично, знание средней волатильности валютной пары используется и при торговле на старших тайм-фреймах. Так, если средняя волатильность за недельный период составляет 250 пунктов, то после прохождения ценой с понедельника расстояния в 100 пунктов, трейдер может рассчитывать на то, что обладая ещё достаточным потенциалом, цена продолжит своё движение во взятом направлении, но опять же — в пределах среднего показателя. Конечно, бывают дни, когда волатильность составляет на несколько десятков, а то и сотню пунктов больше, чем средний показатель, но все же в торговом процессе следует учитывать именно усредненные данные статистики.

Знание показателя волатильности позволяет размещать уровни TP и SL . Если средняя дневная волатильность по паре составляет 100 пунктов, то и при выставлении тейк-профита следует ориентироваться на данный показатель, и рассчитывать уровень с учётом того, сколько цена уже прошла и какой имеет потенциал.

Как рассчитать волатильность?

Рассчитать среднюю волатильность Форекс можно вручную. Для этого необходимо измерить размер несколько подряд идущих свечей и разделить полученное число на количество этих свечей. Но можно воспользоваться и специальными сервисами по автоматическому расчету.

Сервисы для работы с волатильностью.

Среди сервисов, где уже рассчитана волатильность и доступны готовые данные, можно выделить Mataf и MyFXbook .

На сервисе Mataf , в разделе Forex волатильность представлены данные о волатильности 40 валютных инструментов. По умолчанию выводится статистика за 10 недель. Этот период можно изменить. Справа представлены графики средней волатильности по часам в течение дня (кликните для увеличения):

Рис. 2. Показатели волатильности на сервисе Mataf.

Ниже представлен пример графика волатильности валютной пары по дням недели. Здесь можно посмотреть, в какой из дней недели пара наиболее или наименее волатильная. Самый нижний график — это волатильность на истории:

Рис. 3. Графики исторической и дневной волатильности на сервисе Mataf.

Как использовать эти данные в своей торговле? К примеру, средняя волатильность по часам для пары EURUSD составляет 40 пунктов. В течение часа появляется сигнал на покупку, при этом цена уже прошла 30 пунктов. При таком раскладе входить в сделку по сигналу можно лишь в том случае, если цена по прогнозу будет продолжать своё движение в выбранном направлении и в следующий час.

Чтобы посмотреть данные по волатильности для других торговых инструментов, необходимо из списка выбрать нужный инструмент и просто кликнуть по нему.

Следующий сервис, более известен как сайт для мониторинга торговли (в том числе и для мониторинга торговли советников) — MyFXbook, но на нем также представлена возможность просмотра волатильности в разделе Market — Volatility .

После перехода по ссылке появится окно со списком торговых инструментов, для каждого из которых будет представлена информация о волатильности в 1, 5, 15, 30 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя, месяц. Посмотреть данные можно и в процентном отношении (скрин увеличивается кликом):

Рис. 4. Показатели волатильности на сайте MyFXbook.

Кликнув по кнопке ещё в верхней правой части таблицы, можно открыть список всех пар и выбрать другие, которых нет по умолчанию в таблице, но которые необходимы для анализа. Использовать в работе можно как один из представленных, так и оба сервиса одновременно.

Помимо представленных сервисов можно воспользоваться для анализа и стандартными индикаторами волатильности валютных пар, встроенными в терминал MetaTrader 4. Одним из таких индикаторов является ATR , показывающий среднюю волатильность и чаще всего использующийся для расстановки уровней TP и SL (значение индикатора умножается на определенный множитель). Соответственно, чем больше волатильность, тем больше тейк-профит и наоборот:

Рис. 5. Индикатор ATR , показывающий среднюю волатильность.

В качестве осциллятора используется индикатор CCI — при его нахождении в зоне перепроданности необходимо рассматривать сделки на покупку, а при нахождении в зоне перекупленности — сделки на продажу:

Рис. 6. Индикатор CCI , указывающий на состояние рынка.

Принимая во внимание понятие волатильности Форекс, можно улучшить качество своей торговли и снизить риски. Ведь чем меньше риски — тем стабильнее заработок. А стабильность — это то, к чему необходимо стремиться, чтобы заработок на валютном рынке действительно стал основным и постоянным!

P. S. А в заключение мы предлагаем Вашему вниманию вебинар от профессионала технического анализа брокера бинарных опционов Binary Владимира Шепелицкого на тему Что такое волатильность и как её использовать для торговли на финансовых рынках? :

Волатильность и ликвидность на Форекс. Как торговать при высокой волатильности

Волатильность и ликвидность на Форекс. Как торговать при высокой волатильности

Волатильность и ликвидность – это понятия, которые находятся на слуху у каждого трейдера. Но вот как использовать грамотно для собственной выгоды, знают немногие. О ликвидности, волатильности и о том, как применять на практике знания об этих терминах, читаем на нашем портале.

Волатильность. Определение и значение для рынка.

Волатильность с английского переводится как “изменчивость”. В отношении финансовых рынков, волатильность – это показатель изменения цены. Волатильность возникает независимо от того, движется цена вниз или вверх.

Например, если мы возьмем максимальную и минимальную цену за определенный промежуток времени, скажем, час, то разница между этими показателями и будет волатильностью, в нашем случае – часовой волатильностью. Это не означает, что трейдеру необходимо вооружиться калькулятором и каждый раз рассчитывать значение волатильности вручную. На современном финансовом рынке существует огромное количество программ, которые производят расчеты для любого временного промежутка.

Предугадать волатильность крайне сложно, так как она зависит от активности участников рынка. Однако, как правило, волатильность возникает как после выхода значительных отчетов, так и после определенных политических событий, которые влияют на экономику страны и мировую экономику.

Финансисты и профессиональные трейдеры различают несколько видов волатильности:

  • Историческая волатильность – движение цены валюты за определенный временной промежуток;
  • Прогнозируемая – волатильность, которая прогнозируется на основании наличия определенных торговых рисков;
  • Исторически прогнозируемая – статистика показателей прогнозируемой волатильности.

Знать, что означает волатильность и как торговать при высокой волатильности трейдеру необходимо. Во-первых, можно использовать знания о волатильности при выставлении ордеров stop-loss и take-profit.

Если знать расстояние, на которое может продвинуться показатель, то определить цену взятия прибыли или ограничения убытков можно более точно. Во-вторых, знания о волатильности могут понадобиться для коррекции точек входа на рынок в случае с отложенными ордерами.

Ликвидность – определение и влияние на рынок.

Наряду с волатильностью мы часто слышим такой термин, как ликвидность. Ликвидность – это показатель востребованности определенного актива. То есть, иными словами, это способность актива быть быстро проданным. Или, еще проще, ликвидность – это возможность быстро обменять товар на деньги.

Есть ликвидные и неликвидные активы, в зависимости от того, сколько времени нужно, чтобы их можно было продать по их полной стоимости. Ликвидность возникает, когда на рынке действует много участников и есть возможность совершать сделки быстро. Помним, что Форекс, к примеру, функционирует круглосуточно, а значит предоставляет трейдеру возможность мгновенного заключения сделок.

На Форексе представлено множество активов, но не все они ликвидны. Все валютные пары можно условно разделить на три группы:

Основные – обладают наибольшей ликвидностью. К ним относятся:

  • EUR / USD – самая ликвидная валютная пара. На нее приходится около 25% заключаемых сделок;
  • USD / JPY – на долю этой валютной пары приходится около 10% от всех заключаемых сделок;
  • GBP / USD – эта пара представляет около 9% всех заключаемых сделок;

Кросс-курсы;

Экзотические пары.

Волатильность и ликвидность тесно взаимосвязаны. Участники рынка создают их в процессе своей деятельности, а эти два показателя, в свою очередь, влияют на рынок и на его участников.

Что делать, если на рынке наблюдается высокая волатильность?

Торговать. Именно в периодах высокой волатильности и кроются практически неограниченные возможности заработка. Не стоит забывать, что и время самых значительных рисков приходится также на период высокой волатильности.

Что же делать, чтобы минимизировать риски и заработать?

Для того, чтобы правильно торговать при высокой волатильности, нужно знать и соблюдать определенные правила.

Пять основных правил для торговли при высокой волатильности

Не стоит торговать пары с высокой волатильностью ниже часового тайм-фрейма. В таком случае цены слишком сложно прогнозировать.

Подбирайте точки входа, в которых вы уверены. Сомнения в том, что они верны, должны быть на минимуме.

Выбирайте простую торговую стратегию, так как времени на вдумчивый анализ не будет. Если вы торгуете недавно, то выбирайте только одну пару.

Соблюдайте правила управления капиталом. Не заключайте сделки на сумму, превышающую 2% от суммы депозита.

Обязательно устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит, чтобы уменьшить потенциальные потери.

Зная, что собой представляют волатильность и ликвидность на рынке, а также как правильно торговать при высокой волатильности, любой трейдер значительно увеличивает свои шансы на прибыль. Не пренебрегайте возможностью поучиться!

Используем волатильность на форекс для улучшения стратегии!

Доброго времени суток, друзья!

Сегодня рассмотрим такую важную тему как волатильность на форекс рынке. На первый взгляд кажется ничего особенного. Ну финансовый термин, — и что? Какая от него польза?

На самом же деле, данный показатель может значительно увеличить результативность/прибыльность Вашей торговли!

Данный разговор из темы статистики. А как известно, — статистика это сила. Особенно в трейдинге. Именно статистические преимущества мы используем в торговле чтобы забрать с рынка заслуженные своим умом деньги…

Сегодня Вы узнаете как использовать волатильность форекс пар в торговле, какие есть сервисы и индикаторы волатильности, которые могут стать для Вас верными помощниками в торговле!

Итак, для начала разберемся с термином.

В олатильност ь – это статистический показатель, указывающий на диапазон изменения цены от минимума до максимума бара на разных временных периодах . То есть, проще говоря, какое расстояние пробегает цена за определенный интервал времени в среднем.

Измерять волатильность валютных пар форекс можно на любом графике, любого инструмента и на любом временном периоде, начиная от М1 и заканчивая месяцами и.т.д .

Волатильность может быть обусловлена следующими причинами:
• Объемы сделок на рынке .
• Торговая сессия.
• Важные э кономическ ие новости/изменение экономической ситуации .
• Колебания курса.
С помощью волатильности можно найти статистически е закономерности, по тем или иным финансовым инструментам. Таким образом, можно найти определенные периоды времени , в которых цена, как правило, показывает схожие диапазоны изменений . В общем и целом, данный показатель измеряется в процентах . Но, н а рынке форекс принято измерять е го в пунктах.

Суть эффективного и грамотного использования волатильности заключается в том, что не стоит покупать или продавать рабочий финансовый инструмент, когда за данный промежуток времени он прошел большую часть движения. Так как велика вероятность купить на пиках, перед самым разворотом или продать на самых низах, опять же перед самым откатом цены против нашей позиции.

Небольшой пример. Средняя волатильность валютной пары фунт доллар 130 пунктов в день.

В какой-то момент времени мы видим, что фунт прошел 120 пунктов вверх, так стоит ли нам открывать сделку на покупку? Конечно же нет. Потенциал движения цены исчерпан. Вероятность дальнейшего роста низкая. Остается быть вне рынка или мониторить другие инструменты или же, если есть условия, то ловить откат после такого хорошего движения…

Поэтому использовать волатильность в торговле крайне важно. Она поможет отсеять множество плохих сделок и тем самым сделает торговлю более прибыльной! Волатильность можно использовать и на старших временных периодах, например на недельных графиках. Так, если Вы знаете, что средняя волатильность GBP/USD 300 пунктов, а начиная с новой недели цена прошла 100 пунктов, то Вы понимаете что у недельной свечки есть запас хода приблизительно в 200 пунктов!

Кроме того, с помощью статистики Вы можете более грамотно планировать размеры стоп-лоссов и тейк-профитов.

Сайты получения информации по волатильности

Рассчитывать волатильность, естественно, лучше не вручную, а автоматически:). Для это можно воспользоваться хорошим сайтом https://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility .

По ссылке Вы попадете в раздел волатильности, где отображаются данные по множеству финансовых инструментов. Автоматом по умолчанию ставится статистика за срок в 10 недель по паре Евро Доллар ( EUR/USD ) . Необходимо выбрать самостоятельно нужный инструмент и период анализа.

К примеру, выбрав валютную пару GBPJPY, можно заметить, что за 10 недель средняя дневная волатильность составила 169 пунктов.

Большим плюсом является то, что показания можно сгруппировать по неделям, дням и даже часам. Например, на скрине ниже мы видим, что для валютной пары фунт йена самый низковолатильный день за последние 10 недель по статистике это пятница, а среда — день максимальной волатильности. Также, мы видим, что наиболее волатильный час это 09:00 по Гринвичу, где цена прошла 65 пунктов. Не забывайте, что данные отображаются по Гринвичу. В терминале Вашего брокера может быть другое время!

Таким образом, зная такую информацию, Вы можете значительно оптимизировать свою стратегию и не лезть в сделки, когда это не эффективно с точки зрения статистики. Ваша торговля станет более грамотной и продуманной!

Как Вы увидели на сайте много инструментов на любой вкус и цвет: основные пары (мажоры), кросс-курсы валютных пар, экзотические валюты, металлы (золото, серебро, платина).

Есть еще один весьма удобный ресурс для отображения волатильности. Он находится на сайте всем известного независимого мониторинга счетов myfxbook.com. А вот ссылка на раздел волатильности: http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility . Основное отличие от первого сайта — это возможность анализировать минутные данные начиная от М1.

Для удобства восприятия проценты можно переключить на пункты.

Индикаторы волатильности на рынке форекс

Самым популярным и часто используемым индикатором является индикатор во латильности ATR.

С его помощью Вы можете посмотреть среднюю волатильность любого инструмента на выбранном таймфрейме. Вам нужно лишь установить период индикатора — за какое количество свечей считать волатильность. На скриншоте ниже Вы можете увидеть, что у валютной пары GBPUSD средняя дневная волатильность за последние 14 дней составила 149 пунктов.

Среди не стандартных индикаторов можно выделить ADR (Average Daily Range).

Он показывает среднюю волатильность за последние 5 дней, за вчерашний день, за неделю, месяц и 180 дней. Кроме того, линиями на графике индикатор отмечает вероятные уровни поддержки и сопротивления для инструмента.

Вот так все выгладит на графике:

Ссылка на скачивание отобразится после после регистрации.

Как видите — все просто, но не смотря на свою простоту волатильность на форекс как инструмент анализа может значительно улучшить результаты Вашей торговли и отсеять множество не нужных сделок. Главное просто включить этот инструмент в свою работу и не забывать применять! Профитов!

(5 голосов, оценка: 4,20 из 5)

Что такое волатильность валютных пар

Волатильность (изменчивость) – это диапазон колебания котировок в течение торгового времени. Если цена актива изменяется в широком диапазоне, то уровни потенциальных рисков и прибылей также достаточно велики. Справедлива и обратная ситуация. Биржевые игроки всегда стремятся к увеличению прибылей, поэтому большинство трейдеров предпочитает работать с высоковолатильными валютными парами.

Виды волатильности

Существует три основных типа изменчивости:

  • историческая, которая рассчитывается на основе прошлых данных о котировках актива и, по сути, отображает стандартное отклонение доходности за расчетный период времени;
  • ожидаемая, которая вычисляется исходя из текущих котировок;
  • историческая ожидаемая, представляющая собой архив прогнозов ожидаемой изменчивости.

Для торговли используется ожидаемая волатильность, позволяющая спрогнозировать силу дальнейших изменений валютных котировок.

Факторы, влияющие на волатильность

Диапазон колебания котировок валютных пар в течение торгового дня может быть абсолютно разной: от 42 пунктов по паре USD/HKD (гонконгский доллар) до 495 пунктов по паре USD/DKK (датская крона). Основные факторы, которые влияют на изменчивость цен различных активов, следующие:

  • объем торговых операций на бирже;
  • ликвидность актива;
  • количество крупных игроков на рынке;
  • общее состояние национальных экономик.

Волатильность одного финансового инструмента также может варьироваться. К примеру, средний «пробег» пары EUR/USD составляет 90 пунктов в день. Но в зависимости от ситуации изменчивость инструмента колеблется в рамках 80-140 пунктов в сутки. Текущее значение напрямую зависит от таких факторов как:

  • торговая сессия;
  • изменение важных уровней поддержки и сопротивления;
  • день недели;
  • выход новостей.

Наиболее сильное влияние на изменение поведения котировок оказывает публикация макроэкономических показателей. Сразу перед выходом новости и по ее завершении обычно наблюдается всплеск активности трейдеров, так как в это время они спешно открывают новые сделки или закрывают старые. В зависимости от силы макроэкономической новости изменение диапазона котировок может быть разным. Слабую новость участники рынка могут и не заметить, а вот публикация Nonfarm Payrolls в любом случае всколыхнет биржу.

Как подсчитать волатильность?

Историческая изменчивость рассчитывается на основании стандартных формул. Ожидаемая волатильность – это статистический показатель, который представляет собой усредненную высоту последних десяти свечей заданного таймфрейма. Для расчета ожидаемой изменчивости достаточно подсчитать количество пунктов между уровнями high и low предыдущих свечей и разделить их на 10. Однако такой «ручной» подход используется довольно редко, так как для определения силы изменчивости опытные трейдеры используют технические индикаторы. Наиболее популярными инструментами для измерения диапазона котировок сегодня считаются индикатор ATR, полосы Боллинджера и скользящие средние.

Полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера – это осциллятор, идентифицирующий зоны перекупленности/перепроданности рынка. Полосы состоят их трех основных линий. Центральная линия индикатора – это скользящая средняя цены, верхняя – граница перекупленности актива, нижняя – граница перепроданности. Расстояние между этими линиями дает трейдеру возможность определить уровень волатильности актива. Валютная пара с расширенными полосами Боллинджера характеризуется высокой волатильностью. Схождение трех полос сигнализирует о том, что изменчивость актива низкая.

Скользящие средние

Скользящее среднее отображает среднюю цену финансового инструмента за заданный период времени. Данный индикатор располагается непосредственно на графике и линия скользящей средней следует за ценой. Расстояние между линией индикатора и ценой иллюстрирует волатильность валютной пары. Чем дальше скользящая средняя отклоняется от графика котировок, тем больше изменчивость актива.

Индикатор ATR

Индикатор среднего истинного диапазона создан именно для подсчета волатильности. В отличие от визуального наблюдения расположения индикатора относительно цены при работе со скользящими средними, ATR вычисляет конкретное значение волатильности в пунктах. Окно индикатора расположено под графиком, в котором и визуализируется изменение волатильности за последние 14 периодов. В верхнем левом углу отображается текущее значение изменчивости в пунктах. В зависимости от таймфрейма на графике это может быть волатильность за последние 14 минут, часов или дней. Следует отметить, что данный инструмент не идентифицирует тренд – его единственная функция состоит в расчете изменчивости актива.

Кроме того, узнать волатильность в пунктах можно при помощи специальных калькуляторов. К примеру, данный калькулятор позволяет узнать часовую и дневную изменчивость за заданное количество дней для наиболее популярных валютных пар. Итак, как использовать данные об изменчивости?

Волатильность в трейдинге

Данный параметр широко используется в торговле в двух случаях: для определения целесообразности открытия позиции и для расчета стоп-ордеров.

К примеру, суточная изменчивость пары USD/JPY составляет 123 пункта и на данный момент котировки актива «прошли» 100 пунктов вверх от момента открытия торговой сессии. Однако торговая система трейдера сигнализирует о возможности открытия длинной позиции (покупки валюты). Очевидно, что исходя из значений статистической изменчивости, сегодня паре USD/JPY осталось «пройти» всего 23 пункта. Делать вывод об открытии позиции стоит и по другим ориентирам, однако волатильность показывает трейдеру, что покупать валюту на данный момент нецелесообразно.

Если же торговая система сигнализирует о благоприятных условиях для продажи валюты, трейдер может смело открывать позицию. Исходя из значения параметра, биржевой игрок выставляет ордер take-profit с целью взять 50-70 пунктов прибыли. Для выставления ордера stop-loss он использует показания индикаторов (к примеру, полос Боллинджера) или руководствуется правилами риск-менеджмента. Очевидно, что рынок не подчиняется таким простым прогнозам, но учет изменчивости позволяет трейдеру чувствовать себя более уверенно.

Волатильность. Расчет волатильности

Волатильность является важнейшим параметром в рынке, т.к. именно она дает подсказку о том какое по величине движение способен сделать актив за определенный заранее промежуток времени. Портфельные менеджеры используют данные волатильности для расчета рисков, а в интрадей трейдинге через нее рассчитывается и потенциал (расстояние до профита). Определение волатильности.

В этой статье я буду вести речь о волатильности применимо к внутридневной торговле, но принципы расчета будут схожи и для торговли внутри недели/месяца/квартала.

Волатильность — величина относительная. Мы говорим «волатильность выросла/упала по отношению к волатильности за предыдущий период (или средней волатильности за несколько периодов)».

Историческая ( historical ) волатильность

Из названия должно быть понятно, что для расчета будут использоваться исторические данные. А рассчитывать мы будем дневное стандартное отклонение (именно дневное нужно будет для интрадей торговли). Для этого понадобятся некоторые знания Excel. Необходимо будет выкачать данные цен закрытия торгового инструмента за последний месяц-два (если рассчитываете месячную волу, нужны будут данные за последний год), я для примера возьму валютную пару EUR/USD (так же можно взять акцию либо фьючерс, значения не имеет), данные по валюте можно качать от сюда (RU). или от сюда (EN) (источников достаточно много в сети), так же можно выкачать данные из МТ4 путем нажатия клавиши F2.

Данные в полученном файлике нужно группировать по столбцам, надеюсь с этим проблем не будет)) Не забудьте поменять точку на запятую в столбике «Close». После чего нужно высчитать собственно само стандартное отклонение.

Получаем дневную историческую волатильность в пунктах. Чтобы получить недельную/месячную/годовую нужно получившееся значение (в нашем случае 0,0108) умножить на корень из 5/21/252 соответственно. Для расчета годовой волатильности лучше выкачать данные не за один месяц, как это показано выше, а за целый год.

Но следует учитывать, что при расчетах мы брали только цены закрытия. При более долгосрочных позициях это будет не критично, но при внутридневной торговле мы должны учитывать, что цены максимума/минимума дня могут (а зачастую так и есть) отличаться от цены закрытия. В таких случаях принято рассчитывать среднее расстояние от минимума до максимума дня за 10-20 дней. Во многих терминалах есть уже готовый для этих целей инструмент — индикатор Average True Range. Динамика значений самого индикатора во внутридневной торговле роли не играет, но очень важную роль играет отношение Ренжа текущего дня (расстояние от минимума до максимума текущего дня) к среднему Ренжу за 10-20 торговых дней до текущего. Если, к примеру, ATR равен 0,0105, а ренж текущего дня — 0,0032, то у актива есть потенциал как для роста так и для падения. А вот если ренж текущего дня равен 60% и более от ATR , то данный актив для интрадей торговли в данный торговый день лучше не рассматривать.

Подразумеваемая ( implied ) волатильность

Подразумеваемая волатильность отражает ожидания трейдеров касаемо исторической волатильноси в будущем. Понять ожидают ли трейдеры повышения волатильности актива или же ее понижения помогает активность опционов на этот актив. Благодаря формуле Блека-Шоулза (иногда можно встретить ее в немного измененном виде) появилась возможность рассчитать подразумеваемую волатильность через стоимость опционов.

Для того чтобы понимать как эта формула работает лучше конечно будет самостоятельно вбить ее в Excel, MathCad или другой математический софт (если нужен будет готовый файлик для Excel, пишите в скайп). Сейчас я пояснять этого не буду. Во всех терминалах для опционной торговли и во многих профессиональных терминалах подразумеваемая волатильность рассчитывается автоматически. Для примера я возьму показания implied volatility из терминала Thinkorswim (статья о терминале ТОС) из опционов на фьючерсы на Евро (волатильность валюты и фьючерсов на нее одинакова)

Для интрадей трейдинга нужны будут ближайшие по дате экспирации опционы. Замечу, что в данном случае терминал показывает значение годовой волатильности в процентах, нам же нужно получить дневную волу в перерасчете на пункты. Для этого мы делим значение годовой подразумеваемой волатильности (в данном случае 11,25%) на корень из 252 (если нужна квартальная/месячная/недельная вола, нужно делить на корень из 4/12/52 соответственно), получаем 0,7087% или 0,0071 пункт. Мы получили ожидаемую волатильность на каждый из следующих 4х дней. Следует помнить, что подразумеваемая (так же как и историческая) волатильность величина непостоянная и может существенно увеличиться за считанные минуты (падает вола много медленнее нежели растет).

Если вы наблюдаете в текущий день низкую историческую волу и одновременно увеличение подразумеваемой (случается не часто), то потенциал хода актива в этот день (иногда в следующий) будет больше нежели в обычные дни. В эти дни можно получать просто колоссальное соотношение риск/прибыль.

Важно. На момент входа в позицию историческая волатильность должна быть низкой и вырасти в процессе удержания этой позиции (не наоборот!). Только в таких случаях на дистанции возможно постоянно получать достойное соотношение риск/прибыль, и не думаю, что нужно пояснять важность этого соотношения для депозита трейдера. Именно по этому существует необходимость в навыках расчета волатильности…

Волатильность на Форексе. Это что?

Понятие волатильности валютной пары берется за основу функционирования рынка Форекс. Каждый трейдер просто обязан разбираться в сути данного понятия. При этом стоит обратить внимание, что не достаточно просто его понимать нужно уметь правильно его применить, чтобы улучшить результативность торгового процесса. Итак, рассмотрим более детально, что собой представляет понятие волатильности, и дадим определение.

Волатильность – это интервал ценового изменения наблюдающегося на протяжении всего дня, семи дней или же целого месяца. Рассмотрение идет от самого маленького значения до самого большого. Высокое значение волатильности подразумевает, что интервал ценового изменения за определенное время был большим. Это позволяет достигнуть высокой прибыли в процессе торговли.

Показатель волатильности торговой пары меняется в зависимости от того какой именно период торгового процесса рассматривается. Для примера можно открыть график, где имеется тайм фрейм D1 и померить расстояние между точками High и Low. Полученное число равно некоторому количеству пунктов. Если сделать то же самое со свечами, которые расположены рядом, то получится совершенно другое число. Такие замеры можно проводить на протяжении всей торговой сессии, часа или же нескольких минут.

Как показывает практика во время торговли чаще всего применяют среднюю волатильность валютной пары, то есть среднее значение, полученное в результате измерений на разных свечах, просуммированное, а затем разделенное на количество. Этот показатель не является стандартным и имеет свойство изменяться. На его изменение могут повлиять самые разнообразные факторы, но основные – это сумма рыночных сделок, число участников, торговая сессия, экономическая ситуация.

Рассчитывая показатель волатильности Форекса можно брать за основу, как пункты, так и проценты. Существует еще один вариант, но он больше всего подходит для рынка, где продаются акции. Зная значение волатильности в той или иной единицы измерения можно легко преобразовать ее в другую.

Использование показателя волатильности в торговом процессе на Форекс

Наверное, не существует такого трейдера который бы не знал о волатильности. Знают все, но вот применяют только единицы. К примеру, посчитаем, что средний показатель волатильности для EURUSD равен 156 пунктов, в случае преодоления ценой на протяжении дня 190 пунктов вверх, есть смысл говорить о том, что нет смысла надеяться на сильное движение, то есть не стоит открывать ордер на приобретение.

К сожалению, мало кто из трейдеров учитывает эти детали. Зачастую они доверяют сигналам, возникающим у собственной стратегии. Трейдеры просто открывают ордер, устанавливают там тейк–профит равный нескольким пунктам.

То же самое касается той ситуации, когда показатель средней волатильности валютной пары применяется в торговом процессе при высоких таймфреймах. Таким образом, при средней волатильности равной 250 пунктам за период 7 дней, при преодолении ценой с начала недели 100 пунктов, предоставляется возможность надеяться, что при достаточном потенциале стоимость дальше будет передвигаться в том же направлении, но это перемещение не выйдет за рамки среднего значения. Всегда бывают исключения, и показатель волатильности может быть как пару десятков, так и на 100 пунктов выше, чем средний показатель. Стоит обратить внимание, что в торговле нужно использовать лишь усредненные статистические показатели.

Благодаря тому, что известно значение волатильности можно выставить Take Profit и Stop Loss линии. В случае когда средний показатель волатильности взятый на протяжении дня равен 100 пунктам, то и в случае установки тейк – профита нужно учитывать данное значение и определять уровень в зависимости от того какую цену было пройдено и есть ли потенциал.

Каким образом рассчитывается показатель волатильности на рынке Форекс?

Показатель средней волатильности рассчитать достаточно легко и для этого нет необходимости использовать серьезные технологии. Изначально высчитывается размер свечей, которые идут последовательно друг за другом, а затем разделить данное число на их количество. Конечно же, при желании посчитать волатильность можно с помощью специальной программы в автоматическом режиме.

Волатильность валютных пар

Понятие волатильности валютных пар хорошо знакомо большинству трейдеров бинарных опционов. Когда на финансовом рынке происходят значимые изменения, принято говорить, что волатильность высокая и, наоборот, когда на рынке царит флэт, можно услышать, что волатильность низкая. Что означает волатильность, вроде как, все понимают, но как её использовать на практике зачастую остается вопросом. Именно поэтому я решил посвятить волатильности отдельную статью.

Начнем с определения: волатильность цены – это то, на сколько (пунктов или процентов) цена изменяется за заданный период времени, например, за год, за неделю, за день, за час. Грубо говоря, волатильность – это изменчивость.

Волатильности уделяется особое внимание при торговле на Форекс и фондовой бирже, так как от того, насколько пунктов изменится цена, будет напрямую зависеть величина прибыли или убытка. Однако на БО, как известно, достаточно всего лишь одного пункта для получения полной прибыли. Значит ли это, что изменение волатильности не является сигналом для бинарных опционов? Давайте попробуем разобраться на примере.

Волатильность валютных пар

Рассмотрим значение волатильности для трейдеров опционов на примере валютных пар, всё же большинство трейдеров (включая меня) торгует именно на валюте.

Существует 7 наиболее волатильных валютных пар, которые трейдеры называют «мажорными», то есть основными. Во всех этих парах присутствует доллар. Чуть менее активными, считаются «минорные» пары, в кросс-курс которых входит евро, йена, фунт, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар.

Остальные валютные пары считаются экзотическими и показывают мало сигналов для бинарных опционов из-за слабой ликвидности (в торговле задействованы небольшие капиталы) и низкой «прогнозируемости». Такое распределение отнюдь не случайно, связано оно с тем, что большинство валютных операций в мире происходит в 8 основных валютах: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD и NZD.

В зависимости от торговой сессии та или иная пара также может быть более или менее волатильной. Так в азиатскую сессию высокая волатильность отмечается на парах с йеной, в европейскую – с евро и фунтом, в американскую – с долларом. Высокую волатильность в основном вызывают новости, которые выходят в рабочее время на том или ином континенте. Изменение сессий можно отслеживать с помощью индикаторов Clock и I-sessions.

Калькулятор волатильности

Как я уже писал ранее, волатильность измеряется либо в пунктах, либо в процентах. Получить конкретные данные по волатильности валютных пар можно с помощью индикатора ATR, тепловой карты валют или специального калькулятора, который автоматически отслеживает изменения за прошедшие нескольких часов, дней и даже месяцев.

Сервисов, предоставляющих калькуляторы волатильности достаточно много, мой любимый вот этот. В калькуляторе mataf можно увидеть несколько таблиц волатильности:

  • Средняя дневная волатильность за выбранный период времени (по умолчанию 10 недель),
  • Средняя часовая волатильность на протяжении дня,
  • Средняя дневная волатильность в зависимости от дня недели,
  • Полный график изменения волатильности за последние 5 лет.

Исходя из представленной выше информации можно определить, в какое время и на каком активе будет высокая или низкая волатильность, что в свою очередь поможет повысить прибыльность вашей торговой стратегии.

В периоды высокой волатильности лучше всего использовать стратегии, рассчитанные на резкие скачки графика, например, «Пружина» или «Стрела». А в периоды низкой волатильности можно использовать хеджирование, опираясь на опираясь на сигналы для бинарных опционов от осцилляторов (таких как Demarker или канал Кельтнера).

Также, с помощью средней волатильности можно определить потенциал для дальнейшего движения валютной пары. Например, если мы знаем, что среднее движение пары EUR/USD с 16 00 до 17 00 по Москве составляет 30 пунктов, а котировка уже прошла 28 из них, то наиболее вероятно, что до конца часа движение будет вялое.

Вот собственно и все основные моменты, которые помогут вам использовать волатильность валютных пар в успешной торговле БО. Будет не лишним отметить, что описанные мной примеры будут справедливы для работы с любыми активами, будь то драгоценные металлы, акции или нефть. Свои вопросы можете присылать на почту или оставлять в комментариях.

И еще раз о . Волатильности )))

В последнее время наблюдается значительное количество постов и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета что HV будет сверх мала и наоборот. IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.

Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула стандартного или среднеквадратичного отклонения

Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень. Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес ! Ведь на самом деле

Если имеем ряд вида 1; -1; 1; -1; 1; -1; 1; -1; 100; -1; то стандартное отклонение будет 31,5 и пусть не вводит в заблуждение слово средне — )))
Методы расчета исторической волатильности ( HV ) описаны в этом посте http://smart-lab.ru/blog/189863.php , Oleg Mubarakshin

Quant-lab).
Важно знать что в настоящее время широкое признание получили два наблюдения ( и для HV и IV)
— кластеризация волатильности ( volatility clustering) — сильные изменения будут следовать за сильными изменениями (знак любой), а слабые за слабыми.
— возврат волатильности к средним значениям ( mean reversion )

Можно ли как-то прогнозировать движения цены на основе HV ?
Вот три графика тф 1 час:

Объединяет их только одно: они смоделированы для fRTS на будущие 120 часов на основе волатильности в 27%.
Плохо или хорошо что HV и IV низкие ?
Для продавцов опционов низкая IV –плохо ( маленькая премия)
Низкая HV для позиционщиков на фьюч или акции мне кажется скорее хорошо, тк позволяет все делать медленно — “позиционно” )))
Для HFT – мне кажется все равно .
Поправтье если не так .

В целом низкие значения IV ( Vix например ) говорят о том, что рынок скорее “недохэджирован “.
Говорит ли это о скором падении? – нет. Но в случае резкого снижения высока вероятность лавинообразного процесса.
Можно ли спрогнозировать волатильность? Да можно, есть масса моделей- GARCH, HESTON, SABR
Но об этом может быть в другой раз.

Что такое Волатильность и как ее использовать в торговле

Финансовые рынки никогда не стоят на месте. Если взглянуть на график любой ценной бумаги, можно увидеть, что ее цена постоянно колеблется, пусть даже и с незначительными изменениями. То есть на рынке постоянно идет какая-то активность.

Что такое волатильность простыми словами

Под волатильностью понимают амплитуду ценовых колебаний за определенный временной отрезок. Обычно, для ее оценки применяют такие термины, как сильные или слабые колебания. То есть, волатильность может быть высокой или низкой. Что это значит?

Представим, что в определенный промежуток времени, ценовые колебания составляют всего 5-10 пунктов. Затем, к примеру, после публикации какой-то важной статистики, цена начинает колебаться сильнее и диапазон расширяется до 50-100 пунктов.

Если сравнивать первую ситуацию со второй, можно смело утверждать, что в первом случае волатильность была слабой, в то время как во втором она была сильной.

Более интересный пример — цена на золото выросла с 1640.20 до 1641.30, в тоже время, серебро упало с 34.90 до 34.60. Золото за это время сдвинулось на 110 пунктов, а серебро на 30. Как считаете, какой актив имеет более высокую волатильность? Правильно, серебро. Для золота изменение в 110 пунктов является небольшим при цене в 1641, а вот для серебра при цене 36,6, изменение на 30 пунктов на много серьезнее.

Рассматриваемый нами показатель является очень важным для трейдеров фондового рынка. Инструменты со слабой волатильностью обычно мало интересуют как спекулянтов, так и инвесторов. Хотя для пипсовщиков и скальперов они могут давать определенные преимущества.

Видео о том что такое волатильность

Почему происходят изменения волатильности?

Какие факторы оказывают влияние на рынки и почему размах ценовых диапазонов меняется? Все дело в том, что рынок – это живые люди, которые реагируют на происходящее. Снижение волатильности может наблюдаться, к примеру, перед выходом какой-то важной статистики. Кстати, очень часто в подобных случаях формируется паттерн Треугольник.

Рост волатильности, наоборот, наблюдается после выхода тех или иных данных, высказываний представителей компаний, экономического или финансового истеблишмента. Расширение волатильности может наблюдаться перед началом того или иного тренда.

Высокий уровень волатильности рано или поздно сменится на низкий, так как активность на рынке постепенно затухает, и трейдеры с инвесторами определяются с направлением.

Анализ волатильности рынка

Есть несколько способов измерения волатильности. Первый из них – наиболее простой – это просто оценка состояния рынка без применения математический вычислений. Посмотрев на любой график можно достаточно точно сказать, насколько нынешняя волатильность больше или меньше, чем диапазон колебаний цен в прошлом.

  • Еще одна методика – это ручной расчет волатильности с использованием ценовых минимумов или максимумов за определенный период. Этот метод более точен, чем предыдущий и может дать лучшие результаты. Однако проводить такие расчеты вручную всегда трудно и это занимает определенное время.

Измерением волатильности занимается индикатор ATR или Average True Range.

Обратимся к рисунку. Это график с установленным индикатором измерения среднего диапазона. Такой инструмент очень удобен, так как он сам проводит все расчеты и выдает результат в виде кривой, которая строится в отдельном от ценового графика окне.

К сожалению, многие начинающие трейдеры фондового и других рынков не совсем правильно понимают назначение этого алгоритма. Они считают, что колебания кривой указывают на присутствие того или иного тренда. Но на самом деле, это далеко не так.

Кривая индикатора ATR показывает изменение волатильности на рынке и никак не связана с трендами. Когда эта кривая растет, на рынке наблюдается рост волатильности, что, кстати, отлично прослеживается на нашем скриншоте. Диапазон колебаний цен за определенный период времени увеличивается. В моменты, когда кривая индикатора ATR снижается, на рынке происходит сокращение волатильности.

Еще один достаточно интересный инструмент для измерения волатильности – индикатор Полосы Боллинджера.

Его основным предназначением является не определение ширины диапазона, а поиск трендов и возможностей для разворота рынка. Тем не менее, этот инструмент может отражать и изменения в волатильности.

На картинке видны три полосы, две из которых формируют гибкий канал. Крайние кривые и показывают волатильность на рынке, причем, также, как и в ситуации с ATR, в динамике. Когда они расходятся, диапазон колебания расширяется. Следовательно, когда эти полосы сближаются, волатильность падает.

Теперь, когда трейдеры знают о том, что такое волатильность и как ее можно измерить, перейдем непосредственно к рекомендациям по ее использованию в повседневной торговле.

Какие факторы оказывают влияние на волатильность?

Для того, чтобы определить ожидаемую волатильность, рекомендуется обратиться к следующим факторам:

  • историческая волатильность. Этот фактор влияет на предполагаемый разброс колебаний прямо пропорционально. То есть, чем выше он, тем выше ожидаемая волатильность;
  • политические и экономические факторы. Эти аспекты также могут оказать влияние на будущую волатильность;
  • рыночная ликвидность. Когда баланс между спросом и предложением нарушается, цены растут или падают. Это вызывает изменение волатильности;
  • ожидания игроков на рынке. Волатильность может расти или снижаться перед выходом важных данных;
  • уровни технического анализа. После пробития важных отметок, рынок становится нестабильным, волатильность может существенно возрастать.

Использования сведений о волатильности для принятия решений

Итак, что дает трейдер знание о том, какая на рынке текущая волатильность? Это позволяет принимать грамотные и взвешенные решения. Тот же индикатор ATR показывает не только размах текущего диапазона, но и ситуацию в динамике. Принимая решения, к примеру, о покупке той или иной акции, можно удостовериться, что волатильность этого торгового инструмента будет расти. Тем самым, трейдер даже в случае отсутствия тренда, сможет заработать.

Лучшим решением является использование сведений о волатильности в купе с другими инструментами технического и графического анализа. Индикатор ATR можно использовать вместе с осцилляторами или трендовыми инструментами для того, чтобы понимать, будет ли на рынке направленное движение или нет. Если же тенденция отсутствует, осцилляторы помогут работать в диапазоне, а ATR будет подсказывать, когда волатильность внутри коридора будет увеличиваться или уменьшаться.

Если использовать индикатор Полосы Боллинджера, можно получать данные не только о диапазоне, но и о состоянии рынка в целом. Это более универсальный инстурмент, который позволяет принимать правильные рыночные решения. Отличительной особенностью данного алгоритма является то, что с ним можно работать как в периоды тенденций, так и флетов.

Данные о волатильности можно использовать и для выставления отложенных ордеров, а также приказов вроде стоп-лосс и тейк-профит.

Как применять волатильность на практике

Волатильность очень полезна при принятии решений. Об этом мы написали выше. Но есть еще несколько факторов, на которые мы хотели бы обратить внимание. В частности, знание величины волатильности позволяет рассчитать риски при открытии рыночной позиции.

Чем выше волатильность, тем выше риски. Несмотря на то, что вы не в состоянии повлиять на разброс ценовых колебаний, вы можете использовать ваши знания об этом параметре для того, чтобы минимизировать свои риски при помощи защитных ордеров, к примеру. Также. Понизить торговые риски можно и с помощью снижения объема сделки.

Еще один важный момент – определение запаса хода текущей тенденции.

Волатильность можно использовать и для анализа интереса к тому или иному торговому активу. Чем выше волатильность, тем выше интерес игроков к акции.

Видео о том как использовать волатильность в торговле

Советы и рекомендации

Многие инвесторы стараются выбирать активы с меньшей волатильностью. В принципе, это вполне логично. Однако, большую прибыль можно получать как раз на более волатильных рынках.

Объяснить такой феномен достаточно просто. Если вкладывать одинаково в инструменты со стабильным ростом и в инструменты с большой волатильностью, в результате, при продаже, второго типа активов, можно зафиксировать прибыль на максимумах. В этом кроется секрет торговли активами с большей волатильностью.

Однако теория портфеля Марковица говорит нам о совершенно обратном. В частности, в соответствии с ней, инвестору рекомендуется выбирать инструмент с меньшей волатильностью при одинаковой кривой доходности. Это утверждение стало аксиомой для многих трейдеров фондовых рынков. И оно тоже имеет под собой логическое обоснование. Если вам срочно потребовалась наличность, продавать стабильный инструмент может быть куда выгоднее, чем волатильный. Ведь цена последнего может быть выше че у стабильного на момент продажи, а может быть и существенно ниже.

Но многие профессиональные инвесторы и трейдеры предпочитают все-таки волатильные инструменты стабильным. Довод о срочной необходимости наличных денег с лихвой перекрывается доводом о том, что актив можно продать на пике колебаний и получить большую прибыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Волатильность Forex

Волатильность Форекс (Volatility Forex) является одним из основных понятий, которые должен изучить любой трейдер, приступая к торговле на рынке и надеясь достичь хорошего результата в виде стабильной прибыли. Именно волатильность определяет перспективы получения прибыли по валютной паре за определенный временной промежуток.

Волатильность Forex – это показатель изменения курса (стоимости) валюты за конкретный промежуток времени (торговая сессия, сутки, неделя, месяц). Данным термином характеризуется динамика изменения цены валюты, которая может быть выражена в относительной (проценты) либо реальной (пункты) величине. Расчет волатильности может осуществляться разными способами.

Изучая Форекс основы, трейдер должен научиться определять волатильность валютных пар. Начальные данные для расчета – стоимость валюты на начало периода, точки минимума и максимума. Так, к примеру, если торги по EUR/USD были открыты на значении 1,3360, максимум курса за сессию составлял 1,3460, минимум – 1,3310. Максимальный рост, таким образом, составил 100 пунктов, максимальное падение – 50 пунктов. Выражая данные показатели в относительных величинах, трейдер получает +0,007% и -0,0035% соответственно.

Получается, что если бы трейдер открыл сделку покупки вначале торговой сессии, он мог бы получить доход в размере 100 пунктов, на продажу – в размере 50 пунктов. Но это лишь теоретически, так как движения тренда обладают более сложной динамикой. Поэтому волатильность на рынке Forex используется чаще всего тогда, когда трейдером выбирается валютная пара.

Открывая сделки, желательно оценивать вероятную волатильность (Volatility Forex), учитывая не только исторические данные, но и возможный выход важных экономических новостей, текущую ситуацию на рынке, время открытия сделки. Так, прогнозная волатильность рынка будет более высокой, чем обычно, когда на бирже наблюдается стойкая тенденция повышения спроса на базовую валюту валютной пары, в то время, как курс котируемой валюты движется неизменно вниз. В такой ситуации, при условии, что изменение цены за день равно максимум 100 пунктам, трейдер может надеяться на показатель выше.

Волатильность валютного рынка рассчитывают для того, чтобы оценить возможную прибыль и уровень риска, правильно установить стоп-ордера, выбрать эффективные стратегии Форекс. Особенно это актуально для значения ордера тейк-профит – так, когда в течение всего месяца стоимость курса не менялась за сутки больше, чем на 70 пунктов, при осуществлении внутридневной торговли трейдеру нет смысла устанавливать ордер тейк-профит больше данного значения.

Словарь Форекс указывает волатильность как один из основных параметров для определения валютной пары, с которой будет работать трейдер. Чем большее количество пунктов проходит валютная пара на протяжении одной торговой сессии, тем более высоким будет заработок. С другой же стороны, пропорциональным будет и убыток в случае неудачи, поэтому опытные трейдеры не советуют начинающим выбирать наиболее волатильные инструменты.

Волатильность рынка и на, что она влияет

Это понятие играет огромное роль при торговле на форекс или иных финансовых рынках.

Оно имеет прямое отношение к практической торговле и служит основным ориентиром для установки стоп ордеров, а так же может быть полезным в некоторых других ситуациях.

Волатильность рынка – это диапазон движения цены в течение определенного временного периода, то есть насколько изменилась цена за заданный промежуток времени.

На практике рассматривают два варианта этого понятия – относительное и полное, в зависимости для каких целей планируется использовать полученные данные.

Определив значение суточной волатильности вы сразу получаете представление о том насколько динамичным является рынок, и проведя сравнительный анализ по нескольким парам можете выявить наиболее привлекательный инструмент торговли.

В основе относительного показателя лежит сравнение цены в начале и конце некого временного промежутка.

Например, при открытии рынка цена валютной пары EUR/USD составила 1,3515, а на момент закрытия сессии за один евро уже давали 1,3595 доллара США, по итогам можно сказать, что в этом случае дневная волатильность рынка составила + 80 пунктов. На практике чаще прибегаю ко второму варианту определения.

Во втором случае мы берем за основу именно диапазон движения цены, то есть ее самое низкое и самое высокое значение на определенном тайм фрейме.

К примеру, опять же возьмем валютную пару EUR/USD, в течение дня ее стоимость опускалась до уровня 1,3500 и поднималась до отметки в 1,3600, в этом случае ценовой коридор составил 100 пунктов.

Что дает нам относительная волатильность рынка на практике?

Рассчитать целесообразность открытия сделки, например спред по выбранной валютной паре составляет 20 пунктов, а средний показатель дневной волатильности всего 10 пунктов, в этом случае сделку придется открывать длительностью более чем на один день или не открывать вовсе.

Так же вы может учесть данный показатель при установке приказа тейк-профит, для прогнозирования планируемой прибыли.

Показатель полной волатильности позволяет оценить динамику рынка и правильно выбрать направления сделки, он так же может служить ориентиром при выставлении приказа стоп-лосс.

Данное понятие часто связывают с финансовыми рисками при оценке динамики изменений того или иного актива, в этом случае изменчивость обозначается по отношению к начальной стоимости в процентом соотношении возможных изменений.

К примеру, за год цена евро в долларах США менялась на +12% и на -8, то есть показатель годовой волатильности в этом случае равняется 100% +12% или -8%, полная волатильность рынка по евро/доллар за год составила 20%.

Низкая и высокая.

Наибольшая волатильность на данный момент наблюдается по криптовалютам, самым ярким примером является биткоин, его волатильность просто огромна. Всего за сутки цена на валютную пару биткоин/доллар может пройти 10-40 процентов, сейчас самый высокий показатель среди валютный пар.

Казалось бы такой уровень значительно расширяет возможности заработка на валютном рынке, но и значительно увеличивает риски слива депозита. Поэтому при выборе в качестве рабочего актива биткоина не следует применять большое кредитное плечо и желательно использовать только внутри дневные стратегии трейдинга.

Низкая волатильность так же имеет свои недостатки, в первую очередь такие активы подходят только для реализации долгосрочных стратегий, так изменения цены довольно не значительны. Кроме возможно падение ликвидности, которое влечет за собой расширение спредов и прочих комиссий брокеров.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий