Математические основы для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Математические стратегии Форекс

Представьте, что Вам задали вопрос: хотите ли Вы получить прямо сейчас уникальную стратегию, профитность которой будет составлять 100%, т.е. стратегия постоянно будет приносить доход? Мы более чем уверены, что Вы ответите «Конечно».

И чтобы долго не тянуть с ответом, скажем, что такие математические стратегии Форекс на самом деле есть и удачно функционируют. Один из ярких примеров – это стратегия Мартингейла, которую разработали и стали активно использовать еще в 18 веке.

Как и все математические стратегии Форекс, Мартингейл так же имеет и недостаток: чтобы методика успешно работала, у трейдера Форекс должны быть действительно «широкие карманы». Только, если быть честными, никто пока не обладает неисчерпаемыми запасами (иначе его быть здесь не было), поэтому даже один проигрыш по Мартингейлу может привести к полному банкротству. Да и риск частенько, бывает выше, чем профит.

Давайте разберемся, что же это за математические стратегии работы Форекс?

Смысл стратегии Мартингейла состоит в следующем: как только Вы начали делать ставки и вдруг замечаете, что проигрываете, следующую свою ставку нужно увеличить в два раза. В случае выигрыша эта ставка перекроет предыдущий проигрыш. Подобные математические стратегии Форекс похожи на игру с обычной монеткой.

Вы подбрасываете монетку вверх и ждете, что Вам выпадет Орел. Вероятность этого составляет 50%. Вторые 50% – это вероятность того, что выпадет Решка. Вероятность того, что монетка упадет на ребро мизерно мала, поэтому не будем ее рассматривать.

1 доллар Вы ставите на Орла. И если выпадает Решка, Вы уже ставите 2 доллара на Орла. Опять выпадает Решка – ставите три доллара на Орла.

Ставите еще раз на Орла, теперь только 4 доллара. Когда Вам, наконец, выпадает долгожданный результат, в выигрыше Вы имеете 1 доллар. Так работают многие математические стратегии Форекс.

Конечно, вариант банального невезения так же не стоит исключать, в результате которого можно оказаться банкротами. Поэтому тем, кто рассматривает математические стратегии работы Форекс, нужно иметь не маленький депозит.

Как использовать математические стратегии Форекс в торговле?

Если еще раз рассмотреть вышеописанный пример, то Вы, наверное, отметите, что вся эта длинная череда неудач – явление весьма редкое. Однако, на рынке Форекс, когда дело касается валюты, все меняется. И многие математические стратегии работы на Форекс основаны на таком торговом процессе.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Валютные инструменты всегда будут стремиться к тренду. Сам тренд Форекс может быть как коротким, так и длиться довольно продолжительное время. Если торговать неправильно, можно довольно сильно ощутить удар по кошельку.

Стратегия Мартингейла призывает торговать на «удваивание вниз». Это значит, что Вы можете сами снизить себе среднюю цену, чтобы войти в рынок.

И это будет продолжаться о тех пор, пока Вы не достигните безубыточной зоны. Чем больше слотов у Вас будет открыто, тем меньше будет средний показатель для совершения входа.

К слову, это еще одно доказательно того, что практически все математические стратегии работы на Форекс требую немалых вложений.

Почему же математические стратегии Форекс популярны?

Пожалуй, одна из причин, по которой подобные стратегии Форекс не теряют актуальности, состоит в том, что на финансовом рынке цена просто не может достигнуть нулевой отметки.

Чтобы цена упала до нуля, в мире должно произойти действительно что-то катастрофическое. Суть математических стратегий заключается в том, что цена попросту не способна постоянно пребывать в одинаковом диапазоне. Есть волатильность валютных пар Форекс, и цена обязательно будет выходить за границы диапазона.

Помимо этого, в наше время многие компании постоянно модернизируют данные стратегии, привнося в них новые возможности в плане технического анализа.

Сегодня периодически выпускаются специальные платформы для того, чтобы верно определять рыночные сигналы. И все же, в основе многих математических стратегий лежит все тот же старый добрый Мартингейл.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Математика на Форекс

Приветствуем Вас друзья-трейдеры! Сегодня речь пойдет о математике, так что садитесь поудобнее и изучайте материал.

Математика на Форекс применяется валютными спекулянтами непосредственно во время проведения математических анализов. Цели такого вида анализа крайне значительно отличаются от тех целей, которые преследуются фундаментальным и техническим анализом, основное предназначение которых — это определение изменения направления рыночного движения (или, на трейдерском языке — тренда), уровней расстановки стоп-лоссов, а также тех точек, на которых будет производиться открытие/закрытие позиций.

Математикой на Форекс и математическим анализом преследуются совсем иные цели и основное их направление – это управление рисками и капиталом. Именно по этой причине Форекс математику не редко именуют как – Математика управления депозитом.

Следует отметить, что математика на Форекс базируется на теории вероятности, статистике, теории инвестиционного портфеля. При правильном её освоении у Вас появится возможность:

Производить расчеты какой долей депозита можно вести торговлю

Перед тем, как начинать торговлю, валютный спекулянт должен обязательно для себя решить – какой суммой пользоваться для торговли и какую из позиций открывать (существуют короткие, средние и длинные позиции). Стоит добавить и то, что решение о том, каким процентом депозита начинать торговлю, не способен принять ни один из традиционных видов анализа – ни технический, ни фундаментальный.

Дать правильный ответ на этот вопрос возможно лишь при помощи математики Forex, потому как объем и число сделок (открытых позиций) имеет прямую зависимость от баланса на счете валютного спекулянта, а также некоторых переменных (туда же можно отнести объем возможных убытков/предполагаемого заработка, возможность положительного исхода контракта/возможность неудачного исхода контракта и т.п.). Стоит упомянуть и о том, что математика Форекса дает возможность отвлечься от всяческих субъективных факторов и принять правильное решение при помощи математических вычислений.

Дать ответ на вопрос – стоит ли проводить реинвестирование торговых прибылей

Попросту говоря, Вы должны будете решить, инвестировать ли полученную прибыль в будущую торговую деятельность либо же «снять» её со счета. Математика Forex даст возможность наглядно взглянуть на то, что без проведения реинвестирования невозможно существенное увеличение депозита в будущем. Обычно, прибыли после реинвестирования бывают гораздо больше тех прибылей, которые были получены без проведения реинвестирования.

Понять, каким образом лучше всего проводить реинвестирование

Какой объем прибыли необходимо реинвестировать в будущую торговлю – 100 процентов либо меньше? Вы поймете, что такое трейдинг оптимальной фиксированной долей, а также о том, что называют формулами Келли, средней геометрической сделкой и многом другом.

Провести расчет волатильности

Вам станет известно о том, что бывает два подхода по расчету волатильности – первый базируется на исторических данных, второй на рыночных.

Поймете каким образом работать одновременно с несколькими позициями, разобравшись со случайными и корреляционными связями.

Необходимо в особенности отметить тот факт, что математика Форекса дает возможность получать стабильные и высокие доходы не только на таком валютном рынке, как Форекс, но и на иных финансовых рынках – опционов, акций и фьючерсов.

Математические стратегии для Forex

Математические стратегии форекс по своей сути являют отличную возможность существенно увеличить доход на финансовом рынке. Сегодня практически каждый успешный брокер в процессе работы использует расчеты, поскольку с их помощью вы придадите эффективности своей деятельности. Таким образом, мы попытаемся проанализировать наиболее действенные математические стратегии на форекс, дабы предоставить возможность всем желающим сделать шаг вперед в области торговли.

Первая математическая стратегия появилась еще в далеко восемнадцатом веке, разумеется, что в то время ей не нашлось применения. Однако с развитием игорного бизнеса, владельцы казино постепенно начинали внедрять в свой бизнес подобные расчеты. Они в свою очередь стали предпосылкой для появления максимальных и минимальных ставок.

Математическая стратегия форекс «Мартингейл»

Тактика изобретена французским математиком Паулем Леви, как уже говорилось ранее, она составила фундамент для развития игровых залов. Со временем американский ученый Джозеф Лео пытался опровергнуть вышеуказанную теорию, но его попытки так и не увенчались особым успехом.

Вполне естественно, что индикаторов для биржевой торговли тогда еще не было, поэтому в основе стратегии лежат сухие математические расчеты, сущность и специфику которых мы попытаемся определить.

Опорный столб учения Мартингейла – удвоение ставки вниз. То есть, к моменту проигрыша или закрытия ставки с убытком, она удваивается до такой меры, дабы в итоге одна выигрышная сделка перекрывала все расходы. Со временем владельцы игровых залов несколько видоизменили рулетку, тем самым лишив систему Мартингейла смысла. Однако сегодня она, тем не менее, вполне успешно используется как математическая стратегия, в частности, на форекс-рынке.

Существует несколько причин, обуславливающих актуальность вышеупомянутой стратегии:

  • В сравнении с теми же акциями, валютная пара практически никогда не уходит в ноль;
  • Стопроцентный выход цены из статического положения;
  • Тактика удачно интегрирована под работу индикаторов;
  • В случае закрытия нескольких сделок с убытком, серия ордеров закрывается с прибылью;

Подбивая промежуточные итоги, отметим, что для удачной работы, большинство брокеров использует всевозможные технические инструменты, однако стратегия Мартингейла лежит в основе индикаторов, следовательно, даже спустя очередных сто лет она будет актуальной.

Математическая стратегия на форекс Алексея Лободы

В основе авторской тактики лежит технический и технический анализ рынка форекс. Также состоявшийся специалист еженедельно публикует прогнозы на валютную пару (доллар-евро), следовательно, ознакомившись с изложениями профессионала, начинающий брокер может подчеркнуть для себя массу полезной информации.

Алексей Лобода активно использует собственную разработку уже на протяжении последних десяти лет, также он утверждает, что она применима к абсолютной любой валютной паре и гармонично работает в тандеме с техническими инструментами. За основу была взята ранее популярная стратегия «Флаг + АВС», однако она регулярно обновлялась и впитывала новые данные, исходящие от вышеуказанного профессионала. Таким образом, простые и незаурядные расчеты, помогут вам достигнуть весьма серьезных свершений в области торговли. Разумеется, что актуальность, определяется существенными преимуществами, математической стратегии и форекс поможет нам разобраться в этом вопросе:

  • Точный прогноз движения цены на рынке;
  • Графические данные, которые заложены в основе тактики, дают наиболее удачные показатели. Напомним, что аналогичный подход, стал фундаментом для разработки индикаторов.
  • Своевременное вхождение в рынок;
  • Частичное или полноценное закрытие сделки, путем перемещения цены в безубыточную зону;
  • Максимально правильный расчет цели для развития рынка;

Теперь мы понимаем всю эффективность математической стратегии на форекс Алексея Лободы, но прежде чем начать с ней работать, необходимо определить ее специфику, то есть, каким образом она вообще действует. По большому счету тактика состоит из двух элементов – графический анализ (PriceAction) и формирование моделей цены.

  • Интересный факт заключается в том, что для работы с детищем Алексея Лободы вам не придется использовать индикаторы, помимо MACD, поскольку именно он определяет дивергенции на графике.

С целью полномасштабного ознакомления с вышеописанной стратегией вам необходимо тщательно изучить видеокурс автора «Безопасный форекс». Напоследок стоит отметить, что вероятность прибыльной сделки, в случае использования данной тактики составляет не менее 80%.

Преимущества и недостатки «Пирамидинга»

«Пирамидинг» — это одна из наиболее актуальных математических стратегий, поскольку она способствует увеличению торговой позиции по тренду. Как правило, данной тактикой пользуются трейдеры, имеющие в своем багаже солидный депозитный счет.

Если говорить о сущности «Пирамидинга», то это увеличение объёма открытых позиций, в том случае, если цены развиваются в нужном трейдеру направлении, то он открывает сделки с определенными объёмами и добавляет лоты уже в ходе торгов. Когда игрок получает нужный уровень прибыли, он попросту закрывает позиции и получает доход.

Недостаток «Пирамидинга» — регулярный рост количества сделок и заявок в случае ручной торговли, данный нюанс вызывает целую цепочку существенных проблем. Дабы ее исправить, вам придется заручиться поддержкой советников.

Не менее актуальным минусом данной математической стратегии и форекс рынка в целом является человеческий фактор. Алчность и желание преумножить свой доход негативно влияют на действия трейдера, он пытается своевременно позакрывать выигрышные позиции, как следствие, существенно увеличивает риск финансовых потерь.

Таким образом, мы проанализировали наиболее простые и общеизвестные, но в то же время актуальные математические стратегии на форексе. Разумеется, что прежде, чем отдать предпочтение какой-либо тактике, вам необходимо определить собственный стиль торговли и решить, какой стратегии он соответствует. Исходя всего вышесказанного, можно сделать вполне лаконичный вывод, что с помощью удачно подобранной тактики появляется возможность за короткий промежуток времени существенно увеличить количество прибыльных сделок. В том случае, если вы привыкли доверять только самому себе, вы можете разработать собственную математическую концепцию, на основе существующего учебного материала.

Математические основы для Форекса

Пробойные стратегии относятся к числу самых прибыльных, однако они требуют от трейдера немало внимания и знаний. Ведь необходимо не просто обнаружить пробой, но и убедиться в его истинности. Ложное пробитие довольно частое явление на рынке форекс. Это обусловливается многими факторами, главным из которых является влияние крупных участников рынка, которые специально направляют цену в сторону важного уровня, чтобы заработать на стопах неопытных трейдеров. Избежать подобных ситуаций позволит математическая стратегия форекс по фильтрации ложных пробоев.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Чтобы вовремя идентифицировать ложный пробой, необходимо внимательно анализировать ценовое движение. Именно этим занимается стратегия «Фильтрация ложных пробоев». Она прекрасно подходит для рынков с сильным трендом, когда цена раз за разом пытается пробить минимум или максимум, но снова и снова возвращается, чтобы сформировать очередной экстремум в продолжение тренда. Таким образом, рассматриваемая математическая стратегия форекс позволяет торговать и зарабатывать на пробоях в условиях сильного тренда.

Правила математической стратегии форекс

Открытие сделки на покупку совершается при наличии следующих условий:

  1. Сформирован новый 20-дневный максимум.
  2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного минимума.
  3. Если после образования 2-дневного минимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный максимум, то открывается длинная позиция.
  4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов ниже используемого в стратегии 2-дневного минимума.
  5. Риски математическая стратегия форекс ограничивает трейлинг-стопом. Прибыль фиксируется по достижению суммы в два раза превышающей риски.

Открытие сделки на продажу осуществляет следующим образом:

  1. Валютная пара сформировала 20-дневный минимум.
  2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного максимума.
  3. Если после образования 2-дневного максимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный минимум, то открывается короткая позиция.
  4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов выше 2-дневного максимума, который идентифицирует математическая стратегия форекс во втором пункте.
  5. Риски регулируются трейлинг-стопом. Позиция фиксируется по достижению прибыли в размере двойного риска.

Примеры математической стратегии форекс

Первый пример представлен на рисунке 1. Валютная пара GBP/USD 17 ноября она достигла своего 20-дневного максимума на уровне 1.8631, после которого был сформирован 2-дневный минимум на уровне 1.8472. Это означает, что к данной паре может быть применима математическая стратегия форекс.

Теперь осталось дождаться последнего сигнала – пробития 20-дневного максимума. Это произошло 23 ноября. Открывается сделка на покупку на уровне 1.8640, т.е. на несколько пунктов выше пробитого максимума. Стоп устанавливается на уровне 1.8465 согласно правилам стратегии. Цена пошла в сторону пробития. В данном случае был применен трейлинг-стоп (2-баровый минимум). Сделка была зафиксирована 8 декабря на уровне 1.9363. Таким образом, математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» позволила получить прибыль в размере 722 пунктов.

На втором рисунке представлена математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» на примере открытия короткой сделки. 11 октября на графике валютной пары USD/JPY было зафиксировано образование 20-дневного минимума на отметке 109.11, а 13 октября был достигнут 2-дневный максимум на уровне 110.17.

Для того чтобы была применена рассматриваемая математическая стратегия форекс, необходимо дождаться пробития 20-дневного минимума в течение 3 дней. Пробитие было зафиксировано через 2 дня, что дало сигнал на открытие короткой позиции на уровне 109.02. Стоп установлен на уровне 110.26. Как и в предыдущих случаях, сделку можно закрыть либо по трейлинг-стопу, либо по достижению прибыли в размере двойного риска. В первом случае сделка закрылась бы только 2 ноября на уровне 106,76. В данной ситуации был использован второй вариант фиксации позиции по цели, что позволило получить 25 октября прибыль в размере 220 пунктов, так как цена достигла уровня 106.63.

Математическая стратегия «Спецназ» – точно в цель!

Приветствуем подписчиков нашего Форекс портала! Не секрет, что существует две категории трейдеров, первые из которых пытаются заработать на Форекс путем проведения технического анализа, поиска ценовых паттернов и графических моделей, а вторые – ищут слабые места рынка, которые позволят им получать прибыль без специальных знаний. Сегодня мы поговорим именно об этой категории трейдеров. Зачем проводить сложный технический анализ, когда можно зайти в любой точке на графике и получить хорошую прибыль? Так появилась система Мартингейла, стратегии усреднения и сетки ордеров. Но все это уже уходит в прошлое. Появляются новые математические стратегии, основанные на поведении цены и статистике. Сейчас мы рассмотрим одну из таких стратегий, позволяющих зарабатывать независимо от направления цены.

Смотрите также наш независимый рейтинг брокеров.

Математическая стратегия «Спецназ»

Эта стратегия была разработана одним практикующим трейдером и выложена им на Форекс форуме. Мы не знаем, почему он назвал ее так необычно, но главное не в этом, а в том, что она реально работает. По заверениям ее создателя она приносит 70-80% прибыли в месяц. Внимание! В ней не используются стоп-лоссы, а просадка может быть весьма ощутимой, но благодаря высокой доходности на это можно закрыть глаза. Если торговля без стопов для вас неприемлема, то поищите другую торговую систему в нашем разделе Форекс стратегий. Итак, в чем суть математической стратегии «Спецназ»? В одно время открываются две сделки – на покупку и продажу. Тейк-профит для каждой из них выставляется на расстоянии 20 пунктов для четырехзнака (для пятизначных брокеров тейк-профит будет равен 200 пунктам), стоп-лосс не ставим. Как только сработает тейк-профит по одной из сделок, открываем еще одну позицию в том же направлении и с тем же тейк-профитом в 20 пунктов. Убыточную позицию не закрываем. И так делаем до конца дня. Утром следующего дня снова открываем два ордера по текущей цене – на покупку и продажу. При этом тейк-профит по убыточным позициям усредняем таким образом, чтобы при развороте рынка получить по каждой из них свои 20 пунктов прибыли. Для этого рассчитываем совокупный тейк-профит для убыточных позиций по следующей формуле:

(a + b + с) / h ± 20 пунктов,

где, a, b и c – цены открытия по убыточным сделкам;
h – количество убыточных сделок по одному направлению;
20 пунктов прибавляем для сделок Buy и отнимаем для сделок Sell.

Рассмотрим подробнее на примере. Допустим, в понедельник в 8 утра по Московскому времени вы открыли сделки на покупку и продажу по цене 1.3200. Через некоторое время сделка на Buy была закрыта по тейк-профиту 1.3220. Вы снова должны открыть сделку на покупку по цене 1.3220 с тейк-профитом 1.3240 и так далее до конца дня. То есть вы фиксируете прибыль через каждые 20 пунктов, при этом ваша заработанная прибыль компенсирует убытки по второй сделке на Sell. На следующий день также в 8 часов утра вы снова открываете две сделки на покупку и продажу по текущей цене, например, 1.3280. Для сделки на покупку вы выставляете стандартный тейк-профит 20 пунктов. А для двух имеющихся в наличии убыточных сделок на Sell вы выставляете усредненный тейк-профит, рассчитанный по формуле:

(1.3200 + 1.3280) / 2 – 0.002 = 1.3220.

Таким образом, для обеих убыточных позиций на продажу мы выставляем одинаковый тейк-профит, который позволит нам получить по 20 пунктов с каждой сделки. При этом для первой сделке будет зафиксирован убыток в размере 20 пунктов, а по второй сделке – прибыль 60 пунктов, что в итоге нам даст 40 пунктов прибыли за две сделки. Если этого не произойдет во вторник, то в среду мы снова открываем две новых сделки на покупку и продажу по текущей цене и пересчитываем тейк-профит уже для трех убыточных сделок. Суть данной стратегии состоит в том, что мы постоянно фиксируем прибыль по тем сделкам, которые идут в нашем направлении, а тейк-профит по убыточным сделкам каждый день подтягивается вслед за ценой, поэтому достаточно небольшого отката, чтобы просадка превратилась в прибыль.

Рассмотрим еще один реальный пример со скриншотом, которым поделился автор математической стратегии «Спецназ»:

Как мы видим на скриншоте (кстати, это реальный счет автора стратегии), в течение 10 дней было открыто 10 сделок на продажу, по сделке на каждый день. Если посчитать по нашей формуле, то мы получим следующий тейк-профит:

(1.0460 + 1.0600 + 1.0611 + 1.0645 + 1.0697 + 1.0678 + 1.0739 + 1.0752 + 1.0727 + 1.0757) / 10 – 0.002 = 1.0646.

Если вы посмотрите на колонку T / P, то увидите, что все 10 сделок на продажу имеют общий тейк-профит 1.0646. На следующем скриншоте видно, как отрабатываются сделки математической стратегии Форекс «Спецназ».

Особенности стратегии «Спецназ»

  • Стратегия оптимизирована под валютную пару EURUSD;
  • Таймфрейм не имеет значения, но удобнее торговать на H1;
  • Время начала торговли 08.00 по Московскому времени (плюс / минус час);
  • Время окончания торговли – конец Американской торговой сессии;
  • Риск на каждую сделку не должен превышать 1% от депозита;
  • Рекомендуемый объем лота – 0.01 на 1000$ (если у вас нет такой суммы, то можете открыть центовый счет );
  • В стратегии не предусмотрено увеличение объема сделок;
  • Во время выхода важных новостей (Non-Farm, изменения процентных ставок ФРС и ЕЦБ, пресс-конференции ФРС и ЕЦБ, выступления Йеллен и Драги, а также другие значимые экономические события) необходимо отменять тейк-профиты по меньшему количеству ордеров. Например, у вас открыто две сделки на Buy и восемь сделок на Sell, необходимо отменить только тейк-профиты по сделкам на покупку. Делается это для того, чтобы не произошел сильный разрыв между сделками на покупку и продажу. Через 30 минут после выхода новости можно активировать тейк-профиты или фиксировать имеющуюся прибыль и открывать новые сделки.

Советник по стратегии «Спецназ»

Трейдерами, торгующими по данной стратегии, был написан советник, который вы сможете скачать в конце обзора. Обращаем ваше внимание, что данный советник может быть еще достаточно сыроват, поэтому протестируйте его сначала на демо-счете. Сам автор стратегии торгует по ней вручную.

Выводы

Таким образом, математическая Форекс стратегия «Спецназ» позволяет брать прибыль независимо от направления цены. Главный ее недостаток заключается в том, что на безоткатных движениях может быть довольно большая просадка, но это встречается крайне редко. С другой стороны, высокая доходность 70-80% в месяц делает эту стратегию очень прибыльной, и можно достаточно быстро отбить первоначальные вложения. В любом случае протестируйте стратегию сначала на демо-счете, прежде чем переходить на реал. Прибыльной вам торговли!

Математические основы для Форекса

Подходы к торговле на рынке Форекс подразделяются на 2 типа. В первом случае трейдер опирается на собственные или сторонние прогнозы относительно движения курса валютной пары, выстраивая на их основании торговую систему. Второй подход подразумевает использование метода математического моделирования. При этом совершенно неважно, какой тренд преобладает на рынке, — достаточно того, что он просто существует. Что представляет собой математическая стратегия на рынке Форекс? Какова вероятность получения прибыли при ее использовании?

Суть и история возникновения метода

Математический подход к торговле на рынке Форекс подразумевает построение сетки торговых ордеров, совокупность которых рано или поздно принесет прибыль трейдеру. Отличительной чертой такой системы является ее независимость от будущего направления курса валют. Все, что нужно для ее реализации, — наличие движения на рынке, поэтому она рекомендована к использованию на волатильных парах, которые за день в среднем проходят расстояние в 100-200 пунктов и более.

Практически все системы такого плана работают по принципу Мартингейла. Метод появился несколько веков назад и изначально предназначался для игры в рулетку. Несколько десятилетий назад известные биржевые игроки адаптировали его к особенностям финансовых рынков.

Первоначальный вид стратегии Мартингейла был прост. Игра в рулетку начиналась с минимально возможной ставки на один цвет, которая после каждого проигрыша увеличивалась вдвое. Исходя из логики и теории вероятности, возможность выпадения одного и того же цвета значительно снижается после каждого раза. Это утверждение и является основой, на которой базируется математическая стратегия. Поскольку игрок постоянно увеличивает размер ставки, всего одна прибыльная сделка покрывает все понесенные ранее убытки и приносит ему прибыль. Каким образом метод Мартингейла используют в торговле на рынке Форекс?

Математическая стратегия на основании принципа Мартингейла: особенности применения на рынке Форекс

Торговля валютными парами по методу Мартингейла принципиально ничем не отличается от ставок в казино. Первоначально трейдер открывает сделку минимальным лотом, сразу же выставляя тейк-профит и сетку из ордеров в увеличенном объеме на одинаковом расстоянии друг от друга в одну и ту же сторону вместо стоп-лосса. Как это выглядит на примере?

Предположим, что трейдер неудачно вошел в рынок 23 сентября, продолжая продавать пару на самом дне тренда (место отмечено линией голубого цвета). Закрытие сделки в прибыли предполагалось на расстоянии 180 пунктов от точки открытия в случае продолжения нисходящего тренда. На случай разворота пары был установлен ордер №2 снова на продажу пары на расстоянии тех же 180 пунктов выше места первого входа в рынок. Аналогичные манипуляции были произведены еще через такое же количество пунктов.

Как мы можем увидеть из рисунка, валютная пара начала движение в нисходящем тренде только после открытия третьего по счету ордера в серии сделок вместе с первоначальным. Математическая стратегия принесла трейдеру прибыль в размере 180 пунктов. Каким образом это получилось?

В момент открытия ордера №2 увеличенным объемом трейдер зафиксировал убыток в размере 180 пунктов. После продолжения восходящего движения пары во время открытия ордера №3 к убытку в 180 пунктов добавились потери в размере 360 пунктов, поскольку лот ордера №2 был в 2 раза больше объема первой операции. Итого при последнем входе в рынок накопленные убытки трейдера составили 540 пунктов. Затем пара развернулась вниз и одна сделка, объем которой превышал в 2 раза объем предыдущего ордера и был больше первого в 4 раза, принесла трейдеру доход 720 пунктов. Чистая прибыль составила 180 пунктов, которые трейдер предполагал получить в момент первоначального входа, если нисходящее движение продолжится.
Чем этот метод отличается от традиционных подходов к торговле, которые базируются на основании технического анализа? Результат не зависит от направления движения цены. Применяя математический метод в ситуации, изображенной на графике выше, трейдер получил бы прибыль независимо от того, куда пошла бы цена. При ее падении сделка была бы закрыта по тейк-профиту, при росте прибыль была зафиксирована после разворота.

Подводные камни

На графике представлен самый оптимистический сценарий, при котором математическая стратегия полностью оправдала ожидания трейдера. К сожалению, так бывает не всегда. Безразмерным депозитом, который имеет свойство к самовосполнению, не обладает ни один трейдер. Не всегда серия ордеров состоит из 2-3 сделок. Представьте, что чувствует трейдер, у которого предыдущие 5 сделок закрылись в убытке, открывая шестую? К этому времени размер его депозита уже уменьшился на 30-50%, а если тренд в срочном порядке не развернется, этот или следующий ордер может обнулить торговый счет.

Торговля по принципу Мартингейла отличается высоким уровнем риска и требует тщательной отработки на исторических данных. Новичкам без достаточного опыта торговли на Форексе крайне не рекомендуется прибегать к подобным методам трейдинга.

Если вы все-таки решили торговать по системе Мартингейла

Существует несколько способов снижения рисков при использовании математической стратегии. Главным из них является ограничение количества открываемых сделок (колен). Обычно первый вход осуществляется по сигналу какой-либо работающей торговой системы. По ней необходимо собрать статистику о максимальном количестве убыточных торговых операций подряд за длительный период времени. Ограничить количество ордеров в сетке следует чуть большим числом, нежели максимальное число сделок с отрицательным результатом за весь срок анализа. Исходя из этой информации, нужно подобрать первоначальный лот для торговли.

Второй способ уменьшения рисков заключается в разработке системы коэффициентов, используемых при открытии сетки из ордеров. Новую сделку можно открывать объемом, большим от первоначального не в 2, а в 1,5 или 1,6 раза. Соответственно, размер прибыли после закрытия последнего прибыльного ордера будет меньшим, чем при удвоении каждой сделки.

Математический метод может успешно использоваться при агрессивной торговле с повышенным уровнем риска, но заработанную прибыль не стоит реинвестировать, поскольку шансы все потерять очень велики. Для безопасного трейдинга на рынке Форекс по Мартингейлу следует тщательно продумать точки входа и количество торговых операций, необходимое для достижения оптимального результата. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Математическая стратегия Форекс

Математическая стратегия Форекс – это оптимальный набор правил эффективной торговли, основанный на определенной математической модели. Данный вид стратегии состоит из сложных расчетов, в которых учитываются такие факторы рынка, как тип финансового актива, размеры депозита трейдера, временной горизонт и личное отношение к рискам. Цель математических стратегий — обыграть рынок при любом его направлении или состоянии: при восходящем или нисходящем, сильном или слабом тренде. Ведь изучая ценовые колебания валютных курсов и привязывая их динамику к различным факторам, можно получить устойчивый и вполне объяснимый тренд. В зависимости от целей стратегии, всех трейдеров можно разделить на тех, которые надеются на сильный тренд и тех, кто ждет более-менее стабильного движения цен. Первые трейдеры применяют торговые стратегии, в основе которых лежит «пирамидинг» — наращивание позиции, если прошлая была прибыльной. Вторые трейдеры усредняются против тренда, наращивая объем убыточной позиции – стратегия «мартингейла».

«Пирамидинг» — это математическая стратегия увеличения торговой позиции по тренду, которой пользуются многие трейдеры с большим депозитом. Суть пирамидинга заключается в увеличении объёма открытой позиции, если цена идёт в нужном трейдеру направлении. Трейдер открывает сделку определённым объёмом и добавляет лоты по ходу торгов. Далее, при достижении определенного уровня прибыли игрок закрывает позицию и получает доход.

Недостатком пирамидинга является банальное увеличение числа заявок и сделок, что особенно проблемно при ручной торговле. Для торговли при помощи советников эта проблема не является столь актуальной. Также одним из минусов данной математической стратегии является человеческий фактор – порой под влиянием алчности и желании увеличить доходность трейдеры не успевают вовремя закрыть прибыльные позиции, тем самым увеличивая риски финансовых потерь.

Суть математической системы «мартингейл» заключается в следующем положении: если трейдер закрыл убыточную позицию, то необходимо открыть следующую со ставкой вдвое больше. В таком случае следующий выигрыш должен перекрыть проигрыш и принести трейдеру прибыль. Стратегия «мартингейл» достаточно популярна в торговле на валютной бирже, так как рано или поздно цена меняет свое направление, ведь ни один тренд не длится вечно. В этот момент («отскок») трейдеры и получают заветный выигрыш.

Ключевым свойством «мартингейл» является то, что, «удваиваясь вниз», трейдер значительно снижает свою среднюю цену входа. К примеру, если цена невыгодно смещается ниже, а трейдер добавляет ещё четыре лота (для достижения безубыточности), то ему уже требуется рост цены только до уровня, ниже начального. Чем больше лотов добавляет трейдер, тем ниже его средняя цена входа.

Главная проблема этой математической стратегии заключается в том, что часто одна-единственная сделка может обнулить трейдерский счет еще до того, как появится возможность получить прибыль и покрыть убытки. Стартовый капитал пользователя алгоритма «мартингейл» должен быть весьма большим для того, чтобы продержаться в игре до смены тренда.

«Пирамидинг» и «мартингейл» считаются одними из наиболее известных и популярных математических стратегий на валютной бирже. Трейдеру всегда необходимо помнить: независимо от того, была ли стратегия разработана самостоятельно или приобретена у продавца, программа должна быть предварительно протестирована. Математические стратегии Форекс лучше всего проверять на эффективность в моменты наибольшей активности рынка. Это позволит выявить все её недостатки и быстро их устранить.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Что в математике XYZ, то на Форексе стратегия XZ!

Многие из нас еще со школьной скамьи не любят математику (а кто-то и ненавидит лютой ненавистью). Между тем математика наука полезная, а в некоторых сферах, таких как торговля на Форекс, и вовсе незаменимая. Чтобы пользоваться всеми богатыми возможностями технического анализа, нужно производить всевозможные математические расчеты. Тут требуется рассчитать среднее экспоненциальное цены, там объемы сделок, а то и еще что сложнее!

К счастью нет нужды высчитывать все это на калькуляторе, всю работу за нас делают технические индикаторы Форекс. И сегодня мы с Вами рассмотрим прекрасный пример использования всей мощи математических вычислений на Форекс – стратегию XZ.

Итак, торговая стратегия XZ – это типичная индикаторная торговая система, к достоинствам которой можно отнести достаточную простоту и наглядность. Эта стратегия разрабатывалась специально для рынка Форекс, а конкретнее под валютную пару EURUSD.

Перед тем как мы перейдем к изучению принципов и правил торговли по стратегии XZ, давайте подготовим наше «рабочее место». Нужно сделать следующее:

1. Откройте свечной график названной валютной пары – EURUSD.

2. Теперь надо выбрать таймфрейм. Вообще торговая стратегия работает на следующих временных интервалах: 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) или один час (H1). Выберите тот таймфрейм, который больше соответствует Вашим предпочтениям в трейдинге.

3. Следующий наш шаг – это добавление на график сигнальных индикаторов Форекс. Нам потребуются следующие:

EMA (35) – стандартная скользящая средняя, экспоненциального типа, цвет – красный, период – 35, применить к цене закрытия (close);

«Center of Gravity» — это нестандартный индикатор, который, вместе с CandleAverage_v3 можно скачать по ссылке внизу данной статьи. Его параметры: Bars back — 120, m – 4, i – 0, kstd – 2.4, sName – 720;

«CandleAverage_v3», его также необходимо скачать по той же ссылке. Для индикатора необходимо добавить два уровня: 0.81 и -0.81. Параметры индикатора будут различными для разных таймфреймов.

Для периодов M5 и M15: Length – 3, H_period – 3, L_period – 3, C_period – 3.

Для M30: Length – 6, H_period – 3, L_period – 3, C_period – 5.

Ну а для H1: Length – 9, H_period – 1, L_period – 1, C_period – 8.

В итоге у Вас должен быть рабочий экран, подобный тому, что изображен на рисунке 1.

шаблон торговой стратегии форекс XZ

А теперь можно переходить непосредственно к освоению самой стратегии XZ. Торгуем на покупку, по следующей схеме:

1. Ждем момента, когда цена закроется над красной линией индикатора EMA (35).

2. Как только это произошло – все внимание на индикатор «Center of Gravity». Ждем следующих сигналов:

— цена находится под синей линией индикатора;
— текущая свеча касается зеленой линии.

3. Когда сигналы будут получены, переходим к последнему индикатору — «CandleAverage_v3». Здесь нам нужно, чтобы индикатор находился ниже уровня -0.81.

4. Если все наши профессиональные индикаторы Форекс показали нужные сигналы – открываем сделку на покупку.

5. Стоп-лосс ставим на текущем уровне EMA (35).

6. Что касается тейк-профита, его выставляем на некотором расстоянии выше точки входа на рынок. Величина этого расстояния зависит от таймфрейма: M5 – 100 пунктов, M15 – 80-130 пунктов, M30 – 120-185 пунктов, H1 – 75-310 пунктов.

Пример торговли на покупку по стратегии XZ предложен Вашему вниманию на рисунке 2.

пример торговли по стратегии XZ

На продажу торгуем по обратным правилам (цена ниже красной линии, но выше синей, «CandleAverage_v3» над уровнем 0.81, и т.д.).

Стратегия XZ – это неплохое сочетание математических методов с простотой применения. Не обойдите ее своим вниманием!

Растущего Вам в геометрической прогрессии профита!

Набор индикаторов для работы по стратегии Форекс XZ СКАЧАТЬ

Свежие новости на Главной странице

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Математическая стратегия Форекс

Самой массовой математической стратегией является стратегия Мартингейл. С ней многие знакомы и знают, как она работает. Я решил не разбирать этот Мартингейл, а просто представил общие принципы.

Современный рынок биржевых стратегий форекс достиг невероятных размеров. Выбор трейдером подходящей системы торговли стал настоящей проблемой. Почему биржевому спекулянту не удается быстро обзавестись качественной стратегией торговли? Дело в том, что прибыльность всех стратегий ограничена рамками определенных отрезков движения рынка, а распространители торговых систем уверяют об исключительности и универсализме своего товара. Выбирая такую стратегию и получая прибыль от ее использования в течение некоторого промежутка времени, трейдер все равно теряет депозит за счет постоянных изменений на рынке. Удержать свой депозит здесь позволит лишь постоянная подстройка или полная смена любой подобной торговой системы. В результате трейдер становится постоянным искателем системы по заработку денег.

Какую выбрать торговую стратегию, чтобы получать стабильный доход?

Необходимо искать только универсальную торговую стратегию, действующую независимо от течения рыночных процессов. Однако существует мнение, что универсализм на форекс не проходит. Вернее сказать, не проходил до появления чисто математической модели торговли на бирже. В этом можно убедиться, если серьезно отнестись к торговой стратегии, основанной на цифрах. Ведь все биржевое пространство буквально напичкано цифровыми выкладками и математическими формулами.

Чтобы не быть голословным, сразу представим возможности применения такой системы.

7 основных особенностей и преимуществ математической стратегии Форекс

  1. Возможность трейдера в итоге оставаться на рынке как минимум с первоначальным депозитом.
  2. Трейдер может гарантировано снимать прибыль ежемесячно, если правильно выполнит все пункты стратегии.
  3. Стратегия имеет очень простые условия выполнения, хоть и основана на математическом принципе.
  4. Для внедрения стратегии в рынок нет необходимости пользоваться сложными формулами, вычислять направления движения и объемы финансового актива трейдера. Просто стоит запомнить несколько несложных цифр и манипуляций с ордерами.
  5. В работе трейдера нет необходимости использовать индикаторы рынка, сигнализирующие зачастую с опозданием. К тому же система использует минимум инструментов для удачной торговли. Ведь здесь не потребуется досконально точного момента входа в опцион.
  6. Цифровая система работы на рынке не позволяет трейдеру испытывать значимые стрессовые ситуации, что позитивно сказывается на его психологической устойчивости.
  7. Тактика входа в рынок может стать одним из разделов стратегии форекс, уже имеющейся у трейдера. Применяя такое дополнение к стратегическому курсу торговли на рынке, трейдер способен многократно увеличить доходность своего трейдинга.

Тестирование математической стратегии

Невзирая на все положительные моменты применения математической стратегии, трейдеру необходимо досконально изучить и проверить на демонстрационном счете все нюансы, казалось бы, простой системы получения гарантированной прибыли. Такой подход к работе должен осуществляться по отношению к любой новой стратегии Форекс, появляющейся у трейдера. Иначе даже хорошее начинание может обернуться негативными последствиями для депозита биржевика. Изучение и проверка работоспособности системы должны проходить исключительно на виртуальных деньгах брокерской компании. Альтернативным вариантом может стать торговля на реальных незначительных денежных суммах, размещенных в терминале трейдера.

Какие предпосылки позволяют качественно использовать стратегию?

Универсальная система торговли не означает распространение потенциала ее действия на все участки и интервалы движения рынка. Работа системы возможна при создании на рынке определенных начальных условий, которые необходимо заметить и отметить.

Работа по системе начинается во флэте. Каждый может приметить, что движение в «коридоре» любого финансового актива продолжается от одного дня до недели. Такое наблюдение очень важно для трейдера, желающего заработать капитал при помощи математической стратегии. Причем увеличение депозита не будет сопровождаться вычислением направления движения актива при выходе из «коридора». Более того, нет даже смысла определять силу движения и возможные развороты. Стоит только усвоить несложные и немногочисленные действия.

Начало работы по математической системе торговли

Итак. Трейдер должен заметить и отметить момент консолидации рынка, а затем сосредоточиться на движении актива в «коридоре», что сравнительно часто происходит с любым валютным инструментом. Задержка актива во флэте с диапазоном, например, в 50 пунктов не может продолжаться очень длительное время, о чем уже говорилось выше. На графике следует зафиксировать ценовые уровни «коридора», после чего перейти к небольшой аналитической работе. В результате этого анализа стоит попробовать спрогнозировать приблизительное время возможного выход актива из консолидации.

Какой актив лучше выбрать для математической стратегии?

Желательно воспользоваться для торговли финансовым инструментом, отличающимся волатильностью. Например, кросс-курсы с японской йеной способны преодолеть 100–300 пунктов за биржевой день. У таких пар средняя волатильность составляет около 50 пунктов, что собственно показывает величину удаленности стоп-лосса от цены открытия, причем при любой торговой стратегии. Но цифры в системе позволяют исключить работу с убыточными стопами, так как их можно заменить отложенными ордерами.

Какая роль в стратегии отведена ордерам по исполнению?

Итак, трейдер вместо stop-loss выставляет ордера по исполнению на расстоянии всего 15 пунктов от уровней поддержи и сопротивления флэта.

На рисунке такие ордера отмечены как stop Buy и stop Sell. Ранее уже отмечалось, что важно выставить ордера перед выходом актива из флэта, который уже сформировался и находиться в конечной стадии развития. Иначе возможны ненужные ложные срабатывания ордеров, что ведет к накапливанию убытков. Выставляя инструменты для входа в рынок, трейдеру нет необходимости задумываться над возможным дальнейшим направлением и силою движения финансового актива. Основное внимание стоит сосредоточить на правиле выставления ордеров.

Как верно распределить количественные показатели отложенных ордеров?

Например, Buy и Sell будут весить по одному лоту каждый. Предположим, актив (смотреть рисунок) пробивает линию Buy, открывая тем самым ордер на его покупку. Здесь задача трейдера заключается в немедленном увеличении ордера на продажу (stop Sell) в два раза, то есть такой лот будет равняться 2 единицам.

Тактика трейдера в условиях меняющегося рынка

Будущее развитие событий на рынке позволит определить возможные последующие действия с ордерами. Если открытый лот на покупку стал удачным, то трейдеру необходимо снимать прибыль в зависимости от его системы управления капиталом. Другой вариант развития событий может вызвать разворот актива на рынке, вследствие чего откроется stop Sell с двумя лотами. Несложно подсчитать, что наш актив не изменит своего объема, так как окажется равным все тому же единичному значению. После открытия ордера на продажу необходимо быстро восстановить ордер stop Buy со значением объема, равным двум лотам. И в дальнейшем необходимо постоянно выставлять противоположные ордера, увеличивая их вдвое. Здесь уже любой трейдер сможет понять смысл математической стратегии, которая позволяет оставлять наш первоначальный лот в постоянном количественном значении (в нашем примере исходный лот равен 1).

Какую прибыль получает трейдер от использования математической стратегии?

В любом случае трейдер будет всегда зарабатывать тот лот, которым он зашел в рынок первоначально. В результате трейдеру не придется увеличивать объемы сделок, поэтому убытки останутся временными. В нашем примере заработок трейдера всегда будет равен 1 лоту.

Какие проблемы могут возникнуть в результате применения математической стратегии?

Естественно, любая стратегия не может быть идеальной, поэтому и математический вариант торговой системы содержит некоторые изъяны и неудобства.

Некоторые недостатки математической стратегии

Возможное влияние частоты колебания актива на размер прибыли

Существует потенциал накопления потерь в момент частого прохождения активом диапазона, образовавшегося между линиями stop Buy и stop Sell. Другими словами, большое количество разворотов на рынке уменьшает количество денег на депозите, так как актив часто попадает в затратную зону (флэт). Но здесь критических потерь вряд ли можно ожидать, ведь застойные явления на рынке не могут продолжаться очень длительное время. Скорое появление на бирже новостей, событий, технических предпосылок обязательно двинут рынок в каком-либо направлении. Более того, система не даст сбоя, если в торговле трейдером будут соблюдаться уровни рисков, установленных для своего капитала, о чем уже было сказано выше.

Возможное влияние брокера на доходы от стратегии

Некоторые брокеры форекс могут предпринять контрмеры к торговле трейдера, использующего математическую стратегию. Ведь всем известно, какие цели преследуют брокеры, работая на рынке. Это получение максимального дохода! Получить приличную прибыль за счет спредов или других комиссий от сделок трейдеров очень проблематично, что особенно актуально для небольших посреднических компаний. Поэтому полное разорение депозита трейдера позволяет добиться таким организациям необходимых материальных результатов от деятельности на рынке форекс. Появление разработок, подобных математическим стратегиям, брокером воспринимается как угроза собственному бизнесу. Посредники начинают всеми способами бороться с трейдерами, использующими такие системы. Например, в самый неприглядный момент отложенный ордер на покупку или продажу может открыться вне зависимости от совпадения его цены и ценового уровня актива. Другим действием недобросовестного трейдера может стать применение реквот, что увеличивает вероятность потерь по убыточным сделкам.

Следовательно, трейдеру необходимо более тщательно выбирать брокера. Выбор должен быть ориентирован на незапятнанную репутацию биржевого посредника.

Математические стратегии форекс

Если бы вам спросили, хотите получить стратегию, которая будет на 100% приносить доход? Скорей всего вы бы ответили «Конечно».

Но вот удивительно, математические стратегии форекс такого типа действительно существуют, ярким примером служит метод Мартингейла разработанный еще в 18 веке.

Главным недостатком данной стратегии является тот факт, что для успешной ее реализации у вас должны быть «широкие карманы».

Но, к сожалению никто, не может обладать неисчерпаемыми запасами, и возможно, так что даже один проигрыш приведет к полному банкротству. Помимо всего прочего иногда риск, намного больше чем сам выигрыш.

Что собой представляют математические стратегии форекс типа Мартингейла?

Суть самой системы заключается в том, что начать делать ставки, если вы проигрываете то вам необходимо увеличить эту ставку вдвое, так чтобы следующий выигрыш перекрыл проигрыш. Для примера возьмем обычную монетку.

Подкинем ее вверх, вероятность того что выпадет орел составляет 50% как и вероятность упасть решкой. Не будем рассматривать возможность упасть на ребро, так как данная вероятность весьма мизерная.

Итак, мы ставим 1 доллар на орла, выпадает решка, ставим 2 доллара на орла, выпадает опять решка в итоге мы уже в минусе на 3 доллара.

Ставим еще раз на орла, но уже 4 доллара, выпадает наконец-то ожидаемый результат и мы в выигрыше на 1 доллар.

Конечно, может быть и так, что нам опять не везет и в результате, мы можем оказаться банкротами. Именно из-за этого необходимо иметь широкие карманы.

Используем математические стратегии форекс типа Мартингейла в самой торговле.

Если посмотреть на пример выше, то вы, наверное, скажите что длинная череда неудач, это весьма редко, но на рынке форекс, когда дело касается валюты, все меняется.

Валюты стремятся к тренду, последние же могут длиться очень долгое время, а данную ситуацию вы еще сильнее ощутите на себе, если будете торговать не правильно.

Одной из основных особенностей Мартингейла на форексе заключается в том, что вы торгуете на «удваение вниз».

То есть сами себе снижаете среднюю цену, которая необходима для входа на рынок. Допустим для того чтобы выйти в зону безубыточности вам необходимо чтобы ваши два слота выросли в цене до 1,2630.

Но цена вдруг снижается ниже, в результате чего вам будет нужно добавить еще 4 слота и вот ваш уровень безубыточности уже снизился до 1,2625.

И так продолжается дальше, пока не будет достигнута зона безубыточности. Чем больше будет открыто слотов, меньше ваш средний показатель для входа.

Но это и еще очередной пример того, где математические стратегии форекс требуют широких карманов.

Ведь если у вас будет на счету меньше 5000 $ вы можете просто не дотянуть до того момента пока цена достигнет зоны безубыточности и просто напросто прогореть.

В результате чего если вы решаете торговать при помощи Мартингейла, то начинайте свою деятельность с маленьких слотов.

Почему же данным способом постоянно пользуются?

Одной из главных причин, по которой математические стратегии форекс типа Мартингейла пользуются популярностью заключается в том, что на валютном рынке цена никогда не может достигнуть нуля.

Например, акции компании могут достичь нуля, если компания обанкротиться, а вот Государство обанкротится, уже не может.

Чтобы это случилось должно произойти что-то по-настоящему катастрофическое. Суть всей торговли Мартингейла заключается в том, что цена не может постоянно находится в одном и том же диапазоне, она обязательно будет выходить за ее пределы и если все верно рассчитать благодаря брокерским платформам типа MT 4, то можно спокойно ставить ордера и после ждать прибыли.

И даже если произойдет так, что несколько ваших ордеров закроются с убытком, вы все равно сможете выиграть благодаря серии успешных ордеров, тут самое главное чтобы вам хватило депозита.

Сегодня многие компании постоянно усовершенствуют данную стратегию, привносят в нее новые технические особенности.

Выпускают специальные платформы и раздают указания для того чтобы верно определить сигналы рынка, но в основе всех этих стратегий лежит все тот же метод Мартингейла. Не спорю, что есть трейдеры, которые пользуются данным методом и получают свою прибыль.

Но стоит помнить, что одна сделка должна суметь закрыть вашу серию неудач, поэтому не стоит жадничать и необходимо открывать сделки малыми лотами.

Ко всему прочему Forex – это уникальный ресурс, который позволяет хорошо зарабатывать людям, имеющим хороший стартовый капитал, благодаря работе с процентами.

Благодаря процентам трейдер может успешно компенсировать свои потери. Получается так, что он должен покупать валюту по высокой процентной ставке, тем самым зарабатывая на проценте и продавать по низкой.

Видео «Принцип Мартингейла на Форекс» смотреть онлайн

При большой торговле выигрыш в процентах может быть весьма существенным, таким образом, снизится средний уровень выхода на рынок.

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Стратегии МТ4.
  • /
  • ТС «Десятка» . Математическая ТС на графике ренко.

ТС «Десятка» . Математическая ТС на графике ренко.

Posted By Виктор on 14.04.2020

Приветствую всех. Сегодня я хочу добавить одну мою личную торговую стратегию форекс для ренко графиков. Скажу сразу, я не писал о ней по ряду причин, и одна из них — это ее результативность. Да-да, именно результат, который дает система и есть главная причина. Ведь если есть простая, понятная, и главное математическая система, то зачем тогда дальше учится понимать рынок? Можно без понимания рынка работать исключительно отложками по рынку, и получать свои 30% к депозиту, то зачем все остальное? Может и незачем, тут я могу говорить только за себя. Но я не могу отрицать тот факт, что есть люди, которым просто необходим хороший заработок для своей семьи, а его нет. Я повторюсь, я ничего здесь не продаю, я просто делюсь информацией, хотелось бы кому-то помочь по возможности, если я это могу сделать.

Я считаю, что понимать рынок необходимо, но в данной системе все иначе. Поэтому не хотелось бы направить по ложному пути начинающих трейдеров, ведь если рынок измениться, то и система может перестать работать, но пока за эти 3 года этого не произошло. Это очень простая система, не требующая особых навыков, но дающая возможность зарабатывать на ровне со мной, к примеру. Возможно, кто-то еще успеет заработать с ее помощью. Главное не бросайте обучение, старайтесь развиваться, учится читать графики. Пусть эта система и работает, но все может измениться.

Итак, торговля на валютном рынке занятие не простое, это факт. Определение тренда, уровней поддержки и сопротивления, поиск нужного момента для входа, все это часть торговли, и это очень сложная ее часть. Но без этого и прибыли не будет, можно не торговать и вовсе, не понимая этого.

Но я знаю, что есть еще один путь торговли на форексе, это математическая торговая стратегия форекс, которая учитывает особенности валютной пары, то есть ее среднюю волатильность внутри дня, статистику. Учитывает вероятность взятия своей небольшой прибыли, но количественной величиной сделок за 1 торговый день. При этом нужно будет решить вопрос качества сигналов, или решить вопрос с тем, чтобы перекрывать убытки. Такие системы дают в реальности совсем не плохой результат, если вникнуть в работу и реально просмотреть результаты. Одну из таких систем я когда-то написал сам. Я очень собой гордился, когда получил такой вот результат. Я учился в физ-мате в школе, так что числа я люблю. Система работает, дает прибыль в районе 30-60% в месяц, в зависимости от начального лота, но завышать не стоит риски, лучше медленней, но уверенней. Именно фактор увеличения лота впоследствии и был решающим для меня, я не стал так торговать долгое время, точнее сказать не захотел. Увеличение объема на сделке всегда меня психологически напрягало.

Итак, суть самой системы была написана еще давно, я только обновил скрины сделок за эти дни на демо счете, чтобы у трейдера была возможность просмотреть самому у себя в терминале приведенные мною примеры. Но есть одно огромное преимущество у данной системы, трейдер должен обладать старанием, внимательностью, и может совсем не понимать, куда и почему идет рынок. Да, я считаю, что это необходимо знать, учиться, но у всех свои возможности, и возможно, кому-то это очень трудно. Так вот такая система – это ответ для таких людей.

Ниже я добавлю без изменения когда-то написанную мною систему, только подкорректирую пояснения по скринам. Правила простые, но требуют внимания от трейдера к рынку, соблюдать их нужно четко и последовательно. Просмотрите сегодняшний рынок, и вы увидите, что то, что я заметил когда-то, работает и сегодня. И дело не в точках входа или тренде, дело только в одном правиле, цена не может стоять на месте, она всегда двигается, этим и нужно пользоваться.

ТС «Десятка» .

Торговля ведется на графике ренко, валютная пара GBPUSD( фунд/доллар).

Время работы – Европейская сессия + первая половина рабочего дня Американской сессии. 9.00 – 17.00/18.00 по Моск.

Работа ведется на ренко графике, размер свечи 50п. для 5-ти знака. Вход в рынок происходит при активации отложенного ордера в точке закрытия первой противоположенной свечи от текущего движения. Отложенный ордер следует переставлять за ходом цены.

ТР = 110п. SL=100п. для 5-ти знака. Обратите внимание, что на примере покупки, ТР был взят выше последней бычьей свечи. Это происходит из-за того, что реально цена поднялась выше, чем верхняя отметка этой свечи, но на графике этого не видно. Так происходит почти всегда.

Торговля начинается единичным лотом( 0.01 на каждые 300 единиц депозита), с установкой целевых уровней ТР и SL, так же устанавливается трал в размере 100п. для 5-ти знака. Брокер для данной системы должен иметь минимальный спред по сделке, не более 10п. для рабочей валютной пары GBPUSD.

ТР= 110п. из-за комиссии в 10п. которую берет брокер по каждой открытой позиции, кроме спреда, следовательно именно этот лишний пункт и будет компенсацией этой комиссии.

Рынок не ходит пункт в пункт, поэтому срабатывание лишнего пункта происходит почти всегда, что позволяет уравновесить сумму прибыли по сделке с суммой убытка. Что является необходимым условием для работы с помощью принципа Мартингейла.

Новый ордер устанавливается в точке SL первой открытой сделки, но уже двойным объемом. При закрытии первого ордера по стопу, автоматически в этом же месте открывается новый противоположенный ордер двойным объемом. И так 5 раз подряд. Далее на усмотрение трейдера, открывать ли 6 сделку или нет. Если после 5 –го ордера убыток не будет перекрыт, то суммарный убыток по всем 5 сделкам будет 0,3% + 0.6% + 1,2% + 2,4% + 4,8% = 9,3% от депозита или 31 ордер. Это происходит редко, но на рынке бывает все. Кроме этого можно открыть еще 1-2 ордера в сетке, шанс взятия профита увеличивается в разы с каждым новым ордером в серии, а значит, есть хороший шанс перекрыть убыток от этой серии ордеров, не рискуя значительной частью своего депозита. Но я бы не делал этого, а принимал бы убыток из серии 5 сделок и работал дальше.

Кроме того не стоит открывать 4 сделку, если цена выбила 3 стопа в 1 ценовом диапазоне, шириной не более 2 –х свечей.

Это пример того, как не стоит торговать. Правила работы следующие, если 1-ый, второй и третий ордер был закрыт по стопу, и цена образовала канал шириной в 2 свечи, то следующий 4 ордер нужно открывать только после следующий отработанной волны, которая будет размером минимум 2 свечи вниз или вверх. То есть так, как я обозначил на рисунке 2 объемы сделок торговать не нужно.

Вот так нужно вести серию ордеров, если первые 3 сигнала были закрыты по такой схеме, 4-ая сделка объемом в 8 единиц открыта на покупку.

Причем, за последние тестируемые 2 недели система дала прибыли более 1000п. с вариантами открытия серии сделок максимум в 5 штук. И, кроме того, таких серий из 5 ордеров, большей серии и не было, было только 3 раза за последние 2 недели. То есть все серии сделок были максимум 4 колена, и только 3 раза были серии из 5 колен. Можно смело говорить о том, что серия из 5 колен может быть заключительной для трейдера, к примеру, на расчет возможного максимального убытка. Рынок живой, ограничивать риски просто необходимо, должна быть стоп линия при любой системе.

Вот так и снова возврат к единичному объему.

Работая при затяжном флете можно нахватать множество стопов, поэтому нужно уводить себя из этой зоны с расчетом на то, что после пробоя флета волатильность вырастит и будет возможность взять свои 110п. Именно поэтому при закрытии 3 ордеров с убытком, и образовании флета из 2 свечей, нужно выждать отработанную волну, прежде чем входить в рынок снова. Но нужно понимать, это рынок, и четкой системы не будет никогда, так что обезопасить себя нужно максимально. Я советую придерживаться правила 5-ти колен, я лучше приму 10% и буду работать дальше. Но я не считаю, что это наиболее прибыльный вариант, этот вариант наиболее подходящий для меня, не более.

Так же есть еще несколько моментов, на пример, момент срабатывания ордера на покупку, но до закрытия противоположенной свечи, не хватило 1-4п. т.к. спред по валютной паре до 10п. Ведь при установке покупки на отметке 1.35000, как пример, покупка будет открыта в точке 1.34990 из-за спреда в 10п. а не в точке 1.35000 на уровне которого была установлена отложка на покупку. В таком случае все равно необходимо установить на противоположенной стороне ордер на отметке стопа в 2 раза большего объема. Этот момент невозможно просмотреть по истории ренко графика, так что процент таких сделок будет только по истории реальной торговли. Но этот процент, конечно же, составляет не значительную часть от общего объема.

Кроме этого будут и такие сделки, которые будут не доходить до ТР несколько пипсов, но свеча при этом будет закрыта. На этот момент будет срабатывать трал по сделке, и при достижении 100п. стоп по сделкам будет в нуле. То есть если ТР будет не закрыт, то убытка так же не будет. Но при этом не будет взята прибыль. Если это будет первый ордер, то новый устанавливается так же на противоположенной стороне тем же единичным объемом. Если же этот ордер был из серии, то новый ордер устанавливается на противоположенной стороне тем же объемом, что и текущий.

Это сегодняшний торговый день, как видите все просто, и очень прибыльно. Была одна серия из 4 сделок, которая была закрыта с прибылью на 4 сделке. Если я бы перестал торговать сейчас, то моя прибыль была бы 1100п. для 5-ти знака, а это 11$ при работе лотом 0.01, то есть почти 4% к депозиту в 300$ без какого, либо понимания направления тренда, точек входа и т.д. Эта система основана математике, не более.

Да, сегодня был хороший день, но бывают и не такие хорошие дни. Но результат с рис.5 за последние 9 дней реальный, это легко проверить у себя в терминале.

Я люблю торговать, и так работать я бы, конечно же, стал, если бы не смог торговать по-другому.

Главное не срываться в такие дни, когда был тренд, а ты закрылся на своих 110п. Но даже в такой день, результат 1,2% к депозиту. Поверьте мне, это очень хороший результат.

Размер графика ренко 50п. Остальное чистый график.
Скачать бесплатно индикатор ренко можете вот здесь.

Математические стратегии для Forex

Математические стратегии форекс по своей сути являют отличную возможность существенно увеличить доход на финансовом рынке. Сегодня практически каждый успешный брокер в процессе работы использует расчеты, поскольку с их помощью вы придадите эффективности своей деятельности. Таким образом, мы попытаемся проанализировать наиболее действенные математические стратегии на форекс, дабы предоставить возможность всем желающим сделать шаг вперед в области торговли.

Первая математическая стратегия появилась еще в далеко восемнадцатом веке, разумеется, что в то время ей не нашлось применения. Однако с развитием игорного бизнеса, владельцы казино постепенно начинали внедрять в свой бизнес подобные расчеты. Они в свою очередь стали предпосылкой для появления максимальных и минимальных ставок.

Математическая стратегия форекс «Мартингейл»

Тактика изобретена французским математиком Паулем Леви, как уже говорилось ранее, она составила фундамент для развития игровых залов. Со временем американский ученый Джозеф Лео пытался опровергнуть вышеуказанную теорию, но его попытки так и не увенчались особым успехом.

Вполне естественно, что индикаторов для биржевой торговли тогда еще не было, поэтому в основе стратегии лежат сухие математические расчеты, сущность и специфику которых мы попытаемся определить.

Опорный столб учения Мартингейла – удвоение ставки вниз. То есть, к моменту проигрыша или закрытия ставки с убытком, она удваивается до такой меры, дабы в итоге одна выигрышная сделка перекрывала все расходы. Со временем владельцы игровых залов несколько видоизменили рулетку, тем самым лишив систему Мартингейла смысла. Однако сегодня она, тем не менее, вполне успешно используется как математическая стратегия, в частности, на форекс-рынке.

Существует несколько причин, обуславливающих актуальность вышеупомянутой стратегии:

  • В сравнении с теми же акциями, валютная пара практически никогда не уходит в ноль;
  • Стопроцентный выход цены из статического положения;
  • Тактика удачно интегрирована под работу индикаторов;
  • В случае закрытия нескольких сделок с убытком, серия ордеров закрывается с прибылью;

Подбивая промежуточные итоги, отметим, что для удачной работы, большинство брокеров использует всевозможные технические инструменты, однако стратегия Мартингейла лежит в основе индикаторов, следовательно, даже спустя очередных сто лет она будет актуальной.

Математическая стратегия на форекс Алексея Лободы

В основе авторской тактики лежит технический и технический анализ рынка форекс. Также состоявшийся специалист еженедельно публикует прогнозы на валютную пару (доллар-евро), следовательно, ознакомившись с изложениями профессионала, начинающий брокер может подчеркнуть для себя массу полезной информации.

Алексей Лобода активно использует собственную разработку уже на протяжении последних десяти лет, также он утверждает, что она применима к абсолютной любой валютной паре и гармонично работает в тандеме с техническими инструментами. За основу была взята ранее популярная стратегия «Флаг + АВС», однако она регулярно обновлялась и впитывала новые данные, исходящие от вышеуказанного профессионала. Таким образом, простые и незаурядные расчеты, помогут вам достигнуть весьма серьезных свершений в области торговли. Разумеется, что актуальность, определяется существенными преимуществами, математической стратегии и форекс поможет нам разобраться в этом вопросе:

  • Точный прогноз движения цены на рынке;
  • Графические данные, которые заложены в основе тактики, дают наиболее удачные показатели. Напомним, что аналогичный подход, стал фундаментом для разработки индикаторов.
  • Своевременное вхождение в рынок;
  • Частичное или полноценное закрытие сделки, путем перемещения цены в безубыточную зону;
  • Максимально правильный расчет цели для развития рынка;

Теперь мы понимаем всю эффективность математической стратегии на форекс Алексея Лободы, но прежде чем начать с ней работать, необходимо определить ее специфику, то есть, каким образом она вообще действует. По большому счету тактика состоит из двух элементов – графический анализ (PriceAction) и формирование моделей цены.

  • Интересный факт заключается в том, что для работы с детищем Алексея Лободы вам не придется использовать индикаторы, помимо MACD, поскольку именно он определяет дивергенции на графике.

С целью полномасштабного ознакомления с вышеописанной стратегией вам необходимо тщательно изучить видеокурс автора «Безопасный форекс». Напоследок стоит отметить, что вероятность прибыльной сделки, в случае использования данной тактики составляет не менее 80%.

Преимущества и недостатки «Пирамидинга»

«Пирамидинг» — это одна из наиболее актуальных математических стратегий, поскольку она способствует увеличению торговой позиции по тренду. Как правило, данной тактикой пользуются трейдеры, имеющие в своем багаже солидный депозитный счет.

Если говорить о сущности «Пирамидинга», то это увеличение объёма открытых позиций, в том случае, если цены развиваются в нужном трейдеру направлении, то он открывает сделки с определенными объёмами и добавляет лоты уже в ходе торгов. Когда игрок получает нужный уровень прибыли, он попросту закрывает позиции и получает доход.

Недостаток «Пирамидинга» — регулярный рост количества сделок и заявок в случае ручной торговли, данный нюанс вызывает целую цепочку существенных проблем. Дабы ее исправить, вам придется заручиться поддержкой советников.

Не менее актуальным минусом данной математической стратегии и форекс рынка в целом является человеческий фактор. Алчность и желание преумножить свой доход негативно влияют на действия трейдера, он пытается своевременно позакрывать выигрышные позиции, как следствие, существенно увеличивает риск финансовых потерь.

Таким образом, мы проанализировали наиболее простые и общеизвестные, но в то же время актуальные математические стратегии на форексе. Разумеется, что прежде, чем отдать предпочтение какой-либо тактике, вам необходимо определить собственный стиль торговли и решить, какой стратегии он соответствует. Исходя всего вышесказанного, можно сделать вполне лаконичный вывод, что с помощью удачно подобранной тактики появляется возможность за короткий промежуток времени существенно увеличить количество прибыльных сделок. В том случае, если вы привыкли доверять только самому себе, вы можете разработать собственную математическую концепцию, на основе существующего учебного материала.

Математические основы kNN

В этой статье будет рассмотрен один из примеров применения нейронных сетей в автоматической торговле, а именно метрический классификатор k -ближайших соседей. Мы постараемся наиболее полно описать этот алгоритм, причём все математические тонкости пояснить наиболее просто, чтобы всем было понятно.

Математическая часть классификатора.

Этот раздел статьи очень важен для дальнейшего понимания материала, поэтому отнеситесь к нему серьёзно. Всем кто «дружит» с математикой можно пропустить этот раздел, чтобы не терять время.

Вектор – это направленный отрезок в пространстве(на плоскости). У вектора есть две характеристики: длина и направление, но мы будем рассматривать вектора немного по-другому. Ниже представлена декартова система координат, всем знакомая ещё со школы. На этой двумерной системе координат отмечен вектор А, с координатами x и y . x – расстояние откладываемое по оси OX , аналогично y — расстояние откладываемое по оси OY . Таким образом, у вектора есть две координаты которые указывают конец вектора. Начало вектора находиться в нулевой системы координат. При условии если начало вектора будет в нулевой точке системы координат, то длинна вектора считается по формуле | a | = .

Теперь рассмотрим две точки в декартовой системе координат. Точка А( ? 1 , ? 1 ) и В( ? 2 , ? 2 ) ? – координаты точек по оси OX , ? – координаты точек по оси OY . Нам нужно найти расстояние между этими 2-я точками. Голубым цветом нарисован вектор длинна которого будет равна расстоянию между точками А и В. Каким образом это связано с нейронными сетями и классификатором? – спросите Вы меня, скажу сразу в математике всегда так, Вы должны абстрагироваться и понять суть метода, а не заучить формулы, только тогда Вы научитесь «прикладывать» математику к жизненным задачам, дальше поймёте зачем мы вычисляли расстояние между точками. Итак, в предыдущем случае начало вектора было в нулевой точке и мы легко могли посчитать его длину. В этом случае что нам мешает перенести систему координат в точку В( ? 2 , ? 2 )? Ничего, другой вопрос как это сделать. Поочерёдно из каждой координаты по оси OY вычтем ? 2 , тем самым мы «приподнимем» систему координат вверх, координата ? 2 при это занулиться. Теперь повторим действия для координат по оси OX , этим действием мы пододвинем систему координат вправо. Координата ? 2 занулиться и точка В будет совпадать с нулевой точкой системы координат. Теперь по формуле приведённой выше можно легко посчитать расстояние между этими двумя точками. Можно было привести готовую формулу сразу, но тогда Вы не поняли бы суть. Формула по которой можно посчитать расстояние между 2-я точками в двумерной системе координат: . При работе с классификатором маловероятно то, что Вы будете работать всего лишь с 2-я измерениями. Поэтому стоит привести формулу для расчета расстояния в многомерной системе координат: , где n это количество измерений.

Основная идея метода классификации k -ближайших соседей.

Теперь, зная математическую основу классификатора, мы можем перейти к детальному рассмотрению самого алгоритма.

Метрические классификаторы применяются для распознавания образов, они определяют степень «сходства» между различными объектами. Применяются, когда, либо сложно, либо мы не можем сформировать достаточно «хорошее» признаковое описание объектов. Фактически мы используем сырые данные, которые по нашему мнению содержат в себе информацию об объекте, но оснований так считать нет.

Идейная составляющая метрических классификаторов основывается на том, что похожие объекты очень часто находятся «рядом», т.е. на близком расстоянии друг от друга. Для тех кто хочет почитать более строгое основание рекомендую ознакомиться с гипотезой компактности. Рассмотрим, как мы, с человеческой точки зрения, определяем сходство между объектами. Например, как мы распознаём своих знакомых и друзей: мы запоминаем общие черты лица, цвет волос, цвет глаз, голос, походку, стиль одежды и другие признаки. Тех, кого мы видим очень часто, мы просто полностью запоминаем, набор признаков наиболее полон, кого видим реже, запоминаем только общие признаки без деталей. Когда мы получаем информацию от органов восприятия, мы сравниваем её с информацией в памяти, если находиться «схожий» объект в памяти, из памяти сразу же приходит название этого объекта или имя, или все ассоциированные (связанные) с этим объектом воспоминания (информация в памяти). Схожий объект именно по информации, полученной от органов восприятия. Рассмотрим, выше сказанное, на абстрактном примере, который покажет работу метрического классификатора. У нас есть 3 объекта, у каждого из них 2 координаты. Каждый из трёх объектов был замечен (запечатлён в памяти) 5 раз. Чёрным цветом обозначена точку координаты, которой мы знаем, но к какому объекту принадлежит эта точка нужно определить.

Математическая стратегия Форекс

Современный рынок биржевых стратегий форекс достиг невероятных размеров. Выбор трейдером подходящей системы торговли стал настоящей проблемой. Почему биржевому спекулянту не удается быстро обзавестись качественной стратегией торговли? Дело в том, что прибыльность всех стратегий ограничена рамками определенных отрезков движения рынка, а новоявленные распространители торговых систем уверяют об исключительности и универсализме своего товара. Выбирая такую стратегию и получая прибыль от ее использования в течение некоторого промежутка времени, трейдер все равно теряет депозит за счет постоянных изменений на рыночных площадках. Удержать свой депозит здесь позволит лишь постоянная подстройка или полная смена любой подобной торговой системы. В результате трейдер становится постоянным искателем системы по заработку денег.

Какую выбрать торговую стратегию, чтобы получать стабильный доход?

Необходимо искать только универсальную торговую стратегию, действующую независимо от течения рыночных процессов. Однако существует мнение, что универсализм на форекс не проходит. Вернее сказать, не проходил до появления чисто математической модели торговли на бирже. В этом можно убедиться, если серьезно отнестись к торговой стратегии, основанной на цифрах. Ведь все биржевое пространство буквально напичкано цифровыми выкладками и математическими формулами.

Чтобы не быть голословным, сразу представим возможности применения такой системы.

7 основных особенностей и преимуществ математической стратегии Форекс

1. Возможность трейдера в итоге оставаться на рынке как минимум с первоначальным депозитом.

2. Трейдер может гарантировано снимать прибыль ежемесячно, если правильно выполнит все пункты стратегии.

3. Стратегия имеет очень простые условия выполнения, хоть и основана на математическом принципе.

4. Для внедрения стратегии в рынок нет необходимости пользоваться сложными формулами, вычислять направления движения и объемы финансового актива трейдера. Просто стоит запомнить несколько несложных цифр и манипуляций с ордерами.

5. В работе трейдера нет необходимости использовать индикаторы рынка, сигнализирующие зачастую с опозданием. К тому же система использует минимум инструментов для удачной торговли. Ведь здесь не потребуется досконально точного момента входа в опцион.

6. Цифровая система работы на рынке не позволяет трейдеру испытывать значимые стрессовые ситуации, что позитивно сказывается на его психологической устойчивости.

7. Тактика входа в рынок может стать одним из разделов стратегии форекс, уже имеющейся у трейдера. Применяя такое дополнение к стратегическому курсу торговли на рынке, трейдер способен многократно увеличить доходность своего трейдинга.

Тестирование математической стратегии

Невзирая на все положительные моменты применения математической стратегии, трейдеру необходимо досконально изучить и проверить на демонстрационном счете все нюансы, казалось бы, простой системы получения гарантированной прибыли. Такой подход к работе должен осуществляться по отношению к любой новой стратегии Форекс, появляющейся у трейдера. Иначе даже хорошее начинание может обернуться негативными последствиями для депозита биржевика. Изучение и проверка работоспособности системы должны проходить исключительно на виртуальных деньгах брокерской компании. Альтернативным вариантом может стать торговля на реальных незначительных денежных суммах, размещенных в терминале трейдера.

Какие предпосылки позволяют качественно использовать стратегию?

Универсальная система торговли не означает распространение потенциала ее действия на все участки и интервалы движения рынка. Работа системы возможна при создании на рынке определенных начальных условий, которые необходимо заметить и отметить.

Работа по системе начинается во флэте. Каждый может приметить, что движение в «коридоре» любого финансового актива продолжается от одного дня до недели. Такое наблюдение очень важно для трейдера, желающего заработать капитал при помощи математической стратегии. Причем увеличение депозита не будет сопровождаться вычислением направления движения актива при выходе из «коридора». Более того, нет даже смысла определять силу движения и возможные развороты. Стоит только усвоить несложные и немногочисленные действия.

Начало работы по математической системе торговли

Итак. Трейдер должен заметить и отметить момент консолидации рынка, а затем сосредоточиться на движении актива в «коридоре», что сравнительно часто происходит с любым валютным инструментом. Задержка актива во флэте с диапазоном, например, в 50 пунктов не может продолжаться очень длительное время, о чем уже говорилось выше. На графике следует зафиксировать ценовые уровни «коридора», после чего перейти к небольшой аналитической работе. В результате этого анализа стоит попробовать спрогнозировать приблизительное время возможного выход актива из консолидации.

Какой актив лучше выбрать для математической стратегии?

Желательно воспользоваться для торговли финансовым инструментом, отличающимся волатильностью. Например, кросс-курсы с японской йеной способны преодолеть 100–300 пунктов за биржевой день. У таких пар средняя волатильность составляет около 50 пунктов, что собственно показывает величину удаленности стоп-лосса от цены открытия, причем при любой торговой стратегии. Но цифры в системе позволяют исключить работу с убыточными стопами, так как их можно заменить отложенными ордерами.

Какая роль в стратегии отведена ордерам по исполнению?

Итак, трейдер вместо stop-loss выставляет ордера по исполнению на расстоянии всего 15 пунктов от уровней поддержи и сопротивления флэта.

На рисунке такие ордера отмечены как stop Buy и stop Sell. Ранее уже отмечалось, что важно выставить ордера перед выходом актива из флэта, который уже сформировался и находиться в конечной стадии развития. Иначе возможны ненужные ложные срабатывания ордеров, что ведет к накапливанию убытков. Выставляя инструменты для входа в рынок, трейдеру нет необходимости задумываться над возможным дальнейшим направлением и силою движения финансового актива. Основное внимание стоит сосредоточить на правиле выставления ордеров.

Как верно распределить количественные показатели отложенных ордеров?

Например, Buy и Sell будут весить по одному лоту каждый. Предположим, актив (смотреть рисунок) пробивает линию Buy, открывая тем самым ордер на его покупку. Здесь задача трейдера заключается в немедленном увеличении ордера на продажу (stop Sell) в два раза, то есть такой лот будет равняться 2 единицам.

Тактика трейдера в условиях меняющегося рынка

Будущее развитие событий на рынке позволит определить возможные последующие действия с ордерами. Если открытый лот на покупку стал удачным, то трейдеру необходимо снимать прибыль в зависимости от его системы управления капиталом. Другой вариант развития событий может вызвать разворот актива на рынке, вследствие чего откроется stop Sell с двумя лотами. Несложно подсчитать, что наш актив не изменит своего объема, так как окажется равным все тому же единичному значению. После открытия ордера на продажу необходимо быстро восстановить ордер stop Buy со значением объема, равным двум лотам. И в дальнейшем необходимо постоянно выставлять противоположные ордера, увеличивая их вдвое. Здесь уже любой трейдер сможет понять смысл математической стратегии, которая позволяет оставлять наш первоначальный лот в постоянном количественном значении (в нашем примере исходный лот равен 1).

Какую прибыль получает трейдер от использования математической стратегии?

В любом случае трейдер будет всегда зарабатывать тот лот, которым он зашел в рынок первоначально. В результате трейдеру не придется увеличивать объемы сделок, поэтому убытки останутся временными. В нашем примере заработок трейдера всегда будет равен 1 лоту.

Какие проблемы могут возникнуть в результате применения математической стратегии?

Естественно, любая стратегия не может быть идеальной, поэтому и математический вариант торговой системы содержит некоторые изъяны и неудобства.

Некоторые недостатки математической стратегии

Возможное влияние частоты колебания актива на размер прибыли

Существует потенциал накопления потерь в момент частого прохождения активом диапазона, образовавшегося между линиями stop Buy и stop Sell. Другими словами, большое количество разворотов на рынке уменьшает количество денег на депозите, так как актив часто попадает в затратную зону (флэт). Но здесь критических потерь вряд ли можно ожидать, ведь застойные явления на рынке не могут продолжаться очень длительное время. Скорое появление на бирже новостей, событий, технических предпосылок обязательно двинут рынок в каком-либо направлении. Более того, система не даст сбоя, если в торговле трейдером будут соблюдаться уровни рисков, установленных для своего капитала, о чем уже было сказано выше.

Возможное влияние брокера на доходы от стратегии

Некоторые брокеры форекс могут предпринять контрмеры к торговле трейдера, использующего математическую стратегию. Ведь всем известно, какие цели преследуют брокеры, работая на рынке. Это получение максимального дохода! Получить приличную прибыль за счет спредов или других комиссий от сделок трейдеров очень проблематично, что особенно актуально для небольших посреднических компаний. Поэтому полное разорение депозита трейдера позволяет добиться таким организациям необходимых материальных результатов от деятельности на рынке форекс. Появление разработок, подобных математическим стратегиям, брокером воспринимается как угроза собственному бизнесу. Посредники начинают всеми способами бороться с трейдерами, использующими такие системы. Например, в самый неприглядный момент отложенный ордер на покупку или продажу может открыться вне зависимости от совпадения его цены и ценового уровня актива. Другим действием недобросовестного трейдера может стать применение реквот, что увеличивает вероятность потерь по убыточным сделкам.

Следовательно, трейдеру необходимо более тщательно выбирать брокера. Выбор должен быть ориентирован на незапятнанную репутацию биржевого посредника.

Стратегия Фибоначчи – математическая формула прибыли

Описываемая в данной статье стратегия позволит упростить анализ рынка. А проверенная временем, прибыльная методика на основе математического подхода станет гарантом прибыльных сделок. Разбираем основные принципы и правила работы с линиями Фибоначчи. Как построить сетку, для чего нужен веер, как рассчитать уровни. Узнайте в статье!

Стратегия Фибоначчи – основные постулаты

Торговая тактика под красивым названием Фибоначчи – это не просто набор четких алгоритмов, это разносторонний анализ, позволяющий прибыльно торговать на рынке Форекс. Чем больше инструментов Вы привлечете для составления прогноза, тем больше шанс на выигрыш. Описываемая в данной статье стратегия позволит упростить анализ рынка. А проверенная временем, прибыльная методика на основе математического подхода станет гарантом прибыльных сделок.

Данная стратегия очень популярна среди трейдеров в первую очередь благодаря взаимодействию коррекционных и трендовых колебаний. Движение графика обусловлено поэтапным направлением. После первого импульса следует коррекция, которая подтверждает направление тенденции. Не стоит забывать, что каждый тренд при визуальном ослаблении имеет право возобновить движение с новой силой.

Применение линий Фибоначчи

Способ применения линий Фибоначии заключается в определении уровней сопротивления и поддержки. В такой момент надо рассчитать, есть ли согласование с линиями фибо. В том случае, когда сетка переходит в поддержку или сопротивление, отскок цены от этих областей будет гораздо больше.

Стратегия Форекс Фибоначчи подходит и при нисходящих трендах. Всегда нужно искать те уровни цен, которые были интересны в прошлом. Если Вы используете этот метод, у Вас повышаются шансы, что цена сможет отскочить от этих уровней. Стратегия Фибоначчи имеет несколько способов, позволяющих Вам извлечь прибыль из рынка. Один из них – это первое повышение. Способ подразумевает под собой самое первое восстановление после предыдущей тенденции на 100%. Если Вы стали наблюдателем такого действия, значит, происходит разворот после нового минимума/максимума. Первое повышение на 100% зарождает новое движение в противоположное направление, нарушая при этом основное направление тренда.

Методы Фибоначчи

Описываемая тактика владеет некоторыми вспомогающими инструментами. Разберем каждый метод более детально:

  • Первым инструментом, является «Продолжение ГЭПа». Он позволяет спроецировать разворот цены и окончание тенденции с высокой точностью.
  • Следующий – «Ночная сетка». Перед тем как формировать ночную сетку стоит выбрать инструмент торговли. Располагайте уровни Фибоначчи от самого начала крайнего торгового часа сессии до конца 1 часа очередного дня. И наоборот, от максимума к минимуму. Вы увидите четкие линии, их надо использовать как поддержку и сопротивление.
  • Очередной min / max. Чтобы использовать данный метод стоит обратиться к паттернам. Ищем на графике двойную вершину или двойное дно. Запомните, что искать надо там, где начиналась тенденция. Именно в том диапазоне. После этого надо начать рисовать сетку. Один конец которой наносится на 2 min / max. И дальше – проводим уровни. Данный подход отлично подсказывает где в будущем может случиться пробой или разворот.

Пользуясь этими несколькими методами, можно безпроблемно увеличить свой капитал. Важно помнить, торговля по уровням, в большем, основывается на вероятностях. Придерживаясь правил торговли, где более высокая вероятность, у Вас появляется намного больше шансов остаться в выигрыше. Индикатор Фибоначчи можно найти во многих торговых терминалах. Использовать уровни индикатора лучше всего при продолжительных ценовых движениях минимум от 70 пунктов.

Последовательность чисел

Стратегия Фибоначчи построена на определенной закономерности числе, где каждая следующая цифра равняется сумме 2 предшествующих.

Выглядит это так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.. Характерным моментом является то, что отношение n-ого числа к предыдущему стремиться к показателю 1,618. Как показывает практика, уровень Фибо 161,8% – зона угасания тенденции. То есть тренд начинает спадать. Именно в этой отметке трейдеры фиксируют свою прибыль. Данная информация нам будет необходима, когда мы начнем строить сетку.

Сетка Фибоначчи

Строить сетку Фибо надо по определенным правилам. Для построение мы будем брать локальные min и max и натягивать инструмент сверху вниз на график. Это необходимо для определения коррекционного движения.
По наблюдениям спекулянтов, противотрендовое направление заканчивается, как правило, на позициях:

  • 38,2 – 1 важный уровень сопротивления. Именно до этого значения может пройти волна коррекционного движения. Как правило, после этого импульса тенденция сохраняется;
  • 50 – момент остановки коррекции;
  • 61,8 – указывает на ослабление тенденции и возможного флета. С большой вероятностью начинается разворот цены.

Также можно ориентироваться на 23,6, 78,2, но гораздо реже. Используя эти показатели можно с высокой вероятностью предугадывать направление цены либо зафиксировать ее завершение.

Фигура «ABCD»

Данный элемент может возникать при любой тенденции. Чтобы построить паттерн надо усвоить некоторые правила.

  • Точку A – стартовый момент «ABCD»
  • Точка В – локальный min
  • От А до В – восходящее направление. Импульсное восходящее движение от уровня «A» и появление локального максимума, который формирует точку «B»
  • Пункт С – строится натягиванием сетки Фибо от А до В. Данная точка указывает на корректировочное движение.
  • D – располагается в диапазоне 127-161,8. Строится путем нанесения сетки от B до C.
  • AB условно равнозначен CD
  • В пункте D – buy с потенциальным + в моменте 61,8 направления CD.

Стратегия «Веер Фибоначии»

Один из вариантов работы с линиями Фибо – веер. Выбирая такой инструмент, мы Вы сможете определить динамические уровни поддержки/сопротивления. Как его использовать:

  • выбрать инструмент веер;
  • растянуть по импульсному движению;
  • веер обозначит ключевые точки (38,2; 50; 61,8) о которых мы говорили ранее;
  • анализируем их влияние на цену и строим прогноз.

Фибоначчи, как и любая другая тактика, является довольно субъективной. Главная задача – подстроить стратегию под себя и получать стабильный доход. Отличительной особенностью подхода является то, что все инструменты работают слаженно, сообща. И их нельзя анализировать по отдельности. Фибоначчи станет Вашим лучшим другом, если Вы примените данную тактику в совокупности с другими инструментами теханализа: графиками и индикаторами. Можем рекомендовать обратить свое внимание на скользящие средние, минимальные и максимальные показатели графика.

Нюансы

При торговле по данному методу, учитывайте несколько важных моментов.

  • Рыночный шум. Возможна ситуация, когда графическая модель и сетка приходят в разногласие. Это повышает риск не увидеть нужный момент для сделки. Учитывайте это и не совершайте операции если столкнулись с подобной ситуацией.
  • Сильная корреляция валютных пар, как сигнал на заключение сделки.

Мы узнали, что такое стратегия Форекс Фибоначчи, рассмотрели ее нюансы и ключевые аспекты. Теперь Вы сможете применять линии, сетку и веер на практике. Но всегда помните о том, что рынок носит волнообразный характер. Вверх-вниз. То есть можно зарабатывать на восходящем тренде, можно на нисходящем, а также на коррекции. Метод Фибо любим многими трейдерами. Освоив необходимые инструменты Вы заимеете в своем арсенале надежного помощника, который с высокой вероятностью подскажет тенденцию и точки для открытия сделок.

Математические торговые стратегии на Форекс

Тем, кто решил попытать счастья в Форекс важно знать математические стратегии, при помощи которых будет достигнут успех. Зачем нужны стратегии? Очень просто — математически прощитанные закономерности позволяют вести деятельность более успешно.

Некоторые трейдеры считают, что предсказать поведение Форекс http://frx-blog.ru вообще невозможно, в связи с этим заработать здесь можно только с помощью математических стратегий. Рассмотрим некоторые из них.

Мартингейл

Пожалуй, к одной из самых прибыльных, но и самых опасных стратегий http://frx-blog.ru/strategiya-torgovli-po-highlow-mashkam можно отнести стратегию Мартингейла. Изначально она была разработана для получения прибыли от игры в казино, но впоследствии ее трейдеры начали применять и при торговле на Форекс. Вся суть заключается в том, что после каждой проигрышной сделки трейдер открывает новую, но уже с лотом в два раза больше. Так, если он на второй сделке получает прибыль, то она покрывает убыток на предыдущей сделке и приносит еще +1 прибыли. Например, если первый лот открыт в 0.1, то второй открывается уде 0.2 и так далее, пока не закончатся деньги. По ней можно получать стабильную прибыль, но здесь все зависит от удачи, если «пронесет», то заработок будет стабильным и большим.

Даламбер

Эта торговая стратегия в обществе трейдеров известна пока слабо, а вот игроки казино используют ее достаточно активно. Данная стратегия чем-то похожа на Мартингейл, однако она очень «мягкая» в отношении к депозиту. Суть здесь заключается в том, что при проигрышной сделке размер лота нужно увеличивать, а при выигрышной – понижать.

Например: торговля начинается с ордера с лотом в 0.5. Если ордер проигрывает, то следующий ордер должен быть уже 0.6 и так далее. Если же ордер выигрывает, то лот нужно понизить до 0.4. При торговле по этой стратегии даже если шансы будут 50/50, трейдер будет получать стабильную прибыль. Не верите? А поэкспериментируйте на листке бумаги сами, открывая воображаемые прибыльные и убыточные сделки.

Скальпинг

Такую стратегию как скальпинг тоже можно отнести к математической, а точнее – это ветвь теории вероятности. Суть этой торговой стратегии в том, что сделки открываются с сравнительно маленьким уровнем Take Profit, то есть это буквально 2-3 пункта. Конечно, это маленькая прибыль, но если учитывать, что таких сделок можно открыть безгранично много, то и прибыль может стать безгранично большой. Если говорить о Stop Loss, то он должен быть в 10-20 пунктов. Вся стратегия построена на той теории, что вокруг любой точки на ценовом графике цена некоторое время движется волнами, то есть на пару пунктов вверх и на пару пунктов вниз. Так как уровень профита у нас маленький, то цене легче его выбить и сделка закрывается с прибылью. Конечно, бывает, что можно поймать и Stop Loss, но их наличие можно существенно сократить, если торговать по тренду или проявлять хоть немного интуиции.

Математические стратегии Форекс — виды и тонкости

Стратегии форекс это специальные условия и приемы созданные с целью вашего обогащения, получения прибыли, это некая закономерность которая должна принести положительный результат. Торговая стратегия с помощью которой трейдер может проанализировать рынок, узнать условия, принять решение о торговой позиции.

У каждого трейдера есть свои правила, методы и стратегии для работы на валютном рынке. Свой определенный подход. Самые успешные их них делятся своим опытом, информацией, которая будет весьма полезна новичкам в этом бизнесе. Видов и классификаций всех стратегий форекс довольно много, человеку, который только начинает свой путь с этой системе следует внимательно изучить информацию, набраться опыта. В этой статье рассматривается лишь одна стратегия, хотя их есть большое множество.

Нынешний биржевой рынок форекс достиг довольно массивных размеров. Поэтому трейдеры должны ответственно подходить к стратегии. Что же такое математическая стратегия форекс. Кратко о главном. Данная математическая идея, это встраивание сети торговых ордеров, приносящая после какого – то времени прибыль трейдеру. Ее отличительная черта, математической стратегии форекс это то, что она никак не зависит от валюты и ее курса в будущем, чтобы начать реализовывать данную стратегию – нужно продвигаться на рынке.

Многие системы такого вида работают по принципу Мартингейла. Данный метод появился уже давно, несколько веков назад, и придумали его игроки в рулетку. Все было просто. Игра начинается со ставки в один цвет, в случае проигрыша ставка увеличивалась. Секрет в том, что вероятность выпасть одному и тому же цвету понижается с первого раза. Эта стратегия является основой, на чем стоит математическая стратегия форекс.

Данная стратегия имеет высокую степень риска и нуждается в обработке, новым людям без опыта в форекс и математической стратегии, конечно же, не очень рекомендуется использовать данный способ.

Однако, все же есть приемы снизить риски при данной математической стратегии форекс. Основное, это ограничить количество сделок. Ограничить ордера в сетке нужно немного большим числом, чем минимальное количество лотов с негативным итогом за период анализа.

Математическая стратегия успешно используется у работников биржи. Для безопасной работы в форекс нужно внимательно продумать точки входа и качества, проведенных операций, так как риски потерять весьма велики. Прибыльность всегда зависит от брокера, которого вы выбрали. Для Работы в форекс уже давно активно используют стратегии, которые основываются на вычислениях, в том числе и математических.

Математический анализ вероятности также можно использовать для того, чтобы увеличить свою прибыль. Такая стратегия вполне имеет право на существование. Трейдинг, который составили на базе математического прогноза и при помощи технических инструментов может быть прибыльным. Не стоит сбрасывать со счетов макроэкономики события, которые определяет спрос и предложения, цены. Основное в этой стратегии и рынке форекс это все же анализ ситуации на рынке.

Математические стратегии на рынке являются одним из способов прогнозирования цены на форекс, но все же именно в чистом виде ее используют редко. В любом случае, данная стратегия, которая показывает хорошую прибыль, может принести большие убытки у новичков, которые имеют смутное представление о цене финансового инструмента.

Выбирайте хороших трейдеров и практикуйте сделки выполняемые программами и математическими стратегиями и анализами, тогда вы будете иметь прибыль на рынке форекс.

Математическое ожидание форекс: что такое, как увеличить, почему важно

День добрый, уважаемые читатели нашего сайта и все те, кто хочет обеспечивать свою финансовую независимость за счет трейдинг. На поверку дня у нас с вами весьма интересная и во многом недооцененная тема – это математическое ожидание форекс.

В рамках данной статьи мне хотелось бы наиболее детально рассказать вам о том, что это такое, и почему данная тема имеет весьма высокую важность в рамках трейдинга.

Как я уже сказал вам, данная тема недооценена начинающими трейдерами, но это роковая ошибка. В целом, если у любого начинающего трейдера спросить, а что самое важное в трейдинге. От чего вообще зависит успех на финансовом рынке? В большинстве случаев проследует ответ, что самое важное – это торговая система.

Психология

В общем-то, вопрос вполне логичный и не сразу тут найдешь подвох. Но, на самом деле, особую важность в рамках трейдинга имеет никак не система. Нет, конечно, она крайне важна, но особую важность имею иные вещи.

5,0,1,0,0

Часто говорят, что успех на форекс зависит на 10% от стратегии, 20% от манименеджмента и 70% от психологогии. Начинающему трейдеру не сразу становится понятно, почему психология занимает ведущую роль. Тем не менее, с течением времени приходит осознание того, что она крайне важна. Сейчас же я попробую вам это доказать! Представьте себе, что у вас появляется хорошая стратегия, вы знаете, что она результативная, и может приносить хороший профит. Кроме того, вы четко понимаете, как распоряжаться своими средствами по каждой сделке. Но при всем при этом, у вас есть психологические изъяны, например, проблемы с дисциплиной или же излишняя эмоциональность.

Опытные трейдеры говорят, что человек, который сможет торговать на рынке как робот, станет в этой сфере миллионером. На самом деле, это утопия, потому как мы с вами вполне себе живые люди, у нас есть свои страхи и надежды. У любого, даже опытного трейдера есть запас прочности. Как вы видите, психологические проблемы могут по щелчку пальца превратить качественную систему в машину для сливания денег.

Изначально новичок может задаться вопросом, а разве сложно следовать правилам стратегии, мол, написано так, вот и выполняй. На самом деле, уже прибегнув к практической торговле, становится понятно, что соблюдать свои же правила – это далеко не такая уж и простая задача, как кажется. Рынок всегда будет провоцировать вас, чтобы вы совершали опрометчивые действия, приводящие к убыткам.

Теперь ближе к теме, а причем тут математическое ожидание, и к чему оно относится. Само по себе математическое относится к разряду манименеджмента. Само по себе математическое – это среднее значение случайной величины. Вы должны понимать, что открытая сделки имеет вероятность 50 на 50, что она закроется в прибыли или убытке, иных вариантов не дано.

Ожидание

Существует отрицательное математическое ожидание и положительное. В рамках рынка, положительное математическое ожидание обусловит тот факт, что ваша торговля будет прибыльной в долгосрочной перспективе. В свою очередь, отрицательное математическое ожидание приведет к сливу через некоторое время. Это может произойти ни за день, ни за два и даже ни за год. Тем не менее, исход будет один – это слив.

10,1,0,0,0

Наверное, вы часто слышали, что торговля должна иметь положительное математическое ожидание. Правда начинающие трейдеры вообще не понимают, как сделать так, чтобы их торговля имела то самое ожидание. Самый простой способ регулирования вашего математического ожидания – это соотношение стоп-лосса к тейк-профиту.

Смотреть обзорное видео

Чтобы ваше математическое ожидание было положительным, нужно, чтобы тейк был больше стопа. Чем больше разница между ними, тем более положительным будет математическое ожидание. К примеру, соотношение 1к1 не подойдет.

Первая причина – это возможные комиссии, в виде спреда и свопа. Соотношение 1к1,5 уже лучше, но все равно недостаточно, потому как бывают периоды, когда идет серия из убыточных сделок. Даже для опытного трейдера является вполне себе обыденной практикой, когда он ловит 3-4 стопа подряд. На деле, соотношение 1к1,5 приведет к тому, что вы будете крутиться около 0 или даже чуть хуже.

Минимальным значением, на мой взгляд, является соотношение 1к2. В данном случае, вы покроете все издержки на уплату комиссии, да и в периоды просадок будете чувствовать себя более комфортно, так как ваша прибыльная сделка будет перекрывать 2 убыточные.

15,0,0,1,0

Потому, нужно брать вполне себе осязаемые цели, например, математическое ожидание в пределах 1к2-4 будет вполне адекватной целью. Выставляя в каждой сделке соотношение 1к4, вы можете делать только 30% прибыльных сделок, но все равно будете в плюсе.

Пример

Давайте с вами разберем пример, как это вообще работает на практике. Представим, что ваше соотношение 1к4, и торгуете вы, скажем, на интервале Н1. Ваш стоп по каждой сделке будет 15 пунктов, соответственно, тейк 60 пунктов. Для часового графика – это вполне себе осязаемая и нормальная цифра.

Возьмем выборку из 100 сделок, из которых только 30% оказались прибыльными, а 70% убыточными. Считаем, мы заработали пунктов 30 х 60 = 1800 пунктов, а потеряли 70 х 15 = 1050 пунктов. Итого, конечный профит составил 750 пунктов. Как вы видите, подавляющее большинство сделок в убытке, но грамотное математическое ожидание даже при таком раскладе позволило хорошо заработать.

21,0,0,0,1

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Учимся считать с математическим советником Форекс

Множество существующих, на сегодняшний день, торговых советников, позволяют трейдеру выбрать для себя советник, наиболее подходящий к стилю торговли и психологическим возможностям. Конечно, при выборе необходимо ориентироваться во всем их многообразии.

Для каждой группы советников характерны цели его использования, рабочие алгоритмы, уровни депозита и много других, не менее важных, элементов. Советники могут работать как «на грани фола», так и просчитывая каждое свое действие.

Из всего множества экспертов, в этой статье остановимся именно на тех, которые не полагаются на удачу, выставляя несколько ордеров – какой-то сработает, как это делается в новостных советниках. То есть, остановимся на математических советниках.

К математическим советникам можно отнести, например, сеточные – как простейший пример. Единственным их недостатком является требования к размеру депозита. Неплохим примером могут служить любые индикаторные советники – в основу индикаторов заложены алгоритмы математического анализа движения цены. Высшим представителем математического эксперта может стать советник на основе нейронных сетей, с их способностью к самостоятельному совершенствованию. Далее давайте рассмотрим работу нескольких представителей таких советников.

Советник Momentum Elder

Индикаторный советник Momentum Elder основан на двух элементарных индикаторах, стандартно имеющихся в торговом терминале MetaTrader4 – это индикатор Momentum с периодом 18 и скользящая средняя ЕМА с периодом 19. Для валютной пары EUR/USD и таймфрейма Н1 условия входа в рынок следующие: Momentum выше отметки 100 и большая часть свечи находится выше ЕМА – входим в длинную позицию; для входа в короткую позицию следует дождаться, когда свеча закроется под ЕМА, а Momentum опустится ниже линии 100.

Взятие прибыли следует планировать на уровне 1,5 от уровня StopLoss. Если цена не достигла уровня взятия прибыли, ордер закрывается вручную после того, как сформировался сигнал на продажу.

Эксперт не дает сверхприбылей. Результаты тестирования показывают небольшую прибыль. На графике имеются периоды, когда эксперт работал полностью без прибыли.

Однако необходимо отметить, что в период тестирования не было значительных просадок.

Торговый советник Maximus

Мультивалютный торговый советник, являющийся ярким примером использования нейронных сетей. Вход в рынок осуществляется на основе метаданных анализа предшествующего движения цены. Алгоритм действий эксперта полностью неизвестен, но общие принципы заключаются в том, что эксперт для валютной пары определяет два «облака» консолидации, которые служат границами канала движения цены.

Нахождение цены непосредственно в облаке не активирует никаких действий эксперта. При выходе из облака эксперт может произвести следующие действия:

  • Увеличение лота в случае, если сделка уже открыта и цена идет в направлении цели. Движение цены против позиции приводит к фиксации имеющейся прибыли;
  • Пробой облака вызывает открытие новой позиции в направлении пробоя.

Результаты тестирования робота, показанные на рисунке выше, демонстрируют стабильно высокую прибыльность торгового советника. Начало тестирования приходится на сентябрь 2014 года, и за это время советник увеличил прибыль на 475%, не допустив значительных просадок.

Математический советник cm-Trend

Представитель сеточников cm-Trend в процессе работы открывает множество сделок, активно использует принцип Мартингейла. В его алгоритм входит такой прием, как локирование позиций. В процессе торговли эксперт постоянно отслеживает состояние депозита и соотношение прибылей и убытков.

Настройками советника можно регулировать величину лота и расстояние между открываемыми позициями. В соответствии с заданным алгоритмом советник открывает первую сделку. Далее, через определенное время, выставляются ордера на покупку и продажу. В процессе советник закрывает убыточные ордера и открывает позиции в сторону движения цены, добиваясь этим максимизации возможной прибыли.

Размер взятия прибыли устанавливаются в настройках эксперта.

Как и все советники, основанные на принципах Мартингейла, советник cm-Trend ведет достаточно агрессивную торговлю. За три месяца тестирования он заключил 6254 сделки и получил 50% прибыли.

Популярность математических роботов заключается в их способности вести торговлю достаточно длительное время без оптимизации. Естественно, эффективность различных групп советников значительно отличается. И, если советник на базе индикаторов торгует надежно, но с небольшой прибылью, то советники-сеточники способны разогнать депозит в короткое время. Однако они очень чувствительны к размеру депозита, что может вызвать ситуацию, когда на депозите просто не хватит средств, что бы открыть очередной ордер. В связи с этим, работа сеточников, не смотря на полностью автоматический режим их работы, нуждается в постоянном контроле.

Перспективным направлением роботизации торговли может стать разработка советников на основе нейронных сетей. Их адаптация к изменяющемуся рынку и способность к самообучению выглядят очень обнадеживающе. Те немногие советники на основе нейронных сетей при тестировании показывали эффективную торговлю, подтверждая значимость этого направления для трейдеров.

3 ловушки математического ожидания на Форексе

Математическое ожидание на Форекс – это величина эффективности торговли трейдера, которая измеряется путём сложения сумм всех прибыльных и убыточных сделок.

Математическое ожидание на Форекс активно используется успешными трейдерами, при составлении торгового плана, для игры на бирже валюты с положительным исходом.

Пример расчёта математического ожидания: 5 прибыльных сделок и 5 убыточных, при соотношении риска к прибыли 1:2. Предположим, что стоп лосс составляет 10 пунктов, а тейк профит – 20. Допустим, мы торгуем 1 лотом. Это значит, что каждая убыточная сделка будет стоить нам $100, а каждая прибыльная – $200.

Рассчитываем математическое ожидание:
(5 x (-$100)) + (5 x $200) = -500 + 1000 = $500

В примере мы совершили одинаковое количество прибыльных и убыточных сделок и получили прибыль. Поразительно, правда? 50% сделок были убыточными, но мы заработали. Почему? В чём магия? Торговый план, который основан на положительном математическом ожидании, обеспечивает весь ваш успех.

Проблема прогнозирования котировок валют

Психология игры на бирже Forex крайне негативно влияет на торговый счёт трейдера. Поэтому математическое ожидание является вашим спасательным кругом на долгосрочной дистанции.

Вы хотите торговать на валютной бирже прибыльно? – В первую очередь вы должны сохранить свои деньги. Использование математического ожидания на Форексе – это основа правильного мани менеджмента. Мани менеджмент позволит вам выжить на рынке и преуспеть в торговле валютой.

Как трейдер торгует и зарабатывает на Forex? Вы оцениваете рынок и вероятность движения цены валюты вверх или вниз, после чего производите механическое действие – открываете ордер на покупку или продажу.

Оценка рынка и расчёт вероятности производится, исходя из поведения цены валюты на графике. Ваши действия (поведение) на рынке называются торговой стратегией. Иначе говоря, вы создаёте собственные правила – триггеры. Триггеры – это ключевые точки на графике, которые служат для вас сигналом для совершения бычьей или медвежьей сделки. Котировка может двинуться в любую сторону, но вы создали жёсткие правила захода в сделку и, таким образом, увеличили вероятность получить прибыль. Что происходит дальше?

Если ваша логика сработала и рынок двинулся в вашу сторону – все отлично. Но природа рынка хаотична и цена пошла против вас. Сколько денег вы готовы потерять, прежде чем поймёте, что ошиблись с прогнозом?

Ловушки математического ожидания на Форексе

Какие математические ловушки на рынке Forex могут быть, если у вас есть торговая стратегия?

Форекс блог Forexone открывает вам 3 самые коварные ловушки математического ожидания на Форекс:

  1. Отсутствие стоп лосса.
  2. Плавающий стоп лосс (на глаз).
  3. Влияние эмоций и психологии на трейдинг.

Давайте рассмотрим детально, в чём коварность каждой ловушки. Оцените роль математического ожидания на Форексе.

Почему надо ставить стоп лосс

Среди некоторых новичков бытует мнение, что стоп лосс ставить не нужно. Зачастую это объясняется тем, что брокер (дилинговый центр) не видит, в каком месте на графике вы решили выходить из сделки, если цена пошла против вас.

Мы уже писали, что нужно выбирать брокера, который регулируется европейскими или американскими контролирующими органами. Во-вторых: за мелкими трейдерами никто не гоняется. Обычно эта параноя возникает у тех трейдером, у которых самые маленькие депозиты, они считают, что если рынок пошел против них – это брокер запустил свою руку, чтобы похитить их драгоценные $100. Увольте.

Почему надо ставить стоп лосс? Потому что это правило, ограничивающее ваш убыток. Ордер стоп лосс – это страховка для торгового счёта. Выше мы писали, что вы везде должны расставить триггеры. Исполнение стоп лосса – это триггер, который означает, что достигнут максимально возможный убыток в торговой сделке. Вы ошиблись. Признайте это и продолжайте торговлю дальше. Опыт успешных трейдеров говорит о том, что если вы получили 3 стоп лосса в день подряд – рекомендуется немедленно остановить трейдинг и заново войти в рынок следующим днем.

Опасность плавающего стоп лосса

Мы выяснили, что использовать ордер стоп лосс рекомендуется каждому трейдеру. Но какой должна быть величина данного ордера? Каждый решает для себя сам, согласно своей торговой стратегии. Существует только одно правило для всех – забудьте про плавающий стоп лосс. Почему?

Применение плавающего стоп лосса в своей торговле уничтожает положительное математическое ожидание на Форекс. Это означает, что ваш мани менеджмент будет подвергнут вашим эмоциям. Когда вы последний раз зарабатывали деньги, находясь под бурным всплеском эмоций? Наверное, это было в казино…

Вот мы подошли к самому страшному яду для своего торгового счёта – влияние эмоций и психологии на успех в торговле на бирже Forex.

Психология трейдинга и эмоции на бирже

Вы замечали за собой, что вам очень тяжело закрывать свои убыточные позиции? Знаете, почему? Потому что вы надеетесь, что рынок вот-вот развернется и котировка пойдёт в вашу сторону. Вы ни в коем случае не хотите смириться с фактом своего неправильного прогноза, до последнего удерживая свою убыточную позицию.

Существует ещё один интересный момент в трейдинге. Понаблюдайте за своими прибыльными сделками. Сколько они длились? Вы должны заметить, что прибыльные сделки длятся гораздо меньше, чем убыточные. Почему? Вы переживаете, что рынок может двинуться против вас и вы потеряете свой заработок. Банальная боязнь потерять свои деньги навевает на вас страх и вы закрываете сделку принудительно с гораздо меньшей прибылью, чем планировалось её закрыть.

Математическое ожидание на Форекс демонстрирует убыточность такого поведения трейдера. Ваши убытки гораздо выше, чем ваши прибыльные сделки – это вопрос времени, когда вы потеряете весь свой торговый депозит. Негативное математическое ожидание означает, что с каждой такой сделкой вы убиваете в себе трейдера. Вскоре вы опять начнёте просматривать сайты с вакансиями на работу.

Главное правило математического ожидания

Форекс блог Forexone рекомендует строить торговый план, используя математическое ожидание. Без положительного математического ожидания любая(!) ваша торговая стратегия будет убыточной. Что делать?

Главным правилом положительного математического ожидания на Форекс является следующее условие: быстро закрывайте убыточные сделки и давайте прибыли расти, когда сделки уходят в плюс. Не входите в позицию, если вы не уверены, что сможете обеспечить соотношение убыток-прибыль хотя бы 1:2. В долгосрочной перспективе вы оцените всю успешность данного подхода к риск менеджменту и мани менеджменту.

Исключительно все опытные трейдеры используют модели положительного математического ожидания на Форексе.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий