Совокупный объём для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Какие типы объемов существуют?

На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа — просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:

• тиковый объем — стандартный индикатор Volume в МТ4 показывает как раз тиковый объем. Чем быстрее изменяется цена, тем больше будет объем. От реального объема отличается очень сильно, хотя в целом адекватно отображает повышение интереса трейдеров;

• под количественным объемом понимают именно количество сделок за какой-то промежуток времени. Это уже более интересно, если просмотреть, как именно распределялись сделки, а вернее их количество по разным ценовым уровням внутри свечи, то можно выделить уровни, на которых наблюдается резкий всплеск активности, их можно использовать в качестве поддержки/сопротивления;

• объем чистый биржевой — если будете пользоваться таким объемом, то знайте, что он показывает количество наторгованных акций.

Чтобы отличие тикового от реального объема было более очевидно, посмотрим, как та же картина выглядит на TradingView. Видно, что в общем и целом показания индикаторов похожи (в частности всплески наблюдаются на тех же свечах). Но есть и отличия, например, последним 3 свечам на тиковом объеме соответствуют медвежьи бары гистограммы, т. е. медведи были сильнее. Но на графике от Trading View можем наблюдать, что этим свечам соответствуют столбцы гистограммы зеленого цвета. То есть по количеству сделок быки впереди, тиковый же объем просто указывает на то, что чаще цена изменялась в пользу медведей.

Помимо этого, выделяют горизонтальный и вертикальный объем. Вертикальный более привычный — под каждой свечой отображается столбец гистограммы (большинство индикаторов отображают информацию именно в таком виде). Сильные движения графика цены должны подтверждаться всплесками на объемах.

Горизонтальный объем — для многих пока что непривычен. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням. Если вертикальный объем дает нам информацию по свече в целом, можно понять, кто именно был сильнее (быки или медведи), а также обеспечено ли движение цены всплеском объема, то горизонтальные позволяют оценить движение цены в пределах свечи.

Стандартные индикаторы объемов

В МТ4 есть 4 стандартных индикатора объемов:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

• Money Flow Index;

С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.

Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше — падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.

Принцип работы следующего индикатора, Money Flow Index немного похож на RSI, да и внешний вид линии индикатора практически такой же. Работает индикатор следующим образом:

• за день рассчитывается значение средней цены и сравнивается с этим же показателем за предыдущий день. Если наблюдается рост, то считаем, что дневной денежный поток растет;

• а вот уже денежный поток можно считать произведением объемов торгов на среднюю цену за день.

При этом сигналы нас будут интересовать те же, что и во многих остальных индикаторах – дивергенция и конвергенция, а можно добавить уровни перепроданности/перекупленности. В таком случае принципы работы не будут отличаться от работы с осциллятором RSI.

Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму — высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.

Где посмотреть реальные объемы на форекс?

Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4, просто нужные данные берем оттуда.

Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.

Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах, то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.

Cluster Delta — один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм, способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.

Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4. Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.

Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов.

Футпринт – горизонтальный срез реального объема

Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.

Знакомство с футпринтом – работаем в терминале ATAS

В МТ4 получить футпринт невозможно ни встроенными средствами, ни с помощью пользовательских индикаторов. Я рассмотрю пример работы в терминале ATAS, хотя вы можете пользоваться любым другим.

После запуска ничего привычного на стандартное окно МТ4 вы не увидите — только черный экран и несколько вкладок. Нас будет интересовать вкладка Chart, в ней выбираем All Instruments — FX и нужную валютную пару из списка. После этого в новом окне появится уже более привычный график в виде японских свечей.

Справа отображаются как раз горизонтальные объемы. Хорошо видно соотношение числа продавцов и покупателей на каждом ценовом уровне.

Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.

В правом столбце указаны покупатели, в левом — продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.

Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.

В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов. Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.

Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия — рынок временно нащупал тот уровень, на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).

Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.

В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.

В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня.

Азы работы с футпринтом и объемами

Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии. Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.

В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя — возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.

По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя — резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный. Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.

Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления. В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).

После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.

Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала. Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.

На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях.

Пара простых паттернов при торговле по футпринту

Все эти паттерны весьма условны и если вы понимаете логику происходящего на рынке, то вполне можете обойтись и без них. Выделяют их скорее для простоты обозначения ситуации на рынке, чтобы сэкономить время.

Паттерн «P». Назван так потому, что внешне напоминает именно эту букву латинского алфавита. Используется исключительно на падающем рынке и говорит о том, что те, кто держит короткие позиции начинают избавляться от них, соответственно, в ближайшее время возможен разворот.

Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.

Еще раз подчеркну — искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.

Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну. Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.

Стратегия форекс на индикаторах объема

На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ, так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.

Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий.

Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.

Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:

• Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;

• MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему тренду и выявить точки входа в рынок.

На рынке может складываться несколько разных ситуаций в зависимости от сочетания направления движения цены и роста/падения столбцов гистограммы:

• на рынке наблюдается тренд, но при этом волатильность в определенный момент времени уменьшается, а вот объемы при этом растут. В таком случае автор стратегии предлагает считать, что тенденция скорее продолжится;

• на восходящем тренде формируется небольшой объем на Volumes, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте — возможно на рынке наблюдается долгосрочный тренд. То же справедливо и для нисходящего тренда;

• если на трендовом участке замечаете резкий рост объемов, а до этого была сформирована ситуация, описанная в первом пункте, то вероятнее всего на рынке — краткосрочный тренд;

• если на фоне уменьшения волатильности происходит и снижение объемов, то вскоре может случиться разворот.

Желательно также представлять себе, что именно показывает индикатор Market Facilitation Index. Тут нужно обращать внимание на цвет столбцов гистограммы:

• зеленый цвет — подтверждение тренда;

• синий цвет — тренд есть, но объемы не растут. Маркетмейкеры пытаются «развести» новичков, провоцируют их на ложные входы;

• коричневый цвет — тиковые объемы уменьшаются, снижается и сила тренда. Самое время фиксировать прибыль по сделке;

• розовые столбцы — формируются при росте тикового объема, но при этом указывают на то, что тренд выдыхается.

Длинные позиции следует открывать при условии, если:

• на MFI появился столбец гистограммы синего цвета, он должен быть хотя бы на 1/5 крупнее, чем прошлый столбец гистограммы;

• свеча на графике бычья, желательно, чтобы у нее не было крупных теней. В работу можно брать и свечи медвежьи, но нужно, чтобы ее нижняя тень превышала по размеру тело + верхнюю тень;

• на Volumes столбец должен быть зеленого цвета.

Для продаж правила обратные. В примере видно, что комбинация «объемных» индикаторов дала сигнал на вход в рынок в самом начале разворота. Так что при стопе порядка 20-25 пунктов был шанс взять около 100 пунктов прибыли.

Что касается стопа и тейк-профита, то SL можно просто вынести за ближайший локальный экстремум, а вот ТР должен быть как минимум вдвое больше чем стоп-лосс. Не запрещается тралить сделку или фиксировать ее частями, выходить по обратным сигналам MFI.

Заключение: анализ реальных и тиковых объемов на форекс

Несомненно, реальные объемы на форекс важны, и они могут повысить эффективность вашей торговой стратегии. Проблема только в том, что многие трейдеры пренебрегают ими, считая анализ объемов либо слишком сложным, либо чересчур отдаленным от реального трейдинга делом.

Между тем именно объемы позволяют лучше понять, что именно происходило на важных уровнях (речь идет о горизонтальных объемах). Они куда нагляднее чем простые японские свечи, ведь вы получаете возможность увидеть борьбу быков и медведей буквально за каждый пункт движения графика цены.

Это знание можно и нужно использовать в торговле. Тем более что никто не заставляет вас коренным образом переделывать свою торговую стратегию. Просто попробуйте включить в нее анализ объемов и сравнить свои входы в рынок по новой методике. Если не будете торопиться и принимать необдуманные решения, то увидите, что прибыльность вырастет.

Объёмы на рынке Форекс.

Анализ объёма торгов Форекс, наряду с техническим и фундаментальным анализом, обязательно должен учитываться при заключении сделок. Цель каждого трейдера — научиться стабильно зарабатывать на валютном рынке. Но этого не получится сделать без понимания природы рынка, сил, которые им движут.

Часто случается, что трейдер торгует по своей стратегии в полном соответствии с её правилами, соблюдает мани-менеджмент, контролирует свои эмоции — но все равно сделки часто закрываются по стоп-лоссу. А все дело в том, что на рынок, в определенное время, выходят крупные игроки и начинают «поворачивать рынок» с выгодой для себя. Не каждая стратегия учитывает это явление. Поэтому трейдеру, наряду с соблюдением всех правил своей торговой стратегии, необходимо обращать внимание на такие моменты, как вход и выход из рынка крупных игроков с их миллиардами, их действия — покупают они или продают. Именно эти знания помогают обычному трейдеру входить и выходить из рынка так же, как это делают финансовые воротилы, которые двигают рынок большими объемами торгов. Именно про объёмы торгов на Форекс мы и поговорим сегодня — о том, как их отслеживать, как выявлять направление сделок, совершаемых маркетмейкерами, и как все это применять на практике. Для изучения маневров этих игроков используется методика VSA .

Понятие VSA и объёмов.

Что такое VSA ? VSA ( Volume Spread Analysis ) — это анализ объёма сделок на Форекс, размера и формы свечей. В названии VSA под словом Spread подразумевается не привычный всем трейдерам спред (разница между ценой Ask и Bid), а форма свечи. То есть метод VSA подразумевает анализ объёма Форекс и тела свечи: расположение точек открытия, закрытия, High и Low. И в зависимости, что происходило на рынке до этого, трейдер оценивает общую картину и поведение маркетмейкеров, стараясь повторять их действия.

Объём же — это суммарное количество купленных и реализованных лотов.

К примеру, один трейдер купил 10 лотов, второй продал 15 лотов, третий купил 5. Суммарный объём их сделок составит 30 лотов. Суммарный объём ещё называют «чистым объёмом» — он показывает настроение участников торгов, зоны скопления крупных сделок и зоны их истощения. Именно поэтому, информация об объемах на Форекс имеет большую ценность.

Чем больше объём, тем выше интерес трейдеров к цене. Чем объём меньше, тем цена не столь интересна для торговцев. Также маленький объём может наблюдаться на рынке ввиду того, что интерес к открытию сделок по текущей цене есть только у одной стороны. Например, покупатели хотят приобрести пару EURUSD по цене 1,1333 и общим объёмом 100 лотов, но на рынке не хватает продавцов, которые согласны продать по этой цене. Они готовы продать только 50 лотов. В результате этого объём падает.

При подходе цены к важному уровню и при увеличивающемся объеме можно говорить о возрастающем интересе к этой цене. После этого может последовать отскок либо разворот движения. Если цена подходит к важному уровню при невысоких объемах, то сказать однозначно, связано ли это с отсутствием интереса у одной или у обеих сторон торгов — нельзя. В этом случае, даже если торговая стратегия нам показывает сигнал для входа в рынок, открывать сделки не стоит, так как объём маленький и его недостаточно для существенного движения.

Информация об объемах на рынке Форекс может оказаться очень полезной и помочь трейдеру с определением потенциальных точек разворота рынка. Но можно ли её как-то получить? Дело в том, что валютный рынок является децентрализованным, то есть нет локального центра, где будет скапливаться информация об объемах сделок всех участников торгов. Так как поставщиками ликвидности являются многочисленные банки, фонды, то через них могут проходить различные объёмы сделок, и отследить их все одновременно невозможно — по крайней мере у обычного трейдера такой возможности нет.

Способы определения объёма.

Существует как минимум два альтернативных способа, которые могут использоваться трейдерами для получения сведений об объемах торгов на Форекс. Это объёмы, получаемые с биржи CME (Чикагская товарная биржа) и тиковые объёмы. В первом случае трейдер получает информацию об объемах, проданных и купленных фьючерсных контрактов на валютные инструменты в рамках самой биржи CME. Хоть некоторая связь между рынком фьючерсов и рынком Форекс есть — все же это разные площадки. Да и информацию, получаемую с одной биржи, нельзя объективно использовать для анализа рынка, который действует по всему миру.

В случае с тиковым объёмом также нельзя говорить об его объективности. Дело в том, что он показывает не совокупный объём заключаемых сделок в лотах, а количество изменений цены за рассматриваемый период. Так, за один час цена может измениться несколько раз, при том, что объёмы сделок могут быть как высокими, так и незначительными. Например, на рынке присутствует продавец, желающий продать 10 лотов, в то время как покупатель выставил запрос на покупку 11 лотов. В этом случае цена изменится на 1 тик. А может быть, что продавец хочет продать 10000 лотов, а покупатель готов купить 11000, в этом случае цена также изменится на 1 тик. Объёмы сделок отличаются в сотни раз, а вот для тиковых объёмов и в том и в другом случае значения будут одинаковые. Данные тикового объёма можно использовать разве что для определения относительной величины объёмов на рынке Форекс, так как без вливания денег цена не будет двигаться. А если деньги влились в рынок маркетмейкерами, то это покажет значительный рост показателя объёмов.

В терминале MetaTrader 4 по умолчанию встроены индикаторы именно тикового объёма. Откроем ценовой график любой валютной пары с тайм-фреймом M1 и установим на него индикатор объёма Форекс Volumes из окна Навигатор — Индикаторы — Объёмы . Индикатор Volumes — это индикатор количества осуществлённых сделок за выбранный промежуток времени:

Рис. 1. Вид индикатора Volumes на графике.

Красный столбик говорит о снижении объёма, зеленый — о возрастании. Использование индикатора Volumes в торговле можно назвать условным все по той же причине, что мы описывали выше — он показывает количество торговых операций, а не их фактический объём. Поэтому при анализе показатели индикатора следует использовать только вместе с анализом графика цены.

При одновременном росте и цены, и объёма, можно говорить о восходящем уверенном тренде. Если цена растёт, а объём снижается, то такая ситуация означает отсутствие сильных игроков, поддерживающих тренд, а значит, следует рассматривать возможности выхода из ранее открытых сделок, либо не входить в покупки. Аналогично и для нисходящего тренда: если цена падает и показатели объёма высокие — то тренд сильный, если объём низкий, то следует ожидать разворота движения.

Помимо встроенных индикаторов объёма на Форекс в терминал MetaTrader 4 можно загрузить и другие, которые могут быть более удобными для использования. К таковым относится индикатор Better Volume , также показывающий тиковый объём. Он раскрашивает столбики гистограммы в разные цвета, соответствующие силе изменений цены. Скачать индикатор вы можете по ссылке ниже:

Скачать better-volume.rar [2,47 Kb] (скачиваний: 149)

Установка индикатора BetterVolume 1.4.mq4 стандартная – «кидаете» файл в папку ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ и загружаете его на график терминала МетаТрейдер 4 из окна Вставка – Индикаторы – Пользовательский — BetterVolume 1.4 . Более подробно с процессом установки индикаторов, советников и скриптов можно ознакомиться на странице https://avtoforex.ru/platforma/255-kak-ustanavlivat-sovetnikov-v-mt4-build-600.html.

Индикатор Better Volume сравнивает значения текущей свечи с предыдущими и выдаёт сигналы, по которым трейдер определяет объём и величину спреда. Представлен индикатор в виде гистограммы со столбиками разных цветов:

  • — гистограмма красного цвета говорит о наличии большого объёма и широкого спреда на повышающейся свече. Обычно появляется в начале или при завершении бычьего тренда, либо на коррекции медвежьего;
  • — белый цвет говорит о большом объеме и широком спреде на нисходящей свече. Возникает в начале или на завершении нисходящего движения. Также может появится на коррекции при бычьем тренде;
  • — желтый цвет характерен для свечей с малым объёмом. Гистограмма окрашивается в желтый цвет либо на завершающих стадиях тренда, либо во время коррекции;
  • — зеленый цвет — возникает при свечах с небольшим спредом, но существенным объёмом, обычно в окончании тренда (говорит о передачи активов маркетмейкерами рядовым трейдерам), и при взятии прибыли на середине трендового движения;
  • — голубые столбики — нейтральный объём, без критических значений.

Объёмы на рынке Форекс редко используются трейдерами для анализа рынка, тем не менее данный инструмент обладает большим потенциалом. Сочетание его с другими инструментами анализа позволяет с большей точностью видеть точки разворота тренда , а значит трейдеру проще решить — стоит ли входить в рынок, либо переждать и открыть сделку позже, и уже в обратном направлении.

Совокупный объём для Форекс

Форекс – финансовая площадка, на которой участники рынка получают прибыль на постоянно меняющейся разнице валютных котировок. Чтобы регулярно зарабатывать, каждому трейдеру необходима точная система прогнозирования ценовых графиков. Из этой статьи вы узнаете, что такое объемы Форекс и как анализировать рынок по методике VSA.

Форекс объемы: понятие и предназначение

VSA или объемы рынка Форекс — суммарное количество контрактов, задействованных в проведении торговых операций. Данный показатель определяет:

  • в какую сторону торгуют большинство трейдеров;
  • когда сложилось неподходящее время для входа;
  • в какой момент на рынке усилится волатильность и движение станет непрогнозируемым.

Если взять фондовый рынок, то работать с объемом проще. Трейдер видит «Стакан» (специальный биржевой инструмент, отражающий активность участников) и по содержимому делает выводы о состоянии выбранного актива. У валютного рынка децентрализованная структура. Поэтому, количество поступивших заявок на покупку/продажу просматривается по-другому. Традиционно, выделяют два метода, определения объемов на рынке Форекс. Первый вариант заключается в анализе технических индикаторов, а второй в оценке фьючерсного рынка. Разберем каждый из представленных способов подробно.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Индикаторная оценка объемов на Форекс

Чтобы проверить изменение объема с помощью этого метода, запустите торговый терминал MetaTrader и выполните следующее:

  • откройте раздел «Список индикаторов»;
  • выберете вкладку «Объемы»;
  • нажмите на индикатор, появившийся в списке — Volumes.

Это стандартный тиковый инструмент, который вынесен под график с таким видом:

Форекс индикатор Volumes (как и прочие инструменты терминала) отображает размер оборачиваемого количества сделок трейдеров участвующих в операциях купли/продажи по выбранному торговому инструменту. Чем меньше столбик, тем ниже торговый диапазон. Следовательно, в период пониженной ликвидности форекс трейдеру сложнее заработать, т.к. на финансовой бирже начинается период неопределенности — флет.

Стакан ордеров на Форекс — программа Оанда

Внимание! Ключевая проблема подобных индикаторов состоит в том, что они отображают Форекс объем постфактум, т.е. столбец нужного размера отобразиться после окончания проведения операций крупными игроками или маркетмейкерами. Это означает, что отсутствует разница между историческими и текущими показателями технических индикаторов.

Выводы:

  • технические инструменты фиксируют показатель в момент завершения сделки;
  • для внутридневных форекс трейдеров получаемая информация имеет низкую ценность, т.к.она приравнивается к историческим данным.

Объемы фьючерсной биржи

Цена на валютном и фьючерсном рынках тесно взаимосвязана. Следовательно, чтобы отследить показатели объемов, достаточно наблюдать за активностью товарной биржи. Введите поисковой запрос «chicago mercantile exchange» и перейдите по первой выпавшей ссылки. Вы попадете на фьючерсную (Чикагскую) биржу. Зайдите в раздел «Trading» вкладка «FX»

В появившемся списке вам необходимо:

  • найти актив, эквивалентный валютной паре на форекс;
  • нажать вкладку «Chart».

Фьючерсный график фунта стерлингов (эквивалент паре фунт/доллар). В окне под графиком отображается объем. Это более достоверный способ оценки торговых объемов на валютном рынке, поскольку каждая сделка запаздывает на 10 минут.

Выводы:

  • чикагская биржа обрабатывает информацию в реальном времени, поэтому информацию о поступивших данных более достоверна, чем показатели индикаторов в терминале MT;
  • 10-минутное запаздывание делает этот способ анализа бесполезным для трейдеров, которые используют стратегии скальпинга.

Индикатор — Better Volume для MetaTrader

Это технический индикатор, который, несмотря на запаздывание, имеет смысл использовать для работы с объемами на Forex. После установки Better Volume в торговый терминал, перейдите в раздел «Список индикаторов», вкладка «Пользовательский» и из полученного списка выберете название инструмента.

Инсайдерская информация, куда торгует толпа — ForexInsider

Better Volume на ценовом графике

  • голубой: объем среднерыночный (подходит для совершения сделок по тренду);
  • красный: повышен (предпосылки для восходящего движения);
  • белый: повышен (предпосылки для нисходящего движения);
  • желтый: небольшой объем (основная масса трейдеров находятся вне рынка);
  • зеленый: повышен, поскольку существенная часть трейдеров вышла из позиций.

Чтобы выбрать, какой способ работы с валютными объемами подходит вам, сравните данные Better Volume и график товарной биржи.

Скачать Better Volume

Пара фунт/доллар (Н4)

Четырехчасовой фьючерс связки фунт/доллар

Заключение

Понятие Форекс объемов многими участниками финансовых рынков недооценивается. Несмотря на это, опытные трейдеры (в зависимости от используемой торговой стратегии) без оценки этого показателя не принимают ни одного решения, следовательно способ анализа и прогнозирования рынка Форекс на основе объемов будет существовать всегда. Используйте знания с пользой, не бойтесь рисковать и совершенствовать свои навыки.

Что такое объемы на Форекс и какие индикаторы определяют их

Измерение торговых объемов и правильная их интерпретация является неотъемлемой частью успешной работы. При их изучении, трейдеры легко определяют наличие на рынке «умных денег», которые оказывают существенное влияние на рынок, ведут основную массу народа и создают для нее западни, а, кроме того, зачастую приводят к смене тренда или начинают новое сильное движение, чем выводят рынок из флета. Таким образом, работа на Форекс по объемам должна быть изучена со всей тщательностью каждым, кто пришел на рынок получать прибыль, а не просто торговать.

Поскольку известная торговая аксиома гласит о том, что сильные ценовые движения создаются при дисбалансе спроса и предложения, а VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Если отдельно рассматривать, что такое VSA, то сперва следует расшифровать эту аббревиатуру, а состоит она из трех английских слов – Volume Spread Analysis, что обозначает: анализ изменения торгового объема. Попросту говоря, контроль над объемами Форекс позволяет всегда быть в курсе настроения крупных игроков с серьезными деньгами, а поскольку среднестатистический трейдер никак не может повлиять своими сделками на рыночную ситуацию, то самым целесообразным будет следовать за сильными участниками, делая то же, что и они в данный момент.

Сложности с определением объема Форекс

Осуществлять торговые операции или закрывать их, зная, какую линию поведения выбрали маркет-мейкеры – это беспроигрышная тактика, позволяющая всегда оставаться с прибылью, а значит – все, кто ее придерживаются, должны легко набивать карманы деньгами, регулярно пополняя список миллионеров. Конечно же, на практике все не так просто, а основное препятствие состоит в том, что невозможно с абсолютной точностью мгновенно определять объемы на рынке Форекс. Причина этого лежит в самой структуре межбанковского валютного рынка, которая является децентрализованной. То есть, Форекс не находится внутри одного какого-то здания, как, к примеру, Нью-йоркская фондовая биржа или российская ММВБ, а он глобален, в торгах на нем постоянно принимают участие сотни нацбанков и крупных коммерческих учреждений.

Естественно, что вследствие этого, объективно отследить в реальном времени объемы Форекс простому обывателю или трейдеру просто невозможно. Поэтому нужно искать ориентиры среди сторонних источников информации о торгуемых на Форекс объемах и уже на основе их делать какие-то определенные выводы. При этом трейдеру мало пользы принесут точные данные про деятельность отдельных участников, так как это будет мешать составить общую картину происходящего. Тут больше поможет лишь информация об объеме в относительном выражении (большой, маленький или незначительный).

Способы вычислить относительные объемы на Форекс

Несмотря на то, что речь идет не про объем лота на Форекс, который вычислить довольно легко для каждой сделки, все же существует пара основных способов того, как происходит расчет относительного торгового объема Forex.

  1. Руководствоваться объемами, которые поступают от рынка фьючерсов. Они предоставляют своего рода зеркало, в котором отражаются происходящие на рынках спот события.
  2. Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.

Объемы с СМЕ

Фьючерсы, которые в последнее время разделили частных спекулянтов на два условных лагеря, не способных найти убедительные данные в отношении полезности этого финансового инструмента, торгуются на товарной бирже Чикаго (аббревиатура СМЕ). Что такое фьючерс. Это контракт, который регулирует покупку или продажу какого-либо из активов в каком-то фиксированном условиями объеме на также заранее утвержденный срок по согласованной цене.

Фьючерсы, объем и Форекс

При первом рассмотрении может показаться, что фьючерсы не имеют отношения к Форекс, но это совсем не так. На самом деле зависимость прямая, так как в целом этот финансовый инструмент следует за рынком спот или, напротив, за фьючерсом идет рынок спот. В общем, зависимость между ними достаточно сильна – анализируя объемы фьючерсов с валютой, с большой долей вероятности определять развитие ситуации на Форекс.

Тиковый объем

Том Вильямс – автор методологии, благодаря которой многие современные трейдеры мира используют объемы VSA (Форекс теория) для получения хороших прибылей, в своей научном изыскании «Хозяева рынков» четко дает понять: «где другая информация относительно объема не доступна, может быть с успехом применен тиковый график объема». Ну, и так как сам автор данной методики дает «добро» на практическое применения тикового объема, то нет видимых причин, которые бы преграждали возможность его использования, повышая эффективность торговли на Форекс.

Некоторые фанаты фьючерсов весьма нелестно отзываются о тиковом объеме, но такие досужие рассуждения не стоит брать серьезным трейдерам, так как практика торговли полностью подтверждает правильность теории Вильямса. При желании можно сделать самостоятельные сравнения и убедиться в результативности тикового объема как фактора, позволяющего понять царящие на Форекс настроения.

Как определить объем Форекс и использовать его

На самом деле какого-то универсального способа для этого нет, сложно также ответить на вопрос про то, какой же из вышеописанных способов лучше и эффективнее. Но, все-таки следует иметь в виду, что у объема фьючерсов есть небольшое преимущество. Заключается оно в том, что на них чуть-чуть удобнее наблюдать периоды накопления и распределения, так как данные более равномерно поступают и располагаются. Конечно, какого-то особого «козыря» это не дает, однако все же так смотреть немного удобнее, что облегчает анализ и ускоряет его в некоторых случаях.

Сравнение способов определения объема

Чтобы развеять последние сомнения относительно того, что же лучше использовать в торговле на Форекс, можно открыть терминал MetaTrader 4 и присоединить на график валютной пары специально разработанные индикаторы, один из которых будет показывать тиковый объем – это индикатор объема Форекс Better Volume, а второй – объемы с СМЕ. Это поможет наглядно определить, какой же все-таки индикатор будет лучше использовать для того, чтобы узнать реальные объемы на Форекс. О том, что получилось, можно судить по представленному ниже скриншоту.

Даже поверхностный взгляд показывает, что принципиальных отличий в отображении значений, которые рисуют оба индикатора, попросту нет. Конечно, при желании всегда можно найти «10 отличий», обратив внимание непосредственно на профиль объема Форекс, но если не проводить сравнительный анализ с совершенно не нужной в данном случае щепетильностью, вымеривая до миллиметра каждый столбик, а просто обратить внимание на пиковые вершины и спады, то можно заметить, что картина в общем-то идентична для каждого графика индикатора.

Тут стоит еще раз вспомнить, что трейдера при торговле по VSA волнует, прежде всего, относительный объем, а это значит – что нет никакой существенной разницы между индикаторами тикового объема и объема с биржи СМЕ.

Если обратить внимание на внешний вид, то нетрудно заметить, что индикатор тикового объема помимо величины столбиков дает еще какую-то информацию через окрашивание последних в различный цвет. Что же это дает? Разные оттенки – это всего лишь автоматическое сравнение объемов на текущий момент с предыдущими столбиками гистограммы и также их сопоставление со спредом свечи, то есть с ее амплитудой (расстоянием от high до low).

Внешний вид индикатора тикового объема

На оттенках индикатора тикового объема, который носит название Better Volume, стоит остановиться подробнее, так как благодаря ним легче определять объемы, уровни на Форекс становится просто различить даже «на глаз».

Если взглянуть на график, то можно видеть, что на нем преобладают столбцы голубого оттенка, обозначающие нейтральный объем. Он может быть средним, может немного отличаться вверх или вниз от средних значений, но при этом трейдер может быть уверен, что в эти периоды объем не достиг каких-то критических значений (верхних или нижних).

Настройки Better Volume

Преимущество использования индикаторов заключается в том, что они работают строго по заданным алгоритмам, не давая возможности эмоциям влиять на объективность оценки. Учитывая этот факт, неплохо было бы познакомиться с основными настройками индикатора объема, что поможет значительно лучше понимать суть происходящего.

Сразу следует отметить, что обычно для использования Better Volume в торговле берутся стандартные настройки, посмотреть которые можно нажав правой клавишей мышки по графику индикатора и выбрав там «Свойства» – «Входные параметры».

Первое поле там указывает на то, данные для скольких свечей (баров) показывает. Обычно это число 500. В третьей строчке указывается период скользящей средней (100), которая применяется для построения гистограммы, а в самой нижней строчке приведено число (20 по умолчанию) свечей (баров), которые, собственно, берет индикатор для проведения своего сравнительного анализа.

Столбцы индикатора

Красный столбец Better Volume говорит о большом торговом объеме и наличии бычьего бара, который будет отличаться большим расстоянием между ценой открытия и закрытия. Обычно такой сигнал возвещает зарождение нового восходящего тренда, также он часто указывает на коррекцию во время выраженного нисходящего тренда и сигнал о завершении восходящего тренда, когда быки делают последнее усилие.

Белый столбец сообщает прямо противоположный сигнал – объем Форекс все еще большой, но свеча идет вниз, формируя так называемый down bar. Возникновение такого сигнала обычно наблюдаетмся в конце нисходящего тренда, по аналогии с прошлым красным баром, как последняя попытка медведей сохранить свое влияние, также это вполне мог бы быть сигнал о зарождении нисходящего тренда и коррекция при восходящем движении.

Зеленый цвет столбца гистограммы обозначает довольно большой объем и маленькую амплитуду свечки. Это говорит о том, что на Форекс одновременно есть бычий и медвежий объем – осуществляется обмен активами и на рынке находится огромное число и продавцов, и покупателей. В это момент маркет-мейкеры проводят или фиксацию доходов, или занимаются активной скупкой ордеров трейдерских масс, так как знают – вскоре на рынке появится новый тренд.

Желтый цвет столбцов на гистограмме говорит про незначительный торговый объем. Наблюдается он в самом конце затухающих трендов или как последняя свеча завершившейся коррекции, демонстрируя, что на Форекс присутствуют лишь любители. То есть, наблюдая желтый сигнал, можно с уверенностью сказать – маркет мейкеры отсутствуют или притаились, поэтому больших денег на Форекс нет и следует занять выжидательную позицию.

Познакомившись с тем, что такое объемы на Форекс, будет относительно легко определять моменты, когда маркет мейкеры «делают» свои деньги, а значит – можно присоединяться к их движению, хорошо при этом зарабатывая. Поможет в поиске этих моментов лучший индикатор для определения объемов – Better Volume, хотя также неплохо зарекомендовала себя и гистограмма объемов с биржи СМЕ. В целом, график объема Форекс – хороший источник постоянных сигналов, которые помогут вновь и вновь закрывать результативные сделки, обеспечивая каждому трейдеру безбедное существование.

Индикатор объема на форекс — Volumes: обзор и торговля

Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.

Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?

Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.

Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.

Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.

В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.

Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.

В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:

  • Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
  • Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
  • Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
  • Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
  • Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).

В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.

То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.

Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?

Как уже упоминалось выше, форекс объем, который вы видите, — это только то, что торгуется у вашего брокера. Он показывает торговую активность инвесторов этого брокера.

Тем не менее, торговые стратегии объёма популярны среди Форекс трейдеров. Да, индикатор объёма в mt4 не относятся ко всему рынку, но он действует как прокси. Или, на простом языке, он предлагает обоснованное предположение об общем объеме.

Трейдеры полагаются на тиковый объем брокера, для того, чтобы дать оценку фактическому объему. Из-за этого существуют различные способы анализа объема для определения прибыльных сделок.

Как показывает опыт, индикатор объема обычно используется вместе с ценовым анализом. Поэтому трейдеры используют его для определения силы тренда.

Интерпретация индикатора объема в метатрейдере 4 проста. По крайней мере, классического.

Таким образом, растущие объемы торговли сигнализируют о бычьей активности. И, конечно же, падающие демонстрируют слабость.

Сегодняшний рынок Форекс создает на графике различные паттерны. И из-за автоматизированных типов ордеров рынок совершает различные шаги, не то что раньше.

Это означает, что классический индикатор объема в техническом анализе не отражает реального состояния рынка. В результате чего появились различные типы осцилляторов.

Трейдеры заботятся об объеме, но мало используют осцилляторы объема. Они предлагают гораздо более ценную информацию, чем ценовые осцилляторы.

Осцилляторы объема не переходят в зону перекупленности или перепроданности, как классические. Фактически, они построены по-другому.

Таким образом, их интерпретация отличается. Самые популярные из них — определяют позиционирование «больших парней» на рынке Форекс.

Тем не менее, все подходы работают. При использовании их вместе, они дают представление об истощении или силе тренда.

Как использовать индикатор объема в MT4

Трейдеры используют информацию, предоставленную индикатором Forex volumes. Он показывает потенциальный интерес в определенные моменты.

Стандартная интерпретация заключается в анализе тенденции с индикатором объема. В действительности, трейдеры анализируют общую активность рынка, а не только тренд.

Например, одна из лучших стратегий торговли объёмом рассматривает падение объема, при росте цены. Это признак слабости трендов. Таким образом, трейдеры видят, что тренд угасает и пытаются встать в позицию на продажу.

Как еще использовать объем Форекса? Другой способ — смотреть на бары, выделяющиеся из толпы, или если они сильно отличаются от других.

Это признак чего то происходящего. Индикатор объёма mt4 может определить начало тренда.

Посмотрите на изображение ниже — это идеальный пример по паре EUR / USD.

Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.

Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.

Зачем всё усложнять?

Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.

Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:

Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период

Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.

Торговля с помощью индикатора сегментированного объема

Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является Стохастик Джорджа Лейна. Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.

Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.

Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.

Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.

Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.

Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является поиск дивергенций. Это расхождения между ценой и индикатором объема.

Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.

В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.

По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.

Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.

Голова и плечи, двойные и тройные вершины, клинья … они являются важной частью технического анализа. Но рынок Форекс изменился, с тех пор, как автоматическая торговля стала более популярна.

Следовательно, изменились и рыночные основания или вершины. Классического индикатора объёма mt4 уже недостаточно.

Анализ объема спреда в качестве индикатора форекс объема

Анализ объема Спреда (или VSA), вляется сильной торговой теорией. здесь идёт интерпретация свечей на основе их объема.

Уильямс, Викофф, Ливермор (Williams, Wyckoff, Livermore) … все они сыграли важную роль в эволюции VSA. Фактически, термин VSA впервые был использован Томом Уильямсом для описания используемых им торговых методов.

Но что такое VSA? И работает ли это на рынке Форекс?

Тема настолько обширна, что трудно найти отправную точку. Имеется так много материала, что трейдеры не знают, что такое правильный подход.

Все начинается с розничного трейдера …

Розничные трейдеры теряют деньги на рынке Форекс. Большинство из них. По крайней мере, когда дело доходит до их первого депозита…

Поэтому приходит вопрос, а кто зарабатывает эти деньги? Ответ — те, кто заключается сделки в другие стороны. Это не розничные трейдеры, а крупные игроки.

Профессиональные трейдеры играют большую роль. Таким образом, справедливое замечание будет заключаться в том, что если розничные трейдеры будут делать то же самое, что и профессиональные трейдеры, у них будет шанс на рынке Forex.

Это — VSA. Теория объема распространения анализа направлена на то, чтобы понять, что делают профессиональные трейдеры.

Это исходит из предположения о том, что профессиональные трейдеры оставляют следы в данных об объеме. Таким образом, что, если их можно найти и торговать соответственно?

Торговые стратегии объема — анализ vsa

VSA работает на всех рынках, если есть цена и объем, можно интерпретировать рынок.

Проблема любого индикатора объема: является ли объем надежным? Даже если это не так, как на рынке Форекс, то VSA всё же даёт проблеск о том, что делают профессиональные трейдеры.

VSA как стратегию Форекс объёма трудно понять. VSA начинается с двух основных понятий: отсутствие спроса и отсутствие давления на продажу.

Когда цена растет, но объем и спрэды снижаются (спред = диапазон свечи), спроса нет. А если спроса нет, то в конечном итоге рынок упадет. Следовательно, это медведи.

В сравнении классического индикатора объема mt4, VSA больше похож на методы японских свечей. В конце концов, методы японских свечей относятся к диапазонам свечей (спреды / тени) и главным образом показывают условия разворота.

VSA является интересной теорией. Например, если рынок падает, это не означает, что он является медвежьим.

Если снижение идет с более низким спредом и объемом, рынок на самом деле бычий. Покупатели спокойно входят в рынок.

Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.

Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.

Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:

  • Объем меньше, чем последние две свечи.
  • Спреды сужаются.
  • Цена закрывается ниже предыдущей свечи.

Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.

Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.

Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.

Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)

On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.

Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.

Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.

И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.

— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.

Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.

Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.

Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.

Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.

Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.

В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.

Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.

Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.

Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))

Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между MACD и осцилятором импульса (momentum oscillator).

Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.

Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.

Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.

Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.

Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на торговой платформе mt4.

Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.

Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина

Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.

Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.

Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.

И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.

Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.

Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.

Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.

Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.

Заключение

Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.

Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.

Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.

На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.

Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.

Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.

Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.

Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.

Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.

С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.

Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.

Калькулятор размера позиции

Калькулятор размера позиции — бесплатный Форекс-инструмент, который позволит вам рассчитать размер позиции в юнитах и лотах для того, чтобы точнее управлять своими рисками. Он работает со всеми основными валютными парами. Этот калькулятор требует минимум усилий на ввод данных, но он достаточно гибок, чтобы удовлетворить любые запросы. Все что вам нужно сделать — заполнить форму и нажать кнопку «Рассчитать»:

Результаты
Допустимый риск, % Деньги, USD
Юниты
Лоты

Данная форма не позволяет рассчитывать размер позиции для нефти, золота (XAU/USD), серебра (XAG/USD) и других товаров, так как их спецификации (а именно, размер лота) разнятся от брокера к брокеру. Пожалуйста, используйте специальный индикатор для МетаТрейдера, чтобы оценивать объемы позиций для таких торговых инструментов.

Правильный подсчет размера позиции очень важен, особенно если вы придерживаетесь стратегии управления капиталом. Я советую использовать этот калькулятор каждый раз, когда вы вручную открываете новую позицию на рынке Форекс. Это займет всего минуту времени, но это также поможет вам избежать незапланированных денежных потерь. Подсчет размера позиции — это также первый шаг на пути к организованной торговли на Форексе, что является неотъемлемым атрибутом профессионального трейдера.

Этот калькулятор также доступен в форме бесплатного индикатора для платформы МетаТрейдер. Вот основные достоинства версии для МетаТрейдера:

  • Очень быстрый расчет, как только вы все установите.
  • Простой в использовании интерфейс с графической панелью и перетягиванием при помощи мыши.
  • Размер позиции рассчитывается в той же программе, в которой вы торгуете.
  • Будет работать, даже если вы не подключены к интернету.
  • Рассчитывайте размер позиции, даже если сайт EarnForex.com временно не работает.

Недостатки индикатора для МетаТрейдера:

  • Нужно устанавливать МетаТрейдер (версия 4 или 5).
  • Нужно скачивать и устанавливать индикатор.
  • Не такой интуитивный как форма этого калькулятора.

Возможно, вас также заинтересует наш калькулятор цены пункта. Он поможет вам рассчитать стоимость пункта для разных валютных пар и для нестандартных валют торгового счета.

Калькулятор лота форекс. Как рассчитать объем сделки

Что такое лот и какова его стоимость. Как работать с маленьким депозитом и получать большую прибыль. Формула для расчета оптимального объем сделки с поправкой на возможные риски. Используем калькулятор лота форекс. Ответы на эти важные вопросы Вы получите, прочитав данную статью.

Лот, как единица торговли на Форекс

Начинающие трейдеры зачастую сталкиваются с вопросом, на какую сумму открываются сделки на Форекс. Прежде чем приступить к торговле, надо уяснить основные понятия валютного рынка. Без базовых знаний извлекать прибыль из спекулятивных операций будет невозможно. В данной статье разбираемся с основными понятиями:

  • что такое ЛОТ и чему он равен;
  • почему именно эта величина взята за основу;
  • как правильно рассчитать размер сделки;
  • минимальный лот на форекс;
  • индикатор расчета.

На финансовом рынке все сделки совершаются не в классических денежных выражениях, какими мы привыкли их видеть, а в лотах. Это исторически сложившаяся величина, которой торгуются на бирже. Ее стандартный размер составляет 100 000 единиц базовой валюты, то есть один лот = 100 тысяч.

Сколько стоит золото

В случае же, если Вы торгуете золотом, то Вам необходимо знать и минимальное значение лота. Сколько стоит золото? 1 лот на форекс равен 100 тройских унций, а 1 унция составляет 28,5 грамм. Стоимость пары золото/доллар предопределяют две величины: цена золота и цена доллара. Котировка определяет сумму в $ за 1 троицкую унцию. На стоимость этих двух величин влияют множество внутренних и внешних факторов.

Типы лотов

Выделяют несколько типов:

  • Микро (самый маленький, составляет всего тысячу долларов США и обозначается обозначается как 0,01).
  • Мини (средний, составляет 10 000 единиц и обозначается 0,1. Зачастую именно этой суммой трейдеры совершают спекуляции на рынке).
  • Стандартный (как мы уже выяснили выше, это 100 000 ед. б.в.)

Работа на бирже ведется не только целым лотом, но и дробным (например, 40 000 ед.б.в. или 0,4 лота, 5 000 единиц – 0,05 лота).

Размер лота. Как высчитать

Если Вы заключаете сделку 0,1 лот, это означает, что объем торгов равен 10 000 единиц базовой валюты. Если Ваш депозит меньше, то в работу вступает кредитное плечо брокера. Казалось бы все просто, но стоит учитывать некоторые нюансы до того, как совершить операцию. Размер лота непосредственно влияет не только на заработок, но и на размер возможных убытков, в случае неверного прогноза. Именно поэтому при расчете объема торгов стоит уделить внимание и мани-менеджменту или, по-другому, управлению рисками.

Новички скептически относятся к мнению, что управление капиталом – одна из составляющих успешного трейдинга. Но спросите любого профессионала и он убедит Вас в обратном. Грамотно просчитанная операция (объем, размер кредитного плеча, уровни защитных ордеров и прочее) имеют колоссальное значение для трейдеров. Умение распределить финансовые активы и вовремя подстраховаться создают определенный гарант вашему депозиту. Начинающие трейдеры зачастую попадают в так называемый “замок”, когда пренебрегают базовыми советами, не используют SL, пренебрегают мани-менеджментом или идут против рынка. Но вернемся к расчету размера наших спекуляций.

От величины сделки напрямую зависит прибыль или убыток трейдера. Есть золотое правило – риск операции должен быть не более 2% от размера депозита. Для страховки капитала можно использовать различные инструменты: стоп-лосс, тейк-профит, ордера. Расчет – не сложный. Необходимо учесть такие факторы как депозит, кредитное плечо и соотнести это с процентом риска, который допустим в конкретной спекуляции.

Задать величину Вы можете в терминале в окне ордер, выстави необходимое значение самостоятельно или в выпадающем окошке.

Минимальный лот на форексе

В торговом терминале, при заключении сделки, как уже было описано выше, Вы можете задать размер самостоятельно. Но эта цифра не должна быть меньше минимального значения. То есть заключить селить менее чем 0,01 лот нельзя. Выставляя нужное значение, помните, что от величины лота так же зависит и потенциальная прибыль.

Чтобы работать с миниатюрными объемами (например, 1 $), трейдеры используют центовые счета. Подход к торговле в данной ситуации немного отличается от классического подхода на форекс. Данную тему более детально Вы можете изучать на нашем сайте в соответствующем разделе.

Далеко не все участники торгов обладают внушительным депозитом. Начинающие и молодые трейдеры торгуют более скромными средствами, нежели профи или торговцы-инвесторы, играющие на фондовых биржах. Стартовать можно с суммы в 10$. Конечно, с таким капиталом вряд ли получиться сколотить состояние, но попробовать свои силы и понять законы рынка – можно. Оптимально начинать с депозитом 500$, постепенно наращивая объемы.

Торговля минимальным депозитом несет в себе как преимущества , так и недостатки. Риск потерять – не так страшит. Но вместе с тем, больший депозит и большие объемы торгов несут в себе и значительные выгоды. Как правило, молодые трейдеры относятся к торговле достаточно легкомысленно и по этой причине многие начинающие “сливаются”. Обладая значительным капиталом, Вы можете заключать сделки на долгосрочный период, распределять активы и на этом зарабатывать. Имея на своем счету минимальную сумму, Вы рискуете потерять ее при первой же сделке. Выбор остается за Вами.

Пример расчета

Каждая спекулятивная операция требует индивидуального подхода. Так, одинаковый лот при торговле различными валютными парами требует различного залога. Это зависит от базовой валютой. Как Вы уже знаете, базовой считается та, которая стоит на первом месте в паре. В паре USD/CHF базовой считается доллар, а в паре GBP/USD – фунт.

Решим трейдерскую задачу:

  • Валютная пара: GBP/USD
  • Депозит: 30 000 долларов США
  • Кредитное плечо: 1:1000
  • Stop-loss = 50 пунктов.
  • Стоимость 1 пункта = 10 $.

Нужно рассчитать, каким объемом входить в рынок безопасно.

Как мы выяснили, риск не должен превышать 2%. 0,02 * 30 000 = 600 $. Это будет максимальный риск по сделке. В соответствии с размером Стоп-Лосс, цена 1 пункта составит до 12 долларов.

Высчитываем величину лота по формуле: 1:10 = х:12, где х = величина лота.

Методом простой арифметики получаем, х=1,2 лота.

Таким способом можно рассчитывать размеры сделок на разных валютных парах. Данная формула расчета аналогично работает со всеми валютными парами. Ничего сложного, но есть еще более простой вариант – использовать калькулятор форекс или индикаторы.

Калькулятор лота

Калькулятор форекс хорош тем, что самостоятельно делает все расчеты. И таким образом, делает рутинную работу автоматизированной. Это достаточно удобный механизм, который в своих расчетах учитывает размер контракта, залог и стоимость пункта в зависимости от заданного в настройках лота.

Расчет при помощи индикаторы

Многие трейдеры для торговых расчетов используют подсказки автоматизированных помощников – индикаторов. Индикатор расчета лота работает по определенному алгоритму, вычисляя оптимальный объем сделки с учетом мани-менеджмента. Индикатор расчета – это универсальный советник, который подсказывает размер торгов, но не может спрогнозировать движение валют или дать гарантированные точки покупки или продажи.

Многие брокеры предлагают данный сервис. Вы можете скачать необходимый софт и использовать его в работе. Для терминала MT4 используют индикаторы расчета: MAX LOT, MoneyManagement, Lot Calculator, RiskManager.

Лот – важное значение на Форекс. От его величины зависят риски и прибыль. Не пренебрегайте риск-менеджментом. Всегда ограничивайте возможные потери. Выставляйте ограничители (стоп-лосс тейк-профит). Используйте помощники и советники. Определитесь с торговой стратегией. И Вы непременно станете гуру трейдинга. Обо всем этом и многом другом, читайте в наших статьях.

Торговля по объемам на Форекс – эффективная методика получения прибыли

Торговля по объемам на Форекс применяется сегодня многими успешными трейдерами. Если вы на рынке не первый день, то наверняка уже знаете, что объемы играют очень важную роль. Перед тем как приступить к непосредственному описанию особенностей торговли на Форекс с помощью объемов, стоит сделать небольшое вступление.

Что такое объем торговли

В случае если есть покупатель и продавец, то сделка между ними называется транзакцией. 1 сделка купли/продажи называется одной транзакцией. Аналитики рынка постоянно следят за объемами транзакций для того чтобы сделать правильный прогноз.

Торговля по объемам на Форекс видео:

Объем торговли на рынке Форекс

На рынке Форекс не существует централизованного обмена. Многие индикаторы объема выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок.

Объем торговли акциями

Стоит отметить, что объем на фондовых рынках выражается несколько иначе. Объем определяется конкретным количеством акций, которыми произошел обмен. Так, например, если продавец продал 10 акций, то объем будет равняться 10. Если же через некоторое время на покупатель 10 акций продаст их, то общий объем будет равняться 20.

Объем определяется в зависимости от типа акции и рынка, на котором она котируется. Акции с низким объемом продаж являются неликвидными, а с высоким – ликвидными. Резкое увеличение объема может послужить сигналом для принятия решения. В случае если объем начинает резко увеличиваться на определенные акции, трейдеры начинают действовать, следуя за большинством. Если же ни быки ни медведи не могут повлиять на курс цены, тогда от сделки лучше всего отказаться, чтобы избежать убытков.

Если же трейдер замечает резкое увеличение объема торговли, при этом на графике наблюдается резкий скачок цены, то это является явным сигналом того, что пора открывать ордера в направлении тренда. Резкое увеличение объема при стабильном движении тренда говорит об его устойчивости, что является прекрасным условием для входа в рынок.

Торговля на Форекс с помощью объемов

Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.

8,0,1,0,0

В зависимости от степени важности объемы можно разделить на следующие типы:

  1. Максимальные объемы, которые также называются контрактными.
  2. Недельные, которые являются суммой прошлых и настоящих объемов.
  3. Дневные объемы.
  4. Часовые объемы.

Чаще всего объемы отображаются в виде гистограммы в специальном окне, размещенном под ценовым уровнем. С их помощью можно выявить рост или снижение активности на валютном рынке. Также существует такое понятие как накопление объемов, под которым подразумевается определенный временной интервал, в течение которого все ордера заключаются в определенном диапазоне цены.

Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается. Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда.

Торговля на Форекс с помощью объемов дает возможность с высоким уровнем точности выявлять настроение рынка, а также предсказывать изменения, которые произойдут на рынке в будущем. Так как ценовой уровень изменяется из-за постоянного заключения ордеров на продажу и покупку, то информация об объемах позволяет трейдеру более точно анализировать ситуацию на рынке, а также делать точные прогнозы.

Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.

Для того, чтобы грамотно вести торговлю по объемам, необходимо научиться использовать тиковую историю, которая включает в себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены, а также ценах создания и закрытия ордеров.

Каждый тик содержит информацию об одном ордере, его цене и объеме. При помощи тиков можно получить данные о суммарных объемах сделок, которые были созданы в течение одного времени по одной цене.

Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки. Более важными являются уровни, обладающие большими объемами. Наиболее уязвимыми принято считать зоны, в которых уровни поддержки/сопротивления обладают минимальным объемом, так как в этих местах ценовому уровню намного легче преодолеть их.

Еще одной важной составляющей в торговле по объемам на Форекс является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если дельта положительная, то на рынке больше быков, если отрицательная – медведей. Дельта может быть рассчитана как для одной свечи, так и для целого интервала.

17,1,0,0,0

Дельта определяется по следующей формуле:

Дельта = АСК – БИД

Где АСК – это объем всех сделок, которые прошли по цене Ask(для покупателей).

БИД – это объем всех сделок, которые совершились по цене Bid(для продавцов).

В настоящее время очень мало информации о дельте. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз, для этого я напишу отдельную статью.

Чтобы освоить торговлю по объемам на рынке Форекс, необходимо освоить все особенности каждого инструмента. Важно понимать факторы, влияющие на движения той или иной валютной пары или драгметалла. Важно также научиться правильно определять направление тренда.

Тренды, в свою очередь, подразделяются на следующие виды:

  • Сильные. Такие тренды наблюдаются в тот момент, когда на рынке совершаются активные покупки. Как только покупку сокращаются, тренд ослабевает.
  • Слабые. В этом случае покупку совершаются неуверенно, покупатели не торопятся, позволяя продавцам открыть свои сделки.

Такие тренды можно с легкостью различать при помощи дельты. Данная информация позволит вам определить текущую обстановку на рынке и принять верное решение.

25,0,0,1,0

Индикатор объема Better Volume пользуется большой популярностью среди трейдеров, скачать его вы можете тут. Как выглядит данный индикатор в действии вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Чем отличается рыночный объем от тикового

Для того чтобы торговать по объемам, необходимо для начала научиться различать реальный объем от тикового. Для наглядности предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим на рынке в данный момент торгуют 10 трейдеров. Все трейдеры используют самые эффективные стратегии для получения максимально возможной прибыли. Предположим у 9 трейдеров на реальном счету по 100 долларов и только у 1 – 900 долларов. Самый состоятельный трейдер принимает решение открыть сделку на все свои сбережения, остальные 9 участников рынка продают ему по 100 долларов. В результате этого в окне индикатора рыночного объема появится число 10, которое будет означать общее количество совершенных сделок, то есть 9 на продажу и 1 на покупку.

В случае если наш богач решит закрыть свой ордер, то индикатор отобразит продажу размером в 900 долларов. В этот момент на рынке появляются 3 трейдера, из которых 1 покупает 300, другой – 400 и третий — 200 долларов. В результате в окне индикатора отображается число 4, то есть 1 сделка на продажу и 3 на покупку. Как вы могли заметить, рыночный объем отображает только количество транзакций. Уловили суть? Это был только пример для более наглядного понимания.

В торговом терминале ситуация обстоит несколько иначе, в случае если бы наш богач продал свои 900 долларов, то мы бы увидели в окне индикатора не ту цифру 10, а 900, но в котируемой валюте по текущему курсу.

Трейдер с 900 долларами теперь является главным на рынке, он решает когда и по какой цене ему продавать. Для того чтобы следовать за трейдером, необходимо знать, какой валютой торгуют и какова ее стоимость. Общее количество сделок здесь не играет никакой роли.

Одна крупная сделка в миллион долларов окажет гораздо более существенное влияние на движение цены, чем 10 ордеров по 100 долларов. Крупные сделки являются основными двигателями рынка, именно они и управляют ценой. Понятно?

В нашем примере управление рынком осуществляется одним трейдером – тем, у которого 900 долларов. Именно он и будет продавать по выгодным для него ценам. С помощью индикатора объема вы сможете обнаружить момент совершения им действий и воспользоваться этим в своих целях.

Итак, как определить объемы на Форекс? Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки. Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы.

34,0,0,0,1

Торговля с помощью объемов не вызывает особых сложностей. Главное – уловить суть всего сказанного сегодня. Надеюсь, теперь вам стало понятным, как применять объемы в торговле. В следующих уроках мы будем более детально углубляться в изучение торговли по объемам.

Объёмы на форекс? Все их знают, но никто не видел.

То, что я сегодня напишу, обычно представляется многим как тайна за семью замками. Так оно и есть. Это тайна и для меня, однако у меня есть возможность сделать косвенные выводы по моим личным наблюдениям, и поэтому выводы эти будут с сильной примесью субъективности. Объёмы на рынке форекс. Это такая вещь, о которой говорено уже не раз, и кто-то утверждает, что знает парня, который в метро слышал от своего товарища, знакомого с женщиной, у которой брат вроде как видел эти объёмы, но только мельком и в темноте. А кто-то, не мудрствуя лукаво, доверился Вильямсу и господам разработчикам некоей кластердельты, берущей объёмы со СМЕ, с чикагской фьючерсной биржи. Погодите улыбаться, здесь еще пока не смешно.

Самый главный аргумент за использование объёмов со СМЕ звучит приблизительно так: «Да вы разуйте глаза! Фьючерс ходит нога в ногу с ценой на форекс. Взгляните, график евро/доллара можно накладывать на фьюч, и они практически идентичны!» Значит и объёмы те же! Это вывод. Это абзац. Наверно стоит призадуматься. Действительно, странно. Два разных инструмента ходят как привязанные, а объёмы разные? Неужели? Странно ещё и то, что фьюч, бывает, в своих хождениях вверх-вниз, частенько не идёт за ценой основного инструмента, а именно ценой спот на валютном рынке, а даже опережает её! Фантастика!

Так. Давайте отбросим цены и примемся за объёмы. Сейчас я попробую привести собственные аргументы, и вот здесь можно будет хохотать до упаду.

СМЕ — локальная площадка, это всего лишь одна из мировых бирж, торгующих фьючерсами на валюты. Этот аргумент я приводил сотни раз, но многие этот сильный аргумент отбрасывают как несущественный. Хорошо. Пусть отбрасывают. Но посмотрите внимательно. Во-первых, площадка локальная, а во-вторых, на ней торгуют не валютами, а фьючерсами. Форекс — глобальный рынок, позвольте заметить.

Остановлюсь подробнее на том, что мне точно известно. Буквально 7-10 европейских банков, которые, в принципе, я могу перечислить, но не буду для экономии места, проводят больше 80% всех операций с евро. Все эти банки являются прайм-брокерами, имеющими соответствующую лицензию FSA или NFA, а так называемые оанды и саксобанки — всего лишь вторичные брокеры или дилеры. Например, насколько мне известно, счета Саксо находятся в DB. Все лицензированные брокеры проводят операции от имени собственных клиентов, вторичных брокеров, других финансовых организаций или частных лиц, и сами в том числе ведут торги на рынке форекс. Есть ещё и третий участник кроме брокера и клиента — системы ECN. Они формируют котировки по собственным алгоритмам, связывают клиентов между собой, но поставщиками ликвидности являются банки и только банки. Здесь есть одно немаловажное уточнение.

Любые крупные торговые товарные операции европейских компаний проходят через европейские банки (через счета этих компаний), но операции проводятся не через ECN, а напрямую между банками. На этом можно остановиться очень подробно, но я постараюсь покороче и попроще. Американцы рассчитываются с европейцами в долларах. Европейская фирма, счета которой находятся в европейском банке, может иметь мультивалютные счета, но чаще всего повседневная потребность фирмы в евро гораздо больше, чем потребность в долларах. Поэтому компания даёт указание банку конвертировать часть долларов в евро. Банк может провести конверсию за счет собственного депозитария, что он и делает, но для восстановления баланса ему всё равно будет необходимо выйти на форекс и диверсифицировать свои резервы. Всё это происходит не за один день, я лично наблюдал за «серийными» сделками кадровых трейдеров, которые не занимаются заработком для банка на валютном рынке, а работают за компот, чисто перегоняя валюты из депозитария в депозитарий, тем самым поддерживая валютный баланс банка и осуществляя линию руководства.

Тут следует особо отметить, что тот же DB делает подобную конверсию очень и очень аккуратно, чтобы не вносить сильных возмущений на валютный рынок. Зачем? А многие забывают про регуляторов и прочих наблюдателей. Банку очень легко попасть под подозрение в намеренных манипуляциях и получить за это взыскание. А банкиры не любят, когда их штрафуют. Остаётся одно — хеджировать риски изменения валютного курса теми же фьючерсами. И вот тут, наконец, мы подходим к самому главному. Кто и когда сказал, что DB побежит хеджироваться именно на СМЕ? В Европе есть Euronext и Eurex. И, хотя Eurex вроде как связана со СМЕ единой электронной системой торгов, площадка эта локальна, и торгуются на ней местные европейские клиенты.

Кроме того, лично я убедился в том, что всплески объёмов на форексе, внесённые самими банками, совсем не совпадают со всплесками объёмов на фьючерсных биржах, потому что сделки происходят в разное время, моменты перелопачивания собственных депозитариев и моменты хеджирования могут расходиться даже не в часах или днях — в месяцах. Много раз я наблюдал за тем, как крупный объём, прошедший в DB, никак не отразился на объёмах СМЕ.

А что же частные клиенты, непосредственно работающие на форекс? Не могут ли они вносить возмущения в объёмы той же СМЕ, одновременно работая на спот рынке форекс? Да, некоторые из тех, кто занимается чисто валютными спекуляциями, хеджируются на фьючерсных биржах. Но не так часто, как может показаться. Кроме того, европейские торгаши опять же совсем не обязательно побегут в Америку, им гораздо проще работать с ближайшей биржей, той же Eurex. Поэтому объёмы, создаваемые на СМЕ, чаще всего обусловлены не работой на рынке форекс, а собственными спекуляциями на фьючерсах. Реальных объёмов рынка форекс не может видеть никто, кроме, разве что, служб внутри ECN или прайм-брокеров (которые опять же могут видеть только локальную картинку), но они вам никогда ничего не покажут.

Вот именно поэтому меня поражают фразы типа: «На рынке форекс прошёл крупный объём». А говорят это, глядя на объёмы фьючерсных контрактов на СМЕ. Господа, это разные рынки! Только названия инструментов звучат схоже.

И ещё одну причину не отказываться от объёмов со СМЕ мне буквально навязывают. «Да вы хотя бы попробуйте! — говорят, в объёмах со СМЕ есть свои преимущества, очень, знаете ли, помогает». Я пробовал. Не помогает. Это смахивает на советы пересесть с иномарки на запорожец. «А вы знаете, что он заводится в любую погоду? А вы знаете, что во время ядерной войны вся электроника на ваших пресловутых иномарках полетит к чертям? А запорожец заведётся и поедет». Пусть. Я не пересяду.

По торговле. Я за всю неделю не открыл ни одной сделки. Рисунки остаются прежними. Пока евро не опустится ниже 1.3720, или не поднимется к 1.3950, я продавать не собираюсь. А покупать мне пока не позволяет фундаментальный фон. В принципе, я всё описал среди недели.

Мирошниченко Михаил (consortium)
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.

Почему «Фальшивые» Объемы на Форекс могут помочь вам выиграть — Использование Объемов на Форекс

Это хорошо известный факт, что тот объем, который вы видите на ваших валютных парах Форекса, на самом деле не является «истинным» объемом и является действительно только «тиковым объемом» подразумевая просто количество тиков, на которые цена переместилась в определенный период времени.

Что такое объем

Реальный объем — используется и на других рынках, таких как акции — и является количеством единиц торгового инструмента фактически торгуемого в определенный период времени.

Две совершенно разные интерпретации явлений, но главный аргумент тикового объёма на Форекс, который делает его приемлемым инструментом для трейдеров, заключается в том, что на децентрализованном внебиржевом рынке (OTC) как Forex, практически невозможно собрать любую реальную и полную информацию о потоке заказов. Следовательно, тиковый объем должен быть использован в качестве прокси-сервера для реальных объемов.

Основная логика в том, что с увеличением потока заказов, цена должна должна иметь большее количество тиков, тем самым рисуя большой тиковый бар объёма на вашей платформе Meta Trader.

Так же существуют некоторые «инновационные» Форекс брокеры, которые для своих клиентов в режиме реального времени выпускают фактические данные потока заказов через свои платформы для более точной цифры по объемам на Форекс. Да, это кажется «интересным», но это едва ли даёт какое-либо реальное понимание глобального рынка Форекс, построенного на триллионах долларов ежедневной торговли. В основном, эти инструменты показывают лишь крошечный проблеск сегмента розничной торговли на Форекс.

Но прежде чем вы решите удалить ваши индикаторы объема, у меня есть и хорошие новости. Объемы на Форекс работают!

Тиковые объемы в режиме реального времени не могут дать нам сигналы потока заказов, но они дают нам четкое представление о том, как быстро цена движется в определенном направлении (более быстрая динамика цены равняется более высоким объемам тиков). Прайс экшн трейдеру, этот кусочек информации может быть на вес золота, если её объединить с другой соответствующей информацией.

Использование Объёмов на Форекс

Я — сторонник использования тикового объема на Форекс, но я не верю в применение полноценных торговых стратегий основанных на объеме, таких как метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи (VSA), который часто используется на централизованных рынках с известными реальными объемами.

В Форексе важно понять, что тиковые объемы, это всего лишь прокси-сервер для реальных объемов и ваше конкурентное преимущество на рынке не может быть построено на прокси-индикаторах для получения истинного импульса.

Мне нравится использовать тиковые объемы на Forex в качестве вторичной проверки на силу (или её отсутствие) рынка. И, как вы уже скоро увидите, они могут предоставить важные подсказки в развитии общего понимания направления, в котором торгуется цена.

Основные сигналы (намёки)

Разумно предположить, что если цена торгуется в правильном направлении, трейдеры должны иметь больший интерес к открытию ордеров, следовательно, двигая стакан заявок, а также тиковый объем (цена должна двигаться более быстро покрывая более высокое количество тиков).

И наоборот, если цена торгуется в противоположном направлении (например, отступая во время сильного тренда), движение должно быть связано с более низкими объемами торгов: как с точки зрения реальной ленты ордеров, так и тикового объема (цена должна двигаться медленнее, покрывая более низкое количество тиков за период).

Оставаясь в контексте того, что я только что сказал, как именно должен выглядеть истинный прорыв яркого графического паттерна с помощью тикового объема? Если вы сказали что это большой бар объема, указывающий на сильный импульс, вы правы! Вы бы забеспокоились о возможно ложном прорыве, если бы бар объема в точке прорыва не впечатлил вас своим размером? Я бы вероятно кусал ногти, если бы находился в этот момент в преддверии торговли.

Давайте рассмотрим это в истинном свете и бросим некоторый смысл на то, что я только что сказал.

Мы смотрим на дневной график EUR/GBP, где рынок застревал в длительном диапазоне на ценовых уровнях с 0.7000 до 0.7500. Давайте используем тиковые объемы, чтобы вывести шаги ценового действия (прайс экшн):

Вы можете увидеть, что объединение информации о тиковых объемах с другими мощными частями информации о ценовом действии, такими как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, могут помочь расширить понимание того, почему рынок движется так, а не по другому.

Я предостерегаю вас использовать информацию тикового объема в качестве единственного триггера в торговле, но при объединении его с другими аспектами, это может стать потрясающим инструментом фильтрации и поможет вам стать более лучшим трейдером.

Индикатор объема как основа торговой стратегии

Как известно «чем дольше кит плывет против планктона, тем он сытнее». Подобная тактика применима и для рынка Форекс, поэтому перед открытием желательно убедиться, где вы находитесь – на стороне планктона или кита. Дорасти до кита, могут не все, но плыть рядом с ним вполне возможно, если правильно использовать индикатор объема.

Впервые гипотезу о взаимосвязи текущей котировки и уровня спроса и предложения, которую собственно и показывает объем, высказал Чарльз Доу в своей знаменитой теории. И, несмотря на то, что сторонки технического и свечного анализа продолжают утверждать, что для эффективной торговли достаточно графика и математических индикаторов все зависит именно от изменения объемов.

Другими словами, сколько денег находится на конкретном ценовом уровне, в том числе и в отложенных ордерах. Именно наращивание денежной массы будет первым сигналов близкого «движения» цены под действием крупных игроков Форекс.

Основные понятия

Применительно к финансовым рынкам термин «объем» включает в себя общее количество контрактов по торговому активу (валюта, акция, фьючерс, опцион, дериватив) в единицу времени торговой сессии или дня. Используются два типа данных:

  • биржевые (реальные, «чистые»). Видны как количество сделок, так и их денежный объем, уровни открытия/закрытия.
  • Тиковые. Только количество сделок в единицу времени.

Индикатор объема, работающий с биржевыми данными, дает лучшие результаты, так как трейдер может оценить реальный интерес рынка к конкретным уровням и ценовым зонам, но как мы покажем дальше, можно прибыльно торговать и по тиковой гистограмме.

Отображение рыночных объемов на ценовом графике.

Не стоит придавать большой вес точным цифрам, особенно на Форекс. Динамика изменения активности более ценна, и нужно смотреть, как она соотносится с другими инструментами и паттернами. В первую очередь обращаем внимание:

  • размер столбцов гистограммы: небольшой, в средних пределах, увеличенный. Анализируем не менее 10-15 прошлых периодов;
  • информация по сделке. Например, открытый интерес по производным инструментам, таким как валютный фьючерсы. Можно увидеть не только уровни, где больше всего контрактов, а и кто сейчас доминирует на рынке: маркетмейкеры, мелкие игроки, спекулянты или хеджеры.

Таким образом, индикатор объемов для MT4, в первую очередь ищет различные «аномальные» ситуации, которые имеют существенное влияние на рынок: вход и выход «умных» денег, изменение баланса между покупателями/продавцами, определение истинности пробоев уровней.

Анализируем тиковые данные

Индикаторы объемов обычно представляют собой гистограммы, где столбцы указывают на рост или падение рыночной активности в единицу времени. Каждая сделка независимо от ее размера представляет собой один «тик» и чем больше их в единицу времени, тем активнее игроки. Но есть существенный недостаток – валютный рынок в отличие от фондового децентрализован, поэтому максимум, что может видеть мелкий и средний игрок это ситуацию по конкретному брокеру Форекс.

Как говорилось выше в разделе основных понятий, необходима оценка объемов текущего бара и предыдущего: насколько больше или меньше, процент отклонений от среднего на более старших и младших таймфреймах. Помните, что с точки зрения индикатора все тики равнозначны пусть это центовый счет или миллионная сделка.

Но, в реальности их влияние на рынок коренным образом различается и часто можно видеть, как крупные игроки Форекс уже развернули тренд, а динамика тиковых объемов сохраняется или меняется с большим запаздыванием.

Тиковые объемы на индикаторе Volumes.

Возникает логичный вопрос, а будет ли такая торговля, использующая тиковый индикатор объемов для MT4 прибыльной? Пусть и с определенными ограничениями можно утверждать, что да, будет:

  • индикатор объемов для МТ4, а значит и количество сделок (тиков) растет, то подобное увеличение активности всегда имеет скрытую причину и можно предположить, что тенденция будет продолжаться: тренд сохранится или будет пробой значимого уровня, бокового диапазона. Естественно потребуется дополнительное подтверждение особенно при флете.
  • когда при небольшой волатильности, начинаются резкие изменения гистограммы вверх/вниз это означает, что идет накопление открытого интереса как отложенного, так и «реального». Подобные динамики объемов обычно наблюдаются перед началом нового тренда.

Еще раз напомним, что тиковые объемы не могут быть единственным инструментов для анализа баланса сил между покупателями/продавцами на Форекс. Можно примерно оценить только общую активность и не более того.

Примеры стратегий использующих индикатор объема

Любой торговый актив, таймфрейм не меньше M15. Наиболее часто используются следующие индикаторы:

Volumes

В этом случае тиковые и реальные объемы Форекс считаются одинаковыми, что в реальности почти никогда не встречается. Подтверждаем сигналы по свечным и техническим паттернам.

Примеры сигналов тиковых индикаторов.

Индикатор «облегчения» рынка Market Facilitation Index.

Чем выше столбцы гистограммы индикатора объемов, тем большее количество игроков поддерживает текущие тренд, соответственно снижение подтверждает рост сопротивления и высокую вероятность близкого разворота, смены баланса между покупателями/продавцами и появление дивергенций с графиком Volumes, который будет основным сигналом.

Другими словами, когда активность падает, а MFI начинает или продолжает расти, рынок в большей мере спекулятивный, а значит, возрастают риски ошибиться с направлением сделки. В противоположной ситуации (падение MFI и рост индикатора объемов) можно предположить вброс «умных денег» с последующим разворотом или пробоем бокового диапазона.

Дополнительно смотрим на цвет гистограммы:

  • Зеленая (сильная). Длительный тренд, наблюдается одновременный рост, как объемов, так и активности. Как точка входа не рекомендуется, применяется только как дополнительное подтверждение и для сопровождения позиций.
  • Коричневая (падающая). Может начаться фиксация прибыли, но противоположные позиции еще не открываются т.к. тиковый индикатор объемов для MT4 не дает подтверждения окончания тренда. Обычно появляется около максимума второй волны Эллиотта.
  • Синяя (фальшивая). Крупные игроки прекращают наращивать объемы, поддерживающие тренд: начинаются ложные импульсы для «выжимания» средних и мелких игроков. Рекомендуется только наблюдать и закрыть текущие позиции при наличии прибыли.
  • Розовая (проседающая). Несмотря на рост активности, тренд фактически закончился и начинается период консолидации, который может закончиться как разворотом, так и продолжением прошлого движения.

Когда MFI применяется на Форекс как дополнение волнового анализа, ищем точки, в которых розовый бар индикатора появляется на первой волне и свечных паттернах «Пин-бар» и «Доджи». Если индикатор объемов для МТ4, показывает дивергенции с ценой это усиливает сигнал и дает почти 100% вероятность быстрой смены тренда.

Условие для покупок:

Рост MFI более чем на 20%, Цвет гистограммы синий. Также увеличение активности на индикаторе объема Volumes, бычьи свечи на графике.

BUY-сигналы по тиковым объемам.

Условие для продаж:

Динамика и цвет MFI аналогичны покупкам, медвежьи свечи на ценовом графике.

SELL-сигналы по тиковым объемам.

Если тень свечи сверху больше чем тело и нижняя тень это усиливает сигнал.

Stop Loss не ближе последнего локального максимума/минимума, Take Profit в два раза больше, но все зависит от текущей волатильности.

Индикатор объема и методика Volume Spread Analysis

В основе стратегии VSA лежит отслеживание текущего психологического состояния мелких и средних игроков и относится к группе безиндикаторных. В ней нет четких правил входа в рынок, расчета Take Profit/Stop Loss, тактики сопровождения позиций, поэтому ее нельзя назвать комплексной торговой стратегии. Ее можно использовать только как отправную точку для более глубокого анализа и поиска моментов входа маркетмейкеров и точек откатов/коррекций.

Основными данными в VSA является спред (разность High и Low последнего закрытого бара), объем (рыночный или тиковый) фон (динамика изменений объем/спред). На любом таймфрейме для анализа берутся как минимум 15-20 последних периодов. Аналогично теории Хаоса движение рынка делится на три периода:

Фазы рынка по теории Хаоса Билла Вильямса.

Открытие сделки согласно правилам VSA происходит по следующим условиям:

1. Определяется текущий баланс между спросом и предложением.

Прежде всего, необходимо понять скрытые мотивы действий крупных игроков Форекс. Когда спрос увеличивается, порядок исполнения заявок на покупку идет от меньших цен к большим — котировка растет. Соответственно при падении первыми будут выполнены самые дорогие ордера на продажу. При этом данные тиковых индикаторов объема могут не показывать явной динамики, нужно смотреть на структуру ценового бара и возможные дивергенции.

2. Увидеть сочетание «эффект-причина».

Согласно VSA основной любых ценовых изменений является быстрое увеличение объемов. Если оно спекулятивное имеем кратковременный откат или коррекцию, иначе будет продолжение текущего или начало нового тренда. Также нужно постоянно контролировать фон, чтобы не попасть в «инерцию» резкого и ложного движения, обычно заканчивающуюся срабатыванием Stop Loss.

3. Результат связки «усилие-результат».

Продолжение предыдущего пункта – увеличение спроса/предложения (усилия) со стороны маркетмейкеров вызывает развитие тренда (результат). Если нет соответствующей реакции и явных индикатор объемов для МТ4 не дает явных сигналов перед нами обычные спекуляции и сделок лучше не открывать.

Примеры паттернов объемного анализа.

Подводим итоги

Любой индикатор объема эффективен только при средне- и долгосрочной торговле – внутри дня появляется много ложных сигналов. В настоящий момент необходимо любой актив анализировать не только по поведению «умных денег», а и с точки зрения «умной ликвидности». Все большую часть торгового потока начинают занимать сделки открытые с использованием высокочастотной торговли (HFT). Таким образом, истинные цели маркетмейкеров маскируются, особенно при подходе к значимым ценовым уровням.

Но, несмотря на ложные сигналы и прочие недостатки, тиковые индикаторы на Форекс все-таки позволяют увидеть ближайшие тенденции и улучшить общий результат торговли.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Как рассчитать торговый лот вручную

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать риски при торговле на Forex.

Как вы уже могли догадаться, управление риском (или риск-менеджмент) представляет собой одно из ключевых условий для эффективной работы на валютном рынке Форекс, и без его применения можно довольно быстро лишиться всех средств на вашем торговом счету. Основная тема, которую мы затронем в уроке – это соотношение размера депозита с допустимыми значениями риска, а также мы научимся рассчитывать размер торгового лота вручную. Ведь всевозможные вспомогательные индикаторы — это хорошо, но и забывать математику не стоит)

Итак, начнем с самых основ

1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.

Допустим, сумма риска при депозите в $100 и риске на сделку в 3% составит $3, а при депозите в $1000, соответственно, это будет $30 и, скажем, при депозите в $7000 рекомендуемый риск составит 210 долларов.

Депозит Риск на сделку (3%)
$100 $3
$1500 $45
$7000 $210

2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.

3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:

Лот Стоимость 1 пункта
0,01 $0,1
0,5 $5
0,1 $1

Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.

Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$

Формула для расчета риска

И теперь, усвоив основы риск-менеджмента, мы можем, непосредственно, рассчитать сам риск:

Допустим, мы покупаем AUDUSD по цене 0.7674 и выставляем стоп лосс на 0.7644.

  1. Итак, депозит у нас составляет $1500, а допустимый риск на сделку = $45, то есть 3%, как вы помните;
  2. Стоп лосс у нас составил 30 пунктов, так как вошли мы на 0.7674, а стоп лосс выставили на 0.7644. То есть, если отнять 0.7644 от 0.7674, то мы получим 30 пунктов;
  3. Максимальный лот у нас получился 0,15… Как мы рассчитали такой торговый объем?
  4. Смотрим… минимальный торговый объем (лот) у нас составляет 0,01 лота, соответственно, стоимость пункта равна $0,1;
  5. Стоп лосс в долларовом выражении мы будем рассчитывать следующим образом: умножим стоп лосс в пунктах, то есть 30 пунктов, на стоимость минимального изменения цены, которое составляет у нас $0,1. 30*0,1…Получается$3. Получается, минимально возможный риск на сделку составляет $3;
  6. Итак, мы помним, что наш допустимый риск на сделку составляет $45, а минимальный объем для риска у нас $3, а это значит, что максимальный объем для торгов, соответствующий максимальному риску на сделку, считается следующим образом: 45/3=15, то есть мы делим сумму допустимого риска на минимальный объем в долларовом выражении. Выходит, что минимальный риск на сделку мы можем превысить в 15 раз, что, в свою очередь, соответствует 0,15 лотам – это и есть наш максимально допустимый объем для торговли. Иначе говоря, при депозите в $1500 и допустимом риске в 3% от депозита нам следует открывать позиции в 0,15 лота;
  7. Другими словами, мы получаем следующую простую формулу для расчета риска: Размер лота = макс. риск (в $) / стоп лосс (в пунктах) / минимальную стоимость 1 пункта * минимальный торговый лот
Депозит $1500
Допустимый риск $45
Стоп лосс 30 пунктов
Макс. лот 0,15

Примеры расчета риска

Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.

  1. Итак, допустим, что наш депозит составляет $300, а значит допустимый риск у нас $9. То есть 3% от $300$;
  2. Стоп лосс, скажем, 50 пунктов$;
  3. Вспоминаем, как мы рассчитываем размер лота: $9, то есть макс. риск, делим на 50, то есть на размер стопа, делим на минимальную стоимость одного пункта, которая составляет, как мы помним, $0,1, и умножаем на минимальный лот, который равен 0,01. (9/50/0,1*0,01). И в итоге размер нашего лота составил 0,02.

Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.

Депозит $300
Допустимый риск $9
Стоп лосс 50 пунктов
Макс. лот 0,02

Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.

  1. Наш депозит при этом будет, а почему бы и нет, $8500;
  2. Значит максимальный риск будет составлять $229,5;
  3. Стоп лосс произвольно возьмем равным 25 пунктам. Устанавливаем ордер на 1.11128 и добавляем стоп лосс;
  4. Считаем, подставив значения в нашу формулу: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, что является размером лота для нашего текущего риска.
Депозит $8500
Допустимый риск $229,5
Стоп лосс 25 пунктов
Макс. лот 0,91

Рекомендации:

Напоследок хотелось бы добавить несколько полезных рекомендаций, которые помогут еще более эффективно настроить вашу систему управления рисками:

  1. Для того чтобы не увеличивать риски, советуем округлять рассчитанный размер лота в меньшую сторону. То есть, возвращаясь к последнему примеру, вспоминаем, что размер лота у нас получился 0,918, а значит мы округляем его до 0,91;
  2. Также советуем Вам протестировать вашу стратегию на истории и определить среднюю величину стоп-лосса, что избавит вас от необходимости всякий раз подставлять новые и новые значения. Вычислив ваш средний стоп лосс, вам останется лишь подставлять размер депозита и значение допустимого риска в формулу, в то время как стоп лосс, минимальная стоимость одного пункта и минимальный лот будут уже заведомо известны;
  3. Кроме того, весьма важно учитывать спред при определении размера стоп лосса. Например, если ваш стоп лосс равняется 30 пунктам, а спред = 2, то расчетное значение стоп лосса будет равняться 32 пунктам;
  4. Ну и напоследок, не рискуйте сверх установленной вами лично нормы в рамках вашей торговой стратегии. Никогда, даже при стопроцентной уверенности в контроле над ситуацией. Ограничивая свою невоздержанность в краткосрочной перспективе, вы пожимаете плоды в долгосрочной!
  5. Также, если не хотите высчитывать риски вручную, рекомендуем вам использовать удобный калькулятор для расчета торгового лота.

Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья!

Определение объема сделки

Объем сделки зависит от:

  • Размера депозита;
  • Маржинального плеча;
  • Стоимости 1 пункта торгового инстумента объемом в 1 лот;
  • От процента депозита, который вы можете себе позволить потерять себе в одной сделке, или от предпологаемой потери в пунктах;
  • И не забывайте учитывать волатильность рынка.

Маржинальное плечо (англ. Leverage) – это своеобразный кредит, который предоставляет брокер для того, чтобы клиент совершал операции со счетом. Например, отношение 1:500 означает, что для открытия сделки на торговом счете нужно иметь сумму в 500 раз меньше, чем сумма сделки.

Пример: по паре EUR/USD для сделки объемом в 1 лот (100 000 базовой валюты) при кредитном плече 1:500, достаточно иметь 200$ для совершения заказа.

Стоимость пункта для прямых курсов:

Стоимость пункта = Объем позиции × Точность курса валютной пары

Пример: пара EUR/USD (объем позиции 0,1 лот (10 000 EUR), точность курса = 0.0001)

Стоимость пункта: 10 000 × 0.0001 = 1$

Процент депозита зависит от вашей торговой системы, обычно 2-5%

У разных пар разная волатильность. Так, для некоторых пар изменение в 500 пунктов за день – это нормальное явление (например EUR/JPY), для других изменение в 100 пунктов – это уже хороший показатель.

Формула для расчета:

  • Размер депозита : 500 $
  • Рискуем 2% от баланса : 20 $
  • Возьмем валютную пару EUR/USD, у которой стоимость лота равна 10$
  • Предположим, что стоп-ордер надо поставить на расстоянии 100 пунктов.

Объем сделки = (500 х 0,02)/ ( 10 *100 ) = 0.01 лота, то есть 10 центов за пункт.

Формула для расчета:

  • Размер депозита 500$
  • Рискуем 2 %
  • Стоп-ордер 50 пунктов

Объем сделки = (((500 х 2) / 100)) / 50) х 0,1=((1000 / 100) / 50)) х 0,1 = (10 / 50) х 0,1 =0,02 лота

Альтернативный метод

Уровень дневных потерь — это максимальный размер депозита, который трейдер может себе позволить потерять за день (неделю, месяц). Как только убыток будет равен этому уровню, трейдер закрывает все позиции и прекращает торговлю до конца дня (недели, месяца).

Пример: Если трейдер в день делает в среднем 500$, то уровень дневных потерь следует также установить на среднем значение. Тем самым, если трейдер потеряет 500$, то это не уменьшит прибыль, больше чем за один торговый день.

Начинающий трейдер должен применять данный метод в сочетании с использованием адекватного выбора размера позиций. Не рискуйте большими объемами при малом депозите, иначе одна неудачная сделка приведет к потере всего счета.

Для этой системы ограничения убытков следует вести дневник трейдера и обладать хорошей дисциплинированностью.

Калькулятор размера позиции

Калькулятор размера позиции — бесплатный Форекс-инструмент, который позволит вам рассчитать размер позиции в юнитах и лотах для того, чтобы точнее управлять своими рисками. Он работает со всеми основными валютными парами. Этот калькулятор требует минимум усилий на ввод данных, но он достаточно гибок, чтобы удовлетворить любые запросы. Все что вам нужно сделать — заполнить форму и нажать кнопку «Рассчитать»:

Результаты
Допустимый риск, % Деньги, USD
Юниты
Лоты

Данная форма не позволяет рассчитывать размер позиции для нефти, золота (XAU/USD), серебра (XAG/USD) и других товаров, так как их спецификации (а именно, размер лота) разнятся от брокера к брокеру. Пожалуйста, используйте специальный индикатор для МетаТрейдера, чтобы оценивать объемы позиций для таких торговых инструментов.

Правильный подсчет размера позиции очень важен, особенно если вы придерживаетесь стратегии управления капиталом. Я советую использовать этот калькулятор каждый раз, когда вы вручную открываете новую позицию на рынке Форекс. Это займет всего минуту времени, но это также поможет вам избежать незапланированных денежных потерь. Подсчет размера позиции — это также первый шаг на пути к организованной торговли на Форексе, что является неотъемлемым атрибутом профессионального трейдера.

Этот калькулятор также доступен в форме бесплатного индикатора для платформы МетаТрейдер. Вот основные достоинства версии для МетаТрейдера:

  • Очень быстрый расчет, как только вы все установите.
  • Простой в использовании интерфейс с графической панелью и перетягиванием при помощи мыши.
  • Размер позиции рассчитывается в той же программе, в которой вы торгуете.
  • Будет работать, даже если вы не подключены к интернету.
  • Рассчитывайте размер позиции, даже если сайт EarnForex.com временно не работает.

Недостатки индикатора для МетаТрейдера:

  • Нужно устанавливать МетаТрейдер (версия 4 или 5).
  • Нужно скачивать и устанавливать индикатор.
  • Не такой интуитивный как форма этого калькулятора.

Возможно, вас также заинтересует наш калькулятор цены пункта. Он поможет вам рассчитать стоимость пункта для разных валютных пар и для нестандартных валют торгового счета.

Объёмы на форекс? Все их знают, но никто не видел.

То, что я сегодня напишу, обычно представляется многим как тайна за семью замками. Так оно и есть. Это тайна и для меня, однако у меня есть возможность сделать косвенные выводы по моим личным наблюдениям, и поэтому выводы эти будут с сильной примесью субъективности. Объёмы на рынке форекс. Это такая вещь, о которой говорено уже не раз, и кто-то утверждает, что знает парня, который в метро слышал от своего товарища, знакомого с женщиной, у которой брат вроде как видел эти объёмы, но только мельком и в темноте. А кто-то, не мудрствуя лукаво, доверился Вильямсу и господам разработчикам некоей кластердельты, берущей объёмы со СМЕ, с чикагской фьючерсной биржи. Погодите улыбаться, здесь еще пока не смешно.

Самый главный аргумент за использование объёмов со СМЕ звучит приблизительно так: «Да вы разуйте глаза! Фьючерс ходит нога в ногу с ценой на форекс. Взгляните, график евро/доллара можно накладывать на фьюч, и они практически идентичны!» Значит и объёмы те же! Это вывод. Это абзац. Наверно стоит призадуматься. Действительно, странно. Два разных инструмента ходят как привязанные, а объёмы разные? Неужели? Странно ещё и то, что фьюч, бывает, в своих хождениях вверх-вниз, частенько не идёт за ценой основного инструмента, а именно ценой спот на валютном рынке, а даже опережает её! Фантастика!

Так. Давайте отбросим цены и примемся за объёмы. Сейчас я попробую привести собственные аргументы, и вот здесь можно будет хохотать до упаду.

СМЕ — локальная площадка, это всего лишь одна из мировых бирж, торгующих фьючерсами на валюты. Этот аргумент я приводил сотни раз, но многие этот сильный аргумент отбрасывают как несущественный. Хорошо. Пусть отбрасывают. Но посмотрите внимательно. Во-первых, площадка локальная, а во-вторых, на ней торгуют не валютами, а фьючерсами. Форекс — глобальный рынок, позвольте заметить.

Остановлюсь подробнее на том, что мне точно известно. Буквально 7-10 европейских банков, которые, в принципе, я могу перечислить, но не буду для экономии места, проводят больше 80% всех операций с евро. Все эти банки являются прайм-брокерами, имеющими соответствующую лицензию FSA или NFA, а так называемые оанды и саксобанки — всего лишь вторичные брокеры или дилеры. Например, насколько мне известно, счета Саксо находятся в DB. Все лицензированные брокеры проводят операции от имени собственных клиентов, вторичных брокеров, других финансовых организаций или частных лиц, и сами в том числе ведут торги на рынке форекс. Есть ещё и третий участник кроме брокера и клиента — системы ECN. Они формируют котировки по собственным алгоритмам, связывают клиентов между собой, но поставщиками ликвидности являются банки и только банки. Здесь есть одно немаловажное уточнение.

Любые крупные торговые товарные операции европейских компаний проходят через европейские банки (через счета этих компаний), но операции проводятся не через ECN, а напрямую между банками. На этом можно остановиться очень подробно, но я постараюсь покороче и попроще. Американцы рассчитываются с европейцами в долларах. Европейская фирма, счета которой находятся в европейском банке, может иметь мультивалютные счета, но чаще всего повседневная потребность фирмы в евро гораздо больше, чем потребность в долларах. Поэтому компания даёт указание банку конвертировать часть долларов в евро. Банк может провести конверсию за счет собственного депозитария, что он и делает, но для восстановления баланса ему всё равно будет необходимо выйти на форекс и диверсифицировать свои резервы. Всё это происходит не за один день, я лично наблюдал за «серийными» сделками кадровых трейдеров, которые не занимаются заработком для банка на валютном рынке, а работают за компот, чисто перегоняя валюты из депозитария в депозитарий, тем самым поддерживая валютный баланс банка и осуществляя линию руководства.

Тут следует особо отметить, что тот же DB делает подобную конверсию очень и очень аккуратно, чтобы не вносить сильных возмущений на валютный рынок. Зачем? А многие забывают про регуляторов и прочих наблюдателей. Банку очень легко попасть под подозрение в намеренных манипуляциях и получить за это взыскание. А банкиры не любят, когда их штрафуют. Остаётся одно — хеджировать риски изменения валютного курса теми же фьючерсами. И вот тут, наконец, мы подходим к самому главному. Кто и когда сказал, что DB побежит хеджироваться именно на СМЕ? В Европе есть Euronext и Eurex. И, хотя Eurex вроде как связана со СМЕ единой электронной системой торгов, площадка эта локальна, и торгуются на ней местные европейские клиенты.

Кроме того, лично я убедился в том, что всплески объёмов на форексе, внесённые самими банками, совсем не совпадают со всплесками объёмов на фьючерсных биржах, потому что сделки происходят в разное время, моменты перелопачивания собственных депозитариев и моменты хеджирования могут расходиться даже не в часах или днях — в месяцах. Много раз я наблюдал за тем, как крупный объём, прошедший в DB, никак не отразился на объёмах СМЕ.

А что же частные клиенты, непосредственно работающие на форекс? Не могут ли они вносить возмущения в объёмы той же СМЕ, одновременно работая на спот рынке форекс? Да, некоторые из тех, кто занимается чисто валютными спекуляциями, хеджируются на фьючерсных биржах. Но не так часто, как может показаться. Кроме того, европейские торгаши опять же совсем не обязательно побегут в Америку, им гораздо проще работать с ближайшей биржей, той же Eurex. Поэтому объёмы, создаваемые на СМЕ, чаще всего обусловлены не работой на рынке форекс, а собственными спекуляциями на фьючерсах. Реальных объёмов рынка форекс не может видеть никто, кроме, разве что, служб внутри ECN или прайм-брокеров (которые опять же могут видеть только локальную картинку), но они вам никогда ничего не покажут.

Вот именно поэтому меня поражают фразы типа: «На рынке форекс прошёл крупный объём». А говорят это, глядя на объёмы фьючерсных контрактов на СМЕ. Господа, это разные рынки! Только названия инструментов звучат схоже.

И ещё одну причину не отказываться от объёмов со СМЕ мне буквально навязывают. «Да вы хотя бы попробуйте! — говорят, в объёмах со СМЕ есть свои преимущества, очень, знаете ли, помогает». Я пробовал. Не помогает. Это смахивает на советы пересесть с иномарки на запорожец. «А вы знаете, что он заводится в любую погоду? А вы знаете, что во время ядерной войны вся электроника на ваших пресловутых иномарках полетит к чертям? А запорожец заведётся и поедет». Пусть. Я не пересяду.

По торговле. Я за всю неделю не открыл ни одной сделки. Рисунки остаются прежними. Пока евро не опустится ниже 1.3720, или не поднимется к 1.3950, я продавать не собираюсь. А покупать мне пока не позволяет фундаментальный фон. В принципе, я всё описал среди недели.

Мирошниченко Михаил (consortium)
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.

Где посмотреть объем на Форекс?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о цене и объеме. Еще в XIX веке Чарльз Генри Доу в своей теории технического анализа, писал о том, что движение цены должно подтверждаться объемом.

Конечно, многие могут со мной не согласиться, и скажут, что важна только цена, а все остальное вторично. Мне не хотелось бы разводить «холивары» на эту тему, так как все подобные вопросы можно отнести к замечательному высказыванию одного известного трейдера: «Каждый торгует своими собственными убеждениями». Я не ставлю целью этой статьи доказать важность влияния объемов в анализе рыночной ситуации. Я хочу рассказать и показать тем, кому интересна тема объемов, где можно совершенно бесплатно посмотреть объем на рынке Форекс.

В свое время для меня эта тема была действительно важной, и я хочу своей статьей сэкономить время тем, кто пойдет по моему пути.

Записал небольшое видео по данной теме:

Виды объемов на рынке Форекс

Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.

Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем — показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик — это изменение цены на 1 пипс (пункт). Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом — биржевой объем:

Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.

Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.

Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:

  1. открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000 $, у брокеров-посредников от 2.000 $. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа — это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
  2. Поискать бесплатные (или ограниченные — условно-бесплатные) возможности в сети.

В этой статье мы пойдем по пути № 2.

Где посмотреть объемы на Форекс он-лайн бесплатно?

В сети катастрофически мало источников, которые могут предоставить нам данные по объему с CME бесплатно. Я нашел только 4.

Сайт Чикагской товарной биржи CME Group

Первый и самый надежный источник — это непосредственно сайт биржи CME-Group (www.cmegroup.com). Я постараюсь дать прямую ссылку на графики: www.cmegroup.com/trading/fx/ но не даю гарантии, что она не измениться.

В общем, на главной странице находим табличку, которая называется «Fx», кликаем по заголовку и видим следующую станицу:

В этой таблице нас интересует столбец «chart». Напротив каждого инструмента есть иконка, кликаем по ней и наблюдаем график. Если не сможете разобраться, то посмотрите видео.

Естественно без недостатков не обошлось. На графиках биржи котировки идут с 10-минутной задержкой.

Сайт Сlusterdelta.com

На мой скромный взгляд, это один из лучших ресурсов в сети с информацией по анализу объемов. Переходите на сайт, в меню выбираете пункт «V-анализ», а потом закладку «График»:

Там все интуитивно понятно, выбираете инструмент, тайм-фрейм и др. настройки. Там же можно включить отображение дельты, а также посмотреть на рыночный профиль и кластерный график.

Кстати, у кластердельта есть набор индикатор для МТ4, транслирующие данные с СМЕ, но они идут по платной подписке.

Торговый терминал Thinkorswim

Это основной и самый распространенный способ официально и совершенно бесплатно раздобыть объемы с Чикагской биржи. Этим терминалом пользуются большинство VSA-шников.

Доступ к этой торговой платформе предоставляет американский брокер AmeriTrade (tdameritrade.com). Можно зарегистрировать демо-счет. Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Данный брокер запрещает регистрацию пользователей из России и СНГ. Поэтому, регистрация демо-счета — это невероятный геморрой.

Есть обходной путь: с помощью этого сайта _http://pervoclass.ru/tos регистрируем демку. Единственный минус — демо-счет только на 60 дней. Потом процедуру необходимо повторить. Но способ работающий (на момент написания этой статьи) и я его использую.

Он-лайн сервис tradingview.com

В сети также есть замечательный сервис с он-лайн графиками. Правда у него есть существенный недостаток: по бесплатной подписке объем доступен только для дневного тайм-фрейма. Для тф ниже дневного, придется оформлять платную подписку.

Да, еще один нюанс — при выборе инструмента необходимо писать не тиккер валютной пары, а тиккер валютного фьючерса. Список валютных фьючерсов напишу в самом конце для справки.

В своей деятельности я пользуюсь торговым терминалом Thinkorswim. На мой взгляд, это самый простой и надежный способ получить актуальные (реалтайм!) данные по биржевому объему для рынка Форекс. У остальных методов есть свои недостатки, например, задержка котировок или ограничение по тайм-фрейму.

И в завершении, выкладываю обещанный список основных валютных фьючерсов:

  • 6E — евро (валютная пара EUR/USD)
  • 6В — британский фунт (валютная пара GBP/USD)
  • 6A — австралийский доллар (валютная пара AUD/USD)
  • 6N — новозеландский доллар (валютная пара AUD/USD)
  • 6S — швейцарский франк (валютная пара USD/CHF)
  • 6C — канадский доллар (валютная пара USD/CAD)
  • 6J — японская йена (валютная пара USD/JPY)

Коллеги, возможно, существуют еще бесплатные способы получить данные об объеме на форекс, о которых я не рассказал. Если Вы знаете о таких, поделитесь информацией в комментариях или напишите мне по электронной почте.

На этом все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

Похожие статьи:

32 комментария к “ Где посмотреть объем на Форекс? ”

Решил выйти из покупки по кроссу, 15 пунктов недобора — это нормально, тем более что суммарно из трех сделок забрал около 300 пунктов
Цель изначальная была 0,72, поэтому в третий раз входил в покупки.
когда в азиатскую сессию евро растет так быстро, а ауди и новозел проседают, это мне не нравится
на скрине я стрелками указал еще причину — рост цены на падающих объемах
http://radikal.ru/fp/e418c85afce742e096bd3131df253a42
Согласен, что тиковый объем не показывает настоящий объем. По кроссам вообще нельзя посмотреть объем, кроме тикового. Но отдаленно они схожи.
Кстати, в другой раз покажу одно наблюдение как можно использовать тиковый объем для торговли.

Алексей, тема не про тиковый объем и не почему цена растет на снижающихся объемах. Ты лучше расскажи о каких-нибудь сайтах/сервисах/программах, где этот самый объем можно посмотреть. ��

Daily Bulletin я смотрю, в них есть инфа (Call и PUT) для тех кто понимает и умеет считать. За статью спасибо.

Есть и еще варианты. Платформа АTAS. Дается демо счет на время. Можно пользоваться, потом сделать еще демо. Очень наглядные объемы получаются. Стоимость покупки реала дороговата для среднего трейдера. И еще платформа http://www.freestockcharts.com/ с меньшим функционалом. Устанавливаем плагин, предложенный на сайте и вперед. Платформа онлайн. Удачи вам, коллеги!

Сергей, приветствую! Есть такая платформа ATAS, можно также найти брокеров, предоставляющих возможность торговать с NinjaTrader, но там демки ограниченные, надо их постоянно перерегистрировать. А на freestockcharts нет доступа к CME только форекс и NYSE, поэтому нет доступа к валютным фьючерсам. Кстати, фристокчартс — это сервис все того же брокера ameritrade, который предоставляет терминал Thinkorswim ��

Согласен, Вадим. Все так, как вы сказали. Вариантов много, пусть каждый выберет на свой вкус)

Вадим, а где можно посмотреть объемы — фьючерсы, в квике или МТ5 на московской бирже? (желательно бесплатно ). Про Волфикс и QScalp знаю. Можете еще что-то можете посоветовать?

Интересует именно фьючерсы FORTS?
Если да, то:
1. Терминал брокера (QUIK, IT-инвест, альфа-чего-то-там, TRANSAQ и пр.)
2. Сайт tradingview.com (точно не скажу, возможно, будут какие-нибудь ограничения на бесплатный акк.)
3. Сайт ru-ticker.com
4. Возможно, сайт Финама.
5. Сайт биржи moex.com
6. На сайте компании БКС были он-лайн графики, но точно не помню, надо проверить.
Вроде бы все. Если вспомню, то напишу. Кстати, можно похожую статью написать, но только для рос. фонд. рынка ��

про investing.com и netdania знаете?

Доброго времени суток Вадим. У тебя -тут- можно скриншоты вставлять? Если да то как?

Спасибо за подсказку. Вопрос возник вот по какому поводу. Я проставил thinkorswim, но он у меня не пошел. При загрузке выдает вот что,
http://s017.radikal.ru/i433/1508/f8/b2c9e5301070.png
может что подскажешь? Спасибо.

Скорее всего Java не установлена на компьютере, либо старая версия.

Привет, увидел твой блог очень многа полезной инфи) СПАСИБА ТЕБЕ . А у тебе есть видео как торгувать по обємама на форесе или бинарних опционах .

Привет!
По объемам видео нет. Но если речь идет о бинарных опционах, то на них вообще не следует торговать.
Что же до анализа объемов, то надо бы посмотреть на твой уровень знаний и понимание рынка. Если ты — новичок, то не надо лезть в эти дебри, они не помогут. До понимания объемов надо дорасти, а начинать с более простых вещей.

Здравствуйте Вадим!
А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?
Вот например Medved считает, что очень даже можно, да и не только он.
И ещё один вопрос, но уже про форекс. Если я торгую на Д1 и Н4 какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?
Спасибо.

А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?

Ох уж мне эти БО… Сколько раз говорил людям, что не надо туда лезть и каждый раз одно и то же… Хотя, может кто-то и прислушался. ��
Попробую вкратце))) Я считаю, что БО — это извращенная форма биржевых опционов и, по совокупности, казино. Объясню почему. Есть опционы пут и кол (в БО тоже такое есть). В бинариках опционы пут — значат, что цена будет выше текущей. Колл — ниже. НО! На бирже и коллы и путы можно покупать и продавать. Но это мелочи. Есть более серьезные доказательства. Так в бинарных опционах игрок сам указывает ставку исполнения опциона. На бирже это называется страйк. Так вот страйки указывает не трейдер, а биржа. Например, на СМЕ опцион не может эксперироваться по цене 1,1437. Существует определенный шаг цены и страйки по каждому валютному фьючерсу.
Экспирация опционов.
Срок жизни биржевого опционы — неделя (у европейского) и месяц (у американского). С декабря 2020 года валютные опционы, по американской схеме, будут «жить» 3 месяца. В бинарных есть опционы, которые живут 1 минуту. Это реально жесть!
Но и это все косвенные доказательства. Перейдем к самому интересному — к математике. Я ее очень люблю, потому что цифры, в отличии от слов нельзя истолковывать по-разному.
Насколько я знаю (опять же, могу ошибаться) нам брокеры заявляют доходность до 80%? Ок, давайте считать. Допустим, я покупаю опцион стоимость 100 $. Если я выиграю, то заработаю 80 $. Если проиграю, то потеряю 100 $. Здесь мы четко видим, что математическое ожидание очень низкое, за счет того, что соотношение риск/прибыль меньше, чем 1−1. Я должен совершать очень много прибыльных сделок. Думаю, что процент этих сделок должен стремиться к 80%-90%, стремится к 100%. Если же мы вспомним курс школьной математики и теорию вероятности, то достижение вероятности в 100% (или 1) — невозможно. Ну, а дальше считайте сами. ��

Я не знаю кто это, хотя это и не важно. Рассказываю как все устроено: я — веду свой сайт, наполняю его статьями, рассказываю о простейших стратегиях, которые может освоить любой, открывший терминал. Говорю о БО, как об уникальной возможности заработать. А параллельно рекламирую услуги каких-то «замечательных», «надежных», «лицензированных», «уникальных» брокерах, у которых я зарегистрирован в партнерской программе. Что происходит дальше? А дальше ко мне приходит лох посетитель, переходит на сайт брокера по моей партнерской ссылке, пополняет депозит тыс. на 10 долларов. Потом он начинает торговать и, естественно, теряет депозит. Я же, как партнер, привлекший клиента, получаю свои комиссионные. И чем больше «подпишу» людей, тем больше в итоге заработаю. Дальше рассказывать? ��

какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?

Ну тип — это однозначно экспоненциальная. А вот с периодом — сложнее. Тут зависит от того, как торговать. Если торговать на пробой средней или пересечение 2-х мувингов, то я вообще не рекомендую так торговать. Если же использовать мувинги как динамические уровни поддержки/сопротивления, то советую использовать «тяжелые» средние — 100, 200, 365. Можно посмотреть в сторону 35 и 50 средней. Но так или иначе, любой индикатор надо тестировать и подгонять под рынок. Например, мувинг — это трендовый индюк и во флэте он будет лажать.
Но вообще, я рекомендую уходить как от мувингов, так вообще от индикаторов в сторону использования «чистого графика».
Спасибо за комментарий. Будут вопросы — пишите, обсудим ��

Индикаторы объёмов Форекс

Рассмотрим, что понимают под объемом на финансовом рынке, зачем его определять и какие индикаторы объемов Форекс можно использовать при торговле.
Знать значение нужно для выявления активности движения денежной массы, которая в настоящее время находится на рынке. Объем Форекс указывает на настроение крупных игроков, следование за которыми принесет прибыль.

Индикаторы объема и их виды

Индикаторы объема Форекс разделяют на две группы:
• сглажено идущие за ценой (A/D, OBV);
• осцилляторные (осциллятор Чайкина, Клингера).

Все Форекс индикаторы объемов работают по общим правилам:
1. Снижение указывает на потерю интереса крупных игроков к данному активу. В большинстве случаев график движется в небольшом ценовом диапазоне или разворачивается.
2. Повышение говорит о росте активности «больших денег». Тренд значительно усилится или развернется.
3. Плавное снижение может вызвать резкое изменение цены.
4. В экстремумах при растущем значении может начаться разворот движения.

Объемы на Форекс имеют вид гистограммы, указывающей на количество или размер сделок, заключенных на финансовом рынке за определенный промежуток. Настоящее значение на Forex определить невозможно ввиду децентрализации рынка. Торговля должна вестись по относительному значению, которое определяют объемы фьючерсов и тиков.

Объемы фьючерсов и тиков

Объемы Форекс – размер купленных/проданных контрактов за выбранный промежуток времени по каждому инструменту. Вычислить суммарный размер сделок нельзя. Участники рынка пользуются тиковыми значениями.
Разница между значениями на тиках и фьючерсах видна на рисунке.

Объем тиков равен количеству изменений стоимости актива в определенный промежуток времени. К примеру, если стоимость изменялась 240 раз, то значение равно 240, но размер заключенных контрактов отличен. Визуально видно, что разница между двумя видами незначительная. Если за истину принять фьючерсное значение, то грамотная корреляция допускает применение объема тиков без проблем.

На сегодня фьючерсные значения для MetaTrader 4 доступны на clusterdelta.com (можно посмотреть объемы Форекс онлайн). Представленные индикаторы в платформе основаны на тиках.

Volumes

MT4 предлагает стандартный индикатор объемов Форекс Volumes. Указанное значение показывает число тиков в одной свече. Столбики значений имеют два цвета:
• красный – количество тиков уменьшилось относительно предыдущей свечи;
• зеленый — повысилось.

Часто индикатор объема Форекс Volumes не устраивает торгующих трейдеров. Существует улучшенная альтернатива – Better Volume. Он более популярен у опытных участников рынка, торгующих в MetaTrader 4. Отличие заключается в расширенном интерфейсе настроек. Better Volume расшифровывает сигналы, экономя время и повышая скорость реакции трейдера.

Индикатор состоит из столбиков разных цветов:
• голубой – стандартный размер: ничего не происходит на рынке;
• желтый – низкое значение: завершение коррекции;
• зеленый – высокое значение при небольшой свече: основные игроки набирают позицию или ее закрывают, в будущем вероятен разворот;
• красный – высокие столбики: резкое появление покупателей, подтверждает бычий настрой.
• белый – резкая активизация медведей: может начаться разворот на падение или усилиться нисходящая тенденция.

На диаграмме видна скользящая средняя, разделяющая высоту столбики.

On Balance Volume

Показатель балансового forex объема, который подтверждает изменение тренда во время дивергенции или продолжение движения при отсутствии аномального поведения. Кривая построена на дневном показателе во время закрытия. Если вчера проторговано больше, то значение минусовое, и наоборот. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, отсчет начинается с 10 тыс. Не стоит обращать внимание на числовое значение, для анализа на финансовом рынке важно направление движения.

При торговле индикатор не используется самостоятельно. Он должен накладываться на второй сигнал (MA с различными периодами). Эксперты говорят, что компьютер лучше и точнее анализирует OBV, чем цену.

Volume Rate of Change

Индикатор скорости изменения форекс объема вычисляется аналогично PROC. Расшифровка сигналов следующая: во всех экстремумах начинает резко расти объем Forex. VROC показывает значение силы движения.

Рассчитывается по формуле:
(текущее значение – n –ое значение)/ процентное изменение n-ого значения

Во время торговли открытие позиции происходит по нулевой отметке. Покупка должна происходить при пересечении нулевого значения снизу вверх, а продажи – сверху вниз.
Торговля не имеет устойчивую прибыль и требует модернизации. Рекомендую добавить выходы при превышении значений определенных экстремумов индикатора, как у осцилляторов.

Осциллятор Клингера

Индикатор объема покупки и продаж Forex создан для краткосрочной торговли. Дж. Клингер хотел выделить краткосрочные тенденции в долгосрочном тренде. Это важно для торговли во время откатов, отбирая движения против основной тенденции. Осциллятор является хорошей механической системой торговли.

Тренд определяет суммарное значение 3-ех баров: два максимума/минимума и цена закрытия. При превышении суммы за прошлый период происходит аккумуляция, за настоящий период – дистрибуция. Когда суммы равны — тренд сохраняется.

Индикатор изображен в форме осциллятора: разница двух EMA за 35 и 55 дней с наложением сигнальной линии MA, параметры которой определяет трейдер.
Осциллятор показывает силу финансовых вливаний в актив и их вывод.

Сигналы:
• пересечение нулевой отметки (покупка – снизу вверх, продажа наоборот);
• аналогичное пересечение сигнальной линии.

Основной минус – много позиций против основной тенденции. Советую применять в дополнение к индикатору Вильямса при подтверждении перекупленности/перепроданности и MCAD – для трендов.

В заключение подчеркну, что любой Форекс индикатор объема не может точно дать сигнал. Его следует использовать с другими индикаторами. Торговые forex объемы являются фундаментальной информацией: они влияют на направление и формирование тренда, указывают на затухание движения. Не стоит их игнорировать!

Торговля по объемам на Форекс – как обмануть рынок с помощью приемов VSA?

Наверное, вы не раз замечали, что при открытии сделки цена неожиданно уходила в минус, выбивая ваш стоп-лосс, а затем двигалась в нужном направлении. При этом создавалось впечатление, будто рынок настроен против вас, или за вами кто-то наблюдает. Ваши опасения вполне оправданы, так как помимо мелких трейдеров на рынке присутствуют маркет-мейкеры – крупные игроки с многомиллионным состоянием. Они видят скопление ордеров на важных ценовых уровнях и буквально двигают рынок в нужном им направлении, создавая ложные пробои уровней. В результате срабатывают отложенные ордера трейдеров, а рынок внезапно разворачивается и уходит в другом направлении, выбивая их стоп-лоссы и принося огромные прибыли маркет-мейкерам. Однако существует специальная методика, которая позволит вам отслеживать на графике действия маркет-мейкеров и следовать за ними, извлекая из этого дополнительную прибыль. Такая методика получила название VSA – торговля по объемам на Форекс.

Что такое VSA?

Volume Spread Analysis (VSA) – это анализ торгового объема, который используется в сочетании с формой и размером свечи. Форекс устроен таким образом, что мы видим только изменение цены в единицу времени, но не можем определить реального объема, а это является очень важным, если вы хотите научиться зарабатывать на валютном рынке. Чтобы попытаться сделать рынок хоть немного прозрачней, необходимо открыть счет у брокера, работающего по технологии ECN. В результате вам откроется доступ к данным об объемах, а также вы сможете получать необходимую информацию о настроениях рынка. В VSA вводится понятие спреда, которое подразумевает расстояние между максимумом и минимумом свечи. В свою очередь спред может быть узким, средним или широким.

Что дает применение VSA?

Маркет-мейкеры не могут зайти в рынок незамеченными. Они всегда оставляют за собой следы, которые выражаются в величине объема и форме свечных моделей. После того, как вы научитесь применять VSA на практике, результаты ваших торговых систем улучшатся не менее чем на 30%. Независимо от используемых стратегий, с помощью VSA вы сможете находить точные входы в сделки, научитесь вовремя выходить из открытых позиций, а также сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов. Кроме того, вы сможете фильтровать ложные пробои уровней. Первое время вам будет довольно не просто освоить все тонкости торговли по объемам на Форекс, но со временем вы сможете использовать приемы VSA на полном автомате.

На каких таймфреймах лучше всего работает VSA?

Поскольку VSA предполагает использование краткосрочных импульсов, то его лучше применять на низких таймфреймах до H1. На дневных графиках торговля по объемам на Форекс не показывает хороших результатов, поэтому эта стратегия будет особенно интересна тем трейдерам, кто торгует внутри дня.

Как определять объем?

Для того чтобы использовать приемы VSA, необходимо видеть реальные объемы на Форекс. Существует много индикаторов, которые определяют объемы, но самым популярным является тиковый индикатор объема Better Volume, скачать его совершенно бесплатно вы можете здесь.

Кульминация покупок и продаж

Ни один индикатор не может предугадать окончание тренда, но с помощью VSA вы можете определить конец текущей волны. Многие трейдеры считают, что при достижении рынком новых вершин следует продолжение тренда. При этом все может указывать на дальнейший рост: выход положительных новостей и прогнозы ведущих аналитиков, но маркет-мейкеры могут воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке для закрытия своих позиций. Кульминацией покупок или продаж является дисбаланс между спросом и предложением, который приводит к развороту рынка. Если вы видите, что рынок достиг новых вершин и индикатор показывает высокий объем, при этом произошло близкое закрытие бычьей свечи с широким спредом к максимальным значениям, а следующая свеча закрылась с узким спредом и высоким объемом, то это кульминация покупок. Следует закрыть покупки и рассматривать входы в продажи.

Когда наблюдается последовательный рост объема, цена достигла минимальных значений на графике, а вслед за этим происходит формирование свечи с узким спредом, но относительно высоким объемом, это говорит о возникновении кульминации продаж. В этом случае необходимо выйти из продаж и искать входы в покупки.

Данный сетап позволяет с легкостью находить разворотные точки на графике даже тем, кто особо не интересуется VSA. Торговля по объемам на Форекс при помощи VSA предполагает еще немало сетапов, о которых вы сможете узнать в наших следующих статьях, а пока читайте, как делать прогнозы на Форекс.

Объемы на форекс. Использовать или нет ?

Привет, дорогие трейдеры! Весьма актуальным вопросом для форекс трейдеров является – «где смотреть объемы на форекс» ? Оказывается, есть где. Более того, в данной статье я опишу одну эффективную форекс стратегию на основе объемов, результаты которой действительно впечатляют и радуют.

Сам я стал применять на форексе анализ объемов очень скоро с начала моего знакомства с трейдингом, т.к. объемы – важная составляющая успеха в торговле. Но я хочу поговорить в первую очередь о таком индикаторе объемов, как кумулятивная дельта.

Предлагаю опустить вечные споры о справедливости форекс анализа объемов. Использовать мы их будем для тех инструментов, которые торгуются на CME и по которым есть данные об объемах с биржи. Эти показатели-то мы и будем использовать в своей стратегии на основе объемов.

Итак, дельта – это разность между заявками АСК и БИД, т.е. дельта= аск- бид. В свою очередь, аск – это сделки, прошедшие по цене аск (т.е. по более высокой), бид – сделки, прошедшие по цене бид (по более низкой). Т.к. сделка аск – это сделка между рыночным покупателем и лимитным продавцом. Бид – сделка между рыночным продавцом и лимитным покупателем. Таким образом, если дельта, например, отрицательная (бид больше аск), то мы можем сказать, что на данный момент преобладают рыночные продавцы и идет набор лимитных покупок. Есть одно НО – мы не можем знать наверняка (как, впрочем и всегда), кто кого победит – рыночный продавец разобьет лимитного покупателя, либо же лимитный покупатель устоит.

Итак, существует постулат о том, что крупные участники рынка в подавляющем большинстве своем используют лимитные ордера. И это верно – крупную позицию собирать «по рынку» достаточно дорогое и рискованное удовольствие. Значит, в своей торговле по объемам на форекс мы охотимся за лимитными покупателями и продавцами.
Теперь поговорим о том, что такое кумулятивная дельта (где смотреть объемы на форекс чуть позже). Это – суммарное значение дельты за определенный промежуток времени, а именно – за тот промежуток, который открыт у вас на графике. Таким образом, мы можем видеть по кумулятивной дельте, что преобладает на текущий момент и какие позиции собираются – лимитные покупки или лимитные продажи.

Итак, рассмотрим более подробный на форексе анализ объемов:

Цифрами я пометил два периода:
1 – кумулятивная дельта положительная
2- кумулятивная дельта отрицательная.

1. После набора лимитных sell-ордеров и всплеска на дельте рынок идет вниз.
2. Идет набор лимитных buy-ордеров, рыночные продавцы в них «наливают», а цена стоит во флете. Наиболее вероятный сценарий – выход из флета вверх.

Забыл сказать, где смотреть объемы на форекс. Дабы не сочли за рекламу, в статье писать название сайта не буду – напишу в комментариях.
Я думаю, уже становится более понятно, чем может быть нам полезна торговля по объемам на форекс ? Если еще непонятно, описываю подробно пункты стратегии на основе объемов:

— заходим на сайт, где смотреть объемы на форекс можно
— открываем нужный инструмент (евро, фунт, австрал и т.п.) на ТФ М5 или М15
— ждем флет. Качественный флет, т.е. не менее 3-4 часовой и шириной 30-40 пунктов.
— А теперь важно – смотрим, что же с нашей кумулятивной дельтой. Положительная ? Значит ждем цену у верхней границы (либо в верхней половине – для нетерпеливых) и входим в продажи. Стоп лосс ставим за верхнюю границу плюс 20-30 пунктов от ложных выносов. Тейк профит в два-три раза больше ширины флета.
— Наоборот для отрицательной кумулятивной дельты.- ожидаем цену внизу, входим в покупки, стоп лосс на 20-30 пунктов ниже, тейк профит в 2-3 раза больше.

Конечно, вы скажете, что в такой торговле по объемам на форекс есть наивная простота и примитивность. Да, разумеется, это не грааль, но это хороший инструмент для дополнительного форекс анализа объемов. Однако и в качестве самостоятельной стратегии на основе объемов это прибыльная методика.

Я же рекомендую это использовать в качестве дополнительного форекс анализа объемов. Это значительно повышает ваши шансы на успех во внутридневной торговле на форекс. Особенно полезно это для принятия решение о выходе, либо для продолжения сделки, если вы уже сидите в рынке и не знаете – выходить или нет. Посмотрите на кумулятивной дельте – куда накапливаются лимитники, если они вас поддерживают, то сидите, если нет – подумайте о выходе. Помимо этого это хороший дополнительный усилитель для внутридневной торговли на форекс, основанной на трейдинге во флете.

Если что-то осталось неразъясненным – буду рад вопросам

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают «большие деньги».
  2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

  1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? «Не смешите мои тапочки», — как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых «накопительная дельта» все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего «разворота тренда».

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. «Умный поймет» о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям «на юг» идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на «севере» она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии «только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка».

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий