Восходящий тренд для Форекса
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
Upward trend (восходящий тренд).
Движение цены валютной пары всегда имеет свое направление, которое является основой для выбора в пользу коротких или длинных сделок. Если в течение определенного времени курс базовой валюты только растет, можно говорить о наличии восходящего тренда на форекс.
Upward trend (восходящий тренд) – рост цены валютной пары на определенном временном промежутке, формально считается, что при такой ситуации каждый последующий минимум и максимум цены будет выше, чем предыдущий.
Определить восходящий тренд довольно просто, для этого достаточно взглянуть на график движения цены по валютной паре. Если при этом кривая имеет преимущественно верхнее направление, значит можно говорить о росте цены актива.
Следует отметить, что далеко не всегда минимумы и максимумы цены будут расположены идеально по правилам, иногда цена может делать резкое движение вниз или подниматься не достаточно высоко, но главное, что бы сохранялась общая тенденция движения.
Основанием для возникновения upward trend служит два фактора, первый является фундаментальным, а второй техническим, оба они тесно связаны, поэтому и должны рассматриваться вместе.
Фундаментальным фактором является выход положительной новости по базовой валюте, именно сообщение об улучшении экономической ситуации вызывает повышение цены денежной единицы относительно других валют и вызывает восходящий тренд. При этом основанием роста служит увеличение спроса и количества сделок на покупку, и уменьшение предложения, а как известно именно эти два основных показателя формируют рыночную цену.
Кроме укрепления базовой валюты восходящий тренд может вызвать и ослабление котируемой валюты, к примеру, сообщение о нестабильности финансовой системы США повлияет на курс американского доллара, в то же время Евро останется на месте. В результате мы может наблюдать рост цены на валютную пару евро/доллар. Хотя никаких позитивных изменений в странах Евросоюза не отмечалось.
Торговля при восходящем тренде на форекс.
Если вы сторонник трендовых стратегий то при наличии на рынке форекс upward trend следует открывать только сделки на покупку, за исключением некоторых моментов.
Наилучшими точками входа при этом будут являться минимумы цены или так называемые места откатов, когда происходит коррекция курса и снова начинается его рост. При этом следует удостовериться, что имела место именно коррекция, а не произошел разворот тренда. Сделать это можно посмотрев последние новости в ленте новостей, и оценив величину отката.
Вторым вариантом торговли может стать установка отложенного ордера sell stop ниже существующей цены и ближайшего, значимого минимума. Ордер откроется в случае разворота тренда и начала снижения курса.
При открытии сделок не следует руководствоваться только одним таймфреймом, не лишним будет оценить ситуации и на более продолжительных временных промежутках. Идеальным случаем будет, если и на них наблюдается восходящий тренд.
Восходящий тренд для Форекса
Что нужно знать трейдеру, чтобы сделать достоверный прогноз? Чтобы правильно проанализировать рыночную ситуацию? Правильно, определить восходящий тренд или нисходящий тренд господствует на рынке! А возможно, рынок находится во флэте? Определившись с данными моментами, можно считать, что почти половина дела сделана.
О том, как правильно определить текущую тенденцию, и что с этим делать мы и поговорим.
Типы тенденций
Различают 3 типа тенденций:
1. восходящий тренд (Uptrend или бычий).
2. нисходящий тренд (Downtrend или медвежий).
3. флэт или боковой тренд (коридор).
Согласно статистике, примерно 80% времени рынок находится во флэте. И только 20% времени цена получает сильные импульсы, двигающие рынок.
Для восходящего тренда характерны возрастающие (повышающиеся) ценовые минимумы и максимумы. Трендовую линию проводим снизу вверх по минимумам.
Трендовая линия всегда проводится по двум или более точкам на графике. Для восходящей тенденции трендовая линия направлена вверх, для нисходящей – вниз.
Более важна трендовая линия, построенная на большом таймфрейме. Скажем, тренд на Н4 имеет преимущество перед трендом на М5. торговать можно на любом временном интервале, но более высокий таймфрейм показывает глобальную, долгосрочную тенденцию.
Чем длительнее тренд, тем сильнее его границы, в т.ч. трендовая линия.
Чем выше угол наклона тенденции, тем более сильны эмоции игроков, создающих ценовой импульс.
Для бычьей тенденции характерны 3 фазы:
1. фаза накопления. Ранний период восходящей тенденции. Дальновидные игроки начинают покупать актив в это время, опираясь на данные экономического и технического анализа. Наиболее выгодный момент для покупки.
2. фаза стабилизации. Происходит дальнейшее подключение и накопление длинных позиций, поскольку подключатся игроки, которые сделали прогноз на рост, используя теханализ.
3. заключительная фаза. Ажиотаж на рынке, т.к. в игру вступают т.н. “овцы” – то есть игроки, не имеющие собственного мнения или резко меняющие его из-за новостей или в силу других причин. Такие игроки пытаются “вскочить в последний вагон”, на самом деле они входят в наиболее неблагоприятный момент, так как тенденция в любой момент может развернуться.
Для нисходящей тенденции всё наоборот, т.е. зеркально. Продавать следует в самом верху тенденции.
И, наконец, пару слов о флэте (боковой тенденции). Во время флэта цена ходит между двумя горизонтальными линиями.
Чаще всего флэт – предвестник значительного изменения цены (трендового движения). Цена во время флэта как бы аккумулирует потенциал, чтобы в определённый момент “выстрелить” вверх или вниз. Важно определить, когда именно начнётся сильное движение цены, и войти в рынок.
Торговать в тренде можно разными способами:
1. на пробой трендовой линии.
2. на отбитие от трендовой линии (по тренду).
3. другими способами.
Можно сделать вывод, что определение ранних стадий (зарождения) восходящего тренда и нисходящего тренда имеет решающее значение для дальнейших действий трейдера. Правильно определив тенденцию в самом начале, мы значительно повышаем вероятность оптимального входа в рынок, а значит, получения нами прибыли. На последок хочу пожелать хорошего профита и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Как определить тренд на Форекс?
Как известно, цена не может двигаться только по прямой, ей свойственны резкие движения, которых сменяют откаты, а большую часть времени рынок Форекс находится во флэте. Поэтому многих начинающих трейдеров интересуют следующие вопросы: «Как определить тренд?», «Какая сила у текущего тренда?», «Как определить разворот тренда?». Профессиональные игроки могут за несколько секунд провести анализ графиков и сказать, какой сейчас тренд, не пользуясь индикаторами. Но новичкам на Форекс бывает сложно со стопроцентной уверенностью заявить, какой сейчас тренд – восходящий или нисходящий. Об этом мы и поговорим в этой статье, а также подробно разберем различные способы определения тренда. См. также, какие бывают брокеры с браузерной платформой и в чем их преимущества и недостатки от классической торговли с использованием торговой платформы MT4.
Первый способ определения тренда – визуальный
Во всех книгах, стратегиях и различных методиках рекомендуется торговать только по тренду. Конечно, открывать сделки можно и против тренда, но в таком случае может существенно вырасти количество убыточных сделок. Поэтому мы рекомендуем входить в сделки исключительно по направлению тренда, особенно это касается новичков. Но как же его определять? Для начала рассмотрим самый простой способ – визуальный. Он не требует установки индикаторов, а определяется «на глаз». Серия повышающихся минимумов говорит нам о восходящем тренде, а серия понижающихся максимумов свидетельствует о нисходящем тренде. Если очередной минимум находится ниже предыдущего, то можно говорить о развороте тренда на нисходящий. И наоборот, когда образуется новый максимум, который располагается выше предыдущего, речь идет о развороте тренда на восходящий. Чтобы не запутаться, первое время максимумы и минимумы можно отмечать на графике в торговом терминале MT4 прямоугольниками. Если вы не можете определить, какой перед вами тренд – восходящий или нисходящий, то, скорее всего, это флэт. В таком случае лучше воздержаться от входов в сделки.
Второй способ определения тренда – сравнение
Этот способ особенно подойдет тем, кто практикует мультивалютную торговлю. Он заключается в определении тренда, отталкиваясь от поведения нескольких валютных пар, которые имеют одинаковую базовую валюту. Давно известно, что валютные пары с прямой котировкой следуют друг за другом, а валютные пары с обратной котировкой двигаются в разных направлениях. Например, если по валютным парам EURGBP, EURNZD, EURJPY и EURUSD наблюдается одинаковое восходящее движение, значит, евро дорожает.
Третий способ определения тренда – использование трендовых линий
Если вы владеете инструментами технического анализа, то можете определять тренд при помощи трендовых линий. Для этого нужно соединить два ближайших локальных минимума при восходящем тренде или два локальных максимума при нисходящем тренде. В итоге вы получите динамический уровень поддержки, от которого цена будет отскакивать, пока не иссякнет текущий тренд. Недостаток такого способа заключается в его субъективности, так как нет четких критериев построения трендовых линий. Каждый трейдер по-своему определяет, какие точки он будет соединять на графике, в связи с чем могут появиться определенные отклонения. К тому же могут возникать ложные пробои трендовых линий, которые трейдер может принять за точку разворота тренда.
Четвертый способ определения тренда – применение технических индикаторов
В торговом терминале MT4 находятся встроенные индикаторы тренда Форекс, которые не нужно скачивать. Рассмотрим подробно каждый из них:
1. Скользящие средние
Это, пожалуй, один из самых распространенных индикаторов тренда. В чистом виде торговать по ним не рекомендуется, так как индикатор «Скользящие средние» запаздывает. Однако он может применяться для определения тренда. Обычно трейдеры смотрят на то, под каким углом располагаются скользящие средние. Если они направлены вверх, то перед вами восходящий тренд. Когда скользящие средние «смотрят» вниз, тренд – нисходящий, а если скользящие средние находятся в переплетенном виде, то на рынке флэт. Также можно наблюдать за поведением цены. Когда она расположена выше скользящей средней, то тренд – восходящий. И наоборот, когда цена ниже скользящей средней, тренд – нисходящий. Более подробно о видах и периодах скользящих средних вы можете прочитать здесь. Например, можно построить на 15-минутном таймфрейме любой валютной пары две скользящей средней: красную – с периодом 55 (показывает дневную тенденцию) и зеленую – с периодом 275 (показывает недельную тенденцию). Если цена находится выше красной скользящей средней, то следует рассматривать только покупки, и наоборот. Зеленая скользящая средняя помогает оценить ситуацию в долгосрочной перспективе. Как правило, если цена находится ниже зеленой скользящей средней, то нисходящий тренд может наблюдаться достаточно длительное время. Это наблюдение работает и при восходящем тренде.
2. Фракталы Билла Вильямса
В одной из предыдущих статей мы уже рассматривали, что такое фракталы и как с их помощью можно зарабатывать на Форекс. Помимо всего прочего фракталы помогают определять тренд. Достаточно установить их на график, как сразу становится видно направление тренда. Данный индикатор по своему принципу в чем-то схож с визуальным определением тренда, только вместо рисования прямоугольников вручную индикатор сам определяет локальные минимумы и максимумы. Таким образом, если появился фрактал ниже предыдущего, перед вами нисходящий тренд. Как только нарисовался фрактал выше предыдущего можно рассматривать это как сигнал к развороту тренда.
3. Parabolic SAR
Параболик – еще один интересный индикатор, определяющий направление тренда. Этот индикатор рисует точки, которые показывают, куда направлен настоящий тренд. Если точки находятся над ценой, тренд – нисходящий. Когда точки располагаются под ценой, тренд направлен вверх. Кроме того, Parabolic SAR можно использовать в качестве ручного трейлинг-стопа, передвигая стоп-лосс вслед за вновь образованными точками индикатора.
4. MACD
Индикатор MACD позволяет определить направление и силу тренда. Он представляет собой гистограмму, которая располагается сразу под графиком. Когда столбики гистограммы находятся выше нулевой отметки и с каждым разом становятся все выше, можно говорить о растущем тренде. Если столбики гистограммы располагаются ниже нулевой отметки, перед вами нисходящий тренд. Кроме того, индикатор MACD можно использовать для поиска разворотных точек. Если на графике наблюдаются повышающиеся максимумы, а MACD показывает в это время понижающиеся максимумы, то можно вскоре ожидать разворота тренда. Более подробно об этом описано в статье «Дивергенция на Форекс».
5. RSI
Индикатор RSI также может использоваться для определения тренда и его силы. Если он опускается ниже 30, то следует рассматривать покупки. Когда индикатор достигает отметки 70, необходимо искать сигналы для продаж. Помимо этого, индикатор RSI, как и MACD, применяется для поиска разворотных точек на графике при помощи метода дивергенции.
Помимо перечисленных выше индикаторов направления тренда, существуют и другие индикаторы, которые можно отдельно скачать и установить на ваш торговый терминал MT4.
Индикаторы силы тренда на Форекс
Определившись с направлением тренда, необходимо понять, какую он имеет силу, чтобы не получилось такой ситуации, когда вы заскакиваете в последний вагон поезда в момент его полной остановки. Чтобы этого не произошло, можно использовать ADX – встроенный в MT4 индикатор силы тренда Форекс. Он помогает определять направление и силу тренда в самом его начале. На первый взгляд индикатор ADX кажется немного сложным, но, разобравшись в принципах его работы, вы можете заметно улучшить прибыльность вашей стратегии. Многие путают ADX с осциллятором, покупая или продавая на границах окна индикатора. Это не зоны перепроданности или перекупленности, а показатели того, в каком состоянии находится рынок. Если значение ADX ниже 20, то на рынке наблюдается флэт, и открывать новые позиции не рекомендуется. Когда сплошная линия ADX находится в диапазоне 20-25 – это самое подходящее время для открытия сделок, можно захватить 2/3 нового тренда. Если сплошная линия ADX находится выше 50, то входить в рынок не следует, сила тренда скоро иссякнет. О направлении тренда можно судить, основываясь на пересечении пунктирных линий. Так, если розовая пунктирная линия (сила медведей) пересекает снизу вверх зеленую пунктирную линию (сила быков), можно рассматривать продажи.
Теперь вы знаете, как определить тренд и его силу. Не стоит применять полученные знания в качестве отдельной стратегии, они не принесут большой прибыли. А вот в сочетании с вашей торговой системой определение направления и силы тренда поможет вам значительно улучшить показатели торговли.
Тренды Форекс: восходящий, нисходящий, боковой (флэт)
Мои приветствия читателям блога “Твой Форекс”. Сегодня у нас второй урок по Техническому анализу. Будем говорить о трендах Форекс. Определим, что такое тренд восходящий, тренд нисходящий, тренд боковой или, по другому говоря, флэт, разберем, что такое ценовой канал.
В предыдущих постах мы говорили, что тренд – это
четко выраженное движение цены в определенном направлении.
Тренды форекс классифицируются по длительности, направлению.
По длительности тренды подразделяются на краткосрочные (до трех недель по теории Доу), среднесрочные (от 3-х недель и до 6-ти месяцев) и долгосрочные (от полугода и более). Эту классификацию ввел Доу, она в некоторой степени условная, но может использоваться в качестве ориентира.
Тренды форекс проявляются на всех таймфреймах (то есть временных интервалах графика цены). Следует иметь в виду, что чем на более длительном таймфрейме выражен тренд, тем он сильнее. С уменьшением таймфрейма возрастает хаотичность движения цены (или шум, как говорят трейдеры).
По направлению тренд может быть восходящим (бычий тренд), нисходящим (медвежий тренд) и боковым (флэт).
Тренд восходящий определяется по условию: каждый локальный максимум графика цены должен быть выше предыдущего, каждый локальный минимум должен быть также выше предыдущего. По точкам минимумов проводим линию тренда, параллельно ей по точкам максимумов проводим вторую линию.
Обратная ситуация для тренда нисходящего: каждый пик графика должен быть ниже предыдущего и каждая впадина должна быть ниже предыдущей.
Через пики проводим линию нисходящего тренда, через впадины проводим вторую линию параллельно первой. Верхняя линия называется линией сопротивления, нижняя линия – линия поддержки. Эти линии образуют ценовой канал и замечательны тем, что цена, коснувшись линии сопротивления или поддержки, как бы отталкивается от нее и меняет направление.
Этот факт используется в технике торговли на трендах: от линии поддержки (нижней границы ценового канала) покупать, от линии сопротивления (верхней границы ценового канала) продавать.
Построение линий сопротивления, поддержки ценового канала производится обычно по 3-м точкам: через 2 точки проводится прямая линия, 3-я точка является подтверждающей. Первоначально построение ценового канала может вызывать определенные трудности, здесь только практика и опыт трейдера решит эту проблему.
Для восходящего тренда или нисходящего тренда справедливо правило: тренд скорее продолжится, нежели изменится. То есть для сформировавшегося тренда рынка форекс более вероятным будет сохранение существующей тенденции, чем ее изменение.
Правило второе для тренда: тренд остается в силе, пока не покажет фигуры разворота. К примеру, тренд восходящий со временем обязательно сменится на тренд нисходящий, но предупредит об этом, сформировав, так называемые, разворотные фигуры, что будет сигналом для трейдера.
Если восходящий тренд в своем развитии пробивает свою линию сопротивления (верхнюю линию ценового канала) – это следует рассматривать как первый признак усиления восходящего тренда.
Для нисходящего тренда то же самое, только диаметрально противоположно: признаком усиления тренда нисходящего будет пробитие линии поддержки (нижней линии нисходящего ценового канала).
Теперь об ослаблении тренда форекс.
Для восходящего тренда первым признаком ослабления служит пробитие линии поддержки (нижней границы ценового канала). Если это пробитие будет подтверждено дальнейшим поведением цены, то восходящий тренд может изменить тенденцию, то есть перейти в нисходящий тренд. Но очень часто смена тенденции происходит через тренд боковой или флэт.
На рисунке представлен график фунта к доллару на таймфрейме D1 (один день). Видим, что с начала января 2013 года фунт в нисходящем тренде.
Тренд форекс на сегодняшний день – среднесрочный.
Показан пример построения ценового канала с линиями сопротивления и поддержки. В области А произошел прорыв линии сопротивления (признак ослабления тренда). Это пробитие оказалось ложным, цена вернулась в ценовой канал. В области В цена пробила нижнюю линию ценового канала (линию поддержки), что является признаком усиления тренда форекс. В настоящее время идет консолидация вблизи линии поддержки, на более мелких таймфреймах наблюдается боковой тренд.
В боковом тренде цена ведет себя довольно неоднозначно, можно провести несколько уровней поддержки, сопротивления, из них нужно выбирать, то есть определять наиболее сильные уровни, сигналы от которых на открытие позиции покупки – продажи будут иметь двойную силу.
Многие трейдеры считают бесперспективной торговлю в боковом тренде или флэте. На самом деле это утверждение не совсем верно, торговать во флэте можно, все зависит от торговой стратегии. Законы отбития цены от сильных уровней поддержки – сопротивления здесь тоже работают, поэтому все зависит от трейдера.
Еще несколько слов о горизонтальных ценовых каналах.
Замечено, что их границы (уровни поддержки, сопротивления) наиболее сильно проявляют себя, если им соответствуют “круглые” значения цены (например, 1.2000, 1.2200, 1.4500 и т.д.). Это, скорее всего, связано с психологией участников рынка. Поэтому эти уровни называют психологически важными уровнями.
Заканчивая тему трендов форекс, хотелось бы прояснить один момент об успешности торговли по трендам.
Возникает вопрос: почему, если есть классика трендового движения цен, тактика торговли при отбитии цены от границ ценового канала (уровней поддержки, сопротивления), почему подавляющее большинство трейдеров на этом не зарабатывают, а, чаще всего, “просаживают” депозит?
Ответ очень простой. Эмоции. Именно эмоции трейдеров (а по статистике примерно 90% трейдеров торгуют без какого-то плана, т.е. чисто эмоционально) очень часто определяют движение цены, зачастую не вписывающееся в прогнозируемые рамки. Очень важно учесть в своей торговой стратегии эти эмоциональные составляющие движения цены, чтобы обеспечить профитный результат.
Ins > Posted on 10/10/2020 by Алексей Вергунов Leave a comment
Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.
Сегодня мы разберем сложную торговую систему Inside Trend System, которая не является граалем, не приносит 100500 % в день, частенько ловит стопы (которые компенсируются большего размера прибылями) и которую, если вы в трейдинге меньше 2-3 лет, вы вряд ли поймете.
Но она работает. Это стратегия старой школы, основанная на идеях Ларри Уильямса, Ральфа Эллиотта и Александра Элдера. Мы проникнем в саму суть тренда и его коррекций, узнаем ЧТО на самом деле является максимумами и минимумами движения и… возможно вы начнете видеть рынок по-другому. Готовы?
Характеристики стратегии
Идея, лежащая в основе стратегии
В первых строках хотелось бы выразить благодарность Антону Зимину (никнейм на форуме Anton Zimin ), который предложил алгоритм и описал основные правила рассматриваемой ТС. Ветка активно посещается и комментируется, в разделе обсуждения торговой системы трейдеры могут почерпнуть полезные сведения по практике и некоторым особенностям теоретических толкований.
В основе стратегии лежит базовое понятие тренда, впервые описанное как правило трейдинга Чарльзом Доу, который обозначил направленное движение котировок в виде серии:
- Повышающихся максимумов и минимумов – при восходящей во времени цены актива;
- Понижающихся минимумов и максимумов – при нисходящем движении цены.
Чарльз Доу, как и многие его современники-трейдеры, рассматривал трейдинг на дневных таймфреймах, деление которых на более мелкие временные промежутки привело к другому постулату:
- Чем выше таймфрейм, тем ниже вероятность ошибки определения тренда.
Поэтому в стратегии направленное движение будет определяться нами на дневных свечах.
Правила определения максимума и минимума взяты из теории анализа ценового движения Ларри Уильямса, что изложены в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Рекомендуем всем трейдерам ознакомиться с этим трудом, выбрав второе издание, которое было значительно дополнено и переработано автором.
На дневном графике максимумы и минимумы будут определяться нами, как экстремумы в формациях из трех свечей, а развороты рынка — как моменты, когда цена закрепится:
- Ниже последнего минимума восходящего тренда:
- Выше максимума нисходящего тренда:
Момент разворота и зарождения нового направленного движения – идеальный момент для входа в позицию. Чтобы уточнить точку входа, воспользуемся тактикой Элдера, разработавшего стратегию «Трех Экранов», из которой возьмем принцип ее поиска на младшем таймфрейме, при возникновении сигнала на старшем временном промежутке.
Как только будет определен тренд на D1, график переключается на формат свечей Н4, на котором трейдер «пережидает» коррекцию старшего таймфрейма в виде восходящего тренда младшего временного промежутка.
Вход в рынок совершается в точке разворота восходящего тренда младшего таймфрейма — для примера выше, это будет пробой ближайшего минимума H4. Такая тактика позволяет трейдеру получить преимущества:
- От совпадения трендов старшего и младшего периода;
- Входа в третью волну.
Последнее обстоятельство усиливает шансы получить прибыль из-за принципа, открытого Эллиоттом, описавшим волновую теорию движения цены. Согласно его постулатам – рынок фрактален, любой промежуток можно описать с помощью одинаковых формаций. Развитие тренда происходит на пяти волнах, третья из которых – самая длинная. В нее мы и будем стараться войти.
Как определять максимумы и минимумы
Максимумы и минимумы тренда определяются по средней свече или бару при условии:
— для максимума рынка:
- Максимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого свечи с более низкими максимумами. Также необходимым условием является обновление минимума (пробой точки Low свечи, которую мы считаем максимумом) последующими свечами или барами.
Примеры максимумов — свеча №2 на всех 4-х картинках:
— для минимума рынка:
- Минимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого более высокие минимумы, а образованные последующие свечи или бары обязательно обновляют максимум (пробой точки High свечи, которую мы считаем минимумом).
Примеры минимумов — свеча №2 на картинке является минимумом:
Если текущая свеча (3) не смогла превысить High (в случае с минимумом) или Low (в случае с максимумом) предыдущей (2) – выйти из «тени» ее ценового диапазона, обозначаем ее как «внутреннюю» и игнорируем .
При этом не обязательно «внутренней» может быть только одна свеча – идея, заложенная Ларри Уильямсом, состоит в обязательном обновлении экстремума, чтобы свеча «засчиталась». Ниже на картинке представлена ситуация, когда «внутренние свечи» предшествовали минимуму и не позволили определить максимум на участке флэта:
Несмотря на то, что паттерн содержит три свечи, смена максимума и минимума возможна буквально со следующей свечой, как это показано на рисунке ниже. Три первых ценовых диапазона 1, 2 и 3 образуют классический минимум, но свечи 4, 5 и 6 – максимум. Получается, что свеча под двойным обозначением 2 и 4 сменяется 5, которая уже считается для этого тренда локальным максимумом.
Чтобы не запутаться в определении экстремумов, используйте функцию текстовых меток в MT4 .
Как определять смену тренда на D1
Разворот тренда определяется как пробой:
- Ближайшего минимума для смены восходящей тенденции на нисходящий тренд;
- Ближайшего максимума при определении разворота в сторону роста, на нисходящем тренде.
Пробой является таковым, если цены закрытия двух свеч подряд оказались:
- Выше/ниже уровня, проведенного по цене закрытия «средней» свечи последнего максимума/минимума, определенного по правилу Ларри Уильямса.
Правила входа
- На старшем таймфрейме D1 по расположению максимумов и минимумов определяем направление тренда. Разворот текущей тенденции идентифицируется с помощью правила закрытия двух свечей за уровнем локального максимума/минимума (см. выше):
- Работа по определению точки входа проходит на графике H4, где должно образоваться три волны (в противоположном направлении относительно дневного тренда).
На младшем таймфрейме максимумы и минимумы волн определяются по правилу Ларри Уильямса, но для пробоя экстремума достаточно превышения значений максимума либо минимума хвостом или самим телом свечи. Ждать, пока закроются две свечи, не нужно.
- Формирование трех волн служит сигналом о необходимости отслеживания нового минимума (для входа в продажи, если на D1 медвежий тренд), либо максимума (для входа в покупки, если на D1 бычий тренд) на графике в ожидании формирования паттерна 1-2-3.
Вход в продажи осуществляется после образования НОВОГО минимума ПОСЛЕ паттерна из трех волн, для покупок аналогичное условие, ждем НОВОГО максимума, ПОСЛЕ трех волн против тренда с D1.
На рисунке ниже зеленой линией обозначены отложенные sell stop ордера в паре со стоп-лоссом (красные линии). Ордера выставляются всякий раз при формировании нового минимума (вторая точка паттерна 1-2-3), в тот момент, когда “переписывается” предшествующий максимум.
Мани-менеджмент стратегии, стоп-лосс и сопровождение ордеров
Сработавшая позиция сопровождается трейлинг-стопом по локальным минимумам и максимумам тренда.
- На дневном графике при входе при образовании нового тренда на D1:
- В случае входа в тренд, уже развитый на D1, на четырехчасовом графике.
Трейдеру не рекомендуется допускать размер потерь по одной сделке, превышающих 0.5-1% от выделенного на стратегию депозита. Размер лота можно рассчитать самостоятельно, так как размер предполагаемого убытка известен до входа в сделку, или вычислить с помощью калькулятора лота на нашем сайте в разделе «Инструменты».
Стоп лосс мы выставляем за максимум бара обновившего хай минимума в случае с продажами, либо за минимум бара, обновившего low максимума, в случае с покупками. В качестве буфера используем 5-10 пунктов от мин/макс.
Примеры работы стратегии
1) Рассмотрим сделку в направлении текущего тренда.
Напоминаю, в случае с входом в уже устоявшийся тренд, мы будем сопровождать сделку (передвигать SL) на H4.
На дневном графике определяем направление, обозначив по правилу Ларри Уильямса минимумы и максимумы. В рассматриваемом случае очевидно, что курс EURUSD растет.
Переключившись на таймфрейм H4, ж дем образования трех волн против тренда с D1, определяя их минимумы и максимумы по правилу Ларри Уильямса, а пробой тренда, как обычное превышение максимума — без закрепления двух свечей. То есть мы ждем смены тренда на медвежий на H4. И только после пробоя локального минимума начнем считать волны на H4.
После 3 волн медвежьего тренда на Н4, ждем образования НОВОГО максимума, максимум второй волны игнорируем.
Ордер выбило по стопу. Что делать в таких случаях, при условии что тренд на D1 не сменился ? Ждать нового пробоя локального максимума на H4.
Чуть позже мы вошли в рынок и цена двинулась в нашу сторону.
Что мы теперь делаем? Передвигаем Стоп-лосс в положительную зону, за каждый новый минимум на H4.
В итоге сделка принесла + 144 пункта.
2) Пример сделки ниже, после разворота тренда, имеет особенность отслеживания стопа на дневном графике. В этом случае переключение на ТФ Н4 происходит после обнаружения смены тренда на D1.
Итак, две медвежьих свечи закрылись ниже линии закрытия последнего минимума.
Так как был пробой восходящего тренда, ищем на H4 точку входа в шорт — то есть дожидаемся пробоя локального максимума , а затем трех волн бычьего тренда. После их образования ставим отложенный ордер Sell Stop, ниже нового минимума. Стоп-Лосс — за свечу, пробившую хай минимума.
Наш ордер активируется и скоро его выбивает по стопу , потеряли 37 пунктов.
Ждем новый минимум чтобы войти заново, вскоре это удается.
Далее, т.к. у нас была смена тренда, будем передвигать стоп-лосс за каждый новый максимум на D1.
В итоге сделка закрылась с прибылью в 205 пунктов.
Заключение
Стратегия уникальна простотой и понятностью подхода к сделкам. Правила однозначно трактуют определение тренда и алгоритмы входа, торговая система лишена необходимости применять индикаторы, а использование таймфрейма H4 дает минимальные потери для ТС, основанной на дневных свечах.
Однако приведенные примеры показывают, что даже соблюдение канонов трейдинга (третья волна, торговля по тренду и так далее) не уберегает трейдера от потерь во флете, случайном выбивании стопа на новостях и прочих стандартных ловушек рынка Форекс.
Даже если вам стратегия Inside Trend System и не приглянулась, советую взять на вооружение правила определения максимумов и минимумов — пригодится, поверьте.
Увеличить профит приведенной тактики поможет ветка автора стратегии на форуме, где коллеги-трейдеры могут ответить на возникшие вопросы или дать полезный совет.
ForeX Technical Analysis & Analytics
Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс
Как определить тренд и его развороты на Форекс
Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком.
Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).
Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.
Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?
Коррекция, импульс, тренд развернулся или нет, а есть ли вообще тренд или это флэт, на каком таймфрейме смотреть и т.д. Все это непонимание приводит в ошибкам при открытии позиций и соответственно потере денег.
Начнем с определений.
1. Тренд – это направление преимущественного движения цены валютной пары. Тренды бывают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).
2. При восходящем тренде последующая вершина (High) и впадина (Low) на графике должна быть выше предыдущей, при нисходящем тренде последующие впадина (Low) и вершина (High) на графике должны быть ниже предыдущих.
3. Флэт – это боковое движение при котором новые вершины и впадины не выходят за пределы предыдущих High или Low.
4. Импульс – движение в направлении тренда.
5. Коррекция – движение цены в противоположном тренду направлении. При этом коррекция не должна выходить за пределы предыдущего High или Low, за исключением ситуации ложного пробоя.
6. Разворот тренда – смена направления преимущественного движения цены.
При анализе трендов нам необходимо ввести понятие уровней. Точнее, уровни и возникают в результате структуры трендового движения. Уровень – это прямая линия проведенная через разворотную точку – High или Low. Соответственно уровень проведенный через максимальную точку вершины является сопротивлением, уровень проведенный через минимальную точку впадины – поддержка. Как правило уровни не являются просто прямой линией, а представляют собой определенную зону, в которой трейдеры принимают решения.
Я сознательно не иллюстрирую определения схематическими изображениями. Они присутствуют во всех учебниках. На мой взгляд более правильно смотреть примеры на реальных графиках. Перед нами график пары EURUSD Н4. Для удобства пронумеруем все High и Low и проследим развитие тренда.
Снижающийся тренд (левая часть графика) привел к коррекции. В точке 1 коррекция завершилась и тренд продолжился до точки 2. Проведем уровень сопротивления через 1 и уровень поддержки через 2. Коррекция тренда доходит до 3 и цена разворачивается. В данный момент нисходящий тренд еще в силе. Мы ожидаем импульса по тренду ниже точки 2. Если вы помните, в тот момент были очень сильны медвежьи настроения по EUR. Все только и говорили о скором достижении паритета в паре EURUSD. Однако в 4 цена разворачивается и идет в точку 5 – тестирует сопротивление.
Начинается флэт, так как точки 3 и 4 лежат внутри диапазона образованного последним импульсом по тренду 1-2. В точке 5 мы видим ложный пробой и цена снова движется вниз по тренду до 6. После разворота в точке 6 мы видим новые High и Low. 5 выше 3, а 6 выше 4. Но о развороте тренда еще нельзя говорить, пока мы не увидим закрепление цены выше сопротивления, проведенного через 1. Цена пробивает сопротивление и делает новый High в 7. Тест уровня сопротивления в точке 8 и отбой от него дает начало новому восходящему тренду. Сопротивление становиться поддержкой и тренд набирает силу. С точки 8 до 19 мы видим классический бычий тренд. Каждый High выше предыдущего, каждый Low выше предыдущего. Точки 20-23 это флэт. Пробой поддержки, проведенной через 18, и тест сопротивления в точке 25 приводит к развороту тренда вниз. Точки 26-31 это флэт, несмотря на ложный пробой в точке 27. Нисходящий тренд заканчивается после пробоя зеркального сопротивления, проведенного через точки 16 и 26, и теста его в точке 36. С точки 36 мы видим развитие восходящего тренда.
Разворот тренда происходит когда цена закрепляется над последним High (сопротивлением) в случае нисходящего тренда или последним Low (поддержкой) при восходящем тренде. Подтверждением является тест сопротивления или поддержки как в точках 8 и 25. Ретест пробитого уровня – очень сильный сигнал, но это происходит не всегда, в точке 36 цена не доходит по пробитого сопротивления. Подробнее изучить как выглядят разворотные модели и как их использовать в своей торговле вы можете из статьи – Разворотные модели на рынке форекс.
Тренд – это и есть направленное движение цены от одного разворота к другому. Или, другими словами, пока вы не увидите разворот (разворотную модель) на графике валютной пары, текущий тренд остается в силе.
Очень важный момент, на который необходимо обращать при анализе трендового движения, это уровни постановки стопов. Как правило трейдеры ставят стопы за разворотными точками и переносят их по движению тренда по мере формирования новых разворотных точек. Таким образом разворот тренда во многом связан и еще с закрытием позиций тредеров, торговавших в противоположном направлении. Всегда думайте о том, где в данный момент стоят стопы покупателей и продавцов и вам будет более понятны движения на рынке. Вынос стопов, к примеру продавцов, говорит нам о том, что продавцов практически не осталось, или остались только те, которые находятся в убыточной позиции и они будут искать любую возможность на откатах закрыть свои позиции как можно ближе к безубытку. Это будет придавать ускорение восходящему тренду.
Мы проанализировали трендовое движение на дневном графике, а как быть при внутридневной торговле. Подход остается неизменным Просто импульсы и коррекции на дневном графике – это тренды на более мелких таймфреймах. При при работе внутри дня всегда надо понимать в какой стадии находиться рынок на старшем таймфрейме. Рассмотрим период с 1 по 8 точки на часовом графике.
Толстыми сиреневыми линиями обозначены вероятные зоны постановки стопов. Обратите внимание, разворот всегда связан с прохождением цены через зону стопов. По этому принципу можно отличать и ложные пробои. Они не всегда глубоко проникают в зону стопов по тому, что трейдеры защищают эти зоны.
Синими прямоугольниками выделены разворотные модели, которые проведены по последним High и Low предыдущего тренда. Точки a, b, c, d, e – точки начала нового тренда. Это лучшие точки для входа в тренд, или так называемые точки невозврата. Цена, отбившись от поддержки или сопротивления сильным импульсным движением начинает новый тренд не возвращаясь больше в эту точку. Мы видим нисходящий импульс с точки 1 до 2. В разворотной модели около точки 2 я выделил начало нового тренда в точке а, поскольку предыдущий импульс вверх вынес стопы продавцов. Но можно использовать и следующий Low как более очевидный. Как вы видите правило повторяющихся более высоких High и Low для восходящего тренда (и наоборот для нисходящего) прекрасно работает и на часовом таймфрейме. Его можно применять и на 5-минутном таймфрейме, однако там будет значительно больше рыночного шума.
Очень важно для работы по тренду отслеживать информационный фон. Ведь движения цены в том или ином направлении определяются ожиданиями трейдеров и их оценками будущей стоимости валюты. Реакция трейдеров на выходящие новости может подсказать о преобладающих настроениях на рынке. Как правило в трендовом движении положительные новости для конкретной валюты отыгрываются активно в направлении тренда, отрицательные новости могут приводить к коррекции или консолидации. Коррекция в таком случае используется трейдерами для входа в тренд по лучшей цене или увеличения своих позиций. Это одно из основных свойств трендового движения. Запомните, при наличии на рынке тренда, коррекции выкупаются для входа в тренд или наращивания позиции. Если новости выходят не очень хорошие, а валюта начинает двигаться против новости, это дополнительный сильный подтверждающий сигнал о силе сложившегося тренда.
Какие дополнительные способы подтверждения тренда мы можем использовать. Прежде всего это трендовые линии, каналы и трендовые индикаторы. Запомните, каналы и трендовые линии, а также уровни поддержки и сопротивления – это единственные индикаторы, направленные в будущее. Только они могут с определенной вероятностью подсказать где может начаться коррекция (как в случае с кульминацией), где она может закончиться, какие цели в рамках текущего таймфрейма реально ставить. Из трендовых индикаторов я использую простые средние, как наиболее популярный индикатор. Нанесем на график индикаторы.
На график нанесены 100 H1 SMA и 200 H4 SMA (какой индикатор средних использовать для разных таймфреймов читайте здесь). Границы канала используются как наклонные линии поддержки и сопротивления (коричневые стрелки). Нахождение быстрой 100 H1 SMA выше медленной 200 Н4 SMA подтверждает силу бычьего тренда. Цена также взаимодействует с 200 H4 SMA используя ее то как поддержку, то как сопротивление (синие стрелки). Выход из канала как правило приводит к смене тренда. Однако не надо использовать средние как сигналы к открытию сделок, они очень сильно запаздывают, особенно на больших таймфреймах.
На основании изученной структуры трендового движения, можно сформулировать некоторые торговые рекомендации.
- Понимание структуры движения цены в тренде позволяет успешно торговать на Форекс без использования технических индикаторов.
- Тренд начинается с разворота и заканчивается разворотом. Пока нет разворотной модели – тренд остается в силе. Другими словами, тренд – это направленное движение цены от разворота до разворота.
- Разворотные точки тренда (High и Low) можно идентифицировать только после произошедшего разворота тренда или на истории, поэтому никогда не ждите и не ловите разворота тренда.
- Необходимо всегда следить за направлением тренда на старшем таймфрейме. При торговле внутри дня целесообразно открыть сделки по направлению тренда на старшем таймфрейме.
- При отработке коррекций тренда необходимо снижать уровень риска и как можно быстрее переводить стопы в безубыток. В случае импульса по направлению тренда надо быть готовым в любой момент перевернуть позицию.
- Коррекции в тренде используются трейдерами для входа в тренд или наращивания размера позиции. При этом разворот после коррекции может произойти в любой момент. Используйте это в своей торговле.
- Всегда определяйте и учитывайте в торговле зоны постановки стопов трейдерами.
- Ретесты пробитых уровней являются очень сильными сигналами и позволяют входить в новый тренд в точке невозврата.
- Никогда не расстраивайтесь, если пропустили импульс и хорошую точку входа. Откаты бывают всегда и у вас будет еще шанс войти в новый тренд.
- Для подтверждения силы сложившейся на рынке тенденции необходимо отслеживать новостной фон и следить на настроениями трейдеров.
- Каналы, трендовые линии и скользящие средние могут использоваться для анализа тренда и определения его разворотов.
- Поскольку торговля на форекс происходит в правой части графика, то ваши прибыли лежат в вероятном будущем и вы не можете ими управлять. Можно управлять только убытками, ограничивая их постановкой стопов и переносом их в безубыток. Не забывайте ставить стопы.
Наблюдайте за движениями цены с учетом структуры трендового движения и используйте здравый смысл – это ваши лучшие помощники для понимания происходящего на рынке. Технические средства должны помогать вам, а не затруднять анализ. И не забывайте Золотые правила рынка Форекс.
Оцените статью (No ratings yet)
Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.
Стратегия торговли по тренду – полное руководство
Джесси Ливермор, самый известный трейдер всех времен, в 1929 году заработал 100 миллионов долларов. Ричард Деннис, основатель трейдеров-черепах, заработал на фьючерсном рынке 400 миллионов долларов. Эд Сейкота, возможно, лучший трейдер нашего времени, увеличил свой капитал на 250 000% за 16-летний период. Знаете ли вы, каков был их торговый подход? Стратегия торговли по тренду.
Торговля по тренду – это метод трейдинга, который стремится захватывать трендовые движения на рынке, используя грамотное управление рисками.
Движение цены на рынке обусловлено эмоциями людей такими как жадность и страх. Когда одна из эмоций преобладает, образуется долгосрочный тренд. И мы как трейдеры можем этим воспользоваться.
Я абсолютно уверен, что модели движения цены повторяются. Ценовые паттерны появляются снова и снова, с небольшими вариациями. Это связано с тем, что рынки управляются людьми, а человеческая природа никогда не меняется.
Джесси Ливермор
Как находить тренды?
Если вы читали нашу статью про тренды на форекс вы знаете, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов, верно?
Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?
Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.
В зависимости от таймфрейма рынок может двигаться в разных трендах.
Нисходящий тренд на недельном графике.
Восходящий тренд на 4-х часовом.
Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшится, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.
Почему торговля по тренду имеет преимущество?
Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.
Возьмем график с точками a, b, c, d и е.
Посмотрите на движение цены и спросить себя: вы хотите купить в точках c, d или e? Или войти в шорт в точках а или b. Скорее всего, вы предпочтете точки с, d или e, потому что при одном взгляде на график становится ясно, что длинные позиции будут иметь больше шансов на успех.
Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с неплохим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском при этом.
Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет. Однако если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери, однако одна сделка сможет вам возместить все понесенные убытки и даже принести прибыль.
Какие типы трендов бывают?
Большинство трейдеров считает, что тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тренды бывают разными. Некоторые из них лучше торговать пробойными стратегиями, а в некоторые входить только на откатах. Существует три типа трендовых рынков, с которыми мы познакомимся.
Сильные тренды
Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов.
В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что коррекции будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое уровня. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.
Обычные тренды
Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.
В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.
Слабые тренды
Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.
Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.
Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?
Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.
Скользящие средние
На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20MA.
Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.
Предыдущий откат
Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.
Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.
Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены, которые нередко случаются на рынке форекс.
Покупайте на минимумах, продавайте на максимумах
Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1$ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермаркет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2$ за килограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки не упадет, и купите в этот день груши.
Как наш пример с яблоками связан с торговлей на форекс? Он показывает наше отношение к цене. Вот, что я имею в виду.
Цена выглядит слишком высокой. Купите ли вы здесь?
Рынок поднимаете еще на 1700 пунктов:
Поэтому первый принцип торговли по тренду: Цена никогда не может быть слишком высокой, чтобы покупать или слишком низкой, чтобы продавать.
Следуйте за движением цены
Большинство из нас всегда хочет быть правым. Приятно открывать сделки в самом начале ценового движения и выходить в его конце. Однако в реальной торговле такое случается достаточно редко. Появляется множество факторов, которые заставляют вас ошибаться и принимать неверные решения.
Однако, если мы будем упорствовать в своей правоте, это приведет нас к фатальным торговым ошибкам, таким как:
- Отказ принимать потери, потому что вы всегда хотите оставаться правым.
- Усреднение, потому что вы думаете, что цена все равно вернется, и вы сможете отыграть свои потери.
- Трейдинг на эмоциях.
Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.
Уровень сопротивления постоянно пробивается ценой, которая делает все более высокие минимумы. Мы видим восходящий тренд:
Уровень поддержки постоянно пробивается ценой, которая делает все более низкие максимумы. Мы видим нисходящий тренд:
Если вы замечаете, что цена формирует более высокие минимумы, уровень сопротивление постоянно пробивается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в лонг.
Если вы замечаете, что цена формирует более низкие минимумы, уровень поддержки постоянной пробивается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в шорт.
Есть разные способы войти в рынок, и нет лучшего способа сделать это. Вы должны найти для себя метод, который подходит вам больше всего. К примеру, вы можете использовать пересечение скользящих средних, откаты или пробои. Помните, что даже идеальная точка входа не сделает вас успешным, поэтому не стоит пренебрегать и другими важными аспектами торговли, такими как управление рисками, размером позиции и т. д.
Рискуйте только частью своего капитала
Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – рисковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.
Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.
Представим следующую ситуацию. Ваша торговая стратегия успешна в 50% случаев и имеет соотношение риска к прибыли 1 к 2. Далее вы получаете четыре убытка и четыре прибыльные сделки.
Если вы будете рисковать 30% от своего капитала, вы на 4-й сделке вы целиком потеряете свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Но если вы рискуете 1% от своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи.
Также не стоит забывать, что вам придется заработать гораздо больше, чем потерять, чтобы восстановить свой торговый депозит к прежнему уровеню.
Прежде чем открыть сделку, вы должны знать, в каком месте будете из нее выходить, если вы ошиблись с направлением движения. Не нужно высиживать убытки, наблюдая, как цена идет против вас до тех пор, пока не случиться маржин-колл.
Единственный способ зарабатывать деньги – это получать больше прибыли, чем убытков. Поэтому мы всегда должны избавляться от плохих сделок.
Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение. Однако мы всегда ложны сокращать размер позиции, чтобы придерживаться разумного соотношения риска к прибыли.
Для постановки стоп-лосса вы также можете использовать индикатор atr.
Не ограничивайте свою прибыль
При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.
Если мы бы вышли из сделки на уровне поддержки, мы бы пропустили последующее движение:
Трейлинг-стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли:
Способы перестановки стоп-лосса:
- По скользящей средней.
- На основании структуры цены.
- По значению ATR.
Тяжелее всего в торговле по тренду запастись достаточным терпением. Потому что цена часто будет делать откаты против вашей позиции, и вам нужно будет не поддаться страху потерять прибыль и не закрыть свою сделку.
Будут случаться ситации, когда небольшая прибыль будет оборачиваться убытком. Но вы должны помнить: несмотря на то, что процент прибыльных сделок у вас будет не так велик, возможная прибыль может быть очень большой.
Торгуйте на всех рынках
В трендовой торговле мы зарабатываем деньги только тогда, когда на рынке есть тенденция. Однако по статистике большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Поэтому, чтобы обеспечить для нашей торговой системы как можно больше возможностей, нам необходимо торговать на разных рынках, используя множество инструментов.
Вы должны следить за разными рынками, такими как индексы, облигации, валюты, энергетика, металлы, сельское хозяйство, акции. Следует обратить внимание на то, чтобы сбалансировать свое внимание на разных активах. Нам не следует уделять слишком много внимания одному рынку и обращать меньше внимания на другие. К примеру, мы можем оставить одинаковое количество активов в каждом рыночном секторе. Например, 7 валют, 7 акций и 7 индексов.
К примеру, первую половину 2014 года большинство валют торговалась в диапазоне размером в 500 пунктов, и волатильность была очень низкой:
Однако на других рынках были в это время сильные тренды:
Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль.
Разные подходы к торговле по тренду
Торговлю по тренду можно разделить на два подхода:
- Системный трейдинг.
- Дискреционный трейдинг.
Системный трейдинг
Системный трейдинг четко определяет все правила, которым вы должны следовать в своей торговле: точку входа, место взятия прибыли, риск-менеджмент и управление сделкой.
Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Этот подход широко используется крупными хедж-фондами.
Трейдер может только определять уровень риска и рынки, на которых будет производиться торговля.
Дискреционный трейдинг
Дискреционная торговля имеет менее четкие правила, которым должен следовать трейдер.
Этот подход требует постоянного участия в сделках и широко применяется индивидуальными трейдерами.
Хотя дискреционная торговля более субъективна, она по-прежнему основывается на торговом плане.
Стратегия торговли по тренду
Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно.
Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам придется ответить на следующие вопросы:
- Какой таймфрейм я буду использовать?
- Каков будет мой уровень риска в каждой сделке?
- На каких рынках я буду торговать?
- Где будет моя точка входа?
- Где я буду выходить, если цена пойдет против моей позиции?
- Где я буду забирать прибыль, если цена пойдет в мою сторону?
На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:
- Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, тренд восходящий.
- В восходящем тренде ожидаем двух касаний цены области между скользящими средними с периодами 20 и 50.
- Открываем сделку в лонг на третьем тесте.
- Стоп-лосс будет размещаться на расстоянии 2 ATR от нашей точки входа.
- Если цена пойдет в вашу пользу, сделка будет закрыта, когда цена закроется за пределами 50 MA.
Вот несколько примеров:
Альтернативный вариант торговли по тренду:
- Если 50 ema находится выше 100 ema, ищем возможность открыть сделку в лонг.
- Дожидаемся пока цена не закроется выше 50-дневного максимума.
- Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, открываем сделку на следующей свече.
- Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего максимума цены.
Никогда не переносите стоп-лосс. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Рискуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.
Торговля на откатах: как заходить в рынок по тренду?
Откат – это кратковременное движение цены против тренда.
В чем преимущества и недостатки торговли на откатах? Откат дает нам хорошую точку входа с неплохим соотношением риска к прибыли. Однако мы можем пропустить сильный тренд, потому что иногда тренды долгое время двигаются без откатов. Также мы торгуем против текущего моментума цены.
Нельзя на 100% предсказать, когда закончится откат. Однако откат должен на что-то опираться. Он не может просто висеть в воздухе. Это могут быть:
Предыдущий уровень сопротивления, который превратился в поддержку.
Поддержку, которая стала сопротивлением.
Динамические трендовые линии.
Подтверждение для входа в сделку мы получаем тогда, когда свеча закрывается в направлении действующего тренда. Это увеличивают положительную вероятность нашей торговли.
Однако иногда это может привести к тому, что вы можете пропустить хорошее трендовое движение.
Поэтому здесь нет однозначного ответа: ждать подтверждающей свечи или нет.
- Если цена находится выше 200 EMA – значит тренд бычий.
- Подождите, пока цена вернется к области поддержки.
- Далее ожидайте появления бычьей свечи в сторону тренда.
- Расположите стоп-лосс ниже минимума разворотной свечи.
- Прибыль забирайте на ближайшем уровне.
Самые лучшие точки входа будут называться структурными – это места, где будут совпадать сразу несколько условий для входа в сделку.
Цена приблизилась к уровню сопротивления, который раньше выступал в качестве поддержки. Цена касается динамических линий тренда. Возникает медвежий пин бар.
Цена касается сильного уровня поддержки. Также в этом месте проходит 200 EMA. Возникает паттерн поглощения.
Чем больше структурных факторов объединяются в одном месте на графике, тем сильнее вероятность получить прибыльную сделку. Однако количество подобных сетапов со всеми структурными факторами будет достаточно невелико. Поэтому лучше всего будет найти баланс и входить в рынок при наличии от 2 до 4 структурных факторов.
Заключение
Торгуя по тренду на форекс, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно большие движения тренда.
Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером на форекс.
Тренд на форекс и как его определить
Продолжаю тематику форекс понятий. Сегодня речь пойдет о тренде на рынке. Тренд является неотъемлемой частью рынка форекс. Умение его читать и распознавать будет иметь важное значение в вашей торговле. Статья в общих чертах опишет понимание тренда на форексе, что будет полезно начинающим трейдерам.
- Тренд что это такое?
- Типы трендов на форексе
- Как определить тренд. Индикаторы.
- Торговля по тренду
- Итоги
Тренд на форексе это?
Тренд с анлг. переводится как тенденция. В нашем случае – это тенденция движения цены в определенном направлении. Сильный тренд означает хорошее движение. Правильно войдя в позицию можно снять хороший профит. Тренд может быть на любых таймфреймах. На таймфреймах ниже Н1 тренд краткосрочный, на Н4 и выше долгосрочный. Трендом можно считать движение цены на 15 свечах и выше.
Виды трендов рынка форекс
Тенденции делятся на 3 вида:
- Восходящий
- Нисходящий
- Флэт (боковое движение)
Восходящий тренд показывает нам? что цена движется наверх (происходит рост котировок).
На графике видно, что тренд продолжался с июля 13 по май 14 года, далее следует разворот.
Нисходящий тренд – аналог восходящего в обратную сторону.
Боковое движение (флэт) – характеризуется неким коридором цены без выраженного тренда.
Каждый трейдер использует свою стратегию, таймфреймы и методы определения трендов. Недельный тренд показывает глобальное движение цены за большой период времени. В недельном тренде можно найти много локальных трендов на меньших таймфреймах. Все индивидуально.
Определение тренда самостоятельно и индикаторами
Чтобы правильно войти в позицию по тренду, нужно уметь распознавать начало и конец тенденции.
Существуют разные методы определения, начну с самостоятельного анализа.
- Началу тренда или его смене часто способствуют сильные движения цены за короткое время, далее начинается тренд
- Нисходящий тренд заканчивается флэтом (может быть длительный), далее переходит в восходящий (не всегда). Применимо и к восходящему
- Тенденция – дело медленное и плавное.
- Если тренд определился, то посмотрите движение цены на D1 и W1 для подтверждения информации
Индикаторы определения тренда
Еще тренд определяется с помощью индикаторов. Многие предустановлены в Метатрейдере и широко используются трейдерами со всего мира. Найти их можно в окне навигатор→индикаторы→трендовые.
Опишу пару популярных.
- Скользящие средние – основной и простой индикатор, показывающий направление и силу тренда. Накладываем на график 2 мувинга, 20 и 68. Быстрый с периодом 20 показывает направление тренда, 68 пересекая 20 закрепляет направление.
Bollinger – индикатор определения тренда, показывающий направление, возможные точки разворота и флэт.
Суть примерно как с мувингами, если тренд нисходящий, то свечи должны быть ниже средней линии, вдоль нижней границы индикатора, с восходящим трендом ситуация обратная. Флэт виден если цена ходит около средней линии, не подходя к границам.
Торговля по тренду
В статье самостоятельная торговля на форексе, я писал что нельзя торговать против тренда. Сейчас рассмотрим тонкости входа в рынок по тренду.
При торговле по тренду придерживайтесь следующих советов:
- Увидев сигнал, заходите в рынок в самом начале движения, контролируйте стоп лосс и тейк профит
- Если тренд уже сформирован, ищите точку входа на коррекции для дальнейшего движения по тренду
- Крайне не рекомендую входить в рынок на авось, даже если четко просматривается направление рынка
- Тренд это не стратегия, а ее часть, нельзя рассматривать его как один показатель входа в рынок
Применение тренда будет весомым дополнением к вашей системе, учитывая его вы будете лучше понимать настроение рынка. Попрактикуйтесь на демо счетах, протестируйте систему.
Создав торговую систему, не забудьте выбрать надежного брокера. Я выбираю:
Итоги
Надеюсь статья помогла начинающим трейдерам и инвесторам понять, что такое тренд и как его определять. В дальнейшем буду публиковать новый материал касательно торговых систем, в том числе с применением тренда. У кого остались вопросы, пишите в комментариях, буду рад помочь!
Виды и особенности линий тренда на Forex
Добавлено в закладки: 0
Залог успешной торговли на рынке форекс состоит в том, чтобы правильно выполнять технический анализ. Наверняка, всем известно, что «быть в тренде» означает следовать тенденции, например в моде. На рынке форекс также происходит формирование тенденций, при этом очень важно торговать в соответствии с действующим трендом. Пойти в торговле «против тренда» является значимой ошибкой.
Как образуется направленное движение
Тенденция или тренд – это направленность движения графика.
Когда спрос превышает предложение, то курс растёт. Это значит, что объём, например, валютной пары, который сейчас хотят купить по определённой цене, превышает объём, который хотят продать по действующей цене. И наоборот: когда объём валюты, который желают продать по определённой цене, превышает объём валюты, который хотят купить, курс снижается. Подробнее о взаимосвязи читайте в статье про корреляцию валютных пар.
Здесь важно приравнивать именно объёмы, которые участники торговли хотят приобрести или продать по определённой цене, а не покупают и продают по этой цене на самом деле. Это связано с тем, что объём проданной валюты приравнивается к объёму купленной валюты.
Когда спрос долго преобладает над предложением, происходит формирование восходящего тренда, то есть курс растёт. Постепенно происходит насыщение рынка и наступает момент, когда предложение превышает спрос, то есть валюту теперь в основном продают. Таким образом происходит снижение курса, а на графике формируется коррекция.
Коррекция – движение, противоположное движению предшествующего тренда и меньшее по величине.
Тренд возникает в результате изменения факторов, влияющих на спрос и предложение. Значит коррекция является действием, возвращающим цену назад, нормализирующим ситуацию на рынке, предотвращающим отклонение от основополагающих значений.
Существует понятие «взятия прибыли» (profit taking), когда на восходящем тренде торговцы, у которых открыты длинные позиции (buy), массово закрывают их, чтобы получить прибыль. Если внешние значимые факторы, увеличивающие спрос на валюту, остались прежними, то покупка возобновляется, курс повышается с превышением предшествующего наибольшего значения. Таким образом ценовое движение приобретает пространственную ориентацию и появляется тренд.
Тренды бывают 3 видов:
- Флэт – боковой тренд,
- Бычий тренд – восходящий тренд,
- Медвежий тренд – нисходящий тренд.
боковой тренд или флэт
Боковой тренд также называют словом «коридор». Подразумевается, что цена пребывает между двумя прямыми, словно в коридоре. Боковой тренд обычно сигнализирует о переменах. То есть цена накапливает силы для грядущего движения, которое окажется восходящим или нисходящим.
Восходящий тренд
Для него характерно увеличение значений каждой последующей точки максимума и каждой последующей точки минимума. Бычий тренд назван так из-за сходства с поведением этого животного. Атакуя, бык поднимает жертву на рогах. Цена на графике тоже поднимается.
Медвежий тренд
Тренд, каждый последующий минимум которого ниже предшествующего и каждый новый максимум которого ниже предшествующего. Медвежий тренд назван так, потому что медведь наваливается на жертву. Цена тоже движется вниз.
Существование тренда всегда знаменуется тремя фазами:
- Фазой накопления. В рынок заходят трейдеры, обладающие существенной информацией.
- Фазой открытия сделок торговцами, руководствующихся техническим анализом.
- Заключительной фазой, в которой открывают ордера те торговцы, которые психологически последовали за всеобщим оживлением. Они подвергают себя наибольшему риску.
Линии тренда подвержены классификации по 4 критериям:
- продолжительность тренда, то есть чем больше длина тренда, тем вероятнее, что он продолжит движение.
- Временной масштаб. Чем больше его значение, тем значимее линия тренда. Тренд недельного тайм-фрейма важнее тренда дневного тайм-фрейма. А дневной имеет преимущество в надёжности над часовым.
- угол наклона между трендовой линией и горизонтальной прямой. Чем он ближе к 90 градусам, тем значительнее эмоциональная напряжённость на рынке в данный промежуток времени.
- объём сделок – значение, напрямую зависящее от количества торговцев, которым выгодно сохранить действующий тренд.
Построение тренда
Трендовая линия – несложный в использовании инструмент графического анализа, но обеспечивающий торговца существенной информацией.
Чтобы провести линию тренда, нужно определиться с 2 точками. Для восходящего тренда – это 2 последовательные точки значимых минимумов. Для нисходящего тренда – две последовательные точки значимых максимумов. Чтобы заверить правильность движения, потребуется ещё одна точка. Вторая линия, формирующая коридор, строится параллельно первой.
Линии тренда, как видно на рисунках, представлены в виде линии поддержки и линии сопротивления и формируют коридор. Благодаря трендовым линиям несложно чётко увидеть, как движется график.
Правила силы и надёжности тренда
- Многое имеет начало и конец, а тренд – не исключение. Но чем дольше осуществляется движение, тем большее количество точек соприкосновения с линией тренда возникает. При этом, чем большее количество точек касания обнаружено, тем тренд надёжнее, а сила движения больше.
- Более пологий тренд более надёжен и скорее, что продолжит существование.
- Через какой-то временной интервал тренд ослабеет. Но всё равно вероятнее, что тренд будет двигаться далее, чем то, что он развернётся.
- Слишком крутой тренд может быстро и непредвиденно развернуться в противоположную сторону.
- Чем ближе угол наклона линии тренда к 90 градусам, тем больше эмоций на рынке и тем сильнее тренд.
Точки прорыва, разворот и ложные пробои
Тренд существует, пока ценовой график не пересечёт линию поддержки или сопротивления. Пробитие одной из этих линий укажет трейдеру на вероятность перемены направлености действующего движения, то есть послужит сигналом завершения тренда. Цена очень редко изменяет направление стремительно и кардинально, но вероятность есть.
Прорыв линии тренда может быть свидетельством того, что рынок будет и дальше двигаться по действующему тренду. Разве что угол наклона может измениться.
Изучение действующих тенденций на графике – отличная стратегия для торговли. При бычьем тренде курс растёт, поэтому возможностью получения дохода будет открытие сделки на покупку. При медвежьем тренде курс падает, то есть для получения прибыли нужно продавать.
Тренд – друг и помощник торговцев рынка Форекс, поэтому всегда нужно со вниманием относиться к его подсказкам и замечаниям, ведь друг плохого не посоветует.
6 советов как определять тренд на графиках
Не секрет, что когда дело доходит до определения тренда на рынке, нет волшебного инструмента, индикатора или набора правил, которые всегда работают.
И, не смотря на все потраченные на анализ графика усилия и тщательное определение текущего тренда, направление рынка может неожиданно измениться в любое время.
Определение тренда — не точная наука. Иногда, несмотря на все старания и попытки разобраться в графиках, рынок будет двигаться в противоположном направлении. Главное в такой ситуации не обвинять и не корить себя.
Тренд — это только одна составляющая общей торговой стратегии, на основании которой и осуществляется вход и выход из сделок. Никогда не открывайте сделку, основанную только на одном факторе, ищите как можно больше доказательств для подтверждения, слияний. Концепция слияния — метод анализа, который объединяет анализ тренда, анализ уровней поддержки/сопротивления и анализ сигналов price action.
В этой статье представлен набор фильтров для определения наиболее очевидного направление рынка, которое, вероятнее всего, и будет продолжаться в будущем.
Учтите, что тренд на рынке может выглядеть как восходящий, когда на самом деле является нисходящим. Это происходит потому, что на рынках часто бывают краткосрочные откаты, которые, как правило, обманывают трейдеров. По этой причине, рекомендуем вначале уменьшить масштаб графика и посмотреть на общую картину, а затем увеличить и детализировать.
1. Определяем «на глаз»
Первое, что нужно понять об идентификации тренда — это не точная наука. Начните с простого. Просто визуально изучите «чистый» график, без индикаторов.
Если вы попросите разных трейдеров описать рыночную ситуацию, то услышите совершенно разные версии того, что сейчас происходит Некоторые сообщат вам краткосрочный тренд, другие опишут долгосрочную и среднесрочную перспективу.
Однако, наиболее важным для идентификации является наиболее очевидный, текущий доминирующий тренд на дневном графике.
Начнем определять тренд используя как краткосрочный, так и долгосрочный анализ, который начинается с простого наблюдения за графиками.
Посмотрите, как выглядит график за последний год или два, 6 месяцев и 3 месяца. Это покажет долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное направление, соответственно. Вы получите четкое представление об общем направлении движения цены на графике слева направо. Если не получается, уменьшите дневной или недельный график и сделайте шаг назад и просто спросите себя: «этот график падает или растет?». Не надо все усложнять!
Посмотрев на общее движение цены на рынке за период от 3 месяцев до 1 года, можно легко определить тренд: вверх, вниз или боковик.
2. Определяем наиболее очевидные максимумы и минимумы свингов (свинг хай и свинг лоу)
По мере того, как происходит изменение цены на торговом инструменте, на графике можно заметить оставленные этой ценой свинг точки. Если посмотреть внимательно на эти точки, легко увидеть, в каком направлении движется рынок.
На приведенном ниже графике показан явный восходящий тренд в S&P500.
Обратите внимание на выделенные области, это свинг-минимумы в восходящем тренде, и, если вы просто сосредоточитесь на тех выделенных областях, вы увидите, что они формируют «ступеньки», шагая выше по мере движения рынка в направлении тренда…
Если рынок нисходящий, то нужно сосредоточиться на свинг — максимумах и смотреть, создают ли они «нисходящие ступеньки».
3. Более высокие максимумы (Higher Highs — HH), более высокие минимумы (Higher Lows — HL), более низкие максимумы (Lower Highs — LH) и более низкие минимумы (Lower Lows — LL)
После того, как вы отметили очевидные свинг-точки на графике, нужно определить, делает ли рынок HH и HL или LH и LL:
- HHHL – более высокие максимумы и более высокие минимумы
- LHLL – более низкие максимумы и более низкие минимумы.
Как правило, при восходящем тренде вы увидите довольно очевидный паттерн HH и HL, а в нисходящем тренде — довольно очевидную закономерность LH и LL. На графике ниже восходящий тренд, что легко идентифицировать из ясной картины более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL).
4. Отскакивает ли цена от ключевых уровней или скользящих средних?
Проверьте, как ведет себя цена по мере приближения к тяжелым скользящим средним (таким как ЕМА21) или горизонтальным ключевым уровням поддержки и сопротивления.
Цена отталкивается от скользящей средней (уровня) и движется вниз на нисходящем тренде? Отбивается от ключевых уровней и движется вверх на восходящем? Такой вид поведения цены — хороший ключ к подтверждению тренда.
Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .
Тренд и линии тренда на Форекс.
Что такое тренд? Само значение слова тренд произошло от английского Trend , что в переводе означает Тенденция . Другими словами, тренд — это тенденция, развитие события в каком-то одном, определенном направлении. Исходя из общего понятия этого термина, для финансовых рынков трендом будет называться движение цены на графике в каком-то одном направлении.
Тренд на Форекс — это выраженное движение цены валютного инструмента на графике в одном из трёх направлений:
- — вверх — это будет восходящий тренд ;
- — вниз — это будет нисходящий тренд ;
- — в сторону — боковой тренд , он же флэт, движение цены вправо в узком диапазоне, без явно выраженного направления вверх или вниз.
Искать тренд в виде нескольких свечей (баров), ориентированных в одном направлении, можно абсолютно на любом тайм-фрейме. В зависимости от временного интервала, на котором наблюдается тренд, его относят к краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному. Большинство стратегий Форекс рассматривают торговлю именно по тренду, так как именно трендовые стратегии позволяют забрать с рынка наибольшую прибыль при меньших рисках, чем те же контртрендовые стратегии. А потому тренд должен стать другом трейдера, и для этого необходимо понимать его сущность, виды и методы определения.
Выбрав правильное направление движения цены, и опираясь на сигналы торгуемой стратегии, шанс выйти из рынка с хорошей прибылью достаточно велик. И если основные сигналы на вход и выход даёт стратегия, то определять тренд трейдер может наиболее удобным способом. И лучше всего для этого подходят методы графического анализа в терминале МетаТрейдер — построение на графиках линий тренда.
Как определить тренд на графике?
Существует несколько способов определения тренда на графиках Форекс:
- — с использованием средних скользящих;
- — при помощи других трендовых индикаторов;
- — при помощи линий тренда Форекс.
Средние скользящие являются индикаторами среднего значения цены. Представляют собой кривые, которые следуют за движением цены и отображают зависимость курса валюты от времени. Если цена в течение определенного промежутка времени находится выше скользящей, которая движется вверх и при явном движении цены вверх, то можно говорить о восходящем тренде. При движении цены вниз ниже средней скользящей, также направленной вниз, можно говорить о нисходящем тренде. Ниже представлен пример нисходящего тренда, подтвержденного скользящей средней, которая проходит по максимумам движения:
Скользящая средняя на нисходящем тренде. Рис. 1. Скользящая средняя, подтверждающая нисходящий тренд.
Аналогично и другие трендовые индикаторы позволяют определять направление тренда. Их существует большое множество, и каждый трейдер сам определяет для себя наиболее удобные. А вот метод распознавания тренда путём построения трендовых линий на графиках терминала МетаТрейдер 4, по нашему мнению, является наиболее правильным. Этот метод наиболее универсальный, удобный, а сигналы от анализа линий тренда в совокупности с другими сигналами, полученными при графическом анализе в терминале MT4, позволяют находить хорошие точки входа в сделку гораздо чаще.
Построение линий тренда в терминале МетаТрейдер 4.
Инструмент Трендовая линия находится на панели инструментов терминала МетаТрейдер 4 — кнопка с наклонной чертой. При построении курсор устанавливается на первом максимуме или минимуме цены, после чего, держа нажатой левую кнопку мыши, движением курсора линия соединяется со следующим максимумом или минимумом соответственно.
Рис. 2. Инструмент Трендовая линия на панели инструментов.
Двойной клик по линии тренда выделит ключевые точки на ней и позволит корректировать положение линии тренда на графике, перетягивая линию на нужно место. Ну а клик правой кнопкой мыши позволит вызвать контекстное меню с пунктами Свойства Trendline и Удалить (рисунок 3). Если Вы откроете окно со свойствами трендовой линии (рисунок 4), то вы сможете:
- — на вкладке Общие дать название и описание этой линии, а также изменить цвет, стиль и толщину линии;
- — на вкладке Параметры указать точные координаты двух точек, по которым проведена трендовая линия, и снять галочку в чекбоксе Луч , после чего линия будет отображаться на графике как отрезок;
- — на вкладке Отображение указать, на каких тайм-фреймах будет отображаться линия тренда.
Принцип построения линий тренда — строим по максимумам (хвостам) для нисходящего движения и по минимумам (хвостам) для восходящего движения. Для построения берутся два ближайших ярко выраженных экстремума — для нисходящего тренда это будет два максимума, для восходящего тренда — два минимума.
Построение линии при тренде вверх осуществляется по минимумам восходящего движения. На рисунке 3 линия тренда построена по двум близлежащим точкам — Т1 и Т2, точка Т3 — это отбой цены от линии тренда, а точка Т4 — пробой линии тренда:
Рис. 3. Построение линии тренда при восходящем тренде.
Построение линии при тренде вниз осуществляется по максимумам нисходящего движения. На рисунке 4 линия тренда построена по двум точкам — Т1 и Т2, точки Т3 и Т4 — это отбой цены от линии тренда, а точка Т5 — пробой линии тренда:
Рис. 4. Построение линии тренда при нисходящем тренде.
Обратите внимание на рисунок 5. По мере того, как цена опускается вниз, на графике образуются новые локальные максимумы — точки Т2-1, Т2-2 и Т2-3. Так как же строить линию тренда, если на графике ещё нет точки Т2? Трендовая линия строится по первому образовавшемуся локальному максимуму (аналогичные правила действуют и для тренда вверх, только берутся локальные минимумы), а по мере образования новых максимумов, эта линия перестраивается до тех пор, пока мы не получим истинную линию тренда, о чем будет свидетельствовать тестирование ценой этой линии — точки Т3 и Т4. Цена подходит к этим точкам, но не одна свеча не закрывается выше линии тренда Т1 — Т5. И только в точке Т5 цена пробивает линию тренда, и свеча закрывается выше неё:
Рис. 3. Рис. 5 Перестроение линии тренда по мере образования новых максимумов.
При построении трендовую линию проводят не по телу свечей, а по их хвостам. У многих трейдеров бытует мнение, что линии нужно строить по телу свечи. На это можно ответить только одно — Если цена была в этой точке, значит так нужно цене! . Именно по этой причине строить линии нужно именно по хвостам свечей. Кто-то может не согласиться с нами, но этот принцип подтвержден длительным наблюдением за поведением цены возле трендовых линий — линии, проведенные по хвостам, работают гораздо лучше!
Для лучшего понимания принципов построения линий тренда Вы можете скачать бесплатный видеокурс Основы графических построений Форекс и просмотреть видеоурок Построение линий тренда и каналов в MetaTrader 4 . В видео всегда есть то, что трудно передать словами.
Отбой, пробой и ретест линии тренда.
Отбой от линии тренда — это 3-й и более подход цены к линии тренда и закрытие свечи НИЖЕ её, если она построена по максимумам, или закрытие свечи ВЫШЕ неё, если линия тренда построена по минимумам.
Пробой линии тренда — это 3-й и более подход цены к линии тренда и закрытие свечи ВЫШЕ её, если она построена по максимумам, или закрытие свечи НИЖЕ линии тренда, если она построена по минимумам.
Ретест линии тренда — возврат цены к пробитой линии тренда для тестирования её на «прочность». Если ретест состоялся, то цена отбивается от линии тренда и движется дальше, в сторону пробоя.
Правила довольно четкие, но нужно понимать один момент. Существует такое понятие, как ложный пробой линии тренда — это будет просто отбой. В чем он выражается? Для понимания смысла ложного пробоя давайте откроем участок графика, изображенного на рисунках 4-5 на меньшем тайм-фрейме:
Рис. 6. Ложный пробой линии тренда.
Рассматриваемый на рисунке 5 пример имеет тайм-фрейм 4 часа, а на рисунке 6 изображен этот же график, но на тайм-фрейме 1 час. Как видно из рисунка 6, в точках Т3 и Т4 свечи явно закрывались выше линии тренда. По правилам — это пробой трендовой линии. Но, если посмотреть на рисунок 5, то мы не увидим свечей, закрытых выше — происходит всего лишь отбой от линии. Поэтому всегда нужно проверять пробой линии тренда на старших интервалах по закрытию свечи этого интервала! И тогда Вам станет ясно — ложный это пробой или нет. Иногда, работая на графиках часового интервала, пробой трендовой линии определяется на дневном графике — только на нем, после закрытия дневной свечи, становится понятно, ложный это пробой или нет.
Важность линии тренда повышается при её тестировании ценой. Если цена колеблется, доходит до неё, отбивается и продолжает движение по тренду, то и в дальнейшем такая линия будет важным уровнем сопротивления или поддержки. Ну а третий подход цены к линии тренда практически всегда служит сигналом о том, что цена отобьется от линии и начнется флэт или небольшая (по отношению ко всему тренду) коррекция.
Трендовые линии являются поддержкой или сопротивлением для тренда в зависимости от того, где они находятся по отношению к нему. Линия под восходящим движением — поддержка, над нисходящим — сопротивление. Но в дальнейшем такие линии могут выступать уже в другой роли — линия, бывшая поддержкой, становится сопротивлением и наоборот. Это происходит тогда, когда цена пробивает линию тренда, уходит от неё на некоторое расстояние, а затем снова возвращается к ней и тестирует её.
Пробой трендовой линии.
Пробой трендовой линии будет сигнализировать как минимум об ослаблении текущего тренда, коррекции или о его развороте. Истинный пробой определяется по следующим признакам:
- — свеча, пробившая наклонную прямую, закрылась по другую сторону от неё, и прошла определенное количество пунктов — закрытие свечи хорошо различимо на графике;
- — сразу после закрытия пробойной свечи произошел ретест пробитой линии — цена вернулась к линии, протестировала её и продолжила движение по направлению пробоя;
- — в ситуациях, в которых не понятно, истинный это пробой или ложный, всегда используют старшие временные интервалы для подтверждения пробоя.
На рисунках 4-5-6 можно более подробно разобрать отбой и пробой линии тренда. В точке Т3 происходит отбой от линии — свечи хвостами выходят за линию, но не закрываются выше неё. Кстати, если открыть этот участок графика на старшем интервале — можно увидеть всего одну отбойную свечу. Откройте график валютной пары EURUSD на тайм-фрейме D1 и найдите свечу за 7 июля 2013 года — и Вы убедитесь, что это так. В точке Т4 — опять отбой. А вот уже в точке Т5 произошел пробой линии тренда по всем правилам! Хотя на рисунках 4-5 не видно ретеста линии после пробития, на часовом тайм-фрейме — рисунок 6, видно, что цена протестировала пробитую линию (и хотя она несколько пунктов не дошла до линии — но можно говорить о том, что ретест состоялся), отскочила от неё и пошла дальше в сторону пробоя.
Важные моменты по линиям тренда.
Есть несколько важных моментов по линиям тренда, о которых нужно помнить всегда и учитывать их при анализе поведения цены возле линии тренда:
- — Чем старше интервал, тем линия важнее!
- — Подход к линии тренда не гарантирует отбоя без подтверждающих сигналов!
- — 3-й подход цены к линии тренда наиболее важен!
- — Чем линия старше (построена по более важным экстремумам), тем она важнее!
- — Для построения всегда используем хвосты свечей.
- — Иногда приходится усреднять линию, чтобы было максимальное количество касаний экстремумов.
- — Если при ретесте линии тренда цена на несколько пунктов не дошла до неё — можно утверждать, что ретест состоялся.
Заключение.
Сигналы, которые можно получить, анализируя поведение цены возле линии тренда, сами по себе не дают информацию о том, нужно ли заключать сделку. Использовать их стоит только совместно с другими подтвержденными сигналами, полученными в результате графического анализа в терминале МТ4. И чем больше количество таких сигналов, тем более сильным будет общий сигнал на открытие сделки. В качестве дополнительных сигналов можно (и нужно!) использовать уровни Фибоначчи, дивергенцию, волны Вульфа и паттерны Прайс Экшен. Представьте ситуацию — на вершине трендового движения сформировалась волна Вульфа и свечная комбинация «Голова и плечи», да плюс линия шеи паттерна — это линия тренда и в то же время линия 1-3-5 волны Вульфа. Да и дивергенция на графике присутствует. Почти идеальное сочетание подтвержденных сигналов графического анализа для входа в сделку! А ведь именно такая ситуация вырисовывается на данный момент по валютной паре EURUSD на дневном интервале. Остаётся лишь правильно войти в сделку.
Конечно, в рамках одной статьи трудно полностью раскрыть тему тренда и трендовых линий. Если хотите в совершенстве освоить графический анализ в терминале МетаТрейдер 4, получить больше информации по линиям тренда и другим инструментам графического анализа, рекомендуем Вам изучить авторский бесплатный видеокурс трейдера Алексея Лободы Основы графических построений Форекс — 30 видеоуроков, выполненных в виде лекций с конкретными примерами реальной торговли и пояснениями автора курса.
Дневной восходящий тренд продолжается
Вторник, 27 Сен 2011 19:43 |