Правила риск менеджмента для Форекс

Прибыль обязательно должна расти

Ошибкой многих трейдеров выступает их желание минимизировать убытки, поэтому в тех случаях, когда их сделка переходит в плюсовую зону, они начинают бояться, что цена сейчас развернется и вместо той прибыли, которая уже есть тут и сейчас, придется впоследствии фиксировать убыток.

В результате игнорируется пропорции соотношения риска и прибыли, которые классический риск-менеджмент для Форекс задает в минимальных пределах 1:2. Поэтому важно обуздать свои страхи и позволить сделке двигаться к целевым уровням, а не ликвидировать позицию при первых признаках отката.

Полученный доход регулярно выводите

Нередко новички допускают ошибку на стадии разгона депозита, постоянно реинвестируя всю накопленную прибыль. Конечно, такой путь способствует скорейшему росту капитала, но он также создает психологическую ловушку, согласно которой прибыль перестает восприниматься, как реальные деньги, а представляет лишь циферки на экране.

Такое отношение к балансу денег на счету может сыграть злую шутку, поэтому желательно выводить половину заработанных средств, чтобы видеть реальность полученных в результате трейдинга денежных сумм.

Как должен действовать трейдер на Форекс

Когда заходит речь о риск-менеджменте и манименеджменте на Форекс, то обычно эти понятия не различают, считая их одним и тем же. Но в классике все выше обозначенные правила принято считать комплексным манименеджментом, а под риск-менеджментом подразумевают развитие тех идей, которые содержит правило под номером один, где говорится о необходимости прекратить терять деньги.

Новичкам это утверждение почему-то кажется глупым, так как они обычно думают, будто никто же в здравом уме не захочет терять средства, но речь не совсем об этом. В случае риск-менеджмента на Форекс создаются правила, которые уберегают трейдера от него самого, исключая из процесса торговли ситуации, когда психологическое давление может привести к нервному срыву.

Поэтому каждый трейдер должен заранее определить для себя следующие моменты:

• установить риск в процентах от депозита для каждой сделки;
• установить допустимый лимит потерь на день, неделю и месяц;
• разработать систему увеличения/уменьшения лота в зависимости от полученной прибыли/потери;
• определить, при достижении каких уровней убытка нужно делать короткий или длинный перерыв на отдых.

Теперь стоит пройтись вкратце по каждому пункту риск-менеджмента для Форекс.

Риск в процентах от депозита для каждой сделки

Ни одна торговая стратегия не гарантирует, что 100 сделок из 100 закроются в плюс, поэтому с фактом неизбежных потерь нужно смириться. Более того, чередование прибыльных и неудачных сделок заранее предсказать нельзя, а, значит, нельзя исключать, что в какой-то момент стратегия принесет несколько торговых операций подряд, каждая из которых закроется в минус.

Соответственно, если трейдер будет рисковать многим в одной сделке, то несколько неудач подряд нанесут сильный ущерб его депозиту, после чего восстановиться будет очень сложным делом, а иногда и вовсе невозможным.

К тому же не следует забывать, что каждая потеря способствует увеличению стресса. И чем она значительнее, тем сильнее давление, которое испытывает психика трейдера. Впрочем, объяснять это не имеет смысла, так как каждый торгующий на своем опыте сразу усваивает эти прописные истины.

Так чем же тут может помочь риск-менеджмент Форекс? Согласно классическим его правилам, риск на сделку должен составлять 1-2% от суммы депозита. То есть трейдер, даже при 10 неудачных сделках подряд, которые вряд ли допустит какая-либо более или менее нормальная стратегия, потеряет всего лишь только 10-20% от депозита, сохранив достаточно денег, чтобы восстановиться.

Установить допустимый лимит потерь

В определенный момент психика трейдера не может устоять перед накопленным стрессом, и происходит нервный срыв. Чтобы этого не случилось, нужно точно понимать, потеря какой суммы станет серьезным ударом. Важно помнить, что трейдер не обязан заработать тут и сейчас. Его главная задача – получать прибыль на дистанции!

Поэтому нужно бороться с рынком, если борьба не дает эффекта. В некоторые дни или недели рынок может вести себя неадекватно, вследствие чего изменяться условия и применяемая стратегия может не приносить ожидаемого результата. В такие моменты важно не допустить значительных потерь, просто переждав неблагоприятный период, разработав, сколько в день допускается терять в деньгах или процентах от депозита.

Классический риск-менеджмент и манименеджмент на Форекс советует останавливать дневную торговлю, если потери достигли 5-6%. Для недели эта цифра составляет 10%, ну а для месяца уже каждый может сам установить подходящее значение.

Разработать систему увеличения и уменьшения лота

Трейдер для достижения максимального результата и перестраховки своих действий всегда должен гибко изменять рабочий объем, что происходит по 2-м направлениям:

1. Если торговля приносит прибыль, то нужно в соответствии с правилами риск-менеджмента увеличивать начальный лот, чтобы получать еще больше дохода.
2. Если трейдинг идет не очень хорошо и на счету получен убыток, то желательно снизить торговый объем, чтобы пропорционально депозиту уменьшить риски.

К примеру, трейдер торгует с депозитом в 1000 долларов, рискуя в сделке 2%. То есть он рассчитывает лот так, чтобы при стоп-лоссе размер его убытка не превышал 20 USD. В таком случае, если трейдер видит точку входа, где стоп-лосс составит 20 пунктов, то он открывается лотом 0.1. Соответственно, стоп-лосс в 20 пунктов в таком случае принесет ему 20 долларов убытка, что вписывается в его рамки риск-менеджмента для Форекс.

Если же потенциальный стоп-лосс больше. Например, 40 пунктов, то трейдер для открытия позиции использует объем 0.05, что при достижении стоп-лосса позволяет ему также получить убыток в размере 20 долларов.

Если же трейдер в результате успешных действий увеличил депозит с 1000 до 1100 долларов, то ему нужно это учесть, в новой сделке поднимая размер первоначального лота так, чтобы сохранять безопасную дистанцию в 2%, но при этом стремится расширить потенциал прибыли.

Соответственно, наоборот, если трейдер видит, что трейдинг протекает не так, как ему хотелось бы, и участились убытки, то он может на время понизить свой привычный торговый объем, чтобы вернуть себе уверенность в своих силах, не рискуя депозитом.

Убытки и отдых

Трейдер, оберегая свою психику, обязан давать ей возможность восстановиться. Поэтому нужно выработать для себя правила риск-менеджмента для Форекс в соответствии с используемой стратегией. Например, если используется скальпинговая торговая стратегия, то она ведет к быстрой утомляемости и накоплению стресса за счет необходимости постоянно принимать ответственность за каждую сделку, которых в течение дня может быть очень много. Поэтому можно использовать следующую схему:

1. Одна неудачная сделка – перерыв 15 минут.
2. Три неудачных сделки – прекращение торговли до следующего дня.
3. Три дня в минус – прекратить торговлю до следующего понедельника.

В перерывах между неудачными сделками или днями желательно не сидеть перед компьютером, а уделить время активному отдыху – отжаться от пола, заняться спортом, пойти погулять и т. п. Это позволит психике переключиться, а телу – удалить остатки нервного перенапряжения.

Ключевые правила для трейдера

Понимая теперь роль риск-менеджмента и манименеджмента на Форекс, трейдер обязан разработать собственные торговые правила, ориентируясь на следующие рекомендации:

• перед входом в сделку всегда составляем сценарии действий для различных ситуаций, пользуясь простым алгоритмом, который требует ответить себе на вопросы: «а что если?»;
• для торговли желательно выбирать высоколиквидные инструменты, где проходят большие торговые объемы;
• для входа необходимо использовать точки разворота цены после коррекции, чтобы открываться вдоль тренда;
• перед торговлей на график требуется нанести сильные горизонтальные уровни;
• при открытии новой позиции стоп-лосс обязателен;
• важно позволять прибыли расти, ни в коем случае не закрывая сделку, пока не соблюдено соотношение хотя бы на уровне 1:2;
• при возможности желательно использовать диверсификацию, торгуя одновременно по нескольким стратегиям с различными активами.

Итоги рассмотрения РМ и ММ

Рассмотрев отличия между риск-менеджментом и манименеджментом на Форекс, а также познакомившись с рекомендациями по их использованию в своей торговле, каждый человек, который разработает и начнет применять правила безопасного трейдинга, исключает шансы на неудачу. Обеспечив себе такой тыл, он рано или поздно обязательно добьется успеха и станет стабильно зарабатывающим трейдером.

Риск-менеджмент в трейдинге на рынке Форекс

Риск-менеджмент в трейдинге важен настолько же , как и стратегия работы или использование разных методов анализа. Благодаря грамотному управлению рисками трейдер сможет не просто защитить свой депозит от неудачного стечения обстоятельств или собственных ошибок, но и приумножить капитал.

Риск-менеджмент в трейдинге на рынке Форекс представляет собой набор правил, принципов и установок, которые касаются соизмерения рисков в торговле по отношению к потенциальной прибыли с учетом стратегии, психологии и других важных нюансов.

При этом управление рисками тесно связано с мани-менеджментом в целом, ведь во многом его принципы касаются управления теми деньгами, которые трейдер может инвестировать в свою торговлю. Но риск-менеджмент имеет определенную узкую спецификацию – соотношение, собственно, риска и потенциальной прибыли.

Кроме того, конкретные правила риск-менеджмента на Форекс могут варьироваться в зависимости от выбранной стратегии. Например, если трейдер пытается “разогнать депозит”, его риски будут на порядок выше, чем у того, кто работает по обычной трендовой стратегии, а, к примеру, скальпер будет управлять рисками не так, как работающий в среднесрочном режиме трейдер.

Все это делает риск-менеджмент очень гибким и вариативным, что не умаляет его важности. Неправильное соотношение рисков, неспособность защитить депозит от ошибок при измерении размера лота и другие подобные факторы могут полностью съесть капитал трейдера.

С другой стороны, грамотный риск-менеджмент может помочь трейдеру минимизировать последствия от ошибок, допущенных в использованной стратегии. Например, трейдер неправильно определил точку входа, но с помощью торгового дневника заранее понял, что где-то в его стратегию закралась ошибка, и уменьшил риски. В итоге просадка, которая стала следствием его ошибки, не принесла ощутимого вреда, зато трейдер смог найти, где именно он допустил промах и проработал этот момент. В будущем, уже правильно выставляя сигнал на открытие позиции, он сможет увеличить риски, чтобы возросла и прибыль.

Как использовать риск-менеджмент в трейдинге

Сразу стоит определить, что существует две формы реализации управления рисками, два подхода:

• Консервативный. Означает работу с минимальными рисками.
• Агрессивный. Предполагает увеличение рисков ради соразмерного роста потенциальной прибыли.

Управление рисками имеет четкое практическое выражение в работе со стоп-лоссом. Тот в свою очередь играет важнейшую роль едва ли не в каждой торговой стратегии. Он представляет собой приказ, который автоматически закрывает позицию тогда, когда рынок идет против ожиданий трейдера и приносит ему убыток.

Выставляя его на определенной дистанции от точки входа против собственного ордера, трейдера соизмеряет, сколько он готов потерять в случае ошибки или неудачи. Почему не выставлять стоп-лосс максимально близко к точке входа? Ответ кроется в самой сущности рынка: цена на актив постоянно колеблется. Даже если тренд восходящий, локальные минимумы все равно будут формироваться и наоборот: при нисходящей тенденции наблюдаются подъемы цены до уровня локальных максимумов и даже ложное их пробитие.

Следовательно, если стоп-лосс слишком близко, обычное ничего не значащее колебание может закрыть сделку со случайным убытком. С другой стороны, отсутствие стоп-приказа (и, соответственно, управления рисками) означает, что трейдер и его депозит беззащитны перед неожиданным разворотом тренда, который тоже может произойти (рынок не только изменчив, но и непредсказуем априори).

По стоп-лоссу выставляется и его противоположность – приказ, закрывающий позицию при получении определенной прибыли. Называется он тейк-профит. По классическим правилам мани-менеджмента он должен находиться на расстоянии, вдвое-втрое превышающим дистанцию между точкой входа и стоп-лоссом.

Это означает, что потенциальная прибыль вдвое-втрое больше возможных убытков. Следовательно, если стоп-лосс далеко от точки входа, тейк-профит (находясь еще дальше) позволяет заработать по-настоящему крупную сумму. Но и риски соразмерно увеличиваются.

Задача риск-менеджмента – найти золотую середину, когда трейдеру не стоит бояться потерять капитал через 3-5 неудачные сделки подряд, но и заработать тоже получается достаточно согласно поставленным и сформулированным целям.

Психологический аспект управления рисками

Психологический аспект управления рисками играет в трейдинге важнейшую роль. Для того, чтобы эффективно торговать, трейдеру нужно иметь правильное восприятие рынка, прямо касающееся управления рисками.

Прежде всего, необходимо воспринимать трейдинг как профессию. Формулировка “играть на Форекс” недопустима, поскольку лот – это не ставка, а инвестиция.

Трейдер прогнозирует развитие событий на рынке по выбранному инструменту согласно выводам, сделанным на основе фундаментального, технического и ментального анализа. Затем он инвестирует часть своих денег в собственную идею. В срезе сказанного каждый ордер – маленький проект трейдера, а не часть его игры.

Толика удачи, конечно, необходима, ведь рынок, как было сказано выше, непредсказуем. Однако, трейдер работает с ним, а не играет.

Это сразу налагает ограничения на влияние эмоций на действия трейдера. Торговля реальными деньгами, особенно на начальном этапе, является стрессовым фактором. Каждый реагирует на это по-своему: кто-то боится открывать следующую сделку после убыточной, кто-то может попасть под влияние азарта, кто-то даже пытается мстить рынку и действовать агрессивно.

Четко сформулированные правила риск-менеджмента позволяют не допустить влияние этих эмоций на поведение трейдера. Трейдер воспринимает данные более отстраненно, легче переносит стресс, поскольку знает, как ему нужно реагировать на просадку депозита или прибыльную сделку.

Поэтому очень важно, чтобы стратегия управления рисками была сформулирована четко и полно, согласовывалась с общей торговой системой. Например, если речь идет о скальпинге, риск-менеджмент намного более консервативный, чем при разгоне капитала.

Базовые правила управления рисками

Необходимо вычислить приемлемые риски с учетом того, какую сумму будет психологически проще потерять. Важно, чтобы просадка не повлияла на поведение трейдера и не повлекла ошибки, связанные со стрессом.

Следующее правило управления рисками касается соизмерения возможных убытков с потенциальной прибылью. Как уже было сказано, тейк-профит должен вдвое-втрое превосходить стоп-лосс.

Третье правило касается дисциплины. Если стоп-лосс и тейк-профит были выставлены путем грамотного анализа, их нужно использовать, а не игнорировать. Нельзя закрывать сделку до того, как цена достигнет тейк-профита. Не стоит импровизированно изменять принцип расположения стоп-лосса.

Если в вычисления уровня стоп-лосса и тейк-профита действительно закралась ошибка, тогда, разумеется, нужно изменить принципы управления рисками. Но только понимая, как именно.

В этом может помочь торговый дневник. Проанализировав результаты своей работы, трейдер может найти возможные ошибки, недочеты, неучтенные факторы, повлиявшие на рынок. Это позволит внести именно те изменения, которые нужно.

Любая стратегия допускает просадки вследствие случайности или неучтенных факторов. Часто так бывает, что трейдер, столкнувшись с неудачей, нарушает долго прорабатываемые им самим правила риск-менеджмента. Это ошибка!

Риск-менеджмент в действии

Правило расчет торгового объема имеет конкретное числовое выражение. Каждая убыточная сделка не должна съедать больше 2-5% от депозита, в самом крайнем случае можно подняться только до 10%.

Как уже было сказано выше, тейк-профит должен быть больше стоп-лосса вдвое-втрое. Это базовый принцип, актуальный для большинства стратегий.

Его можно нарушить и допустить соотношение 1 к 1 или даже допустить больший убыток, чем прибыль, только при условии, что количество удачно закрытых сделок на несколько порядков превышает число убыточных. Разумеется, это нужно протестировать на демо-счете.

Если предыдущие два ордера закрылись с убытком, потому что цена развернулась, не дойдя до тейк-профита, это не значит, что нужно судорожно закрывать следующую позицию, не позволив ей принести долгожданный уровень дохода. Поспешность вредна также, как и игнорирование ошибок.

Собственно, для того и сформулировано правило 2-5% возможных потерь от депозита на сделку – чтобы дать возможность стратегии продемонстрировать весь потенциал на серии ордеров. Если ошибок не было, после 2-3 убыточных сделок подряд начнутся прибыльные. Главное, чтобы хватило капитала их открыть.

Согласованность торговой стратегии и риск-менеджмента на Форекс

Иногда в описании стратегии отдельно указывается и то, каким должно быть управление рисками. Если этого нет, нужно придерживаться следующих правил:

• Сумма всех потерь по открытым в одно и то же время сделкам не должна превышать 10-15% от депозита. Это универсальное правило для большинства среднесрочных стратегий торговли, которое актуально также и для торговли внутри дня.
• Исключение – так называемые стратегии разгона депозита. Они используются, когда трейдер приходит с маленьким депозитом. Торгуя максимально агрессивно, он либо теряет все деньги, либо получает значительную прибавку к капиталу, с помощью которой может перейти на более умеренное управление рисками, зарабатывая при этом вполне достаточно. Тогда сумма возможных потерь колеблется в районе 30%.
• Скальпинговые стратегии интересны тем, что при активной торговле позволяют зарабатывать достаточно стабильно, открывая целую серию краткосрочных позиций по сильному тренду, “срезая” с него небольшие кусочки прибыли. Риски должны быть небольшими, поскольку спред и так уменьшает доход.

На первых порах желательно не использовать контртрендовые стратегии.

Вычисление рисков

Обычно трейдер вычисляет 5% от своего рабочего капитала, после чего выделяет эту сумму на лот. Это ошибка, поскольку нужно учитывать также такие факторы как: стоимость каждого пункта, спред и возможный перенос ордера на следующий день, который будет сопровождаться положительным или отрицательным свопом.

Только проведя вычисления с учетом этих факторов, трейдер сможет понять, чем в действительности рискует в случае просадки. А это в свою очередь позволит ему грамотно выставлять стоп-лосс.

Чтобы вычислить конкретные риски, нужно соизмерить величину стоп-лосса и стоимости пункта. Та в свою очередь зависит от кредитного плеча. Если оно составляет 100:1, это значит, что на каждую тысячу USD депозита трейдера брокер согласен предоставить ему 100 000.

Допустим, трейдер торгует полным лотом (то есть выставляет единицу лота). Тогда он может купить или продать, выставив длинную или короткую позицию, на сумму в 100 000 долларов США. На его счету брокер “заморозит” ту тысячу в качестве залога. Независимо от того, будет ли ордер прибыльным или убыточным, после его закрытия эта сумма “разморозится”. Главное – чтобы остального депозита хватило на покрытие убытков, если они будут.

Так вот, если лот равен единице, то каждый пункт стоит около 10 USD. То есть если стоп-лосс выставлен в 10 пунктах от точки входа, и сделка закрывается по нему, трейдер теряет уже 100 долларов. Если в 40 пунктах – все 400 долларов.

Если стоп-лосса нет вообще или он допускает еще большие потери, брокер следит за тем, чтобы потенциальные убытки по всем открытым сделкам не превысили 70-80% от рабочего капитала. Как только это превышение происходит, все сделки автоматически закрываются, благодаря чему трейдер с одной стороны теряет почти весь депозит, а с другой избегает ситуации, когда он еще что-то должен брокеру.

Пример вычисления уровня стоп-лосса… Допустим, депозит трейдера составляет 2000 USD. Кредитное плечо – те же 100:1. Трейдер, желая уменьшить риски, торгует мини-лотом 0,1, где каждый пункт стоит 1 доллар.

Помня о том, что потенциальная потеря от одной сделки не должна превышать 5% от депозита (100 долларов для указанного депозита), трейдер может позволить себе выставить стоп-лосс в 90 пунктах от точки входа. Если сделка закроется с убытком, он не превысит тех 5%. Если с прибылью, то, поскольку тейк-профит вдвое-втрое превышает стоп-лосс, трейдер получит 180-270 долларов США.

Почему 90 пунктов, а не 100? Еще десять пунктов берется как “запас”, ведь трейдер выплачивает также спред (комиссия брокеру), а если сделка будет открыта дольше одного рабочего дня, то возможны траты еще и на своп.

Рекомендации по риск-менеджменту на Форекс

Ограничение потерь происходит за счет сочетания ряда факторов работы:

• Осторожная торговля в период выхода новостей.
• Равновесие между диверсификацией и концентрацией средств в торговле между активами.
• Сохранение умеренного количества открытых сделок в один момент времени.

Важные макроэкономические новости всегда провоцируют рост волатильности рынка, поэтому относиться к ним нужно с осторожностью. Диверсификация предполагает инвестирование в разные активы. Полная концентрация на одном инструменте ограничивает трейдера, но и увлекаться диверсификацией не стоит.

Что касается умеренного числа открытых сделок, то общая сумма потерь по ним не должна превышать те же 10-30% от депозита (в зависимости от стратегии, как было сказано выше), а уже число открытых ордеров нужно соотносить с этим.

Другими правилами удачного управления рисками является:

• Работа только с высоколиквидными инструментами.
• Работа по тренду.

Также категорически нельзя добавлять к убыточным сделкам в надежде, что они превратятся в прибыльные после очередного разворота.

Реагирование в форс-мажорных ситуациях

В самом широком смысле риск-менеджмент на Форекс предполагает еще и правильное поведение в случаях непредвиденных технических трудностей. Например, на случай, если что-то случится с ноутбуком, используемым для работы, нужно заблаговременно скачать мобильную версию торговой платформы и научиться с ней работать.

Нужно выписать телефоны и почту службы поддержки брокера. Желательно также, чтобы все открытые позиции закрывались автоматически после определенного, рассчитанного трейдером, промежутка времени. Если у трейдера не будет никакого доступа к терминалу, открытые ордера не сожрут его депозит.

Посмотрите также эти статьи:

Мани-менеджмент как торговая стратегия на Форекс.

Мани-менеджмент Форекс занимает одно из важных мест в арсенале торговых стратегий трейдера. При этом мани-менеджмент ставит перед собой две основные задачи, логически вытекающие одна из другой: в первую очередь это сохранение депозита, а уже потом его стабильное увелечение путём получения прибыли. Что же в сущности представляет собой мани-менеджмент для Форекс? В глобальном понимании, мани-менеджмент — это процесс управления капиталом, осуществляемый на основе свода правил. Последний включает в себя различные методы и приемы, которые как раз и нацелены на приумножение инвестиций при минимизации рисков. Что касается мани-менеджмента на Форекс — то, по сути, это управление денежными средствами в рамках торгового счета. Мани-менеджмент для Форекс — это основа основ прибыльной торговли на валютном рынке, без которой любой депозит обречён на слив. Он должен соблюдаться всеми трейдерами, особенно начинающими. Только в этом случае торговля на Форексе сможет быть результативной, безопасной и прибыльной!

Исключить полностью риски при торговле на Форексе не получится (это утверждение справедливо и для доверительного управления на Форекс — инвестиций в ПАММ — счета), но научиться минимизировать риски можно. Есть трейдеры, которые не знакомы с мани-менеджментом, и утверждают, что чем рискованнее торговля, тем больше прибыль. Можно открыть одну сделку на весь депозит, приумножить свой капитал при её закрытии в несколько раз. И это будет больше удачей, нежели закономерностью. С большой вероятностью в следующий раз аналогичная операция, не сопровождающаяся соблюдением правил ограничения потери капитала, обернется сливом депозита. А вот если следовать заранее установленным правилам риска по счету, то пусть медленнее, но уверенно приумножать и получать прибыль можно будет на постоянной основе. Так вот, минимизировать риски при торговле на рынке Форекс можно только при соблюдении условий мани-менеджмента, который, будучи своего рода стратегией, включается в себя три основополагающих тактики, а именно:

• 1. Сохранение депозита;
• 2. Извлечение прибыли;
• 3. Приумножение прибыли.

Причём пользоваться этими тактиками следует поочередно, и именно в том порядке, как указано выше.

Правила мани-менеджмента для сохранения депозита.

Первое, основное правило мани-менеджмента, которое следует помнить, как своё имя, касается размера безопасного рекомендуемого риска по каждой заключаемой сделке. Звучит это правило мани-менеджмента так: риск по 1 сделке не должен превышать 1% . Что же это за 1%?

1 % риска по сделке означает, что при открытии одной сделки трейдер, в случае получения убытка по стоп-лоссу, может пожертвовать только 1% от своего депозита. При такой торговле только после 100 идущих подряд убыточных сделок депозит будет полностью слит. Но вероятность того, что 100 сделок подряд будут закрываться в убытке — мала, так что и риск слива депозита также мал. Другое дело — несоблюдение правила мани-менеджмента и «слив депозита» за 1-2 сделки.

Для всех открытых сделок объём риска не должен превышать 5% от размера депозита . При этом не стоит открывать очень много сделок, так как, во-первых, затрудняется контроль рисков, а во-вторых, неправильно воспринимается картина реального состояния рынка и цены.

Следующее правило необходимо соблюдать для того, чтобы защитить свой депозит от слива. Конечно же, в данном случае не обойтись без опыта, причём опыт нужен не только теоретический, а скорее больше практический. Для этой цели во всех дилинговых центрах и существуют демо — счета, позволяющие трейдеру проверять свои стратегии и тактики абсолютно не рискуя своими деньгами. Практически в 100% случаев первый виртуальный депозит, впрочем, как и второй, и даже третий, обрекается на слив. А без этого никуда! Каким иным способом можно настроить свою рабочую систему, если не проверять несколько её вариаций, исключая при этом убыточные варианты?

Что касается реальных центовых счетов, то здесь опыт сопровождается эмоциональными переживаниями, так как деньги вложены свои, пусть и небольшие. В идеале, делать первые шаги на Форексе нужно не с собственного депозита, а на основе полученных бонусов, которые предоставляются многими дилинговыми центрами для стимулирования своих клиентов. Дело в том, что первый опыт на данном поприще всегда сопровождается потерями, а так как основная цель торговли — это брать, а не отдавать, то лучше не жертвовать своими кровными, чтобы сильно не разочаровываться в принятом решении. В крайнем случае, можно вложить небольшую сумму на центовый счёт, с которой вам не будет сложно расстаться при неблагоприятном исходе торговли. Зато, это хороший способ научиться контролировать свои эмоции в накаленных ситуациях, и впредь избегать их, когда аналогичные случаи появляются при работе с более крупными депозитами. Запомните, смысла вкладывать сразу огромные деньги в Форекс, не будучи уверенным в своих знаниях и силах, абсолютно нет! Мани-менеджмент для Форекса предполагает, что, набравшись опыта на демо и центовых счетах, трейдер минимизирует риски потерь при торговле на реальных долларовых счетах.

Очень важно в конце каждого месяца проводить анализ своей работы, сравнивать свои прибыли и убытки. Если даже Вам кажется, что в течение месяца вы получили высокую прибыль и гордитесь этим, но, в то же время убытков в общем объеме было больше, то повода для радости то нет. Значит, что-то вы делали не совсем так. А, скорее всего, не соблюдали правила мани-менеджмента касательно рисков, и с высокой степенью уверенности можно сказать, что большая прибыль является скорее случайностью и удачей, нежели явным отражением эффективности работы.

Для новичков в мани-менеджменте существует очень важное правило: не путать торговлю на Форексе с азартной игрой , не гнаться за прибылью, открывая сразу большое количество сделок. Какого результата следует ожидать, если, не имея нужного опыта и не понимая поведения рынка, совершать кучу сделок, вовлекая сразу весь свой депозит в оборот? Однозначно, самого плачевного. Оптимальный вариант первых шагов на рынке Форекс — 1-2 сделки в неделю при среднесрочной торговле, или 1 сделка в день при внутридневной торговле. В таких случаях будет время на то, чтобы понаблюдать за рынком, проанализировать правильность своих действий. Минутных графиков для новичков также следует избегать, так как данный тип торговли (скальперство) не позволяет получить необходимый опыт и опять же введет к неудачному исходу событий.

Профессиональный трейдер — это не тот, который вкладывает большие деньги в торговлю, а тот, кто умеет превратить маленький депозит в отличный источник постоянной прибыли. Иными словами, качество доминирует над количеством .

Правила мани-менеджмента для получения прибыли.

Освоение рынка Форекс, его особенностей, умение верно и тактично вести торги — это основа получения прибыли. Под тактичным ведением торгов мани-менеджмент форекс подразумевает правильный выход из рынка (заметьте, именно ВЫХОД, а не ВХОД), умение расставлять стопы или локировочные ордера в нужных местах при различных стратегиях. К примеру, для стратегий, основанных на принципе Мартингейла, стопы являются «пожирателями депозита», а локировочные ордера — неотъемлемый атрибут торговли, при работе с другими стратегиями без стопов, как на войне без оружия. Не забывайте вести мониторинг успешных и убыточных сделок. Преобладание последних является сигналом к пересмотру своей торговой стратегии.

Полученную прибыль лучше снимать, использовать её для проверки новых идей в тактике и стратегии торговли ни в коем случае нельзя! Для этого существуют демо — счета и тестер торговых стратегий в программе МетаТрейдер 4.

Мани-менеджмент и приумножение прибыли.

Со временем, с приходом опыта, захочется получать больше прибыли. Конечно, первоначально депозита для этого может и не хватить. Но если вы уже уверены в своих силах, научились понимать валютный рынок Форекс и грамотно применять правила мани-менеджмента, Ваш депозит растёт, Вы все чаще получаете прибыль — значит, третья составляющая правил мани-менеджмента для Форекс Вами освоена и применяется в полном объеме.

После этого говорить о каких-то других правилах мани-менеджмента для Форекса смысла нет, так как трейдер достигает определенного уровня профессионализма и уже на интуитивной основе старается сберегать и увеличивать свой депозит.

Если же ваша цель — потерять депозит, разочароваться в Форексе и в своих способностях, тогда:

• — рискуйте по сделкам большими процентами депозита;
• — сразу начинайте вкладывать все деньги в Форекс;
• — работайте на минутных графиках;
• — не контролируйте расстановку стопов или локов;
• — не соблюдайте правила мани-менеджмента!

И тогда вы очень быстро придете к своей абсурдной цели — полной потере депозита.

Итак, подводя итог всему вышесказанному, хочется предупредить начинающих трейдеров — будьте бдительными и не пускайтесь сразу в погоню за большими деньгами, не забывать о таком понятии, как мани-менеджмент. Форекс-трейдер — это профессия, такая же, как и все остальные. Где вы видели летчика, которому только «на пальцах» объяснили, как управлять штурвалом и на следующий день уже доверили самолет?

Прежде чем стать хорошим летчиком, как и трейдером, нужно вникнуть в суть профессии, набраться теоретических знаний, опробовать их на симуляторе, то есть на демо — счёте. Потом стоит полетать на «кукурузнике» (применительно к Форексу — поработать с центовыми счетами), и уже как результат полноценного обучения садиться за штурвал Боинга, а в нашем случае — вкладывать деньги в реальный депозит для дальнейшего извлечения прибыли. Вот это и будет правильным подходом к мани-менеджменту для рынка Форекс, который и приведет к гарантированному и стабильному заработку на Forex. Главное — быть уверенным в своих силах, так как мани-менеджмент подразумевает только позитивный настрой, дисциплинируя трейдера и привлекая к нему удачу!

Соблюдение правил мани-менеджмента применительно к рынку Форекс позволит Вам, в первую очередь, не терять свой депозит, а уже только потом сохранять его и получать прибыль в долгосрочной перспективе!

P. S. Понимая, насколько новичкам трудно разобраться и освоить мани-менеджмент, мы хотели бы порекомендовать начинающим трейдерам (впрочем, не только им, а и всем, кто торгует на рынке Форекс) советника DDSMM Instant — автоматический расчёт правил мани-менеджмента в момент открытия сделок. Данный советник не только рассчитывает оптимальный объём лота, но и позволяет открывать сделки в один клик с заранее заданными тейк-профитом и стоп-лоссом, сопровождать открытые ордера трейлинг-стопом и многое другое. Рекомендуем!

P. P. S. Пример расчёта сделки на Форекс по правилам мани-менеджмента, используя калькулятор стоимости пункта, можно посмотреть в статье о том, как использовать вышеупомянутый калькулятор для расчёта параметров сделки. Приведен пример расчёта стоп-лосса ордера, который составляет 2% от суммы всего депозита, как в валюте депозита, так и в пунктах. Освоив данную технику, Вы научитесь рассчитывать любые параметры ордера ещё до его открытия и будете точно знать стоимость тейк-профита, стоп-лосса, величину залога и сумму контракта с учётом требований правил мани-менеджмента!

Внимание, новинка! На основе калькулятора стоимости пункта мы разработали инструмент для автоматического расчёта параметров ордера по правилам мани-менеджмента — Калькулятор ММ . О том, как работать с калькулятором, примеры расчёта сделки по правилам управления капитала на рынке Форекс и полный обзор его возможностей можно найти в статье Инструкция по работе с калькулятором мани-менеджмента онлайн . Рекомендуем использовать этот инструмент в своей повседневной торговле.

Инструмент доступен с любой страницы сайта — верхнее меню сайта, раздел Трейдеру — Онлайн инструменты — Калькулятор ММ .

Риск-менеджмент в трейдинге: 3 основных стратегии.

Мой торговый путь начался с полного отсутствия риск-менеджмента в трейдинге. В один день я просто открыл сделку по EURUSD почти на весь минимальный депозит в $ 100, в то время, forex-брокер предоставлял плечо 1 к 100. Как думаете, что было дальше? Нет, я не слился сразу, а сначала заработал $ 160 всего лишь за пару часов. Вот так я и «подсел» на биржевую торговлю. Вторая сделка уже обнулила мой счет. Спустя много лет практики я воспитал дисциплину, но теперь нет того былого азарта, и трейдинг стал совсем не тем занятием. Ниже я расскажу вам, какие есть стратегии по риск-менеджменту, стоит ли вообще ими пользоваться, и передам часть личного опыта.

Зачем в трейдинге нужен риск-менеджмент?

Вы биржевой игрок или трейдер? Пожалуй, это самый главный вопрос для любого новичка или часто сливающего депозит любителя. Вы должны четко решить и выбрать между двумя стихиями:

1. Трейдинг приносит вам удовольствие. Это про игру и азарт, а также про быстрые деньги и такой же слив счета. Кроме того, данный случай касается и различных ПАММов с доходностью в 1000%.

2. Торговля на бирже является способом заработка на жизнь. Здесь уже надо подумать о риск-менеджменте и дисциплине, никакого кайфа в этом не будет, вы уж поверьте, предел стабильной доходности около 50-100% годовых. Все остальное — игра.

Забудьте про Мартингейл и разгоны, в 99% случаев будет вот такая «кочерга» на графике.

Есть еще третья стихия — разгон счета. Запомните, не существует адекватного способа быстро срубить денег. В жизни нет кнопки «бабло», и это факт. Тот, кто её искал, знает и согласится на все 100%. Даже если вам удастся в 10-20 раз увеличить счет, рано или поздно вы снова сорветесь и попробуете взять куш. Это зависимость, так устроена психика человека.

Четвертый вариант — может случиться и так, что спустя 1-2 года неудачной практики (несоблюдения стратегии), вы выберете четвертый вариант — забыть о трейдинге вообще до лучших времен. Такое решение требует силы воли и разумности. Это как бросить курить или выпивать, есть сладкое. Будет сложно, будет ломка.

Я вам говорю, как есть, ничего не приукрашиваю. Биржевая игра на биохимическом уровне:

• при выигрышах вызывает всплеск дофамина (гормона в мозгу, отвечающего за удовольствие и осмысленность жизни);
• при проигрышах — наоборот резкое его падение.

Это подтверждено научными исследованиями, а не моя выдумка. В торговле обычно больше поражений, и лишь редкие победы могут их затмить. Именно поэтому, трейдинг вызывает мощнейший стресс, особенно при работе с относительно крупными (конкретно для вас) деньгами, и может вгонять в депрессию даже самого оптимистичного человека. Вот что происходит с мозгом и гормонами со временем.

График уровня дофамина и удовлетворенности жизнью.

Бросать или нет, каждый решает сам, но это по сути тоже стратегия риск-менеджмента. Лично я за 7 лет торговли на реальные деньги пытался завязать с трейдингом не один раз. В итоге, нашел золотую середину — я работаю только с комфортной (практически лишней) для себя суммой денег, которая вызывает у меня минимум эмоций. Кроме того, я не делаю трейдинг основным источником дохода, это лишь способ небольших инвестиций (весьма удачных в долгосрочной перспективе).

Если не можете бросить, мой вам совет — перейдите хотя бы на центовые микро-счета. Торгуйте со 100 руб. на депозите, так вы точно много не потеряете. Другой вариант — перейти на российский рынок акций без плеча, там тоже слить все сразу за один день будет сложнее, чем на Forex (вот сравнительная статья рынка forex и фондового рынка).

Основные стратегии риск-менеджмента в трейдинге

Иногда смешно в очередной раз читать про риск 2% от депозита на сделку, но в данном совете на 100% правда. Такой размер стоп-приказа будет самым оптимальным и даже немного великоват, в идеале его еще можно уменьшить до 0,5-1%. Новичку это донести сложно, ведь он хочет из $ 100 за год сделать как минимум $ 1000. Что тут сказать, я сам таким был, и мне это понятно. Рассмотрим распространенные варианты стратегий по управлению риском.

Консервативная

Если хотите точно не потерять много денег и при этом заработать, то нужно рисковать по минимуму. Консервативная стратегия подразумевает следующие условия:

• риск на сделку — 0,5-1%;
• максимальная просадка за месяц — 10%, за год — 30%;
• примерная прибыль — 30-60% в год.

Я сторонник именно таких значений, поскольку с годами просто уже не хватает сил на убытки. По большинству успешных торговых стратегий я заметил, что в долгосрочной перспективе просадка в 2 раза меньше прибыли, отсюда и примерные расчеты. Убыточная серия за месяц в худших случаях составит 10 сделок, т.е. 10%. Тем не менее, если вы так сливаете уже 3 месяца, то это повод задуматься и вывести деньги до лучших времен.

Оптимальная

Данная стратегия предназначена тем, у кого совсем небольшой депозит, и он хочет немного повысить риски. В целом такое допускается, но у вас должны быть стальные нервы. Я так давно уже не торгую, а если начинаю, то срочно делаю перерыв, чтобы меня не занесло на еще больший «поворот событий». Вот особенности оптимальной стратегии:

• риск на сделку — 2-3%;
• максимальная просадка за месяц — 20%, за год — 60%;
• примерная прибыль — 60-120% в год.

Чаще всего ваш график доходности будет выглядеть вот так.

Доходность по одному моему конкурсному счету. Использовалась оптимальная стратегия риск-менеджмента, поскольку плечо 1 к 10.

Как видите, максимальная убыточная серия — 9 сделок, просадка достигала 15,1%. Общая доходность — 26,3% за 150 сделок в течение 1,5-2 месяцев. Разве это мало, учитывая, что по банковским вкладам сегодня дают лишь по 5-7% в год? Если иметь работающую стратегию и соблюдать риски, то можно прилично зарабатывать, но у всего этого своя цена конечно.

Агрессивная

Здесь начинается тонкая грань между азартным игроком и профессиональным трейдером. С одной стороны, вам нужно заработать как можно больше, с другой — не потерять сразу все. Такие стратегии часто применяются на конкурсах по трейдингу, ведь по сути там мало, чем рискуешь. В реальной жизни агрессивные спекулянты долго не живут.

• риск на сделку — 5-7%;
• максимальная просадка за месяц и вообще — 100%, т.е. идем «Ва-банк»;
• примерная прибыль — 200-300% и более.

Я крайне не рекомендую торговать агрессивно. Нет и не может быть обстоятельств, оправдывающих такой трейдинг (за исключением конкурсов).

Как выбрать риск-менеджмент?

Конечно, все вышеуказанные стратегии риск-менеджмента не применяются вслепую к любой системе торговли. Существуют разные стили трейдинга и в зависимости от них делается выбор.

Вот несколько особенностей, на которые нужно обратить внимание:

• процент прибыльных сделок — например, если вы правы в 90% случаев, то вам нет смысла рисковать по 0,5%, но такое бывает редко;
• соотношение стопа к тейк-профиту — допустим, вы со сделки выигрываете 1 к 3, а может быть наоборот у вас широкий стоп-лосс 2 к 1 и т.д.;
• частота сделок — когда вы открываете только одну позицию в год, то рисковать в ней 0,5% просто смешно.

Стратегии управления риском, которые я описал выше, подходят для стандартных систем трейдинга с 40-50% прибыльных сделок с соотношением 1 к 2 или 1 к 3. Примерная частота — 5-10 сделок в неделю. Если у вас иная торговая идея, то стратегию нужно подбирать и считать уже индивидуально. Думаю, что те, кто владеют, хотя бы одной системой трейдинга с легкостью это сделают, а новички могут руководствоваться тем, что выше.

Главный посыл данной статьи — если вы рискуете по 10-20% от депозита в сделке, то с вероятностью 99% рано или поздно сольете счет. Конечно, это касается классических систем торговли, есть исключения, но они встречаются редко. Лучше всего в позицию закладывать не больше 1-2% от депозита, т.е. используйте консервативную, либо в крайнем случае оптимальную стратегию риск-менеджмента. Как рассчитать оптимальный уровень риска более точно (до десятых долей процента), читайте в этой статье.

Само собой, в трейдинге, как и в жизни, нет кнопки «бабло» и быстрых денег. Попутного вам тренда!

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Что такое риск менеджмент на Форексе — правила и примеры

На сайтах Форекс брокеров вы неоднократно встречали предупреждение о том, что торговля на валютном рынке сопряжена с рисками. Действительно, здесь можно за пару минут полностью слить капитал или же за несколько рискованных сделок увеличить его вдвое. И та, и другая ситуации обычно происходят с трейдерами, которые не знают, что такое риск менеджмент на Форексе. Разберемся, как сделать трейдинг безопасным.

Почему рисками нужно управлять

Трейдинг на рынке Форекс — это череда закрытых сделок (покупок и продаж). Если вы выбрали прибыльную торговую стратегию, процент ордеров с положительным результатом у вас будет больше половины. Возможно, несколько убыточных сделок вы получите подряд — одну за другой. Это нормально. Важно, что по итогу месяца, квартала, года прибыль превышает убытки.

К сожалению, завышенные риски превращают любую торговую систему в заведомо убыточную. Чтобы этого не произошло, необходимо понимать основы риск менеджмента на Форексе новичку.

Представьте ситуацию. Трейдер увеличил риски и открыл ордер завышенным лотом. Сделка принесла убыток 30% капитала. Следующая позиция закрылась с точно таким результатом. От первоначального капитала осталось 40%. Еще один неудачный трейд, и он полностью потеряет все деньги.

А теперь представьте, что трейдер знает, что такое риск менеджмент на Форексе. Его стратегия остается неизменной, он также получает 2 убыточных сделки подряд, но теряет не 60% капитала, а всего 4%. В каком случае легче вернуться на исходные позиции?

Для управления прибылями и убытками в сделках достаточно правильно выбрать лот. Риск менеджмент на Форексе — это свод правил, которым нужно следовать, чтобы в 2-3 сделках не потерять половину капитала.

Риск менеджмент на Форексе для новичка — как определить оптимальный лот

Разберемся на примере, как правильно рассчитать объем сделки, чтобы торговля была безопасной. Для этого откроем демо-счет в компании Forex4You с капиталом 10 000$. Минимально возможный лот у брокера равен 0,01. Если мы откроем сделку таким объемом, стоимость пункта пары евро-доллар будет равна 0,1$.

Стоимость пункта мы проверили опытным путем — открыли сделку минимальным лотом и посмотрели цифру в столбце «Прибыль». Поскольку спред по паре равен двум пунктам, что эквивалентно 0,2$, логично, что стоимость одного пункта будет 10 центов.

Предположим, что мы готовы потерять в одной сделке не более 2% капитала. В абсолютном выражении эта цифра равна 200 долларам (2%*10 000$). Теперь нам нужно рассчитать размер стоп-лосса в пунктах. Для этого отнимите от предполагаемой цены открытия сделки цену закрытия в случае, если цена пойдет против вас (уровень стоп-лосса).

Пример. Вы собираетесь купить пару евро-доллар по цене 1,1475. Стоп-лосс ставите на уровне 1,1400. Размер стопа в пунктах равен 75 (1,1475-1,1400).

Итак, мы посчитали, что готовы потерять не более 200 долларов. При этом стоимость одного пункта в нашем случае будет равна 2,67$ (200$/75). Для расчета лота для сделки с такими параметрами нам нужно сделать следующие расчеты: минимальный лот (0,01) умножить на цену пункта в нашей сделке (2,67$) и разделить на стоимость одного пункта для минимального лота (10 центов). Итого, объем сделки для открытия ордера с риском 2% стартовым капиталом 10 000$ и стоп-лоссом размером 75 пунктов равен 0,26 (0,01*2,67/0,1).

Риск менеджмент на Форексе — это не только расчет лота. Это комплекс правил, соблюдение которых оптимизирует финансовый результат трейдера и приводит к балансу показатели риска и прибыли.

У валютных пар с американским долларом одинаковая минимальная стоимость пункта. Для кросс-курсов необходимо рассчитывать это число либо по формуле, либо экспериментальным путем (в терминале на демо-счете). Так, например, стоимость одного пункта валюты EURNZD равна 7 центам. Однако здесь выше спред и больше волатильность.

Эти расчеты написаны, чтобы объяснить на пальцах, принципы риск-менеджмента на Форексе новичку. Проделывать такие манипуляции каждый раз при открытии не нужно. Есть скрипт, который сделает это за вас. Запустите его на графике валютной пары, для которой нужен расчет, укажите параметры и получите результат на экран.

Результат работы скрипта на экране выглядит так.

Минус в работе программы заключается в округлении. Как вы видите на графике, для скрипта объем сделки 0,27 (наш расчет) и 0,3 — одно и то же.

Риск менеджмент на Форексе — это наука, которая учит находить баланс между риском и прибылью. Какой бы подход вы ни выбрали, важно помнить о прямой взаимосвязи полученных доходов с потенциальными убытками, размер которых может доходить до размера всего капитала.

Любите рисковать? Будьте готовы в любой момент потерять все и начать с нуля. Как показывает опыт профессиональных трейдеров, эта тактика не самая успешная. Вы быстрее достигнете профессионализма и финансовой стабильности, если будете торговать по принципу «Тише едешь – дальше будешь».

Риск менеджмент на Форекс

Риск менеджмент – это ключевое понятие в торговле на рынке Форекс, с которого следует начинать свое обучение. Любой профессиональный трейдер скажет вам, что придерживается риск менеджмента в своей торговле. Давайте разбираться по порядку, почему риск-менеджмент так важен.

Почему надо соблюдать риски?

• Грамотный риск менеджмент не позволит вам потерять депозит

Большинство начинающих трейдеров сливают депозиты, завышая риск на сделки. Притом проигрывая в одной сделке, многие пытаются «отыграться» увеличив риск в несколько раз в следующей. В итоге – потерянные депозиты, годы, эмоции. А стоило всего лишь соблюдать риск. Тогда многие начинающие могли бы прийти к успеху гораздо раньше.

• Оптимизация вашей торговой стратегии

Только при правильном риск менеджменте вы можете адекватно оценить статистику своей торговой стратегии и подкорректировать ее нужным образом.

• Снижение рисков, повышение доходности

Понимая основы риск-менеджмента вы сможете управлять своим капиталом так, что при потерях вы будете терять еще меньше, а при серии прибыльных сделок, вы будете повышать доходность.

Каким лотом входить в сделку?

Лот – это объем измерения сделок на рынке Форекс.

1 лот составляет 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, 1 лот валютной пары EURUSDравен 100 000 евро.

Теперь давайте разберемся, как рассчитывать лот, которым можно зайти в сделку.

Первый шаг

Выбрать % риска на сделку

Общепринятое мнение в среде профессионалов таково, что риск на сделку не должен превышать 2%. Это консервативный подход. При риске 2% и депозите в 1000 $ потери на 1 сделку составят 20 $. При риске 5% на сделку и выше потери составят 50$, и в случае 10 неудачных сделок подряд приведут к потере половины депозита -500 $. Риск 10% считается крайне агрессивным и может привести к полной потере ваших денежных средств на рынке.

Итак, резюмируем:

— Консервативный подход – риск не более 2%

— Агрессивный подход – от 2 до 5%

— Крайне агрессивный – выше 5%

Важно: ограничение рисков, прежде всего, связано с эмоциональной составляющей. Психология торговли – это 80% успеха на рынке. Именно поэтому ваш % риска должен быть комфортен именно для вас, даже если это 1 или 0.5 % .

«Pro-TS советует не превышать риск в сделке более чем на 2% от депозита»

Второй шаг

Рассчитать объем сделки исходя из % риска

Рассмотрим на примере:

Вы выбрали 2% риска на сделку и собираетесь открыть покупку по EUR-USD. Ваш депозит, предположим, составляет 2.000 $ , а стоп лосс по вашей стратегии 20 пунктов ( по четырехзначным котировкам, в случае если у вас 5-тизначные котировки то же значение 20 пунктов будет равно 200 пунктов).

*Пятизначной является котировка, если у вас 5 знаков после точки, пример:

Считаем сколько в денежном эквиваленте составляют 2% риска от депозита 2.000$ , получаем 40$. Далее 40$ делим на 20 пунктов и получаем стоимость 1 пункта равную 2 $.

Получается, что при стоимости 1 лот по евро в 10 $ за пункт нам необходимо открыться объемом 0.2 лота.

Мы рекомендуем пользоваться калькулятором трейдера для простоты рассчета лота.

Справочный раздел

Соотношение Стоп-лосс и Тейк профит

Важно не только грамотно рассчитать риск в сделке, но и правильно просчитать % прибыли. Тейк-профит это цена, по которой ваша позиция закроется с прибылью. К примеру, если вы купили EURUSD по 1.13500, ваш стоп лосс находится на 1.13000, то стоплосс составляет 500 пунктов по пятизначным котировкам или 50 пунктов по 4х значным котировкам. Тейк профит вы, к примеру, можете поставить по цене 1.14500, и прибыль составит 1000 пунктов по пятизначным котировкам или 100 по 4-хзначным. Зайдя в сделку 1 лотом, вы заработали бы 1000$.

Самостоятельное задание: посчитайте какой депозит должен быть в данной сделке, что бы риск составил 2% на сделку.

«Тейк-профит – это цена, по которой вы фиксируете свою прибыль».

Есть несколько подходов по выставлению тейк-профитов. Самые распространённые из них:

1) Позиционный подход

Вы открыли позицию по сигналу вашей стратегии, к примеру, пересечение двух скользящих. Значит, выйти из позиции вы должны по обратному сигналу, то есть по обратному пересечению скользящих.

Минусы: Рынок зачастую непредсказуем и не всегда вы сможете получить обратный сигнал.

Плюсы: Высокая прибыль и четкий сигнал на выход. При достижении обратного сигнала цена, как правило, проходит большое количество пунктов. К тому же вам не придется думать, когда закрыть сделку, за вас это определит система.

2) Уровни поддержки, сопротивления

Уровни дают вам четкое понимание того, где с большей вероятностью цена может развернуться. Если вы купили EUR-USD , то по уровню сопротивления вы можете понять где могут находиться продавцы и вашу покупку лучше закрыть. Тогда вы выставляете тейк-профит по уровню сопротивления.

Минусы: вам необходимо довольно хорошоразбираться в торговле и уметь правильно определять уровни поддержи и сопротивления. Этот вариант подходит опытным трейдерам.

Плюсы: Вы реагируете именно на ценовое поведение, а не на показатели индикаторов. Это существенно повышает ваш торговый навык и вы всегда выходите из рынка по оптимальной цене.

Справка по уровням:

3) Математическое соотношение.

Самый простой и действенный способ. Высчитывается тейк-профит относительно стоп-лосса. Если стоп лосс принять за х, то тейк-профит можно считать равным 3х. В зависимости от стратегии стоп-лосс может быть 2х, 3х, 5х и даже более. Для начинающих мы рекомендуем использовать 3х. Давайте посчитаем на примере почему именно такое соотношение:

У вас есть стратегия с 50% вероятностью получения прибыли в сделке.

То есть в каждой 2-й сделке вы получаете прибыль.

Возьмем 10 сделок.

В 5-ти из них вы потеряли по 2% в каждой сделке. Итого – 10% прибыли.

В других 5-ти вы взяли в 3 раза больше (тейк-профит 3х), то есть по 6% прибыли. Итого + 30%.

30-10=20 % прибыли. Именно столько прибыли вы получите в среднем при подобной стратегии. Получить еще больше прибыли вы можете по стратегии «Форекс без риска» где вероятность получения прибыли в сделке 80%.

Итог: Даже ошибаясь в каждой второй сделке при соотношении тейк-профит 3х, вы будете получать весомую доходность.

Минусы: Вам нужна профессиональная стратегия, которая позволяет зарабатывать в каждой сделке в 3 раза больше возможной потери.

Плюсы: Даже с учетом всех возможных ошибок, в том числе связанных с нехваткой опыта, вы сможете получать прибыль каждый месяц.

Внимание: всегда устанавливайте защитный орде стоп-лосс в каждой из своих позиций!

Pro-TS – профессиональная команда трейдеров. Поэтому здесь вы не услышите про рискованную торговлю без стопов или с завышенным риском. Помните, все профессионалы торгуют с использованием стоп-лосс ордеров.

Большинство начинающих трейдеров:

1) Считают, что цена рано или поздно вернется. Но здесь есть один вопрос: выдержит ли депозит? Посмотрите евро за период с 08.05.2014

К этому времени открытые в марте – мае покупки без стопов привели к потерям депозитов многих трейдеров.

2) Боятся потерпеть убыток, поэтому не могут выставить стоп-ордеров. Трусость в рынке неприемлема. Это такой же бизнес, как и любой другой. И слабость здесь не играет на руку, а приводит к убыткам.

3) Считают, что игнорирование правил риск менеджмента может привести к существенному росту депозита.

Но тут стоит учитывать один нюанс. Удача тех, кому удалось пару раз увеличить депозит в десятки и сотни раз, служит путеводной звездой для таких желающих, но никто из них не задумывается о том, удалось ли таким трейдерам задержаться на рынке хотя бы на полгода и сколько раз потом эта удача отворачивалась от них в последующие разы.

«Запомните стоп-лосс — это не только ограничение убытков, но и точка, которая показывает, насколько ваш прогноз относительно рынка оказался ошибочным или верным».

Исходя из этого, вы в последующем сможете просчитать статистику вашей торговли, выявить % прибыльных и убыточных сделок, а также подкорректировать свою стратегию.

• как правильно рассчитывать стоп-лосс,
• сопровождать открытые позиции,
• выставлять тейк-профит,
• вести анализ статистики.

Ведущий: Мария Максимова, трейдер-аналитик Pro-TS

Записаться на вебинар

Вывод:

Риск-менеджмент обязательная составляющая успешной стратегии профессионального трейдера. Если вы хотите перейти в эту группу трейдеров, то начните составление своего торгового плана с грамотно построенного риск-менеджмента. Старайтесь не превышать риск в 2% на сделку, так как завышенные риски могут привести к потере депозита.

Риск-менеджмент и Управление капиталом в Трейдинге

Во время торговли на бирже необходимо знать хотя бы об азах риск-менеджмента, но лучше разбираться в нем профессионально, ведь главный атрибут любых сделок, совершаемых на финансовых рынках – это риск. Без грамотного, профессионального управления, без риск-менеджмента на подобных рынках удержаться сколько-нибудь продолжительное время невозможно. Чтобы быть успешным трейдером, следует научиться оценивать риски, балансировать и снижать их. Только в этом случае капитал будет не только сбережен, но и приумножен.

Основы риск-менеджмента

Чтобы грамотно управлять капиталом, необходимо знать о следующих принципах:

1. Не следует инвестировать даже в самый заманчивый проект больше чем половину от всего капитала.

Среди финансовых экспертов этот принцип также называется «не кладите яйца в одну корзину» или «диверсификацией». То есть, для того, чтобы успешно продолжить свою деятельность на финансовом рынке, лучше всего не вкладывать все средства только в одно начинание. Больше половины денег необходимо оставить для других проектов и для продолжения своей работы.

Некоторые экономисты рекомендуют инвестировать не менее 50%, а менее 5–30% в зависимости от рисков, которые сопровождают сделку.

1. Вкладывайте в одну позицию не более 10–15% от общей располагаемой вами суммы средств.

Еще один совет из разряда диверсификации, который страхует от разорения. Он предупреждает, что в одну сделку нельзя вкладывать сразу много своих средств, лучше их грамотно распределить и ограничить свои риски, а прибыль сделать более стабильной.

1. Норма риска в сделке не должна превышать 5% от общей располагаемой вами суммы средств.

Если соблюдать этот принцип, то убыточность любого трейдера будет меньше 5% от суммы его всего капитала. Это равно, или даже меньше, инфляции. В зависимости от того, в какой области инвестирования происходят торги, процент риска может снижаться до 1,5 %.

1. Открывать позицию по группе инструментов следует на сумму гарантийного обеспечения, составляющих менее четверти от всей суммы капитала.

Инструменты из одной группы, когда начинают меняться общие тенденции на рынках, ведут себя в своем большинстве одинаково: если упала одна акция второго эшелона, скорее всего, упадут и другие. Поэтому открывать крупные позиции только для одной группы не следует. Средства необходимо дислоцировать так, чтобы все сделки, прошедшие с убытками, оказались скомпенсированными более прибыльными. Для того чтобы остаться на плаву, достаточно, чтобы прибыльные перекрывали убыток чуть больше чем нужно.

1. Между диверсификацией и концентрацией должен быть соблюден баланс.

Хотя диверсификация – один из самых надежных методов риск-менеджмента для уменьшения рисков, даже в ее применении должна быть мера. Необходимо балансировать диверсификацию и концентрацию средств. Не нужно превращать ваш портфель в «фарш» инвестиционных инструментов, вам будет необходимо всего лишь открыть позиции по 5–7 группам инструментов. Перед составлением портфеля необходимо определить корреляцию между торговыми инструментами. Она может быть нулевой, но предпочтительно, чтобы она была отрицательной. В таком случае будущее падение одной группы инструментов будет компенсироваться ростом остальных групп.

Чтобы не возникало больших убытков, если изменение цен происходит не в вашу пользу, лучше всего заранее позаботиться и выставить Stop Loss. Он делает цену зафиксированной, что позволит по ней трейдеру закрыть позицию: позиция закрывается, если есть и завышенная, и слишком низкая цена. На то, каким будет выставлен Stop Loss, влияет анализ рынка, а также личная готовность и способность трейдера к опасным, рисковым, но прибыльным сделкам.

Выставляя Stop Loss, нужно правильно оценивать не только совокупность технических факторов, знать, как защищать и приумножать капитал, но и особенности личностных качеств, в частности, о своей способности к риску.

Для любой, даже гипотетической, операции на рынке следует определить, каково будет отношение норм прибыли и убыток. Такой прогноз необходим для того, чтобы при наступлении нежелательных явлений на рынке риски оказались сбалансированными.

В финансовом мире хорошим соотношением считается 3:1.

При оценке риска сделки следует пользоваться всеми инструментами риск-менеджмента, и если сделка под них не подходит, то лучше от нее отказаться. Простейший пример: если трейдер рискует 200 $, то его прибыль от сделки должна быть не меньше 600 $ (600:200 так же, как и 3:1). Если по какой-то причине подобного соотношения добиться невозможно, от сделки следует отказаться вообще.

Реально существенный доход приносит лишь крайне небольшое число операций, поэтому следует постараться сделать так, чтобы он оставался высоким. Для этого нужно сохранять прибыльные позиции насколько возможно дольше, одновременно заботясь об уменьшении потерь. Это убережет ваш капитал в том случае, если сделка станет убыточной.

Если на рынке открыты несколько позиций и в них при этом используется один и тот же инструмент, то тогда трейдеру заранее нужно выделить, какие из них будут торговые, а какие – трендовые. Торговые нужны для краткосрочной торговли, поэтому их Stop Loss расположены близко. У трендовых, рассчитанных на долгосрочную перспективу, стоп-приказы расположены дальше. Это необходимо для того, чтобы сохранить позицию, если разброс цен окажется небольшим.

Только благодаря грамотной работе с открытием нескольких позиций можно максимально сократить риски и начать получать значительную прибыль.

Отличное видео о том что такое риск-менеджмент и как им пользоваться

Стратегии риск-менеджмента

Чтобы заработать на рынке, нужно выбрать правильную торговую стратегию управления капиталом.

Абсолютное большинство инвесторов начинают с того, что пытаются поглотить как можно больше информации. Они читают новости, находят статьи и аналитические отсчеты о той или иной компании, пытаются выяснить, что происходит с выбранным для анализа фирмой, заходят на форумы, читают то, что пишут эксперты, после чего выдают свой ответ: покупать или продавать.

Подобный интуитивный трейдинг хорош тем, что об определенной компании действительно становиться довольно много известно. Но он плох тем, что в результате такого прогнозирования можно добиться только сделок «мимо рынка».

Кроме знаний об объекте инвестирования, необходимо также разбираться в методах действия на финансовом рынке. На рынке трейдер редко может себе позволить ждать больше месяца, выслеживая необходимое ему стечение обстоятельств. Деньги должны крутиться быстрее. Стратегия «купи и держи» хороша только на самых прибыльных рынках, там она будет даже выгоднее инсайдерской информации и спекуляции. Однако, когда время «бума» заканчивается, нужно будет очень точно выбрать момент, когда от ценных бумаг придется избавиться.

Сейчас на рынке ценных бумаг есть 3 основных методов торговли:

1. Скальпинг. Совершается множество маленьких положительных сделок, во время которых трейдер получает небольшую, но прочти безрисковую прибыль. Главным минусом является то, что некоторые сделки, прерванные не вовремя, на самом деле могли бы дать выигрыш трейдеру. Кроме того, даже одна серьезная отрицательная сделка может свести на нет все маленькие положительные сделки.
2. Торговля внутри дня. Ваша торговая сделка не выходит за пределы одного торгового дня. Главный минус этого метода в том, что положительные результаты необходимо показывать каждый день, что приводит к психологическим трудностям, которые могут вызывать неправильные решения.
3. Позиционная торговля. Считается одной из самых популярных, практически все трейдеры, оставшиеся на рынке в течение долгого времени, приходят именно к этому методу торговли.

Чтобы правильно пользоваться инструментами торговли и узнавать, каким образом в очередной раз изменится тренд, необходимы действительно глубокие знания о том, что происходит на рынке. Для тех, кто стремиться зарабатывать большие суммы, потребуется много энтузиазма, сил и времени, чтобы узнать все необходимое.

Риск-менеджмент для защиты капитала

Во время торгов нужно уделить особое внимание защите торгового капитала от сделок, не приносящих доход. Управление капиталом (или мани-менеджмент) – одна из тех идей, без постижения которых вы не сможете сохранить ваш торговый счет.

Впрочем, самая основная идея управления рисками очень проста: нельзя рисковать крупными суммами. Каждый раз за одну сделку нужно рисковать лишь малой частью ваших денег. Профессионалы на рынке советуют не рисковать средствами, которые составляют более чем 1% от вашего капитала.

Подобное ограничение значительно уменьшит ваши полосы неудач, ведь большинство денег останется при вас.

Например, если вы разбили вашу сумму на 100 частей и при каждой операции рискуете только одной этой частью (то есть, 1% от общей суммы капитала), вы сможете провести 20 провальных сделок, и у вас на руках останется еще 80% от всей суммы. Но если вы разобьете всю сумму капитала на 20 частей по 5% каждая, то рискуя одинаковыми суммами по 5% раз за разом, то вы останетесь ни с чем.

Соотношение риска и прибыли

Соотношение риска к прибыли – это то, какой суммой готов рискнуть трейдер, ожидая потенциальную выгоду. Это соотношение можно выражать как в денежном эквиваленте, так и в пунктах.

Например, если вы рискуете 1$ для того, чтобы получить прибыль в 2$, то соотношение будет выглядеть следующим образом: 1:2. А если есть риск потерять 30 пунктов, а ваша цель в этой сделке – 360 пунктов, то соотношение будет 30:360. Но их нужно подсокращать, как дроби, и тогда получим 1:12.

Общее правило: отношение риска к прибыли должно быть 1:2, но это минимум, лучше больше. Если вы придерживаетесь соотношения 1:2, то это значит, что вы должны совершать 1 сделку с прибылью из 3. Но если ваше соотношение 1:12, то вам, чтобы держаться на плаву, достаточно иметь прибыль в 1 сделке из 13.

Принцип Риск-менеджмента: Перед тем как входить в сделку, следует убедиться, что предполагаемая прибыль больше возможных убытков.

Чтобы оградить себя от провалов, заранее определитесь со стоп-лоссом и уровнем прибыли, после которых вы будете уходить с торгов, а также выберите точку входа. Все эти три параметра дадут вам нужную информацию для расчетов риска и потенциальной прибыли.

Хорошим методом регуляции соотношения риска и прибыли являются скользящие стоп-лоссы, которые помогут в большинстве прибыльных сделок потерять значительно меньше, чем вы могли бы потерять.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Манименеджмент при торговле на форекс. 11 правил

Когда новичок только начинает свой путь в области биржевой торговли, он, как правило, не в состоянии адекватно оценивать свои возможности и риски . Даже отучившись в академии трейдинга или на курсах, которые бесплатно предлагает практически любой крупный брокер , в полной мере осознать необходимость соблюдать правила управления капиталом на рынке форекс могут лишь единицы, и зачастую это получается просто в силу особенностей личности, характера. Пока человек сам не прочувствует и, главное, не увидит, как его не в меру большой ордер уходит в глубокий минус, и начинает обнулять депозит, говорить о понимании не приходится. Тем не менее, всегда есть вероятность, что ознакомившись с примером чужого печального опыта, трейдер сделает для себя определённые выводы.

В данной статье рассмотрим базовые принципы манименеджмента на форекс и практические советы, как избегать значительных потерь. Условно можно выделить 11 основных тезисов, основанных на самых распространённых ошибках и, соответственно, способах их избежать.

Почему важно соблюдать
правила управления капиталом?

Среди большого количества показателей торговли (совокупный доход, убыток, максимальная просадка и т.д.) наибольшую важность имеет динамика баланса (эквити). Именно это значение демонстрирует чего стоит выбранная стратегия, и как трейдеру удаётся справляться с негативными ситуациями. Плавный рост, как показано на примере ниже, является наилучшим вариантом, так как в этом случае торговля на forex ведётся правильно, прирост равномерен, отсутствуют внезапные скачки вверх и вниз.

На длительном промежутке времени важно показывать стабильное соотношении дохода и убытка. И если с первым вариантов много, то со вторым помочь может только неукоснительное исполнение всех требований по защите капитала на форекс (манименеджмент). Нередки случаи, когда поддавшись эмоциям, спекулянты за 5 минут теряют весь заработок последнего месяца. Поэтому, если нет готовности следовать системе, состоящей из чётких правил – лучше найти себе другое занятие, торговля при таком раскладе принесёт одни лишь убытки и разочарование. Рискменеджмент на форекс — это как пульс, пока он есть — Вы на плаву, но как только он исчезает — Вы тонете.

Манименеджмент на форекс. 11 правил

1. Первое, что нужно сделать – определиться с объёмом сделки. Вход может выглядеть сверхпривлекательно, но это запросто меняется в течение часа. Как бы не хотелось зайти большим объёмом, этого делать нельзя. Профессионалы, прошедшие многократные потери депозита и вставшие на путь стабильного заработка, рекомендуют использовать до 10% депозита на одну сделку. То есть, если весь баланс составляет 1000$, то вход осуществляется не более 100$, что у большинства дилинговых центров равно 0,1 лота. Однако, такой показатель возможен лишь при достижении определённой положительной динамики на протяжении хотя бы полугода, иначе даже 10% на ордер могут достаточно быстро лишить депозита.

2. Выставление стоп-приказов . Это неприятная, но необходимая мера, одна из самых главных основ управления рисками на форекс. Стоп-приказ ограничивает убытки в установленном размере, предотвращая дальнейшее их увеличение. Обычно защитные ордера выставляются в соответствии с используемой стратегией, то есть их местоположение определяется алгоритмом и нет необходимости самому искать отметку. Если же торговля ведётся по каким-либо своим собственным наработкам, то в этом случае наиболее популярным является вариант с локальным экстремумом, как показано на следующей картинке с графиком. Здесь показаны 3 возможные отметки. Срабатывание будет свидетельствовать о том, что рынок ещё не закончил предыдущий тренд и вполне вероятно его продолжение, либо же формирование разворотной фигуры по типу двойного или тройного дна/вершины .

Нужно иметь в виду, что на низколиквидных инструментах, а также в зонах сосредоточения больших объёмов могут возникать проскальзывания. Чтобы этого избежать, включается правило манименеджмента на форекс, согласно которому следует внимательно следить за поведением цены при подходе к трендовым линиям, сопротивлениям и поддержкам, а также не торговать перед выходом важных новостей. Например, каждую первую пятницу месяца публикуются данные по рынку труда США, цена начинает очень быстро ходить вверх и вниз, стоп может проскользнуть на десятки пунктов.

3. Как следствие из первых двух правил появляется третье – контроль объёма совокупной позиции. Если торговля ведётся сразу по нескольким финансовым инструментам, то общий объём не должен превышать 10-15% от депозита при достаточном опыте и хорошей статистике, и не более 7-8% от депозита в случае, если нет уверенного прироста капитала или не достаточно опыта. Все ордера вряд ли уйдут в минус и закроются по стопу, но рассматривать нужно всегда именно самый негативный сценарий. Поэтому подсчёт потенциального убытка нужно вести учитывая все открытые позиции и предполагая совокупный минус по всем.

4. Cумма возможного убытка в процентах от депозита. Во многих источниках его называют риск на сделку. Если подразумевается риск на сделку в размере 2%, то это означает, что объём рабочего ордера подбирается таким образом, чтобы стоп по нему дал -2% от депозита. К примеру, можно зайти в сделку по конверту из скользящих средних со стопом в 15 пунктов, как показано на рисунке ниже.

Стратегией подразумевается риск 4% на сделку. Соответственно, эти 15 пунктов составят 4% от депозита и общий объём ордера будет равен примерно 27% от депозита. Получаем противоречие с правилами управления капиталом на форекс под номерами 1 и 3. Контроль должен вестись по обоим величинам, как только достигается потолок по одной из них – увеличение объёма далее невозможно. Поэтому придётся ограничиваться 5% на ордер и не более 7-8% в совокупности. После того, как появится достаточный опыт, то по словам всё того же Б.Вильямса, можно будет использовать до 25% от депозита.

5. Расчёт маржи, кредитного плеча и выбор брокера – неотъемлемая часть рискменеджмента на форекс. Если первыми правилами многие пренебрегают, то с маржой может получиться очень неприятная неожиданность. Для каждой сделки используется обеспечение – некоторая величина залога. Эта сумма резервируется и недоступна для использования. В зависимости от того, какое кредитное плечо задействовано, меняется и величина маржи. При высоком плече, например 1:500, с депозитом в тысячу долларов можно торговать на 4 лота, но если цена пойдёт не в нужную сторону, то уже через 10 пунктов может наступить маржин-колл, принудительное закрытие позиций.

Информацию по плечу, а также уровень маржи, при котором наступает стоп-аут нужно смотреть на сайте у брокера, данная информация предоставлена обычно в описании типа счёта. Как правило это величина от 60% до 100%. Если же брокер предлагает нулевой порог, то стоит отказаться от его услуг, так как с практически стопроцентной вероятностью это будет “ кухня ”, серьёзные организации страхуют свои собственные риски путём введения принудительного закрытия.

6. Необходимость соответствия тейка и стопа. При входе в рынок ордер должен иметь не только стоп лосс, но и уровень, где прибыль будет зафиксирована. Это некоторая цель, полученная в ходе анализа графика, либо же некоторое фундаментальное значение при долгосрочной торговле. Важно придерживаться соотношения как минимум 1:1, и стремиться довести его до 1:2, то есть потенциальная прибыль должна быть в 2 раза больше потенциального убытка. При примерно одинаковом количестве успешных и неудачных сделок будет получаться приличный доход, при этом добиться таких показателей не так уж и сложно.

Большие соотношения обычно являются плодом воображения пафосных трейдеров, основная масса действительно зарабатывающих отталкиваются именно от озвученных чисел. Есть некоторые модели и паттерны, по которым значение тейка в три-четыре раза превышает стоп, но встречаются они достаточно редко. Один из таких примеров – классическая дивергенция на индикаторе MACD , которую отрабатывают с соотношением 1:4,2 Таким образом, согласно данному правилу управления капиталом лучше использовать стратегии и модели на форекс с фиксированными величинами зависимости между этими двумя показателями, при этом также необходимо обращать внимание на статистику отрабатываемости таких паттернов.

7. Диверсификация ордеров по группам валют . Риски торговли на форекс можно значительно уменьшить, разделяя ордера по группам валют. Между всеми парами присутствует некоторая взаимосвязь, основным двигателем является доллар – именно от текущего интереса к нему двигаются все остальные валюты. Соответственно, нет смысла вставать в одном направлении, например, по евро доллару и фунт доллару – эти валютные пары коррелируют, что очень хорошо прослеживается на среднесрочной перспективе. А вот зависимость между евродолларом и Австралийским долларом к японской иене выявить очень сложно, эти пары живут разной жизнью.

Выделив группы инструментов, следует равномерно распределять рабочий капитал по ним, при этом необходимо учитывать и стоимость пункта, так как она будет сильно отличаться. Привычный 1% от суммы сделки за пункт по евродоллару меняется на 0,85% по евройене и на 1,6% по еврофунту, так что разброс более чем значительный. Практически каждый брокер даёт возможность торговать металлы, и это неплохой вариант для среднесрочной перспективы – золото ходит в определённых границах, хорошо видных на графике.

8.Разделение капитала между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Стратегии делятся на типы в зависимости от предполагаемого времени удержания позиции. Это краткосрочная (внутридневная), среднесрочная и позиционная торговля. Отдельно можно выделить скальпинг , по которому может быть до нескольких десятков сделок в день. Использование разных стратегий даёт преимущество диверсификации рисков на форекс, неудачное начало недели и внутридневные убытки в понедельник могут быть с лихвой компенсированы прекрасными результатами за неделю по другим стратегиям.

Преимущество всегда имеет более долгое удержание позиции – пример этому известная стратегия черепах , торговля по которой ведётся на дневном графике. Поэтому спустя какое-то время (два-три месяца), нужно сесть и проанализировать свою торговлю за этот период, посчитать какой тип стратегии дал больше всего прибыли, а какой оказался убыточным или малоприбыльным. Данное правило манименеджмента на forex концентрирует на подобных анализах, что впоследствии даёт представление о том, что получается лучше и куда нужно смещать акценты. Скажем заранее – как правило лучше всего работает среднесрок, но встречаются и виртуозы скальпинга, делающие сотню пунктов в день.

9. Страховка в виде опционов – продвинутый метод для опытных трейдеров, ориентированных на долгосрочную торговлю. Этот тип бумаг относится к деривативам, то есть производным финансовым инструментам, и доступен для покупки на любой крупной бирже. Актуально использовать в торговле по рублёвым парам – это позволит покупать опционы на Московской бирже через практически любого крупного брокера.

Хороший пример использования – покупка доллара против рубля с приобретением страховки на снижение курса. Стоят они не так и дорого, а совокупная польза получается ощутимой. Для более серьёзного трейдинга есть выход на Чикагскую биржу, где также можно ознакомиться с опционной конъюнктурой рынка в настоящее время и при необходимости приобрести бумаги. Опционы стали одной из важнейших основ для страховки форекс рисков.

10. Действия при последовательности минусов и плюсов. Серии убытков и доходов встречаются довольно часто и прекрасно вписываются в такое математическое явление как распределение, представленное на следующей картинке. Это волнообразная структура показывает частотность появления дней с максимально положительным результатом, когда кажется, что куда не торгуй – будет прибыль; дней со средним доходом и средними убытками, а также дней, полностью противоположных первому типу, то есть очень и очень неудачных.

Опытные трейдеры знают – если сегодня с самого утра “не пошло”, то нужно закрыть терминал до завтра. Зато если всё складывается хорошо, то продолжать работать, при этом ни в коем случае не увеличивая размер сделок и показатели риска. Этот нехитрый план действий позволит применять статистику себе на благо, главное, чтобы психоэмоциональное состояние позволяло контролировать торговый процесс.

11. Трендовая торговля. Ну и, наконец, самый важный, но часто игнорируемый совет, который поможет стабильно зарабатывать – торговля должна вестись исключительно в главном направлении рынка, а не на откатах против тренда. Сперва нужно определить тенденцию на старших периодах – недельном и дневном, затем на четырёхчасовом и уже после этого искать хороший вход в соответствии с полученным направлением. Лучший вариант – дожидаться подтверждения и на рабочем тайм-фрейме, например, комбинацией волн 1-2 (более известно под названием “паттерн 1-2-3”).

Следование тренду – это следование за крупными деньгами инвестиционных фондов, крупных банков, именно они определяют своими объёмами текущее направление рынка. Есть специальные индикаторы, которые в одном окошке показывают тренд по данному инструменту сразу на всех тайм-фреймах, это сократит время оценки тренда , и позволит в режиме реального времени мониторить ситуации от минутного периода до недельного, что удобно в торговле по внутридневным стратегиям.

Заключение

Правила управления капиталом на форекс имеют огромное значение, от них напрямую зависит успешность торговли. Чёткое следование описанным выше правилам рискменеджмента даст как минимум уверенность в своих силах, а также защитит от быстрой, неоправданной и глупой потери средств. Почти все фатальные ошибки совершаются на эмоциях и нарушении правил разумной торговли, в то время как практически каждый успешный трейдер имеет помимо вышеперечисленных ещё и свои собственные. Только следование системе позволит выйти на стабильный результат, локальный взлёт и успех не должны вселять ложной уверенности, всё проверяется на периоде в месяцы. Поэтому необходимо периодически проводить оценку своей деятельности и искать причины неудач, с высокой долей вероятности был отход от правил торговли.

Расчёт размера лота и его влияние на торговлю

Здравствуйте, дорогие друзья! В трейдинге одна из составляющих успеха – правильный риск-менеджмент. Что толку от того, что вы умеете определять неплохие точки для входа, если всю прибыль вы потом сливаете за 1-2 сделки? В риск-менеджменте расчет лота Forex играет не последнюю роль. Вы должны понимать, исходя из каких соображений подбирается объем сделки и как это делается. На этом сегодня остановимся подробнее.

Помимо Форекса затронем и фондовый рынок. На нем объем позиции зависит от конкретной площадки и бумаг компании. Тем, кто собирается начинать работать с акциями, это нужно учитывать.

Лот на Форекс

Термин этот обозначает объем позиции. Условились считать, что 1 лот равен 100 тыс. единиц базовой валюты в паре (базовая – та валюта, которая идет на первом месте в обозначении валютной пары). Примеры:

• 1 лот по EURUSD равен €100 000 или $113 630 (курс евро к доллару на момент подготовки материала – 1,1363).
• 1 лот по GBPUSD равен уже £100 000, с учетом текущего курса $1 = 1,3203 в долларах лот составит $132 030.
• по USDJPY все проще – лот равен $100 000.
• По кроссу, например, AUDNZD 1 лот обозначает 100 000 австралийских долларов, с учетом курса AUD к американцу эта сумма равна $70 757.

Дробные единицы

Помимо стандартного объема в 100 тыс. единиц валюты используются и дробные его значения:

• Мини. Что касается того, какому объему валюты на Форекс равен мини лот, то по сравнению со стандартным или классическим он снижен в 10 раз и равен 10 000 единицам базовой валюты.
• Микро – единица объема в этом случае снижена до 1000.

С тем, чтобы снизить входной порог, брокеры позволяют торговать с плечом, то есть используются заемные средства, которые компания на время выдает трейдеру. На сайте скоро появится статья о том, как использовать кредитное плечо, рекомендую с ней ознакомиться.

Брокеры открывают так называемые центовые счета с тем, чтобы трейдеры могли потренироваться торговать реальными деньгами без крупных вложений. Для наглядности приведу характеристики сделки на продажу объемом 1 лот для обычного, мини и микро-счета по паре EURUSD. Как видите, все показатели просто уменьшаются в 10 и в 100 раз соответственно. С одной стороны, получаем меньшую нагрузку на депозит, с другой – профит тоже уменьшается.

Риски и лимиты в трейдинге. Риск менеджмент

В этой статье, мы кратко рассмотрим риски и лимиты в трейдинге, иначе это называется ” риск менеджмент “. С помощью данной статьи вы поймёте, что слить на бирже – невозможно. Любые сливы счёта до 0-ля, говорят о полном несоблюдении рисков.

Вы пришли на биржу…

График доходности начинающего трейдера всегда одинаковый.

Всегда есть взлет, за которым идет падение, но почему так происходит?

Все достаточно просто – существуют риски, которые нужно соблюдать, иначе вы всё потеряете. Конечно, существуют системы, в которых эти риски намеренно блокируются и не исполняются.

Мартингейл и усреднение.

Например – система мартингейла или усреднения. Усреднение – это когда вы открыли сделку на покупку, рынок пошел против вас и вы вновь делаете покупки с надеждой на то, что рынок рано или поздно развернется.

Любой рынок рано или поздно развернется. Другой вопрос – как долго этого ждать? Один из активов падает уже 40 лет подряд, представьте, что вы 40 лет ждете, что рынок развернется.

В таких случаях график вашей доходности будет выглядеть так:

Рост и резкий слив. Я встречал трейдеров, которые используют данную ТС вкупе с роботом Илан. Так делать можно: всё время выводить прибыль, пока робот ее приносит.

Проблема данной ТС кроется в том, что никто не знает, где находится крайняя точка, после которой вы сольетесь. Использовать данную ТС, как способ высокорискованной торговли – можно. По своему опыту могу сказать, что данная система очень часто заставляет нервничать, что мне не нравится.

“Вот-вот развернёт”

Очень часто бывает такое, что трейдер работает в плюс:

Но случается что-то, от чего трейдер начинает терять. В его истории были периоды, когда он не зарабатывал или терял деньги. Он думает, что его просадка в настоящем времени – закономерное явление, после которого будет рост, как в прошлые разы.

В итоге, человек настолько заигрывается, что сливает весь депозит. Думать об этом он начинает тогда, когда от депозита ничего не осталось.

Именно поэтому, у вас должно быть что-то, что позволит купировать это состояние, когда вы растворяетесь в рынке и начинаете непрерывно терять свои средства. Необходимо научиться контролировать свой риск как на долгосрочном плане, так и на краткосрочном.

Риск менеджмент – поможет брокер!

У большинства брокеров существует такая услуга, она называется «Риск менеджмент». Вы можете обратиться к специалисту в чате и узнать, если у вашего брокера такая услуга. Ее суть в том, что вы можете установить некую планку, лимит потерь от вашего депозита, при достижении которого доступ к торгам будет остановлен. Потеряли 10% депозита – торговля запрещена. Захотите торговать дальше – придется зайти в личный кабинет и нажать на кнопку. Лимит потерь вы сможете подобрать лично под себя, как удобно.

Для примера будем использовать лимит от 8 до 20%.

Желательно, чтобы этой величины вы не допускали. Имея депозит в 100 долларов, вы понесли потери размером в 20%, на счету осталось 80.

1% при депозите 80 долларов будет равен 0,8 долларов. Для того, чтобы депозит вновь стал 100 долларов, вам необходимо заработать 25 процентов. Вы потеряли 20%, но чтобы их восполнить, нужно заработать 25%. Чем больше вы потеряли – тем больше вам нужно будет заработать в будущем, чтобы восстановить депозит.

И так, вы обратились к своему брокеру, выставили некий лимит на своем торговом счете, теперь вы можете слить только 20%. По сути дела, вы застраховали себя от глобального слива своих средств, если, конечно же, вы не олень. Если он – никакая кнопка вас не спасет.

Краткосрочные риски.

На долгосрочном периоде застраховали, но как сделать так, чтобы контролировать свой депозит на краткосрочном периоде, то есть в пределах дня или недели.

Если вы торгуете на форексе – комфортные торги начинаются с депозитом от тысячи долларов. Для российского рынка комфортная сумма 150-200 тысяч рублей. Для американской фонды – от 20 тысяч долларов. Рассчитывайте свои силы, постоянно пополняйте депозит, если он у вас мал. Более подробнее, я рассматривал в этой статье.

Рассмотрим такой вариант – медианный депозит на российской бирже равен 300 тыс. рублей. Посчитаем, какой дневной лимит потерь мы можем допустить.

Мы знаем, что можем потерять 20%, с 300 тысяч эта сумма будет равна 60 тысячам. Потеряв эту сумму, мы можем понять, что нам срочно нужна работа над ошибками, что у нас проблемы с анализом и нам нужно переходить на демо-счет. 60 тысяч – та сумма, которая будет границей, указывающей нам на необходимость работы над ошибками.

Все зависит и от человека. Один трейдер, говоря о своих копейках на счету, уточнил, что его депозит составляет 12 миллионов, а другой рассказывал о своем большом счете, на котором было меньше тысячи долларов. Все зависит от ваших возможностей, какую сумму вы готовы инвестировать и какой пожертвовать.

Сумму в 60 тысяч рублей необходимо разделить на 15-20 убыточных дней подряд. По практике могу сказать – допустить 15 убыточных дней подряд невозможно. Это означает, что вы совсем не разбираетесь в рынке, у вас все плохо.

Сколько сольём в день?

Не трудно посчитать, в день мы можем слить 4 тысячи рублей, сумма, которая является дневным лимитом средств. Потеряв 4 тысячи, мы поймем, что сегодня рынок нам непонятен, мы допустили ошибки, либо произошли какие-либо события, повлиявшие на рынок. Торговлю на текущий день мы прекратим, поскольку лимит потерь мы достигли.

В рамках российской биржи, сумма в 4 тысячи является высокой, будет хорошо, если вы ее уменьшите. Не договаривайтесь с собой.

• Так. Я слил 4 тысячи, ну еще 2 солью и точно хватит.

Когда вы сливаете дневной лимит, вы сразу начинаете придумывать себе сделки, естественно, все они будут убыточными. Поэтому, слили 4 тысячи – закройте терминал, отвлекитесь от рынка.

Те 4 тысячи, что вы распределяете на каждый день, не нужно сливать одной позицией, лучше распределить на 3-4 позиции.

Западные трейдеры вывели статистику – если трейдер допускает 3 убыточных сделки, то после этого он как правило не соображает. Поэтому, рассмотрим на примере 3 сделок за день.

1333 рубля – именно столько вы можете потерять в сделке. Именно из этой суммы вы вычисляете свой стоп-лосс и ставите его там, где теряется логика входа. Об этом есть отдельный видеоролик:

Если я допускаю 3 убыточных позиции в сумме на 4 тысячи рублей, я завершаю торговлю на текущий день.

Ещё раз о лимитах.

Запомните 3 вещи:

• Лимит на сделку
• Лимит на день
• Лимит на депозит

Многие трейдеры делают лимиты на месяц и квартал, в этом я не вижу смысла.

Сливаю на бирже. Что делать?

Что делать, если вы слили 20%. Отдохните от рынка в течении 1-2 недели. Такую просадку психологически сложно переносить, нужно время, чтобы отойти от этой картины. Мужчинам сложно переносить неудачи.

Через пару недель, когда вы успокоились, можно приступать к анализу сделок, к работе над ошибками. Нужна статистика ваших сделок, собрав которую, вы сможете понять, что вы делаете не так. Может быть, вы встаете против тренда или рано входите в сделку, а может быть, есть закономерность, которая перестала работать. Здесь все индивидуально.

После того, как сделали работу над ошибками, вы начинаете переписывать свою торговую систему, которая должна у вас быть. Торговые системы я рассматривал в одном видеороликов:

Возьмите одну из ТС, мною рассматриваемых, и перепишите ее под себя.

После корректировки вашей системы, вы оттачиваете ее на демо-счете как минимум 1-3 месяца. Срок зависит от вашей манеры торговли. Торгуете внутри дня – хватит 2-3 месяца, если вы скальпер – хватит и месяца.

Если на реальный рынок вы не выходили, начинать нужно с небольшого счета.

Схему повторять до посинения. Тогда вы не сольёте!

Рассмотренная схема повторяется до бесконечности. При грамотном умении слить депозит невозможно. Вы никогда не сольете своей депозит, если соблюдаете подобные риски. Своими руками я не слил ни одного счета.

Нужно постараться, чтобы слить депозит. Это означает, что в рынке ты ничего не понимаешь, при этом у тебя нет рисков, то есть, ты олень, по-другому никак.

Поэтому, не бойтесь потерять, если торгуете сами. Когда вы инвестируете в памм-счета или в ДУ – в таком случае вам могут слить ваши деньги, будьте осторожны.

Даже если вы потеряете 40%, вы можете уйти, поняв, что то не мое. Трейдинг предъявляет ряд требований, многим он не подходит по определению. Кому-то хочется общаться с людьми, а для кого-то сидеть на одном месте представляется очень сложным.

Перестаньте бояться слить депозит. Этот страх влияет на ваши торги. Если вы боитесь и при этом торгуете, у вас не будет получаться. Торговать нужно в спокойствии.

Что такое мани менеджмент Форекс

По статистике около 90% трейдеров терпят убытки на рынке Форекс и только 10% приумножают свои капиталы. Точно такое же соотношение между игроками, которые умеют управлять своим капиталом и не умеют. Из этого не трудно сделать вывод, что именно те трейдеры, которые умеют управлять своими капиталами, получают прибыль от ведения торгов на рынке Форекс. Конечно же, эта зависимость не столь прямая, но цифры наталкивают на определенные выводы. Итак, что такое мани менеджмент Forex?

Правила мани менеджмента Форекс

Мани менеджмент появился примерно в то же время, когда возникли товарно-денежные отношения, но самые важные основы появились не более ста лет назад. Главным прародителем этих правил является известный на весь мир трейдер 20 века Джесси Ливермор, который сколотил себе многомиллионное состояние на обвале рынков с 1907 по 1928 года.

Ему удалось придумать следующие правила мани менеджмента Форекс:

4,0,1,0,0

• Не рискуйте на крупные денежные средства, так как это может привести к полному обнулению вашего капитала. То есть, трейдер не должен открывать сделки с большим лотом и рисковать всей денежной суммой. Для успешной торговли, лучше всего постепенно увеличивать позиции. В случае если трейдеру не удалось угадать направление тренда, ему будет гораздо легче закрыть ордер на небольшую сумму.
• Используйте при торговле защитные ордера. Создатель этих правил считает, что это является самым главным. Размер стопа необходимо вычислять в зависимости от волатильности валютной пары и имеющегося капитала. Каждой открытой сделкой трейдер должен рисковать на сумму не более 10% от имеющегося капитала.
• На счету должна быть достаточная денежная сумма. Ливермор утверждал, что открывать сделки на все деньги – это неверное решение. У спекулянта всегда должна быть в запасе определенная денежная сумма для открытия успешной сделки.
• Открытая сделка должна иметь возможность увеличиться. Ливермор утверждал, что вовремя закрывая убыточные сделки и давая возможность расти прибыльным, трейдер сможет неплохо заработать.
• Следите за размером прибыли. Великий трейдер советовал, 50% от прибыли держать отдельно в качестве запаса. Это правило вызывает немало споров среди успешных трейдеров, многие согласны с ним, но полагают, что размер определяется индивидуально для каждого типа торговли.

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

Риск и мани менеджмент

Очень важной составляющей мани менеджмента являются риски менеджмента. Это целая система, которая нацелена на ограничение потерь денежного капитала трейдера. Она состоит из следующих подразделов:

• Ограничение возможных потерь за день, неделю или месяц.
• Сокращение убытков путем установления стоп-лоссов.
• Сокращение лота после открытия нескольких убыточных сделок.
• Временная остановка торговли после значительного слива капитала.

Именно эти правила нужно освоить трейдеру до того, как приступить к торговле на Форексе. Если торговые инструменты определяют успешные точки для вхождения, то риск-менеджмент определяет точки для выхода.

Ограничение потерь

Возможное значение убытков каждый трейдер определяет самостоятельно, отталкиваясь от значения комфортного депозита.

9,1,0,0,0

Естественно, размер суммы зависит от заработка трейдера, а также от его жадности. Возможные убытки не должны травмировать психическое состояние человека и влиять на уровень жизни его членов семьи.

Отдельного внимания заслуживает ограничение потерь по одной позиции. Считается, что это значение зависит от агрессивности используемой трейдером торговой стратегии. Если ведется спокойная торговля, то размер одной сделки не должен превышать 2% от имеющегося депозита, при умеренно-агрессивной – 5%, а при ведении агрессивной торговли – не более 15%. О том, когда открывать второй ордер, точных рекомендаций нет. Но отличным моментом для открытия следующего ордера является переход первой сделки в безубыточное состояние.

Как определить размер Стоп-Лосса

Размер Стоп-Лосса необходимо определять в зависимости от агрессивности используемой трейдером торговли. Трейдер должен также учитывать волатильность валютной пары и прочие факторы. Рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс на уровне локальных максимумов и минимумов, а также уровней поддержки и сопротивления. Необходимо также соблюдать равновесие между значениями Тейк-профита и Стоп-Лосса. Соотношение прибыли к возможным убыткам должно быть не меньше 3:1.

Как правильно выбрать лот

Рассчитывая риски, должное внимание необходимо уделять размеру лота. Лот – это 100 000 единиц валюты, находящейся в левой части валютной пары. То есть, установив значение лота 1, трейдер будет совершать операции с 100 000 единицами основной валюты. В связи с тем, что трейдер не обладает такой денежной суммой, ему приходится ее одалживать. А как мы знаем за любой кредит нужно платить определенный процент.

13,0,0,1,0

В этой связи, чем больше размер займа, тем больше трейдер будет вынужден отдать за заемную денежную сумму. Таким образом, используя в торговле 1 лот, стоимость 1 пункта равняется 10 долларам, а 0,1 лота – 1 доллару. Выбор подходящего лота стоит делать, в первую очередь, в зависимости от имеющейся на счету денежной суммы. Именно по этой причине после нескольких убыточных сделок, необходимо сократить размер лота.

Главное – вовремя остановиться

Серия из неудачных сделок отрицательно сказывается на психике даже самых устойчивых к стрессу людей. В результате этого человек может потерять самоконтроль, что чаще всего приводит к еще более серьезным убыткам. В этой связи с наступлением черной полосы, необходимо остановить торговлю и переждать, пока не появится светлая полоса.

Калькулятор мани менеджмента Форекс

Как уже было сказано ранее, размер возможных убытков по одной сделке не должен превышать 2%. Но как же высчитать эти 2%? Можно, конечно же, заниматься вычислением самостоятельно, но если вы ведете краткосрочную торговлю, то пока вы будете проводит все расчеты, вы можете потерять удачный момент для входа в рынок. Для облегчения работы трейдера был создан специальный инструмент – калькулятор мани менеджмента Форекс.

Мани менеджмент калькулятор выглядит в виде таблицы Excel. Калькулятор мани менеджмент скачать вы можете на просторах интернета, сегодня он находится в свободном доступе. На просторах интернета можно также найти онлайн калькулятор мани менеджмента. Выбор того или иного инструмента зависит исключительно от пожеланий трейдера.

18,0,0,0,1

Теперь вы знаете, что такое риск и мани менеджмент. Как вы могли заметить правила мани менеджмента являются плавными, как и сам рынок. Главная задача трейдера – всегда оставаться в игре, а для этого необходимо правильно выбрать размер позиции.

Финансовый блог

Про финансы простым языком

Правила управления капиталом (риск-менеджмента) на форекс

В данной статье я хочу порекомендовать для вас ключевые правила управления капиталом на Forex либо, как их иногда называют, если исходить из необычного английского названия – правила мани менеджмента или правила риск-менеджмента.

Как все знают, торговля на Forex всегда связана с рисками, причем, опасности эти, ввиду применения кредитного плеча, слишком большие. Большое количество начинающих торговцев на фондовой бирже теряют тут собственные деньги из-за разных причин, одна из которых – несоблюдение правил управления капиталом. Итак, необходимо рассмотреть все главные правила риск-менеджмента, которые стоит использовать в собственной торговой практике для регулирования рисков.

Урок 8. Манименеджмент. Как без риска заработать 120% годовых на форекс?

Правила риск-менеджмента на Forex.

Правило 1. Вкладывайте в одну сделку не больше 20% общего капитала. Например, у вас на торговом счёте 10000 долларов. Значит, одновременно вы можете применить в одной сделке не больше 2000 долларов. Причем, чем меньшую сумму вы будете применять – тем безопаснее. К примеру, в подобной ситуации приобретайте или продавайте не больше 1 лота валютной пары.

Правило 2. Всего одновременно применяйте не больше 50% общего капитала. Если у вас на торговом депозите 10000 американских долларов, вы можете одновременно иметь несколько открытых сделок общей стоимостью не больше 5000 американских долларов, к примеру, 2-3 операции по 1 лоту различных валютных пар. Как и в предыдущем правиле, чем меньше средств вы будете применять одновременно – тем безопаснее.

Правило 3. Норма риска для одной операции не должна быть больше 5% общего капитала. Это те средства, которые вы подвергаете себя риску утратить, если сделка закроется с убытком, другими словами, ваш уровень stop loss. К примеру, если ваш торговый вклад – 10000 американских долларов, и вы совершаете сделку 1 лотом по валютной паре евро/доллар (где 1 пункт = 10 долларов), то самый большой stop loss у вас не должен быть больше 50 пунктов (500 долларов).

Правило 4. Соотношение прибыли и убытка по сделке должно составлять не меньше 2:1. Данное правило риск-менеджмента даст возможность вам быть в прибыли, даже в том случае, если половина и более ваших сделок будут закрываться с убытком. Например, если вы устанавливаете stop loss по сделке 50 пунктов, то take profit по ней должен составлять не меньше 100 пунктов, иначе открывать сделку безмерно опасно и не имеет смысла.

Правило 5. Открывайте сделку только если есть наличие одного ключевого сигнала и не меньше одного добавочного. К примеру, если в собственной торговой тактике вы руководствуетесь фундаментальным анализом, то вы обязаны доказать собственное решение хотя бы одним техническим сигналом. Если же применяете теханализ, то для доказательства сигнала можно применять, например, компьютерные индикаторы. Если вы применяете оба направления анализа, то ключевым сигналом должны служить фундаментальные данные.

Правило 6. Trend – is your friend. Данное правило управления капиталом на Forex говорит про то, что самая безопасная торговля – это торговля в направлении тренда. Лучше всего – среднесрочного (кратковременный может быстро поменяться, а долговременный – значительно корректироваться).

Правило 7. Торговля без установки stop loss и перенос stop loss в большую сторону запрещены. Это одно из очень важных правил риск-менеджмента, несоблюдение которого очень нередко становится губительным для начинающих торговцев на фондовой бирже. Варианты “еще немного и повернет” тут не подойдут: готовьтесь закрепить убытки, чтобы не обанкротиться полноценно.

Правило 8. Позволяйте прибыли расти. Если вы видите значительные предпосылки для того, чтобы котировки менялись дальше по направлению открытой операции, то уровень take profit можно перемещать в большую сторону, однако при этом в первую очередь переносить stop loss в территорию прибыльности либо, хотя бы, в точку безубыточности. Можно применять для этих целей функцию trailing stop.

Правило 9. Всегда имейте торговый план и придерживайтесь его. Данное правило управления капиталом на Forex говорит про то, что в сфере торговли недопускаются какие-нибудь спонтанные непроизвольные операции, открытые под воздействием эмоций: во многих случаях они приводят торговца на фондовой бирже к убыткам. На каждый торговый период соучастник рынка должен составлять собственный план и действовать опираясь на него.

Правило 10. Не принимайте торговых решений перед закрытием торгов. К примеру, в пятницу в вечернее время, или перед закрытием торговой сессии, на которой подобранная вами валютная пара наиболее энергична. А дело все в том, что на выходных или во время до следующей торговой сессии многое может изменяться, что заставит курс перемещаться в противоположном направлении, а в некоторых случаях торги могут вообще открыться с гэпом, который тот час же закроет сделку по stop loss.

Правило 11. Не открывайте чрезмерно короткие позиции. Чем более короткой будет ваша сделка, тем она станет более рисковой. Более всего открывать позиции, ориентированные на закрытие на протяжении 1-5 дней, либо более.

Правило 12. Будьте независимы в собственных решениях. Данное правило риск-менеджмента на Forex говорит про то, что нельзя ни в коем случае слепо доверять прогнозам аналитиков (пускай даже самых авторитетных) или менять собственные решения, из-за того что кто-то где нибудь что-то написал. Будьте критичны ко всем прогнозам и суждениям и не забывайте, что за принятие материальных решений несете ответственность лишь вы сами, а не аналитики и ваши советчики. Будьте независимы в собственной торговле.

Правило 13. Чем легче торговая стратегия – тем лучше. Данное правило управления капиталом говорит про то, что торговые стратегии, сформированые на непростых расчетах и “продвинутых” индикаторах никогда не могут быть жизнеспособны продолжительный период. Чем более обычные вычислительные функции применяет торговая стратегия, тем она более безопасная и намного лучшая к любым условиям рынка.

Правило 14. Не нужно закрывать операции преждевременно. Основанием для закрытия позиции может быть только достижение одного из уровней: stop loss или take profit. Однако, из данного правила есть исключение: сделку можно закрыть преждевременно в случае выхода главных фундаментальных данных не в вашу пользу.

Правило 15. Относитесь к торговле на форексе как к работе, а не как к игре. И, наконец, принципиальный момент, которым я сегодня хочу окончить главные правила риск-менеджмента. От психологического отношения человека к тому, чем он занимается, как правило будет зависеть очень многое. Только не нужно воспринимать торговлю на Forex как игру: так вы когда нибудь проиграете. Лишь как серьезную и кропотливую работу, источник ключевого или добавочного дохода. Рекомендую прочесть на данную тему более детальную публикацию Forex: игра на бирже или работа.

Это были все главные правила управления капиталом на Forex, которые я хотел вам озвучить.

Принципиально важно не только знать правила риск-менеджмента, но и исполнять их. Необходимо заявить, что они написаны “кровью торговцев на фондовой бирже”, другими словами, если исходить из многолетнего опыта их неудач, благодаря этому лучше не рисковать и учиться на чужих ошибках, а не на своих.

На этом все. Оставайтесь на Финансовом гении и повышайте собственную материальную грамотность. Тут вы сумеете абсолютно бесплатно изучать забавные методы заработка, инвестирования и управления собственными деньгами, задавать собственные вопросы в комментариях и разделяется опытом на форуме. До новых встреч!

30.12.2015 в 07:02

Замечательный Сайт, важные материалы! С Новым Годом! Привет из Сибири!

5 проверенных правил управления рисками для валютного трейдера

Управление рисками или риск менеджмент на валютном рынке — одна из незаменимых частей прибыльной торговли. Невозможно быть успешным трейдером, не понимая, когда выйти из сделки или как правильно реинвестировать прибыль.

Управление рисками – одна из важнейших составляющих прибыльного трейдинга. Об этом написано множество разнообразных статей разной степени интересности и полезности.

Тем не менее, существует всего 5 простых, но очень эффективных советов, которые помогут избежать ненужных рисков в трейдинге и повысить эффективность и прибыльность вашей торговли.

Совет №1. Ставьте реальные цели и планируйте их достижение

Вы приходите на валютный рынок не просто поторговать, главной вашей целью является получение прибыли. А сколько вы хотите заработать – тысячу, сто тысяч или даже миллион долларов?

Если вы адекватный трейдер (а нас читают только такие :)), то вы должны реально оценивать ситуацию – ведь с депозита в 100 долларов заработать за месяц миллион вряд ли получится.

Поставьте перед собой конкретную цель. Вместе с реальной целью также необходимо определить способы ее достижения.

И для всего этого вам понадобится торговый план. Именно он будет напоминать вам о вашей цели и прогрессе в его достижении. Кроме того, запись всех ваших сделок в этот план поможет вам отточить свое мастерство, анализируя убыточные сделки.

Совет №2. Не спешите открывать сделки. Проверьте!

Большинство трейдеров торгуют из дома. Безусловно, это очень удобно – устроился комфортно перед компьютером в домашней одежде с чашкой кофе, запустил браузер и торговый терминал, и торгуй себе на здоровье. И в этом кроется серьезный риск.

Дело в том, что такая обстановка способствует расслаблению, а ведь вы задействуете в торговле довольно весомые для обычного человека суммы. И вот такой «расслабон» частенько приводит к нелепым ошибкам из-за человеческого фактора. Например, вместо 0,1 лота вы открываете сделку в объеме 1 лот. Или вообще, вместо кнопки «Buy» нажимаете «Sell».

Мало того, что эти ошибки глупые, так они еще и очень обидные. Не поленитесь, проверьте свой ордер перед открытием. Это займет всего лишь несколько секунд, но сэкономит вам деньги и километры нервов.

Совет №3. Забирайте свою прибыль

Один из принципов успешной торговли гласит: «Давайте прибыли расти». Безусловно, очень приятно наблюдать, как цена идет в вашем направлении, а цифры текущей прибыли по сделке растут. Но этот принцип не значит, что нужно отодвинуть уровень тейк-профит или вообще его убрать, чтобы заработать еще больше денег. Жадность на валютном рынке всегда приводит к убыткам. Сейчас цена вас радует, а через несколько секунд она уже развернулась и движется против вас.

Забирайте свою прибыль, не оставляйте ее рынку – перестраховывайтесь всеми доступными инструментами. Это может быть перенос сделки в безубыток, использование трейлинг-стопа или частичная фиксация прибыли по сделке.

Совет №4. «Отбивайте» свои вложения

С помощью наших обучающих статей по трейдингу, управлению капиталом и психологии трейдера, вы успешно торгуете на валютном рынке. Цифры на вашем балансе постоянно растут и радуют вас. Не оставляйте все деньги на торговом счете, а постепенно выводите их, чтобы «отбить» средства, которые вложили в трейдинг.

В идеале, желательно вернуть все вложенные деньги, а на депозите должны остаться только «наторгованные» средства, в случае потери которых (что вряд ли произойдет, если вы читаете наши материалы), вы просто останетесь в безубытке.

Выводить деньги нужно расчетливо – ведь вывод чрезмерных сумм может повлиять на размер открываемых вами позиций из-за кредитного плеча.

Как правильно выводить средства с торгового счета:
— Обанкрочу брокера! Как вывести деньги с форекс

Совет №5. Отдыхайте от торговли

Всегда нужно помнить, что вы торгуете на валютном рынке не ради получения каких-то эмоций, а для получения прибыли. Валютный трейдинг – это не казино, а работа. И, как и в каждой работе, нужно брать для отдыха выходные, отпуска и просто какие-то перерывы.

Сегодня торговля не пошла или просто чувствуете усталость? Не нужно, сцепив зубы, идти напролом, угрожая рынку «все равно забрать свое». Сделайте перерыв, отдохните – это пойдет на пользу и лично вам, и вашему депозиту.

Все новинки от журнала Фортрейдер на нашей странице Facebook и Telegram.

Форекс правила — советы форекс от профи

Правила умного трейдера: когда стоит остановиться?

О риск-менеджменте в трейдинге написано много. Целые статьи посвящены правилам постановки стоп-лосса, расчету объема лота, формированию сбалансированного портфеля. Все эти правила будут обобщены в этом обзоре и даже частично раскритикованы, ведь каждый трейдер сам строит свою стратегию поведения. Но особое внимание будет уделено правилам выхода из рынка. Ведь это тоже часть стратегии минимизации рисков, но пишут о ней редко. Когда нужно вовремя остановиться? Об этом вы узнаете из этого обзора.

Как построить успешную торговлю: правила Форекс по формированию риск-менеджмента

«Вести торговлю на валютном рынке только в соответствии с риск-менеджментом», «Риск на сделку — не более 2% от депозита», «Максимальный риск по всем открытым позициям — до 15% депозита», «Используйте стоп-лосс», «Забудьте о Мартингейле» — эти и другие настойчивые рекомендации сопровождают едва ли не каждое описание стратегии. Идеальных стратегий не бывает, потому все эти правила, именуемые в целом системой риск-менеджмента, призваны снизить риски входа в рынок с потенциальным убытком.

Вопрос: стоит ли к ним прислушиваться? Да и нужна ли в принципе система риск-менеджмента или же все-таки стоит положиться на интуицию? Ведь чем больше риск, тем больше потенциальная прибыль (не всегда, но факт). И не всегда целью трейдинга является прибыль, иногда человек от самого процесса торговли и азарта получает куда больше удовольствия, чем от прибыли. Для кого-то Форекс — это профессия, а для кого-то — игра. Правда, многие не учитывают, что риск-менеджмент — это не только торговая система снижения рисков. Это еще и психология, ведь нужно уметь не только минимизировать риски, но и уметь вовремя остановиться.

Из этого обзора вы узнаете:

• Что такое риск-менеджмент в Форексе для начинающих, и стоит ли его применять.
• Основные правила применения риск-менеджмента.
• Пять признаков того, что с трейдингом нужно временно прерваться.

Многие принципы риск-менеджмента построены на психологии торговли, но трейдеры (тем более начинающие) от нее отмахиваются. И зря. Как не слить депозит на Форекс и вовремя остановиться, читайте дальше.

История появления риск-менеджмента и общие его правила

Риск-менеджмент еще называют мани-менеджментом, суть от этого не меняется. Правила управления капиталом появились в момент возникновения товарно-денежных отношений, но в полной мере сформулированы они были только в начале прошлого века. Объясняется это активным развитием акционерных компаний и фондового рынка. Являясь универсальными, эти правила переходят и в Форекс в момент появления рынка в 60-х годах.

Одним из тех, кто четко сформулировал правила риск-менеджмента, является Джесси Ливермор — трейдер, который заработал миллионы на обвалах рынков 1907 и 1929 годов. Эти пять пунктов знакомы каждому, кто целенаправленно изучал азы минимизации рисков (но повторить их все-таки стоит):

• «Не теряйте деньги». Здесь речь о том, чтобы не инвестировать все реальные деньги в одну сделку. Правда, не стоит доходить в диверсификации рисков до крайности: инвестиционный портфель не должен состоять из нескольких десятков разноплановых активов. С точки зрения сбалансированности портфель должен быть сформирован из коррелирующих активов (прямая или обратная корреляция зависит от стратегии трейдера), из активов со сравнительно одинаковым уровнем риска (или же с четкой пропорцией высоко- и низкорисковых активов) и т.д. Оптимальным считается портфель из 5-10 инструментов. Если их будет больше, то как вы будете успевать искать по ним информацию?
• «Ставьте стопы». Необходимость установки стоп ордеров часто игнорируется профессиональными трейдерами. Но на то они и профессионалы, чтобы рисковать. Начинающие трейдеры должны обязательно работать со стопами. Длина стопа зависит от волатильности рынка и подбирается опытным путем на демо счете.
• «Постоянно имейте денежный запас». Здесь все логично.
• «Обращайте деньги в прибыль». Здесь речь о реинвестировании. По мнению Ливермора, 50% прибыли стоит выводить, формируя резервный фонд. Впрочем, сколько денег из прибыли реинвестировать, остается на совести трейдера.
• «Дайте возможность сделке расти». Имеется в виду особенность психологии человека, который старается закрыть сделку при первом же убытке. Даже если сделка ушла в убыток, она ведь может развернуться? Если не развернется, то закроется по стопу, длина которого уже рассчитана в соответствии с уровнем риска.

Современная суть риск-менеджмента в Форексе сводится к следующему: ограничение убытка по депозиту за временной интервал (день, неделя и т.д.), ограничение убытка по отдельно взятой позиции, изменения (снижение) торгового лота в случае серии убыточных сделок, временная остановка торговли в случае значительного убытка (об этом подробнее ниже в следующем разделе).

Как правильно торговать на рынке Форекс:

• Необходимо иметь четкий план входа в рынок и выхода. Для этого придется познакомиться с понятием маржин кола, изучить возможности платформы и ее подводные камни. И т.д.
• Нужно уметь глубоко анализировать статистику МТ4 (бектест). Например? Каким должно быть оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок? 50/50? 25/75? Ответ даст статистика. Если одна прибыльная сделка в среднем перекрывает три убыточных, то можно допустить и второй вариант.
• Важно иметь выдержку и терпение: не наращивать сделку вопреки установленным граничным предусмотренным объемам, не торговать в момент выхода новостей, закрывать сделки за пару часов до начала выходных и не торопиться открывать их в первые часы понедельника.

Инструментами трейдера, разрабатывающего стратегию риск-менеджмента могут быть дневники (или Excel), выгружаемая из МТ4 статистика, логика и интуиция.

Все, что было описано выше, — это только лишь первая половина системы риск-менеджмента, которая дает ответы на вопросы «Как и когда открывать сделки с минимальным риском». Вторая половина системы отвечает на вопрос «Когда стоит выйти из рынка и вовремя остановиться».

Пять признаков того, что стоит остановиться

Работать 24 часа в сутки невозможно. Наступает момент, когда появляется ощущение, что все идет как-то не так. Прибыль сменилась более частыми убытками, оптимизация стратегий не приносит эффекта, да и вообще — все плохо, а почему — не ясно. Это я написал упрощенно. Чаще всего трейдеры называют это одним общим словом «усталость» и временно меняют вид деятельности. Однако проблемы могут оказаться куда более глубокие, и дело не в усталости. Ниже вы прочтете советы, которые помогут вам вовремя сориентироваться и остановить работу трейдера.

1. Психологические проблемы

1.1. Появилось чувство эйфории и азарта

Вы открываете успешные сделки одна за другой? Вам нравится, как растет ваш депозит? Это расслабляет, придавая ошибочное чувство профессионализма. Речь идет об одной статистической случайной победе, тогда как трейдер приписывает успех своему опыту и знаниям. Знакомая ситуация? После успешно проведенной сессии появляется желание нарастить депозит, поднять уровень риска и т.д. Кстати, этим пользуются нечестные брокеры: они дают возможность после первого пополнения депозита почувствовать вкус победы, после чего «помочь» трейдеру слить депозит. Например:

• вброс котировок в ценовой поток, чтобы сбить стопы (прием маркетмейкеров);
• подмена цен в момент отправки запроса на фиксацию прибыли;
• задержка при открытии сделок и т.д.

Советы опытных трейдеров: не принципиально, получили ли вы прибыль или убыток. Любой результат должен быть проанализирован, чтобы исключить случайность и манипуляцию. Закончили день более успешно, чем планировали — сделайте небольшой перерыв.

1.2. Появилась усталость, раздражительность, теряется интерес к происходящему и появляются посторонние мысли

Трейдер всегда должен быть собран и хладнокровен. Если появляются первые признаки усталости и рассеивания внимания, лучше остановиться. Поддавшись эмоциям, трейдер перестает адекватно оценивать ситуацию. Как следствие, поспешно принятое решение или недооценка ситуации. Кроме того, «выкладывание на 100%» может привести к необратимым последствиям.

Профессиональные болезни, присущие трейдерам, которые излишне увлекаются трейдингом:

• Болезни глаз. Желание заработать подталкивает трейдера сидеть у компьютера как можно дольше, игнорируя необходимость перерывов, требования к освещению. Последствия разные: начиная от рези в глазах и покраснения, заканчивая ухудшением зрения. Что делать: раз в 2 часа делать перерыв на 15 минут, во время работы стараться периодически отводить взгляд в сторону, концентрируясь на дальних объектах, чередовать стратегии (кратко- и долгосрочные), подбирать оптимальную цветовую гамму индикаторов для снижения нагрузки на глаза.
• Остеохондроз, артроз. Будучи молодыми, мы игнорируем значимость осанки и позвоночника. Через время появляются боли в области спины и шеи. Потому во время 15-минутного перерыва каждый 2 часа качайте мышцы спины, разминайте шею. Появился дискомфорт — сделайте перерыв.
• Психологические заболевания. Под воздействием постоянного стресса может появляться неуверенность в своих силах, неуравновешенность, проблемы со сном. В игровой практике появление психологической зависимости называют гэмблингом. Чтобы избежать этого, прекращайте торговать на Форексе, временно переключившись на что-то иное.
• Вредные привычки. Кофе для ночной торговли, сигареты для снятия стресса и т.д. Есть куда более интересные варианты для снятия стресса: велосипед, бассейн, тир. Правда, компьютер придется на время покинуть.
• Малоподвижный образ жизни. Как показывает статистика, трейдеры, которые всецело посвящают себя работе, чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, лишнего веса, атрофирования мышц. Больше двигайтесь, заложив время на физподготовку в торговый график.

Общие советы Форекс сводятся к следующему: заложите в торговый план профилактические перерывы и при появлении первых же признаков проблем найдите в себе силы сделать паузу. Или зарабатывайте на долгосрочных стратегиях, не требующих постоянного внимания.

1.3. Появляется желание любой ценой компенсировать убыток (или желание воспользоваться заемными средствами).

Когда поймал удачу за хвост, но внезапно появляется убыток, возникает желание его компенсировать. В азарте трейдер ошибается с постановкой задачи: вместо анализа ситуации он начинает бессистемно открывать сделки, еще больше увеличивая убыток.

На форумах начинающих трейдеров нередки истории, когда человек, добившись успеха на демо счете, переходит на реальный счет. И даже получает первую прибыль, затем теряет депозит и, чтобы отыграть убыток, прибегает к заемным средствам. Кредит оправдан только тогда, когда не выгодно изымать деньги из оборота (Форекс — дополнительный заработок). Во всех остальных случаях категорически запрещено выходить за рамки свободного для трейдинга бюджета.

1.4. Появилось чувство потери контроля над ситуацией

Вроде вы все делали как раньше, а торговля не идет: то убыток из-за внезапно развернувшейся цены, то поздний вход. Вы все чаще ошибаетесь. Может быть причина в усталости, а может и в самом рынке. Не торопитесь делать выводы: остановитесь, оцените ситуацию. Может, в погоне за прибылью вы что-то упустили важное. Или вам не хватает знаний. А может быть проблема в технической части (об этом ниже). Когда на рынке Forex возникает хаос, лучше всего с него выйти. Если же проблема в стратегии, то нужно ее оптимизировать.

2. Технические проблемы

2.1. Проблема с платформой.

Это неизбежность. Подкачивая котировки, любая платформа (возьмем в качестве примера МТ4) рано или поздно попросту начнет в них тонуть. Сохранение истории сделок, разные «хвосты» от установленных советников и индикаторов, журнальные записи — все это нагромождается в самой платформе, в результате чего она начинает работать в разы медленнее.

• Как понять, что тормозит именно терминал: в диспетчере файлов в разделе «Процессы» МТ4 загружает ЦП на 40% и более. 70-80% считается недопустимой загрузкой.

Кардинальное решение — переустановка. Есть более простой вариант — установка скрипта, который при автоматическом запуске удалит ненужные, временные, не использующиеся файлы. Пример: Clear.bat. Его можно найти в интернете. Устанавливается от имени Администратора в корневой каталог МТ4. Правда, у каждого он срабатывает с нюансами, удаляя также и некоторые индивидуальные настройки трейдера. Восстановить их — дело 10 минут.

Возможна и ручная очистка, если кто не доверяет скриптам:

• в папке «History» удаляем все файлы из папок «Mailbox», «Deleted»;
• в папке «Logs» удаляем все файлы;
• в папке «MQL4» также удаляем все файлы в папке «Logs».

Если для тестирования используются советники, то в папке «Tester» могут оставаться их куски. Боитесь, что удалите что-то нужное — скопируйте файлы отдельно, удалите их с терминала и проверяйте работу МТ4.

Как сократить нагрузку на МТ4 (практические советы Forex):

• Платформа автоматически подтягивает котировки и информацию по всем базовым инструментам. Вам это нужно? Если вы работаете только с несколькими из них, то нажимаете «Вид» — «Обзор рынка», щелкнув правой кнопкой мыши, нажимаете на «Скрыть все символы». Удалив их, нажимаете «Символы» и отмечаете нужный инструмент. В некоторых версиях МТ4 «Символы» расположены сразу в разделе «Вид».

• «Сервис» — «Настройки» — «Графики». Количество баров истории и количество баров в окне сокращаем до 20 000 и 5 000 соответственно. Это количество сохраняемых в истории и отображаемых (учитывающихся при расчете) МТ4 баров. Снижая цифры, вы тем самым защищаете терминал от лишней информации.

«Сервис» — «Настройки» — «Сервер». Убираем две последние галочки. В базовых версиях МТ4 стоит галочка «Разрешить новости», но зачем она нужна, если трейдеры чаще всего используют новостные аналитические ресурсы?

2.2. Проблема со скоростью связи с сервером брокера, медленное исполнение ордеров

Раунд трип (Round-Trip Time) — это время, затраченное на отправку сигнала, плюс время, которое нужно, чтобы сигнал был получен. Иными словами, это время, которое требуется, чтобы передать сигнал между двумя точками. Между отправкой трейдером требования брокеру о постановке ордера и его реальным исполнением есть временной промежуток. И если для долгосрочных стратегий доли секунды не принципиальны, то в скальпинге (или в момент большой волатильности) скорость исполнения ордеров играет принципиальную роль.

Передача сигнала происходит по приблизительно следующей общей схеме:

• Трейдер со своей платформы (которая установлена на его компьютере) отправляет запрос на постановку ордера. То есть нажимает, например, в МТ4 кнопку «Новый ордер».
• От поставщиков ликвидности формируется лучшая цена, которая поступает на так называемый мост ликвидности (Bridge), где происходит агрегация ордеров. Форекс — внебиржевой рынок и транзакции здесь формируются в облачном пространстве.
• Лучшая цена отправляется на сервер брокера, который передает ее на терминал трейдеру. Если лучшая цена совпадает с той, которая указана в МТ4, ордер срабатывает.
• Сигнал о срабатывании ордера идет назад на сервер брокера, а оттуда к поставщику ликвидности, тем самым закрывая сделку.

В среднем скорость исполнения ордеров может колебаться от 30-100 миллисекунд до 5 секунд. Наиболее быстро ордера исполняются на ECN-счетах, где брокер обеспечивает передачу сигнала, непосредственно в схеме не участвуя. Советы трейдерам: если вы заметили, что возникли проблемы с исполнением ордеров, их несрабатыванием, большими проскальзываниями или реквотами, останавливайте торговлю, поскольку это чревато риском получить убыток.

Кстати, проблема может быть и на стороне интернет-провайдера. В интернете есть много программ, позволяющих тестировать скорость интернета. Например, speedtest.net. По итогам тестирования скорость скачивания и передачи данных должна приблизительно соответствовать заявленному пакету, Ping не должен быть более 100мс.

А вот в качестве примера Ping при открытии счета от Liteforex:

Хотя это не имеет отношения к пингу от интернет-провайдера, это показатель отклика самого брокера. Такая скорость вполне приемлема даже для скальпинга. Потому, если где-то возникло несоответствие скорости отправки сигналов или скорости соединения с сервером, останавливайте торговлю и ищите проблему. Она может быть как на вашей стороне, так и на стороне брокера.

2.3. Проблема с брокером

Если вас угораздило начать работать с так называемой «кухней», то в будущем проблемы неизбежны. Для того чтобы торговля на Форексе не превратилась в разочарование, регуляторами при участии Центральных Банков были разработаны правила определения компаний, подпадающих под признаки мошенничества:

• Гарантия получения фиксированного дохода. Форекс непредсказуем, и что-то гарантировать не может ни один из профессиональных трейдеров.
• Доходность выше среднерыночной. Если брокер заманивает трейдера красивой статистикой («сливается» база данных и менеджеры брокера обзванивают каждого, привлекая обещаниями), это отрицательный сигнал. В Форексе можно зарабатывать и 10% в месяц, и 50%, но это удается далеко не каждому и не в первый год.
• Навязчивая реклама. И речь не только непосредственно о баннерах на сайтах. Это также скрытая реклама на форумах, в социальных сетях и т.д. Причем акцент делается на легкости заработка и уровне дохода.
• Нет данных о регистрации, нет фактического адреса, телефонов, электронной почты. И даже регистрация где-нибудь в оффшорах не является достоверным подтверждением надежности брокера. Лучше всего наличие реального офиса в вашей стране.
• Нет регистрационных данных: финансовой отчетности, оферты, устава.
• Акцент на партнерских программах по принципу «Приведи друга — получи скидку или процент от его оборота».

Совпадение 1-2 факторов еще не дает повод причислять брокера к потенциально опасной компании. Но риски лучше диверсифицировать. Кстати, проверьте, подходит ли LiteForex под эти критерии и напишите в комментариях, что у вас получилось.

Вывод. Без знания правил риск-менеджмента правильно торговать на Форекс будет сложно. Управление рисками — неотъемлемая часть трейдинга. Вопрос только в том, кто и как его применяет. Общие правила Форекс в отношении входа в рынок на то и являются общими, чтобы их корректировать под себя, создавая нечто уникальное. Важно знать основы (теорию), а применять их или нет — личное дело каждого. Потому основные правила торговли на Форекс для «чайников» и профессионалов:

• Перед тем, как запустить в ход стратегию (даже на демо счете), изучите правила минимизации рисков (как общие, так и применительно к торговой стратегии).
• Будьте эмоционально сдержаны. Умейте вовремя остановиться, учитесь анализировать свои ошибки и не бойтесь экспериментировать.
• Не доверяйте всему, что пишут на форумах и в целом в интернете. На основе базовых знаний разрабатывайте свои системы стратегий (для тех, кто хочет узнать, как манипулируют сознанием трейдеров, рекомендую эту статью).
• И если что-то в вашей торговле не ладится, не спешите обвинять в этом брокера. Иной раз важно вовремя остановиться и разобраться в причинах полосы неудач. Если у вас появилось необоснованное чувство страха, мешающее успешной торговле, то рекомендую эту статью.

Приглашаю читателей поделиться своим опытом создания системы риск-менеджмента. И если остались вопросы, я с радостью постараюсь на них ответить.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Мани-менеджмент и Форекс – простые правила безопасной торговли

Банки Сегодня Лайв

Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим

А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи.

Для того чтобы ваша торговля на Форексе была не просто прибыльной, но стабильно прибыльной, разработки успешной стратегии недостаточно. Торговля на бирже или котировках валют всегда несет в себе долю риска и неопределенности, и заранее просчитать все варианты просто невозможно. Поэтому даже опытные трейдеры нередко терпят убытки – их успех заключается в том, что доход от прибыльных сделок перекрывает расходы, и в результате они всегда остаются «в плюсе».
Как же сделать так, чтобы войти в число этих успешных торговцев и не тратить нервы на переживания по поводу убытков? В этом помогает техника Money-management, которую специалисты рекомендуют использовать с самых первых шагов на Форексе. В нашей сегодняшней статье речь пойдет об основных техниках и правилах мани-менеджмента, их преимуществах и особенностях.

Что такое Money-management

Мы уже много раз говорили о том, что торговля на Форексе – это работа, и относиться к этой деятельности следует соответственно. Новички, открывающие депозит, часто оказываются обуреваемы азартом и жадностью, они не изучают техники и стратегии торговли, надеясь на пресловутые чутье и везение. Результат неумелой и безрассудной торговли таких «трейдеров» очевиден – они несколькими неудачными сделками полностью обнуляют депозит, после чего уходят с Форекса. Более того – они пишут гневные статьи и разоблачительные сообщения, пытаясь обвинить в своей неудаче брокера или даже весь рынок валюты.

При этом одновременно с ними существуют миллионы людей, зарабатывающих на Форексе неплохие деньги, причем не изредка, в результате пары успешных сделок, а регулярно. Многие из них сделали торговлю валютами своей основной работой. В чем же разница между первыми и вторыми? Разумеется, в подходе и отношении к самой торговле.

Успешная работа на Форексе включает в себя три важных стороны:

• Правильный психологический настрой;
• Успешная стратегия;
• Мани-менеджмент.

Только сочетание всех трех факторов и дает стабильный положительный результат, к которому стремится большинство трейдеров.

Если о первых двух сторонах мы уже неоднократно говорили, то Money-management до сих пор не упоминался. Что же это такое?

Мани-менеджмент (от англ. «управление деньгами») – это особые техники распределения капитала и управления им в трейдинге. Заметим, что самые успешные из них уже давно разработаны и опробованы тысячами торговцев на биржах и Форексе, поэтому вам не придется ничего изобретать – достаточно воспользоваться общеизвестными сведениями.

Техники мани-менеджмента просты и понятны каждому, основная проблема состоит в том, чтобы не поддаваться жадности и желаниям, а планомерно выполнять намеченную программу.

Польза мани-менеджмента в трейдинге

Без убыточных сделок в трейдинге не обойтись – точно предугадать, в какую сторону валюта двинется под влиянием тех или иных событий, не может предугадать даже самый опытный и успешный торговец на Форексе. Другое дело, что правильное планирование доходов и расходов, верный выбор размера лота и фиксация убытков на приемлемом для вас уровне приведет к тому, что доход от прибыльных сделок будет постоянно превышать убытки – а значит, ваш счет будет стабильно расти.

Пример. Трейдер Иванов заключил за день пять сделок, четыре оказались прибыльными, а одна – убыточной. При этом доход по «плюсовым» составил 25 долларов, а убыток – 30 долларов. По итогам дня счет Иванова уменьшился на 5 долларов.

Трейдер Петров за тот же день заключил 2 прибыльных и 3 убыточных сделки, но он использует техники мани-менеджмента и придерживается четкого планирования. Доход у него составил 20 долларов от 2 сделок, а убыток – 15 долларов. А это значит, что при в целом менее удачном дне он смог увеличить свой счет на 5 долларов.

Как же правильно управлять своим счетом на Форексе? Весь мани-менеджмент, по сути – это четыре шага:

• Сохранить капитал – то есть не жадничать, завышая размер лотов, бездумно пользуясь кредитным плечом, не фиксируя прибыль и убытки на приемлемом уровне;
• Получить прибыль – разработать грамотную торговую стратегию и придерживаться ее, не распыляя средства на сомнительные сделки;
• Приумножить прибыль – данный этап логически вытекает из двух предыдущих. Если вы заботитесь о сохранности капитала и получаете прибыль, то и счет депозита будет расти, предоставляя вам больше возможностей для торговли;
• Повторить. Здесь объяснений не нужно – если вы получили прибыль, вывели ее со счета и больше не торгуете, то об успехе на Форексе говорить не приходится.

Если пропустить хоть один этап, никакая успешная стратегия торговли уже не сможет спасти вас от «слива» депозита или получения слишком маленькой прибыли. Именно поэтому мани-менеджмент так важен для трейдинга.

Риски и мани-менеджмент

Хотя часто упоминается, что мани-менеджмент снижает риски, многие трейдеры понимают эту фразу не совсем верно. Речь, скорее, идет о том, что с помощью мани-менеджмента вы можете самостоятельно определять, какой риск потерь приемлем для вашей стратегии торговли.

Риск на 1 сделку рассчитывается в процентах от депозита. Так, 1% желаемого риска означает, что в случае убытков с одной сделки вы готовы потерять не более, чем 1% от суммы текущего счета. Например, депозит составляет 100 долларов, вы заключаете сделку на 5 долларов. Значит, нужно выставить стоп-лосс (уровень, при котором сделка будет закрыта) на уровне 4 доллара, чтобы убыток не превысил 1% от депозита (1 доллар).

По принципу риска на сделку Money-management принято делить на три категории:

• Консервативный, в который закладывается 1-2% риска. Такой подход позволяет сохранить капитал, но прибыль не будет слишком высокой – дело в том, что даже незначительные колебания валюты могут привести к закрытию потенциально прибыльной сделки;
• Умеренный – 3-5% риска на сделку. Такой подход считается оптимальным – риски потерь невелики, а вероятность получения прибыли возрастает;
• Агрессивный – 5-20% на сделку. Такой подход используют трейдеры, которые стремятся в короткие сроки получить большую прибыль. Подобная стратегия хороша только в случае, если вы абсолютно уверены в своих действиях и при этом мало используете кредитное плечо.

Некоторые трейдеры вообще не видят смысла выставлять стоп-лоссы по сделкам, уверенные в своем успехе. К сожалению, в данном случае можно быть уверенным только в одном – в быстром сливе депозита буквально после нескольких сделок. Рынок знает множество случаев, когда валюта за считанные часы обрушивалась, обнуляя счета даже крупных трейдеров и брокеров, не озаботившихся фиксацией приемлемого уровня риска.

Основные правила мани-менеджмента

По сути, весь мани-менеджмент на Форексе – это набор из десятка простых правил, соблюдать которые должен каждый, кто стремится к наращиванию своего капитала. Перечислим их:

• Соизмеряйте сумму депозита со своими потребностями . Брокеры предлагают открыть счет от 5-10 долларов, но не стоит рассчитывать при таком счете получать сотни долларов за сделку. Если вы только учитесь и не готовы рисковать большими средствами, максимальная сумма депозита для вас равна 50-100 долларов (но и доход даже при очень успешной торговле будет ограничиваться десятками долларов, не более). Если же стремитесь зарабатывать и уверены в своих силах, вкладывайте значительные средства.
• Торгуйте на свои деньги . Кредитное плечо – зло, особенно для новичка с небольшим депозитом. Хотя Форекс предлагает огромные возможности использования заемных средств (до 1:1500 к сумме депозита), следует осознавать – даже незначительное колебание стоимости валюты вмиг сольет ваш счет. Максимальное кредитное плечо, которое можно использовать – 1:10. Пример. Депозит составляет 100 долларов, кредитное плечо – 1:500 (то есть трейдер может рассчитывать на 50000 долларов). Уверенный в своей правоте, торговец открывает сделку на 10 000 долларов (то есть использует кредитное плечо 1:100). Однако цена валюты снизилась всего на 1% и потери составили 100 долларов – то есть трейдер потерял все деньги на счете, а сделка закрылась автоматически. Даже если после этого цена пойдет вверх, пользы торговцу это уже не принесет.
• Меньше сделок ! Если вы одномоментно открываете множество сделок, то этим самым перегружаете депозит и повышаете риск убытков (какие-то сделки могут закрыться автоматически в связи с нехваткой денег на депозите, зафиксировав убыток). У вас на счете должно оставаться достаточно средств для возможности маневра;
• Ограничивайте сумму сделок . По мнению специалистов, одна сделка (какой бы прибыльной она вам не казалась) не должна превышать по сумме 5% от текущего депозита. В таком случае и потери будут минимальными.
• Стоп-лосс и тейк-профит – залог успеха. При открытии сделки обязательно фиксируйте сумму убытка и прибыли, при которых она автоматически закроется. Рынок непредсказуем, и вы рискуете слить весь депозит всего одной неудачной сделкой.
• Используйте трейлинг-стоп . Это особая разновидность стоп-лосса – то есть убыток для закрытия сделки составляет не фиксированную сумму, заданную заранее. При трейлинге момент «стопа» рассчитывается брокером исходя из состояния курса валюты и позволяет отсечь кратковременные колебания курса.
• Считайте соотношение прибыльных и убыточных сделок . Если оно составляет 1:2, вы получаете прибыль, 1:3 – остаетесь на прежнем уровне. Пример – одна прибыльная сделка на 300 долларов позволяет заключить три с убытков в 100 долларов и при этом сохранить капитал. Если же убыточных сделок по 100 долларов будет всего 2, то вы получите прибыль в 100 долларов.
• Торгуйте только тогда, когда физически и психологически готовы к этому . Заниматься трейдингом «на взводе», одновременно укачивая ребенка, в сонном состоянии или с температурой – дело заведомо неблагодарное и убыточное. Форекс требует предельной концентрации и ясной головы.
• Лучше синица в руках . Заключая много сделок и фиксируя по ним небольшую прибыль, вы скорее добьетесь успеха, чем в погоне за недостижимыми сверхприбылями. Даже несколько заработанных долларов лучше, чем постоянные убытки.
• Выбирайте валютную пару по своим силам . На Форексе есть такое понятие, как спрэд – то есть разница между ценой покупки и продажи, он составляет основной доход брокера. Он может составлять как несколько пунктов (то есть разброс цен совсем небольшой), так и сотни пунктов. Оставьте последние валютные пары тем, кто обладает большими депозитами, которые могут выдержать такие комиссии, и начинайте с малого – например, у самых ликвидных и популярных валют спрэд небольшой.

Самые распространенные ошибки допускаемые трейдером на рынке Форекс. Робот риск-менеджер, понятие риск-менеджмента.

Сегодня достаточно трудно и даже можно сказать невозможно, отыскать такого трейдера на рынке Форекс, который за всю свою деятельность ни разу не сталкивался с такой ситуацией как потеря депозита. Как свидетельствует практика, то основная проблема заключается в том, что среди 10 ошибок 8 носят психологический характер. В дальнейшем есть возможность от них избавиться или же установить робота риск-менеджера.

Те, кто сравнительно недавно пришел в эту сферу деятельности не совсем понятным является понятие риск–менеджмента и поэтому остановимся немного на его рассмотрении. По сути, это принятие, а также приведение в действие решений, управленческого плана основной задачей которых является уменьшение показателя риска появления негативного результата, а также снижение вероятных потерь проекта в процессе его реализации.

Любой вид деятельности сопровождается некоторыми рисками. Что касается самих рисков в торговле на рынке Форекс – то это вероятность понесения расходов и затрат.

Как бы нам сильно не хотелось, но абсолютно и в полной мере исключить риски попросту нельзя. Каждый бизнесмен, который действительно беспокоится о своем бизнесе и делает все возможное ради его развития, должен искать разнообразные факторы которые негативно сказываются на доходе и сделать все возможное, чтобы этого влияния избежать. Вот именно это и можно осуществить с помощью риск–менеджмента.

Само понятие руководства рисками изначально имеет определенную связь с убытками получаемыми совершенно случайно. Это такие убытки, которые невозможно спрогнозировать и предугадать. Те виды убытков которые можно предварительно рассчитать, а также представить в некотором количестве скорее всего подходят под статью предвиденных расходов а не рисков. В данной ситуации их нужно обязательно учитывать в процессе расчета себестоимости того или определенного вида товара в процессе реализации или же в процессе выпуска.

В структуру риск–менеджмента входит оценка разнообразных факторов неблагоприятного характера, а также управление ними.

Относительно разнообразных видов риска будь это инвестиционные, организационные, финансовые и так далее, то здесь используются различные методы выставления оценки и управления. Все эти методы направлены на то чтобы спрогнозировать вероятность риска, а также осуществление специальных мероприятий направленных на то чтобы эту вероятность уменьшить. О разновидностях рисков, а также о том настолько серьезными они могут быть можно узнать из специальных статей.

Основной задачей риск-менеджмента является достижение максимальной суммы дохода от ведения бизнеса или другого вида деятельности путем уменьшения уровня риска.

Работа риск–менеджмента направлена на достижение самого комфортного и подходящего для предпринимателя соотношения дохода и риска.

В риск–менеджменте включены не только тактические типы действий, но и стратегические. Относительно тактических действий можно сказать, что это ряд определенных приемов и средств, которые направлены на то чтобы получить конкретный результат при тех условиях, которые есть на текущий момент. Каждая ситуация предусматривает те или иные методы управления, а основной целью такого управления рисками в торговле на Форекс, является максимально подходящий набор данных методов, а также подтверждение этого выбора.

В каждом методе содержится четкая инструкция, а также условия, определенные ограничения относительно приведения в активное состояние задач. Управление рисками стратегического плана ориентированы только на 1 метод решения, в то время как остальные методы оказались не эффективными при тех или иных условиях. В случае достижения поставленных задач деятельность по отношению к этим стратегиям завершается. Возникают следующие задачи – запускается создание следующей стратегии.

Возможно, многие еще не успели понять, с какими объектами работает риск–менеджмент. Объектом является непосредственно риск. В зависимости от разновидности рисков в этой роли могут выступать капитальные виды вложений, которые неразрывно связанны с рисками, а также разнообразные отношения экономического плана между участниками хозяйственной сферы деятельности (к примеру, отношения страхового, кредитного или же партнерского плана), а также тому подобное. В роли самих субъектов риск–менеджмента выступают пользователи, которые благодаря управленческим стратегиям оказывают существенное влияние на объект подчиняющийся управлению.

Зачастую данный вид функций исполняют специальные риск–менеджеры или же как их часто называют финансовые советники, специалисты в сфере деятельности с ценными видами бумаг и тому подобное.

Максимально эффективный вид взаимодействий между объектом, а также субъектом управления показателем риска имеет место лишь при наличии, а также перемещении нужной информации между сторонами.

Все существующие ошибки расположим по степени важности. И так приступим.

Группа 1. Максимально опасные.

1. Ограничение показателя дневных просадок – несет в себе самый высокий уровень опасности. В виду того что есть большая вероятность попадания в состояние тилт (в покере это называют не везучей рукой или же абсолютной потерей собственного депозита). Единственным выходом из данной ситуации является использование робота риск-менеджмера. На этом роботе в зависимости от необходимости можно установить количество пунктов для ограничения на протяжении дня.
2. Вести игру со всевозможными – создание сделок по объему, не отвечающему уровню трейдерского риска. Есть большая вероятность абсолютной потери депозита всего лишь за одну совершенную сделку. Решить это можно с помощью робота риск-менеджера. Многие трейдеры предпочитают устанавливать на него ограничение равное 0,1 лоту за сделку.
3. Постоянное изменение стоп–лосса. Как правило, начинающие трейдеры стараются перетянуть стоп–лосс, поскольку свято верят в то, что им удастся дождаться момента, пока стоимость займет свое первоначальное положение. Все это действие сопровождается очень высоким риском, ведь существует вероятность того что депозит будет потерян. Решать эту задачу можно с помощью все того же робота риск-менеджера. Что касается стоп-лоссов, то зачастую трейдеры предпочитают устанавливать ограничение равное 10 пунктам. Конечно же это немного и для того чтобы вовремя войти с таким стоп–лоссом необходимо быть настоящим профессионалом. Но с другой стороны это достаточно выгодно, поскольку перед тем как перейти к радикальным действиям человек хорошенько подумает и только потом начнет действовать. Таким образом, удастся избежать многих ошибок.

На самом деле то, что начинающий трейдер теряет свой депозит, как на реальном счету, так и на демонстрационном – вполне нормальная практика. Таким образом, можно сделать вывод, что с этим нужно смирится и делать все возможное, чтобы в дальнейшем этого просто не допустить.

Группа 2. Средней опасности.

1. Наличие пары одновременно открытых сделок. По сути, нет никакого здравого смысла в том, чтобы открывать сразу больше чем две сделки. Все дело в том что на форексе наблюдается высокий уровень внутренней корреляции. На фоне этого можно сделать вполне логичный вывод, что параллельно с увеличением количества одновременно открытых сделок прямо пропорционально увеличивается риск проиграть, то есть слить депозит. Следует установить робота риск менеджера и установить ограничение на создание 2 – х позиций.
2. Ведение торгового процесса исключительно на стандартных валютных парах. Здесь имеется в виду использование лишь базовых типов валют, таких как EUR/USD, GBP/USD и тому подобное. Золото сюда не относится, поскольку в этом случае очень высокий уровень волатильности, что свидетельствует о высоком спреде, а также требуется оптимальный стоп лосс. Вести торговый процесс данного плана стоит немного иначе. Решить поставленную задачу сможет робот риск менеджер и оптимальным числом базовых валют для торговли является 6.
3. Не стоит осуществлять доливку. Зачем повышать доливкой степень риска. Правильнее всего создать дополнительную сделку с использованием другой валютной пары и правильнее всего отдать предпочтение корреляции со знаком «минус». При использовании робота риск-менеджера можно установить специальный фильтр запрещающий проведение доливки.
4. Запрет на корреляцию. Крайне не желательно создавать сделки по приближенным к корреляции валютным парам. К примеру, приобрести GBPUSD, а также EURUSD в случае проигрыша потери будут очень существенными. В процессе применения можно использовать робота риск-менеджера и установить на него ограничение на открытие по близким по корреляции валютным парам.

Группа 3. Минимальная степень опасности.

1. Ордера по определённому лимиту. В данном случае вход осуществляется исключительно по ранее отложенным ордерам. Совершенно не правильно работать в спешке, ведь денежные средства отдают предпочтение спокойствию и гармонии. Многим известная народная поговорка, гласящая, что изначально стоит 7 раз отмерить и лишь один раз отрезать. В этом действительно есть смысл, ведь в первую очередь трейдеру предлагается максимально подходящая стоимость, а также можно совершить вход без каких либо эмоций. Здесь также существенную пользу принесет робот риск менеджер, поскольку в нем можно установить специальный запрет на проведение рыночных ордеров и оставить доступ лишь к лимитным.

Что не подлежит контролю?

1. Осуществление входа согласно стратегии. Сегодня в трейдинге на Форекс очень существенная и можно даже сказать самая важная роль отводиться для торговой стратегии. Это действительно достаточно важный вид параметра, ведь благодаря ее использованию можно добиться эффективной работы собственной системы. Контролировать весь этот процесс достаточно нелегко поскольку, не смотря на то, что человек существо разумное, его интеллект невозможно сравнить с компьютером. Необходимо систематически вести торговлю самостоятельно, чтобы самосовершенствоваться и получать все необходимые навыки и опыт.
2. Навыки увеличения дохода. Это очень существенный и важный момент. Лишь благодаря ему, возможно, достигнуть увеличения объема своего депозита, а не стоять на одном и том же месте без роста и развития. Здесь идет постепенное развитие, присутствует непреодолимое желание как можно скорее провести закрытие дохода. Необходимо выработать в себе терпение и умение ждать. Все придет и на это просто нужно время. Не стоит спешить, ведь это ни к чему не приводит.

Отдельно стоит остановиться на тех ошибках, которые допускаются в эмоциональном плане.

Возможно, некоторые из них повторяться. Этих ошибок можно эффективно избежать благодаря использованию робота риск менеджера.

1. Режем потери – трейдер постоянно осуществляет перемещение стоп–лосса в ожидании разворота стоимости, но она неумолимо продолжает перемещаться в совершенно противоположную сторону. И здесь наступает момент когда терпение трейдера исчерпывается и он принимает кардинально решение закрыть сделку. При этом сумма потерь может быть существенной. Показатель потерь здесь напрямую зависит от того настолько эмоционален трейдер. Важно чтобы он был максимально расчетлив и хладнокровен, показатель риска при этом не превысит 2%. Даже не придав значения, нарушается основная закономерность риск – потери, здесь простая математика в случае, когда риск – убыток меньше 3, то вы в конечном результате понесете убытки. Это на самом деле очень существенная проблема. Даже у профессиональных трейдеров часто случаются эмоциональные срывы, но возникают они не так часто, как это бывает у новичков. Многие преподаватели подтвердят, что существуют такие новички, которые не понимают для чего передвигать стоп – лоссы, но таких не много. Что касается меня лично, то я использую робота риск менеджера, который в случае перемещения стоп лосса ниже уровня риска осуществляют автоматическое закрытие сделки. К положительным моментам можно отнести стабильную статистику, поскольку показатель риска имеет постоянное значение.
2. Жадность влечет потерю дохода. Когда ситуация складывается таким образом что сделка смогла достигнуть уровня профита и при этом все – равно не получается успокоить свои нервы ведь хочется гораздо большего. В связи с этим трейдер начинает ждать с надеждой что может быть все еще сложиться, но вот в некоторый момент наблюдается разворот тренда. Вся прибыль сводится к нолю и у трейдера остаются сущие копейки. Конечно же, есть возможность установить тэйк профит с соотношением 1:4, но в данном случае шансов словить тренд, практически нет. Лично я никогда не преследую цель достигнуть данного соотношения, к примеру, 40 пунктов. Использую то, что предоставляется мне рынком.
3. Спешим запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Это кстати одна из самых распространенных проблем среди трейдеров Форекс. Особенно это касается тех новичков, которые только начали работать в этом направлении. Они реагируют на все движения и стараются не упустить возможности заключить много на их взгляд выгодных сделок. Изначально может показаться что эта проблема легко решается, но на самом деле все не так просто и для того чтобы преодолеть эту проблему необходимо приложить большие усилия чтобы выработать в себе силу воли. На это понадобится не только много времени, но и сил. Решить этот недостаток можно путем ведения торгового процесса. Нужно совершать вход в большинстве по отложенным ордерам. Конечно же, это сделать достаточно не просто, поскольку все время необходимо себя ломать.
4. Отказали тормоза нужно срочно отыграться. Очень часто встречаются ситуации, когда одна не благополучная сделка просто выводит из себя и возникает непреодолимое желание вернуть все, то, что было потеряно. Кажется, что вот тот момент, когда можно все исправить и еще остаться в выигрыше, но все снова идет вопреки желаниям и надеждам трейдера и он снова проигрывает. Здесь нужно зарубить себе на носу ту истину, что на сегодняшний день, нет идеальных трейдеров. Даже профессиональные трейдеры терпят неудачи и теряют денежные средства. Это в порядке вещей и если вас настигла неудача, то правильнее всего сегодня больше не торговать. Специалисты рекомендуют закрыть платформу, покинуть рабочее место. Можно сделать приятного чая с мелиссой, включить любимый фильм или музыку и просто расслабиться. Нужно отпустить все свои тревоги и мысли о торговле. Потом когда эмоции утихнут и все будет хорошо можно подумать над своими ошибками чтобы в дальнейшем их больше не допускать.

У многих не опытных пользователей может возникнуть вопрос относительно системы работы робота. Здесь все намного проще, чем может показаться изначально. Все дело в том, что робот функционирует просто. В том случае, когда наблюдается нарушение одного из выше описанных ограничений, каждая дальнейшая открываемая сделка будет автоматически закрыта. Что касается скорости закрытия, то здесь все зависит от тех настроек, которые трейдер сам устанавливает в параметрах.

Если преследуется задача сохранить собственный депозит, то это просто идеальный набор. Если необходимо чтобы робот находился в состоянии постоянной активности, и при этом не было возможности его отключить нужно, провести его установку на основе удалённого сервиса. При этом пароль важно сохранить в очень надежном и защищенном месте. Это может быть даже очень близкий человек. Лучше всего самому даже не заглядывать в этот пароль, чтобы о нем не знать. В результате этого робот риск менеджмента будет функционировать даже в том случае, когда терминал будет выключен, и при этом он будет полностью контролировать весь процесс торговли, а также основные ее параметры.

Робот данного типа, устанавливающий ограничение рисков на протяжении дня является незаменимым инструментом для тех трейдеров, которые работают на рынке Форекс. в том случае, когда четко ясно, что трейдерские риски уже заранее ограничены, то возникает чувство уверенности в своих силах, а также появляется ощущение безопасности. Ведая информацией относительно того что дневной лимит трейдера размещен на определённом показателе и у самого трейдера нет абсолютно никакой возможности изменить этот параметр, то сам по себе начинаешь работать гораздо спокойнее и аккуратнее. При достижении стоп–лосса стоит поставить самому себе вопрос относительно того настолько чисто все было отработано и все ли было сделано по своему алгоритму. Если ответ положителен, значит состояние рынка на сегодняшний день более чем удовлетворительное. Скоро наступит завтра, новый день, а также масса других возможностей. Важно никогда не забывать о том, что риск менеджмент является – залогом длительной и эффективной работы.

Можно сделать вывод, что если новичок подробно ознакомится со всем выше представленным материалом, то вероятность потери депозита существенно уменьшиться. Этого удастся благодаря тому, что трейдер узнает о самых распространенных ошибках и будет в свою очередь делать все возможное, чтобы их избежать.

7 правил управления рисками на Forex

Правило №1. Не терять более 2% капитала в одной сделке.

Многие начинающие трейдеры на вопрос «Сколько вы готовы потерять в одной сделке?» часто отвечают 5% и более. Это одна из причин, по которой потери случаются быстро и неосознанно.

Убытки в трейдинге – это нормальное свойство любой торговой системы. Поэтому процент от капитала, который вы отводите под один убыток, имеет огромное значение.

Несколько убыточных сделок подряд помимо финансового урона наносят трейдеру еще и психологический. Из большей просадки труднее выбираться.

Вот небольшая таблица, которая показывает, какой процент необходимо заработать на капитале после определенной просадки, чтобы вернуться к точке старта.

Таблица 1. Процент от баланса на аккаунте после просадки, который необходимо заработать, чтобы вернуться к первоначальному капиталу.

Таким образом, потеря 10% на аккаунте означает, что для их восстановления потребуется сделать 11.1%. Если же потерять 50%, то аккаунт для возврата к точке старта уже нужно удваивать!

Потеря 90% означает необходимость заработать 900%, чтобы восстановить свой начальный капитал.

Таким образом, чтобы избежать крупных потерь и необходимости восстанавливать капитал, трейдеры вводят ограничение риска на сделку.

Например, при размере аккаунта в 1000 USD и риске на сделку не более 1% трейдер в случае срабатывания стоп-лосса теряет всего 10 USD. Еще более щадящий подход – выбирать процент риска менее одного. Например, 0.5%.

Такой подход позволяет выдержать серию из 3-5 и более убыточных сделок, что в трейдинге случается нередко, и при этом сохранить самообладание.

Об убыточных сериях и необходимости сохранения капитала – далее.

Правило №2. Ограничивать потери на год, месяц, неделю, день.

Среди трейдеров популярна фраза «Выжить, чтобы торговать завтра». Такой здравый подход вынуждает трейдера контролировать общий объем убытков за определенный период.

Например, активно торгующие трейдеры определяют для себя лимиты потерь на каждый временной отрезок. Например, на день, на неделю, и на месяц.

Трейдеры, исповедующие долгосрочный стиль, вводят для себя ограничения на неделю, на месяц, и на год.

Таблица 2. Примерный процент риска от текущего баланса на день, неделю, месяц.

Обратите внимание, что в таблице приводится примерный уровень просадки в день, неделю, месяц. Многие профессиональные трейдеры ставят на первое место задачу сохранения капитала, потому приведенный процент для них может оказаться неприемлемым.

Пример максимальной просадки, допускаемой трейдером в определенный промежуток времени, позволяет выполнять важнейшую задачу для трейдера – выжить сегодня, чтобы торговать завтра. Это важно, поскольку многие трейдеры настолько поддаются эмоциям в моменте, что забывают о необходимости сохранить капитал, вернуть самообладание и продолжить торговлю на следующий день.

Правило №3. Торговая дисциплина

Многие трейдеры пеняют на слабую дисциплину как на главную причину поражений на финансовых рынках. Любой более-менее освоившийся трейдер столкнулся с такой мыслью, что для успеха необходимо придерживаться железной дисциплины.

Дисциплина неразрывно связана с психологией трейдинга. О психологии и ее значении написано множество книг, продолжают выходить новые, но проблема у большинства так и остается нерешенной.

Однако правилу №3 следовать очень легко, когда знаешь, на что способна твоя система на длинной-длинной дистанции — десятки и сотни сделок или дней.

Давайте узнаем, как можно получить информацию о способностях вашей системы. Переходим к тестированию и сбору статистики.

Правило №4. Знать статистику своей системы

Чтобы полностью довериться своей системе, необходимо ее изучить. Трейдер, ищущий финансового успеха на рынках, должен знать, чего ожидать от исполнения своих торговых правил. Стоят ли они нервов?

Нельзя путать кропотливую работу над созданием системы с ее действительным, настоящим, скрупулезным и объективным тестом. Если вы усердно поработали над разработкой торговых правил, то еще больше времени стоит посвятить на их обкатку – тестирование на исторических данных.

Благодаря такому тесту и сбору подробной информации о системе мы теперь знаем, что в среднем только каждая третья сделка будет приносить прибыль. Однако прибыль с такой сделки будет перекрывать убыток целых трех отрицательных сделок.

Поэтому, когда наступает серия из 3-6 убыточных сделок подряд, мы будем спокойно дожидаться часа, когда система сделает 2 прибыльные сделки и все вернет, а также заработает сверху. Поскольку такая система протестирована на большом временном промежутке, это повышает шансы трейдера на успех на длинной дистанции.

Чтобы узнать больше о тестировании вашей торговой системы и как создать на ее основе робота, который будет выполнять вашу торговую логику, смотрите видеокурс «Как создать своего робота» .

Правило №5. Уметь признавать ошибку

Среди причин крупных просадок и потерь аккаунтов есть одна, которая связана с нежеланием трейдера признать ошибку.

Зачастую трейдеры, держа открытый убыток, начинают «добавляться» к уже отрицательной сделке. Упорствуя в ошибке, трейдер увеличивает убыточную позицию и в конечном итоге лишается своего капитала.

Такая ситуация называется «усреднением». Золотое правило риск-менеджмента гласит: Никогда не усредняйтесь, признайте ошибку и дождитесь следующего сигнала на открытие сделки.

Правило №6. Никогда не мстить рынку

Рынки практически непредсказуемы. Редкий трейдер на протяжении долгого времени может точно угадывать направление или точки разворота. Это мало относится к начинающим трейдерам.

Непонимание устройства рынка и правил работы на нем приводит к тому, что трейдеры теряют самообладание, переходят на эмоции и начинают буквально «гоняться» за рынком, чтобы тот вернул их потери. Из желания отомстить рынку получаются еще более крупные убытки, которые надолго лишают трейдера энтузиазма и психологического комфорта.

Следовательно, необходимо принять непредсказуемость как главную черту финансовых рынков, прописать для себя торговые правила и жестко им следовать, старясь замечать в себе переход на эмоциональную торговлю и во время его останавливать.

Правило №7. Принимать убытки как часть бизнеса

Это правило особенно актуально в свете того, что убыточные серии в трейдинге – повседневная норма. Не существует систем, дающих 100% прибыльных сделок.

Профессиональные трейдеры, управляющие и институты также имеют убыточные месяцы и даже годы. Однако размер этих убытков всегда держится под контролем.

Кривая доходности не может всегда расти вверх. Продемонстрируем это на примере системы, которую мы обсудили в правиле №4.

Глядя на реальные результаты торговых систем, убеждаешься в том, что ради достижения и поддержания финансового успеха необходимо научить себя признавать ошибки вовремя, фиксировать убыток в зародыше, не давать ему развиться в огромный минус. Если не держать убытки под контролем, как это сделано в данной системе, то, выйдя из-под контроля, убыток сразу нарушает суть системы и торгового подхода.

Приняв убытки как часть бизнеса и ограничив их, трейдер сохранит капитал, самообладание и все шансы на положительные сделки в будущем.

Как управлять рисками при торговле на форекс

Любое обучение трейдингу на рынке форекс всегда очень и очень сильно акцентирует внимание на необходимости наличия собственной торговой системы. Практически всегда можно услышать давно избитые фразы о невозможности торговли без использования определённой торговой системы или стратегии. С этим, однако, трудно не согласиться. Вместе с тем, зачастую, агитаторы построения собственных торговых систем забывают или освещают очень слабо вопросы риск — менеджмента и управления капиталом.

В широком смысле управление капиталом (мани — менеджмент), являет собой систему правил, согласно которой трейдер работает с суммой денежных средств, которые он выделил для занятия трейдингом. Например, трейдер может открыть счёт для торговли на рынке форекс и инвестировать туда половину своих средств. А другую половину может инвестировать в ценные бумаги, к слову. Однако применительно к торговле на рынке форекс данный вопрос не слишком актуален, т. к. предполагается, что мы по умолчанию рассматривает только те средства, на которые планируем торговлю. Здесь мы плавно подошли к понятию риск — менеджмент, который, зачастую путают с понятием мани — менеджмент.

Что такое риск-менеджмент?

Применительно к торговле на рынке форекс, риск-менеджмент — это система ограничения рисков, связанных с проведением торговых операций. Стоит отметить, что риск — менеджмент зачастую игнорируется начинающими трейдерами. Более того — абсолютно все случаи потери денежных средств при торговле на рынке форекс, обусловлены игнорированием трейдером вышеозначенного понятия. Важно понять, что нет «плохих» или «хороших» торговых стратегий и систем, есть факт отсутствия использования трейдером риск — менеджмента. Попробуйте поторговать на демо — счету вообще не используя никаких торговых систем, закладывая при этом суммарный риск по всем сделкам в размере 0.5%. Вы удивитесь, но ваш депозит проживёт довольно долго. В противовес этому проведите аналогичный эксперимент с величиной суммарного риска в размере 10%, но при этом торгуя по какой — либо очень надёжной торговой системе. Депозит будет слит довольно быстро. «Навороченная» торговая система, к сожалению, в этом случае нисколько вам не поможет, насколько бы сильно этого не хотелось некоторым адептам разгона депозита по «уникальным торговым стратегиям».

Без преувеличения можно отметить, что трейдинг — это в наибольшей степени навык строжайшего соблюдения соотношений риск — менеджмента. Торговые системы появляются и исчезают, какие — то дорабатываются, некоторые переходят в разряд классических, однако только предельно строгие математические соотношения системы риск — менеджмента способны сохранять депозит от потери всех денежных средств.

Отдельно стоит сказать пару слов о пресловутом соотношении «риск — прибыль». Многие авторы торговых систем очень сильно нахваливают их именно из — за высокой величины этого самого соотношения. Иногда можно слышать о величинах порядка 1:10. Что же, запретить рекламировать свою ТС им никто не может. Однако, начинающие трейдеры, услышав о подобном «граале» часто теряют способность трезво оценивать возможности новой ТС. Им кажется, что раз в описании указано о соотношении риск — прибыль в размере 1:10, то это будет выполняться, если уж не в случае всех без исключения трейдов, то, хотя бы, в большей их части. Однако не нужно иметь выдающихся математических способностей, чтобы понять, что это далеко не так. Более того — на самом деле всё будет обстоять совсем иначе.

Очевидно, что указанное в описании торговой системы соотношение риск — прибыль является чисто ориентировочным. Вероятнее всего его величина была получена таким в результате тестирования. При использовании системы в реальной торговле соотношение могло быть в 2 и большее число раз меньше.

Строго говоря, соотношение риск — прибыль является величиной случайной. Заявленное автором значение может и достигаться в реальной торговле, но только лишь при определённом числе общего количества сделок. Причём чем больше эта величина, тем меньшее число сделок будет завершаться именно этим значением.

Трейдеры с большим опытом торговли вообще справедливо возразят насчёт состоятельности данного понятия. Если трейдер торгует без использования отложенных ордеров и прибыль фиксируется вручную, то величина соотношения риск — прибыль будет иметь очень большой разброс. В ряде случаев потенциальный убыток, ограниченный стоп — приказом, может быть вообще больше полученной прибыли. Однако, это ни в коем случае не говорит, что торговая система трейдера является плохой и неэффективной. Просто на реальном рынке как нигде более присутствует элемент случайности, который исключить невозможно.

Подведём итог — соотношение риск — прибыль не может характеризовать торговую систему «заочно». Оно может лишь в некоторой степени характеризовать систему по её истории, т. е. задним числом. Отдельно стоит сказать, что намного более объективным параметром, в случае, оценки торговой системы по её истории будет являться, к примеру, количество положительных сделок. Просите стейт, как говорится.

Какие же есть виды риск — менеджмента?

Фиксированный процент

Данный вид риск — менеджмента подразумевает использование фиксированной величины процента, в которую закладывается суммарный риск по единовременно открытым позициям. В этом случае трейдер должен обладать статистикой, касательно среднего количества одновременно открываемых им сделок.

Например, если трейдер открывает, в среднем, 5 сделок в неделю, и допустимый для него риск составляет 2% за этот временной интервал, то риск на одну сделку в этом случае составит 2% / 5 = 0.4%. Это наиболее эффективный вид риск — менеджмента, обеспечивающий эффективную защиту капитала трейдера.

Фиксированный лот

Данный вид риск — менеджмента нельзя признать эффективным, но его могут использовать начинающие трейдеры, которые начинают торговлю на реальном счету.

При торговле фиксированным лотом трейдер всегда открывает позицию одинакового размера. Вообще говоря, данный вид риск — менеджмента не является правильным, если речь идёт о торговле на счету с серьёзным капиталом. Ещё раз стоит напомнить, что торговать, используя данный вид риск — менеджмента стоит только в том случае, если вы только начинаете торговать на реальном счету, ваш счёт невелик и вы торгуете минимальным лотом.

Фиксированная часть от величины депозита.

Это очередной пример условно правильного вида риск — менеджмента. При таком способе управления величиной торгового риска, трейдер всегда рискует какой — то определённой суммой денежных средств. Такой вид риск — менеджмента способен быстрее всего обнулить торговый счёт трейдера, поэтому воспринимать его всерьёз однозначно не стоит. Здесь он приведён чисто для иллюстрации.

Немного о процентной величине риска.

Какой процент потерь от торгового депозита можно закладывать в сделку? А суммарно? Однозначно ответить на эти вопросы нельзя — это зависит от используемой торговой системы или стратегии.

Однако можно дать общие рекомендации, проведя градацию, исходя из стилей трейдинга. Также примем во внимание одновременное количество открываемых сделок.

Скальпинг

Наиболее чувствительный к правильному использованию риск-менеджмента стиль торговли. Вместе с тем, правильно рассчитать уровень риска, допустимый для трейдера, торгующего с использованием торговой стратегии, подразумевающей скальпинг, в общих чертах достаточно сложно. Скальпинг — стратегии предполагают открытие большого числа сделок, причём зачастую единовременно. Поэтому важным параметром в данном случае будет количество этих самых сделок. Однако, исходя из опыта, можно сказать, что торгуя по одной из каких — либо скальперских стратегий, следует закладывать риск на одну сделку, который не превышает 0.05% от депозита. Однако, повторимся снова — это среднее значение величины. Торговля по какой — либо отдельно взятой стратегии должна предполагать использование величины риска на сделку, полученную в результате расчёта процента прибыльных сделок, полученных в результате тестирования стратегии.

Внутридневная торговля (дейтрейдинг)

Риск-менеджмент для данного вида трейдинга достаточно прост. Как правило, дейтрейдинг не предполагает большого числа совершаемых сделок. Поэтому в этом случае можно воспользоваться расчётом среднего арифметического значения процента, определяющего уровень допустимого риска для каждой из сделок. Допустим, мы хотим ограничить потери величиной в 0.5% за торговый день. В свою очередь, среднее число совершаемых сделок за этот период равно, скажем, двум. Нетрудно определить допустимый для данного случая уровень риска: 0.5% / 2 = 0.25%.

Позиционная торговля

Этот вид торговли можно, в свою очередь, разделить на позиционный трейдинг с малым временем удержания позиций (несколько дней) и долгосрочный позиционный трейдинг (время удержания позиции больше одной недели).

Обычно, если трейдер удерживает позиции на протяжении нескольких дней, то количество совершаемых сделок в этом случае можно примерно сравнить с таковым при торговле внутри дня. Поэтому для этого случая можно использовать соображения, использованные при примерной оценке величины риска для случая внутридневного трейдинга.

При удержании позиций более одной недели, целесообразно выбирать одну из потенциально возможных сделок. Данный вид трейдинга использует временной фактор как один из фильтров для входа в позицию. В связи с этим, как показывает практика, в данном случае целесообразно открывать единовременно не более одной позиции. Величина закладываемого риска, при этом, может варьироваться от одного до пяти процентов.

Отдельно следует сказать о величине разброса — ведь в данном случае он достаточно велик. Так, опытный трейдер, использующий свою собственную торговую систему, может использовать значение равное 5%. При торговле, с использованием чужой торговой системы, или же при недостаточном уровне опыта, значение величины закладываемого риска целесообразно ограничить двумя процентами. Также отдельно стоит отметить случай, касающийся величины именно в 5%. Если риск в 5% заложен в торговую систему, по которой трейдер торгует, используя часть торгового капитала, то на самом деле процент от общей величины денежных средств будет меньше. Например, если трейдер торгует на форекс, используя 60% от обшей суммы своих средств, а остальные 40% он, к примеру, инвестировал в ценные бумаги, то нетрудно подсчитать, что в данном случае на счету, используемом для торговли на форекс, трейдер будет рисковать не 5%, а 0.6 * 0.05 = 0.03, что соответствует 3%. Как видно из вышеприведённого примера, важно разделять понятия управления капиталом и риск — менеджмента.

Психологический аспект

Важно понимать, что вышеприведённая градация уровней ограничения риска основывается только лишь на сухих расчётах, в то время как в процессе реальной торговли трейдер подвержен эмоциям. Бывает, что даже опытные специалисты подвергаются внезапно нахлынувшему азарту и начинают, по сути, играть в ставки. Конечно, для исключения подобных явлений существуют риск — менеджеры, если речь идёт о профессиональной торговле (например, если речь идёт о торговле в дилинговом зале). Частный же трейдер лишён подобного уровня сервиса и вынужден вести учёт рисков самостоятельно. Бывалые трейдеры могут рассказать даже о случаях тильта, явлении, при котором трейдер начинает открывать большое число следующих друг за другом сделок с целью покрыть понесённые убытки (как правило, полученные из — за банального несоблюдения риск — менеджмента). В связи с этим, излишне эмоциональному человеку, стоит скорректировать величины процентов, ограничивающих риск потерь. Как именно? Разделить все значения на 2 или 3. Так, скажем, если штатная система риск — менеджмента предусматривает ограничение потерь на уровне одного процента в день, то его необходимо снизить, например до 0.5%. Таким образом можно в некоторой степени защититься от тильта.

Подведём итог

Риск-менеджмент является неотъемлемой составляющей профессии трейдера. Более того, значимость этой системы трудно переоценить. Мнение о том, что сам риск-менеждмент важнее даже самой торговой системы всё чаще звучат в последнее время в обсуждениях вопросов, касающихся трейдинга и инвестиций. Невозможно прибыльно торговать, игнорируя систему риск — менеджмента или используя её «спустя рукава». Неукоснительно соблюдайте правила риск — менеджмента и вы удивитесь, насколько более безопасной и менее подверженной рыночным случайностям станет ваша торговля.

Мани Менеджмент форекс

Сегодня мы поговорим об правилах управления капиталом — Мани Менеджменте форекс.

На этом сайте мы уже обсуждали с вами правила управления капиталом при открытии торгового счета на рынке форекс и говорили о различных форекс счетах и о том, какой из них открыть лучше, чтобы не подвергать лишним рискам свой торговый счет и свободный капитал, выделенный для торговли на валютном рынке.

Сегодня я хочу обсудить очень важную тему — управление капиталом, но только уже внутри открытого вами торгового счета форекс в одной из Рекомендуемых Брокерских компаниях.

Управление капиталом внутри торгового счета по другому называется: Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно — ММ.

Правила Мани менеджмента форекс — это ОСНОВА прибыльной и наиболее безопасной, а так же стабильной торговли на валютном рынке, без соблюдений правил ММ, любая торговля на финансовом рынке рано или поздно обречена на провал!

Трейдер может торговать с огромными рисками, даже получать деньги и вполне возможно снимать их с торгового счета, но в один «прекрасный момент» такой торговли, есть очень большой риск потерять весь депозит… И в основном так и бывает у новичков…

Несоблюдение правил управления капиталом внутри торгового счета — правил мани менеджмента, является очень распространенной ошибкой, которую постоянно допускают начинающие трейдеры форекс и трейдеры с маленьким опытом торговли на рынке.

Конечно каждый начинающий трейдер пытается найти Грааль и зарабатывать на форекс постоянно, но на самом деле форекс Грааль частично кроется в правиле, которое позволяет сделать его торговлю максимально Безопасной и правило это — соблюдение правил мани менеджмента форекс!

Конечно размер рисков по каждой сделке на форекс трейдер в праве выбирать самостоятельно или вообще не придерживаться их и быстрее всего вы даже слышали такие случаи, что при торговле максимальном лоте по депо кто-то заработал много денег. Я согласен, такие случаи бывают, но по большому счету — это везение и не более. Постоянно такого не бывает!

Еще раз хочу повторить: основная задача правил Мани Менеджмента форекс – это минимизация рисков потерь при торговле на валютном рынке форекс !

Теперь давайте перейдем к рассмотрению основных правил Мани Менеджмента форекс:

1) Риск по каждой сделки не должен превышать 2-5% , а для начинающих трейдеров и вообще 1-2%

Давайте разберемся что это за проценты:

Предположим мы решили что риск по каждой сделке не будет превышать 2%, то есть мы не можем позволить себе потерять более чем 2% от размера торгового счета форекс в случаи закрытия сделки со стоп-лоссом. Если риск 5% то в случаи закрытия сделки по стоп-лоссу максимальные потери составят 5% от размера депо на момент заключения сделки!

Следовательно, при торговле на одном счету, вы как минимум заключите 50-20 сделок, которые закроются с убытком подряд и только лишь в данном случаи на вашем депозите будет полный ноль!

В случаи не придерживания правил мани менеджмента, слить депозит можно и за 1-2 сделки…

Но при этом вероятность закрытия 1-2-х убыточных сделок подряд на много выше чем 20-50 сделок !

2) Заключать сделки нужно только в том случаи, если предполагаемый стоп-лосс меньше предполагаемого тейк-профита как минимум в 2-3 раза или гараздо больше!

При торговле по хорошо подобранной стратегии форекс, например, описанной в видеокурсе «Безопасный форекс» или «Волны Вульфа» очень часто торговля происходит со стоп-лоссом в 5-10 раз меньше тейк-профита. Именно такие сделки нужно умень ЖДАТЬ на форекс и рассчитывать, делая предварительно анализ рынка, все остальные сделки лучше просто пропускать, т.е. торговать следует только в случаи идеальных ситуаций или комбинаций форекс, которые подтверждены множественными сигналами форекс или в которых присутствуют большие шансами получения прибыли!

3) Не нужно открывать более 1-й сделки одновременно по нескольким валютным парам или даже по 1-й. Это правило касается в основном именно начинающих трейдеров, но оно обязательно для выполнения! Можно открывать и более сделок, но научитесь сначала вывести сделку в безубыток, закрыть часть ее, а затем рассматривать 2-ю или еще какую-то.

Пример рассчета рисков вразмере 2-5% от депозита по каждой заключаемой сделке :

1) вы решили научиться торговать на форекс и выделяете 10 000 дол или даже 10 000 центов (открывая центовый счет форекс для обучения),

2) вы зачислили на депозит брокера сумму 3000 $ / центов, как я лично вам и рекомендовал в прошлом уроке по управлению капиталом .

3) Торговать собираетесь по EURUSD

4) Открывть сделку решили по любой стратегии форекс этого сайта или по сигналам форекс моих прогнозов форекс. И, предположим, рассчитали идеальную точку за заключения сделки.

Появляется вопрос: «Каким же объемом открыть сделку?»

Так как мы решили не подвергать свой форекс депозит излишним рискам потерь и обязательно следовать правилам управления капиталом внутри торгового счета — мани менеджмента форекс и приняли максимальный риск 2%, то рассчитываем объем сделки:

1. Так как у вас 3000 единиц базовой валюты на счету, то 2% от этой суммы – это 60 $ или центов. Значит по открытой сделке вы ни при каких условиях не можете себе позволить потерпеть убыток больше чем 60 дол или центов

2. И так стоп-лосс равен 60 дол / центов, у вас есть точка входа в рынок, и точка установки стоп-лосса на графике, следовательно вы можете рассчитать стоимость цены 1 пункта по заключаемой сделке!

Пример ситуации на рынке:

Тренд нисходящий, хотим заключить сделку на продажу по Евро-доллар, результаты на этот момент нас вообще не волнуют (будет убыток или прибыль), так как наша сейчас цель — научиться рассчитывать объем при необходимых рисках.

Уровни сделки предполагаемой следующие:

2) стоп-лосс – 1.4348

3) тейк-профит – 1.4281

Правила мани-менеджмента мы соблюдаем, стоп в 2 раза меньше желаемого профита, сделка заключается 1-я и открытых у нас нет или есть, но они как минимум в безубытке.

Вопрос: каким объемом открыть сделку?

Депо — 3000$, стоп-лосс — 22 пункта, цена 1 пункта по EURUSD – 10$, приняли риск – 2%, значит 2% от 3000 – это 60$ (максимальная сумма, которую мы можем позволить себе потерять по этой сделке).

Следовательно 60$=22 пункта, а значит 1 пункт по сделке может стоить максимально: 60 / 22= 2.72 дол

1 пункт при объеме 1.0 стоит 10$ по валютной паре EURUSD, а значит максимальный объем этой сделки равен 0,272 лота или округляем и получаем: 0,27 лота

Формула расчета объема сделки выглядит так:

MaxLot = SL% / SL pip / Price

SL% = “размер депозита” х “% риска по сделке” (например 3000$ х 2% = 60$)

SL pip – максимальная величина стоп-лосса по сделке (например 22 пункта, как в примере выше)

Price — цена 1 пункта по валютной паре в момент заключения сделки на рынке (для EURUSD и GBPUSD – это всегда постоянная величина и равна она 10$, а вот для пар USDJPY и USDCHF — это всегда плавающая величина)

MaxLot – максимальный объем сделки согласно рассмотренных выше правил Мани Менеджмента

Для наглядности рекомендую видео урок (с моего еще одного форекс рессурса):

Индикатор «Калькулятор Мани Менеджмента»:

Так же для просторы расчета рисков, рекомендую:

Скачать — Калькулятор Мани Менеджмента (индикатор calc.ex4 для торгового терминала МТ4)

и для простоты установки рекомендую просмотреть видео « Калькулятор Мани менеджмента для Metatrder 4 «:

Дополнения к правилам Мани Менеджмента:

1) при открытии 2-3 сделок по стратегии форекс одновременно, риск в 2% берется по сразу всем заключаемым сделкам. То есть, если вы открываете в один и тот же момент 3 сделки в одном направлении и ваш риск может составлять не более чем 0,3 лота, то по каждой из 3-х сделок максимальный лот равен всего лишь 0,1 !

2) Существуют стратегии форекс, в которых стоп больше тейк-профита или равен ему же, но статистика за какой-то период времени положительная. Такие стратегии приносят прибыль только благодаря своей статистике, следовательно заведомо являются рискованными и торговать по ним или нет — ваше право!

Как управлять рисками при торговле на форекс

Любое обучение трейдингу на рынке форекс всегда очень и очень сильно акцентирует внимание на необходимости наличия собственной торговой системы. Практически всегда можно услышать давно избитые фразы о невозможности торговли без использования определённой торговой системы или стратегии. С этим, однако, трудно не согласиться. Вместе с тем, зачастую, агитаторы построения собственных торговых систем забывают или освещают очень слабо вопросы риск — менеджмента и управления капиталом.

В широком смысле управление капиталом (мани — менеджмент), являет собой систему правил, согласно которой трейдер работает с суммой денежных средств, которые он выделил для занятия трейдингом. Например, трейдер может открыть счёт для торговли на рынке форекс и инвестировать туда половину своих средств. А другую половину может инвестировать в ценные бумаги, к слову. Однако применительно к торговле на рынке форекс данный вопрос не слишком актуален, т. к. предполагается, что мы по умолчанию рассматривает только те средства, на которые планируем торговлю. Здесь мы плавно подошли к понятию риск — менеджмент, который, зачастую путают с понятием мани — менеджмент.

Что такое риск-менеджмент?

Применительно к торговле на рынке форекс, риск-менеджмент — это система ограничения рисков, связанных с проведением торговых операций. Стоит отметить, что риск — менеджмент зачастую игнорируется начинающими трейдерами. Более того — абсолютно все случаи потери денежных средств при торговле на рынке форекс, обусловлены игнорированием трейдером вышеозначенного понятия. Важно понять, что нет «плохих» или «хороших» торговых стратегий и систем, есть факт отсутствия использования трейдером риск — менеджмента. Попробуйте поторговать на демо — счету вообще не используя никаких торговых систем, закладывая при этом суммарный риск по всем сделкам в размере 0.5%. Вы удивитесь, но ваш депозит проживёт довольно долго. В противовес этому проведите аналогичный эксперимент с величиной суммарного риска в размере 10%, но при этом торгуя по какой — либо очень надёжной торговой системе. Депозит будет слит довольно быстро. «Навороченная» торговая система, к сожалению, в этом случае нисколько вам не поможет, насколько бы сильно этого не хотелось некоторым адептам разгона депозита по «уникальным торговым стратегиям».

Без преувеличения можно отметить, что трейдинг — это в наибольшей степени навык строжайшего соблюдения соотношений риск — менеджмента. Торговые системы появляются и исчезают, какие — то дорабатываются, некоторые переходят в разряд классических, однако только предельно строгие математические соотношения системы риск — менеджмента способны сохранять депозит от потери всех денежных средств.

Отдельно стоит сказать пару слов о пресловутом соотношении «риск — прибыль». Многие авторы торговых систем очень сильно нахваливают их именно из — за высокой величины этого самого соотношения. Иногда можно слышать о величинах порядка 1:10. Что же, запретить рекламировать свою ТС им никто не может. Однако, начинающие трейдеры, услышав о подобном «граале» часто теряют способность трезво оценивать возможности новой ТС. Им кажется, что раз в описании указано о соотношении риск — прибыль в размере 1:10, то это будет выполняться, если уж не в случае всех без исключения трейдов, то, хотя бы, в большей их части. Однако не нужно иметь выдающихся математических способностей, чтобы понять, что это далеко не так. Более того — на самом деле всё будет обстоять совсем иначе.

Очевидно, что указанное в описании торговой системы соотношение риск — прибыль является чисто ориентировочным. Вероятнее всего его величина была получена таким в результате тестирования. При использовании системы в реальной торговле соотношение могло быть в 2 и большее число раз меньше.

Строго говоря, соотношение риск — прибыль является величиной случайной. Заявленное автором значение может и достигаться в реальной торговле, но только лишь при определённом числе общего количества сделок. Причём чем больше эта величина, тем меньшее число сделок будет завершаться именно этим значением.

Трейдеры с большим опытом торговли вообще справедливо возразят насчёт состоятельности данного понятия. Если трейдер торгует без использования отложенных ордеров и прибыль фиксируется вручную, то величина соотношения риск — прибыль будет иметь очень большой разброс. В ряде случаев потенциальный убыток, ограниченный стоп — приказом, может быть вообще больше полученной прибыли. Однако, это ни в коем случае не говорит, что торговая система трейдера является плохой и неэффективной. Просто на реальном рынке как нигде более присутствует элемент случайности, который исключить невозможно.

Подведём итог — соотношение риск — прибыль не может характеризовать торговую систему «заочно». Оно может лишь в некоторой степени характеризовать систему по её истории, т. е. задним числом. Отдельно стоит сказать, что намного более объективным параметром, в случае, оценки торговой системы по её истории будет являться, к примеру, количество положительных сделок. Просите стейт, как говорится.

Какие же есть виды риск — менеджмента?

Фиксированный процент

Данный вид риск — менеджмента подразумевает использование фиксированной величины процента, в которую закладывается суммарный риск по единовременно открытым позициям. В этом случае трейдер должен обладать статистикой, касательно среднего количества одновременно открываемых им сделок.

Например, если трейдер открывает, в среднем, 5 сделок в неделю, и допустимый для него риск составляет 2% за этот временной интервал, то риск на одну сделку в этом случае составит 2% / 5 = 0.4%. Это наиболее эффективный вид риск — менеджмента, обеспечивающий эффективную защиту капитала трейдера.

Фиксированный лот

Данный вид риск — менеджмента нельзя признать эффективным, но его могут использовать начинающие трейдеры, которые начинают торговлю на реальном счету.

При торговле фиксированным лотом трейдер всегда открывает позицию одинакового размера. Вообще говоря, данный вид риск — менеджмента не является правильным, если речь идёт о торговле на счету с серьёзным капиталом. Ещё раз стоит напомнить, что торговать, используя данный вид риск — менеджмента стоит только в том случае, если вы только начинаете торговать на реальном счету, ваш счёт невелик и вы торгуете минимальным лотом.

Фиксированная часть от величины депозита.

Это очередной пример условно правильного вида риск — менеджмента. При таком способе управления величиной торгового риска, трейдер всегда рискует какой — то определённой суммой денежных средств. Такой вид риск — менеджмента способен быстрее всего обнулить торговый счёт трейдера, поэтому воспринимать его всерьёз однозначно не стоит. Здесь он приведён чисто для иллюстрации.

Немного о процентной величине риска.

Какой процент потерь от торгового депозита можно закладывать в сделку? А суммарно? Однозначно ответить на эти вопросы нельзя — это зависит от используемой торговой системы или стратегии.

Однако можно дать общие рекомендации, проведя градацию, исходя из стилей трейдинга. Также примем во внимание одновременное количество открываемых сделок.

Скальпинг

Наиболее чувствительный к правильному использованию риск-менеджмента стиль торговли. Вместе с тем, правильно рассчитать уровень риска, допустимый для трейдера, торгующего с использованием торговой стратегии, подразумевающей скальпинг, в общих чертах достаточно сложно. Скальпинг — стратегии предполагают открытие большого числа сделок, причём зачастую единовременно. Поэтому важным параметром в данном случае будет количество этих самых сделок. Однако, исходя из опыта, можно сказать, что торгуя по одной из каких — либо скальперских стратегий, следует закладывать риск на одну сделку, который не превышает 0.05% от депозита. Однако, повторимся снова — это среднее значение величины. Торговля по какой — либо отдельно взятой стратегии должна предполагать использование величины риска на сделку, полученную в результате расчёта процента прибыльных сделок, полученных в результате тестирования стратегии.

Внутридневная торговля (дейтрейдинг)

Риск-менеджмент для данного вида трейдинга достаточно прост. Как правило, дейтрейдинг не предполагает большого числа совершаемых сделок. Поэтому в этом случае можно воспользоваться расчётом среднего арифметического значения процента, определяющего уровень допустимого риска для каждой из сделок. Допустим, мы хотим ограничить потери величиной в 0.5% за торговый день. В свою очередь, среднее число совершаемых сделок за этот период равно, скажем, двум. Нетрудно определить допустимый для данного случая уровень риска: 0.5% / 2 = 0.25%.

Позиционная торговля

Этот вид торговли можно, в свою очередь, разделить на позиционный трейдинг с малым временем удержания позиций (несколько дней) и долгосрочный позиционный трейдинг (время удержания позиции больше одной недели).

Обычно, если трейдер удерживает позиции на протяжении нескольких дней, то количество совершаемых сделок в этом случае можно примерно сравнить с таковым при торговле внутри дня. Поэтому для этого случая можно использовать соображения, использованные при примерной оценке величины риска для случая внутридневного трейдинга.

При удержании позиций более одной недели, целесообразно выбирать одну из потенциально возможных сделок. Данный вид трейдинга использует временной фактор как один из фильтров для входа в позицию. В связи с этим, как показывает практика, в данном случае целесообразно открывать единовременно не более одной позиции. Величина закладываемого риска, при этом, может варьироваться от одного до пяти процентов.

Отдельно следует сказать о величине разброса — ведь в данном случае он достаточно велик. Так, опытный трейдер, использующий свою собственную торговую систему, может использовать значение равное 5%. При торговле, с использованием чужой торговой системы, или же при недостаточном уровне опыта, значение величины закладываемого риска целесообразно ограничить двумя процентами. Также отдельно стоит отметить случай, касающийся величины именно в 5%. Если риск в 5% заложен в торговую систему, по которой трейдер торгует, используя часть торгового капитала, то на самом деле процент от общей величины денежных средств будет меньше. Например, если трейдер торгует на форекс, используя 60% от обшей суммы своих средств, а остальные 40% он, к примеру, инвестировал в ценные бумаги, то нетрудно подсчитать, что в данном случае на счету, используемом для торговли на форекс, трейдер будет рисковать не 5%, а 0.6 * 0.05 = 0.03, что соответствует 3%. Как видно из вышеприведённого примера, важно разделять понятия управления капиталом и риск — менеджмента.

Психологический аспект

Важно понимать, что вышеприведённая градация уровней ограничения риска основывается только лишь на сухих расчётах, в то время как в процессе реальной торговли трейдер подвержен эмоциям. Бывает, что даже опытные специалисты подвергаются внезапно нахлынувшему азарту и начинают, по сути, играть в ставки. Конечно, для исключения подобных явлений существуют риск — менеджеры, если речь идёт о профессиональной торговле (например, если речь идёт о торговле в дилинговом зале). Частный же трейдер лишён подобного уровня сервиса и вынужден вести учёт рисков самостоятельно. Бывалые трейдеры могут рассказать даже о случаях тильта, явлении, при котором трейдер начинает открывать большое число следующих друг за другом сделок с целью покрыть понесённые убытки (как правило, полученные из — за банального несоблюдения риск — менеджмента). В связи с этим, излишне эмоциональному человеку, стоит скорректировать величины процентов, ограничивающих риск потерь. Как именно? Разделить все значения на 2 или 3. Так, скажем, если штатная система риск — менеджмента предусматривает ограничение потерь на уровне одного процента в день, то его необходимо снизить, например до 0.5%. Таким образом можно в некоторой степени защититься от тильта.

Подведём итог

Риск-менеджмент является неотъемлемой составляющей профессии трейдера. Более того, значимость этой системы трудно переоценить. Мнение о том, что сам риск-менеждмент важнее даже самой торговой системы всё чаще звучат в последнее время в обсуждениях вопросов, касающихся трейдинга и инвестиций. Невозможно прибыльно торговать, игнорируя систему риск — менеджмента или используя её «спустя рукава». Неукоснительно соблюдайте правила риск — менеджмента и вы удивитесь, насколько более безопасной и менее подверженной рыночным случайностям станет ваша торговля.