Форекс статистическое преимущество

Удачные сделки здесь редки, поэтому 10 неудач подряд – обычное дело. Да и 20 – неприятность конечно, но вполне реалистичный вариант. Вероятность 30 неудачных сделок подряд около 4%. Тут уже должны возникнуть сомнения, но всё же, ещё можно надеяться, что это просто полоса неудач. Но на 40 неудачных сделках подряд мы, пожалуй, всё-таки остановимся, хотя его вероятность всё ещё больше процента. Тем более, что к этому моменту просадка составляет уже 50%, то есть намного больше, чем в двух предыдущих стратегиях.

Таким образом, мы сделали удивительное наблюдение. Оказывается, если наша стратегия подразумевает частые небольшие убытки и редкие крупные прибыли, то в случае, когда она перестаёт работать, мы можем ещё весьма долго продолжать её использовать, потихоньку терять деньги и не осознавать, что у нас проблема!

Такая стратегия подразумевает небольшой убыток в случае неудачи, но поскольку полоса неудач может продолжаться весьма долго, до того момента, как мы осознаем проблему, мы можем потерять значительную сумму. В двух других случаях это неизбежно произойдёт гораздо быстрее. Впрочем, поскольку те стратегии предполагают большие убытки в случае неудачи, мы всё равно успеем потерять немало, и тем не менее, заметно меньше.

Если мне позволит время, будет интересно попытаться более строго проанализировать ситуацию, когда стратегия перестаёт работать. Всё-таки здесь я провёл лишь весьма качественный анализ. Может быть, удастся вывести более строгие формулы.

Сравнение стратегий

Итак, не смотря на всё вышесказанное, я всё-таки не обнаружил ни одной фундаментальной причины, по которой стратегии с редкими, но крупными выигрышами и частыми, но малыми проигрышами имели бы однозначное преимущество перед прочими типами стратегий. Единственный аргумент в их пользу, малый уровень риска на одну позицию, на мой взгляд, хоть и очень важен, но всё-таки не настолько, чтобы утверждать, что можно делать только так и не иначе. Более того, мне удалось обнаружить даже существенный изъян у такого типа стратегии. Если она вдруг перестаёт работать, можно ещё долго продолжать использовать её и нести убытки, пока не поймёшь, что случилось. Но всё-таки, это тоже не критический аргумент, с учётом того, что убытки на других стратегиях тоже будут немаленькими. Так почему же, большинство «гуру» рекомендует использовать только такие стратегии и настоятельно отговаривает от других?

Можно предположить, что дело заключается в особенностях движения цены. Действительно, есть наблюдения, что распределение по величине движения цен отличается от нормального более длинными хвостами. Иными словами, вероятность больших движений цены больше по сравнению с той, какой она должна была бы быть, если бы движения цены были полностью случайными. (Честно говоря, я пока не пытался самостоятельно проверить это утверждение. Быть может, это будет темой ещё одной статьи для Март-лаба.) Это означает, что теоретически возможно построить торговую систему, которая бы вообще не обращала внимания на направление движения цены, а основывалось бы лишь на соотношении величин take-profit и stop-loss. И если наблюдение верно, первый должен быть больше второго. Но боюсь, это только в теории. Нет сомнений, что статистическое преимущество такой системы будет крайне мало. Всё-таки эффективность практических торговых систем определяется тем, с какой вероятностью они угадывают именно направление движения цены. Так что, хоть я и не могу на данный момент подтвердить это строгим расчетом, мне не верится, чтобы данный фактор был решающим для выбора в пользу систем с редкими, но крупными выигрышами. Хотя свою роль он, несомненно, играет. Думаю, это интересная тема для отдельного исследования.

В общем, мне кажется, причины, по которым успешные трейдеры предпочитают системы с редкими крупными выигрышами перед другими, надо искать не в математике, а в психологии.

И последнее соображение о системах с редкими крупными выигрышами. Вполне возможно, что реальные применяемые системы следует отнести вовсе не к этому классу. В модели, что я рассматривал выше, я предполагал, что каждая позиция отыгрывается в один этап. То есть открыли позицию, и просто дождались лося или профита. Но так ли действуют трейдеры на практике? Открыв позицию, трейдер продолжает периодически контролировать её. И каждый раз принимает решение, продолжить удерживать позицию, либо закрыть её. Особенно это как раз относится к стратегиям в стиле «купи и держи». А теперь представим, что если мы решили продолжить удерживать позицию, мы закрываем старую сделку и открываем новую. Конечно, на практике никто так делать не станет, ведь это потребует уплаты дополнительной комиссии. Я хочу лишь показать, что длительно удерживаемая позиция типа «дай прибыли расти» можно рассматривать как серию из более коротких по времени позиций. Причём такие элементарные подпозиции весьма вероятно будут относиться уже не классу «большие прибыли – малые убытки», а к промежуточному классу, а то даже и к противоположному классу «частые малые прибыли, редкие убытки». Так что нельзя исключать, что в реальности трейдеры используют все три класса стратегий.

Азартная игра, как математическая модель трейдинга

Выше, для анализа работы трейдера я везде использовал метафору азартной игры. Пусть некоторым не нравится, когда трейдинг сравнивают с азартной игрой, но с точки зрения математики, данная модель очень неплохо, и главное наглядно, иллюстрирует то, как работает случайность. А она всегда неизбежно присутствует в трейдинге, хотим мы этого, или нет. И всё же, если мы хотим быть математически точными, то мы должны отметить, что модель азартной игры – лишь приближение, и реальный трейдинг она описывает не совсем адекватно. В чём состоит эта неточность?

Правила практически всех азартных игр устроены так, что каждый раунд игры никак не связан с предыдущим. Не важно, бросаем ли мы монету, или раздаём карты, мы всегда делаем это в одинаковых условиях (если конечно никто не жульничает 🙂 Поэтому вероятность выигрыша или проигрыша каждый раз одна и та же. Так ли это при игре на финансовых рынках? Очевидно, нет! (И вовсе не потому, что в этой игре жульничать пытаются все поголовно 🙂 Во-первых, большинство трейдеров имеет обыкновение работать с несколькими финансовыми инструментами, и у них может быть открыто одновременно несколько позиций. Думаю, не надо рассказывать о том, что разные инструменты, даже с разных сегментов рынка, часто ходят вместе. Во-вторых, даже позиции по одному и тому же инструменту закрытые и открытые с небольшим интервалом времени нельзя считать независимыми. Рынок правильнее было бы описывать не как совершенно случайный процесс (хотя такая «подлинная» случайность также присутствует, и несомненно играет большую роль), а как систему, внутреннее состояние которой нам не известно и благодаря такому незнанию её поведение кажется нам случайным. Можно сколько угодно рассуждать о методах фундаментального и технического анализа, спорить о том всё или не всё отражается в цене. Но факт в том, что все факторы, влияющие на цену, никто из трейдеров учесть просто не в состоянии.

Положим, есть некий фактор, от которого зависит результативность нашей системы, но учесть который мы не можем. (А если бы могли, мы бы конечно ввели его в свою систему) И предположим, он меняется не слишком быстро, медленнее, чем мы закрываем и открываем позиции. На длительном промежутке времени его влияние можно усреднить. Просто считать некую среднюю вероятность. Но останутся ли при этом корректными все формулы написанные выше? Боюсь, что не совсем. По крайней мере, волатильность счёта при этом явно увеличится. У нас будут чередоваться периоды, когда мы будем выигрывать чаще, чем следует из усреднённой вероятности с периодами, когда удачные сделки будут случаться реже. Отсюда вытекает любопытное наблюдение: неучтённая нами закономерность рынка для нас даже хуже, чем истинная случайность, поскольку приводит к большей волатильности нашего счёта по сравнению с последней.

Так что, ещё раз хочу обратить ваше внимание, что в этой статье я веду рассуждения в основном о «сферических конях в вакууме». Это позволяет просто и наглядно продемонстрировать, как работают законы математики, что и является моей целью. Но далеко не всегда приведённые здесь формулы можно просто так взять и применить к реальной работе трейдера. Как правило, это требует учёта многих дополнительных факторов.

Итоги

Итак, я надеюсь, мои математические досуги были для вас интересны, раз уж у вас хватило сил дочитать до этого места 🙂 Я конечно не открыл здесь никаких Америк, просто, как я уже писал вначале, нарисованные мной картинки очень наглядно иллюстрируют то, как законы теории вероятностей проявляют себя в трейдинге.

Заодно я здесь коснулся темы управления рисками. Это – важная задача, одно из необходимых условий успешной работы на финансовых рынках. И эта тема очень тесно связана с ролью случайности в трейдинге.

Что характерно, контроль риска важен не только в трейдинге, но и в обычной жизни. И похоже, здесь тоже мало кто умеет выбрать оптимальный уровень риска. Большинство осторожничает, довольствуясь тем, что есть, и боятся потерять это. Некоторые наоборот, ввязываются в авантюры, даже не подумав поинтересоваться какие могут быть подводные камни. Редко кто умудряется найти золотую середину.

В качестве примера можно привести уже упоминавшегося Тимофея Мартынова. Весь Март-лаб обсуждал его уход с телеканала РБК. Одни считали, что это для него слишком рискованно, отказаться от гарантированного заработка. Другие наоборот призывали всех поголовно следовать его примеру. Правильно ли Тимофей оценил свои риски? Может быть, когда-нибудь он нам это расскажет.

Попытаюсь подвести итог, и сформулировать наиболее важные тезисы:

• Современные финансовые рынки по большей части достаточно эффективны. Поэтому трейдеры вынуждены довольствоваться стратегиями, дающими лишь небольшое преимущество.
• В свою очередь низкое статистическое преимущество приводит к большому влиянию случайности на результаты торговли, и как следствие, к большой волатильности счёта.
• Человеческая психика очень плохо приспособлена для работы со случайными событиями. Отсюда психологические проблемы трейдеров. Единственный способ хоть как-то обойти эту проблему – построение торговой системы.
• Для получения максимальной отдачи от торговой стратегии очень важно выбрать разумный уровень риска. Критерий Келли позволяет вычислить экстремальный уровень риска, выше которого отдача торговой стратегии может только снижаться. Тем не менее, на практике не стоит пытаться доводить уровень риска до экстремального. Хотя он и сулит максимальную прибыльность, но приводит ко многим нежелательным последствиям. Очень большие просадки – одно из них, и возможно не самое опасное.
• У торговых систем характеризуемых редкими крупными выигрышами и частыми, но незначительными проигрышами, есть одно важное достоинство: они подразумевают небольшой риск на одну сделку, а следовательно имеют большой запас прочности по отношению к неучтённым рискам.
• Тем не менее, я не смог выявить ни одного факта, на основании которого можно было бы однозначно утверждать, что только такие системы могут быть прибыльными, а прочие нет. Впрочем, это, конечно, не означает, что их нет!

© 2013 Алексей Курзенков

Все права на данную статью принадлежат её автору, Курзенкову Алексею. Любое её копирование, полное или частичное, без согласования с автором, является нарушением авторских прав!

Преимущества и недостатки работы на форексе

C появлением интернета рынок форекс буквально ворвался в нашу жизнь. Каждый день можно увидеть разнообразные рекламы о быстром заработке, надежном способе инвестирования и многое другое, что связано с финансовой биржей. Брокеры, предоставляющие доступ к торгам, предлагают разнообразные акции и бонусы для привлечения все большего количества клиентов на финансовой рынок. И это только сегодня, а что будет завтра? Интересный вопрос, не так ли?

В связи с этим сейчас много разговоров ведется о том, какие выгоды может дать форекс простому человеку, есть ли на рынке недостатки и если есть, то в чем они проявляются. Поэтому предлагаю в нашем сегодняшнем материале более детально ознакомиться с преимуществами финансовой биржи, а также проанализировать, с какими рисками может столкнуться каждый участник на форексе.

Итак, что же собой представляет рынок форекс? Форекс (от англ. FOReign EXchange) в переводе означает «зарубежный обмен». Это рынок, где совершается межбанковский обмен валюты по свободным ценам, формирование котировок которых происходит без каких-либо ограничений и фиксированных значений. По-простому форекс называют валютным рынком, где можно проводить операции с валютами разных стран с помощью брокеров. В роли последних выступают коммерческие банки и дилинговые центры, которые предоставляют своим клиентам доступ к торгам.

Преимущества форекса

Рынок форекс предоставляет возможность трейдерам и инвесторам осуществлять торговые операции с валютами круглосуточно с понедельника и по пятницу. И это является одним из основных преимуществ финансового рынка, потому как каждый желающий может купить или продать любую валюту хоть днем, хоть ночью – кому когда удобно.

На выходных рынок не работает, все участники могут спокойно отдохнуть и набраться сил на новую торговую неделю. Благодаря такому графику работы валютной биржи трейдеры сами для себя определяют время, когда им удобно заниматься торговлей. Это может быть полная либо частичная занятость в зависимости от того, каких целей хочет достичь трейдер. Вообще профессию трейдера можно сравнить с художником, который сам определяет, что ему делать и когда.

На рынке форекс на сегодняшний день за сутки совершается больше миллиона операций на сумму в несколько триллионов долларов, что делает финансовый рынок самым ликвидным в мире.

Покупка или продажа валют осуществляется мгновенно и это является еще одним важным преимуществом форекса. Каждый трейдер сам решает, какие сделки ему открывать и с каким объемом. Здесь уже нужно владеть правилами риск-менеджмента. Для успешной торговли трейдеру нужно разработать свой план действий, благодаря которому он четко будет знать, сколько он может взять прибыли с конкретной сделки, а сколько может потерять в случае неудачи.

В среднем месячная доходность трейдера составляет от 10 до 50 % от торгового капитала, что в год приносит пару сотен процентов. Есть, конечно, примеры с торговлей в 1000% в год, но это все зависит от того, какие риски закладываются в сделку в процентах. Но согласитесь, даже если ваш капитал в год приумножается в два-три раза, то это очень приличный результат.

К преимуществам форекса также нужно отнести и низкий порог входа в рынок. К примеру, если сравнивать форекс с американским фондовым рынком, то согласно требованиям Комиссии по ценным бумагам США, для внутридневной торговли на фондовом рынке у трейдера должна быть сумма на торговом счету не меньше 25 тыс. $. Если сотрудничать с брокером, который имеет выход на американскую биржу, то эта сумма уменьшается сразу примерно в десять раз. Но, согласитесь, не каждый может выделить себе на торговлю пару тысяч долларов.

В случае с форексом ситуация совсем иная. Здесь минимальные депозиты для торговли в основном составляют 50 — 100$ в зависимости от брокера. Ну а для тех, кто не готов рисковать долларами, есть брокеры, которые предлагают клиентам центовые счета. На таком типе счета трейдер может начинать торговать хоть и с одного доллара. По этим причинам не зря рынок форекс в последнее время набрал такую популярность.

Учитывая тот факт, что в странах с низким уровнем жизни средний доход составляет пару сотен долларов, торговля на валютной бирже может принести существенный дополнительный заработок и возможность полностью изменить свою жизнь, не имея большого начального капитала.

Еще одним плюсом форекса можно назвать то, что трейдер не привязан к конкретному месту. С помощью интернета и домашнего компьютера, а теперь и с помощью смартфона можно с легкостью осуществлять все торговые операции. Установив соответствующее бесплатное программное обеспечение, трейдер может с легкостью сам открывать и закрывать сделки без чьей-либо помощи.

Конечно, необходимо пройти обучение торговле, и сегодня в интернете есть множество информации о том, как правильно научится торговать. Трейдеры-практики выкладывают свои торговые стратегии, а также предлагают пройти платное обучение трейдингу. Платить или не платить за обучение – решает каждый индивидуально. Но от себя хочу добавить, что лучше один раз пройти курс платного обучения, это будет намного эффективнее всех бесплатных. Когда человек платит деньги, то он намного серьезнее воспринимает и запоминает информацию.

Недостатки работы на форексе

Я думаю, что вам известна фраза “В жизни все гладко не бывает”. Так и на форексе есть одна сторона медали – это плюсы, есть и вторая сторона – минусы. И первое, что нужно отметить – это то, что не все брокеры честно сотрудничают со своими клиентами. Рынок форекс не имеет центрального регулирования, что в первую очередь привлекает недобросовестных брокеров, которые изначально занимаются обманом своих клиентов. Поэтому перед тем, как вы будете принимать решение сотрудничать с определенным брокером, нужно тщательно изучить его деятельность.

Следующим моментом, который не учитывают большинство начинающих трейдеров, является фактор изменчивости рынка. Цена на форексе постоянно меняется то в одну сторону, то в другую, бывают дни с сильными движениями, а бывают наоборот – со слабыми. Для того, чтобы научиться успешно торговать в таких условиях, трейдеру нужен опыт. Но откуда же его взять новичку? В основном те, кто впервые приходит на рынок, надеются на постоянную прибыль. Но они не учитывают то, что рынок постоянно меняется, поэтому зачастую получают убыток и расстраиваются по этому поводу.

Для того, чтобы получить опыт, сначала рекомендуется начинающим трейдерам поторговать некоторый период на демо-счетах, изучить там поведение рынка. А лучше всего это делать на центовых счетах. При торговле на центовом счете у трейдера начнет вырабатываться ответственность за свои действия, чего нельзя сказать про демо-счета. Там деньги виртуальны и трейдер их не чувствует так, как на реальном счете.

Торговля на рынке форекс несет за собой определенные риски. И это должен понимать каждый, кто хочет заниматься этим видом деятельности. Риски бывают двух видов: торговые и неторговые. За риски в торговле полностью отвечает трейдер. Он сам принимает решение, каким процентом от капитала будет торговать, поэтому здесь все в его руках. Что же касается неторговых рисков, то тут уже трейдер ни при чем – это полностью ответственность брокера. О недоброжелательных брокерах мы уже говорили, поэтому повторяться не буду. Добавлю лишь, что к неторговым рискам относятся еще и разные форс-мажорные обстоятельства, такие как революции, войны, природные катаклизмы и т.д.

Ну и наконец, стоит сказать, что каждый брокер зарабатывает с комиссии, которую платит трейдер за осуществление торговых операций. В зависимости от видов торговых счетов, комиссии бывают разные. Тут уже надо смотреть по конкретному брокеру – какие он предлагает счета, какие спреды, есть ли свопы и т.д.

Анализируя одновременно преимущества и недостатки работы на форексе, нужно сказать, что всегда в обществе будут как сторонники торговли на финансовом рынке, так и их противники. Но самое главное, что нужно понимать – это то, что у этого финансового рынка стоят большие перспективы и если вы еще не начинали торговать, то никогда не поздно начать. Успеха вам!

Что такое статистический трейдинг

Статистический трейдинг — это торговый стиль, основанный исключительно на статистике и вероятности (отсюда и название статистический трейдинг). Статистические трейдеры рассчитывают вероятности того, что определенное событие произойдет в то же время и / или в том же порядке, в каком оно произошло ранее, и делают свои сделки, основываясь на этих вероятностях. Например, статистический трейдер может определить, что при входе в короткую позицию по GBP/USD на валютном рынке в 11:00 каждый вторник, вероятность того, что трейд даст как минимум сто тиков прибыли к 4:00 вечера следующей пятницы, составляет 85%, и он делает сделки, основываясь на этой информации.

Дискреционный, системный или статистический трейдинг

Основное различие между статистическим трейдингом и другими стилями торговли заключается в основах для совершения сделок. Дискреционная* и системная торговля основаны на динамике рынка (то есть, как и почему рынки двигаются), в то время как статистические сделки основаны исключительно на вероятностях, а не на динамике рынка. Дискреционные и системные трейдеры всегда должны быть в состоянии объяснить, почему совершается трейд с точки зрения рынка, но статистические трейдеры никогда не будут в состоянии объяснить это, потому что их сделки не основаны на какой-либо рыночной информации.

Примеры статистических трейдов

Статистические сделки могут использовать от очень простых до невероятно сложных вероятностей. Примером простой вероятности может быть фондовый индекс Nasdaq 100, который имеет 68%-ю вероятность разворота в 12:00 (похожие вероятности обнаруживаются при тестировании и российского рынка – прим. переводчика). В качестве примера достаточно сложной вероятности может быть пара EUR/USD на рынке валют, которая имеет 88%-ю вероятность того, что сделки в лонг и в шорт каждый понедельник с четными и нечетными числами соответственно будут в прибыли на закрытии в пятницу. Примером сложной вероятности может быть фондовый индекс S&P 500, который имеет 77%-ю вероятность снижения, по крайней мере, на пятьдесят пунктов, всякий раз, когда второй понедельник любого короткого месяца приходится на четное число, а товарные рынки золота и серебра росли четыре или более дней подряд.

*Дискреционный трейдинг – это трейдинг, при котором сделки совершаются трейдером не по системе, а по личному усмотрению. Также это называют интуитивным трейдингом. – прим переводчика.

(Многие примеры статистического трейдинга вы найдете в знаменитой книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» — прим. переводчика)

Стратегии форекс с точными входами

Каждый трейдер мечтает найти самую точную стратегию форекс, чтобы игнорировать ложные сигналы, четко определять моменты заключения самых выгодных сделок.

Но отыскать идеальный инструмент очень сложно, поэтому есть смысл комбинировать разнообразные индикаторы, пробовать разнообразные системы и искать ту, что обеспечит наилучший результат.

Торговая система Forex Gambit

Говоря про точные стратегии форекс, нельзя обойти стороной Forex Gambit ⇒, которая генерирует сигналы на вход и использует в алгоритме только один индикатор – линии Боллинджера. Создал систему шахматист Уолтер Т Доунс, который хорошо на ней заработал.

Forex Gambit создана для торговли на дневных графиках, подходит для всех валютных пар, работать можно круглосуточно. Нужно установить линии Боллинджера с такими значениями:

• Bollinger Bands 1 с периодом 30, сдвигом 0, отклонением 1, применительно к Close, отметить красным цветом.
• Bollinger Bands 2 с теми же параметрами, но отклонением 2 и отметить зеленым цветом.

Сигналы на открытие появляются сравнительно редко, но они верные и дают большую прибыль. Достаточно разобраться в тонкостях системы, что совсем нетрудно и начать тестировать.

Рассмотрение преимуществ и составляющих Файбер

Достаточно точная стратегия форекс – система Файбер ⇒, которая генерирует однозначные и понятные показатели, обеспечивая хорошие результаты торговли. В алгоритме работы лежат несколько индикаторов, предполагаются простые правила управления сделками. Подходит для таких валютных пар: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, 15-минутного временного периода.

Индикаторы в составе Файбер, обеспечивающие точный вход:

1) Параболический Chaser Trend.

3) My squeeze light.

Несмотря на кажущуюся сложность и необходимость правильной настройки всех составляющих, Файбер очень проста в работе. Все отмечается линиями разных цветов, сигналы понятные и следить за графиком в ожидании удачных моментов не составит труда.

Особенности и плюсы Forex Signal 30

К точным относится и данная индикаторная торговая система Forex signal 30 ⇒. Обеспечивает четкие срабатывания как в моменты заключения сделок, так и в оптимальные моменты закрытия открытых позиций. Временной промежуток лучше использовать от М30 до Н4, выбор валютной пары может быть любым, торговля ведется во время Европейской сессии и в самом начале Американской.

Чтобы открыть ордер на продажу, нужны такие условия:

• Стоимость находится возле верхней границы созданного автоматического ценового канала.
• График показывает большую красную стрелку, направленную вниз.
• Stochastic расположен выше уровня 80 (то есть, в зоне перекупленности).
• Forexsignal 30 extreme (снизу графика) демонстрирует направленный вверх шип.

Чтобы открыть ордер на продажу, нужно наблюдать:

• Стоимость находится возле нижней границы канала.
• График демонстрирует голубую стрелку, которая направлена вверх.
• Stochastic расположен ниже уровня 20 (то есть, в зоне перепроданности).
• Forexsignal 30 extreme (снизу графика) демонстрирует направленный вниз шип.

Нужно помнить, что есть вероятность перерисовки индикаторов, поэтому открывать сделку можно лишь после того, как закрылась свеча. При этом, если все настроить, то forex signal 30 генерирует достаточно точные сигналы. Скачать ее можно на этом сайте (по ссылке выше), предварительно прочитав инструкцию и правила установки.

Особенности системы Forex Archer

Достаточно интересна и Forex Archer ⇒, которая относится к трендовым. Может требовать иногда перепроверки, так как при смене таймфрейма есть вероятность смены показаний. Поэтому подойдет тем трейдерам, кто умеет рисовать каналы или трендовые линии, чтобы иметь возможность удостовериться в сигналах.

Forex Archer создана на базе нескольких индикаторов, которые успешно фильтруют ложные срабатывания. Торговать нужно валютными парами с высокой волатильностью. Именно на них можно заработать больше всего денег в единицу времени. Лучшая стабильность и наиболее точные входы получаются с валютными парами, в состав которых входит доллар.

Можно выбрать любой таймфрейм, но на минутных графиках ложных сигналов может быть больше, чем на часовых. Глобальный тренд просматривается на D1 (дневной график). Плюс в том, что с помощью дневного графика можно понять настроение рынка на текущий день. Именно поэтому, прежде всего необходимо выбрать этот временной диапазон и понять текущую ситуацию, а потом в процессе торговли игнорировать все сигналы, которые подаются против тренда.

Форекс статистическое преимущество

Арбитраж подразумевает одновременную покупку одного инструмента и продажу другого. В результате этого, получаем слабоволатильную торговлю. На финансовых рынках давно заметили, что некоторые инструменты имеют между собой высокую связь – корреляцию. Если один инструмент начал резко расти, то второй непременно движется вслед. Классический статистический арбитраж – одновременная покупка и продажа двух фьючерсов на различные сорта нефти или индексы рынка. Форекс предлагает значительно больше возможностей, снижая при этом волатильность баланса на счете.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Обратите внимание, например, на валютные пары EURUSD и USDCFH. Они почти всегда движутся противоположно друг другу. Этому есть простое объяснение: одна и та же новость по доллару действует примерно одинаково на эти валютные пары, но все-таки по-разному. Евро и швейцарский франк – это две сильно зависимые друг от друга валюты, ведь Швейцария находится внутри зоны евро и не может не зависеть от нее. Таким образом, можно считать, что швейцарский франк это некоторое подобие евро, значит, эти две валютные пары – почти одно и то же.

Коэффициент корреляции

Степень сонаправленности движения валютных пар определяется коэффициентом корреляции. Его значения варьируются в диапазоне от -1 до 1. Если он равен 1 или -1 – значит перед нами две абсолютно коррелируемые величины. Например, одна и та же валютная пара у двух разных брокеров. Такой коэффициент очень редко встретишь у разных валютных пар. Но все-таки такое встречается: возьмите, например, валютные пары EURUSD и EURHKD. Текущее валютное регулирование Гонконга обязывает приравнивать курс их валюты к курсу американского доллара. Поэтому любое разнонаправленное движение котировок сразу же ликвидируется арбитражерами или центральным банком.

Значение коэффициента 0 говорит о том, что инструменты абсолютно некоррелируемые. Например, валютные пары EURUSD и NZDJPY. Эти два инструмента абсолютно независимы друг от друга, хотя иногда может показаться, будто они начинают двигаться синхронно.

Рекомендованные статьи:

Гораздо чаще встречается значение коэффициента корреляции в диапазоне от 0 до 0,5 в обе стороны. Нам интересны те валютные пары, коэффициент корреляции которых близок к 1, но не равен ему. Я бы даже сказал, что идеальные значения для нас, это 0,9 или -0,9.

Самому считать этот параметр долго, да и незачем. Все давно посчитали за нас. Например, прекрасный анализ коррелирующих между собой инструментов можно найти на сайте oanda (http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation). Выбираете интересующую вас валютную пару и смотрите, какая из них имеет большее значение коэффициента корреляции . Причем все значения посчитаны для различных периодов, начиная от одного часа и заканчивая периодом в один год.

Наиболее высокие коэффициенты корреляции можно наблюдать у следующих пар инструментов:
EURUSD – USDCFH. К=-0,87;
USDJPY – SGDJPY. K=0,85;
Gold – Silver. K=0,82;
AUDUSD – EURAUD. K=-0,8.

Как видно выше, все эти инструменты имеют одну общую валюту. Например, EURUSD – USDCFH имеют USD, так же, как и Gold – Silver. Просто мы привыкли писать Gold и Silver, на самом деле эти инструменты можно написать так: GoldUSD и SilverUSD.

Выбор времени открытия и закрытия позиции

Итак, выбрав подходящие пары инструментов, необходимо выбрать момент для открытия позиции. Открывать сделку следует в тот момент, когда валютные пары двигаются с отклонением от общей тенденции. К примеру, 20 часов оба инструмента двигались одинаково, а в последние 2 часа двигались разнонаправленно. Вот в такие моменты и нужно делать сделки. Вы ставите на то, что все вернется на круги своя, и этот дисбаланс рынок восстановит. Закрывать сделку следует в тот момент, когда движение котировок пришло к своему привычному ходу, или тогда, когда их движение перешло в другую крайность. Если вы видите, что в данный момент пары двигаются почти синхронно, то отложите этот инструмент и изучите другой.

Очень важно выбрать нужный период для совершения сделок. Чем ниже коэффициент корреляции, тем больше период. Для коэффициента корреляции 0,8–0,9, используйте часовые и четырехчасовые отклонения, 0,7–0,8 – дневные отклонения, в диапазоне 0,6–0,7 – недельные и месячные. Интервалы до часа не подойдут, так как для этого нужно специализированное программное обеспечение.

Для этой стратегии не так опасно усреднение позиции, но увлекаться этим не стоит. Установите для себя правило: допустим, каждые 100 долларов убытка по одной позиции вы открываете новую сделку, но в третий раз не усредняетесь, а закрываете позиции и анализируете ошибки.

Что поможет для определения степени асинхронности движения?
Во-первых, ваши глаза и сами могут видеть, что котировки стали двигаться иначе. Во-вторых, можно использовать скользящие средние и положение текущих котировок относительно них. Отличным поводом для входа в рынок является ситуация, когда котировки одного инструмента находятся выше скользящей средней, а другого ниже.

В-третьих, вам может помочь стохастический осциллятор. Если значения стохастика у двух инструментов сильно отличаются, значит пришло время торговать.

Ну и самый надежный способ – поделить значение котировок одного инструмента на значение котировок другого, затем сравнить с историей. На рисунке ниже представлен график движения Gold/Silver.

Можно видеть, что большую часть наблюдений котировки двигались в боковом и растущем тренде. Однако, в сравнении с волатильностью самих инструментов, движение имело менее сильные колебания: если золото скорректировалось более чем на 25%, то Gold/Silver изменился лишь на 19%. Этот график можно использовать для технического анализа.

Как открыть сделку и рассчитать объемы?

Итак, вы определились с тем, в какую сторону открывать сделки. Теперь нужно определить объемы. Правило простое: продавать и покупать нужно один и тот же объем одной валюты. Предположим, вы решили купить EURUSD по цене 1,353 и купить USDCFH по цене 0,897. То есть, с одной стороны, вы продаете доллар, а с другой стороны, покупаете. Вам необходимо купить и продать один и тот же объем доллара. Покупая 0,1 лота EURUSD по цене 1,353, вы продаете 1,353*100000*0,1=13530 USD. Таким образом, купив 13530 USD в валютной паре USDCFH, вы создадите баланс. Вам нужно открыть две позиции:

• buy 0,1 lot EURUSD.
• buy 0,14 lot USDCFH.

Необходимо подобрать объемы сделок таким образом, чтобы их отношение равнялось числу 1,353. Например, 0,15/0,11=1,364. Это отношение намного ближе к 1,353, чем 0,14/0,1. Еще ближе 0,19/0,14=1,357.

Ожидаемая доходность

Здесь обязательно нужно упомянуть о просадке на счете. Используя статистический арбитраж , можно добиться максимальной просадки 20 – 30%. Доходность также не оставит равнодушных: при правильном выборе времени открытия и закрытия позиции, можно получить 300% годовых. На форекс, впрочем, такое значение не вызывает восторгов.

Важные моменты

Выбрав данную стратегию для торговли, обязательно учитывайте следующие правила:

1. Вы всегда платите два спреда, значит брокер, имеющий большие спреды и комиссии, не для вас. Также не подойдет брокер, имеющий мало инструментов для торговли (меньше 30 валютных пар).
2. Начинайте с минимальных объемов, лучше с демо-счета. Волатильность баланса на счете можно определить только на практике.
3. Осторожно выбирайте валютные пары для сделок и время открытия позиции. Не торопитесь.
4. Делайте хедж главной валюты, а не второстепенной. Например, торговать AUDUSD и AUDJPY нелогично, ведь главный поставщик новостей – американский доллар. Он каждый день подкидывает статистику и новости. Хедж в таких инструментах через австралийца актуален перед оглашением важных данных в Австралии и спокойном рынке в Японии и США. Такое событие маловероятно на больших интервалах.
5. Используйте родственные пары. Например, Silver и Gold, как уже говорилось, имеют в себе общую валюту – американский доллар, но, кроме того, они оба являются драгоценными металлами, которые используют в промышленности.
6. Не торгуйте на все кредитное плечо. Установите правило: например, если вы торгуете с плечом 1:100, то не открывайте новых позиций, пока фактическое плечо находится выше 1:20 (например, 1:30).

Заключение

Общие правила торговли на финансовых рынках здесь также актуальны. Например, фиксируйте убытки, давайте прибыли расти; не кладите все яйца в одну корзину. Несмотря на кажущуюся спокойную торговлю, эта стратегия может также оказаться весьма волатильной. Используя статистический арбитраж, вы сможете застраховать себя от резких колебаний рынка и понять, как он функционирует.

Статистика трейдера: уникальный сервис для сбора данных

Читайте в сегодняшней статье:

Ведение записей о любой деятельности, приносящей доход важный аспект развития или, как минимум поддержания текущего положения на должном уровне. Для трейдеров этот вопрос важен, как никогда.

Журнал трейдера — это привычка записывать все свои сделки, как открытые, так и запланированные, а также результат, к которому она привела.

Многие гуру трейдинга рекомендуют включить в эти записи не только числовые данные, но и психологическую мотивацию открытия.

Например, «сделка была открыто согласно сигналу торговой системы «Три Экрана»» или «цена отбилась от серьезного уровня поддержки, и сделка была открыта с появлением новой свечи».

Такие комментарии в статистике трейдера позволяют глубже понять собственное знание рынка и находить типичные ошибки не только в собственном понимании, но и в торговых системах.

Важным фактором является работа со статистикой трейдера в периоды, когда рынок закрыт. Адреналин и концентрация на работе не мешают холодному изучение полученной информации.

Нередко, такое изучение приводит трейдера к осознанию методов улучшения торговли, дополнения или перенастройки системы, что повышает прибыльность.

Важность ведения статистики

При всей простоте процесса ведения статистики и очевидной полезности результатов, которые она приносит при достаточном изучении, крайне мало трейдеров реально используют ее на 100%.

Статистика для трейдеров оказывается непосильным бременем, поскольку представляет собой рутинную работу, которую никому не хочется выполнять.

Согласитесь, очень лениво и нудно заполнять несколько граф в таблице с описание текущего психологического состояния, когда сделка открыта и, тем более, движется в нужную сторону.

Журнал для трейдеров — это не только фактическая статистика результативности торговой системы, но и самопознание. Трейдеры, в особенности новички, часто начинают считать себя рыночными гуру, после того, как первые сделки выходят в ощутимый плюс.

Такие трейдеры начинают пренебрегать манименджментом и адекватными уровнями риска и прибыльности, что в конечном итоге приводит их к разорению.

После этого, те, кто отказываются продолжать работу расписывают рынки, как сплошное мошенничество и обман, хотя вина на самом деле только в них самих.

Для новичка не существует чувства рынка, предчувствия, проведения и прочих аспектов, которыми они оправдывают свой первоначальный успех. Есть относительно следование торговой стратегии и банальное везение.

Только по прошествии некоторого времени, в течение которого наблюдаются взлеты и падения, приобретается опыт и понимание того, что трейдинг не рулетка и требует куда большей работы над собой, чем казалось.

Журнал, который ведет начинающий трейдер должен включать обязательную графу «Почему я решил открыть эту сделку».

При рассмотрении записей за относительно длительный период установить то, что система является не очень удачной или часть убыточных сделок открывается по наитию раскроет глаза.

Без журнала, каждое решение кажется правильным, а истинные причины его принятия стираются из памяти и восстановить их позднее не получается.

О чем говорит журнал статистики трейдера

Многим, после прочтения первой части материала может показаться, что статистика торговли является важным, но не обязательным аспектом, тем более, что результативность сделок можно проверить и в истории терминала, хотя только за текущий месяц.

Давайте подробно рассмотрим все преимущества ведения подробной статистика форекс, чтобы развеять мифы и, возможно, почерпнуть для себя новые преимущества:

• Прибыльность/убыточность торговли. Общая картина не менее важна, чем изучение локальной ситуации. При растяжке в полгода или больше становятся заметны периоды повышенной прибыльности и просадок, при кажущейся «ровной» на первый взгляд торговле. Такие периоды, при ближайшем рассмотрении раскрывают много нового не только о используемой системе, но и о самом трейдере;
• Частота открытия сделок. Этот аспект многими вовсе не принимается во внимание, однако играет достаточно важную роль. Если сделки появляются каждый день, имеет смысл изучать всю аналитику подробно с выходом новых сообщений. Когда сделки проходят раз в неделю или реже, достаточно просматривать текущую ситуации и держать руку на пульсе. Это экономит массу времени, которое можно потратить на прочие задачи;
• Качество сигналов. Сортировка записей в журнале сделок трейдера по «Сигнал от ТС» позволит оценить соотношение прибыльных и убыточных сделок и, возможно, найти недочеты в работе стратегии, скорректировать уровни ожидаемой прибыли или защитных приказов и прочими способами увеличить профитность;
• Соответствие торговой системе. Вот здесь то и важны пометки о причинах входа в рынок в каждом конкретном случае. В процессе трейдинга может казаться, что каждое решение принимается по ТС, но при предметном рассмотрении ситуации может оказаться, что большая часть убыточных сделок приходится на моменты, когда полноценный сигнал системы не сформировался или трейдер открыл позиции по наитию, от уровня и так далее;
• Психологическое состояние. Это также важно записывать в статистику Форекс, поскольку сильные душевные волнения или иные состояния, далекие от нормального рабочего настроения могут оказывать существенное влияние на результативность работы. В особенности это касается тех, кто совмещает трейдинг с основной занятостью.

Лучшее предложение от Gerchik & Co

Мы постоянно совершенствуем свои технологии для максимального комфорта и безопасности своих клиентов.

Понимание того, что ведение механической статистики может показаться нужным и недостойным внимания привело к созданию сервиса «Статистика трейдера».

Данное предложение уникально для рынка Форекс. С подключенного к нему торгового счета автоматически собирается статистика по всем сделкам и производится оценка результативности торговли по нескольким параметрам, доступным к сортировке и ранжированию.

В сервисе есть возможность дополнять журнал трейдеров комментариями и пометками для большего удобства последующего изучения полученного материала.

Пользователи, которые постоянно используют наш сервис, а также проводят оценку полученных результатов, при помощи выкладок отмечают, что поиск слабых мест в торговой стратегии, а также в самих себе позволяет сделать торговлю прибыльно.

При этом прибыльность касается не только изменения соотношения профитных сделок к убыточным, но и ситуации с ордерами внутри каждой сделки.

Изменение уровня профита на 10 пунктов, при уменьшении стоп приказа на 5 пунктов в растяжке полгода торговли показывает достаточной прирост прибыльности от работы.

В заключение

Сервис интернет статистики трейдинга от брокера Gerchik&Co является отличным инструментом для тех, кто хочет привести свою торговлю к большей прибыльности и готов проводить несколько часов в месяц за изучением полученных результатов.

Построение торговой системы: статистические методы

Видимые фильтры

Огромное количество торговых систем основаны на индикаторах и именно поэтому возникает вопрос – а что эти индикаторы выражают? Верный ответ – в большинстве случаев ничего особого они не выражают. Индикаторы представляют собой лишь специализированные фильтры. Некоторые индикаторы, такие как индекс торгового канала (CCI), индекс относительной силы (RSI) и стохастик, в основном, представляют собой фильтры высоких частот первого порядка, которые преобразуют ценовые колебания и представляют их в виде осцилляторов. Другие индикаторы, такие как скользящая средняя – это преимущественно сглаживающие фильтры, которые служат для устранения рыночного шума. Существуют и комбинации двух упомянутых типов фильтров. Перед тем как начать использовать индикаторы как фильтры в своей торговле любой здравомыслящий человек задастся вопросом — обладают ли данные, полученные с помощью различного рода индикаторов, прогнозной силой применительно к будущим ценам.

Помимо индикаторных торговых систем широкое распространение получили торговые системы построенные на основе сетапов. В роли сетапов выступают вещи вроде «покупать, если текущая цена закрытия ниже цены закрытия, которая была девять дней назад, при том, что последние четыре закрытия были последовательно ниже, а высшая цена закрытия 27 дней назад выше, чем текущая высшая цена как минимум на значение равное квадратному корню из 1.618». Трейдеру с минимальным стажем торговли понятно, что такие сетапы носят эвристический характер и могут не иметь ничего общего с будущими ценами. Паттерны из японских свечей и фигуры технического анализа также попадают под обширную категорию сетапов. И в данном случае весь фокус в том, чтобы определить имеют ли такие сетапы прогнозную силу в плане определения будущих цен.

Третий вид торговых систем предпринимает попытки предсказать направление движения будущих цен при помощи корреляций с другими опережающими индикаторами. К примеру, каждый трейдер слышал о том, что объем влияет на цену. Безусловно, любому виду корреляции не было цены, если бы он давал стабильный положительный результат на протяжении длительного периода времени.

Процесс создания торговой системы очень напоминает квантовую механику в той части, что ее суть описана вероятностно, а будущее состояние можно оценить исключительно статистически. В данной статье будет показано, как понять, есть ли у определяемого события статистическое преимущество в прогнозировании будущих цен еще до того, как начнется формирование торговой системы. Как только будет определено событие, создать надежную торговую систему будет несложно.

Инструменты прогнозирования цен

Процесс создания торговой системы начинается с расчета будущих цен, начиная с какого-либо определяемого события. В данной статье для расчетов взят месячный цикл, который находит свое отражение в большинстве рыночных данных, в частности фьючерсных индексах. Следует отметить, что активность этих циклов носит последовательный характер, в основе которого лежит тот фундаментальный факт, что большинством компаний сводится баланс по месяцам. Месячный цикл предполагает движение, состоящее из десятидневного роста и последующего десятидневного падения. Исходя из этих соображений было решено рассчитывать поведение цены на ближайшие 10 дней.

Так как для работы необходимы фактические данными, нужно перенести точку отсчета на 10 дней назад в качестве момента совершения события. В EasyLanguage (программе для создания и тестирования торговых систем) переменные заключаются для справки в код. К примеру, Close – Close[9] означает рост цены за последние 10 дней в отношении к цене закрытия.

Тестовый код начинается с события, которое произошло 10 дневных свечей назад. Этот обычный тест, а в качестве события может выступать все, что поддается описанию при помощи компьютерного кода. Пересечение двух скользящих средних представляет собой всего лишь один пример. Представив, что событие произошло, вычисляется процентное увеличение или уменьшение цен на протяжении следующих 10 баров, завершаясь на текущей цене закрытия. Эта процентная цена, соотнесенная с ценой закрытия 10 баров назад, назначается переменной FuturePrice. Переменная FuturePrice ограничивается значениями -10% и +10%. После установки границ, FuturePrice перемасштабируется, имея возможность принимать значения от 0 до 100, так, чтобы FuturePrice принимая соответствующее значение могла содержаться в одной из ста ячеек. План состоит в том, чтобы накопить определенное количество вхождений FuturePrice в каждую из ячеек на всем периоде последовательности ценовых данных. Для того, чтобы обеспечить статистически репрезентативный объем выборки, используется информацию за последние 10 лет. По результатам обработки данных, количество случаев в ячейках создает функцию распределения вероятности для цен на 10 баров вперед с момента начала события.

Также проводится измерение средней процентовки будущей цены путем измерения «центра тяжести» (CG) функции распределения вероятности. Если бы кривая функции распределения вероятности была вырезана из куска бумаги, то CG был бы местом вдоль горизонтальной оси, где кривая находилась бы в равновесии. Общая процедура функции в координатах X и Y заключается в суммировании произведений XY, а также суммировании значений Y. Соотношение этих сумм и дает CG. Поскольку ось х центрирована на 50, 50 убирается, чтобы построение кривой CG создает ощущение нулевой точки прибыли. Кривая CG строится под барчартом по мере того, как встречаются успешные события.

Пример тестирования события на прогнозируемость

Конкретный пример тестирования события на прогнозируемость покажет то как происходит этот процесс. В нашем примере создадим событие, в котором простой стохастик будет колебаться между нулем и единицей. Точка разворота для входа в длинную позицию появляется, когда стохастик пересекает порог 0.2, поскольку пересечение этого порога предвещает рост цены. Следовательно, событие происходит тогда, когда стохастик 10 баров назад пересекает порог 0.2.

Тестирование проходило с использованием данных по фьючерсному контракту на S&P на временном промежутке в 10 лет. Тестируемая торговая система использовала в роли индикатора стохастик длиной в 10 баров. Было обнаружено, что к окончанию 10 летнего периода CG приближалась к значению 1.09%. После того как получено среднее значение прибыли за 10 лет нужно рассмотреть распределение вероятностей прогнозируемых цен за тот же период.

Функция распределения вероятностей

Поскольку пересечение стохастиком порогового значения и как следствие наступления события после которого начинался анализ ценового движения оказалось в значительной степени предсказуемым, появилась возможность продолжить написание торговой системы. В данном случае нужно провести адаптацию торговой системы путем изменения длины стохастика и порогового уровня для наступления события так, чтобы это давало максимальный результат, при этом нужно помнить о необходимости ограничения убыточных сделок посредством stop-loss.

Образец торговой системы

Во время оптимизации торговой системы на временном периоде в 10 лет по фьючерсным контрактам на S&P оказывается, что оптимальной длинной стохастика является 8, а не 10, а пороговое значение для наступления события 0.3 дает лучший итоговый результат, чем 0.2. Оптимальной длинной временного периода для прогнозирования цены оказался интервал в не в 10, а в 14 баров. Убыточные сделки в прогнозном тесте торговой системы были ограничены уровнем 3.8%.

Рост капитала за тестируемые 10 лет стохастической системы торговой системы

По результатам тестирования для настолько простой торговой системы получился впечатляющий результат. Можно смело заявить, что она превосходит большинство доступных коммерческих систем. И это несмотря на то, что для того чтобы показать пример построения торговой системы было взято далеко не самое лучшее событие.

Тестирование — ключ к построению прибыльной торговой системы

В данной статье была описана процедура развития и улучшения торговых систем при помощи статистического подхода. В процессе работы над торговой системой методом описанным в статье необходимо написать тестовый код, который позволит оценить то, будут ли цены статистически расти или падать в течении заданного времени (в барах) после наступления ключевого события. В качестве события может выступать все, что угодно, главное, чтобы это можно было описать в коде. Тест поможет показать с какой частотой цена пойдет вверх (сигнализируя о сделках на покупку) или же вниз (сигнализируя о сделках на s продажу) после наступления события. После того, как прогнозируемое событие определено, его можно вписать в торговую стратегию, параметры которой можно легко корректировать для оптимизации работы.

Тестовый код можно также использовать для оценки того, насколько событие применительно к акциям или фьючерсным контрактам . Тестовый код работает на основе образцовых баров с данными. Таким образом, тестовый код в равной степени применим к любой доле выборки, включающей как дневные бары, так и бары младших таймфреймов.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Форекс стратегии для начинающих трейдеров

Нам очень часто пишут, что мы мало уделяем времени начинающим трейдерам, которые только вступили на путь изучения рынка Форекс. Поэтому сегодня мы рассмотрим торговые стратегии для новичков, отличающиеся своей простотой и прибыльностью. Залогом успешной торговли на Форекс является ее простота. Чем проще стратегия и меньше в ней используется индикаторов, тем надежнее ее сигналы и выше доходность. Если в основе стратегии лежит закономерность или простая идея, то такую стратегию проще анализировать и проводить оптимизацию, чем навороченные торговые системы с кучей индикаторов. Те стратегии, которые имеют меньше индикаторов, являются более эффективными, а также имеют статистическое преимущество. Главное правило для начинающих трейдеров – не стремитесь перегрузить стратегию лишними индикаторами, лучше убрать ненужные, тогда ваша торговая система станет более маневренной и эффективной. Смотрите также наш рейтинг Форекс брокеров, так как от правильного выбора брокера во многом зависит прибыльность вашей стратегии.

Простые стратегии для начинающих трейдеров на основе скользящих средних

Это самая популярная разновидность стратегий среди новичков. Ее преимуществом является мультивалютность, то есть возможность использования практически на любых торговых инструментах. Но главный недостаток таких стратегий состоит в запаздывании сигналов, в итоге вы входите в сделку, когда цена прошла уже 2/3 своего пути, и возникает риск разворота. Зачастую начинающие трейдеры терпят убытки из-за непонимания, на каких таймфреймах использовать стратегии на скользящих средних, и какой выставлять период. А это является одной из причин эффективности стратегии.

В нашей стратегии для новичков будут использоваться два таймфрейма – W1 и H4. На W1 мы будем определять текущий тренд, а на H4 непосредственно входить в сделки. Не следует торговать на мелких таймфреймах, так как будет появляться много ложных сигналов. Итак, на недельном графике нужно нанести две скользящих средних: простую с периодом 5 и экспоненциальную с периодом 21. Если цена располагается ниже двух скользящих средних, то перед вами нисходящий тренд, и на четырехчасовом графике мы будем рассматривать только продажи. Если цена находится выше скользящих средних, то наблюдается восходящий тренд, и на таймфрейме H4 мы будем рассматривать только покупки.

Определив текущий тренд, переходим на график H4, где нужно построить две простых скользящих средних с периодами 7 и 55. Как мы видим на рисунке выше, у нас нисходящий тренд, поэтому мы рассматриваем только продажи. При этом существует два варианта входа в сделку:

При пересечении скользящих средних снизу вверх выставляем отложенный ордер на продажу на уровне скользящей средней SMA55. Если скользящая средняя сдвинется, ордер перемещаем вслед за ней, пока он не сработает, или не изменятся условия для входа;

При пересечении скользящих средних сверху вниз ждем, когда свеча закроется ниже точки пересечения, и входим в продажи по рыночной цене.

Стоп-лосс выставляем за ближайший локальный максимум, а тейк-профит ставим на расстоянии от точки входа, равном двум или трем стоп-лоссам. Даже в случае двух убыточных сделок подряд вы вернете убытки и получите профит при удачно закрытой третьей сделки. Для покупок все аналогично, только стоп-лосс выставляем за локальный минимум.

Смотрите также, какие бывают брокеры с низким спредом.

Торговая система «Начало» – стратегия для начинающих трейдеров

Что любят новички на Форекс? Правильно, находиться постоянно в рынке и тратить меньше времени на анализ. Эта стратегия позволит вам открывать сделку каждый день в начале Лондонской сессии, при этом на все про все у вас уйдет не больше 5 минут. Стратегия очень простая, а торговля ведется на таймфрейме M30. Нужно дождаться открытия Лондонской сессии, которая стартует в 10 утра по Московскому времени. После того, как сформируется первая 30-минутная свеча, нужно выставить два отложенных ордера: один на покупку на несколько пунктов выше максимума, а другой на продажу – чуть ниже минимума.

Стоп-лоссы размещаем на экстремумах той же свечи друг против друга так, чтобы при срабатывании стоп-лосса по одному ордеру активировался противоположный отложенный ордер. Тейк-профиты не выставляем, вместо этого закрываем все позиции в конце Лондонской сессии вне зависимости, прибыльные они или убыточные, а также удаляем несработавшие ордера. Дело в том, что в конце Лондонской сессии – начале Американской сессии очень часто происходят развороты цены, и если не закрыть вовремя позиции, то можно уйти в большой минус. Если ожидается выход важных новостей, то за полчаса переводим позиции в безубыток. Для торговли по данной стратегии лучше всего подходят пары с GBP, например, GBPUSD.

Торговая система «Соковыжималка» – лучшая стратегия для новичка

Данная стратегия позволяет брать от рынка максимум прибыли, буквально выжимая из тренда все соки. Торговля осуществляется на дневном таймфрейме на любых трендовых валютных парах. В стратегии «Соковыжималка» не применяются индикаторы, что делает ее еще проще и понятнее. Все что нужно, это дождаться момента, когда сформируется сигнал из комбинации японских свечей. Для покупки необходимо сначала дождаться появления медвежьей свечи, а затем двух бычьих свечей, при этом тело второй бычьей свечи должно закрыться выше максимума предыдущей свечи. После выполнения этих условий устанавливаем отложенный ордер на покупку на 5 пунктов выше максимума второй бычьей свечи. Стоп-лосс размещаем на минимуме данной свечи, а тейк-профит на расстоянии 500 пунктов от точки входа. Когда цена пройдет 200 пунктов, рекомендуется перевести сделку в безубыток, а также активизировать трейлинг-стоп с шагом 50 пунктов. Если спустя 4 дня сделка находится в минусе, то ее лучше закрыть по рынку.

Для продаж все аналогично. Сначала ждем бычью свечу, а затем две медвежьих свечи, при этом закрытие тела второй из них должно быть ниже минимума предыдущей свечи. На уровне ниже 5 пунктов от минимума второй медвежьей свечи выставляем отложенный ордер на продажу, а на ее максимуме размещаем стоп-лосс. В остальном все так же, как и в случае с покупками.

Торговая система «Три свечи» – Форекс стратегия для новичков

Эта стратегия имеет сходство с предыдущей, но на этот раз ее можно использовать на любом таймфрейми, включая минутки и пятиминутки. Таким образом, ее можно использовать для скальпинга, что так любят новички, так как это дает возможность быть постоянно в рынке и получать неплохую прибыль, правда и рисков здесь намного больше, чем во время торговли на дневных графиках.

Итак, рассмотрим правила для входов. Первой свечой данного паттерна является свеча, максимум / минимум которой заметно выделяется на фоне остальных баров. Максимум / минимум второй свечи должен быть выше / ниже предыдущей. А тело третьей свечи и будет нашей прибылью. То есть мы входим сразу после закрытия второй свечи, а выходим из сделки после закрытия третьей свечи. Стоп-лосс при этом размещаем на противоположном уровне второй свечи. Консервативные трейдеры могут использовать индикатор Stochastic Oscillator с настройками (5,3,3). Если направление стохастика противоречит сделке, такой сигнал пропускаем. Также следует обращать внимание на размер свечей. Если первые две свечи имеют маленький размер тела – не входим. Если размер тела второй свечи визуально слишком большой, такой сигнал тоже следует пропустить. Также не стоит забывать о выходе важных новостей, и за полчаса до и после них не торговать.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предлагают самые выгодные торговые условия.

Торговая система «Снайпер» – прибыльная стратегия для начинающих трейдеров

Предлагаем вашему вниманию еще одну простую стратегию для новичков. Это торговля на отбой или пробой уровней. О том, что собой представляют горизонтальные уровни, и как их применять в торговле, вы можете прочитать тут. На самом деле здесь нет ничего сложного, вы просто находите зоны на графике, от которых цена неоднократно отскакивала, и отмечаете их горизонтальными линиями, так как существует высокая вероятность того, что цена еще раз отскочит от них. Если же цена пробьет горизонтальный уровень, это называется пробой уровня, то есть он утратил свою силу.

Торговля по стратегии «Снайпер» осуществляется на таймфреймах M5 или M15 на любых валютных парах. Если вы видите, что произошел отбой от уровня, и цена закрепилась за ним, то входите рыночным ордером в сторону отбоя. Если произошел пробой уровня, то можно либо сразу войти в рынок в сторону пробоя, либо дождаться отката и войти в рынок по лучшей цене. Стоп-лосс обычно размещают за уровнем, а тейк-профит в районе ближайшего уровня. Если вы достигли профита в 40 пунктов, то торговать в этот день больше не рекомендуется. Также не следует торговать во время выхода новостей.

Выше был рассмотрен упрощенный вариант Форекс стратегии «Снайпер» для начинающих, с полной версией данной стратегии вы можете ознакомиться здесь.

Что такое статистика Форекс

Статистика Форекс играет очень важную роль, так что любой спекулянт, который желает добиться успеха, должен ее вести. Любой трейдер должен периодически проводить анализ своей торговой стратегии. Никто вам не может запретить вести торговлю хаотично, без применения определенной торговой методики, да и такая торговля тоже может приносить прибыль, но в этом случае результативность в большей степени будет зависеть от фортуны.

При этом вовсе не обязательно вести торги вручную, так как на сегодняшний день существует большое количество советников, которые всю работу делают самостоятельно. Но стоит отметить, что нужно регулярно вести статистику, чтобы точно знать потенциальную прибыль и убытки.

Проверка торговой стратегии на эффективность

Любая торговая методика должна содержать описание причин закрытия сделок, что позволит провести комплексный анализ, и сохранить психологическое спокойствие спекулянта, а это является очень важным моментом.

Для начала вам нужно выяснить, в течение какого времени нужно тестировать торговую стратегию, чтобы получить объективную оценку. Стратегии должны оцениваться с краткосрочной или долгосрочной точки зрения, так как в краткосрочном периоде оценивать не правильно. Дело в том, что любая торговая методика может периодически вызывать убытки, что сделает оценку необъективной.

Сразу хочу отметить, что точного времени для тестирования стратегии вам никто не скажет, так как у каждой торговой методики свой срок. В этом случае работает правило «Чем дольше, тем лучше». Так, например, если было открыто только 5 сделок, то это сильно мало, чтобы оценить стратегию, а если 30 сделок, то в таком случае можно уже делать какие-то выводы по поводу эффективности торговой методики.

Если стратегия является долгосрочной, ее целесообразно протестировать на истории в течение года, чтобы было открыто, как минимум, 30 сделок. Подведем итог: ссудить об эффективности той или иной торговой стратегии можно только после открытия, как минимум, 30 сделок.

6,0,1,0,0

Обращаем внимание на потенциальную прибыль и убыток

Статистика Форекс предполагает также учет соотношения прибыли к убыткам. Торговая стратегия считается удачной только в том случае, если она в течение длительного времени приносит прибыль, превышающую убыток.

Еще один важный момент, на который стоит обращать внимание, — это длительность серии из убыточных сделок. Конечно же, серия прибыльных сделок радует больше, чем убыточных, но рано или поздно «черная полоса» наступит. С длинной серией убыточных сделок часто сталкиваются трейдеры, предпочитающие внутридневной трейдинг, когда они надеяться на продолжительные тренды, а попадают во флет. Как раз в эти моменты, пока на рынке не зародится тренд, могут быть отрицательные сделки.

Статистика Форекс предполагает учет и этого фактора, чтобы быть к нему готовым. В противном случае трейдер может получить шок и потерять весь свой капитал. Если спекулянт будет заранее знать возможные причины появления серии убыточных сделок, он сможет вовремя обезопасить свой капитал и продолжить торги в более благоприятный период.

При составлении статистики, нужно выделить возможную длину серии убыточных сделок, чтобы быть готовым к такому развитию событий. Таким образом, вы сможете определить возможный размер убытков в зависимости от используемого начального депозита.

Показатели анализа эффективности торгов

Большинство новичков считает торговлю на валютном рынке подобием азартной игры и не понимают всю важность статистики Форекс. Они не желают вникать в особенности валютного рынка и оценивать разнообразные показатели торговли.

12,1,0,0,0

На самом деле, спекулянту для оценки ситуации на рынке не нужно использовать огромное количество разнообразных формул. Для успешного ведения торгов, достаточно выбрать самые важные показатели и своевременно выполнять их оценку.

Одним из самых важных показателей, который необходимо обязательно принимать во внимание, является фактор восстановления. Этот показатель отображает соотношение выбранной методики создания позиций с максимальной просадкой, которая возникает при ее использовании.

Процесс вычисления фактора восстановления состоит из трех этапов:

1. В самом начале следует выявить объем дохода, который был получен в результате применения выбранной торговой системы. Итоговая прибыль вычисляется путем вычитания из объема успешных позиций объема неудачных.
2. На следующем этапе нужно определить максимальное значение просадки. В качестве максимального объема просадки следует воспринимать потери от самой продолжительной серии убыточных позиций.
3. Затем необходимо разделить итоговый доход на размер максимальной просадки.

Формула, которая применяется для вычисления фактора восстановления, отображена на следующем фото.

Чем выше значение фактора восстановления, тем более эффективной является применяемая вами методика ведения торгов. Оптимальными принято считать торговые методики, значения фактора восстановления которых превышает значение 2.

Профит фактор

Вторым показателем, который в обязательном порядке необходимо учитывать в процессе ведения торгов на валютном рынке, является профит фактор. Этот показатель представляет собой соотношение объема всех успешных позиций и объема всех неудачных ордеров. Вычисляется профит фактор довольно просто. Формула, которая применяется для расчета этого показателя, отображена на следующей картинке.

18,0,0,1,0

Вашу методику создания позиций можно считать удачной, если значение ее профит фактора превышает 2. Некоторые создатели торговых методик и советников убеждают трейдеров, что для получения стабильного дохода достаточно, чтобы значение профит фактора было не менее 1,5, но на самом деле, это не так.

Практика показывает, что длительное применение советника и стратегии, профит фактор которых ровняется 1,5, может в итоге привести к полному обнулению депозита. Чтобы избежать подобного варианта развития ситуации, рекомендуется применять торговые методики со значением профит фактора не менее 2.

Важно четко осознавать, что если вы используете торговую систему со значением профит фактора более 2, то это не значит, что вы будете получать высокий доход, не прилагая особых усилий. Для получения желаемого дохода, спекулянту нужно научиться справляться с собственными эмоциями, таким как жадность и страх, которые мешают строго следовать правилам выбранной методики создания позиций.

Существует такой показатель, как достоверный профит фактор, который отображает, насколько эффективно трейдер использует получаемые от выбранной методики создания позиций сигналы.

Чтобы вычислить значение достоверного профит фактора, вам необходимо отнять от общего дохода объем самой успешной сделки, а результат разделить на размер максимальной просадки.

24,0,0,0,1

Этот показатель позволяет более точно выявить эффективность применяемой стратегии. Высокое значение этого показателя говорит о том, что стратегия является действительно эффективной.

Форекс статистическое преимущество

Группа: Активный участник
Сообщений: 34
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 4 366
Спасибо сказали: 19 раз(а)

Посмотрел, что пишут на форуме. Решил внести свой небольшой вклад, ибо сам начинал со спотовой торговли в одной из форекс-кухонь. С тех пор перепробовал много видов стратегий и инструментов, и выделил для себя одну, которая может эффективно использоваться на валютном рынке.

Речь идет о продажах опционов. Очень простая и эффективная методика, которая работает и на форексе в том числе. Для тех, кто увидел незнакомое слово «опционы» — не пугайтесь, а читайте дальше — все не так страшно и очень просто.

Каждый форекс-трейдер пытается предсказать/угадать текущее движение цены. Вы приходите на рынок, покупаете или продаете, и планируете что рынок поскачет в вашу сторону. Вот только рынок очень часто не в курсе ваших планов.

Но есть и другой подход. Не пытаться угадать, куда пойдет цена в ближайшее время, а определить, куда она НЕ ПОЙДЕТ. Попробуйте — это значительно проще!

Например:
Скажем, всеми любимый евродоллар сейчас 1.32. Открываем дневной график, смотрим. Здесь конечно на вкус и цвет, но мне на протяжении последних нескольких лет всегда нравился уровень 1.5. Я думаю, что цена вряд ли окажется там в ближайшее время. Остается вопрос — как на этом заработать?

Вот тут и нужны опционы. Я не буду говорить термины и определения (кому надо, загуглите, информации полно) — я скажу как заработать деньги. Нужно просто продать опцион колл с ценой исполнения 1.5000 (один раз все-таки напишу — продавая такой опцион, вы обязуетесь в течение некоторого срока продать евро по цене 1.5 по требованию контрагента. вот только кто будет покупать у вас по 1.5, когда сейчас 1.32??). Смотрим в терминал — такую сделку можно заключить, скажем, до марта 2011г. Получим премию $150 с одной сделки, маржинальный залог — $862, срок сделки — 3 месяца. Доходность 150/862 *12/3 * 100% = 69,61% годовых.

Здесь важно понять идею. Заключив такую сделку, мне не нужно гадать, куда пойдет цена сегодня, завтра, через неделю и т.п. Все текущие ценовые колебания абсолютно не затрагивают мою позицию — 1.5000-уровень ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. А теперь самое главное — цена проданного опциона уменьшается каждый день, по мере приближения к дате исполнения. Для меня как продавца опциона это означает, что с каждым новым днем моя прибыль увеличивается — ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА МЕНЯ! Это преимущество, которого никогда не будет на спот-форексе.

Далее можно привести примеры других «плюшек», значительно повышающих материальное положения продавца опционов. Скажем, в дополнение к первой сделке, вы можете заключить вторую — найти уровень, куда евро не упадет в ближайшее время. Например — 1.1200 (фантастика, правда?). Заключим сделку — продадим опцион пут, срок тот же — март 2011. Получим дополнительно $250, в рамках маржи по первой сделке — $862. Итого:

— доходность увеличилась и составляет теперь (150+250)/862 *12/3 * 100% = 185,61% годовых!
— гарантировано одна сделка прибыльная: рынок не может идти к 1.5 и 1.12 одновременно!

Ну и так далее. Важно понять принцип. Вы выбираете «несбыточный» уровень, с помощью опциона делаете ставку, что рынок его не достигнет, получаете свою премию, и спокойно ждете. Евро может выписывать любые кульбиты внутри для/недели/месяца — Вам не важно, не нужно ночевать перед монитором, думать когда закрыть позу и т.п. Все уже сделано. Очень просто, понятно и эффективно.

Продажи опционов являются решением, позволяющим избежать многих недостатков дирекционной форекс-торговли. Эта стратегия спасла от нервного срыва не одну сотню трейдеров:)

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 3 657
Спасибо сказали: 1 раз(а)

Посмотрел, что пишут на форуме. Решил внести свой небольшой вклад, ибо сам начинал со спотовой торговли в одной из форекс-кухонь. С тех пор перепробовал много видов стратегий и инструментов, и выделил для себя одну, которая может эффективно использоваться на валютном рынке.

Речь идет о продажах опционов. Очень простая и эффективная методика, которая работает и на форексе в том числе. Для тех, кто увидел незнакомое слово «опционы» — не пугайтесь, а читайте дальше — все не так страшно и очень просто.

Каждый форекс-трейдер пытается предсказать/угадать текущее движение цены. Вы приходите на рынок, покупаете или продаете, и планируете что рынок поскачет в вашу сторону. Вот только рынок очень часто не в курсе ваших планов.

Но есть и другой подход. Не пытаться угадать, куда пойдет цена в ближайшее время, а определить, куда она НЕ ПОЙДЕТ. Попробуйте — это значительно проще!

Например:
Скажем, всеми любимый евродоллар сейчас 1.32. Открываем дневной график, смотрим. Здесь конечно на вкус и цвет, но мне на протяжении последних нескольких лет всегда нравился уровень 1.5. Я думаю, что цена вряд ли окажется там в ближайшее время. Остается вопрос — как на этом заработать?

Вот тут и нужны опционы. Я не буду говорить термины и определения (кому надо, загуглите, информации полно) — я скажу как заработать деньги. Нужно просто продать опцион колл с ценой исполнения 1.5000 (один раз все-таки напишу — продавая такой опцион, вы обязуетесь в течение некоторого срока продать евро по цене 1.5 по требованию контрагента. вот только кто будет покупать у вас по 1.5, когда сейчас 1.32??). Смотрим в терминал — такую сделку можно заключить, скажем, до марта 2011г. Получим премию $150 с одной сделки, маржинальный залог — $862, срок сделки — 3 месяца. Доходность 150/862 *12/3 * 100% = 69,61% годовых.

Здесь важно понять идею. Заключив такую сделку, мне не нужно гадать, куда пойдет цена сегодня, завтра, через неделю и т.п. Все текущие ценовые колебания абсолютно не затрагивают мою позицию — 1.5000-уровень ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. А теперь самое главное — цена проданного опциона уменьшается каждый день, по мере приближения к дате исполнения. Для меня как продавца опциона это означает, что с каждым новым днем моя прибыль увеличивается — ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА МЕНЯ! Это преимущество, которого никогда не будет на спот-форексе.

Далее можно привести примеры других «плюшек», значительно повышающих материальное положения продавца опционов. Скажем, в дополнение к первой сделке, вы можете заключить вторую — найти уровень, куда евро не упадет в ближайшее время. Например — 1.1200 (фантастика, правда?). Заключим сделку — продадим опцион пут, срок тот же — март 2011. Получим дополнительно $250, в рамках маржи по первой сделке — $862. Итого:

— доходность увеличилась и составляет теперь (150+250)/862 *12/3 * 100% = 185,61% годовых!
— гарантировано одна сделка прибыльная: рынок не может идти к 1.5 и 1.12 одновременно!

Ну и так далее. Важно понять принцип. Вы выбираете «несбыточный» уровень, с помощью опциона делаете ставку, что рынок его не достигнет, получаете свою премию, и спокойно ждете. Евро может выписывать любые кульбиты внутри для/недели/месяца — Вам не важно, не нужно ночевать перед монитором, думать когда закрыть позу и т.п. Все уже сделано. Очень просто, понятно и эффективно.
Продажи опционов являются решением, позволяющим избежать многих недостатков дирекционной форекс-торговли. Эта стратегия спасла от нервного срыва не одну сотню трейдеров:)

Добрый день Bal,
В опционах я не компетентен, и вопрос такойже.
Что будет, если цена евро дойдет до уровня 1.5? Для первого варианта.

Группа: Активный участник
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 4 371
Спасибо сказали: 2 раз(а)

Доброго времени суток! Позволю себе с вами не согласится. Работа с опционами, всегда считается одной из самых рискованных! Как и весь срочный рынок. Но тут есть дополнительные подводные камни. Хотя, может опционы и помогут стать настоящим, профитным трейдером. Я могу говорить лишь за себя. А тем кто хочет научится на них работать, загляните на бетмаркет. Принцип тот же самый. И так же, вне биржи.

Группа: Активный участник
Сообщений: 34
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 4 366
Спасибо сказали: 19 раз(а)

Работа с опционами, всегда считается одной из самых рискованных! Как и весь срочный рынок.
Это предубеждение. Здесь должен уточнить, что продавая опционы, я исхожу не из каких-то математических моделей, а из фундаментальных предпосылок и теханализа (как, собственно, и большинство форекс-трейдеров). Вот только если форекс-трейдер видит сигнал «buy» — он покупает на споте, а я продаю опцион «пут» (опцион с уровнем 1.12 из предыдущего примера). И кто здесь чувствует себя лучше? В случае, если цена пойдет вниз, у форекс-трейдера сразу потекут убытки. А я буду чувствовать себя спокойно — до моего уровня 2000 пунктов.

Но вернемся к рискам. Риски, конечно, есть, но они понятные и главное КОНТРОЛИРУЕМЫЕ. А самое главное на мой взгляд, в такой тактике работы с опционами НЕТ ГЛАВНОГО РИСКА ФОРЕКСА — не нужно пытаться угадать текущее движение цены. Я считаю, что с высокой долей вероятности это сделать невозможно. На опционах все наоборот. По статистике Чикагской товарной биржи (СМЕ), более 80% опционов далеко «вне денег» (это как раз опционы из моего примера) истекают бесполезными — продавец просто забирает премию себе. У меня как у продавца опционов есть это статистическое преимущество перед всеми трейдерами на споте.

Что касается непосредственно контроля рисков на опционах, тут есть много способов. Но я использую один, самый простой и эффективный. Он сосотоит из 3 элементарных составляющих:
1. Работать не более чем на 60% депозита.
2. Диверсифицировать портфель.
3. Закрывать убыточные сделки при прорыве важных уровней при сильном тренде против моей позы.
Коротко поясню, как это работает. Значительную чать депо оставляю в кэше, чтобы не обращать внимание на краткосрочные движения рынка (скажем, 4-7 фигур). Диверсификация — ключ к успеху. Дело в том, что проблемы у продавца опционов могут начаться, только если на рынке будет СИЛЬНЕЙШИЙ тренд. Такое случается редко, но бывает. Поэтому я вкладываюсь не в один инструмент, а хотя бы в 5. Вспомним о приведенной выше статистике СМЕ, которая совпадает со статистикой моих сделок. Диверсификация портфеля позваляет иметь более 80% прибыльных сделок. А что делать с убыточными — см. п.3. Когда я вижу, что на рынке начинается том самый сильнейший тренд, паника, я просто закрываю проблемную сделку — выкупаю опцион обратно. Да, по этой сделке я получаю некоторый убыток, но зато у меня есть еще 9 прибыльных, которые с лихвой его перекрываюмт.

И еще по вопросу рискованности. Знаете ли вы, что цена на опционы меняется значительно медленнее, чем цены на споте? Например, если цена на споте изменится на 100п., то стоимость опциона изменится всего на 10! ДЕСЯТЬ. Цена прошла 100п. против форекс-трейдера и 10п. против меня — сравните риски и убытки!

И так же, вне биржи.
Вот это не понял. Я торгую на СМЕ, СОМЕХ, ICE и т.д. «Рядовым» инвесторам и трейдерам (с капиталами до $1млн) я бы не советовал идти на ОТС.

Обычно, если опцион на «не касание», он ограниченный. Т.е. его время заканчивается если цена коснется заданного уровня. Есть и барьерные опционы, там учитывается цена именно на день истечения контракта.
Да не путайте людей и не путайтесь сами! Вы описываете уже экзотические опционы, зачем вам это? Я работаю с обычными, самыми простыми опционами, о которых пишут в любом учебнике.

Но подумай, кто продаст тебе такой опцион, чтобы он был заведомо прибыльный да еще и риска не было бы.
Продадут, и еще как продадут! На валютных опционах в Чикаго вообще очень хорошая ликвидность. Я приложу скриншот из терминала, если получится это сделать. С форумом еще неочень разобрался, куда тут нажимать

to ars:
Добрый день Bal,
В опционах я не компетентен, и вопрос такойже.
Что будет, если цена евро дойдет до уровня 1.5? Для первого варианта.
Да вы не стесняйтесь, хороший вопрос для новичка. Ответ прост — не будет НИЧЕГО. По мере приближения к страйку (1.5000) растет стоимость опциона. И все! Цена может достигнуть 1.5, может даже пробить этот уровень а потом вернуться. Но если на день исполнения опциона евро будет ниже 1.5 — вы забираете премию себе.

Сообщение отредактировал Bal — 10.12.2010, 9:43

Форекс статистическое преимущество

Статистическое преимущество

Давайте разберем самую суть торговли на Форексе (да и на любом другом рынке). Как понять, есть ли у вас сама возможность зарабатывать здесь деньги? И каковы критерии данной возможности.

Ответ может быть только одним: Ваш критерий успешности, это ваше статистическое преимущество. У спекулянта оно должно быть еще до того, как он решил играть.

Численно, статистическое преимущество обычно обозначается, как математическое ожидание. Ее простейшая формула выглядит так: Размер возможного выигрыша * Вероятность этого выигрыша – Размер возможного проигрыша * Вероятность данного проигрыша. Если Матожидание вашей ТС положительно, вы имеете все шансы победить. Если отрицательно, проиграть.

Что же дальше? Как сделать так, чтобы при вашем преимуществе вы побеждали постоянно, увеличивая свой доход?

В этом случае, есть только один путь: поступать так, как поступают казино в Лас-Вегасе. Рискуйте немногим, и играйте беспрерывно! Играя против вас по таким правилам: небольшие (в размере казино) ставки + стат.преимущество (зеро в рулетке), казино выигрывают столько, что могут воздвигать супергостиницы и тратить десятки миллионов долларов на рекламу. И это при том, что их стат. преимущество менее 3%.

Это удивительно, но это так. Казино никогда не закрывается, потому что этот процесс нельзя останавливать. Если оно начнет зарабатывать большие деньги, то оно только увеличит свою долю в рынке. Если оно начнет проигрывать, то начнет задумываться «а что не так?» и начнет себя менять.

Заметьте, новички-спекулянты действуют совершенно наоборот. Они выходят из игры после того, как начало «фартить» и начинают играть большими лотами при своем невезении. Это удивительно глупо, но так делают ВСЕ.

При этом они надеются, что «когда-нибудь я найду волшебное шифровальное кольцо, правильно информирующее о поведении рынка». Зачастую, для выигрыша им недостаточно и 10% стат. преимущества. ИМ МАЛО. И все равно они проигрывают свои деньги.

В рассылке я уже упоминал о интересном исследовании, когда достаточно умным людям дали сыграть в игру с 20% стат.преимуществом. И что? 97% из них проиграли свои деньги.

Запомните: чтобы успешно торговать вы должны делать так, как действуют казино. Играть непрерывно, если вы получаете прибыль, не уходить, а увеличивать свою долю. Если вам не везет, и вы теряете деньги, то пересматривать свою стратегию. Или просто ждать.

И еще один момент, который описывает Лари Вильямс:

«Казино во всем мире ограничивают свои потери за счет установления максимальной суммы, которую игрок может поставить за один раз в каждой игре. Можете ли вы вообразить крупье, внезапно позволяющего игроку по-крупному сделать ставку выше лимита заведения только потому, что крупье «чувствует», что клиент проиграет на следующем ходу? Конечно, нет: такого крупье сразу уволят на месте за нарушение основополагающего правила управления капиталом — не рисковать слишком многим».

Почему тогда вы себе позволяете действовать подобным образом.

Помните, к успеху вас приведет не поиск супер-кольца, а спокойная реализация стат. преимущества.

Если бы это кольцо было, оно означало бы:

1) Рынки не содержат случайных цен (флуктуаций)

2) Рынки не меняются

3) Кто-то уже нашел волшебное решение и к настоящему времени должен владеть большей частью свободного мира.

Сайт клуба: www . profiforex . ru
Форум трейдеров: www . forum . profiforex . ru

Долгосрочная стратегия торговли — описание и тактики торговли

Рынок постоянно меняется, рост сменяется падением, флет — трендом, фаза низкой волатильности фазой высокой волатильности. Рынок переменчив. В условиях постоянной переменчивости одним из самых важных качеств любой торговой системы становится устойчивость. Устойчивость и стабильность результатов.

Введение

Перед тем как начинать использовать на реальном счете ту или иную торговую систему, крайне необходимо знать её поведение при различных фазах и состояниях рынка, показатели работы при экстремальных событиях, чтобы не только получать прибыль, но нести минимальные убытки в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.

Любая прибыльная торговая стратегия строится на понятии статистического преимущества, которое может выражаться в том или ином виде – средняя прибыль больше среднего убытка, количество прибыльных сделок превышает количество убыточных и т.д. Чтобы выявить такое преимущество, необходимо провести определенный анализ.

Цикл книг «Торговые стратегии в действии» представляет собой детальный обзор и результаты тестирования некоторых наиболее распространенных торговых идей на различных финансовых инструментах (Forex, металлы, нефть), которые могут быть использованы трейдерами в качестве основы для построения собственной прибыльной торговой стратегии.

Представляем Вашему вниманию книгу «Долгосрочная стратегия торговли», посвященную долгосрочной трендовой торговой системе, антиподу стратегий пипсовки и скальпинга. Книга поможет Вам понять сильные и слабые стороны тренд-следящих стратегий, покажет, где такие стратегии наиболее эффективны и прибыльны, а также подскажет как настроить такую систему под собственный стиль торговли.

Зачем трейдеру нужна торговая стратегия?

Прежде чем получить ответ на вопрос: «Зачем трейдеру нужна торговая стратегия?», нужно определить основные цели трейдинга. Это ключевой момент, так как цель определяет средства для ее достижения.

На сегодняшний день разделяют явные и скрытые цели. Это может быть желание получить острые ощущения от самого процесса торговли на валютном рынке (гэмблинг), а также вполне жизненная цель – заработать денег.

Последняя цель является наиболее популярной и востребованной. Получение прибыли – это основной мотив ведения любого бизнеса и его конечная цель.

Однако не стоит забывать о том, что на финансовых рынках, кроме получения прибыли, существует риск потери своего депозита. Поэтому прежде чем приступить к торговле, необходимо пройти соответствующий курс обучения, набраться знаний и опыта.

Для получения стабильного дохода на финансовых рынках необходимо подобрать инструментарий, который будет обеспечивать достижение конечной цели трейдинга. Самым надежным способом получения прибыли на финансовых рынках является создание эффективной и прибыльной торговой системы.

Торговая система (или торговая тактика) – это набор определенных алгоритмов, действий и инструкций, на основе различных видов анализа. В каждой определенной торговой системе четко обусловлены точки входа/выхода, временные интервалы, риск-менеджмент и мани-менеджмент.

В науке широко известен системный подход, как метод получения опыта и знаний, а также метод анализа сложных систем. Финансовый рынок – это сложная система, поэтому применение системного подхода является наиболее эффективным и логичным в трейдинге. Системный подход эффективен и при создания прибыльной торговой системы. В первую очередь необходимо понимать структуру торговой системы, ее компоненты и процессы, которые в ней происходят. Давайте более подробно рассмотрим, из чего состоит прибыльная торговая система и как она функционирует.

Анатомия успешной торговой стратегии

Торговая система, как и любая система, состоит из определенных компонентов. Как правило, это три основных модуля (блока):

• Вход в позиции;
• Выход из позиций;
• Управление позициями.

Важно отметить, что все три модуля описываются во множественном числе и это ключевой момент. Современные торговые системы в большинстве случаев, открывают, поддерживают и закрывают одновременно несколько позиций. Хотя и случай с одной позицией – достаточно распространенный. Давайте более подробно рассмотрим каждый элемент торговой системы.

Вход в позиции

Этот блок отвечает за качество сделок в первую очередь. Каждая торговая система основана на торговой идее. Торговая идея должна давать трейдеру некое преимущество, математически это может быть выражено в виде положительного математического ожидания.

Трейдер постоянно исследует финансовые рынки, их особенности, ищет устойчивые закономерности. На динамичном финансовом рынке определенные закономерности могут меняться и особенности, которые ранее работали на нем, перестают работать. Поэтому торговая система должна качественно фильтровать торговые сигналы – это важно понимать.

Как правило, в блоке входа в позиции применяются различные технические индикаторы, также могут быть использованы данные фундаментального анализа. В последнее время большой популярностью пользуется научный подход, и именно теория вероятностей, «DataMining» или получение знаний в массиве данных.
В самом простом случае, блок «вход в позицию» может быть основан на сигнале одного технического индикатора. Однако крайне важно не только правильно его выбрать, но и задать соответствующие параметры. Для того чтобы правильно задать параметры, можно использовать современный метод – это оптимизация параметров. Допустим, торговая система может быть основана на техническом индикаторе «Moving Average» или средняя скользящая. Для определенного финансового инструмента можно подобрать период усреднения индикатора вручную или же воспользоваться специальным программным продуктом – оптимизатором. Но важно понимать, что метод оптимизации при неразумном использовании теряет свою эффективность и приводит торговую систему к переоптимизации.

Если правильно подобрать индикаторы и настроить оптимальные параметры, то можно добиться качественных входов. Что такое качественный вход? Это такая точка на графике, которая позволяет с минимальной просадкой взять весомую часть ценового движения. Кроме того, существует одна закономерность, которая подтверждается практикой системной торговли – чем качественней работает торговый сигнал, тем меньше таких сигналов существует по количеству. Другими словами, если вы желаете получить качественный сигнал на вход в рынок, то вам придется смириться с тем, что таких сигналов будет немного.

Важно найти компромисс между качеством сигналов и их количеством. Если вы будете получать только качественные сигналы, то их количество будет небольшим, поэтому и торговая прибыль будет небольшая. Гораздо хуже, если существенно понизиться качество сигналов, при этом вы будете использовать большее их количество. Такие действия приведут к небольшой прибыли, при этом вырастут просадки, да и график динамики торгового счета будет непривлекательным. Правильное использование оптимизатора позволяет найти «золотую середину» при настройке торговых сигналов.

Итак, блок входа в позиции должен предоставлять нам наиболее качественные сигналы на вход в позиции, при этом обеспечивать оптимальное количество таких сигналов. Однако войти в позицию – это лишь часть успешной сделки. Не менее важная составляющая – это закрытие сделки, за что в торговой системе отвечает блок «выход из позиций».

Выход из позиций

Показать важность блока «выход из позиций» можно на примере. Допустим, вы создаете торговую систему, которая использует мощные тренды на валютном рынке. Вам удалось найти хороший торговый сигнал на вход в позицию. Качество блока «вход в позицию» высокое, поэтому торговый сигнал дает возможность войти практически с начала формирования крупного трендового движения.

Допустим, торговая система пропускает до 10% от трендового диапазона. В идеальном случае можно взять 90% текущего тренда, но лишь при условии, что сигнал на выход из позиции качественный. Качество сигнала на выход из позиции определяется как раз тем, какой процент тренда удалось взять в сделке. Если сигнал на выход и позиции не качественный, то, возможно, сделка покроет только 25% от трендового движения. В конечном результате потенциальная прибыль в 90% обернется всего лишь 25% от тренда. При этом не стоит пытаться вновь войти в продолжающийся тренд, ведь таким образом вы ухудшите качество входного сигнала. Допустим, таких сильных движений в 2014 году было всего несколько. Плохой выход из позиции сводит на «нет» качество сигналов на вход в рынок.

Можно сделать следующий вывод: блок входа и выхода из позиций только в совокупности могут дать ожидаемый результат. Еще одним подтверждением важности блока на выход из позиций является существование прибыльных торговых систем, у которых вход в рынок осуществляется случайно, однако выход из него очень качественный, поэтому торговая система всегда приносит прибыль. Это ярко демонстрирует тот факт, что переоценить блок выхода из позиций очень сложно.

Управление позициями

Блок «управление позициями» отвечает за управлением и контролем риска. Это наиболее сложный и важный компонент торговой системы. Основной задачей данного модуля является выбор оптимального размера позиций. Это также является важной задачей оптимизации, так как слишком большая позиция приводит к повышенному риску. Большим рыночным риском сложно управлять, и, как правило, чрезмерные рыночные позиции приводят к краху торговой системы трейдера.

Существуют практические закономерности, которые указывают на то, что у любой торговой системы есть оптимальный размер позиции, позволяющий максимально раскрыть рыночное преимущество торговой системы.

Любую торговую систему можно перегрузить излишними рисками, за счет чего она «сольет» депозит. С другой стороны, очень маленькая позиция не раскрывает весь потенциал торговой системы. А это говорит о том, что необходимо указать оптимальное значение риска.

В инвестиционных компаниях этим направлением занимаются целые отделы по управлению рисками. Кроме того, у большинства хедж-фондов в штате есть такие специалисты, как риск-менеджеры, которые специализируются на управлении рисками. Также существует специальное программное обеспечение, которое применяет сложные математические модели для управления рисками. Однако важно помнить о том, что риск рассчитывается под определенную торговую стратегию индивидуально, учитывая статистические характеристики торговой системы.

Существуют торговые системы, которые превосходно себя ведут при реинвестировании прибыли, но есть и такие, которым это противопоказано, так как они выходят из строя. В самом простом случае используется фиксированная сумма в долларовом эквиваленте, допустим, на одну позицию. Более сложный вариант – определенный процент выделяется на позицию от портфеля. Самый сложный вариант – это оптимальное «F» и т.д.

На сегодняшний день наблюдается большое разнообразие методик управления риском в позициях. Изначально нужно тестировать торговую систему на простых методах, а затем пробовать применить наиболее сложные идеи.

В современных системах тестирования торговых стратегий, есть модули оптимизации для определения оптимального процента прибыли для позиций.

В управление позициями входит не только такие определения, как «размер позиций», но и «методы поддержания позиций». Самый простой пример – использование приказа «trailing stop». Это динамический стоп-приказ, который подтягивается к цене при движении цены в нужном направлении. С одной стороны он позволяет контролировать риск, с другой – оставляет шанс взять большую часть ценового движения.

Три вышеперечисленных модуля являются необходимым максимумом для создания устойчивой и прибыльной торговой системы. Лучше всего получать данные об эффективности торговой системы на конкретных примерах.

Долгосрочная стратегия торговли

На сегодняшний день существует множество разновидностей торговых стратегий, которые применяются для долгосрочной торговли. Условно долгосрочной торговлей можно считать торговлю со средним удержанием позиций от одной недели и больше.

Долгосрочная торговая стратегия применяется как трейдерами на валютном рынке Forex, так и управляющими крупных инвестиционных компаний. Для последних долгосрочные торговые стратегии являются предпочтительными. Как правило, подобные торговые стратегии применяют при управлении крупными суммами. Для долгосрочной стратегии более важно качество торговых сделок, чем их количество. Важным требованием для долгосрочной торговли является выбор торговых инструментов. Если в торговле на валютном рынке используются большие суммы, то крупные приказы на покупку и продажу не должны существенно влиять на цену. Данным требованием соответствуют инструменты с высокой ликвидностью.

Также важны транзакционные издержки – необходимо выбирать инструменты с минимальными спредами и SWAP-пунктами, поскольку удержание позиции от недели и более делает SWAPы существенной частью торговых издержек.

Для частного трейдера долгосрочная торговля на валютном рынке Forex может стать разумной альтернативой, если у него нет свободного времени для интенсивной торговли, допустим, внутри дня.

Торговая идея

Для долгосрочной торговли на валютном рынке Forex могут применяться методы технического и фундаментального анализа. В большинстве случаев технический анализ чаще применяется частными трейдерами, а вот среди профессиональных трейдеров в управляющих компаниях наиболее популярен фундаментальный анализ.

В нашем исследовании будет проводиться анализ системы с позиции частного трейдера, который желает торговать долгосрочно. Чаще всего долгосрочная торговля является вариантом тренд следящих систем. Как правило, они зарабатывают на трендовых движениях, которые случаются не часто, однако амплитуда таких трендов позволяет достойно заработать. Поэтому для трейдера крайне важно не пропустить такое трендовое движение.

Наилучшим вариантом будет механическая торговая система. За основную идею можно взять простое определение тренда, через использование индикатора средней скользящей. Конечно же, средняя скользящая запаздывает за движением цены, но у нее есть весомое преимущество – это обобщение, а именно усредненный показатель цены за заданный период времени. Ценовые движения по своей структуре сложны, но в их основе лежат волновые движения спроса и предложения.

Сложность финансовых рынков заключается в том, что цена движется под влиянием различных колебаний спроса и предложения разных участников рынка. Допустим, на коротком временном интервале в 5 минут, как правило, работают внутридневные трейдеры и всевозможные торговые роботы, которые создают колебания цены своими ордерами. Это короткие волны спроса и предложения. На ультракоротком интервале работают разные высокочастотные торговые работы, создающие микро-движения, которые человек может даже не заметить. Это высокочастотный ценовой шум. На часовом интервале работают более крупные игроки, которые создают свои волны спроса и предложения. На дневном и недельном интервале работают крупные инвесторы, которые своими массивными приказами длительное время влияют на цену инструмента.
Если сложить все вышеперечисленные механизмы на различных таймфреймах, то в конечном результате мы получим сложную динамичную структуру – финансовый рынок. Поэтому крайне важно выбрать свой таймфрейм и проводить тестирования именно на нем.

В долгосрочной торговле чаще всего применяют дневной период для анализа, исследований и самой торговли. Если взять дневные колебания торгового инструмента и использовать средние скользящие, то можно добиться положительного результата. Для этого подойдет даже простая торговая система, но с точно заданными параметрами.
Для долгосрочной торговли используют различные методы исследований. И один из них – спектральный анализ ценовых колебаний. По сути, это попытка найти наиболее сильные и устойчивые колебания, среди всевозможных вариантов. Например, проводился спектральный анализ дневных колебаний валютной пары EUR/USD. Результат получился такой – см. рис. 1.

Это спектральная мощность валютного курса по методу максимальной энтропии. Если говорить другими словами, то этот график дает ответ на вопрос, какие колебания цены наиболее устойчивые и мощные.

Как видно на рис. 1, наиболее сильные колебания валютной пары EUR/USD приходятся на следующие периоды: 28, 35,55 и 107 дней. Можно взять за основу индикатор средней скользящей и использовать найденные значения для настроек периода индикатора. Средние скользящие будут определять ценовые волны с заданным периодом, что вы, в свою очередь, можно использовать как торговый сигнал.

Существует простая, но эффективная торговая система, основанная на двух средних скользящих. Она использует факт пересечения средних скользящих, как сигнал трендового движения. Однако важно правильно подобрать периоды усреднения. Наиболее часто используют периоды 5 и 20 дней для усреднения. Рассмотрим такую торговую систему.

Правила входа и выхода

За основу возьмем простую среднюю скользящую с периодом 5 дней и назовем ее быстрой средней скользящей. Среднюю скользящую с периодом 20 дней назовем медленной средней скользящей. При этом мы будем считать пересечение этих средних скользящих торговым сигналом.
Вход в длинную позицию происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла снизу вверх медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала выше медленной средней скользящей (синя линия). После пересечения будет открыта длинная позиция.

Выход из длинной позиции происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла сверху вниз медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала ниже медленной средней скользящей (синя линия) и после пересечения будет закрыта длинная позиция.

Вход в короткую позицию происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла сверху вниз медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала ниже медленной средней скользящей (синя линия) и после пересечения будет открыта короткая позиция.

Выход из короткой позиции происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла снизу вверх нижнюю медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала выше медленной средней скользящей (синя линия) и после пересечения будет закрыта короткая позиция.

Как вы успели заметить, сигнал на вход в длинную позицию такой же, как и сигнал на закрытие короткой позиции. А сигнал на вход в короткую позицию такой же, как и сигнал на закрытие длинной позиции. Эта торговая система является реверсной и предполагает постоянное нахождение в рынке. Для такого типа систем ключевым моментом управления рисками является выбор оптимального размера позиции. Так как торговая система реверсная, то stop-loss не применяется. Вы можете выйти только по торговому сигналу, но не по достижению уровня stop-loss. Это правило также касается take-profit.

Тест по паре EUR/USD

Протестируем торговую систему на самом ликвидном инструменте финансового рынка – на валютной паре EUR/USD. Учитываем спред на уровне 2 пунктов. Все тесты проводим на дневных свечах (D1). Тестирование проводиться в программе Wealth lab-4.

Давайте изучим общий график торгового счета.

Доходность за указанный период при плече 1:10* составила +16%, среднегодовая доходность порядка 1,3%. Линия регрессии указывает на постепенный рост счета. Колебания валютной пары сглаживаются, график счета ступенчато растет. Высокой доходности не наблюдается, однако наблюдается стабильность роста. Резкий обвал евро в 2008 году воспринялся торговой системой с минимальными потерями, что в свою очередь указывает на устойчивость торговой системы.

Что обозначает в этом случае и далее «плечо 1:10» и как правильно рассчитать объем позиции? Например, валюта торгового счета трейдера – доллары США. Валютная пара: EUR/USD.

• Депозит торгового счета составляет 100 000 долл., а текущий курс EUR/USD 1.16000. 1 лот EUR/USD при таком курсе будет стоить 116 000 долл.
• Чтобы выяснить максимально возможный объем сделки без использования кредитного плеча, делим депозит на стоимость 1 лота EUR/USD: 100 000/116 000 = 0.862 лота.
• Теперь, регулируем размер плеча, чтобы выбрать объем позиции с учетом правил управления рисками. Выбираем, например, 1:10. Это соответствует 0.862 х 10 = 8.62 лота. Итого под каждый лот у нас имеется обеспечение 100 000 / 8.62 = 11 600 долл. Это позволит безболезненно пережить, в случае необходимости, просадку до 1000 пунктов.

Распределение прибыльности сделок следующее:

На рис. 3 хорошо видно, что торговая система трендовая. Частые убытки от 1% и менее, что компенсируется широким диапазоном доходности прибыльных сделок. Прибыльные сделки лежат в широком диапазоне от +1% до +13%. Это говорит о том, что торговая система «ловит» длинные тренды.
Тест по Gold (XAU/USD)

Рынок драгоценных металлов – самый ликвидный среди сырьевых рынков. На этом рынке торговая система показала интересный результат.

Доходность за указанный период при плече 1:10 составила +43,5%, среднегодовая доходность порядка 6,1%. Красная линия регрессии медленно растет. Важно то, что график торгового счета растет хоть и медленно, но стабильно. Риски, которые берет на себя торговая система – минимальные. Это одна из немногих торговых систем, которые имеют такую стабильность роста. Количество сделок небольшое, но их качество на высоком уровне. А это оптимальный вариант для торговли крупными суммами на ликвидном рынке.

Распределение доходности сделок следующее.

В данном случае мы наблюдаем другую картину: широкий диапазон прибыльных сделок от 1% до 15% и небольшой диапазон отрицательных сделок говорят о том, что торговая система имеет трендовый характер. Однако в отличие от результатов на валютной паре EUR/USD, большую часть прибыли на золоте удалось получить среднесрочными сделками в диапазоне до +3%. Это скорее признак свинговой системы. Скорее даже, это некая комбинированная система с признаками трендовой и свинговой систем.

Пример работы системы

В завершение рассмотрим поведение торговой системы во время ипотечного кризиса, когда на валютном рынке наблюдались сильные движения. Рассмотрим на примере обвал и рост евро во время кризиса 2008 года.

Сильнейшее падение началось в августе 2008 года. В июле 2008 года валютная пара EUR/USD достигала рекордного значения — 1,6000. Это произошло 15 июля 2008 года. 28 июля 2008 года произошло пересечение средних скользящих, поэтому торговая система дала сигнал на открытие короткой позиции по цене 1,5680. 23 сентября сделка была закрыта по цене 1,4700. На рис. 14 сделка обозначена зеленой стрелкой сверху слева. Затем система дала сигнал о входе в длинную позицию, так как средние скользящие снова пересеклись. Данный сигнал на покупку оказался ложным. Большая часть прибыли предыдущей сделки была отдана в рынок (на рис. 6 – красная стрелка). Но позже торговой системой снова было взято сильное движение вниз, что являлось, по сути, дном кризиса. В конечном результате торговая система взяла движение вниз, с 1,3800 по 1,2800.

Спустя время торговая система взяла профит на восстановлении

EUR/USD после крушения.

Первый импульс роста был взят открытием длинной позиции в апреле

2009 года по цене 1,3240. Позиция была закрыта по цене 1,4100 в июне 2009 года. Далее было взято два убытка – две красные стрелки на рис. 7. После этого торговой системой был успешно взят новый мощный импульс роста – движение валютной пары EUR/USD с 1,4100 до 1,4500. Таким образом, проявился трендовый характер торговой системы. Количество прибыльных и убыточных сделок было 50% на 50%, однако средняя прибыль больше среднего убытка почти в два раза.

Данные примеры показывают возможности, которые открывает такая долгосрочная торговая система для инвесторов. Доходности получаются умеренными, но при этом риски не высокие и стратегия позволяет работать с крупными суммами.

Как зарабатывать с помощью данной торговой системы?

Главный вывод, который дают сделать результаты тестов, заключается в том, что подобная система может зарабатывать. Она зарабатывает и при росте рынка, и при падении, что дает ей значительное преимущество перед классической инвестиционной стратегией Buy&Hold (купи и держи). Иными словами, система обладает определенным математическим преимуществом и стабильностью. Но полученная при тестах доходность системы не выглядит привлекательной для трейдера.

Перед тем как начать зарабатывать с помощью данной системы, необходимо решить одну проблему. Проблему повышения доходности. Для этого нужно провести оптимизацию системы – путем анализа и подбора параметров и настроек. Предлагаем Вам самостоятельно произвести оптимизацию и настроить систему под себя и свой стиль торговли.

Что можно сделать и на что стоит обратить внимание при оптимизации системы? Выбрать периоды скользящих средних, которые сократят количество ложных сигналов. Например, это могут быть комбинации MA с периодами 10 и 20 (1 к 2), или 15 и 45 (1 к 3) и т.д.

Подобрать объем позиции, соотношение объема позиции и капитала, позволяющее безболезненно переносить просадки системы.

Использовать принцип адаптивного выхода – либо по обратному сигналу, либо по тейк-профиту. Проанализировав трендовые периоды, определить оптимальный уровень тейк-профита.

Оптимизировать саму тактику работы по системе – возможно, не стоит находиться в рынке постоянно, а стоит запускать систему только после продолжительных периодов флета, тем самым существенно сократить количество ложных сигналов и увеличить вероятность прибыльных сделок. К тому же подобный подход позволит параллельно использовать несколько торговых инструментов.

Также стоит проанализировать поведение системы на различных инструментах. Учитывая, что система трендовая, то и торговые инструменты должны обладать достаточной волатильностью.

Forex

Составление стратегии для Форекс

Читать далее

Forex

Разнонаправленные позиции для Форекс

Читать далее

Forex

Рейтинг брокеров бинарных опционов 2021

Читать далее

Forex

Свеча разворота для Форекс

Читать далее

Forex

Сеточные советники для Форекс

Читать далее

Forex

Сколько комиссия у Форекса

Читать далее

Forex

Советник для Форекс blessing

Читать далее

Forex

Советник для Форекс revolution

Читать далее

Forex

Советник для Форекс хамелеон

Читать далее

Forex

Советники для Форекс joker

Читать далее

Forex

Психология успешного трейдера

Читать далее

Forex

Стандартная девиация для Форекс

Читать далее

Forex

Стратегии для Форекс гвоздь

Читать далее

Forex

Стратегия london для Форекс

Читать далее

Forex

Стратегия парамо для Форекс

Читать далее

Forex

Таблица корреляции для Форекс

Читать далее

Forex

Технический анализ ценных бумаг

Читать далее

Forex

Трейдинг по ВСА

Читать далее

Forex

Универсальная система для Форекс

Читать далее

Forex

Трейдинг 1000 процентов в год

Читать далее

Forex

Дивиденды mcdonalds

Читать далее

Forex

Дивиденды Бкс

Читать далее

Forex

Дивиденды Мтс

Читать далее

Forex

Дивиденты mail ru

Читать далее

Forex

Доклад по биржевой торговле

Читать далее

Forex

Обучение трейдингу

Читать далее

Forex

Трейдер magnito

Читать далее

Forex

Трейдер Джо

Читать далее

Forex

Трейдер с рублевки Анатолий Цыхоня

Читать далее

Forex

Биржевая торговля через интернет

Читать далее

Forex

Трейдинг для начинающих

Читать далее

Forex

Трейдинг миррор

Читать далее

Forex

Трейдинг самсунг

Читать далее

Forex

Школа по трейдингу в москве

Читать далее

Forex

Cci индикатор стратегии для Форекс

Читать далее

Forex

Frama индикатор для Форекс

Читать далее

Forex

Linux терминалы для Форекс

Читать далее

Forex

Ozymandias индикатор для Форекс

Читать далее