В трейдинге поддержка снизу, а сопротивление сверху

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Уровень поддержки и сопротивления. Как правильно торговать по уровням поддержки и сопротивления?

Уровень поддержки и сопротивления – это основа технического анализа, понятия, с которыми знакомы не только профессиональные трейдеры, но и новички. Как показала практика, цены на торговые инструменты изменяются в пределах четкого ценового канала. Его верхний предел – это уровень сопротивления, а нижняя граница выступает в роли линии поддержки. Иногда прямые плавно перетекают из одной в другую, выполняя совершенно противоположные функции. Большой популярностью пользуются торговые системы, в основе которых лежит именно построение уровней. Это объясняется простотой и доступностью инструмента для анализа графика.

Тонкости построения уровней: психология трейдинга

Уровень поддержки и сопротивления выстраивается на основании разворотных зон на графике, также известных как пивоты. Построение линий может быть осуществлено уже после формирования всего одной разворотной точки. Когда цена после разворота снова достигает предыдущего максимума или минимума и не может его пробить – это чистая психология, которая обусловлена неуверенностью участников рынка в своих прогнозах и определяет дальнейшее направление цены. В конечном счете цена пробивает уровень и идет по тренду либо разворачивается, отбиваясь от экстремума, и идет в обратном направлении. Чем большее количество раз цена актива будет отбиваться от определенного уровня, тем большей силой он будет обладать. Если построить график, сформируются своего рода маяки. Они сигнализируют о наличии областей, в которых цена будет вести себя характерным для паттерна образом.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровень поддержки представляет собой линию, которую цена не способна преодолеть при нисходящем тренде. Это некая точка, которая воспринимается трейдерами как место удачного входа в рынок. При достижении ценой упомянутой отметки трейдеры рассматривают длинные позиции. В области располагается огромное количество отложенных ордеров, после активизации которых цена направляется на юг. Уровень сопротивления – это аналогичная линия, но уже та, которую не в состоянии пробить цена при северном движении. Сопротивление считается выгодной областью для открытия коротких позиций. В области принято устанавливать огромное количество отложенных ордеров, срабатывание которых толкает цену вниз.

Специфика отработки уровней

Каждый трейдер должен отдавать себе отчет в том, что уровень поддержки и сопротивления – это весьма субъективные понятия, не отличающиеся характерной точностью. Четкие линии на графике работают редко. Распространена ориентация на некие зоны при принятии торговых решений. Зоны поддержки и сопротивления – это диапазон цен, в котором сконцентрировано большое количество ордеров. Ситуация обусловлена применением большинством трейдеров в своих торговых стратегиях идентичных приемов технического анализа. Доминирующее число участников рынка выбирает сходные между собой точки входа в рынок, что и определяет движение цены. Когда цена пересекает один из уровней, поступает четкий сигнал на покупку или продажу актива, чему способствует ускорение движения в определенный момент времени. Предпосылкой выступает массовое закрытие ордеров по стоп-приказам, которые были ориентированы на обратное движение. Изучая, как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно брать во внимание тот факт, что цена довольно часто перемещается из одного канала в другой, что и определяет трансформацию поддержки в сопротивление и наоборот.

Единство мнений – залог успешной торговли

Уровни поддержки и сопротивления (индикатор помогает максимально точно определить их в считаные секунды) визуально воспринимаются практически всеми участниками валютного рынка. Это линии, которые на протяжении определенного периода времени сдерживают движение цены в определенном диапазоне. Области всегда рассматриваются трейдерами как потенциально выгодные точки входа в рынок. Единство мнений разворачивает цену в противоположном направлении. Простота применения линий в торговле определена историей. Корректный технический анализ работает в 90 % ситуаций. Даже при расположении экстремумов на разных уровнях разбег между ними оказывается несущественным, и эффективность торговли не падает.

Сила уровней и ее влияние на цену

Уровень поддержки и сопротивления может обладать совершенно разной силой. Параметр будет зависеть от того, насколько часто и как именно цена реагировала на линию. Чем больше было сформировано отскоков от уровней в истории и чем более сильные импульсы формировались в результате соприкосновения с ценой, тем большей силой будет обладать инструмент технического анализа и тем больше вероятность того, что цена в очередной раз не сможет пробить диапазон. Когда цена раз за разом игнорирует линии, можно говорить о том, что применение их в торговле по стандарту будет малоэффективным. Внимание участников валютного рынка привлекают те зоны концентрации ордеров, которые попеременно выполняют роли и поддержки, и сопротивления. Сила уровней позволяет сделать максимально точный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.

Играет ли роль фундамент?

Торговля при пробитии важных линий или получение прибыли на отскоке весьма просты, так как не требуют анализа фундаментальных факторов. Реакция цены на определенное значение может быть обусловлена одновременно несколькими факторами. Предпосылками могут стать ордера на покупку или продажу, преобладание мнений относительно того, что рынок уже исчерпал себя, или надежды на наличие сил для продолжения движения. Если поступает информация от аналитиков, объясняющая причины отскока или прорыва, можно заранее говорить о том, что она выступает не более чем блефом.

Тонкости построения или правила, которые нарушать запрещено

Торговая стратегия, уровни поддержки и сопротивления в которой играют доминирующую роль, сводится к покупке от линий поддержки и к продажам от сопротивления. Иногда ставка может быть сделана именно на пробой ключевых линий. Умение извлекать из базового технического анализа выгоду основано на умении корректно строить ключевые линии. Идеальные линии, в рамках которых можно выгодно войти в рынок, должны соответствовать основным критериям. В противном случае уровни поддержки и сопротивления, форексом не признаваемые, будут приводить к сливу депозита. Рабочей и приоритетной считается та линия, от которой цена торгового инструмента отскакивала не менее двух раз. Чем больше цена реагирует на определенные ценовые показатели идентичным образом, тем выше будет сила уровней. Уровни, которые хорошо показали себя в истории, в сравнении с теми, которые отработались относительно недавно, имеют второстепенную роль.

Допустимые погрешности

Ни профессиональный трейдер, ни лучший индикатор уровни поддержки и сопротивления не способен выстроить с точностью до пункта. Опытные участники рынка хорошо знают, что цена довольно часто пробивает канал, а потом с новой силой отталкивается от его верхней или нижней границы и следует в обратном направлении. Допускаются ситуации, когда цена просто не доходит до уровней, но все равно интенсивно разворачивается в обратном направлении. Эти неточности и погрешности нужно учитывать при применении инструментов в торговле. Когда уровни несколько раз пробиваются ценой сначала в одном, а потом в другом направлении, они начинают игнорироваться большинством участников рынка, и применение их в рамках любой стратегии становится малоэффективным. Учитывая отсутствие пунктовой точности, линии дают возможность торговать при соотношении стопа к профиту в пределах 1:3, а то и 1:4 и даже более.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Построение уровней на разных временных промежутках

Максимально эффективной и менее рискованной считается торговля, когда трейдер берется построить график одновременно на нескольких временных промежутках. Такой подход позволяет максимально четко увидеть ситуацию на рынке и, следовательно, помогает принять правильное торговое решение. Покупка или продажа актива будет сопровождаться минимальными рисками, когда уровни с разных таймфреймов будут совпадать. Стратегия позволит избежать открытия сделок против тренда, что увеличит шансы на получение прибыли. Нужно обратить внимание на то, что уровни не всегда будут сугубо горизонтальными. Допускается накладывание на график диагоналей с небольшим наклоном. Четкие поддержка и сопротивление могут иметь место в терминале не только в периоды флета, но и при нисходящем и восходящем трендах.

Сопоставление уровней и прочих инструментов технического анализа

Эффективным принято считать подход к торговле, когда уровни поддержки и сопротивления (индикатор их наносит на график в течении нескольких секунд) сопоставляются с прочими инструментами анализа. Можно говорить о применении в торговле опционных уровней, которые показывают ценовые метки с максимальным количеством приказов на закрытие сделок по профиту. Как вариант допускается наложение на график углов Ганна и уровней Фибоначчи. Приветствуются индикаторы, способные показать объемы аккумулированных средств в рамках каждого ценового диапазона. Чтобы получать стабильные профиты, недостаточно знать, как определить уровень. Необходимо уметь отслеживать дополнительные сигналы. Вероятность похода цены от уровня как в южном, так и в северном направлении составляет ровно 50 %. Надеяться на удачу в трейдинге недопустимо. Прогноз обязательно должен быть подкреплен не менее чем тремя мощными сигналами, опровергнуть которые практически невозможно. Понимание того, как определить уровни поддержки, сопротивления, только улучшает, но не формирует стратегию.

Уровни поддержки и сопротивления на финансовых рынках

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой определенные ценовые зоны (диапазон цен). Цена обычно останавливается возле этих уровней и разворачивается в обратную сторону, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Причина такого поведения кроется в спросе и предложении, а также в психологии поведения участников рынка. Уровень поддержки характеризуется наличием большего количества покупателей, чем продавцов, поэтому цена склонна к росту. Уровень сопротивления привлекает больше продавцов, которые своими сделками двигают цену вниз. Цена часто движется в диапазоне между поддержкой и сопротивлением до тех пор, пока не произойдет существенного изменения в преобладании сторон, в результате которого цена выйдет за пределы уровней.

Уровень поддержки

Уровень поддержки представляет собой уровень цен, на котором покупки достаточно сильны, чтобы остановить падение. При снижении цены до уровня поддержки может измениться соотношение сил между покупателями и продавцами, так как относительно низкие цены привлекают новых покупателей и снижают заинтересованность продавцов. Возле поддержки покупки обычно преобладают над продажами, что и останавливает цену от падения ниже уровня.

Сильные уровни поддержки, график акций The Goldman Sachs Group (GS), D1

Уровень поддержки не всегда удается точно и однозначно определить. Также часто цена может слегка заходить за уровень перед тем как начнется рост: вряд ли стоит считать, что уровень был пробит и больше не актуален если цена опустилась ниже него всего лишь на 1-2 тика. Исходя из этого, часто в качестве поддержки используется не какая-то одна цена, а определенный ценовой диапазон — зона поддержки.

Естественно, уровень поддержки не всегда останавливает снижение. Падение цены ниже уровня указывает на превосходство продаж над покупками, что может быть результатом как сильного давления продавцов так и отсутствием существенных покупок. Пробой поддержки говорит о превосходстве продавцов и вероятном дальнейшем снижении цены до тех пор, пока не сформируется новый уровень поддержки.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления показывает цены, по которым ожидаются продажи, достаточные для предотвращения дальнейшего роста цены. По мере приближения цены к уровню сопротивления продавцы становятся более заинтересованы в продажах (относительно высокие цены привлекают возможностью выгодно продать), а покупатели становятся менее заинтересованы в покупках. Ожидается, что к моменту достижения сопротивления количество продаж превысит количество покупок, что и предотвратит рост цены выше уровня.

Сильные уровни сопротивления, график акций LinkedIn Corporation (LNKD), D1

Уровень сопротивления обычно располагается выше текущей цены, также довольно часто актив может торговаться возле либо на самом сопротивлении. Бывает, что цена поднимается чуть выше уровня, однако это не обязательно означает победу покупателей. Какой заход за верхнюю границу сопротивления считать пробоем обычно определяется индивидуально для каждого инструмента. С учетом возможных небольших заходов цены выше уровня, а также исходя из вероятного начала движения вниз на подходах к сопротивлению, многие трейдеры используют в качестве уровня не одну цену, а диапазон цен (зона сопротивления).

Уровень сопротивления не всегда останавливает рост цены, его пробой будет признаком победы быков (покупателей). Пробой сопротивления происходит в результате большого количества покупок и/или слабости и малого количества продаж. Пробой такого уровня и новые максимумы указывают на активность покупателей. Рост цены продолжится до тех пор, пока не сформируется новый уровень сопротивления по более высоким ценам.

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются базовыми элементами технического анализа. Для эффективного использования уровней сначала необходимо определить наиболее подходящий под Ваш рабочий инструмент способ их построения. В зависимости от торгового инструмента и рабочего временного интервала какие-то уровни будут более эффективно работать, какие-то менее. Часто оправданным является использование зон поддержки и сопротивления (диапазон цен) вместо конкретных уровней. В качестве универсального подтверждения сформированной поддержки или сопротивления можно использовать ощутимый первоначальный уход цены; при последующем подходе стоит обращать внимание на такие места на графике.

Рассмотрим некоторые популярные методы, по которым строятся поддержка и сопротивление.

Поддержка и сопротивление на круглых числах

Уровни поддержки и сопротивления могут возникать на круглых числах (например, дробных 10, 100 и так далее, в зависимости от цен инструмента). Причина кроется в придании значимости таким числам со стороны большого количества рыночных участников: многие трейдеры принимают решение о покупке или продаже возле круглого числа. Непосредственно на самих круглых числах часто случается занос цены, поэтому уровни поддержки и сопротивления желательно рассматривать в виде определенного диапазона.

Реакция на круглые числа, график AUD/USD, H1

Экстремумы в качестве уровней

В качестве поддержки и сопротивления могут выступать локальные экстремумы на графике. Минимумы, от которых был уход цены, указывают на поддержку, а максимумы указывают на сопротивления. Уровни по экстремумам часто определяется на временном интервале выше рабочего — это позволяет определить более сильные поддержки и сопротивления. Например, при торговле по 5 или 15 минутному графику имеет смысл смотреть уровни и зоны на часовом графике, при длительном удержании позиций стоит обратить внимание на экстремумы дневного графика.

Экстремумы в качестве поддержки и сопротивления, график GBP/USD, H1

Пробитый уровень — поддержка и сопротивление меняют роль на противоположную

Уровень поддержки после пробоя может стать сопротивлением. Пробой поддержки говорит о преобладании продаж. При возврате к данному уровню вероятна активизация продавцов, достаточная для остановки роста.

После пробоя уровень поддержки стал сопротивлением, график акций Tesla Motors (TSLA), M5

Уровень сопротивления после пробоя может стать уровнем поддержки. Рост выше сопротивления говорит о преобладании покупок. При возврате к данному уровню спрос может существенно превысить предложение, что приведет к росту цены.

После пробоя уровень сопротивления стал поддержкой, график акций NextEra Energy (NEE), M5

Границы диапазона как уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления часто определяются по границам диапазона или консолидации. Нахождение цены продолжительное время в относительно узком диапазоне говорит о наличии схожих по силе покупателей и продавцов. Выход цены из такого диапазона говорит о появлении преобладающей стороны, а внешняя граница диапазона превращается в уровень поддержки (при выходе вверх и преобладании покупателей) или в уровень сопротивления (при выходе вниз и преобладании продавцов).

Граница диапазона в качестве поддержки, график фьючерса на кукурузу (ZC), M5

В качестве поддержки и сопротивления могут также выступать и другие уровни. Например, на рынке акций при торговле внутри дня иногда используют значение максимума, минимума и цену закрытия предыдущего дня.

Используются и различные уровни индикаторов. Классическим примером является скользящая средняя (Moving Average — MA). Еще одним направлением является построение различных поворотных уровней (пивотов). Поддержка и сопротивление в таком случае обычно рассчитываются по определенной формуле и наносятся автоматически (например, уровни Камарилья).

Вряд ли стоит использовать все способы построения поддержки и сопротивления. Рекомендуем определить наиболее эффективные методы непосредственно для Вашего торгового инструмента и применять именно их. Вне зависимости от того, как были построены уровни, общие принципы их применения схожи.

Как применять уровни поддержки и сопротивления

Когда поддержка и сопротивление определены, стоит обращать внимание на тест этих уровней/зон: нужно отслеживать текущую ситуацию для поиска предпосылок либо к отскоку от уровня, либо к его пробою. Считается, что цена лучше всего отскакивает от поддержки и сопротивления при первом подходе после формирования уровня (первый тест сформированного уровня). Также следует помнить о приоритете поддержки и сопротивления с большего временного интервала.

На графике отмечены уровни к которым был повторный подход после отскока, график фьючерса на йену (6J), H1

Нужно понимать, что сопротивление это не просто случайная область, в которой цена разворачивается. В этом месте есть потенциальные продавцы, готовые зайти в сделку. Есть покупатели, которые выходят из сделок при подходе к уровню сопротивления, и их продажи (закрытие сделки на покупку) тоже создают предпосылки к падению цены. Падению цены от уровня сопротивления способствуют и те, кто купил при подходе либо на самом уровне: когда цена движется против них, они начинают выходить из покупок (продавая актив), в итоге эти продажи усиливают давление вниз и могут ускорить падение. Совокупность этих действий приводит к большому количеству продаж и при их преобладании цена начинает снижаться. Аналогичным образом создается давление со стороны покупателей возле поддержки.

При общем тренде вверх следует искать возможности для входа в покупку возле поддержки, а фиксировать прибыль возле сопротивления. Используя уровень поддержки для входа при тренде вверх, можно достигать высокого соотношения прибыли к риску. Уровень сопротивления на растущем рынке можно использовать в качестве целей движения.

При общем тренде вверх стоит искать покупки возле поддержки, график акций Prudential Financial (PRU), D1

При тренде вниз, роль поддержки и сопротивления меняется: уровень сопротивления используется для входа в продажу, а уровень поддержки в качестве потенциального места для выхода из сделки. Пробой уровня поддержки будет говорить о продолжении движения вниз.

При общем тренде вниз стоит искать продажи возле сопротивления, график GBP/USD, H1

Уровни поддержки и сопротивления являются одним из базовых элементов технического анализа. Приближение цены к важной поддержке может служить сигналом для поиска признаков возобновления роста цены. Если цена подходит к уровню сопротивления, то стоит обратить внимание на признаки активности продавцов и учитывать возможность разворота движения вниз.

Для наиболее эффективного использования уровней поддержки и сопротивления сначала необходимо определить приоритетное направление движения (тренд). После этого можно искать подходящую ситуацию для покупки возле поддержки (при общем тренде вверх) или продажи возле сопротивления (при тренде вниз).

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.

Уровни поддержки — сопротивления и трендовые линии, в чем сходство и отличие?

Еще больше видео на нашем обучающем канале — здесь

В принципе, единственное отличие между ними заключается в том, что уровни поддержки и сопротивления ориентированы горизонтально, а трендовые линии могут быть наклонными. Кроме того, для построения уровня достаточно только лишь одного экстремума на графике, а для трендовой линии нужно как минимум 2 точки.

В остальном и горизонтальные уровни, и трендовые линии могут выступать в роли поддержки или сопротивления для цены (в зависимости от того, с какой стороны от нее находятся). Если снизу — поддержка, сверху — сопротивление.

Что касается того, чему отдать предпочтение, то я в торговле отдаю предпочтение трендовым линиям, как таковыми горизонтальными уровнями не пользуюсь. Но это скорее дело привычки, а не результат того, что трендовые линии лучше или уровни хуже работают. Тут уж кому как удобнее.

Так как часто цена дает экстремумы, отстоящие друг от друга на несколько десятков пунктов, то удобнее бывает выделить на графике не кучку отдельных горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, а сразу отметить для себя зону, в которой цена может столкнуться с препятствием. Такие зоны идеально подходят при составлении прогнозов и выставлении ТР и SL.

Построение горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Все кажется предельно простым до тех пор, пока сами не попробуете выполнить разметку на графике. Казалось бы, что может быть проще — выдели 2 точки да проведи через них прямую, но не все так однозначно. На графике ежедневно образуются десятки локальных экстремумов и не всегда понятно какой именно из них брать в работу, а какой нет, да и вопросы, когда перестраиваться трендовую линию также остается открытым.

Для этого достаточно просто уменьшить масштаб и просто на глаз провести горизонтальные прямые через значимые экстремумы. Значимые — те, которые выбиваются на общем фоне движения цены.

На истории видно, что таких экстремумов довольно много, причем часто цена может пробивать построенные уровни, немного заходить за них или наоборот — не доходить до поддержки/сопротивления. Если строить линию через каждый более-менее заметный максимум/минимум, то в итоге получим полную неразбериху на графике, поэтому тут можно пойти двумя путями:

• отмечать только самые важные уровни на графике;

• как говорилось выше – выделять сразу зоны поддержки и сопротивления, включающие в себя несколько уровней. Это будет намного логичнее и удобнее, чем возиться с отдельными линиями.

Построение трендовых линий

Как и в случае с горизонтальными уровнями, вопросов тут возникает немало. Так как именно трендовые линии я использую в торговле, предлагаю повышенное внимание уделить именно им. Тем более, что тут есть пара разных хитростей в определении момента для перестройки линии и оценки пробоя ее ценой.

Самый простой способ построения трендовых линий

Тут понадобится немного опыта и уверенность в себе. На графике нужно будет выделить как минимум 2 значимых максимума/минимума и провести через них прямую линию. Все, трендовая линия построена.

Когда тренируетесь на истории, то такие линии отлично отрабатывают и кажется, что проблем с построениями не будет. Тут все дело в том, что человек при построениях на истории подсознательно анализирует картину в целом (то есть трендовые линии строятся уже с прицелом на то, чтобы цена от них отбивалась).

А теперь взгляните на другой участок рынка — справа пусто, данных нет и непонятно, какая из трендовых линий будет актуальной, а какая только будет отвлекать ваше внимание. Также неясно, стоит ли перестроить часть построенных линий, ведь на графике сформировалось несколько новых экстремумов.

Могу дать пару рекомендация общего характера, они пригодятся при построениях:

• не пытайтесь подгонять положение линий под текущую ситуацию. О перестройке трендовых линий поговорим чуть позже, просто помните, что может сформироваться и ложный пробой, и истинный пробой, не нужно каждый раз изменять положение трендовых линий так, чтобы ложный пробой превратился в отбой от линии;

• не мельчите — не нужно выполнять построения по всем локальным экстремумам, которые только видны на графике. Если будете делать так, то получите просто хаос, за вашими построениями не будет видно самой цены.

Пара советов по построению линий тренда от Виктора Сперандео

Личность это весьма известная, нас он заинтересовал потому, что предложил пару интересных методик работы с трендовыми линиями. Правил не так много:

• линия строится через 2 точки — первый и последний локальный минимум (для поддержки) и максимум (для сопротивления);

• при построении нельзя, чтобы на истории цена пересекала построенную линию;

• перестраивать трендовую линию нужно только в случае если был обновлен максимум/минимум. Это лучше объяснить на конкретном примере.

Трендовая линия построена по экстремумам 1 и 2 слабого нисходящего движения. После точки 2 новый минимум в точке В переписал минимум в т. А, поэтому построение выполнено правильно. В момент, когда цена пересекает трендовую линию пока что считаем это пробоем (ложный он или истинный разберемся потом).

После формирования экстремума в т. 3 трендовую линию перестраивать пока рановато, нужно дождаться формирования нового минимума. Так как новый минимум в т. С не переписал минимум всего нисходящего движения, то перестраивать трендовую линию не нужно, т.е. построенная линия по точкам 1-3 неверна.

При построении поддержки правила обратные, т.е. внимание обращаем на локальные максимумы, а не минимумы.

Построение трендовых линий по опорным точкам

Этот вариант построения предложил Т. Демарк — еще одна легенда трейдинга. Как и в случае с предыдущими способами внимание уделяется критериям, которые должны отвечать локальные экстремумы (они же опорные точки в авторском описании).

Сразу оговорюсь — свои рекомендации Демарк давал для дневных графиков, так что если вы приверженец внутридневной торговли, то можете использовать разве что общую идею. А вот слегка переработать конкретные критерии придется самостоятельно.

Согласно его рекомендациям по построению линий тренда:

• опорные точки представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть при построении, например, линии поддержки нам нужны будут опорные точки (их еще называют TD). Цена Low свечи, соответствующей опорной точке, должна быть ниже, чем накануне и в следующий день;

• если на рынке вдруг сформировался ГЭП, то используйте дополнительное правило — цена Low свечи должна быть ниже цены Close свечи, закрывшейся за 2 дня до нее.

При начале построений нужно сперва выделить все TD точки на графике. Затем можно начинать построения, причем в отличие от традиционного подхода построения ведутся по направлению справа-налево (а на слева-направо как вы привыкли это делать). Важный критерий правильности построений — следующая за крайней справа опорной точкой свеча не должна пробивать трендовую линию, а в идеале и не касаться ее. Для облегчения поиска TD точек можно использовать индикатор Фрактал, он будет показывать нужные экстремумы.

При этом линии никто не запрещает перестраивать по новым опорным точкам. Старые построения актуальности не теряют (если они только не задраны в небо), их вполне можно оставить на графике, цена в будущем может неплохо от них отработать.

При работе, например, на Н4 можно использовать тот же принцип, но нужно как минимум увеличить длину участка графика, на котором будет выполняться поиск экстремума. Если на D1 мы искали опорную точку на участке из 3 свечей, то на Н4 длину можно увеличить до 5-7.

Если решите ознакомиться с творчеством Демарка, то можете столкнуться с таким термином как опорная точка высшего порядка. Принцип тот же, просто поиск экстремума выполняется не на участке, протяженностью в 3 свечи, а на отрезке в 5 свечей.

Учимся работать с трендовыми линиями

Просто построить трендовую линию мало, нужно еще уметь работать с ней, в конце концов, ради этого мы все и затевали, верно? Вариантов работы хоть и не так много (либо на отбой, либо на пробой трендовой линии), но регулярно трейдеры попадают в простейшие ловушки, видя пробой и отбой там, где их и близко нет.

Общие правила работы с линиями тренда

Для начала разберем как должен действовать трейдер при торговле на отбой от трендовой линии. В этом случае мы предполагаем, что тенденция продолжится, а отбой от поддержки/сопротивления совпадет с концом коррекционного движения.

Если планируете работать на отбой, то придерживайтесь следующих правил:

• лучше всего входить на третьем касании ценой линии. Именно в этом случае по статистике чаще всего происходит отбой (в крайнем случае, если отскок не перерастет в продолжение тренда, то у трейдера будет время для того, чтоб закрыть сделку вручную с нулевой прибылью). Последующие касания ценой линии также отрабатывают, но в этом случае вероятность пробоя растет;

• входить в рынок можно только после закрытия свечи;

• свеча должна иметь отбойную конфигурацию. Если, например, цена подошла к поддержке и нарисовала крупную медвежью свечу с малыми тенями, то заключать сделку рановато. Может быть на следующей свече движение вниз продолжится и у вас сработает стоп-лосс. Что же касается того, какую свечу считать отбойной, то на факт отбоя однозначно указывает длинная тень либо поглощение/просто свеча с крупным телом, сформировавшаяся в обратном направлении.

В примере с отбоем цены от сопротивления получалось очень хорошее соотношение ТР и SL, именно к таким входам и следует стремиться (по самым скромным подсчетам соотношение примерно равно 4-6:1). Все соответствует описанным правилам — цена в третий раз подошла к сопротивлению, коснулась его, закрылась ниже и вдобавок к этому сформировалась свеча «Падающая звезда». При стопе в районе 50 п тейк-профит составил бы порядка 200-250 п (по четырехзнаку).

Эта трендовая линия оказалась достаточно сильной, и цена не смогла ее преодолеть и при дальнейших подходах к ней. Следующий скриншот показывает, как цена подходит к ней и оформляет еще несколько отбоев. Видно, что с каждым разом амплитуда движения все уменьшается, т.е. потенциал продаж падает с каждым отбоем, да и сигналы уже нельзя назвать идеальными (соотношение SL/TP далеки от оптимальных).

В принципе, из отмеченных на скриншоте потенциальных точек для входа откровенно убыточных нет. Если будете входить в рынок на 4-м, 5-м и т. д. отбое от поддержки/сопротивления помните, что вероятность отбоя уменьшается. Так что или уменьшите величину лота или при первой же возможности переставьте стоп-лосс в безубыток (а лучше и то, и другое). Кстати, в нашем примере в конце концов все закончилось пробоем сопротивления, и цена дала возможность открыть длинную позицию.

Что же касается пробойных стратегий, то все они основаны на одном и том же принципе — цена после пробоя сильной трендовой линии частенько делает ее ретест. Вот тут трейдер не должен дремать — именно в этот момент рынок дает отличную возможность заключить сделку с небольшим стопом и отличными перспективами.

В рассмотренном примере торговать в момент пробоя было бы глупо, слишком уж слаб сигнал. В такой ситуации я бы рекомендовал просто подождать – цена часто возвращается и на ретесте дает возможность для покупок. Логика происходящего следующая — на пробой у цены уходят все силы, поэтому после него она берет паузу для отдыха.

В нашем примере покупать можно было сразу после того, как цена коснулась трендовой линии, добавляет силы полученному сигналу то, что свеча имеет малое тело и крупную тень сверху. Ситуацию немного портит то, что после ретеста цена не сразу пошла в нужном направлении — неприятный хвост вниз вполне мог выбить ваш стоп в этой ситуации. В остальном пример практически идеальный.

Правила работы с линиями тренда от Виктора Сперандео

Показанные в предыдущем разделе примеры близки к идеальным — цена пробивает поддержку или сопротивление, не спеша выполняет ретест, формирует отбойную свечу и затем уверенно идет в направлении пробоя. К сожалению, так бывает далеко не всегда.

Самый распространенный пример — цена просто не доходит до пробитой трендовой линии, то есть она после пробоя замедляется, делает попытку выполнить ретест, но не касается линии и устремляется в направлении пробоя. В такой ситуации трейдер буквально кусает локти в бессильной ярости — момент для входа упущен и остается только подсчитывать недополученную прибыль. Пара таких моментов подряд и человек может начать совершать ошибки — неоправданные входы в рынок и т.д. Виктор Сперандео предлагает другой вариант работы с пробоем, благодаря четким правилам вероятность упустить момент для входа в рынок снижается.

Метод определения разворота, предложенный Сперандео известен под названием «смена тренда на 1-2-3», на третьей точке выполняется вход в рынок. При этом разметку нужно выполнять следующим образом (на примере пробоя поддержки):

• сразу после пробоя нам нужно выделить зону неопределенности, пока цена находится в ней, мы не можем говорить ни о том, что пробой состоялся, ни о том, что прошлая тенденция продолжится. Для этого после пробоя нужно провести горизонтальные линии через максимум всего трендового движения и предшествующий ему минимум;

• теперь о нумерации точек: 1-я точка — место пересечения ценой нашей поддержки, 2-я точка — попытка цены выполнить ретест пробитой трендовой линии. В нашем примере сформировался паттерн похожий на двойную вершину, это говорит в пользу истинности пробоя. Точку 2 ставим после того, как сформировался локальный максимум после пробоя поддержки;

точка №3 — пробой горизонтальной линии, проведенной через локальный минимум, предшествующий максимуму всего предыдущего трендового движения. Именно на пробое ее можно входить в рынок.

В принципе, есть и более рискованная тактика — заключать сделку уже на формировании т. 1, но риск высок и торговать так можно разве что если получается очень хорошее соотношение TP/SL. Для уменьшения риска можно снизить величину лота.

В рассмотренном примере видно, что если бы мы ждали классического ретеста (то есть пока цена не коснется снизу пробитой поддержки), то ничем хорошим это не закончилось бы. Просто упустили бы неплохой момент для входа. Обращу ваше внимание — при заключении сделке по безопасной схеме, то есть на точке 3, соотношение TP/SL не самое хорошее, так что при первой же возможности я бы рекомендовал перенести стоп в безубыток.

Критерии истинности пробоя от Демарка

Напомню, что базовые правила описаны для D1, но общая концепция работает и на других таймфреймах, просто соотношения между свечами несколько иные. Демарк в свое время исследовал поведение цены непосредственно во время отбоя/пробоя от сильных трендовых линий. В результате были сформированы следующие правила:

• накануне прорыва цена должна взять паузу. На D1 это видно особенно хорошо, на меньших временных интервалах осцилляторы в это время часто показывают, что рынок находится в состоянии перепроданности (перед пробоем вверх) либо перекупленности (перед пробоем вниз). Цена Close свечи перед пробойной должна быть меньше чем свечи накануне;

• еще один критерий для оценки — рассчитываем разность цен Close — Low свечи, которая сформировалась перед пробойной, замечаем это расстояние и откладываем его от цены Close этой свечи вверх. Для того, чтобы пробой считался истинным нужно, чтобы точка не доходила до трендовой линии, в противном случае растет вероятность того, что пробой ничем не закончится;

• прорыв, полученный за счет ГЭПа априори считается истинным, остальные правила можно в таком случае опустить.

Как облегчить себе работу? Несколько полезных индикаторов для определения и построения трендовых линий

Единственная причина, по которой теханализ до сих пор не был автоматизирован — субъективизм при построениях. Несмотря на то, что я привел несколько весьма точных и однозначных критериев, все равно многое остается на усмотрение трейдера, пока что ни один индикатор заменить человека в этом вопросе не может.

Из стандартных индикаторов МТ4 я бы выделил ЗигЗаг и индикатор Фракталов. Но это не автоматизация построений, а скорее вспомогательные инструменты. Фрактал пригодится для обозначения экстремумов (над ними появятся стрелочки), а ЗигЗаг нарисует ломаную линию по основным движениям графика. Это позволяет трейдеру увереннее выделять важные экстремумы для построения трендовых линий.

Есть немало пользовательских индикаторов, некоторые из них разберем:

• начнем с алгоритма TrendLines_Auto — основан на индикаторе ЗигЗаг. В настройках можно задать цвет линий, а также сколько свечей будет брать индикатор для анализа ситуации. Иногда линии чертит довольно удачно, иногда рисует абсолютную ерунду, но откровенную чушь легко забраковать просто взглянув на экран. Небольшой бонус — стрелочками отмечаются потенциальные точки входа если цена собирается пробивать трендовую линию; Скачать индикатор — можно здесь

• SignalLines — настроить толком ничего не получится (у индикатора всего 3 параметра в окне настроек, которые можно изменять). На графике рисует всего 2 линии — поддержку и сопротивление, при переходе между таймфреймами построения сбиваются и работать очень неудобно. Линии чертит адекватно. Скачать индикатор — можно здесь

• последний из наших подопытных — индикатор TrueTL, именно он обладает наибольшим функционалом среди аналогов. Подкупает то, что анализ ведется на нескольких временных интервалах, при переходе на другой таймфрейм картина дополняется новыми трендовыми линиями, причем построения не сбиваются, так что не нужно ничего править вручную. Отдельно индикатор выделяет обычные трендовые линии и линии, построенные по трем точкам (они строятся отдельным цветом на графике). В целом, один из лучших индикаторов такого рода. Скачать индикатор — можно здесь

Заключение: поддержка / сопротивление и трендовые линии

Если вы планируете торговать с использованием технического анализа, то уметь работать с трендовыми линиями для вас просто жизненная необходимость. Без этого вы вряд ли продвинетесь вперед. А вообще я бы советовал включить этот элемент в свою торговую стратегию всем без исключения, даже если ваша ТС полностью индикаторная именно трендовые линии иногда позволяют под другим углом взглянуть на происходящее на рынке.

Конечно, на первых порах вы будете страдать от субъективизма при оценке ситуации на рынке, от этого никуда не деться. Особенно досадно будет, когда ваши построения не будут совпадать с разметкой более опытных товарищей. Но опыт — дело наживное, так что довольно скоро вы и сами не заметите как станете настоящим «технарем».

Отдельный совет — не увлекайтесь индикаторами, предназначенными для автоматизации графических построений. Даже лучшие из них и рядом не стоят с человеком, пока что автоматизировать этот процесс нельзя, поэтому полагаться лучше

Линии поддержки и сопротивления

Линии сопротивления и поддержки — это основные инструменты технического анализа. Все фигуры и рисунки изображённые на ценовых графиках представляют собой определённые схемы полос сопротивления и поддержки. Эти инструменты необходимы для работы трейдерам на торговой площадке. Поэтому всем новичкам нужно разобраться в теме, что такое линии сопротивления и поддержки, как с этим работать и применять полученные знания.

Изучаем принципы понятий

Если разбирать по факту, то линии сопротивления и поддержки отображают взаимодействие между продавцом и покупателем в наглядном виде. При этом покупатели двигают цены вверх, а продавцы наоборот — вниз. От исхода этой борьбы зависит уровень цен на активы.

Сопротивление — это ступень, на которой цену контролируют продавцы.

Поддержка — это ступень, на которой цену контролируют покупатели, не допуская её снижения.

В том случае, когда образовавшаяся цена устраивает обе стороны, самое благоприятное время для заключения сделок. Также нужно знать, что ступень поддержки отображает определённую цену, которая имеет возможность возрасти. А ступень сопротивления отображает цену, которая имеет тенденцию на падение.

Выявление устойчивости тренда

Нужно более подробно разобрать, что основное предназначение инструмента — выявление стабильности и силы действующего тренда.

Тренд — это показатель роста или снижения цены в виде графика. Таким образом, мы можем видеть восходящий или нисходящий тренд. Восходящий показатель отображает последовательный рост цены от минимальной точки, а нисходящий тренд отображает последовательное снижение цены от максимальной точки высоты.

Далее мы разберём, как определять стабильность и мощность тренда с помощью полос сопротивления и поддержки. Представьте, что вы наблюдаете обстановку, когда поднимающийся тренд приблизился очень близко к ступени сопротивления, а потом отошёл несколько назад, и снова приблизившись — «пробил» уровень. В эту минуту вы можете смело открывать сделку. Потому что такой тренд считается сильным и стоимость его будет однозначно возрастать. Обратная ситуация происходит и со снисходящим трендом, после того, как он пробивает уровень поддержки — продавайте активы.

Линии спроса и предложений

Далее мы разберёмся, как использовать имеющиеся инструменты с точным обозначением предложения и спроса. Итак, прямые полосы спроса показывают, насколько большой объём рабочего инструмента для приобретения покупателями по его фиксированной стоимости. При этом число покупателей существенно уменьшается, если стоимость начинает подниматься. А вот линия предложения обозначает, количество «активов» предложенных продавцами по заданной стоимости. При росте цены — число продавцов существенно увеличивается.

Итак, мы видим, что линии предложений и спроса обозначают, какое число продавцов и покупателей хотят взаимодействовать про представленной стоимости товара. В действующем рынке происходит постоянное колебание цен, которые могут устраивать обе стороны рабочей платформы. Когда пробивается уровень сопротивления, это свидетельствует о том, что прямая спроса направилась вверх и увеличивается количество покупателей, имеющих возможность приобрести по более завышенной стоимости. Если пробивается ступень поддержки, ситуация происходит обратная.

Обратная реакция трейдеров

Достаточно часто возникает ситуация, когда после пробоя ступеней сопротивления или поддержки участники задают себе вопросы, а обоснована ли имеющаяся стоимость активов и возобновляют усиленно продавать или покупать активы в зависимости от ступени пробоя. После таких мероприятий стоимость возвращается в своё исходное положение. В том случае, если участники одобряют цену, она двигается в определённом направлении. В первом варианте создаётся своеобразная ловушка для покупателей, а во втором для продавцов.

От одного уровня к другому

После пробоя ступени сопротивления, она становится ступенью поддержки. Это связано с тем, что трейдеры отказавшиеся от покупки активов по низким ценам начинают снова их скупать, когда после пробоя стоимость возвращается на прежнюю точку.

Если же стоимость пробила ступень поддержки, он меняется на ступень сопротивления. И чем ближе цена к исходной степени, тем активнее происходит сбывание активов.

Правильно строим линии сопротивления и поддержки

Далее разберём достаточно важную тему для трейдеров новичков — как самому правильно строить линии сопротивления и поддержки. Линия поддержки основывается на двух минимальных точках цены с положительным наклоном: первая точка расположена вначале роста стоимости тренда. Вторая точка появляется с того момента, когда мелкие трейдеры начали игру и уже получили свой выигрыш. С этой поры в действие вступают весомые игроки и цены поднимаются. Таким образом получается ещё минимум — точка поддержки, соединяющая линию с первоначальной минимальной точкой. Линии сопротивления строятся с точностью до наоборот. При этом сопротивление имеет черту с отрицательным наклоном, который движется в будущее.

Уровни сопротивления и поддержки можно распределить по принципам:

  • Длительность
  • Угол наклона
  • Количество соприкосновений
  • Временной масштаб

Отметим, что временной масштаб имеет важное значение. Чем он больше, тем более важная линия. Линия за неделю гораздо важнее, чем линия за день. Длительность линии обеих сторон имеет большую надёжность в качестве сигнала разворота в результате пробоя. Число касаний также определяет надёжность линий. Чем большее число соприкосновений, тем большую надёжность имеет линия. Таким образом, четвёртая и пятая точки обозначают, что валютная пара является преобладающей на рынке. Угол наклона между прямыми отображает активность на финансовом рынке. Итак, мы разобрали, как правильно отмечать линии сопротивления и поддержки, для этого необходимо проявить настойчивость, и применить знания. А главное много практиковаться, чтобы довести свои навыки до совершенства. Удачи в работе!

Как правильно торговать от уровней поддержки и сопротивления

Первое, с чего трейдеру-новичку стоит начать изучение основ технического анализа, — это уровни поддержки и сопротивления. Именно эти понятия ТА дают возможность выявить истинные рыночные движения (тренды), получить сигналы начала и окончания ценового импульса, а также закладывают основу для нашей будущей торговой стратегии.

Определение уровней

Уровнями поддержки и сопротивления принято называть локальные минимумы и максимумы цены.

Область цен, при достижении которых у ряда участников торгов появляются мотивы покупать, принято называть уровнем (зоной) поддержки (support). Соответственно, уровнем сопротивления (resistance) называют область цен на графике, при достижении которой у ряда участников появляются мотивы продавать, тем самым останавливая или задерживая дальнейший рост.

Рис.1: Уровни поддержки и сопротивления

Соответственно, чтобы говорить о восходящем тренде, каждый последующий спад (уровень поддержки) и каждый последующий пик (уровень сопротивления) должны быть выше предыдущих. Если очередной корректирующий спад достиг уровня предыдущего, то это может быть первым признаком возможного завершения восходящей тенденции. Обратное будет верно для нисходящей тенденции.

Когда «сильный» уровень поддержки или сопротивления преодолевается на определенную величину, они меняются ролями: при пробитии уровня сопротивления он становится поддержкой, при пробитии уровня поддержки — сопротивлением. Это происходит в силу психологических особенностей «поведения толпы», которые, собственно, и являются основными факторами формирования различных графических сигналов, в том числе уровней.

Психология

Для большей наглядности разделим всех участников рынка на три категории: быков (в текущий момент покупают), медведей (в текущий момент продают) и «неопределившихся».

Предположим, что в течение некоторого времени цены колебались на уровне поддержки, а потом рынок начал двигаться вверх. Те, кто покупал по ценам в районе уровня поддержки, ликуют, хотя и жалеют, что не купили еще — вот вернулся бы рынок к прежнему уровню поддержки, пошел бы чуть-чуть вниз, они бы сразу прикупили побольше.

Те же, кто продавал, осознают, что выбор направления торговли был сделан неверно. Естественное желание в такой ситуации — возврат цены к исходному уровню, что позволит закрыть открытые на продажу позиции и остаться «при своих» (это так называемый безубыточный уровень, точка безубыточности, или breakeven point).

Те, кто никак не мог определиться, к какой из сторон примкнуть, поняли, что цены пошли вверх, и решили для себя, что при первой же подходящей возможности будут играть на повышение.

Итак, все три группы участников рынка твердо намерены покупать при ближайшем спаде. Уровень поддержки ниже рынка — приоритет номер один. Именно поэтому, когда цены опустятся до этого уровня, то возобновившееся ажиотажное стремление покупать, которым горят все участники торгов, вновь подхлестнет цены, и они пойдут вверх.

А теперь рассмотрим обратную ситуацию. Предположим, что цены, вместо того чтобы пойти вверх, пошли вниз и опустились ниже уровня поддержки. Реакция участников рынка тоже изменится с точностью до «наоборот». Все те, кто покупал на уровне поддержки, ясно осознают, какую глупость они совершили. Таким образом, поддержка превратилась в сопротивление. И, соответственно, чем более значимым был предыдущий уровень поддержки, тем большую значимость приобретает он в качестве уровня сопротивления.

Метод работы

Уровни поддержки и сопротивления, по своей сути, отражают базовые элементарные принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного направления, горизонта инвестирования, количества сделок и прочих собственных предпочтений, любая стратегия (на основе методов ТА) неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» зонах. Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превышает число желающих покупать, соответственно, движение вниз получает свой импульс.

Причем, торговая система не обязательно должна эксплуатировать лишь один из импульсов (только «на отскок» или только «на пробой»). Мы можем торговать, как нам удобнее и в соответствии с результатами наших тестов.

1. «На отскок» от уровня: покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод часто используют для торговли в боковике. Основная специфика торговли заключается в том, что открытие позиций происходят «на отскок» от ключевых уровней, а закрытие, как правило, согласно сигналам индикаторов.

2. «На пробой» уровня: продаем, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупаем, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. То есть, когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон краткосрочных консолидаций, что обычно сопровождается пробитием очередного уровня сопротивления (или поддержки).

3. Микс: торговля происходит «на отскок» от уровня при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления, однако в случае преодоления ценой этих уровней позиции закрываются и открываются противоположные. Данный метод позволяет вести высокочастотную торговлю в боковике, а при формировании сильного тренда — перестраиваться и участвовать в трендовых движениях.

Пример

В виде иллюстрации рассмотрим текущую динамику цен на графике ЛУКОЙЛа (1 свеча — 1 день).

4 июня цены показали локальный максимум на уровне 1758 рублей за акцию. После чего цены находились ниже в течение примерно двух недель. При следующем росте к определенному нами уровню мы могли открыть короткую позицию (если подобные действия входят в нашу торговую стратегию).

Еще неделю продолжалось падение. Где закрывать открытую позицию, каждый для себя решает сам. Однако, если позиция так и осталась открытой, в момент пробития уровня сопротивления становится очевидно, что набирающий силу up-trend не даст нам в ближайшем будущем иметь прибыль по этой позиции. Происходит ее закрытие, одновременно открываем длинную позицию.

Уровень сопротивления теперь становится уровнем поддержки. Именно при пробитии этого уровня мы сможем говорить о завершении роста.

Рис.2: ЛУКОЙЛ (июнь-июль 2012 г.)

После того как цены второй раз подошли к уровню 1858 рублей за акцию, имело смысл закрыть часть длинных позиций, потому что образовался новый уровень сопротивления. Если позиция была закрыта полностью, вполне разумным выглядело открытие обратной позиции — на продажу.

Если в ближайшем будущем цены преодолеют уровень 1860 рублей — короткую позицию придется ликвидировать и снова вставать по тренду. С другой стороны, фиксировать прибыль мы можем начинать при достижении ценой нижележащего уровня поддержки.

Заключение

Изучая материалы по основам технического анализа, надо отчетливо понимать две вещи. Во-первых, пока что мы находимся в самом начале нашего пути от «интересующегося торговлей на бирже» до «получающего стабильный доход за счет инвестиций в ценные бумаги». Получить прибыль, большую или маленькую, можно и не имея знаний вообще, просто интуитивно угадав направление дальнейшего движения цен. Однако стабильность таких доходов придет только после того, как мы станем разбираться в ключевых аспектах торговли, основных факторах, влияющих на цену, а так же систематизируем нашу стратегию.

И, во-вторых, зная теоретические основы уровней поддержки и сопротивления и, что еще более важно, имея навыки построения уровней на ценовом графике, мы закладываем фундамент нашей будущей стратегии. Этот фундамент поможет нам в любой ситуации понимать, куда идет рынок, где располагаются большие объемы ордеров на покупку или продажу, и принимать своевременные правильные решения.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Какой курс рубля ждать к концу октября

Для чего инвестору нужна макростатистика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,1 млн баррелей

Обороты Московской Биржи в сентябре вновь снизились в годовом выражении

Рынок США. Финансовый год закончился, покатились вниз

Рубль выглядит относительно устойчиво на фоне падения мировых рынков

Годовая инфляция замедлилась до 4%

Сначала Катар, а теперь Эквадор — участники ОПЕК выходят из картеля. К чему это приведет

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Трейдинг для начинающих: как определять уровни поддержки и сопротивления

Для тех, кто пропустил. Первую часть серии статей о криптовалютном трейдинге читайте здесь.

Представьте, что внутри дома бросили упругий мяч. Есть два барьера, которые ограничивают его полёт и падение — это пол и потолок. В трейдинге существуют аналогичные препятствия, которые называют поддержкой и сопротивлением. Они ограничивают движение цены актива и служат самым популярным инструментом для любого трейдера.

Поддержка и сопротивление могут формировать график цены криптовалюты месяцами. В традиционных рынках существуют глобальные уровни, от которых цена отскакивает годами.

Прелесть этих линий в том, что их использует подавляющее большинство трейдеров, а значит определённые уровни можно вполне безопасно использовать в качестве точек входа для торговых сделок. Подробное описание поддержки и сопротивления опубликовано в Coindesk.

Поддержка

Почему цена почти всегда отскакивает от поддержки? У линии на графике есть вполне осмысленная интерпретация. У каждого покупателя есть своя стоимость, при которой он считает актив недооценённым. Каждый трейдер ищет хорошие точки входа, исходя из своего опыта. Если раньше цена отскочила от определённого уровня, значит этот уровень стал приемлемым для большинства покупателей.

Новые игроки сочтут поддержку хорошей точкой входа и цена отскочит опять. Концентрация ордеров на определённом уровне повысит «прочность» поддержки, предотвращая возможный обвал цены ниже.

Сопротивление

С другой стороны, максимальные точки на графике формируют серьёзный психологический уровень «потолка». Если актив не может пробиться через сопротивление достаточно долгое время, значит открывать длинные позиции на таком уровне очень опасно.

Как и в случае с поддержкой, давление продавцов на определённой линии создаёт барьер, сквозь который тяжело пробиться цене. Чем больше откатов от сопротивления, тем оно сильнее.

Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки

Главное правило определения ключевых уровней — они не являются просто линиями. На графике иногда можно заметить фейковые пробои поддержки или сопротивления — это хорошая ловушка для медведей и быков. Неопытные трейдеры открывают позицию на первом пробое и тут же попадают в западню.

Чтобы избежать такой участи, считайте поддержку или сопротивление определённой зоной, а не просто линией. Также рекомендуем находить ключевые уровни на линейном графике, который учитывает только цену закрытия актива. В определении вероятных фейковых пробоев помогут технические индикаторы, суть которых мы раскроем в следующих статьях.

Итак, как определить поддержку или сопротивление? Рассмотрим на примере 1-дневного графика Monero/Dollar. На фоне коррекции крипторынка актив пробил один глобальный уровень поддержки и устремился к новому. Второй уровень пока удерживает цену.

А теперь сопротивление на 1-дневном графике Monero/Bitcoin. Сначала цена два раза отскочила от первого уровня, а затем ещё два раза от второго.

Для ценового движения относительно поддержки или сопротивления справедливы свои правила:

  • когда цена проходит сквозь сопротивление, этот уровень может превратиться в поддержку;
  • чем чаще цена тестирует определенную зону, тем сильнее там давление покупателей/продавцов;
  • когда поддержка/сопротивление пробиты, сила последующего ценового движения зависит от прочности уровня;
  • сила поддержки/сопротивления зависит от временного периода. Линии на дневном графике более надёжны, нежели линии на 1-часовом.

Определение ключевых уровней поддержки/сопротивления приходит с опытом. Не забывайте, что существуют не только горизонтальные уровни, но и линии тренда.

Как определить трендлайн

К сожалению, некоторые трейдеры не умеют правильно определять ход тренда актива. Для определения наклонной линии поддержки/сопротивления достаточно найти локальные минимумы/максимумы цены.

В случае роста трендлайн соединяет нижние точки.

В случае падения — верхние точки.

Чтобы построить линию тренда, достаточно найти 2 точки. Однако валидным можно считать только тот трендлайн, который соприкасается с графиком цены в трёх точках.

Для линий тренда характерны свои особенности:

  • чем круче угол трендлайна, тем менее надёжным он будет в будущем;
  • чем чаще цена соприкасается с линией тренда, тем сильнее подскочит/упадёт цена после её пробития;
  • чем длиннее линия тренда (на больших таймфреймах), тем она надёжнее.

Примечательно, что цена не обязательно двигается вверх или вниз. После заметных падений часто начинается стадия аккумуляции, которая характеризуется боковым движением. Оно хуже всего подходит для трейдинга. В этом можно убедиться, подробно рассмотрев график Биткоина за прошедшие пару недель.

Как видите, на графике нет заметных знаков о предстоящем ценовом движении.

Как и с горизонтальной поддержкой/сопротивлением, не стоит пытаться насильно подстроить трендлайн под ход цены. Чтобы избежать ложных пробоев линии тренда, стройте её по линейному графику или теням свечей.

Как использовать поддержку и сопротивление

Существуют две самых простых стратегии для торговых сделок с трендлайнами — отскок и прорыв.

Первая предполагает открытие длинной позиции после подтверждения отскока от линии поддержки. Почему нельзя размещать ордер в самой зоне поддержки? Никто не знает, удержит ли линия эту волну слива. И хотя так вы можете получить больше прибыли, скорее всего, подобная стратегия кончится потерей всего депозита.

Если после отскока цена всё равно устремится вниз, потери от неудачной сделки перекроет стоп-лосс. Подробнее механику расстановки стоп-лоссов мы рассмотрим в следующих статьях.

Торговать прорыв несколько сложнее. Здесь уже можно воспользоваться двумя способами — агрессивным и консервативным. Первый предполагает открытие короткой/длинной позиции сразу после пробития поддержки или сопротивления.

Почему этот способ иногда не работает? Дело в том, что после пробития сопротивления и поддержки очень часто случается откат цены, который опять тестирует линию. Иногда такой откат может вылиться в очередную ловушку, которая заставляет трейдера закрыть позицию в минус.

Консервативный способ предполагает открытие позиции уже после отката к уровню сопротивления/поддержки. Если цена, протестировав линию, опять отскакивает от неё, торговая сделка может принести хорошую прибыль с минимальным риском.

Для тех, кто хочет развиваться дальше. Третью часть серии статей о криптовалютном трейдинге читайте по ссылке.

Как определить пробой уровня сопротивления и поддержки

Главная страница » Технический анализ » Как определить пробой уровня сопротивления и поддержки

Привет всем! Это блог forexinlife.com. Цена постоянно ходит внутри области, которая ограничена двумя пределами сверху и снизу. Нужно здорово постараться, чтобы не заметить, что за короткое время можно произойти пробой с переходом в другую область. Естественно, в этот момент многие строят свою торговую систему. Поэтому очень важно знать, как определить пробой уровня сопротивления, а также поддержки. И конечно важно не спутать истинный с ложным. Вот об этом всем мы сегодня и поговорим!

Тестируйте систему вместе с брокером ForexMart. Обзор брокера Forexmart.

Свойства уровней

Важным свойством уровней (1) можно назвать то, что они не настолько узки, как другие. Вот почему у них есть верхняя и нижняя границы. И когда цена заходит в эту зону, то трейдеры начинают создавать давление на нее. Происходит так, что подавляющая группа трейдеров считает, что пришло время покупать, тогда на графике появляется поддержка. Если подавляющее большинство за продажи, то вот вам сопротивление .

И вот если принять, что (1) — это широкие зоны, то, когда цена входит в зону поддержки сверху, она замедляется. И так может быть несколько раз. Вход и выход. В результате зона тестируется. Если цена входит в зону сопротивления снизу то она также замедляется. А входя и выходя из нее цена тестирует эту зону.

Если цена тестирует зону несколько раз, то сила этой зоны велика. Тем не менее, бывает так, что график пробивает поддержку снизу или сопротивление сверху. Дальше цена может начать двигаться к следующей зоне. А может быть и так, что цена сформирует ложный пробой и вернется сначала в зону, а затем и в область ограниченную зонами с двух сторон.

Что нужно знать про пробой линии сопротивления и поддержки

Для того, чтобы вы понимали, что произойдет и будет ли пробой, хорошо подумать вот о чем.

    • Если внутри границы продавцы и покупатели сформируют консолидацию, то это может означать, что данная зона не удержит цену, и она ею будет пробита.
  • Нельзя не сказать о том, что дина свечей, которые начинают пробой, может быть очень большой. Можно сказать, что провыв по этой причине будет более вероятным.
  • Если цена протестировала зону, но при выходе из нее ушла недалеко, то это может быть, как раз перед моментом прохода через зону насквозь.
  • Торговые объемы могут вырасти, и это подтверждает силу движения и, часто это может быть во время истинного прохода зоны насквозь.
  • Когда после пробоя зоны цена снова подходит к её границы, и в это время формируется разворотный паттерн, то это тоже знак того, что пробой истинный.

Стратегия

Торговать можно так. Агрессивно . По закрытию вход. Умеренно , по закрытой свече полностью за зоной. Консервативно . При возврате на ретест.

Конечно, каждая сделка должна сопровождаться стоп лоссом. Это обязательно! Он должен размещаться за ближайшим экстремумом. Что касается тейк профита, то он вполне может быть достаточно большим , так как впереди целая область ограниченная своими зонами.

В завершении несколько индикаторов, которые помогут определиться с тем, где, что находится.

Уровни поддержки и сопротивления – основа трейдинга

Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.

Можно сказать, что уровень – это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены.

Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которым должен обладать каждый трейдер. Уровни также являются основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли.

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?

Чтобы понять, почему формируются уровни, мы должны обратиться к кривой спроса и предложения.

Обратите внимание, как на кривой предложения количество единиц для продажи увеличивается с ростом цены. Чтобы выразить это в терминах трейдинга – чем выше цена, тем больше трейдеров хотят продать свои позиции.

Кривая спроса, с другой стороны, полностью противоположна. По мере увеличения цены количество единиц на продажу уменьшается. Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам.

Мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление.

Что из себя представляют уровни?

Уровень поддержки – область на графике с потенциальной силой покупателей.

Уровень сопротивления – область на графике с потенциальной силой продавцов.

Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением.

И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.

На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу.

Важно обращать на характер движения цены от уровня:

  • Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать значительным.
  • Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит.

Свинг-зоны – это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.

Как проводить уровни на графике?

Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.

Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз.

Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Чаще всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Большинство уровней, которые вам понадобятся, будут основаны на движение цены в течение последних шести месяцев.

Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно, вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно.

Обращайте внимание на подтверждение ценой уровней

Умение правильно проводить уровни поддержки и сопротивления графиках напрямую связано с вашим успехом в трейдинге. Попытка торговать без уровней – это все равно что пытаться вести машину с закрытыми глазами. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы попадете в аварию.

Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отражается в паттернах прайс экшен, которые информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин бар:

Пин бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки пользуется большим спросом. Это прекрасный пример подтверждения уровня сигналом прайс экшен.

Рассмотрим следующий пример:

Обратите внимание на фигуру треугольник, за которой следуют три уровня поддержки. Следует отметить, что данные уровни были нарисованы до момента пробоя треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей, когда вы открываете новый график.

Далее мы видим медвежье движение цены, которое предоставило нам сигнал к открытию короткой позиции:

Цена подтвердила ключевой уровень поддержки, с которого началось формирование треугольника. Это отличное место для постановки тейк-профита при торговле на пробой.

График ниже показывает, как цена реагирует на ключевые уровни:

То, что вы видите выше, является сердцем и душой торговли по прайс экшен. Для успеха в трейдинге недостаточно просто находить пин бары или внутренние бары. Важно читать действие цены на ключевых уровнях.

Поэтому недостаточно просто провести уровень. Рынок должен подтвердить уровни, которые вы отметили. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть, а не то что на самом деле происходит на рынке. Конечно, рынок не всегда будет тестировать ваши уровни. И это нормально. Не бойтесь постоянно корректировать свои уровни. Рынок – отличный учитель, и он всегда готов показать вам, насколько точны ваши уровни.

Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления.

Как избежать ошибок в построении уровней?

У каждого трейдера существует свой метод для рисования уровней поддержки и сопротивления. Однако не всегда уровни проводятся точно. Часть этих проблем связана с неправильным пониманием уровней, так как нет ничего более субъективного в техническом анализе, чем рисование уровней поддержки и сопротивления.

Иногда требуются годы, чтобы натренировать свой взгляд на определение истинных уровней поддержки и сопротивления, которые являются основой любой прибыльной торговой стратегии. Но это нормально. Ваша цель должна состоять не в том, чтобы с первого раза провести идеальные уровни. Вы должны стараться отмечать уровни наилучшим образом, оставаясь при этом непредубежденным в своем анализе. Всегда допускайте возможность ошибиться. Никогда не стоит быть слишком убежденным в своей правоте.

Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены.

Неудивительно, почему я провел этот уровень: цена неоднократно тестировала отмеченную область в качестве поддержки. Однако несколько недель спустя цена решила повторно протестировать уровень 1.5465 в качестве сопротивления. Когда закрылась свеча тестирования, я понял, что данный уровень необходимо откорректировать.

Рынок закрылся выше зоны 1.5465. Однако вместо того, чтобы на следующий день рассматривать данный уровень в качестве области сопротивления, он закрылся на 17 пунктов ниже.

Хотя данное поведение цены было объяснить как ложный пробой, непоследовательное движение цены стало для меня достаточной причиной, чтобы поставить под сомнение обоснованность данного уровня. Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать.

Уровень 1.5475 показался мне более подходящим, учитывая ценовое движение в течение последних нескольких месяцев. Хотя разница составила всего 10 пунктов, я почувствовал себя намного комфортней, использовав новый уровень.

Одна из самых опасных ошибок – это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней. Вы всегда должны обращать внимание на последние действия рынка, которые либо подтверждают, либо опровергают текущие уровни. Рынок динамичен, он постоянно меняется. Это особенно актуально для рынка форекс, поскольку он открыт 24 часа в сутки.

Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе. Определение точек входа в рынок, постановка стоп-лоссов и целей по взятию прибыли также являются субъективными, однако эти вещи в значительной степени зависят от проведенных уровней.

Уверенность – это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Будьте гибкими, а не упрямыми. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены. Вы можете ошибиться на 5 или даже 50 пунктов, но рынок всегда сообщит вам об этом, если вы будете оставаться открытым к его сигналам.

Не стоит слишком увлекаться перестановкой уровней. Иногда начинающие трейдеры пытаются двигать уровни для того, чтобы найти подходящий для торговли сигнал прайс экшен. К примеру, они сдвигают уровень к пин бару, чтобы открыть по нему сделку.

На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Как и ожидалось, бычий пин-бар не оправдывает себя.

Хвост пин бара подсказывает нам, где находится уровень спроса или предложения на рынке. Но этот тип сигнала действителен только в том случае, если он возникает на ключевом уровне поддержки либо сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления и таймфреймы

Попытаемся разобраться во взаимосвязи между ключевыми уровнями и таймфреймами.

Возможно, вы заметили, что уровни не всегда хорошо воспроизводятся на нескольких таймфреймах. Например, уровень может хорошо выглядеть на дневном графике, но на четырехчасовом графике уровень уже оказывается пробитым.

Обратите внимание, как хорошо соблюдается этот уровень на дневном графике. Все тела свечей в выделенных областях находятся выше или ниже ключевого уровня без перекрытия.

Теперь давайте посмотрим на тот же самый уровень на четырехчасовом таймфрейме:

Четырехчасовой график выше показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрылось ниже уровня.

На первый взгляд, это похоже на пробой уровня, который может привести к падению цены. Но это не так. Почему? Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом.

Сравним эти два таймфрейма бок о бок. Уровень представляет одинаковую цену на обоих графиках:

Тот факт, что на более низком таймфрейе случился ложный пробой говорит нам о том, что рынок заинтересован в удержании данного уровня только на дневном графике. Это означает, что мы должны торговать по данному уровню не ниже дневного таймфрейма.

Построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках

Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках. Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь.

Если вы достаточно давно торгуете по прайс экшен, то вы уже знаете, что дневные свечи несут в себе куда больший объём информации, чем свечи на Н1. Если мы будем принимать каждую свечу как историю сражения быков и медведей, то общая картина будет лучше видна на большем периоде, так как мы видим, где началась атака тех или иных сил.

Свечу на Н1 можно сравнить с маленькой крепостью, захват которой не может нам показать силы атакующих и защищающихся. А свеча на D1 является областным городом, захват которого может сыграть решающую роль в общем исходе войны.

Если мы примем тот факт, что дневные свечи действительно несут в себе больше информации, то для нас должен быть важен каждый шип, так как его кончик является точкой перевеса тех или иных сил.

На графике отмечено два уровня, синяя пунктирная линия — это уровень по ценам закрытия и открытия, а красная пунктирная линия — это уровень по шипу.

Синяя линия нещадно пробивалась во все стороны, рынок не уважал её, так как она говорит нам лишь о том месте, куда удалось добраться медведям. Посмотрите на уровень от шипа. Как мы можем видеть, рынок сделал от него существенный отскок вверх, после чего пробил его, скорректировался к нему и двинулся вниз. Всё потому, что шип является точкой перевеса сил, ведь именно в этой точке быки начали атаковать медведей, а это говорит нам о том, что в этом месте очень много покупателей.

Но всё же есть некоторые момент, которые стоит учитывать при построении уровней:

Рынок должен иметь чёткое направление

Цена не может находиться в консолидации, или в небольшом диапазоне, так как это не позволит определить второй пункт.

Локальный максимум или минимум

Именно эта точка должна являться локальным максимумом или минимумом. Другими словами, если у нас есть большой выделяющийся шип, то мы должны подождать закрытия следующей свечи. Если другая свеча перекроет шип, то мы будем считать уровень неудавшимся.

В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что не позволяет нам правильно выставить уровень. Во втором примере, следующая свеча перекрыла шип, что указывает нам на слабость медведей.

Рынок постоянно движется и при этом он останавливается на перерывы. Именно эти моменты остановки мы и будем использовать для выявления наилучших уровней поддержки и сопротивления, так как нам важна последняя информация о расположении сил быков и медведей.

Отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня. Поэтому, необходимо ввести своеобразный фильтр, который помог бы нам выбирать только лучшие места.

Последние события + проверка историей = хороший уровень.

Красным цветом отмечены те точки, где цена делала недавние остановки. Эти места и являются последними событиями рынка. Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем.

Почему последние события настолько важны?

Дело в том, что рынок постоянно находится в движении из-за того, что быки и медведи поочерёдно берут над ним контроль, а те точки, где случаются эти развороты цены, могут давать нам информацию о месте расположения тех или иных сил.

Цена может остановиться по двум причинам, первая всем известна — рынок встретил сильное сопротивления.

Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по тейк-профиту, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Осталось лишь сделать логическое заключение — если рынок остановился в определённом месте из-за закрытия сделок по тейк-профиту, то мы не можем считать эту точку основой для построения уровней поддержки и сопротивления.

А как узнать, что именно в этом месте закрывались ордера по тейк-профиту?

Вспоминаем нашу формулу: последние события + проверка историей = хороший уровень.

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?

Уровень – это место для возможного входа в сделку. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли.

В книгах по техническому анализу и в интернете часто можно прочесть, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. Но это грубая ошибка. На самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее.

Представим, что у нас есть уровень поддержки. Цена отскакивает от этого уровня, потому что на рынке присутствуют покупатели. Если цена часто возвращается к уровню – это означает, что приказы на покупку постепенно исполняются. А когда они будут целиком исполнены, кто тогда будет покупать? Поэтому когда покупателей совсем не останется, цена пробивает уровень.

Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего, случится пробой уровня.

Важно не забывать, что уровни поддержки и сопротивления – это прежде всего зоны, а не точные линии на графике. Иначе вы можете столкнуться с двумя проблемами в вашем трейдинге: цена не доходит до уровня и заходит за него.

Когда рынок приближается к уровню достаточно близко, но не задевает его, вы можете пропустить сделку, потому что вы ожидали появления торгового сетапа точно на выбранном вами уровне.

В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но это часто оказывается ложным пробоем.

Как решить эти две проблемы? Очень просто. Всегда относитесь к поддержке и сопротивлению как к зонам на вашем графике, а не точным линиям.

Существуют две группы трейдеров:

  • Трейдеры, которые бояться упустить сделку.
  • Трейдеры, которые хотят войти в рынок по максимально выгодной цене.

Трейдеры, которые боятся упустить сделку, входят в рынок в тот момент, когда цена приближается к уровню. И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте.

С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пробьет уровень и только затем изменит свое направление.

Вы никогда не можете знать, какая группа трейдеров будет преобладать в данное время на рынке. Поэтому не забывайте, что уровни поддержки и сопротивления – это именно области на графике.

Как выставлять стоп-лосс при торговле от уровней?

Никогда не ставьте свои стопы точно на уровнях или на небольшом расстоянии от них. Потому что маркет-мейкеры всегда будут охотиться за вашими стопами.

Как можно избежать подобных ситуаций?

Во-первых, вы можете использовать индикатор ATR и выставить стоп на расстоянии ATR от уровня, прибавив сюда размер спреда. Во-вторых, вы можете выходить из сделки только в случае, если цена уверенно закроется за уровнем.

Чаще всего настоящее движение на рынке начинается только после того, как маркет-мейкеры наберут максимум ликвидности за счет сбора стоп-лоссов большинства трейдеров.

Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями

Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным.

Но если вы позволите цене приблизиться к уровню, тогда ваш стоп-лосс не будет таким большим.

Как узнать, что случится пробой уровня?

Как мы уже знаем, поддержка – это область с потенциальным давлением покупателей. Следовательно, при приближении цены к уровню поддержки, она должна развернуться в противоположный тренд. Но что если этого не происходит, и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки?

Это признак слабости, поскольку быки не могут решительно протолкнуть цену наверх. Или же на рынке присутствует сильное давление продавцов. В любом случае, данная ситуация не выглядит оптимистично для быков, и поддержка, вероятно, не сможет устоять.

Торговая стратегия для торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать пробой, а кто-то разворот. Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги.

Отметьте области поддержки и сопротивления на графике:

Подождите, пока цена достигнет уровня направленным движением:

Ожидайте отката цены от уровня:

Входите на следующей свече после отката, выставив стоп-лосс за свечой, которая пробила уровень:

Забирайте прибыль на ближайшем уровне:

Вы должны понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который постоянно будет себя отрабатывать. У вас будут прибыльные и убыточные сделки. И единственное, что удержит вас от потери своего депозита – это правильное управление рисками.

Как строить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

> Алексей Тацитов
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления
Комментариев нет

Данная статья является дополнением онлайн курса «Горизонтальные уровни в трейдинге».

В этой статье мы рассмотрим как строить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Также разберем для чего они нужны и как их определять и использовать в трейдинге.

Прежде всего стоит отметить, что горизонтальные уровни поддержки и сопротивления работают на всех без исключения таймфреймах. Поэтому использование уровней в трейдинге может быть полезно для трейдеров, которые открывают позиции внутри дня, торгуют краткосрочно, а также для тех, кто торгует среднесрочно и готов удерживать позиции в течение нескольких недель.

Содержание

На каких таймфреймах необходимо строить горизонтальные уровни?

Построение уровней необходимо начинать с больших таймфреймов и постепенно двигаться ниже до того таймфрейма, на котором вы планируете вести торги.

Daily — самый надежный таймфрейм, и он используется всеми без исключения крупнейшими участниками рынка. Это банки, инвестиционные фонды, то есть те участники рынка, которые способны повлиять на изменение спроса и предложения и тем самым сдвинуть цену в том или ином направлении. Эти участники рынка торгуют Daily, поскольку в отличие от частного трейдера, они зачастую не могут открыть позицию необходимого объема в один клик мыши. По этим причинам, я рекомендую начинать анализировать рынки с дневного таймфрейма.

Крупные трейдеры могут накапливать позицию продолжительное время для того чтобы получить оптимальные цены при открытии, это же касается и выхода из рынка, когда позиции могут закрываться в течении нескольких дней. Такое часто происходит около ключевых уровней дневного таймфрейма. Следовательно, самые надежные сигналы формируются на Daily и важно понимать в каком состоянии находится рынок на этом таймфрейме.

Если вы торгуете Daily, то построение уровней на этом таймфрейме важно для дальнейшего понимания карты рынка и потенциала движения цены в том или ином направлении.

Если вы торгуете на меньшем таймфрейме, например, на H1, важно понимать в каком направлении торгуют крупнейшие трейдеры, как развивается тенденция на Daily. Впоследствии необходимо будет перейти на H1 и точно так же начать строить уровни и, отталкиваясь от этого, искать точки входа на этом таймфрейме на повышение, либо на понижение.

Качество сигнала на меньшем таймфрейме в направлении основной тенденции, т.е. тенденции на дневном таймфрейме, будет гораздо выше и у вас появится возможность получить отличное отношение профит-лосс. Это даст вам шанс искать точки входа в рынок, в которых риск будет на порядок меньше, чем потенциал возможной прибыли.

Ключевые условия построения уровней

Важно понимать, что уровень — это не линия толщиной в один пункт, а ценовой диапазон. Он строится от границ тел до теней свечей, в которых меняется направление движение рынка сверху вниз или снизу вверх.

Зачастую уровни образуются 3-6 свечами, при этом, если вы видите на рынке формирование разворота, где участвует 4 свечи, т.е. 2 бычьи, потом 2 медвежьи, либо же 2 медвежьи и 2 бычьи, то это определенно уровень сопротивления или поддержки (Рисунок 1).

Рисунок 1. Уровни поддержки и сопротивления первого типа

Очень важный аспект формирования уровней – видите ли вы уровень визуально, т.е. если вы предполагаете, что в точке А есть разворот рынка снизу-вверх, либо сверху вниз, то вероятность его наличия — около 80-90%.

Встречаются ситуации, при которых уровни формируются буквально за 3 свечи – например, если на рынке наблюдается бычье движение, которое завершается закрытием крупной медвежьей свечи, которая перекрывает несколько предыдущих (Рисунок 2), это может говорить о том, что в этой точке сформировался уровень.

Рисунок 2. Формирование уровня сопротивления тремя свечами

Бывают более сложные паттерны, когда уровни формируются 5, 6 иногда и 10 свечами, среди которых встречаются доджи, чередование бычьих и медвежьих свечей или гэпы — ценовые разрывы. Однако, это все не имеет значения, если, во-первых, вы визуально видите разворот движения цены и если в этом развороте принимает участие более 3 свечей.

EURAUD. Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Разберем пример. Рассмотрим валютную пару EURAUD. Текущая цена на момент написания статьи — 1.4102.

Ближайший уровень сопротивления был сформирован в свечах от 24, 27 и 28 марта, т.е рынок в течении 5 дней рос, а затем закрылась медвежья свеча, полностью поглотив предыдущую бычью свечу, тем самым сформировав уровень по 3-м свечам. Определяем верхнюю границу уровня сопротивления по тени бычьей свечи, которая входит разворот, цена — 1.4313. Выделим нижнюю границу этого уровня. Она строится по границам свечей в этом развороте, цена — 1.4260. Вы видите, что здесь уровень имеет достаточно широкий ценовой диапазон, порядка 50 пунктов, для дневного таймфрейма это абсолютно нормально и для удобства дальнейшего восприятия этого уровня я рекомендую выделять его другим цветом (Рисунок 3).

Рисунок 3. EURAUD. Уровень сопротивления

Теперь наша задача заключается в построении аналогичного уровня поддержки. Мы также смотрим, где он находится относительно текущей цены, спускаемся ниже, буквально на 4 свечи, и видим, что разворот рынка снизу вверх произошел в свечах от 17, 20 и 21 марта, т.е. по факту закрытия последней свечи сформировался разворот рынка – было нисходящее движение которое завершилось активным ростом.

Точно так же мы строим границы этого уровня: цена 1.3874 — граница по тени, а цена 1.3886 – это граница по телам свечей. Теперь выделяем этот уровень прямоугольником. Мы построили два уровня – ближайший уровень сопротивления и поддержки (Рисунок 4).

Рисунок 4. EURAUD. Уровни поддержки и сопротивления.

Уровень поддержки – это уровень первого типа, где есть 2 медвежьи и 2 бычьи свечи; уровень сопротивления – более сложный, но здесь мы визуально видим разворот рынка, есть бычье движение, которое было поглощено 2 свечами.

GBPUSD. Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Теперь для примера построим уровни поддержки и сопротивления на другом финансовом инструменте. Пусть это будет валютная пара GBPUSD. Текущая цена фунта по отношению к доллару на момент написания статьи равна 1.2466, построим ближайшие уровни.

Начнем с уровня сопротивления. Смотрим, где визуально находится ближайший разворот цены сверху вниз. Это свечи, которые были сформированы 27 и 28 марта. Здесь после бычьего движения, которое включало в себя несколько крупных бычьих свечей, сформировалась агрессивная медвежья свеча. Соответственно, здесь формируется уровень сопротивления, не самый простой, но визуально легко определяемый.

Верхнюю границу этого уровня мы определяем по тени бычьей свечи, которая входит в разворот. Это цена — 1.2614.

Рисунок 5. GBPUSD. Уровни поддержки и сопротивления.

Нижняя граница этого уровня строится по телам свечей, цена — 1.2557. Здесь мы выделим этот уровень определенным цветом для того, чтобы в дальнейшем мы могли его отчетливо видеть.

Теперь то же самое проделаем с уровнем поддержки. Я думаю, что ни у кого не будет сомнений, где именно он находится – нижняя граница уровня поддержки – 1.2109, верхняя – 1.2154. Как мы определи, что уровень находится именно в этой точке? Было нисходящее движение, потом рынок резко начал расти, после чего долгое время укреплялся. Соответственно, здесь мы видим разворот рынка снизу вверх (Рисунок 5).

Мы построили два ближайших уровня поддержки/сопротивления на 2 финансовых инструментах для того чтобы впоследствии использовать основные свойства горизонтальных уровней в торговле. Как это правильно делать мы разберем в следующих статьях.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

Зоны поддержки и сопротивления. Новый взгляд валютного трейдера!

Зоны поддержки и сопротивления на валютном рынке — это расширенные уровни, которые также строятся по экстремумам, но при этом расширяются с тем, чтобы уменьшить количество ложных сигналов на вход.

Технические уровни на графиках строят все – и матерые зубры трейдинга и зеленые новички. Построение уровней поддержки и сопротивления – это, пожалуй, первое, чему учится пришедший на валютный рынок трейдер.

Казалось бы, что тут сложного? Провел линию через локальный минимум – вот тебе и уровень поддержки, через максимум – вот и уровень сопротивления готов. А между тем, в таком способе построения кроется серьезная ошибка, приводящая к упущенным входам в сделку или неправильным входам.

В статье обсудим, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления.

Не уровни, а зоны

Для начала эксперты журнала Фортрейдер предлагают напомнить формулировку ценового уровня на валютном рынке.

Ценовой уровень – это область или зона значений, которую цена не может сразу преодолеть.

Обратите внимание на слова «область или зона значений», именно в них кроется подвох. Проводя линию на графике через максимум или минимум, трейдер обозначает конкретное ценовое значение, в зависимости от которого трейдер и определяет что произошло – пробой или откат.

Рис. 1. Пример уровней поддержки и сопротивления, построенных по максимумам и минимумам.

Для большего понимания возьмем один из построенных на часовом графике уровней. Например, это уровень сопротивления в паре евро/доллар, построенный по цене 1,23966.

Рис. 2. Уровень сопротивления в паре EUR/USD, построенный на графике Н1.

А теперь посмотрим на тот же уровень на меньшем временном интервале. Как вы сами можете убедиться, здесь уже уровень работает немного не так, как на Н1.

Рис. 3. Этот же уровень сопротивления на таймфрейме М5.

В первом случае можно было бы открыть сделку на продажу на отбое от уровня сопротивления, но трейдер этого не сделал, поскольку цена не дошла до нарисованного им уровня. Во втором случае была бы открыта длинная сделка на пробое уровня. В лучшем случае, она принесла бы совсем небольшую прибыль или закрылась бы по безубытку. В худшем – сделка принесла бы убыток.

Но если бы сопротивления было построено не в виде линии, а в виде области, то тогда картина выглядит совсем иначе. Отчетливо видно, что цена не смогла преодолеть зону сопротивления и в этом случае, сделка на продажу на отскоке от зоны была бы открыта.

Рис. 4. То же сопротивление в виде зоны.

Как вы сами можете убедиться, использование зон поддержки и сопротивлений более эффективно, чем использование просто линий.

Откуда берутся зоны сопротивления и поддержки

Каждый трейдер знает, что технический анализ – это основа трейдинга. Спросите у любого трейдера, он вам сразу же скажет, что ордер тейк-профит нужно выставлять у противоположной линии тренда, а стоп-лосс – выше или ниже предыдущего локального максимума или минимума.

И таких трейдеров на валютном рынке миллионы. Так вот зоны сопротивления и поддержки – это именно те места, в которых трейдеры и располагают свои тейк-профиты и стоп-лоссы.

Скопления этих ордеров очень важны – когда цена доходит до них, то сотни тысяч, например, стоп-лоссов срабатывают практически одновременно. Соответственно, цена получает внушительный импульс для дальнейшего движения.

Однако, трейдеры – не роботы, поэтому значения стоп-лоссов отличаются, хоть и находятся в пределах одного узкого диапазона. Именно этот диапазон и является зоной поддержки или зоной сопротивления.

Рис. 5. Пример зоны сопротивления.

Строить такие ценовые зоны достаточно просто. Достаточно найти на графике соответствующую реакцию цены и на ней выделить соответствующую зону. Пролистайте историю – вы убедитесь, что нанесенные вами зоны действительно работают и намного эффективнее, чем проведенные по экстремумам линии.

Рис. 6. Зоны поддержки и сопротивления.

Вывод

Используя в торговле зоны поддержки и сопротивления, трейдер четче видит рыночную картину и не пропустит сигнал на открытии позиции, в отличие от трейдера, который оперирует обычными техническими уровнями. «Классический» трейдер просто не будет открывать сделку, поскольку цена не дошла до его уровня.

Зоны сопротивления и поддержки будут работать на любом временном интервале, отличаться будет только их ширина. Попробуйте этот метод, и вы увидите, что ваша торговля стала еще эффективнее и прибыльнее.

Учитесь с экспертами журнала Фортрейдер и читайте обновления первыми в нашей ленте в Facebook!

Стратегия бинарных опционов «Торговля на уровнях поддержки и сопротивления»

Применение уровней поддержки и сопротивления в качестве средства формирования прогнозов по тенденциям движения рынков активов является хорошо известным подходом в финансовом трейдинге. С появлением бинарных опционов актуальность данного подхода анализа не исчезла. Трендовые уровни в бинарном трейдинге доказали свою эффективность и принесли немало прибыли поклонникам этого типа стратегий. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов применения уровней поддержки и сопротивления в бинарной торговле, которые способны дать участнику рынка наивысшие результаты трейдинга бинарными опционами.

Итак, для использования закономерностей колебания рынка относительно трендовых уровней нам, в первую очередь, необходимо научиться правильно их определять. Сложностей это не вызывает. Просто внимательно посмотрите на график котировок и найдите ценовые уровни, от которых цена осуществила разворот (или несколько разворотов) трендового движения. Затем, с помощью графической линии, для этого самым удобным инструментом будет набор графических сервисов на платформе брокера Binomo:

Отметьте данный уровень стоимости актива. При этом, для построения сопротивления тренда используются максимумы цены актива, для построения поддержки тренда — минимумы котировок. После построения трендовых уровней вы получите примерно такую картину на торговом графике:

Стратегия бинарных опционов – описание подходов

Стратегия формирует несколько видов сигналов, однако, наиболее эффективным для бинарного трейдинга является отскок от трендового уровня. При практическом использовании торговли на уровнях поддержки и сопротивления рыночная ситуация для оформления бинарного опциона выглядит как касание котировками цены трендового уровня и разворот. Сделку необходимо оформлять в момент касания уровня поддержки или сопротивления:

При использовании в бинарном трейдинге горизонтальных уровней поддержки и сопротивления для фильтрации торговых сигналов эффективно будет применить классический осцилляторный индикатор, например, MACD. Такой комбинированный подход позволит увеличить результативность стратегии. При этом, форма сигналов не изменяется, а индикатор выступает в качестве средства, подтверждающего разворот котировок от трендового уровня:

И, конечно, нельзя обойти вниманием такой принцип использования торговли на уровнях поддержки и сопротивления, как трейдинг в каналах, который образует указанные уровни. По сути, диапазон, очерченный трендовыми уровнями, и является каналом ценовых колебаний, но в канальной форме стратегии используются краткосрочные рыночные колебания, которые имеют разнообразные наклоны. Принцип канальной торговли на уровнях поддержки и сопротивления такой же, как при классическом использовании – оформление контрактов в момент касание трендового уровня в сторону отскока:

При этом, в канальных стратегиях увеличивается темп торговли, что позволяет получать более крупные объемы прибыли за короткий временной промежуток.

Мы привели вам несколько примеров использования трендовых уровней в бинарном трейдинге, теперь очертим основные параметры торговли – экспирацию контрактов и манименеджмент данной системы трейдинга.

Экспирация

Учитывая минимальный период графика котировок актива, который используется в бинарной торговле, и скорость формирования трендов, оптимальным инструментом торговли для такого вида стратегии является турбоопцион, экспирация которого будет составлять от 60 до 180 секунд. Такие параметры экспирации контрактов позволят достичь наивысших результатов при использовании торговли на трендовых уровнях поддержки и сопротивления.

Манименеджмент

Несмотря на эффективность системы более 80% торговые риски остаются высокими. Для их снижения нам необходимо применять простые правила – для оформления сделок используем контракты с минимально возможной стоимостью. Например, брокер Binomo(перейти на сайт) для этих целей предлагает опционы стоимостью от 1 USD, что будет оптимальным объемом контрактов для торговли с минимальными рисками.

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Уровни поддержки и сопротивления. Правила построения и торговли

Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! В этой статье вы узнаете, что такое уровни поддержки и сопротивления. Как их построить и торговать по ним.

Уровни поддержки и сопротивления — самые частые линейные графические построения в техническом анализе. Практически каждый трейдер ежедневно использует их в своей торговле. Связано это с тем, что уровни поддержки и сопротивления являются обязательными составляющими фигур разворота и продолжения тренда.

Поддержка

Поддержка (англ. support) — уровень, достигнув которого, цена отскакивает и начинает расти. Происходит это из-за того, что трейдеры всегда следят за тем, как цена преодолевает предыдущие экстремумы, которые были на графике. И, если при достижении очередного минимума, на рынке больше заявок на покупку чем на продажу, то формируется поддержка, и цена начинает расти.

Отскоков может быть сколько угодно, но не меньше двух. На примере, цена отскочила от линии поддержки пять раз. Такой уровень называют сильным. Чем больше отскоков от линии поддержки, тем сильнее и значимее уровень.

Мы рассмотрели с вами, как строится горизонтальный уровень поддержки. Но еще они бывают наклонными.

Восходящая линия поддержки

В наклонных уровнях поддержки каждый новый минимум выше предыдущего. Давайте разберем, как правильно начертить уровень поддержки.

Правила построения уровня поддержки

Чтобы построить уровень поддержки, необходимо найти на графике два минимума, которые находятся практически на одном ценовом уровне. Поскольку технический анализ довольно субъективный инструмент, то всё делается «на глаз».

Правила построения уровня поддержки

На примере выше, мы провели горизонтальную линию по двум минимумам. На продолжении линии, после второго минимума, цена еще два раза касалась поддержки. Это говорит о том, что поддержка построена правильно и этот уровень цены является сильным, и довольно значим для рынка.

Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу.

Чтобы построить наклонный уровень поддержки, необходимо найти два последовательно восходящих минимума, соединить их и продлить линию далее.

Пример построения восходящей линии поддержки

Правила торговли по уровню поддержки

Если цена отскакивает от поддержки, то очевидным действием, будет покупка при достижении уровня поддержки вновь. Такие сделки дают очень привлекательное соотношение риска к прибыли. Отскоки от линий поддержки бывают достаточно сильными.

Правила торговли по уровню поддержки

Стоп-заявки при покупке на отскок от уровня поддержки лучше всего располагать чуть-чуть ниже второго минимума. Это убережет вас от больших потерь, если что-то пойдет не так.

С поддержкой разобрались. Прошло время поговорить о сопротивлении.

Сопротивление

Сопротивление (англ. resistance) — уровень, достигнув которого, цена отскакивает и начинает падение. Принцип появления уровня сопротивления аналогичен принципу образования уровня поддержки, только вместо покупок преобладают продажи. Из-за большого количества заявок на продажу, цена отскакивает от уровня и идет вниз.

Кроме горизонтальных построений существуют и наклонные уровни сопротивления.

Нисходящий уровень сопротивления

Цена семь раз оттолкнулась от сопротивления. Безусловно, это очень сильный ценовой уровень!

Правила построения уровня сопротивления

Уровень сопротивления строится по двум максимумам, которые располагаются приблизительно на одном расстоянии. После соединения двух максимумов, линия продолжается вправо. Продолженная линия будет выступать ориентиром, где цена может снова отскочить и начать падать.

Правила построения уровня сопротивления

Аналогичным образом строится нисходящая линия сопротивления. Находим два ближайших последовательно понижающихся максимума, соединяем их, и продолжаем линию вправо.

Правила построения нисходящего уровня сопротивления

Правила торговли уровня сопротивления

Правила торговли для горизонтального и нисходящего уровня сопротивления одинаковы: при подходе цены к уровню, трейдеры ищут точки для продажи.

Правила торговли по уровню сопротивления

В периоды сильных движений (роста или падения), не редко бывают случаи, когда горизонтальный уровень сопротивления становится поддержкой или наоборот — поддержка превращается в сопротивление.

Переход уровня сопротивления в поддержку

Чтобы так произошло, нужен пробой уровня. После пробоя, цена тестирует (делает ретест) пробитого сопротивления сверху. Количество заявок на покупку растет, и уровень становится поддержкой.

Заключение

Мы с вами разобрали правила построения и торговли по уровням поддержки и сопротивления. Рекомендуем уделить особое значение этим инструментам технического анализа, т.к. с их помощью торгуют огромное количество трейдеров. Наиболее популярными являются горизонтальные уровни.

Также, обращаем ваше внимание на то, что отскоки от уровней поддержки и сопротивления необходимо торговать с обязательным использованием стоп-заявок. Иначе это чревато большими потерями, если отскока не произойдет, а уровень будет пробит.

Имеются вопросы? Приглашаем в комментарии! 🙂

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Как построить уровни поддержки и сопротивления правильно

Уровни поддержки и сопротивления это особые ценовые ориентиры, в районе которых цена либо меняет направление своего движения, либо на время приостанавливается. Строятся данные линии горизонтально по экстремумам цены в недавнем прошлом, причем таких экстремумов должно быть как минимум два, а лучше – больше.

Почему уровни поддержки и сопротивления так важны? Дело в том, что на базе этих линий вообще в принципе строятся все торговые системы:

  • Пробой канала – ищем важные уровни, ждем пробоя, торгуем.
  • Торговля от уровней в канале – определяем канал (т.е. уровень сопротивления сверху и поддержки снизу) и торгуем от этих значений.
  • Торговля на откатах – цена в тренде, но мы торгуем, когда она падает на поддержку и т.д.

Чтобы потенциальная торговая система имела четко формализованные правила, уровни поддержки и сопротивления должны быть построены строго горизонтально. Почему?

Если построить уровень в виде наклонной линии, то резко возрастает его субъективность, ведь один и тот же трейдер в разные дни может построить наклонную линию по совершенно разным точкам. В результате этого правила торговой системы, основанные на таких линиях, размываются, ухудшая результаты торговли трейдера. Поэтому если линии сопротивления и поддержки построены горизонтально, то трейдинг становится более объективным и результативным.

Психологический аспект появления уровней

Почему уровни поддержки и сопротивления вообще появляются? Суть кроется в человеческом факторе, а именно в прошлом опыте биржевых игроков, который запечатлелся в их памяти. Как это работает? Дело в том, что в любом момент времени на рынке есть три категории участников:

  1. Трейдеры, занявшие длинную позиции (т.е. купили в лонг);
  2. Трейдеры, которые продали в шорт (т.е. заняли короткую позицию);
  3. Трейдеры, которые находятся вне рынка, они просто наблюдают за ценой (либо ждут момента для входа, либо уже закрыли позиции и смотрят за развитием событий).

Допустим, цена подошла к уровню сопротивления, постояла там какое-то время, а затем под натиском продавцов двинулась вниз. Те, кто продал в шорт, в моменте имеют прибыль, но при этом сожалеют, что не продали больший объем, поэтому имеют желание продать еще больше, если цена вернется к сопротивлению.

Те, кто купил в лонг, в моменте терпят убытки, поэтому намерены закрыть позицию в ноль (т.е. продать), если цена снова поднимется к сопротивлению. Трейдеры вне рынка наблюдают за происходящим и сожалеют о том, что не встали в короткую позицию на сопротивлении, однако если рынок вернется обратно, они с большой долей вероятности продадут в шорт.

Таким образом, если рынок возвращается к сопротивлению, активность торговли на этом уровне возрастает, а стремление всех участников продавать от сопротивления вновь толкает цену вниз.

Зеркальный уровень

Очень часто линия, которая была поддержкой, позже может стать сопротивлением и наоборот. В таком случае говорят, что уровень зеркальный. Если на графике четко прослеживается, что цена тестирует уровень и как поддержку и как сопротивление, то объективность и важность такой линии значительно повышается.

Круглые цифры

Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся по ценам, по которым инструмент торговался в прошлом. Однако бывают ситуации, когда цена пробивает исторический максимум. В таких условиях даже приблизительно понять, вблизи каких значений она сделает остановку или вовсе развернется, действительно сложно.

В этом случае ориентироваться можно по так называемым «круглым числам», т.е. значениям 50, 100, 150, 175, 200, 330 и т.д. Почему? Потому что круглые цифры воспринимаются биржевыми игроками как психологические уровни сопротивления.

Сила уровня

Уровни поддержки и сопротивления могут иметь разную силу. Если построить уровень на недельном таймфрейме, то он будет значительно сильнее уровня, построенного на дневном периоде. В свою очередь поддержка или сопротивление, взятые с часовика, будут слабее уровней, найденных на дневном графике и т.д. То есть, чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень.

Помимо таймфрейма, силу уровня отражает количество касаний ценой данного значения. Если цена тестировала сопротивление или поддержку два раза, то уровень считается нормальным. Если касаний было три, четыре или пять и т.д., то уровень считается сильным. Таким образом, сила уровня возрастает с увеличением количества касаний.

Третьим фактором, определяющим силу уровня, является объем торгов, появившийся вблизи уровня. Чем объем выше, тем поддержка или сопротивление сильнее.

Пример

На рисунке ниже представлен недельный график Сбербанка АО за период с сентября 2006 по апрель 2020 года. Горизонтальными линиями построены ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Чтобы увеличить изображение, кликните на него

Котировки акций Сбербанка накопили достаточную историю для того, чтобы найти значимые уровни на графике цены. На рисунке видно, что отмеченные уровни не единожды тестировались ценой, что подтверждает их право на существование.

«Крыша мира» в Сбербанке

В течение нескольких лет сопротивление в районе 111р. удерживало цену внизу: так произошло в июле и октябре 2007, в январе и апреле 2011, в феврале и мае 2013, а также в октябре 2015. Всего касаний было семь, что говорит об огромной силе уровня 111р. В этой связи было придумано название данного сопротивления «крыша мира», ведь пробив его, цена достигла бы своего исторического max.

Однако весной 2020 года этот уровень был пробит, и цена благополучно пошла выше. В условиях пробития исторического максимума ценовыми ориентирами стали круглые цифры 125р., 140р., 155р., 185р.

Ключевые правила построения уровней

  1. Уровни поддержки и сопротивления строятся строго горизонтально;
  2. Линия должна проходить как минимум через 2 экстремума (max+max если это сопротивление, min+min если это поддержка, max+min если это зеркальный уровень);
  3. Для внутридневного трейдинга строить линии необходимо на старших таймфреймах (неделя, день, час) и переносить эти уровни на более мелкие таймфреймы (5-минутка, 15-минутка). При этом на маленьких таймфреймах дополнительные уровни рисовать не нужно.

Таким образом, уровни поддержки и сопротивления являются классическими инструментами трейдера, которые работали, работают и будут работать на рынке любого актива.

Трейдинг по уровням

Трейдинг по уровням представляет собой торговую стратегию, основанную на анализе уровней сопротивления и поддержки, образующихся на графике торгуемого финансового инструмента. Анализ этих уровней можно рассматривать как частный случай анализа поведения основных игроков рынка.

Ведь тот или иной уровень формируется вследствие того, что основная часть трейдеров и маркетмейкеров по каким либо причинам не ожидают (или не хотят) продолжения движения цены в определённом направлении.

Причиной образования уровня может служить скопление стоп приказов или отложенных ордеров. Цена, доходя до такого уровня, исполняет все скопившиеся на нем ордера и под их влиянием откатывается обратно. Как пример рассмотрим уровень сопротивления на рисунке ниже.

Как видите, цена всякий раз достигая уровня, откатывается обратно. Это связано с тем, что в районе данного уровня скапливается большое количество стоп приказов и отложенных ордеров которые, исполняясь, отталкивают цену обратно.

В данном случае речь идет о стоп приказах тейк профит для длинных позиций. Т.е. трейдеры купившие по цене ниже рассматриваемого уровня стремятся зафиксировать свою прибыль в районе этого уровня, и закрывают на нем свои позиции. А что такое закрытие покупки? Верно, закрытие покупки (как ее называют в трейдинге – длинной позиции), это не что иное, как продажа (короткая позиция). Ну а короткие позиции двигают цену вниз.

Кроме стоп приказов, в районе рассматриваемого уровня очевидно имеет место скопление большого количества отложенных ордеров на продажу. Трейдеры размещают данные ордера в надежде на то, что цена, достигнув данного уровня, развернется вниз. Что собственно цена и делает, столкнувшись с большим количеством вновь открытых коротких позиций.

Однако может наступить такой момент, когда цена, в очередной раз, достигнув уровня сопротивления, не откатывается обратно, а пробивает его, устремляясь вверх. Такой момент наступает ввиду того, что основная масса участников рынка перестает быть заинтересованной в движении цены вниз. Большая часть маркетмейкеров переключается с коротких позиций на длинные, «отпуская» таким образом, цену за предел сформированного ранее уровня.

Аналогичная ситуация складывается и около уровня поддержки. Только в данном случае цене не дают скатиться вниз и соответственно все ордера меняются на противоположные по направлению (Buy на Sell и Sell на Buy).

Таким образом, при торговле по уровням могут иметь место два варианта развития событий:

  • Цена, достигнув уровня, отскочит от него, не преодолев;
  • Цена, достигнув уровня, пробьёт его и двинется дальше.

Исходя из этого трейдер ведет свою работу следующим образом:

  • Если он считает, что цена пробьёт данный уровень, то выставляется отложенный ордер открывающий позицию в направлении пробоя;
  • Если трейдер полагает, что цена отскочит от уровня не пробив его, то выставляется отложенный ордер в направлении этого отскока.

Для отложенного ордера обязательно выставляются уровни стоп-лосс и тейк-профит. Размер стоп-лосс в данном случае почти всегда можно выставить намного меньше размера тейк-профит. Поскольку цена пробившая уровень как правило уходит достаточно далеко, а не пробившая уровня цена обычно откатывается до противоположной границы ценового канала (и размер этого отката почти всегда больше чем оправданное значение уровня стоп-лосс).

Пример торговли на пробой уровня сопротивления

Как уже было сказано выше, каждый из уровней можно торговать как на отбой, так и на пробитие. На нижеприведённом рисунке приведён пример торговли на пробой уровня сопротивления.

Как видите, здесь цена долгое время не может преодолеть обозначенную прямоугольником зону сопротивления, находящуюся в ценовом диапазоне от 0,9960 до 0,9970. Предположим, что проанализировав графики вышестоящих таймфреймов (H4 и D1), мы пришли к выводу о том, что наиболее вероятным исходом развития событий, будет скорый пробой уровня сопротивления.

Говоря об уровнях поддержки и сопротивления, более правильно подразумевать не конкретную, жесткую ценовую отметку, а некий ограниченный ценовой диапазон – зону поддержки (или зону сопротивления).

Исходя из этого, мы приготовились к тому, что цена в ближайшее время пробьёт обозначенную на рисунке зону сопротивления и установили отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше верхней границы этой зоны.

Кроме этого, в обязательном порядке, мы устанавливаем ордера ограничения убытка и взятия прибыли (Stop Loss и Take Profit). Ордер Stop Loss ставится под нижней границей зоны сопротивления, а Take Profit откладываем вверх на расстоянии равному двум-трём расстояниям до ордера ограничения убытков.

Отложенный ордер позволяет трейдеру на время отвлечься от торгового терминала. Если цена достигнет указанной в ордере отметки, то покупка будет совершена в автоматическом режиме. Далее, на тот случай, если вдруг цена пойдёт не в нашу пользу, а решит развернуться, сработает ордер Stop Loss на отметке 0,9955 и позиция будет закрыта с минимальным убытком.

А если цена, пробив уровень, пойдёт и дальше вверх (как и случилось в нашем примере), то через некоторое время сработает ордер Take Profit, установленный на отметке 0,9995 и закроет позицию, зафиксировав, таким образом, прибыль.

Пример торговли на отбой от уровня сопротивления

Любой, даже самый сильный уровень поддержки/сопротивления рано или поздно, но пробивается. Однако прежде чем совершить такой прорыв, цена многократно тестирует уровень, то достигая его, то откатываясь обратно. Именно на таких ценовых откатах и построена стратегия торговли на отбой от уровня сопротивления.

На рисунке ниже изображен пример такой торговли. Как видите, цена многократно тестирует зону сопротивления, расположившуюся между отметками 1,0015 и 1,0020. Нам не известно пробьёт цена эту зону или нет, а потому устанавливая отложенный ордер на продажу (Sell Limit), мы обязательно подстраховываем себя и ордером ограничения убытков (Stop Loss) на уровне чуть выше верхней границы зоны.

Кроме этого, на расстоянии двух-трёх кратного размеру ордера Stop Loss, устанавливаем и ордер взятия прибыли (Take Profit). Теперь, если цена, вопреки нашим ожиданиям, всё же пробьёт зону сопротивления, сработает Stop Loss и закроет позицию с минимальным убытком. А если цена отскочит от зоны сопротивления (чего мы от неё и ждём), то ордер Take Profit зафиксирует прибыль.

Красными стрелками на рисунке показаны несколько возможных моментов входа в короткую позицию.

Послесловие

Выше показаны примеры торговли на пробой и отбой от уровня сопротивления. А что касается трейдинга по уровню поддержки, то он торгуется абсолютно точно также (с поправкой на зеркальное отражение конечно).

Уровень поддержки точно таким же образом можно рассматривать как некоторую непробиваемую ценовую зону и торговать на отбой от него. А можно, напротив, выставлять отложенные ордера за его пределами в расчёте на то, что цена рано или поздно пробьёт его.

Хотя в вышеописанных примерах торговля на пробой уровня и на отбой от него, показаны раздельно, вам никто не мешает вести торговлю сразу в обоих направлениях. То есть, вы можете устанавливать отложенные ордера сразу двух типов (и на покупку и на продажу). Один из них ставится у ближайшей границы зоны и рассчитывается на отбой от неё, а другой ставится за пределами зоны и рассчитан на пробой.

На рисунке показан вариант расстановки отложенных ордеров для торговли сразу на пробой и на отбой. Причём трейдинг здесь ведётся одновременно и по уровню поддержки, и по уровню сопротивления.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Движение рынка — тренд, уровни поддержки и сопротивления

В движениях биржевых цен есть значительная доля хаоса. Тем не менее на графике видно, что в период с апреля 2015 по июль 2015 года цена обыкновенных акций ОАО «НОВАТЭК» в основном росла.

Да, в период этого роста случались движения цены вниз, но в целом эти акции выросли на 20 процентов, и когда мы смотрим на график, то видим, что рост ценной бумаги носил более или менее постоянный характер.

Тренд — тенденция изменения цены

Когда на рынке существует определенная тенденция изменения цены (вверх или вниз), говорят, что имеет место тренд, бычий или медвежий

Вероятно, вы слышали о том, что «быками» на рынке называют тех, кто играет на повышение. А «медведями» — тех, кто играет на понижение. Это достаточно просто запомнить – в драке бык бьет рогами снизу вверх. Медведь же бьет противника лапами сверху вниз.

Одна из биржевых истин, проверенная многими поколениями инвесторов, гласит: «The trend is your friend», или в переводе «Тренд – ваш друг». Возможно, ни один другой совет, который вам могут дать относительно торговли на бирже, не сможет заработать для вас больше денег, чем этот.

Если вы сумели распознать тренд и занять позицию в направлении его развития, ваша инвестиция будет зарабатывать вам деньги до тех пор, пока тренд не закончится.

Итак, как же определить, есть тренд или нет и, если есть, в какую сторону он направлен? Ответ на этот вопрос необязательно будет простым. Попробуйте понять, куда направлен тренд на следующей диаграмме.

Когда непонятно, куда идет тренд, говорят, что рынок находится в боковом тренде.

Самое классическое определение тренда исходит из графика цены: если цена в каждом последующем минимуме выше, чем в предыдущем, имеет место восходящий тренд.

Соответственно, наоборот, если каждая последующая вершина (в отличие от минимумов) на графике меньше предыдущей, говорят о нисходящем тренде.

Другой способ определения наличия тренда и его направления – использование специальных трендовых индикаторов технического анализа.

Очень трудно определить наличие тренда в самом его начале.

Тренд относится к таким вещам, про которые можно сказать, что они есть только когда это уже очевидно. Тем не менее, бывают очень и очень длительные тренды длиной в годы или даже в десятки лет.

Интересно, что на различных таймфреймах тренды также могут быть различными, например, на дневках вы видите направленный вниз тренд, а на часовках – совершенно отчетливый тренд вверх.

В направлении какого тренда вам следует сыграть в таком случае? Как и на вопрос о том, какой таймфрейм лучше, ответить можете только вы сами, исходя из вашего горизонта инвестирования. Чем он короче, тем на более короткие таймфреймы вы должны обращать внимание. Однако наряду с таймфреймом, на который вы в основном ориентируетесь, очень полезно также рассматривать и несколько таймфреймов большей длины.

Например, вы торгуете по часовым таймфреймам. В этом случае часто бывает полезно принимать во внимание графики, построенные также, например, по дневным и недельным таймфреймам.

Такой подход позволяет вам иметь в виду, что происходит с рынком в другом временном масштабе и оценивать, играете ли вы в направлении более сильного тренда (чем больше таймфрейм, тем большую силу имеет тренд) или против него.

Коррекцией называют движение цены, противоположное по направлению к текущему тренду.

Как правило, даже для профессиональных управляющих не всегда является очевидным, развивается ли на рынке коррекция к предыдущему тренду или началась новая тенденция, направленная в противоположную сторону. Принято считать, что речь идет о коррекции в том случае, если на большем таймфрейме ярко сохраняется предыдущая тенденция. В случае, когда тренд подает признаки разворота и на большем таймфрейме, вероятно, имеет место новый тренд, направленный в противоположную сторону.

Поддержка и сопротивление

Когда говорят о перспективах движения цены на ценные бумаги, достаточно часто употребляют слова «поддержка» и «сопротивление».

Под ними понимают такие значения, которые ценам трудно преодолеть. Соответственно, поддержка – это уровень, который ценам трудно преодолеть при движении сверху вниз, уровень поддерживает цену. Сопротивление, наоборот, — уровень, который сопротивляется движению цен снизу вверх.

Линии поддержки и сопротивления могут быть как горизонтальными, так и наклонными.

Как распознать действительные линии поддержки ли уровень сопротивления? Обычно цена, как минимум, несколько раз касается этой линии. Таким образом, линии поддержки и сопротивления можно построить, проводя линию, соединяющую минимумы (линия поддержки) или максимумы цены (линии сопротивления).

Что нам дает знание уровня поддержки или сопротивления? Это тот уровень, который цене сложно преодолеть; вероятность разворота цены на нем выше, чем продолжение движения цены в текущем направлении. Например, существуют такие торговые стратегии, которые учитывают текущие уровни поддержки и сопротивления и открывают позиции при касании ценой этого уровня.

Чем большее количество раз цены касались и отражались от уровня поддержки или уровня сопротивления, тем сильнее этот уровень, тем в большей степени он доказан и в большей степени ему можно доверять.

Интересная особенность — часто линии поддержки превращаются в линии сопротивления и наоборот.

Это значит, что полезно иметь под рукой старые, уже отработавшие свое линии поддержки и сопротивления, нанесенные на график цены и продолженные в будущее. Возможно, время от времени это будет давать дополнительную информацию и влиять на принимаемые решения.

Дополнительно ознакомьтесь с кратким видео о том, что такое тренд:

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Трейдинг по уровням

Уровни – это один из наиболее универсальных элементов графического анализа, который может применяться вне зависимости от вида торговой системы. Можно торговать по свечному анализу, по пересечению скользящих средних или с использованием безумно большого количества индикаторов, но вне зависимости от этого уровни всегда в игре. Но более любопытный факт заключается в том, что трейдер может не знать ни одного вида анализа и ни одного индикатора(что конечно же нежелательно) – и при этом успешно торговать по уровням сопротивления и поддержки.

Именно такие торговые сигналы мы и будем использовать в нашей торговой системе. Данная стратегия применима на временных периодах от М1 до MN как на рынке форекс, так фьючерсов и акций. Торговать по ордерам без знания уровней невозможно, ведь именно знание ценовых уровней дает в руки трейдера точку опоры. Выставлять ордера, ориентируясь на собственные финансовые возможности или ожидания, по меньшей мере, неразумно и по большей — опасно.

Выделим три основные группы движений, подходящие для заключения сделок вблизи критических уровней:

1.Отбой от уровня.

  • сделки от уровней сопротивления и поддержки.Отбой от уровня;

Исходя из названия торгового метода, мы будем входить в рынок после отскока цены от уровня поддержки или сопротивления. Здесь не следует совершать ошибку и устанавливать ордер непосредственно на самих уровнях поддержки или сопротивления. Когда мы торгуем отскок, мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, учитывая что цена пойдет в противоположную от уровня сторону. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Рыночную мудрость гласит – ловить падающий нож очень опасно…

  • сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки.Пробой уровня;

Не существует уровней которые со стопроцентной вероятностью устоят под натиском движения цены, поэтому торговать только отскоки от уровней недостаточно для победы. Уровни поддержки и сопротивления часто пробиваются, после чего следует, как правило, ускоренное движение за уровень. Важно знать, что следует делать, когда цена ломает уровни поддержки и сопротивления. Есть два подхода в торговле на пробоях: агрессивный и консервативный.

Агрессивный подход

Самый простой способ торговать на пробоях – покупать и продавать всякий раз, когда цена уверенно проходит через зону поддержки и сопротивления. В этом случае мы должны ожидать резкого импульсного движения за уровень.Если цена прошла зону сопротивления но сильного движения не последовало, значит нужно закрыть позицию. Причины сильных движений от уровней разберем позже.

Консервативный подход

После пробоя многие трейдеры начинают продавать свои убыточные позиции, и цена проваливается, но после закрытия длинных позиций, баланс спроса и предложения возвращается и цена немного отскакивает и подходит вплотную к пробитому уровню и начинает падать снова. Это одна из причин, почему уровни поддержки становятся сопротивлением после пробоя и наоборот.

Чтобы использовать в своих интересах это явление, нужно быть терпеливым. Вместо того чтобы открывать позицию сразу после пробоя, вы ждете отката к пробитому уровню поддержки или сопротивления и открываете позицию сразу после отскока от этого уровня.

Здесь важно учитывать одно важное обстоятельство. «Ретесты» пробитых уровней поддержки и сопротивления не происходят постоянно. Будут времена, когда цена, после пробоя будет двигаться в одном направлении без откатов.

Ложный пробой это одна из самых неприятных вещей для трейдера, которая послужила причиной множества убыточных сделок и в ловушку которой ежедневно попадают миллионы людей по всему миру.

Ложный пробой – это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/сопротивления, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной свечи.

Все движения рынка представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки. Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

Типы «ложных пробоев»
1. Ловушка в виде классического быка и медведя на ключевых уровнях рынка
Ловушка — бык, как правило, от 1 по 4 бар паттерн, который определяется как «ложный пробой» ключевого уровня рынка. Эти «ложные пробои» происходят после больших направленных движений, когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство трейдеров склонны думать, что уровень прорвется только потому, что рынок приблизился к нему агрессивно, они потом смогут купить или продать «пробой», а затем много раз рынок будет обманывать их, образуя бычий или медвежий капкан.
Бычья ловушка формируется после движения вверх, любители, которые просто наблюдают серьезные изменения, не могут терпеть искушение, и они входят в рынок выше или на уровне ключевого сопротивления, так как они чувствуют себя уверенно, потому как на рынке предвидится импульс прорваться выше. Рынок затем останавливается чуть выше уровня и заполняет все заказы на «пробои», а потом опускается ниже, поскольку опытные игроки приходят и толкают рынок ниже, оставив любителей в ловушке проигрышной длинной позиции.

2. Консолидации «Ложных пробоев»
Консолидации «Ложных пробоев» или торговых диапазонов очень распространены. Очень легко попасть в ловушку, ожидая прорыва торгового диапазона, только чтобы увидеть как он повернется назад в диапазон. Лучший способ избежать этой ловушки, просто ждать, пока не будет четких данных за пределами торгового диапазона на дневном графике, а затем можно начать искать сигналы Price action для торговли в направлении прорыва.

«Ложные пробои» могут создавать долгосрочные тенденции.
Нужно обратить внимание на «хвосты» свечей, которые появляются непосредственно или вблизи ключевых уровней на рынке. Как реагируют цены в течение каждой дневной сессии, или где они закрываются? Самый важный уровень дня проявляется при закрытии, и часто, если рынок не в состоянии закрыться за пределами ключевого уровня, это может сигнализировать о значительных «ложных пробоях». Часто наблюдается попытка прорыва цен на рынке, но к закрытию дня цена отвергла этот уровень, показывая «ложный пробой» или тестируя уровень «ложного пробоя». Провал рынка, чтобы закрыть запредельный ключевой уровень рынка может привести к большому возврату или изменению тренда. Таким образом, закрытие ценового бара является самым важным уровнем.

Трейдеры, которые не могут предвидеть и выявлять обманчивую ситуацию или «ложные пробои» на рынке, потеряют свои деньги в пользу тех, кто это делать умеет. Если обратить внимание на поведение цены на ключевых уровнях на дневном графике, то можно ясно увидеть «ложные пробои».

От уровня сопротивления хорошо продавать, а от уровня поддержки — покупать. На прорыве уровня сопротивления хорошо покупать, а при прорыве уровня поддержки — продавать. В любом случае лучше делать сделки в направлении превалирующего тренда. Сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки. Такие сделки обычно совершаются в момент выхода цены из зоны консолидации. Выход из зоны консолидации должен быть не только резким, но и весьма существенным. Покупка при проходе уровня сопротивления Сделки от уровней сопротивления и поддержки. Данные сделки производятся в расчете на то, что уровни устоят, что в большинстве случаев с ними и происходит. Вместе с тем необходимо отметить, что практически всегда сделки от уровней производятся против локального, краткосрочного движения. Ведь, если вы решили купить от уровня поддержки, практически всегда рынок находится выше этого уровня и вам необходимо сначала дождаться снижения цены. То же действительно и наоборот, когда вы продаете от уровня сопротивления. Покупка от уровня поддержки после ложного прорыва этого уровня Ложным прорывом уровня поддержки или сопротивления признается движение цены, при котором выход за уровень был непродолжительным, когда цена так и не смогла закрепиться на новом ценовом уровне. Объясняется это обычно спекулятивным характером движения цены, разыгранным некоторыми участниками рынка или же возникшим под влиянием краткосрочных факторов. В случае появления объективных фундаментальных причин цена в подавляющем большинстве случаев осуществляет переход цен на новый уровень, отражая поступившую на рынок новую важную информацию. Покупка при проходе уровня сопротивления от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни сопротивления после их прохода обычно становятся уровнями поддержки. Плюсом этого способа торговли является выжидательная позиция, которую избирает трейдер. Последний дожидается подтверждающего сигнала, что это не ложный пробой уровня, и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня сопротивления (ныне уровня поддержки). Продажа при проходе уровня поддержки от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни поддержки после их прохода обычно становятся уровнями сопротивления. Здесь, как и в предыдущем примере трейдер дожидается подтверждающего сигнала, что пробой не является ложным и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня поддержки (ныне уровня сопротивления).

Сделки в направлении главного тренда. Данные сделки производятся исключительно в направлении действующего тренда в расчете на его продолжение и обычно такие позиции держатся в течение длительного срока. Главная причина, почему сделки совершаются не от крайних уровней сопротивления и поддержки или при их проходе (наилучших с точки зрения математического ожидания), заключается в специфике таких уровней.

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге — торговля и примеры

Рассмотрим одну из самых важных тем из технического анализа — «уровни поддержки и сопротивления». Многие аналитики строят прогнозы на основании этих зон. Почти у каждого Форекс брокера есть свои прогнозы на каждую валютную пару касательно этих уровней, при чем они сильно разняться. В этой статье мы научимся самостоятельно строить их, дадим ценные советы по их использованию.

1. Определение: что такое уровни поддержки и сопротивления

Для начала дадим классические определения уровням поддержки и сопротивления в трейдинге.

Теоретически это выглядит следующим образом:

Говоря проще: быки отстояли натиск медведей и начали уже свое движение. Например:

Теоретически это выглядит следующим образом:

Сопротивление можно интерпретировать так: у быков кончились силы для ралли и теперь наступает время медведей. Например:

Чаще всего подобные уровни поддержки и сопротивления возникают у «круглых» значений цены. Например, 100, 150, 200, 300, 1000 и т.д.

В определениях написано про ценовой диапазон, но на практике это не всегда так. Возможен вариант и с однократным касанием цены какого-то уровня. После чего все трейдеры начинают ориентироваться на него, несмотря на то, что цена находится сравнительно далеко от текущего курса. Обычно такие линии образуются в моменты эйфории и сопровождаются огромным объемом после чего цена резко меняет направление.

Иногда можно встретить, что вместо слова «уровень» используют слова — зона или линия поддержки и сопротивления.

Считается, что на уровнях поддержки и сопротивления происходит перераспределение капитала: большой игрок (манимейкер, кит) либо накапливает позицию, либо наоборот от нее избавляется. Причем подобное затишье на рынке в дальнейшем сопровождается всплесками волатильности (большие тени свечей).

На рынке цены постоянно движутся от одного уровня к другому после чего тренд замедляется.

Помимо уровней есть также понятие «линии поддержки и сопротивления«. Эти линии являются направлениями тренда. Многие эксперты считают, что использование подобных линий для поиска точек входа обречено на провал. Это связано с тем, что тренды чаще всего длятся недолго. Плюс к тому же линии тренда можно строить по разному.

Можно также построить каналы движения цены (англ. «Trading Range»). Однако подобные построения не являются сильными уровнями и строить торговые стратегии на таких каналах было бы мало эффективно.

2. Смена уровней поддержки и сопротивления

Цены постоянно движутся и поэтому уровни могут поменяться местами при преодолении его ценой. Например, сопротивление может превратится в поддержку и наоборот:

На практике подобная ситуация встречается почти постоянно

3. Как определить уровни поддержки и сопротивления

Почти каждый великий трейдер что-то писали в книгах про использование этих уровней. Однако единого мнения о том, как его определить — нет. У каждого автора есть свой подход и свой взгляд. И каждый из них зарабатывал большие состояния на фондовых рынках.

Получается, что у разных специалистов свой взгляд на уровни поддержки и сопротивления. При этом успешность торговли от них не зависит, но тем не менее что-то общее у профессиональных трейдеров можно подчеркнуть.

В зависимости от факторов разделяют «сильные» и «слабые» уровни. Однако один лишь факт нахождения цены даже на сильном уровне не является сигналом к действию. Для открытия позиции необходимо совместно использовать совместно какие-то еще значимые сигналы.

Выделим основные принципы для определения уровней поддержки и сопротивления:

1 Уровень должен быть легко просматриваемым на четырехчасовом и дневном таймфрейме. Чем он лучше просматривается, тем большее число трейдеров его заметят, а значит он будет более значимым.

2 Количество касаний цены уровня: чем больше касаний выдержал уровень, тем он сильнее. Хотя с другой стороны шансы на его пробития возрастает с каждым новым касанием.

3 Время нахождения цены на этом уровне. Чем дольше цена находится рядом с ним, тем он сильнее.

4 Время прошедшее с момента появления уровня. Самыми сильными уровнями считаются полученные по последним данным. Если уровень был 5 лет назад, то он уже не имеет силы в текущей момент.

5 Величина объемов торгов на этом уровне. Чем он больше, тем уровень крепче. На фондовом рынке мы можем просматривать реальные объемы торгов, а на Форексе лишь тиковые.

6 Появление гэпа приводит также к появлению зон поддержки и сопротивления. Если цена не может «закрыть гэп», то он превращается в долгосрочный сильный уровень.

7 Условно принято считать, что круглые цифры уже изначально являются психологическими барьерами. На них некоторые инвесторы/трейдеры будут выходить.

Практические рекомендации. Где можно искать сильные уровни:

  • Самая высокая/низкая цена за последний год (52 High/Low)
  • Нижняя/верхняя точка отката (коррекции) на восходящем/нисходящем тренде
  • Самая высокая/низкая цена предыдущего или сегодняшнего дня (Day High/Low)

4. Стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления

Существуют множество торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления. Их можно разделить на два больших типа. Про каждый из этих типов можно написать целые книги, поскольку это большое направление для применения различных подходов. Мы затронем только самые основные.

При чем оба эти подхода являются прибыльными, хотя позиции в них открываются в противоположные стороны.

4.1. Пробой уровня

Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у нее есть минус — множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки.

Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу 20%, но предыдущие 10 сделок будут убыточными (к примеру по минус 1% на каждую). Итого за 11 сделок +10% прибыль.

В целом стратегия пробоев приносит 10-30% годовых стабильно. При этом придется терпеть множество убыточных сделок. В годы, когда на рынке присутствуют тренды заработок гораздо выше. Но для многих этого мало и поэтому они все еще ищут Грааля.

4.2. Разворот от уровней

Разворот от уровней дает гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая. Это стратегия хорошо приносит деньги во время флэта, когда рынок несколько недель вяло ходит в диапазоне.

Можно входить в сделку при приближении к уровню. Эта стратегия имеет большой процент прибыльных сделок, но по величине прибыли они все будут скромными.

Если цена совершает длительное движение в каком-то направлении и подходит к сильному сопротивлению, то здесь можно попытаться сыграть также от уровня в противоположную сторону с целью взять большое движение. Однако такой способ, скорее всего, окажется не прибыльным, поскольку определять экстремумы на рынке практически нереальная задача.

Все профессионалы не рекомендуют открывать позиции против тренда. Лучше дождаться какого-то подтверждения смены тренда.

Чаще всего поддержка и сопротивление рассматривается ни как отдельная конкретная цена. Например, уровень поддержки 102, а целый диапазон цен: 100..105. То есть в этом промежутке цена может находится относительно долго и уже после измениться тренд.

5. Поиск уровней на основе Фибоначчи

Для определения уровней поддержки и сопротивления в трейдинге широкое распространение получил метод основанный на числах Фибоначчи. Он позволяет точно предсказывать возможные коррекционные движения цены после какого-то ралли.

Существует специальные числа Фибоначчи, которые используются как возможные уровни поддержки/сопротивления:

То есть на этих уровнях коррекция чаще всего останавливается. Например:

Также большим плюсом является и предсказание дальнейшего движения цены. Эти уровни:

6. Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Я лично не сторонник использования индикаторов для определения уровней поддержки и сопротивления, поскольку подобные вещи лучше всего делаются вручную с помощью небольшого анализа графика. Также не стоит пытаться искать уровни там, где их нет. Как мы уже отметили выше: чтобы уровень был значимым, он должен легко просматриваться на графике.

Индикаторы для поиска уровней поддержки и сопротивления:

Смотрите также видео про «уровни поддержки и сопротивления»:

Как выставлять стоп-лосс от уровней поддержки и сопротивления?

В предыдущем посте мы разобрались с тем, что такое норма риска и для чего нужен стоп-лосс. Мы решили придерживаться консервативного подхода и следить за тем, чтобы наши потери по одной сделке не превышали 1% от капитала. Также мы рассчитали, что при капитале в $20 000 и 1%-ном риске наш максимальный убыток по одной сделке не должен быть выше $200 (1% от $20 000 = $200). Эти $200 – ни что иное, как величина нашего риска или сумма стоп-лосса по сделке.

Давайте продолжим и предположим, что мы хотим купить 100 акций компании ABC по $50. Следуя правилу 1%-ного риска, мы должны поставить стоп-лосс на уровне $48 ($200/100 акций = $2 на акцию). Правильно? Не совсем. При всей простоте данный подход не эффективен. Почему? Потому что он игнорирует поведение актива.

Уровни, которые нельзя игнорировать

Если вы посмотрите на график любой бумаги, то увидите, что у нее есть своя история движения и свои важные уровни. Что это за уровни? Это уровни поддержки и сопротивления. О них мы подробно уже говорили, поэтому приведу только самую суть.

  • Поддержка – это уровень, которой цене не пробить сверху вниз.
  • Сопротивление – это уровень, которой цене не пробить снизу вверх.

Эти уровни хранят следы борьбы между покупателями и продавцами и именно их, а не расчетные цифры, нужно использовать для выставления стоп-лосса. Почему? Потому что цена имеет привычку к ним возвращаться и задерживаться именно на них.

Как ставить стоп с учетом уровней поддержки и сопротивления

Легче всего выявить уровни поддержки и сопротивления на графиках тех акций, которые движутся в боковом тренде (находятся в стадии консолидации). Там они больше всего напоминают пол и потолок. Такие активы можно торговать в двух направлениях и ставить стоп-лосс за верхней и нижней границей уровня.

Например, акции Spectra Energy Corp. (NYSE:SE) с сентября 2020 года стоят в боковике и их можно было торговать в диапазоне $40-43, получая хорошее соотношение риск-прибыль при минимальном риске. (См. график в галереи ниже: в галереи приведены графики компаний с нанесенными на них средними и активизированной формой расчета сделки в плагине для анализа акций.)

При ярко выраженном направлении движения актива роли уровней поддержки или сопротивления выполняют скользящие средние. Например, для акций Amkor Technology (NASDAQ:AMKR) уровнем поддержки обычно является 13-дневная скользящая средняя (EMA13), реже – 50-дневная (EMA50). Ниже средних бумагу не пускали и от них ее можно было брать в лонг, размещая защитный приказ чуть ниже EMA.

В свою очередь, для акций AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU), находящихся в медвежьем тренде, EMA13 является зоной сопротивления: от нее бумага обычно идет вниз. Поэтому при открытии коротких позиций этот уровень можно было использовать для защиты от убытка и выставлять стоп-лосс чуть выше над ней.

Чему нас учат данные графики?

Данные графики нас учат тому, что мы не должны игнорировать поведение актива и считаться с его уровнями поддержки и сопротивления. Используя эти уровни, мы можем их торговать и ставить логичный стоп-лосс. При открытии длинных позиций – чуть ниже уровня поддержки. При открытии коротких позиций – чуть выше уровня сопротивления.

Однако выставление защитного приказа от уровней – не единственный способ его разместить. И в следующих постах мы с вами рассмотрим другие способы, как это сделать (следите за обновлениями блога). А пока для закрепления посмотрите видео с моего канала и ответьте на вопросы ниже.

А теперь вопрос к вам: Размещаете ли вы стоп-лоссы? Если да, то как их рассчитываете и как выбираете место для установки? Если нет, то как контролируете свои убытки? Напишите в комментариях ниже.

Уровни поддержки и сопротивления: разные подходы

Доброго здоровья, читатели блога о трейдинге. Уровни поддержки и сопротивления являются одной из основных тем технического анализа, и рассматриваются в одной связке с учениями о трендах ( что такое тренд , линия тренда , как определить разворот тренда ). Делая заключение своих исследований, Хокхаймер писал: «Получены эмпирические данные, убедительно доказывающие, что движение цен на рынках не является хаотичным». Мы уже в этом убедились сами, изучая тенденции, которые формируются не прямолинейно, а через вершины и впадины. А что кроется за этими вершинами и впадинами? Что собой представляют уровни поддержки и сопротивления?

Что кроется за уровнями поддержки и сопротивления?

Зачем трейдера постоянно ищут уровни поддержки и сопротивления на графиках? Чем они так важны? Дело в том, что они показывают нам основополагающий закон любого рынка – спрос и предложение. Повышенный спрос, возникающий в основаниях после снижения цены, порождают покупатели, что приводит к росту акции и формированию уровня поддержки.

Когда цена вырастает на определенный уровень, покупатели начинают предлагать свои акции на продажу, чтобы фиксировать прибыль, порождая, таким образом, повышенное предложение, что ведет к снижению цены и формированию уровня сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления FAQ

Где на графике находится уровень поддержки, а где уровень сопротивления?

Независимо от направленности тенденции, уровень поддержки размещен всегда ниже текущей цены (в основании), а уровень сопротивления выше (на вершине). Пример:

Уровень поддержки в основании (область низких рыночных цен), а уровень сопротивления на вершине (область высоких рыночных цен)

Как понимать выражение: уровни сопротивления и поддержки меняются ролями?

Если цена преодолела уровень сопротивления, то в будущем велика вероятность, что он станет поддержкой. Это касается и обратного. Пример:

Цена преодолела уровень сопротивления и использовала его на откате, как уровень поддержки.

Как проводить уровни поддержки и сопротивления: через экстремумы теней или тел свечей?

В свечном анализе тени рассматриваются, как рыночный шум. Но в свинг трейдинге выделяют понятия как область поддержки и область сопротивления. То есть, мы говорим, что акция находит поддержку в области $19.65 — $20.0. Уровня, как просто линия, не существует. Поэтому, проводите уровни поддержки и сопротивления, как показано на графиках выше, с захватом теней.

Когда уровень поддержки или сопротивления считается преодолен?

Здесь есть несколько вариантов. Я, базируясь на свечном анализе (узнайте, какие преимущества имеет свечной график ), рассматриваю закрытие текущей свечи над/под уровнем, как пробой. Бывает такое, что после преодоления уровня, например, на дневном графике, цена возвращается на следующей день обратно. Но, если посмотреть на недельный график, то можно увидеть, что лишь тень свечи прошла за уровень. А это, как упоминалось, не считается пробоем (почему я и не люблю их торговать). Чем на большем таймфрейме проявляются уровни поддержки и сопротивления, тем они значимее.

Уровни поддержки и сопротивления и свинг трейдинг

Детально все это мы будем рассматривать позже при изучении стратегии свинг трейдинга с использованием скользящего среднего. Но, что можно сказать в общих словах? Вы и сами все поняли. Следуя основному закону экономики, покупаем, когда есть спрос (от уровня поддержки) и продаем, когда повышается предложение (от уровня сопротивления). Вот пример:

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают покупкам от уровней поддержки.

Это работает и в обратной ситуации, на нисходящем рынке, как здесь:

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают продажам от уровней сопротивления.

Не забывайте, что уровнями поддержки и сопротивления могут служить также гэпы (ценовые разрывы) и круглые значения цены.

На этом графике уровнем сопротивления, а в дальнейшем поддержкой, одновременно послужил гэп и отметка в 10$. Используйте их также в своей торговле. Только не забывайте основное правило: покупайте, когда есть спрос и продавайте, когда растет предложение.

Советы

Значимость уровней поддержки и сопротивления зависит прямо пропорционально от:

  1. Величины таймфрейма
  2. Количества раз тестирования
  3. Значения объемов при тестировании
  4. Продолжительности

Буду рад, если вы нашли информацию на блоге о трейдинге полезной для себя. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии по теме уровни поддержки и сопротивления. Удачной торговли!

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге — торговля и примеры

Рассмотрим одну из самых важных тем из технического анализа — «уровни поддержки и сопротивления». Многие аналитики строят прогнозы на основании этих зон. Почти у каждого Форекс брокера есть свои прогнозы на каждую валютную пару касательно этих уровней, при чем они сильно разняться. В этой статье мы научимся самостоятельно строить их, дадим ценные советы по их использованию.

1. Определение: что такое уровни поддержки и сопротивления

Для начала дадим классические определения уровням поддержки и сопротивления в трейдинге.

Теоретически это выглядит следующим образом:

Говоря проще: быки отстояли натиск медведей и начали уже свое движение. Например:

Теоретически это выглядит следующим образом:

Сопротивление можно интерпретировать так: у быков кончились силы для ралли и теперь наступает время медведей. Например:

Чаще всего подобные уровни поддержки и сопротивления возникают у «круглых» значений цены. Например, 100, 150, 200, 300, 1000 и т.д.

В определениях написано про ценовой диапазон, но на практике это не всегда так. Возможен вариант и с однократным касанием цены какого-то уровня. После чего все трейдеры начинают ориентироваться на него, несмотря на то, что цена находится сравнительно далеко от текущего курса. Обычно такие линии образуются в моменты эйфории и сопровождаются огромным объемом после чего цена резко меняет направление.

Иногда можно встретить, что вместо слова «уровень» используют слова — зона или линия поддержки и сопротивления.

Считается, что на уровнях поддержки и сопротивления происходит перераспределение капитала: большой игрок (манимейкер, кит) либо накапливает позицию, либо наоборот от нее избавляется. Причем подобное затишье на рынке в дальнейшем сопровождается всплесками волатильности (большие тени свечей).

На рынке цены постоянно движутся от одного уровня к другому после чего тренд замедляется.

Помимо уровней есть также понятие «линии поддержки и сопротивления«. Эти линии являются направлениями тренда. Многие эксперты считают, что использование подобных линий для поиска точек входа обречено на провал. Это связано с тем, что тренды чаще всего длятся недолго. Плюс к тому же линии тренда можно строить по разному.

Можно также построить каналы движения цены (англ. «Trading Range»). Однако подобные построения не являются сильными уровнями и строить торговые стратегии на таких каналах было бы мало эффективно.

2. Смена уровней поддержки и сопротивления

Цены постоянно движутся и поэтому уровни могут поменяться местами при преодолении его ценой. Например, сопротивление может превратится в поддержку и наоборот:

На практике подобная ситуация встречается почти постоянно

3. Как определить уровни поддержки и сопротивления

Почти каждый великий трейдер что-то писали в книгах про использование этих уровней. Однако единого мнения о том, как его определить — нет. У каждого автора есть свой подход и свой взгляд. И каждый из них зарабатывал большие состояния на фондовых рынках.

Получается, что у разных специалистов свой взгляд на уровни поддержки и сопротивления. При этом успешность торговли от них не зависит, но тем не менее что-то общее у профессиональных трейдеров можно подчеркнуть.

В зависимости от факторов разделяют «сильные» и «слабые» уровни. Однако один лишь факт нахождения цены даже на сильном уровне не является сигналом к действию. Для открытия позиции необходимо совместно использовать совместно какие-то еще значимые сигналы.

Выделим основные принципы для определения уровней поддержки и сопротивления:

1 Уровень должен быть легко просматриваемым на четырехчасовом и дневном таймфрейме. Чем он лучше просматривается, тем большее число трейдеров его заметят, а значит он будет более значимым.

2 Количество касаний цены уровня: чем больше касаний выдержал уровень, тем он сильнее. Хотя с другой стороны шансы на его пробития возрастает с каждым новым касанием.

3 Время нахождения цены на этом уровне. Чем дольше цена находится рядом с ним, тем он сильнее.

4 Время прошедшее с момента появления уровня. Самыми сильными уровнями считаются полученные по последним данным. Если уровень был 5 лет назад, то он уже не имеет силы в текущей момент.

5 Величина объемов торгов на этом уровне. Чем он больше, тем уровень крепче. На фондовом рынке мы можем просматривать реальные объемы торгов, а на Форексе лишь тиковые.

6 Появление гэпа приводит также к появлению зон поддержки и сопротивления. Если цена не может «закрыть гэп», то он превращается в долгосрочный сильный уровень.

7 Условно принято считать, что круглые цифры уже изначально являются психологическими барьерами. На них некоторые инвесторы/трейдеры будут выходить.

Практические рекомендации. Где можно искать сильные уровни:

  • Самая высокая/низкая цена за последний год (52 High/Low)
  • Нижняя/верхняя точка отката (коррекции) на восходящем/нисходящем тренде
  • Самая высокая/низкая цена предыдущего или сегодняшнего дня (Day High/Low)

4. Стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления

Существуют множество торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления. Их можно разделить на два больших типа. Про каждый из этих типов можно написать целые книги, поскольку это большое направление для применения различных подходов. Мы затронем только самые основные.

При чем оба эти подхода являются прибыльными, хотя позиции в них открываются в противоположные стороны.

4.1. Пробой уровня

Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у нее есть минус — множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки.

Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу 20%, но предыдущие 10 сделок будут убыточными (к примеру по минус 1% на каждую). Итого за 11 сделок +10% прибыль.

В целом стратегия пробоев приносит 10-30% годовых стабильно. При этом придется терпеть множество убыточных сделок. В годы, когда на рынке присутствуют тренды заработок гораздо выше. Но для многих этого мало и поэтому они все еще ищут Грааля.

4.2. Разворот от уровней

Разворот от уровней дает гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая. Это стратегия хорошо приносит деньги во время флэта, когда рынок несколько недель вяло ходит в диапазоне.

Можно входить в сделку при приближении к уровню. Эта стратегия имеет большой процент прибыльных сделок, но по величине прибыли они все будут скромными.

Если цена совершает длительное движение в каком-то направлении и подходит к сильному сопротивлению, то здесь можно попытаться сыграть также от уровня в противоположную сторону с целью взять большое движение. Однако такой способ, скорее всего, окажется не прибыльным, поскольку определять экстремумы на рынке практически нереальная задача.

Все профессионалы не рекомендуют открывать позиции против тренда. Лучше дождаться какого-то подтверждения смены тренда.

Чаще всего поддержка и сопротивление рассматривается ни как отдельная конкретная цена. Например, уровень поддержки 102, а целый диапазон цен: 100..105. То есть в этом промежутке цена может находится относительно долго и уже после измениться тренд.

5. Поиск уровней на основе Фибоначчи

Для определения уровней поддержки и сопротивления в трейдинге широкое распространение получил метод основанный на числах Фибоначчи. Он позволяет точно предсказывать возможные коррекционные движения цены после какого-то ралли.

Существует специальные числа Фибоначчи, которые используются как возможные уровни поддержки/сопротивления:

То есть на этих уровнях коррекция чаще всего останавливается. Например:

Также большим плюсом является и предсказание дальнейшего движения цены. Эти уровни:

6. Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Я лично не сторонник использования индикаторов для определения уровней поддержки и сопротивления, поскольку подобные вещи лучше всего делаются вручную с помощью небольшого анализа графика. Также не стоит пытаться искать уровни там, где их нет. Как мы уже отметили выше: чтобы уровень был значимым, он должен легко просматриваться на графике.

Индикаторы для поиска уровней поддержки и сопротивления:

Смотрите также видео про «уровни поддержки и сопротивления»:

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий