Вертикальный анализ для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают «большие деньги».
  2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

  1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? «Не смешите мои тапочки», — как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых «накопительная дельта» все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего «разворота тренда».

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. «Умный поймет» о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям «на юг» идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на «севере» она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии «только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка».

Какие типы объемов существуют?

На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа — просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:

• тиковый объем — стандартный индикатор Volume в МТ4 показывает как раз тиковый объем. Чем быстрее изменяется цена, тем больше будет объем. От реального объема отличается очень сильно, хотя в целом адекватно отображает повышение интереса трейдеров;

• под количественным объемом понимают именно количество сделок за какой-то промежуток времени. Это уже более интересно, если просмотреть, как именно распределялись сделки, а вернее их количество по разным ценовым уровням внутри свечи, то можно выделить уровни, на которых наблюдается резкий всплеск активности, их можно использовать в качестве поддержки/сопротивления;

• объем чистый биржевой — если будете пользоваться таким объемом, то знайте, что он показывает количество наторгованных акций.

Чтобы отличие тикового от реального объема было более очевидно, посмотрим, как та же картина выглядит на TradingView. Видно, что в общем и целом показания индикаторов похожи (в частности всплески наблюдаются на тех же свечах). Но есть и отличия, например, последним 3 свечам на тиковом объеме соответствуют медвежьи бары гистограммы, т. е. медведи были сильнее. Но на графике от Trading View можем наблюдать, что этим свечам соответствуют столбцы гистограммы зеленого цвета. То есть по количеству сделок быки впереди, тиковый же объем просто указывает на то, что чаще цена изменялась в пользу медведей.

Помимо этого, выделяют горизонтальный и вертикальный объем. Вертикальный более привычный — под каждой свечой отображается столбец гистограммы (большинство индикаторов отображают информацию именно в таком виде). Сильные движения графика цены должны подтверждаться всплесками на объемах.

Горизонтальный объем — для многих пока что непривычен. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням. Если вертикальный объем дает нам информацию по свече в целом, можно понять, кто именно был сильнее (быки или медведи), а также обеспечено ли движение цены всплеском объема, то горизонтальные позволяют оценить движение цены в пределах свечи.

Стандартные индикаторы объемов

В МТ4 есть 4 стандартных индикатора объемов:

• Money Flow Index;

С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.

Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше — падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.

Принцип работы следующего индикатора, Money Flow Index немного похож на RSI, да и внешний вид линии индикатора практически такой же. Работает индикатор следующим образом:

• за день рассчитывается значение средней цены и сравнивается с этим же показателем за предыдущий день. Если наблюдается рост, то считаем, что дневной денежный поток растет;

• а вот уже денежный поток можно считать произведением объемов торгов на среднюю цену за день.

При этом сигналы нас будут интересовать те же, что и во многих остальных индикаторах – дивергенция и конвергенция, а можно добавить уровни перепроданности/перекупленности. В таком случае принципы работы не будут отличаться от работы с осциллятором RSI.

Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму — высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.

Где посмотреть реальные объемы на форекс?

Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4, просто нужные данные берем оттуда.

Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.

Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах, то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.

Cluster Delta — один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм, способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.

Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4. Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.

Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов.

Футпринт – горизонтальный срез реального объема

Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.

Знакомство с футпринтом – работаем в терминале ATAS

В МТ4 получить футпринт невозможно ни встроенными средствами, ни с помощью пользовательских индикаторов. Я рассмотрю пример работы в терминале ATAS, хотя вы можете пользоваться любым другим.

После запуска ничего привычного на стандартное окно МТ4 вы не увидите — только черный экран и несколько вкладок. Нас будет интересовать вкладка Chart, в ней выбираем All Instruments — FX и нужную валютную пару из списка. После этого в новом окне появится уже более привычный график в виде японских свечей.

Справа отображаются как раз горизонтальные объемы. Хорошо видно соотношение числа продавцов и покупателей на каждом ценовом уровне.

Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.

В правом столбце указаны покупатели, в левом — продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.

Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.

В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов. Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.

Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия — рынок временно нащупал тот уровень, на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).

Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.

В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.

В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня.

Азы работы с футпринтом и объемами

Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии. Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.

В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя — возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.

По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя — резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный. Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.

Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления. В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).

После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.

Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала. Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.

На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях.

Пара простых паттернов при торговле по футпринту

Все эти паттерны весьма условны и если вы понимаете логику происходящего на рынке, то вполне можете обойтись и без них. Выделяют их скорее для простоты обозначения ситуации на рынке, чтобы сэкономить время.

Паттерн «P». Назван так потому, что внешне напоминает именно эту букву латинского алфавита. Используется исключительно на падающем рынке и говорит о том, что те, кто держит короткие позиции начинают избавляться от них, соответственно, в ближайшее время возможен разворот.

Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.

Еще раз подчеркну — искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.

Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну. Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.

Стратегия форекс на индикаторах объема

На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ, так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.

Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий.

Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.

Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:

• Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;

• MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему тренду и выявить точки входа в рынок.

На рынке может складываться несколько разных ситуаций в зависимости от сочетания направления движения цены и роста/падения столбцов гистограммы:

• на рынке наблюдается тренд, но при этом волатильность в определенный момент времени уменьшается, а вот объемы при этом растут. В таком случае автор стратегии предлагает считать, что тенденция скорее продолжится;

• на восходящем тренде формируется небольшой объем на Volumes, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте — возможно на рынке наблюдается долгосрочный тренд. То же справедливо и для нисходящего тренда;

• если на трендовом участке замечаете резкий рост объемов, а до этого была сформирована ситуация, описанная в первом пункте, то вероятнее всего на рынке — краткосрочный тренд;

• если на фоне уменьшения волатильности происходит и снижение объемов, то вскоре может случиться разворот.

Желательно также представлять себе, что именно показывает индикатор Market Facilitation Index. Тут нужно обращать внимание на цвет столбцов гистограммы:

• зеленый цвет — подтверждение тренда;

• синий цвет — тренд есть, но объемы не растут. Маркетмейкеры пытаются «развести» новичков, провоцируют их на ложные входы;

• коричневый цвет — тиковые объемы уменьшаются, снижается и сила тренда. Самое время фиксировать прибыль по сделке;

• розовые столбцы — формируются при росте тикового объема, но при этом указывают на то, что тренд выдыхается.

Длинные позиции следует открывать при условии, если:

• на MFI появился столбец гистограммы синего цвета, он должен быть хотя бы на 1/5 крупнее, чем прошлый столбец гистограммы;

• свеча на графике бычья, желательно, чтобы у нее не было крупных теней. В работу можно брать и свечи медвежьи, но нужно, чтобы ее нижняя тень превышала по размеру тело + верхнюю тень;

• на Volumes столбец должен быть зеленого цвета.

Для продаж правила обратные. В примере видно, что комбинация «объемных» индикаторов дала сигнал на вход в рынок в самом начале разворота. Так что при стопе порядка 20-25 пунктов был шанс взять около 100 пунктов прибыли.

Что касается стопа и тейк-профита, то SL можно просто вынести за ближайший локальный экстремум, а вот ТР должен быть как минимум вдвое больше чем стоп-лосс. Не запрещается тралить сделку или фиксировать ее частями, выходить по обратным сигналам MFI.

Заключение: анализ реальных и тиковых объемов на форекс

Несомненно, реальные объемы на форекс важны, и они могут повысить эффективность вашей торговой стратегии. Проблема только в том, что многие трейдеры пренебрегают ими, считая анализ объемов либо слишком сложным, либо чересчур отдаленным от реального трейдинга делом.

Между тем именно объемы позволяют лучше понять, что именно происходило на важных уровнях (речь идет о горизонтальных объемах). Они куда нагляднее чем простые японские свечи, ведь вы получаете возможность увидеть борьбу быков и медведей буквально за каждый пункт движения графика цены.

Это знание можно и нужно использовать в торговле. Тем более что никто не заставляет вас коренным образом переделывать свою торговую стратегию. Просто попробуйте включить в нее анализ объемов и сравнить свои входы в рынок по новой методике. Если не будете торопиться и принимать необдуманные решения, то увидите, что прибыльность вырастет.

Анализируем горизонтальные объемы в трейдинге на форекс(volume profile)

Сегодня интересная статья! Поговорим мы про горизонтальный объем, вещь очень важная и интересная, но при этом пользуются ей лишь единицы трейдеров.

Большую часть знаний про анализ горизонтального объема я почерпнул у А.Шевелева, который на мой взгляд является настоящим корифеем объемного анализа, на моем блоге сразу 4 больших обзора его материалов, ссылки на которые вы можете найти здесь, если это Вам интересно: Трейдер Александр Шевелев — мое мнение и отзыв! Также мне сильно помогли книги Далтона и Стедлмайера(первооткрыватель профиля рынка).

Вертикальный объем всем известен:

Он является очень важной составляющей анализа графиков, об этом я писал вот тут:

Горизонтальный объем служит для немного других целей! Горизонтальный объем является мерой борьбы покупателей и продавцов, давайте используем тот же терминал Thinkorswim и посмотрим на практике:

Перед Вами 30ти минытный график цены фьючерса 6Е(EUR/USD) именно этот фьючерс нужно использовать для анализа объемов рынка форекс, потому что на самом спот-рынке форекс объема как известно нет!

Как настраивается горизонтальный объем можете прочитать здесь:

Что же мы видим на этом графике?

Профиль каждого конкретного дня помогает определить, с какой плотностью проходили сделки по каждой цене, а самое главное понять куда двигалась цена относительно этих плотностей. В выделенном дне мы видим, что цена открылась внизу, собрала некую плотность и двинулась вверх и закрылась далеко от цены открытия, что показывает нам силу покупателя, который вытолкнул цену вверх.

Мы видим на графике какая цена была самой интересной для трейдеров в течение дня, ведь если по ней прошло больше всего сделок(объема), значит, эта цена интересна трейдерам, а если интерес повышен, значит это может привести либо к хорошему росту от этой точки, либо к хорошему падению, но это уже другая история, другой статьи.

Расположение объемных плотностей помогает нам оценить силу движения, если мы видим, что объемные плотности перестали двигаться в том или ином направлении и цена изо дня в день торгуется в каком-то диапозоне, высока вероятность разворота движения. Посмотрите как в примере цена затормозилась, отвергла верхние диапозоны цен, а затем пошла вниз пока снова не начала накапливать объемные плотности!

Пример составления торгового плана с использованием объемного анализа:

Вот таким образом можно анализировать любые графики любых валютных пар через терминал Thinkorswim, а где его можно взять я писал тут:

Анализ вертикального объема. Повышаем эффективность торговли!

Добрый день, уважаемые читатели!

Сегодня мы поговорим о том, как проводить анализ вертикальных объемов и как с помощью них можно повысить эффективность своей торговли. О том, что же такое вертикальные объемы и насколько они важны в трейдинге я писал в предыдущей статье . Если вы ее еще не читали, то обязательно прочитайте �� Перед тем как перейти к анализу, попытаемся разобраться в основной концепции работы с объемами. Итак, поехали.

Основная концепция работы с объемами

Всегда нужно понимать, чем больше объем, тем выше интерес участников к тому или иному уровню. Появление крупного объема очень часто может говорить о том, что позицию начали набирать как профессиональные участники рынка (крупные трейдеры, банки, хедж фонды и тд.) так и мелкие спекулянты. Самое сильное влияние на рынок оказывают именно крупные игроки и благодаря им очень часто происходят самые сильные всплески объемов. Мелкий спекулянт практически не может повлиять на рынок.

Также нужно понимать, что пока цена находится в неком ценовом диапазоне, происходит набор позиции крупными игроками и цена находится в неком балансе. Когда начинает наблюдаться дисбаланс на рынке и происходит выход из этого ценового диапазона, зачастую может развиться очень сильное движение — тренд. За счет чего это происходит? Когда цена зажата в определенном боковике, многие участники рынка совершают большое количество сделок, ставя стопы за границы этого диапазона. И чем дольше цена зажата в таком диапазоне, тем больше накапливается «неправильных» сделок и тем больше стопов стоит за границами. Когда происходит выход цены из диапазона начинается съем стопов и поглощение этих заявок крупными игроками, после чего возникает сильное движение. В большинстве случаев, движение будет продолжаться до тех пор, пока не наберется объем равный накопленному в период консолидации.

Соответственно, для активного роста требуется огромное количество продавцов, а для активного снижения требуется огромное количество покупателей. И вся эта борьба покупателей с продавцами будет видна на гистограмме вертикального объема. Серьезный всплеск объемов может говорить как о съеме стопов и наборе позиции крупными игроками, так и о кульминации покупок или кульминации продаж.

Пример анализа объема торгов

Вообще, анализ объема вещь достаточно сложная, я расскажу лишь о некоторых основных моментах, на которые рекомендую обращать внимание при торговле.

Во-первых, советую анализировать объем только в трендовых движениях или, когда цена стоит у важного ключевого уровня или ценового диапазона. Анализировать объем в боковиках не стоит, так как нам это мало что даст и на чьей стороне перевес сил будет понять трудно.

Вот один из примеров анализа объема на инструменте нефть (Brent). 6 числа был выход из ценового диапазона и развитие трендового движения. 7 числа мы ожидаем продолжение движения и ищем точку входа по тренду. Мы определяем сильный уровень 39.37 при пробое которого можно попытаться войти. На моем примере видно, как происходит пробой данного уровня на очень больших объемах, что может говорить о перевесе в пользу покупателей и о наборе позиции крупными игроками. И действительно, после пробоя началось сильное движение. Это один из множества примеров, как стоит анализировать объем в трендовых движениях. Всегда обращайте внимание как цена прошивает тот или иной уровень, на каких объемах и как долго проторговывался данный уровень. Также объемы могут нам помочь в определении затухания тренда (кульминация покупок, кульминация продаж). Иногда это помогает вовремя закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

Еще, благодаря объемам, мы можем определить насколько сильный тот или иной уровень и интерес крупных игроков к нему. Все это поможет нам более грамотно подойти к построению торговой системы . На этом все на сегодня. Надеюсь что данная статья окажется полезной. Подписывайтесь на новости сайта и присоединяйтесь в соц. сетях.

С уважением, Станислав Станишевский.

PS. Также пару примеров по использованию объемов в трейдинге смотрите в данном видео. Если видео понравилось, ставим лайки и подписываемся на мой канал ��

Объёмный анализ трендов.

Здравствуйте этот ролик а точнее статья посвящен пониманию трендов.

Тренды крайне трудно остановить и крайние трудно найти разворот тренда. Много игроков, особенно начинающих, хотят зайти в минимальную позиции, а точнее сказать, с минимальным стопом… при этом, они естественно хотят получить максимальную прибыль со своей позии. Для примера возьмем фьючерс сбербанка. Вполне очевидно, что мы имеем медвежий тренд, сформированный давно. Каждый последующий минимум понижается, и каждый последующий максимум понижается…

Классическое определение тренда.

Я думаю мы не будем спорить касаемо данного вопроса. Вы можете почитать про понимание трендов, как их определять, в этой статье.

Я всегда говорю о том, что чем дальше прошла цена, и чем больше игроков понимают движение цены, тем большее количество стоп приказов образуется в рынке. С кажжым последующим минимум и максимум, стопов становится все больше, и больше… и больше. Потому что игроков рынке становится больше и всем очевидно, что единственный шанс заработать это вставать в короткую позицию данному фьючерсу, то есть продавать. Важно понимать, что много людей, которые в чем-то сомневались, или откладывали, или просто не желали зайти в позицию, а возможно, банально, их индикаторы еще не показали это движение. Ведь как мы знаем индикаторы всегда запаздывают. Откладывали вход в рынок.

Таким образом, чем более тренд очевиден, тем большее количество игроков зашло в позиции, и большее количество стоп приказов в рынке образуется. Это правило, также распространяется на другие временные интервалы. Иными словами, чем больший временной интервал вы используете, тем большее количество игроков находится в рынке. Если речь идет о временном интервале, например – дни, недели, 4 часа, то на этом временном интервале, находится кроме обычных спекулянтов, внутри дневных игроков, также инвесторы, различные компании, банки и прочие. Разумеется количество стоп приказов у них гораздо больше, нежели у обычных спекулянтов.

Исходя из этого можно сделать определенные выводы, цене просто необходимо задеть определённую область, в таком случае, рынок улетит в ту или иную область, на стоп приказах различных игроков. Ведь, как вы помните из статьи про сведение ордеров. Однако не все так просто поскольку чем ниже или выше цена, тем большее количество игроков, как вы помните, желают зайти в позицию. Таким образом, у нас получается следующее, перед стоп приказами той или иной стороны находятся приказы на покупку, либо продажу этого актива.

Чем ниже цена, тем больше стопов.

Стопов (буква С) становится больше.

Лимитных ордеров (буквал Л) становится больше.

Исходя из этого. В рынке должны появиться крупные деньги . Которые выкупят определенной области, а точнее необходимо выкупить позиции желающих покупать, либо продавать данный актив. Пока в рынке не появится крупные деньги , а точнее не появится крупный игрок, ровным счетом ничего в рынке не произойдет.

На мой взгляд вынос. Происходит из-за того что у крупного игрока, не хватает денег для выкупа определение ликвидности. Однако не Все ситуации идентичны, многие ситуации строятся по другому , а выносы это банальный способ докупить актив, крупным игроком на ликвидности стоп – приказов. Здесь все воспринимается по ситуации. Однако, общая концепция остается, вынос это зона неопределенности . И соответственно, ваши риски должны быть уменьшены, о чем я говорил в этой статье. Напомню, что выносит это зона неопределенности и она не означает разворот тренда, она говорит нам о том, что будет возможная смена тенденции. Возможная. Однако пока каждый последующий минимум или максимум не будет повышаться, или понижаться , против предыдущего движения, о развороте говорить рано. Именно это я имею в виду, когда говорю о истинности закрепления за уровнем. Как на примере ниже, произошел перелом минимум пробит, но цена изменила свою тенденцию.

пример для статьи

Давайте посмотрим, какое было движение до этого момента . Обратите внимание, что была явно бычья тенденция. Большинство игроков осознала, что можно зарабатывать с помощью длинных позиций. Таким образом, количество стоп приказов в рынке становилось больше, так же становилось в рынке больше людей, желающих покупать данный актив. После этого, произошел прокол последнего минимума, рынку , к сожалению, не хватило сил, чтобы выкупить данную ликвидность. Вопреки всеобщему мнению, о том, что толпа всегда теряет деньги, здесь толпа могла заработать.

Теперь давайте посмотрим объемы. Когда в рынок заходит крупный игрок, чаще всего, он заходит через определенную область. При этом каждая цена , заполнена объемом. Когда на рынке исполняются обычные трейдеры, мы наблюдаем картину, вакуума, между исполняющим приказами. Крупный игрок, редко оставляет пробелы, в своих ордерах.

Для примера возьмем данные актив. Обратите внимание, что в определенной области, было медвежье движение. Так же, обратите внимание, что большинство трейдеров уже осознало тот факт, что в рынке можно зарабатывать с помощью короткой позиции.

Разворот тренда, как его увидеть

Теперь давайте включим объемы, и посмотрим данный участок, с помощью объемного анализа.

Схематичная я отразил ордера на продажу данного актива в виде зоны синего цвета. Выше находится стоп приказы, я их отразил розовым цветом.

Существует множество алгоритмов, с помощью которых, можно остановить рынок. Именно это и произошло в данной точке. Рынок притормозили, и он пошел против толпы. На некоторое время, быки смогли зарабатывать. Теперь посмотрите на верхнюю часть. Каждый раз когда рынок подходит наверх, образуются плотность ордеров, плотность объемов. Картинка увеличивается при нажатии.

Объёмный анализ рынков

При появлении объемов, а точнее при исполнении определенных ордеров на покупку, либо в данном случае, на продажу данного актива. Рынок естественно от него отпрыгивает. Как выполните из сведения ордеров, только рыночные ордера двигают рынок, лимитные ордера, цену тормозят из-за недостатка рыночных ордеров, рынок отпрыгивает от лимитных ордеров, поскольку количество продавцов данного актива, становится больше, а точнее ордеров на продажу, становится больше. Лимитных ордеров становится больше. Если мы посмотрим дальше, то мы также увидим тоже картину, создается много кластеров, на разных ценовых областях.

Объёмный анализ рынков

Схематично можно отразить следующим образом если мы откроем Маркет профиль. А точнее будем смотреть как исполнялись приказы. То там где были захода либо выходы крупного игрока, образуется плотность ордеров, а точнее объемов, и каждое цена, каждая зона, наполнена объемом. Там же, где исполнялись обычные игроки, образуется множество таких зон, между которыми находится пространство, а точнее место, где нет объемов.

Разница между исполнением стоп приказов.

С помощью данного метода анализа, мы можем анализировать, кто заходит и выходит из рынка. Однако общий посыл, общая концепция, остается. Там где есть заходы крупного игрока, значит это область, кому-то интересна. Другой посыл в следующем. Пока не будут выкуплены ордера толпы, рынок, никуда не пойдет, но как только он выкупит их ордера – будет импульс.

Давайте посмотрим для примера 2 участка рынка . Где, на мой взгляд, был крупный игрок. Давайте откроем объемный анализ данных участков.

В данном примере вы видите работу крупного игрока. Обратите внимание, что каждая цена наполнена объемом. Если бы это были обычные трейдеры, мы бы такого не наблюдали. Между ордерами, был бы определенный вакуум.

Как исполняются приказы крупняка.

Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы. Тренды крайне трудно развернуть. Для разворота необходимо выкупить лимитные ордера толпы, и на стопах даны толпы, двигать рынок. Для этого нужны деньги, причем деньги достаточно серьезные, достаточно большие. Логично предположить, что такое объем денег, есть у крупного игрока, у многих трейдеров, даже маленьких компаний, таких ордеров, а точнее денег – нет. Добавляйте сайт в закладки, дальше будет ещё интересней.

Отслеживаем крупного Игрока с помощью индикатора вертикального объема на форекс

Опубликовано 26 Сен 2015 автор: Максим 4 936 16 комментариев.

Индикаторы объема на форекс

Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажем о том как узнать почерк крупного игрока на форекс при помощи индикаторов вертикальных объемов форекс и торговой системе на их основе.

Многие начинающие трейдеры считают, что для того чтобы эффективно торговать на форекс, нужно как следует разобраться в техническом анализе. Теханализ, конечно, полезная штука, но большинство активных, влияющих на рынок событий связаны с крупными игроками. По сути, они управляют валютными котировками и основными трендами. И главный индикатор присутствия таких игроков – большие объемы сделок.

Индикаторы объема на Форекс являются главным элементом стратегии успешного трейдинга. При этом, довольно непросто найти в интернете, на тематических ресурсах хороший и обстоятельный материал по такой стратегии, я бы даже сказал практически невозможно. Основной материал, на котором основывается 95% обучающих курсов по этому направлению «Хозяева рынков», автором которой является Том Уильямс и вольная интерпретация его трудов разными «гуру» и специалистами диллинговых центров. К сожалению, кроме пересказа и адаптации его методов и практик, ничего нового авторы вебинаров, как правило, не предлагают.

Прежде чем начать работать с объемами, нужно иметь теоретическое и практическое понимание процессов, происходящих в связи с действиями воротил рынка. Необходимо очень критично воспринимать любую информацию, отсеивать лишнее и сосредотачиваться на значимом. И, конечно же, опыт здесь крайне важен. Без него, какими бы уникальными знаниями вы не обладали, хорошо заработать не получится. Необходимо научиться совмещать технический анализ с анализом объемов, поведенческими паттернами других трейдеров и действиями крупных игроков. И это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы максимально быстро понять индикаторы объема на форекс, есть отличный обучающий материал, в котором изучаются вертикальные объемы, с которым Вы сегодня познакомитесь. Это приблизит вас к рыночным реалиям и логике маркетмейкера. Обучение представляет собой 7 часов онлайн тренинга, с конкретными практическими примерами.Изучая эту стратегию, вы сможете улучшать свои результаты торговли на форекс, зарабатывать больше и с меньшими рисками.

Из курса Вертикальные объемы. Скелет системы Атрощенко вы узнаете:

• все о вертикальных объемах, почему они та интересны трейдерам;
•где и когда торгуют крупные игроки;
•как интерпретировать график согласно стратегии объемов;
•как искать и фильтровать информацию;
•как определить место и время покупки;
•о влиянии объемов на тренды;
•как находить легко находить игрока;
•все тонкости по торговле объемами.

С этими знаниями и навыками вы очень быстро станете успешным спекулянтом на форекс.

Лектор представленного обучения уже много раз публиковался на страницах нашего портала, но сегодня я хочу Вам показать видеопрезентацию его как трейдера и коучера.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Анализ объемов рынка

Для начала определим что такое рыночный объем и от чего он зависит. Объем это цифра – которая показывает количество контрактов которые были куплены или проданы в определенный момент времени. К примеру, если покупатель приобретает один фьючерсный контракт, то в общей информации об объемах в данной свече добавляется +1. Свеча становится зеленой или красной, в зависимости от того было больше продано или куплено контрактов.

Рис. 1. Минутный график фьчерса на евро

Рыночная цена изменяется под влиянием двух основных факторов – предложения и спроса. По этой причине анализ практически любого инструмента фьючерсного рынка проводится через учет объемов продаж и покупок, сформированного за определенный отрезок времени.

Анализ объемов рынка имеет определяющее значение в процессе заключения сделок на фьючерсном рынке, поскольку именно благодаря объемам удается определить , насколько рынок заинтересован в том или ином уровне цены.

Рассматриваемый вид анализа предполагает выявление уровней цены, на которых состоялось наибольшее количество сделок по определенному типу инструмента. В таких точках обычно формируется самый высокий уровень заинтересованности участников рынка к определенной цене. Если рассматривать процесс в комплексе, становится понятно, что движение рынка происходит от ранее идущего ценового уровня к следующему, а фактически – от одного большого объема к другому.

Основы формирования и движения цены

Уровень важности объемов определяется интервалом их формирования. Дневные объемы складываются из часовых, недельные из дневных, месячные из недельных, которые, в последствии, образуют максимально возможный объем. Такие уровне, в дальнейшем, имеют большую силу притягивать или отбивать от себя цену.

Совокупность параметров различных объемов определяет текущее поведение рынка и развитие ситуации в будущем в рамках ценового пространства. Принцип торговли на объемах базируется на характере движения рынка со стороны одного крупного накопления к следующему похожему объему.

Известные современным трейдерам типы объемов

Количественный – показывает количество сделок, которые зафиксированы на данном временном отрезке.

Тиковый – отображает как изменяется цена в границах одного временного периода.

Чистый биржевой – фиксирует число контрактов по установленной цене, которые торговались в выбранном временном интервале.

Для торговле на рынке последний тип наиболее актуален. Основное преимущество показателя в демонстрации фиксированной заинтересованности участников рынка относительно установленных цен или некоторых ценовых диапазонов .

Рис. 2. Часовой график фьчерса на евро видна закономерность движений цены и возрастания объемов

Анализ потока ордеров

Для более точного анализа объемов применяют аналитику потока ордеров с помощью следующих инструментов:

Вертикальный и горизонтальный объем

Вертикальный объем это – данные о проведенных сделках, которые располагаются под ценовым графиком в виде столбиков (См. Рис. 1 и 2). Каждый столбик отображает определенное число операций, провелись за таймфрейм, выбранный в терминале. На часовых графиках показано количество инструментов, перемещенных между трейдерами за один час, на дневных графиках – за день и так далее.

Горизонтальный объем – это показатель интереса трейдеров к определенному ценовому уровню с учетом всех сделок, совершенных за выбранный период. Имеется в виду происходящая аккумуляция таких сделок по ряду соответствующих цен. При работе с вертикальным объемом удается отследить лишь кульминационные точки покупок или продаж за конкретный отрезок времени.

Рис. 3 Горизонтальный объем (красным выделены области закупок и продаж крупного игрока)

Профиль рынка

Формирование рынка определяется тремя факторами – объемом, ценой и временем. Ежедневно внутри рынка развивается определенная область стоимости в соответствии с законом равновесия, который предполагает определенное количество продавцов и покупателей. Цены в такой области подлежат постоянным изменениям, которые, в свою очередь, фиксируются профилем рынка. В результате у трейдеров появляется возможность более корректной интерпретации информации на текущий момент, а также после завершения торговой сессии.

Колебания цены напрямую зависят от вывода или ввода средств в рынок, что свидетельствует о работе схемы объем-цена. Важно научится исследовать эти данные чтобы сделать правильный вход в позицию.

Вертикальный анализ для Форекс

Вспомним старую истину: кит всегда плывет против течения, которое несет планктон. Правильный анализ торговых объемов позволит трейдеру оценить ситуацию на рынке, понять, где он сам находится в данный момент, и скорректировать свою позицию в наиболее прибыльном направлении. Чтобы плыть не навстречу киту, а — рядом.

Осмелимся все-таки напомнить читателю, что ценовое движение вызывается именно смещением баланса спроса/предложения. На Форекс из-за его глобальной децентрализации реальных торговых объемов нет и быть не может, поэтому для анализа используются, так сказать, некоторые его аналоги в надежде на то, что они достаточно точно отражают реальную динамику.

Анализ торговых объемов как подтверждение основной тенденции предложил еще Чарльз Доу в своей знаменитой теории. Как бы не пытались классики теория убедить нас, что «цена учитывает все», правит рынком все-таки объем, то есть сумма денег, которую каждый участник принес на рынок. Если хочешь конкретную цену – подкрепляй свой интерес деньгами.

Несколько основных понятий

Торговым объемом считается количество контрактов (акций, сделок), заключенных за некоторый торговый период.

На финансовом рынке выделяют объемы:

  • тиковый – динамика изменения цены за период;
  • количественный — количество сделок за торговый период (count);
  • биржевой (или чистый) — количество проторгованных контрактов по некоторой определенной цене за торговый период (Volume).

Для анализа наиболее ценен именно последний показатель, так как он показывает зафиксированный рынком интерес к конкретной цене или диапазону.

Трейдера на Форекс для анализа торговых объемов точные данные не интересуют, только их относительное значение, то есть большой-средний-маленький, и по возможности его качественный состав: продавцы-покупатели, «крупняки»-хеджеры-спекулянты. Выполняемый объемный анализ должен показать моменты появления на рынке любых «аномальных» явлений: для крупных игроков (появление и выход), дисбаланс продавцов/покупателей, перевес хеджеров над спекулянтами, определить «настроение рынка» и направить трейдера вслед за лидерами.

Итак, начнем с самых доступных данных:

Анализ тиковых объемов

Имеющийся в МТ4(5) тиковый объем — это только количество ценовых тиков в единицу времени, то есть общее количество покупок и продаж. Один вертикальный столбец индикатора показывает, какой суммарный объем прошел на данной свече/баре. Не учитывается даже тот факт, что изменение цены может произойти всего на 1 пункт и на общую динамику это не никак не влияет. Кроме того, результат зависит еще и от настройки фильтрации котировок на конкретном брокере.

Тиковый объем просто фиксирует факт наличия некой активности на текущей цене и ее динамику можно оценивать только по отношению к соседним тикам – больше, меньше или отклонение от среднего значения за период. Вход новичка на ценовом счете и крупного игрока миллионным лотом с точки зрения тикового объема — абсолютно равноправные операции, а реальное влияние на рынок у этих операций существенно различается.

Какую же пользу можно получить от тикового объема на Форекс?

  • При росте показателя тикового объема (высота столбца на индикаторе) с большой вероятностью можно ждать прорыва, так как это означает увеличение активности на данном ценовом уровне. В какую сторону будет прорыв – ни один тиковый индикатор с достаточной точностью не покажет, нужно использовать дополнительные инструменты
  • Если на спокойном рынке происходит резкое изменение цены за 1 тик, то есть после периода рыночной тишины (столбцы одинаковой высоты) идет резкий рывок (вверх/вниз), на следующем столбце чуть назад, потом опять небольшой рост: с достаточной вероятностью можно считать, что через несколько минут на 5-10 будет направленное движение, потому что идет накопление количества сделок и наращивание объемов (реальных). Поэтому важно оценивать общую ситуацию на протяжении от 5 до 15 минут. Если же рынок ненаправленный, но волатильный, то такие сигналы вообще теряются в общем «шуме».

Иногда любителям теханализа удается и на тиковых активах неплохо торговать – более менее стабильные методики здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/torguem-tikovyi-ob-em-proverennye-torgovye-strategii.html

Но главная проблема при анализе тикового объема – отсутствие информации о направлении сделки. По тиковым гистограммам нельзя определить, какие операции преобладали на рынке в расчетный момент — покупки или продажи. Также не учитывается наличие открытого интереса – то есть уже открытых позиций, поддерживающих текущий тренд. Поэтому принимать решения об открытии (закрытии) позиций на только основе тикового объема, мягко говоря, не разумно.

Анализ торговых объемов на ценовых уровнях

Анализ вертикальных тиковых объемов можно дополнять информацией о горизонтальных объемах – то есть количестве контрактов на конкретном ценовом уровне. Для этой цели используется отдельный класс индикаторов и выглядит это примерно так:

Горизонтальный объем показывает уровень интереса на некоторой цене и если он совпадает с активностью на тиковом графике, то получаем довольно надежную точку входа:

Комбинация индикаторов выглядит примерно так:

Анализ опционных уровней

Скептикам, считающим, что подобный метод к анализу торговых объемов не относится, напомним, что срочный биржевой валютный рынок весьма востребован именно крупным капиталом, использующим валютные опционы в качестве, как минимум, среднесрочного инструмента хеджирования рисков. Причем среди торгующих на биржах США популярны оба вида активов: торговля валютными фьючерсами и торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

Имея актуальную информацию о результатах торгов валютными опционами, можно сделать сделки на спот-рынке более надежными. Основным источником такой информации является Chicago Mercantile Exchange (CME). Обычный обзор публикуется каждый понедельник по наиболее ликвидным с точки зрения опционных позиций валютным парам EUR, GBP, JPY, CAD (по состоянию на пятницу). Напомним базовые определения:

Опционы выставляются и закрываются каждый месяц, но лишь малое количество этих опционов исполняется, практически все они или снимаются с рынка, или закрываются раньше. Это говорит о том, что продавцы опционов (как правило, на опционах работают крупные банки), хорошо просчитывают свои риски.

Информация о торгах на CME публикуется каждый день и находится в свободном доступе. Интерес представляет соотношение объемов по опционам на продажу (options put) к опционам на покупку (options call) и желательно – в динамике. Градация идет по трем диапазонам : (0,5-0,8) – рост, (0,8 – 1,2) – диапазон, (1,2-1,5) – падение валюты. Если на отчетную дату имеет значение 0.6 и динамика показателя имеет тенденцию к уменьшению, то покупка валюты на Форекс будет выглядеть предпочтительнее. Если получается значение 1.4 при общей динамике к росту, то спот-валюту лучше продавать. Если на текущий месяц выставлен малый объем опционов, то таким соотношением не пользуемся.

Опционные ценовые уровни представляют собой уровни страйка (исполнения опционов), по которым открыто максимальное количество позиций. Они считаются надежными уровнями поддержки/сопротивления, потому что защищаются продавцами опционов, то есть – крупными участниками. Примерный вид информации по опционам:

Если крупный участник, например, продал крупный опцион на покупку EUR по 1,0800 и если цена EUR на спот-рынке к этому уровню идет снизу вверх, то он выходит на Форекс с продажей EUR, чтобы цена не прошла уровень 1,0800 до момента закрытия опциона, иначе он окажется в убытке. То есть уровень цены страйка опциона будет выполнять роль сопротивления. Поэтому:

  • Опционные уровни на крупную покупку можно считать сильными уровнями сопротивления, можно торговать на отбой от уровня, но если все-таки уровень пробит, то высока вероятность что пробой будет ложным (или слабым).
  • Опционные уровни на продажу могут выполнять роль поддержки. Тактика торгов — аналогичная.

Самыми сильными считаются уровни по квартальным опционам. Рекомендуется совмещать такой анализ с изучением отчета о позициях по традиционным биржевым валютным фьючерсам.

Анализ торговых объемов по отчетам CME Group

Почему именно СМЕ? Децентрализация рынка Форекс и отсутствие точных данных по объемам заставляют искать торговые площадки, динамика которых наиболее точно отражает глобальное движение. Вполне логично, что крупнейшие в мире компании финансового сектора работают в США, в том числе и CME Group – оператор крупнейшей в мире товарно-сырьевой биржи, созданной в результате слияния Чикагской и Нью-Йоркской товарной бирж.

На сегодня объем сделок на CME около 15 млн. контрактов в день, что в денежном выражении превышает 5,8 трлн. долл в год. Объемы торгов также продолжают расти за счет грамотного менеджмента по включению в свою сеть крупных маркетмейкеров для увеличения ликвидности, в том числе и для экзотических торговых активов. Доля электронной торговли в общем объеме CME уже достигла 92%, так как в июле 2015 года компания закрыла знаменитую «торговую яму» и заявила о полном переходе на электронные торги.

СМЕ многие годы является лидером по валютным операциям, включая физическую поставку актива. Все торговые контракты CME регистрируются в одном месте и непосредственно влияют на мировое ценообразование. Конечно, объемы торгов на европейских и азиатских площадках желательно также не исключать из анализа, но именно биржевые торги на CME наиболее точно коррелируют с общей динамикой основных активов.

Все актуальные биржевые отчеты CME доступны в свободном доступе на официальном сайте компании.

Проходим по указанной схеме и попадаем на страничку актуальных данных, где видны недельные данные о проторгованном объеме и данные об изменении открытого интереса. На вкладке Contract Specifications все технические данные фьючерсного актива.

Чтобы найти итоговые данные по выбранным валютным фьючерсом за предыдущий день ищем опцию Market Data Services и выбираем Daily Bulletin. Далее ищем в списке нужный актив. Ленивые могут просто скачивать весь отчет в архиве с файлового сервера, а потом выбирать нужные отчеты.

Стандартный отчет выглядит так:

Общую методику анализа опционных уровней по данному отчету можно посмотреть тут http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikatory-optcionnykh-urovnei-stupeni-vashego-uspekha.html , поэтому дополнительно отметим только данные для анализа открытого интереса.

Анализ рыночного профиля

Понятие рыночного профиля появилось после применения Питером Стидлмайером кривой нормального распределения к анализу ценовой динамики. Позволяет определить, насколько ваше текущее положение близко к оптимальному рыночному. Подробнее: http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-market-profile-glavnyi-rynochnyi-mekhanizm.html , а индикаторы рыночного профиля для биржевой торговой платформы — тут http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikatory-dlia-thinkorswim.html

Кластерный анализ объемов

Сравнительно новое направление, потому что до 2004 года информация по горизонтальным объемам на ценовых уровнях вообще была не доступна для рядовых трейдеров. Основным инструментом выбран рыночный профиль, показывающий уровни:

  • аккумуляции или накопления объемов на явных ценовых уровнях — после них начинается основной тренд;
  • дистрибуции или разгрузки объемов — начинается разворот (или коррекция) после фиксации объемов.

Определяется точечный торговый объем на каждом периоде и вычисляется дельта объемов.

Кластерная разбивка объемов по ценам и показания дельты показывают достоверную информацию о поведении объема на сильных уровнях и текущий рыночный дисбаланс (в сторону покупок или продаж). Именно дельта позволяет определить не только точку начала базового движения, но и его направление.

Кластерный анализ торговых объемов позволяет точно определять точки входа и на долгосроке, и внутри дня, проблема только в получении данных. Сегодня разработано специальное ПО, позволяющее оценивать не только формирование объемов, но и дельту между ордерами на покупки/продажи (внутри баров), например, платные MarketDelta, Volfix и другие, из бесплатных — ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ). Данные текущих объемов загружаются из внешнего файла и регулярно обновляются, разумеется — только биржевые активы. Если вы не готовы открывать реальный торговый счет на площадке CME или NYSE, то такую информацию сможете получать только на платной основе.

Анализ по отчетам COT

Еще один метод узнать, в каком направлении «смотрят» большие деньги: американская комиссия CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), созданная для контроля и недопущения нарушений при торговле на фьючерсном рынке, в обязательным порядке получает информацию о действиях всех крупных игроков. Сводные отчеты комиссии (Commitments of Traders), находятся в свободном доступе на официальном сайте организации. Конечно, американский фьючерсный рынок – это далеко не все участники рынка, но среди них большинство составляют именно ключевые игроки. Анализ торговых объемов строится на том, что зная направление крупных объемов, мелкий игрок может принять более взвешенные решения и не пойти против основного рынка.

Отчеты COT находим в разделе Market reports сайта http://www.cftc.gov .

Листаем вниз до заголовка CURRENT LEGACY REPORTS, далее Chicago Mercantile Exchange. В отчете из второго столбца таблицы (Futures and Otions Combined) выбираем, например, данные Short Format. Загружается самый актуальный отчет, который публикуется вечером в пятницу, но данные в нем — по состоянию на вторник, то есть с опозданием на 3 дня и применить их можно только с открытием следующей недели.

В отчёте мы можем наблюдать следующие показатели:

В принципе, можно изучать данные напрямую из отчёта. Но есть специальные ресурсы, на которых всё это гораздо удобнее организовано. Один из таких ресурсов: http://www.timingcharts.com , покажем только общий вид:

В итоге получаем информацию в удобном для анализа виде и рассмотрим три типичные ситуации:

Ситуация 1. 24 августа 2015 года. Снижение китайской учетной ставки. Растет уровень открытого интереса, хеджеры слегка снижаются, крупные позиции осторожно растут. Денег на рынке мало, но, тем не менее, народ закупается, перемещаясь со своим капиталом в зону перекупленности. Стоит ждать разворота. Теперь смотрим ситуацию 1 на свечном дневном графике. С утра 25 августа начинают продавать все и те кто ждал китайских новостей, и те кто фиксировал прибыль.

Ситуация 2. После 30.11.2015 открытый интерес резко падает, синяя линия снижается — хеджеры закрывают позиции, крупные игроки сохраняют позиции как минимум на том же уровне. Стоит ждать роста цены.

Смотрим на обычном свечном дневном графике:

Ситуация 3. Нейтральный уровень без видимой динамики. Имеющийся тренд с большой вероятностью – сохранится.

Не забываем: использовать отчеты СОТ можно только в качестве дополнительного индикатора и проверять расстановку игроков раз в неделю перед открытием рынка.

И в качестве заключения…

На длительных периодах все концепции анализа торговых объемов работают стабильно, а вот для внутридневной торговли есть некоторые особенности. На современном рынке вместе с термином «умные деньги» появилось понятие «умная ликвидность». Большинство участников торгов стали применять автоматизацию торговли — всевозможные роботы и советники, настроенные под конкретные торговые схемы, но работающие множеством мелких объемов. Зачем? Да чтобы скрыть свои истинные цели – мелкий объем как бы распыляется в зоне конкретных уровней, причем и по цене, и по времени. Ценовая картина теряет четкость и прогнозирование сильно усложняется.

Проблема применения анализа валютных фьючерсов для торговли на Форекс состоит как раз в данных, которые анализируются — в объемах. Торговые объемы на внебиржевом рынке в десятки раз больше, чем биржевые, и скорее сильное движение на Форекс ощутимо влияет на текущую динамику валютного фьючерса, а не как принято считать. Тот факт, что визуально фьючерсы дают более раннюю реакцию на основное движение, можно объяснить задержкой в фильтрации биржевых котировок, которые доходят до мелких клиентских терминалов с опозданием.

Остается только надеяться, что логика поведения крупных игроков (с учетом некоторых особенностей) на всех рынках примерно одинакова и можно использовать все доступные данные для более менее точного ценового прогноза. Источник: Dewinforex

НО КАК ПЕРЕИГРАТЬ СИСТЕМУ?!

Информация актуальна для Forex, фьючерсного, российского и фондового рынков
  • Факт! Большинство информации в интернете в абсолютно не дает возможности стабильно зарабатывать! Проверено на своем опыте!
  • Факт! На данный момент рынок на столько изменился, что макроэкономические показатели, которые работали раньше и по которым принимались решения сейчас вообще не работают.
  • Факт! Рыночная среда стала довольно сложной и учредители бирж меняют ее каждые 2-4 года. Сейчас изменения совершаются гораздо быстрее. Многие роботы и советники сливаются! У меня есть знакомые профессиональные программисты, которые написали сотни торговых роботов. Они покупали самые дорогие роботы и остались разочарованными после слитых депозитов из-за того, что рыночная среда идет вопреки алгоритмам!
  • Факт! Нужны АКТУАЛЬНЫЕ знания и сведения о рыночной среде, которые помогут ПРОГНОЗИРОВАТЬ РЫНОК с высокой долей вероятности, а не гадать по различным индикаторам и «недоделанным» торговым методикам куда пойдет цена!
  • Итак, немного сведений! Если мы пришли на финансовый рынок, то должны понимать, что когда Вася покупает, к примеру евро, 1 лотом то он покупает ни у банка, а у Пети, который продает евро 1 лотом. Финансовая система связывает покупателей и продавцов, отображая рыночные объемы вливаемых средств. А представьте, что предлагаемые рыночные ордера умышленно скупаются КРУПНЫМИ УЧАСТНИКАМИ рынка, а потом цена начинает двигаться абсолютно противоположно. Задайте себе вопрос: если вы получаете прибыль, то откуда берутся деньги? Ответ: это проигрыш других участников рынка. А теперь суть: на рынке присутствуют КРУПНЫЕ ИГРОКИ, которые умышленно работают против толпы и живут за счет проигрыша большинства!

Как отследить почерк «Крупных игроков» ?

Что такое объем и как он может нам помочь при анализе рынка?!

Объем — это количество лотов, контрактов (или акций), по которым совершались торговые сделки за определенный период времени (1 минута, 5 минут, 30 минут, 1 час, день, неделя и т.д.). Я бы сказал, что это активность рынка, выраженная в виде всплесков вливаемых средств (объемов).

Итак, в каждой свече мы наблюдаем активность, выраженную в гистограмме вертикальных объемов снизу. В каждой свече отображено общее СУММАРНОЕ количество покупателей и продавцов. На рисунке показано, что в данной свече проторговалось 8106 лотов за 5 минут

  • Дневная активность в каждой из свечей составляет примерно 2.000 лотов
  • Внезапно мы видим, что объем возрастает в 4 раза до 8.106 лотов. Ого!
  • В фоне мы видим, что пробивается уровень и цена возвращается в диапозон выше пробитого уровня
  • Именно здесь КРУПНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА показал свою активность. Что же произошло? После пробоя уровня сработали селлстопы на продажу, а так же толпа начала активно продавать. Крупный участник рынка скупил все предложение и увел цену вверх.

Как я изучал объемы и
как вам сэкономить 6 лет жизни

На самом деле это очень серьезная тема и в свое время я столкнулся с тем, что в рунете практически ничего не было доступно в хорошо изложенной форме по объемам. Самая распространенная информация — это книга Тома Вильямса «Хозяева рынков», а так же урывки из методик Вайкофа. Меня разбирает смех, когда люди продают вебинары по объемам тупо пересказывая Тома Вильямса и даже выдирают графики прямо из книги. Некоторые авторы даже сами не проторговали на практике то, что они пытаются донести.

Когда я начал применять объемы, то подумал, что я нашел Грааль, но не тут-то было. все то, что написано в книгах работало, но очень сильно не хватало ОПЫТА!! + некоторые вещи в большей степени работали на фондовом рынке, а не фьючерсном. Мне пришлось потратить более 6-и лет, чтобы проторговать на практике все, что написано в книгах и рассказано в платных курсах.

Почти каждый день мне пришлось анализировать все что я видел на рынке, включая то, КАК КРУПНЫЕ ИГРОКИ манипулируют наклонными каналами, уровнями, где и когда фиксируют свои позиции, когда сводят отчетность и т.д. Поверьте, исследовано было слишком много информации, чтобы из всех «Гигабайт» информации свести все это в простую шикарную ТОРГОВЮ СИСТЕМУ!

Именно этой торговой системой которая приносит стабильную прибыль мне и многим моим ученикам я и буду делиться в моем самом ураганном тренинге « Биржевые объемы »

В полной мере приблизитесь к следам
воротил рынка и узнаете:

  • Что такое вертикальный объем;
  • Почему интересным для анализа рынка является вертикальный объем;
  • В каких местах рынка покупают и продают ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИГРОКИ;
  • Как просто и без БОЛЬШИХ замудреностей и усложнений интерпретировать график с помощью объемов;
  • Как научиться определять истинные места покупок и не использовать общую информацию, которая плавает в интернете;
  • Где взять нормальные фьючерсные объемы;
  • Как использовать фьючерсные объемы на спот-рынке в обычном терминале МТ4;
  • Простая инструкция по настройке объемов;
  • Правильная настройка по выделению необходимых объемов;
  • Важная схема, о которой недорассказывают в книгах- схема покупок и продаж крупными игроками через призму поведения толпы (не теория, а доказательства);
  • Как крупные игроки уводят минусовые позиции толпы;
  • Признаки того, что тенденция «уведения» минусовых позиций окончена;
  • КАК выявить места покупок и НЕ перепутать с флетом нисходящего движения, потому что можно перепутать флет, как место накопления позиций крупным игроком;
  • Как понимать объемы тогда, когда тренд уже идет — это объемы на покупку или на продажу?
  • А далее вы узнаете признаки того, что тенденция «уведения» минусовых позиций толпы окончена;
  • Как выявить продажи (разгрузки), а это и будет признаком окончания тренда;
  • Так же вы увидите точки возврата для пополнения объема, что будет являться линиями поддержки или сопротивления;
  • Тонкости и нюансы при торговле объемами;
  • Я вам расскажу ошибки в начале торговли с помощью объемов, которые были у меня и покажу как правильно торговать;
  • Вы будете понимать следы крупного игрока;
  • Осознанно входить и фиксироваться вместе с крупными игроками;
  • Зарабатывать.

Кому МЕГАВАЖЕН этот тренинг:

1) Трейдерам, которые хотят управлять инвесторскими средствами
2) Людям, которые хотят сформировать серьезный уровень подготовки, как профтрейдера для работы на финансовом рынке. Сразу скажу — это не баловство и не азарт.
3) Для трейдеров-инвесторов, которые топчутся на месте и которым нужен толчок. Одно из преимуществ тренинга- это созданная закрытая группа, в котрой я даю сигналы и рекомендации по рынку, где я сам лично торгую на инвесторских средствах
4) Для тех, кто хочет реально глубоко разобраться в финансовом рынке. Это не тренинги 2020, 2020 или 2020-х годов..-это обновленный тренинг с серьезными наработками

Некоторые говорят, что крупный игрок (или кукловод) — это миф и рынком двигают обычные участники рынка. Если бы так было, то на рынке идеально бы работал закон спроса и предложения и конечно же он работает, но повседневно я встречаю места, где есть невероятно повышенный спрос со стороны участников рынка, а цена стоит на месте. Так же есть масса примеров, как крупняк долго и тщательно загружает свою позицию благодаря ликвидности других участников рынка. Внутри дня этого не видно, но на больших таймах мы все это тщательно разберем!

Некоторые доказывают, что работа против толпы- это заблуждение. Многие совсем, совсем неправильно умеют оценивать рынок через призму поведения толпы. Я раньше тоже очень много ошибался из-за ограниченного видения рынка, но сегодня у нас есть сильное комплексное вооружение, как с высокой вероятностью оценивать рынок и совместно с крупняком двигаться в сторону уведения минусовых позиций толпы. Это работает! Все это покажу воочию и вы удивитесь!

  • 1) Механика рынка. Механика сведения ордеров
  • 2) Биржевые объемы. Вертикальные объемы
  • 3) Методика сопровождения тренда с помощью объемов на низких таймах
  • 4) Кластерные объемы
  • 5) Горизонтальные объемы
  • 6) Дельта. Сессионная дельта. Кумулятивная дельта
  • 7) Система работы хедж-фондов.
  • 8) СВД (скрытые возможности дельты)
  • 9) Объяснение разворотных тенденций трендов с помощью дельты (новинка)
  • 1) Маржинальные зоны (личный взгляд)
  • 2) Внутридневная волатильность для расчета потенциала движения (новинка)
  • 3) Расчет разворота тренда, с использованием волатильности (новинка)
  • 4) ТС- критические зоны рынка. (Новый)
  • 5) Отработка точек входов. Практика
  • 6) Как использовать ОИ. Умение использовать открытый интерес толпы (новинка)
  • 7) Манипуляции участниками рынка. ПРАВИЛЬНАЯ интерпретация (новинка)
  • 8) Где крупняк собирает ликвидность (новинка)
  • 9) Индикаторы для комплексной работы (новинка)
  • 10) Выявление сбора ликвидности, используемые крупняком (новинка)

*Подарок: свежие наработки по ТС «Напалм»- стоимость 19.900р

  • 1) Опционы (личный взгляд).
  • 2) Отчеты СОТ.
  • 3) Определение мест дозатарки крупными фондами и работа вместе с ними (новинка)
  • 4) Крутые фишки по горизонтальным объемам (новинка)
  • 5) Манипуляции техническим анализом
  • 6) Козырь технического анализа, позволяющий определить филигранные точки для входа (новинка)
  • 7) Искусственные движения цены
  • 8) Основные рыночные места, куда цена возвращается до 90% случаев (Напалм)
  • 9) АТАС. Настройка. Лента. Биг-трейды. Кластерсерч. Маржинальные зоны. Логика работы

Бонус. Пожизненное участие в общей группе с ответами на вопросы!
1 месяц практики в отдельном чате

Инструменты технического анализа

Главной задачей любого трейдера на рынке Форекс является получение прибыли. Чтобы достичь максимальных результатов, необходимо уметь анализировать исторические данные с целью определения будущего трендового направления. Пакет стандартных инструментов, входящий в состав торгового терминала «MetaTrader», позволяет эффективно провести анализ ценового тренда.

Понятие «технического анализа» на валютной бирже Форекс

«Техническим анализом Форекс» называется метод исследований, позволяющий составлять прогнозы будущих ценовых движений актива на основе исторических данных по этому активу. Проведение технического анализа служит основой для принятия правильных (прибыльных) решений. Технический анализ позволяет определить точки входа в позицию и фиксирования прибыли.

Классификация инструментов трейдера для проведения теханализа

Инструменты технического анализа делятся на такие группы:

  • Графические. Для прогнозирования будущей цены при помощи данных инструментов, необходимо умение строить, находить и анализировать графические модели на тренде (к примеру, вымпел, голову и плечи, веер Фибоначчи и другие);
  • инструменты аппроксимации и фильтры. Суть данных инструментов заключается в следовании за трендом или его опережении с помощью компьютерных программ, базирующихся на математических расчетах таких Ряд Фурье;
  • Циклы. Рынок Форекс, как известно, отличается своей цикличностью. Иными словами, то, что происходило в прошлом, повторяется в настоящем. Ярким примером данных инструментов является волновая теория Эллиота.

Линейные инструменты теханализа представлены набором линий: вертикальной, горизонтальной и трендовой.

Вертикальные линии служат хорошим ориентиром начала новой торговой сессии и меткой выхода важных новостных сводок.

Горизонтальные линии позволяют провести на тренде ценовой канал (линию поддержки и сопротивления). Пробитие ценой данных уровней – знак смены тенденции на рынке Форекс.

Трендовые линии позволяют провести оценку сформировавшейся тенденции. Некоторые трейдеры строят данные линии под углом. Считается, что, чем выше градус угла, тем сильнее тренд. Тренд под углом в 45° – сильно направленная тенденция.

Канальный анализ на Форекс

Канальный анализ Форекс можно провести с помощью теории Фибоначчи или канала линейной регрессии.

Канал Фибоначчи, как говорилось в прошлой статье, состоит из уровней поддержек и сопротивления, пробития которых дают четкие сигналы на покупку/продажу валюты.

Регрессионный линейный канал состоит из параллельных линий (всего 3 линии) (см. рис. 1). Средняя линия – цена рыночного равновесия. Любые, даже малейшие, отклонения верх или вниз от данной линии свидетельствуют об активности «быков/медведей» на рынке Форекс. Кроме регрессионного канала, трейдеры применяют на практике равноудаленный канал, построенный на основе двух параллельных линий по максимальным/минимальным точкам закрытия свечей.

Инструменты технического анализа Ганна, Фибоначчи и Эллиота

Инструменты Ганна представлены:

Более подробно о методах Ганна Вы можете узнать здесь.

Суть инструментов практически одинакова: главной линией является отрезок, проведенный под углом в 45° к осям Х и Y (времени и стоимости). Если тренд находится НАД данной линией, то тенденция восходящая, ПОД линией – нисходящая.

Веер Фибоначчи показывают уровни поддержки/сопротивления, а также ценовой коррекции на рынке Форекс. (см. рис. 2).

Инструменты Эллиота являются базисом волнового анализа в «MetaTrader». В меню «Вставка» представлены импульсная и корректирующая волна. Импульсная волна позволяет проанализировать направленный тренд, а корректирующая – проследить за «откатом» с целью торговли против тренда.

Фигуры технического анализа и прочие инструменты

Кроме основных инструментов теханализа, существуют и вспомогательные — фигуры теханализа. В большинстве случаев, такие фигуры применяются для обозначения важных пометок на графике и позволяют улучшить общую картину визуализации.

Маркетмейкеры на Форекс: как крупные игроки делают валютный рынок

Деятельность на Форекс, рано или поздно приводит рядовых трейдеров к мысли, что рынок, который характеризуется как нерегулируемый, таковым не является.

Маркетмейкер — кто он?

Подозрительные взгляды устремляются в сторону крупных финансовых структур – способны ли маркетмейкеры на Форекс выступать режиссерами спектакля, где остальным участникам отведена роль массовки?

Мнительность или реалии

Роль и возможности маркетмейкеров на Форекс по-разному оцениваются и участниками рынка и теоретиками беспроигрышных стратегий. В версии тех, кто считает маркетмейкеров вершителями судеб, ситуация анализируется определенным образом.

Информация – главное оружие

На рынке Форекс, по мнению приверженцев решающей роли маркетмейкеров, последние обладают сведениями, недоступными для рядовых трейдеров. Каким образом информация о количестве сделок, стоп-лоссах и уровнях профитов попадает в распоряжение маркетмейкеров, достоверно неизвестно.

Есть догадки, что крупные игроки обмениваются данными о текущих сделках своих клиентов и таким образом создается своеобразный пул с долевым участием. Полученные данные позволяют проводить технический анализ по вертикали, не утруждая себя классической аналитикой, присущей горизонтальному анализу. Уровни поддержки, сопротивления, построение каналов и фигуры остаются достоянием масс.

Как вертикальный анализ помогает маркетмейкерам (ММ)

Собрав воедино информацию об объемах, уровнях стопов и профитов, маркетмейкер видит скопление ордеров, которые графически отображаются в виде стакана. Как только скользящая средняя сигнализирует о покупке, маркетмейкер входит на рынок крупным лотом, сбивая стопы и раскрывая рыночные ордера, скопившиеся на этом уровне. Дальше может последовать и откат цены и пробой – в зависимости от плана ММ подтолкнуть основную массу к действиям, чтобы сыграть в противоход.

Стакан цен является единственным опережающим индикатором. Естественно, что свободный доступ, в режиме онлайн, к содержимому стакана не входит в интересы крупных игроков – такими козырями не разбрасываются. Участь трейдеров – рассмотрение стакана ордеров крупных брокеров с большой клиентурой и сводный анализ на базе таких данных.

Сравнение методов анализа

Использование мелкими трейдерами методов аналитики по объемам не так эффективно, т.к. график способен объективно показать только количественную часть сделок на определенном временном интервале, а качественный показатель оценить невозможно (помощник – индикатор объемов VSA).

Стратегии маркетмейкеров строятся на раскачивании цены, с целью создания нужного спроса или предложения. Основные сливки снимаются игрой против толпы. Понять замыслы ММ и действовать не в основном потоке, а в качестве рыбы-прилипалы, советуют трейдеры, которые считают, что ММ способны управлять рынком Форекс. Остается решить вопрос – как стать такой рыбкой, следовать за маркетмейкером и использовать позиции маркетмейкера в своей стратегии.

Индикаторы на службе трейдера

Как вычислить маркетмейкера и обезопасить себя от участи толпы, которую ММ рассматривает в качестве своего корма? На помощь можно призвать новую разработку – Индикатор Маркетмейкеров. Какую пользу получит трейдер и чем удобен индикатор следов маркетмейкера:

  • определяются ловушки маркетмейкеров;
  • находится след ММ и подтверждается сигнал на сделку;
  • работать можно на любой валютной паре;
  • возможность задать режим по инструментам, периоду, спреду;
  • простота в установке и многофункциональность в использовании.

Индикатор Маркетмейкера можно скачать для МТ4 (стоимость 5000руб.).

Стратегия, построенная только на сигналах индикаторов, будет малоэффективной. Обучение Форекс по торговому алгоритму «Маркетмейкер» дает представление о важных следах ММ, учитывая многолетний аналитический опыт и современные формации рынка. Скачать торговый алгоритм маркетмейкера и научиться торговать по графикам без индикаторов, можно на сайтах брокеров, предлагающих профессиональное обучение без обязательств открытия торгового счета. Книга «Торговый алгоритм маркетмейкера» также есть в электронном виде.

Как не попасть в капкан ММ

Задача маркетмейкера состоит в том, чтобы создать у участников рынка ложное представление о направлении и силе тренда. Опытные трейдеры говорят: «Думай как маркетмейкер». Научившись распознавать ходы ММ на Форекс, можно избежать потерь, а со временем и зарабатывать на ловушках вместе с их авторами.

По мнению аналитиков, склонных видеть в ММ скрытого регулятора Форекс, методы маркетмейкеров просчитывают поведение трейдеров по простой схеме: азбуку технического анализа все изучали по одному букварю, а значит ввести в заблуждение значительную часть рынка можно, показав на графиках привычную картинку – фигуру разворота, каналы, идеальную волновую модель и т.п. Дальше дело техники – сыграть на психологии и качнуть рынок в нужную сторону.

Распространенные приманки маркетмейкеров:

  • ложные пробои промежуточных уровней поддержки-сопротивления;
  • пробой локальных максимумов или минимумов на коррекции тренда;
  • новостные ловушки;
  • ловушки на открытиях сессий.

Большой Маркетмейкер

При анализе поведения различных уровней следует ориентироваться на то, что вероятность отскоков намного выше истинных пробоев. Большинство ловушек рассчитаны на короткие таймфреймы. Чтобы определить истинность неожиданных прорывов цен, рекомендуется взглянуть на графики постарше.

Как работают маркетмейкеры на фондовом рынке и Форекс

Все ли могут короли? Не все сообщество трейдеров видит маркетмейкеров в роли стаи акул, установившей свои законы на территории валютного рынка.

Как торгуют маркетмейкеры на акциях известно давно и достоверно – информация о количестве сделок, ценах, форвардах, фьючерсах и т.п. находится в открытом доступе и, анализируя рынок с помощью «ценового стакана», маркетмейкеры способны вести игру на повышение или понижение, с целью взять выбранный кусок пирога подешевле.

С рынком Форекс не все выглядит так гладко. Официальной информации для проведения анализа, по аналогии с фондовыми биржами, нет. Вес денежного пласта на валютном рынке настолько велик, что двигать его силами одного, даже национального банка, можно только под политический заказ на конкретную валюту, а не на регулярной основе для получения разовой выгоды.

В сговор банков верится с трудом, т.к. национальные интересы не позволяют заниматься системными сбросами инсайдерской информации. Спрогнозировать же ход «валютных войн», когда волатильность рынка достигает значительных высот, не под силу и могущественным маркетмейкерам.

Сомнительным выглядит призыв не утруждать себя горизонтальными изысканиями в техническом анализе, а сосредоточиться исключительно на изучении поведения ММ. По мнению таких аналитиков, золотое сечение и цифровой ряд Фибоначчи, волновая теория Эллиотта и др. эпохальные достижения не могут определять поведение цен.

Роль ММ на Форексе сводится к поддержанию ликвидности рынка – утверждение той части трейдеров, которая верит в нерегулируемый валютный рынок. По сути, маркетмейкер принимает на себя курсовые риски, чтобы рынок находился в движении даже в периоды неликвидности и зарабатывает на комиссии и спредах. Обладая значительным ресурсом, такие сделки приносят ММ приличную прибыль.

Грабеж трейдеров не входит в задачи ММ, т.к в таком случае рынок бы просто прекратил существование. Идёт планомерная «стрижка». Не проигрывают только те, кто не ошибается. А не ошибаются только те, кто не играет. Главное, чтобы процент ошибок был в разы ниже верных решений. Это дано лишь немногим. Кто сказал, что Форекс – это для всех?

Итоги

Игнорировать факт присутствия финансовых монстров на Форекс нельзя, чему есть немало аргументированных доказательств. Открытым остается вопрос о всесильности ММ и их роли в формировании валютных котировок.

Анализ вертикального объема

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

Сегодня мы поговорим о вертикальном объеме, который является отличным показателем активности трейдеров, показателем агрессии покупателей и продавцов.

Многие начинающие трейдеры не понимают, что рынок движется вверх не из-за того, что куплено больше контрактов, чем продано. Это количество всегда равно. Движение же зависит от агрессии.

Если в данный момент времени на рынке присутствует больше агрессивных покупателей, которым абсолютно без разницы по какой цене покупать, они будут открывать позиции с рынка, тем самым в стакане будут поглощаться только заявки продавцов (оффера). Рынок будет двигаться всё выше и выше.

Максимальная агрессия проявляется, когда трейдеры закрывают свои позиции по стопам. Я уже говорил, что трендовые движения создаются как раз таки теми трейдерами, которые открывают позиции против движения и через какое-то время закрывают свои позиции с убытками.

Профессиональные же трейдеры, крупные игроки, хедж-фонд, практически всегда открывают позиции лимитными ордерами, т.е. покупают или продают по какой-то конкретной цене (которая является лучшей в данный момент времени), чтобы не двинуть рынок и открыть торговую позицию без проскальзывания.

Соответственно, когда большое количество мелких трейдеров начинает открывать длинные позиции, крупный игрок поглощает все эти заявки. Чем больше мелких трейдеров открывает позиции, тем быстрее цена останавливается и рынок разворачивается (потому что больше некому покупать). Если «все» мелкие трейдеры купили, то спустя какое-то время они будут вынуждены закрывать свои убыточные позиции (продавать). Это будет приводить к более агрессивному продавливанию цены вниз. Суть, я думаю, вы уловили.

Получается, что для активного роста требуется огромное количество продавцов, а для активного снижения требуется огромное количество покупателей. Агрессия трейдеров будет отчетливо видна на вертикальном гистограмме объеме. Серьезный всплеск объема при движении вверх – это кульминация покупок, вниз – кульминация продаж.

Рассмотрим небольшой пример.

В нижней части рисунка вы видите гистограммы. Это и есть вертикальный объем, т.е. объем, показывающий, какое количество контрактов было куплено или продано за конкретный временной интервал.

В моём случае, это минутный график. Тем самым, вертикальный столбик говорит нам о том, какое количество контрактов перешло из рук в руки за 1 минуту торгов. Разные таймфреймы – разные показатели объема.

В примере вы можете наблюдать всплески объема, которые явно выделяются относительно большего количества гистограмм. Объемы, которые значительно превышают все предыдущие объемы, практически всегда дают хотя бы какой-то краткосрочный разворот.

Если правильно подбирать время для открытия позиции, учитывать контекст и использовать сильные уровни поддержки/сопротивления в качестве дополнительных фильтров, то вероятность положительного исхода сделок значительно увеличивается.

На текущий момент серьезным всплеском объема на 1-минутном графике фьючерса на Индекс РТС я считаю кульминационный выброс около 10 000 контрактов. Обратите внимание, что я заостряю внимание на словосочетании «текущий момент», и это не просто так. Всё дело в том, что рынок постоянно меняется и зачастую приходится пересматривать показатели объемов. Это и есть адаптация к рынку.

При всей кажущейся простоте нужно в обязательном порядке учитывать следующие моменты:

1. Где формируется кульминационный выброс относительно текущего контекста? Как правило, гораздо проще работать по тренду, чем против него. Кульминационный объем, который образуется на коррекциях, говорит о том, что мелкие трейдеры начинают открывать позиции, надеясь на разворот рынка. Они, как правило, ошибаются.

2. Рынок часто меняет характер своих движений. Деньги то приходят, то уходят с рынка, соответственно, меняются и показатели объема. Таким образом, нужно уметь приспосабливаться к рынку и привязывать показатели объема к постоянно изменяющейся рыночной среде.

3. Как ведет себя рынок после кульминации? Здесь нужно набивать глаз, анализировать исторические сделки, которые приводили к серьезным движениям. Да, неординарные значения объема приводят к образованию рыночного дисбаланса. Но при этом нужно понимать, что анализируя только высокий объем без низкого, равно как и анализируя низкий объем без высокого, достаточно проблематично точно определять направление дальнейшего движения. Это уже нюансы.

4. При помощи одних только вертикальных объемов можно разрабатывать достойные торговые системы. Всё же более общую картинку и возможность с большей вероятностью совершать более прибыльные сделки можно при помощи совокупного анализа вертикальных объемов с горизонтальными и с кластерным анализом. Учиться нужно постепенно, пошагово осваивая каждый из этих видов анализа.

Вертикальный объем можно использовать во многих торговых системах. Это может быть и пробойная система, и импульсная, и разворотная.

Главное — научиться правильно интерпретировать объем в рамках текущей рыночной ситуации. Данный навык приходит с опытом после тяжелых и достаточно длительных исследований и последовательных ежедневных тренировок.

На этом всё, и удачи в изучении. Увидимся в следующих статьях.

С вами был Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Вертикальный анализ

Характеристика метода

Вертикальный анализ означает выражение финансовых данных по отношению к определенному элементу финансовой отчетности. Это значит, что все элементы формы отчетности за определенный период делятся на этот элемент.

Более простое определение: это деление всех чисел в столбце на одно из этих чисел.

Элементами, которые чаще всего используются в качестве базового значения, на которое делятся прочие элементы, являются активы и выручка. По сути, вертикальный анализ создает коэффициент между каждой позицией финансовой отчетности и базовым элементом.

Вертикальный анализ позволяет определить структуру основных элементов активов и пассивов организации, влияние отдельных факторов на финансовый результат, показатели ликвидности.

Методика проведения вертикального анализа отчетности

Расчет структуры активов происходит через деление определенного элемента актива на общую сумму активов. Например, определение доли производственных запасов в общей структуре активов происходит следующим образом:

Доля производственных запасов =

Как показано в рисунке 1, вертикальный анализ можно провести по отношению к трем основным элементам финансовой отчетности: балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о движении денежных средств.

Рис.1 Направления вертикального анализа финансовой отчетности

Объяснение результатов вертикального анализа отчетности

При обосновании выводов по выявленной структуре активов и пассивов необходимо обратить внимание на сферу деятельности предприятия, историю его функционирования, состояние рынка и влияние его участников, структуру капитала. На промышленных предприятиях большинство активов при нормальных условиях составляют ввнеоборотные активы, а у торгового предприятия — запасы товаров.

Связанные материалы

То же касается и источников финансирования предприятия — высокая доля собственного капитала свидетельствует о низких финансовых рисках, но также о неполном использовании предприятием своего потенциала. В условиях стабильного функционирования рынка такая структура капитала может оказаться оптимальной, однако если есть возможность повысить присутствие на нем — важно привлекать дополнительные заемные средства для интенсификации своей деятельности.

Вертикальный анализ баланса

Баланс при применении вертикального анализа рассчитывается путем деления каждого элемента в балансе на объем совокупных активов за тот же период и выражает результат в виде процентного соотношения.

Например, Таблица 1 представляет собой вертикальный анализ баланса для гипотетической компании в разрезе двух равных периодов времени. В этом примере дебиторская задолженность увеличилась с 35 процентов до 57 процентов от общего объема активов. Каковы возможные причины такого роста? Увеличение может означать, что компания делает больше продаж на кредитной основе, а не получает деньги за товар и услуги в момент продажи. Возможно, такие действия являются ответом на активность конкурентов.

В качестве альтернативы увеличение дебиторской задолженности в процентах от активов может произойти из-за изменения суммы другого элемента активов, например, из-за снижения уровня запасов; аналитику необходимо будет выяснить, почему эта категория активов изменилась.

Еще одной возможной причиной увеличения дебиторской задолженности в процентах от стоимости активов является то, что компания снизила свои кредитные стандарты, ослабила свои процедуры сбора долгов или приняла более агрессивную политику признания доходов. Аналитик может обратиться к другим сравнениям и коэффициентам (например, сравнивая темпы роста дебиторской задолженности с темпом роста продаж, чтобы определить, какое объяснение наиболее вероятно).

Таблица 1 – Вертикальный анализ баланса для гипотетической компании

Показатели Период 1, % от общей суммы активов Период 2, % от общей суммы активов Абсолютное отклонение
Основные средства 5 8 3
Внеоборотные активы 5 8 3
Запасы 35 29 -15
Дебиторская задолженность 35 57 22
Денежные средства и эквиваленты 25 15 -10
Оборотные активы 95 92 -3
Активы 100 100 0

Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах

Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах подразумевает деление каждого элемента отчетности на выручку, а иногда и на размер общих активов (например, в случае изучения деятельности финансовых учреждений). Если существует несколько источников дохода, следует разложить доход на несколько элементов и отобразить полученное число в процентном выражении.

Например, в таблице 2 представлен вертикальный анализ отчета о финансовых результатах гипотетической компании в двух разных периодах времени. Выручка разделяется на четыре услуги компании, каждая из которых показана в процентах от общего дохода. В этом примере, доходы от услуги А выросли более значительно по сравнению с прочими услугами компании (до 45 процентов в периоде 2).

Каковы возможные причины и последствия этого изменения в структуре бизнеса? Это было стратегическим решением компании сосредоточиться на продаже услуг категории А из-за их более высокой прибыльности? Видимо, нет, потому что прибыль компании до вычета процентов и налогов (EBIT) снизилась с 49 процентов от суммы продаж до 41 процентов, поэтому должны быть рассмотрены другие возможные объяснения. Кроме того, отметим, что основной причиной снижения рентабельности является то, что себестоимость увеличились с 15 процентов до 25 процентов от общей выручки. На предоставление услуги А тратится больше ресурсов компании? Если аналитик хочет прогнозировать будущие результаты деятельности компании, то ему необходимо понять причины текущей тенденции.

Кроме того, таблица 2 показывает, что налог на прибыль компании в процентном выражении от продаж значительно снизился (с 15 до 8 процентов). В то же время доля прибыли до налогообложения (EBT) (как правило, более уместное сравнение) снизилась с 36 процентов до 23 процентов. Переносит ли компания свою деятельность в юрисдикцию с более низкими налоговыми ставками? Если нет, то чем это объясняется?

Таблица 2 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах гипотетической компании

Показатели Период 1, % от общей суммы выручки Период 2, % от общей суммы выручки Абсолютное отклонение
Источник выручки: услуга А 30 45 15
Источник выручки: услуга Б 23 20 -3
Источник выручки: услуга В 30 30 0
Источник выручки: услуга Г 17 5 -12
Общая сумма выручки 100 100 0
Себестоимость 15 25 10
Управленческие расходы 22 20 -2
Расходы на сбыт 10 10 0
Прибыль от продаж (EBIT) 49 41 -8
Проценты к уплате 7 7 0
Прибыль до налогообложения (EBT) 42 34 -8
Текущий налог на прибыль 15 8 -7
Чистая прибыль 27 26 -1

Вертикальный анализ компаний между отраслями

Как было отмечено ранее, коэффициенты и результаты вертикального анализа сравнимы с некоторыми эталонными или нормативными значениями. Перекрестный анализ (иногда называемый сравнительный анализ) сравнивает определенную метрику для одной компании с той же метрикой для другой компании или группы компаний, что позволяет сопоставлять данные даже несмотря на то, что компании могут иметь различные размеры и / или работать в разных условиях.

Таблица 3 представляет собой вертикальный анализ баланса для двух гипотетических компаний в тот же момент времени. Компания 1 явно более ликвидная (ликвидность является отображением того, насколько быстро активы могут быть конвертированы в денежные средства), чем компания 2, которая имеет только 12 процентов активов в виде денежных средств, по сравнению с высоколиквидной компанией 1, где денежные средства составляют 38 процентов активов.

Учитывая, что денежные средства, как правило, относительно низкодоходные активы и, таким образом, не являются наилучшим направлением использования денежных средств, возникает вопрос, почему компания 1 имеет такой большой процент от общего объема активов в денежной форме? Возможно, компания готовится к приобретению или поддерживает большую денежную позицию в качестве защиты от особо изменчивой операционной среды.

Второй вопрос, указывает ли относительно высокая доля дебиторской задолженности в компании 2 на большую долю кредитных продаж, общие изменения в составе активов, снижение кредитного или коллекторского стандарта или является результатом агрессивной учетной политики?

Таблица 3 — Вертикальный анализ баланса для двух гипотетических компаний

Показатели Компания 1 Компания 2
Основные средства 1 2
Финансовые вложения 1 7
Внеоборотные активы 2 9
Запасы 27 24
Дебиторская задолженность 33 55
Денежные средства и эквиваленты 38 12
Оборотные активы 98 91
Активы 100 100

В целом вертикальный анализ является эффективным методом определения актуальных изменений в финансовом состоянии компании. Его стоит использовать вместе с горизонтальным анализом, что позволит лучше понять реальное положение дел. Вертикальный анализ может быть применен ко всем формам финансовой отчетности предприятия.

Список использованной литературы

Бузырев В.В., Нужина И.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия / Учебник. — М.: КноРус, 2020. — 332 с.

Когденко В.Г., Экономический анализ / Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2011. — 399 с.

Thomas R. Robinson, International financial statement analysis / Wiley, 2008, 188 pp.

Технический анализ Форекс

Даже начинающий трейдер знает, что в основе успешной торговли на валютном рынке лежит огромная аналитическая работа. Зарабатывать только на интуиции или благодаря удаче здесь не получится. При этом сегодня широко используется фундаментальный и технический анализ Форекс.

02 октября, среда

02.10.2020 00:08
EUR/USD: быки контратакуют от минимумов года
Пара EUR/USD выросла во вторник после обновления минимумов года. Пара поднялась выше трендовых линий на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.0940. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике замедляют снижение. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вверх. EUR/USD пытается удержаться выше уровня 1.09, однако говорить о возвращении быков на рынок п.

01 октября, вторник

01.10.2020 16:52
Соя прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00
Соя сегодня прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00 (который остановил предыдущую волну (а) в середине сентября). Прорыв уровня сопротивления 900.00 должен ускорить активную краткосрочную импульсную волну (c) ABC коррекции 2 от августа. Ожидается, что соя продолжит рост и повторно протестирует следующий уровень сопротивления 917,00 (месячная вершина от июня / июля и целевая цена для завершения активной импульсной волны (c)).

01.10.2020 16:51
NZDUSD прорвал зону поддержки
• NZDUSD прорвал зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 0.6150

01.10.2020 08:17
GBP/USD остается в ценовом диапазоне.
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется ‘равновесие’: с одной стороны на уровне 1.2330 присутствует сильное сопротивление для британского фунта (GBP), с другой — в области 1.2270 — 1.2284 сконцентрирована заметная поддержка.

01.10.2020 06:27
В валютной паре EUR/USD продолжаются поиски ‘дна’.
Курс валюты заметно отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0952, 1.0984, 1.1005 и 1.1012.Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и уже ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал.

30 сентября, понедельник

30.09.2020 16:49
EURUSD прорвал ключевой уровень поддержки 1.0930
EURUSD недавно пробил зону поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 1.0930 (дно волн (i) и (b)) и линией поддержки недельного нисходящего канала от прошлого года. Прорыв этой области поддержки ускорил активную импульсную волну (iii), которая принадлежит волне (3) от июня. Ожидается, что EURUSD продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 1.0850 (целевая цена для завершения активной волны 1).

30.09.2020 16:49
Платина прорвала зону поддерж
• Платина прорвала зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 890.00

30.09.2020 08:26
Уровень 1.2284 вновь оказывает сильную поддержку британскому фунту (GBP).
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на уровне 1.2284 присутствует сильная поддержка для британского фунта (GBP), с начала текущего дня быки пытаются развить наступление.

30.09.2020 06:53
Уровень сопротивления 1.0944 остановил рост EUR/USD.
Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0970, 1.0999, 1.1015 и 1.1020.Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поск.

27 сентября, пятница

27.09.2020 17:27
Природный газ падает внутри недельной волны B
Природный газ находился под медвежьим давлением эту неделю — после предыдущего разворота от области сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 2.670 и верхней недельной полосой Боллинджера. Эта область сопротивления также была усилена 38,2% коррекцией Фибоначчи предыдущей недельной импульсной волны от января. Ожидается, что природный газ продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 2.200 (целевая цена рассчитана для завершения активной волны B).

27.09.2020 17:27
GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2
• GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2 • Возможно дальнейшее падение к 1.62

26 сентября, четверг

26.09.2020 15:50
Палладий развернулся от зоны поддержки
Палладий недавно развернулся вверх от области поддержки, находящейся между круглым уровнем поддержки 1.600 (прежний многомесячный уровень сопротивления, который остановил резкий восходящий тренд в июне) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от сентября. Восходящий разворот от этой области поддержки продолжает активную краткосрочную импульсную волну 3 среднесрочной восходящей импульсной последовательности (C) от мая. Ожидается, что палладий продолжит рост и п.

26.09.2020 15:49
NZDCHF развернулся от зоны поддержки
• NZDCHF развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6310

26.09.2020 00:56
EUR/USD на грани срыва
Пара EUR/USD резко упала в среду, пробив минимумы текущей недели около 1.0970. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.0940. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 возобновила снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начала снижаться. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD приближа.

25 сентября, среда

25.09.2020 17:40
Bitcoin прорвал область поддержки
Bitcoin недавно прорвал область поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 9280.00 (который развернул цену ранее в июле и в августе, как видно ниже) и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от апреля. Прорыв данной области поддержки ускорил активную краткосрочную импульсную волну 3 – которая принадлежит среднесрочной импульсной последовательности (С) от начала августа. Ожидается, что Bitcoin продолжит падение и протестирует следующий уровень круглый поддержки 8000.00. Сильнее соп.

25.09.2020 17:40
Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00
Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00 Возможно дальнейшее падение к 50.00

25.09.2020 16:22
Baidu прорвал уровень поддержки 100,00
Baidu недавно прорвал круглый уровень поддержки 100.00 (который остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну (i) в начале сентября). Прорыв уровня поддержки 100.00 должен ускорить активные краткосрочные импульсные волны (iii) и 3 — обе из которых принадлежат более-долгосрочной импульсной волне (3) от июня. Ожидается, что Baidu продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 93,40 (месячное дно от августа и целевая цена для прекращения активной импульсной волны (.

25.09.2020 16:21
GBPUSD развернулся от зоны сопротивления
• GBPUSD развернулся от зоны сопротивления • Возможно дальнейшее падение к 1.2300

24 сентября, вторник

24.09.2020 16:33
Сахар прорвал зону сопротивления
Сахар недавно прорвал зону сопротивления, расположенную между уровнем сопротивления 11,250 (прежняя сильная поддержка от августа), линией сопротивления дневного нисходящего канала от июня и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущей импульсной волны (i). Прорыв этой области сопротивления ускорил активную краткосрочную импульсную волну (с). Ожидается, что сахар продолжит рост и протестирует следующий уровень сопротивления 11.65 (вершина волны (ii) от августа и цель для завершения активной импуль.

24.09.2020 16:33
NZDUSD развернулся от зоны поддержки
• NZDUSD развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6350

24.09.2020 00:18
EUR/USD: медведи нацелились на минимумы сентября
Пара EUR/USD упала в понедельник после того, как не смогла преодолеть зону сопротивления 1.1020-1.1030. Пара пробила вниз минимумы прошлой недели на 1.0990; снижение замедлилось около уровня 1.0970. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике начали снижаться, расходясь мертвым крестом на продажу. Линия Chinkou пробила цену вниз. Индикатор MACD замедляет снижение ниже нулевой линии, указывая на возможный откат вверх. В случае продолжения снижения медведи могу.

В первом случае во внимание принимаются все глобальные факторы, имеющие возможность повлиять на рост или падение курса. Технический анализ Forex предполагает изучение истории поведения рынка с целью определения оптимальной модели поведения. И если фундаментальные аналитические исследования крайне необходимы при долгосрочных инвестициях, то у технического анализа Форекс другая роль. Он применяется теми трейдерами, которые стремятся зарабатывать сегодня, а не просто выгодно вкладывать деньги на перспективу. Недооценивать ни один, ни второй метод не стоит. Элементы фундаментального и технического анализа Forex должны органично сочетаться между собой в любом случае. Это поможет существенно сократить степень рисков, сделать работу более стабильной и прогнозируемой. Предлагаем ознакомиться с аналитическими отчетами, подготовленными нашими специалистами.

Трендовый анализ – это определение тенденции на рынке с помощью графиков ценовых показателей

Технический анализ велик и многообразен. И нет числа применяемым в нем методам и индикаторам, принципиально отличающимся по известности и сложности, по способам оценки и прогнозирования ситуации.

Но первым делом каждый инвестор и трейдер принимается чертить графики и линии для изучения ценовых показателей, соотношения цены и спроса, определения направленности и диапазона тренда.

Потому что трендовый анализ — это необходимое умение для осознания и прогнозирования поведения рынка, залог Вашего успеха. Только соблюдение правил трендовой торговли позволит прибыльно торговать.

Теория Доу и суть ТА, основные виды графиков и каналов цен, анализ трендовых линий и индикаторы трендового движения, — обо всем этом читайте в статье.

Методы финансового анализа

В методы финансового анализа включаются: горизонтальный, вертикальный и трендовый анализы.

Трендовый анализ это

Задача финансового анализа – определить и оценить текущее состояние предприятия, определить параметры которые являются критическими и которые требуют управленческих вмешательств. Другими словами, предприятию необходимо знать свои проблемные места, чтобы развиваться наиболее эффективно.

Правильное определение финансового состояния предприятия очень важно как для самих собственников предприятия, так и для различных заинтересованных лиц: акционеры, потенциальные инвесторы.

    Горизонтальный финансовый анализ предприятия дает возможность определить тенденции изменения отдельных статей в бухгалтерском балансе.

В основе этого метода анализа лежит определение темпов роста отдельных статей в балансе или отчете о прибылях и убытках. Горизонтальный анализ заключается в построении аналитических таблиц с абсолютными и относительными темпами роста статей баланса за определенный период.

Вертикальный анализ состоит в определении доли строки баланса в итоговых величинах. Вертикальный анализ определяет структуру средств предприятия.

Целесообразность проведение этого анализа заключается в том, что переход к относительны показателям дает возможность сравнивать экономический потенциал различных по масштабу и объемным показателям предприятий. Помимо этого относительные показатели сглаживают инфляционные процессы, которые искажают абсолютные показатели.

  • Трендовый анализ является одной из разновидностей горизонтального анализа ориентированного в будущее.
  • Трендовый анализ изучает значения показателей за определенный диапазон времени, где текущие значения показателей сравниваются с их прошлыми значениями. Одной из главных задач в трендовом анализе является установление закономерностей изменения показателей со временем, а также определение его тенденций.

    Какие возможности предоставляют горизонтальный, вертикальный, трендовый методы анализа

    Горизонтальный анализ позволяет определить абсолютные и относительные отклонения отдельных статей отчетности по сравнению с предшествующим периодом. Например, при анализе баланса сравниваются показатели на начало и конец периода, оценивается их изменение.

    Вертикальный анализ проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей в общем итоговом показателе, принимаемом за 100%. Например, можно определить удельный вес различных статей актива в общей сумме средств.

    Горизонтальный и вертикальный методы анализа представляют интерес для пользователей внутри фирмы, так как позволяют уловить текущие изменения, в некоторой степени нивелировать влияние инфляции.

    Например, значительный рост дебиторской задолженности при сохранении ее удельного веса в валюте баланса обычно не говорит об ухудшении платежной дисциплины партнеров, а увеличение ее удельного веса при прежней абсолютной величине может свидетельствовать о проблемах на предприятии.

    Горизонтальный и вертикальный анализ позволяют также делать межфирменные сравнения.

    Значительную пользу при принятии решений может оказать трендовый анализ, позволяющий выявить тенденции изменений важнейших показателей деятельности за ряд лет. Он предполагает выделение какого-либо базового периода (например, год основания предприятия) и сравнение показателей всех последующих периодов с базовым.

    Следует отметить, что в российских условиях подобный анализ крайне затруднен.

    Сравнению за ряд лет мешает достаточно частое изменение учетной политики на предприятиях, постоянная корректировка налогового и связанного с ним законодательства, инфляция.

    Таким образом, трендовый анализ для внешних пользователей в настоящее время, как правило, бесполезен и может даже привести к ошибочным выводам. Во внутреннем анализе он возможен, однако его проведение предполагает значительную работу по обеспечению сопоставимости исходного материала.

    Трендовый анализ — это определение тренда на рынке с использованием графика

    Для того, чтобы зарабатывать на форекс, вам необходимо всего две вещи: график цены и наличие тренда. Понимание именно этих составляющих, даст вам возможность прибыльно торговать.

    Трендовый анализ (ТА) рынка — это важная и нужная вещь, так как понимание того, как ведет себя рынок, — это значительная часть вашего успеха.

    Тренд ваш друг, соблюдая только правила трендовой торговли, вы можете зарабатывать, при этом вам действительно нужен только график и несколько линий на нем которые показывают направление тренда и его диапазон.

    Трендовый анализ – это разновидность технического анализа, который направлен на определение тренда на рынке, используя график или ценовые показатели исследуемого инструмента. Сразу отметим, что трендовый анализ может проводиться не только на форекс или фондовом рынке, но так же и на других рынках.

    Например, тренд на рынке жилья характеризует баланс спроса и предложения. В разный сезон он может иметь разное направление или отсутствие тренда как такового. Трендовый анализ баланса организации, определяет рост балансовых составляющих в определенный промежуток времени.

    К слову надо отметить, что этот вид анализа всегда одним из показателей содержит временной промежуток (тайм-фрейм). Таким образом, технически провести такой анализ можно с любым товаром, который продается или покупается.

    Важность

    Помимо трендовых движений, на рынках существует время без ярко выраженного направления, называемое флэтом. В этот период в торговле надо быть особенно осторожным.

    Трендовый анализ требует практики, но есть важные правила, на которых хотелось бы остановиться подробнее:

    • только 30% всего времени рынок находится в трендовом движении, остальные 70%, во флэте;
    • торгуйте только по тренду и не вступайте в борьбу против него;
    • проводя анализ рыночной тенденции, всегда определяйте трендовый цикл (зарождение, зрелость и затухание);
    • трендовый анализ, это технический способ, дающий понимание чего хотят участники рынка, продаж или покупок;
    • анализ трендовых направлений необходимо проводить до входа в рыночную позицию, на этапе составления торгового плана.

    Если вы спросите трейдера со стажем о том, что ему нравится в работе больше всего помимо получения прибыли, то практически каждый ответит – смотреть на график цены в период тренда. Наличие ситуации, когда все более-менее понятно позволяет безошибочно найти нужные уровни поддержки и сопротивления, точки входа в рынок и выхода из сделки.

    Как проводить

    Для того, чтобы провести анализ самостоятельно, нужно найти на графике два пиковых максимальных значения, либо два пиковых минимальных значения цены. Через эти две точки провести линию. Направление линии и укажет вам направление тренда.

    Ниже мы представили два графика и пример проведения трендового анализа на них:

    А ниже график, который демонстрирует флэт на рынке форекс:

    Недостатки

    Осталось поговорить о недостатках трендового анализа рынков. Так как данный метод использует график цены, то и ошибки которые возникают, при определении направления тренда зависят только от цены. Вот некоторые из них:

      Ложные пробои уровней.

    Сбивают с толку, так как цена рисует максимум или минимум, но он не вписывается в общую тенденцию, хотя и является на первый взгляд важной точкой, через которую можно провести трендовую линию.

    В период выхода макроэкономических данных, рынок испытывает шок, что в конечном итоге вызывает сильные колебания цены, которые в свою очередь, не поддаются техническому анализу.

    Такие моменты лучше переждать, находясь вне рынка.

  • Поскольку трендовый анализ — это разновидность технического анализа, он не учитывает фундаментальных факторов, а значит, является неполным.
  • Несмотря на это, в период спокойных торгов он все же может браться за основу стратегии.

    Как видно, проведение трендового анализа — это не только легкое, но и еще интересное занятие, которое всегда покажет в каком направлении торговать, какие тенденции преобладают на рынке, и какой ордер следует открывать на покупку или на продажу.

    Трендовый метод анализа

    Тренд или тенденция — это движение цены вверх или вниз, поскольку любой финансового инструмент, а точнее его цена никогда не стоит на месте, а движется волнообразно: то подъем, то падение, и наоборот. За ценой и ее изменением всегда нужно внимательно следить.

    Трендовый метод анализа — изучение графиков цены и применение методов технического анализа. Основу составляют события, которые уже состоялись и предсказание их последствий для событий, которые произойдут в будущем.

    Зная рыночные тенденции прошлого, можно будет предусмотреть их поведение в будущем. Также данный метод используют для определения спроса на товары и услуги, их необходимости для потребителя, для системы сбыта продукции и др.

    Как уже отмечалось, тренд — это движение цены в определенном направлении, изображенное на графике.

    По мнению большинства трейдеров, цены на Форекс всегда находятся в движении: то падают, то поднимаются. Однако, как показывают исследования, цены еще могут находиться в достаточно маленьких диапазонах в течение длительного времени.

    Различают 3 вида трендов:

    • Восходящий (бычий) тренд. Если такой тренд присутствует, значит стоит ожидать повышения цены.
    • Нисходящий (медвежий) тренд. Если такой тренд присутствует, значит стоит ожидать падения цены.
    • Боковой тренд. Если такой тренд присутствует, значит в узких диапазонах рынке происходит движение цены. Чаще всего такую ситуацию можно увидеть перед быстрым подъемом или падением цены.

    Как выполняется

    Задача первая — точное определение относительно будущего направления тренда. Задача вторая — установка силы действий для тенденции.

    Для решения первой задачи необходимо использовать трендовые линии и каналы, а также индикаторы, отвечающие за трендовый анализ. Вторая задача решается с помощью некоторых индикаторов и графических моделей.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Каждый тренд сопровождается определенным объемом торгов. В момент, когда динамика соответствует тренду, торговый объем на рынке Форекс значительно усиливается. При откате цен — объем торгов уменьшается. Если тренд не соответствует объему торговых сделок, значит он имеет слабую силу.

    При применении трендового метода анализа следует соблюдать некоторые правила:

    1. Все без исключения сделки осуществлять нужно исключительно по направлению текущего тренда;
    2. Нельзя угадывать будущий разворот тренда и делать ставки против него. Не нужно полагаться на собственную интуицию и надеяться на слабость тренда;
    3. Тенденция будет активной до тех пор, пока не сформируются четкие признаки разворота. Один из признаков — это прорыв трендовой линии.

    Все тренды по времени существования можно разделить на:

    • Краткосрочные (4-5 дней);
    • Среднесрочные (1-2 недели — несколько месяцев);
    • Долгосрочные (1-2 месяца — 1-2 года).

    Каждый трейдер новичок должен научиться строить линии канала и трендовые линии на временном графике (таймфреймах), поскольку это и есть азы трендового анализа, без которых в будущем практически невозможно обойтись. Начинать нужно с большого временного интервала, затем переходить к среднему, а затем к малому.

    Очень важно для всех трейдеров, которые используют трендовый метод анализа, точно определить границы канала, который отвечает за цены.

    Четыре основных вида каналов цен

    2 вида каналов предназначены для понижения тенденции на рынке, другие 2 — для повышения. Канал тренда объединяет наименьшие и наибольшие цены, по которым и закрывается текущие позиции.

    Еще один важный момент — это правильное построение линий трендового канала. Делается это следующим образом: проводите линию тренда, а параллельно ей еще одну. Первая линия должна соединять сами вершины графика, а вторая — наименьшие значения цены.

    Целью трендового канала является фиксирование прибыли или убыли и проведения анализа текущего состояния тренда.

    Для того, чтобы трендовый канал нанести график, достаточно даже 3 точки. Канал можно строить, имея 2 максимальные и 1 минимальную точку или наоборот. Поэтому построение трендового канала — процедура реальная на любом графике.

    Сегодня все чаще в трендовом анализе используются современные трендовые расширения. Они составляются на основе дублирования больших линий тренда и создания новых. Таким образом, можно получить детальный обзор фондового рынка.

    Технический анализ и его составляющие

    Чарльз Доу является родоначальником технического анализа. Создав железнодорожный и промышленный индексы, он разработал систему их анализа, которая базировалась на нескольких базовых принципах. Используя многие аналитические выводы теории Доу, можно с большим успехом проводить технический анализ различных финансовых рынков.

    Теория Доу

    Рассмотрим более подробно те положения (постулаты), на которых построена теория Доу.

    1. Индексы учитывают все. Суть этого утверждения заключается в том, что любые факторы, способные повлиять на баланс спроса и предложения, обязательно отразятся на динамике изменения индекса. Предсказать или предугадать эти события зачастую невозможно, но они моментально находят свое отражение на графике индексов.
    2. На рынке существует три типа тенденций.

    Доу утверждал, что на любом временном промежутке динамики рынка можно наблюдать определенную тенденцию. Он выделял три типа тенденции: восходящую, нисходящую и горизонтальную.

    При восходящей тенденции каждый последующий пик и спад выше предыдущего. При нисходящей — наоборот, каждый последующий пик и спад ниже предыдущего. При горизонтальной все пики и спады находятся примерно на одном уровне.

    Также Доу делил тенденции на три категории — основную, вторичную и малую:

    • Основной он придавал наибольшее значение. Длится эта тенденция от года до нескольких лет.
    • Вторичная тенденция длится от 3-х недель до 3-х месяцев и является корректирующей относительно основной.
    • Малые тенденции являются корректирующими для вторичной и длятся менее 3-х недель.
  • Основная тенденция имеет три фазы:
    • Первая фаза называется фазой накопления.

      Рынок учел все неблагоприятные факторы и в этот момент самые информированные и аналитически дальновидные инвесторы начинают покупать.

      Все это подогревается оптимистическими прогнозами по экономической ситуации.

      В третью фазу тенденция входит тогда, когда на рынке начинается ажиотаж и широкая масса игроков лихорадочно начинает покупать.

      Все средства массовой информации трубят об экономическом подъеме. Объем спекуляций растет. И именно в этот момент те дальновидные инвесторы, которые «накапливали» свои активы, начинают продавать. Тенденция завершает свое существование.

  • Индексы должны подтверждать друг друга. Суть данного утверждения теории Доу заключается в том, что любые факторы, способные повлиять на курс, должны находить свое отражение в динамике изменения обоих индексов (тут Доу имел в виду два своих индекса — железнодорожный и промышленный).
  • Объем торговли должен подтверждать характер тенденции.

    Имеется в виду то, что объем проводимых сделок должен соответствовать направлению основной тенденции.

    Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.

    Данное утверждение говорит само за себя, и из его формулировки полностью понятна его суть.

    В техническом анализе валютного рынка можно выделить несколько составляющих или целей, каждая из которых решает свою конкретную задачу. Рассмотрим более подробно основные цели технического анализа:

    • Определить текущий тренд (направление) движения цены. Тут возможны три варианта: «бычий» тренд (цена растет); «медвежий» тренд (цена падает); боковой тренд (флэт).
    • Оценить возраст и срок жизни тренда. Возможны следующие варианты: краткосрочный тренд; долгосрочный тренд; начало тренда; зрелость тренда; завершение (смерть) тренда.
    • Определить волатильность (амплитуду колебания) цены в направлении тренда. Возможные варианты: слабое колебание; сильное колебание (более 1% в сутки или более 0,3% в час).

    От точности определения этих трех параметров при проведении трендового анализа зависит успешность Вашей торговли. При правильном определении — можно с большой долей уверенности принимать решения по покупке или продаже валюты.

    Основные типы графиков цен

    Существует пять основных типов графиков цен:

    На данном типе графика отмечают точки цены закрытия для каждого временного интервала. Использовать его удобно только на коротких интервалах, максимум несколько минут.

    Бар представляет собой вертикальную черту с двумя боковыми черточками:

    Верхняя точка вертикальной черты — это максимальное значение цены, нижняя точка — это минимальное значение цены, левая боковая черточка — это цена открытия, правая боковая черточка — это цена закрытия. В основном этот тип графика используется для временных интервалов от 5 минут и более.

    Данная фигура представляет собой вертикальный прямоугольник:

    У пустого (белого) прямоугольника нижняя грань — это цена открытия, а верхняя грань — цена закрытия. У заполненного (черного) прямоугольника наоборот — верхняя грань — это цена открытия, а нижняя — цена закрытия.

    Черточки сверху и снизу прямоугольника обозначают максимальную и минимальную цену соответственно. Использовать японские свечи рекомендуется на временных интервалах от 5 минут и более.

    При построении данного графика ось времени отсутствует, а новая колонка цен строится тогда, когда цена изменяет свое направление:

    Каждый нолик или крестик означает изменение цены на определенное количество пунктов (критерий реверсировки), причем при повышении цены рисуют нолик, при понижении — крестик.

    На данном типе графика ось времени отсутствует, как и на графике «Крестики-нолики». Сам график представляет собой ряд вертикальных линий, соединенных друг с другом:

    Длина и толщина линий зависит от динамики изменения цены. Строится график следующим образом:

    • Если цена продолжает свое движение в определенном направлении, то длина линии увеличивается.
    • Если цена меняет свое направление на величину реверсировки (заранее определенное количество пунктов), то рисуют рядом следующую вертикальную линию.
    • Если цена преодолела свой предыдущий максимум или минимум, то толщина линии увеличивается.

    Сигналами к открытию позиций являются: переход от тонкой линии к толстой (можно покупать) или переход от толстой к тонкой (можно продавать).

    Трендовый анализ

    Тенденция или, как ее еще называют, тренд, — это движение цены в определенном направлении. Трендовый анализ, в первую очередь, позволяет определить направление тенденции, что является важнейшим условием для успешной торговли.

    Существует три типа тенденций: восходящая, нисходящая и горизонтальная (боковая). В реальной жизни движение цен на финансовых рынках никогда не бывает прямолинейным, динамика изменения цены представляет собой зигзагообразную кривую, состоящую из пиков и спадов. Именно преобладающее направление этих самых пиков и спадов и образует тренд.

    Начинающим трейдерам на рынке Forex необходимо запомнить одно золотое правило: «Тренд — это Ваш друг»! Из него вытекает следствие — Никогда не торгуйте против тренда.

    Существует несколько понятий, описывающих существующий тренд, которые являются основой трендового анализа:

      Линии сопротивления (Resistance).

    Они соединяют важные вершины (пики) динамики изменения цены, появление которых обусловлено тем, что покупатели не хотят либо не могут покупать валюту по данной цене.

    Давление продавцов возрастает, а давление покупателей ослабевает, что приводит к развороту цены и она начинает падать.

    Линии поддержки (Support).

    Они соединяют важные вершины спадов динамики изменения цены:

    Их появление обусловлено тем, что продавцы не хотят либо не могут продавать валюту по более низкой цене. При этом давление покупателей начинает превосходить давление продавцов и цена разворачивает свое направление.

    Если цена «пробивает» вверх линию сопротивления, то она становится линией поддержки.

    И наоборот, если цена «пробивает» вниз линию поддержки, она становится линией сопротивления.

    Если цена валюты Форекс колеблется между двумя параллельными линиями, то это свидетельствует о наличии определенного канала — либо повышательного, либо понижательного, либо горизонтального. А данные линии называются линиями канала.

    Общие особенности и противоречия фигур и трендовых моделей

    Все трендовые модели, фигуры и линии обладают некоторыми общими особенностями или характеристиками. Рассмотрим эти особенности ниже:

    • наиболее вероятным направлением движения тренда является действующее направление;
    • только пересечение («пробитие») уровня поддержки или сопротивления можно считать сигналом. Все, что происходит до этого момента, можно лишь использовать для определения формирующейся трендовой фигуры технического анализа;
    • для любого единичного сигнала, даже очень сильного, нужны подтверждающие сигналы любого рода;
    • все трендовые модели можно разделить на три вида: предупреждающие о развороте тренда, подтверждающие тренд и действующие в рамках текущего тренда. Последний вид моделей правильнее относить все-таки к подтверждающим тренд;
    • при построении графических моделей вовсе не обязательно использовать прямые линии, это могут быть и кривые, и даже геометрические фигуры в виде овалов и окружностей;
    • не пытайтесь на малых промежутках времени искать тренды. Тренд в этом случае будет скоротечным и возможная прибыль не может сравниться со значительным размером возможного убытка.

    В данной ситуации Вы можете столкнуться с противоречием направлений трендов (более длинный тренд будет сильнее короткого). Противоречия трендовых линий и моделей:

    1. при обнаружении тренда, путем построения только одной общей фигуры, возникает сложность в оценке цены открытия позиции (в такой ситуации нужно дополнительно построить линии поддержки и сопротивления);
    2. противоречие может быть в разности прогнозируемого направления тренда и действующего направления. Особенно значимо оно в случае разворота тренда;
    3. также противоречивыми могут быть выводы о тренде, если они построены на анализе различных промежутков времени (например, дневной тренд выглядит «бычьим», а недельный — «медвежьим»).

    Если у Вас возникло любое из вышеперечисленных противоречий, то повремените с открытием позиций, пока ситуация не прояснится. Будьте предельно внимательны при проведении трендового анализа.

    Так, например, если пробитие ключевого уровня для вас останется незамеченным, то вы будете строить весь свой последующий анализ на ложных мнениях, что, в конечном счете, приведет вас к весьма плачевным результатам. Такое поведение тренда характерно при его ускорении или развороте, когда линия сопротивления становиться линией поддержки и наоборот.

    Трендовый анализ рынка Forex

    В основе трендового анализа лежит изучение ценовых графиков, а также применение методов технического анализа по ним. В трендовый анализ заложено понимание того, что произошедшее в прошлом дает некоторое приближение в оценке того, что произойдет в будущем.

    Он является способом определения рыночных тенденций прошлого для возможного определения их в будущем. Кроме того, методы трендового анализа применяют для определения спроса на услуги и товары, оценки их потребности, а также прогнозирования системы сбыта.

    Тренд как основа ТА

    Трендом называют ход рыночной цены на графике в каком либо направлении.

    Большинство трейдеров считают, что на валютной бирже Форекс цена или повышается, или падает. Но как выяснилось, цены еще находятся в малых диапазонах порой на протяжении довольно большого периода времени.

    Тренд классифицируют на 3 вида:

    • восходящий или «бычий» тренд. Присутствие такого тренда говорит о повышении цены. Это название он получил по мере сравнения с быком, подкидывающим свою жертву вверх.
    • нисходящий, второе название — «медвежий» тренд. Присутствие этого тренда говорит о падении цены. Считают, что медведь ложится всей своей массой на цену, тем самым понижая ее.
    • боковой тренд или «флэт». Наблюдается движение цены преимущественно в узких диапазонах рынка. Зачастую, боковой тренд проявляется перед быстрым падением или ростом цены.

    Основные задачи

    Во-первых – это точно определиться с будущим направлением тренда. Во-вторых – установить силу действия тенденции.

    Чтобы решить 1-ю задачу, используют трендовые каналы, линии а также индикаторы трендового анализа. Для решения второй задачи используют графические модели и некоторые индикаторы.

    Любой тренд всегда сопровождается как минимум небольшим объемом торгов. В то время когда динамика цен будет соответствовать тренду, торговый объем на валютном рынке Forex обычно усиливается.

    Когда происходит откат цен (т.е. их спад), объем торгов как правило уменьшается. Несоответствие тренда торговому объему сделок говорит о слабой силе тренда, однако это пока не основание для открытия биржевых сделок против текущей рыночной тенденции, так как еще нет очевидных признаков того, что она изменит свое направление.

    Трендовый анализ рынка Forex, предполагает неукоснительное соблюдение следующих правил:

    1. Все торговые сделки необходимо проводить только в направлении тренда.
    2. Тенденция считается активной до того момента, пока не видны четкие признаки ее разворота. К таким признакам можно отнести — пробой трендовой линии, с дальнейшим изменением направления рыночного тренда.
    3. Не пытайтесь угадать будущий разворот тренда и совершать торговые сделки против него. Нет смысла полагаться только на интуицию и слабость тренда, надеясь что разворот его уже близок.

    По времени существования тренды классифицируют на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные:

    • Долгосрочный тренд по продолжительности может длиться от месяца до 1-2 лет.
    • Среднесрочный вид тренда — от недели до нескольких месяцев.
    • Краткосрочный тренд – существует до нескольких дней.

    Каждый начинающий трейдер должен научиться проводить трендовые линии и линии канала на любом таймфрейме (временном графике), так как это и есть основы трендового анализа. Лучше всего начать с наибольшего временного интервала, постепенно переходя к анализу тренда на более коротком таймфрейме.

    Биржевая торговля трейдера с открытыми позициями больше 1 дня, в лучшем случае, должна проводится исключительно в направлении долгосрочного тренда (только если другое не применимо в правилах его торговой системы). Первоочередной задачей трейдера, использующего трендовый анализ, является точное определение границ ценового (трендового) канала.

    В трендовом анализе выделяют 4 основных вида ценовых каналов:

    1. Два вида ценовых каналов предназначены для повышающейся рыночной тенденции.
    2. Другие два — для понижающейся рыночной тенденции.

    Трендовый канал объединяет наибольшие и наименьшие цены, по ним и закрывается позиция. В трендовом анализе рынка Forex, очень важным моментом является правильное построение линий канала. Так как они служат как ограничители ценовых колебаний.

    Для начала надо провести линию тренда, далее параллельно этой линии строят вторую:

    • первая линия тренда соединяет пики на графике,
    • вторая — минимальные значения цены.

    Основная цель построения трендового канала в том, что он дает возможность зафиксировать прибыль или же убыток и даже анализировать состояние тренда.

    Для нанесения трендового канала на график, бывает достаточно всего 3 точки:

    1. К примеру, допустимо построение канала по 2 максимальным точкам и 1 минимальной.
    2. И наоборот – по 2 минимальным точкам и 1 максимальной. Поэтому создать трендовый канал, вполне реально на любом графике.

    На данное время в трендовом анализе широко применяются современные трендовые расширения. Формируются они за счет дублирования крупных трендовых линий и создания новых линий сопротивления. Исходя из этого, мы имеем более детальный обзор рынка.

    Любая линия ценового канала — это силовая линия, она необходима нам для анализа и выставления защитных или отложенных ордеров.

    Данный инструмент трендового анализа на первый взгляд очень прост. Однако, несмотря на это, трендовые каналы очень важны.

    Трендовый канал становится наиболее сильным, когда в его пределах имеется несколько ценовых волн – 2, 3 и более. Исходя из практики, самым действенным торговым методом является торговля от начала границ трендового (ценового) канала внутрь, с установкой приказов stop-loss за пределами канала.

    В ряде случаев, правильным ходом может быть не просто stop-loss, а разворот, так как выход за границы канала всегда был и есть достаточно сильным сигналом. Такой сигнал в особенности значим, когда пробитие (или выход за границы) совпадает с направлением тенденции.

    Но если пробитие канала произошло в противоположную сторону относительно тренда, то это скорее сигнал того, что действующая тенденция переходит в боковой тренд т.е. флэт, также это может быть сигналом смены направления тенденции.

    Трендовый анализ в бинарных опционах

    Анализ трендов в бинарных опционах является довольно существенной составляющей, которая дает понимание поведения рынка бинарных опционов и дает возможность торговать максимально эффективно.

    Различают несколько видов трендов, также на рынке присутствуют коррекционные волны, которые составляют общую волновую структуру поведения цены выбранного вами актива. Несомненно, вы и сами могли видеть, как рост сменяется падением, а откаты свидетельствуют о наборе новой силы участников, которые будут гнать цену и дальше в сторону основного ценового движения.

    Тренд – это устойчивая ценовая тенденция и чтобы упростить его нахождение, трейдеры, особенно новички, пользуются индикаторами технического анализа. Некоторые из них анализируют не только тренд, но и его силу, чтобы войти купить бинарный опцион в самой удобной точке.

    Трендовый анализ – это способ технического анализа, который позволяет находить основные ценовые тенденции на данный момент времени и сложного в нем нет ничего. Он направлен на определение и анализ тренда на рынке бинарных опционов. Также, вы можете анализировать ценовые показатели актива и силу трендового движения.

    Тренд всегда характеризует баланс спроса и предложения, так как любая биржа – это рынок, а этот закон работает на всех рынках одинаково хороших.

    Тренды время от времени сменяют друг друга, также на рынки бывают откаты, которые соотносятся к основной тенденции в процентных соотношениях Фибоначчи: 38.2%, 50.0%, 61.8%. Проводить технический анализ можно на любом активе, притом на акциях и валютах он работает лучше всего.

    Каждый тип торговых активов имеет свои преимущества, так что вы можете сами смотреть, где он у вас работает лучше и торговать именно на избранных валютах или индексах, которые есть в любом терминале бинарной компании.

    Существует несколько фаз рыночного движения:

    Тренд – направленное ценовое движение, которое характеризуется превышением спроса над предложением или наоборот. Чаще всего, ценовые тенденции зарождаются по причине интервенций центральных банков, важных статистических данных.

    Флэт – боковая тенденция, которая характеризуется беспорядочными ценовыми колебания в узком горизонтальном коридоре. На нем зарабатывать довольно легко, что и делают многие новички.

    Коррекция – это небольшой откат против основного тренда, который характеризуется плавным возвратом цены для набора новых участников.

    Чаще всего, такие откаты могут использоваться начинающими трендами для набора новых позиций по тренду. Это верное решение, позволяющее зарабатывать довольно эффективно на рынке бинарных опционов. Флэтовые движения цены довольно выражены и не являются редкостью. В этот период нужно торговать крайне осторожно, хотя на бинарных опционах есть специальный контракт «Диапазон (Range)».

    Трендовый анализ может потребовать от вас практики, но это того стоит. Вот главные особенности, которые скрывали от вас многие брокеры:

    1. Лишь 30% времени торговые активы находятся в тренде, остальные 70% – это откаты и флэта;
    2. Работайте только в сторону основной тенденции, ведь вам трудно будет у водопада плыть против течения;
    3. Занимаясь анализом текущей рыночной тенденции, старайтесь всегда определять «возраст» тренда: начало, зрелость, старость или разворот;
    4. Проводя анализ тренда, вы получите понимание того, чего желает большинство участников. Если цена активно растет, значит все покупают, а если падает, значит все начали активные распродажи;
    5. Анализ тенденции всегда важно проводить до входа в рынок, чтобы не переживать и не испытывать эмоций по поводу спешно открытого бинарного опциона.

    Старайтесь анализировать рынок, неважно даже, по техническому анализу или нет, в ходе составления торгового плана, который желательно будет даже записать на бумаге, ведь экран будет занят торговым терминалом, а не вордом или блокнотом.

    Обучаясь торговле на финансовых рынках трейдеры со стажем понимают, какие фазы рынка приносят именно ему больше всего денег. Возможно, на трендах вы будете зарабатывать, а к примеру, на флэтах терять. Если это так, то выбирайте активное время торговли, когда на рынке происходят основные движения цены по торговом активе.

    Бывают ситуации, когда стоит немного подождать, пока цена не приблизится к уровню поддержки или сопротивления. Как только ситуация в рынке будет вам полностью понятной, покупайте бинарный опцион, но спешите с этим, чтобы сделка была осуществлена максимально качественно. Точки входа и выхода являются весьма важными компонентами действительно хорошей сделки.

    Как проводить ТА на бинарных опционах

    Для самостоятельного проведения трендового анализа вам нужно на графике отметить два пиковых минимальных или максимальных значений. Проведите линию через эти точки. Направленность трендовой линии укажет направление ценовой тенденции.

    Перед вами восходящий тренд. Как видите, график направлен наверх и трендовые линии мы провели как раз через минимальные и максимальные точки.

    Также у новичков могут возникать ошибки, так что старайтесь «набить руку» перед тем, как использовать технический анализ на графике бинарных опционов.

    Давайте разберем недостатки трендового анализа, так как каждый новичок должен знать их.

      Ложные пробои уровней.

    Они обычно сбивают с толку, ведь если цена рисует минимум и максимум и эта модель не вписывается в основной тренд по активу, хотя эти точки иногда могут казаться довольно важными и вы можете ошибочно провести линию через них.

    Старайтесь, если сомневаетесь, сжимать график или переключаться на более старший временной интервал. В этом случае вы сможете более объективно увидеть тренд.

    Опытные трейдеры и вовсе, могут видеть тенденцию без трендовых линий.

    В момент выхода сильных новостей или выступления влиятельных политиков, финансовые рынки испытывают недостаток ликвидности, трейдеры боятся торговать и рынок бинарных опционов испытывает шок. В результате этого происходят мощные всплески цены, которые могут изменить тенденцию, особенно, если вы торгуете турбо-опционами.

    Небольшой ценовой коридор может быть уничтожен мощной свечей, например, при публичном рассмотрении вопроса об импичменте Трампа. В такие моменты старайтесь не торговать.

    Трендовый анализ являются подтипом технического анализа бинарных опционов, но он не учитывает сильных новостей и фундаментальных факторов, поэтому стоит обходить стороной моменты выхода сильных новостей. Этот момент вы можете решить воспользовавшись экономическим календарем.

    Сильные новости здесь – это новости с 3 головами быка или же точками, у кого как. В периоды спокойной и размеренной торговли можно не бояться торговать по своей стратегии. Техническую картину новости не испортят, а значит эффективность торговой тактики будет максимальной.

    Трендовый анализ – это интересное и простое занятие, направленное на улучшение эффективности торговой стратегии. Собственно, даже сам ценовой график может являться своего рода стратегий, если вы умеете различать тренды, флэты и откаты, как показано на примере выше.

    Индикаторы силы трендового движения

    Некоторые брокеры бинарных опционов позволяют воспользоваться интересными техническими индикаторами. Иногда бывает весьма важным проанализировать силу тренда, так как ценовая тенденция в принципе видна невооруженным глазом. Один из таких индикаторов – это ADX, который измеряет силу ценовой тенденции.

    ADX – уникальный в своем роде инструмент, позволяющих определить мощность тенденции от ее начала и до самого конца, так что вы можете использовать его в качестве опережающего индикатора.

    Основная полоса индикатора ADX находится в тандеме с двумя другими, которые почти зеркальны: +DMI и –DMI. Совместное применение всех линий индикатора дает возможность трейдеру видеть наиболее сильные тренды или моменты ускорения тенденции.

    Главный показатель индикатора ADX может принимать значения от 0 до 100 и чем сильнее тенденция, тем более высокие значения принимает индикатор, и наоборот. Большую часть времени показатели индикатора колеблются в районе от 10 до 50.

    Если его значение падает ниже 20, то это показывает на отсутствие трендов, а значит на рынке либо откат, либо флэтовый боковой диапазон, а это вы уже сможете определить даже визуально.

    При значениях свыше 40 наблюдается значительное ускорение движения цены. Именно в эти минуты или часы, ваша прибыль будет максимальной.

    ADX – это индикатор анализа силы трендового движения в бинарных опционах, поэтому взглянув на этот показатель, можно сказать, сильный сейчас тренд или нет.

    Показатели свыше 40 указывают на возможный скорый прорыв цены к какому-то экстремуму, например, может произойти обновление исторического максимума за несколько недель, особенно, если он находится недалеко.

    Не забывайте, что ADX, в отличие от других индикаторов и осцилляторов показывает на направление тренда, а его силу, так что при росте ADX цена может, как падать, так и расти. При показателях свыше 80, не торгуйте вообще на этом графике. Такие показатели могут вызывать разворот цены

    Пересечение полос индикатора DMI (-DMI и +DMI) какого-либо значения не имеет, так как основная линия здесь – это DMI. Намного более важным является их поведение в момент пробития уровня 40 – главной линии индикатора.

    Здесь видно, что произошел очень мощный прорыв точки локального максимума, что совпадает с высокими показателями индикатора силы тренда ADX, который превзошел уровень 40 и достиг отметки 42.5.

    Лучший трендовый индикатор

    На сегодняшний день есть довольно большое количество индикаторов, которые подходят под определение трендовых индикаторов. На протяжении десятков лет многие трейдеры пользуются средней скользящей, но таких индикаторов сейчас все больше.

    По праву, лучшим индикатором для определения тренда на бинарных опционах является MA50, MA200 и инновационный инструмент AutoTrandForecast.

    Технический анализ в бинарных опционах сложно проводить без дополнительных индикаторов.

    Если взять ту же среднюю скользящую, которая показывает среднее значение цены за определенный временной период, по ее направлению на графике цены можно даже визуально определить направление основного движения цены. Она сглаживает колебания, так что трейдер видит чистую тенденцию, по которой и торгует на бинарных опционах.

    Чем выше период средней скользящей, будь то SMA 20, EMA 60 или EMA 100, тем более долгосрочный и устойчивый тренд этот индикатор вам покажет при этом, слегка упадет точность сигналов, так что не стоит выбирать тяжелые мувинги, например, EMA 500.

    Воспользуйтесь двумя-тремя легкими мувингами, например, EMA 8, EMA 13, EMA 21, чтобы торговать максимально эффективно. Вы будете быстро реагировать на все изменения рыночной тенденции, которая в 90-95% случаев предсказывается по Moving Average совершенно правильно.

    На сегодняшний день существует масса индикаторов без перерисовки, например, AutoTradeForecaster.

    Перерисовкой грешат многие индикаторы, особенно стрелочные, но ваша задача воспользоваться теми, которые довольно точно показывают точку разворота ценовой тенденции. Все довольно просто. Красная линия – это нисходящий тренд, а синяя – восходящий. Сигналы очень надежные и точные, так что возьмите себе этот индикатор на вооружение.

    Трендовый анализ — важные знания трейдера при анализе тренда

    Как известно, финансовые рынки могут находиться в одном из двух состояний флэт или тренд. Изучение особенностей каждого из положений рынка нужно считать обязательным пунктом в подготовке к трейдингу. Сегодня мы подробно остановимся на анализе тренда, предварительно поняв, как именно можно его идентифицировать на ценовом графике.

    Трендовый анализ лежит в основе технического анализа, так что, для начала несколько слов о «старшем брате». Весь технический анализ базируется на утверждении, что все происходящее с ценой циклично.

    Таким образом, предлагается изучать историю поведения рыночной цены, чтобы иметь возможность прогнозировать будущее.

    Еще одно утверждение выглядит так: цена учитывает все. Имеется ввиду, что все факторы, которые только могли повлиять на цены, были учтены рынком. Глядя на историю ценового графика, мы видим множество значений, которые были сформированы в свое время, учитывая самые разнообразные факторы, как новости, настроения инвесторов и так далее.

    Рассмотрим теперь, как графически выглядит трендовое движение на картинке ниже:

    Тренд представляет собой направленное движение рыночной цены, отличное от бокового смещения. Трейдеры еще говорят, что если на рынке нет тренда, значит наблюдается флэт. Можно проводить оценку графика визуально, как и поступают опытные спекулянты, но мы разберем подробнее вопрос, как определить рыночное состояние?

    Существуют восходящий trend и нисходящий. На картинке выше пример восходящего тренда, а так же его коррекции. Цена пробила уровень поддержки и задержалась под ним.

    Видно, что локальные минимумы последовательно увеличиваются, что подтверждает предположение о восходящем тренде. Другими словами, значение каждого последующего минимума больше предыдущего, что в совокупности с растущими локальными максимумами говорит о росте рынка.

    Коррекцией можно считать пробитие уровня поддержки, которое не переросло еще в полноценный разворот тенденции. Как различить временную коррекцию от разворота всей рыночной тенденции?

    Коррекция в торговле на Форекс представляет собой удобный момент для заключения новой сделки по выгодной цене в направлении тренда. На картинке ниже показано, что можно было бы воспользоваться ситуацией, провести анализ тренда и заключить сделку на покупку:

    Большинство торговых стратегий подразумевает совершение сделок в направлении тренда по следующим причинам:

    1. более вероятно, что trend будет продолжаться
    2. пока тенденция не прекратилась, она должна использоваться
    3. в случае смены тенденции можно будет быстро это заметить и выйти из сделки

    По этим причинам коррекция, как представлена на картинках выше, выглядит привлекательно для заключения сделок на покупку. Заметим, что на рынке остается тенденция к росту, а цена, пробив поддержку, стала весьма выгодна для новых приобретений.

    Строим трендовые линии

    Теперь на примере посмотрим, как строится трендовая линия, проведем трендовый анализ ситуации. Необходимо помнить, что любые модели, фигуры и построения это своего рода паттерны, то есть модели, которые уже наблюдались ранее.

    Трейдеры подмечают схожие ситуации, а потом проверяют, можно ли из них извлечь для себя пользу. Так появилось представление о трендовых линиях, позволяющих находить направленные ценовые движения, а так же точки разворота. Проводятся такие линии через локальные максимумы и минимумы.

    Для построения необходимо иметь хотя бы две точки, но если их количество больше, то можно говорить о ярко выраженной рыночной тенденции.

    Через точки 1 и 2 проводим прямую линию, которая теперь у нас играет роль трендовой поддержки:

    Спустя некоторое время становится видно, что цена пробивает линию, проведенную нами ранее. Анализируя тренд, мы пересматриваем расположение линии. Когда цена возобновляет рост, сформировав, тем самым, новый локальный минимум, заново анализируем ситуацию.

    Важно, чтобы при построении трендовой линии принимал участие последний локальный минимум, а так же первый, который брался в самом начале. Теперь у нас на графике новая поддержка, образованная за счет точек 1 и 3:

    Так можно неоднократно менять линию, пока тенденция не изменится. Временные коррекции цены могут быть использованы в качестве точек входа. Поклонники стратегии усреднения так же используют подобные ситуации, что бы увеличить суммарный объем позиций.

    Восходящий тренд означает, что спрос на торговый инструмент продолжает превышать предложение, не смотря на постоянно увеличивающуюся стоимость. Соответственно, нисходящий тренд демонстрирует пониженный спрос на рынке, а так же сильное желание продавцов избавиться от инструмента даже по снижающимся ценам.

    Для нисходящего тренда линия сопротивления строится аналогичным образом, что и поддержка для восходящего. Берутся локальные максимумы, через них проводится сопротивление, которое так же может видоизменяться по мере развития рынка.

    Необходимо помнить, что тренд тем сильнее, чем дольше он продолжается. В то же время, не существует бесконечно долгих направленных движений цены, а это означает, что рано или поздно мы будем наблюдать разворот тенденции.

    Анализ тренда с целью поиска его разворота

    Торговать против тренда особенно опасно, ведь трейдер будет заключать сделки на встречу текущей рыночной тенденции. Как правило, ошибки заключаются в том, что спекулянты путают временную коррекцию цены с полновесным разворотом. В таком случае сделка может открываться при пробитии линии поддержки в примере восходящего тренда, но велика вероятность, что тенденция так и не нарушится.

    Заключив сделку на продажу при преодолении ценой линии поддержки, трейдер вскоре заметит, что развития нисходящего движения не происходит. Рынок возобновляет свое движение в направлении тренда.

    Для того, чтобы заключать сделки на продажу, следовало бы сначала убедиться, что цена торгового инструмента действительно разворачивается. В качестве такого подтверждения могло бы служить пробитие уровня, образованного предыдущим локальным минимумом. Преодоление ценового уровня, а также укрепление рыночной цены под ним, стало бы подтверждением нарушения восходящего ценового движения.

    На картинке видно, что рынок пробивает трендовую линию, а затем цена опускается ниже уровня, образованного последним локальным минимумом. Такая ситуация свидетельствует о вероятном прекращении развития восходящего тренда, что и происходит в дальнейшем.

    Хотя цена и не проваливается слишком сильно вниз, но больше не достигает тех рыночных значений, которые отмечались ранее. Анализ тренда поможет понять, когда стоит прекратить заключать сделки на покупку, если говорить о данном случае. Трейдеру следует остановить торговлю и продолжить наблюдения за происходящим на рынке, возможно, вскоре будет формироваться новый, но уже нисходящий тренд.

    Изучение трендового анализа включает в себя не только графические построения, но так же заставляет развиваться логическое мышление. Понимание направления ценового движения позволяет принимать взвешенные решения во время торговли на Форекс.

    VSA-анализ или торговля по объемам на финансовых рынках

    Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодняшняя тема – это VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). Вы узнаете, что такое объем, зачем его применять, а также разновидности классических сигналов VSA-анализа. Если вы знакомы с техническими уровнями, то как можно применять эту методику в совокупности с ними на примерах.

    Ежедневно на финансовых рынках огромное количество денег переходит из рук в руки. Мы видим движение цены на графике и пытаемся применять очень много способов для того, чтобы загнать это движение в какие-то рамки, тестируя механические торговые системы на исторических данных.

    Все мы ищем какие-то совпадения и причинно-следственные связи, для того, чтобы составить свою торговую стратегию.

    Формализация процесса своего анализа является, безусловно, важным процессом, но если мы спросим у нескольких трейдеров то или иное понятие, то будет несколько разных мнений. Почему так происходит?

    Потому что большинство людей понятия не имеют, в чем первопричина движения цены. В этой статье мы вам расскажем как раз о первопричине всего происходящего — объеме.

    Так же рекомендуем изучить основные понятия и применение горизонтального объема, что может стать для вас важным фактором в анализе и принятии решения.

    Из данной статьи вы узнаете:

    Смысл применения анализа объемов на рынке

    Спросите себя, знаете ли вы, что движет ценой? Скорее всего, ответ последует незамедлительно, и это будет что-то типа: покупатели и продавцы или спрос и предложение!

    Это утверждение кажется логичным! Но мы вам ответим, что это не совсем так…

    Движение может быть как при отсутствии спроса или предложения, так и при его наличии.

    Сразу поясним эту ситуацию на примере яблок:

    Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете 1000 кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7). На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению.

    Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок. Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать. К сожалению, у каждого из них только небольшая партия товара, и у каждого своя цена.

    Естественно, продавцы знают, что из-за отсутствия предложения этого товара, но присутствии спроса на него, они могут повышать цены на столько, сколько хотят.

    Что мы видим, когда на рынке есть 200 кг яблок и покупатель нуждается в покупке всего доступного товара? Бар с большим телом и, в данном случае, без объема, который обычно присутствует на рынке!

    Что мы увидим, если у продавцов все-таки есть 1000 кг яблок и каждый из них установил разную цену? Мы увидим растущий бар с большим спредом на объеме!

    Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме.

    Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема. То есть, в поисках удовлетворения потребности покупателя или еще проще — в поисках продавца.

    Покупатель скупает все, что есть в наличии у продавцов до тех пор, пока не наберет 200 нужных ему килограммов яблок.

    Зачем мне торговля по объемам, разве недостаточно одного лишь графика цены? — спросите вы, раз и с ним, и без него цена может двигаться в том или ином направлении?

    А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Стоит ли скрывать то, что так не важно? Стали бы на рынке появляться скрытые заявки? Мы не думаем.

    Задумайтесь и вы о том, какая цель игроков на финансовом рынке? Эта цель заработать деньги. Но, что будет, если всем будет доступна информация о том, что большой покупатель набирает позицию, он покупает инструмент в большом количестве?

    Все начнут покупать перед ним и не дадут набрать достаточное количество актива. Как вы думаете? Выгодно всем рассказать, какой замечательный инструмент объем?

    Посмотрите, где я купил! Видите, какая большая у меня позиция? Присоединяйтесь! Нет! Поэтому «размер операций», то есть объем стараются тщательно скрывать от большинства игроков, на которых как раз и собираются заработать деньги.

    Конечно, нюансов в объемном анализе рынка много и, возможно это может казаться сложным. Но мы думаем, это того стоит. Спросите себя, хотите ли вы покупать то, что никому не нужно и продавать тогда когда никто не продает? Хотите ли видеть места, где игроки проявляют или не проявляют активность?

    А вы знали, что слабость рынка проявляется в основном в восходящих барах, а сила в нисходящих? Еще момент, когда-то замечали за собой оценку рынка в таком контексте: «Ну, уже очень много цена прошла, пора разворачиваться»? Мы думаем, что да.

    Наша задача рассказать вам о том, как на самом деле рынок воспринимает цену и как понять, что она интересна рынку, и она принята трейдерами или отвергнута с точки зрения интереса покупать в том или ином месте. Мы научимся позиционировать этот интерес и эту активность и присоединяться к победившей стороне с помощью VSA-анализа.

    Автором VSA — анализа (VOLUME SPREAD ANALYSIS) является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами.

    Вам интересно? Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Хотелось бы отметить еще то, что на рынке Форекс объем тиковый, и показывает не величину позиции, а именно повышенную активность при высоком объеме и отсутствии активности при низком объеме, а еще один полезный метод анализа — анализ горизонтальных объемов. Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий.

    Вы можете анализировать показатели размеров позиций игроков на валютных фьючерсах, это конечно сделает ваш анализ в разы эффективнее, но не стоит забывать, что стопроцентных сигналов VSA или любой другой торговой системы не бывает, поэтому необходимо контролировать свои риски.

    Основные понятия при анализе вертикального объема

    Спрэд бара в анализе VSA — это разница между его минимумом и максимум, то есть расстояние от хай до лоу. В анализе объемов рынка спреду и положению цены закрытия уделяется много внимания.

    Выделяют узкий спред (маленькие бары), средний (среднестатистические бары) и широкий (бары больше средних, паранормально большие). Размер определяется по сравнению с предыдущими и схож с определением среднего АТР.

    Мы считаем, что достаточно сравнить показатели спреда по отношению к предыдущим 5-14, потому что рынок меняется достаточно быстро и информация по волатильности, которая была месяц назад — может быть уже не актуальна. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за 20-30 дней.

    Ну и конечно на рынке есть восходящие бары, так называемые Ап-бары (бычьи), и нисходящие (медвежьи), я думаю что это все уже знают.

    Исходя из положения цены закрытия бара, можно выделить: низкую цену закрытия (в нижней трети), закрытие в области середины и высокое закрытие (закрытые под свой максимум, если это восходящий бар, и под свой уровень лоу, если он нисходящий).

    Показатели размера позиций по объему могут быть следующими:

    1. очень (экстремально) низкий;
    2. низкий;
    3. средний (среднестатистический);
    4. высокий;
    5. крайне высокий (экстремальный).

    Вы уже поняли то, что наличие или отсутствие объема может восприниматься двояко, и что нас интересуют именно те ситуации, когда что-то не соответствует среднему показателю за какой-то период, например за месяц.

    Пару моментов, которые необходимо учитывать при использовании VSA-анализа. Само по себе появление объема не должно учитываться в изоляции от общего рыночного фона.

    Каждый раз перед входом в рынок трейдер должен задаваться вопросом — а на правильной ли я стороне?

    Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению).

    Когда мы с вами будем говорить о проявлениях слабости рынка, будем иметь ввиду то, что цена может продолжить (начать) снижение под давлением продаж это раз.

    И второй момент: объем необходимо позиционировать, то есть смотреть, как рынок будет реагировать на повышение рыночной активности (повышенный объем) или ее отсутствии.

    Классические модели VSA-анализа

    Признаки силы на бычьих (восходящих) барах

    Характеристика модели «Сила А»:

    1. восходящий, среднестатистического размера
    2. закрытие выше середины, в идеале, ближе к уровню хай (в случае если он растущий).
    3. Объем выше среднестатистического за период 15-20 дней и, что очень важно, выше, чем в предыдущем баре.

    В то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом.

    Появление «Сила А» — сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет.

    Характеристики модели «Реверс аптраст»

    1. Нисходящий или восходящий бар (не принципиально), но при появлении сигнала на растущем сигнал будет гораздо сильнее.
    2. Он обновил исторический минимум, что может говорить о сборе стопов.
    3. Размер (спред) большой.
    4. Закрытие должно быть выше середины (в верхней части).
    5. Объем высокий или экстремальный.

    Такой бар — сигнал о возможном развороте цены. Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх. То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума.

    Характеристики модели «реверс псевдо аптраст»:

    1. Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим.
    2. Он обновил минимум.
    3. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины.
    4. Объем низкий или экстремально низкий. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка.

    Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?).

    Сила на медвежьих (нисходящих) барах

    Сильный игрок становится в основном против текущей тенденции. Институциональные игроки любят покупать когда дешево. Почему? Да потому, что это выгодно.

    В то время когда основная масса пытается догнать цену и успеть продать, крупные игроки уже могут начинать выкупать инструмент, чтобы набрать позицию по хорошей цене.

    Поэтому, часто признаки силы могут появляться еще в нисходящем движении в виде некоторых сигналов из VSA-анализа, что может нам дать понимание того, что нужно внимательнее следить за разворотными паттернами. Давайте познакомимся с признаками силы на нисходящих барах.

    Характеристика модели сила «Б»:

    1. Нисходящий, маленького или очень маленького размера.
    2. Закрытие должно произойти в верхней части.
    3. Объем обязательно должен быть высоким.

    Особенности модели: для принятия торгового решения о входе в позицию одного этого признака силы не хватает, поэтому нужно ждать появления других признаков.

    Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение. У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами.

    Признаки отсутствия предложения (продавцов):

    1. Нисходящий.
    2. Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер).
    3. Низкий или экстремально низкий объем.
    4. Должен быть закрыт в нижней части.

    На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению. После появления бара, который говорит об отсутствии давления продаж тренд вверх, вероятнее всего, продолжится.

    А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос.

    Характеристики модели «Останавливающий объем»:

    1. Нисходящий (медвежий) бар.
    2. Обязательно должен обновить минимум.
    3. По размеру, в основном, ничем не отличается от среднестатистического. Но редко бывает больше.
    4.Закрытие должно быть выше его середины.
    5. Наличие экстремально высокого объема, желательно самого высокого за период около месяца.

    Этот бар должен иметь подтверждение. То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер.

    Как может проявляться слабость рынка

    Проявление слабости на рынке может появиться еще до полного его разворота. При зрелом, уже устоявшемся и длительном тренде, в момент когда он становится явным, зачастую крупных игроков там уже нет или они давно фиксируют свои позиции в зашедших в рынок покупателей.

    То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх.

    Обычно в такой момент рынок движется по инерции, на страхе тех, кто боится упустить мнимую прибыль, рассчитывает на продолжение восходящего движения и вступает в игру уже в самом конце. Знакомая ситуация, правда?

    Часто замечали, что в моменты, когда вы заходите в рынок по направлению видимого восходящего движения, вдогонку, цена сразу начинает движение против вас? Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка.

    Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим.

    Характеристики модели слабость «Б»:

    1. Это может быть только восходящий бар.
    2. Он маленького или очень маленького размера (идеально, когда очень маленький спред).
    3. Закрытие должно быть близко к уровню лоу.
    4. Объем должен быть высокий или экстремальный.

    Этот бар является признаком того, что покупатели уперлись в сильное предложение, которое не пускает цену вверх.

    Характеристики отсутствия спроса:

    1. Бычий (восходящий) бар.
    2. Маленький размер.
    3. Низкий или экстремально низкий объем.
    4. Закрытие ближе к лоу.

    Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда.

    Характеристики бара с останавливающим объемом:

    1. Это восходящий бар.
    2. Размер средний и больше.
    3. Закрытие близко к уровню хай, но не под самое максимальное значение.
    4. Сопровождается выбросом экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц.

    Этот бар должен иметь дополнительное подтверждение, потому что движение после его появления может иметь инертный характер.

    Характеристика модели Ап-траст:

    1. Направление и окраска бара не является принципиальным, то есть он может быть как нисходящим, так и восходящим.
    2. Он должен обновить максимум, который ему предшествует.
    3. Большой размер и чем больше тем лучше (возможно паранормальный).
    4. Закрыт в нижней части.
    5. Появление его сопровождается выбросом экстремального объема.

    Большой бар, обновивший максимум на объеме, говорит о возможном сборе стопов покупателей, которые не в силах были удержать свои позиции.

    Характеристики модели псевдо Ап-траст:

    1. Направление бара не принципиально важно. Он может быть как восходящим, так и нисходящим.
    2. Он должен обновить предшествующий ему максимум.
    3. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий.
    4. Объем низкий или экстремально низкий.
    5. Закрытие должно произойти в нижней его части.

    Это сильный признак, но тем не менее, требующий дополнительного подтверждения. И еще один момент — развороты такого характера могут быть не долгосрочными.

    Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)

    Основные характеристики модели слабость «А»:

    1. Бар нисходящий.
    2. Размер среднестатистический.
    3. Закрытие ближе к минимуму.
    4. Объем средний или высокий.

    Этот бар говорит нам, что предложение с рынка не удалено и продавцы все еще активны и сильны.

    Ну вот мы и познакомились со всеми моделями для анализа объемов. Пришло время применить это на практике, проанализировав график.

    Торговля по объемам — это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа.

    Давайте еще раз подумаем о том, что для нас объем? Это, прежде всего, приложенное усилие, а его отсутствие — отсутствие усилия!

    Давайте приведем пример, понятный многим: для того чтобы машина ехала вверх, ей нужна тяга. Нужно, чтобы водитель регулярно ее пришпоривал, создавая силу тяги поднимающую машину.

    Если водитель перестанет «давить на газ», двигатель, скорее всего, заглохнет, и машина начнет замедляться. Она в состоянии проехать какое-то расстояние по инерции, но мы же движемся под горку и значит, что силы, которые действуют на машину, очень быстро ее остановят.

    При этом нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где она остановится, но то что она это сделает, сомнений ни что не вызывает. Как и тот факт, что если не прилагать каких-либо усилий для того, чтобы она осталась на месте, она под воздействием собственной массы может покатиться назад.

    Даже, если исключить из нашего примера подъем вверх и предположить, что машина просто катиться по инерции на довольно ровной поверхности, рано или поздно, если ее не «подгонять», она остановится.

    А если наша машина достаточно сильно разогналась и на всей скорости влетела в стену?! В хорошую такую бетонную или кирпичную стену. «Все зависит от массы машины, скорости, толщины стены и так далее…» — скажет опытный водитель.

    В принципе, да. Но в сущности, итог будет предсказуемым, машинка либо вообще не пробьет эту стену, либо пробив потеряет то, что приводило ее в движение, и встанет где-то рядом со стеной.

    Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках. Если движение на рынке происходит без объема , то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление.

    А если усилие прилагается, то вероятнее всего движение цены продолжится. Если показатель объема экстремальный и цена не идет вверх или вниз, значит, вероятнее всего, там стена.

    Практическое применение VSA-анализа

    Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок. Если быть точнее, проанализируем часть графика пары фунт/доллар.

    1. Экстремальный объем на UP-баре на фоне продаж может говорить о том, что предложение на рынке не удалено, появляется внутренний бар отсутствие результата, в случае если усилие приложено покупателем.

    Мы можем предположить, что он был поглощен продавцом, а точнее спрос был удовлетворен.

    2. Объем на нисходящем баре, с большим спредом с хвостиком, может говорить о наличии спроса. Данная модель — сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения.

    Опять имеем уход цены в боковик или внутренний бар. Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем.

    3. После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом (2) после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Это подтверждение модели остановки движения.

    Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем. В данном случае, можно предположить, что цену держит большой лимитный покупатель.

    Бар с маленьким телом вовлек игроков, которые не выдержали и решили присоединиться к нисходящему движению, в страхе упустить его.

    Поясню. Вы часто хотите продать то, что можно было продать лучше вчера? После бара с большим телом все будут ждать откат. А тут мы имеем просто шикарную ситуацию! Откат и узкий спред! Можно зайти! На самом деле такая ситуация чаще всего является признаком грядущего разворота рынка.

    Теперь мы имеем нижнюю границу диапазона, подтвержденную сильным интересом игроков, и можем смотреть реакцию на этот уровень.

    4. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем. Еще один признак силы и модель Сила Б.

    5. После роста, появляется бар на большом объеме с маленьким телом на фоне продаж. Это признак слабости бычьего рынка. Экстремальный объем зачастую является не самым лучшим признаком для продолжения движения и говорит о наличии крупного игрока противоположной стороны.

    6. Рост без объема может говорить о нескольких вещах — отсутствие интереса больших денег в покупке инструмента (в данном случае), или отсутствие крупного игрока противоположной стороны. После мы видим повышение, подтверждение слабости рынка.

    Применение технического анализа в совокупности с VSA

    Давайте представим, что на рынке имеется какой-то технический паттерн. Например, цена стоит у какого то ценового уровня. Вы ответите мне, почему это происходит? Нет. Этому есть та или иная причина.

    Их может быть несколько: отсутствие интереса торговать по этой цене (отсутствие активности и, как следствие, объема) и наличие большого усилия, при удержании цены крупным игроком.

    Наличие объема может быть причиной и может быть следствием, то есть, или на рынке появился игрок, или на рынке была набрана позиция, и игрок ее защищает (удерживает цену выше или ниже своей позиции, или защищает свою прибыль). Наличие вертикального объема может обозначать присутствие крупных денег в конкретном периоде (баре), а присутствие всплеска горизонтального объема может показать точечно, где конкретно зашел в рынок этот объем, поэтому рекомендуем изучить и эту тему.

    Давайте рассмотрим на примере:

    Это технические уровни поддержки и сопротивления. Все, конечно, замечательно и можно торговать от них, но с учетом показателей объема все гораздо осмысленнее.

    Ответьте на вопрос хотите ли вы купить то, что никому не нужно? Или продать, когда не продает никто? Я бы не хотела.

    На картинке цена ходит четко от уровня к уровню, и я могла бы написать, что мы могли продать на вершине, купить внизу, но это мы сейчас видим как все красиво. Давайте рассмотрим все так, как бы мы смотрели в реальности.

    1. Рассмотрим с точки зрения фона — цена снижалась и объем начал повышаться. После его повышения цена ушла в боковик. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Цена пошла против основного движения.

    2. В области предыдущего экстремума возникла точка 2, в которой объем проявился в виде нисходящего бара. На фоне продаж это логичная точка для защиты позиции. Мы ищем реакцию в той области она есть, значит продавцы еще в рынке.

    3. Ситуация в точке 3 реакция на уровень с объемом на нисходящем баре. Цену отгоняют от того уровня. Предложение, к которому мы можем привязать позицию, не удалено можно продавать.

    4. Очень низкий объем после сильного движения внутри широковолатильного канала. Что делать здесь? Это может быть признаком того что никто не хочет покупать или никто не продает больше. Ждем подтверждение направления! Цена идет выше, значит, это был признак слабости медвежьего рынка или отсутствие предложения.

    5. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями. Высокие показатели объема нам говорят, что стопы там были и продавец поглотил много ликвидности. Есть реакция на уровень.

    6. Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме — возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя.

    Мы очень надеемся, что эта статья о торговле по объемам поможет вам лучше читать рынок.

    Применяйте знания по VSA на практике:

    1. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону.
    2. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков.
    3. Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень.

    Получи дополнительные знания из вебинара Александра Герчика! Узнай роль уровней в эффективности торговой системы!

    Технический анализ Форекс

    Даже начинающий трейдер знает, что в основе успешной торговли на валютном рынке лежит огромная аналитическая работа. Зарабатывать только на интуиции или благодаря удаче здесь не получится. При этом сегодня широко используется фундаментальный и технический анализ Форекс.

    02 октября, среда

    02.10.2020 00:08
    EUR/USD: быки контратакуют от минимумов года
    Пара EUR/USD выросла во вторник после обновления минимумов года. Пара поднялась выше трендовых линий на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.0940. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике замедляют снижение. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вверх. EUR/USD пытается удержаться выше уровня 1.09, однако говорить о возвращении быков на рынок п.

    01 октября, вторник

    01.10.2020 16:52
    Соя прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00
    Соя сегодня прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00 (который остановил предыдущую волну (а) в середине сентября). Прорыв уровня сопротивления 900.00 должен ускорить активную краткосрочную импульсную волну (c) ABC коррекции 2 от августа. Ожидается, что соя продолжит рост и повторно протестирует следующий уровень сопротивления 917,00 (месячная вершина от июня / июля и целевая цена для завершения активной импульсной волны (c)).

    01.10.2020 16:51
    NZDUSD прорвал зону поддержки
    • NZDUSD прорвал зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 0.6150

    01.10.2020 08:17
    GBP/USD остается в ценовом диапазоне.
    Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется ‘равновесие’: с одной стороны на уровне 1.2330 присутствует сильное сопротивление для британского фунта (GBP), с другой — в области 1.2270 — 1.2284 сконцентрирована заметная поддержка.

    01.10.2020 06:27
    В валютной паре EUR/USD продолжаются поиски ‘дна’.
    Курс валюты заметно отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0952, 1.0984, 1.1005 и 1.1012.Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и уже ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал.

    30 сентября, понедельник

    30.09.2020 16:49
    EURUSD прорвал ключевой уровень поддержки 1.0930
    EURUSD недавно пробил зону поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 1.0930 (дно волн (i) и (b)) и линией поддержки недельного нисходящего канала от прошлого года. Прорыв этой области поддержки ускорил активную импульсную волну (iii), которая принадлежит волне (3) от июня. Ожидается, что EURUSD продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 1.0850 (целевая цена для завершения активной волны 1).

    30.09.2020 16:49
    Платина прорвала зону поддерж
    • Платина прорвала зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 890.00

    30.09.2020 08:26
    Уровень 1.2284 вновь оказывает сильную поддержку британскому фунту (GBP).
    Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на уровне 1.2284 присутствует сильная поддержка для британского фунта (GBP), с начала текущего дня быки пытаются развить наступление.

    30.09.2020 06:53
    Уровень сопротивления 1.0944 остановил рост EUR/USD.
    Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0970, 1.0999, 1.1015 и 1.1020.Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поск.

    27 сентября, пятница

    27.09.2020 17:27
    Природный газ падает внутри недельной волны B
    Природный газ находился под медвежьим давлением эту неделю — после предыдущего разворота от области сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 2.670 и верхней недельной полосой Боллинджера. Эта область сопротивления также была усилена 38,2% коррекцией Фибоначчи предыдущей недельной импульсной волны от января. Ожидается, что природный газ продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 2.200 (целевая цена рассчитана для завершения активной волны B).

    27.09.2020 17:27
    GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2
    • GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2 • Возможно дальнейшее падение к 1.62

    26 сентября, четверг

    26.09.2020 15:50
    Палладий развернулся от зоны поддержки
    Палладий недавно развернулся вверх от области поддержки, находящейся между круглым уровнем поддержки 1.600 (прежний многомесячный уровень сопротивления, который остановил резкий восходящий тренд в июне) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от сентября. Восходящий разворот от этой области поддержки продолжает активную краткосрочную импульсную волну 3 среднесрочной восходящей импульсной последовательности (C) от мая. Ожидается, что палладий продолжит рост и п.

    26.09.2020 15:49
    NZDCHF развернулся от зоны поддержки
    • NZDCHF развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6310

    26.09.2020 00:56
    EUR/USD на грани срыва
    Пара EUR/USD резко упала в среду, пробив минимумы текущей недели около 1.0970. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.0940. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 возобновила снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начала снижаться. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD приближа.

    25 сентября, среда

    25.09.2020 17:40
    Bitcoin прорвал область поддержки
    Bitcoin недавно прорвал область поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 9280.00 (который развернул цену ранее в июле и в августе, как видно ниже) и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от апреля. Прорыв данной области поддержки ускорил активную краткосрочную импульсную волну 3 – которая принадлежит среднесрочной импульсной последовательности (С) от начала августа. Ожидается, что Bitcoin продолжит падение и протестирует следующий уровень круглый поддержки 8000.00. Сильнее соп.

    25.09.2020 17:40
    Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00
    Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00 Возможно дальнейшее падение к 50.00

    25.09.2020 16:22
    Baidu прорвал уровень поддержки 100,00
    Baidu недавно прорвал круглый уровень поддержки 100.00 (который остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну (i) в начале сентября). Прорыв уровня поддержки 100.00 должен ускорить активные краткосрочные импульсные волны (iii) и 3 — обе из которых принадлежат более-долгосрочной импульсной волне (3) от июня. Ожидается, что Baidu продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 93,40 (месячное дно от августа и целевая цена для прекращения активной импульсной волны (.

    25.09.2020 16:21
    GBPUSD развернулся от зоны сопротивления
    • GBPUSD развернулся от зоны сопротивления • Возможно дальнейшее падение к 1.2300

    24 сентября, вторник

    24.09.2020 16:33
    Сахар прорвал зону сопротивления
    Сахар недавно прорвал зону сопротивления, расположенную между уровнем сопротивления 11,250 (прежняя сильная поддержка от августа), линией сопротивления дневного нисходящего канала от июня и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущей импульсной волны (i). Прорыв этой области сопротивления ускорил активную краткосрочную импульсную волну (с). Ожидается, что сахар продолжит рост и протестирует следующий уровень сопротивления 11.65 (вершина волны (ii) от августа и цель для завершения активной импуль.

    24.09.2020 16:33
    NZDUSD развернулся от зоны поддержки
    • NZDUSD развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6350

    24.09.2020 00:18
    EUR/USD: медведи нацелились на минимумы сентября
    Пара EUR/USD упала в понедельник после того, как не смогла преодолеть зону сопротивления 1.1020-1.1030. Пара пробила вниз минимумы прошлой недели на 1.0990; снижение замедлилось около уровня 1.0970. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике начали снижаться, расходясь мертвым крестом на продажу. Линия Chinkou пробила цену вниз. Индикатор MACD замедляет снижение ниже нулевой линии, указывая на возможный откат вверх. В случае продолжения снижения медведи могу.

    В первом случае во внимание принимаются все глобальные факторы, имеющие возможность повлиять на рост или падение курса. Технический анализ Forex предполагает изучение истории поведения рынка с целью определения оптимальной модели поведения. И если фундаментальные аналитические исследования крайне необходимы при долгосрочных инвестициях, то у технического анализа Форекс другая роль. Он применяется теми трейдерами, которые стремятся зарабатывать сегодня, а не просто выгодно вкладывать деньги на перспективу. Недооценивать ни один, ни второй метод не стоит. Элементы фундаментального и технического анализа Forex должны органично сочетаться между собой в любом случае. Это поможет существенно сократить степень рисков, сделать работу более стабильной и прогнозируемой. Предлагаем ознакомиться с аналитическими отчетами, подготовленными нашими специалистами.

    Вертикальный анализ финансовой отчетности

    Определение

    Вертикальный анализ (англ. Vertical Analysis) финансовой отчетности, известный также как анализ масштаба (англ. Common-size Analysis), предполагает представление данных не в абсолютных величинах, а в процентах от базового значения. Такая трансформация финансовой отчетности упрощает сопоставление финансовой информации о компании за разные отчетные периоды, а также позволяет сопоставить ее с аналогичной финансовой информацией о других компаниях. Кроме того, применение вертикального анализа позволяет выявлять тенденции, которые не всегда очевидны при анализе финансовой отчетности в традиционном представлении.

    Методика проведения

    Как уже было упомянуто выше, методика проведения вертикального анализа предполагает представление данных финансовой отчетности в виде относительных величины, выраженной в процентах.

    Формула

    Для проведения расчетов можно воспользоваться универсальной формулой:

    Согласно нее процент от базового от базового значения рассчитывается как отношения каждой индивидуальной позиции (строки в отчетности) к выбранному базовому значению.

    При вертикальном анализе баланса в качестве в качестве базового значения выбирается итоговая сумма по разделу «Активы» и сумма по разделу «капитал и обязательства». Следовательно, все индивидуальные позиции по разделу «Активы» представляются как процент от его итоговой суммы. Аналогичные расчеты осуществляются и по разделу «Капитал и обязательства».

    При вертикальном анализе отчета о прибылях и убытках в качестве базового значения, как правило, используется выручка от реализации. Все остальные позиции данного отчета (например, себестоимость реализованной продукции, валовая прибыль, операционные затраты, расходы по процентам, налог на доходы, чистая прибыль) выражаются как процент от нее.

    Как и в случае с отчетом о прибылях и убытках, при анализе отчета о движении денежных средств в качестве базового значения используется величина выручки от реализации. Это дает возможность получить представление о таких позициях как капитальные расходы (англ. CAPEX), эмиссия акций, обратный выкуп акций, привлечение и погашение кредитов и займов и т.д. Представление этих позиций в относительном выражении позволяет оценить в какой степени они оказывают влияние на генерирование выручки от реализации.

    Данный метод позволяет анализировать данные за отдельный отчетный период, однако для повышения надежности результатов рекомендуется проводить сравнительный анализ с предыдущими периодами.

    Пример вертикального анализа финансовой отчетности

    Сравнительный вертикальный анализ баланса

    Сравнительный вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках

    Сравнительный вертикальный анализ отчета о движении денежных средств

    При проведении анализа использовалась величина выручки за 20X9 год 93 516 тыс. у.е., за 20X8 87 251 тыс. у.е.

    Преимущества

    Основное преимущество вертикального анализа состоит в том, что он позволяет выявить серьезные или резкие изменения в финансовой отчетности фирмы. Быстрый рост или снижение отдельных показателей финансовой отчетности будет легко прослеживаться в динамике.

    Также данная методика позволяет получить представление о различных стратегиях, которые реализует компании. Например, одна компания может пожертвовать рентабельностью, преследуя цель увеличение своей доли рынка. Это, как правило, приведет к увеличению выручки от реализации, однако негативно скажется на валовой, операционной и чистой прибыли. Тем не менее, такая компания будет демонстрировать более высокие темпы роста.

    Вертикальный анализ для Форекс

    Многие форекс трейдеры перед тем, как открывать сделки в рынке проводят анализ рынка, но у каждого есть свой алгоритм этого действия, в этой статье будет описано, как правильно проводить анализ рынка форекс . В природе существует три основный типа анализа рынка:

    Лично я каждый день после окончания торгов, публикую сводку событий, которые происходили на рынке в течении дня в свой торговый журнал. Но позвольте вам объяснить, что вся эта работа, анализ, составление графиков, все это для меня рутинная работа, которую нужно делать изо дня в день.

    Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

    Я начал, записывать свое видение рынка, на много раньше того, как запустил и начал развивать сайт forexlabor.info. За последние несколько лет, это стало привычкой, буквально частью моей жизни. Этот вывод я сделал после того, как заметил,что если по каким-то причинам я не анализирую рынок в конце дня и не подвожу итоги, то я себя чувствую, как будто не в своей тарелке.

    Привычка постоянно выполнять положенные по алгоритму действия это тот основной фундамент, который помогает мне добиваться успеха на рынке Forex. Я считаю, что каждый трейдер, который хочет добиться успеха в торгах, иметь стабильный доход, просто обязан выработать в себе такое же качество. Это та необходимая основа, без которой стабильный рост не возможен. В этой статье, я постараюсь вам наглядно показать, как я лично анализирую графики и дать вам максимум информации по этому поводу. Очень надеюсь, что после прочтения статьи, каждый трейдер сможет понять, насколько важно каждый день делать эти записи анализа рынка и анализ своих сделок.

    На самом деле вся эта работа на такая и сложная как может показаться на первый взгляд. Самое важное это добиться ее выполнения от себя, на уровне «рефлексов». Этого добились многие трейдеры и вы тоже должны это сделать. Я покажу как грамотно делать ежедневный анализ рынка, надеюсь это поможет при создании собственного торгового плана.

    Ценовые Форекс уровни

    Важные ценовые уровни это один из важных инструментов технического анализа форекс рынка. Первое, что необходимо делать в начале каждой торговой недели, как собственно и каждый день, это определить и нанести на графики ценовые уровни и анализировать, как рынок себя ведет по отношению к ним. Начинать лучше с недельного графика, именно с его помощью можно быстро обнаружить ключевые уровни. По сути это то же самое, как рисовать линии поддержки и сопротивления.

    Ниже я привел к примеру недельный график валютной пары EURUSD, что-бы определить где находится ценовой уровень нужно посмотреть где на графике происходили ключевые развороты в движении цены и на этом уровне провести горизонтальную линию.

    После недельного таймфрейма продвигаюсь на период ниже, а именно дневной график. Вероятнее всего на периоде D1 мы увидим те же самые уровни, что и на предыдущем периоде, но случается и так, что данные по неделе не совсем сопоставимы с ключевыми уровнями дневного периода. На D1 рисуются сравнительно краткосрочные уровни. На рисунке ниже показано, как на суточном графике EURUSD наносятся наиболее актуальные линии поддержки и сопротивления.

    Вот несколько самых главных моментов на которые надо обратить особое внимание при анализе ценовых уровней:

    — как рынок себя ведет по отношению к уровням
    — какие из уровней уже были пробиты, а какие еще нет
    — были ли ложные пробития на этих уровнях

    Определение тенденции рынка

    Далее нужно определить направленность тренда на рынке. Это очень важно так как это определяет в принципе в какую сторону можно торговать. Взгляните на недельный график и определите преобладающую направленность рынка, это поможет получить общее представление о том, как вел себя рынок за последний год.

    На примере ниже ясно видно насколько важно знать текущую ситуацию на рынке. На рисунке показано,что последние 9 месяцев на валютной паре AUDUSD в недельном периоде преобладает боковое движение. На его основе определяем важные линии поддержки и сопротивления. после этого дожидаемся прорыва одной из линий в данном случае линии поддержки.

    Точно так же поступаем и на D1, 4Н и 1Н периодах.

    Сигналы на вхождение в рынок

    После того как графики проанализированы и обозначены основные ценовые уровни, определена текущая рыночная тенденция, следующий шаг это ожидание хорошего сигнала на вход в рынок. Как правило, я не вхожу в рынок если нет хорошего сигнала, для меня это главный критерий на вход в рынок. Обязательно прочтите статью- Торговля от уровней форекс

    В основном я смотрю на хорошо образование ценовые действия, например разворот цены, откат цены, а так же работаю на ценовых уровнях. Это очень мощные сигнал на вход в сделку.

    Вывод

    Очень надеюсь, что данная статья была для вас полезна. Для того что-бы все выше сказанное принесло вам максимальную пользу, настоятельно рекомендую завести «торговый дневник» и написать торговый алгоритм, в котором вы будет записывать все ваши мысли по поводу рынка и анализ графиков. Для начала, вам должно хватить трех критериев которые были описаны в данной статье. От ведения дневника будет зависеть дисциплина торговли, а дисциплина это стабильность.

    Графический анализ на Forex — что это ?

    Как известно, около 90% информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. При этом огромная работа по исправлению ошибок разных уровней восприятия проделывается на подсознательном уровне, и осознаем мы уже обработанный массив данных. В некоторых случаях это может приводить к искажению истинной картины действительности. Поэтому тренировка восприятия крайне важна, если решение задачи зависит от выводов, сделанных на основе полученных визуальных образов.

    На рынке Форекс существует такое понятие как Графический Анализ. Графический анализ — это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли.

    Опускаясь к анализу рынков, нужно понимать, что в противовес чисто техническому подходу графический анализ не дает нам законченного ответа на вопрос как и что делать. В первую очередь это связано с наличием более сложных теоретических моделей, в некоторых случаях несовершенных и обладающих определенными неточностями. По этой причине автоматизация нахождения графических паттернов представляет собой гораздо более объемную задачу и создает ту самую тонкую границу между техническим и графическим анализом.

    Поэтому в работе важно использовать правильные инструменты. Само по себе, использование внешних инструментов способствует объективному восприятию и избавляет от большинства ошибочных первичных выводов, сделанных на основе эмоций. Таким образом, когда дело касается графического анализа, никогда нельзя на полную полагаться на собственное восприятие и нужно всегда подтверждать свои решения дополнительными измерениями.

    Как работает графический анализ

    Как и в случае любого другого технического инструмента, перед графическим анализом стоит задача нахождения закономерностей на истории. Самый простой пример – торговый уровень. Если мы прочертим горизонтальную линию в местах наибольшего скопления цены, то увидим характерные движения около нашего уровня, как будто цена “тестирует” его, не имея силы пробить уровень и пойти дальше.

    Кружками на графике отмечены отбои от уровня. Отметив такие моменты, мы можем предположить, что и в будущем цена также будет отбиваться от уровня. То есть мы нашли закономерность. Естественно, слепо торговать таким способом нельзя, так как мы не знаем когда цена действительно отобьется от уровня, а когда пробьет его. Но мы вполне можем использовать его, как часть объективного взгляда на рынок.

    То же самое касается любых других фигур графического анализа. Мы находим фигуру и проверяем, как на истории рынок на нее реагировал, какая за ней следовала тенденция. Например, принято считать, что фигура “Голова и Плечи” говорит о развороте тренда. Поэтому, когда мы находим такую фигуру на графике, мы предполагаем, что цена развернется и пойдет в обратном направлении.

    Разновидностей фигур, как и способов их определения, масса. Некоторые предпочитают более простые графические паттерны и свечные модели. Некоторые используют коэффициент золотой пропорции, строя так называемые гармонические паттерны, определяя точки разворота с помощью линий Фибоначчи. Принцип же одинаков во всех случаях.

    Из всего этого можно прийти к выводу, что графический анализ не является точным инструментом и по большей части завязан на субъективном восприятии отдельного трейдера. Отчасти это так, и даже существуют разработки, пытающиеся подтвердить или опровергнуть это утверждение.

    Одна из таких разработок – индикатор Дежавю, который строит прогноз, анализируя участки истории в прошлом. За отправную точку берется участок между двумя вертикальными линиями (красные штриховые линии на графике). С помощью коэффициента корреляции Пирсона (КК Пирсона) индикатор находит похожие участки на истории и при наличии высокой корреляции делает соответствующий прогноз будущего движения.

    На этом примере наглядно показано, как количество и качество входных данных может влиять на итоговый прогноз. Стоит немного сдвинуть окно, как прогноз меняется кардинально. Поэтому показательней было бы анализировать качество отдельных фигур, что является темой отдельного исследования.

    Базовые фигуры

    Рассмотрим существующие фигуры и способы их определения. Главные графические скелеты – это треугольник и канал.

    Существует два основных вида треугольников: расширяющийся и сходящийся. Расширяющийся треугольник представляет собой характерное волновое движение, каждое следующее колено которого больше предыдущего.

    Сходящийся треугольник, наоборот, образуется при постепенном сближении уровней поддержки и сопротивления.

    Момент входа в сделку – пробитие границ, образованных графической фигурой.

    Далее, такой треугольник можно разделить на восходящий и нисходящий. В первом случае, мы имеем дело с горизонтальным уровнем сопротивления и повышающимся уровнем поддержки. Входить в сделку стоит при пробитии уровня сопротивления. Во втором, наоборот, имеем статичный уровень поддержки и нисходящий уровень сопротивления. Соответственно, входить в сделку нужно при пробитии уровня поддержки.

    Сюда же можно отнести фигуры “Восходящий клин” и “Нисходящий клин”. Выглядит это примерно так.

    В данном случае, мы имеем дело с сонаправленными сближающимися линиями поддержки и сопротивления, они формируют подобие треугольника с очень острым углом.

    Канал представляет собой горизонтальное движение цены между двумя параллельными линиями. Горизонтальный ценовой канал также называют “флэт”. То есть, если цена движется в горизонтальном канале, можно сказать, что на рынке флэт.

    Наклонный канал уже может свидетельствовать о трендовом движении. При этом, чем больше угол наклона, тем сильнее движение.

    Более конкретный пример – паттерн двойная вершина или двойное дно. Как следует из названия, двойная вершина – это канал, сформированный двумя последовательными вершинами и одним минимумом. Двойное дно – это канал, сформированный двумя последовательными минимумами и одним максимумом.

    Количество последовательных максимумов и минимумов не обязательно должно соответствовать двум. Их вполне может быть три или больше. В таком случае, мы будем иметь дело с тройной вершиной или тройным дном.

    Так как это разворотные фигуры, их следствие – разворот тренда. Входить нужно на пробитии нижнего уровня в случае двойной вершины и верхнего уровня в случае двойного дна.

    Заключение

    Несмотря на десятилетия исследований профессиональных трейдеров, тема графического анализа до сих пор до конца не исследована. Существующие фигуры хоть и часто встречаются на рынке, но они не имеют единых правил построения, а значит в анализе в любом случае присутствует некоторый субъективизм.

    Формализация четких правил и затем проверка паттернов на практике — это то, с чего действительно стоит начинать собственное исследование.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  • Добавить комментарий