Форекс индикаторы чайкина

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Осциллятор Чайкина

Линия Накопления/Распределения была рассмотрена в предыдущем выпуске журнала. Здесь мы исследуем индикатор, который основывается на концепции, лежащей в основе Линии Накопления/Распределении, а именно Осциллятор Чайкина или Осциллятор Накопления/Распределения Чайкина, как его иногда называют, названный по имени его создателя — Марка Чайкина.

Напомним, что основная идея Линии Накопления/Распределения заключается в том, что степень давления покупателей или продавцов может быть определена местоположением закрытия, относительно максимума и минимума за соответствующий период времени. Давление покупателей преобладает, когда рыночный инструмент закрывается в верхней половине диапазона максимума/минимума за данный период, а давление продавцов доминирует, когда рыночный инструмент закрывается в нижней половине торгового диапазона за данный период.

График CIEN показывает соотношение Значений Накопления/Распределения каждого периода, Линии Накопления/Распределения, и Осциллятора Чайкина. Те же самые четыре точки были отмечены в статье, посвященной Линии Накопления/Распределения в прошлом выпуске журнала.

Осциллятор Чайкина является просто индикатором Схождения-Расхождения Скользящих средних (MACD) применяемого к Линии Накопления/Распределения. Формула учитывает разницу между 3-дневной экспоненциальной Скользящей средней и 10-дневной экспоненциальной Скользящей средней от Линии Накопления/ Распределения. Также, как MACD-гистограмма является индикатором для того, чтобы предсказывать пересечение Скользящих средних в MACD, Осциллятор Чайкина является индикатором для прогнозирования изменения в Линии Накопления/Распределения.

Многие из тех же самых сигналов, которые применяются к MACD, также применимы к Осциллятору Чайкина. Однако, имейте в виду, что эти сигналы относятся к Линии Накопления/Распределения, а не непосредственно к рыночному инструменту.

*Более детальную информацию по индикатору MACD относительно различных сигналов типа положительных и отрицательных дивергенций и пересечений центральной линии можно найти в предыдущих выпусках журнала.

Также, как индикатор MACD вводит импульсные характеристики для Скользящих средних, Осциллятор Чайкина дает импульсные характеристики Линии Накопления/Распределения, которая иногда слегка запаздывает. Добавляя особенности импульса, Осциллятор Чайкина будет вести Линию Накопления/Распределения. График CIEN подтверждает, что движениям Линии Накопления/Распределения обычно предшествуют, соответствующие дивергенции в Осцилляторе Чайкина.

1. Июльская отрицательная дивергенция в Осцилляторе Чайкина предвосхитила надвигающуюся слабость в Линии Накопления/Распределения. Это была дивергенция в виде наклона, которая характеризовалась недостатком от личительных пиков для формирования дивергенции. Осциллятор Чайкина достиг максимума приблизительно за неделю до Линии Накопления/Распределения и сформировал медвежье пересечение средней линии 2 недели спустя. Когда индикатор является отрицательным, то это подразумевает, что импульс для Линии Накопления/Распределения отрицательный или медвежий, что, в конечном итоге отрицательно отразится на рыночном инструменте.

2. Августовская положительная дивергенция Осциллятора Чайкина предвещала резкое повышение в Линии Накопления/Распределения. Эта дивергенция была более длинной и могла бы рассматриваться как дивергенция снижений. В дивергенции снижений есть два значимых низа, один выше другого, которые формируют дивергенцию. Бычий или положительный импульс был подтвержден, когда Осциллятор Чайкина сформировал бычье пересечение средней линии в конце августа.

Существует два бычьих сигнала, которые могут быть получены от Осциллятора Чайкина: положительная дивергенция и пересечение средней линии. Поскольку Осциллятор Чайкина является индикатором для индикатора, благоразумно искать подтверждение положительной дивергенции, например, в бычьем пересечении Скользящих средних, прежде, чем рассматривать ее как бычий сигнал. График «Coca Cola Со.» является превосходным примером положительной дивергенции, которая была подтверждена пересечением средней линии.

Положительная дивергенция является резкой и четкой. При использовании индикатора для индикатора, желательно брать только сильные сигналы. Обратите внимание на крутизну положительной дивергенции.

1. Бычье пересечение средней линии произошло в Осцилляторе Чайкина прежде, чем Линия Накопления/Распределения прорвалась к новому восстановительному пику.

2. В точке пересечения средней линии (зеленый пунктир), акция также нарушила сопротивление, и бычий сигнал был подтвержден.

По аналогии с бычьими сигналами, существует два медвежьих сигнала, которые могут быть получены с помощью Осциллятора Чайкина: отрицательная дивергенция и медвежье пересечение средней линии. Прежде, чем рассматривать отрицательную дивергенцию как медвежий сигнал, следует дождаться подтверждения, которое может быть получено при медвежьем пересечении средней линии. График MRK показывает недавний медвежий сигнал, который совпал с прорывом акцией поддержки.

Отрицательная дивергенция не столь резкая и явная как в случае положительной дивергенции в КО, но, тем не менее, она является видимой. Дивергенции, которые охватывают длительные промежутки времени, иногда бывают трудными по времени для торговли.

1. В этом примере легко видно отражение ценовой активности на Осцилляторе Чайкина и Линии Накопления/Распределения. Синие линии отмечают период, когда акция торговалась, в основном, в боковом диапазоне в течение 13 дней. Однако, многие закрытия в этот период были ниже середины дневного диапазона, а некоторые были возле дневных минимумов. Обратите внимание на движение Осциллятора Чайкина и Линии Накопления/Распределения в течение этого периода; оба заметно снижались.

2. Медвежье пересечение средней линии, подтвердившее дивергенцию, произошло только недавно и совпало с прорывом акцией линии поддержки и прорывом Линией Накопления/Распределения своей трендовой линии.

Осциллятор Чайкина хорошо применим, чтобы добавить импульс к Линии Накопления/Распределения, но может иногда добавлять слегка излишний импульс и быть трудным для интерпретации. Скользящие средние, применяемые в нем, являются относительно короткими и поэтому будут более чувствительными к изменениям в Линии Накопления/Распределения. Чувствительность важна, но нужно также обеспечить возможность интерпретации индикатора. В графических программах можно пробовать изменить порядок Скользящих средних в индикаторе (опция доступна в большинстве графических программ), чтобы сгладить колебания. Этот индикатор определенно должен использоваться в сочетании с другими аспектами технического анализа.

Денежный поток Чайкина устраняет недостатки излишней волатильности, возникающие в Осцилляторе Чайкина (Индикатор Денежный поток Чайкина был рассмотрен в одном из предыдущих выпусков журнала.)

Все индикаторы Чайкина, ставшие популярными в трейдинге

Большинство трейдеров, пытаясь найти для себя оптимальный вариант анализа рыночной ситуации, пробуют множество разнообразных индикаторов. Какие-то из аналитических инструментов оказываются откровенно бесполезными, другие же, отняв уйму времени, не дают нужного результата.

Что бы Вы не тратили время напрасно, сегодня мы разберем для набор индикаторов от известного трейдера Марка Чайкина. На эти алгоритмы стоит обратить внимание.

Алгоритм описывает рыночный цикл путем колебаний между критическими областями либо вращением в области нулевого уровня. Сам аналитический инструмент представлен в виде одной линии и нулевого уровня.

Скачать все инструменты Чайкина, о которых далее пойдет речь в этом обзоре, Вы можете прямо здесь:

Суть данного осциллятора заключается в визуальном отображении разницы между двумя «мувингами», параметры которых задаются непосредственно самим трейдером.

Настройки индикатора Чайкина CHO

В настройках CHO имеется 3 параметра:

  • SlowPeriod — отвечает за период медленной скользящей средней;
  • FastPeriod — отвечает за период быстрой скользящей средней;
  • TypeSmooth — отвечает за выбор типа скользящей средней.

Стоит отметить, что при увеличении числовых значений параметров SlowPeriod и FastPeriod количество сигналов, формируемое осциллятором Чайкина, будет уменьшаться. Аналогично, при уменьшении значений переменных количество сигналов будет возрастать.

Можно выделить три основных варианта использования Chaikin Oscillator:

  1. Бычья и медвежья дивергенции;
  2. Критические области перекупленности/перепроданности;
  3. Трендовый вариант.

Давайте разберем каждый из вариантов более подробно.

Первый вариант торговли напоминает использование дивергенций по MACD. Открытие сделки осуществляется в противоположную сторону тому ценовому движению, которое было до дивергенции.

Так, если между экстремумами осциллятора Chaikin Oscillator образовалась медвежья дивергенция, то открывается сделка на продажу. При образовании бычьей дивергенции по индикатору Чайкина, стоит открывать сделку на покупку. Вариантов входа здесь может быть два:

  1. Сразу после появления дивергенции;
  2. Вход при пересечении нулевого уровня линией осциллятора после появления дивергенции.

Для использования второго варианта в торговле, нам необходимо по осциллятору определить критические области. Такими областями будут выступать те зоны, где СНО чаще всего разворачивался и шел в обратном направлении.

Для открытия сделки на продажу необходимо дождаться, когда линия инструмента зайдет за область перекупленности. Если же линия осциллятора заходит за зону перепроданности, то необходимо открывать сделку на покупку.

Третий вариант относится к трендовым и заключается в том, чтобы выявить с помощью индикатора Чайкина преобладающую тенденцию, чтобы открывать сделки только в ее сторону. Определением же тенденции (тренда) будет являться пересечение нулевой линии осциллятора.

Так, если происходит пересечение нулевого уровня вверх, то тренд восходящий и стоит искать точки входа на покупку, пока не произойдет обратная ситуация. Одним из вариантов работы в сторону тренда, определенного по осциллятору Чайкина, является открытие сделки на откатах к локальным уровням.

Индикатор Чайкина CMF

Вторым в нашем обзоре индикаторов Чайкина идет Chaikin Money Flow (CMF). Данный аналитический инструмент как и CHO относится к типу осцилляторов. В его основе содержится сложный алгоритм расчета, который производит оценку тел отдельных свечей к общему диапазону колебаний, после чего производится сравнение с объемом (тиковым, если торговля ведется на Форексе).

Далее все рассчитанные за определенный интервал времени значения суммируются и делятся на общий объем за тот же период. Подобный расчет дает возможность в некоторых случаях видеть заинтересованность большей части игроков в ту или иную сторону.

Внешне CMF представлен в виде линии, вращающейся относительно нулевого уровня. Установка Chaikin Money Flow проходит согласно стандартной процедуре.

В настройках данного аналитического инструмента имеется только один параметр, отвечающий за настройку периода индикатора (Periods).

Алгоритм, заложенный в CMF и позволяющий в общих чертах оценивать приоритет игроков рынка в сторону покупок или продаж, является основой для нескольких вариантов торговли. Существует три основных варианта работы с использованием CMF:

  1. Пересечение нулевой линии;
  2. Дивергенция;
  3. Работа от критических областей.

Ниже более детально рассмотрены все эти варианты торговли.

Вариант первый. Пересечение нулевого уровня линией индикатора символизирует перелом настроения на рынке. Если пересечение происходит вверх, то это говорит о том, что на рынке ослабевают продавцы и стоит искать точки входа для открытия позиций на покупку.

При пересечении же нулевого уровня линией CMF вниз, можно говорить о том, что на рынке ослабевают покупатели и стоит искать точки входа для открытия позиций на продажу
На рисунке ниже представлены оба варианта пересечений.

Второй вариант использования CMF аналогичен работе по дивергенциям с применением CHO. Для открытия позиций на покупку используются бычьи дивергенции, сформированные ниже нулевого уровня аналитического инструмента Chaikin Money Flow.

Для заключения сделок на продажу используются медвежьи дивергенции, сформированные выше нулевого уровня CMF. Ниже представлены обе ситуации.

Третий вариант использования CMF аналогичен работе с применением критических областей, ранее описанного индикатора CHO. Здесь, как и в Chaikin Oscillator, для определения критических областей используются наиболее частые и сильные отклонения осциллятора.

При работе с CMF, как и в ситуации с CHO, в верхней критической области (зона перекупленности) стоит искать точки для заключения сделок на продажу. От нижней критической области (зона перепроданности) стоит искать точки входа для открытия позиций на покупку.

На следующей иллюстрации представлена возможная работа с использованием индикатора Чайкина CMF от критических областей.

Третьим в нашем обзоре индикаторов Чайкина идет аналитический инструмент Chaikin Volatility (CHV).

Данный инструмент внешне напоминает CMF, который был рассмотрен ранее. Однако алгоритм, заложенный в CHV, кардинально отличается. Основу данной программы составляет алгоритм расчета от индикаторов ROC и MA.

Установка данного аналитического инструмента осуществляется стандартным образом, путем копирования в папку нахождения индикаторов, дальнейшей перезагрузки терминала и перетаскиванием на график интересующего актива.

Настройки CHV содержат 3 параметра:

  • SmoothPeriod — отвечает за сглаживание скользящей средней;
  • ROCPeriod — устанавливается период по ROC алгоритму;
  • TypeSmooth — задается тип скользящей средней.

Стоит учитывать, что при увеличении значений двух первых переменных в настройках, показания индикатора будут более плавными, а количество сигналов, генерируемых CHV, будет уменьшаться.

Наиболее оптимальным вариантом торговли при использовании CHV будет заключение сделок от критических областей. Работа по критическим областям аналитического инструмента CHV ведется так же, как и с применением индикаторов Чайкина CHO и CMF.

При этом определение зон перекупленности и перепроданности происходит стандартным образом, путем выявления повторяющихся сильных отклонений осциллятора.

На рисунке ниже представлена возможная работа с использованием индикатора Чайкина CHV от критических областей.

Как видно, между индикаторами Чайкина CHO, CMF и CHV существует визуальное сходство, однако алгоритмы расчета, заложенные в них, отличаются. Разница в алгоритмах расчета дает возможность трейдеру выбрать для себя оптимальный вариант осциллятора.

Кроме того, по рассмотренным выше примерам использования аналитических инструментов Чайкина можно заключить, что данные программы допускается использовать как при работе в тренде, так и на флетовых участках рынка.

Осциллятор Чайкина

Марк Чайкин – известный трейдер, который прославился в узких кругах созданием довольно эффективного и полезного индикатора объема, получившего название «осциллятор Чайкина». При его формировании были использованы труды таких специалистов, как Лари Уильямс и Джо Гранвиль. И, как впоследствии показала практика, индикатор стал незаменимым помощником для приверженцев технического анализа.

В чем суть осциллятора?

Сам Марк Чайкин не считает свое «изобретение» чем-то гениальным. В частности, расчет осциллятора осуществляется, как разница трехдневной и 10-ти дневной скользящей средней. При правильной интерпретации по индикатору можно понять будущие колебания в Accumulation/Distribution.

Хотелось бы отметить, что многие сигналы MACD, которые себя отлично зарекомендовали, также можно использовать в комплексе с осциллятором Чайкина. Но хотелось бы отметить, что все они имеют отношение только к Accumulation/Distribution, но никак не к стоимости выбранного инструмента для инвестиций. Для получения полной информации трейдер всегда может обратить к разделу MACD. Кроме этого, с помощью осциллятора можно посмотреть реальное ускорение Accumulation/Distribution, которое иногда может подтормаживать.

Особенности анализа индикатора

При правильном анализе индикатора можно с точностью отреагировать на рыночную ситуацию. К примеру, если актив (акция, облигация, валюта, металл и так далее) закрылся выше средней части торгового диапазона в конкретный период (час, сутки), то это говорит о высокой активности инвесторов, которые скупают ценные бумаги. В этот период желательно провести анализ стоимости закрытия. Если данная величина находится рядом с пиковой ценой за конкретный период, то инвесторы проявляют максимальную активность. В ситуации, когда стоимость актива закрылась, так и не достигнув середины, можно быть уверенным в активной продаже ценных бумаг инвесторами.

Второй важный момент, который необходимо учитывать – тренд всех основных рынков (товарного, валютного и фондового) будет сопровождаться ростом объемов сделок. Если прирост объема ниже, чем скорость увеличения (снижения) цены, то действующий тренд не так уж и силен.

Как использовать осциллятор Чайкина?

1) Сигнал на покупку. Как только стоимость опустилась до нового минимального значения, а минимум на индикаторе оказался выше прошлого значения, можно говорить о медвежьей дивергенции. Это мощнейший сигнал на покупку, но лучше все-таки выждать, пока индикатор пересечет нулевую отметку при движении снизу наверх.

Кроме этого, покупку можно делать и при появлении тенденции повышения цены. Линия индикатора в этом случае идет из отрицательной области «снизу-вверх».

2) Сигнал на продажу. Самый сильный сигнал, когда стоимость актива достигает своего нового максимума, а максимальный уровень на индикаторе ниже, чем прошлый период. Но здесь важно учитывать, находится ли рынок зоне перекупленности. В идеале, конечно, дождаться подтверждения, пока нулевая отметка не будет пересечена «сверху-вниз».

Еще один сигнал – резкое изменение движения индикатора в положительной области – «сверху-вниз».

Есть ли минусы у осциллятора?

Несмотря на свою простоту, у индикатора есть ряд недостатков. В частности, даже опытные трейдеры не всегда могут разобраться с его колебаниями. Кроме этого, скользящие средние слишком короткие, что приводит к повышенной чувствительности в случае изменения Accumulation/Distribution. Конечно, без этой чувствительности осциллятор бы не имел смысла, но с другой стороны она мешает правильно понимать сигналы. Следовательно, трейдерам приходится использовать продолжительные интервалы скользящих.

Вывод

Помните, что сам по себе индикатор малоэффективен – лучше использовать несколько инструментов технического анализа. Удачи.

Индикатор Чайкина

Для успешной торговли трейдеру необходимо знать, какие настроения присутствуют на рынке. Естественно, что существуют и определенные индикаторы, которые помогают в этом разобраться. Одним из таких индикаторов является индикатор Чайкина (денежный поток Чайкина).

Чтобы не запутать читателей, я сразу хочу отметить, что Марк Чайкин изобрел еще два внешне похожих индикатора, один из которых называется осциллятором Чайкина (CHO), а второй – индикатором волатильности Чайкина (CHF). Все три индикатора представляют собой осцилляторы и в разных интерпретациях могут походить друг на друга, поэтому обращайте внимание на название.

Индикатор Чайкина (изначальное название Chaikin Money Flow – CMF) можно назвать трендовым индикатором, так как его используют для определения силы тренда. Этот индикатор (как и A/D) основывается на накоплении и распределении объема рыночных торгов, что в свою очередь дает опережающую информацию о росте или затухании тренда.

Использование индикатора Чайкина

Наиболее эффективная настройка индикатора Чайкина для бинарных опционов включает в себя уровни: -0.25, -0.1, 0, 0.1, 0.25.

По аналогии с другим индикатором силы тренда – RSI, сигналами для бинарных опционов индикатора Chaikin Money Flow (CMF) будут пересечения ключевых линий.

  • Пересечение линии 0 снизу вверх – бычий сигнал (ожидается рост графика);
  • Пресечение линии 0 сверху вниз – медвежий сигнал (ожидается падение графика);
  • Пересечение линии 0.1– сильный бычий сигнал (большая вероятность продолжения роста);
  • Пресечение линии -0.1– сильный медвежий сигнал (большая вероятность продолжения падения);
  • Пересечение линии 0.25 – сигнал того, что рынок перегрет из-за большого количества покупателей (вероятен флэт);
  • Пресечение линии -0.25– сигнал для бинарных опционов о том, что рынок перегрет из-за большого количества продавцов(вероятен флэт).

В бинарных опционах индикатор Чайкина используется скорее как подтверждающий наличие тренда на рынке, нежели как сигнальный. Положение индикатора выше 0 является подтверждением растущего тренда, и наоборот, значение CMF ниже 0 – подтверждение падающего тренда.

Хорошим дополнением при работе с осциллятором индикатором Чайкина будут следующие индикаторы: Stochastic, RSI, CCI. Они помогают определить зоны перекупленности и перепроданности и, как следствие, избежать ложных входов по CMF.

Заключение

Индикатор Чайкина считается одним из наиболее точных индикаторов настроения рынка, так как в его расчетах помимо абсолютных значений цены также присутствует поправка на объемы покупок/продаж. Наибольшая эффективность Chaikin Money Flow отмечена при долгосрочном анализе рынка (пример подобной торговли описан в стратегии “Гуппи”), в то время как краткосрочные тенденции он улавливает слабо. Эти особенности помогают трейдерам, использующим индикатор Чайкина для бинарных опционов, концентрироваться на основных движениях и всегда оставаться в тренде.

Бесплатно скачать индикатор Чайкина для mt4:

Индикатор для Форекс – “Осциллятор Чайкина” – CHO

Этот индикатор строится на базе индикатора Ускорение/Замедление (Acceleration Oscillator — AC) , и показывает нам развитие ускорения движения цены актива. Суть его заключается в разнице между EMA(10) и EMA(3) (экспоненциальные средние скользящие десяти- и трехдневные). Автором является М.Чайкин — один из самых успешных инвесторов. Также он разработал и ряд других средств технического анализа

Индикатор Чайкина имеет три составляющие в своей концепции

  1. Накопление. Если закрытие происходит выше среднего значения цены актива в течение дня (то есть суммы мин. и макс. поделенная пополам), то это накопление. Причем, если завершение сделки происходило как можно ближе к максимуму, значит накопление было более интенсивным. А если завершение ближе к минимальному значению, означает перераспределение цены на рынке.
  2. По мере уверенного движения цены вверх, объем торгов также увеличивается. В случаях, когда объем не успевает увеличиваться за ценой, ждем завершение подъема в ближайшее время, так как без объема рост в принципе невозможен.
    Ценовой спад и снижение объемов также взаимосвязаны, все сделки в таких случаях инвесторы стараются закрывать, уменьшая еще более объем сделок. Новое накопление в таком случае возможно только по достижению дна актива.
  3. Индикатор отслеживает как средства, приходящие на рынок, так и уходящие. Отслеживая эти данные, трейдер сможет определить как дно актива (его основание), так и его вершину. Индикатор работоспособен на кратко- и среднесрочных интервалах.

Так как индикатор строится на основе индикатора Acceleration Oscillator — AC, высчитывая разницу двух скользящих EMA, то и видим не просто ускорение графика цены, а наблюдаем накопление или распределение денежной массы на данном активе. Данные, получаемые при этом, будут более ранними, в сравнении с обычным индикатором Acceleration Oscillator — AC.

Как совершать сделки на Форекс, используя Осциллятор Чайкина

Основной сигнал, который нам выдает индикатор это дивергенция. Случается и на бычьем, и на медвежьем рынках. Цена достигает нового максимума/минимума, а индикатор показывает нам при этом разворот от цены. Сигнал будет более точным, если цена находится около границ перепроданности или перекупленности. Положительная дивергенция на бычьем рынке рекомендует совершить продажу, а отрицательная дивергенция на медвежьем говорит о покупке.

Рекомендации от автора осциллятора

  • На среднесрочных таймфреймах сигналы будут достовернее по действующему тренду, чем сигналы сообщающие нам о развороте
  • При достижении нового пика или впадины и подтверждающем сигнале от индикатора, нельзя считать, что тренд продолжит свое движение и дальше в этом направлении
  • Сигнал на покупку или продажу считаем верным, если вектор движения цены и изменение вектора индикатора совпадут.

В заключении

У осциллятора Чайкина, как и у любого другого осциллятора есть свои недостатки. Во-первых длина экспоненциальных средних сравнительно небольшая, и при всплесках цен на актив трудно правильно оценить показания индикатора. Во-вторых пробои нулевой линии осуществляются гораздо чаще, чем на индикаторах, работа которых построена на схожих принципах.

Возникновение ложных сигналов также затрудняют работу трейдера. По этим причинам индикатор Чайкина используется совместно с другими средствами. Его эффективность возрастает, если в связке с ним используют, например линии Боллинджера, RSI, стохастик.

Главным достоинством индикатора это возможность предугадывать как будет меняться Ускорение/Замедление (Acceleration Oscillator — AC), на базе которого он и реализуется

В свою очередь, это знание поможет трейдеру выбрать самое оптимальное время для входа в рынок или выхода из него

К преимуществу индикатора Чайкина можно отнести и то, что свой график он не перерисовывает, что делает его гораздо более наглядным и понятным, в отличие от других подобных индикаторов.

Ознакомились с индикаторами? Узнайте прямо сейчас, что такое стратегии торговли на Форекс!

Осциллятор Чайкина | Chaikin Oscillator

Осциллятор Чайкина (англ. Chaikin Oscillator) был разработан трейдером Марком Чайкиным (англ. Marc Chaikin) и является индикатором момента линии накопления-распределения (англ. Accumulation Distribution Line, ADL). Другими словами, он представляет собой индикатор индикатора. В классическом случае он является разницей между 3-ех и 10-ти дневным экспоненциальным скользящим средним (англ. Exponential Moving Average, EMA) линии накопления-распределения. Его применение в анализе рынка, главным образом, сводится к прогнозированию изменения направления линии накопления-распределения, которое обычно предшествует смене направления тренда. Помимо этого, осциллятор Чайкина генерирует сигналы на основе пересечения так называемой нулевой линии и бычьей или медвежьей дивергенции.

Описание и настройка

Методика расчета значения осциллятора Чайкина в период времени t состоит из четырех последовательных этапов.

1. Рассчитывается значение мультипликатора денежного потока (англ. Money Flow Multiplier, MFM):

где Ct – цена закрытия в период времени t;

Ht – максимальная цена в период времени t;

Lt – минимальная цена в период времени t.

2. Рассчитывается значение объема денежного потока (англ. Money Flow Volume, MFV):

где Vt – объем торговли в период времени t.

3. Рассчитывается значение линии накопления-распределения:

где ADLt-1 – значение ADL в период времени (t-1).

4. Рассчитывается значения осциллятора:

где EMAt (3, ADL) – 3-ех дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL;

EMAt (10, ADL) — 10-ти дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL.

Создатель осциллятора предлагал использовать 3-ех и 10-ти дневное EMA, однако эти параметры могут быть изменены. Следует понимать, что увеличение интервала сглаживания будет приводить к снижению количества сигналов и увеличению запаздывания, однако и одновременно повышать их надежность.

Линия накопления-распределения будет расти, когда значение мультипликатора денежного потока будет положительным, и, соответственно, снижаться при его отрицательном значении. В свою очередь значения мультипликатора будет положительным, если цена закрытия будет в верхней половине диапазона и отрицательным, если в нижней. Аналогично индикатору MACD, осциллятор Чайкина будет иметь положительное значение, когда значение EMA с меньшим интервалом сглаживания будет выше, чем значение EMA с большим интервалом сглаживания, и наоборот.

Интерпретация

Прежде всего следует помнить, что осциллятор Чайкина является индикатором индикатора и измеряет момент линии накопления-распределения. Это делает его удаленным, по крайней мере, на три шага от цены базового актива. На первом шаге цена и объем торгов трансформируется в линию накопления-распределения, на втором шаге линия накопления-распределения сглаживается при помощи двух экспоненциальных скользящих средних, а на третьем шаге берется разница между ними. Поэтому для этого индикатора характерна меньшая теснота взаимосвязи с ценой базового актива.

Следует понимать, что индикатор сконструирован таким образом, чтобы измерить давление, которое оказывают на рынок продавцы и покупатели. Его положительное значение свидетельствует о давлении покупателей (быков) на рынок, а отрицательное – о давлении продавцов (медведей). Дополнительные торговые сигналы также можно получить в случае возникновения медвежьих или бычьих дивергенций.

Пересечение нулевой линии

Простейшим сигналом к покупке или продаже является пересечение осциллятором Чайкина нулевой линии. Его положительное значение говорит о давлении быков на рынок, а отрицательное – о давлении медведей. Пример использования сигналов этого типа приведен на рисунке ниже.

Исходная настройка индикатора с использованием 3-ех и 10-ти дневного EMA может привести к довольно частому пересечению нулевой линии, как показано на рисунке выше, что негативно сказывается на качестве сигналов. Поэтому в некоторых случаях разумно увеличить интервалы сглаживания до 6-ти и 20-ти, как показано на рисунке ниже.

На примере графика валютной пары GBP/USD видно, что увеличение интервалов сглаживания привело к снижению количества сигналов и существенному повышению их качества.

Дивергенция

Медвежьи и бычьи дивергенции дают аналитику сигнал о снижении давления на рынок продавцов или покупателей, что зачастую предшествует смене направления господствующего тренда. Бычья дивергенция возникает на нисходящем тренде в случае, когда цены формируют новый минимум, ниже предыдущего, а соответствующий минимум осциллятора Чайкина будет выше предыдущего. Это ситуация свидетельствует о ослаблении давления медведей на рынок, однако требует дополнительных подтверждений, например, в виде пересечения нулевой линии по направлению снизу-вверх.

На приведенном выше графике валютной пары EUR/USD представлен классический пример бычьей дивергенции, которая возникла в момент внутритрендовой коррекции на восходящем тренде. График цены продемонстрировал новый минимум ниже предыдущего, однако аналогичный минимум осциллятора был выше предыдущего. Дополнительным подтверждением окончания коррекции и сигналом к покупке стало пересечение нулевой линии по направлению снизу-вверх.

Медвежья дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цены демонстрируют новый максимум выше предыдущего, а соответствующий максимум осциллятора Чайкина будет ниже предыдущего. Однако для повышения надежности сигнала необходимо дождаться пока индикатор пересечет нулевую линию и выйдет в область отрицательных значений.

На приведенном выше графике представлен классический пример медвежьей дивергенции, которая предшествовала развороту тренда. Котировки по валютной паре EUR/USD продемонстрировали новый максимум выше предыдущего, однако соответствующий максимум осциллятора был ниже предыдущего. Дополнительным подтверждением и сигналом на продажу стало пересечение нулевой линии по направлению сверху-вниз.

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Описание осциллятора Чайкина

Осциллятор Чайкина или Chaikin Oscillator, CHO (рис. 1) — индикатор для форекс, созданный известным трейдером Марком Чайкиным (основатель и CEO «Chaikin Analytics») с учетом работ трейдеров Джо Гранвиля и Ларри Вильямса, которые рассматривали в качестве ведущих факторов динамики рынка объем торгов (аналитика форекс).

По своей сути СНО является версией индикатора Accumulation/Distribution (A/D, Накопление/Распределение), который тоже разработал Чайкин. A/D показывает по цене закрытия относительно экстремумов за определенный период, насколько преобладают покупатели или продавцы на рынке. Осциллятор Чайкина представляет собой разность значений скользящих средних по индикатору A/D: медленной и быстрой скользящей.

На графике осциллятор Чайкина представляет собой расположенную под основным графиком ломаную линию, смещения которой вверх и вниз оцениваются по шкале с отрицательными и положительными значениями относительно нулевого уровня. Упрощенно, этот осциллятор показывает ускорение динамики объема торгов на форекс, которое может указывать на скорые изменения динамики цены. Объем в формуле осциллятора делает его более чувствительным, чем индикаторы аналогичной направленности.

На рынке форекс с помощью осциллятора Чайкина можно создать торговую систему, но придется использовать тиковые данные, которые отличаются от реальных объемов. Осциллятор Чайкина также связан с двумя другими индикаторами, созданными его автором — Денежный поток Чайкина и Накопление/Распределение. Разработки Марка Чайкина часто называют «гибридными» как удачно совмещающими в себе элементы и функции других индикаторов.

Войдите в терминал брокера, добавьте осциллятор Чайкина к графику и посмотрите, что выйдет

Брокер Мин. депозит Кредитное плечо Спреды Год основания Обзор Открыть счет
$1 1:100-1:2000 и более от 0.1 пункта (на счетах ECN) 2008 год Обзор НачатьДемо
$250 1:200 от 3 пунктов 2020 год Обзор НачатьДемо
Отсутствует 1:1000 от 0,2 пунктов 2007 год Обзор НачатьДемо

Осциллятор Чайкина в MetaTrader 5

На торговой платформе МТ5 осциллятор Чайкина есть в списке предустановленных инструментов, чтобы его найти, нужно зайти во вкладку «Вставка», затем в раздел «Индикаторы», затем в «Пользовательские» и найти CHO в выпадающем меню (рис. 2).

В окне установок осциллятора выставлены базовые параметры — быстрое МА — 3, медленное МА — 10, их не рекомендуется менять, по крайней мере, пока трейдер не будет чувствовать себя уверенно на рынке. Также в настройках можно изменить метод расчета MA — выбрать простой (SMA) или экспоненциальный (EMA).

Для МТ4 осциллятор можно скачать бесплатно из библиотеки исходных кодов на языках МТ4 и МТ5, например, по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/7761. Сначала скачивается zip.файл, переносится в папку MQL4 и оттуда уже загружается непосредственно в терминал. Также можно скачать робота форекс для МТ5 (рис. 3), например, по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/24830. В частности, этот советник работает по сигналам от 90-дневной скользящей, МА.

Сначала скачивается zip.файл, перемещается в каталог MQL4 в папку «Experts», затем через вкладку «Файл» терминала открывается каталог и нужно подтвердить слияние данных. Чтобы советник можно было запустить, нужно перезагрузить терминал.

После того, как терминал перегружен, нужно зайти во вкладку «Сервис» — «Настройки», в которых нужно разрешить автоматическую торговлю и импорт DLL. Активация автоматической торговли осуществляется через соответствующую вкладку «Авто-торговля». Осциллятор Чайки «перетаскивается» на график и соответствующего раздела навигации. Можно внести свои настройки в советник.

Сигналы осциллятора Чайкина

В основе работы осциллятора для форекс Чайкина лежат два предположения. Во-первых, считается, что если цена закрытия выше средней цены за день, то рынок проходит этап накопления, а если цена закрытия ниже средней цены за день, то рынок проходит этап распределения.

Во-вторых, предполагается, что период накопления сопровождается ростом объемов, но если рынок растет, а объемы падают, то вскоре можно ожидать замедления рынка. В период распределения, когда цена снижается, объемы немного падают, но после определенного времени затухания рынка паника приводит к резкому росту объемов. Накопление или распределение тем сильнее, чем больше расстояние от средней цены до цены закрытия.

Осциллятор Чайкина используется для торговли по показателям дивергенции, расхождениям между показателями цены и индикатора. «Медвежьим» является расхождение, при котором цена достигает максимумов, в то время как индикатор максимумов не обновляет. Дивергенция — это расхождение показателей цены и индикатора. Осциллятор Чайкина часто применяется именно для точного определения дивергенций.

Медвежье расхождение появляется тогда, когда цена продолжает устанавливать новые максимумы. При этом кривая индикатора больше не обновляет максимумы. Медвежья дивергенция говорит о том, что восходящий тренд завершается, но сигналы осциллятора требуют подтверждения дополнительными индикаторами перед входом в торги. Соответственно, бычья дивергенция отмечается, когда цена достигает минимальных значений, а индикатор до минимумов не доходит. Это означает, что нисходящий тренд завершается, но, опять-таки, перед входом в торги нужно дождаться подтверждения этого предположения.

Достаточно достоверным сигналом осциллятора Чайкина считается пересечение средней отметки индикатора: когда средняя линия пересекается снизу вверх, это сигнал к восходящему тренду и к открытию коротких позиций. И, наоборот, когда средняя линия осциллятора пересекается сверху вниз, это сигнал к открытию длинных позиций, так как, возможно, формируется нисходящий тренд (сигналы форекс).

Трейдеры также оценивают сигналы у 90-дневной скользящей средней. В этом случае, если цена находится выше нее, а осциллятор — ниже и разворачивается вверх, то это может быть сигналом к покупке. Наоборот, если цена расположена ниже скользящей, а индикатор — выше с разворотом вниз, это может быть сигналом к продаже.

Известна рекомендация, которой советует придерживаться автор осциллятора при торговле с его помощью: сигналы по среднесрочному тренду предпочтительнее сигналов в обратном направлении. Это верно и в том случае, когда осциллятор подтверждает новый максимум или минимум противоположного направления. Только сигнал в направлении тренда может рассматриваться как повод к покупке или продаже, сигнал против тренда, как предполагается, можно вообще не брать во внимание.

Стратегии торговли на основе осциллятора Чайкина

Осциллятор Чайкина многими трейдерами считается настолько информативным, что может использоваться в торговле без дополнительных индикаторов. Он обладает многими достоинствами, среди которых самый важный — возможность давать опережающие сигналы, что трудно переоценить для определения оптимальных точек входа в рынок, кроме того, что осциллятор не перерисовывает показатели.

Тем не менее, предпочтительнее использовать осциллятор Чайкина с другими индикаторами, так как у осциллятора Чайкина есть ряд недостатков, о которых тоже нужно знать. Например, скользящие средние здесь короткие, это ведет к появлению ложных сигналов, хотя количество их можно снизить, если увеличить период в настройках, но тогда сигналы осциллятора могут запаздывать.

Осциллятор может показывать резкие скачки данных, часто пересекает нулевую линию, так что трудно правильно интерпретировать его сигналы. Он также может запаздывать при резких изменениях цены. В частности, осциллятор Чайкина эффективно совмещают с Bollinger Bands, RSI, Стохастиком, CCI и другими аналогичными инструментами.

Осциллятор без дополнительных индикаторов достаточно успешно применяется на пятиминутных графиках для высокочастотных стратегий, где правила технического анализа более применимы, фундаментальные факторы не успевают влиять на цену. Наиболее простая стратегия торговли с использованием осциллятора Чайкина заключается в том, чтобы заключать сделки по положению осциллятора — если он находится выше нуля, это говорит о восходящем тренде, если ниже нуля — о нисходящем. Но это стратегия предназначена для трейдинга на довольно продолжительных таймфреймах.

Одна из стратегий подразумевает использование вместе с осциллятором Чайкина адаптивной скользящей АМА (рис. 4). Этот инструмент предустановлен на торговых платформах. Действие АМА основано на отображении усреднения стоимости актива за определенный период времени. Инструмент эффективен в аналитике графика стоимости актива.

В МТ5 индикатор АМА есть в списке трендовых инструментов как Moving Average, он есть также в списке индикаторов Вильямса, но нужна именно Adaptive Moving Average – адаптивная скользящая средняя. Если предполагается использовать АМА для торговли на таймфреймах до Н1, то нет необходимости менять настройки. На других таймфреймах не будет лишним протестировать, насколько достоверно индикатор отображает сигналы.

Осциллятор Чайкина требуется для подтверждения торговых сигналов АМА. Только после подтверждения осциллятором сигналов можно открывать сделку. Например, АМА показывает сигнал на покупку, когда график выше индикатора, осциллятор выстраивается ниже нулевого уровня, но направлен вверх. Соответственно, сигнал на покупку АМА должен подтверждаться осциллятором выше нулевого уровня, направленным вверх. Stop Loss обязателен (форекс без вложений и рисков).

Хотя, на первый взгляд, это несложная стратегия, которая по силам и новичкам, но для стабильной эффективной ее реализации нужен определенный опыт трейдинга (обучение торговле на форекс). Сложность возникает при настройке индикаторов на таймфреймы от 1Н и при интерпретации сигналов АМА и их подтверждении осциллятором Чайкина. К плюсам стратегии относится то, что сигналы не перерисовываются.

Стратегия, в которой трейдер отслеживает состояние перекупленности или перепроданности, подразумевает, что нужно горизонтальными линиями определить диапазон, в котором линия осциллятора находится подавляющее время. Когда индикатор показывает касание одной из этих двух линий, возможно, стоит открывать сделку, с учетом того, что, скорее всего, цена вернется в рамки ограниченного диапазона.

Активно применяется стратегия и с классическим индикатором Moving Average. Суть заключается в том, чтобы открывать сделки, когда осциллятор Чайкина пересекает среднее значение за определенное время, для этого и нужна МА.

Вывод

Осциллятор Чайкина представляет собой универсальный гибридный индикатор, который можно эффективно использовать на рынке форекс. Он обладает высокой чувствительностью и может быть использован как опережающий индикатор. В то же время осциллятор Чайкина может выдавать ложные сигналы. Поэтому использовать его рекомендуется совместно с другими индикаторами.

Форекс индикаторы чайкина

Сегодня мы рассмотрим такой не особо известный большинству трейдеров индикатор как осциллятор Чайкина (ОЧ). И, как оказалось, совершенно напрасно, поскольку данный инструмент вобрал в себя наработки как непосредственного автора – Марка Чайкина, так и двух легендарных трейдеров – Дж.Гранвила и Л.Вильямса. В осцилляторе используется принцип накопления/распределения, позволяющий определить силу быков и медведей, используя цены закрытия предыдущих периодов. Если данное закрытие периода ближе к максимальным ценам, значит, на бирже доминируют покупатели, если ближе к минимальным – доминируют продавцы.

Принцип работы осциллятора Чайкина

В осцилляторе Чайкина (осциллятор Чайкина скачать) используется такой инструмент, как схождение и расхождение мувингов (скользящих средних). Данный подход в чём-то перекликается с популярным MACD, но Чайкин применил осциллятор для расчёта уровня накопления/распределения (Accumulation/Distribution). Для трейдеров, желающих больше технических подробностей, сообщим: для расчёта данного инструмента используется разница между 3-хдневной и 10-тидневной SМА (Simple Moving Average). Благодаря определённым принципам, заложенным в ОЧ, трейдер получает сигнал о рыночной ситуации с высокой вероятностью реализации сценария.

Например, если в выбранном периоде ценовой уровень расположен выше середины торгового диапазона, это говорит о том, что большинство игроков совершают покупки, т.е. имеет место накопление актива. При этом с каждым повышением цены на актив увеличивается активность процесса накопления. Аналогично зеркально для ситуации, когда цена закрытия расположена ниже середины торгового диапазона, только в таком случае имеет место распределение. Чем ниже цена, тем сильнее процесс распределения.

В большинстве случаев трендовые движения сопровождаются ростом объёмов. Если мы видим рост или падение цены, но объёмы не меняются, скорее всего, сила тренда иссякает.

К торговым сигналам, полученным от ОЧ, можно отнести дивергенцию (расхождение) и пересечение средней (срединной) линии. Выделяют медвежью и бычью дивергенцию. При медвежьей цена рисует повышающиеся максимумы, а ОЧ понижающиеся минимумы. При бычьей всё наоборот. Для подтверждения сигнала стоит учитывать показания других осцилляторов, показывают перекупленность или перепроданность.

В случае медвежьей дивергенции мы покупаем опционы Put, в случае бычьей – Call.

Исходя из вышесказанного, наиболее важным сигналом от ОЧ считается следующий: цена достигла нового экстремума (максимум или минимум), особенно хорошо, если это происходит на уровнях перекупленности или перепроданности, после чего индикатор не может преодолеть свой предыдущий экстремум и разворачивается.

Также следует помнить, что любой сигнал в направлении среднесрочного тренда является более надёжным, чем сигнал против данного тренда.

Недостатки индикатора

Недостатков у ОЧ всего два: первый – индикатор не автономен. Его сигналы всегда следует подтверждать или опровергать с помощью других индикаторов. Отлично себя показали полосы Боллинджера, а также индикаторы, демонстрирующие перекупленность или перепроданность.

Второй недостаток ОЧ – индикатор имеет более короткие (быстрые) скользящие средние, если сравнивать, скажем, с MACD. В результате любое изменение цены на рынке, даже небольшое, сказывается на сигнале. А значит, время от времени мы будем получать ложные сигналы.

Итоги. Осциллятор Чайкина можно применять как для торговли на Форекс, так и для бинарных опционов. При этом можно использовать стандартные графики МТ4, а торговать опционами непосредственно на сайте брокера. Данный индикатор является отличным решением для определения тенденции движения цены на рынке. Важно понимать сигналы ОЧ и использовать его вместе с другим, подтверждающим индикатором.

Успехов и профита, помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор Чайкина

Осциллятор Чайкина изобрел Марк Чайкин, использовав индикатор Ларри Вильямса A/D или Accumulation/Distribution. Данный индикатор выглядит как MACD, но за основу берут не цены, а показатели индикатора Накопления/Распределения.

где m – больший порядок средней, n – меньший порядок средней.

Торговля

Начинать торговлю по этому осцилятору можно тогда, когда линия пересекает нулевую отметку. Если индикатор пересекает ноль снизу вверх и растет, то значит можно открывать длинную позицию, т.е. покупать актив. При ситуации противоположной этой, надо продавать актив, т.е. открывать короткую позицию.

Как и большинство осциляторов, индикатор Чайкина способен показывать дивергенцию. Но надо учитывать, что расхождений и схождений относительно графика цены должно быть две, а лучше три. Используя это правило вы убережете себя от ложных срабатываний.

Осциллятор Чайкина – эффективный гибридный алгоритм

Осциллятор Чайкина входит в число уникальных гибридных алгоритмов. Данный инструмент был создан известным трейдером по имени Марк Чайкин.

Chaikin Oscillator представляет собой привычный MACD, который был применен к алгоритму распределения/накопления. Для выполнения всех необходимых расчетов алгоритм применяет особую формулу, ознакомиться с которой вы можете на размещенном ниже фото.

В отличие от MACD осциллятор Чайкина выполняет анализ не ценового уровня, а ускорения запаздывающего инструмента Accumulation/Distribution.

3,0,1,0,0

Для того чтобы Chaikin Oscillator скачать, необходимо щелкнуть по ссылке, размещенной ниже.
[sociallocker >

Осциллятор Чайкина. Особенности применения

Chaikin Oscillator в большинстве случаев применяется для определения дивергенций на рынке. Восходящая дивергенция обычно появляется в момент, когда наблюдается появление новых минимумов ценового уровня, а в окне индикатора новая впадина выше предыдущей. Подобная дивергенция является сигналом для создания ордеров на покупку.

Создавать ордера на покупку рекомендуется лишь в том случае, если после возникновения дивергенции кривая инструмента пересчет нулевую отметку снизу вверх.

6,1,0,0,0

Возникновение медвежьей дивергенции наблюдается в ситуациях, когда появляется новый пик ценового уровня, а новый пик кривой алгоритма ниже прошлого. Появление подобной дивергенции является сигналом о создании ордеров на продажу. Открывать позиции рекомендуется лишь в том случае, если после возникновения дивергенции кривая осциллятора сверху вниз проходит через нулевую отметку.

Кроме этого, существует еще один метод применения осциллятора Чайкина. Сигналы для создания ордеров на покупку/продажу появляются в момент возникновения пиков и впадин. Следовательно, создавать ордер на покупку необходимо в момент, когда после формирования очередной впадины кривая инструмента устремляется вверх, а позиции на продажу рекомендуется открывать в ситуациях, если после появления очередного пика кривая инструмента начинает стремительное движение вниз.

Важно: при таком применении Chaikin Oscillator выдает огромное количество ложных сигналов, для отсеивания которых рекомендуется применять скользящую среднюю, которая обладает периодом 200.

Таким образом, чтобы создать сделку на покупку требуется не только выполнение описанных выше условий, но и нахождение ценового уровня над скользящей средней. А для создания сделки на реализацию валюты ценовой уровень должен находиться под скользящей средней.

Сильные и слабые стороны осциллятора Чайкина

Chaikin Oscillator обладает огромным количеством достоинств, среди которых пристального внимания заслуживают следующие:

  1. Данный алгоритм является более быстрым, чем привычный индикатор распределения/накопления, благодаря чему трейдеру удается более точно находить места для вхождения на рынок.
  2. Этот инструмент прекрасно подходит для применения с иными индикаторами.
  3. Осциллятор Чайкина функционирует без каких-либо перерисовок в отличие от большинства подобных инструментов.

Как и любой другой индикатор Форекс Chaikin Oscillator не лишен и некоторых недостатков. Главная слабость данного алгоритма заключается в его чрезмерной гибкости. Из-за этой особенности кривая инструмента слишком быстро пересекает нулевую отметку, поэтому трейдеру достаточно трудно выбрать оптимальное место для вхождения на рынок.

Решается эта проблема путем применения дополнительного осциллятора, который будет использоваться в качестве фильтра поступающих сигналов. Чтобы научиться использовать этот алгоритм, протестируйте его на демо счете.

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Осциллятор Чайкина

Сегодня подробнее познакомимся с одним недооцененным на мой взгляд индикатором. Осциллятор Чайкина в торговле использует сравнительно небольшое количество трейдеров, но это неплохой инструмент, особенно если использовать его в связке с другими индикаторами.

Как всегда, внимание уделим не только практике, но и теории. С любым индикатором нужно начинать работать только после того, как вы поняли принцип его работы.

Жми кнопку «изучить» , начинай эффективно использовать торговые каналы.

Многие известные трейдеры считают, что технический анализ динамики цен финансовых инструментов должен включать в себя анализ объемов торговых операций. Он помогает в распознавании движущих цены мотивов участников торгов. Очень часто расхождение в изменениях объемов и цен является сигналом о предстоящей смене тенденции на рынке.

Первым к пониманию значения объемов сделок в биржевой торговле пришел Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) – американский трейдер начала ХХ века, который заметил, что цены, складывающиеся на рынке, это результат сделок крупных игроков, формирующих волны спроса и предложения. Именно эти крупные трейдеры и создают основной объем торгов. Дальнейшее развитие анализ объемов получил после того, как Джозеф Грэнвилл (Joseph Granville) и Ларри Вильямс (Larry Williams) стали анализировать объем не изолированно, как Ричард Вайкофф, а во взаимной увязке с динамикой цены. Такой подход оказался более эффективным. Используя его, в начале 70-х годов прошлого века трейдер Марк Чайкин (Mark Chaikin) и создал свой знаменитый «осциллятор Чайкина».

Индикатор On Balance Volume

Классическая интерпретация динамики объемов сделок была такой: считалось, что обычно объем сделок и цена финансового инструмента растут и снижаются одновременно – именно рост объемов и вызывает значительные изменения цен. Если такая зависимость нарушалась, то это рассматривалось как сигнал о возможной смене тенденции на рынке. Джозеф Грэнвилл предложил рассматривать общий объем торгов в периоды роста цены как накопление, а в периоды снижения цены – как распродажу. Разработанный им индикатор OBV (On Balance Volume) показывает нарастающий итог вложений инвесторов в актив: когда стоимость закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, тогда балансовый объем прибавляется к накопленным объемам, а когда цена за период снизилась, то отнимается. Очень часто встречающиеся локальные максимумы (минимумы), подтверждаются высокими (низкими) значениями OBV. Расхождения же между ними обычно сигнализирует о начале разворота тренда.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Рисунок 1. Индикатор On Balance Volume (OBV).

Ларри Вильямс усовершенствовал индикатор OBV. Чтобы определить, происходит ли накопление или распродажа актива, OBV сравнивает цену закрытия текущего периода с ценой закрытия предыдущего. Ларри Вильямс же предложил сравнивать цену закрытия с ценой открытия текущего периода и рассчитывать линию накопления объемов путем их прибавления к общему объему, если цена закрытия была выше цены открытия, и вычитания из общего объема, если цена закрытия меньше цены открытия, причем, в процентах.

Индикатор Накопление/Распродажа (Accumulation/Distribution)

Марк Чайкин использовал метод Вильямса, но для учета накопления/распродаж (Accumulation/Distribution) усовершенствованный индикатор Чайкина использует вместо цены открытия среднюю цену за период:

A/D = ((Close-Low) – (High-Close)) / (High-Low) x Volume + I,

где «I» – значение индикатора A/D предыдущего периода.

Рисунок 2. Индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (Accumulation/Distribution).

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор «Осциллятор Чайкина» («Chaikin Oscillator»)

Индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (A/D) послужил основой для разработки еще одного индикатора – «Осциллятора Чайкина» («Chaikin Oscillator»).

Осциллятор Чайкина показывает разницу между двумя разнопериодными экспоненциальными скользящими средними (Exponential Moving Average), сглаживающими индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (A/D).

Рисунок 3. Индикатор «Осциллятор Чайкина» («Chaikin Oscillator»).

Индикатор Чайкина позволяет выявить следующие ситуации на рынке:

  1. Если цены закрытия выше средней цены за период (рассчитанной как (High+Low)/2), тогда имело место накопление. Чем ближе цена закрытия к максимальному значению за период, тем значительнее накопление. Если же цена закрытия ниже средней цены, то это говорит о распродаже актива. Чем ближе находятся значения цены закрытия к минимальному значению за период, тем значительнее распродажа.
  2. Устойчивый рост цены актива обычно сопровождается ростом объема торгов и высоким накоплением. Если же рост объема отстает от роста цены, то это сигнал о скором окончании тенденции и развороте цены вниз. Напротив, устойчивое снижение цены сопровождается постепенным снижением объемов торгов, однако, обычно оно заканчивается паникоподобной распродажей актива частью напуганных трейдеров. Новое накопление начинается только после того, как цена значительно снизится и стабилизируется вблизи нового локального минимума.
  3. Используя осциллятор Чайкина вы можете отслеживать поток денег “в актив” и “из актива”. Сравнивая динамику этого потока с поведением цены, можно находить локальные максимумы и минимумы на различных таймфреймах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Интерпретация сигналов индикатора «Осциллятор Чайкина»

Наиболее важный сигнал «Chaikin Oscillator» дает, когда цены достигают новых максимумов (минимумов), прежде всего, когда цена актива находится в области перекупленности/перепроданности, но индикатор Чайкина своих предыдущих максимумов (минимумов) не достигает, а затем меняет направление движения – наблюдается дивергенция. Положительная дивергенция между ценой и осциллятором Чайкина на растущем рынке – сигнал к продаже, а отрицательная на падающем – к покупке.

Другой способ интерпретации сигналов осциллятора Чайкина – отслеживание разворотов линии индикатора как сигналов к покупке или продаже, но только в направлении главной линии тренда. Например, если вы видите, что индикатор Чайкина, находясь в зоне отрицательных (положительных) значений, развернулся вверх (вниз), то это может служить сигналом к покупке (продаже), если трендовый индикатор показывает наличие восходящей (нисходящей) тенденции.

Советы трейдерам, использующим осциллятор Чайкина, от его автора:

  • Сигналы, подаваемые осциллятором Чайкина в направлении тенденции, более надежны, чем сигнал, направленные против тренда.
  • Если осциллятор Чайкина подтверждает новый ценовой максимум или минимум, то это не может служить признаком более вероятного продолжения тенденции, чем ее смены.
  • Используйте осциллятор Чайкина вместе с другими индикаторами, предназначенными для определения ценового диапазона, например, «конвертами» или полосами Боллинджера, а также с осцилляторами перекупленности и перепроданности, такими как индикатор RSI, CCI или Stochastic.
  • Оптимизируйте периоды расчета скользящих средних осциллятора Чайкина в зависимости от волатильности финансового инструмента и используемого таймфрейма.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Достоинства и недостатки осциллятора Чайкина

Использование в формуле расчёта осциллятора Чайкина скользящих средних приводит к тому, что он сильно запаздывает с сигналом при резких, чаще всего вызванных негативными новостями, изменениях цены. С другой стороны, многие трейдеры отмечают его излишнюю чувствительность – индикатор Чайкина пересекает нулевую линию намного чаще, чем другие индикаторы, рассчитываемые по похожим алгоритмам.

Главное достоинство осциллятора Чайкина состоит в его способности дать опережающий прогноз изменений другого индикатора Чайкина – Накопление/Распродажа, по значениям которого он рассчитывается. Это дает трейдерам, его использующим, преимущество перед конкурентами, то есть возможность покупать ближе к «спаду» и продавать ближе к «пикам» цен. Использование осциллятора Чайкина в составе торговых систем может значительно повысить их эффективность.

Осциллятор Чайкина с полным описанием для МТ4

Осциллятор Чайкина назван в честь своего разработчика Марка Чайкина и является усовершенствованной версией индикатора Accumulation/Distribution. Кстати говоря, в отличие от многих своих коллег, Марк публикует записи в Твиттер и готов к диалогу со своими читателями.

Осциллятор Чайкина базируется на трёх основных предпосылках, первая из которых гласит — если цена закрытия дня находится выше средней цены за день, то на рынке происходит накопление, в обратном случае наблюдается распределение. Чем больше расстояние от середины дневного диапазона до цены закрытия, тем сильнее накопление/распределение.

При распределении наблюдается иная картина – на первом этапе снижения цены объёмы проходят небольшие, такое состояние может продолжаться достаточно долго. Кульминацией медвежьего тренда всегда является аномальный рост объёма, так как многие участники рынка начинают паниковать.

И последняя предпосылка (третья по счёту) опирается на допущение — если осциллятор Чайкина исследует объёмы, то с его помощью можно следить и за движением денежных средств на рынке.

На рисунке выше представлена стандартная разметка осциллятора Чайкина, а также формула самого алгоритма, и кто сказал, что она должна быть сложной с кучей наворотов? Как можно заметить, данный индикатор это ничто иное, как разность между средним значением A/D за 3 свечи и средней величиной A/D за 10 свечей (как правило, используются дневные графики).

Бычий вариант модели образуется в тот момент, когда новый Low на графике не подтверждается новым минимумом на индикаторе. Как только это произошло, можно искать сигналы на покупку.

Медвежья дивергенция появляется на излёте бычьего тренда и характеризуется более низким уровнем осциллятора Чайкина , тогда как цена обновила очередной рекорд.

В отличие от популярных индикаторов дивергенции (MACD, RSI, AO и т.д.), учитывающих только средние цены за период, разработка Марка позволяет выявлять истинные причины перелома тренда. Логично, ведь если появилась бычья дивергенция, это верный признак того, что паника закончилась, и толпа в основной массе сбросила актив.

Последующее обновление ценового минимума в данном случае следует рассматривать как инерционное движение и целенаправленную провокацию слабых спекулянтов на продажи. Рассмотрим пример с акциями Kraft Foods:

Кстати говоря, бычий «дивер» на осцилляторе Чайкина можно объяснить ещё и тем, что крупные покупатели начинают аккуратно набирать позицию на падающем рынке, а «аккуратно» — это означает «не вливая большие объёмы», иначе вся стратегия будет раскрыта.

В этом смысле тиковые объёмы (которые и заложены в алгоритм на платформе MT4) подходят для анализа как нельзя кстати, ведь «крупняк» в данном случае собирает позицию по частям небольшими сделками, а чем больше сделок – тем больше тиков, а чем больше тиков – тем заметнее становится манипуляция.

С медвежьей дивергенцией всё происходит с точностью наоборот, только мотивы участников рынка будут немного отличаться. Но обо всём по порядку, как уже отмечалось, сильный рост рынка всегда сопровождается ростом объёмов, весь этот процесс происходит в несколько этапов.

Рекомендую вот эти два обзора про осцилляторы:

Вначале умные трейдеры и профи в теханализе вовремя распознают зарождение нового бычьего тренда – это первый всплеск объёмов. Потом толпа видит разворот (например, машки пересеклись и т.д.) и начинает покупать – это второй сильный всплеск объемов, при этом крупные игроки начинают постепенно закрывать свои лонги об этот спрос (не забываем, что на любую заявку идёт контрзаявка, т.е. если кто-то купил актив, кто-то ему его продал).

И на последнем этапе, после которого осциллятор Чайкина показывает дивергенцию, проходит мощная волна спроса, так как в процесс включаются непрофессионалы и «домохозяйки», услышавшие из СМИ о росте актива и многообещающих перспективах компании или валюты. Когда это топливо заканчивается, ликвидность на рынке начинает снижаться, а за ней и объёмы, в итоге цена обновляет максимум, а индикатор нет.

Ещё один вариант трактовки сигналов по Чайкину связан с анализом 90-дневной скользящей средней, а именно:

  • Если цена находится выше MA(90), а осциллятор зашёл на негативную территорию и развернулся вверх – покупаем;
  • Если цена находится ниже MA(90), а линия индикатора расположена выше нуля и развернулась вниз – продаём.

Таким образом, индикатор Чайкина является полностью самодостаточным алгоритмом, и если трейдер в общих чертах понимает психологию рынка, никаких проблем с его применением не возникнет. Если же опыта не достаточно, лучше сочетать данный метод с другими инструментами технического анализа, это могут быть индикаторы, каналы, трендовые линии, циклы и т.д.

Скользящие каналы на рынке Форекс. Описание и применение скользящих каналов.

Как использовать опционные уровни в своей торговле?

Опционные уровни и их применение в торговле на Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Осциллятор Чайкина

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Осциллятор Чайкина в своей основе является индикатором показателя ADL. Осциллятор Чайкина принимает Накопление/Распределение и применяет две экспоненциальные скользящие средние переменной длины к линии. Значение осциллятора Чайкина затем выводится путем вычитания более длинного EMA ADL из более короткого члена EMA ADL. В конечном счете это служит способом измерения импульса ADL путем построения линии, которая колеблется между положительными и отрицательными значениями. Осознание изменений в импульсе может помочь трейдеру или техническому аналитику предвидеть изменения тенденций, поскольку изменения в импульсе часто предшествуют изменениям в тренде.

ИСТОРИЯ

Технический индикатор Осциллятор Чайкина был создан известным аналитиком фондовой биржи Марком Чайкином. Осциллятор Чайкина стал тесно связан с двумя другими известными индикаторами Чайкина; Денежный поток Чайкина и Накопление/Распределение.

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Чайкин считал, что давление на покупку и продажу может быть определено тем, где период близок к его высокому/низкому диапазону. Если период закрывается в верхней половине диапазона, тогда покупательное давление выше, и если период закрывается в нижней половине диапазона, тогда давление продажи выше. Это то, что определяет множитель денежных потоков (шаг 1 в расчете выше). Множитель денежных потоков является ключом ко всем инструментам технического анализа. Коэффициент денежного потока определяет объем денежного потока, который, в свою очередь, определяет направление ADL, которое в конечном счете определяет направление и значение Осциллятора Чайкина.

Как упоминалось ранее, Осциллятор Чайкина вычисляет значение, которое колеблется между положительными и отрицательными значениями.

  • Когда значение Осциллятора Чайкина превышает 0, импульс ADL и, следовательно, покупательное давление выше.
  • Когда значение Осциллятора Чайкина ниже 0, импульс ADL и, следовательно, давление на продажу выше.

ЧТО ИСКАТЬ

Кресты

Когда осциллятор Чайкина пересекает нулевую линию, это может быть признаком того, что происходит надвигающийся поворот тренда.

Бычий крест происходят, когда Осциллятор Чайкина пересекает нулевую линию сверху вниз. Затем повышается цена.

Медвежий крест происходит, когда Осциллятор Чайкина пересекает нулевую линию снизу вверх. Затем цена падает.

Дивергенция

Дивергенция на Осцилляторе Чайкина возникает, когда есть разница между ценой и осциллятором. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот.

Бычья Дивергенция на Осцилляторе Чайкина — это когда цена делает новый минимум, но Осциллятор Чайкина делает более низкий минимум.

Медвежья Дивергенция на Осцилляторе Чайкина — это когда цена делает новый максимум, но Осциллятор Чайкина делает более низкий максимум.

РЕЗЮМЕ

Осциллятор Чайкина является индикатором индикатора. Он использует Накопление/Распределение ADL и делает шаг дальше. ADL измеряет давление покупки/продажи и генератор Чайкина, добавляет элемент импульса. Поскольку импульс часто предшествует изменениям цены или тенденции, он всегда должен учитываться техническими аналитиками, когда это возможно. Однако, как и в большинстве индикаторов, Осциллятор Чайкина находится в лучшем состоянии, когда он не используется в качестве отдельного технического индикатора, а в сочетании с дополнительными индикаторами и анализом диаграмм.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

Вводы

Быстрая длина (Fast Length)

Период времени, который будет использоваться при вычислении более короткого члена EMA.

Медленная длина (Slow Length)

Период времени, который будет использоваться при вычислении долгосрочного EMA.

СТИЛЬ

Осциллятор Чайкина

Может переключать видимость линии генератора Чайкина, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение Осциллятора Чайкина. Также можно выбрать цвет линии линии генератора Чайкина, толщину линии и визуальный тип (линия по умолчанию).

Нуль (Zero)

Может переключать видимость нулевой линии. Также можно выбрать значение нулевой линии, цвет, толщину линии и визуальный тип (по умолчанию используется дефис).

Точность (Precision)

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

СВОЙСТВА (PROPERTIES)

Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Аргументы в заголовке

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Пересчет (Scaling)

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.

Осциллятор Чайкина

Что такое «осциллятор Чайкина»?

Довольно популярным у трейдеров признан осциллятор Чайкина. Назван он так по фамилии своего создателя – Марка Чайкина. Разработчика вдохновили Лари Вильямс и Джо Гранвиль. Осциллятор Чайкина – это осциллятор скользящей средней, который основан на индикаторе распределения и накопления.

Работа с осциллятором Чайкина

Осциллятор Чайкина оповещает трейдера двумя сигналами – пересечением линии дивергенции и центральной. Существует всего два сигнала на покупку и два сигнала на продажу.

Сигналы к покупке в осцилляторе Чайкина:

  1. Возникновение сигнала происходит, в случае если цена на данный момент находится в восходящем тренде (лучше проверять дополнительно другими индикаторами). В такой момент осциллятор Чайкина совершает разворот снизу вверх, находясь в области отрицательных значений.
  2. При достижении низкого минимума с учетом того, что предыдущий минимум был выше, возникает медвежья дивергенция. Это так же сигнал на покупку, но совершать ее сразу не рекомендуют – трейдеру лучше выждать момента пересечения отметки «ноль» снизу вверх.

Сигналы к продаже в осцилляторе Чайкина:

  1. Если индикатор развернулся сверху вниз в области выше отметки «ноль», то можно осуществлять продажу.
  2. При достижении максимума цен, который выше чем предыдущий наступает бычья дивергенция, что и является сигналом для продажи.

Взаимодействие осциллятора Чайкина с индикаторами

Многие трейдеры используют осциллятор Чайкина вместе с другими индикаторами. Это делает торги более эффективными и прибыльными. Например, данный осциллятор очень хорошо работает с индикатором торгового диапазона (полосы Боллинжера, конверт скользящих средних). Так же можно использовать индикаторы, показывающие зоны перепроданности и перекупленности (RSI, Commodity Channel Index) .

Осцилялятор Чайкина – это отличный помощник для трейдера. Правильное его использование приводит к повышению эффективности торгов и значительному увеличению прибыли.

Осциллятор Чайкина

Описание

Осциллятор Чайкина (CHO) был разработан аналитиком Марком Чайкиным на основе индикатора Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution или A/D), представленного Ларри Вильямсом. По сути осциллятор Чайкина является индикатором MACD, но за основу берутся не значения цены, а показатели A/D.

Формула расчета

В первую очередь рассчитывается индикатор Accumulation/Distribution:

Далее рассчитывается осциллятор Чайкина:

Chaikin Oscillator = SMA(AD, m) – SMA(AD, n),

где m – больший порядок средней, n – меньший порядок средней.

Применение в торговле

Классическим подходом использования данного индикатора является открытие сделок в направлении линии осциллятора относительно нулевого уровня. Когда CHO поднимается над уровнем 0, это говорит о формирующемся восходящем ценовом потоке. В таком случае рекомендуется открывать сделки на покупку. Если же значения индикатора падают ниже 0, то, как правило, в дальнейшем цена продолжит снижение. Как следствие, необходимо занимать медвежью сторону в торговле.

Как и большая часть осцилляторов технического анализа, осциллятор Чайкина формирует бычьи и медвежьи схождения/расхождения относительно графика цены. Причем при использовании данного свойства стоит учитывать, что в большинстве случаев дивергенции и конвергенции на индикаторе Чайкина состоят из 2 или 3 последовательных динамических движений. Это правило позволяет фильтровать немалое количество единичных сигналов, которые, зачастую, не отрабатываются рынком в должной мере.

Одним из самых интересных методов применения индикатора CHO является его построение и анализ рынка в комплексе с использованием скользящей средней (SMA, 3), сдвинутой на 1 бар вправо относительно графика осциллятора Чайкина.

При данном подходе необходимо реагировать на пересечения линией индикатора скользящей средней сверху вниз, если речь идет о возможности ценового падения, и снизу вверх — если цена может начать расти. Данный сигнал в таком случае является опережающим. Однако он может быть ложным, если на осцилляторе предварительно не образовалась дивергенция/конвергенция.

Использование дополнительно фильтра значительно улучшит выборку сигналов даже при условии уменьшения их количества.

Используем индикатор “Денежный поток Чайкина” на практике

Введение
Разработанный Марком Чайкиным, осциллятор Денежный поток Чайкина рассчитан на основе дневных значений Линии накопления/распределения. Основная идея Линии накопления/распределения заключается в том, что степень давления покупателей или продавцов может быть определена местоположением закрытия относительно максимума и минимума за соответствующий период (Значение местоположения закрытия). Присутствует давление покупателей, когда рыночный инструмент закрывается в верхней половине торгового диапазона за определенный период, а давление продавцов присутствует, когда рыночный инструмент закрывается в нижней половине торгового диапазона за период. Значение местоположения закрытия, умноженное на объем формирует Значение накопления/распределения для каждого периода. (Более подробно см. Линия накопления/распределения).

Методология
График CIEN детализирует распределение дневных Значений накопления/распределения и как они соотносятся с Денежным потоком Чайкина. Формулой для Денежного потока Чайкина является накопленная общая сумма Значений накопления/распределения за 21 период, деленная на накопленную общую сумму объема за 21 период.

На графике CIEN фиолетовая рамка выделяет Значения накопления/ распределения за 21 день. Общая сумма этих 21 дней деленная на общий объем за эти 21 день формирует значение Денежного потока Чайкина на конец 21-го дня (фиолетовая стрелка). Чтобы вычислить значение на следующий день, Значение накопления/распределения первого дня выводится, а значение следующего дня вводится в формулу.

Число периодов может быть изменено для того, чтобы лучше соответствовать конкретному рыночному инструменту и временному формату. 21-дневный Денежный поток Чайкина хорошо отображает давление покупателей или продавцов за последний месяц (для дневного графика). Месячный период достаточен, чтобы отфильтровать случайный шум. При использовании более длительного периода, индикатор будет менее изменчив и менее склонен к быстрым разворотам. Для недельных и месячных графиков обычно более подходящим является короткий период.

В общем, Денежный поток Чайкина считается бычьим, когда он положительный и медвежьим, когда он отрицательный. Следующим вопросом для рассмотрения является период времени, в течение которого Денежный поток Чайкина остается положительным или отрицательным. Хотя дивергенции также могут являться частью стратегии на основе Денежного потока Чайкина, абсолютный уровень и общее направление осциллятора является важным.

Признаки накопления
Осциллятор Денежный поток Чайкина подает бычьи сигналы, указывая, что рыночный инструмент находится в стадии накопления. Существует три признака, которые определяют, находится ли рыночный инструмент в стадии накопления и какова сила этого накопления.

1. Первый и самый очевидный признак заключается в том, действительно ли Денежный поток Чайкина выше ноля? Когда индикатор положителен, это показывает на давления покупателей и накопление.

2. Второй признак: определите, как долго осциллятор был способен оставаться выше ноля. Чем дольше осциллятор остается выше ноля, тем выше уверенность, что рыночный инструмент находится в стадии устойчивого накопления. Продолжительные периоды.

На графике АА Денежный поток Чайкина фактически усилился, в то время как акция продолжила снижаться. Большую часть октября акция торговалась в боковом тренде, в то время как Денежный поток Чайкина оставался положительным и продолжал усиливаться. Уровни накопления, как показал Денежный поток Чайкина были очень сильными в октябре. Акция упала в конце октября, и Денежный поток Чайкина снизился в ноябре. Когда акция падала, уровни распределения ни разу не снижались ниже -.10, указывая, что давление продаж не было таким интенсивным. В конце ноября акция восстанавливалась и нарушила сопротивление на 64. Денежный поток Чайкина сформировал более высокий минимум и вернулся на положительную территорию, подтвердив прорыв. Давление продавцов быстро истощилось и Денежный поток Чайкина достаточно резко вернулся обратно. Это было ясным доказательством бычьего настроения на рынке, но трейдерам необходимо было действовать достаточно быстро.

График AOL немного отличается. Акция сформировала двойное дно в августе и сентябре, в то время как Денежный поток Чайкина сформировал довольно большую положительную дивергенцию. Эта дивергенция не была сигналом, но послужила предупреждением, что давление продавцов уменьшилось. Дивергенции могут быть сложными в применении и должны использоваться в сочетании с другими аспектами технического анализа. В то время, когда акция нарушила сопротивление на 52, Денежный поток Чайкина пропродавцов, или возможно находится в стадии распределением. Как и с бычьими сигналами, существует три признака, используемых для определения, действительно ли рыночный инструмент испытывает давление продавцов и каково это давление.

1. Первый и самый очевидный медвежий сигнал заключается в значении Денежного потока Чайкина ниже ноля. Отрицательное значение показывает, что рассматриваемый рыночный инструмент находится под давлением продавцов или в стадии распределения.

2. Второй потенциальный медвежий сигнал связан с промежутком времени, когда Денежный поток Чайкина оставался отрицательным. Чем дольше осциллятор остается отрицательным, тем выше очевидность устойчивого давления продавцов или распределения. Продолжительный период ниже ноля указывает, что отношение к рыночному инструменту медвежье и, вероятно, будет также последующее давление на цену. Отрезок времени может быть определен измерением процента времени, когда индикатор остается ниже ноля. Если Денежный поток Чайкина отрицателен в течение 3 из 4 недель, то он испытывает давление продавцов в 75% времени.

3. Третий потенциальный медвежий сигнал связан со степенью давления продавцов или распределения. Это может быть определено абсолютным уровнем осциллятора. Значения с обеих сторон от нулевой линии в пределах 10 процентов (+/- .10) обычно не считаются достаточно сильными,
чтобы обеспечивать бычий или медвежий сигнал. Как только индикатор двигается ниже -.10 степень давления продавцов начинает подавать медвежий сигнал. (Движение выше +.10 будет достаточно существенным, чтобы обеспечивать бычий сигнал). Любое дальнейшее движение будет увеличивать степень давления продавцов и медвежью наклонность. Марк Чайкин рассматривает значения ниже -25% (-.25) как показатель сильного давления продавцов. Наоборот, значения выше +.25 рассматриваются как показатель сильного давления покупателей. Эти уровни являются общим подходом и установление важных уровней будет зависеть от характеристик конкретного рыночного инструмента и прошлых значений Денежного потока Чайкина.

J. C. Penny (JCP) является примером акции, которая испытывала распределение в течение многих недель прежде, чем цена действительно упала. Как только цена начала падать, индикатор оставался на отрицательной территории в течение продолжительного периода времени. С марта по май.

Денежный поток Чайкина был положительный (зеленый). 18 мая акция открылась с ГЭПом вверх, но индикатор резко упал на отрицательную территорию (красные стрелки). Акция повысилась в течение дня 18-го мая, но опустилась к концу дня и закрылась рядом с минимумом. Относительно предыдущего закрытия акция поднялась. Однако, акция закрылась рядом с минимумом дня при большом объеме, что расценивается как давление продавцов, что и показал Денежный поток Чайкина.

Чтобы доказать, что такое резкое изменение в индикаторе не было случайностью, индикатор снижался дальше в течение следующих нескольких недель и оставался отрицательным в течение почти 3 месяцев, указывая, что давление продавцов было сильным для акции. Мало того, что давление продавцов оставалось в течение продолжительного периода времени, но также и степень давления увеличилась. Денежный поток Чайкина достиг минимума в -.468 (минус 46.8%), в то время как акция находилась около своего максимума приблизительно на 50. Акция начала подтверждать давление продавцов и начала свой путь вниз в июне и июле.

Было несколько недель в августе, когда индикатор переместился на положительную территорию. Это, возможно, выглядело по-бычьи, но это продолжалось менее 3 недель, и Денежный поток Чайкина лишь сумел достигнуть уровня +.1270. Кроме того, ценовое движение акции ни разу не подтверждало эту силу, и, вероятно, другие ценовые и динами-ческие индикаторы были также медвежьими. Положительные значения долго не длились, и к началу сентября Денежный поток Чайкина торговался ниже -.25, а акция торговалась в районе 36. Это было надежным сигналом, что давление продавцов для акции оставалось высоким и вероятно вскоре последует давление на цену. Акция впоследствии снизилась ниже 20, и Денежный поток Чайкина не был ни разу положительным с конца августа.

Все три признака давления продавцов присутствовали в JCP:

1. Денежный поток Чайкина продвинулся на отрицательную территорию прежде, чем снизилась акция.

2. Индикатор оставался отрицательным в течение 6 из 7 месяцев (85% времени).

3. Почти все отрицательные значения были ниже -.10, и много раз индикатор опускался ниже -.25.

IBM является отличным примером коррекционного ралли, на всем протяжении которого возникали противоречия. Когда акция достигла максимума в июле, Денежный поток Чайкина был уже далеко от своих максимумов. Индикатор оставался все еще положительным и слегка бычьим, но не мог превысить + .10, хотя бы частично подтверждая максимум. Индикатор сформировал двойную вершину в июле с обоими пиками, находящимися значительно ниже + .10. После снижения в конце июля, акция начала находить поддержку и поднялась в августе, но Денежный поток Чайкина не отразил этого. Индикатор дважды провалился ниже -.10 и оставался отрицательным в течение почти целого месяца. Когда акция достигла своего восстановительного максимума в сентябре, Денежный поток Чайкина оставался все еще отрицательным.

После сентябрьского максимума акция и индикатор начали снижаться. 17 сентября акция снизилась при высоком объеме, и Денежный поток Чайкина показал новый минимум. Каждый из этих признаков отмечен синей стрелкой на графике. К этому времени давление продавцов было очевидным более месяца. Денежный поток Чайкина был отрицательным все время и постоянно снижался. Резкое снижение акции при самом большом объеме примерно через 4 месяца указало, что что-то не так. Заключительная точка была поставлена, когда поддержка на 118.5 была нарушена, и Денежный поток Чайкина торговался ниже -.20.

Денежный поток Чайкина и другие индикаторы
Лучше всего выбирать индикаторы, которые дополняют друг друга. В недавнем интервью журналу “Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine” Марк Чайкин советует не использовать индикаторы, которые имеют общие характеристики. Было бы излишне анализировать и Momentum и MACD. Они оба являются динамическими осцилляторами, которые базируются на цене закрытия и отражают степень изменения. Их сигналы не будут в точности совпадать, но ни к чему тратить время на анализ обоих. Чайкин выбирает Стохастический осциллятор, CCI и RSI как похожие индикаторы. Все три являются динамическими осцилляторами, которые хорошо отображают состояния перекупленности и перепроданности. Сигналы покупки и продажи подаются практически одинаковыми способами. Все три являются превосходными индикаторами, но это было бы бесполезной тратой времени, анализировать все три, когда каждого из них будет достаточно.

Денежный поток Чайкина может использоваться для определения тренда. Если Денежный поток Чайкина находится выше ноля большую часть времени, то, очевидно, что тренд восходящий. Осциллятор указывает, что преобладает давление покупателей. Соответственно, было бы не разумно пытаться вставать в короткие позиции, если тренд вверх. Определив восходящий тренд, трейдеры могут игнорировать медвежьи сигналы и обращать внимание только на сигналы, которые совпадают с трендом. Если Денежный поток Чайкина указывает, что преобладает давление покупателей, то положительные дивергенции, бычьи пересечения скользящих средних, бычьи пересечения средней линии и бычьи пересечения уровня перепроданности будут потенциальными сигналами покупки. (Бычье пересечение уровня перепроданности происходит, когда индикатор продвигается выше линии перепроданности. Это было бы, например для RSI, движением от значений ниже 30 к значениям выше 30). Все медвежьи сигналы будут игнорироваться, пока Денежный поток Чайкина указывает, что преобладает давления покупателей.

Одной из возможных комбинаций индикаторов была бы следующая:

– Денежный поток Чайкина – “не следующий за трендом” индикатор на основе объема для определения давления покупателей и продавцов.
– RSI – динамический индикатор, используемый для определения уровней перекупленности и перепроданности.
– Скользящие средние – “следующий за трендом” индикатор, определяющий основной тренд рыночного инструмента.
– Относительная цена – сравнительный индикатор для определения силы рыночного инструмента относительно основного индекса. (например, для промышленных акций – индекс Доу Джонса.)

Эти четыре индикатора имеют мало общего и очень хорошо дополняют друг друга.

Заключение
Денежный поток Чайкина является индикатором, который лучше всего используется в сочетании с другими аспектами технического анализа. Хотя это обычная практика для любых индикаторов, но, похоже, в данном случае это еще более актуально. Этот осциллятор, в отличие от динамических осцилляторов, не зависит от изменения цен от периода к периоду. Вместо этого, индикатор фокусируется на местоположении закрытия относительно торгового диапазона за определенный промежуток времени (день или неделя). Это является преимуществом Денежного потока Чайкина, но может также быть и его недостатком.

Так как Денежный поток Чайкина не отражает изменение цены от периода к периоду, то большие ГЭПы при открытии иногда не отображаются в индикаторе. Иногда индикатор двигается в противоположном ГЭПу направлении и может вводить в заблуждение.

Starbucks (SBUX) 1 июля сформировал большой ГЭП вниз при высоком объеме. Даже при том, что акция открылась с большим ГЭПом вниз, она смогла закрыться на максимуме дня. Сильное закрытие указывает на накопление и высокий объем усилил этот признак, обеспечив большой скачок индикатора. Сила немного вводила в заблуждение и индикатор медленно уменьшился за следующие 20 дней. На 21-й день данные за 1 июля были выведены из расчета, а данные текущего дня добавлены. Это повлекло немедленное падение индикатора. Денежный поток Чайкина был значительно ниже ноля на следующий день и более точно отразил давление продавцов, имеющее место в действительности.

Хотя Денежный поток Чайкина может использоваться на внутри-дневных, дневных или недельных графиках, он был разработан для дневных данных. Один день является однозначным периодом времени с измеряемым объемом и определенным открытием, максимумом, минимумом и закрытием. Эта определенность может уменьшиться в будущем, в связи с быстрым распространением почасовых торгов, но определение местоположения закрытия относительно максимума и минимума все еще остается довольно прямым. Когда имеешь дело с недельными или месячными данными, открытие и закрытие менее точны. Эта неточность может затронуть местоположение закрытия относительно максимума и минимума в течение периода. Недельные данные, очевидно, более точны, чем месячные, но менее точны, чем дневные. Это необходимо учитывать при анализе Денежного потока Чайкина на других, кроме дневных, периодах времени.

Чайкин настаивал на 21-периодной структуре времени Денежного потока Чайкина. Если Денежный поток Чайкина должен использоваться на недельной диаграмме, то, вероятно, более короткая структура времени будет работать лучше. 21-дневный период представляет приблизительно один месяц торговли и учитывает некоторое сглаживание. Более короткий период может оказаться слишком изменчивым, но более длинная структура времени может слишком отставать. Каждый рыночный инструмент будет иметь свою собственную оптимальную структуру времени.

Имейте в виду, что краткосрочная тенденция не столь важна как абсолютный уровень. Пока индикатор остается выше ноля, это считается бычьим показателем. Также важно измерить период времени, в течение которого индикатор остается положительным. Если индикатор положителен в течение 7 из 9 периодов, то очевидно давления покупателей. Два отрицательных периода могут быть расценены как отклонение и не должны оказывать влияние на общую картину.

Осциллятор Чайкина (chaikin oscillator)

Индикатор Чайкина базируется на основе такого популярного индикатора как MACD, основные изменения коснулись не только внешнего вида, но и некоторых его функциональных особенностей.

Теперь данный инструмент включает в себя еще и скрипт «A/D».

Слаженная работа двух популярных инструментов позволяет наиболее точно произвести анализ существующего тренда форекс.

Отлично подходит для трейдеров торгующих по трендовым стратегиям, имеет простую настройку и отличается точными показаниями, может работать с различными валютными парами и на любых временных промежутках.

Поэтому инструменту и удалось завоевать довольно высокую популярность среди большинства трейдеров на форекс.

Вся полученные результаты анализа тренда можно увидеть в отдельном окне торгового терминала, они представлены линей A/D и столбиками осциллограммы.

Теперь нет необходимости использовать сразу два индикатора на одном графике валютной пары, комплексная работа значительно повышает полученный эффект и дает возможность сразу выявить ложные сигналы.

Показатели осциллятора Чайкина

Для характеристики тренда, используется сразу несколько показателей, основными из которых выступают:

• Линия Accumulation – Distribution – она показывает направление главного тренда на определенном временном промежутке.

• Столбики индикатора Чайкина – их длина увеличивается при усилении существующей тенденции, и укорачивается при возникновении возможности разворота тренда.

Кроме этого меняется цвет, зеленым цветом показывается движение в сторону тренда, а красным выводится коррекция тренда.

• Нулевая линия – выступает в качестве ориентира, по которому можно определить насколько велика возможность разворота, рекомендуется открывать позиции, когда только начинает удаляться от данной линии.

Chaikin oscillator – является прекрасным инструментом для использования в стратегиях торговли в направлении тренда, его применение делает трейдинг на форекс более результативным и безопасным.

Использование индикатор Чайкина для бинарных опционов

В сегодняшних условиях рынок бинарных опционов стоит на пути интенсивного развития, появляются различные инструменты, торговые платформы.

Буквально пару лет назад было даже трудно представить, что купив тот или иной опцион уже через 60 секунд можно заработать 70 процентов прибыли с одной сделки. Тогда это казалось нереальным, а сейчас ваш заработок может достигать 90 процентов прибыли.

Однако за сногсшибающей потенциальной прибылью стоят такие же крупные риски, о которых почему-то брокеры в своей рекламе замалчивают.

Из-за ужасающе сильной рекламы, которая говорит вам о том, что вы можете зарабатывать нереальные сумы денег, очень много начинающих обожглись и потеряли свои кровно заработанные.

Если взять во внимание тот фактор, что брокеры даже не пытаются проводить обучение своих клиентов, а представляемые ими торговые платформы дают лишь цену и слабый набор инструментов это привело к очень плачевной ситуации по заработкам многих трейдеров.

Но вот не задача, если все так плачевно, то как же появляются люди, которые на собственных примерах показывают как они заработали? Ответ очень банальный и простой.

Все они используют для анализа рынка торговый терминал МТ4, а не платформу, которую предоставляет брокер.

А сегодня я хотел бы показать пример как использовать индикатор Чайкина для бинарных опционов, который вы можете применить для своего анализа через платформу Meta Trader 4.

Прежде чем начать работу вам необходимо скачать и установить торговую платформу Meta Trader 4. Это вы можете сделать у любого брокера форекс, но я вам рекомендую скачать платформу у брокера Гранд Капитал, поскольку он позволяет вести торговлю бинарными опционами именно через нее.

Установка и настройка — индикатор Чайкина.

Вторым шагом следует установить сам индикатор Чайкина в торговую платформу. Для этого скачайте архив с индикатором внутри. Далее в запущенном терминале найдите меню файл и в нем откройте каталог данных. Поместите индикатор в папку под названием Indicators и перезапустите торговый терминал. После запуска эксперта войдите в меню индикаторов и перетащите Индикатор Чайкина на график с ценой. Если вы все сделали правильно, рабочий стол будет выглядеть так:

Данный индикатор был разработан известным финансистом, трейдером Марком Чайкиным. В основу данного индикатора лег известный индикатор накопления распределения Ларри Вильямса. Формула индикатора представляет из себя разницу скользящих средних значений индикатора A/D с периодом 3 и 10. По сути мы измеряем ускорение индикатора Accumulation/Distribution, что делает его очень схожим с всем известным индикатором MACD.

Основой для создания индикатора стал вывод важности среднего диапазона цен, который автор вычислял путем сложения максимума и минимума свечи и делением на 2. Автор считал, что если цена закрылось выше среднего диапазона, то покупатели делают накопление актива, что приводит к его росту.

Однако чем ближе к границе диапазона мы подходим, тем большая вероятность того что будет усиливаться накопление что будет приводить к трендовому движению вверх.

С продавцами ситуация схожа, только там происходит распределение. Такого рода выводы и стали основой для создания осциллятора Чайкина.

Но как же применить индикатор Чайкина для бинарных опционов? Существует два типа сигналов, которые могут применяться для покупки опциона на повышение или понижение. Первый и основной сигнал применяется на турбо опционах или, проще говоря, на 60 секундных.

Покупаем опцион на повышение, если линия индикатора пересела нулевую линию снизу вверх. Покупка опциона на понижение происходит, если линия индикатора пересекает нулевой уровень сверху вниз. Пример входов в позицию смотрим на картинке ниже:

Второй менее популярный способ использования индикатора Чайкина это нахождение дивергенций. При работе с дивергенцией (расхождение показаний индикатора и реальной цены) стоит, ставит время экспирации опциона примерно через 3-5 свечей в зависимости от тайм фрейма. Пример дивергенции смотрим на картинке ниже:

Пример покупки опциона на понижение по дивергенции смотрим на картинке ниже:

В целом индикатор очень хорош для применения на рынке бинарных опционов, поскольку он дает четкие точки входа и позволяет приносить прибыль как на быстрых опционах ( 60 секунда) так и на долгосрочных. Так же инструмент можно смело использовать и для торговле на валютной бирже форекс, для торговли по краткосрочной стратегии на М1

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Индикатор осциллятор Чайкина Chaikin Oscillator

Форекс индикатор для МТ4 Chaikin Oscillator — уникальный в своём роде авторский осциллятор. Изобрёл данный индикатор Марк Чайкин на вдохновении работами Джо Гранвиля и Ларри Вильямса. Он работает даже на таймфрейме в 60 секунд.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Осциллятор Чайкина основан на мувингах, которые рассчитываются по данным стандартного индикатора MetaTrader Accumulation/Distribution. Торговля ведётся на пересечениях нулевого уровня при дивергенциях.

Добавьте нулевой уровень — в стандарте он почему-то отсутствует.

Окно с входными параметрами индикатора Chaikin Oscillator:

Осциллятор Чайкина

Сегодня подробнее познакомимся с одним недооцененным на мой взгляд индикатором. Осциллятор Чайкина в торговле использует сравнительно небольшое количество трейдеров, но это неплохой инструмент, особенно если использовать его в связке с другими индикаторами.

Как всегда, внимание уделим не только практике, но и теории. С любым индикатором нужно начинать работать только после того, как вы поняли принцип его работы.

Жми кнопку «изучить» , начинай эффективно использовать торговые каналы.

Многие известные трейдеры считают, что технический анализ динамики цен финансовых инструментов должен включать в себя анализ объемов торговых операций. Он помогает в распознавании движущих цены мотивов участников торгов. Очень часто расхождение в изменениях объемов и цен является сигналом о предстоящей смене тенденции на рынке.

Первым к пониманию значения объемов сделок в биржевой торговле пришел Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) – американский трейдер начала ХХ века, который заметил, что цены, складывающиеся на рынке, это результат сделок крупных игроков, формирующих волны спроса и предложения. Именно эти крупные трейдеры и создают основной объем торгов. Дальнейшее развитие анализ объемов получил после того, как Джозеф Грэнвилл (Joseph Granville) и Ларри Вильямс (Larry Williams) стали анализировать объем не изолированно, как Ричард Вайкофф, а во взаимной увязке с динамикой цены. Такой подход оказался более эффективным. Используя его, в начале 70-х годов прошлого века трейдер Марк Чайкин (Mark Chaikin) и создал свой знаменитый «осциллятор Чайкина».

Индикатор On Balance Volume

Классическая интерпретация динамики объемов сделок была такой: считалось, что обычно объем сделок и цена финансового инструмента растут и снижаются одновременно – именно рост объемов и вызывает значительные изменения цен. Если такая зависимость нарушалась, то это рассматривалось как сигнал о возможной смене тенденции на рынке. Джозеф Грэнвилл предложил рассматривать общий объем торгов в периоды роста цены как накопление, а в периоды снижения цены – как распродажу. Разработанный им индикатор OBV (On Balance Volume) показывает нарастающий итог вложений инвесторов в актив: когда стоимость закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, тогда балансовый объем прибавляется к накопленным объемам, а когда цена за период снизилась, то отнимается. Очень часто встречающиеся локальные максимумы (минимумы), подтверждаются высокими (низкими) значениями OBV. Расхождения же между ними обычно сигнализирует о начале разворота тренда.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Рисунок 1. Индикатор On Balance Volume (OBV).

Ларри Вильямс усовершенствовал индикатор OBV. Чтобы определить, происходит ли накопление или распродажа актива, OBV сравнивает цену закрытия текущего периода с ценой закрытия предыдущего. Ларри Вильямс же предложил сравнивать цену закрытия с ценой открытия текущего периода и рассчитывать линию накопления объемов путем их прибавления к общему объему, если цена закрытия была выше цены открытия, и вычитания из общего объема, если цена закрытия меньше цены открытия, причем, в процентах.

Индикатор Накопление/Распродажа (Accumulation/Distribution)

Марк Чайкин использовал метод Вильямса, но для учета накопления/распродаж (Accumulation/Distribution) усовершенствованный индикатор Чайкина использует вместо цены открытия среднюю цену за период:

A/D = ((Close-Low) – (High-Close)) / (High-Low) x Volume + I,

где «I» – значение индикатора A/D предыдущего периода.

Рисунок 2. Индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (Accumulation/Distribution).

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор «Осциллятор Чайкина» («Chaikin Oscillator»)

Индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (A/D) послужил основой для разработки еще одного индикатора – «Осциллятора Чайкина» («Chaikin Oscillator»).

Осциллятор Чайкина показывает разницу между двумя разнопериодными экспоненциальными скользящими средними (Exponential Moving Average), сглаживающими индикатор Чайкина Накопление/Распродажа (A/D).

Рисунок 3. Индикатор «Осциллятор Чайкина» («Chaikin Oscillator»).

Индикатор Чайкина позволяет выявить следующие ситуации на рынке:

  1. Если цены закрытия выше средней цены за период (рассчитанной как (High+Low)/2), тогда имело место накопление. Чем ближе цена закрытия к максимальному значению за период, тем значительнее накопление. Если же цена закрытия ниже средней цены, то это говорит о распродаже актива. Чем ближе находятся значения цены закрытия к минимальному значению за период, тем значительнее распродажа.
  2. Устойчивый рост цены актива обычно сопровождается ростом объема торгов и высоким накоплением. Если же рост объема отстает от роста цены, то это сигнал о скором окончании тенденции и развороте цены вниз. Напротив, устойчивое снижение цены сопровождается постепенным снижением объемов торгов, однако, обычно оно заканчивается паникоподобной распродажей актива частью напуганных трейдеров. Новое накопление начинается только после того, как цена значительно снизится и стабилизируется вблизи нового локального минимума.
  3. Используя осциллятор Чайкина вы можете отслеживать поток денег “в актив” и “из актива”. Сравнивая динамику этого потока с поведением цены, можно находить локальные максимумы и минимумы на различных таймфреймах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Интерпретация сигналов индикатора «Осциллятор Чайкина»

Наиболее важный сигнал «Chaikin Oscillator» дает, когда цены достигают новых максимумов (минимумов), прежде всего, когда цена актива находится в области перекупленности/перепроданности, но индикатор Чайкина своих предыдущих максимумов (минимумов) не достигает, а затем меняет направление движения – наблюдается дивергенция. Положительная дивергенция между ценой и осциллятором Чайкина на растущем рынке – сигнал к продаже, а отрицательная на падающем – к покупке.

Другой способ интерпретации сигналов осциллятора Чайкина – отслеживание разворотов линии индикатора как сигналов к покупке или продаже, но только в направлении главной линии тренда. Например, если вы видите, что индикатор Чайкина, находясь в зоне отрицательных (положительных) значений, развернулся вверх (вниз), то это может служить сигналом к покупке (продаже), если трендовый индикатор показывает наличие восходящей (нисходящей) тенденции.

Советы трейдерам, использующим осциллятор Чайкина, от его автора:

  • Сигналы, подаваемые осциллятором Чайкина в направлении тенденции, более надежны, чем сигнал, направленные против тренда.
  • Если осциллятор Чайкина подтверждает новый ценовой максимум или минимум, то это не может служить признаком более вероятного продолжения тенденции, чем ее смены.
  • Используйте осциллятор Чайкина вместе с другими индикаторами, предназначенными для определения ценового диапазона, например, «конвертами» или полосами Боллинджера, а также с осцилляторами перекупленности и перепроданности, такими как индикатор RSI, CCI или Stochastic.
  • Оптимизируйте периоды расчета скользящих средних осциллятора Чайкина в зависимости от волатильности финансового инструмента и используемого таймфрейма.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Chaikin Oscillator» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Достоинства и недостатки осциллятора Чайкина

Использование в формуле расчёта осциллятора Чайкина скользящих средних приводит к тому, что он сильно запаздывает с сигналом при резких, чаще всего вызванных негативными новостями, изменениях цены. С другой стороны, многие трейдеры отмечают его излишнюю чувствительность – индикатор Чайкина пересекает нулевую линию намного чаще, чем другие индикаторы, рассчитываемые по похожим алгоритмам.

Главное достоинство осциллятора Чайкина состоит в его способности дать опережающий прогноз изменений другого индикатора Чайкина – Накопление/Распродажа, по значениям которого он рассчитывается. Это дает трейдерам, его использующим, преимущество перед конкурентами, то есть возможность покупать ближе к «спаду» и продавать ближе к «пикам» цен. Использование осциллятора Чайкина в составе торговых систем может значительно повысить их эффективность.

Добавить комментарий