Аффинная геометрия для Форекс

Однако, помните, что если вы идентифицировали какую-то фигуру на графике, это еще не гарантирует того, что цена пойдет по прогнозируемому вами сценарию. Порой фигура может просто «не отработать».

Поэтому, руководствуясь графическим анализом на рынке форекс, вам также нужно использовать «стоп-лоссы» и «тейк-профиты». В общем, следовать правилам мани-менеджмента.

Все графические фигуры можно разделить на 3 группы:

1. Разворотные фигуры — являются предвестниками смены тенденции на рынке. Например, паттерн «Голова и плечи».
2. Фигуры продолжения тренда — являются сигналом продолжения тренда. Например, паттерн «Треугольник».
3. Фигуры неопределенности — указывают на невозможность прогнозирования тренда. Например, паттерн «Флаг».

При торговле на основе какой-либо модели, нужно нарисовать ее в терминале с помощью встроенных инструментов. Например, при торговле на основе фигуры «Голова и плечи» нужно нарисовать «линию шеи»:

Таким образом, будет намного проще воспринимать входящую информацию, делать расчеты и находить точки «входа/выхода». А теперь, переходим к первой группе паттернов…

1. Разворотные фигуры

К разворотным фигурам относятся:

• Голова и плечи
• Двойная вершина
• Двойное дно
• Тройная вершина
• Тройное дно

Голова и плечи. Данная фигура представляет собой три вершины, где пик посередине (самый высокий) — голова, а два по бокам (ниже) — плечи. Она формируется в тот момент, когда растущий тренд будет сменяться падающим. Эта формация изображена на иллюстрации выше.

Существует у паттерна «Голова и плечи» и перевернутый вариант, который так и называется — «Перевернутая голова и плечи». Она формируется на падающем рынке, который скоро начнет расти.

Двойная вершина/Двойное дно. «Двойная вершина», как можно догадаться из названия, состоит из двух вершин. Формируется она на растущем рынке и символизирует скорое падение. Продажи стоит начать в тот момент, когда цена пересечет «линию подтверждения», которая находится на уровне локального минимума:

«Двойное дно» формируется на падающем рынке и символизирует скорый рост. Покупку стоит начать в тот момент, когда цена пересечет «линию подтверждения», которая находится на уровне локального максимума.

Тройная вершина/Тройное дно. Эти фигуры идентичны предыдущим, с той лишь разницей, что вершин и доньев здесь три, вместо двух.

2. Модели продолжения тренда

Графических моделей существует бесчисленное множество. Поведать о каждой фигуре в одной статье не представляется возможным, но это и не нужно. У нас на сайте есть коллекция графических моделей с прилагаемым стратегиями.

Сейчас же остановимся на самом ярком представителе моделей продолжения тренда — «Треугольнике». Существует 3 вариации этого паттерна:

1. Симметричный треугольник
2. Восходящий треугольник
3. Нисходящий треугольник

Симметричный треугольник. Это тот случай, когда диапазон движения цены становится все меньше и меньше, причем сходится цена под одинаковым углом сверху и снизу, образуя симметричный треугольник:

Открывать сделку стоит в тот момент, когда цена пробьет-таки одну из сторон треугольника. Направление сделки должна совпадать с направлением прорыва. Если говорить с точки зрения закономерностей, то при формировании симметричного треугольника прорыв обычно происходит в направление тренда.

То есть, при растущем тренде — вверх, падающем — вниз.

Восходящий треугольник. Это довольно любопытный паттерн, у которого верхняя линия — горизонтальная, а нижняя — восходящая. Каждый откат цены согласно этой фигуре находится все выше и выше, что должно говорить нам о силе покупателей. Обычно они используют эти откаты чтобы докупать еще.

Нисходящий треугольник. Здесь уже нижняя линия — горизонтальная, а верхняя — понижающая. Каждый подъем цены находится все ниже и ниже, что говорит нам о силе продавцов. Обычно они используют эти откаты чтобы допродавать еще.

3. Модели неопределенности

Самые яркие представители этой группы — флаги и вымпелы. Они обычно формируются на сильно растущих трендах, и как понятно из названия, вносят небольшую неопределенность в будущем движении. Можно даже сказать, что это некая коррекция.

Модель флаг представляет собой узкий канал движения цены. Называется так, потому что с учетом предшествующего ценового движения визуально похож на флаг. Вымпел же — это практически тот же «симметричный треугольник», только намного меньше, т.е. формируется быстрее и с меньшим диапазоном цены.

Выводы

Как уже было сказано ранее, в графическом анализе не выработаны четкие правила построения фигур. Поэтому, существует некий субъективизм. Это можно отнести к «сложностям» торговли на основе графического анализа. Однако, есть неоспоримые преимущества этого метода торговли:

1. Простота. Есть основные фигуры, которые можно легко изучить и натренироваться их находить на графике. При этом, все необходимое для работы уже есть в терминале. Не нужно устанавливать что-то дополнительно.
2. Универсальность. Графические модели работают на всех рынках, на всех валютных парах и на всех временных интервалах. Правда, что касается последнего, исключением служат слишком маленькие временные интервалы (m5,m10,m30), где присутствует также и торговый хаос. Лучше выбирать часовой график и выше.
3. Точность. Часто при правильном нахождении фигур они отрабатывают довольно точно.

Итак, стоит ли вам изучать графический анализ? Если вы собираетесь прибыльно торговать, то определенно да.

Графический анализ (форекс видео №1):

В этом видеокурсе вы найдете много полезной информации по теме, изучите основные инструменты МТ4 для этого типа анализа и увидите как происходит торговля по правилам графического анализа.

Геометрия рынка по Ганну

Поистине уникальные инструменты изучения графиков цены были разработаны известным американским брокером В.Д.Ганном. Центром этих методов оказались геометрические углы ценовых и временных значений. Вашему вниманию предлагается статья о применении пересеченных углов для прогнозирования времени изменения ценовых данных.

Углы Ганна

Нашим примером будет дневник «JDS Uniphase» торговли в дневное время. Применим главный теоретический принцип: на графике, в месте минимального колебания, размещаем восходящий угол, а нисходящий – в месте максимального поворота.

• Красными стрелками отмечаем места пересечения прямых. Для поиска связей времени и цены применяем особый метод: с помощью программы «Ensign Windows» назначаем по умолчанию необходимые показатели. Для показа нужны лишь углы 1×1,1×2, 2×1. Красным тоном отмечены прямые 1×1, остальные окрашены синим цветом.
• Первую вершину размещаем на минимальном уровне 05.10.1998г. Ее число показывает нам отношение времени к ценовому показателю. Выбранное значение совпадает с 1×1, которое составляет 21.0. Это значит увеличение прямой 1×1 на 21 цент ежедневно. Это число идеально соответствует последовательности Фибоначчи и Ганна.
• Расширяем промежуток для нанесения нескольких вершин. Крен в 60 центов в 1 бар на линии 1×1 является подходящим. Применяем число 60 для следующих показателей. К тому же это часть 360°-ного круга. Восходящая вершина добавлена на минимальный уровень 15.12.1999 г., максимум для другой вершины – 21.01.2000 г. Так мы увидим возможное совпадение временных и ценовых параметров.
• Красные стрелки – предсказание времени колебания. Красная прямая снизу обладает хорошим пересечением с четырьмя линиями. Особыми углами обеспечивается как поддержка, так и нужная степень сопротивления. При пересечении линии ценовой показатель начинает двигаться.

Наш пример основывается на дневнике «JDS Uniphase». Возьмите любой инструмент рынка и задайте иные временные рамки с применением данной техники для собственной стратегии успеха.

Графические программы

Специальная программа «Ensign Windows» оснащена особым инструментом «Квадраты Ганна». Он используется для показа трендов, выбора цены и времени от минимального до максимального уровня. Для построения таких квадратов нужно определиться с расположением начальных и конечных точек:

1. Ставим курсор в отправную точку. Это важный показатель минимума и максимума.
2. Перемещаем курсор вправо до желаемого окончания.

Таким образом, углы квадрата состоят из начальной и конечной точек. На графике конечную точку часто можно наблюдать справа.

Для определения цены проводим прямые по горизонтали в направлении цены из отмеченного списка «Горизонтально». Следите за графиком изменения направления.

Вертикальными линиями можно обозначать «Квадрат Ганна», которые находятся в списке «Вертикально». Эти прямые похожи на те, что строятся Циклическими инструментами. Также нужно обращать внимание на тренд для изменения интервалов времени.

Аффинная геометрия для Форекс

АФФИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ — (от лат. affinis родственный) раздел геометрии, изучающий свойства фигур, сохраняющиеся при любых аффинных преобразованиях … Большой Энциклопедический словарь

Аффинная геометрия — (лат. affinis родственный) раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур, инвариантные относительно аффинных преобразований. Например, отношение направленных отрезков, параллельность прямых и т. п. Группа… … Википедия

аффинная геометрия — (от лат. affinis родственный), раздел геометрии, изучающий свойства фигур, сохраняющиеся при любых аффинных преобразованиях. * * * АФФИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ АФФИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ (от лат. affinis родственный), раздел геометрии, изучающий свойства фигур,… … Энциклопедический словарь

АФФИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ — раздел геометрии, в к ром изучаются свойства фигур, инвариантные относительно аффинных преобразований. Напр., простое отношение трех точек, лежащих на одной прямой, параллельность прямых (плоскостей). Впервые свойства геометрич. образов,… … Математическая энциклопедия

АФФИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ — (от лат. affinis род ственный), раздел геометрии, изучающий свойства фигур, сохраняющиеся при любых аффинных преобразованиях … Естествознание. Энциклопедический словарь

Репер (аффинная геометрия) — У этого термина существуют и другие значения, см. Репер. Репер (от фр. repère знак, исходная точка) совокупность точки (начала координат) и упорядоченного набора из линейно независимых векторов (то есть базиса) в мерном аффинном пространстве … Википедия

Аффинная кривизна — Аффинная кривизна дифференциальная характеристика кривой, инвариантная относительно эквиаффинных преобразований (то есть аффинных преобразований, сохраняющих площадь). Для параметрически заданной плоской кривой аффинная кривизна… … Википедия

Геометрия — (от др. греч. γῆ Земля и μετρέω «мерю») раздел математики, изучающий пространственные структуры, отношения и их обобщения[1]. Содержание … Википедия

ГЕОМЕТРИЯ — часть математики, первоначальным предметом к рой являются пространственные отношения и формы тел. Г. изучает пространственные отношения и формы, отвлекаясь от прочих свойств реальных предметов (плотность, вес, цвет и т. д.). В последующем… … Математическая энциклопедия

Аффинная длина — параметр плоской кривой, который сохраняется при эквиаффинных преобразованиях (то есть аффинных преобразованиях, сохраняющих площадь). Содержание 1 Определение 1.1 Частные случаи 2 … Википедия

Основы начертательной геометрии или применение методов графического анализа на рынке форекс

Основы начертательной геометрии

или Применение методов графического анализа

на рынке форекс

К услугам гидрометеоцентров — спутники, новейшие компьютерные технологии обработки данных, научные институты. Тем не менее, синоптики ошибаются, а прогноз носит вероятностный характер.

Действительно ли трейдеру необходимо знать, каким будет курс евро/доллар через торговую сессию, неделю, квартал, год? Слово «знать» подразумевает прогноз. А необходимо ли трейдеру прогнозировать, чтобы работать? Как это ни парадоксально, нет!

Основные разделы статьи:

Технический анализ (ТА) – графическое направление.

Принципы работы в тренде и канале.

Определение тренда и канала.

Фактор времени, сила, скорость.

Значение масштаба в работе трейдера.

Фильтры, отбой и пробой уровня/линии.

Построение линии через одну точку.

Коррекционные уровни (отбросив числовые пропорции).

Принципы построения торговых сценариев.

Тактическое исполнение торговых сценариев и управление капиталом.

Критическое отношение к своему сценарию.

Классические фигуры ТА – взгляд со стороны.

Работа на рынке: действительно ли необходимо прогнозировать?

В современной аналитической мысли выделяются два основных направления – фундаментальный анализ и технический анализ. Предметом изучения «фундамента» является экономика, политическая ситуация в странах, чьи валюты представлены на рынке. Предметом изучения технического анализа является цена и ее динамика. Первое направление объясняет, почему происходит движение на рынке, а второе – что происходит. Фундаментал и технический анализ – это два разных подхода к объяснению одного и того же – как движется рынок.

В техническом анализе выделяют два направления – графический и математический анализ. Первое оперирует линиями тенденции и уровнями, типовыми фигурами (вроде Head and Shoulders),… Второе – индикаторами, которые представляют из себя формулу, обсчитывающую цену. Принципиальное отличие графического вида анализа от математического – это объективность мат анализа и присутствие доли субъективизма в графическом. Индикатор – это формула с неким набором параметров (как правило, какой массив цены учитывать при построении индикатора). Формула это всегда формула, а конечный результат определяется только параметром. Сигналы от индикаторов объективны и наглядны – красная линия пересекла синюю снизу вверх – покупать, сверху вниз – продавать. О чем необходимо подумать трейдеру при применении мат анализа – о согласованности индикаторов друг с другом и об их параметрах. Используя инструменты графического анализа, два трейдера на одном и том же графике нанесут разные линии и уровни и по разному будут трактовать текущую ситуацию (при этом оба могут быть правы!). Параметры линии (начальная точка и конечная) задаются исключительно трейдером, а в ситуации, когда человек является звеном системы, невозможно добиться полной объективности. Эффективность применения графического анализа определяется знаниями и опытом в этой области. Несмотря на присутствие субъективизма, методология построения линий и уровней описана. Существуют общие шаблоны начертательной геометрии, но каждая конкретная ситуация рассматривается индивидуально. Не может быть на графике двух одинаковых картинок, но могут быть общие методы анализа. Именно это и можно считать изюминкой начертательной геометрии, инструментами которой являются линии и уровни. Рынок невозможно втиснуть в некую идеальную конфигурацию движения, как это делает волновой анализ. Рынок – это не механическая система, как пытается рассмотреть его мат анализ. Индикатор – это формула. Рынок движет индикатором, а не индикатор рынком.

Большой плюс графического анализа – это возможность определять целевые ориентиры движения цены. Кроме того, применение графического анализа позволяет четко определить уровень стоп-лосса. Причем уровень «стоп-лосс» определяется на основе той же методики, что лежит в основе построения прогноза, и трейдер действительно ставит стоп на уровне, который опровергает его гипотезу о дальнейшей динамике рынка. В мат анализе прогностическая методика и методика определения стопа, как правило, отличаются.

Про идеологию и методологию ТА.

Технический анализ ловко обходит вопрос, связанный с наличием информации у трейдера. Рынок учитывает все – таков первый постулат ТА, а второй уже закладывает основу методов работы трейдера – история повторяется. Третий говорит о том, что на рынке есть три типа тенденции (вверх, вниз и вбок). Причем в один и тот же момент времени все три типа могут присутствовать на рынке и не мешать друг другу. На рисунке 1 изображено колебание рынка. В момент времени «t» с общих, глобальных, позиций рынок находится в канале. Произведя детализацию, трейдер уже видит восходящий тренд (в рамках канала), а если еще приблизиться, то тренд идет вниз (коррекция к восходящему тренду в рамках канала).

Следовательно, в один и тот же момент времени три аналитика, имеющие разные точки зрения на рынок, могут быть правы. Один посоветует воздержаться от сделок, второй покупать, а третий – продавать. Правы они будут по той причине, что масштаб их анализа не определен. Следовательно, определение масштаба воззрения на рынок является важной составляющей в работе трейдера.

Принципы работы в тренде.

«Trend is your friend» или тактика работы на присоединение к тренду (на примере восходящей тенденции – рисунок 2; на примере нисходящей тенденции – рисунок 3).

На рисунках 2 и 3 точками показаны моменты присоединения к тренду после того, как коррекция закончится.

Правило восходящего тренда: максимумы и минимумы должны повышаться.

Правило нисходящего тренда: максимумы и минимумы должны понижаться.

«Trend is your friend», но до тех пор, пока не подаст признаков о том, что он меняется.

Изменение тренда – нет растущих / падающих экстремумов.

Рисунок 4 показывает два варианта для восходящего тренда, рисунок 5 – для нисходящего.

Подтверждение восходящего тренда:

Отслеживаем импульс после коррекции – импульс должен дать новый максимум.

Отслеживаем уровень коррекции – коррекция не должна дать минимум ниже предыдущего.

Первые звонки об изменении восходящего тренда:

Отслеживаем импульс после коррекции – импульс не дал новый максимум.

Отслеживаем уровень коррекции – коррекция дала минимум ниже предыдущего.

Подтверждение нисходящего тренда:

Отслеживаем импульс после коррекции – импульс должен дать новый минимум.

Отслеживаем уровень коррекции – коррекция не должна дать максимум выше предыдущего.

Первые звонки об изменении нисходящего тренда:

Отслеживаем импульс после коррекции – импульс не дал новый минимум.

Отслеживаем уровень коррекции – коррекция дала максимум выше предыдущего.

Принципы работы в канале.

Диагностирование канала: если не выполняется условие на восходящий или нисходящий тренд, то на рынке канал.

Работа на подтверждение канала – схема представлена на рисунке 6. Работа идет от стенок канала.

Работа на пробой стенки канала – схема представлена на рисунке 7.

Диагностирование текущей ситуации.

Исходные условия согласно рисунку 8:

Имел место восходящий тренд, но очередной минимум (5) опускается ниже предыдущего минимума (3), после чего рынок находится между экстремумами (4) и (5). Для определения текущей тенденции необходимо обратить внимание на потенциальный экстремум (6). Возможны три сценария:

Экстремум (6) не достигнет значения экстремума (4) – на рисунке точка (6-1) – на рынке в этом случае будет уже два нисходящих минимума ((3) и (5)) и два нисходящих максимума ((4) и (6-1)) – полное условие нисходящего тренда.

Экстремум (6) достигнет значения экстремума (4) – на рисунке точка (6-2) – на рынке в этом случае будут два понижающихся минимума ((3) и (5)) и два равных максимума ((4) и (6-2)) – не выполняется условие на какой-либо тренд, следовательно – канал с границами по уровню экстремумов (4) – (6-2) и (5). Второй вариант проведения нижней границы – через экстремумы (3) и (5).

Экстремум (6) поднимется выше значения экстремума (4) – на рисунке точка (6-3) – на рынке два нисходящих минимума и два восходящих максимума – не выполняется условие на тренд. Имеет место расширяющаяся формация, и необходимо дождаться новых экстремумов, которые определят присутствие тенденции или четко обозначат область консолидации.

Исходные условия согласно рисунку 9:

Имел место восходящий тренд, но очередной минимум (5) опускается на уровень предыдущего минимума (3), после чего рынок находится между экстремумами (4) и (5). Для определения текущей тенденции необходимо обратить внимание на потенциальный экстремум (6). Возможны три сценария:

Экстремум (6) не достигнет значения экстремума (4) – на рисунке точка (6-1) – на рынке в этом случае будет два нисходящих максимума ((4) и (6-1)), а минимумы равны. Прохождение экстремума (5) подтвердит нисходящий тренд.

Экстремум (6) достигнет значения экстремума (4) – на рисунке точка (6-2) – на рынке в этом случае будут два равных минимума ((3) и (5)) и два равных максимума ((4) и (6-2)) – не выполняется условие на какой-либо тренд, следовательно – канал с границами по уровню экстремумов (4) – (6-2) и (5).

Экстремум (6) поднимется выше значения экстремума (4) – на рисунке точка (6-3) – на рынке два равных минимума и два восходящих максимума– не выполняется условие на тренд. Восходящий тренд будет подтвержден в том случае, если экстремум (7) будет выше экстремума (5).

Исходные условия согласно рисунку 10:

Имел место восходящий тренд, но очередной максимум (4) ниже предыдущего максимума (2), после чего рынок находится между экстремумами (4) и (3). Для определения текущей тенденции необходимо обратить внимание на потенциальный экстремум (5). Возможны следующие сценарии:

Экстремум (5) опустится на уровень (3) – на рисунке точка (5-1) – на рынке в этом случае будет два нисходящих максимума ((2) и (4)), а минимумы равны. Тренд отсутствует.

Обращаем внимание на потенциальный экстремум (6) и его положение относительно экстремума (4).

Экстремум (5) опустится ниже значения экстремума (3) – на рисунке точка (5-2) – на рынке два нисходящих минимума и два нисходящих максимума – полное условие на нисходящий тренд.

Исходные условия согласно рисунку 11:

Имел место восходящий тренд, но очередной максимум (4) на уровне предыдущего максимума (2), после чего рынок находится между экстремумами (4) и (3). Для определения текущей тенденции необходимо обратить внимание на потенциальный экстремум (5). Возможны следующие сценарии:

Экстремум (5) опустится на уровень (3) – на рисунке точка (5-1) – на рынке в этом случае будет два равных максимума ((2) и (4)) и два равных минимума. Тренд отсутствует.

Экстремум (5) опустится ниже значения экстремума (3) – на рисунке точка (5-2) – на рынке два нисходящих минимума и два равных максимума – тренд вниз будет подтвержден в том случае, если экстремум (6) будет ниже экстремума (4).

Если экстремум 5 не достигнет обозначенных уровней (5-1) и (5-2), то ситуация рассматривается исходя из выдвинутых ранее положений.

Не в каждый момент времени можно диагностировать тенденцию.

Рассуждения относительно тенденции ведутся на основе правил, приведенных выше.

Наибольший интерес представляют тренды.

Правила позволяют определить точки, где тренды подтверждаются.

Правила позволяют определить точки, где тренды опровергаются.

На рисунке 12 представлены два типа линий и два типа уровней – линии поддержки/сопротивления и уровни поддержки/сопротивления. Линия поддержки выполняет и функцию линии тренда, то есть линии, задающей скорость и силу тенденции.

Уровни поддержки и сопротивления могут меняться местами. То, что было поддержкой, после пробоя может стать сопротивлением.

Скорость тенденции определяется углом наклона линии тренда.

Сила уровня/линии определяется:

Количеством подтверждений уровня/линии (чем больше, тем сильнее); Масштабом уровня/линии (чем крупнее, тем сильнее). Масштабом и силой движения после отбоя от уровня/линии.

Принципиальное отличие линии от уровня: линия учитывает фактор времени, а уровень не учитывает. На рисунке 13 представлен пример коррекции не по цене, а по времени. Рынок после импульса находится в краткосрочном боковом движении.

Но горизонтальное движение рынка приближает его к линии за счет того, что линия имеет наклон.

Может ли линия поддержки стать линией сопротивления после ее пробоя? Потенциально может, если темп изменения линии таков, что рынок даже после движения против наклона линии может ее в дальнейшем нагнать. Схематично это можно представить на рисунке 14.

Уровень или линия – это не догма. И подход рынка к уровню поддержки не означает, что этот уровень сохранит свою поддерживающую функцию. А необходимо ли это трейдеру?

Необходимо ли знать, что будет после того, как рынок подойдет к уровню или линии? Действительно ли необходимо «знать», каким будет курс евро/доллар через торговую сессию, неделю, квартал, год? Слово «знать» (или предполагать) подразумевает прогноз. А необходимо ли трейдеру прогнозировать, чтобы работать? Как это ни парадоксально, нет!

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРИБЫЛЬНО РАБОТАТЬ, НЕ НАДО ПРОГНОЗИРОВАТЬ.

Прогнозирование – неблагодарный процесс. Необходимо из ряда альтернатив выбрать одну и именно на нее сделать ставку. А если взглянуть на альтернативы с другой стороны – найти области, где отменяется одно направление и включается другое.

Правила по работе с уровнями/линиями поддержки сопротивления можно сформулировать следующим образом:

Покупайте при развороте от саппорта. Продавайте при пробое саппорта. Продавайте при развороте от резистенса. Покупайте при пробое резистенса.

В момент достижения рынком уровня/линии есть три альтернативы – пробой, отбой и замыливание уровня/линии. Замыливанием назовем ситуацию, когда рынок не обращает внимания на уровень/линию и совершает движения вокруг намеченного уровня/линии. Альтернативы, в рамках которых трейдер может действовать, определяются критериями на пробой / отбой. Замыливание – это последовательное включение критериев пробоя / отбоя без дальнейшего движения рынка.

Каковы критерии пробоя / отбоя? Ниже представлены варианты пробоя / отбоя от восходящей линии тренда.

Рисунок 15. Варианты пробоя.

Схема 1 показывает: расположение ордера под линией означает, что приказ может быть исполнен по «сопле» — выбросу цен в пределах бара.

Схема 2 предлагает более консервативный подход – необходимо закрытие бара ниже линии. Ордер выставляется на экстремум.

На схеме 2 отражен самый консервативный вариант из предложенных трех. Необходимо закрытие двух баров ниже линии, причем второй закрывается ниже минимума предыдущего. Ордер выставляется на экстремум.

Выставление ордера на экстремум означает, что трейдер ждет от рынка новый минимум. Цена закрытия играет решающую роль, так как означает согласие рынка находится в той или иной точке по итогам некоторого торгового периода. Достигнуть высоты и удержаться на ней – совершенно разные ситуации. Создать «соплю» можно и единичным котированием; закрыть период к экстремуму, достигнутому в этот период, означает непрерывное котирование на уровне достигнутого экстремума. Закрытие периода у максимума означает силу быков, у минимума – медведей.

Рисунок 16. Варианты отбоя.

Трактовка схем по отбою аналогична схемам по пробою.

Примечание: приведенные выше схемы не означают весь набор условий на пробой / отбой.

Каковы альтернативы при достижении рынком уровня или линии. Рассмотрим на примере достижения рынком уровня поддержки. На рисунке 17 представлена схема альтернатив для пробоя, отбоя и замыливания уровня.

При отбое рассматриваем следующие варианты:

Движение, превышающее риск.

Движение, сопоставимое с риском или незначительно превышающее риск.

Боковое движение, импульс сопоставим с риском или меньше его.

Формирование конфигурации на отбой с дальнейшим исполнением конфигурации на пробой и колебаниями вокруг уровня.

При пробое рассматриваем следующие варианты:

Движение, превышающее риск.

Движение, сопоставимое с риском или незначительно превышающее риск.

Боковое движение, импульс сопоставим с риском или меньше его.

Формирование конфигурации на пробой с дальнейшим исполнением конфигурации на отбой и колебаниями вокруг уровня.

Из восьми вариантов:

два являются очень позитивными (если движение превышает риск); два средне-позитивными (движение и риск сопоставимы), два означают выход из позиции по паритету или с небольшим результатом (прибыль/убыток) – это варианты с боковым движением. Формируется область консолидации над или под уровнем. Перспективы – работа на пробой границ консолидации. два ведут к формированию зоны консолидации вокруг намеченного уровня. Перспективы – работа на пробой границ консолидации. То есть замыливание представляет собой формирование зоны консолидации.

Наихудший результат будет при замыливании уровня, так как к моменту отработки противоположной конфигурации трейдер уже будет иметь некий убыток, сопоставимый с масштабом конфигураций, а дальнейший импульс отсутствует.

Таким образом трейдер не прогнозирует, а определяет альтернативы. Альтернативы уже ложатся в основу торговых сценариев, основными блоками которых являются начертательная геометрия, альтернативы с учетом масштаба, доходность/риск.

Один из постулатов ТА — «ключ к пониманию будущего лежит в прошлом» — определяет не то, как надо прогнозировать а то, как необходимо строить сценарии. От чего зависит эффективность построения сценариев? Ниже приведен ряд факторов:

Эффективность начертательной геометрии.

Замыливание формирует зону консолидации, которую трейдер в перспективе сможет использовать для построения новых сценариев. Но замыливание означает ошибку в определении уровня и приводит к потери части капитала. Определение целевых ориентиров достигается с помощью начертательной геометрии, а целевые ориентиры учитываются при определении соотношения доходность/риск.

Правильное построение альтернатив с учетом масштаба.

Текущая ситуация должна рассматриваться в рамках альтернатив большего масштаба.

Грамотное управление капиталом, соотношение доходность/риск.

Сопоставление риска и доходности.

Приведенные выше варианты в определении альтернатив являются размытыми (позитивными, средне-позитивными и так далее). Размытость определяется тем, что считать мерой позитивности: соотношение профит/риск как 2:1, 3:1, 4:1, 1:1, …?

Во-первых, трейдер должен самостоятельно определиться с тем, какое соотношение считать приемлемым. Во-вторых, соотношение профит/риск определяется масштабом работы трейдера. В настоящее время модно делить трейдеров на пипсовиков, интрадейщиков, экстрадейщиков, среднесрочных, долгосрочных. У первых соотношение профит/риск явно не в пользу первого. Доход – несколько пунктов, а стоп гораздо больше. Интрадей-операции (сделки внутри дня) – профит и стоп, в большей степени будут соотноситься 1:1. Экстрадей уже позволяет увеличить соотношение – стопы, возможно, будут немного больше интрадей-стопов, но потенциал прибыли возрастает. Среднесрочные и долгосрочные операции позволяют добиваться все более выгодного соотношения профит/риск. Почему так? Просто размер стопа с ростом масштаба увеличивается меньшими темпами, чем профит. Соответственно, растет и соотношение (в пользу профита).

Масштаб в работе трейдера.

Что мне нравится в волновой теории, так это то, что волна может быть разложена на волны меньшего масштаба, а каждая волна меньшего масштаба может быть разложена еще на ряд волн и так далее. Принципиально отвергая эллиоттовскую концепцию, из нее, тем не менее, можно вытащить ряд идей. Текущая картинка является составной частью более крупной картины. При детализации графика сохраняются подходы к его обработке. Торгуйте не прогнозы, а сценарии.

Но до какой степени можно детализировать? Данный вопрос уже был частично затронут выше – соотношение профит/риск ухудшается с уменьшением масштаба. С уменьшением масштаба повышается сложность в определении альтернатив и разработке сценариев. Этим все сказано. На западе интрадей и экстрадей считаются очень краткосрочными операциями. Редко там смотрят на графики ниже дня. Почему же краткосрочные сделки так популярны? Ответ в том, что они внушают надежду на быстрое обогащение. Кто стремится быстро заработать миллионы на биржевых операциях? Только начинающие. Но чем меньше масштаб, тем больше шума, сложнее работать и хуже соотношение профит/риск. Получается, что новички выбирают сразу заведомо невыгодную стратегию работы. И только уже наученные рынком с оптимизмом воспринимают доходность в районе 50-60% годовых. Годовых, а не суточных и не недельных.

Кто уже занимался начертательной геометрией — знает, что иногда рынок чуть-чуть не дойдет или чуть-чуть перейдет уровень или линию. Как быть? Чуть-чуть не считается?

Фильтры – это как раз возможность посчитать это самое чуть-чуть. Фильтры могут быть временными и ценовыми.

Пример временного фильтра: сформирована конфигурация на пробой, трейдер поставил ордер на экстремум бара, но следующий бар не дает нового экстремума в направлении пробоя. То есть, ордер не исполняется. Сколько можно подождать, прежде чем отменить ордер? Период? Два? Три? Ответ – это как раз временной фильтр. В интрадее можно привести следующий пример: закрыть позицию, если к окончанию торгов в Лондоне рынок не дал импульса в направлении позиции.

Пример ценового фильтра: уровни рассматриваются не как линия с точностью до пункта, а как некий диапазон. Ширина диапазона может определяться как некий процент или количество пунктов, процент от ширины канала и так далее. К ценовым фильтрам можно отнести и те пункты, которые трейдер прибавляет или отнимает от намеченного уровня при выставлении ордера. Для краткосрочных операций можно взять для бай ордеров 6-8 пунктов, для селл-ордеров – 1-3. При среднесрочных операциях, когда масштаб более грубый, фильтры возрастают.

Ранее были определены основные блоки торгового сценария. Первая составляющая – это грамотное применение начертательной геометрии. Вернемся к ней вновь.

Построение линии через одну точку. Ключевая точка.

Для построения линии необходимо как минимум две точки. Но можно построить линию и через одну точку, если известен угол наклона относительно горизонта (геометрия средней школы, 5 класс))). Провести линию через одну точку возможно, если она параллельна уже построенной линии (которую строили по двум точкам). Для чего необходимы такие ухищрения? Рынок часто ходит между двух параллельных линий (замечу, линий, а не уровней). Следовательно, параллельная линия, построенная через одну точку, позволяет решить две задачи:

Определить целевой ориентир Определить более выгодный момент для входа в рынок.

Почему не ждем подтверждения? Потому что рынок не так уж и часто формирует линии, об которые долбится по десять раз, давая ориентиры для входа. Построение линии через одну точку – это попытка определения точки входа в пустоте, то есть без наличия подтвержденной линии.

Методика построения линии через одну точку.

Исходные условия: уже есть линия, построенная через две точки.

Что ищем: третью точку, назовем ее ключевой. Где ее найти? Она может находиться между первой и второй точками. На рисунке 18 приведен пример.

В данном случае третья точка используется для определения целевого ориентира.

Коррекционные уровни (отбросив числовые пропорции).

На рисунке 19 представлена схема формирования коррекционных уровней. Подходы к определению размера коррекции (Доу или Фибоначчи) во внимание не принимаются.

Исходные условия: импульс А в рамках нисходящей тенденции, коррекция В и новый импульс С. Условия на нисходящую тенденцию подтверждаются, так как экстремумы понижаются.

Варианты по коррекционному уровню D:

DI – коррекция ниже минимума импульса А. Новый импульс Е закладывается отбоем от линии тренда (линия тренда должна иметь достаточно большой наклон, то есть скорость либо после импульса идет коррекция по времени). В этом случае рассматривается разворот от линии тренда (рисунок 20). Второй подвариант – это ускорение тренда. Возможно ли определить точку D при ускорении? Да, если динамика рынка будет развиваться в рамках параллельного диапазона. Пример определения приведен на рисунке 21.

DII – коррекция на уровне импульса А. Саппорт переходит в резистенс. Классика ТА. Дополнительные наблюдения: линия тренда и уровень могут совпадать с ценой. То есть, цену встречают два резистенса.

DIII – коррекция выше уровня импульса А, но ниже уровня предыдущего коррекционного движения В. Варианты определения базовых линий и ключевых точек приведены на рисунке 22.

DIV – коррекция выше предыдущего коррекционного уровня В. Первый звонок о смене тренда. Уровень коррекции (!) Е определяется также методом ключевой точки. Базовая линия проводится через экстремумы В и D, ключевой точкой является экстремум С.

Рисунок 20. Коррекция ниже уровня импульса А вызвана быстрым трендом.

Рисунок 21. Ускорение тренда.

На рисунке 22 римскими цифрами отмечены точки базовой линии (I и II) и ключевая точка. Линия, проведенная через ключевую точку, имеет положительный угол наклона, что указывает на возможность смены тренда.

Арабскими цифрами отмечен второй вариант, который связан с замедлением рынка.

От параллельных линий гораздо больше толку, если они подтверждают друг друга. Это как сросшиеся близнецы – погладь одного, а другой также почувствует. Подтверждение линии, построенной через одну ключевую точку, является и фактом подтверждения базовой линии.

Рассмотрение ключевых точек в рамках коррекционных уровней позволяет, в отличие от предыдущего алгоритма распознавания ключевых точек, определять ориентиры для входа в рынок гораздо раньше.

При идентификации уровней необходимо учитывать роль круглых чисел – достаточно часто важные уровни совпадают с уровнями цен, оканчивающимися на ноль или несколько нолей.

Принципы построения торговых сценариев.

Торговый сценарий определим следующим образом — это правила начертательной геометрии, разработка альтернатив с учетом масштаба и управление капиталом.

Инструменты начертательной геометрии — это уровни и линии, критерии на пробой / отбой; приемы начертательной геометрии — это принципы построения линий и уровней (включая метод ключевой точки), определение тенденции. Основные положения были разобраны выше.

Разработка альтернатив с учетом масштаба подразумевает распознавание комбинаций существующей картинки в рамках картинки большего масштаба. Задача — совместить альтернативы большего и меньшего масштабов. Основные положения были определены выше. Осталось только наложить один масштаб на другой.

Управление капиталом и отбор альтернатив помещены в одном блоке. Фактически часть альтернатив будет отфильтрована ситом под названием управление капиталом. Зная первую цель (и учитывая последующие) и размер риска, можно определить соотношение доход / риск. Чем рискуем и ради чего. Бакс против бакса, бакс против трех, бакс против тридцати центов?

Ограниченность тестовых результатов торговых сценариев, построенных на графических моделях.

При применении мат анализа существует возможность провести разумную оптимизацию (здесь и далее под оптимизацией понимается НЕ подгонка под кривую). В случае с начертательной геометрией все гораздо сложнее. Да, все принципы работают с некой ошибкой. Но в графическом анализе затруднительно произвести оценку работоспособности метода на исторических данных и тем более провести оптимизацию. Что бы нас интересовало в первую очередь? Совокупный доход, MIDD, ПФ, ДПФ, ФВ, средний профит и средний риск, процент профитов, плюс еще ряд показателей. Что бы мы сравнили, кроме первых четырех показателей? Вероятность того, что при данном количестве (в %) профитов и при данном среднем соотношении профит/риск мы бы могли в итоге на что-то надеяться. Но для обладания подобными данными система должна быть объективна. Так как методы начертательной геометрии уже в своей основе содержат субъективный взгляд, следовательно, тест на исторических условиях невозможен. К сожалению, тест в реальных условиях также затруднен. Этот факт и является самым слабым звеном графического направления в ТА. Приданием объективности графическому анализу занимались многие, из опубликованных работ можно отметить книгу ТомасаДеМарка «ТА – новая наука». Бесспорно, при определенной работе есть возможность перевести начертательную геометрию в объективную плоскость. Определить уровни как подтвержденные экстремумы можно, следовательно, объективно можно и представить построение линий (линии строятся через точки подтвержденных экстремумов). Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Вопрос о придании начертательной геометрии объективности оставим на будущее))).

Из протестированных мат систем можно вывести следующее (к чему стремиться при использовании начертательной геометрии): добиваться как можно большего соотношения профит/риск и как можно большего количества прибыльных сделок в общем числе операций. Для чего это необходимо? Приведу простой пример: при среднем соотношении профит/риск как 1:1 и 50% прибыльных сделок шансы вырваться равны нулю. Другие соотношения считайте сами.

Подходы к управлению капиталом (базовые методы):

Увязываем вместе размер депозита, процент убытка на одну сделку и технический размер стопа. Метод определения технического стопа – за уровнем, опровергающим нашу точку зрения в конкретной сделке. Процент убытка – фиксированный. В результате получаем максимальный лот, который может быть задействован в данной операции. Полученный лот является критическим значением. Если он отличен от лота, который является технически минимальным у данного брокера, то трейдер имеет фактически линейку по лотам. Например, максимальный лот был определен как 0.03. Следовательно, у трейдера есть линейка в три лота (если за минимальный лот принять 0.01): 0.01, 0.02, 0.03. Использование линейки связано с различиями в силе сигналов: слабый – 0.01, средний – 0.02, сильный – 0.03. При выборе лота желательно учитывать и возможные изменения сценария. Например, если по достижению рынком целевого ориентира планируется переворот, то трейдер должен еще в первой сделке учесть возможность такого исхода. Более сложные комбинации (например, переворот с доливкой) означают и необходимость расчета котировки сделки в случае переворота.

Увязка депо, % убытка по сделке и технического стопа — это один из самых распространенных методов в управлении капиталом. Об определении процента убытка уже написано достаточно, поэтому рассмотрение процентажа опускаем.

Приведенное выше — это механизм определения начального риска. Что касается балансового (паритет и стоп-трейд), то, как правило, это классическое сопровождение позиции по уровням, которые отменяют правильность текущей позиции. Целевые ориентиры (тейк-профит) определяются инструментами начертательной геометрии. Вариант – это измерение целей по размеру риска. Цель1 = Риску, Цель2 = 2*Риск, Цель3=3*Риск и так далее. Паритет ставится при достижении рынком цели 1, стоп-трейд на цель1 при достижении рынком цели 2. Возможно закрытие по тейк-профиту на целевом уровне или выход с рынка, если целевой уровень замыливается. Тейк-профит обоснован на дальних целях. Если стоп равен 30 пунктам и ставится под (над) экстремум, то цель3 означает прохождение рынком 120 пунктов от экстремума. Если работа идет интрадей, то как часто рынок ходит на такое расстояние в течение суток?

Выводы (построение сценариев и управление капиталом):

Постоянно пересматривайте свою точку зрения на рынок (каждый час, день, неделю…) – это даст возможность своевременно применять инструменты начертательной геометрии. А от ее применения зависит исход альтернатив.

Учитывайте альтернативы. Задача трейдера – найти уровень ошибки альтернативы и (или) уровень перехода к другой альтернативе.

Консервативно управляйте капиталом – это отсеет сделки с плохим соотношением профит/риск, увеличит количество профитных операций и сохранит капитал в период просадок. В открытой позиции пытайтесь выжать максимум. Помните – в графическом анализе затруднительно провести тест системы, следовательно, определить присущие системе показатели.

О чем стоит подумать:

Существует нелинейная зависимость между процентами наращения и процентами падения капитала. Просадка в 50% потребует доходности в 100%. Использование разных систем (в данном случае различие может быть определено масштабом системы) и нескольких валютных пар открывает новые горизонты. Но и увеличивается сложность оценки работы. Если есть желание использовать кросс-курсы в работе, то разберитесь в основах движения кроссов. Методы начертательной геометрии могут быть выражены объективно. Уровни могут быть оценены с учетом вероятности достижения рынком данных уровней. Следовательно, существует возможность оценить мат ожидание. При краткосрочных операциях уделять внимание рыночной активности в соответствующие торговые сессии.

Критическое отношение к своему сценарию.

Изменение ситуации на рынке должно влиять на отношение трейдера к рынку, и, следовательно, отношение к своим позициям. Это, пожалуй, краеугольный камень начертательной геометрии и развития построений уровней и линий на новых данных. На что необходимо обращать внимание:

Новый экстремум выше/ниже предыдущего и как это укладывается в общую картину. Пробой / отбой от уровня или линии. Замыливание рынком намеченного уровня/линии. Рынок не подтвердил целевой ориентир (и производные ситуации от этой).

Классические фигуры ТА – взгляд со стороны.

К классическим фигурам отнесем стандартные фигуры перелома и продолжения тенденции. Фактически данные формации представляют собой классифицированные ситуации чередующихся экстремумов. Рассмотрение фигур может быть отдельно либо в рамках изложенного выше материала.

Возьмем классическую фигуру «Голова и плечи» (рисунок 23). Формирование правого плеча часто начинается минимумом (D), который оказывается ниже импульса (А). Точки А и D позволяют провести линию (II), ключевая точка (пик С) используется для проведения параллельной линии (II-A). Дополнительно учитываем линию тренда: фигура представляет из себя процесс замедления рынка, следовательно, вполне возможен пробой линии тренда (I) с возвратом под линию (саппорт становится резистенсом).

Соответственно отслеживаем разворот от зоны, образованной линией тренда (I) и линией, построенной через ключевую точку (II-A). Пробой линии шеи – это классический сигнал на пробой линии поддержки. Целевой ориентир внизу есть. Дополнительно учитываем уровни, сформированные предшествующей восходящей тенденцией. Если минимум F оказывается ниже целевого ориентира, то возможно ускорение рынка, и коррекционный экстремум определяется также методом ключевой точки (базовая линия проводится через D и F, а экстремум Е выступает ключевой точкой). Может ли линия поддержки стать сопротивлением? Да, если рынок может ее догнать: оцените вероятность того, что рынок может пройти расстояние от F до G (достаточно иметь некоторые представления о средних колебаниях рынка). Если рынок догоняет линию (III) и коррекционный уровень G находится выше уровня импульса D, то проводится параллельная линия (III-B) через ключевую точку F (линия, параллельная линии III). Еще в процессе движения рынка к потенциальному экстремуму E необходимо провести линию III-А – возможно, что это не фигура «голова и плечи», а изменение темпов роста рынка при сохранении восходящей тенденции.

Аналогично можно расчертить и другие классические фигуры. Сложности возникают, пожалуй, с симметричными треугольниками – их объяснение выпадает из положений по чередованию экстремумов. Бычьи и медвежьи треугольники, напротив, полностью объясняются с позиций уровней и линий.

Веерный принцип является старым инструментом ТА. Его роль — отсечение зон консолидации после тенденций. Тренды не могут быстро меняться, изменения сопровождаются, в большинстве случаев, некоторой консолидацией.

Возвращаясь к масштабу в начертательной геометрии.

На рисунке 23 представлены только линии. Добавьте мысленно возможные уровни и мы получим полностью исчерченный график. Например, на пути импульса H есть несколько линий, плюс уровень F. Прохождение рынком линии III-B и уровня F означает подтверждение нисходящей тенденции и открывает перспективы к нижним уровням и линиям. Естественно, в момент прохождения рынком линий и уровней при открытой позиции трейдер будет испытывать некоторое волнение по поводу пробой/отбой. Важно, чтобы подтверждающая пробой/отбой конфигурация не съела накопленный ранее профит. Следовательно, расстояние между уровнями и линиями должно быть достаточным, чтобы получить сопоставимый с риском профит и не сильно изменить соотношение профит/риск масштабом разворотной/пробивной конфигурации. Десятиминутный график, как и дневной, также скачет от нижнего края монитора к верхнему. Визуально движения большие, но достаточно взглянуть на ценовую шкалу, чтобы все стало на свои места. Использование мелкого масштаба означает и изначально меньшее соотношение профит/риск. Если цель находится в 20 пунктах от котировки открытия, то реально ли поставить стоп в 10 пипсов для поддержания соотношения 2:1? А какова природа мелких колебаний на рынке форекс и вообще природа форекса? Ведь глобальный валютный рынок – это не рынок ценных бумаг. На форексе кроме чьего-то желания провести временной арбитраж есть еще и реальные желания (ВЭД, международные кредиторы, ЦБ, международные инвесторы; хеджеры; дилеры банков…). И ежесекундные колебания – это не алчная толпа, как на рынке акций (где интерес складывается от курсовой разницы и дивидендов, а рынок обслуживает, по сути, инвесторов-спекулянтов). Задумайтесь, почему ежедневный оборот форекса превышает триллион долларов? Мелкие колебания всегда относились к хаотичным из-за своей природы.

Работа на рынке: действительно ли необходимо прогнозировать?

Собственно, на этот вопрос уже был дан ответ: нет. Задача трейдера – грамотно приложить технический инструмент к графику и оценить вероятность альтернатив. Если бы кто-то знал, куда пойдут цены, то рынок перестал бы существовать. Задача технического инструмента – из огромного количества периодов и уровней цены отфильтровать моменты, когда положение цены во времени позволяет выполнить вход. И уже в момент входа в рынок включаются вероятности альтернатив, которые и принято называть громко – «прогнозом».

Работают ли индикаторы, волновая теория и числа Фибоначчи, аллигаторы и фракталы и еще множество технических инструментов, – да, работают. Каждый смотрит на рынок со своей колокольни. Чужие утверждения можно разбить в пух и прах, разбить всегда и не сильно напрягаясь при этом. Везде есть изъян и некоторые допущения.

Основные положения, изложенные в статье, но уже в режиме реального времени, будут существовать в виде ветки на форуме «Основы начертательной геометрии». Что будет и чего не будет в ветке:

Раздел создается НЕ для генерации прогнозов (со всеми вытекающими последствиями), а для продуктивного общения и конструктивной критики. Бесспорно, в определенные моменты в будущее будут продляться линии и уровни и будут вестись рассуждения относительно альтернатив – от этого просто не уйти. Но получить при этом сможем следующее:

Разбор принципов начертательной геометрии в реальном времени. Построение альтернатив.

После того как рынок что-то уже отрисует и мы ранее выдвигали альтернативы, сможем:

Разобрать ошибки в начертательной геометрии. Разобрать ошибки в построении альтернатив. Разобрать правильные построения и правильные альтернативы.

Дополнительно сможем обсудить:

Приемы графического анализа. Приемы использования инструментов графического анализа. Принципы управления капиталом. Принципы оценки систем, построенных на графических инструментах. Прочие моменты, которые имеют отношение к данному разделу.

Как автор рубрики, буду наделен правом модерирования, следовательно, все то, что лежит вне правил форума и рубрики (естественно, с учетом смысла содержания), может быть вырезано. Ценные дискуссии и наблюдения могут лечь в основу новых статей с указанием авторов исходного материала.

Форекс фигуры и графические модели продолжения тенденции-тренда в виде японских свечей

Привет всем читателям блога WebMasterMaksim.ru, в последнее время я сильно увлекся свечным анализом, просто каждая фигура на графике МетаТрейдера 4, может говорить о направлении цены, а кто будет знать ее направление, тот будет очень богатым человеком, вот я с головой и ушел в изучение различных моделей.

И сегодня разговор пойдет о модели продолжения тренда, в предыдущей статье я подробно говорил о модели поглощения, кто не читал, читайте!
Технический анализ
при помощи японских свечей решает два важных вопроса: во-первых, он позволяет отслеживать текущую ситуацию с котировками, рассматривать изменения на рынке ретроспективно.
Однако более важной возможностью является прогноз появления тренда, прогноз силы тренда, прогноз разворота тренда (изменение направлений).

В этом отношении имеют важность так называемые фигуры продолжения. Такое название они получили по причине того, что влекут за собой определенные изменения на рынке форекс.

Форекс фигуры и графические модели продолжения тенденции в виде японских свечей.

При этом данную информацию оптимально использовать в качестве прогноза, что позволит более точно определить ближайшие ориентиры в торговой деятельности.

Общие аспекты методологии использования японских свечей

Японские свечи – это интервальный и динамичный способ отражения котировок и направления тренда. Это практичный и перспективный способ, имеющий сходства с западноевропейской методикой, в которой используются бары.

Однако свечи от них отличает наличие теней, что предоставляет более гибкие возможности для построения графических фигур.

Причем их разнообразие позволяет четко видеть внутренние (спровоцированные инвесторами) изменения на рынке. Потому к фигурам Форекс, то есть моделям продолжения, стоит относиться максимально внимательно.

Существует несколько типов технического анализа с применением фигур. Первый – это так называемая стратегия СВИНГ торговли.

Она очень практичная для быстрых рынков, потому и учитывать в ней стоит моментальные изменения баров. Именно наличие типовых видов фигур свечей и позволяют получить доход от 20 до 70 позиций во внутридневных торговых сессиях.

При этом данные модели оптимально подходят и для внутринедельных торгов, однако в таком случае стоит выбрать часовой график отображения цен.

Вторая стратегия, которая возможна благодаря наличию свечного анализа, — это «моментум». Данное направление еще более узкое, нежели СВИНГ, а потому требует максимальной концентрации.

Типовые фигуры в этом сильно помогают, потому как позволяют отфильтровать ложные торговые сигналы и уловить реальные предпосылки для открытия нисходящего или восходящего тренда.

Еще дальше пошел Грегори Моррис, акцентировавший свое внимание на всех аспектах анализа при помощи свечей. Он дал возможность увидеть типовые фигуры, состоящие из нескольких свечей.

Им впоследствии были присвоены ассоциативные названия, позволяющие распознавать их моментально. Потому в качестве основы для биржевой торговли стоит изучить:

Труды Ниссона и Морриса, которые вы можете скачать бесплатно с моего блога:

15,0,1,0,0

• Современные концепции свечного анализа
• Анализ теней свечи и тел
• Фигуры продолжения
• Ложные типы фигур и их влияние на тренд

Труды Морриса и Нисона выдержаны временем. Этим книгам уже примерно 20 лет, и они на данный момент все равно являются одними из самых понятных и адаптированных для начинающих трейдеров и опытных технических аналитиков.

В дополнение рекомендую ознакомится со статьей — фигура Гартли

Виды фигур продолжения

Основными видами фигур продолжения тенденции принято считать треугольники (читай статью — форекс треугольники). Но форекс треугольники, так же могут являться фигурами неопределенности, перейдите по ссылке и узнайте об этом виде фигур и вот смотри видео

Смотреть

Их можно построить при помощи произвольных линий – инструментов торгового терминала МетаТрейдер 4 или припомощи программы Autochartist, которая сама определяет эти фигуры.

Построить треугольники на графике котировок можно очень просто: нужно проводить произвольные линии поверх верхних и нижних значений теней японских свечей. При этом становится понятной конфигурация треугольников.

На основе этого их принято делить на:

• Симметричные,
• Расходящиеся,
• Нисходящие,
• Восходящие треугольники.

Смотреть о видах треугольников

Вот смотрите видео о видах форекс треугольников:

Общие правила построения треугольников

Построить треугольники можно просто, однако не каждый трейдер делает это правильно. Потому имеет важность указать несколько принципов построения, которые помогают не ошибиться в заключениях относительно трейда.

Поведение цены на входе в треугольник определяет вероятность направления цены: если цена входит сверху, то вероятнее всего трейд будет нисходящим. Если цена подходит к треугольнику снизу, то трейд будет восходящим.

При боковом движении цены в основном треугольники не строятся. Редко можно построить расходящийся треугольник, однако он будет неполноценным и не будет адекватно отображать направление предстоящих движения.

При этом по мнению Грегори Морриса, движение в бок предшествует повышению котировки, что вероятно на 30%. Уорен Баффет оказался менее оптимистичным, говоря о том, что данная информация вовсе ничего не решает, перейдите по ссылкам, там вы сможете скачать книги этих великих людей.

Модели продолжения тенденции — симметричные треугольники

В дополнение ко всему, читайте статью — технический анализ форекс фигуры, там подборка моделей, которыми я больше всего пользуюсь.

30,1,0,0,0

Данный вид фигур характеризуется тем, что вершина треугольника располагается примерно на середине средних колебаний цен.

Это, как правило, наблюдается в том случае, когда из рынка уходит большее число крупных инвесторов, а сами торговые процессы отличаются малой склонностью к отклонениям.

Наличие такого треугольника обуславливает наступление бокового тренда. Он бесперспективен, пока не начнется движение котировок.

Стоит объяснить это с точки зрения теории насыщенности рынка по Вильямсу: как только рынок демонстрирует нисходящий трейд (цена в треугольник входит сверху), то это говорит о тенденции к снижению интенсивности падения медвежьих направлений.

Значит, рынок пока не перепродан (читай — перекупленность и перепроданность), а требует стабильности, а потому трейд либо будет продолжать движение вбок, либо станет нисходящим. Аналогичная ситуация и с входом цены снизу: котировка сначала растет, потом медленно прекращает свой рост, а потом повышается снова.

графические модели продолжения тенденции — симметричный треугольник продолжения тенденции — симметричный треугольник Модель продолжения — симметричный треугольник

Фигуры продолжения тренда — расходящиеся треугольники

Построение таких треугольников является достаточно сложной задачей, потому как не всегда на рыночном графике в виде японских свечей для этого можно найти место.

Поверх их теней строится произвольная линия. Она позволяет установить границы треугольника, угол которого будет открыт в сторону движения трейду.

Анализировать ситуацию можно следующим образом: если наблюдался восходящий тренд и цена вошла снизу, то стабильность рынка внутри треугольника будет недолгой, после чего котировка снова пойдет вниз.

Если же трейд был нисходящим и вошел сверху, то котировка после некоторого периода стабильности внутри треугольника пойдет вверх.

Расходящиеся треугольник

Свечные модели форекс — восходящий и нисходящий треугольники

Эти виды фигур чаще всего вызывают опасения у трейдеров, не отдающих предпочтения техническому анализу.

При этом данный способ очень эффективен. Восходящий треугольник называется так только потому, что предвещает восходящий тренд: верхняя граница его строится поверх уровней котировок, а нижняя располагается внизу ценовой шкалы.

В результате верхняя граница выстраивается на уровне сопротивления, а нижняя показывает направление трейда. Внимательный торговец скажет, что в данный момент уже идет трейд на повышение, снижая амплитуду медвежьих процессов.

На самом деле, это так, потому торги можно начинать и ранее. Однако никакой гарантии в том, что котировка преодолеет уровень сопротивления, не имеется. Потому лучше подождать выхода цены из верхней линии.

45,0,0,1,0

Если цена пробивает его, то будет намечен нисходящий тренд. Причем до момента пробития торговые сделки лучше не заключать или делать это в малых объемах, каждый раз постепенно увеличивая их по мере приближения к зоне отбития. Также это можно делать и по Мартингейл стратегии.

Восходящий треугольник Нисходящий треугольник

Вот посмотрите все виды треугольников данного типа:

Нисходящий треугольник — начало с растущего тренда:

Свечные модели форекс — нисходящий треугольник начало с растущего тренда

Нисходящий треугольник — начало с понижающегося тренда:

Нисходящий треугольник — начало с понижающегося тренда

Восходящий треугольник с восходящего тренда:

Восходящий треугольник с восходящего тренда

Восходящий треугольник с нисходящего тренда:

51,0,0,0,0 Восходящий треугольник с нисходящего тренда

Смотреть о моделях продолжения

Вот смотрите видео, которое дополнит тему: форекс — модели продолжения:

52,0,0,0,0

Вывод в отношении японских свечей и графических фигур продолжения

В качестве вывода стоит отметить, что Грегори Моррис и Стин Нисон, являющие основными персонами в становлении графиков в виде японских свечей на западном биржевом рынке, написали свои труды уже примерно 20 лет назад.

53,0,0,0,0

Нетрудно догадаться, что рынок за этот период претерпел многие изменения. В частности, практически сменилось поколение инвесторов.

54,0,0,0,0

По этой причине меняется и психология рынка. Если ранее труды данных авторов полностью расшифровывали все аспекты графических фигур, подразумевая непоколебимую точность прогноза, то на данном этапе рынка Форекс эти тенденции несколько угасают.

55,0,0,0,0

Однако они все равно являются эффективными как средства технического анализа. Различие между прошлым и настоящим в биржевой торговле лишь такое, что существенно снизились объемы роста и падения котировок.

56,0,0,0,0

Рынок выравнивается и с этим мало что можно поделать. По этой причине трейдеры на данный момент получают меньше прибыли от внутридневной торговли, хотя внутринедельные и месячные сделки дают аналогичные результаты доходности.

57,0,0,0,0

Потому как средства прогноза японские свечи и фигуры, образованные ими, в частности, модели продолжения, до сих пор являются надежными средствами прогноза.

58,0,0,0,0

Различие лишь в том, что получать по 500-700 позиций в данном случае не получится. А потому внутридневная торговля с японскими свечами и фигурами является успешной, если на сделке наращено примерно 50-70 позиций.

59,0,0,0,0

Это обезопасит депозит, а также позволит получать средства каждый день. И снова лучше оговориться, что типовые фигуры продолжения – это одни из самых точных методик технического анализа.

60,0,0,0,0 61,0,0,0,1

В следующих статья, я буду подробно разбирать другие графические модели форекс, кому интересна данная тема, подписывайтесь на рассылку! Вот к примеру читайте — фигура голова и плечи, доджи на форексе, фигура вымпел, стратегия 1 2 3 и двойная вершина Фигура форекс, там вы найдете подробное видео по торговле с помощью данных фигур.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Аффинная геометрия

Аффи́нная геоме́трия (лат. affinis ‘родственный’) — раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур, инвариантные относительно аффинных преобразований (например, отношение направленных отрезков, параллельность прямых и т.п.). Группа аффинных преобразований содержит различные подгруппы, которым соответствуют геометрии, подчинённые аффинной: эквиаффинная геометрия, центроаффинная геометрия и другие.

История

Свойства геометрических фигур, переходящих друг в друга при аффинных преобразованиях, изучались Мёбиусом ещё в первой половине XIX века: в 1827 году вышла его книга «Барицентрическое исчисление» [1] , которая стала основополагающей в аффинной геометрии. Однако понятие «аффинная геометрия» возникло лишь после появления в 1872 году «Эрлангенской программы» Ф. Клейна [2] , согласно которой каждой группе преобразований отвечает своя геометрия, которая изучает свойства фигур, инвариантные относительно преобразований этой группы [3] .

Примечания

1. ↑Möbius A. F. Der barycentrische Calcül: ein neues Hülfsmittel zur analytischen Behandlung der Geometrie. — Leipzig: J. A. Barth, 1827. — XXIV + 454 S.
2. ↑Klein F. Das Erlanger Programm: Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen. — Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, 1974. — 84 S. — (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften. Bd. 253).
3. ↑Комацу, 1981, с. 37—38.

Литература

• Комацу М. Многообразие геометрии / Пер. с японского М. И. Коновалова. — М. : Знание, 1981. — 208 с.

Аффинная длина

Аффи́нная длина́ — параметр плоской кривой, который сохраняется при эквиаффинных преобразованиях (то есть аффинных преобразованиях, сохраняющих площадь).

Аффинная кривизна — дифференциальная характеристика кривой, инвариантная относительно эквиаффинных преобразований (то есть аффинных преобразований, сохраняющих площадь). Для параметрически заданной плоской кривой аффинная кривизна определяется таким уравнением:

Аффи́нная систе́ма координа́т (от лат. affinis «соприкасающийся, близкий, смежный»), также косоуго́льная система координат — прямолинейная система координат в аффинном пространстве.

Аффи́нное преобразование, иногда Афинное преобразование (от лат. affinis «соприкасающийся, близкий, смежный») — отображение плоскости или пространства в себя, при котором параллельные прямые переходят в параллельные прямые, пересекающиеся — в пересекающиеся, скрещивающиеся — в скрещивающиеся.

Аффи́нное простра́нство — математический объект (пространство), обобщающий некоторые свойства евклидовой геометрии. В отличие от векторного пространства, аффинное пространство оперирует с объектами не одного, а двух типов: «векторами» и «точками».

Барицентри́ческие координа́ты — скалярные параметры, набор которых однозначно задаёт точку аффинного пространства (при условии, что в данном пространстве выбран некоторый точечный базис).

Коллинеа́рность — отношение параллельности векторов: два ненулевых вектора называются коллинеарными, если они лежат на параллельных прямых или на одной прямой. Допусти́м синоним — «параллельные» векторы.

Коллинеарные векторы могут быть одинаково направлены («сонаправлены») или противоположно направлены (в последнем случае их иногда называют «антиколлинеарными» или «антипараллельными»).

Нулевой вектор коллинеарен любому вектору.

Три вектора (или большее число) называются компланарными, если они, будучи приведёнными к общему началу, лежат в одной плоскости.

Отноше́ние напра́вленных отре́зков — инвариант аффинной геометрии.

Используется в формулировках теоремы Менелая, теоремы Чевы, теоремы Ван-Обеля и других.

Пространство Минковского — метрическое пространство, которое получается из конечномерного нормированного пространства с функцией расстояния d ( x , y ) = ‖ y − x ‖ <\displaystyle d(x,\;y)=\|y-x\|>.

Названа в честь Минковского.

Эквивалентно, пространство Минковского можно определить как конечномерное вещественное аффинное пространство, снабжённое метрикой, которая инвариантна относительно всех параллельных переносов.

Репе́р (фр. repère — «знак, исходная точка»)

Репер (аффинная геометрия)

Реперная точка (физика)

Репе́р (от фр. repère — знак, исходная точка) или точечный базис (иногда слово «точечный» опускается) аффинного пространства — обобщение понятия базиса для аффинных пространств.

Репе́р (фр. repère знак, исходная точка) — совокупность точки многообразия и базиса касательного пространства в этой точке.

Теоре́ма Менела́я или теорема о трансверсалях или теорема о полном четырёхстороннике — классическая теорема аффинной геометрии.

Теорема Чевы — классическая теорема аффинной геометрии и геометрии треугольника.

Установлена в 1678 году итальянским инженером Джованни Чевой.

её трилинейные координаты. Трилинейные координаты, как и барицентрические, определены с точностью до пропорциональности.

Центр масс, центр ине́рции, барице́нтр (от др.-греч. βαρύς — тяжёлый + κέντρον — центр) — (в механике) — геометрическая точка, характеризующая движение тела или системы частиц как целого. В общем случае центр масс не совпадает с центром тяжести, совпадение происходит только у систем материальных точек и тел с однородной по объёму плотностью в однородном гравитационном поле.

Введение понятия центра тяжести удобно во многих приложениях механики и упрощает расчеты при использовании системы координат, связанной с центром масс. Если на механическую систему не действуют внешние силы, то центр масс такой системы движется с постоянной по величине и направлению скоростью.

Джованни Чева применял рассмотрения центров масс к решению геометрических задач, таких как теоремы Менелая и теоремы Чевы.

Центроид треугольника (также барицентр треугольника и центр тяжести треугольника) — точка пересечения медиан в треугольнике.

На других языках

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Аффинная геометрия рынков

Похожие документы

Случайные карточки

Добавить этот документ в коллекции

Вы можете добавить этот документ в свои учебные коллекции

Войти Доступно только авторизованным пользователям

Добавить этот документ в сохраненные

Вы можете добавить этот документ в свой список с сохраненными документами

Войти Доступно только авторизованным пользователям

Разделы

Поддержка

Предложить улучшение

Нашли ошибку в текстах или интерфейсе? Или знаете, как улучшить наши инструменты?Смело отправляте нам свои предложения! Это очень важно для нас!

Математическая стратегия форекс

Подобную стратегию вы вряд ли быстро сможете найти на просторах всемирной паутины. Риски в менеджменте на сегодняшний день составляют от 3% до 5%. При таких малых рисках данная методика будет препятствовать неоправданной потере ваших денег. При условии соблюдения дистанции сроком в месяц очень маловероятно уйти в минус. С первого взгляда подобное может показаться невозможным.

Данная стратегия Форекс в основе своей имеет математические расчеты, а математика уже давно стала неотъемлемым партнером при решении задач связанных с миром цифр. Что ж, давайте рассмотрим, как математические вычисления будут способствовать универсальной стратегии. Безусловно, предстоит потратить какое-то время на то, чтоб разобраться, как секретная система Форекс поможет навсегда забыть о неоправданной потере денежных средств.

Появится возможность еженедельно получать прибыль на свой электронный кошелек. Возможно, после прочтения данной статьи вы с улыбкой будете вспоминать о первом знакомстве с математическими секретами стратегии Форекс. Суть данной методики торговли заключается в простом выводе: в стандартной волатильности своего канала не одна валютная единица измерения не будет находиться дольше чем 1-3 дня (иногда, но редко, неделя). В районе тридцати-сорока пунктов избранного вами валютного канала даже длительный флет не сможет находиться постоянно. А что собственно нам это дает?

Как вы относитесь к тому, что выбранная вами позиция всегда может зарабатывать в любом из направлений рыночного движения? Применяя такую торговую технику, появляется возможность многократного увеличения доходности тактики Форекс в разы! Прежде всего необходимо понять, что риски менеджмента не должны превышать 10%.

Идеальным вариантом в математической стратегии являются риски в пределах 5%. Убедившись в выходе рынка из условий консолидации представляется возможным применять методику по управлению ордерами. Не имеет значения в какую сторону рынок начнет свое движение, главное, что это движение рано или поздно все равно начнется.

Воздержимся от применения индикаторных стратегий, а можем взглянуть на математические методики с точки зрения нашей статьи. Возьмём для примера кросс-пару EUR/JPY преодолевающую за день около ста-трехсот пунктов. Не имеют значения объемы и направления движения. Forex система станет приносить прибыль в любом из направлений движения рынка. В среднем волатильность этой кросс пары составляет порядка 40 — 50 пунктов, в результате это расстояние и становится средним стоп лоссом при разной методике торговли.

Стоит отметить, что необходимо вместо стопов выставлять отложенные ордера. Выучите закономерность: 1+2 равно 1+2 равно 1. О ней ещё поговорим чуть позже. Теперь обсудим выбранный нами пример поподробней и расставим ордера. Предположим, что уверенно определились границы в обозначенной консолидации (вполне возможно, что вы обладаете информацией, появившейся в скором времени значимой новости).

По этим критериям +десять пунктов необходимо выставить отложенные стоп ордера, в качестве примера с объёмом в один лот. И как стоит поступить дальше? Ввиду того, что у нас один лот в сторону понижения, это означает, что ордер buy-stop понадобится увеличить в два раза и установить его объём два лота. В итоге, после возврата, либо изменении цены отложенного ордера 1 из лотов на покупку объемом в 1 лот будет делать минус, а соответственно второй с объемом в два лота, будет делать плюс. А что собственно нам это дает?

Верно: тот самый торговый лот, что был первым. Сумма этих ордеров при любом обстоятельстве предоставила нам первоначальный объем торгового лота. Как поступить если не получится понять, что тренд изначально окончен из-за вновь вернувшейся цены? Пробивая противоположный ордер, мы всякий раз выставляем очередной объемом в два раза больше чем первый открытый ордер.

Получается что если самая первая сделка была объемом в один лот, то соответственно все последующие обязаны быть объемом в 2 лота. Во всех ордерах у нас постоянно будет зарабатывать один лот, не придется рисковать депозитом увеличивать объёмы, поэтому в итоге приносит доход именно тот наш первый лот.

Об этом и идет речь в выше указанной закономерности: 1+2 равно 1+2 равно 1 и как вы не прибавляйте ордера, приносить доход в любом случае будет первый лот. Впрочем, приносить временные убытки он будет тоже. В связи с тем, что убытки суммируются непосредственно в канале цены, появляется опасность количества прохождений границ в выделенном нами ценовом канале.

Впрочем, как уже говорилось ранее, цена не будет находиться на месте, она имеет свойство скапливать объемы и уходить от консолидации редкими и медленными движениями. Соблюдение рисков от 3% до 10% гарантирует стабильную прибыль на рынке Forex в течении всей вашей трейдерской жизни. Некоторые брокеры станут стремиться ликвидировать стратегию по реквотам, при чем даже в тех случаях, когда цены в общем-то там и близко не было. Желаем вам удачи и успехов!

Аффинная геометрия для Форекс

Данную форекс стратегию вы не найдете ни на одном сайте о форекс. Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги! Кроме того на дистанции в месяц вы всегда будете в плюсе. Сложно в это поверить? Но это возможно, математика давно облегчила всем нам жизнь, и конечно она непосредственно создана помогать решать любые задачи, связанные с цифрами. А разве форекс не относится к работе с цифрами? Конечно же да! Итак, как же применять математику на форекс? Мы предлагаем вам универсальную математическую форекс стратегию, в которой несомненно придется разобраться и потратить свое время на предварительные опыты с демонстрационных счетов. К счастью, когда вы полностью разберетесь во всех тонкостях использования секретной форекс стратегии, вы навсегда забудете о стрессах и потере денег на своих счетах. Еженедельно вы будете снимать прибыль на свои кошельки и надеемся, будете с благодарностью вспоминать нас. Итак. к прочтению обязательно!

Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.

Однако, мы выставляем вместо стопов — отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота.

В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать «-«, а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать «+». Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот.

Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот.

Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!

Многие брокеры будут стараться «убить» беспроигрышную стратегию реквотами и неожиданными открытиями отложенных ордеров, даже в случаях, когда цены там и близко не было. Поэтому рекомендуем открывать торговый счет только у рекомендованных нашим проектом валютных брокеров.

АФФИННАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ (НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ) ГЕОМЕТРИЯ

Параллельная проекция

Центральное проецирование

Представление о центральной проекции можно получить, если изучить изображение, которое дает человеческий глаз.

Для построения центральной проекции объекта нужно между глазом и изучаемым предметом поместить прозрачный экран и отметить на нем точки пересечения лучей, которые идут от глаза человека к отдельным точкам предмета. При соединении всех точек на экране получаем изображение (проекцию) фигуры (рис. 2). Эта проекция называется центральной.

Центральная проекция – это проекция, которая образуется с помощью проецирующихся лучей, проходящих через одну точку.

Изображение предметов при помощи центральной проекции встречается очень часто, особенно для предметов, обладающих большими размерами.

Параллельная проекция – это такой вид проекции, при построении которого используются параллельные проецирующиеся лучи.

При построении параллельных проекций нужно задать направление проецирующих лучей (рис. 3). На данном примере в качестве направляющего луча выбран луч l. При построении изображений через все точки проводятся прямые, параллельные установленному направлению проецирования, до точки пересечения с плоскостью проекции. Соединяя полученные точки, получаем параллельную проекцию предмета.

Параллельные проекции могут быть ортогональными или косоугольными в зависимости от направления проецирующих лучей.

Проекция называется ортогональной, если проецирующий луч перпендикулярен плоскости.

Проекция называется косоугольной, если угол наклона проецирующих лучей направлен относительно плоскости под углом, отличным от прямого.

Изображение, полученное при помощи параллельной проекции, намного меньше искажено, чем изображение, полученное с помощью центральной проекции

К настоящему времени разработана математическая теория как для перспективной (начертательной), так и для аффинной геометрии. Теоремы аффинной геометрии идентичны теоремам геометрии Евклида. И в той и в другой науках важным понятием является параллелизм. В перспективной геометрии прямые в общем случае не параллельны.

Аффинное преобразование есть комбинация линейных преобразований, например поворота и последующего переноса. Для аффинного преобразования последний столбец в обобщенной -матрице равен . В противном случае, как это показано далее в разделе 3-15, преобразованная однородная координата не равна единице и нет взаимно однозначного соответствия между аффинным преобразованием и -матричным оператором. Аффинные преобразования образуют полезное подмножество билинейных преобразований, так как произведение двух аффинных преобразований также аффинно.

Рис. 3-10 Иерархия плоских геометрических проекций.

Это свойство позволяет скомбинировать общее преобразование множества точек относительно произвольной системы координат при сохранении значения единицы для однородной координаты .

Так как евклидова геометрия изучается в школах многие годы, то методы рисования и черчения, основывающиеся на евклидовой геометрии, стали стандартными методами графического сообщения. Хотя художниками и архитекторами часто используются перспективные виды для создания более реалистического изображения, в технической работе они используются редко из-за трудности их ручного конструирования. Однако при использовании для задания объекта однородных координат, аффинные и перспективные преобразования вычисляются одинаково легко.

И аффинные, и перспективные преобразования трехмерны, т. е. являются преобразованиями одного трехмерного пространства в другое. Однако для наблюдения результатов на двумерной поверхности требуется проецирование из трехмерного пространства в двумерное. Результат этого проецирования называется плоской геометрической проекцией. На рис. 3-10 изображена иерархия плоских геометрических проекций. Матрица проецирования из трехмерного пространства в двумерное всегда содержит столбец из нулей, следовательно, детерминант этого преобразования всегда равен нулю.

Плоские геометрические проекции объектов образуются пересечением прямых, называемых проекторами, с плоскостью, называемой плоскостью проекции. Проекторы — это прямые, проходящие через произвольную точку, называемую центром проекции, и каждую точку объекта. Если центр проекции расположен в конечной точке трехмерного пространства, получается перспективная проекция. Если центр расположен в бесконечности, то все проекторы параллельны и результат является параллельной проекцией. Плоские геометрические проекции представляют основу описательной геометрии.

Рис. 3-11 Плоские проекции, (а) Фиксирован центр проекции; (b) фиксирован объект.

Неплоские и негеометрические проекции также полезны; они широко используются в картографии.

Для разработки различных преобразований, представленных на рис. 3-10, можно использовать два разных подхода. В первом предполагается, что центр проекции или точка зрения фиксирована, а плоскость проекции перпендикулярна каждому проектору, как это показано на рис. 3-11а. Для получения требуемого вида манипулируют объектом. Во втором подходе предполагается, что объект фиксирован, центр проекции может как угодно перемещаться в трехмерном пространстве, а плоскость проекции не обязательно перпендикулярна направлению взгляда. На рис. 3-11b приведен пример этого. Оба подхода математически эквивалентны.

Первый подход напоминает действия наблюдателя, которого попросили описать небольшой объект, например, книгу. Он берет объект в руки, поворачивает и перемещает его для того, чтобы изучить все его стороны. В этом случае центр проекции фиксирован и манипулируют объектом. Второй подход напоминает действия наблюдателя, которого попросили описать большой объект, например автомобиль. Наблюдатель ходит вокруг объекта, чтобы осмотреть его с разных сторон, взбирается на лестницу для осмотра верха и опускается на колени для осмотра его нижней части. В этом случае объект фиксирован, а центр проекции и точка зрения перемещаются.

В процессе конструирования или изображения объекта на графическом дисплее компьютера местоположение глаза обычно фиксировано, а плоскость проекции, т. е. поверхность, обычно перпендикулярна направлению взгляда. Следовательно, в данном случае более подходит первый подход. Тем не менее, если графический дисплей используется для представления движения какого-нибудь транспортного средства или наблюдатель движется в сгенерированной компьютером модели, как в случае использования тренажера, или если наблюдатель прогуливается в архитектурной модели, тогда больше подходит второй подход.

В этой книге используются фиксированный центр проекции и движущийся объект. Метод с фиксированным объектом и движущимся центром проекции хорошо проработан Калбомом и Пейсиореком ([3-2]).

Мы начнем наше обсуждение плоских геометрических проекций (см. рис. 3-10) с рассмотрения параллельных проекций.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Фигуры технического анализа Форекс

Визуальная оценка текущей рыночной ситуации с помощью фигур технического анализа часто дает более точную информацию по сравнению с индикаторами, работающими по математическим алгоритмам. Не забываем, что японские свечи появились на две сотни лет раньше, чем компьютеры, и до сих пор приносят стабильную прибыль.

Все визуальные паттерны делятся на две группы: фигуры разворота, подтверждающие смену текущей тенденции и фигуры продолжения тренда, когда после небольшой коррекции или консолидации ценовое движение идет в прежнем направлении. Отдельно выделим редко встречающиеся конструкции, например, «Бриллиант» или сложные для новичков (ZUP, «бабочки» Песавенто и Гартли). Но, можно прибыльно торговать, используя и более простые фигуры, которые легко идентифицировать на графике.

Голова-Плечи

Паттерн достаточно часто встречается на любом активе и таймфрейме, состоит из трех последовательных локальных максимумов. Cредний и самый высокий называют «головой», а меньшие боковые «плечами». На минимумах будет находиться уровень поддержки или «шея».

Паттерн «Голова — Плечи».

Процесс формирования данной технической фигуры рынка Форекс выглядит следующим образом:

1. Начинается новый восходящий тренд.
2. Первый локальный максимум будет левым плечом фигуры. Затем ждем снижения цены с одновременным падением объемов, что подтверждает изменение баланса сил в пользу продавцов. Окончание коррекции дает первую точку для линии «шеи».
3. Тренд возобновляется, получаем новый максимум или «голову» — по правилам технического анализа он должен быть обязательно выше первого.
4. Правое плечо формируется аналогично левому, в классическом варианте анализа они должны быть симметричны, но на реальном рынке подобные ситуации возникают крайне редко. Если правое больше (по амплитуде, а не по времени формирования) это дополнительно усиливает сигнал на окончание восходящего тренда. Ждем появления последней точки для линии «шеи».
5. Уровень Take Profit находится на максимуме правого плеча фигуры. Это наибольшее расчетное значение, но всегда смотрите по текущей ситуации –возможно, стоит закрываться раньше или использовать трейлинг-стоп!

Имеется и обратный вариант фигуры – перевернутые «Голова-плечи» указывающие на начало восходящего тренда.

Особенности анализа:

• несмотря на то, что подобные фигуры рынка Форекс формируются достаточно долго, положительные результаты наблюдались и на таймфремах M15-M30;
• основным подтверждающим фактором на любой стадии будет изменение рыночных объемов. Они должны увеличиваться на участке «Левое плечо — Голова» и уменьшаются «Голова — Правое плечо». Также объемы начинают расти в моменты пересечения шеи;
• самая распространенная ошибка при отработке любых фигур технического анализа — это открытие сделки без проверки истинности пробоя или отскока на линии поддержки. Также не стоит любой ценой искать фигуры «Голова-Плечи» там, где их нет.

Тройное вершина/дно

Относится к группе разворотных, по структуре представляет собой вариант предыдущей фигуры рынка Форекс.

Структура фигур «Тройная вершина/дно».

Этапы формирования фигуры «Тройная вершина»

1. уровень сопротивления после пробоя превращается в поддержку (шею) всей будущей фигуры. Ценовой импульс вверх заканчивается локальным максимумом A, на котором силы покупателей заканчиваются, начинается первый откат;
2. здесь вспоминаем одно из основных правил технического анализа — коррекция не является новым трендом. В нашем случае, покупатели открывают новые позиции и восстанавливают тренд, до следующего максимума С. Здесь идет промежуточная фиксация прибыли, сбивание Stop Loss мелких и средних игроков с коррекцией до уровня поддержки;
3. после того как большинство мелких и средних игроков ушли с рынка, маркетмейкеры могут спокойно двигать рынок к Take Profit’ам в зоне третьего максимума E. Затем рынок, несмотря на данные анализа подтверждающие движение вверх, может резко обвалиться или перейти в боковое движение.

Зеркальное «Тройное дно» сигнализирует о начале восходящего тренда. Пробитие линии шеи в обоих вариантах фигуры приводит к быстрому изменению объемов: рост до первой вершины (дна), снижение на втором и третьем максимуме/минимуме. Затем снова увеличение после пробоя поддержки.

Сигналы тройных паттернов технического анализа всегда более надежны, чем предыдущие «двойные Голова-Плечи». Пусть они формируются еще дольше, имеют больше отклонений от стандартного вида фигуры, но их подтверждение по индикаторам более надежно, особенно на старших таймфремах. Часто сопровождаются дивергенциями, на которых можно спокойно открывать позиции с повышенным объемом.

Как всегда, лучше входить в рынок после 2-3 ретестов уровня шеи. Take Profit должен быть не менее половины расстояния до третьего максимума фигуры, иначе можно лишиться большей части прибыли от нового тренда. Stop Loss рассчитывается исходя из средней волатильности актива за последние 5-7 дней.

Треугольники

Эти фигуры графического анализа появляются на графике, когда рынок находится в стадии неопределенности или временного равновесия сил между покупателями (быками) и продавцами (медведями), после которого тренд вероятнее всего будет продолжаться.

Восходящий и нисходящий треугольники.

Восходящий

Точка пересечения (вершина) фигуры направлена вверх по тренду, максимально горизонтальная верхняя граница по ценам закрытия работает как уровень сопротивления, наклонная нижняя (поддержка) также идет вверх. Диапазон ценовых импульсов имеет тенденцию к уменьшению, пробой верхней границы подтверждает продолжение восходящего тренда. Согласно правилам рыночного анализа, за ней устанавливаются отложенные BUY ордера.

Нисходящий

Ситуация обратная предыдущей: вершина фигуры находится внизу: нижняя граница -уровень сопротивления, верхняя – поддержки. Проводятся по ценам закрытия как минимум трех локальных минимумов, амплитуда колебаний снижается. Для продолжения нисходящего тренда требуется пробой сопротивления, где находятся отложенные SELL-ордера.

Симметричный и расходящийся треугольники.

Симметричный

Подобные фигуры рынка Форекс относятся к категории нейтральных паттернов, границы сужаются под примерно одинаковыми углами. Сигнализируют о временном балансе сил, поэтому встречаются достаточно часто — одинакова вероятность пробоя, как на рост, так и на падение. Статистика показывает небольшой перевес в сторону первоначального импульса, так что возможна установка двух разнонаправленных отложенных позиций. Но подобная тактика требует постоянного анализа и контроля, чтобы вовремя убрать или переместить ордер. Иначе можно попасть в «замок», из которого новичкам будет трудно выйти без убытка.

Расширяющийся

Линии фигуры расходятся, и угол между ними не имеет значения. Рынок достиг стадии перекупленности или перепроданности, крупные игроки почти не торгуют и цену двигают исключительно спекулянты. Даже незначительное изменение объемов вызывает сильные колебания, которые почти невозможно прогнозировать. Лучше всего оставаться вне рынка или торговать краткосрочными свинг-сделками, если ширина треугольника это позволяет. Пробой границы требует тщательного анализа подтверждения от трендовых индикаторов и осцилляторов.

Этот вариант фигуры «Треугольник» появляется, когда большинство на рынке составляют средние и мелкие спекулянты, поэтому цена с одинаковой вероятностью может пойти как вверх, так и вниз даже при незначительном увеличении рыночных объемов. Стратегия анализа данной модели может представлять сложность для начинающих, так как визуально «Клин» похож на обычный сужающийся трендовый канал. Указывает на продолжение при откатах и коррекциях, если направлен в сторону тренда, то будет разворотным сигналом.

Полностью «Клин» формируется только на сильных средне- и долгосрочных тенденциях. Тогда он на большинстве торговых активов практически всегда отрабатывается правильно. Не рекомендуется использовать для анализа и торговли промежутки ниже H1 из-за большого количества ложных сигналов. Так как модель формируется на неустойчивом рынке, в итоге могут получиться другие фигуры рынка Форекс, например, более стабильные варианты треугольников.

Особенности анализа:

• чаще всего пробой происходит на участке от середины до 70% длины горизонтального уровня;
• треугольные модели должны содержать только нечетное количество (не менее 5) волн, чтобы считаться полностью законченными. Не входим в рынок, пока это условие не выполнится!
  
• по мере снижения темпа ценового движения также должны уменьшаться и объемы с резким ростом около момента пробоя. Следите за динамикой, могут быть опережающие сигналы!
  
• пробой восходящей или нисходящей фигуры против основного движения почти всегда будет ложным;
• новичкам не рекомендуется торговать внутри таких фигур технического анализа как треугольники.

«Флаг» и «Вымпел»

Еще две фигуры продолжения тренда после периода неопределенности, перед которым обычно происходит резкий рост или падение, подтверждаемое большими объемами. Также есть методики рыночного анализа, которые считают «Флаг/Вымпел» опережающим сигналом реакции рынка на фундаментальные события. Если пробой идет против текущего тренда, вероятнее всего данные новостей или статистики будут хуже прогнозов.

Паттерны «Флаг» и «Вымпел».

Особенности формирования:

• минимальный период, на котором идентифицируются фигуры 10-15 баров рабочего таймфрейма;
• сильный первоначальный импульс, возможно с ценовым разрывом (гепом);
• визуальный анализ явно показывает наличие «флагштока» — направленного вверх под большим углом участка графика между первым пробоем уровня поддержки/сопротивления и началом фигуры;
• «Флаг» представляет собой боковое движение, которое может быть горизонтальным или с наклонением против текущего тренда: вверх для нисходящего и вниз для восходящего движения. Если позволяет ширина диапазона можно попробовать торговать на отбоях границ;
• «Вымпел» виден на графике как треугольник без наклона;
• уровень прибыли (Take Profit) данной фигуры рынка Форекс рассчитывается по флагштоку. На половине длины рекомендуется закрыть часть позиции или перевести ее в безубыток. Отложенные ордера размещаем за последней вершиной;
• Для анализа нисходящего тренда используем зеркальные фигуры – «Перевернутый Флаг/Вымпел».

Несмотря на внешнюю простоту, фигуры рынка Форекс «Флаг/Вымпел» более надежны по сравнению с треугольниками, так как возникают в периоды, когда максимум крупных игроков находятся вне рынка и можно спокойно найти оптимальный момент открытия сделки, не обращая внимания на мелкие спекуляции. Независимо от используемой методики анализа должно выполняться обязательное условие – резкий рост/падение цены перед боковым движением.

Круглая вершина/дно

Средне- и долгосрочные разворотные фигуры графического анализа. Начинающие трейдеры обычно начинают с краткосрочных сделок или даже скальпинга в надежде получить быструю прибыль и разогнать депозит. Но, не стоит забывать — старшие таймфреймы могут дать такой же результат, но при более спокойной торговле.

Фигуры «Круглое дно/вершина».

С точки зрения рыночного анализа подобное поведение цены указывает на увеличение количества и объема отложенных позиций крупных игроков против текущего движения, которые они будут отрабатывать в следующие 2-3 месяца.

Наиболее четко данные фигуры формируются на недельных и дневных таймфреймах. Активы должны быть с низкой или средней волатильностью, без частых спекулятивных движений. Самый простой метод анализа силы и момента смены тенденции, это использование уровней Фибоначчи. На больших промежутках они дают надежные ориентиры будущих поддержек/сопротивлений, откатов и коррекции. Дальше они могут использоваться как база для открытия краткосрочных сделок.

Комплексные фигуры рынка Форекс

Предыдущие фигуры можно отнести к категории «простых» так как с точки зрения технического анализа они:

1. возникают только в моменты, когда рынок находится в состоянии неопределенности, что бывает даже в периоды сильного тренда;
2. идентифицируются по графику без использования дополнительных инструментов.

Новичкам настоятельно рекомендуются только простые фигуры графического анализа, максимум с добавлением скользящих средних и осцилляторов, таких как RSI или MACD!

По мере накопления опыта можно переходить на более сложные фигуры. В качестве примера рассмотрим подробнее упоминавшиеся в начале статьи Бабочки Гартли и паттерн «Бриллиант».

Бабочка Гартли

Данные разворотные фигуры рынка Форекс названы в честь автора Гарольда Гартли и базируются на последовательности Фибоначчи. На рисунке черный отрезки показывают, как движется рынок, красные — соотношение уровней Фибоначчи к расстоянию, которое прошла цена между ними. Для упрощения построений и анализа разработаны специальные индикаторы, такие как ZUP.

Сигналы и пример построения бабочки Гартли индикатором ZUP.

В процессе формирования все фигуры Гартли крайне неустойчивы, но, когда модель завершена, точность сигналов достигает 85% и первый целевой уровень прибыли всегда отрабатывается, особенно на таймфреймах H1 и выше. В процессе анализа смотрите возможные «бабочки» на младших промежутках, это значительно повышает надежность будущей точки входа.

«Бриллиант» (Алмаз, Ромб)

Подобные фигуры графического анализа встречаются крайне редко на рынке Форекс, но на них также можно хорошо заработать. Состоит из расширяющегося и симметричного треугольников с общими вершинами, имеет двойное толкование: на таймфреймах от D1 и выше указывает на разворот тренда, на меньших периодах на продолжение.

Пример паттерна «Бриллиант».

«Бриллиант» дает надежные точки входа, но не только редко появляется, но и долго формируется. Здесь особенно важно дождаться полного окончания фигуры, которая в процессе формирования может быть очень похожа на «Голова-Плечи», но в этом случае точка входа, скорее всего, будет ложной. Не дайте рынку себя обмануть, будьте терпеливы!

Подведем итог

Любая стратегия с использованием фигур технического анализа должна следовать основному правилу — данные одного инструмента не могут быть решающим фактором для открытия сделки, всегда требуется дополнительное подтверждение. Касательно визуального анализа это означает использование осцилляторов перекупленности/перепроданности, трендовых индикаторов и свечных паттернов меньшего порядка. Например, если первая коррекция «Голова-Плечи» заканчивается пин-баром, это может отменить дальнейшее построение.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Распознавания моделей Форекс

Системы распознавания моделей Форекс – наиболее распространенный класс торговых алгоритмов, применяемых в техническом анализе валютного рынка. Предметом исследования данных систем являются графические модели (паттерны), анализ которых дает представление о состоянии рынка в тот или иной промежуток времени. При этом размер предыдущего движения цены значения не имеет и в ходе анализа не рассматривается. На основе характеристик графических фигур системы распознавания генерируют торговые сигналы для входа на рынок и таким образом запускают процесс принятия торговых решений.

По нашей оценке, на 30.09.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютами – NPBFX;

• для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

Работа систем распознавания построена на поиске и обнаружении вероятностных моделей, которые представляют собой устойчивые графические фигуры, периодически возникающие на графике движения цен. Анализ графических моделей Форекс позволяет делать предположения относительно дальнейшего развития ситуации на рынке и непосредственно влияет на выбор направления торговли.

В основе методики распознавания моделей Форекс лежит фрактальная геометрия. На валютном рынке теория фракталов применяется не так давно – начиная со второй половины XX века. Ее автором является французский математик Бенуа Мандельброт, который обнаружил симметрию в случайных колебаниях цен. Его метод позволил проследить тенденцию изменения дневных котировок и лег в основу фрактальных систем распознавания моделей Форекс.

Фрактал, по определению Мандельброта, представляет собой сложную геометрическую фигуру, все части которой подобны фигуре в целом. Это свойство фрактальных моделей называется самоподобием, или рекурсивностью, и применяется при анализе рыночной ситуации. Появление на ценовом графике какой-либо части фрактала позволяет строить прогнозы относительно изменения котировок в дальнейшем при достройке всей модели. Завершенная фрактальная модель дает информацию о направлении большого движения на рынке, поэтому для успешной работы трейдеру необходимо понимать и различать элементы фракталов, знать варианты их возможного развития и статистику отработки.

Примером торговой стратегии, основанной на анализе фрактальных моделей, является универсальная мультивалютная система «Fractals и Camarilla». Системы распознавания также могут генерировать торговые сигналы на основе классических ценовых моделей графического анализа, таких как «Флаг», «Двойное дно», «Голова и плечи» и т.д., известных каждому новичку.

Фрактальный анализ движения валютных котировок позволяет достичь высокой точности прогноза, а системы распознавания моделей Форекс способны приносить очень хорошую прибыль. Однако важно понимать, что общий объем перспективных паттернов, формирующихся на ценовом графике, не превышает 15% от всего рабочего времени. Поэтому главным условием прибыльной торговли, основанной на анализе графических моделей, является психологическая подготовка трейдера, в частности его выдержка и терпение. Заповеди успешного Форекс-трейдера были и остаются неизменными: дожидаться появления прибыльных и хорошо проверенных сигналов для входа на рынок, использовать длинные временные интервалы и не игнорировать правила управления торговым капиталом.

Аффинная геометрия для Форекс

Довольно часто опытные спекулянты оценивают финансовые рынки как случайные процессы и работают преимущественно с вероятностями. Разумеется, узнав об этом, новички также пытаются применить в торговле свои воспоминания из курса высшей математики, в результате чего появляются различные математические стратегии форекс.

К сожалению, подобные решения приводят в лучшем случае к потере времени, в худшем – крупных сумм. Дело в том, что под «математическими» системами понимается, как правило, мартингейл, который является самым примитивным подходом к управлению случайным процессом и не имеет ничего общего со сложными регрессионными моделями и статистическими выкладками.

Поэтому, так как новички этой темой интересуются из поколения в поколение, сегодня рассмотрим преимущества и недостатки мартингейла как системы. Прежде всего, напомним, данная методика пришла на финансовые рынки из казино, точнее из игорных домов. Точная дата её реального практического применения достоверно не известна, но, если грубо округлить оценки, то появилась она на стыке 18 и 19 веков, а широкую популярность обрела в 20 веке.

В общем случае, это такая стратегия в азартной игре, которая после каждого нового проигрыша удваивает ставку до тех пор, пока не будет получен выигрыш. Таким образом, игрок несёт неограниченные риски, но выиграть может только сумму, эквивалентную начальной ставке в серии. Подобный подход получил название «базовый мартингейл», который неопытные спекулянты и пытаются применить на рынке.

Важные нюансы, которые необходимо учесть, изучая математические стратегии форекс

Судя по опросам на независимых форумах, слив депозита чаще всего становится следствием использования мартингейла. Разумеется, многие обвиняют дилинговые центры (далее ДЦ) в недобросовестной работе, но, на самом деле, ДЦ в данной ситуации честны как никогда, и во всех своих бедах трейдер виноват сам. Ниже постараемся рассмотреть основные ошибки новоиспечённых «математиков».

Самое главное и фатальное заблуждение теоретиков заключается в попытках перенести принцип «монетки» (или красное-чёрное) на математические стратегии форекс без поправок и модификаций, что неверно в корне. Для ответа на вопрос, почему подобный подход недопустим, снова обратимся к истории.

Изначально в игровой рулетке было только два поля чёрное и красное, соответственно, с точки зрения теории вероятности, исходы подбрасывания монетки и ставки в казино были полностью идентичные, т.е. в каждом отдельном испытании вероятность успеха составляла 50%. Результатом такой игры при постоянной ставке является следующая кривая:

Для того чтобы условный пример оказался сопоставимым с торговлей, начальный депозит был определён в размере 100$, а риск на одну ставку ограничен 1$, т.е. 1% от депозита. Казалось бы, вот он грааль, ведь теоретически, даже без наращивания ставки можно получать прибыль. Но не тут-то было, позже в игорных заведениях в шкалу рулетки был добавлен бесцветный нуль, который на дистанции нейтрализовал подобные системы, так как вероятность успешного исхода стала менее 50%.

С этого момента началась история эволюции мартингейла, ведь без увеличения ставок удержаться на плаву уже стало невозможно. При этом, даже если пренебречь нулём, в представленном выше примере на одном из участков было зафиксировано 7 непрерывных проигрышей, это значит, что если удваивать ставку после каждой неудачи, получим следующую последовательность убытков: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Фактически, средств не хватит даже на открытие последнего колена.

Где мартингейл показывает лучшие результаты — в казино или на форексе?

Итак, если кратко подвести итог, то для азартной игры в рулетку можно сформулировать две особенности, во-первых, вероятность выигрыша в единичном испытании составляет менее 50% за счёт нуля, во-вторых, исход в каждом новом испытании не зависит от прошлых результатов, т.е. автокорреляция отсутствует, если конечно в заведении не используются мошеннические схемы.

Отметим, что математические стратегии форекс подвержены данным факторам в большей степени, в частности, в роли нуля, снижающего вероятность выигрыша на валютном рынке, выступает спред и комиссия ДЦ, при этом они присутствуют абсолютно в каждой сделке вне зависимости от того, прибыльная она или убыточная. На рисунке ниже представлен пример случайного процесса без удвоения сделок, результат опытов которого скорректирован на возможные потери на комиссию:

Кроме этого, в подавляющем большинстве случаев, убыточные сделки являются контртрендовыми, поэтому дальнейшее увеличение лота против преобладающей тенденции только усугубляет ситуацию. Данная ситуация является следствие упомянутой выше автокорреляции, когда каждые новые значения ряда зависят от предшествующих, что создаёт множество проблем при поиске повторных сигналов. Таким образом, мартингейл на финансовых рынках в чистом виде неприемлем.

Математические стратегии форекс на практике

Как уже становится понятно из проделанных экспериментов, идею применения «базового мартингейла» необходимо отбросить сразу, но если присмотреться внимательнее, то найти применение данному подходу всё-таки можно в двух случаях, первый из которых – это дополнение к уже существующей системе.

Предположим, что у трейдера есть некая прибыльная система (в качестве примера можно взять любую из раздела «Торговые стратегии»), предусматривающая однозначные правила для заключения сделок и установки стоп-лоссов, но математическое ожидание которой не устраивает спекулянта. Для решения этой проблемы и приходят на помощь математические стратегии форекс.

На первом этапе оптимизации алгоритма необходимо собрать статистику отработки сигналов по основной системе за продолжительный период (от шести месяцев и более). Далее рассчитывается средняя продолжительность серий из убыточных ордеров, а также самая длинная серия убытков. При этом издержки на спреды и комиссии также должны учитываться в финансовом результате.

И на заключительном этапе необходимо подобрать параметры для управления риском, которые становятся актуальными сразу после того, как была зафиксирована средняя серия убытков, например, если в среднем по системе вероятность зафиксировать четыре стоп-лосса подряд низкая, то после трёх убыточных ордеров в новой сделке разумно увеличить объём. Мультикоэффициент при этом не обязательно должен быть двойным, допустимо использовать и более консервативные варианты.

На рисунке выше представлен второй вариант применения мартингейла, т.е. усреднение в области появления сигнала. В данном случае предполагается, что первый ордер открывается минимальным объёмом, после чего объём сделки наращивается по мере движения цены против позиции.

При этом стоп-лосс устанавливается одновременно с первым ордером, а риск на совокупную позицию (с учётом усреднений) не должен нарушать правила манименеджмента. Во всех остальных случаях доливки с умножением лота приводят к обнулению счёта и не могут называться полноценными стратегиями. Источник: Dewinforex

Обзор паттерна ABCD — как применять алгоритм на Форекс

Гарольд Гартли оставил нам в наследство интересный и полезный метод прогнозирования рыночных цен, известный сегодня под брендом «гармонический анализ». В одной из предыдущих статей я даже рассматривал индикатор ZUP, который в автоматическом режиме ищет одноимённые паттерны и показывает их на графике, но всё это было бы невозможно, если бы не фигура ABCD.

Фактически, ABCD паттерн – это даже не связующее звено всех элементов гармонического анализа, а его фундамент, без которого ни одна известная фигура не появилась бы. Я это говорю к тому, что некоторые трейдеры пренебрежительно называют данный паттерн «простейшим» и игнорируют, делая ставку на отработку более сложных моделей.

С точки зрения графического анализа ABCD на Форекс – это идеальный «флаг», так как подобные модели чаще всего (но не в 100% случаев) формируются после сильных импульсов и дают сигналы на открытие ордера в направлении прежнего тренда.

Построение ABCD на форекс

Учитывая зеркальное сходство между бычьей и медвежьей моделями, я опишу алгоритм поиска и разметки паттерна на примере up-фигуры.

Первое, с чего следует начинать построение, так это с поиска начальной точки (A) отсчёта. Как правило, это локальный экстремум, на котором покупатели как бы поставили точку после сильного и продолжительного тренда:

Затем необходимо дождаться отката цены от достигнутого максимума и формирования локального минимума (B):

На третьем этапе построения паттерна ABCD растягивается сетка Фибоначчи от A до B, при этом данную прямую можно выделить на графике, чтобы модель лучше воспринималась:

Эти уровни пригодятся для поиска точки C, так как «в идеале» она должна быть расположена на 61,8% либо на 78,6%. В нашем примере цена откатила до 61,8% (небольшая погрешность допустима, так как это рынок) — отлично, обозначаем новую вершину на графике:

Далее растягиваем ещё одну фибо-сетку от B до C, и обращаю внимание – здесь никакие эксперименты проводить нельзя, поэтому все построения осуществляются строго слева на право, т.е. в сторону движения цены:

В принципе, на этом черновик ABCD для Форекс готов, так как точка D должна располагаться на уровне 161,8 только что обозначенной сетки, поэтому алгоритм дальнейших действий будет зависеть от типа ордеров, которые применяет трейдер, в частности, допускается:

• установка отложенного ордера buy limit на уровень 161,8;
• заключение сделок по рынку в тот момент, когда цена отбивается от данной планки.

В первом случае спекулянт экономит время, но подвергает позицию дополнительному риску, так как цена может «просвистеть» вниз без остановки, поломав при этом паттерн ABCD.

Если же использовать вторую стратегию, то вероятность потерь значительно снижается, так как появляется возможность применения дополнительных фильтров, начиная от индикаторов и заканчивая свечным анализом. Например, можно покупать пару только после того, как сформируется ложный пробой.

Что касается первоначальной цели при торговле по ABCD, то устанавливать тейк-профит рекомендуется от точки D на расстояние AB.

Индикатор для разметки ABCD на Форекс

Рассмотренный ранее индикатор ZUP всем хорош – он строит несколько моделей Гартли и Песавенто, обозначает цели движения и даже рекомендует уровни для установки стоп-лоссов, но есть у него один недостаток – самую главную фигуру он не выделяет в качестве самостоятельного паттерна.

Для решения данной проблемы был создан индикатор PZ ABCD Retracement, который после установки на график ищет все формации, похожие на одноимённый паттерн, и размечает их на рабочем пространстве.

Для его работы не требуются никакие библиотеки и дополнительные файлы, поэтому трейдеру достаточно скопировать файл PZ-ABCD-Retracement.ex4 в индикаторную папку терминала и перезапустить платформу.

Как не трудно догадаться, паттерн ABCD в данном случае размечается при помощи ZigZag, поэтому первый блок настроек индикатора предназначен для оптимизации параметров именно этого алгоритма.

Далее следуют настройки внешнего вида линий, среди которых можно выбрать разные способы отображения бычьих и медвежьих моделей, но пристальное внимание следует обратить на блок функций под названием «Customize Ratios»:

С их помощью трейдер может задать допустимые значения по шкале Фибоначчи, учитывая которые, индикатор построит ABCD на Форекс-графике. Кстати говоря, здесь вовсе не обязательно использовать классические фибо-уровни, ведь при построении разметки допустимо некоторое отклонение (выше я уже упоминал об этом).

Кроме этого, PZ ABCD Retracement обозначает стрелками сигналы на открытие ордеров и содержит блок настроек, при помощи которых можно включить звуковые и текстовые уведомления о появлении новых паттернов.

В качестве заключения для сегодняшней темы отмечу один факт – рассмотренная разработка действительно неплохая, по крайней мере, её код работает корректно. Тем не менее, не следует забывать, что индикатор лишь помогает и выполняет рутинную работу, а вот отсевать ложные фигуры трейдер должен сам, иначе уже давно бы появился высокодоходный советник на паттернах Гартли.

Аффинная геометрия

Аффи́нная геоме́трия (лат. affinis ‘родственный’) — раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур, инвариантные относительно аффинных преобразований (например, отношение направленных отрезков, параллельность прямых и т.п.). Группа аффинных преобразований содержит различные подгруппы, которым соответствуют геометрии, подчинённые аффинной: эквиаффинная геометрия, центроаффинная геометрия и другие.

История

Свойства геометрических фигур, переходящих друг в друга при аффинных преобразованиях, изучались Мёбиусом ещё в первой половине XIX века: в 1827 году вышла его книга «Барицентрическое исчисление» [1] , которая стала основополагающей в аффинной геометрии. Однако понятие «аффинная геометрия» возникло лишь после появления в 1872 году «Эрлангенской программы» Ф. Клейна [2] , согласно которой каждой группе преобразований отвечает своя геометрия, которая изучает свойства фигур, инвариантные относительно преобразований этой группы [3] .

Что такое фрактальный анализ на Форекс и как его применять на практике?

Фрактальный анализ – это относительно новое представление об анализе на Форекс, которое, по мнению профессиональных трейдеров, со временем должно вытеснить такие основы финансового прогнозирования, как фундаментальный и технический анализы. При правильном использовании фрактальный анализ практически не дает ложных сигналов, делая торговлю на Форекс абсолютно безубыточной. Однако начинающие трейдеры не проявляют к нему должного интереса, да и не все опытные игроки слышали об этом виде анализа. Возможно, это объясняется тем, что фрактальный анализ рынков требует глубокого изучения, и не каждый рядовой трейдер может понять, как его применять на практике. Начинающим трейдерам больше по вкусу простые стратегии, но они нередко приводят к сливу депозита, что так выгодно дилинговым центрам, которые присваивают себе депозиты своих клиентов, когда они проигрывают на Форекс. Чтобы этого не произошло, выбирайте надежных брокеров из нашего независимого рейтинга Форекс брокеров, а также используйте только те стратегии, которые показывают действительно прибыльную торговлю на демо-счете.

Существует много мнений относительно использования фрактального анализа на Форекс. Одни считают, что он не приносит какого-то ощутимого преимущества на валютном рынке. Практикующие трейдеры придерживаются другого мнения, они полагают, что стоит хотя бы раз попробовать торговать по этому методу, после чего вы уже не вернетесь к классическим видам анализа. В этой статье мы постараемся рассмотреть с различных сторон, что собой представляет фрактальный анализ Форекс, и так ли он эффективен в торговле.

Что такое фракталы?

Для того чтобы понять, что собой представляет фрактальный анализ, мы должны перенестись на несколько десятилетий назад, когда математик и экономист Бенуа Мандельброт впервые столкнулся с понятием фрактала. Занимаясь исследованиями в сфере экономики, он заметил странную закономерность в изменениях цен на рынке. Он выяснил, что изменения цен непроизвольны, однако к ним невозможно применить стандартные кривые, но можно описать математически. Проводя исследования изменений цен на хлопок за столетний период, он пришел к выводу, что валютные колебания имеют симметрию, как во время длительного периода, так и на краткосрочных промежутках времени. Данные наблюдения положили начало основам фрактального анализа. С латинского fractus означает ломать или разламывать, то есть фракталы – это фрагменты с неправильной формой, которые являются составной частью чего-то целого. Фракталы окружают нас повсюду – это могут быть очертания гор, движущиеся облака, извилистая береговая линия или пламя огня. Они не имеют какой-то определенной формы, но обладают сходной структурой, которая также присуща и финансовым рынкам.

На сегодняшний день фрактальный анализ применяется не только для прогнозирования цен на валютном рынке, но и в медицине для диагностирования тяжелых заболеваний на начальной стадии.

Первые попытки практического применения фрактального анализа

Со времен Бенуа Мандельброта многие ученые пытались изучить явление фракталов, но на практике их стал применять только доктор Билл Вильямс, который в процессе своей научной работы сделал вывод, что рынок – это хаотическая саморегулирующаяся структура. По своей сути рынок является нелинейной системой, поэтому невозможно предугадать дальнейшее движение цены при помощи горизонтальных уровней, трендовых линий и других стандартных индикаторов. Мультимиллионер и создатель серии технических индикаторов Билл Вильямс считает, что прогнозирование цены возможно только при помощи сложных геометрических систем или фрактального анализа. Несмотря на всю сложность проведения фрактального анализа, он дает практически безошибочные прогнозы. Но чтобы научиться применять на практике теорию фрактального анализа, необходимо изменить свое мировоззрение. Цены движутся хаотично, но во всей этой хаотичности наблюдается симметрия. Однако ее невозможно увидеть при помощи стандартных индикаторов, основанных на применении линейных функций. Когда вы строите горизонтальные уровни, то вы не можете знать наверняка, пробьет их цена или отскочит назад. Горизонтальные уровни – это всего лишь скопление ордеров трейдеров, а в каком направлении двинется цена, со 100% уверенностью не сможет сказать ни один аналитик. Посмотрите прогнозы ведущих аналитиков, в которых говорится, что, если цена закроется выше определенного уровня, то покупайте, а если опустится ниже соответствующей ценовой отметки, то продавайте. Таким образом, фрактальный анализ позволяет предугадать не только направление движения цены, но и то, насколько долго оно продлится перед тем, как развернуться в обратную сторону.

Смотрите также, в чем отличия и преимущества NDD брокеров от маркет-мейкеров.

Модели фрактального анализа

От теории переходим непосредственно к практике. Для начала познакомимся с индикатором фракталы, который был разработан самим Биллом Вильямсом и является стандартным индикатором MT4. Итак, устанавливаем на график индикатор Fractals, он не имеет каких-либо дополнительных настроек и представляет собой стрелочку над или под свечой. Для окончательного формирования фрактала требуется как минимум пять свечей, которые должны располагаться так, чтобы средняя свеча была выше или ниже относительно других.

На графике встречаются как верхние, так и нижние фракталы, при этом для их формирования могут использоваться одни и те же свечи, а в редких случаях одна свеча может одновременно образовывать верхний и нижний фрактал.

Существуют также такие понятия, как фрактальный старт и фрактальный сигнал. Фрактальный старт образуется, когда происходит формирование сначала верхнего фрактала, а затем нижнего фрактала.

На противоположной стороне фрактальному старту формируется фрактальный сигнал.

Как торговать по фракталам?

Дождавшись формирования фракталов, необходимо построить горизонтальные уровни, которые будут проходить через последний максимум верхнего фрактала и последний минимум нижнего фрактала. При пробитии этого уровня следует входить в рынок рыночными ордерами. Фрактальный стоп следует размещать за предыдущим минимумом или максимумом. При этом размер стоп-лосса, как правило, является достаточно большим, но это компенсируется тем, что срабатывают они не часто, а тейк-профит превышает стоп в два или три раза, что делает торговлю по фракталам очень прибыльной.

Для фильтрации ложных сигналов можно входить только по тренду или накинуть на график скользящую среднюю с периодом 135 для таймфрейма H1. Если цена находится ниже скользящей средней, то рассматриваем только продажи, а когда цена располагается выше скользящей средней, ждем сигналы на покупку.

Особенности торговли по фракталам

Чем больше фракталов формируется на одном уровне, тем выше вероятность того, что цена, пробив этот уровень, уйдет достаточно далеко от точки открытия сделки;

Торговля по фракталам показывает хорошие результаты на таймфреймах не ниже H1, так как на более мелких периодах увеличивается количество ложных сигналов;

Для увеличения количества профитных сделок рекомендуется входить в сделки в направлении основного тренда.

Читайте также, какие ПАММ брокеры отличаются выгодными условиями для инвестирования.

Прибыльная стратегия MAIN с применением фрактального анализа

Описанные нами модели фрактального анализа являются больше теоретическими, поэтому переходим к детальному изучению стратегий, которые показали хорошие результаты на практике. Одной из таких стратегий является торговая система MAIN, автор которой утверждает, что при грамотном подборе валютных пар, можно добиться ее полной безубыточности. При более детальном рассмотрении на истории видно, что стратегия не такая идеальная, но в целом наблюдается положительная динамика.

В архиве, который вы можете скачать ниже по ссылке, находится индикатор Imain и советник Main. В принципе вы можете использовать только советник, но если вы любите торговать вручную, то можете установить еще и индикатор, который рассчитывает на основе стандартного индикатора Williams Percent Range уровни для установки отложенных ордеров. При появлении фиолетовой точки следует устанавливать ордер Buy Stop, а формирование голубой точки сигнализирует об установке ордера Sell Stop. Если сформировалась новая точка, а отложенный ордер еще не сработал, то следует переместить его на новый уровень.

Советник Main будет автоматически устанавливать отложенные ордера, перемещать их на другие уровни при появлении новых сигналов, а также выставлять необходимые значения для тейк-профита и стоп-лосса. Торговать по этой стратегии следует на таймфреймах не ниже H1. Устанавливать тейк-профит рекомендуется в размере 20 пунктов, так как это значение является оптимальным и проверенным на истории. А вот стоп-лосс необходимо определять в оптимизаторе MT4, используя модель «По ценам открытия». Такую оптимизацию рекомендуется проводить один раз в день перед началом торговли. Помимо размера стоп-лосса также необходимо подобрать оптимальное значение параметра RISK, который используется в советнике и индикаторе.

После того, как оптимизация будет закончена, необходимо выбрать те результаты, которые имеют нулевую просадку и количество сделок не менее четырех. Из них следует выбрать строчку с наибольшим числом сделок, в ней вы найдете оптимальное значение параметра RISK, которое необходимо указать в советнике и индикаторе. Для определения значения стоп-лосса нужно посмотреть последовательность строк с одинаковым значением параметра RISK и выбрать из них среднее значение стоп-лосса. Вы также можете устанавливать любой другой уровень стоп-лосса или использовать уже имеющееся значение в советнике. Трейлинг-стоп применять не рекомендуется, так как его использование значительно снижает доходность стратегии.

Определив значение параметра RISK и установив его в индикатор или советник, можно приступать к началу торговли. При этом изменять значение RISK во время открытой позиции нельзя! Торговать лучше всего с применением индикатора, так как можно дополнительно фильтровать сигналы, и открывать сделки только по тренду, а советник использовать для оптимизации параметра RISK и стоп-лосса.

Скачать бесплатно советник и индикатор MAIN

Смотрите также, какими критериями должны обладать надежные Форекс брокеры.

Современный взгляд на фрактальный анализ

Методика фрактального анализа не стоит на месте, она постоянно развивается, появляются новые школы, которые взяли за основу наблюдения Бенуа Мандельброта, но имеют свою точку зрения на проведение анализа. В нашей стране последователем фрактальной теории является известный аналитик Алексей Алмазов, который разработал фрактальную функцию Вейерштрасса-Мандельброта для определения графических циклов. Однако он имеет ряд противников его теории, так как он не является практикующим трейдером, а получает зарплату за умение преподносить свои прогнозы в красивой упаковке. Другую популярную школу представляют трейдеры, использующие в своей стратегии метод тенденциальной геометрии, которая позволяет с высокой точностью определять на графике точки разворота. Для этого используется сетка, состоящая из скользящих средних с различными периодами. В результате движения цены скользящие средние переплетаются в жгуты, образуя динамические уровни поддержки и сопротивления, от которых отталкивается цена. Так выглядит окно трейдера, работающего по методу тенденциальной геометрии:

Зная максимум или минимум цены, последователи этого метода могут определять с точностью до нескольких пунктов, до какой отметки дойдет цена, чтобы затем развернуться в противоположную сторону. Однако из-за сложности этого метода не все трейдеры могут в совершенстве определять его сигналы. Возможно, в будущем мы разберем и этот метод торговли, поэтому, чтобы не пропустить статью, подписывайтесь на наши обновления.

Таким образом, фрактальный анализ позволяет находить ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые по своей силе значительно превосходят горизонтальные уровни, трендовые линии и технические индикаторы, основанные на линейной функции. Любой рынок, будь то валютный или фондовый, по своей природе является хаотичным, а не линейным, поэтому нельзя предсказать дальнейшее движение цены, основываясь на простейших методах анализа. Однако, несмотря на хаотичность, колебания цены обладают симметричностью как в долгосрочном периоде, так и на краткосрочных временных отрезках. Определить симметричность можно при помощи фрактального анализа. Фракталы Билла Вильямса – это лишь первый шаг к изучению основ фрактального анализа. Чтобы изучить все методы фрактального анализа и научиться их использовать на практике, потребуется много времени и терпения, но они с лихвой окупятся в будущем благодаря успешной и практически безубыточной торговле. Желаем вам профитных сделок!

Лучшие брокеры с бонусами:

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  Evotrade

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  Регистрация

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  BINARIUM

  Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  Регистрация