Кластерные графики для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Кластерный анализ объёмов в трейдинге

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые – о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:

  • К выделению зон представляющих наибольший интерес для маркетмейкеров. Или, другими словами, областей, в которых с наибольшей силой столкнулись «быки» и «медведи».
  • И к определению победителей в этом столкновении.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Кластерный анализ в трейдинге

Среди множества методов технического анализа графика цены особое место занимает появившийся сравнительно недавно метод кластерного анализа. В основе — математические методы объединения торговых сделок по специфическим критериям (объему на покупку/продажу, промежутку времени, уровню цен). По сути, кластерный анализ в трейдинге позволяет увидеть в реальном времени распределения торгового объема в баре по всем ценовым уровням (кластерам), то есть, получать объективную информацию о проторгованных горизонтальных объёмах. Возможность такого анализа появилась после создания специальных программ с возможностью оценки разницы между ордерами БИД и АСК (дельту) и отслеживания процесса формирования проторгованных объемов внутри баров. Наиболее известными программами из этого направления анализа являются профессиональные программы Volfix, Footprint, MarketDelta, ATAS, Market Profile. Заслуживающей внимания является и программа с крайне демократической стоимостью за ее использование — ClusterDelta (http://clusterdelta.com), которую мы и возьмём для освещения материала. Данные для этой платформы поступают с биржи CME, где торгуются множество инструментов, в том числе и фьючерсы на валюту и получаемые данные могут использоваться на форекс рынке.

Понятие и специфика кластерного графика

Кластерный анализ объемов проводится на основе специального графика, в котором ценовые бары представлены в особом виде — они разбиты на кластеры (ценовые уровни), в каждом из которых отображаются объемы торговли за конкретный временной период (см. график ниже).

Вычисляется кластерный объем по формуле: сумма всех торговых сделок, проходящих по АСК + БИД. Совокупный объём покупок/продаж указывается числовым значением внутри кластера. Обычно бар включает несколько кластеров. Информация, содержащаяся в кластере даёт трейдеру возможность выявить диапазон цен, которые представляют интерес для крупных участников рынка и позволяет получить представление о процессе формирования крупных точечных объемов на значимых уровнях с целью точного определения момента открытия торговой позиции

Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом.

Для более точной идентификации важных уровней, вокруг которых происходит основная борьба в программе имеется гистограмма рыночного профиля, который наглядно отображает ценовые уровни с большой наторговкой объема. Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится.

Кроме кластерного объема программа позволяет получить показатели дельты, которая является разницей между объемом прошедших сделок на покупку и продажу актива (Дельта = Ask – Bid). По сути, этот показатель, отображает дисбаланс на рынке в тот или иной момент времени и позволяет выявить, кто доминирует на рынке – продавцы или покупатели. При этом, программа определяет показатели дельты (рис. ниже) как в каждом из кластеров, так и суммарно во всем баре (кумулятивная дельта).

При положительной дельте объемов — преобладают покупки актива, при отрицательной — преобладают продажи актива. В платформе предусмотрена возможность отображения накопительной дельты в виде кривой индикатора под графиком. Выделяют несколько видов дельта- объемов:

  • Умеренный — характерен для флетового рынка;
  • Нормальный —свидетельствует о продолжении существующей тенденции;
  • Критический — сопровождается чаще всего шпилькой объема и с высокой вероятностью прогнозирует окончании тренда.

Таким образом, платформа Clusterdelta отображает четыре важнейших параметра:

  • Точечный объем
  • Объем каждого бара
  • Показатель Дельты (в кластере и накопительной)
  • Рыночный профиль

Совместив и проанализировав все данные вы можете выявить значимые ценовые уровни, начало трендового движения и направление движения. Кластерный анализ объемов является хорошим инструментом для отслеживания активности рыночных игроков внутри ценовых баров и определения уровней установки лимитных ордеров крупных участников рынка. При этом, трейдер должен отслеживать непосредственно конкретные точечные вбросы объема в рынок и выделять зоны скопления крупного объема. Сравнивая друг с другом объемы, проходящие по разным ценам, можно отследить уровни вливания крупных денег, которые двигают цену. Например, ниже видно скопление сравнительно крупных объемов на пиках цены.

Значит в рынок на этих уровнях крупный участник вливает большой объем, который может остановить тренд или изменить его направление. Вероятно, на этих уровнях расположены лимитные ордера на покупку/продажу. Схематически это можно представить в таком виде:

То есть, с помощью кластеров трейдер может определить значимые ценовые уровни, поскольку накопление объема в конкретном диапазоне цен является достоверным признаком высокого интереса крупных игроков рынка к конкретному уровню.

Для успешной практической торговли чрезвычайно важно научиться понимать ситуацию на рынке и расклад сил, видеть профессиональных покупателей/продавцов и остальную «толпу». Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным. Об этом мы более подробно напишем в нашей следующей статье, подписывайтесь на нашу группу вконтакте и следите за обновлениями блога.

Таким образом, кластерный анализ открывает перед трейдером новые возможности анализа состояния рынка как внутри дня, так и на среднесрочных временных интервалах, а также позволяет более точно определять уровни и момент входа в рынок. Затратив некоторое время на изучение этого метода вы значительно расширите свои возможности анализа рынка и увеличите вероятность прибыльной торговли.

Кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ в трейдинге — это анализ моментов повышенной торговой активности по объемам, где вероятнее всего прошли наборы торговых позиций участниками рынка. При этом какие участники рынка производили набор позиций, нам, как ретейл трейдерам, неизвестно, но по сути используя объемный, кластерный анализ эта информация не так важна. Важно что в конкретной точки графика, на конкретной цене увеличение объемной активности дает понять трейдеру, что в происходит некоторое значительное событие, которое так или иначе может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

По сравнению с другими видами анализа (фундаментальным и техническим) кластерный анализ появился значительно недавно, с развитием компьютеризации и появлением программ, которые могут фиксировать статистику по Bid и Ask ордерам. а также могут отслеживать и главное предоставлять аналитику объем по позициям.

Далее в примерах будет использован терминал TigetTrade, который имеет ряд индикаторов, предоставляющих данные по объемам торгов с биржи CME в различном виде. К тому же сам график торгуемого инструмента может быть в виде отображения кластеров объема.

Например, такими программным продуктами являются — Market Profile , Footprint, Volfix, , MarketDelta, ATAS, Market Profile и торговая платформа, которая дальше будет рассматривать в теме — TigerTrader.

Если же вы используете торговый терминал MetaTrader4,5, то Вам подойдет комплекс индикаторов ClusterDelta (предоставляется по подписки на месяц, сумма не так велика как для торговых терминалов).

В анализе объемов используются данные с Чикагской биржи (CME), данные предоставляются по фьючерсам. но анализ можно использовать и спот рынке, не забывая про форвард поинт. И хотя может показаться, что данные одной только биржи не могут отображать полную картину, ввиду совокупных объемов на CME относительно других бирж — этого вполне достаточно для максимально объективного кластерного анализа.

Графики кластерного анализа

Многие трейдеры привык ли к отображение графика в виде японский свече — это наиболее распространенный тип отображения. Но в случае с кластерным анализом график имеет вид столбиков, состоящих из кластеров (кирпичиков), в каждом из которых отображается цифровое значение объема, прошедшее на данном уровне.

На примере показан график фьючерса по евро, где каждый столбик — свечу — формируют кластеры, к которых записаны значения объемов, прошедших на конкретном уровне.

Обратите внимание, что на уровне 1.1414 прошел повышенный объем, который стал впоследствии уровней сопротивления для цены. Тоесть учитывая объем соседних баров мы выяснили, что конкретный уровень представляет определенный интерес для крупных игроков рынка, а следовательно данный уровень в будущем будет играть некоторое важное значение.

Справа представлен объем, прошедший на покупку, а справа — объем прошедший на продажу В кластерном анализе мы можем использовать еще один вид графика, отображающий сразу дельту объема, а именно разницу между объемом покупателей и продавцов

Возьмем тот же участок рынка по фьючерсу евро.

Мы видим на области 1.1414, рассматриваемой ранее, что дельта = 147 контрактов. Удобно сразу определить кто на текущим уровне превалировал, но с другой стороны мы не видим конкретные объемы кластера.

Нужно сказать, что в целом есть очень много различных вариации отображения графика в кластерном анализе. Все они лишь отличаются методом наглядного предоставления информации для трейдера.

Для примера приведу некоторые из них ниже все на том же конкретном примере по фьючерсу евро.

График отображения объемов по Bid и Ask

График профиля рынка по объемам

Точечное вливание в кластерном анализе

Использование точечного вливания в кластерном анализе сводится к определению уровней, на которых проходили высокие объемы, характерные для входа или выхода крупного игрока из рынка.

Области повышенного вливания в рынок денег называют точечным объемом. Для примеров будем использовать индикатор ClusterSearch торгового терминала TigerTrade.

В данном случае нужно оговориться как работает терминал TigetTrader с объемами и конкретно используемый индикатор ClusterSearch

Индикатор ClusterSearch для TigerTrade — отображает точку на графике фьючерса, где проторгованный объем был равен или выше указанного объема в настройках в текущей свече таймфрейма.

Иными слова, если мы выбрали объем. например 1000 контрактов, и поставили ТФ=М5, то данный объем нигде не будет отображен на графике. Ввиду того, что на пятиминутной свечи ни в одном месте графике не был реализован заданный объем, тоесть мы не получили соответствующего кластера для анализа.

Поэтому необходимо для каждого таймфрейма и каждого конкретного инструмента (в зависимости от степени его волатильности) найти то значение для кластера, которое будет информативного для анализа.

В тоже время при кластерном анализе, стоит также учитывать торговую сессию и общую активность рынка. Например, в указанном ниже примере мы получили наличие объема по фьючерсу евро, но при этом находились фактически во флете, тем самым объем, заданный в настройках индикатора ClusterSearch для TigerTrade просто собрался на тонком участке рынка в результате этого флета. Такие объемы не стоит брать во внимание при кластерном анализе.

В вот объемы, которые стоит учитывать в кластерном анализе, потому как они были образованы на локальных трендах или в точках разворота рынка.

Из рассмотренного примера видна, что мы используем точечные вливания объема как уровни поддержки или сопротивления. Как именно воспринимать уровень объема нам подсказывает конкретно свеча, на котором данный объем был сформирован.

При этом кластерный анализ всегда сочетается с другими видами анализа, например, с графическим анализом, где мы можем определить потенциальные точки входа, либо выхода из позиций.

Например, разберем фьючерс по австралийскому доллару:

Но все-таки если мы хотим определить более точные уровни на графике необходимо просматривать информацию на самых малых таймфреймах, вплоть до минутного.

На примере показан фьючерс фунта на графике минутного таймфрейма. первый уровень вливания объема показал нам локальный разворот тренда, второй и третий кластер объема послужили уровнями поддержки-сопротивления для образования паттерна на дальнейшее продолжение нисходящего тренда.

Вертикальный объем на рынке

Вертикальный объем при кластерном анализе представляет из себя гистограмму, показывающую какой объем проторгованных позиций приходится на каждую свечу.

При анализе вертикального объема необходимо смотреть где именно возник вброс ликвидности, на каком уровне: Прошло ли при этом пробитие уровня или, наоборот, отбой, от важной отметки сопротивления.

  • 1 — 4 отчетливо видно, как при вбросе сильного объема был отбой от конкретного уровня поддержки
  • 5 — 6 выброс крупного объема останавливал восходящее движение, вливался крупный игрок на продажу

Горизонтальный объем на рынке

Наряду с вертикальным объемом кластерный анализ в трейдинге предполагает изучение горизонтального объема как еще одного инструмента для получения важных уровней поддержки и сопротивления, а следовательно точек потенциального разворота движения — точек входа или выхода из позиции.

Горизонтальный объем (или профиль рынка) выступает в качестве гистограммы, которая отображает на каком участке стоимости актива был проторгован какой объем.

При формировании профиля рынка необходимо задать параметр какой конкретно участок мы берем для этого, тоесть если мы взяли в качестве интервала — день, то на уровни. например 1.1400 нам будут показано количество объема проторгованного за день на этой отметке. Если выбираем неделю, то соответственно будет указан объем уровня, который был реализован за неделю.

В зависимости от типа Вашей торговой системы (краткосрочная или среднесрочная) Вы сами выбираете необходимый интервал для индикатора.

На представленном рисунке наглядно видно, что горизонтальный объем в качестве индикатора кластерного анализа в данном случае сигнализирует нам о локальных уровнях поддержки или сопротивления.

Как совместить анализ кластеров и уровни объема в платформе ATAS

В этой статье рассмотрим совмещение кластерного анализа и уровней объема в торгово-аналитической платформе ATAS. Цель – поиск характерных паттернов в поведении покупателей и продавцов для выявления входов в рынок с низким риском. В качестве примера рассмотрим внутридневной рынок фьючерсов на валютную пару евро-доллар ( что такое фьючерсы )

Будем использовать следующие графики и индикаторы:

  1. Кластерный график в формате бид/аск ladder покажет действия покупателей и продавцов. Таймфрейм 5 минут.
  2. Индикатор Cluster statistic покажет процентный перевес покупателей или продавцов в каждом баре.
  3. Индикатор Dynamic Levels на 10-секундном графике фьючерса на евро/доллар 6EZ8 покажет перемещение уровня максимального объема внутри дня.
  4. Индикатор Dom Levels строит на графике красные и зеленые линии. Это уровни крупных заявок в стакане

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Уровень максимального объема распространён в объемном анализе. Трейдеры, использующие профиль рынка, знают, что цена склонна реагировать на уровни, где находятся крупные объемы, так как за поведением цены стоят сделки покупателей и продавцов.

Картинка ниже показывает ломаную желтую линию (индикатор Dynamic Levels), указывающую на перемещение уровня максимального объема. Стрелки обращают внимание на характерное поведение цены двух типов:

  • Пробой – цена пробивает уровень и агрессивно двигается дальше в заданном направлении;
  • Тест – цена останавливается, тестирует уровень, пытается его пробить, отступает в противоположном направлении или снова тестирует уровень.

Важное замечание. Все примеры, рассмотренные далее, оторваны от общего контекста рынка и не учитывают уровни старшего таймфрейма, которые всегда вносят важные коррективы во внутридневную торговлю. Мы анализируем только поток ордеров в моменте. В реальном времени обязательно учитывайте общую картину на рынке.

Также помните, что на рынке может быть флет (боковое движение). Во флете рынок не стремится к новым уровням, а торгуется с целью накопления новых объемов позиций. Или просто проходит период низкой волатильности, причин которой может быть много. И из-за флета кластерный анализ, как и другие виды аналитических методов, зачастую дает противоречивые результаты. Например, сигналы для входа могут появиться в середине диапазона боковика, где сама цена входа уже не будет иметь достаточно хорошего потенциала для продолжения движения. Это увеличивает риски.

Кластерный анализ и пробой уровня максимального объема

Уровень максимального объема (его считает индикатор Dynamic Levels) может быть пробит ценой:

  • снизу вверх – потенциальный вход в покупки . При анализе восходящего бара, пробивающего уровень максимального объема, ищите на кластерном графике агрессивные рыночные покупки в виде ярко зеленых ячеек и перевес покупательской дельты в индикаторе cluster statistic от 30% и более. Перевес дельты означает присутствие агрессивных покупателей, которые будут толкать цену дальше в выгодном для себя направлении.
  • сверху вниз – потенциальный вход в продажи . При анализе нисходящего бара, пробивающего уровень максимального объема, ищите на кластерном графике агрессивные рыночные продажи в виде ярко красных ячеек и перевес продающей дельты в индикаторе cluster statistic от 30% и более.

Когда цена пробивает уровень высокого объема, дальнейшее движение почти всегда поддерживается пробивающей стороной и является подтверждением того, что этот уровень важен для рынка.

Первый пример – пробитие ценой уровня максимального объема снизу вверх

Цена находится под максимальным уровнем объема (выделен желтым прямоугольником). Визуально видно, как цена отбивается от него не один раз.

Если продавец действительно будет защищать этот уровень, то:

  • все агрессивные покупки, которые могут пробить этот уровень, должны поглощаться лимитными ордерами на продажу, останавливая цену.
  • Или крупных покупок вовсе может не быть. А если не будет крупных покупок, то цена не сможет пробить уровень.

На протяжении нескольких тестов сопротивления мы видим преобладание маркет-покупок по контрастному зеленому цвету на кластерном графике, но цена не растет дальше.

Это продавец удерживает цену на тесте уровня сопротивления.

Но в какой-то момент покупатели начинают поглощать маркет-продажи. Заметьте отсутствие медвежьего прогресса, несмотря на продажи в кластерах 13:20. Это предвестник пробоя.

Не прошло и получаса, как цена пробивает максимальный уровень объема снизу вверх. На кластерном графике м5 мы видим внизу данные индикатора cluster statistic. В этом индикаторе нас интересуют показатели дельты и вес дельты в процентом соотношении относительно всего объёма в свече. Пробой сопровождается большим перевесом маркет-покупателей (стрелка указывает на момент когда началось доминирование покупателей, которое значительно усилилось во время пробоя).

Всплеск покупок во время пробоя сопротивления – характерное поведение сильного рынка. Скачайте АTAS бесплатно, изучите поведение дельты во время пробоя на вашем любимом рынке/таймфрейме.

Пример 2. Тест уровня максимального объема

Как правило, после пробоя происходит краткосрочная коррекция цен. В классическом теханализе это называется тест пробитого уровня. Как это выглядит при анализе кластеров? На тесте мы не видим крупные поглощения продаж. Возможно, это движение нужно, чтобы понервировать покупателей, которые вошли на пробое сопротивления. Тест уровня обычно заканчивается, когда продажи “высыхают”, и появляется агрессивный покупатель, а цена поддаётся ему, отскакивая от уровня пробоя, чтобы продолжить рост.

Стрелки показывают появление покупателя, который завершил тест пробоя и возобновил рост.

Далее движение вверх продолжается и мы можем считать пробой уровня успешным. Цена достигла уровней красного цвета индикатора dom levels , которые можно использовать как цель для фиксации профита от длинных позиций.

Пример 3. Кластерный анализ и еще один пробой уровня максимального объема

После роста цены, описанного в примере выше, уровень максимального объема переместился вверх. Баланс изменился и мы можем включиться в анализ крупных кластеров с целью поиска новых возможностей для получения прибыли.

После перемещения уровня максимального объема вверх появилось большое количество маркет-продаж в кластерном графике.

Далее цена снижается, то есть покупатели пытались удержать достигнутый прогресс от роста рынка, но у них не получилось. По крайней мере, с первого раза. Всего несколько 5-минутных баров и цена повышается обратно к уровню максимального объема Dynamic Level. Что это: тест или новый пробой с продолжением бычьего тренда?

Давайте применим кластерный анализ на этом потенциальном тесте уровня максимального объема. На кластерах появляются агрессивные продажи, но они не приводят к движению цены вниз.

Это отсутствие медвежьего прогресса в цене на фоне исполненных SELL ордеров – предвестник восходящего пробоя, как мы уже видели это в примере №1. После этого поглощения цена идет на пробой уровня. Обратите внимание на cluster statistic, снова момент пробоя сопровождается агрессивными покупками яркого зеленого цвета.

Это говорит о том, что этот уровень видим не только мы, но и другие покупатели. Они прикладывают усилия для того, чтобы пробить этот уровень и закрепиться наверху.

Чтобы посмотреть описанные события в формате видео, посмотрите видео на нашем Youtube канале.

Резюме

Кластерный анализ дает улучшенное понимание подлинных рыночных механизмов. Сам по себе или в сочетании со вспомогательными индикаторами, такими как Cluster Statistic, Dynamic Level, Dom Level, анализ кластеров повышает шансы на успешное прогнозирование хода цены возле важных уровней – будет ли пробой или тест с отскоком.

Во время тестирования уровней максимального объема происходит поглощение крупных маркет-ордеров, движение цены останавливается и происходит борьба между покупателями и продавцами.

Если уровень тестируется снизу вверх, то стоит искать поглощение маркет-покупок. На футпринте будут кластера ярко зеленого цвета без “бычьего” прогресса.

Если уровень тестируется сверху вниз, то стоит искать поглощение маркет-продаж. На футпринте будут кластера ярко красного цвета без “медвежьего” прогресса.

Во время пробоя дельта окрашивается в яркий цвет той стороны рынка, которая имеет явное преимущество. Ярко-зеленые кластеры при пробое сопротивления подтверждают успех покупателей. Ярко-красные кластеры при пробое поддержки подтверждают успех продавцов.

Скачайте ATAS. Эта мощная и гибкая торгово-аналитическая платформа ATAS с помощью современных инструментов позволяет просто анализировать рыночные ситуации и действовать быстрее других участников рынка.

Кластерный анализ

Cluster analysis (кластерный анализ) – это анализ данных на основе сбора статистических, в более точечном спектре сведений, об общей структуризации предложенных материалов, включающий в себя набор различных алгоритмов классификаций. Основанный на объёме, дельте или других параметрах.

Согласен, звучит абсолютно непонятно. Мне самому́ не по нраву такие определения, из прочтения которых, ничего не осваивается. Но дать определение необходимо, поэтому сегодня мы с вами попытаемся разобраться, что такое кластерный анализ на живых, проиллюстрированных примерах.

Кластерный анализ впервые ввёл математик Роберт Трион в 1939 году. Вообще, кластерный анализ охватывает множество дисциплин, таких как математика, архитектура, маркетинг, археология, медицина, философия, психология… Но нас интересует Биржевое дело, поэтому и вектор усилия будем направлять на эту сферу деятельности.

Вид кластерного графика

Вот так эмпирически выглядит кластерный график. Вообще-то кластера могут быть с разными показателями данных. Например, в кластерах могут отображаться объёмы пройденных контрактов значения Ask и Bid, то есть цена покупки и цена продажи, дельта показатели (разница между ценой аск и бид) или как на нашем скриншоте, профиль кластера.

Так, если мы возьмём на рассмотрение абсолютно любой кластер, то его можно объяснить в сравнении японской свечи. Слева от кластера находится полоска красного или зелёного цвета, в зависимости от того какая была бы свеча. Если свеча бычья, то есть зелёная, значит и полоска-бар на бычьем, восходящем кластере будет зелёная. Противоположно верно будет и по отношению к нисходящие, красному цвету.

Скорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров. Верно, вы эмпирически внимательные читатели, бары это тела японских свечей. А тот участок кластера, который без полоски, это и есть хвосты, фитильки или тени японских свечей. Обратите внимание, они почти совпадают с закрытием одного кластера с открытием следующего. Разумеется плюс/минус пару пунктов, из-за волатильности рынка.

А вот о чём нам сигнализируют числа, распложенные в каждой из ячеек. Кстати, каждая из горизонтальных полосок, ячеек в каждом кластере, является отметкой одного пункта. Длина каждого пункта соответствует значению цифры, расположенной в этой са́мой ячейке. Белой рамочкой обводится ячейка или пункт с максимально пройденным количеством контрактов по соответствующему ценовому уровню. Но сто́ит поправиться, что значения максимальных объёмов, можно задавать самостоятельно.

Как правильно интерпретировать кластерные значения

Перед вами скриншот графика с периодом М1, с продолжительным нисходящим движением. Наша с вами задача, разобраться, а вернее изучить данную ситуацию на активе фьючерса на Сбербанк. Надо отметить, что такое падение на тайм фрейме М1, это очень неординарный случай. То есть 250 пунктов практически за 45 минут, для данного инструмента, я бы назвал редчайшим падением.

Совет! Не используйте кластерный график постоянно, из-за сложности анализа, вам будет трудно. Включайте его только в важных моментах. Например у уровней.

Итак, красным прямоугольником отмечена область, в которой, как мне кажется, мы с вами найдём ключ для разгадки, что же спровоцировало такое падение. Согласитесь, с помощью отображения японских свечей довольно проблематично искать зацепку на данном участке. Единственное что мы можем констатировать, это факт выхода ценой из баланса. Но это бы мы поняли в режиме реального времени, пройдя уже около 75 пунктов. То есть нам опять пришлось бы запрыгивать в уходящий поезд, отдавая рынку львиную долю потенциального заработка.

Так же на скриншоте японских свечей, непосредственно перед падением, мы видим ретест области. К сожалению больше никаких подсказок нам не видно на данном отображении графика. Теперь, для более тщательного анализа и полноты информации, давайте переключимся на кластерный график с отображением объёмов.

Переключение графика на кластеры.

Мы видим, что большинство максимальных объёмов сконцентрировались в верхних частях кластеров. О чём нам это говорит? Если вернёмся к нашим японским свечам, то мы обратим внимание на центральную область красного прямоугольника. По опыту могу утверждать, что именно в центральной части прямоугольника, расположены лимитные заявки на продажу, более-менее, крупных участников рынка. Иначе как объяснить, что цена при каждом подходе к этим ценовым уровням, отскакивала обратно вниз!? Возвращаемся к кластерам.

Кластерный анализ пытается найти следы крупных игроков на графике. Это происходит за счёт (чаще всего) анализа прошедших крупных заявок.

Видите, примерно посередине красного прямоугольника есть скопление максимальных объёмов – здесь были лимитники на продажу. Я смею предположить, что «последней каплей» стал объём размером в 121 контракт, при ретесте области. К тому же он сформировался на том же ценовом уровне 21 922, что и объём в кластере чуть поодаль, со значением в 219 контрактов. По моему субъективному мнению, там на ретесте, стоял ордер Sell Stop, смотрите подсказку ниже. Обращаю ваше внимание, что цветовая гамма окрашивания ячеек в кластерах, не при всех лимитных ордерах совпадают по соответствующим цветам бид и аск!

Кластерный анализ и механика рынка – неделимы.

Верно-истинная интерпретация значений Bid и Ask

Немного уйдя в сторону от нашей непосредственной темы о кластерном анализе, изучим верные значения предложения и спроса, то есть Bid и Ask. Стоит осознать, уважаемые читатели, что без понимания, что и с чем здесь едят, и как вообще это работает, дальнейшее чтение и просматривания «обыкновенных» картинок, бессмысленно напрасно. С таким же успехом лучше смотрите приколы с котами на You Tube, пользы будет больше и голова ясная и свежая. Только лишь по этой причине, вам просто важно, либо прочитать лекцию о механике рынка. Либо посмотреть видео ниже.

Изучаем кластерный график шаг за шагом.

Давайте начнём изучение кластеров шаг за шагом. Опираемся на скриншот ниже и шаг за шагом следим за ходом мыслей:

Выход лонгистов для снижение цены

На графике с отображением бид-аск, при ретесте (обведённый маркером кластер), есть две значимых ячейки. Тот пункт, что на уровне 21 922, вероятнее всего отработал отложенным ордером на продажу, т.к. во-первых, сам уровень значимый, во-вторых, пик кластера. Вряд ли получилось бы такое соотношение между бид и аск, на вершине кластера – 0 к 121 (к тому же мы держим в голове действующий флэт плотности лимитных заявок). В данной ситуации, ещё за мгновение до ретеста, кто-то из опытных участников рынка вовремя подсуетился и выставил (а возможно и выставилИ), отложенный ордер Sell Stop на уровне 21 922.

В дальнейших секундах, по мере снижения цены, очевидно, другие трейдеры подхватили данное развитие событий, запрыгнув в тронувшийся паровоз, допустив типичные ошибки большинства. Тем самым ещё больше подкинув дровишек в топку парораспределительного механизма… На чуть нижерасположенной ячейке, красного цвета на продажу видно, тоже не равномерное распределение спроса и предложения. Отчётливо заметно, как продавцы превзошли покупателей на 111 контрактов, 150-44=111. По причине превосходства, ячейка и окрасилась в красный цвет, цвет продаж. А имя этой разнице, между бид и аск – Дельта.

Дельта это разница между объёмом сделок, прошедших по цене бид и аск. Грубо говоря (примитивно) между покупками и продажами.

Кластерный анализ и интерпретация Дельта показателей

Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами. Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту. Можно ли сказать, что после формирования этой дельты, цена устремилась вниз? Несомненно, можно. Но так же можно допустить, что эта дельта наоборот приостановила цену, при подъёме наверх. К сожалению, на истории мы этого не узнаем. Увы, мы не в курсе того, что было первоочередным, подъём или спуск. Или цена вообще 3-5 раз дёргалась туда-сюда. Но мы здесь о том и говорим, что в режиме реального времени, нам было бы в разы проще понимать концепцию движений.

Но как бы там не было, мы с вами нашли и разобрали очаг возгорания огромного нисходящего движения. Понимаете, ведь нам нужно было лишь убедиться в отношении объёмов между быками и медведями. Это важно при выходе ценой из баланса. На последнем скриншоте, кластер дельта, мы узрели инициативную сделку, а дальше, отталкиваясь от флэта, пошло как понакатанной. Примерно так происходит кластерный анализ. Понимаю, сложно. А что делать? Вы сами первые начали.

Резюме кластерного анализа

Итак, резюмируем эффективность кластерного анализа, с признанием фишек технического анализа. В данной сложившейся ситуации на рынке, «глобального» нисходящего движения фьючерса на Сбербанк, загибаем пальцы: Плотность отложенных ордеров в виде флэта, выход ценой из баланса, ретест областей, инициативная сделка, максимальные объёмы на верхних частях кластеров, правильно-истинная интерпретация бид-аск значений, обнаружение Sell Stop ордера и выявление значимой дельты.

По факту, в этой ситуации мы нащупали 8 признаков активности продавцов. Пять, из которых являются частью анализа по Футпринт, т.к. анализ кластеров, это один из подвидов футпринта. Но мы с вами тщательно разобрали кластерный анализ, а посему я смею предположить, что читатели этого материала довольно чётко впитали азы кластерного анализа.

Уважаемые начинающие трейдеры, изучайте всю «подноготную» ордеров, объёмов, психологии трейдинга и сферу рынка в целом, в рубрике Азбука Трейдера. И только в таком случае у вас появится шанс не бороться с ценой, а брать, что вам даёт рынок!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Кластерный график

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале и ВКонтакте!

Кластерный график объемов онлайн

Новостной портал

Полезные ссылки

Реклама

Платим за каждую сделку Forex. Даже убыточную!

Хотите получать обратно часть потраченного спреда или комиссии ? Да?! Тогда смотрите наш раздел — Рибейт СЕРВИС!

Мы помогаем совершенно бесплатно вернуть от Вашего форекс брокера часть спреда или комиссии, что Вы отдаете ему с каждой сделки! Выплаты средств производятся обратно на Ваш торговый счет независимо от того, была ли сделка прибыльной или убыточной!

Кластерные графики для Форекс

Продолжаю серию статей об объёмном анализе. Напомню зачем мы анализируем объёмы, чтобы напасть на след профессионалов и максимально научиться понимать рынок. Мы уже узнали, что с помощью кластеров мы можем увидеть лимитную активность(уровень где профи пожирают рыночные ордера, останавливая движение). С помощью футпринта мы можем разложить кластер на покупки и продажи. Но есть ещё один инструмент который прольёт свет на их тёмные делишки. Это лента сделок. С помощью неё мы можем увидеть точное значение крупной сделки по определённой цене, в момент её совершения. Лента сделок показывает то, чего нельзя увидеть на графике цены. читать далее

Объёмный анализ — знакомство с футпринтом и дельтой объёмов.

  • Торговые методы

by Eugene_Mixtur on 13/11/2020 0 Comments

Продолжаю цикл статей об анализе объёмов. В предыдущей статье я рассмотрел основы работы с кластерным графиком. Объединение сделок bid и ask происходит с помощью математических операций, которое на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. В этой статье мы заглянем внутрь кластера и рассмотрим процесс происхождения и отображения этих сделок(футпринт). читать далее

Уровни на неделю 31.07.2020

  • Валютный рынок
  • Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 31/07/2020 0 Comments

Первая неделя месяца традиционно новостная, и даже не смотря на период отпусков может случится, что-то неожиданное. Обязательно сверьтесь с экономическим календарём, и не забывайте про стопы.
Начнём с евро/доллара. У нас имеется мощный краткосрочный импульс вверх, но если посмотреть на среднесрок, то мы у верхней границы баланса. Пока о среднесрочных позициях говорить не стоит. читать далее

Объёмный анализ — основы работы с кластерами и уровнями.

  • Торговые методы
  • Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 25/06/2020 0 Comments

Одно из преимуществ биржевой торговли, это возможность анализа реальных объёмов. В отличии от форекса, все данные по биржевым инструментам могут исходить только из одного источника, электронной системы биржи. Соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены.
Кластерный анализ — это наиболее точный и детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, совершённая на бирже. Объединение сделок bid и ask происходит с помощью математических операций, которое на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Всё это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню. читать далее

PTMC — хороших платформ много не бывает.

  • Валютный рынок
  • Торговые методы
  • Фондовый рынок
  • Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 22/05/2020 0 Comments

В этой статье посмотрим на недавнюю бесплатную новинку на рынке платформ для трейдинга ProTrader Multi-Connect. Этот терминал является полноценным, а не просто аналитическим как у Sb-Pro. Разработчики сделали упор на мульти подключения, чтобы переключаться между брокерами, не меняя платформу. На данный момент для доступны только иностранные форекс брокеры. В скором времени появится поддержка Interactive Brokers, который предоставляет доступ на американские и европейские биржи. читать далее

NinjaTrader — мощь технического анализа во плоти.

  • Торговые методы
  • Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 01/04/2020 0 Comments

В предыдущей статье про анализ фьючерсных объёмов мы рассматривали программу SB-Pro. Сегодня мы рассмотрим популярную на западе программу для торговли и анализа фьючерсов Ninjatrader. При регистрации демо счёта выбираем фьючерсы. Программа бесплатная и очень многофункциональная. В данном случае мы рассмотрим комплекс индикаторов для анализа объёмов. читать далее

Объёмный анализ — по следам крупных игроков. Обзор платформы SB-Pro.

  • Валютный рынок
  • Торговые методы
  • Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 01/12/2015 0 Comments

Технический анализ гласит, что пробой или отбой должен подтверждаться объёмами. Но в наших форекс терминалах нет реальных объёмов, только тиковые. Тиковый объём отражает количество тиков в единицу времени, а сам «тик» это ничто иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объёма представляет собой обычный счётчик колебаний и никак не привязана к объёмам сделок. читать далее

Разложим по полочкам кластеры форекс

Здравствуйте. Сегодня я предлагаю обсудить кластеры форекс. Тема эта многогранна и обширна. Формально «кластер» — это скопление однородных элементов, и на FX рынке под схожими названиями подразумевают несколько различных инструментов анализа. В этой статье мы постараемся разложить все по полочкам, обсудим кластеры «объемов», кластерные индикаторы, и кластеры Фибоначчи.

Разглядеть рыночный тренд — само по себе задача несложная, но для получения прибыли важно сделать это в тот момент, когда возможность для входа на рынок еще не потеряна. Чаще всего осознание сложившейся рыночной тенденции приходит тогда, когда она находится в самом разгаре. В это время заработать на FX (да и на большинстве других рынков) уже невозможно, гораздо больше шансов понести убытки. Кластерный анализ – это тот самый инструмент, который поможет предугадать намечающиеся места разворотов и последующие тренды.

Немного зоологии. Или учимся считать быков и медведей

Прежде чем с головой окунуться в мир форекс кластеров, предлагаю еще раз вспомнить что из себя представляет рынок. По сути Форекс – это место битвы двух эгоистов. Один хочет продать как можно дороже, другой купить как можно дешевле. Друг без друга им ни как, и рано или поздно они обречены прийти к компромиссу, поэтому фундаментально на бирже все определяется соотношением быков и медведей.

Количество продавцов и покупателей, равно как и их ожидания от рынка, неоднородны. На различных ценовых уровнях их соотношение и активность меняется. Естественно, что информация о том, как объемы торгов распределяются по ценовой шкале – это отличный инструмент для анализа рынка.
Чтобы использовать на рынке Форекс кластеры объемов нужно уяснить для себя несколько базовых понятий: дельта и кластер. Дельта – это показатель который высчитывается как разница между покупками и продажами. Кластер – это такой особенный ценовой бар, который разделен на ценовые уровни, для каждого из которых указана своя дельта. Иными словами это — объединение дельт, при помощи которого мы можем понять кого на рынке больше: медведей или быков, и как их активность распределяется в зависимости от ценовых уровней.
Самое время задаться вопросом: что собственно мы можем увидеть, анализируя форекс кластеры объемов? Ответов на этот вопрос два:

  • Во-первых, сосчитав все входящие в форекс кластеры дельты, мы получим так называемую общую дельту, или, говоря проще, число, которое расскажет нам о том, кто преобладает на рынке. Если общая дельта положительна – на рынке превалируют заявки на продажу, если отрицательная, значит довлеют позиции на покупку;
  • Во-вторых, из форекс кластера можно подчерпнуть информацию о текущем состоянии рынка. Дельты принято делить на три группы: умеренные, нормальные и экстремальные (для удобства трейдера дельты с объемами выше средних на графике выделяются цветом).Умеренное состояние дельты говорит нам о том, что торговая пара находится во флете (боковике). Нормальная дельта характерна для тренда, а экстремальные значения дельты служат предвестниками скорого перелома и разворота движения цены. Так как лучшая позиция для входа на рынок — это момент перехода из бокового движения в тренд (или близко к началу тренда), такая информация таит в себе большую пользу для трейдера.

Кластерные индикаторы. Или как получить разрешение на «взлет»

FX рынок имеет одну значимую особенность: на нем нет какой-либо фиксированной шкалы, относительно которой движется стоимость активов (в обычном рынке такой школой является та или иная валюта), так как на FX товарами являются сами деньги и торгуется не конкретная валюта, а некоторая торговая пара. Естественно, что это порождает сквозную взаимосвязь активов (валют) между собой.
Кластерные индикаторы форекс используют указанную выше особенность, одновременно анализируя движение нескольких валют относительно друг друга. В этом смысле кластерные индикаторы – это кластеры валютных пар.

Вы можете спросить: какая практическая польза от кластерных индикаторов? На самом деле их использование на Форекс рынке открывает перед трейдером множество возможностей для лучшего анализа торговой ситуации. При этом основную ценность представляет не само показание индикатора (ведь по сути это всего лишь проекция цены), а то, как он себя ведет.

Как поймать свою волну?

Торговля на Форексе состоит из трех основных фаз: тренд, флэт или консолидация (когда стоимость валютной пары колеблется вокруг определенного уровня) и разворот (начало нового тренда в противоположном направлении). Собственно поймать момент начала нового тренда и есть основная задача трейдера, и кластерные показатели могут ему в этом помочь, при этом следует учитывать, что их существует два типа:

  • Импульсные или, как их аще называют, сигнальные. Основная их задача — подавать сигнал о смене рыночной тенденции. Визуально они могут представляться в двух видах:
    • В виде одного графика, колеблющегося относительно линии баланса;
    • В виде отдельных графиков всех входящих в кластерный индикатор форекс валют (есть возможность отключить отображение некоторых из них) относительно друг друга.

И в том и в другом виде они показывают, как валютные активы торгуются по отношению друг к другу. Валюта, расположенная на графике индикатора выше, находится в фазе роста по отношению к тем валютам, чьи графики лежат ниже.
Главную пользу для трейдера несут моменты, когда линии валют пересекаются (либо когда индикатор пересекает линию баланса). Этот момент свидетельствует о смене тренда внутри торговой пары и выступает сигналом для открытия медвежей или бычей позиции.

  • Трендоследящие кластерные индикаторы. Базовый принцип их работы схож с импульсными, но в отличие от них, они не дают торговых сигналов. Задача трендоследящих показателей — раскрыть трейдеру, какие сигналы на данный момент превалируют. Иными словами они показывают, в каком тренде сейчас следует рынок.

Использовать следует оба вида кластерных индикаторов. Так сигналы на продажу вполне могут не оправдаться, если рынок находится в бычьем тренде, зато сигналы на покупку в этот период будут в достаточно высокой мере точны.

Линия баланса

Используя кластерные индикаторы форекс, важно точно усвоить одну их особенность: сумма всех входящих в них валют всегда равна нулю. Поэтому поведение нулевой линии (линии баланса) является не менее важным показателем для анализа рынка.
По умолчанию актив, находящийся в состоянии флэта, располагается близко к линии баланса. В этой зоне давление на него наименьшее. Если график валюты лежит выше нулевой линии – это означает, что она перекуплена, если ниже – перепродана. При этом, чем дальше от линии баланса расположен актив, тем большее давление на него оказывается (давление всегда стремится вернуть индикатор к линии нуля).
Изучая поведение линии баланса, мы можем получить следующую полезную информацию:

  • Во-первых, места, в которых линия индикатора пересекается с нулевым уровнем, указывает на ценовые уровни, вокруг которых на данный момент колеблется валюта (точки равновесия, на рисунке они обозначены как A,B,C,D,E,F).
  • Во-вторых, возможность проследить равновесные точки стоимости валют позволяет отследить, в какой фазе находятся торги. В период флэта линия баланса располагается горизонтально (или почти горизонтально), движение нулевой линии вверх или вниз свидетельствует о соответствующем тренде, при этом, чем круче угол подъема или падения тем, сильнее динамика тренда.
  • В-третьих, точки равновесия, которые мы можем отследить с помощью линии баланса, будут выступать местами поддержки или сопротивления ( где движение цены может развернуться в обратную сторону).

Таинственный Фибоначчи

Увлеченность числами Фибоначчи гастролирует по миру, проникая во все большее количество сфер человеческой деятельности. Не обошел этот тренд и Форекс. Множество трейдеров используют числа Фибоначчи в своих торговых стратегиях.
В основе метода кластеров Фибоначчи лежит рыночная аксиома – любой тренд рано или поздно заканчивается разворотом в обратную сторону. Для получения прибыли нужно вычислить (или угадать) момент поворота тенденции на противоположную. Считается, что кластеры Фибоначчи помогают найти эти точки.
Кластеры Фибоначчи на рынке Форекс являются местами скопления нескольких уровней Фибоначчи. При этом чем больше таких уровней собралось в одном месте, тем сильнее считается воздействие кластера (на графике такие мста окрашиваются в более темный цвет).
В прочем давайте разберемся в этой методике поподробнее. Для нанесения точек Фибоначчи используется место разворота тренда (при этом в зависимости от того, какое движение: краткосрочное или длительное использовалось, шкалы линий Фибоначчи также получаются краткосрочные или долгосрочные).
Место разворота принимается за 0, точка, с которой начинался закончившийся тренд, принимается за 100%. Чаще всего для выявления кластеров Фибоначчи используются отметки 23.6; 38.2; 50; 61.8; 78.6; 100. Хотя этот набор уровней не является аксиомой и миллионы трейдеров постоянно ищут свои заветные числа.
Для получения кластера необходимо из одной общей точки построить несколько рядов уровней Фибоначчи (как долгосрочных, так и краткосрочных), места, где эти уровни будут накладываться друг на друга, и будут являться кластерами Фибоначчи.
Теперь, думаю, стоит подробнее остановиться на значении загадочных чисел:

  • Уровень 23.6% не используется для входа на рынок, так как вероятность разворота в этом месте слишком мала;
  • Уровень 38.2% используется применительно к долгосрочному тренду. В местах, где эта отметка образовала союз с линиями 50% и 61.8% краткосрочного графика, есть значительный шанс кратковременного отката;
  • 50% на краткосрочном графике – важная точка для входа. Она часто совпадает с линиями разворота по долгосрочной тенденции;
  • Уровень 61.8% – это число соотносится с золотым сечением. В этой отметке часто происходит объединение в кластер долгосрочных и краткосрочных уровней Фибоначчи. Кластер, образованный в этой зоне, считается сильнейшим местом для отката и часто используется трейдерами для входа на рынок;
  • Уровень 78.6% используется для установки стоп-лоссов. Предполагается, что чем дальше зашла цена в своем откате от предыдущего максимума или минимума, тем выше вероятность, что это не просто откат, а начало нового тренда. В таком случае стоп-лосс, размещенный в кластере Фибоначчи на уровне 78.6%, позволит трейдеру минимизировать свои потери.

Использование кластеров при анализе рынка является одним из самых сложных и в тоже время эффективных способов поиска точек входа в рынок и мест для установки стоп-лоссов. Надеюсь, что информация, почерпанная из этой статьи, поможет вам в поиске своей прибыльной стратегии.

На этом у меня все. Подписывайтесь на мой блог получайте подарки, оставляйте ваши комментарии, на которые я с радостью отвечу. И конечно самый важный секрет не забывайте, как можно больше практиковаться. До новых встреч и удачи!

Это и многое другое вы можете узнать, пройдя один или несколько курсов представленных ниже. Я сам, в свое время изучил такой курс. Это самое беспроигрышное вложение, вложение в знания. Курсы на самом деле очень интересные и что самое главное структурированные. Все в одном месте. После изучения у вас появится точное представление и практика как торговать и самое главное у вас будет стратегия торговли, подходящая именно для вас. А когда у вас есть стратегия торговли вы сразу становитесь профессиональными Трейдером, знающим и умеющим зарабатывать на рынке, будь то рынок Форекс или любой другой.

Ну и самое вкусное на последок. Хотите уже сейчас приступить к торговле, тогда данное предложение для вас. Жмите «Купить» или «Продать» и после короткой регистрации вас будет приветствовать дружелюбный, понятный не загруженный терминал почтенного брокера Plus500. Сам с него начинал, но и сейчас не забываю. Первая влюбленность так сказать:)

Кластерный анализ рынка и индикаторы для Форекс

Ключ к пониманию движения любого актива лежит в том, как накапливается и распределяется объем во время движения. В связи с этим каждый, кто хочет зарабатывать, должен знать, что такое кластерный анализ рынка и как его применять на практике для получения прибыли. Использование подобных методов позволяет определить точку входа с наименьшими рисками, выявить настроения игроков и многое другое.

Не секрет, что проще всего делать деньги на хорошем тренде. Но вот только выявить его получается обычно после того, как тенденция уже получила развитие и войти уже становится страшновато, ведь никто не знает, как долго продлится тренд, поэтому возрастает риск попасть на разворот. Для того чтобы объективно оценивать свои действия, трейдеру достаточно использовать изучить кластера и дельты, которые помогут разобраться в сложившейся на рынке ситуации.

Основа кластерного анализа на биржевом рынке

Рынок базируется на том, что в любой момент времени на нем присутствуют продавцы и покупатели, действия которых приводят к формированию справедливой цены на тот или иной актив вследствие постоянного поиска баланса спроса и предложения. Заключение сделки, которая отмечается тиком, происходит в тот момент, когда продавца и покупателя устраивает стоимость актива. Эти моменты отображаются на графике, но обычно конвертируются на нем в привычный всем вид свечей или баров, созданных по временному промежутку, который обычно довольно малоинформативный и не позволяет точно спрогнозировать, что же будет дальше. Из-за этого трейдеры часто попадают в ситуацию, когда они покупают по хаях и продают на лоях.

Чтобы этого не случилось, нужно понимать основы кластерного анализа, которые в первую очередь обращают внимание на размеры (объем) контрактов, а не на их стоимость. Таким образом, можно отследить настроения крупных участников, наблюдая, по какой цене им интересно еще покупать или продавать актив. Это с высокой долей вероятности позволяет оценить, куда же пойдет рынок дальше, так как именно маркет-мейкеры двигают цены, а в обычных свечах на результаты их формирования оказывают влияние мелкие и незначительные участники, которые обычно входят тогда, когда уже на самом деле пора выходить.

Кластеры и дельты

Изучая основы кластерного анализа для их применения на Форекс и фондовой бирже, следует для начала разобраться с тем, что такое дельты и кластера. Первый из этих терминов покажет то, кто оказался сильнее – продавцы или покупатели, так как выдаваемое в параметре «дельта» значение демонстрирует разницу между сделками на buy и sell.

Второй термин – кластер – обозначает ценовую свечу/бар, но только отображается он не так, как привыкли видеть начинающие трейдеры в виде цены открытия, закрытия, максимальной и минимальной точки за определенный промежуток времени. Кластер показывает значительно больше, ведь он отображает, по какой цене актив был более приемлем к покупкам или продажам, то есть где проходил объем, который способен дать направление для дальнейшего движения.

Кластер формируется из ряда отдельных дельт по каждому шагу цены. Кроме того, для одного кластера есть еще и общая дельта, показывающая, кто же преобладал – покупатели (положительное значение) или продавцы (отрицательная цифра дельты). У дельты есть еще одно свойство, которое обычно выделяется различными оттенками, а именно – отклонением ее объемов от среднестатистических. В связи с этим она бывает умеренной, нормальной и критической. Каждый из этих оттенков информирует трейдера об одном из состояний рынка, например:

– умеренная дельта говорит про то, что движение зашло в боковик;

– нормальная указывает на продолжение текущей тенденции;

– критическая говорит про аномальный всплеск объема, который обычно наблюдается перед разворотом.

Таким образом, кластерный анализ позволяет очень точно определить момент, когда рынок готов выйти из боковика при смене умеренной дельты на нормальную. Ну и вторым сигналом является смена тренда, когда нормальная дельта переходит в критическую.

Объединив рыночный профиль с графиком кластеров, трейдер получает на руки точную информацию относительно того, как себя ведет точечный объем на значительных уровнях накопления и распределения. В связи с этим точность входа повышается в разы.

Кроме точечного объема график демонстрирует еще и значения по дельте, отображающей баланс/дисбаланс рынка без задержек – в реальном времени. Это наглядным образом показывает, какая из сторон контролирует рынок в данный момент.

Виды кластерных индикаторов

Рассмотрим, как происходит кластерный анализ Форекс. На валютном рынке популярные торговые инструменты выражены через взаимосвязь двух активов. Таким образом, трейдеры на Форекс в отличие от других финансовых рынков вынуждены для заработка на одном финансовом инструменте контролировать сразу пару валют.

Нужно заметить, что для эффективного применения кластерного анализа на Форекс необходимо одновременно отслеживать параметры отдельных валют одновременно. Конечно, существует вариант, при котором можно изучать кластер с конкретной валютной парой, но пользы от такой методики мало, поэтому нужно сразу настраиваться на то, что придется контролировать сразу две или больше валют.

Чтобы это было удобно делать, существуют специальные кластерные индикаторы, которые позволяют осуществлять прогноз многих валютных инструментов, раскладывая пары на отдельные составляющие. При этом нужно понимать, что, увеличивая число валютных пар для анализа, повышается точность получаемых прогнозов.

К примеру, если проводить кластерный анализ валют USD, EUR и GBP, то можно прогнозировать движение таких валютных пар: EUR/USD, EUR/GBP и GBP/USD. Если же добавить в качестве 4-го инструмента японскую йену (JPY), то список инструментов, по которым осуществляет прогноз может быть расширен еще сразу на три валютных пары: EUR/JPY, USD/JPY и GBP/JPY. Таким образом, уже можно отслеживать движение сразу 6-ти торговых Форекс инструментов, где у каждой валюты прослеживается прямая взаимосвязь еще с 3-мя.

Отображаются индикаторы кластерного анализа, как график, который внешне похож на квадрат, а в его углах расположены отдельные валюты. Взаимосвязь между ними графически отображается соединительными линиями. Таким образом, получается замкнутая сеть, которую и окрестили кластером.

Чтобы применять кластерный анализ на практике в трейдинге, были разработаны специальные индикаторы для популярного терминала MT4. Отображение их может отличаться, в зависимости от того, какая именно валютная пара будет анализироваться. Но общий облик одинаков вне зависимости от инструмента, представляя собой набор прямоугольников с цифрами пройденного по конкретной цене торгового объема.

Однако для оценки силы тренда на Форекс широкое распространение получили несколько другие кластерные индикаторы. Речь про CCFp и CFP. Первый из них отображает динамику отдельных валют в окне под ценовым графиком. Использовать его сигналы достаточно просто. Если скользящая, отображающая конкретный валютный инструмент поднимается выше нулевой отметки, то стоит искать покупки. И наоборот, если опускается ниже нуля, то стоит присматриваться к продажам. Для того чтобы гарантировать себе прибыль, можно находить валютную пару, в которой есть разница в курсе между отдельными инструментами. К примеру, на предлагаемом ниже скриншоте хорошо видно, что доллар стоит купить, а евро – продать, значит, валютная пара EUR/USD отлично подходит для того, чтобы ее зашортить.

Второй индикатор – CFP – предназначен непосредственно для отображения динамики валютной пары, график которой открыт для анализа.

Кластерный анализ рынка относится к непростым методикам прогнозирования цены на Форекс. Здесь придется серьезно вникнуть в причины формирования цен, отчетливо представляя себе, как в тот или иной момент времени поведут себя игроки на рынке. Но сделать это будет полезно, так как картина рынка станет тогда намного более понятной и прогнозировать движение цен станет значительно проще.

Кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ в трейдинге — это анализ моментов повышенной торговой активности по объемам, где вероятнее всего прошли наборы торговых позиций участниками рынка. При этом какие участники рынка производили набор позиций, нам, как ретейл трейдерам, неизвестно, но по сути используя объемный, кластерный анализ эта информация не так важна. Важно что в конкретной точки графика, на конкретной цене увеличение объемной активности дает понять трейдеру, что в происходит некоторое значительное событие, которое так или иначе может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

По сравнению с другими видами анализа (фундаментальным и техническим) кластерный анализ появился значительно недавно, с развитием компьютеризации и появлением программ, которые могут фиксировать статистику по Bid и Ask ордерам. а также могут отслеживать и главное предоставлять аналитику объем по позициям.

Далее в примерах будет использован терминал TigetTrade, который имеет ряд индикаторов, предоставляющих данные по объемам торгов с биржи CME в различном виде. К тому же сам график торгуемого инструмента может быть в виде отображения кластеров объема.

Например, такими программным продуктами являются — Market Profile , Footprint, Volfix, , MarketDelta, ATAS, Market Profile и торговая платформа, которая дальше будет рассматривать в теме — TigerTrader.

Если же вы используете торговый терминал MetaTrader4,5, то Вам подойдет комплекс индикаторов ClusterDelta (предоставляется по подписки на месяц, сумма не так велика как для торговых терминалов).

В анализе объемов используются данные с Чикагской биржи (CME), данные предоставляются по фьючерсам. но анализ можно использовать и спот рынке, не забывая про форвард поинт. И хотя может показаться, что данные одной только биржи не могут отображать полную картину, ввиду совокупных объемов на CME относительно других бирж — этого вполне достаточно для максимально объективного кластерного анализа.

Графики кластерного анализа

Многие трейдеры привык ли к отображение графика в виде японский свече — это наиболее распространенный тип отображения. Но в случае с кластерным анализом график имеет вид столбиков, состоящих из кластеров (кирпичиков), в каждом из которых отображается цифровое значение объема, прошедшее на данном уровне.

На примере показан график фьючерса по евро, где каждый столбик — свечу — формируют кластеры, к которых записаны значения объемов, прошедших на конкретном уровне.

Обратите внимание, что на уровне 1.1414 прошел повышенный объем, который стал впоследствии уровней сопротивления для цены. Тоесть учитывая объем соседних баров мы выяснили, что конкретный уровень представляет определенный интерес для крупных игроков рынка, а следовательно данный уровень в будущем будет играть некоторое важное значение.

Справа представлен объем, прошедший на покупку, а справа — объем прошедший на продажу В кластерном анализе мы можем использовать еще один вид графика, отображающий сразу дельту объема, а именно разницу между объемом покупателей и продавцов

Возьмем тот же участок рынка по фьючерсу евро.

Мы видим на области 1.1414, рассматриваемой ранее, что дельта = 147 контрактов. Удобно сразу определить кто на текущим уровне превалировал, но с другой стороны мы не видим конкретные объемы кластера.

Нужно сказать, что в целом есть очень много различных вариации отображения графика в кластерном анализе. Все они лишь отличаются методом наглядного предоставления информации для трейдера.

Для примера приведу некоторые из них ниже все на том же конкретном примере по фьючерсу евро.

График отображения объемов по Bid и Ask

График профиля рынка по объемам

Точечное вливание в кластерном анализе

Использование точечного вливания в кластерном анализе сводится к определению уровней, на которых проходили высокие объемы, характерные для входа или выхода крупного игрока из рынка.

Области повышенного вливания в рынок денег называют точечным объемом. Для примеров будем использовать индикатор ClusterSearch торгового терминала TigerTrade.

В данном случае нужно оговориться как работает терминал TigetTrader с объемами и конкретно используемый индикатор ClusterSearch

Индикатор ClusterSearch для TigerTrade — отображает точку на графике фьючерса, где проторгованный объем был равен или выше указанного объема в настройках в текущей свече таймфрейма.

Иными слова, если мы выбрали объем. например 1000 контрактов, и поставили ТФ=М5, то данный объем нигде не будет отображен на графике. Ввиду того, что на пятиминутной свечи ни в одном месте графике не был реализован заданный объем, тоесть мы не получили соответствующего кластера для анализа.

Поэтому необходимо для каждого таймфрейма и каждого конкретного инструмента (в зависимости от степени его волатильности) найти то значение для кластера, которое будет информативного для анализа.

В тоже время при кластерном анализе, стоит также учитывать торговую сессию и общую активность рынка. Например, в указанном ниже примере мы получили наличие объема по фьючерсу евро, но при этом находились фактически во флете, тем самым объем, заданный в настройках индикатора ClusterSearch для TigerTrade просто собрался на тонком участке рынка в результате этого флета. Такие объемы не стоит брать во внимание при кластерном анализе.

В вот объемы, которые стоит учитывать в кластерном анализе, потому как они были образованы на локальных трендах или в точках разворота рынка.

Из рассмотренного примера видна, что мы используем точечные вливания объема как уровни поддержки или сопротивления. Как именно воспринимать уровень объема нам подсказывает конкретно свеча, на котором данный объем был сформирован.

При этом кластерный анализ всегда сочетается с другими видами анализа, например, с графическим анализом, где мы можем определить потенциальные точки входа, либо выхода из позиций.

Например, разберем фьючерс по австралийскому доллару:

Но все-таки если мы хотим определить более точные уровни на графике необходимо просматривать информацию на самых малых таймфреймах, вплоть до минутного.

На примере показан фьючерс фунта на графике минутного таймфрейма. первый уровень вливания объема показал нам локальный разворот тренда, второй и третий кластер объема послужили уровнями поддержки-сопротивления для образования паттерна на дальнейшее продолжение нисходящего тренда.

Вертикальный объем на рынке

Вертикальный объем при кластерном анализе представляет из себя гистограмму, показывающую какой объем проторгованных позиций приходится на каждую свечу.

При анализе вертикального объема необходимо смотреть где именно возник вброс ликвидности, на каком уровне: Прошло ли при этом пробитие уровня или, наоборот, отбой, от важной отметки сопротивления.

  • 1 — 4 отчетливо видно, как при вбросе сильного объема был отбой от конкретного уровня поддержки
  • 5 — 6 выброс крупного объема останавливал восходящее движение, вливался крупный игрок на продажу

Горизонтальный объем на рынке

Наряду с вертикальным объемом кластерный анализ в трейдинге предполагает изучение горизонтального объема как еще одного инструмента для получения важных уровней поддержки и сопротивления, а следовательно точек потенциального разворота движения — точек входа или выхода из позиции.

Горизонтальный объем (или профиль рынка) выступает в качестве гистограммы, которая отображает на каком участке стоимости актива был проторгован какой объем.

При формировании профиля рынка необходимо задать параметр какой конкретно участок мы берем для этого, тоесть если мы взяли в качестве интервала — день, то на уровни. например 1.1400 нам будут показано количество объема проторгованного за день на этой отметке. Если выбираем неделю, то соответственно будет указан объем уровня, который был реализован за неделю.

В зависимости от типа Вашей торговой системы (краткосрочная или среднесрочная) Вы сами выбираете необходимый интервал для индикатора.

На представленном рисунке наглядно видно, что горизонтальный объем в качестве индикатора кластерного анализа в данном случае сигнализирует нам о локальных уровнях поддержки или сопротивления.

Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

Введение

В статье «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX» детально рассматривался принцип работы кластерных индикаторов. Там же вводились основные определения, такие как «перекупленность», «перепроданность» валют и линия баланса. В этой статье речь пойдет о том, как на практике используются индикаторы, демонстрируется ряд тактических и стратегических приемов торговли по ним:

  • методы, позволяющие выявить потенциальные пары, на которых возможно зарождение трендов;
  • процедуры определения времени входа и выхода из рынка;
  • приемы сопровождения долгосрочных и среднесрочных позиций.

В примерах используется полный кластер, состоящий из восьми валют. На практике кластер можно сделать какой угодно, например, исключить сырьевые валюты или валюты, по которым информация избыточна для собственной торговой системы. Кроме того, работая с кластерными индикаторами, следует всегда учитывать, что информация предоставляется ими на основании всех валют входящих в кластер, а не только валюты, которые входят в рассматриваемую валютную пару. Такое обстоятельство иногда искажает полезную информацию, зато сигналы, получаемые от индикаторов, считаются более надежными, так как учитывают колебания цен всех валютных пар, а не только той пары, которая изучается.

Проекция основных элементов ценового графика на кластерные индикаторы

На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота. Кластерные индикаторы, как и любой другой индикатор, являются проекцией цены, потому не могут предсказывать будущее направление и точки разворота. Но, с другой стороны, поведение кластерных индикаторов отличается от большинства классических инструментов, а потому они могут показать ту информацию о цене, которая может быть не так явно видна при использовании других индикаторов.

В примерах будут использоваться такие индикаторы как CCFp и CCp. Эти индикаторы имеют до восьми информационных линий, каждая из которых соответствует той или иной валюте. Чаще всего при анализе интересно видеть все линии, но в примерах, чтобы внимание не рассеивалось на излишнюю информацию, линии валют, не входящих в рассматриваемую пару, будут скрываться. На рисунке Fig 1, отображен один и тот же индикатор CCFp для пары EURUSD, только в разных видах. В верхнем индикаторе показаны все валюты входящие в кластер. На нижнем индикаторе кластер тот же самый, состоящий из восьми валют, но видимые линии только EUR и USD, остальные скрыты. Такая возможность достигается путем настроек индикатора (смотрите статью «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX»).

Смена тенденций

Любой ценовой график имеет периоды роста и периоды падения. И определение смены направления первоочередная задача кластерных индикаторов. Кластерные индикаторы бывают двух типов: трендоследящие и импульсные (или сигнальные). Каждый тип в свою очередь имеет две модификации: комплексный, на котором отображаются все валюты кластера и парный, предназначенный только для выбранной пары. Рассмотрим каждый тип отдельно.

Импульсные (сигнальные) индикаторы

К этому типу относятся индикаторы CCp и Complex_pairs (Complex_pairs — оригинальный, Complex_pairs1 — облегченный). На рисунке Fig 2 отображены Complex_pairs1 сверху и CCp снизу. На индикаторе CCp показаны только две валюты — EUR (синяя линия) и USD (зеленая линия) – остальные валюты скрыты, хотя и участвуют в кластере. Если на этом индикаторе одна валюта выше другой, то считается, что она в росте относительно другой. В тот момент, когда линии пересекаются, достигается баланс валют, участвующих в данной валютной паре. Как правило, достижение точки баланса валют будет говорить о том что, возможно, изменится направление, таким образом, возникает сигнал.

На данном индикаторе не всегда явно видно, произошло ли пересечение валютных линий или нет. Для лучшей визуализации этого момента, а также для усиления амплитуды используется индикатор Complex_pairs, на котором пересечение сигнальной линии с линией баланса будет совпадать с пересечением валютных линий на индикаторе CCp. На рисунке Fig 2 проведены вертикальные линии через точки пересечения индикатора Complex_pairs с линией нуля, а так же с точками пересечения валютных линий на индикаторе CCp. Все пересечения происходят в один и тот же момент времени.

Красные вертикальные линии проведены в тот момент, когда приходит медвежий сигнал по паре EURUSD. На индикаторе Complex_pairs это пересечение сигнальной линии с линией нуля сверху вниз, а на индикаторе CCp это соответствует моменту, когда линия доллара находится выше линии евро. Зеленые вертикальные линии дают бычий сигнал по паре EURUSD. Однако использовать сигналы в торговле выдаваемые импульсными индикаторами напрямую нельзя. В торговле необходимо учитывать общее направление, в котором движется пара. Например, нельзя следовать сигналам, которые выдаются против тренда. Для определения общего направления тенденции используются либо старшие таймфреймы, либо рассматриваются трендоследящие индикаторы.

Трендоследящие индикаторы

К этому типу относятся два индикатора (см. рисунок Fig 3): CCFp, на котором отображены две валюты, а другие скрыты, и индикатор CFP, настроенный на данную пару EURUSD. Точно также как и у импульсных индикаторов точки пересечения валютных линий индикатора CCFp, совпадают с пересечением линии индикатора с линией баланса. В отличии от сигнальных индикаторов трендоследящие не дают торговых сигналов, но зато они показывают общую тенденцию, то есть указывают, какие сигналы более предпочтительней в данный момент времени, бычьи или медвежьи.

На картинке Fig 3, отмечены эти периоды времени. Зеленые области это периоды, когда предпочтительней отрабатывать бычьи сигналы, а красные – время медведей. В виду того, что трендоследящие индикаторы учитывают влияние старших таймфреймов, они имеют инерционный характер и потому позже остальных индикаторов показывают, что тенденция изменилась. В тоже время, благодаря этой инерционности и зависимости от старших таймфреймов, именно эти индикаторы более точно показывают области разворота. Но об этом чуть позже, когда будем рассматривать приемы торговли по индикаторам, а пока рассмотрим, какую информацию предоставляет нам линия баланса.

Линия баланса

Сумма всех валютных линий на индикаторах CCFp и CCp в каждую единицу времени всегда равна нулю, вне зависимости от того, какое количество валют участвуют в кластере. Таким образом, указанные индикаторы отображают не только взаимное колебание относительно друг друга, но и колебания относительно нуля. Если линия валюты, находится выше нулевой линии, то говорят, что валюта «перекуплена», если ниже – «перепродана».

Когда валюта находится в области нулевой линии (линии баланса), то она не испытывает напряжения, достигнув точки равновесия. Дальнейшее движение от линии баланса, будет зависеть от того, будут продавать эту валюту или покупать. С другой стороны, когда линия валюты находится в области перекупленности (выше нулевой линии) или перепроданности (ниже нулевой линии), то возникающее напряжение заставляет валюту возвращаться к своему равновесному состоянию – к нулевой линии. В связи с тем, что на практике мы имеем дело с валютными парами, то всегда приходится рассматривать динамику двух валют. Для этой цели служат индикаторы CFP и Complex_pairs, которые также имеют линию баланса, а сигнальная линия индикатора представляет собой сумму двух валют.

Точно также нулевая линия в этих индикаторах покажет, когда валютная пара находится в равновесном состоянии, а когда она испытывает то или иное напряжение. Проекция от пересечения линии индикаторов с линией баланса может указать цену, около которой колеблется валюта, и тем самым определять периоды флета или тренда. На рисунке Fig 4 через точки пересечения линии индикатора проведены синие вертикальные линии, которые позволяют определить равновесную цену для пары EURUSD. Таким образом, можно перенести линию баланса на ценовой график (сиреневая линия). Вообще-то существует индикатор Complex_balance, который позволяет это делать автоматом, но рассмотрение этого индикатора выходит за рамки этой статьи, подробнее о нем можно узнать на сайте Оникс в ветке «Кластерные индикаторы».

Если линия баланса на ценовом графике идет горизонтально, то это говорит о том, что валютная пара находится во флете. Если же она имеет наклон, то говорят, что пара находится в тренде. Так, например, период между точками A и B, определяется как тренд. Период BC выражен как сильный тренд, а период CD его затухание. Далее от точки D до точки E пара находилась в консолидации, и только в период EF возобновился тренд по паре EURUSD.

Тактические торговые приемы по кластерным индикаторам

К тактическим приемам относятся торговые сигналы для краткосрочной и среднесрочной торговли, а так же определение ближайших уровней, которые могут использоваться для установки целей и стоп-сигналов.

Торговля с использованием линии баланса на графике

В качестве примера, используется пара EURUSD и тот же таймфрейм, который был рассмотрен чуть ранее. Исходная позиция — это наличие точки A и B, которые показывают, что цена в тренде, а так же двух уровней диапазона разброса цены на графике – 1.1635 и 1.2320 (смотрите рисунок Fig 5).

От точек А и B проводятся две горизонтальные пунктирные линии, которые в будущем окажут поддержку восходящему тренду. От этих уровней можно совершать покупки в сторону восходящего тренда. От линии A’ покупки до тех пор, пока не образуется точка C, а после ее образования ожидается возврат цены уже до линии B’. Поскольку точка C подтвердила, что тренд продолжается, то уместны будут покупки от линии B’. После образования точки С, так же ждем появление следующей точки D и возврата к уровню C’ (см. рисунок Fig 5a).

Но этого возврата не произошло, поскольку тренд усилился, и точка D появилась значительно выше, чем прогнозировалось. Единственной поддержкой тренда, на тот момент может служить продолжение основной линии тренда ABC – это линия C’’. Эта поддержка была отработана, но уже после периода консолидации пары (DE на Fig 4), но зато от этой поддержки возобновился тренд. После появления линии E, видно, что линия баланса изменила свой наклон – тренд затухает, и пробой поддержки D’ достаточно вероятен, что собственно и произошло, и как подтверждение, следующая точка E’ показывает, что тренда больше нет. Период консолидации будет окончен только после теста линии C’’, от которой тренд может возобновиться или, в случае ее пробития ожидается снижение пары до C’. История показала, что тренд возобновился (см. рисунок Fig 5a). Появление точки F’ свидетельствует о том, что тренд замедляется. На текущий момент времени ожидается формирование очередной точки. Действующими поддержками тренда являются C’’, E’, F’ (данные на момент написания статьи). При изменении тенденции пары вниз, целью может стать линия C’, от которой цена так и не оттолкнулась вверх.

Торговля с помощью импульсных индикаторов

В торговле по отдельно взятой валютной паре применяется индикатор Complex_pairs. Для начала общие определения (смотрите рисунок Fig 6).

Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала (Fractal) – резкий пик, который, как правило, образуется после сильных движений. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика (на рисунке обозначен как peak). От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия (красная линия на рисунке). Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию, возникает агрессивный сигнал. При этом если фрактал был выше линии нуля, а пересечение произошло ниже линии нуля, то это сигнал на покупку рассматриваемой пары.

Этот агрессивный сигнал подтвердится, когда линия индикатора пересечет линию баланса. Торговля может быть разной, можно покупать при агрессивном сигнале, а при подтверждении добавляться или передвигать стоп в безубыток. А иногда можно подходить консервативно и отрабатывать только подтвержденные сигналы. Кроме того, сигналы различаются по своей силе. На рисунке Fig 6, вариант A, является сильным сигналом, вероятность его отработки очень велика, более того, потенциал у этого сигнала намного выше, чем у других вариантов. Вариант B встречается чаще, чем вариант A, но сам по себе сигнал значительно слабее, поскольку вспомогательный пик находится в области линии баланса. Третий вариант C, самый слабый, как правило, он скорее принесет убыток, чем прибыль. Отличается он от предыдущих вариантов тем, что пересечение линией индикатора линии баланса происходит раньше, чем пересечение сигнальной линии.

Бывает так, что линия индикатора после пересечения сигнальной линии идет на снижение, вызывая дивергенцию, такой сигнал считается самым сильным, но встречается он не так часто. Рассмотрим практический пример, в качестве которого выбрана пара USDJPY именно для того, чтобы продемонстрировать не только успешные входы, но и неудачные сигналы. На рисунке Fig 7, сигналы подает индикатор Complex_pairs (оригинальный). Таймфрейм Н4. Рассматриваются сигналы только для вариантов A и B, в виду того, что вариант C является очень слабым.

Красные сигнальные линии проведены от фрактала через вспомогательный пик до пересечения с линией индикатора. Точка пересечения дает агрессивный сигнал на вход, Buy_N – сигналы на покупку пары, Sell_N – сигналы на продажу пары. Через точки пересечения проведены вертикальные линии, которые помогают увидеть точки входа на ценовом графике. Первый сигнал на покупку пары (Buy_1) является очень сильным, так как вспомогательный пик находится в зоне перепроданности. Сигнал Buy_2, уже слабее предыдущего, даже несмотря на то, что сам фрактал достаточно высокий, но вспомогательный пик выше нулевой лини, хотя сама точка сигнала приходит под линией баланса.

Тоже самое касается и сигнала Buy_3. Но он слабее еще и потому что, во-первых, фрактал не очень высокий, а точка сигнала очень близка к линии баланса.
Сигнал Sell_1 очень сильный, даже не смотря на небольшой пик, но зато он имеет два вспомогательных пика. Тут сразу нужно сделать одно замечание. Сигнал приходит, после того, как состоится пересечение сигнальной линии с линией баланса, нельзя торговать ожидания (открывать позицию до точки пересечения, надеясь, что пересечение состоится), поскольку линия индикатора может отскочить и не пресечь сигнальную линию или вовсе не дойти до нее (смотрите сигнал Buy_8). Сигнал Buy_6, очень сильный сигнал, точно такой же как и Buy_1. Точно такой же, как и Buy_7. Но именно Buy_7, несмотря на то, что это очень сильный сигнал, не отработал, более того движение в обратную сторону было очень стремительным, потому в любой системе должны быть определены уровни для стоп-сигналов.

Говоря об индикаторе Complex_pairs, хотелось бы отметить, что у него есть облегченная версия Complex_pairs1. Их поведение почти идентично на старших таймфреймах, но отличаются на малых. Но зато Complex_pairs1, может работать с любым финаyсовым инструментом, включая акции, фьючерсы и сырье.

Стратегические торговые приемы в кластерных индикаторах

Стратегическая торговля с помощью кластерных индикаторов состоит из определения потенциала формирования новых трендов, вход в долгосрочные позиции и их сопровождение. Как правило, для этих целей используются трендоследящие индикаторы CCFp и CFP.

Поиск перспективных валютных пар

Не так часто, но в кластере периодически возникают моменты, когда ожидается зарождение нового тренда. На рисунке Fig 8a, показаны оба индикатора CCFp (со всеми валютами) и CFP для пары EURUSD (дневной таймфрейм).

Чем хороши эти индикаторы так это тем, что если валюта начала падать, то это значит, она, скорее всего, продолжит свое падение, в виду инерционности индикаторов этого типа. Тоже самое касается и парного индикатора CFP. На рисунке имеется потенциал для падения пары EURUSD, выделено жирной красной вертикальной линией. Эта линия смещена от пиков специально для того чтобы убедится что евро стала падать, а доллар США стал расти, и пара EURUSD начала свое падение. На самых пиках этого не видно при реальной торговле. Но в среднесрочном и долгосрочном плане это не так существенно поймать пик, ведь количество прибыли в любом случае ожидается достаточным, чтоб не пытаться поймать новый тренд от точки разворота.

От жирной красной линии до тонкой красной линии идет формирование нового тренда, пересечение валют на верхнем индикаторе и пересечение линии баланса на нижнем подтверждают, что тенденция изменилась. Обычно именно после точки пересечения начинается сильные движения, то есть начинается сам тренд. Трендовое движение вызывает, как правило, обратную напряженность валют – потенциал меняет знак. Зеленая жирная лини отмечает, что появился потенциал для роста валютной пары, а тонкая зеленая линия в точке пересечение повредила смену тенденции. Но поскольку потенциал на рост пары был не таким большим, то и движения по тренду не столь стремительные, но зато такое движение, как правило, бывает более продолжительным.

Теперь взглянем на пару GBPJPY (рисунок Fig 8b), эта пара выбрана, во-первых, потому что действующий потенциал имеет актуальность на момент написание статьи, а во-вторых, тут проявляется конвергенция, как по фунту, так и по Йене. То есть сигнал пришел раньше, но валюты нарисовали дополнительные пики против этого потенциала, что привело формированию бычьей конвергенции по этой паре. Достаточно редкий случай, и удобный тем, что позволяет усилить открытую ранее позицию.

Сопровождение долгосрочных и среднесрочных позиций

Когда открываются среднесрочные и долгосрочные позиции, требуется предпринять комплекс мер, которые можно назвать как сопровождение позиций. Мониторинг общего направления контролируются трендоследящими индикаторами. Позиция закрывается в тот момент, когда возникает обратный потенциал, до этого момента позиции не всегда нужно закрывать полностью, поскольку достаточно часто одна из валют меняет направление, в то время как другая продолжает основное. В такие периоды валютные пары могут находиться во флете, или отрабатывать коррекции. Наращивание позиций, то есть открытие в сторону ранее открытых позиций, может осуществляться с помощью сигнальных индикаторов, удобно это тем, что стоп-сигналы в этом случае могут быть значительно больше, чем при внутридневной торговле. Точно также с помощью импульсных индикаторов можно частично фиксировать прибыль, когда приходят сигналы против основного движения, или открывать встречные позиции, с целью взять откат или коррекцию, не закрывая основных трендовых позиций.

Заключение

В заключение хотелось бы затронуть вопросы параметров индикаторов. Они были подобраны на кластер из восьми валют. Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно. Кроме того, параметры изначально адаптировались под таймфреймы старше чем Н4, если торговая система использует меньшие таймфреймы, то параметры нужно также подстроить под свою торговую систему.

Тем более стоит учесть, что индикаторы можно сделать более чувствительными, тогда они будут давать сигналы раньше, правда частота ложных сигналов увеличится. Либо наоборот сделать индикаторы инерционными, в этом случае сигналы будут редки, и приходить позже, но повысится их надежность. Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент.

Кластерный анализ

Cluster analysis (кластерный анализ) – это анализ данных на основе сбора статистических, в более точечном спектре сведений, об общей структуризации предложенных материалов, включающий в себя набор различных алгоритмов классификаций. Основанный на объёме, дельте или других параметрах.

Согласен, звучит абсолютно непонятно. Мне самому́ не по нраву такие определения, из прочтения которых, ничего не осваивается. Но дать определение необходимо, поэтому сегодня мы с вами попытаемся разобраться, что такое кластерный анализ на живых, проиллюстрированных примерах.

Кластерный анализ впервые ввёл математик Роберт Трион в 1939 году. Вообще, кластерный анализ охватывает множество дисциплин, таких как математика, архитектура, маркетинг, археология, медицина, философия, психология… Но нас интересует Биржевое дело, поэтому и вектор усилия будем направлять на эту сферу деятельности.

Вид кластерного графика

Вот так эмпирически выглядит кластерный график. Вообще-то кластера могут быть с разными показателями данных. Например, в кластерах могут отображаться объёмы пройденных контрактов значения Ask и Bid, то есть цена покупки и цена продажи, дельта показатели (разница между ценой аск и бид) или как на нашем скриншоте, профиль кластера.

Так, если мы возьмём на рассмотрение абсолютно любой кластер, то его можно объяснить в сравнении японской свечи. Слева от кластера находится полоска красного или зелёного цвета, в зависимости от того какая была бы свеча. Если свеча бычья, то есть зелёная, значит и полоска-бар на бычьем, восходящем кластере будет зелёная. Противоположно верно будет и по отношению к нисходящие, красному цвету.

Скорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров. Верно, вы эмпирически внимательные читатели, бары это тела японских свечей. А тот участок кластера, который без полоски, это и есть хвосты, фитильки или тени японских свечей. Обратите внимание, они почти совпадают с закрытием одного кластера с открытием следующего. Разумеется плюс/минус пару пунктов, из-за волатильности рынка.

А вот о чём нам сигнализируют числа, распложенные в каждой из ячеек. Кстати, каждая из горизонтальных полосок, ячеек в каждом кластере, является отметкой одного пункта. Длина каждого пункта соответствует значению цифры, расположенной в этой са́мой ячейке. Белой рамочкой обводится ячейка или пункт с максимально пройденным количеством контрактов по соответствующему ценовому уровню. Но сто́ит поправиться, что значения максимальных объёмов, можно задавать самостоятельно.

Как правильно интерпретировать кластерные значения

Перед вами скриншот графика с периодом М1, с продолжительным нисходящим движением. Наша с вами задача, разобраться, а вернее изучить данную ситуацию на активе фьючерса на Сбербанк. Надо отметить, что такое падение на тайм фрейме М1, это очень неординарный случай. То есть 250 пунктов практически за 45 минут, для данного инструмента, я бы назвал редчайшим падением.

Совет! Не используйте кластерный график постоянно, из-за сложности анализа, вам будет трудно. Включайте его только в важных моментах. Например у уровней.

Итак, красным прямоугольником отмечена область, в которой, как мне кажется, мы с вами найдём ключ для разгадки, что же спровоцировало такое падение. Согласитесь, с помощью отображения японских свечей довольно проблематично искать зацепку на данном участке. Единственное что мы можем констатировать, это факт выхода ценой из баланса. Но это бы мы поняли в режиме реального времени, пройдя уже около 75 пунктов. То есть нам опять пришлось бы запрыгивать в уходящий поезд, отдавая рынку львиную долю потенциального заработка.

Так же на скриншоте японских свечей, непосредственно перед падением, мы видим ретест области. К сожалению больше никаких подсказок нам не видно на данном отображении графика. Теперь, для более тщательного анализа и полноты информации, давайте переключимся на кластерный график с отображением объёмов.

Переключение графика на кластеры.

Мы видим, что большинство максимальных объёмов сконцентрировались в верхних частях кластеров. О чём нам это говорит? Если вернёмся к нашим японским свечам, то мы обратим внимание на центральную область красного прямоугольника. По опыту могу утверждать, что именно в центральной части прямоугольника, расположены лимитные заявки на продажу, более-менее, крупных участников рынка. Иначе как объяснить, что цена при каждом подходе к этим ценовым уровням, отскакивала обратно вниз!? Возвращаемся к кластерам.

Кластерный анализ пытается найти следы крупных игроков на графике. Это происходит за счёт (чаще всего) анализа прошедших крупных заявок.

Видите, примерно посередине красного прямоугольника есть скопление максимальных объёмов – здесь были лимитники на продажу. Я смею предположить, что «последней каплей» стал объём размером в 121 контракт, при ретесте области. К тому же он сформировался на том же ценовом уровне 21 922, что и объём в кластере чуть поодаль, со значением в 219 контрактов. По моему субъективному мнению, там на ретесте, стоял ордер Sell Stop, смотрите подсказку ниже. Обращаю ваше внимание, что цветовая гамма окрашивания ячеек в кластерах, не при всех лимитных ордерах совпадают по соответствующим цветам бид и аск!

Кластерный анализ и механика рынка – неделимы.

Верно-истинная интерпретация значений Bid и Ask

Немного уйдя в сторону от нашей непосредственной темы о кластерном анализе, изучим верные значения предложения и спроса, то есть Bid и Ask. Стоит осознать, уважаемые читатели, что без понимания, что и с чем здесь едят, и как вообще это работает, дальнейшее чтение и просматривания «обыкновенных» картинок, бессмысленно напрасно. С таким же успехом лучше смотрите приколы с котами на You Tube, пользы будет больше и голова ясная и свежая. Только лишь по этой причине, вам просто важно, либо прочитать лекцию о механике рынка. Либо посмотреть видео ниже.

Изучаем кластерный график шаг за шагом.

Давайте начнём изучение кластеров шаг за шагом. Опираемся на скриншот ниже и шаг за шагом следим за ходом мыслей:

Выход лонгистов для снижение цены

На графике с отображением бид-аск, при ретесте (обведённый маркером кластер), есть две значимых ячейки. Тот пункт, что на уровне 21 922, вероятнее всего отработал отложенным ордером на продажу, т.к. во-первых, сам уровень значимый, во-вторых, пик кластера. Вряд ли получилось бы такое соотношение между бид и аск, на вершине кластера – 0 к 121 (к тому же мы держим в голове действующий флэт плотности лимитных заявок). В данной ситуации, ещё за мгновение до ретеста, кто-то из опытных участников рынка вовремя подсуетился и выставил (а возможно и выставилИ), отложенный ордер Sell Stop на уровне 21 922.

В дальнейших секундах, по мере снижения цены, очевидно, другие трейдеры подхватили данное развитие событий, запрыгнув в тронувшийся паровоз, допустив типичные ошибки большинства. Тем самым ещё больше подкинув дровишек в топку парораспределительного механизма… На чуть нижерасположенной ячейке, красного цвета на продажу видно, тоже не равномерное распределение спроса и предложения. Отчётливо заметно, как продавцы превзошли покупателей на 111 контрактов, 150-44=111. По причине превосходства, ячейка и окрасилась в красный цвет, цвет продаж. А имя этой разнице, между бид и аск – Дельта.

Дельта это разница между объёмом сделок, прошедших по цене бид и аск. Грубо говоря (примитивно) между покупками и продажами.

Кластерный анализ и интерпретация Дельта показателей

Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами. Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту. Можно ли сказать, что после формирования этой дельты, цена устремилась вниз? Несомненно, можно. Но так же можно допустить, что эта дельта наоборот приостановила цену, при подъёме наверх. К сожалению, на истории мы этого не узнаем. Увы, мы не в курсе того, что было первоочередным, подъём или спуск. Или цена вообще 3-5 раз дёргалась туда-сюда. Но мы здесь о том и говорим, что в режиме реального времени, нам было бы в разы проще понимать концепцию движений.

Но как бы там не было, мы с вами нашли и разобрали очаг возгорания огромного нисходящего движения. Понимаете, ведь нам нужно было лишь убедиться в отношении объёмов между быками и медведями. Это важно при выходе ценой из баланса. На последнем скриншоте, кластер дельта, мы узрели инициативную сделку, а дальше, отталкиваясь от флэта, пошло как понакатанной. Примерно так происходит кластерный анализ. Понимаю, сложно. А что делать? Вы сами первые начали.

Резюме кластерного анализа

Итак, резюмируем эффективность кластерного анализа, с признанием фишек технического анализа. В данной сложившейся ситуации на рынке, «глобального» нисходящего движения фьючерса на Сбербанк, загибаем пальцы: Плотность отложенных ордеров в виде флэта, выход ценой из баланса, ретест областей, инициативная сделка, максимальные объёмы на верхних частях кластеров, правильно-истинная интерпретация бид-аск значений, обнаружение Sell Stop ордера и выявление значимой дельты.

По факту, в этой ситуации мы нащупали 8 признаков активности продавцов. Пять, из которых являются частью анализа по Футпринт, т.к. анализ кластеров, это один из подвидов футпринта. Но мы с вами тщательно разобрали кластерный анализ, а посему я смею предположить, что читатели этого материала довольно чётко впитали азы кластерного анализа.

Уважаемые начинающие трейдеры, изучайте всю «подноготную» ордеров, объёмов, психологии трейдинга и сферу рынка в целом, в рубрике Азбука Трейдера. И только в таком случае у вас появится шанс не бороться с ценой, а брать, что вам даёт рынок!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Кластерные графики для Форекс

График футпринт для русскоязычных трейдеров стал доступен относительно недавно, хотя сам футпринт существует с середины 80-ых.

Доступ к футпринту я получаю с помощью сервиса StockChart.ru.

Выражаясь научным языком график футпринт – это агрегированная лента ордеров. Отдельные ордера участников рынка обрабатываются и распределяются внутри каждой свечи по цене и объему.

Рассматривая график футпринт, вы будете наблюдать прямоугольники различной длины, это так называемый профиль горизонтального объема. Длина полос зависит от количества контрактов, которые прошли по данной цене.

Также, вы можете заметить два столбика с цифрами. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок.

Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом.

Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже.

Первая картинка иллюстрирует график японских свечей без футпринта. На таком графике трейдер может анализировать величину движения, наносить уровни, а по теням свечей определять моменты остановки текущего движения.

Однако, при добавлении объемов на график, картина резко меняется. График становится более информативным.

Теперь трейдер может выявлять зоны борьбы между покупателями и продавцами, а также отслеживать перемещение этих зон. Это позволяет с большей точностью определять, что именно происходит на рынке.

В качестве примера рассмотрим два паттерна по футпринту и возможные решения трейдера в момент их появления.

Простые паттерны по футпринту

Первый паттерн внешне напоминает латинскую букву P, его так и называют паттерн «пи». Узкое тело в нижней половине и широкая часть в верхней, свеча растущая без больших теней.

Этот паттерн говорит трейдеру о том, что продавцы выходят из своих позиций. Его следует рассматривать только в том случае, если перед его образованием было нисходящее движение.

Если же паттерн «P» появляется во флете или в моменты роста цены, то такой паттерн не используется.

Второй паттерн напоминает латинскую букву «b», и его называют аналогичным образом – «би». Узкое тело в верхней половине свечи, широкое тело в нижней, свеча нисходящая.

Этот паттерн говорит о выходе покупателей из своих позиций. Появление такого паттерна после фазы роста, сообщает трейдеру об окончании движения.

Паттерны «b» и «P» являются прекрасными точками выхода из сделки. Благодаря им трейдер всегда знает, когда следует закрыть позицию. Это освобождает от самых скверных страхов трейдера: «не додержал», «передержал».

График дельты

Хочу также познакомить вас со вторым своим инструментом.

Не всегда бывает удобно анализировать футпринт только по японским свечам. У них есть свои недостатки, в частности свечки, искажают картину рынка в моменты низкой волатильности. Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.

Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.

Дельта — это разница между количеством рыночных ордеров Buy и рыночных ордеров Sell. Дельта это индикатор, но никакого отношения к техническому анализу она не имеет.

График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.

На картинке сверху можно увидеть сам график построенный по дельте. Он отлично фильтрует рыночный шум, который возникает в моменты низкой активности участников рынка.

Кроме того, на таком графике свечи имеют небольшие тела, появление широкой тени – это редкость для графика дельты.

Но главное достоинство графика дельты – это появление футпринт паттерна – «Сигналка». Так я называю паттерн, по которому захожу в сделку. На картинке ниже вы можете видеть пример.

«Сигналка» образуется следующим образом: для того чтобы продавать свеча должна быть падающей и у неё не должно быть нижней тени. Максимальный объем должен находиться в верхней половине, а лучше в верхней трети. Остальная часть свечи должна быть узкой.

Для покупок все в точности наоборот – растущая свеча, максимальный объем в нижней половине свечи, само тело узкое.

Как видите, график футпринт обладает широчайшими возможностями по анализу рынка и поиска точек входа/выхода. Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно.

Кроме футпринта по споту и фьючам, предлагаю сделать общий расчет коэффициента put/call на квартальный РТС. Достаточно интересный индикатор, не сложно реализуется. Сам вручную устал уже ежедневно высчитывать дельту.
грубо говоря, добавить к графику футпринта опционально подключать накопленную дельту за день по put/call в сумме, и дельту за временной интервал.

Подробнее в инете по запросу: коэффициент пут/колл

Похоже, это анонс новой функциональности, которой пока что нет.

И картинка не соответствует описанию: дельта каждого кластера разная, а не одинаковая (+/-).

Вот если бы действительно появился график дельты (например, при достижении дельты в + или в — на определенную величину, задаваемую в настройках) — было бы шикарно. Честно говоря, тот же АТАС я одно время покупал только из-за наличия там такого типа графиков. Но тяжелый он.

Dividend. Не понял. А в верху что, как не график дельты? Напишите разъяснение, что это.

Bartenev опционы сейчас точно не в приоритете, пока главное понять, нужны ли пользователям западные рынки и стоит ли развивать это направление.

ruticker, в моем понимании, исходя из того описания, что дано в статье, график дельты — это кластера, появляющиеся, когда дельта (по модулю, ибо может же быть и отрицательной) в кластерах одинаковая. Допустим, неплохо смотрится такой график для Сбербанка, когда дельта = 2500 лотов (акция, не фьюч). Ну т.е. новый кластер/свечка появляется тогда, когда дельта достигает определенного значения.

У нас же на рисунке в каждом кластере разная дельта (-37500, -20600, -38900 и т.д. — это не одинаковые значения по модулю).

Если же термин график «дельты» пришел просто как сокращение от Маркет-дельта, то тогда это просто смешение понятий. Вы под ним подразумеваете такой график, как показан, я немного другое. Сам по себе график маркет-дельта — отличный инструмент.

Но я одного не пойму — откуда тогда эта фраза (словно она вырвана из описания другого графика): «График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.». Где тут свечки эквидельтные? Как я на графике маркет-дельта могу задать это значение?

Dividend вы пишите Честно говоря, тот же АТАС я одно время покупал только из-за наличия там такого типа графиков.

Вопрос какой тип графиков вы имеете в виду?

ruticker, так и называется он в АТАСе: Delta chart

информативен он достаточно. Т.е. новая свечка появляется тогда, когда дельта достигает величины +/-2000 лотов. Он, как понятно, нелинейный по времени.

а более подробная информация есть, со скриншотами, возможно мануал

вот здесь: http://support.orderflowtrading.ru/topics/459-periodyi-i-tipyi-grafikov/

От чего зависит расцветка графика дельты, т.е. при каких условиях накопительная дельта и дельта (ask-bid) меняют свой цвет от очень зеленого до очень красного? Какая математическая зависимость? Такая зависимость на всех тикерах?

Luckyman Берется максимальное по модулю дельты на графике, цвет по градиенту, от нуля до максимального, соответственно 0 — серый, дальше чем ближе к макс значению по модулю, тем насыщенней. в плюс зеленый, в минус красный

А максимальное значение определяется за какой интервал времени для накопительной дельты и дельты (ask-bid)? Например, допустим я выбираю промежуток времени месяц и период 1 день, то в первый день дельта не может быть максимальной и соответсвенно очень красной или зеленой. Отсюда возникает вопрос с какой максимальной дельтой сравнивается дельта за день и накопительная дельт и соответсвенно какой им присваивается градиент? Хочется понять принцип раскраски. В Вашем ответе выше не все понятно.

из набора значений накопленной дельты, тот же алгоритм

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий

Кластерные графики для Форекс

10. Кластерный анализ

Каждый день, открывая терминал, мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток.

Минимальной единицей измерения является тик. Тик определяет текущее вливание денег в рынок и совместно с рыночными данными дает самую ценную информацию:

  • время тика
  • объем
  • цена
  • тип ордера (покупка/продажа)

Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка — получим стандартную свечу — которую мы видим на экране. Другими словами — стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам — мы получим объем свечи. Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов.

Точно также если взять определенный промежуток времени и сложить все объемы по каждой цене — мы получаем вертикальную гистограмму объемов, которая используется в торгах.

Основной кластерного анализа является кластер.

Кластер — это бар за определенный промежуток времени, где суммируются объемы тиков по каждой цене, и в этом случае мы по сути видим следующее:

  • изменение цены за определенный период
  • вливания объема по каждой цене в этом периоде
  • суммарный объем кластера

Преимущества кластерного анализа заключается в том, что мы можем увидеть большие вливания, которые способны поддержать или развернуть тренд, создав серьезную линию поддержки или сопротивления внутри кластера. При анализе горизонтальной гистограммы объемов за сессию, так как анализ чаще всего делается визуальный, данные вливания могут «потеряться» среди совокупных накоплений за бОльший период времени.

Кластерный анализ — это анализ объема исполненных ордеров по ценам. Т.е. кластера — это история, тем не менее, на кластерах можно наблюдать некоторые достаточно эффективные вещи.

Накопление объема по какой-то конкретной цене

Теория объема говорит о том, что если взять периоды накопления объема за день/неделю/месяцы и т.д. то основной задачей определить цену наибольшего накопления, поставить ордер и закрыть терминал. Я думаю, что все понимают, что «слишком» это просто, и естественно при открытии терминала скорей всего на счету появится еще одна минусовая сделка. Наличие информации по объемам еще не дает основания полагать, что грааль уже в кармане. Как и другой вид анализа, объем также требует тщательного внимания.

Поэтому накопление стоит рассматривать в синтезе. Крупный выброс на определенной цене наверняка станет линией поддержки или сопротивления, но идеальней всего увидеть интерес к цене. Допустим, мы видим уровень прошлой недели или прошлого дня, цена заходит за него и на кластерах видно, что данная цена по-прежнему привлекает участников рынка. На коррекции скорей всего именно эта линия станет линией поддержки/сопротивления.

Интерес к определенной цене

В рамках флета вы может наблюдать, что на некоторой определенной цене объем внутри кластеров на порядок выше среднестатистического. После расторговки имеет смысл наблюдать за возможным отскоком от данной цены.

Точечный объем — обычно несопоставимо крупный объем, который возникает как правило возле экстремумов и способен развернуть не только кратко- но и среднесрочный тренд.

Кластерный анализ рынка Форекс

Кластерный анализ Форекс – это, пожалуй, один из наиболее интересных, однако в то же время и непростой для понимания и дальнейшего освоения вид анализа на рынке Форекс. В его основе заложен такой принцип, который гласит, что все рыночные валюты являются взаимосвязанными между собой, именно по этой причине падение либо рост одной валютной пары определенным образом влияет и на другие. Если валютный инвестор отлично разбирается в корреляциях, он без особого труда сможет более грамотно прогнозировать движение валютных пар.

По большому счету, определить трендовое направление не так уж и сложно, тем не менее, большая часть валютных инвесторов делает это с некоторым опозданием — примерно в середине тенденции. В такое время, как правило, осуществляется коррекция либо разворот, и заработать на этом получается не всегда. Таким образом, для того, чтобы контракт имел значительный успех, следует знать гораздо больше — разбираться в текущей рыночной ситуации, а также предвидеть динамику движения внутри тренда. Следует отметить, что такая возможность предоставляется анализом дельт и кластеров, который набирает значительную популярность среди наших рыночных спекулянтов.

Кластерный анализ графиков: особенности и суть

На рынке всегда присутствуют продавцы и покупатели, и процесс торговли является ничем иным, как столкновением противоположных интересов, а именно: продавец хочет реализовать подороже, а покупатель — приобрести как можно дешевле. И в тот момент, когда они встречаются на определенном уровне цены, которая устраивает обе стороны, они заключают контракт по текущей стоимости —иными словами, они производят тик, который все мы привыкли наблюдать на графике. Тем не менее, число продавцов и покупателей на валютном рынке далеко неодинаково, в некоторые моменты преобладают покупатели, а в какие-то — продавцы. Кроме этого, и число контрактов на различном уровне стоимости может быть разным. В таком случае необходимо понимать, что изменение рыночной ситуации, отражается в самую первую очередь на размерах контрактов, и лишь после этого, на стоимости. Таким образом, если знать изменения торговых объемов и видеть, кто в текущий момент времени доминирует на рынке — «быки» либо «медведи», можно с куда большей долей вероятности прогнозировать дальнейшее изменение стоимости.

Трейдер, который только начинает разбираться с кластерным анализом, должен разобраться в 2-х наиболее важных понятиях – кластерах и дельтах. Дельта указывает на фактическую разницу между покупками и продажами, которые были осуществлены на валютном рынке. Кластером называют ценовой бар, однако не в привычном для рыночных игроков формате. Он не указывает на максимальную, минимальную стоимость и стоимость открытия и закрытия, а разбит на определенные ценовые уровни, на которых указан объем контрактов.

Кластером является группа дельт, которая позволяет понять, кто в текущий момент времени доминирует на рынке: покупатели либо продавцы. Таким образом, для выявления общей дельты следует подсчитать их сумму в кластере, при этом, конечный результат может быть, как отрицательным, так и положительным. Плюсовая дельта указывает на то, что на валютном рынке, позиции на продажу в избытке, минусовая же, наоборот, указывает на излишки позиций на покупку.

Также дельта обладает умеренным, нормальным и критическим значениями. Дельты с объемом превышающим средний для большей наглядности, в кластерах, выделяют в отдельный цвет.

Кроме этого, умеренное значение дельты, обычно означает, что стоимость пар валют состоит в боковом движении, в то время как нормальное указывает на движении стоимости по тренду, ну а критическое указывает на возможное окончание тренда и разворот рынка прямо в противоположную сторону. Следует отметить, что дельту очень удобно применять в тот момент, когда рынок находится в состоянии флэта и дельта медленно переходит в нормальный уровень из умеренного. В таком случае можно «словить» начало тренда для того, чтобы получить максимальную прибыль.

А теперь давайте же рассмотрим в качестве достаточно простого кластера комбинацию 3-х пар валют: EUR на USD, USD и EUR на GBP. Если, например, пара валют EUR на USD увеличилась в цене, а GBP на USD не претерпела изменения и осталась на том же самом уровне, то EUR на GBP увеличится. Все просто — это взаимосвязанный треугольник, именно по этой причине изменение одной из его сторон в тот же момент приведет к изменению остальных.

Рыночный профиль вместе с кластерным графиком предоставляют куда более достоверные данные в отношении поведения точечного объема на наиболее значимых уровнях дистрибуции и накопления. Как видите, кластерный анализ графиков дает трейдеру возможность определить более точный вход в позицию для торговли.
За исключением точечного объёма, на графике присутствуют и показания дельты, которая отображает рыночный дисбаланс в режиме реального времени (кто сейчас доминирует на рынке, продавцы либо покупатели). Дельта, которая совмещена с кластерным графиком и рыночным профилем, дает возможность обнаруживать как начало значительного движения, так и то, в каком направлении оно будет двигаться.

Кластерные индикаторы

Абсолютно все финансовые инструменты представляют собой отношение какой-то валюты к определенному активу. Одно из основных отличий рынка Форекс от иных рынков заключается в том, что в роли актива на нем выступает другая валюта. В конечном счете рыночные игроки всегда имеют дело с двумя валютами, которые именуются парами валют.

Следует отметить, что в качестве отличительной черты кластерных индикаторов выступает тот факт, что для их нормальной работы необходимы одновременно котировки определенной группы пар валют. Кластерные индикаторы способны работать также и с отдельно взятой валютной парой, однако на практике от этого нет никакого смысла.

Основное достоинство этих индикаторов заключается именно в том, что они способны анализировать множество валютных пар, разделяя их на отдельные валюты. Кроме этого, не грех упомянуть и о том, что чем больше пар анализируется, тем точнее дынные, предоставляемые ими.

Если нужно провести наблюдение за относительным колебанием 3-х валют, например, EUR, USD, GBP, в таком случае потребуются котировки 3-х пар валют: EUR на USD, EUR на GBP и GBP на USD. А в том случае, если валютный спекулянт пожелает подключить еще, например, и JPY, то, за исключением выше указанных пар валют, потребуются котировки USDJPY, EURJPY, GBPJPY. В результате получится 6 пар валют, в которых каждая из валют обладает 3 связями с иными валютами.

В виде графика — это очень похоже на квадрат, по углам которого присутствуют валюты, а связи (стороны и диагонали квадрата) между валютами — это валютные пары. Таким образом, каждый из углов такого квадрата будет соединен при помощи линии со всеми оставшимися углами. Такую замкнутую сеть называют кластером. Именно по этой причине и появилось такое название — кластерные индикаторы.

Терминал MetaTrader обычно отображает индикаторы в отдельном окне под ценовым графиком. Их внешний вид имеет зависимость от изучаемой валютной пары. Тем не менее, кластерные индикаторы всегда выглядят одинаково, в независимости к какому бы из графиков их не подключали. Это очередная из отличительных особенностей кластерных индикаторов.

Самыми удобными для работы индикаторами являются CCFp и CFP. Последний дает возможность с высочайшей точностью выявлять момент пересечения линий двух валют – например, EUR и USD.

Первый отображает кластер из восьми валют: CHF, CAD, GBP, USD, EUR, AUD, JPY, NZD.

Конечно, кластерный анализ рынка Форекс является достаточно сложным видом анализа, он имеет множество определенных тонкостей, которые рыночный инвестор должен изучить. Тем не менее, при грамотном подходе, он может стать прекрасным инструментом, который позволит понять рыночную ситуацию и принять взвешенные торговые решения. Удачи Вам!

Кластерные индикаторы. Ключевые особенности

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я расскажу вам про кластерные индикаторы, которые пользуются большой популярностью среди трейдеров. На товарной бирже трейдеры приобретают товары за валюту, в то время как на валютном рынке в роли актива выступает определенная валюта. Котировки валютной пары зависят от стоимости валют, которые входят в ее состав. Так, например, если дешевеет основная валюта, график цены движется вверх, а если дешевеет котируемая валюта – вниз. В паре евро/доллар евро является основной валютой, а доллар – котируемой.

Множество опытных трейдеров работают над созданием подобных инструментов и уже сегодня существует масса различных методик заработка с их помощью. Кластерный анализ не может похвастаться простотой. Но если освоить его, то станет значительно легче понимать и предвидеть дальнейшее движение цены.

Применение кластерных индикаторов

Предлагаю вам ознакомиться со взаимосвязью валютных пар на конкретном примере. Итак, для того чтобы провести анализ скачков цены валют евро, доллар, йена и фунт, нам понадобятся котировки 6 валютных пар. В этих парах должны конфигурировать описанные выше валюты.

Графическая связь между этими 4 валютами выглядит как квадрат, где по углам располагаются наши валюты, а их связь отображается при помощи диагоналей и сторон квадрата. Область между границами квадрата называется кластером.

4,0,1,0,0

Инструменты этого типа можно применять для решения следующих задач:

  1. Для выявления актива, который проводит к зарождению тренда.
  2. Для выявления подходящих моментов для открытия и закрытия ордеров.
  3. Для сопровождения сделок при ведении среднесрочной или долгосрочной торговли.

Все существующие в текущее время кластерные индикаторы отображаются в окошке под графиком. Данные инструменты выводят на экран колебание соотношения цена разных валют. Данные о изменении котировок выражаются в относительных единицах. Если одни пары дорожают, другие дешевеют, а общая сумма изменений цен за определенный отрезок времени равняется нулю. Именно по этой причине нулевой уровень считается линией баланса, он и является основным элементом любого кластерного индикатора.

В случае если валюта располагается ниже нулевого уровня, это говорит о том, что она является перепроданной по отношению к другим валютам. Если валюта располагается в плюсовой зоне, это говорит о перекупленности валюты.

Валюты постоянно меняют свое расположение относительно нулевого уровня, они находятся то выше нулевого уровня, то ниже. Если одна из валют находится возле нулевого уровня, а другие на отдалении, значит она достигла равновесия.

Пересечение кривых часто используется для открытия сделок. Чаще всего кластерный индикатор применяется для анализа одной валютной пары, но в таком случае необходимо использовать для анализа все пары, включающие валюты из пары для торговли.

9,1,0,0,0

Так, например, чтобы открывать ордера на паре фунт/доллар, нужно применять для анализа все пары с участием фунта и доллара. При появлении сигнала для создания ордера стоит принимать во внимание тот факт, что торгуется не только пара фунт/доллар, но и весь кластер.

Преимущество такого метода состоит в том, что полученные сигналы являются надежными, так как они получаются в ходе анализа всех валютных пар. Слабая сторона подобной методики создания позиций заключается в том, что основной актив, на котором вы хотели создавать ордера, может выбиться из всей группы валют. На валютном рынке такое часто происходит из-за высоких продаж фунта за доллары. В такие моменты от создания позиции на основе кластерных индикаторов лучше всего воздержаться.

Разновидности кластерных индикаторов

Основное предназначение кластерных индикаторов заключается в выявлении направления тренда и точки разворота. Все существующие на сегодняшний день индикаторы данного типа подразделяются между собой на:

  • Трендовые.
  • Сигнальные.

Первые индикаторы, то есть трендовые, предназначаются для выявления направления тренда. Ярким представителем данной категории является индикатор CCFp. Этот инструмент в состоянии выдавать информацию об относительной силе восьми валют одновременно. Актив, который трейдер выберет для создания позиций, будет выделен более жирной линией. Допустим основная валютная паре фунт/доллар.

В случае если кривая фунта растет, а кривая доллара устремлена вниз, значит на графике фунт/доллар восходящий тренд. Если фунт будет дешеветь, а доллар расти, тогда на графике пары будет нисходящий тренд. Пересечение кривых валют говорит о смене тренда.

14,0,0,1,0

Инструмент CCFp целесообразнее применять для поиска наиболее подходящей валютной пары для открытия ордера. Чем сильнее кривые удалены друг от друга, тем сильнее тренд. Для увеличения прибыльности торговли, индикатор CCFp рекомендуется использовать в комплексе с другими алгоритмами.
Еще один алгоритм из этой категории называется CFP. Данный алгоритм самостоятельно выявляет выбранную валютную пару и отображает только ее. В случае если кривая располагается с минусовой зоне, это говорит о перепроданности, а если выше – перекупленности.

Пересечение нулевой отметки снизу вверх говорит о зарождении восходящей тенденции, а сверху вниз – нисходящей. В случае если кривая располагается возле нулевого уровня, это говорит о наличии флета.
Скачать описанные выше инструменты, вы можете, воспользовавшись, размещенной ниже ссылкой.

Кластерные индикаторы представляют собой довольно удобные инструменты, которые при условии грамотного применения позволяют трейдеру выбирать оптимальные моменты для создания ордеров на покупку/продажу того или иного актива.

19,0,0,0,1

Чтобы получить необходимые навыки применения описанных индикаторов, потренируйтесь в течение определенного времени на демо-счете. Лишь после того, как вы получите достаточно опыта, можно переходить к торговле на реальные деньги.

Кластерные индикаторы на Форекс

Кластерные индикаторы являются высокоточными программами технического анализа. Кластерный анализ с высокой точностью показывает объем торгов. В первую очередь, трейдер, использующий кластерные индикаторы, способен наблюдать перевес настроений двух торгующих групп рынка форекс (продавцов и покупателей) на коротких и длинных торговых временных отрезках.

Эта возможность позволяет трейдеру с ювелирной точностью определять точку входа в рынок, и наилучшее закрытие ордеров с фиксированием максимальной прибыли.

Достоинства кластерных индикаторов

  • Возможность точно определять уровни и цели торговли.
  • Все расчеты основаны на реальных торговых объемах.
  • Позволяют суммировать общий свечной объем на определенном уровне, что даст еще один анализ, называемый «горизонтальным». Этот анализ позволяет увидеть важные уровни торговли на Форекс. Работает это просто – когда цена переходит важный уровень, который, например, не могла пройти внушительный отрезок времени. Пересечение такой линии и будет сигналом к торговому действию.

Недостатки кластерных индикаторов

  • Трейдер должен знать реальные объемы для настройки индикатора. Для этого торгующему на бирже придется получить достоверную и максимально полную информацию с таких ресурсов, как чикагская биржа. Для этого придется использовать особые торговые терминалы, что в целом, усложняет процесс торговли.
  • Скудный выбор торговых инструментов.
  • Полученная информация для старта кластерного анализа будет получена из свечи прошлой торговли. После закрытия очередной свечи, рынок начинает двигаться в актуальном направлении, и индикатор выполняет расчет с небольшим запозданием.
  • Технический анализ и индикаторы не подходят для краткосрочной торговли.
  • В момент резкого и мощного скачка цены, происходит кратковременное зависание графика.

Подобные недостатки не влияют на торговлю трейдера, использующего долгосрочную торговлю.

Популярные кластерные индикаторы

Кластерные индикаторы подразделяются на две группы.

1. CFP – индикаторы, выводящие тенденцию только по выбранной паре.

Вот несколько из них:
TPO – индикатор показывает размещение торговых объемов по всему ценовому каналу. Все важные уровни и пиковые объемы на графике выделены разными цветами.

High Volume Bar Vertical Histogram – индикатор разработан для работы на дневных графиках. Он собирает информацию и производит расчеты за дневной отрезок времени, после чего анализирует и устанавливает уровни в процентном соотношении.

2. CCFp – этот вид индикатора показывает изменения сразу всех основных котировок, что делает прогноз максимально точным.

К ним относятся следующие:

  • AnyProfile – индикатор нельзя получить бесплатно. Его цена в интернете составляет 50 долларов. Данный инструмент способен рассчитывать уровни и определять торговый объем на любом таймфрейме.
  • Blahtech Market – еще один платный индикатор, однако для большинства отечественных трейдеров, торгующих микро лотом, он нецелесообразен, так как покупка инструмента будет долго окупаться. Стоимость данного продукта – 250 долларов США и работает он только на МТ-5. Разработчиком программы является Blahtech Limited.

К сожалению, бесплатные индикаторы кластерного анализа можно скачать только для платформы МТ-4.

Использование кластерных индикаторов

Для достижения дальних целей следует установить стоп лосс максимально близко к определенному уровню, передвигая его к следующим, образованным в дальнейшем, уровням. Например: если трейдер определился с покупкой, цена прошла уровень сопротивления и пошла вверх по графику, он устанавливает стоп лосс сразу перед линией сопротивления.

Торгующий на бирже форекс может передвигать стоп лоссы на любой уровень, но гарантии долгосрочной открытой позиции в таком случае не будет. Также есть смысл открывать дополнительные ордеры с короткими стоп- лоссами по пути цены в трендовом канале.

Вывод

Кластерные индикаторы способны подсказать трейдеру, ведущему долгосрочную торговлю, наилучшую точку входа, линии поддержки и сопротивления, а также торговые цели. Для среднедневной торговли данные индикаторы тоже подойдут, но их следует использовать в качестве «страховочного троса», и ни в коем случае, не брать их расчеты за основу.

Использование индикаторов на коротких таймфреймах нецелесообразно, хотя кластерный анализ будет работать, есть риск получения информации с запозданием, что недопустимо, например, для «скальпинга».

К существенным недостаткам следует отнести зависание терминала при использовании индикаторов CCFp, которое можно убрать перезапуском платформы. Идеальным применением подобных программ – будет их использование для определения точки входа на длинных таймфреймах. После того, как уровень сопротивления был пробит, движение цены в нужном направлении ничего не удерживает.

Кластерные индикаторы на Форекс

На фондовой или товарной бирже спекулянты торгуют активами за валюту, при этом проблем с оценкой стоимости товара не возникает. При торговле на Форекс вместо актива используется другая валюта, так что все они взаимосвязаны друг с другом.

Снижение или рост какой-либо из них неизменно оказывает влияние курс пары, в которую входит другая денежная единица. Для исследования множества пар валют путем разделения их на обособленные денежные единицы были созданы кластерные индикаторы.

Особенность работы этих инструментов состоит в одновременном использовании котировок конкретной группы пар валют, что предоставляет трейдеру целый комплекс сведений, помогающих в прогнозировании движения цены.

Кластерный анализ является отчасти сложным для понимания и освоения. Однако более детально разобравшись в его сущности, любой спекулянт сможет намного точнее понимать и прогнозировать движение цен.

Особенности кластерных инструментов

Взаимосвязь валют можно рассмотреть на простом примере. При анализе относительных колебаний четырех денежных единиц (евро, доллара, йены и фунта) потребуются котировки шести пар валют. В этих парах любая вышеуказанная денежная единица связана с тремя другими элементами этой валютной группы.

Графически эту связь можно изобразить в виде квадрата, в углах которого находятся четыре валюты, а взаимосвязи между ними обозначены с помощью сторон и диагоналей. Это закрытое пространство получило определение кластера.

На практике кластерные индикаторы используются для реализации различных методов трейдинга:

  • Способы определения активов, способствующих зарождению тенденции;
  • Выявление оптимальных входов и выходов из рынка;
  • Способы сопровождения среднесрочных и долгосрочных торговых операций.

Кластерные программы, как и многие другие виды индикаторов, отображаются под графиком актива в отдельном окне и представлены везде единообразно.

Они отображают изменения курсов валют по отношению друг к другу в замкнутой системе. Измерение элементов, составляющих кластер, происходит в относительных единицах. Учитывая это, получается, что в каждую единицу времени общая сумма всех денежных единиц данной системы равна нулю, поэтому нулевая линия (еще ее называют линией баланса) является одной из базовых составляющих кластерных индикаторов.

Когда одна из валют располагается под линией баланса, считается, что она перепродана относительно других денежных единиц. Ситуация, при которой валюта располагается над линией баланса, считается ее перекупленностью относительно других денежных единиц.

Со временем любой элемент этой группы перемещается из зоны перекупленности в область перепроданности и наоборот. Если какая-либо из валют приблизилась к нулевой линии, значит, она относительно других денежных единиц находится в состоянии равновесия.

Помимо этого, точки пересечений линий используются в качестве сигналов для заключения сделок.

Обычно построение любого индикатора основывается на цене конкретного валютного актива, но в данном случае используется совокупность рыночных курсов всех пар кластера.

Например, наблюдая индикатор под активом GBP/USD, необходимо знать, что при расчетах принимаются во внимание все пары с наличием USD и GBP. В случае появления сигнала на заключение сделки по инструменту надо учитывать, что торгуется не только GBP/USD, но и весь рыночный кластер.

С одной стороны, это хорошо, поскольку сигналы более надежны (получены с учетом всех валют комплекса). С другой – является отрицательным моментом, так как выбранный для трейдинга актив может выбиваться из всей группы валют.

На Форексе такое происходит при значительных продажах GBP за USD. В этот момент кластерные программы лучше не использовать для поиска точек входа в рынок.

Виды кластерных инструментов на Форекс

Главная задача кластерных индикаторов – определить направление смены ценового тренда. В связи с этим выделяют два основных вида инструментов:

  • Трендоследящие;
  • Импульсные (их еще называют сигнальными);

В МТ4 имеется ограничение количества линий, так что максимальное их количество, которое можно использовать, равно восьми. Этим числом и ограничен самый большой комплект денежных знаков.

Представителем трендоследящих индикаторов является CCFp . Он рассчитывает относительные силы восьми основных валют. Выбранный для трейдинга актив в окне индикатора выделен более толстыми линиями. Смысл инструмента можно понять на примере торговли GBP/USD.

Если GBP возрастает, а USD понижается, то цена GBP/USD повышается. При росте USD и падении GBP оценка GBP/USD падает. Точка пересечения разных валют оповещает о смене тенденции.

CCFp целесообразно применять для определения наиболее подходящего актива для входа в сделку. Чем больше расхождение между линиями каких-либо двух денежных единиц, тем сильнее тренд этого актива (пары, сформированной из данных денежных знаков). CCFp совместим с любыми индикаторами.

CFP – второй представитель трендоследящих кластерных индикаторов. Он автоматически распознает выбранный актив и отображает тренд только этой пары. Если CFP ниже нулевой линии – это перепроданность, выше – перекупленность.

Пересечение линии баланса снизу вверх – начало бычьей тенденции, сверху вниз – медвежьей. Длительная близость к нулевой линии отражает флэтовое состояние рынка.

Представителем импульсных программ является CCp. Он похож на CCFp, но служит для определения точек входа и «изучает ситуацию» только на установленном графике. Открывать ордера на покупку (продажу) элементов кластера следует от экстремальных границ колебаний. Их рассчитывают или определяют визуально.

Инструмент Complex_pairs функционально похож на предыдущий, но отображает динамику конкретной выбранной пары. Визуально его точки пересечения с линией баланса совпадают с пересечением валют на CCp. Вертикальные зеленые линии – сигналы на покупку, вертикальные красные – на продажу. Однако следует учесть, что торговать лучше по тренду.

Кластерные Форекс-индикаторы очень удобны, они позволяют наблюдать в одном окне относительные изменения всех элементов группы. Это позволяет быстро определить наиболее удобный для торговли актив и понять, что именно с ним сейчас происходит.

Как зарабатывают деньги брокеры бинарных опционов на самом деле?

Особенности таймфреймов при торговле бинарными опционами.

Где можно найти демо-счета без регистрации на бинарных опционах

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

[Индикатор] ClusterChart Indicator — Кластерный график на форексе

tguild

Интересующийся

Название: ClusterChart Indicator (Индикатор Кластерного графика) | Биржевой индикатор

Описание
Индикатор берёт информацию по реальным рыночным операциям биржевых игроков Чикагской Товарной Биржи (CME) и отображает его на форексе ввиде детализированного графика.
ClusterChart Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader. По умолчанию отображаются рыночные сделки с основного торгового контракта (контракт с наибольшим Открытым Интересом), по которому и формируется цена на форексе.

Дополнительная информация
Во время его работы нельзя использовать любые другие индикаторы.
Установка возможна только на мажоры, металлы, энергетику, индексы. BTC! Никаких кроссов! :d :d :d
Если данные перестают отображаться, скорее всего необходимо загрузить свежую версию.
Перед установкой читать README.
*** НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТАВИТЬ НЕСКОЛЬКО ИНДИКАТОРОВ НА ОДИН ТЕРМИНАЛ. Может не совладать с силой индюка и зависнуть намертво :d

\M/
В индикаторе присутствуют уникальные функции, не доступные в любых других аналогах:
* Создание меток, кликом ЛКМ на цену фьючерса или время бара, для графической и звуковой индикации важных моментов.
* Широкие возможности кастомизации.
* БЕСПЛАТНО. \M/ \M/ \M/
(может быть в будущем будет символическая цифра. всё-таки несколько кластеров железа типа Intel Xeon Gold 6138 OEM ядер: 20, процессоров: 40 / 512 GB DDR4 / 1000×10 Gb SAS / 1000 MBit и Intel(R) Core(TM) i9-7940X CPU @ 3.10GHz, 3096GHz 14 ядер 28 виртуальных / 64 GB DDR4 / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB x2 / Samsung NVMe SSD 960 PRO 1TB x2 нам прилично обходятся, но пока таких планов нет)

VadimTrade

Рынок не случаен!

VadimTrade

Программы для анализа объема, профилей, футпринта!

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю. Вообще всё.

Сам я использую SB-Pro V2 — http://www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix — https://volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц

АТАS — http://orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных «фишек» для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.
Тарифы от 75$ в месяц и безлимит — 2000$

NinjaTrader — https://ninjatrader.com/ru/
Терминал имеющий огромную массу самых разных индикатор для любых целей, в том числе для объёмов в самых разных вариация, в данном терминале не работал, но знаю, что в нем есть все для анализа кластеров, профилей, дельты и т.д. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ.

Thinkorswim(TOS) — хорошее программное обеспечение для анализа профилей объёма, однако с недавних пор можно нормально использовать только в учебных целях по причине «бана» аккаунтов из РФ и урезания демо версии(задержка котировок 20 минут)

Терминалы и приводы с уклоном в скальпинг:
TigerTrade — https://tigertradesoft.ru/
Отличный функционал по объемам, скальперский стакан, лента и прочее. Подключается к торговым счетам, удобная работа с заявками. Есть функций симуляции торгов, что делает этот терминал ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ! Внутри терминала собственная удобная и функциональная статистика(но журнал не заменит). Есть риск-менеджер! ПО работает с подключением к сторонним программам QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от 2500 рублей в месяц

EasyScalp — http://easyscalp.ru/
Привод от разработчиков TigerTrade, неплохая программа имеющая почти все те же функции, запись и воспроизведение торгов, журнал, удобная работа с заявками, риск-менеджер и т.д. Подключается к торговым платформа QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от от 1500 рублей в месяц, год 10 000 рублей.

Qscalp — http://www.qscalp.ru/
Почти идентичный привод с очень похожим интерфейсом и функционалом. Можно смотреть кластера и горизонтальный профиль объёма, причем бесплатно если не открывать через него сделки, а просто подцепить его к квику!
Тарифы от 950 рублей в месяц, бессрочный 30 000 рублей.

Облачные сервисы:
Облачный сервис Signals4deals — https://signals4deals.ru/
Преимущества сервиса:
— Он полностью облачный, вам не нужно ничего устанавливать на компьютер, только ваш браузер! Это в свою очередь дает ряд других преимуществ: возможность открыть на разных компьютерах в любой момент времени в любой точке земного шара, сниженная нагрузка на ваш компьютер, быстродействие программы никак не зависит от вашего компьютера
— сервис имеет полноценный функционал для анализа объёма, в чем-то даже копирует платформу Volfix. Разработчики добавляют постоянно различные индикаторы для объёма, которые могут представлять
— Огромное количество инструментов для анализа, в чем он превосходит например Sb-Pro, которым пользуюсь я.
— Очень адекватная цена! Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально.
Если вы торгуете 1-2 инструмента, то вариант для Вас просто незаменимый!

Облачный сервис stockchart.ru он же ru-ticker.com
Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. Работает вроде бы тоже стабильно. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.
Тарифы от 1000 рублей в месяц, пробная 100 рублей в сутки.

Metatrader 5:
Имеет возможно установки некоторых упрощенных индикаторов для анализа горизонтального объёма, также есть кривые, но все таки индикаторы с кластерным графиком и профилем свечей. Вот про индикаторы — https://vk.com/wall-130397799_2341, https://vk.com/wall-130397799_2291

Quik:
Всем известный терминал при определенном танце с бубном может дать возможность анализа объемов как минимум в горизонтальном срезе и вертикальном, про профили я писал тут —
Горизонтальные объемы для QUIK с возможностью натягивать профиль — https://vk.com/wall-130397799_8252
Менее удобный индикатор — https://vk.com/wall-130397799_1144
Проверка скриптов — https://vk.com/wall-130397799_4726

Xtick Extreme — http://www.xtick.ru/
Программа уступающая вышеуказанным, однако имеет неплохой функционал для анализа объёма, работает с российским рынком, а также имеет возможность подключения межбанка для валютных пар

Также есть программа ComXTrader она работает через SmartCom(Ай Ти Инвест), итмеет не плохой функционал по объемам, кластерам, удобное открытие сделок и работа с заявками, но разработчиками больше не поддерживается, любые проблемы и ошибки никто не поможет решить!

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий