Трейдер 5 млрд потери

Имя трейдера пока неизвестно. В банке указывают лишь, что он торговал фьючерсами, связанными с европейскими фондовыми рынками сверх дозволенных ему лимитов.

Учитывая потери, связанные с ипотечным кризисом в США и Западной Европе, Societe Generale необходимо найти на рынке около пяти с половиной миллиардов евро (8,1 миллиарда долларов), чтобы восстановить потерянные позиции. Из-за обесценивания долговых обязательств, обеспеченных ипотечными бумагами, банк спишет более двух миллиардов евро.

Акции Societe Generale в течение последних нескольких дней находятся среди лидеров падения. 23 января они рухнули на 4,1 процента до 79,08 евро и торгуются в районе минимума с мая 2005 года. С начала января ценные бумаги банка упали на 20 процентов. Капитализация Societe Generale на 23 января составила 36 миллиардов евро.

Исполнительный директор и глава совета директоров банка Даниэль Бутон (Daniel Bouton) после объявления рекордных потерь подал в отставку. Но совет директоров ее не принял, отмечает Reuters.

5 самых крупных потерь трейдеров

Они поверили в свою способность удерживать рынки силой воли и проиграли $30 млрд

Торговые спекуляции Бруно Иксила из JPMorgan, о которых стало известно неделю назад, могли бы стать одним из рядовых эпизодов в эпической истории трейдерских потерь. С убытком $2 млрд, о котором вначале объявил глава банка Джейми Даймон, Иксил с трудом попал бы в десятку крупнейших торговых убытков. Однако на днях банк уточнил, что во втором квартале торговый убыток увеличится до $3 млрд, а в течение года – еще на $1 млрд. С убытком в $4 млрд, Иксил попадает в пятерку трейдеров, чьи потери от операций с ценными бумагами были самыми значительными и в целом составили почти $30 млрд. Мнения о том, как относиться к ситуации вокруг банка, расходятся. Президент США Барак Обама призывает продолжить реформы в финансовом секторе, так как для компенсации таких потерь у другого банка понадобилось бы вмешательство правительства. Его соперник в президентской гонке Митт Ромни, напротив, выступает против реформы и отстаивает право частных инвесторов на выбор рискованных стратегий. По его словам, трейдеры JPMorgan, в общем-то, молодцы: где-то потеряли, но ведь и заработали, это по-американски. «Потери получены в ходе обычной деятельности, они большие, конечно, но не настолько, чтобы угрожать организации. У налогоплательщиков Америки не возникло потерь, это были потери для акционеров и владельцев JPMorgan, и это то, как Америка работает. Два миллиарда JPMorgan потерял, но что-то и заработал», – цитирует его Bloomberg. Топ-5 трейдерских потерь

Потеря «Прогресса» обойдется в 5 млрд рублей

Общий ущерб от потери грузового космического корабля «Прогресс М-27М» составит порядка 5 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в космической отрасли.

«С учетом стоимости ракеты-носителя «Союз-2.1А», а также самого корабля общий ущерб составит примерно 5 млрд рублей», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один старт ракеты «Союз» по пилотируемой программе оценивается в $80-90 млн.

Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) продолжают попытки восстановить управляемость грузового космического корабля, если это удастся сделать, корабль будет сведен с орбиты, сообщили «Интерфаксу» в космической отрасли.

«Вопрос о возможной стыковке «грузовика» и МКС уже не стоит. Главное — обеспечить его более-менее управляемое и безопасное сведение с орбиты», — сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что сейчас главная задача наземных специалистов — восстановить ориентацию корабля и прекратить его вращение вокруг своей оси. «До сих пор этого сделать не удалось, хотя попытки продолжаются», — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что время, которым располагают специалисты, ограничено. «Если в ближайшие часы задача не будет решена, корабль начнет естественный сход с орбиты, за счет торможения в верхних слоях атмосферы. По приблизительным оценкам, неуправляемый сход с орбиты корабля может произойти в первой декаде мая», — сказал собеседник агентства.

По его словам, несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты конструкции корабля могут упасть в любой точке зоны, расположенной вдоль экватора и ограниченной с севера и юга 52 параллелями.

«Если взять корабль на управление не удастся, то может быть принято решение о начале подготовки к обеспечению как можно более безопасного его сведения с орбиты», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ночные попытки остановить вращение корабля вокруг своей оси остались безрезультатными.

Грузовой аппарат «Прогресс М-27М» стартовал во вторник в 10:10 с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Изначально планировалось, что через шесть часов после старта грузовой корабль должен причалить к Международной космической станции.

Космический «грузовик» должен доставить необходимые для полета экипажа МКС топливо, кислород, аппаратуру для научных экспериментов, посылки для космонавтов и астронавтов и подарки для членов экипажа к предстоящим праздникам, а также продукты питания.

Однако вскоре после запуска специалисты Центра управления полетами не смогли получить телеметрическую информацию с борта «Прогресса».

Кроме того, ракета-носитель вывела «Прогресс М-27М» на более высокую орбиту, чем планировалось.

Из-за нештатной ситуации специалисты ЦУПа приняли решение осуществлять сближение грузового корабля «Прогресс М-27М» с МКС по двухсуточной схеме.

«Анализ параметров орбиты показывает, что две ступени ракеты «Союз» отработали штатно. Сбой произошел на этапе работы третьей ступени. Из-за этого корабль оказался на орбите выше расчетной. Кроме того, происходит сильное вращение его вокруг своей оси», — сообщили позднее «Интерфаксу» в российском ЦУПе.

В ночь на среду ЦУП предпринял две попытки установить устойчивую связь с грузовым кораблем, но, по предварительной информации, они не увенчались успехом, сообщил «Интерфаксу» источник в ЦУПе.

При этом запланированный на 8 августа запуск очередного грузового космического корабля «Прогресс» может состояться раньше из-за потери «корабля «Прогресс М-27М».

«Запуск следующего «Прогресса» может быть осуществлен раньше плана в связи с потерей апрельского корабля», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что состав грузов августовского «Прогресса» «могут пересмотреть, чтобы доставить на станцию потерянные грузы».

Ранее сообщалось, что «Прогресс М-27М» должен доставить на МКС порядка 2,5 тонны различных грузов, в том числе воду, кислород, продовольствие.

На июнь намечен запуск к МКС американского грузового корабля Dragon.

Потери JPMorgan от деривативов вырастут до $7,5 млрд

JPMorgan Chase понес в I квартале на торговых операциях убыток в $5,8 млрд, и эта сумма в худшем случае может возрасти еще на $1,7 млрд, предупредил топ-менеджер банка.

JPMorgan потерял на торговых операциях $5,8 млрд, и эта сумма может вырасти еще на $1,7 млрд. Главный исполнительный директор Джеймс Даймон заверил инвесторов, что методы контроля над рисками будут пересмотрены и улучшены. По его словам, банк провел тщательное внутреннее расследование и теперь располагает полной картиной того, какие позиции его трейдеры занимают на рынке.

Чистая прибыль всего банка в отчетном периоде сократилась на 9% и составила $4,96 млрд. При этом показатель прибыли на акцию уменьшился до $1,21. Для сравнения, за II квартал 2011 г. чистая прибыль JPMorgan оценивалась в $5,43 млрд, или $1,27 на акцию.

Стоит также отметить, что JPMorgan сегодня сократил показатель чистой прибыли за I квартал на $459 млн.

Состояние JPMorgan серьезно испортила ошибка трейдера Бруно Иксила — сотрудника лондонского офиса JPMorgan Chase. Изначально значилось, что убытки трейдера оценивались в $2 млрд. Затем сообщалось об увеличении до $3 млрд. Однако уже в конце июня инсайдеры сообщали о возможных потерях в $9 млрд, то есть о сумме, превышающей первоначальные оценки в 4,5 раза.

Ссылки по теме JPMorgan требует возместить потери от экс-директоров Инвестбизнес JPMorgan во II кв. потерял $4,4 млрд Убытки JPMorgan от ошибки трейдера достигнут $9 млрд

Банк ликвидирует открытые Иксилом позиции куда быстрее, чем ожидалось. После того как «служба зачистки» оценила количество убыточных операций, которые запустил Лондонский кит, речь шла о полной ликвидации открытых им позиций лишь к началу следующего года. Однако всего за полтора месяца удалось выйти более чем из половины всех открытых операций. Таким образом, еще до конца 2012 г. удастся полностью устранить указанные позиции на рынке кредитных деривативов.

Кстати, многие аналитики уверены в том, что хедж-фонды и другие страховые институты получили огромные прибыли от торговых потерь JPMorgan. Wall Street Journal рассчитал, что BlueMountain Capital Management LLC и BlueCrest Capital Management LP заработали около $30 млн каждый после провала JPMorgan Chase.

Начинающий трейдер заключил сделки на €5,5 млрд из-за ошибки в системе британского брокера

Аруна Траоре (Harouna Traore) из Франции, используя платформу брокера Valbury Capital, заключил сделки на €5,5 млрд и получил прибыль в размере €10 млн. В результате ошибки трейдер выставлял многомиллионные заявки не в тестовом, а в «боевом» режиме. Брокер отказывается выплатить Траоре «заработанные» деньги, — сообщает Financial Times.

Что случилось?

В июне 2020 года Аруна Траоре открыл счет у британского брокера Valbury Capital и завел на него € 20 000. Чтобы освоить торговую систему одновременно он зарегистрировал демо-аккаунт. Через несколько недель трейдер, разместил через Valbury Capital ордеры на 1 млрд. евро и неожиданно для себя получил реальный убыток размером в 1 млн евро.

По словам Траоре, до того момента он все еще думал, что использует виртуальную валюту с неограниченного демо-счета. Испугавшись таких потерь, он, однако, не сообщил о проблеме брокеру, а решил «отыграться» и в результате заработал гораздо больше на фьючерсах компаний из списков S&P 500 и Euro Stoxx 50.

История начинающего трейдера кажется невероятной, потому что суммы и ежедневное число операций для счетов всегда имеют лимит. Reuters подтверждает, что несмотря на положенные уведомления о лимитах, фактически возможности Траоре в учетной системе Valbury Capital были неограниченными.

Траоре воспользовался этим и открывал позиции, многократно превышающие даже объемы, характерные для профессиональных трейдеров в инвестиционных банках.

Отдадут ли деньги

Действия Траоре были замечены не сразу, но спустя неделю Valbury Capital закрыли его позиции и отменили выставленные заявки, ссылаясь на нарушение им условий использования площадки.

Траоре не соблюдал ограничения, установленные договором (правда следить за их исполнением должна сама система и просто не давать трейдеру выставить заявку, превышающую его лимиты), и не сообщил о проблеме в момент ее возникновения. Трейдер обратился в суд, с целью взыскать с Valbury Capital заработанные 10 миллионов евро. Financial Times подчеркивают, что эта сумма почти равна годовому доходу компании.

Адвокаты Траоре придерживаются мнения, что ограничение операций — обязанность брокера. По их мнению, клиент имеет право на получение заработка в результате своих действий на бирже, несмотря на техническую ошибку. Valbury Capital, в свою очередь, утверждают, что ранее работавший аналитиком Траоре, имел достаточный опыт в финансовой сфере и специально воспользовался ситуацией. В свете этих событий, эксперты подчеркивают важность улучшения контроля за соблюдением брокерами торговых ограничений.

Ситуации вроде той, в которой оказался Траоре, случаются периодически. Так в 2020 году в России произошел похожий случай — тогда начинающий трейдер из Казани, имея на счету всего 5,5 млн рублей смог провести сделок с валютой на бирже на 42 млрд рублей. Для него все кончилось не так радужно — он полностью потерял все свои деньги и еще остался должен брокеру более 9 млн рублей.

Наторговал Адоболи

Трейдер UBS Квеку Адоболи потерял $2 млрд на несанкционированных сделках.

Швейцарский банк предупреждает инвесторов об убытках и готовится к расследованию. История повторяет скандал в банке Societe Generale, когда трейдер Жером Кервьель проиграл на фьючерсах $5 млрд.

Трейдер швейцарского банка UBS потерял $2 млрд на сделках, которые не были санкционированы руководством. Обнаружившаяся “дыра” повлияет на финансовые результаты, признается банк: третий квартал 2011 года будет убыточным.

“В настоящее время проводится расследование, но текущая оценка потерь по сделкам составляет около $2 млрд”, — говорится в сообщении банка.

От дополнительных комментариев UBS пока отказывается. “Причина финансовых потерь — трейдер”, — уточняет осведомленный источник.

По подозрению в мошенничестве в четверг в 3.30 ночи полиция Лондона арестовала 31-летнего мужчину. Сейчас он находится под стражей, уточняет Financial Times, не называя имени арестованного.

По словам источника Bloomberg, сотрудник UBS, который подозревается в причастности к несанкционированным операциям, — это трейдер Квеку Адоболи.

Представитель UBS в Лондоне, который взял трубку офисного телефона Адоболи, сообщил, что его нет на рабочем месте.

В соотвествии с информацией, опубликованной на личной страничке в Facebook, Квеку Адоболи включил сотрудников UBS в свой список контактов, а в “Увлечениях и Интересах” числятся Al Jazeera English, бар Vines of Argentina, политическая организация I’m a Photographer, Not a terrorist!, страна Гана, а также заведение “Boundary — Restaurant, Rooms & Suites, Rooftop.”

В сообществах у Адоболи указан UBS.

“Несмотря на прискорбную новость, это не отразится на основных силах компании, — обещает банк своим сотрудникам. — Мы просим вас сконцентрироваться на клиентах. В эти трудные времена они рассчитывают на вашу поддержку”.

Руководство UBS пока не определило, в каком подразделении банка зафиксированы несанкционированные операции и когда они были произведены. “Это может привести к потерям”, — добавляет банк в официальном заявлении, не уточняя суммы.

Ранее аналитики прогнозировали чистую прибыль UBS в размере $1,5 млрд.

Ситуация напоминает проблемы французского банка Societe Generale (SG), который в 2008 году пострадал от несанкционированных торговых операций младшего трейдера Жерома Кервьеля.

Итоговая сумма потерь SG достигла 4,82 млрд евро и шокировала финансовые рынки.

Кервьель занимался скупкой и перепродажей фьючерсов на европейские фондовые индексы. Без санкции руководства он открыл позиции на 50 млрд евро (для сравнения, капитализация банка составляла тогда 34,4 млрд евро).

Кервьель рассчитывал, что заработает на росте фондового рынка Европы, но котировки обвалились, что привело к убыткам по открытым позициям и срабатыванию автоматизированной системы контроля достаточности капитала. Только тогда его сделки были обнаружены.

Кервьель утверждал, что старался для банка и хотел получить премию — 300 тысяч евро. Суд на трейдером сопровождался недовольством инвестиционного сообщества и стал самым громким скандалом в истории Societe Generale.

Французская банковская комиссия, аналог российского департамента банковского надзора Центробанка, решила оштрафовать Societe Generale на 4 млн евро. Кроме этого комиссия выразила банку порицание.

UBS могут ждать более серьезные последствия, говорят источники Financial Times: “Звонки от инвесторов и швейцарских чиновников с требованием сократить или даже прекратить инвестиционно-банковскую деятельность”.

Информация о мошенничестве появилась на следующий день после того, как в нижней палате швейцарского парламента обсуждались поправки в банковское законодательство страны, которые уменьшили бы риски крупных банков.

Этот инцидент “является показателем того, что лучшие системы контроля, которые используют банки, до сих пор не могут остановить людей, которые хотят обойти их, считает профессор Cass Business School Крис Ройбак.

“Скоро мы увидим, как акционеры UBS отреагируют на очередное фиаско, как они будут наблюдать за всем этим, возможно, желая, чтобы инвестиционный банк попал еще под одну лавину и его смело бы окончательно”, — цитирует BBC слова Ройбака.

“Сколько еще можно наблюдать огромные убытки UBS? — возмущается Саймон Моэн из MF Global. — Ничего не исправлено, он неуправляем и чрезвычайно ненадежен”.

Инвестор намекает на потери UBS в период финансового кризиса 2008—2009 годов. Ранее, чтобы компенсировать потери от кредитного кризиса, банку пришлось привлечь более $46 млрд от инвесторов, включая госфинансирование.

Некоторые швейцарские политики до сих пор возмущены отказом государства от выкупа UBS в конце 2008 году. Скорее всего, теперь они станут воспринимать последние новости как доказательство того, что банк должен отказаться от предоставления инвестиционно-банковских услуг и сконцентрироваться на менее рискованном управлении капиталом.

Супертрейдер на 5 млрд евро

Трейдер банка Societe Generale Жером Кервиль на допросе признался, что проводил фиктивные сделки на фондовом рынке и подделывал документы, чтобы скрыть свои махинации. Об этом заявил журналистам прокурор Парижа Жан-Клод Марэн на пресс-конференции. По словам прокурора, подозреваемый действовал «не ради собственной выгоды, а хотел быть исключительным трейдером». Прокурор не уточняет при этом, кто же тогда заработал в результате этого крупнейшего в истории финансов мошенничества.

Как сообщает Bloomberg, трейдеру предъявлены четыре обвинения, в том числе в злоупотребелнии доверием и злоупотреблении служебными полномочиями. По самому серьезному из обвинений ему грозит 7 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч евро.

Крупное мошенничество, которое нанесло большой ущерб репутации банка, было обнаружено неделю назад. Проведенное 18-20 января расследование показало, что клерк с годовым окладом 100 тысяч евро, используя свои знания о системе безопасности банка, совершал несанкционированные сделки на фьючерсном рынке на клиентские деньги. Он открывал позиции, делая ставку на рост фондового рынка Европы. В день разоблачения, 18 января, он имел позиции на 30 млрд. евро на фьючерсы на индекс Euro Stoxx, на 18 млрд – на немецкий DAX и на 2 млрд – на британский FTSE. То есть всего на 50 млрд. евро ($73,26 млрд.). Падение рынка на прошлой неделе привело к серьезным убыткам по открытым позициям и срабатыванию автоматизированной системы контроля достаточности капитала.

С 21 по 23 января Societe Generale в срочном порядке аннулировал все заключенные Кервилем контракты. Тем не менее, как сообщил банк в минувший четверг, убыток от действий трейдера составил 4,9 млрд евро.

Сумма, которую пытался потратить Кервиль, значительно превышает капитализацию Societe Generale – 35 млрд. евро. Она примерно соответствует размеру годового бюджетного дефицита всей Франции. Ряд экспертов предположил, что действия 31-летнего трейдера могли стать одной из причин резкого падения мировых фондовых рынков на прошлой неделе.

Societe Generale, а также группа акционеров банка уже подали две официальные жалобы на трейдера. Они обвиняют его в обвиняет его в подделке документов и взломе автоматической системы банка. Адвокаты тем временем настаивают на невиновности своего клиента и отмечают, что он сдался добровольно и согласился отвечать на все вопросы следствия. Как пишет газета The Financial Times со ссылкой на слова адвокатов, Кервиль не совершал «никаких обманных действий, не украл ни единого цента и никоим образом не использовал в своих интересах средства банка».

По версии руководства банка, трейдер действовал в одиночку, руководство ничего не знало о потерях. Профессор Лионского университета Андрэ Тирэн, где учился Кервиль, говорит, что во время учебы он специализировался на системах безопасности. «Это все равно, что дать взломщику ключ», – говорит он. Однако специалисты подозревают, что речь может идти о коллективном мошенничестве в Societe Generale. Некоторые говорят, что банк выдвинул версию хищения, чтобы скрыть свои убытки, накопившиеся за время ипотечного кризиса, который разразился в августе прошлого года – и адвокаты Кервиля поддерживают эту точку зрения.

Следствие, однако, пока придерживается версии Societe Generale. «Расследование на данный момент ясно показало, что месье Кервиль действовал один, без соучастников», – сказал прокурор Марэн.

Аналитики обещают банку Societe Generale значительные убытки. Международное рейтинговое агентство Moody’s оперативно отреагировало на события вокруг банка, снизив ему рейтинг финансовой устойчивости с отметки B до B-, а также долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам и депозитам – с Aa1 до Aa2. Прогноз рейтинга финансовой устойчивости «негативный», рейтингов по долговым обязательствам и депозитам – «стабильный».

Скандал привлек внимание президента Франции Николя Саркози, который потребовал изменить управление международными финансовыми рынками. «Мы должны остановить эту финансовую систему, которая сошла с ума и утратила цель, – заявил Саркози. «Смысл финансовой системы – давать деньги на экономическую деятельность, которая, в свою очередь, дает доходы», – сказал президент.

«Если кто-то может заработать за пару часов, он также может потерять невероятно много за несколько часов. Настало время понять, что нужно добавить здравого смысла во все эти системы», – добавил Саркози.

Российские миллиардеры за два дня потеряли более $4,5 млрд из-за обвала бирж США

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Потери российских миллиардеров в результате падения бирж США увеличились еще на 2,5 миллиарда — до более чем 4,5 миллиарда долларов за два дня, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Во вторник индексы США закрылись в плюсе, отыграв часть падения торгов понедельника. Однако европейские и российские биржи, где в основном торгуются активы российских миллиардеров, за этот период снижались.

Индексы США выросли на 2% после краха накануне

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находится 27 россиян, и, по оценке Блумберга, за вторник лишь четыре человека из списка увеличили свое состояние, тогда как остальные 23 — сократили. Всего потери составили 2,5 миллиарда долларов во вторник, а в понедельник — около 2,1 миллиарда долларов.

Больше всех во вторник потерял глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние уменьшилось на 430 миллионов долларов. Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг потерял 321 миллион долларов. Роман Абрамович обеднел на 286 миллионов долларов, а президент «Норникеля» Владимир Потанин — на 253 миллиона долларов.

Наибольший рост капитала отмечен у основного владельца НЛМК Владимира Лисина, который стал богаче на 214 миллионов долларов. Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон заработал за вчерашний день 74,1 миллиона долларов. В плюсе оказались также основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и предприниматель Юрий Мильнер — их состояние выросло на 6,22 миллиона и 67 миллионов долларов соответственно.

При этом Мордашов по-прежнему возглавляет список богатейших людей России по данным BBI. Его состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов. Потанин занимает вторую строчку с состоянием в 19,6 миллиарда долларов, Лисин — третью (18,7 миллиарда долларов). Четвертое и пятое место остаются у Михельсона и Вексельберга (18 миллиардов и 16,5 миллиарда долларов соответственно). Таким образом, первая пятерка остается неизменной.

Китайский трейдер покончил жизнь самоубийством из-за потери 2 000 BTC

Китайский трейдер биткойнов предположительно совершил самоубийство после того, как потерял огромное количество BTC на торговой позиции с высоким левереджем.

Хуэй И был трейдером, который потерял 2 000 BTC (на момент написания этой статьи — 16,2 млн долларов США), когда он принял короткую позицию с кредитным плечом 100x. Когда цены пошли в другую сторону, он потерял в 100 раз больше вложенного, что якобы побудило его совершить самоубийство.

Хуэй был также генеральным директором и соучредителем портала анализа рынка криптовалют BTE.TOP, и его бывший партнер сообщил, что он умер 5 июня 2020 года. Экс-партнер сделал заявление в ответ на слухи о растрате средств пользователей, хотя некоторые считают, что генеральный директор подделал самоубийство, чтобы не столкнуться с последствиями.

Без маржинальной торговли генеральный директор потерял бы 20 биткойнов, что по-прежнему огромная сумма в 182 000 долларов США, но при 100-процентном леверидже долг вырос до миллионов долларов.

Используя такую торговлю, вы умножаете свою прибыль с небольшими инвестициями. Торговля с использованием кредитного плеча была популяризирована платформой BitMEX, где у вас есть до 100x кредитного плеча. Хотя это инструмент для увеличения вашей прибыли, позиции можно легко ликвидировать, если рынок движется незначительно в другом направлении, особенно если ваше кредитное плечо высоко.

С кредитным плечом 100x Биткойн должен пройти только на 1% в противоположном направлении от позиции сделки, чтобы деньги на депозите уже закончились. Учитывая волатильность BTC, колебания могут легко превысить 1% в обоих направлениях.

Маржинальная торговля с использованием заемных средств — это функция, которая используется во многих торговых платформах. Последним, кто представил маржинальную торговлю, является Binance, который до сих пор тестирует эту функцию на своей платформе.

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Трейдер поставил $5 млн на обвал индекса S&P 500 к концу года

В разгар худшей торговой сессии с начала года для Dow, S&P 500 и Nasdaq один бесстрашный трейдер поставил более $5 млн на то, что S&P 500 столкнется с крупным падением в 2020 году к концу октября.

В понедельник во время вечернего эфира телевизионного шоу «Fast Money» на CNBC трейдер Майкл Хоу сообщил о покупке 2250 путов S&P 500 за $22,30 со страйк-ценой в 2500 и датой экспирации 31 октября. Торги начались в особенно «медвежий» день для индекса на рынке опционов, в течение которого путы торговались в два раза больше их среднего объема и в два раза больше объема коллов.

Поскольку каждый опционный контракт стоит 100 акций индекса, общая премия за заключение этой сделки составляет $5017500.

Сделка окажется безубыточной, если S&P 500 опустится до 2487,70 пункта, то есть примерно на 13% по сравнению с ценой закрытия в понедельник. В общем, по мнению Хоу, индекс опустится почти на 30 пунктов ниже уровня закрытия в 2020 году.

Конечно, не каждый день трейдер хеджирует такую крупную сумму, но никто не знает, каким окажется в итоге поведение рынка. Только в прошлом году, между самым высоким закрытием S&P 500 и минимумами в канун Рождества, индекс упал на 20%. Будучи инвестором с большим портфелем, этот трейдер решил не обжечься снова.

«Чтобы здраво оценить размер этой сделки, – объясняет Хоу, – подумайте о следующем: я защищаю портфель размером примерно в $560 млн».

Во вторник утром индекс S&P 500 поднялся на 0,3%.

Как зарабатывать миллионы долларов на грошовых акциях – совет от Тимоти Сайкса

Далее приводим перевод лекции Сайкса от первого лица

Сегодня я собираюсь поговорить о том, почему я инвестирую в грошовые акции – самую ненавистную нишу во всем мире финансов. Почему я отдаю предпочтение именно таким компаниям, хотя на рынке есть много других, с более прибыльным и стабильным бизнесом. Я объясню.

Мне часто задают похожие вопросы: «Почему именно грошовые акции? Ты хочешь, чтобы тебя ненавидели?» Нет, хочу я вовсе не этого. Мой ответ очевиден – это очень простой вид инвестирования.

Грошовые акции принесли мне миллионы долларов. Конечно же, я пробовал разные инвестиционные стратегии, вкладывал средства в различные типы компаний, но не нашел ни одной настолько же предсказуемой ниши, как эта. Дело в том, что в других отраслях фондового рынка конкуренция намного выше.

6 причин для краха фондового рынка

Сложно определить точную причину падений, но сочетание таких факторов, как спекуляция, чрезмерное количество заемного капитала и некоторые другие, присутствуют всегда.

Далее перевод колонки Метью Френкель для Marketwatch. Расскажем про 6 факторов, которые могут способствовать следующему падению рынка.

Причиной большинства рыночных спадов можно считать безудержную спекуляцию. Краху 1929 года предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что привлекало все новых инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в акции. Это привело к образованию экономического пузыря.

Взрыв пузыря доткомов в начале 2000-х годов последовал за периодом чрезмерных спекуляций, связанных с интернет-компаниями, акции которых баснословно взлетели в цене. А финансовый кризис 2008 года можно объяснить спекуляциями инвесторов в сфере недвижимости. Дело в том, что, когда появляется безумная эйфория по поводу определенного класса активов или отрасли, весьма часто она заканчивается очень плохо.

Трейдеру, действия которого привели к потере банком почти 5 миллиардов евро, преъдявлены обвинения

• Поделиться
• Поделиться
• Поделиться
• Твит
• Поделиться
• Поделиться
• Поделиться
• Твит
• Ещё Скрыть

Euronews • Последние обновления: 28/01/2008

Парижская прокуратура приняла решение возбудить уголовное дело в отношении сотрудника французского банка “Сосьете Женераль” Жерома Кервьеля, действия которого привели к потере банком почти 5 миллиардов евро. Кервьель обвиняется в использовании ложных документов, введении в автоматизированную систему информационных данных, а также попытке мошенничества.

Об этом сообщил прокурор республики Жан-Клод Марен, потребовавший временного заключения Кервьеля под стражу. Ему грозит 7 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч евро.

“Что говорит Жером Кервьель? То, что он был трейдером, и в качестве трейдера попал во что-то вроде спирали – рыночные настроения, нюх – он стремился конкретизировать свои чувства в отношении изменений на рынке”.

Кервьель признал, что скрывал свои действия на финансовом рынке, добавил прокурор, однако, согласно его объяснениям, он “не действовал с целью прямого и личного обогащения”.

Адвокаты Кервьеля утверждают, что администрация банка выдвинула версию “трейдера-одиночки” и обвинение против их подзащитного, чтобы замаскировать значительно более крупные потери, понесенные “Сосьете Женераль” в результате ипотечного кризиса в США.

Как авторитетные трейдеры теряли свои миллиарды

В любой жизненной области мы равняемся на лидеров и стремимся перенять секреты успеха. Рынок Форекс – не исключение. Каждому интересно, как и сколько зарабатывают передовые мировые трейдеры.

Финансовые рынки предоставляют равные возможности, многие ими пользуются, достигая фантастических показателей. Не менее интересны случаи, когда солидные трейдеры ошибались и теряли огромные суммы средств. Кто же они, рекордсмены по потере депозитов?

Ник Лиссон

Начав восхождение по карьерной лесенке с довольно раннего возраста, Ник уже в 28 получил высокооплачиваемый пост в Barings Bank, который действовал на сингапурской бирже. Спокойную офисную работу сочетает с торговлей опционами на японском Nikkei. Руководству об этом не сообщает.

Лиссон применил стратегию Short Straddle, параллельно открыв опционы Call и Put. Денежные вливания привели к падению Nikkei и миллионным потерям. Ник стремился решить проблему, но операции были рисковыми и безуспешными. Barings Bank обанкротился, поскольку действия авторитетного спекулянта обусловили потерю 1,31 миллиарда долларов.

Завершили двухсотлетнюю историю учреждения ошибки одного человека. Лиссона арестовали и присудили 4 года лишения свободы. Его освободили раньше в связи с болезнью.

Сегодня Ник остается успешным. Написал книгу «Агрессивный трейдер» – бестселлер, на основе которого сняли фильм. Работает исполнительным директором ирландского финансового клуба.

Джон Руснак

В 1993 году получил работу валютного трейдера в американском филиале ирландского банка All first Financial. Руснак занимался куплей-продажей иены. Деятельность на основе мощных активов имела рисковый характер, но была высокодоходной. Затем соглашения приносили большие убытки. Джон подделывал финансовые отчеты, пытался уменьшить потери, осуществляя более рисковые операции.

Ситуация забавная: показатели отчетности устраивали руководство, и Руснак получил 400 тыс. дол. премии.
Реальные убытки банка в 1997 превышали 30 млн дол.. Ловкач скрывал потери до 2001 года. Тогда они достигли 700 млн дол.. Раскрыла махинации ФБР, которая назвала дело крупнейшей финансовой аферой 90-х.

Суд приговорил Джона к 7,5 годам лишения свободы и обязал компенсировать потери. С заработной платы Руснака вычитается значительное количество денег.

Ясуо Хаманака

Японец покупал и продавал металлы. Основной актив – медь. Когда его операции с последней превысили 5 % от мировой торговли, Ясуо стали называть «Королем меди».

Когда Хаманака понес убытки, одолжил денег у компании Sumitomo Corporation, где работал. Организация была надежной в Японии и мире.

Чтобы руководство не узнало о неудачах, Ясуо фальсифицировал результаты деятельности спекулянтов. Хитрец 12 лет использовал средства компании, что повлекло 2,5 млрд дол. убытков. Руководители доверяли и долго не проверяли деятельность спекулянта. Но все же они заметили миллиардные потери.

Хаманака получил 8 лет тюрьмы, но вышел раньше за хорошее поведение. Сейчас он уже не занимается трейдингом.

Лю Ли Бин

Благодаря успешной торговле металлами, корейца признали одним из лучших трейдеров мира. Понадобился он корейскому государственному бюро на должность ведущего трейдера.

Бин придерживался честности в работе. Но все изменило его решение приобрести 200 тыс. тонн меди. Столько производил Китай, большую часть направляя на экспорт. Операцию планировали осуществить на Лондонской бирже металлов. Произошло потрясение, поскольку кореец не подписал контракт и покинул Великобританию.

Корея потратила миллиард на повышение мировых цен на медь и обеспечение уверенности субъектам рынка металлов. Страна долго не рассматривалась в контексте надежного партнера. Участники рынка считали, что запасы меди в азиатской стране меньше, чем ранее сообщалось.

Высшему руководству Кореи пришлось неоднократно оправдываться перед партнерами во время официальных заявлений. Основной акцент – Бин принял решение самостоятельно.

Посмотрим на ситуацию под другим углом. Если цены на медь выросли, определенные лица неплохо заработали. Поэтому утверждать о факте сговора можно с высокой долей вероятности. Лю Ли Бин бесследно исчез, поэтому детали махинации неизвестны.

Брайан Хантер

Канадский валютный спекулянт любил работать с фьючерсами на газ. Они обеспечили Брайану попадание в список самых авторитетных трейдеров мира. Ураган Катрина привел к уменьшению объемов добычи природного газа в США. Стоимость фьючерсов на газ увеличилась втрое.

Хантер предусматривал дальнейший рост и не продавал фьючерсы. Но состоялось стремительное падение. Брайан руководил фондом Amaranth Advisors, убытки которого составили 6 млрд дол..

Джером Кервиль

Джером работал в парижском банке Société Générale. Одна неудачная торговая операция спекулянта стоила работодателю семь миллиардов евро. Расходы были понесены по фьючерсам и евро.

Скорее всего, Кервиль сотрудничал с третьими лицами. Он управлял фантастической суммой в размере 50 млрд дол..

Джером при рассмотрении дела в суде говорил, что хотел доказать финансовому учреждению свой высокий уровень профессиональной компетентности. Он получил семь лет лишения свободы.

Джон Меривезер

Быстрое продвижение по карьерной лестнице и получение значительных доходов обеспечили Джону авторитет у коллег и инвесторов. Меривезер привлек сотню миллиардов зеленых и основал фонд «Long Term Capital Management».

Последний сначала приносил стабильные доходы, а рискованность была незначительная. Джон прогнозировал экономическое развитие в России, но она объявила дефолт. Мейвезер хотел преодолеть последствия, но не получилось. Не помогло даже 3,6 миллиарда дол. ссуды правительства. Фонд закрылся с результатом в 6 млрд. дол. ущерба.

Питер Янг

Питер работал на Morgan Grenfell Asset Management – известную компанию Старого Мира, которую приобрел Deutsche Bank. Тщательно выполнял свои обязанности, принося работодателю огромные прибыли. Руководство решило предоставить ему возможность распоряжаться капиталом European Growth Trust.

На основе прямого доступа к средствам, Янг основывает подставные компании, чтобы получать большую выгоду от продажи акций. Итог – 200 млн фунтов стерлингов потерь.

Питер скрывается от правоохранительных органов, но вскоре его находят в Лондоне. Он замаскировался под женщину и называл себя Лизой. Мошенник длительный период находился в психиатрической больнице.

Джулиан Робертсон

Ему удалось в 1980-е годы увеличить хедж фонд с 8 млн до 8 млрд долларов. Неудачным для Джулиана стал 1998-ой. Тогда он активно торговал парой иены и доллара. Также приобретал ценные бумаги новых предприятий технологической сферы.

Активы несколько лет стремительно уменьшались, совокупная потеря составила 17 млрд дол.. Причины – укрепление иены относительно зеленого и неудачная деятельность небольших компаний. Вкладчики получили 6 млрд дол. от продажи активов фонда.

Никто не застрахован от ошибок. Нам нужно перенимать опыт известных трейдеров не только относительно успешных операций, но и провальных. Как говорится, умные учатся на собственных ошибках, а мудрые – на ошибках других.

ЦБ РФ проиграл на форексе $20 млрд за год

Деятельность Банка России по управлению золотовалютными резервами оказалась глубоко убыточной.
За последний отчетный год (с апреля-2020 по апрель-2020) ЦБ понес потери на всех рынках, где совершал операции, — в валюте, золоте и даже по сделкам репо, свидетельствует ежеквартальный обзор регулятора.

В сумме за 12 месяцев ЦБ сработал «в минус» на 23,3 млрд долларов, потеряв 5% от резервов. А процентный доход от ценных бумаг (4,2 млрд долларов) покрыл лишь 18% этой суммы.
Общий объем ЗВР вырос с 460,2 до 487,4 млрд долларов. Но это произошло лишь благодаря массированной скупке валюты на бирже (33,5 млрд долларов) и выкупу практически всего золота, что добывается в стране (на 11,2 млрд долларов).
Ударом по резервам обернулась дедолларизация. Резко сократив вложения в американскую валюту (с 43,7% до 23,6%), докупив евро (30,3%) и втрое увеличив инвестиции в юань (с 5% до 14,2%), ЦБ потерял 20 млрд долларов на курсовых разницах.
Падение цен на золото отрезало еще 1,6 млрд долларов от ЗВР.

Убытки на 1,7 млрд долларов принесли сделки репо, которые, как пишет ЦБ, проводятся для «управления риском ликвидности»: центробанк продает ценные бумаги с обязательством обратного выкупа, фактически привлекая займы в наличной валюте под залог своих активов.

ЦБ оценивает резервы в долларах, пересчитывая другие валюты по курсу — из-за этого рост «американца» всегда бьет по общей сумме. И тем не менее, убытки центробанка нельзя считать виртуальными: если бы регулятор оставил структуру ЗВР нетронутой (22% евро, 5% юаней и 43% долларов), то их общий объем был бы как минимум на 8 млрд долларов больше, свидетельствуют расчеты finanz.
«Период, на протяжении которого «американец» планомерно дорожал, оказался не совсем удачным для дедолларизации», — констатирует говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.
Так, евро подешевел к доллару на 8,9% (с 1,23 до 1,12 доллара за евро), британский фунт — на 7,1% (с 1,4 до 1,3 доллара за фунт).
Главной «головной болью» стал китайский юань, который начал стремительно падать сразу после того, как ЦБ осуществил крупную закупку (на 55 млрд долларов во втором квартале 2020 года). С 6,26 юаней доллар в апреле прошлого года он обесценился до 6,71 на апрель текущего, а к осени пробил 10-летние минимумы — 7,15 юаней за доллар.
Размещая государственные резервы в иностранные активы, ЦБ учитывает как экономические, так и геополитические риски, объясняла в июне прошлого года глава Банка России Эльвира Набиулинна.
«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы», — говорила она.

Потери АвтоВАЗа: 5 млрд рублей в час

АвтоВАЗ с утра потерял 10 млрд рублей. Котировки российского автомобилестроительного концерна обваливаются на бирже после неуклонного роста в течение трех недель.

Аффилированный с госкорпорацией «Ростехнологии» автомобилестроительный концерн «АвтоВАЗ» теряет капитализацию. Стоимость компании на Московской межбансковской валютной бирже (ММВБ) рухнула к 13.00 по московскому времени на 15% до 27,5 рубля за одну акцию. Утром глубина падения достигала 20% — 25,25 за бумагу. Биржевая стоимость «АвтоВАЗа» в понедельник утром составляла порядка 50 млрд рублей. На пике падения (около 12.00) компания дешевела на 10 млрд рублей.

С середины августа бумаги крупнейшего автомобилестроительного концерна России неуклонно росли. Участники рынка связывают спекулятивную активность трейдеров с назначенным на 9 сентября заочным собранием акционеров АвтоВАЗа. На собрании будет принято решение об увеличении уставного капитала завода и размещение допэмиссии по закрытой подписке. Выкуп дополнительных бумаг будут осуществлять ГК «Ростехнологии» и стратегический партнер АвтоВАЗа — французский автоконцерн Renault. По неофициальной информации, что цена размещения дополнительных акций АвтоВАЗа составит 40,24 руб. за штуку. До последнего времени максимальная стоимость акции не поднималась выше 36 рублей.

АвтоВАЗ — убыточное производство. В 2009 году выручка завода по международным стандартам составила 92 млрд руб., а чистый убыток — 49,2 млрд руб. Сейчас «Ростехнологиям принадлежит 18,83% акций завода от их общего количества (25% обыкновенных бумаг и ни одной привилегированной акции), Renault владеет блокирующим пакетом (25%обыкновенных акций и 25% привилегированных акций), структура инвесткомпании «Тройка диалог» Troika Dialog Investments Ltd владеет 24,28% от общего числа бумаг (25% обыкновенных акци и 22,1% привилегированных бумаг). Размещение допэмиссии обыкновенных акций по закрытой подписке приведет к увеличению доли госкорпорации «Ростехнологии» до 29% (36,4% обыкновенных акций) и сокращению доли инвесткомпании «Тройки диалог» до 20,1% от общего количества бумаг (19,6% обыкновенных акций и 22,1% привилегированных акций). У французского концерна Renault сохранится блокирующий пакет.