Ранжирование для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Самые важные составляющие теханализа на Форекс!

Доброго времени суток, уважаемые читатели и коллеги трейдеры!

Сегодня изучим основополагающие принципы движения цены на рынке, с помощью которых Вам будет гораздо проще анализировать рабочие финансовые инструменты!

Данный материал не относится к классическому анализу и позволяет очень грамотно и эффективно торговать на форекс!

Про виды импульсов я уже писал материал, но вкратце освежим.

Виды импульсов!

Импульс, как правило, представляет из себя свечу, которая по размеру больше 300 пунктов (пятизнак) в зависимости от пары, так как у каждой пары волатильность отличается.

Основной задачей импульса является пробитие уровня, либо разворот тренда. Если после импульсной свечи сразу же следует противоположная свеча примерно такого же потенциала, то можно считать, что импульс не состоялся и вероятен ход в противоположную сторону.

Тут главное оценить ситуацию сразу после импульса и увидеть результат. Если появился импульс, то значит есть и крупный игрок, который будет двигать цену.

Сильные импульсы!

Ниже пример. На рынке появился покупатель (мощная свеча вверх). А затем буквально сразу же появляется сильная медвежья свеча (вниз). Можно говорить о том, что продавцы вынесли покупателей!

Аналогично для продаж.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Отличительной особенностью сильного игрока является то, что цена мощно пробивает уровень. Если крупняк покупает, а толпа этого еще не видит, то движение идет с большей силой благодаря стоп лоссам толпы, которая продолжает продавать, не понимая, что тренд уже сменился.

После сильного импульса бывает лишь слабый горизонтальный откат в коридоре.

Крупный покупатель уже не пускает цену обратно. А такого же продавца нет.

Слабые импульсы.

Характерной чертой для них является наличие нормального отката после пробоя уровня.

Но, стоит понимать, что “слабый” не означает слабого игрока. Это значит, что есть еще обратная сторона. Крупный игрок не до конца набрал позицию. В таком случае появляется вертикальный откат к пробитому уровню.

Уровни в торговле на форекс!

Сейчас рассмотрим уровни, так как по сути это самое главное на рынке.

Если говорить простыми словами, то торговля на форекс сводится к следующему: цена выше уровня – покупаем, если ниже уровня, то продаем. Торгуя таким образом, Вы всегда будете на волне с крупным игроком (трендом, кукловодом, умными деньгами). Почему трейдеры терпят убытки? Потому что они пытаются поймать разворот тренда и торгуют против больших денег.

Итак, цена движется от уровня к уровню. Поэтому уровень поддержки или сопротивления – это точка, которая развернула цену. За каждым уровнем стоит определенная информация. Если появляется более важная информация (более крупные деньги), то уровень пробивается.

Тест уровня или реакция на него.

Перед пробитием цена подходит к уровню. Необходимо всегда дожидаться реакции на уровень и смотреть актуален ли еще этот уровень. Если его никто не охраняет, то можно входить в позицию!

Цена сама показывает уровни. В принципе, их видно не вооруженным взглядом. Надо лишь немного потренироваться!

К ним относятся:

  • Зеркальные уровни (были и поддержкой и сопротивлением).
  • Минимумы и максимумы волн.
  • Уровни от каналов
  • Круглые уровни.

Чем больше совпадений, тем сильнее уровень.

Естественно, что уровень на D1 сильнее чем на ТФ H1.

Как видите, на графике выше цена подошла к уровню, который было явно видно. Здесь и круглый уровень 1.58000, и канал проходит, и минимумы/максимумы волн. Цена не смогла даже пробить уровень, а не то что закрепиться за ним. Поэтому пошло движение вверх.

Подробнее об уровнях и способах их нахождения поговорим в следующих статьях!

Все больших профитов и поменьше сохатых!

2 комментария

►► http://trader-profi.ru/fxteh – Если хотите стабильно брать профит на рынке, видеть крупного игрока и знать куда двигают цену маркетмейкеры, то курс “Голая правда о теханализе для Вас”!

Как и любое движение тренд на форекс имеет свою динамику, которая позволяет понять, что сейчас происходит на валютном рынке. Именно изучение динамических показателей дает возможность трейдеру рассчитать такие важные параметры как – продолжительность сделки, размер стоп лосс и тейк профит. Профессиональному трейдеру иногда достаточно просто взглянуть на график валютной пары и уже можно сделать правильные выводы, а вот новичку следует знать, на что нужно обращать свое внимание.

Как находить уровни на Форекс и использовать их для улучшения трейдинга

Во время трейдинга большое значение для успеха имеют горизонтальные уровни на Форекс, фондовом или любом другом рынке. Они играют огромную роль вне зависимости от того, какая из торговых систем и на каком таймфрейме используется трейдером, так как с их помощью можно легко фильтровать силу получаемых сигналов и брать в работу только те, что имеют наибольший потенциал.

Как распознать

Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин. Под уровнем подразумевают зону проторговки, в которой происходит борьба между покупателями и продавцами. От ее результата зависит дальнейшее направление цены. То есть наблюдение за котировками в зоне такой проторговки уже позволяет сказать, в какую сторону с наибольшей степенью вероятности двинется рынок.

Чтобы было легче усваивать материал, нужно обратиться за помощью к наглядным примерам. На ниже предложенном графике изображена некая восходящая тенденция и сделана попытка отметить все значимые уровни, которые абсолютно одинаково строятся и используются на Форекс или любой биржевой площадке.

То есть, на графике отмечены все моменты, где происходил перелом цены, но при этом можно видеть, что в верхней части котировки замедлили рост и начали торговаться в узком диапазоне, а это также является признаком хорошего уровня. Поэтому тоже отметим его красной полоской.

Теперь на графике отмечены все уровни сопротивления и поддержки и как уже некоторые, возможно, догадались, под этим термином подразумевается не тонкая линия, а определенная область, в которой могут консолидироваться цены. То есть уровни было бы более правильно изображать следующим образом.

При изучении графиков можно видеть, что часть экстремумов будет находиться на одной идеально прямой линии, но некоторые располагаются немного выше или ниже ее. Поскольку прогнозирование цены – это не точная наука, то такие отклонения совершенно естественны и именно поэтому уровень нужно определять, как небольшую зону.

Почему уровни имеют большое значение

Чтобы ответить на вопрос о значимости уровней на Форекс, нужно уяснить, что ценой на рынке двигает толпа или те же автоматические советники, но тоже созданные людьми. Соответственно, здесь налицо некий психологический фактор, который заставляет активизироваться участников. Действительно, такой момент имеется и состоит он в том, что возле уровней заключать сделку наиболее безопасно ввиду наличия понятных точек для фиксации убытка. То есть, трейдеру здесь не так страшно поставить лимитку или непосредственно войти в рынок, как в других местах, поскольку он знает, куда выставить стоп-лосс.

Как происходит идентификация

При поиске уровней следует в первую очередь ориентироваться на локальные максимумы и минимумы. Если, к примеру, отметить только такие экстремумы, то график станет выглядеть следующим образом.

Здесь нужно обратить внимание, что линия уровня на Форекс должна быть проведена через максимальную плотность свечей графика. Что это значит? Обратимся за помощью к примеру. На нижерасположенном графике легко можно обнаружить локальный хай, через который проведем красную линию.

Однако, если внимательно изучить график, то можно видеть – целый ряд предшествующих свечей словно упирался в невидимую стену, не позволяя цене продвинуться вверх. Поэтому более мудрым будет провести линию сопротивления не по кончику хвоста, а через то значение, к которому подходила большая часть свечей. Уровень на ценовом графике тогда будет изображен следующим образом.

Такое отображение принесет значительно более точную информацию и при этом линия уровни проведена через наибольшее скопление свечей. В то же время нужно еще раз напомнить, что уровнем является зона, а не строгая полоса, поэтому изобразить сопротивление можно следующим образом.

И еще нужно понимать, что после нахождения уровня не стоит ожидать при следующем приближении к нему цена коснется его, так как котировки могут совершить, к примеру, разворот и вблизи него.

Как легче всего определить значимость

Начинающие трейдеры, как правило, испытывают серьезные затруднения при нахождении важных уровней на Форекс. Здесь им может помочь переключение графика в линейный режим, вместо барового или свечного, что позволяет более легко идентифицировать локальные минимумы и максимумы.

Однако линейный тип графика допустимо использовать только на начальных порах, потом следует обязательно переходить на свечной или баровый, так как точно находить на Форекс уровни поддержки и сопротивления можно лишь при учете торгового диапазона за выбранный период, а линейное построение обычно происходит по ценам закрытия, что является далеко не самым лучшим вариантом.

Как определить значение области

Если отметить на графике цены все взлеты и падения, то уровней выйдет довольно большое количество и поскольку не все из них одинаково важны, то необходимо понимать, как определить важность каждого отдельно взятого.

Первое, что позволяет отсеять часть ненужных уровней – количество свечей, по которым они строятся. Новички часто любят отматывать график и искать все значимые области проторговки, но на деле это лишь мешает. Считается оптимальным искать значимые области на графике по тем свечам, которые вмещаются на экране. Это около 200 свечей/баров, которые можно брать в расчет.

Выбирая временные промежутки не нужно делать их очень мелкими. Для внутридневной торговли стоит ориентироваться на дневные уровни Форекс, часовые и 5-минутные. Если же работать на дневных таймфремймах, то значимые места на графике цены следует отслеживать на месячном таймфрейме, недельном и дневном.

При нахождении уровней нужно ориентироваться на те, которые хорошо просматриваются при первом же взгляде на график. При этом нужно ориентироваться на скопление свечей, меньше придавая внимание тем зонам, на которые бары/свечи опираются своими тенями.

Если уровни располагаются рядом, то большего значения заслуживают те, на которых происходила интенсивная проторговка или происходила резкая смена тенденции. Теперь все прочитанное стоит применить на графике. К примеру, выставив все пики и падения, график стал выглядеть следующим образом.

Далее, удалим ненужные уровни и оставим только наиболее значимые из них. Процесс отсева будет происходить снизу вверх. Первый нижний уровень можно оставить, так как это локальный лой, где произошла смена тенденции с нисходящей на восходящую.

Второй снизу уровень также оставим, поскольку он указывает на область, где происходила активная проторговка. Значит, здесь покупатели и медведи мерились своими силами, а это очень важные для практического использования зоны.

Далее идет уровень, проведенный через окончание тени свечи. Но цена от этой области не сходила вниз, не было здесь и проторговки, поэтому такую линию можно убрать с графика.

Следующая линия располагается под новым локальным минимумом, от которого цена отбилась, пошла вверх и дала новый максимум. Это важный уровень, его обязательно необходимо оставить.

Следующая линия проведена через три точки, которых цена коснулась на откате от восходящего движения, что дает представление о располагающемся здесь интересе покупателей. Следовательно, стоит оставить и эту поддержку.

Следующая линия проходит через точки, которых несколько раз касалась цена, но котировки не дают какой-либо значимой реакции в этих местах – не установлены здесь ни локальные минимумы, ни локальные максимумы, поэтому такой уровень можно не брать в расчет.

Два последних уровня также оставляем, так как один из них заметен и полезен для прогнозирования дальнейшей ситуации, а другой проходит через локальный экстремум, являющийся наивысшим на данный момент.

Как один уровень может играть две роли

После того как цена проходит через тот или иной уровень, он не удаляется и по-прежнему сохраняет свою важность, так как в этом случае он просто меняет свою роль. К примеру, если цена пробьет область поддержки и закрепиться под ней, то тот же уровень станет играть роль ближайшего сопротивления.

Если же котировки после такого пробоя, вновь поднимутся выше, то это уже снова будет уровень поддержки Форекс, который следует учитывать в торговле.

Практическое применение

Работа с уровнями предполагает две основных стратегии – пробой и отскок. Начнем с последней. При приближении к значимой области трейдер обычно ищет сигнал на разворот тенденции. Наиболее часто они возникают среди значимых зон проторговки на больших таймфремймах. Такая стратегия удобна небольшим стоп-лоссом, особенно в сравнении с потенциалом прибыли.

Вторая методика предполагает пробой уровня. Здесь необходимо быть очень осторожными, так как пробои бывают ложными и цена после них обычно сильно вкатывает. Тем не менее потенциал прибыли при пробое уровней обычно выше, чем при отработке отскоков, поэтому трейдеры очень любят подобные формации. Стоп-лосс при пробое выставляется за последний локальный минимум при покупках и за максимум – при продажах.

Очень хорошо, когда торговля Форекс происходит по уровням с опорой на торговую систему. Например, разворотный сетап Price Action пин-бар стоит брать в работу, только если он возникает около уровней поддержки и сопротивления. Его появление посредине графика без опоры на уровень не является сигналом ко входу в рынок и обычно попытки новичков предугадать движение цены только лишь на основе самого пин-бара заканчивается сработавшим стоп-лоссом.

При пробое уровня трейдер также должен понимать, что вход в рынок должен происходить только после закрытия пробойной свечи, так как чрезвычайно распространенным является ситуация, когда после небольшого прокола, вызывающего срабатывания поставленных за уровнем стопов, цена вновь возвращается в область проторговки. Некоторые трейдеры даже ждут закрытия двух свечей над или под пробитым уровнем и лишь только после этого входят в рынок.

Продолжая рассматривать методики входа на пробой, стоит затронуть еще одну весьма эффективную. Состоит она в том, чтобы дождаться отката цены после пробоя. Причем этот откат уже должен закрепиться над сопротивлением или под поддержкой, а вход происходит после появления первой свечи, направленной в сторону существующей тенденции после коррекции. Немного попрактиковавшись, можно уверенно находить и использовать уровни, значительно повышая эффективность своей торговли на любом финансовом рынке.

Ранжирование для Форекс

Трейдер не умеющий грамотно строить и находить рабочие уровни форекс никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. Иначе как же ещё определять даже самый необходимый минимум — уровни stop loss и take profit. Профессионалы трейдинга не открывают ни одной сделки без определения уровней поддержки и сопротивления форекс, ведь именно они указывают на настроение рынка в конкретный момент. Естественно, что название «уровни» немного сбивает с толку любого новичка, так как по факту — это предполагаемые зоны скопления актива или же зоны недостаточного спроса или предложения. Важно с самого начала своей карьеры понимать за счет чего образуются форекс уровни. Что это не просто линии, а область цен торгуемой валюты, которую на данный момент у крупных игроков рынка не удалось пробить. На сегодня существует множество вариантов построения ценовых уровней и для того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, стоит привести и разобрать основные используемые методики.

Построение уровней на основе фигур форекс.

На самом деле так и были рождены в своей массе известные тех.анализу ценовые или так называемые — психологические уровни. В одной из тем нашего портала мы уже рассказывали вам про фигуры форекс и вы должны были заметить, что каждая из них имеет так называемую линию основного тренда (даже у треугольника, который встречается исключительно на флет участках). А в таких ценовых сетапах, как «голова и плечи» мы и вовсе строим линию на пробой. Обычно она всегда выступает линией поддержки или сопротивления на локальном рынке. Важно отметить, что именно нами предполагается под «локальностью» рынка.

Сегодня существует укоренившийся миф о том, что для эффективной торговли ключевое значение имеют такие мощные уровни форекс, которые были построены от фигур (чаще всего — двойная/тройная вершина или дно) на дневных или недельных графиках. И это и правда миф, для многих открытие на форекс уже то, что они попросту не имеют ни одной логической причины для отработки. И тонны поводов, дабы набрать активы толпы и именно за этим крупный игрок приходит на подобные ценовые области. Сбивая стоп приказы незадачливых спекулянтов. Давайте ненадолго вернемся к основам появления уровней как таковых.

Представьте себе поле сражения, где присутствует сторона красных и сторона зеленых, каждый из них бьется за участок земли. Захваченные площади несомненно укрепляются всевозможными подручными средствами и так до тех пор, пока одна из сторон не добьется желаемого. Однако подумайте, если у красных получилось задавить отряды зеленых вглубь поля, будет ли для них иметь значение то, что когда то, — лет так 5 назад на определенном участке зеленым удавалось отбить нападение? Возможно, но не такое, чтобы сильная сторона развернулась. Однако, если разведка донесет о массовой вере зеленых в то, что на имеющемся уровне «случится чудо», опытный генерал красной армии несомненно этим воспользуется. Отступив так, чтобы завлечь зеленых в ловушку. Многие уже поняли суть метафоры, однако разъясним: при подходе к старому уровню (построенному на крупных интервалах времени) крупный игрок может дать толпе прорваться , дабы спровоцировать ее на вливания дополнительных объемов. Как мы знаем, чтобы движение на рынке форекс продолжалось, необходим контрагент. И в дальнейшем поглотив объемы простых спекулянтов собьёт все их стоп приказы, тем самым прибавив топлива будущему движению и разгрузив отправляющийся поезд. А это значит, что лишь реальная ситуация внутри дня или недели может рассматриваться как значимый уровень (те места, где отряды укрепляют позиции), ведь только там маркетмейкер выставляет свои стопы и будет в дальнейшем их оберегать. Там расположены его активы. Именно так и рождаются известные нам уровни форекс, называемые поддержкой и сопротивлением. Понимая, что самые молодые участники финансовых рынков могут до сих пор не иметь понятия, как же их строить и применять расскажем о них ниже. Более опытные трейдеры могут пропустить эту часть статьи или повторить для себя основные моменты.

Трендовые линии поддержки и сопротивления.

Строятся данные уровни по направлению основного движения торгового инструмента. Как вы можете наблюдать из соответствующей картинки, образуются они по минимумам или максимумам цены выстроенным по определенной линии. Наиболее точные трендовые уровни поддержки и сопротивления образуются тремя касаниями, т.к. как мы знаем из начальной геометрии — через две точки на плоскости всегда можно провести ровную линию. Соответственно именно три касания гарантируют правильное построение форекс уровня.

С точки зрения рыночных процессов ситуация так же вполне объяснима: сильная рука создает коррекции от тренда до того момента, пока не наберет необходимые для продолжения роста или падения объемы (естественно, что собирает она их с помощью толпы). В точке, окончательной закупки актива, макретмейкер начинает очередное поглощение и движение котировок возобновляется соответственно существующему тренду. Именно по этим местам профессиональные спекулянты предпочитают передвигать приказы stop loss. Это и есть так называемое локальное состояние рынка, ведь в этих точках сосредоточены объемы крупного игрока. А значит они являются своего рода горизонтальной поддержкой или сопротивлением существующего тренда. Хотя естественно, что для более полноценного определения уровня и грамотного его использования необходимо нечто большее, чем просто завершение коррекции. Тут мы плавно подошли к следующему виду уровней форекс , назовем их для ясности — горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.

Горизонтальные поддержка и сопротивление. Зоны скопления активов.

Чаще всего подобные уровни строятся по двойным/тройным вершинам и дну, о чем мы с вами уже говорили в теме про фигуры форекс. Соответственно, чем чаще цена касается уровня, тем значительнее он для нас. Из вступления в тему построения поддержки и сопротивления вы помните, что искать их стоит именно на локальном рынке. Так сказать, пока битва в самом разгаре. Они всегда должны отражать реальную ситуацию на рынке, технический анализ далеко не прав в своем «история всегда повторяется» — это не правда, способствующая постоянной потере новичками своих средств.

И исключения здесь только подтверждают правило и мы сейчас вам объясним почему, на примере данных уровней. Мы с вами имеем двойную вершину, из теории ТА она нам означает сигнал на продажу при пробое обратного уровня (см. тему фигуры форекс) по ее максимумам мы имеем возможность провести линию сопротивления, так называемый некоторыми — потолок. И работает она не в счет повторения истории (как мы уже выяснили, крупному игроку нет до нее дела), а за счет того, что маркетмейкер защищает свою позицию. Конечно же подобная фигура (как и уровень форекс построенный нами) могут не отработаться и случится пробой, в виду того, что мы не учли объемы или появился более сильный ММ. Однако, работает двойная вершина, дно и прочие сетапы только на основе рыночного взаимодействия продавца и покупателей. То же касается и любых свечных и price action паттернов. И в заключение рекомендуем ознакомиться с нашим видением эффективного использования уровней форекс.

Уровни форекс. Профессиональный подход к торговле.

Для начала стоит запомнить, как аксиому — каждая формация или построенные вами уровни форекс обязаны быть обоснованны с точки зрения крупного игрока и толпы. Ну или же спроса и предложения. Поэтому чистое применение уровней без понимания сути зарождения рыночного движения, объемов, формации цены или хотя бы качественно подобранных индикаторов, следующих за рынком — не принесет ожидаемого результата. Однако, из всего вышеописанного мы можем принять за правило следующее выражение: рабочие уровни форекс создаются только локальными (ближайшими) движениями финансового инструмента, никакие исторические поддержки и сопротивления не могут существовать в виду того, что битва за цену там давно окончена. Крупный игрок всегда защищает только свои позиции, ему не интересна защита прошлых сетапов и фигур, созданных рыночными котировками торгуемой пары. Это важно помнить всегда, когда вы пытаетесь определить настроение рынка. Задавайтесь вопросом: имеет ли построенный вами уровень отношение к сегодняшним реалиям, относится ли он к сегодняшней битве за курс валюты. Или же является историей, на которую маркетмейкер вряд ли обратит свое внимание.

Следующее, что стоит усвоить — уровни форекс понятие эфемерное и не является доказанной истиной в первой инстанции. Рынок хаотичен, это принцип его существования, он реагирует на каждое действие более менее серьезного инвестора/спекулянта. Алгоритмизировать действия одного человека представляется трудновыполнимой, но реальной задачей (чем мы и занимаемся изучая методику i-FSR), сделать же это для миллионов участников рынка задача — невозможная. И собственно и не нужная. Рынок имеет так называемую упорядоченность только в момент прихода на него сильной руки, действия которой заключаются в следующих моментах: набрать активы для начала или продолжения роста/ падения инструмента, освободить себе путь (сбивая стопы спекулянтов), и поддерживать контрпредложения своей заявке (мы это называем «добавить топлива» или заправиться). Следствие каждого подобного действия маркетмейкера предполагает возможность построения ценового уровня. Ведь как мы помним, там где присутствует сильная рука — присутствует и упорядоченность рынка.

И конечно же, ни в коем случае нельзя принимать определенную цену горизонтальной поддержки или сопротивления за истину. Как вообще можно принять уровень форекс за безопасный, когда именно в этой точке собрана основная масса позиций простых спекулянтов (толпы)? Если мы рассматриваем любые рыночные движения с точки зрения маркетмейкер VS толпа, то все встает на свои места — несомненно данная линия поддержки/сопротивления имеет все шансы отработаться. Но нужно помнить о трех принципах действия сильной руки: набрать активы, освободить себе путь, поддержать заявку. Набор активов происходит именно в области между локальными поддержкой и сопротивлением, ваша задача при прогнозировании рынка определить откуда закупает активы маркетмейкер: с поддержки или сопротивления. Уже после этого, вы вспоминаете про пункт номер два (освобождение пути), то есть снос стоп приказов спекулянтов угадавших направление ММ. Значит здесь следует понимать, безопасного уровня нет, существует зона поддержки или сопротивления. В областях которой сильная рука закупает активы или же провоцирует толпу на противоположные его сделке трейды. Ну и конечно же поддержка собственной позиции (заявки). Для продолжения движения пары нужен постоянный контрагент. К примеру, задача маркетмейкера повышать цену на EUR/USD, значит по ходу движения ему придется создавать моменты провоцирующие толпу продавать ему необходимый товар. И соответственно, понимая вероятность появления новой сильной руки (особенно это возможно в моменты когда обычные спекулянты уже отчаялись в попытках продавать на росте пары) ММ защищает свои позиции с каждой коррекции. Так и рождаются наши трендовые линии поддержки и сопротивления.

Материал подготовлен автором методики i-FSR. А. Рожновским.

Отслеживаем крупного Игрока с помощью индикатора вертикального объема на форекс

Опубликовано 26 Сен 2015 автор: Максим 4 936 16 комментариев.

Индикаторы объема на форекс

Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажем о том как узнать почерк крупного игрока на форекс при помощи индикаторов вертикальных объемов форекс и торговой системе на их основе.

Многие начинающие трейдеры считают, что для того чтобы эффективно торговать на форекс, нужно как следует разобраться в техническом анализе. Теханализ, конечно, полезная штука, но большинство активных, влияющих на рынок событий связаны с крупными игроками. По сути, они управляют валютными котировками и основными трендами. И главный индикатор присутствия таких игроков – большие объемы сделок.

Индикаторы объема на Форекс являются главным элементом стратегии успешного трейдинга. При этом, довольно непросто найти в интернете, на тематических ресурсах хороший и обстоятельный материал по такой стратегии, я бы даже сказал практически невозможно. Основной материал, на котором основывается 95% обучающих курсов по этому направлению «Хозяева рынков», автором которой является Том Уильямс и вольная интерпретация его трудов разными «гуру» и специалистами диллинговых центров. К сожалению, кроме пересказа и адаптации его методов и практик, ничего нового авторы вебинаров, как правило, не предлагают.

Прежде чем начать работать с объемами, нужно иметь теоретическое и практическое понимание процессов, происходящих в связи с действиями воротил рынка. Необходимо очень критично воспринимать любую информацию, отсеивать лишнее и сосредотачиваться на значимом. И, конечно же, опыт здесь крайне важен. Без него, какими бы уникальными знаниями вы не обладали, хорошо заработать не получится. Необходимо научиться совмещать технический анализ с анализом объемов, поведенческими паттернами других трейдеров и действиями крупных игроков. И это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы максимально быстро понять индикаторы объема на форекс, есть отличный обучающий материал, в котором изучаются вертикальные объемы, с которым Вы сегодня познакомитесь. Это приблизит вас к рыночным реалиям и логике маркетмейкера. Обучение представляет собой 7 часов онлайн тренинга, с конкретными практическими примерами.Изучая эту стратегию, вы сможете улучшать свои результаты торговли на форекс, зарабатывать больше и с меньшими рисками.

Из курса Вертикальные объемы. Скелет системы Атрощенко вы узнаете:

• все о вертикальных объемах, почему они та интересны трейдерам;
•где и когда торгуют крупные игроки;
•как интерпретировать график согласно стратегии объемов;
•как искать и фильтровать информацию;
•как определить место и время покупки;
•о влиянии объемов на тренды;
•как находить легко находить игрока;
•все тонкости по торговле объемами.

С этими знаниями и навыками вы очень быстро станете успешным спекулянтом на форекс.

Лектор представленного обучения уже много раз публиковался на страницах нашего портала, но сегодня я хочу Вам показать видеопрезентацию его как трейдера и коучера.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Что такое ранжирование?

Из этой статьи вы узнаете не только о том, что такое ранжирование сайта в поисковых системах, но и сможете лучше понять, что именно на него влияет. Узнать больше, чем сами поисковики мы не сможем, но то, о чём они заявляли в открытую, можно и нужно использовать для улучшения своего ресурса. Об этом и пойдёт речь.

Общее описание

Этот термин означает порядок, в котором сайты выводятся в поиске по любому запросу. Каждая поисковая система имеет свои факторы влияющие на ранжирование, поэтому не всегда высокие позиции в одной ПС означают такие же – в другой. Яндекс придерживается философии искусственного интеллекта (под названием MatrixNet): люди, анализирующие выдачу, своими решениями обучают алгоритм принимать решения самостоятельно на основе накопленного опыта. По словам Яндекс, они учитывают свыше 1000 факторов, которые и составляют их алгоритм ранжирования сайтов.

Google, в свою очередь, больше полагается на ручной труд, т.к. по их мнению полная автоматизация всё равно способна допускать нелепые ошибки. Т.к. оценка сайта в этой ПС больше зависит от человеческого взгляда, то и элементы, влияющие на ранжирование, нужны в меньшем количестве. Сейчас их около 200.

Факторы

Внутренние

К этой категории относится всё, что связано с сайтом:

  • Корректная работа ресурса;
  • Оптимизация;
  • Релевантность;
  • Наличие фильтруемого содержания;
  • Частое обновление;
  • И т.д.

Если поисковый робот несколько раз попадёт на ваш сайт в тот момент, когда хостинг или сервер будут «лежать», то ПС в итоге даёт негативную оценку: нет смысла показывать людям ссылку, по которой нельзя перейти. Сюда же стоит отнести и IP, на котором расположен сайт: если на нём большинство ресурсов – бесполезные (спам, зафильтрованные сайты и т.п.), то и на ваш смотреть будут предвзято. Решается это покупкой хорошего хостинга (читайте отзывы) или отдельного IP-адреса. Стоит такая услуга, в среднем, 1-2$/месяц.

Это вообще отдельная статья и, возможно, не одна, но если говорить в общем, то в первую очередь обратите внимание на содержание материала и его структуру. Ключевые слова в Title и H1 хорошо работают, но в первую очередь ориентируйтесь на то, чтобы тот же Title цеплял посетителя, а не робота, т.к. конечная цель – трафик, а не позиции. Если вы окажетесь на первых местах без цепляющего, или просто понятного заголовка, то отпугнёте пользователя. Сюда же отнесём и оформление сниппета – текстового описания, раскрывающего суть статьи.

Структура статьи – ещё одна важная составляющая. Роботы легко отличают хорошо структурированный, разбитый на смысловые блоки текст, от набора слов и предложений, сливающихся в огромную «портянку», которую тяжело читать.

Ранее уже упоминалось о том, что такое релевантность. Вкратце, это показатель того, насколько предлагаемый материал способен ответить на запросы, по которым его ищут. Одним из важных критериев здесь является поведения пользователя (в статье про релевантность, к слову, уже затрагивались поведенческие факторы ранжирования сайта): если человек попадает на сайт, но быстро с него уходит и переключается на соседние – скорее всего, такой ресурс для него бесполезен, т.е. не отвечает на вопрос. Когда таких «сигналов» набирается достаточное количество, поисковики пересматривают позиции по таким запросам.

Опять возвращаемся к содержанию. И в Google, и в Яндексе поиск делится на 3 вида: без фильтра, с умеренной, и с жёсткой фильтрацией. Речь идёт о содержании «для взрослых»: откровенные или близкие к тому изображения, наличие нецензурной лексики – всё это может заставить ПС «переселить» такие страницы под более жёсткий фильтр, который не включён по умолчанию при поиске, что означает одно: ваш сайт просто не увидит большинство людей. Позиции есть, а трафика – нет.

Это касается как частого обновления самого сайта (добавление новых материалов), так и конкретных страничек, занимающих те или иные позиции. Общий смысл прост: если сайт обновляется, значит, он стремится быть актуальным. Это «подстёгивает» роботов заглядывать к вам всё чаще и чаще. В один день вы даже можете обнаружить «паука-быстробота» — т.е. ваши странички будут попадать в индекс поисковых систем самостоятельно в течение 24 часов (часто, что и нескольких минут).

Но даже если у вас маленький сайт со статичными страницами, и добавить к уже существующему материалу что-то новое и актуальное не получится, позаботьтесь хотя бы о регулярно появляющихся комментариях, которые индексируются ПС (например, виджет от соц. сети ВКонтакте поисковики не понимают).

Внешние

Здесь популярных и активно используемых факторов не так много, но добиться их качества не так просто.

В идеале, ссылки на ваш сайт должны приходить от пользователей. Это означает, что ваш материал пользуется спросом и просто актуален. Значит, и сайту доверия больше. Что же до покупных ссылок, то одни считают, что ПС давно может их отличать от естественных (Алгоритм Яндекса «Минусинск» призван как раз отсеять покупные ссылки, понижая сайты за их использование), а другие считают, что всё это – блеф, а даже если и правда, то отмена учёта покупных ссылок сделает выдачу только хуже, поэтому от них не избавятся.

Но даже если вы покупаете ссылки, позаботьтесь об их качестве: ищите тематические площадки с трафиком, малым количеством исходящих ссылок и высоким уровнем доверия ПС. В помощь 2 популярных сервиса проверки доноров: CheckTrust и XTOOL.

И Гугл, и Яндекс следят не только за ссылками, но и за тем, как часто и активно «мелькает» ваш сайт в соц. сетях. Здесь та же логика, что и со ссылками: чем активнее вас обсуждают и делятся информацией – тем более качественный ресурс.

У Яндекса так и вовсе есть собственный виджет социальных кнопок, который напрямую связан с Метрикой – их же сервисом аналитики. Эта связка позволяет видеть, в каких сетях, когда и сколько раз поделились той или иной записью/страницей. Само-собой, что Яндекс эту информацию учитывает и при ранжировании.

Теперь вы представляете, что такое ранжирование сайта. Поисковые системы дают веб-мастерам возможность влиять на этот процесс, но лишь до тех пор, пока вместо пользы такие ресурсы не начинают наносить вред. Полный список своих факторов ПС хранят в тайне – это козырь, который всегда оставляет последнее слово за алгоритмами.

Прибыльная система форекс. Подарочек из-за бугра

Мой пламенный привет всем любителям трейдинга и посетителям данного сайта! Сегодня как раз мы с вами рассмотрим новую прибыльную торговую систему для форекс торговли. В данном случае, темой этого обзора станет новая прибыльная торговая система на рынке форекс, которую я смог найти на одном форуме, посвященному рынку форекс.

Я несколько дней пристально наблюдал за этой по моим данным прибыльной системой, и могу вам точно сказать, что при грамотном ее использовании она может давать очень положительные результаты. Я четко понимаю и отдаю себе отчет в том, что такие кратковременные тесты не дадут полного понимания прибыльности системы, тем не менее, есть возможность сделать некоторые выводы. А тем, кому интересны самые простые подходы, стратегия где используется самый обычный светофор под маркой new поможет выйти на приличный доход.

Как раз свои выводы я хочу озвучить и вам, дорогие друзья. Представленная прибыльная система для торговли подразумевает собой использование индикаторов, то есть, потенциальные сделки открываются, когда есть четкое сочетание сигналов. Стратегия Снайпер для Форекс Дмитриева, например, построена на том же принципе. И хоть такая прибыльная система, по сути, не одна, рассматривать её мне было интересно.

Первый взгляд на стратегию

На рисунке выше вы можете видеть непосредственно установленный шаблон, где отображаются все элементы это прибыльной системы. Тут и так понятно, что в данном случае нет ничего сложного, у нас есть несколько инструментов, посредством которых мы как раз и сможем открыть необходимую сделку. О том, какие отложенные ордера размещаются на Форексе читаем на странице про ордера форекс — Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit. Тут все про отложенные ордера в MT4.

Некоторые могут подумать, мол, индикаторов очень много, и могут возникнуть проблемы с потенциальной точкой входа. Могу сказать, что такое впечатление будет во многом ошибочным, так как здесь нет ничего сложного, и даже начинающий человек после нескольких минут знакомства с прибыльной системой сможет спокойно ее использовать уже на практике. Тут ещё одна простая торговая система, про торговлю на открытие сессии в Лондоне.

Из тестов прибыльной системы мне стало понятно, что не взирая на использование достаточно низких торговых интервалов, у нас все равно будет появляться очень мало потенциальных качественных входов. Ну а сейчас, для большей наглядности, давайте мы с вами внимательно рассмотрим все компоненты, которые входят в состав этой прибыльной системы. А для тех, кто давно хотел узнать, как торговать на среднесроке «Cтратегии применяемые на h4»

7,0,1,0,0

Рассмотрим индикаторы

Target Bands. Данный инструмент представляет собой некий ценовой канал, меняющий свое направление и ширину в зависимости от того, как двигается рынок в текущий момент. Посредством данного индикатора мы как раз будем открывать ордера, а в ряде некоторых моментов, даже будем и выходить из действующей сделки. Тем временем, стратегия простых 2 стохастика — это тоже входы и выходы из сделки. Но вернемся к Target Bands.

В данном индикаторе есть медиана, которая является простым мувингом и идет четко по середине этого торгового канала. Эту среднюю линию стоит использовать только тогда, когда вы торгуете на низких временных промежутках, и посредством ее, мы будем фиксировать текущие сделки. Как и скользящие средние торговля некоторыми роботами может давать очень хороший результат. Более подробно по ссылке.

Average range multi. Это является дополнительным инструментом, посредством которого мы сможем наглядно видеть волотильность рынка за выбранный промежуток времени. В данной системе мы используем этот индикатор как своего рода фильтр. Те, кто хочет ловить волатильность сразу на многих парах могут заинтересоваться советником для торговлей несколькими активами одновременно — Money Collector.

Bressert scalper. Этот индикатор базируется в нижней части рабочего графика. В нашем случае, синие точки будут указывать нам на развитие восходящей тенденции, а розовые точки указывают на тот факт, что может развиваться нисходящая тенденция. При этом можно работать и не различать, куда идет тренд. Для этого достаточно воспользоваться роботом Wall Street Recovery Pro.

Смотреть

MA Histogram. Данный инструмент отображается внизу графика, и представляет собой гистограмму, которая в изначальном расчете базируется сугубо на мувингах. Опять же, розовые столбики гистограммы указывают на развитие нисходящей тенденции, а синие столбики – это признак восходящей тенденции. Я наблюдал за данным индикатором, и перерисовки мне не удалось заметить. К стати, существует достаточно много известных индикаторов, которые также работают без перерисовки. Например, Боллинджер о лентах Боллинджера пишет то же самое.

Если мы будем говорить конкретно о базовых активах, то тут я рекомендовал бы вам использовать пары EURUSD и GBPUSD. Я не говорю, что нельзя использовать те же кроссы, но в таком случае, качество сигналов может быть не таким хорошим.

Если мы будем говорить о временном факторе, то эта прибыльная система является скальперской и это нужно понимать. В рамках стратегии мы сможем использовать таймфреймы м5 и м15. Конкретно говоря о минутном интервале, то я советую вам воздержаться от его использования, независимо от вашего опыта.

15,1,0,0,0

Это можно оправдать тем фактом, что на таком экстремально низком интервале, рыночный шум попросту не позволит вам грамотно оценить ситуацию на рынке, дабы открыть хорошую сделку. Кстати, вот в тему робот Forex Shocker, который может помочь вам торговать тоже на низком таймфрейме M15

Потенциальные сигналы прибыльной Форекс системы

Теперь давайте с вами более детально поговорим о том, какие сигналы нам нужно ожидать для открытия сделки. Для начала есть смысл с вами детально поговорить, при каких условиях открываются покупки.

Для начала, нам стоит внимательно посмотреть на вспомогательный индикатор range multi, и там найти строчку 1 DAY. При этом нужно удостовериться, что цифра, указанная там, не превышает значение в периоде 5 Days – 30 Days.

После всего этого обращаем свое внимание на то, как цена взаимодействует с каналом. Чтобы говорить о возможном открытии сделок на покупку, стоит удостовериться, что изначально цена смогла вплотную подойти к нижнему рубежу ценовой границы.

Когда по этим параметрам у нас есть полное совпадение, то стоит обратить свое внимание на остальные инструменты. Если у нас подвальный индикатор и гистограмма одновременно окрашены в синий цвет, то в таком случае самое время открывать покупки. Исходя из примера выше, сигнал такого рода отработал себя просто замечательно! Для тех, кто хочет прикоснуться к загадке торговая стратегия под названием Оракул будет той желаемой целью, которой хочется достигнуть.

Скачать

К сожалению, показания индикатор range multi мы можем смотреть только в реальном времени, но а так мы видим, что цена визуально смогла достигнуть верхней границы условного ценового канала, и два индикатора, входящих в систему, как раз подтвердили нам потенциальную сделку.

22,0,0,1,0

Сигналы системы

И только после этого стоит рассматривать касание ценой верхней границы канала, чтобы оно было визуально четким. При всем при этом, гистограмма и точки должны подтвердить точку входа, перекрасившись в розовый цвет.

Из примера как раз видно, что у нас были все необходимые условия для открытия сделки на продажу. Мы тут можем видеть, что рынок незамедлительно двинулся вниз, а этот ордер принес бы весьма хороший профит.

Если же вы предпочитаете пипсовать и ставить перед собой очень короткие цели, то можно закрывать сделку, когда цена касается линии, находящейся по середине.

Потенциальные стопы я рекомендовал бы вам установить за визуально ближайшие пики и впадины. Да, если вы будете находить четкие сигналы, то в большинстве случаев получите прибыль, но это еще не повод забывать о стоп лоссах, помните об этом! А индикаторы кластерного объема помогут вам определить важные уровни сопротивления и поддержки, за которыми также можно размещать стоплоссы.

Делаем выводы

Особенно хочу я позитивной нотой отметить момент, что представленная система одинаково хорошо может работать как во время развития тренда, так и во время явной консолидации рынка.

Естественно, канал будет всячески подрисовываться за ценой, так как он является производным от самой цены. Да, в рамках системы мы используем низкие временные периоды, но при всем при этом, за один торговый день в рамках одной пары будет появляться не более 2-3 сигналов, годных по качеству.

30,0,0,0,1

В любом случае, эти сигналы будут очень точным, а это нам как раз и нужно для прибыльной торговли. Очень надеюсь, что эта торговая система будет вам интересна, и она поможет вам зарабатывать стабильный профит.

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Важные уровни форекс, как найти?

Приветствую друзья! Как известно на рынке цена ходит от одного уровня к другому. Где-то останавливается и делает разворот, а где-то со «свистом» пролетает.… Хотелось бы знать «сильные» уровни, и где цена может остановиться, неправда ли?

Сегодня, я хочу поговорить именно об уровнях поддержки и сопротивления на форекс.

Что же из себя представляет уровень поддержки и сопротивления? Для большей ясности дадим примерное определение.

Уровни поддержки, это те уровни, на которых происходит — противодействие движению цены при нисходящем тренде. Как будто цену что-то поддерживает, не дает ей упасть и спокойно идти вниз, пытаясь вытолкнуть вверх. Конечно, это «что-то» объемы денег и не малых.

Уровни сопротивления – наоборот, уровни, на которых происходит противодействие движению цены при восходящем тренде.

Перво-наперво, давайте определимся: зачем трейдеру нужны эти уровни и как они могут использоваться?

  • Данные уровни могут являться областями фиксации прибыли;
  • Возможно их использование в качестве уровней ограничения убытков (stop-loss);
  • Использование данных уровней для открытия позиций – входа в рынок.

Существует достаточно большое количество способов определения уровней поддержи и сопротивления на рынке форекс. Мы же рассмотрим некоторые технические способы выявления данных уровней.

Почему именно технические? Да потому, что уровни объемов еще раздобыть надо, индикаторы с подобными наворотами найти надо и купить….и.т.д (а может быть я просто плохо искал?).

А так, — все просто, что видишь, то и поёшь… то есть торгуешь. К тому же читал, да и сам замечал иногда на графиках у коллег, что «важные» уровни всевозможных объемов и прочих интересных вещей с высокой долей вероятности совпадают с обычными техническими уровнями, всякими скользящими средними и.т.д., определяемыми по простому, — «на глаз».

Так что не будем нагромождать, останемся только наедине с графиком, и каждый возьмет для себя то, что его душе ближе. А еще лучше использовать все в комплексе, чтобы торговля была более эффективной и прибыльной.

Для начала давайте рассмотрим уровни форекс, которые строит сам рынок…

Зачастую, именно вершинки и низинки волн и подволн являются неплохими уровнями поддержки или сопротивления. Тем более если они тестировались несколько раз.

На рисунке ниже показал, как цена несколько раз отбивалась от одного уровня, делая его, то поддержкой, то сопротивлением. Такие уровни находить очень просто: рынок сам их отчетливо подчеркивает. Но, естественно, использовать уровни лучше минимум от таймфрейма М15, а лучше Н1 и Н4, так оно надежнее будет.

Еще хорошим инструментом для определения важных уровней может быть сетка Фибоначчи – пересечение уровней Фибоначчи. Первая сетка натягивается на тренд (законченную волну). Вторая — на первый завершенный импульс, против данной волны.

На рисунке изобразил примерные уровни поддержки сопротивления совместно с вершинками и низинками, которые указал рынок.

Еще хорошим инструментом для определения уровней совместно с вышеперечисленными, являются наклонные каналы. Про них я уже писал: наклонный канал — незаменимый помощник, поэтому подробно останавливаться не буду.

На рисунке изобразил, как цена отбивается от наклонных каналов.

Пожалуй, на этот раз все. Мы рассмотрели некоторые способы определения уровней поддержки и сопротивления. На сколько же они эффективны, — решать вам…и рынку.

Как и любой инструмент, уровни п/с в отдельности, сами по себе навряд ли дадут качественный результат, а вот если их использовать в комплексе с другими инструментами, — в торговой системе, тогда они могут сыграть важную роль в получении вами прибыли…)

Про себя могу сказать, что в своей торговле использую уровни в основном для частичной фиксации прибыли. А также для определения таких мест на рынке, где уже не стоит торговать, даже по тренду…

Да прибудет с нами…профит).

Полезные материалы:

Статья была Вам полезна? Оставляйте Ваше мнение об уровнях на рынке.

Полезные материалы:

3 комментария

Да простит меня автор. �� Про уровни недавно написал неплохую статью. Вот выдержка:

Идентификация уровня. Постулаты.

Прежде всего, я бы хотел задекларировать несколько «постулатов», исходя из которых я оперирую понятием «уровень»:

Постулат №1. Для меня уровень — это не строго определенная цена. Как правило, под термином «уровень» я понимаю некий диапазон цен, зависящий от актива и его волатильности. Хотя не исключаю и «исполнения» уровней (особенно «исторических» или «психологических), пункт в пункт, хотя это больше редкость, чем правило.

Постулат №2. Как следствие — уровень отражаемый ЛПС (линией поддержки/сопротивления) или мувингом (т.е. тоже линией) не является 100% гарантией того, что цена не проколет его или в обязательном порядке должна его коснуться. Допускаю некоторый «люфт» в пределах уровня, в зависимости от рыночной ситуации.

Постулат №3. И, главное, уровнем я считаю не ту линию, которую вы нарисовали (или обозначили с помощью какого-нибудь инструмента тех. анализа) на графике и свято в неё верите, а тот уровень, который «видит» рынок. Рынку, по большому счету, наплевать на все, что с вами связано. На ваш депозит, на ваши взгляды, на ваш тех. анализ и на все те линии, которые вы нарисовали и, в связи с этим, на все ваши убеждения, куда должен пойти рынок. Поэтому, уровни надо видеть там, где их видит рынок. Тогда — это правильные уровни.

Постулат №4. Отсюда следствие — я верю только в те уровни, которые подтверждал рынок (вспоминаем постулат «Пробитая линия сопротивления — становится поддержкой и, наоборот, пробитая линия поддержки — становится сопротивлением»).

Постулат №5. Уровни являются не только препятствиями на пути движения цены в ту или другую сторону, исполняя функции то поддержки, то сопротивления, но еще и являются областью «притяжения цены». Т.е., если цена находится вблизи уровня (сами понимаете, вблизи — понятие относительное), то следует ожидать и теста этого уровня (с поправкой на постулат №2).

Постулат №6. И еще одним из «постулатов» в моей «теории уровней», присутствует тот факт, что в серьезных уровнях цена не может сразу пробить линию сопротивления/поддержки и, после коррекции, возвращается для ре-теста такого уровня.

Постулат №7. Как следствие, из приведенного абзацем выше наблюдения, есть еще один «постулат», который гласит: «Рынок не сразу разворачивается после теста уровня в другую сторону, а через некоторое время возвращается для теста предыдущего экстремума».

Дополнение к постулатам. Кроме этого, я бы рекомендовал при классификации уровней разделять их на два основных (ИМХО) типа. Один из них — «статичные» уровни, образованные как правило, горизонтальными ЛПС (горизонтальными каналами), психологическими уровнями (см. «магия круглых чисел»), числами Фибоначчи и историческими экстремумами. Второй тип — «динамические» уровни, которые в силу каких-либо причин меняют свое ценовое значение. К их числу можно отнести уровни образованные инструментами компьютерного теханализа (мувинги, полосы Боллинджера, Ишимоку и проч.) и наклонные ЛПС (наклонные каналы).

Статья очень большая. Там еще много всего. Оригинал здесь.

Ранжирование в Яндексе: как поставить машинное обучение на поток (пост #2)

Мы продолжаем серию публикаций о нашем фреймворке FML, который автоматизировал работу с машинным обучением и позволил разработчикам Яндекса использовать его в своих задачах проще и чаще. Предыдущий пост рассказывал о том, что такое функция ранжирования и как мы научились строить её, имея на входе лишь достаточно большое число оценок от асессоров и достаточно разнообразный набор признаков (факторов) документов по большому количеству запросов.

Из этого поста вы узнаете:

  1. Почему нам нужно подбирать новую формулу ранжирования очень часто, и как именно нам в этом помогает FML;
  2. Как мы разрабатываем новые факторы и оцениваем их эффективность.

Подбор формулы ранжирования

Одно дело — подобрать формулу один раз, а совсем другое — делать это очень часто. И мы расскажем о причинах того, почему в наших реалиях так необходимо второе.

Как уже было упомянуто, интернет быстро меняется и нам нужно постоянно повышать качество поиска. Наши разработчики непрерывно ищут, какие новые факторы могли бы нам помочь в этом. Наши асессоры каждый день оценивают тысячи документов, чтобы оперативно обучать алгоритмы новым видам закономерностей, появляющимся в интернете, и учитывать изменения в полезности уже оцененных ранее документов. Поисковый робот собирает в интернете массу свежих документов, что постоянно меняет средние значения факторов. Значения могут изменяться даже при неизменных документах, так как алгоритмы расчета факторов и их реализация постоянно совершенствуются.

Чтобы оперативно учитывать в формуле ранжирования этот поток изменений, нужен целый технологический конвейер. Желательно, чтобы он не требовал участия человека или был для него максимально простым. И очень важно, чтобы внесение одних изменений не мешало оценке полезности других. Именно таким конвейером и стал FML. В то время, как Матрикснет выступает «мозгом» машинного обучения, FML является удобным сервисом на его основе, использование которого требует гораздо меньше специальных знаний и опыта. Вот за счёт чего это достигается.

Во-первых, под каждую конкретную задачу, с которой к нам приходит разработчик, FML рекомендует параметры запуска Матрикснета, наилучшим образом соответствующие условиям и ограничениям задачи. Сервис сам подбирает настройки, оптимальные для конкретного объёма оценок — например, помогает выбрать целевую функцию (pointwise или pairwise) в зависимости от размера обучающей выборки.

Во-вторых, FML обеспечивает прозрачную многозадачность. Каждая итерация подбора формулы — это многочасовой расчёт, требующий полной загрузки нескольких десятков серверов. Как правило, одновременно происходит подбор десятка разных формул, а FML управляет нагрузкой и обеспечивает каждому разработчику изоляцию его расчётов от расчётов коллег, чтобы они не мешали друг другу.

В-третьих, в отличие от Матрикснета, который нужно запускать вручную, FML обеспечивает распределённое выполнение ресурсоёмких задач на кластере. Это включает и использование всеми единой и самой свежей версии библиотек машинного обучения, и раскладку программы на все машины, и обработку возникающих сбоев, и сохранение уже проведённых расчётов, и верификацию результатов в случае перезапуска вычислений.

Наконец, мы воспользовались тем, что на вычислительно сложных задачах можно получить весьма существенный выигрыш в производительности, если запускать их на графических процессорах (GPU) вместо процессоров общего назначения (CPU). Для этого мы адаптировали Матрикснет под GPU, за счет чего получили более чем 20-кратный выигрыш в скорости расчётов на единицу стоимости оборудования. Особенности нашей реализации алгоритма построения деревьев решений позволяют нам использовать высокую степень параллелизма, доступную на GPU. Благодаря тому, что мы сохранили программные интерфейсы, которыми пользуется FML, нам удалось предоставить коллегам, работающим над факторами, новые вычислительные мощности, не изменяя привычных процессов разработки.

Вообще преимущество процессоров GPU над CPU раскрывается на задачах с большой долей вычислений с плавающей точкой, и машинное обучение среди них ничем не выделяется. Вычислительная производительность измеряется в IOPS для целочисленных вычислений и FLOPS для вычислений с плавающей точкой. И, если вынести за скобки все издержки на ввод-вывод, включая общение с памятью, именно по параметру FLOPS графические процессоры давно ушли далеко вперёд по сравнению с обычными. На некоторых классах задач выигрыш в производительности по сравнению с процессорами общего назначения (CPU) составляет сотни раз.

Но именно потому, что далеко не все распространённые алгоритмы подходят под вычислительную архитектуру GPU и не всем программам необходимо большое число вычислений с плавающей точкой, вся отрасль продолжает использовать CPU, а не переходит на GPU.

Разработка новых факторов и оценка их эффективности

Факторы в ранжировании играют даже более важную роль, чем умение подбирать формулу. Ведь чем более разнопланово признаки будут различать разные документы, тем более действенной сможет быть функция ранжирования. В стремлении повышать качество поиска мы постоянно ищем, какие новые факторы могли бы нам помочь.

Их создание — очень сложный процесс. Далеко не любая идея выдерживает в нём проверку практикой. Иногда на разработку и настройку хорошего фактора может уйти несколько месяцев, а процент гипотез, подтверждённых практикой, крайне невелик. Как у Маяковского: «В грамм добыча, в год труды». За первый год работы FML для десятков тысяч проверок различных факторов с разными комбинациями параметров были допущены к внедрению лишь несколько сотен.

Долгое время в Яндексе для работы над факторами нужно было, во-первых, глубоко понимать устройство поиска вообще и нашего в частности и, во-вторых, иметь неплохие знания о машинном обучении и информационном поиске в целом. Появление FML позволило избавиться от первого требования, ощутимо снизив тем самым порог входа в разработку факторов. Количество специалистов, которые теперь могут ею заниматься, выросло на порядок.

Но в большом коллективе потребовалась прозрачность процесса разработки. Раньше каждый ограничивался лишь проверками, которые сам считал достаточными, а качество измерял «на глазок». В результате получение хорошего фактора оказывалось скорее предметом искусства. А если гипотеза фактора отвергалась, то по прошествии времени нельзя было ознакомиться с тестами, по которым было принято решение.

С появлением FML разработка факторов стала стандартным, измеримым и контролируемым процессом в большом коллективе. Появилась и перекрёстная прозрачность, когда все смогли увидеть, что делают коллеги, и возможность контролировать качество проведённых ранее экспериментов. Кроме того, мы получили такую систему контроля качества производимых факторов, которая допускает плохой результат с гораздо меньшей вероятностью, чем на ведущих мировых конференциях в области информационного поиска.

Для оценки качества фактора мы делаем следующее. Разбиваем (каждый раз новым случайным образом) множество имеющихся у нас оценок на две части: обучающую и тестовую. По обучающим оценкам мы подбираем две формулы — старую (без тестируемого фактора) и новую (с ним), а по тестовым — смотрим, какая из этих формул лучше. Процедура повторяется много раз на большом количестве разных разбиений наших оценок. В статистике этот процесс принято называть перекрёстной проверкой (cross-validation). Нам она позволяет убедиться в том, что качество новой формулы лучше старой. В машинном обучении такой метод известен как уменьшение размерности с использованием wrappers. Если оказывается, что в среднем новая формула даёт заметное улучшение качества по сравнению со старой, новый фактор может стать кандидатом на внедрение.

Но даже если фактор доказал свою полезность, нужно понять, какова цена его внедрения и использования. Она включает в себя не только время, которое разработчик потратил на проработку идеи, его реализацию и настройку. Многие факторы необходимо рассчитывать непосредственно в момент поиска — для каждого из тысяч документов, найденных по запросу. Поэтому каждый новый фактор — это потенциальное замедление скорости ответа поисковой системы, а мы следим, чтобы она оставалась в очень жёстких рамках. Это значит, что внедрение каждого нового фактора должно быть обеспечено увеличением мощности кластера, отвечающего на запросы пользователей. Есть и другие аппаратные ресурсы, которые нельзя расходовать безгранично. Например, себестоимость хранения в оперативной памяти каждого дополнительного байта на документ на поисковом кластере составляет порядка 10 000 долларов в год.

Таким образом, нам важно отбирать из многих потенциальных факторов только те, у которых соотношение прироста качества к издержкам на оборудование будет самым лучшим — и отказываться от остальных. Именно в измерении прироста качества и оценке объёма дополнительных затрат и состоит следующая после подбора формул задача FML.

По нашей статистике, на оценку качества факторов перед их внедрением уходит существенно больше вычислительного времени, чем на подбор самих формул. В том числе потому что формулу ранжирования нужно многократно переподбирать на каждый фактор. Например, за прошлый год примерно на 50 000 проверок было потрачено около 10 млн машиночасов, а на подбор формул ранжирования — около 2 млн. То есть большая часть времени кластера тратится именно на проведение исследований, а не на выполнение регулярных переподборов формул.

Как на любом зрелом рынке, каждое новое улучшение даётся гораздо тяжелее, чем предыдущее, и каждая следующая «девятка» в качестве стоит кратно дороже предыдущей. У нас счёт идёт на десятые и сотые доли процента целевой метрики качества (в нашем случае это pFound). В таких условиях приборы измерения качества должны быть достаточно точными, чтобы уверенно фиксировать даже такие малые изменения.

Говоря про аппаратные ресурсы, мы оцениваем три составляющих: вычислительную стоимость, объём диска и объём оперативной памяти. Со временем у нас даже выработались «разменные курсы»: насколько мы можем ухудшить производительность, сколько байт диска или оперативной памяти готовы заплатить за повышение качества на 1%. Расходование памяти оценивается экспериментально, прирост качества берётся из FML, а уменьшение производительности оценивается по результатам отдельного нагрузочного тестирования. Тем не менее, некоторые аспекты не удаётся оценивать автоматически — например, не привносит ли фактор сильную обратную связь. По этой причине существует экспертный совет, который имеет право вето на внедрение фактора.

Когда приходит время внедрения формулы, построенной с использованием новых факторов, мы проводим A/B-тестирование — эксперимент на небольшом проценте пользователей. Он нужен, чтобы убедиться в том, что новое ранжирование «нравится» им больше, чем текущее. Окончательное решение о внедрении принимается на основе пользовательских метрик качества. В каждый момент времени в Яндексе проводятся десятки экспериментов, и мы стараемся сделать этот процесс незаметным для пользователей поисковой системы. Таким образом мы добиваемся не только математической обоснованности принимаемых решений, но и полезности нововведений на практике.

Итак, FML позволил поставить на поток разработку факторов в Яндексе и дал возможность их разработчикам понятным и регламентированным образом и относительно небольшими усилиями получать ответ на вопрос о том, достаточно ли хорош новый фактор для рассмотрения к внедрению. О том, как мы следим за тем, чтобы качество фактора со временем не деградировало, расскажем в следующем — последнем — посте. Из него же вы узнаете о том, где ещё применима наша технология машинного обучения.

Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар?

Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию. Однако практически все стратегии несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль. Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам. Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

Что такое парный трейдинг?

Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар. В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной. Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

Как применять парный трейдинг на практике?

Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение. Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или CFD-конкрактов с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или фундаментальном анализе. Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар. В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

Парный трейдинг – индикаторы корреляции

Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар. На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

Скачать бесплатно индикатор: OverLayChart.zip

Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты. В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции. Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи. Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

Скачать бесплатно скрипт: Correlations.zip

Стратегия парного трейдинга

Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов. Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Тейк-профиты и стоп-лоссы в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах мани-менеджмента. Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет. Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!

Ранжирование для Форекс

Итак, после того, как мы прояснили наиболее распространенные мифы о построении уровней поддержки и сопротивления, самое время перейти к действительно важной и полезной информации! Начало серии статей Торговля от уровней форекс

Как отмечать уровни поддержки и сопротивления на графиках

Ниже приведены примеры того, как бы я построил соответствующие уровни поддержки и сопротивления на графиках некоторых наиболее распространенных валютных пар, золота, нефти и фьючерса на индекс Dow Jones на момент написания этой статьи. Над каждым рисунком имеется подробное пояснение, где и почему я отметил тот или иной уровень.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Давайте посмотрим на дневной график валютной пары евро/доллар. Обратите внимание на красные и синие линии, обозначающие соответственно долгосрочные (или ключевые) и краткосрочные уровни. Такое же обозначение будет на всех рассматриваемых нами примерах – надеюсь, это сделает приведенную здесь информацию более удобной и позволит легче отличать то, что я называю ключевым уровнем, от краткосрочных и не столь значительных.

В этом примере рынок явно находится в коридоре и торгуется между уровнем сопротивления 1.3140 – 1.3170 и уровнем поддержки 1.2830. Это и есть те самые уровни, которые я бы назвал ключевыми для данного дневного графика пары EUR/USD. Внутри коридора мы можем заметить несколько краткосрочных уровней, которые также имеют значение, но, как мы уже говорили, гораздо менее важное. Особого внимания заслуживают лишь два краткосрочных уровня сопротивления, которые мы тоже отметили на графике. Один из них расположен около 1.3070 и пересекает максимум свечи, сформировавшейся 5 октября, при этом он проходит через тела и хвосты формирующихся с 17 по 23 октября последующих свечей. Этот пример наглядно иллюстрирует, что уровни поддержки и сопротивления могут быть значительными, даже если они не проходят через максимумы и минимумы.

То же самое мы можем увидеть и при рассмотрении ключевого сопротивления – обратите внимание на то, как линия 1.3140 не касается максимумов свечей от 14 и 17 сентября (1.3071). Это говорит о том, что иногда поддержка и сопротивление – это скорее некий диапазон или зона, нежели линия, проходящая через конкретное значение. В данном примере сопротивление представляет собой небольшую зону от 1.3140 до 1.3071.

Необходимо также обратить внимание на сформировавшийся 18 октября внутренний бар, после которого рынок провалился вниз, а затем предпринял попытку вернуться на исходную позицию и пробить данный уровень сопротивления, от которого в дальнейшем, как мы можем видеть, направился вниз. Это некоторые более тонкие вещи, которые Вам необходимо помнить, когда Вы рисуете уровни на своих графиках… особенно это касается краткосрочных уровней. Точки пробоев, последовавших после формирования внутренних баров, часто играют роль уровней поддержки или сопротивления, пусть даже и краткосрочных.

У меня для Вас есть один прекрасный совет: когда Вы строите на форекс уровни поддержки и сопротивления на своем графике, в первую очередь отмечайте долгосрочные ключевые уровни и лишь затем краткосрочные. Такой подход позволит Вам получить общее представление о текущей ситуации на рынке и избавит от лишней рутинной работы при проведении анализа.

Как я уже не однократно говорил, чаще всего уровни поддержки и сопротивления чаще всего представляют собой не точное значение, а некие ценовые диапазоны. На приведенном ниже графике мы можем видеть прекрасный пример зоны от 1.6270 до 1.6310, выступающей в роли сопротивления.

Ключевые поддержки и сопротивления, как правило, представляют собой уровни, от которых цена оттолкнулась с силой, после чего произошло ее значительное движение вверх или вниз, или же это могут быть уровни, которые цена неоднократно тестировала на прочность. Необходимо учитывать, что краткосрочные уровни приводят к гораздо меньшим ценовым движениям и значительно легче преодолеваются, нежели ключевые. Рассматриваемый график наглядно подтверждает оба этих утверждения.

В этом примере мы рассмотрим дневной график AUDUSD, на котором мы можем видеть, что цена торгуется в достаточно широком канале между 1.0612 и 1.0175. Мы обозначим уровень 1.0612 в качестве ключевого сопротивления, поскольку цена дважды тестировала его, и каждый раз это приводило к значительному снижению. Аналогично уровень 1.0175 обозначим в качестве ключевой поддержки, потому что он четырежды тестировался, что приводило к сильным ценовым движениям. Краткосрочный уровень 1.0410, безусловно, значимый, но, разумеется, не столь сильный как рассмотренные выше ключевые уровни. Как Вы сами видите, при построении уровней и определении того, что более значимо, а что менее, многое зависит от Вашей личной интерпретации графика. Однако, несмотря ни на что Ваши рассуждения должны иметь логическую основу — нечто вроде «я отметил этот уровень, потому что он тестировался ценой несколько раз» или «этот уровень приводил цену к сильному движению» и т.д.

Price Action: Уровни поддержки / сопротивления

В торговле на форекс очень большое значение имеют уровни поддержки / сопротивления. На них стоит обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы торгуете, будь это Price Action, либо любая другая торговая система. Уровни помогут улучшить ваш трейдинг многократно. В данном уроке мы поговорим о том что такое уровни поддержки/сопротивления, как их строить, на какие уровни стоит обращать внимание и, самое главное, как нам их применять в собственной торговле на валютном рынке Forex.

Что такое уровень?

Уровень — это место излома тренда или «проторговки». На нем происходит некая борьба между продавцами и покупателями, от исхода которой зависит — продолжит ли цена первоначальное движение или развернется и пойдет в другую сторону. Уровнем поддержки/сопротивления называют любой предыдущий пик или впадину. Давайте разберём это наглядно на теоретическом графике цены.

Представим, что у нас сейчас есть график с восходящим трендом.

Давайте отметим уровни на данном графике.

Я выделил их красными линиями:

Так же в конце нашего графика вы можете заметить, что цена находится на одном уровне и постоянно во что-то упирается. Это называется проторговкой.

Её можно считать за уровень, поэтому давайте так же отметим её красной линией:

Таким образом, мы нашли на графике все уровни.

Сразу же хочется сказать, что уровень — это не прямая линия, которая совпадает пункт в пункт с некой ценой на графике, а зона, в которую входит некоторое пространство вокруг неё:

На данном графике вы сразу могли увидеть, что некоторые локальные максимумы и минимумы лежат на одной прямой. Но при этом есть и тот, что лежит чуть ниже других. Это нормально, потому что он всё также находится в зоне нашего отмеченного уровня.

Итак, уровень – это точка возможного разворота цены или, другими словами, место увеличения активности трейдеров. У вас наверняка возник вопрос: «А почему это место так привлекает трейдеров?» Подобную реакцию рынка вызывает скопление лимитных ордеров продавцов и покупателей. Почему они выставляют свои лимитные ордера? Ответ будет очень прост. Всё потому что им очевидно, где поставить стоп-лосс. Это особенность человеческого восприятия, ведь на рынке торгуют не только роботы, но и люди.

И кроме того, замечу, что роботов программируют люди, которые осознают, что на рынке торгуют люди. Они понимают, что вместо того чтобы заходить на непонятном пространстве, где неясно, как ставить стоп-лосс, человеческий мозг будет искать то, за что можно зацепиться. Ему свойственно входить в рынок на подобных изломах.

Уровень — это скопление лимитных ордеров продавцов или покупателей. Так как на уровнях наблюдается высокая активность трейдеров, уровни являются возможным местом для разворота цены или увеличением её активности.

Как же находить уровни и строить их на графике?

Перед тем как начать отмечать уровни на графике, в первую очередь мы должны обратить внимание на экстремумы, то есть крайние точки: максимумы и минимумы графика.

Как правило, уровни обычно отмечают на графике красной линией, которая есть в панели инструментов MetaTrader 4:

Проводим уровни по крайним точкам свечей, при этом стараемся проводить их через зону максимальной плотности баров.Что это означает? К примеру, на графике у нас присутствует точка экстремума.

Она выделяется своим хвостом:

Казалось бы, нужно строить уровень по её хвостику, но если взглянуть на график внимательно, то можно увидеть, что цена отбивалась несколько раз от препятствия, которое не давало ей пройти наверх. Именно по этой причине нам нужно сдвинуть уровень чуть ниже хвоста:

С одной стороны, он наиболее близок к наивысшей точке, но в тоже время проходит через области с максимальной плотностью свечей.Это даёт более оптимальную картину.

И я ещё раз напоминаю вам, что уровень – это не линия, а зона. Мы смотрим на линию, но помним, что на деле она может иметь примерно вот такую область влияния на графике:

Замечу, что цена не обязана дойти до нашей линии пункт в пункт. Она может развернуться и пойти в обратную сторону, не дойдя до построенного нами уровня. Поэтому представляйте себе некую зону и работайте внутри неё.

Как найти уровни если вы новичок?

Новичкам бывает сложно увидеть пики и впадины на графике. Всё потому, что у них недостаточно опыта. В данном случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.

На первых порах будет лучше использовать именно его.

В дальнейшем вы сможете делать это на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому как на нем отображаются крайние ценовые точки, хвосты и тени свечей, а построенные уровни без них будут, мягко говоря, неточными.

Так же для тренировки построения уровней вам может пригодиться индикатор ZigZag:

Он поможет вам отмечать уровни на графике:

Но я рекомендую вам не использовать индикаторы, а находить уровни вручную.

Как выбрать значимые уровни?

После того как на графике отмечены все пики и впадины, может показаться, что уровней на графике слишком много.

А если вы отмотаете график назад и отметите все уровни там, то в итоге у вас получится график, изрисованный горизонтальными линиями. И ничего кроме уровней на нём не останется. Как же быть и что с этим делать? Для начала вы должны понять, что не все уровни заслуживают вашего внимания. В первую очередь не смотрите далеко. Отматывать график на несколько лет назад не требуется.

Вы должны понять, что трейдеры смотрят на текущий экран. Проще говоря, нужно смотреть на то, что влезает в монитор, а это примерно 200 свечей. Поэтому расстояние, на которое нам нужно обращать внимание при нахождении уровней на графике – это примерно 200 пунктов или один экран. Если недалеко от пределов экрана был сильный минимум или максимум, то при расстановке уровней его стоит учитывать.

Для примера, стоит отметить экстремальное значение Франка:

Так как подобные экстремумы сильно выделяются на графике, трейдеры будут помнить о них достаточно долго, потому и забывать их не стоит.

Старайтесь отмечать чёткие уровни, которые видны невооруженным глазом. На них обращает внимание наибольшее количество трейдеров. Если вдаваться в технические детали чуть глубже, то вначале мы отмечаем экстремумы, они наиболее важны при развороте цены. Далее отмечаем уровни, образованные длинными хвостами — это не что иное, как сбор стоп-лоссов. Цена производила движение, обогащая маркетмейкеров. Трейдеры эти уровни запоминают и в будущем используют в торговле.

Кроме того, нужно отмечать уровни, от которых произошло импульсное движение с пробитием локальных минимумов и максимумов. И, конечно же, мы отмечаем уровни там, где была сильная продолжительная проторговка, когда цене не давали идти вверх или вниз.

Теперь, когда я дал вам информацию о том, на какие уровни стоит обращать своё внимание, давайте отредактируем их в нашем примере.

Вот так выглядел наш график с отмеченными ранее на нём уровнями:

Начнём редактировать снизу, слева направо. Самый нижний уровень был экстремум. После него произошло движение цены, которое пробило локальные максимумы, то есть дало нам новую точку high.

Отсюда делаем вывод, что данный уровень мы оставляем.

Следующий уровень дал нам примерно такую же информацию, как и предыдущий, но здесь была проторговка. Цене не давали идти ниже продолжительное время. На нём присутствует определённая сила. От него покупают какие-то крупные позиции.

Поэтому его мы также оставляем:

На нём идёт консолидация и ниже определённого уровня цене идти не дают.

Следующий уровень мы отметили, основываясь на длинном хвосте свечи. Но хорошего движения вниз она не дала, поэтому данный уровень мы убираем:

Здесь не было движения, которое дало бы нам новые локальные минимумы. Если бы от данного пин-бара цена пошла бы вниз, то тогда уровень имел бы место быть. Но так как движения не было, значит и не было результата.

Следующий уровень нужно выставить аккуратно, что бы он проходил через локальный минимум и при этом захватывал свечи позади себя. Этот уровень дал нам новую точку high, поэтому его мы оставляем.

Далее мы провели уровень, так как цена три раза его касалась и в последствие дала новый high:

Это означает, что его мы оставляем.

Для следующего уровня может показаться, что цена его учитывает. Но новых локальных минимумов и максимумов по сравнению с предыдущим не было, поэтому его мы удаляем:

Его очень легко заметить на графике. Он выделяется, а значит уровень, проведённый через него, мы оставим. Он привлечёт трейдеров и возможно принесёт нам пользу. И последний уровень находится на самом верху. На данный момент он проведён по экстремуму. Поэтому он остается на графике. Вот таким образом мы отредактировали наш график и очистили его от ненужных уровней.

В данной статье мы с вами рассматриваем уровни поддержки и сопротивления. Я их обычно называю просто уровни. Но если разграничить эти понятия, то получится, что уровни поддержки – это уровни, которые мешают цене уйти ниже. А уровни сопротивления – это уровни наверху, которые мешают цене уйти выше.

Наш последний проведённый уровень будет некоторое время является сопротивлением для цены. Он будет сопротивляться её дальнейшему движению наверх.

Смена ролей поддержки и сопротивления

И как вы могли уже догадаться, поддержка может стать сопротивлением после того, как было осуществлено пробитие уровня вниз.

К примеру, вот этот уровень долгое время являлся поддержкой. После того как его пробили, он на некоторое время стал сопротивлением:

Когда цена пробила его вверх, он снова стал уровнем поддержки. Запомните, если цена находится выше уровня, то это поддержка, а если наоборот, то это сопротивление. Смена ролей уровней на графике — нормальное явление.

Как понять что уровень был пробит?

Иногда на графике происходит зигзагообразное движение цены. Из-за этого можно запутаться, какой уровень к чему относится. Цена идёт зигзагом и пробивает его туда и обратно.

Поэтому существует очень простой критерий уровней. Что бы понять, что уровень пробит, нужно взглянуть на две цены закрытия свечей на уровне. Если уровень был пробит в первый раз, а затем было повторное его пробитие, то это означает, что уровень пробит. В этом нет ничего сложного, главное внимательно следить за графиком.

Как использовать уровни в торговле на Форекс?

Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.

К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:

У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.

Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.

Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:

Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:

Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?

На разных таймфреймах уровни имеют разные значения.

Уровень поддержки и сопротивления на дневных графиках гораздо значительнее, чем на часовых. Поэтому если вы торгуете внутри дня, то советую определять уровни на дневных графиках или на Н4. А торговать можно на тайм фрейме, на котором вы привыкли.

Заключение

Старайтесь не выдумывать лишние уровни только для того, чтобы оправдать свой вход в рынок. Если уровни находятся рядом друг с другом, то ориентируемся на ближайший. Помним, что они обрабатываются справа налево. Кроме того, не забываем, что отскок от уровня более вероятен, чем его пробой.

Если вы торгуете уровни, а не только используете их в качестве ориентиров для стоп-лоссов и целей, то можно использовать: пробой, отбой и ложный пробой уровня. Но об этому нас есть отдельные видео уроки.

Уровни в торговле будут гарантировано полезны при работе с любой стратегией. Поэтому перед тем как войти в рынок, не поленитесь их отметить на графике. Они укажут вам, где лучше войти в рынок, и помогут вам выставить стоп-лосс.

Как анализировать рынок Форекс с помощью индикаторов

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Добрый день, уважаемые читатели! Тема сегодняшней статьи – индикаторный анализ на рынке Форекс. В предыдущем материале «Базовые принципы технического анализа — стратегии и тренды в Форекс» мы говорили о графических методах, сегодняшний материал научит вас оптимизировать данный процесс (а чуть позже поговорим о новостной аналитике на Forex).

Сразу отметим, что индикаторный анализ не может полностью заменить графический, некоторые трейдеры торгуют совершенно без подобных вспомогательных софтов и делают огромные деньги.

Ниже мы разберем основные типы индикаторов на Forex, укажем ключевые принципы их функционирования, научимся настраивать индикаторы на графике того или иного финансового инструмента, разберем ряд прибыльных стратегий, позволяющих сразу же перейти к торговле и начать успешно зарабатывать.

Индикаторы Форекс – какие они бывают

Если вы перейдете в торговый терминал MT4 и откроете «Навигатор», то после клика на вкладочку «Индикаторы» сможете увидеть большой список разнообразных программ для анализа рынков:

Первыми во всем этом ассортименте выступают две большие группы программ: трендовые индикаторы и осцилляторы. Далее следуют индикаторы объемов, Билла Вильямса и многие другие, не включенные в отдельные категории. Познакомимся с сущностью первых трех групп.

Трендовые индикаторы Forex – это программы, которые хорошо работают на финансовом рынке при наличии тренда или тенденции. В предыдущей статье мы говорили, как определять тренд, полученные вами знания подскажут, когда трендовые индикаторы допускается использовать, а когда – нет. На основании их показателей можно достаточно точно определять, где тренд начинается, и где он заканчивается, дабы делать разумные выводы о покупке или о продаже.

Осцилляторы, наоборот, не работают при трендах, их стезя – боковой график, когда цены движутся то вверх, то вниз с амплитудой не менее 250-300 пунктов (критерии определения бокового тренда). Применять осцилляторы при наличии тенденции на рынке нельзя – они не дадут правильных показаний.

Индикаторы объемов показывают, как меняется общая сумма «вливаемых» в рынок денег в той или иной ситуации. Многие трейдеры скептически относятся к данному индикатору, они аргументируют свое мнение тем, что место индикаторов объема – на фондовых рынках, где объемы не тиковые, а денежные (об этом мы писали в первой статье «Что такое Форекс и как он работает»). Что-то разумное в данном суждении есть: ведь если один трейдер откроет позицию на доллар, а другой на миллион, объем изменится всего лишь на две единицы, это не может служить основанием для принятия торговых решений.

Таковы три основные группы индикаторов Forex. Ниже мы более детально проанализируем ярких представителей первых двух групп.

Трендовые индикаторы Форекса. Скользящее среднее

Один из первых, самый простой и самый любимый индикатор большинства биржевых игроков – Moving Average, что в переводе означает – Скользящее Среднее (или Скользящая Средняя, мы будем использовать оба варианта). Данный индикатор используется для нескольких целей:

  1. MA сглаживает случайные колебания цены, что позволяет оценивать рынок Forex более точно;
  2. По направлению линии MA можно судить о направлении тренда, определять перевес быков или медведей;
  3. MA часто используется в качестве линии поддержки, на которую цена опирается в процессе своего движения.

Существует несколько видов скользящего среднего, два наиболее популярных варианта – простое и экспоненциальное.

Формула простого тождественна формуле среднего арифметического: необходимо сложить цены нескольких дней и разделить на количество дней. Например, если анализировать период трех суток, за которые значения цены составляли 20, 60 и 40, то MA будет располагаться на уровне (20+60+40)/3 = 40.

У простого MA (другой вариант его названия – Simple MA) есть два существенных недостатка. Во-первых, по степени влияния на положение линии индикатора Forex все дни одинаковы, в то время как в процессе торговли наибольшую важность представляет непосредственный день торгов и ближайшие к нему: важна цена, которая отображается сегодня или вчера, а цены, допустим, двадцатидневной давности оказывают минимальное влияние на рынок (что это?).

Александр Элдер говорит, что простое скользящее среднее – это как собака, которая лает дважды: когда вор пришел, и когда ушел – показания индикатора меняются по двум основаниям – когда проходит очередной день и его показания принимаются во внимание (так и должно быть), и когда из периода вычеркивается предыдущий. Выше мы рассматривали три дня с ценами 20, 60 и 40, среднее составляло 40, если в третий день цена вдруг поднимется до 120 (например, из-за выхода новости) результат будет: (60+40+120)/3 = 73,(3).

Если на следующий день, когда новость потеряет прежнее значение, произойдет откат к 20, результат будет (40+120+20)/3 = 60 – цена «120» по-прежнему влияет на среднее, хотя особой важности уже не представляет.
Дабы избежать недостатков простого скользящего среднего, было создано экспоненциальное. Его формула значительно сложнее, мы не будем ее рассматривать. Экспоненциальное скользящее среднее делает цену текущего или вчерашнего дня более важной в сравнении с предыдущими, что уменьшает количество ложных сигналов.

Имеются и иные варианты, например, взвешенное скользящее среднее, когда можно самостоятельно выбирать, какому дню придавать наиболее важное значение, но данные показатели не особо часто используются.

Давайте теперь научимся устанавливать индикатор на график Forex и настраивать его. Чтобы произвести установку, достаточно выбрать требуемую программу и перетянуть ее из навигатора на график. Когда вы отпустите мышь, индикатор выдаст окно для выполнения настроек:

Период – это количество дней, по которым индикатор будет вычислять среднее значение и строить линию MA. Сдвиги, как правило, всегда устанавливаются нулевые, но при необходимости можно «подвинуть окно индикатора» (в большинстве случаев параметр меняется лишь по условиям определенной стратегии). Методов доступно много, выше мы разобрали простое скользящее среднее (Simple) и Экспоненциальное (Exponential). Следующий момент: «Применить к:», по умолчанию ставится Close – цена закрытия. Можно анализировать также Open – цены, по которым день «открылся», или точки хай и лоу – максимальные вершины и впадины. Стиль можно выбирать произвольно – какой вам больше всего по душе. Когда настройки завершены, кликаем «Ок» и получаем скользящее среднее на графике:

Если изменим настройки и выберем, допустим, сдвиг «10», линия переместится:

Тренд можно определить очень четко: сначала наблюдается рост, правда, достаточно слабый, затем, 12 августа в 13.15, закрывается последняя медвежья свеча и начинается медвежий тренд.

Вам хотелось когда-нибудь сделать для Форекс собственного торгового робота? Сейчас мы это выполним, правда, автоматически решения у нас приниматься не будут, но четкие сигналы для входа и выхода из позиции на графике появятся. Суть в следующем: мы должны поместить на график два индикатора MA с экспоненциальными скользящими средними, у которых буду неодинаковые периоды.

Допустим, у одного индикатора мы поставим период 12, у другого – 24, первый будет представлен красной линией, второй – синей. Перекрест линий – сигнал к совершению покупки или продажи, как видите, все идет идеально:

О том, можно ли делать миллиарды, слепо следуя показаниям индикаторов, и о причинах, по которым экономика все еще не рухнула, а люди работают за копейки, мы поговорим в последующих разделах.

Теперь один весьма интересный факт. Если вы перейдете во вкладочку «Осцилляторы» и найдете там индикатор MACD, то сможете похвастаться глубокими знаниями о платформе MT4, ибо данный индикатор по большей части трендовый, относить его к осцилляторам будет ошибочно. Проанализируем данный софт в этом же разделе.

На рисунке выше видно, что в индикаторе различается непосредственно линия и гистограмма. Линия MACD получается вследствие вычитания из экспоненциальной скользящей средней меньшего периода скользящей большего периода. Гистограмма умножает полученный результат на сглаживающую скользящую среднюю и рисует «столбики», которые, по логике, должны следовать за ценой, однако иногда показания индикатора и графика различаются, в этом случае можно сделать вывод о наличии выгодных возможностей для торговли.

Рассматриваемый индикатор дает больше информации, чем обычный MA. Первое, что мы здесь наблюдаем – аналогичные сигналы для входа в сделку: когда гистограмма пересекается с линией – мы воспринимаем это как сигнал на покупку или на продажу:

Второе – MACD делает возможным анализ силы быков и медведей на рынке. Если цена достигает нового максимума, и индикатор тоже рисует новую вершинку – значит, быки сохраняют первенство. Но нередко случается так, что обновление вершины на графике не сопровождается новым пиком индикатора, вывод – тенденция сильно ослабла и можно входить в сделку в обратном направлении:

В данном случае мы анализируем небольшой таймфрейм (сигнал тем вернее, чем больше временной промежуток, лучше всего наблюдать за недельным или дневным таймфреймом), однако ситуация себя оправдывает: цена достигла нового минимума, но на индикаторе вторая впадина выше предыдущей, что свидетельствует об ослаблении тенденции и готовящемся развороте, который и наблюдается.

Осцилляторы – индикаторы для бокового тренда на Forex

Вы слышали когда-нибудь термин «Гармонические колебания»? Это наблюдаемое движение волны то в одну, то в другую сторону. Как нам известно, аналогичным образом проявляет себя и боковой тренд на Форексе – цена движется в рамках коридора, отталкиваясь то от одной, то от другой вершины. Чтобы не упускать диапазон в 250-300 пунктов как минимум, продвинутые трейдеры создали осцилляторы – особый тип индикаторов для горизонтальной тенденции.

Как и любые иные индикаторы, осцилляторы сравнивают текущую цену с предыдущими. Давайте для примера нанесем на график Stochastic Oscillator, который к тому же понадобится нам в обзоре одной из стратегий скальпинга ниже. Выглядеть он будет так:

Если открыть настройки, то можно увидеть три ключевых параметра:

  1. Период %K – сколько временных периодов необходимо принимать во внимание (как и в МА);
  2. Замедление %K – эта величина может сделать колебания скользящей средней более резкими или, наоборот, более сглаженными;
  3. Период %D – это период, который принимается во внимание для получения скользящей средней (%К был нужен для построения «сплошной» линии).

Вывод о том, какие настройки указывать, вы можете сделать либо на основании графика цены, либо по условиям той торговой стратегии, по которой работаете.

В окне Форекс индикатора можно выделить три основные зоны:

  1. Зона перекупленности – за верхней границей осциллятора – быки эффективно покупали валюту, подняли ее курс слишком высоко. Любой напор рано или поздно ослабевает, поэтому из перекупленности цены часто начинают падение;
  2. Нейтральная зона – средняя линия между верхней и нижней границами (отсутствует в окне данного Forex индикатора);
  3. Зона перепроданности – за нижней границей осциллятора – теперь уже медведи виновны в сильном падении цен относительно прошлой истории.

Традиционная логика проста: в зоне перекупленности нужно открывать позиции на продажу, поскольку цена готова развернуться, а в перепроданности – покупать, ибо тренд планирует начать подъем:

Некоторые трейдеры советуют принимать решения о входе в сделку не в зонах перекупленности/перепроданности, а у нейтральной линии: если тенденция, которую мы видим на графике, по направлению совпадает с наклоном линии индикатора – открываем сделку по тренду:

На рисунке выше мы указали точку пересечения линии индикатора с нейтральным уровнем, сверили ее наклон и направление движения цены на графике, в результате получили хороший сигнал на открытие сделки.

В заключение данной информационной части скажем, что трендовые Forex индикаторы, как правило, запаздывают – перекрест скользящих средних, свидетельствующий о начале новой тенденции на рынке, происходит не в момент разворота, а после него, в результате чего трейдер, торгующий по индикатору, не дополучает часть прибыли. Осцилляторы, наоборот, спешат, и могут давать ложные сигналы из-за своей «поспешности».

Давайте уделим чуть-чуть внимания индикаторам объема и посмотрим, как они функционируют. На самом деле, все очень просто – вы аналогично перетягиваете программку на график, по высоте столбиков или наклону линий, которые она рисует, судите об увеличении/уменьшении объемов торговли:

Каких-то особенностей в настройке индикаторов объема нет – вы просто их устанавливаете, выбираете толщину и цвет линии, после чего наблюдаете и делаете выводы. Принимать решение о том, стоит ли доверять индикаторам данной группы – решать вам. На фондовых рынках они, безусловно, имеют значение, но на Форексе, где все объемы исключительно тиковые – вряд ли.

На индикаторах основано множество торговых стратегий, в частности, скальпинг. Ниже мы опишем два варианта ведения торговой стратегии, авторство над которыми принадлежит трейдеру из компании Альпари Марату Газизову.

Скальпинг с использованием индикаторов Форекс

Первая скальпинг-стратегия требует использования трендового индикатора, с которым мы знакомились в самом начале статьи – Moving Average. Мы рассматривали процесс его настройки, поэтому, в зависимости от интенсивности тенденции, оптимизируйте его для каждого конкретного случая торговли. Как мы говорили в статье «Базовые принципы технического анализа», цена движется последовательностью импульсов и коррекций. В процессе коррекции цена будет приближаться к линии индикатора, желательно, чтобы она касалась ее:

Рассматриваемая торговая стратегия приводится в действие с помощью отложенных ордеров. Мы наблюдаем в начале рынка восходящий тренд, проанализируем стратегию на его примере. Когда закрывается первая коррекционная свеча, мы ставим отложенный ордер на расстоянии одного пункта от ее верхней тени:

Если коррекция продолжается и рисуется еще одна черная свеча, мы опускаем отложенный ордер ниже – теперь уже он располагается на расстоянии одного пункта от верхней тени новой свечи:

Наблюдаем за развитием событий. Бычья свеча начинает подъем вверх, тенью цепляет отложенный ордер и открывает позицию на покупку. Стоп Лосс мы должны сразу же поставить за коррекционную свечу, над которой размещали ордер, отступив два пункта от ее нижней тени.

Поначалу мы находимся в минусе, ибо цена опустилась ниже уровня открытия позиции, но следующая свеча резко вырывается вверх. Здесь мы имеем дело с удачным примером, в большинстве же случаев соотношение прибыли и убытка 1:1 или даже хуже. Тейк Профит по данной стратегии мы не устанавливаем – необходимо подождать две или три свечи, считая от открывшей ордер, и если позиция находится в плюсе – закрыть ее целиком. Либо можно закрыть половину контракта, выставив по второй половине безубыток.

Такова первая стратегия. Для второй мы будем использовать осциллятор «Стохастик», который аналогично рассматривали выше.

У стохастического осциллятора есть быстрая линия (сплошная) и медленная (пунктир), которая сглаживает колебания. Наша задача – дождаться момента, когда обе линии будут направлены в одну сторону. Как только это происходит – открываем позицию по тренду. Ждать нужно аналогично две или три свечи, а потом закрывать сделку:

Оптимальными параметрами для индикатора в рамках данной стратегии будут следующие: Период %K – 7, Период %D – 10, Замедление – 4.

Опять же, иногда следует указывать иные параметры и сверяться с историей, чтобы принимать решения наиболее правильно и точно, вы научитесь этому в процессе торговли.

Итак, мы пролили некоторый свет на торговлю по индикаторным методам, проанализировали две качественные стратегии, которые будут давать вам стабильную прибыль.

Заключение по индикаторам Форекс

В предыдущих блоках данной статьи мы говорили об автоматических торговых системах неспроста. Дело в том, что практически все торговые роботы используют в своей основе скользящие средние или иные индикаторы, принимая на их основании решение о покупке или продаже: если произошел перекрест – открываем сделку на повышение или понижение, еще один перекрест – закрываем. Все просто…

Люди, которые пытаются торговать исключительно на основании показаний Forex индикаторов, нередко сливают весь свой капитал. Другие избирают еще более интересный путь – они за деньги покупают «идеального торгового робота», который, по словам продавца, является истинным кладезем с золотом, вкладывают огромные суммы в рынок и, как ни странно, разоряются.

Причина всегда одна – индикатор осуществляет работу до тех пор, пока рыночная ситуация на Форексе соответствует той логике, которая в него заложена. Но стоит только рынку поменяться – показания станут ошибочными. Самый элементарный пример – флет или торговый коридор при подключенном трендовом индикаторе:

Если в предшествующей тенденции все было хорошо, то когда тренд остановился, многократные перекресты скользящих средних стали подавать ложные сигналы. На осцилляторе при наличии тренда мы можем наблюдать «застой» в зоне перекупленности или перепроданности.

Отсюда вытекает элементарный вывод – индикаторных методов недостаточно для успешной торговле на рынке Форекс. В сравнении с ними даже классический (графический) анализ дает более правильные и логичные результаты. Элдер разумно отмечает, что торговый робот равносилен «автопилоту» в автомобиле – он однозначно станет причиной гибели пассажиров.

Иногда очень дорогие роботы сопровождаются историей – на старых рыночных данных указываются сделки, которые можно было бы совершить после установки автомата и суммарная возможная прибыль. Однако рынок постоянно находится в движении, старые его циклы сменяются новыми, и то, что работало в прошлом, может отказывать в настоящем. Конечно, стоит отметить, что существуют очень качественные роботы, но вы должны понимать, в какие моменты их нужно отключать, а для этого требуются глубокие знания и умение анализировать рынок.

Forex индикаторы станут для вас хорошим подспорьем в торговле, если вы будете хорошо понимать, как они действуют, в каких ситуациях будет разумнее их отключить. Не стоит вести торговлю, не понимая основ функционирования валютного рынка – тогда вы сможете защитить себя от потерь и превратить биржу Форекс в хороший источник постоянного дохода.

Какие основные термины и понятия торгового отчета MT4 должен знать новичок?

Для анализа результативности торговли и подробного изучения конкретных операций, совершенных на вашем счете, вы можете использовать функцию генерации отчетов в терминале MetaTrader 4. Для этого необходимо:

  • в терминале MetaTrader 4 зайти во вкладку «История счета»;
  • вызвать контекстное меню путем нажатия правой клавиши мыши;
  • в контекстном меню выбрать «Сохранить как отчет».

Генерация торговых отчетов может быть проведена за различные периоды времени, для этого во вкладке «История счета» в графе «Выбрать период» необходимо указать требуемый временной интервал.

Кроме того, торговые отчеты за день (Confirmation) и за месяц (Statement) в виде почтовых сообщений обычно приходят на электронную почту владельца счета, указанную при регистрации торгового счета.

Составляющие стандартного отчета:

  • Deposit / Withdrawal — величина совокупного зачисления или снятия денежных средств с депозита за период отчета. Если зачислений или снятий за выбранный период не было, то значение Deposit / Withdrawal будет равно 0.
  • Credit Facility — доступный кредит.
  • Closed Trade P/L — суммарная прибыль или убыток по закрытым сделкам за выбранный период отчета. Данный показатель характеризует финансовый результат за выбранный промежуток времени.
  • Floating P/L — плавающие прибыли и убытки по всем открытым сделкам на счете клиента на момент генерации отчета.
  • Margin — залоговые требования, необходимые для обеспечения всех открытых сделок на момент генерации отчета.
  • Balance — совокупный финансовый результат всех полных законченных транзакций и неторговых операций по торговому счету на момент генерации отчета.
  • Equity — состояние счета на момент генерации отчета, которое определяется по формуле:
    Equity = Balance + Credit + Floating profit — Floating loss.
  • Free Margin — денежные средства на торговом счете, которые могут быть использованы для открытия новых позиций, на момент генерации отчета. Вычисляется по формуле: Free margin = Equity — Margin.

Также в терминале MetaTrader 4 есть возможность генерировать детализированные отчеты, в которых, помимо основных данных счета (составляющих стандартного отчета), также содержатся и дополнительные показатели, позволяющие проводить более глубокий анализ работы на вашем счете.

Для того чтобы сгенерировать детализированный отчет, нужно:

  • в терминале MetaTrader 4 зайти во вкладку «История счета»;
  • вызвать контекстное меню, нажав правую клавишу мыши;
  • в контекстном меню выбрать «Сохранить как детализированный отчет».

Дополнительные составляющие детализированного отчета:

  • Gross Profit — общая прибыль по сделкам с положительным результатом за период генерации отчета.
  • Gross Loss — общий убыток по сделкам с отрицательным результатом за период генерации отчета.
  • Total Net Profit — чистая прибыль, разность между показателями Gross Profit и Gross Loss.
  • Profit Factor — фактор прибыльности, коэффициент, показывающий отношение Gross Profit к Gross Loss.
  • Expected Payoff — ожидаемая прибыль, результат деления чистой прибыли на количество сделок.
  • Absolute Drawdown — просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.
  • Maximal Drawdown — денежная величина, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении. Перепад между последним максимумом и текущим минимумом. Может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка, даже если торговля ведется положительно.
  • Relative Drawdown — относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита.
  • Total Trades — количество совершенных на торговом счете сделок.
  • Short Positions (won%) — количество закрытых коротких позиций (в скобках указан процент прибыльных коротких позиций от их общего количества).
  • Long Positions (won%) — количество закрытых длинных позиций (в скобках указан процент прибыльных длинных позиций от их общего количества).
  • Profit Trades (% of total) — общее количество прибыльных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).
  • Loss Trades (% of total) — общее количество убыточных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).
  • Largest Profit Trade — сделка с максимальным положительным финансовым результатом.
  • Largest Loss Trade — сделка с максимальным отрицательным финансовым результатом.
  • Average Profit Trade — средняя прибыль по сделке (Gross Profit / Profit Trades).
  • Average Loss Trade — средний убыток по сделке (Gross Loss / Loss Trades).
  • Maximum Consecutive Wins ($) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).
  • Maximum Consecutive Losses ($) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).
  • Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
  • Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
  • Average Consecutive Wins — среднее величина последовательности прибыльных сделок.
  • Average Consecutive Losses — средняя величина последовательности убыточных сделок.

Маржинальные зоны на форекс

Overton

Маржинальный зоны на форекс – это зоны маржинального требования с фьючерсных рынков. Зоны, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции.

При торговле фьючерсным контрактом на валютную пару биржа удерживает с открытой позиции покупателя или продавца определенную маржу как залог (по мажорам внутри дня она равна 500$, а при переходе на следующие сутки считается нижеописанным способом) . Логично предположить, что при приближении к конкретным уровням продавцы или покупатели фьючерсных контрактов будут вынуждены либо закрыть свои позиции (отпустить уровень) либо добавить средства и снова продать или купить контракты в зависимости от тенденции рынка (защитить уровень).

Таким образом, у нас и формируется зона поддержки/сопротивления.

Как рассчитать маржинальный уровень

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

На примере разберем, что необходимо сделать, чтобы определить маржинальные зоны по паре EUR/USD.

  1. Переходим на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
  2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX

Далее нам необходимо перейти на страницу нужного нам контракта. В нашем примере это Euro FX Futures

После этого переходим в раздел “Margins”, чтобы увидеть какие маржинальные требования у биржи относительно фьючерса на евро. Как видим – это 2100$.

Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.

Теперь нам необходимо узнать, при прохождении какого количества пунктов будет полностью удержана данная маржа. Переходим по ссылке Contract Specs (спецификация

Находим следующую информацию:

Получаем количество пунктов, после прохождения которых наступает маржинальная зона.

2100 $ / 12,5$ = 168 п.

Рассмотрим график EUR/USD. На нем отметим 168 пунктов от ближашего минимума цены Low так, чтобы цена не была закреплена выше этого уровня на американской сессии. Для уровня отметим коридор, где верхней границей будет — Low + 168*10%.

Этот небольшой уровень и будем считать – недельной контрольной зоной или маржинальной зоной.

Половина и четверть недельной контрольной зоны

Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Тоесть для игроков с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168 / 4 = 42 пункта.

Следовательно по тому же принципу что и недельную конктролью зону мы можем построить промежуточные уровни. Причем ½ значительно важнее , чем ¼ и ее в свою очередь называют дневной контрольной зоной.

На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.

Для скальперов. внутри дня, полезно бдует учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.

Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.
Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.

Почему необходимо строить маржинальные зоны от экстремумов?

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно еть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

В данной теме разбираем все, что касается анализа маржинальных уровней и торговли по ним.

Банковские уровни как инструмент теханализа

Банковские уровни – понятие на Форекс, находящееся в тени, о котором слышали немногие. Большинство участников рынка улучшают свои показатели торговли, благодаря уровням поддержки и сопротивления, другие обращают внимание на уровни Фибоначчи, но вот банковские уровни в стратегиях используют лишь единицы.

«Условно банковские уровни» — это сильные горизонтальные уровни, наличие которых поможет усилить Вашу торговую стратегию. Конечно такие уровни не увеличат депозит на 200%, но внесут в торговую стратегию новизну и еще один вспомогательный инструмент для успешной торговли.

Способ построения таких уровней возник в результате многочисленных трейдерских наблюдений за ценой. Чтобы найти банковский уровень, достаточно придерживаться простых правил:

  1. на рабочем активе перейдите на Н 1 ;
  2. найдите последнюю часовую свечу Лондонской сессии;

Важно помнить, что только грамотно проведенный технический анализ позволит приблизиться к тайне и определить банковский уровень, который выступит хорошим помощником при торговле.

Природа банковских уровней

На рынке Форекс помимо рядовых трейдеров в торгах участвуют и другие крупные игроки, которые не пользуются услугами брокерских компаний. В частности, это Центральные банки, не извлекающие прибыль от торговых операций, а регулирующие экономику в своей стране с помощью валютных спекуляций.

Сделки совершаются на международной валютной бирже, и если банк стремится купить валюту на крупную сумму, он совершает сделку по цене закрытия биржевых торгов на торговой сессии. Это говорит о том, что в этой области может произойти отскок цены.

Безусловно, утверждать со стопроцентной уверенностью мы не можем, но на практике именно в этой области происходит наиболее интенсивное движение.

Принцип действия банковских уровней (БУ) кроется в специфике функционирования Центробанков:

  1. поддержание конкурентного курса;
  2. эмиссия национальной валюты;
  3. макроэкономическое регулирование и др.

При этом важность банковских уровней несколько переоценена, и во внимание следует принимать и другие, не менее важные уровни.

Зачем же ЦБ разных стран ведут игру на курсах валют? Напомним, что основная цель – не валютные спекуляции, а поддержание национальной валюты и регулирование спроса и предложения на нее.

От банковского уровня не всегда наблюдается динамика, и, даже обозначив технически данный инструмент, понять, откуда Центробанк покупает или продает, невозможно.

Реакция на банковские уровни

Для соблюдения поставленного условия необходимо найти свечу, соответствующую Лондону. Если время отличается, прибавьте или отнимите требуемое количество часов. Уровень чертим строго по телу свечи.

Если цена закрытия меньше цены открытия («медвежья»), тогда проводим линию по нижней части тела свечи. Если зафиксирована «бычья» цена, тогда линия проводится по верхней части тела.

Банковский уровень, скорее, вспомогательный инструмент, используемый при анализе, и по силе гораздо слабее других сигналов. Отработка данного инструмента не сводится к 100%, а откаты не всегда превращаются в полноценный разворот.

Банковский уровень рекомендуют использовать как дополнительный инструмент-усилитель. К примеру, если банковский уровень сочетается с горизонтальным или другим сильным уровнем, тогда он приобретает большую значимость для открытия сделки.

Помните, что только учитывая факторы ранка в совокупности и применении грамотного торгового алгоритма Вы достигните успешной торговли.

Не забудьте оставить комментарий, мы ценим Ваше мнение!

19 подтверждённых факторов ранжирования Google

Автор: Барри Смит (Barrie Smith) – консультант по линкбилдингу в агентстве интернет-маркетинга Receptional, Великобритания.

Многие сайты и компании получают из Google больше трафика, чем из любого другого канала: контекстной рекламы, социальных сетей или даже прямых переходов. Поэтому очень важно знать, как можно улучшить позиции ресурса в поиске и избежать санкций.

В данной статье рассматриваются те факторы ранжирования, которые были подтверждены Google.

Положительные факторы

В марте 2020 года Андрей Липатцев заявил, что ссылки, контент и RankBrain – основные факторы ранжирования Google. Рассмотрим их подробнее.

Ссылки

Качество входящих ссылок – огромный по значимости фактор для Google. Сайт с небольшим ссылочным профилем может значительно улучшить свои позиции, получив всего лишь одну ссылку с авторитетной страницы или сайта.

Одна ссылка с авторитетного сайта – хороший результат. Но чем больше ссылок получает сайт, тем лучше он ранжируется.

К примеру, если компания упоминается в публикации крупного новостного сайта, то вполне возможно, что эту информацию подхватят и более мелкие ресурсы и блоги, обеспечив соответствующие ссылки.

При этом речь не идёт о наращивании количества за счёт качества. К примеру, ссылки из сомнительных каталогов и спамных комментариев вряд ли помогут улучшить позиции.

Много лет назад анкорный текст являлся основой ранжирования Google. Об этом говорится в описании исходного алгоритма поисковой системы: «Анкоры зачастую предоставляют более точные описания страниц, чем сами страницы».

Хотя анкорный текст уже не является таким же сильным фактором, он по прежнему играет значимую роль в ранжировании сайтов и страниц. Есть мнения, что со временем его роль будет и дальше уменьшаться. Но сейчас всё ещё важно получить несколько текстовых ссылок на сайт.

К примеру, в сентябре 2020 года одному из сайтов удалось подняться с десятой страницы на вторую, благодаря одной ссылке с текстом:

Здесь также важно не переусердствовать. Естественный ссылочный профиль по большей части состоит из ссылок, в анкорах которых значится название компании или адрес её сайта.

Внутренние ссылки также играют большую роль в ранжировании. Хорошие ссылки помогают улучшить позиции отдельных страниц.

В прошлом месяце компания Receptional смогла поднять свой сайт с четвёртой страницы на первую, поставив пару ссылок с популярных и релевантных постов в блоге. Однако сейчас он показывается на второй странице:

Контент

Для сайтов по-прежнему важно наличие ключевых слов в тегах title. Это не только влияет на позиции, которые сайт получает в Google, но и CTR в результатах поиска.

Если пользователь видит в заголовке страницы ключевое слово, по которому он совершал поиск, он с большей вероятностью перейдёт на сайт.

На скриншоте ниже – результаты, которых Receptional удалось достичь в прошлом месяце за счёт включения ключевых слов в title страниц:

Наличие ключевых слов в тегах H1 также является одним из факторов, которые Google учитывает в ранжировании.

После выхода Google Panda в феврале 2011 года стало понятно, насколько важное значение имеет содержимое страницы для поисковой системы.

До запуска алгоритма, благодаря ссылкам, могли ранжироваться сайты с некачественным и неинформативным контентом. Сейчас ситуация изменилась.

Всё чаще для выхода в топ органической выдачи Google нужны углублённые статьи. К примеру, по запросу «fx trading» (торговля forex) на первых позициях стали показываться информационные страницы, а не главные или целевые страницы компаний, работающих в этой отрасли:

Включение ключевого слова в URL также помогает улучшить позиции в ранжировании. Если ключ уже содержится в теге title страницы, то включать его в URL не обязательно.

Google по-прежнему определяет в URL ключевые слова, которые соответствуют поисковому запросу:

RankBrain

В октябре 2015 года главный научный сотрудник Google Грэг Коррадо подтвердил важность RankBrain в ранжировании:

«RankBrain – один из сотен сигналов, которые алгоритм учитывает для определения порядка результатов в поисковой выдаче Google. Спустя несколько месяцев после запуска RankBrain стал третьим по важности сигналом, влияющим на результат поискового запроса».

RankBrain – система искусственного интеллекта, которая помогает Google обрабатывать результаты поиска для предоставления наиболее релевантных результатов пользователям.

Другие положительные факторы

Следующие факторы не входят в топ-3, но определённо оказывают значимое влияние на ранжирование и должны приниматься во внимание при оптимизации сайта.

Скорость загрузки страницы

Начиная с апреля 2010 года, Google неоднократно подтверждал, что скорость загрузки страницы – один из факторов ранжирования.

Повышение этого показателя не только помогает сайту улучшить свои позиции, но и делает взаимодействие с ним более комфортным для пользователей.

В августе 2014 года Google заявил, что использование HTTPS на сайте будет рассматриваться в качестве сигнала для ранжирования. В настоящее время небольшой импульс в ранжировании получают все HTTPS-ресурсы, даже при наличии ошибок протокола.

Защищённость сайта также является важным сигналом для пользователей. Они с большей вероятностью оставят заказ на HTTPS-ресурсе, чем на незащищённом сайте.

Отрицательные факторы ранжирования

Описанные ниже факторы оказывают негативное влияние на позиции ресурса в поисковой выдаче.

Ручные санкции

С помощью ручных санкций Google понижает или убирает из поисковой выдачи страницы и сайты. О принятых мерах вебмастер оповещается через соответствующий раздел в Search Console.

Причиной ручных санкций обычно являются попытки манипуляции с результатами поиска.

В сентябре Search Engine Watch опубликовал список из 12 широко известных бизнесов, которые когда-либо попадали под санкции Google. В их числе значились Washington Post, WordPress и BBC. Так что, это этого никто не застрахован.

Алгоритмические санкции

Google впервые представил алгоритм Penguin в апреле 2012 года. Он был направлен на борьбу с низкокачественными ссылками.

23 сентября 2020 года Penguin начал работать в режиме реального времени. Это значит, что выйти из-под санкций можно будет практически сразу после устранения их причины.

Алгоритм Google Panda был запущен в феврале 2011 года. Его целью была борьба с низкокачественным контентом. В январе 2020 года этот фильтр стал частью основного алгоритма Google.

Качество контента и его длина на сайтах, которые выходят в топ Google по популярным ключевым словам, в последние пару лет возросли.

Покупка или продажа ссылок

Нарушением считается покупка или продажа ссылок, которые передают PageRank. Сюда относятся выплата денег за размещение ссылок или сообщений, содержащих ссылки, предоставление товаров или услуг в обмен на публикацию ссылок, а также раздача «бесплатных» товаров с условием размещения отзывов о них со ссылками.

Чрезмерный обмен ссылками

Чрезмерный обмен ссылками («Сошлись на меня, а я сошлюсь на тебя») и партнёрские страницы, служащие исключительно для перекрестного обмена ссылками, запрещены и могут послужить причиной санкций со стороны Google.

Среди ссылочных схем Google также упоминает «масштабную рекламу с помощью статей или комментариев с текстовыми ссылками, насыщенными ключевыми словами».

В начале 2014 года бывший глава команды Google по борьбе с веб-спамом Мэтт Каттс опубликовал пост, в котором рассказал, что гостевой постинг стал использоваться для повышения позиций в Google и превратился в спам.

Рассылка пресс-релизов для публикации на сторонних ресурсах не запрещена. Однако нужно избегать включения в них оптимизированных текстовых ссылок.

Каталоги и закладки

Google не приветствует ссылки из низкокачественных каталогов и служб закладок. Тем не менее, эти методы линкбилдинга остаются популярными. Возможно потому, что они дешёвые и приносили результат раньше.

Нужно избегать оптимизированных текстовых ссылок, встроенных в виджеты, которые предназначены для размещения на различных сайтах.

Ссылки в футере

Здесь имеются в виду «одинаковые ссылки в нижней части страниц на разных сайтах».

Комментарии на форумах

Комментарии на форумах со ссылками в тексте сообщения или подписи раньше были популярной тактикой линкбилдинга. Теперь использование этого приёма может стать причиной санкций от Google.

Навязчивая межстраничная реклама

Начиная с 10 января 2020 года, Google будет понижать в мобильной выдаче страницы с навязчивой межстраничной рекламой. Предполагается, что позже санкции коснуться и десктопных сайтов.

Жалобы DCMA

В августе 2012 года Google начал пессимизировать сайты, на которые поступили жалобы в связи с нарушением Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DCMA).

Дублированный контент

«В тех редких случаях, когда мы считаем, что повторяющийся контент показывается для того, чтобы манипулировать рейтингом или вводить пользователей в заблуждение, мы внесём изменения в индекс и рейтинг рассматриваемых сайтов. В связи с этим рейтинг сайта может понизиться или сайт может быть вообще удален из индекса Google и будет недоступен для поиска».

Таким образом, намеренное дублирование контент грозит сайту понижением позиций и даже удалением из поискового индекса.

Вместо заключения

Google предоставляет множество полезных рекомендаций о том, как привлечь на сайт органический трафик и избежать нарушения правил. Вместо использования сомнительных тактик лучше сосредоточиться на разрешённых приёмах повышения видимости ресурса в поиске.

Рейтинг лучших индикаторов Форекс, согласно опросу трейдеров

Для внутридневной торговли, современные трейдеры применяют массу всевозможных индикаторов, которые дают возможность точно определить момент входа в рынок. Такие алгоритмы, обладают различными подходами к определению сигналов и могут предназначаться для скальпинга, среднесрочной торговли и так далее.

Сегодня, мы предлагаем Вашему вниманию рейтинг лучших индикаторов Форекс, который был составлен по опросу трейдеров, активно использующих индикаторы для внутридневной торговли.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Рейтинг лучших индикаторов Форекс на 2020 — 2020 год

Индикатор «Laguerre»

Рейтинг лучших индикаторов Форекс, для внутридневной торговли, начинает индикатор «Laguerre». Согласно опросу трейдеров, одним из малоприятных явлений при использовании индикаторов является баланс между их сглаживанием и запаздыванием.

Как раз индикатор «Laguerre» и призван минимизировать шумовые влияния и отслеживать возникновение нового тренда. При создании индикатора, разработчики использовали анализ спектрального типа max энтропии, применяемого в геофизике.

Согласно опросу трейдеров данный индикатор, это отличный инструмент для торговли по тренду. Своей популярности индикатор обязан тому, что имеет возможность указывать на циклы рынка в определенные графические периоды на много лучше, чем другие алгоритмы стандартного типа, имеющиеся в МетаТрейдере.

Данный индикатор, с одинаковым успехом:

  • используют на любом таймфрейме,
  • он хорошо подходит для внутридневной торговли,
  • а также позволяет легко отслеживать начало и завершение микротрендов, что отлично подойдет для скальпинга и свингтрейдинга.

Индикатор «Laguerre», линию тренда отображает в отдельном окне и может быть использован, как для отдельных торговых систем, так и как подтверждающие сигналы.

Индикатор Laguerre – оптимальное решение для трейдера

Индикатор «ScalperDream» — 2 место рейтинга лучших торговых алгоритмов

Каждому трейдеру, как для внутридневной торговли, так и для любой другой, нужна собственная стратегия. А каждая такая стратегия кроме фильтров, требует наличие главного индикатора, подающего входные и выходные сигналы в рынок.

Согласно опросу трейдеров, для скальпинга отличным вариантом является индикатор «ScalperDream», поэтому он и попал в рейтинг лучших.

Главным параметром данного алгоритма, является «PERIOD». Если Вы увеличите это значение, то происходит замедление индикатора, что приводит к уменьшению количества сигналов, но качество их становиться лучше.

Вход в рынок, осуществляется когда индикатор меняет цвет. Если цвет изменяется с красного на зеленый, то следует покупать, а если, наоборот, с зеленого на красный, то целесообразно продавать. TakeProfit и StopLoss берутся из алерта.

Если «ScalperDream» в течение продолжительного времени показывает столбцы одинакового размера — это флет во время которого открывать сделки не стоит. Если по позиции наблюдается Profit, а «ScalperDream» отображает 5 и больше одинаковых столбиков, то рынок следует покинуть.

Подробно об индикаторе ScalperDream

3 место рейтинга лучших индикаторов Форекс по мнению трейдеров – «Глаз»

Для внутридневной торговли, можно использовать как автоматические, так и ручные индикаторы. Как раз многофункциональный индикатор «Глаз», попавший в рейтинг лучших индикаторов Форекс, к таковым и относится.

Данный индикатор чем-то схож на всем известный «Зигзаг» потому, что также объединяет между собой на графике локальные экстремумы прямыми линиями. Непосредственно максимумы и минимумы, обозначены большого размера желтыми глазками, с синей или красной точкой в центре, по этой причине индикатор и назвали – «Глаз».

Согласно опросу трейдеров, использовать индикатор «Глаз» для внутридневной торговли совершенно просто:

  • в «Sell» входим, когда точка в глазу синяя,
  • а в «Buy», когда красного цвета.

Индикатор имеет функцию «Pivot», а также в нем присутствует огромное количество настроек, которые понятны в названиях и имеют пояснения.

Отличительная черта данного индикатора – наличие функции сохраняющей старые перерисованные сигналы, поэтому «Глаз» можно применять при автоматической торговле путем встраивания его в советники.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Индикатор «ADX CROSSING MA» — 4 место рейтинга индикаторов Форекс на 2020 год

Продолжает список рейтинга индикаторов Форекс, алгоритм «ADX CROSSING MA», который построен на индексах среднего направленного движения. Данный индикатор является аналогом «ADX», но согласно опросу трейдеров, имеет упрощенный интерфейс, который построен на сигнальных точках вхождения в рынок.

Другими словами, у Вас отпадает необходимость в наблюдении за линиями индикатора, чтобы принять правильное решение. Помимо всего прочего, ACM способен находить среднестатистические значения «ADX», что дает возможность сглаживать шумы рынка и обнаруживать наилучшую точку вхождения.

Торговать при помощи индикатора очень просто:

  • когда белая точка появляется ниже ценового уровня открытия свечи – покупаем,
  • если появляется красная точка – продаем.

«Bollinger Squeeze v9» — 5 место рейтинга лучших индикаторов 2020 — 2020 года

Завершает наш рейтинг лучших индикаторов Форекс, очень интересный комбинированный алгоритм «Bollinger Squeeze v9».

Чем же так интересен этот индикатор для внутридневной торговли? «Bollinger Squeeze v9», это соединение в единый алгоритм пяти самых практичных, известных и популярных среди трейдеров индикаторов:

Данная индикаторная комбинация, сегодня наиболее часто используемая в практике при торговле на валютном рынке. Поэтому разработчики и создали этот замечательный экземпляр.

Удобность применения индикатора, согласно опросу трейдеров заключается в том, что имеется возможность моментального переключения между всеми пятью индикаторами при помощи единственной переменной – «Trigger Type».

Следует отметить, что используя данную переменную, мы не будем заполнять рабочий экран терминала всеми пятью окнами, а будем работать с единственным внешним окном индикатора. А это, согласитесь, очень удобно в особенности, если использовать не один, а сразу несколько средств анализа.

Достаточно важным фактором, наиболее качественного использования этого алгоритма является торговое время. Здесь самая большая волатильность и возможность правильного входа в рынок имеют абсолютно противоположную периодичность.

Именно поэтому в индикатор для внутридневной торговли «Bollinger Squeeze v9» внедрена возможность определения начала трендового движения в автоматическом режиме.

Что в итоге?

В заключение хотим сказать – следует всегда помнить, что использование в торговле валютами какого-либо одного, пусть даже самого современного и продвинутого, входящего в рейтинг лучших алгоритмов трейдинга, не всегда будет залогом успеха.

Один индикатор, это лишь полезный инструмент. Но вот в совокупности с другими, такими же полезными инструментами, он может принести достаточно неплохие результаты, поэтому опытные трейдеры рекомендуют использовать по несколько индикаторов, которые соответствуют выбранной Вами торговой стратегии.

Лучшие разработки индикаторов Форекс – технический обзор

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Торговая стратегия Форекс

В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте.

Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с издевкой: «А вы хоть знаете, что конкретно в рынке поменялось?»

Есть абсолютно конкретные параметры торговых инструментов:

  • ликвидность
  • волатильность
  • шаг цены
  • гарантийное обеспечение (срочный рынок)
  • и т.п.

Все эти параметры должны учитываться абсолютно каждый раз при совершении очередной сделки. При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ. Ниже я расписал весь этот алгоритм. Ссылки на результаты торговли по этой стратегии приведу в конце статьи.

Алгоритм торговли на Форекс

В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары

Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца

Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца (см. статью «Структура рынка»). Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе. Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя. Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!

Так же определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль объема/профиль рынка). Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения. Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?

После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре). А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно. Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам

Я подробно раскрывал эту тему в статье «Опционы. Направленная торговля». Применимо же к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!

Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями. В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала

В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Очень подробно расписан процесс расчета Подразумеваемой волатильности в статье «Расчет волатильности». Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.

6. Точка входа и размер объема в позиции

И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Лучше когда Стэп виден на 5-минутном графике, но бывают случаи, когда приходится опускаться на минутный и даже тиковый (настраивается в ТОСе).

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым (см. статью «Стабильная торговля»). Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно.

Немного подытожим

Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:

  1. присутствуют ли условия для работы проф участника?
  2. по какой цене стоит его лимитная заявка?
  3. входит он в рынок или выходи из него?
  4. как действуют участники срочного рынка?
  5. какой потенциал у ожидаемого движения?
  6. когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?

Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))

И так… к нашим баранам… Если тема реально интересна, могу предложить помощь в изучении. Есть более 20 часов видео в моем исполнении (детально по каждому пункту, со всеми нюансами и пошаговыми действиями), а так же просто бешеное количество доп материалов включая готовые Excel-файлы со всеми расчетами (нужно только подставить текущие данные). При усердном подходе изучить материал и отработать необходимые навыки реально за 1 — 2 месяца даже для человека вообще без опыта в рынке.

Несколько занятий по данному алгоритму торговли есть в открытом доступе ЗДЕСЬ.

Результаты торговли по изложенной выше торговой стратегии форекс можно найти в следующих статьях:

Какие основные термины и понятия торгового отчета MT4 должен знать новичок?

Для анализа результативности торговли и подробного изучения конкретных операций, совершенных на вашем счете, вы можете использовать функцию генерации отчетов в терминале MetaTrader 4. Для этого необходимо:

  • в терминале MetaTrader 4 зайти во вкладку «История счета»;
  • вызвать контекстное меню путем нажатия правой клавиши мыши;
  • в контекстном меню выбрать «Сохранить как отчет».

Генерация торговых отчетов может быть проведена за различные периоды времени, для этого во вкладке «История счета» в графе «Выбрать период» необходимо указать требуемый временной интервал.

Кроме того, торговые отчеты за день (Confirmation) и за месяц (Statement) в виде почтовых сообщений обычно приходят на электронную почту владельца счета, указанную при регистрации торгового счета.

Составляющие стандартного отчета:

  • Deposit / Withdrawal — величина совокупного зачисления или снятия денежных средств с депозита за период отчета. Если зачислений или снятий за выбранный период не было, то значение Deposit / Withdrawal будет равно 0.
  • Credit Facility — доступный кредит.
  • Closed Trade P/L — суммарная прибыль или убыток по закрытым сделкам за выбранный период отчета. Данный показатель характеризует финансовый результат за выбранный промежуток времени.
  • Floating P/L — плавающие прибыли и убытки по всем открытым сделкам на счете клиента на момент генерации отчета.
  • Margin — залоговые требования, необходимые для обеспечения всех открытых сделок на момент генерации отчета.
  • Balance — совокупный финансовый результат всех полных законченных транзакций и неторговых операций по торговому счету на момент генерации отчета.
  • Equity — состояние счета на момент генерации отчета, которое определяется по формуле:
    Equity = Balance + Credit + Floating profit — Floating loss.
  • Free Margin — денежные средства на торговом счете, которые могут быть использованы для открытия новых позиций, на момент генерации отчета. Вычисляется по формуле: Free margin = Equity — Margin.

Также в терминале MetaTrader 4 есть возможность генерировать детализированные отчеты, в которых, помимо основных данных счета (составляющих стандартного отчета), также содержатся и дополнительные показатели, позволяющие проводить более глубокий анализ работы на вашем счете.

Для того чтобы сгенерировать детализированный отчет, нужно:

  • в терминале MetaTrader 4 зайти во вкладку «История счета»;
  • вызвать контекстное меню, нажав правую клавишу мыши;
  • в контекстном меню выбрать «Сохранить как детализированный отчет».

Дополнительные составляющие детализированного отчета:

  • Gross Profit — общая прибыль по сделкам с положительным результатом за период генерации отчета.
  • Gross Loss — общий убыток по сделкам с отрицательным результатом за период генерации отчета.
  • Total Net Profit — чистая прибыль, разность между показателями Gross Profit и Gross Loss.
  • Profit Factor — фактор прибыльности, коэффициент, показывающий отношение Gross Profit к Gross Loss.
  • Expected Payoff — ожидаемая прибыль, результат деления чистой прибыли на количество сделок.
  • Absolute Drawdown — просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.
  • Maximal Drawdown — денежная величина, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении. Перепад между последним максимумом и текущим минимумом. Может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка, даже если торговля ведется положительно.
  • Relative Drawdown — относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита.
  • Total Trades — количество совершенных на торговом счете сделок.
  • Short Positions (won%) — количество закрытых коротких позиций (в скобках указан процент прибыльных коротких позиций от их общего количества).
  • Long Positions (won%) — количество закрытых длинных позиций (в скобках указан процент прибыльных длинных позиций от их общего количества).
  • Profit Trades (% of total) — общее количество прибыльных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).
  • Loss Trades (% of total) — общее количество убыточных сделок (в скобках указан процент от общего числа сделок).
  • Largest Profit Trade — сделка с максимальным положительным финансовым результатом.
  • Largest Loss Trade — сделка с максимальным отрицательным финансовым результатом.
  • Average Profit Trade — средняя прибыль по сделке (Gross Profit / Profit Trades).
  • Average Loss Trade — средний убыток по сделке (Gross Loss / Loss Trades).
  • Maximum Consecutive Wins ($) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).
  • Maximum Consecutive Losses ($) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).
  • Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
  • Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).
  • Average Consecutive Wins — среднее величина последовательности прибыльных сделок.
  • Average Consecutive Losses — средняя величина последовательности убыточных сделок.

Уровни поддержки и сопротивления на рынке Форекс

Одними из базовых понятий классического графического анализа рынка Форекс являются понятия уровней поддержки и сопротивления. Эти уровни являются чрезвычайно важными для понимания ситуации на рынке и на их основе строятся многие торговые стратегии, определяются уровни входа в рынок и выхода из торговых позиций.

Если рассматривать эти понятия с точки зрения психологии всех участников рынка, то мы сможем понять их значение и влияние на изменение цены.

Уровень поддержки на Форекс – это ценовой уровень, который в определенный промежуток времени подразумевает справедливую цену актива. До уровня поддержки на рынке преобладали продавцы, которые вели продажу, по их мнению, переоцененного актива. Однако на уровне поддержки активизируются покупатели, которые активно начинают скупать активы, и на рынке устанавливается временное равновесие сил покупателей и продавцов.

В этот момент на рынке происходит переоценка рыночной ситуации и если большинство трейдеров решит на основе своих систем оценки рынка, что он перекуплен, то цена пробьёт уровень поддержки и будет снижаться, пока не остановится и не сформирует тем самым следующий уровень поддержки. Или наоборот, если большинство трейдеров решит, что рынок перепродан, цена отобьется от уровня поддержки и начнет расти. Ситуация с уровнем сопротивления такая же, только с точностью наоборот.

По сути, значимые уровни поддержки и сопротивления рынка Форекс показывают зоны, в которых цена торгуемого актива с большой долей вероятности может изменить направление движения. На этих уровнях происходит переоценка состояния рынка и зачастую изменяется соотношение сил покупателей и продавцов.

Уровень сопротивления – это точки максимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которого, цена с большой долей вероятности отобьётся и начнет снижаться. Уровень сопротивления показывает зону цен, при которой подавляющее большинство трейдеров считают, что дальнейшего роста цены, скорее всего, не будет, поскольку на рынке достаточно много предложений на продажу актива.

Уровень поддержки – это точки минимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которых, цена с большой вероятностью отобьётся и начнет «идти» вверх. Уровень поддержки показывает зону цен, при достижении которой считается, что дальнейшего снижения цен не будет, поскольку на рынке присутствует большое количество предложений на покупку актива.

Следует отметить, что цены гораздо чаще разворачиваются возле этих уровней, чем пробивают их. Преодоление уровня поддержки или сопротивления называется пробоем или прорывом уровня. Кроме того, различают пробои истинные (подтвержденные) и ложные. В таких случаях, при прорыве уровня сопротивления, сопротивление превращается в поддержку, а в случаях прорыва уровня поддержки, она становится уровнем сопротивления.

Уровни уровни поддержки и сопротивления на рынке Forex можно обнаружить на любых временных промежутках, однако следует отметить, что уровни поддержки и сопротивления, которые образовались на больших тайм-фреймах, имеют бОльшую значимость и являются приоритетными.

Так, уровни поддержки и сопротивления рынке Форекс на дневном графике имеют большую значимость, чем на часовом графике, а на часовом – большую значимость, чем на 15-ти минутном. Поэтому в практическом применении необходимо учитывать зоны поддержки/сопротивления как минимум на двух вышестоящих графиках. Значимость линий поддержки и сопротивления определяется также их возрастом (чем раньше сформированы, тем лучше) и частотой их отработки (чем больше число касаний ценой этих уровней и отбоев от них, тем лучше).

Следует отметить, что существуют горизонтальные и наклонные линии поддержки сопротивления. При этом, для практической торговли большое значение имеют горизонтальные зоны. Их значимость значительно возрастает в случаях, когда эти зоны сливаются с другими важными уровнями – психологические уровни (уровни на круглых цифрах), уровни Фибоначчи, скользящие средние с большим периодом, уровни пивот.

Чрезвычайно важно при пробое уровней поддержки/сопротивления определить, истинный это пробой или ложный, поскольку от этого во многом зависит выбор торговой стратегии. Такая возможность имеется при анализе объемов торговли. В случаях, когда прорыв зоны поддержки/сопротивления происходит на больших объёмах, скорее всего мы имеем дело с истинным пробоем. Если же пробой этих зон происходит на небольшом или умеренном объеме, скорее всего, цена возвратится к своему предыдущему уровню.

Так же следует отметить еще одну специфическую особенность поведения цены после пробития уровней поддержки/сопротивления. Как правило, цена редко сразу движется сразу в сторону пробоя этих важных уровней. В большинстве случаев после пробоя трейдеры пытаются понять, насколько новый уровень цены соответствует реалиям рынка. Многие, усомнившись, в новой цене, начинают продажи, а цена, соответственно, откатывается к уровню пробоя поддержки/сопротивления.

Такое поведение трейдеров и цены называют «раскаяние трейдеров». Именно после периода «раскаяния трейдеров» динамика цен имеет решающее значение – если трейдеры придут к мнению, что новая цена несправедлива и не обоснована, тогда цена вернется к прежнему уровню. В этой ситуации возникает ложный прорыв (ловушка для быков или медведей). Если же трейдеры принимают новую цену, тогда цена после периода «раскаяния» продолжает свое движение в сторону прорыва.

Ожидания трейдеров рынка Форекс после прорыва зон поддержки/сопротивления, поддаются так же количественной оценке через анализ сопутствовавшего прорыву объема торгов (Volume). В случае, когда цены пробили уровень сопротивления/поддержки при значительном повышении объема, а затем в период «раскаяния трейдеров» он относительно мал, скорее всего, новые ожидания разделяет большинство трейдеров (а раскаивающихся трейдеров — меньшинство). Или же наоборот: прорыв уровня происходит при умеренном объеме, а «раскаяние трейдеров» происходит при растущем объеме. В таком случае скорее всего, что перемены в ожиданиях новой цены незначительны и возврат к исходным ценам ожиданиям неизбежен.

Сегодня рекомендую посмотреть видео: Бизнес-секреты с О.Тиньковым — Михаил Прохоров

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий