Трейдинг по ВСА

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Анализ Форекс по методике Volume Spread Analysis (VSA) по книге Хозяева Рынка Тома Вильямса

При торговле, обычно, большая часть трейдеров используют, как фундаментальный, так и технический анализ. При этом каждый трейдер применяет свои методы анализа.
В целом, считается, что фундаментальный анализ может дать ответ на вопрос, почему какие-либо события происходят на рынке, в это время, технический анализ отвечает на вопрос, когда произойдет событие. Последнее время широкую популярность нашел метод Volume Spread Analysis, который может позволить ответить на эти оба вопроса.

Особое внимание рекомендую уделить видео материалу. Он органично вписывается в повествование и помогает глубже изучить предлагаемую тему. Я приготовил целых шесть видео и один обзор!

Анализ Форекс по методике Volume Spread Analysis (VSA) по книге Хозяева Рынка Тома Вильямса.

VSA. Что скрывается за аббревиатурой?

Целью VSA можно назвать установление причины, по которой цена движется. Известно, что в основе движения курса дисбаланс спроса и предложения на рынке, который могут создать только крупные профи-трейдеры (читай — торговля по объемам и перекупленность и перепроданность на форекс).

В любом виде бизнеса есть свои профи. Финансовые рынки не исключение. При этом на каждом финансовом рынке есть своя специфика. Это крупные операторы, которые заняты торговлей определенными инструментами. Они не торгуют всем подряд среди валют, акций, фьючерсов, и опционов делают грамотный выбор.

Их деятельность и даже намерения легко заметны при умении правильно читать график. Метод VSA сочетает взаимосвязь трех показателей, определяющих предложение и спрос, а так же возможное направление развития графика. К этим показателям относятся:

  • Объем торгов на ценовом баре.
  • Ценовой диапазон бара (спред)
  • Цена закрытия бара.

VSA. Ключевые элементы анализа

Эти переменные помогают трейдеру правильно оценить ситуацию и определить фазу, в котором находится рынок. Существует две фазы. Фаза накопления (оптовые покупки), повышение цены, дистрибуция (розничные продажи) понижения цены. Однако большая часть трейдеров-любителей не понимают значения VSA и на сколько важен анализ этим методом.

Анализ объема может помочь определить активность рынка во время демонстрации направления ценовым спредом на этом объеме.

Несколько технических индикаторов могут объединить движение цены и объем, но этот метод будет иметь свои ограничения.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

10,0,1,0,0

История метода. VSA по сути – это модификация методики, которая была разработана Ричардом Вайкаффом в 1888 году. В 1911 году он стал публиковать еженедельные рыночные прогнозы.

В 1931 году Вайкоффу удалось опубликовать книгу, которая с тех пор много раз была переиздана. Автор не соглашался с теми аналитиками, которые применяли в торговле только графические формации. Он считал, что этого не достаточно для того, чтобы определить сигналы продажи и покупки. Он считал — его метод значительно более эффективен, чем простой математический анализ.

Далее разработкой этой теории занялся известный фондовый трейдер Том Вильямс, которые добавил в теорию до сих пор не известный ценовой спред. Взаимосвязь его с объемом и новый элемент – цену закрытия. Автор разработал методику, ставшая результатом долгих наблюдений, которые он вел, будучи сотрудником торгового синдиката. Так он вывел несколько закономерностей и в 1993 году Том Вильямс опубликовал методику в книге «Повелители рынков».

Скачать книгу Хозяева рынка Вильямса

Скачать книги форекс бесплатно вы сможете путем нажатия на одну из этих кнопок:

Вот книги на которые я написал свой обзор, обязательно читайте:

Методика VSA – это универсальный и успешно работающий на всех рынках подход, где у каждого трейдера есть доступ к оперативным данным об объеме.

Как известно множество биржевых рынков имеют информацию о реальном торговом объеме, такой информации нет на рынке Форекс (советую прочитать статью — тиковые объемы). Там объемы основаны на тиках, при чем эти тики только определенного форекс брокера, а не всего рынка.

Это связывают с тем, что Форекс внебиржевой рынок, и реальные цифры торгуемого объема специалисту недоступны. Но это не значит, что на таком объеме не возможно проводить целевой анализ. Объем предоставляет информацию, которая свидетельствует об активности крупных операторов рынка на каждом баре.

VSA – это универсальная методика, которая не только способна работать на всех рынках, но и на всех диапазонах. Принципы анализа – универсальны. Естественно, если на минутном графике предложение доминирует, то это значит, что последующее движение вниз будет не таким значительным, чем если бы такой результат был бы зафиксирован таким же ростом предложения на дневном графике. Однако результат будет такой же. Цена упадет если будет избыток предложения.

20,1,0,0,0

Почему работает метод VSA на форекс?

Cмотреть вебинары

Вот смотрите серию вебинаров по VSA:

Цена актива, на любом рынке всегда будет двигаться, потому что на неё влияют силы предложения и спроса, однако, нужно помнить, что такая зависимость есть и со спросом и с предложением профессиональных операторов рынках.

Рынок двигается вверх, когда объем покупок больше объема продаж. Если же объем продаж больше объема покупок, то рынок будет двигаться вниз. Этот принцип верен, однако предложение и спрос на рынке работают по иным механизмам. Если имеется рынок с восходящим трендом, то объем покупок обязательно должен превышать объем продаж, но объем приобретенных лотов на этом фоне – это не лейтмотив.

30,0,0,1,0

Для восходящего рынка, чтобы он шел дальше вверх, кроме большого объема покупок нужно также, чтобы не было предложения на большие объемы продаж.

Согласно VSA силу рынка определяют по нисходящим свечам, а слабость по восходящим. Это положение противоположно тому, что начинающие трейдеры думают о рынке. При сильном нисходящем тренде на рынке должна быть нехватка спроса или (покупок) для поддержки цены.

Единственными участниками рынка, кто способен обеспечить большие объемы покупок, может быть исключительно профессиональный оператор, но они продавали по высоким ценам ранее, на фазе дистрибуции. Продавать профессионалы начинают на восходящем баре, которые имеет большой объем роста.

Поэтому рынок развернется и пойдет вниз. Профессиональные операторы, как правило, купят после плохих известей на нисходящем рынке. Эти новости заставят толпу продать активы, при этом продавать на восходящих барах, когда многие делают это с форекс убытком. В это время профи трейдеры покупают, так работает рынок, однако розничные трейдеры никак не могут взять этот факт в толк.

Методы VSA на рынке

Давайте смотреть: на графике появляется предложение, когда профессиональные операторы применяют для продаж рост цены.

На рисунке ниже будет видно, как рынок растет до бара «1». Можно наблюдать, как на этом баре рос объем. При этом закрылся он в середине. Это признак того, что профессионалы тут продали.

Присмотритесь бару. Если увеличенные объем сделок на баре отражал покупки, то цены накрылись бы не в середине бара. Понятное дело, ведь профессионалы торгуют крупными объемами, они вынуждены продавать на восходящих барах, когда другие покупает.

Часто такое происходит, когда выходят хорошие новости, которые маленьким трейдерам кажутся бычьими и они открывают длинные позиции. У профессиональных операторов может появиться возможность для открытия коротких позиций.

Метод VSA

На баре 2 мы видим, как профессионалы продолжают торговать, 3 закрывается с понижением, что подтверждает большой объем продаж двух баров ранее.

Не будьте частью толпы. Не забывайте, о капризности повышения.

VSA Форекс 41,0,0,0,1

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Форекс Статьи

Полный курс VSA (часть первая). Вступление.

Метод анализа рынка посредством Volume Spread Analysis на сегодняшний день признан одним из наиболее эффективных алгоритмов торговли на финансовых рынках.

Рожденный множество десятилетий назад Ричардом Вайкоффом, к нашему времени он претерпел множество изменений. Наиболее активно занимался изучением и воссозданием VSA Том Вильямс, собственно и популяризовавший эту систему в массы.

Она не является готовой стратегией и на наш взгляд сильно уступает нашему методу Intellectual FOREX System. Многие скажут, мол, а как же иначе вы могли сказать про свою авторскую тактику. Но доказать это очень просто, i-FSR вообще не использует временных промежутков времени, то есть абсолютно не привязана к тайм фрейму.

Наши трейдеры изучают каждый тик цены в комплексе с объемами и ценовыми уровнями активов. Чем это хорошо для алгоритмов следования за маркетмейкером, спросите вы.

А тем, что крупный игрок не будет действовать в пределах часовой свечи, а значит нет уверенности в том, что формация точно отображает ситуацию. Ведь вы не знаете, что именно было внутри этого часа, методом VSA подобное игнорируется. Однако, как сайт, нацеленный на предоставление полной информации участникам валютного рынка, мы не можем обойти эту тему стороной.

К тому же, знания о Volume Spread Analysis несомненно только улучшат вашу эффективность. Из данного цикла статей вы узнаете: дополнительные свечные паттерны силы и слабости рынка, научитесь профессиональной интерпретации цены и объема. А это, согласитесь дорогого стоит.

В начале стоит затронуть основной камень преткновения большинства спекулянтов, пытающихся анализировать форекс объемы. Как вы знаете в терминале metatrader нет реальных объемов, присутствуют тиковые. Собственно на валютном рынке FOREX их и не может быть, так как он децентрализован. Некоторые пытаются брать информацию с фьючерсов, но на то мы у вас и есть, чтобы оберегать от подобных глупостей.

Не имеет значения используете вы условно реальные объемы фьючерса или тиковые, к слову тиковые будут несколько точнее. Неспроста объёмы из терминалов фондовых брокеров названы «условно реальными», так как по сути мы имеем ещё большую погрешность, если используем их касаемо рынка форекс. Тиковые объемы достаточно точно показывают нам сколько тиков цена совершила в пределах выбранного нами отрезка времени, а как мы знаем, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик — необходим хороший объем.

Так же, если мы с вами сравним «реальные фьюч-объемы» и тиковые, результат будет одинаков, за очень редкими исключениями. К сожалению, проблема кроется больше не в тиковых показателях силы рынка, а в погрешностях брокеров. В разных терминалах МТ4 они часто будут различаться, что на фьючерсах конечно вряд ли встречается. Рекомендуем использовать следующего форекс брокера (если не для торговли, то хотя бы для анализа объемов), так как на наш взгляд его поставщики ликвидности наиболее точно отражают реальное движение котировок (а значит и тиковые объемы будут точнее).

Основные понятия и принципы Volume Spread Analysis

Требуется записать или постараться заучить следующие понятия раз и навсегда, иначе дальнейшее изучение VSA будет довольно затруднительным. Как всегда мы будем стараться максимально быстро и на человеческом языке рассказывать вам о каждом аспекте описываемого вопроса и каждая следующая часть, так называемого курса «VSA-трейдер» будет выходить в пределах одного дня. Поэтому, если вы успели к началу данной серии статей, то не поленитесь потратить свое время на базовые знания. Так как в этом случае, спешка только навредит вашему обучению. То же касается и тех, кто найдет эти публикации позже. Итак, приступим:

Восходящий бар: бар или свеча, закрытие которой оказалось выше закрытия предыдущего бара. Обратите внимание, что не закрытие одного бара в виде бычьей свечки, а именно закрытие его выше закрытия предшествующего ему бара. И соответственно, нисходящий бар — бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего. Тут все предельно ясно. Так же имеет значение и закрытие самого бара , выделяется: низкое, среднее и высокое закрытие свечи, соответственно закрытие в нижней трети свечи, в середине и в верхней трети.

Понятие спреда в VSA: это расстояние между минимумом и максимумом анализируемой свечи, ни в коем случае нельзя путать с спредом, взимаемым брокером (разница между ценой покупки и продажи). Спред в Volume Spread Analysis очень важная составляющая, при анализе выделяют три разновидности: узкий, средний и широкий. Разумеется что определяется его вид методом сравнения с предыдущими барами. В классике: 20-30 предшествующих свечей. Важно дополнить для начинающих, что разница между минимумом и максимумом свечи определяется по граница ее теней, а не открытия/закрытия тела.

Ну и конечно же, виды объемов в VSA: здесь рекомендуется установить в окно индикатора Volume скользящую среднюю, дабы по ней определять средний объем (именно он является связующим звеном дальнейшей классификации). Итак, объемы: крайне низкие, низкие, средний, высокий и крайне высокий. Объем ниже среднего в 2 раза, считается крайне низким; ниже в 1.5 раза — просто низким; выше в 1.5 раза — высоким и соответственно объем превышающий средний вдвое является крайне высоким. Разумеется все это условно, не имеет смысла точно в тиках измерять и делить одни показания объема с другими.

Фигуры обозначающие слабость рынка в VSA

Начнем мы со слабости рынка (раз уже на момент написания обзора все ждут разворота основных валютных пар). В методике разделяют слабость рынка как на восходящих, так и на нисходящих свечах форекс. Фигуры слабости в VSA всегда сигнализируют о медвежьей динамике, соответственно фигуры силы у нас будут означать симптомы формирования бычьего рынка. Начнем обзор со слабости на нисходящих барах (собственно тут мы имеем всего один VSA сетап). Называется он, слабость «А»:

Идентифицируется следующим образом: медвежья свеча, средний спред (вспоминаем определения видов спреда в VSA) + высокий или средний объем (см. классификацию объемов). Является своеобразной фигурой продолжения нисходящего тренда.

Следующий сетап VSA — «Слабость Б», образуется на бычьих свечах, идентификация: узкий спред (желательно закрытие в нижней трети бара) + высокий или крайне высокий объем.

Сетап слабости «Отсутствие спроса». Идентификация: бычья свеча + узкий спред + низкий объем. Закрытие в нижней трети бара. Смотрите на рисунок ниже:

Сетап слабости рынка «Останавливающий объем B». Идентификация: широкий или средний спред + крайне высокий объем. Закрытие свечи должно произойти в середине или верхней трети бара. Обязательно дополнительно подтверждать сигнал, так как при таком объеме возможны значительные амплитуды движения.

Сетап слабости рынка «Ап-траст». Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Закрытие в нижней трети свечи. Несколько рекомендаций: данный бар может быть и медвежьим, главное, чтобы тень свечи обновила предыдущий максимум.

Заключительный сетап слабости «Псевдо Аптраст» . Идентификация аналогично предыдущему паттерну VSA, с той лишь разницей, что спред низкий или средний. Требует дополнительного подтверждения в связи с меньшей значимостью или если сказать проще — это слабый очень слабый сигнал, стоит быть внимательнее.

Первая часть нашего курса VSA трейдер подошла к концу, в следующем обзоре мы рассмотрим с вами сетапы силы рынка (бычьи сигналы) и более подробно углубимся в комплексный анализ цены, объема, формаций и прочих важных факторов эффективного трейдинга с помощью Volume Spread Analysis.

VSA на Форексе поможет узнать, как торгуют гуру трейдинга

Что является главным движителем рынка? Реальная ценность инструментов? Решения правительств, крупных корпораций и финансовых советов? Если вы так думаете, то пора углубиться в принципы функционирования Форекса. На самом деле, тренд задают настроения игроков и то, как они воспринимают текущую ситуацию. И к счастью для трейдеров, существует инструмент, который помогает эти настроения определить.

Знакомьтесь VSA!

VSA на рынке Форекс позволяет определить первопричину изменения цены инструментов, заключающуюся в отсутствии равновесия между спросом и предложением, создаваемых участниками рынка. Аббревиатура расшифровывается, как Volume Spread Analysis, что в переводе с английского означает «анализ объёма и спреда».

Основоположником метода является Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff), который в 1911 году впервые опубликовал прогноз, основанный на анализе объёмов. С появлением Форекса в 70-х годах стратегия была адаптирована под новые реалии, однако заложенные Вайкоффом принципы, остались неизменными по сей день.

Принцип действия VSA на рынке Форекс

Метод базируется на трёх составляющих:

  • диапазон бара – расстояние от максимума до минимума, называемое также спредом;
  • объем торгов на исследуемом баре;
  • стоимость закрытия свечи.

Они позволяют получить информацию об уровне спроса и предложения, прогнозируя наиболее вероятное направление движения цены. Диапазон бара говорит о волатильности на рынке за определённый торговый период. Объем торгов свидетельствует об активности инвесторов. Для определения уровня текущего объёма производится сравнение с предыдущими показателями.

В свою очередь, положение цены закрытия относительно диапазона свечи позволяет говорить о господствующих на рынке настроениях. В VSA анализе для Форекса принято делить свечи на три части, определяя в какой из них состоялось закрытие. Также важным нюансом метода является анализ истории продолжительностью хотя бы в 30 свечей. Это позволяет подробней изучить влияние упомянутых признаков на изменение стоимости инструмента.

Почему стратегия работает?

Финансовые рынки являются отражением реального мира. Если мощности двигателя достаточно для преодоления силы трения и инерции, то автомобиль непременно поедет вперёд. Также и в торговле – когда покупки превосходят объём продаж рынок движется наверх, а когда уступают – вниз.

Метод VSA на Форексе лишь позволяет трейдеру заглянуть чуть глубже. На рынке с бычьим трендом крупные игроки обеспечивают достаточный объём покупок, чтобы он перекрыл продажи. Восхождение будет длиться до тех пор, пока профессионалы, обладающие актуальной и качественной информацией о состоянии дел, не посчитают, что предел ликвидности уже достигнут.

Volume Spread Analisis позволяет отследить действия крупных трейдеров, своевременно дублируя их сделки. Эффективность рассматриваемой стратегии будет оставаться высокой до тех пор, пока миллионами и миллиардами не завладеют глупцы, ничего не смыслящие в торговле. А пока мир не перевернулся с ног на голову, у нас есть уникальный шанс использовать знания и мудрость других себе на благо.

Преимущества использования VSA

Рассматриваемый метод обеспечивает лишь одно преимущество – вы всегда будете на шаг позади воротил рынка и на несколько шагов впереди основной массы трейдеров. Это особенно заметно при устоявшихся трендах. В момент, когда они становятся явными, крупные игроки уже активно продают свои активы нахлынувшим покупателям.

Резко разворачивать рынок никому не выгодно, ведь получить хороший профит хотят и новички, и гуру финансовых рынков. Поэтому переход на медвежью сторону происходит постепенно, чтобы не спугнуть тех, кто, боясь упустить мнимую прибыль, изо всех сил вкладывается в продолжение бычьего тренда. Усилия этих несчастных покупателей, вошедших в игру в самом конце, уже ничего не изменят. В нужный момент рынок пойдёт вниз под давлением всё тех же активов, которые совсем недавно обеспечивали его восходящее движение.

Наверняка вам доводилось часто сталкиваться с похожими ситуациями. Стратегия VSA для Форекса позволит избежать ошибок, выходя из игры хоть и не вместе с крупными игроками, но всё же задолго до того, когда основная масса несчастных поймёт, что игра не стоит свеч.

Как можно использовать VSA?

Прежде чем изучать метод VSA для Форекса, хочется понять каким образом его можно применять в торговле. Итак, стратегия позволяет:

  • Выявить истинные причины подъёма или падения рынка.
  • Проанализировать поведение основных игроков на значимых уровнях. Понять насколько оно сочетается с общим рыночным фоном.
  • Использовать на Форексе сигналы с других финансовых рынков.
  • Уточнить собственные уровни, на основе анализа поведения крупных игроков.

Пример практического применения VSA

График с таймингом H4 (формирование бара в течение 4 часов).

  1. Небольшие по размерам нисходящие свечи в сочетании с увеличением объёма свидетельствуют о повышении спроса на инструмент. Другими словами, крупные игроки вступают в игру, что обеспечило резкий рост рынка на протяжении следующих 8 часов.
  2. После резкого роста, вызванного резким увеличением спроса со стороны крупных инвесторов, появились небольшой и средний по величине бары. Вместе с этим уровень спроса резко падает, что говорит о резкой продаже активов. В связи с этим в течение следующих 12 часов наблюдается медвежий тренд, даже несмотря на некоторый рост спроса.

VSA на рынке Форекс – универсальный метод исследования объёмов сделок и предсказания тренда на ближайшее будущее. Сначала эта стратегия может показаться чересчур сложной и запутанной. Однако со временем вы заметите, как растёт продуктивность торговли и снижается процент ошибочных сделок.

Трейдинг по ВСА

После прочтения этой статьи внимательному читателю станет понятно, когда покупать минимум и продавать максимум, а когда – покупать максимум и продавать минимум. Сегодня пойдет речь о Фазах рынка и понятии Рыночного аукциона.

Существует мнение, что биржевая торговля – это аукцион, где покупатели и продавцы работают по определённым правилам. Это мнение исходит из теории игр, основано на многочисленных и достаточно сложных формулах и принято ad factum в инвестиционном сообществе. Как все обстоит на самом деле, давайте разбираться!

Маржинальные зоны на Форекс или Как предсказать движение цен

Здравствуйте, коллеги-трейдеры и читатели, неравнодушные к теме трейдинга на рынке Форекс! После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон.

Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли — на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду».

В статье представлен альтернативный материал, без пересечений с изложенными в интернете стратегиями использования маржинальных зон. Построение и работа уровней обоснована с точки зрения торговцев валютными опционами на Чикагской бирже CME.

Индикатор VWAP — подключаем мощь объемов к анализу

Добрый день, уважаемые форекс трейдеры!

В этом обзоре я хочу познакомить вас с индикатором VWAP, который используют в своей торговле крупные участники рынка. Да, вы правильно прочитали. Его действительно используют крупные участники рынка вместо морально устаревших Moving Average и их производных: VWAP лежит в основе многих корпоративных внутридневных и внутринедельных торговых стратегий. Читайте дальше, чтобы узнать секреты применения индикатора VWAP на Forex.

«Открытый интерес» в Форекс трейдинге — стратегии применения

Здравствуйте, коллеги трейдеры!

Как известно, курс валютных пар определяется спросом и предложением, отраженным в отложенных заявках, расположенных в так называемом «стакане», и в уже прошедших сделках по рынку, выраженных в объеме торгов. Значение этого параметра, совместно с поведением цены, используют для прогноза будущего движения — такой метод анализа получил название VSA (Volume Spread Analysis).

К сожалению, специфика рынка Форекс не позволяет узнать реальное количество затраченных на покупки/продажи средств, — индикатор объемов отражает только количество проведенных сделок. Поэтому трейдеры часто прибегают к анализу объемов с помощью Открытого интереса фьючерсов и опционов. Что это за инструмент, где смотреть данные, а также конкретные стратегии применения — в нашем материале.

Индикатор Candle Temperature – четкие уровни для скальпинга

Приветствую, дамы и господа форекс-трейдеры!

Как известно, рынок подвержен тем же физическим законам, что и остальной окружающий нас мир. “Остывая”, цена перестает формировать естественные преграды, вследствие чего курс не чувствует сильного сопротивления при движении в какую-либо из сторон. “Нагреваясь”, цена формирует твердый упор, преодолевать которой уже гораздо сложнее.

Некоторое время назад созрела идея создать на основе этих предпосылок специальный индикатор, который бы в реальном времени отображал холодные и горячие потоки цены. Специально для читателей tradelikeapro.ru представляем рабочий концепт индикатора для отображения “температуры” свечи.

Обзор терминала Ninja Trader — ваш помощник в VSA анализе

В жизни каждого трейдера, который изучает тему объемов, наступает такой момент когда ему требуются специальные программы для того, чтобы разобраться глубже в этой области, в рыночном профиле, кластерах и т.д. И перед ним встает вопрос о том, где можно посмотреть интересующие его данные. Слава силе прогресса и интернету — там полно необходимых программ. И сегодня мы остановим наш выбор на очень известной платформе — Ninja Trader 7.

Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

Доброго времени суток.

Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.

Как применять Горизонтальные объемы на Forex

Здравствуйте, дамы и господа Форекс трейдеры! После некоторого перерыва мы продолжаем тему применения объемов в торговле.

И сегодня речь пойдет о так называемых Горизонтальных объемах, которые помогают нам понять какие ценовые уровни наиболее интересны крупным игрокам. Это вспомогательный инструмент, который можно совмещать со множеством стратегий.

Отслеживаем крупных игроков — Анализ отчетов COT

По многочисленным просьбам трейдеров.

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об одном из способов узнать, какие позиции занимают крупные спекулянты и инвестиционные фонды. Ведь, как известно, рынком форекс движут деньги. А именно — большие деньги. Если точнее, речь пойдет об анализе отчетов COT (Commitments of Traders), предоставляемых комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission). Из материала ниже вы узнаете: что это за отчеты, когда и где их брать, и самое главное — как они могут помочь нам в торговле.

Откуда берутся тренды? Или почему цена движется — взгляд изнутри

«Если рынок движется в какую-то сторону,
то вероятность продолжения тренда всегда выше, нежели разворот»

Всем привет. Наверняка вы не раз задавились вопросом: «Почему цены на графике движутся?» Ведь есть продавец, есть покупатель, они совершили сделку — все довольны. С чего бы цене расти или падать? Ведь если вы покупаете в магазине хлеб, это не заставляет цены на хлеб расти. В чем здесь секрет? Или это часть мирового заговора? Что от нас скрывают брокеры?

Трейдинг по ВСА

Главная » Для новичков » VSA: подробности метода. Изучаем сигналы VSA, торгуем в прибыль!

VSA: подробности метода. Изучаем сигналы VSA, торгуем в прибыль!

Как заработать на бирже и увеличить прибыль? У каждого опытного трейдера есть свой рецепт успеха, и в нем непременно будет пункт об изучении основ. Без прочной теоретической базы не понять, что движет рынком и куда пойдет цена. Между тем, это основа основ, и понимание сути происходящих изменений на рынке дает метод VSA. Хотите научиться забирать прибыль? Начните с изучения анализа торговли по спрэдам объема, торговых сигналов и узнайте, как применять знания на практике.

Что такое метод VSA?

Volume Spread Analysis или VSA представляет собой анализ торговых объемов, движения цены для установления причины ее изменений. Другими словами, изобретенный Ричардом Вайкоффом и усовершенствованный Томом Вильямсом метод помогает найти ответы на два важных для трейдера вопроса: почему изменялась и куда пойдет цена? Метод VSA не теряет актуальности почти целое столетие, потому что дает представление об истинных причинах движения цены и глубинное понимание рынка.

А вы можете ответить на вопрос: куда пойдет цена? Затрудняетесь? Классическое «спрос-предложения», рыночный компромисс между покупателями и продавцами хоть и кажется логичным, но не дает точного ответа. Если же не уметь разбираться в текущей ситуации, действиях крупных игроков и не увидеть вовремя их намерения, то на получение прибыли не стоит рассчитывать. Тогда в чем суть и что же движет ценой? В рамках метода VSA категорию цены надо анализировать как производную, а ее скоростью и направлением движения управляет объем.

« Первопричиной ценового движения и всего происходящего на рынке,

согласно методу VSA, является объем ».

И для трейдера с любым опытом торговли на бирже, тем более ее отсутствием, необходимо разобраться в этом анализе. Составить собственную прибыльную торговую стратегию не получится либо время будет потрачено впустую на поиски причинно-следственных связей, когда есть проверенное решение – изучить анализ по спрэдам объемов.

VSA объем – энергия движения цены

Отображаемые на графике показатели объема указывают на важный аспект: заходил ли в позицию крупный игрок (умные деньги)? Вышел ли он из нее? Анализируя спрэды объемов, трейдер научиться определять силу или слабость игроков на бирже, направлены ли их действия на повышение или понижение цены. Какой рынок сейчас: бычий или медвежий?

Метод VSA, опираясь в анализе на показатели объема, дает понимание глобального тренда. Хотите знать многое о текущей рыночной ситуации, чтобы совершать успешные сделки? До входа в них придется дать правильную оценку движению цены, именно тут находится источник получения прибыли, во всех остальных случаях велик риск понести убытки.

Основные понятия метода VSA

Разобраться в терминологии анализа по спрэдам объемов не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Хорошей мотивацией послужит то, что основные понятия формируют алгоритм, который помогает трейдеру принимать решение; входить или повременить со сделкой. И это отлично подтверждает главную цель занятия трейдингом – уметь брать максимальную прибыль при минимальных рисках. В этом универсальной методике VSA почти нет равных.

Что же используется в рамках анализа для оценки возможности пары «спрос-предложение»? Основные понятия метода VSA следующие:

  • объем (низкий, средний, высокий);
  • спрэд (широкий, средний, узкий);
  • бар (восходящий, нисходящий).
  • торговые сигналы (SA, SOT, Spring, Up-Thrust, JOC и другие).

Если трейдер разберется в терминологии VSA, научится применять знания на практике, то он сможет «читать рынок», как открытую книгу. С помощью анализа объемов по спрэдам получится прогнозировать направление рынка, выявлять тенденцию и замечать смену, т.е. выявлять рыночный цикл на любом временном интервале.

« VSA – универсальный метод качественной оценки соотношения спроса и предложения ».

Плюсы и минусы метода VSA

Не стоит впадать в иллюзии, анализа торговли по спрэдам объема не является готовой торговой стратегией. Это инструмент, более того – универсальный, потому что помогает определять силу и слабость практически любого вида рынка, и только. Нет сомнений, что это мощный инструмент, который переводит новичка в категорию опытного трейдера ближе к профи, а обучение трейдингу – в серьезное занятие. И все же это просто универсальный инструмент, который найдет свое применение в любое время и на любой бирже.

Какие еще преимущества у метода VSA? Среди основных достоинств можно отметить такие:

  • Объективность. Если наблюдается высокая степень разночтений, то субъективная трактовка происходящего с ценой на рынке сводится до минимума.
  • Точность. Ошибки почти исключены, потому что показатели объема, бары, отображены на графике.
  • Автоматизация стратегий. Строгая формализация паттернов повышает точность входа в прибыльные сделки, при этом их количество выше, чем при использовании других успешных методов торговли на бирже.

Вместе с преимуществами метод VSA обладает рядом нюансов, которые следует принимать в расчет:

  • Для скальпинга, долгосрочной стратегии торговли анализ торговли по спрэдам объема не очень подходит. В этих рыночных стратегиях лучше применять другие методы и быть готовыми к увеличению количества ложных входов.
  • Чтобы понять суть непростого для понимания метода, новичкам рекомендуется начать с метода Прайс-Экшен и приобрести хотя бы минимальный опыт торговли на бирже.
  • Самую высокую эффективность VSA показывает на фондовых биржах, фьючерсах, тогда как для анализа ситуации на валютном, нефтяном рынке подходит меньше.

Русская расшифровка сигналов VSA

У ценового движения есть причина – всегда. Усилие приводит к результату, но начинающему трейдеру часто не под силу ответить на вопрос: куда пойдет цена? Зато профи успешно использует такие понятие, как перепроданность, перекупленность в свою пользу. Еще забирать прибыль ему помогают торговые сигналы VSA, а поскольку метод пришел к нам из-за рубежа, то и названия у них на английском языке.

Сам же анализ торговли по спрэдам объема создавался на основе результатов долгих наблюдений, поэтому изначально торговых сигналов было много, а сейчас их количество приближается к 200. Среди них полезных и эффективных не более десятка, а называются и расшифровываются они так:

Английское название торгового сигнала (расшифровка) VSA

Русская расшифровка

торгового сигнала VSA SA (Stopping Action) Останавливающее действие SOT (Shorting of Thrust) Продажа попытки Spring (Spring) Спринг (спружинивание) Up-Thrust (Up-Thrust) up- вверх, thrust — попытка JOC (Jump over Creek) Прыжок через ручей BTC (Back to Creek) Возврат к ручью BUI (Break under Ice) Провалиться под лед BTI (Back to Ice) Возврат к уровню ice

На заметку : торговые сигналы – это не паттерны, не надо их так воспринимать. Думать и анализировать рыночную ситуацию надо самостоятельно. Был хороший пробой уровня или нет? Какие объемы способствовали его формированию? Трейдеру необходимо оценивать какой результат или прогресс получен при анализе направления, силы движения цены.

Заработать торговлей на бирже

Чтобы добиться желаемой цели и улучшить материальное положение, трейдинг можно рассматривать как один из способов заработка денег. Если подходить к торговле на бирже серьезно, изучая азы теории и внедряя полученные знания на практике, то есть хороший шанс увеличить капитал.

Как определить тренд? Что поможет заметить разворот цены? Как понять, что покупательский спрос полностью удовлетворен продавцами и где в этом спрятана прибыль? Ответы на эти вопросы, а также истинную причину движения цены дает анализ торговли по спрэдам объема и торговые сигналы VSA.

В знаниях скрыта сила, а в отношении торговли на бирже – еще и деньги. Уметь совершать прибыльные сделки сродни искусству, причем доступное многим. Если появилось желание научиться «читать рынок», как открытую книгу, то пройти обучение трейдингу и освоить метод VSA получится под руководством опытного наставника в Школе Александра Пурнова.

Пройдите специальный курс с практикой торговли на бирже, чтобы разобраться в универсальной методике и торговых сигналах. И подписывайтесь на блог Школы трейдинга, где публикуются полезные материалы. Оформите подписку – и сразу получите бонус на почту БЕСПЛАТНО! Делайте свои правильные шаги, чтобы научиться торговать лучше, чем вчера.

VSA анализ

Описание анализа объемов

Анализ VSA – это анализ, который основывается на исследовании объемов торгов. Данная информация позволяет определить направление движения котировок более точно. Теорию анализа объемов рынка предложил изначально Ричард Вайкофф, а в последующие десятилетия она разрабатывалась Томом Вильямсом. В переводе с английского Volume Spread Analysis (VSA) – это анализ спреда и объема, в котором спред – это расстояние на свечи от High до Low, а объем – это общая величина купленных или проданных активов в рамках одной свечи.

Анализ объемов для новичка довольно сложен. К примеру, на валютном рынке дневной оборот превышает 5,1 трлн. долл., а большинство валютных пар – это высоколиквидные инструменты манипуляции с которыми становятся довольно сложными и затратными. Поэтому VSA чаще всего используется на финансовых инструментах с умеренной волатильностью и достаточной ликвидностью, чтобы отследить тренды. Основным инструментом при торговле методом VSA является тиковый объем. Он обозначает количество раз, за которое менялась стоимость в ограниченный временной период. Анализ баров с помощью VSA и применением данных тикового объема осуществляется следующим образом:

• Объем на текущем баре. Полученные значения сопоставляются с показателями объемов прошедших баров;

• Спрэд. Оценивается диапазон от хай до лоу свечи;

• Стоимость завершения бара. Интенсивность изменения стоимости бара при широком спрэде означает, что объем сделок на рынке достаточно большой.

Инвесторы ориентируются по объему торговли, когда котировки достигнут пика (период накопления) и продают активы по высокой цене, а когда объем падает до минимального (период распределения), то покупают по низкой стоимости.

К примеру, после стремительного движения вверх, объем торгов начал снижаться, так как крупных игроков не интересует дальнейший восходящий тренд, и они прекращают покупать активы. Стоимость акций еще некоторое время движется вверх за счет мелких трейдеров и спекулянтов, а далее откатывается вниз, тем самым давая сигнал инвесторам о том, что пора открывать сделку на продажу.

Примеры паттернов

В методике VSA есть некоторые термины, паттерны и классификации. Чтобы вести успешные торги этим способом трейдер должен изучить каждую из особенностей и все подводные камни стратегии. Паттерны, используемые во время анализа объема, и являются таковыми. Способ VSA отличается от классического метода технического анализа тем, что в нем отсутствуют индикаторы разворота или сохранения тенденции. Исходя из этого, можно выделить такие паттерны:

2. Фигуры слабости.

Фигуры силы – это индикаторы, которые говорят о скором начале или сохранении тенденции роста цены. Фигуры слабости – это определенные комбинации спреда, которые дают сигнал, что цена актива в ближайшее время снизится и продолжит падение.

Чтобы определить слабость или силу рынка используются такие показатели как:

1. Спрэд (узкий, средний или широкий)

2. Бары (Down bar или Up bar)

3. Анализ части закрытия цены в баре (верхняя, средняя, нижняя)

4. Объем на каждом баре

Фигуры силы имеют свои признаки:

  • Сила «А» (Strength «A»);
  • Сила «Б» (Strеngth «B»);
  • Отсутствие предложения (no supply).

У каждого признака есть свои характеристики.

Характеристики силы «А»:

  • Up bar;
  • спрэд либо средний, либо широкий;
  • закрытие цены происходит в верхней трети бара;
  • объем либо высокий, либо выше среднего.

Определив такую фигуру, трейдер также получит преимущества и сможет понять, в каком направлении будет двигаться рынок в будущем. Своевременное нахождение той или иной характеристики позволит трейдеру извлечь значительную прибыль за относительно короткий промежуток времени.

Характеристики силы «Б»:

  • Down bar;
  • спрэд узкий или экстремально узкий;
  • объем высокий.

Фигура силы на нисходящем баре потребует повторной проверки, так как иногда она дает ложные сигналы и график пойдет стремительно вниз. Фигуры силы на восходящем баре заметить проще, чем определить тренд на нисходящей позиции, так как он сильно выделяется и трейдер, который использует метод анализа объемов сделок на рынке, сразу же определит тенденцию.

Характеристики отсутствия предложения:

  • Down bar;
  • спрэд узкий или средний;
  • объем низкий;
  • закрытие цены чаще в нижней трети;
  • должны присутствовать дополнительные признак силы.

Теперь рассмотрим слабость рынка. Определить фигуры слабости на бирже достаточно проблематично. Подобные паттерны имеют некоторые особенности. Для того чтобы вовремя их распознать необходимо иметь некоторые накопления навыков и опыта.

У слабости рынка есть свои признаки:

  • слабость «А» (Weakness «A»);
  • слабость «Б» (Weakness «В»);
  • отсутствие спроса (No demand);
  • ап-траст (Up-trust);
  • псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust);
  • стоп-объем (Stopping Volume).

У каждого признака есть свои характеристики.

Характеристика слабости «А»:

  • Down bar;
  • спрэд низкий;
  • объем высокий;
  • закрытие цены в нижней части бара.

Характеристики слабости «Б»:

  • UP bar;
  • спрэд узкий;
  • объем высокий;
  • закрытие цены чем ниже, тем явнее признак.

Этот сигнал более слабый, поэтому обычно ждут других признаков слабости.

  • спрэд широкий;
  • закрытие цены в нижней части;
  • объем крайне высокий.

Основной признак состоит в том, что бар должен быть на вершине волны. Характеристика псевдо ап-траста: — спрэд широкий; — закрытие цены в нижней части; — объем низкий. Основное условие такое же как и у ап-траста – бар должен быть на вершине. Характеристика стоп-объема:

  • UP bar;
  • спрэд широкий;
  • объем крайне высокий (это ключевая характеристика).

Индикаторы VSA

Многие трейдеры, которые только начинают использовать метод VSA, подразумевают под этим лишь анализ гистограммы объема торгов, что является неверным. Безусловно, это является одним из главных факторов во время торгов по методу VSA, но не стоит забывать, что не менее важное значение имеет спред свечи.

Индикатор Вetter volume

Данный индикатор представляет собой гистограмму, элементы которой меняют цвет в зависимости от движения цены. В основном отдельно данный индикатор не применяют, он не может показать сигналы для совершения сделки, но в качестве анализа момента входа или выхода из сделки, а также поиска точек разворота подходит прекрасно. Полностью доверять методике VSA не стоит, ведь это примитивный инструмент, который не может отличить паттерна сформированного на новостях от реальных сделок, в которых участвуют крупные объемы. VSA должно выступать как дополнительный инструмент, который подсказывает трейдеру, как поступить в сложной ситуации. Кроме этого, инструменты, применяемые при торговле этим способом, не могут показать реальную сумму объема по операциям, совершенных на рынке. Инвестору предлагается ознакомиться лишь с тем, сколько раз изменялась стоимость актива. Но все же, это не позволяет получить достоверную информацию и трейдер не имеет возможности различить мелкие сделки от транзакций на несколько миллионов долларов. Но все же, решить эту проблему просто, достаточно импортировать реальные данные об объемах с фьючерсного рынка.

Ознакомиться с данным методом анализа можно на практике, открыв демо-счет.

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» © 1995 — 2020

Магазин акций принимает к оплате

Скачайте мобильное приложение

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее — Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее — сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

— персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет — сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

— а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

— установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

— регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

— предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

— принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

— исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

— улучшения качества обслуживания пользователя,

— исполнение требований законодательства Российской Федерации,

— исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

— технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

— выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

— защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

— предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

— проведения маркетинговых мероприятий,

— статистических и иных исследований,

— в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.

Секреты трейдинга по методу VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS)

В чем проявляется движущая сила любых финансовых площадок? Если вы затрудняетесь в том, чтобы (не задумываясь) ответить на поставленный вопрос, а также уже совершаете торговые операции, тогда вам срочно необходимо внимательно ознакомиться с кратким курсом объемного анализа рынка. Не зная механики ценовых колебаний, трейдер не сможет добиться впечатляющих результатов.

Естественно, трейдер может выбрать любой метод анализа рынка:

Однако, не зная закона спроса и предложения, который работает независимо от выбранного метода торговли, ваши сделки не будут полноценными. Дополнительно противоборствующие силы станут непреодолимой преградой на пути становления успеха в трейдинге. О чем идет речь? Давайте для большей наглядности приведем пример!

Сила земного притяжения совершенно не зависит от верования человека. Нравится вам или нет, однако если спрыгнуть со второго этажа, то человек мгновенно окажется на земле. Подбросьте мячик вверх – произойдет аналогичный процесс. Любые предметы притягиваются земным притяжением. Абсолютно не имеет значения, верит человек в подобные силы или нет. Совершив определенный набор действий, рано или поздно вы оказываетесь на твердой поверхности.

Подобно силе притяжения и на финансовых площадках существуют собственные законы. Как правило, они работают в автономном режиме (независимо от действий биржевых участников и их субъективной оценке). Существуют два пути или варианта решения проблемы:

  1. Во-первых, вы изучаете представленную информацию и улучшаете свою финансовую деятельность путем воплощения полученных знаний в реальной торговле. Таким образом, нарабатывая необходимые биржевые навыки. Дополнительно вы научитесь классифицировать продавцов и покупателей по группам и предсказывать будущее действие динамического или статического крупного игрока.
  1. Во-вторых, некоторые трейдеры отказываются воспринимать объективную картину, искажая своим субъективным мнением любые законы рынка. В таком случае спрос и предложение начнут работать против трейдера, который не желает признавать собственные ошибки. Естественно, что подобное отношение приводит к череде отрицательных сделок и полному обнулению оборотного капитала.

Demand and Supply

Не стоит удивляться названию английского подзаголовка, его дословный перевод – это СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Любые финансовые площадки движутся под действием подобных противоборствующих сил.

Основы механики ценообразования на любых финансовых площадках

Внимание! Любое аномальное поведение цены формируется благодаря присутствию или отсутствию спроса и предложения. На практике описанное умозаключение работает следующим образом.

Представьте любой базовый актив. Если присутствует динамическое значение спроса на фоне заниженного предложения, тогда что будет происходить? Верно, цена начнет увеличиваться в поисках нового предложения. Как только продавцы будут обнаружены, наступит обратно пропорциональная фаза, а ценовое значение начнет искать поддержку со стороны покупателей.

Когда противоборствующие силы находятся в равновесии, на графике формируется «боковик», цена движется по образованному диапазону. Баланс нарушается при отсутствии предложения или спроса. В таком случае цена пробивает один из значимых уровней поддержки или сопротивления и стремится к поиску новых сил. Описанные законы являются виновниками любого торжества: как «бычьего», так и «медвежьего» тренда.

Механика финансовых площадок всегда будет подчиняться одной движущей силе – закону спроса и предложения. Как на фоне присутствия, так и в периоды отсутствия Demand and Supply вы будете наблюдать аномальное поведение цены. Чем быстрее трейдер начинает выявлять намерения покупателей и продавцов, тем прибыльней и менее рискованной становится торговля.

Описанные основополагающие аспекты являются фундаментом. В зависимости от рыночной фазы он присутствует или отсутствует на финансовых площадках или отдельно взятых базовых активах и производных инструментах. Как правило, законы спроса и предложения находятся, определяются и просматриваются на любом временном интервале, независимо от выбранного периода рабочего таймфрейма.

Каждый бар, отображающий следы сделок между покупателями и продавцами, наглядно демонстрирует эффективность объемного анализа. Благодаря этому вы получаете великолепную возможность не только рассматривать общую картинку, но и скрупулезно изучать перемещение противоборствующих сил. Таким образом, трейдеры достигают полноценной гармонии с рынком и увеличивают КПД по определению качественных точек входа.

Активность любых финансовых площадок как напрямую, так и косвенно зависит от взаимодействия таких противоборствующих сил, как спрос и предложение! В свою очередь, объем является связующим звеном и демонстрирует меру активности покупателей и продавцов.

Volume – доступная для обозрения величина, указываемая под ценовым графиком или устанавливаемая сбоку как дополнительный индикатор. Второй способ особенно актуален для валютных трейдеров, не имеющих возможности просматривать объем как стандартное приложение к ценовому графику.

В чем заключается суть метода Volume Spread Analysis?

Благодаря наторгованному объему у трейдера появляется великолепная возможность определять коэффициент интереса других участников рынка, проявляемый на определенном временном интервале. Многие трейдеры не включают данную концепцию в торговый алгоритм. Как следствие, они совершают необдуманные поступки, приводящие к потере денег и неполноценному изъятию прибыли по текущей позиции.

Степень активности и интереса долгосрочных и краткосрочных инвесторов к рынку или отдельному финансовому инструменту определяется сугубо аномальным поведением объема, который проявляется на любом временном интервале. Однако основная сложность возникает при определении активности. Как правило, один показатель объема может вызвать совершенно разные поведенческие характеристики цены: падение, рост и неизменное состояние.

Возникает вопрос: как на фоне активности объемов определить заданные маршруты покупателей и продавцов, которые в соответствии с заданным дисбалансом вызовут рост, падение и «боковик» ценового значения? Всегда рассматривайте показатели объема совместно с образованным ценовым диапазоном (спредом). Естественно, подобный анализ необходимо проводить на временном интервале, который непосредственно интересен вам для заключения сделок.

Дополнительно обращайте внимание на цену закрытия как последнего, так и предыдущего бара. Как правило, последняя цена вам наглядно продемонстрирует, к чему привело аномальное поведение объемов. В цене закрытия отображаются все результаты активности покупателей и продавцов. Они находились в жестком противостоянии, чтобы увеличить, уменьшить или оставить неизменной цену торгуемого базового актива.

Например, представьте график любого эмитента с часовым временным интервалом. Получается, что один бар формируется на протяжении одного часа и (соответственно) является результатом активности спроса и предложения за выбранный временной период. На фоне сильно возросшего объема цена закрытия оказалась ниже середины бара. При этом предыдущие бары показывали положительный баланс и увеличивали цену.

О чем говорит описанный показатель, рассматриваемый в контексте со спредом? Прямое свидетельство того, что проявленной силы покупателей не хватило для дальнейшего ценового прогресса. Естественно, под тяжестью предложения закрытие бара произошло ниже середины сформированного спреда. Благодаря этому можно предвидеть развитие дальнейшей ситуации, что актив вскоре начнет строить разворотный паттерн и менять направление текущего тренда.

Рыночные операторы

Начните фильтровать любые жизненные сферы, которые привязаны к деятельности по созданию товарооборота с последующим накоплением денежных средств. Тогда вы обнаружите, что любой бизнес складывается из дилетантов, любителей и профессиональных участников.

Подобное умозаключению применимо к любой отрасли нашей жизни: производство мебели, продажа техники и одежды, предоставление различных услуг. Всегда найдутся люди, являющиеся профессионалами своего дела. Благодаря этому им удается увеличивать товарооборот за счет удержания старых клиентов на фоне привлечения новых покупателей.

Такие люди имеют общее связующее звено, которое их объединяет. Свой бизнес они воспринимают как деятельность, в которой являются профессионалами. Благодаря этому подобные специалисты доминируют над простыми обывателями, пытающимися познать суть успеха в конкретном виде бизнеса.

Финансовые рынки не являются исключением из правил, в этом бизнесе также присутствуют профессиональные участники, работающие на высшем уровне. Естественно, они обыгрывают новичков и обыкновенных трейдеров, которые выбрали биржевые площадки в качестве хобби или дополнительного заработка.

С этим моментом все понятно! Остается определить, каких рыночных участников можно назвать профессионалами биржевой и валютной деятельности? Как правило, к ним относятся крупнейшие банки и финансовые институты. В чем заключается их основная работа? Описанные «киты» рынка проводят сложные рыночные операции с целью увеличить текущее состояние оборотного капитала и показать необходимый процент доходности на инвесторский портфель.

Проще говоря, финансовые институты являются профессиональными спекулянтами, зарабатывающими на ценовых колебаниях рынка (как краткосрочного, так и долгосрочного характера). Они не проявляют фундаментального интереса к торгуемому активу, главное – купить дешевле, а продать дороже. Дополнительно можно совершить обратно пропорциональную сделку. Вначале продать базовый актив или производный инструмент с дальнейшим расчетом откупить его по заниженным ценам.

Интересы финансовых институтов полностью совпадают с целями обыкновенных трейдеров. Однако основная разница заключается в том, что они формируют 80% активности на любых биржевых площадках. В среде биржевиков описанных игроков называют следующим образом:

Однако вас, как среднестатистического спекулянта, должна, в первую очередь, волновать безопасность и комфортность заключаемых сделок на фоне проводимых торговых операций. Необходимо уметь распознавать наличие активности или ее отсутствие в торгуемом активе, которая вызвана большими игроками. Их профессиональным долгом является проведение рыночных манипуляций с целью отбора денежных средств у других участников рынка.

Как отыскать ключ, который предоставит информацию о происходящей ситуации на биржевых площадках?

Наверняка вы догадались, что нашим секретным оружием является объем в совместном взаимодействии со спредом, который формирует ценовой диапазон на следах покупателей и продавцов. Благодаря этому мы получаем цены открытия, закрытия, подкрепленные максимумами и минимумами бара, который торгуется в определенных условиях временного интервала. Подобная обстановка задает фон заключаемых сделок и помогает определить действия «китов» рынка.

Volume Spread Analysis является единственным методом, который позволяет определить позиции и настроение финансовых институтов относительно рынка и выбранного для спекуляции базового актива.

Запомните следующее важное умозаключение:

«Независимо от размера оборотного капитала, профессиональные участники не могут манипулировать ценой или контролировать ее поведение в долгосрочной перспективе. Однако они не упускают любые возможности, которые приведут к заветной цели по извлечению денег с депозитов других участников рынка. Описанное правило уясните раз и навсегда!»

Сильные игроки против слабых участников рынка

Правила рынка одновременно суровые и простые, напоминающие эволюционную гонку выживания между доминирующими видами млекопитающих на планете Земля. Финансовые площадки также являются ареной природного отбора. Сильные игроки выявляют слабости биржевой толпы и при помощи различных схем манипуляций вынуждают других участников рынка добровольно отдавать деньги профессиональным коллегам.

Теперь вы понимаете, что для того, чтобы зарабатывать деньги на фондовом или валютном рынке, необходимо пополнять ряды сильных игроков, избегая привычек и поведенческих характеристик слабых. Как правило, 90% трейдеров не могут побороть собственную эмоциональность. Не проявляют железную дисциплину и имеют субъективное мировоззрение по отношению к рыночным операциям.

Они самостоятельно создают все нужные условия, чтобы денежные средства с их депозита перетекали на торговые счета профессионалов и финансовых институтов. К слабым игрокам принадлежат спекулянты, непосредственно подверженные поведению толпы. Любят собирать слухи, придерживаться мнения различных аналитиков, используют чужие торговые сигналы без предварительного анализа рынка.

Чем вызвано подобное поведению? Страхом признать собственные ошибки. Дополнительно появляется великолепная возможность обвинить кого угодно в отрицательном результате, чтобы не признавать собственного халатного отношения. Человеческий фактор определенно не предсказуем и удивителен, особенно тогда, когда дело касается биржевой торговли.

Слабые игроки склонны допускать многочисленное количество ошибок. Складывается впечатление, что они специально принимают подобные решения, чтобы прочувствовать всю тяжесть последствий на личном опыте. Однако это происходит на фоне отсутствия анализа с последующей работой над ошибками. Ежедневно повторяются одинаковые действия в надежде получить разные результаты.

Именно благодаря бездумным поведенческим характеристикам толпы маркетмейкеры всегда в прибыли. Естественно, остальные участники остаются у разбитого корыта на фоне «уплывающих кораблей». Как правило, манипуляции являются следствием необдуманных поступков толпы.

Однако случаются моменты, когда и маркетмейкеры выбирают неправильную позицию и тактику торговли. Таким образом, они несут убытки, которые оправданы правилами риск-менеджмента. В редких случаях со стороны управляющего менеджера крупного хедж-фонда допускается глубокая просадка депозита. В основном большие потери случаются на фоне противостояния с другим финансовым институтом при удержании значимого уровня поддержки или сопротивления.

Как происходит образование «бычьего» и «медвежьего» рынка?

Давайте начнем с формирования «бычьего» рынка. Как правило, его зарождение происходит на фоне значительного перехода базового актива от слабых игроков к конкретному финансовому поводырю.

В свою очередь, «медвежий» рынок является зеркальным отражением «бычьего» тренда. Образуется в непосредственный момент, когда крупный игрок производит незаметный трансфер накопленного актива всем биржевым участникам. Стоить отметить, что описанные фазы скрыты от обыкновенных трейдеров. Выявлять подобные схемы сложно, необходимо хорошо разбираться в законе спроса и предложения.

Принцип манипуляции №1

Отрицательный новостной фон вызывает у слабых игроков паническое поведение и страх. Догадываетесь, какие дальнейшие действия начинает предпринимать биржевая толпа? Совершенно верно! Наблюдая за падением рынка, начинаются массовые продажи, предложение становится невероятно больших объемов.

  • В подобных ситуациях всегда задавайтесь вопросом: какой спрос поглощает поданные объемы предложения? Кто стоит на противоположной стороне сделки?

Принцип манипуляции №2

Как правило, непрофессиональные участники рынка всегда пропускают начало формирования «бычьего» рынка. Далее они начинают испытывать чувство жадности в момент, когда уже произошло значительное увеличение цены. Боясь остаться в зоне безбилетных пассажиров, которые, как вы знаете, по сложившейся традиции провожают «уплывающие корабли». На фоне повышенной нервозности, вызванной инстинктом доминирования, слабые игроки приходят к умозаключению, что они пропускают тренд. Естественно, описанная ситуация приводит к массовым покупкам на пике «бычьего» рынка.

  • Задайте себе вопрос: кому выгодно занять противоположную сторону сделки и совершать массовые продажи?

Из описанных примеров необходимо сформулировать следующее умозаключение и вписать его в торговый алгоритм как фундаментальное правило №1. Если вы проигнорируете изложенную ниже аксиому, то существует большая вероятность, что ваши поступки начнут совпадать с поведением слабых игроков. Таким образом, вы автоматически подвергаете все будущие сделки отрицательному математическому ожиданию.

  • Перед открытием позиции 100 раз подумайте, у каких игроков вы производите покупки и кто поглощает ваше предложение?

Отсюда сразу вытекает следующее правило, наглядно свидетельствующее, что истинная рыночная слабость образовывается на фоне роста. Естественно, настоящая сила активно проявляется на падении рынка или другого базового актива. Одно правило является зеркальным отображением второй аксиомы.

Только не вздумайте описанное выше умозаключение использовать как шаблон, подставляя его под сформировавшиеся рыночные тенденции. Не всегда рост является прямой предпосылкой к падению и наоборот. Чуть позже мы скрупулезно разберем указанные моменты. Ваша задача – воспринимать полученную информацию как объективную реальность, а не следовать субъективному видению рынка.

Секреты накопления и повторных распределений

Все ранее описанные правила на ценовом графике отображаются последовательными фазами накопления и распределения. Они являются историческими следами заключенных сделок между покупателями и продавцами. Картинка наглядно демонстрирует наличие четырех фаз: две являются основными, а оставшиеся две приравниваются к второстепенному значению:

  • Накопление.
  • Распределение.
  • Повторное накопление.
  • Повторное распределение.

Схему перераспределения рыночных сил вы ежедневно наблюдаете на просматриваемых графиках. Естественно, мы не замечаем тех вещей, о существовании которых ранее и речи идти не могло. Внимательно изучите картинку, представленную в виде шаблона, и старайтесь всегда отыскать 4 фазы в реальной биржевой торговле.

Вначале вы будете испытывать трудности – это предсказуемое поведение при изучении любого нового материала. Однако далее выработается определенный автоматизм, позволяющий каждый график рассматривать с точки зрения накопления и распределения противоборствующих сил.

Как большие игроки накапливают и распределяют активы?

Запомните: принципы работы закона спроса и предложения работают на любых финансовых площадках. Они применимы к различным временным интервалам. Единственным, что подлежит изменению, является внешний вид, который по-разному будет отображаться на ценовых графиках. Таким образом, большие игроки маскируют следы совершенных действий, чтобы другие профессиональные участники рынка не становились безбилетными пассажирами движущегося поезда.

Финансовые институты, осуществляя набор позиции в фазе накопления, будут удерживать рост цены. Это необходимое условие, предназначенное для того, чтобы не демонстрировать остальным игрокам свою необходимость в предложении и желании переместить рынок в следующий ценовой диапазон.

Запомните: крупные игроки всегда набирают позицию, используя лимитные ордера, которые позволяют формировать уровень поддержки и небольшими порциями накапливать требуемое количество объемов. При этом образовывается ценовая консолидация, впоследствии дающая мощный трендовый импульс.

В фазе распределения накопленные объемы передаются слабым держателям еще незаметнее, чем происходит накопление. Продажи также осуществляются от лимитных ордеров на фоне инерционного подъема цены, пока слабые игроки предполагают, что тренд находится в расцвете сил. Проще говоря, биржевая толпа покупает и продает слишком поздно по отношению к профессиональным игрокам. Вот и происходит замкнутый круг на фоне субъективного мышления и таких эмоциональных пороков: страх, жадность, тщеславие, надежда и отсутствие желания признавать ошибки.

О чем молчат индикаторы объема?

На сегодняшний день среди многочисленного разнообразия технических инструментов существуют уникальные индикаторы, определяющие значение объема. Наверняка вы знаете о подобных инновациях или догадывались о наличии на финансовых рынках описанных механизмов. Хотим выразить объективную точку зрения успешных биржевых деятелей, которые неоднократно использовали столь будоражащие сознание вспомогательные инструменты технического анализа.

Как правило, работа таких индикаторов основывается на специальных формулах, в которые подставляются интересующие значения объема. Далее начинается вычислительный процесс, и мы получаем требуемую информацию. Однако любые индикаторные механизмы с целью сглаживания лишнего шума производят усреднение показателей объема. Естественно, вы получаете искаженную картинку, которая трактуется недостоверными рыночными показателями. Получается игра в испорченный телефон, когда в конечном результате до вас доносится информация, являющаяся далекой копией первостепенного источника.

Как-то гуру финансовых рынков попросили выразить собственное мнение по поводу различных индикаторов и торговых стратегий, основанных на показателях сложных математических алгоритмов. Естественно, профессионалы биржевой игры обладают глубоким объективным пониманием всего происходящего между покупателями и продавцами. Свой ответ он предоставил в следующей форме:

  • Трейдеры предполагают, что в хедж-фондах работает огромное количество дизайнеров, которые целыми днями занимаются раскраской биржевых линий в разнообразные цвета. Однако они полностью сосредоточены на показателях объема. Больше управляющие менеджеры ничем не интересуются.

Полагаем, что сделанное умозаключение не требует дополнительных разъяснений и аргументированного доказательства. Индикаторы были, есть и останутся вторичными значениями, которые преподносят искаженную и запоздалую информацию. Используя индикаторы, вы имеете еще больше шансов занять место очередного слабого игрока, который покупает на пике «бычьего» рынка, а продает на чрезмерно перепроданном.

Сосредоточьтесь на первостепенных показателях графика: цена, объем и спред между максимальным и минимальным показателем бара на выбранном отрезке временного интервала. Благодаря этому вы научитесь классифицировать законы спроса и предложения, а также выявлять больших игроков, открывая позиции только возле значимых психологических уровней поддержки и сопротивления.

Почему в объемном анализе предпочтительнее использовать однотонные бары?

Прежде всего, потому что объемный анализ был основан именно на графиках, которые отображают следы покупателей и продавцов в барах. Применяя свечной анализ, вам будет не доступен такой важный показатель, как цена закрытия. Например, последователи Volume Spread Analysis рекомендуют для достоверности подаваемой информации использовать бары, которые отображают только цену закрытия. При этом цена открытия полностью исключается как ненужный элемент объемного анализа.

Выберите один цвет баров (например, зеленый) на черном фоне графика. Благодаря этому вы сможете избежать многочисленного количества ментальных ловушек. Как правило, они вызваны неверным суждением о происходящей ситуации между покупателями и продавцами.

Запомните: красная свеча не всегда отображает превосходство предложения на определенном временном интервале. Аналогичная ситуация с зеленой, которая только на фоне поданного цвета не демонстрирует тенденцию агрессивных покупок. Поэтому соблюдайте особенную бдительность, уважаемые трейдеры, и делайте правильный выбор. Всем объективного мышления и профитных сделок!

Анализ VSA в трейдинге

Volume Spread Analys, а именно так расшифровывается аббревиатура VSA, дословно переводится с английского языка как анализ объёма и спреда. Этот метод был разработан в начале прошлого века Ричардом Вайкоффом. Несмотря на то, что этот метод довольно стар, сейчас он не теряет своей актуальности. Более того сейчас он вновь набирает популярность в среде трейдеров.

Как уже понятно из названия данный метод основан на анализе таких рыночных величин как объём и спред. В данном случае подразумевается спред как разность между максимальной и минимальной ценой свечи**, а не разность между Bid и Ask. Для каждой отдельно взятой свечи на ценовом графике существуют свои значения объёма (Volume) и спреда (High – Low) именно их мы и будем анализировать.

Главной целью VSA анализа является выявление периодов накопления и распределения. В данном случае под накоплением подразумевается период, когда крупные игроки рынка понемногу скупают активы на фоне растущего рынка, а под распределением понимается период, когда они начинают закрывать свои позиции с целью фиксации прибыли. Обратите внимание, что речь идет о следовании именно за крупными игроками, а не за толпой. Стратегия на основе VSA предполагает торговлю, если можно так выразиться, – в опережение толпы.

Крупные игроки (или маркетмейкеры) открывают и наращивают свои позиции осторожно чтобы сделать это по максимально выгодной цене до того, как основная масса трейдеров поймет это и хлынет на рынок. А в тот момент, когда толпа взвинчивает цену, маркетмейкеры начинают закрывать свои позиции. Закрывают тоже осторожно, дабы не прервать раньше времени настрой толпы и растущий рынок и успеть получить по возможности наибольшую прибыль. Так вот, повторюсь еще раз, целью анализа VSA является выявление именно таких моментов в действиях маркетмейкеров рынка.

Почему надо следовать за маркетмейкерами? Да потому что куда пойдут они, туда пойдет и рынок. Даже дословный перевод marketmaker означает – делающий цену. Маркетмейкеры это разумная движущая сила рынка, это акулы рынка. А вот рыночная толпа по своей сути напротив не разумна и мечется из стороны в сторону пытаясь урвать свой кусок пирога, а на деле дающая корм крупным акулам рынка. Более того в определенном смысле толпа является инструментом с помощью которого эти самые акулы передвигают цены в нужную им сторону.

Особенности VSA анализа на Форекс

Вы наверное в курсе того, что на рынке Форекс в отличие от того же фондового рынка понятие объёма имеет другое выражение. Если на фондовом рынке объём представляет собой суммарную величину торгуемых лотов во временном интервале соответствующем рассматриваемой отдельной свече, то на рынке Форекс используется так называемый тиковый объём.

Тиковый объём на Форекс не имеет ничего общего с объёмом на фондовой бирже. Он представляет собой не суммарную величину торгуемых лотов, а суммарную величину единичных изменений цены – тиков. Это связано с особенностью мирового валютного рынка, на котором физически просто невозможно посчитать все торгуемые лоты.

Как же поступать в такой ситуации? Многие трейдеры уверяют, что принципиальной разницы в интерпретации тиковых и классических объёмов не существует. Собственно, такова официальная точка зрения. То есть вы можете смело использовать тиковые объёмы в VSA анализе на рынке Форекс.

** Здесь и далее предполагается график типа японские свечи

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Трейдинг. Программа для VSA-анализа

Страницы

Анализ по методике VSA

Концепция системы.
Большинство трейдеров анализируют рынок при помощи двух подходов: фундаментального либо технического анализа. В каждом подходе могут использоваться различные методы, однако в целом можно, сказать, что фундаментальный анализ объясняет, почему что-либо происходит на рынке, тогда как цель технического анализа ответить на вопрос, когда это произойдет. Однако есть еще один подход к анализу рынка. В нем комбинируются лучшие составляющие фундаментального и технического подходов, и этот комбинирование помогает одновременно ответить на оба вопроса: «почему?» и «когда?». Эта методология называется «анализ по спредам объема» — Volume spread analysis VSA.
В данной статье мы рассмотрим основные принципы применения этой методики анализа, рассмотрим историю ее развития, расскажем о рынках и временных диапазонах, в которых он работает, и , наконец, дадим представления о том, как он работает.

Что такое VSA?
Цель этого вида анализа установить причины движения цены. Причиной же является дисбаланс между предложением и спросом на рынке, который создают профессиональные рыночные операторы. Кто эти профессиональные операторы? В каждом бизнесе, в котором речь идет о деньгах, есть свои профессионалы. Есть профессионалы, которые работают в сфере продажи машин, бриллиантов, произведений искусства, и всем им надо получить прибыль от своей деятельности. Финансовые рынки не являются исключением. Доктора – профессионалы, то они специализируются только в одной области медицины, также каждый финансовый рынок имеет своих профессионалов, которые специализируются на определенных инструментах: акциях, зерновых фьючерсах, валютах.
Деятельность этих профессионалов, и, что более важно, их истинные намерения хорошо видны на ценовом графике, если трейдер умеет правильно его читать. VSA основан на взаимосвязи трех переменных на графике, которые помогают определить спрос и предложение, а также возможное краткосрочное направление движения рынка. Эти переменные следующие: 1) объем торгов на данном ценовом баре, 2) ценовой спред или диапазон бара (не путать с бид/аском), и 3) цена закрытия бара (рисунок 1).

Эти три переменных позволяют опытному игроку четко видеть, в какой из четырех фаз находится рынок: в фазе накопления (когда профессионалы покупают по оптовым ценам), повышения цены, дистрибуции (профессионалы продают по розничным ценам) или понижения цены. К сожалению, большинство трейдеров-любителей не понимают значения и важности анализа по методу VSA. Возможно, так происходит из-за того, что по этому виду анализа крайне мало информации, и он, как правило, не входит в учебные курсы по трейдингу. Однако пытаться интерпретировать ценовой график без объема подобно тому, как покупать машину без бензобака. Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимы вам данных. Вторую часть содержит ценовой график – речь идет о ценовом спреде на данном баре.
Анализ объема дает индикацию активности на рынке, тогда как соответствующий ценовой спред показывает ценовое движение при этом объеме. Некоторые технические индикаторы позволяют комбинировать объем и ценовое движение, однако этот подход имеет свои ограничения. Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме. Цены неожиданно могут пойти вбок, или падать при том же самом объеме. Однако есть и другие факторы на ценовом графике. Один из них связан с законом проса и предложения. Именно анализ по методике VSA позволяет наиболее наглядным образом ценить дисбаланс спроса и предложения на рынке.

Длинная родословная.
VSA представляет собой усовершенствованию модификацию методики, разработанной Ричардом Вайкофом, который начал работать как фондовый трейдер в возрасте 15 лет. Это произошло в 1888 году. К 1911 году Вайкофф начал публиковать еженедельные рыночные прогнозы и вскоре достиг пика популярности. По слухам, у него было более 200.000 подписчиков. В 1931 году он опубликовал книгу, которая многократно переиздавалась с тех пор. Метод Вайкоффа изучают на экономических факультетах университетов. Вайкофф не был согласен с теми рыночными аналитиками, которые торговали на графических формациях, определяя сигналы покупки и продажи. Он утверждал, что техники математического и механического анализа намного менее эффективны, чем хорошая тренировка и оценка и ситуации на рынке.
Том Вильямс известный фондовый трейдер в 60-70-х годах в течение 15 лет разрабатывал теорию Вайкоффа, добавив в нее элемент ценового спреда и его взаимосвязи с объемом, а также элемент цены закрытия. Вильямс был в уникальной ситуации, которая и позволила ему разработать собственную методологию. Он имел возможность наблюдать за торговой активностью синдиката, в котором он работал, и сопоставлять ее с ценовым графиком. В результате он смог вывести ряд закономерностей. В 1993 году Вильямс опубликовал свою методику в книге под названием «Повелители рынков».

Универсальный подход.
Подход Вайкоффа является универсальным и работает на всех рынках. Тоже самое справедливо и для техники VSA. Она работает на всех рынках и во всех ценовых диапазонах, на которых трейдер имеет возможность получать данные по объему. На некоторых рынках есть реальный торгуемый объем, например, когда речь идет о торгах по отдельной акции, на других рынках трейдер может получать данные по объему, основанные на тиках, если речь идет, например, о форексе. Поскольку на форексе нет централизованной биржи, реальные цифры торгуемого объема недоступны, однако это не означает, что объем торгов на валютном рынке недоступен анализу.
Объем дает информацию об активности рыночных операторов на каждом отдельном баре. Если объем торгов большой, то трейдер может быть уверенным в том, что в данном случае на рынок вышел крупный оператор. Если же объем маленький – то сделки совершаются между розничными трейдерами, а операторы на работают на рынке. Для каждого сценария есть свои сигналы соотношения спроса и предложения, которые помогают трейдеру определить направление движения рынка на среднесрочную перспективу. К форексу мы обратимся чуть позднее.
Поскольку VSA является универсальной методикой, применимой ко всем рынкам, она также хорошо применима и для всех временных диапазонов. Независимо от того, какой график использует трейдер – 3-минутный или дневной или недельный – принципы анализа остаются одинаковыми. Конечно, если предложение доминирует на 3-минутном графике, то это означает, что последующее движение вниз будет менее значительным, чем, если бы мы зафиксировали аналогичный рост предложения на недельном графике. Однако результат будет один и тот же. При избытке предложения, цена будет падать.

Почему это работает.
Каждый рынок движут силы спроса и предложения: предложения профессиональных операторов и спроса профессиональных операторов. Если объем покупок больше объема продаж, то рынок двигается вверх. Если же объем продаж больше объема покупок, то рынок двигается вниз. Некоторые подумают, что все это очень просто, но на самом деле за этой простотой скрываются достаточно сложные факторы. Главный принцип является верным, но спрос и предложения работают на рынке по-разному. Для рынка с восходящим трендом, объем покупок должен превышать объем продаж, но объем покупок это не самый главный фактор на этом фоне. Для восходящего рынка, чтобы он продолжал идти вверх, необходимо отсутствие больших объемов продаж (предложения), которые могли бы сильно ударить по рынку. Только в этом случае рынок может продолжить восходящее движение.
Большинство трейдеров забывают, что большой объем покупок уже имел место на начальном этапе по более низким ценам, являясь частью фазы накопления. Значительный объем покупок со стороны профессиональных операторов на графиках приходится на нисходящие бары с большим ростом объема. По принципам VSA сила рынка определяется нисходящими барами, тогда как его слабость восходящими барами. Согласитесь, эта максима прямо противоположна тому, что большинство трейдеров думают о рынках. Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции. Профессионалы начинают продавать на восходящих барах с большим ростом объема торгов. В результате рынок разворачивается и идет вниз, поскольку на рынке слишком маленький объем покупок. Профессиональные операторы покупают на нисходящем рынке после плохих новостей. Эти плохие новости поощряют стадо продавать (почти всегда с убытком). Профессиональны покупают, когда рынок идет вниз. Так было с момента появления рынков, однако розничные трейдеры никак не могут уяснить этот факт до сих пор.

VSA в действии.
Давайте посмотрим на то, как предложение начинает появляться на рынке, когда профессионалы используют рост цены для продаж. На рисунке 2 приведен 30-минутный график пара доллар США/швейцарский франк. Рынок шел вверх пока не графике не появился бар, отмеченный 1. Обратите внимание на то, как вырос объем на этом баре. При этом цена закрылась в середине бара. Это несомненный признак того, что профессионалы вошли на рынок и начали продавать. Трейдеру необходимо присмотреться к этому бару. Если бы рост объема сделок на нем отражал покупки, то цена не закрылась бы в середине бара. Поскольку профессионалы торгуют большими объемами, он должны продавать на восходящих барах, когда стадо покупает. Таким образом, они впаривают свой товар ничего не подозревающей публике. Очень часто нечто подобное имеет место на хороших новостях, которые кажутся бычьими розничными трейдерам, открывающим длинные поизции на рынке. Когда это происходит, у профессиональных операторов появляется возможность для продаж и открытия коротких позиций, таким образом, чтобы рынок не постиг коллапс.

Хорошо тренированный трейдер понимает, что, если бар закрывается на середине при большом объеме торгов, это означает, что трейдеры, играющие на повышение, скоро могут оказаться не убыточной стороне рынка. Вспомните о том, как ранее мы говорили, что профессиональные операторы «продают по розничным ценам», а покупают по «оптовым» (дистрибуция и аккумуляция). На баре, отмеченном 2, мы видим, как профессионалы продолжают торговать. Бар 3 закрывается с понижением, подтверждая большой объем продаж на предыдущих барах.

Не будьте частью стада.
Давайте посмотрим, что происходит дальше. Профессионалы продали свои активы публики, которую они называют «стадом» или «слабыми игроками». Как цена может продолжить движение вверх, если деньги профессионалов более не поддерживают восходящее движение, и когда на рынке больше нет желающих покупать? Поскольку больше никто не в состоянии обеспечить поддержку движению цены, она начинает падать (рисунок 3). Опять вспомните наши слова: Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции.

Когда цена падает достаточно низко, профессионалы входят на рынок и начинают покупать (по оптовым ценам) у «слабых игроков», которые вынуждены продавать с ощутимым убытком. Таким образом, цикл повторяется. Так работают все рынки! Поскольку профессиональные операторы работают на всех рынках и на всех временных диапазонах. Мы рассмотрели как действует эта схема на 30-минутных графиках, но ситуация на дневных или недельных примерно та же самая. Точно также этот вид анализа применим не только к форексу, но и ко всем другим рынкам.

VSA анализ

«Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот». Звучит знакомо? Значит, Вы не до конца понимаете, что движет рынком. Почему цена меняет свое направление? Ответ один – объемы. Именно они заставляют цену не стоять на месте. Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону.

Для того, чтобы зарабатывать на Форекс, необходимо располагать информацией об объёмах рынка. Этому и посвящен VSA-метод, который мы предлагаем Вам изучить совершенно бесплатно.

Жми кнопку «изучить», чтобы пройти руководство по VSA (торговле объемами) и получить свой золотой ключ к рынку!

Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis).

Прежде чем перейти к подробному изложению методов и базовых паттернов Price Action следует сказать, что VSA нельзя считать торговой стратегией в том смысле, что она не предусматривает четких правил открытия/закрытия позиции как это принято в техническом анализе. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции.

Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу. Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру. Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA. Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Базовые элементы анализа

Сигналы VSA состоят из спреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее 15-20 предыдущих баров на любом таймфрейме.

Спреды ценовых баров.

Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда.

Классификация баров по цене закрытия.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

В свою очередь объем бывает:

Сигналы VSA на индикаторе объемов Volumes.

Что показывает VSA анализ?

Используются три основных принципа:

  1. Текущее «предложение/спрос» на актив. Первая цель трейдера использующего метод объемного анализа. Необходимо максимально точно оценить влияние крупных игроков на текущую ситуацию. Если спрос растет, в первую очередь будут исполняться заявки на покупку по низким ценам, что вызовет рост стоимости актива. И обратная ситуация – смещение баланса сил в пользу медведей создает большой поток новых сделок на продажу и падение цены. При этом тиковые объемы могут не измениться или даже возрасти, поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на структуру бара и возможные дивергенции «цена/объем».
  2. Связка «причина-эффект». Логично предположить, что любое рыночное движение (эффект) имеет свою причину в виде появления крупных объемов. Если они недостаточны импульс не будет длительным, что и наблюдается при откатах и небольших коррекциях. Также следует не забывать, что VSA требует обязательной проверки фона, поскольку движение может быть просто «инерцией» на прошлые большие объемы, которые резко уменьшаются.
  3. Соотношение «усилие-результат». Продолжение предыдущего принципа – наличие большого спроса/предложения со стороны маркетмейкеров должно привести к новому устойчивому тренду. Если результат отсутствует или используемый метод VSA явно противоречит логике других торговых инструментов, то вероятнее всего перед нами очередная спекулятивная манипуляция рынком.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Паттерн VSA «Усилие с результатом/Без результатов».

С точки зрения рыночной активности VSA анализ, как и теория хаоса Вильямса, выделяет три повторяющихся периода: накопление, тренд и распределение.

Рыночные фазы по методике VSA.

Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность. Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона.

Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом. Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует. Также рекомендуется частично фиксировать прибыль и использовать трейлинг-стоп.

Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса.

Основные сигналы VSA

Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Разворотный паттерн ап-траст

Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор.

Ап-траст сигналы VSA.

Если появление ап-траста не сопровождается ростом объемов, подобные ситуации VSA анализ считает ложными, и они должны пропускаться. Тем более, что появляются они достаточно часто даже на старших таймфреймах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Останавливающий объем

Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения.

Пример ложного останавливающего объема.

Однако это может быть простой остановкой, как показано на рисунке, и новички легко могут попасть в ловушку, полагая, что движение продолжится. Это классический метод сбивания стопов, поэтому будьте внимательны!

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Атака на уровень

На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов.

Атака на сильный уровень с последующим нисходящим трендом.

Основное правило: атака должна быть на действительно сильный уровень (дневные и недельные максимумы/минимумы, Фибоначчи, Pivot Points или границы канальных индикаторов). Дайте уровням сформироваться, не стоит визуально искать и там, где их в реальности нет.

Чем старше таймфрейм и дольше боковой рынок, тем более надежные сигналы дает VSA анализ.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Тестирование спрос/предложение

Встречается на любом активе, таймфрейме и волатильности. Подобное тестирование является надежным индикатором текущего баланса сил в среднесрочной перспективе.

Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение».

Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд.

Подобные сигналы VSA могут появиться не только около сильных уровней, иногда такие маневры встречаются на коррекциях, здесь главное, чтобы предыдущая динамика объемов была возрастающей/ниспадающей как минимум 3-4 предыдущих бара.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Несколько рекомендаций по использованию VSA

  • Если вы работаете с тиковыми объемами, сравните данные по нескольким брокерам, идеально по реальным счетам. Помните, что видны только локальные данные и если они резко отличаются от средних по рынку, лучше не открывать депозит в таких организациях.
  • Второе важное замечание по тиковым данным – видно только общее количество сделок без их финансовой составляющей. И если когда на рынке тренд и общая активность растет, подобные данные достаточно надежны вот когда наступает консолидация, методы ориентированные на фондовый рынок начинают давать сбой. Паттерны «Отсутствие спроса/предложения», «Кульминация покупок/продаж» и «Капитуляция продавца/покупателя» часто дают ложные сигналы, если ориентироваться только на объем – в нескольких «тиках» может быть сосредоточено миллиарды долларов ликвидности. Поэтому любые сигналы дополняем техническим и графическим анализом!
  • Всегда ожидайте четкого сетапа. Убедитесь, что в данном случае работает именно метод рыночного объема!
  • График индикаторов рыночных объемов можно анализировать отдельно от цены. На нем также хорошо отрабатываются трендовые каналы, дивергенции, ключевые уровни, стандартные фигуры такие как «Голова-плечи», «Флаг», «Треугольник».

Теория межрыночных связей уделяет особое внимание методу анализа динамики объемов. На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций.

Торговые сигналы VSA (метод Вайкоффа)

Современные методы технического анализа любого финансового рынка обязательно включают в себя анализ торговых объемов. Наиболее доступными для рядового трейдера методиками анализа объемов являются торговые сигналы VSA, метод Вайкоффа, хотя исторически истоки анализа рыночных объемов заложены Р. Вайкоффом и затем уже были развиты Томом Вильямсом дальше в методе VSA, который является универсальным и хорошо работает на любых рынках. Рассмотрим логику этого метода анализа и торговые сигналы VSA, на основе которых трейдер принимает решения. Если быть точным, то VSA не является торговым методом/стратегией в прямом смысле этих понятий. Скорее, это методика «чтения рынка», позволяющая понимать рыночный механизм и основные движущие силы, логику движения цены и, что самое главное, правильно интерпретировать действия «крупных операторов рынка» и следовать за ними.

В основе методики лежит рыночный механизм спроса и предложения на актив, величина которых и измеряется реальным объемом уже открытых позиций и отложенных ордеров на покупку/продажу на конкретных ценовых уровнях. Основной целью является выявление продаж/покупок крупных рыночных трейдеров/маркетмейкеров/специалистов (умных денег), которые правы в подавляющем большинстве случаев и обладают наиболее качественной и достоверной рыночной (зачастую инсайдерской) информацией. Научившись понимать в какую сторону открывают (накапливают) позицию крупные операторы, мы можем продублировать их действия. Для VSA анализа не нужны специальные программы, достаточно показателей объемов и графика цены.

Что анализируется?

Анализируется Спред (его диапазон и уровень закрытия бара), Объём (активность) и Фон (спреды/ объемы в недалеком прошлом). Следует сказать, что при анализе чёткие количественные критерии диапазона и объема отсутствуют, оценка проводится «на глаз» в сравнении с предыдущими 15-20 барами. Тем не менее, анализ достаточно объективен.

  • Спред. Его величина демонстрирует нам волатильность цены за конкретный временной промежуток, то есть, его ширина позволяет трейдеру оценить активность торговли в этом периоде. Выделяют:

По цене закрытия бара выделяют:

  • нисходящий (бар продаж) — бар, уровень закрытия которого ниже уровня закрытия предыдущего бара;
  • восходящий (бар покупок) — бар, уровень закрытия которого выше уровня закрытия предыдущего бара

При этом, важно не только идентифицировать бар на восходящий/нисходящий, а и различать уровень закрытия бара относительно его диапазона по методике, приведенной на рисунке ниже:

  • Объём. Выделяют несколько градаций объема:

Методика VSA сводится к анализу спреда/объема и фона на основе трех принципов:

  1. Анализ предложения/спроса на актив.

Основной задачей первого принципа является не просто определение рыночных объемов, поскольку эти показатели формально идентичны, а определение величины спроса/предложения, генерируемыми основными рыночными операторами. При превышении на рынке объема спроса заявки на покупку актива будут исполняться быстрее и по относительно низким ценам, а на рынке наблюдаться рост актива. И наоборот, при превышении объема предложения на продажу актива рынок будет падать. Именно анализ соотношения величины бара, уровня закрытия цены и объема позволяет выявить, кто превалирует на рынке: покупатели или продавцы.

Известно, что любой эффект (в нашем случае-движение) вызван причиной (в нашем случае – крупным торговым объемом) от основных рыночных операторов. Если объем недостаточен или отсутствует, движение не будет длительным. При этом, необходимо анализировать и фон, поскольку причиной инерционного движения может быть значимый объем на предыдущих барах.

  1. Анализ соотношения «усилие – результат».

При наличии на рынке усилия (большого объема спроса/предложения) со стороны крупных операторов должен быть и соответствующий результат (последующее движение). Если результат отсутствует или противоположен логике, вероятнее всего, нас вводят в заблуждение (рис. ниже).

По сути, методика VSA преследует цель определить с каким типом рынка мы имеем дело — с сильным, когда на нем превалирует спрос рынок и поддерживается крупными операторами или слабым, когда превалирует предложения от крупных операторов а рынок настроен на падение цены.

Методика строится на анализе:

  • Бара (объем/спред/закрытие)
  • Фигур
  • Фона
  • Фазы рынка (накопления/ роста цены или падения/распределения)

В рамках небольшой статьи нет возможности дать характеристику и привести все графические изображения признаков слабости (тип А и Б, No Demand, Volume Stopping, Up-Thrust) и силы рынка (типа А и Б, no supply, Volume Stopping, Reverse Up-thrust). По сути, это и есть торговые сигналы VSA, свидетельствующие о завершение определенной рыночной фазы. Вы можете без труда найти их описание в специальной литературе и на сайтах интернета. Также, как и методику анализа фона. Рассмотрим только фазы рынка.

Движение цены на рынке включает три фазы: накопление/тренд/распределение.

При этом, в стадиях аккумуляции и дистрибуции цена на рынке находится в состоянии консолидации.

Накопление – процесс аккумуляции актива в руках крупных операторов рынка. Как правило, этот процесс осуществляется в конце нисходящего тренда и целью этой рыночной фазы является скупка актива у «толпы» по максимально низким ценам. Логика процесса определяется тем фактом, что крупные операторы с большим капиталом не могут за короткий период времени и на одном ценовом уровне найти много трейдеров – продавцов. Поэтому, чтобы ввести в рынок на покупку большие деньги необходимо: время, медвежье настроение на рынке (часто на плохих новостях), когда большинство настроено продавать актив, регулярные небольшие движения вниз для провоцирования трейдеров. Если крупный оператор на движении вверх начнет открывать крупные позиции на покупку, то цена актива может сильно вырасти против необходимой ему цены, что не выгодно ему. Поэтому эта фаза может занимать достаточно продолжительное время. Графически эта стадия начинается с даун-бара со Stopping Volume. Далее движение происходит в диапазоне с частыми ложными пробитиями его границ, формированием различных фигур – no supply, реверс Up-thrust, слабость В, после чего тестируется зона последнего бара с большим объемном с последующим резким движением цены вверх большим баром с выраженным объемом и его закрытием в верхней части (Сила А) и начинается сильное движение. Важно дифференцировать накопления с фазой распределения. В стадии накопления бары, формирующиеся у нижней границы диапазона должны иметь меньший объем, чем бары у верхней границы. Дополнительным дифференциальным признаком является наличие снизу различных признаков слабости рынка.

Тренд — на тренде часто можно видеть фазы re-accumulation (дополнительного процесса накопления), когда на откатах крупные трейдеры добавляют свои позиции. В таких случаях у трейдеров всегда возникает вопрос: к каких случаях движение против тренда считать откатом, а в каких – разворотом. Рекомендуется посмотреть, не присутствуют ли признаки формирования фазы распределения и если да — следует прибыль зафиксировать, а также использовать другие методы технического анализа.

Таким образом, торговые сигналы VSA по методу Вайкоффа должны входить в арсенал трейдера, что позволит ему более грамотно анализировать состояние рынка. Желающих подробно ознакомится с этими методами отсылаю к книгам Д. К. Хатсон «Метод Вайкоффа», Т. Вильямс «Необъявленные тайны, двигающие рынок…» и Г. Холмс. «Торговля в тени умных денег. 1 и 2 часть».

Трейдинг по ВСА

До зоны откуда планировал шортить немного не дошли. Дальнейшее движение вижу как-то так. Ключевой момент будет в районе 10к. Если покупатель проявит интерес на данном уровне, то появится возможность протестировать трендовую в районе 11к. Но я больше склоняюсь к походу на 8.5к. Взял небольшой шорт от 10600.

#XBT 4Н Отскок состоялся из отмеченной зоны, но очень слабый. В итоге в атаку пошёл продавец. Пробили опорный бар и пошли ниже. Ночью была хорошая точка входа в шорт. Лонг закрылся в хороший плюс. На текущий момент ситуация следующая: слева у нас все зоны с тестами. Это говорит о том что единственное что может сдержать падение это трендовая. Если трендовая не.

#XBT 4Н Усилить позицию не дали, сразу пошли к цели. Основную часть лонга закрыл по 10900$. На остатки стоп в хорошем плюсе под опорным баром. Сейчас наблюдаем логичный откат. Есть мнение, что рост на этом не закончен. Из выделенной зоны жду возобновление покупок. Отменой лонга будет пробой и закрепление под опорным баром.

По BTC на текущий момент такие мысли. От трендовой зашёл покупатель на хорошем объёме. Продавца от 14.08 поглотили сильным баром покупок. Ожидаю тест пробоя и дальше вверх. Цель для лонга в районе 11000$. Отменой данного сценария будет пробой и закрепление под опорным баром который делал пробой. Больше склоняюсь к тому что это коррекция и максимум куда может дойти.

Brent. Интрадейка. Распутье.

VSAшникам вопрос. Баланс?

1.Синяя стрелка указывает на бар со всплеском объёма. Все всплески объёма на любой бирже могут делать только «игроки» с большими деньгами,частные трейдеры создать скачок объёма не в состоянии. Фиолетовые зоны,зоны продаж,где встретился сильный продавец. В первой зоне продаж встретился сильный продавец,образовался бар SOT, который означает, что продавцу хватило сил.

ДЖК или БАЙ? WTI

17 Июня. Нефть. Баланс в балансе.

Общая картина. Сделки: 1. Лонг 5990 — 6046. СЛ 5075 2. Лонг 6142 — поза открыта. СЛ 6142 БУ

Торговля по объемам: VSA анализ для начинающих

Торговля по объемам — важная стратегия для работы на рынке Forex, однако многие трейдеры на начальных этапах работы упускают этот подъод к анализу из внимания. Разбираемся, для чего и как нужно анализировать объемы торгов.

Метод VSA — анализ цены и объема. Видео

VSA (Volume Spread Analysis) — анализ объема торгов на финансовых рынках в комбинацией с движением цены. В данном случае термин «спред» означает амплитуду колебаний цены за анализируемый период (фактически — размер японской свечи от максимума до минимума).

При работе по методике VSA трейдеры анализируют объем сделок и форму свечи. Почему нельзя ограничиться только лишь графическим анализом японских свечей? Возможно, ответить на этот вопрос вам поможет метафора, сравнивающая движение финансового рынка с движением автомобиля:

Автомобилю нужен бензин, чтобы сдвинуться с места. Вот так и цене, чтобы преодолеть сильный уровень поддержки или сопротивления, нужен объем денег в рынке

Если движение цены не подтверждается ростом объема, оно может оказаться ложным, а ваш депозит — безвозвратно утерянным. Вот почему опытные трейдеры дожидаются подтверждения рыночных движений ростом объема торгов!

Торговля по объемам появилась еще в начале 20 века. Основатели концепции VSA — Ричард Вайкофф и Том Уильямс. Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам.

Где получить информацию об объемах на Forex?

К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка — всех участников торгов просто физически невозможно учесть.

Однако сами авторы теории VSA считают, что точные цифры знать необязательно — достаточно научиться вычислять относительные объемы торгов. Критическое значение имеет динамика объема торгов: средняя, низкая или высокая.

Так, основатель VSA Том Уильямс прямо утверждает: «Если другие данные по объему недоступны, то можно использовать тиковый объем»

Два способа отследить объемы торгов на форекс:

  1. Данные фьючерсного рынка Чикагской товарной биржи (CME). Напомним, фьючерс — соглашение о купле-продаже актива по заранее согласованной цене в определенную дату. Объем торгов валютой на CME предоставляет схожую картину с ситуацией на рынке Forex, так как фьючерсный рынок, фактически, следует за спот рынком валюты.
  2. Тиковый (относительный) объем — количество тиков в единицу времени. Индикаторы тикового объема на Forex отражают количество транзакций, совершенных в определенный временной промежуток. Как правило, на графиках эти индикаторы отображены в качестве столбцов гистограммы. Длина каждого столбца определяется количеством транзакций. Иными словами, чем выше количество совершенных сделок за период времени, тем выше столбец гистограммы, соответсвующий конкретной японской свече.

Вы можете выбрать для себя любой из этих методов. Как показывает история наблюдений, данные в большинстве случаев показывают минимальное расхождение. В этой статье мы остановимся на тиковых объемах и рассмотрим наиболее популярный индикатор, позволяющий их проанализировать, — Better Volume.

Индикатор VSA Better Volume

Better Volume – один из наиболее распространенных и одновременно простых в использовании индикаторов для анализа цены и объема на Forex. Он сравнивает объем текущей японской свечи с последними 20 свечами.

Обратите внимание: индикатор требует дополнительной установки в торговый терминал Metatrader. Инструкцию вы найдете в видео, приведенном выше на этой странице

Вот так индикатор Better Volume будет выглядеть на графике

Индикатор Better Volume состоит из пяти разноцветных столбцов гистограммы. Расшифруем их значения:

  • Голубой цвет — японская свеча, которой сопутствует нейтральный (средний) торговый объем.
  • Красный цвет — соответствует бычьей японской свече с широкой амплитудой и высоким объемом торгов. Красный столбец при восходящем тренде на рынке может сообщать о том, что объем торгов достиг максимума, а значит, в настоящий момент образуется вершина восходящего тренда. Если же красный столбец возник сразу после медвежьего тренда, он может сигнализировать о скором развороте рынка наверх.
  • Белый цвет — соответствует медвежьей японской свече с широкой амплитудой и высоким объемом торгов. Белый столбец индикатора часто сигнализирует о том, что мы находимся в начале или в конце нисходящего тренда.
  • Зеленый цвет — японская свеча с узким телом и высоким объемом торгов. Зеленый столбец сигнализирует о том, что на рынке много продавцов и много покупателей, а в настоящий момент происходит «передача контроля» над направлением тренда.
  • Желтый цвет — торговый объем на рынке невелик, а значит — больших «движущих» денег в рынке в настоящий момент нет. Как правило, желтый столбец говорит о скором росте объема торгов и появлении ярковыраженного направления.

Стратегии торговли по объемам

Кульминация покупок

Ниже приводим две распространенные стратегии для торговли на базе информации об объемах торгов. Первая из них называется «Кульминация покупок» и позволяет определить завершение восходящего тренда на рынке:

Кульминация продаж

Стратегия «Кульминация продаж» — зеркальная. Она позволяет определить окончание нисходящего тренда и разворот рынка наверх в ситуации, когда успилие продавцов не принесло результата.

Выводы

Несмотря на отсутствие информации об абсолютном объеме торгов на рынке Forex, мы можем использовать тиковые объемы для анализа и прогнозирования ценовых движений.

Можно использовать для работы данные об объемах на фьючерсном рынке, можно пользоваться встроенными индикаторами в терминале. Более продвинутые трейдеры добавляют в терминал простой и понятный индикатор Better Volume, позволяющий без лишних усилий соотнести цену и объем в рынке и составить свой прогноз.

Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!

Торговые стратегии VSA (Volume Spread Analysis). Новые наработки 2020—2020 года

VSA или если хотите: Volume Spread Analysis представляет собой методику анализа торговых объемов на рынке Форекс (подходит и для бинарных опционов), в сочетании с формами и длинами свечей. Практически все участники рынка, используют торговые стратегии, основанные на двух видах анализа – технического и фундаментального.

Первый вид, дает объяснение причин ценового изменения, а второй указывает, когда эти изменения могут произойти. Те же трейдеры, которые используют в работе торговые стратегии VSA – получают эти объяснения одновременно.

Цель и преимущества анализа стратегий, по методу VSA на Форекс

Перед тем, как рассматривать новые наработки и торговые стратегии по рынку Форекс, на базе VSA, необходимо понять саму суть данного вида анализа, а также в чем заключается его цель.

Итак, что же мы анализируем?

Во-первых, это спрэд – расстояние свечи (бара) от High до Low.
Во-вторых, закрытие свечей и в-третьих историю (фон), то есть все, что было связано с объемами в недалеком прошлом.

Фактически, цель совершаемого нами VSA анализа заключается в установлении причин движения цены.

Каждый из этих участников, специализируется на конкретном торговом инструменте – фьючерсы, акции, валюты и так далее.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Деятельность профессиональных рыночных участников Форекс и других бирж, а также их истинные намерения можно отлично видеть на ценовых графиках, главное правильно их прочесть. Именно анализ по VSA, дает такую возможность, так как в нем используется взаимосвязь всех необходимых переменных, которые помогают в определении спроса/предложения и предполагаемой направленности движения рынка.

К таким переменным по стратегии VSA можно отнести:

  • торговые объемы по конкретному бару (свече);
  • ценовой спрэд или свечной диапазон;
  • цена, по которой происходит закрытие свечек.

В свою очередь, эти переменные позволяют спекулянтам Форекс и других бирж четко определить рыночную фазу.

На сегодняшний день, выделяют 4 торговых фазы рынка Форекс:

  1. накопление (скупка профессиональными участниками активов по оптовым ценам);
  2. ценовой рост;
  3. дистрибуция (продажа профессионалами активов по розничным ценам);
  4. снижение цен.

В целом, торговые стратегии Форекс по объемам или методам VSA, дают трейдеру информацию о силе активности профессиональных рыночных участников по каждой в отдельности взятой свече. Если наблюдается рост объемов, то можно с заочно предположить, что в рынок войдет крупный игрок, если же объемы небольшие, то сделки заключаются между участниками, обладающими небольшими средствами.

Все это, можно использовать для более наглядной оценки неравенства рыночного спроса и предложения, а также для того чтобы следовать в торговле за крупными игроками и получать больше прибыли.

Инструкция по стратегии SynthVol с практической торговлей

Как использовать результаты анализа по VSA в своих стратегиях и наработках?

Новые наработки в области VSA анализа, можно использовать в контексте накопления и распределения. Накопление, является процессом открытия крупных позиций профессиональными участниками Форекс без каких-либо существенных ценовых изменений против их направления.

Распределение, является процессом закрытия вышеупомянутых позиций, по достижении ценой некого уровня.

На рисунке ниже, Вы видите пример процесса распределения, происходящий в виде классической восходящей тенденции.

Здесь наблюдается восходящий тренд, затем откат и накопление – опять восходящий тренд, снова откат и так далее. Но следует учесть, что такой момент, не всегда происходит в таком красивом виде. Существует вероятность неровности графика (горизонтальное движение и тому подобное), как в данной ситуации:

В начале наблюдается флет, потом горизонтальное движение. После этого крупный участник входит в продажу и происходит очередное движение по горизонту и вновь флет. Затем опять происходит крупная продажа и тренд разворачивается вниз:

Хотя на самом деле, это является процессом накопления покупок, начавшимся гораздо раньше.

Происходит это постепенно и при восходящем тренде, накопительный процесс осуществляется на ценовой коррекции. Как известно, рыночная сила проявляется на свечах, идущих вниз, а слабость – на идущих вверх, поэтому наиболее выгодным местом для крупного игрока, чтобы войти по восходящей тенденции будет рыночная коррекция.

Мы явно видим, что произошло нисходящее движение. Средняя свеча возросшим объемом и своей тенью ясно указывает, что крупный игрок воспользовался желанием рыночной толпы продавать, после легкого пробития предыдущего локального минимума:

Здесь многие начали выставлять Sell Stop на продажу, ниже определенного уровня, и крупный участник успел воспользоваться этим, чтобы закупиться. Но после этого график вновь пополз вверх.

На рисунке выше, Вы видите крупный объем на свечах с узкими телами, что говорит о поглощении крупным игроком приказов на продажу. После того, как рыночное предложение было полностью «съедено» начался рост вверх. Продавцы практически исчезли и препятствий для цены не наблюдается. Торговые стратегии VSA, на сегодня применяют для открытия позиций на покупку. Чтобы продавать, необходимо чтобы наблюдалась обратная ситуация.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Теперь перейдем к распределению – процессу закрытия позиций. Во время присутствия на графиках сильного тренда, большинство рыночных участников пытаются к нему присоединиться и получить прибыль. Можно часто наблюдать кульминационные моменты покупки и продажи, когда после появления крупных свечей происходит окончание тенденции:

Глядя на график можно подумать, что происходит закупка, но на самом деле, это передача закупочных позиций запаздывающим рыночным участникам, желающим присоединиться к тренду, который уже практически иссяк. Это своего рода манипуляция крупных игроков, которые стремятся завлечь новых участников, давая им надежду о продолжении тенденции.

Делают это крупные участники, для того, чтобы вовремя выйти из собственных позиций. На графике ниже, Вы видите пример передачи позиции на покупку тем, кто опоздал к началу тенденции:

Далее наблюдается флет и низкая активность, а затем вновь покупки. Трейдеры наблюдают, что цена повышается – покупают, а крупные игроки передают им свои позиции, в то время как сами выходят из рынка, фиксируя прибыль.

Подводя итог, выделим, что данное использование VSA анализа предполагает выявление намерений крупных игроков – продажи, это выход из покупки, а выход из продаж, являются покупками. Здесь главное понять смысл того, что такое распределение и накопление и тогда торговые стратегии VSA для Вас станут значительно проще.

Торговые стратегии VSA по горизонтальным объемам, с обзором новых наработок

Торговые стратегии VSA для бинарных опционов и рынка Форекс (будь то новые наработки или старые проверенные системы), как Вы уже поняли, помогают трейдерам понять, какие из ценовых уровней более всего интересны крупным участникам, чтобы следовать именно за ними.

Как известно, кривая нормального распределения указывает трейдеру, что ценовое рыночное изменение имеет колоколообразный вид. А расположение цены относительно данной кривой и является той информацией, которая нужна нам для прибыльной торговли.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Здесь, рыночный профиль является горизонтальными объемами, которые были проторгованы по каждой цене, а также размерами линий, показывающих нам эти объемы. Если сказать еще проще, то для начала любого ценового движения требуется топливо, которым являются обычные, а не профессиональные трейдеры, так называемая «толпа».

Позиции крупных игроков, чаще всего набираются во время флета, именно туда и заманиваются обычные торговцы, а когда будет набран необходимый объем начинается истинное движение:

Вы спросите: а как это может пригодиться для бинарных опционов или Форекс?

Если не углубляться в сильные математические алгоритмы, то по какому направлению будет происходить выход крупного игрока из профиля – в ту же сторону и открывайте позицию. К примеру, для скальперов, если цена расположена сверху профиля, то следует искать возможность покупать, если наблюдается обратная картина, то ищите возможность продать.

Для дневного профиля используется такое понятие, как Point of Control (РОС) являющееся максимальным дневным объемом, проторгованным по определенной цене (на рисунке торговля фьючерсом 6Е-евро):

Здесь, Вы ищите максимальный объем прошлого дня и изучаете реакцию на него цены. Если цена от него уходит вниз – ищем возможность продавать, если вверх – покупать.

Торговые стратегии VSA и их новые наработки нашли свое применение и для флета. Здесь торговля происходит от канальных границ после определения объемного микро-канала. Весь процесс показан на скриншотах ниже:

В итоге, торговые стратегии VSA, являются единственным способом реально понять, что именно и каким образом происходит на бирже и обратить это понимание в получение прибыли.

Методы торговли по VSA в скальпинге на Форекс

Oleg Shatunoff

Wyckoff Weis & Shatunoff

Метод который приносит вам 250,000 рублей
в день — реально проверенный метод.

Сколько существует биржа, столько же существуют законы которые двигают рынки. Спрос и предложение, причина и следствие, усилие и результат. Ничего не меняется уже более 400 лет. В начале 20 столетия Richard Wyckoff разработал метод торговли и инвестирования руководствуясь подлинной логикой, лежащей позади движения цены. В середине 90х David H. Weis адаптировал метод «чтения ленты» к современному рынку.

В наше время Oleg Shatunoff, приемник и ученик Тома Вильямса (Tom Williams), эксперт методологии VSA, профессиональный трейдер с опытом более 20 лет, объединил принципы трех методологий в одну уникальнейшую систему — Wyckoff Weis & Shatunoff. Система которая позволяет трейдеру и инвестору читать график бар за баром. Принимать решение о сделке основываясь на поведении объема, торгового диапазона и позиции закрытия бара. Определить готов ли рынок к продажам, покупкам и глубину движения цены.

Почему именно этот курс подойдет тебе

Лучшее трех методологи. Проверено 20-ю годами моего личного опыта как профессионального трейдера хэдж фонда. Занятия 1х1 по схеме ученик — учитель. Конечный результат — пока я и ты не увидим, что ты готов самостоятельно торговать. Точность входа в сделку 95% и точность глубины движения цены 99%.

  • Торговля с графиков
  • Индивидуальное обучение
  • Квинтэссенция знаний
  • Улучши свою торговлю
  • Обучение трейдингу с нуля
  • Конечный результат

Ничего лишнего, только ты и график

Все что необходимо знать о происходящем на рынке, прямо у тебя перед глазами. Нет нужды в применении всевозможных индикаторов и дополнительного софта который тебе пытаются навязать брокеры и «гуру». Необходимо и достаточно иметь лишь торговую платформу с графиком цены и объема.

График никогда не врет

Научится читать график и верно интерпретировать прочитанное в этом и состоит основная задача курса индивидуального обучения трейдингу с нуля WW & S.

Универсальность

Акции, фьючерсы, FOREX, Россия, Америка, Европа. Ты сможешь стать действительно успешным трейдером и заработать реально большие деньги — потому что можешь торговать любой инструмент.

Мобильность

WW&S система дает тебе возможность стать действительно свободным. Не нужен никакой дополнительный софт, плагин, апдейт, апгрейд и прочая чушь. Можно торговать с любого девайса.

Это твой шанс стать настоящим трейдером

Закажи курс индивидуального обучения трейдингу по системе, проверенной двумя десятками лет. Нет времени ждать. Начни зарабатывать на фондовом рынке.

Анализ по методике VSA

Большинство трейдеров анализируют рынок при помощи двух подходов: фундаментального либо технического анализа. В каждом подходе могут использоваться различные методы, однако в целом можно, сказать, что фундаментальный анализ объясняет, почему что-либо происходит на рынке, тогда как цель технического анализа ответить на вопрос, когда это произойдет. Однако есть еще один подход к анализу рынка. В нем комбинируются лучшие составляющие фундаментального и технического подходов, и этот комбинирование помогает одновременно ответить на оба вопроса: «почему?» и «когда?». Эта методология называется «анализ по спредам объема» — volume spread analysis VSA.

В данной статье рассматриваются основные принципы применения методики VSA, рассмотрим историю ее развития, расскажем о рынках и временных диапазонах, в которых он работает, и , наконец, дадим представления о том, как он работает.

Что такое VSA (volume spread analysis)?

Цель VSA — установить причины движения цены. Причиной же является дисбаланс между предложением и спросом на рынке, который создают профессиональные рыночные операторы. Кто эти профессиональные операторы? В каждом бизнесе, в котором речь идет о деньгах, есть свои профессионалы. Есть профессионалы, которые работают в сфере продажи машин, бриллиантов, произведений искусства, и всем им надо получить прибыль от своей деятельности. Финансовые рынки не являются исключением. Доктора – профессионалы, то они специализируются только в одной области медицины, также каждый финансовый рынок имеет своих профессионалов, которые специализируются на определенных инструментах: акциях, зерновых фьючерсах, валютах.

Деятельность этих профессионалов, и, что более важно, их истинные намерения хорошо видны на ценовом графике, если трейдер умеет правильно его читать. VSA основан на взаимосвязи трех переменных на графике, которые помогают определить спрос и предложение, а также возможное краткосрочное направление движения рынка. Эти переменные следующие:
1) объем торгов на данном ценовом баре;
2) ценовой спред или диапазон бара (не путать с бид/аском);
3) цена закрытия бара.

Рисунок 1 — Ключевые элементы анализа по методике VSA (volume spread analysis)

Эти три переменных позволяют опытному игроку четко видеть, в какой из четырех фаз находится рынок: в фазе накопления (когда профессионалы покупают по оптовым ценам), повышения цены, дистрибуции (профессионалы продают по розничным ценам) или понижения цены. К сожалению, большинство трейдеров-любителей не понимают значения и важности анализа по методу VSA. Возможно, так происходит из-за того, что по этому виду анализа крайне мало информации, и он, как правило, не входит в учебные курсы по трейдингу. Однако пытаться интерпретировать ценовой график без объема подобно тому, как покупать машину без бензобака. Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимы вам данных. Вторую часть содержит ценовой график – в данном слуаче речь идет о ценовом спреде на данном баре.

Анализ объема дает индикацию активности на рынке, тогда как соответствующий ценовой спред показывает ценовое движение при этом объеме. Некоторые технические индикаторы позволяют комбинировать объем и ценовое движение, однако этот подход имеет свои ограничения. Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме. Цены неожиданно могут пойти вбок, или падать при том же самом объеме. Однако есть и другие факторы на ценовом графике. Один из них связан с законом спроса и предложения. Именно анализ по методике VSA позволяет наиболее наглядным образом ценить дисбаланс спроса и предложения на рынке.

Длинная родословная.

VSA представляет собой усовершенствованию модификацию методики, разработанной Ричардом Вайкофом, который начал работать как фондовый трейдер в возрасте 15 лет. Это произошло в 1888 году. К 1911 году Вайкофф начал публиковать еженедельные рыночные прогнозы и вскоре достиг пика популярности. По слухам, у него было более 200.000 подписчиков. В 1931 году он опубликовал книгу, которая многократно переиздавалась с тех пор. Метод Вайкоффа изучают на экономических факультетах университетов. Вайкофф не был согласен с теми рыночными аналитиками, которые торговали на графических формациях, определяя сигналы покупки и продажи. Он утверждал, что техники математического и механического анализа намного менее эффективны, чем хорошая тренировка и оценка и ситуации на рынке.

Том Вильямс известный фондовый трейдер в 60-70-х годах в течение 15 лет разрабатывал теорию Вайкоффа, добавив в нее элемент ценового спреда и его взаимосвязи с объемом, а также элемент цены закрытия. Вильямс был в уникальной ситуации, которая и позволила ему разработать собственную методологию. Он имел возможность наблюдать за торговой активностью синдиката, в котором он работал, и сопоставлять ее с ценовым графиком. В результате он смог вывести ряд закономерностей. В 1993 году Вильямс опубликовал свою методику в книге под названием «Повелители рынков».

Универсальный подход.

Подход Вайкоффа является универсальным и работает на всех рынках. Тоже самое справедливо и для техники VSA. Она работает на всех рынках и во всех ценовых диапазонах, на которых трейдер имеет возможность получать данные по объему. На некоторых рынках есть реальный торгуемый объем, например, когда речь идет о торгах по отдельной акции, на других рынках трейдер может получать данные по объему, основанные на тиках, если речь идет, например, о форексе. Поскольку на форексе нет централизованной биржи, реальные цифры торгуемого объема недоступны, однако это не означает, что объем торгов на валютном рынке недоступен анализу.

Объем дает информацию об активности рыночных операторов на каждом отдельном баре. Если объем торгов большой, то трейдер может быть уверенным в том, что в данном случае на рынок вышел крупный оператор. Если же объем маленький – то сделки совершаются между розничными трейдерами, а операторы на работают на рынке. Для каждого сценария есть свои сигналы соотношения спроса и предложения, которые помогают трейдеру определить направление движения рынка на среднесрочную перспективу. К форексу мы обратимся чуть позднее.

Поскольку VSA является универсальной методикой, применимой ко всем рынкам, она также хорошо применима и для всех временных диапазонов. Независимо от того, какой график использует трейдер – 3-минутный или дневной или недельный – принципы анализа остаются одинаковыми. Конечно, если предложение доминирует на 3-минутном графике, то это означает, что последующее движение вниз будет менее значительным, чем, если бы мы зафиксировали аналогичный рост предложения на недельном графике. Однако результат будет один и тот же. При избытке предложения, цена будет падать.

Почему это работает.

Каждый рынок движут силы спроса и предложения: предложения профессиональных операторов и спроса профессиональных операторов. Если объем покупок больше объема продаж, то рынок двигается вверх. Если же объем продаж больше объема покупок, то рынок двигается вниз. Некоторые подумают, что все это очень просто, но на самом деле за этой простотой скрываются достаточно сложные факторы. Главный принцип является верным, но спрос и предложения работают на рынке по-разному. Для рынка с восходящим трендом, объем покупок должен превышать объем продаж, но объем покупок это не самый главный фактор на этом фоне. Для восходящего рынка, чтобы он продолжал идти вверх, необходимо отсутствие больших объемов продаж (предложения), которые могли бы сильно ударить по рынку. Только в этом случае рынок может продолжить восходящее движение.

Большинство трейдеров забывают, что большой объем покупок уже имел место на начальном этапе по более низким ценам, являясь частью фазы накопления. Значительный объем покупок со стороны профессиональных операторов на графиках приходится на нисходящие бары с большим ростом объема. По принципам VSA сила рынка определяется нисходящими барами, тогда как его слабость восходящими барами. Согласитесь, эта максима прямо противоположна тому, что большинство трейдеров думают о рынках. Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции. Профессионалы начинают продавать на восходящих барах с большим ростом объема торгов. В результате рынок разворачивается и идет вниз, поскольку на рынке слишком маленький объем покупок. Профессиональные операторы покупают на нисходящем рынке после плохих новостей. Эти плохие новости поощряют стадо продавать (почти всегда с убытком). Профессиональны покупают, когда рынок идет вниз. Так было с момента появления рынков, однако розничные трейдеры никак не могут уяснить этот факт до сих пор.

VSA (volume spread analysis) в действии.

Давайте посмотрим на то, как предложение начинает появляться на рынке, когда профессионалы используют рост цены для продаж. На рисунке 2 приведен 30-минутный график пара доллар США/швейцарский франк. Рынок шел вверх пока не графике не появился бар, отмеченный 1. Обратите внимание на то, как вырос объем на этом баре. При этом цена закрылась в середине бара. Это несомненный признак того, что профессионалы вошли на рынок и начали продавать. Трейдеру необходимо присмотреться к этому бару. Если бы рост объема сделок на нем отражал покупки, то цена не закрылась бы в середине бара. Поскольку профессионалы торгуют большими объемами, он должны продавать на восходящих барах, когда стадо покупает. Таким образом, они впаривают свой товар ничего не подозревающей публике. Очень часто нечто подобное имеет место на хороших новостях, которые кажутся бычьими розничными трейдерам, открывающим длинные позиции на рынке. Когда это происходит, у профессиональных операторов появляется возможность для продаж и открытия коротких позиций, таким образом, чтобы рынок не постиг коллапс.

Рисунок 2 — методика VSA (volume spread analysis) в действии

Хорошо тренированный трейдер понимает, что, если бар закрывается на середине при большом объеме торгов, это означает, что трейдеры, играющие на повышение, скоро могут оказаться не убыточной стороне рынка. Вспомните о том, как ранее мы говорили, что профессиональные операторы «продают по розничным ценам», а покупают по «оптовым» (дистрибуция и аккумуляция). На баре, отмеченном 2, мы видим, как профессионалы продолжают торговать. Бар 3 закрывается с понижением, подтверждая большой объем продаж на предыдущих барах.

Не будьте частью стада.

Давайте посмотрим, что происходит дальше. Профессионалы продали свои активы публики, которую они называют «стадом» или «слабыми игроками». Как цена может продолжить движение вверх, если деньги профессионалов более не поддерживают восходящее движение, и когда на рынке больше нет желающих покупать? Поскольку больше никто не в состоянии обеспечить поддержку движению цены, она начинает падать (рисунок 3). Опять вспомните наши слова: Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции.

Рисунок 3 — методика VSA (volume spread analysis) в действии

Когда цена падает достаточно низко, профессионалы входят на рынок и начинают покупать (по оптовым ценам) у «слабых игроков», которые вынуждены продавать с ощутимым убытком. Таким образом, цикл повторяется. Так работают все рынки! Поскольку профессиональные операторы работают на всех рынках и на всех временных диапазонах. Мы рассмотрели как действует эта схема на 30-минутных графиках, но ситуация на дневных или недельных примерно та же самая. Точно также этот вид анализа применим не только к форексу, но и ко всем другим рынкам.

Торговля на Форекс по методике VSA (Volume Spread Analysis)

Volume Spread Analysis (VSA) – эффективный аналитический метод, использующийся для оценки объемов торгов на валютном рынке, а также для определения размеров и формы свечи.

Под словом «Spread» здесь подразумевается не разница между ценой покупки и продажи, как это обычно принято на валютном рынке, а форма свечи.

Иными словами, VSA применяется для анализа торговых объемов и формы тела той или иной свечи, что позволяет обнаружить подходящие точки для открытия и закрытия торговых счетов, тем самым получив дополнительную прибыль.

Данная стратегия является крайне популярной, что совсем неудивительно: при правильном применении VSA трейдер может улучшить результаты своей торговли минимум на 30%.

Контроль стоп–лоссов при помощи VSA

Стоп–лосс – заявка, выставляемая трейдером на форекс, целью которой является ограничение возможных убытков.

Многие участники фондового рынка сталкиваются с такой проблемой: несмотря на соблюдение правил торговой стратегии и контролирование рисков стоп–лоссы все равно слишком часто выбиваются рынком. С чем это связано?

Дело в том, что рынком управляют очень крупные суммы денег. А это значит, что для успешной торговли и корректного использования стоп–лоссов следует знать, когда крупные инвесторы входят в рынок и когда они выходят из него. Научившись отслеживать данную динамику, трейдер должен синхронизироваться с крупными игроками: входить и выходить из рынка одновременно с ними. Для этих целей и нужна методика VSA.

Какие возможности открывает методика VSA?

Рассмотрим основные достоинства VSA:

  • Возможность отслеживать вход и выход крупных инвестиций на фондовом рынке, что позволяет своевременно войти в торговлю и выйти из нее.
  • Возможность определять поведение крупных инвестиций (фаза покупок или фаза продаж) и следовать за ними.
  • Возможность обнаруживать «ловушки», которые ставят крупные игроки, чтобы избавиться от своих позиций путем активации стоп–приказов мелких инвесторов.

Иными словами, VSA помогает «читать» и анализировать рынок forex, оценивать события, происходящие в тот или иной момент и делать соответствующие выводы.

Например, система подает сигнал об открытии позиций, однако VSA показывает, что крупные игроки уже вышли из торговли. Следовательно, позицию можно не брать. Другой вариант – вы имеете несколько позиций и при помощи VSA наблюдаете выход крупных инвесторов из трейдинга. В этой ситуации логично выйти из торговли.

В целом VSA может улучшить результаты торговли любой стратегии. Более того, некоторые трейдеры торгуют исключительно через VSA, хотя, конечно, это довольно сложно.

Сложно ли применять VSA?

В принципе, применять VSA не так уж сложно. Конечно, при использовании данной методики придется много думать, анализировать общую картину рынка и делать логические выводы, но познакомившись с основными нюансами, сетапами и предпосылками для открытия и закрытия позиций можно смело брать VSA на вооружение.

Почему важен объем сделок?

Представим, что рынок – это автомобиль, который встретил преграду в виде холма или горы. Для того чтобы продолжить путь водителю следует преодолеть возникшее препятствие. Трейдер – инженер, которому известно 2 вещи: сила, с которой водитель автомобиля давит на педаль газа (объем свечи) и какой путь прошла машина (форма свечи).

Наблюдая силу, с которой водитель давит на газ и расстояние, которое преодолела машина, можно спрогнозировать дальнейшие события. Допустим, мы видим, что автомобиль движется вверх. Но также нам известно, что водитель очень слабо нажимает на педаль. В данной ситуации вполне вероятно, что, достигнув более крутой поверхности склона, машина покатится вниз.

Теперь проводим параллель с форексом: если объем сделок небольшой, то в определенный момент денег на счету может оказаться недостаточно для продолжения доходного трейдинга.

Какой объем инвестиций можно считать большим?

Не существует эталона, отталкиваясь от которого можно было бы назвать объем большим, средним или малым. Единственный способ – сравнивать предыдущую свечу с текущей.

Существует две разновидности формы свечи:

  1. Бычья форма свечи – крупные игроки совершают покупки на восходящих свечах (ап–барах) и не осуществляют продажи на нисходящих свечах (даун–барах).
  2. Медвежья форма свечи – крупные игроки совершают покупки на нисходящих свечах (даун–барах) и не осуществляют продажи на восходящих свечах (ап–барах).

Подъем рынка проявляется на медвежьих свечах, т. к. во время роста позиций крупные инвесторы не осуществляют сделок.

Падение рынка проявляется на бычьих свечах: если крупные вкладчики не совершают сделок, то это, скорее всего, свидетельствует о том, что они вскоре намерены начать осуществлять продажи, что в данном случае является предпосылкой к движению вниз.

На что еще следует обращать внимание?

Существует такая тенденция: крупные инвесторы не могут сразу войти в рынок на все свои деньги, так как это повлечет за собой резкое повышение цен, в результате чего они обрекут себя на совершение убыточных сделок. Поэтому большие деньги появляются не сразу. Если большие игроки входят в торговлю, то на графике торгового счета можно заметить постепенное накопление средств, а не резкое. Такая схема актуальна как для совершения покупок со стороны игроков, которые управляют крупными суммами денег, так и для осуществления продаж.

В связи с этим крайне важно следить за двумя фазами торговли:

  • Фаза накопления – период, в который крупные инвесторы покупают активы.
  • Фаза распределения – когда крупные игроки осуществляют продажи.

Академия VSA Команда создателей технологии торговли VSA

Контактная информация

  • Подписка на рассылку эксперта
  • Официальный сайт

Бесплатные видео-материалы от Академии VSA

Подробнее об Академии VSA

Академия VSA обучает всех желающих трейдингу. Трейдинг – это торговля на валютных и товарных рынках, которая требует постоянного анализа текущей ситуации и заключения торговых сделок. Чтобы иметь успех в торговле такого вида, просто необходимо проходить обучение. То чему учат преподаватели академии VSA, будет полезно как для начинающих трейдеров, так и для тех, кто уже практикует торговлю на бирже, потому что такое обучение позволяет сделать свой доход от торгов на бирже более стабильным.

Создателем системы Volume Spread Analysis (VSA) является один из преподавателей этой академии, настоящий профессиональный мастер своего дела – Том Вильямс. Он обладает успешным опытом торговли на валютных рынках в несколько десятков лет. Все эти годы он с колоссальным успехом мог применять собственноручно разработанную технологию торговли VSA, получая от нее доход с акций, сырьевых ресурсов, рынков фьючерсов и фондовых рынков. Также Том является автором многих обучающих курсов, которые содержат полную информацию о торговле разного рода.

Одним из самых успешных учеников Тома Вильямса и преподавателем академии VSA является Олег Шатунофф. Он также имеет многолетний опыт торговли на биржах и носит статус профессионального трейдера. Олег основатель академии. С 2003 года он направляет все свои силы на обучение квалифицированных трейдеров в разных странах Европы, в Англии и США, создает различные курсы, авторские тренинги и методики. Олег отличается от всех остальных экспертов VSA тем, что он единственный русскоговорящий сертифицированный специалист по VSA.

Следующий профессиональный и очень успешный преподаватель академии – Гевин Холмс. Преподавательской деятельностью он занимается уже много лет. Разработал программу TradeGuider. Это единственная программа, которая способна выдавать показатели спроса и предложения на абсолютно любом рынке, она позволяет оценить действия профессиональных трейдеров, которые участвуют в торгах.

И еще один преподаватель, входящий в основной преподавательский состав академии VSA – Рафал Глиницки. Он является профессиональным трейдером, экспертом-практиком расширенной геометрии рынка и экспертом методики VSA. Неоднократно становился одним из десяти лучших участников конкурса «World Top Investor». Самым первым создал процесс, который позволяет принимать точные торговые решения, благодаря детальной психологической подготовке трейдера.

Чем занимается Академия VSA

В этой академии каждый может получить индивидуальное онлайн обучение биржевой торговле, бесплатные программы, входящие в пакет тренингов, консультацию экспертов по трейдингу, поддержку опытных тренеров после прохождения обучающих курсов, работу в фонде академии. Все материалы, которые даются во время обучения проходят тщательный отбор и систематизацию и позволяют даже самостоятельно обучаться торговле на разных рынках. Все время обучения находится под чутким руководством экспертов трейдинга, благодаря чему ученики могут сразу же применять полученные знания, отрабатывать навыки на практике и узнать все тонкости, секреты и нюансы метода VSA.

Что такое технология торговли VSA? Volume Spread Analysis – это уникальная методика, которая изучает объемы рынка в сочетании с графическим анализом, то есть позволяет анализировать торговый объем.

Академия VSA своей деятельностью стремиться достичь следующих задач:

  • Обучить начинающих трейдеров навыкам управления финансами
  • Помочь профессиональным трейдерам усовершенствовать свои знания
  • Научить понимать рынок и распознавать действия профессионалов рынка
  • Помочь ученикам достичь стабильного дохода от торгов на бирже
  • Избрать самых лучших учеников для хедж-фонда академии

Вы будете получать уведомления о ближайших вебинарах и тренингах Академии VSA.

Трейдинг по ВСА

Volume Spread Analysis предоставляет трейдеру ключи к пониманию различных рыночных процессов. Совершенно очевидно, что только понимая рынок трейдер имеет шанс находиться на “правильной стороне” рынка и получать прибыль. В основе теории VSA находится концепция аккумуляции и распределения, которая описывает процесс перемещения акций от «сильных держателей» к «слабым» и наоборот.

Аккумуляция. Этот этап начинается в условиях поступления негативной новостной информации о рынке в целом, отдельной отрасли или предприятии. Крупные институциональные инвесторы и трейдеры в это время ищут фундаментально сильные, перепроданные акции , которые имеют большой потенциал роста. Начало этого этапа можно диагностировать, как правило, по наличию крайне высокого торгового объема, вызванного панической распродажей слабыми держателями своих акций. Бары в этот период имеют большой спрэд , а уровень их закрытия находится возле минимумов.

В теории Volume Spread Analysis этот в период называют кульминацией продаж. А когда цена акции находится в нижнем ценовом уровне – на дне, бары закрываются часто на средине или выше. Процесс аккумуляции, как правило, длительный и включает резкие снижения цены, чтобы вынудить слабых держателей акций продать их крупным игрокам рынка.

Когда маркетмейкеры, операторы, крупные институциональные трейдеры приобрели необходимое количество акций, начинается этап роста цены. Этот этап совпадает, как правило, с позитивными новостями по рынку в целом или по предприятию. Оператор и маркетмейкеры заканчивают раскачивать процесс покупок-продаж, которые удерживали частных трейдеров от активных покупок, и генерируют бычьи сигналы, которые способствуют росту покупок акций армией частных инвесторов. В определениях VSA речь идет о подключении внешнего спроса. На графике «метки вверх» похожи на быстрые затухающие ценовые выбросы и образование узкого горизонтального, или наклонного вверх канала, или фигуры восходящего треугольника.

Для зоны аккумуляции характерны некоторые закономерности. В случае, если цены актива достигли минимального уровня ценового диапазона, а при этом, объемы операций низкие, то этот минимум торгового диапазона находится на расстоянии ближе половины пути до уровня поддержки. В случае, если минимальные значения цены начинают постепенно подниматься, но при этом увеличиваются стабильно объемы торгов – это с большой вероятностью означает, что период аккумуляции заканчивается и вслед за ним начнется период роста.

Техническое ралли. Следует отметить, что под внешним спросом подразумеваются покупки индивидуальных трейдеров, а под внутренним спросом – покупки инвесторов и профессиональных трейдеров. Причиной восходящего тренда является всегда внутренний спрос, однако, чтобы запустить движение тренда, инсайдерам необходимо привлечь внимание мелких частных инвесторов и стимулировать их покупки. Очень часто, после выхода изначальной фигуры накопления – пробития первого уровня сопротивления, цена акции умеренно или быстро повышается, но при этом объем сделок не возрастает.

Такая ситуация называется «техническое ралли». Для тех, кто не знает особенностей этой фазы рынка, кажется, что на рынке сформировался повышающийся тренд. Кто продал только свои акции, считает, что они поторопились, так как цена возрастает. В это же время сохраняющиеся низкие цены привлекают новых трейдеров для покупок акций.

Первый откат. По сути, направление движения цены после подъёма цены определяется после первого отката. В теории VSA этот участок графика носит название «вторичная реакция». Если покупатели во время отката не держат свои акции, тогда первый откат заканчивается и продолжается нисходящий тренд и при этом слабые держатели акций продадут их вновь. Если же институциональные трейдеры готовы к повышению цены актива, они поглотят на дне отката оставшиеся предложение, а объемы торгов при этом будут снижаться (поскольку на этом ценовом уровне предложение исчерпано), а цены на акции будут находиться выше точки кульминации продаж.

Согласно теории VSA следует, что для трейдера во время фазы аккумуляции имеется три возможности произвести покупку актива. Первая возможность покупки появляется сразу после кульминации продаж, но стоп-лосс в этом случае необходимо ставить ниже ценового минимума на несколько пунктов. Вторая возможность возникает уже на стадии отката, вернее, на его минимуме. При этом необходимо убедиться, что формируется новый тренд. Благодаря стадии «вторичной реакции» «зона поддержки» расширяется.

Третий шанс покупки представляется на уровне пробоя максимума цены, возникшего перед откатом – вершины технического ралли. Однако риски покупки в последней точке будут значительно выше, поскольку защитный стоп приказ необходимо размещать на уровне ниже минимумов цены периода кульминации. При этом следует помнить, что минимумы зоны аккумуляции тестироваться могут несколько раз. Вайкофф отмечает, что чем период тестирования длиннее, тем потенциал движения цены вверх выше. В последние годы замечено, что истинное движение вверх начинается сразу после резкого пробития зоны аккумуляции. Том Вильямс это явление обозначил, как “встряска”.

Тренд вверх. На рынке во время “фазы роста” или тренда вверх цена акции быстро растет, а затем, после периода роста, акция начинает торговаться в узком ценовом диапазоне. В этот период трейдерам необходимо очень внимательно анализировать движения цены и торговых объемов на откатах.

Необходимо помнить, что в случае, когда цена акции падает, а объем торговли резко снижается, восходящий тренд еще может еще продолжится. Скоро наступит новая фаза роста, поскольку все предложение выкуплено и восходящий тренд возобновится. Инсайдеры не готовы еще к массовым распродажам акций. Если в конце торговой сессии цена акции закрывается вблизи своих максимумов и при этом объемы торговли постепенно нарастают – это второй признак окончания коррекционного движения.

Распределение. При наличии уверенного тренда торговый объем увеличивается пропорционально увеличению стоимости акции. В случае, когда цена акции растет медленнее, чем происходит повышения объема сделок, то это является сигналом приближения периода распределения. Это происходит потому, что на этих уровнях предложение увеличивается и это не позволяет значительно повыситься цене. Наличие тренда, положительные новости, создали привлекательные условия профессиональным игрокам для покупок акций. Такие условия благоприятны к началу продаж акций институциональными игроками. Поскольку невозможно продать большое количество акций в самой наивысшей точке, то крупные трейдеры вынуждены начать продавать акции несколько ниже целевой зоны.

Так же мы увидим непосредственно перед окончанием повышающегося тренда внезапное увеличение торговых объемов и выброс цен – это называется «кульминации покупок». Цена по инерции еще на несколько пунктов повысится, но это отчетливый сигнал об окончания тренда вверх. Затем, после кульминации покупок начинается коррекция, при которой закрытие баров происходит ниже обычного, а объем торговли продолжает оставаться высоким. Такая ситуация свидетельствует, что крупные трейдеры продолжают распродавать акции, при этом, предложение значительно превышает спрос. Если цены достигли определённой целевой зоны, маркетмейкеры или оператор могут запустить «метки вниз» для начала резкого снижения цены.

Тренд вниз. Когда маркетмейкеры, специалист или крупные трейдеры свои ценные бумаги распродали, акция считается «технически слабой» или «перекупленной». Акции теперь сосредоточены в «слабых руках». Это значит, что ее держателями являются те, кто купил их на вершине тренда. Большинство мелких трейдеров при первой медвежьей новости продадут свои акции.

Когда этап распределения завершается, маркетмейкеры и оператор снова раскачивают цену акций в некотором диапазоне верх и вниз, создавая иллюзию возобновления роста цены у мелких спекулянтов. Крупные трейдеры в это время продают.

Физика инвестиций. Процесс манипуляций, изложенный выше, Ричард Д. Вайкофф рассматривает, как «физику» инвестиций. Инвестиционные силы – это спрос и предложение и они, как и физические силы, могут быть заперты и отпущены. В период фазы аккумуляции актив наращивает силу спроса. Спрос растет, предложение в дефиците и это, предоставляет цене возможность расти и инерционно возрастать до момента, пока не наступит фаза распределения. Эта фаза разворачивает предложение и спрос. И цена снижается, пока инерция продаж не иссякнет, или новая сила спроса ее не преодолеет.

Физика всех вышеописанных процессов представлена на примере графика фьючерса индекса S&P500.

График намеренно не размечен, что бы вы имели возможность самим определить все рассмотренные фазы рынка.

Трейдинг по ВСА

До зоны откуда планировал шортить немного не дошли. Дальнейшее движение вижу как-то так. Ключевой момент будет в районе 10к. Если покупатель проявит интерес на данном уровне, то появится возможность протестировать трендовую в районе 11к. Но я больше склоняюсь к походу на 8.5к. Взял небольшой шорт от 10600.

#XBT 4Н Отскок состоялся из отмеченной зоны, но очень слабый. В итоге в атаку пошёл продавец. Пробили опорный бар и пошли ниже. Ночью была хорошая точка входа в шорт. Лонг закрылся в хороший плюс. На текущий момент ситуация следующая: слева у нас все зоны с тестами. Это говорит о том что единственное что может сдержать падение это трендовая. Если трендовая не.

#XBT 4Н Усилить позицию не дали, сразу пошли к цели. Основную часть лонга закрыл по 10900$. На остатки стоп в хорошем плюсе под опорным баром. Сейчас наблюдаем логичный откат. Есть мнение, что рост на этом не закончен. Из выделенной зоны жду возобновление покупок. Отменой лонга будет пробой и закрепление под опорным баром.

По BTC на текущий момент такие мысли. От трендовой зашёл покупатель на хорошем объёме. Продавца от 14.08 поглотили сильным баром покупок. Ожидаю тест пробоя и дальше вверх. Цель для лонга в районе 11000$. Отменой данного сценария будет пробой и закрепление под опорным баром который делал пробой. Больше склоняюсь к тому что это коррекция и максимум куда может дойти.

Brent. Интрадейка. Распутье.

VSAшникам вопрос. Баланс?

1.Синяя стрелка указывает на бар со всплеском объёма. Все всплески объёма на любой бирже могут делать только «игроки» с большими деньгами,частные трейдеры создать скачок объёма не в состоянии. Фиолетовые зоны,зоны продаж,где встретился сильный продавец. В первой зоне продаж встретился сильный продавец,образовался бар SOT, который означает, что продавцу хватило сил.

ДЖК или БАЙ? WTI

17 Июня. Нефть. Баланс в балансе.

Общая картина. Сделки: 1. Лонг 5990 — 6046. СЛ 5075 2. Лонг 6142 — поза открыта. СЛ 6142 БУ

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий