I корректировки для Форекс

Как правило, в таблицах приводят значения коэффициентов, рассчитанные для нескольких временных интервалов.

• классический цифровой;
• пузырьковую диаграмму (размер пузырька зависит от величины коэффициента, цвет – от знака);
• тепловую карту (интенсивность цвета в ячейке определяется величиной коэффициента, цвет – знаком).

Рисунок 7 — Разные виды таблиц коэффициентов корреляции

На Trade Like A Pro (http://tlap.com/korrelyatsiya-valyutnyih-par/) размещен гибридный вариант, где в ячейках с тепловой картой приводятся и числовые значения коэффициентов.

Рисунок 8 — Таблица корреляции валютных пар

Индикаторы

Для работы с коррелирующими парами непосредственно в торговой платформе, трейдерами и аналитиками разработано множество индикаторов. В них можно выделить группы:

• Табличные (типа iCorrelationTable). По заданному таймфрейму и количеству баров рассчитывают и размещают в подвале графика таблицу коэффициентов корреляции, аналогичную приведенной на интернет-ресурсах В работе так же полезны, как и онлайн версия таблицы. Рисунок 9 — Пример табличного индикатора
• Графические (типа IND_Correlaton).Рассчитывает на текущем таймфрейме корреляцию заданных валютных пар и выводит результат в виде графиков. Полезная разработка для тех, кто вынужден учитывать временные колебаний коэффициентов корреляции в собственных стратегиях и ТС.

Рисунок 10 — Пример графического индикатора

К необходимым инструментам для такого трейдинга относят и индикатор, к расчету корреляции отношения не имеющий. OverlayChart размещает в окне графиков ценовой чарт второго инструмента. Требуется только задание символа и включение или выключение режима отражения (mirroring) Масштабирование графика производится автоматически.

Стратегии

Известные стратегии, использующие корреляцию финансовых инструментов, реализуют рассмотренные выше варианты заработка.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж или парный трейдинг (называть стратегию арбитражной не совсем верно, поскольку арбитраж подразумевает получение прибыли от инструментов одинаковой цены, например спот и фьючерсов).

Торговый алгоритм подразумевает:

• Выбор пар с высоким коэффициентом корреляции;
• Определение коэффициента подобия для формирования результирующей временной последовательности (приведение к одинаковому вертикальному масштабу);
• Устранение трендовых составляющих графиков;
• Расчет результирующей последовательности (как правило, разностной):
• Расчет граничных отклонений (возможны различные варианты, например, нахождение отношения к стандартному отклонению на заданном периоде или построение на результирующем графике полос Боллинджера).
• После выхода отклонения за заданные границы – открытие разнонаправленных сделок в расчете на возврат к стационарному значению (нулю). Производится покупка недооцененного и продажа переоцененного активов.
• Закрытие сделок при возврате отклонения ук нулевому уровню (извлечение арбитражной прибыли).

Стратегия приносит прибыль, если в движениях инструментов нет ярок выраженной расходящейся трендовой составляющей. При выполнении этого условия, риски – минимальны (нет смысла использовать уровни StopLoss и TakeProfit). Главная проблема – правильный выбор коррелирующих пар, что требует значительного времени подготовки с серьезными объемами предварительных расчетов.

Хеджирование позиций

Хеджирование позиций – распространенная корреляционная стратегия, направленная на снижение рисков и убытков трейдера. Суть заключается в открытии хеджирующей сделки по паре с высоким коэффициентом корреляции. Для примера, один из высочайших показателей фиксируется для пар EURUSD и USDCHF. При открытии сделки по евро, одновременно открывается позиция по франку (поскольку корреляция отрицательная, направления торговли совпадают).

При правильном выборе направления прибыль по EURUSD превосходит убыток по USDCHF и торги закрываются с общим положительным результатом.В противном случае прибыль по франку частично компенсирует полученные по евро убытки.

Как вариант, при выходе основной сделки в область положительных результатов, хеджирующая закрывается, позволяя максимизировать общую прибыль.

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Как уже отмечалось, EURUSD и USDCHF демонстрируют один из наиболее высоких и стабильных коэффициентов корреляции, что позволяет строить на них простую прибыльную стратегию.

Для работы необходимо определить коэффициент подобия. Он показывает, при каком движении обе пары дают одинаковую прибыль. Хороший метод для расчета – сравнение ATR. Результат используется для определения объемов сделок – таким образом достигается полное хеджирование позиций

Открытие сделки рекомендуется при на максимуме коэффициента корреляции. Вход в рынок осуществляется одновременно по обеим парам в одном направлении. Выход – при уменьшении коэффициента корреляции и получению общей прибыли в 5-10 пп. За счет полного хеджирования позиций риск во время торговли сведен к минимуму.

Рекомендации

При работе с корреляциями финансовых инструментов (валютных пар) трейдеру стоит обратить внимание на некоторые рекомендации:

• Практически все стратегии торговли подразумевают открытие по 2-м пары одновременно, а значит потерю 2-х спредов. Соответственно, выбирать следует брокера (счета) с минимальным спредом в торговых условиях.
• Хорошим вариантом в долгосрочном трейдинге будет выбор пары активов с отрицательной корреляцией и положительным свопом. Это принесет дополнительную прибыль.
• При выборе активов следует обращать внимание на валюту, хедж который производится парой. К примеру, торговля EURUSD и USDCHF – хороший выбор, поскольку доллар – главный генератор движений. А выбор пары AUDUSD и AUDJPY поскольку ее торговые возможности ограничены периодами активности австралийского доллара.
• При выборе пары активов нет мелочей. Отлично работают родственные пары (например, европейские валюты или драгоценные металлы). Но не стоит забывать о возможных трендовых расхождениях. Для обоснованного принятия решения следует задействовать все инструменты, например, расчет ковариации.
• Не завывать о тестировании ТС в тестере стратегий и на демо-счетах. Именно в этом случае можно выявить неучтенные проблемы и внести своевременные коррекции в торговый алгоритм.

Таким образом, корреляция активов на финансовом рынке – свойство, определяющее их взаимное влияние и способность совершать согласованные ценовые движения. Различают положительную и отрицательную корреляцию, показателем взаимного влияния является коэффициент корреляции. Для коррелирующих пар разработаны множество вариантов стратегий – парный трейдинг, хеджирование позиций, поиск лидирующих активов и их использование как опережающих индикаторов м др. Вместе с тем, использование корреляции связано с рисками.

Как добиться успеха на рынке forex [про Форекс стратегию, тактику, торговый план и корректировки]

Что нужно делать форекс трейдеру, чтобы добиться успеха на рынке forex?

Предисловие

Повествование в статье пойдёт в форме наталкивания на мысль, близко к плану ваших действий, и быть может не совсем трактование конкретной торговли. Цель этой статьи заключается в том, чтобы осознать сам процесс планирования и предстоящей работы над результатом (добиться успеха на рынке forex) при форекс торговле.

Если вы хотите написать прибыльного робота сами или торговать руками (полуавтоматической системой, которая выдаёт вам какие-то сигналы), вам следует изучить данную статью. Вы получите ответы на вопросы о том, что же нужно учесть, какие факторы и по какой цепочке действий нужно идти.

Статья так же будет полезна и новичкам и профи, для переоценки стереотипов, которые могли сложиться после прочтения конкретных «100%» вариантов торговых стратегий, которыми наполнен интернет. Попробуем разобраться, какой же путь следует преодолеть, что бы добиться успеха на рынке forex.

Кстати при разработке советников, которые помечены в названии « D-FX » именно следующие моменты учитывались нами при разработке. Возможно некоторые трейдеры, которые пытались написать, прибыльный советник не учитывали некоторые факторы, указанные в этой статье и терпели финансовые фиаско, а порой психологические невосполнимые потери.

Стратегия

Многие форекс трейдеры, научились:

• проводить статистический анализ ценовых графиков
• использовать своё аналитическое мышление
• выявлять закономерности
• выявлять ситуации, когда эти закономерности не работают
• и нашли прибыльные пути выхода

Т.е это, по сути, торговая стратегия – общий не детализированный план действий (торговли), способ достижения цели – получения прибыли в торговле. Но этого не достаточно чтобы добиться успеха на рынке forex, так как мелочи играют всё.

Корректировка торговли трейдера 2 часть. Боль, решение , задание , проверка

Тактика

Но стратегия подразумевает детализацию, а именно конкретную тактику, при помощи которой достигаются цели стратегии.

Тактика конкретизирует действия трейдера, ограничивает его вольности и даёт чёткий последовательный алгоритм. Обратите внимание, что алгоритм подразумевает действия трейдера при входе в торговую позицию с вариантами дальнейшего развития торговли до момента окончания торговли.

Например, расписаны действия трейдера, когда фиксировать прибыль, когда фиксировать убыток или дальнейшие действия, или серия сделок или наоборот частичное или полное закрытие, на случай если цена пошла не так, как прогнозировал сигнал (не бывает 100% сигналов). Т.е торговая тактика должна дать точный ответ, на вопрос: «А что делать если?». И чем больше этих «…если» учтено тем больше шансов на успешный результат.

Торговый план

Обратите внимание, что прослеживается цепочка, которая называется торговым планом. Торговый план должен быть основан на торговой стратегии и детализирован тактикой.

Торговый план может корректироваться различными факторами, т.е дополнение к уже учтённым статистическим «…если» из которых выход уже определён торговой тактикой.

Например, у вас торговая стратегия и тактика основаны на техническом анализе, но вы выявили и знаете, что существуют такие дни, когда ваша стратегия может не работать.

Приведу пример из практики трендовой торговли, взятой в основу автоматического торгового советника « D-fx:trend_setka », когда при торговле по тренду сигнал работает с вероятностью 75%, а тактика усреднения позволяет в случае разворота тренда в обычные дни выводить эти 25% то же в плюс.

Но в случае если разворот тренда связан с очень сильными фундаментальными новостями, которые понятны большинству трейдеров (это единичные факторы), то тренд может развернуться очень резко и тогда торговая тактика подразумевает ограничение убытков по стопу (stop loss).

Сами понимаете, убытки никому не нужны, но если внести определённые корректировки в дневной торговый план, с учётом фундаментальных факторов, то можно их избежать. Технические трейдеры, могут попытаться возразить, что на фундаментальные новости не следует обращать внимание, так как они уже включены в технический анализ!

Да, верно, поэтому мы будем вести речь о единичных и только самых главных новостях, на которые следует обратить своё внимание. Т.е выйти за рамки технического анализа, т.е внести корректировки в торговый план, т.е учесть те факторы которые остались не учтёнными в обыденной торговой тактике.

Корректировка торгового плана

Так вот в эти самые дни, когда выходят очень важные макроэкономические новости, можно внести корректировки в торговый план и иметь ввиду влияние этих факторов, например, отключить трендового советника перед этими новостями или наоборот включить советника, который использует резкие импульсы цены в совокупности с трелинг-стопом, т.е использовать торговую тактику взятия прибыли основанную на закономерностях, выявленных на выходе таких новостей.

Чтобы вы, не пугались и знали эти, единичные моменты остановимся на них подробнее. К примеру если на тестах форекс советника (торгового робота), который никогда не отключался за 2 года получилось несколько форс-мажоров и при этом очень высокая прибыль в итоге, то внося корректировку в торговый план, т.е иногда отключая советника, мы ещё больше снижаем риски этого советника.

Рассмотрим основные, когда следует отключать трендовых советников накануне события или при торговле руками учитывать так как обычные закономерности будут работать в эти дни по другому.

Корректировка торгового плана в день выхода процентных ставок

На нашем сайте в разделе «Инфо» есть подраздел « Новости Форекс », где сформирована интерактивная таблица «Процентные ставки» с детализацией в соседней таблице «Экономический календарь».

Таким образом, за месяц вперёд мы знаем о том дне, когда следует внести корректировку в торговый план (отключить советника перед новостью или торговать по закономерностям этой новости). Остановлюсь немного на важности этих дней, которые нам интерактивно отражают информеры на этой странице нашего сайта.

Мировая экономика устроена так, что председателям Центробанков (ЦБ), как основным регуляторам приходится выравнивать баланс своих валют. Точнее удерживать равновесие между инфляцией и безработицей. И основным инструментом является изменение процентных ставок.

Если изменяется процентная ставка, эта новость всеми ожидаемая и однозначно трактуется, так как в этом случае происходит резкое изменение качества валюты, не в силу влияния спроса и предложения на рынке, а наоборот. Представьте, что в один момент объявляют о том, что качество валюты резко изменилось!

Если процентную ставку повышают, то, следовательно, повышаются доходы по вкладам, по ценным бумагам, и что конечно привлекает инвесторов, вкладывать и поэтому цена валюты будет расти, а в случае уменьшения процентных ставок наоборот цена валюты падает.

Однако при понижении процентных, и конечно как следствие ставок по вкладам, негатив для инвесторов, но позитив для промышленности и нового бизнеса, т.е появится возможность взять более дешёвые кредиты и в перспективе оздоровить экономику, открыть новые предприятия, приобрести новое оборудование, которое приобретут за эти дешёвые кредиты, соответственно появятся новые рабочие места, уменьшится безработица.

Но председатели ЦБ как регуляторы достаточно, прагматичные люди и постоянно повышать и понижать процентную ставку неудобно, да и делать это часто не возможно. Поэтому процентные ставки не так часто изменяются. Например, по доллару последний раз изменяли ставку пару лет назад и она находится на весьма низком уровне 0.25 %, а повысят возможно лишь в начале 2015 г, по евро уменьшали процентные ставки 7 ноября 2013 г до 0.5% и 5 июня 2014г до 0.15%.

Но почему мы акцентируем внимание на ежемесячном рассмотрении процентных ставок. Поскольку в этот день после обсуждения представителями ЦБ о пересмотре процентных ставок, происходит пресс конференция, которую все ждут и на котором Председатель ЦБ скажет о монетарной политике на ближайший период.

Если процентная ставка не изменилась, а наметился перекос между инфляцией и безработицей, то именно в выступлении трейдеры услышат от выступающего председателя ЦБ о предполагаемых мерах, которые будут произведены для усиления или наоборот ослабления монетарной политики.

Для нас, простых трейдеров, совсем не обязательно слушать это выступление, достаточно смотреть на изменение цены. Важно не реагировать на изменения цены до выступления. Могут быть ложные движения. Т.е реакция рынка будет точнее, когда уже идёт выступление не менее 5-7 минут и начинается или продолжается предыдущее движение, т.е цена резко начала изменяться. Это истинное движение. О вариантах торговли и важных событиях мы рассылаем по базе подписчиков сообщения.

Выше мы рассмотрели очень важный момент корректировки торгового плана в день выхода процентных ставок. Теперь вы понимаете что важность этого события очень высока и в торговый план этих дней следует внести корректировки.

А вообще, дни рассмотрения процентных ставок трейдеры называют одними из самых ожидаемых и доходных в их торговле. Что бы закончить с выступлениями председателей ЦБ отмечу один факт. Обратите внимание, что очень часто после выступления, например Председателя ФРС США, например, с отчётом за месяц, после этой новости запланировано выступление Председателя ЕЦБ. Почему?

Если нужно скомпенсировать чрезмерное движение против своей валюты другой председатель скажет контраргументы! Или наоборот, аргументы если скажем в предыдущих выступлениях, например председателя ЕЦБ прослеживалось, что не нужна сейчас сильная «евро» а после выступления председателя ФРС США цена против евро изменилась незначительно, то председатель ЕЦБ может в своём выступлении привести аргументы которые подтолкнут евро к некоторому падению. Или если падение чрезмерное, то председатель ЕЦБ (в данном примере) смягчит это падение, приведя аргументы, которые говорят о нормализации обстановки.

Этот факт очевиден и его так же, можно использовать, при оценке рисков в вашем торговом плане. Некоторые трейдеры которые не могут оценить текущую обстановку по валюте предпочитают не торговать перед выступлениями Председателей ЦБ (у каждого свои пути чтобы добиться успеха на рынке forex).

[toggle title=”Для справки”]Раньше одним из вариантов влияния на цену валюты были валютные интервенции. Т.е когда ЦБ желает уменьшить силу валюты выбрасывает на рынок большую денежную массу, т.е продаёт свою валюту и цена падает, так как предложение превышает спрос.

Например, это характерно для такой валюты как японская йена (JPY), где более 10 лет ставка рефинансирования близка к нулю и ничего больше не остаётся, чтобы снизить курс йены, как валютные интервенции. Так же валютные интервенции характерны для развивающихся стран, где оборот денежных потоков их валюты небольшой и ЦБ страны может этим как то повлиять на курс.

Но правда в том, что об интервенциях, а именно о времени, когда произойдёт сброс валюты на рынок Центробанком (ЦБ) никто не знает. Однако проанализируем, какие негативные моменты могут с этим быть и как их использовать.

Если говорить об основных конвертируемых валютах, то сбить сильно курс путём интервенции не получиться. Почему опишем ниже. Но если мы знаем о желании монетарных властей, т.е ЦБ сбить курс вниз, то они будут пробовать, лишь продавить ключевые уровни, немного добавив ликвидности, на рынке, когда цена доходит до сильных уровней сопротивления.

Это даёт нам основание полагать, что при торговле по тренду не следует бояться интервенций на основных валютах, кроме японской йены, где интервенции наиболее сильные (в силу особенности японской экономики). Итак, в виду больших денежных потоков, которые присутствуют на рынке Forex не одному ЦБ не удастся, развернуть сильно, цену в случае валютной интервенции.

Причём и по японской Йене (JPY) валютная интервенция Банка Японии в основном носит временный характер, и цена йены восстанавливается, например, против доллара достаточно быстро. Что бы понять невозможность сильно повлиять на курс валютной интервенцией (временный характер интервенции), следует понимать какой оборот средств происходит на мировых рынках и в частности на децентрализованном рынке Forex, где дневной оборот составляет 4 триллиона долларов.

Приведём пример, который привёл еще, будучи в должности президента Франции Николя Саркози, примерно такая цитата: «Представьте что дневной оборот средств на рынке Forex 4 триллиона долларов это больше, чем годовой бюджет Франции».

Таких свободных средств, что бы потратить на интервенцию нет в наличии ни у одного ЦБ, поэтому интервенции теперь фактор, который мы не учитываем в торговых планах как фактор риска, опасаемся лишь по японской Йене, как наиболее выраженный.

Так же что бы вы понимали, что представляет сумма 1 трл. долларов посмотрите нашу статью про рынок Форекс и в ней представлены интересные фото, в том числе и как, выглядит 1 триллион долларов. Возможно, когда нибудь вы сможете прикоснуться хотя бы частично к такому потоку, совершив самую лучшую Вашу сделку на рынке FOREX.[/toggle]

Корректировка торгового плана в день месячного отчета по безработице в США

Выход процентных ставок всегда ожидаем трейдерами по причине того, что при сильном движении после начала пресс конференции можно открыть сделку по возникшему тренду и почти гарантированно заработать на изменении цены, то есть непредсказуемая новость.

Точнее новость чрезмерно импульсная и совсем не означающая развитие последовательного трендового движения. Это конечно отчёт за месяц по безработице в США, который, как правило, выходит в первую пятницу месяца в 16:30 по летнему времени (московское время). Если первая пятница приходится на 1 число месяца или праздничный день, то отчёт могут перенести, как правило, на вторую пятницу месяца, но были случаи, как например, в июле 2014 г отчёт был в четверг 3 июля (4 июля был праздничный в США). А например 1 августа 2014г пришлось на первую пятницу, но переноса не будет согласно календаря. Поэтому точное событие вы можете посмотреть в календаре здесь .

Итак, импульсная новость, порой качелеобразная может привести движение цены, например, по паре EUR/USD на сто пунктов в одну сторону и развернуться и пролететь в обратную ещё больше.

Данный факт из наблюдений, говорит о том что обычные закономерности в этот день не работают, что следует учитывать при торговом плане в этот день. Перед этой новостью за 10 часов лучше отключить советники, если нет открытых сделок или подумать о выходе из открытых сделок. Как правило, по советнику, например D-fx:trend_setka сделок не висит больше суток, поэтому если сделок нет, отключаем, если есть сделки, то не трогаем. Или D-fx:trend_&_flet не фиксирует убытки по стопам, а фиксирует по свободным средствам, поэтому импульсы «качелеобразные» не выбьют случайно стоп и влияние этой новости на этот советник менее опасный фактор.

Итак, большинство трейдеров не торгуют в этот день, а предпочитают выводить прибыли, делать ролловеры (ролловер – продление подписки, инвестирования с зачислением части прибыли трейдеру за услуги) в своих ПАММ или ФорексКопи (ForexCopy) счетах.

Корректировка торгового плана в день национальных праздников

В день когда на рынке присутствует мало трейдеров, в силу того что банки закрыты на праздниках (об этом вы увидите в экономическом календаре, например Банки США – USD – праздник «День Независимости») рынок называется тонким. Особенно если череда праздников, например Рождественские праздники, когда перед праздниками трейдеры закрывают позиции и уезжают на каникулы (с 23 декабря по 3 января не торгуем).

Итак, какой негатив происходит на тонком рынке, когда присутствует мало игроков (участников рынка). В виду незначительной новости цена может всё равно далеко убежать, если какой нибудь крупный инвестиционный фонд начнёт последовательно входить в позиции, что приведёт к резкому движению.

И в виду малого количества трейдеров выход из позиции этого крупного фонда приведёт к резкому безоткатному развороту, что может не входить в среднестатистическую картину вашего торгового плана (не предусмотрено закономерностями, которые выявила ваша торговая стратегия и выходит за рамки вашей торговой тактики).

Поэтому в праздничные дни, особенно когда американский рынок закрыт (на праздниках), или когда большинство европейских стран на праздниках следует внести корректировки в свой обыденный торговый план или воздержаться от торговли.

Корректировка торгового плана в конце недели

Существует риск, который несут, как брокеры, так и трейдеры, это разрыв изменения цены (ГЭП) в неторговое время с пятницы после закрытия рынка и открытия в понедельник. ГЭП – это ценовой разрыв между закрытием цены рынка и открытие, который случается ввиду произошедших экономических, политических, глобальных катастроф – событий во время, когда рынок закрыт.

Как правило, в пятницу ближе к вечеру или перед праздничным днём, трейдеры стараются выйти из своих позиций, что бы случайно не попасть на непрогнозируемый разрыв в цене ГЭП с открытием рынка в понедельник.

А некоторые брокеры страхуются запретом переноса сделок на следующую неделю и принудительно закрывают ваши позиции (следует обратить внимание на страховки брокера при ГЭПе, которые прописаны в соглашении трейдера при открытии вами торгового счёта). Итак, по причинам указанным выше некоторые закономерности, которые обычно работают в течение недели не работают в пятницу вечером или накануне праздничных дней, так как после выхода верного сигнала на вход в позицию цена просто не продолжает движение, а замирает или вообще идёт против вас, так как трейдеры просто не открывают новых сделок или просто фиксируют прибыль, т.е закрывают сделки.

А что бы вы понимали на реальном рынке, например что бы закрыть сделку надо открыть сделку тем же объёмом в обратном направлении. т.е трейдеры выходя из сделок двигают цену в обратном направлении. И если замечен выход из позиций большинства, то это может быть выражено на сильном откате цены, не связанном с движущими экономическими факторами.

События ГЭПа или «пятничный» фактор многие трейдеры при разработке советников убирают путём ввода запрета после определённого времени, например, после 22 часов по терминальному времени (за 3-4 часа до закрытия рынка), как реализовано в советнике D-fx:trend_setka или ставят функцию отключения торговли по пятницам.

Анализ результативности и апгрейды

Очень часто случается так, что трейдер, выявив закономерности и выработав торговую стратегию, со временем понимает, что некоторые закономерности в момент выявления и статистического анализа были не полные. А при торговле на реальном рынке определяется определённые смещения закономерностей, например с техническими особенностями торговой площадки (плавающий спред-комиссия брокера за сделку), уменьшение плеча брокером и т.д нарушаются математические ожидания прибыли.

Здесь следует срочно вносить дополнения в торговую тактику или корректировать стратегию. Бывает так, что в силу специфики условий брокера, у некоторых брокеров прибыльный советник вообще работать не сможет. Однако это лишь часть проблемы. Постоянный анализ должен производить трейдер, что бы убедиться в результативности системы. Здесь следует понимать ожидание прибыльности вашей системы как основной показатель, то к чему мы стремимся.

На этом этапе, следует понимать, по какой торговой тактике идёт извлечение прибыли.

Например, если вы торгуете с жестким выставлением стоп-лоссов и тейк профитов, то ваш анализ может быть примерно таким. Из 10 сделок 3 убыточных и 7 прибыльных (при равных ограничениях прибыли и убытка – тейк профит и стоп-лосс). Если тейк профит в три раза больше стоп-лосса, то больше трёх прибыльных из 10 уже приведёт к положительным выигрышам.

Далее анализ по результатам недели: из 5 торговых дней 1 убыточный, это при равных прибылях и убытках в среднестатистический день. Из месячного анализа может получиться так, что из 4-х недель одна убыточная, при одинаковых среднестатистических прибылях и убытках за неделю. И т.д квартал, год.

Однако статистика может быть и другой, например если в торговая тактика подразумевает приведение убыточных сделок к прибыльным, т.е перекрытие, усреднение, усреднение с лакированием, усреднение с умножением лотов и т.д, то при постоянной прибыли мы можем рисковать и половиной своего депозита.

В таком случае ожидание прибыли к убыткам может формироваться по месяцам. Например советник торгует постоянно в плюс при этом размер его стоп-лосса ограничивает убытки в 50%, при ежемесячной прибыли 35%. Т.е в случае убытка 2-3 месяца будут идти на восстановление, т.е положительная статистика будет при форс мажорах не чаще чем 1 раз в 2-3 месяца.

Или советник получает около 100% в месяц, но при этом форс-мажорит 1 раз в месяц съедая 35% депозита, при этом сохраняется положительная динамика. Но нельзя исключить, что при такой динамике может быть и убыточный месяц при срабатывании 2-х форс-мажоров в месяц. Тогда для анализа результативности следует принимать более длительный период, квартал или полгода, год, где динамика форс-мажоров меньше чем прибыльный период.

Иногда снизив всего один показатель РИСК динамика вашей торговой стратегии становиться весьма перспективной!

Вывод. Путь к систематическому извлечению прибыли достаточно прост. Как и в любой работе форекс трейдер должен иметь свой план и подведение итогов. Мы предлагем воспользоваться нашими продуктами, которые прошли все стадии описанные в этой статье. Это относится к авт о матизированным советникам, так и к Системе современного технического анализа и торговли б ы стрее тика = DocentFx =.

Если эта статья нашла отражение в вашем сознании, просьба поделиться своими конструктивными мыслями, особенно если вы считаете, что это действительно дополнит статью. В любом случае, мы будем вам очень признательны, за ваши отзывы, так же не забудьте о ваших друзьях, поделитесь этой статьей с ними, кликнув по социальной кнопке внизу. Тем самым статью заметят больше людей и выразят свои дополнения, которые помогут и вам в том числе.

С информацией из статьи вы уже на шаг впереди чтобы добиться успеха на рынке forex. В трейдинге побеждает команда единомышленников! Мы будем рады видеть Вас с нами!

С уважением, Дмитрий Китаев и команда успешных трейдеров DocentFX

Индикаторы для фундаментального анализа EURUSD

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Многие из нас «обходят стороной» фундаментальные индикаторы и их анализ по причине непредсказуемой реакции рынка на публикуемые значения экономических показателей страны.

Но есть несколько понятных и доступных простым смертным индикаторов для фундаментального анализа, которые идеально подходят для пары EURUSD и позволяют заранее понять, какие настроения царят на рынке. Без чтения унылой аналитики от экономистов.

Например, трейдеры могут «нелогично» продавать нацвалюту на взлете инфляции, свидетельствующей об экономическом росте, предполагая, что Центробанк поднимет ставку. Когда это произойдет, нацвалюта будет покупаться вопреки фундаментальной, «книжной» теории, если в течение месяца до заседания комиссии по ставке был устойчивый нисходящий тренд.

Такая же ситуация возникает при выходе других фундаментальных показателей, что делает этот вид анализа субъективным, в отличие от технических индикаторов, дающих четкий сигнал в конкретных значениях или пересечениях уровней перекупленности/перепроданности.

Влияние ВВП США на курс EURUSD и индекс доллара DXY (USDX)

Экономика США занимает по объему первое место в мире, поэтому значение национального ВВП напрямую влияет на международный рынок Форекс. Инвесторы обращают внимание на динамику валового дохода – текущий процентный рост или падение этого индикатора по отношению к прошлому году.

Бюро статистики правительства США выпускает квартальные значения ВВП. Уход показателя в отрицательную зону может привести к сильному падению курса EURUSD, а рецессия (падение два месяца подряд) – к полномасштабному экономическому кризису. Конец 2008 года и середина 2014 года наглядно демонстрируют этот факт.

Экономический спад в США заставляет инвесторов «спасать» капиталы в американских гособлигациях, что приводит к резкому спросу на доллары. Слабые показатели также становятся поводом для нисходящих трендов в паре EURUSD.

Несмотря на однозначное влияние ВВП на валютный курс, использовать квартальные значения индикатора не представляется удобным, так как данные публикуются ежемесячно, но постоянно пересматриваются, окончательный вариант приходит с большим опозданием и уже учтен инсайдерами в котировках.

Стратегия прогноза долгосрочных трендов EURUSD

Для долгосрочного прогнозирования курса EURUSD подойдет индикатор Баффетта – соотношение капитализации рынка акций к национальному ВВП, выраженное в процентах. Формула его расчета достаточно проста: в числитель помещается совокупная стоимость 5000 акций фондовых рынков США, деленная на номинальное выражение в долларах ВВП США.

Капитализация отражена в индексе Wilshire 5000 Total Market Full Cap, на текущий момент она составляет около $30 млрд. долларов, а значение ВВП публикует FED, последние данные апреля показали валовый доход чуть больше $21 млрд.

Индекс Уоррена Баффетта = (Wilshire 5000 Total Market Full Cap/ ВВП США)*100% = (29938/21338)*100 = 140,33%

Несмотря на запаздывающие значения индикатора и редкое обновление данных (раз в квартал), его используют как осциллятор глобальных разворотов валютной пары EURUSD:

• Падение кривой ниже 60% дает сигнал роста евро во всех парах, в том числе кроссах;
• Рост индикатора Баффетта выше 120% — сигнал роста доллара во всех парах.

Чтобы не рассчитывать данные вручную, можно воспользоваться сервисом сайта gurufocus или других ресурсов, вбив в поисковик тег «wilshire 5000 gdp ratio».

Как видно из графика, представленного ниже, индекс Баффетта прогнозировал глобальный разворот в лонг пары EURUSD по мартовским показателям 2009 года и долгосрочный шорт, начиная с зимы 2014-го года.

Если перенести сигнал на график EURUSD, то получается, что осциллятор точно указал долгосрочную поддержку, удерживающуюся в течение четырех лет, и глобальный разворот 2014 года. Учитывая постоянное состояние перекупленности wilshire 5000 gdp ratio, можно предположить возможное достижение паритета евро и доллара.

Корректировка торговли : боль, решение , задание , проверка

При использовании формулы Баффетта для национальных фондовых рынков и валют трейдеру придется определять уровни перекупленности и перепроданности в каждом отдельном случае. Учитывая глобальное влияние доллара и евро на остальные валюты Форекс и крайне малое количество сигналов, такая адаптация не имеет смысла.

Процентные ставки

Курс национальной валюты на рынке Форекс можно представить как индикатор экономического развития страны, за которое отвечает Центробанк. Финансовый регулятор имеет определенную долю свободы в принятии решений и множество инструментов влияния на стоимость денег, самым мощным из них является процентная ставка.

Этот параметр определяет стоимость займов коммерческих банков, выдаваемых Центробанком, проценты по корпоративным и потребительским кредитам, выплаты купонов по государственным займам. Кредиты – это инвестиции мирового бизнеса непосредственно в предприятия или в ценные бумаги, а суверенные облигации – это инструменты защиты прибылей корпораций от инфляции.

Оба фактора делают процентные ставки самым важным инструментом влияния на курс национальных валют на рынке Форекс. Учитывая специфику торгов валютными парами, трейдеры отслеживают процентный дифференциал, то есть разницу учетных ставок Центробанков. Применительно к инструменту EURUSD – это будет соотношение стоимости кредита от ЕЦБ и от ФРС США.

ФРС – столп рынка Форекс

Федеральная резервная Система США является столпом рынка Форекс. Каждая национальная валюта мира (как и многие товарные активы) реагирует на изменение американской ставки. Это связано с тем, что доллар — единственное мерило всех валют по решению Ямайской конференции Большой Семерки, создавшей принципы функционирования Форекс.

Помимо законодательных актов, USD участвует в 85% расчетов по международным контрактам, более 20 государств мира используют его вместо нацвалюты, в нем номинировано свыше 65% золотовалютных резервов мировых Центробанков.

Результаты 10 голосований в течение года 12-ти банкиров Федеральных Резервных Банков, которые составляют Комиссию по открытым рынкам FOMC, определяют краткосрочные изменения курсов валют и закладывают среднесрочные движения мировых инвестиций, а также спрос на кредиты в той или иной валюте.

Проблемы «использования напрямую» решений по учетной ставке ФРС и ЕЦБ

Теория доказала цикличность мирового экономического развития, обусловленного постоянством периодических подъемов и спадов ВВП и других индикаторов в каждом отдельно взятом государстве. Они наглядно отражены в графике курса EURUSD на протяжении всей истории котировок (ежемесячные свечи).

Этот феномен определяет антицикличную политику Центробанков, которые обязаны принять все меры, чтобы развернуть тренд, замедлить или простимулировать темпы экономического развития в зависимости от текущей фазы экономики.

Фактически, ФРС и ЕЦБ занимают позицию против тренда, что сводит на нет усилия по регулированию, трейдеры отыгрывают снижение или рост ставки, в дальнейшем возвращаясь к торгам по тренду, идущему вразрез со стараниями регулятора.

Рынки разворачиваются при совпадении множества негативных или позитивных фундаментальных показателей и политических причин. Все попытки трейдера-новичка построить среднесрочную стратегию только по принципу «ставки вверх – покупаем, вниз – продаем» обернутся убытками.

То же произойдет с тактикой торговли на новостях, участники торгов часто с высокой долей вероятности могут прогнозировать размер ставки до заседания Центробанка, что приводит к досрочному формированию спекулятивных позиций. Подтверждение прогнозов – повод для фиксации прибыли, и это заставляет валютный курс идти в обратном направлении, не совпадающему с теорией.

Как учесть фундаментальное изменение ставок ФРС и ЕЦБ при прогнозе курса EURUSD

Государственные облигации США (бонды, трежерис, US Bonds, Treasury) – это барометр реальных ожиданий крупных инвесторов и спекулянтов, которые влияют на тренды американских фондовых индексов и текущий курс доллара.

Бонды различаются по срокам погашения, аналитики используют при составлении прогноза десятилетние облигации, «очищенные» от влияния текущей инфляции. Графики трежерис строятся по величине купонного годового дохода в коротком периоде, зависящего от скачков индекса потребительских цен.

Представленный ниже рисунок наглядно демонстрирует различие в волатильности доходности двухлетних (кривая красного цвета) и десятилетних облигаций (синий цвет).

Аналогичным образом учитывают денежно-кредитную политику Европейского Центробанка. Аналитики опираются в прогнозах на бундесбонды Германии со сроком обращения 10 лет, чтобы прогнозировать курс пары EURUSD.

Такой подход объясняет, почему при росте ставок ФРС часто происходит увеличение курса доллара, хотя в учебниках по фундаментальному анализу всегда написано обратное. Инвесторам выгодно вкладывать средства в американские облигации, как и спекулянтам, у которых появляется избыточный капитал в виде зафиксированного профита на рынке акций. Ястребиная политика ФРС – сигнал перегрева, предсказывающий падение курса ценных бумаг.

Постоянное снижение процентной ставки сужает спред между трежерис и бундесбондами, вызывая приток капиталов в европейские облигации. Как уже было отмечено выше, регуляторы ЕЦБ и ФРС действуют на предотвращение кризиса, поднимая ставки заранее, но инвесторы с позициями в облигациях реагируют на изменение политики еще раньше, что позволяет использовать спред как опережающий индикатор.

Учесть фактор опережения поможет тактика дивергенций, подробно описанная в статье на нашем сайте. Создав пользовательский индикатор в программе TraidingView, автоматически вычитающий DE10Y из US10Y, трейдер может открывать позицию шорт по EURUSD при максимуме курса, сделанном на минимуме разницы ставок, и наоборот, – минимум ставок при взлете курса станет сигналом будущего снижения валютной пары.

Стратегия среднесрочного прогноза трендов индекса доллара на рынке Форекс

Чтобы использовать влияние ставок на основные валюты, следует собрать следующую конструкцию на графике:

• Вычисляем и отображаем кривую спреда десятилетних бондов Германии и США (DEY10- US10Y);
• Сравниваем ее со ставкой ФРС (FEDFunds);
• Переводим шкалу на числовое отображение вместо процентов;
• Добавляем поверх графика через опцию «Сравнить» индекс доллара DXY (USDX).

Полученную систему можно использовать для прогноза среднесрочных трендов. В качестве сигнала роста индекса доллара USDX принимают расхождение между кривыми в +2% от минимальных значений. Сближение от максимальной точки текущей дельты на 2% — это сигнал смены тренда на нисходящий.

Периоды параллельного движения спреда доходности облигаций и ставки ФРС, когда колебания укладываются в промежуток +/- 1%, вызывают широкий флэт котировок.

Индекс доллара – неторговый актив, но прогноз его движений позволяет торговать сразу корзиной основных валют, диверсифицируя трейдинг.

Заключение

ВВП и процентная ставка – два основных параметра фундаментального анализа. Первый определяет реальную и относительную динамику экономики государства, вызывая ответную реакцию в виде корректировки второго параметра.

Валовый продукт США через доллар влияет на любые валюты Форекс и товары, что оправдывает создание рассмотренной в статье системы только на основе американских показателей.

Применение шкалы спреда европейских (немецких) ставок облигаций и трежерис позволяет арбитражно оценить действия ФРС, которые не всегда согласуются с текущими фундаментальными показателями.

Имеет смысл соединить две описанные торговые системы в одну: это позволит трейдеру точно определять направление долгосрочного тренда, зарабатывая на надежно прогнозируемой устойчивости сильных глобальных уровней сопротивления и поддержки. Среднесрочные тренды позволяют найти точки укрепления и усиления доллара внутри большого движения.

Обсуждение корректировки позиций

#1 stasargo

Здравствуйте. Убедительная просьба сделать возможность, чтобы трейдеру удобно было торговать , инвестор не гонял туда сюда деньги, заранее определить максимальную просадку, на которую готовы будут инвесторы , и в случае нарушения досрочно выводить разрешить их средства, а до этого согласно ролловеру мин 1 неделя , то есть по принципу форекс тренда. (Если трейдер каждый день открывает и закрывает то да, но если рассчитано+ сделки на долгострок то это негативно скажется на торговле если будут гонять туда сюда деньги инвесторы ведь так топят трейдера, например трейдер сообщил что просадка 30% и если не сдержал слово то пусть выводят , а так нечего гонять каждый день. Буду надееться, что прислушаетесь или сделаете что-то наподобие.

Сообщение отредактировал stasargo: 11 November 2013 — 21:04

#2 Igonter

Здравствуйте. Убедительная просьба сделать возможность, чтобы трейдеру удобно было торговать , инвестор не гонял туда сюда деньги, заранее определить максимальную просадку, на которую готовы будут инвесторы , и в случае нарушения досрочно выводить разрешить их средства, а до этого согласно ролловеру мин 1 неделя , то есть по принципу форекс тренда. (Если трейдер каждый день открывает и закрывает то да, но если рассчитано+ сделки на долгострок то это негативно скажется на торговле если будут гонять туда сюда деньги инвесторы ведь так топят трейдера, например трейдер сообщил что просадка 30% и если не сдержал слово то пусть выводят , а так нечего гонять каждый день. Буду надееться, что прислушаетесь или сделаете что-то наподобие.

Боюсь, Вашу мысль разобрать достаточно сложно.
Но в правильно организованных ПАММах вводы-выводы средств инвесторами на торговлю никак не влияют, для этого достаточно корректировать объем открытых сделок (вручную или автоматически).

#3 fx-do

Боюсь, Вашу мысль разобрать достаточно сложно.
Но в правильно организованных ПАММах вводы-выводы средств инвесторами на торговлю никак не влияют, для этого достаточно корректировать объем открытых сделок (вручную или автоматически).

И хто организатор?)))

Бред.Кто придумал и для кого создан этот «корректировщик» обьема?Для формального ММ не подходит.Куда не прикрути.Формальная ТС вкупе с формальным ММ вообще удивляются.

Правильный памм-сервис выживет,если там будет присутствовать трейдер.Пока,учитывая специфику паммов альпари и даже фхо(ну там серьезнее к вопросу отнеслись),никаких трейдеров там не видно.Кроме тех «тысячников»,которые жахают на все карманы,и живут на форуме во всех ипостасях,дабы обозначиться.

Основная тема должна быть,это понятно.Пусть люди заливают в «ракету»,если есть желание.

При этом дайте возможность трейдеру выбирать своего инвестора.

Как опция. Васин ТИ равен году,Петя согласен.

#4 Igonter

Кто придумал и для кого создан этот «корректировщик» обьема?Для формального ММ не подходит.

#5 DRV

Илья по корректировку не соглашусь.
корректировка очень может повлиять и на ТС и ММ. тут большая сложность в учете ордеров. при этом данная проблема требует не малых программистских навыков.
По этому хотелось бы именно это в первую очередь и потестить, при чем в самом жестком режиме.

Плюс, хотелось бы, оттестировать как будут те или иные действия на памме отображаться в мониторинге, оперативность мониторинга.

#6 Igonter

Илья по корректировку не соглашусь.
корректировка очень может повлиять и на ТС и ММ. тут большая сложность в учете ордеров. при этом данная проблема требует не малых программистских навыков.
По этому хотелось бы именно это в первую очередь и потестить, при чем в самом жестком режиме.

#7 DRV

Смысла пока дискутировать нет, вначале бы потестить.

И дискуссия по этому поводу без конкретных примеров с навороченным ММ мало производительна.

тут надо высокочастотники, пипсовщики, гридеры. Т.е желательно системы где сотни ордеров в работе. Какое там у вас ограничение сейчас.

Плюс есть такой фактор как частичное исполнение ордеров. пока счета не большие это проблема имеет меньшее значение. с ростом счета вероятность частичного исполнения растет. следовательно база ордеров будет разрастаться.

Вообщем под раздачу попадают как раз те в ком ваша с Дмитрием ЕСН максимально заинтересована.

#8 Igonter

Плюс есть такой фактор как частичное исполнение ордеров. пока счета не большие это проблема имеет меньшее значение. с ростом счета вероятность частичного исполнения растет. следовательно база ордеров будет разрастаться.

#9 DRV

Илья, разрастаться будет в любом случае. Либо у трейдера, либо у вас в системе.

Я так понял то, что вы хотите сделать отображение экви трейдера или цены памма для инвестора в моменте. без привязок к началу часа. или все же будет какой-то интервал. 5, 10 минут.

тут вопрос в чем. Допустим у Ранна все получается как он и планировал, растет база счетов. растет количество паммов. вы начинаете дышать в спину Альпари. Что имеем: около 2000 паммов в рейтинге и несколько сот тысяч счетов инвесторов.

в моменте получится более нескольких десятков миллионов позиций, которые требуют обсчета. Как вы тут будете выкручиваться это ваша проблема. скорее пойдете путем распределенных вычислений. с какой скоростью вы их будете выводить в стакан и матчить меня то же не особо сильно касается.

со стороны трейдера проблемы такие.

1) многие системы построены на запоминании лота и в зависимости от лота принимаются решения. где добавляться, где закрываться и т.д. лот меняете — у трейдера вопрос как перейти с учета лотов в системе на учет по тикету, надеюсь тикет вы оставите неизменным. А если вдруг и тикет меняется — то необходимо вести уже собственную базу данных.

2) отложки, ваш корректор их явно не будет корректировать — тогда трейдеру самостоятельно придется учесть это в программе. необходима база по учету отложек.

а если будете корректировать отложки — лотность отложек поплывет на округлении. при 1000 коректировок с погрешностью в 0.1% имеем накопленную погрешность 1.5 %, с погрешностью 1% уже плюс-минус 15%. (1/2*(N)^0.5)

3) системы построенные на учете профита и убытка — необходимо вообще избавляться от данной логики и прибыль и убыток считать относительно лотности, как-то приводить.

4) системы на учете цены открытия — цена открытия теряется. после десятка корректировок, трудно будет проследить откуда он взялся, плюс при скольжении как правило будем иметь дополнительный убыток по ордеру. Не много но потеряем. а учитывая что у лидеров может быть за тысячу инвесторов, то может не хило набежать и на ровном месте. на кого списывать будем — на входящего-выходящего? каким образом. Инвестировал 100. Зашло 99.5. вывел 100, вышло 99.

частота корректировок, допустим 1000 инвесторов туда-сюда по территории России 10ч, в среднем 100 корректировок в час или чаще чем 1 в минуту.

Можно вам конечно цену начального в комментарий писать. тут сразу вспоминаем историю коментов в Альпари. Мелочь, а многим уж не до смеха было.

5) допустим в систему встроен риск менеджмент, если он основан не на подсчете пунктов. то сразу накрывается. А если и на пунктах. то опять в базе учитывать переоткрытие по новой цене.

конечно это все решаемые проблемы. Но скорее всего необходимые корректировки вызовут увеличение кода программ в разы. При этом большинство трейдеров не программисты.

6) частичное исполнение ордеров — неотъемлемая часть местной есн. решение одно — собственная база ордеров для АТС чтоб не решать вопрос потом, а что это за ордер, откуда он взялся и что с ним потом делать.

Плюс есть такие ребята как я. при возможности инвестировать чаще чем раз в 5мин и при этом видеть цену инвестирования с той же частотой очень соблазнительно будет перейти на торговлю по экви упра. а это для упра токсичный поток. выше в пункте 4. при этом для меня будет интересна экви как у Вани Петрова.

тут вопрос понятие атака на счет вводить будете? лимит на инвестирование по количеству раз в сутки в один счет будет?

При каком количестве корректировок ваши сервера загнутся.

Тут вывода два таких.

1) любые переделки кода в советниках у трейдеров вызывают негатив. увеличение логики советника в пару раз — .

2) Но есть и положительная сторона. Те пару десятков человек, которые все это преодолеют, могут считать спецами, но только в программировании.

И это я еще ручников не затрагивал. Этим вести тетрадку в клеточку. долгосрочник — прежде чем лечь спать, пойти пообедать — тетрадь, запись, вернулся — глянул на счет, почесал репу, выругался, опять запись.

#10 Igonter

Ух, как много букв )
Сначала в общем:
а) Проблемы внутреннего устройства ECN выходят за рамки нашего топика, поэтому их обсуждать здесь не будем.
б) ПАММы появились не вчера, в общем виде эта концепция функционирует много лет. В России стала супер-популярной в 2008, то есть уже 5 лет назад. Именно в таком виде, с необходимостью коррекции открытых позиций. И сотни (а то и тысячи) управляющих исправно работали по этой схеме. То, что предлагаю я, является лишь улучшением по сравнению с традиционной способом корректировки, то есть условий, как минимум, не ухудшит. Значит, большинству это подойдет.
в) При желании, можно изобрести множество гипотетических систем, для которых корректировка создает проблемы. Но нам достаточно угодить большинству, а не создавать идеальную «золотую пулю», пригодную абсолютно для всех. Есть сильное подозрение, что золотых пуль не существует, и любой способ организации сервиса кому-то может не угодить.

Теперь о частностях.
(1),(3) Да, тут потребуется переделка. Ну что ж, всем не угодишь
(2) А вот и не угадали — будет корректировать ) Лотность «поплывет» ровно так же, как если бы позиции открывал трейдер вручную на обычном счету. Ограничение на минимальный лот действует на всех одинаково, и на ПАММы, и на обычные торговые счета при равном капитале.
(4) опять ложные посылки. В нашей системе точка открытия не теряется, а остается как есть. И тикет старый остается. Меняется только объем. Что касается издержек, полученных при коррекции, об этом я недавно писал. Они, хоть и незначительны, но есть, и они распределяются между всеми инвесторами. Но дело в том, что они распределяются так же точно и на управляющего, поэтому график доходности учитывает все.
(5) Не понял, что здесь понимается под «риск менеджментом» конкретно. Алгоритм?
(6) Частичное исполнение может быть проблемой для АТС, но именно к ПАММам это отношения не имеет. К тому же, кое-где ее можно обойти (например, для лимитных ордеров частичное исполнение можно отключить)
(7) На первой стадии заявки будут исполняться только 2 раза в сутки, а потом управляющий будет сам решать, с какой частотой принимать средства (выводы будут происходить без его одобрения, с автокоррекцией).
И не бойтесь за наши сервера ))

Как работать с форекс роботом? Forex Bot Rich

#11 Wild

Вчера получил письмо от одного из ДЦ.

«Начиная с понедельника 18.11, изменяется схема обработки запросов на вывод в момент ролла. Теперь позиции на счете будут автоматически закрываться пропорционально выводимой сумме. Под операцией вывода подразумевается любое действие вывода с памм счета – списание средств с инвест. счета, списание партнерского вознаграждения и пр. Позиции будут закрываться для каждой операции вывода. Ордер не может быть закрыт автоматически если его объем составляет 0.01 лота.

Рекомендуем всем управляющим модифицировать своих экспертов согласно новых условий.»

Вот такие пироги. ))))

В общем, полностью поддерживаю корректировку.

#12 DRV

а потом управляющий будет сам решать, с какой частотой принимать средства

А этот момент выделить пожирнее можно.

Так в том и вопрос что в Альпари был выбор и можно было выбрать ролловер раз в сутки, а с вами пока не все понятно. Я бы лично предпочел раз в неделю.

Частоту с какой минимальной периодичность можно поставить: час, сутки?

Выводы с паммов учесть проще. Но все равно это тоже очень сильно зависит от конкретной стратегии и способов реализации ее в коде.

Коррекция

Коррекция на рынке Форекс — это возврат, или откат в противоположном направлении, по крайней мере, до 10% предыдущего движения валютной пары. Коррекция – это, как правило, временные снижения валютной пары, прерывающие его восходящий тренд. Коррекция зависит от временных рамок (таймфрейм), так как в зависимости от продолжительного периода коррекция может быть как откатом, так и самим трендом (в краткосрочном — коррекция, в долгосрочном — тренд).

Более наглядно коррекцию можно проследить и на примере индексов. Один из способов, при помощи которого рыночные аналитики пытаются прогнозировать появление коррекции, является сравнение одного рыночного индекса с другим аналогичным ему индексом. Например, если начинает проседать британский FTSE 100, то американский S&P 500 может последовать этому примеру.

Когда рынок демонстрирует тенденцию к более низким ценам закрытия, то можно говорить о присутствии коррекции. Тем, не менее, коррекция на рынке в целом не обязательно является сигналом ослабления той или иной позиции валютной пары. Валютные пары могут оставаться сильными.

Индикатор Forex Ins >by belousov an419 · 04.05.2020

Многие начинающие игроки на бирже знают, что согласно статистике практически 90% от общего объема всех сделок являются неуспешными. Это значит, что 90% игроков рано или поздно уходят с рынка с убытками. Однако остается еще 10% сделок, которые приносят доходы.

Сюда не стоит относить небольшие прибыльные сделки, которые чередуются с рядом неудачных вложений любого из трейдеров. Речь идет о крупных победах, которые являются результатом кропотливого труда и анализа со стороны игрока.

Индикаторы Форекс помогают трейдерам получать необходимые данные для проведения успешных сделок

Часто начинающие трейдеры мечтают о том, чтобы получить информацию о том:

• какое число продавцов и покупателей в данный момент по указанной сделке есть на рынке; кто преобладает?
• какая цена характерна для большинства сделок, по которым вошли игроки на рынок;
• многие мечтают получить доступ к ордерам проигравших игроков, чтобы изучить ошибочные моменты и получить опыт в построении правильной стратегии сделки.

Установки Forex Insider на Mq4

Именно такую информацию и предоставляет специально разработанный индикатор Forex Insider. Как и остальные индикаторы, он:

• работает с любыми отношениями двух валют на данный момент на рынке, то есть любой валютной парой;
• устанавливается на торговую платформу MetaTrader4;
• при работе с данным индикатором можно использовать любой метод трейдинга: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный;
• использовать индикатор можно при любой стратегии торговли на Форексе.

Индикатор Forex Insider дает преимущество перед другими трейдерами

Для чего используют индикатор Forex Insider?

Использование Forex Insider дает неограниченное число плюсов:

• Прежде всего, явное преимущество перед конкурентами, поскольку дает возможность отслеживать определенные действия конкретных трейдеров. Раньше такая возможность была недоступна для розничных спекулянтов, что делало их шанс на проведение успешной сделки практически нулевым. На сегодняшний же день использование названного индикатора позволит получить такую же информацию, которая доступна институциональным торговцам.
• Позволяет работать с десятками инструментов, которые используются для торговли на Форекс. Причем затрагиваются инструменты, которые касаются как валют, так и акций и деривативов.
• Большим плюсом также считается наличие информации об объемах, которые участвуют в реальных торгах. Кроме того, данная информация постоянно обновляется.
• Все данные, приходящие от индикатора, подаются в режиме реального времени.

Упомянуть стоит о частоте обновления информации. По умолчанию задано, что данные обновляются один раз за минуту. То есть у пользователя индикатором есть шанс не только моментально получать данные о действиях конкурентов, но и вовремя выработать или изменить стратегию сделки, вступить в сделку, которая принесет максимальную прибыль.

Как скачать индикатор Forex Insider?

Для того чтобы начать пользоваться индикатором, его необходимо скачать из интернета. На данный момент программа доступна без каких-либо ограничений к скачиванию.

Также требуется провести процедуру авторизации запросов на сайте MyFXBook.com. Это важно, поскольку обеспечивает правильную и качественную работу индикатора.

При авторизации указываются логин и пароль для входа. Пользователь может не беспокоиться об оплате, поскольку пользование MyFXBook бесплатное.

Forex Insider: скачать и настроить под пользователя

Для удобства пользования индикатор предлагает настроить интерфейс:

• Задать размер и вид используемого шрифта в рамках, предложенных для использования терминалом.
• Установить частоту обновлений данных. Оптимальной частотой считается 60 секунд, однако можно установить и большее время, которое должно быть кратно 60 секундам, то есть 120 секунд, 180, 240 секунд и так далее.
• Установить степень прозрачности фона.
• Задать число инструментов, которые будут выводиться на экран. При необходимости можно установить галочку «Все инструменты».
• Задать цветовые настройки выводимых данных и другие.

Причем все настройки можно сохранить одним файлом, а не задавать каждый раз, когда производится запрос данных. Сохранение такого файла занимает минуту и требует лишь сохранить данные с расширением .set.

Настройки Forex Insider позволяют заточить программу под требования пользователя

Как использовать результаты работы Forex Insider?

Полученная от индикатора Forex Insider информация может использоваться разными способами:

• Использование полученных данных. Проще говоря, трейдер согласен с тем, что остальные торговцы выбрали правильную позицию в отношении конкретной сделки, и он следует в том же направлении.
• При анализе результатов трейдер может не согласиться с остальными торговцами и использовать данные для поиска более выгодных сделок и просчитать вероятную точку разворота рынка.

Результаты будут выводиться в виде графиков, данные которых обрабатывает и анализирует человек. Однако полученная информация настолько ценна, что индикатор Forex Insider давно перешел в разряд советников Форекс, то есть автоматизированных программ, которые помогают составить аналитическую основу для сделок.

Индикатор Forex Insider дает ценную информацию о числе покупателей и продавцов на отдельных торговых инструментах

Советники Форекс – один из важнейших моментов в среде работы трейдеров. Дело в том, что качественные, профессионально созданные советники способны самостоятельно открывать, проводить и закрывать сделки, открывать ордера.

Основная цель таких помощников – освобождение времени трейдера для поиска более выгодных предложений, новых возможностей заработка.

I корректировки для Форекс

В этой статье разберем интересный инструмент для торговли на валютном рынке. Это, так сказать, индикатор-советник, который сам по себе не вмешивается в торговый процесс, а предоставляет полезную информацию. Называется этот инструмент Forex Ins >