Применение мартингейла для Форекса

Лучшая стратегия Мартингейла на Форекс

Работа на Форекс предполагает обязательное наличие у трейдера собственной торговой стратегии, которая должна быть предварительно опробована на демо-счете. Это аксиома и тех людей, которые, не придерживаясь такого простого правила, пробуют зарабатывать на Форекс, можно лишь пожалеть, так как с высокой долей вероятности они пополнят число тех, кто вовсю кричит про обман, призывая остерегаться профессии трейдера. Однако необходимость составить свою торговую стратегию часто ставит новичков в тупик, ведь тут нужно учитывать различные важные факторы, пытаясь гармонично объединить в пределах одной торговой системы принципы управления капиталом, риски и ожидаемую прибыль, которая оправдает интерес к Форекс и немалое время, потраченное на освоение базовых основ.

На начальном этапе все больше новичков приходят к мысли о том, что стоит взять чью-то готовую стратегию и использовать ее. Действительно, зачем изобретать заново гипотетический велосипед, если длительное существование рынка Форекс привело к появлению огромного многообразия различных торговых систем, оправдывающих вложение денежных средств в торговлю валютными парами, драгоценными металлами и другими финансовыми инструментами. Об одной из таких систем, а именно – о стратегии Мартингейл Форекс будет подробно рассказано в данной статье.

Классификация стратегий Форекс

Новичкам следует знать, что, несмотря на огромное число различных стратегий, одна часть из которых распространяются бесплатно, а другая – за деньги, существуют определенные основные принципы, по которым можно условно разделить торговые системы на основные группы и число последних будет совсем невелико. К примеру, по самым общим временным признакам можно выделить два основных класса стратегий Форекс:

• долгосрочные;
• краткосрочные (скальпинг).

Также легко можно разделить все системы по доходности на две условно большие группы:

1. стратегии с маленьких доходом и таким же уровнем риска;
2. с большим доходом, но и высокой опасностью.

Что дает возможность даже такой простой и грубой классификации? Прежде всего, трейдер может выделить сразу целый вид Форекс стратегий, который соответствует его представлениям о деятельности и результативности профессии валютного спекулянта. В частности, выбирая какой-либо класс торговых систем, трейдер сразу видит очень важные основные моменты, такие как:

• величина необходимого депозита;
• предполагаемые риски;
• потенциальные прибыли.

Исходя из соотношения таких ключевых факторов, уже можно выбирать ту или иную стратегию Форекс, будь то Мартингейл, Пуриа или какая-либо другая. К примеру, осторожный трейдер выберет систему, направленную на неспешное, но стабильное увеличение имеющегося большого депозита, в то время как более рискованные спекулянты предпочтут опробовать небольшие суммы в работе, способные при определенной системе дать большую прибыль уже в кратчайшие сроки. К последнему виду обычно и относят Форекс стратегию по методу Мартингейла.

Плюсы и недостатки долгосрочных стратегий

Сложно выделить какую-либо одну из торговых систем, поскольку все они имеют право на жизнь, обладая рядом своих преимуществ и недостатков. Если продолжать рассматривать самые основные классы, то можно сказать, что рассчитанные на большой депозит и длительное время стратегии имеют такие преимущества:

• относительная стабильность результатов;
• небольшие риски.

Но, тут есть и свои недостатки, которые заставляют все больше людей обращаться к принципу Мартингейла:

• длительное время ожидания результата;
• необходимость в большом депозите для получения ощутимой прибыли.

Кроме того, используемый депозит в таких стратегиях не может полностью находиться в работе. Всегда должна оставаться еще солидная часть средств, которые могут понадобиться для поддержания торговой позиции на рынке в случае сильного кратковременного движения цены против направления открытой сделки. Тут еще нужно учитывать своп, геп и прочее, что пассивно уменьшает возможную прибыль.

Плюсы и недостатки краткосрочных стратегий

Чем же опасны краткосрочные торговые системы и почему столько людей считают их наиболее эффективными, способствуя тому, что стратегия Мартингейла на Форекс находит все больше желающих.

• Что означает своп на Форексе и способы пассивного заработка с ним
• Бинарные опционы как лучший способ инвестирования на Форекс

1. Главное преимущество заключается в регулярной фиксации прибылей. То есть трейдер постоянно совершает какие-то действия и наблюдает эффект от них, что делает такие системы крайне распространенными среди новичков, которым не терпится как можно скорее начать работать и зарабатывать.
2. Помимо того стратегия Мартингейла, как и многие другие краткосрочные торговые системы, позволяет извлекать солидную прибыль при относительно небольшом депозите, главное – правильно рассчитать его возможности и выбрать соответствующие объемы для совершения торговых операций.

Какие же могут быть недостатки при таких преимуществах

1. Первый и самый главный из них заключается все-таки в высоком риске. Именно поэтому популярные советники, которые используют принцип Мартингейла, желательно не оставлять без внимания, так как они с высокой долей вероятности могут слить депозит трейдера, если их не контролировать.
2. Второй недостаток заключается в необходимости достаточного капитала для просадки, которая может выбить валютного спекулянта из торгов при длительных и вялых колебаниях рынка, когда регулярно будут срабатывать стоп-лоссы.

История принципа Мартингейла

О системах Мартингейла известно еще с 18 века. В их основу легло простое наблюдение, которое известно по теории вероятности – при определенных условиях можно рассчитать возможное появление того или иного события с достаточно высокой точностью. Обычно в пример приводят монетку, которая может упасть «орлом» или «решкой», то есть одной из двух сторон. Фактически, вероятность падения одной стороной составляет 50% и это правило хорошо работает в долгосрочной перспективе. То есть, подбросив 10 раз, можно ожидать, что, к примеру, «решка» выпадет 6 или даже 7 раз из десяти, что оставит 60 и 70 процентов соответственно. Но, повторив процедуру 100 раз или 1000, вероятность максимально приблизится к 50 на 50.

Этот принцип был сразу оценен азартными игроками, которые впервые начали применять его для получения прибыли. Суть практического применения принципа Мартингейла довольно проста и используется при игре в рулетку, где делается ставка на «красное» или на «черное» по аналогии с «орел» или «решка». Таким образом, понимая, что у события есть два исхода и вероятность одного из них составляет 50%, можно неспешно заняться накоплением капитала по следующей схеме.

К примеру, ставится 100$ на «черное». Если выпадает «красное», то просто повторно делается следующая ставка с удвоением размера, то есть на сумму 200$. Если она «выигрывает», то игрок возвращает свои 200$ и зарабатывает еще 200$ сверху. Учитывая, что перед этим он потерял 100$, то чистая прибыль составит 400$ – 200$(вложенных в сделку) – 100$ (потраченных ранее)=100$.

Если же сделка в 200$ не сработает, то нужно дальше применять метод Мартингейла, рулетка рано или поздно должна показать нужный игроку результат. Таким образом, игрок продолжит удваивать дальше, увеличив размер третьей сделки до 400$. В итоге, если она выиграет, он получит 800$, из которых чистая прибыль по-прежнему будет равна 100$:

800 – 400(вложенных) – 200$ (проигранных во 2-й сделке) – 100$ (потерянных при первой сделке) = 100$.

Продолжая аналогию, если сделка в 400$ не станет удачной, то нужно удвоить сумму следующей до 800$, что позволит вернуть ранее вложенные 400+200+100=700$ и все равно заработать своих 100$.

Риски использования Мартингейла

Учитывая тот момент, что в длительной временной перспективе количество выпадения «красного» будет встречаться, так же как и «черного», то игрок рано или поздно вернет себе свои деньги и заработает. То есть, теоретически риска нет никакого и игроки должны уносить из казино солидные суммы денег, а последние уже должны были бы просто разориться, сделав богатыми большое количество умных людей, которые используют принцип Мартингейла.

На практике, конечно же, так происходит крайне редко, так как у данной стратегии есть один основной минус, который образован используемым подходом, а, кроме того, владельцы игорных домов также предусмотрели возможность применения клиентами этой прибыльной системы и добавили на рулетку поле «0» («zero»), когда выигрывает только само азартное заведение. Да еще и многие казино сегодня ограничивают количество шагов в одном направлении до семи, что сводит практическую ценность стратегии Мартингейла к минимуму.

В итоге, играя по принципу Мартингейла может довольно долго показывать положительный результат, но в итоге это все равно приведет к неизбежному финансовому краху и потере всех имеющихся средств, обогащая карманы владельцев казино.

Мартингейл на Форекс

Но, если отбросить «нулевой» сектор, которого нет на Форекс, то в чем же опасность Мартингейла для трейдера? Ведь тут уже нет заинтересованных владельцев казино. Если обратиться к предыдущему примеру, где требовалось на каждой операции удваивать сумму с первоначальных 100$, то можно видеть, что десять подряд неудачных торговых операций приведут к необходимости довести сумму очередной сделки до 52 200 долларов. И это просто для того чтобы вернуть вложенные средства и заработать ничтожно малые 100$.

Конечно, более 10 подряд неудачных сделок закрыть сложно, но все-таки такой риск исключать нельзя. В итоге, получается, что для стабильного заработка в 100$ необходимо содержать на депозите более пятидесяти тысяч долларов, а лучше и вовсе увеличить такую сумму до 100 тыс.$, чтобы избежать разного рода «вероятностных случайностей» в виде Маржин Колла (Margin Call).

Механизм работы

Как же в теории должна выглядеть стратегия Мартингейла при ее использовании на Форекс? Тут можно сделать несколько основных рекомендаций, которые были выявлены большим числом трейдеров в ходе практического применения данного метода в условиях международного валютного рынка.

1. Перед открытием торговой позиции полезно будет использовать любой понравившийся индикатор для определения имеющегося на рынке тренда.
2. Открывая позицию, следует сразу установить тейк-профит и стоп-лосс, которые будут располагаться на одинаковом расстоянии от точки входа на рынок.
3. После того, как цена достигла крайнего значения, нужно отреагировать согласно принципу Мартингейла:
   • если сделка закрылась в «плюс», то можно открывать следующую позицию вдоль по тренду первоначальным лотом;
   • если торговая операция закрылась с отрицательным результатом, то следует увеличить в два раза объем лота и открыться в направлении движения цены.

Последний момент требует дополнительного разъяснения. Если, к примеру, тренд восходящий и открыта позиция на покупку, подразумевающая дальнейшее развитие имеющейся тенденции, но сработал стоп-лосс, то следующая сделка с увеличенным объемом должна быть открыта на продажу, хотя тренд может не разворачиваться.

Парадокс Мартингейла

Таким образом, в теории стратегия Мартингейла на Форекс проявляет себя очень хорошо, показывая, что удвоением ставок можно неплохо зарабатывать. На практике, постоянная необходимость в таком большом депозите может привести к общей нецелесообразности этого подхода. Кроме того, если рассмотреть статистические данные, которые были взяты из отчетов практикующих трейдеров, то четко прослеживается тенденция, согласно которого данная стратегия хорошо проявляет себя лишь в долгосрочной перспективе, а вовсе не в краткосрочной, как это принято считать.

Это формирует своеобразный парадокс, ведь плюсы данной стратегии рассчитаны как раз на краткосрочную торговлю, где такая система работы, как оказывается, не приносит стабильного результата. Но все же в определенных ситуациях, сухой математический подход, положенный в основу данной стратегии, себя оправдывает.

Классический Мартингейл на фондовых рынках

Очень хорошо себя зарекомендовал принцип Мартингейла на фондовых рынках при покупке акций. Его суть в данных условиях состоит в том, чтобы использовать в своих целях так называемое усреднение. К примеру, клиент приобретает акцию по 1 тыс. руб., ожидая ее дальнейшего роста. Если цена выросла на 10 руб., он продает, зарабатывая свои 10 руб. чистой прибыли, если же нет, и стоимость снизилась до 990 руб., то необходимо докупить еще одну акцию уже по новой цене, вследствие чего усредненная стоимость каждой из двух акций составит:

Если в скором будущем цена вырастет на 5 рублей, то игрок на бирже закроет свои позиции, заработав те же 10 рублей. Но цена может продолжать падать, а значит – на уровне 985 рублей требуется докупить еще 2 акции, усреднив цену до 990 рублей за штуку и так далее.

Это не единственный вариант стратегии разбавления, есть и другие, но общим всегда остается увеличение позиций в случае движения цены в направлении – против ожидаемого.

Порочность стратегии Мартингейла заключается в том, что, по сути, это открытие нарастающего количества позиций против тренда по мере его увеличения. При том вероятность продолжения тренда обычно превышает возможность его разворота и начала коррекции.

Однако есть и принципиально противоположный подход при использовании стратегии Мартингейла. Он состоит в том, чтобы продолжать увеличивать прибыльную позицию по мере движения тренда, а в случае разворота сразу закрывать все имеющиеся позиции. Это весьма эффективное на практике решение, которое, тем не менее, имеет свои недостатки.

Бинарные опционы

В последнее время, с ростом популярности бинарных опционов, стратегия Мартингейл обрела свое второе дыхание и все больше трейдеров используют ее для получения солидных прибылей при относительно небольших рисках. О том, как применяется стратегия Мартингейла на бинарных опционах, расскажет следующее видео, так как лучше все же один раз увидеть, чем много читать на заданную тему.

Отзывы профессионалов

Все опытные трейдеры, которые используют ту или иную стратегию, в основе которой лежит принцип Мартингейла, утверждают в своих отзывах, что для результативного использования необходимо все же сначала получить достаточно знаний о Форекс и не допускать влияния эмоций на совершение операций, как это часто себе позволяют новички. Соответственно, данная стратегия лишается еще одного неявного «плюса», который заключается в том, что для успешной торговли, можно даже не интересоваться тем, как устроен Форекс, а просто использовать каждый раз удвоение сделки, пока не получится снять свою прибыль, перекрыв допущенные до этого убытки.

На деле же, все эксперты обращают внимание на эффективность использования данной стратегии только на больших таймфреймах в тесной взаимосвязи с осуществлением технического или фундаментального анализа. В случае применения последнего требуется наличие под рукой специального экономического календаря Форекс, а вот технический анализ используется в основном при определении направлений тренда, что позволяет добиться соблюдения сразу двух очень важных моментов:

1. исключить опасную торговлю при боковом движении;
2. увеличить вероятность правильного открытия самой первой позиции.

Советники Мартингейл

Учитывая, что стратегия Мартингейла – это строго математическая оценка и реакция, то под нее оказалось довольно несложно написать соответствующего советника (робота). Собственно говоря, простые алгоритмы способствовали тому, что в Сети появилось великое множество однотипных роботизированных помощников трейдера, среди которых наибольшей известности достиг Ilan.

Работе данного советника уделили пристальное внимание довольно многие трейдеры, вследствие чего появилось множество тематических форумов, где о стратегии Мартингейл отзывы можно встретить самые различные. Фактически, комментарии трейдеров показывают полный спектр чувств, начиная от самых крайних, от «Ура, все работает» и до «Сливает раз за разом».

Из-за чего же возникают такие разные мнения? Дело в том, что даже тот же распространенный советник по стратегии Мартингейла Ilan может использовать в работе разные настройки. При этом каждый трейдер сам решает на какой валютной паре и в каком именно таймфрейме его необходимо применять. Помимо того, часть трейдеров отслеживает работу советника Мартингейл, в то время как другие – просто бросают его на произвол судьбы.

Как избежать риска

Если внимательно проанализировать сам принцип Мартингейла и его практическую ценность в различных стратегиях, то можно легко заметить следующую ситуацию. Ошибочна не сама идея, а мнение многих трейдеров, которые считают, что, применяя торговые системы, можно не задаваться проблемой постановки дополнительных страховочных стоп-лоссов.

Попросту говоря, нельзя забывать про обычные принципы управления капиталом и правильно рассчитывать риск, который будет заложен в целую серию неудачных сделок, а также исключить из работы пятиминутки (M5). Организовав себе подушку безопасности, трейдер может смело использовать стратегии, работающие по принципу Мартингейла, не опасаясь критических негативных последствий.

Таким образом, можно подытожить, сказав, что стратегия Мартингейла имеет свое право на существование и может использоваться весьма эффективно на Форекс, но уж никак не на рулетке. Поэтому, как минимум, глупо сравнивать завсегдатаев заведений, где проводятся азартные игры и серьезную деятельность на мировом валютном рынке, так как профессия трейдера позволяет стабильно извлекать прибыль в переплетении строгих экономических законов.

Главное, как и во всем, что касается Форекс, не применять принцип Мартингейла необдуманно и «на эмоциях», обеспечивая постоянный контроль над всеми открытыми операциями, особенно в тех случаях, когда используется работа советника. Тогда можно быть спокойными, зная, что ситуация не выйдет из-под контроля, а принципы теории вероятности рано или поздно дадут ожидаемый результат в виде денежной прибыли.

Мартингейл на рынке Форекс: уверенные ли шаги к профиту?

Приветствую Вас, друзья!

В этой статье хочу Вам рассказать про знаменитую, но весьма рискованную тактику торговли — это мартингейл на Форекс. Данный опасный метод мани менеджмента пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр.

Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив «депо».

Основным аргументом «за» принцип мартингейла на рынке Форекс является известный факт: данная тактика, на протяжении двух столетий успешно применявшийся в азартных играх (покер, рулетка), стал причиной появления минимальных и максимальных ставок и двух зеленых полей: «0», «00».

Таким образом, владельцы казино защитили от системы martingale свой бизнес, соответственно, уверенность трейдеров в том, что метод обеспечивает профит, не безосновательна.

Что вообще такое мартингейл?

Математический принцип мартингейла открыл Paul Pierre Levy, французский математик, на основе теории вероятностей. Оригинальный вариант данной тактики прост: игрок делает ставку и каждый раз, когда ставка закрывается с убытком, удваивает сделку. В результате все убыточные сделки перекрывает одна выигрышная позиция.

Наиболее убедительно тактику, которая основана на мартингейле, демонстрирует пример игры «орел и решка»:

1. Игрок делает ставку (5$) – подбрасывает монету и держит пари на выпадение стороны в одном направлении, например, «орел».
2. Каждый следующий бросок ставка удваивается, придерживаясь выбранного направления («орел»).
3. Дождавшись выпадения нужной стороны, игрок отыгрывает все убытки с прибылью в первоначальную ставку (5$).

С тем, что по данной стратегии можно получить 100% прибыль, спорил Joseph Leo Doob, американский коллега известного француза. Тем не менее, до сегодняшнего дня, тактика мартингейла успешно применяется на рынке Форекс как опасный, но эффективный метод мани менеджмента. Однако простой пример с игрой «орел-решка» демонстрирует уязвимые места в данном методе: сумма в кармане игрока должна быть достаточной (а лучше – безграничной), чтобы продолжать оставаться в игре до выпадения нужной стороны, при этом постоянно удваивая ставки.

Подробно про принцип мартингейла смотрите данное видео:

Использование метода мартингейла на Форекс

Сравнение стратегии казино с методом мартингейл явно в пользу последнего.

1. Во-первых, тактика значительно усовершенствована и, как водится в торговле, где спрос рождает предложение, — доведен до автоматизма. Однако не стоит обольщаться — как сам метод мани менеджмента, так и предложенные советники не являются гарантией 100%-го профита.
2. Во-вторых, тактика мартингейла обладает бесспорным преимуществом, в сравнении с теми же акциями: любая компания может обанкротиться, а страна, даже в условиях девальвации валюты, не достигнет «0».

Для рынка Форекс, метод мартингейла обладает еще одним преимуществом: даже при череде неудачных сделок, трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены – базовый закон Форекс, рано или поздно произойдет. Вопрос только в том, хватит ли депо, чтобы выдержать серьезные просадки?

На валютной бирже принципы азартной игры и уязвимые места стратегии сохранены: необходимость удвоения лотов предполагает бездонное «депо». Однако тем, кто «промахнулся» с трендом и неправильно открыл позиции, система мартингейла на Форекс – единственный план спасения, если только не учитывать вероятность всепланетной катастрофы, при которой валютная пара уйдет в «0».

Рассмотрим простой пример использования этой стратегии на рынке Форекс.

№2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим таймфреймом (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).

№3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).

№4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.

№5. Если же цена, выбила стоп лосс, на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.

То есть, если первая сделка была с лотом 0,1 и выбил stop loss, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключается главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.

Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.

Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты, поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.

Что нужно знать трейдеру при использовании тактики мартингейла?

На практике, мартингейл на Форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату.

Что нужно знать трейдеру для правильного применения тактики мартингейла на Форекс? – Совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депо (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.

Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл на рынке Форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против тренда) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под рынок Форекс:

При выборе метода мартингейла для торговли на Форекс, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.

Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок), тактика martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.

Друзья трейдеры, понравилась ли Вам эта статья про принцип и тактику мартингейла на рынке Форекс? Применяете ли Вы этот метод при торговле? Возможно используете какие-то модифицированные приемы при использовании данной тактики? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях.

В следующей статье этой рубрики Вас ожидает материал о том, как можно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на валютном рынке Форекс. Это очень важный материал, который расширит Ваше понимание движение цен на графике. Не пропустите и для этого следите за обновлениями .

На завершение, еще один видеоматериал про мартингейл и антимартингейл:

Стратегия Мартингейла на Форекс

Стратегия Мартингейла на Форекс всегда вызывала дискуссии в среде трейдеров. Кто-то считает ее хорошим вариантом для тех, у кого нет навыков рыночного анализа. Противники Мартингейла считают, что эта система очень опасна с точки зрения управления капиталом.

Согласно одной из легенд, слово «Мартингейл» произошло от названия жителей деревни Мартиг во Франции, которые были очень просты. Отсюда и пошло название простейшей системы. Но на самом деле, эта методика не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.

Во многих казино она официально запрещена (что отчасти показывает ее успех). А вот в торговле на финансовых рынках ее активно применяют.

Суть Мартингейла на Форекс

Под торговым циклом стратегии Мартингейла на форексе понимается количество сделок, которое делает трейдер до профитной. Причем цикл здесь может значительно варьироваться. В этом заключается один из минусов Мартингейла. Но об этом позже. А пока что приведем простой пример.

Предположим, что вы покупаете валютную пару евро-доллар объемом 1 лот. Сделка оказывается убыточной. В этом случае, следующая сделка открывается уже объемом в два лота. Предположим, что и эта покупка не принесла положительного результата. Тогда покупать необходимо уже четыре лота.

Важное условие – одинаковый объем рисков по каждой сделке.

Иначе получить прибыль по Мартингейлу не получится. То есть по каждой убыточной сделке потери должны быть одинаковыми.

Стратегия мартингейла на практике

В приобретаете EUR/USD объемом 0,01 лота. Уровень тейк-профита и стоп-лосса выставляется, к примеру, на дистанции в 30 пунктов от текущей цены.

Предположим, сработал стоп-лосс. Далее, трейдер открывает еще одну сделку на покупку с теми же параметрами, но только объемом 0,02 лота.

Если эта сделка закрывается по тейк-профиту, мы полностью компенсируем полученный по первой сделке убыток и выходим в плюс с учетом того, что объем второй сделки в два раза больше объема первой.

На практике получается, что подобная стратегия достаточно результативна с учетом того, что цена не может двигаться вечно против ваших открытых позиций. Конечно, если речь не идет об очень сильном тренде.

Еще один важный момент – свопы. Если вы входите в сделку с положительным свопом, то помимо прибыли по самой системе мартингейла, вы будете получать дополнительный доход от переноса позиции на следующий торговый день. Единственная рекомендация, которую можно дать – старайтесь искать валютные пары с как можно меньшей волатильностью.

Мартингейл убыточен в долгосрочной перспективе

Стратегия Мартингейла очень противоречива. Многие трейдеры работают именно с ней, но многие, наоборот, советуют от нее отказываться. Бытует мнение, что мартингейл в долгосрочной перспективе убыточен. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Достаточно интересная формула, по которой рассчитываются многие стратегии:

• А – количество прибыльных сделок
• В – количество убыточных сделок
• Х – средний размер прибыльной сделки
• Y – средний размер убыточной сделки

Противники стратегии Мартингейла на Форекс приводят следующий довод, что средний размер убыточной сделки ничем не ограничен. Соответственно, вместо Y можно поставить знак бесконечности. Произведение B и Y тоже будет равно бесконечности. Соответственно, каким бы не было произведение A*X, бесконечность все равно больше и результат получается отрицательным.

С одной стороны, вполне весомый довод против Мартингейла на рынке Форекс. С другой стороны, это, если можно так выразиться, крайность. Например, если вы будете пользоваться стратегией как системой управления капиталом, но при этом, будете анализировать рынок, то у такой торговли есть очень хорошие шансы на успех.

Если вы грамотно оценили рыночную ситуацию, вам недолго ждать того момента, когда появится прибыльная сделка. А Мартингейл в данном случае нужен для того, чтобы подстраховать свои убыточные сделки, которые тоже вероятны даже при хорошем прогнозе.

Единственный момент – мы не рекомендуем пользоваться этой стратегией начинающим трейдерам. Дело в том, что у них еще нет понятия о рыночном анализе. Они могут начать стоить сетку из сделок в любом месте на графике. В результате, это может окончиться крайне плачевно для трейдера.

И еще один важный момент – не стоит пытаться торговать с помощью стратегии Мартингейла в период перед выходом важной макроэкономической статистики вроде нон-фармов или заседаний центральных банков. Существенные импульсы могут в значительной мере повредить вашему депозиту.

Для того, чтобы все-таки внедрить стратегию Мартингейл в вашу торговлю на рынке Форекс, давайте определимся со сводом правил, которых стоит придерживаться:

• выбрать слабоволатильную валютную пару;
• рассчитать среднедневную волатильность;
• определиться с первоначальным размером лота;
• на основании расчетов среднедневной волатильности определиться с размерами стоп-лосса и тейк-профита
• обязательно проследить, чтобы в ближайшее время не публиковалось важной макроэкономической статистики, не было выступлений представителей ЦБ, не планировалось заседаний ЦБ и так далее;
• заранее выставлять отложенные приказы на уровнях стоп-лоссов;
• наконец, найти в себе силы выйти из цепочки с убытком, если ситуация выходит из под контроля и на рынке начинается не запланированный вами в рамках прогноза тренд в противоположную от позиций сторону.

Стратегия антимартингейл

Это еще одна система управления капиталом. Приставка «анти» говорит о том, что эта система противоположна стратегии Мартингейла. И так оно, по сути, и есть. В основе этой системы лежит Мартингейл, но правила полностью противоположны.

Основной принцип работы данной стратегии управления капиталом заключается в наращивании объема прибыльных позиций. То есть, если ваша сделка закрылась в плюс, следующую сделку вы открываете в том же направлении, что и предыдущую, но только уже с двойным объемом. При этом, важно помнить, что первое увеличение объема делается исключительно после второй прибыльной сделки (а не после первой).

Если же сделка закрывается с убытком, то объем позиции необходимо снижать до первоначального. В такой ситуации, вы сможете застраховать ваши риски.

• Еще одна важная особенность антимартингейла – цикличность.

Работая с этой системой не стоит бесконечно наращивать позиции. Обычно, трейдеры доходят до четырехкратного увеличения объема, а затем возвращаются к начальному.

Самым существенным преимуществом данной стратегии управления капиталом является то, что трейдер может достаточно быстро нарастить депозит, работая в рамках одного единственного рыночного тренда. Если же сделка оказывается убыточной, трейдер рискует небольшим объемом, так как позиции не увеличиваются.

Что касается недостатков, они тоже есть. Когда вы увеличивается объем в два раза, есть риск, что сделка окажется убыточной. В этом случае, потери могут превышать прибыль от предыдущей доходной сделки.

Преимущества и недостатки стратегии

К преимуществам стратегии Мартингейла можно отнести:

• Возможность торговли на финансовых рынках без специальных знаний;
• Простота методики. Вам достаточно лишь определиться с объемом первоначального лота и затем увеличивать этот объем в два раза, если сделка оказывается убыточной;
• Беспроигрышность стратегии. Рано или поздно вы получите прибыль по стратегии Мартингейла.

Несмотря на достаточно большое количество весомых преимуществ, есть у такой системы и свои недостатки. К ним можно отнести:

• Необходимость больших капиталовложений. Открывая позиции по Мартингейлу, вы никогда не знаете, какая именно сделка окажется успешной. Возможно, вам придется открыть их несколько десятков. За это время вы можете лишиться своего депозита;
• Необходимость тщательного планирования вашего депозита и объема сделок. Каким бы большим не был ваш инвестиционный капитал, рано или поздно он может закончится. Перед тем, как начинать торговать по Мартингейлу, вам лучше знать заранее, на сколько сделок вы можете рассчитывать;
• Психологический фактор. Очень многие трейдеры, которые хоть раз пробовали Мартингейл отмечают, что достаточно легко открываются лишь первые сделки. Если торговля затягивается и объем средств в сделках начинает «переваливать» за половину депозита, у многих просто не хватает терпения и они прекращают дальнейшую работу с системой. Но при этом, они лишаются большей половины своего капитала, что очень ощутимо!

Доводы в пользу Мартингейла

Несмотря на то, что недостатки этой методики превалируют над ее достоинствами, есть несколько важных обстоятельств, на которые следует обратить внимание. Между казино и финансовыми рынками есть огромная разница. Любой финансовый инструмент не может дорожать или дешеветь вечно.

• Рано или поздно на рынке наступает откат или разворот тренда.

А это неплохая возможность для того, чтобы завершить цикл по стратегии Мартингейла. Конечно, если вы посмотрите не месячные графики, в периоды существенных кризисов многие валютные пары значительно теряли в цене. Но это вовсе не значит, что падения были без коррекций.

Торговые советники на основе Мартингейла

Очень многие современные торговые роботы для валютного рынка работают по принципу Мартингейла. На профильных форумах часто можно встретить вопрос, по какому именно принципу работает тот или иной робот. Даже знаменитый советник Илан построен именно на стратегии Мартингейле.

У такого рода советников есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что они демонстрируют относительно высокую доходность. Она может достигать 30% в неделю! Только представьте себе, сколько процентов вы сможете заработать в год. Но при этом, для достижения таких результатов, необходимо располагать ордера близко друг от друга. И здесь проявляется негативная сторона такого метода.

Чем чаще вы будете закрывать убыточные сделки, тем чаще вам придется удваивать позиции. А это таит в себе определенные риски.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

БЕЗОПАСНЫЙ МАРТИНГЕЙЛ. КАК ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МАРТИНГЕЙЛА УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ?

Безопасная система по принципу Мартингейла — миф или реальность? Поговорим о безопасных и прибыльных частях системы Мартингейла, которые улучшат ваш торговый результат.

Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

В ЧЕМ СУТЬ СИСТЕМЫ МАРТИНГЕЙЛА?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

КАК МАРТИНГЕЙЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ФОРЕКС?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

• Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
• Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО МАРТИНГЕЙЛА?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.

ПОДГОТОВКА К БЕЗОПАСНОМУ «МАРТИНУ»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

• Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

• Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

ПЕРЕХОДИМ К ПРАКТИКЕ

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

МИНУТКА ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

• Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
• Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

• Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
• Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ НЕ ТАК ГЛАДКО?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

НЕ ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И СНОВА О МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении правил мани-менеджмента, и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Мы рекомендуем придерживаться следующего правила: рассчитывайте множитель объема таким образом, чтобы возможный убыток по последней открываемой в серии сделки не превышал 10% от депозита.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Поэтому, будьте благоразумны, соблюдайте правила мани-менеджмента. Берегите себя, носите шапки

Стратегия мартингейл на Форекс: разбираем все + и —

Рассматриваем целесообразность применения метода мартингейл на форекс

Что такое торговая система мартингейла и стоит ли ее применять при торговле на валютном рынке?

Сторонники и противники ведут извечный спор: целесообразно ли использовать стратегию мартингейл при торговле на финансовых рынках? В интернете вы найдете огромное количество статей с заголовками “Мартингейл — Беспроигрышная стратегия Forex” или “Мартингейл: доказательство убыточности системы”. На этот вопрос однозначного ответа нет. Трейдеры разделены на два лагеря: противников и сторонников. Сторонники мартингейла считают, что если рынок сложно предугадать, так как у него нет четкой траектории движения, то надо использовать эту рыночную особенность себе во благо. Давайте разберем подробно принцип метода мартингейла и как его применяют, чтобы сделать какой-либо вывод.

Как появился мартингейл и в чем его смысл?

Этот метод пришел в маржинальную торговлю из азартных игр, открыл миру французский математик Поль Пьер Леви. Он изобрел его для игры в казино, а именно в рулетку. Принцип мартингейла прост: если начальная ставка не приносит желаемого дохода, то игрок делает новую ставку удваивая свою позицию. И так до победы. В случае выигрыша игрок должен вернуться к первоначальной минимальной ставке. Обычно ставят на игру один доллар. В случае неудачи ставка удваивается – 2 доллара. Потом четыре, восемь, шестнадцать и т.д.

Применение мартингейла к спекуляциям на валютных парах

Спекулянты, признающие мартингейл на рынке форекс, выбирают высоковолатильные валютные пары. В рамках текущих реалий один из самых привлекательных инструментов по своей волатильности будет криптовалюта. А исторически, особой популярностью пользуется британский фунт -доллар США. Если вы посмотрите на этот график, то увидите, что он весьма ликвидный и волатильный.

Ход рынка часто сменяется контр-ходом. Менее интересной является пара доллар США — иена и евро — доллар, но и на них удобно работать из-за небольших комиссионных расходов. У USDJPY достаточная волотильность, хотя на недельном графике доллар США- иена видно, что иногда японская валюта надолго устремляется в одном или другом направлении.

На паре EURUSD такое происходит реже, но тоже не исключается.

Правило “брать по 150 пипсов”

Мартингейльщики берут от нескольких пипсов в прибыль до нескольких сот, а может и тысяч пипсов. Большинство трейдеров такого стиля забирают 1 доллар прибыли в случае удачи. Весьма популярна стратегия – брать 150 пипсов. Такая методика будет эффективной, в том случае, если трейдер не нарвется на нежелательный длительный однонаправленный тренд. Впрочем, такой тренд опасен всегда при мартингейл-торговле.

Убыточная полоса или синдром Монте-Карло

Насколько может быть длительной убыточная полоса? В игровом зале Монте-Карло однажды был зафиксирован рекорд: шарик в рулетке 16 раз подряд попал на черное. Все игроки были в шоке. После этого шарик еще 11 раз подряд попадал на черное. Может ли быть нечто подобное на бирже? Может! Более того, рулетка памяти не имеет, а рынок обладает определенной памятью.

Если все время не ставить на бай или на селл, то по всей вероятности, потерять деньги получится еще быстрее. Некоторые спекулянты чередуют приказы бай и селл поочередно. Вряд ли этот способ дает им хоть какое-то преимущество над рынком.

Лучшее время на рынке для мартингейла

Когда лучше торговать с помощью этой методики? Нельзя начинать торговлю во время выхода важных новостей, потому что может появиться однонаправленный длительный тренд. Во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи тоже торговать не рекомендуется. Впрочем, во время открытия фондовой биржи рынок может активно пойти в нужную для вас сторону.

Графические модели и мартингейл

Какая модель наиболее информативна? Возможно «голова и плечи» и ее перевернутая модель в большинстве случаев хорошо срабатывает. Рассматривать эту модель лучше на дневном графике. Неплохо срабатывают и V-образные, W-образные и U-образные вершины и низины рынка. Дождавшись формирования той или иной модели можно приступать к агрессивной атаке на рынок. Уровни сопротивления и поддержки тоже о многом говорят.

На этом дневном графике пары евро-доллар явно прослеживается фигура “голова и плечи”. Левое плечо отмечено стрелкой красного цвета, правое — желтого, а голова — синим цветом. Стрелкой зеленого цвета указан желаемый момент входа в рынок для игры на понижение.

Можно ли переиграть рынок

Переиграть рынок – это естественное желание спекулянта. Как это проще сделать? Большинство новичков, узнав об удвоении ставки, с радостным криком бросается на рынок, но… проигрывают. Важно иметь не только напор, но и умеренный аппетит. Для того, чтобы ваши шансы на успех были велики – надо торговать минимальным лотом – 0,01. Если вы собираетесь входить в рынок через 150-200 тиков, то можно работать несколько большим лотом, но нужно помните о том, что чем больший торговый объем – тем больше потенциальный убыток, который может привести к сливу депозита.

Поддержка и сопротивление

При входе в рынок трейдеры могут руководствоваться такими вспомогательными инструментами на рынке, как линии поддержки и сопротивления. В таком случае их вероятность на победу будет несколько выше. Идентификация линий тренда – самый простой вид анализа, но достаточно действенный. Им пользуются не только новички, но и профессионалы.

Мартингейл или же усреднение?

Какой способ торговли даст лучший результат? При усреднении вероятность полного уничтожения капитала, как правило, ниже, чем при использовании мартингейла. Хотя зачастую случается так, что при применении мартингейла получается выйти из глубокой просадки в плюсовую зону, а при применении усреднения – нет.

Расстояние между сделками

Как часто надо инициировать сделки? На этот вопрос каждый трейдер ищет ответ самостоятельно. Вс

Безубыточный метод?

Безубыточный ли этот метод? Надо сказать, что мартингейл, действительно, безубыточная торговая стратегия, но с одной оговоркой: при бесконечно большом капитале управляющего. Но есть ли у кого-нибудь такие деньги на Земле? Нет! Значит, и мартингейл можно использовать только на свой страх и риск.

Профессиональный подход

К любому делу надо подходить серьезно. Перед тем как начать торговать с помощью мартингейла, надо протестировать несколько советников, а может и самому его написать. Устроит ли Вас падение капитала на десятки процентов в одной сделке? А на 50%? Если вы будете работать по классическому мартингейлу, то надо быть готовым поставить последние деньги на кон, чтобы вернуть все потери и заработать минимальную денежную сумму. И такая ставка может принести вам полное разорение.

Советники и мартингейл

Целесообразно ли использовать советники, торгующих с помощью мартингейла? Профессионалы говорят, что целесообразно. Лучше всего, по мнению специалистов, написать советник самому при содействии программиста. Хотя кое-что можно подобрать и в cети. Не обязательно купленный советник будет лучше бесплатного. Хотя на Западе активно пишут советники и также активно их продают-покупают.

Идти до конца! Желательно победного

Большинство трейдеров настаивает на том, что торговать с помощью мартингейла надо до конца. По их мнению, не надо выходить из сделки при потере 10 или 20% капитала. Тем более не нужно выходить из позиций при больших потерях, потому что нарушится смысл мартингейл-методики. Важно “раздавить” рынок, иначе рынок раздавит вас.

Потенциальная доходность

На какую доходность следует рассчитывать, торгуя по этой методике? При относительной (!) безопасности надо надеяться на 3% дохода в месяц. В таком случае велика вероятность того, что мартингейл не уничтожит ваш депозит. Впрочем, гарантии никто вам дать не может. По теории вероятности через несколько лет придет тот момент, когда рынок за ваш счет обнулится. Это может случиться не только через несколько лет, но и через несколько месяцев или даже десятилетий. Можно ли рассчитывать на 30% в месяц? Можно! Но в таком случае надо помнить о том, что уничтожение капитала вам гарантировано. Произойдет это в первый месяц или пятый – не суть важно.

Фундаментальный анализ и мартингейл

Нужно ли применять новостной анализ при такой торговле? Безусловно! Начинать торговый процесс против направления тренда – неразумно. Идентифицировать направление тренда зачастую удается благодаря новостному анализу. Допустим, в США готовится выход негативной информации, и ставить на укрепление доллара в таких случаях не следует. Хотя негативные предчувствия могут не оправдаться, и тогда американская валюта может укрепиться.

БРЕКЗИТ и не только: ждем Черного лебедя

Черным лебедем в трейдерской среде принято называть неожиданное событие, которое может все изменить на бирже в одночасье. Кстати, БРЕКЗИТ не попадает под это определение, потому что он был прогнозируемым. Не было Черным лебедем и неприятие Евроконституции в о Франции и Нидерландах в 2005 году. Тогда социологические опросы свидетельствовали о том, что граждане этих двух европейских стран не поддержат проект этого документа. А вот сбитые небоскребы в Нью-Йорке – это пример классического Черного лебедя. Кризисы тоже плохо прогнозируются, хотя постфактум всегда находятся умники, которые утверждают: я предсказал этот кризис за несколько лет до того, как рынки обвалились.

Тестирование советника

Для того, чтобы начать активно использовать мартингейл — стратегию, нужно сначала ее протестировать на учебном счете. Иногда на исследования уходит немало времени. Некоторые спекулянты тестируют всю жизнь, и всю жизнь торгуют. Какой советник вам больше подойдет? Возможно, тот или другой. Не исключено, что надо будет поправлять торговый алгоритм.

Формула Блэка-Шоулза

Эта формула простая, но она единственная на бирже. Смысл ее заключается в следующем: график может за одно и то же время пройти одинаковое расстояние как вверх, так и вниз. Все великое просто. Но можно не полностью согласиться с этим утверждением, хотя ничего более умного пока не придумано. Может ли эта формула помочь в работе трейдерам, эксплуатирующим мартингейл — стратегию? Может! Благодаря ей, спекулянт может делать более-менее правильные выводы.

Относительно критики этой формулы надо заметить, что рынок фондовый, например, и валютный ведут себя не одинаково.

Опасность изменения настроек

Трейдеры любят изменять настройки, когда надо и не надо. Изменяя настройки нужно помнить, что зачастую вмешательство приносит не доход, а банкротство. Многие советники настроены на что-то конкретное. На что именно – не все это знают. При вмешательстве в «мозг» системы могут быть негативные последствия. Особенно опасны в этом деле люди, склонные к программированию. Трейдинг — это философия, а так как многие программисты в ней не разбираются, то они ищут отдушину в своем ремесле. Вряд ли им это поможет в искусстве спекуляции.

Психологический аспект

Следуя по выбранному пути, важно не отклоняться от цели. Нет ничего хуже, чем принять огромные убытки и не знать, что делать дальше. Трейдеры зачастую «ломаются» в самый неподходящий момент. Как быть трейдеру, который начал торговать при капитализации 100 долларов? Сначала он ставит на кон 1 доллар. Если у него все получается, то он забирает прибыль и готовится к следующей сделке. Если что-то пошло не так, то он ставит на кон уже 2 доллара. Снова неудача? 4! Потом 8, затем 16 и т.д. В какой-то момент у него может не хватить денег для удвоения, и ему надо поставить на игру те средства, которые остались. Но и такая сделка не восполнит все потери в случае удачи. И все же: надо следовать вышеописанной логике.

Математики на бирже

С трейдингом отлично справляются психологи, а не математики. И все же: в мартингейле работает математический подход. Психологи могут обратить внимание на реакцию трейдеров на то или иное событие. Когда же включается мартингейл-стратегия, тогда нужно следовать простой математической логике. Но старт в торговле должен быть осуществлен не только после математического подсчета, но и после фундаментального анализа.

Вероятность банкротства

Она всегда присутствует при использовании этой ТС. И все же: как правило, мартингейл дает отсрочку банкротства. Есть трейдеры, которые утверждают, что они зарабатывают около 35-40% годовых и ни разу не разорились.

Заглянуть в будущее

Возможно ли это? Профессионалы утверждают, что будущее остается тайной за семью замками. И все спекуляции на эту тему – неуместны. Конечно, такие события как БРЕКЗИТ или изменение процентной ставки ФРС США можно обойти стороной.

Долой стопы!

Стоп-приказы не целесообразно ставить при мартингейл – торговле. Если трейдер начинает ставить стоп-приказы, даже на уровне безубытка, он уже применяет не классический мартингейл, а один из вариантов усреднения. А это уже совсем другая история. Нет ничего хуже, чем в какой-то момент “сломаться” — выйти с огромным убытком из серии сделок.

«Мягкий» мартингейл

Кроме обычного мартингейла есть еще и его «мягкий» вариант, когда трейдер увеличивает депозит не в 2 раза, а в 1,5, например. Некоторые спекулянты рискуют увеличивать каждую последующую сделку на 10-20%. В некоторых случаях от “мягкого” мартингейла будет больше толку, чем от классического мартингейла, а в некоторых – меньше.

Применять ли локи при мартингейле?

Есть любители использовать замки (локи) во время неудачной торговли. Например, если вы открыли сделок общим объемом на 0,4 лота, и не знаете, как выйти из этой ситуации, то иногда может быть полезным вход таким же объемом в противоположном направлении. Хотя все равно придется когда-то выходить из этого замка и это не всегда дается очень просто. Использование замка – это больше психологический прием, чем технический. Ведь с таким же подходом можно просто выйти из сделки. Во время торговли по мартингейлу локи вряд ли будут полезными.

Опционы и мартингейл

В последние годы растет интерес к торговле опционами, хотя лично я считаю такие компании гемблингом, но и мартингейл же пришел к нам из азартнпых игр, возмодно именно там его и стоит применять. С помощью мартингейл-методики можно пытаться переиграть рынок, спекулируя опционами. Если на это трейдер решится, то ему надо знать одну истину: чем короче срок исполнения опциона, тем выше вероятность банкротства. Иногда торговля опционами завораживает трейдера, но опасность при этом разорения ничуть не уменьшается.

Профессионалы считают, что опционная торговля намного опаснее прямых контрактов, а опционная торговля с применением мартингейла и подавно.

Золото или валютные пары? Может CFD на акции?

Торгуя с помощью этой ТС надо знать, что CFD на акции для этой цели не подходят. Акция может сильно упасть в цене или взлететь. Валютные пары и золото более волатильные инструменты. И как я уже обозначал, в новых реалиях первое место по волотильности занимают криптовалютные пары.

На дневном графике золота красной стрелкой отмечен гэп. Но разрывы в цене на “золотом” рынке случаются редко. На фондовом рынке разрывы в цене случаются чаще, чем на рынке драгоценного металла. Использовать мартингейл-стратегию лучше в направлении движущегося тренда, а не против него.

Покоряя хаос на форекс

Иногда подбрасывание монетки дает лучшие торговые сигналы, чем осмысленная спекуляция. Для этого можно подбрасывать монетку. Если выпадет орел – ставить сделку на бай, а если решка, то на селл. Конечно, такой подход нельзя рекомендовать рассматривать на полном серьезе. Но то, что многие трейдеры уступают в IQ монетке – это правда. Значит, есть повод задуматься.

Кто обходит мартингейл стороной?

Большинство позиционных спекулянтов движутся в направлении мощного тренда. Они не признают вышеописанную торговую стратегию. Если вы возьмете в руки книги о биржевой торговли, то там сможете прочитать отзывы профессионалов о трейдинге. Они о мартингейле отзываются или негативно или не вспоминают вообще. Возможно, к такому сильному мнению стоит прислушаться.

Советник Илан 1,6 для мартингейла

Робот Илан 1,6 популярен в трейдерской среде. Этот советник довольно часто применяется для торговли на бирже с помощью мартингейл-стратегии. Давайте более детально рассмотрим на конкретном примере как можно запустить этот советник.

Пример установки мартингейл-советника

Если вы хотите использовать мартингейл-стратегию в автоматическом режиме, то вам можно воспользоваться советником Ilan 1.6 Dynamic для терминала MetaTrader.

Как его установить?

1. Закачать на свой ПК советник Ilan. Для этого в терминале надо найти «Файл», потом «открыть каталог данных», затем MQL4 – Experts. В него надо вставить ранее скачанные файлы. И далее перезапустить торговый терминал MT4.

2. Далее в настройках Мета трейдера надо нажать «Сервис-Настройки-Советники». Также необходимо отметить пункт «Разрешить автоматическую торговлю».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

3. Потом в пункте “Советники” надо выбрать Илан 1,6 Динамик

Допустим, Вы перенесли его на валютную пару, тут же должно открыться окно в автоматическом режиме, в котором надо указать: «Разрешить советнику торговать».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

Появляется закономерный вопрос: нужно ли применять мартингейл на форексе?

Абсолютное большинство профессиональных спекулянтов не используют мартингейл принципиально. Любители острых ощущений могут попытать счастья, но должны помнить, что счастье — величина переменчивая. Всем желающим испытать судьбу надо рассчитывать на 3% в месяц. Если вы пожелаете получать больший доход, то ваша мечта может сбыться, но и риски увеличатся.

Лично я бы порекомендовал “поиграться” с мартингейлом на демо счете и именно на криптовалюте в удобном терминале, чтобы не рисковать вашим депозитом. Делитесь своими результатами применения метода мартингейл в комментариях ниже или задавайте свои вопросы.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Метод мартингейла на Форекс — высокий уровень прибыли и рисков

Метод Мартингейла вызывает огромное количество споров между трейдерами. Одни считают, что при помощи этого метода можно получать прибыль со стопроцентной вероятностью, другие же говорят, что эта стратегия торгов может достаточно быстро привести к обнулению торгового счете.

Этот метод был придуман достаточно давно, он изначально использовался для игры в рулетку. Лишь много лет спустя трейдеры поняли, что эту методику можно эффективно применять для эффективной торговли на валютном рынке Форекс.

Метод Мартингейла. Применение для торговли на Форекс

Практика показывает, что применение этой стратегии для заключения сделок на валютном рынке может привести к целому ряду серьезных убытков в ситуациях, когда ценовой уровень в течение продолжительного отрезка времени двигается в одну сторону.

Допустим мы используем пару евро/доллар и приобрели валюту при ценовом уровне 1,3200, после чего он начала снижаться. Затем мы опять купили валюту по цене 1,3160. В итоге имеющиеся ордера станут безубыточными не на отметке 1,3200, а на уровне 1,3174. Такую тактику принято назвать усреднением или удвоением позиции.

4,0,1,0,0

Чтобы добиться безубыточности для имеющихся сделок, ценовому уровню необходимо подняться всего на четырнадцать пунктов. При этом, необходимо знать, что в некоторых ситуациях ценовой уровень может начать передвигаться в противоположном направлении после того, как у вас окончатся денежные средства на счету из-за постоянного создания сделок.

Принимая во внимание описанное выше, можно сделать вывод, что применяя метод Мартингейла нужно начинать торги с минимально возможных лотов.

На сегодняшний день система Мартингейла широко применяется в роли основы для разработка различных стратегий и советников Форекс. Авторы роботов, созданных на основе метода Мартингейла, обещают, что их продукт в состоянии приносить до двухсот процентов дохода ежемесячно, но не стоит им доверять безоговорочно. Помните, что такой уровень прибыльности связан с очень серьезными рисками, которые могут привести к быстрому обнулению депозита.

Как использовать метод Мартингейла для получения прибыли

Опытные трейдеры рекомендуют применять метод Мартингейла на Форексе только в паре с другим стратегиями.

9,1,0,0,0

Допустим при использовании какой-либо стратегии вы открываете отложенный ордер Форекс на реализацию валюты по цене 1,3131 и размещаете Stop Loss на отметке 1,3171, а Take Profit на уровне 1,3091. После срабатывания сделки, ценовой уровень резко возрастет до отметки 1,3191, в результате чего возникает шип, который сорвет созданный нами стоп-лосс, после чего цена совершит разворот и направится вниз. В подобных ситуациях мы получим убытки.

Если, помимо основной стратегии, использовать метод Мартингейла, то вместо Stop Loss необходимо открыть ордер на реализацию валюты с удвоенным лотом. С помощью таких манипуляций в описанной выше ситуации мы получим восемьдесят пунктов прибыли (благодаря установки удвоенного лота), а как только ценовой уровень достигнет Take Profit, наша прибыль по двум созданным ордерам составит двести пунктов.

На расположенном выше рисунке вы можете увидеть альтернативный метод открытия удвоенного ордера. Система Мартингейла на Форекс предполагает использование в качестве места для установки удвоенного ордера линии сопротивления и поддержки. Обратив внимание на представленный выше график, вы заметите, что сделка с удвоенным лотом создается на уровне сопротивления.

Для того, чтобы избежать обнуления депозита, из-за открытия сделок против имеющейся тенденции, необходимо открывать сделки лишь в направлении господствующей тенденции. Если в течение определенного отрезка времени цена растет, то необходимо создавать только ордера на покупку, а если снижается – на реализацию валюты.

На представленной выше картинке вы видите, что доминирует восходящая тенденция, так как ценовой уровень располагается над скользящей средней. В самом начале открывается ордер на пробой линии сопротивления в отметке 1,570 и устанавливается Take Profit на уровне 1,5770. Цена дошла до уровня открытия ордера и начала движение в обратном направлении. Так как мы знаем, что это всего лишь коррекция и необходимо немного подождать, чтобы возобновился рост ценового уровня, то создаем сделку с двойным лотом по цене 1,5690.

14,0,0,1,0

После срабатывания удвоенной сделки наблюдается коррекция и рост уровня цены. Как только цена достигает точки открытия первой сделки, мы уже обладаем прибылью в размере восьмидесяти пунктов, а при достижении ценовым уровнем тейк-профита, наш доход по обеим сделкам составляет двести пунктов.

Метод Мартингейла во время поворота тренда или флета

При использовании метода Мартингейла завершением тенденции следует считать только ее изменение на противоположную, так как флет представляет собой коррекцию старшего уровня, и с большой вероятностью после его окончания может продолжиться старый тренд. Таким образом, если ценовой уровень перешел во флет, следует создавать ордера в направлении старого тренда.

Если же тенденция все-таки изменится на противоположную, следует создать сделку в обратном направлении с лотом, который должен равняться сумме предыдущих сделок, умноженной на два.

Открытие удвоенного ордера с переворотом позволит вам компенсировать убытки от ранее совершенных сделок и получить неплохую прибыль.

19,0,0,0,1

Если вы решили использовать метод Мартингейла, то вам потребуется депозит достаточно крупного размера, так как вам придется открывать множество сделок, непрерывно увеличивая размер лота. Пред началом торговли на реальные деньги, обязательно протестируйте эту систему на демо счете в Метатрейдере. Надеюсь, эта статья поможет вам увеличить размер прибыли от ведения торгов на рынке Форекс.

Торговая стратегия Мартингейл – просто о процентах

Система ставок Мартингейла разрабатывалась изначально для казино и, в частности, игры в рулетку, которую очень любил её создатель. С популяризацией игры на бирже эту систему сумели адаптировать и для Форекс. Было ли это хорошей идеей – разберёмся сегодня!

Повышайте доход в процентном соотношении с торговой стратегией Мартингейла

Профессиональный инвестор любого уровня хотя бы раз мечтал о торговой стратегии, способной приносить не меньше ста процентов чистого дохода. И сегодня мы рассмотрим именно такую систему, которая основана на всем известной теории вероятности.

Рассматриваемая сегодня торговая стратегия называется «Мартингейл». Она была разработана ещё в XVIII веке, так что эту технику взаимодействия с рынком можно смело называть проверенной временем.

Благодаря данному информационно-обучающему материалу Вы сможете быстро и просто освоить данную технику. Ну а последующее практическое применение стратегии позволит с максимальной точностью определять ориентацию ценовых колебаний, обнаруживать и пользоваться только достоверными входными точками. Кроме того данная ТС при правильном и грамотном применении даст возможность свести все риски к минимальным значениям, что, в комплексе с предыдущими возможностями, создаст ещё одну — возможность иметь очень высокую прибыль с каждой сделки, и — как следствие — достаточно быстро наращивать депозит.

Стоит отметить, что изначально система не была торговой, она разрабатывалась специально для казино. И многие успешно ей пользуются в этом направлении до сих пор, к примеру в городе тысячи казино — Лас-Вегасе. Тем не менее в изначальной версии данной системы существует немало изъянов, к тому же многое в казино от игрока не зависит, а значит — версия «Мартингейл» для казино характеризуется достаточно высокой степенью риска, и всего одна ошибка может лишить игрока всего капитала. Но в «биржевой» модификации сглажено гораздо больше острых углов, а также существует немало способов заставить «Мартингейл» работать на Вас, принося профит.

В чём суть стратегии

Стоит оговориться, что назвать данный подход полноценной торговой стратегией будет не совсем корректно, поскольку это скорее система ставок, которая легко может быть адаптирована к практически любой стратегии торговли. Как возникла идея и была сформирована эта система? Она была создана, как уже говорилось выше, в XVIII веке учёным-математиком во Франции. Он не занимался торговлей на бирже, но любил рулетку. Учёный поставил перед собой цель — создать такую технику игры в рулетку, которая всегда приносила бы сто процентов дохода, т.е. постоянно удваивала бы сделанную ставку. И результатом его исследований стала система, носящая теперь его имя.

Суть этого метода как раз в том, что изначально сделанная ставка умножается на два в случае проигрыша. И ставка может удваиваться бесконечно, пока не будет получен первый выигрыш. Именно в этом заключается основная особенность данной техники — не имеет абсолютно никакого значения как много проигрышей у Вас было, ведь достаточно всего одной победы для того, чтобы полностью отыграться и остаться в плюсе. Доход в таком случае равняется величине изначальной ставки.

Как мы видим, принцип работы системы очень прост — увеличивайте ставку вдвое, если проиграли, и рано или поздно ставка победит, а доход, полученный от выигрыша, перекроет все предыдущие сливы.

Почему систему так любят трейдеры

Рассматриваемая сегодня торговая техника горячо любима начинающими инвесторами, в отличие от опытных профессионалов, которые в большинстве случаев не воспринимают систему всерьёз либо относятся отрицательно. Начинающим же участникам она кажется отличной методикой, чуть ли не своего рода панацеей. И тому есть несколько причин. Одни думают следующим образом: к чему тратить уйму времени и сил на поиск и чтение справочной информации, много часов изучать все тонкости теории и практики, непрерывно повышать квалификацию и т.д. Ведь можно просто умножать ставку на два после каждого слива, всё равно в итоге оставаясь в плюсе.

Следующей причиной популярности Мартингейла на Forex можно смело назвать психологический аспект, который основывается на одном простом факте: ни один человек, чем бы он ни занимался, не любит проигрыши. В случае же использования системы ставок Мартингейла любое количество проигранных ставок нивелируется всего одним выигрышем. А значит проблема неудач как будто отпадает сама собой. И хотя это весьма спорно, с точки зрения психологии это действительно работает, а техника торговли является близким к идеалу способом быстрой борьбы с расходами.

Классификация торговых систем Мартингейла

Как и любая уважающая себя теория, описываемый метод имеет несколько отличных друг от друга стратегий, основанных на одном и том же принципе. Основными обычно выделяют два, поскольку именно они являются наиболее распространёнными среди адептов:

• Стандартный метод Мартингейла, подразумевающий двукратное повышение ставки в ответ на любой проигрыш;
• «Мягкая» модификация системы, со сниженными рисками. Это понижение рисков достигается за счёт более плавного повышения ставки вместо упорного удвоения.

Помимо двух вышеописанных существует ещё одна стратегия на основе рассматриваемой теории, которая получила название «Метод Усреднения». Данная методика менее популярна, тем не менее, имеет смысл рассмотреть её тоже. Суть данной модификации заключается в том, что в случае отрицательного исхода первой сделки трейдер открывает вспомогательные позиции для повышения шанса выигрыша. Стоит учитывать, что данная модификация стратегии мартингейла имеет смысл только в том случае, когда присутствует хотя бы минимальный финансовый откат инвестору от изначальной ставки. Если же прослеживается исключительно безоткатная активность графических индикаторов — пользоваться усредняющей методикой не стоит, поскольку это приведёт только к ещё большему сливу депозита. Подобные движения встречаются в ценовых колебаниях абсолютно каждой валютной пары, пусть и редко — один-два раза в год.

Помимо этих трёх модификаций существует ещё одна — реверсивная, которая заключается в поочерёдном повышении/снижении ставок. Практикующих этот метод почти нет на рынке, хотя свой смысл в нём есть.

Преимущества и недостатки торговой системы Мартингейла для Форекс

Необходимо прояснить один момент — техника взаимодействия с рынком по теории Мартингейла абсолютно нежизнеспособна, если рассматривать её в качестве основной. Гораздо разумнее будет сделать вклад в банке на определённую сумму, нежели просадить её безумной игрой на бирже с огромными рисками. В этом заключается главная, и зачастую фатальная ошибка многих начинающих игроков — они считают, что игра на бирже и в казино — это одно и то же. Отличия существуют, их много, и можно потерпеть очень большие убытки, если этого не осознавать. Но есть и очень важное сходство — и Forex, и игорные заведения, имеют фактор, назначение которого — естественным образом снижать вероятность победы игрока. Этот фактор имеет название Своп или Swap.

Свопом в случае с игрой на бирже является комиссия, взимаемая брокером, который предоставляет трейдеру валютные активы для ведения торгов. Брокерский процент снимается посуточно, а значит, если Ваша сделка переносится на новые сутки — брокеру необходимо заплатить снова. В большинстве случаев Swap оплачивается без получения дохода, хотя иногда брокеры предоставляют определённые бонусы или льготные условия, если Вы ведёте торговлю той или иной валютной парой в нужном брокеру направлении.

Кроме того, рассматриваемая нами сегодня система ставок имеет ещё один значительный минус, который заключается в том, что данная стратегия не очень хорошо сочетается с высокодоходными торговыми техниками с плавающим значением рисков. Гораздо выгоднее подход показывает себя в комплексе с ТС, имеющими постоянный либо усреднённый уровень риска. Наличие связи между отдельными ордерами также является важным моментом для ТС, основанных на теории Мартингейла.

Ещё одно значимое отличие биржи от казино — только в казино ставки можно повышать бесконечно, а стоимость финансовых активов повышаться или понижаться до бесконечности не будет никогда. Этот фактор является скорее плюсом для тактики на бирже, поскольку для повышения ставки в очередной раз не будет нужна астрономическая сумма. В течение одной торговой сессии любая валюта, валютная пара или опцион может подорожать максимум вдвое. Следовательно, существует определённое значение депозита, гарантированно позволяющее трейдеру перетерпеть период удвоения ставок, дождавшись успешного ордера, который покроет все убытки.

Дополнительное правило, имеющее место именно на бирже — не может существовать вечного тренда, а значит рано или поздно тенденция сменится, заставив стоимость отклониться в обратном направлении, тем самым дав Вам шанс отыграться.

Определение текущей тенденции

Первое, что нам необходимо сделать для работы по данной методике — определить текущую ориентацию ценовых колебаний на временном промежутке H4. Сделать это нам поможет набор стандартных инструментов:

• EMA-индикатор с интервалом 26 в роли экспоненциальной средней линии;
• MACD — осциллятор с классической конфигурацией.

Построение уровней

Вспомогательные и противодействующие уровни в данной методике работы с биржей Форекс обозначаются в соответствии с часовым интервалом H1. Эти уровни очень важны для верного определения мест входа и выхода из сделок. Построение графиков вспомогательных и противодействующих уровней происходит следующим образом:

• Вручную, самостоятельно строите прямые;
• Обозначаете зоны, в которых график стоимости задерживалась чаще и дольше всего;
• Проводите горизонтальные прямые сквозь места торможения цены.

Поиск точек входа и выхода из рынка

Как уже говорилось выше, определив значения уровней сопротивления и поддержки, мы получаем возможность обнаружить и обозначить входные точки для длительных и затяжных сделок на графиках. Алгоритм вхождения следующий:

• Входом в затяжные позиции является момент пробития графиком стоимости уровня сопротивления;
• Точка вхождения в краткие сделки возникает при пробое ценовым графиком вспомогательного уровня.

Полученный доход, согласно постулатам теории ставок, закрепляется в двух случаях: либо на новом вспомогательном уровне, либо на новом уровне сопротивления.

Индикация сигнала приобретения

Алерт покупки определяется при помощи паттерна «пейнтбар». Нас интересует бычий тип паттерна на фоне уверенно возрастающего тренда на рынке. Первым делом обозначаем ориентацию колебаний тенденции на M30 при помощи классического трейдерского инструмента Stochastic. Тем самым мы получим действительную точку вхождения в рынок с позиции приобретения активов. Открываем сделку как только завершается текущий пейнтбар, и нам остаётся только установить параметр Stop-Loss в оптимальной точке. К слову, наилучшим значением Стоп-Лосса будет 70 пипс, поскольку для рассматриваемой нами сегодня торговой методики существует качественный советник, но об этом позже. Если же Вы предпочитаете торговлю в ручном режиме — оптимальным значением Stop-Loss будет точка, находящаяся за пределами вспомогательного уровня, отторгавшего график стоимости в последний раз.

Определение сигнала продажи

Точка вхождения в торговлю с ордерами продажи определяется по медвежьему пейнтбару, формирующемуся на фоне уверенно ниспадающего тренда. Ориентацию ценовых колебаний определяем также, как и в случае со сделками покупки — при помощи инструмента Stochastic.

Сопровождение позиций

Порядок выставления и оптимальные значения параметра Stop-Loss мы рассмотрели в предыдущих параграфах. Теперь нас интересует TakeProfit, а также процесс сопровождения открытого ордера в целом.

В соответствии с теорией мы имеем четыре основных способа сопровождения при помощи Take Profit:

1. Показатель Take Profit превышает значение Stop-Loss как минимум втрое.
2. Наилучшие результаты во время проведения тестов внутридневной торговли были достигнуты при показателе Take Profit в 50 пунктов.
3. Для получения чистого дохода оптимальным вариантом станет частичное закрепление. Выглядит это следующим образом: первая половина ордера завершается когда цена преодолевает количество пунктов, вдвое превышающее значение Stop-Loss. А оставшаяся часть позиции переходит в безубыточную зону.
4. Кроме прочего, неплохим способом сопровождения позиции после открытия может стать Трэйлинстоп.

Самое важное — принять аксиому: не существует ситуации, когда допустима торговля без установки стопов. Поскольку из-за их игнорирования неимоверно повышается риск полного слива капитала.

Причины эффективности Мартингейла

Почему же эта техника так эффективна именно на Форекс? Тому есть несколько причин, и мы остановимся немного на каждой.

Во-первых, очень низка вероятность ухода стоимости валютного актива в ноль. И даже при очень резком снижении цены, какова бы ни была причина этого спада, очень низка вероятность того, что график достигнет нулевого значения. Отсюда вытекает, что именно на бирже, в отличие от казино, можно получать основную прибыль на разнице в показателях стоимости, нивелируя убыточные позиции получаемым процентом. Но это актуально только в случае положительного Swap. То есть, приобретаются активы с высокими процентными ставками и удерживаются, а доход идёт с получаемого процента. При продаже валюты будет характерна сниженная валютная ставка.

При использовании этого метода необходимо помнить, что всего одной ошибки может быть достаточно для провокации непоправимых убытков.

Система Мартингейла на Форекс – принцип работы, стратегии, советники

Система Мартингейла уже на протяжении нескольких десятков лет является предметом спора большинства трейдеров. Профессиональные игроки относятся к ней настороженно и даже негативно, а начинающие трейдеры не оставляют попыток заработать с помощью этой системы. В чем же ее популярность? Метод Мартингейла имеет огромное психологическое преимущество над другими стратегиями – отсутствие убытков и фиксирование исключительно прибыльных позиций. Это и привлекает большинство начинающих трейдеров, так как все хотят получать прибыль вместо убытков. Это достигается при помощи постоянного удвоения лота при получении убытков. Например, вы открыли позицию объемом 0.01 лота и получили прибыль. В этом случае вы снова открываете сделку объемом 0.01 лота. Если же ваша сделка закрылась с минусом, то вы начинаете удваивать лот после каждой убыточной сделки, пока она не закроется с прибылью: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т. д. После того, как вы зафиксировали прибыльную сделку, она перекроет все ваши убытки, и вы начнете новую серию сделок вновь с минимального объема лота. Такой подход позволяет всегда оставаться в плюсе, несмотря на исход ранее закрытых сделок. Однако система Мартингейла имеет единственный, но весьма весомый недостаток – вашего капитала может не хватить на преодоление максимальной просадки, и ваши средства будут потеряны. В этой статье мы постараемся разобраться, какие плюсы и минусы имеет система Мартингейла, какие встречаются ее разновидности, а также как уберечь свой депозит от неминуемого слива, применяя данную стратегию. См. также, какие брокеры с микро-счетами предлагают лучшие торговые условия.

История возникновения системы Мартингейла

Принцип Мартингейла был разработан французским математиком еще в XVIII веке для создания беспроигрышной стратегии в казино. Он основывается на применении теории вероятности. К примеру, если подбросить монетку 1 000 раз, то примерно поровну выпадет «орел» и «решка», то есть вероятность выпадения каждой из сторон монетки составляет 50%. То же касается и рулетки, только вместо сторон монетки используется «красное» и «черное» или «четное» и «нечетное». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная ставка не перекроет все убытки и не принесет прибыль. Например, ставим 1$ на «красное» и, если выпадает «черное», удваиваем ставку до 2$, затем ставим 4$ и так, пока не выпадет «красное». Допустим, 6 раз подряд выпало «черное», а на 7-й раз – «красное», в результате получаем сначала убыток: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$. Затем ставим 64$, и выпадает «красное», которое приносит нам долгожданную прибыль. За вычетом убытков чистая прибыль составила 1$. Получив прибыль, мы снова начинаем игру с минимальной ставки. Такой метод игры в казино имеет два недостатка:

Необходимо иметь достаточно большую сумму денежных средств, чтобы перекрыть все убытки, полученные по этой системе;

Размер максимальной ставки ограничен, что не дает возможности для полноценного применения системы Мартингейла в казино.

Разновидности стратегий Мартингейла на Форекс

Система Мартингейла получила широкое распространение на Форексе и в бинарных опционах. Основной принцип основывается на том, что валютный рынок хаотичен, и цена не может двигаться постоянно в одном направлении. Самая простая стратегия Мартингейла заключается в следующем. Необходимо открыть сделку в любом направлении и выставить одинаковый стоп-лосс и тейк-профит. Например, вы открыли сделку на покупку минимальным объемом 0.01 лота и выставили стоп-лосс и тейк-профит по 30 пунктов. Если цена достигла тейк-профита, вы получаете 3$ и снова открываете сделку в любом направлении (можете подбросить монетку). Если сделка закрылась по стопу, вы снова входите в покупки, но уже объемом 0.02 лота, и в случае успешной сделки получаете те же 3$ за вычетом полученных ранее убытков. Как видно из этого примера, систему Мартингейла можно с успехом применять не только в казино, но и на Форекс, при этом за несколько десятилетий торговли по этому методу появились следующие его разновидности:

Классический Мартингейл. Данный метод основывается на удвоении объема лота после каждого проигрыша. После того, как сделка закроется с прибылью, необходимо вернуться к минимальному объему сделки;

Плавный Мартингейл. В случае неудачной сделки объем лота не увеличивается вдвое как при классическом Мартингейле, а умножается на коэффициент 1,3 или 1,5, что делает торговлю на Форекс относительно безопасной;

Метод усреднения. Если при открытии сделки цена пошла не в нашу сторону, то через определенный шаг открывается серия сделок в сторону первоначальной сделки. При этом достаточно небольшого отката, чтобы произошло закрытие всех сделок при достижении суммарной прибыли. Более подробно о методе усреднения вы можете прочитать здесь;

Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи. Применяя в торговле классический Мартингейл с постоянным удвоением лота, вы должны иметь внушительный депозит, способный выдержать большие просадки. Использование чисел Фибоначчи делает систему Мартингейла более гибкой. При получении убытков вместо удвоения лота необходимо суммировать два предыдущих числа. Например, вы заключили сделку объемом 0.1 лота, получили убыток, открыли новую позицию объемом 0.1 лота, далее 0.1 + 0.1 = 0.2 лота, затем 0.1 + 0.2 = 0.3 лота, 0.5, 0.8, 1.3 лота и так далее. Открывая сделки таким способом, вы сможете выдержать практически любую просадку, даже не имея большого капитала. Недостатком является то, что цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки для получения прибыли;

Антимартингейл. Если в случае с Мартингейлом необходимо увеличивать объем сделок при получении убытков, то метод Антимартингейла подразумевает открытие серии сделок в сторону прибыльной сделки. Например, сформировался нисходящий тренд, и вместо того, чтобы закрыть прибыльную сделку, вы открываете новые ордера на откатах тренда. Этот способ позволяет достаточно быстро разогнать депозит, но не работает во флете.

Плюсы и минусы системы Мартингейла

Несомненным преимуществом системы Мартингейла является быстрое приумножение депозита. Иногда доходность советников, работающих по принципу Мартингейла, достигает 50% в день, но и слить такой советник может на следующий день, поэтому важно соблюдать следующие правила:

Тестируйте стратегию или советник на демо-счете в течение продолжительного промежутка времени;

Соблюдайте все рекомендации относительно выбора торговых инструментов, рабочего таймфрейма и размера депозита, способного выдерживать глубокие просадки;

Торгуйте на центовых счетах, так как для нормальной работы советников, использующих систему Мартингейла, необходим внушительных размеров депозит, а для торговли на центовых счетах вам потребуется не больше сотни долларов;

Используйте максимальное кредитное плечо (1:500 и выше), поскольку, чем ниже размер кредитного плеча и больше убыточных сделок, тем быстрее это может привести к стоп-ауту;

Перед запуском советника на реальном счете обязательно протестируйте его в тестере стратегий и проведите оптимизацию его параметров;

Используйте VPS-сервер, это избавит вас от возникновения форс-мажорных обстоятельств (отключение Интернета или электроэнергии) и нежелательных убытков;

Регулярно выводите полученную прибыль каждую неделю или месяц, в идеале вы должны как можно быстрее вывести ваш первоначальный депозит и играть уже на заработанные советником средства.

При соблюдении этих правил вы можете заработать хорошие деньги за короткий промежуток времени, но от слива депозита вы все равно не застрахованы. Советник Мартингейл может в любой момент привести к потере вашего депозита. Возможно, это произойдет через год, а может и на следующий день. Поэтому опытные трейдеры стараются обходить стороной такие советники. Торговать при помощи Мартингейла на счетах с большими депозитами – это неоправданный риск. Система Мартингейла больше подходит для новичков, так как при грамотном подходе помогает быстро разогнать депозит.

Советники, применяющие в своей стратегии систему Мартингейла

На различных форумах, посвященных Форекс тематике, можно совершенно бесплатно скачать советники, торгующие по системе Мартингейла, на жаргоне трейдеров их еще называют «мартышками». Самым популярным из них считается советник Ilan 1.6 Dynamic. Он показывает отличные результаты и способен быстро разогнать депозит благодаря своей агрессивной торговле, но при этом неминуемо приводит к сливу депозита. Мы уже подробно разбирали этот советник в отдельной статье, поэтому сейчас рассмотрим другие менее «опасные» советники, работающие по системе Мартингейла.

Советник Trio Dancer

Этот торговый эксперт уникален тем, что применяет в своей работе сразу три стратегии, а в случае возникновения убытков использует метод усреднения. Входы осуществляются на основании сигналов стандартных индикаторов: MACD, Stochastic, RSI, скользящие средние и CCI. Каждая стратегия имеет свои настройки, также можно установить автоматический мани-менеджмент, трейлинг-стоп и время торговли советника.

Для нормальной работы советника необходимо иметь на счете 2 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 20$ на центовом счете. Торговля может осуществляться на любом таймфрейме и валютной паре (желательно, EURUSD или GBPUSD). Советник показывает хорошие результаты торговли, но время от времени сливает депозит, поэтому рекомендуется регулярно выводить прибыль.

Скачать бесплатно советник: Trio_Dancer.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник Silent Ilan

Работа данного советника построена на использовании индикатора RSI с применением фильтра по тренду, то есть входы осуществляются в направлении основного тренда. При возникновении убытков используется удвоение лотов по системе Мартингейла. Советник настроен под работу валютной пары EURAUD, таймфрейм – M5. Рекомендуемый мани-менеджмент составляет 1 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 10$ на центовом счете. Использование фильтров по тренду делает этот советник наиболее прибыльным и безопасным для вашего депозита. Однако все равно не стоит забывать о регулярном выводе заработанных средств.

Скачать бесплатно советник: Silent_Ilan.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник PipSwinger

Этот советник использует в своей торговле технологию снижения рисков при работе с Мартингейлом – The Martingale Disrupter™. Если в классическом Мартингейле удвоение лота происходит через определенный шаг, что и приводит к сливу депозита на безоткатных движениях, то советник PipSwinger использует уникальную тактику ограничения рисков, благодаря которой депозит дольше остается в целости и сохранности. Посмотрите, как работает типичный советник Мартингейл без использования технологии снижения рисков:

А вот пример работы советника с использованием технологии The Martingale Disrupter™:

Как видно на скриншотах выше, разница очевидна, советник PipSwinger имеет более безопасный алгоритм торговли. Подтверждением этому является мониторинг счета, который работает с 2010 года, и за это время торговый эксперт PipSwinger ни разу не слил.

Тестирование на истории также показывает впечатляющие результаты:

Несмотря на относительную безопасность советника PipSwinger, не стоит забывать о мани-менеджменте. На каждые 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 6 000 единиц валюты или 60$ на центовом счете. Если вы собираетесь использовать советник на нескольких валютных парах, то размер депозита необходимо умножить на множитель, соответствующий количеству одновременно торгуемых валютных пар. Советник PipSwinger следует установить на часовой таймфрейм, в качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но большую прибыль показали GBPUSD, AUDNZD и AUDCAD.

Скачать бесплатно советник: PipSwinger.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Секреты прибыльной торговли советниками по системе Мартингейла

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что советники, торгующие по принципу Мартингейла, приносят огромную прибыль в течение короткого отрезка времени, но являются потенциально «опасными», то есть могут в любой момент слить ваш депозит. Однако есть несколько секретов, которые помогут значительно снизить риски при работе с такими советниками:

Необходимо разбить депозит на десять равных частей, при этом каждая из них должна соответствовать минимальным требованиям мани-менеджмента. В случае слива одной части депозита вы всегда сможете воспользоваться резервной для продолжения торговли;

Протестируйте советник в тестере стратегий и постарайтесь определить продолжительность периодов, в течение которых советник показывает стабильные результаты. Затем поставьте советник на демо-счет и дождитесь, когда образуется глубокая просадка или даже слив депозита. После этого вы можете ставить советник на реальный счет на тот период, который вы определили во время тестирования торгового эксперта. По окончании временного периода советник необходимо отключить и ждать, когда образуется следующая просадка;

Одновременная торговля сразу несколькими советниками позволит диверсифицировать риски. Главное, чтобы советники применяли различные стратегии торговли. При этом должно выполняться требование относительно соблюдения минимального размера депозита для каждого советника.

Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам снизить риски во время торговли советниками и стратегиями по системе Мартингейла. Удачной вам торговли!

Мартингейл: высокая прибыль или неконтролируемый риск

ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

Что такое мартингейл

Начинающих трейдеров всегда привлекают простые торговые стратегии, которые обещают 100% прибыльность.

Ведь это значит, что можно при небольших затраченных усилиях быстро разогнать депозит и зарабатывать на Форексе без особых проблем.

К одной из таких стратегий и относится метод Martingale. И вправду, если торговать по этому методу, то можно выходить в плюс при любом раскладе.

Но это только в теории. На практике всё несколько сложнее.

Система мартингейл известна ещё с середины XVIII века. Первоначально использовалась как стратегия игры в казино. Сейчас используется как в азартных играх, так и в торговле на валютных рынках.

Вкратце суть стратегии такова: после каждого проигрыша игрок удваивает ставку до тех пор, пока ставка не будет выигрышной. В результате, какой бы продолжительной не была серия убытков, выигрышная ставка полностью перекрывает потери, и игрок получает прибыль в размере первоначальной ставки.

Как работает система Мартингейла

Разберём на конкретном примере. Допустим, вы пришли в казино и хотите сыграть в рулетку. У вас с собой $250, которые не особо жалко, и сегодня вы решили попробовать метод Мартингейла.

Итак, вот основные правила:

• Начинать игру вы будете с минимальной ставки ($1).
• Если проиграете — следующую ставку удваиваете.
• Выиграли — опять начинаете с минимальной ставки.

Итак, алгоритм действий уяснили, игра начинается. Первая ставка — $1 на чёрное. Вам повезло и денег становится ровно на один доллар больше ($251).

Играем дальше. Ставить на красное было неудачным решением, так как на это раз вы проиграли. Ну, делать нечего, ставка удваивается на тот же цвет. Должно же выпасть красное.

Но нет. Красное не выпадает ни во второй раз, ни в третий, ни в пятый. На шестой раз вы ставите уже $32 и сделка оказывается выигрышной. На тот момент общий убыток составлял 1+2+4+8+16 = $31.

Но выиграв $32 все убытки перекрылись, плюс вы получили $1 прибыли. Да, пока результат слабоват, всего $2 прибыли за вечер, но вы начинаете понимать, что стратегия-то шикарная.

Никаких рисков, всегда в конечном итоге будет прибыль. Система Мартингейл рулит, $252 в кармане, игра продолжается.

Вы опять начинаете с минимальной ставки. И тут случается кое-что, чего вы никак не ожидали. Семь ставок подряд были убыточными. «Ну ничего, восьмая точно зайдёт» —думаете вы.

И может бы она и зашла, но проблема в другом:

• последняя ставка была $64, соответственно теперь нужно ставить $128;
• на текущий момент вы уже потеряли 1+2+4+8+16+32+64 = $127;
• итого у вас в кармане — 252 – 127 = $125

Да-да, вам просто не хватило денег для следующей ставки. Вот принцип Мартингейла и подвёл. А так как прибыль составляла всего $1 за одну серию сделок, теперь нужно выиграть 125 раз, чтоб хотя бы уйти домой с тем, с чем пришли.

Но удваивать вы сможете только до шестой ставки, так как денег стало в два раза меньше.

Как применяют стратегию Мартингейла на Форекс

В применении к валютному рынку Форекс система Мартингейл несколько изменяется и редко используется в чистом виде. Основная её суть — построение сетки ордеров, при которой в каждом новом ордере увеличивается объём.

Рассмотрим пример применения классической стратегии Мартингейла.

• Вы открыли длинную позицию объёмом в 0,1 лота. Но цена пошла вниз и убыток начинает потихоньку расти.
• На некотором расстоянии от первого входа в рынок вы открываете ещё одну сделку на покупку, теперь уже с объёмом 0,2 лота (удваиваем, как в рулетке).
• Цена продолжает падать, открываете третью длинную позицию. Объём — 0,4 лота.
• Теперь если рынок развернётся в нужную сторону, то после того, как цена пройдёт уровень открытия первой сделки, вы получите большую суммарную прибыль по трём позициям.

То есть позиция с большим объёмом быстрее прокрывает убытки, соответственно для выхода в ноль нужно сравнительно небольшое движение цены в нужную сторону.

Мартингейл на форекс-рынке не всегда используется в чистом виде.

Можно выделить четыре основных типа в зависимости от способа увеличения объёмов:

• Агрессивный мартингейл. Самый рискованный способ, для любителей пощекотать нервы (или сорвать куш). Объём каждой последующей позиции увеличивается более чем в два раза.
• Классическая стратегия Мартингейла. Тут всё ясно, объём удваивается как в рассмотренном примере.
• Консервативный. Объём сделок увеличивается менее чем в два раза. Коэффициент увеличения — от 1,1 до 1,9. Такой подход позволяет немного уменьшить риски, правда, и прибыльность уменьшается.
• Усреднение. Сетка ордеров строится по тому же принципу, что и в классическом мартингейле. Однако объём остаётся фиксированным и не увеличивается.

Рассмотренные способы применения стратегии используются без установки стоп-лоссов. Поэтому результатом может быть: вывод позиций в безубыток, солидная прибыль или же слив депозита.

Другая реализация метода Мартингейл на Форексе предполагает чёткое использование тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, открывается сделка на покупку с тейк-профитом и стоп-лоссом по 50 пунктов каждый.

Если срабатывает стоп-лосс, открывается следующая сделка с удвоенным объёмом и такими же параметрами стопов. Как вариант автоматизации такого подхода можно использовать отложенные ордера на уровнях стоп-лосс и тейк-профит.

Преимущества и недостатки системы Мартингейла

Система мартингейл привлекает множество начинающих трейдеров, которые хотят побыстрее заработать первые деньги. Система очень проста, её легко применить, да и потенциальная большая прибыль хорошо так заманивает.

Хотя при трезвом рассмотрении стратегия больше похожа на те же ставки, просто теперь — на рынке Форекс.

И все недостатки становятся очевидными:

• Высокие риски. При построении глубокой сетки ордеров потенциальная прибыль трейдера вырастает до крупных масштабов. Однако в такой же степени растут и риски. В какой-то момент размера депозита может не хватить для покрытия очередного отката цены.
• Работа без стоп-лоссов. А ведь ограничение убытков — одно из важнейших правил мани-менеджмента. Трейдеры увлекаются открытием новых позиций и предвкушают огромную прибыль, которая будет после движения цены в нужную сторону. А что, если сейчас начался нисходящий тренд, а у вас уже открыто девять сделок на покупку? Скорей всего ваш депозит не выдержит дальнейшего падения цены даже если не открывать новых позиций.

Этих минусов достаточно для того, чтобы принять решение не использовать данный метод торговли. Однако может быть и безопасный вариант применения стратегии Мартингейл, как бы странно это не звучало.

Что для этого нужно:

• Не зацикливаться на определённом направлении графика. Не стоит строить сетку ордеров с экспоненциальным ростом убытков. Если, к примеру, длинная позиция закрылась по стоп-лоссу, а при этом появился сигнал на продажу, то стоит открыть короткую позицию с увеличенным лотом.
• Соблюдать мани-менеджмент. Самый крупный лот в последовательности ордеров не должен превышать 10 % от депозита. Таким образом, если даже сработает стоп-лосс по последней сделке, вы не потеряете всё.
• Мартингейл в торговле на рынке Форекс следует использовать как дополнение к торговой системе, а не как основную стратегию. При этом основная система должна быть прибыльной сама по себе.

Применение мартингейла для Форекса

Теории Мартингейла уже несколько веков, но она до сих пор находит применение в различных сферах, хотя изначально был заточена лишь под казино. Система считается довольно рискованной, а трейдеры, торгующие по ней, руководствуются принципами: «Все или ничего». Так, если стратегия сработает в пользу трейдера, все полученные ранее убытки окупятся и будет получена прибыль. Если система даст сбой, трейдер потеряет весь капитал. Именно поэтому основанные на принципе Мартингейла стратегии Форекс считаются достаточно рискованными и требуют тщательного планирования в сфере управления финансами. Возможно ли риск обратить во благо? Какие меры предосторожности следует применять, чтобы обезопасить свой капитал, торгуя по Мартину?

История возникновения системы Мартингейла

Связывают название Форекс стратегий с городком Мартингейл, хотя никакого подтверждения этому факту нет. В 18 веке принципы Мартина активно использовались в казино на рулетке. На тот момент на столе присутствовал выбор только среди «черного» и «красного», поэтому с помощью этого метода некоторые особо проницательные игроки опустошали кассы казино на значительные суммы.

Суть принципа заключается в постоянном увеличении ставки, если предыдущая не сыграла. Другими словами, игрок ставит на «черное» или «красное». Ставка оказывается убыточной. Игрок снова ставит в двойном размере на тот же цвет и забирает прибыль, если ставка сыграла. Если же и этот раунд закончился поражением, игра на тот же цвет с постоянным удвоением продолжается, пока не будет получен положительный результат.

Со временем этот трюк владельцы казино раскусили. С тех пор на столах появился зеленый цвет и зеро, что свело на нет теорию вероятности, и принцип Мартингейла в казино перестал работать. Зато трейдеры рынка Форекс адаптировали систему под валютную биржу.

Как работает принцип Мартингейла на рынке Форекс?

В торговле на валютном рынке принцип Мартингейла используется вместо постановки стоп-лосса. В тот момент, когда торговая система пошла против сделки и выбила стоп-лосс, при использовании элементов Мартина открывается новая сделка удвоенным лотом в том же направлении с расчетом на возврат цены. Если цена снова идет против трейдера, открываются новые и новые ордера. Тейк-профит также передвигают ближе к текущей цене. Так продолжается до тех пор, пока пара не развернется и не последует к тейк-профиту, либо же не пойдет дальше и полностью обнулит депозит трейдера.

Первоначальный вход в рынок зачастую не имеет никакого значения, поскольку выход из него основывается не на прогнозировании изменения цены, а на теории вероятности и утверждении, что любой тренд не может продолжаться вечно. Впрочем, если совместить в торговле технический анализ и изучение рынка с принципами мягкого Мартингейла (например, лот не удваивать, а увеличивать на 50% и т.д.), можно получить относительно безопасную умеренную стратегию.

Пример использования принципов Мартингейла. Стратегии Форекс

Несмотря на то, что методика первоначального входа по Мартингейлу в стратегиях Форекс не имеет решающего значения, будет лучше если открытие первой сделки будет соответствовать каким-либо правилам. Это снижает риски от использования агрессивного метода и увеличивает вероятность получения прибыли. Разберем работу стратегии с использование индикаторов Простая скользящая средняя с периодом 14 и обычный RSI со стандартными настройками. Рекомендуемый для работы таймфрейм — часовой период.

Рекомендуемый брокер — RoboForex или Альпари

Первый раз входить в рынок нужно, когда индикатор RSI недавно вышел из зоны перекупленности (пересек уровень 30 снизу вверх), а текущая цена пробила снизу вверх SMA 14. В этот момент открывается сделка на покупку в момент закрытия первой свечи выше средней. Тейк-профит составляет 50 пунктов. На таком же расстоянии необходимо устанавливать новые ордера вместо стоп-лосса, если не сработал первый.

Продавать пару можно в том случае, если RSI вышел из области перекупленности, то есть пробил уровень 70 сверху вниз. Цена должна пересечь сверху вниз среднюю с периодом 14. Принципы постановки стоп-лосса и сетки из новых ордеров аналогичны покупкам валютной пары.

Разберем на примере работу такой стратегии. На рисунке ниже синей вертикальной чертой отмечена свеча, после закрытия которой сформировались все условия для покупки валютной пары.

Как вы можете увидеть на скрине, пара немного пошла вверх, но расстояние в 50 пунктов не взяла ни сразу, ни чуть позже, когда на графике образовалась «шпилька» вверх. Поэтому был открыт второй ордер двойным лотом. Тейк-профит переносим на место открытия сделки №1. Прокрутив график вправо, мы увидим, что цена снова пошла вниз, поэтому на расстоянии 50 пунктов открылся третий ордер. Тейк-профит при этом может находиться как на уровне второй сделки, если трейдер желает выйти в ноль и не рассчитывает на получение прибыли, так и выше него (по усмотрению), если трейдер хочет закрыть серию сделок в прибыли.

Чуть далее мы можем наблюдать разворот пары вверх и ее движение как к месту открытия второго ордера, так и первого. Используя такой подход трейдер может как остаться при своих, так и заработать

Меры безопасности при торговле по методу Мартингейла

На самом деле цена может пойти гораздо дальше трех открытых ордеров и развернуться уже тогда, когда капитал трейдера будет с немыслимой скоростью приближаться к нулю. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться простых мер предосторожности.

Вкладывайте в первую сделку не более 0,5-1% от всего капитала. Минимальный объем спасет вас от неоправданных рисков. Помните, что лот в дальнейшем будет расти в геометрической прогрессии.

Совсем не обязательно следовать принципу удвоения лота по strategyМартингейла. Используйте более мягкие коэффициенты. Увеличьте объем во втором ордере в 1,6 раза, в третьем — в 1,3 и так далее. Так вы снизите риски.

Просчитайте заранее максимальное число колен — возможного количества ордеров в сетке, которое выдержит ваш депозит. Рассчитывайте на величину тренда без откатов, которую можно вычислить по истории. Добавьте к этой цифре 30% и, исходя из этих данных, планируйте вашу торговлю.

Принцип Мартингейла достаточно простой в использовании, но требует знаний и мастерства в настройке параметров безопасности перед его использованием. Тщательно спланируйте собственный риск-менеджмент и только потом приступайте к торговле.Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Стратегия Мартингейла на Форекс

Стратегия Мартингейла изначально предназначалась для игры в казино. Позже стратегия перекочевала на биржевый рынок.

Схема, по которой работает Мартингейл стратегия Форекс, довольно проста: нужно постоянно поднимать ставку, которая покроет предыдущие неудачные операции, и одновременно даст небольшой профит.

Стратегия Мартингейл лучше всего себя проявляет на рынке, где ярко выражен тренд: неважно, восходящий он, либо нисходящий. Во время бокового тренда Мартингейл стратегия Форекс будет не просто недачно, а губительной для Вашей прибыли. Пропадет все, что было заработано с таким большим трудом.

Подумайте, чего хочет каждый новичок Форекс? Конечно же, выигрыша, и как можно быстрее. Им нужен быстрый, и в то же время беспроигрышный вариант. Мартингейл стратегия Форекс как раз такой метод. С ней не нужно днями просиживать за книгами, постоянно что-то изучать, совершенствоваться, разрабатывать заумные стратегии для проведения торговли, или индикаторы. Есть же простая стратегия Мартингейла, где можно, не думая, постоянно увеличивать в два раза свою сделку после каждого неудачного «захода», и в то же время быть «в шоколаде».

Многие выделяют так же психологический фактор, который повлиял на такое увлечение трейдерами стратегии. Какой адекватный человек любит быть в проигрыше? Никакой. Мартингейл стратегия Форекс раз и навсегда решает этот вопрос.

Разновидности стратегии

Стратегия Мартингейла выделяет невероятное множество различных вариаций. Самый популярный – классический вариант, где Вы просто удваиваете сделку, когда случается проигрыш. И так «до победы». Как только случился профит, Вы просто возвращаетесь на свою начальную ставку.

А есть еще вариант мягкого Мартингейла. Здесь нужно не увеличивать в два раза, а плавно поднимать рост ставок на определенное количество процентов (к примеру, на 50%).

Стратегия Мартингейла работает и со стратегией усреднения – это тот случай, когда Вы открываете дополнительные операции, когда первоначальная сделка была убыточной. Данный метод хорошо себя проявит только в том случае, когда есть хоть небольшой откат цены в Вашу сторону. Когда наблюдается безоткатный процесс, это гибель усредненного метода на Форексе. Такое случается один-два раза в год.

Мартингейл стратегия Форекс имеет в своем арсенале еще и реверсивный метод. Он работает как на плавном увеличении, так и на плавном снижении операций.

Это основные методы, по которым работает стратегия. Если есть большое желание, Вы можете придумать свои способы торговли, опираясь на Мартингейл.

Есть ли преимущества у стратегии?

Что полезного может принести Мартингейл стратегия Форекс трейдеру? Для управления капиталом, рассматриваемая нами стратегия просто нерациональна. Гораздо проще будет положить свой капитал в банк под определенный депозит. Когда Вы начнете работать с большими ставками и применять при этом методику Мартингейла, Вы попросту разоритесь.

Для прибыльных торговых систем Мартингейл тоже плохо подходит. Здесь лучше пользоваться торговлей с постоянным присутствием риска.

Для того, чтобы торговые системы работали прибыльно, опираясь на стратегию Мартингейла, между сделками должны быть связи. Если связей нет, то это не торги, а простая игра в рулетку.

Советы по Мартингейлу

Первое, что Вы должны запомнить, это то, что Мартингейл, работающий на «откате», будет намного прибыльнее и эффективнее, чем «пробойный».

Чтобы стратегия действительно принесла Вам профит, закладывайтесь на серию, которая состоит из 4-5 убытком, не больше! Иначе, вся Ваша торговля просто теряет смысл.

Чтобы Ваш капитал работал максимально эффективно, пользуйтесь несколькими разными системами Мартингейл на одном депозите.

Конечно, это далеко не все плюсы и минусы стратегии Мартингейл. Есть еще множество различных вариаций этого торгового метода. Когда Вы определитесь со своей схемой торговли, Вам проще будет выбрать для себя стратегию.

Мы рассмотрели такой интересный метод ведения торгов, как стратегия Мартингейла. Попробуйте поработать с ней сначала на демо-счете, чтобы проверить ее эффективность, используя свою методику ведения торгов. Если Вас все устраивает, приступайте к реальным торгам на Форексе.

Стратегия Мартингейл на форексе

Эта стратегия управления ставками в разных азартных играх вызывает самые жесточайшие дискуссии. Как ее сторонники, так и противники, часто высказывают аргументы, не выдерживающие никакой критики. Попытаемся отделить зерна от плевел, разложить все по полочкам, и внести ясность в эту очень старую тему.

Что такое Мартингейл

Эта система была создана для игры в рулетку. Название ее указывает на жителя города Мартиг (Martigues) недалеко от Марселя, считавшихся простачками, над которыми все потешались. Играть a la martengalo значит играть как простофиля. Возможно, смысл названия в том, что стратегия настолько проста, что даже простофиля сможет играть по ней.

Правила

Игра производится на красное/черное, орла/решку и т.д. В случае проигрыша вы с каждым ходом удваиваете ставку до тех пор, пока не выиграете. Как только происходит выигрыш — вы снова играете на минимальной ставке.

Пример

Пусть минимальная ставка будет 1 доллар. Вы кидаете монетку (ставите на красное/черное), ставка минимальная, 1 доллар. Если выигрываете, забираете выигрыш, снова делаете минимальную ставку 1 доллар.

Стратегия начинает работать с первого проигрыша. Если вы проиграли (ваш проигрыш — 1 доллар), следующая ставка делается на 2 доллара, то есть удваивается. Если выиграли — ваш выигрыш 2 доллара, за минусом предыдущего проигрыша 1 доллар вы в прибыли 1 доллар по всей серии ставок.

Сколько бы вы не удваивали ставки — вы все равно рано или поздно выиграете, и закроете серию ставок в прибыли. Можете поэкспериментировать, бросая монетку.

Достоинства и недостатки системы

Эта система, действительно, проста. Кажется, что она беспроигрышна. И это действительно так, если бы не один нюанс. Математическое ожидание такой системы равно нулю. Играя бесконечное число раз, вы получите сумму ваших выигрышей равной сумме ваших проигрышей. С одной оговоркой — для того, чтобы удваивать ставки бесконечное число раз — вам необходимо иметь в наличии бесконечную сумму. Это все теория, а практика накладывает несколько интересных ограничений, для каждой игры — своих.

Мартингейл в казино

Математическое ожидание выигрыша равно нулю при условии, что вероятности выигрыша и проигрыша — одинаковы. Это отлично работает в орла и решку, но не работает в казино: там есть зеро. Если шарик останавливается на нуле — весь выигрыш достается казино.

Тем не менее, вы могли бы взять толстую пачку денег (чтобы хватило на удвоение ставок), направиться в казино, и сделать лишь десяток ставок, так, чтобы зеро не успело выпасть, и вы унесли в своей теплой руке заветный выигрыш. Нo казино не любят проигрывать, поэтому в любом казино мира есть ограничения на максимальные ставки. То есть вы не сможете удваивать ставку бесконечно, не сможете удваивать ее даже 32 раза. В совокупности с дополнительным проигрышным для вас вариантом зеро, все это делает стратегию в казино проигрышной. Чем дольше вы играете — тем больше проигрываете. Это же казино.

Мартингейл на форексе

Несмотря на то, что многие не видят различия между форексом и казино, эти различия есть, и они имеют стратегическое значение. Точно так же, как и в казино, на форексе есть фактор, снижающий ваши шансы на выигрыш. Полный аналог зеро. Называется этот фактор своп (swap) — это плата, которую получает брокер, дающий возможность торговать валютой на форексе. Если позиция (ставка) переносится на следующие сутки, то брокер берет плату за использование средств. Иногда своп может быть положительным. То есть брокер будет начислять вам маленькое вознаграждение за торговлю определенными валютами, и только в определенном направлении. Но в целом трейдеры выплачивают своп, отнюдь не зарабатывая на нем.

Хорошая новость

Но есть и то, что существенно отличает форекс от казино или орлянки для стратегии Мартингейла. А именно то, что валютная пара не может дешеветь или дорожать бесконечно! А значит, для того, чтобы удваивать ставки, вам не нужно располагать бесконечной суммой. Необходимо, чтобы эта сумма была достаточно большой.

Другое существенно отличие в том, что монетка вовсе не обязана подчиняться каким-либо законам. Один бросок никак не связан с другими. У вас может выпадать орел 260 раз подряд, как в фильме «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это кажется невероятным! Но вероятность такого события есть, и она положительна. Вы сможете гордиться тем, что такая редкая серия выпала именно на вас, но проигрыш от этого не будет меньше. Для того, чтобы удвоить свою ставку 260 раз, вам необходимо иметь за пазухой кошелек, в котором лежит сумма, превышающая вашу ставку в 2 в 260 степени. Не забивайте голову цифрами, просто поверьте — это очень много. У вас столько нет.

А вот на форексе одна валюта не может подешеветь относительной другой в 260 раз. Во всяком случае, история не знает таких примеров, если речь не идет о валютах экзотических стран и временных режимов. Если вы играете на современную валюту крупной развитой экономики — она может подешеветь (или подорожать) разве что в 2 раза. Это первая хорошая новость! Она означает для вас то, что все же есть некая сумма, которая позволит вам пережить любые колебания цены, и практически любое удвоение ставки.

Еще одна хорошая новость

Есть и еще одно выгодное обстоятельство. Цены на рынке с активной торговлей, будь то биржевой рынок или рынок форекс, на котором купля-продажа валюты происходит на межбанковском рынке, никогда не изменяются без отката. Рано или поздно цена меняет свое направление, ни один тренд не длится вечно. В этот момент (его называют «отскоком») вы и получите заветный выигрыш. Если хватит капитала удвоить ставку.

Это означает, что использовать весь ваш капитал, удвоив ставки до максимальных, вам придется не так часто. Но все же вы должны быть к этому готовы.

Автоматические торговые системы на Мартингейле

Если система настолько проста, то рано или поздно по ней были бы написаны программы (советники форекс), применяющие стратегию Мартингейла в торговле валютными парами. Действительно, таких советников великое множество, самым известным из них является советник Ilan (Илан), многочисленные модификации которого бесплатно выложены на просторах интернета.

Однака, как говорят, чёрт скрыт в деталях. В самой реализации стратегии существует несколько противоречий. Вы можете открывать новые сделки на небольшом расстоянии друг от друга, то есть после непродолжительного движения цены. Выигрывая в том, что для закрытия серии сделок (позиций) цена должна «отскочить» на небольшое расстояние. Вероятность этого тем больше, чем меньше расстояние между сделками. Это означает, что вы будете чаще закрывать серии ордеров (сделок), а значит — чаще зарабатывать. Советники, открывающие ордера на небольшом расстоянии, могут давать доходность до 30% за неделю! Даже неловко считать, сколько этот процентов годовых.

Однако каждая монета имеет обратную сторону. Чем чаще вы закрываете позиции, тем большее число удвоений вам приходится сделать в случае мощного, глобального тренда. Если цена стала обваливаться без отскоков (или расти, но резкие обвалы встречаются гораздо чаще) — вам придется открывать так много позиций, что хочется сразу спросить — а хватит ли денег? При такой реализации стратегии вам придется все же увеличить свой капитал (депозит), а значит снизить доходность. Либо смириться с огромными рисками того, что в нужное время у вас просто не хватит денег сделать очередную удвоенную ставку, а цена будет продолжать падать, пока не сожрет весь ваш капитал.

Что ж, голыми мы пришли в этот мир, голыми и уйдем из него. Этим девизом приходится утешаться тем, кто пустился в опасное предприятие, не рассчитав размер необходимого капитала, или просто не имея его в наличии. Судя по отзывам в интернете о стратегии Мартингейл, людей, прошедших через его чистилище, и очистившихся от лишних средств, — очень и очень много.

Данная статья не подлежит комментированию, поскольку её автор ещё не является полноправным участником сообщества. Вы сможете связаться с автором только после того, как он получит приглашение от кого-либо из участников сообщества. До этого момента его username будет скрыт псевдонимом.

Основы, сущность и использование Forex мартингейла.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:
1) История возникновения Форекс мартингейла (Forex martingale)
2) Причины популярности данного метода торговли
3) Разновидности мартингейла
4) Плюсы и минусы

Данный метод, строго говоря, не является торговой системой. Это система ставок (мани менеджмента или управления деньгами), которая может быть «прикручена» к любой торговой стратегии.

История возникновения мартингейла.
Несколько столетий назад французский математик поставил перед собой цель – найти беспроигрышный метод игры в рулетку. Т.е. хотел обыгрывать казино. И нашел его. Суть «метода» сводится к удвоению начальной ставки после проигрыша. Это главный принцип!

Пример.
Начальная ставка 1$. Если проигрываем, то ставим 2$, если опять проигрываем, то ставим 4$ (в 2 раза больше) …8$ … 16$ …32$ … 64$ … 128$ … и т.д. и т.п.

Ставки удваиваются до тех пор пока не будет получен 1 выигрыш. Суть системы в том, что неважно, сколько было проигрышей – достаточно всего 1 выигрыша, что бы отыграть все убытки и получить прибыль равную начальной ставке.

Пример.
Если мы в рассмотренной ситуации проигрываем 7 раз подряд, а на 8-й раз выигрываем, то наш результат будет равен (-1-2-4-8-16-32-64 = -127$). Восьмая ставка дает нам прибыль 128$. Итого мы имеем 1$ чистой прибыли.

Давайте рассмотрим причины популярности мартингейла на Форексе.
Мартингейл – очень популярен среди новичков. Большинство опытных трейдеров относятся к нему осторожно или даже негативно. Давайте разберемся в причинах популярности данного метода среди начинающих трейдеров.

О чем мечтает любой новичок? О простом, понятном и «беспроигрышном» методе. Forex мартингейл кажется таким волшебным методом. Действительно, зачем читать книжки, совершенствоваться, изучать торговые стратегии и системы, когда можно «тупо» удваивать ставку после проигрыша и быть в «шоколаде».

Еще одна причина увлечения трейдерами мартингейлом на Форексе (и на опционах) лежит в области психологии.

Любой нормальный человек ненавидит проигрывать. Благодаря мартингейлу проблема с проигрышами решается «одним ударом» (одной победой).

В выше рассмотренном примере трейдер, благодаря мартингейлу, вышел из серии в 7 убытков за счет одной прибыльной сделки (и системы удвоения ставок). В обычной ситуации (без удвоения) нам понадобилось бы 8 прибыльных сделок подряд, что бы закрыть убыточную серию. То есть, с психологической точки зрения мартингейл – это способ выбраться из убытков как можно быстрее.

Разновидности мартингейла.

Существует огромное количество разновидностей и вариаций мартингейла.
В классическом варианте надо удваивать ставку после каждого проигрыша. Когда, наконец, наступит выигрыш – возвращаемся к начальной ставке (начальному лоту).
Так называемый мягкий мартингейл подразумевает не удвоение, а плавный рост ставок на Х% (например, на 50%).

Пример.
Начальная ставка 1$., затем 1.5$, затем 2.75$ и т.д.

Метод усреднения – это открытие дополнительных сделок, при условии убыточности первоначальной сделки.

Пример. Трейдер купил 1 лот EUR/USD по цене 1.3000. Цена упала до 1.2900, получается плавающий убыток в 1000$. Трейдер покупает еще 1 лот по цене 1.2900 – таким образом, он «усредняет цену входа». Теперь, что бы отыграть убытки достаточно отката цены на прежний уровень (до 1.3000). В этом случае профит по первой сделки будет = 0., а по второй будет равен 1000$. Если цена продолжит идти против сделок трейдера, он будет продолжать усредняться – открывать дополнительные сделки против движения цены.

Стратегия усреднения работает при условии наличия хоть небольшого ценового отката в «нашу» сторону. Если же будет безоткатное движение (такое бывает 1-2 раза в год на дневном графике почти любой валютной пары), то это будет означать верную смерть для метода усреднения на Форекс.

Реверсивный мартингейл подразумевает как плавное увеличение, так и плавное снижение ставок.

Например, при убыточной полосе мы наращиваем ставки:
1=>2=>3=>4=>5=>6 и т.д.
При наступлении прибыльной сделки мы уменьшаем риск на 1 шаг:
6=>5=>4=>3 и т.д.

Мы рассмотрели основные разновидности мартингейла, при желании можно самим найти или придумать дополнительные вариации данного метода.

Мы плавно подошли к ключевому вопросу!

Дает ли стратегия Форекс мартингейла преимущество трейдеру?

Несколько тезисов.
1) Мартингейл, как стратегия управления капиталом – нерациональна.

Давайте разберем этот тезис на примере.
Что бы гарантированно зарабатывать при начальной ставке в 1$ надо иметь резерв в 100 тыс. $ (или больше). В этом случае мы гарантированно переживем любую серию убытков… Но! Имея 100 тыс. $ будет ли человек в здравом уме и твердой памяти делать ставки в 1$.

Нет, конечно, это нерационально. Проще положить деньги в банк.
Если же начать делать изначально большие ставки и применять мартингейл, то есть существенный риск полного разорения при наступлении убыточной серии.
2) У мартингейла есть еще одна неприятная особенность – он плохо подходит для прибыльных торговых систем.

Пример.
Имеется торговая система, у которой средний выигрыш (в $) = среднему проигрышу, но при этом количество выигрышных сделок = 60%.
Трейдер «А» торгует с риском в 5$ на 1 сделку и не меняет его.
Трейдер «Б» торгует с риском в 1$ и удваивает риск после проигрыша (использует мартингейл).
После серии 4 проигрыша и 6 выигрышей трейдер «А» имеет результат:
(5*6 – 5*4 = 10$)
Трейдер, «Б», применяющий метод мартингейла, получит 6$ профита.

То есть для прибыльной торговой системы мартингейл является неэффективным методом. Более эффективный метод – это торговля с постоянным уровнем риска.

3) Ключевой момент для торговых систем, основанных на мартингейле – это наличие связей между сделками.

Пример отсутствия связей – броски монетки или вращение колеса рулетки. Неважно сколько раз была подброшена монетка – 1 раз или миллион – нет связей между бросками. Вероятность выпадения орла (решки) будет составлять 50% вне зависимости от того сколько было выброшено орлов или решек до этого. Есть даже выражение: «Монетка не имеет памяти» т.е. «не помнит» результаты предыдущих бросков.

А имеет ли «память» цена на рынке Форекс?

Это ключевой вопрос для эффективного использования Forex мартингейла.

Я несколько лет занимался проблемой мартингейла (потерял на нем кучу денег) и хочу поделиться некоторыми выводами:
1) «Откатный» мартингейл эффективнее «пробойного» (в большинстве случаев)
2) Для повышения эффективности мартингейла надо закладываться на серию из 4-5 убытков подряд, не более! В противном случае вся затея теряет смысл.

Пример ставок, при серии в пять шагов:
3%=>6%=>12%=>24%=>48%

3) Мартингейл рано или поздно сольет, несмотря на все наши усилия, поэтому:
а) необходимо использовать для данного метода небольшую часть от общего капитала (5-10%)
б) При увеличении депозита в 2-3 раза разумно снять часть прибыли (снятие прибыли
позволят смягчить последствия «слива депозита» который рано или поздно наступит.
4) Для эффективной работы денег надо использовать несколько разных мартингейловых систем на 1 депозите.

Пример.
Одна система делает ставку на то, что начавшееся движение продолжится (трендовая система). Другая на то, что начавшееся движение будет «ложным» (контр трендовая система) и цена вернется в исходную точку.
Использование нескольких систем повышает шансы на успех.

Все выше написанное подходит и для бинарных опционах.

Вот такой вот мощный отзыв получился (много букв)! Успехов вам и удачных торгов. Артур.

FOREX BULLS

Лучший сайт о FOREX, бизнесе и инвестициях

Atlant — самый мощный Мартингейл советник

Форекс робот Atlant — один из лучших торговых советников, который работает на основе метода Мартингейла. Он совмещает в себе различные подходы к этой стратегии, что позволяет получить довольно неплохие результаты.

Так как же работает этот Форекс советник?

Разработчик данного советника решил совместить в одном роботе обычный Мартингейл и обратный Мартингейл, чтобы данный Форекс робот приносил прибыль как при флэте (во время отсутствия тренда), так и при наличии ярко выраженного тренда. Как он этого добился?

По заявлениям автора принцип обратного Мартингейла (размер сделки увеличивается не после проигрыша, а после выигрыша), может увеличить депозить в геометрической прогрессии. В период отсутствия тренда (во время флэта) устанавливаются лимит ордера. В то время, когда сработает один из них, другой удаляется и устанавливается в двойном размере. Стоит сказать, что как только начнется тренд, то такая стратегия могле бы слить весь Ваш депозит.

Тактика торговли обычного Мартингейла заключается в следующем: устанавливаются два стоп ордера, и когда один из них срабатывает — другой удаляется и устанавливается в двойном размере. Как видите, из этого подхода можно сделать вывод: если тренд развернулся — то сработает второй ордер, у которого объем сделки в два раза больше первого. Если разворота не случилось, то как только будет зафиксирована прибыль, все ордера удаляются и описанный выше цикл повторяется вновь. При такой стратегии отсутствии тренда могло бы слить весь Ваш депозит.

Настройки

Советник для Форекса «Атлант» — обладает множеством параметров, которые позволяют обеспечить гибкость при настройке. Как упоминалось выше, данный советник совмещает в себе различные тактики на основе системы Мартингейла. В целом «Атлант» объединяет в себе восемь режимов торговли по методу Мартингейла.

В параметр RMode Вы можете устанавливать числовое значение от нуля и до семи. Каждая цифра означает конкретную тактику Мартингейла. Давайте коротко рассмотрим, за какую тактику какая цифра отвечает:

— 0: прямой Мартингейл. Удваивает размер новой сделки после убытка по другой позиции. Такая тактика подходит для торговли при наличии тренда. При флэте данная тактика может привести к сливу.

— 1: обратный Мартингейл. В начале этой статьи приводился пример, как работает обратный Мартингейл в этом советнике. Этот режим эффективен при отсутствие тренда.

— 2: прямой-обратный (смешанный) Мартингейл. У Вас есть возможность открыть позиции для прямого Мартингейла, и в случае отсутствия прибыли открыть позиции по обратному Мартингейлу. Максимальное количество ордеров для первого и второго сценарий Вы можете установить в поля MaxNM1 и MaxNM2 соответственно.

— 3: обратный-прямой (смешанный) Мартингейл. Точно такой же принцип как и во втором случае. Отличие заключается в том, что сначала будут открываться позиции по тактике обратного Мартингейла, а затем по тактике прямого Мартингейла.

— 4: автоперевод с прямого на обратный Мартингейл.

— 5: автоперевод обратного на прямой Мартингейл. Как и в 4 случае смена тактики происходит однократно по достижению значения заданного в свойстве MaxNM1 или MaxNM2. После смены тактики робот будет открывать позциии руководствуясь только одним режимом.

— 6: автоперевод постоянный вариант 1. В этом случае робот будет постоянно менять тактики торговли.

— 7: автоперевод многократный вариант 2.

Обратите внимание, что скачав бесплатно советник для Форекса на нашем сайте, внутри Вы найдете подробную инструкцию.

Тестирование

Хотим продемонстрировать результаты за 2015 год по тактике прямого мартингейла на паре GBP/USD.

Результат впечатляет. При тестировании за один год этот Форекс робот увеличил депозит в 4 раза. Но также стоить обратить внимание на максимальный уровень просадки в 75%. Что еще раз напоминает нам, что советники на основе Мартингейла необходимо применять под строгим контролем.

Рекомендуем ознакомиться с деталями настройки этого советника и поэксперементировать с режимами Мартингейла. Данный советник открывает широкий диапозон для оптимизации.

Все бесплатные советники Вы можете посмотреть здесь (нажать).

Официальный сайт Александра Герчика

Время чтения: 8 минут

Одна из стратегий в мире трейдинга – это метод Мартингейла, суть которого сводится к серии сделок, просчитанных в соответствии с математической теорией вероятности.

Немного истории

В трейдинг явление пришло из игорного бизнеса. Первое упоминание о нём появилось в середине XVIII века. Тогда метод Мартингейла успешно применялся во время игры в рулетку. Это вынудило владельцев казино изменить правила и ограничить максимальную ставку.

По некоторым историческим сведениям Мартингейлом называли хомут, который специально надевали на лошадь, чтобы она не слишком сильно запрокидывала голову, в качестве ограничения, улавливаете аналогию?

Это слово также есть и в терминологии моряков, где означает один из укрепляющих фрагментов оснастки корабля.

Что такое Мартингейл в трейдинге?

Параллели с рынком очевидны – в основе явления заложен принцип ограничения и применения нарастающей силы после каждого отрицательного результата. Буквально термин означает – «играть абсурдным образом». Судя по значению, понятно что метод относится к высокорисковым и высокоприбыльным торговым стратегиям.

Именно из-за этого больше всего его любят новички, которые приходят на биржу с небольшими депозитами. Естественно, первая их цель – разогнать депозит побыстрее. Опытные участники биржи относятся к методу настороженно, прибегают к нему изредка, потому что слишком высок риск глубокой просадки или полного слива депозита.

Но не смотря на это, для использования метода Мартингейла в трейдинге есть основания.

Когда рынок разворачивается против Вас, всё, что надо – это просто подождать. Раньше или позже он должен пойти в Вашу сторону, потому что теорию вероятности, основанную на математическом анализе, никто не отменял.

Но чтобы дождаться благоприятного тренда, надо иметь не только терпение, но и достаточную сумму денег. Чем более глубокой становится просадка, тем больше нужно открывать дополнительных сделок в направлении открытой позиции. Да, именно открытой – той позиции, которая находится в приличном минусе.

Со стороны кажется, что трейдер пытается повернуть движение цены вспять, тратит на это много сил и денег, которые уже практически на исходе. Потом, когда рынок наконец-то разворачивается в его сторону, у трейдера есть приличный объем открытых позиций, позволяющий компенсировать все убытки одним махом и выйти в значительной плюс. Это и есть метод Мартингейла.

Недостаток метода Мартингейла

Ключевой недостаток состоит в том, что метод весьма требователен к размеру капитала. Ведь Ваш депозит должен в случае чего выдержать возможную огромную просадку до того момента, когда рынок развернется. Но ведь разворота может и не случиться!

Опасность в том, что на длительном периоде просадки у Вас может оказаться недостаточно денег, чтобы продолжать открывать позиции. Поэтому теоретически размер депозита должен быть огромным. Но инвесторов с такими возможностями на рынке мало, а торговать малыми ставками бессмысленно – они не принесут ожидаемой доходности.

Поэтому запомните – данную стратегию категорически нельзя применять при небольшом депозите. Слишком велика угроза потерять его полностью!

Разновидности стратегии Мартингейла

• При упрощенном виде каждая следующая открываемая позиция удваивается по принципу геометрической прогрессии.
• Менее рисковый и прибыльный вид – использование арифметической прогрессии, когда каждая следующая ставка увеличивается не вдвое, а на определённое количество процентов ( 30, 40, 50 и больше).

Мартингейл и Форекс

В своем классическом формате на Форексе он не применяется. Большинство трейдеров, которые им пользуются, адаптируют его к своей стратегии. Чаще здесь увеличивают лоты путем сложных расчетов – это позволяет сводить к минимуму потенциальные убытки, но и потенциальная прибыль при этом тоже снижается.

У стратегии Мартингейла достаточно простой алгоритм, позволяющий строить на его основе автоматизированные торговые системы.

При ручной торговле это может выглядеть примерно так:

• выбираем валютную пару;
• в соответствии со стратегией открываем сделку минимальным лотом и на уровне 50 пунктов выставляем стоп лосс и тейк профит;
• если Вы закрыли сделку по тейк профиту, то дальнейшую торговлю можно вести дальше по основной стратегии;
• когда Вы закрываете сделку по стоп лоссу, то открывайте следующую в том же направлении, при этом увеличивайте лот в два раза.

Для автоматизации процесса на уровнях стопов и профита установите отложенные ордера, которые автоматически откроют новые сделки.

Чтобы снизить риск, торгуйте только в соответствии с текущим трендом.

Если Вы применяете арифметическую прогрессию, то Вы не удваиваете лот, а увеличиваете его процентов на 30-40. Тогда стопы увеличиваются при условии положительной динамики, а профиты не используются.

Чего категорически делать нельзя?

Как правило, все ошибки трейдеров связаны с психологическими аспектами:

1. Нельзя завышать размеры лота

Понятно, что формулой Мартингейла пользуются, чтобы увеличить максимально результаты в торговле. Допустим, у новичка идёт серия убыточных сделок. Если их больше 5, то, банально, может не остаться денег на удвоение лота и дело приведет к сливу депозита.

2. Нельзя применять метод на минимальном депозите

Выше мы уже писали, что надеяться на чудо более, чем наивно. С парой сотен долларов в обойме Мартингейл категорически неприменим.

3. Нельзя торговать без стратегии

Слепо удваивать сделки, надеясь на то, что Мартингейл перекроет убытки – глупо. Свести убыточные сделки к минимуму можно только при наличии торговой стратегии.

Весь метод держится на трёх китах – стратегия, минимальный размер лота и солидный депозит. Только при наличии всех трёх компонентов можно гарантировать сохранение торгового счёта.

Успех возможен, только если Вы правильно понимаете базовые принципы Мартингейла. Классический метод на основе геометрической прогрессии рассчитывается из соотношения прибыльных сделок к убыточным в пропорции 1:1. Если у трейдера сохраняется соотношение в пользу прибыльных сделок, то и результаты торговли будут выше.

А если трейдер использует убыточную стратегию, то даже Мартингейл не спасет его от потери депозита.

Вооружитесь здравым смыслом вспоминая народную пословицу “Или пан, или пропал”. Она отражает всю суть данной стратегии. Пользоваться ею или нет – решать только Вам. Наше дело – предупредить о возможных рисках.

Хотите разобраться с этим явлением подробнее? Тогда приглашаем на наши курсы. Начать Вы можете уже сейчас с 5 бесплатных уроков от Александра Герчика!

Тема: Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Уважаемый Регистрация 13.03.2014 Адрес 49.589346, 34.551252 Сообщений 18,898

Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки

Начнем с недостатков, потому как почитав множество статей по данному вопросу можно прийти к выводу, что мартингейл имеет только отрицательную сторону. Меня это даже порадовало, если честно. Итак самые распространенные недостатки:

мартингейл годиться только для разгона депозита. Мне даже сложно прокомментировать данное утверждение. Да, естественно если Вы ищите инструмент для многократного увеличения депозита за короткий промежуток времени, то форекс мартингейл с количеством колен 4-5 будет очень кстати, ну и конечно же коэффициент увеличения у нас должен быть не менее 2, так можно гнать депозит не перегнать. И хотя я отношу себя к поклонникам мартингейла, могу с высокой вероятностью утверждать, что такой подход – это 99% слив, благо если Вы не по жадничаете и выведете хотя бы сумму вложенных средств.

Предлагаю подойти к этому утверждению немного разумно, что нам мешает увеличить количество колен до 10 и понизить коэффициент увеличения лота ниже двойки? А я знаю ответ – жадность Сделайте это и попробуйте что у Вас получиться, после простейших манипуляций агрессивная мартышка превращается в консервативный метод управления капитала.

• для того что бы зарабатывать стабильно с мартингейлом нужен бесконечный банковский счет. Я уже касался данного вопроса в темах Правильное усреднение и Безопасный мартингейл, потому немного повторюсь. Мартин – это не только усреднение а и работа с стопами, что Вам мешает закрыть сделку которая явно идет против тренда и развернуться? Ну конечно же амбиции и попытка доказать всем вокруг и конечно же себе любимому, что я был прав и рынок вот-вот развернется.

• нецелесообразность. Это одна из самых распространенных «аксиом», я специально выбрал именно такой термин так как доказывать это никто не собирается, единственное что упоминается так это то, что зачем рисковать 100% капитала что бы заработать никчемные 0,1%. Я почитал-почитал комментарии по типу «Я сто лет торговал по форекс мартингейлу и слил стопятсот миллиардов тринидадо-тобагских тугриков потому что у меня стабильно получаются серии из 5 сделок, а увеличивая серию до 6-7 колен я зарабатываю мизер», что могу сказать ну и зарабатывайте если думать нет желание. Недавно сообразил пару калькуляторов для простоты расчета параметров для торговли с использованием мартингейла и там есть поств котором говориться о возможности получения одинаковой прибыли во всех сделках, будет время – почитайте. Это не посыл к действиям, если Вам нравиться утверждение о нецелесообразности – забейте, пусть форекс мартингейл так и останется для Вас сливатором

• постоянное нахождение у монитора. Это меня просто выморозило, хочется сказать автору пару слов из ненормативной лексики, но воздержусь, раз начал – прокомментирую. Мартингейл – это не стратегия и не система, а метод управления капиталом который нужно прикручивать к стратегии, а если стратегия предусматривает постоянный мониторинг происходящего, то естественно Вы будете прикованы к экрану. Напрягает? Перейдите на старшие таймы и будет Вам счастье.

А теперь перейдем к серьезным недостаткам, они реально есть и этого я отрицать не буду:

• возможность потерять все средства. Да, эта возможность существует, но опять же возвращаясь к словам, которые я стабильно упоминаю в темах данного клуба – для правильного использования данного метода управления капитала нам нужны серьезные тесты и показатели по максимальной просадке, не жадничайте и повышайте количество возможных входов, которые будут превышать максимальную серию убытков, и будет Вам счастье. И еще момент, без мартина что вообще нельзя слить депозит? Какая у нас там статистика, более 90% сливают депо, и что все используют мартингейл? Сомневаюсь, да, основная причина – это неправильное управление капиталом, но даже если Вы будете соблюдать риски не факт что у Вас будет прибыль, Вы попросту можете потихоньку, понемножечку, по чайной ложечке но стабильно лить депозит. С мартином это произойдет за день-два, может и больше в зависимости от торгового тайма и частоты открытия позиций, а без него – за пол-года год. И какой вариант будет лучше?

• чувство безнаказанности. Это очень большая печалька, так как имея понимание того, что мы все равно когда-то закроемся в плюс и одной сделкой перекроем 5 убыточных очень сильно расслабляет и толкает к необдуманным и не взвешенным торговым решениям касательно открытия позиции. Что с этим делать? Ломать себя – каждая сделка должна быть как последней в серии и мы должны сто раз отмерить и раз отрезать. В теории красиво звучит, но на практике, у меня лично, не всегда это получается, надеюсь, что я когда то к этому подросту.

• психологическое давление. Очень изнурительно сидеть и видеть солидную просадку на продолжительном отрезке времени при усреднении или же словить хорошую чреду лосей при стоповой торговле. Это может нам вылезти боком и повлечь за собой необдуманные поступки в виде несоблюдения правил системы или мани-менеджиента. Что делать? Ответ – практика, намного эффективнее будет пару раз побывать в таких ситуациях чем 300 раз услышать о них. Я конечно же не желаю никому такой трейдерской судьбы, но будем реалистами – от этого никуда не денешься.

• высокая степень ошибки. Это очень бросается в глаза, когда мы делаем ошибку на старшем колене, когда за одну сделку может улететь 10-20% депозита. Под ошибкой я подразумеваю убыточную сделку по стратегии, а не трейдерскую ошибку. После таких случаев часто включается режим «неадеквата» который начинает лупить что угодно и куда угодно, тем самым усугубляя и без того не очень хорошее состояние. На много проще, психологически, словить стоп при торговле на стабильном риске, там даже можно позволить себе накосячить, ничего страшного к существенным потерям это не приведет, но в нашем случаи цена ошибки может быть красная строчка в поле баланса депозита.

• тренд может длиться бесконечно долго. Это, по большой части, касается только усреднения, но реальность действительно такова, порой бывают такие затяжные направленные движения что просто глазам не веришь. В таких случаях нужно не быть бараном а просто принимать убытки. Как вариант можно попробовать ограничивать размер убытков от одной выставленной сетки, после принятия которых продолжить торговлю как ни в чем не бывало. Матожидание такого подхода не знаю, потому как не пробовал и не практиковал, но при определенных условиях, в частности при хорошем размере тейка и небольших разрывах между усреднениями – вполне реально.

Подбивая итоги, я хочу еще раз всех обратить внимание на вышесказанное, Вы ничего не заметили? А я вот да, основная масса недостатков форекс мартингейла — психология Мартин — не человек (ну может и есть такой пасажир, но Вы поняли о чем я), и ему не свойственно жадничать переживать, поддаваться тильту и так далее. Получается косяк не в данной системе управления капиталом а в сложности ее совмещения с внутренним миром трейдера. Что бы отсечь львиную часть минусов нужно быть или психологически устойчивым человеком, или этому научиться (сделать реально не так просто как кажется) или просто взять махнуть на все рукой и. автоматизировать свою торговлю Вот такие пироги ребята, это моя точка зрения и, повторюсь, я ее никому не навязываю, но мне кажется что мы белое называем черным только потому что все так делают.

Ну а теперь к достоинствам, их не так много как минусов, но они явно превосходят по значимости предыдущие: