Теория мартингейла для Форекс

Плюсы и недостатки краткосрочных стратегий

Чем же опасны краткосрочные торговые системы и почему столько людей считают их наиболее эффективными, способствуя тому, что стратегия Мартингейла на Форекс находит все больше желающих.

• Что означает своп на Форексе и способы пассивного заработка с ним
• Бинарные опционы как лучший способ инвестирования на Форекс

1. Главное преимущество заключается в регулярной фиксации прибылей. То есть трейдер постоянно совершает какие-то действия и наблюдает эффект от них, что делает такие системы крайне распространенными среди новичков, которым не терпится как можно скорее начать работать и зарабатывать.
2. Помимо того стратегия Мартингейла, как и многие другие краткосрочные торговые системы, позволяет извлекать солидную прибыль при относительно небольшом депозите, главное – правильно рассчитать его возможности и выбрать соответствующие объемы для совершения торговых операций.

Какие же могут быть недостатки при таких преимуществах

1. Первый и самый главный из них заключается все-таки в высоком риске. Именно поэтому популярные советники, которые используют принцип Мартингейла, желательно не оставлять без внимания, так как они с высокой долей вероятности могут слить депозит трейдера, если их не контролировать.
2. Второй недостаток заключается в необходимости достаточного капитала для просадки, которая может выбить валютного спекулянта из торгов при длительных и вялых колебаниях рынка, когда регулярно будут срабатывать стоп-лоссы.

История принципа Мартингейла

О системах Мартингейла известно еще с 18 века. В их основу легло простое наблюдение, которое известно по теории вероятности – при определенных условиях можно рассчитать возможное появление того или иного события с достаточно высокой точностью. Обычно в пример приводят монетку, которая может упасть «орлом» или «решкой», то есть одной из двух сторон. Фактически, вероятность падения одной стороной составляет 50% и это правило хорошо работает в долгосрочной перспективе. То есть, подбросив 10 раз, можно ожидать, что, к примеру, «решка» выпадет 6 или даже 7 раз из десяти, что оставит 60 и 70 процентов соответственно. Но, повторив процедуру 100 раз или 1000, вероятность максимально приблизится к 50 на 50.

Этот принцип был сразу оценен азартными игроками, которые впервые начали применять его для получения прибыли. Суть практического применения принципа Мартингейла довольно проста и используется при игре в рулетку, где делается ставка на «красное» или на «черное» по аналогии с «орел» или «решка». Таким образом, понимая, что у события есть два исхода и вероятность одного из них составляет 50%, можно неспешно заняться накоплением капитала по следующей схеме.

К примеру, ставится 100$ на «черное». Если выпадает «красное», то просто повторно делается следующая ставка с удвоением размера, то есть на сумму 200$. Если она «выигрывает», то игрок возвращает свои 200$ и зарабатывает еще 200$ сверху. Учитывая, что перед этим он потерял 100$, то чистая прибыль составит 400$ – 200$(вложенных в сделку) – 100$ (потраченных ранее)=100$.

Если же сделка в 200$ не сработает, то нужно дальше применять метод Мартингейла, рулетка рано или поздно должна показать нужный игроку результат. Таким образом, игрок продолжит удваивать дальше, увеличив размер третьей сделки до 400$. В итоге, если она выиграет, он получит 800$, из которых чистая прибыль по-прежнему будет равна 100$:

800 – 400(вложенных) – 200$ (проигранных во 2-й сделке) – 100$ (потерянных при первой сделке) = 100$.

Продолжая аналогию, если сделка в 400$ не станет удачной, то нужно удвоить сумму следующей до 800$, что позволит вернуть ранее вложенные 400+200+100=700$ и все равно заработать своих 100$.

Риски использования Мартингейла

Учитывая тот момент, что в длительной временной перспективе количество выпадения «красного» будет встречаться, так же как и «черного», то игрок рано или поздно вернет себе свои деньги и заработает. То есть, теоретически риска нет никакого и игроки должны уносить из казино солидные суммы денег, а последние уже должны были бы просто разориться, сделав богатыми большое количество умных людей, которые используют принцип Мартингейла.

На практике, конечно же, так происходит крайне редко, так как у данной стратегии есть один основной минус, который образован используемым подходом, а, кроме того, владельцы игорных домов также предусмотрели возможность применения клиентами этой прибыльной системы и добавили на рулетку поле «0» («zero»), когда выигрывает только само азартное заведение. Да еще и многие казино сегодня ограничивают количество шагов в одном направлении до семи, что сводит практическую ценность стратегии Мартингейла к минимуму.

В итоге, играя по принципу Мартингейла может довольно долго показывать положительный результат, но в итоге это все равно приведет к неизбежному финансовому краху и потере всех имеющихся средств, обогащая карманы владельцев казино.

Мартингейл на Форекс

Но, если отбросить «нулевой» сектор, которого нет на Форекс, то в чем же опасность Мартингейла для трейдера? Ведь тут уже нет заинтересованных владельцев казино. Если обратиться к предыдущему примеру, где требовалось на каждой операции удваивать сумму с первоначальных 100$, то можно видеть, что десять подряд неудачных торговых операций приведут к необходимости довести сумму очередной сделки до 52 200 долларов. И это просто для того чтобы вернуть вложенные средства и заработать ничтожно малые 100$.

Конечно, более 10 подряд неудачных сделок закрыть сложно, но все-таки такой риск исключать нельзя. В итоге, получается, что для стабильного заработка в 100$ необходимо содержать на депозите более пятидесяти тысяч долларов, а лучше и вовсе увеличить такую сумму до 100 тыс.$, чтобы избежать разного рода «вероятностных случайностей» в виде Маржин Колла (Margin Call).

Механизм работы

Как же в теории должна выглядеть стратегия Мартингейла при ее использовании на Форекс? Тут можно сделать несколько основных рекомендаций, которые были выявлены большим числом трейдеров в ходе практического применения данного метода в условиях международного валютного рынка.

1. Перед открытием торговой позиции полезно будет использовать любой понравившийся индикатор для определения имеющегося на рынке тренда.
2. Открывая позицию, следует сразу установить тейк-профит и стоп-лосс, которые будут располагаться на одинаковом расстоянии от точки входа на рынок.
3. После того, как цена достигла крайнего значения, нужно отреагировать согласно принципу Мартингейла:
   • если сделка закрылась в «плюс», то можно открывать следующую позицию вдоль по тренду первоначальным лотом;
   • если торговая операция закрылась с отрицательным результатом, то следует увеличить в два раза объем лота и открыться в направлении движения цены.

Последний момент требует дополнительного разъяснения. Если, к примеру, тренд восходящий и открыта позиция на покупку, подразумевающая дальнейшее развитие имеющейся тенденции, но сработал стоп-лосс, то следующая сделка с увеличенным объемом должна быть открыта на продажу, хотя тренд может не разворачиваться.

Парадокс Мартингейла

Таким образом, в теории стратегия Мартингейла на Форекс проявляет себя очень хорошо, показывая, что удвоением ставок можно неплохо зарабатывать. На практике, постоянная необходимость в таком большом депозите может привести к общей нецелесообразности этого подхода. Кроме того, если рассмотреть статистические данные, которые были взяты из отчетов практикующих трейдеров, то четко прослеживается тенденция, согласно которого данная стратегия хорошо проявляет себя лишь в долгосрочной перспективе, а вовсе не в краткосрочной, как это принято считать.

Это формирует своеобразный парадокс, ведь плюсы данной стратегии рассчитаны как раз на краткосрочную торговлю, где такая система работы, как оказывается, не приносит стабильного результата. Но все же в определенных ситуациях, сухой математический подход, положенный в основу данной стратегии, себя оправдывает.

Классический Мартингейл на фондовых рынках

Очень хорошо себя зарекомендовал принцип Мартингейла на фондовых рынках при покупке акций. Его суть в данных условиях состоит в том, чтобы использовать в своих целях так называемое усреднение. К примеру, клиент приобретает акцию по 1 тыс. руб., ожидая ее дальнейшего роста. Если цена выросла на 10 руб., он продает, зарабатывая свои 10 руб. чистой прибыли, если же нет, и стоимость снизилась до 990 руб., то необходимо докупить еще одну акцию уже по новой цене, вследствие чего усредненная стоимость каждой из двух акций составит:

Если в скором будущем цена вырастет на 5 рублей, то игрок на бирже закроет свои позиции, заработав те же 10 рублей. Но цена может продолжать падать, а значит – на уровне 985 рублей требуется докупить еще 2 акции, усреднив цену до 990 рублей за штуку и так далее.

Это не единственный вариант стратегии разбавления, есть и другие, но общим всегда остается увеличение позиций в случае движения цены в направлении – против ожидаемого.

Порочность стратегии Мартингейла заключается в том, что, по сути, это открытие нарастающего количества позиций против тренда по мере его увеличения. При том вероятность продолжения тренда обычно превышает возможность его разворота и начала коррекции.

Однако есть и принципиально противоположный подход при использовании стратегии Мартингейла. Он состоит в том, чтобы продолжать увеличивать прибыльную позицию по мере движения тренда, а в случае разворота сразу закрывать все имеющиеся позиции. Это весьма эффективное на практике решение, которое, тем не менее, имеет свои недостатки.

Бинарные опционы

В последнее время, с ростом популярности бинарных опционов, стратегия Мартингейл обрела свое второе дыхание и все больше трейдеров используют ее для получения солидных прибылей при относительно небольших рисках. О том, как применяется стратегия Мартингейла на бинарных опционах, расскажет следующее видео, так как лучше все же один раз увидеть, чем много читать на заданную тему.

Отзывы профессионалов

Все опытные трейдеры, которые используют ту или иную стратегию, в основе которой лежит принцип Мартингейла, утверждают в своих отзывах, что для результативного использования необходимо все же сначала получить достаточно знаний о Форекс и не допускать влияния эмоций на совершение операций, как это часто себе позволяют новички. Соответственно, данная стратегия лишается еще одного неявного «плюса», который заключается в том, что для успешной торговли, можно даже не интересоваться тем, как устроен Форекс, а просто использовать каждый раз удвоение сделки, пока не получится снять свою прибыль, перекрыв допущенные до этого убытки.

На деле же, все эксперты обращают внимание на эффективность использования данной стратегии только на больших таймфреймах в тесной взаимосвязи с осуществлением технического или фундаментального анализа. В случае применения последнего требуется наличие под рукой специального экономического календаря Форекс, а вот технический анализ используется в основном при определении направлений тренда, что позволяет добиться соблюдения сразу двух очень важных моментов:

1. исключить опасную торговлю при боковом движении;
2. увеличить вероятность правильного открытия самой первой позиции.

Советники Мартингейл

Учитывая, что стратегия Мартингейла – это строго математическая оценка и реакция, то под нее оказалось довольно несложно написать соответствующего советника (робота). Собственно говоря, простые алгоритмы способствовали тому, что в Сети появилось великое множество однотипных роботизированных помощников трейдера, среди которых наибольшей известности достиг Ilan.

Работе данного советника уделили пристальное внимание довольно многие трейдеры, вследствие чего появилось множество тематических форумов, где о стратегии Мартингейл отзывы можно встретить самые различные. Фактически, комментарии трейдеров показывают полный спектр чувств, начиная от самых крайних, от «Ура, все работает» и до «Сливает раз за разом».

Из-за чего же возникают такие разные мнения? Дело в том, что даже тот же распространенный советник по стратегии Мартингейла Ilan может использовать в работе разные настройки. При этом каждый трейдер сам решает на какой валютной паре и в каком именно таймфрейме его необходимо применять. Помимо того, часть трейдеров отслеживает работу советника Мартингейл, в то время как другие – просто бросают его на произвол судьбы.

Как избежать риска

Если внимательно проанализировать сам принцип Мартингейла и его практическую ценность в различных стратегиях, то можно легко заметить следующую ситуацию. Ошибочна не сама идея, а мнение многих трейдеров, которые считают, что, применяя торговые системы, можно не задаваться проблемой постановки дополнительных страховочных стоп-лоссов.

Попросту говоря, нельзя забывать про обычные принципы управления капиталом и правильно рассчитывать риск, который будет заложен в целую серию неудачных сделок, а также исключить из работы пятиминутки (M5). Организовав себе подушку безопасности, трейдер может смело использовать стратегии, работающие по принципу Мартингейла, не опасаясь критических негативных последствий.

Таким образом, можно подытожить, сказав, что стратегия Мартингейла имеет свое право на существование и может использоваться весьма эффективно на Форекс, но уж никак не на рулетке. Поэтому, как минимум, глупо сравнивать завсегдатаев заведений, где проводятся азартные игры и серьезную деятельность на мировом валютном рынке, так как профессия трейдера позволяет стабильно извлекать прибыль в переплетении строгих экономических законов.

Главное, как и во всем, что касается Форекс, не применять принцип Мартингейла необдуманно и «на эмоциях», обеспечивая постоянный контроль над всеми открытыми операциями, особенно в тех случаях, когда используется работа советника. Тогда можно быть спокойными, зная, что ситуация не выйдет из-под контроля, а принципы теории вероятности рано или поздно дадут ожидаемый результат в виде денежной прибыли.

Система Мартингейла на Форекс – принцип работы, стратегии, советники

Система Мартингейла уже на протяжении нескольких десятков лет является предметом спора большинства трейдеров. Профессиональные игроки относятся к ней настороженно и даже негативно, а начинающие трейдеры не оставляют попыток заработать с помощью этой системы. В чем же ее популярность? Метод Мартингейла имеет огромное психологическое преимущество над другими стратегиями – отсутствие убытков и фиксирование исключительно прибыльных позиций. Это и привлекает большинство начинающих трейдеров, так как все хотят получать прибыль вместо убытков. Это достигается при помощи постоянного удвоения лота при получении убытков. Например, вы открыли позицию объемом 0.01 лота и получили прибыль. В этом случае вы снова открываете сделку объемом 0.01 лота. Если же ваша сделка закрылась с минусом, то вы начинаете удваивать лот после каждой убыточной сделки, пока она не закроется с прибылью: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т. д. После того, как вы зафиксировали прибыльную сделку, она перекроет все ваши убытки, и вы начнете новую серию сделок вновь с минимального объема лота. Такой подход позволяет всегда оставаться в плюсе, несмотря на исход ранее закрытых сделок. Однако система Мартингейла имеет единственный, но весьма весомый недостаток – вашего капитала может не хватить на преодоление максимальной просадки, и ваши средства будут потеряны. В этой статье мы постараемся разобраться, какие плюсы и минусы имеет система Мартингейла, какие встречаются ее разновидности, а также как уберечь свой депозит от неминуемого слива, применяя данную стратегию. См. также, какие брокеры с микро-счетами предлагают лучшие торговые условия.

История возникновения системы Мартингейла

Принцип Мартингейла был разработан французским математиком еще в XVIII веке для создания беспроигрышной стратегии в казино. Он основывается на применении теории вероятности. К примеру, если подбросить монетку 1 000 раз, то примерно поровну выпадет «орел» и «решка», то есть вероятность выпадения каждой из сторон монетки составляет 50%. То же касается и рулетки, только вместо сторон монетки используется «красное» и «черное» или «четное» и «нечетное». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная ставка не перекроет все убытки и не принесет прибыль. Например, ставим 1$ на «красное» и, если выпадает «черное», удваиваем ставку до 2$, затем ставим 4$ и так, пока не выпадет «красное». Допустим, 6 раз подряд выпало «черное», а на 7-й раз – «красное», в результате получаем сначала убыток: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$. Затем ставим 64$, и выпадает «красное», которое приносит нам долгожданную прибыль. За вычетом убытков чистая прибыль составила 1$. Получив прибыль, мы снова начинаем игру с минимальной ставки. Такой метод игры в казино имеет два недостатка:

Необходимо иметь достаточно большую сумму денежных средств, чтобы перекрыть все убытки, полученные по этой системе;

Размер максимальной ставки ограничен, что не дает возможности для полноценного применения системы Мартингейла в казино.

Разновидности стратегий Мартингейла на Форекс

Система Мартингейла получила широкое распространение на Форексе и в бинарных опционах. Основной принцип основывается на том, что валютный рынок хаотичен, и цена не может двигаться постоянно в одном направлении. Самая простая стратегия Мартингейла заключается в следующем. Необходимо открыть сделку в любом направлении и выставить одинаковый стоп-лосс и тейк-профит. Например, вы открыли сделку на покупку минимальным объемом 0.01 лота и выставили стоп-лосс и тейк-профит по 30 пунктов. Если цена достигла тейк-профита, вы получаете 3$ и снова открываете сделку в любом направлении (можете подбросить монетку). Если сделка закрылась по стопу, вы снова входите в покупки, но уже объемом 0.02 лота, и в случае успешной сделки получаете те же 3$ за вычетом полученных ранее убытков. Как видно из этого примера, систему Мартингейла можно с успехом применять не только в казино, но и на Форекс, при этом за несколько десятилетий торговли по этому методу появились следующие его разновидности:

Классический Мартингейл. Данный метод основывается на удвоении объема лота после каждого проигрыша. После того, как сделка закроется с прибылью, необходимо вернуться к минимальному объему сделки;

Плавный Мартингейл. В случае неудачной сделки объем лота не увеличивается вдвое как при классическом Мартингейле, а умножается на коэффициент 1,3 или 1,5, что делает торговлю на Форекс относительно безопасной;

Метод усреднения. Если при открытии сделки цена пошла не в нашу сторону, то через определенный шаг открывается серия сделок в сторону первоначальной сделки. При этом достаточно небольшого отката, чтобы произошло закрытие всех сделок при достижении суммарной прибыли. Более подробно о методе усреднения вы можете прочитать здесь;

Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи. Применяя в торговле классический Мартингейл с постоянным удвоением лота, вы должны иметь внушительный депозит, способный выдержать большие просадки. Использование чисел Фибоначчи делает систему Мартингейла более гибкой. При получении убытков вместо удвоения лота необходимо суммировать два предыдущих числа. Например, вы заключили сделку объемом 0.1 лота, получили убыток, открыли новую позицию объемом 0.1 лота, далее 0.1 + 0.1 = 0.2 лота, затем 0.1 + 0.2 = 0.3 лота, 0.5, 0.8, 1.3 лота и так далее. Открывая сделки таким способом, вы сможете выдержать практически любую просадку, даже не имея большого капитала. Недостатком является то, что цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки для получения прибыли;

Антимартингейл. Если в случае с Мартингейлом необходимо увеличивать объем сделок при получении убытков, то метод Антимартингейла подразумевает открытие серии сделок в сторону прибыльной сделки. Например, сформировался нисходящий тренд, и вместо того, чтобы закрыть прибыльную сделку, вы открываете новые ордера на откатах тренда. Этот способ позволяет достаточно быстро разогнать депозит, но не работает во флете.

Плюсы и минусы системы Мартингейла

Несомненным преимуществом системы Мартингейла является быстрое приумножение депозита. Иногда доходность советников, работающих по принципу Мартингейла, достигает 50% в день, но и слить такой советник может на следующий день, поэтому важно соблюдать следующие правила:

Тестируйте стратегию или советник на демо-счете в течение продолжительного промежутка времени;

Соблюдайте все рекомендации относительно выбора торговых инструментов, рабочего таймфрейма и размера депозита, способного выдерживать глубокие просадки;

Торгуйте на центовых счетах, так как для нормальной работы советников, использующих систему Мартингейла, необходим внушительных размеров депозит, а для торговли на центовых счетах вам потребуется не больше сотни долларов;

Используйте максимальное кредитное плечо (1:500 и выше), поскольку, чем ниже размер кредитного плеча и больше убыточных сделок, тем быстрее это может привести к стоп-ауту;

Перед запуском советника на реальном счете обязательно протестируйте его в тестере стратегий и проведите оптимизацию его параметров;

Используйте VPS-сервер, это избавит вас от возникновения форс-мажорных обстоятельств (отключение Интернета или электроэнергии) и нежелательных убытков;

Регулярно выводите полученную прибыль каждую неделю или месяц, в идеале вы должны как можно быстрее вывести ваш первоначальный депозит и играть уже на заработанные советником средства.

При соблюдении этих правил вы можете заработать хорошие деньги за короткий промежуток времени, но от слива депозита вы все равно не застрахованы. Советник Мартингейл может в любой момент привести к потере вашего депозита. Возможно, это произойдет через год, а может и на следующий день. Поэтому опытные трейдеры стараются обходить стороной такие советники. Торговать при помощи Мартингейла на счетах с большими депозитами – это неоправданный риск. Система Мартингейла больше подходит для новичков, так как при грамотном подходе помогает быстро разогнать депозит.

Советники, применяющие в своей стратегии систему Мартингейла

На различных форумах, посвященных Форекс тематике, можно совершенно бесплатно скачать советники, торгующие по системе Мартингейла, на жаргоне трейдеров их еще называют «мартышками». Самым популярным из них считается советник Ilan 1.6 Dynamic. Он показывает отличные результаты и способен быстро разогнать депозит благодаря своей агрессивной торговле, но при этом неминуемо приводит к сливу депозита. Мы уже подробно разбирали этот советник в отдельной статье, поэтому сейчас рассмотрим другие менее «опасные» советники, работающие по системе Мартингейла.

Советник Trio Dancer

Этот торговый эксперт уникален тем, что применяет в своей работе сразу три стратегии, а в случае возникновения убытков использует метод усреднения. Входы осуществляются на основании сигналов стандартных индикаторов: MACD, Stochastic, RSI, скользящие средние и CCI. Каждая стратегия имеет свои настройки, также можно установить автоматический мани-менеджмент, трейлинг-стоп и время торговли советника.

Для нормальной работы советника необходимо иметь на счете 2 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 20$ на центовом счете. Торговля может осуществляться на любом таймфрейме и валютной паре (желательно, EURUSD или GBPUSD). Советник показывает хорошие результаты торговли, но время от времени сливает депозит, поэтому рекомендуется регулярно выводить прибыль.

Скачать бесплатно советник: Trio_Dancer.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник Silent Ilan

Работа данного советника построена на использовании индикатора RSI с применением фильтра по тренду, то есть входы осуществляются в направлении основного тренда. При возникновении убытков используется удвоение лотов по системе Мартингейла. Советник настроен под работу валютной пары EURAUD, таймфрейм – M5. Рекомендуемый мани-менеджмент составляет 1 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 10$ на центовом счете. Использование фильтров по тренду делает этот советник наиболее прибыльным и безопасным для вашего депозита. Однако все равно не стоит забывать о регулярном выводе заработанных средств.

Скачать бесплатно советник: Silent_Ilan.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник PipSwinger

Этот советник использует в своей торговле технологию снижения рисков при работе с Мартингейлом – The Martingale Disrupter™. Если в классическом Мартингейле удвоение лота происходит через определенный шаг, что и приводит к сливу депозита на безоткатных движениях, то советник PipSwinger использует уникальную тактику ограничения рисков, благодаря которой депозит дольше остается в целости и сохранности. Посмотрите, как работает типичный советник Мартингейл без использования технологии снижения рисков:

А вот пример работы советника с использованием технологии The Martingale Disrupter™:

Как видно на скриншотах выше, разница очевидна, советник PipSwinger имеет более безопасный алгоритм торговли. Подтверждением этому является мониторинг счета, который работает с 2010 года, и за это время торговый эксперт PipSwinger ни разу не слил.

Тестирование на истории также показывает впечатляющие результаты:

Несмотря на относительную безопасность советника PipSwinger, не стоит забывать о мани-менеджменте. На каждые 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 6 000 единиц валюты или 60$ на центовом счете. Если вы собираетесь использовать советник на нескольких валютных парах, то размер депозита необходимо умножить на множитель, соответствующий количеству одновременно торгуемых валютных пар. Советник PipSwinger следует установить на часовой таймфрейм, в качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но большую прибыль показали GBPUSD, AUDNZD и AUDCAD.

Скачать бесплатно советник: PipSwinger.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Секреты прибыльной торговли советниками по системе Мартингейла

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что советники, торгующие по принципу Мартингейла, приносят огромную прибыль в течение короткого отрезка времени, но являются потенциально «опасными», то есть могут в любой момент слить ваш депозит. Однако есть несколько секретов, которые помогут значительно снизить риски при работе с такими советниками:

Необходимо разбить депозит на десять равных частей, при этом каждая из них должна соответствовать минимальным требованиям мани-менеджмента. В случае слива одной части депозита вы всегда сможете воспользоваться резервной для продолжения торговли;

Протестируйте советник в тестере стратегий и постарайтесь определить продолжительность периодов, в течение которых советник показывает стабильные результаты. Затем поставьте советник на демо-счет и дождитесь, когда образуется глубокая просадка или даже слив депозита. После этого вы можете ставить советник на реальный счет на тот период, который вы определили во время тестирования торгового эксперта. По окончании временного периода советник необходимо отключить и ждать, когда образуется следующая просадка;

Одновременная торговля сразу несколькими советниками позволит диверсифицировать риски. Главное, чтобы советники применяли различные стратегии торговли. При этом должно выполняться требование относительно соблюдения минимального размера депозита для каждого советника.

Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам снизить риски во время торговли советниками и стратегиями по системе Мартингейла. Удачной вам торговли!

Стратегии по методу Мартингейла

Принцип Мартингейла — стратегии Форекс для валютного рынка

Теории Мартингейла уже несколько веков, но она до сих пор находит применение в различных сферах, хотя изначально был заточена лишь под казино. Система считается довольно рискованной, а трейдеры, торгующие по ней, руководствуются принципами: «Все или ничего». Так, если стратегия сработает в пользу трейдера, все полученные ранее убытки окупятся и будет получена прибыль. Если система даст сбой, трейдер потеряет весь капитал. Именно поэтому основанные на принципе Мартингейла стратегии Форекс считаются достаточно рискованными и требуют тщательного планирования в сфере управления финансами. Возможно ли риск обратить во благо? Какие меры предосторожности следует применять, чтобы обезопасить свой капитал, торгуя по Мартину?

Стратегия по методу Мартингейла Apocalypse

Стратегия по методу Мартингейла “Apocalypse” (Апокалипсис) – отличная агрессивная ТС для взятия максимального профита с рынка. К стратегии прилагается советник Apocalypse.

Стратегия по методу Мартингейла Multi Trend Reversal

Стратегия по методу Мартингейла “Multi Trend Reversal” является модификацией ТС “Trend Reversal” с использованием метода Мартингейла. Это значит, что мы не будем использовать стоп лосс, открывая серию сделок и закрывая их с прибылью по усредненной цене.

Стратегии Мартингейл “Правильное усреднение”

Стратегии по методу Мартингейла (М.) с каждым днём набирают популярности. Как ещё можно быстро получить профит или компенсировать убытки, если прогнозирование – не ваш конёк? Мартин используют как в ручной торговле, так и в торговых роботах Вместе с тем, метод Мартингейла является очень рискованным. Где же золотая середина? Пожалуйста – ТС “Правильное усреднение”

Стратегия — Простой и сложный Мартингейл

Сегодня мы рассмотрим новую стратегию по методу Мартингейла, а именно “Простой и сложный Мартингейл”. Речь пойдёт об использовании метода Мартингейла на Форекс. Ведь ранее данный метод использовался исключительно в казино, а точнее, на рулетке. Отсюда растут корни “нелюбви” метода многими трейдерами. Мы же придерживаемся точки зрения, согласно которой метод Мартингейла можно использовать для прибыльной торговли на Форекс. Вопрос только в том, как это делать.

Бумеранг (Boomerang) — Стратегии Форекс по методу Мартингейла

Стратегия Форекс по методу Мартингейла “Бумеранг” (Boomerang) использует 1 индикатор – экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average, EMA). Торговать можно на любой валютной паре, но рекомендуется GBPUSD или GBPJPY. Временной период – Н1-Н4.

Для данной стратегии рекомендуется выбрать брокера форекс RoboForex или Альпари

Суть стратегии “Бумеранг” (Boomerang): это комбинация классической пробойной стратегии Форекс + элементы Мартингейла. Целью стратегии Форекс по методу Мартингейла “Бумеранг” (Boomerang) является определение небольших целевых ориентиров и получении этой прибыли. Уникальность торговой системы Boomerang в том, что при торговле мы получаем небольшую прибыль при флэтах и значительную – на трендах. Еще одна особенность – параллельное использование вместе с другими торговыми системами и небольшие траты по времени.

10 пунктов + Мартингейл — стратегии Форекс по методу Мартингейла

Стратегия Форекс по методу Мартингейла “10 пунктов + Мартингейл” очень похожа на простую стратегию Форекс “10 пунктов по EURUSD”, но имеет несколько дополнительных условий: входить в позицию мы будем также на пробое экстремумов предыдущего дня, но при развороте цены используется метода Мартингейла в том виде, что объем каждой следующей сделки будет больше предыдущей. Автор стратегии “10 пунктов + Мартингейл” – программист Сергей Ермолов .

Работать рекомендуется со следующими валютными парами: EURUSD, GBPJPY, USDCAD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, CHFJPY. Временной интервал – от М5 и выше. Торговать лучше через проверенного брокера Форекс — RoboForex или Альпари

Стратегии Форекс – Мартингейл на Форекс (прибыль 100 пунктов)

Стратегия Forex по методу Мартингейла “Мартингейл на Форекс” интересна тем, что гарантирует почти 100%-ю вероятность получения прибыли. Недостатком метода является условие наличия большого депозита на вашем торговом балансе.

Впервые метод использовался в казино для выигрыша на рулетке. Но метод Мартингейла можно применить и в трейдинге. Суть метода проста – начиная с минимальной ставки (в рулетке) или лота (на бирже) при проигрыше мы увеличиваем ставку настолько, чтобы компенсировать потери и получить прибыль. В случае выигрыша опять начинам с минимальной ставки (объема позиции).

Если и вторая ставка проигрывает, нужно увеличить следующую ставку до размера, позволяющего отыграть (компенсировать) все предыдущие потери. И так до момента, когда мы получим прибыль (тогда опять начинаем делать минимальную ставку) или проиграем все деньги. Да, это главный недостаток метода Мартингейла – риск потерять весь депозит, увеличивая ставку и получая прибыль в виде небольшого процента от всего депозита.

Мартингейл – теоретически беспроигрышная форекс стратегия

Содержание

Эта торговая тактика в теории обеспечивает беспроигрышную торговлю, но только в теории, на практике имеем ряд серьезных ограничений. Мартингейл – стратегия форекс, пришедшая на валютный рынок из казино, коротко смысл выглядит так: «постоянно увеличиваем ставку до тех пор, пока не повезет». Сегодня будем разбираться, насколько такой метод работы применим на рынке форекс.

Теория мартингейла

Впервые стал применяться при игре в рулетку. Смысл мартингейла заключается в том, что при неудачной ставке следующая увеличивается в 2 раза (классический подход), прибыль окупает все риски. Согласно теории вероятности игроку должно повезти:

• если ставки увеличивались в 2 раза, то прибыль просто окупала потери;
• если же коэффициент увеличения ставки больше 2, то после одной сработавшей ставки игрок компенсировал все потери и получал прибыль.

На форекс ситуация та же, но за счет регулирования коэффициента увеличения лота есть пространство для маневра. Трейдер не закрывает убыточные сделки, а строит сетку из нескольких ордеров, если по ним нарастает убыток. Расчет делается на то, что во время отката на трендовое движение за счет увеличенного лота даже скромное движение графика перекроет убытки.

Главная опасность мартингейла в том, что тренд будет сильным и без серьезных откатов. В таком случае ордера открываются один за одним, размер позиции постоянно растет, в итоге нагрузка на депозит увеличивается, и происходит слив.

В этом и заключается главный недостаток этой торговой тактики. Размер капитала трейдера конечен, чем больше стартовый капитал, тем большее движение против позиции переживет депозит.

Опасны форекс советники, использующие этот подход. Если при ручной торговле трейдер сам выбирает расстояние между ордерами, то робот использует фиксированный шаг (есть варианты и с динамическим шагом). Если он попадет на участок рынка, когда цена делает резкий рывок, то слив происходит за пару минут.

На скриншоте выше – реакция рынка на повышение процентной ставки канадским регулятором, развился даже не тренд, а импульсное движение. Мартингейловый советник на таком рывке мог слить депозит за несколько минут.

Этот метод применим в любой торговой стратегии. Не важно, ведется торговля с помощью индикаторов, паттернов Price Action или на основе графического анализ. Не рекомендуется входить в рынок наугад, полагаясь только на удвоение ставки. Желательно работать по ТС, а мартингейл на форекс применять для увеличения доходности ТС.

Влияние мартингейла на депозит

Если решили использовать эту тактику, то нужно сразу оценить насколько будет загружен депозит. Практика показывает, что заканчивается все сливом большей части стартового капитала. Чаще всего трейдер решает положиться на удачу и сливает весь стартовый капитал.

Как приручить мартингейл?

Несмотря на опасность, способ снизить риски есть, для этого нужно:

• при работе с мартингейлом использовать стоп-лосс;
• давать прибыли расти – если при закрытии сетки удалось выйти в ноль, не спешите закрывать все сделки. Попробуйте использовать трейлинг-стоп или фиксировать прибыль частями. Если тренд сменился или началась коррекция, есть шанс не только перекрыть убытки, но и выйти в плюс;
• использовать коэффициенты меньше 2,0. Если стратегия рассчитана на работу против тренда, этот пункт особенно важен;
• не использовать фиксированный шаг между ордерами, если планируете использовать советник, выбирайте только те, в которых реализован динамический шаг между коленами сетки;
• не выбирать максимальное кредитное плечо, это даст большее пространство для маневра. Чем меньше кредитное плечо, тем депозит за время тренда выдержит большую просадку. На величину прибыли и убытка кредитное плечо не влияет;
• придется решить проблему психологии – сложно наблюдать за тем, как нарастает убыток по предыдущим ордерам.

Можно не использовать сетку ордеров, использование стопов снижает просадку при использовании мартингейла.

Для примера на скриншоте выше (для простоты расчетов стоимость 1-го пункта равна $1):

• 1-я сделка дает убыток $70;
• 2-я сделка – депозит уменьшается еще на 54 п, за счет того, что лот увеличен вдвое, убыток составляет уже $108;
• 3-я сделка еще один убыток – 43 п, стоимость 1-го пункта равна $4, убыток составил $172;
• 4-я сделка удачная, к этому моменту суммарный убыток составил $350. Лот на 4 колене уже 0,8, стоимость пункта $8. Чтобы прибыль компенсировала полученный убыток нужно, чтобы цена прошла в нужном направлении 350/8 ≈ 44 п. Каждый следующий пункт будет приносить прибыль.

В примере потенциальная прибыль – $1000 (при использовании трейлинг-стопа). За счет того, что использовались стопы, убыток был сокращен по сравнению с удержанием первых 3-х сделок открытыми. Это позволило снизить нагрузку на депозит.

Анализ торговой стратегии

Перед введением мартингейла в свой арсенал изучите статистику по ТС. Потребуются данные о максимальном количестве убыточных сделок подряд. Что касается временного интервала для сбора статистики, учитывайте рабочий таймфрейм. Если торговля ведется на m15, достаточно будет изучения ее работы на нескольких месяцах истории, H4 – от полугода до года и т. д. Отдельно изучите ее поведение во время тренда.

Предположим, капитал трейдера составляет $1000, количество убыточных сделок подряд – 3, средний убыток по каждой – 30 п. Нужно вычислить допустимую величину стартового лота при использовании мартингейла (коэффициент увеличения лота 2,0). Рассуждаем следующим образом:

• по первой сделке потери будут равны 30 п, по второй вдвое больше (60 п, если представить, что лот тот же, но потери исходя из условий задачи вдвое больше), по третьей – 120 п. Вопрос прибыли пока что не затрагиваем;
• суммарные потери – до 210 п. Предположим, что потери равны 10% от капитала, не более $100. Цена 1 пункта при этом условии $100/210 ≈ $0,48, округляем в меньшую сторону и получаем стоимость пункта $0,4;
• этому соответствует стартовый лот 0,04. При таком лоте убыток по 3 сделкам не превысит 0,44 х 210 = $84, что составит 8,4% от депозита, условие выполняется.

Расчет выполнен исходя из того, что по статистике на 4-й сделке стратегия приносит прибыль. По той же схеме выполняется расчет для других коэффициентов увеличения лота, иного количества колен и т. д.

Заключение

Мартингейл при грамотном применении способен повысить КПД торговой стратегии и увеличить прибыль. Ключевое в этой фразе – «в умелых руках», новичкам применять эту тактику категорически противопоказано. Даже если в теории начинающий трейдер все изучил, на практике ему сложно будет совладать с эмоциями.

Независимо от того, по какой ТС работает трейдер (на основе индикаторов, паттернов РА и т. д.) рекомендуем сперва поработать со статистикой. Это необходимо для расчет таких величин как количество колен сетки, коэффициент увеличения лота.

Финансовая стратегия Форекс «Спокойный Мартингейл»

Стратегия Мартингейл не была создана специально для биржевого рынка, и уж точно не для рынка Форекс. Стратегия Мартингейл – оригинальная система, пришедшая из мира азартных игр почти триста лет назад. С тех пор она нашла применение во множестве сфер, где дело касается математики и денег. В общем, нет смысла скрывать, что на рынке Форекс данная стратегия отлично прижилась.

Стратегия Мартингейл относится к типу финансовых, а не торговых стратегий. Её суть состоит в том, что в теории торговля по этому методу абсолютно беспроигрышна, однако теория – теорией, а в реальности всё совсем по-другому. Главный недостаток этого метода состоит в том, что для открытия очередной сделки может понадобиться торговый депозит совершенно фантастических размеров. Но это, опять же, в теории. На практике, если до такого и доходит, то требуемая сумма имеет вполне реальные, не очень широкие рамки, которые, впрочем, всё равно оказываются неподъёмными. Не последую роль здесь играет психологический фактор, поскольку постоянное повышение рисков никоим образом не влияет на стабилизацию нервной системы трейдера.

Наверняка, с торговлей на рынке Форекс по методу Мартингейл сталкивались, если не все трейдеры, то многие. Но поскольку это не торговая, а финансовая стратегия, то у неё есть несколько вариантов. Один из них мы и рассмотрим в рамках данного материала.
Итак, стратегия «Спокойный Мартингейл» предполагает минимальные ставки, с минимальными рисками и минимальным воздействием на нервную систему. Торговать следует, начиная с самых минимальных объёмов типа 0,01 или ещё меньше. Для этого предварительно нужно выбрать брокерскую компанию, которая позволит это сделать, а не будет загонять трейдера, требуя работы с большими объёмами. Что касается выбора валютной пары, то это должны быть валюты с максимальной волатильностью, не из корзины кросс-курсов, с маленьким спрэдом. Это важно. Наилучшим образом тут подойдёт традиционная валютная пара EUR/USD или любая другая, которую можно позиционировать, как пару с высокой волатильностью. Время для торговли также следует выбирать соответствующее: если в объекте торговли присутствует JPY, то торговать нужно в период работы Азиатской биржи. Если присутствует GPB или EUR, то торгуем с началом открытия Лондонской или Франкфуртской биржи соответственно. Длительный флэт в нашем случае крайне нежелателен.

Стратегия «Спокойный Мартингейл» является внутридневной стратегией. Выбор временных рамок следует ограничить в диапазоне от H1 H4. Некоторые, правда, умудряются торговать на графике D1 или даже W1, но тут придётся неизбежно столкнуться с переносом своп-пунктов не только через торговые дни, но и недели. А незакрытая в пятницу сделка становится не просто тёмной лошадкой, а тёмной лошадкой в тёмной конюшне глубокой безлунной ночью. Что касается графиков поменьше чем H1, то здесь, как правило, будет мешать большое количество рыночного шума, а, поскольку, от трейдера, в первую очередь, требуется правильная идентификация зарождающегося тренда, то с этим делом лучше не рисковать.

Итак, к примеру, выбираем EUR/USD, таймфрейм для графика выбираем H4. Теперь нужно добавить индикаторы для определения тренда. Для этого можно воспользоваться тем инструментом, который вы освоили, и которому доверяете, но в данном случае, изобретатель «Спокойного Мартингейла» предусматривает индикатор Moving Average. Данный индикатор займётся прорисовкой двух линий на нашем графике. Одна из линий (цвет вы сможете задать сами) будет показывать текущее направление движения, а вторая должна работать с небольшим опережением. Главная её задача – предсказывать будущее зарождение тренда. Настройки индикатора зависят от выбранного таймфрейма. Далее добавляем на график индикатор RSI, который будет являться дополнительным помощником в деле по определению тренда. В данном случае RSI покажет не только теоретическую возможность наличия тренда, но и силу его импульса. Сделает он это за счёт определения зоны перекупленности/перепроданности. Его диапазон измеряется от 0 до 100. Ключевые уровни – это 30 и 70. Если цена находится ниже уровня 30, следовательно, следует говорить о перепроданности, если выше 70 – о перекупленности. Соответственно, в первом случае следует ждать повышения стоимости объекта торговли, а во втором – понижения.

После того, как мы добавили на график индикаторы RSI и Moving Average, можно приступать к поиску возможностей для открытия сделки. Идеально, если показания обеих индикаторов совпадут, а RSI ещё и покажет сильное влияние одной из зон. При этом оба сигнала должны быть близки во времени друг с другом. Отклонения допускаются, но не большие. К примеру, в нашем случае при работе с графиком типа Н4, разница в подаче сигналов не должна составлять больше пяти минут.

Пока что мы вели речь исключительно о методах технического анализа, однако, если трейдер будет владеть ещё и парой приёмов для графического анализа, типа выявления паттернов, то это вовсе не повредит. Вообще, в оригинале, разработчик «Спокойного Мартингейла» советует принять все возможные методы для уменьшения риска, в первую очередь связанного с верным определением тренда.

Теперь открываемся на сумму, не превышающую 0,5-1% от всего торгового депозита. Помните, что Мартингейл в оригинале – агрессивная, опасная стратегия. Поэтому если отправная точка вам покажется чрезмерно малой, лучше задушить такие мысли на корню, ибо в дальнейшем, при неблагоприятном исходе торговли, трейдер ещё много раз успеет сказать спасибо самому себе, что выбрал такой незначительный стартовый объём. После открытия, тут же выставляем защитные ордера. В нашем случае с торговлей на графике Н4 для StopLoss и для TakeProfit выбираем одинаковое расстояние в 20-30 пунктов. Тут всё зависит от собственной жадности и желании рисковать. Если с трендом не угадали, цена пошла не в ту сторону и сработал StopLoss, то не стоит расстраиваться, ибо для «Спокойного Мартингейла» эта ситуация – родная стихия.

Суть данной стратегии сводится не к постоянному удвоению объёма каждой следующей сделки в случае проигрыша, а к увеличению каждого последующего лота в 1,5 раза. При этом в случае удачи, следующая сумма сделки автоматически возвращается на исходные, заранее обозначенные, рубежи.

Действовать следует по системе отложенных ордеров, закладывая своеобразную программу. Если сделка закрылась с минусом по StopLoss, то заранее на этом участке нужно выставить отложенный ордер в том же самом направлении, которое было утверждено изначально. Иными словами, трейдер должен «догонять» заранее утверждённое направление движения тренда. Если в нашем случае потери составили 30 пунктов от 1% общей суммы депозита, то в следующий отложенный ордер закладываем 1,5% на всё те же 30 пунктов.

Кстати, здесь допускается возможность переноса уровня TakeProfit, ибо, если трейдеру суждено было поймать явный и выгодный тренд, то вряд ли разумно отказываться от такого подарка судьбы. Ордер нужно переносить посредством TrailingStop. Если считаете уместным, то сделку можно частично закрыть по факту достижения зоны безубыточности, хотя в оригинальном варианте «Спокойного Мартингейла» таких действий не было предусмотрено. В случае, если сделка закроется с плюсом, то следующую нужно открывать в том же объёме.

В итоге трейдер получает налаженный механизм по догону, где главное – чётко действовать по заранее установленному плану. «Спокойный Мартингейл» не сможет предложить быстрого увеличения депозита, но и уменьшить быстро он его тоже не сможет, минимизировав риски. В случае если сделка не смогла завершиться самостоятельно, а перенос на следующий торговый день близок, то нужно самостоятельно закрыть сделку, зафиксировав тот момент, который был.

В довершении всего стоит упомянуть, что с торговлей по данному методу могут неплохо справляться некоторые торговые советники, в которые уже заложена система Мартингейла. Её остаётся только немного подредактировать и можно пускать в ход. Такой советник сможет значительно облегчить процесс открытия, закрытия, выставления и переноса ордеров, но он не сможет самостоятельно определить наличие тренда. Поэтому торговать всё равно придётся в полуавтоматическом режиме.

Также заметим, что от классического варианта стратегии Мартингейл, данный метод предусматривает более мягкое повышение суммы следующих сделок. При этом стоит обратить внимание, что ни в коем случае нельзя пытаться восполнить понесённые потери повышением уровня TakeProfit, вместо того, чтобы повысить объём следующей сделки. Данная ошибка – одна из наиболее распространённых ошибок, которую часто допускают трейдеры, которые пытаются самостоятельно доработать финансовую стратегию Мартингейла.

Торговая система Мартингейла на Форексе

Существует одна торговая система или метод, которая вызывает ожесточенные споры в торговом сообществе, это система Мартингейла. Возможно, это связано с тем, что подход Мартингейла к торговле основан на вероятностях и случайностях, чем на чем-либо еще. Так что же это за система Мартингейла и стоит ли ее использовать? Прочтите эту статью, чтобы составить собственное мнение.

Что такое Мартингейл?

Мартингейл — это теория вероятностей для игры, разработанная французским математиком Пьером Леви в 18 веке. С точки зрения торговли, метод Мартингейла предполагает удвоение ставки каждый раз, когда возникает убыток. Система Мартингейла изначально была разработана для применения в рулетке.

Сама идея этой системы достаточно проста. Например, вы ставите 1$ на красное, а выпадает черное, то вы еще раз ставите теперь 2$ на красное. Если снова выпадает черное, то вы опять ставите на красное, но уже 4$. Следует удваивать ставку (8$, 16$, 32$ и т.д.) до тех пор, пока не выпадет красное и вы не получите выигрыш. И когда вы выиграете, ваш выигрыш восстановит все ваши потери.

Как видно из определения Мартингейла, это может быть очень прибыльным, но очень рискованным способом торговли на финансовых рынках.

Таким образом, система Мартингейла, это не что иное, как процесс усреднения затрат, при котором риск увеличивается (удваивается) при убыточных сделках.

Несмотря на высокие риски, связанные с торговлей методом Мартингейла, есть много последователей этой торговой стратегии.

Как работает система Мартингейла на рынке Форекс.

Система очень легко может быть применена на рынке Forex. Вероятно, лучше всего проиллюстрировать способ торговли методом Мартингейла простым примером.

Предположим, что цена движется вверх.

Вы принимаете решение, что нужно продавать, поскольку рынок сейчас находится в состоянии перекупленности.

В первой сделке вы продаете 0,1 лот: Цена продолжает движение по тренду и продолжает расти. Вы не закрываете предыдущую позицию, но при этом открываете дополнительную позицию, и продаете 0,2 лота. Теперь вы ждете, когда цена пойдет вниз. Однако, цена продолжает двигаться вверх, чтобы покорить новые рыночные максимумы. Поэтому вы открываете еще одну позицию на продажу объемом 0,4 лота (и так далее).

В конечном итоге, цена когда-нибудь развернется, вы сможете закрыть все ваши позиции и выйти в безубыток или даже получить некоторую прибыль: Рассмотрим систему Мартингейла в другом ключе.

Помните, что мы удваиваем наши ставки во время убыточной сделки. Для этого примера, давайте предположим, что трейдер имеет капитал в 100 долларов и рискует не более 10 долларами, торгуя по паре EUR/USD.

Позиция

Сумма сделки

Результат

Прибыль/убыток

Депозит

BUY

10$

Take-profit

10$

110$

BUY

10$

Stop loss

-10$

100$

SELL

10$

Stop loss

-20$

80$

BUY

10$

Stop loss

40$

120$

Рассмотрим приведенную выше таблицу:

1. Трейдер открыл позицию BUY с риском 10$. Предполагая, что тейк-профит равен 10$, позиция достигла тейк-профита и капитал трейдера стал 110$.
2. Трейдер открыл позицию BUY с риском 10$. Здесь позиция закрылась по стоп лоссу и капитал трейдера вернулся к 100$.
3. Трейдер открыл позицию SELL, но поскольку предыдущая позиция была убыточной риск удваивается до 20$. Эта сделка закрылась по стоп лоссу и капитал трейдера опустился до 80$.
4. Трейдер открыл позицию BUY, а риск опять удвоился с 20$ до 40$. Эта сделка закрылась по тейк-профиту и капитал трейдера стал 120$.

Из приведенной выше таблицы, теперь легче понять, что если трейдер попал в серию убыточных сделок, его капитал бы сгорел.

Чаще систему Мартингейла применяют на Форексе, если сделка открыта в одном направлении, а цена пошла в другую сторону. При прохождении ценой определенного расстояния, открывается удвоенная позиция. Если цена не развернулась, то пройдя такое же расстояние, открывается еще одна позиция опять же увеличенная в 2 раза. И так до тех пор, пока цена не развернется и не закроется вся серия ордеров с прибылью.

Расчет делается на то, что цена не может идти всегда в одном направлении, всегда бывают коррекции и развороты цены. Но, бывают и затяжные тренды без особых коррекций. Но, когда-то и они заканчиваются. Здесь главное, чтобы у трейдера хватило депозита выдержать такую длительную серию увеличения лотности ордеров.

На Форексе метод Мартингейла можно использовать более гибко, чем в азартных играх. Здесь можно применять коэффициенты к размеру лота и к расстоянию между позициями. Это помогает выдерживать длительные тренды без слива депозита. Например, чтобы снизить увеличение лотности последующих ордеров, можно увеличивать ордера не в 2 раза, а в 1,5 или даже в 1,2. Рассмотрим на примере, как это влияет на размер лота.

Серия из 10 ордеров. Первый лот 0,01.

При коэффициенте 2 серия будет выглядеть так: 0,01; 0,02; 0,04; 0,08; 0,16; 0,32; 0,64; 1,28; 2,56; 5,12.

При коэффициенте 1,5 серия будет выглядеть так: 0,01; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,18; 0,27; 0,41.

Также можно применить коэффициент к расстоянию между ордерами. Чем дальше цена уходит против нас, тем на большем расстоянии открываются последующие ордера. Таким образом тоже можно уменьшить риски потери депозита из-за позиций с большим размером лота.

Очень часто систему Мартингейла используют в торговых советниках. Трейдеру проще установить в настройках советника требуемые параметры системы Мартингейла, чем самому рассчитывать каждый последующий размер лота и расстояние для каждой сделки. Советник сделает все расчеты за вас автоматически, откроет и закроет сделки по требуемым параметрам. Примеры таких советников здесь »»

Как обезопасить торговлю при использовании Мартингейла?

1. Использование стоп лоссов в торговле.

Многие трейдеры считают, что стратегия Мартингейла подразумевает торговлю без стоп лоссов. Однако стоп лоссы в любом случае нужно использовать, тем самым вы можете защитить себя от огромных потерь.

2. Тестирование торговой стратегии на истории.

Когда вы находите прибыльную, на ваш взгляд, торговую стратегию, вам нужно протестировать ее на ряд убыточных сделок, совершенных на истории. Следует обратить внимание на количество последовательных убыточных сделок. Мы должны посчитать количество убыточных сделок за историю цен. После этого мы используем так называемые «колена», то есть ордера, которые имеют увеличенный размер лота и количество которых равно количеству убыточных сделок.

Это нужно, чтобы рассчитать минимальный размер депозита, который выдержит определенную просадку при использовании Мартингейла. То же самое следует сделать и при использовании торгового советника.

Период времени, в течение которого вы должны протестировать свою стратегию, нужно выбирать индивидуально. Если ваша стратегия предполагает торговлю на таймфрейме M5, то ее стоит тестировать в течение, как минимум, 1-2 месяцев; если на таймфрейме D1, то, как минимум, 1-2 года.

Вы можете использовать программное обеспечение, например Forex Tester, для тестирования своей стратегии.

Заключение.

Хотя система торговли Мартингейл потенциально может увеличить прибыль, она несет в себе очень высокие риски. Чтобы добиться успеха в торговле с использованием Мартингейла, трейдерам необходимо иметь хорошую стратегию управления рисками, а также иметь глубокие знания в области технического анализа и знания торговой системы, которую они используют.

Стратегия мартингейл на Форекс: разбираем все + и —

Рассматриваем целесообразность применения метода мартингейл на форекс

Что такое торговая система мартингейла и стоит ли ее применять при торговле на валютном рынке?

Сторонники и противники ведут извечный спор: целесообразно ли использовать стратегию мартингейл при торговле на финансовых рынках? В интернете вы найдете огромное количество статей с заголовками “Мартингейл — Беспроигрышная стратегия Forex” или “Мартингейл: доказательство убыточности системы”. На этот вопрос однозначного ответа нет. Трейдеры разделены на два лагеря: противников и сторонников. Сторонники мартингейла считают, что если рынок сложно предугадать, так как у него нет четкой траектории движения, то надо использовать эту рыночную особенность себе во благо. Давайте разберем подробно принцип метода мартингейла и как его применяют, чтобы сделать какой-либо вывод.

Как появился мартингейл и в чем его смысл?

Этот метод пришел в маржинальную торговлю из азартных игр, открыл миру французский математик Поль Пьер Леви. Он изобрел его для игры в казино, а именно в рулетку. Принцип мартингейла прост: если начальная ставка не приносит желаемого дохода, то игрок делает новую ставку удваивая свою позицию. И так до победы. В случае выигрыша игрок должен вернуться к первоначальной минимальной ставке. Обычно ставят на игру один доллар. В случае неудачи ставка удваивается – 2 доллара. Потом четыре, восемь, шестнадцать и т.д.

Применение мартингейла к спекуляциям на валютных парах

Спекулянты, признающие мартингейл на рынке форекс, выбирают высоковолатильные валютные пары. В рамках текущих реалий один из самых привлекательных инструментов по своей волатильности будет криптовалюта. А исторически, особой популярностью пользуется британский фунт -доллар США. Если вы посмотрите на этот график, то увидите, что он весьма ликвидный и волатильный.

Ход рынка часто сменяется контр-ходом. Менее интересной является пара доллар США — иена и евро — доллар, но и на них удобно работать из-за небольших комиссионных расходов. У USDJPY достаточная волотильность, хотя на недельном графике доллар США- иена видно, что иногда японская валюта надолго устремляется в одном или другом направлении.

На паре EURUSD такое происходит реже, но тоже не исключается.

Правило “брать по 150 пипсов”

Мартингейльщики берут от нескольких пипсов в прибыль до нескольких сот, а может и тысяч пипсов. Большинство трейдеров такого стиля забирают 1 доллар прибыли в случае удачи. Весьма популярна стратегия – брать 150 пипсов. Такая методика будет эффективной, в том случае, если трейдер не нарвется на нежелательный длительный однонаправленный тренд. Впрочем, такой тренд опасен всегда при мартингейл-торговле.

Убыточная полоса или синдром Монте-Карло

Насколько может быть длительной убыточная полоса? В игровом зале Монте-Карло однажды был зафиксирован рекорд: шарик в рулетке 16 раз подряд попал на черное. Все игроки были в шоке. После этого шарик еще 11 раз подряд попадал на черное. Может ли быть нечто подобное на бирже? Может! Более того, рулетка памяти не имеет, а рынок обладает определенной памятью.

Если все время не ставить на бай или на селл, то по всей вероятности, потерять деньги получится еще быстрее. Некоторые спекулянты чередуют приказы бай и селл поочередно. Вряд ли этот способ дает им хоть какое-то преимущество над рынком.

Лучшее время на рынке для мартингейла

Когда лучше торговать с помощью этой методики? Нельзя начинать торговлю во время выхода важных новостей, потому что может появиться однонаправленный длительный тренд. Во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи тоже торговать не рекомендуется. Впрочем, во время открытия фондовой биржи рынок может активно пойти в нужную для вас сторону.

Графические модели и мартингейл

Какая модель наиболее информативна? Возможно «голова и плечи» и ее перевернутая модель в большинстве случаев хорошо срабатывает. Рассматривать эту модель лучше на дневном графике. Неплохо срабатывают и V-образные, W-образные и U-образные вершины и низины рынка. Дождавшись формирования той или иной модели можно приступать к агрессивной атаке на рынок. Уровни сопротивления и поддержки тоже о многом говорят.

На этом дневном графике пары евро-доллар явно прослеживается фигура “голова и плечи”. Левое плечо отмечено стрелкой красного цвета, правое — желтого, а голова — синим цветом. Стрелкой зеленого цвета указан желаемый момент входа в рынок для игры на понижение.

Можно ли переиграть рынок

Переиграть рынок – это естественное желание спекулянта. Как это проще сделать? Большинство новичков, узнав об удвоении ставки, с радостным криком бросается на рынок, но… проигрывают. Важно иметь не только напор, но и умеренный аппетит. Для того, чтобы ваши шансы на успех были велики – надо торговать минимальным лотом – 0,01. Если вы собираетесь входить в рынок через 150-200 тиков, то можно работать несколько большим лотом, но нужно помните о том, что чем больший торговый объем – тем больше потенциальный убыток, который может привести к сливу депозита.

Поддержка и сопротивление

При входе в рынок трейдеры могут руководствоваться такими вспомогательными инструментами на рынке, как линии поддержки и сопротивления. В таком случае их вероятность на победу будет несколько выше. Идентификация линий тренда – самый простой вид анализа, но достаточно действенный. Им пользуются не только новички, но и профессионалы.

Мартингейл или же усреднение?

Какой способ торговли даст лучший результат? При усреднении вероятность полного уничтожения капитала, как правило, ниже, чем при использовании мартингейла. Хотя зачастую случается так, что при применении мартингейла получается выйти из глубокой просадки в плюсовую зону, а при применении усреднения – нет.

Расстояние между сделками

Как часто надо инициировать сделки? На этот вопрос каждый трейдер ищет ответ самостоятельно. Вс

Безубыточный метод?

Безубыточный ли этот метод? Надо сказать, что мартингейл, действительно, безубыточная торговая стратегия, но с одной оговоркой: при бесконечно большом капитале управляющего. Но есть ли у кого-нибудь такие деньги на Земле? Нет! Значит, и мартингейл можно использовать только на свой страх и риск.

Профессиональный подход

К любому делу надо подходить серьезно. Перед тем как начать торговать с помощью мартингейла, надо протестировать несколько советников, а может и самому его написать. Устроит ли Вас падение капитала на десятки процентов в одной сделке? А на 50%? Если вы будете работать по классическому мартингейлу, то надо быть готовым поставить последние деньги на кон, чтобы вернуть все потери и заработать минимальную денежную сумму. И такая ставка может принести вам полное разорение.

Советники и мартингейл

Целесообразно ли использовать советники, торгующих с помощью мартингейла? Профессионалы говорят, что целесообразно. Лучше всего, по мнению специалистов, написать советник самому при содействии программиста. Хотя кое-что можно подобрать и в cети. Не обязательно купленный советник будет лучше бесплатного. Хотя на Западе активно пишут советники и также активно их продают-покупают.

Идти до конца! Желательно победного

Большинство трейдеров настаивает на том, что торговать с помощью мартингейла надо до конца. По их мнению, не надо выходить из сделки при потере 10 или 20% капитала. Тем более не нужно выходить из позиций при больших потерях, потому что нарушится смысл мартингейл-методики. Важно “раздавить” рынок, иначе рынок раздавит вас.

Потенциальная доходность

На какую доходность следует рассчитывать, торгуя по этой методике? При относительной (!) безопасности надо надеяться на 3% дохода в месяц. В таком случае велика вероятность того, что мартингейл не уничтожит ваш депозит. Впрочем, гарантии никто вам дать не может. По теории вероятности через несколько лет придет тот момент, когда рынок за ваш счет обнулится. Это может случиться не только через несколько лет, но и через несколько месяцев или даже десятилетий. Можно ли рассчитывать на 30% в месяц? Можно! Но в таком случае надо помнить о том, что уничтожение капитала вам гарантировано. Произойдет это в первый месяц или пятый – не суть важно.

Фундаментальный анализ и мартингейл

Нужно ли применять новостной анализ при такой торговле? Безусловно! Начинать торговый процесс против направления тренда – неразумно. Идентифицировать направление тренда зачастую удается благодаря новостному анализу. Допустим, в США готовится выход негативной информации, и ставить на укрепление доллара в таких случаях не следует. Хотя негативные предчувствия могут не оправдаться, и тогда американская валюта может укрепиться.

БРЕКЗИТ и не только: ждем Черного лебедя

Черным лебедем в трейдерской среде принято называть неожиданное событие, которое может все изменить на бирже в одночасье. Кстати, БРЕКЗИТ не попадает под это определение, потому что он был прогнозируемым. Не было Черным лебедем и неприятие Евроконституции в о Франции и Нидерландах в 2005 году. Тогда социологические опросы свидетельствовали о том, что граждане этих двух европейских стран не поддержат проект этого документа. А вот сбитые небоскребы в Нью-Йорке – это пример классического Черного лебедя. Кризисы тоже плохо прогнозируются, хотя постфактум всегда находятся умники, которые утверждают: я предсказал этот кризис за несколько лет до того, как рынки обвалились.

Тестирование советника

Для того, чтобы начать активно использовать мартингейл — стратегию, нужно сначала ее протестировать на учебном счете. Иногда на исследования уходит немало времени. Некоторые спекулянты тестируют всю жизнь, и всю жизнь торгуют. Какой советник вам больше подойдет? Возможно, тот или другой. Не исключено, что надо будет поправлять торговый алгоритм.

Формула Блэка-Шоулза

Эта формула простая, но она единственная на бирже. Смысл ее заключается в следующем: график может за одно и то же время пройти одинаковое расстояние как вверх, так и вниз. Все великое просто. Но можно не полностью согласиться с этим утверждением, хотя ничего более умного пока не придумано. Может ли эта формула помочь в работе трейдерам, эксплуатирующим мартингейл — стратегию? Может! Благодаря ей, спекулянт может делать более-менее правильные выводы.

Относительно критики этой формулы надо заметить, что рынок фондовый, например, и валютный ведут себя не одинаково.

Опасность изменения настроек

Трейдеры любят изменять настройки, когда надо и не надо. Изменяя настройки нужно помнить, что зачастую вмешательство приносит не доход, а банкротство. Многие советники настроены на что-то конкретное. На что именно – не все это знают. При вмешательстве в «мозг» системы могут быть негативные последствия. Особенно опасны в этом деле люди, склонные к программированию. Трейдинг — это философия, а так как многие программисты в ней не разбираются, то они ищут отдушину в своем ремесле. Вряд ли им это поможет в искусстве спекуляции.

Психологический аспект

Следуя по выбранному пути, важно не отклоняться от цели. Нет ничего хуже, чем принять огромные убытки и не знать, что делать дальше. Трейдеры зачастую «ломаются» в самый неподходящий момент. Как быть трейдеру, который начал торговать при капитализации 100 долларов? Сначала он ставит на кон 1 доллар. Если у него все получается, то он забирает прибыль и готовится к следующей сделке. Если что-то пошло не так, то он ставит на кон уже 2 доллара. Снова неудача? 4! Потом 8, затем 16 и т.д. В какой-то момент у него может не хватить денег для удвоения, и ему надо поставить на игру те средства, которые остались. Но и такая сделка не восполнит все потери в случае удачи. И все же: надо следовать вышеописанной логике.

Математики на бирже

С трейдингом отлично справляются психологи, а не математики. И все же: в мартингейле работает математический подход. Психологи могут обратить внимание на реакцию трейдеров на то или иное событие. Когда же включается мартингейл-стратегия, тогда нужно следовать простой математической логике. Но старт в торговле должен быть осуществлен не только после математического подсчета, но и после фундаментального анализа.

Вероятность банкротства

Она всегда присутствует при использовании этой ТС. И все же: как правило, мартингейл дает отсрочку банкротства. Есть трейдеры, которые утверждают, что они зарабатывают около 35-40% годовых и ни разу не разорились.

Заглянуть в будущее

Возможно ли это? Профессионалы утверждают, что будущее остается тайной за семью замками. И все спекуляции на эту тему – неуместны. Конечно, такие события как БРЕКЗИТ или изменение процентной ставки ФРС США можно обойти стороной.

Долой стопы!

Стоп-приказы не целесообразно ставить при мартингейл – торговле. Если трейдер начинает ставить стоп-приказы, даже на уровне безубытка, он уже применяет не классический мартингейл, а один из вариантов усреднения. А это уже совсем другая история. Нет ничего хуже, чем в какой-то момент “сломаться” — выйти с огромным убытком из серии сделок.

«Мягкий» мартингейл

Кроме обычного мартингейла есть еще и его «мягкий» вариант, когда трейдер увеличивает депозит не в 2 раза, а в 1,5, например. Некоторые спекулянты рискуют увеличивать каждую последующую сделку на 10-20%. В некоторых случаях от “мягкого” мартингейла будет больше толку, чем от классического мартингейла, а в некоторых – меньше.

Применять ли локи при мартингейле?

Есть любители использовать замки (локи) во время неудачной торговли. Например, если вы открыли сделок общим объемом на 0,4 лота, и не знаете, как выйти из этой ситуации, то иногда может быть полезным вход таким же объемом в противоположном направлении. Хотя все равно придется когда-то выходить из этого замка и это не всегда дается очень просто. Использование замка – это больше психологический прием, чем технический. Ведь с таким же подходом можно просто выйти из сделки. Во время торговли по мартингейлу локи вряд ли будут полезными.

Опционы и мартингейл

В последние годы растет интерес к торговле опционами, хотя лично я считаю такие компании гемблингом, но и мартингейл же пришел к нам из азартнпых игр, возмодно именно там его и стоит применять. С помощью мартингейл-методики можно пытаться переиграть рынок, спекулируя опционами. Если на это трейдер решится, то ему надо знать одну истину: чем короче срок исполнения опциона, тем выше вероятность банкротства. Иногда торговля опционами завораживает трейдера, но опасность при этом разорения ничуть не уменьшается.

Профессионалы считают, что опционная торговля намного опаснее прямых контрактов, а опционная торговля с применением мартингейла и подавно.

Золото или валютные пары? Может CFD на акции?

Торгуя с помощью этой ТС надо знать, что CFD на акции для этой цели не подходят. Акция может сильно упасть в цене или взлететь. Валютные пары и золото более волатильные инструменты. И как я уже обозначал, в новых реалиях первое место по волотильности занимают криптовалютные пары.

На дневном графике золота красной стрелкой отмечен гэп. Но разрывы в цене на “золотом” рынке случаются редко. На фондовом рынке разрывы в цене случаются чаще, чем на рынке драгоценного металла. Использовать мартингейл-стратегию лучше в направлении движущегося тренда, а не против него.

Покоряя хаос на форекс

Иногда подбрасывание монетки дает лучшие торговые сигналы, чем осмысленная спекуляция. Для этого можно подбрасывать монетку. Если выпадет орел – ставить сделку на бай, а если решка, то на селл. Конечно, такой подход нельзя рекомендовать рассматривать на полном серьезе. Но то, что многие трейдеры уступают в IQ монетке – это правда. Значит, есть повод задуматься.

Кто обходит мартингейл стороной?

Большинство позиционных спекулянтов движутся в направлении мощного тренда. Они не признают вышеописанную торговую стратегию. Если вы возьмете в руки книги о биржевой торговли, то там сможете прочитать отзывы профессионалов о трейдинге. Они о мартингейле отзываются или негативно или не вспоминают вообще. Возможно, к такому сильному мнению стоит прислушаться.

Советник Илан 1,6 для мартингейла

Робот Илан 1,6 популярен в трейдерской среде. Этот советник довольно часто применяется для торговли на бирже с помощью мартингейл-стратегии. Давайте более детально рассмотрим на конкретном примере как можно запустить этот советник.

Пример установки мартингейл-советника

Если вы хотите использовать мартингейл-стратегию в автоматическом режиме, то вам можно воспользоваться советником Ilan 1.6 Dynamic для терминала MetaTrader.

Как его установить?

1. Закачать на свой ПК советник Ilan. Для этого в терминале надо найти «Файл», потом «открыть каталог данных», затем MQL4 – Experts. В него надо вставить ранее скачанные файлы. И далее перезапустить торговый терминал MT4.

2. Далее в настройках Мета трейдера надо нажать «Сервис-Настройки-Советники». Также необходимо отметить пункт «Разрешить автоматическую торговлю».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

3. Потом в пункте “Советники” надо выбрать Илан 1,6 Динамик

Допустим, Вы перенесли его на валютную пару, тут же должно открыться окно в автоматическом режиме, в котором надо указать: «Разрешить советнику торговать».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

Появляется закономерный вопрос: нужно ли применять мартингейл на форексе?

Абсолютное большинство профессиональных спекулянтов не используют мартингейл принципиально. Любители острых ощущений могут попытать счастья, но должны помнить, что счастье — величина переменчивая. Всем желающим испытать судьбу надо рассчитывать на 3% в месяц. Если вы пожелаете получать больший доход, то ваша мечта может сбыться, но и риски увеличатся.

Лично я бы порекомендовал “поиграться” с мартингейлом на демо счете и именно на криптовалюте в удобном терминале, чтобы не рисковать вашим депозитом. Делитесь своими результатами применения метода мартингейл в комментариях ниже или задавайте свои вопросы.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Мартингейл: доказательство убыточности системы

Интересуясь инвестициями в ПАММ-счета или торговлей на Форексе, вы наверняка встречались с понятием Мартингейл. Трейдеру стоит избегать торговой системы Мартингейла, так как использование этого метода в долгосрочной перспективе приводит к полному сливу депозита. Соответственно инвестору стоит избегать управляющих, которые используют этот метод в своей торговле из-за потенциально возможного слива средств инвестора.

В этой статье я приведу практические примеры использования Мартингейла, а также проанализирую доказательства убыточности этой системы.

Суть системы Мартингейл

Мартингейл (Мартингал) – система управления сделками. Изначально система была придумана для ставок в казино.

Суть системы Мартингейл:

1. Вы начинаете игру с определенной минимальной суммой;
2. Если вы проиграли, то сумма следующей ставки удваивается;
3. Если вы выиграли, то сумма следующей ставки возвращается на свое начальное значение.

Алгоритм метода Мартингейл легко понять на примере рулетки:

• Делаем первую ставку, пусть это будет 10 долларов, на черное;
• Выиграли? Отлично, теперь снова ставим 10 долларов, но уже на красное;
• Проиграли? Не страшно: удваиваем ставку на тот же цвет – 20 долларов;
• Снова проиграли? Повторяем механизм, и уже ставка повышается до 40 долларов;
• Выиграли? Значит, получен доход, ведь последний куш перекрывает потерянные 10, 20 и поставленные 40 долларов. Выходит, потери перекрыты и даже получен выигрыш в 10 долларов – первоначальная ставка. Прибыль:-10-20+40=10$

Нетрудно догадаться, что в соответствии с алгоритмом Мартингейл при проигрыше на ставке в 40 долларов снова нужно было удваивать на тот же цвет, а при выигрыше – начинать с минимальной ставки на поле противоположного цвета. Прибыль в этом примере:-10-20-40+80=$10.

Итак, как видно, система Мартингейла невероятно проста в использовании: выигрываем – меняем позицию на противоположную при минимальной ставке; проигрываем – удваиваем ставку на той же позиции. Так, рано или поздно, теоретически, ставка выигрывает и полученный куш перекрывает все потери, да еще и получается дополнительный доход. Вот это и есть Мартингейл в чистом виде.

Коэффициент увеличение следующей ставки может быть и больше, например, сумма проигрыша * 2 + Δ, тогда и сумма выигрыша будет равняться начальной сумме ставки + Δ. Пример, Δ = 1/2 начальной ставки:-10-25-55+115=15$.

Давайте посмотрим на график, отражающий доходность ПАММ-счета, в основу работы которого положена стратегия Мартингейла. Как видно, система Мартингейла изначально кажется довольно привлекательной, ведь капитал неуклонно возрастает.

Однако весь продолжительный период роста заканчивается полным сливом депозита. И это не случайность! Мартингейл – популярный метод среди начинающих и даже профессиональных инвесторов, но изучите различные подобные графики и вы увидите в конечном счете один результат: полный слив капитала.

В чем же причина? Раз уж система Мартингейла так популярна и продолжительное время даже способна приносить стабильную прибыль, почему она оказывается убыточной? Давайте рассмотрим, как реализуется стратегия Мартингейла на Форексе.

Рассматривая систему Мартингейла при торговле на валютном или фондовом рынке, мы можем проследить аналогичный принцип. Сделки заключаются с удвоением лота, дабы не только перекрыть потери по убыточным контрактам, но и получить прибыль. В терминале уровни фиксации прибыли находятся значительно ниже цены открытия первой сделки. Если рынок пойдет вверх и убыточные ордеры закроются в плюсе, то Мартингейл предстанет во всей красе: самые последние сделки принесут огромную прибыль, ведь их объем довольно внушительный.

А если рынок продолжит двигаться вниз? Система Мартингейла гласит, что нужно открывать новые ордер в противоположном направлении с удвоением лота. Появляется еще одна убыточная позиция. Если денег на счету достаточно, чтобы открывать еще десяток таких сделок – есть шанс выйти сухим из воды, но если маржинальные требования уже выполнены практически на 100%? Как думаете, что будет, если рынок двинется еще ниже? Верно, депозит будет слит!

Убыточность метода Мартингейла в долгосрочной перспективе

Давайте разберемся в том, почему Мартингейл все же оказывается убыточным на продолжительном отрезке времени.

Для этого рассмотрим простую формулу: A*X-B*Y, где А – количество сделок, по которым получена прибыль; Х – средний размер сделки с профитом; В – количество сделок, по которым получен убыток; Y – средний размер сделки с убытком.

Как вы уже могли сами понять, формула показывает, что от суммарного профита отнимается суммарный убыток.

Y – из определения данный символ отражает средний размер убыточной сделки. Чем ограничивается такой убыток? Да ничем! Он может быть как 1 доллар, так и 1000, все зависит от размера счета.

Поскольку убыток может быть бесконечным (до слива счета), то модифицируем нашу формулу:

Из школьной математики нам известно, что любое число, помноженное на бесконечность, в итоге все равно дает бесконечность. Выходит, формула принимает новый вид: A*X-бесконечность. Бесконечность больше любого положительного числа. Получается, разность в данной формуле всегда будет отрицательной. А это означает, что Мартингейл – игра со временем, в которой шансы всегда не на нашей стороне!

Если посмотреть с практической стороны, то слив депозита придет еще раньше, когда средств трейдера не будет хватать для открытия следующего удвоенного лота.

Ведь у вышеизложенных теоретических рассуждениях депозит был бесконечно большой величиной, что никак не соответствует жизненным реалиям.

Как определить стратегию Мартингейл в ПАММ-счетах

Углубимся в суть происходящего. Прибыльные сделки приносят стабильный доход – график неуклонно растет вверх. При возникновении убыточных сделок, они сразу отрабатываются новыми ордерами удвоенного лота. Вследствие этого возникшая просадка в короткий срок полностью перекрывается – на графике это выглядит в виде галочки. Поскольку для открытия контрордеров с увеличенным лотом нужно вовлекать больше денег при том, что их стало меньше на счету, такие сделки отличаются высокими показателями использования кредитного плеча.

Заключительное слово

Обобщая вышеописанное, можно выделить некоторые признаки, которые характерны не Мартингейловым стратегиям:

• Показатели используемого кредитного плеча не растут быстрее, чем снижается доходность на графике в виде свечей;
• Внутридневные просадки не связаны с большим ростом значений кредитного плеча, которое используется для открытия сделок;
• Максимальные показатели используемого кредитного плеча не превышают 20% (в большинстве случаев).

Ради справедливости отмечу, что не на всех ПАММ-площадках можно посмотреть используемое кредитное плечо. Тогда на помощь приходит 4 признак: доля капитала в общем капитале ПАММ-счета. И действительно, если управляющий использует рискованную торговую систему, то он предпочтет торговать на средства инвесторов, а не на свои. Так что всегда обращайте внимание на капитал управляющего.

В интернете иногда попадается реклама бесплатных торговых советников. В рекламе рассказывается, что весь мир уже давно зарабатывает на рынке Форекс в автоматическом режиме, только вас забыли пригласить). Вы должны понимать, что ПРИБЫЛЬНЫХ советников никто бесплатно не раздает. Эти советники работают по принципу Мартингейла, а их цель — помочь вам расстаться с вашим депозитом. Благо теперь вы уже сами сможете определить советник Мартингейл анализируя график доходности советника.

Итак, мы узнали, что такое метод Мартингейл, какие особенности ему присущи и определили, почему стратегия Мартингейл в долгосрочной перспективе оказывается убыточной. Кроме того, мы выделили признаки, позволяющие определить ПАММ-счета, в основе торговой стратегии которых используется Мартингейл и НЕ используется Мартингейл.

Должен также отметить, что использование гибридного Мартингейла в комбинации с продуманной торговой стратегией может приносить хорошую прибыль. Но, к сожалению, ПАММ-счетов с использованием гибридного Мартингейла очень и очень мало.

Вооружившись этими знаниями, вы легко сможете находить удачные инвестиционные возможности и отсеивать значительную часть потенциально невыгодных или сверх рискованных предложений.

Стратегия Мартингейла на Форекс

Стратегия Мартингейла изначально предназначалась для игры в казино. Позже стратегия перекочевала на биржевый рынок.

Схема, по которой работает Мартингейл стратегия Форекс, довольно проста: нужно постоянно поднимать ставку, которая покроет предыдущие неудачные операции, и одновременно даст небольшой профит.

Стратегия Мартингейл лучше всего себя проявляет на рынке, где ярко выражен тренд: неважно, восходящий он, либо нисходящий. Во время бокового тренда Мартингейл стратегия Форекс будет не просто недачно, а губительной для Вашей прибыли. Пропадет все, что было заработано с таким большим трудом.

Подумайте, чего хочет каждый новичок Форекс? Конечно же, выигрыша, и как можно быстрее. Им нужен быстрый, и в то же время беспроигрышный вариант. Мартингейл стратегия Форекс как раз такой метод. С ней не нужно днями просиживать за книгами, постоянно что-то изучать, совершенствоваться, разрабатывать заумные стратегии для проведения торговли, или индикаторы. Есть же простая стратегия Мартингейла, где можно, не думая, постоянно увеличивать в два раза свою сделку после каждого неудачного «захода», и в то же время быть «в шоколаде».

Многие выделяют так же психологический фактор, который повлиял на такое увлечение трейдерами стратегии. Какой адекватный человек любит быть в проигрыше? Никакой. Мартингейл стратегия Форекс раз и навсегда решает этот вопрос.

Разновидности стратегии

Стратегия Мартингейла выделяет невероятное множество различных вариаций. Самый популярный – классический вариант, где Вы просто удваиваете сделку, когда случается проигрыш. И так «до победы». Как только случился профит, Вы просто возвращаетесь на свою начальную ставку.

А есть еще вариант мягкого Мартингейла. Здесь нужно не увеличивать в два раза, а плавно поднимать рост ставок на определенное количество процентов (к примеру, на 50%).

Стратегия Мартингейла работает и со стратегией усреднения – это тот случай, когда Вы открываете дополнительные операции, когда первоначальная сделка была убыточной. Данный метод хорошо себя проявит только в том случае, когда есть хоть небольшой откат цены в Вашу сторону. Когда наблюдается безоткатный процесс, это гибель усредненного метода на Форексе. Такое случается один-два раза в год.

Мартингейл стратегия Форекс имеет в своем арсенале еще и реверсивный метод. Он работает как на плавном увеличении, так и на плавном снижении операций.

Это основные методы, по которым работает стратегия. Если есть большое желание, Вы можете придумать свои способы торговли, опираясь на Мартингейл.

Есть ли преимущества у стратегии?

Что полезного может принести Мартингейл стратегия Форекс трейдеру? Для управления капиталом, рассматриваемая нами стратегия просто нерациональна. Гораздо проще будет положить свой капитал в банк под определенный депозит. Когда Вы начнете работать с большими ставками и применять при этом методику Мартингейла, Вы попросту разоритесь.

Для прибыльных торговых систем Мартингейл тоже плохо подходит. Здесь лучше пользоваться торговлей с постоянным присутствием риска.

Для того, чтобы торговые системы работали прибыльно, опираясь на стратегию Мартингейла, между сделками должны быть связи. Если связей нет, то это не торги, а простая игра в рулетку.

Советы по Мартингейлу

Первое, что Вы должны запомнить, это то, что Мартингейл, работающий на «откате», будет намного прибыльнее и эффективнее, чем «пробойный».

Чтобы стратегия действительно принесла Вам профит, закладывайтесь на серию, которая состоит из 4-5 убытком, не больше! Иначе, вся Ваша торговля просто теряет смысл.

Чтобы Ваш капитал работал максимально эффективно, пользуйтесь несколькими разными системами Мартингейл на одном депозите.

Конечно, это далеко не все плюсы и минусы стратегии Мартингейл. Есть еще множество различных вариаций этого торгового метода. Когда Вы определитесь со своей схемой торговли, Вам проще будет выбрать для себя стратегию.

Мы рассмотрели такой интересный метод ведения торгов, как стратегия Мартингейла. Попробуйте поработать с ней сначала на демо-счете, чтобы проверить ее эффективность, используя свою методику ведения торгов. Если Вас все устраивает, приступайте к реальным торгам на Форексе.

Усреднение и мартингейл

Усреднение позиций

Информация о стратегии мартингейл и усреднении позиций на форекс уже встречалась в ссылках этого блога; тем не менее имеет смысл остановиться на них чуть подробнее. У начинающих трейдеров усреднение или мартингейл нередко составляют весомую часть торговой стратегии; более опытные трейдеры могут пользоваться ими для работы с плавающим убытком, несмотря на заложенный в данных методах риск.

Когда речь в торговле уже не идет о том, чтобы заработать, а лишь о том, чтобы ничего не потерять, нередко прибегают к следующему способу. Рассмотрим пример. На рисунке ниже мы видим, что трейдер от уровня 1 решил продать валютную пару, рассчитывая на продолжение тренда. Цена валютной пары, однако, развернулась и пошла наверх. Когда цена достигла уровня 2, трейдер стал понимать, что явно ошибся с данной сделкой, и принимает решение выйти из такой ситуации хотя бы без потерь.

Для этого он открывает еще одну сделку по продаже на уровне 2 тем же самым объемом, что и первую (не забываем, кстати, что за данную операцию берётся дополнительная комиссия). Теперь для выхода в безубыток трейдеру достаточно, чтобы рыночная цена снизилась до уровня 3. Ранее, пока была открыта еще только одна сделка, цене нужно было бы вернуться к уровню 1, чтобы спекулянт не получил убытка. Уровень 3, как мы видим, находится посередине между уровнями 1 и 2. Таким образом, по цене уровня 3 первая сделка будет закрыта с убытком, а вторая с прибылью, равной размеру убытка по модулю. В цифрах имеем: (1.1225 + 1.0975) / 2 = 1.11

Такая ситуация может быть не только с двумя сделками, но и с каким угодно их количеством. Как уже говорилось выше, задача такого вот подхода состоит в том, что бы сумма всех закрытых одновременно сделок была не отрицательной. В примере выше итог оказался нулевым, но не все торговцы поступают именно так, используя усреднение для получения прибыли, а не только для ухода от убытков. Для этого достаточно в нашем примере лишь несколько снизить уровень закрытия сделок. Таким образом, первая сделка закроется с минусом, а вторая сделка будет прибыльной и при этом ее доход перекроет расходы на первую позицию. Подробнее можно посмотреть ниже — уровень закрытия теперь обозначен 4, а прибыль соответствует 1.11 — 1.105 = 0.005, т.е. 50 пунктам:

Кроме описанной тактики, используется также тактика « пересиживания «, т.е. трейдер просто не закрывает сделку и ждет, пока цена достигнет нужного ему уровня. Трейдеры, придерживающиеся данной стратегии нередко имеют очень высокий показатель прибыльности сделок — 99% или даже выше — однако в случае возникновения стабильного тренда минусовые позиции на счете доставляют им немало проблем, поскольку удаление цены от нужной отметки требует все большего депозита для поддержания позиции. Такое развитие событий приводит к тому, что в конечном итоге трейдер или не выдерживает и закрывает позицию с большим убытком или же рискует, выделяя на сделку практически весь депозит счета.

Стратегия мартингейл

Вместе с системой усреднения на форекс может быть использована стратегия мартингейла . Заметим, что система мартингейл была разработана несколько столетий назад для игры в рулетку. Тем не менее, спекулянты смогли использовать ее и на форекс. Метод мартингейла заключается в том, чтобы в случае неудачной сделки увеличивать лот в два раза. При игре в рулетку это выглядело следующим образом. Человек делал ставку, например, 1 монету на черное и проигрывал ее. Затем он делал вновь ставку на черное, но уже использовал 2 монеты. Если и второй раз получался неудачным, то игрок ставил 4 монеты на черное и так далее, пока не выигрывал. При этом каждая выигрышная ставка покрывает убыток всей предыдущей серии и приносит небольшую прибыль. Для предыдущего примера проиграв ставку и 1 и 2 рубля суммарный убыток составит 3 — но если ставка в 4 рубля сыграет, то выигрыш окупит неудачные ставки и принесет прибыль 4-3 = 1 рубль.

Ситуация на Forex аналогична — используя принцип мартингейла трейдер просто увеличивает каждую следующую сделку в объеме, если предшествующая ей не срабатывает и рынок идет против трейдера. В примере, который изображен на первой картинке, мы видели, что уровень безубыточности двух сделок находился ровно посередине между ценами открытия двух сделок, то есть между уровнем 1 и 2. Если же вторая сделка была бы открыта лотом вдвое большего объема, чем первая, то для закрытия обеих сделок суммарно в нуль, было бы достаточно, чтобы цена дошла до уровня 5 (между уровнем 2 и 3, т.е. примерно до (1.1225 + 1.11)/2 = 1.116). В таком случае мы бы получили убыток по первой сделке, но благодаря тому, что пункт второй сделки вдвое дороже первой, то цене достаточно дойти для закрытия всего лишь до уровня 5.

Можно не только удваивать объемы каждой последующей сделки — есть разные вариации. Например, кто-то не увеличивает лот вообще в течение первых 2-3 сделок, а затем, при необходимости, начинает наращивать объемы последующих позиций. Некоторые используют не столь агрессивные изменения в объемах, не умножая их каждый раз на 2, а увеличивая, например, в 1.25 раза — такая тактика называется «мягким мартингейлом». Понятно, что в связи с кратным увеличением лотности мартингейл является значительно более рискованным вариантом усреднения и требует от счета большого запаса депозита (и потому чаще встречается на центовых счетах). Размер ставки как всегда определяется выделенным из свободных средств на сделку депозитом, помноженным на кредитное (маржинальное) плечо. На практике маргингейл хорошо заметен в виде «галочек» на счете трейдера — резкий уход вниз на разную глубину и такой же резкий возврат, когда цена начинает идти в нужном направлении. Чем «тоньше» галочка и быстрее восстановление счета, тем большее кредитное плечо было использовано:

Риск усреднения/мартингейла

На Форекс уже много лет ищут вариант, который позволит не рискуя получать прибыль. На первый взгляд, усреднение вполне способно взять на себя такую вот обязанность. Но если углубиться в изучение всей системы усреднения, то становится понятно, что здесь есть и свои подводные (для новичка) камни. Во-первых, чем больше расстояние между сделками и при этом меньше коэффициент увеличения объема позиции, тем больший разворот цены нужен в сторону сделок, чтобы закрыть всю серию без денежных потерь. Во-вторых, если сделать все наоборот и установить расстояние между открывающимися усредняющими позициями малым, а лот при этом агрессивно увеличивать, то от счета может вообще ничего не остаться, если цена будет уходить все больше в минус без отката в обратную сторону. Ниже показана наиболее стандартная ситуация классической системы мартингейла, когда лот увеличивается в геометрической прогрессии, как и расстояние между сделками в пунктах:

Как видно, закрытие всех сделок на продажу на уровне 1.2695 дает прибыль около 60 пунктов, а безубыток начинается с уровня 1.2635. Причем это значение (точка выхода в ноль) оказывается ниже двух первых уровней сделки, открытых на покупку. Это произошло потому, что последняя сделка на продажу имеет значительно большую лотность (объем затраченного депозита). На практике из-за сходства многие путают или по-своему трактуют понятие усреднения и мартингейла, а также похожей на них сеточной торговли; хорошая статья, рассматривающая сходство и различие подходов, есть тут: http://www.hib.ru/2020/08/50.html . Заканчивается торговля мартингейлом почти всегда так:

Выводы

О целесообразности использования тактики усреднения и мартингейла в торговле на Forex споры идут уже годами. Кто-то говорит, что это следует делать лишь при убыточных сделках, чтобы компенсировать хотя бы часть потери, а кто-то стоит на том, чтобы увеличивать объемы исключительно для плюсовых сделок. Профессионалы чаще используют второй вариант; в первом случае торговля (если не выставлено ограничение по убыткам) рано или поздно заканчивается тем, что на рынке идет практически безоткатный тренд, который собирает против себя все сделки спекулянта и уводит их в минус настолько, что на счете просто не остается денег — срабатывает закрытие по стоп-ауту.

Справедливости ради стоит сказать, что в последние годы (начиная с 2008) очень много стратегий Форекс, основанных чисто на усреднении издержек, работает неплохо. Это связано с некой глобальной неопределенностью, царящей на рынках, при которой цена ходит то вверх, то вниз. В связи с этим спланировать предполагаемый коридор хождения цен не так сложно. Однако большинство таких стратегий оказывалось бы абсолютно нежизнеспособно на трендовых рынках 2000-2007 гг. В связи с этим над такими стратегиями постоянно висит Дамоклов меч – угроза того, что когда-нибудь вернутся времена продолжительных и сильных трендов, и, возможно, это время уже совсем близко. Вся система выглядит, как попытка отыграться, как нежелание смириться с тем, что на счете будут потери. Способ торговли усреднением (тем более мартингейлом) крайне опасен, но привлекает людей тем, что до того момента, пока сильный тренд не создаст проблемы на счете они сумеют набрать достаточное количество прибыли.

Стратегия Мартингейл

Содержание

Мартингейл стратегия для Форекс использует рыночный принцип, согласно которому валюты не могут полностью обесцениться. Попробуем понять, насколько может быть полезен трейдеру этот проблемный метод, позаимствованный финансовым рынком из азартных игр.

Основные цели стратегии мартингейла

Технически все варианты «мартина» — это не торговая стратегия, а особый метод управления капиталом, который заключается в увеличении торгового объема после каждой убыточной сделки, чтобы в случае отката профит полностью компенсировал текущий убыток. Если открытые сделки уже дают профит — объем остается прежним или наращивается в прибыльном направлении. Задача — избежать убытков за счет увеличения торгового риска, то есть:

• при открытии сделки в направлении основного тренда Мартингейл стратегия Форекс позволяет переждать откаты и все-таки заработать;
• если открыта позиция против тренда, то начиная с минимального лота, можно выдержать просадку и выйти, по крайней мере, в безубыток.

Мартингейл стратегия Форекс открывает последовательные сделки с постепенным наращиванием объема и в результате дает исполнение общей сделки по некоторой средней цене. Технически цена не может постоянно двигаться в одном направлении, поэтому любой откат (хотя бы на 30-50%) — позволит получить прибыль. Очень опасными могут быть только резкие сильные движения против открытых позиций, например, на новостях.

Механизм Мартингейла

Чтобы перекрыть убыток, традиционная стратегия Мартингейл Форекс подразумевает удвоение первоначального лота после каждой убыточной сделки. При развороте в прибыльном направлении самые последние ордера (наибольшим лотом) принесут максимальную прибыль.

Математический Мартингейл — постепенное наращивание объема позиции по методу прогрессии, но без увеличения убыточных позиций. Если сделка идет в прибыль, то открытый объем не меняется. Вся серия заканчивается, когда будет получен хотя бы 1 лот прибыли.

«Мягкий» Мартингейл — вариант частичной фиксации убытков, при котором объем сделки, следующей за убыточной, возрастает не в 2 раза, а только на 20-50%. Именно такая схема традиционно закладывается в большинство торговых советников. Такой же принцип пирамидинга (или усреднения) закладывается и в прибыльную серию, чтобы быстрее выйти из текущего убытка. Примерно так:

Предложим простую схему Мартингейла с использованием отложенных ордеров. Первый вариант — благоприятный для прибыли:

В случае, если рынок идет против открытой позиции, действуем так:

Но если рынок продолжает двигаться против открытых сделок, стратегия форекс Мартингейл снова потребует открывать убыточные позиции, и когда маржинальные требования будут уже загружены практически на 100%, депозит может быть быстро потерян.

Методика Мартингейла не пользуется спросом у серьезных биржевых спекулянтов, потому что для ожидаемой (часто незначительной) прибыли приходится рисковать большими деньгами. Как правило, применяются только варианты точного Мартингейла, пример которого приведен ниже.

Прибыльная стратегия Форекс по Мартингейлу PartTimeMartin

Индикаторы: MACD (12;26;9) CCI(14) EMA(20).

Актив: валютные пары со стабильным трендом.

Таймфрейм: для анализа и входа — H4, для удержания сделок — D1.

Торговое время: наиболее активное для выбранного инструмента.

Риск на 1 сделку: не более 0,2% от депозита. Эта среднесрочная торговая система применяет каскадный Мартингейл и считается достаточно устойчивой к риску.

Общие принципы:

1. Начальная сделка открывается при появлении обычного сигнала на покупку/продажу. StopLoss и TakeProfit — до 100 пунктов.
2. Первый отложенный ордер ставится на 25 пунктов выше/ниже первой сделки — таким же объемом. StopLoss — 75 пунктов, TakeProfit — 100 пунктов.
3. Второй отложенник размещается на 50 пунктов выше/ниже первого, со StopLoss — 50 пунктов, TakeProfit — 100 пунктов. Объем этого ордера должен быть в 2 раза больше объема первой сделки.
4. Третий отложенный ордер устанавливаем на 25 пунктов выше/ниже второго отложенника. StopLoss — 25 пунктов, TakeProfit — 100 пунктов. Объем этого ордера — в 3 раза больше объема первой сделки

Точку входа ищем на таймфрейме H4. Открываем ордер на покупку, если:

• на D1 виден устойчивый тренд вверх и гистограмма MACD находится выше 0;
• на H4 цена движется выше линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень снизу вверх.

Пример открытия серии длинных сделок:

Аналогично открываем ордер на продажу, если:

• на D1 виден стабильный тренд вниз и гистограмма MACD находится в отрицательной зоне;
• на H4 цена движется ниже линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень сверху вниз.

Пример открытия серии коротких сделок:

Если не сработали расчетные стопы/профиты, то для закрытия сделок эта Форекс торговая стратегия Мартингейл использует сигналы на H4:

• или цена уходит выше/ниже линии скользящей средней;
• или MACD пробивает нулевую линию в обратном направлении;
• или появляется дивергенция между ценой и линией индикатора CCI.

Риск при Мартингейле

Полностью безубыточная стратегия форекс по Мартингейлу в реальной торговле невозможна. Часто депозиты новичков спасает от убытков именно то, что такой метод психологически достаточно сложен и подходит не каждому.

Всегда нужно помнить, что любая Форекс торговая стратегия Мартингейл имеет отрицательное математическое ожидание. Кроме того, на финансовом рынке есть особый фактор, значительно снижающий шансы на прибыль (аналог «зеро» при игре в казино) — это swap (плата брокеру за перенос позиции). Кроме увеличения риска, при открытии дополнительных позиций растет комиссия на больший лот, а потому капитал при Мартингейле «уходит» гораздо быстрее, чем при таких же ставках в казино. Правда, можно выбрать активы с положительным свопом и тогда торговля с Мартингейлом будет чуть безопаснее.

Обычно тот факт, что в торговле валютой цены стремятся к тренду, трактуется как аргумент в пользу стратегии Мартингейл в форекс. Но стоит напомнить, что тренд против вашей неудачно открытой позиции может продолжаться довольно долго, и, в конце концов, наступает момент, когда средств на депозите не хватит для очередного «удвоения» позиции. При любом Мартингейле есть точка невозврата, после которой ограничение размера депозита приводит к принудительному закрытию позиций по StopOut.

Несколько практических советов:

1. Лучшие стратегии Мартингейл Форекс эффективнее работают на откате, чем на пробое.
2. Более менее безопасный Мартингейл как стратегия на форекс содержит не больше 3-4 уровней убытка.
3. Рано или поздно любая схема Мартингейла «убьет» депозит, поэтому для данного метода можно использовать не более 5-10% от общего капитала.
4. Регулярный вывод поможет смягчить последствия убытков.

Вместо заключения

Попытки уйти от убытков любой ценой втягивают трейдера в эту опасную торговую игру со временем, в которой у любого трейдера гораздо меньше шансов, чем у рынка. Форекс стратегия Мартингейла может применяться только в стабильно прибыльной торговой системе, которая имеет в любых торговых условиях соотношение прибыльных сделок к убыточным не менее 3:1. Даже если вы готовы рискнуть, то можно допустить частичный мартин — выходить из рынка, например, после трех убыточных сделок.

Методика разумного Мартингейла может быть «прикручена» к любой торговой стратегии. Но первую сделку нужно всегда открывать правильно — в направлении глобального тренда и после тщательного анализа, а Мартингейл должен применяться как временная мера для компенсации текущих просадок.

Применение системы Мартингейла как торговой стратегии на Форекс.

Что такое стратегия по Мартингейлу?

Принцип Мартингейла уже на протяжении двух веков используется азартными игроками в таких играх, как казино, рулетка, орел-решка и в других подобных. Данная система зарекомендовала себя в качестве одной из самых прибыльных, но в то же время и очень рискованной.

Математический принцип Мартингейла был открыт французским математиком Paul Pierre Levy. Американский математик Joseph Leo Doob, в своём стремлении опровергнуть систему Мартингейла и саму возможность получения 100% прибыльной стратегии ставок, провел много математических исследований системы Мартингейла, но так и не смог доказать её несостоятельность. А вот владельцам казино пришлось ввести защиту от системы Мартингейла — появление на колесе рулетки цифр 0 и 00, а также введение ограничения на размер ставок как раз обязаны системе Мартингейла. Появление в игре более двух возможных исходов, помимо Красное — Черное и ограничение на размер максимальной ставки привело к тому, что математическое ожидание прибыли при применении системы Мартингейла в рулетке стало отрицательным и, таким образом, лишило смысла её использования в игре, а владельцам казино вернуло душевное спокойствие. Именно по этой причине не нужно верить так часто встречающейся информации в интернете о способе, как 100% обыграть интернет — казино ! Однако, принцип Мартингейла отлично работает на рынке Форекс. Почему? Об этом мы расскажем ниже, а пока давайте немного проясним, как работает система ставок, основанная на принципе Мартингейла.

Как было сказано выше, механизм системы Мартингейла основан на управлении ставками. Начинается все с первой минимальной ставки, выбранной заранее. Если ставка проигрывает, то следующая делается в том же направлении, только в удвоенном размере. Цель второго хода — покрыть предыдущий убыток и получить прибыль, равную первой ставке. В случае проигрыша, следующая ставка опять будет идти в ту же сторону, при этом её размер будет рассчитываться аналогичным образом: новая ставка = предыдущая ставка умноженная на 2. Такая цепочка будет строиться до тех пор, пока не будет взят выигрыш. В результате все предшествующие убытки будут покрыты, и будет взята прибыль, равная первой ставке. Далее игра продолжается, но уже опять с минимальной ставкой в любом выбранном направлении. Наглядно рассмотрим принцип Мартингейла на следующем примере со ставками в игре Орел-Решка :

• 1. Допустим, имеется депозит в размере 10 долларов. Делаем первую ставку на Орел в размере 1$. Выпадает Решка . Убыток — 1$, депозит — 9$.
• 2. Делаем удвоенную ставку в том же направлении, с надеждой покрыть убыток: 2$ на Орел . Опять выпадает Решка . Убыток — ещё 2$, депозит — 7$.
• 3. Удваиваем предыдущую ставку: 4$ на Орел . Сыграл Орел . Прибыль — 4$. Общий депозит — 11$.
• 4. Продолжаем игру с минимальным размером ставки в 1$, поставив либо на Орел , либо на Решку , следуя аналогичному принципу.

В данном примере выигрыш наступил вовремя. Если бы ставка в 4$ сыграла на Решку , то депозит уменьшился бы до 3$, и его бы не хватило на следующую увеличенную в 2 раза ставку. А значит, и вернуть депозит практически не возможно, если, конечно, не увеличить сумму депозита для того, чтобы отыграть убытки.

По системе Мартингейла можно сделать следующие обобщающие выводы:

• — необходима одна удачная ставка, чтобы покрыть все предыдущие;
• — размер минимальной ставки должен быть таким, чтобы депозита хватило на n-последующих удвоенных ставок.

В рассмотренном выше примере игры Орел-Решка количество ставок n — это всегда конечное число, и чем оно больше, тем меньше вероятность выпадения ненужной нам ставки. Итак, что такое принцип Мартингейла? Запомните, принцип Мартингейла — это чистая математика , основанная на теории вероятности!

Использование принципа Мартингейла для торговли на Форекс.

Применять метод Мартингейла можно не только в азартных играх казино, но и в торговле на бирже Форекс. К сожалению, у многих трейдеров, особенно начинающих, не всегда получается правильно спрогнозировать движение цены. Отсюда и начинается длинная череда неудачных сделок, и, как результат, занятие позиции против длинного тренда.

Общеизвестно, что валюты движутся по тренду, который может длиться очень долго, и, если сделки открываются не в том направлении, то депозит начинает быстро уходить в минус. Эта ситуация является одной из самых распространенных на рынке Форекс. И если торговля в такой ситуации проходит по принципу Мартингейла, то вероятность конечного проигрыша очень мала — рано или поздно произойдет откат цены, который является одним из базовых законов Форекса. Согласно этой истине, объединенной с системой Мартингейла, после ряда неудачных сделок по выбранному тренду, произойдет смена его направления, и одна открытая по нему сделка с увеличенным размером лота сможет покрыть убытки и принести доход. Кроме того, существует ещё одно обстоятельство, которое делает использование системы Мартингейла на рынке Форекс вполне оправданным — цена любой валютной пары никогда не уйдет в 0! Разве что разразится всепланетная катастрофа и перестанет существовать отдельное государство, а вместе с ним — и его валюта. Именно по этому метод Мартингейла является не только работающей стратегией для успешной торговли на рынке Форекс, но и неплохим планом спасения в случае неверного открытия позиций.

Метод Мартингейла на Форексе особенно хорошо зарекомендовал себя на микро-счетах, которые, например, позволяет открывать форекс — брокер Forex4you. Этот метод является единственной системой, позволяющей получать отличную прибыль без серьезных рисков на волантильном рынке. Однако, если работать только с данной стратегией, то есть риск полного поражения, в случае, если размера депозита не будет хватать для покрытия удвоенной ставки предшествующего лота. Также стоит учесть, что при затягивании «игры» в одном направлении, процент возврата капитала снижается вплоть до нуля.

Важный принцип торговли по Мартингейлу — это отсутствие стоп-лоссов, которые в этом случае просто не уместны, так как не всегда позволяют выйти сделке в тейк-профит, а закрывают её раньше, что сопровождается уменьшением депозита. Свести риски к минимуму можно в случае правильного открытия, а именно — при сильном уходе тренда в одну сторону: если снижение тренда затянулось и по прогнозам он должен скоро пойти вверх, то открываются позиции на покупку, и, наоборот — при долгом движении цены вверх трейдер должен приготовится к открытию сделки на продажу.

Если вы решите пользоваться системой Мартингейла на Форексе, убедитесь, что размер вашего депозита достаточно велик, при этом торговать надо относительно небольшим лотом. И только в этом случае при условии соблюдения правил техники торговли, вероятность получения прибыли приближается к 100%.

На основе принципа Мартингейла создана далеко не одна торговая стратегия и экспертный советник. Для лучшего понимания торговой стратегии, основанной на системе Мартингейла, взгляните на скрин реального торгового счета (нажмите на картинку, что бы рассмотреть подробности):

Реальный пример использования системы Мартингейла для торговли на Форекс.

Как видно из скрина, экспертным советником открыта пачка из 20 ордеров на покупку против явного тренда вниз. Для того, что бы вся эта пачка ордеров закрылась с прибылью, не нужно ждать повышения цены до уровня первого (верхнего на скриншоте) открытого ордера. Закрытие всей пачки ордеров произойдет при достижении цены уровня 1,0295, который обозначен красной пунктирной линией. На момент снятия скриншота цена должна была повыситься всего на 63 пункта, в то время как от момента входа в рынок и открытия первой сделки цена упала на 231 пункта. Это — наглядный пример работы экспертного советника для торговли на валютном рынке Форекс по торговой стратегии, основанной на принципе Мартингейла.

И последнее — довольно интересный факт из истории компании Альпари. Многие управляющие ПАММ — счетов в этом ДЦ используют принцип Мартингейла при ведении торговли на ПАММ — счетах. А теперь самое интересное — исторический факт (эту информацию легко можно найти на форумах, посвященных Форексу), что один из управляющих ПАММ-ов за два месяца увеличил свой депозит, а вместе с ним и счета своих клиентов на 11117.89%! Например, если у вас лежало на таком ПАММ-е сумма в 100$, то через два месяца она составляла бы 11 тысяч долларов! Мы не знаем точно, использовал ли этот управляющий принцип Мартингейла в своей торговле, но очень похоже, что все-таки использовал. Вот так — чистая математика — и доход в 11 тысяч процентов всего за 2 месяца!

P. S. О том, как грамотно использовать советников, работающих по принципу Мартингейла, можно узнать на этой странице.

Форекс Статьи

Методы мартингейл на форекс: все разновидности математики в трейдинге

О мартингейле слышали, наверное, все трейдеры, а некоторые успели разок-другой обжечься и потерять свои деньги. Сегодня мы не только разберемся в том, какие виды мартингейла существуют, но и выясним, можно ли вообще зарабатывать с помощью этого нехитрого приема или это просто уловка для того, чтобы вы теряли свои деньги.

Если описать эту тактику парой слов, то мартингейл (мартин) можно назвать удвоением каждой последующей ставки после проигрыша. Глупо и наивно скажете вы? Возможно, но если хотя бы одна из последующих увеличенных ставок сработает, то за счет полученной прибыли вы мгновенно перекроете все убытки, которые были получены до сих пор. На это и делается весь расчет.

Причем применять эту тактику можно буквально где угодно — при работе на валютном рынке, при торговле бинарными опционами, в рулетке, карточных играх. Принцип сохраняется.

Впервые эту тактику описал французский математик Paul Pierre Levy, идея оказалась настолько привлекательной, что многие игроки казино стали применять ее на практике. Некоторые математики сочли идею получения 100%-ого выигрыша вызовом и посвящали мартингейлу целые исследования. Один из таких исследователей Joseph Leo Doob.

Владельцы казино, кстати, учли возможность того, что ушлые игроки могли использовать эту модель ставок. Именно поэтому, например, в рулетке добавлены 0 и 00, это сделано для того, чтобы было больше 2 вариантов исхода.

Применительно к работе на валютном рынке мартингейл означает построение сетки ордеров, в которой объем каждого последующего ордера увеличен. В классической версии увеличение происходит в 2 раза, есть более мягкие варианты работы, с ростом лота по какой-либо математической зависимости (например, по экспоненте) или просто задается коэффициент увеличения отличный от 2,0.

Как работает метод мартингейл

А теперь как это происходит в действительности, представьте ситуацию — вы вошли в рынок, но цена не идет в вашу сторону. Более того, она развернулась и по вашей открытой позиции начинает нарастать убыток. В этой ситуации с использованием мартингейла события будут развиваться следующим образом:

• на определенном расстоянии от первого входа нужно заключить еще одну сделку, при этом лот увеличиваем в 2 раза (рассматриваем классический мартингейл). Самое интересное — как при этом смещается уровень безубытка. Так как второй лот открыт вдвое большим объемом, то и уровень безубытка смещается ближе к нему. В этом и заключается одно из его преимуществ, для выхода в ноль нужно, чтобы цена прошла сравнительно небольшое расстояние в нужную сторону;

• но после 2-го ордера ситуация не изменилась, продолжается движение не в нашу сторону. В этой ситуации происходит открытие 3-го ордера, объем снова увеличиваем в 2 раза, теперь он составляет 0,4. Уровень безубытка снова перемещается;

• третий ордер также не меняет ситуацию, снова продали объемом 0,4 лота, но при этом цена продолжает движение вверх. После очередного сигнала на продажу снова открываем короткую позицию, объем уже составляет 0,8, изменение положения уровня безубытка показано на скриншоте;

• в итоге ситуация меняется в нашу пользу, цена идет вниз и довольно быстро достигает уровня выхода в ноль, а потом и дает возможность неплохо заработать. Если бы мы мартингейл не использовали, то в этой ситуации получили бы несколько убытков подряд, а прибыль по удачной сделке не перекрыла бы их.

И несколько промежуточных выводов:

• мартингейл помогает выйти с честью из сложной ситуации, когда цена идет против вас;

• в геометрической прогрессии возрастает давление на депозит, судите сами, в предложенном примере суммарный лот равен 1,5, при том, что базовый рабочий составлял всего 0,1. Отсюда и главный недостаток такой тактики — повышенное давление на депозит сможет выдержать далеко не каждый депозит, так что ММ тут должен быть строжайший;

• о стопах при использовании мартина забудьте — тут всего 2 варианта: либо вы на коне, либо депозит слит.

Виды мартингейла в зависимости от величины лота. Тонкости работы

В принципе, принцип мартингейла остается один и тот же, независимо от того, какой именно его тип вы используете. Выделить можно:

• агрессивный мартингейл — каждый следующий ордер увеличивается более чем в 2 раза. очень рискованный способ ведения торговли;

• классический — удвоение каждого последующего ордера, разбирали чуть выше;

• консервативный — задается коэффициент увеличения в пределах 1,1 — 2,0;

• усреднение — принцип тот же, что и в мартингейле, но лоты в последующих коленах сетки не увеличивается.

Есть еще вариант семи-мартингейла. Суть его заключается в том, что идет увеличение лота только при убыточной предыдущей сделке, если же сделка закрылась с плюсом, то наоборот — следует уменьшение объема следующей сделки. В этом есть логика — с каждой выигрышной сделкой растет вероятность того, что следующая будет убыточной, ведь выигрышные серии не могут длиться бесконечно. То же самое правило действует и по отношению к убыточным входам в рынок — убыточная серия не может длиться вечно, поэтому растет вероятность того, что следующий вход в рынок станет успешным.

Ну а недостаток такого подхода — плохая работа на безоткатных движениях. Если вы поймали тренд, то из-за уменьшения лота недоберете значительную часть прибыли, а если вошли против тренда, то получите серию убытков. Так как лот постоянно растет, то эти убытки потом будет сложно перекрыть прибылью.

Агрессивный мартин. Стоит ли применять его?

В этом вопросе могу сказать одно — излишняя агрессия на форекс это верный путь к сливу депозита. Желательно делать ставку на стабильность, а не гнаться за сиюминутной выгодой. Для примера просто рассмотрим, как именно возрастает нагрузка на депозит при использовании агрессивной тактики работы.

По скриншоту видно, что при использовании агрессивной тактики и увеличении каждого последующего лота в 3 раза уже к 4 колену теоретически суммарный объем достиг бы 12,1. Хотя, думаю, к этому моменту депозит бы уже просто не выдержал и трейдеру пришлось бы все начинать с чистого листа.

Агрессивный мартин может применяться разве что для эксперимента, чтобы пощекотать себе нервы. Если рассчитываете на стабильный и прибыльный трейдинг, то лучше обратите внимание на более консервативный стиль торговли.

Консервативный мартингейл

На первый взгляд кажется, что сочетать консервативность и такой риск как мартин, просто невозможно, но есть несколько способов снижения риска. При этом основные преимущества (перемещение уровня безубытка, возможность получить прибыль даже в сложной ситуации) сохраняются.

Что касается способов снижения риска, то выделить могу несколько:

• использовать фиксированный коэффициент увеличения меньше 2 — своего рода золотая середина между чрезмерным риском и классикой;

• использовать коэффициент увеличение лота, нарастающий по мере роста числа колен сетки ордеров. Смысл этой затеи в следующем — если работа ведется по прибыльной в целом стратегии, то по мере роста убыточных сделок повышается вероятность движения цены в нашу сторону. И как раз на этот момент будет приходиться максимальное увеличение лота;

• увеличивать лот не сразу, а только с 4-5-го колена сетки.

Такой подход может применяться на постоянной основе — нагрузка на депозит хотя и возрастает, но остается на приемлемом уровне, при этом удается хотя бы частично воспользоваться преимуществами мартингейла.

Методы усреднения на форекс

В принципе, усреднение можно считать методикой производной от мартингейла. А все отличие от любых форм мартина заключается в том, что лот в последующих коленах сетки не увеличивается. Единственная цель такой методики состоит в том, чтобы сместить точку безубытка в нужную сторону.

Немного отличаются и цели при использовании усреднения. Если мартин чаще всего применяется для того, чтобы не только выйти в ноль, но и прибыль получить, то усреднение ставит перед собой одну цель — максимально снизить убытки. Соответственно, и выходим из рынка мы раньше, как правило, если убыток вышел в ноль, то все сделки закрываются.

На скриншоте показан вариант усреднение с открытием 4 ордеров на покупку. Зеленым цветом показано перемещение уровня безубытка в зависимости от количества усредняющих ордеров. Видно, что после открытия 4-го ордера цена все-таки добралась до уровня безубытка, так что была возможность закрыть сеть убыточных ордеров.

Нагрузка на депозит с использованием этой тактики минимальна. Использовать ее можно как дополнение к практически любой торговой стратегии.

Как рассчитать шаг между коленами сетки?

Обычно, когда говорят о мартингейле и открытии сетки ордеров, то особое внимание на расстояние между ордерами не обращают. Между тем, это важнейший элемент торговли, от него зависит количество ордеров, а значит и нагрузка на депозит.

Если цена прошла не в вашем направлении 200 пунктов, и вы решили открывать новые ордера через каждые 20 пунктов, то вы получите к концу этого движения целых 10 открытых сделок. Если же учесть, что при каждой сделке вы еще и лот увеличивали, то нагрузка на депозит будет мягко говоря большой.

Если же вы ударитесь в другую крайность и будете открывать сделки слишком редко, то и смысла в мартингейле будет маловато. Вы элементарно можете пропустить тот момент, когда цена развернется и пройдет какое-то расстояние в вашем направлении, давая шанс выйти сухим из воды.

Так что расстояние между ордерами крайне важная вещь в мартингейле.

Фиксированное расстояние между ордерами

Обычно фиксированное расстояние между коленами сетки если и применяют, то в основном в советниках. В этом случае все зависит от таймфрейма, но я бы посоветовал сильно не мельчить.

При ручной торговле можно немного поизучать статистику и на основании этой информации выбрать шаг между ордерами сетки. Особенно это полезно для интрадей торговли, поясню на конкретном примере.

Предположим, вы торгуете внутри дня и нужно подобрать фиксированный шаг между ордерами вашей сетки. В этой задачке можно воспользоваться данными по средней дневной волатильности по валютной паре. Есть онлайн-калькуляторы, рассчитывающие этот показатель, на скриншоте показан один из таких сервисов.

Для примера возьмем пару EUR/JPY, видно, что за последние 10 недель среднедневная волатильность составила порядка 125 пунктов (4-значные котировки). Это можно использовать для расчета расстояния между ордерами сетки.

Если исходить из того, что в сетке нежелательно допускать наличия более 5-7 колен, то логичным было бы выбрать расстояние между ними порядка 30-40 пунктов для этой валютной пары. Если взглянуть на дневной график, то видно, что частенько случаются почти безоткатные движения, но внутри дня есть немало коррекционных движений, которые тактику оправдывают.

Расстояние между ордерами при ручной торговле

Если вы торгуете вручную и решили ввести мартингейл в свою стратегию, то лучше отказаться от идеи использования фиксированного шага между ордерами. Оптимальный вариант — просто входить в рынок в том же направлении, что и первая сделка, когда рынок дает такую возможность.

В примере повторные входы были выполнены только после того как рынок дал основания для сделки. Фиксированный шаг не использовался. Как видно, это привело к неплохому результату.

В принципе, для того, чтобы наметить положение ордеров сетки можно даже с помощью уровней Фибоначчи. Ключевые — 38,2%, 61,8%, 123,6%, 161,8%, на них цена частенько если и не разворачивается, то как минимум находит сильное сопротивление.

В этом примере ордера открывались исключительно по Фибо уровням. Как видно, входы получились практически идеальными.

Нельзя сказать, что одна из методик однозначно хуже или лучше, чем остальные. В случае с ручной торговлей, например, рынок не всегда дает возможность для сделок, так что в некоторых ситуациях может быть предпочтительнее фиксированный шаг между ордерами.

Фибо уровни — далеко не единственный способ открытия ордеров сетки. Можно использовать буквально любые индикаторы, которые могут помочь в этом, например, скользящие средние с разными периодами усреднения, PivotPoints, полосы Боллинджера и т. д., все зависит скорее от вашей фантазии.

Что касается динамического шага между ордерами, то он часто используется в торговых роботах. Один из вариантов — первые несколько колен открываются с фиксированным шагом между ними, а вот потом расстояние между ордерами начинает увеличиваться с использованием определенного коэффициента. Это позволяет в случае сильного трендового движения не в нашу сторону хоть немного снизить нагрузку на депозит.

Примеры стратегий с использованием мартингейла

Те, кто обжегся на этой тактике убеждены, что заработать с ним невозможно, но я бы не был столь категоричным. Есть немало стратегий, в которых основной упор делается именно на мартингейл, и они способны приносить прибыль стабильно. Несколько таких ТС приведу просто как иллюстрацию того, что мартингейл не обязательно = слив.

Мартингейл стратегия 10 пунктов

В основе этой известной стратегии лежит очень простая идея. Дело в том, что экстремумы вчерашнего дня многие трейдеры выбирают в качестве уровней выставления стопов и тейк-профитов, человек на подсознательном уровне ищет обоснование для принятия решения, High/Low предыдущего дня отлично подходят на эту роль.

В итоге в очень узком диапазоне иногда скапливается немало ордеров, и если цена все-таки пробивает уровень экстремума прошлого дня, то она как бы по инерции продолжает движение в направлении пробоя. Ситуации бывают разные, иногда она проходит пунктов 50 в этом направлении, иногда 20, иногда 15. Но если ограничиться 10 пунктами, то вероятность получения прибыли будет крайне велика. Мартингейл в этой стратегии используется для тех случаев, когда цена после пробоя сопротивления/поддержки не прошла в направлении пробоя и 10 пунктов, а стала двигаться в убыточном для нас направлении.

В этом примере ситуация развивалась практически идеально — после пробоя экстремума прошлого дня цена тут же прошла в прибыльном направлении 14 пунктов. Это позволило зафиксировать прибыль и мартингейл не пригодился.

Следующий пример уже показывает ценность мартингейла. После пробоя цена прошла в нужном направлении 9 пунктов, что не позволило бы сработать тейк-профиту, после чего развернулась и стал нарастать убыток по открытой покупке. Последовало открытие второго ордера, увеличенного объема, после чего разворот цены позволил зафиксировать прибыль даже большую, чем если бы цена сразу пошла в нужном направлении.

На основании этой стратегии создан советник (бесплатной версии нет), так что идея жизнеспособная, а мартингейл позволяет выжимать максимум практически из любой ситуации.

Как добавить мартингейл в любую стратегию

Мартингейл — это всего лишь инструмент, который можно применить практически в любой стратегии. Но вы должны понимать, что этот инструмент резко повышает риск слива даже в изначально прибыльной стратегии, на первое место выходит управление капиталом, но об этом поговорим чуть позже.

Суть модификации стратегии заключается в том, что мы просто отказываемся от фиксированного стоп лосса и используем вместо него мартингейл. Еще раз подчеркну — таким способом можно изменить абсолютно любую стратегию, где используется фиксированный стоп.

Предположим вы работали по сигналам Фибоначчи + Стохастик. Продажи от уровня 61,8% не оправдались, если бы использовался фиксированный стоп, то сделка бы закрылась с убытком.

Но введение мартингейла в стратегию позволило бы решить ситуацию в свою пользу, сетка насчитывала бы всего лишь 4 ордера, так что давление на депозит также оставалось бы на приемлемом уровне.

Что касается стоп лосса, то при использовании мартингейла в стратегии:

• стоп можно не использовать вовсе, если торгуете вручную, то лучше так и поступать;

• в роботах иногда стоп все же используется, но ставится достаточно большим, для того, чтобы сетка не закрылась раньше времени.

О важности манименеджмента в методе Мартингейла

Наша задача остается прежней — ограничить убытки на приемлемом уровне, хотя мартингейловые стратегии и отличаются большим уровнем просадки. Предлагаю на конкретном примере посчитать, насколько в процентах отличается риск при использовании фиксированного стопа в одной и той же ситуации.

Пусть стартовый депозит составляет $1000, работа ведется стандартным лотом 0,1, цена 1 пункта в такой ситуации составит $1.

При работе с фиксированным лотом и входе, который показан на рисунке, убыток составил бы $35. Учитывая размер депозита, это составило бы 3,5%, что находится в допустимых пределах. Теперь рассмотрим ту же ситуацию с использованием мартингейла.

Попробуем оценить убыток в тот момент, когда цена находилась в точке А, т.е. в то время, когда открывалась сделка №4:

• по первой сделке убыток составлял $80;

• по второй — $108 (учитываем увеличенный лот);

• по третьей — $108.

То есть на момент, когда нужно было открыть четвертое колено сетки убыток уже составлял $108 + $108 + $80 = $296, то есть почти треть от стартового депозита.

Конечно, в примере ситуация успешно разрешилась бы в нашу пользу, но ведь в момент открытия 4 сделки трейдер этого не знал. Это классический пример того, как не учитывая ММ можно легко и быстро слить не самый маленький депозит буквально в течение пары дней.

В этом примере следовало уменьшить величину первого лота. Если бы вместо привычного лота 0,1 трейдер бы использовал объем 0,01, то к моменту открытия четвертой сделки убыток составлял всего лишь $29,6, что составляло бы все те же 3% от депозита. Можно было даже немного увеличить риск.

Этот пример я привел лишь для того, чтобы показать насколько важно управление капиталом при торговле. Так что если вы все же решили ввести мартингейл в свою торговую стратегию, то обязательно просчитайте риски перед тем как торговать. Помните, ваш депозит должен выдержать существенную просадку, этим такой подход к трейдингу и отличается от остальных.

Заключение: методы Мартингейла в трейдинге на форекс

Несмотря на то, что мартингейловые стратегии отличаются повышенным риском, на них вполне можно зарабатывать. Для этого всего лишь нужно соблюдать ряд простых правил:

• рано или поздно мартин закончится сливом, ваша задача постоянно выводить прибыль. Первая цель — вывести сумму, равную стартовому депозиту, потом можно немного расслабиться и все так же выводить прибыль, даже в случае слива вы останетесь в плюсе. Просто пополните счет и продолжите работать;

• высокая нагрузка на депозит требует большей прочности от него, депозит должен выдерживать серьезные просадки. Если не можете позволить себе выделить крупную сумму для торговли, то всегда можно открыть центовый счет, в таком случае $100 превращаются в $10000.

Все негативные отзывы в сети о мартингейле связаны как раз с тем, что те, кто их оставляет не соблюдали элементарные правила работы по этой тактике. Возможно, надеялись на баснословную прибыль, а в итоге получили слив депозита.

В завершение могу сказать одно — мартингейл никогда не был и не станет граалем. Это всего лишь один из оригинальных способов работы, с высоким риском, но и с возможностью немало заработать.

Мартингейл – единственно работающая система на рынке

Чувствую, что сейчас меня заклюёт всё трейдерское сообщество, которое пытается заработать трейдингом, и особенно те короткостопщики, которые какой-то период времени находятся в плюсе по данной стратегии, но всё равно не могу не высказать свои мысли по данной теме.

Сразу хочу заметить, что я не являюсь защитником ни мартина, ни коротких стопов. Это просто, моё субъективное рассуждение по различным системам и возможностям зарабатывания на бирже.
Для начала, рассмотрим методы торговли, которым пользуются крупные игроки на рынке. Навеяло эти мысли просмотр данного интервью http://www.youtube.com/watch?v=p0GJWuAv-eY .

Думаю, все согласятся с мыслью, что успешность торговли связана с расчётом вероятностей похода актива в ту или иную сторону. Методы расчёта в данном случае не важны. Это если не учитывать инсайд, который у больших денег всегда есть. Единственное, чего не могут учесть большие деньги – это форс мажор (землятрясение, цунами, метеориты и т.д.).

Торговля большими объёмами (крупный игрок), это аналог страховой компании, которая платит большие деньги за реализацию маловероятного события, и зарабатывает маленькие деньги, при не реализации этого события. Но и к ним тоже может придти маржин-колл, как случилось с Леманом, который погорел на кредитах под обеспечение недвижимости, которую в итоге укатали в пол, так было с кипрскими банками, закупившимися греческими бумагами. Это тоже, своего рода, набирание позы против движения, в надежде на то, что оно рано или поздно развернётся. Так действует весь крупняк. У него огромные объёмы, он может пересидеть любую просадку, и при этом, ему достаточно минимальных годовых процентов, чтобы быть в шоколаде. Пару тройку таких сделок в году, и ты в дамках. Дело не хитрое, купить на 1% от депо (без плечей), то, что упало ниже плинтуса, при 0.1% вероятности того, что оно упадёт в 0, и сидеть без стопа, усредняясь до 10%, пока оно не поднимется, хоть на сколько нибудь выше среднего входа. И так по 10 инструментам. Это грубо. Но большие деньги работают, как я понял, именно так. Получается, всё сделки в плюс, хоть и небольшой, но максимально вероятный. Так как маржин-колл будет только в случае ухода всех 10 инструментов в 0.

Мелкие мартингейльщики делают всё тоже самое, но беда их в том, что делают они это на более мелких ТФ и с меньшими деньгами. Они тоже могут зарабатывать месяц, два, три, год, но в итоге всё равно слив, так как периодически, у них деньги заканчиваются раньше, чем длится неожиданное, непредсказуемое, ненавистное и очень болезненное безоткатное движение. Поэтому, все «гуру» дружно хают эту стратегию, хотя дело вовсе не в ней самой.

С мелкими стопами, абсолютно всё тоже самое, что и с мартином. Только с мартином жизнь депо заканчивается стремительно, как акула заглотила — одной сделкой, а мелкими стопами депо съедается как пираньями, долго и мучительно (хотя пираньи тоже не долго церемонятся:)). Всё зависит от риска на сделку. И совершенно без разницы каким образом убивается депо, за 30 усреднений, или за 30 стопов, вероятность одинаковая, разное только время. Мартин не переживёт длинный тренд, короткие стопы не переживут длинный флэт.

Если экстраполировать работу мартином большинства мелких, начинающих трейдеров, на работу крупных фондов и банков, то получается, что на равное количество сделок, обнулятся и те и другие, но у крупных, эта вероятность настолько мала, что работа без обнуления может длиться годами и десятилетиями, но всё равно, рано или поздно эта вероятность может реализоваться. 2008г — хороший тому пример.

Отсюда и процент успешных трейдеров на дистанции, он прямо пропорционален размеру депо, и возможности терпеть просадку. В итоге, деньги всегда перетекают от мелких участников к крупным. Фактически, это перетекание прямо пропорционально размеру стопа (величине одного большого или общей величине множества мелких).

Как это не прискорбно это осознавать, но удел мелких трейдеров — это временное обогащение (это в лучшем случае), а дальше действует принцип казино – нужно вовремя слинять с бапками)) иначе останешься без штанов. Либо работать с такими суммами, и с такими рисками, которые могут дать шанс пересидеть любой форс-мажор. Но это будет уже не тот заработок, о котором мечтает частный трейдер.

Вывод из всего вышесказанного простой, и описывается одной известной фразой – « у рынка нельзя отнять деньги, у него можно только взять в долг». И счастливчики — это те пресловутые 5%, которые взяли в долг и вовремя соскочили, кто в околорынок, кто в реальный бизнес, 95% живут надеждой на своё трудолюбие, знание, упорство, везение и т.д, что и им улыбнётся удача, а те кто на данный момент в плюсе, это категория балласта, которая в любую минуту может оказаться по обе стороны от этих 5%, хотя они на данный момент наверняка уверены, что благодаря своей гениальности, будут зарабатывать и дальше.

Любой заработок на рынке происходит синусоидой. И всё зависит только от того, в какой части этой синусоиды вы находитесь, и на каком ТФ нарисована ваша синусоида. Но рано или поздно любая синусоида приводит к начальной точке входа. А для того, чтобы растянуть период синуса лет на 30, нужен приличный капиталл, которого у большинства нет.

Баффетов и Соросов брать в пример не стоит, так как устанешь считать нули после запятой, при подсчёте процента людей, в который они попали. В лотерею гораздо больший процент выигрывает. Туда же можно отнести людей, которые нашли клад или получили наследство.

К сожалению, данный недуг под названием – частный трейдинг, это очень заразная штука. Это реальная наркота, а все гуры обучающие трейдингу – это наркодиллеры, подсаживающие на иглу наивных, ничего не подозревающих мечтателей разбогатеть, нажимая на 2 кнопки. Там точно такие же правила, первый семинар (вебинар) – бесплатно :). У людей с небольшим достатком, последствия приобщения к наркотикам, как правило, весьма печальные.

Обучение трейдингу основывается на простой теории вероятности и выборке из больших цифр. Из сотен обучившихся, обязательно чья-нибудь синусоида окажется на стадии подъёма, и при этом, совершенно неважно, чему и как их будут учить. Если набрать 1000 учеников и учить их торговать по лунному календарю, то результативная выборка будет точно такая же, как и при обучении теханализу. (5-10% обучившихся, на каком-то отрезке времени будут зарабатывать).

На мой взгляд, обучение трейдингу, это вовсе не желание помочь людям, а один из множества способов заработать на них. Только способ этот, всё-таки, скорее с отрицательным уклоном, так как использует слабости обывателей к быстрому обогащению. Да и по факту, гораздо большему числу людей помогает потерять время и деньги, продавая им мечты. А временный успех некоторых обученных, никаким образом не зависит ни от преподаваемого материала ни от преподавателя.

Особенно умиляет, когда один гуру преподаватель, катит бочку на другого коллегу по цеху, типа, моё кунг-фу, лучше чем твоё кунг-фу)) Ну, тут всё как в любом бизнесе, борьба за клиента.

Занятие трейдингом оправдано только в случае управления большими активами, фондами, где вкладывание денег происходит на относительно длительный срок, и вложенные средства реально участвуют в развитии какого-то перспективного бизнеса. И такой трейдинг, это не способ быстро заработать денег, а такая же нудная, повседневная работа, за которую платят зарплату. Но ведь многие представляют себе трейдинг в несколько ином свете, да и гуры учат изначально не этому.

В видео, на которое ссылка вначале топика, есть замечательная фраза – «я не могу себе позволить не работать, так как у меня нет такого количества денег». Это сказал человек управляющий миллиардами! Хороший повод задуматься тем, кто мечтает со своим депо, размером в пол зарплаты, заработав 100500% в месяц, уйти с работы и сидеть под пальмой с ноутбуком на мальдивах ))

Так может, лучше уже на начальном этапе осознать, что частная торговля на бирже, это никакая ни работа, как многие пытаются преподнести? А этот доход, либо временное явление, либо казиношное везение. Может, стоит сразу заняться чем-то созидательным, приносящим добавленную стоимость или хоть какую-то реальную пользу? А не тратить годы жизни на алхимию добывания золота из ртути…
Стабильный заработок частным трейдингом, без огромного капиталла или инсайда — это миф. Такой заработок всегда будет только временным.

P.S.


К сожалению, я такой же рядовой наркоман, как и большинство здесь присутствующих, который понимает, что курить это вредно, но бросить пока не может.

Мартингейл: доказательство убыточности системы

Интересуясь инвестициями в ПАММ-счета или торговлей на Форексе, вы наверняка встречались с понятием Мартингейл. Трейдеру стоит избегать торговой системы Мартингейла, так как использование этого метода в долгосрочной перспективе приводит к полному сливу депозита. Соответственно инвестору стоит избегать управляющих, которые используют этот метод в своей торговле из-за потенциально возможного слива средств инвестора.

В этой статье я приведу практические примеры использования Мартингейла, а также проанализирую доказательства убыточности этой системы.

Суть системы Мартингейл

Мартингейл (Мартингал) – система управления сделками. Изначально система была придумана для ставок в казино.

Суть системы Мартингейл:

1. Вы начинаете игру с определенной минимальной суммой;
2. Если вы проиграли, то сумма следующей ставки удваивается;
3. Если вы выиграли, то сумма следующей ставки возвращается на свое начальное значение.

Алгоритм метода Мартингейл легко понять на примере рулетки:

• Делаем первую ставку, пусть это будет 10 долларов, на черное;
• Выиграли? Отлично, теперь снова ставим 10 долларов, но уже на красное;
• Проиграли? Не страшно: удваиваем ставку на тот же цвет – 20 долларов;
• Снова проиграли? Повторяем механизм, и уже ставка повышается до 40 долларов;
• Выиграли? Значит, получен доход, ведь последний куш перекрывает потерянные 10, 20 и поставленные 40 долларов. Выходит, потери перекрыты и даже получен выигрыш в 10 долларов – первоначальная ставка. Прибыль:-10-20+40=10$

Нетрудно догадаться, что в соответствии с алгоритмом Мартингейл при проигрыше на ставке в 40 долларов снова нужно было удваивать на тот же цвет, а при выигрыше – начинать с минимальной ставки на поле противоположного цвета. Прибыль в этом примере:-10-20-40+80=$10.

Итак, как видно, система Мартингейла невероятно проста в использовании: выигрываем – меняем позицию на противоположную при минимальной ставке; проигрываем – удваиваем ставку на той же позиции. Так, рано или поздно, теоретически, ставка выигрывает и полученный куш перекрывает все потери, да еще и получается дополнительный доход. Вот это и есть Мартингейл в чистом виде.

Коэффициент увеличение следующей ставки может быть и больше, например, сумма проигрыша * 2 + Δ, тогда и сумма выигрыша будет равняться начальной сумме ставки + Δ. Пример, Δ = 1/2 начальной ставки:-10-25-55+115=15$.

Давайте посмотрим на график, отражающий доходность ПАММ-счета, в основу работы которого положена стратегия Мартингейла. Как видно, система Мартингейла изначально кажется довольно привлекательной, ведь капитал неуклонно возрастает.

Однако весь продолжительный период роста заканчивается полным сливом депозита. И это не случайность! Мартингейл – популярный метод среди начинающих и даже профессиональных инвесторов, но изучите различные подобные графики и вы увидите в конечном счете один результат: полный слив капитала.

В чем же причина? Раз уж система Мартингейла так популярна и продолжительное время даже способна приносить стабильную прибыль, почему она оказывается убыточной? Давайте рассмотрим, как реализуется стратегия Мартингейла на Форексе.

Рассматривая систему Мартингейла при торговле на валютном или фондовом рынке, мы можем проследить аналогичный принцип. Сделки заключаются с удвоением лота, дабы не только перекрыть потери по убыточным контрактам, но и получить прибыль. В терминале уровни фиксации прибыли находятся значительно ниже цены открытия первой сделки. Если рынок пойдет вверх и убыточные ордеры закроются в плюсе, то Мартингейл предстанет во всей красе: самые последние сделки принесут огромную прибыль, ведь их объем довольно внушительный.

А если рынок продолжит двигаться вниз? Система Мартингейла гласит, что нужно открывать новые ордер в противоположном направлении с удвоением лота. Появляется еще одна убыточная позиция. Если денег на счету достаточно, чтобы открывать еще десяток таких сделок – есть шанс выйти сухим из воды, но если маржинальные требования уже выполнены практически на 100%? Как думаете, что будет, если рынок двинется еще ниже? Верно, депозит будет слит!

Убыточность метода Мартингейла в долгосрочной перспективе

Давайте разберемся в том, почему Мартингейл все же оказывается убыточным на продолжительном отрезке времени.

Для этого рассмотрим простую формулу: A*X-B*Y, где А – количество сделок, по которым получена прибыль; Х – средний размер сделки с профитом; В – количество сделок, по которым получен убыток; Y – средний размер сделки с убытком.

Как вы уже могли сами понять, формула показывает, что от суммарного профита отнимается суммарный убыток.

Y – из определения данный символ отражает средний размер убыточной сделки. Чем ограничивается такой убыток? Да ничем! Он может быть как 1 доллар, так и 1000, все зависит от размера счета.

Поскольку убыток может быть бесконечным (до слива счета), то модифицируем нашу формулу:

Из школьной математики нам известно, что любое число, помноженное на бесконечность, в итоге все равно дает бесконечность. Выходит, формула принимает новый вид: A*X-бесконечность. Бесконечность больше любого положительного числа. Получается, разность в данной формуле всегда будет отрицательной. А это означает, что Мартингейл – игра со временем, в которой шансы всегда не на нашей стороне!

Если посмотреть с практической стороны, то слив депозита придет еще раньше, когда средств трейдера не будет хватать для открытия следующего удвоенного лота.

Ведь у вышеизложенных теоретических рассуждениях депозит был бесконечно большой величиной, что никак не соответствует жизненным реалиям.

Как определить стратегию Мартингейл в ПАММ-счетах

Углубимся в суть происходящего. Прибыльные сделки приносят стабильный доход – график неуклонно растет вверх. При возникновении убыточных сделок, они сразу отрабатываются новыми ордерами удвоенного лота. Вследствие этого возникшая просадка в короткий срок полностью перекрывается – на графике это выглядит в виде галочки. Поскольку для открытия контрордеров с увеличенным лотом нужно вовлекать больше денег при том, что их стало меньше на счету, такие сделки отличаются высокими показателями использования кредитного плеча.

Заключительное слово

Обобщая вышеописанное, можно выделить некоторые признаки, которые характерны не Мартингейловым стратегиям:

• Показатели используемого кредитного плеча не растут быстрее, чем снижается доходность на графике в виде свечей;
• Внутридневные просадки не связаны с большим ростом значений кредитного плеча, которое используется для открытия сделок;
• Максимальные показатели используемого кредитного плеча не превышают 20% (в большинстве случаев).

Ради справедливости отмечу, что не на всех ПАММ-площадках можно посмотреть используемое кредитное плечо. Тогда на помощь приходит 4 признак: доля капитала в общем капитале ПАММ-счета. И действительно, если управляющий использует рискованную торговую систему, то он предпочтет торговать на средства инвесторов, а не на свои. Так что всегда обращайте внимание на капитал управляющего.

В интернете иногда попадается реклама бесплатных торговых советников. В рекламе рассказывается, что весь мир уже давно зарабатывает на рынке Форекс в автоматическом режиме, только вас забыли пригласить). Вы должны понимать, что ПРИБЫЛЬНЫХ советников никто бесплатно не раздает. Эти советники работают по принципу Мартингейла, а их цель — помочь вам расстаться с вашим депозитом. Благо теперь вы уже сами сможете определить советник Мартингейл анализируя график доходности советника.

Итак, мы узнали, что такое метод Мартингейл, какие особенности ему присущи и определили, почему стратегия Мартингейл в долгосрочной перспективе оказывается убыточной. Кроме того, мы выделили признаки, позволяющие определить ПАММ-счета, в основе торговой стратегии которых используется Мартингейл и НЕ используется Мартингейл.

Должен также отметить, что использование гибридного Мартингейла в комбинации с продуманной торговой стратегией может приносить хорошую прибыль. Но, к сожалению, ПАММ-счетов с использованием гибридного Мартингейла очень и очень мало.

Вооружившись этими знаниями, вы легко сможете находить удачные инвестиционные возможности и отсеивать значительную часть потенциально невыгодных или сверх рискованных предложений.

Стратегия Мартингейл

Что такое стратегия мартингейл?

Стратегия мартингейл стала популярной, благодаря французскому математику Поль Леви Пьеру в 18 веке.

Стратегия заключается в том, что каждый раз, когда ставка проигрывается, последующие ставки увеличиваются (чаще всего удваиваются) таким образом, что выигрышная сделка будет составлять все предыдущие потери. Поэтому для предотвращения побед по данной системе были введены дополнительные ставки 0 и 00 на колесе рулетки, увеличивая количество возможных исходов. Это сделало долгосрочную ожидаемую прибыль при использовании системы мартингейл в рулетке отрицательной, что уменьшает интерес ее использования.

Пример использования системы

Для того, чтобы понять принципы, лежащие в основе стратегии мартингейл, давайте рассмотрим простой пример.

Предположим, что мы приняли участие в игре в монетку с возможными исходами орел или решка и начальной ставкой в 1$. Существует равная вероятность того, что монета упадет на орел или решку, и каждый последующий бросок не зависит от результата предыдущего. До тех пока вы проигрываете необходимо удваивать ставку. В конечном счете, учитывая очень большое количество имеющихся денег, монетка упадет в выигрышную позицию, а вы восстановите все ваши потери плюс 1$ (начальная ставка). Стратегия основана на предположении, что необходима только одна сделка, чтобы изменить результаты по ставкам в положительную сторону.

Из таблицы ниже видно, что из полосы поражений в 12 сделок, на 13 произошла победа – общий доход составил 8 192$, что на 1$ больше, чем общие расходы. Таким образом, из серии 13 ставок необходимо иметь как минимум 8 191$. Также стоит заметить, что каждый раз, когда вы успешны, вы продолжаете делать начальную ставку те же 1$, или изменить ее.

Стратегия мартингейл на рынке форекс

Когда происходит торговля валютными парами на рынке форекс, неизбежно приходится встречаться с трендами, которые могут длиться очень долго. Ключом стратегии мартингейл в данном случае является то, что с ее помощью можно существенно понизить среднюю цену входа.

В приведенном ниже примере для безубыточности необходимо, чтобы пара EUR / USD прошла от 1,263 до 1,264. По мере того как цена движется ниже (в ненужном для нас направлении), мы добавляем еще 2 лота к позиции, теперь необходимо, чтобы пара прошла до 1.264 для безубыточности. Чем больше лотов вы добавляете, тем ниже средняя цена входа. Даже если вы будете терять 100 пунктов при цене 1.2550, то необходимо, чтобы валютная пара достигла 1.2569 для безубыточности.

Данный пример также показывает то, что необходимы глубокие карманы для работы по системе мартингейл на рынке форекс.

Почему стратегия мартингейл лучше работает с рынком форекс?

Одна из причин, почему стратегия Мартингейл настолько популярна на валютном рынке, потому что, в отличие от акций, валюты редко опускаются до нуля. Когда компания может обанкротиться, страна сделает все для того, чтобы ее валюта была стабильной.

Форекс также предлагает одно уникальное преимущество, что делает его более привлекательным для трейдеров, которые имеют капитал для торговли по стратегии мартингейл. Возможность зарабатывать проценты позволяет трейдерам компенсировать часть своих потерь. Это означает, что трейдеру лучше торговать по системе с использованием только тех валютных пар, которые предполагают carry-trade и заработок на ролловере. При большом количестве лотов, процентный доход может быть весьма существенным.

Система анти-мартингейл

Система анти-Мартингейл предполагает сокращение вдвое ваших ставок каждый раз, когда вы проигрываете, и их удвоение каждый раз, когда вы выигрываете сделку.

Система анти-мартингейл имеет меньшие риски для трейдеров, потому что менее рискованно увеличивать размер сделки при победной серии, чем во время проигрышной.

Заключение

Основная проблема стратегии мартингейл заключается в том, что зачастую необходимо терпение и большой запас денежных средств на депозите для получения прибыли. Также существует риск потери большой части своего счета на одной сделке, при это прибыль будет зависеть от начального лота.

БЕЗОПАСНЫЙ МАРТИНГЕЙЛ. КАК ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МАРТИНГЕЙЛА УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ?

Безопасная система по принципу Мартингейла — миф или реальность? Поговорим о безопасных и прибыльных частях системы Мартингейла, которые улучшат ваш торговый результат.

Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

В ЧЕМ СУТЬ СИСТЕМЫ МАРТИНГЕЙЛА?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

КАК МАРТИНГЕЙЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ФОРЕКС?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

• Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
• Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО МАРТИНГЕЙЛА?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.

ПОДГОТОВКА К БЕЗОПАСНОМУ «МАРТИНУ»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

• Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

• Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

ПЕРЕХОДИМ К ПРАКТИКЕ

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

МИНУТКА ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

• Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
• Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

• Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
• Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ НЕ ТАК ГЛАДКО?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

НЕ ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И СНОВА О МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении правил мани-менеджмента, и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Мы рекомендуем придерживаться следующего правила: рассчитывайте множитель объема таким образом, чтобы возможный убыток по последней открываемой в серии сделки не превышал 10% от депозита.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Поэтому, будьте благоразумны, соблюдайте правила мани-менеджмента. Берегите себя, носите шапки

Мартингейл: высокая прибыль или неконтролируемый риск

ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

Что такое мартингейл

Начинающих трейдеров всегда привлекают простые торговые стратегии, которые обещают 100% прибыльность.

Ведь это значит, что можно при небольших затраченных усилиях быстро разогнать депозит и зарабатывать на Форексе без особых проблем.

К одной из таких стратегий и относится метод Martingale. И вправду, если торговать по этому методу, то можно выходить в плюс при любом раскладе.

Но это только в теории. На практике всё несколько сложнее.

Система мартингейл известна ещё с середины XVIII века. Первоначально использовалась как стратегия игры в казино. Сейчас используется как в азартных играх, так и в торговле на валютных рынках.

Вкратце суть стратегии такова: после каждого проигрыша игрок удваивает ставку до тех пор, пока ставка не будет выигрышной. В результате, какой бы продолжительной не была серия убытков, выигрышная ставка полностью перекрывает потери, и игрок получает прибыль в размере первоначальной ставки.

Как работает система Мартингейла

Разберём на конкретном примере. Допустим, вы пришли в казино и хотите сыграть в рулетку. У вас с собой $250, которые не особо жалко, и сегодня вы решили попробовать метод Мартингейла.

Итак, вот основные правила:

• Начинать игру вы будете с минимальной ставки ($1).
• Если проиграете — следующую ставку удваиваете.
• Выиграли — опять начинаете с минимальной ставки.

Итак, алгоритм действий уяснили, игра начинается. Первая ставка — $1 на чёрное. Вам повезло и денег становится ровно на один доллар больше ($251).

Играем дальше. Ставить на красное было неудачным решением, так как на это раз вы проиграли. Ну, делать нечего, ставка удваивается на тот же цвет. Должно же выпасть красное.

Но нет. Красное не выпадает ни во второй раз, ни в третий, ни в пятый. На шестой раз вы ставите уже $32 и сделка оказывается выигрышной. На тот момент общий убыток составлял 1+2+4+8+16 = $31.

Но выиграв $32 все убытки перекрылись, плюс вы получили $1 прибыли. Да, пока результат слабоват, всего $2 прибыли за вечер, но вы начинаете понимать, что стратегия-то шикарная.

Никаких рисков, всегда в конечном итоге будет прибыль. Система Мартингейл рулит, $252 в кармане, игра продолжается.

Вы опять начинаете с минимальной ставки. И тут случается кое-что, чего вы никак не ожидали. Семь ставок подряд были убыточными. «Ну ничего, восьмая точно зайдёт» —думаете вы.

И может бы она и зашла, но проблема в другом:

• последняя ставка была $64, соответственно теперь нужно ставить $128;
• на текущий момент вы уже потеряли 1+2+4+8+16+32+64 = $127;
• итого у вас в кармане — 252 – 127 = $125

Да-да, вам просто не хватило денег для следующей ставки. Вот принцип Мартингейла и подвёл. А так как прибыль составляла всего $1 за одну серию сделок, теперь нужно выиграть 125 раз, чтоб хотя бы уйти домой с тем, с чем пришли.

Но удваивать вы сможете только до шестой ставки, так как денег стало в два раза меньше.

Как применяют стратегию Мартингейла на Форекс

В применении к валютному рынку Форекс система Мартингейл несколько изменяется и редко используется в чистом виде. Основная её суть — построение сетки ордеров, при которой в каждом новом ордере увеличивается объём.

Рассмотрим пример применения классической стратегии Мартингейла.

• Вы открыли длинную позицию объёмом в 0,1 лота. Но цена пошла вниз и убыток начинает потихоньку расти.
• На некотором расстоянии от первого входа в рынок вы открываете ещё одну сделку на покупку, теперь уже с объёмом 0,2 лота (удваиваем, как в рулетке).
• Цена продолжает падать, открываете третью длинную позицию. Объём — 0,4 лота.
• Теперь если рынок развернётся в нужную сторону, то после того, как цена пройдёт уровень открытия первой сделки, вы получите большую суммарную прибыль по трём позициям.

То есть позиция с большим объёмом быстрее прокрывает убытки, соответственно для выхода в ноль нужно сравнительно небольшое движение цены в нужную сторону.

Мартингейл на форекс-рынке не всегда используется в чистом виде.

Можно выделить четыре основных типа в зависимости от способа увеличения объёмов:

• Агрессивный мартингейл. Самый рискованный способ, для любителей пощекотать нервы (или сорвать куш). Объём каждой последующей позиции увеличивается более чем в два раза.
• Классическая стратегия Мартингейла. Тут всё ясно, объём удваивается как в рассмотренном примере.
• Консервативный. Объём сделок увеличивается менее чем в два раза. Коэффициент увеличения — от 1,1 до 1,9. Такой подход позволяет немного уменьшить риски, правда, и прибыльность уменьшается.
• Усреднение. Сетка ордеров строится по тому же принципу, что и в классическом мартингейле. Однако объём остаётся фиксированным и не увеличивается.

Рассмотренные способы применения стратегии используются без установки стоп-лоссов. Поэтому результатом может быть: вывод позиций в безубыток, солидная прибыль или же слив депозита.

Другая реализация метода Мартингейл на Форексе предполагает чёткое использование тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, открывается сделка на покупку с тейк-профитом и стоп-лоссом по 50 пунктов каждый.

Если срабатывает стоп-лосс, открывается следующая сделка с удвоенным объёмом и такими же параметрами стопов. Как вариант автоматизации такого подхода можно использовать отложенные ордера на уровнях стоп-лосс и тейк-профит.

Преимущества и недостатки системы Мартингейла

Система мартингейл привлекает множество начинающих трейдеров, которые хотят побыстрее заработать первые деньги. Система очень проста, её легко применить, да и потенциальная большая прибыль хорошо так заманивает.

Хотя при трезвом рассмотрении стратегия больше похожа на те же ставки, просто теперь — на рынке Форекс.

И все недостатки становятся очевидными:

• Высокие риски. При построении глубокой сетки ордеров потенциальная прибыль трейдера вырастает до крупных масштабов. Однако в такой же степени растут и риски. В какой-то момент размера депозита может не хватить для покрытия очередного отката цены.
• Работа без стоп-лоссов. А ведь ограничение убытков — одно из важнейших правил мани-менеджмента. Трейдеры увлекаются открытием новых позиций и предвкушают огромную прибыль, которая будет после движения цены в нужную сторону. А что, если сейчас начался нисходящий тренд, а у вас уже открыто девять сделок на покупку? Скорей всего ваш депозит не выдержит дальнейшего падения цены даже если не открывать новых позиций.

Этих минусов достаточно для того, чтобы принять решение не использовать данный метод торговли. Однако может быть и безопасный вариант применения стратегии Мартингейл, как бы странно это не звучало.

Что для этого нужно:

• Не зацикливаться на определённом направлении графика. Не стоит строить сетку ордеров с экспоненциальным ростом убытков. Если, к примеру, длинная позиция закрылась по стоп-лоссу, а при этом появился сигнал на продажу, то стоит открыть короткую позицию с увеличенным лотом.
• Соблюдать мани-менеджмент. Самый крупный лот в последовательности ордеров не должен превышать 10 % от депозита. Таким образом, если даже сработает стоп-лосс по последней сделке, вы не потеряете всё.
• Мартингейл в торговле на рынке Форекс следует использовать как дополнение к торговой системе, а не как основную стратегию. При этом основная система должна быть прибыльной сама по себе.

Метод мартингейла на Форекс — высокий уровень прибыли и рисков

Метод Мартингейла вызывает огромное количество споров между трейдерами. Одни считают, что при помощи этого метода можно получать прибыль со стопроцентной вероятностью, другие же говорят, что эта стратегия торгов может достаточно быстро привести к обнулению торгового счете.

Этот метод был придуман достаточно давно, он изначально использовался для игры в рулетку. Лишь много лет спустя трейдеры поняли, что эту методику можно эффективно применять для эффективной торговли на валютном рынке Форекс.

Метод Мартингейла. Применение для торговли на Форекс

Практика показывает, что применение этой стратегии для заключения сделок на валютном рынке может привести к целому ряду серьезных убытков в ситуациях, когда ценовой уровень в течение продолжительного отрезка времени двигается в одну сторону.

Допустим мы используем пару евро/доллар и приобрели валюту при ценовом уровне 1,3200, после чего он начала снижаться. Затем мы опять купили валюту по цене 1,3160. В итоге имеющиеся ордера станут безубыточными не на отметке 1,3200, а на уровне 1,3174. Такую тактику принято назвать усреднением или удвоением позиции.

4,0,1,0,0

Чтобы добиться безубыточности для имеющихся сделок, ценовому уровню необходимо подняться всего на четырнадцать пунктов. При этом, необходимо знать, что в некоторых ситуациях ценовой уровень может начать передвигаться в противоположном направлении после того, как у вас окончатся денежные средства на счету из-за постоянного создания сделок.

Принимая во внимание описанное выше, можно сделать вывод, что применяя метод Мартингейла нужно начинать торги с минимально возможных лотов.

На сегодняшний день система Мартингейла широко применяется в роли основы для разработка различных стратегий и советников Форекс. Авторы роботов, созданных на основе метода Мартингейла, обещают, что их продукт в состоянии приносить до двухсот процентов дохода ежемесячно, но не стоит им доверять безоговорочно. Помните, что такой уровень прибыльности связан с очень серьезными рисками, которые могут привести к быстрому обнулению депозита.

Как использовать метод Мартингейла для получения прибыли

Опытные трейдеры рекомендуют применять метод Мартингейла на Форексе только в паре с другим стратегиями.

9,1,0,0,0

Допустим при использовании какой-либо стратегии вы открываете отложенный ордер Форекс на реализацию валюты по цене 1,3131 и размещаете Stop Loss на отметке 1,3171, а Take Profit на уровне 1,3091. После срабатывания сделки, ценовой уровень резко возрастет до отметки 1,3191, в результате чего возникает шип, который сорвет созданный нами стоп-лосс, после чего цена совершит разворот и направится вниз. В подобных ситуациях мы получим убытки.

Если, помимо основной стратегии, использовать метод Мартингейла, то вместо Stop Loss необходимо открыть ордер на реализацию валюты с удвоенным лотом. С помощью таких манипуляций в описанной выше ситуации мы получим восемьдесят пунктов прибыли (благодаря установки удвоенного лота), а как только ценовой уровень достигнет Take Profit, наша прибыль по двум созданным ордерам составит двести пунктов.

На расположенном выше рисунке вы можете увидеть альтернативный метод открытия удвоенного ордера. Система Мартингейла на Форекс предполагает использование в качестве места для установки удвоенного ордера линии сопротивления и поддержки. Обратив внимание на представленный выше график, вы заметите, что сделка с удвоенным лотом создается на уровне сопротивления.

Для того, чтобы избежать обнуления депозита, из-за открытия сделок против имеющейся тенденции, необходимо открывать сделки лишь в направлении господствующей тенденции. Если в течение определенного отрезка времени цена растет, то необходимо создавать только ордера на покупку, а если снижается – на реализацию валюты.

На представленной выше картинке вы видите, что доминирует восходящая тенденция, так как ценовой уровень располагается над скользящей средней. В самом начале открывается ордер на пробой линии сопротивления в отметке 1,570 и устанавливается Take Profit на уровне 1,5770. Цена дошла до уровня открытия ордера и начала движение в обратном направлении. Так как мы знаем, что это всего лишь коррекция и необходимо немного подождать, чтобы возобновился рост ценового уровня, то создаем сделку с двойным лотом по цене 1,5690.

14,0,0,1,0

После срабатывания удвоенной сделки наблюдается коррекция и рост уровня цены. Как только цена достигает точки открытия первой сделки, мы уже обладаем прибылью в размере восьмидесяти пунктов, а при достижении ценовым уровнем тейк-профита, наш доход по обеим сделкам составляет двести пунктов.

Метод Мартингейла во время поворота тренда или флета

При использовании метода Мартингейла завершением тенденции следует считать только ее изменение на противоположную, так как флет представляет собой коррекцию старшего уровня, и с большой вероятностью после его окончания может продолжиться старый тренд. Таким образом, если ценовой уровень перешел во флет, следует создавать ордера в направлении старого тренда.

Если же тенденция все-таки изменится на противоположную, следует создать сделку в обратном направлении с лотом, который должен равняться сумме предыдущих сделок, умноженной на два.

Открытие удвоенного ордера с переворотом позволит вам компенсировать убытки от ранее совершенных сделок и получить неплохую прибыль.

19,0,0,0,1

Если вы решили использовать метод Мартингейла, то вам потребуется депозит достаточно крупного размера, так как вам придется открывать множество сделок, непрерывно увеличивая размер лота. Пред началом торговли на реальные деньги, обязательно протестируйте эту систему на демо счете в Метатрейдере. Надеюсь, эта статья поможет вам увеличить размер прибыли от ведения торгов на рынке Форекс.

Стратегия Мартингейла

Для многих игроков в их жизни определяющим фактором является азарт. Независимо от того, в какой игре они принимают участие – будь то спорт или карты, казино или финансовые биржи, для всех участников конечной целью является результат, выигрыш, прибыль. Всеми ими движет азарт получить свою выгоду, а профессиональные игроки и вовсе получают просто огромные деньги. Быстрая выгода – это хорошо, но какова ее обратная сторона? Это проигрыш, убытки и разочарования.

Что делать когда вы проиграли? Никогда не сдаваться, никогда! Нужно всегда иметь свою стратегию, которая будет помогать вам в достижении ваших целей. Сегодня мы как раз и рассмотрим одну из таких стратегий, которая называется мартингейл.

Что такое мартингейл

Давайте обратимся к истории. Когда-то, в далеком прошлом, один французский математик задался решением такого вопроса – разработать беспроигрышный метод игры в рулетку, то есть он захотел обыграть казино. Ему удалось выявить такую простую закономерность: когда он после каждого проигрыша постоянно удваивал свою ставку, то последующий выигрыш перекрывал все понесенные ранее убытки. Таким образом он возвращал все свои проигранные средства и выходил в прибыль, которую планировал получить с самой первой ставки. Эта система управления ставками получила название мартингейл (от французкого martingale).

Суть системы мартингейл

В данной системе, в принципе, неважно, сколько вы получите проигрышей подряд — главной задачей здесь является получение одного выигрыша для того, чтобы отыграть все свои убытки.

Например, ваша начальная ставка равна одному доллару. Вы рассчитываете получить выигрыш, равный сумме вашей ставки, то есть — один доллар. Если выиграли — отлично, если проиграли, то ставите уже два доллара, если снова проиграли, то ставите четыре доллара (всегда умножаете на 2 предыдущую ставку), потом 8$… 16$… 32$… 64$… 128$ и т.д.

Удвоение ставок происходит до момента получения первого выигрыша. Если вы в данном примере проигрываете семь раз подряд, то у вас образовывается убыток в 127$ (-1-2-4-8-16-32-64 = -127$). Восьмая ставка равна 128$, если она срабатывает, то вы получаете прибыль 128$, которая полностью возмещает ваши убытки в 127$, и в результате у вас остается один доллар чистой прибыли. Тот же один доллар, который вы рассчитывали получить еще в своей первой ставке.

Такой нехитрый и простой способ математического исчисления очень быстро начал применяться игроками, играющими в рулетку в казино. Но на сегодняшний день многие новички также пытаются его применять и в торговле на форексе. Именно новички, потому что опытные трейдеры прекрасно понимают, какие риски стоят за системой мартингейла.

Мартингейл на форекс

Большинство трейдеров с опаской относятся к стратегии мартингейла, так как знают, что удвоение ставок подразумевает сразу управление большим капиталом.

А для того, чтобы рисковать большими деньгами, нужны крепкие нервы и умение справляться со своими эмоциями, которые особо проявляются при получении трейдером убыточных сделок. Что же касается начинающих трейдеров, то тут ситуация совсем иная. Когда новичок приходит на форекс, он сразу хочет найти такую систему, которая бы ему обеспечила 100% результат. О чем он мечтает? О простом, понятном и «беспроигрышном» методе, и стратегия мартингейл ему кажется как раз той волшебной методикой, которая сделает его успешными. Ведь это кажется так круто – без серьезного самообучения, практикования собственной методики торговли и длительного самосовершенствования просто удваивай свою ставку после проигрыша, и больше не о чем думать и переживать не надо. Также здесь есть один чисто психологический момент: ни один нормальный человек не любит проигрывать, а с помощью стратегии мартингейла эта проблема решается очень быстро — одна победа и вы в дамках. Поэтому многие и рассматривают этот способ как отличный вариант для быстрого выхода из убытков.

Но абсолютное большинство трейдеров крайне негативно относятся к стратегии мартингейла. Есть такое понятие, как математическое ожидание. Так вот, в данной системе оно приравнивается до нуля, ведь чтобы удваивать ставки бесконечное число раз, вам нужно иметь на своем счету бесконечную сумму. Это, конечно, в теории, ну а на практике вам придется иметь очень большую сумму, чтобы позволить себе серию удваивающихся убытков.

Мартингейл также можно просчитать по простой формуле: А*Х-В*Y=? , где:

• А – количество прибыльных позиций;
• В – количество убыточных;
• Х – средняя величина прибыльной позиции;
• Y – средняя величина убыточной.

Эта формула дает возможность оценить эффективность торговых систем. Согласно ей, получив суммарную прибыль, мы отнимаем суммарный убыток. Если взять мартингейл, то величина убытка в этой стратегии ничем не ограничена. Вы начинаете ставить 1$, потом 2$, затем 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 и т.д., до бесконечности. Практика показывает, что когда начинается серия убытков, то в большинстве случаев у игроков попросту заканчиваются деньги на счёте (он же не бесконечный). Но допустим, что он бесконечный. В таком случае, если убыток достигает бесконечности, то мы имеем формулу в таком виде: А*Х-В*бесконечность=?

Из математики мы помним, что произведение бесконечности на любое число даёт бесконечность, то есть В*бесконечность = бесконечность.

Далее формула будет иметь такой вид: А*Х-бесконечность=?

Поскольку бесконечность больше любого положительного числа, то какой бы мы не получили результат при умножении А*Х, убыток все равно будет больше прибыли. Подытожив вышесказанное, получается, что уравнение каждый раз будет иметь отрицательный результат. А это говорит нам о том, что стратегия мартингейла убыточная.

Но форекс – это совсем не казино. Цена на разных активах двигается то вверх, то вниз в виде волны и очень редко бывают сильные трендовые движения, направленные только в одну сторону. Тем более на рынке часто случаются откаты, коррекции трендов, когда можно поймать то количество пунктов, которое вам нужно для прибыльной сделки. Поэтому и существуют разные стратегии работы по мартингейлу, давайте рассмотрим несколько из них.

Разновидности мартингейла на форексе

Самыми распространенными методами мартингейла на форексе являются:

• Кассический мартингейл
• Мягкий мартингейл
• Метод усреднения сделок.

Пример с класическим мартингейлом рассмотрен выше, когда после получения убытка удваивается ставка (объем сделки), и если снова идет убыток, то следующая сделка снова удваивается, и так до того момента, пока не будет закрыта прибыльная позиция. Здесь еще нужно обязательно учитывать количество пунктов в сделке. Оно должно быть одинаково в каждой из позиций. Например, если вы стоп-лос выставляете на 50 пунктов, то и тейк-профит также нужно выставлять 50 пунктов.

Мягкий мартингейл — это стратегия, в основе которой лежит принцип плавного увеличения объема сделок на определенный процент. Возьмем для примера прирост объема на 50%. Это означает, что когда вы получили свой первый убыток, то следующая сделка уже не удваивается, как в случае с класическим мартингейлом, а будет открываться объемом на 50% больше предыдущего. То есть, когда вы открыли позицию одним лотом и получили убыток, то следующую вы уже будете открывать объемом в 1.5 лота, если снова убыток, то следующая сделка уже будет 2.75 лота и т.д. до того момента, пока не закроется прибыльная сделка. Эти сделки также должны иметь одинаковое количество пунктов.

Следующий метод мартингейла, который часто используют начинающие трейдеры, является метод усреднения сделок. Эта стратегия представляет собой открытие дополнительных сделок после первой убыточной сделки без фиксации убытка. Рассмотрим пример: трейдер купил 1 лот EUR/USD по цене 1.1000. Цена ушла против его ожиданий вниз на 100 пунктов до уровня 1.0900. Таким образом у трейдера образовался плавающий убыток в 1000$. Он его не закрывает, а докупает еще 1 лот по цене 1.0900. Этот момент называется усреднением цены входа. Для того, что бы трейдер вывел свои счет в безубыток, достаточно отката цены на 50 пунктов вверх до уровня 1.0950. В этом случае по первой сделке будет убыток -500$, а вторая покажет уже прибыль +500$ и в такой способ трейдер выйдет в ноль. Если, допустим, цена после открытия второй сделки дальше будет падать, то трейдер продолжает усредняться – открывая дополнительные сделки против движения цены. Это хороший метод работы на откате рынка, но если трейдер пошел против тренда, то усреднение сделок с плавающим убытком может очень быстро привести его торговый счет к сливу всего депозита.

Итак, друзья, сегодня мы с вами вкратце рассмотрели принципы работы с мартингейлом на форексе. Главное, что нужно запомнить – то, что стратегии мартингейла очень рискованные. Если вы все-таки решились по ним работать, то позаботьтесь о том, чтобы на вашем счету была кругленькая сумма, и работайте с маленькими объемами сделок.