Лучший мартингейл для Форекс

Форекс Статьи

Лучшие мартингейловые советники – обзор 4 надежных «мартышек»

Мартингейл – опасная тактика, но при грамотном применении может разогнать депозит в сжатые сроки. Благодаря тому, что его правила легко описываются математически (задается коэффициент увеличения лота, расстояние между уровнями сетки) на основе мартина создано немало торговых роботов. Некоторые из них показывают неплохую выживаемость даже на длительным промежутках времени, в обзоре мы уделим внимание именно таким ботам – с ними можно неплохо заработать.

Перед тем как перейти непосредственно к обзору роботов рекомендуем ознакомиться с особенностями их работы, это необходимо для правильного использования «мартышек». Итак, любой мартингейловый робот:

• рано или поздно сольет. Весь вопрос во времени, которое пройдет с начала торговли и до слива. Расчет базируется на том, что трейдер за этот промежуток времени успеет вывести прибыль, превышающую стартовый капитал. В таком случае слив трагедией не станет;

• требует постоянного вывода средств. Это правило следует из предыдущего, первоочередная задача трейдера – вывести стартовый капитал. Обезопасив себя от потерь можно думать о том, как часто выводить прибыль;

• отличается высокой просадкой. Это норма, боты этого типа несмотря на все ухищрения разработчиков пересиживают убытки, что и приводит к большой просадке по сравнению с остальными роботами.

Если выбирать между платными и бесплатными роботами, то в категории бесплатных полно стоящих роботов. Так что не торопитесь отдавать деньги, сперва поработайте с бесплатными аналогами.

Ниже составим небольшой список топовых «мартышек». Все они могут приносить прибыль при условии ее постоянного вывода трейдером. Помимо описания настроек и особенностей работы мы проверим работоспособность советников в наши дни.

Мартингейл советник Silent Ilan

Находится в свободном доступе, отличается неплохой выживаемостью, хотя сливы, конечно, случаются. Идея состоит в том, чтобы вести работу только на участках флета, когда цена движется зигзагообразно в достаточно широком диапазоне для получения прибыли.

Торговля построена на показаниях индикатора RSI и Ozymandias. Торговать желательно на относительно спокойных парах, на которых нечасто случаются резкие трендовые движения. Автор рекомендует ограничиться EURAUD, но и на других инструментах можно поэкспериментировать. Рабочий таймфрейм m5.

Настройки

Параметры позволяют гибко регулировать работу советника:

• UseHour – вкл./выкл. временной фильтр;

• Stop/StartTime – задаются часы, после которых бот перестанет торговать;

• UsePrint – сообщения будут выводиться в журнал;

• Amplitude – ключевой параметр Ozymandias;

• FixTP – в п. задается take profit;

• LotVariant – задается методика расчета рабочего лота. При значении 1 работает с фиксированным лотом, при 3 используется динамический лот;

• FixLot – рабочий лот;

• MoneyForOneLot – параметр используется при расчете динамического лота, обозначает сколько денег входит в 1 расчетный лот;

• lotdecimal – разрядность лота (с какой точностью он будет задаваться – количество знаков после запятой);

• LotExponent – отвечает за рост лота по мере открытия ботом новых уровней сетки;

• DynamicPips и DefaultPips – соответственно активация расчета динамического шага между уровнями сетки и стартовый шаг между ордерами;

• Glubina – задается количество свечей, на которых учитывается волатильность валютной пары;

• slip – макс. проскальзывание;

• MaxTrades – ограничение по количеству одновременно открытых ордеров;

• UseEquityStop – стоп по эквити;

• TotalEquityRisk – задается пороговое значение эквити, при его достижении бот останавливает торговлю.

Отметим то, что через настройки можно повлиять непосредственно на алгоритм работы советника, изменяя параметры индикаторов.

Результаты тестирования + мониторинг счетов

Хотя автор и рекомендовал использовать его только для пары EURAUD, но судя по отзывам неплохие результаты достигаются и по другим валютным парам. Мы протестируем бот на нескольких инструментах, все тесты велись со стандартными параметрами:

• EURUSD – с начала 2020 г. получена прибыль в размере 8,34% от стартового капитала, просадка доходит до 20%. Сделок заключено всего 100 несмотря на то, что тест велся на временном интервале 5 минут;

• EURJPY – прибыль на том же уровне, что и по EURUSD, составила 7,13%, просадка снизилась почти втрое, до 7,79%. Прочие показатели примерно на том же уровне;

• USDJPY – прибыль снизилась до 3,16%, просадка осталась на уровне 8%. По графику видно, что большая часть прибыли была получена уже под конец тестирования, а большую часть времени бот торговал примерно с нулевой эффективностью;

• USDCAD – практически сразу после начала тестирования последовал слив депозита;

• EURAUD – результаты по этой паре оказались намного лучше, чем по остальным. Прибыль превысила 60% с начала 2020 г., просадка, правда, выросла до 56%, но для мартингейловых ботов это типичная картина.

Исходя из этого можно рекомендовать использовать Silent Ilan именно на рекомендованной валютной паре. Можно попробовать составить портфель из нескольких валютных пар, если повезет, можете поднять итоговую прибыль. На скриншоте ниже результат торговли за тот же период по парам EURAUD, USDJPY, EURUSD, EURJPY. Прибыль возрастает до 80% от депозита.

Если бы трейдер включил в состав портфеля еще и неудачную USDCAD, то результат стал бы совершенно иным.

В итоге за 2 года был бы зафиксирован убыток порядка 18% и все из-за того, что USDCAD перекрыла прибыль по остальным парам портфеля.

Результаты мониторинга приведены для пары EURAUD. Здесь использованы более агрессивные настройки, чем при тестировании, отсюда и большая прибыль, с сентября 2020 г. к концу 2020 г. бот уже успел увеличить стартовый депозит почти в 2,5 раза.

Промежуточный итог – Silent Ilan подходит для торговли, но желательно ограничиться рекомендованной валютной парой EURAUD. По ней прибыль в разы больше, чем по мажорам и высоковолатильным кроссам.

Мартингейл советник FXOriginal

Бот не подходит для стабильной работы в течение долгого времени. Это скорее решение для тех, кто хочет периодически поэкспериментировать с разгоном депозита. Судите сами – при торговле бот может увеличить стартовый лот до 50 раз. Так что если не можете побороть азарт, можете выделить небольшую сумму, открыть центовый счет и поработать с FXOriginal.

Настройки советника

В отличие от Илана, здесь у трейдера связаны руки, в настройках изменить можно такие параметры как:

• Expert ID – то же, что и мэджик намбер, нужен для того, чтобы бот свои ордера не путал с другими;

• Allow New Series – при включенном параметре бот может строить несколько сеток ордеров одновременно. Это повышает нагрузку на депозит, так что используйте эту функцию на свой страх и риск;

• RiskLevel – параметр риска. Задается числами от 0 до 3, т.е. от торговли фиксированным лотом до максимального риска, как именно рассчитывается лот не уточняется;

• FixedStartLot – этот параметр бот будет использовать только в случае если в предыдущем поле выставлено значение 0.

Настроек мало, так что повлиять непосредственно на алгоритм работы советника нельзя. Максимум – ограничить риски по торговле.

Результаты тестирования

Бот торгует предельно агрессивно даже с настройкой риска на уровне «умеренный». В отзывах трейдеры говорят о том, что лот возрастает на порядки уже через несколько часов торговли.

В прошлом при тестировании показывал неплохой результат, хотя и с просадкой на уровне 36,56%. Депозит в целом рос стабильно и можно было рассчитывать примерно на 40-50% в год. В последнее время стабильность работы советника под вопросом. Мониторинги от авторов закрыты (вероятно произошел слив).

Если рискнете использовать его, то не воспринимайте этот советника как инструмент для стабильного заработка. Единственный вариант – попробовать разогнать депозит.

Мартингейл советник Magnum EA

Предназначен для работы на закрытии американской сессии, работа ведется на 15-минутных графиках. Автор рекомендует торговать на AUDNZD, AUDCAD, USDCHF, EURCHF, неплохие результаты получаются и по другим кроссам, например, по EURAUD, AUDCHF.

Настройки Magnum EA

Их немного, трейдер может изменить такие параметры как:

• Max Spread – фильтр по максимальному спреду;

• Lot Size – размер лота;

• Lot per Balance – для какого баланса задан лот, значение 0 отключает этот параметр;

• Trend Direction – нужно выбрать, в каком направлении будет вестись торговля, либо только покупки, либо только продажи;

• UseStopLoss/StopLoss – вкл./выкл. использование стопа и его величина, стоп задается в валюте депозита;

• Grid Step Multiplier – коэффициент увеличения лота при построении сетки;

• Time Zone – нужно выбрать часовой пояс, в котором находится брокер.

Что касается метода торговли, то в алгоритме используется вход по узкому Боллинджеру, а мартингейл используется для выхода из убыточных позиций.

Результаты тестирования + мониторинг счетов

Тестирование велось на нескольких валютных парах со стандартными параметрами:

• EURAUD – результаты неплохие, за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. бот сумел увеличить стартовый депозит на 11,86%, просадка при этом составила жалкие 4,61%. Для бота, использующего мартингейл в работе это небольшой показатель;

• EURCHF – немного снижается прибыльность, за тот же период заработать удалось 6,88%, просадка составила 3,51%;

• AUDCAD – прибыль еще меньше, уже на уровне 3%, просадка также невелика – 1,38%;

• EURUSD – несмотря на то, что создавался робот изначально для флетовых пар, на мажорах тоже чувствует себя неплохо. Прибыль за тот же период тестирования составила 12,78%, просадка 4,84%.

Если бы трейдер составил портфель из перечисленных валютных пар, то за период январь 2020 – декабрь 2020 гг. итоговый результат составил бы уже 34,57% за неполных 2 года.

На мониторингах ситуация примерно та же. Идет стабильный рост депозита, так что советник подходит для использования на реальном счету.

Несмотря на то, что используется мартингейл робот торгует очень аккуратно, просадка небольшая. В тестах и на мониторинге прибыль невелика по той причине, что используется минимально возможный лот. Если его увеличить или поэкспериментировать с шагом сетки, результаты могут сильно измениться.

Мартингейл советник VelociRaptor Gr >Один из лучших мартингейловых советников. Есть масса мониторингов, в отзывах трейдеры также подтверждают, что он на самом деле работает. Для тех, кто только начинает интересоваться мартингейлом, он ценен тем, что помимо платной версии авторы предоставляет еще и Lite вариант, пользоваться им можно абсолютно бесплатно.

Настройки VelociRaptor Grid

Настроек много, изменить можно:

• StopTradeAfterTP – при закрытии сделки по ТР торговля прекращается;

• Min Leverage – если плечо меньше указанного в настройках значения, торговля вестись не будет;

• TakeProfit – величина профита в пунктах;

• Lot – размер лота;

• DepositAutoMM – автоматический расчет лота, при значении 0 опция отключена;

• Multiplier – к-т, на который умножается лот на каждом следующем уровне сетки;

• Distance – минимальная дистанция от цены до прошлого уровня при которой след. ордер не будет открыт;

• BaseLotLevelCount – сколько уровней сетки будет открыто со стартовым лотом;

• BreakEvenLevel – на каком колене бот переведет общий ТР на уровень открытия;

• Strategy – выбирается 1 из 5 типов стратегий, по которым открывается первый ордер;

• ReverseSignal – при активации бот будет торговать против сигналов индикаторов;

• BothDirectionTrade – при активации бот будет учитывать все сигналы индикаторов;

• RSIPeriod/RSIMinMaxLevels – настройки RSI;

• прочие параметры отвечают за вид информационного окна и прочие визуальные настройки, на работу советника не влияют.

Параметры гибкие, позволяют подстроиться под любую рыночную ситуацию, да и по оптимизации возможности неплохие.

Результаты тестирования VelociRaptor Gr >Работает советник больше чем на 10 инструментах, рабочие таймфреймы m15 и Н1. Подробнее с тестами можно ознакомиться на официальном сайте, через который и организованы продажи. Мы же протестируем лишь несколько валютных пар:

•EURUSD – прибыль за период 2020-2020 гг. составила 9,12%, просадка 11,29%;

• USDCAD – прибыль 5,89%, просадка 7,05%;

• EURAUD – с рекомендованными параметрами в мае 2020 г. произошел слив депозита. К этому моменту прибыль составила чуть больше 10%.

Нужно учитывать, что работа велась с максимально консервативными настройками. К тому же использовалась бесплатная версия, а ее возможности несколько беднее по сравнению с платной. В частности, с обновленной версией идет другой набор файлов настроек.

На мониторингах все отлично. Бот стабильно зарабатывает и на графике нет участков, на которых результат был бы околонулевым.

Заключение

Несмотря на то, что перечисленные «мартышки» показывают в тестере и на мониторингах неплохие результаты нужно понимать, что мартингейл опасен. В большинстве случаев все заканчивается слитым депозитом, так что нужно не забывать постоянно выводить прибыль.

Чаще всего трейдеры используют мартингейловые роботы для разнообразия, чтобы удовлетворить тягу к острым ощущениям, попробовать быстро разогнать депозит. Тем не менее, некоторые из таких ботов подходят и для стабильной работы в средне- и долгосрочной перспективе, все зависит от того, как мартин реализован в алгоритме робота.

Стратегии по методу Мартингейла

Принцип Мартингейла — стратегии Форекс для валютного рынка

Теории Мартингейла уже несколько веков, но она до сих пор находит применение в различных сферах, хотя изначально был заточена лишь под казино. Система считается довольно рискованной, а трейдеры, торгующие по ней, руководствуются принципами: «Все или ничего». Так, если стратегия сработает в пользу трейдера, все полученные ранее убытки окупятся и будет получена прибыль. Если система даст сбой, трейдер потеряет весь капитал. Именно поэтому основанные на принципе Мартингейла стратегии Форекс считаются достаточно рискованными и требуют тщательного планирования в сфере управления финансами. Возможно ли риск обратить во благо? Какие меры предосторожности следует применять, чтобы обезопасить свой капитал, торгуя по Мартину?

Стратегия по методу Мартингейла Apocalypse

Стратегия по методу Мартингейла “Apocalypse” (Апокалипсис) – отличная агрессивная ТС для взятия максимального профита с рынка. К стратегии прилагается советник Apocalypse.

Стратегия по методу Мартингейла Multi Trend Reversal

Стратегия по методу Мартингейла “Multi Trend Reversal” является модификацией ТС “Trend Reversal” с использованием метода Мартингейла. Это значит, что мы не будем использовать стоп лосс, открывая серию сделок и закрывая их с прибылью по усредненной цене.

Стратегии Мартингейл “Правильное усреднение”

Стратегии по методу Мартингейла (М.) с каждым днём набирают популярности. Как ещё можно быстро получить профит или компенсировать убытки, если прогнозирование – не ваш конёк? Мартин используют как в ручной торговле, так и в торговых роботах Вместе с тем, метод Мартингейла является очень рискованным. Где же золотая середина? Пожалуйста – ТС “Правильное усреднение”

Стратегия — Простой и сложный Мартингейл

Сегодня мы рассмотрим новую стратегию по методу Мартингейла, а именно “Простой и сложный Мартингейл”. Речь пойдёт об использовании метода Мартингейла на Форекс. Ведь ранее данный метод использовался исключительно в казино, а точнее, на рулетке. Отсюда растут корни “нелюбви” метода многими трейдерами. Мы же придерживаемся точки зрения, согласно которой метод Мартингейла можно использовать для прибыльной торговли на Форекс. Вопрос только в том, как это делать.

Бумеранг (Boomerang) — Стратегии Форекс по методу Мартингейла

Стратегия Форекс по методу Мартингейла “Бумеранг” (Boomerang) использует 1 индикатор – экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average, EMA). Торговать можно на любой валютной паре, но рекомендуется GBPUSD или GBPJPY. Временной период – Н1-Н4.

Для данной стратегии рекомендуется выбрать брокера форекс RoboForex или Альпари

Суть стратегии “Бумеранг” (Boomerang): это комбинация классической пробойной стратегии Форекс + элементы Мартингейла. Целью стратегии Форекс по методу Мартингейла “Бумеранг” (Boomerang) является определение небольших целевых ориентиров и получении этой прибыли. Уникальность торговой системы Boomerang в том, что при торговле мы получаем небольшую прибыль при флэтах и значительную – на трендах. Еще одна особенность – параллельное использование вместе с другими торговыми системами и небольшие траты по времени.

10 пунктов + Мартингейл — стратегии Форекс по методу Мартингейла

Стратегия Форекс по методу Мартингейла “10 пунктов + Мартингейл” очень похожа на простую стратегию Форекс “10 пунктов по EURUSD”, но имеет несколько дополнительных условий: входить в позицию мы будем также на пробое экстремумов предыдущего дня, но при развороте цены используется метода Мартингейла в том виде, что объем каждой следующей сделки будет больше предыдущей. Автор стратегии “10 пунктов + Мартингейл” – программист Сергей Ермолов .

Работать рекомендуется со следующими валютными парами: EURUSD, GBPJPY, USDCAD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, CHFJPY. Временной интервал – от М5 и выше. Торговать лучше через проверенного брокера Форекс — RoboForex или Альпари

Стратегии Форекс – Мартингейл на Форекс (прибыль 100 пунктов)

Стратегия Forex по методу Мартингейла “Мартингейл на Форекс” интересна тем, что гарантирует почти 100%-ю вероятность получения прибыли. Недостатком метода является условие наличия большого депозита на вашем торговом балансе.

Впервые метод использовался в казино для выигрыша на рулетке. Но метод Мартингейла можно применить и в трейдинге. Суть метода проста – начиная с минимальной ставки (в рулетке) или лота (на бирже) при проигрыше мы увеличиваем ставку настолько, чтобы компенсировать потери и получить прибыль. В случае выигрыша опять начинам с минимальной ставки (объема позиции).

Если и вторая ставка проигрывает, нужно увеличить следующую ставку до размера, позволяющего отыграть (компенсировать) все предыдущие потери. И так до момента, когда мы получим прибыль (тогда опять начинаем делать минимальную ставку) или проиграем все деньги. Да, это главный недостаток метода Мартингейла – риск потерять весь депозит, увеличивая ставку и получая прибыль в виде небольшого процента от всего депозита.

БЕЗОПАСНЫЙ МАРТИНГЕЙЛ. КАК ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МАРТИНГЕЙЛА УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ?

Безопасная система по принципу Мартингейла — миф или реальность? Поговорим о безопасных и прибыльных частях системы Мартингейла, которые улучшат ваш торговый результат.

Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

В ЧЕМ СУТЬ СИСТЕМЫ МАРТИНГЕЙЛА?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

КАК МАРТИНГЕЙЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ФОРЕКС?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

• Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
• Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО МАРТИНГЕЙЛА?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.

ПОДГОТОВКА К БЕЗОПАСНОМУ «МАРТИНУ»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

• Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

• Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

ПЕРЕХОДИМ К ПРАКТИКЕ

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

МИНУТКА ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

• Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
• Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

• Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
• Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ НЕ ТАК ГЛАДКО?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

НЕ ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И СНОВА О МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении правил мани-менеджмента, и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Мы рекомендуем придерживаться следующего правила: рассчитывайте множитель объема таким образом, чтобы возможный убыток по последней открываемой в серии сделки не превышал 10% от депозита.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Поэтому, будьте благоразумны, соблюдайте правила мани-менеджмента. Берегите себя, носите шапки

Система Мартингейла на Форекс – принцип работы, стратегии, советники

Система Мартингейла уже на протяжении нескольких десятков лет является предметом спора большинства трейдеров. Профессиональные игроки относятся к ней настороженно и даже негативно, а начинающие трейдеры не оставляют попыток заработать с помощью этой системы. В чем же ее популярность? Метод Мартингейла имеет огромное психологическое преимущество над другими стратегиями – отсутствие убытков и фиксирование исключительно прибыльных позиций. Это и привлекает большинство начинающих трейдеров, так как все хотят получать прибыль вместо убытков. Это достигается при помощи постоянного удвоения лота при получении убытков. Например, вы открыли позицию объемом 0.01 лота и получили прибыль. В этом случае вы снова открываете сделку объемом 0.01 лота. Если же ваша сделка закрылась с минусом, то вы начинаете удваивать лот после каждой убыточной сделки, пока она не закроется с прибылью: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т. д. После того, как вы зафиксировали прибыльную сделку, она перекроет все ваши убытки, и вы начнете новую серию сделок вновь с минимального объема лота. Такой подход позволяет всегда оставаться в плюсе, несмотря на исход ранее закрытых сделок. Однако система Мартингейла имеет единственный, но весьма весомый недостаток – вашего капитала может не хватить на преодоление максимальной просадки, и ваши средства будут потеряны. В этой статье мы постараемся разобраться, какие плюсы и минусы имеет система Мартингейла, какие встречаются ее разновидности, а также как уберечь свой депозит от неминуемого слива, применяя данную стратегию. См. также, какие брокеры с микро-счетами предлагают лучшие торговые условия.

История возникновения системы Мартингейла

Принцип Мартингейла был разработан французским математиком еще в XVIII веке для создания беспроигрышной стратегии в казино. Он основывается на применении теории вероятности. К примеру, если подбросить монетку 1 000 раз, то примерно поровну выпадет «орел» и «решка», то есть вероятность выпадения каждой из сторон монетки составляет 50%. То же касается и рулетки, только вместо сторон монетки используется «красное» и «черное» или «четное» и «нечетное». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная ставка не перекроет все убытки и не принесет прибыль. Например, ставим 1$ на «красное» и, если выпадает «черное», удваиваем ставку до 2$, затем ставим 4$ и так, пока не выпадет «красное». Допустим, 6 раз подряд выпало «черное», а на 7-й раз – «красное», в результате получаем сначала убыток: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$. Затем ставим 64$, и выпадает «красное», которое приносит нам долгожданную прибыль. За вычетом убытков чистая прибыль составила 1$. Получив прибыль, мы снова начинаем игру с минимальной ставки. Такой метод игры в казино имеет два недостатка:

Необходимо иметь достаточно большую сумму денежных средств, чтобы перекрыть все убытки, полученные по этой системе;

Размер максимальной ставки ограничен, что не дает возможности для полноценного применения системы Мартингейла в казино.

Разновидности стратегий Мартингейла на Форекс

Система Мартингейла получила широкое распространение на Форексе и в бинарных опционах. Основной принцип основывается на том, что валютный рынок хаотичен, и цена не может двигаться постоянно в одном направлении. Самая простая стратегия Мартингейла заключается в следующем. Необходимо открыть сделку в любом направлении и выставить одинаковый стоп-лосс и тейк-профит. Например, вы открыли сделку на покупку минимальным объемом 0.01 лота и выставили стоп-лосс и тейк-профит по 30 пунктов. Если цена достигла тейк-профита, вы получаете 3$ и снова открываете сделку в любом направлении (можете подбросить монетку). Если сделка закрылась по стопу, вы снова входите в покупки, но уже объемом 0.02 лота, и в случае успешной сделки получаете те же 3$ за вычетом полученных ранее убытков. Как видно из этого примера, систему Мартингейла можно с успехом применять не только в казино, но и на Форекс, при этом за несколько десятилетий торговли по этому методу появились следующие его разновидности:

Классический Мартингейл. Данный метод основывается на удвоении объема лота после каждого проигрыша. После того, как сделка закроется с прибылью, необходимо вернуться к минимальному объему сделки;

Плавный Мартингейл. В случае неудачной сделки объем лота не увеличивается вдвое как при классическом Мартингейле, а умножается на коэффициент 1,3 или 1,5, что делает торговлю на Форекс относительно безопасной;

Метод усреднения. Если при открытии сделки цена пошла не в нашу сторону, то через определенный шаг открывается серия сделок в сторону первоначальной сделки. При этом достаточно небольшого отката, чтобы произошло закрытие всех сделок при достижении суммарной прибыли. Более подробно о методе усреднения вы можете прочитать здесь;

Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи. Применяя в торговле классический Мартингейл с постоянным удвоением лота, вы должны иметь внушительный депозит, способный выдержать большие просадки. Использование чисел Фибоначчи делает систему Мартингейла более гибкой. При получении убытков вместо удвоения лота необходимо суммировать два предыдущих числа. Например, вы заключили сделку объемом 0.1 лота, получили убыток, открыли новую позицию объемом 0.1 лота, далее 0.1 + 0.1 = 0.2 лота, затем 0.1 + 0.2 = 0.3 лота, 0.5, 0.8, 1.3 лота и так далее. Открывая сделки таким способом, вы сможете выдержать практически любую просадку, даже не имея большого капитала. Недостатком является то, что цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки для получения прибыли;

Антимартингейл. Если в случае с Мартингейлом необходимо увеличивать объем сделок при получении убытков, то метод Антимартингейла подразумевает открытие серии сделок в сторону прибыльной сделки. Например, сформировался нисходящий тренд, и вместо того, чтобы закрыть прибыльную сделку, вы открываете новые ордера на откатах тренда. Этот способ позволяет достаточно быстро разогнать депозит, но не работает во флете.

Плюсы и минусы системы Мартингейла

Несомненным преимуществом системы Мартингейла является быстрое приумножение депозита. Иногда доходность советников, работающих по принципу Мартингейла, достигает 50% в день, но и слить такой советник может на следующий день, поэтому важно соблюдать следующие правила:

Тестируйте стратегию или советник на демо-счете в течение продолжительного промежутка времени;

Соблюдайте все рекомендации относительно выбора торговых инструментов, рабочего таймфрейма и размера депозита, способного выдерживать глубокие просадки;

Торгуйте на центовых счетах, так как для нормальной работы советников, использующих систему Мартингейла, необходим внушительных размеров депозит, а для торговли на центовых счетах вам потребуется не больше сотни долларов;

Используйте максимальное кредитное плечо (1:500 и выше), поскольку, чем ниже размер кредитного плеча и больше убыточных сделок, тем быстрее это может привести к стоп-ауту;

Перед запуском советника на реальном счете обязательно протестируйте его в тестере стратегий и проведите оптимизацию его параметров;

Используйте VPS-сервер, это избавит вас от возникновения форс-мажорных обстоятельств (отключение Интернета или электроэнергии) и нежелательных убытков;

Регулярно выводите полученную прибыль каждую неделю или месяц, в идеале вы должны как можно быстрее вывести ваш первоначальный депозит и играть уже на заработанные советником средства.

При соблюдении этих правил вы можете заработать хорошие деньги за короткий промежуток времени, но от слива депозита вы все равно не застрахованы. Советник Мартингейл может в любой момент привести к потере вашего депозита. Возможно, это произойдет через год, а может и на следующий день. Поэтому опытные трейдеры стараются обходить стороной такие советники. Торговать при помощи Мартингейла на счетах с большими депозитами – это неоправданный риск. Система Мартингейла больше подходит для новичков, так как при грамотном подходе помогает быстро разогнать депозит.

Советники, применяющие в своей стратегии систему Мартингейла

На различных форумах, посвященных Форекс тематике, можно совершенно бесплатно скачать советники, торгующие по системе Мартингейла, на жаргоне трейдеров их еще называют «мартышками». Самым популярным из них считается советник Ilan 1.6 Dynamic. Он показывает отличные результаты и способен быстро разогнать депозит благодаря своей агрессивной торговле, но при этом неминуемо приводит к сливу депозита. Мы уже подробно разбирали этот советник в отдельной статье, поэтому сейчас рассмотрим другие менее «опасные» советники, работающие по системе Мартингейла.

Советник Trio Dancer

Этот торговый эксперт уникален тем, что применяет в своей работе сразу три стратегии, а в случае возникновения убытков использует метод усреднения. Входы осуществляются на основании сигналов стандартных индикаторов: MACD, Stochastic, RSI, скользящие средние и CCI. Каждая стратегия имеет свои настройки, также можно установить автоматический мани-менеджмент, трейлинг-стоп и время торговли советника.

Для нормальной работы советника необходимо иметь на счете 2 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 20$ на центовом счете. Торговля может осуществляться на любом таймфрейме и валютной паре (желательно, EURUSD или GBPUSD). Советник показывает хорошие результаты торговли, но время от времени сливает депозит, поэтому рекомендуется регулярно выводить прибыль.

Скачать бесплатно советник: Trio_Dancer.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник Silent Ilan

Работа данного советника построена на использовании индикатора RSI с применением фильтра по тренду, то есть входы осуществляются в направлении основного тренда. При возникновении убытков используется удвоение лотов по системе Мартингейла. Советник настроен под работу валютной пары EURAUD, таймфрейм – M5. Рекомендуемый мани-менеджмент составляет 1 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 10$ на центовом счете. Использование фильтров по тренду делает этот советник наиболее прибыльным и безопасным для вашего депозита. Однако все равно не стоит забывать о регулярном выводе заработанных средств.

Скачать бесплатно советник: Silent_Ilan.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник PipSwinger

Этот советник использует в своей торговле технологию снижения рисков при работе с Мартингейлом – The Martingale Disrupter™. Если в классическом Мартингейле удвоение лота происходит через определенный шаг, что и приводит к сливу депозита на безоткатных движениях, то советник PipSwinger использует уникальную тактику ограничения рисков, благодаря которой депозит дольше остается в целости и сохранности. Посмотрите, как работает типичный советник Мартингейл без использования технологии снижения рисков:

А вот пример работы советника с использованием технологии The Martingale Disrupter™:

Как видно на скриншотах выше, разница очевидна, советник PipSwinger имеет более безопасный алгоритм торговли. Подтверждением этому является мониторинг счета, который работает с 2010 года, и за это время торговый эксперт PipSwinger ни разу не слил.

Тестирование на истории также показывает впечатляющие результаты:

Несмотря на относительную безопасность советника PipSwinger, не стоит забывать о мани-менеджменте. На каждые 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 6 000 единиц валюты или 60$ на центовом счете. Если вы собираетесь использовать советник на нескольких валютных парах, то размер депозита необходимо умножить на множитель, соответствующий количеству одновременно торгуемых валютных пар. Советник PipSwinger следует установить на часовой таймфрейм, в качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но большую прибыль показали GBPUSD, AUDNZD и AUDCAD.

Скачать бесплатно советник: PipSwinger.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Секреты прибыльной торговли советниками по системе Мартингейла

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что советники, торгующие по принципу Мартингейла, приносят огромную прибыль в течение короткого отрезка времени, но являются потенциально «опасными», то есть могут в любой момент слить ваш депозит. Однако есть несколько секретов, которые помогут значительно снизить риски при работе с такими советниками:

Необходимо разбить депозит на десять равных частей, при этом каждая из них должна соответствовать минимальным требованиям мани-менеджмента. В случае слива одной части депозита вы всегда сможете воспользоваться резервной для продолжения торговли;

Протестируйте советник в тестере стратегий и постарайтесь определить продолжительность периодов, в течение которых советник показывает стабильные результаты. Затем поставьте советник на демо-счет и дождитесь, когда образуется глубокая просадка или даже слив депозита. После этого вы можете ставить советник на реальный счет на тот период, который вы определили во время тестирования торгового эксперта. По окончании временного периода советник необходимо отключить и ждать, когда образуется следующая просадка;

Одновременная торговля сразу несколькими советниками позволит диверсифицировать риски. Главное, чтобы советники применяли различные стратегии торговли. При этом должно выполняться требование относительно соблюдения минимального размера депозита для каждого советника.

Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам снизить риски во время торговли советниками и стратегиями по системе Мартингейла. Удачной вам торговли!

Торговая стратегия Мартингейл – просто о процентах

Система ставок Мартингейла разрабатывалась изначально для казино и, в частности, игры в рулетку, которую очень любил её создатель. С популяризацией игры на бирже эту систему сумели адаптировать и для Форекс. Было ли это хорошей идеей – разберёмся сегодня!

Повышайте доход в процентном соотношении с торговой стратегией Мартингейла

Профессиональный инвестор любого уровня хотя бы раз мечтал о торговой стратегии, способной приносить не меньше ста процентов чистого дохода. И сегодня мы рассмотрим именно такую систему, которая основана на всем известной теории вероятности.

Рассматриваемая сегодня торговая стратегия называется «Мартингейл». Она была разработана ещё в XVIII веке, так что эту технику взаимодействия с рынком можно смело называть проверенной временем.

Благодаря данному информационно-обучающему материалу Вы сможете быстро и просто освоить данную технику. Ну а последующее практическое применение стратегии позволит с максимальной точностью определять ориентацию ценовых колебаний, обнаруживать и пользоваться только достоверными входными точками. Кроме того данная ТС при правильном и грамотном применении даст возможность свести все риски к минимальным значениям, что, в комплексе с предыдущими возможностями, создаст ещё одну — возможность иметь очень высокую прибыль с каждой сделки, и — как следствие — достаточно быстро наращивать депозит.

Стоит отметить, что изначально система не была торговой, она разрабатывалась специально для казино. И многие успешно ей пользуются в этом направлении до сих пор, к примеру в городе тысячи казино — Лас-Вегасе. Тем не менее в изначальной версии данной системы существует немало изъянов, к тому же многое в казино от игрока не зависит, а значит — версия «Мартингейл» для казино характеризуется достаточно высокой степенью риска, и всего одна ошибка может лишить игрока всего капитала. Но в «биржевой» модификации сглажено гораздо больше острых углов, а также существует немало способов заставить «Мартингейл» работать на Вас, принося профит.

В чём суть стратегии

Стоит оговориться, что назвать данный подход полноценной торговой стратегией будет не совсем корректно, поскольку это скорее система ставок, которая легко может быть адаптирована к практически любой стратегии торговли. Как возникла идея и была сформирована эта система? Она была создана, как уже говорилось выше, в XVIII веке учёным-математиком во Франции. Он не занимался торговлей на бирже, но любил рулетку. Учёный поставил перед собой цель — создать такую технику игры в рулетку, которая всегда приносила бы сто процентов дохода, т.е. постоянно удваивала бы сделанную ставку. И результатом его исследований стала система, носящая теперь его имя.

Суть этого метода как раз в том, что изначально сделанная ставка умножается на два в случае проигрыша. И ставка может удваиваться бесконечно, пока не будет получен первый выигрыш. Именно в этом заключается основная особенность данной техники — не имеет абсолютно никакого значения как много проигрышей у Вас было, ведь достаточно всего одной победы для того, чтобы полностью отыграться и остаться в плюсе. Доход в таком случае равняется величине изначальной ставки.

Как мы видим, принцип работы системы очень прост — увеличивайте ставку вдвое, если проиграли, и рано или поздно ставка победит, а доход, полученный от выигрыша, перекроет все предыдущие сливы.

Почему систему так любят трейдеры

Рассматриваемая сегодня торговая техника горячо любима начинающими инвесторами, в отличие от опытных профессионалов, которые в большинстве случаев не воспринимают систему всерьёз либо относятся отрицательно. Начинающим же участникам она кажется отличной методикой, чуть ли не своего рода панацеей. И тому есть несколько причин. Одни думают следующим образом: к чему тратить уйму времени и сил на поиск и чтение справочной информации, много часов изучать все тонкости теории и практики, непрерывно повышать квалификацию и т.д. Ведь можно просто умножать ставку на два после каждого слива, всё равно в итоге оставаясь в плюсе.

Следующей причиной популярности Мартингейла на Forex можно смело назвать психологический аспект, который основывается на одном простом факте: ни один человек, чем бы он ни занимался, не любит проигрыши. В случае же использования системы ставок Мартингейла любое количество проигранных ставок нивелируется всего одним выигрышем. А значит проблема неудач как будто отпадает сама собой. И хотя это весьма спорно, с точки зрения психологии это действительно работает, а техника торговли является близким к идеалу способом быстрой борьбы с расходами.

Классификация торговых систем Мартингейла

Как и любая уважающая себя теория, описываемый метод имеет несколько отличных друг от друга стратегий, основанных на одном и том же принципе. Основными обычно выделяют два, поскольку именно они являются наиболее распространёнными среди адептов:

• Стандартный метод Мартингейла, подразумевающий двукратное повышение ставки в ответ на любой проигрыш;
• «Мягкая» модификация системы, со сниженными рисками. Это понижение рисков достигается за счёт более плавного повышения ставки вместо упорного удвоения.

Помимо двух вышеописанных существует ещё одна стратегия на основе рассматриваемой теории, которая получила название «Метод Усреднения». Данная методика менее популярна, тем не менее, имеет смысл рассмотреть её тоже. Суть данной модификации заключается в том, что в случае отрицательного исхода первой сделки трейдер открывает вспомогательные позиции для повышения шанса выигрыша. Стоит учитывать, что данная модификация стратегии мартингейла имеет смысл только в том случае, когда присутствует хотя бы минимальный финансовый откат инвестору от изначальной ставки. Если же прослеживается исключительно безоткатная активность графических индикаторов — пользоваться усредняющей методикой не стоит, поскольку это приведёт только к ещё большему сливу депозита. Подобные движения встречаются в ценовых колебаниях абсолютно каждой валютной пары, пусть и редко — один-два раза в год.

Помимо этих трёх модификаций существует ещё одна — реверсивная, которая заключается в поочерёдном повышении/снижении ставок. Практикующих этот метод почти нет на рынке, хотя свой смысл в нём есть.

Преимущества и недостатки торговой системы Мартингейла для Форекс

Необходимо прояснить один момент — техника взаимодействия с рынком по теории Мартингейла абсолютно нежизнеспособна, если рассматривать её в качестве основной. Гораздо разумнее будет сделать вклад в банке на определённую сумму, нежели просадить её безумной игрой на бирже с огромными рисками. В этом заключается главная, и зачастую фатальная ошибка многих начинающих игроков — они считают, что игра на бирже и в казино — это одно и то же. Отличия существуют, их много, и можно потерпеть очень большие убытки, если этого не осознавать. Но есть и очень важное сходство — и Forex, и игорные заведения, имеют фактор, назначение которого — естественным образом снижать вероятность победы игрока. Этот фактор имеет название Своп или Swap.

Свопом в случае с игрой на бирже является комиссия, взимаемая брокером, который предоставляет трейдеру валютные активы для ведения торгов. Брокерский процент снимается посуточно, а значит, если Ваша сделка переносится на новые сутки — брокеру необходимо заплатить снова. В большинстве случаев Swap оплачивается без получения дохода, хотя иногда брокеры предоставляют определённые бонусы или льготные условия, если Вы ведёте торговлю той или иной валютной парой в нужном брокеру направлении.

Кроме того, рассматриваемая нами сегодня система ставок имеет ещё один значительный минус, который заключается в том, что данная стратегия не очень хорошо сочетается с высокодоходными торговыми техниками с плавающим значением рисков. Гораздо выгоднее подход показывает себя в комплексе с ТС, имеющими постоянный либо усреднённый уровень риска. Наличие связи между отдельными ордерами также является важным моментом для ТС, основанных на теории Мартингейла.

Ещё одно значимое отличие биржи от казино — только в казино ставки можно повышать бесконечно, а стоимость финансовых активов повышаться или понижаться до бесконечности не будет никогда. Этот фактор является скорее плюсом для тактики на бирже, поскольку для повышения ставки в очередной раз не будет нужна астрономическая сумма. В течение одной торговой сессии любая валюта, валютная пара или опцион может подорожать максимум вдвое. Следовательно, существует определённое значение депозита, гарантированно позволяющее трейдеру перетерпеть период удвоения ставок, дождавшись успешного ордера, который покроет все убытки.

Дополнительное правило, имеющее место именно на бирже — не может существовать вечного тренда, а значит рано или поздно тенденция сменится, заставив стоимость отклониться в обратном направлении, тем самым дав Вам шанс отыграться.

Определение текущей тенденции

Первое, что нам необходимо сделать для работы по данной методике — определить текущую ориентацию ценовых колебаний на временном промежутке H4. Сделать это нам поможет набор стандартных инструментов:

• EMA-индикатор с интервалом 26 в роли экспоненциальной средней линии;
• MACD — осциллятор с классической конфигурацией.

Построение уровней

Вспомогательные и противодействующие уровни в данной методике работы с биржей Форекс обозначаются в соответствии с часовым интервалом H1. Эти уровни очень важны для верного определения мест входа и выхода из сделок. Построение графиков вспомогательных и противодействующих уровней происходит следующим образом:

• Вручную, самостоятельно строите прямые;
• Обозначаете зоны, в которых график стоимости задерживалась чаще и дольше всего;
• Проводите горизонтальные прямые сквозь места торможения цены.

Поиск точек входа и выхода из рынка

Как уже говорилось выше, определив значения уровней сопротивления и поддержки, мы получаем возможность обнаружить и обозначить входные точки для длительных и затяжных сделок на графиках. Алгоритм вхождения следующий:

• Входом в затяжные позиции является момент пробития графиком стоимости уровня сопротивления;
• Точка вхождения в краткие сделки возникает при пробое ценовым графиком вспомогательного уровня.

Полученный доход, согласно постулатам теории ставок, закрепляется в двух случаях: либо на новом вспомогательном уровне, либо на новом уровне сопротивления.

Индикация сигнала приобретения

Алерт покупки определяется при помощи паттерна «пейнтбар». Нас интересует бычий тип паттерна на фоне уверенно возрастающего тренда на рынке. Первым делом обозначаем ориентацию колебаний тенденции на M30 при помощи классического трейдерского инструмента Stochastic. Тем самым мы получим действительную точку вхождения в рынок с позиции приобретения активов. Открываем сделку как только завершается текущий пейнтбар, и нам остаётся только установить параметр Stop-Loss в оптимальной точке. К слову, наилучшим значением Стоп-Лосса будет 70 пипс, поскольку для рассматриваемой нами сегодня торговой методики существует качественный советник, но об этом позже. Если же Вы предпочитаете торговлю в ручном режиме — оптимальным значением Stop-Loss будет точка, находящаяся за пределами вспомогательного уровня, отторгавшего график стоимости в последний раз.

Определение сигнала продажи

Точка вхождения в торговлю с ордерами продажи определяется по медвежьему пейнтбару, формирующемуся на фоне уверенно ниспадающего тренда. Ориентацию ценовых колебаний определяем также, как и в случае со сделками покупки — при помощи инструмента Stochastic.

Сопровождение позиций

Порядок выставления и оптимальные значения параметра Stop-Loss мы рассмотрели в предыдущих параграфах. Теперь нас интересует TakeProfit, а также процесс сопровождения открытого ордера в целом.

В соответствии с теорией мы имеем четыре основных способа сопровождения при помощи Take Profit:

1. Показатель Take Profit превышает значение Stop-Loss как минимум втрое.
2. Наилучшие результаты во время проведения тестов внутридневной торговли были достигнуты при показателе Take Profit в 50 пунктов.
3. Для получения чистого дохода оптимальным вариантом станет частичное закрепление. Выглядит это следующим образом: первая половина ордера завершается когда цена преодолевает количество пунктов, вдвое превышающее значение Stop-Loss. А оставшаяся часть позиции переходит в безубыточную зону.
4. Кроме прочего, неплохим способом сопровождения позиции после открытия может стать Трэйлинстоп.

Самое важное — принять аксиому: не существует ситуации, когда допустима торговля без установки стопов. Поскольку из-за их игнорирования неимоверно повышается риск полного слива капитала.

Причины эффективности Мартингейла

Почему же эта техника так эффективна именно на Форекс? Тому есть несколько причин, и мы остановимся немного на каждой.

Во-первых, очень низка вероятность ухода стоимости валютного актива в ноль. И даже при очень резком снижении цены, какова бы ни была причина этого спада, очень низка вероятность того, что график достигнет нулевого значения. Отсюда вытекает, что именно на бирже, в отличие от казино, можно получать основную прибыль на разнице в показателях стоимости, нивелируя убыточные позиции получаемым процентом. Но это актуально только в случае положительного Swap. То есть, приобретаются активы с высокими процентными ставками и удерживаются, а доход идёт с получаемого процента. При продаже валюты будет характерна сниженная валютная ставка.

При использовании этого метода необходимо помнить, что всего одной ошибки может быть достаточно для провокации непоправимых убытков.

Мартингейл – теоретически беспроигрышная форекс стратегия

Содержание

Эта торговая тактика в теории обеспечивает беспроигрышную торговлю, но только в теории, на практике имеем ряд серьезных ограничений. Мартингейл – стратегия форекс, пришедшая на валютный рынок из казино, коротко смысл выглядит так: «постоянно увеличиваем ставку до тех пор, пока не повезет». Сегодня будем разбираться, насколько такой метод работы применим на рынке форекс.

Теория мартингейла

Впервые стал применяться при игре в рулетку. Смысл мартингейла заключается в том, что при неудачной ставке следующая увеличивается в 2 раза (классический подход), прибыль окупает все риски. Согласно теории вероятности игроку должно повезти:

• если ставки увеличивались в 2 раза, то прибыль просто окупала потери;
• если же коэффициент увеличения ставки больше 2, то после одной сработавшей ставки игрок компенсировал все потери и получал прибыль.

На форекс ситуация та же, но за счет регулирования коэффициента увеличения лота есть пространство для маневра. Трейдер не закрывает убыточные сделки, а строит сетку из нескольких ордеров, если по ним нарастает убыток. Расчет делается на то, что во время отката на трендовое движение за счет увеличенного лота даже скромное движение графика перекроет убытки.

Главная опасность мартингейла в том, что тренд будет сильным и без серьезных откатов. В таком случае ордера открываются один за одним, размер позиции постоянно растет, в итоге нагрузка на депозит увеличивается, и происходит слив.

В этом и заключается главный недостаток этой торговой тактики. Размер капитала трейдера конечен, чем больше стартовый капитал, тем большее движение против позиции переживет депозит.

Опасны форекс советники, использующие этот подход. Если при ручной торговле трейдер сам выбирает расстояние между ордерами, то робот использует фиксированный шаг (есть варианты и с динамическим шагом). Если он попадет на участок рынка, когда цена делает резкий рывок, то слив происходит за пару минут.

На скриншоте выше – реакция рынка на повышение процентной ставки канадским регулятором, развился даже не тренд, а импульсное движение. Мартингейловый советник на таком рывке мог слить депозит за несколько минут.

Этот метод применим в любой торговой стратегии. Не важно, ведется торговля с помощью индикаторов, паттернов Price Action или на основе графического анализ. Не рекомендуется входить в рынок наугад, полагаясь только на удвоение ставки. Желательно работать по ТС, а мартингейл на форекс применять для увеличения доходности ТС.

Влияние мартингейла на депозит

Если решили использовать эту тактику, то нужно сразу оценить насколько будет загружен депозит. Практика показывает, что заканчивается все сливом большей части стартового капитала. Чаще всего трейдер решает положиться на удачу и сливает весь стартовый капитал.

Как приручить мартингейл?

Несмотря на опасность, способ снизить риски есть, для этого нужно:

• при работе с мартингейлом использовать стоп-лосс;
• давать прибыли расти – если при закрытии сетки удалось выйти в ноль, не спешите закрывать все сделки. Попробуйте использовать трейлинг-стоп или фиксировать прибыль частями. Если тренд сменился или началась коррекция, есть шанс не только перекрыть убытки, но и выйти в плюс;
• использовать коэффициенты меньше 2,0. Если стратегия рассчитана на работу против тренда, этот пункт особенно важен;
• не использовать фиксированный шаг между ордерами, если планируете использовать советник, выбирайте только те, в которых реализован динамический шаг между коленами сетки;
• не выбирать максимальное кредитное плечо, это даст большее пространство для маневра. Чем меньше кредитное плечо, тем депозит за время тренда выдержит большую просадку. На величину прибыли и убытка кредитное плечо не влияет;
• придется решить проблему психологии – сложно наблюдать за тем, как нарастает убыток по предыдущим ордерам.

Можно не использовать сетку ордеров, использование стопов снижает просадку при использовании мартингейла.

Для примера на скриншоте выше (для простоты расчетов стоимость 1-го пункта равна $1):

• 1-я сделка дает убыток $70;
• 2-я сделка – депозит уменьшается еще на 54 п, за счет того, что лот увеличен вдвое, убыток составляет уже $108;
• 3-я сделка еще один убыток – 43 п, стоимость 1-го пункта равна $4, убыток составил $172;
• 4-я сделка удачная, к этому моменту суммарный убыток составил $350. Лот на 4 колене уже 0,8, стоимость пункта $8. Чтобы прибыль компенсировала полученный убыток нужно, чтобы цена прошла в нужном направлении 350/8 ≈ 44 п. Каждый следующий пункт будет приносить прибыль.

В примере потенциальная прибыль – $1000 (при использовании трейлинг-стопа). За счет того, что использовались стопы, убыток был сокращен по сравнению с удержанием первых 3-х сделок открытыми. Это позволило снизить нагрузку на депозит.

Анализ торговой стратегии

Перед введением мартингейла в свой арсенал изучите статистику по ТС. Потребуются данные о максимальном количестве убыточных сделок подряд. Что касается временного интервала для сбора статистики, учитывайте рабочий таймфрейм. Если торговля ведется на m15, достаточно будет изучения ее работы на нескольких месяцах истории, H4 – от полугода до года и т. д. Отдельно изучите ее поведение во время тренда.

Предположим, капитал трейдера составляет $1000, количество убыточных сделок подряд – 3, средний убыток по каждой – 30 п. Нужно вычислить допустимую величину стартового лота при использовании мартингейла (коэффициент увеличения лота 2,0). Рассуждаем следующим образом:

• по первой сделке потери будут равны 30 п, по второй вдвое больше (60 п, если представить, что лот тот же, но потери исходя из условий задачи вдвое больше), по третьей – 120 п. Вопрос прибыли пока что не затрагиваем;
• суммарные потери – до 210 п. Предположим, что потери равны 10% от капитала, не более $100. Цена 1 пункта при этом условии $100/210 ≈ $0,48, округляем в меньшую сторону и получаем стоимость пункта $0,4;
• этому соответствует стартовый лот 0,04. При таком лоте убыток по 3 сделкам не превысит 0,44 х 210 = $84, что составит 8,4% от депозита, условие выполняется.

Расчет выполнен исходя из того, что по статистике на 4-й сделке стратегия приносит прибыль. По той же схеме выполняется расчет для других коэффициентов увеличения лота, иного количества колен и т. д.

Заключение

Мартингейл при грамотном применении способен повысить КПД торговой стратегии и увеличить прибыль. Ключевое в этой фразе – «в умелых руках», новичкам применять эту тактику категорически противопоказано. Даже если в теории начинающий трейдер все изучил, на практике ему сложно будет совладать с эмоциями.

Независимо от того, по какой ТС работает трейдер (на основе индикаторов, паттернов РА и т. д.) рекомендуем сперва поработать со статистикой. Это необходимо для расчет таких величин как количество колен сетки, коэффициент увеличения лота.

Принцип или метод Мартингейла и АнтиМартингейла для торговли на Форекс

Добрый день дорогие трейдеры! Сегодня в блоге веб-мастера Максима мы поговорим о принципе Мартингейла.
Сразу в начале статьи скажу, что вокруг стратегии Мартингейла ходит много слухов, одни утверждают что она сливная, другие утверждают что на ней они озолотились! Вот об этом мы сегодня и поговорим, я расскажу всю правду и поделюсь своим опытом!
И также в самом начале скажу пару строк для скептиков! Как вы наверное знаете про советник илан 1.6 динамик, о котором я писал в статье — Форекс заработок, данный советник является сливатором, точней он может за считаные дни умножить ваш депозит, а потом все слить. Этот советник очень примитивен, и я не рекомендую его своим читателям. Но в любом случае он зарабатывает, нужно постоянно выводить прибыль что бы не потерять все!

Принцип или метод Мартингейла и АнтиМартингейла для торговли на Форекс

НО. существуют и другие советники на Мартингейле, которые стабильно зарабатывают, вот к примеру перейдите по ссылке, там я рассказал о советнике PipStrider, который торгует уже долгое время и за все время заработал 158% с начального депозита. О данном советнике я даже написал еще одну статью — советники форекс без слива.

Вот монитор прибыльности, кликнув по которому вы сможете увидеть всю торговлю в режиме реального времени:

Смотреть видео

Оно объяснит весь принцип работы данной совы:

Следующий советник на Мартине, который просто творит чудеса, сделал за пять месяцев 250%, он у меня установлен на множестве счетов и везде прибыль не меньше, вот смотрите мониторинг и вы все сами поймете:

Вот еще один советник работающий на этой системе, который с 25 Января 2013 по 25.04.2014 сделал 612% при максимальной форекс просадке 27,30%, я думаю это круто, вот сами можете убедится:

11,0,1,0,0

Идем дальше, советник форекс-герой, торгует не первый год, постоянно дает прибыль, в 2013 году был признан лучшим советником, вот статья — советники форекс для малых депозитов, перейдите по ссылке, там тоже есть мониторинги!

Если вас интересуют другие советники форекс, то обязательно перейдите по ссылке, там они все, постоянно обновляю ту страницу и добавляю новые эксперты, скоро будет глобальное обновление, добавьте ее в закладки

Все советники вы сможете получить бесплатно, путем заполнения формы, ссылка доступа к моему хранилищу придет к вам на почту

В общем мое мнение, зарабатывать можно, но риск высок, но заработок большой и резкий!

А для начала немного истории.

На различных мировых биржах существует множество разнообразных стратегий, которые помогают профессионалам зарабатывать деньги.

Представьте себе рулетку. В этой игре игрок ставит, например, на черное, в случае выигрыша игра прекращается. Если игроку не повезло выиграть с первого раза, он удваивает ставку. Повторный проигрыш снова вынуждает удвоить ставку на столе.

Только если вы решили всерьез взяться за торговлю на финансовых рынках, потери не должны быть вашей целью.

Как используют принцип Мартингейла

Но форекс это не рулетка и поэтому обсудим как использовать Стратегию Мартингейла на рынках.

22,1,0,0,0

Если говорить о фондовых и других рынках, то тут речь идет о разбавлении или перераспределении это и есть торговля по Мартингейлу.

Пример, игрок купил акцию за 1000 рублей. Он намерен продать её, как только она подрастет в цене. Ему повезло, и он продал её за 1010 рублей. Его доход составил 10 рублей. Если акция снизилась до 990 рублей, то Он берет ещё одну акцию. Цена каждой акции становится 995 рублей. Если цена вырастает на пять рублей или если цена после этого вырастает на 10 рублей, а от усредненной цены на пять, то игрок закрывает позицию и получает прибыль 10 рублей. Если игроку снова не везет и продолжается снижение, на 980 рублях игрок берет две акции. Закупочная цена усредняется до 990 рублей и так далее.

Другой пример, стратегии Мартингейла это увеличение позиции по мере развития тренда в вашу сторону. А если тренд развернется, то закрыть все имеющиеся позиции. Подход интересный, но не однозначный.

Некоторые вопросы по стратегии Мартингейл

Когда можно использовать торговлю по Мартингейлу?

Краткосрочная внутринедельная или внутридневная спекуляция по этому принципу не принесет никакой пользы. Если вы решили купить акции и рассчитываете получить прибыль в долгосрочной перспективе. При этом решение принято на основе взвешенного подхода при этом, если в анализе участвовали фундаментальные доводы, то входить в бумагу можно, в том числе и с опорой на метод усреднения.

Важно, чтобы принцип Мартингейла не стал вашим оплотом во время эмоционирования и применении интуиции. Такое часто бывает у начинающих трейдеров. Они усиливают открытую позицию в ситуации, когда цена движется в противоположную сторону.

— Любая стратегия, которая сейчас существует, а также стратегия Мартингейла должна быть ведома мани менеджментом. Не нужно забывать, что принцип Мартингейла не есть ошибка системы. Ошибка системы не использование стоп лоссов.

Если вы решили создать торговую систему для фондового или финансового рынка и включаете в неё принципы торговли по Мартингейлу, то вам нужно сосредоточиться на том, чтобы создать правила игры с минимальным риском.

Потому что, когда у вас есть 1000 рублей и вы потеряли 50%, чтобы вернуться в положение до убытка трейдер должен будет удвоить свой счет. Само собой, сделать это довольно сложно.

Существует известная начинающим трейдерам закономерность:

33,0,0,1,0

цена когда-то вернется к уровню открытия позиции. Такой подход можно применять со стратегией Мартингейла. В этом случае также существует желание заработать за счет размеров убытков. Как правила цена может вернуться к цене открытия позиции. Больше того, инвестор может и прибыль получить. Но если дела пойдут плохо, трейдер рискует лишиться всех вложенных средств.

Мартингейл и АнтиМартингейл

Грамотное управление капиталом и эффективная торговая стратегия – это Грааль, которой ищут все трейдеры. С помощью изменения размера сделки трейдер получает преимущества и регулирует риски. Однако, цена ошибки высока. Это и денежные потери и психологические переживания.

Основные способы работы с лотами это добавление убавление и ролловер.

Существуют и другие приемы. Сегодня нашу тему продолжает Мартингейл и АнтиМартингейл. Они не однозначны, но популярны как системы управления капиталом.

Мой ответ — совершенно нет. Рулетка – это игра с известным отрицательным исходом. Казино все равно выиграет. Любые другие азартные игры также относятся к играм с отрицательным исходом.

Биржевая торговля нечто иное. Если ваш метод прибылен, то в среднесрочном периоде вы будете зарабатывать. У биржи и казино есть, что-то общее – это психология пользователей.

Попытка побыстрее отыграться или разбогатеть приводят к тому, что человек с огромной скоростью проигрывает деньги. Разумный внешне человек, может превратиться в законченного игрока и на бирже и в казино. На рынке правила игры ваши. В казино вы должны играть по правилам казино.

— Этот подход имеет право на существование. Для того чтобы использовать метод нужно изучить сделки, которые вы проводили по вашей системе. Если за прибыльной сделкой следует убыточная и так почти всегда, то такой метод может быть оправдан.

— В мире есть торговые системы, для которых характерны последовательности из выигрышных или убыточных закрытых позиций. Для таких систем разумно увеличивать размер позиции после выигрыша, а после проигрыша уменьшать. Это называется АнтиМартингейл. И Мартингейл и АнтиМартингейл успешно применяются в торговле для снижения рисков до приемлемого уровня.

Нужно не забывать, что Мартингейл и АнтиМартингейл имеют недостатки. Во-первых. Мартингейл сильно повышает риски.

44,0,0,0,1

Во-вторых, АнтиМартингейл, конечно не несет опасность контр метода, однако, он тоже не безупречен. Потому что с уменьшением счета из-за потерь способность компенсировать убытки уменьшается. Если потери составили 20% счета, то для компенсации уже нужны 25% прибыли. А 50% убыток требует уже 100% прибыли, чтобы обеспечить восстановление счета.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стратегия мартингейл на Форекс: разбираем все + и —

Рассматриваем целесообразность применения метода мартингейл на форекс

Что такое торговая система мартингейла и стоит ли ее применять при торговле на валютном рынке?

Сторонники и противники ведут извечный спор: целесообразно ли использовать стратегию мартингейл при торговле на финансовых рынках? В интернете вы найдете огромное количество статей с заголовками “Мартингейл — Беспроигрышная стратегия Forex” или “Мартингейл: доказательство убыточности системы”. На этот вопрос однозначного ответа нет. Трейдеры разделены на два лагеря: противников и сторонников. Сторонники мартингейла считают, что если рынок сложно предугадать, так как у него нет четкой траектории движения, то надо использовать эту рыночную особенность себе во благо. Давайте разберем подробно принцип метода мартингейла и как его применяют, чтобы сделать какой-либо вывод.

Как появился мартингейл и в чем его смысл?

Этот метод пришел в маржинальную торговлю из азартных игр, открыл миру французский математик Поль Пьер Леви. Он изобрел его для игры в казино, а именно в рулетку. Принцип мартингейла прост: если начальная ставка не приносит желаемого дохода, то игрок делает новую ставку удваивая свою позицию. И так до победы. В случае выигрыша игрок должен вернуться к первоначальной минимальной ставке. Обычно ставят на игру один доллар. В случае неудачи ставка удваивается – 2 доллара. Потом четыре, восемь, шестнадцать и т.д.

Применение мартингейла к спекуляциям на валютных парах

Спекулянты, признающие мартингейл на рынке форекс, выбирают высоковолатильные валютные пары. В рамках текущих реалий один из самых привлекательных инструментов по своей волатильности будет криптовалюта. А исторически, особой популярностью пользуется британский фунт -доллар США. Если вы посмотрите на этот график, то увидите, что он весьма ликвидный и волатильный.

Ход рынка часто сменяется контр-ходом. Менее интересной является пара доллар США — иена и евро — доллар, но и на них удобно работать из-за небольших комиссионных расходов. У USDJPY достаточная волотильность, хотя на недельном графике доллар США- иена видно, что иногда японская валюта надолго устремляется в одном или другом направлении.

На паре EURUSD такое происходит реже, но тоже не исключается.

Правило “брать по 150 пипсов”

Мартингейльщики берут от нескольких пипсов в прибыль до нескольких сот, а может и тысяч пипсов. Большинство трейдеров такого стиля забирают 1 доллар прибыли в случае удачи. Весьма популярна стратегия – брать 150 пипсов. Такая методика будет эффективной, в том случае, если трейдер не нарвется на нежелательный длительный однонаправленный тренд. Впрочем, такой тренд опасен всегда при мартингейл-торговле.

Убыточная полоса или синдром Монте-Карло

Насколько может быть длительной убыточная полоса? В игровом зале Монте-Карло однажды был зафиксирован рекорд: шарик в рулетке 16 раз подряд попал на черное. Все игроки были в шоке. После этого шарик еще 11 раз подряд попадал на черное. Может ли быть нечто подобное на бирже? Может! Более того, рулетка памяти не имеет, а рынок обладает определенной памятью.

Если все время не ставить на бай или на селл, то по всей вероятности, потерять деньги получится еще быстрее. Некоторые спекулянты чередуют приказы бай и селл поочередно. Вряд ли этот способ дает им хоть какое-то преимущество над рынком.

Лучшее время на рынке для мартингейла

Когда лучше торговать с помощью этой методики? Нельзя начинать торговлю во время выхода важных новостей, потому что может появиться однонаправленный длительный тренд. Во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи тоже торговать не рекомендуется. Впрочем, во время открытия фондовой биржи рынок может активно пойти в нужную для вас сторону.

Графические модели и мартингейл

Какая модель наиболее информативна? Возможно «голова и плечи» и ее перевернутая модель в большинстве случаев хорошо срабатывает. Рассматривать эту модель лучше на дневном графике. Неплохо срабатывают и V-образные, W-образные и U-образные вершины и низины рынка. Дождавшись формирования той или иной модели можно приступать к агрессивной атаке на рынок. Уровни сопротивления и поддержки тоже о многом говорят.

На этом дневном графике пары евро-доллар явно прослеживается фигура “голова и плечи”. Левое плечо отмечено стрелкой красного цвета, правое — желтого, а голова — синим цветом. Стрелкой зеленого цвета указан желаемый момент входа в рынок для игры на понижение.

Можно ли переиграть рынок

Переиграть рынок – это естественное желание спекулянта. Как это проще сделать? Большинство новичков, узнав об удвоении ставки, с радостным криком бросается на рынок, но… проигрывают. Важно иметь не только напор, но и умеренный аппетит. Для того, чтобы ваши шансы на успех были велики – надо торговать минимальным лотом – 0,01. Если вы собираетесь входить в рынок через 150-200 тиков, то можно работать несколько большим лотом, но нужно помните о том, что чем больший торговый объем – тем больше потенциальный убыток, который может привести к сливу депозита.

Поддержка и сопротивление

При входе в рынок трейдеры могут руководствоваться такими вспомогательными инструментами на рынке, как линии поддержки и сопротивления. В таком случае их вероятность на победу будет несколько выше. Идентификация линий тренда – самый простой вид анализа, но достаточно действенный. Им пользуются не только новички, но и профессионалы.

Мартингейл или же усреднение?

Какой способ торговли даст лучший результат? При усреднении вероятность полного уничтожения капитала, как правило, ниже, чем при использовании мартингейла. Хотя зачастую случается так, что при применении мартингейла получается выйти из глубокой просадки в плюсовую зону, а при применении усреднения – нет.

Расстояние между сделками

Как часто надо инициировать сделки? На этот вопрос каждый трейдер ищет ответ самостоятельно. Вс

Безубыточный метод?

Безубыточный ли этот метод? Надо сказать, что мартингейл, действительно, безубыточная торговая стратегия, но с одной оговоркой: при бесконечно большом капитале управляющего. Но есть ли у кого-нибудь такие деньги на Земле? Нет! Значит, и мартингейл можно использовать только на свой страх и риск.

Профессиональный подход

К любому делу надо подходить серьезно. Перед тем как начать торговать с помощью мартингейла, надо протестировать несколько советников, а может и самому его написать. Устроит ли Вас падение капитала на десятки процентов в одной сделке? А на 50%? Если вы будете работать по классическому мартингейлу, то надо быть готовым поставить последние деньги на кон, чтобы вернуть все потери и заработать минимальную денежную сумму. И такая ставка может принести вам полное разорение.

Советники и мартингейл

Целесообразно ли использовать советники, торгующих с помощью мартингейла? Профессионалы говорят, что целесообразно. Лучше всего, по мнению специалистов, написать советник самому при содействии программиста. Хотя кое-что можно подобрать и в cети. Не обязательно купленный советник будет лучше бесплатного. Хотя на Западе активно пишут советники и также активно их продают-покупают.

Идти до конца! Желательно победного

Большинство трейдеров настаивает на том, что торговать с помощью мартингейла надо до конца. По их мнению, не надо выходить из сделки при потере 10 или 20% капитала. Тем более не нужно выходить из позиций при больших потерях, потому что нарушится смысл мартингейл-методики. Важно “раздавить” рынок, иначе рынок раздавит вас.

Потенциальная доходность

На какую доходность следует рассчитывать, торгуя по этой методике? При относительной (!) безопасности надо надеяться на 3% дохода в месяц. В таком случае велика вероятность того, что мартингейл не уничтожит ваш депозит. Впрочем, гарантии никто вам дать не может. По теории вероятности через несколько лет придет тот момент, когда рынок за ваш счет обнулится. Это может случиться не только через несколько лет, но и через несколько месяцев или даже десятилетий. Можно ли рассчитывать на 30% в месяц? Можно! Но в таком случае надо помнить о том, что уничтожение капитала вам гарантировано. Произойдет это в первый месяц или пятый – не суть важно.

Фундаментальный анализ и мартингейл

Нужно ли применять новостной анализ при такой торговле? Безусловно! Начинать торговый процесс против направления тренда – неразумно. Идентифицировать направление тренда зачастую удается благодаря новостному анализу. Допустим, в США готовится выход негативной информации, и ставить на укрепление доллара в таких случаях не следует. Хотя негативные предчувствия могут не оправдаться, и тогда американская валюта может укрепиться.

БРЕКЗИТ и не только: ждем Черного лебедя

Черным лебедем в трейдерской среде принято называть неожиданное событие, которое может все изменить на бирже в одночасье. Кстати, БРЕКЗИТ не попадает под это определение, потому что он был прогнозируемым. Не было Черным лебедем и неприятие Евроконституции в о Франции и Нидерландах в 2005 году. Тогда социологические опросы свидетельствовали о том, что граждане этих двух европейских стран не поддержат проект этого документа. А вот сбитые небоскребы в Нью-Йорке – это пример классического Черного лебедя. Кризисы тоже плохо прогнозируются, хотя постфактум всегда находятся умники, которые утверждают: я предсказал этот кризис за несколько лет до того, как рынки обвалились.

Тестирование советника

Для того, чтобы начать активно использовать мартингейл — стратегию, нужно сначала ее протестировать на учебном счете. Иногда на исследования уходит немало времени. Некоторые спекулянты тестируют всю жизнь, и всю жизнь торгуют. Какой советник вам больше подойдет? Возможно, тот или другой. Не исключено, что надо будет поправлять торговый алгоритм.

Формула Блэка-Шоулза

Эта формула простая, но она единственная на бирже. Смысл ее заключается в следующем: график может за одно и то же время пройти одинаковое расстояние как вверх, так и вниз. Все великое просто. Но можно не полностью согласиться с этим утверждением, хотя ничего более умного пока не придумано. Может ли эта формула помочь в работе трейдерам, эксплуатирующим мартингейл — стратегию? Может! Благодаря ей, спекулянт может делать более-менее правильные выводы.

Относительно критики этой формулы надо заметить, что рынок фондовый, например, и валютный ведут себя не одинаково.

Опасность изменения настроек

Трейдеры любят изменять настройки, когда надо и не надо. Изменяя настройки нужно помнить, что зачастую вмешательство приносит не доход, а банкротство. Многие советники настроены на что-то конкретное. На что именно – не все это знают. При вмешательстве в «мозг» системы могут быть негативные последствия. Особенно опасны в этом деле люди, склонные к программированию. Трейдинг — это философия, а так как многие программисты в ней не разбираются, то они ищут отдушину в своем ремесле. Вряд ли им это поможет в искусстве спекуляции.

Психологический аспект

Следуя по выбранному пути, важно не отклоняться от цели. Нет ничего хуже, чем принять огромные убытки и не знать, что делать дальше. Трейдеры зачастую «ломаются» в самый неподходящий момент. Как быть трейдеру, который начал торговать при капитализации 100 долларов? Сначала он ставит на кон 1 доллар. Если у него все получается, то он забирает прибыль и готовится к следующей сделке. Если что-то пошло не так, то он ставит на кон уже 2 доллара. Снова неудача? 4! Потом 8, затем 16 и т.д. В какой-то момент у него может не хватить денег для удвоения, и ему надо поставить на игру те средства, которые остались. Но и такая сделка не восполнит все потери в случае удачи. И все же: надо следовать вышеописанной логике.

Математики на бирже

С трейдингом отлично справляются психологи, а не математики. И все же: в мартингейле работает математический подход. Психологи могут обратить внимание на реакцию трейдеров на то или иное событие. Когда же включается мартингейл-стратегия, тогда нужно следовать простой математической логике. Но старт в торговле должен быть осуществлен не только после математического подсчета, но и после фундаментального анализа.

Вероятность банкротства

Она всегда присутствует при использовании этой ТС. И все же: как правило, мартингейл дает отсрочку банкротства. Есть трейдеры, которые утверждают, что они зарабатывают около 35-40% годовых и ни разу не разорились.

Заглянуть в будущее

Возможно ли это? Профессионалы утверждают, что будущее остается тайной за семью замками. И все спекуляции на эту тему – неуместны. Конечно, такие события как БРЕКЗИТ или изменение процентной ставки ФРС США можно обойти стороной.

Долой стопы!

Стоп-приказы не целесообразно ставить при мартингейл – торговле. Если трейдер начинает ставить стоп-приказы, даже на уровне безубытка, он уже применяет не классический мартингейл, а один из вариантов усреднения. А это уже совсем другая история. Нет ничего хуже, чем в какой-то момент “сломаться” — выйти с огромным убытком из серии сделок.

«Мягкий» мартингейл

Кроме обычного мартингейла есть еще и его «мягкий» вариант, когда трейдер увеличивает депозит не в 2 раза, а в 1,5, например. Некоторые спекулянты рискуют увеличивать каждую последующую сделку на 10-20%. В некоторых случаях от “мягкого” мартингейла будет больше толку, чем от классического мартингейла, а в некоторых – меньше.

Применять ли локи при мартингейле?

Есть любители использовать замки (локи) во время неудачной торговли. Например, если вы открыли сделок общим объемом на 0,4 лота, и не знаете, как выйти из этой ситуации, то иногда может быть полезным вход таким же объемом в противоположном направлении. Хотя все равно придется когда-то выходить из этого замка и это не всегда дается очень просто. Использование замка – это больше психологический прием, чем технический. Ведь с таким же подходом можно просто выйти из сделки. Во время торговли по мартингейлу локи вряд ли будут полезными.

Опционы и мартингейл

В последние годы растет интерес к торговле опционами, хотя лично я считаю такие компании гемблингом, но и мартингейл же пришел к нам из азартнпых игр, возмодно именно там его и стоит применять. С помощью мартингейл-методики можно пытаться переиграть рынок, спекулируя опционами. Если на это трейдер решится, то ему надо знать одну истину: чем короче срок исполнения опциона, тем выше вероятность банкротства. Иногда торговля опционами завораживает трейдера, но опасность при этом разорения ничуть не уменьшается.

Профессионалы считают, что опционная торговля намного опаснее прямых контрактов, а опционная торговля с применением мартингейла и подавно.

Золото или валютные пары? Может CFD на акции?

Торгуя с помощью этой ТС надо знать, что CFD на акции для этой цели не подходят. Акция может сильно упасть в цене или взлететь. Валютные пары и золото более волатильные инструменты. И как я уже обозначал, в новых реалиях первое место по волотильности занимают криптовалютные пары.

На дневном графике золота красной стрелкой отмечен гэп. Но разрывы в цене на “золотом” рынке случаются редко. На фондовом рынке разрывы в цене случаются чаще, чем на рынке драгоценного металла. Использовать мартингейл-стратегию лучше в направлении движущегося тренда, а не против него.

Покоряя хаос на форекс

Иногда подбрасывание монетки дает лучшие торговые сигналы, чем осмысленная спекуляция. Для этого можно подбрасывать монетку. Если выпадет орел – ставить сделку на бай, а если решка, то на селл. Конечно, такой подход нельзя рекомендовать рассматривать на полном серьезе. Но то, что многие трейдеры уступают в IQ монетке – это правда. Значит, есть повод задуматься.

Кто обходит мартингейл стороной?

Большинство позиционных спекулянтов движутся в направлении мощного тренда. Они не признают вышеописанную торговую стратегию. Если вы возьмете в руки книги о биржевой торговли, то там сможете прочитать отзывы профессионалов о трейдинге. Они о мартингейле отзываются или негативно или не вспоминают вообще. Возможно, к такому сильному мнению стоит прислушаться.

Советник Илан 1,6 для мартингейла

Робот Илан 1,6 популярен в трейдерской среде. Этот советник довольно часто применяется для торговли на бирже с помощью мартингейл-стратегии. Давайте более детально рассмотрим на конкретном примере как можно запустить этот советник.

Пример установки мартингейл-советника

Если вы хотите использовать мартингейл-стратегию в автоматическом режиме, то вам можно воспользоваться советником Ilan 1.6 Dynamic для терминала MetaTrader.

Как его установить?

1. Закачать на свой ПК советник Ilan. Для этого в терминале надо найти «Файл», потом «открыть каталог данных», затем MQL4 – Experts. В него надо вставить ранее скачанные файлы. И далее перезапустить торговый терминал MT4.

2. Далее в настройках Мета трейдера надо нажать «Сервис-Настройки-Советники». Также необходимо отметить пункт «Разрешить автоматическую торговлю».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

3. Потом в пункте “Советники” надо выбрать Илан 1,6 Динамик

Допустим, Вы перенесли его на валютную пару, тут же должно открыться окно в автоматическом режиме, в котором надо указать: «Разрешить советнику торговать».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

Появляется закономерный вопрос: нужно ли применять мартингейл на форексе?

Абсолютное большинство профессиональных спекулянтов не используют мартингейл принципиально. Любители острых ощущений могут попытать счастья, но должны помнить, что счастье — величина переменчивая. Всем желающим испытать судьбу надо рассчитывать на 3% в месяц. Если вы пожелаете получать больший доход, то ваша мечта может сбыться, но и риски увеличатся.

Лично я бы порекомендовал “поиграться” с мартингейлом на демо счете и именно на криптовалюте в удобном терминале, чтобы не рисковать вашим депозитом. Делитесь своими результатами применения метода мартингейл в комментариях ниже или задавайте свои вопросы.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Стратегия Мартингейла на Форекс: суть системы, калькулятор вероятности по этому методу торговли

Сегодня мы расмотрим стратегию по методу Мартингейла: представьте себе торговую систему, которая является на 100 % прибыльна — Вы бы заинтересовались данной стратегией FOREX или системой для бинарных опционов?

Практически все трейдеры, быстрее всего, ответили бы громким “Конечно“, но как не странно, такая стратегия торговли и правда, существует, причем существует еще с 18-го столетия.

Она известна в мире финансового трейдинга, как Мартингейл, раньше давольно часто применялась в игровых залах казино Лас-Вегаса и именно данная система и явилась главной причиной того, почему во всех казино теперь имеются минимумы и максимумы для игорных ставок и почему рулетка теперь имеет 2 зеленых поля (0 и 00).

Но все недостатки данной системы заключается именно в том, что для получения 100%-й доходности у Вас должны быть очень большие карманы , набитые деньгами.

К огромному сожалению, никто не может обладать бесконечным богатством, причем теоретически, одна пропущенная торговая сделка может привести к полному банкротству.

Но не смотря на данные недостатки, конечно же существует много способов улучшить стратегию/систему “мартингейл” . Давайте рассмотрим эти способы, которыми нам помогут улучшить свои шансы при работе с данной весьма высоко-рискованной и трудной торговой стратегией.

Что же из себя представляет система Мартингейла?

«Безубыточная» стратегия или Метод “мартингейла” была открыта французским математиком Paul Pierre Levy. Изначально мартингейл был всего лишь разновидностью стиля игорных ставок в казино, которая основывалась на “удвоении вниз”.

Заманчива то, что много работ, посвященных стратегии мартингейла, были написаны американским математиком Joseph Leo Doob, который пытался опровергнуть вероятность 100%-й прибыльной системы ставок при данном методе получения прибыли.

Суть системы, конечно же, требует одной начальной ставки.

Введение новых цифр 0 и 00 на колесе рулетки было сделано именно для того, чтобы полностью сломать механику системы мартингейла, чтобы в процессе игры, на рулетке было более 2-х возможных вариантов, кроме чет-нечет либо красное-черное.

Это в итоге привело к тому, что ожидание получения прибыли при использовании системы мартингейла в рулетке получилось отрицательным и, таким способом, лишило полного смысла его использование.

Чтобы окончательно понять основы системы мартингейла, давайте рассмотрим обыкновенный пример (потому что многих интересует калькулятор для расчета вероятности получения прибыли по этому методу):

Представьте, мы подбрасываем монету и заключаем пари на выпадение только орлов либо решек с начальной ставкой в 1 $. Есть 50% вероятность, что монета упадет или орлом либо решкой и всякий бросок независим, то есть каждый предыдущий бросок ни как не влияет на результат последующего.

Пока Вы будете придерживаться одного пути, Вы все равно сможете в конечном итоге, но учитывая бесконечную сумму имеющихся у вас денег, дождаться выпадения необходимой стороны монеты и при этом отыграть все свои полученные убытки + 1 $.

Вариант №1 (Орел либо Решка, шансы — 50/50):

Представим, что у Вас есть только 10 $, чтобы сделать ставки, начиная с 1-й в 1 $. Вы ставите на то, что выпадет орел, монета падает именно орлом и Вы выигрываете 1 $, увеличивая при этом свои активы до 11 $. Всякий раз, как только Вы выигрываете, продолжаете ставить именно этот же 1 $, пока не проиграете его.

Следующий бросок вы проигрываете и Ваш актив стал 10 $. Теперь, на следующем броске Вы ставите уже 2 $ в надежде, что, если подброшенная монета упадет орлом, то Вы сможете возместить прошлые убытки и доведете чистую прибыль и убыток снова к нулю.

Как не жаль, но монета снова выпадает решкой и Вы теряете и эти 2 $, уменьшая свой счет до 8 $. Так, согласно данной системе мартингейл, следующая Ваша ставка должна равняться удвоенной предыдущей ставке — 4 $.

Но, давайте рассмотрим, что же произойдет, если вдруг попадете в полосу проигрышей , как возможный сценарий №2:

И так, у Вас есть 10 $. В данном сценарии Вы сразу же теряете на первой своей ставке и уменьшаете свой актив до 9 $. Теперь вы удваиваете свою ставку на следующем броске, опять проигрываете и остаетесь уже с 7 $. На 3-м броске ваша текущая ставка стала уже — 4 $, и после проигрыша у Вас осталось всего 3 $.

И теперь у Вас совершенно нет достаточного количества средств, чтобы удвоиться ставку, и теперь самое лучшее, что Вы можете сделать — это поставить все что у вас есть. Если Вы вдруг проиграете, Вы — полный банкрот, но, даже если Вы вдруг выиграете, то до начального капитала в 10 $ все еще будет сильно далеко.

Применение метода/принципа (стратегии) Мартингейла в трейдинге на Форекс:

Вы можете предположить, что длинная череда потерь, как на рассмотренном выше примере, является весьма редкостным невезением, но, как только Вы торгуете валютами, они стремятся к своему тренду, а тренды могут длиться очень долгое время, и это более заметно, если Вы заключили сделку в неправильном направлении (против тренда).

В примере указанном ниже, для 2-х лотов, чтобы выйти в безубыточность, при заключении сделки, Вам необходимо, чтобы валютная пара EUR/USD выросла в цене от 1.2630 до 1.2640 . Т.к. цена смещается ниже, а Вы добавляете 4 лота, для достижения уровня безубыточности Вам теперь требуется рост значения цены всего лишь до 1.2625 вместо 1.2640.

Чем большее кол-во лотов Вы добавляете, при торговле, тем ниже ваше среднее значение цены входа. И даже при том, что Вы можете легко лишиться 100 пипсов на первом заключенном лоте EUR/USD, если цена при этом дойдет до 1.2550, Вам необходимо будет всего лишь, чтобы валюта поднялась до уровня в 1.2569 , чтобы общий капитал при этом вышел в зону безубыточности.

Это также неплохой пример того, почему нужны глубокие карманы. И если бы у Вас на торговом счете было всего лишь 5 000 $, Вы оказались бы банкротом еще до того момента, как валютная пара EUR/USD достигла уровня 1.2550.

Валютная пара может, в итоге, развернуться, но при использовании системы мартингейл часто бывает так, что у Вас может не хватить средств оставаться на валютном рынке необходимо долго.

Поэтому если вы торгуете по Мартингейлу на форекс, то начинайте с малых лотов!

Почему же метод все-таки лучше работает на рынке Форекс (FOREX):

Одна из главных причин , почему стратегия торговли мартингала настолько популярна на рынке , состоит в том, что, в отличие от акций, валютные пары достаточно редко уходят в ноль. Торговые компании с легкостью могут обанкротиться, а Государства — не могут .

Бывают периоды, как только валютная пара девальвируется, но даже при вареанте резкого падения, стоимость валюты НИКОГДА не достигает нуля . Это не просто невозможно, и для этого необходимо, чтобы произошло нечто очень ужасное, что даже рассматривать этот вариант не хочется.

И если качественно рассчитать по всевозможным индикаторам форекс в торговом терминале, например — MetaTrader 4 , когда же этот выход произойдет, то можно смело ставить отложенные ордера на вход в рынок и ждать получения прибыли .

И даже если одна-две сделки закроются с убытком, то все-равно серия ордеров при торговле на форекс закроется с прибылью и главное чтобы вам хватило размера вашего депозита:

В данный момент, существует множество форекс-компаний, предлагающие усовершенствованные торговые сигналы и Механические торговые системы , которые основаны на методе Мартингейла. Компании разработчики, вносят огромное кол-во усовершенствований и дополнений, а так же высылают всевозможные инструкции к торгвым сигналам форекс по существующему методу, которые позволяют допускать меньше рисков при торговле на рынке форекс .

Но основная суть данных стратегий — все таки метод Мартингейла . И я не спорю что данные усовершенствования позволяют трейдерам зарабатывать и при этом приличные суммы, и я лично знаю несколько трейдеров, которые успешно торгуют по данным сигналам и МТС (механическим торговым системам) но при этом все-таки не стоит забывать, что размер депозита должен все-таки позволять выдерживать несколько разворотов рынка.

Чтобы одна из сделок все-таки закрылась прибылью и вы получили свою прибавку к депозиту. А для этого нужно прежде всего не жадничать и открываться давольно малым лотом…

Пример прибыльного советника — 10 pips + martingail ⇒ (скачать можно бесплатно + отличные отчеты, вот пример одного из них, а их намного больше — по парам:GBPUSD, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, GBPJPY, EURUSD, CHFJPY, AUDUSD):

Forex — рынок также предоставляет одно единственное в своем роде преимущество , которое делает его еще больше привлекательным для трейдеров, которые имеют достаточно активов для работы по системе Мартингейл. Возможность зарабатывать на разнице процентных ставок , позволяет торгующим трейдерам компенсировать часть своих потерь доходом в виде процентов.

Это значит, что трейдер может торговать стратегию Мартингейла только на валютных парах в направлении получения положительного свопа на свой торговый счет. Значит, что он должен покупать валюту с высокой процентной ставкой, при этом зарабатывая на проценте, а продавать валюту с достаточно низким уровнем процентной ставки.

ВСЕГДА помнить о риске при торговле на этому методу:

Рассмотренная стратегия может показаться весьма привлекательной для некоторых трейдеров, но я хочу предостеречь тех трейдеров, кто попытается усердно практиковать этот метод торговли на форекс.

Помните, что главная проблема данной системы состоит в том, что иногда одна-единственная торговая сделка может полностью обнулить ваш торговый счет еще до того момента, как Вы получите какую-то прибыль либо даже сможете покрыть убытки.

Учитывая это необходимо допускать тот факт, что не следует гнаться за большими прибылями при торговле по методу Мартингейла . Поэтому торговая стратегия форекс по рассмотренному методу подходит далеко не для всех трейдеров.

Мартингейл – теоретически беспроигрышная форекс стратегия

Содержание

Эта торговая тактика в теории обеспечивает беспроигрышную торговлю, но только в теории, на практике имеем ряд серьезных ограничений. Мартингейл – стратегия форекс, пришедшая на валютный рынок из казино, коротко смысл выглядит так: «постоянно увеличиваем ставку до тех пор, пока не повезет». Сегодня будем разбираться, насколько такой метод работы применим на рынке форекс.

Теория мартингейла

Впервые стал применяться при игре в рулетку. Смысл мартингейла заключается в том, что при неудачной ставке следующая увеличивается в 2 раза (классический подход), прибыль окупает все риски. Согласно теории вероятности игроку должно повезти:

• если ставки увеличивались в 2 раза, то прибыль просто окупала потери;
• если же коэффициент увеличения ставки больше 2, то после одной сработавшей ставки игрок компенсировал все потери и получал прибыль.

На форекс ситуация та же, но за счет регулирования коэффициента увеличения лота есть пространство для маневра. Трейдер не закрывает убыточные сделки, а строит сетку из нескольких ордеров, если по ним нарастает убыток. Расчет делается на то, что во время отката на трендовое движение за счет увеличенного лота даже скромное движение графика перекроет убытки.

Главная опасность мартингейла в том, что тренд будет сильным и без серьезных откатов. В таком случае ордера открываются один за одним, размер позиции постоянно растет, в итоге нагрузка на депозит увеличивается, и происходит слив.

В этом и заключается главный недостаток этой торговой тактики. Размер капитала трейдера конечен, чем больше стартовый капитал, тем большее движение против позиции переживет депозит.

Опасны форекс советники, использующие этот подход. Если при ручной торговле трейдер сам выбирает расстояние между ордерами, то робот использует фиксированный шаг (есть варианты и с динамическим шагом). Если он попадет на участок рынка, когда цена делает резкий рывок, то слив происходит за пару минут.

На скриншоте выше – реакция рынка на повышение процентной ставки канадским регулятором, развился даже не тренд, а импульсное движение. Мартингейловый советник на таком рывке мог слить депозит за несколько минут.

Этот метод применим в любой торговой стратегии. Не важно, ведется торговля с помощью индикаторов, паттернов Price Action или на основе графического анализ. Не рекомендуется входить в рынок наугад, полагаясь только на удвоение ставки. Желательно работать по ТС, а мартингейл на форекс применять для увеличения доходности ТС.

Влияние мартингейла на депозит

Если решили использовать эту тактику, то нужно сразу оценить насколько будет загружен депозит. Практика показывает, что заканчивается все сливом большей части стартового капитала. Чаще всего трейдер решает положиться на удачу и сливает весь стартовый капитал.

Как приручить мартингейл?

Несмотря на опасность, способ снизить риски есть, для этого нужно:

• при работе с мартингейлом использовать стоп-лосс;
• давать прибыли расти – если при закрытии сетки удалось выйти в ноль, не спешите закрывать все сделки. Попробуйте использовать трейлинг-стоп или фиксировать прибыль частями. Если тренд сменился или началась коррекция, есть шанс не только перекрыть убытки, но и выйти в плюс;
• использовать коэффициенты меньше 2,0. Если стратегия рассчитана на работу против тренда, этот пункт особенно важен;
• не использовать фиксированный шаг между ордерами, если планируете использовать советник, выбирайте только те, в которых реализован динамический шаг между коленами сетки;
• не выбирать максимальное кредитное плечо, это даст большее пространство для маневра. Чем меньше кредитное плечо, тем депозит за время тренда выдержит большую просадку. На величину прибыли и убытка кредитное плечо не влияет;
• придется решить проблему психологии – сложно наблюдать за тем, как нарастает убыток по предыдущим ордерам.

Можно не использовать сетку ордеров, использование стопов снижает просадку при использовании мартингейла.

Для примера на скриншоте выше (для простоты расчетов стоимость 1-го пункта равна $1):

• 1-я сделка дает убыток $70;
• 2-я сделка – депозит уменьшается еще на 54 п, за счет того, что лот увеличен вдвое, убыток составляет уже $108;
• 3-я сделка еще один убыток – 43 п, стоимость 1-го пункта равна $4, убыток составил $172;
• 4-я сделка удачная, к этому моменту суммарный убыток составил $350. Лот на 4 колене уже 0,8, стоимость пункта $8. Чтобы прибыль компенсировала полученный убыток нужно, чтобы цена прошла в нужном направлении 350/8 ≈ 44 п. Каждый следующий пункт будет приносить прибыль.

В примере потенциальная прибыль – $1000 (при использовании трейлинг-стопа). За счет того, что использовались стопы, убыток был сокращен по сравнению с удержанием первых 3-х сделок открытыми. Это позволило снизить нагрузку на депозит.

Анализ торговой стратегии

Перед введением мартингейла в свой арсенал изучите статистику по ТС. Потребуются данные о максимальном количестве убыточных сделок подряд. Что касается временного интервала для сбора статистики, учитывайте рабочий таймфрейм. Если торговля ведется на m15, достаточно будет изучения ее работы на нескольких месяцах истории, H4 – от полугода до года и т. д. Отдельно изучите ее поведение во время тренда.

Предположим, капитал трейдера составляет $1000, количество убыточных сделок подряд – 3, средний убыток по каждой – 30 п. Нужно вычислить допустимую величину стартового лота при использовании мартингейла (коэффициент увеличения лота 2,0). Рассуждаем следующим образом:

• по первой сделке потери будут равны 30 п, по второй вдвое больше (60 п, если представить, что лот тот же, но потери исходя из условий задачи вдвое больше), по третьей – 120 п. Вопрос прибыли пока что не затрагиваем;
• суммарные потери – до 210 п. Предположим, что потери равны 10% от капитала, не более $100. Цена 1 пункта при этом условии $100/210 ≈ $0,48, округляем в меньшую сторону и получаем стоимость пункта $0,4;
• этому соответствует стартовый лот 0,04. При таком лоте убыток по 3 сделкам не превысит 0,44 х 210 = $84, что составит 8,4% от депозита, условие выполняется.

Расчет выполнен исходя из того, что по статистике на 4-й сделке стратегия приносит прибыль. По той же схеме выполняется расчет для других коэффициентов увеличения лота, иного количества колен и т. д.

Заключение

Мартингейл при грамотном применении способен повысить КПД торговой стратегии и увеличить прибыль. Ключевое в этой фразе – «в умелых руках», новичкам применять эту тактику категорически противопоказано. Даже если в теории начинающий трейдер все изучил, на практике ему сложно будет совладать с эмоциями.

Независимо от того, по какой ТС работает трейдер (на основе индикаторов, паттернов РА и т. д.) рекомендуем сперва поработать со статистикой. Это необходимо для расчет таких величин как количество колен сетки, коэффициент увеличения лота.

Основы, сущность и использование Forex мартингейла.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:
1) История возникновения Форекс мартингейла (Forex martingale)
2) Причины популярности данного метода торговли
3) Разновидности мартингейла
4) Плюсы и минусы

Данный метод, строго говоря, не является торговой системой. Это система ставок (мани менеджмента или управления деньгами), которая может быть «прикручена» к любой торговой стратегии.

История возникновения мартингейла.
Несколько столетий назад французский математик поставил перед собой цель – найти беспроигрышный метод игры в рулетку. Т.е. хотел обыгрывать казино. И нашел его. Суть «метода» сводится к удвоению начальной ставки после проигрыша. Это главный принцип!

Пример.
Начальная ставка 1$. Если проигрываем, то ставим 2$, если опять проигрываем, то ставим 4$ (в 2 раза больше) …8$ … 16$ …32$ … 64$ … 128$ … и т.д. и т.п.

Ставки удваиваются до тех пор пока не будет получен 1 выигрыш. Суть системы в том, что неважно, сколько было проигрышей – достаточно всего 1 выигрыша, что бы отыграть все убытки и получить прибыль равную начальной ставке.

Пример.
Если мы в рассмотренной ситуации проигрываем 7 раз подряд, а на 8-й раз выигрываем, то наш результат будет равен (-1-2-4-8-16-32-64 = -127$). Восьмая ставка дает нам прибыль 128$. Итого мы имеем 1$ чистой прибыли.

Давайте рассмотрим причины популярности мартингейла на Форексе.
Мартингейл – очень популярен среди новичков. Большинство опытных трейдеров относятся к нему осторожно или даже негативно. Давайте разберемся в причинах популярности данного метода среди начинающих трейдеров.

О чем мечтает любой новичок? О простом, понятном и «беспроигрышном» методе. Forex мартингейл кажется таким волшебным методом. Действительно, зачем читать книжки, совершенствоваться, изучать торговые стратегии и системы, когда можно «тупо» удваивать ставку после проигрыша и быть в «шоколаде».

Еще одна причина увлечения трейдерами мартингейлом на Форексе (и на опционах) лежит в области психологии.

Любой нормальный человек ненавидит проигрывать. Благодаря мартингейлу проблема с проигрышами решается «одним ударом» (одной победой).

В выше рассмотренном примере трейдер, благодаря мартингейлу, вышел из серии в 7 убытков за счет одной прибыльной сделки (и системы удвоения ставок). В обычной ситуации (без удвоения) нам понадобилось бы 8 прибыльных сделок подряд, что бы закрыть убыточную серию. То есть, с психологической точки зрения мартингейл – это способ выбраться из убытков как можно быстрее.

Разновидности мартингейла.

Существует огромное количество разновидностей и вариаций мартингейла.
В классическом варианте надо удваивать ставку после каждого проигрыша. Когда, наконец, наступит выигрыш – возвращаемся к начальной ставке (начальному лоту).
Так называемый мягкий мартингейл подразумевает не удвоение, а плавный рост ставок на Х% (например, на 50%).

Пример.
Начальная ставка 1$., затем 1.5$, затем 2.75$ и т.д.

Метод усреднения – это открытие дополнительных сделок, при условии убыточности первоначальной сделки.

Пример. Трейдер купил 1 лот EUR/USD по цене 1.3000. Цена упала до 1.2900, получается плавающий убыток в 1000$. Трейдер покупает еще 1 лот по цене 1.2900 – таким образом, он «усредняет цену входа». Теперь, что бы отыграть убытки достаточно отката цены на прежний уровень (до 1.3000). В этом случае профит по первой сделки будет = 0., а по второй будет равен 1000$. Если цена продолжит идти против сделок трейдера, он будет продолжать усредняться – открывать дополнительные сделки против движения цены.

Стратегия усреднения работает при условии наличия хоть небольшого ценового отката в «нашу» сторону. Если же будет безоткатное движение (такое бывает 1-2 раза в год на дневном графике почти любой валютной пары), то это будет означать верную смерть для метода усреднения на Форекс.

Реверсивный мартингейл подразумевает как плавное увеличение, так и плавное снижение ставок.

Например, при убыточной полосе мы наращиваем ставки:
1=>2=>3=>4=>5=>6 и т.д.
При наступлении прибыльной сделки мы уменьшаем риск на 1 шаг:
6=>5=>4=>3 и т.д.

Мы рассмотрели основные разновидности мартингейла, при желании можно самим найти или придумать дополнительные вариации данного метода.

Мы плавно подошли к ключевому вопросу!

Дает ли стратегия Форекс мартингейла преимущество трейдеру?

Несколько тезисов.
1) Мартингейл, как стратегия управления капиталом – нерациональна.

Давайте разберем этот тезис на примере.
Что бы гарантированно зарабатывать при начальной ставке в 1$ надо иметь резерв в 100 тыс. $ (или больше). В этом случае мы гарантированно переживем любую серию убытков… Но! Имея 100 тыс. $ будет ли человек в здравом уме и твердой памяти делать ставки в 1$.

Нет, конечно, это нерационально. Проще положить деньги в банк.
Если же начать делать изначально большие ставки и применять мартингейл, то есть существенный риск полного разорения при наступлении убыточной серии.
2) У мартингейла есть еще одна неприятная особенность – он плохо подходит для прибыльных торговых систем.

Пример.
Имеется торговая система, у которой средний выигрыш (в $) = среднему проигрышу, но при этом количество выигрышных сделок = 60%.
Трейдер «А» торгует с риском в 5$ на 1 сделку и не меняет его.
Трейдер «Б» торгует с риском в 1$ и удваивает риск после проигрыша (использует мартингейл).
После серии 4 проигрыша и 6 выигрышей трейдер «А» имеет результат:
(5*6 – 5*4 = 10$)
Трейдер, «Б», применяющий метод мартингейла, получит 6$ профита.

То есть для прибыльной торговой системы мартингейл является неэффективным методом. Более эффективный метод – это торговля с постоянным уровнем риска.

3) Ключевой момент для торговых систем, основанных на мартингейле – это наличие связей между сделками.

Пример отсутствия связей – броски монетки или вращение колеса рулетки. Неважно сколько раз была подброшена монетка – 1 раз или миллион – нет связей между бросками. Вероятность выпадения орла (решки) будет составлять 50% вне зависимости от того сколько было выброшено орлов или решек до этого. Есть даже выражение: «Монетка не имеет памяти» т.е. «не помнит» результаты предыдущих бросков.

А имеет ли «память» цена на рынке Форекс?

Это ключевой вопрос для эффективного использования Forex мартингейла.

Я несколько лет занимался проблемой мартингейла (потерял на нем кучу денег) и хочу поделиться некоторыми выводами:
1) «Откатный» мартингейл эффективнее «пробойного» (в большинстве случаев)
2) Для повышения эффективности мартингейла надо закладываться на серию из 4-5 убытков подряд, не более! В противном случае вся затея теряет смысл.

Пример ставок, при серии в пять шагов:
3%=>6%=>12%=>24%=>48%

3) Мартингейл рано или поздно сольет, несмотря на все наши усилия, поэтому:
а) необходимо использовать для данного метода небольшую часть от общего капитала (5-10%)
б) При увеличении депозита в 2-3 раза разумно снять часть прибыли (снятие прибыли
позволят смягчить последствия «слива депозита» который рано или поздно наступит.
4) Для эффективной работы денег надо использовать несколько разных мартингейловых систем на 1 депозите.

Пример.
Одна система делает ставку на то, что начавшееся движение продолжится (трендовая система). Другая на то, что начавшееся движение будет «ложным» (контр трендовая система) и цена вернется в исходную точку.
Использование нескольких систем повышает шансы на успех.

Все выше написанное подходит и для бинарных опционах.

Вот такой вот мощный отзыв получился (много букв)! Успехов вам и удачных торгов. Артур.

Торговая стратегия Мартингейл – просто о процентах

Система ставок Мартингейла разрабатывалась изначально для казино и, в частности, игры в рулетку, которую очень любил её создатель. С популяризацией игры на бирже эту систему сумели адаптировать и для Форекс. Было ли это хорошей идеей – разберёмся сегодня!

Повышайте доход в процентном соотношении с торговой стратегией Мартингейла

Профессиональный инвестор любого уровня хотя бы раз мечтал о торговой стратегии, способной приносить не меньше ста процентов чистого дохода. И сегодня мы рассмотрим именно такую систему, которая основана на всем известной теории вероятности.

Рассматриваемая сегодня торговая стратегия называется «Мартингейл». Она была разработана ещё в XVIII веке, так что эту технику взаимодействия с рынком можно смело называть проверенной временем.

Благодаря данному информационно-обучающему материалу Вы сможете быстро и просто освоить данную технику. Ну а последующее практическое применение стратегии позволит с максимальной точностью определять ориентацию ценовых колебаний, обнаруживать и пользоваться только достоверными входными точками. Кроме того данная ТС при правильном и грамотном применении даст возможность свести все риски к минимальным значениям, что, в комплексе с предыдущими возможностями, создаст ещё одну — возможность иметь очень высокую прибыль с каждой сделки, и — как следствие — достаточно быстро наращивать депозит.

Стоит отметить, что изначально система не была торговой, она разрабатывалась специально для казино. И многие успешно ей пользуются в этом направлении до сих пор, к примеру в городе тысячи казино — Лас-Вегасе. Тем не менее в изначальной версии данной системы существует немало изъянов, к тому же многое в казино от игрока не зависит, а значит — версия «Мартингейл» для казино характеризуется достаточно высокой степенью риска, и всего одна ошибка может лишить игрока всего капитала. Но в «биржевой» модификации сглажено гораздо больше острых углов, а также существует немало способов заставить «Мартингейл» работать на Вас, принося профит.

В чём суть стратегии

Стоит оговориться, что назвать данный подход полноценной торговой стратегией будет не совсем корректно, поскольку это скорее система ставок, которая легко может быть адаптирована к практически любой стратегии торговли. Как возникла идея и была сформирована эта система? Она была создана, как уже говорилось выше, в XVIII веке учёным-математиком во Франции. Он не занимался торговлей на бирже, но любил рулетку. Учёный поставил перед собой цель — создать такую технику игры в рулетку, которая всегда приносила бы сто процентов дохода, т.е. постоянно удваивала бы сделанную ставку. И результатом его исследований стала система, носящая теперь его имя.

Суть этого метода как раз в том, что изначально сделанная ставка умножается на два в случае проигрыша. И ставка может удваиваться бесконечно, пока не будет получен первый выигрыш. Именно в этом заключается основная особенность данной техники — не имеет абсолютно никакого значения как много проигрышей у Вас было, ведь достаточно всего одной победы для того, чтобы полностью отыграться и остаться в плюсе. Доход в таком случае равняется величине изначальной ставки.

Как мы видим, принцип работы системы очень прост — увеличивайте ставку вдвое, если проиграли, и рано или поздно ставка победит, а доход, полученный от выигрыша, перекроет все предыдущие сливы.

Почему систему так любят трейдеры

Рассматриваемая сегодня торговая техника горячо любима начинающими инвесторами, в отличие от опытных профессионалов, которые в большинстве случаев не воспринимают систему всерьёз либо относятся отрицательно. Начинающим же участникам она кажется отличной методикой, чуть ли не своего рода панацеей. И тому есть несколько причин. Одни думают следующим образом: к чему тратить уйму времени и сил на поиск и чтение справочной информации, много часов изучать все тонкости теории и практики, непрерывно повышать квалификацию и т.д. Ведь можно просто умножать ставку на два после каждого слива, всё равно в итоге оставаясь в плюсе.

Следующей причиной популярности Мартингейла на Forex можно смело назвать психологический аспект, который основывается на одном простом факте: ни один человек, чем бы он ни занимался, не любит проигрыши. В случае же использования системы ставок Мартингейла любое количество проигранных ставок нивелируется всего одним выигрышем. А значит проблема неудач как будто отпадает сама собой. И хотя это весьма спорно, с точки зрения психологии это действительно работает, а техника торговли является близким к идеалу способом быстрой борьбы с расходами.

Классификация торговых систем Мартингейла

Как и любая уважающая себя теория, описываемый метод имеет несколько отличных друг от друга стратегий, основанных на одном и том же принципе. Основными обычно выделяют два, поскольку именно они являются наиболее распространёнными среди адептов:

• Стандартный метод Мартингейла, подразумевающий двукратное повышение ставки в ответ на любой проигрыш;
• «Мягкая» модификация системы, со сниженными рисками. Это понижение рисков достигается за счёт более плавного повышения ставки вместо упорного удвоения.

Помимо двух вышеописанных существует ещё одна стратегия на основе рассматриваемой теории, которая получила название «Метод Усреднения». Данная методика менее популярна, тем не менее, имеет смысл рассмотреть её тоже. Суть данной модификации заключается в том, что в случае отрицательного исхода первой сделки трейдер открывает вспомогательные позиции для повышения шанса выигрыша. Стоит учитывать, что данная модификация стратегии мартингейла имеет смысл только в том случае, когда присутствует хотя бы минимальный финансовый откат инвестору от изначальной ставки. Если же прослеживается исключительно безоткатная активность графических индикаторов — пользоваться усредняющей методикой не стоит, поскольку это приведёт только к ещё большему сливу депозита. Подобные движения встречаются в ценовых колебаниях абсолютно каждой валютной пары, пусть и редко — один-два раза в год.

Помимо этих трёх модификаций существует ещё одна — реверсивная, которая заключается в поочерёдном повышении/снижении ставок. Практикующих этот метод почти нет на рынке, хотя свой смысл в нём есть.

Преимущества и недостатки торговой системы Мартингейла для Форекс

Необходимо прояснить один момент — техника взаимодействия с рынком по теории Мартингейла абсолютно нежизнеспособна, если рассматривать её в качестве основной. Гораздо разумнее будет сделать вклад в банке на определённую сумму, нежели просадить её безумной игрой на бирже с огромными рисками. В этом заключается главная, и зачастую фатальная ошибка многих начинающих игроков — они считают, что игра на бирже и в казино — это одно и то же. Отличия существуют, их много, и можно потерпеть очень большие убытки, если этого не осознавать. Но есть и очень важное сходство — и Forex, и игорные заведения, имеют фактор, назначение которого — естественным образом снижать вероятность победы игрока. Этот фактор имеет название Своп или Swap.

Свопом в случае с игрой на бирже является комиссия, взимаемая брокером, который предоставляет трейдеру валютные активы для ведения торгов. Брокерский процент снимается посуточно, а значит, если Ваша сделка переносится на новые сутки — брокеру необходимо заплатить снова. В большинстве случаев Swap оплачивается без получения дохода, хотя иногда брокеры предоставляют определённые бонусы или льготные условия, если Вы ведёте торговлю той или иной валютной парой в нужном брокеру направлении.

Кроме того, рассматриваемая нами сегодня система ставок имеет ещё один значительный минус, который заключается в том, что данная стратегия не очень хорошо сочетается с высокодоходными торговыми техниками с плавающим значением рисков. Гораздо выгоднее подход показывает себя в комплексе с ТС, имеющими постоянный либо усреднённый уровень риска. Наличие связи между отдельными ордерами также является важным моментом для ТС, основанных на теории Мартингейла.

Ещё одно значимое отличие биржи от казино — только в казино ставки можно повышать бесконечно, а стоимость финансовых активов повышаться или понижаться до бесконечности не будет никогда. Этот фактор является скорее плюсом для тактики на бирже, поскольку для повышения ставки в очередной раз не будет нужна астрономическая сумма. В течение одной торговой сессии любая валюта, валютная пара или опцион может подорожать максимум вдвое. Следовательно, существует определённое значение депозита, гарантированно позволяющее трейдеру перетерпеть период удвоения ставок, дождавшись успешного ордера, который покроет все убытки.

Дополнительное правило, имеющее место именно на бирже — не может существовать вечного тренда, а значит рано или поздно тенденция сменится, заставив стоимость отклониться в обратном направлении, тем самым дав Вам шанс отыграться.

Определение текущей тенденции

Первое, что нам необходимо сделать для работы по данной методике — определить текущую ориентацию ценовых колебаний на временном промежутке H4. Сделать это нам поможет набор стандартных инструментов:

• EMA-индикатор с интервалом 26 в роли экспоненциальной средней линии;
• MACD — осциллятор с классической конфигурацией.

Построение уровней

Вспомогательные и противодействующие уровни в данной методике работы с биржей Форекс обозначаются в соответствии с часовым интервалом H1. Эти уровни очень важны для верного определения мест входа и выхода из сделок. Построение графиков вспомогательных и противодействующих уровней происходит следующим образом:

• Вручную, самостоятельно строите прямые;
• Обозначаете зоны, в которых график стоимости задерживалась чаще и дольше всего;
• Проводите горизонтальные прямые сквозь места торможения цены.

Поиск точек входа и выхода из рынка

Как уже говорилось выше, определив значения уровней сопротивления и поддержки, мы получаем возможность обнаружить и обозначить входные точки для длительных и затяжных сделок на графиках. Алгоритм вхождения следующий:

• Входом в затяжные позиции является момент пробития графиком стоимости уровня сопротивления;
• Точка вхождения в краткие сделки возникает при пробое ценовым графиком вспомогательного уровня.

Полученный доход, согласно постулатам теории ставок, закрепляется в двух случаях: либо на новом вспомогательном уровне, либо на новом уровне сопротивления.

Индикация сигнала приобретения

Алерт покупки определяется при помощи паттерна «пейнтбар». Нас интересует бычий тип паттерна на фоне уверенно возрастающего тренда на рынке. Первым делом обозначаем ориентацию колебаний тенденции на M30 при помощи классического трейдерского инструмента Stochastic. Тем самым мы получим действительную точку вхождения в рынок с позиции приобретения активов. Открываем сделку как только завершается текущий пейнтбар, и нам остаётся только установить параметр Stop-Loss в оптимальной точке. К слову, наилучшим значением Стоп-Лосса будет 70 пипс, поскольку для рассматриваемой нами сегодня торговой методики существует качественный советник, но об этом позже. Если же Вы предпочитаете торговлю в ручном режиме — оптимальным значением Stop-Loss будет точка, находящаяся за пределами вспомогательного уровня, отторгавшего график стоимости в последний раз.

Определение сигнала продажи

Точка вхождения в торговлю с ордерами продажи определяется по медвежьему пейнтбару, формирующемуся на фоне уверенно ниспадающего тренда. Ориентацию ценовых колебаний определяем также, как и в случае со сделками покупки — при помощи инструмента Stochastic.

Сопровождение позиций

Порядок выставления и оптимальные значения параметра Stop-Loss мы рассмотрели в предыдущих параграфах. Теперь нас интересует TakeProfit, а также процесс сопровождения открытого ордера в целом.

В соответствии с теорией мы имеем четыре основных способа сопровождения при помощи Take Profit:

1. Показатель Take Profit превышает значение Stop-Loss как минимум втрое.
2. Наилучшие результаты во время проведения тестов внутридневной торговли были достигнуты при показателе Take Profit в 50 пунктов.
3. Для получения чистого дохода оптимальным вариантом станет частичное закрепление. Выглядит это следующим образом: первая половина ордера завершается когда цена преодолевает количество пунктов, вдвое превышающее значение Stop-Loss. А оставшаяся часть позиции переходит в безубыточную зону.
4. Кроме прочего, неплохим способом сопровождения позиции после открытия может стать Трэйлинстоп.

Самое важное — принять аксиому: не существует ситуации, когда допустима торговля без установки стопов. Поскольку из-за их игнорирования неимоверно повышается риск полного слива капитала.

Причины эффективности Мартингейла

Почему же эта техника так эффективна именно на Форекс? Тому есть несколько причин, и мы остановимся немного на каждой.

Во-первых, очень низка вероятность ухода стоимости валютного актива в ноль. И даже при очень резком снижении цены, какова бы ни была причина этого спада, очень низка вероятность того, что график достигнет нулевого значения. Отсюда вытекает, что именно на бирже, в отличие от казино, можно получать основную прибыль на разнице в показателях стоимости, нивелируя убыточные позиции получаемым процентом. Но это актуально только в случае положительного Swap. То есть, приобретаются активы с высокими процентными ставками и удерживаются, а доход идёт с получаемого процента. При продаже валюты будет характерна сниженная валютная ставка.

При использовании этого метода необходимо помнить, что всего одной ошибки может быть достаточно для провокации непоправимых убытков.

Мартингейл на рынке Форекс: уверенные ли шаги к профиту?

Приветствую Вас, друзья!

В этой статье хочу Вам рассказать про знаменитую, но весьма рискованную тактику торговли — это мартингейл на Форекс. Данный опасный метод мани менеджмента пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр.

Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив «депо».

Основным аргументом «за» принцип мартингейла на рынке Форекс является известный факт: данная тактика, на протяжении двух столетий успешно применявшийся в азартных играх (покер, рулетка), стал причиной появления минимальных и максимальных ставок и двух зеленых полей: «0», «00».

Таким образом, владельцы казино защитили от системы martingale свой бизнес, соответственно, уверенность трейдеров в том, что метод обеспечивает профит, не безосновательна.

Что вообще такое мартингейл?

Математический принцип мартингейла открыл Paul Pierre Levy, французский математик, на основе теории вероятностей. Оригинальный вариант данной тактики прост: игрок делает ставку и каждый раз, когда ставка закрывается с убытком, удваивает сделку. В результате все убыточные сделки перекрывает одна выигрышная позиция.

Наиболее убедительно тактику, которая основана на мартингейле, демонстрирует пример игры «орел и решка»:

1. Игрок делает ставку (5$) – подбрасывает монету и держит пари на выпадение стороны в одном направлении, например, «орел».
2. Каждый следующий бросок ставка удваивается, придерживаясь выбранного направления («орел»).
3. Дождавшись выпадения нужной стороны, игрок отыгрывает все убытки с прибылью в первоначальную ставку (5$).

С тем, что по данной стратегии можно получить 100% прибыль, спорил Joseph Leo Doob, американский коллега известного француза. Тем не менее, до сегодняшнего дня, тактика мартингейла успешно применяется на рынке Форекс как опасный, но эффективный метод мани менеджмента. Однако простой пример с игрой «орел-решка» демонстрирует уязвимые места в данном методе: сумма в кармане игрока должна быть достаточной (а лучше – безграничной), чтобы продолжать оставаться в игре до выпадения нужной стороны, при этом постоянно удваивая ставки.

Подробно про принцип мартингейла смотрите данное видео:

Использование метода мартингейла на Форекс

Сравнение стратегии казино с методом мартингейл явно в пользу последнего.

1. Во-первых, тактика значительно усовершенствована и, как водится в торговле, где спрос рождает предложение, — доведен до автоматизма. Однако не стоит обольщаться — как сам метод мани менеджмента, так и предложенные советники не являются гарантией 100%-го профита.
2. Во-вторых, тактика мартингейла обладает бесспорным преимуществом, в сравнении с теми же акциями: любая компания может обанкротиться, а страна, даже в условиях девальвации валюты, не достигнет «0».

Для рынка Форекс, метод мартингейла обладает еще одним преимуществом: даже при череде неудачных сделок, трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены – базовый закон Форекс, рано или поздно произойдет. Вопрос только в том, хватит ли депо, чтобы выдержать серьезные просадки?

На валютной бирже принципы азартной игры и уязвимые места стратегии сохранены: необходимость удвоения лотов предполагает бездонное «депо». Однако тем, кто «промахнулся» с трендом и неправильно открыл позиции, система мартингейла на Форекс – единственный план спасения, если только не учитывать вероятность всепланетной катастрофы, при которой валютная пара уйдет в «0».

Рассмотрим простой пример использования этой стратегии на рынке Форекс.

№2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим таймфреймом (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).

№3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).

№4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.

№5. Если же цена, выбила стоп лосс, на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.

То есть, если первая сделка была с лотом 0,1 и выбил stop loss, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключается главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.

Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.

Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты, поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.

Что нужно знать трейдеру при использовании тактики мартингейла?

На практике, мартингейл на Форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату.

Что нужно знать трейдеру для правильного применения тактики мартингейла на Форекс? – Совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депо (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.

Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл на рынке Форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против тренда) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под рынок Форекс:

При выборе метода мартингейла для торговли на Форекс, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.

Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок), тактика martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.

Друзья трейдеры, понравилась ли Вам эта статья про принцип и тактику мартингейла на рынке Форекс? Применяете ли Вы этот метод при торговле? Возможно используете какие-то модифицированные приемы при использовании данной тактики? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях.

В следующей статье этой рубрики Вас ожидает материал о том, как можно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на валютном рынке Форекс. Это очень важный материал, который расширит Ваше понимание движение цен на графике. Не пропустите и для этого следите за обновлениями .

На завершение, еще один видеоматериал про мартингейл и антимартингейл:

Финансовая стратегия Форекс «Спокойный Мартингейл»

Стратегия Мартингейл не была создана специально для биржевого рынка, и уж точно не для рынка Форекс. Стратегия Мартингейл – оригинальная система, пришедшая из мира азартных игр почти триста лет назад. С тех пор она нашла применение во множестве сфер, где дело касается математики и денег. В общем, нет смысла скрывать, что на рынке Форекс данная стратегия отлично прижилась.

Стратегия Мартингейл относится к типу финансовых, а не торговых стратегий. Её суть состоит в том, что в теории торговля по этому методу абсолютно беспроигрышна, однако теория – теорией, а в реальности всё совсем по-другому. Главный недостаток этого метода состоит в том, что для открытия очередной сделки может понадобиться торговый депозит совершенно фантастических размеров. Но это, опять же, в теории. На практике, если до такого и доходит, то требуемая сумма имеет вполне реальные, не очень широкие рамки, которые, впрочем, всё равно оказываются неподъёмными. Не последую роль здесь играет психологический фактор, поскольку постоянное повышение рисков никоим образом не влияет на стабилизацию нервной системы трейдера.

Наверняка, с торговлей на рынке Форекс по методу Мартингейл сталкивались, если не все трейдеры, то многие. Но поскольку это не торговая, а финансовая стратегия, то у неё есть несколько вариантов. Один из них мы и рассмотрим в рамках данного материала.
Итак, стратегия «Спокойный Мартингейл» предполагает минимальные ставки, с минимальными рисками и минимальным воздействием на нервную систему. Торговать следует, начиная с самых минимальных объёмов типа 0,01 или ещё меньше. Для этого предварительно нужно выбрать брокерскую компанию, которая позволит это сделать, а не будет загонять трейдера, требуя работы с большими объёмами. Что касается выбора валютной пары, то это должны быть валюты с максимальной волатильностью, не из корзины кросс-курсов, с маленьким спрэдом. Это важно. Наилучшим образом тут подойдёт традиционная валютная пара EUR/USD или любая другая, которую можно позиционировать, как пару с высокой волатильностью. Время для торговли также следует выбирать соответствующее: если в объекте торговли присутствует JPY, то торговать нужно в период работы Азиатской биржи. Если присутствует GPB или EUR, то торгуем с началом открытия Лондонской или Франкфуртской биржи соответственно. Длительный флэт в нашем случае крайне нежелателен.

Стратегия «Спокойный Мартингейл» является внутридневной стратегией. Выбор временных рамок следует ограничить в диапазоне от H1 H4. Некоторые, правда, умудряются торговать на графике D1 или даже W1, но тут придётся неизбежно столкнуться с переносом своп-пунктов не только через торговые дни, но и недели. А незакрытая в пятницу сделка становится не просто тёмной лошадкой, а тёмной лошадкой в тёмной конюшне глубокой безлунной ночью. Что касается графиков поменьше чем H1, то здесь, как правило, будет мешать большое количество рыночного шума, а, поскольку, от трейдера, в первую очередь, требуется правильная идентификация зарождающегося тренда, то с этим делом лучше не рисковать.

Итак, к примеру, выбираем EUR/USD, таймфрейм для графика выбираем H4. Теперь нужно добавить индикаторы для определения тренда. Для этого можно воспользоваться тем инструментом, который вы освоили, и которому доверяете, но в данном случае, изобретатель «Спокойного Мартингейла» предусматривает индикатор Moving Average. Данный индикатор займётся прорисовкой двух линий на нашем графике. Одна из линий (цвет вы сможете задать сами) будет показывать текущее направление движения, а вторая должна работать с небольшим опережением. Главная её задача – предсказывать будущее зарождение тренда. Настройки индикатора зависят от выбранного таймфрейма. Далее добавляем на график индикатор RSI, который будет являться дополнительным помощником в деле по определению тренда. В данном случае RSI покажет не только теоретическую возможность наличия тренда, но и силу его импульса. Сделает он это за счёт определения зоны перекупленности/перепроданности. Его диапазон измеряется от 0 до 100. Ключевые уровни – это 30 и 70. Если цена находится ниже уровня 30, следовательно, следует говорить о перепроданности, если выше 70 – о перекупленности. Соответственно, в первом случае следует ждать повышения стоимости объекта торговли, а во втором – понижения.

После того, как мы добавили на график индикаторы RSI и Moving Average, можно приступать к поиску возможностей для открытия сделки. Идеально, если показания обеих индикаторов совпадут, а RSI ещё и покажет сильное влияние одной из зон. При этом оба сигнала должны быть близки во времени друг с другом. Отклонения допускаются, но не большие. К примеру, в нашем случае при работе с графиком типа Н4, разница в подаче сигналов не должна составлять больше пяти минут.

Пока что мы вели речь исключительно о методах технического анализа, однако, если трейдер будет владеть ещё и парой приёмов для графического анализа, типа выявления паттернов, то это вовсе не повредит. Вообще, в оригинале, разработчик «Спокойного Мартингейла» советует принять все возможные методы для уменьшения риска, в первую очередь связанного с верным определением тренда.

Теперь открываемся на сумму, не превышающую 0,5-1% от всего торгового депозита. Помните, что Мартингейл в оригинале – агрессивная, опасная стратегия. Поэтому если отправная точка вам покажется чрезмерно малой, лучше задушить такие мысли на корню, ибо в дальнейшем, при неблагоприятном исходе торговли, трейдер ещё много раз успеет сказать спасибо самому себе, что выбрал такой незначительный стартовый объём. После открытия, тут же выставляем защитные ордера. В нашем случае с торговлей на графике Н4 для StopLoss и для TakeProfit выбираем одинаковое расстояние в 20-30 пунктов. Тут всё зависит от собственной жадности и желании рисковать. Если с трендом не угадали, цена пошла не в ту сторону и сработал StopLoss, то не стоит расстраиваться, ибо для «Спокойного Мартингейла» эта ситуация – родная стихия.

Суть данной стратегии сводится не к постоянному удвоению объёма каждой следующей сделки в случае проигрыша, а к увеличению каждого последующего лота в 1,5 раза. При этом в случае удачи, следующая сумма сделки автоматически возвращается на исходные, заранее обозначенные, рубежи.

Действовать следует по системе отложенных ордеров, закладывая своеобразную программу. Если сделка закрылась с минусом по StopLoss, то заранее на этом участке нужно выставить отложенный ордер в том же самом направлении, которое было утверждено изначально. Иными словами, трейдер должен «догонять» заранее утверждённое направление движения тренда. Если в нашем случае потери составили 30 пунктов от 1% общей суммы депозита, то в следующий отложенный ордер закладываем 1,5% на всё те же 30 пунктов.

Кстати, здесь допускается возможность переноса уровня TakeProfit, ибо, если трейдеру суждено было поймать явный и выгодный тренд, то вряд ли разумно отказываться от такого подарка судьбы. Ордер нужно переносить посредством TrailingStop. Если считаете уместным, то сделку можно частично закрыть по факту достижения зоны безубыточности, хотя в оригинальном варианте «Спокойного Мартингейла» таких действий не было предусмотрено. В случае, если сделка закроется с плюсом, то следующую нужно открывать в том же объёме.

В итоге трейдер получает налаженный механизм по догону, где главное – чётко действовать по заранее установленному плану. «Спокойный Мартингейл» не сможет предложить быстрого увеличения депозита, но и уменьшить быстро он его тоже не сможет, минимизировав риски. В случае если сделка не смогла завершиться самостоятельно, а перенос на следующий торговый день близок, то нужно самостоятельно закрыть сделку, зафиксировав тот момент, который был.

В довершении всего стоит упомянуть, что с торговлей по данному методу могут неплохо справляться некоторые торговые советники, в которые уже заложена система Мартингейла. Её остаётся только немного подредактировать и можно пускать в ход. Такой советник сможет значительно облегчить процесс открытия, закрытия, выставления и переноса ордеров, но он не сможет самостоятельно определить наличие тренда. Поэтому торговать всё равно придётся в полуавтоматическом режиме.

Также заметим, что от классического варианта стратегии Мартингейл, данный метод предусматривает более мягкое повышение суммы следующих сделок. При этом стоит обратить внимание, что ни в коем случае нельзя пытаться восполнить понесённые потери повышением уровня TakeProfit, вместо того, чтобы повысить объём следующей сделки. Данная ошибка – одна из наиболее распространённых ошибок, которую часто допускают трейдеры, которые пытаются самостоятельно доработать финансовую стратегию Мартингейла.

Усреднение и мартингейл

Усреднение позиций

Информация о стратегии мартингейл и усреднении позиций на форекс уже встречалась в ссылках этого блога; тем не менее имеет смысл остановиться на них чуть подробнее. У начинающих трейдеров усреднение или мартингейл нередко составляют весомую часть торговой стратегии; более опытные трейдеры могут пользоваться ими для работы с плавающим убытком, несмотря на заложенный в данных методах риск.

Когда речь в торговле уже не идет о том, чтобы заработать, а лишь о том, чтобы ничего не потерять, нередко прибегают к следующему способу. Рассмотрим пример. На рисунке ниже мы видим, что трейдер от уровня 1 решил продать валютную пару, рассчитывая на продолжение тренда. Цена валютной пары, однако, развернулась и пошла наверх. Когда цена достигла уровня 2, трейдер стал понимать, что явно ошибся с данной сделкой, и принимает решение выйти из такой ситуации хотя бы без потерь.

Для этого он открывает еще одну сделку по продаже на уровне 2 тем же самым объемом, что и первую (не забываем, кстати, что за данную операцию берётся дополнительная комиссия). Теперь для выхода в безубыток трейдеру достаточно, чтобы рыночная цена снизилась до уровня 3. Ранее, пока была открыта еще только одна сделка, цене нужно было бы вернуться к уровню 1, чтобы спекулянт не получил убытка. Уровень 3, как мы видим, находится посередине между уровнями 1 и 2. Таким образом, по цене уровня 3 первая сделка будет закрыта с убытком, а вторая с прибылью, равной размеру убытка по модулю. В цифрах имеем: (1.1225 + 1.0975) / 2 = 1.11

Такая ситуация может быть не только с двумя сделками, но и с каким угодно их количеством. Как уже говорилось выше, задача такого вот подхода состоит в том, что бы сумма всех закрытых одновременно сделок была не отрицательной. В примере выше итог оказался нулевым, но не все торговцы поступают именно так, используя усреднение для получения прибыли, а не только для ухода от убытков. Для этого достаточно в нашем примере лишь несколько снизить уровень закрытия сделок. Таким образом, первая сделка закроется с минусом, а вторая сделка будет прибыльной и при этом ее доход перекроет расходы на первую позицию. Подробнее можно посмотреть ниже — уровень закрытия теперь обозначен 4, а прибыль соответствует 1.11 — 1.105 = 0.005, т.е. 50 пунктам:

Кроме описанной тактики, используется также тактика « пересиживания «, т.е. трейдер просто не закрывает сделку и ждет, пока цена достигнет нужного ему уровня. Трейдеры, придерживающиеся данной стратегии нередко имеют очень высокий показатель прибыльности сделок — 99% или даже выше — однако в случае возникновения стабильного тренда минусовые позиции на счете доставляют им немало проблем, поскольку удаление цены от нужной отметки требует все большего депозита для поддержания позиции. Такое развитие событий приводит к тому, что в конечном итоге трейдер или не выдерживает и закрывает позицию с большим убытком или же рискует, выделяя на сделку практически весь депозит счета.

Стратегия мартингейл

Вместе с системой усреднения на форекс может быть использована стратегия мартингейла . Заметим, что система мартингейл была разработана несколько столетий назад для игры в рулетку. Тем не менее, спекулянты смогли использовать ее и на форекс. Метод мартингейла заключается в том, чтобы в случае неудачной сделки увеличивать лот в два раза. При игре в рулетку это выглядело следующим образом. Человек делал ставку, например, 1 монету на черное и проигрывал ее. Затем он делал вновь ставку на черное, но уже использовал 2 монеты. Если и второй раз получался неудачным, то игрок ставил 4 монеты на черное и так далее, пока не выигрывал. При этом каждая выигрышная ставка покрывает убыток всей предыдущей серии и приносит небольшую прибыль. Для предыдущего примера проиграв ставку и 1 и 2 рубля суммарный убыток составит 3 — но если ставка в 4 рубля сыграет, то выигрыш окупит неудачные ставки и принесет прибыль 4-3 = 1 рубль.

Ситуация на Forex аналогична — используя принцип мартингейла трейдер просто увеличивает каждую следующую сделку в объеме, если предшествующая ей не срабатывает и рынок идет против трейдера. В примере, который изображен на первой картинке, мы видели, что уровень безубыточности двух сделок находился ровно посередине между ценами открытия двух сделок, то есть между уровнем 1 и 2. Если же вторая сделка была бы открыта лотом вдвое большего объема, чем первая, то для закрытия обеих сделок суммарно в нуль, было бы достаточно, чтобы цена дошла до уровня 5 (между уровнем 2 и 3, т.е. примерно до (1.1225 + 1.11)/2 = 1.116). В таком случае мы бы получили убыток по первой сделке, но благодаря тому, что пункт второй сделки вдвое дороже первой, то цене достаточно дойти для закрытия всего лишь до уровня 5.

Можно не только удваивать объемы каждой последующей сделки — есть разные вариации. Например, кто-то не увеличивает лот вообще в течение первых 2-3 сделок, а затем, при необходимости, начинает наращивать объемы последующих позиций. Некоторые используют не столь агрессивные изменения в объемах, не умножая их каждый раз на 2, а увеличивая, например, в 1.25 раза — такая тактика называется «мягким мартингейлом». Понятно, что в связи с кратным увеличением лотности мартингейл является значительно более рискованным вариантом усреднения и требует от счета большого запаса депозита (и потому чаще встречается на центовых счетах). Размер ставки как всегда определяется выделенным из свободных средств на сделку депозитом, помноженным на кредитное (маржинальное) плечо. На практике маргингейл хорошо заметен в виде «галочек» на счете трейдера — резкий уход вниз на разную глубину и такой же резкий возврат, когда цена начинает идти в нужном направлении. Чем «тоньше» галочка и быстрее восстановление счета, тем большее кредитное плечо было использовано:

Риск усреднения/мартингейла

На Форекс уже много лет ищут вариант, который позволит не рискуя получать прибыль. На первый взгляд, усреднение вполне способно взять на себя такую вот обязанность. Но если углубиться в изучение всей системы усреднения, то становится понятно, что здесь есть и свои подводные (для новичка) камни. Во-первых, чем больше расстояние между сделками и при этом меньше коэффициент увеличения объема позиции, тем больший разворот цены нужен в сторону сделок, чтобы закрыть всю серию без денежных потерь. Во-вторых, если сделать все наоборот и установить расстояние между открывающимися усредняющими позициями малым, а лот при этом агрессивно увеличивать, то от счета может вообще ничего не остаться, если цена будет уходить все больше в минус без отката в обратную сторону. Ниже показана наиболее стандартная ситуация классической системы мартингейла, когда лот увеличивается в геометрической прогрессии, как и расстояние между сделками в пунктах:

Как видно, закрытие всех сделок на продажу на уровне 1.2695 дает прибыль около 60 пунктов, а безубыток начинается с уровня 1.2635. Причем это значение (точка выхода в ноль) оказывается ниже двух первых уровней сделки, открытых на покупку. Это произошло потому, что последняя сделка на продажу имеет значительно большую лотность (объем затраченного депозита). На практике из-за сходства многие путают или по-своему трактуют понятие усреднения и мартингейла, а также похожей на них сеточной торговли; хорошая статья, рассматривающая сходство и различие подходов, есть тут: http://www.hib.ru/2020/08/50.html . Заканчивается торговля мартингейлом почти всегда так:

Выводы

О целесообразности использования тактики усреднения и мартингейла в торговле на Forex споры идут уже годами. Кто-то говорит, что это следует делать лишь при убыточных сделках, чтобы компенсировать хотя бы часть потери, а кто-то стоит на том, чтобы увеличивать объемы исключительно для плюсовых сделок. Профессионалы чаще используют второй вариант; в первом случае торговля (если не выставлено ограничение по убыткам) рано или поздно заканчивается тем, что на рынке идет практически безоткатный тренд, который собирает против себя все сделки спекулянта и уводит их в минус настолько, что на счете просто не остается денег — срабатывает закрытие по стоп-ауту.

Справедливости ради стоит сказать, что в последние годы (начиная с 2008) очень много стратегий Форекс, основанных чисто на усреднении издержек, работает неплохо. Это связано с некой глобальной неопределенностью, царящей на рынках, при которой цена ходит то вверх, то вниз. В связи с этим спланировать предполагаемый коридор хождения цен не так сложно. Однако большинство таких стратегий оказывалось бы абсолютно нежизнеспособно на трендовых рынках 2000-2007 гг. В связи с этим над такими стратегиями постоянно висит Дамоклов меч – угроза того, что когда-нибудь вернутся времена продолжительных и сильных трендов, и, возможно, это время уже совсем близко. Вся система выглядит, как попытка отыграться, как нежелание смириться с тем, что на счете будут потери. Способ торговли усреднением (тем более мартингейлом) крайне опасен, но привлекает людей тем, что до того момента, пока сильный тренд не создаст проблемы на счете они сумеют набрать достаточное количество прибыли.

О 2 недостатках стратегии Мартингейл на Форексе

Недостатки стратегии Мартингейла на Форекс заключаются в том, что существуют очень высокие шансы того, что вы потеряете все свои деньги прежде, чем достигнете этой неуловимой прибыли и заработка.

Стратегия Мартингейла не разработана специально для торговли на валютных парах Forex. Фактически, с тем же успехом вы можете использовать её в казино, и люди пытаются делать это на протяжении более 200 лет.

Если бы кто-то пришел к вам и сказал, что существует такая торговая стратегия, с которой вы гарантированно будете получать прибыль, то есть высокая вероятность того, что вы ему не поверите. Тем не менее, такая стратегия существует, как и существуют мифы валютного рынка Forex. Данная стратегия называется стратегией Мартингейла и вам стоит избегать её любой ценой.

Принцип работы стратегии заработка Мартингейл

Вот как работает эта стратегия. Предположим, что вы играете в «орла или решку» и у вас в наличии $100. Шанс того, что выпадет орел или решка – 50 на 50. Вы ставите $1 на то, что выпадет орёл, и проигрываете. Вместо того, чтобы просто принять убыток, вы удваиваете ставку до $2 на следующей игре. Вы снова проигрываете и снова удваиваете до $4. На третьей игре вы выигрываете и получаете свою ставку в $4 обратно и еще дополнительные $4. Если вы подсчитаете результаты, то вы проиграли $3 в первых двух ставках и выиграли $4 в третьей, что покажет вашу прибыль в 1$.

В принципе, вы можете продолжать использовать тактику Мартингейла бесконечно, теряя ставку за ставкой, и когда вы всё-таки выиграете, то сумма прибыли составит не больше одного доллара. Естественно, как только вы выиграете, то вы начнёте игру заново со ставки $1. И недостатки стратегии Мартингейла на Форекс в данном случае будут в том, что если вы пострадаете от продолжительной серии убытков, то вы закончите потерей всех своих денег еще до того, как выиграете. Со счётом в $100 вам нужно будет всего 8 убыточных торгов подряд, чтобы потерять все деньги.

Причины избегать стратегии Мартингейла на Форекс

В мире есть ряд трейдеров, которые в своей торговле пользуются стратегией Мартингейла на Форексе или какой-либо её усложнённой версией. Когда они начинают проигрывать, то увеличивают размер своей позиции. В результате они следуют своей стратегии удвоения, которую также могут называть стратегией усреднения. Суть заключается в том, что путём покупки большего количества по меньшей цене, есть возможность снизить среднюю цену, которую трейдер заплатит за общую позицию и заработает в тот момент, когда рынок развернётся.

Недостатки стратегии Мартингейла на Форекс, из-за которых стоит её избегать, заключаются в том, что:

1. Рынок Forex работает исключительно под влиянием трендов, и они могут продолжаться неделями, месяцами или даже годами, если не появится какой-либо фундаментальной причины, которая изменит тренд. И к тому моменту, когда рынок развернётся, вы можете полностью потерять свой аккаунт.
2. Еще один недостаток, который важно понять заключается в том, что даже на валютных рынках полоса убытков может длиться достаточно долго, чтобы обанкротить вас. Не факт, что стоимость валюты не может обнулиться, всё зависит от факторов, которые на неё влияют.

Используйте более безопасные торговые стратегии

Важно понять, что недостатки стратегии Мартингейла на Форекс – это именно те причины, почему стоит её избегать и применять в своей торговле более безопасные и эффективные методики.

Стратегия Мартингейл

Содержание

Мартингейл стратегия для Форекс использует рыночный принцип, согласно которому валюты не могут полностью обесцениться. Попробуем понять, насколько может быть полезен трейдеру этот проблемный метод, позаимствованный финансовым рынком из азартных игр.

Основные цели стратегии мартингейла

Технически все варианты «мартина» — это не торговая стратегия, а особый метод управления капиталом, который заключается в увеличении торгового объема после каждой убыточной сделки, чтобы в случае отката профит полностью компенсировал текущий убыток. Если открытые сделки уже дают профит — объем остается прежним или наращивается в прибыльном направлении. Задача — избежать убытков за счет увеличения торгового риска, то есть:

• при открытии сделки в направлении основного тренда Мартингейл стратегия Форекс позволяет переждать откаты и все-таки заработать;
• если открыта позиция против тренда, то начиная с минимального лота, можно выдержать просадку и выйти, по крайней мере, в безубыток.

Мартингейл стратегия Форекс открывает последовательные сделки с постепенным наращиванием объема и в результате дает исполнение общей сделки по некоторой средней цене. Технически цена не может постоянно двигаться в одном направлении, поэтому любой откат (хотя бы на 30-50%) — позволит получить прибыль. Очень опасными могут быть только резкие сильные движения против открытых позиций, например, на новостях.

Механизм Мартингейла

Чтобы перекрыть убыток, традиционная стратегия Мартингейл Форекс подразумевает удвоение первоначального лота после каждой убыточной сделки. При развороте в прибыльном направлении самые последние ордера (наибольшим лотом) принесут максимальную прибыль.

Математический Мартингейл — постепенное наращивание объема позиции по методу прогрессии, но без увеличения убыточных позиций. Если сделка идет в прибыль, то открытый объем не меняется. Вся серия заканчивается, когда будет получен хотя бы 1 лот прибыли.

«Мягкий» Мартингейл — вариант частичной фиксации убытков, при котором объем сделки, следующей за убыточной, возрастает не в 2 раза, а только на 20-50%. Именно такая схема традиционно закладывается в большинство торговых советников. Такой же принцип пирамидинга (или усреднения) закладывается и в прибыльную серию, чтобы быстрее выйти из текущего убытка. Примерно так:

Предложим простую схему Мартингейла с использованием отложенных ордеров. Первый вариант — благоприятный для прибыли:

В случае, если рынок идет против открытой позиции, действуем так:

Но если рынок продолжает двигаться против открытых сделок, стратегия форекс Мартингейл снова потребует открывать убыточные позиции, и когда маржинальные требования будут уже загружены практически на 100%, депозит может быть быстро потерян.

Методика Мартингейла не пользуется спросом у серьезных биржевых спекулянтов, потому что для ожидаемой (часто незначительной) прибыли приходится рисковать большими деньгами. Как правило, применяются только варианты точного Мартингейла, пример которого приведен ниже.

Прибыльная стратегия Форекс по Мартингейлу PartTimeMartin

Индикаторы: MACD (12;26;9) CCI(14) EMA(20).

Актив: валютные пары со стабильным трендом.

Таймфрейм: для анализа и входа — H4, для удержания сделок — D1.

Торговое время: наиболее активное для выбранного инструмента.

Риск на 1 сделку: не более 0,2% от депозита. Эта среднесрочная торговая система применяет каскадный Мартингейл и считается достаточно устойчивой к риску.

Общие принципы:

1. Начальная сделка открывается при появлении обычного сигнала на покупку/продажу. StopLoss и TakeProfit — до 100 пунктов.
2. Первый отложенный ордер ставится на 25 пунктов выше/ниже первой сделки — таким же объемом. StopLoss — 75 пунктов, TakeProfit — 100 пунктов.
3. Второй отложенник размещается на 50 пунктов выше/ниже первого, со StopLoss — 50 пунктов, TakeProfit — 100 пунктов. Объем этого ордера должен быть в 2 раза больше объема первой сделки.
4. Третий отложенный ордер устанавливаем на 25 пунктов выше/ниже второго отложенника. StopLoss — 25 пунктов, TakeProfit — 100 пунктов. Объем этого ордера — в 3 раза больше объема первой сделки

Точку входа ищем на таймфрейме H4. Открываем ордер на покупку, если:

• на D1 виден устойчивый тренд вверх и гистограмма MACD находится выше 0;
• на H4 цена движется выше линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень снизу вверх.

Пример открытия серии длинных сделок:

Аналогично открываем ордер на продажу, если:

• на D1 виден стабильный тренд вниз и гистограмма MACD находится в отрицательной зоне;
• на H4 цена движется ниже линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень сверху вниз.

Пример открытия серии коротких сделок:

Если не сработали расчетные стопы/профиты, то для закрытия сделок эта Форекс торговая стратегия Мартингейл использует сигналы на H4:

• или цена уходит выше/ниже линии скользящей средней;
• или MACD пробивает нулевую линию в обратном направлении;
• или появляется дивергенция между ценой и линией индикатора CCI.

Риск при Мартингейле

Полностью безубыточная стратегия форекс по Мартингейлу в реальной торговле невозможна. Часто депозиты новичков спасает от убытков именно то, что такой метод психологически достаточно сложен и подходит не каждому.

Всегда нужно помнить, что любая Форекс торговая стратегия Мартингейл имеет отрицательное математическое ожидание. Кроме того, на финансовом рынке есть особый фактор, значительно снижающий шансы на прибыль (аналог «зеро» при игре в казино) — это swap (плата брокеру за перенос позиции). Кроме увеличения риска, при открытии дополнительных позиций растет комиссия на больший лот, а потому капитал при Мартингейле «уходит» гораздо быстрее, чем при таких же ставках в казино. Правда, можно выбрать активы с положительным свопом и тогда торговля с Мартингейлом будет чуть безопаснее.

Обычно тот факт, что в торговле валютой цены стремятся к тренду, трактуется как аргумент в пользу стратегии Мартингейл в форекс. Но стоит напомнить, что тренд против вашей неудачно открытой позиции может продолжаться довольно долго, и, в конце концов, наступает момент, когда средств на депозите не хватит для очередного «удвоения» позиции. При любом Мартингейле есть точка невозврата, после которой ограничение размера депозита приводит к принудительному закрытию позиций по StopOut.

Несколько практических советов:

1. Лучшие стратегии Мартингейл Форекс эффективнее работают на откате, чем на пробое.
2. Более менее безопасный Мартингейл как стратегия на форекс содержит не больше 3-4 уровней убытка.
3. Рано или поздно любая схема Мартингейла «убьет» депозит, поэтому для данного метода можно использовать не более 5-10% от общего капитала.
4. Регулярный вывод поможет смягчить последствия убытков.

Вместо заключения

Попытки уйти от убытков любой ценой втягивают трейдера в эту опасную торговую игру со временем, в которой у любого трейдера гораздо меньше шансов, чем у рынка. Форекс стратегия Мартингейла может применяться только в стабильно прибыльной торговой системе, которая имеет в любых торговых условиях соотношение прибыльных сделок к убыточным не менее 3:1. Даже если вы готовы рискнуть, то можно допустить частичный мартин — выходить из рынка, например, после трех убыточных сделок.

Методика разумного Мартингейла может быть «прикручена» к любой торговой стратегии. Но первую сделку нужно всегда открывать правильно — в направлении глобального тренда и после тщательного анализа, а Мартингейл должен применяться как временная мера для компенсации текущих просадок.

Стратегия Мартингейл на форексе

Эта стратегия управления ставками в разных азартных играх вызывает самые жесточайшие дискуссии. Как ее сторонники, так и противники, часто высказывают аргументы, не выдерживающие никакой критики. Попытаемся отделить зерна от плевел, разложить все по полочкам, и внести ясность в эту очень старую тему.

Что такое Мартингейл

Эта система была создана для игры в рулетку. Название ее указывает на жителя города Мартиг (Martigues) недалеко от Марселя, считавшихся простачками, над которыми все потешались. Играть a la martengalo значит играть как простофиля. Возможно, смысл названия в том, что стратегия настолько проста, что даже простофиля сможет играть по ней.

Правила

Игра производится на красное/черное, орла/решку и т.д. В случае проигрыша вы с каждым ходом удваиваете ставку до тех пор, пока не выиграете. Как только происходит выигрыш — вы снова играете на минимальной ставке.

Пример

Пусть минимальная ставка будет 1 доллар. Вы кидаете монетку (ставите на красное/черное), ставка минимальная, 1 доллар. Если выигрываете, забираете выигрыш, снова делаете минимальную ставку 1 доллар.

Стратегия начинает работать с первого проигрыша. Если вы проиграли (ваш проигрыш — 1 доллар), следующая ставка делается на 2 доллара, то есть удваивается. Если выиграли — ваш выигрыш 2 доллара, за минусом предыдущего проигрыша 1 доллар вы в прибыли 1 доллар по всей серии ставок.

Сколько бы вы не удваивали ставки — вы все равно рано или поздно выиграете, и закроете серию ставок в прибыли. Можете поэкспериментировать, бросая монетку.

Достоинства и недостатки системы

Эта система, действительно, проста. Кажется, что она беспроигрышна. И это действительно так, если бы не один нюанс. Математическое ожидание такой системы равно нулю. Играя бесконечное число раз, вы получите сумму ваших выигрышей равной сумме ваших проигрышей. С одной оговоркой — для того, чтобы удваивать ставки бесконечное число раз — вам необходимо иметь в наличии бесконечную сумму. Это все теория, а практика накладывает несколько интересных ограничений, для каждой игры — своих.

Мартингейл в казино

Математическое ожидание выигрыша равно нулю при условии, что вероятности выигрыша и проигрыша — одинаковы. Это отлично работает в орла и решку, но не работает в казино: там есть зеро. Если шарик останавливается на нуле — весь выигрыш достается казино.

Тем не менее, вы могли бы взять толстую пачку денег (чтобы хватило на удвоение ставок), направиться в казино, и сделать лишь десяток ставок, так, чтобы зеро не успело выпасть, и вы унесли в своей теплой руке заветный выигрыш. Нo казино не любят проигрывать, поэтому в любом казино мира есть ограничения на максимальные ставки. То есть вы не сможете удваивать ставку бесконечно, не сможете удваивать ее даже 32 раза. В совокупности с дополнительным проигрышным для вас вариантом зеро, все это делает стратегию в казино проигрышной. Чем дольше вы играете — тем больше проигрываете. Это же казино.

Мартингейл на форексе

Несмотря на то, что многие не видят различия между форексом и казино, эти различия есть, и они имеют стратегическое значение. Точно так же, как и в казино, на форексе есть фактор, снижающий ваши шансы на выигрыш. Полный аналог зеро. Называется этот фактор своп (swap) — это плата, которую получает брокер, дающий возможность торговать валютой на форексе. Если позиция (ставка) переносится на следующие сутки, то брокер берет плату за использование средств. Иногда своп может быть положительным. То есть брокер будет начислять вам маленькое вознаграждение за торговлю определенными валютами, и только в определенном направлении. Но в целом трейдеры выплачивают своп, отнюдь не зарабатывая на нем.

Хорошая новость

Но есть и то, что существенно отличает форекс от казино или орлянки для стратегии Мартингейла. А именно то, что валютная пара не может дешеветь или дорожать бесконечно! А значит, для того, чтобы удваивать ставки, вам не нужно располагать бесконечной суммой. Необходимо, чтобы эта сумма была достаточно большой.

Другое существенно отличие в том, что монетка вовсе не обязана подчиняться каким-либо законам. Один бросок никак не связан с другими. У вас может выпадать орел 260 раз подряд, как в фильме «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это кажется невероятным! Но вероятность такого события есть, и она положительна. Вы сможете гордиться тем, что такая редкая серия выпала именно на вас, но проигрыш от этого не будет меньше. Для того, чтобы удвоить свою ставку 260 раз, вам необходимо иметь за пазухой кошелек, в котором лежит сумма, превышающая вашу ставку в 2 в 260 степени. Не забивайте голову цифрами, просто поверьте — это очень много. У вас столько нет.

А вот на форексе одна валюта не может подешеветь относительной другой в 260 раз. Во всяком случае, история не знает таких примеров, если речь не идет о валютах экзотических стран и временных режимов. Если вы играете на современную валюту крупной развитой экономики — она может подешеветь (или подорожать) разве что в 2 раза. Это первая хорошая новость! Она означает для вас то, что все же есть некая сумма, которая позволит вам пережить любые колебания цены, и практически любое удвоение ставки.

Еще одна хорошая новость

Есть и еще одно выгодное обстоятельство. Цены на рынке с активной торговлей, будь то биржевой рынок или рынок форекс, на котором купля-продажа валюты происходит на межбанковском рынке, никогда не изменяются без отката. Рано или поздно цена меняет свое направление, ни один тренд не длится вечно. В этот момент (его называют «отскоком») вы и получите заветный выигрыш. Если хватит капитала удвоить ставку.

Это означает, что использовать весь ваш капитал, удвоив ставки до максимальных, вам придется не так часто. Но все же вы должны быть к этому готовы.

Автоматические торговые системы на Мартингейле

Если система настолько проста, то рано или поздно по ней были бы написаны программы (советники форекс), применяющие стратегию Мартингейла в торговле валютными парами. Действительно, таких советников великое множество, самым известным из них является советник Ilan (Илан), многочисленные модификации которого бесплатно выложены на просторах интернета.

Однака, как говорят, чёрт скрыт в деталях. В самой реализации стратегии существует несколько противоречий. Вы можете открывать новые сделки на небольшом расстоянии друг от друга, то есть после непродолжительного движения цены. Выигрывая в том, что для закрытия серии сделок (позиций) цена должна «отскочить» на небольшое расстояние. Вероятность этого тем больше, чем меньше расстояние между сделками. Это означает, что вы будете чаще закрывать серии ордеров (сделок), а значит — чаще зарабатывать. Советники, открывающие ордера на небольшом расстоянии, могут давать доходность до 30% за неделю! Даже неловко считать, сколько этот процентов годовых.

Однако каждая монета имеет обратную сторону. Чем чаще вы закрываете позиции, тем большее число удвоений вам приходится сделать в случае мощного, глобального тренда. Если цена стала обваливаться без отскоков (или расти, но резкие обвалы встречаются гораздо чаще) — вам придется открывать так много позиций, что хочется сразу спросить — а хватит ли денег? При такой реализации стратегии вам придется все же увеличить свой капитал (депозит), а значит снизить доходность. Либо смириться с огромными рисками того, что в нужное время у вас просто не хватит денег сделать очередную удвоенную ставку, а цена будет продолжать падать, пока не сожрет весь ваш капитал.

Что ж, голыми мы пришли в этот мир, голыми и уйдем из него. Этим девизом приходится утешаться тем, кто пустился в опасное предприятие, не рассчитав размер необходимого капитала, или просто не имея его в наличии. Судя по отзывам в интернете о стратегии Мартингейл, людей, прошедших через его чистилище, и очистившихся от лишних средств, — очень и очень много.

Данная статья не подлежит комментированию, поскольку её автор ещё не является полноправным участником сообщества. Вы сможете связаться с автором только после того, как он получит приглашение от кого-либо из участников сообщества. До этого момента его username будет скрыт псевдонимом.

Калькулятор Мартингейла

Каждый кто знаком с принципом манименджмента Мартингейла уже убедился как в его супер доходности, так и в его супер возможности потерять весь депозит.

Если мы вынесем за рамки статьи вопрос о прибыльности самой торговой системы(ТС), то остается две проблемы для прибыльной торговли с использованием Мартингейла.

И решить их нам поможет калькулятор мартингейла и экономический календарь.

Принцип Мартингейла

Если вы знакомы с принципом Мартингейла — который пришел к нам из азартных игр, то можете пропустить следуюший абзац.

Простой Мартингейл

Суть системы заключается в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д).
• При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Сложный Мартингейл

Смысл как и в простом, но есть два отличия.

• Во-первых ставку мы умножаем не на два, а на любой множитель.
• Во-вторых прибыль мы фиксируем исходя из обьем открытых ордеров.
• Достигается это путем усреднения объема и цены открытых ордеров. В таком случае чем больше была просадка тем больше будет прибыль.

Проблемы Мартингейла

Первая проблема — это длинное безоткатное движение цены против вас.
В 99 случаях из 100 это случается на фоне супер волатильной новости.

• изменение процентной ставки Национального Банка
• или самая волатильная новость по USD, которая происходит каждую первую пятницу месяца — это NON FARM — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

В доли секунды котировки могут прыгнуть на 1000-2000 пипсов.

Что такое NON-FARM:
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.

Решение первой проблемы — вы обязаны следить за экономическим календарем в котором публикуют список новостей с указанием степени важности.
Выбирайте фильтр важности «три головы быка».
Так же обязательно выберите свой часовой пояс, дабы не пропустить новость.

Когда вы видите такие новости по валютной паре по которой ведете торговлю, то обязаны минимум за 1 час до новости закрыть все сделки и не открывать еще 2 часа после выхода такой новости.

Проблема вторая — нехватка депозита.
Если вы таки допустили торговлю в супер волатильность и котировки ушли не в вашу сторону, у вас оказывается открытыми множество ордеров и каждый больше предыдущего на множитель(Factor или Multi) и между ними расстояние(Step Pips) в сотни пипсов, то ваш депозит стремительно исчезает под давлением просадки + маржи за все открытые ордера.

99 % слитых депозитов — это срабатывание STOP OUT и принудительное закрытие всех сделок с потерей практически всего депозита.

Решение проблемы номер два — расчитать размер депозита.

Как рынку не бежать в одну сторону, рано или поздно будет откат. Значит ваша задача правильно рассчитать размер депозита.

Что нужно, что бы рассчитать размер депозита?

Практически в любом советнике с принципом Мартингейла используются такие параметры как:

— размер начального лота — Lot

— множитель для следующего лота — Factor или Multi