Зона накопления для Форекс

Накопление и распределение VSA

Самый простой способ заработка на Форекс, да и на любом финансовом рынке, состоит в умении понять, как и когда действует большой игрок. Почему это так, понять вовсе несложно. Ведь неэффективность большого капитала не позволяет ему добиться цели так, чтобы не оставить след. Умение распознать эти признаки маркет-мейкера, позволяет трейдеру своевременно входить и выходить из сделки, получая значительную часть прибыли без лишних стрессов. Но чтобы научиться так делать, нужно усвоить, как происходит накопление и распределение, VSA – Volume Spread Analysis – методика изучения объемов откроет ключ к пониманию структуры рынка и фаз, из которых он состоит.

Преимущество использования анализа объемов и наблюдений за фазами рынка дает возможность трейдеру получить целостную картину происходящего, а не пытаться заработать, действуя практически вслепую на основании каких-то сигналов запаздывающих индикаторов или вырванных из контекста свечных формаций.

Определение фазы накопления

В VSA под накоплением подразумевают набор позиции крупным участником. Здесь новичкам следует уяснить одну важную вещь, сильные участники в лице фондов, коммерческих банков и прочих, не могут просто купить или продать по рынку столько, сколько им нужно, как это делают рядовые трейдеры. Иначе своими действиями они вызовут чрезвычайно сильное изменение цены, которое может называться импульс, прострел или еще как. И средняя цена при таком способе исполнения окажется очень плохой, что не на руку маркет-мейкеру.

Поэтому им приходится набирать позицию постепенно – шаг за шагом. И тут они оставляют след, который можно распознать. О том как это происходит, будет рассказано ниже, а пока стоит определить, что фаза накопления – это когда большой игрок набирает объем.

Определение фазы распределения

В противоположность прошлой фазе распределение – это когда большой игрок выходит из позиции, то есть реализует свой объем. Здесь есть та же неэффективность. Поскольку просто продать/купить по рынку маркет-мейкер не может, то ему приходится делать это постепенно, снова оставляя след в виде объемов, появляющихся в определенный момент. Такое накопление и распределение как раз изучает VSA, предоставляя умным трейдерам ключ к пониманию действий кукла.

Какую информацию дает график движения цены

Сперва рассмотрим распределение, которое развивается в виде ап-тренда. Изучая представленные ниже примеры, стоит учитывать, что и фаза накопления, и распределения на финансовых рынках необязательно должна красиво выглядеть. Поэтому важно учитывать суть происходящего, чтобы реагировать на происходящее своевременными действиями.

На скриншоте выше можно видеть, как цена рисует восходящий тренд, после чего следует откат, где падение останавливается о мощную поддержку – здесь происходит добор позиции крупным участником, то есть он накапливает объем, так как снизившаяся цена становится ему интересной.

Вот еще один интересный пример VSA, который стоит воспринимать через понимание структуры рынка с опорой на накопленные и распределенные объемы.

Сначала на рынке развивается вялое боковое движение, потом крупный участник продает, набирая позицию. Идет импульс вниз, а затем снова остановка и боковое движение, во время которого цена не может пробиться выше, так как маркет-мейкер добирает объем.

Ну, а после идет продолжение нисходящего тренда и продолжение нисходящего движения.

Системы действий крупных игроков сильно разнятся в зависимости от временных промежутков, на которых они работают. Причем на практике действия одних крупных участников могут накладываться на преследование своих интересов другими, а тут еще и появляются сильные новости и пр. В общем, во время практического применения знания о накоплении и распределении или при использовании других приемов VSA легко не будет из-за всего этого разнообразия, но тем не менее трейдер сможет замечать в хаосе рынка наиболее важную информацию, что и даст ему возможность зарабатывать.

Главное, не забывать, что крупный игрок не может купить или продать нужный ему объем одним ордером, значит набор позиции будет сопровождаться удержанием уровней и добором позиции на коррекциях против основного тренда.

На скриншоте выше можно видеть логику действий крупного игрока. На восходящем тренде появляется длиннотелая свеча вниз. При этом ее нижняя часть пробивает последний локальный уровень поддержки, что является первым признаком смены тренда.

Тут происходит активация защитных стопов тех, кто стоял в лонг, что усиливает продажи, а также появляются желающие продавать, рассчитывая на продолжение нисходящего движения. Однако именно тут в борьбу включается маркет-мейкер, который получает возможность:

• закупиться в лонг по хорошей для себя цене;
• набрать объем за счет шортистов.

Выкупив всех, кто возжелал продавать, сильный игрок удерживает свою позицию, а восходящий тренд восстанавливается и продолжает свое развитие.

Если взглянуть на объем, то можно видеть, что тут произошел значительный его всплеск.

Очень показательными в плане поиска крупного игрока будут небольшие свечи, на которых вышел большой объем. Как правило, это показывает, что сильный участник активно выкупал, как на скриншоте выше, или продавал, реализуя поставленные перед собой задачи за счет действий толпы.

В данном случае, выкупив всех, кто решил продавать, он устранил на рынке сильные аски (ask), то есть предложение, после чего для роста котировок не осталось никаких препятствий и цены пошли вверх.

Также следует понимать, что если крупный участник проходит фазу накопления, то есть он набрал объем, значит, так или иначе, рано или поздно, ему придется весь этот объем слить, то есть распределить. Изучая VSA, уже должно быть понятно, что делать он это будет не сразу, а, значит, нужно следить за появлением флэтов и проходящем в них объеме, так как боковик – верный признак того, что большой игрок занимается реализацией своих планов.

Кульминация покупок и продаж

Помимо распределения и накопления, которые представляют собой основные фазы рынка, есть еще кульминация, обычно предшествующая развороту тренда. На графике кульминация выглядит как сильная свеча с длинным телом и большим объемом.

На скриншоте выше можно видеть появление бычьей сильной свечи на растущем тренде. Казалось бы, это верный признак силы покупателей, которые уверенно контролируют ситуацию. Однако, именно в этот момент на повышенной волатильности крупный игрок уже выходит из сделки, а заходят в нее те, кто уверовал, что тренд сильный, и рост продолжится. Хотя, по сути дела, запас хода иссяк, и маркет-мейкеры, способные толкать цену дальше, уже вне рынка.

Далеко не всегда кульминация происходит одной свечой. Иногда этот процесс растягивается, но главное его предназначение – заманить новых участников присоединиться к тренду, чтобы было об кого закрывать свои позиции.

Ниже представлен яркий пример, когда большой игрок произвел распределение, передав свой объем тем, кто решил зайти в восходящий тренд.

После импульса происходит проторговка в узком канале, а затем цена продолжает рост. То есть тут зашли новые участники, маркет-мейкер покрыл во флете часть своих позиций, но поддержал тренд, чтобы подтолкнуть новых участников к покупкам, которые повлияли на дальнейшее развитие восходящей тенденции.

Новички должны всегда помнить, что закрытие сделки на любом финансовом рынке происходит фактически открытием противоположной. То есть, когда происходит фиксация прибыли по сделке на покупку, то в момент закрытия осуществляется продажа.

И, наоборот, если участник был в короткой позиции, то есть продавал и удерживал, то для закрытия ему нужно купить тот же объем. Соответственно, если бы крупный игрок попробовал бы зафиксировать прибыль просто купив/продав по рынку, то он вызвал бы сильное смещение цены против своей изначальной позиции, потеряв значительную часть накопленного дохода.

Поэтому солидному капиталу нужны другие участники, которые будут заинтересованы покупать там, где ему нужно продавать, и, напротив, захотят продавать, где маркет-мейкеру понадобится выйти из коротких позиций.

Итоги рассмотрения накопления/распределения

Понимая, как действуют крупные участники на Форекс и других финансовых рынках, значительно проще проводить анализ текущей ситуации, так как в уме трейдера всегда будет целостная картина происходящего с наиболее вероятным сценарием развития событий в том или ином случае.

Одно только понимание того, как и зачем происходит накопление и распределение, делает методику VSA одной из самых эффективных, поэтому обязательно изучайте рынок через призму поведения умных денег.

Секреты VSA: фазы накопления и распределения

Как происходит ценообразование на всех финансовых площадках?

Спрос и предложение – факторы, которые определяют аномальное поведение цены.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Александр Ларин.

Если на фоне пониженного предложения выявляется динамическое изменение спроса, то чего нам ждать? Логично: следует ожидать повышения цены до тех пор, пока не будет сформировано новое предложение. Когда цена будет устраивать продавцов, случится обратная фаза: курс пойдёт в поисках поддержки покупателей.

Боковое движение цены – это результат равновесного противодействия покупателей и продавцов. Когда равновесие нарушается, можно говорить о том, что спрос или предложение отсутствует. В данном случае происходит пробой сопротивления или поддержки, начинается поиск новой ценовой зоны, интересной для участников рынка.

Движение цены – это результат колебаний спроса и предложения. Чем быстрее намерения продавцов и покупателей становятся понятными рядовому трейдеру, тем менее рискованной и, следовательно, более прибыльной станет торговля.

Связующим звеном между рядовым трейдером, а также противоборствующими спросом и предложением является объём. Он отражает активность продавцов и покупателей. Именно через изменение объёма трейдер может оценить активность покупателей и продавцов, то есть потенциал спроса и предложения.

Главное: объём можно анализировать прямо на графике — для этого существуют специальные индикаторы.

Суть VSA

Volume spread analysis позволяет определять степень интереса к текущей цене различных участников рынка. Часто данный нюанс не входит в состав торговых алгоритмов. Следствием этого являются необдуманные сделки, влекущие убытки, а иногда и потерю депозита.

Ненормальное поведение объёма – это фактор, позволяющий анализировать, насколько инвесторы заинтересованы в текущий момент в рассматриваем торговом инструменте. При определении активности инструмента по объёму возникает некоторая сложность: один и тот же показатель объёма способен вызывать абсолютно разное поведение цены – боковое движение, движение вверх и вниз.

Закономерен вопрос: как использовать изменение объёмов, чтобы определить направление движения цены? В данном случае поможет спред – сформированный ценовой диапазон.

Также необходимо обращать внимание на цены закрытия баров, предыдущего и текущего. Последняя цена – это показатель того, в какую сторону работает объём. Цены закрытия – результат активности участников рынка.

Если взять любой часовой график, то получается, что один бар формируется в течение одного часа. При значительном росте объёма, к примеру, цена закрытия осталась ниже середины бара, а предыдущие бары демонстрировали положительный баланс, цена росла.

Что это значит? В контексте со спредом это указывает на то, что выявляемой силы покупателей недостаточно для роста цены. Предложение заставило цену закрыться ниже середины спреда. Следовательно, можно предполагать, что вскоре появится разворотный паттерн и направление тренда изменится.

Понятное дело, спред и объёмы помогут ориентироваться в рыночной динамике. Они подскажут, чего стоит ожидать.

Важно! Профессиональные участники рынка не способны манипулировать ценой, контролируя её поведение, независимо от размера капитала, в долгосрочной перспективе. При этом они будут использовать возможности, которые позволят получить прибыль на других участниках рынка.

Слабые участники рынка vs сильные игроки

На рынке работает естественный отбор: побеждает сильнейший. Те, кто посильнее, ищут слабые места биржевой толпы. Когда они их находят, то, используя различные биржевые манипуляции, заполучают их деньги.

Всё просто: чтобы выжить на рынке, не нужно быть в толпе слабых. Следует работать так, как работает сильный игрок. Когда трейдер находится в толпе слабых участников, он создаёт все условия для потери собственного депозита.

Почему спекулянты становятся на сторону слабых игроков? Дело в страхе, в страхе признать собственные ошибки. Нежелание признавать собственное халатное отношение к торговле заставляет обвинять в отрицательных торговых результатах кого и что угодно, только не себя.

Каким образом формируется «бычий» и «медвежий» рынок?

Направление движения цены определяется при переходе базового актива от слабых игроков к сильным. Чтобы понять, как это происходит, необходимо анализировать спрос и предложение.

Манипуляция А

Когда выходят отрицательные новости, у слабых игроков появляется паника. Их поведение предсказуемо: при падении рынка начинаются массовые продажи – предложение здорово растёт.

В случае манипуляции А необходимо задавать себе вопрос: какой спрос поглощает текущие объёмы, кто находится на другом конце сделки?

Манипуляция Б

Непрофессиональные участники рынка нередко пропускают момент, когда начинает формироваться бычий рынок. Потом, когда становится поздно, у них срабатывает жадность. В условиях повышенной нервозности, слабые игроки начинают думать, что тренд проходит мимо них. В результате они начинают массово покупать, нередко на пике восходящего тренда.

В случае манипуляции Б задумайтесь, кому выгодно занимать противоположную сторону, массово распродавая актив?

Важно понимать, что истинная рыночная слабость формируется, когда происходит рост. Следовательно, настоящая сила появляется в тот момент, когда рынок падает.

Накопления и распределения

Всё, о чём написано выше, отображается на графике фазами накопления и распределения, которые идут последовательно. На картинке наглядно видны 2 фазы:

На графиках мы ежедневно наблюдаем перераспределение рыночных сил. На рисунке хорошо видна зона (боковое движение), где происходит накопление объёмов. Видно, что это зона накопления.

За накоплением следует распределение объёмов.

Каким образом крупные игроки накапливают и распределяют активы?

Закон спроса и предложения – штука универсальная. Он применим к различным временным интервалам, площадкам, инструментам. Только внешний вид действий крупных игроков меняется от графика к графику. Так они маскируют свои действия.

Когда финансовый институт осуществляет набор позиции при накоплении, рост цены удерживают. Так маскируют предложение.

Крупные игроки набирают позицию с помощью лимитных ордеров. Они помогают формировать уровень поддержки или сопротивления и накапливать объёмы в разных зонах порционно.

Когда происходит распределение накопленный объём передаётся слабым участникам. При этом передача происходит ещё более незаметно чем накопление. Так толпа покупает и продаёт со значительным опозданием, теряя на этом свои деньги.

VSA анализ призван помочь исправить эту ситуацию – сделать действия крупных игроков более понятными, а рынок более прогнозируемым.

Хотите узнать еще больше о VSA-анализе? Тогда посмотрите трансляцию вебинара, которую мы провели вместе с моим коллегой, ведущим трейдером-аналитиком Андреем Миклушевским на YouTube-канале Академии Форекса! На вебинаре мы рассказали про метод торговли VSA, который поможет Вам отследить действия крупных игроков, т.е крупные деньги на рынке Forex. Посмотрев вебинар, Вы узнаете, как объем влияет на ценовое движение и как извлечь из этого прибыль.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Накопление — Распределение на рынке Форекс — индикатор AD на основе двух «учений».

Вы знаете что я провожу — форекс бесплатное обучение онлайн, подробности по ссылке.

Добрый день, сегодня блог веб-мастера Максима расскажет вам об осцилляторе с коротким названием AD, за которым стоит словосочетание Накопление/Распределение.

Индикатор Накопления/Распределения разработал Марк Чайкин. В своей разработке он использовал индикатор On Balance Volume Джо Гранвилля. Этот индикатор легко найти в терминале Метатрейдер 4. Он расположен среди встроенных аналитических систем.

Кроме индикатора Балансового объема Марк Чайкин использовал понятие индекса Накопления/Распределения Ларри Вильямса (Accumulation/Distribution Index)

Накопление — Распределение на рынке Форекс — индикатор на основе двух «учений».

Смотреть обзорное видео

Вот, для начала смотрите обзорное видео:

Давайте сравним подходы этих ученых. В своем балансовом объеме Джо Гранвилль для добавления или уменьшения объема сравнивал цены закрытия данного периода с предыдущим, у Ларри Вильямса в его Индексе Накопления/Распределения цена закрытия сравнивалась с ценой открытия, а Чайкин сравнивает цену закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума.

(Кстати читайте очень хорошую книгу Ларри — Краткосрочная торговля)

8,0,1,0,0

Интересен сам путь, который прошел ученый для создания индикатора Накопления/Распределения. Чайкин заменил цену открытия, которая была в формуле у Ларри Вильямса на середину диапазона. Сделал он это не потому, что считал этот подход вернее, а потому, что не нашел данных по ценам открытия. Данные брались в его время из ежедневных выпусков газет, а в них просто перестали публиковать в какой-то момент цену открытия.

Сначала этот индикатор создавали для измерения денежного потока, который направлен в акции или из акции, но теперь его успешно применяют и на Форекс. Он также выступает основой для создания разработанного позднее Осциллятора Чайкина. (Chaikin Oscillator).

Индикатора Накопления/Распределения представляет собой накопление разницы помноженной на объем между всеми движениями вверх – это и есть накопление, когда приближаясь к моменту закрытия, цена повысилась и вниз – это и есть распределение, в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в этот период времени, тем больший вклад вносит такое изменение цены в направление индикатора.

Формула индикатора Накопления Распределения AD: Первое значение индикатора рассматриваемого периода высчитывается следующим образом:

Индикатор накопления и распределения формула

• Close – цена закрытия.
• Low – цена минимум.
• High – цена максимум.
• Volume – Объем торговли.
• ADn – значение индикатора на текущей свече
• AD n-1 – значение индикатора для предыдущей свечи.

Если инструмент, например, акция или валюта на рынке Форекс закрылись на максимальном значении внутри торгового периода, то значение расчетной точки индикатора будет равно единице, которую умножили на объем.

Если инструмент закрылся ниже середины, то есть ближе к минимуму, то на объем нужно умножить отрицательную величину между нулем и минус единицей.

Если инструмент закрывается на минимуме значении торгового периода, то расчетная величина будет равна минус единице, которую умножили на объем. Примечание. Так как на Форексе отсутствуют данные по объемам купленной валюты или проданной, то обычно в качестве Volume применяются тиковые объемы. Или, иначе говоря, количество изменений котировок в день, час или другую единицу времени.

16,1,0,0,0 Накопление/Распределение на рынке Форекс

Объем сделок – это, так называемый, весовой коэффициент, который влияет на изменение цены. Чем больше объем, тем более значительный вклад изменения цены за этот промежуток времени в конечное значение индикатора.

Таким образом, если расчет индикатора Накопление/Распределение каждое из следующих значений складывается с предыдущим, а предыдущее – это не что иное, как сумма остальных предыдущих, этим расчет индикатора похож на экспоненциальную скользящую среднюю.

Накопление-Распределение

Логика работы по индикатору Накопление/Распределение

Считается, что тренд растущий снабжает нас ценами, большая часть из которых по закрытию находятся ближе к максимуму цены торгового периода, например дня или часа.

Таким образом, данный индикатор – это хорошая мера того, какие финансовые силы стоят за рыночным трендом.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для фиксирования объёмов денежных потоков. Рост сигнализирует о том, что в данный момент давление покупателей выше, а падение индикатора говорит о том, что значительно большее давление продавцов.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для нахождения дивергенций разного рода, может применяться для фиксации силы, которая движет текущий тренд.

24,0,0,1,0

Использование Накопление/Распределение — Графический анализ

Сигналы, которые подтверждают движение. На тренде, который растет индикатор AD должен расти, а на падающем – падать. Таким образом, новый пик на ценовом графике должен подтверждаться на индикаторе.

Расхождения. Бычье расхождение говорит о том, что растущий тренд ослаб. Медвежье расхождение дает сигнал о слабости падающего тренда.

На графике индикатора Накопление/Распределение применяются те же графические техники, что и на ценовом графике. Например, пробой линии тренда на построенном индикаторе, говорит о том, что скоро будет пробой линии тренда на графике цены. Часто такие фигуры как двойные вершины и треугольник тоже пробиваются на графике индикатора, до ожидаемого пробития на ценовом графике.

Накопление — Распределение на Форекс

Индикатор не учитывает рыночные гэпы. Если актив открылся с гэпом вверх и закрылся посередине между минимумом и максимумом, то индикатор Накопление/Распределение не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов, такое положение вещей внесет существенную ошибку в расчеты.

Поскольку индикатор Накопление/Распределение очень близок к ценовым движениям по своей геометрии, особенно к цене закрытия, он иногда движется так же как и актив, с которого производится расчет, поэтому может быть пропущено некоторое количество расхождений.

Иногда достаточно трудно зафиксировать едва различимые изменения в объемах. Например, скорость тренда идущего вниз может замедлиться, но об этом нельзя говорить однозначно пока индикатор Накопление/Распределение не продемонстрирует разворот.

Расхождения между индикатором и ценной говорят о том, что тренд должен перемениться. Обычно, когда расхождения имеют место быть, цены будут идти за индикатором. Значит, что если индикатор растет, а цена актива падает, то нужно ждать разворота цен.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Накопление и распределение в трейдинге

У каждого рынка есть свои законы, у рынка форекс, у рынка фьючерсов, есть закон накопления и распределения. Рынок акций например несколько отличается, хотя и там, есть похожие процессы.

Данный закон это своего рода отними и подели, только в среде трейдеров и крупных игроков.

Данный закон существует только по одной простой причине, на рынке существуют крупные и мелкие игроки, у одних денег много, у других мало, но все хотят зарабатывать. Суть в том, что когда у вас много денег, много зарабатывать очень сложно, деньги ведь не берутся из воздуха верно? Нужно чтобы кто-то эти деньги Вам отдал! Именно на этом и существует рынок форекс.

Одни зарабатывают, другие теряют, также как рынок фьючерсов. Рынок акций немного другой организм, ведь акцию можно только купить и нельзя продать, если у тебя ее нет, в отличие от рынка форекс или фьючерсного рынка. Тут можно продавать то, чего у тебя нет, то есть вставать в короткую и длинную позицию одинаково легко!

В общем не будем углубляться, просто пока возьмите на веру, рынок акций имеет свои особенности, хотя что-то похожее на эти фазы есть и там!

Когда у тебя много денег ты не можешь купить по одной цене много актива, поэтому ты начинаешь искать лазейки, как бы сделать так, чтобы затариться под завязку нужным активом, но при этом не сдвинуть рынок раньше времени! Это можно сделать во флете или на коррекционных движениях сгружая или разгружаясь нужным активом, в этом всегда поможет рыночное «мясо» в виде трейдеров неудачников, трейдеров с малым опытом, трейдеров не контролирующих свои эмоции и т.д.

Именно так и рождаются зоны накопления и распределения.

В них рынок накапливает определенный потенциал, прежде чем отправится в трендовое движение! Очень часто в этих зонах случаются ложный пробои, опять же с целью заработать денег, совершив ложный пробой вверх мы например можем заставить кого-то покупать актив, в этот момент мы как раз и будем его выгружать этим эмоциональным трейдерам, или наоборот мы можем также закупиться по хорошей цене на эмоциях трейдеров!

А если смотреть еще более крупно на данную ситуацию:

Есть методики определения того, куда пойдет цена после накопления или распределения актива, но это совсем другая история, на данный момент, я хотел рассказать Вам о том, что такие фазы существуют и рынок не может функционировать без них.

В целом все это укладывается в две рыночные фазы о которых я писал вот тут:

Торговля по зонам спроса и предложения на форекс — особенности и стратегия

Возникновение той или иной ценовой динамики может быть объяснено самыми различными способами. Например, с помощью зон спроса и предложение на форекс, которые способны придать цене очень сильный импульс, который приводит к ее существенному росту или падению. Именно о таких зонах, способах их идентификации и методах применения в торговле пойдет речь в этой статье.

Причины возникновения зон спроса и предложения

При описанном выше дисбалансе цена продолжает движение до тех пор, пока он существует. Но в момент уравнивания спроса и предложения интенсивность ценовой динамики стремительно падает (если на нее не действуют иные рыночные факторы).

Таким образом перед трейдером встают следующие задачи:

• определить зоны, в которых спрос или предложение являются преобладающими (в этих зонах происходит открытие позиций);
• определить зоны, в которых спрос и предложение становятся эквивалентными (в этих зонах фиксируется прибыль).

Идентификация на ценовых графиках зон спроса и предложения

Метод отыскания этих зон схож с поиском уровней сопротивления и поддержки. Т. е. необходимо фиксировать глобальные и локальные экстремумы:

5,0,1,0,0

• уровни максимумов будут располагаться в зонах предложения (ЗП);
• уровни минимумов будут соответствовать зонам спроса (ЗС).

Однако не все экстремумы, формируемые ценой, будут соответствовать отыскиваемым зонам. Принцип фильтрации ложных экстремумов заключается в следующем (рис. 1):

• уровень истинной ЗП определяет максимум, от которого цена развернулась вниз очень быстро;
• уровень истинной ЗС определяет минимум, от которого цена развернулась вверх очень быстро.

Рисунок 1. Построенные зоны спроса и предложения.

Не подходящие под определение ЗС и ЗП экстремумы являются уровнями поддержки и сопротивления. При этом, в отличии от этих уровней, сила ЗС и ЗП находится в обратной зависимости от количества ее тестирования ценой. Это обусловлено последовательным уменьшением избыточного количества продавцов и покупателей (соответственно, предложения и спроса) в сформированных зонах. Поэтому чаще всего тестируются эти зоны не более 2-х раз.

Между уровнями поддержки и сопротивления и ЗС и ЗП существует и сходство. Оно заключается в том, что при преодолении ценой ЗС вниз или ЗП вверх часто они становятся, соответственно ЗП и ЗС.

10,1,0,0,0

Торговая стратегия по зонам спроса и предложения

Проанализировав все описанные выше особенности ценовой динамики вблизи и внутри зон спроса и предложения, можно составить прибыльную торговую стратегию, описанную далее.

Сначала необходимо дождаться формирования зоны спроса или предложения и отметить ее на графике. При этом следует учитывать, что каждая такая зона имеет две границы – нижнюю и верхнюю, а, следовательно, и определенную ширину.

Затем следует дождаться вторичного возвращения цены внутрь идентифицированной зоны (рис. 2). После этого устанавливается отложенный ордер:

• для зоны спроса – на покупку на верхней границе;
• для зоны предложения – на продажу на нижней границе;

• для зоны спроса – под нижней границей;
• для зоны предложения – над верхней границей.

Рисунок 2. Как торговать по стратегии зон предложения и спроса.

Таким образом, чем меньше ширина идентифицированной зоны, тем меньше СтопЛосс и, следовательно, меньше риск.

15,0,0,1,0

Индикатор зон спроса и предложений

Результаты любой торговой стратегии во многом зависят от правильности анализа рыночной ситуации и принятия соответствующий ей решений. Для торговли по зонам спроса и предложения такой анализ заключается в корректной разметке на графике границ этих самых зон. Помочь в этом может описываемый ниже технический инструмент, называющийся Shved Supply and Demand (скачать ).

Рисунок 3. Зоны спроса и предложения, построенные индикатором Shved Supply and Demand.

Каждый тип зоны отмечается определенным цветом. Дополнительно указывается сила каждой из них и количество тестирований.

Стратегия торговли по зонам спроса и предложения, построенным индикатором SSD, не отличается от описанной выше. Сразу после ее отображения на графике трейдеру необходимо установить отложенный ордер, СтопЛосс и ТейкПрофит по обозначенным в предыдущем разделе правилам.

Видео

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

6 секретов по спросу и предложению в торговле на Форекс

Независимо от того, смотрим ли мы на сильные ценовые повороты, тенденции или области поддержки и сопротивления, в основе всего этого всегда лежит концепция спроса и предложения. Вы действительно можете улучшить свои торговые шансы, познав мои 6 советов по торговле на спросе и предложении на форекс.

Сильный восходящий тренд может существовать только в том случае, если покупатели превышают продавцов — это очевидно, правильно?! Во время тренда цена поднимается до тех пор, пока на рынок не выйдут продавцы, чтобы поглотить заказы на покупку. Происхождение сильных бычьих тенденций называется зоной накопления или зоной спроса.

Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения.

Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала. Когда многие люди хотят купить определенный товар с ограниченным количеством, цена будет расти до тех пор, пока покупательский интерес не сравняется с доступным товаром. С другой стороны, если никто не хочет покупать определенный товар, продавец должен снижать цену до тех пор, пока покупатель не станет заинтересованным, иначе сделки не будет.

Основы спроса и предложения

Теория «накопления и распределения» Вайкоффа описывает, как создаются тенденции. Прежде чем начнется тренд, цена находится в зоне «накопления», пока «крупные игроки» не наберут свои позиции, а затем отбросят цену вверх. Они не могут просто затопить рынок своими полными ордерами, потому что это приведет к немедленному ралли, и они не смогут полностью заполнить позиции, что уменьшит их прибыль.

Короткая зона накопления перед сильным прорывом может указывать на незаполненный интерес к покупке.

Можно с уверенностью предположить, что после того, как цена покинет зону накопления, не все покупатели получат заполнение, и открытый интерес всё ещё будет существовать на этом уровне. Использование трейдерами Спроса и Предложения на рынке Форекс может помочь в определении ценовых высокой вероятности. Вот шесть составляющих хорошей зоны предложения:

1) Умеренная волатильность

Зона Спроса обычно демонстрирует узкое ценовое поведение (узкую динамику цен). Множество свечных фитилей и большие тела часто отменяют зону спроса для будущих торгов.

Чем уже зона спроса и предложения до сильного прорыва, тем больше шансов в следующий раз на хорошую реакцию.

2) Своевременный выход

Вы не хотите, чтобы ценовая расходование слишком много времени в зоне спроса. Хотя накопление позиций занимает некоторое время, длинные диапазоны обычно не показывают институциональные покупки. Хорошие зоны спроса немного узкие и не задерживаются слишком долго. Более короткая зона спроса работает лучше для поиска повторных входов во время откатов, которые нацелены на взятие открытой позиции.

Узкие и короткие зоны накопления, сопровождаемые сильным прорывом, более значимы.

3) «Весна»

Паттерн «Весна» — это термин, придуманный Вайкоффом, который описывает движение цены в противоположном направлении следующего прорыва. «Весна» выглядит как ложный прорыв после этого факта, но когда это происходит, это заманивает трейдеров в ловушку, в открытии позиций в неправильном направлении. Институциональные трейдеры используют весну для загрузки заказов на покупку, а затем выводят цену выше.

«Весна» — это паттерн, используемый профессионалами для приобретения более крупных позиций — покупка у любителей
«Весна» — образец, используемый профессионалами, чтобы приобрести большие положения – покупающий от любителей

4) Сильное взаимодействие покидающее зону

Этот момент важен. В какой-то момент цена покидает зону спроса и начинает тренд. Сильный дисбаланс между покупателями и продавцами приводит к сильным и взрывным колебаниям цен. Как показывает опыт, помните, что чем сильнее прорыв, тем лучше зона предложений и существует более открытый интерес — особенно когда время, потраченное на накопление, было относительно коротким.

Когда цена идет с продаж к сильному бычьему тренду, на рынок приходится значительное количество покупательного интереса, поглощающего все заказы на продажу, а затем повышение цены вверх — и наоборот. Всегда ищите чрезвычайно сильные поворотные моменты; они часто представляют собой ценовые уровни высокой вероятности.

Сильные поворотные моменты могут предложить отличные возможности для повторного входа.

5) Свежесть

Если вы торгуете в районах спроса, всегда удостоверяйтесь, что зона всё ещё «свежая», что означает, что после первоначального создания зоны цена ещё не вернулась к ней. Каждый раз, когда цена пересматривает зону спроса, всё больше и больше ранее незаполненных заказов заполняются и уровень непрерывно ослабевает. Это также верно и для торговли поддержкой и сопротивлением, где уровни становятся слабее с каждым последующим отскоком.

6) Любительское сжимание

В сценарии Снижения Ралли Диапазона (Rally-Range-Drop) описывается верхняя часть рынка (или высокое колебание), за которым следует распродажа. Рыночная вершина сигнализирует уровень, на котором интерес к продаже приобрел настолько большой уровень, что он сразу же поглотил весь покупательный интерес и даже понизил цену.

Любительское сжатие позволяет умным и терпеливым трейдерам использовать это непонимание происходящее на рынке. Можно с уверенностью предположить, что над вершиной сильного рынка и на «дне» рыночного дна, вы вс равно найдете большие группы заказов; трейдеры, специализирующиеся на поддельных прорывах, хорошо знают это явление.

Как правило, цена будет выходить за пределы начальной зоны, чтобы сжать стоповые тригеры любителей, и тем самым набирая больше заказов.

Как использовать концепцию спроса и предложения?

Большинство торговых концепций звучат в теории великолепно, но только если вы действительно можете их применять, стоит потратить время и силы на их освоение. Концепция спроса, предложения и открытого интереса может использоваться тремя различными способами:

1 — Торговля разворотами

Я в основном специализируюсь на торговых разворотах, а использование зон спроса и предложения наилучшее решение. После определения сильного предыдущего поворота на рынке, подождите, пока цена вернется в эту область. Если происходит ложный прорыв, шансы на успешную отмену очень высоки.

Чтобы создать ещё более вероятные сделки, объедините поддельные прорывы с расхождением импульса и поддельным шипом через полосы Боллинджера.

2 — Поддержка и сопротивление

Зоны спроса и предложения являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, и это подразумевает, что они будут работать на ваших диаграммах по многочисленным причинам. Сочетание традиционных концепций поддержки и сопротивления с предложением и спросом может помочь трейдерам лучше понять ценовые движения. Вы часто можете видеть зоны спроса и предложения чуть ниже / выше уровней поддержки и сопротивления. И хотя трейдер поддержки и сопротивления выжимает всё из своей торговли, трейдеры спроса и предложения делают это лучше.

3 — Стоп-лосс и Тейк Профит

Когда дело доходит до размещения тейка, зоны спроса и предложения могут стать отличным инструментом для этого. Всегда ставьте свой тейк профит перед зоной так, чтобы вы не рисковали отдать всю свою прибыль, когда открытые позиции в той зоне будут заполнены. Стопы вы можете установить вне зон, чтобы избежать преждевременных стопов и сжатий.

Торговая стратегия для фаз накопления и распределения рынка

В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»

Имея представление о том, каким образом институциональные инвесторы накапливают силы и провоцируют дальнейший рост котировок, а позднее избавляются от ранее открытых позиций, можно построить наиболее эффективные стратегии работы на различных фазах рынка.

Фазы рынка: стадия накопления

На стадии аккумуляции следует обратить внимание на нисходящее движение с возможным тестом нижней границы торгового диапазона, а также на коррекцию после удачного теста верхней границы канала консолидации.

Отработка фазы аккумуляции рынка

Использование первой точки входа является более рискованным вариантом по нескольким причинам. Во-первых, трейдер не имеет твердой уверенности в том, что верно оценил намерения институциональных инвесторов, а присутствующие сомнения заставляют гадать, на какой именно стадии находится рынок: в фазе накопления или в фазе распределения. Во-вторых, неудачный тест вовсе не предполагает последующий прорыв верхней границы, следовательно, консолидация имеет возможность затянуться, а трейдер попасть на «вялый» рынок.

Кроме того, следует иметь в виду, что движения вниз с неудачным тестом поддержки перед движением вверх с последующим прорывом торгового диапазона может вовсе не быть. Ожидая подобное действие, можно пропустить сделку.

Использование графических моделей

Оптимальной торговой стратегией в данной ситуации может стать идентификация разворотных графических конфигураций или моделей продолжения тенденции. Неплохо себя проявляют комбинации паттернов «1-2-3» и «Три касания».

Пример работы стратегии

На дневном графике фьючерсов на золото у нижней границы торгового канала была образована модель «1-2-3» (фрагмент 1). После чего возникли три повышающихся минимума («Три касания»), средний и последний из которых ознаменовались формированием пин-бара. Это давало хорошие шансы на вход от нижней границы диапазона консолидации.

Вторая точка входа, предполагающая использование отката после пробоя сопротивления, отличается большей надежностью, тем не менее также может быть пропущена. Это связано с тем обстоятельством, что трейдер ожидает возврата к текущей поддержке, которая ранее выполняла функцию сопротивления. Однако такого возврата может не быть (фрагмент 2).

Фазы рынка: стадия распределения

На стадии распределения в качестве оптимальных стратегий выступают продажи от верхней границы торгового диапазона, а также открытие коротких позиций при возврате к предыдущей линии поддержки.

Отработка фазы распределения рынка

Принципы работы по ним зеркально противоположны основам построения стратегий на стадии накопления. При этом следует обращать внимание на такие паттерны как «Ударный день», «1-2-3» или Anti-Turtles (фрагменты 3 и 4).

Использование двух разных точек входа дает возможность наращивать позиции. То же самое можно сделать на стадиях роста и падения, где наиболее эффективными стратегиями являются покупки (продажи) на коррекционных движениях на основании крюков Росса.

Таким образом, разгадав предпочтения институциональных инвесторов, можно построить эффективную торговую систему на любом рынке. При этом необходимо не забывать о принципах управления капиталом и руководствоваться золотым правилом торговли, удерживая убытки на низком уровне и позволяя прибыли вырасти.

Индикатор «Накопления/Распределения», или человеческое лицо Форекс

В последнее время при анализе финансовых рынков огромную популярность приобретают различные математические и компьютерные методы и технологии. Перепробовано кажется уже все, что только можно: от метода Монте-Карло до самообучающихся нейронных сетей. Но не стоит забывать, что финансовые рынки и Форекс в том числе – экономические системы, где многое зависит от человеческой психологии.

Увлекаясь бездушными цифрами, мы забываем о личностях стоящих за ними, о живых людях. Но цены делают трейдеры, а у каждого графического паттерна или технического индикатора есть свой создатель. К примеру, что Вы знаете о Марке Чайкине? А ведь этот человек подарил нам такие полезные инструменты технического анализа, как «Денежный поток Чайкина» и «Осциллятор Чайкина». И, кроме того, именно он разработал небезызвестный индикатор «Накопления/Распределения».

Человек и его индикатор: Чайкин и «Accumulation/Distribution»

Индикатор «Накопления/Распределения» (Accumulation/Distribution, A/D) — индикатор объема на форекс, в котором последний учитывается посредством применения к нему весового коэффициента, зависящего от колебаний цены.

Главный принцип A/D: чем больше торговый объем за период и отклонение цены закрытия от средней величины, тем ощутимее вклад этих компонент в суммарное значение индикатора.

Таким образом, динамика объема подтверждает рыночные тенденции, так как большие и серьезные изменения тренда обычно вызываются действиями крупных инвесторов и сопровождаются внушительными объемами сделок.

В этом смысле «Accumulation/Distribution» чрезвычайно похож на другой распространенный индикатор – «On Balance Volume». И это не случайно, ведь разработчик индикатора «Накопления/Распределения» Марк Чайкин опирался на идеи, заложенные в «Балансовом объеме» (OBV) Дж. Грэнвилла и «Индексе накопления распределения» (W_A/D) Л. Вильямса.
Но то была творческая переработка, а вовсе не бездумное копирование. К тому же отличие есть, и довольно существенное. Если при расчете OBV сравниваются прошлая и текущая цены закрытия, а при расчете W_A/D цены закрытия и открытия, то в случае индикатора «Накопления/Распределения» сопоставляются ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ и СРЕДНЯЯ ЦЕНА.

С этой особенностью индикатора связана курьезная история. Первоначально Чайкин намеревался использовать формулу Вильямса, но не найдя данных по ценам открытия акций заменил их на среднюю цену (половину суммы минимальной и максимальной цены). Дело в том, что в те времена практически единственным источником финансовой информации были ежедневные газеты, но они как раз тогда перестали печатать цены открытия! Пришлось импровизировать. В результате получился новый аналитический инструмент.

Первоначально A/D применялся при анализе фондового рынка, но затем успешно «прижился» на Форекс. Если Вы пользуетесь терминалом MetaTrader, то должны знать, что «Accumulation/Distribution» — один из немногих встроенных индикаторов объема.

Индикатор «Accumulation/Distribution» в торговом терминале MetaTrader

Визуально индикатор «Накопления/Распределения» устроен предельно просто. Фактически, это колеблющаяся линия, двигающаяся вниз или вверх в зависимости от динамики величины индикатора. Центральный или нулевой уровень отсутствуют.

Но за внешней простотой скрываются продуманный математический аппарат и широкие торговые возможности! Начнем с математики.

Продираясь сквозь математические дебри индикатора «Накопления/Распределения»

Индикатор «Accumulation/Distribution» вычисляется следующим образом. К его суммарному значению каждый раз плюсуется, либо минусуется, определенная доля тикового объема за новый период. Чем выше доля и больше объем, тем весомее изменение индикатора.

С объемом все ясно, а вот размер этой доли, также как и ее знак, зависят от цены закрытия периода. Если она больше средней цены, действие будет со знаком плюс («накопление»). При этом, чем ближе цена закрытия к максимальной цене, тем больше прибавляемая доля.

Если же цена закрытия меньше средней цены, действие будет со знаком минус («распределение»). Соответственно, чем ближе цена закрытия к минимальной цене, тем значительнее вычитаемая доля. В случае равенства цены закрытия со средней ценой величина индикатора форекс не изменяется вовсе.

Вы без труда поймете, почему так происходит, если внимательно изучите приведенную ниже формулу:

Формула расчета индикатора «Накопления/Распределения»

Таким образом, всего возможны 5 ситуаций, при которых величина доли объема, меняющей значение индикатора, будет лежать в пределах от -1 (-100%) до +1 (+100%). В этом можно убедиться, подставляя приведенные в таблице значения в формулу.

Зависимость величины A/D от цены закрытия периода

Как видите, все переменные используемые при расчете A/D – базовые рыночные величины (цена и объем), не зависящие от воли отдельно взятого трейдера. Поэтому настройки «Accumulation/Distribution» предельно аскетичны. Никаких настраиваемых входных параметров. Можно только изменить цвет и стиль линии индикатора. Еще есть возможность добавить уровни, но значимых уровней, как в случае осцилляторов (например: 30 и 70 у индикатора RSI), здесь нет.

Окно настроек индикатора «Накопления/Распределения»

Впрочем, в таком минимализме есть свое преимущество – индикатор сразу готов к работе на любом таймфрейме и с любой валютной парой. Бери и пользуйся! А вот КАК им пользоваться, Вы сейчас и узнаете.

Накопляй и распределяй! Или секреты торговли по A/D

В плане трейдинга индикатор «Накопления/Распределения» на удивление функционален. Рассмотрим лишь самые важные его функции или иначе торговые сигналы:

1. Подтверждение рыночного тренда:

а) Восходящая тенденция – ей сопутствует рост индикатора A/D;
б) Нисходящая тенденция – сопровождается падением индикатора A/D.

Сигналы подтверждения тренда от «Accumulation/Distribution»

ВАЖНО, чтобы каждому крупному экстремуму (минимуму или максимуму) цены соответствовал такой же ярко выраженный экстремум индикатора.

2. Построение трендовых линий:

а) Линия сопротивления – строится по локальным максимумам индикатора. Ее пробой A/D снизу вверх является сигналом разворота рынка в этом же направлении, либо при наличии бычьего тренда – признаком продолжения восходящей тенденции;

б) Линия поддержки – проводится по локальным минимумам индикатора. Ее пробой A/D сверху вниз служит признаком разворота рынка в аналогичном направлении, либо при наличии медвежьего тренда – подтверждением продолжения нисходящей тенденции.

Пробой трендовых линий на графике A/D

Обратите внимание, что пробой трендовых линий индикатором зачастую происходит РАНЬШЕ, чем пробой аналогичных уровней ценой.

Более того, к индикатору «Accumulation/Distribution» можно смело применять и другие методики графического анализа. К примеру, формирование и подтверждение таких паттернов как «Вымпел» или «Двойное дно» на графике индикатора обычно тоже носит опережающий характер.

3. Дивергенция индикатора и цены:

а) Бычья дивергенция – график цены рисует последовательно ПОНИЖАЮЩИЕСЯ донья, но соответствующие минимумы на графике A/D при этом ПОВЫШАЮТСЯ. В таком случае вероятно цена нас обманывает и прав индикатор: скоро Форекс развернется вверх, и самое время ПОКУПАТЬ;

б) Медвежья дивергенция – график цены формирует последовательно ПОВЫШАЮЩИЕСЯ пики, но соответствующие им максимумы на графике A/D при этом ПОНИЖАЮТСЯ. В этой ситуации опять прав индикатор: вероятен разворот рынка вниз, а значит настал подходящий момент для ПРОДАЖИ.

Дивергенция цены и индикатора «Накопления/Распределения»

Дивергенция цены и индикатора всегда очень сильный и значимый сигнал.

Подведем итоги. Индикатор «Накопления/Распределения» — простой и понятный инструмент анализа цены и торгового объема. Часто он подает опережающие сигналы, позволяя войти на рынок в самом начале свежего тренда.

Увы, но индикатор не лишен и недостатков. Главный из них – A/D никак не учитывает разрывы. Например, если Форекс открылся с ГЭПом вверх, но затем закрылся примерно посередине между минимальной и максимальной ценой за период, значение индикатора почти не изменится. Сам факт наличия окна останется без внимания.

Кроме того, иногда индикатор «Accumulation/Distribution» бывает малочувствительным и возможен пропуск важных сигналов. Поэтому вспомогательный индикатор для подстраховки не помешает.

На этом все. Успехов Вам и будьте человеками!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Важные зоны спроса и предложения на форекс. Как из увидеть?

Главная страница » Технический анализ » Важные зоны спроса и предложения на форекс. Как из увидеть?

Привет всем! Это блог forexinlife.com. Появление трендов, импульсов, другой ценовой динамики может быть вызвано разными причинами. Сегодня мы поговорим про зоны спроса и предложения на форексе. Они как раз могут выступить первопричиной. Поэтому, я подумал, что мы можем кое-что прояснить в этом вопросе сегодня! Итак.

Почему они возникают

Цена движется потому, что количество продавцов, количество покупателей неоднородно . Поэтому, когда покупатели делают больше покупок, чем продавцы продают, от этого цена, собственно, растет.

Такой дисбаланс движет цену все время своего существования. Так вот стоит поговорить про зоны, где предложение или спрос преобладают. Тут можно открывать позицию. Определить зоны, где эти силы сравниваются, тоже важно. Там можно фиксировать прибыль. Я бы сказал, что зоны, как уровни. Есть между ними разница. Она не большая. При том, мы сможем использовать особенности этих всех областей в пользу себе. Рабочая система получится тривиальной, хоть и не самой простой.

Как определить зоны спроса и предложения в рамках графика

Их ищут так же, как уровни поддержки-сопротивления. Это значит, что нужно фиксировать экстремумы. Когда определен уровень по максимумам — это зона предложения (1). Если определен уровень по минимумам, то это зоны спроса (2) .

Конечно, не все экстремумы формируют области. Тут важно понимать, что истинный уровень тот, где цена развернулась, чтобы двигаться очень быстро. Угол тренда — как раз про скорость.

5,0,1,0,0

Торговая система

Когда вам станет ясно то, что написано выше, можно формировать систему.

Дождемся формирования (1) или (2). Отмечаем их на графике. Нужно учесть, что любая такая область получает две границы. Одна нижняя, а другая верхняя, также у нее есть ширина.

Нужно дождаться, когда цена вернется внутрь области. Теперь можно установить отложенный ордер.

Для (2) Buy stop вверху границы, для (1) Sell stop у нижней границы.

Управление капиталом

Стоп лосс выставляется у противоположной стороны. У противоположной границы. Этого должно быть достаточно!

Лучшие (1), (2), когда они не очень широкие. Ведь тогда у нас получится короткий стоп, а это очень хорошо!

Тейк профит должен быть в два-три раза больше, чем стоп лосс. Важно, чтобы пока цена будет следовать к тейк профиту не находились там сильные уровни. Если они есть, то торговля будет лишней.

Лот можно определить из величины стоп лосса. Он в случае срабатывания не должен принести больше 5% убытка от капитала, а некоторые закладывают величину меньше единицы.

Индикатор для стратегии

Новички поначалу могут часто ошибаться при построении (1), (2) . Поэтому стоит обращаться за помощью пока не привыкните строить самостоятельно к техническим инструментам. Один такой Shved Supply and Demand. Скачайте тут!

По своему принципу, он сам делает построения. Вам остается только анализом определить, какие действия вы будете выполнять.

У каждого типа областей есть свой цвет. Это значит, что вы будете получать дополнительные сведения о том, насколько сильна эта область. Это будет зависеть от того, сколько раз она протестирована.

Система где в виде базы этот инструмент — это работа с лотом, ордерами входа, ограничение прибыли, приказом остановки потерь. И, конечно, тренировка того, как производить построения.

Выводы

Использовать полученные сегодня знания не так уж сложно. Важно понимать, что трейдинг сам себя торговать не будет. Обязательно браться, переступать через страхи, через непонимание. Брокер вот вам в помощь! Обзор брокера HYCM.

На забудьте, эта торговля похожа на ловлю лягушки, которая попала в коробку. Вам просто нужно расставить ловушки, сделать так, чтобы у вашей добычи было мало шансов избежать ваших сетей. Все усвоили? Тут я буду прощаться!

p, blockquote

По этому вопросу у меня все! Читайте также другие мои заметки!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор Transient Zones с описанием метода торговли

В сегодняшнем обзоре речь пойдёт об одной неоднозначной и запутанной стратегии под названием Transient Zones. Начнём с того, что автор данной «системы» не предлагает готовых решений, а делится своими наблюдениями за рыночными закономерностями, поэтому все рассуждения строятся в контексте «мне вот пришла феноменальная идея, а как её применять вы подумайте сами».

Тем не менее, наблюдения автора заинтересовали других трейдеров, поэтому сегодня стратегия Transient Zones уже живёт собственной жизнью, и к настоящему моменту был даже создан одноимённый индикатор. Но обо всё по порядку.

Нет, он не занимался плагиатом, просто данная идея настолько очевидна, что к ней рано или поздно приходит любой долгосрочник. Если проводить аналогию, то это как колесо, до которого додумались люди в совершенно разных частях света, никак не связанных между собой.

Идея стратегии Transient Zones

Все инструкции, которые попадаются по данной методике в «рунете», написаны достаточно сложным языком. Чтобы в самом начале не забуксовать в теории, сразу перейдём к определениям и терминам. Вообще, Transient Zones переводится как «переходные зоны», поэтому вся суть системы базируется именно на этом понятии.

Переходная зона – это диапазон, в который рынок уже не вернётся, т.е. цена его протестировала, отбилась и улетела обратно без обещаний вернуться, например:

Для переходной зоны характерны следующие особенности:

• Если цена движется вверх, то верхняя граница области в итоге будет проходить через максимальную цену периода.
• Если цена движется вниз, то нижняя граница переходного диапазона будет соответствовать минимальной цене за период.

Думаю, это очевидно, так как построение разметки практически ничем не отличается от обозначения уровней поддержки/сопротивления. Единственная разница заключается в том, что любой, даже самый слабый уровень, строится по нескольким точкам, а здесь мы имеем дело с одним экстремумом, которого, конечно же, недостаточно для определения зоны, поэтому вторая планка Transient Zones размечается по следующему принципу:

Если речь идёт о построении области сопротивления, то ширина диапазона будет равна: High выбранного периода – второй по величине High этого же периода. Аналогично определяется ширина медвежьей зоны, только вместо High учитывается Low периода, вот и вся математика, не нужно даже расписывать никакие сложные псевдо-вычисления.

Закрепим материал ещё раз, Transient Zones – это области, в которые с высокой вероятностью цена уже не вернётся.

Соответственно, если есть диапазон, куда рынок уже не вернётся, должна существовать и противоположная «категория», т.е. некий участок на графике, к которому цена будет стремиться, автор назвал её «повторяющейся зоной».

На мой взгляд, последнее замечание есть ничто иное, как попытка из воздуха придумать оригинальную методику, которой ранее ещё не было. Подобным максимализмом страдает каждый начинающий трейдер, а на рынке значение имеет только один вопрос – как на этой идее заработать?

Обратите внимание еще на вот эти два индикатора:

Правила основной стратегии Transient Zones для Форекс

Прежде всего, необходимо запомнить простое правило — переходные зоны строятся за фиксированные интервалы времени, а не берутся с потолка. Для упрощения задачи рекомендуется использовать специальный одноимённый индикатор, разметку которого я и приводил для примеров выше.

Если отбросить все остальные нерабочие теории, то главный принцип работы с Transient Zones сводится к торговле по уровням поддержки/сопротивления, при этом учитывать следует не самые последние прямоугольники, а именно историческую разметку, например:

Связано данное ограничение с тем, что последняя область часто перерисовывается, так как ценовые максимумы и минимумы регулярно обновляются. К сожалению, а может и к лучшему, в подобном случае теряется смысл переходной зоны как таковой, ведь сделки будут заключаться после того, как цена вернётся обратно к размеченной ранее области.

Стоп-лосс рекомендуется устанавливать на старшем таймфрейме, т.е. если сделки заключаются на H1, стоп размечается по минимумам и максимумам близлежащих областей на H4 или D1.

Дополнительная стратегия, которая может показаться более эффективной, чем только что рассмотренная, заключается в разметке экстремумов, ведь Transient Zones строятся по максимумам и минимумам, и это можно использовать.

Данный подход не оригинален, но если сравнить стрелки индикатора, обозначающие сигналы от областей, построенных за 6 свечей, и показания привычного фрактала Вильямса (учитывающего в расчётах 5 баров), который многие трейдеры используют для обозначения локальных Low и High, разница в качестве сигналов становится очевидна:

Подводя итог, отмечу, что на первый взгляд идея автора действительно кажется новой, мол, она переворачивает стереотипные представления и позволяет понять истинную причину разворотов на рынке. На самом же деле, данная стратегия значительно уступает классическим уровням и ценовым областям, построенным вручную, а уж до опционных уровней, метода Фибоначчи и некоторые других систем ей никогда не дотянуться. Тем не менее, для новичков, делающих первые шаги на Форекс, стратегия Transient Zones является неплохим вариантом, так как знакомит пользователя с уровнями, ценовыми областями и экстремумами.

VSA: накопление и распределение

Под накоплением принято понимать открытие крупной позиции маркет-мейкерами, при котором цена по отношению к этой позиции существенно не меняется. Накопление осуществляется в несколько этапов (иначе при открытии позиции возникнут сильные колебания рынка). Как правило, накопление происходит на позициях, которые противоположны тем, которые открывают маркет-мейкеры. Например, если открываются покупки, то процесс накопления будет происходить на продажах.

Распределение – закрытие маркет-мейкером крупной позиции, когда она достигает определенного ценового уровня. Как и накопление может происходить в несколько этапов.

Графический пример

Рассмотрим процессы накопления и распределения на примере.

На графике изображен классический восходящий тренд. На этом примере наиболее выражены процессы накопления и распределения: сначала идет тренд вверх, небольшой откат, потом снова тренд вверх и т. д. Накопление происходит на нисходящих коллекциях (на даун барах), а распределение – во время подъема рынка (на ап-барах).

Однако иногда накопление происходит и на восходящем тренде. Правда, встречается это значительно реже, так как для маркет-мейкеров значительно удобнее и выгоднее осуществлять это процедуру во время нисходящих движений.

На графике выделена нисходящая свеча с длинным хвостом и крупным торговым объемом (на гистограмме) свидетельствующая об окончании коллекции восходящего тренда и развороте рынка в противоположную сторону. Конечно, такая свеча не обязательно говорит об окончании подъема рынка, но для многих трейдеров свеча, пробившая локальную точку минимума, свидетельствует о том, что надо продавать. Именно в данный момент маркет-мейкеры начинают активно покупать активы у всех, кто выставил стоп-лоссы на уровне локального минимума, которого достигла выделенная свеча.

На этом графике выделены места, на которых маркет–мейкеры выходили из рынка. Как видно, выход из позиции осуществлялся в 3 этапа, каждый из которых характеризует подъем цен. А когда маркет-мейкеры полностью избавились от своих позиций, то на рынке сразу же появился нисходящий тренд.

Тема: Выход цены из зон накопления и распределения объемов.

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Выход цены из зон накопления и распределения объемов.

Ветка открыта по просьбе участников, но основательно почищена

Последний раз редактировалось deniss; 08.08.2013 в 18:50 .

У Вайкоффа есть ещё 2 схемы распределения. А вообще эти схемы так сказать идеализированная модель накопления/распределения, в реалиях же она видоизменяется и может отличаться от рисунка.

С теорией давно все понятно, а как с практикой?

А практика в этой ветке.

Практика как всегда то работает, то не работает:)

Надеюсь уже без «чёрного ящика» ?

Идеализированная картина РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Схемы 2 и 3 представляют два варианта модели распределения по Вайкоффу. Хотя эти модели представляют только две разновидности из множества возможных формаций распределения в ТД, они предоставляют нам важные принципы Вайкоффа, которые часто проявляются в области распределения и фазах торгового диапазона, что может привести нас к решению открыть спекулятивную позицию.
Очень многое из анализа принципов и этапов торгового диапазона распределения является противоположностью ТД накопления, таким образом спрос и предложение меняются ролями.
Усилие по «прыжку через ручей» (сопротивление) заменено здесь на усилие по «проваливанию под лед» (поддержку). Полезно помнить, что распределение, как правило, осуществляется в более короткие сроки, чем накопление.
Схема 2

Фаза А
В фазе А доминировал спрос, и первый существенный признак того, что спрос истощается, появляется в точке 1 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ПС) и в точке 2 – КУЛЬМИНАЦИЯ ПОКУПОК (КП) (см. Схемы 2 и 3). Это часто происходит при широком спреде и кульминационном объеме. Обычно за этим следует АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКАТ (АО) и ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ (ПТ) кульминации покупок на уменьшенном объеме. По сути, это противоположность фазы А накопления.
Как и при накоплении, фаза А распределения также может пройти без кульминационного действия, единственным признаком истощения спроса будет уменьшенный спред и объем.
Что касается перераспределения (ТД, после которого продолжается еще большее падение), мы увидим остановку нисходящего движения, с кульминационным действием в фазе А или без него. Тем не менее, в оставшейся части ТД ведущие принципы и анализ фаз от В до Е будет таким же, как и для ТД распределения на вершине рынка.

Фаза В
Точки, которые нужно выделить здесь, в фазе В, такие же, как были выделены в фазе В накопления, но здесь может начать проявляться ключ к разгадке: баланс спроса и предложения смещается в сторону предложения, а не спроса.

Как использовать Индикатор Accumulation/Distribution (AD) и точки входа

Если вам нужна достоверная информация о настроениях и ситуации на рынке, следите за индикатором роста/падения A/D.

Индикатор Accumulation/Distribution (A/D) — Накопление/Распределение — эффективный индикатор объема, разработанный на основе индекса накопления/распределения и On Balance Volume.

Автором инструмента является известный трейдер Марк Чайкин. В отличие от Б. Вильямса (Accumulation/Deceleration, AD), сравнивающего цены закрытия/открытия, и Д. Гранвилла (OVB), использовавшего предыдущую и текущую цены закрытия, он сопоставляет цену закрытия с серединой торгового диапазона. Стоит упомянуть, что A/D является основой другого знаменитого индикатора этого трейдера – Осциллятора Чайкина.

Описание индикатора Накопления/Распределения

Заняться разработкой собственной формулы Накопления/Распределения, Чайкина вынудила элементарная нехватка информации. Скорее всего, если бы в то время ежедневные газеты аккуратно публиковали цены открытия, трейдер спокойно бы пользовался методом

Ларри Уильямса. Однако пришлось искать какую-нибудь замену, что, в конце концов, и было исполнено. Таким образом, за появление этого удобного и простого индикатора мы вполне можем поблагодарить тогдашнюю «лень» сотрудников экономических отделов СМИ.

• Свинг-трейдерам нужно знакомиться с динамикой этого индикатора каждые несколько дней. Позиционные трейдеры могут изучать его еженедельно.

Расчет A/D начинается с вычисления разницы цены закрытия и дневного минимума, от которой отнимается разница максимума и цены закрытия. Полученный показатель делится на разницу максимума и минимума, после чего умножается на объем торгов. На завершающем этапе результат суммируется со значением Accumulation/Distribution, зафиксированном на прошлой свече. Тот, в свою очередь, является суммой индексов за все предыдущие периоды. Чем больше объем, тем сильнее индикатор реагирует на ценовые движения.

A/D_n = ((Close – Low) – (High – Close) / (High – Low) x Volume) + A/D_n-1.

Когда актив закрывается на максимуме торгового периода, значение Accumulation/Distribution приравнивается к величине объема. Когда закрытие происходит в относительной близости от верхнего экстремума, мы получаем определенный процент от показателя объема (выше нуля). При размещении рядом с минимумом объем умножается на минусовое число от нуля до единицы. Если цена закрылась ровно посредине, величина индикатора равняется нулю. При закрытии на минимуме Накопления/Распределения аналогично объему только со знаком «минус».

Напомним, что под накоплением подразумевают скупку активов крупными игроками до наступления мощного восходящего тренда. Распределением называют процесс закрытия позиций в момент пика «бычьего» рынка. Подъем линии означает, что в данный период идет процесс накопления. Снижение кривой A/D говорит о нисходящей тенденции и распределении. Таким образом, взглянув на график, можно в считанные секунды оценить расстановку сил покупателей и продавцов на текущем рынке.

Применение Accumulation/Distribution

что в период восходящей тенденции большинство цен закрытия фиксируется поблизости максимума торгового периода. Подключение к тренду со стороны новых игроков способствует увеличению объема сделок. В случае с нисходящей тенденцией цены закрытия, как правило, располагаются рядом с минимумом, а общий объем увеличивается и здесь, так как растет количество трейдеров, желающих заключить сделку на продажу.

Таким образом, с помощью индикатора Accumulation/Distribution можно фиксировать увеличение объема операций, связанных с приобретением актива или избавлением от него. Кроме того, инструмент помогает определять характер денежных потоков. Подъем кривой говорит об увеличении финансового интереса покупателей, падение – о доминировании продавцов. График A/D может использовать для выявления следующих сигналов:

• дивергенция;
• подтверждение тренда;
• образование фигур технического анализа.

Дивергенцией называют несоответствия, наблюдаемые на графиках индикатора и цены.

Если при восходящей тенденции очередное обновление максимума не подтверждается аналогичным движением кривой Accumulation/Distribution, значит, велика вероятность, что тренд начинает терять силу. В ближайшее время возможен разворот или коррекция. Если несоответствие подтвердилось на следующем пике, следует серьезно подумать об открытии позиции на продажу. Точно так же обстоит дело в случае дивергенции при устойчивом нисходящем движении. Отсутствие подтверждения нового ценового минимума является признаком окончания тенденции, и можно искать момент для входа на покупку.

С подтверждением тренда все еще проще. Если при растущей тенденции вершины обновляются синхронно, значит, движение устойчивое. При падающем рынке ситуация аналогичная, только речь идет о минимумах графиков.

Изучение паттернов, образующихся на экране индикатора A/D, тоже может оказаться полезным. «Двойные вершины» с «треугольниками» обычно появляются там раньше, чем на ценовом графике.

Трактовка фигур ничем не отличается от классической. Кроме того, ничто не мешает трейдеру задействовать и другие популярные техники графического анализа, например, обозначить уровни сопротивления/поддержки.

Видео о индикаторе накопления/распределения (A/D)

Заключение

Говоря об индикаторе накопления/распределения, нельзя пройти мимо некоторых его недостатков.

• Во-первых, он не принимает во внимание такое явление, как ценовые разрывы (гэпы), возникающие в результате серьезного расхождения между ценами закрытия и открытия. Например, когда актив открылся со значительным повышением, а закрылся в середине торгового диапазона, гэп будет проигнорирован. Если происходит серия разрывов, расчеты могут оказаться весьма неточными.
• Во-вторых, индикатор Accumulation/Distribution слишком похоже повторяет ценовые движения. Подобное качество часто мешает выявлять дивергенции. В-третьих, инструмент не всегда реагирует на незначительные изменения объема. О снижении скорости тренда пользователь зачастую может узнать только после того, как произойдет разворот. Впрочем, все вышеперечисленные недостатки легко могут быть нейтрализованы за счет дополнительных средств анализа.

Изначально A/D предназначался исключительно для фондового рынка. Сегодня к его помощи прибегают и многие трейдеры, работающие на Forex. Здесь важно помнить, что на валютных рынках обычно пользуются тиковым объемом, который на коротких периодах далеко не всегда совпадает с реальным. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать инструмент только на продолжительных таймфреймах (от дневного и дольше).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Секреты VSA: Фазы накопления и распределения

Каким образом формируются цены на различных финансовых площадках? Спрос и предложение – это причины, влияющие на движение цен.

Статью подготовил трейдер-аналитик Babyforex Александр Ларин

Представьте, на рынке низкое предложение какого-либо валютного инструмента, но внезапно появляется большой спрос. Чего же ожидать в такие моменты? Правильно, происходит повышение цены инструмента, ожидая нового предложения. Как только цена начнет устраивать продавца, произойдет обратное: цена пойдет вниз, поддерживая покупателя.

Боковое движение цены – так называется равновесие между ценами, которые устраивают обе стороны – продавца и покупателя. Если данное равновесие пропадает – на рынке будет отсутствовать спрос или предложение. В эти момент образуется пробой поддержки/сопротивления, после чего рынок входит в фазу поиска цены, устраивающей рыночных игроков.

Движение цены – так называется исход колебания спроса и предложения на рынке. Можно сказать, что, чем быстрее трейдер поймет потребности продавцов и покупателей, тем, соответственно, наиболее прибыльной и менее рискованной станет сам трейдинг.

Что же связывает трейдера со спросом и предложением? Объем. Именно объем предоставляет трейдеру информацию (посредством своего изменения) о том, насколько активны сейчас продавцы и покупатели. Другими словами, анализируя объем, трейдер оценивает потенциал текущего спроса и предложения.

ОПИСАНИЕ VSA

VSA (Volume spread analysis) является инструментом, помогающим трейдеру определить интерес участников рынка к цене. Торговые стратегии, как правило, редко учитывают показатель VSA, что влияет на процент убыточных сделок, ведущих к потере депозита.

Ненормальное поведение объема – данный фактор поможет трейдеру узнать заинтересованность инвесторов по отношению к какому-либо торговому инструменту. Стоит учитывать, что может возникнуть проблематичная ситуация – одинаковый показатель объема может вызвать разное движение цен. Например, это может быть и боковое, и движение вверх/вниз.

После этого у каждого трейдера возникает вопрос: «Как же все-таки работать с изменением объема? Как правильно определять движение цен?». Тут на помощь приходит спред – уже сформированный диапазон цен.

Немаловажным моментом являются цены за закрытие баров. Цена закрытия говорит трейдеру о том, насколько активны рыночные игроки, а последняя цена указывает, в каком направлении работает объем.

Допустим, мы возьмем часовой график. Соответственно, бар полностью образуется на протяжении часа. Представим, что произошел немалый рост объема, где цена закрытия, например, остановилась ниже середины бара, а все предшествующие бары имели плюсовой баланс. Это означает, что цена поднималась вверх.

Что же это означает? Данной силы покупателей не хватало для того, чтобы цена росла. Предложение поспособствовало закрытию цены ниже середины сформированного диапазона. А это, в свою очередь, означает, что, возможно, образуется разворот, после которого тренд изменит свое направление.

Спред с объемом помогут трейдеру сориентироваться в динамике рынка, подсказывая, каких изменений можно ожидать.

Запомните, что опытные трейдеры не могут манипулировать рыночной ценой, используя контроль поведения. Размер депозита, учитывая долгосрочную перспективу, никак не повлияет на это. Однако, они будут пытаться использовать различные способы получения прибыли, используя других трейдеров.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ СЛАБЫХ УЧАСТНИКОВ И СИЛЬНЫХ

Рынок подвержен естественному отбору, который означает, что в борьбе побеждает самый сильный. Сильные игроки будут искать слабые места в толпе. Что происходит, после того, как они их находят? Эти игроки начинают использовать всевозможные манипуляции, получая денежные средства слабых.

Существует одно очень простое правило: если Вы не хотите проиграть, то нельзя находиться в толпе слабых игроков. Необходимо участвовать в торговле так, как это бы сделал сильный рыночный игрок. Если Вы находитесь в толпе слабых игроков, то Вы сами для себя создаете условия, позволяющие потерять весь свой депозит.

Остается вопрос. А почему же все спекулянты переходят на сторону слабых? Суть в том, что они бояться признания собственных ошибок. Именно поэтому они скидывают все свои неудачи на кого угодно, лишь бы не винить себя.

ФОРМИРОВАНИЕ «БЫЧЬЕГО» И «МЕДВЕЖЬЕГО» РЫНКА

Движение цены определяет переход базового актива слабого игрока к сильному. Для того, чтобы разобраться в том, как это работает, необходимо проводить анализ спроса и предложения.

МАНИПУЛЯЦИЯ №1

Выход отрицательных новостей заставляет слабых игроков паниковать. Они становятся очень предсказуемыми. А именно, если рынок падает, данные игроки начинают массово все продавать, что, в свою очередь, отвечает за большой подъем предложения.

Первая манипуляция оставляет несколько вопросов: «Какой же спрос может поглотить текущий объем?», «Кто же находится по ту сторону сделки?».

МАНИПУЛЯЦИЯ №2

Слабые игроки, как правило, зачастую пропускают точки формирования «бычьего» рынка. После чего их охватывает жадность, они начинают нервничать, что приносит за собой мысли о том, что нынешняя тенденция проходит мимо. Именно поэтому толпа начинает все скупать.

А теперь попытайтесь ответить на вопрос: «Для кого же все-таки выгодно продавать все активы?».

Запомните, слабость рынка проявляется в моменты восходящего тренда, сила – нисходящего.

ФАЗЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Все, что было написано выше, представляет собой фазы накопления и распределения. На графике они располагаются последовательно.

Мы каждый день видим на графиках, как перераспределяются рыночные силы. Скриншот ниже хорошо показывает боковое движение, в котором накапливаются объемы. Соответственно, это и есть зона накопления.

Собственно говоря, зона распределения образуется сразу за зоной накопления.

КАК ПРОИСХОДИТ НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ КРУПНЫМИ ИГРОКАМИ?

Если говорить о законе спроса и предложения, то мы увидим, что он достаточно универсален. Его можно применять к различным таймфреймам, рыночным площадкам, а также инструментам. Единственная разница – мы видим, как меняют свое поведение крупные игроки. Таким образом происходит маскировка различных действий на рынке.

Возрастание цены удерживается в моменты, когда финансовый институт набирает позиции накопления. Таким образом происходит маскировка предложения.

Все крупные игроки используют лимитные ордера, чтобы осуществлять набор позиций. Это способствует формированию уровней поддержки/сопротивления, накапливая все объемы по порциям в различных зонах.

Как только образуется распределение, весь объем, который был накоплен, уходит к слабым игрокам. Сама передача объема происходит намного более незаметно, нежели накопление. Именно поэтому толпа начинает все скупать и продавать несвоевременно, что сопутствуется потерей собственного депозита.

Для того, чтобы трейдеру были наиболее понятны действия сильных игроков, а рынок стал для него более прогнозируемый, был придуман VSA-анализ, помогающий решить эти задачи.

Хотите узнать еще больше о VSA-анализе? Тогда посмотрите трансляцию вебинара, которую мы провели вместе с моим коллегой, ведущим трейдером-аналитиком Андреем Миклушевским на YouTube-канале Академии Форекса! На вебинаре мы рассказали про метод торговли VSA, который поможет Вам отследить действия крупных игроков, т.е крупные деньги на рынке Forex. Посмотрев вебинар, Вы узнаете, как объем влияет на ценовое движение и как извлечь из этого прибыль.

Горизонтальные объёмы: как использовать в торговле

Читайте в сегодняшнем обзоре:

Чтобы успешно торговать на финансовых рынках, трейдеру необходимо понимать рынок.

Но основная проблема заключается в том, что практически невозможно полностью разобраться во всех процессах, происходящих на рынке.

Помимо самой сложности рыночных процессов, это во многом связано с тем, что формат торговли претерпел значительные изменения.

Посудите сами. В прошлом столетии, когда торговля была сосредоточена на крупных биржах ( NYSE , CME и т.д.), игроки могли вживую наблюдать действия других участников и понимать преобладающее настроение на рынке.

Сегодня же биржевая торговля в большой степени децентрализована.

В процессе биржевых торгов (будь то фондовый, товарный рынок или вовсе рынок Форекс) участвует большое количество игроков, которым не нужно даже появляться на бирже.

Всё, что нужно — доступ к интернету, и торговля может вестись с любой точки мира.

Анализ — ключ к пониманию рынка

Чтобы улучшить своё понимание рынка и повысить эффективность торговой стратегии трейдеры используют различные техники анализа.

На сегодняшний день их разработано достаточно много, и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

А главный вопрос, на который трейдер хочет найти ответ при анализе, — кто контролирует цену в текущий момент.

Ведь от того, кто преобладает, быки или медведи, зависит дальнейшее развитие ситуации и движение цены.

В этой статье мы хотим познакомить вас с понятием «горизонтальные объёмы» и рассказать о том, как их можно использовать для более глубокого анализа рыночной ситуации.

Горизонтальные объёмы — что это?

Горизонтальные объёмы (также может использоваться термин «профиль рынка») — это визуальное отображение общего проторгованного объёма по каждой конкретной цене.

Обычно отображается в виде гистограммы. Один горизонтальный столбик гистограммы показывает, сколько контрактов было открыто по данной цене.

Во время каждой торговой сессии цена движется в определённом диапазоне.

Если на рынке флет — диапазон движения достаточно узкий, если тренд — цена проходит большие расстояния. И всё же цена редко стоит на одном месте.

Горизонтальные объёмы позволяют увидеть, как накапливается объём на разных ценовых уровнях.

Как появились горизонтальные объёмы?

Сама идея использовать взаимосвязь ценовых уровней с проторгованным по ним объёмом появилась в 1980-х годах на Чикагской товарной бирже.

Профиль рынка разработал трейдер Питер Стейдлмайер. Он предложил теорию рыночного аукциона, согласно которой цена находится в движении до тех пор, пока она не будет устраивать большинство участников рынка.

Если не вдаваться в детали, то в целом можно выделить две основные фазы рыночного аукциона:

• Фаза баланса. Когда цена долгое время находится почти на одном месте (флет). Как правило, в этой фазе и происходит накопление крупных объёмов, так как цена устраивает почти всех участников рынка.
• Импульсная фаза (сам аукцион). Активное движение цены до тех пор, пока не сформируется новый баланс.

Питер Стейдлмайер создал индикатор Market Profile, который показывал, сколько времени торговый инструмент проводил на одном ценовом уровне.

Торговая сессия делилась на 30-минутные интервалы, для отображения ценового уровня в каждом интервале использовались буквы английского алфавита.

Таким образом, трейдеры могли видеть, какие ценовые уровни наиболее привлекательны для рынка.

К тому же Чикагская товарная биржа предоставляла информацию по клирингу ежедневных сделок, то есть можно было видеть также количество контрактов, проторгованных участниками торгов по каждой цене.

Современное представление профиля рынка

Сегодня есть довольно много различных индикаторов для отображения профиля рынка.

Стоит отметить, что большинство из них показывает классический вариант Market Profile — сколько времени цена проводит на каждом уровне.

Эта информация также может использоваться при анализе, однако более эффективными являются именно горизонтальные объёмы.

Индикаторы горизонтальных объёмов отображаются в виде гистограммы и берут данные по реальным объёмам торгов с крупных бирж.

Например, индикатор Real Market Volume от компании Gerchik & Co получает данные с чикагской биржи CME .

Что нужно знать при работе с горизонтальными объёмами?

Разберём основные понятия, которые необходимо знать трейдеру, который использует индикатор профиля рынка.

Зона стоимости

Зона стоимости ( Value Area , VA ) — также часто называется зоной справедливой цены. Это зона, в которой сосредоточено 70 % всего объёма профиля.

Что фактически это значит? Зона стоимости определяет ценовой диапазон, который устраивает большую часть участников торгов. В этой области происходит накопление объёмов, трейдеры набирают позиции, так как цена им кажется выгодной.

Зону стоимости легко определить визуально даже без дополнительного выделения её индикатором.

Последовательность баров, торгующихся в узком диапазоне, — это проторговка зоны стоимости. В такой ситуации рынок находится в состоянии баланса.

Кстати, вы понимаете, почему так происходит? Любой рынок подчиняется одним и тем же законам спроса и предложения.

Цена меняется до тех пор, пока спрос не станет равен предложению. Когда предложение на рынке полностью соответствует спросу, наступает равновесие (баланс).

Это прекрасно работает и на финансовых рынках. Когда цена входит в зону, приемлемую как для продавцов, так и для покупателей, рынок приходит в состояние баланса.

Если вы посмотрите на профиль рынка, то увидите, что в каждой зоне стоимости накапливаются большие объёмы.

В зависимости от конкретной ситуации на рынке зона стоимости может быть как узкой, так и достаточно волатильной.

И тем не менее зона стоимости — это всегда определённый коридор ( range ), в котором цена торгуется прежде, чем пойти в каком-то направлении.

Точка контроля

Точка контроля ( Point of control , POC ) — это ценовой уровень зоны стоимости, на котором совокупный объём позиций достиг максимального значения.

На гистограмме POC — это самая длинная линия.

VAH и VAL

VAH ( Volume area high ) — это верхняя граница зоны стоимости. VAL ( Volume area low ) — нижняя граница зоны стоимости.

Что может трейдер сделать с горизонтальными объёмами?

Горизонтальные объёмы — мощный инструмент для анализа рыночной ситуации, отлично подойдёт среднесрочным и краткосрочным трейдерам.

Вот какие возможности даёт индикатор профиля рынка:

• Понимание действий крупных игроков. С помощью индикатора горизонтальных объёмов вы можете видеть, на каких уровнях накапливаются большие объёмы и как распределяются позиции.
• Определение сильных уровней на графике.
• С помощью профиля рынка можно точнее строить уровни поддержки и сопротивления. По движению цены относительно ключевых точек (точки контроля и границ зоны стоимости) можно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
• Правильная постановка стоп-лоссов. Анализ распределения объёмов по ценовым уровням поможет определить точный уровень для установки стоп-приказа, на котором его не вынесет случайным движением.
• Фильтрация слабых и незначительных уровней. Горизонтальные объёмы помогут найти сильную точку для входа в рынок.

Торговля по горизонтальным объёмам: общие принципы

Следует помнить, что цена большинства финансовых инструментов торгуется по принципам рыночного аукциона: фаза баланса сменяется импульсным движением, которое приводит к тренду, а затем — формированию нового баланса.

Особенно это касается рынка Форекс, так как он по большей части ренджевый (то есть цены валютных пар довольно много времени проводят в определённом диапазоне).

Поэтому применение горизонтальных объёмов может стать отличным дополнением к торговой системе форекс-трейдера.

Торговля внутри зоны стоимости

Фаза баланса может быть довольно продолжительной, особенно если ей предшествовало сильное ценовое движение.

В такой ситуации принятие большинством участников рынка новой зоны стоимости означает, что потребуется время для набора новых позиций и ликвидации старых.

То есть некоторое время цена будет торговаться в рамках относительно узкого диапазона.

Для внутридневного трейдера это прекрасная возможность поторговать в рамках сформировавшегося коридора:

• Границы зоны стоимости можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления ( VAL и VAH соответственно).
• Стоп ставится за границы зоны стоимости.

На скриншоте показаны горизонтальные объёмы на дневном графике GBP / USD .

Коррекционное движение после восходящего тренда привело к образованию балансовой зоны довольно широкого диапазона.

Поэтому в рамках сформировавшейся зоны стоимости можно было поймать несколько неплохих точек входа и хорошо заработать.

Пробитие ЗС

Когда цена перестаёт быть оптимальной для всех участников торгов, рынок приходит в состояние дисбаланса и начинается поиск новой справедливой цены — зоны стоимости.

На гистограмме профиля рынка такая ситуация отображается в виде двойного распределения. То есть пробивается граница одной зоны стоимости и формируется другая, в которой также начинается накопление крупных объёмов.

Что можно сделать в такой ситуации? На пробитии зоны стоимости можно поймать сильное движение цены и закрыться с хорошим профитом, когда цена начнёт приходить в состояние нового баланса.

Пока идёт накопление объёмов внутри новой зоны стоимости, можно торговать от её границ.

Transient Zones – эффективная стратегия торговли

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про стратегию Transient Zones, которая обсуждается сегодня многими трейдерами. Сам ее создатель не дает готовых решений для применения стратегии, он просто описывает ее и делится некоторыми своими наблюдениями. Но сами трейдеры заметили данную систему и довели ее до совершенства, некоторое время спустя был создан даже индикатор на ее основе, но давайте обо всем по порядку.

Принцип работы стратегии Transient Zones

Все описания этой стратегии, которые я нашла на просторах интернета, написаны не совсем понятно. И для того чтобы не запутаться, предлагаю вам для начала разобраться с терминологией.

Transient Zones дословно переводится как «переходные зоны», вся стратегия работает именно на этом термине.

На следующей картинке вы можете увидеть пример переходной зоны.

4,0,1,0,0

Переходная зона отличается следующими особенностями:

• В случае если график цены устремлен вверх, тогда верхний край зоны будет располагаться на уровне максимальной цены всего периода.
• В случае если график цены устремлен вниз, тогда нижний край зоны будет располагаться на уровне минимальной цены.

Надеюсь, здесь вам все понятно, разметка полностью соответствует с уровнями поддержки и сопротивления. Единственное отличие заключается в том, что уровни поддержки и сопротивления мы строим по нескольким точкам, а вот для определения переходных зон недостаточно применение только одного экстремума, поэтому мы используем дополнительные значения.

В случае если мы строим область сопротивления, тогда верхний край диапазона будет находиться на уровне самой высокой цены закрытия периода, а нижняя на второй по величине цены закрытия этого же периода. Точно по такому же принципу вычисляется диапазон для нисходящего тренда, нижний край диапазона будет проходить через Low цены за период, а второй край будет проходить через второй по величине минимум. Все достаточно просто и понятно и не нужно выполнять никаких сложных вычислений.

Итак, давайте подведем итог, Transient Zones представляет собой зоны, в которых цена была, но с высокой вероятностью уже не вернется в них.

Далее продолжаем думать логически. В случае если на графике есть диапазоны, куда цена уже не вернется, тогда должны быть и такие зоны, куда цена стремится. Создатель этих зон прозвал их «повторяющимися зонами».

9,1,0,0,0

По-моему, последнее замечание не играет никакой роли. Вся эта стратегия придумана из воздуха, так как она доказывает простые истины, которые известны любому трейдеру, который не первый день на рынке.

Правила применения стратегии

Итак, для начала стоит сказать, что переходные зоны строятся на фиксированных временных отрезках. Чтобы облегчить работу, рекомендую вам использовать специальный индикатор, который самостоятельно осуществляет разметку, о которой я уже рассказывала ранее.

Скачать индикатор Transient Zones вы можете по ссылке, расположенной ниже.
[sociallocker >[/sociallocker]
Установка индикатора осуществляется по стандартной схеме, скачиваете архив и сохраняете его в вашу торговую платформу, затем перезапускаете ее. Далее выбираете валютную пару и переносите индикатор из окна «Навигатор» на открытый график.

Итак, как же использовать разметку индикатора в торговле? Главный принцип работы с данным инструментом заключается в торговле по уровням поддержки и сопротивления. Стоит также отметить, что использовать нужно не самые «свежие» переходные зоны, а исторические.

13,0,0,1,0

Объясняется это тем, что последние зоны часто перерисовываются и не являются столь надежными, как предыдущие зоны. Таким образом и теряется весь смысл переходной зоны, так как сделки будут открываться только после того как ценовой уровень вернется к размеченной ранее зоне.

Стоп-лоссы лучше всего устанавливать на более длинных временных интервалах. Так, например, если торги ведутся на H1, стопы рекомендуется размещать на H4 или D1.

Есть еще один способ применения данного индикатора, который, на мой взгляд, является более эффективным. Зная, что индикатор строит разметки на основе экстремумов, мы можем это использовать в своих целях.
Такой способ торговли не является новинкой, но если сравнить показания нашего сегодняшнего героя с показаниями фрактала Вильямса, то становится понятным, что первый выдает гораздо более точные сигналы.

Итак, давайте подведем общий итог. Стратегия Transient Zones – это далеко не уникальная стратегия, которая позволяет понять истинную причину разворота цены. В ней нет ничего особенного и сверхестественного. Она уступает многим более эффективным стратегиями, таким как опционные уровни и метод Фибоначчи. Тем не менее, она имеет право на существование и может быть использована новичками на рынке Форекс. Она знакомит трейдеров с ценовыми уровнями, локальными максимумами и минимумами.

18,0,0,0,1

Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли или сохранении вашего капитала. Чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.

Стратегия «Зоны скопления Фракталов»

Доброго времени суток, господа трейдеры.

На этот раз мы изучим скальпирующую стратегия для интервала M1. Суть ее заключается в поиске зон поддержки и сопротивления при помощи индикатора Фракталы (Fractals) Билла Вильямса и отрабатывании их на пробой. Индикатор Фракталы обозначает фрактал вверх на графике, если у двух свечей слева и справа от сигнальной максимумы меньше максимума фрактала. Грубо говоря, Фрактал вверх — свеча с наибольшим High среди 5 подряд идущих свечей. Аналогично для Фрактала вниз — свеча с наименьшим Low среди 5 подряд идущих свечей. Данный индикатор позволяет визуально определять сильные зоны, пробив которые рынок пройдет какое-то расстояние в том же направлении. Эти инерционные движения цены мы и будем ловить.

Смотреть видео по этой стратегии

Основные параметры стратегии

• Торгуемый интервал — 1 минута
• Валютная пара — EUR/USD, GBP/USD

Индикаторы, используемые в стратегии

Условия открытия сделок

На покупку

Выставляем отложенный ордер Buy Stop на уровень первого или максимального из зоны фрактала вверх.

Тейк Профит ставим на уровень Buy Stop + 70-80% расстояния между первым фракталом вверх и первым фракталом вниз (не менее 7-8 пунктов).

Стоп Лосс ставим на уровень Buy Stop — 70-80% расстояния между первым фракталом вверх и первым фракталом вниз (не менее 7-8 пунктов).

Если в течение длительного промежутка времени отложенный ордер не отработал — удаляем его.

На продажу

Выставляем отложенный ордер Sell Stop на уровень первого или минимального из зоны фрактала вниз.

Тейк Профит ставим на уровень Sell Stop — 70-80% расстояния между первым фракталом вниз и первым фракталом вверх (не менее 7-8 пунктов).

Стоп Лосс ставим на уровень Sell Stop + 70-80% расстояния между первым фракталом вниз и первым фракталом вверх (не менее 7-8 пунктов).

Если в течение длительного промежутка времени отложенный ордер не отработал — удаляем его.

Заключение

В общем и целом, определять сильные зоны поддержки и сопротивления (порой совпадающие с краткосрочными зонами спроса и предложения) можно и без использования Фракталов. Индикатор упрощает визуальное определение данных зон и также помогает расставлять Стоп Лоссы и Тейк Профиты.

Для занятия скальпингом на минутном интервале требуется опыт работы на Форексе, поэтому новичкам данную торговую систему рекомендовать я бы не стал. Возможно, данная стратегия будет являться хорошим дополнением к торговле на крупных временных диапазонах для опытных трейдеров, которым нечем себя занять во время ожидания сигнала от основной стратегии. Но и сама по себе система может давать вполне стабильную прибыль.

Простая торговая стратегия с положительным ожиданием

Вы хотите улучшить результаты своей торговли? Возможно, вам нужно применить в вашей торговой стратегии положительное ожидание.

Использование зон спроса и предложения — один из способов успешной торговли на рынке. Еще большую ценность представляет применение положительного ожидания в торговой стратегии, использующей зоны спроса и предложения. В данной статье будет показан простой и эффективный способ, как это сделать.

Основная идея

Когда цена пробивает зону спроса в направлении вниз, такая зона становится зоной предложения. Новая зона предложения будет областью сопротивления для любых движений в будущем, поскольку теперь условия более благоприятны для движения вниз. Когда цена пробивает зону предложения в направлении вверх, такая зона становится зоной спроса. Новая зона спроса будет противодействовать откатам цены, поскольку она поддерживает ее движение вверх.

Определение зон спроса и предложения может помочь вам выявить ценовые области, где быки и медведи продавливают цену вверх или вниз. Чем сильнее зона спроса или предложения сопротивляется движению цены (что заметно при ее ретесте), тем более значительным будет склонность к повышению или понижению при пробитии зоны.

Этот простой, но эффективный, метод торговли рассматривает зоны спроса и предложения в сочетании с простой скользящей средней (SMA). Данный метод можно использовать на 30-минутном тайм-фрейме. Он хорошо работает на валютных и товарных рынках, в трендовых движениях. На рынке могут появляться возможности, когда цена находится в области накопления или распределения. Особенно хорошо это работает на рынках, свободных от нечестных манипуляций.

Критерии входа в сделку

Открывайте сделку в шорт, когда цена пробивает зону спроса в направлении вниз и закрывается ниже ее, при условии, что SMA имеет наклон вниз, что является подтверждением склонности к понижению. Убедитесь, что цена находится ниже 30-периодной SMA, когда входите в шорт. Открывайте сделку в лонг, когда цена пробивает зону предложения в направлении вверх и закрывается выше ее, при условии, что SMA (30) имеет наклон вверх, что является подтверждением склонности к повышению. Цена должна находиться выше SMA (30), когда вы входите в лонг. Подробнее данную стратегию я рассмотрю позже. Когда наклон SMA (30) отсутствует или не дает убедительного свидетельства склонности к повышению или понижению, торговать не стоит.

Более высокие тайм-фреймы имеют более значимые зоны спроса и предложения. Эти зоны можно рисовать автоматически или вручную.