Структурный анализ для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают «большие деньги».
  2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

  1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? «Не смешите мои тапочки», — как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых «накопительная дельта» все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего «разворота тренда».

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. «Умный поймет» о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям «на юг» идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на «севере» она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии «только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка».

Технический анализ на Forex

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Нерушимые правила технического анализа

Цены учитывают все

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Представление о ценовых данных

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правила работы с таймфреймом

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Движение рынка

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Типы трендов

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

При наличии тренда:

  1. До какой цены продолжиться тренд;
  2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
  3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

При наличии флета:

  1. Коридор значений флета;
  2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Поддержка и сопротивление

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Фигуры

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

  • двойная вершина;
  • тройная вершина;
  • голова — плечи;
  • обратная голова — плечи;
  • двойное дно;
  • тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

Индикаторы

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Заключение

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

Структурный анализ для Форекс

Составление прогноза о будущем движении цены на основании прошлого – именно этим и занимается графический анализ форекс. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим небольшой пример.

На графиках нередко встречаются ситуации, когда по двум точкам можно построить трендовую линию. Вскоре цена стремится достигнуть этой линии в точке три, где может произойти либо отскок (план «А»), либо пробитие и смена тренда (план «Б»).

Допустим, в течение года на тестере было проведено 100 сделок в условиях данной ситуации, среди которых в 90% случаях сработал план «А».

А в оставшихся 10% — план «Б».

Отработав стратегию, мы запускаем MetaTrader и видим следующую картину: цена стремится в третий раз коснуться трендовой линии. Как же поступить?

Ранее проведенный графический анализ форекс на исторических данных показал, что в такой ситуации возможно только два вариант: цена либо отскочит от трендовой линии и продолжит движение, либо пробьет ее и сменит тренд. Теперь можно нарисовать на графике эти предполагаемые сценарии и решить, какому из них вы доверяете больше.

В данном случае рынок продолжил движение по тренду.

Таким образом, делая графический анализ форекс, происходит сбор и изучение статистики прошлого, после чего полученные данные переносятся в реальное время, что позволяет предсказать поведение цен в будущем.

Чтобы облегчить этот процесс, техническими аналитиками были вычленены стандартные модели, которые чаще всего встречаются на графиках. Самой известной является классическая фигура «Голова и плечи», которая сигнализирует о развороте тренда. Применяя эти модели, стоит помнить, что они все же не дают стопроцентной гарантии успеха. В этом можно убедиться, проверив фигуру на тестере. В итоге получается, что изучающий прошлое рынка форекс графический анализ позволяет собрать статистику, на основании которой делается предположение о том, как будет вести себя цена в дальнейшем.

Почему графический анализ форекс работает?

Рассмотрим еще один пример.

На картинке показано, как цена движется по нисходящему тренду и в очередной раз выполняет коррекцию. Используя для исследования рынка форекс графический анализ, каждый трейдер должен знать, что цена во время коррекции достигает трендовой линии, отскакивает от нее и продолжает свое движение в направлении тренда. Вероятность такого развития событий довольно велика. В результате на рынок приходит больше покупателей, чем продавцов, которые выжидают, стремясь продать актив по более выгодной цене, находящейся на линии тренда. Это приводит к дефициту актива.

Цена достигла линии тренда. Свеча 1 образовала длинную верхнюю тень, что говорит о приходе продавцов на рынок. После этого увеличивается предложение актива, пока не достигает уровня спроса, о чем сигнализирует свеча 2.

Далее формируется свеча 3, имеющая медвежье тело и закрывшаяся ниже трендовой линии. Это говорит о том, что на рынке доминируют продавцы, т.е. предложение выше спроса, а пробой оказался ложным.

На этом примере можно увидеть, что прогноз вероятнее всего сбывается в том случае, когда большинство участников рынка думают и действуют одинаково. Такую ситуацию в техническом анализе называют самосбывающийся прогноз. Именно поэтому графический анализ форекс и работает, позволяя успешно торговать и зарабатывать.

Графический анализ форекс – рисуем линию тренда

Главным индикатором технического анализа является линия тренда. Ее можно построить тремя способами:

1) По цене закрытия свечей. Удобнее всего это сделать вначале на линейном графике, после чего уже переключиться на свечной.

2) По скоплению цен.

3) По теням свечей (хаям/ лоу).

Рассмотрим более подробно третий способ построения трендовой линии, и почему он предпочтительнее, если вы используете на рынке форекс графический анализ. На рисунке ниже представлен график, где канал выполнен по теням (хаям/лоу).

Также здесь показано место открытия позиции (Buy 1) на покупку и установка стопа по следующему правилу: покупка или продажа осуществляется в момент, когда цена касается линии тренда.

Ниже представлен вариант с построением трендового канала по ценам закрытия на этом же графике.

Здесь открытие позиции (отмечено как Buy 2) находится уже на другом уровне. Как видите, он отличается от уровня Buy 1. Покупка совершается по худшей цене, а размер стопа стал больше. Можно, конечно, поднять стоп, чтобы не так рисковать, но такое решение не совсем целесообразно, так как может произойти ситуация, когда цена коснется уровня стопа и вновь пойдет вверх.

В итоге получается, что, используя на форекс графический анализ, построение линии тренда по теням свечей более выгодно, поскольку в этом случае учитывают все появляющиеся на рынке цены.

Что такое пробитие в графическом анализе форекс?

Исследующий форекс графический анализ использует нередко такое понятие, как техническая линия, которое обозначает любую линию, нарисованную на ценовом графике. Под этим термином понимаются различные значимые уровни, например, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, лучи веера Фибо, уровни коррекции и т.п. При их исследовании очень важным моментом является как раз пробитие технической линии. Что же это значит? И как интерпретировать такой сигнал?

Пробитие технической линии означает, что закрытие свечи осуществилось ниже уровня данной линии, как утверждает исследующий форекс графический анализ.

Различают два типа пробития технической линии:

1) Истинное пробитие. Происходит смена тренда, т.е. свеча после пробития не возвращается к линии и закрывается после нее.

2) Ложное пробитие или «фолз» (от англ. слова «false»). Свеча вначале пробивает линию, после чего возвращается и закрывается за ней.

На словах вроде все понятно, но на практике довольно сложно определить, когда можно считать пробитие истинным. Существует немало критериев истинности пробоя. Наиболее популярным из них является «правило двух дней». Оно заключается в том, что истинным считается то пробитие, при котором произошло закрытие двух свечей подряд за пробитой линией. Отметим, что данный критерий пришел из фондового рынка, поэтому в названии и присутствует слово «дни». Делая графический анализ форекс, можно использовать его и на минутных, и на недельных свечах.

Но даже закрытие двух свечей может оказаться в итоге ложным пробоем. Что же тогда делать? Чтобы исключить ошибку, рекомендуют обращать внимание на дополнительные сигналы. Например, закрытие TРEX свечей после пробития технической линии.

Технический анализ форекс – ценовой кластер

Ценовым кластером графический анализ форекс называет зону, ограниченную двумя и более значимыми линиями, проходящими в определенной близости друг к другу.

На графике изображена ситуация с кластером цен, образованным тремя уровнями. Уровень 1 является рискованным, поскольку цена может «зацепить» стоп-лосс. Уровень 2 не такой рискованный, поскольку стоп в этом случае будет выше, что уменьшает вероятность его срабатывания. Уровень 3 можно считать консервативным.

Далее наблюдаем картину, где цена достигла уровней 1 и 2, а до уровня 3 не дошла. Получается, что оптимальным уровнем является 2, который находится в середине кластера.

Технический анализ форекс – сочетаем таймфреймы

Для лучшего понимания ситуации использовать на форекс графический анализ и строить каналы лучше одновременно на нескольких таймфремах: месячном, недельном, дневном. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим несколько графиков.

Для наглядности каналы на разных таймфреймах стройте разными цветами. Приноровившись к использованию такой системы, вскоре вы сможете быстро анализировать рынок и разбираться в истинности или ложности тех или иных сигналов.

Графический анализ форекс – дополнительные сигналы

Как уже неоднократно говорилось, чтобы минимизировать риски, желательно использовать для входа на рынок одновременно несколько сигналов, которые можно увидеть, делая графический анализ форекс. Например, на графике ниже изображена ситуация, когда в точке 3 имеется сигнал на отскок, подтвержденный линией тренда, уровнем поддержки/сопротивления, уровнем Фибо и свечной разворотной моделью.

Итак, какие же именно мы сигналы видим, делая на данном графике форекс графический анализ? Во-первых, это 61,8% луча веера Фибо, который цена ранее пробила и теперь возвращает к нему, что говорит о вероятности отскока от этой линии. Во-вторых, цена также приближается к важному коррекционному уровню – 61,8% сетки Фибо. Помимо этого имеется свечная модель «Могильный камень», которая сигнализирует о развороте. Сопоставив эти сигналы, можно открывать позицию на продажу.

В итоге получаем следующую картину:

Можно, конечно, воспользоваться только линией тренда и ждать отскока цены при приближении к ней, но это увеличивает риски. Желательно, делая графический анализ форекс, все же поискать и другие важные уровни, которые сделают такое развитие событий более вероятным.

Начиная только торговать, довольно сложно сразу же находить важные уровни. Но уже через пару месяцев активной практики вы сможете без проблем видеть их на графике в считанные секунды. Также помните, что чем больше было пробитий или отскоков от данного уровня, то тем более сильным будет его сигнал.

Это хорошо показано на графике выше, где цена словно притормаживает, приближаясь к уровню.

Графический анализ форекс – перенос линий канала

Делая графический анализ форекс, необходимо своевременно реагировать на изменение ситуации и в соответствии с этим переносить линии канала.

Рассмотрим наглядный пример того, как выполнять перенос линий канала.

На графике представлена ситуация, когда цена движется в пределах трендового нисходящего канала. При подходе к точке 3 сформировался фрактал и медвежья свеча, закрывшаяся в области канала. По образовавшейся вершине фрактала можно перенести линию канала, там самым его расширив.

Самый первый канал изобразим пунктирной линией, чтобы не забывать о нем, а новый – наведем или нарисуем другим цветом. Цена пробивает точку 3, после чего наблюдается откат к границам канала.

Далее на графике наблюдается так называемая ситуация «ретест», когда цена вновь пробивает канал и вновь возвращается к пробитому уровню. Свеча при этом закрывается под пробитой линией, поэтому линию канала можно перенести. В итоге получаем новый восходящий канал.

Цена опять выросла. Отмечаем новые точки 2 и 3, образованные фракталом, и по ним переносим линию нисходящего канала, как требует исследующий форекс графический анализ.

И снова переносим линию нисходящего канала по новой точке 2. Цена, пробив канал в точке 3, вновь вернулась к пробитой линии. В этот момент можно открыть позицию на покупку.

Сочетание фундаментального и графического анализа форекс

Использовать для исследования рынка форекс графический анализ, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о других методиках, в частности, о фундаментальном анализе. Он может стать отличным источником дополнительных сигналов. Например, цена пары EUR/USD приближается к трендовой линии, а в это время публикуются негативные новости, касающиеся Еврозоны, что может дополнительно подтвердить вероятность отскока цены от линии канала.

Помимо этого фундаментальный анализ помогает выполнять прогнозирование направления цены в средне- и долгосрочной перспективе, что дополняет изучающий форекс графический анализ. Для этого можно использовать специальные опережающие индикаторы. Однако к фундаментальному анализу следует относиться осторожно, поскольку он субъективен, и выход хороших или плохих новостей еще не значит, что цена двинется в нужную сторону. Такой метод исследования рынка позволяет оценить общую ситуацию на рынке и определить вероятностные варианты развития события.

В настоящее время графический анализ форекс нередко комбинируют с торговлей по фьючерсным и опционным уровням. Рассмотрим, как это происходит. Суть такой стратегии основана на крупных участниках рынка, так называемых маркет-мейкерах, которые имеют достаточные возможности, чтобы направить рынок в нужную им сторону. Например, все продают евро, что приводит маркет-мейкеров к необходимости покупать избыток этой валюты. Аналогичная ситуация наблюдается и в опционах. При этом продавец обязан исполнить опцион, а вот покупатель может отказаться от исполнения. Прибыль продавца (маркет-мейкера) составляет премия, которую выплачивает покупатель, чтобы получить право исполнять или не исполнять опцион. Допустим, покупатель приобретает опцион по текущей цене 1.5500 за 10 долларов и обязуется купить пару через месяц по цене 1.5700. Безубыточность такого расклада возможна только, если цена пары через месяц составит 1.5710. С дальнейшим ростом опциона будет расти и прибыль покупателя, а продавец будет нести немалые потери, так как вынужден отдавать деньги из личных средств. При наступлении даты экспирации (время исполнения опциона) маркет-мейкеры открывают опционы на продажу, что проводит к ситуации, когда предложение становится выше спроса. В результате покупатель вынужден отказаться от исполнения опциона, чтобы не уйти в убыток.

Пример фундаментального и графического анализа форекс

Рассмотрим ситуацию, образовавшуюся 11 января 2012 года по валютной паре GBP/USD, и применим для этой ситуации на рынке форекс графический анализ и фундаментальный.

На часовом таймфрейме построен ценовой канал по точкам 1 и 2. При достижении ценой точки 3 открывается позиция на покупку.

Цена пробила точку 3, но мы удерживаем позицию, покупая на уровне луче 61,8% Фибо, с расчетом, что пара достигнет пробитой трендовой линии (изображено красной стрелочкой).

После достижения ценой пробитой трендовой линии позиция на покупку закрывается, а позиция на продажу открывается с расчетом держать ее до уровня ширины или 80% канала.

Открываем пятиминутный график. В 11:30 сформировалась свеча, после чего публикуется торговый баланс Великобритании за ноябрь, в котором говорится, что предыдущее значение составляло «-7.6», прогноз – «-8.2», а реальное значение «-8.6». Это говорит о росте дефицита торгового баланса, другими словами это негативная новость для валюты, поэтому можно ожидать падения фунта и, следовательно, валютной пары GBP/USD.

Таким образом, и фундаментальный, и графический анализ форекс показал одинаковый сигнал на падение.

Технический анализ

Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

История технического анализа

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Индустрия

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Основы технического анализа

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

  • все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
  • цена всегда движется в трендах;
  • история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене заложено все

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Цена идет в трендах

Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

История повторяется

То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Активы

Технический анализ работает для любых активов (пример):

  • валютных пар (EUR/USD);
  • акций (AAPL);
  • индексов (S&P 500);
  • фьючерсов (CL);
  • cырья (UKOIL).

И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

Анализ технический или фундаментальный

Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Читайте отраслевые ресурсы: общие экономические издания вроде РБК или Форбс, специализированные, такие как FXStreet и БКС Экспресс. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg.

Тренды

Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

Волнообразные тренды

К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Длительность тренда

Все тренды можно разделить на:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

  • определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
  • среднесрочные будут на 1-4 часах;
  • краткосрочные на 5 и 15 минутах.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Линии трендов

Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Каналы

Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

  • тренд ваш друг;
  • не работайте против тренда.

Поддержка и сопротивление

После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

  • Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
  • Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

Магия круглых чисел

О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Смена ролей

Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Канал поддержки и сопротивления

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Объемы

Многие, начитавшись книг про технический анализ, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе.

Именно поэтому на живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих.

Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться.

Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:

И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Как читать объемы у TradingView

Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи.

Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.

Другие источники объемов

Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.

Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.

Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев.

Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.

  • Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена.
  • Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Дивергенция по объемам

Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

Объемы и фигуры

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

Виды графиков

График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать.

Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.

Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

Свечной график

Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

Структура свечи выглядит вот так:

Свечной анализ

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

Классику свечного анализа, книгу “За гранью японских свечей” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Прайс экшн

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

Известные западные трейдеры, такие как Ланс Бегс, Нил Фуллер, James16 и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный график

Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

Фигуры технического анализа

История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Все фигуры делятся на:

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны.

Голова и плечи

Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Фигура “Чашка”

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Двойная вершина: обычная и перевернутая

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Перевернутая двойная вершина

Треугольник

Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов:

По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.

В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Симметричный треугольник

Нисходящий треугольник

Прорыв вверх, по тренду:

Восходящий треугольник

Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

Фигура “Флаг”

Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

Фигура “Вымпел”

Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

Фигура “Клин”

Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Тройная вершина или дно

Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

Фигура “блюдце”

Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

Всего есть три вида гэпов:

  • на разрыв (сопровождается повышенными объемами);
  • на отрыв (в очень сильном тренде);
  • на излет (незадолго до разворота цены).

Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров).

В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

Скользящие средние

Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Виды скользящих средних

Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать.

Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2, в котором используется сразу 8 скользящих средних:

  • SMA (Simple Moving Average).
  • EMA (Exponential Moving Average).
  • WMA (Weighted Moving Average).
  • HullMA (Hull Moving Average).
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average).
  • RMA (Moving Average в RSI).
  • TEMA (Triple Exponential Moving Average).
  • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

Использование скользящих средних

Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

  • тренда;
  • разворота тренда;
  • уровней поддержки и сопротивления.

Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

В данном случае скользящая средняя MA 42 несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

  • когда свечи/бары проходят через скользящую;
  • когда скользящие пересекаются.

Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий.

Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным.

Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Какие скользящие средние использовать?

Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте:

Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Индикаторы

Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:

  • подтвердить тренд;
  • подтвердить фигуру/модель разворота.

Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

Осцилляторные индикаторы

Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100.

  • чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение);
  • чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Пересечения и дивергенции

Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX.

Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей.

Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Популярные индикаторы

Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

Accumulation/Distribution (A/D)

Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период.

Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк.

А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий.

A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

Average Directional Index (ADX)

Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен.

На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий:

  • индикатор позитивного направления +DI;
  • индикатор негативного направления –DI.

Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100.

Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, -DI после пересечения выше 40, +DI ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

Aroon

Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы.

Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей.

Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма.

Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь:

Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь:

Используется при перекупленности и перепроданности:

On Balance Volume (OBV)

Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный.

Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период.

Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения.

В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

Стохастик

Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:

В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот.

Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

Он также весьма хорош в дивергенции, например:

Технический анализ: итоги

Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.

  • В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
  • В цене есть все, что нужно знать.
  • Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
  • Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
  • Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
  • Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
  • Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
  • Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
  • В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
  • Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
  • Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
  • Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
  • Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
  • Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
  • Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
  • Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
  • Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
  • Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

Маленький секрет

Основное, что я хочу вам посоветовать – избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок – это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно грамотно использовать весь арсенал средств: от новостей, свечей, линий тренда и п/с до фигур разворота, прайс экшн и определенных индикаторов.

И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они – а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет.

Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное – выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо – вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали.

Трейдинг – это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. На этом художественном финале я удаляюсь в закат *играет позитивная музыка*.

Как проводить Фундаментальный анализ рынка Форекс (+примеры)

Основы фундаментального анализа на рынке Форекс и как его проводить. Определение справедливой цены валютных пар с целью выяснить отклонение на рынке.

Фундаментальный анализ рынка Форекс представляет собой одно из сложнейших направлений торгового анализа. Однако его практическое применение дает возможность точного прогнозирования грядущих изменений в динамике цен, что открывает перспективы для проведения наиболее выгодных и долгосрочных сделок.

Фундаментальный анализ позволяет выбрать наиболее прибыльные активы и составить представление об их справедливой стоимости.

Что такое фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis) – это методика составления прогноза о грядущих изменениях цен, курсов валют, стоимости товаров на основе реальных событий, данных и фактов. В данной разновидности анализа применяется комплекс действий, которые основаны на изучении множества факторов, влияющих на товары, предприятия, ценные бумаги, индустрии и экономическое состояние в целом. Как и любая другая форма анализа, фундаментальный анализ (ФА) ставит своей целью прогнозирование тенденций в будущем для последующего извлечения прибыли при помощи полученных данных.

Основным отличием ФА от его главного конкурента – технического анализа (Technical Analysis) – является изучение глубинных предпосылок к колебаниям стоимости финансовых активов.

Множество инвесторов и трейдеров с мировой известностью, в числе которых Уоррен Баффетт и Джордж Сорос, заработали огромные капиталы, руководствуясь исключительно методами фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ Форекс простыми словами – это способ анализа текущей ситуации на валютном рынке и составление прогнозов на основе данных, которые не имеют непосредственного отношения к ценовым графикам.

Основными критериями для определения прогноза являются экономические показатели, такие как, процентные ставки центральных банков, ВВП и различные политические новости или слухи.

Практика применения приносит устойчивый положительный результат только тогда, когда трейдер способен правильно интерпретировать и сопоставлять все данные, которые оказываются в его распоряжении. Соответственно, совершенно необходимо всегда быть в курсе всех основных событий и хорошо представлять, какое влияние они оказывают на рынки.

Фундаментальный анализ на Форекс и его особенности

Главной целью фундаментального анализа на рынке Forex является получение профита на основе точно составленного прогноза относительно будущего движения котировок. Это достигается за счет выявления и оценки событий, имеющих на них влияние.

Важнейший результат анализа – это выяснение настоящей и будущей справедливой цены (Fair Price) и справедливой стоимости (Fair Value) выбранного инструмента либо их группы с последующим построением ориентировочной динамики их достижения.

В случае выявления при помощи ФА отклонения текущей стоимости актива от справедливой рыночной цены он считается заниженным либо завышенным. Соответственно, рынок будет стремиться к тому, чтобы достичь расчетного уровня.

Крупные рыночные участники зачастую используют именно этот принцип при открытии сделок. Огромные спекулятивные объемы институциональных трейдеров постоянно создают дисбаланс на рынке, который вынуждает более мелких участников следовать в определенных направлениях.

Влияние фундаментальных факторов на рынок

Различают два вида влияния фундаментальных показателей на стоимость активов.

  1. Краткосрочное. Фундаментальная информация имеет влияние на рынок в течение нескольких минут или часов.
  2. Долгосрочное. К такому виду относят некоторый набор фундаментальных факторов, которые определят состояние макроэкономики либо экономики отдельно взятой страны сроком от 3–6 месяцев до нескольких ближайших лет. Результаты долгосрочных прогнозов применяются для стратегических позиций.

Ценность фундаментальных факторов, как правило, определяется по степени влияния на состояние национальной экономики в целом или по глубине влияния на процентную ставку.

Проводя ФА, необходимо учитывать, что любые данные всегда имеют относительный характер.

Анализ информации начинается с рассмотрения макроэкономических показателей и заканчивается рассмотрением отдельных государств, отраслей и отдельно взятых фирм и предприятий. Иными словами, процесс анализа идет от общей картины к частным деталям.

Базовые уровни фундаментального анализа

Для проведения ФА используется несколько основных уровней.

  • Уровень национальной экономики. На этом уровне производят комплексную аналитику экономических и политических показателей выбранной страны, а также оценивают ее денежные и сырьевые ресурсы.
  • Отраслевой. На данном уровне изучаются объемы спроса и предложения, цены, технологии, а также производственные параметры, составляется прогноз развития.
  • Уровень отдельной компании (финансового инструмента, акции, индекса). Здесь оцениваеются финансовая отчетность, управленческие технологии, стратегии ведения бизнеса, конкурентная среда.

Классическая схема фундаментального анализа выглядит следующим образом:

  1. Проводится анализ глобальных финансовых рынков, присутствия признаков кризиса и форс-мажорных явлений, рассмотрение ситуации в экономике и политике ведущих мировых держав.
  2. Оцениваются экономические показатели и общий уровень стабильности региона (отрасли), анализируемой валюты либо иного инструмента.
  3. Определяется степень воздействия региональных и мировых экономических показателей на динамику выбранного финансового инструмента в кратко- и среднесрочной перспективе.

Главные фундаментальные факторы

При использовании ФА непосредственно для открытия торговых позиций решающее значение будут иметь следующие моменты (в порядке понижения степени важности):

  1. Процентные ставки центробанков (ЦБ).
  2. Макроэкономические индикаторы.
  3. Форс-мажорные ситуации, рыночные слухи, новости.

Ставки центральных банков

Согласно теории макроэкономики, увеличивающиеся процентные ставки вызывают подорожание валют, а понижающиеся – удешевление. Однако на рынке Forex случаются ситуации, при которых снижение ставки становится причиной укрепления валюты.

Подобная ситуация была зафиксирована в 2001–2002 гг., когда шел процесс переделки экономик. Естественно, подобные события случаются очень редко, но учитывать их потенциальную возможность при проведении анализа необходимо для правильного расчета рисков.

Сегодняшний уровень учетных ставок по всему миру колеблется на предельно низкой отметке, и снижаться дальше ему уже практически некуда. Это вызвано главным образом кризисом в финансах и экономике, а также его последствиями. Все ведущие мировые державы в настоящее время применяют крайние меры по экономическому стимулированию. Поэтому участникам рынка, которые используют ФА, необходимо отслеживать вероятные изменения ставок в сторону повышения, которые будут происходить, когда предпринятые шаги принесут результаты.

Также обязательно учитывается один важный момент. Перед тем как ключевые ставки будут увеличены, макроэкономические индикаторы какого-либо региона покажут позитивные изменения и стабильность положительных тенденций. Однако торопиться покупать валюту при этом не стоит, поскольку любая тенденция считается устоявшейся только по прошествии 3 и более месяцев ее преобладания. Это обстоятельство нужно всегда учитывать при расчете момента входа в рынок, чтобы свести к минимуму количество убыточных сделок.

Существуют также и некоторые другие моменты, которые трейдер обязательно должен применять.

Практика применения фундаментального анализа на Форексе подразумевает обязательное знание фамилий каждого из глав руководителей самых крупных ЦБ.

Необходимо наизусть помнить процентные ставки и отслеживать сообщения по их изменению.

Нужно контролировать даты выхода протоколов заседаний центробанков. К примеру,

  1. Американский Федрезерв (Federal Reserve System) ежемесячно публикует протоколы заседаний спустя две недели после их проведения;
  2. Банк Англии (Bank of England) выпускает протоколы каждую среду;
  3. Президент Европейского центрального банка (European Central Bank) выступает с речью после заседания в первый четверг каждого месяца.

Протоколы отображают решения, принятые ЦБ, поясняют их причины, а также сообщают, какие меры ожидаются в будущем.

Применительно к рынку Forex это означает, что валюты не реагируют непосредственно на сами решения о ставках, поскольку они уже учтены в цене. А перемены в динамике случаются после выступлений, когда появляется ясность в вопросах дальнейших мер ЦБ.

Интервенции валютного рынка

При проведении фундаментального анализа рынка Форекс нужно помнить о таком важном инструменте рыночного регулирования, как валютные интервенции (Foreign Exchange Market Intervention). ЦБ прибегают к подобной мере очень редко, но не стоит обходить это явление вниманием.

В большинстве случаев к интервенциям прибегает Банк Японии (Bank of Japan). Это связано с тем, что экономика страны находится в зависимости от экспорта, а слишком дорогая иена приводит к падению его объемов. Как правило, экономические меры японского ЦБ направлены на ослабление иены, поэтому при проведении ФА с целью получения прибыли по данной валюте направление денежной политики должно быть обязательно учтено.

В действительности слишком сильная валюта вредит экономике любой страны-экспортера. Кроме Японии, в ослаблении курса заинтересована и Еврозона, ввиду того что главная страна, удерживающая равновесие в регионе – Германия, – также является мощным экспортером.

Показатели макроэкономики

Макроэкономические показатели занимают второе место по важности для трейдеров, отдающих предпочтение фундаментальному анализу на Forex. Данные индикаторы показывают наличие предпосылок к изменению ключевых ставок. Для любой без исключения страны существуют данные, имеющие постоянную важность:

  • уровень ВВП;
  • уровень инфляции;
  • торговый баланс.

Дальше рассматривается перечень специфичных для отдельных регионов коэффициентов. Например, для экономики Соединенных Штатов очень важен отчет по рынку труда, для Японии – ежеквартальный обзор Танкао, а для зоны ЕС – показатели инфляции.

Данные отчеты отличаются ожидаемостью рынком. Приближение дат их публикации порождает массу слухов, которые разжигают торговый ажиотаж. Такая обстановка нередко создает ситуации, при которых выход конкретных цифр не вызывает практически никакой реакции, поскольку рынок уже обыграл их заранее. Однако, как показывает практика ФА, такое происходит только тогда, когда существующая тенденция не подвергается изменению. В случае когда вышедшие данные имеют существенные отличия от прогнозируемых, ответ рынка может быть очень бурным. Особенно это касается момента общего перелома текущей тенденции.

Подобные данные обычно собираются в экономическом календаре Форекс на сайте любой брокерской компании. Поэтому отыскать их не составит труда.

Важные макроэкономические показатели

Макроэкономические показатели (макроэкономические индикаторы) по «Википедии» – это числовые показатели, которые используются в глобальной экономике для отражения ее состояния. Они играют достаточно важную роль при проведении фундаментального анализа.

Макроэкономический показатель простыми словами – это ожидаемая новость, демонстрирующая актуальные данные по главным индексам финансового и экономического состояния государства.

Преимущество применения макроэкономических индикаторов в торговле на Форекс состоит в том, что каждый трейдер может заранее узнать момент выхода любых данных из экономического календаря.

Однако стоит учитывать, что подобные показатели влияют на валютные курсы лишь в краткосрочной перспективе. Поэтому торговлю лучше вести на средне- и краткосрочных таймфреймах, отслеживая все последующие новости.

Выделяют несколько разновидностей макроэкономических индикаторов, которые важны при торговле на рынке Forex.

  • Торговый баланс (Balance of Trade). Этот показатель отображает объемы экспортируемых товаров к импортируемым. Положительным баланс называют, когда экспорт выше импорта. Такая ситуация предполагает укрепление курса валюты, ввиду того что повышающийся экспорт увеличивает спрос на нацвалюту региона-экспортера.
  • Учетная ставка нацбанка (Discount Rate). Данный показатель считается важнейшим фактором, на котором базируется финансовая сфера региона. На его основе формируются процентные ставки по депозитам и кредитам. Также учетная ставка имеет прямое воздействие на экономическое развитие и уровень инфляции страны. Когда ставка национального банка растет, валюта укрепляется, когда снижается – ослабляется.
  • Валовой внутренний продукт (ВВП, Gross Domestic Product). Этот индикатор характеризует экономическое положение государства в целом. Объем ВВП получается путем суммирования всего спектра услуг и товаров, которые были произведены в стране на душу населения. Ввиду того, что ВВП поддается накрутке, его нельзя считать точным отображением состояния экономики. Однако повышение ВВП всегда приводит к укреплению нацвалюты относительно других валют.
  • Инфляция (Inflation). Рост этого показателя приводит к удешевлению национальной валюты. Данные по инфляции публикуются прямо либо через отдельные составляющие: стоимость потребительских и промышленных товаров, коммунальных услуг, энергоносителей.
  • Уровень безработицы (Unemployment Rate). Индикатор косвенно демонстрирует ухудшение состояния экономики. Как правило, за ростом показателя следует падение объема производства, рост инфляции и негативное изменение торгового баланса. По этой причине данные по безработице имеют сильное давление на валюты, и увеличение показателя вызывает падение курса.

Стоит отметить, что все указанные макроэкономические индикаторы могут иметь более развернутое представление или несколько отличающиеся названия. Регулярно получать данные по всем показателям можно, оформив подписку на новостную ленту любого Форекс-брокера.

Как использовать экономический календарь

Экономический календарь (Economic Calendar) – это подборка важных новостей по определенным регионам, касающихся каждой без исключения отрасли экономики. Календарь является важным профессиональным инструментом трейдера. Он содержит дату и время выхода данных, сортирует их по степени важности, а также демонстрирует предыдущие, актуальные и прогнозируемые будущие значения.

Чтобы эффективно применять ФА в торговле на Форекс, требуется умение проводить анализ любого нового события. На практике это выражается в определении необходимого события, оценке его важности в определенных условиях, оценке реакции рынка на выход новости.

В первую очередь следует составить представление касательно того, что в действительности имеет влияние на курс валюты. Одна из распространенных ошибок в трейдинге – попытка работы на слабых новостях. Поэтому нужно понимать, какие из данных относятся к важным. При этом стоит помнить, что выход даже самых важных показателей не обязательно вызывает сильные движения на рынке.

В числе важных рыночных данных следующие:

  • объемы денежной массы;
  • дефицит платежного баланса (Balance of Payment Deficit);
  • дефицит торгового баланса (Balance of Trade Deficit);
  • уровень безработицы (Unemployment Rate);
  • значительное падение либо рост уровня инфляции (Rate of Inflation);
  • колебание объема ВВП;
  • изменение ключевых ставок;
  • чрезвычайные происшествия (стихийные бедствия, неожиданные события в политике или экономике, резкое падение рейтинга региона, непрогнозируемые правительственные меры).

В экономическом календаре всегда есть индикация новостей по степени важности и созданы специальные фильтры, позволяющие отображать только нужные данные.

Второй этап анализа

Второй заключительный этап работы включает такие пункты:

  1. Оценку прогнозируемых в календаре цифр грядущих данных.
  2. Анализ реакции рынка на это событие. Это делается для того, чтобы понимать поведение цены на выходе новости. Например, когда курс зависимой от новости валюты уверенно растет еще до выхода цифр и при этом прогнозируются положительные данные, ожидать резких колебаний курса на момент выхода информации не стоит. А если прогноз окажется ошибочным, то рынок может отреагировать мощным переломом текущего тренда.
  3. Принятие решения. Есть два варианта входа в сделку. Первый – это использование ситуации для открытия ордера по текущему тренду до выхода новости с постоянным подтягиванием стопов, чтобы защитить позицию. Второй – дождаться выхода данных и принимать торговые решения по ситуации.

Основные принципы фундаментального анализа на Форекс

Фундаментальный анализ базируется на изучении показателей макроэкономики с постоянным учетом их воздействия на курсы валют. Точность прогноза зависит от правильности выводов трейдера относительно приоритетности этих индикаторов. Также ФА изучает исторически закономерные причины, оказывающие давление на курсы. Таким образом, ФА использует главным образом изучение причин, приводящих к изменениям на рынке.

На практике есть различия между анализом данных по макроэкономике и важных новостей. Макроэкономические факторы прогнозировать проще, чем новости: данные по безработице, также как и новости о стихийном бедствии, вызывают сильное движение курсов, однако предсказать чрезвычайную ситуацию невозможно.

Основные принципы применения ФА выглядят следующим образом.

  • Уровень влияния. Чем больший вес имеет событие, тем ощутимее его влияние на нацвалюту. Например, новость о теракте 11 сентября 2001 г. обвалила доллар, в то время как выход данных по одному из важных индексов не произвел существенного влияния на курс.
  • Длительность влияния. Любое событие, приводящее к формированию тренда, продолжается некую единицу времени. Чаще всего обычная новость менее влиятельна, чем прогнозированный макроэкономический индикатор. Но при этом некоторые новости требуют особого внимания. К примеру, уведомление о переходе нефтяных экспортеров с доллара на евро при расчетах обязательно увеличит спрос на единую валюту, что вызовет ее укрепление в долгосрочной перспективе.
  • Принцип непостоянства. Данный принцип выражается в изменчивости тренда под давлением всех значительных данных. Например, опубликованное сообщение о проблемах в экономике Греции вызвало падение евро, а вышедшая через несколько часов новость об одобрении большого займа этому региону развернула курс в сторону повышения.

Любая новость оценивается с нескольких сторон в зависимости от особых условий относящейся к ней страны. К примеру, Япония, как крупный поставщик продукции в ЕС и США, не пострадает от резкого обвала курса иены, так как дешевая валюта вызовет рост спроса на товары, что в свою очередь снова укрепит ее. В такой ситуации применяются краткосрочные сделки на продажу и долгосрочные на рост курса, который неминуемо произойдет.

Книги по фундаментальному анализу рынка Форекс

Любой трейдер, применяющий в своей практике ФА, нуждается в постоянном повышении собственного уровня. Рынок изменчив, и чтобы стабильно работать в плюс, необходимо заниматься самообразованием и видеть все его изменения. Рекомендуется изучить следующие книги по фундаментальному анализу рынка Форекс:

  • Виктор Лиховидов. «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков»;
  • Алексей Кияница. «Фундаментальный анализ финансовых рынков».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Технический анализ рынка Форекс

Читайте в статье:

Знание технического анализа рынка Форекс – основа прибыльной торговли

Успешная торговля на бирже любым активом зависит от умения прогнозировать состояние рынка на основе адекватной оценки текущей ситуации.

Анализ рынка Форекс дело непростое в силу множества объективных причин, влияющих на изменение котировок.

Для прогнозирования рыночной ситуации трейдеры используют:

  • Фундаментальный анализ, включающий оценку политических, социальных и экономических факторов.
  • Технический анализ (ТА), основанный на изучении графиков, отображающих изменения котировок.

Эти виды аналитики можно рассматривать обособленно, но в то же время при их совмещении можно получить мощную и эффективную торговую стратегию.

В сущности график движения цены – это отображение влияния на рынок фундаментальных факторов.

Так или иначе крупные игроки оценивают перспективу своих инвестиций с фундаментальной точки зрения.

Их оценка дает возможность прогнозировать глобальную тенденцию – тип тренда (медвежий, бычий или боковой) и возможные его изменения в ближайшем будущем под влиянием фундаментальных факторов.

Это особенно важно для трейдеров, предпочитающих долгосрочную торговлю. Задача ТА – спрогнозировать локальные тенденции изменения цены и “загнать” цену в рамки графических фигур.

Особенности технического анализа рынка Форекс

Форекс технический анализ построен на трех аксиомах:

  • Практически все, что влияет на изменение цены отражено в графике, так как действия игроков даже набирающих позиции перед новостями можно представить в виде графических фигур, каналов, ценовых паттернов.
  • Движение цены определяет тренд.
  • Рыночные ситуации периодически повторяются, что позволяет на основе изучения истории котировок прогнозировать движение цены в текущий момент.

Взглянув на графики индексов, можно определить относительное состояние экономики и спрогнозировать дальнейшее поведение конкретной валюты.

Относительно валютных пар, восходящий тренд инструмента, например, GBP/USD может свидетельствовать о росте привлекательности фунта и (или) о слабости доллара США.

Угол наклона тренда говорит о динамике процессов, а волатильность – об активности участников рынка.

Исходя из этого, технический аналитик может принимать решение о входе в длинную позицию. Он будет рискованным, если не использовать форекс фундаментальный анализ хотя бы в виде информации из экономических календарей.

Выход новостей нередко придает рынку импульсное движение, предугадать которое только на основе ТА – невозможно.

Ответ на вопрос: «Как прогнозировать ситуацию на рынке Форекс?» дает вторая аксиома. Направление движения цены определяет текущий тренд.

В зависимости от стиля торговли, трейдер руководствуется локальной или глобальной ценовой тенденцией, поскольку большинство торговых систем основано на открытии сделок в направлении тренда, хотя существуют и контртрендовые стратегии.

Наглядность и информативность свечного анализа

Ценовой график в торговой платформе может отображаться в виде ломаной линии, баров или свечей, которым отдают предпочтение множество трейдеров.

Изучая исторические данные котировок, можно отметить устойчивые комбинации свечей, формирующих графические фигуры. Они свидетельствуют о развороте тренда или пробитии ценового уровня.

Анализ свечей Форекс позволяет судить об уровне активности покупателей и продавцов в определенный период времени.

Размер свечи, в зависимости от направления тренда, демонстрирует силу «быков» или «медведей», что позволяет судить о доминирующей тенденции.

Свеча с одинаковой ценой открытия и закрытия «Доджи» свидетельствует о неопределенности рыночной ситуации.

Длинная тень свечи говорит о смене соотношения сил покупателей и продавцов. Свеча информативна и наглядна, что позволяет оперативно анализировать ситуацию и принимать решение о входе в рынок или закрытии позиции.

Волновой анализ рынка Форекс

При любом тренде график цены не движется по прямой, а формирует волну, за которой следует очередная и т. д. Это обусловлено цикличностью человеческого мышления.

На этой основе математик Ральф Элиот создал волновой анализ Форекс. Согласно его теории, цена формирует пять волн в направлении доминирующей ценовой тенденции (тренда) и три волны в обратном направлении (период коррекции).

Эта закономерность по-разному проявляется на разных временных интервалах. Основываться только на этой теории при определении точек входа в рынок рискованно.

Как анализировать рынок Форекс каждый решает сам, но опытные трейдеры всегда сочетают разные подходы ТА, что повышает вероятность открытия прибыльных позиций.

Кластерный анализ рынка Форекс – объемы, говорящие об активности игроков

Рынок валют динамичен и изменчив. Эффективность тех или иных подходов к прогнозированию ценовых тенденций снижается, заставляя аналитиков искать новые закономерности.

Сравнительно недавно, в 2004 году, графический анализ рынка Форекс пополнился еще одним инструментом. Трейдерам стала доступна информация о накоплениях объемов, которые, в свою очередь, образуют ценовые уровни.

Это дало возможность учитывать реальные объемы совершаемых сделок в текущий момент и видеть проторгованные в прошлом.

Были созданы специальные компьютерные программы, дающие возможность наблюдать как формируются торговые объемы внутри баров и оценивать активность игроков в определенных местах на данный момент времени.

Кластерный анализ Форекс (новый подход) позволил более объективно оценивать рыночную ситуацию. Поскольку все остальные способы ТА отталкиваются от рыночной цены, то их эффективность примерно одинакова.

Они всегда говорят о текущем моменте, тогда как объемы позволяют с большей степенью уверенности прогнозировать будущее движение цены относительно текущего момента и сильные ключевые точки, в которых был накоплен объем.

Горизонтальная гистограмма (рыночный профиль) — это мощный инструмент анализа рыночной ситуации и ее развития. Показатель силы уровней и интересный крупным игрокам инструмент. Для трейдера совершенно незаменимый.

Рыночный профиль отображает наторгованный объем, позволяет определить уровни аккумуляции актива (набор позиции крупными игроками) и места, где начинается тренд и где он слабеет.

Точеные объемы оцениваются с помощью специальных вариаций отображения профиля рынка, дающих возможность определять накопления в сегментах графика.

Также, такие места могут определяться с помощью кластеров – ценовых баров, разбитых на уровни. Они отображают проторгованный объем в точке, через которую проходит бар.

Инструменты кластерного анализа позволили создать новые прибыльные торговые стратегии на рынке Форекс.

Изменчивость рынка Форекс и ее влияние на эффективность торговых стратегий

Торговля валютными парами имеет ряд особенностей. Рынок Форекс изменчив и это требует постоянного поиска новых закономерностей и аналитических инструментов.

Чем глубже понимание происходящих на бирже процессов, тем выше вероятность получения прибыли. Поэтому трейдинг включает постоянное обучение и поиск новых подходов к торговле.

Каждый из существующих аналитических инструментов оттачивается годами работы специалистов и обрастает множеством тонкостей.

Их постижение позволяет создавать успешные торговые стратегии, но на Форекс они не могут приносить прибыль постоянно.

Валютная биржа функционирует круглосуточно. Торговые зоны Востока активны в начале суток. Когда подключается Европа, активность рынка возрастает, а когда Восток засыпает, эстафету принимает Америка.

Доступность делает рынок трудно предсказуемым. Только знание всех нюансов функционирования биржи дает возможность заработать на Форекс.

Риски при работе на Форекс

Суточный объем сделок на валютной бирже превышает 5 триллионов долларов. Это огромные средства. Множество людей ищет способы, как заработать деньги на Форекс. Это возможно, но риск потерять инвестиции очень высок.

  • Наличием ДЦ, практикующих внутренний клиринг.
  • Отсутствием знаний и опыта.
  • Несовершенной торговой стратегией.
  • Неумением управлять капиталом и рядом других причин.

Особенности рынка Форекс исключают возможность стабильного заработка вне системного подхода к торговле.

Временные успехи новичков, как правило, так и остаются временными. Знание рисков и их контроль позволяют добиться успеха в трейдинге.

Психология трейдера и ее роль в выборе торговой стратегии

Значение стабильного эмоционального состояния во время трейдинга трудно переоценить и об этом часто упоминается в специальной литературе. Это не означает, что профессиональные спекулянты имеют железные нервы.

Спокойствие в процессе торговли на Форекс – удел немногих. Поэтому психология трейдера рассматривается как один из ключевых аспектов инвестиционной психологии.

Это наука, стремящаяся объяснить поведение рынка исходя из личностных характеристик отдельных инвесторов. Решения, принимаемые большинством из них, нередко спонтанны и не подчинены логике.

Технический и фундаментальный анализы основаны на объективных показателях, не учитывающих иррациональность поведения трейдеров, тогда как психология рынка Форекс в значительной мере определяется этим фактором.

Каждый человек интуитивно стремится снизить психологическое давление, вызывающее дискомфорт.

В трейдинге это достигается осознанным подходом к выбору стиля торговли, соответствующего личностным качествам трейдера:

  • Скальпинг — приемлем для людей нетерпеливых, нацеленных на быстро достижимые цели. Скальперы способны мгновенно оценивать ситуацию и принимать оптимальное решение.
  • Дейтрейденг и свинг-трейдинг — подойдут для собранных, уравновешенных трейдеров с глубокими знаниями фундаментального и технического анализов.
  • Позиционная, долгосрочная торговля — идеальна для тех, кто наделен терпением и не склонен к принятию импульсивных решений.

Опыт показывает, что лучшая стратегия для форекс трейдинга та, которая приносит стабильную прибыль без излишнего эмоционального напряжения трейдера.

Только находясь в комфортном психоэмоциональном состоянии, он может соблюдать главный принцип торговли на Форекс – покупать дешевле, а продавать дороже.

Технический анализ форекс

Сокращенно ТА – метод прогнозирования изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. Основами ТА являются следующие аксиомы:

  • Цена учитывает все. Все политические, экономически и другие возможные факторы уже учтены ценой и нет необходимости в их отдельном изучении, все уже отображено на графике.
  • История повторяется. Это значит, что изучая поведение цены в прошлом и ее реакцию на определенные ценовые уровни, формирование графических фигур (так называемых паттернов), которые разработаны на основе анализа исторических данных, можно прогнозировать рыночную ситуацию в будущем. На схожие ситуации люди реагируют одинаково, поэтому данная методика работает.
  • Движение цены подвержено тенденциям. Не просто хаотические колебания, а периоды роста и спада различной продолжительности, сменяющие друг друга.

Существует множество методик технического анализа Форекс: Price Action, волны Эллиота, свечной анализ, графический анализ с помощью фигур продолжения тренда (трегольники, прямоугольники, флаги, вымпелы) или фигур разворота тренда (голова и плечи, двойные вершины и донья, “Бриллиант“)- это лишь некоторые из них. Все эти методы будут подробно изучены (а многие уже изучены и представлены), с видео и примерами, на нашем сайте, поэтому не забудьте подписаться на обновления любым удобным способом, которые представлены в конце каждой статьи.

Интересной особенностью ТА является то, что он очень субъективен. Три человека, анализируя один и тот же график могут прийти к совершенно разным результатам. Один решит, что пришло время покупать, другой – продавать, а третий вообще предпочтет остаться в стороне и не входить в рынок и это абсолютно нормально. Одной из причин этого является то, что люди применяют разные методы ТА. Ниже пара примеров для лучшего понимания:

Фундаментальный анализ форекс

Сокращенно ФА – метод прогнозирования изменения цен в будущем, основанный на анализе таких факторов, как:

  • экономические, таких как ВВП, процентные ставки банков и заявления их руководителей, уровень инфляции, безработицы и многих других.
  • политические, таких как выборы глав правительств, заявления политиков, общая политическая ситуация и ситуация в обществе и многое другое.

В целом, фундаментальный анализ форекс весьма сложен, им занимаются крупные государственные институты, аналитические отделы крупных компаний. Нам, как простым трейдерам, не обладающим всей полнотой информации и не имеющим своих “источников” в ФРС или правительстве, заниматься ФА большого смысла не имеет. Мы можем знать лишь общие доступные широкому кругу людей информацию, но это лишь малая толика данных, необходимых для точного ФА. К примеру, на момент написания статьи экономика еврозоны находится в стадии спада, поэтому глобально курс евро так же падает и это падение прерывается непродолжительными периодами коррекций. Поэтому технический анализ значительно популярнее у частных трейдеров и большинства компаний.

Но кое-что из фундаментальных факторов нам использовать необходимо. Речь идет о выходе важных экономических новостей и статистики. Нам нет необходимости анализировать данные из этих новостей, нам важен сам факт их выхода. Анализ новостных данных так же слишком сложен для простого трейдера и в целом является занятием неблагодарным, потому что рынок часто реагирует на такую информацию неадекватно. Так, вопреки логике, плохая новость вполне может привести к росту курса, а хорошая – к падению, поэтому самым разумным решением будет просто не торговать за пол-часа до и пол-часа после выхода важных новостей. В это время происходит так называемая “болтанка” – резкие, непредсказуемые скачки цены. К счастью, в интернете есть сайты, на которых размещен график выхода экономических новостей и степень их важности. Об одном из самых удобных и популярных речь пойдет в следующем уроке – Экономический календарь трейдера.

Технический анализ Форекс

Технический анализ Форекс – это основа успеха и эффективности трейдинга. Он является одним из ключевых моментов любой торговой стратегии. Если Вы освоите технический анализ рынка Форекс и сможете грамотно его использовать, то это позволит Вам приобрести уверенность в прибыльности ваших сделок.

Технический анализ Форекс изучает движение цен в прошлом для прогнозирования направления движения цен в будущем. Благодаря такому виду анализа начинающий Форекс трейдер сможет выработать прибыльную торговую стратегию, которая будет приносить наименьшие убытки. Если технический анализ рынка Форекс проведен качественно, то у Вас появятся не только точки для открытия позиций, но еще и цели, а также диапазоны движения цен в будущем. Такое знание позволит Вам принимать правильные решения при торговле на Форекс.

Вам необходимо научиться проводить технический анализ Форекс. Чтобы успешно оценить имеющиеся тенденции существует немалое количество методов аналитической работы. Главным инструментом изучения технического анализа Форекс являются графики, на которых мы смотрим движения любых валют на любых промежутках времени. В этом и заключается основное отличие технического аналитика от фундаментального. Фундаментальный анализ Форекс изучает огромные потоки экономической статистики, новости и комментарии глав центрабанков и так далее. Техническому же аналитику достаточно просто посмотреть на график и сказать, что будет дальше?

Независимо от особенностей отдельных торговых стратегий абсолютно все трейдеры могут пользоваться техническим анализом рынка Форекс с одинаковым успехом. Статьи школы трейдинга этого раздела помогут Вам хорошо разобраться в данном виде анализа и понять, что независимо от уровня Ваших знаний, теханализ Форекс никогда не окажется лишним в Вашей торговой стратегии.

На рынке Форекс периодически образуются такие моменты, когда спрогнозировать, куда пойдет цена сравнительно не трудно, но на смену такой цикличности приходит совсем иная цикличность, при которой сделать прогноз её движения не представляется возможным. Предсказать движение на рынке трейдерам помогает технический анализ.

Основы теханализа для начинающих

Важно подчеркнуть, что технический анализ для начинающих осуществляется на прошедшем временном интервале, то есть то, что уже произошло. Также во внимание берется уровень спроса на валюту по предыдущим валютам. Технический анализ Форекс подразумевает изучение линии тренда цены. Именно она даёт представление, в каком направлении будет двигаться цена. Согласитесь, ничего сверхсложного в этом нет? Секрет удачного трейдинга однозначно кроется в качественно проведенном теханализе. Поэтому всем начинающим трейдерам важно знать его основы.

Итак, какие же основы технического анализа на Форекс существуют? Рассмотрим несложные методы теханализа:

  • Определять движение цены можно с помощью каналов. Это, своего рода, линии сопротивления и поддержки, которые соединены линиями по основным вершинам и низинам на каком-то временном промежутке. Каналы Форекс демонстрируют, куда будет направляться тренд. Кстати, канальные индикаторы хорошо строят каналы, чем экономят много времени трейдерам.
  • Торговать нужно исключительно по тренду – это на сейчас один из самых прибыльных способов получения прибыли на валютном рынке. Для определения тренда, важно использовать специальные индикаторы Форекс. Вот так выглядит определение тренда с помощью линий:

Рисунок 1. Пример трендового анализа.

Проведя графический анализ Форекс, без какого-либо труда можно понять, куда в дальнейшем будет идти пара. Зачастую это видно визуально, однако из-за наличия различных фигур, не только новички, но даже и профессионалы порой не могут понять образующуюся графическую модель.

Как провести технический анализ с помощью индикаторов?

На помощь трейдерам, которые проводят технический анализ Форекс практически всегда приходят разные индикаторы Форекс. Рассмотрим один из самых известных – скользящую среднюю или Moving Average.

Скользящие средние МА в свою очередь можно поделить на 4 подвида, это:

  • МА simple (простая);
  • МА smoothed (сглаженная);
  • МА exponential (экспоненциальная);
  • МА linear weighted (линейно взвешенная).

Все эти виды скользящих средних имеются в терминале МТ4. Как же с помощью этих средних определить, скажем тренд. Достаточно просто. Если цена находится ниже скользящей МА, тогда на рынке наблюдается нисходящий тренд, если выше – восходящий. Ниже мы представили пример скользящей средней на графике Форекс:

Рисунок 2. Пример скользящей средней на графике.

Вот так выглядит нисходящий тренд, определенный с помощью скользящей МА:

Рисунок 3. Пример нисходящего тренда.

Пример восходящей тенденции на рынке можно увидеть ниже:

Рисунок 4. Пример восходящего тренда.

Главные принципы теханализа для новичков

Теханализ Форекс можно проводить по-разному. В основе принципов лежащих в проведении технического анализа лежит теория Доу. Она когда-то была создана специально для анализа валютной и фондовой бирж. Технический анализ сильно зависит от теории Доу. Он имеет такие принципы:

1. Всё, что происходит на валютном рынке и за его пределами принимается во внимание во время движения рынка. То есть, цены пар колеблются от любых известий, а также изменений предложения и спроса. Передвижение цены сигнализирует об уже произошедшем событии. Об этом понимают все те, кто изучают теханализ рынка Форекс.

2. Если учитывать теорию Доу, то любой тренд можно разбить на 3 стадии:

— медвежий (серия минимума);

— боковой (когда цена недвижима);

Рисунок 5. Пример бокового тренда.

Красные горизонтальные линии – это канал, который был сформирован минимумами и максимумами цены.

— бычий (серия максимума).

Рассмотрим варианты тенденций:

— нисходящая тенденция (когда движение пары вниз преобладает над движением цены вверх);

Рисунок 6. Пример нисходящего тренда.

— восходящая тенденция (когда движение пары вверх преобладает над движением цены вниз).

Кроме того, тренд можно разделить на:

  • малый (незначительный временной промежуток, не превышающий четыре месяца);
  • вторичный (длительность оценки от 2-х недель до 4-х месяцев);
  • первичный тренд (анализируется ценовые колебание за целый год).

3. Главенствующий тренд можно систематизировать в 3 этапа:

  • как отреагировал рынок на новые изменения, новости и факты;
  • как повели себя главные участники рынка после новых событий;
  • как сменилось общее настроение рынка.

4. Если верить утверждению, что “для похожих товарных групп одинаковые цены”, тогда отталкиваясь от теории Доу можно применять в теханализе валюты, которые примерно одинаково реагируют на движение со стороны внешних факторов.

5. Наличие объема, без которого тренд невозможен. Нарастающий объем сигнализирует о реальном направлении цены, иными словами направление тренда устраивает почти всех участников рынка. Кстати, технический анализ Форекс не позволяет трейдерам увидеть уровни объемов Форекс. Для этого следует применять индикатор открытых позиций.

6. Движение тренда по времени может быть не ограничено. Тренд наблюдается до тех пор, пока не возникнут явные сигналы, которые сулят тренду разворот.

Для чего нужны точки минимума и максимума?

Проводя технический анализ для начинающих трейдеров важно понимать, что такое минимальное и максимальное движение цены. Минимум и максимум считается минимальные и максимальные точки в анализируемом временном отрезке. С помощью них определяются точки начала либо точки установки. С помощью них можно выявить углубления и вершины, провести их характеристики. Чтобы выявить самые значимые максимум и минимум цены, достаточно взглянуть на валютную пару и сразу станет ясно, где цена стоила больше всего, а где меньше в том или ином временном промежутке.

Во время проведения теханализа на валютном рынке точки минимума и максимума предоставят возможность осмыслить значения, к которым подобралась цена на тех или иных промежутках времени. Затем с помощью наблюдений за движением цены, поможет сделать выводы по её дальнейшему движению.

Зачастую недалеко от максимумов и минимумов можно рассматривать открытие точек входа, так как эти места являются самыми заманчивыми. Рассматривать нужно противоположное значение от основного движения цены. Это неплохой ориентир, достигнув которого цена может развернуться. Можно создавать каналы. Дело в том, что точка максимума и минимума – это фундамент, помогающий нарисовать линии сопротивления и поддержки.

Видите, сколько возможностей открывает точки максимума и минимума. Важно не забывать главное правило: при условии продолжительного преодоления точек минимума и максимума, рынок часто проходит их значение, после чего движение цены продолжается в том же направлении.

Основные свойства тенденции

Технический анализ для начинающих трейдеров подразумевает определение направления и движения рынка. Если рассматривать тренд отдельно, то он имеет много различных характеристик и параметров. Тренд можно оценивать, отталкиваясь от направления ценового канала, масштаба, точек максимума и минимума, а также скорости передвижения. Чтобы определить восходящий тренд либо нисходящий, достаточно соединить две точки максимума и минимума. Полученные линии укажут текущую тенденцию. По сути, это и есть создание ценового канала.

Ценовой канал способен продемонстрировать направление движения тренда за отдельно взятый временной промежуток. Ценовой канал на Форекс предоставляет возможность поиска хороших точек входа. Из параметров ценового канала следует выделить частоту и масштаб. Скорость передвижения указывает на силу тренда. Если цена движется с большой скоростью, это говорит об усилении движения.

Не менее важный момент технического анализа – величина сделок и объем. Если провести качественные теханализ Форекс на валютном рынке, можно узнать направление тренда, а также определить количество сделок, необходимых для получения прибыли. Кроме того, важно смотреть на объёмы. Если они увеличиваются, значит, текущий тренд только подтверждается. При его уменьшении намечается разворот тенденции.

Не менее важны в техническом анализе точки минимума и максимума. Наивысшая и низшая цена на конкретном временном промежутке даёт возможность много чего понять.

Схема проведения детального технического анализа

  1. Определяем направление рынка (тренд).
  2. Смотрим на величину сделок и объем, если они растут на покупку, значит тенденция восходящая, если снижаются – ждите разворота и нисходящего тренда.
  3. Проведите сравнительный анализ скорости движения текущего дня по предыдущим дням.
  4. Проверьте, далеко ли расположена текущая цена от точек максимума и минимума на определенном временном интервале.
  5. Что показывает ценовой канал (пробила его цена или нет и т.д.).
  6. После этого можно открывать позицию на покупку либо продажу, в зависимости от результатов технического анализа.

Добавим, что технический анализ Форекс нужно обязательно проводить перед торговлей. Сегодня существует не только ручной теханализ, но и автоматизированный. Технический анализ Форекс подразумевает анализ прошедшего движения цены для определения будущей. Если говорить о техническом анализе вручную, то это, прежде всего анализ показаний индикаторов и только потом решение, какой ордер открывать: на покупку, либо продажу.

Теханализ с помощью автоматизированной системы представляет собой те или иные показания рынка, экономя при этом время и нервы трейдера. Автоматизированный теханализ также предполагает отсутствие какого-либо психологического фактора, от которого зависит, правильно ли войдет в рынок трейдер. Абсолютно на любом типе рынка применяется технический анализ Форекс. Аналитики обычно прогнозируют цену исходя из данных, полученных от фундаментального анализа. А те, кто анализирует рынок с помощью теханализа, на голову выше тех, кто использует исключительно “фундамент”.

Вот почему так важно изучать технический анализ Форекс. Ведь умея его применять на рынке, можно всегда спрогнозировать движение цены, что даст возможность открыть потенциально прибыльные сделки. Ничего сложного в техническом анализе нет, поэтому не стоит откладывать его изучение в долгий ящик.

Сегодня сотни тысяч трейдеров, если не миллионы, применяют в трейдинге технический анализ Форекс, благодаря чему он становится привлекательнее. То есть, выходит, чем больше трейдеров анализирует рынок с помощью технического анализа, тем лучше будут сбываться прогнозы на реальном рынке. Каждый трейдер по-своему подходит к теханализу на рынке Форекс. Так, что вполне допускается вероятность, того что два аналитика по-разному придут к умозаключению относительно движения цены на будущее. Если досконально изучить основы технического анализа для новичков, а также все нюансы, это поможет потом не путаться в сигналах индикаторов, уровнях и графиках на различных таймфреймах.

Заключение

В завершение хотим дать читателю полезный совет: всем тем, кто хочет анализировать рынок так, как его видят профессиональные аналитики, нужно в деталях изучить теханализ, вместе с фундаментальным анализом, постоянно решать задачи, которые часто возникают на графиках. Если этого не сделать, прогнозировать рынок на будущее будет очень сложно, и даже невозможно. Лучше всего, когда будущий аналитик, начнет изучение технического анализа с азов, и постепенно будет продвигаться глубже. Только тогда максимально увеличатся шансы достичь некоторых высот и стать действительно профессиональным аналитиком. Не бойтесь пробовать торговать, учите правила технического анализа, общайтесь на форумах с опытными трейдерами, и успех однозначно настигнет Вас!

Переходим от любительского технического анализа рынка Форекс к профессиональному!

В этой статье Ланс Бегс выделил три шага, которые позволят вашему техническому анализу перейти от любительского к профессиональному.

На примере анализа рыночной ситуации в статье рассмотрено: как думает и принимает торговые решения большинство трейдеров.

Когда любитель смотрит на график, то видит только движение цены и ничего больше!

1. Цена пробила трендовую линию вниз — тренд вниз!

2. Цена пробила последний локальный минимум, поэтому тренд вниз

3. ЕМА пересеклись вниз, значит тренд вниз!

5. MACD негативный и падает

Поэтому на первом шаге Ланс Бегс советует начинать видеть движение цены, как результат чистого дисбаланса в потоке ордеров.

Вот как с такой точки зрения можно рассмотреть предыдущий график.

Прорывы паттернов, локальных минимумов или максимумов, уровней поддержки или сопротивления известны как источники потока ордеров, способных двигать цену. Это происходит из-за ордеров на пробой и ордеров на закрытие позиций, тех кто надеялся, что уровень устоит. Объединив эти знания с нашим анализом тренда, здесь будет хорошее место для продажи.

На втором шаге, рассматриваем поток ордеров как результат индивидуальных решений трейдеров и их действий.

Наблюдение за страхом и жадностью индивидуальных трейдеров и наблюдение как их решения и действия будут влиять на поток ордеров.

Все, кто встали в длинную позицию выше пунктирной линии, находятся в убытке. Если у них не стоял стоп под пунктирной линией, страх увеличивается и они не могут терпеть продолжение импульса, или они решают перевернуть позиции. Объединение этой информации с предыдущим анализом говорит нам, что сейчас хороший момент для продаж.

На третьем шаге нужно спроектировать будущую ситуацию, чтобы предугадать решения индивидуальных трейдеров на рынке по нескольким таймфреймах.

Задайте такие вопросы:

  • Где трейдеры могли ошибиться в анализе?
  • Где им страшно?
  • Где они будут выходить?

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Вернемся к графику. Для многих типичный анализ говорит о продаже в этом месте. НО

1) Для трейдеров со старших таймфреймов это просто откат против тренда. На их графиках нет ничего, что послужит большим интересом для продаж, на самом деле у них появится желание купить, так что поток ордеров будет противоположным прорыву цены.

2) Предыдущий прорыв (слева на графике) был ложным и этом движение всего лишь вернуло цену в точку инициализации доминирующей бычьей свечи в 00:11

Если цена застынет,а затем вернется вверх, много трейдеров будет в ловушке. Это будет хорошей возможностью для похода наверх.

Результат развития событий

Свеча А дает надежду тем, кто открыл сделку на продажу, но ее размер не такой большой, как хотелось бы. Свеча В добавляет страха, цена застыла, начинаются сомнения в правильности сделки. Свеча С срывает ранние стопы и увеличивает страх тех, кто еще держит сделку на продажу в надежде и отчаянии.

Открытие сделки на пробое А или на закрытии С идет в разрез со стандартным теханализом. Но для тех, кто рассматривает технических анализ с точки зрения «людей» — того, как они принимают решения и того, как их решения влияют на поток ордеров, ловушки как на графике являются наиболее высоковероятностным путем анализа и торговли.

Расширьте свой анализ вперед от текущей цены, определите потенциальные ловушки и определите как эти ловушки будут влиять на страх, жадность и решения других трейдеров в текущей рыночной ситуации,

Форекс Статьи

Анализ рынка форекс. Полный алгоритм действий.

Многочисленные армии форекс трейдеров ежедневно пополняют ряды участников торгов на валютной бирже. Поиски лучших форекс стратегий и алгоритмов занимают 90% их времени, но к сожалению подобное начало обречено на неудачи в последующей торговле. Мало знать грамотные входы и цели по открытому ордеру, важно понимать когда следует воздержаться от торговли, а когда ждать смены тренда. И естественно понимать состояние и настроение рынка. Трейдер, лишенный комплексного взгляда на финансовые инструменты не в состоянии сделать качественный анализ рынка форекс и тем более применить это в своей работе. Следует понимать, что торговля на бирже не многим отличается от ведения собственного бизнеса. Только эффективный предприниматель способен добиться стабильности и прибыли от колебания валют, при этом, даже отсутствие серьезных знаний об анализе не станет существенным препятствием. Все дело именно в комплексном подходе к любой ситуации, требующей принятия решения. Ни один сегодняшний профессионал трейдинга не открывает сделки, без учета всех необходимых факторов и полноценного изучения локального состояния инструмента.

В данном обзоре, нашей целью является дать вам полный алгоритм действий, требующий безапелляционного принятия каждым участником торговли на финансовых рынках. Первое, о чем следует задуматься перед открытием любой торговой операции, как собственно и принятием любого решения во время работы на финансовых рынках — локальное состояние или фаза рынка. На многих ресурсах и учебниках о биржевой деятельности можно встретить различные интерпретации данных аспектов торговли. Однако, мы склоняемся к следующему разделению: флет (или движение в узком канале), бычий тренд, медвежий тренд и то, что сопутствует каждому движению биржевых котировок — коррекция или же, так называемый откат. Итак, начнем с основ — определение фазы рынка.

Анализ рынка форекс: состояние рынка.

Любая система, которую мы с вами используем имеет свое предназначение. Не имеет особенной разницы является она индикаторной, основанной на чистом классическом анализе или же следовании за маркетмейкером. Для того, чтобы эффективно использовать свою стратегию необходимо либо понимать заранее наступающую фазу рынка (только для систем основанных на следовании за крупным игроком), либо обезопасить (отфильтровать) негативный для ТС период рынка. Естественно, что для каждой методики торговли он свой. К примеру, для трендовой, негативным будет являться участок флета или консолидации. А тактики отскока от границ канала цены, соответственно «боятся» продолжительного движения (тренда) в определенную сторону.

Поэтому при анализе рынка с помощью готовой системы, используются всевозможные фильтры. Позволяющие системе не генерировать сигналы в убыточную для нее фазу рынка. Именно поэтому настоятельно рекомендуется использовать в торговле все индикаторы (или же правила) вашей форекс стратегии, игнорирование любого из них может обернуться продолжительной серией убытков. Ведь при разработке любой тактики производится тщательное тестирование на порядочном периоде истории (минимум 1 год), а значит существование каждого индикатора должно быть логически обосновано. Подтвердить для себя необходимость каждого правила системы обязан любой уважающий себя трейдер, путем самостоятельно проводимых тестов. Ведь только так, вы сможете определить предназначение каждого помощника торговой стратегии. После того, как вы научились определять или же фильтровать не торговые фазы рынка, мы можем перейти к следующему шагу.

Определение целей по сделке: take profit и stop loss.

Опять же существует несколько вариаций выставления стоп приказов и прогнозируемой прибыли. В методиках анализа действий крупного игрока, трейдер точно знает уровни stop loss. В виду того, что определяет их по стоп приказам маркетмейкера, однако, как быть если ваша стратегия является вероятностной? Здесь все сводится опять же к тщательному тестированию системы на истории и вычислении наиболее оптимальных целей, создающих положительное математическое ожидание прибыли. То есть, биржевой спекулянт рассчитывает какие расстояния take profit, которые чаще всего достигаются при наличии определенного сигнала тактики; и какие уровни stop loss достигаются, соответственно, реже всего. Только основываясь на длительном тестировании стратегии и грамотном риск менеджменте, участнику рынка удается максимально эффективно применять ее показания.

Не имеет значения, какой именно стиль выставления целей используете лично вы. Это может быть и установка stop loss по индикатору ATR, использование локальных минимумов или максимумов. А возможно и просто фиксированный стоп и тейк приказ. Важно, чтобы это работало и вы этому доверяли. Чаще всего, происходит иначе. Отсутствие качественного тестирования заставляет незадачливых спекулянтов отодвигать стоп приказ или же закрываться много ранее, чем будет исполнен take profit. Все это происходит из-за неуверенности в системе, рожденной ленностью ее владельца. Если вы открываете сделку и не знаете куда именно вы нацелены, на каком ценовом уровне она отменяется, а где присутствует возможность снизить риск (перевести позицию в безубыток). То вы никогда не сможете торговать в прибыль продолжительное время. Определение целей, вероятно, самый главный фактор эффективного трейдинга. К сожалению, и самый не значительный на взгляд начинающего участника торгов на рынке форекс. Помните, что только системная торговля, обеспечивает прибыльную торговую деятельность. И именно нарушение правил использования уровней take profit и stop loss приводят к нарушению системности и снижению положительного мат.ожидания.

Управление форекс позицией. Защита средств в режиме on-line.

Наверное каждый слышал о переводе позиции в безубыток и так называемом трале ордера. Суть сводится к возможности трейдера по прошествии некоторого времени и пройденных в сторону его сделки пунктов прибыли, сделать свою позицию безубыточной. Или не рискованной. На рынке может произойти все что угодно, он всегда будет подвержен влиянию как крупных объемов маркетмейкера, так и важных экономических и политических новостей. Предугадать это практически невозможно, поэтому опытный трейдер всегда сопровождает свою сделку, передвигая приказ stop loss в плюсовую зону по ходу движения валютного инструмента. Существует так же, немало методов ведения биржевого трала и они мало чем отличаются от обычного метода установки стоп приказа. С той лишь разницей, что в нашем случае это делается для сохранения уже заработанной прибыли.

Мы рекомендуем ведение трала по трендовой линии рыночных котировок, именно там наиболее вероятна защита своих позиций крупным игроком. Однако, вы можете использовать любой удобный вам метод. Наиболее точные результаты, как всегда сможет дать только длительное тестирование стратегии. Ведь, если система опять же является индикаторной, то и любые действия с открытыми по ее сигналам позициями должны быть так же вероятностными. Или можно сказать, оптимизированными под наилучшее мат.ожидание прибыли, полученное на основе исторических данных движения форекс котировок. Многим уже практикующим трейдерам, данная статья может показаться малоинформативной. Возможно это и так, однако, статистика начинающего участника биржи неумолима. Каждый второй (и даже более) спекулянт систематически нарушает одно из указанных здесь правил. Как сайт, нацеленный на обучение профессиональному и прибыльному трейдингу, мы просто не могли обойти эти вопросы стороной. И конечно же, стоит сказать несколько слов о фиксации прибей.

Многим трейдерам известна эта проблема не понаслышке. Хорошо, когда удается точно спрогнозировать торговый инструмент, но как быть, если рынок начинает себя вести непонятно и даже пугающе. У вас уже есть определенная прибыль и не хочется ее терять, но ведь и ее фиксация будет означать нарушение правил системы. В подобных случаях многие рекомендуют делить свой стандартный лот на несколько частей и закрывать их попеременно, используя уровни pivot или сетку фиббоначи. Однако, стоит отметить, рынок хаотичен по своей сути и не имеет четких правил на вход и выход. На него влияет, как мы уже знаем множество моментов и факторов. Если вы провели качественные тесты или способны определять присутствие на рынке маркетмейкера, то ни в коем случае не нарушайте собственные правила. Конечно, существуют неприятные периоды просадок, с ними профессиональная торговля тесно связана. Но на наш взгляд, даже частичная фиксация позиций вредит изначальному торговому плану. Доверяйте своей системе и помните о трех главных правилах анализа рынка, игнорирование любого из них может привести к плачевным результатам. Желаем успехов!

Как анализировать рынок Форекс начинающему

Как анализировать рынок Форекс? Этот вопрос является одним из первых и основных для начинающего трейдера. Анализ рынка Форекс используется трейдерами для определения наилучшего момента для покупки или продажи валюты на бирже.

Анализ данных валютного рынка может быть или техническим, который использует графики и чарты, или фундаментальным, который основывается на экономических индикаторах и (или) новостных событиях. Начинающие трейдеры должны понять, что умение интерпретировать данные анализа – важнейший фактор прибыльной торговли на бирже. Все чайники ищут лучший индикатор Форекс, копируют стратегии других горе-блогеров. Очевидно они предполагают, что обогатятся легким путем. Предупреждаем вас: это заведомо ложная стратегия торговли, которая приведет только к одному – к убыткам. Чем быстрее вы это поймете – тем будет лучше для вас.

Торговая система внутридневного трейдера использует данные анализа для принятия решений покупки-продажи, когда они свидетельствуют об одном и том же. Торговые стратегии, которые используют такие аналитические данные, доступны в платном или бесплатном режимах, или же трейдер может создать свою стратегию торговли самостоятельно. Последний вариант является наиболее предпочтительным. Основная часть успешных трейдеров пользуются стратегий торговли собственной разработки.

С помощью чего анализировать котировки на рынке

Для того, чтобы ответить на вопрос: как анализировать рынок Форекс, нужно знать, какие помощники существуют для трейдинга на валютной бирже. Рассмотрим глобально оба типа анализа финансового рынка. Анализ данных Форекс рынка происходит с помощью двух типов анализа:

Теперь вы, начинающий трейдер, знаете о двух очень важных типах анализа, значения которых не стоит преуменьшать и преувеличивать. Дело в том, что они играют одинаково важную роль в торговле на валютной бирже и ни одним из них не стоит пренебрегать, если вы хотите минимизировать убытки. Сразу скажем, что те трейдеры, которые используют исключительно один тип анализа, как правило, теряют деньги на своем депозитном счету. Давайте ознакомимся с техническим и фундаментальным анализом более конкретно.

Технический анализ рынка

Вид анализа, который может быть ручным или автоматизированным и представляет собой систему, которая использует предыдущие колебания цен для определения последующих ценовых колебаний и направлений валютных трендов. Ручная система анализа подразумевает анализ трейдером технических индикаторов и приятие решения о покупке или продаже валютной пары. При использовании автоматизированного анализа данных рынка, трейдер «объясняет» программе, на какие сигналы обращать внимание и как их интерпретировать. Автоматизированный анализ исключает психологический фактор, который может нанести вред многим трейдерам.

Фундаментальный анализ рынка

Раздел анализа данных рынка Форекс, который осуществляется с помощью мониторинга таких факторов, как процентные ставки, уровень безработицы, валовый внутренний продукт и многих других экономических показателей, которые отображают экономическое состояние страны, которая связана с определенной валютной парой. Поэтому трейдерам-фундаменталистам необходимо всегда быть в курсе новостных релизов касательно этих показателей, чтобы анализ приносил пользу, а торговля – прибыль.

Отныне, когда вы знаете, как анализировать рынок Форекс, вы можете задаться вопросом, а какой же из двух типов анализа лучше? Нет единого самого лучшего метода анализа, которым может пользоваться начинающий трейдер. В зависимости от типа торговли, который выбрал трейдер, и доступа к информации, каждый из этих двух типов анализа – технический или фундаментальный – может быть наилучшим.

Нужно ли выбирать

Для краткосрочного трейдера с несвоевременным доступом к экономической информации, но с доступом к квотам в реальном времени, использование технического анализа может стать приоритетом. А вот для долгосрочного трейдера или, возможно, для трейдера с постоянным доступом к актуальным новостям и экономической информации использование фундаментального анализа будет необходимым.

Но для общего понимания движения рынка и отслеживания определенной валютной пары мы советуем овладеть двумя видами анализа. Вы не всегда сможете входить в торги, оперируя исключительно одним видом анализа. Владение всеми типами анализа дает преимущество и возможность входить на рынок тогда, когда другие отсиживаются или совершают ошибки. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вы же не хотите остаться в стороне или проиграть?!

Выводы об анализе рынка Forex для начинающих

На самом деле, мало кто из трейдеров использует исключительно фундаментальный или технический анализ. Только используя технический и фундаментальный анализ в комплексе, вы сможете получить максимально полную картину рынка Форекс и его колебаний, которые помогут принять вам верное торговое решение касательно покупки или продажи валютной пары. Технический анализ поможет проанализировать колебания цены, которые произошли ранее, и исследовать тренды прошлых периодов, а фундаментальный анализ поможет корректно спрогнозировать будущее направление движения цены валютной пары или доминирующего тренда на валютной бирже.

Теперь вы знаете, в общих чертах, как анализировать рынок Форекс для прибыльной торговли на бирже. Вы, как начинающий трейдер, должны детально изучить каждый вид анализа. Подробно про оба типа анализа рынка вы найдете на нашем блоге о заработке Forexone.

Виды анализа валютного рынка Форекс

Рынок форекс – это достаточно специфичная сфера, которая имеет изменчивый и сложный характер. Здесь часто бывают ситуации которые предсказать не получается, и опытные трейдеры это знают. Поэтому каждый год создаются все новые и новые способы и методы анализа, направленные на повышение эффективности ведения торговой деятельности. Выбрать самый подходящий способ очень трудно, но все равно одним способом в мире Форекс точно не обойтись. Все действия инвестора должны носить комплексный характер. Поэтому у хорошего трейдера всегда есть пару тузов в рукаве, а точнее целый набор методик анализа, которые он применяет в подходящий момент.

Для успешного ведения торговой деятельности нужно использовать сразу несколько типов анализов, чтобы всегда быть готовым к самым непредвиденным ситуациям на рынке. Комплексный подход имеет целостную природу и дает более точные и эффективные результаты.

Среди более важных методов анализа рынка Форекс стоит выделить следующие:

  1. Анализ технического типа.
  2. Фундаментальный анализ.
  3. Анализ по японским свечам.
  4. Фрактальный способ анализа рынка.
  5. Волновой тип анализа.

Анализ технического типа

В этом случае используются графические модели, чтобы сделать успешный прогноз последующего изменения цены. Многие инвесторы придерживаются мнения, что все тенденции на рынке отображаются в графическом варианте, поэтому технический метод показывает себя с лучшей стороны в этом вопросе.

Но при использовании методов технического анализирования необходимо учитывать ряд следующих факторов:

  1. График цены содержит в себе все необходимое для успешного прогноза. Можно утверждать, что график можно и нужно использовать для успешного трейдинга на Форекс. Достаточно правильно находить графические модели и знать, что они подразумевают под собой.
  2. График – это память цены. Здесь можно узнать все, что происходило с ценой в прошлом, какова была тенденция, и использовать эту информацию для совершения прогноза.

Для трейдеров есть возможность при техническом анализировании применять дополнительные инструменты в виде индикаторов, которые берут на себя задачу касательно прогнозирования будущего изменения цены.

Фундаментальный анализ и его применение в среде Форекс

Фундаментальный способ преследует задачу правильного анализа экономической и политической ситуации в мире и странах, на чьих валютах ведутся торги. В таком случае в руках инвестора находится мощный инструмент, который позволяет ему учитывать не только статичные данные графика, но и брать во внимание внешнее влияние на рынок валют.

Для использования фундаментального анализа трейдер знакомится с прогнозами специалистов, прослеживает важные новости, сопоставляет эти данные и делает собственные выводы для прогноза. В таком случае учитывается еще и человеческий фактор, влияние которого на колебание цены просто невозможно отрицать.

Анализ по японским свечам

Этот способ очень популярен среди трейдеров, которые предпочитают рассматривать цену валюты на графике в виде баров или свечей. По этому способу прогнозирования дальнейшего поведения цены на графике написано много всевозможной литературы. Здесь процент успеха значительно больше, но и ответственности не убывает, ведь нужно видеть то, что есть на графике, а не то, что хочется. Метод выбирают профессионалы, есть процент использования новичками, но многие еще долго учатся применять этот способ на практике.

Свеча имеет собственное тело и хвосты, которые иногда называют тенями. По границам тела отображается цена закрытия и открытия. А сами хвосты служат для определения точек минимума и максимума колебания цены. Здесь можно определить разворотные моменты, а также ситуации сохранения тренда. Но часто бывает, что на графике свеча не сформировалась, а трейдер по неопытности уже ее видит и делает прогноз. В таком случае скорей всего будет заключена проигрышная сделка. Поэтому необходимо убедиться в точности фигуры, а уже потом делать прогноз.

Фрактальный способ анализирования Форекс рынка

Фрактальный анализ подходит для приверженцев нелинейного анализа. Для формирования фрактала необходимо минимум 5 японских свечей. Свеча посередине показывает самый большой максимум или минимум. Если брать платформу MT4, то фрактал помечается специальной стрелочкой с соответствующим направлением.

Это способ используется для прорывной торговли, когда цена пробивает хотя бы один пункт за его пределы (в любом направлении).

Но голый фрактальный анализ не показывает высокой эффективности, поэтому лучше всего использовать дополнительные индикаторы и элементы технического анализа. В таком случае процент успеха будет больше, а риски значительно снизятся.

Волновой тип анализирования Форекс рынка

Первым этот метод анализа описал Элиотт, который был трейдером. Этот способ базируется на утверждении, что поведение людей и их психология имеют циклические закономерные связи, которые имеют свойство повторяться. На графике это можно отобразить в виде волн. Согласно предположению Элиотта, рынок совершает свое движение между двумя широкими фазами – время активности «быков» и время активности «медведей».

На основе волнового способа появилось утверждение, что цена движется на любом рынке в виде 5 волн, которые идут в одну сторону, и трех, которые движутся в противоположную. Волны делятся на два типа:

  • Импульсивные. Именно они создают тренд.
  • Корректирующие или откатные. Они идут в противоположном направлении от текущей тенденции.

В своей работе трейдер не должен ограничивать себя только одним методом анализирования среды Форекс. В таком случае диапазон возможности заключать успешные сделки будет минимальным. А вот для инвестора с широким арсеналом способов и методов открыты любые дороги и направления в Форекс. Достаточно научиться правильно и в подходящее время их использовать.

Только комплексный подход к торгам может дать поистине хорошие и большие результаты без значительных потерь ранее. В таком случае трейдер более застрахован от негативного воздействия неудачных сделок.

Как анализировать рынок Форекс?

Каждый начинающий трейдер сталкивается с проблемой, как разобраться с данными, которые в изобилии предоставляет Форекс. Исследуя эти данные, выбирается точка вхождения, когда покупать или продавать оказывается выгоднее всего.

Анализировать Форекс приходится постоянно, привлекая для этого экономические индикаторы Форекс и новости из экономического календаря.

Чтобы торговать, получая достаточную прибыль, следует выработать навыки, позволяющие обрабатывать полученную информацию. Как правило, начинающими трейдерами избирается достаточно примитивная стратегия ведения торговли. Они точно следуют чьей-то торговой стратегии, построенной на использовании абсолютно правильного индикатора. Некоторым удается осознать, что следование подобной системе может привести только к одному результату – получению убытков. Легких и простых путей к обогащению на Форексе не существует, понадобится много трудиться, перерабатывая данные рынка.

Анализировать рынок Форекс для принятия торговых решений приходиться в течение каждого дня ведения торговли. Стратегии торговли на Форекс основываются на исследовании рынка. Если сомневаетесь в своей способности правильно анализировать рынок, то можете прибегнуть к использованию разных бесплатных и платных ТС, которые разработаны достаточно опытными специалистами. Трейдеры, накопившие определенный опыт, по большей части предпочитают сами разрабатывать стратегии, вырабатывая собственный стиль. В таком случае торговля ведется в комфортном режиме, с уверенностью в своих силах, что позволяет добиться лучших результатов.

Способы анализа рынка Форекс и его котировок

Чтобы анализировать рынок, пользуются двумя основными типами исследовательской деятельности:

Оба основных типа анализа данных рынка Форекс представляются равно важными. Ни одним из них не стоит чрезмерно пренебрегать, отдавая явно предпочтение другому. Сбалансированное их позволяет достаточно правильно анализировать Форекс. В результате возможные убытки сводятся к минимальным значениям, потери капитала случаются нечасто, а прибыль удается получать стабильно.

Фундаментальный анализ

При проведении такого анализа приходится сосредоточивать внимание на экономическом и политическом положении стран, чьей валютой предполагается оперировать. Трейдеру, применяющему фундаментальный анализ, требуется обрабатывать сведения, относящиеся к основным экономическим показателям:

  • уровень инфляции;
  • уровень процентных ставок;
  • состояние рынка труда и другое.

Чтобы, принять решение, приходится постоянно отслеживать пресс-релизы, ведь торговля на новостях может принести в кратчайшие сроки большую прибыль.

Технический анализ

Технический анализ заключается в исследовании графиков, отображающих, как изменяются цены. Поясним вкратце, как анализировать графики на Форекс:

  • перед нами информация о прошлом и нынешнем состоянии рынка;
  • на основе данных о ранее произошедших событиях можно построить достаточно достоверный прогноз;
  • движение цены подчиняется определенным правилам и имеет направление.

Технически анализировать Форекс можно, прибегнув к помощи:

  • Автоматизированной системы. Исключение психологического фактора как основного источника ошибок оказывает помощь многим трейдерам. Программе понадобится пояснить, к каким сигналам следует быть повнимательнее, как их объяснять;
  • Ручной системы. Трейдеру приходится самому анализировать рынок Форекс посредством технических индикаторов, чтобы выбрать, когда и с какими валютами вести торговлю.

При техническом анализе Форекс возможно использование не только графического, но и математического метода. В основе математического (компьютерного) метода лежит применение индикаторов, которые могут быть как универсального характера, так и разработанными для того, чтобы анализировать конкретные инструменты в рамках интервала.

Можно ли однозначно утверждать, что одному из типов анализа следует отдать заведомое преимущество? Какой из них лучше подходит, если хочешь правильно анализировать Форекс? Пожалуй, в каждом конкретном случае нужно принимать решение в зависимости от нескольких обстоятельств. Важную роль в этом играют и избранный тип торговли, и доступ к данным. Исходя из сочетания действующих факторов, трейдером принимается решение о выборе типа анализа.

Каким обзразом лучше анализировать Форекс?

Когда трейдерскую деятельность рассматривают как краткосрочную, что подразумевает отсутствие времени на изучение экономических показателей, то безусловно здесь предпочтения отдаются техническому анализу,. Рассматривая трейдерскую деятельность как долговременную, приходится обеспечивать себя возможностями для постоянного и своевременного получения новостей, чтобы извлекать пользу от применения фундаментального анализа.

Приходя к трейдерской деятельности всерьез и надолго, желательно освоить применение обоих типов анализа рынков. Не стоит ограничивать свои возможности и проявлять однобокость. Правильно анализируя рынок Форекс, трейдер получает определенное преимущество перед конкурентами. Он лучше видит, когда стоит войти в рынок и когда стоит выйти.

Опытные трейдеры не пользуются только одним из видов анализа. Чтобы сформировать достоверное представление о рыночной ситуации на Форексе, позволяющее прийти к верному решению о начале/прекращении торговли валютной парой, применяют средства фундаментального и технического анализа комплексно. Тогда удается получить более точную картину. Средства фундаментального анализа подскажут, как будет вести себя валютная пара или наметившийся тренд. Анализируя Форекс, применяя технический способ, удастся составить верный прогноз, рассмотрев предыдущие ценовые колебания и тренды.

Заключение

Начинающему трейдеру нужно тщательно изучить особенности применения и фундаментального, и технического анализа. Это позволит вести торговлю на Форексе с большей прибыльностью. Более подробную информацию о более сложных типах анализа рынка, в частности, о фрактальном и волновом, можно найти на нашем сайте.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Фрактальный анализ – новый подход к анализу валютных и фондовых рынков.

Сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru мы обсудим новый подход к анализу валютных и фондовых рынков и называется он фрактальный анализ.

Актуальность теории означает то, что она должна соответствовать современным тенденциям и должна быть потенциально востребована, потому что является попыткой решения научной проблемы, которая подвергается исследованию. Актуальность фрактальной теории не вызывает сомнений.

Фрактальный анализ

Смотреть

Всегда существует необходимость предложить трейдеру подход для анализа ситуации на рынке, который годится именно для него. Возможность применить метод фрактального анализа миру подарил Бенуа Мандельброт.

История возникновения подхода. Происхождение понятия фрактал.

Бенуа Мандельброт считается одним из основателей фрактальной геометрии. Именно ему принадлежит право считаться основоположником фрактального анализа. Который набирает силу в последнее время. До сих пор он не получил широкого распространения.

Сделав это открытие, Мандельброт занялся изучением статистики цен хлопка за столетний период. Тогда он сделал открытие, которое говорило о симметрии длительных и краткосрочных валютных колебаний. Это достижение сыграло важную роль при развитии фрактального анализа.

Современные наблюдения показывают, что фракталы можно найти, где угодно вокруг нас. Это и очертания гор и извилистая линия морского берега.

8,0,1,0,0

Понятие фрактала было введено в 1975 году французским учёным Бенуа Мандельбротом, чтобы обозначить нерегулярные, но самоподобные структуры, которыми он занимался.

Его работы используют результаты исследования других ученых, которые изучали бликие теме вопросы в 1875 – 1925 года. Это Пуанкаре, Кантор, Жюли, Хаусдорф.

А в наши дни все результаты исследований были объединены воедино. В результате было дано определение фрактала, как структуры, которая состоит из частей. Эти части в некотором смысле подобны целому.

Термин фрактал образуется от причастия латинского языка fractus. Ему соответствует глагол frangere, который можно перевести, как разламывать, ломать. Это значит создавать фрагменты с неправильной формой.

Основы фрактального анализа или свойства фракталов на рынке.

Фрактальные свойства помогают нам различать и предсказывать особенности окружающей действительности. До появления теории фракталов эти особенности оценивались приблизительно или на глаз.

Сегодня метода фрактального анализа помогает медикам при анализе фрактальных размерностей сложных сигналов, например энцефалограмм или шумов сердца помогают диагностировать тяжёлые заболевания на начальной стадии. Это способствует излечению больного до того, как болезнь станет неизлечимой. Также аналитики сравнивая поведение цен, может предвидеть будущее развитие, не допустив грубой ошибки прогнозирования.

Нерегулярность фракталов.

Первое свойство фракталов – это нерегулярность. Если фрактал описывается функцией, то нерегулярность описывает её свойство негладкости ни в какой точке.

Мы можем легко подтвердить наличие этого свойство фракталов на рынке, потому что, колебания цен, порой, бывают так валатильны и подвержены такому резкому изменению, что это приводит большинство трейдеров к замешательству. Наша же задача разобраться в этом хаосе, приведя его к порядку.

17,1,0,0,0

Самоподобие фракталов.

Вторым свойством считают самоподобность фракталов, как объёктов. Говорят, что модель фракталов рекурсивна. Каждая её часть повторяет по развитию всю модель в целом и воспроизводит её в разных масштабах без особых изменений. Но изменения всё же присутствуют, и это значит, что мы может по-другому воспринять сам объект.

Самоподобие показывает, что объект не характеризуется масштабом. Потому, что если бы он был, то мы бы сразу отличили увеличенную часть фрагмента от исходника. Такие объёкты могут иметь бесконечное количество масштабов на любой вкус.

Фрактальный анализ и теория эффективности рынка.

Если мы используем фрактальный анализ для работы на рынке, то значительно облегчаем себе работу. Фрактальный анализ, будучи достаточно сложным предметом, тем не менее, может помочь прогнозировать рост или падение цен, а, значит, ценообразование и движение рынка не будет для вас абсолютно непредсказуемым.

Но для освоения фрактального анализа необходимо усомниться в теории эффективности рынка.

Эта теория говорит о том, что рынок обыграть невозможно. Потому, что новая информация поступает случайно, а реакция рынка мгновенна. Поэтому, цена на бумаги в любой момент времени совершенно справедлива. А значит, бумаги не возможно ни переоценить, ни недооценить. Поэтому извлечь прибыль не возможно.

Из теории следует, что никакой анализ, фундаментальный или технический, не могут помочь увеличить доходность операции, так как цена уже вобрала в себя весь поток информации и не может отреагировать по-другому. Также, теория считает, что прошлые данные не влияют на будущие.

Это значит, что исследовать исторические данные техническим или фундаментальным анализом бессмысленно.

Однако, теория не уточняет, что ожидания множества инвесторов основаны на прошлых ценах. Не говорится там, о том, что они пользовались техническими индикаторами рынка и информацией об успехах компании для принятия решения об инвестициях. Раз цены определялись ожиданиями, то очевидно, что прошлые цены влияют на будущие.

25,0,0,1,0

В этом теория фракталов отличается от теории эффективности рынка. Теория фракталов позволяет уловить связь в приемлемых графических структурах.

Теорию фракталов вы можете проверить пользуясь услугами лучшего брокера форекс.

Билл Вильямс – первый практик фрактального анализа, перейдите по ссылке (индикатор фракталы Билла Вильямса), там вы совершенно бесплатно, получите все его книги!

Билл Вильямс – это одна из спорных фигур мира технического анализа (перейдите по ссылке, там вы получите бесплатную программу по тех анализу, которая все будет делать за вас) финансового рынка. Одни считают его Великим Гуру, который открыл метод предсказания рыночных движений.

Он утверждает, что вероятность событий в его прогнозах почти 100 процентов. Другие клеймят его, как шарлатана. Мол, он может заработать только на новичках, которые готовы платить большие деньги за попадание на семинар. И тех, что скупают его книги.

Наиболее известный труд Билла Вильямса – это торговый хаос. В ней он открывает свой новый подход исследования рынка. Он указывает на то, что рынок нужно рассмотреть, как хаотическую саморегулирующуюся структуру.

На этом основании автор делает вывод, что анализировать нужно методами анализа физических «сложных систем» или методом фрактального анализа.

Он обращает внимание, что графики различных инструментов образуют «фракталы на форекс», которые являются группой из пяти свечей, где максимум или минимум центральной свечи превысил соответствующие экстремумы других свечей группы. Так он считает возможным прогнозировать будущее движение рынка.

34,0,0,0,1

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Методы Технического Анализа — Фигуры, Индикаторы и Теории

Технический анализ пользуется большой популярностью в среде трейдеров именно по причине своей многогранности. Если у кого-то не получается работать с графическими паттернами, такие трейдеры могут обратиться к индикаторам.

Технический анализ очень многогранен. На сегодняшний день существуют разные аналитические методы технического анализа, с помощью которых можно прогнозировать котировки. И все они относятся именно к работе с графиком и различными математическими, а также вероятностными факторами.

Большой популярностью среди инвесторов пользуются и всевозможные теории, наподобие Волновой теории Эллиота. Есть и вообще фантастические методы, вроде изучения лунных фаз, астрологии и так далее.

Методы технического анализа рынка

Условно, технический анализ можно поделить на две части – графический и алгоритмический.

Помимо этих двух огромных пластов, можно отметить также различные теории, математические методы и многое другое.

Видео о методах технического анализа

Посмотрите разговор с экспертом о методах технического анализа и нюансах о которых не пишут в книгах по торговле:

Графические методы технического анализа

Методы технического анализа на рынке Форекс включают в себя графический анализ, и как уже следует из названия, работает исключительно с представлением цены активов на графике. Здесь не используются никакие индикаторы (хотя их применение не исключено в различных ситуациях).

Основа графического анализа – паттерны. Существует огромное количество моделей, которые могут предсказывать как разворот, так и продолжение тенденции. Все графические фигуры делятся на трендовые и контртрендовые.

Методы технического анализа

Как уже можно догадаться по названию, первые указывают на то, что текущая тенденция на рынке будет продолжаться. Появление вторых говорит о том, что текущий тренд подошел к концу и следует искать разворотные сигналы.

  • На чем базируется графический анализ? На одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется. То есть если на графике появляется определенный паттерн, то он уже имел место в прошлом. Конечно же, модели никогда в точности не повторяют друг друга. Но определить и классифицировать их можно по их контурам.

Каждая модель имеет определенные правила формирования. Трейдер может отслеживать ее появление еще на ранних стадиях и затем ждать завершения формирования для получения сигнала. Если паттерн соответствует всем правилам – он жизнеспособен и с ним можно работать.

Преимущества и недостатки графического анализа

К плюсам графического анализа можно отнести:

  • четкие правила формирования моделей;
  • возможность работы практически на любых временных масштабах;
  • отсутствие необходимости обращения к индикаторам (для тех, кто считает, что торговые алгоритмы не несут никакой пользы).

Что касается недостатков, они также присутствуют. В частности, к ним относятся:

  • субъективность. Графический анализ субъективен по своей природе, так как его проводит человек. Два трейдера на одном и том же графике могут видеть совершенно разную картину. Один из них может видеть паттерн там, где другой его не видит. Кто из них прав – рассудит рынок;
  • временные затраты. На формирование паттерна может уйти достаточно много времени. В итоге, гарантии того, что сформируется именно ожидаемая вами модель, нет. В результате, трейдер может потрать время впустую.

Методы алгоритмического анализа

Методы технического анализа прогнозирования работает с так называемыми техническими индикаторами. Что они собой представляют? Это определенные алгоритмы, разработанные трейдерами, в основе которых лежат формулы. Чаще всего применяются усредненные показатели цен на рынке за определенный период.

Метод технического анализа

Алгоритмический анализ очень популярен в среде современных трейдеров. Почему так происходит? Все дело в том, что сегодня индикаторы рассчитываются компьютером в автоматическом режиме и представлены в виде скриптов. Следовательно, трейдеру не придется самостоятельно высчитывать, к примеру, среднее значение цены за 14 и более периодов. Все это за него сделает машина.

В результате, работая с индикаторами, инвесторы опираются на итоговые значения, которые выражаются в виде кривой на графике цены или в отдельном окне (в зависимости от типа индикатора).

Индикаторы бывают трех видов – трендовые, осцилляторные и объемные. Первые следят за текущей тенденцией, вторые указывают на возможность разворота (в периоды диапазонных рынков). Последние указывают на объемы торгов. Для тех, кто работают с фондовыми рынками, последние являются наиболее интересными.

Преимущества и недостатки индикаторов

Методы технического анализа финансового рынка

Алгоритмы технического анализа обладают следующими преимуществами:

  • наглядность. Все без исключения индикаторы представлены на графике в виде баров или кривых. Трейдеру значительно проще понять, какие именно сигналы они дают;
  • относительная простота. Как мы уже указывали выше, все индикаторы обладают относительной простотой для современных трейдеров, так как уже представлены в виде скриптов. Все что нужно инвестору – изучить сигналы, которые они дают и искать их на графике;
  • большой ассортимент. На рынке представлено огромное количество как классических, так и современных индикаторов. Любой трейдер может выбрать что-то, что придется ему действительно по вкусу.

К недостаткам индикаторов можно отнести:

  • субъективность. Как и в графическом анализе, в работе с алгоритмами присутствует субъективность. Трейдеры могут по-разному трактовать получаемые сигналы;
  • необходимость определения состояния рынка. Одним из важных недостатков индикаторов технического анализа является то, что трейдеру необходимо четко понимать, в каком состоянии пребывает рынок. Если это тренд, применяются трендовые индикаторы. Если на рынке есть определенный диапазон, трендовые индикаторы оказываются бессильны и в игру вступают осцилляторы. Последние, в свою очередь, практически бесполезны на трендовых рынках.

Математический метод анализа

Одним из наиболее популярных видов математического анализа рынка является поиск последовательностей Фибоначчи. Конечно же, известный итальянский математик, живший почти тысячелетие назад, придумал свои законы не для торговли на финансовых рынках. Но его закономерность успешно применяется многими трейдерами в работе.

Инструменты Фибоначчи представлены в большинстве торговых терминалов. Для работы с ними, необходимо их установить вручную на график. К примеру, самая знаменитая сетка растягивается от определенных уровней (кстати, есть масса подходов к такой растяжке).

Уровни Фибоначчи позволяют определять тренды и коррекции. Это их основное преимущество. Однако, есть в работе с ними и существенный недостаток. Золотого правила по установке сетки на график нет. К тому же, нет и безошибочной стратегии по ее применению.

Теории технического анализа

Методы технического анализа рынка

Существует множество теорий технического анализа, которые находят свое практическое применение в среде трейдеров, например теория Вульфа. Одной из наиболее популярных является теория Волн Эллиота. Она представляет собой суждение о том, что все ценовые колебания на графике представлены в виде волновой структуры, состоящей из трендовой и коррекционной фазы.

Эта методика, как мы уже подчеркивали выше, взята на вооружение многими инвесторами. Тем не менее, она регулярно подвергается критике, так как до сих пор не доказано, действительно ли она столь полезна в торговле или лишь запутывает трейдера в процессе анализа. К тому же, ее основатель Ральф Эллиот так ничего и не добился на финансовых рынках и умер в нищете. Этот тезис активно подхватывают противники такого метода.

Как видно из всего вышесказанного, сущность и методы технического анализа финансовых рынков разнообразны. Все они дают инвестору возможность работать с широким инструментарием. Каждый может выбрать именно то, что у него лучше получается или что ему ближе по духу и углублять свои знания, а также разрабатывать всевозможные стратегии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ в применении к валютному рынку изучает международные экономические, финансовые и политические факторы, их взаимосвязь и влияние на поведение валютных курсов. Таким образом, он видит то, чего нет на графиках сегодня, но завтра уже появится и станет предметом технического анализа. Любое движение цены получит тогда свое графическое истолкование, которое можно будет использовать в прогнозах и для открытия позиций. А если правильно и вовремя истолковать события, происходящие «за графиком» сегодня, то уже завтра можно получить прибыль.

Одним из самых сильных факторов, влияющих на рынок, являются новости.

Принято выделять два вида новостей и событий:

Новости случайные и неожиданные.

К неожиданным и случайным новостям обычно относят новости политического и природного происхождения (реже экономического). Например, новость о политической нестабильности в России способна привести к падению евро, так как экономики разных стран взаимозависимы. Особенно сильное воздействие на финансовые рынки оказывают войны. Землетрясения, ураганы или другие стихийные бедствия в какой-либо стране способны ослабить национальную валюту этой страны (так как на восстановление потребуются средства), что способно привести к усилению инфляции;

Новости планируемые и ожидаемые.

К ожидаемым и планируемым новостям обычно относят новости экономического, реже политического характера. К экономическим новостям относятся публикации прогнозов и фактических значений ключевых макроэкономических показателей состояния национальной экономики, оказывающих воздействие на участников валютного рынка и уровень валютного курса.

Крупнейшие информационные (новостные) агентства, такие как Reuters (Рейтерс), Dow Jones Newswires (Доу Джонс Ньюсвайрс), DJ Forex (Ди-джей Форекс), Bloomberg (Блумберг), Tenfore (Тенфор), Bridge (Бридж), и Прайм-ТАСС, публикуют специальную страницу прогноза основных экономических индикаторов развитых стран. Обычно это данные макроэкономической статистики, публикуемые национальными статистическими органами (в США — статистические бюро при министерствах, в России — Госкомстат РФ). Информационные агентства доставляют пользователям свежие статистические данные в момент их публикации. По дням недели публикуются средневзвешенные прогнозы экономистов и исследовательских центров об ожидаемых показателях национальной статистики, указывается время их публикации, а также предыдущие значения показателей. Эти данные тщательно анализируются всеми заинтересованными участниками рынка. На их основе прогнозируется сценарий поведения валютного курса и тактика проведения операций.

Обычно на мировых валютных рынках, где 90% операций проводятся с американским долларом, наибольшее влияние имеют данные по экономике США, которые приводят к повышению или снижению курса доллара по отношению к остальным валютам.

Принято выделять два временных аспекта влияния фундаментальных факторов на валютный курс:

  • долгосрочное влияние, т.е. изменение тренда валютного курса на протяжении от нескольких недель до нескольких лет. Такое влияние могут оказывать фундаментальные факторы, определяющие состояние национальной экономики (динамика инфляции, безработицы и процентных ставок, другие подобные факторы). Такое среднесрочное прогнозирование курса используется для открытия стратегических позиций. Для средне- и долгосрочного влияния учитываются статистические индикаторы за период больше месяца (квартал, год);
  • краткосрочное влияние, т.е. воздействие опубликованного статистического индикатора или неожиданной новости на курс валюты, действующее в течение нескольких минут или часов. Краткосрочное влияние на курс оказывают индикаторы за короткие периоды (неделя или месяц).

Также выделяется три варианта влияния произошедшего фундаментального события на рынок:

  • ожидания рынка оправдываются. Тогда динамика цены не будет претерпевать сильных изменений;
  • ожидания рынка не оправдываются только в силу происходящего события, т.е. рынок недооценил данный фактор. В данном случае цена продолжит действующую динамику с ускорением в момент появления сообщения;
  • ожидания рынка не только не оправдываются, но оказываются полностью ошибочными. Тогда можно ожидать сильное изменение курса в противоположном предыдущему направлении. Перед изменением направления динамики можно ожидать период осмысления рынком происходящего.

Если фундаментальная новость противоречит действующему тренду, то время ее влияния на динамику рынка может ограничиться часом, или несколькими часами. Если же наоборот (фундаментальный фактор подтверждает тренд), то происходит его некоторое ускорение с последующим возможным откатом.

Поскольку, обычно, известен предварительный прогноз экономического показателя, в первую секунду после его публикации трейдеру необходимо сравнить прогноз и реальное значение. В случае, когда совпадает спрогнозированное и реальное значение показателя, сильного движения валютного курса, как правило, не происходит. При этом говорят, что «рынок уже заранее дисконтировался» или «заложился» на данное значение показателя, и движение курса произошло ранее. Характер реакции валютного курса на опубликованный показатель или ожидаемое сообщение определяется той долей рынка, которая уже дисконтировалась на значение данного показателя.

В целом, все фундаментальные факторы оцениваются с двух точек зрения:

  • как эта новость повлияет на официальную учетную ставку;
  • в каком состоянии находится национальная экономика страны.

Рассмотрим основные фундаментальные факторы, которые следует принимать во внимание при работе на рынке.

Валовой внутренний продукт — ВВП.

Валовой внутренний продукт (Gross domestic product — GDP) является ключевым показателем состояния национальной экономики и включает в себя в качестве составляющих менее крупные экономические индикаторы.

Существует прямая зависимость между изменением показателя ВВП и валютного курса: растет ВВП — растет валютный курс. Если ВВП растет, это говорит о том, что общее состояние экономики хорошее, также наблюдается увеличение промышленного производства, приток зарубежных инвестиций в экономику, рост экспорта. Увеличение зарубежных инвестиций и экспорта приводит к увеличению спроса на национальную валюту со стороны иностранцев, что выражается в росте курса. Продолжающийся в течение нескольких лет рост ВВП приводит к «перегреву» экономики, росту инфляционных тенденций и, следовательно, к ожиданию повышения процентных ставок (как основной антиинфляционной меры), что также увеличивает спрос на валюту. ВВП выражается в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения и в виде абсолютного значения суммы цен на произведенные товары и услуги.

Например, стал известен прогноз по резкому снижению показателя прироста валового внутреннего продукта (ВВП) США с 1,2 до 0,4% в квартал. Несмотря на то, что это пока лишь прогноз, многие инвесторы начинают заблаговременно продавать доллары, что приводит к понижению курса. Если их доля в общем объеме рынка достаточно велика, то на момент публикации данных, реакция рынка будет зависеть от конкретной цифры показателя:

  • если реальный прирост ВВП составит всего 0,1%, т.е. ниже ожидаемого, очевидно дальнейшее падение курса доллара;
  • если значение прироста ВВП составит спрогнозированное значение 0,4%, показатель курса практически не изменится;
  • если реальное значение прироста ВВП превысит ожидаемое, например, 0.9%, курс доллара, возможно, повысится, но не сильно;
  • если же прирост ВВП окажется необычайно высоким и абсолютно не ожидаемым рынком, то это сменит оценку текущей экономической ситуации и валютный курс сильно вырастет.

Уровень учетных процентных ставок.

Уровень учетных процентных ставок (Real Interest Rates) чрезвычайно важен как фундаментальный фактор. Именно он определяет общую доходность вложений в экономику страны (процент по банковским депозитам, доходность по вложениям в облигации, уровень средней нормы прибыли и т.д.).

Изменение процентных ставок и курса валюты находится в прямой зависимости: растут процентные ставки — растет валютный курс. Говоря о ставках, следует иметь в виду реальные процентные ставки, т.е. номинальный процент за вычетом процента инфляции.

Проводя более глубокий анализ, необходимо отметить, что в формировании обменного курса двух валют главную роль играет разница процентных ставок между двумя странами (процентный дифференциал). Если в двух странах, примерно, одинаковый уровень реальных процентных ставок, характеризующий их одинаковую доходность вложений в экономику, то повышение центральным банком одной из стран уровня учетной ставки вызывает смещение доходности в пользу вложений в валюте данной страны, что приводит к увеличению спроса на валюту и росту ее курса.

Уровень безработицы.

Фактор занятости может рассматриваться в виде двух величин: либо уровня безработицы (т. е. процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения), либо, наоборот, показателя численности работающих. Показатель безработицы (Unemployment Rate) публикуется обычно в процентах.

Существует обратная зависимость изменения уровня безработицы и валютного курса: растет безработица — падает валютный курс. В соответствии с современной экономической теорией, не может быть достигнут нулевой уровень безработицы (всегда существует сезонная, структурная и фрикционная безработица). Поэтому для каждой из стран на сегодня существуют официально оптимальные данные по эффективной безработице, т.е. по допустимым и даже желательным для процветания экономики размерам безработицы. На сегодня эти размеры колеблются от 3 до 7 процентов от всего работоспособного населения, в зависимости от страны.

Уровень инфляции.

Уровень инфляции (Inflation), или обесценивание национальной денежной единицы измеряется в темпах роста цен. Различают два показателя изменения уровня цен:

  • CPI (Consumer Price Index) — индекс потребительских цен. Он определяет изменение уровня розничных цен на «корзину» товаров и услуг. Индекс потребительских цен считается более достоверным, если в нем не учитываются пищевая и энергетическая отрасли промышленности. При расчете индекса учитываются цены на импортные товары и услуги. Индекс потребительских цен является главным индикатором уровня инфляции в стране. Этот индекс анализируют вместе с показателем PPI.
  • PPI (Producer Price Index) — индекс изменения производственных цен (на оптовые партии промышленных товаров). Он определяет изменение уровня цен на «корзину» товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Индекс промышленных цен считается более достоверным, если в нем не учитываются пищевая и энергетическая отрасли промышленности. При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Индекс PPI оказывает значительное влияние на рынок.

Таким образом, уровень инфляции и изменение валютного курса находятся в обратной зависимости: растет инфляция — падает валютный курс.

Платежный и торговый баланс.

Баланс зарубежных платежей и поступлений страны включает:

  • платежный баланс (payments balance или payment deficit);
  • торговый баланс (trade balance или trade deficit).

Платежный баланс представляет собой соотношение между суммой платежей, поступающих из-за границы, и суммой платежей, идущих за границу. Если поступающие в страну платежи превышают выплаты другим странам и международным организациям, платежный баланс является активным (положительное сальдо), если же наоборот, — то пассивным (отрицательное сальдо, дефицит). Платежный баланс и изменение валютного курса находятся в прямой зависимости: если платежный баланс снижается (отрицательное сальдо, дефицит) — валютный курс падает. И наоборот — платежный баланс растет (положительное сальдо) — растет валютный курс.

Торговый баланс представляет собой соотношение между суммой цен товаров, вывезенных за пределы государства, и суммой цен товаров, ввезенных на территорию государства, т.е. это разница между экспортом и импортом. Если экспорт превышает импорт — это положительное сальдо торгового баланса. Экспортеры, получая экспортную выручку в иностранной валюте, продают ее в обмен на национальную валюту, тем самым способствуют росту курса последней. Отсюда зависимость: растет торговый баланс — растет валютный курс.

Если импорт превышает экспорт — это дефицит торгового баланса (отрицательное сальдо). В данной ситуации импортеры вынуждены продавать национальную валюту в обмен на иностранную для закупок зарубежных товаров, что ведет к снижению валютного курса. Отсюда зависимость: снижается торговый баланс — падает валютный курс.

Индекс промышленного производства.

Индекс промышленного производства (Industrial production) является одним из главных индикаторов, отражающих состояние национальной экономики. Индекс показывает уровень изменения объема выпуска промышленного производства и коммунальных услуг в стране. Его изменение оказывает значительное влияние на рынок. Рост этого показателя приводит к росту курса национальной валюты.

Индекс ведущих индикаторов.

Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators index) является средневзвешенным индексом таких показателей, как «производственные заказы», «количество заявок на получение пособий по безработице», «показатели денежной массы», «размер средней рабочей недели», «разрешения на строительство недвижимости», «цены на основные акции», «заказы на товары длительного пользования», «индекс доверия потребителей». Считается, что он характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательном значении в течение трех месяцев подряд является признаком замедления развития экономики страны. Увеличение индекса свидетельствует об улучшении состояния экономики и ведет к росту курса национальной валюты. Но он оказывает ограниченное влияние на курс. Это объясняется тем, что значение индекса выходит через месяц после отчетного периода, когда практически все основные показатели уже опубликованы.

Индекс делового оптимизма.

В развитых странах широко распространены регулярно публикуемые индексы делового оптимизма, рассчитываемые на основе субъективного опроса ведущих бизнесменов и руководителей крупных корпораций о состоянии экономики.

В США — это NAPM index — National Association of Purchasing Managers index (индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров). Он представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых производственных заказов, объема промышленного производства, занятости, а также товарных запасов и скорости работы поставщиков. Цифры ниже 45-50 являются признаком замедления темпов развития экономики. Часто на величину этого индекса оказывают влияние психологические факторы, нежели фактическое состояние дел. Поскольку объем промышленного производства не является автоматически источником потребительского спроса, то к этому индикатору относятся с осторожностью. Рост значения индекса приводит к росту курса доллара. Индекс делового оптимизма оказывает ограниченное влияние на рынок.

Фундаментальные факторы, как правило, оказывают ожидаемое влияние, однако, применяться они должны с осторожностью. Не рекомендуется принимать какой-либо из этих факторов как стопроцентную гарантию нужного изменения валютного курса. На самом деле, в каждом случае на рынке присутствуют различные оценки одного и того же события или показателя — оптимистические (приводящие к росту курса валюты) и пессимистические (приводящие к его падению). Перед принятием решения об открытии позиции стоит внимательно изучить настроение рынка и его возможную оценку того или иного фактора, после чего принимать решение в соответствии с преобладающей точкой зрения.

Иллюстрацией двух возможных подходов к оценке статистического индикатора могут служить примеры следующих рассуждений:

  • рост цен (увеличение CPI, PPI) — трейдеры отметят, что вскоре возможно ужесточение денежной политики, повышение процентных ставок, поэтому курс должен расти, пессимисты возразят, что это инфляция, ведущая к падению экспорта, ухудшению экономики и падению обменного курса;
  • рост ВВП — трейдеры скажут, что экономика развивается хорошо, курс будет расти, пессимисты укажут, что возможен «перегрев» экономики, рост инфляции и импорта, а, следовательно, падение курса валюты.

Таким образом, для трейдера универсальным правилом открытия позиции должно являться ориентировка на ожидания и настроения большего числа участников рынка. Это достигается путем анализа ситуации по публикациям, при изучении обзоров состояния рынка в информационных системах, обмена мнениями с другими трейдерами. Полученная информация постепенно складывается в модель различных вариантов поведения курса после публикации экономических индикаторов. В итоге, задача трейдера будет состоять в том, чтобы присоединиться к движению курса, продиктованному большинством участников рынка.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 30 минут

Что такое фундаментальный анализ на Форекс?

Фундаментальный анализ Форекс отличается от технического анализа тем, что он основывается на предположении, что изменения цены вызваны влиянием разнообразных фундаментальных факторов экономики, в то время как технические трейдеры полагают, что достаточно анализировать саму цену.

Для краткосрочных трейдеров фундаментальный подход к анализу Форекс — достаточно бесполезное занятие.

К главным минусам фундаментального анализа Форекс рынка можно отнести сложность. Внешних факторов, которые оказывают влияние на цену, может быть и двадцать, и пятьдесят в одном государстве, и все они могут быть взаимосвязаны, причем какая-то часть этих связей может быть противоречивой.

Поэтому приверженцами фундаментального Форекс анализа является небольшой процент трейдеров, которые при этом не могут похвастаться глубинным пониманием этого метода.

Фундаментальный анализ рынка это

Многие трейдеры полагают, что суть фундаментального анализа — ожидание выхода какой-то новости или события. Нет, это тщательная и кропотливая работа с множеством фундаментальных индикаторов.

Для примера, приведем фундаментальные показатели, которые могут оказать влияние на курсы валют:

  1. ВВП и прочие показатели экономического роста
  2. Торговый баланс
  3. Денежная масса внутреннего рынка
  4. Уровень инфляции и инфляционные ожидания
  5. Уровень процентной ставки
  6. Доверие к национальной валюте на мировом рынке
  7. Показатели трудовой статистики

И прочие показатели.

Что такое фундаментальный анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный анализ?

Даже начинающий трейдер знает, что успешная торговля зависит от того, насколько сильно движется рынок. Самые сильные колебания происходят во время экономических или политических движений в мире.

Очень часто можно предсказать такие события, ведь они зависят от многих других факторов.

Как раз такими движениями рынка и занимается фундаментальный анализ. С его помощью можно предсказать, как именно отреагирует валютный рынок на такие важные политические или экономические события. Этот вид анализа окажет серьезную поддержку в проведении торгов.

Фундаментальная аналитика и его преимущества

Этот вид анализа могут использовать в работе не только фундаментальные трейдеры.

Фундаментальный анализ покажет лишь общее направление тренда, которое зависит от главных политических и экономических факторов. В это же время, технический анализ сможет оценить эти изменения с практической точки зрения. Он подскажет, к примеру, время входа и выхода из сделки. Фундаментальный и технический анализ вместе действуют достаточно эффективно.

Глобальные события могут составлять опасность, в первую очередь, для уже открытых сделок. Очень часто рынок движется совершенно непредсказуемо, поэтому вам нужно быть осторожными.

С другой стороны, это хорошая возможность очень быстро увеличить свой капитал. При верном прогнозе вы можете открыть сделку на максимально выгодных условиях. Чтобы не потерпеть убытки, вам стоит быть в курсе основных мировых событий, знать политический и экономический настрой самых сильных государств.

Ручное выполнение анализа может стать очень трудоемким процессом, в котором вам поможет программа для фундаментального анализа Форекс. В данной статье мы рассмотрим самые эффективные автоматизированные программы для анализа.

Фундаментальный анализ Форекс и его основные показатели

Экономика – это наука о динамике, а не о статике. Тренд важнее единичного значения, именно потому что у рынка есть ожидания. Фундаментальный анализ это хорошая возможность определить тренд.

Ликвидность — не случайный термин. Капитал внутри страны подпитывает ценность валюты. Капитал бывает разный. Самый простой пример — денежный.

Деньги перетекают из страны в страну, из экономики в экономику, как в сообщающихся сосудах, только законы физики немного другие. Законы денежной физики гласят, что большинство денег направляется туда, где они преумножаются с относительной скоростью и в относительной безопасности.

Спекулянты предпочтут скорость, инвесторы — безопасность, но ни те, ни другие не любят экономики, где капитал растет медленно и рискованно. Так можно понять, откуда, куда и когда движутся деньги, а значит, и какие валюты просядут, а какие укрепятся.

Дабы не перегружать введение, в этой статье приведем в пример только один, но, пожалуй, основной фундаментальный Форекс-индикатор, который у всех на слуху. Индикатор, способный намекнуть нам на потенциал той или иной экономики — ВВП.

ВВП и Фундаментальный анализ Форекс

Валовый внутренний продукт — это стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой. Годовой — за год. На душу населения — разделенный на количество граждан страны.

Классически, ВВП считается одним из основных показателей экономического здоровья нации. В этом плане важен даже не столько сам ВВП, как его процентное увеличение из года в год. Экономика должна постоянно расти с увеличивающейся скоростью, иначе наступает стагнация. Если здесь возникает вопрос «почему?», то стоит перечитать статью « Что такое количественное смягчение».

ВВП — это не идеальный индикатор Форекс по фундаментальному анализу, но это компенсируется его широким охватом. Стоит оговориться особо, люди часто забывают, что рынок – это не только спрос, но и предложение.

Если с ростом количества и стоимости товаров и услуг, производимых страной, соотносительно не увеличивается спрос на эти товары и услуги — надувается разновидность экономического пузыря.

Так, сам по себе растущий ВВП не означает силу экономики. Это важный урок — абсолютное большинство макроэкономических индикаторов необходимо рассматривать комплексно, а не вычленять по одному.

ВВП на душу населения, в свою очередь, тоже показатель достаточно посредственный с точки зрения измерителя благополучия населения. В 2014 году, к примеру, номинальный ВВП России на душу населения составлял $24,800, а средняя годовая заработная плата, для справки, $12,000 по тогдашнему курсу.

Итак, прервем пока этот поток подсознания макроэкономиста и остановимся на вопросе: вам понравилось думать о рынках, как части чего-то гораздо большего? Как о манифестации экономики во что—то исчисляемое и осязаемое?

Да, фундаментальные изыскания — это скорее удел долгосрочного инвестора, чем краткосрочного спекулянта, но и эти фундаментальные Форекс-стратегии обладают своими определенным преимуществами.

Как проводить фундаментальный анализ Форекс в торговле

На рынке Форекс фундаментальный анализ помогает принимать решения о долгосрочных инвестициях в валюту и по поводу торговли на новостях.

Во время проведения анализа фундаментальных показателей, необходимо учитывать:

  • из каких данных состоит конкретный анализируемый индекс, его волатильность.
  • к какому классу относится данный фундаментальный показатель
  • когда выходит этот показатель — в какие периоды или время
  • анализ колебаний фундаментального показателя
  • влияние показателя на другие показатели, и наоборот — как другие фундаментальные показатели могут повлиять на анализируемый.

Фундаментальная аналитика Форекс и факторы, от которых зависит доход

Целью любого трейдера является умножение своего стартового капитала и уменьшение рисков при совершении сделок. Прежде чем начать работу на валютном рынке, вам необходимо определиться со своей торговой стратегией.

Чтобы создать ее, вы должны учесть все факторы, от которых зависит ваш доход.

Основное — это направление торговли, точки входа и выхода из сделки, а также индикатор stop lоss. Для точности возможного прогноза лучше взять за основу два вида анализа:

Сейчас мы разберем лучшие программы для фундаментального анализа Форекс и поможем понять саму суть этого анализа.

Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг и Календарь Форекс

Самая простая, но весьма эффективная программа, которой может пользоваться каждый трейдер — это календарь Форекс. Его задачей является напоминание о датах основных событий и их подробностей. Это может быть время, сила влияния и другая аналитическая информация о том или ином событии.

Admiral Markets предлагает максимум данных о самых важных мировых событиях с нашим удобным Календарем Форекс. Здесь же вы поймете принцип использования данного календаря.

Первое, о чем вас спросит календарь — это часовой пояс. Вам нужно выбрать пояс вашего местанахождения, нажав на соответствующую графу. После этого определитесь с периодом времени, который вы хотите проанализировать с помощью фундаментального анализа. Эту опцию вы должны определить самостоятельно, на свой вкус.

Тем не менее, мы советуем посмотреть хотя бы на 7 дней вперед.

После данных манипуляций выпадет перечень событий, которые следует ожидать в заданный период. Это может быть информация, к примеру, о пресс-релизах государственных учреждений или банковские данные.

Все, что очень сильно повлияет на Форекс, будет отмечено красным цветом, влияние средней силы будет отмечено желтым, а зеленым цветом окрасятся события, которые вряд ли окажут сильное влияние на движения рынка.

Программа для фундаментального анализа Форекс покажет периодичность тех или иных событий. К примеру, если некоторые зеленые события происходят весьма редко, но их влияние направлено на одну валюту, то их комбинация может оказать очень сильное влияние, которое сопоставимо с событием красного уровня.

Таким образом, вам следует очень внимательно просматривать календарь, ведь накладка даже незначительных событий может вылиться в серьезное движение рынка.

Кроме этого, сравните два ближайших значения по одной валюте — прошедшее и будущее. Так вы поймете, каким образом изменилась ориентация движения валюты и в следующий раз сможете спрогнозировать эти значения.

Разные типы трейдеров пользуются анализом в разных целях. Допустим, фундаментальный трейдер продаст актив при росте цены до выпуска новостей. Остальные трейдеры будут торговать прорывом.

При фундаментальном анализе вам очень пригодится календарь Форекс, со всеми его функциями и инструментами. Но это далеко не единственная программа, с помощью которой вы улучшите свою торговлю на Форекс в несколько раз.

Фундаментальный анализ Форекс рынка — Ордеры OCA

Система ордеров не анализирует основополагающие события, но фундаментальный трейдер может пользоваться системой в своей работе. Ордеры ОСА вы, скорее всего, найдете в плагине MetaTrader Supreme Edition.

Если нет, оставьте заявку Admiral Markets на обновление дополненного издания MT4, для предоставления доступа к ордеру ОСА.

One Cancels Another — переводится, как «отмена одного другим». Это название описывает то, чем и занимается система ордеров. Работая в ней, вы можете на свое усмотрение настроить один из двух ограничивающих ордеров: Buy Limit и Sell Limit. Запуская один ордер, система автоматом отменит другой.

С помощью этой опции, фундаментальный трейдер сохранит свои средства, а результаты сделок будут положительными.

Самостоятельная фундаментальная аналитика Форекс или анализ при помощи программы — что выбрать?

Конечно, вы можете самостоятельно проводить фундаментальный анализ всех событий, которые так или иначе повлияют на движение рынка. Это может быть хорошим опытом, учитывая, что такие знания сами по себе интересны.

Тем не менее, такой трудоемкий процесс могут заменить автоматизированные программы. Наиболее популярной, на данный момент, остается календарь Форекс. С его помощью вы очень эффективно сможете применять анализ. На втором месте по успешности находится программа-информер и ордер ОСА.

Впрочем, многие трейдеры постоянно интересуются политической и экономической ситуацией в мире, поэтому им удается предоставить не менее точный анализ рынка и прогноз, такой какой делают профессиональные аналитики. Таким трейдерам не нужны дополнительные программы для фундаментального анализа.

Одной из самых главный причин, по которой вы не часто встретите программы для фундаментального анализа Форекс, является недоверие многих трейдеров их результатам. Обычно они пользуются только инструментами для технического анализа, а о фундаментальном анализе слышат редкие трейдеры и брокеры.

Из всех программ, которые мы сегодня рассмотрели, самой исполнительной нам кажется календарь Форекс. В перечень его функций входят отправка уведомлений и тщательное отслеживание релизов новостей.

Календарь может стать довольно полезным помощником для вашей торговой стратегии. Вы должны ей полностью доверять, поэтому качество, надежность и скорость реакции будут решающим фактором.

Фундаментальный анализ Форекс рынка и его роль

Ваши знания по поводу экономической и политической ситуации в мире могут стать ценным источником для анализа движения рынка. Они помогут вам увеличить доход и максимально снизить риски.

Особенно такой подход понравится трейдерам, не доверяющим фундаментальному анализу. Тем не менее, каждому техническому трейдеру не стоит быть в стороне от новостных релизов. Даже если фундаментальный анализ не вызывает у вас доверия, попробуйте составить прогноз самостоятельно или спросить совета у более опытного трейдера.

Во время важных мировых событий рынок будет находиться в сильном движении, и вы просто не поймете, в какую сторону планируется колебание. Либо не рискуйте совсем и оставьте торги на другое время.

Фундаментальный анализ Форекс это непростая методология, особенно для новичков.

Охватить все аспекты фундаментального анализа и провести его одному трейдеру — очень сложно. Но при этом, следует понимать, что даже легкий, но вдумчивый анализ экономических факторов может помочь в торговле, например, определением долгосрочных трендов.

Admiral Markets предлагает Вам пользоваться нашим удобным Календарем Форекс, чтобы не пропускать важные события, которые могут повлиять на Вашу торговлю.

Также мы рекомендуем Вам все новые стратегии тестировать на безрисковом Демо счете, который отражает все движения реального рынка. Если Вы решили попробовать себя в качестве фундаментального трейдера, начните с практики с виртуальными средствами, прежде, чем переходить на реальный счет.

Фундаментальные индикаторы Форекс

Экономические показатели могут значительно влиять на цены Форекс и CFD. Поэтому многие трейдеры внимательно следят за экономическим календарем, чтобы убедиться, что они в курсе любых событий, которые могут повлиять на уровень волатильности.

Подобно тому, как в исследованиях технического анализа используются ценно-временные данные и наложенные на них статистические модели, фундаментальный анализ в качестве исходных данных использует экономические данные, и рассматривает их с точки зрение макроэкономических теорий.

Мы изучим, как именно соотносить некоторые показатели согласно устоявшимся макроэкономическим теориям.

Каждый день макроэкономические показатели публикуются по всему миру.

Некоторые из них более важны, другие — меньше. Многие макроэкономические индикаторы лишь производными от валового внутреннего продута.

Что такое экономические показатели или фундаментальные показатели Форекс

Во всем мире различные правительственные и неправительственные организации регулярно публикуют определенные экономические данные. Методы, с помощью которых эти отчеты формируются, могут значительно различаться.

Иногда данные такие же простые, как отчетность о ежемесячных продажах из определенного сегмента экономики. Другие же могут основываться на мнениях, зарегистрированных в опросах.

Некоторые показатели расскажут вам о текущем состоянии экономики; другие могут подтвердить, что происходило с экономикой в прошлом или предсказывают, что произойдет с экономикой в будущем. Последние, известные как ведущие экономические показатели, представляют особый интерес для трейдеров, поскольку они дают лучшее представление о вероятной перспективе экономики.

Показатели, которые говорят нам о текущем состоянии экономики, называются совпадающими. Те, которые подтверждают, что уже произошло, называются отстающими показателями. Все три имеют свои возможности и могут влиять на рынок Форекс по-разному.

Основная трудность для начинающих трейдеров — это узнать, какие из них важны — то есть какие могут повлиять на цены, а какие — нет. В этом важно разбираться, поскольку в течение одного дня может быть много экономических индикаторов, и на самом деле практически невозможно следить за ними всеми.

Чтобы попытаться помочь разобраться в этой области, мы составили пояснительный список экономических показателей Форекс. В нашем списке экономических показателей мы включили те, которые мы считаем наиболее важными. Все это может оказать сильное влияние на финансовые рынки.

Экономические показатели используются для описания состояния экономики на основе макроэкономических данных. Без индикаторов экономисты и люди, ответственные за денежно-кредитную политику, не смогут принимать правильные решения.

Многие на рынке ждут публикаций. Инвесторы на основе экономических показателей ищут подходящие экономики, которые могут развиваться быстрее других, и, таким образом, могут получать более высокую норму прибыли, чем другие. Без индикаторов большинство людей, совершающих сделки на рынке, были бы недостаточно осведомлены.

Благодаря индикаторам мы также можем наблюдать ухудшающиеся макроэкономические данные, которые могут привести к рецессии. В этой статье мы рассмотрим только те фундаментальные группы инструментов Форекс, которые влияют на рынок.

Публикации по макроэкономическим данным проводятся в соответствии с заранее определенным графиком, который можно найти на нашем веб-сайте. В связи с тем, что не все публикации важны в нашем календаре, вы можете найти точки, которые отвечают за разделение публикаций.

Самая важная информация отмечена тремя красными точками, наименее важная — зеленым.

Источник: Admiral Markets

Давайте рассмотрим лучшие фундаментальные индикаторы Форекс рынка.

Фундаментальный анализ — индикаторы и инфляция

На простом и понятном всем языке инфляция — это отношение спроса к предложению на деньги в пределах одной страны.

Рассмотрим пару примеров, где используются эти фундаментальные индикаторы Форекс.

Случай первый: центральный банк, выполняя установку правительства, поводит раунд денежной эмиссии, чтобы простимулировать остывающую экономику. Денежная база растет, спрос на валюту падает, инфляция растет.

Случай второй: после внешнего экономического шока (скажем, падения цен на экспортируемое сырье) возникает паника на потребительском рынке и народ бежит менять рубли на доллары.

Спрос на рубли падает, они дешевеют. Это тоже инфляция. По факту, инфляция измеряется удорожанием определенной потребительской корзины, но вы должны четко понимать, что причины инфляции могут существенно разниться, как показано выше, а само по себе удорожание инфляцией не является.

Идем дальше. Важно понимать, что инфляция — это палка о двух концах. Каждая экономика, в зависимости от присущих ей уникальных факторов, самостоятельно определяет оптимальный уровень инфляции, необходимый для продолжения экономического развития.

Для «догоняющих» экономик (страны БРИК) это показатель, как правило, в пределах 7—10%. Для «развитых» (США, ЕС, Япония и пр.) оптимум находится на уровне 2%. Проблема в том, что первые не могут усмирить инфляцию, а вторые — разогнать.

Так как рынок держится на ожиданиях и прогнозах, в определении влияния инфляции важна не столько сама цифра, а то, на сколько она отличается от желаемого уровня, и на сколько она отличается от прогнозируемого уровня. Дельта инфляции, если вам так угодно.

К сожалению рядового трейдера, когда речь идет о фундаментальных индикаторах, зачастую невозможно сказать однозначно, что к чему ведет. Всегда необходимо рассматривать комплекс данных с учетом вида и состояния экономики.

В классической интерпретации, чем выше инфляция, тем дешевле валюта. Это логично. Однако истории известны случае (и не один), когда в развитых экономиках, страдающих от дефляции, усиленная эмиссия денег приводила только к большей дефляции — деньги утекали из страны через финансовые рынки.

Фундаментальные индикаторы Форекс — Процентная ставка

Ключевая процентная ставка — это процент, который центральный банк, взымает с коммерческих банков, за «аренду» его валюты. От ключевой ставки, происходят и все остальные ставки — от ипотеки на недвижимость до скорых займов.

Это тоже вполне логично, ведь если ваш банк занимает у ЦБ под 10%, вам он ниже чем под 10% занимать уже не может.

Для ЦБ ключевая процентная ставка — главный инструмент в регулировании, а вернее сказать, попытки регулирования финансовой ситуации в стране.

Здесь тоже вполне логично. Чем выше процент, тем меньше у всех желания занимать деньги, тем меньше инфляция.

Финансовыми правительствами уже очень многих стран практикуется так называемое инфляционное таргетирование. Это когда ЦБ, изменяя процентную ставку, пытается достичь заданного уровня инфляции.

Не будет преувеличением сказать, что вместе — инфляция и привязанная к ней ключевая процентная ставка — являются основными макроэкономическими показателями, а значит это основные индикаторы фундаментального анализа.

Однозначные фундаментальные индикаторы на Форекс

В этой подтеме, мы, не увлекаясь, рассмотрим несколько фундаментальных индикаторов, характер влияния которых на курс валюты относительно однозначен, такие как ВВП и уровень безработицы.

ВВП как фундаментальный индикатор Форекс

Внутренний валовый продукт — это общая стоимость произведенных товаров и услуг в пределах одной экономики, и с тем один из важнейших фундаментальных индукторов, замеряющий ее развитие.

Если из года в год ВВП растет, значит и страна производит все больше. Значит, тем больше товаров и услуг на условных полках как дома, так и на мировом рынке.

В случае с ВВП, как и с инфляцией, как и с прочими фундаментальными индикаторами, — важна разница между фактическим значением и ожиданием рынка.

Так как ВВП достаточно агрегированный показатель — зависит от многих факторов и сильно зависит от того, кто и как его считает — на него легко оказывать влияние.

Как бы то ни было, замедление роста ВВП — однозначно негативно сказывается на ожиданиях рынка о благополучии экономики, и, как правило, ведет к ослаблению валюты.

Политики, политические и экономические аналитики в значительной степени сосредоточены на этом показателе именно потому, что это всеобъемлющая мера. Инвестиционные банки, применяющие подход «сверху вниз» к анализу форекс, начинают с создания прогнозов об общем экономическом климате. ВВП является ключевой частью такого рода анализа макроэкономики валютного рынка.

Как трейдеры, мы должны знать об этом, но вы также должны осознавать тот факт, что, поскольку ВВП является индикатором отставания, его основное использование подтверждает то, что мы уже ожидаем.

Отсутствие своевременности означает, что его полезность в качестве торгового инструмента для краткосрочной и среднесрочной торговли ограничена. ВВП США выходит только один раз в квартал, и даже самая ранняя оценка отражает прошлые месяцы.

Фундаментальные показатели безработицы и Форекс

Уровень безработицы также является одним из основных фундаментальных форекс-индикаторов, так как оказывает непосредственное влияние на ВВП страны.

Продумать это не сложно. Трудоспособное население, не имеющее работы — это нагрузка на государственный бюджет и социальный устрой.

Рабочий без работы — это минус от производства, в котором он не учувствует, минус от налогов, которые не доплачивает предприятие, минус от семейного бюджета, а значит и от потребления товаров.

С другой стороны, рабочий без работы — это социальные издержки: от оплат пособия по безработице, до потери навыков, до диссоциации личности, до возрастающего уровня бытового насилия.

На курсы валют уровень безработицы влияет лишь косвенно, через ВВП и как спекулятивный повод для внутридневных колебаний.

Что нужно знать о безработице, так это то, что в условиях рыночной экономики, где без эффективного рынка труда не обойтись — она не может падать ниже определенного уровня.

Уровень этот так же определяется для каждой страны, региона и города индивидуально.

Слишком низкая безработица в таком случае означает не максимальную занятость и эффективность, а скорее нехватку трудовых ресурсов и их неэффективность.

Фундаментальные индикаторы — экономические индикаторы Форекс — Nonfarm Payrolls (NFP)

Для большинства трейдеров Forex и CFD это самый важный ежемесячный показатель в календаре. Он публикуется в первую пятницу каждого месяца Бюро статистики труда (BLS) наряду с уровнем безработицы (который является следующим показателем в нашем списке) в рамках отчета о занятости.

В отчете есть возможность существенно влиять на движение рынка Форекс. Одноминутный график EUR/USD ниже иллюстрирует подобное движение.

Желтая вертикальная линия указывает на выпуск отчета о занятости, который состоялся 7 июля 2020 года. Посмотрите, как резко цена переместилась всего за одну минуту! Также обратите внимание, насколько большим средний диапазон каждого бара становится после выпуска отчета по сравнению с предыдущим.

Источник: MetaTrader 4, график EURUSD

Почему он оказывает такое большое влияние на рыночные цены?

Часть ответа заключается в своевременности отчета. Занятость и бизнес-цикл тесно связаны, и, исторически, изменения в nonfarm payrolls двигались очень близко к квартальным изменениям ВВП. Решающее различие между ними заключается в том, что nonfarm payrolls выходят ежемесячно, рапортируя о месяце, который закончился всего за несколько дней до этого. ВВП сообщается ежеквартально и с большой задержкой.

Другая часть ответа — это влияние, которое отчет оказывает на денежно-кредитную политику. Максимальная занятость и стабильные цены — это две из трех монетарных целей ФРС. Из этого следует, что данные о занятости могут серьезно повлиять на восприятие рынка в отношении будущего направления денежно-кредитной политики.

Внешнеэкономические фундаментальные индикаторы Форекс

На сегодняшний день в мире существует всего несколько стран, которые живут за полной и плотной экономической шторой, как Северная Корея.

Что это означает? Это означает — закрытая экономика.

Ничто не экспортируется, ничто не импортируется. Ни товары, ни услуги, ни идеи. Никто не инвестирует за пределы страны, и никто не инвестирует из-за ее пределов.

Население довольствуется лишь тем, что само может произвести, а национальная валюта не более чем фантики для внешнего мира — она не котируется на мировом рынке.

Большинство народонаселения мира достаточно слабо себе представляет уровень интеграции своей национальной экономики в мировую, хотя каждый день ест хлеб, который на часть состоит из импортного зерна, ездит на иномарке и платит за все валютой, устойчивость которой гарантирована частично объемами экспорта нефти, добыть которую можно только арендуя технологии и оборудование за границей.

Два наиболее важных индикатора, способных дополнить восприятие являются торговый и платежный балансы – последние два фундаментальных Форекс индикатора, которые мы детально рассмотрим в первой части статьи.

Оговоримся особо. Как только речь начинает идти о фундаментальных индикаторах, подверженным влиянию не только изнутри, но и снаружи одной страны – однозначность исчезает.

Торговый баланс как фундаментальный индикатор Форекс

Торговый баланс — это соотношение экспорта к импорту. Положительное торговое сальдо — это когда общая стоимость экспортируемых товаров больше, чем общая стоимость импортируемых — означает, что страна больше продает, чем покупает, что, в принципе, является хорошей новостью.

Дальше — интересней. В зависимости от показателей торгового баланса, экономики делятся на импортеров и экспортеров.

Совершенно очевидно, что если в стране экспортере, существенная часть ВВП и бюджета которой напрямую зависит от экспорта, произойдет замедление темпов роста экспорта то, при прочих равных, это приведет к замедлению роста.

Для экономики—импортера все с точностью до наоборот. Чем больше импорта при уже отрицательном торговом сальдо — тем больше нагрузка на бюджет.

Как правило, отрицательное сальдо свидетельствует о неконкурентоспособности экспортных отраслей, и это явно негативный сигнал.

Тем не менее, существует несколько стран, которые довольно комфортно для себя являются сальдо импортерами. Удается им это по-разному, но высокий уровень экономического развития является в таком случае обязательным фактором.

Некоторые, как США, выпускают дополнительные финансовые инструменты (кроме валюты), которые привлекают иностранный капитал, выравнивая платежный баланс.

Другие, как к примеру Нидерланды или Швейцария, предоставляют международные услуг, что делает их как бы экспортерами услуг, опять же выравнивая платежный баланс.

Платежный баланс как фундаментальный индикатор Форекс

Платежный баланс — это доходы к расходам в масштабах государства, включая уже упомянутые выше Торговый баланс, Баланс Услуг, различные виды инвестиций, а также резервные активы.

Подбивая итоговый баланс, становится ясно, есть ли необходимость стране увеличивать (отрицательное сальдо) или уменьшать (положительное) свои долговые обязательства перед партнерами – другими странами.

Очевидно, неспособность страны сводить концы с концами, подстегивающая ее занимать за рубежом, – признак слабости экономики, но даже в подобной ситуации при устойчивых финансовых институтах, спрос на валюту этой страны может продолжать расти, а значит сама валюта будет укрепляться.

Давайте рассмотрим оставшиеся индикаторы фундаментального анализа Форекс.

Одним из наиболее часто употребляемых терминов в этой статье будет слово «паритет». Паритет — не что иное, как равенство двух величин.

Паритет — это равновесие рынка только с точки зрения фундаментальных индикаторов. Любители технического анализа могут закрыть глаза и представить идеальный мир, где ценовой график никогда не отрывается от скользящей средней.

Это и есть паритет в фундаментальном смысле — ничто не сталкивает цену курса слишком быстро и слишком сильно.Изменение в курсах валют происходит тогда, когда среди самых разнообразных показателей у стран начинаются несоответствия. Разумеется, речь идет об относительном соответствии.

Если ВВП США растет теми же темпами, что и всегда, и ВВП ЕС растет теми же темпами, что и всегда и это соответствует ожиданиям рынка, то мы наблюдаем паритет. По крайне мере, паритет в отношении одного показателя — ростов ВВП. Сами ВВП при этом вовсе не обязаны совпадать численными значениями.

В экономике, паритет — это краеугольный принцип, на котором держатся методики выявления долгосрочных трендов. Взаимодействуя, экономики стремятся к паритету в тех или иных показателях. Пока существует неравенство — существует тренд.

Паритет покупательской способности — фундаментальный индикатор Форекс

ППС — один из лучших фундаментальных форекс-индикаторов. Он используется как составляющая часть экономической теории, а также способ определения «реальной» стоимости валюты.

Идея основывается на принципе одной цены, где если предположить отсутствие логистических и финансовых барьеров, схожие товары должны иметь одинаковую стоимость и тут, и там.

ППС помогает трейдерам оценить соотношение курсов валют, при котором можно было бы покупать одни и те же продукты в разных странах за те же деньги. Более того, ППС можно использовать в качестве измерителя изменения цен на товары, получая дополнительные данные о «реальной» инфляции.

ППС можно так же использовать и в качестве определителя здоровья экономики, ведь в долгосрочной перспективе, скажем, годовой, тренды изменения ППС двух стран и тренды изменения курсов их валют имеют прямую корреляцию.

Более того, ППС часто берется за агрегатную составляющую при расчете ВВП, чтобы «причесать» цифры с учетом разницы курсов валют и таким образом получить более взвешенные — агрегированные — данные при сравнении экономического состояния стран.

Паритет ключевой ставки — фундаментальный индикатор Форекс

Паритет ключевой процентной ставки — один из наиболее доступных и в то же время интересных фундаментальных индукторов для форекс-трейдера.

Принцип тот же, что и при измерении покупательской способности, только в данном случае рассматривается ключевая процентная ставка, назначенная ЦБ и то, как она отличается в двух отдельно взятых экономиках.

Здесь место цен на продукты широкого потребления, рассматриваются цены на продукты финансовых рынков.

Опять же, если ставки не совпадают, то есть существует дисбаланс в доходности от сходных финансовых инструментов, скажем государственных облигаций, курсы валют войдут в долгосрочный тренд, стремящийся выровнять несоответствие.

Паритет ключевой ставки предполагает, что капитал может свободно перемещаться по усмотрению инвесторов, а также обмениваться на финансовых рынках по усмотрению инвесторов.

В таком случае логично предположить, что инвесторы всегда предпочтут активы с большей доходностью и меньшим риском, стало быть, и денежные потоки стремятся туда, где при прочих равных условиях прибыль от них выше.

В идеале, долларовые доходы от долларовых инвестиций должны равняться долларовым доходам от «евро-инвестиций».

На простом примере это выглядит так.

Когда в 2015 году Банк Англии поднял процентную ставку, а Банк Новой Зеландии примерно в тот же период наоборот — понизил, фунт стерлинг укрепился по отношению к новозеландскому доллару примерно на 5000 пунктов за 100 дней.

Экономические показатели на Форекс как фундаментальная аналитика — Индекс потребительских цен (ИПЦ/CPI)

ИПЦ измеряет стоимость товаров и услуг, привязанную индексом к базовой отправной точке. Показатель дает нам объективную информацию о том, как быстро растут цены или падают.

Когда инфляция находится в пределах целевых уровней (в настоящее время 2%), она считается нормальной или даже желательной. Однако, если инфляция слишком далека от цели, она может весьма негативно повлиять на экономику.

Поскольку инфляция напрямую влияет на денежно-кредитную политику, отчет ИПЦ может оказать сильное влияние на цены на облигационных, валютных и фондовых рынках.

Обычно, отклонения от ожидаемых результатов имеют наибольшее влияние. Например, если индекс потребительских цен окажется намного выше ожидаемого, это будет причиной того, что ФРС будет склонна ужесточать денежно-кредитную политику в будущем.

При прочих равных условиях это оптимистичный знак для доллара США. Точно так же CFD трейдер может интерпретировать такие инфляционные данные как медвежье настроение для фондового рынка, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики ведет к ограничению аппетита к риску.

Индекс потребительского доверия/Мичиганский индекс потребительских настроений

На пятом месте в нашем списке два отчета. Индекс доверия потребителей, составленный Конференционным советом, и индекс потребительских настроений, составленный Мичиганским университетом. Есть много опросов потребителей, но эти два являются самыми известными и наиболее широко используются экономистами и трейдерами Forex/CFD.

Потребительское доверие позволяет нам узнать, как потребители себя чувствуют. Если они чувствуют себя уверенно в своей работе и оптимистично оценивают свои будущие экономические перспективы, что мы можем подумать? Логично предположить, что они могут быть более склонны выходить и тратить.

Это будет способствовать экономическому росту. Поскольку оптимизм потребителей или пессимизм имеют такие сильные последствия для перспектив экономики, эти два отчета должны быть представлены в любом списке ведущих экономических индикаторов.

Индекс потребительского доверия выходит к концу месяца, а Мичиганский университет публикует свое исследование два раза в месяц. Эти отчеты, как правило, оказывают наибольшее влияние на Форекс и фондовые рынки, когда деловой цикл близок к повороту. Таким образом фундаментальный анализ фондового рынка и Форекс обязательно их учитывает.

Сильные настроения потребителей указывают на возможный рост экономики в будущем и это становится причиной бычьих настроений для акций. Слабые потребительские настроения являются медвежьим сигналом для фондового рынка. Фундаментальный анализ акций позволит отслеживать эти сигналы.

Исследование в Мичиганском университете выходит чаще. Тем не менее, в докладе Conference Board представлен более широкий круг респондентов, что предполагает большую статистическую надежность. Оба они довольно хорошо коррелируют с поворотами в бизнес-цикле, но на них сильно влияет рынок труда.

Если безработица остается высокой, когда восстанавливаются другие части экономики, настроения могут оставаться подавленными, что ведет себя как индикатор отставания в таких обстоятельствах.

Экономические показатели Форекс — Утилизация производственных мощностей

Этот показатель измеряет, как производственный сектор США работает как часть полной мощности. Определение полной мощности — это самый высокий уровень устойчивой продукции, которую завод может достичь. Другими словами, он учитывает такие вещи, как нормальное время простоя. Он рассчитывается как отношение индекса промышленного производства (выше), деленного на показатель полной мощности.

Фундаментальный анализ финансовых рынков такого типа дает нам своевременное данные о производстве/экономическом здоровье, а также понимание трендов, которые могут возникать в производственном секторе. Он также может дать информацию об инфляции. Если фабрики работают горячими, разумно предположить, что производители могут повышать цены.

Если фабрики работают, теряют максимальную мощность, машины, скорее всего, потерпят неудачу в результате переутомления. Взятие машин в автономном режиме создает риск увольнения рабочих в период высокого спроса, что нежелательно. Соответственно, производители, скорее всего, справятся с высоким спросом, подняв цены, а не оскорбляя работников. Это, в свою очередь, скорее всего, приведет к потребительским ценам, и мы получим более высокую инфляцию.

И наоборот, если использование мощностей работает на низких уровнях, это означает экономическую слабость. Как правило, ставки ниже 78% исторически указывали на предстоящую рецессию — или даже могут означать, что экономика уже находится в рецессии.

Таким образом, этот показатель используется ФРС для измерения трендов в обрабатывающей промышленности, более широкой экономике, а также инфляции. Это делает его важным индикатором для трейдеров CFD, особенно для торгующих облигациями, но также является ключевым маркером для тех, кто участвует в акциях и валютных рынках.

Подводя итоги: фундаментальные группы инструментов Форекс

В завершение хочется отметить, что экономика — это эмпирическая наука, где, к сожалению, нет тестовых площадок для проведения экспериментов. В этом смысле мы экспериментируем сами на себе. Новые данные появляются ежедневно, но и надежность их нередко ставится под вопрос, учитывая современную динамику развития мировых трендов.

Заявления об эффективности более-менее открытых рынков, под которыми в след за Европой и Америкой постепенно подписывается и остальной мир, в основе своей содержат зерно хаоса.

Рынки регулирует сами себя — в этом их прелесть и недостаток. Волны этих колебаний уже не первое столетие поочередно приносят странам то подъемы, то падения, предсказать которые заранее является весьма проблематичным.

Теперь Вы узнали основные индикаторы фундаментального анализа форекс и не забывайте тестировать новые знания на демо-счете, прежде, чем приступать к торговле на реальном счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Технический анализ на рынке форекс: цикличность, виды графиков и трендов

Технический анализ – один из основных методов исследования рынка на предмет интереса, объемов и движения цен.

Прогноз будущих ценовых движений используя графики текущих цен, также является техническим анализом. Проведение рыночных исследований и коррекция своей торговой стратегии относительно полученных данных является необходимой составляющей успешного трейдинга.

Объемы и методы валютной торговли в наше время существенно изменились, но базовые принципы технического анализа, сформулированные более двухсот лет назад, остались неизменными.

Общая характеристика технического анализа рынка форекс

Гибкость и всеохватность – основные преимущества технического анализа. Его принципы не зависят от инструментов, рынков или времени, сохраняя свою действенность при проведении любой сделки. Трейдер, привыкший использовать одну комбинацию валют, может применять те же методы для торговли другой валютной парой, и все равно оставаться в плюсе.

Вне зависимости от видов индикаторов и осцилляторов, что применяются в торговле, методы технического анализа остаются неизменными.

Аналогичным образом, инвестор может переключаться от спотовых сделок к валютным фьючерсам, применяя одинаковые методы теханализа вне зависимости от направленности рынка. Своевременный технический анализ является важной составляющей любой торговой стратегии.

По сравнению с фундаментальным анализом, технические алгоритмы более упрощены. Во время технологического роста и повышения популярности валютной торговли, данный аспект является ключевым, привлекая на рынок большое количество инвесторов. Несмотря на это, технический анализ не является панацеей или идеальным способом получения дохода. Его графики не приводят в движение валютный рынок или меняют направление движения цен, а всего лишь показывают степень этого изменения по сравнению с выбранной величиной.

Для начинающего клиента рынка форекс технический анализ будет полезен только в случае правильного распределения финансовых средств. Даже самая грамотная торговая схема не застрахована от потерь или внезапных убытков.

Основными подразделами классического технического анализа являются индикаторы тренда, валютные осцилляторы, а также методы ручного графического анализа.

Главные принципы технического анализа

Принципы, лежащие в основе финансового анализа, базируются на теории Доу. Применение данных методов для анализа рынка форекс несет в себе ряд закономерностей.

Технические закономерности движения рынка форекс

  1. Всесторонним индикатором условий, возникающих на финансовых рынках, являются текущие цены.
  2. Крупные ценовые движения очень часто исторически повторяются.
  3. Движение цен на рынке форекс происходит в текущем тренде.
  4. Торговля валютой предполагает использование трех трендов: восходящего бычьего, нисходящего медвежьего, и горизонтального нейтрального.
  5. Развитие восходящего тренда происходит в три фазы. Сначала тренд накапливается, затем движется, и в итоге распределяет свои позиции. Открытие новых позиций по ходу тренда является хорошим методом получения дохода. Эта прибыль растет в ходе ценового движения и достигает максимума в момент распределения, когда рекомендовано фиксировать доход. С угасанием тренда также падает торговый интерес, снижаются цены на валюту и объемы заключенных сделок. Иногда тренды вступают в фазу коррекции, отыгрывая треть, половину или две третьих от главного движения.
  6. Трендовое движение подтверждается объемами торговли.
  7. Обычный тренд существует до момента подтверждения его прорыва.

Рисунок, что представлен ниже, является примером прорыва нисходящего тренда.

Прорыв нисходящего тренда рынка форекс

Если цена на валюту пройдет показатель предыдущего максимума, возникнет сигнал к торговле.

Цикличность рынка форекс

Циклы изменения валютных цен являются периодическими, проходя в примерно равные временные промежутки.

Основным принципом теории Доу и технического анализа соответственно является как раз принцип цикличности цен.

Циклическая идентификация и опознание временных промежутков является эффективным торговым инструментом, позволяя рассчитывать продолжительность краткосрочного и долгосрочного цикла. Большой временной период, взятый для анализа, покажет высокую продолжительность каждого взятого цикла.

На следующем рисунке указан ряд торговых циклов.

Ряд торговых циклов рынка форекс

Максимумом здесь будет являться вершина цикла, а минимумом – его ценовое дно. Точное определение размеров валютного цикла очень важно для технического анализа.

Главными характеристиками каждого цикла являются амплитуды, фазы и периоды.

Амплитуды циклов показывают диапазоны возможных валютных цен, то есть разницу между минимальными и максимальными показателями. Продолжительность цикла определяется с помощью периода, отображая время между двумя минимальными или максимальными значениями. Наконец, с помощью фазы цикла можно определить положение цен за любой момент времени.

Амплитуды, фазы и периоды рынка форекс

Валютные объемы и открытый интерес

Стандартный показатель валютного объема показывает общее количество валютных единиц, сделки на которые были заключены за определенный период времени. Для примера, среднесуточный оборот рынка форекс в 2000 году составлял более полутора триллионов долларов США.

В среде валютных инвесторов ценится информация о торговых объемах каждого конкретного инструмента, а не финансовая ситуация на всем рынке. Общая рыночная информация может быть весьма абстрактной, а для успешной торговли необходимы точные данные.

Высокие объемы отдельного инструмента рынка форекс будут свидетельством его высокой ликвидности и показателем трейдерского интереса.

Наиболее сложны для исследования финансовые движения, происходящие на малоликвидных рынках.

Точные данные их валютного объема необходимы для построения некоторых фигур технического анализа.

Проблемы отслеживания объемов также имеют место на спотовых рынках с их внебиржевой торговлей и отсутствием общей площадки исполнения. Необходимость получения правильной информации о состоянии цен вынуждает трейдера пользоваться данными о торговле, что представляет фьючерсный рынок.

Торги по фьючерсам ведутся через организаторов рынка, и потому их данные всегда актуальны и достоверны.

С помощью анализа определенного финансового инструмента можно вычислить открытый интерес, то есть общее количество всех позиций, открытых на рынке с его помощью. Для измерения открытого интереса характерны те же проблемы, что и при вычислении объемов. Технические условия современных дилинговых центров и брокеров позволяют клиенту следить за объемами и интересом одновременно, тут же внося необходимые правки в свои планы торговли. Представленная в сети информация менее актуальна и полезна, так как размещается с определенной задержкой, за время которой показатели могут существенно измениться.

При наблюдении за развитием тенденций рынка методы технического анализа могут дать лишь примерное представление.

Сам по себе технический анализ не может обеспечить стопроцентной прибыльности, и потому все полученные от него данные актуальны только при условии адекватной оценки риска.

Линейные графики рынка форекс

Одними из главных типов валютных графиков, использующихся в торговле на рынке форекс, являются именно линейные графики. В теле графика представлены цены закрытия или открытия, для наглядности соединенные отрезками. При необходимости владелец депозита может менять показатели их внешнего вида, исходя из своего удобства.

Основной проблемой использования линейных графиков является отсутствие прошлых периодов.

При необходимости точного исторического анализа пользователь не сможет ознакомиться со значениями цен за прошлые взятые периоды.

Стандартный вид линейного графика представлен на следующем рисунке.

Линейный график рынка форекс

Анализ с применением линейных графиков может быть полезен в случае продолжительных трендов или возникающих коррекций. Его показания актуальны, если аналитику не нужно отслеживать суточные колебания цен.

При изучении длительного временного периода, например ценовых значений за несколько лет, именно линейные графики удобно визуализировать. Также на графиках такого вида хорошо видны возникающие фигуры ценовых моделей.

Неудобство их использования состоит в непрерывности и невозможности отслеживать рыночные разрывы.

Барные графики рынка форекс

Популярным видом наглядного отображения рыночной цены является именно барный, или столбиковый график.

Торговля с его помощью позволяет инвестору отследить сразу четыре ценовых уровня за отдельный период колебания. Прежде всего, это показатели минимальных и максимальных цен. Расстояние, возникающее между ними, является ценовым диапазоном данного периода.

Цены открытия и закрытия наглядно показаны на данном графике.

Барный график рынка форекс

Для отображения таймфрейма подходит любой вид графика, но именно на барном хорошо заметны колебания цен. Столбиковые графики, в отличие от линейных, показывают ценовые разрывы, возникающие на фьючерсном валютном рынке.

Исторически сложилось, что для проведения технического анализа трейдеры используют именно столбиковые графики.

Некоторые биржи валютной торговли снижают свою активность после полуночи, что и оказывает влияние на показатели данных схем.

Свечные графики

История происхождения свечных графиков начинается в Японии, где еще в 18 веке велась организованная торговля рисом.

Первоначально на поставки будущих урожаев риса заключались специальные договора, и именно изменение цен на данные контракты показывалось с помощью свечных графиков. Документы, заверяющие подобные сделки, являлись первыми срочными деривативами, а свечные графики того времени сильно напоминали столбиковые схемы.

Классический свечной график тоже строится на основании четырех ценовых уровней, но его показатели более удобны для визуализации.

Классический свечной график

Тело свечи формируется с помощью цен открытия и закрытия данного периода. Цвет заполнения тела зависит от разницы данных цен. Бесцветные свечи возникают в случае превышения ценами закрытия стандартных цен открытия. Аналогичным образом, падение цен закрытия ниже уровня цен открытия окрашивает свечи в черный или красный цвет.

Цвет свечи является второстепенным показателем, так как возможности современных торговых платформ позволяют выбирать гибкие настройки и закрашивать свечи любым удобным цветом.

Тени свечи, или тонкие линии у ее границ, отображают диапазон ценовых колебаний внутри данного периода.

Недостатком применения простого свечного графика является его неспособность отобразить весь спектр мелких рыночных движений.

Виды трендов валютного рынка

Понятием тренда на рынке форекс обозначается направление движения цен.

При валютной торговле возникают восходящие, нисходящие и боковые тренды. Поскольку рыночные цены не идут в одном направлении, а движутся зигзагами, идентификация тренда ведется по совокупности всех максимумов и минимумов.

Другими важными характеристиками тренда являются его длительность и значимость. Также внутри каждого тренда, что возникает на рынке форекс, могут появляться более мелкие побочные формации, что называются коррекциями. Фактически, все коррекции являются побочными трендами главного ценового движения.

Согласно теории Доу, длительность значимых трендов составляет не менее года, вторичные тренды длятся несколько месяцев, а малозначимые проходят за несколько недель.

Следующие схемы показывают возможности развития трендов.

Тренды рынка форекс

Трендовое движение на рынке форекс

Работа с движением валютного курса аналогична торговле на любом финансовом рынке, так как в основе всех видов торговли лежат тождественные принципы.

Согласно данным принципам, цена на валюту или другие финансовые инструменты изменяется не в один момент, а после длительных колебаний. Таким образом, следя за коррекцией главного тренда, опытный трейдер может получить прибыль, играя на разнице курсов.

Уровни коррекций тренда и их ценовые отскоки поддаются техническому анализу. Среди прогнозов ценового движения валютного рынка существуют три главных теории.

  • Теория Доу гласит о том, что все коррекции трендов проходят на уровне трети, половины и двух третьих от движения главного тренда.
  • Ценовой отскок больше чем на две трети служит сигналом перелома тренда. Согласно теории Фибоначчи, данными уровнями являются 38%, 50% и 62% от курса основного тренда.
  • Наконец, теория уровней Ганна утверждает, что уровни возникающих коррекций будут кратны восьмой части от главного ценового движения.

Главные трендовые линии

Развитие тренда на рынке форекс показывается с помощью трендовых линий. Они являются прямыми линиями, что соединяют показатели максимумов и минимумов текущих цен. В зависимости от прогнозируемого направления движения цен, существует три главных вида трендовых линий: восходящие, нисходящие и боковые.

Данные рисунки иллюстрируют их построение на графиках.

Восходящий, нисходящий и боковой тренд рынка форекс

Для правильного определения линии тренда, необходимо провести ее через два максимума или минимума.

Третья точка трендовой линии послужит ее подтверждением.

Только тот тренд, линия которого была подтверждена, сможет сохранить свою нынешнюю скорость и направление.

Прорывом трендовой линии может стать сильное ценовое движение вверх или вниз. После подтвержденного ценового прорыва тренды входят в период консолидации.

Редкие, но возможные ситуации ведут к смене трендового курса сразу после прорыва цен. Чаще всего, длительные периоды консолидации после прорыва цен станет свидетельством быстрого и сильного предстоящего движения.

Прорыв трендовой линии поддержки превратит ее в уровень сопротивления, и наоборот. В торговле прорывом линии тренда считается проход цены за ее пределы на три процента или больше.

Ценовые каналы

На валютном рынке понятием ценового канала обозначаются линии, проведенные через противоположные экстремумы трендов, и примерно параллельны трендовым линиям.

Ценовой канал рынка форекс

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления в ценовом канале формируются его верхними и нижними границами. В то время как максимумы ценовых каналов образуют линии сопротивления, их минимумы формируют уровни поддержки.

Если активность продавца превышает давление покупателя, на данном участке рынка возникает уровень сопротивления. Аналогичным образом, активность покупателей, превышающая активность продавцов, ведет к образованию уровней поддержки.

Длительность колебания цен между данными уровнями определяет значимость всего тренда. Также, важным фактором технического анализа является объем валютной торговли. Большие объемы валюты, что куплена около уровня поддержки или продана на уровне сопротивления, свидетельствуют о значимости выбранного ценового канала.

Пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления, и наоборот, причем решающим фактором оценки является объем ценового прорыва.

Следующая схема показывает развитие границ ценового канала.

Структурный анализ для Форекс

Приветствую, дорогие коллеги. Этот материал будет полезен тем, кто ещё не определился с методом анализа рынка или ищет новые (для людей, которые только собираются осваивать финансовые рынки, я написал статью про «биржевую торговлю», в конце статьи есть забавное видео).

В данном материале рассмотрю виды технического анализа, которые собственнолично изучал и использовал. Также рассмотрю некоторые тонкости применения различных видом анализа – их плюсы и минусы.
Пять методов технического анализа финансовых рынков, которые работают!

Прежде, давайте совершим прогулку по бескрайним просторам рунета и посмотрим ресурсы Форекс тематики. Что же мы там увидим? Нашему взору предстанет огромное количество хлама! Мы увидим страницы споров на популярных форумах, где гуру трейдеры доказывают друг другу превосходство своих методов! Мы также найдём кучу новичков, которые ищут торговую стратегию, которая дает много прибыльных сделок и хотя бы 100% прибыли в месяц!

Внимание! Я должен сделать важное заявление!
Всё это чушь собачья! Бред сивой кабалы!

Возможно, вы возразите, что существуют сотни реально замониторенных ПАММ счетов с плавно растущим графиком доходности. И на них нет или почти нет убыточных сделок. Выстраиваются толпы инвесторов, что бы инвестировать в такие торговые счета. Доходность плавно растёт каждый день, люди становятся богаче….
Но каков конец?

Заканчивается все резким обвалом (сливом) в течение нескольких дней (реже недель).

Что бы вы окончательно разуверились в сказки – проведите простое исследование. Попробуйте найти торговые счет с ровным графиком доходности, хотя бы за пару лет.

Увы, таких счетов нет…
Просто мы, трейдеры не хотим видеть убыточных сделок, мы не хотим испытывать негатив. Мы хотим сказку каждый день с прибылью!
К сожалению, таких методов торговли и анализа не существует. Если вы рассчитываете их найти в этой статье – перестаньте это делать. Просто закройте мой блог! Иди на форумы, или в блоги всяких чудо гуру. Пусть они вам рассказывают сказки….

Реальность такова, что ни один метод анализа не будет давать 100% гарантию результата.

Трейдер может получить лишь определенное статистическое преимущество. ТО есть зарабатывать больше, чем терять. Это реально и достижимо каждому.

Приступим к самой теме рыночного анализа. Как известно, он делится на два основных вида:
— Технически
— Фундаментальный
Сразу скажу – не забивайте себе голову фундаментальным анализом — времени потратите много, отдачи будет мало. Технический анализ — это лучший выбор для большинства частных трейдеров и инвесторов!

5 Методов анализа, которые я опробовал
• Графический;
• Индикаторный;
• Волновой;
• Свечной;
• На основе уровней поддержки и сопротивления.

Следует отметить, что значительная часть трейдеров использует технический анализ. Скажу больше, те кто зарабатывают придерживаются позиции, что с помощью «техники» проще и легче зарабатывать, чем с помощью фундаментального анализа. Я разделяю эту точку зрения!

1) Давайте рассмотри анализ на основе графических моделей, он очень популярен и многие новички пытаются пользоваться им.

Данный метод основан на графических фигурах (треугольники, флаги, вымпелы, голова и плечи и т.п.)
Выделают фигуры разворота и продолжения тренда. Важно понимать, что все фигуры продолжения – это консолидации и коррекции, которые возникают на трендовом рынке. А вот фигуры разворота – это кульминации трендового движения.
Фигуры продолжения считаются более надёжными, чем формации разворота.
Графический метод анализа имеет существенный недостаток.
Часто фигуры бывают «размыты». То есть имеются некие графические формации, которые вроде похожи на фигуры, а вроде бы и нет.… Следовательно – непонятно – торговать такие фигуры технического анализа или нет.

2) Метод анализа на основе индикаторов.
Чаще всего за основу берутся осцилляторы или индикаторы следования за трендом. Тип индикатора, его настройки зависят от предпочтений Форекс трейдеров
Данный метод анализа рынков также весьма популярен среди новичков. Лично я очень осторожно отношусь к индикаторам. Они мне не могут сказать о рынке больше того, что я сам вижу своими глазами. Цена первична. Индикатор лишь констатирует её (цену), немного сглаживая и усредняя.
Однако, если вы твердо решили разрабатывать механические торговые системы, то индикаторы будут вам весьма полезны. Торговый робот быстро поймет, что тренд есть если ему укажет на это трендовый индикатор…

3) Волновой анализ
Я долго изучал его и заметил одну любопытную вещь. Среди разных школ технического анализа есть успешные трейдеры. Но ни одного успешного трейдера использующего волновой анализ я не нашёл! Все они – «волновики» — занимаются тем, что пишут книжки, читают лекции, обучают этому «методу».
Да, все попытки построить автоматические торговые системы на основе волнового анализа – провалились. То есть данный метод – субъективный как гадания и астрология. Но если вы хотите верить в него – почему бы и нет. Это ваше право и ваши деньги:)

4) Анализ, основанный на японских свечах.

На мой взгляд, очень интересное и перспективное направление трейдинга.
Но надо учитывать несколько важных тонкостей:
А) Не все свечи обладают одинаковой силой и хорошо работают на разных валютных парах
Например, если модель бычье и медвежье поглощение работает достаточно сносно на дневном графике евро, то на графике фунта результат близок к нулю.
Б) Желательно оценивать контекст ситуации, в которой появилась та или иная свеча (трендовый рынок, флет).

5) Анализ на основе уровней поддержки и сопротивления.
Тоже очень интересная штука. Цена в процессе движения формирует уровни (максимумы и минимумы)
Трейдеры любят располагать вблизи этих уровней как стоп приказы, так и заявки на покупку или продажу. Короче, ценовые уровни привлекают внимание множества игроком и движение цены вблизи уровня, как привило, бывает мощное.
Тут главное не ввязываться в первую волну (первое движение вблизи уровня), а подождать.. А потом, мы, как настоящие герои должны присоединится к наиболее вероятному победителю рыночной схватки за ценовой уровень.

Эти пять методов технического анализа я досконально изучил, протестировал, чего и вам рекомендую! Важно экспериментировать, пробовать, искать варианты, которые подходят лично вам!
Сейчас я пользуюсь, примерно десятком торговых стратегий, которые основаны на различных типах технического анализа.
Почему у меня так много? Не проще ли использовать лучшие системы?
Увы, для меня не проще. Рыночные фазы могут резко сменять друг друга, и я долен быть уверен, что смогу получать прибыль при любом раскладе!

И еще один момент. Не так важно какой именно метод анализа вами используется. Важно, что бы:
1) Вы его досконально изучили и понимали
2) Он вам подходил по психологическим соображениям

P.S. Надеюсь, статья была вам полезна. В ближайшее время постараюсь написать о некоторых методах технического анализа более развернута (со всякими фишками и секретами). Возможно, даже запишу видео.
С вами был Артур Быков. Успехов!

Внимание! Моё авторское видео по данному вопросу!

Основы технического анализа валютного рынка форекс

Успех в инвестировании\трейдинге зависит от многих факторов, один из которых — это точный анализ ситуации. Чаще всего успех достигается благодаря правильному применению фундаментального и технического анализа. Фундаментальный анализ оценивает макроэкономические показатели и помогает определить приоритетную цель в инвестировании. А технический, помогает в процессе ее достижения, обозначая основные вехи на этом пути. Можно сказать, что технический анализ это указатели и дорожные знаки, которые встречаются на пути автомобилиста, едущего по широкой дороге. Понятно, что трасса это первоначальная стратегия, в основе которой заложен фундаментальный анализ текущей ситуации. Оба вида анализа крайне востребованы для всех видов торговли на финансовых рынках и прекрасно дополняют друг друга. Из этой статьи вы узнаете:

  • Технический анализ — что это такое;
  • Основы технического анализа и его виды;
  • Преимущества и недостатки;
  • С чего начать изучение технического анализа.

Концепция технического анализа. Предсказываем будущее

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Принято считать, что первоначальные идеи технического анализа озвучил Чарльз Доу, который занимался инвестированием в биржевые активы и был редактором таблоида «Wall Street Journal».В частности ему приписывают следующие постулаты:

  • Рыночная динамика реагирует на весь поток данных и всегда отображается в цене;
  • Рынками правят циклы, которые неизбежно повторяются;
  • Для определения тренда необходимо определить доминирующий цикл на рынке.

Чарльз Доу был известным теоретиком и практиком биржевых инвестиций, поэтому неудивительно, что благодаря публикациям его идей и появилась на свет теория, описывающая поведение рынка. Это в свою очередь породило новое направление в прогнозировании рынка. Ведь если циклы имеют повторяющуюся структуру, то можно спрогнозировать цену актива, исходя из его поведения в прошлом и на основе построенной им технической картины. Так как рынок обладает своеобразной памятью, то сравнивая и анализируя технические характеристики котировок в прошлом, можно с довольно точным коэффициентом, предугадать их поведение в будущем.

Фигуры технического анализа

Годы развития технологий способствовали усовершенствованию методов поиска таких совпадений и в настоящее время технический анализ один из ключевых элементов инвестирования. И хотя внутренняя концепция его осталась прежней, методы самого анализа изменились. Математический подсчет вероятностей и совпадений, а также добавленные автоматические алгоритмы упростили задачу трейдерам. Кроме того существует ряд крупных компаний, предоставляющих доступ к углубленному техническому анализу. Ими используется расширенная техническую база, иметь которую для одиночки- инвестора будет накладно. В частности речь идет о программах Autochartist и Trading Central, услугами которых пользуются многие трейдеры и инвесторы. Исходя из методики прогнозирования цены в будущем, основанной на схожем поведении в прошлом, можно выделить следующие основные подвиды технического анализа:

Анализ графических фигур. В его основе лежит метод выявления фигур технического анализа, которые служат своеобразным торговым сигналом и руководством к действию. В свою очередь, все паттерны условно делятся на фигуры продолжения и разворота тренда, а также перехода в диапазонную торговлю. Это, пожалуй, один из самых популярных и рабочих методов технического анализа, так как многие из фигур довольно просто обнаружить на графике не обладая серьезными навыками (треугольник, двойная вершина/дно или прямоугольник). Кроме того, анализ графических фигур позволяет определять важные уровни поддержки и сопротивления, строить трендовые каналы.

Анализ диапазона колебаний.

Любое ценовое колебание, произошедшее на рынке в определенный момент, может быть отображено на графике несколькими способами. Наиболее используемые — японские свечи и бары. Методика анализа основывается на том факте, что слабость или сила, продемонстрированная ценой, будет визуально подтверждена в теле свечи или бара. Свечной анализ имеет долгую историю, разработанные паттерны и довольно прост в использовании.

Любая японская свеча имеет цену открытия/закрытия, максимальную/минимальную цену и окрашивается в зависимости от состояния рынка (черная — медвежий, белая — бычий). В свечном анализе учитывается основное тело, наличие шипов (теней) и цвет свечи. Анализ с применением баров, схож с методами оценки рынка по японским свечам. Каждый бар указывает на цену открытия/закрытия и на минимальную/максимальную цену. Однако в отличии от японских свечей, тело бара имеет меньше визуальной информации, на которую можно опираться в анализе. При этом и японские свечи и бары успешно используются, и как отдельные индикаторы, и как часть свечных паттернов или торговых моделей.

Волновой анализ

Впервые был предложен Ральфом Эллиоттом, как теория, объясняющая развитие и изменение рыночных моделей. Согласно ему, любой процесс на рынке не бывает однородным и за ростом следует падение (или коррекция). Он выделил восемь волн (пять отвечающих за рост и три за коррекцию), на которые можно разложить любое рыночное движение.

Расчет длины волн основан на математических формулах Фибоначчи. Это позволяет спрогнозировать развитие ситуации, определив текущую волну. Волновой анализ считается самым трудным в освоении и применении на практике, из всех средств технического анализа.

Анализ по объемам, опционным уровням, данным с бирж и комиссии по ценным бумагам. Сравнительно молодой вид анализа, который обязан своему появлению новой линейки торговых терминалов, собирающих и анализирующих большой объем торговой информации. Кроме того, большинство крупных площадок и регуляторы финансового рынка, предоставляют подробные отчеты с рынка фьючерсов и акций, по которым можно спрогнозировать поведение цены. В основе данного анализа лежит идея, что рынок ходит от покупателя к продавцу, поэтому сильный спрос/предложение на определенном уровне вызовет отскок или разворот цены.

Индикаторный анализ.

Как и в предыдущем случае обязан техническому прогрессу. Сегодня трудно представить инвестора, который бы не обращался к индикаторам или советникам. Большинство из них работает в автоматическом режиме, экономя ресурсы трейдера. Кроме того, обилие индикаторов позволяет построить такие торговые стратегии, которые невозможно создать при ручном анализе рынка.

С чего начать?

Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях. Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования. Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.

В первое время лучше использовать простые методы технического анализа, такие как свечной, анализ фигур и индикаторный. Свечной анализ считается «старожилом» среди методов технического анализа и перекочевал на западные рынки от трейдеров Азии.

Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа. Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.). Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней. Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.

В отличие от анализа по японским свечам, анализ фигур можно использовать на более коротких промежутках времени, но не меньше чем h1. При этом следует помнить, что в основе фигур лежат важные уровни поддержки/сопротивления поэтому, чем меньше используемый таймфрейм, тем больше шумов будет в нем. Лучше сконцентрироваться на классических фигурах (голова и плечи, треугольник, двойная вершина, двойное дно, флаг), не тратя много времени на освоение всего материала.

Набив руку на простых методах технического анализа, можно переходить к более сложным, к работе с объемами, опционными уровнями и волновым анализом. Последний, наиболее сложен. Подготовка хорошего волновика занимает много времени и стоит приличных денег. Не стоит пренебрегать и индикаторами. Несмотря на бытующее мнение, что часть из них лишь «констатирует» цену, объединив несколько индикаторов или связав их с методами технического анализа, можно получить довольно удачный вход в рынок.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий