Анализ Форекс отчетов

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Анализ результатов работы в MetaTrader 4.

Для любого трейдера максимально важно анализировать статистику торговли на рынке форекс, иногда при взгляде на полученные данные можно выявить свои ошибки и значительно повысить эффективность работы.

Если вы торгуете в торговом терминале MetaTrader 4 кроме краткой истории сделок для вас доступно формирование расширенного или так сказать детализированного отчета. В котором, уже будет проведен анализ финансовых результатов за выбранный вами период.

Выделяют три варианта отчетов в MetaTrader 4 – история сделок, краткий и детализированный, что указывается в данных отчетах и как получить к ним доступ мы и поговорим в данной статье.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Статистика работы в MetaTrader 4.

1. История счета – самый простой вариант получить данные о прошлых сделка. Для этого достаточно просто переключится на вкладку «История счета» и выбрать период, за который вам нудна информация. Выбор периода производится так – кликаем правой клавишей мышки на нашем отчете и выбираем нужное в открывшимся подменю – вся история, последние 3 месяца, последний месяц или установить свой период.

В результате вы получите полную информацию по проведенным сделкам, а так же данные о начальном депозите, прибыли и снятии средств.

2. Краткий отчет – позволяет в более подробном виде вывести данные о ваших прошлых и открытых ордерах. Для его сохранения достаточно воспользоваться правой клавишей мыши и выбрать в подменю – «Сохранить как отчет».

В сохраненном документе будет содержаться краткая инфо о состоянии вашего счета – прибыль, убытки, данные о балансе и свободных средствах.

3. Детализированный отчет — как уже видно из названия при выборе данного источника информации для анализа своей работы на форекс вы получите более подробное отражение вашей деятельности.
Сохраняется отчет так же при помощи правой клавиши мышки, только выбираем вкладку «Детализированный отчет».

После сохранения вам доступна информация.

• Gross Profit — размер прибыли по всем удачным сделкам.
• Gross Loss — сумма убытков за отчетный период.
• Total Net Profit — чистый финансовый результат.
• Profit Factor — коэффициент прибыльности всех операций Gross Profit\Gross Loss;
• Expected Payoff – средний размер прибыли на сделку.
• Absolute Drawdown — уменьшение суммы средств по сравнению с начальным депозитом.
• Maximal Drawdown — максимальный убыток или просадка за время торговли.
• Relative Drawdown — максимальный убыток в процентах применительно к сумме депо.
• Total Trades — общее количество открытых ордеров за время торговли.
• Short Positions (won%) — короткие позиции и прибыль по ним.
• Long Positions (won%) — длинные позиции и соответственно процент прибыли.
• Profit Trades (% of total) — соотношение прибыльных ордеров к общему количеству открытых.
• Loss Trades (% of total) — соотношение убыточных ордеров к всем сделкам.
• Largest Profit Trade — сумма максимально прибыльной сделки.
• Largest Loss Trade — сделка с максимальным убытком;
• Average Profit Trade — показатель прибыльности одной сделки.
• Average Loss Trade — показатель убыточности одной сделки.
• Maximum Consecutive Wins ($) — показатель количества открытых ордеров в самой протяженной последовательности (прибыль).
• Maximum Consecutive Losses ($) — аналогичный показатель по убыточным операциям (всего сделок).
• Maximal Consecutive Profit (count) — аналогичный показатель по прибыльным ордерам (всего сделок)
• Maximal Consecutive Profit (count) – значение максимального убытка в данной последовательности операций.
• Average Consecutive Wins — среднее значение по прибыльным операциям.
• Average Consecutive Losses — среднее значение по убыточным операциям.

Как ведете, данных для проведения анализа работы на форекс более чем достаточно, главное правильно сделать выводы об ошибках своей деятельности, а после внести изменения в существующую стратегию трейдинга. Скачать MetaTrader 4 и подробную инструкцию, а так же получить другую информацию по работе с MetaTrader 4 вы можете по данной ссылке.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Отчеты сот от cftc

Раздаем советники. Прибыльные. Бесплатно! Поиск Брокера Помощь

Рейтинг форекс брокеров Статьи Что отражают отчеты СОТ и как это использовать

Что отражают отчеты СОТ и как это использовать

Каждый трейдер должен прекрасно понимать, что цену на Форекс и других финансовых рынках могут двигать только наиболее крупные участники, среди которых всем известные национальные и коммерческие банки, пенсионные и хеджфонды, крупные корпорации и пр. Зная, что делают такие крупные игроки, несложно понять, куда пойдет рынок. К примеру, если банк решил закупить несколько сотен миллионов евро, то такая сделка вызовет рост курса единой европейской валюты против других инструментов за счет повышенного спроса. Трейдеру, который хочет заработать, нужно лишь знать, куда становится большая часть маркет-мекйкеров, создающих своими действиями сильные ценовые импульсы и тренды. Задавая вопрос о том, что отражают отчеты СОТ, ответом будет – настроения крупнейших игроков планеты, способных влиять на цену.

О том, как создается подобная отчетность, что в ней смотреть и каким образом использовать в своей торговле, и пойдет речь в данной статье. Прежде чем продолжить, хочется еще отметить, что финансовые вливания маркет-мейкеров принято называть «умными деньгами», отличая эти потоки от тех, которые создаются частными трейдерами, мелкими проп-фирмами и другими незначительными финансовыми структурами, в совокупности выполняющими на Форекс и других рынках роль толпы.

Попытки отслеживания действий крупных игроков

По последним данным, каждый день на мировом валютном рынке оборачивается свыше 6 трлн. USD! Эта громаднейшая масса денег формируется из капитала маркет-мейкеров, преследующих свои цели, причем, как известно, обычно они вовсе не касаются банального заработка на спекуляциях.

Для понимания рынка крайне важно видеть действия игроков, ни один торговый Форекс терминал их не отображает. Поэтому были сделаны попытки отслеживать их работу при помощи идентификации всплесков большого объема. Так начали появляться различные технические индикаторы, самым примитивным из которых стал стандартный инструмент MT4 – volume, рисующий объем в рамках одного бара/свечи в виде вертикальной полосы под ценовым графиком.

Многие трейдеры пытаются как-то приспособиться к нему, чтобы разгадать действия маркет-мейкеров, однако эффективность таких торговых подходов практически равна нулю, так как ни один брокер и. соответственно, торговая платформа не отображает объективной информации о том, куда и когда вливают свои капиталы крупные игроки. Индикатор Volume демонстрирует объемы торговых операций в тиках, учитывая действия мелких (от 0,1 лота), средних и лишь в определенной доли больших маркет-мейкеров.

На данный момент разработано много других альтернатив Volume, но их практическая ценность также стремится к нулю. Но расстраиваться не нужно, так как существует анализ отчетов СОТ, которые на основании покупок/продаж фьючерсов на товарной бирже в Чикаго (CME), дают четкое представление о том, какие настроения царят по отдельным активам в среде крупнейших мировых инвесторов.

Отчетность CFTC

В США на данный момент регулирование финансовых рынков происходит очень строгим образом. Каждый брокер и любая компания, которая осуществляет действия с большими суммами денег, обязана составлять и подготавливать отчеты о своей работе для контролирующих органов. Одним из них выступает CFTC – американская комиссия по ценным бумагам. Что же такое СОТ отчеты, где смотреть их и как по ним работать?

Каждую неделю одна из крупнейших мировых бирж – Чикагская CME – подготавливает детальную статистику по сделкам участников для CFTC. Эта информация, которая обнародуется комиссией по ценным бумагам, и есть отчет СОТ – Commitments of Traders. Каждый желающий в любой момент может его просмотреть, чтобы понять, какие настроения царят на CME. Следует понимать, что это данные лишь по фьючерсному рынку США, однако наивно было бы предполагать, что совершаемые здесь сделки крупнейших мировых участков не повлияют на курс того или иного актива глобально.

Теперь к вопросу о том, где смотреть СОТ отчеты. Лучше всего это делать непосредственно на самом сайте комиссии CFTC во вкладке Market Reports.

Нажав там на Commitments of Traders, будет открыт вот отчет COT вот такого формата.

Здесь, как видно со скриншота, можно изучить отдельную информацию:

– по одним лишь фьючерсам (на англ. Futures only);

– одновременно по опционам и фьючерсам (Futures and options combined);

– по формату короткому или длинному.

Оптимально смотреть Futures and options combined, выбирая короткий формат для изучения. Нажав на него, переходят к списку инструментов, где нужно найти нужный. В перечне торговых активов можно найти все что угодно – от пшеницы и кофе до валютных пар и нефти.

Вот таким, к примеру, образом выглядят отчеты СОТ по японской йене от CFTC.

Анализ участников рынка

На выше выложенном скриншоте выделены основные участники и цифры, на которые в первую очередь нужно обращать внимание. Чтобы понять, как читать отчеты СОТ, следует в первую очередь познакомиться с категорией крупных игроков и основными параметрами.

1. Non-Commercial. В эту группу входят те крупные участники, за действиями которых интереснее всего следить трейдеры, так как здесь собраны результаты спекулянтов планетарного масштаба – банков, коммерческих организаций, хедж фондов, различных конгломератов и прочих. То есть это громадные финансовые структуры, стремящиеся заработать. Чтобы получать прибыль, они используют доступные им средства вкладчиков, мелких инвесторов и прочих для приумножения капиталов. Каждый, кто читает на досуге аналитические прогнозы, может слышать фразы наподобие: «инвесторы бросились покупать золото», «переводят свои капиталы в валюту фондирования» и тому подобное. Так вот, подобными словами описывают действия именно этих участников, которые ищут возможности сохранить доверенные им суммы денег и немного заработать.

2. Commercial. Сюда причисляют национальные банки, крупных мировых производителей и международные финансовые корпорации, которые в больших объемах покупают валюты для своих непосредственных нужд. Например, Toyota продала в США большое количество своих автомобилей и выручила за это американские доллары. Но для того чтобы платить заработную плату и нести прочие расходы у себя на родине в Японии, компания должна продать доллары США и купить за них йену. Подобные операции не имеют практически ничего общего со спекулятивным заработком, но оказывают сильное влияние на котировки валют, если заметно большое расхождение между Short/Long.

3. Поле Spreads отображает общую численность хеджированных контрактов. Фактически это значение отображает одинаковое количество позиций на покупку и продажу от одного и того же участника рынка.

4. Графа Total подводит итоги, указывая, сколько в сумме позиций участников Commercial и Non-Commercial открыто в Long и в Short.

5. Changes From. Этот параметр отображает разницу между позициями текущими и теми, которые были неделю назад. Таким образом, можно видеть складывающуюся на рынке динамику.

Как торговать и зарабатывать

Торговля на Форекс по СОТ отчетам ведется довольно просто. К примеру, в выложенном выше отчете хорошо видно, что основные спекулянты предпочитают наращивать длинные позиции по японской цене. В Long на покупку стоит 89,5 тыс. контрактов, а в Short на продажу только 26,6 тысяч. Причем можно видеть, что количество коротких позиций за неделю значительно сократилось – на 4548 контрактов. То есть спекулянты переходят в валюту фондирования (йену), что должно укрепить ее курс против других валютных инструментов. Эта тенденция хорошо видна на графике USD/JPY, где прослеживается уверенное падение валютной пары на графике FreshForex из-за глобального укрепления японской йены.

Однако следует учитывать, что именно отражают отчеты СОТ на момент выхода. Дело в том, что подготавливаются они во вторник, а публикуются каждую пятницу поздно вечером. То есть на тот момент, когда их можно использовать, а это уже понедельник, проходит почти неделя с того момента, как данные были свежими и актуальными. Поэтому опираться на отчеты СОТ можно и нужно, но их нельзя использовать, как опережающий фактор в трейдинге.

04 августа 2020

Отзыв оставлен для брокера:

С самого начала, после того как прошел тут курсы, активно использовал все возможности от Телетрейд. И менеджера теребил, аналитикой пользовался, на дополнительные мастер-классы ходил. И даром это не прошло. Торгую стабильно с прибылью.

Олег, 02 авг 2020

Отзыв оставлен для брокера:

Всем привет, в еторо зарегистрировался недавно, чуть более месяца назад. Шел именно на криптовалюты, из-за простоты обращения с ними. Но немного потестив эфир, пока взял паузу, пока успокоится актив. Сейчас занимаюсь копированием трейдеров, результат в 1% прибыли за месяц — есть, скромно, но это начало. Думаю в ближайшие 1-2 месяца криптовалюты остынут и ими займусь вплотную. Удачи)

ленточка, 02 авг 2020

Отзыв оставлен для брокера:

В своем брокере я уверена, он честный, открытый и стабильный. Все положительные его качества и стороны неплохо отображаются на моем счете это главное, что должна приносить вам работа или дополнительный заработок.

Отчёт СОТ (Commitment of Traders) публикуется раз в неделю на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в текстовом формате cftc.gov. Необходимость данных отчетов заключается в том, что все участники рынках, разделенные на несколько групп, отчитываются о своих открытых позициях. Американское законодательство обязывает исполнять этот отчет для обеспечения прозрачности функционирования рынка производных.

Самые крупные участники рынков нефти, доллара, s&p и бондов отчитываются каждый день по своим позициям. Итоги по собранным данным подводятся во вторник, но сам отчёт СОТ обычно выпускается в пятницу, однако из-за праздников даты публикации отчётов могут меняться. На сайте есть расписание выхода отчётов www.cftc.gov/cot_release. Таким образом, мы получает данные с недельным опоздание, но фактически за прошлую неделю, а не за текущую.

Стоит отметить, что в отчёте рассматриваются не только фьючерсы, но и опционы.

Перейдём к сайту, выглядит он так.

Визуально данные отчетов можно наблюдать по адресу timingcharts.com

Что же делать с этой информацией? Ответ прост, каждая группа участников рынка имеет свои особенности поведения. Вся информация из отчёта СОТ используется для отображения поведения участников рынка.

Операторы (хеджеры) — Сommercials

Это крупные, как правило производственные компании. И работают они с физическим товаром, а на фьючерсных и опционных рынках они хеджируют свои позиции, становясь в короткую позицию на росте актива, в длинную — на падении. Стоит заметить, что операторы лучше всех на рынке осведомлены о положении дел, потому что это их профиль. Согласитесь, что компания, которая занимается продажей леса уже более 30 лет, знает о нём больше чем все спекулянты вместе взятые.

Посмотрим на недельный график какао за последние 3 года.

Внизу графика показываются чистые длинные позиции операторов (синий цвет), то есть разница между всеми длинными и короткими позициями операторов. Обратите внимание, что движение цены и кривой чистых длинных позиций операторов прямо противоположно. Это еще раз доказывает, что операторы страхуют на рынках производных свои риски.

Крупные спекулянты (крупные трейдеры) — Large traders

Теперь посмотрим график какао с теме же параметрами, но внизу уже чистые длинные позиции крупных спекулянтов (зеленая линия).

Когда крупные трейдеры покупали — вскоре рынок начинал падать и наоборот. Многие зададутся вопросом: почему крупные спекулянты (различные фонды) имея много ресурсов не способны правильно спрогнозировать рынок. Ответ: крупные спекулянты в большинстве это различные фонды, все они следуют долгосрочным трендам, поэтому при резких разворотах тренда обычно выходят те, кто встал в позицию ещё задолго до этого, а те кто встали в длинную или короткую в рынке. Как вы заметили, график чистых длинных позиций и цены коррелируют между собой.

Мелкие спекулянты (мелкие трейдеры) — speculants

Тот же график какао (красная линия). Как утверждает Ларри Вильямс, и как утверждал Чарльз Доу. Мелкие трейдеры в большинстве случаев не правы, причины разные: наименьшая осведомлённость, наибольшая подверженность воздействию эмоций. Как результат этих недостатков, мелкие трейдеры входят в рынок как раз в конце тренда и незадолго до его разворота.

Итак, хорошо видно поведение двух групп рыночных участников. Как видите действия крупных спекулянтов и операторов полностью противоположны. И наша задача как трейдеров видеть и понимать замыслы крупных трейдеров и операторов, но не в коем случае не пополнить своими действиями ряды мелких трейдеров!

Отчёты COT

Комиссия CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (англ. Commodity Futures Trading Commission, CFTC) – независимое федеральное агентство США, созданное для контроля за исполнением Закона о товарных биржах.

Заявленная миссия Комиссии – защищать участников рынка и их клиентов от мошенничества и злоупотреблений при торговле товарными и финансовыми фьючерсами и опционами, а также поощрять конкурентный и финансово значимый рынок фьючерсов и опционов. Осуществляемые Комиссией надзор и регулирование дают возможность рынкам эффективно играть свою роль в экономике – предоставлять инструменты для определения цены и средства для компенсации ценового риска.

Любое частное или юридическое лицо обязано отправлять ежедневные отчёты о совершаемых ею сделках на товарных биржах, если объём этих сделок составит или превысит некоторый уровень, установленный комиссией CFTC. Например, для фьючерса на индекс S&P500 данный предел (reporting level) составляет 1000 контрактов; для фьючерсов на основные валюты – 400 контрактов.

Общие сведения об отчётах COT

По данным, предоставляемым каждым крупным участником рынка, комиссия CFTC публикует еженедельные отчёты COT (Commitment Of Traders – обязательства трейдров). Отчёты выходят каждую пятницу (если этот день попадает на праздники, то дата выхода отчёта переносится), около 15:30 по североамериканскому восточному времени (EST = GMT-5 зимой, GMT-4 летом).

В отчёте COT представлены значения открытого интереса по состоянию на закрытие вторника этой же недели (т.е. данные публикуются с трёхдневной задержкой).

Отчёты размещаются на сайте CFTC. Различают три вида отчётов:

  • традиционный отчёт COT (Legacy Report);
  • отчёт индексных трейдеров CIT (Supplemental Commodity Index);
  • детализированный отчёт DCOT (Disaggregated Report).

Традиционный отчёт COT (Legacy Report)

Чтобы скачать традиционный отчёт COT, например, по фьючерсам и опционам, торгуемым на бирже CME, надо открыть Web-страницу. и в разделе Current Legacy Reports. в столбце Futures-and-Options-Combined (комбинированный отчёт по фьючерсам и опционам), в строке, соответствующей нужной бирже, открыть ссылку Long Format (полный формат) или Short Format (краткий формат):

Рис. 1. Страница сайта CTFC с традиционными отчётами COT

Прокручиваем вниз до нужного торгового инструмента, например, Евро (для быстрого поиска можно использовать комбинацию клавиш Ctrl+F ):

Рис. 2. Краткий формат традиционного отчёта COT

Данный отчёт делит всех участников рынка на три группы:

  • Крупные спекулянты (крупные некоммерческие трейдеры) – колонка Non-Commercial – группа частных трейдеров, хедж-фонды и финансовые институты.
  • Хеджеры (коммерческие трейдеры, операторы) – колонка Commercial – это крупный бизнес, использующий систему валютных фьючерсов и опционов для хеджирования и защиты от резких колебаний валютного курса.
  • Все остальные (обычно это мелкие спекулянты), в отчёте представлены в последней колонке Неподотчётные позиции (Non-reportable positions) – сумма открытых позиций мелких трейдеров, которые не соответствуют отчётным требованиям Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Значения открытого интереса для мелких спекулянтов вычисляется как разность общего открытого интереса и открытого интереса подотчётных трейдеров (графа Total раздела Reportable Positions ).

Для каждой группы трейдеров в отчёте указывается совокупная (чистая) позиция – разность длинных (Long) и коротких (Short) позиций. Кроме того, для крупных спекулянтов указано количество контрактов, находящихся “в покрытии” (колонка Spreads ). Например, если некоммерческий трейдер держит фьючерсами на евро-доллар 2000 длинных контрактов и 1500 коротких контрактов, то их разница, т.е. 500 контрактов, войдут в категорию Long. а 1500 контрактов – в категорию Spreads. Наоборот, если другой некоммерческий трейдер держит фьючерсами на евро-доллар 1000 длинных контрактов и 1700 коротких контрактов, то их разница, т.е. 700 контрактов, войдут в категорию Short. а 1700 контрактов – в категорию Spreads .

Отчёт COT выходит в двух видах: только по фьючерсам (Futures Only) и комбинированный, т.е. с данными по фьючерсам и опционам (Futures-and-Options-Combined). Данные в комбинированном отчёте показывают суммарную позицию участников рынка по фьючерсам и опционам, причём значения открытого интереса по опционам входят в общую сумму с учётом коэффициента “дельта” (delta-adjusted options).

В графе Total (Всего) представлены суммы позиций хеджеров и спекулянтов, вместе взятых (с учётом колонки Spreads ).

Кроме того, в отчётах указываются:

  • Изменение открытого интереса по сравнению с предыдущим отчётом (Changes).
  • Процент открытого интереса для каждой подотчётной группы (Percent of Open Interest for Each Category of Trader).
  • Число трейдеров в каждой подотчётной группе (Number of traders in each category).

Скачать отчёты COT за прошлые периоды также можно с сайта CFTC .

Исторические данные доступны по тому же адресу

Рис. 3. Исторические данные

Графики с данными из отчетов COT можно смотреть в Интернете по адресу http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=6E&p=d1 .

Отчёты COT TFF

Отчёт COT TFF (Traders in Financial Futures Report) делит всех учатников рынка на 4 категории:

  • Dealer/Intermediary – дилер/посредник. Эта группа представляет собой “Sell Side” на рынке (они продают финансовые инструменты другим участникам, их прибыль – комиссии и спред). Компании, относящиеся к этой категории, создают и продают различные структурные продукты своим клиентам. Они, как правило, владеют всей информацией о позициях своих клиентов и компенсируют свои риски между клиентами и между различными рынками. Обычно к этой категории относятся крупные коммерческие банки, дилеры по ценным бумагам, свопам и другим производным инструментам.

Три оставшиеся категории относятся к “Buy Side”.

  • Asset Manager/Institutional – управляющие активами/институционалы. Это институциональные инвесторы, пенсионные фонды, страховые компании, ПИФы (mutual funds), а так же управляющие активами, чьими клиентами являются институциональные инвесторы.
  • Leveraged Funds – хедж фонды. Также к этой категории относятся зарегистрированные CTA (Commodity Trading Advisors), CPO (Commodity Pool Operators) и т.д. Стратегии этих участников рынка включают в себя занятия длинных/коротких позиций по рынку, а также арбитраж между рынками или внутри одного и того же класса инструментов. Проп-трейдинговые компании и спекулятивные трейдеры также относятся к этой категории.
  • Other Reportables – остальные отчитывающиеся. Это все те, кто не попал в предыдущие три группы. Трейдеры этой группы, в основном, используют рынок для хеджирования рисков связанных с производством и бизнесом. В эту категорию обычно входят корпоративные казначейства, центральные банки, кредитные организации и ипотечные заемщики.

На сайте CFTC по адресу в Интернет http://cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm находим раздел Current Traders in Financial Futures Reports. В столбце Traders in Financial Futures; Futures Only нажимаем ссылку Long Format .

Отчёты COT TFF за предыдущие периоды доступны по адресу http://cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm в разделе Traders in Financial Futures; Futures Only Reports .

График с открытыми позициями согласно отчётам COT TFF можно смотреть на сайте barchart.com. Под графиком в настройках в поле Add Study надо выбрать индикатор Commitment Of Traders Financial Traders Report и нажать зелёную кнопку Draw Chart (нарисовать график).

Внизу под графиком цены и объёма мы увидим 4 линии разного цвета. Красная показывает суммарный открытый интерес по позициям дилеров (длинные минус короткие), синяя – ОИ по позициям хедж-фондов.

Методы анализа отчётов COT

Конкретные методики торговли на основе анализа отчётов COT раскрываются во время обучения .

Индикатор СОТ или SOT, как правильно, что за отчеты и что такое Commitment of traders на CFTC

Добрый день, уважаемые трейдеры, читатели моего блога, люди, ищущие новые методы прогнозирования валютных рынков. Я отхожу от рынка Форекс не так часто, чтобы только с ещё большим желанием к нему вернуться.

Вот сегодня, как раз, такая пограничная тема, которая лежит между Форексом, фьючерсами и желанием увязать воедино данные — отчеты сот, которые публикуются и используются возможностями терминала с целью прогнозирования.

Итак, у нас есть пара Евро Доллар, таймфрейм W1 или D1 и наша задача найти возможность предугадать развитие этого графика. Существует много способов анализа рынков. Фундаментальный, технический, свечной, безиндикаторный и разные другие. Сегодня я расскажу о том, как анализ отчетов COT (Commitment of traders) Комисси по торговле товарными фьючерсами CFTC помогает осуществить качественный прогноз на движение в будущем наших с вами привычных котировок.

Сразу скажу, что этот подход не будет давать стопроцентные сигналы. Так как показатели, которые тут будут рассмотрены, и их трактовка в большой мере субъективны. Кроме этого, все результаты, которые мы тут получим не будут универсальными. Их обязательно нужно будет подтверждать другими способами, чтобы отфильтровывать один сигнал — хороший от других.

Также, хочу заметить, что пока я разбирался с обновлением данных по индикатору пришел к выводу, что на графике можно получить данные только от одного из распространяемых индикаторов. Видимо, потому, что данные содержатся в файле, который изменил свое имя. А подредактировать файл индикатора не удается, так как он защищен от проникновения. Частично имена ресурсных файлов редактируются в настройках, но не все. Изучайте другие подходы к торговле, например торговля против тренда.

Описание

Подход к анализу обязательных отчетов COT по сделкам трейдеров был придуман разными специалистами, ярким представителем, которых является Ларри Вильямс. Существующее деление всех участников фьючерсных рынков на три группы:

  1. Хеджеры или операторы также называются commercial
  2. Крупные спекулянты или фонды также именуются non-commercial
  3. Мелкие трейдеры или мелкие спекулянты по другому nonreportable positions

как я понял, он в расчет не брал. Вместо этого он писал, что ориентироваться нужно на крупных участников — операторов. Именно их действия дают определение поведению цен валюты на бирже.

8,0,1,0,0

Скачать

Не раскрывая всех настроек индикатора для анализа отчетов скажу, что есть тут та опция, что позволяет менять способ расчета четырьмя разными способами. Речь идет, как раз о том, который описан в книге: “Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами” Ларри Вильямса. Она называется WILLCO. Это аббревиатура от Williams Commercial Index. Он, собственно, и обозначает индекс операторов Вильямса.

Графически отчеты COT — это преобразованный в осциллятор индикатор, которому присуще залипание на долгих трендовых рынках, что является свойством всех опережающих инструментов.

Смотреть

Правилами расчета этого индекса я не буду вас перегружать. Скажу только то, что метод расчета очень похож на стохастический. Таким образом индикатор похож на стохастик. Только если у стохастика две линии, одна из которых быстрая, а другая медленная, то у индикатора по отчетам COT тоже две линии но одна предназначена для анализа позиций на покупку, а другая анализирует позиции на продажу.

То есть закрепившись в определенной позиции индикатор будет сигнализировать о том, что следует торговать в определенную сторону, а противоположные сигналы лучше игнорировать. Хорошим фильтром будет индикатор MACD.

Также замечу, что FunctionShow лучше выставить в положение 2 — Willco, а MirrorData должно быть: -1. Так позиции покупок и продаж будут находиться в нужном месте на графике.

Еще логично настройку Shift сдвиг графика на несколько баров с положительным значением сдвигать влево с положительным значением сдвигать вправо. Пользователи рекомендуют на недельном графике устанавливать: -1, а на дневном: -5.

16,1,0,0,0

Возникает также вопрос, какой период использовать. Ларри Вильямс говорил, что лучше всего подойдут периоды от одного до трех лет. В то же время Стив Бриз применяет период тринадцать недель, кто-то предпочитает 52-78 недель или меньше — 26 недель. Просто нужно принять, что эта настройка достаточно субъективна. Однако, нужно понимать, что увеличение периода уменьшает количество сигналов.

MQL4\files

Файл индикатора в Indicators.

24,0,0,1,0

В индикаторе имена файлов нужно подправить.

Использование

Как считает Ларри Вильямс, значение индикатора результата анализа отчетов COT равное 75% или 25% и должно быть сигналом на покупку или продажу. В нашем случае это будут перевернутые значения с минусом. Так их читать удобнее, потому что рост позиций на продажу и пересечение с линией позиций на покупку, свидетельствует о том, что на рынке намечается падение. В это же время обратный сигнал свидетельствует о том, что пришла пора покупать.

А вообще достаточно разные есть мнения по тому, как правильно трактовать сигналы этого индикатора. Однако дальше субъективизма это не идет. Есть, конечно устоявшиеся представления о COT commitments of traders, но не стоит останавливаться только на них. Всегда можно отыскать сигнал, который станет именно для вас очень прибыльным.

Выводы

Данный инструмент, на первый взгляд может выступить, как простой осциллятор, но у него есть признаки трендового индикатора, а также ярко выраженная склонность к предсказыванию настроений.

Думаю, у этого инструмента очень широкий спектр применения на самых разных валютных парах и, конечно, на разных таймфреймах. Так как искать доминирующий тренд никогда не выйдет из моды.

Конечно, будет лучше применять его с помощью других инструментов, которые станут подходящими фильтрами для него.

32,0,0,0,1

В целом, подход очень необычный и свежий! Хочется верить, что тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас в связи с работой этого инструмента продержатся ещё долгие десятилетия.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Traders //

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация
Bishop
АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

Группа «Школа трейдеров»

В этой группе публикуются материалы для начинающих трейдеров Форекс

В каком порядке изучать материалы новичку:

В содержании указаны только некоторые первостепенные материалы. Полностью смотрите в группе.

Также доступны платные консультации

(в основном, все ответы есть в бесплатном доступе, но консультации позволяют форсированно стартовать, и сэкономить время при обучении)

Или на скайп: kayumovru

Лучшее от Bishop

Я научу вас делать торговые отчеты

Вот работаю уже не первый год модератором. И наблюдаю, блогеры делятся на две большие категории:

1) ФИЗИКИ. Есть что показать, но не умеют они: кому-то не хватает опыта, кому-то здоровой наглости, кому-то жилки маркетинговой
2) ЛОХОВОДЫ. Дают сплошняком рекламу, но на деле показать-то нечего, в итоге одна вода (нет, назовем их не лириками, а просто лоховодами)

Ну на самом деле больше всего болота, которое ни то, ни се, но мы его во внимание не принимаем. На то оно и болото. Мы говорим о тех, кого слишком заметно, но толку нет. И кого плохо заметно, хотя он заслуживает большего.

А тот, кому есть что показывать, и кто одновременно умеет показывать — это группа малочисленная, именно они способны в полной самодостаточности добиться успеха и сохранить карму. Таких мало во всех сферах.

В трейдинге умение показывать начинается с торговых отчетов. Именно отчеты не умеет делать большинство. А это обидно, когда человек торгует хорошо, а показать не умеет. Здесь я хочу научить физиков, как правильно делать отчеты и что является важным. Это не сложно и не больно.
Главным физиком последних месяцев является fxsev. Результаты у него хорошие и одновременно желание отчеты делать есть, но с правильной подачей проблемы, как и у многих. Чтобы это как-то исправить и чтобы людям показать его настоящие результаты, я писал отдельный топик: fxsev — один из лучших счетов, что я видел: с 7$ до 2500$ за 8 месяцев

А тут я буду учить делать отчеты правильно. Итак, как показать свою торговлю лицом?

1. ТОЛЬКО ЭКВИТИ

Это самое первое. Забудьте, пожалуйста, про цифру баланса. Важна только эквити.
Эквити — это средства с учетом плавающего убытка/дохода, т.е. с учетом результата тех сделок, которые являются сейчас открытыми. Эквити в русском интерефейсе терминала называется «СРЕДСТВА»

Именно эквити показывает, сколько у вас будет денег, если прямо сейчас вы закроете все позиции и захотите все вывести. А баланс остается лишь формальной циферкой.

Ну как еще объяснить, что это важно… Допустим, вы усредняетесь, пересиживаете и закрываете только прибыльные сделки, а убыточные продолжают расти, увеличивая плавающий убыток и уменьшая эквити. В этом случае ваш баланс может увеличиться хоть до миллиона, но когда обнулится эквити, то все позиции будут закрыты, а на счете останется нуль (на деле будет чуть больше нуля, так как сработает стоп-аут, но тут это не важно). Растущий баланс не поможет, можете вообще не смотреть на него.

Когда кто-то при падающем эквити пытается нам показывать баланс, то знаете, что думает опытный человек?
Что либо автор пытается выдать желаемое за действительное и пытается обмануть нас, держит за дураков, либо такой трейдер просто не имеет достаточно опыта, чтобы выделять важные вещи. Так, например, новички часто при пересиживании дро4ат именно на циферку баланса, их подбадривает растущая цифрека, пока счет не будет в итоге слит по эквити.

А вот тут есть наглядное объяснение, как лоховод пытался выдавать убыточную торговлю за прибыльную как раз манипулируя цифрами баланса и игнорируя эквити. Ему пришлось после этого полностью покинуть ресурс. Потому что это был фейл. Поэтому подумайте 100 раз прежде чем делать отчеты на основании цифр баланса.

Итак, в отчете появляется первая строка Средства. А так как это текущие средства, то пишем «Средства сейчас». Я буду после каждого абзаца генерировать новую строку в отчет, чтобы в конце получить стандартизированный правильный вид подачи отчета:

2. Следовательно ПРИРОСТ/УБЫТОК смотрим по эквити

Это простое и важное следствие. Допустим, мы неделю назад заметили, что наш эквити был 1050$. Именно эквити. Не важно, была ли другая цифра баланса, были ли закрыты или не закрыты сделки. Все просто — считаем прирост по эквити, независимо ни от каких условий.

Это прирост по эквити в валюте счета. Пока просто запомним ее, еще не добавляем в отчет.

3. Деньги — это очень хорошо, но для профи % важнее

Процент важнее, т.к. вы делаете отчеты среди других трейдеров. И оценивают умение торговать именно по динамике торгов, которая отслеживается по %. Вы можете торговать даже на центовых счетах, зарабатывать по 1-2 доллара в неделю, но попасть в какой-нибудь фонд инвестиционный или зарабатывать на провайдинге сигналах больше, чем весь ваш депозит, потому что ваша динамика в процентах устраивает инвесторов. Понимание этого определяет важно для становления профессионального трейдера, иначе вы все время будете спешить заработать больше долларов, превышать риски и сливать, вместо того, чтобы зарабатывать % в разумном темпе.
Подробнее об этом в статье Как подняться трейдеру, если денег нет, а прибыльная торговая система есть?

Считаем, сколько будет %-прирост 50$ к предыдущему значению эквити:

50$/1050$ * 100 = +4.7%

Что вы увидели здесь? Знак плюс, который делает акцент на том, что это прирост, а также округление до десятых. Как правило, округления до десятых достаточно, чтобы дать точность и одновременно не перегружать лишними знаками после запятой.

Но показывать прирост в долларах — это тоже хорошо. Людям нравится. Ведь помним, мы показываем товар лицом. Поэтому предлагаю записать в итоге и доллары, и % в одной строке «Прирост за неделю» (не забываем период указывать). Итого, имеем такие строки:

4. Не забывайте прирост за все время

Действительно. Результат за неделю — это лишь промежуточный результат. Куда важнее, сколько заработано за все время, и о каком вообще сроке торговле идет речь. Ведь +50% за пару месяцев и +50% за пару лет — это совершенно разные инвестиционные ожидания.

Отсюда приходим к тому, что отчет должен начинаться со строк «Начало торговли», содержать дату начала, а в скобочках после даты можно помещать сколько времени всего прошло.
Кроме того, необходимо указать с какого депозита торговля началась.
Затем по аналогии с со 2 и 3 пунктом считаем прирост за все время.

Все вместе получаем такой вид:

5. Учитываем выводы со счета

Выводы денег — это всегда хорошо. Не забываем рассказать о них в отчете. В предыдущем пункте выводов у нас не было и мы их не учитывали. Давайте представим, что у нас вдобавок ко всему уже выведено 340$

Появляется строчка «Выведено:»
А сумма вывода учитывается в расчете прибыли за все время.

1100+300-500=900 — это получается теперь прибыль за все время, а не 600
Соответственно %-прирост 900/500*100=180%

Заметьте, про пополнения депозита я ничего не говорю. Учет пополнений в отчетах — это отдельная тема. Если вы торгуете на статистику и отчеты, то проще всего пополнений не делать.

6. Не выдаем центы за доллары, добавляем дополнительные данные, оформляем

Например, 10$ у вас отображается на центовом счете, как 1000$, но не надо так записывать, какие бы соблазны не возникали.
Потому что один раз так запишите, второй раз скажите кому-то, что доллары, потом и признаться стыдно будет, что центы. А на завтра придет кто-нибудь и по номеру счета разоблачит, что счет центовый. И все — опять фейл.

Поэтому переводите центы в реальные доллары. Если торгуете на 10 баксов, то так и пишите в отчетах или вообще можно не указывать деньги, а указывать только %. Но очень рекомендуется указывать деньги тем, кто зарабатывает реальные сотни и тысячи баксов, если вы хотите привлечь внимание. Деньги — важная часть такого привлечения. Кстати, сам знак доллара правильно ставится перед числом, а не после, но это не суть важно.

Можно добавить дополнительно другие данные. Например, число сделок. Число сделок — немаловажная деталь для оценки репрезентативности отчета.
Также форматируем отчет, используя жирность и цвета. Можно затолкнуть все в цитирование. Получим на выходе хорошо читаемый отчетик:

1 год 6 мес)
Начальный депозит: 500$
Средства сейчас: 1100$
Выведено: 340$
Прирост за неделю: +50$ (+4.7%)
Прирост за все время: +900$ (+180%)

Кнопка цитирования и кнопки жирности есть в панели реадктирования, цвет и размер получаем стандартными HTML-тегами

7. ГРАФИКИ — НАШЕ ВСЁ!

Но отчет будет неполным без графиков. Графики очень важны. Особенно, если хотите привлечь внимание. Правильные графики разбавляют унылые цифры и сразу показывают, кто в тут папка. Если вы в конце недели к отчету прибавите такой график сделок, как я делал в отчетах к своему Валенку, то и читатели с подписчиками к вам подтянутся:

Как добиваться такого чистого вида и наносить сделки можно посмотреть тут (видео) Трейдер Хинт #1: Начальная настройка Metatrader
Цифры в пунктах не обязательны, но они повышают эффектность. Наносить цифры можно в любом редакторе.

А если совсем воодушевлены, то можно пойти дальше и еще свои комментарии нанести (мне тут не совсем нравятся нестандартные шрифты сейчас, но посыл понятен):

Работа с изображениями и графиками, конечно, требует опыта. Нужно выбрать правильный масштаб, ТФ, расширение и качество изображения при сохранении. Кстати, на данном ресурсе рекомендуется размер до 650px по ширине. Если больше, то ничего страшного, просто тогда рисунок будет показываться в уменьшенном виде, но его можно будет раскрыть по клику. Я стараюсь укладываться в 650px по ширине.

Также можно добавлять графики из терминала и мониторинга myfxbook. Особенно в годовых отчетах. Пример можно посмотреть в моем отчете за один из годов Итоги 2013 года по-Бишоповски: ни одного убыточного месяца… почти Герчик ))

Помните, что хоть правильно считать цифры и важно, но без подвтерждающих скринов и графиков ваши отчеты будут выглядеть просто неубедительно
Ну и не забываем добавляться в мониторинг — project.opentraders.ru/32582.html — благодаря нему можно попасть в топы трейдеров, а график показываться будет в каждом вашем топике.

Выполняя все эти рекомендации, Вы сможете придти к стандартизированному виду отчета, создать под него рыбу, набить руку и быстро публиковать красивые и привлекающие внимание отчеты. А не делать портянки стейтов, проглядывая которые читатели и потенциальные инвесторы либо делают неверные выводы, либо засыпают от уныния.
Профитов!

Торговая стратегия, основанная на анализе отчетов по позициям крупных трейдеров (Отчеты СОТ)

Система принятий решений трейдером для открытия позиций на рынке Форекс не обязана быть основана на индикаторах технического анализа. Впрочем, фундаментальный анализ тоже не является панацеей. Экономические данные, на которых он основывается, могут быть восприняты инвесторами по-разному. Какова же альтернатива эти двум направлениям анализа, столь же точная, с понятными правилами входов?

Содержание

Отчеты СОТ

Изначально биржевой рынок состоял из акций, выпущенных различными компаниями, помимо товарно-сырьевых, они были единственными инструментами для спекуляций и инвестиций, исходя из оценки будущего развития эмитентов. Позже, параллельно и зависимо от рынка ценных бумаг, появились деривативы (фьючерсы, опционы и т.д.), производные инструменты, привлекательные левериджем (плечом), за малую цену трейдер мог торговать пакетом (лотом) ценных бумаг в десять раз большим с минимальными затратами на комиссию бирже и брокеру.

Существует большое количество мировых бирж, расположенных в разных точках земного шара, но традиционно к настоящему времени сложилась определенная специализация и значимость нескольких из них, что в свою очередь подтверждается их оборотом. В частности, огромное количество финансовых средств привлекают американские биржи.

Биржевой рынок деривативов США контролируется специальным Регулятором (CFTC), обязывающим трейдеров этого рынка отчитываться по более 70 позициям. Отчеты собираются ежедневно, их публикация происходит еженедельно в открытом доступе. Время отсечки сбора информации – вторник, публикация самих данных — пятница, таким образом в данных, содержащихся в отчетах, присутствует временной лаг.

Ларри Вильямс — охотник за инсайдом

Идея использовать в торговле публикуемые CFTC данные пришла Ларри Вильямсу давно, окончательная публикация методики состоялась в середине 2000-х в авторском труде – «Секреты торговли на фьючерсном рынке».

Деривативы являлись основной специализацией этого выдающегося трейдера, опубликовавшего около 10-ти трудов трейдерской тематики, выигравшего знаменитый мировой турнир по публичной торговле фьючерсами, увеличив свой начальный капитал в 10 тысяч раз.

Идея Ларри Вильямса была проста, зная позиции крупных игроков, осуществлять торговлю в том же направлении. Инвесторы, обладающие большим размером капитала, постепенно выводят его на рынок, дабы не «ухудшить» цену приобретения актива своим «присутствием», набранная позиция обычно удерживается в течении определенного времени, вполне достаточного, чтобы подобрав тактику входа, трейдеру, торгующему по отчетам, минимизировать неточности входа.

Отчеты СОТ и рынка Форекс (валютных пар, контрактов CFD)

Регулятор публикует отчеты по позициям трейдеров в фьючерсах Чикагской товарной и торговой биржи. Там содержатся данные по фьючерсам, основным валютным парам, сырью и сельхозпродукции, бондам, местным и зарубежным фондовым индексам. Особенность фьючерсов состоит в том, что они имеют срок действия (экспирация происходит от месяца, до квартала) и разницу в цене с рыночной котировкой самого актива (её еще называют базовой). Выбрав ближайший по срокам фьючерс, мы смотрим размер позиции, разница в цене нам не помеха.

Позиции крупных трейдеров, попадающих в отчет составляют долю от 70 до 90% суммарного рынка деривативов, так что картину расклада их ожиданий можно считать «неискаженной».

Адаптация отчетов СОТ в Метатрейдере

Распространенная торговая платформа Метатрейдер содержит встроенный язык программирования mql, позволяющий писать скрипты с пользовательскими алгоритмами ( Советники). На сегодняшний день есть немало наработок, преобразующих данные отчетов Сот в виде индикаторных кривых с возможностью нанесения их на график цены.

Стратегия использования информации отчетов СОТ

Отчеты содержат информацию о направлении исполненных и удерживаемых позициях трех типов трейдеров: хеджеров, крупных трейдеров и мелких (обычных спекулянтов), последние вычисляются по остаточному принципу, первые обязаны подать заявку Регулятору с идентификацией своей деятельности.

Хеджеры (Сommercials), в основном это крупные добывающие, производящие, перерабатывающие и т.д. компании, использующие рынок для страховки своей продукции и деятельности. Как правило, узкая специализация позволяет им быть более осведомленными о возможном поведении приобретаемого ими актива, за ними следует наблюдать в первую очередь.

Смотрим чистые (net position) хеджеров, принимая во внимание «зеркальность» их сделок, ведь страхуясь, например, от роста, они вынуждены продавать.

Почему необходимо смотреть чистые позиции, а не продавать и покупать с крупными игроками? Разные сроки сделок, различные фонды, несовпадающие стратегии при резких разворотах рынка, фонды не лишены спекулятивных тактик, вместо продаж, вы обнаружите покупки и наоборот. Но чистые позиции всегда будут коррелировать с рынком в целом.

Крупные трейдеры (Large) анализируются по прямо пропорциональной связи увеличения чистых позиций с ожиданием роста цены и с уменьшением их при падении котировок.

Спекулянтов в расчет не берем, разве только можно визуально отметить – мелкие трейдеры очень часто ошибаются.

Благодаря популярности данной стратегии и специализированному бесплатному сервису трейдерам нет необходимости скачивать отчеты, в реальном режиме времени они отображены на графике по ссылке http://www.timingcharts.com/

Выведенные кривые чистых позиций показывают два вида надежных сигналов: совпадение впадин и пиков позиций спекулянтов и хеджеров; пересечения этих позиций, не забываем оно «обратное», хеджеры делают зеркальные сделки.

Интерфейс бесплатной программы позволяет провести более глубокий анализ. В правой части вы можете настроить отображение данных отчетов не только по фьючерсам, но и опционам, вывести усредненные данные по отчетам с выбранным периодом (СОТ Index) или представить отчеты в виде гистограммы:

воспользоваться пользовательскими настройками и вывести данные по «открытому интересу.

Непосредственно в графическом поле (слева – направо) можно непосредственно выбрать символ, отображение только данных фьючерса определенного месяца или суммарных данных, таймфрейм котировок и их вид (свечи, бары).

Не стоит увлекаться и усложнять толкование позиций в отчетах, нагружая их гистограммами и индексами. Научитесь доверять глазам. Когда вы овладеете классическим анализом, рассматривайте альтернативные отображения.

Вывод

Ларри Вильямс указал на то, что деятельность бирж сопровождается различного рода публичными отчетами, анализ которых помогает практикующему трейдеру распознать намерения и настроения своих коллег. Полученную информацию можно использовать либо для улучшения тактики входа, либо для создания полноценных стратегий.

Отчет в MetaTrader: расшифровываем основные данные и понятия. Как читать читать отчет?

Для того, чтобы оценить насколько торговля была результативна да и просто посмотреть все операции, которые были выполнены на Вашем торговом счете, можно воспользоваться такой полезной функцией, как генерация отчетов в ]]> MetaTrader 4 ]]> .

Для этого нужно:

зайти во вкладку «История счета»

кликнуть правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню

нажать «Сохранить как отчет» — можно выбрать как простой, так и детализированный

Также, торговые отчеты приходят на почтовый ящик каждый день и каждый месяц, например в ]]> Roboforex ]]> , ]]> Alpari ]]> и т.п.

Составляющие стандартного отчета ]]> METATRADER ]]> :

Deposit / Withdrawal — размер общих зачислений или же снятий валютных средств с депо за выбранный временной интервал отчета . Если зачислений или снятий за выбранный период времени не было, то значение этого параметра будет равно 0.

Credit Facility — доступный кредит.

Closed Trade P/L — общий убыток или прибыль по всем сделка, которые были закрыты за выбранный временной интервал построения отчета. Этот показатель нужен для оценки финансового результата торговли за период времени.

Floating P/L — данные по убыткам и прибылям по всем сделкам, которые открыты у вас на счете в момент, когда отчет был сформирован.

Margin — величина залоговых требований, нужных для обеспечения всех сделок, которые открыты во время формирования отчета.

Balance — общий финансовый результат всех полных завершенных транзакций и неторговых операций по торговому счету в текущий период времени формирования отчета.

Equity — определяет состояния счета в тот момент, когда формировался отчет. Эквити определяют по формуле

Equity = Balance + Credit + Floating profit — Floating loss.

Free Margin — информация о денежных средствах на счете, которые можно использовать для того, чтобы открыть новые сделки. Информация актуальна на момент формирования отчета. Этот параметр вычисляется так:

Free margin = Equity — Margin.

Дополнительные составляющие детализированного отчета ]]> METATRADER ]]> :

Gross Profit — суммарная прибыль по профитным сделкам за временной интервал формирования отчета

Gross Loss — суммарный убыток по сделкам с отрицательным результатом за временной интервал формирования отчета

Total Net Profit — вычисляется по формуле:

Total Net Profit=Gross Profit — Gross Loss — чистая прибыль

Profit Factor — величина, которая показывает отношение Gross Profit к Gross Loss является фактором прибыльности

Expected Payoff — вычисляется так: чистая прибыль делится на число сделок. Эта величина называется ожидаемая прибыль

Absolute Drawdown — показывает, как уменьшился баланс счета по сравнению с начальными показателями, иным словом — просадка

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Maximal Drawdown — а это максимальная просадка, которая была зафиксирована за выбранный период. Измеряется в денежных единицах. Эта величина может быть больше Absolute Drawdown, показывая размер возможных потерь, несмотря на то, что торговля ведется с прибылью (положительно).

Relative Drawdown — показывает максимальную просадку, величина записана в процентах от начального депозита и называется относительной просадкой

Total Trades — тут все просто: число сделок, которые были выполнены на данном счете

Short Positions (won%) — число коротких позиций (sell), которые были закрыты. Процент прибыльных сделок по коротким позициям от общего числа сделок показан в скобках.

Long Positions (won%) — число длинных позиций (buy), которые были закрыты. Процент прибыльных сделок по длинным позициям от общего числа сделок показан в скобках.

Profit Trades (% of total) — общее число сделок, закрытых с прибылью. Процент прибыльных сделок от общего числа сделок указан в скобках.

Loss Trades (% of total) — общее число сделок, закрытых с убытком. Процент убыточных сделок от общего числа сделок указан в скобках.

Largest Profit Trade — сделка, которая принесла максимальный плюсовой результат

Largest Loss Trade — сделка, которая принесла максимальный отрицательный результат

Average Loss Trade — средний убыток по сделке (Gross LossLoss Trades).

Average Profit Trade — средняя прибыль по сделке (Gross ProfitProfit Trades).

Maximum Consecutive Wins ($) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).

Maximum Consecutive Losses ($) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).

Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).

Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).

Average Consecutive Wins — среднее величина последовательности прибыльных сделок.

Average Consecutive Losses — средняя величина последовательности убыточных сделок.

Анализ Форекс отчетов

Внимание! Торговля на валютном рынке Форекс (Forex) сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам.

Сайт blog.in-vesto.ru носит исключительно информационный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений, либо работу программного обеспечения.

Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Если вы дочитали до этого момента

Я обращаюсь к вам, как настойчивому и внимательному человеку. Вы уже круче других, т.к. 90% посетителей данного сайта никогда не прочитают данный текст.

У меня именно для вас есть подарок. Я гарантирую вам 30% скидку на любые информационные товары или консультационные услуги, которые вы захотите купить на моем сайте.

При оформлении заказа укажите, что у вас есть 30% скидка, так как вы круче 90% посетителей данного сайта и вы получите данный бонус мгновенно.

Copyright 2020 ФЛП Малахов А.В. Все права защищены. При копировании и перепечатке любых материалов — активная ссылка на оригинал обязательна!

Тема: СОТ отчеты в помощь трейдеру

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Уважаемый Регистрация 02.08.2020 Сообщений 555

Благодарности
Получено: 399
Отправлено: 327

СОТ отчеты в помощь трейдеру

Подобные вопросы возникают в голове каждого трейдера. А мы сегодня попробуем ответить на них.

Рынком правит Фибоначчи ! Э-э-э… не-не…

Рынком правят трейдеры! Так лучше…

Настроение трейдеров определяет направление движение цены.

Если страшно, рынок просядет, а если царит уверенность, то мы увидим соответствующий рост.

Любое принятое решение на фондовом и срочном рынке будет записано в системе, однако, как увидеть подобные решения на валютном рынке FOREX, где в априори нет реального объема?

И тут к нам на помощь приходит рынок производных финансовых инструментов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC-Commodity Futures Trading Commission), обязывающая отчитываться по своим позициям участников рынка.

Каждый вторник комиссия CFTC формирует интересные отчеты COT (Commitment of Traders – или как перевожу я «обязательства трейдеров» ), а публикация отчета происходит в пятницу (трехдневная задержка).

В данном отчете указаны все позиции, открываемые на срочном рынке. Открытые позиции разбивают на три группы:
Commercial – коммерческие трейдеры, хеджеры. Используют производные инструменты для хеджирования и диверсификации своих портфелей. Главная цель – минимизация рисков.
Non-commercial – крупные спекулянты, частные трейдеры, финансовые организации. Используют производные инструменты для извлечения прибыли. Главная цель – прибыль с операций.
Nonreportable positions – мелкие спекулянты, чьи позиции не соответствуют отчётным требованиям Комиссии CFTC. Расчет данной колонки представляет собой разность = Общий открытый интерес – Открытый интерес подотчетных участников (графа Total)

Заходим на сайт CFTC : _http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Перед нами открывается такая картина…

Прокручиваем страницу до графы «Current Legacy Reports:»

В данной графе находим «Chicago Mercantile Exchange» и в столбике «Futures Only» выбираем «Short Format».

Мы будем рассматривать только фьючерсные позиции участников рынка (исходя из специфики опционов – страховка по фьючерсу, или грубо говоря – это подобие Stop Loss для фьючерсного трейдера). Так как опционные позиции лучше рассматривать отдельно, то здесь их затрагивать не будем.

И вот мы кликнули на «Short Format» и получили короткую версию отчета в непривычной для глаза форме.

Да, много разных инструментов публикуется в отчете, но мы валютные трейдеры, нам подавай информацию про валюту.

Каждая мини таблица содержит название валюты ( это фьючерсный контракт, не путайте с валютной парой ).

На скрине отметил красным то, что мы уже рассмотрели, а что еще предстоит упомянуть – синим .
Long: количество контрактов на покупку (лонг).
Short: количество контрактов на продажу (шорт).
Spread (покрытие): Разность между колонкой Long и Short
Open interest (открытый интерес): число контрактов, что еще не исполнены.
Changes from: Изменение открытого интереса по сравнению с предыдущим отчётом

Анализировать такие текстовые отчеты необходимо в динамике, а вручную открывать каждый отчет и собирать данные – неблагодарное дело.

И нас снова выручает комиссия, публикует отчеты в формате excel.
Вот тут хранится вся база отчетов _http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm .

Нам нужна графа «Futures Only Reports» и таблица, представленная ниже на скрине. По каждому году собраны данные в удобной форме для динамического анализа.

Текст текстом, но отчеты надо анализировать визуально.
Можно строить все в excel или воспользоваться помощью сторонних сервисов.


_https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/commitments-of-traders
Очень удобно реализовано все.

_https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=6E&p=d1
Для общего обзора позиций в динамике, не очень удобен для анализа.

Вот мы поняли где брать информацию, но что из этого нам нужно?

Я предлагаю вам стать настоящим Крупным трейдером и следовать по стопам реальных руководителей рынка.

Как говорил ранее, на рынке есть хеджеры, крупные спекулянты и мелкие спекулянты.

Первые ориентируются на защиту своих капиталов от резкого изменения цены, вторые ориентируются на получения прибыли от инструментов, а третьи – те, кто пытается что-то заработать (как мы с вами).

Просто понаблюдайте за динамикой крупных спекулянтов ( красная линия ) и динамикой рынка, общую картину обозначил красными стрелками.

Давайте работать с Non-commercial трейдерами и следовать за рынком, а не против него.

Переходим к практике анализа.

Я предлагаю анализировать не просто показания, а динамику показаний.

Для этого рассмотрим два метода, способных помочь определить тренд и следовать за крупными финансовыми акулами.

Данное правило вывел для себя, чтоб было проще анализировать тренд по позициям крупных спекулянтов.

Формирование двух последовательных пиков на гистограмме – признак тренда . Назовем паттерн «ПТ» – продолжение тренда.

Так же для себя вывел признак коррекции или перелома тренда – пробой 2-ого пика. Назовем паттерн «РТ» – разворот тренда.

Как работает подобная идея можно посмотреть на скрине ниже.

Отметил красными линиями ПТ, а уровень РТ фиолетовым .
Оранжевая линия – цена.
Синяя гистограмма – объемы крупных спекулянтов в динамике.
Желтая гистограмма – открытый интерес.

Из практики отмечу, что тренд подтверждается ростом желтой гистограммы, с ростом открытого интереса.


Далее в теме можно попрактиковать метод «Двух Пиков».

Анализ отчетов COT: куда ставят крупные игроки на рынке Форекс?

Хотите знать, куда ставят крупные игроки международного финансового рынка Forex? В данном обзоре я научу вас правильно анализировать отчеты COT и заключать выгодные сделки. Грамотно используя информацию из этого обзора, вы сможете принимать взвешенные решения о собственных входах, рисках и сделках, что поможет вам эффективно торговать.
Зачем вам знать, куда ставят крупные игроки? Не секрет, что финансовым рынком Форекс управляют деньги, причем деньги достаточно серьезные. Мы, как мелкие игроки, слотом 0,1 вряд ли сможем повлиять на рынок, а вот банки, инвестиционные фонды и крупные трейдеры, вливая в рынок просто безумные суммы денежных средств, провоцируют крупные движения. Естественно, ни один разумный трейдер не станет «переть» против таких акул. Разумнее всего двигаться с ними в одном направлении.

Как узнать позиции крупных игроков?

Одним из наиболее популярных способов являются отчеты СОТ. Стоит отметить, что данные отчеты предоставляет U.S. CFTC.
Что такое U.S. CFTC? Это организация, которая отвечает за честность на фьючерсном рынке. Именно U.S. CFTC следит за торгами и отсекает все правонарушения. Результаты своей работы данная организация выкладывает в свободный доступ, такие отчеты носят название «Commitments of Traders».
Для того чтобы ознакомится с этими отчетами, нам нужно просто зайти на сайт U.S. CFTC и ознакомиться со всей интересующей нас информацией. Обращаю ваше внимание на тот факт, что это отчеты с фьючерсного рынка, а это значит, что они отображают далеко не всю картину на рынке Форекс. Но, несмотря на это, с их помощью мы сможем сделать вполне конкретные выводы.

Как получить доступ к отчетам «Commitments of Traders»?

На самом деле ничего сложного тут нет. Для начала нам нужно зайти на сайт U.S. CFTC, найти на нем раздел, который называется «Market reports» и вкладку «Commitments of Traders».

После выполнения данных указаний перед вами должна открыться следующая страница.

Теперь вам следует найти строчку CURRENT LEGACY REPORTS. После необходимо выбрать раздел Chicago Mercantile Exchange. В появившейся перед вами таблице необходимо из второго столбика выбрать параметр Futures and Otions Combined. Теперь вы видите намного больше информации и выбираете «Short Format».

Загружаем последний отчет. Обратите особое внимание на то, что сами отчеты публикуются в конце рабочей недели, а именно в пятницу, но в них содержатся данные на вторник. Иными словами, данные вы получите с неким опозданием, примерно на 3 дня. Применять полученные данные вы сможете лишь в понедельник, после открытия торгов.

В полученном отчете можно оценить такие показатели:
• «NON REPORTABLE POSITIONS»
• «NON-COMMERCIAL»
• «TOTAL»
• «COMMERCIAL».
Итак, что же означают данные показатели?
Параметр NON REPORTABLE POSITIONS отображает мелких трейдеров, которые занимают достаточно незначительные позиции. Стоит отметить, что на данный параметр не стоит обращать много внимания.
Параметр NON-COMMERCIAL показывает крупных игроков финансового рынка, к данной категории относятся инвестиционные фонды, банки и крупные инвесторы. Тут присутствует разделение на объем длинных и коротких позиций. Также здесь мы можем наблюдать spreads.
Spreads представляет собой противоположные позиции, которые открыты у одного и того же участника торгов. Например, одновременно на продажу и на покупку. Эта категория данных нас не особо интересует.
Параметр COMMERCIAL отображает информацию по хеджерам. Проще говоря, эта информация отображает данные по коммерческим представителям на рынке Форекс, которые ведут торги в пользу собственных интересов, а не для каких-то спекуляций. Речь идет о больших компаниях и корпорациях.
К примеру, существует компания, которая в собственных интересах хочет не допустить роста цен на определенное сырье. Для того чтобы быть в выгодном положении, данная компания предварительно скупает сырье и в случае роста цен она не переплачивает за него, а в некоторых случаях даже зарабатывает, перепродавая по более выгодной цене.
Параметр TOTAL отображает сумму коротких и длинных позиций и коммерческих хеджеров. Стоит отметить, что для каждой из позиций существует разделение на Short и Long. Что это за разделение? Проще говоря, это разделение на короткие и длинные позиции. Обращаю ваше внимание на то, что данный отчет содержит в себе море полезной информации, которая трейдеру не нужна. В нем содержится много информации о различных товарах и продуктах, а нас главным образом интересует все, что касается валюты. Поэтому, все ненужное мы опускаем, а во внимание принимаем только информацию о валютах.
Кроме этого, у нас есть данные CHANGES FROM

Параметр CHANGES FROM поможет оценить изменения, которые произошли с момента публикации предыдущего отчета. Тут можно оценить, сколько убавилось и прибавилось позиций в Short и Long у различных категорий трейдеров. Кроме этого, присутствует информация по открытому интересу.

Иными словами, открытый интерес — это объем денег в рынке.

Как эффективно применять данные отчетов СОТ?

Конечно, вы можете анализировать информацию из отчетов напрямую из отчетов, но есть вариант намного проще. В сети Интернет существуют ресурсы, которые существенно облегчают данную задачу, получать информацию на них гораздо быстрее, удобнее и проще. Например, такой сайт как: timingcharts.com.
Сейчас разберемся, как им пользоваться.

Сразу после того как мы открываем сайт, видим график. Обратите внимание на то, что это график австралийского доллара. График легко можно изменить на график другой валюты. Тут проблемы не возникнет. Давайте рассмотрим наши возможности на представленном ресурсе. Наша первая кнопка – валюта. Это кнопка Symbol.

Тут можно выбрать любую из валют, которая необходима. Для наглядности выберем фунт. Дальше мы видим кнопку Linked.

Кнопка Linked позволяет включить отображение фьючерсных контрактов, присоединенных к датам. Ведь, известно, что у них различные даты экспирации. Тут можно выбрать настройки по месяцам неделям и дням. Нам нет необходимости устанавливать данные параметры, поэтому кнопку Linked мы оставляем включенной. Дальше мы видим кнопки D, W и М.

• M – месячные;
• W – недельные;
• D – дневные графики.
Так как отчеты СОТ обновляются раз в неделю, то для большего удобства логично будет активизировать поле «недельные» (W). Теперь мы можем выбрать оформление в виде свечей или баров. Мы переключаем на свечи.

Теперь мы можем выбрать оформление заднего фона. Я отдам предпочтение светлому, а вы выбирайте тот, что вам по душе.

Далее мы видим кнопку индикатора. Тут мы можем добавлять различные технические индикаторы, к примеру, регрессию, скользящие средние и другие.

Дальше мы видим кнопку СОТ. Данная кнопка и есть необходимые нам отчеты. Кнопка Sentiment открывает окно индикатора, который отображает настроение на рынке. Представленное окно определяется с позиций трейдеров. Если линия индикатора внизу, то настрой медвежий, а если вверху, то бычий.

При дневных графиках она выглядит иначе.

Обратите внимание на то, что это информация по позициям реальных трейдеров, но вот откуда эти данные берутся, нам неизвестно. Возможно, эту информацию предоставляет один из брокеров, а возможно она из других источников. Ресурс эту информацию не уточняет.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что анализ на основе представленных тут данных может быть некорректным и неполным. Но если задаться целью, то можно без особых трудностей найти определенные закономерности. Если внимательно присмотреться к индикатору, то можно отметить, что он ведет себя практически также, как и движется график. Стоит отметить, что не всегда можно наблюдать подобную схожесть. Немного ниже мы можем выставлять период. По умолчанию, стоит 6 месяцев. Доступны для выбора такие периоды: 3 месяца, 3 года, 5 лет и т. д.

Ну что? Приступим к тому, зачем мы и пришли на данный ресурс? Нажимаем кнопку СОТ.

В первую очередь нам стоит выбрать базу данных – Futures Only или Options and Futures. Далее выбираем объединенный отчет с наиболее емкими данными, а именно Options and Futures. В колонке Output мы выбираем те показатели, которые желаем видеть на нашем графике.

NetPositions позволяет нам оценить сводки по чистым позициям игроков на рынке Форекс. Как определяются чистые позиции? Все довольно просто. Короткие позиции нужно вычти из длинных позиций. Например, у нас есть 50 000 коротких и 100 000 длинных позиций. 100 000 – 50 000 = 50 000 чистых позиций. В случае, когда коротких позиций больше, нежели длинных, мы получим отрицательный объем чистых позиций. Например, коротких позиций у нас 200 000, а длинных 100 000, то наша арифметика будет выглядеть следующим образом 100 000 – 200 000 = -100 000.
Далее идет индекс СОТ.

Теперь линии на графике будут отображаться отдельными группами игроков. Шкала от 0 до 100. Линии будут колебаться в зависимости от последних движений за последний промежуток времени. Во внимание принимается отрезок времени, который содержит в себе примерно 26 недель. Именно за этот период мы и получаем индекс СОТ, работать с которым довольно удобно. Кроме этого, существует еще и индекс движения в виде гистограммы.

На гистограмме, по умолчанию, отображаются данные о позициях крупных игроков рынка. При желании, можно выставить данные по позициям мелким трейдерам и хеджерам. Все данные сразу гистограмма не отображает, да и это достаточно неудобно. Внимания достоин и пункт сustom.

Тут присутствует возможность самостоятельной настройки индикатора СОТ. Мы сами можем выбирать настройки, которые будет отображать график. Все. Теперь у нас отображается индекс СОТ.

Что обозначают цветные линии?
1. Красная линия – мелкие спекулянты (в данный момент на графике отключены).
2. Зеленая линия – крупные игроки рынка.
3. Синяя линия – это коммерческие хеджеры.
Напоминаю, что у нас открыт британский фунт и дневные графики. На графике мы видим изменения за каждый вторник, так как именно во вторник поступают данные. Этот факт нужно учитывать. Изменения на графике мы сможем оценить, только когда переведем на вторник. Только в этом случае мы увидим точки на нашем индексе СОТ. Итак, в нашем случае мы видим изменения, которые произошли за последние 12 месяцев. Для большей наглядности лучше перейти на недельный график, ведь отчеты предоставляются всего 1 раз в неделю. Перед тем как начинать торги, нам необходимо провести анализ и понять, куда же ставят крупные игроки, как работают хеджеры, а также мелкие игроки. Зачастую крупные игроки выходят в самом начале тренда, сразу после начала их формирования. Выходят крупные игроки в самом конце тренда.
Коммерческие игроки действуют иным образом, чаще всего они идут против тренда, конечно, если это в их интересах. Активные действия коммерческие игроки начинают именно против тренда. Как правило, активничать они зачинают еще до зарождения самого тренда. Действовать заранее их провоцирует наличие информации, которая недоступна рядовому трейдеру. К примеру, покупку фьючерса на фунт. Такими своими действиями они ограждают свой бизнес от возможных финансовых рисков. Для большей наглядности, рассмотрим пример на канадском долларе.

Наблюдался длинный тренд вниз. На такой волне хеджеры находились в зоне перекупленности индекса СОТ. Как только тренд начал подниматься, а значит и индекс СОТ для хеджеров начал ползти вниз. Они начинают движение против тренда в рамках собственных интересов.

На примере с фунтом отчетливо виден рост позиций хеджеров. Такая ситуация говорит о том, что стоит ожидать движение фунта вниз. В подобных ситуациях крупные трейдеры и спекулянты идут вместе с рынком.

Как же все это анализировать?

В первую очередь необходимо оценивать всю ситуацию. Во внимание стоит брать как поведение крупных спекулянтов, так и действия хеджеров. Нельзя забывать и про мелких спекулянтов. Обращаю ваше внимание, что использовать индекс СОТ как отдельную систему крайне неправильно. Если вы будете выстраивать свои торги только по отчетам СОТ, то скорее всего вы будете терпеть убытки. Помните, что сигналы могут быть ложными, а вы ведь торгуете на недельных графиках. Для того чтобы распознать такие моменты, необходим широкий опыт и определенные навыки. Добавьте сюда еще и фактор времени. Вы будете вынуждены долго держать позицию и использовать огромные в пунктах стопы.
Я всегда рекомендую использовать отчеты СОТ в качестве фильтра к выбранной вам системе. Проще говоря, анализировать ситуацию с помощью технического анализа, а проверять сделки и картину рынка по отчетам СОТ. Вы должны оценивать всю доступную информацию. Не стоит ограничиваться одной отдельной группой трейдеров. Следите за тем, насколько разогрет рынок. Теперь добавим на график панель открытого интерфейса.
Чтобы добавить панель на график нам нужно нажать 2nd С.О.Т. Panel, Сustom, Open Interest.

Напоминаю, что OpenInterest – это объем денежных средств на рынке. На нашем примере оценим ситуацию на рынке. Обратите внимание на критические точки, на точки, в которых интерес слишком высокий или слишком низкий.

Оценить интерес мы можем, только анализируя график в целом. В данных точках мы наблюдаем за действиями остальных групп спекулянтов (мелкие и крупные хеджеры).
Итак, давайте начнем сначала.

В нашем примере мы видим, что изначально открытый интерес был довольно низким. Мы видим, что хеджеры не стремились ничего покупать. Большинство позиций крупных спекулянтов находятся выше уровня 80, а значит в зоне перекупленности. В силу того, что рынок слабо разогрет, крупные игроки не спешат закупаться, но, несмотря на это, потенциал для покупок все еще очень большой. Затихли и мелкие трейдеры. В силу того, что на рынке денег немного и лидируют покупки, то можно сделать вывод, что можно смело выходить в длинные позиции.

Теперь мы видим, что рынок вырос. Новая крайняя точка с крайне высоким открытым интересом.

О том, что рынок перегрет, свидетельствует критически высокий открытый интерес. Помните, что позиции хеджеров находятся снизу. Мелкие и крупные трейдеры находятся на пике покупок. Как тут действовать? Мелких игроков можно спустить. Крупные игроки, как правило, в такой ситуации фиксируют свою прибыль, с помощью продажи собственных позиций более мелким фигурам на рынке. В данный момент потенциал для роста исчерпан, ведь денег на рынке переизбыток.

На скриншоте сверху мы видим, что на следующей неделе было падение. В этом случае нет смысла ставить длинные прогнозы, ведь нам неизвестно, что произошло, возможно, это был разворот рынка, а возможно, и фиксация прибыли. Далее, мы можем видеть следующую точку открытого интереса на нашем графике в районе 17 декабря.

Стоит отметить, что тут открытый интерес достаточно низок, хотя он и находится выше предыдущего минимума. Мы видим, что крупные игроки продолжают закупаться. В этот момент хеджеры ведут себя спокойно и не мешают крупным спекулянтам покупать. Как рынок показал себя на следующей неделе?

Мы видим небольшие колебания открытого интереса. Ниже можно заметить еще одну точку открытого интереса.

Несмотря на то, что крупные спекулянты продолжали закупаться и по логике должны были фиксировать свою прибыль, картина сложилась иная по двум следующим причинам:
1. Позиции крупных спекулянтов на рынке Форекс еще не успели достичь ключевых позиций индекса СОТ.
2. Индекс СОТ по коммерческим трейдерам может пойти еще ниже, что повлечет за собой рост цены.
Именно это и произошло.

В итоге мы получаем еще одно критическое значение. И большие, и мелкие спекулянты находятся на максимуме, а хеджеры – на минимуме. Глядя на эту картину, можно сделать вывод, что вскоре мы заметим фиксацию прибыли крупных спекулянтов, ведь открытый интерес поднялся еще выше.

На следующей неделе мы наблюдаем снижение, которое затянулось. Но забегать наперед с прогнозами индекса СОТ, не стоит. Следующая ключевая точка оказалась не настолько критической, как предыдущая.

Стоит отметить, что движение все же имеется. Индекс спекулянтов находится на пике. Индекс по хеджерам нам не мешает, ведь он находится практически на минимуме. Основываясь на этих данных, можно смело заявлять, что будет фиксация. Мы видим, что так и произошло, график пошел вниз.

Дальше никаких точных выводов мы сделать не можем, ведь следующая точка на нашем графике невысока.

Давайте рассмотрим канадский доллар. Тут я вам показу парочку весьма интересных примеров. Для начала нам нужно оценить индекс открытого интереса, а затем найти на графике критическую точку.

Мы видим, что индекс открытого интереса находится на минимальном уровне. По индексу СОТ позиции мелких и крупных спекулянтов, а также хеджеров находятся примерно посередине. Конкретных выводов тут сделать мы не можем. Следующая критическая точка с минимальным открытым интересом.

Далее мы можем отметить незначительно снижение позиций коммерческих трейдеров. Поползли вниз и позиции крупных спекулянтов, а вот мелкие спекулянты немного подросли. Для того чтобы хорошо разобраться, что конкретно происходит в данный момент, мы увеличим интервал и проанализируем, что было до этого.

Теперь нам отчетливо видно, что раньше крупные спекулянты торговали, а хеджеры покупали. Отмечаем, что у нас есть возможность наращивать позиции, ведь открытый интерес достаточно низкий. Дальше нам стоит перейти с следующей критической точки.

Здесь мы можем отметить, что индекс СОТ на минимуме по крупным и мелким спекулянтам и на максимуме по хеджерам. Видя такую картину, мы можем сделать вывод, что дальше будет фиксация прибыли по Short. По коротким позициям. А на самом деле ситуация сложилась иначе. Рост начался через 7 дней, после сигнала.

Если бы мы торговали только по данным отчетам, мы бы уже терпели убытки. Поэтому я напоминаю вам, что отчеты мы используем только в качестве фильтра, но ни в коем случае не как отдельную торговую систему. Далее мы видим еще одну критическую точку по открытому интересу, в том месте, где рынок уже перегрет.

Чего стоит ожидать? Отмечаем, что рынок Форекс перегрет относительно Short’ов. Скорее всего, крупные спекулянтов в ближайшее время будут фиксировать прибыль по коротким позициям. Скорее всего, будет рост. Произошло именно так, как мы предположили.

После этого на протяжении нескольких недель индекс открытого интереса находился на одном уровне. Сделать внятных выводов тут невозможно.

Несмотря на это, мы четко видим, что мелкие трейдеры затаились по максимуму, а крупные в это время наращивали позиции. Хеджеры, в свою очередь, направляются против тренда вниз. Создается хорошая основа для открытия на покупку крупными трейдерами, что и происходит в дальнейшем. Обращаю ваше внимание на то, что в представленном случае мы руководствовались данными по мелким трейдерам. Иногда и они могут быть полезными. Ну, вот и все надеюсь, что данный обзор был для вас интересным, полезным и понятным.
Важно! Напоминаю вам, что отчеты СОТ необходимо использовать лишь в качестве индикатора для вашей системы, который проверяется 1 раз в неделю перед открытием рынка. Торговать исключительно на отчетах СОТ не стоит, ведь это достаточно ненадежно и трудоемко.

Анализ результатов работы в MetaTrader 4.

Для любого трейдера максимально важно анализировать статистику торговли на рынке форекс, иногда при взгляде на полученные данные можно выявить свои ошибки и значительно повысить эффективность работы.

Если вы торгуете в торговом терминале MetaTrader 4 кроме краткой истории сделок для вас доступно формирование расширенного или так сказать детализированного отчета. В котором, уже будет проведен анализ финансовых результатов за выбранный вами период.

Выделяют три варианта отчетов в MetaTrader 4 – история сделок, краткий и детализированный, что указывается в данных отчетах и как получить к ним доступ мы и поговорим в данной статье.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Статистика работы в MetaTrader 4.

1. История счета – самый простой вариант получить данные о прошлых сделка. Для этого достаточно просто переключится на вкладку «История счета» и выбрать период, за который вам нудна информация. Выбор периода производится так – кликаем правой клавишей мышки на нашем отчете и выбираем нужное в открывшимся подменю – вся история, последние 3 месяца, последний месяц или установить свой период.

В результате вы получите полную информацию по проведенным сделкам, а так же данные о начальном депозите, прибыли и снятии средств.

2. Краткий отчет – позволяет в более подробном виде вывести данные о ваших прошлых и открытых ордерах. Для его сохранения достаточно воспользоваться правой клавишей мыши и выбрать в подменю – «Сохранить как отчет».

В сохраненном документе будет содержаться краткая инфо о состоянии вашего счета – прибыль, убытки, данные о балансе и свободных средствах.

3. Детализированный отчет — как уже видно из названия при выборе данного источника информации для анализа своей работы на форекс вы получите более подробное отражение вашей деятельности.
Сохраняется отчет так же при помощи правой клавиши мышки, только выбираем вкладку «Детализированный отчет».

После сохранения вам доступна информация.

• Gross Profit — размер прибыли по всем удачным сделкам.
• Gross Loss — сумма убытков за отчетный период.
• Total Net Profit — чистый финансовый результат.
• Profit Factor — коэффициент прибыльности всех операций Gross Profit\Gross Loss;
• Expected Payoff – средний размер прибыли на сделку.
• Absolute Drawdown — уменьшение суммы средств по сравнению с начальным депозитом.
• Maximal Drawdown — максимальный убыток или просадка за время торговли.
• Relative Drawdown — максимальный убыток в процентах применительно к сумме депо.
• Total Trades — общее количество открытых ордеров за время торговли.
• Short Positions (won%) — короткие позиции и прибыль по ним.
• Long Positions (won%) — длинные позиции и соответственно процент прибыли.
• Profit Trades (% of total) — соотношение прибыльных ордеров к общему количеству открытых.
• Loss Trades (% of total) — соотношение убыточных ордеров к всем сделкам.
• Largest Profit Trade — сумма максимально прибыльной сделки.
• Largest Loss Trade — сделка с максимальным убытком;
• Average Profit Trade — показатель прибыльности одной сделки.
• Average Loss Trade — показатель убыточности одной сделки.
• Maximum Consecutive Wins ($) — показатель количества открытых ордеров в самой протяженной последовательности (прибыль).
• Maximum Consecutive Losses ($) — аналогичный показатель по убыточным операциям (всего сделок).
• Maximal Consecutive Profit (count) — аналогичный показатель по прибыльным ордерам (всего сделок)
• Maximal Consecutive Profit (count) – значение максимального убытка в данной последовательности операций.
• Average Consecutive Wins — среднее значение по прибыльным операциям.
• Average Consecutive Losses — среднее значение по убыточным операциям.

Как ведете, данных для проведения анализа работы на форекс более чем достаточно, главное правильно сделать выводы об ошибках своей деятельности, а после внести изменения в существующую стратегию трейдинга. Скачать MetaTrader 4 и подробную инструкцию, а так же получить другую информацию по работе с MetaTrader 4 вы можете по данной ссылке.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Анализ отчетов СОТ — Умные деньги

Многие участники мирового валютного и фондового рынка, желают знать, в какой позиции Лонг (Long) или Шорт (Short) на покупку или продажу торгового инструмента (валюта, нефть, золото и так далее) находятся крупные игроки. Они покупают и продают валюту на сотни миллионов и миллиарды долларов. Благодаря такой сумме крупные участники могут двигать рынок в нужном направлении. Именно данный капитал называют «умные деньги», а обыкновенные трейдеры это «рыночная толпа», которая не может повлиять на котировку валютной пары.

Очень часто на рынке можно наблюдать, как цена торгового инструмента идет по непонятным причинам против Фундаментального и Технического анализа. Те, кто давно на рынке знают, что эти движения могут быть спровоцированы крупными участниками и пытаются узнать, в каких позициях они находятся.

Мировой валютный рынок

По данным банка международных расчетов (BIS) в 2013 году ежедневный торговый оборот на межбанковском рынке Форекс составлял более 5 трлн. долларов США. На сегодня этот показатель будет намного больше. Основной объем составляет капитал крупных игроков.

В торговых платформах для определения объема торгов есть технические индикаторы, на которые ориентируются многие трейдеры. К примеру, в торговой платформе MetaTrader 4 по умолчанию стоит индикатор объема volume. На рис.1 многие трейдеры могут интерпретировать ситуацию на рынке, так как им угодно, но.

Рис.1. Индикатор объема volume

Будет ошибочным считать, что этот индикатор показывает объем денежной массы на межбанковском рынке Форекс. Необходимо четко понимать, что нет такого технического индикатора, который показывает, как вошли в рынок крупные участники и объем финансовых средств на Форексе. В данном случае технический индикатор volume показывает только тиковый объем сделок, то есть их количество. В этом показателе как мелкие участники рынка (0.1 или 3 лота и так далее), то есть рыночная толпа, так и маркетмейкеры и крупные спекулянты. Можно даже сказать, что данный индикатор бесполезен трейдеру для определения направления «умных денег». Но есть другой способ определения, это данные по объему торгов и направления движения капитала (Лонг (Long) или Шорт (Short)) по фьючерсным контрактам на Чикагской товарной бирже.

Отчеты СОТ для трейдера

Commitments of Traders, это отчеты СОТ. Они публикуются организацией U.S. CFTC, которая контролирует торговлю на фьючерсном рынке. Именно ей отчитываются крупные участники рынка. Отчеты СОТ может просмотреть любой трейдер, так как они находятся в открытом доступе. Хоть эта информация с фьючерсного рынка и показывает далеко не весь объем капитала, но тем не менее. Если воспользоваться логическим мышлением, то вряд ли крупные коммерческие организации без тщательного анализа вошли в рынок.

Смотрим и анализируем отчеты СОТ

Заходим на главную страницу U.S. CFTC.

Рис.2. Главная страница U.S. CFTC

Далее наводим в Market Reports и заходим на Commitments of Traders (рис.2)

Рис.3. Формат отчета по фьючерсам на Чикагской товарной бирже

На этой странице отчеты СОТ только по фьючерсам(Futures Only), общий и более полный по фьючерсам и опционам (Futures-and-Options-Combined) и формат длинный и короткий.

Выбираем фьючерсы и опционы (более объективная информация) и короткий формат нажимаем, попадаем на страницу, находим нужный инструмент и смотрим. Тут есть молоко, валюта, валютные пары и так далее.

Рис. 2. Позиции крупных игроков по Японской йене на Чикагской товарно-сырьевой бирже и валютная пара USD/JPY на межбанковском валютном рынке Форекс

На рс.4 трейдер может посмотреть, в каких позициях находятся крупные участники рынка.

NONREPORTABLE POSITIONS – «рыночная толпа» или мелкие трейдеры.

  • COMMERCIAL – крупные коммерческие и государственные организации, транснациональные компании, производители. Эти игроки покупают торговый инструмент для собственных нужд. Основная цель, это обезопасить свою компанию от колебаний курса валюты или цен на сырье на мировом валютном и товарном рынке. К примеру, компания Apple продала в странах Еврозоны свою продукцию и заработала определенную сумму, как понятно в евро. В данный момент или в ближайшем будущем ей понадобятся доллары США (налоги, расширение производства и так далее). Она выходит на рынок и покупает необходимую сумму.
  • NON-COMMERCIAL – эта категория участников рынка покупает торговый инструмент для получения прибыли, это и есть крупные спекулянты мирового валютного и фондового рынка. Это коммерческие организации, банки, финансовые конгломераты, хедж или пенсионные фонды. К примеру, вы положили в банк деньги под проценты (3 % годовых в долларах США). Что бы банк смог вам заплатить эти 3 % он должен, где то их взять, то есть заработать. В итоге часть своих капиталов он вкладывает в покупку золота, валюты, ценных бумаг и так далее, то есть в те инструменты, которые дают прибыль. Если вы читаете аналитику, то можно услышать такие фразы, «бегство от рисков», капитал перетекает в валюту фондирования (сегодня это йена, евро) и так далее. Именно на этих игроков при анализе торгового инструмента ориентируются трейдеры.
  • Spreads – количество хеджированных позиций, то есть в этой графе показывается одновременно позиции Long и Short у одного и того же игрока. Зачем у одного игрока две противоположные сделки ему решать.
  • TOTAL – сумма крупных спекулянтов и коммерческих компаний, которые покупают торговый инструмент для собственных нужд.
  • CHANGES FROM – изменение позиций по сравнению с предыдущим периодом.

На рис.2 показан отчет по фьючерсам на начало марта 2020 года и движение валютной пары USD/JPY на рынке Форекс. Если посмотреть на отчет, то крупные спекулянты наращивают покупки Японской йены Long 89.522, против ее продажи Short 26.670. Что происходит на рынке, это отдельная тема, но, согласна отчета вывод однозначный, крупный капитал перетекает в валюту фондирования (йену), это подтверждает график с межбанковского рынка Форекс и йену надо покупать, как видно ничего сложного нет.

При анализе отчетов СОТ необходимо учитывать то, что он публикуется глубокой ночью по Московскому времени, когда все торговые площадки закрыты. Плюс то, что эти данные по фьючерсам по состоянию на вторник текущей недели. То есть трейдерам, у которых в основе внутридневная торговля, данный отчет не поможет.

Отчет СОТ необходимо рассматривать как подтверждающий, но никак основной фактор для определения тренда и входа в рынок.

«Бизнес Лидер&#187 — новости Беларуси и мира, приносящие прибыль

Финансовый и товарный рынки

Анализатор Форекс отчетов МТ4 и МТ5

15 августа 2012 г. 14:17

На сегодняшний день уже каждый ребенок знает о валютном рынке Форекс и о том, что здесь можно зарабатывать достаточно приличные суммы денег. Однако далеко не каждый обладает теми знаниями и талантом, который нужен для стабильного заработка на валютном рынке, стоит только сказать о том, что более 90% людей проигрывают на рынке Форекс, так как они подвергаются слухам о легком заработке на валютном рынке и считают, что все люди способны заработать, не сделав при этом ничего.

Однако на сегодняшний день существует множество возможностей для работы с валютным рынком Форекс при наличии даже минимальных знаний об этой сфере. К примерам таких «облегчителей» работы можно назвать компанию TradeFort,а если же вы хотите работать самолично, то тогда вы можете пользоваться такой программой, как анализатор отчетов. Эта программа позволит существенно повысить эффективность торговых операций.

ООО «ТрейдФорт» предоставляет клиентам, желающим работать на валютном рынке Форекс полную консультационную, информатическую и техническую поддержки. На сегодняшний день компания является одним из лучших форекс брокеров на территории нашей страны по уровню своего сервиса. Помимо того, что компания предлагает клиентам качественный и максимально надежный трейдинг, так же ею предоставляются и различные другие услуги, которые способствуют повышению эффективности работы как профессиональных, так и начинающих трейдеров на рынке Форекс.Отзывы о компании TradeFort пополняются каждый день лестными сообщениями от множества людей, так как компания имеет множество постоянных клиентов.

Анализатор торговых отчетов МТ4 и МТ5 – это инструмент анализа различных Форекс отчетов, которые были сгенерированы всевозможными платформами МетаТрейдер и Оанда. Результатом данного анализа предоставляется полный набор различных метрик и графиков для дальнейшего ознакомления. Сначала вы создаете отчет в отдельной торговой платформе, после чего вы отправляете его через специальную форму программы. Инструмент полностью анализирует ваши отчеты до полной оптимизации Тестера стратегий МетаТрейдера. В рассчитываемые метрики данной программы включается огромное количество различных характеристик как: окупаемость, прибыль и убыток, позиции, свойства всех этих позиций, последовательности выигрышей или же проигрышей и многие-многие другие.

Технический анализ Форекс

Даже начинающий трейдер знает, что в основе успешной торговли на валютном рынке лежит огромная аналитическая работа. Зарабатывать только на интуиции или благодаря удаче здесь не получится. При этом сегодня широко используется фундаментальный и технический анализ Форекс.

02 октября, среда

02.10.2020 00:08
EUR/USD: быки контратакуют от минимумов года
Пара EUR/USD выросла во вторник после обновления минимумов года. Пара поднялась выше трендовых линий на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.0940. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике замедляют снижение. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вверх. EUR/USD пытается удержаться выше уровня 1.09, однако говорить о возвращении быков на рынок п.

01 октября, вторник

01.10.2020 16:52
Соя прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00
Соя сегодня прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00 (который остановил предыдущую волну (а) в середине сентября). Прорыв уровня сопротивления 900.00 должен ускорить активную краткосрочную импульсную волну (c) ABC коррекции 2 от августа. Ожидается, что соя продолжит рост и повторно протестирует следующий уровень сопротивления 917,00 (месячная вершина от июня / июля и целевая цена для завершения активной импульсной волны (c)).

01.10.2020 16:51
NZDUSD прорвал зону поддержки
• NZDUSD прорвал зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 0.6150

01.10.2020 08:17
GBP/USD остается в ценовом диапазоне.
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется ‘равновесие’: с одной стороны на уровне 1.2330 присутствует сильное сопротивление для британского фунта (GBP), с другой — в области 1.2270 — 1.2284 сконцентрирована заметная поддержка.

01.10.2020 06:27
В валютной паре EUR/USD продолжаются поиски ‘дна’.
Курс валюты заметно отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0952, 1.0984, 1.1005 и 1.1012.Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и уже ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал.

30 сентября, понедельник

30.09.2020 16:49
EURUSD прорвал ключевой уровень поддержки 1.0930
EURUSD недавно пробил зону поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 1.0930 (дно волн (i) и (b)) и линией поддержки недельного нисходящего канала от прошлого года. Прорыв этой области поддержки ускорил активную импульсную волну (iii), которая принадлежит волне (3) от июня. Ожидается, что EURUSD продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 1.0850 (целевая цена для завершения активной волны 1).

30.09.2020 16:49
Платина прорвала зону поддерж
• Платина прорвала зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 890.00

30.09.2020 08:26
Уровень 1.2284 вновь оказывает сильную поддержку британскому фунту (GBP).
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на уровне 1.2284 присутствует сильная поддержка для британского фунта (GBP), с начала текущего дня быки пытаются развить наступление.

30.09.2020 06:53
Уровень сопротивления 1.0944 остановил рост EUR/USD.
Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0970, 1.0999, 1.1015 и 1.1020.Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поск.

27 сентября, пятница

27.09.2020 17:27
Природный газ падает внутри недельной волны B
Природный газ находился под медвежьим давлением эту неделю — после предыдущего разворота от области сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 2.670 и верхней недельной полосой Боллинджера. Эта область сопротивления также была усилена 38,2% коррекцией Фибоначчи предыдущей недельной импульсной волны от января. Ожидается, что природный газ продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 2.200 (целевая цена рассчитана для завершения активной волны B).

27.09.2020 17:27
GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2
• GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2 • Возможно дальнейшее падение к 1.62

26 сентября, четверг

26.09.2020 15:50
Палладий развернулся от зоны поддержки
Палладий недавно развернулся вверх от области поддержки, находящейся между круглым уровнем поддержки 1.600 (прежний многомесячный уровень сопротивления, который остановил резкий восходящий тренд в июне) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от сентября. Восходящий разворот от этой области поддержки продолжает активную краткосрочную импульсную волну 3 среднесрочной восходящей импульсной последовательности (C) от мая. Ожидается, что палладий продолжит рост и п.

26.09.2020 15:49
NZDCHF развернулся от зоны поддержки
• NZDCHF развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6310

26.09.2020 00:56
EUR/USD на грани срыва
Пара EUR/USD резко упала в среду, пробив минимумы текущей недели около 1.0970. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.0940. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 возобновила снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начала снижаться. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD приближа.

25 сентября, среда

25.09.2020 17:40
Bitcoin прорвал область поддержки
Bitcoin недавно прорвал область поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 9280.00 (который развернул цену ранее в июле и в августе, как видно ниже) и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от апреля. Прорыв данной области поддержки ускорил активную краткосрочную импульсную волну 3 – которая принадлежит среднесрочной импульсной последовательности (С) от начала августа. Ожидается, что Bitcoin продолжит падение и протестирует следующий уровень круглый поддержки 8000.00. Сильнее соп.

25.09.2020 17:40
Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00
Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00 Возможно дальнейшее падение к 50.00

25.09.2020 16:22
Baidu прорвал уровень поддержки 100,00
Baidu недавно прорвал круглый уровень поддержки 100.00 (который остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну (i) в начале сентября). Прорыв уровня поддержки 100.00 должен ускорить активные краткосрочные импульсные волны (iii) и 3 — обе из которых принадлежат более-долгосрочной импульсной волне (3) от июня. Ожидается, что Baidu продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 93,40 (месячное дно от августа и целевая цена для прекращения активной импульсной волны (.

25.09.2020 16:21
GBPUSD развернулся от зоны сопротивления
• GBPUSD развернулся от зоны сопротивления • Возможно дальнейшее падение к 1.2300

24 сентября, вторник

24.09.2020 16:33
Сахар прорвал зону сопротивления
Сахар недавно прорвал зону сопротивления, расположенную между уровнем сопротивления 11,250 (прежняя сильная поддержка от августа), линией сопротивления дневного нисходящего канала от июня и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущей импульсной волны (i). Прорыв этой области сопротивления ускорил активную краткосрочную импульсную волну (с). Ожидается, что сахар продолжит рост и протестирует следующий уровень сопротивления 11.65 (вершина волны (ii) от августа и цель для завершения активной импуль.

24.09.2020 16:33
NZDUSD развернулся от зоны поддержки
• NZDUSD развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6350

24.09.2020 00:18
EUR/USD: медведи нацелились на минимумы сентября
Пара EUR/USD упала в понедельник после того, как не смогла преодолеть зону сопротивления 1.1020-1.1030. Пара пробила вниз минимумы прошлой недели на 1.0990; снижение замедлилось около уровня 1.0970. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике начали снижаться, расходясь мертвым крестом на продажу. Линия Chinkou пробила цену вниз. Индикатор MACD замедляет снижение ниже нулевой линии, указывая на возможный откат вверх. В случае продолжения снижения медведи могу.

В первом случае во внимание принимаются все глобальные факторы, имеющие возможность повлиять на рост или падение курса. Технический анализ Forex предполагает изучение истории поведения рынка с целью определения оптимальной модели поведения. И если фундаментальные аналитические исследования крайне необходимы при долгосрочных инвестициях, то у технического анализа Форекс другая роль. Он применяется теми трейдерами, которые стремятся зарабатывать сегодня, а не просто выгодно вкладывать деньги на перспективу. Недооценивать ни один, ни второй метод не стоит. Элементы фундаментального и технического анализа Forex должны органично сочетаться между собой в любом случае. Это поможет существенно сократить степень рисков, сделать работу более стабильной и прогнозируемой. Предлагаем ознакомиться с аналитическими отчетами, подготовленными нашими специалистами.

Анализ Форекс отчетов

Представляю вашему вниманию очередной учебный материал который поможет вам добиться успеха на рынке форекс. На этот раз речь пойдет об отчетах CFTC. Шаг за шагом я буду вводить вас в курс дела и надеюсь прочитав всю статью до конца вы сможете использовать отчеты CFTC в прогностических целях.

И так, CFTC — это комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission). Основная задача CFTC регулировать рынки товарных фьючерсов и опционов. CFTC обеспечивает экономическую целесообразность фьючерсных рынков, поощряя их конкурентоспособность и эффективность, гарантируя соблюдение законности, защищая участников рынка от манипуляций, злоупотреблений и жульничества, поддерживая финансовую чистоту клирингового процесса. Для обеспечения прозрачности процесса торгов на рынке фьючерсов и опционов каждую неделю CFTC публикует «Отчет по сделкам трейдеров» (Commitment of Traders; СОТ). CFTC собирает информацию о контрактах, по которым ежедневно отчитываются трейдеры каждой категории почти на 75 рынках.

Время публикации отчета

CFTC публикует отчеты каждую неделю в пятницу после обеда в 15:30 по восточному времени США (23:30 МСК, 23:30 — летнее время по Киеву, 22:30 -зимнее время по Киеву) . Отчеты содержат информацию о сделках состоянием на вторник той же недели. То есть к нам поступает информация с задержкой в три торговых дня. Понимаю, что хотелось бы иметь мгновенные данные, но правила к сожалению устанавливаем не мы. В принципе это и так не плохо, поскольку ранее отчеты публиковались раз в месяц, потом раз на две недели и не так давно было принято решение о публикации отчетов каждую неделю.

Отчет по сделкам трейдеров (СОТ)

Перейдя на официальный сайт комиссии по торговле товарными фьючерсами (www.cftc.gov) во вкладке Market Reports // Commitments of Traders вы можете увидеть все отчеты предоставляемые CFTC. Эти отчеты разделены на три группы:

  1. Текущий дезагрегированный отчет. Здесь предоставлены отчеты по агрокультурам, нефти, природному газу, металлам и электричеству;
  2. Текущий отчет трейдеров по финансовым фьючерсам. Здесь предоставляются отчеты по основным валютам, индексам;
  3. Текущий отчет с учетом предыдущих данных (старых данных). Здесь публикуются отчеты с нескольких бирж : Чикаго, Канзас, Миннеаполис, Нью-Йорк.

На рисунке 2.1 представлена страница сайта CFTC, где обозначены группы описанные выше.

Рисунок 2.1 Группы отчетов CFTC

Столбцы таблиц отчетов разделены на две группы:

  1. отчет по фьючерсам;
  2. смешанный отчет по фьючерсам и опционам.

На рисунке 2.2 указанны эти группы.

Рисунок 2.2 Отчеты по фьючерсам и смешанные отчеты по фьючерсам и опционам

Отчеты предоставляются в двух форматах:

  • Short (короткий). Само название говорит о содержании отчета. Короткий — значит, что отчет несколько урезан;
  • Long (длинный).

В таблице 2.1 и 2.2 представлен пример короткого и длинного отчета CFTC по канадскому доллару

Таблица 2.1 Короткий отчет CFTC по канадскому доллару

Таблица 2.2 Длинный отчет СFTC по канадскому доллару

Ниже эти таблицы переведены на русский язык.

Таблица 2.3 Короткий отчет CFTC по канадскому доллару в переводе на русский язык

Таблица 2.4 Длинный отчет СFTC по канадскому доллару в переводе на русский язык

Какая информация представлена в отчете?

Открытая позиция. Все отчеты содержат информацию о открытых позициях. Открытая позиция это сумма всех фьючерсных и/или опционных контрактов, открытых и еще не компенсированных сделкой, поставкой, исполнение. В объединенном отчете по фьючерсам и опционам, опционные сделки рассчитываются на основе фьючерсных эквивалентов с использованием значений коэффициента дельта, который предоставляют биржи.

Подотчетная позиция. Коммерческие трейдеры, некоммерческие трейдеры отчитываются перед CFTC (предоставляют отчет о заключенной сделке) в случае если размер сделки достиг или превысил отчетный уровень. Отчетные уровни устанавливает CFTC и со временем эти уровни могут изменятся.

Неподотчетная позиция. Разница между общим числом открытых позиций и суммой длинных и коротких подотчетных позиций.

Коммерческие и некоммерческие трейдеры. Если трейдер использует фьючерсы для хеджирования согласно правил комиссии, то он считается коммерческим, в противном случае — некоммерческим. Один и тот же трейдер одновременно может входить в группу «коммерческих трейдеров» по одним фьючерсным контрактам и в группу «некоммерческих трейдеров» по другим. Если говорить на простом языке, то к группе «некоммерческих трейдеров» относят крупных спекулянтов.

Покрытие. Показывает величину, до которой каждый некоммерческий трейдер поддерживает равенство между длинными и короткими позициями. К примеру если у трейдера 5000 длинных контрактов по фьючерсу на фунт/доллар, и 4000 коротких, то 1000 контрактов войдут в категорию «Длинные», а 4000 в категорию «Покрытие».

Изменения. Показывают разницу между данными на текущую отчетную дату и данными, опубликованными в предыдущем отчете.

Процент открытых позиций. Рассчитываются исходя из суммы открытых позиций в отчете только по фьючерсам и суммы открытых позиций во фьючерсном эквиваленте в объединенном отчете по фьючерсам и опционам.

Число трейдеров. При определении общего числа подотчетных трейдеров, трейдер учитывается лишь один раз независимо от того, появляется ли он более чем в одной категории. Однако при определении числа трейдеров в каждой категории трейдер учитывается в каждой категории, где у него есть открытая позиция. По этому сумма показателей «Число трейдеров в каждой категории» может превышать показатель «Всего трейдеров на данном рынке».

Старые и другие фьючерсы (только в длинном варианте отчета). По от дельным товарам, у которых существует четкий рыночный сезон или год урожая, данные СОТ разбиты на старый и другой годы урожая.

Прогностические возможности отчетов СОТ

Начнем с того, что определим кто из участников рынка, информация о которых предоставляется в отчете имеет наилучшие прогностические показатели. У нас есть три группы участников:

  1. коммерческие трейдеры;
  2. некоммерческие трейдеры;
  3. мелкие спекулянты (неподотчетные позиции).

Так вот наиболее лучшими прогностическими показателями обладают коммерческие трейдеры, за ними следуют некоммерческие трейдеры и наконец на последнем месте мелкие спекулянты. К примеру если в отчете вы видите, что число длинных сделок сильно преобладает над числом коротких в группе коммерческих трейдеров, то в большинстве случаев и цена данного торгового инструмента будет расти. В отношении мелких спекулянтов можно использовать контр стратегию, то есть играть против них, поскольку в большинстве случаев они будут ошибаться.

Особое внимание в отчете СОТ стоит обращать на:

  • «Total» (всего). Сильный перевес длинных или коротких контрактов будет значить, что общий настрой операторов (крупных игроков) смещен в одну из сторон. Это как минимум должно удержать вас от сделок против них. Если вы эту информацию проигнорируете, то рискуете оказаться в группе мелких спекулянтов, которые зачастую ошибаются.
  • Изменения. Изменения в отчете по сравнению с предыдущим отчетом несут в себе ещё более полезную информацию нежели данные «Total». С помощью этой информации вы можете узнать в какую сторону изменяется настроение операторов, происходит сокращение или наращивание длинных или коротких позиций и в соответствии с этими изменениями вы можете корректировать свою торговлю;
  • Число трейдеров в каждой категории. Чем больше трейдеров настроены на рост или продажу, тем достовернее будет ваш прогноз.

Выше представлено только краткое описание прогностических возможностей отчета СОТ. Более детально вы можете узнать о их применении прочитав книгу Ларри Уильмса «Секреты торговли на фьючесном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами». В этой книге вы найдете детальное описание того как применять отчеты СОТ для составления торгового плана, много ярких примеров, уйму полезной информации о работе рынка и комиссии по торговле товарными фъючерсами.

На этом статью буду заканчивать. Надеюсь мне удалось хотя бы кратко ознакомить вас с таким инструментом прогнозирования рынка как Отчет СОТ

Ваш покорный слуга — Серюга Михаил Иванович!

ПС: каждую неделю последние отчеты СОТ по основным валютам мы публикуем в разделе «Торговые сигналы, аналитика, экономическая статистика».

Если у вас есть опыт работы с отчетами СОТ, делитесь опытом, делайте комментарии и замечания, задавайте вопросы. С радостью на них отвечу.

Торговый отчет

Торговая платформа позволяется сохранять, а также автоматически публиковать отчеты о состоянии счета. Чтобы сохранить отчет, нажмите «Отчет» в контекстном меню вкладки «История».

Отчеты в формате HTML генерируются по шаблону ReportHistory.htm, расположенным в папке /Templates платформы.

Отчет поделен на несколько блоков:

Шапка

В шапке указываются:

  • Название брокерской компании;
  • Номер счета;
  • Имя владельца счета;
  • Валюта депозита;
  • Дата генерации отчета.

Ордера (Orders)

В данном блоке в виде таблицы указываются все ордера из истории счета. В таблице отображаются все информационные поля, доступные по ордерам на соответствующей вкладке.

Сделки (Deals)

Здесь отображаются сделки, проведенные за всю историю счета. В таблице отображаются все информационные поля, доступные по сделкам на соответствующей вкладке. В нижней части блока ордеров показывается дополнительный параметр:

  • Зафиксированная прибыль/убыток (Closed P/L) — общая прибыль/убыток по всем сделкам.

Позиции (Positions)

В данном блоке отображаются все открытые позиции счета. В таблице отображаются все информационные поля, доступные по позициям на вкладке «Торговля». В нижней части блока позиций показывается дополнительный параметр:

  • Плавающая прибыль/убыток (Floating P/L) — текущая прибыль/убыток по всем открытым позициям.

Отложенные ордеры (Working Orders)

В данном блоке отображаются активные ордеры (отложенные ордеры, неисполненные на текущий момент ордеры на совершение сделки по рынку). В таблице отображаются все информационные поля, доступные по ордерам на вкладке «Торговля».

Сводка (Summary)

В этом блоке отображаются сводные показатели по счету:

  • Вклад/Снятие (Deposit/Withdrawal) — информация по начислению или снятию денежных средств со счета;
  • Кредитные средства (Credit Facility) — информации о кредитных средствах счета;
  • Зафиксированная прибыль/убыток (Closed Trade P/L) — общая прибыль/убыток по всем сделкам;
  • Плавающая прибыль/убыток (Floating P/L) — текущая прибыль/убыток по всем открытым позициям;
  • Баланс (Balance) — количество средств на счете без учета результатов по текущим открытым позициям;
  • Средства (Equity) — количество средств с учетом результатов по текущим открытым позициям;
  • Маржа (Margin) — количество средств, требуемых для обеспечения открытых позиций;
  • Free Margin — объем свободной маржи.

Подробности (Details)

В верхней части данного блока отображается график баланса счета по месяцам. Далее отображаются статистические данные по счету:

  • Общая прибыль (Gross Profit) — сумма всех прибыльных сделок в денежных единицах;
  • Общий убыток (Gross Loss) — сумма всех убыточных сделок в денежных единицах;
  • Чистая прибыль (Total Net profit) — финансовый результат всех сделок. Этот показатель представляет собой разность «Общей прибыли» и «Общего убытка»;
  • Прибыльность (Profit Factor) — отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков;
  • Матожидание выигрыша (Expected Payoff) — этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки. Также можно считать, что он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки;
  • Абсолютная просадка баланса (Balance Drawdown Absolute) — разница между значением начального депозита и минимальным значением ниже начального депозита, до которого когда-либо падал баланс за всю историю счета. Абсолютная просадка = Начальный депозит — Минимальный баланс. Посмотрите пример расчета просадок.
  • Максимальная просадка баланса (Balance Drawdown Maximal) — наибольшее падение баланса между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в валюте депозита. В скобках указывается величина этого падения в процентах. Максимальная просадка = Max[локальный максимум — следующий локальный минимум]. Посмотрите пример расчета просадок.
  • Относительная просадка баланса (Balance Drawdown Relative) — наибольшее падение баланса между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в процентах. В скобках указывается величина этого падения в денежном выражении. Относительная просадка = Max[(локальный максимум — следующий локальный минимум)/локальный максимум * 100]. Посмотрите пример расчета просадок.
  • Всего трейдов (Total trades) — общее количество совершенных трейдов (сделок, которыми была зафиксирована прибыль или убыток);
  • Короткие трейды (% выигравших) (Short Trades (won %)) — количество сделок, зафиксировавших прибыль от продаж, и процент прибыльных коротких трейдов;
  • Длинные трейды (% выигравших) (Long Trades (won %)) — количество сделок, зафиксировавших прибыль от покупок, и процент прибыльных длинных трейдов;
  • Прибыльные трейды (% от всех) (Profit Trades (% of total)) — количество прибыльных трейдов и их доля в общем количестве трейдов, в процентах;
  • Убыточные трейды (% от всех) (Loss trades (% of total)) — количество убыточных трейдов и их доля в общем количестве трейдов, в процентах;
  • Самый большой прибыльный трейд (Largest profit trade) — наибольшая прибыль среди всех прибыльных трейдов;
  • Самый большой убыточный трейд (Largest loss trade) — наибольший убыток среди всех убыточных трейдов;
  • Средний прибыльный трейд (Average profit trade) — усредненное значение прибыли за трейд (сумма прибылей, поделенная на количество прибыльных трейдов);
  • Средний убыточный трейд (Average loss trade) — усредненное значение убытков за трейд (сумма убытков, поделенная на количество убыточных трейдов);
  • Максимум последовательных выигрышей ($) (Maximum consecutive wins ($)) — наиболее длинная серия прибыльных трейдов и сумма их выигрышей;
  • Максимум последовательных проигрышей ($) (Maximum consecutive losses ($)) — наиболее длинная серия убыточных трейдов и сумма их проигрышей;
  • Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) (Maximal consecutive profit (count)) — максимальная прибыль за одну серию прибыльных трейдов и соответствующее ей количество прибыльных трейдов;
  • Максимальный непрерывный убыток (число проигрышей) (Maximal consecutive loss (count)) — максимальный убыток за одну серию убыточных трейдов и соответствующее ему количество убыточных трейдов;
  • Средний непрерывный выигрыш (Average consecutive wins) — среднее количество прибыльных трейдов в непрерывных прибыльных сериях;
  • Средний непрерывный проигрыш (Average consecutive losses) — среднее количество убыточных трейдов в непрерывных убыточных сериях.

Пример расчета просадок #

На графике ниже приведена кривая изменения баланса. Начальный депозит составляет 5000.

  • Наибольшее падение баланса ниже начального депозита зафиксировано в третьей точке — 4000. Абсолютная просадка = 5000 — 4000 = 1000.
  • Наибольшее падение баланса в процентах зафиксировано между второй и третьей точкой. Относительная просадка = (6000 — 4000)/6000 * 100 = 33.3%. В денежном выражении этот перепад равен 2000.
  • Наибольшее падение в деньгах зафиксировано между предпоследней и последней точкой. Максимальная просадка = 8000 — 5500 = 2500. В процентном выражении этот перепад равен 31.25%.

Traders //

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация
Bishop
АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

Группа «Школа трейдеров»

В этой группе публикуются материалы для начинающих трейдеров Форекс

В каком порядке изучать материалы новичку:

В содержании указаны только некоторые первостепенные материалы. Полностью смотрите в группе.

Также доступны платные консультации

(в основном, все ответы есть в бесплатном доступе, но консультации позволяют форсированно стартовать, и сэкономить время при обучении)

Или на скайп: kayumovru

Лучшее от Bishop

Я научу вас делать торговые отчеты

Вот работаю уже не первый год модератором. И наблюдаю, блогеры делятся на две большие категории:

1) ФИЗИКИ. Есть что показать, но не умеют они: кому-то не хватает опыта, кому-то здоровой наглости, кому-то жилки маркетинговой
2) ЛОХОВОДЫ. Дают сплошняком рекламу, но на деле показать-то нечего, в итоге одна вода (нет, назовем их не лириками, а просто лоховодами)

Ну на самом деле больше всего болота, которое ни то, ни се, но мы его во внимание не принимаем. На то оно и болото. Мы говорим о тех, кого слишком заметно, но толку нет. И кого плохо заметно, хотя он заслуживает большего.

А тот, кому есть что показывать, и кто одновременно умеет показывать — это группа малочисленная, именно они способны в полной самодостаточности добиться успеха и сохранить карму. Таких мало во всех сферах.

В трейдинге умение показывать начинается с торговых отчетов. Именно отчеты не умеет делать большинство. А это обидно, когда человек торгует хорошо, а показать не умеет. Здесь я хочу научить физиков, как правильно делать отчеты и что является важным. Это не сложно и не больно.
Главным физиком последних месяцев является fxsev. Результаты у него хорошие и одновременно желание отчеты делать есть, но с правильной подачей проблемы, как и у многих. Чтобы это как-то исправить и чтобы людям показать его настоящие результаты, я писал отдельный топик: fxsev — один из лучших счетов, что я видел: с 7$ до 2500$ за 8 месяцев

А тут я буду учить делать отчеты правильно. Итак, как показать свою торговлю лицом?

1. ТОЛЬКО ЭКВИТИ

Это самое первое. Забудьте, пожалуйста, про цифру баланса. Важна только эквити.
Эквити — это средства с учетом плавающего убытка/дохода, т.е. с учетом результата тех сделок, которые являются сейчас открытыми. Эквити в русском интерефейсе терминала называется «СРЕДСТВА»

Именно эквити показывает, сколько у вас будет денег, если прямо сейчас вы закроете все позиции и захотите все вывести. А баланс остается лишь формальной циферкой.

Ну как еще объяснить, что это важно… Допустим, вы усредняетесь, пересиживаете и закрываете только прибыльные сделки, а убыточные продолжают расти, увеличивая плавающий убыток и уменьшая эквити. В этом случае ваш баланс может увеличиться хоть до миллиона, но когда обнулится эквити, то все позиции будут закрыты, а на счете останется нуль (на деле будет чуть больше нуля, так как сработает стоп-аут, но тут это не важно). Растущий баланс не поможет, можете вообще не смотреть на него.

Когда кто-то при падающем эквити пытается нам показывать баланс, то знаете, что думает опытный человек?
Что либо автор пытается выдать желаемое за действительное и пытается обмануть нас, держит за дураков, либо такой трейдер просто не имеет достаточно опыта, чтобы выделять важные вещи. Так, например, новички часто при пересиживании дро4ат именно на циферку баланса, их подбадривает растущая цифрека, пока счет не будет в итоге слит по эквити.

А вот тут есть наглядное объяснение, как лоховод пытался выдавать убыточную торговлю за прибыльную как раз манипулируя цифрами баланса и игнорируя эквити. Ему пришлось после этого полностью покинуть ресурс. Потому что это был фейл. Поэтому подумайте 100 раз прежде чем делать отчеты на основании цифр баланса.

Итак, в отчете появляется первая строка Средства. А так как это текущие средства, то пишем «Средства сейчас». Я буду после каждого абзаца генерировать новую строку в отчет, чтобы в конце получить стандартизированный правильный вид подачи отчета:

2. Следовательно ПРИРОСТ/УБЫТОК смотрим по эквити

Это простое и важное следствие. Допустим, мы неделю назад заметили, что наш эквити был 1050$. Именно эквити. Не важно, была ли другая цифра баланса, были ли закрыты или не закрыты сделки. Все просто — считаем прирост по эквити, независимо ни от каких условий.

Это прирост по эквити в валюте счета. Пока просто запомним ее, еще не добавляем в отчет.

3. Деньги — это очень хорошо, но для профи % важнее

Процент важнее, т.к. вы делаете отчеты среди других трейдеров. И оценивают умение торговать именно по динамике торгов, которая отслеживается по %. Вы можете торговать даже на центовых счетах, зарабатывать по 1-2 доллара в неделю, но попасть в какой-нибудь фонд инвестиционный или зарабатывать на провайдинге сигналах больше, чем весь ваш депозит, потому что ваша динамика в процентах устраивает инвесторов. Понимание этого определяет важно для становления профессионального трейдера, иначе вы все время будете спешить заработать больше долларов, превышать риски и сливать, вместо того, чтобы зарабатывать % в разумном темпе.
Подробнее об этом в статье Как подняться трейдеру, если денег нет, а прибыльная торговая система есть?

Считаем, сколько будет %-прирост 50$ к предыдущему значению эквити:

50$/1050$ * 100 = +4.7%

Что вы увидели здесь? Знак плюс, который делает акцент на том, что это прирост, а также округление до десятых. Как правило, округления до десятых достаточно, чтобы дать точность и одновременно не перегружать лишними знаками после запятой.

Но показывать прирост в долларах — это тоже хорошо. Людям нравится. Ведь помним, мы показываем товар лицом. Поэтому предлагаю записать в итоге и доллары, и % в одной строке «Прирост за неделю» (не забываем период указывать). Итого, имеем такие строки:

4. Не забывайте прирост за все время

Действительно. Результат за неделю — это лишь промежуточный результат. Куда важнее, сколько заработано за все время, и о каком вообще сроке торговле идет речь. Ведь +50% за пару месяцев и +50% за пару лет — это совершенно разные инвестиционные ожидания.

Отсюда приходим к тому, что отчет должен начинаться со строк «Начало торговли», содержать дату начала, а в скобочках после даты можно помещать сколько времени всего прошло.
Кроме того, необходимо указать с какого депозита торговля началась.
Затем по аналогии с со 2 и 3 пунктом считаем прирост за все время.

Все вместе получаем такой вид:

5. Учитываем выводы со счета

Выводы денег — это всегда хорошо. Не забываем рассказать о них в отчете. В предыдущем пункте выводов у нас не было и мы их не учитывали. Давайте представим, что у нас вдобавок ко всему уже выведено 340$

Появляется строчка «Выведено:»
А сумма вывода учитывается в расчете прибыли за все время.

1100+300-500=900 — это получается теперь прибыль за все время, а не 600
Соответственно %-прирост 900/500*100=180%

Заметьте, про пополнения депозита я ничего не говорю. Учет пополнений в отчетах — это отдельная тема. Если вы торгуете на статистику и отчеты, то проще всего пополнений не делать.

6. Не выдаем центы за доллары, добавляем дополнительные данные, оформляем

Например, 10$ у вас отображается на центовом счете, как 1000$, но не надо так записывать, какие бы соблазны не возникали.
Потому что один раз так запишите, второй раз скажите кому-то, что доллары, потом и признаться стыдно будет, что центы. А на завтра придет кто-нибудь и по номеру счета разоблачит, что счет центовый. И все — опять фейл.

Поэтому переводите центы в реальные доллары. Если торгуете на 10 баксов, то так и пишите в отчетах или вообще можно не указывать деньги, а указывать только %. Но очень рекомендуется указывать деньги тем, кто зарабатывает реальные сотни и тысячи баксов, если вы хотите привлечь внимание. Деньги — важная часть такого привлечения. Кстати, сам знак доллара правильно ставится перед числом, а не после, но это не суть важно.

Можно добавить дополнительно другие данные. Например, число сделок. Число сделок — немаловажная деталь для оценки репрезентативности отчета.
Также форматируем отчет, используя жирность и цвета. Можно затолкнуть все в цитирование. Получим на выходе хорошо читаемый отчетик:

1 год 6 мес)
Начальный депозит: 500$
Средства сейчас: 1100$
Выведено: 340$
Прирост за неделю: +50$ (+4.7%)
Прирост за все время: +900$ (+180%)

Кнопка цитирования и кнопки жирности есть в панели реадктирования, цвет и размер получаем стандартными HTML-тегами

7. ГРАФИКИ — НАШЕ ВСЁ!

Но отчет будет неполным без графиков. Графики очень важны. Особенно, если хотите привлечь внимание. Правильные графики разбавляют унылые цифры и сразу показывают, кто в тут папка. Если вы в конце недели к отчету прибавите такой график сделок, как я делал в отчетах к своему Валенку, то и читатели с подписчиками к вам подтянутся:

Как добиваться такого чистого вида и наносить сделки можно посмотреть тут (видео) Трейдер Хинт #1: Начальная настройка Metatrader
Цифры в пунктах не обязательны, но они повышают эффектность. Наносить цифры можно в любом редакторе.

А если совсем воодушевлены, то можно пойти дальше и еще свои комментарии нанести (мне тут не совсем нравятся нестандартные шрифты сейчас, но посыл понятен):

Работа с изображениями и графиками, конечно, требует опыта. Нужно выбрать правильный масштаб, ТФ, расширение и качество изображения при сохранении. Кстати, на данном ресурсе рекомендуется размер до 650px по ширине. Если больше, то ничего страшного, просто тогда рисунок будет показываться в уменьшенном виде, но его можно будет раскрыть по клику. Я стараюсь укладываться в 650px по ширине.

Также можно добавлять графики из терминала и мониторинга myfxbook. Особенно в годовых отчетах. Пример можно посмотреть в моем отчете за один из годов Итоги 2013 года по-Бишоповски: ни одного убыточного месяца… почти Герчик ))

Помните, что хоть правильно считать цифры и важно, но без подвтерждающих скринов и графиков ваши отчеты будут выглядеть просто неубедительно
Ну и не забываем добавляться в мониторинг — project.opentraders.ru/32582.html — благодаря нему можно попасть в топы трейдеров, а график показываться будет в каждом вашем топике.

Выполняя все эти рекомендации, Вы сможете придти к стандартизированному виду отчета, создать под него рыбу, набить руку и быстро публиковать красивые и привлекающие внимание отчеты. А не делать портянки стейтов, проглядывая которые читатели и потенциальные инвесторы либо делают неверные выводы, либо засыпают от уныния.
Профитов!

Мониторинг Myfxbook – анализ отчетов торговых систем и рекомендации при покупке советников

Здравствуйте, дорогие подписчики нашего Форекс портала! В одной из предыдущих статей мы уже разбирали, как создавать мониторинг счетов на Myfxbook. Сегодня мы поговорим о том, как можно с помощью того же сервиса Myfxbook проводить детальный анализ отчетов торговых систем, при этом совершенно не важно, будут ли это автоматизированные торговые системы или ручные стратегии. Встроенный в торговый терминал MT4 тестер стратегий не дает той глубины, которая необходима при проведении анализа отчетов. Например, вы не можете точно сказать, сколько времени длилась просадка, или в какой день недели наблюдается больше прибыльных и убыточных сделок. Все это и не только может предоставить бесплатный сервис Myfxbook. О том, как им пользоваться, и какие он имеет полезные для трейдеров функции, вы узнаете, прочитав данную статью. См. также, какие ПАММ брокеры считаются самыми надежными.

Как добавить отчет на Myfxbook?

Если вы хотите детально проанализировать работу вашего советника, то необходимо запустить его в тестере стратегий, указав в настройках валютную пару, таймфрейм и период тестирования. По окончании тестирования следует перейти во вкладку «Отчет», вызвать контекстное меню и выбрать «Сохранить как отчет», при этом отчет сохранится в формате html. Для ручных стратегий необходимо перейти во вкладку «История счета» и аналогичным способом сохранить статистику торговли в форме отчета. Затем необходимо перейти на сайт Myfxbook , если у вас еще нет аккаунта, то вам его нужно завести, регистрация займет не больше минуты. Чтобы переключиться на русский язык, выберите вашу страну внизу экрана.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В качестве примера мы будем использовать результаты тестов советника «Бумеранг», который вы можете абсолютно бесплатно скачать с нашего сайта. Протестировав его в тестере стратегий, мы получаем отчет, который необходимо сохранить в формате html на ваш компьютер. Далее переходим на сайт Myfxbook, находим в меню «Системы» и выбираем «Стратегии». В новом окне мы видим ТОП-10 лучших стратегий, показавших наибольшую доходность по итогам тестирования. Не стоит обращать внимание на результаты таких стратегий, поскольку чаще всего они подгоняются под историю, чтобы можно было быстро и дорого продать советник, который на деле приведет к сливу вашего депозита. Вместо этого переходим по ссылке «Добавить стратегию».

(кликните по скриншоту для увеличения)

В результате откроется новая страница, в которой необходимо добавить результаты наших тестов (они могут быть добавлены в формате html или в виде архива *.zip). Во второй строчке можно добавить файлы стратегии или советника, если вы самостоятельно разработали новую торговую систему и хотите сделать ее общедоступной. Далее задаем имя стратегии, указываем вашего брокера и выбираем режим секретности – вы можете выставить свою стратегию на всеобщее обозрение, выбрав параметр Public, или сделать ее невидимой для других пользователей сервиса Myfxbook, установив параметр Private. Затем вы можете написать комментарий к данной стратегии, например, сделать описание вашей стратегии. Заполнив все поля, необходимо нажать на кнопку «Добавить», чтобы ваша стратегия была добавлена на Myfxbook.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Необходимо немного подождать, пока обработается отчет вашей стратегии, а затем появится окошко с названием вашей торговой системы с приростом прибыли за указанный период тестирования (в процентах и пунктах), максимальной просадкой и графиком баланса.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Детальный анализ отчета в Myfxbook

Кликнув по названию стратегии, можно получить более детальный отчет по используемой вами стратегии. Во-первых, можно подробно изучить график роста депозита. Во-вторых, слева от графика находится детальная статистика торговых операций, посмотрев которую вы можете узнать прирост депозита за все время тестирования, среднедневной доход, среднемесячный доход, размер максимальной просадки (в процентах), общий баланс, достигнутый в результате тестирования, чистая прибыль и размер первоначальных вложений.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Под графиком располагается расширенная статистика, из которой можно узнать общее количество совершенных сделок, соотношение прибыльных сделок к убыточным, размер общей прибыли (в пунктах), средней прибыли и убытков, а также другую информацию, касающуюся торговых операций.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Во вкладке «Ежедневно» можно посмотреть статистику в разрезе по дням недели. К примеру, вы видите, что в четверг количество убыточных сделок превышает прибыльные. В этом случае, возможно, стоит воздержаться от торговли в этот день недели.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Вкладка «Риски депозита» показывает вероятность потери депозита в случае серии убыточных сделок. Например, риск потери 10% депозита составляет 23,86%, а для полного слива депозита необходимо совершить 14 убыточных сделок подряд, но вероятность данного события практически приближена к нулю.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Во вкладке «Продолжительность» можно посмотреть продолжительность каждой сделки в отдельности. По продолжительности сделок можно судить об используемой советником торговой стратегии. Чем кучнее точки на графике, тем лучше. Если отдельные точки значительно выбиваются по продолжительности от других, значит советник долго передерживает сделки, чем и может быть вызвана большая просадка.

(кликните по скриншоту для увеличения)

В окне «Торговая активность» можно подробно изучить, как открываются сделки, по какой валютной паре и каким объемом лота, как произошло закрытие сделки – по тейк-профиту или стоп-лоссу, какой размер прибыли или убытка был зафиксирован (в пунктах и в валюте), а также сколько по продолжительности длилась сделка, и насколько изменился баланс в процентах после ее закрытия. Внимательно изучив «Торговую активность», можно понять, использует ли советник систему Мартингейла, и соблюдает ли он правила мани-менеджмента.

(кликните по скриншоту для увеличения)

В самом низу страницы можно посмотреть статистику счета по месяцам. По некоторым стратегиям или советникам продолжительность просадки может достигать несколько месяцев, а затем в последующие периоды статистика счета выравнивается, и по итогам года торговая система выходит в плюс. Если вы видите, что продолжительность просадки составляет два месяца, но на истории такое уже было, то это в норме вещей. А вот если продолжительность просадки превышает несколько месяцев, а количество прибыльных сделок значительно сократилось, то, возможно, торговая система требует доработки, а советник следует оптимизировать.

Для удобства вы также можете задавать параметры, в каком виде рассчитывать прибыль и убытки – в процентном соотношении к депозиту, в пунктах или в валюте. Для этого нужно кликнуть по кнопке «Еще» и выбрать необходимый вам параметр.

Как избежать обмана при покупке советника?

Перед тем, как купить советник, требуйте у его продавцов мониторинг Myfxbook реального счета. Только в этом случае вы можете обезопасить себя от потери денег на приобретение сливающего советника, поскольку очень часто советники подгоняются под историю сделок, в результате чего получаются такие красивые тесты. Однако и Myfxbook не даст 100% гарантии, что перед вами не мошенник. Точнее такие гарантии есть, но на них следует обратить внимание перед покупкой советника.

Во-первых, необходимо обращать внимание на то, чтобы мониторинг счета был на реальном счете, а не на демо. К примеру, в Интернете можно встретить прибыльный советник Million Dollar Pips, мониторинг счета представлен ниже:

Судя по кривой доходности данного советника можно сделать вывод, что торговый эксперт действительно оправдывает свое название. Однако, если перейти на страницу мониторинга Myfxbook, то можно увидеть, что торговля осуществляется на демо-счету.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Специфика торговли при помощи данного торгового робота состоит в применении скальперской стратегии, которая из-за особенностей исполнения ордеров может быть осуществима только на демо-счете, в то время как торговля советником Million Dollar Pips на реальном счете неизбежно приведет к сливу.

Во-вторых, история торговли должна быть подтверждена. Чтобы получить подтверждение владелец мониторинга должен предоставить системе Myfxbook инвесторский пароль, а также указать торговый сервер и своего брокера. Myfxbook проверит на совпадение тип торгового счета, логи ордеров и другую информацию, указанную в мониторинге счета, и подтвердит, что счет настоящий. Данная проверка необходима для защиты от мошенников, которые выдают демо-счета за реальные счета.

Наконец, должны быть подтверждены торговые права. Иногда мошенники выдают чужие инвесторские пароли за свои, занимаясь продажами советников, якобы работающих на этом счете. Чтобы защитить своих клиентов от таких недобросовестных продавцов, Myfxbook запрашивает подтверждение у владельца мониторинга, что реальный счет принадлежит именно ему, а не третьему лицу.

Таким образом, при помощи сервиса Myfxbook можно не только анализировать отчеты торговых систем или осуществлять мониторинг счета, но и проверять на подлинность представленные на Myfxbook счета. Поэтому перед приобретением советника обязательно проверьте, какой используется счет в мониторинге Myfxbook – реальный или демо, имеется ли подтверждение истории торговли и торговых прав, какой указан брокер в информации о мониторинге счета (не стоит доверять сомнительным конторам), сколько времени прошло с момента запуска мониторинга (должно пройти не меньше года) и как давно обновлялась последняя дата (возможно, мониторинг был остановлен для сохранения красивой картинки). Также следует обратить внимание на расположение кривой средств на графике. Если она располагается под кривой баланса, это может являться признаком применения системы Мартингейла. Кроме того, на сайте Myfxbook можно найти немало других полезных функций, в том числе экономический календарь, сведения о волатильности и многое другое.

Детализированный отчет MT4. Что это такое?

#1 — 15 мая 2012 в 16:42

Торговая платформа MetaTrader4 дает нам возможность не только совершать торговые операции, но также и анализировать результаты своей торговой деятельности. Каждый слышал термин «детализированный отчет», или «стейтмент», но не все новички знают, что же это такое и с чем его едят.
Я тоже некоторое время путалась в понятиях «относительная просадка», «максимальная просадка», «профит-фактор» и т.д., пока не наткнулась на статью, где всё описано довольно доходчиво. И, если позволят модераторы, буду рада поделиться этой информацией с Вами.

Итак, начнем по-порядку. Где же взять детализированный отчет о торговле?
Открываем MetaTrader4 и находим вкладку «История счета». Кликнув правой кнопкой мышки, выбираем сначала пункт меню «Выбрать период» (за который и будет создан отчет), а затем «Сохранить как детализированный отчет». Обратите внимание, что есть еще и пункт «Сохранить как отчет», но это сокращенный вариант с меньшим количеством показателей, поэтому подробно на нем останавливаться не будем. Выполнив эти несложные действия, получаем документ в формате html, в котором имеются следующие данные: наименование компании, номер счета, ФИО владельца, валюта счета, дата генерации отчета, таблицы с историей закрытых и текущих сделок, график изменения баланса и, наконец, основные данные о результатах торговой деятельности.

#2 — 15 мая 2012 в 16:43

Что же означают все эти показатели? Давайте рассмотрим подробнее:

Deposit/Withdrawal — общая сумма зачисления/снятия денежных средств за отчетный период;

Credit Facility – величина доступного кредита;

Closed Trade P/L – общая сумма прибыли/убытка, полученной по закрытым сделкам;

Floating P/L— величина прибыли или убытка по открытым сделкам (так называемая «плавающая прибыль»);

Margin – сумма залога по всем открытым позициям на момент создания отчета;

Balance – баланс счета, сумма, являющаяся результатом всех закрытых сделок и операций пополнения/снятия средств;

Equity — текущее состояние баланса счета с учетом плавающей прибыли. Рассчитывается как Balance+Credit+Floating profit- Floating loss;

Free Margin — свободные денежные средства, которые не задействованы в торговле и могут быть использованы для открытия новых позиций (Free margin = Equity — Margin);

Gross Profit — сумма всех прибыльных сделок в валюте счета;

Gross Loss— сумма всех убыточных сделок в валюте счета;

Total Net Profit– чистая прибыль, определяется как разница между общей прибылью и общим убытком (Gross Profit — Gross Loss);

Profit Factor — фактор прибыльности — отношение общей прибыли к общему убытку (Gross Profit/Gross Loss);

Expected Payoff — матожидание выигрыша, отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству сделок (Total Net Profit/Total Trades);

Total Trades— общее количество закрытых сделок;

Absolute Drawdown — абсолютная просадка- наибольший убыток относительно значения начального депозита;

Maximal Drawdown— максимальная просадка- величина, показывающая наибольший убыток относительно последнего максимального значения баланса. Выражается в валюте депозита и в % от депозита;

Relative Drawdown — относительная просадка- наибольшее значение убытка относительно начального депозита, в % и валюте депозита;

Short Positions (won%)— общее количество закрытых позиций на продажу (в том числе прибыльных,%);

Long Positions (won%)— общее количество закрытых позиций на покупку(в том числе прибыльных,%);

Profit Trades (% of total)— количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;

Loss Trades (% of total) — количество убыточных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;

Largest Profit Trade— наибольшая прибыль среди всех прибыльных позиций;

Largest Loss Trade — наибольший убыток среди всех убыточных позиций;

Average Profit Trade — средняя прибыльная сделка -усредненное значение прибыли за одну сделку, рассчитывается как отношение общей прибыли к общему количеству профитных сделок (Gross Profit/Profit Trades);

Average Loss Trade — средняя убыточная сделка- усредненное значение убытка за одну сделку, рассчитывается как отношение общего убытка к общему количеству убыточных сделок (Gross Loss/Loss Trades);

Maximum Consecutive Wins ($) — наиболее длинная серия прибыльных сделок и сумма прибыли по ним, в валюте депозита;

Maximum Consecutive Losses ($) — наиболее длинная серия убыточных сделок и сумма убытка по ним, в валюте депозита;

Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль за одну серию прибыльных сделок и соответствующее ей количество прибыльных сделок;

Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток за одну серию убыточных сделок и соответствующее ему количество убыточных сделок;

Average Consecutive Wins — средний непрерывный выигрыш — среднее количество прибыльных позиций в непрерывных прибыльных сериях;

Average Consecutive Losses — средний непрерывный проигрыш- среднее количество убыточных позиций в непрерывных убыточных сериях.

#3 — 15 мая 2012 в 16:56
StatementDetailedtemplates_i1sgd.rar | 1.76 Кб | Скачали: 1215
#4 — 21 июня 2012 в 23:59

Дополнительные составляющие детализированного отчета:

1. Gross Profit — общая прибыль по сделкам с положительным результатом за период генерации отчета.
2. Gross Loss — общий убыток по сделкам с отрицательным результатом за период генерации отчета.
3. Total Net Profit – чистая прибыль, разность между показателями Gross Profit и Gross Loss.
4. Profit Factor — фактор прибыльности, коэффициент, показывающий отношение Gross Profit к Gross Loss.
5. Expected Payoff — ожидаемая прибыль, результат деления чистой прибыли на количество сделок.
6. Absolute Drawdown — просадка от начального баланса, показывающая насколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.
7. Maximal Drawdown — денежная величина, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении. Перепад между последним максимумом и текущим минимумом. Может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка, даже если торговля ведется положительно.
8. Relative Drawdown — относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита.
9. Total Trades — количество совершенных на торговом счете сделок.
10. Short Positions (won%) — количество закрытых коротких позиций (в скобках указан процент прибыльных коротких позиций от их общего количества).
11. Long Positions (won%) — количество закрытых длинных позиций (в скобках указан процент прибыльных длинных позиций от их общего количества).
12. Profit Trades (% of total) — общее количество прибыльных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).
13. Loss Trades (% of total) — общее количество убыточных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).
14. Largest Profit Trade — сделка с максимальным положительным финансовым результатом.
15. Largest Loss Trade — сделка с максимальным отрицательным финансовым результатом.
16. Average Profit Trade — средняя прибыль по сделке (Gross ProfitProfit Trades).
17. Average Loss Trade — средний убыток по сделке (Gross LossLoss Trades).
18. Maximum Consecutive Wins ($) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в Валюте депозита).
19. Maximum Consecutive Losses ($) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в Валюте депозита).
20. Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
21. Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
22. Average Consecutive Wins — среднее величина последовательности прибыльных сделок.
23. Average Consecutive Losses — средняя величина последовательности убыточных сделок.

Анализ отчетов СОТ

Многие трейдеры для того чтоб знать в каких позициях расположены «Умные деньги» используют для своего анализа отчеты СОТ, которые в свою очередь можно найти на официальном сайте и представлены U.S. CFTC. Данная организация контролирует торговлю фьючерсами на основных площадках.

Товарно-сырьевая биржа в Чикаго является одной из крупнейших площадок в мире торговли фьючерсами как на сырьевые инструменты (уголь, молоко, нефть) так и на валюту. Нужно сразу отметить, что данной информацией необходимо воспользоваться как второстепенным индикатором определения тренда и на это есть ряд причин. Основная причина это то, что эти отчеты публикуются после закрытия основных площадок в пятницу (по М.С.К. это уже ночь в субботу) и уже не могут оказать трейдеру помощь, а так же то, что эти данные показывают позиции крупных игроков на вторник этой недели. Так же многие трейдеры заявляют, что ежедневный оборот рынка Форекс составляет триллионы долларов, а на товарно-сырьевой бирже Чикаго оборот «всего» миллиарды. Но если правильно рассудить, то вряд ли крупные покупатели или продавцы валюты будут выводить на рынок крупные объемы денег (миллионы, сотни миллионов), не выполнив соответствующий анализ. И этим анализом можно воспользоваться.

Отчеты СОТ Рис.1

Заходим на официальный сайт CFTC, далее идем на Market Reports и через Commitments of Traders попадаем на страницу и листаем до нужной графы, где указана Чикагская биржа и формат отчета (короткий).

Длинный или короткий формат отчета не сильно отличаются друг от друга. После выбора формата будет перечень торговых инструментов. Здесь есть фьючерсы как на товары (нефть, уголь, молоко), так и на валюту.

В данной таблице казаны позиции крупных игроков и мелких трейдеров.

NONREPORTABLE POSITIONS – это мелкие игроки, которые мало влияют на рынок. Очень часто форекс порталы называют их «толпа».

COMMERCIAL – в этой позиции указываются крупные государственные и коммерческие организации. Они заранее подают в комиссию по фьючерсам заявление и проходят соответствующую процедуру оформления. В основном это организации приобретающую валюту для собственных нужд.

NON-COMMERCIAL – крупные коммерческие организации использующие торговлю на бирже в спекулятивных целях.

Spreads – здесь указано количество противоположных (одновременно Long, и Short) открытых позиций.

TOTAL – сумма всех игроков на рынке

CHANGES FROM – изменение открытых позиций по сравнению с предыдущим периодом

OPEN INTEREST – объем финансовых средств на рынке

К примеру. Как видно из рисунка. 3 количество коротких позиций по Японской йене у спекулянтов 141. 042, а количество длинных позиций 37.188. Это говорит только об одном, крупные спекулянты продают йену с целью получить прибыль. Очень часто данная информация фигурирует в различных форекс порталах и аналитике. Нужна она или нет, будет решать сам трейдер в зависимости от его стратегии и тайм фрейме, на котором он торгует. Но существует множество стратегий, которые основаны на анализе отчетов СОТ.

Эту же информацию можно получить и в графическом виде, как показано на рис. 4.

Анализ Форекс-отчетов

Анализ Форекс-отчетов

После открытия терминала MetaTrader4, мы видим вкладку «История счета». Кликнув правой кнопкой мыши, выбираем пункт меню «Выбрать период» (за этот период будет создан отчет), затем «Сохранить как детализированный отчет». Заметьте, что есть еще пункт «Сохранить как отчет», но это сокращенный вариант с меньшим количеством показателей, поэтому не будем на нем останавливаться. Выполнив эти действия, получаем документ в формате html, в котором имеется следующее: наименование компании, номер счета, ФИО владельца, валюта счета, дата генерации отчета, таблицы с историей закрытых и текущих сделок, график изменения баланса и, наконец, основные данные о результатах торговой деятельности.

Рассмотрим подробно каждый из показателей:

Deposit/Withdrawal — общая сумма зачисления/снятия денежных средств за отчетный период;

Credit Facility – величина доступного кредита;

Closed Trade P/L – общая сумма прибыли/убытка, полученной по закрытым сделкам;

Floating P/L — величина прибыли или убытка по открытым сделкам (так называемая «плавающая прибыль»);

Margin – сумма залога по всем открытым позициям на момент создания отчета;

Balance – баланс счета, сумма, являющаяся результатом всех закрытых сделок и операций пополнения/снятия средств;

Equity — текущее состояние баланса счета с учетом плавающей прибыли. Рассчитывается как Balance+Credit+Floating profit- Floating loss;

Free Margin — свободные денежные средства, которые не задействованы в торговле и могут быть использованы для открытия новых позиций (Free margin = Equity — Margin);

Gross Profit — сумма всех прибыльных сделок в валюте счета;

Gross Loss — сумма всех убыточных сделок в валюте счета;

Total Net Profit – чистая прибыль, определяется как разница между общей прибылью и общим убытком (Gross Profit — Gross Loss);

Profit Factor — фактор прибыльности — отношение общей прибыли к общему убытку (Gross Profit/Gross Loss);

Expected Payoff — матожидание выигрыша, отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству сделок (Total Net Profit/Total Trades);

Total Trades — общее количество закрытых сделок;

Absolute Drawdown — абсолютная просадка- наибольший убыток относительно значения начального депозита;

Maximal Drawdown — максимальная просадка- величина, показывающая наибольший убыток относительно последнего максимального значения баланса. Выражается в валюте депозита и в % от депозита;

Relative Drawdown — относительная просадка- наибольшее значение убытка относительно начального депозита, в % и валюте депозита;

Short Positions (won%) — общее количество закрытых позиций на продажу (в том числе прибыльных,%);

Long Positions (won%) — общее количество закрытых позиций на покупку(в том числе прибыльных,%);

Profit Trades (% of total) — количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;

Loss Trades (% of total) — количество убыточных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;

Largest Profit Trade — наибольшая прибыль среди всех прибыльных позиций;

Largest Loss Trade — наибольший убыток среди всех убыточных позиций;

Average Profit Trade — средняя прибыльная сделка -усредненное значение прибыли за одну сделку, рассчитывается как отношение общей прибыли к общему количеству профитных сделок (Gross Profit/Profit Trades);

Average Loss Trade — средняя убыточная сделка- усредненное значение убытка за одну сделку, рассчитывается как отношение общего убытка к общему количеству убыточных сделок (Gross Loss/Loss Trades);

Maximum Consecutive Wins ($) — наиболее длинная серия прибыльных сделок и сумма прибыли по ним, в валюте депозита;

Maximum Consecutive Losses ($) — наиболее длинная серия убыточных сделок и сумма убытка по ним, в валюте депозита;

Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль за одну серию прибыльных сделок и соответствующее ей количество прибыльных сделок;

Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток за одну серию убыточных сделок и соответствующее ему количество убыточных сделок;

Average Consecutive Wins — средний непрерывный выигрыш — среднее количество прибыльных позиций в непрерывных прибыльных сериях;

Average Consecutive Losses — средний непрерывный проигрыш- среднее количество убыточных позиций в непрерывных убыточных сериях.

Дополнительные параметры детализированного отчета:

Gross Profit — общая прибыль по сделкам с положительным результатом за период генерации отчета.

Gross Loss — общий убыток по сделкам с отрицательным результатом за период генерации отчета.

Total Net Profit – чистая прибыль, разность между показателями Gross Profit и Gross Loss.

Profit Factor — фактор прибыльности, коэффициент, показывающий отношение Gross Profit к Gross Loss.

Expected Payoff — ожидаемая прибыль, результат деления чистой прибыли на количество сделок.

Absolute Drawdown — просадка от начального баланса, показывающая насколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Maximal Drawdown — денежная величина, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении. Перепад между последним максимумом и текущим минимумом. Может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка, даже если торговля ведется положительно.

Relative Drawdown — относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита.

Total Trades — количество совершенных на торговом счете сделок.

Short Positions (won%) — количество закрытых коротких позиций (в скобках указан процент прибыльных коротких позиций от их общего количества).

Long Positions (won%) — количество закрытых длинных позиций (в скобках указан процент прибыльных длинных позиций от их общего количества).

Profit Trades (% of total) — общее количество прибыльных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).

Loss Trades (% of total) — общее количество убыточных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).

Largest Profit Trade — сделка с максимальным положительным финансовым результатом.

Largest Loss Trade — сделка с максимальным отрицательным финансовым результатом.

Average Profit Trade — средняя прибыль по сделке (Gross ProfitProfit Trades).

Average Loss Trade — средний убыток по сделке (Gross LossLoss Trades).

Maximum Consecutive Wins ($) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в Валюте депозита).

Maximum Consecutive Losses ($) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в Валюте депозита).

Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).

Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).

Average Consecutive Wins — среднее величина последовательности прибыльных сделок.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий