Данные опционов для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как рассчитать опционные уровни на сегодня

Понимание того, как рассчитать опционные уровни на сегодня, делают торговлю на валютном рынке Форекс более осознанной, так как трейдеру теперь не нужно надеяться на какие-то эфемерные линии графика. Теперь даже для работы внутри дня он получает четкие уровни, где цена неизбежно встретит определенное сопротивление и сильную поддержку.

Для того чтобы самому делать расчет дневных опционных уровней, нужно использовать данные с CME – Товарной Биржи Чикаго, а о том, как же именно это происходит, поговорим ниже.

Как и где брать отчеты

Вся интересующая трейдеров отчетность CME находится вот здесь http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html. Переходим по этой ссылке и опускаемся вниз, находя раздел «FX», где ежедневно выкладываются отчеты за прошлый день. Происходит это между 10 и 12 часами по Московскому времени. Здесь есть все необходимое, чтобы сделать расчет опционных уровней jpy, eur, gbp, cad, aud, chf и прочим валютам, среди которых также есть денежные единицы России, Бразилии, Израиля, Мексики и ЮАР.

Также стоит обратить свое внимание на форму с поиском справа вверху. Если есть сложности с поиском необходимой трейдеру отчетности, то можно просто ввести сюда название нужного символа и нажать Enter, после чего система сама выдаст всю актуальную отчетность по дневным и недельным опционным уровням.

Стоит обратить свое внимание, что для каждого из валютных инструментов необходимо качать два pdf-отчета – один отдельно для опционов Call, а второй, соответственно, для Put. В обзоре ниже рассмотрим, как установить опционные уровни eurusd на каждый день. Для этого скачиваем соответствующий отчет, который помечен, как PG 39.

Как читать бюллетень CME

Скачав отчет Чикагской биржи, нужно теперь рассмотреть, какие данные он содержит и на что обращать внимание.

Рассчитывая уровни, каждый раз берут опционы, у которых наиболее близкое время исполнения (экспирация). В рассмотренном примере истечение ближайших опционов было назначено на апрель месяц. После этой экспирации уже требовалось бы смотреть отчеты по опционам с экспирацией в мае и так дальше.

На рисунке выше отмечены основные данные, которые заслуживают внимания. Их анализ всегда происходит в комплексе. Первая колонка – это цена страйк, а чтобы выявить, на каком ценовом уровне может быть преграда для движения котировок, видим, что напротив каждой цены показывает нам колонка «Объем» и «Открытый интерес».

Например, можно видеть, что цене страйк со значением 1430 соответствует большой объем с параметром 567 и высокое значение открытого интереса – внушительные 2571. Усвоив эти базовые знания, посмотрим теперь, как же правильно делать расчеты.

Проводим расчет дневных опционных уровней

Первое, что нужно сделать, определить котировку фьючерса, разделив значение цены страйк на 1000. В данном случае 1430 поделить на 1000, будет 1,4300.

Затем нужно учесть влияние премии на опцион, которая отображается в колонке Sett. Price & Pt. Chge. Кстати, в самом низу под бюллетенем есть сноска, которая показывает, как привести премию по опциону к его курсовому параметру.

При расчете дневных уровней по евро в данном случае используется следующий алгоритм:

То есть данные из колонки с премией необходимо умножить на 0,001. Нужно заметить, что для других валют коэффициент умножения отличается, поэтому важно сверять эти данные, чтобы не допустить ошибки. Например, если для евро, как мы видим, значение премии умножается на одну тысячную, то для фунта эту цифру следует множить уже на одну сотую (0,01).

Теперь, поскольку напротив цены страйк со значением 1430 в колонке с премией для евро отображается значение 2,60, то множим его на 0,001 и получаем 0,0026 или 26 пунктов.

Если дневной уровень рассчитывается для Call, то к значению котировки фьючерса добавляют полученный параметр, а если расчет идет для PUT, то полученный параметр отнимают.

В данном случае у нас отчет по Call, значит мы берем полученное значение котировки фьючерса 1,4300 и добавляем к нему значение, рассчитанное для премии, 0,0026 и получаем сильный ценовой уровень 1,4326.

Используем упреждение

Так можно точно рассчитать опционные уровни онлайн, однако нужно понимать, что это сильные препятствия для цены, поэтому ей иногда непросто будет даже приблизиться к ним. В силу чего стоит делать расчеты и для менее значимых уровней, понимая, что цена всегда движется с откатами, поэтому отскоки будут и от менее значимых опционных уровней.

В общем, тут уже каждый может сам для себя решать, как именно ему работать и как использовать опционные уровни на Форекс. Желательно всегда использовать комплексный анализ, что поможет понять истощение основной двигающей силы еще перед достижением сильного уровня.

Тем, кто пожелает в автоматическом режиме настроить работу с опционными уровнями, потребуется ftp-доступ к официальному сайту Чикагской товарной биржи (CME). Его можно получить по ссылке ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin.

На что обращать внимание при построении уровней

В примере расчет делался для цены страйк, которая составляла 1430, и ей соответствовал высокий объем, и сильный растущий интерес. На самом деле совпадение этих двух параметров говорит об очень высокой силе уровней, но для внутридневной торговли полезно отмечать и те уровни, которым соответствует только высокий интерес или только большой объем.

Поэтому на график стоит наносить все уровни, поскольку цена с вероятностью 90% будет давать реакцию на каждый из них. Все это можно и нужно использовать во внутридневной торговле при поиске точек с хорошим основанием, маленьким стоп-лосс и хорошим соотношением риск/прибыль.

Вот, например, можно видеть, на каких отметках высокий объем, а где сильно возросший открытый интерес.

Опционные уровни

Торговля на бирже в режиме онлайн удобная соей прозрачностью и свободным доступом к важной информации и инструментам. Биржа CME Group предоставляет трейдерам возможность использовать в торговле опционные уровни, благодаря которым можно получать значительную прибыль.

Немного о СМЕ

Chicago Mercantile Exchange – компания, известная как в Америке, так и за ее пределами благодаря организации срочных контрактов. На данный момент эта площадка является мировым лидером, позволяющая хеджировать риски трейдерам из стран, которые имеют низколиквидный рынок. Значительная ликвидность и объем сделок – предмет гордости биржи, так как в год на ее платформе заключается более трех миллионов сделок, а их общая сумма составляет около одного квадриллиона долларов. Срочные контракты заключаются на многие виды активов, предоставляемых Чикагской товарной биржей: акции, фьючерсы, валютные пары и т.д. Трейдеры могут использовать более 30 опционов на основные мировые валюты и более 50 фьючерсов.

Данная биржа является мировым лидеров по продажи производных финансовых документов (деривативов), благодаря чему становится возможным хеджирование валютных рисков. Деривативы дают возможность получать прибыль за удачный прогноз котировок, но при этом не дают права на обладание физическим активом.

Опционными уровнями, которые предоставляет СМЕ, также можно торговать как деривативом, но есть и другие способы их использования.

Базовая терминология

Не стоит путать бинарные опционы с настоящими биржевыми опционами – они разные, и на них действуют разные законы. Также у них есть понятия и термины, незнакомые торговцам бинарными опционами.

Валютный опцион – это контракт, дающий право заключать сделки на указанный финансовый актив в указанное время (возможно и раньше). Если сделка была открыта, то трейдеру ее нужно закрыть не позже оговоренного срока, или же по истечению срока экспирации ее завершит брокер. Естественно, выгоднее выполнить закрытие сделки самостоятельно, так как брокеру не важно, выгодно или нет для трейдера принудительное завершение. Владелец опциона в случае не реализации опциона теряет лишь опционную премию. Опцион Put предоставляет право продать актив, а Call – купить.

Дата и цена страйка – это дата, до которой должна состояться продажа(пут) или покупка(колл) опциона по указанной цене.

Открытый интерес — это общая сумма позиций, который были открыты. Один из технических показателей рынка, который представляет собой сумму всех незавершенных на определенную дату сделок. ОИ – это важный показатель потока капитала и волатильности того актива, по которому открыты сделки.

Где брать информацию

Данные об опционах обычно являются скрытыми и, как правило, инсайдерскими и не встречаются в обычных торговых терминалах. Специальные биржи (NYMEX, ICE, NYSE, СМЕ) публикуют данные об открытых ставках после завершения торгового дня в специальных бюллетенях. Информация о прошедшем дне будет использоваться в качестве уровней на следующий торговый день.

Доступ к такой закрытой информации обычно платный, но есть брокерские компании, напрямую торгующие на биржевых площадках, которые предоставляют некоторые данные в свободном доступе. Обычно бесплатная информация, если она свежая, предоставляется в ограниченном режиме и только по основным активам. В полном объеме бесплатно можно получить информацию, которой от 3 до 5 дней. В неспокойный период, если появились какие-то важные новости за этот период, такая информация бесполезно. В спокойные времена такие данные, конечно, не слишком точны, но показывают общую картину.

CME предоставляет daily bulletin ежедневно в период с 7.45 до 8.40 (по Москве). После начала американской сессии в течение часа после daily bulletin выходит отчет.

FTP предоставляет полный бюллетень, в котором данные разделены по активам. Весь бюллетень имеет угрожающие размеры, целых 500 страниц, но каждый трейдер нуждается только в информации по своему активу.

Опционные уровни: информация и ее анализ

Сначала рассмотрим информацию, которая появляется с опозданием в свободном доступе. Она имеет примерно такой вид:

Чтобы получить актуальные данные, как уже говорилось выше, нужно оформить платную подписку или провести самостоятельный анализ отчета.

Получаем актуальные данные

Трейдер должен научиться понимать информацию, которая поступает в таком виде:

Информация для «чтения» опционных уровней

Для анализа информации используются индикаторы, программно-аналитические комплексы. Они созданы для всех видов терминалов, но есть и такие, которые разработаны под отдельные виды активов. Чтобы на графике можно было построить опционные уровни, необходима свежая информация из каких-либо внешних источников.

Главными составляющими анализа движения цены актива являются:

  • Диапазоны цены. Они находятся между сильными уровнями покупателей и продавцов, и попадание в них цены означает устойчивый риск повышения или понижения цены.
  • Сильные уровни цены. Это условные линии, на которых больше всего открывалось и закрывалось сделок. Другими словами, это уровни, на которых сосредотачиваются значительные денежные суммы, а это главная стимулирующая сила для цены.
  • Края рынка. Это уровни, за которыми не соприкасаются интересы продавцов и покупателей. Если цена касается этой линии, то ожидается разворот рынка.

Перечисленные уровни и края формируются достаточно мелено, так как в их формировании участвуют большие денежные суммы. Именно поэтому при спокойной рыночной ситуации в отсутствии важных новостей даже 3-дневные данные могут позволить сделать верные ставки. Конечно, их точность будет не так высока, как со свежей информацией, но шансы получить деньги достаточно велики.

Как работать с опционными уровнями

Когда детальный анализ уровней и диапазонов показывает, что курс выбранной вами валюты вырастет, то нужно по купленному фьючерсу на эту валюту открыть ставку BUY. Риск хеджируется путем покупки опциона Put. Это необходимо для того, чтобы в случае ошибочного прогноза и падения цены валюты, то еврофьючерс можно реализовать по стоимости страйка. Это, конечно, не возместит все убытки, но уменьшит их. В том случае, если прогноз оправдался, то от права продать еврофьючер необходимо отказаться. Трейдер потеряет только премию, которая была потрачена при покупке еврофьючера.

Если анализ предсказывает падение цены, то ситуация происходит аналогичная, но с приобретением фьючерса и сделку по нему Sell, с опционом проводятся действия, аналогичные описанным выше.

Как работать с опционными уровнями

Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот, при этом цена как бы замирает на границах или отскакивает от них, эти границы определяются наибольшим числом сделок. Происходит отскок цены от ключевой зоны и начинает движение в сторону целевых уровней. Другими словами, если цена движется в зону Call, то происходит попутное закрытие этих опционов («закрытие» интереса), а затем возврат цены в зону Put.

Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот

Использование индикаторов

Один из трех бесплатных индикаторов, которые успешно используются на рынке Форекс и обрабатывают внешние данные, предоставленные СМЕ – это eVOLution-options. Его можно свободно скачать в интернете, создав для него отдельную папку в каталоге терминала.

В этом индикаторе могут быть названия активов, которые не совпадают с названиями активов у брокера, поэтому в настройках их необходимо написать вручную. eVOLution-options – индикатор, характеризующий опционные уровни и анализирующий их. Он выстраивает линии поддержки и сопротивления на основе данных о торгах, которые проводились в предыдущую сессию.

eVOLution-options – индикатор, характеризующий опционные уровни и анализирующий их

Наиболее устойчивые и сильные уровни выбираются из множества уровней Пут и Колл, как минимум из 5 с каждой стороны. Выбираются именно те уровни, где было закрыто большее количество сделок.

Важно! Точность уровней, построенных индикатором, зависит также от количества сделок, которые были совершены. В те дни, когда ставок очень мало, уровни могут не передавать общий настрой рынка из-за слишком малой статистической выборки.

Ключевая зона (на графике обозначена буквой А) главная. Это поле противостояния продавцов и покупателей, которое очень тяжело пробить цене. Если пробой все-таки происходит, то основанный на нем прогноз практически всегда оправдывается. Если открытие нового дня начинается над ключевой зоной, то это значит, что цена отобьется от зоны А вверх, наступит удачный момент для покупки. Открытие торгового дня под ключевой зоной – благоприятный период для сделок на продажу.

Точность уровней, построенных индикатором, зависит также от количества сделок, которые были совершены

Есть еще и так называемые major levels, обозначенные на приведенном выше графике как зона D. По ним устанавливаются примерные уровни стоп-лосса и тейк-профита, также эти уровни хорошо подходят для агрессивной торговли при заключении сделок после пробоя ценой зоны А.

Важно! Приведенный механизм использования индикатора – это один из вариантов его применения при стандартных настройках. Меняются настройки – меняется и методика, поэтому рекомендуется ознакомиться на чужих примерах (видео, статьи, онлайн форумы), какой именно вариант вам будет ближе.

Стратегия торговли Фибоначчи для бинарных опционов

Уровни Фибоначчи для торговцев бинарными опционами представляют собой индикатор, который наглядно показывает амплитуду колебаний цены. Как известно, цена движется, соблюдая определенную закономерность, узнав которую, трейдер может совершать выгодные сделки. Уровни Фибоначчи позволяют предугадать, будет ли продолжаться тренд, произойдет лишь отскок или же будет разворот рынка.

Из чисел Фибоначчи были выведены коэффициенты 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, которые определяют следующие уровни:

  • 0,618 – наиболее глубокий уровень, на который может откатиться цена. Если график цены пробивает данный уровень, то разворот неминуем;
  • 0,5 – средний уровень отката цены;
  • 0,382 и 0,236 – это первые границы корректировки цены.

Использовать данную стратегию можно при выполнении следующих условий:

  1. На графике должен быть отчетливый тренд и следующий, после которого будет откат.
  2. Должно быть определено точное направление тренда и будущего отката.
  3. Линии Фибо будут соединять ценовые максимумы.

Для начала работы на торговой платформе Метатрейдер4 найдите инструмент «Fib Retecement», дальнейшие действия зависят от направления тренда.

Тренд восходящий, откат направлен вниз

Уровни Фибо нужно растянуть между нижней и верхней точками ценового графика. После этого добавляется индикатор Стохастик с параметрами 3,3,10 и выбирается именно тот уровень Фибо, где индикатор определил перепроданность. Эта точка 0 максимальный откат цены, если график его пересечет, то откат перейдет в нисходящий тренд, произойдет разворот.

Тренд восходящий, откат направлен вниз

Тренд нисходящий, откат направлен вверх

Сетка растягивается между верхней и нижней точками, после чего устанавливается Стохастик с теми же параметрами, что и в предыдущем случае. Находим точку, где индикатор определяет уровень перекупленности. Если откат коснется его, то тренд вернется на место в скором времени. Если же перейдет этот уровень, то следует ожидать разворот рынка.

Тренд нисходящий, откат направлен вверх

Выводы

Несмотря на то, что реальная товарная биржа отличается от рынка бинарных опционов, у них все-таки много общего, поэтому трейдерам бинарами пригодятся их навыки и знания. По своей сути опционные уровни форекс – это те же уровни поддержки и сопротивления, знакомые при работе с бинарными опционами. Важно обращать внимание на реальные и ложные пробои, проводить свечной и технический анализ рынка. Опытные торговцы рекомендуют использовать графики, нарисованные вручную, так как автоматизация в данном случае может давать значительные погрешности, или использовать индикаторы и собственный анализ.

Опционный анализ рынка Форекс

Недавно в переписке с одним из читателей своего блога я узнал, что на платных семинарах данный вид анализа преподносят как секретное оружие трейдера. Что ж, инструмент это действительно мощный, но зачем платить за него деньги, если я расскажу вам о нем совершенно бесплатно.

Тут я, пожалуй, сделаю небольшое отступление. Дело в том, что я сторонник полной свободы (а потому бесплатности) информации во всемирной сети, и по возможности (ни в коем случае, впрочем, не выходя за рамки закона) вношу свою лепту. А к товарищам которые зарабатывают деньги на продаже такого рода информации, к этим «гуру» трейдинга у меня только один вопрос: если вы такие умные, то почему зарабатываете курсами и семинарами, а не непосредственно трейдингом? Ведь судя по тому как «гуру» преподносят те знания которыми спешат поделиться за денежку, при желании можно стать мультимиллионером за пару тройку лет (не заморачиваясь заработком на семинарах). Хотя ответ здесь, по-моему, очевиден. Каждый второй (если не первый) такой «гуру» – трейдер неудачник, но с талантом оратора. Не заработал трейдингом, заработаю на трейдинге – вот их девиз. Впрочем, хватит ворчать, возвращаюсь к основной теме статьи.

Актуальность опционного анализа именно для рынка Форекс заключается в том, что на нем (на Форекс) нет объёмов торгов в привычном всем понимании. То есть объёмы отображаются, но не как реальное количество торгуемых ордеров и лотов, а как количество единичных сдвигов цены (тиков) в единицу времени. Потому и называют эти объёмы тиковыми. Опционный анализ же, дает трейдеру не тиковые, а реальные объёмы, открывая ему реальную расстановку сил на рынке и позволяя вычислять опционные уровни поддержки и сопротивления (обычные уровни поддержки/сопротивления, только более точные).

Отчёт CME по японской йене

Уровни поддержки и уровни сопротивления, выставляемые с помощью технического анализа рынка как ни крути не всегда объективны. Это связано прежде всего с неточностью их размещения. Кроме того, технический анализ даже при правильном построении уровня, не дает ответа на вопрос о том, когда закончится его действие. Ведь уровни не вечны и рано или поздно заканчиваются, а трейдеру весьма полезно заранее знать момент, когда уровень будет пробит.

Опционный уровень более точен поскольку базируется на реальных расстановках позиций крупных игроков и маркетмейкеров. Кроме того, опционный анализ даёт ответ на вопрос, когда действие уровня закончится (это произойдет, когда снизятся выставленные на нём объёмы позиций маркетмейкеров).
В чем же суть опционного анализа? Каким образом можно его использовать для стабильного заработка на Форекс? Если в двух словах, то вся суть анализа сводится к тому, чтобы следовать за маркетмейкерами. Маркетмейкеры делают рынок, куда идут они, туда идет и рынок. А куда идет рынок, туда должен идти и трейдер (если конечно его цель стабильно зарабатывать, а не сливать депозит).

Опционы используются маркетмейкерами для хеджирования своих рисков. Это ключевой момент, позволяющий нам, простым трейдерам, подобно сёрферам ловить волны рынка, создаваемые крупными его игроками.

Есть мнение что рынок FOREX полностью регулируемый и контролируют его порядка десятка крупнейших мировых банков (маркетмейкеров рынка)

Среди таких банков, например: Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Royal Bank of Scotland и др.

Для начала давайте вспомним о том, что вообще собой представляют опционы. По сути опцион — это договор закрепляющий право купить или продать определенный финансовый инструмент (на рынке Форекс – валюту) по заданной цене в заданный момент времени. В нашем анализе мы будем использовать опционы двух типов: PUT и CALL. PUT – опцион на продажу (предоставляет право продать по заданной цене), CALL – опцион на покупку (дает право купить по заданной цене).

Так вот, зная уровни цен исполнения большинства крупных опционов, мы узнаем и уровни поддержки/сопротивления (расположенные на них). Опцион PUT в данном случае выступает в роли поддержки, а опцион CALL – в роли сопротивления. А где можно получить такую информацию? Это как раз не проблема. Трейдеры проводящие опционный анализ на Форекс используют отчёты крупнейшей в США Чикагской биржи (CME). Эти отчеты, по требованию американского законодательства публикуются каждый день и находятся в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Нас в данном отчёте интересуют только данные по валютным парам. Всего на этой бирже торгуется шесть валютных пар, по которым мы и можем в итоге провести полный опционный анализ с построением опционных уровней.

В отчете CME публикуются данные по объёмам опционов на валютные фьючерсы по таким валютам как: евро, британский фунт, японская йена, швейцарский франк и австралийский с канадским доллары. Всё что нам требуется сделать это построить на основании данных объёмов опционные уровни и нанести их на графики соответствующих валютных пар. Полученные уровни будут довольно точными, что позволит нам делать дальнейший прогноз (на отбой или пробой) с большой вероятностью исполнения.

Ну вот, с теоретической частью вроде закончили. Теперь самое время перейти к практике. Подробнее о том, как рассчитывать опционные уровни на основе вышеописанного отчета CME читайте в следующей статье: Расчёт опционных уровней.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор для отображения опционных уровней

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни.

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней, но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Рекомендую обязательно вот эти два обзора прочитать:

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1 Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2 Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть). Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Есть и альтернативный вариант — прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options . В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2015-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков. Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4. Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

Опционные уровни и их применение в торговле на Форекс.

Веер Фибоначчи — как им пользоваться в торговле на Форекс?

Применение инструмента Дуги Фибоначчи на валютном рынке Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Данные опционов для Форекс

Анализ опционных уровней является одним из дополнительных методов анализа валютного рынка форекс и товарных рынков. Опционные уровни рассчитываются с помощью специального индикатора, который отображает их в торговом терминале MetaTrader 4.

Опционные уровни рассчитываются на основе регулярно обновляющейся информации о торговле опционными контрактами на бирже CME (Чикагской товарно-сырьевой бирже).

Терминология, используемая в данной методике:

Дата экспирации (истечения опциона) – дата, когда заканчивается срок действия опциона

Существуют различные методики и подходы к анализу опционных уровней. Мы рассмотрим авторскую методику известного аналитика Е. Кашиной.

Авторская методика анализа опционных уровней согласно Е.Кашиной

Рынок опционов – это рынок крупных трейдеров, использующих опционы преимущественно для хеджирования рисков по торговым операциям на спот рынке. Вместе с тем, существуют и другие категории участников рынка: маркетмейкеры, спекулянты, коммерческие игроки (хедж-фонды, Центральные банки).

Анализ опционных уровней, по сути, позволяет сделать срез рынка и определить уровни цены, представляющие интерес для «больших» денег.

Многолетний анализ рынка опционов показывают, что основными понятиями в процессе анализа и прогнозирования направления движения цены актива являются:

«края рынка» – уровни, где заканчиваются обоюдные интересы покупателей и продавцов и, поскольку на этих уровнях прибыли маркетмейкеров заканчиваются и их риски растут, то возникает вероятность действий маркетмейкеров в направлении разворота рынка.

Эти «уровни», «диапазоны» и «края» хорошо просматриваются на рынке и формируются задолго до настоящего периода. Соответственно, на них ориентируются крупные деньги и при правильном анализе опционных уровней и системном анализе любого рынка в динамике у трейдера появляется возможность открывать позиции на рынке в правильном направлении.

Анализ ключевых опционных уровней показывает, с какой точностью рынок движется от одного до другого «края» защитных банковских опционов, рассчитанных для ограничения убытков производителей. При этом, на рынке присутствует всегда и спекулятивная составляющая как покупателей, так и продавцов. И маркетмейкеры, когда количество сделок уменьшается в одном направлении, инициируют движение в обратную сторону.

Методика практического анализа опционных уровней

1. Анализ опционных уровней начинается с диаграммы 1.1 «Общая расстановка интересов игроков на определённый период времени …». При этом, по Оси X – отображается количество опционных контрактов, а по оси Y — цены исполнения (страйки). Диаграмма актуальна для текущего и следующего за ним месяца.

Актуальными на данный конкретный момент являются опционы с ближайшим сроком экспирации, так как основные участники рынка пытаются успеть на них заработать. На будущее: максимальной значимостью обладают опционные контракты с привязанными к ним поставочными фьючерсными контракты (сентябрьские, декабрьские, а так же мартовские и июньские). На диаграммах обозначаются уровни цен продавцов (красные) и уровни цен покупателей (зеленые).

На диаграмме 1.1 можно увидеть:

силу уровней (чем линия длиннее, тем большее количество опционных контрактов открыто на уровне) рис. 1.2.

где располагаются границы обоюдных интересов продавцов и покупателей («края рынка»), то есть уровни, где опционные контракты на продажу начинают отсутствовать, если рынок движется вверх, или опционные контракты на покупку, если рынок движется вниз. Эти уровни являются основными ориентирами для прогнозирования дна или вершины рынка (рис. 1.3)

как меняются помесячно долгосрочные настроения основных игроков (рис. 1.7).

Также необходимо анализировать значимые изменения в диаграммах, которые происходят в связи с намерениями маркетмейкеров или важными событиями на рынке. Значительные изменения происходят после открытия на каком-либо уровне цены торгового интереса, который измеряется в тысячах открытых контрактов в течение торгового дня.

2. Диаграмму «Общую расстановку интересов игроков» следует рассматривать в контексте информации на диаграмме «Динамика объемов открытых фьючерсных и опционных позиций».

Здесь необходимо различать следующее:

ситуации, когда количество позиций рыночных игроков приближается к историческим максимумам. При этом необходимо учитывать различия в торговых стратегиях хеджеров (Commercial) и спекулянтов (Non-Commercial), например, массовое закрытие коротких позиций спекулянтов, которое сопровождается ростом курса валюты или закрытие длинных позиций, сопровождаемое ослаблением курса валюты. А аналогичное закрытие позиций хеджеров, как правило, приводит к обратным результатам (рис.2.3).

Как уже говорилось, массовое закрытие торговых позиций связано чаще всего со сроками экспирации фьючерсов (как раньше даты экспирации, так и в срок), что происходит в середине месяцев – марта, июня, сентября и декабря. Поэтому в эти месяцы наблюдается высокая волатильность. Сила движения цены при этом определяется соотношением объемов закрывающихся торговых позиций к общему объему позиций.

Например (рис. 2.3.1), процесс закрытия части коротких позиций по EUR, связанных сроком экспирации мартовского контракта вылися в боковую коррекцию по инструменту EUR/USD.

А ниже представлен разворот в декабре 2009 года валютной пары USD/CHF и ее рост по май 2010 года (рис. 2.3.3) после масштабного и резкого закрытия хеджерами коротких позиций по CHF.

Анализ объемов необходимо проводить одновременно по всем основным валютам. Знание основных фундаментальных сил движения рынка и правильная трактовка экономических индикаторов приносит большую пользу, которые по датам выхода привязаны четко к точкам изменения тенденций.

3. Затем, исходя из информации приведенных выше диаграмм, следует проанализировать движения участников рынка по итогам предыдущего дня. Для этого изучается «открытый интерес» за предыдущий торговый день (количество открытых новых опционных контрактов), который представлен на следующей диаграмме «Расстановка интересов по итогам предыдущего торгового дня». На ней представлены интересы всех групп игроков – краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. Для нас представляют интерес, прежде всего наиболее сильные опционные уровни (уровни крупного интереса), которые указывают на вероятные направления ценового движения. Важную информацию дают классические структуры, которые основаны на таких уровнях:

«защита» – ситуация (рис. 3.2), когда очень большое количество контрактов с одним страйком выставляется за одну сессию. Как правило, цена к подобным уровням притягивается, и факт отскока цены от уровня или его пробоя свидетельствует о срабатывании «защиты» или «проходе» цены в другой диапазон.

«повышательный» или «понижательный» спрэды – ситуация (рис. 3.4), когда покупатели или продавцы строят последовательно сильные уровни, которые финансовый актив затягивают в область повышательных и понижательных рисков, заставляя тренд продолжаться и не давая возможности тенденции смениться

«краткосрочные границы интересов» – это уровни (рис. 3.5), где заканчиваются интересы покупателей (снизу) и интересы продавцов (сверху). Это те уровни, за которыми риски уменьшения прибыли маркетмейкеров растут. Эти уровни указывают на ожидания участников рынка, которые сформировывались в течение предыдущей торговой сессии.

4. Диаграмма «Расстановка интересов игроков для краткосрочного периода», являющейся итогом выборки информации о контрактах с ближайшим сроком экспирации.

Следует обратить внимание на:

количество новых опционных контрактов, что демонстрирует силу настроений на рынке, в сравнении с имеющимся уже на рынке количеством опционных контрактов (диаграммам «Общая расстановка интересов игроков…»).

5. В контексте сказанного представляет интерес выше приведенная диаграмма «Краткосрочная граница рисков», которая отражает границы диапазона краткосрочных понижательных и повышательных рисков. Особо ценная информация образуется при наличии сильно размытой границы рисков определенном направлении от текущей цены (рис. 5) и это является предупреждающим сигналом о возможном движении цены актива в направлении размытости. И особая ценность этого проявляется в случаях, когда «размытость границы» проявляется сразу в нескольких различных инструментах или эти границы находится вблизи крайнего ценового уровня диаграммы.

6. Следующая диаграмма (рис. 6) «Активность покупателей и продавцов» в сравнении с предыдущим торговым днем информирует об уровне и направление активности участников.

7. Диаграмма «Сила притяжения к уровням» показывает:

Неопределенность (рис. 7.3), что говорит о высокой вероятности повышения волатильности и внезапных ценовых движениях, которые могут общей рыночной тенденции не соответствовать.

Таким образом, анализ опционных уровней по этой методике позволяет трейдеру получить дополнительную информацию о рынке и правильно интерпретировать ценовые движения. Этот вид анализа может работать в комплексе с другими методами технического и фундаментального анализа рынка.

Торговля от опционных уровней CME

Все мы знаем, что рынок Форекс — это децентрализованный финансовый рынок. Иными словами, межбанковский рынок и объемы, представленные в терминале МТ4, не что иное, как тиковые, т.е. количество изменения цены за определенное время.

Для нас, как трейдеров, эти данные не достаточно информативны, так как это не биржевые данные.

Чтобы провести объемный анализ мы будем использовать опционные объемы Чикагской товарной биржи — самой крупной площадки мирового уровня, через которую ежедневно протекают огромные капиталы.

Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает опционный анализ на практике!

В этой статье мы хотим поговорить про опционные уровни. Это сложная тема. Если вы решили подробнее узнать о данном торговом инструменте, значит вы не первый день изучаете финансовые рынки. Знания об опционах, по нашему мнению, надо получать еще до заключения первой сделки, настолько они полезны и необходимы. Это поможет избежать многих ошибок и потерь в трейдинге. Начинающие инвесторы приходят на рынок, знакомятся с индикаторами и торговыми стратегиями. Со временем, протестировав не один десяток стратегий, установив несколько самых лучших и полезных индикаторов Форекс, вы по-прежнему стоите на месте, торгуя в лучшем случае в безубыток.

Опционные уровни Форекс помогут улучшить качество сделок, а их пользу сложно переоценить. Это та информация, овладев которой, вы без сомнения станете успешным инвестором. Перед тем, как перейти к обучению, хотим подробно остановится, почему же знания на столько важны.

Индикаторы и стратегии помогут наблюдать за рынком, и зарабатывать на трендовом движении. Анализ опционных уровней поможет определять места разворота. Каким бы совершенным не был торговый инструмент, он всего лишь следует за валютой, а вы каждый раз рискуете войти в позицию, когда импульс будет исчерпан и произойдёт откат. Случалось ли у вас такое, когда после открытия ордера Форекс, цена разворачивалась, хотя важные статистические данные не выходили, а все индикаторы и советники говорили о продолжении линии тренда?

Торговля от опционных уровней даст вам преимущество, перед рядовыми субъектами валютной биржи. Вы увидите причинно-следственную связь между результатом и предшествующими событиями, поймете интересы крупных игроков, и что движет рынком. Больше не попадёте в ловушку и совершенно точно узнаете, от каких значений произойдёт разворот или отскок курса валюты.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

80% финансов, вращающихся на рынке Форекс, принадлежат 10 основным игрокам. Маркетмейкеры не намерены терять свои средства, а их прибыль формируется из убытков рядовых трейдеров Форекс. Опционные уровни многогранная тема, каждый уважающий себя инвестор обязательно должен либо изучить её самостоятельно, либо обратиться за помощью к профессионалам, для того, чтобы перенять лучший опыт применения на практике.

Наши аналитики собрали самую актуальную информацию воедино, узнали секреты и на их основе разработали торговую стратегию, которая не даёт сбоев, а ведет к успеху любого, кто позволит себе овладеть этими знаниями. Решив начать с ноля, вы потратите месяцы, чтобы разобраться в одних только бюллетенях CME. Даже у опытного трейдера уйдут недели, а без помощи наставника, многие вопросы останутся не отвеченными. Преподаватели Академии Форекс расскажут, как учитывать интересы участников торговли, и работать основываясь на этих данных. Мы научим читать бюллетени, находить нужные контракты, и анализировать объёмы заключённых сделок. Давайте уделим внимание теории.

Торговля от опционных уровней подразумевает, что вы понимаете где они находятся, и исходите из того, что цена с высокой вероятностью отскочит от этих зон, чем пробьёт их. Иногда случаются и пробои, но чаще всего они оказываются ложными. Если не учитывать интересы мелких и средних инвесторов, а сконцентрироваться на крупных субъектах, то опционы их глазами выглядят следующим образом.

Предположим участник торгов, включает в инвестиционный портфель актив, уменьшение цены которого на один пункт, ведёт к убыткам в миллионы условных единиц. Ни один инвестиционный фонд не может позволить таких потерь. Цель любого субъекта либо приумножить имеющийся капитал, либо сохранить существующие средства.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Проанализировав опционные уровни Форекс, мы сможем увидеть границы движения курса валюты. Для определения коридора, самыми важными являются опционы больших объёмов с максимальным количеством контрактов, недельной или месячной экспирации. Зоны, в которых сосредоточено наибольшее число контрактов учитывают интересы предельного количества игроков. Чтобы цена их преодолела, до момента экспирации, должно произойти событие, меняющее позиционирование всего рынка в целом.

Каждый опцион имеет свою стоимость, которая зависит от количества контрактов, разницы текущего курса и потенциальной возможности достижения валютой намеченной цели. Опционные уровни — это страховка крупного капитала от потерь.

С одной стороны, профессиональные деньги уверены в занятой позиции, но такого понятия как застраховать открытую позицию на рынке Форекс не существует. В данном случае страховкой выступает покупка опционов. Можно провести аналогию со страхованием имущества. Вы предполагаете, что страховой эпизод скорее всего не произойдёт, и жертвуете небольшой суммой, на случай непредвиденных обстоятельств. Так и участники торгов жертвуют малым, страхуя огромные депозиты.

Торговля от опционных уровней предоставляет уникальную возможность пригодную для извлечения прибыли и защиты депозита. Они позволяют применить индивидуальную систему к особенностям финансовой биржи. В отличие от прочих инструментов торговли на рынке Форекс, опционные уровни можно использовать для получения дохода как во время волатильности, так и во время флетового движения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

На формирование стоимости влияют факторы:

  1. стоимость торгуемого актива;
  2. цена экспирации;
  3. подверженность инструмента волатильным колебаниям;
  4. срок действия;
  5. разница национальных процентных ставок;
  6. вид сделки, Call или Put;
  7. опционная модель (европейская, американская).

Торговля от опционных уровней происходит с участием двух субъектов, продавцов и покупателей. Первые продают Call и Put, вторые их покупают. Соответственно от того, на какой стороне находитесь вы, зависит стратегия поведения на бирже.

Покупают Call в тех случаях, когда предполагается рост торгуемого инструмента. В такой ситуации инвестор рискует лишь платой за возможность приобретения товара. Проведя анализ опционных уровней, трейдер может приобрести право покупки финансового актива по заранее оговоренному курсу. Однако это право не налагает обязанности заключать сделку. Такая работа характеризуется меньшим риском по сравнению прямыми операциями по купле-продаже.

Покупают Put когда рассчитывают на снижение актива. Максимальная выгода по такой позиции возможна если, курс упадёт до нуля. Чем ниже стоимость опустится, тем большую прибыль получит инвестор.

Торговля от опционных уровней может вестись не только покупателями данного инструмента, но и продавцами. Продавцы должны обладать необходимой суммой для покрытия сделки, в случае её заключения. Чтобы покупать Call или Put, их должен кто-то продавать. Продавая Call или Put, держатель контракта рассчитывает, что запрос на реализацию сформирован не будет. Тогда премия за продажу инструмента сформирует чистый доход.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Держатели опционов не заинтересованы в достижении ценой зон экспирации, и рискуют понести финансовые потери, если наступит необходимость покрывать проданный контракт. Вот почему они защищают обозначенные зоны. Рядовые трейдеры могут использовать эту информацию. Опционные уровни необходимо применять для выставления отложенных ордеров на покупку или продажу. Очень часто эти зоны совпадают с круглыми уровнями Форекс. Такими как 1.10000 для EUR/USD и т.д.

Для успешного применения полученных знаний, необходимо различать Американские и Европейские контракты. Главное их отличие, в сроках действия и исполнения. Трейдеры всего мира отдают предпочтение Американским типам, так как они могут быть исполнены в течении всего времени действия предложения. Европейский опцион чаще всего можно приобрести в ограниченные сроки. Увидеть различия этих контрактов, можно читая бюллетени Чикагской фондовой биржи.

Опционные уровни Форекс формируют коридор, и дают представление трейдеру, в рамках каких границ будет двигаться стоимость валюты. Если не предполагается выход экономических данных, мы можем быть уверены с высокой долей вероятности, где произойдёт разворот. И даже экономическая статистика не всегда способна преодолеть данный барьер. Мы не хотели утомить вас лишней информацией, а обращаем внимание на то, как важен анализ опционных уровней. Пройдя обучение в нашей Академии, вы научитесь определять места входа в позицию, от которых практически гарантированно произойдёт отскок. Мы научим как использовать опционные уровни на Форексе с максимальной выгодой и гарантированно получать стабильный доход, вне зависимости от волатильности и состояния биржи.

Чикагская товарная биржа обладает правом публикации сообщений, об имеющихся в продаже валютных опционах. Эти сведения находится в свободном доступе, ознакомится с ними можно на сайте биржи CME Group. Периодически, здесь публикуются бюллетени, в которых отображаются все важные опционные уровни. Разобраться во всех тонкостях, публикуемых данных, будет сложно любому инвестору без предшествующей подготовки. Даже если вы попробуете самостоятельно отыскать нужную информацию в сети Интернет, скорее всего вас постигнет неудача. Мы научим вас читать хитросплетения цифр, и вычленять сведения, необходимые для успешной торговли.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Обратившись за помощью к профессионалам, вы сократите путь к успеху и узнаете почему рынок ведет себя тем или иным образом. Избежать потерь поможет торговля по опционным уровням внутри дня. Вы не будете покупать и продавать на Чикагской бирже, мы научим вас анализировать опционные уровни, вместе с акулами финансового мира, запуская руку в их карман и лишая части прибыли. Вы считает это заявление слишком оптимистичным? Мы готовы убедить вас в обратном.

Первое, с чем вы познакомитесь на курсе – «торговля по опционным уровням внутри дня». Можно пытаться самостоятельно искать необходимые сведения, разбираясь что пригодится, а что будет лишним. У нас уже есть готовые ответы на главные вопросы. Такие понятия как Call, Put, экспирация, Strike и т.д. станут стандартными в лексиконе, но целью курса является не теория.

Субъекты финансовой биржи используют опционные уровни не только страхуясь, но и для более тонкой игры, которая не видна подавляющему большинству участников. Банки могут выставлять опцион на продажу, заранее имея покупателей, их могут продаваться по завышенным ценам, или страховаться обратными контрактами. Это объёмный пласт информации овладеть которым самостоятельно не просто. Мы научим вас психологии рынка Форекс, расскажем, как мыслят крупные игроки и как эти знания могут пригодиться для получения дохода.

Для того чтобы понять, как использовать опционные уровни на Форексе, обращайтесь за помощью к профессионалам. Данный вид трейдинга представляет уникальные возможности, для предотвращения убытков, хеджирования рисков, управления денежными потоками организации. Чтобы получить доход от рассматриваемого инструмента, нет необходимости обладать полным объёмом средств. Достаточно иметь сумму достаточную, для покупки инструмента, цена же их гораздо ниже стоимости валюты. В случае обычных инвесторов, доход будет получаться с учётом полученных данных. Мы как рядовые трейдеры не можем позволить себе торговать Call или Put, но можем использовать знания про опционные уровни Форекс для заключения выгодных сделок.

Чего вам не хватает в торговле ? Опционных уровней!

В интернете существует множество стратегий, построенных на информации, которая не является полезной для анализа рынка. Например, банально, индикаторы, основанные на цене инструмента. Какой от них толк ? Да никакого! Зачем нам взгляд на ценовой график через призму каких-то математических формул, используемых для создания данных индикаторов ? А вот бы были индикаторы, а точнее, зоны, которые определяются сугубо по рыночной информации – по объемам торгов! А такие существуют! Это – опционные уровни.

Вообще, опционы – это долгая и сложная тема. Конечно, без ее понимания, можно принципиально отказаться от данной темы, но обратить внимание на это дело стоит, т.к. информация по опционным уровням будет весьма полезна многим. В двух словах, опцион – это производный финансовый инструмент (как и фьючерс). Различают два вида этих инструментов: call опцион – его покупают в расчете на рост базового актива (т.е. аналогично лонгам) и put опцион — его покупают в расчете на снижение базового актива (аналогично шортам).

Для чего используются опционы ? Ими помимо того, что можно торговать, можно хеджировать свои позиции на фьючерсном рынке. Ничего особенно полезного они не имеют для внешнего мира. Если в случае фьючерсов какой-нибудь промышленный покупатель может обеспечить себя контрактом на будущую сделку по, например, пшенице в случае, если не может со дня на день по текущей цене ее купить, то опционы – инструмент сугубо инвесторской и финансовой направленности. Спекулируй, хеджируй, сливай – на ваш выбор только эти деяния

В большинстве случаев анализ показывает, что эти финансовые инструменты используют именно крупные участники рынка для страхования своих позиций. Т.е. существует фьючерс и опцион на (например) евро. Мы можем проследить по публикуемым биржей отчетам количество опционных контрактов по определенной цене, которые держат трейдеры. В отчете прямо видно, например, что по такой-то цене открыто столько-то call или put опционов. Ну и что, скажете вы ? А то, что мы уже обсуждали, опционы – инструмент для хеджирования, и если мы видим по какой-то цене крупный объем put’ов, это может означать, что какой-то крупный участник страхует свои лонги на фьючерсном рынке.

Отойдем немного от философствования и поговорим о расчете опционных уровней. Да, их нужно рассчитывать и к, сожалению, цены в биржевых отчетах указываются не совсем те, которые нас интересуют. Потому что нас интересуют уровни с учетом премии (плата покупателем за возможность приобретения).

Теперь переходим к практике расчета опционных уровней. Открываем фтп биржи CME, где хранятся отчеты – дневные бюллетени: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin, и смотрим последнюю дату публикации – качаем этот архив. В архиве лежит множество pdf файлов с отчетами, открываем нужный (я открываю евро).

  1. Надпись, что отчет предварительный (финальный выходит в конце дня) – но отличие от финального, как правило, незначительное.
  2. Информация по фьючерсу евро.
  3. Информация по опционам евро

Листаем ниже. Останавливаемся на том, у которого экспирация в июле – у него объемы торгов наиболее крупные.

1 – здесь написано по порядку: наверху инструмент – EURO FX, тип опциона- CALL, колонка – цены страйка (цена исполнения).

2 – премия

3 — открытый интерес (количество открытых контрактов), а рядом плюсы и минусы – это закрытие (минус) или открытие (плюс) позиций.

Расчет опционных уровней для CALL контрактов происходит следующим образом:
берем цену из 1 колонки, прибавляем премию (вторая колонка) и делим на 1000 = получаем цену уровня call.

Например, средняя строка, цена 1200, прибавляем премию 0,80 =1200,8, делим на 1000 = 1,2008. Идем на график евро и ставим этот уровень, обозначаем его зеленым цветом:

Для PUT:

Берем цену 1 колонки, вычитаем премию, делим на 1000.

Идем, где у нас PUT’ы и смотрим последнюю строку:

(1170-46,6)/1000= 1,1234. Устанавливаем в терминале красным цветом.

Вот так выглядит расчет опционных уровней. Однако, их так много – неужели их все рассчитывать ? Нет! Обращать внимание, во-первых, нужно на те, где наибольший открытый интерес (для евро от 2000 контрактов), во-вторых, где интерес увеличивается (знак «+»), и в-третьих, чтобы цены уровней находились в пределах видимости на графике. Т.к. устанавливать уровень на графике, который находится в 500п от текущей цены – весьма глупое и нудное занятие. Поэтому уровней не должно быть много. Лучше меньше, но чтобы они были значительные. Тем более каждый день выходят новые бюллетени с новыми ценами, и уровни нужно немного скорректировать (на 5-10 пунктов).

Хорошо, расчет опционных уровней узнали, а что нам с них ?

Для начала ими можно дополнить свою стратегию – использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Зеленые уровни (call) – сопротивление, красные (put) – поддержка. Опционные уровни являются достаточно сильными преградами для дальнейшего движения цены, поэтому не стоит ими пренебрегать. Как уже я писал в начале, опционы – инструмент хеджирования, и если крупный трейдер покупает call’ы, то, вероятно, на фьючерсах он рассчитывает на снижение, поэтому зеленые уровни – это сопротивление, т.к. выше нее уже прогорит его лонговый план.

Например, одна из моих недавних сделок, на принятии о решении о которой сыграл расчет опционного уровня. 5го июня утром я открыл финальный отчет за 4-ое июня и отметил уровни. Один из них был по цене страйка для put’a – 1060. Я обратил внимание на крупное вливание объемов – 4261 контракт (!). В этот же день после новости в 15:30 по уровню безработицы цена резко упала и приблизилась к намеченному уровню. Т.к. я не торгую основываясь только на расчете опционных уровней, но войти меня очень подмывало, то я вошел половинным риском.

В общем, опционные уровни – это достаточно интересный предмет для изучения. Есть различные стратегии их использования. О более сложных системах поговорим в будущем, а пока что будет полезно освоить расчет опционных уровней, привить себе привычку ежедневно высматривать важные цены, отмечать их, корректировать. Надеюсь, данная статья действительно была для вас полезна!

Цифровые контракты 0-100

Торговля активами Цифровых контрактов 0-100 доступна только на счетах типа W-DIGITAL совместно с торговлей базовыми инструментами группы Форекс, в чем заключается дополнительное преимущество в торговле этим контрактами.

Цифровые контракты 0-100 содержат в окончании наименования символа постфикс “-bt” (EURUSD-bt, AUDUSD-bt, XAUUSD-bt) и находятся в навигационном разделе «Обзор рынка» платформы MetaTrader 4, вкладка «Форекс» платформы WebTrader.

Основные преимущества в торговле цифровыми контрактами 0-100

Прибыль и убыток для данных цифровых контрактов всегда составляет 100%. Торговля происходит на платформе World Forex Trade Station (МТ4) без обязательной установки дополнительного программного обеспечения.
Котирование 4/2 знака после запятой. Исполнение Instant Execution (по запросу) Учитывается спред Торговля доступна на счетах типа W-DIGITAL Использование советников

Цифровые контракты набирают все большую популярность среди трейдеров всего мира. Компания World Forex предлагает новый вид цифровых контрактов, в спецификациях которых есть некоторые отличия, о которых пойдет речь в данном разделе.

Прибыль и убыток для данных цифровых контрактов всегда составляет 100%.

Торговля происходит на платформе World Forex Trade Station (МТ4) без обязательной установки дополнительного программного обеспечения.

Котирование 4/2 знака после запятой.

Исполнение Instant Execution (по запросу)

Торговля доступна на счетах типа W-DIGITAL

В данном разделе мы рассмотрим подробное описание совершения торговой операции на покупку цифровых контрактов и принцип их работы.

Необходимо загрузить и установить торговый терминал World Forex Trade Station и открыть торговый счет типа W-DIGITAL

Расписание торговли для цифровых контрактов 0-100 соответствует времени открытия торговых сессий соответствующих форекс активов и доступно в таблице спецификации контрактов

ВАЖНО (!) Наименования базовых активов данных цифровых контрактов заканчиваются на «-bt». Пример: «EURUSD-bt», «GBPUSD-bt».

Для приобретения цифрового контракта сделайте выбор базового актива в окне «обзор рынка» торговой платформы, затем двойным щелчком мыши на выбранном активе откройте окно с параметрами сделки как показано на рисунке:

Следует учитывать, что значение параметра «объем» сделки определяет сумму средств, которую вы собираетесь инвестировать в цифровые контракты:

W-DIGITAL-USD/EUR – 0.01 лота = 1 $ или 1 €
W-DIGITAL-RUB/UAH – 0.01 лота = 1 ₱ или 1 ₴

Важно(!) Максимальная совокупная сумма инвестиций в цифровые контракты 0-100 составляет:

  • W-DIGITAL-USD – 1500 $
  • W-DIGITAL-EUR – 1200 €
  • W-DIGITAL-RUB – 70 000 ₱
  • W-DIGITAL-UAH – 30 000 ₴

Время экспирации контракта определяется полем «комментарий» окна параметров ордера

Величина срока действия контракта может быть указана в часах или сутках:

срок действия контракта будет равен 3 часам.

срок действия контракта будет равен 1 суткам.

По умолчанию срок действия контракта равен одному часу, если требуется установить другое значение, укажите его в поле «Комментарий», в противном случае оставьте это поле пустым. Никаких других данных (минуты, дополнительные текстовые комментарии) указывать в поле «Комментарий» нельзя, в противном случае сделка не будет принята торговым сервером.

Внимание: минимальный период экспирации 1 час, максимальный 5 дней.

Открытие сделки осуществляется нажатием на соответствующую кнопку выбора типа операции:

Buy — цифровой контракт на повышение курса, совершается по Ask цене, закрывается по Bid цене.

Sell — цифровой контракт на понижение курса, совершается по Bid цене, закрывается по Ask цене.

После открытия сделки сумма ставки (залог) будет заблокирована и переведена в залог.

При истечении срока экспирации торговым сервером производится определение цены экспирации, после чего сделка автоматически закрывается и рассчитывается прибыль.

Цена экспирации — первый тик (изменение цены), поступивший после наступления времени экспирации цифрового контракта.

В случае если время экспирации цифрового контракта приходится на выходной день, то ценой закрытия считается первый тик (изменение цены), поступивший после начала торговой сессии следующей недели.

Начисление прибыли или убытка по цифровому контракту производится в виде рыночного свопа по операции, как показано на рисунке:

Цифровой контракт на повышение курса считается выигрышным, если цена закрытия (Bid) больше цены ее открытия.

Цифровой контракт на понижение курса считается выигрышным, если цена закрытия (Ask) меньше цены ее открытия.

Прибыль по цифровому контракту равна размеру инвестиции x 2 (т.е. 100% от суммы инвестиции), при этом происходит возврат залога, и значение прибыли записывается в значение Своп по торговому ордеру. В случае если цифровой контракт убыточный, сумма залога теряется, и записывается как отрицательное значение Своп по торговому ордеру.

Форекс цифровые контракты 0-100 не может быть закрыт досрочно. Закрытие сделки происходит только торговым сервером по истечении указанного периода экспирации.

Распоряжения трейдера на модификацию, закрытие торговым сервером не принимаются.

Опционные уровни CME

Вот чем хороши биржи — у них все на поверхности. Строгая отчетность и полностью прозрачная деятельность приводит к тому, что многие бесценные данные можно совершенно бесплатно скачивать с их сайтов. Особенно здесь отличилась биржа CME, предлагающая замечательные опционные, они же лимитные уровни.

Настоящие биржевые опционы (call/put) бесконечно отличаются от бинарных. Крупные игроки рынка используют опционы, как правило, как хеджирования фьючерсных позиций. Впрочем, некоторые ими просто спекулируют, как обычным деривативом.

На каждую валюту покупаются как фьючерсы, так и опционы. Поскольку биржа дает по ним все данные, по количеству опционных контрактов и цене страйк можно увидеть рыночные уровни, на которые крупные ребята ориентируются. Скажем, если на Put есть куча контрактов, следовательно, кто-то может страховать свои длинные позиции на фьючерсном рынке.

Так что эти данные, как и COT – это непосредственный взгляд на то, что творится на реальном рынке. Упускать такую возможность? Ни за что.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты (daily bulletin), что выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течение часа, когда начиная американская сессия.

Полная версия этих отчетов за день доступна по двум следующим адресам:

На FTP лежит весь бюллетень, разбитый по активам, и его полная версия. Объем, кстати, более 500 страниц, но это не страшно — нам он весь не понадобится.

Опционы Call

На странице по второму адресу перемотайте вниз, где секция FX. Теперь давайте выберем опционы Call на британский фунт.

Вот эта ссылка для опционов Call (на повышение):

Откроется документ устрашающего вида:

Отчет может быть как предварительным (Preliminary) так и финальным (Final), когда клиринг пройдут все сделки. Нам подойдет любой, данные почти не отличаются.

Теперь вам нужно прокрутить PDF до вот этой секции документа, где вверху написано British Pound Calls **Sett. Price**.

Начинаются столбцы цифр. Слева вы видите, на какой месяц эти опционы куплены. Выбирайте ближайший месяц. Сейчас конец апреля, значит выбираем май.

Нам нужно выбрать котировку страйк по объему (Volume Trades Cleared ) либо открытому интересу (Open Interest). Давайте предпочтем открытый интерес и выберем страйк 1450.

  • объем торговли – это общее число всех контрактов (открытых и закрытых);
  • открытый интерес – число только открытых контрактов по данному уровню.

По своей сути, опционный уровень показывает котировку, при которой продавец опциона (с учетом премии на текущий страйк) выходит в безубыток.

Первым делом, цену страйк мы делим на 1000, у нас получится 1.450. Дальше нужно в страйке учесть премию, для чего значение в столбце Sett. Price следует умножить на коэффициент. Он отличается для разных валют, будьте внимательны. Если промотать документ вниз, вы найдете, на что именно надо умножить. Скажем, для фунта надо всегда умножать на 0.01, для евро на 0.001.

Умножаем наше значение Sett. Price 1.170 для страйка 1.450 на 0.01 и получаем 0.0117.

Теперь сам уровень. Если мы выбрали опцион Call, премия прибавляется, если Put – отнимается. В нашем случае: 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

Теперь вся процедура целиком:

  1. 1450/1000 = 1.450.
  2. 1.170 x 0.01 = 0.0117.
  3. 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

Мы получили наш уровень 1.4617 и можем нанести его на график GBP/USD (опционы на CME покупаются за доллары, поэтому никаких йен и прочего).

Что мы видим? Ой, да это же… сопротивление, самое натуральное. Вы только что методами объемного анализа опционных контрактов получили подтверждение, почему уровни п/с вообще работают. Как видим, крупные участники рынка ориентируются на них в первую очередь.

Давайте теперь подсчитаем еще один уровень, взяв страйк с наибольшим объемом.

  1. 1470/1000 = 1.470.
  2. 0.370 x 0.01 = 0,0037.
  3. 1.470 + 0,0037 = 1.4737.

Нанесем на график и отмасштабируем его. Сразу видно, какой уровень сопротивления интересен рынку дальше.

Опционы Put

Окей, это ребята, что работают на повышение – опционы Call. Теперь берем новый документ, но уже для опционов Put и найдем медведей, после чего нанесем оба майских уровня по объему и открытому интересу на график.

Уровень по открытому интересу:

  1. 1385/1000 = 1.385.
  2. 0.01 x 0.01 = 0.0001.
  3. 1.3850 — 0.0001 = 1.3849.

Уровень по объему:

  1. 1450/1000 = 1.450.
  2. 0.760 x 0.01 = 0.0076.
  3. 1.450 – 0.0076 = 1.4424.

Наносим оба уровня на график. Картина маслом, в комментариях не нуждается.

И теперь уровни Call/Put совместно, разным цветом. Мы получили четыре значимых уровней п/с на весь май.

Как использовать опционные уровни

Как зоны поддержки и сопротивления, основанные на реальных биржевых данных. Как вы убедитесь, уровни с большим открытым интересом не менее интересны и цене. Логика здесь основана на принципе хеджирования. Если народ гребет опционы Call, вполне вероятно, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах. В результате, уровень Call – это уровень сопротивления, Put – поддержки.

Хозяйке на заметку. Если выход ежедневного отчета CME задерживается, можно ожидать повышенную волатильность.

Вы уже должны понимать, чем такие уровни отличаются от обычных, субъективных, что рисуются на глаз. Уровни CME основаны на позициях крупных игроков рынка, это репрезентативная выборка их пожеланий. Не забывайте, что перед рынком все равны. Выбирая эти уровни, крупные игроки точно также предполагают дальнейшее рыночное движение, но не знают его заранее.

При этом по изменению объемов можно следить за изменениями их настроения. Эти уровни нередко можно получить и другими методами, от ручных до пивотов. Если несколько методов совпадают – еще лучше.

Форвардные пункты

Строго говоря, если кто-то хочет окончательно упороться, то для более точного результата от нашего опционного уровня нужно вычесть значение форвардного пункта. Ибо спот-курс отличается от форвардного курса, а различие это основано на разнице по процентным ставкам для каждой валюты.

Переходим на страницу CME E-quivalents и находим в таблице справа нашу валюту. Как видите, там два столбца — Bid и Offer. Для них нужно получить среднее арифметическое.

Скажем, указаны значения 1.20 и 1.70. Среднее арифметическое будет:

Если значения отрицательные (-12.5 и -12.00) , не забываем, что минус на минус дает плюс, поэтому среднее считается точно также. Потом это значение нужно вычесть из подсчитанного ранее опционного уровня, причем от последней цифры. Скажем, наш уровень для фунта 1.3849, вычитаем 1.45 от последней цифры, получим 1.3848 (округляем до 4го знака).

Ну да это уже высший уровень для тех, кто хочет копнуть совсем глубоко. Остальным достаточно вместо опционных линий поддержки и сопротивления рисовать небольшие каналы, что будут охватывать влияние любых форвардных пунктов.

Практика опционных уровней

Отрабатываются так же, как линии поддержки/сопротивления. Изучайте пробои и ложные пробои, добавляйте фундаментальный, технический и свечной анализ, все то, чему вы уже научились. Для Метатрейдера иногда попадаются плагины, что чертят эти уровни автоматически, однако, они то появляются, то исчезают, постоянно глючат. Так что с автоматизацией их отображения проблемы.

Надежнее и полезнее рисовать ручками, тем более, что это вообще нетрудно. Раз в месяц нужно подсчитать аж 4 значимых уровня Call/Put, на что уходит пара минут драгоценного времени, что можно оторвать от просмотра котиков вконтакте.

Опционные уровни, как и фьючерсные уровни, основанные на данных COT – мощнейший инструмент в руках трейдера, ибо основан на реальных биржевых объемах. Поэтому настоятельно рекомендую отработать их и изучить, как рынок реагирует на такие уровни.

Опционные уровни и метод их расчета с примером

Приветствую вас, дорогие начинающие трейдеры. В предыдущих постах мы разобрались, что бинарные опционы не являются лохотроном, а являются реальным инструментом заработка денег на движениях цены основных активах, а также рассмотрели теорию стратегий торговли бинарными опционами. Пришло время к реальным практическим способам анализа движения цен. Сегодня мы с вами рассмотрим:

  • опционные уровни;
  • методы расчета;
  • примеры расчета;
  • ресурсы, откуда брать основные данные для расчета.

Опционные уровни и метод их расчета

Из десятков видов анализа рыночных движений, за последнее десятилетие широкую популярность приобрёл метод опционных уровней.

Опционные уровни — это условное название уровней поддержки и сопротивления. Данные для вычисления извлекаются с Чикагской биржи (CME). А именно с ежедневных отчётов (daily bulletin). Дело в том, что законодательство США обязывает биржи публиковать данные о проделанных операциях по опционным и фьючерсным контрактам. Эти отчёты выкладываются на официальном сайте биржи, как показали наблюдения, в районе 8.00-8.30 по МСК. Отчёты выходят ежедневно кроме воскресенья и понедельника и содержат сведения за последний торговый день.

Ссылки на скачивание в pdf формате.

Есть также FTP сервер ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/, где можно одним файлом скачать отчёты по всем инструментам за прошедшие сутки.

Различают Preliminary (предварительные) и Final (финальные) отчёты. Первые выходят утром (МСК), вторые в начале американской сессии. По большому счёту разница между ними незначительная и не сильно влияет на конечные расчёты.

На сайте CME находим данные по валютным опционами . К примеру , как показано на рисунке опционы колл на британский фунт . Опционы колл и пут разбиты по разным секциям . А для евро объединены в одном . Сам отчёт выглядит так :

В верхней части располагается название , вид и дата отчёта . Далее идёт информация по экспирации контрактов . Ниже в колонках идут данные по конкретным страйкам ( strike ). Страйк — это цена исполнения контракта . В отчете страйк — это первая колонка .

Далее идёт премия и её изменение за сутки . Премия — это стоимость контракта . Может выражаться в пунктах или деньгах . После столбик с параметром дельта ( delta ). Это один из «греков» , характеризующий скорость изменения премии от изменения цена базового актива .

В графе exercises появляются цифры , если опцион выходит в деньги . Особое внимание надо уделять столбцам объём ( volume ) и открытый интерес ( open interest ). Чем больше цифра открытого интереса , тем сильнее получается рассчитываемый уровень .

Для того , чтобы рассчитать уровень по опционному контракту используют следующую общую формулу :

Для колл опционов ( call options ): страйк + премия .
Для пут опционов ( put options ): страйк — премия .

Но поскольку данные в отчёте привязаны к фьючерсу , то для перевода на спот ( forex ) необходимо внести поправочный коэффициент , называемый форвард пойнт ( forward point ). Его смотрим здесь ftp :// ftp . cmegroup . com / forwardpoints /

Получают форвард пойнт ( ф . п .) несложной математической операцией . Например , для фунта ( GBP ) : есть два числа bit и оffer 21 и 21 . 50 . Из них берём среднее арифметическое ( 21 + 21 . 50 )/ 2 = 21 . 25 . Это и есть forward point . Данные по нему меняются ежедневно .

Данные по опционным контрактам можно смотреть ещё на одном ресурсе от Чикагской биржи ( CME ) — это Quike Strike .

Сайт http :// cmegroup . quikstrike . net

Здесь необходима регистрация . Но и функционал намного шире , чем у pdf отчётов . Возможности платформы позволяют легко переключаться с одного контракта на другой , причём идет параллельное совмещение пут и колл опционов в одном окне . Можно смотреть графическое представления открытого интереса , сравнивать динамику коэффициента put / call . Кроме валют есть данные по металлам , агрокультурам и индексам .

В правом верхнем углу в выпадающем меню выбираем инструмент . На скрине это EURUSD . В верхнем меню выбираем вкладку Pricing Sheets . В окне появятся данные по опционному контракту . Страйк посередине , слева данные по колл опционам , справа по пут опционам . Для переключения между контрактами используют выпадающее меню :

Для просмотра графической информации необходимо зайти во вкладку Open Interest & Settles . Здесь представлены диаграммы открытого интереса и объёма торгов , а также соотношение put / c all коэффициента .

Наглядное изображение позволяет лучше ориентироваться при принятии торговых решений . Необходимо помнить , чем больше период длительности контракта , тем больше прогнозируемый период . Для торговли внутри дня достаточно отслеживать недельные контракты .

Пример расчёта опционных уровней .

На инструменте GBP наблюдаем значительное увеличение открытого интереса на страйке 1 . 2450 . Поэтому этот страйк интересен в текущий момент .

Премии для него : для колл опциона 139 пунктов , для пути опциона соответственно 91 пункт . Форвард пойнт 21 пункта . Тогда получим следующий расчёт : 1 . 2450 + . 0139 — . 0021 = 1 . 2568 ( для колл );

1 . 2450 — . 0090 — . 0021 = 1 . 2338 ( для пут ).

Кроме двух уровней значительным является и сам страйк с поправкой на форвард пойнт : 1 . 2450 — . 0021 = 1 . 2429 . Это один из видов нахождения баланса .

Баланс — это такой уровень который бы устроил и покупателей и продавцов в определённый период . Есть несколько способов расчета баланса . Если рассматривать баланс как среднюю величину , то достаточно высчитать разницу в пунктах между верхним и нижним уровнями разделить её пополам и от верхнего отнять полученное значение .

В примере получим следующее :

( 1 . 2568 — 1 . 2338 )/ 2 = . 0115 или 115 пунктов . Тогда баланс 1 . 2568 — . 0115 = 1 . 2453 . Как видим значение несколько отличается от баланса взятого по страйку ( 1 . 2429 ), но цена также проявила реакцию на данном уровне .

Проблема заключается в том , что контрактов несколько . Таким образом , можно по разным контрактом получить разные значения . Поэтому при выборе контракта используют ближайший к экспирации .

При расчёте данных для обратных валютных пар таких как японская йена , канадский доллар и швейцарский франк следует единицу разделить на страйк и домножить на соответствующий коэффициент , поскольку котировка на фьючерсе прямая .

для японской йены : если страйк 995 , то спот = 1 / 995 * 100000 = 100 . 50 ( USDJPY ).

Для канадского доллара : если страйк 740 , то спот = 1 / 740 * 1000 = 1 . 3513 ( USDCAD ).

Для швейцарского франка : если страйк . 9850 , то спот = 1 / . 985 = 1 . 0152 ( USDCHF ).

Опционные уровни — это сильный инструмент для анализа , ключевое отличие от других видов , то что за ними скрыты реальные деньги , двигающие рынок . Стоит отметить , что наибольшую непредсказуемость поведения цен характеризует период за две недели до экспирации фъючерса . Именно в этот период возникает много аномалий по волновому анализу , таких как выход четвёртой за вершину третьей и другие .

FX-опционы — революционный способ Forex торговли

Что такое FX-опционы и почему вам обязательно стоит их опробовать? В сегодняшней статье мы подробно разберем последнюю новинку в палитре торговых инструментов IQ Option. FX-опционы сочетают особенности торговли обычными опционами и Forex. Уже интересно? Прочитайте статью целиком, чтобы подробнее ознакомиться с этим уникальным торговым инструментом.

Что в них особенного?

В отличие от бинарных опционов (где доходность каждой сделки определена заранее), FX-опционы могут принести неограниченную прибыль. И это при том, что вы можете потерять только те средства, которые вы вложили в сделку, возможная выгода может быть любой. Эту особенность можно превратить в разумную стратегию. Если вы вовремя закрываете убыточные сделки и позволяете прибыльным сделкам расти, не обязательно даже выигрывать в 50 процентах сделок. Все, что от вас требуется для безубыточной торговли — следить за тем, чтобы средний выигрыш превышал средний убыток.

При торговле FX-опционами вам доступны 5 популярных валютных пар (в будущем их список расширится). Этот торговый инструмент использует так называемые страйк-цены, что в свою очередь позволяет найти именно то соотношение риска и доходности, которое нужно именно вам.

Как торговать FX-опционами?

Есть несколько вещей, о которых стоит знать, прежде чем начинать торговлю FX-опционами. И первое, конечно, это то, как открыть сделку.

Заключая сделку, укажите страйк-цену и размер инвестиции

При заключении сделки вам нужно указать, сколько средств вы хотите вложить, и выбрать страйк-цену. Страйк-цена — это уровень, которого должна достигнуть цена, чтобы сделать закрылась в плюс. Если реальная цена в момент экспирации не достигает страйк-цены, сделка закрывается с убытком. В то время, как понятия времени экспирации и распределения средств довольны очевидны, понятие страйк-цены может показаться несколько запутанным. Но об этом позже.

Заключение сделки

Заключение сделки — пожалуй, самая важная часть всей торговли. Здесь можно выбрать страйк-цену и количество средств, которое вы хотите вложить. Помните об управлении рисками. Количество вкладываемых средств должно рассчитываться, исходя из общего количества средств, и не должно превышать 5% от их количества на счете.

Анализ тренда

Есть три основных способа анализировать поведение цены: визуальный, технический и фундаментальный. Визуальный анализ любой трейдер выполняет автоматически в тот момент, когда смотрит на график поведения цены. Но как происходит технический и фундаментальный анализ? Что надо применять в торговле FX-опционами? Технический анализ основан на предположении, что вся необходимая для успешной сделки информация уже находится на ценовом графике. Такой анализ не принимает во внимание все, что находится вне рамок графика. В фундаментальном анализе, напротив, рассматриваются важные политические/экономические события и новости. Если вы торгуете, используя часовые интервалы, оба вида анализа могут пригодиться. Поэтому имеет смысл пользоваться ими двумя.

Открытие сделки

Когда сделка настроена, а самое вероятное направление тренда определено, вы готовы открыть сделку. Нажмите «Выше», если считаете, что цена пойдет вверх, и «Ниже» — если вниз. Не забывайте корректировать страйк-цену, поскольку она часто определяет, будет сделка успешной или нет.

Потенциальный убыток и прибыль зависят от страйк-цены

Сделка закрывается автоматически, как только наступает время экспирации. Если цена по истечении времени экспирации будет выше страйк-цены, вы выиграете при нажатии кнопки «Выше», и проиграете, если вы выбрали «Ниже». И наоборот, для того, чтобы выиграть, выбрав «Ниже», цена по истечению экспирации должна быть ниже указанной вами страйк-цены, в противном случае инвестированная сумма будет потеряна. Не забывайте, что у опционов есть своя цена, которую тоже надо учитывать при расчете доходности сделки.

В целом, торговля FX-опционами осуществляется в соответствии с теми же принципами, по которым работают и обычные опционы. Следуйте за трендом, «срезайте» убытки, управляйте рисками. А главное, учитесь. Постоянно развивайте навыки торговли и изучайте новое. Теперь, когда вы знаете, как работает этот инструмент, можно опробовать его в действии.

NOTE: This article is not an investment advice. Any references to historical price movements or levels is informational and based on external analysis and we do not warranty that any such movements or levels are likely to reoccur in the future.
In accordance with European Securities and Markets Authority’s (ESMA) requirements, binary and digital options trading is only available to clients categorized as professional clients.

GENERAL RISK WARNING

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Форекс и бинарные опционы: мифы и реальность.

Бинарные опционы – это производные инструменты на существующие биржевые, товарные активы валюту, с условиями, которые определяют тип контракта. Прибыль выплачивается в виде премии в процентах от инвестиции трейдера, при выполнении условий контракта, по истечении определенного времени.

Классическим примером такого условия является пари на положение цены актива, относительно точки входа — выше или ниже. Трейдер выбирает один из вариантов и срок исполнения прогноза.

Инвестировав определенную по своему выбору сумму, трейдер заранее соглашается, на ее потерю в случае отрицательного исхода, в размере 100% (иногда 95%,) Правильный прогноз удваивает инвестицию, вне зависимости от расстояния цены от точки входа. Этот факт позволяет строить стратегии бинарных опционов с упором на повышение вероятности прибыльных сделок.

Некоторые клиенты брокеров бинарных опционов сравнивают этот тип трейдинга со ставками (угадал/не угадал), профессиональные трейдеры видят возможность контроля потерь и ограничения продолжительности сделок.

Мифы о том, что бинарные опционы развод, возникают по вине государственных регулирующих органов, отказывающих в допуске этих производных активов на биржи. Внебиржевые активы брокеры торгуют на основании “частных” договоров и соглашений с клиентами.

Также считают что бинарные опционы развод те трейдеры что “обожглись”, потеряв деньги на череде банкротств брокеров Форекс, чей бизнес был построен как финансовая пирамида. Это стало возможным из-за особенностей офшорных юрисдикций, недобросовестно выполняющих функции контроля, упрощая процесс финансового лицензирования.

В профессиональных кругах излишне “демонизируют” тему бинарных опционов, создавая этому новаторскому инструменту отрицательную репутация, смешивая правду и вымысел. Разберем основные мифы Форекс о бинарных опционах.

Миф №1 — бинарные опционы связаны только с рынком Форекс

Брокеры бинарных опционов предлагают приобрести контракты на 200 + активов (например, российские акции, биржевые индексы). Акции, индексы, товары и сырье строго по определению не относятся к международному валютному рынку Форекс, бинарные опционы на эти активы клиенты брокера могут свободно купить.

Первые бинарные опционы предлагались исключительно на валютные пары, компании по сей день делают на них основной акцент, формируя и поддерживая стереотип мифа.

Миф №2 — бинарные опционы развод, мнение специалистов

Миф основан на отсутствии лицензий или наличии сертификатов для азартных игр у компаний, торгующих бинарными опционами. На самом деле, деятельность компаний, предлагающих бинарные опционы, регулируется лицензиями разного уровня надежности. Если лицензию на бинарные опционы выдают государственные службы США, как в случае первой биржи бинарных опционов NADEX (лицензия CFTC) или британская FCA — такое регулирование полностью совпадает по требованиям надежности и ничем не отличается от правил работы брокеров Форекс.

Если у компании нет лицензии, не надо думать, что ее бинарные опционы, развод для лохов — мнение специалистов основано на особенностях правила сертификации и регистрации. Внебиржевой характер опционов делает их необязательными для участников этого рынка. Поэтому трейдер может столкнуться с наличием у брокера лицензий на азартные игры или полным отсутствием документов.

Миф №3: бинарные опционы — развод. Их предлагают мошенники или финансовые пирамиды

Пропасть со средствами клиента, искусственно обанкротиться на сленге трейдеров называется «скамом». Бинарные опционы развод — мнение, что сложилось после череды разорений Форекс брокеров, прочно войдя в лексикон всех участников торгов на рынке Форекс.

Реальность такова, что бинарные опционы есть и у крупных банков, например, Saxo Bank, форекс брендов — лидеров рынка Альпари, Инстафорекс и других крупных российских брокерских домов – БКС, Финам и т.д. Таким образом, бинарные опционы развод, мнение неправильное — обезопасить себя можно просто не пренебрегая правилами выбора брокера.

Размер брокера и успешность бренда не гарантирует выгоду торговли опционными контрактами, но мелкие конторы, предлагающие только бинарные опционы – развод для лохов с большой вероятностью.

Миф №4: бинарные опционы продает брокер, покупает трейдер

Каждая сделка на рынке и бинарные опционы не исключение — имеет двух участников, продавца и покупателя. Если трейдер покупает бинарные опционы, то брокер или поставщик ликвидности, такой контракт ему продает (на сленге рынка говорят – выписывает).

Если изучить отзывы на бинарные опционы, то мы увидим что крупные банки и биржи, например NADEX, позволяют стать как покупателем, так и продавцом контракта.

Количество таких предложений ограничено, даже лучшие брокеры торгующие бинарные опционы обычно предлагают контракты только на покупку.

На бинарные опционы нет стратегий – 90% участников торгов неизбежно проигрывают свои депозиты. Если человек не желает осваивать сложное ремесло спекуляций на рынке Форекс, для оправдания своего бессилия им начинают генерироваться отрицательные отзывы. Особенно много отрицательных отзывов о бинарных опционах.

Торговля валютой, товарами, акциями – сложный процесс. Чтобы получать прибыль на биржевом рынке или Форекс, следует правильно использовать инструменты, созданные в процессе эволюции рынков.

Набор производных инструментов — фьючерсы, ванильные и бинарные опционы, варранты, бонды, свопы и т.д. — позволил создавать стратегии бинарных опционов с низким риском, гарантированным заработком (арбитраж). Ванильные опционы — производные контракты, ценообразование которых представляет собой страховую премию, определяемую рынком на основании спроса и предложения, что опирается на многофакторную динамику. Премия формируется отдельно для каждого уровня цены актива (страйка), с учетом времени до конца экспирации, волатильности, скорости изменения цены и т.д.

После финансового кризиса 2008 года, стратегии бинарных опционов спасли многие активы трейдеров. Если изучать инструменты по истории их возникновения, бинарные опционы должны идти после ванильных для продавцов, для которых существует риск неограниченных потерь. Бинарные опционы развод — мнение специалистов, которые не знают как бинарные контракты решили проблему продавцов ванильных опционов, ограничив их убытки.

По статистике продавцы ванильных контрактов оказываются в выигрыше (забирают опционную премию у покупателей) в 80% случаев. Поменяв ванильный контракт на бинарные опционы, участник торгов легко развеет миф о 90% проигрышей, заменив их на 80% выигрышей.

В середине 2000-х годов финансовые рынки испытали бум скальперских стратегий. Тактика их торговли состоит в высокой частоте сделок с фиксированием минимальной прибыли при минимальных ограничениях убытка. Чтобы привлечь скальперов, были созданы турбо-бинарные опционы, что увеличили прибыльность высокочастотных сделок в разы. Торгуя “напрямую” валютой, ограничение времени сделки приходилось проводить вручную, экспирация в этом плане пришлась как нельзя кстати. Поэтому скальперские стратегии полностью подходят для торговли бинарными опционами.

Миф №5: бинарные опционы “кухня” как и Форекс

Кухней на сленге трейдеров называется брокер, который все сделки клиента по покупке или продаже валюты проводит «внутри фирмы», не выводя их на рынок Форекс. “Бинарные опционы развод для лохов” — таково мнение, основанное на подозрении, что контракты торгуются внутри “кухни”.

Межбанковский международный валютный рынок торгует лоты с минимальным объемом в несколько миллионов долларов, не используя «плечо». Крупные банки, ориентируясь на курс этого рынка, готовы покупать/продавать валюту у брокеров Форекс, предоставляя им необходимую ликвидность для организации торгов. Со временем образовался целый рынок предложений банков, инвестфондов и любых желающих иногда выставляющих курс покупки или продажи валюты «лучше рынка». Это позволило брокерам автоматически выводить сделки своих клиентов на этот межбанковский рынок, а трейдерам — получать валюту по лучшему курсу, иногда без спреда.

Брокеры бинарных опционов часто используют подобную организацию торгов. Но в основной массе, торговля на бинарные опционы, организована внутри компании. Однако это не означает, что автоматически бинарные опционы — развод для лохов, мнение специалистов подкреплено историей развития брокеров Форекс, на начальной стадии торгующих без вывода сделок на межбанк. Как только обороты по бинарным опционам превысят возможности брокера, появятся поставщики ликвидности.

Подводя итоги можно заключить, что торгуя бинарные опционы — развод можно исключить, если получить информацию о поставщике ликвидности или положиться на марку бренда. Если организуют торги у лучших брокеры бинарных опционов, они сами могут обладать достаточной ликвидностью (как прайм-брокер).

Данные опционов для Форекс

Сегодня как никогда опционная торговля набирает огромную популярность. Многие продолжают торговать на Форекс или присматриваются к фондовой бирже, но всё чаще поглядывают в сторону опционов.

Термин “опцион” с английского переводится как выбор, что подчёркивает главное качество опционных контрактов: трейдер, торгующий опционами, имеет самые широкие возможности для определения конкретных условий торговой сделки. Можно выбрать различные типы условий: цена будет находиться выше или ниже, в канале или вне его, коснется котировка обозначенного уровня или нет и т.д. Таким образом, опционная торговля – это новые возможности и стратегии.

Рекомендуемый надёжный брокер для торговли опционами — OlympTrade.

Преимущества опционной торговли

Благодаря опционам, трейдер получает фиксированную прибыль с каждой сделки (контракта). При этом риски определяются самим трейдером и являются строго ограниченными. В этом и состоит отличие торговли опционными контрактами и спот-торговли на Форекс. В первом случае нам важно, чтобы цена двигалась – например, для контракта выше/ниже, во втором – каждый пункт движения меняет размер нашей прибыли или убытка.

Главное преимущество работы с опционами – трейдер будет получать прибыль при любом изменении валютного курса. Даже если котировка на момент экспирации, т.е. окончания срока действия контракта, прошла 0,0001, т.е. 1 пункт в нужную сторону, трейдер все равно может заработать! Это показывает огромный потенциал опционов и возможность создания десятков, возможно, сотен, различных стратегий именно под опционы.

На Форекс же нам нужно не только “побороть” спрэд, но и получить более-менее приличное количество пунктов, чтобы увидеть хорошую прибыль. Для рынка опционов ситуация иная – даже при движении в 1 пункт в нужную нам сторону мы получим от 60 до 85% от размера ставки. Для ставки, к примеру, в 100$ это составит соответственно 60-85$. Согласитесь, разница между рынками очевидна.

Бинарные опционы

Суть бинарных (двоичных) опционов проста – либо всё, либо ничего. Т.е. трейдер либо получает возврат ставки и прибыль, либо теряет всю ставку. Первый вариант еще называют “в деньгах”.

Именно бинарные опционы сегодня находятся на пике популярности. Наиболее известны и актуальны т.н. краткосрочные или турбо опционы, у которых экспирация составляет 60-120 секунд, т.е. 1-2 минуты. Вдумайтесь и осознайте данный факт: через 1 минуту Вы можете получить прибыль до 60-85%. На Форекс для этого нужно ждать от нескольких часов до нескольких дней. Иногда цена может пройти большое количество пунктов, например, при выходе важной новости, но так бывает достаточно редко.

Насчёт сложности прогнозирования котировок – все как обычно, аналогично составлению прогнозов для рынка Форекс. И хотя брокеры опционов предоставляют свои котировки, но многим трейдерам удобнее по старинке оценивать рынок используя торговый терминал MetaTrader4. А открывать сделки (покупать опционы) можно уже непосредственно на сайте брокера. МТ4 удобен также тем, что позволяет использовать готовые шаблоны и индикаторы.

Большое количество стратегий для бинарных опционов Вы можете найти в разделе сайта Стратегии для бинарных опционов и на нашем канале YouTube.

Некоторые трейдеры остерегаются торговать бинарными опционами, услышав о неудачных трейдерах, проигравших свои депозиты. Но вспомните – такая же ситуация была 10 лет назад на рынке Форекс. Многие проигрывали свои депозиты и зарекались торговать снова. Что произошло дальше? Небольшой процент трейдеров смог зарабатывать на Форекс на постоянной основе, доказав, что стабильная торговля в плюс возможна. Большинство же продолжает терять свои деньги, поддавшись алчности, лени, не пройдя необходимого обучения и торгуя на реальных деньгах без достаточной практики на виртуальных.

С опционной торговлей то же самое – это инструмент и новые возможности. Пожадничав, можно получить убытки. Но получив нужную теоретическую базу и попрактиковавшись на демо, можно переходить на небольшие ставки на реально счету. А со временем – на более крупные ставки.

Торгуйте опционами и получайте прибыль, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Опционы форекс

Добрый вечер, дорогие друзья и читатели блога! Ни для кого не секрет, на сегодняшний день отчетливо наблюдается тенденция, что многие люди стремятся зарабатывать деньги посредством торговли на финансовом рынке.

Данная тенденция наблюдается в связи со многими причинами, среди которых можно выделить: технологические прорывы в сфере трейдинга, некоторые финансовые инструменты интуитивно понятны любому трейдеру и имеют достаточный потенциал для получения крупной прибыли.

Примечательным является тот факт, что сфера трейдинга дает возможность зарабатывать куда больше, нежели инвестирование в различные проекты и банки. Невзирая на все возможные риски, которые таит в себе финансовый рынок, ежегодно появляется огромное количество людей, которые хотят попробовать свои силы в данной сфере и получать стабильный профит.

Что такое опционы? Если говорить просто, форекс опционы – это специализированные торговые контракты, которые с учетом исполнения предварительных условий сделки, заключенных ранее, принесет трейдеру определенное вознаграждение. Или же, если прогноз трейдера окажется неверным, то он потеряет первоначальную ставку. За рубежом данный принцип принято именовать ALL OR NOTHING (все или ничего).

6,0,1,0,0

Возможность торговли опционами форекс сделал самый настоящий прорыв в сфере, так как у трейдеров появилась уникальная возможность заранее оценить потенциальный риск еще до открытия торговой сделки. Если говорить просто, то человек уже заранее знает, какие убытки или прибыль он получит при положительном или отрицательном исходе сделки.

Таким образом, трейдер заранее может регулировать возможные риски, что является неоспоримым плюсом опционов форекс. Кроме того, представленный инструмент характеризует простота, так как трейдеру важно лишь направление движения цены и совсем не нужно брать в учет, хватит ли тенденции сил, чтобы достигнуть тейк-профита.

Этот аспект в значительной мере прощает суть трейдинга опционами, так как не нужно оценивать огромное количество аспектов! Все, что нужно – это определить, будет ли цена базового актива выше или ниже по истечению определенного промежутка времени.

Что касается базовых активов для торговли опционами, то здесь полный полет фантазий! Исходя из собственной торговой системы, Вы можете инвестировать свои средства в различные акции, валютные пары, драгоценные металлы и сырьевые товары.

13,1,0,0,0

У различных брокеров можно найти свыше сотни различных базовых активов, что полностью удовлетворит потребности любого профессионала, тем более, новичка! Фактически, у трейдера появляется свобода действий, и условия не загоняют его в какие-то жесткие рамки!

Кроме того, опционы форекс можно покупать на различные периоды времени, начиная от одной минуты и заканчивая годом. Существуют даже брокеры, которые дают возможность торговать тиковыми контрактами, в среднем, подобный контракт действует не более 5 секунд.

По сути, опционы делятся на две большие формации: call-options и put-options. Помимо этого, можно выделить и специальные группы опционов, например на касание, но они не имеют такой большой популярности среди рядовых трейдеров.

Пример торговли опционами форекс

Давайте рассмотрим пример, представим, что автомобильный концерн Mersedes-Benz наладил поставку своих автомобилей на территории Соединенных Штатов Америки. Исходя из этого, логичным будет предположить, что на бирже акции данной фирмы будут расти в цене, та как удалось найти рынок для сбыта своей продукции.

С учетом этой информации можно приобрести опцион, в надежде на то, что через некоторое время акции компании действительно возрастут. Представим, что трейдер приобретает опцион форекс в надежде на то, что ровно через час, акции фирмы вырастут в цене, и в свою покупку инвестирует 100 долларов.

19,0,0,1,0

Если его прогноз окажется верным и акции действительно вырастут, то он в среднем может получить порядка 70-90 процентов прибыли от своей инвестиции. То есть, от 70 до 90 долларов чистой прибыли, согласитесь, за час это довольно таки хороший показатель! Если же трейдер ошибся в своих расчетах, то свою ставку в размере 100 долларов он потеряет.

Выводы об опционах форекс

Безусловно, опционы форекс являются революционным инструментом, который в умелых руках может давать ощутимую и стабильную прибыль! Представьте только, уже через минуты Вы можете получить порядка 70 процентов от своей инвестиции. Если Вы оперируете внушительными суммами, то получится фактически невероятная доходность.

Но не стоит забывать о том, что чем выше потенциальная прибыль, тем больше и вероятные риски в сделке. Соответственно, сфера опционов является достаточно агрессивным видом инвестирование личных средств, соответственно, без определенного багажа знаний здесь не обойтись. Кроме того, стоит учесть и математическое ожидание, которое явно смещается в отрицательную сторону для трейдера.

Многие трейдеры пытаются как-то выкрутиться, используя метод мартингейла, то есть, они удваивают инвестицию после проигрыша. Конечно, этот метод имеет право на существование, но как показывает практика, трейдеры часто необдуманно использую эту систему, что приводит к полнейшему сливу депозита.

26,0,0,0,1

В заключении хотелось бы отметить, что не стоит слепо доверять рекламе, которая обещает Вам огромную прибыль в кротчайшие сроки при отсутствии каких-то знаний и навыков. Сфера опционов форекс не является этому правилу исключением, этот тот же финансовый рынок, который имеет свои определенные особенности. Соответственно, если Вы хотите иметь определенный успех в данной сфере, придется усердно работать над собой и это стоит понимать!

Опционные уровни и метод их расчета с примером

Приветствую вас, дорогие начинающие трейдеры. В предыдущих постах мы разобрались, что бинарные опционы не являются лохотроном, а являются реальным инструментом заработка денег на движениях цены основных активах, а также рассмотрели теорию стратегий торговли бинарными опционами. Пришло время к реальным практическим способам анализа движения цен. Сегодня мы с вами рассмотрим:

  • опционные уровни;
  • методы расчета;
  • примеры расчета;
  • ресурсы, откуда брать основные данные для расчета.

Опционные уровни и метод их расчета

Из десятков видов анализа рыночных движений, за последнее десятилетие широкую популярность приобрёл метод опционных уровней.

Опционные уровни — это условное название уровней поддержки и сопротивления. Данные для вычисления извлекаются с Чикагской биржи (CME). А именно с ежедневных отчётов (daily bulletin). Дело в том, что законодательство США обязывает биржи публиковать данные о проделанных операциях по опционным и фьючерсным контрактам. Эти отчёты выкладываются на официальном сайте биржи, как показали наблюдения, в районе 8.00-8.30 по МСК. Отчёты выходят ежедневно кроме воскресенья и понедельника и содержат сведения за последний торговый день.

Ссылки на скачивание в pdf формате.

Есть также FTP сервер ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/, где можно одним файлом скачать отчёты по всем инструментам за прошедшие сутки.

Различают Preliminary (предварительные) и Final (финальные) отчёты. Первые выходят утром (МСК), вторые в начале американской сессии. По большому счёту разница между ними незначительная и не сильно влияет на конечные расчёты.

На сайте CME находим данные по валютным опционами . К примеру , как показано на рисунке опционы колл на британский фунт . Опционы колл и пут разбиты по разным секциям . А для евро объединены в одном . Сам отчёт выглядит так :

В верхней части располагается название , вид и дата отчёта . Далее идёт информация по экспирации контрактов . Ниже в колонках идут данные по конкретным страйкам ( strike ). Страйк — это цена исполнения контракта . В отчете страйк — это первая колонка .

Далее идёт премия и её изменение за сутки . Премия — это стоимость контракта . Может выражаться в пунктах или деньгах . После столбик с параметром дельта ( delta ). Это один из «греков» , характеризующий скорость изменения премии от изменения цена базового актива .

В графе exercises появляются цифры , если опцион выходит в деньги . Особое внимание надо уделять столбцам объём ( volume ) и открытый интерес ( open interest ). Чем больше цифра открытого интереса , тем сильнее получается рассчитываемый уровень .

Для того , чтобы рассчитать уровень по опционному контракту используют следующую общую формулу :

Для колл опционов ( call options ): страйк + премия .
Для пут опционов ( put options ): страйк — премия .

Но поскольку данные в отчёте привязаны к фьючерсу , то для перевода на спот ( forex ) необходимо внести поправочный коэффициент , называемый форвард пойнт ( forward point ). Его смотрим здесь ftp :// ftp . cmegroup . com / forwardpoints /

Получают форвард пойнт ( ф . п .) несложной математической операцией . Например , для фунта ( GBP ) : есть два числа bit и оffer 21 и 21 . 50 . Из них берём среднее арифметическое ( 21 + 21 . 50 )/ 2 = 21 . 25 . Это и есть forward point . Данные по нему меняются ежедневно .

Данные по опционным контрактам можно смотреть ещё на одном ресурсе от Чикагской биржи ( CME ) — это Quike Strike .

Сайт http :// cmegroup . quikstrike . net

Здесь необходима регистрация . Но и функционал намного шире , чем у pdf отчётов . Возможности платформы позволяют легко переключаться с одного контракта на другой , причём идет параллельное совмещение пут и колл опционов в одном окне . Можно смотреть графическое представления открытого интереса , сравнивать динамику коэффициента put / call . Кроме валют есть данные по металлам , агрокультурам и индексам .

В правом верхнем углу в выпадающем меню выбираем инструмент . На скрине это EURUSD . В верхнем меню выбираем вкладку Pricing Sheets . В окне появятся данные по опционному контракту . Страйк посередине , слева данные по колл опционам , справа по пут опционам . Для переключения между контрактами используют выпадающее меню :

Для просмотра графической информации необходимо зайти во вкладку Open Interest & Settles . Здесь представлены диаграммы открытого интереса и объёма торгов , а также соотношение put / c all коэффициента .

Наглядное изображение позволяет лучше ориентироваться при принятии торговых решений . Необходимо помнить , чем больше период длительности контракта , тем больше прогнозируемый период . Для торговли внутри дня достаточно отслеживать недельные контракты .

Пример расчёта опционных уровней .

На инструменте GBP наблюдаем значительное увеличение открытого интереса на страйке 1 . 2450 . Поэтому этот страйк интересен в текущий момент .

Премии для него : для колл опциона 139 пунктов , для пути опциона соответственно 91 пункт . Форвард пойнт 21 пункта . Тогда получим следующий расчёт : 1 . 2450 + . 0139 — . 0021 = 1 . 2568 ( для колл );

1 . 2450 — . 0090 — . 0021 = 1 . 2338 ( для пут ).

Кроме двух уровней значительным является и сам страйк с поправкой на форвард пойнт : 1 . 2450 — . 0021 = 1 . 2429 . Это один из видов нахождения баланса .

Баланс — это такой уровень который бы устроил и покупателей и продавцов в определённый период . Есть несколько способов расчета баланса . Если рассматривать баланс как среднюю величину , то достаточно высчитать разницу в пунктах между верхним и нижним уровнями разделить её пополам и от верхнего отнять полученное значение .

В примере получим следующее :

( 1 . 2568 — 1 . 2338 )/ 2 = . 0115 или 115 пунктов . Тогда баланс 1 . 2568 — . 0115 = 1 . 2453 . Как видим значение несколько отличается от баланса взятого по страйку ( 1 . 2429 ), но цена также проявила реакцию на данном уровне .

Проблема заключается в том , что контрактов несколько . Таким образом , можно по разным контрактом получить разные значения . Поэтому при выборе контракта используют ближайший к экспирации .

При расчёте данных для обратных валютных пар таких как японская йена , канадский доллар и швейцарский франк следует единицу разделить на страйк и домножить на соответствующий коэффициент , поскольку котировка на фьючерсе прямая .

для японской йены : если страйк 995 , то спот = 1 / 995 * 100000 = 100 . 50 ( USDJPY ).

Для канадского доллара : если страйк 740 , то спот = 1 / 740 * 1000 = 1 . 3513 ( USDCAD ).

Для швейцарского франка : если страйк . 9850 , то спот = 1 / . 985 = 1 . 0152 ( USDCHF ).

Опционные уровни — это сильный инструмент для анализа , ключевое отличие от других видов , то что за ними скрыты реальные деньги , двигающие рынок . Стоит отметить , что наибольшую непредсказуемость поведения цен характеризует период за две недели до экспирации фъючерса . Именно в этот период возникает много аномалий по волновому анализу , таких как выход четвёртой за вершину третьей и другие .

Опционные уровни Форекс

Умение анализировать рынок и делать правильные выводы — это важный шаг на пути к успеху. Однако такие навыки приобретаются не сразу. Требуется время и много часов практики, чтобы почувствовать уверенность и использовать различные инструменты без ошибок.

В арсенале опытных трейдеров имеется опционный анализ торговли на Forex, который в свою очередь вызывает немало вопросов у новичков. Это дополнительный метод, пользующийся большой популярностью среди различных игроков.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно !

Что такое опционный анализ

Опцион — это некий базовый (основной) актив, который можно купить или продать по заявленной заранее стоимости в будущем. Точнее говоря, это право купить или продать такой актив, но при этом не строгое обязательство.

Обычно цена устанавливается заранее, поэтому никаких особых действий с этим не совершается. Держатель опциона может сам воспользоваться предоставляемым правом или перепродать его третьему лицу.

В более широком смысле опцион, как некий актив, включает в себя:

  • набор акций;
  • фьючерсы на товары;
  • определённый объём валюты.

С этим впоследствии предстоит работать тем, кто решает приобрести подобный актив. Такая возможность пользуется большой популярностью, но для этого определённо нужно проводить опционный анализ на Форекс.

В случае с использованием в качестве активов валют появляются возможности для построения новой торговой стратегии. Точнее, это становится базисом, которые дополняется также другими методами и инструментами.

Данный анализ предполагает расчёт опционных уровней с помощью специального индикатора. Результаты такого анализа отображаются непосредственно в торговом терминале MetaTrader 4, поэтому также важно ознакомиться с функционалом самой программы.

Непосредственно для расчёта берётся регулярно обновляющаяся информация о продаже и перепродаже опционных контрактов. Несколько важных моментов, позволяющих понять рыночные механизмы:

  • конкретная цена определяется реальным соотношением спроса и предложения;
  • объёмы торговых операций помогают определить силу уровня;
  • информация о торговле опционами поступает и обрабатывается постоянно.

Обратите внимание: трейдеру на самом деле недостаточно просто узнать оптимальную точку входа на рынок, ему также необходимо чётко представлять цели. Это в свою очередь позволяет лучше определиться со всеми стратегиями и найти лучшие методы. Опционные уровни Форекс помогают в таких ситуациях.

Чтобы лучше разобраться с данной стратегией и конкретно с опционным анализом, необходимо изучить терминологию:

  1. Call опцион — право (не обязанность) выкупить актив в определённый промежуток времени по обговорённой заранее цене.
  2. Put опцион — право (не обязанность) торговать активом в определённый промежуток времени по обговорённой заранее цене.

Уровни торговли и их верхние и нижние пределы

Непосредственно цена конкретного опциона называется страйком, а объём — это общее количество контрактов, которые привели к заключению сделки в течение некоторого промежутка времени.

Выгода трейдера называется премией — это та сумма, которую он получает при продаже опциона. В случае с покупкой сумму, которую предстоит отдать, также называют премией.

Помимо этого есть и другие термины, но они чаще всего используются только профессионалами. Подавляющему большинству трейдеров, которых в первую очередь интересует конкретная прибыль, нужны опционные уровни на сегодня, Форекс предоставляет массу возможностей для получения весьма ощутимой выгоды.

Методы анализа и способы расчетов

Опционные уровни вызывают всё больше интереса, и суть анализа часто сводится к изучению отчётов с различных бирж, в первую очередь Чикагской и Нью-Йоркской. Они по закону обязаны выкладывать информацию в свободный доступ.

Причём отдельные методики разрабатывали известные специалисты и это больше похоже на настоящую научную работу. Анализ сводится к изучению объёмов, перемещению и ухода с рынка шести валютный пар, связанных с долларом.

Обратите внимание: как правило, на рынок опционов выходят опытные и уверенные в себе трейдеры, хотя, как уже было сказано, ситуация в последнее время меняется. Крупные игроки используют опционные уровни в конкретных целях — для хеджирования рисков по различным торговым операциям на спот рынке.

Если брать во внимание весь накопленный опыт, то становится понятно, что важнейшими понятиями при использовании опционного анализа становятся:

  • сильные ценовые уровни;
  • ценовые диапазоны;
  • края рынка.

В первом случае речь идёт об уровнях, которым присуще большое количество уже открытых контрактов. Если такая ситуация складывается, то автоматически приводит к тому, что к этому самому уровню привязываются большие деньги. А это в свою очередь становится главным фактором, приводящим в движение цену в том или ином направлении.

Ценовые диапазоны в свою очередь определяются описанными ранее сильными уровнями продавцов и покупателей. Если цена попадает в эту зону, то это говорит о наличии понижающихся или повышающихся ценовых рисков.

Трейдеру важно не только понимать все особенности такой деятельности, но также правильно анализировать все данные. Только тогда опционы Форекс начнут приносить ему стабильный доход.

Отличительной особенностью является то, что «уровни, «края» и «диапазоны» формируются в течение длительного времени задолго до нынешнего момента. Они постепенно превращаются в своеобразный вектор и магнит для крупных денег.

Трейдер сможет открывать позиции в правильном направлении, если правильно проанализирует опционные уровни. Однако в данном случае важно проводить анализ в динамике рынка.

Практический анализ опционных уровней

Результаты аналитической деятельности чаще всего принято изображать в виде графиков. На нём отображается общее количество опционных контрактов и стоимость исполнения (страйк). Каждая получаемая диаграмма, где оси представляют собой конкретные значения, остаётся актуальной только в течение определённого количества времени. Чаще всего она действует для текущего месяца и следующего.

Если требуется рассмотреть имеющиеся варианты, тогда следует выбирать опционы, имеющие самый крайний срок экспирации. Участники биржевой торговли пытаются заработать именно на них. При проведении оценочных работ нужно учитывать важные моменты:

  1. Опционные контракты становятся более ценными, если к ним привязываются фьючерсные контракты.
  2. Для анализа используются диаграммы, на которых обозначаются уровни цен продавцов и покупателей разными цветами.

Это позволяет сформировать правильное представление и добиться положительного результата впоследствии. Непосредственно опционный анализ и диаграммы позволяют определить диапазоны преобладания рисков, в зависимости от того, как ведёт себя валютная пара.

Для получения прибыли можно использовать различные стратегии Форекс, опционы также открывают новые возможности. Ранее уже было сказано, что фьючерсы играют немаловажную роль.

Фьючерсный контракт предполагает то, что покупатель и продавец договариваются о купле-продаже товара по заранее установленной цене. Это во многом схоже с понятием опционов, поэтому трейдеры часто переходят от одной формы к другой.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Чем отличается Форекс от Бинарных Опционов

Разберем в чем отличие Форекс от БО, где трейдинг, а где казино.

Для начала определимся с основными понятиями:

Что такое Форекс

Форекс — это рынок, на котором совершаются сделки по продаже и покупке валют с целью извлечения прибыли за счет колебания курсов этих валют.

Здесь прибыль или убыток зависят от того какое расстояние пройдет цена от точки входа.

Настоящий межбанковский рынок — это сфера деятельности банков для нужд государств и корпоративных клиентов.

Розничный Форекс представляет собой не что иное как ставки на валютные котировки.

Для торговли любому участнику рынка необходимо выбрать надежного брокера.

Советую не торопиться и изучить отзывы, ознакомиться со спредами, комиссиями и условиями обслуживания. Попробовать свои силы на демо-счете.

И только после этого стоит приступать к торговле на реальном счете.

Что такое Бинарные Опционы

Бинарные опционы — это тоже сделки, основанные на движениях валютных котировок, но прибыль или убыток в БО зависит угадали ли вы где будет цена через выбранное время или нет.

Один из видов контрактов в БО предлагает трейдеру определить, будет ли актив стоить дороже или дешевле через определенный промежуток времени.

Если на дату экспирации цена изменилась хотя бы на один пункт в указанном вами направлении, вы получаете прибыль.

В этом заключается главное отличие Бинарных Опционов от Форекс.

Опцион можно купить на любой срок, начиная от 15 секунд и заканчивая месяцами.

Бинарные опционы отличаются высокой доходностью, от 60% до 85%, а прибыль можно получить весьма быстро.

Наиболее популярны контракты именно на очень короткий таймфрейм.

Чем отличается Форекс от Бинарных Опционов

Раз оба вида торговли позволяют участникам рынка играть на изменениях котировок, то следует разобраться, в чем разница между Форексом и бинарными опционами.

Я предлагаю сравнить отличия, после чего каждый сможет составить для себя представление, что ему более интересно — бинарные опционы или Форекс.

Доходность

Доходность на бинарных опционах 60-85%, причем прибыль вы можете получить за считанные минуты.

Достичь на Форексе такого же высокого уровня прибыльности сделок весьма сложно.

Для этого необходимо торговать крупными лотами в больших временных промежутках.

Обманка здесь в том, что 60-85% в БО это не прирост к депозиту, а процент выплаты если вы угадали.

По факту доходности на депозит и БО и Форекс примерно в равном положении.

Кредитное плечо

Форекс-брокеры дают возможность своим клиентам воспользоваться кредитным плечом, которое может достигать 1:2000.

Плечо дает кредитный рычаг.

Это означает, что при депозите в 100$, трейдер имеет возможность совершать сделки размером 10 000$ (при плече 1:100) и получать прибыль именно с такой суммы.

Но это же относиться и к размеру убытка.

На рынке бинарных опционов плечо не предоставляется, и трейдер может потерять лишь ту сумму, на которую он заключил контракт.

Способ торговли

Как на Форекс, так и на рынке бинарных опционов существует два вида торговли — вручную и автоматически с помощью торговых роботов.

У инвестора есть возможность совмещать оба способа, но я бы советовал не относиться к роботам легкомысленно, считая такой метод панацеей.

Робот это инструмент, как и любым инструментом им нужно уметь пользоваться.

Активы

Основным товаром на Форекс и БО являются валюты.

Но в последнее время и Форекс и на бинарных опционах представлены криптовалюты, индексы, акции, драгметаллы и т.д.

Виды контрактов

Для розничного Форекс доступен только один вид контракта — безпоставочный спот.

Спот-сделки совершаются по текущему курсу, и не предполагают фактической передачи валюты, а лишь фиксирует цену покупки или продажи.

Рынок бинарных опционов представлен несколькими видами контрактов:

  • Опционы Call (вверх) и Put (вниз) предполагают прогноз, будет ли цена на момент закрытия сделки выше или ниже текущей. Иными словами, игрок должен верно спрогнозировать лишь направление изменения цены.
  • В опционах Range (диапазон) необходимо верно предугадать, будет ли цена при закрытии сделки находиться в пределах определенного коридора или за его пределами.
  • Если же требуется определить, коснется ли цена какого-либо значения в течение действия опциона, то такая сделка называется One Touch (касание).

Быстрота получения прибыли

На рынке бинарных опционов существует реальная возможность получать прибыль ежеминутно.

По данному параметру Форекс однозначно проигрывает, если, конечно, вы не скальпер.

Стартовый депозит

Величина стартового депозита на Форекс сильно зависит от выбранного брокера.

Существуют брокеры, предлагающие центовые счета. А есть и такие, которые работают не меньше, чем с мини-лотами.

Но с депозитом в 20-30$ торговать на валютном рынке весьма проблематично.

А вот в БО можно начинать с 1 доллара.

Спред

Спред — разница между ценой покупки валюты и ценой продажи — существует только на Форексе.

Это то, на чем зарабатывает брокер, и то, на что трейдер смотрит в первую очередь при выборе места торговли.

На бинарных опционах спред отсутствует, здесь следует учитывать доходность по сделке, которую предлагают различные платформы.

Что выбрать — Форекс или Бинарные Опционы

Есть трейдеры, которые, используют в торговле оба варианта.

Начинающий может посчитать, что торговля на бинарных опционах намного привлекательней Форекса.

Проще технически, быстрее, прибыльней, в ней меньше поводов для раздумий.

Многих притягивает и тот факт, что в бинарных опционах нет необходимости отслеживать состояние рынка, как вынужден делать трейдер после открытия позиции на Форексе.

Ведь опционный контракт заключен, и его нельзя изменить.

В то же время трейдеры на Форекс имеют возможность закрывать сделки, если рынок пошел не в ту сторону, что делает торговлю гибкой и снижает риски потери депозита.

Поэтому если мы говорим именно о трейдинге, а не об азарте — игре на рулетке в черное или красное, то ваш выбор Форекс.

Если же вы просто хотите испытать удачу, то вам в Бинарные Опционы.

4 преимущества и 3 недостатка торговли Forex опционами

Forex опционы – это контракт, который даёт право покупки или продажи актива Forex брокером трейдеру по фиксированной цене.

Вы можете начать торговлю опционами в экономически неблагоприятное время, например, когда вы не знаете, как научиться торговать на Форекс в кризис. Почему? Потому что существуют определенные хитрости и без рекомендаций, и советов вы можете просто потерять все свои денежные средства, растрачивая их нерационально.

Когда дело доходит до опционов, то многие думают о рынке акций. Тем не менее на рынке Форекс также доступна опция торговли этими уникальными деривативами.

Forex опционы дают розничным трейдерам большое количество возможностей для подстраховки, ограничения риска и увеличения прибыли.

Основные типы опционов на Форексе

Для торговли на валютной бирже розничным трейдерам доступно два основных типа Forex опционов:

    Традиционные Forex опционы.
    Традиционные опционы дают трейдеру право (но не обязательство) приобрести лот валютной пары у продавца опциона в установленное время по установленной цене.

Брокеры предлагают два основных типа традиционных Forex опционов – это опционы американского стиля (их можно закрыть в любой момент до истечения срока действия опциона) и опционы Forex европейского стиля (их можно закрыть только в дату истечения срока действия).

  • SPOT-опционы.
    Они работают по определённой схеме: трейдер создаёт сценарий, устанавливает премиальную квоту и потом получает деньги, если этот сценарий сработает, то есть SPOT автоматически конвертирует ваши Forex опционы в наличные, когда торговля опционом окажется успешной.
  • Преимущества и недостатки Forex опционов

    Несмотря на то, что Forex опционы – это новое слово в торговле на валютном рынке, у них есть свои преимущества и недостатки. К базовым преимуществам Forex опционов относятся следующие качества:

    1. Вы ограничиваете ваши риски суммой премии по опциону (суммой, которую вы заплатили за приобретение опционов).
    2. Forex опционы имеют неограниченный потенциал прибыли.
    3. Вы можете сами установить цену и дату истечения действия опциона.
    4. Forex опционы могут использоваться для хеджирования рисков по валютным позициям.

    Так почему же не все используют Forex опционы? Всё потому, что у них есть и ряд недостатков:

    1. Сумма оплаты за опцион варьируется в зависимости от страйк-цены и даты опциона, поэтому ставка риска-вознаграждения тоже варьируется.
    2. SPOT-опционы нельзя перепродать. Как только вы его купили, вы не можете изменить своё мнение и потом его продать.
    3. Может быть очень сложно предусмотреть временной период и колебания цен, которые могут произойти на рынке.

    Факторы определения стоимости опционов

    На рынке есть ряд факторов, совокупность которых определяют стоимость Forex опционов:

    1. Внутренняя ценность опциона – это та стоимость опциона, которую бы он имел, если бы его выполнили прямо сейчас. Позиция текущей цены по отношению к страйк-цене может быть в трёх направлениях – она может быть выше страйк-цены, ниже её или же на одном с ней уровне.
    2. Временная стоимость, что говорит об изменениях цены на протяжении всего времени.
    3. Дифференциал процентной ставки, который помогает определить временную стоимость Forex опциона.
    4. Волатильность, что тоже влияет на временную стоимость Forex опциона. Чем выше волатильность пары, тем выше премия по опциону.

    Торговля Forex опционами рекомендована

    При правильном определении их цены, Forex опционы выступают еще одним ценным инструментом, который трейдеры могут использовать для получения прибыли или снижения рисков в торговле на финансовой бирже.

    Споты, опционы и фьючерсы: используй возможности рынка Форекс на 100%

    Как правильно использовать опционы и фьючерсы на валютном рынке Форекс. Решение проблем на спотовом рынке и снижение торговых рисков.

    В 1972 году, впервые в истории, в США трейдеры получили возможность заработать на курсовой разнице разных валют. Валютная торговля имела форму фьючерсных контрактов. Чикагская фондовая биржа в то время позволяла торговать аграрными товарами, но оценив перспективы валютного рынка, было решено предоставить ему шанс на существование.

    В 2008 году объем торгов на валютном рынке Форекс достиг 3 трлн. долларов. Тем не менее, большинство валютных трейдеров используют только часть доступных возможностей, ведь валютный рынок предоставляет для торговли споты, фьючерсы и опционы.

    На валютном рынке Форекс существуют четкие трендовые конфигурации, сложность интерпретации которых усложняется пропорционально сокращению торгового временного интервала. Это проблема актуальна для многих форекс трейдеров, однако она вполне эффективно решается использованием комбинаций сделок со спотами, фьючерсами и опционами.

    Проблемы, возникающие при торговле спотами

    После того, как в 2000 году был принят «Закон о модернизации товарного фьючерса», торговля на валютном рынке приобрела особенную популярность. Трейдер мог открыть сделку, имея на счету всего 300 долларов, при кредитном плече 500:1. Естественно, даже небольшие скачки котировок, в таких условиях, могли дать ощутимую прибыль или крупный убыток за короткий промежуток времени.

    Еще одним недостатком сделок с валютными спотами являются расходы, если продолжительность сделки выходит за 24-часовой временной интервал.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Многие считают, что торговля на спот-рынке – занятие довольно тяжелое, однако есть намного более комфортный способ заключения сделок.

    Сделки по фьючерсным контрактам были разрешены на валютном рынке с целью защиты банков и корпораций от рисков, которые неизбежно связаны при покупке валюты по плавающему курсу. Это позволило игнорировать откаты в рамках долгосрочного тренда на краткосрочных временных интервалах. По прошествии 40 лет ситуация осталась практически без изменений.

    На спот-рынке продолжают применять для защиты сделки с фьючерсами, а опционы, в свою очередь, дают возможность обезопасить сделки как с фьючерсами, так и со спотами. Большинство трейдеров акцентируют свое внимание на быстром получении прибыли и в качестве защиты используют только стоп-лосс, тем самым используя возможности валютного рынка всего на треть.

    С помощью грамотного комбинирования возможностей спот-рынка, опционов и фьючерсов, трейдер получает возможность не пропускать краткосрочные колебания котировок, оставаясь долгосрочном тренде, что невозможно при использовании одних спотов.

    Угроза потерь в операциях на спот-рынке

    На рисунке 1 видно, что курс евро увеличился с отметки 1,44 до 1,66 долларов за евро. Соответственно, разница в 16 центов при торговле стандартным лотом на спот-рынке означает потенциальное получение прибыли в размере 16 тыс. долларов.

    В период с февраля по апрель 2008 года пара евро/доллар продемонстрировала несколько откатов. К примеру, 17 марта 2008 года курс снизился с 1,56 до 1,53 долларов за евро, то есть, потери достигали 3 тыс. долларов. В итоге, пара отскок все-таки завершила, но заранее трейдер об этом знать не мог.

    Тем не менее, потеря 3 тыс. долларов является довольно ощутимой, если не критичной, для большинства розничных трейдеров. Трейдер мог правильно идентифицировать тренд, однако ошибиться с временем входа в рынок.

    Рис. 1. Валютная пара евро/доллар.

    Опираясь на правила управления капиталом, грамотный трейдер вряд ли стал бы удерживать убыточную позицию до упора. Но это не отменяет необходимость правильной идентификации минимумов и максимумов для эффективной торговли. Существует способ защитить свои деньги в подобных случаях.

    На рисунке 1 четко виден восходящий тренд. Естественно, для получения прибыли нужно открывать лонги по евро (рисунок 2). А для того, чтобы защитить себя на случай кратковременных откатов, нужно либо покупать опционы «Put» по евро, либо продавать евро на фьючерсном рынке.

    Рис. 2. Открытие длинных позиций в паре евро/доллар.

    Использование фьючерсных контрактов и опционов в целях снижения рисков

    Во время использования фьючерсных контрактов по евро стоит обратить внимание на два фактора: маржа за использование контракта и вероятность того, что рынок развернется в сторону, обратную спот-операции.

    Размер маржи на рынке фьючерсов зависит от размера контракта – минимального или стандартного. Лучше всего для защиты от убытка подходит фьючерсный контракт стандартного размера. С другой стороны, если цена будет двигаться против открытой позиции, то каждый цент обернется потерей 250 долларов. При использовании минимального контракта возникает противоположная проблема – стоимость одного цента будет 625 долларов, но колебание котировок в один цент обойдется в 1 тыс. долларов. Соответственно, без страховки остаются 375 долларов, что делает бессмысленным открытие позиции на фьючерсном рынке.

    Еще одним способом страховки может быть использование опционов «Put» по евро. Стоимость опциона будет колебаться в соответствии с волатильностью, которая зависит от актива и времени, остающегося до истечения опциона. К примеру, одновременно с открытием лонгов по евро на рынке спот, можно по той же цене купить опцион «Put». В таком случае стоимость опциона будет приблизительно равна цене его исполнения.

    Как правило, стоимость опциона составляет 10-20% маржи на рынке фьючерсов. Диапазон составляет от 300 до 600 долларов. С учетом того, что это даст возможность защититься от убытка размером 3 тыс. долларов, такие затраты себя оправдывают.

    Стоит также принять во внимание, что убытки по опциону ограничиваются объемами вложений, а это значит, что риски никогда не превзойдут уровень премии. Соответственно, трейдер может не беспокоиться о потере 250 долларов на изменении котировок в один цент.

    Рис. 3. Возврат пары евро/доллар в положительную зону.

    На рисунке 3 продемонстрировано, как пара евро/доллар отскочила от минимума и вышла в положительную зону относительно точки входа. Если бы страховка в виде опционов отсутствовала, убыток достиг бы размера 3 тыс. долларов. Единственной страховкой большинства трейдеров стал бы стоп-лосс да еще надежда на ценовой разворот.

    Фьючерсы, споты и опционы должны работать вместе, защищая друг друга. Трейдеры, которые ограничивают себя только спот-рынком, лишают себя использования эффективных инструментов контроля за рисками. Однако, стоит отметить, что комбинации спот-фьючерс и спот-опцион не являются идеальными. Первая комбинация может оказаться слишком затратной и нести дополнительные риски. Вторая комбинация дает обратный эффект. Ни один из вариантов не даст 100% страховки от потерь.

    Торговля на спот-рынке с одновременным использованием фьючерсов и опционов дает возможность трейдеру рассчитывать на более долгосрочную перспективу. Кроме того, что трейдер может не опасаться откатов и удержания убыточных позиций, такие операции позволяют применять хеджирование, которое раньше считалось прерогативой банков и крупных фондов.

    Данные опционов для Форекс

    Да, Вы можете пройти обучение у нас.

    На данном курсе вы:
    1) Узнаете что такое опционные контракты, объемы и маржинальные требования. Чем отличается срочный рынок от рынка фьючерса, а так же рыночную механику сведения ордеров.
    2) Научитесь пользоваться объективной информацией с CME Group для успешной торговли на рынке форекс.
    Структура курса:

    Лекция №1
    -Психология и общая спекулятивная идея. Статистика и математическое ожидание при активной торговле.

    Лекция №2
    -Что такое опционы и маржинальное обеспечение? Зачем это нам? Метод построения маржинальных зон, примеры отработки.
    -Торговые стратегии по марже (на примере индикатора OPTION PROFIT)
    -Торговые стратегии по опционам (на примере индикатора OPTION PROFIT)

    Лекция №3
    -Показатели дельты и объема (данные для входа в сделку) Первичные признаки остановки движения. Рыночные и лимитные участники.
    -Торговая стратегия VSA (кратко)

    Лекция №4
    -Логика точки входа, манименеджмент и сопровождение позиции.

    Лекция №5
    -Торговый алгоритм (торговая стратегия на основе всех полученных знаниях о рынке). Вопросы и ответы перед практикой.

    При оплате, вы получаете 3-х месячную подписку на ВСЕ лекции, а так же сопровождение по торговле на рынке форекс.
    + Доступ к закрытому каналу с торговыми сигналами.
    + Постоянная скидка на индикатор OPTION PROFIT — 20%.
    Для записи на обучение напишите нам через форму обратной связи!

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий