Stochastic oscillator для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

5 советов, как пользоваться индикатором стохастик для улучшения эффективности стратегии

Наверное, вы будете сильно удивлены, услышав, что эффективность стратегий с большинством индикаторов в их «базовом» виде имеют точность менее 30%. Но, многие трейдеры все равно пытаются с ними работать. В этой статье мы поговорим о самых важных вещах, которые должен знать каждый трейдер об индикаторе стохастик.

Краткое содержание статьи

Определение, описание и теория

Описание вида индикатора стохастик на графике. Он размещен ниже графика и состоит из двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная), которые двигаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут два горизонтальных уровня, ниже и выше которых находятся зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

С истории создания известно, что автором его есть Джордж К. Лейн. Разработал он его в 50 годах ХХ века.

Интересно, что буква «К» в названии линии %К взялась из имени самого Лейна. А %D – это скользящая средняя %К (как сигнальная линия MACD), и название её походит от первой буквы слова deviation или отклонение.

Теория стохастического осциллятора. Стохастик или stochastic является осциллятором. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands , он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

Как это он делает? Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями. Ценовой диапазон – это разница между максимумом и минимумом.

Цена прогнозируется по следующим утверждениям:

  1. Движение на рынке происходят волнообразно. Соответственно, чем дольше цена находятся на верхних позициях шкалы ценового диапазона, тем больше её шансы развернутся вниз или консолидироваться. Другими словами, бумага перекуплена. То же касается нахождения цены на нижних позициях шкалы, только наоборот – она перепродана.
  2. Рынок движется импульсно. Цена резко пошла вверх, замедлилась, развернулась или консолидировалась, как бы отдыхая, и опять быстро вверх. Этот импульс или моментум фиксирует стохастик. Если цена 5 раз подряд закрывалась в верхних пределах диапазона, а следующих 2 раза ближе к средним, то ясно, что импульс затих, нужно готовится к откату. Как говорится, бензина двигаться дальше нет.

Формула расчёта

Принцип. Формула стохастика заточена под то, чтобы показывать процентное отношение цены закрытия текущей свечи к торговому диапазону за определенный период. Пример расчета: текущая свеча имеет закрытие по $49. За последние 5 свечей (период 5) максимум находится по $50, а минимум по $40. Следовательно, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

Сама формула расчёта stochastic индикатора выглядит следующим образом:

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.

%D = 100 * ((K1 + K2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Интерпретация. Известно, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%.

Параметры и настройки

Здесь, чтобы не запутаться в настройках, нужно помнить о трёх версиях stochastic: Full (полный), Fast (быстрый) и Slow (медленный).

Например, вы увидите следующие параметры: 5, 3, 3. Первая и последняя цифры будут идентичны для всех версий, но вот вторая – только для Full. Давайте рассмотрим, что они значат на примере стандартных настроек:

  1. 5 – это период для линии %К. Её еще называют быстрой или основной линией стохастика;
  2. 3 – то значение, которое есть лишь в полной версии стохастика. Оно дает сглаживающие качества линии %К, делая её более плавной, без лишнего шума. Сравните два стохастика — верхний имеет сглаживание, а нижний нет, при одинаковых других параметрах:
  3. 3 – это период линии %D, которая является простой скользящей средней %К. Еще она известна, как сигнальная или медленная линия стохастика.

Большинство рекомендуемых настроек для торговли внутри дня сходятся на стандартных: 5, 3, 3. Или же около них, например, 7, 3, 3.

Для часовых (H1, H4) и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3. Недельные графики для позиционных трейдеров могут включать настройки даже 21, 7, 7.

Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных. Все зависит от стиля торговли.


На примере ниже пример: три стохастика на одном графике с параметрами 5, 3, 3 верхний, 14, 3, 3 средний и 21, 7, 7 нижний. Как видите, нижний реагирует только на самые существенные ценовые колебания.

Насчет изменения уровней перекупленности/перепроданности с 80/20 на 70/30. Описаны такие стратегии, но их меньше и изменения такого плана имеют меньше влияния на результаты торговли.

Итак, краткие промежуточные итоги по настройкам:

  1. Лучший рынок для stochastic: фондовый рынок, Форекс, срочный рынок;
  2. Лучшие инструменты: акции, фьючерсы, валютные пары и другие;
  3. Рекомендуемый таймфрейм: от минутного и часового до дневного и недельного. Джордж Лейн пользовался дневкой и недельным графиком.
  4. Наиболее рекомендуемые параметры: от 10, 3, 3 до 21, 14, 14.

Основные сигналы торговли по стохастику

Группы сигналов. Итак, как же пользоваться индикатором стохастик в торговле. Есть 3 группы сигналов

  1. Выход из зон перекупленности или перепроданности. Покупаем на свече, которая соответствует выходу линии %К из зоны перепроданности (выше 20), а продаем наоборот, когда она опускается ниже 80.
  2. Пересечение линий %К и %D. Когда сплошная линия пересекает пунктирную снизу-вверх, то мы покупаем, сверху-вниз – продаем. Дает очень много шума, поэтому рекомендуется пользоваться этим сигналом в границах зон перекупленности и перепроданности.
  3. Бычья и медвежья дивергенция. Когда акция показывает новые максимумы, а индикатор стохастик новые минимумы, значит, их показатели расходятся, что мы называем дивергенцией. Вход в позицию совершается от уровня поддержки или сопротивления. Рекомендуется использовать этот сигнал на линейных графиках.

Недостатки. Все осцилляторы имеют серьёзный недостаток: они хороши во время флэта, так званое движение цены без видимой тенденции, и дают много ложных сигналов на трендовом рынке.

Выход из этой ситуации есть: нужно к стохастику добавить трендовый индикатор для фильтра и реагировать только на сигналы за тенденцией. Эффективность такой стратегии – осциллятор стохастик + moving average (для примера) будет значительно лучше. Но об этом дальше.

Рекомендации по использованию

Совет по минимизации ложного шума №1. Кратко повторю выше сказанное: stochastic oscillator работает с некоторым прогнозированием цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

  1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
  2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

Для фильтра тенденции используйте две скользящие средние или больше, MACD , полосы Боллинджера и т.д.

Совет №2 — комбинируйте. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D.

  1. Покупайте, когда линия %D пересекает %К сверху-вниз ниже уровня 20 (в зоне перепроданности);
  2. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности).

Сюда можно добавить еще и сигнал дивергенции для полной комплектации.

Совет №3 – используйте технически анализ по полной. Это значит, что всегда ищите на графике линию тренда или уровни поддержки и сопротивления , свечные модели , price action.

Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс.

Совет №4 для свинг трейдеров. Почитайте эту статью: « Как использовать RSI в свинг трейдинге ». Стохастик является таким же осциллятором, как и RSI. Пользуйтесь им для поисков откатов на тренде и торгуйте далее price action, как описано здесь на сайте в рубрике «стратегия».

Совет №5 используйте мультитаймфреймовый подход. Что это такое описано в статье здесь . Суть – если торговля по стохастику происходит, например, на 30-минутном графике, то нужно проверить подтверждение сигналов на H4 и D1.

Это значит, получив сигнал покупки на минутном графике, посмотрите не дает ли старший тайм фрейм сигнал на продажу.

Кратко, что мы узнали

  1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
  2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
  3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
  4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
  5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер . А теперь ответьте в комментариях:

  1. Как вам обзор – только честно?!
  2. С каким трендовым индикатором вы предпочитаете использовать осциллятор стохастик?

Спасибо за ответы и внимание. Удачных вам торгов!

Stochastic oscillator для Форекс

Как настроить стохастик осциллятор. Параметры стохастика

Здравствуйте, уважаемые трейдеры и посетители Форекс портала. В этой статье речь пойдет об известном каждому трейдеру индикаторе, который входит в стандартный комплект терминала Metatrader 4 – Stochastic Oscillator.

Подробную статью по торговле со стохастиком читайте здесь. В этой же статье мы сосредоточимся именно на настройках.

Для того, чтобы добавить индикатор на график в МТ4, выбираем меню Вставка>Индикаторы>Осцилляторы.

Часто начинающие трейдеры задаются вопросом как настроить осциллятор стохастик. Спешу обрадовать, что ничего сложного в этом нет и для того, чтобы ответить на этот вопрос, вначале лучше разобрать параметры стохастика – переменные, в которые вносятся изменения. Смотрите скриншот.

Вот что значат эти настройки стохастика:

  • Период %K – сплошная линия на индикаторе, основной период индикатора.
  • Период %D – красная пунктирная линия. Это не что иное, как период скользящей средней, примененной относительно %K.
  • Замедление – параметр, относящийся к настройке Период %K . Это параметр сглаживания. Повышение этого параметра снижает чувствительность индикатора и используется в основном для отсева рыночного шума и для того, чтобы индикатор не реагировал слишком резко на каждое изменение котировок.
  • Цены: Low/High и Close/Close – расчет по ценовым минимумам/максимумам (свечи вместе с хвостами) или по ценам закрытия свечей (без хвостов). По умолчанию выбран первый вариант – Low/High, он и применяется чаще всего.
  • Метод MA: Simple, Expononential и др. – Тип скользящей средней Периода %D, простая экспоненциальная и т.д. Так же читайте о типах и настройках скользящей средней (откроется в новой вкладке), чтобы лучше понять принцип их работы.

Это основные настройки стохастика. Помимо них есть еще различные графические настройки – цвета линий и т.п, но на них мы подробно останавливаться не будем, если есть желание, можете поэкспериментировать и настроить так, как вам больше нравится.

Единственное, о чем еще стоит упомянуть – настройки во вкладке Уровни. Здесь устанавливаются значения, которые индикатор будет нам отображать в качестве зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию они равны 80 и 20 и чаще всего их не меняют. Дело в том, что изменение этих показателей, допустим на 90 и 10 может существенно уменьшить количество сигналов, так как зоны перекупленности и перепроданности сильно сузятся. И наоборот, если изменить показатели на 70 и 30, мы увеличим количество сигналов на вход, но можем существенно снизить их качество. Поэтому здесь рекомендуется все оставить по умолчанию.

Параметры стохастика – какие настройки выбрать

Может быть я сейчас кого-то разочарую, но не существует неких универсальных настроек. Некоторые трейдеры просто используют настройки, предлагаемые по умолчанию, ну а некоторые методом подбора подгоняют параметры так, чтобы пики и впадины индикатора как можно лучше совпадали с таковыми на графике цены. Для этого вносятся изменения в Период %K, Период %D, подбираются параметры Замедления. Это делается вручную методом подбора.

В продолжение статьи мы узнаем о том, какие сигналы подает нам стохастик для входа в рынок и как еще можно использовать данный индикатор и другие осцилляторы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Как пользоваться Стохастик Осциллятором (Stochastic Oscillator)?

Индикатор стохастик относится к категории классических, проверенных временем индикаторов. Именно по этой причине он практически всегда присутствует в стандартном списке индикаторов программы для торговли. И даже в том случае, когда по какой-либо причине он отсутствует, всегда есть возможность найти вариант в интернете. Индикатор стохастик был разработан почти семьдесят лет назад, так что его уверенно можно назвать одним из первых инструментов индикаторного анализа, за всё это время он доказал свою высокую эффективность.

Как правило stochastic oscillator используют в комбинации с другими индикаторами, однако он вполне самодостаточен и очень часто может быть единственным дополнением к графической составляющей прогнозирования рынка. Как и все осцилляторы, стохастик осциллятор в основном используется для определения точек разворота. Метод вычисления основан на скользящих средних, причём одна из них является скользящей средней, взятой по другой, то есть, по сути, элементом сглаживания. Именно такие колебания мувинга относительно своего среднего значения и позволяют отслеживать развороты и тенденции.

Общий вид индикатора стохастик

Параметры индикатора стохастик

Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов. Первая линия – быстрая скользящая средняя, она вычисляется по формуле отношения разниц текущей цены и минимального значения и максимальной цены с минимальным значением, при этом отдельным параметром идёт период, в течение которого эти значения образуются. Проще говоря, он показывает потенциал динамики движения, то есть уверенный рост будет приводить к тому, что осциллятор будет расти и показывать значения, близкие к 100, при интенсивном падении, наоборот, устремится вниз к нулевой отметке. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями.

  1. Период быстрой скользящей средней К. Показывает, за какое количество периодов будет браться значение каждого экстремума в stochastic oscillator. Чем большее значение поставлено, тем менее активно будет двигаться комбинация линий. То есть ход от одной границы до другой будет происходить за гораздо большее количество баров, чем при стандартном значении 5.
  2. Период медленной скользящей средней D. Это уже непосредственно сама скользящая средняя, показывающая значения линии K за обозначенный период времени. Значительное увеличение значения этого параметра приведёт к тому, что стохастик осциллятор потеряет свой привычный вид с близко идущими двумя линиями и станет чем-то похож на минутный график с наложенной скользящей средней крупного периода.
  3. Замедление stochastic oscillator. Это и есть тот самый элемент сглаживания, который позволяет индикатору стохастик в некоторой степени фильтровать колебания. Чем выше значение, тем реже можно будет увидеть как сигнальные линии индикатора стохастик посещают отмеченные зоны вблизи крайних значений.
  4. Применение к ценам. В отличие от обычной скользящей средней, где на выбор предлагается множество разных вариантов, здесь есть только два, если стратегия не предусматривает конкретного значения, то тогда стоит придерживаться стандартного, предлагаемого по умолчанию.
  5. Метод вычисления скользящей средней. В данном списке предлагается выбрать один из четырёх вариантов алгоритма усреднения – обычный (простое среднее арифметическое), экспоненциальный (распределение веса по экспоненте от последнего бара в периоде к текущему), линейно-взвешенный (равномерное распределение веса баров по возрастающей от последнего в периоде к первому), сглаженная.

Окно настроек индикатора стохастик

Зоны перекупленности и перепроданности

По умолчанию на стохастик осциллятор отмечены горизонтальные уровни на отметках 20 и 80. Вместе с крайними значниями они образуют две зоны – от 0 до 20 и от 80 до 100. В первом случае получается зона перепроданности, во втором – перекупленности. Также иногда импользуются отметки в 30 и 70 вместо 20 и 80, но, как показывает практика, гораздо эффективнее работать со стандартными значениями, так как получается больше точных сигналов. В тот момент, когда линии индикатора заходят в эти диапазоны значений, можно готовиться к развороту. Это не означает, что всегда будет происходить так, бывают случаи, когда индикатор стохастик очень продолжительное время пребывает практически у границы, но случается это обычно на очень сильных и активно развивающихся трендах.

Чтобы избежать попадания в такие ситуации, когда ожидается разворот, а его всё нет, придумано следующее – в качестве подтверждения разворота нужно дождаться, когда линии пересекутся в указанной области и далее ждать, пока они не выйдут из неё. Причём важно помнить, что вход в рынок возможен лишь в том случае, когда закроется бар и линии по сути закрепятся под этим значением, обозначающим границу области перекупленности или перепроданности stochastic oscillator. Если поспешить, то может получиться так, что к моменту закрытия бара цена успеет откатиться и линии вернутся обратно, при этом выход из зоны не будет обозначен в силу алгоритма расчёта стохастик осциллятор.

Основной сигнал индикатора стохастик – выход из зон перекупленности и перепроданности

Варианты применения индикатора стохастик

Поскольку изначально предполагается использовать stochastic oscillator для поиска и подтверждения разворота, его в основном применяют в следующих ситуациях на рынке:

1. Торговля в горизонтальном канале. В целом, это практически идеальное применение данного индикатора. Дело в том, что в отличие от MACD и AO стохастик гораздо быстрее реагирует на разворот, а, учитывая, что речь идёт о горизонтальном направлении рынка, это становится практически самым важным параметром для повышения эффективности. При этом нельзя сказать, что он даёт много ложных сигналов, всё в пределах разумного и ничуть не больше, чем прочие разворотные паттерны, основанные на других индикаторах. Параметры, которые стоят по умолчанию удобно применять практически на любом тайм-фрейме в такой стратегии торговли. Это оптимальные числа, они являются компромиссом между фильтрацией и чувствительностью, что особенно хорошо заметно на крупных периодах.

В консолидации нужно провести границы. Если она имеет наклон, то торговлю следует вести только в направлении основного тренда. В случае горизонтального канала торговать можно в обоих направлениях. Когда цена приближается к какой-либо из границ, смотрим на стохастик. Сами границы консолидации – понятие довольно условное, они постоянно пробиваются либо же цена немного не доходит до них. Поэтому stochastic oscillator в этом случае и будет фильтровать всё это, давая понимание, где действительно происходит разворот. Сигналы могут поступать и посередине канала, особенно, если цена движется медленно или же был боковик внутри более крупного боковика. Такие сигналы не рассматриваем, для входов годятся только те, которые возникают у границ, пусть и условных.

Пример торговли в консолидации по индикатору стохастик

2. Трендовая торговля. Здесь есть два варианта применения индикатора стохастик – первый как раз для того, чтобы поймать разворот на старших периодах и понять, какой тренд ожидает, второй же используется для наращивания позиции или фиксации части прибыли. Поскольку использовать stochastic oscillator против тренда совершенно невозможно из-за коротких периодов, будем рассматривать обратный сигнал только как возможное ослабление тренда и некоторую вероятность локального разворота. Это обычно используют для частичной фиксации прибыли.

Второй метод применения стохастик осциллятор состоит в том, чтобы строить трендовую пирамиду ордеров или простые доливки. В тот момент когда коррекция на тренде завершается, может возникнуть разворотный сигнал на индикаторе стохастик. Сигналы против тренда игнорируются, а вот те, что направлены в сторону тренда следует воспринимать как вполне рабочие. Единственный момент, который иногда мешает – коррекция происходит в три движения, но вот форма этих движений может быть самой разнообразной. Поэтому стохастик будет показывать не одно и то же при коррекции в виде зигзага и при коррекции в виде плоскости. Так что минимальные познания в волновой теории могут значительно повысить эффективность stochastic oscillator.

Дивергенции

Отдельная категория сигналов индикатора стохастик, которая имеет разворотный смысл, но, к сожалению, не так надёжна, как на том же MACD или RSI. Внешний вид полностью совпадает в таковым у прочих осцилляторов – на графике образуется два однотипных экстремума (два максимума или два минимума), при этом второй расположен дальше по тренду, чем первый. На индикаторе же должны быть такие же волнообразные колебания, но при этом второй пик не перекрывает значение первого. Таким образом, дивергенция есть ни что иное, как расхождение таких показателей. Сигнал достаточно сильный, поэтому его часто используют для поиска разворотной точки на меньшем периоде, чем основной.

Для медвежьего рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда. Особого смысла не имеет, так как есть специальные индикаторы, отображающие показатели тренда, так что индикатор стохастик лучше применять именно для разворотов и входов по ним в начале тренда, а не в середине по довольно сомнительному сигналу.

Комбинации с другими индикаторами

Два осциллятора в одном окошке

Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке. Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно. В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности – если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум – то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов – это позволит соблюдать масштабность.

Индикатор Стохастик: осциллятор на все времена

Стохастический осциллятор или еще более распространенное название Стохастик (Stochastic Oscillator), является самым известным классическим осциллятором, который позволяет оценивать отклонение цены относительно её поведения за прошлый ценовой диапазон.

Работу Стохастика можно сравнить с полётом и падением ракеты: набрав высоту, она сначала замедляется, потом наклоняется, а затем следует резкое падение. То же происходит и с ценой — сначала следует замедление, а уж потом разворот и падение.

А благодаря измерению отклонения, осциллятор помогает увидеть те самые точки замедления, которые являются предвестниками ценового разворота.

Индикатор Стохастик

Предыстория появления индикатора Стохастик

Зачастую, великие научные прорывы, а также события, которые к ним привели, делались простыми людьми, которые не имели ничего общего с наукой, либо вовсе преследовали другие цели.

И да, огромное количество людей, проявляющих отличные аналитические способности, добивались просто феноменальных успехов в отрасли, никак не сопряжённой с их основной сферой деятельности, в биржевой торговле!

Более того, они оставляли после себя отличные инструменты анализа рынка, которые не теряют своей актуальности и по сегодняшний день.

И стохастический осциллятор появился как раз благодаря такому человеку — знаменитому аналитику Джорджу Лейну, в 1950 году.

Этот человек изначально не имел никакого отношения к бирже, более того, он рос в семье потомственных врачей и сам мечтал стать медиком, прилагая, кстати, огромные к тому усилия.

Тем не менее в его судьбу вмешалась воля случая — ему было достаточно лишь раз пройти мимо биржевой площадки, для того, чтобы навсегда оказаться по уши в неё влюбленным -)

Ну, а скажите, почему бы не полюбить биржу и трейдинг? Вы ведь наверняка читаете эту статью лишь потому, что финансовый рынок может быть для вас той самой соломинкой финансовой независимости, за которую вы пытаетесь ухватиться?


Ведь в наши дни, примечательной особенностью финансовых рынков, а особенно бинарных опционов и Форекс, является их доступность, что, несомненно, притягивает различные умы, самых разных профессий.

С Джорджем Лейном всё было точно так же! И, благодаря его трудам в биржевой торговле появился индикатор Стохастик. Сам он стал богат и знаменит, а Stochastic сегодня находится в каждом терминале МТ4!

Обучение торговле по сигналам Стохастика, вы найдёте в любой книге посвященной техническому анализу, поэтому с какой бы вы платформой не работали, вы всегда встретите в ней Stochastic Oscillator . В случае с МТ4 индикатор находится в разделе осцилляторы.

Как пользоваться Стохастиком. Сигналы

Классический стохастический осциллятор состоит из двух линий: быстрой скользящей (цвета морской волны), более медленной (красной пунктирной), и двух уровней 20 и 80.

Настройки Стохастика, в принципе, трогать не стоит, поскольку настроено всё и так оптимально. Принцип применения в большей степени схож с уже рассмотренным ранее RSI, однако некоторые различия всё же есть.

Если говорить о торговых сигналах, то Stochastic обладает несколькими типами.

Первый и самый распространенный сигнал, который вы могли встретить во многих стратегиях, базируется на зонах перекупленности и перепроданности, когда инструмент фиксирует максимальное отклонение.

Зоной перекупленности в стохастическом осцилляторе принято считать диапазон от 80 и выше, а зоной перепроданности, диапазон от 0 до 20.

Сама торговля происходит на выходе из этих зон, поэтому:

  1. При пробое уровня 80 сверху вниз — сигнал на понижение;
  2. В случае пробоя уровня 20 снизу вверх — сигнал на повышение.

Второй тип сигнала Стохастика применяется реже, однако его эффективность, при наличии вспомогательных фильтров, ничуть не меньше. Речь идет об уровне 50, определяющим некий центр, который разграничивает восходящий и нисходящий тренд.

Таким образом, прорыв уровня 50 сверху вниз дает нам сигнал на понижение, а снизу вверх, на повышение.

Третий тип сигнала довольно часто применяют скальперы и трейдеры использующие опционы, типа «Турбо».

Суть сигнала кроется во взаимодействии быстрой и медленной линий Стохастика между собой:

  • На повышение следует покупать в момент, когда линия цвета морской волны пересечет пунктирную красную снизу вверх;
  • На понижение, то же самое, но сверху вниз.

Также, в случае со стохастическим осциллятором, как и с другими осцилляторами, на графике можно встретить дивергенции, которые являются довольно сильными разворотными сигналами.

Выглядят они очень просто, в случае формирования нового ценового максимума на графике:

  1. Если линии Stochastic показывают его ниже предыдущего, стоит ожидать разворот вниз;
  2. Если же вы наблюдаете формирование нового ценового минимума, а Стохастик показал его выше предыдущего – ожидаем разворот наверх.


Да, стохастический осциллятор, впрочем, как и все осцилляторы, невероятно эффективен во время флета, однако, когда начинается сильный тренд, тут же появляются ложные сигналы, которые, в основном, будут направлены против рынка, а не вслед за ним -)

Поэтому, ни в коем случае не забывайте о том, что индикатор Стохастик следует применять только совместно с другими индикаторами, в стратегиях!

Например, можете изучить эту стратегию, эту или эту.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Индикатор Стохастик

Стохастик является одним из основных индикаторов теханализа. Возможно, это самый старый осциллятор – по некоторым данным, Джордж Лэйн, создатель инструмента, исследовал товарно-фьючерсный и фондовый рынок с его помощью еще в 1950-х годах. Тогда, еще до появления компьютерного анализа, все расчеты и построения приходилось выполнять вручную.

Сейчас нанести индикатор на график можно несколькими кликами мыши, а его алгоритм мгновенно рассчитает показания за любой период изменения цены. Главный вопрос: остается ли Stochastic Oscillator актуальным инструментом, и стоит ли использовать его в торговле валютными парами Forex и CFD-инструментами?

Обзор индикатора Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор, как и другие инструменты этой категории, устанавливается в отдельном окне под графиком цены. Внешне он напоминает RSI (в отличие от MACD и Awesome Oscillator, Stochastic – линейный, а не гистограммный осциллятор). Однако в классическом виде Стохастик имеет не одну, а две скользящих, и со стандартными настройками этот индикатор гораздо динамичнее RSI, и чаще заходит в экстремальное состояние перекупленности или перепроданности.

Быстрая линия стохастического индикатора, обозначающаяся как %К, выстраивается, исходя из последнего значения цены (цены закрытия последнего таймфрейма), а также минимума и максимума цены за рассматриваемый период. Чем выше текущая цена по отношению к остальным параметрам, тем выше последняя точка линии %К в окне Стохастика.

Медленная линия, которая в оригинальной версии индикатора строится пунктиром, обозначается как %D, и является скользящей средней относительно %К. Если от периода %К зависит, сколько значений цены будет учитываться при построении быстрой линии, то период %D определяет, сколько последних значений %К будет принято в расчет при построении медленной линии.

Благодаря наличию двух линий осциллятора трейдер получает больше вариантов сигналов, которые можно использовать для торговли.

Установка и настройка Стохастического индикатора

Stochastic Oscillator входит в стандартный пакет технических инструментов терминала MetaTrader 4. Существует несколько способов установки его в окно графика.
Самый простой вариант – выбрать вкладку «Список индикаторов» в верхней панели инструментов (иконка с зеленым плюсом). В выпадающем списке необходимо выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator».

Второй способ – через вкладку «Вставка» главного меню торговой платформы. Далее выбираем «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Stochastic Oscillator».

После выбора индикатора откроется окно настроек Стохастика. Важные значения, влияющие на поведение инструмента на графике, находятся во вкладке «Параметры».

Период %К – основной параметр. От него зависит резкость индикатора. Чем больше значение %К, тем более плавно будет вести себя осциллятор. Причем этот параметр также влияет и на движение скользящей средней %D, так как второй период рассчитывается, исходя из значения %К.

Период %D отвечает только за поведение пунктирной линии. Чем его больше значение, тем более сглаженной будет скользящая, при этом линия %К может оставаться быстрой, и это увеличит степень расхождения между ними.


Замедление регулирует чувствительность осциллятора к резким движениям цены. С увеличением этого параметра обе линии индикатора становятся более плавными, однако достигается это не учетом большего числа значений цены, как в случае с %К, а отсевом «рыночных шумов».

Также в этом окне можно изменить метод скользящих средних и цену, которая учитывается при расчете параметров (минимум/максимум или закрытие).

Во вкладке «Уровни» можно добавить или удалить горизонтальные уровни, а также изменить параметры существующих. Это никак не повлияет на движение самого индикатора, но позволит получать разные
сигналы, в зависимости от требований торговой системы.

Торговля по Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор можно использовать как в одиночку, так и в составе торговой стратегии. И хотя самая эффективная роль для Стохастика – это фильтрация показаний других индикаторов, необходимо знать основные сигналы, которые может поставлять этот осциллятор.

Пересечение линий

Самый простой сигнал Stochastic Oscillator – пересечение основной и пунктирной линии.

Сделки открываются в направлении пересечения линий: если быстрая (сплошная) линия пересекает медленную (пунктирную) снизу вверх – открывается сделка на покупку, если наоборот – на продажу.
Нужно учитывать, что Стохастик является одним из самых резких осцилляторов, и он будет давать множество сигналов, немалая часть из которых окажется ложными. Поэтому при торговле по этому методу необходимо как минимум устанавливать жесткий стоп лосс.

Выход из зоны перекупленности/перепроданности

Когда Стохастик заходит выше верхнего или ниже нижнего уровня, это свидетельствует о том, что текущая цена существенно ниже или выше предыдущих значений. Таким образом создается локальная перекупленность или перепроданность рынка, что можно использовать для торговли.

Сделки на покупку имеет смысл открывать тогда, когда индикатор вначале опустится в зону перепроданности, а затем пересечет нижний уровень снизу-вверх. Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации. Для того, чтобы уменьшить число ложных сигналов, рекомендуется пропускать вход в зону только одной, быстрой линии.

Торговля по перекупленности и перепроданности имеет смысл лишь во флете. В периоды сильного тренда Стохастик довольно быстро входит в зону, однако цена может продолжать двигаться в том же направлении и после того, как обе линии пересекут уровень в обратном направлении.

Дивергенция

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется он в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе.

Бычья дивергенция образуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.

Медвежья дивергенция образуется в обратной ситуации: на графике продолжают образовываться все более высокие пики, но на индикаторе последняя вершина формируется ниже, чем предыдущая.

Направление линии, соединяющей минимумы или максимумы индикатора при дивергенции и указывает, в какую сторону следует открывать позицию.

Стратегия торговли со Stochastic Oscillator и Bollinger Bands

Как показывает практика, торговля по Стохастику становится гораздо эффективнее, если использовать его в связке с трендовым индикатором. Для примера разберем торговую стратегию со стохастическим осциллятором и Полосами Боллинджера.

Оба индикатора устанавливаются на график со стандартными настройками. Система подходит для торговли на любой валютной паре, а также на CFD на акции, и даже криптовалюте. Оптимальные таймфреймы – М15, М30 и Н1.

  • Для открытия сделок на покупку необходимо, чтобы график цены пересек нижнюю линию Полос Боллинджера, а быстрая линия Стохастика пересекла медленную снизу вверх.
  • Для входа в продажи цена должна пересечь верхнюю линию BB, а быстрая линия стохастического осциллятора пересекла медленную сверху вниз.

Сигнал считается более сильным, если пересечение линий Стохастика на покупку происходит в зоне перепроданности, а на продажу – в зоне перекупленности.

Выходить из сделки можно либо при пересечении ценой средней линии Полос Боллинджера, либо при входе Стохастика в противоположную зону. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего локального минимума, либо выше максимума.

Профессиональная стратегия торговли со Stochastic Oscillator, АС и МА

В завершение статьи рассмотрим более сложную систему, в которую входит три индикатора:

  1. Стохастик со стандартными параметрами, но добавленным уровнем 50.
  2. Простая скользящая средняя с периодом 50.
  3. Осциллятор АС со стандартными настройками.

Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4, хотя система подходит и для других интервалов.

Сделки на продажу по данной ТС открываются при соблюдении следующих условий:

  1. График цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 в том же направлении.
  3. АС рисует второй красный столбик подряд.

Стоп лосс устанавливается выше ближайшего локального максимума, тейк профит – в 3 раза больше стоп лосса, либо чуть выше ближайшего мощного уровня поддержки. Однако тейк не должен быть меньше стопа.

Сделки на покупку открываются в зеркальной ситуации.

Заключение

Стохастический осциллятор не зря до сих пор пользуется популярностью в биржевой торговле – это эффективный инструмент, особенно полезный начинающим форекс-трейдерам. Торговая система со Стохастиком и еще двумя-тремя надежными и проверенными индикаторами станет отличным инструментом для начала профессиональной торговли, которую впоследствии можно будет усовершенствовать для получения еще больших прибылей.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Stochastic oscillator для Форекс

Математические алгоритмы, свечные и графические паттерны выступают неизменной основой в грамотном анализе графиков на финансовых рынках. При помощи инструментов технического анализа трейдеры прогнозируют разворот или продолжение движения цены, в этой статье тщательно разберём способы оценки будущей стоимости актива по Стохастику. Индикатор относится к категории популярных и простых технических инструментов, он может выступать основой торговой стратегии или играть роль фильтра сигналов. Прогнозирование рынка с помощью Стохастика не требует от трейдера специальных знаний, осцилятором успешно пользуются новички и опытные трейдеры.

Кто создал индикатор Стохастик для биржевых рынков

Отцом стохастического индикатора на финансовых рынках является Dr. George C. Lane, глава Investment Educators. Сам осциллятор считают усовершенствованием и развитием идей Ларри Вильямса, в отличие от его осциллятора индикатор Стохастик не так резко реагирует на поведение цены, т.к. он фильтрует ценовой шум, что снижает вероятность ложных сигналов.

Как и многие великие трейдеры Джордж Лэйн заинтересовался биржевой торговлей по чистой случайности. Изначально он собирался стать врачом, но интерес к трейдингу настолько захватил, что Лэйн приобрёл место на бирже и начал торговать. Позже он разработал всемирно известный осциллятор.

Есть версия, что индикатор Стохастик изобретен с помощью формулы, которую металлурги использовали при плавке руды, по ней якобы рассчитывался объем известняка, который добавляли в руду, чтобы на выходе получилась сталь. Версия ничем не подтверждается, но и опровергнуть ее сложно.


Вершиной карьеры Джорджа стал пост главы Investment Educators Inc. Лейна однозначно стоит отнести к успешным трейдерам, хотя он и не стал легендой, как тот же Вильямс, Демарк, Ганн и т. д. Летом 2004 года автор одного из самых популярных осцилляторов в мире скончался.

Подробное описание Стохастика, сигналы и формула индикатора

O scillator Stochastic (рус. Стохастик) — технический инструмент анализа графиков на финансовых рынках, является индикатором демонстрации позиции котировки в текущем моменте относительно зоны цен на заданный период в прошлом. Stochastic O scillator используется для прогнозирования разворота тренда, главным сигналом начала смены тенденции является вход двух Moving Average в зону перекупленности за уровень 80 или область перепроданности под уровень 20, сигнал усиливается, когда скользящие средние пересекаются между собой в сигнальных зонах.

Технические составляющие форекс индикатора Стохастик в терминале MT4:

  • основная скользящая линия «%K», сплошная;
  • сигнальная скользящая линия «%D» пунктирная;
  • границы движения осцилятора «0 — 100»;
  • сигнальные уровни задающие зону перекупленности и перепроданности «20» и «80».

Согласно интервью с Лейном, стохастический осциллятор не следует за ценой и не зависит от рыночных объемов, алгоритм его построения ориентируется на волатильность актива, а именно на разницу цен между бычьими и медвежьими импульсами, т.е. ценами Close текущей свечи на выбранном таймфрейме относительно цены предыдущих свечей в рамках этого же таймфрейма.

Разберём какие сигналы на Форекс генерирует индикатор Стохастик. Классический сигнал – пересечение и выход линий из зоны перепроданности/перекупленности.

Второй тип сигналов, которые генерируются Стохастиком это дивергенции и конвергенции. Отрабатывают они достойно, не хуже, чем на CCI, RSI или MACD. Рекомендовано брать в работу те схождения и расхождения, которые образовались в сигнальных зонах.

Конвергенция по индикатору Стохастик в картинках

Дивергенция по осцилятору в картинке

Сигнальный уровень 50 в индикаторе можно использовать как буферную зону. Если линия Стохастика его пересекла, то прогнозируется, что она доберётся до уровня 80 или 20. Сигнал отрабатывает с большей вероятностью когда линии индикатора вышли из зон перекупленности или перепроданности.

Помните, использование всех индикаторов, не только Стохастика, требует применения дополнительных фильтров, например, Price Action сигналов. Входить в рынок только по осциллятору не грамотно.

Метод расчета Stochastic Oscillator и его виды

В зависимости от используемой расчетной формулы есть несколько типов Стохастика. Разберем самые популярные.

Классический расчет индикатора ведется в следующем порядке:

  • полученные значения сглаживаются с помощью скользящей средней, так рассчитывается вторая линия по Стохастикам.

В формулах для расчета значений осцилятора используются следующие обозначения:

  • Closei – цена закрытия текущей свечи;
  • LowN – самое малое значение Low за определенный период;
  • HighN – самое большое значение цены High за тот же период;
  • на 100 значение индикатора умножается для того, чтобы значение попадало в диапазон 0-100, так удобнее работать.

По такой формуле рассчитывается тот Стохастик, который включен в большинство торговых терминалов. Но есть и другие способы расчета, они менее популярны, но дают примерно тот же результат.

Может использоваться следующая формула:

Линия %D рассчитывается по тому же принципу, как в обычных Стохастиках.

Подробно о настройках в Стохастике

Рассмотрим подробно набор параметров в вкладках окна настроек стохастического осцилятора:

  1. Основная «Кривая %K» — задаёт период расчета в индикаторе.
  2. Сигнальная «Кривая %D» — параметр сигнальной кривой, которая является мувингом от %K.
  3. Замедление — настройка добавочного сглаживания кривых %D, %K.
  4. Цена — цены свечей или бароы для построения маркера индикатора, Low/High (самая низкая и самая высокая) или Close/Close (цена закрытия).
  5. Метод МА — способ расчета кривой %D, строится как и стандартный Moving Average.
  6. Закрепить минимум/максимум — границы коридора в котором двигаются линии индикатора.

Настройки в Стохастике подбираются форекс трейдерами самостоятельно, но в зависимости от временного периода для основных валютных пар опытные участники рынка выделяют такие значения основной кривой — для крупных таймфреймов старше Н4 лучше не выбирать большой период, диапазон значений 5-9 будет оптимальным, для часового временного интервала советуют от 13 до 21, на таймфрейме M30 рекомендуют от 8 до 13. Нужно понимать, что указанные границы диапазонов не закреплены жестко, это значения при установки которых вероятность точного сигнала по Стохастику выше, чем при остальных параметрах.

Еще один важный фактор – уровни перепроданности и перекупленности, чаще всего используют значения 30 и 70 (для валютных пар со средней волатильностью), 20 и 80 – для пар с высокой волатильностью.

Как установить осциллятор в терминале MT4

Стандартная версия индикатора вшита в платформу MetaTader4,5 по умолчанию. Найти его можно на верхней панели инструментов в строке «Осцилляторы — Stochastic O scillator .

Если трейдер скачал в сети решил поторговать с модифицированным Стохастиком, то установка ведётся в таком порядке (в примере устанавливается мультитаймфреймовая версия индикатора):

  • в самом терминале через меню Файл переходим в каталог данных;
  • теперь файл индикатора нужно поместить в папку Indicators;
  • MetaTrader4 после этого перезагружается. Если все сделано правильно, то новый индикатор появится в окне Навигатора в левой части торговой платформы.

Теперь форекс индикатор Стохастик можно перетянуть мышкой на график и начать тестирование инструмента.

Стохастический осцилятор с алертом MT4
Стохастик с показом дивергенций и конвергенций
При пересечении линий %D и %K трейдерам поступает звуковой сигнал из торгового терминала MetaTrader4 Эта версия индикатора отображением сигнальными маркерами образовавшиеся дивергенцию или конвергенцию на ценовом графике и осциляторе.

Отличия Stochastic от индикатора RSI

Форекс осциляторы имеют долю визуальной схожести и различия. Например метод отображения сигналов на разворот тренда в Стохастиках и RSI практически одинаковый, но какой из этих индикаторов лучше? Оба индикатора имеют границы движения линии от 0 до 100, но по Стохастику сигнальные зоны уже чем в RSI на 10 единиц, это объясняется тем, что Stochastic более чувствителен к рыночному шуму.

Следующее отличие индикаторов заключается в количестве сигнальных линий, в Стохастике вместо одного применяется два маркера, и их пересечение в зоне перекупелнности или перепроданноси является сигналом для открытия ордера точнее чем по Relative Strength Index, конкретно это отличие придает преимущество стохастическому осцилятору. Схожесть инструментов основана на том, что их строго не рекомендовано применять для входов против основного тренда.

Какой тип стохастиков лучше медленный, быстрый или полный

Стохастический осцилятор существует три варианта: быстрый строится из %D и %K , для лучшего понимания назовём эти показатели так — %D быстрый и %K быстрый это говорит о том, что они относятся к быстрому типу стохастиков, а %D медленный и %K медленный свидетельствует о том, что эти коэффициенты принадлежат к медленному типу индикатора.

%K быстрый (классический), является основным при расчете трех видов инструмента, формула расчета расписана выше. %K медленный рассчитывается, как moving average от %K быстрый на три свечи при стандартных настройках. При сглаживании %D быстрый применять настройку сглаживания с периодом три, то он будет идентичен %K медленный. %D медленный является мувингом от %K медленный если он рассчитан с периодом три.

Для расчета полного типа Стохастика применяется три параметра:

  1. число периодов для примененное при расчете первоначального %K;
  2. Эффект усреднения, на первоначальную линию %K происходит наложение еще одного мувинга.
  3. Последний параметр полного стохастика это число периодов которое применяется для для расчета линии %D.

В сравнении с быстрым или медленным стохастиком полный более адаптивный и выполняет роль более оптимизированного типа индикатора.

Простые стратегии со стохастиком для Форекс

Технически индикатор Стохастик на Форекс можно использовать на любых временных интервалах, от минутного до месячного. Автор рекомендовал применять его на дневных и недельных таймфреймах, но большинство современных трейдеров торгует внутри дня и успешно применяют Stochastic на временных интервалах вплоть до m5-m15. Правда, на мелких таймфреймах часто появляются ложные сигналы, так что без дополнительных фильтров не обойтись.

В пользу возможности работы на мелких таймфреймах говорит и тот факт, что создатель форекс индикатора успешно работал на 3-минутных графиках, из этого можно сделать вывод — основной секрет осцилятора заключается все же в том, чтобы подобрать удачные настройки.

Для примера приведем пару стратегий на основе индикатора Стохастик, тактики простые и приносят стабильный доход при соблюдении правил работы.

Стратегия PSAR + Stochastic

Используется индикаторы Параболик (0,01; 0,2) и Стохастик с уровнями, установленными на отметках 65 и 35, настройки 7, 10, 4. Понадобится и ЕМА100 в качестве фильтра сигналов.

Правила работы для покупок следующие:

  • Параболик перескакивает под цену;
  • Стохастик в это время пересекает уровень 65 снизу-вверх;
  • валютный график расположился над ЕМА100.

StopLoss выносится за пределы PSAR либо на расстояние 100 пунктов, прибыль фиксируется по ситуации на рынке. Для продажи условия зеркальные.

Тактика CCI + Stochastic

Для работы понадобятся Стохастик (8, 3, 3) и CCI с уровнями ±100, период 14. Работа ведется на 15-минутном либо часовом таймфрейме, валютная пара EUR/USD.

В работу берется только первый сигнал, сформировавшийся на стадии открытия европейской сессии на форекс после 08:00 мск. Для продаж нужно, чтобы линия Стохастика была выше уровня 80, а линий CCI – выше уровня +100. Как только линии покидают диапазон, заключается сделка на продажу.

Тейк-профит не используется, вместо этого Стоп-Лосс перемещается вслед за ценой. Для сделок на покупку правила противоположные.

Простая стратегия EMA+Stochastic

В стратегии помимо индикаторов ЕМА используется осцилятор Stochastic. Для работы понадобится 3 ЕМА с периодами 4, 13 и 50, а также индикатор Стохастик с параметрами 12, 9, 5 и уровнями 20, 40, 60 и 80.

Для покупок нужно, чтобы мувинги выстроились по старшинству, а пунктирная линия осциллятора пересекла уровень 60 снизу-вверх. Закрывается сделка как только график опустится ниже ЕМА50 или пунктирная линия Стохастика пересечет уровень 60 сверху-вниз.

Секретные фильтры сигналов Стохастика

Типичным сигнал по Стохастику, который прогнозирует трейдерам разворот рынка является пересечение линий за сигнальными уровнями, но мало кто обращает внимание на то, как выстраиваются маркеры %K и %D. Упуская в анализе этот технический фактор, трейдеры совершают ложные входы. Чтобы снизить процент убыточных сделок достаточно научиться читать индикатор и начать фильтровать сигналы.

Первый фильтр по осцилятору — сигнал на Buy сформирован в случае, если обе линии Стохастика вошли в сигнальную зону под 20 уровень и поднимаются вверх пробивая его при этом линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на начало нисходящего тренда формируется, когда две линии пробили границу 80 и разворачиваясь прорывают ее стремясь вниз, при этом линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

Второй фильтр сигналов Стахастика — сигнал к открытию покупок формируется когда линии осцилятора выходят из сигнальной зоны под 20 уровнем и пробивают его, в этот момент маркер %К пересекает %D снизу вверх, только когда %D начал движение вверх. Сигнал на Sell ордера сформирован, когда линии Stochastic Oscillator зашли за границу 80 и следуют обратно вниз пробивая этот уровень сверху, в этот момент маркер %K перешагивает %D сверху вниз, но только когда %D начнет опускаться к уровню 50.

Среди профессиональных трейдеров на западе, которые торгуют с стохастиком, этот фильтр называется правилом правостороннего пересечения, ориг. англ. — Right-Sided Crossover, применяется он не только на Стохастиках, но и на других индикаторах.

Заключение

Джорджу Лэйну удалось создать на редкость удачный технический индикатор, его эффективность доказана десятилетиями использования трейдерами всего мира, именно по этому Стохастик включен практически во все торговые терминалы и сервисы анализа биржевых графиков.

Тем не менее это не Грааль, не нужно слепо полагаться на сигналы этого индикатора, всегда ищите подтверждение со стороны других инструментов и фильтруйте сигналы по указанным правилам. В умелых руках Стохастик превращается в достойный генератор сигналов для входа против текущей тенденции.

Индикатор Стохастик (Stochastic)

Стохастический осциллятор, также известный как Стохастик, был разработан трейдером и президентом компании Investment Educators Inc Джорджем Лейном для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics».

Индикатор предназначен для определения импульса (momentum) цены. Сам Лейн для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил.

Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

где max(Hn) — максимум за N периодов, min(Ln) — минимум за N периодов, С0 — цена закрытия текущего периода.

На графике в QUIK осциллятор представлен в виде двух линий. Сплошная линия %K строится вышеописанным способом и сглаживается скользящей средней. Вторая линия представляет из себя сглаженную 3-периодной скользящей средней линию %K, и называется %D. На графике %D обрисовывается пунктирной линией.

В литературе иногда линию %К называют быстрой или основной, а %D — медленной или сигнальной.

Примечательный факт, формула осциллятора представляет собой адаптированную формулу для расчета количества известняка, которое нужно добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Автор использовал несколько различных вариаций этой формулы для анализа биржевых рынков. Самые лучшие результаты показала формула стохастика.

Настройка и использование индикатора

Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, при этом по умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5,3 и 3.

Графики автор индикатора рекомендует использовать дневные и недельные, так как именно на них стохастик генерирует наиболее надежные сигналы. Тем не менее, известно, что сам он имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Как и любой осциллятор, стохастик рекомендуется использовать во время фазы бокового движения вместе с другими индикаторами. Однако, некоторые сигналы стохастика хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке.

Зоны перекупленности и перепроданности

Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда бумага входит в зону перекупленности (то есть, торгуется вблизи верхней границы диапазона) если она отскочит вниз, то можно рассчитывать на дальнейшее падение. Сигналом на вход в короткую позицию является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогичным образом, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх.

Теоретически такой сигнал может использоваться в боковике, но в такой фазе рынка лучше комбинировать его с другими индикаторами. Самостоятельно хорошо использовать зоны перекупленности/перепроданности в тренде, открывая позиции в направлении тренда.

Значения 20% и 80% не являются строго фиксированными. Можно использовать значения 25% и 75% или 30% и 70%, если они доказывают свою эффективность на истории.

Дивергенция

Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности.


Пересечение линии 50%.


Довольно спорный сигнал, но на некоторых инструментах вполне может найти применение. На графике осциллятора проводится линия 50%. Пересечение её линией %K вниз дает сигнал на продажу, вверх — на покупку. Рекомендуется тщательно анализировать применимость этой тактики для каждого торгуемого инструмента и использовать вместе с другими инструментами анализа.

Пересечение линий %K и %D

Сигнал на покупку, если %K пересекает %D снизу-вверх и сигнал на продажу, когда %K пересекает %D сверху вниз. Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая от %K). Как и в случае с дивергенцией, сигнал более надежен, если возникает в зонах перекупленности/перепроданности. В таком случае последующий выход линий из зоны будет подтверждающим сигналом, где можно будет нарастить позицию.

Считается, что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток — сигнал может выдавать большое количество ложных входов, если амплитуда колебаний цены недостаточна.

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно использовать. Неплохую торговую систему можно организовать, комбинирую индикаторы стохастик и RSI. Стохастик подает сигналы быстрее, но они считаются менее надежными. Фильтруя его сигналы индикатором RSI можно получить сигналы с высокой вероятностью успеха. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми и канальными индикаторами.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

«Экзотические» фондовые рынки мира: Перу

Куда могут упасть акции Полюса на фоне снижения золота

Северсталь обновила минимумы с начала года, весь сектор остается под давлением

Лукойл объявил параметры нового байбэка. Акции растут на 5%.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре достиг 10-летнего минимума

Мечел готов выкупить у Газпромбанка 34% Эльги

Доллар на мировом рынке обновил максимум за 2,5 года, рубль продолжает снижаться

Индекс S&P 500. Торгуемся в диапазоне в ожидании переговоров США и Китая

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Индикатор Стохастик

Стохастик является одним из основных индикаторов теханализа. Возможно, это самый старый осциллятор – по некоторым данным, Джордж Лэйн, создатель инструмента, исследовал товарно-фьючерсный и фондовый рынок с его помощью еще в 1950-х годах. Тогда, еще до появления компьютерного анализа, все расчеты и построения приходилось выполнять вручную.

Сейчас нанести индикатор на график можно несколькими кликами мыши, а его алгоритм мгновенно рассчитает показания за любой период изменения цены. Главный вопрос: остается ли Stochastic Oscillator актуальным инструментом, и стоит ли использовать его в торговле валютными парами Forex и CFD-инструментами?

Обзор индикатора Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор, как и другие инструменты этой категории, устанавливается в отдельном окне под графиком цены. Внешне он напоминает RSI (в отличие от MACD и Awesome Oscillator, Stochastic – линейный, а не гистограммный осциллятор). Однако в классическом виде Стохастик имеет не одну, а две скользящих, и со стандартными настройками этот индикатор гораздо динамичнее RSI, и чаще заходит в экстремальное состояние перекупленности или перепроданности.

Быстрая линия стохастического индикатора, обозначающаяся как %К, выстраивается, исходя из последнего значения цены (цены закрытия последнего таймфрейма), а также минимума и максимума цены за рассматриваемый период. Чем выше текущая цена по отношению к остальным параметрам, тем выше последняя точка линии %К в окне Стохастика.

Медленная линия, которая в оригинальной версии индикатора строится пунктиром, обозначается как %D, и является скользящей средней относительно %К. Если от периода %К зависит, сколько значений цены будет учитываться при построении быстрой линии, то период %D определяет, сколько последних значений %К будет принято в расчет при построении медленной линии.

Благодаря наличию двух линий осциллятора трейдер получает больше вариантов сигналов, которые можно использовать для торговли.

Установка и настройка Стохастического индикатора

Stochastic Oscillator входит в стандартный пакет технических инструментов терминала MetaTrader 4. Существует несколько способов установки его в окно графика.
Самый простой вариант – выбрать вкладку «Список индикаторов» в верхней панели инструментов (иконка с зеленым плюсом). В выпадающем списке необходимо выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator».

Второй способ – через вкладку «Вставка» главного меню торговой платформы. Далее выбираем «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Stochastic Oscillator».

После выбора индикатора откроется окно настроек Стохастика. Важные значения, влияющие на поведение инструмента на графике, находятся во вкладке «Параметры».

Период %К – основной параметр. От него зависит резкость индикатора. Чем больше значение %К, тем более плавно будет вести себя осциллятор. Причем этот параметр также влияет и на движение скользящей средней %D, так как второй период рассчитывается, исходя из значения %К.

Период %D отвечает только за поведение пунктирной линии. Чем его больше значение, тем более сглаженной будет скользящая, при этом линия %К может оставаться быстрой, и это увеличит степень расхождения между ними.

Замедление регулирует чувствительность осциллятора к резким движениям цены. С увеличением этого параметра обе линии индикатора становятся более плавными, однако достигается это не учетом большего числа значений цены, как в случае с %К, а отсевом «рыночных шумов».

Также в этом окне можно изменить метод скользящих средних и цену, которая учитывается при расчете параметров (минимум/максимум или закрытие).

Во вкладке «Уровни» можно добавить или удалить горизонтальные уровни, а также изменить параметры существующих. Это никак не повлияет на движение самого индикатора, но позволит получать разные
сигналы, в зависимости от требований торговой системы.

Торговля по Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор можно использовать как в одиночку, так и в составе торговой стратегии. И хотя самая эффективная роль для Стохастика – это фильтрация показаний других индикаторов, необходимо знать основные сигналы, которые может поставлять этот осциллятор.

Пересечение линий

Самый простой сигнал Stochastic Oscillator – пересечение основной и пунктирной линии.

Сделки открываются в направлении пересечения линий: если быстрая (сплошная) линия пересекает медленную (пунктирную) снизу вверх – открывается сделка на покупку, если наоборот – на продажу.
Нужно учитывать, что Стохастик является одним из самых резких осцилляторов, и он будет давать множество сигналов, немалая часть из которых окажется ложными. Поэтому при торговле по этому методу необходимо как минимум устанавливать жесткий стоп лосс.

Выход из зоны перекупленности/перепроданности

Когда Стохастик заходит выше верхнего или ниже нижнего уровня, это свидетельствует о том, что текущая цена существенно ниже или выше предыдущих значений. Таким образом создается локальная перекупленность или перепроданность рынка, что можно использовать для торговли.

Сделки на покупку имеет смысл открывать тогда, когда индикатор вначале опустится в зону перепроданности, а затем пересечет нижний уровень снизу-вверх. Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации. Для того, чтобы уменьшить число ложных сигналов, рекомендуется пропускать вход в зону только одной, быстрой линии.

Торговля по перекупленности и перепроданности имеет смысл лишь во флете. В периоды сильного тренда Стохастик довольно быстро входит в зону, однако цена может продолжать двигаться в том же направлении и после того, как обе линии пересекут уровень в обратном направлении.

Дивергенция

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется он в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе.

Бычья дивергенция образуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.

Медвежья дивергенция образуется в обратной ситуации: на графике продолжают образовываться все более высокие пики, но на индикаторе последняя вершина формируется ниже, чем предыдущая.

Направление линии, соединяющей минимумы или максимумы индикатора при дивергенции и указывает, в какую сторону следует открывать позицию.

Стратегия торговли со Stochastic Oscillator и Bollinger Bands

Как показывает практика, торговля по Стохастику становится гораздо эффективнее, если использовать его в связке с трендовым индикатором. Для примера разберем торговую стратегию со стохастическим осциллятором и Полосами Боллинджера.

Оба индикатора устанавливаются на график со стандартными настройками. Система подходит для торговли на любой валютной паре, а также на CFD на акции, и даже криптовалюте. Оптимальные таймфреймы – М15, М30 и Н1.

  • Для открытия сделок на покупку необходимо, чтобы график цены пересек нижнюю линию Полос Боллинджера, а быстрая линия Стохастика пересекла медленную снизу вверх.
  • Для входа в продажи цена должна пересечь верхнюю линию BB, а быстрая линия стохастического осциллятора пересекла медленную сверху вниз.

Сигнал считается более сильным, если пересечение линий Стохастика на покупку происходит в зоне перепроданности, а на продажу – в зоне перекупленности.

Выходить из сделки можно либо при пересечении ценой средней линии Полос Боллинджера, либо при входе Стохастика в противоположную зону. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего локального минимума, либо выше максимума.

Профессиональная стратегия торговли со Stochastic Oscillator, АС и МА

В завершение статьи рассмотрим более сложную систему, в которую входит три индикатора:

  1. Стохастик со стандартными параметрами, но добавленным уровнем 50.
  2. Простая скользящая средняя с периодом 50.
  3. Осциллятор АС со стандартными настройками.

Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4, хотя система подходит и для других интервалов.

Сделки на продажу по данной ТС открываются при соблюдении следующих условий:

  1. График цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 в том же направлении.
  3. АС рисует второй красный столбик подряд.

Стоп лосс устанавливается выше ближайшего локального максимума, тейк профит – в 3 раза больше стоп лосса, либо чуть выше ближайшего мощного уровня поддержки. Однако тейк не должен быть меньше стопа.

Сделки на покупку открываются в зеркальной ситуации.

Заключение

Стохастический осциллятор не зря до сих пор пользуется популярностью в биржевой торговле – это эффективный инструмент, особенно полезный начинающим форекс-трейдерам. Торговая система со Стохастиком и еще двумя-тремя надежными и проверенными индикаторами станет отличным инструментом для начала профессиональной торговли, которую впоследствии можно будет усовершенствовать для получения еще больших прибылей.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Как пользоваться Стохастик Осциллятором (Stochastic Oscillator)?

Индикатор стохастик относится к категории классических, проверенных временем индикаторов. Именно по этой причине он практически всегда присутствует в стандартном списке индикаторов программы для торговли. И даже в том случае, когда по какой-либо причине он отсутствует, всегда есть возможность найти вариант в интернете. Индикатор стохастик был разработан почти семьдесят лет назад, так что его уверенно можно назвать одним из первых инструментов индикаторного анализа, за всё это время он доказал свою высокую эффективность.

Как правило stochastic oscillator используют в комбинации с другими индикаторами, однако он вполне самодостаточен и очень часто может быть единственным дополнением к графической составляющей прогнозирования рынка. Как и все осцилляторы, стохастик осциллятор в основном используется для определения точек разворота. Метод вычисления основан на скользящих средних, причём одна из них является скользящей средней, взятой по другой, то есть, по сути, элементом сглаживания. Именно такие колебания мувинга относительно своего среднего значения и позволяют отслеживать развороты и тенденции.

Общий вид индикатора стохастик

Параметры индикатора стохастик

Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов. Первая линия – быстрая скользящая средняя, она вычисляется по формуле отношения разниц текущей цены и минимального значения и максимальной цены с минимальным значением, при этом отдельным параметром идёт период, в течение которого эти значения образуются. Проще говоря, он показывает потенциал динамики движения, то есть уверенный рост будет приводить к тому, что осциллятор будет расти и показывать значения, близкие к 100, при интенсивном падении, наоборот, устремится вниз к нулевой отметке. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями.

  1. Период быстрой скользящей средней К. Показывает, за какое количество периодов будет браться значение каждого экстремума в stochastic oscillator. Чем большее значение поставлено, тем менее активно будет двигаться комбинация линий. То есть ход от одной границы до другой будет происходить за гораздо большее количество баров, чем при стандартном значении 5.
  2. Период медленной скользящей средней D. Это уже непосредственно сама скользящая средняя, показывающая значения линии K за обозначенный период времени. Значительное увеличение значения этого параметра приведёт к тому, что стохастик осциллятор потеряет свой привычный вид с близко идущими двумя линиями и станет чем-то похож на минутный график с наложенной скользящей средней крупного периода.
  3. Замедление stochastic oscillator. Это и есть тот самый элемент сглаживания, который позволяет индикатору стохастик в некоторой степени фильтровать колебания. Чем выше значение, тем реже можно будет увидеть как сигнальные линии индикатора стохастик посещают отмеченные зоны вблизи крайних значений.
  4. Применение к ценам. В отличие от обычной скользящей средней, где на выбор предлагается множество разных вариантов, здесь есть только два, если стратегия не предусматривает конкретного значения, то тогда стоит придерживаться стандартного, предлагаемого по умолчанию.
  5. Метод вычисления скользящей средней. В данном списке предлагается выбрать один из четырёх вариантов алгоритма усреднения – обычный (простое среднее арифметическое), экспоненциальный (распределение веса по экспоненте от последнего бара в периоде к текущему), линейно-взвешенный (равномерное распределение веса баров по возрастающей от последнего в периоде к первому), сглаженная.

Окно настроек индикатора стохастик

Зоны перекупленности и перепроданности

По умолчанию на стохастик осциллятор отмечены горизонтальные уровни на отметках 20 и 80. Вместе с крайними значниями они образуют две зоны – от 0 до 20 и от 80 до 100. В первом случае получается зона перепроданности, во втором – перекупленности. Также иногда импользуются отметки в 30 и 70 вместо 20 и 80, но, как показывает практика, гораздо эффективнее работать со стандартными значениями, так как получается больше точных сигналов. В тот момент, когда линии индикатора заходят в эти диапазоны значений, можно готовиться к развороту. Это не означает, что всегда будет происходить так, бывают случаи, когда индикатор стохастик очень продолжительное время пребывает практически у границы, но случается это обычно на очень сильных и активно развивающихся трендах.

Чтобы избежать попадания в такие ситуации, когда ожидается разворот, а его всё нет, придумано следующее – в качестве подтверждения разворота нужно дождаться, когда линии пересекутся в указанной области и далее ждать, пока они не выйдут из неё. Причём важно помнить, что вход в рынок возможен лишь в том случае, когда закроется бар и линии по сути закрепятся под этим значением, обозначающим границу области перекупленности или перепроданности stochastic oscillator. Если поспешить, то может получиться так, что к моменту закрытия бара цена успеет откатиться и линии вернутся обратно, при этом выход из зоны не будет обозначен в силу алгоритма расчёта стохастик осциллятор.

Основной сигнал индикатора стохастик – выход из зон перекупленности и перепроданности

Варианты применения индикатора стохастик

Поскольку изначально предполагается использовать stochastic oscillator для поиска и подтверждения разворота, его в основном применяют в следующих ситуациях на рынке:

1. Торговля в горизонтальном канале. В целом, это практически идеальное применение данного индикатора. Дело в том, что в отличие от MACD и AO стохастик гораздо быстрее реагирует на разворот, а, учитывая, что речь идёт о горизонтальном направлении рынка, это становится практически самым важным параметром для повышения эффективности. При этом нельзя сказать, что он даёт много ложных сигналов, всё в пределах разумного и ничуть не больше, чем прочие разворотные паттерны, основанные на других индикаторах. Параметры, которые стоят по умолчанию удобно применять практически на любом тайм-фрейме в такой стратегии торговли. Это оптимальные числа, они являются компромиссом между фильтрацией и чувствительностью, что особенно хорошо заметно на крупных периодах.

В консолидации нужно провести границы. Если она имеет наклон, то торговлю следует вести только в направлении основного тренда. В случае горизонтального канала торговать можно в обоих направлениях. Когда цена приближается к какой-либо из границ, смотрим на стохастик. Сами границы консолидации – понятие довольно условное, они постоянно пробиваются либо же цена немного не доходит до них. Поэтому stochastic oscillator в этом случае и будет фильтровать всё это, давая понимание, где действительно происходит разворот. Сигналы могут поступать и посередине канала, особенно, если цена движется медленно или же был боковик внутри более крупного боковика. Такие сигналы не рассматриваем, для входов годятся только те, которые возникают у границ, пусть и условных.

Пример торговли в консолидации по индикатору стохастик

2. Трендовая торговля. Здесь есть два варианта применения индикатора стохастик – первый как раз для того, чтобы поймать разворот на старших периодах и понять, какой тренд ожидает, второй же используется для наращивания позиции или фиксации части прибыли. Поскольку использовать stochastic oscillator против тренда совершенно невозможно из-за коротких периодов, будем рассматривать обратный сигнал только как возможное ослабление тренда и некоторую вероятность локального разворота. Это обычно используют для частичной фиксации прибыли.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Второй метод применения стохастик осциллятор состоит в том, чтобы строить трендовую пирамиду ордеров или простые доливки. В тот момент когда коррекция на тренде завершается, может возникнуть разворотный сигнал на индикаторе стохастик. Сигналы против тренда игнорируются, а вот те, что направлены в сторону тренда следует воспринимать как вполне рабочие. Единственный момент, который иногда мешает – коррекция происходит в три движения, но вот форма этих движений может быть самой разнообразной. Поэтому стохастик будет показывать не одно и то же при коррекции в виде зигзага и при коррекции в виде плоскости. Так что минимальные познания в волновой теории могут значительно повысить эффективность stochastic oscillator.

Дивергенции

Отдельная категория сигналов индикатора стохастик, которая имеет разворотный смысл, но, к сожалению, не так надёжна, как на том же MACD или RSI. Внешний вид полностью совпадает в таковым у прочих осцилляторов – на графике образуется два однотипных экстремума (два максимума или два минимума), при этом второй расположен дальше по тренду, чем первый. На индикаторе же должны быть такие же волнообразные колебания, но при этом второй пик не перекрывает значение первого. Таким образом, дивергенция есть ни что иное, как расхождение таких показателей. Сигнал достаточно сильный, поэтому его часто используют для поиска разворотной точки на меньшем периоде, чем основной.

Для медвежьего рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда. Особого смысла не имеет, так как есть специальные индикаторы, отображающие показатели тренда, так что индикатор стохастик лучше применять именно для разворотов и входов по ним в начале тренда, а не в середине по довольно сомнительному сигналу.

Комбинации с другими индикаторами

Два осциллятора в одном окошке

Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке. Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно. В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности – если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум – то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов – это позволит соблюдать масштабность.

Стохастический осциллятор

Стохасти́ческий осциллятор (стоха́стик, стоха́стика от англ. stochastic oscillator ) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах [1] .

Согласно толкованию автора индикатора Джорджа Лэйна (англ.) русск. , основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

Содержание

Принцип расчёта и построения [ править | править код ]

Индикатор строится из двух линий:

Торговые сигналы [ править | править код ]

Наиболее распространённые интерпретации графика стохастического осциллятора:

  • Покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него. Продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него.
  • Покупать, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавать, если линия %K опускается ниже линии %D.
  • Выявлять расхождения, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому индикатору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, можно ожидать начала тенденции на падение цен, то есть можно продавать.
  • Пересечение отметки 80 % при росте индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке роста или даже начале снижения цен. Пересечение отметки 20 % при снижении индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке падения или даже начале роста цен.

Stochastic oscillator для Форекс

Математические алгоритмы, свечные и графические паттерны выступают неизменной основой в грамотном анализе графиков на финансовых рынках. При помощи инструментов технического анализа трейдеры прогнозируют разворот или продолжение движения цены, в этой статье тщательно разберём способы оценки будущей стоимости актива по Стохастику. Индикатор относится к категории популярных и простых технических инструментов, он может выступать основой торговой стратегии или играть роль фильтра сигналов. Прогнозирование рынка с помощью Стохастика не требует от трейдера специальных знаний, осцилятором успешно пользуются новички и опытные трейдеры.

Кто создал индикатор Стохастик для биржевых рынков

Отцом стохастического индикатора на финансовых рынках является Dr. George C. Lane, глава Investment Educators. Сам осциллятор считают усовершенствованием и развитием идей Ларри Вильямса, в отличие от его осциллятора индикатор Стохастик не так резко реагирует на поведение цены, т.к. он фильтрует ценовой шум, что снижает вероятность ложных сигналов.

Как и многие великие трейдеры Джордж Лэйн заинтересовался биржевой торговлей по чистой случайности. Изначально он собирался стать врачом, но интерес к трейдингу настолько захватил, что Лэйн приобрёл место на бирже и начал торговать. Позже он разработал всемирно известный осциллятор.

Есть версия, что индикатор Стохастик изобретен с помощью формулы, которую металлурги использовали при плавке руды, по ней якобы рассчитывался объем известняка, который добавляли в руду, чтобы на выходе получилась сталь. Версия ничем не подтверждается, но и опровергнуть ее сложно.

Вершиной карьеры Джорджа стал пост главы Investment Educators Inc. Лейна однозначно стоит отнести к успешным трейдерам, хотя он и не стал легендой, как тот же Вильямс, Демарк, Ганн и т. д. Летом 2004 года автор одного из самых популярных осцилляторов в мире скончался.

Подробное описание Стохастика, сигналы и формула индикатора

O scillator Stochastic (рус. Стохастик) — технический инструмент анализа графиков на финансовых рынках, является индикатором демонстрации позиции котировки в текущем моменте относительно зоны цен на заданный период в прошлом. Stochastic O scillator используется для прогнозирования разворота тренда, главным сигналом начала смены тенденции является вход двух Moving Average в зону перекупленности за уровень 80 или область перепроданности под уровень 20, сигнал усиливается, когда скользящие средние пересекаются между собой в сигнальных зонах.

Технические составляющие форекс индикатора Стохастик в терминале MT4:

  • основная скользящая линия «%K», сплошная;
  • сигнальная скользящая линия «%D» пунктирная;
  • границы движения осцилятора «0 — 100»;
  • сигнальные уровни задающие зону перекупленности и перепроданности «20» и «80».

Согласно интервью с Лейном, стохастический осциллятор не следует за ценой и не зависит от рыночных объемов, алгоритм его построения ориентируется на волатильность актива, а именно на разницу цен между бычьими и медвежьими импульсами, т.е. ценами Close текущей свечи на выбранном таймфрейме относительно цены предыдущих свечей в рамках этого же таймфрейма.

Разберём какие сигналы на Форекс генерирует индикатор Стохастик. Классический сигнал – пересечение и выход линий из зоны перепроданности/перекупленности.

Второй тип сигналов, которые генерируются Стохастиком это дивергенции и конвергенции. Отрабатывают они достойно, не хуже, чем на CCI, RSI или MACD. Рекомендовано брать в работу те схождения и расхождения, которые образовались в сигнальных зонах.

Конвергенция по индикатору Стохастик в картинках

Дивергенция по осцилятору в картинке

Сигнальный уровень 50 в индикаторе можно использовать как буферную зону. Если линия Стохастика его пересекла, то прогнозируется, что она доберётся до уровня 80 или 20. Сигнал отрабатывает с большей вероятностью когда линии индикатора вышли из зон перекупленности или перепроданности.

Помните, использование всех индикаторов, не только Стохастика, требует применения дополнительных фильтров, например, Price Action сигналов. Входить в рынок только по осциллятору не грамотно.

Метод расчета Stochastic Oscillator и его виды

В зависимости от используемой расчетной формулы есть несколько типов Стохастика. Разберем самые популярные.

Классический расчет индикатора ведется в следующем порядке:

  • полученные значения сглаживаются с помощью скользящей средней, так рассчитывается вторая линия по Стохастикам.

В формулах для расчета значений осцилятора используются следующие обозначения:

  • Closei – цена закрытия текущей свечи;
  • LowN – самое малое значение Low за определенный период;
  • HighN – самое большое значение цены High за тот же период;
  • на 100 значение индикатора умножается для того, чтобы значение попадало в диапазон 0-100, так удобнее работать.

По такой формуле рассчитывается тот Стохастик, который включен в большинство торговых терминалов. Но есть и другие способы расчета, они менее популярны, но дают примерно тот же результат.

Может использоваться следующая формула:

Линия %D рассчитывается по тому же принципу, как в обычных Стохастиках.

Подробно о настройках в Стохастике

Рассмотрим подробно набор параметров в вкладках окна настроек стохастического осцилятора:

  1. Основная «Кривая %K» — задаёт период расчета в индикаторе.
  2. Сигнальная «Кривая %D» — параметр сигнальной кривой, которая является мувингом от %K.
  3. Замедление — настройка добавочного сглаживания кривых %D, %K.
  4. Цена — цены свечей или бароы для построения маркера индикатора, Low/High (самая низкая и самая высокая) или Close/Close (цена закрытия).
  5. Метод МА — способ расчета кривой %D, строится как и стандартный Moving Average.
  6. Закрепить минимум/максимум — границы коридора в котором двигаются линии индикатора.

Настройки в Стохастике подбираются форекс трейдерами самостоятельно, но в зависимости от временного периода для основных валютных пар опытные участники рынка выделяют такие значения основной кривой — для крупных таймфреймов старше Н4 лучше не выбирать большой период, диапазон значений 5-9 будет оптимальным, для часового временного интервала советуют от 13 до 21, на таймфрейме M30 рекомендуют от 8 до 13. Нужно понимать, что указанные границы диапазонов не закреплены жестко, это значения при установки которых вероятность точного сигнала по Стохастику выше, чем при остальных параметрах.

Еще один важный фактор – уровни перепроданности и перекупленности, чаще всего используют значения 30 и 70 (для валютных пар со средней волатильностью), 20 и 80 – для пар с высокой волатильностью.

Как установить осциллятор в терминале MT4

Стандартная версия индикатора вшита в платформу MetaTader4,5 по умолчанию. Найти его можно на верхней панели инструментов в строке «Осцилляторы — Stochastic O scillator .

Если трейдер скачал в сети решил поторговать с модифицированным Стохастиком, то установка ведётся в таком порядке (в примере устанавливается мультитаймфреймовая версия индикатора):

  • в самом терминале через меню Файл переходим в каталог данных;
  • теперь файл индикатора нужно поместить в папку Indicators;
  • MetaTrader4 после этого перезагружается. Если все сделано правильно, то новый индикатор появится в окне Навигатора в левой части торговой платформы.

Теперь форекс индикатор Стохастик можно перетянуть мышкой на график и начать тестирование инструмента.

Стохастический осцилятор с алертом MT4
Стохастик с показом дивергенций и конвергенций
При пересечении линий %D и %K трейдерам поступает звуковой сигнал из торгового терминала MetaTrader4 Эта версия индикатора отображением сигнальными маркерами образовавшиеся дивергенцию или конвергенцию на ценовом графике и осциляторе.

Отличия Stochastic от индикатора RSI

Форекс осциляторы имеют долю визуальной схожести и различия. Например метод отображения сигналов на разворот тренда в Стохастиках и RSI практически одинаковый, но какой из этих индикаторов лучше? Оба индикатора имеют границы движения линии от 0 до 100, но по Стохастику сигнальные зоны уже чем в RSI на 10 единиц, это объясняется тем, что Stochastic более чувствителен к рыночному шуму.

Следующее отличие индикаторов заключается в количестве сигнальных линий, в Стохастике вместо одного применяется два маркера, и их пересечение в зоне перекупелнности или перепроданноси является сигналом для открытия ордера точнее чем по Relative Strength Index, конкретно это отличие придает преимущество стохастическому осцилятору. Схожесть инструментов основана на том, что их строго не рекомендовано применять для входов против основного тренда.

Какой тип стохастиков лучше медленный, быстрый или полный

Стохастический осцилятор существует три варианта: быстрый строится из %D и %K , для лучшего понимания назовём эти показатели так — %D быстрый и %K быстрый это говорит о том, что они относятся к быстрому типу стохастиков, а %D медленный и %K медленный свидетельствует о том, что эти коэффициенты принадлежат к медленному типу индикатора.

%K быстрый (классический), является основным при расчете трех видов инструмента, формула расчета расписана выше. %K медленный рассчитывается, как moving average от %K быстрый на три свечи при стандартных настройках. При сглаживании %D быстрый применять настройку сглаживания с периодом три, то он будет идентичен %K медленный. %D медленный является мувингом от %K медленный если он рассчитан с периодом три.

Для расчета полного типа Стохастика применяется три параметра:

  1. число периодов для примененное при расчете первоначального %K;
  2. Эффект усреднения, на первоначальную линию %K происходит наложение еще одного мувинга.
  3. Последний параметр полного стохастика это число периодов которое применяется для для расчета линии %D.

В сравнении с быстрым или медленным стохастиком полный более адаптивный и выполняет роль более оптимизированного типа индикатора.

Простые стратегии со стохастиком для Форекс

Технически индикатор Стохастик на Форекс можно использовать на любых временных интервалах, от минутного до месячного. Автор рекомендовал применять его на дневных и недельных таймфреймах, но большинство современных трейдеров торгует внутри дня и успешно применяют Stochastic на временных интервалах вплоть до m5-m15. Правда, на мелких таймфреймах часто появляются ложные сигналы, так что без дополнительных фильтров не обойтись.

В пользу возможности работы на мелких таймфреймах говорит и тот факт, что создатель форекс индикатора успешно работал на 3-минутных графиках, из этого можно сделать вывод — основной секрет осцилятора заключается все же в том, чтобы подобрать удачные настройки.

Для примера приведем пару стратегий на основе индикатора Стохастик, тактики простые и приносят стабильный доход при соблюдении правил работы.

Стратегия PSAR + Stochastic

Используется индикаторы Параболик (0,01; 0,2) и Стохастик с уровнями, установленными на отметках 65 и 35, настройки 7, 10, 4. Понадобится и ЕМА100 в качестве фильтра сигналов.

Правила работы для покупок следующие:

  • Параболик перескакивает под цену;
  • Стохастик в это время пересекает уровень 65 снизу-вверх;
  • валютный график расположился над ЕМА100.

StopLoss выносится за пределы PSAR либо на расстояние 100 пунктов, прибыль фиксируется по ситуации на рынке. Для продажи условия зеркальные.

Тактика CCI + Stochastic

Для работы понадобятся Стохастик (8, 3, 3) и CCI с уровнями ±100, период 14. Работа ведется на 15-минутном либо часовом таймфрейме, валютная пара EUR/USD.

В работу берется только первый сигнал, сформировавшийся на стадии открытия европейской сессии на форекс после 08:00 мск. Для продаж нужно, чтобы линия Стохастика была выше уровня 80, а линий CCI – выше уровня +100. Как только линии покидают диапазон, заключается сделка на продажу.

Тейк-профит не используется, вместо этого Стоп-Лосс перемещается вслед за ценой. Для сделок на покупку правила противоположные.

Простая стратегия EMA+Stochastic

В стратегии помимо индикаторов ЕМА используется осцилятор Stochastic. Для работы понадобится 3 ЕМА с периодами 4, 13 и 50, а также индикатор Стохастик с параметрами 12, 9, 5 и уровнями 20, 40, 60 и 80.

Для покупок нужно, чтобы мувинги выстроились по старшинству, а пунктирная линия осциллятора пересекла уровень 60 снизу-вверх. Закрывается сделка как только график опустится ниже ЕМА50 или пунктирная линия Стохастика пересечет уровень 60 сверху-вниз.

Секретные фильтры сигналов Стохастика

Типичным сигнал по Стохастику, который прогнозирует трейдерам разворот рынка является пересечение линий за сигнальными уровнями, но мало кто обращает внимание на то, как выстраиваются маркеры %K и %D. Упуская в анализе этот технический фактор, трейдеры совершают ложные входы. Чтобы снизить процент убыточных сделок достаточно научиться читать индикатор и начать фильтровать сигналы.

Первый фильтр по осцилятору — сигнал на Buy сформирован в случае, если обе линии Стохастика вошли в сигнальную зону под 20 уровень и поднимаются вверх пробивая его при этом линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на начало нисходящего тренда формируется, когда две линии пробили границу 80 и разворачиваясь прорывают ее стремясь вниз, при этом линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

Второй фильтр сигналов Стахастика — сигнал к открытию покупок формируется когда линии осцилятора выходят из сигнальной зоны под 20 уровнем и пробивают его, в этот момент маркер %К пересекает %D снизу вверх, только когда %D начал движение вверх. Сигнал на Sell ордера сформирован, когда линии Stochastic Oscillator зашли за границу 80 и следуют обратно вниз пробивая этот уровень сверху, в этот момент маркер %K перешагивает %D сверху вниз, но только когда %D начнет опускаться к уровню 50.

Среди профессиональных трейдеров на западе, которые торгуют с стохастиком, этот фильтр называется правилом правостороннего пересечения, ориг. англ. — Right-Sided Crossover, применяется он не только на Стохастиках, но и на других индикаторах.

Заключение

Джорджу Лэйну удалось создать на редкость удачный технический индикатор, его эффективность доказана десятилетиями использования трейдерами всего мира, именно по этому Стохастик включен практически во все торговые терминалы и сервисы анализа биржевых графиков.

Тем не менее это не Грааль, не нужно слепо полагаться на сигналы этого индикатора, всегда ищите подтверждение со стороны других инструментов и фильтруйте сигналы по указанным правилам. В умелых руках Стохастик превращается в достойный генератор сигналов для входа против текущей тенденции.

Индикатор Стохастик

Индикатор Стохастик или (стохастический осциллятор) — это один из самых распространенных технических индикаторов в списке инструментов аналитиков различных рынков. Индикатор Стохастик можно определить как своего рода индикатор скорости цены.

Данный осциллятор показывает отношение цены закрытия текущего периода к минимуму или максимуму за определенный установленный период, значения стохастик колеблются в пределах от единицы до ста.

Разработал индикатор Стохастик президент компании «Inverstment Educators» Джордж С. Лейн в 50-е годы прошлого века, и с тех пор индикатор стохастик числится в арсенале работников нетрендовых рынков и является одним из лучших инструментов в своей области.

Основная цель стохастик осциллятора — идентифицировать ценовые повороты и тенденции их изменения способом слежения за распределением цен закрытия в последней серии минимумов и максимумов рынка.

Добавление индикатора Стохастик в МТ

Индикатор Стохастик осциллятор входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Stochastic Oscillator»

Расчет индикатора, параметры, настройки

Одной из самых распространенных, можно сказать, классической формулой расчета индикатора Stochastic Oscillator (Стохастический Осциллятор) принято считать:

%k=100х(С0 — min(Ln ) ) / (max(Hn) — min(Ln) ),

k — позиция текущей цены в последнем временном диапазоне,

С — цена закрытия на текущий момент,

H — наивысший уровень за последнее количество периодов n,

L — минимальный уровень за последнее количество периодов n.

Вычисляется индикатор стохастический индикатор, по трем периодам, причем, в процессе вычисления старые показатели осциллятора обнуляются. Вследствие чего, показатели stochastic oscillator могут неравномерно изменяться.

Аналитики делят индикатор Stochastiс на 3 периода:

Быстрый стохастик или как его еще называют — чистый %k, определяется посредством диагностики его значений на предмет отсутствия сглаживания путем усреднения и используется достаточно редко, поскольку сам по себе он слишком изменчив.

Параметры cтохастического осцилятора , сглаженные методом усреднения, определяют как медленный %k.

Настройка Стохастического Осциллятора в МТ

Ну и, наконец, самым гибким и продвинутым из всех вышеперечисленных типов можно назвать полный stochastic. Его еще часто характеризуют как универсальный, потому что в некоторых случаях он может совпадать с медленным\быстрым стохастиком или являться средним значением этих типов осциллятора.

Торговая система

Отображается Стохастический Осциллятор в виде двух линий. Основная линия — это %k, а вторая — сигнальная, обозначается как %D (как правило, %D — это скользящее среднее значение %k). Основной стохастик выводится сплошной линией, а сигнальный — пунктирной. Большая часть трейдеров используют эти две линии, интерпретируя их следующим образом:

  • Пытаются найти дивергенцию при рывке цен на новый максимум, когда при этом сам индикатор превышает прошлый верхний показатель.
  • Продают, в тот момент когда основная линия %k пересекает вниз (становится ниже) сигнальную %D
  • Покупают тогда, когда основная линия %k пересекает вверх (становится выше) сигнальную %D.

Область применения индикатора стохастик достаточно широка, но чаще других способов использования его выбирают в качестве точного инструмента для поиска различных расхождений. В торговле стохастик применяют в качестве анализа трендов. Если его значение поднимается выше 80%, то рынок в данный момент в зоне перекупленности, если же стохастик опустился ниже 20%-ного уровня, то рынок находится в зоне перепроданности.

Еще один способ применения стохастика — анализ дивергенций этого индикатора. Максимум цен на графике, превышающий предыдущий и при этом значение нового максимума стохастика ниже предыдущего говорит о скором возможном развороте восходящего движения в сторону продаж.

В наши дни индикатор stochastic один из самых популярных и востребованных осцилляторов. Он внесен в список многих повсеместно используемых программ, которые применяют в своей работе трейдеры.

Простая торговая тактика на основе Стохастического Осциллятора

Открытие сделок на покупку

  • Обе линии индикатора вошли в зону перепроданности.
  • В зоне линии пересеклись.
  • Индикатор пробил уровень перепроданности снизу вверх.
  • На следующей свече после пробоя — покупаем.
  • Ставим Трейлин Стоп (плавающий Стоп Лосс) на уровень предшествующего открытию сделки локального минимума цены. То есть Стоп Лосс автоматически будет следовать за ценой инструмента на определенном расстоянии.
  • Тейк Профит ставим в два с половиной раза дальше (пунктах) чем Стоп Лосс.
  • Если сформировался обратный сигнал, а Тейк Профит или Стоп Лосс еще не сработали — закрываем сделку вручную.

Для сделок на продажу обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Stochastic Oscillator, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью Stochastic Oscillator (Стохастический Осциллятор).

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии Стохастического Осциллятора надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Stochastic Oscillator (Стохастический Осциллятор) «от и до» позволит зарабатывать.

Индикатор Стохастик для МТ4 можно скачать по ссылке

Индикатор Стохастик для МТ5 можно скачать по ссылке

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор (stochastic oscillator) – технический индикатор, разработанный президентом корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном (George C. Lane) в конце 1950-х годов. Стохастик оценивает импульсивность рынка и показывает положение текущей цены относительно диапазона цен (между максимумом и минимумом) за определенный период времени. Измеряется в процентах от 0 до 100.

По словам самого Д. Лэйна: “индикатор не следует за ценой, не следует за объемом и пр. Он следует за скоростью импульса (моментума) цены. Как правило, импульс меняет свое направление до изменения цены.”*

Если открыть настройки самого индикатора в торговом терминале MetaTrader 4, мы увидим вот такие параметры:

Давайте разберемся, за что отвечает каждый параметр и по какой формуле происходит расчет индикатора:

  1. Период %K – число временных периодов, используемых при расчете стохастика.
  2. Замедление %К – величина, которая используется для внутренней сглаженности линии %К (чем больше значение, тем медленнее осциллятор).
  3. Период %D – число временных периодов, используемых при расчете скользящей средней линии %K.
  4. Метод МА – метод сглаживания скользящей средней при расчете %D (простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный).

Формула расчета величин:

где:
Close — цена закрытия текущего периода;
Min(Low(%K)) — наименьший минимум за определенное число периодов %K;
Max(High(%K) — наибольший максимум за определенное число периодов %K.

%D=MA(%K,N)

где:
MA – скользящая средняя;
N – период сглаживания.

Глядя на формулы, все равно не до конца понятно, что же конкретно индикатор отображает. Чтобы все встало на свои места, приведем пример:

Мы хотим посчитать значение %K за последние 7 дней. За этот период цена минимально опускалась к 1,33530, максимально поднималась к 1,37102, цена закрытия текущего периода Close – 1,34538.

%K=((1,34539-1,33530)/(1,37102-1,33530))*100=28.25 %.

Это значит, что текущая цена закрытия находится на уровне 28,25 % от торгового диапазона последних 7 дней. Если бы мы получили результат %K=0, это бы означало, что цена имеет минимальное значение за выбранный период, %K=100 – соответственно максимальное значение за период.

Какую пользу можно получить от этого?

Лэйн выделял две важных области: (0-20) – зона перепроданности, (80-100) – зона перекупленности. Таким образом, если цена находится ниже 20, цена считается сильно заниженной, если выше 80 – слишком завышена. Но нужно помнить, что стохастический осциллятор хорошо работает, когда на рынке нет тренда. Это важный момент, на котором множество начинающих трейдеров теряет деньги. При трендовых движениях нахождение стохастика (%K или %D) выше 80 — это не повод к продажам, цена может расти и выше. Аналогично, если стохастик находится ниже 20, цена может падать ниже.

Какие торговые сигналы все-таки показывает индикатор?

1. Пересечения линий %K и %D между собой.

Сигнал на покупку: линия %K пересекает %D снизу вверх.
Сигнал на продажу: линия %K пересекает %D сверху вниз.

2. Выход из зоны перекупленности/перепроданности.

Сигнал на покупку: стохастик входит в зону (0-20) и затем поднимается выше 20.
Сигнал на продажу: стохастик входит в зону (80-100) и затем падает ниже 80.

Для уменьшения количества ложных сигналов довольно часто вышеперечисленные методы входа используют одновременно.

Пример торговых сигналов стохастика с настройками (5,3,3) по первому и второму методу:

3. Дивергенции – это расхождение направленности индикатора с графиком цены.

Существует бычья и медвежья дивергенция стохастического осциллятора. Бычья дивергенция формируется, когда цена на графике делает новый минимум, стохастик находится в зоне перепроданности (0-20) и не может сделать новый минимум. Медвежья дивергенция формируется, когда цена делает новый максимум, стохастик находится в зоне перекупленности (80-100) и не может подтвердить новый максимум.

В заключение сделаем некоторые выводы: индикатор довольно интересный. Его основным недостатком является мгновенная реакция на изменения цены, из-за чего формируется много ложных сигналов против основного движения. Но если заранее определить тренд на рынке, стохастик может быть полезен на краткосрочных откатах для входа в сторону тренда. Также осциллятор часто используют как фильтр к другим индикаторам, и наоборот. В любом случае с настройками индикатора можно поэкспериментировать: можно сделать его более быстрым или медленным, также можно определить другие границы перекупленности/перепроданности в зависимости от фазы рынка – тренд или флэт.

* Stochastic Oscillator «doesn’t follow price, it doesn’t follow volume or anything like that. It follows the speed or the momentum of price. As a rule, the momentum changes direction before price

Альтернативная версия
_______________________________________________

Stochastic Oscillator или просто Стохастик – популярный индикатор,входит в стандартный терминал MT4. Как и все индикаторы, имеет свой недостаток: если в расчет внесли новые данные, он быстро изменяет свое значение.

Это говорит о нестабильности его результатов. Есть два варианта использования этого индикатора — быстрый и медленный. Первый более точный, но имеет множество ложных сигналов. Медленный имеет меньше сигналов, линии сглажены. Для правильной настройки используют %К и %D. Период %К – для работы быстрого стохастика. В стандартных настройках установлено 3, но рекомендовано 13. Обычно на графике отображается сплошной линией синего цвета. Период %D-период замедления, при увеличении значения ложные сигналы фильтруются, рекомендовано оставить без изменений, отбражается красной линией.

Существуют также дополнительные настройки, которые можно изменить по своему усмотрению, либо оставить стандартные параметры.

Цена – показатель, который является основой расчетов. Можно установить минимумы и максимумы, либо цену закрытия.

Замедление – в настройках по умолчанию стоит показатель 3, а при увеличении линии стохастика сглаживаются.

Метод МА – используется в качестве дополнительного метода сглаживания. Рекомендуется оставить настройки стандартными, однако все зависит от выбранной торговой стратегии.

Кроме того, необходимо настроить уровни перекупленности и перепроданности. Изменить эти показатели можно во вкладке «Уровни». Зачастую используются два варианта: 80 и 20, либо 90 и 10. Для второго варианта характерно меньшее количество сигналов на вход. Но при этом и ложные сигналы появляются значительно реже.
Стратегии для стохастика
Использование данного индикатора лежит в основе множества стратегии, и рассматривать каждую из них подробно в этой статье нет смысла. Но стоит обязательно ознакомиться с принципами открытия позиций на покупку и продажу при применении стохастика.
В качестве основного либо вспомогательного инструмента стохастический осциллятор можно использовать в следующих стратегиях: скальпинг, торговля по тренду, на пробой или в ценовом канале.
Покупку стоит производить в зоне перепроданности, когда показатели ниже уровня 20. При этом синяя линия %К должна пересечь снизу вверх красную линию %D, и начать выход из зоны перекупленности.
Продажу лучше всего осуществлять в ситуации, когда обе линии расположены выше 80 в зоне перекупленности, и при этом синяя линия сверху вниз пересекает красную.
При использовании данного индикатора для торговли по стратегии скальпинга результаты обычно довольно хорошие. Причина в том, что в этом случае для торговли можно использовать как основной тренд, так и его откаты.


Как пользоваться стохастиком

Индикатор стохастик был придуман Джорджем Лейном в 50-ых годах прошлого столетия, он помогает определить отклонение цены на данный момент от ее положения в предыдущих периодах. Зачем это нужно? Существует теория, согласно которой при росте цены биржевые игроки продадут активы вблизи предыдущих максимумов, а при снижении цены постараются купить актив вблизи предыдущих минимумов. Т.е. постараются купить как можно дешевле, а продать как можно дороже, и отталкиваться будут от прошлых максимумов и минимумов.

Пользоваться стохастиком несложно. Показания стохастика измеряются в процентах, а сам индикатор представляет собой две линии. Если цена будет находиться близко к максимальному уровню за выбранное нами количество периодов, то стохастик будет находиться максимально близко к отметке 100%. А если цена будет находиться близко к минимальному уровню за выбранное нами количество периодов, стохастик будет находиться максимально близко к отметке 0%.

Настройка стохастика

Чтобы понять, как пользоваться стохастиком, можно обратиться к индикатору RSI. Ведь принцип работы со стохастиком, очень схож с принципом работы индикатора RSI. Оба они относятся к группе осцилляторов и показывают зоны перекупленности и перепроданности для того, чтобы мы могли найти лучшую точку для входа при развороте тренда. Как и у всей группы осцилляторов, в применении стохастика существуют определенные закономерности, которые позволяют использовать его наиболее эффективно. Данный индикатор хорошо работает во время бокового движения цен (флэта) и плохо работает на ярко выраженных трендах. Если вы все-таки применяете его при тренде, лучше ориентироваться на него не в начале тренда, а в конце (чтобы найти точку разворота).

Различают 3 типа настроек стохастика: fast, slow и full. Как несложно понять из названий – это быстрый, медленный и полный. Отличаются они периодами исследования и наличием\отсутствием сглаживания. При расчете индикатора используется:

  • %K – быстрая линия (голубая на картинке);
  • %D – медленная усредненная линия (оранжевая на картинке);
  • Smooth – период сглаживания.

Я обычно использую стохастик с параметрами: %K =14 %D= 3 Smooth = 3. Почему именно его? На мой взгляд, он самый гибкий для исследований.

Индикатор стохастик: как пользоваться сигналами?

Первый сигнал для торговли по стохастику – это пересечение линий стохастика выше отметки 80 сверху вниз и ниже отметки 20 снизу вверх. Сигнал говорит о том, что актив перекуплен, т.е. его стоимость очень высокая относительно предыдущих периодов или о том, что актив перепродан, т.е. его стоимость очень низкая относительно предыдущих периодов. Если линии пересеклись выше отметки 80 сверху вниз – сигнал к покупке put опциона Если линии пересеклись ниже отметки 20 снизу вверх – сигнал к покупке call опциона.

Второй сигнал для бинарных опционов, который дает этот индикатор – это моя любимая дивергенция. Самый простой вариант – это дивергенция в преддверии разворота. Бычья дивергенция образовывается, когда график цены рисует новый максимум выше, чем предыдущий, а индикатор наоборот, рисует его меньше.

Медвежья дивергенция образовывается, когда график цены рисует новый минимум ниже, чем предыдущий, а индикатор, наоборот, рисует его выше.

Есть еще один вид сигналов для бинарных опционов, который дает стохастик, но я не использую его как сигнал, скорее как предостережение. Если линии индикатора стохастика пересекли отметку 80 вверх или отметку 20 вниз и остаются в этом диапазоне – это означает, что на рынке сильный тренд. Т.е. в такие моменты нужно стараться не ставить на разворот, так как при ярко выраженном тренде цена может еще достаточно долго расти или падать. Шансы на успех в использовании стохастика значительно повышают находящиеся вблизи пересечения его линий уровни поддержки и сопротивления, моделей разворота японских свечей и любые другие графические паттерны (например, 123).

Индикатор Стохастик встроенный по умолчанию во все платформы для тех. анализа. Однако если вы хотите скачать индикатор стохастик, вы можете сделать это совершенно бесплатно по ссылке:

Стратегии для бинарных опционов, в которых используется индикатор Стохастик:

Индикатор Стохастик

Индикатор Стохастик или (стохастический осциллятор) — это один из самых распространенных технических индикаторов в списке инструментов аналитиков различных рынков. Индикатор Стохастик можно определить как своего рода индикатор скорости цены.

Данный осциллятор показывает отношение цены закрытия текущего периода к минимуму или максимуму за определенный установленный период, значения стохастик колеблются в пределах от единицы до ста.

Разработал индикатор Стохастик президент компании «Inverstment Educators» Джордж С. Лейн в 50-е годы прошлого века, и с тех пор индикатор стохастик числится в арсенале работников нетрендовых рынков и является одним из лучших инструментов в своей области.

Основная цель стохастик осциллятора — идентифицировать ценовые повороты и тенденции их изменения способом слежения за распределением цен закрытия в последней серии минимумов и максимумов рынка.

Добавление индикатора Стохастик в МТ

Индикатор Стохастик осциллятор входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Stochastic Oscillator»

Расчет индикатора, параметры, настройки

Одной из самых распространенных, можно сказать, классической формулой расчета индикатора Stochastic Oscillator (Стохастический Осциллятор) принято считать:

%k=100х(С0 — min(Ln ) ) / (max(Hn) — min(Ln) ),

k — позиция текущей цены в последнем временном диапазоне,

С — цена закрытия на текущий момент,

H — наивысший уровень за последнее количество периодов n,

L — минимальный уровень за последнее количество периодов n.

Вычисляется индикатор стохастический индикатор, по трем периодам, причем, в процессе вычисления старые показатели осциллятора обнуляются. Вследствие чего, показатели stochastic oscillator могут неравномерно изменяться.

Аналитики делят индикатор Stochastiс на 3 периода:

Быстрый стохастик или как его еще называют — чистый %k, определяется посредством диагностики его значений на предмет отсутствия сглаживания путем усреднения и используется достаточно редко, поскольку сам по себе он слишком изменчив.

Параметры cтохастического осцилятора , сглаженные методом усреднения, определяют как медленный %k.

Настройка Стохастического Осциллятора в МТ

Ну и, наконец, самым гибким и продвинутым из всех вышеперечисленных типов можно назвать полный stochastic. Его еще часто характеризуют как универсальный, потому что в некоторых случаях он может совпадать с медленным\быстрым стохастиком или являться средним значением этих типов осциллятора.

Торговая система

Отображается Стохастический Осциллятор в виде двух линий. Основная линия — это %k, а вторая — сигнальная, обозначается как %D (как правило, %D — это скользящее среднее значение %k). Основной стохастик выводится сплошной линией, а сигнальный — пунктирной. Большая часть трейдеров используют эти две линии, интерпретируя их следующим образом:

  • Пытаются найти дивергенцию при рывке цен на новый максимум, когда при этом сам индикатор превышает прошлый верхний показатель.
  • Продают, в тот момент когда основная линия %k пересекает вниз (становится ниже) сигнальную %D
  • Покупают тогда, когда основная линия %k пересекает вверх (становится выше) сигнальную %D.

Область применения индикатора стохастик достаточно широка, но чаще других способов использования его выбирают в качестве точного инструмента для поиска различных расхождений. В торговле стохастик применяют в качестве анализа трендов. Если его значение поднимается выше 80%, то рынок в данный момент в зоне перекупленности, если же стохастик опустился ниже 20%-ного уровня, то рынок находится в зоне перепроданности.

Еще один способ применения стохастика — анализ дивергенций этого индикатора. Максимум цен на графике, превышающий предыдущий и при этом значение нового максимума стохастика ниже предыдущего говорит о скором возможном развороте восходящего движения в сторону продаж.

В наши дни индикатор stochastic один из самых популярных и востребованных осцилляторов. Он внесен в список многих повсеместно используемых программ, которые применяют в своей работе трейдеры.

Простая торговая тактика на основе Стохастического Осциллятора

Открытие сделок на покупку

  • Обе линии индикатора вошли в зону перепроданности.
  • В зоне линии пересеклись.
  • Индикатор пробил уровень перепроданности снизу вверх.
  • На следующей свече после пробоя — покупаем.
  • Ставим Трейлин Стоп (плавающий Стоп Лосс) на уровень предшествующего открытию сделки локального минимума цены. То есть Стоп Лосс автоматически будет следовать за ценой инструмента на определенном расстоянии.
  • Тейк Профит ставим в два с половиной раза дальше (пунктах) чем Стоп Лосс.
  • Если сформировался обратный сигнал, а Тейк Профит или Стоп Лосс еще не сработали — закрываем сделку вручную.

Для сделок на продажу обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Stochastic Oscillator, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью Stochastic Oscillator (Стохастический Осциллятор).

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии Стохастического Осциллятора надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Stochastic Oscillator (Стохастический Осциллятор) «от и до» позволит зарабатывать.

Индикатор Стохастик для МТ4 можно скачать по ссылке

Индикатор Стохастик для МТ5 можно скачать по ссылке

Stochastic oscillator для Форекс

Stochastic Oscillator или просто Стохастик – популярный индикатор, позволяющий трейдеру определять нахождение цены в зоне перекупленности или перепроданности. Для построения индикатора Стохастик используется 2 линии – быстрая, которую называют %К, и медленная %D, а также 2 уровни – 20% и 80%. Считается, что нахождение Stochastic индикатора в диапазоне 80-100% говорит о перекупленности рынка и является сигналом на продажу, а нахождение между уровнями 0 и 20% — о перепроданности рынка и дает сигнал на покупку. Некоторые трейдеры используют не стандартные значения 20 и 80%, а, к примеру, 30 и 70%, что повышает точность входа в рынок.

Более детальный анализ сигналов Stochastic смотрите ниже.

Аналогично другим осцилляторам, сигналы Стохастика более достоверны во время флэта и немного хуже на трендовых отрезках. Поэтому при использовании данного индикатора желательно использовать параллельно другой, трендовый индикатор. Также бытует мнение, что сигналы наиболее точны при использовании медленного типа осциллятора, у максимально волатильной кривой %К которого используется параметр дополнительного сглаживания. Динамика второй кривой, %D, позволяет определить важнейшие изменения на рынке.

Различают 3 типа сигналов от Stochastic Oscillator:
1. дивергенция или расхождение – наиболее важный сигнал
2. уровни кривых %К и %D
3. направление кривых %К и %D – наименее значимый сигнал.

При бычьей дивергенции кривая %D расположена около уровня 80% и образует 2 вершины, направленность кривой – вверх. Цена при этом движется вниз. Поэтому данная ситуация и называется бычьей дивергенцией: Стохастик показывает движение вверх, а цена идёт вниз, их движения расходятся (дивергенция).

При медвежьей дивергенции кривая %D расположена около уровня 20% и образует 2 донышка, направленность – вниз. Цена при этом движется вверх.

Рассмотрим движение кривых %К и %D относительно уровней Стохастика.

Сигнал для открытия длинной позиции поступает при пробитии любой из кривых (как правило, %К) уровня 20% сверху вниз и последующем подъеме выше данного уровня. Аналогично при пробитии кривой %К Stochastic сверху вниз кривой %D с последующим подъемом вверх.

Сигнал для открытия короткой позиции поступает при пробитии любой из кривых (как правило, %К) уровня 80% снизу вверх и последующем падении ниже данного уровня. Аналогично при пробитии кривой %К Stochastic снизу вверх кривой %D с последующим падением вниз.

К недостаткам индикатора Стохастик можно отнести значительную динамичность во время большой волатильности цены. Это происходит ввиду большого веса последней цены в расчете и графическом отображении Stochastic. Эта особенность характерна и для других осцилляторов, а также для скользящих средних.

При движении цены в направлении тренда Stochastic индикатор дает большое количество ложных сигналов. Учитывая, что определение направления тренда – довольно сложная задача, нельзя на 100% определить достоверность сигналов от осциллятора. Если все же тренд определен, то сигналы от индикатора хорошо применить для добавления к открытым сделкам на откатах краткосрочного характера, а также чтобы полностью и частично выйти из сделки на локальных вершинах восходящего или низинах нисходящего трендов.

Идеально применять Stochastic Oscillator во время флэта. В трендовых периодах дополняйте его другим индикатором, чтобы отсеять ложные сигналы. В целом, показания Стохастика очень просты, а его использование позволяет увеличить эффективность торговли.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор Stochastic Oscillator на Форекс: описание и способы использования

Среди множества индикаторов, доступных современным трейдерам в торговой платформе, можно выделить несколько «классических», которые используются для определения входа в рынок на протяжении нескольких десятков лет и отлично себя зарекомендовали. К числу таких инструментов относится стохастический осциллятор Stochastic Oscillator, который применяют для технического анализа с целью прогнозирования поведения цены.

Разработчиком этого популярного среди трейдеров инструмента стал Джордж Лэйн, успешный трейдер, спикер и преподаватель, торговля которого базировалась на техническом анализе графика цены.

Что показывает Stochastic Oscillator

Чтобы правильно интерпретировать подаваемые индикатором сигналы, нужно знать основные принципы его работы. Stochastic Oscillator демонстрирует положение цены в текущий момент относительно некого диапазона цен в прошлом. Измеряется этот показатель в процентном соотношении. На графике индикатора можно заметить две линии, обозначенные как %К (быстрая) и %D (медленная), а также горизонтальные уровни (пунктир).

Быстрая линия %K рисуется на графике индикатора сплошной и рассчитывается по следующей формуле:

  • Сt – цена, по которой закрылся предыдущий период;
  • Ln – min цены за последние n периодов;
  • Нn – max цены за последние n периодов.

Медленная линия %D представляет собой скользящую среднюю, которая строится относительно линии %К c небольшим усреднением:

%D = Moving Average m (%K), где m – показатель замедления.

На графике осциллятора обозначены также уровни 20% и 80%. Для трейдера важно оценить положение линий стохастика вблизи этих уровней, которые показывают диапазоны перекупленности и перепроданности (подробнее), что с большой вероятностью может свидетельствовать о развороте цены и движении её в противоположном направлении.

Настройка индикатора Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator встроен в торговую платформу MetaTrader 4, поэтому нет необходимости скачивать его и устанавливать самостоятельно. Чтобы настроить параметры инструмента, нужно выбрать пункт меню «Вставить», затем Индикаторы — Осцилляторы и среди списка найти Stochastic Oscillator. Для установки основных параметров следует открыть вкладку «Параметры», остальные переменные необходимы для настройки отображения индикатора на экране, включающие цвет линий, уровни и пр.


Во вкладке основных параметров устанавливают периоды %K и %D, показатель замедления, а также метод построения скользящей средней.

Для торговли вполне можно использовать стандартные настройки индикатора, но по мере повышения профессионального уровня многие трейдеры начинают подстраивать стохастик под себя, добиваясь максимальной эффективности своей торговой стратегии. Тем не менее, начинающим трейдерам лучше использовать параметры, установленные по умолчанию.

Обзоры еще двух осцилляторов:

Торговля с помощью Stochastic Oscillator

Безусловными преимуществами Stochastic Oscillator являются его простота и наглядность. Для торговли важными считаются уровни индикатора, демонстрирующие зоны перекупленности и перепроданности. Такие уровни выставляются в диапазонах 70-80% и 15-30%, но большинство трейдеров ориентируются на значения 20% и 80%.

Какие сигналы стохастика следует использовать, чтобы принять решение об открытии позиций в том или ином направлении? Таких сигналов несколько.

  • Хорошим сигналом для входа в рынок станет выход линий стохастика из зоны перекупленности или зоны перепроданности. В этом случае можно открывать сделку на продажу или на покупку соответственно.

Нужно отметить, что данный индикатор хорошо работает на рынке, где отсутствует явно выраженный тренд. Часто его используют во время флетового движения цены. Среди индикаторов можно найти альтернативу Stochastic Oscillator, например, отслеживать выход цены из зон перекупленности и перепроданности поможет разработка Билла Виллямса William’s Percent Range, также относящийся к группе осцилляторов.

Естественно, торговля, ориентированная на сигналы только одного индикатора, будет менее эффективной, чем та, которая учитывает и другие факторы. Поэтому рекомендуется использовать Stochastic совместно с другими индикаторами или же комбинировать его с другими инструментами технического анализа.

Форекс. Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator)

Количество и разнообразие инструментов анализа на валютном рынке Форекс может легко запутать любого начинающего трейдера, систематизировать, или хотя бы охватить их все поверхностным изучением, практически невозможно. Арсенал инструментов анализа формировался десятилетиями, новые инструменты постепенно заменяли старые, делая анализ всё более совершенным. Некоторые инструменты, впрочем, с момента своего появления не теряют популярность, становясь культовыми. Одним из таких старых, но до сих пор актуальных инструментов анализа является индикатор Стохастик (Stochastic).

Стохастик был придуман Джорджем Лэйном, идея заключалась в анализе текущего положения цены относительно некоторого диапазона цен в прошлом. Автор заметил, что при восходящей тенденции цена часто останавливается вблизи предыдущих максимумов, а при нисходящей – вблизи предыдущих минимумов. Если некоторый диапазон цен в прошлом взять за 100%, то значение индикатора – это некоторый процент от данного диапазона. Например, если цена долго линейно идёт вверх, Стохастик за данный период будет показывать значение 100% (аналогично, если вниз). Состояние индикатора выше (ниже) определённого процентного уровня называется перекупленностью (перепроданностью).
Стохастик относится к индикаторам-осцилляторам, то есть имеет постоянные колебания во времени, строится не на графике цены, а отдельно, в нижнем окне. Простота использования и понятные даже не очень искушённым аналитикам принципы работы индикатора при проверенной временем эффективности сделали его очень популярным на рынке. Существует большое число способов использования индикатора в торговле, о которых будет сказано ниже.
Не вдаваясь в подробности расчёта значений индикатора и его построения, отметим, что он имеет две сигнальные линии – основную, или быструю, и усреднённую, или медленную. Для усреднения могут быть использованы разные методы (простая средняя, сглаженная, экспонента и т.д.). Основная линия сплошная, усреднённая – пунктирная (Рис. 1).

Методы торговли с помощью Stochastic

Наиболее простым и распространённым в торговле сигналом Стохастика является пересечение сигнальных линий. Так, когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, возникает сигнал на продажу, в противном случае – на покупку. При этом при использовании данного типа сигнала «в чистом виде» даже не важно, в какой именно зоне происходит пересечение, оно само по себе говорит об изменении тенденции движения. Нужно лишь правильно подобрать настройки периодов сигнальных линий.
Ещё один метод – торговля от уровней перекупленности или перепроданности. На самом деле любое значение индикатора выше 50% уровня – это перекупленность, а ниже 50% — это перепроданность. Различается только их степень. Чем дальше от среднего значение индикатор отклоняется в одну из сторон – тем сильнее соответствующее состояние рынка. Состояние перекупленности говорит о том, что рано или поздно должна произойти «разрядка», то есть откат. Это справедливо и для противоположного состояния. Наиболее часто используются сигнальные линии 20 и 80% (Рис. 1) для перепроданности и перекупленности соответственно, однако можно также использовать 25 и 75, 10 и 90 и другие, в зависимости от валютной пары и настроек Стохастика. Сделки можно открывать как при входе индикатора в заданные зоны, так и при выходе из них. Первый способ более рискованный, но позволят раньше спрогнозировать движение.
Стохастик, как и любой другой осциллятор, можно использовать для поиска дивергенций – расхождений цены валютной пары с показателями индикатора. Такие расхождения появляются тогда, когда цена формирует очередной экстремум выше(ниже) предыдущего, а индикатор нет. На рисунке 1 можно увидеть пример медвежьей дивергенции (обозначена красными линиями). Такой сигнал говорит о скором развороте восходящего тренда. На рисунке дивергенция сформирована в зоне перекупленности, что усиливает сигнал.
Как и большинство других индикаторов, Стохастик редко используется самостоятельно, без поддержки других индикаторов. Самое распространённое сочетание – Стохастик и трендовый индикатор, например, скользящие средние. В такой комбинации Стохастик часто выполняет роль более тонкого «фильтра», который отсеивает ложные сигналы. Не хуже будет комбинация с уровнями поддержки и сопротивления. Торгуя от важных уровней можно точнее находить точки входа в рынок. Перечислять можно бесконечно, при грамотном использовании Стохастик не испортит ни одну торговую систему.
За время своего существования Стохастик настолько полюбился трейдерам и аналитикам, что получил огромное число модификаций, полный список которых привести просто невозможно. Если при использовании данного индикатора вы видитекакой-либо недостаток, можете быть уверены, что кто-то уже исправил его, нужно лишь тщательно поискать в интернете.
При использовании индикатора большую роль играют его настройки. С ними лучше всего разбираться на практике, пробуя их на тех валютных парах и тех таймфреймах, на которых вы привыкли торговать. Часто используются такие комбинации периодов как 5, 3, 3 (период быстрой линии, период медленной линии и замедление), 8, 3, 3; 6, 3, 1 и многие другие, но напрактике часто оказывается, что каждый трейдер подбирает свои, подходящие только ему и его торговой системе комбинации.

Желаем Вам только прибыльной торговли!

Стохастик (stochastic)

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) или стохастик (stochastic) отражает положение цен закрытия относительно диапазона движения за заданный интервал времени. Был разработан Джорджем Лэйном (George Lane). В основе индикатора наблюдение, что по мере роста инструмента, дневные цены закрытия стремятся к верхней части ценового диапазона, а при падении закрытие дня обычно происходит ближе к нижней части диапазона.

Расчет значений индикатора стохастик (stochastic)

Стохастик состоит из двух линий, колеблющихся в диапазоне от 0 до 100. Основная линия %K показывает отношение разницы между закрытием и минимумом к разнице между максимумом и минимумом. Вторая линия %D индикатора является сигнальной и рассчитывается как скользящее среднее линии %K за определенный период. В виде формул расчет линий выглядит следующим образом:

%Kn = ((Close — MINn) / (MAXn — MINn)) * 100
%D = SMA(%K)

n — период расчета для линии %K, часто по умолчанию используется 14
Close — текущая цена закрытия
MINn — минимальное значение цены за весь период n
MAXn — максимальное значение цены за весь период n
SMA(%K) — простое скользящее среднее линии %K за определенный период (обычно используют период 3)

В большинстве платформ доступны 3 различные версии стохастического осциллятора:

  • быстрый (stochastic fast)
  • медленный (stochastic slow)
  • полный (stochastic full)

Быстрый стохастик (stochastic fast) соответствует оригинальной формуле, представленной Джорджем Лэйном (методика расчета приведена выше). Фактически автор индикатора использовал линию %D (3 SMA основной линии) для поиска сигналов, основанных на дивергенции.

Медленный стохастик (stochastic slow) учитывает эту особенность в интерпретации сигналов. В качестве основной линии в нем используется уже сглаженная линия %K. То есть фактически, в медленной вариации индикатора линия %K равна линии %D из быстрого стохастика. Линия %D в медленном варианте будет рассчитывается как SMA линии %K медленного стохастика, то есть по сути применяется двойное сглаживание по отношению к базовой линии %K.

Полный стохастик (stochastic full) представляет собой версию индикатора в которой сразу доступны все этапы настройки на пути от быстрого к медленному: помимо выбора периода расчета, дополнительно есть возможность настроить любой из двух уровней сглаживания базовой линии %K.

3 версии индикатора стохастик, график акций The TJX Companies (TJX), D1

Стохастик (stochastic) — применение

Согласно Лэйну, стохастик отражает движущую силу цены, и эта сила обычно изменяет направление своего движения раньше цены. Исходя из этого, в качестве основных сигналов для определения разворота, Лэйн предложил использовать дивергенции индикатора stochastic и цены. Так как стохастический осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 100, его также можно использовать для определения моментов перекупленности и перепроданности.

Определение перекупленности и перепроданности с помощью стохастика

Так как стохастический осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 100, настройка уровней для определения перекупленности и перепроданности довольно проста. Классическими признаком перекупленности считаются значения выше 80, признаком перепроданности значения ниже 20. Популярными являются также уровни 85 и 15.

Сигналы перекупленности и перепроданности обычно используют во время движения цены в рамках определенного диапазона. Сигнал на покупку возникает при выходе индикатора стохастик из зоны перепроданности, сигнал на продажу — при выходе из перекуплености.

Линиями отмечены сигналы, сформированные при выходе из зон 20 и 80, график фьючерса евро (6E), D1

Когда stochastic в зоне перекупленности, это указывает на то, что цена находится у своих верхних значений за период построения индикатора. Но для тренда это является признаком силы. В итоге, во время продолжительного роста, стохастический осциллятор может долго показывать состояние перекупленности без разворота движения. Аналогичные выводы можно сделать и для движений вниз. Однако, при наличии явного приоритета в направлении движения, можно использовать сигналы индикатора стохастик для входа по тренду.

Сигналы индикатора стохастик в направлении тренда, график золота (GOLD), M5

Дивергенции индикатора stochastic

Во время дивергенций динамика экстремумов цены противоречит динамике экстремумов индикатора. На перепроданном рынке следует обратить внимание на более низкие минимумы цены при более высоких низинах индикатора (бычья дивергенция). Такое расхождение считается признаком слабости падения.

Бычья дивергенция, график акций JPMorgan Chase (JPM), D1

На перекупленном рынке стоит обращать внимание на ситуацию, когда стохастик формирует ряд более низких вершин, а цена делает более высокие вершины (медвежья дивергенция). Это говорит о наличии предпосылок для разворота движения вниз.

Медвежья дивергенция, график акций WellPoint (WLP), D1

В качестве подтверждения разворота после дивергенции часто используют пробой ближайшего уровня поддержки или сопротивления.

Стохастик также можно использовать для поиска обратных дивергенций. Обратная бычья дивергенция формируется когда цена делает более низкую вершину, а индикатор более высокую вершину по сравнению с предыдущей, что говорит о силе восходящего движения. Для входа по этому сигналу используются дополнительные признаки. Например, пробой уровня сопротивления или отскок индикатора stochastic от уровня перепроданности.

Обратная бычья дивергенция, график акций Autodesk (ADSK), D1

Обратная медвежья дивергенция формируется когда цена делает более высокую низину, а индикатор более низкую низину по сравнению с предыдущей, что говорит о силе падения. Для входа по этому сигналу можно использовать те же дополнительные признаки: пробой уровня поддержки или отскок индикатора стохастик от уровня перекупленности.

Обратная медвежья дивергенция, график акций MetLife (MET), D1

Создатель индикатора, Джордж Лэйн, особое место среди сигналов отводил дивергенции динамики стохастика и цены. Данный индикатор можно использовать не только во время нахождения цены в диапазоне, но и при наличии тренда (для входа в направлении основного движения). При использовании индикатора следует помнить, что оптимальные параметры зависят в первую очередь от Вашего торгового инструмента. Для эффективного применения сигналы стохастика необходимо сочетать с другими элементами технического анализа.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.

Индикатор Стохастик: использование и настройки

Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic. Этот один из самых популярных осцилляторов в мире поможет нам понять, когда начнется изменение цены и появится возможность для входа. Он используется в бинарных опционах, форексе, при торговле акциями, фьючерсами и так далее.


Индикатор Stochastic позволяет нам выявить несколько ключевых вещей:

  • чрезмерно низкий или высокий уровень цены;
  • дивергенции;
  • сигналы на подъем или снижение цены.

Выглядит на живом графике он вот так:

Ну а теперь разберемся, что это за чудо такое и почему с его помощью процент ваших удачных сделок резко вырастет.

История Стохастика

Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Создал его знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) – того, насколько сильно меняется цена актива.

Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли.

Моментум – это разница между текущей ценой и ценой, что была определенное число периодов назад.

Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены. Представьте себе ракету, которая несется ввысь. Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена.

Формула

Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает.

У Стохастика всего 2 линии, назовем их %K и %D. Вычисляются они вот так:

(Текущая цена закрытия – Наименьшая цена) / (Наивысшая цена – Наименьшая цена) * 100 = линия %K
Простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня от %K = линия %D

Как пользоваться Стохастиком

Стохастический осциллятор состоит из двух линий, которые отображаются в шкале от 0 до 100.

  • Первая линия, она же %K, отображает текущую цену закрытия по отношению к выбранному вами диапазону цены.
  • Вторая линия (%D) – это обычная простая скользящая средняя (SMA), вычисляемая на основе линии %K.

Параметры Стохастика можно изменять по вашему желанию. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Все еще непонятно, что к чему? Не удивительно – ведь это теория, и она довольно скучна. Теперь выбросьте ее из головы – мы переходим к практике.

Стратегия Стохастика для бинарных опционов

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, чем нам может помочь Стохастик в нашей веселой бинарной торговле. По статистике, это один из самых популярных индикаторов на платформе того же Олимп Трейда, что не удивительно.

Такие осцилляторы и просты для понимания, и при нужной настойчивости дают хорошие результаты.

Перекупленность и перепроданность

Основной сигнал, который генерирует Стохастик – это перекупленность или перепроданность.

  • Все что выше 80 – перекупленность.
  • Все что ниже 20 – перепроданность.

Эти значения, окрашенные сиреневым, кстати, можно поменять. Второй популярный вариант после 80/20 – это 70/30.

Лучшее применение Стохастика – когда линии выходят за зону перекупленности или перепроданности на этапе роста или падения цены (тренда). А вот если тренд отсутствует, то выход линий за пределы вовсе не всегда означает соответствующего движения цены.

Помните: в сильном тренде выход линий Стохастика за границы окрашенной области лишь подтверждает тренд, а не опровергает его.

Вот как на этих скриншотах, смотрите.

Тренд идет вверх

Тренд идет вниз

Дивергенция

А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.

Цена вниз, Стохастик вверх

Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.

Цена вверх, Стохастик вниз

Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.

Минимальная цена, максимальный Стохастик

Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.

Стохастик RSI (РСИ)

Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.

В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.

Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:

Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.

Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.

Тренд вверх

Тренд вниз

Торговля по Стохастику в бинарных опционах

Для нас, любителей бинарников, Стохастик – то, что доктор прописал. Я люблю этот индикатор, он весьма хорош.

Основное его использование — перекупленность и перепроданность. Не менее важной является и дивергенция.

Принцип использования на спокойном рынке очевиден. Опционы PUT или CALL выбираются в зависимости от того, в какой зоне находится стохстик:

Важно понимать. Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к техническому анализу. Как помощь — но не как основа для торгов.

Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится в “боковом” движении, а свечи попросту топчутся на месте и имеют малый размер.

Настройки и параметры

Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно. Щелкните на кнопке Indicators и выберите Stochastic или Stochastic RSI.

Щелкните на значке в виде шестеренки, чтобы открыть параметры индикатора.

Популярные значения выглядят так:

А это популярные значения для версии RSI:

  • %K = 3;
  • %D = 3;
  • RSI Length = 14;
  • Stochastic Length = 14.


Изменять эти параметры я бы не советовал. Умные люди уже настроили все, как надо, так что ваша задача не пытаться найти секретные числа, которые вас сразу обогатят – а практиковаться и еще раз практиковаться.

Итак, подведем итоги. Стохастик – один из самых популярных индикаторов, далеко не только для бинарных опционов. Но не используйте его слепо. Он должен дополняться основами технического анализа. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий