Пробитие каналов для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Пробитие каналов для Форекс

Не секрет, что движения валютных пар определённую часть времени происходят в некотором ценовом коридоре, который называют каналом. Нижнюю границу считают уровнем поддержки, верхнюю – сопротивления. Не путайте с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления! Расстояние между уровнем поддержки и сопротивления канала называют диапазоном или шириной канала.

Как правильно построить канал и использовать его в торговле – читайте ниже.

Построение ценового канала при бычьем тренде

При восходящей тенденции ценовой канала начинаем строить с линии поддержки. Наносим 2 точки, соединяющие повышающиеся минимумы (Open, Close или Low). Данные точки лучше строить не по окончаниям теней свеч, а по Open или Close.

Учитывая, что ценовой канал – это 2 строго параллельные линии, линия сопротивления будет строго параллельна линии поддержки.

Обратите внимание, что линию сопротивления можно было провести как через точки 3 и 4, так и через точки 3 и 5 или 4 и 5.

Построение ценового канала при медвежьем тренде

Построение ценового канала на медвежьем рынке начинается с уровня сопротивления. После чего проводится параллельная линия – уровень поддержки.

Принцип торговли в ценовом коридоре

После построения ценового канала нужно оценить силу его уровней поддержки и сопротивления, а также диапазон. Сила уровней оценивается по количеству их касаний ценой – чем больше касаний, тем сильнее уровни.

Диапазон показывает потенциальную возможность заработка, а также величину стоп-приказов. Чем шире (больше) диапазон, тем больше должны быть стоп-приказы (из-за волатильности цены).
Суть торговли в ценовом канале проста – покупаем от уровня поддержки, продаём от уровня сопротивления. Данные действия можно повторять до тех пор, пока цена не выйдет за границы коридора (истинный пробой).
Очень важный момент – сигналы на покупку при восходящем тренде будут иметь двойную силу (значение), так же как и сигналы на продажу при нисходящем.

На рис.5 мы видим 2 сигнала на покупку, которые оказались прибыльными. Также обратите внимание на тот факт, что входить лучше после закрытия следующей свечи после касания уровня сопротивления.

Признаки усиления тенденции в ценовом канале Форекс:

1. пробой.
2. подтверждающий сигнал пробоя.
В первом случае цена двигается в канале и в какой-то момент делает пробой уровня сопротивления.

Во втором – уровень сопротивления после пробития превращается в уровень поддержки. В таком случае трейдер должен откорректировать ценовой коридор.

К признакам ослабления текущей тенденции в ценовом канале Форекс относят следующие:

1. цена двигалась в коридоре, в какой-то момент она не дошла до уровня сопротивления при бычьей тенденции или до уровня поддержки при медвежьей.
2. пробой уровня поддержки (для бычьего рынка) или сопротивления (для медвежьего рынка).

Важно отметить, что не всегда границы (уровни) ценового канала Форекс точны и идеально параллельны. Это рынок, это жизнь – поэтому могут иметь место небольшие неточности. Но суть использования ценового коридора остаётся неизменной: покупаем внизу при восходящем тренде, продаём вверху при нисходящем.
Профита и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Как торговать при пробое канала?

Как торговать при пробое канала?

Привет! Вы ведете торговлю в канале и вдруг его пробивает. Что делать? Как понять куда пойдет цена и в каком направлении торговать.

Главное, не переживайте. Это штатная ситуация. Цена вообще ведет себя всегда одинаково. Есть 3 варианта развития событий. 1-й — цена вернется в пробитый канал. 2-й — пробой увеличится. 3-й — начнется флет. Вот и все. Мы не будем гадать, а начнем торговать!

Давайте разберем на примере, как действовать если Ваш канал пробит. Торговать будем по стратегии «Гретис«. В целом, все просто. Выставляем отложенные ордера на возврат и на пробой канала и ждем…

1) Оцениваем ситуацию.

Сегодня понедельник. Волатильность рынка и влияние на него новостей самые низкие на неделе. В 15:00 выходит Индикатор потребительской уверенности еврозоны. В понедельник рынок находится в коррекции от движений в выходные. Но найти качественные входы по техническому анализу можно почти в любой день. Часто, в понедельник можно встретить сформированные фигуры и войти в рынок.

2) Анализ рынка.

Мы выбираем пару EUR/GBP. Время — GMT: 22.11.2010 08:02

Daily.

Видим нисходящий тренд.

Н4. Пробой канала.

Видим сформированную 4-х волновую структуру. 4-я волна предстает в виде восходящего канала. На выходных сформировался пробой и гэп. Это прекрасная возможность поставить на возврат в канал. После образования разрыва окно становится важным уровнем. В нашем случае это поддержка. После появления гэпа цена часто возвращается к нему. Если после закрытия окна давление на цену будет достаточно сильным, то мы можем наблюдать разворот рынка.

3) Планируем позицию на пробое канала:

а) Ситуация: Цена находится у линии сопротивления канала;

б) Особенности: Был пробой с образованием гэпа, что говорит о силе ап тренда. Для возврата в канал цене необходимо пробить поддержку окна и сопротивление канала. Было 2 закрытия бара за уровнем пробоя. Дивергенций, препятствующих развитию тренда в сторону пробоя, нет. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что пробой был истинным. Но, ордер по пробою мы сможем выставить лишь после образования фрактала за линией сопротивления канала. Пока же имея такие сильные поддержки можно выставить ордер на возврат в канал. Если он сработает будет ясно, что торговля запущена не шумом, а возвратным движением.

г) Сигнал на вход: При пробое канала ордера на возврат можно выставлять просто в предположении, что пробой был ложным.

д) Выставление ордеров : ордер на возврат в канал ставим на расстоянии 15п. от границы. Стоп на 50п. от входа. Синяя и красная линии соответственно на рисунке выше.

4) Входим в торги.

Ордер сработал! GMT: 22.11.2010 08:42

Ордер на пробой выставим ч/з 8ч. после образования фрактала за уровнем пробоя.

Сейчас переходим на тф М15 и ждем завершенных фракталов для переноса стопа.

Если честно, позиция мне не сильно нравится. Есть ряд нюансов, которые играют против нас. Во-первых — изначально это мог быть треуг, линия сопротивления которого ниже (красная нисходящая линия). Посмотрите на рисунок. Но, все же восходящее движение больше похоже на ход от противоположной границы канала. Во-вторых — отсутствие диверов говорит о несостоятельности сопротивления и явного разворота цены, в связи с этим не видно. Значит, и канала тут быть не должно. Остается одна надежда на гэп. Поддержка восходящему тренду, которая была создана окном, пробита. Это дает надежду на разворот рынка, а бывшая поддержка переходит в сопротивление нисходящего тренда. В общем, ситуация спорная и было бы уместнее отказаться от нашей позиции. Но, мы уже в торгах и будем вести торговлю, как полагается.

5) Правила заставляют совершить операцию.

Вот опять! Ситуация, когда правила диктуют совершить операцию, а сам понимаешь, что лучше было бы этого не делать. Сформирован фрактал, на который мы должны перенести стоп. Но, видно, что сформированы дивера на Stoch и OsMA. Значит, скорее всего ордер будет слопан.

6) Сработал СТОП.

Ордер перенесен на последний встречный фрактал тф управления.

Сработал стоп! Получен небольшой убыток . Сейчас ожидаем, формирования фрактала за уровнем пробоя и будем выставлять ордера по нему. Позиция изначально была не очень! Надо быть внимательнее и подбирать более однозначные варианты. Конечно, может произойти отскок от сопротивления канала вниз, но намного хуже было бы достигнуть стопа при отскоке от треуга вверх. В любом случае на примере видно как действовать при пробое канала.

7) Заключение.

Вот так в общих чертах торговать пробой. Т.е. не ломимся, гадая, куда пойдет цена, а просто выставляем ордера и берем цену в ловушку. Будет пробой — отлично цена зацепит наш ордер и уйдет с ним. Возврат в канал — супер, запустится канальная стратегия. Думаю, что в целом понятно.

8) Работа над ошибками по ТС «Гретис» по которой велась торговля.

Управляя торгами сегодня, я попал в замешательство. Я вижу, что мой стоп, скорее всего, сработает при переносе его на встречный фрактал. Хедж в фигуре мы не открываем, т.к. на то есть свои причины, которые были рассмотрены выше. Я задался вопросом. Что же делать, как избавиться от убытков? Может, есть вариант переноса стопа на других условиях? Сразу вспомнилось, как Станислав рассматривает ситуации с переносом стопов по старшим тф и оставлением их же за важными уровнями. Еще раз, перечитав эти материалы, я понял, что все сделал правильно, за исключением входа, конечно. ��

Давайте рассмотрим все более подробно.

Сначала мне пришла мысль переноса стопа по старшему тф. Вот цитата Станислава из мастеркласса по этому поводу: «Если добавы Вы можете ставить на, скажем, М15 или М30, то со стопами не спешите, возьмите оптимальный ТФ для именно сегодняшней волатильности рынка! Только с переносом в безубыток не медлите». Начал искать фракталы на старших тф. И тут чуть не совершил первую ошибку. Я искал уже имеющиеся фракталы от предыдущего движения вниз, совсем забыв, что мы используем для переноса стопов лишь те фракталы, которые образованы после активации ордера на вход. Но ни тех ни других фракталов не было. Этим способом переноса можно воспользоваться, начав торги с меньшего тф, а при большой коррекции попытаться найти фрактал на более крупном тф, если мы еще в торгах. Т.е. моментом перехода на более крупный тф будет ситуация, когда фрактал меньшего тф совпадает с фракталом большего.

Тогда, чуть не была совершена вторая ошибка: дождаться появления фрактала на старшем тф (хотя бы М30). На этом я уже обжигался не раз. Волатильности движения хватило бы и для торговли на М5. Наш же тф. управления был М15, что вполне отвечало требованиям рынка для своевременных добав и безопасных стопов. В итоге, мы остались на том тф, с которого начинали.

Затем вспомнился другой принцип переноса стопа при пересечении важного уровня. Вот еще одна цитата Станислава: «Все-таки следует оставить стоп пока в треуге — помните, я писал о «раскаянии трейдеров»? После прорыва, частенько цена любит поцеловать линию бывшего сопротивления! И только затем уходит в отрыв окончательно». Этот принцип подходит, если мы уже в БУ и идем от противоположной границы канала. В нашем же случае больше подходит такое утверждение: «Если после возврата первый встречный фрактал в убыточной зоне, то стоп переносить по фракталу, а не по безубытку.» Наш первый фрактал и был возвратом к уровню, хоть и не полный.

Таким образом: мы остались на нужном тф и перенесли стоп в нужное место и время. Это и было единственно верным шансом избавиться от ненужных убытков. Все это, я пишу потому, что иногда сложно отличить ситуацию в учебнике от той, которая в данный момент присутствует на рынке. Надеюсь, эти моменты объяснил внятно.

Итог: при входе переносим стопы строго по фракталам тф управления, если они в убыточной зоне и в БУ, если в прибыльной. На фракталы старшего тф переходим только, если они образованы после входа. Лучше оставлять стоп за уровнем, но только, если есть такая возможность.

Собственно ничего нового, но у меня возникли затруднения…

Сделка взята из моего дневника трейдера. Если Вы не знакомы с ТС «Гретис», можете узнать о ней здесь. Неважно, что мы получили убыток. В торговле такое случается. Главной целью поста было показать как действовать при пробое канала. Теперь думаю понятно. Ставим замок, не выпуская цену и она, рано или поздно, уйдет вместе с нами, покрывая все убытки и принося хорошую прибыль.

Торговые каналы. Их построение. Торговля в каналах и при прорыве границ канала

Прежде всего, что такое торговый канал?

То есть, с одной стороны, границы канала представлены уровнем сопротивления, с другой – уровнем поддержки. В зависимости от направленности тренда выделяют нисходящий, боковой и восходящий канал.

Теперь, о построении торговых каналов:

Восходящий торговый канал. Для его построения трейдеру достаточно провести трендовую линию через две самые низкие цены и параллельно линии тренда – линию по наиболее высокой точке цены. При этом точка максимума цены должна находиться между двумя минимальными точками.

Нисходящий торговый канал. Трендовая линия проводится по двум максимальным ценовым точкам – свечам, барам и параллельно ей линию, которая проходит через низшую точку. При этом, точка минимума цены должна находиться между двумя минимальными точками.

Так же, различают подтвержденный и неподтвержденный канал. Подтвержденным каналом считается тот, в котором верхние и нижние границы (поддержка и сопротивление) имеют по два касания цены. Если же линии поддержки или сопротивления базируется на одной точке – такой канал считается неподтвержденным.

Торговля в канале является широко используемой и достаточно привлекательной стратегией для многих трейдеров и регулярно используется в практической торговле. Стратегия высоко прибыльная с достаточно низким уровнем риска.

Для практического проведения торговли в канале следует торговый канал разделить на три зоны – линия посередине торгового канала, а так же, как показано на рисунке, приблизительно на расстоянии 10 % от линий поддержки и сопротивления канала.

Торговать необходимо не внутри канала, а строго от его границ (уровней продаж и покупок) по направлению к противоположной границе. Для использования этой стратегии желательно, чтобы ширина торгового канала составляла не менее 30 пунктов, а лучше 30-50 пунктов.

Торговля в канале. Вход в позицию осуществляется по достижению ценой уровня (зон) покупок или продаж. Вход можно осуществлять как по рыночному ордеру, так и отложенным ордером. Защитный приказ Stop-loss устанавливается за границей канала, на уровне 10-20 пунктов или согласно вашему подходу к управлению риском или проценту от величины депозита. Фиксация прибыли осуществляется по достижении уровня (зоны) противоположной границы. Так же можно закрывать часть прибыльной позиции на середине канала, а вторую половину позиции – по достижению противоположной границы.

Основные ошибки при торговле в канале:

Так же при торговле в канале дополнительно можно использовать индикаторы (стохастики), которые подают сигналы на разворот и на коррекцию. В случае, когда стохастик формирует сигнал разворота (крюк Кейна), а цена в это время находится далеко от зон продажи или покупки, такой сигнал следует игнорировать. Если же сигнал появляется в момент достижения ценой границы канала (в 10% зоне), то такой сигнал следует считать истинным. Профессиональные трейдеры используют часто в такие моменты добавления к открытым позициям, но начинающим трейдерам эту методику лучше не использовать.

Стратегия торговли на пробой границ канала. Так же является часто используемой торговой стратегией.

Торговля на пробое границ торгового канала заключается в открытии позиций на продажу при пробитии ценой зоны поддержки или на покупку при пробитии зоны сопротивления. Стратегия эффективно работает в трендовых рынках и не рекомендуется торговать по ней на рынке в состоянии флэта.

Открытие позиции происходит после пробития уровней канала на заранее определенных уровнях, которые находятся на выбранном вами расстоянии от линии каналов. Ордер Stop-loss располагается внутри канала, чаще посредине его, если это не противоречит вашей стратегии управления риском, или же внутри перед границей прорванного канала.

После того, как цена пробивает границы торгового канала возможны несколько сценариев дальнейшего движения цены:

Для начинающих трейдеров оптимальным вариантом является вход в торговую позицию после повторного тестирования пробитой границы канала. Это более надежный сигнал и даже учитывая что вы можете пропустить сильное движение, расстраиваться не нужно, так как открытие торговых позиций вслед движению часто заканчивается ложным прорывом и, соответственно, убытками.

Так же необходимо запомнить начинающему трейдеру, что сигнал на покупку не будет считаться как надежным, в случае, когда цена пробивает верхнюю границу восходящего канала и наоборот. При использовании стратегии торговли на пробитие канала необходимо руководствоваться следующим важным правилом: надежными сигналами, являются сигналы, возникающие при пробитии нижней границы (зоны) восходящего канала, и верхней границы (зоны) нисходящего канала. Возможны так же и часто происходят прорывы в восходящем и нисходящем канале в сторону их направления, но в такой ситуации эти сигналы должны быть подтверждены другими техническими индикаторами. Например, прорыв границ канала на большом объеме торговли.

Ближайшим ориентиром для фиксации прибыли или частичного закрытия позиции считается уровень, который расположен на расстоянии равном ширине пробитого канала, отложенного от его границы. Если же цена после пробития границ возвращается в канал, то такое пробитие следует считать ложным и трейдеру необходимо закрыть позицию. Так же, очень важно, что бы трейдеры оценивали прорыв только тогда, когда закроются цены свечи или бара за границей канала и а не реагировали открытием позиции эмоционально только на основе быстрого движения цены.

Главным преимуществом этой стратегии является:

  • возможность получения достаточно большой и быстрой прибыли, так как при выходе цены из канала движение часто бывает очень сильным
  • относительная надежность торгового сигнала о предполагаемом направлении движения с возможности войти в сделку с низким риском.

Пробой ценового канала

Многие трейдеры успешно применяют стратегии торговли в ценовом канале. Но что делать, когда происходит пробой ценового канала? Каким образом строить торговую стратегию? На такие вопросы будут даны ответы в этой статье.

Что такое пробой ценового канала?

Ценовой канал представляет собой ограниченный торговый диапазон, то есть промежуток, в котором цена движется. Его еще называют «коридором» на ценовом графике, который образуют две параллельные линии, называемые поддержкой и сопротивлением. Линии образуются путем соединения минимумов и максимумов цены.

Различают восходящие, нисходящие и боковые ценовые каналы. Восходящий канал образуется при движении цены по восходящему тренду. Нисходящий ценовой канал – ситуация, когда цена движется по падающему тренду. Боковой канал или флэт – это горизонтальный коридор, который образуется, когда цена относительно стабильна, не повышается и не снижается резко.

Также выделяют подтвержденные и неподтвержденные ценовые каналы. Если как минимум два раза цена касалась линий сопротивления и поддержки, канал является подтвержденным.

Цена движется в своем диапазоне определенное время, и, рано или поздно, выходит за рамки своего диапазона, то есть, за линии сопротивления или поддержки. Именно такую ситуацию называют пробоем ценового канала. После пробоя может быть три варианта развития событий:

  • цена пробивает канал и сразу возвращается в свой диапазон (ложный пробой);
  • цена пробивает уровень и движется дальше (растет или падает, в зависимости от того, какая линия была пробита);
  • после пробоя цена какое-то время продолжает движение в сторону пробоя, но затем возвращается в свой диапазон (это называется ретестом уровня).

Начинающим игрокам чаще всего рекомендуют торговать с открытием позиции после повторного тестирования пробитого уровня. При этом открытие позиции при движении цены может закончиться ложным прорывом.

Важно знать, что надежность сигнала на покупку считается низкой, когда цена пробивает верхнюю границу восходящего тренда или нижнюю границу нисходящего тренда. Такие сигналы лучше подтверждать другими техническими индикаторами, например, прорывом уровней на большом объеме.

Высоконадежными являются сигналы на покупку, когда происходит пробой верхней границы падающего тренда и нижней границы восходящего.

Целевые уровни

Чтобы рассчитать уровень, до которого дойдет цена после пробоя, нужно выполнить несколько действий. Сначала определяют ширину ценового канала, измеряя расстояние между линиями сопротивления и поддержки. Знание этого параметра позволит определить целевые уровни, которых может достигнуть цена, рассчитать время принятия решений, спрогнозировать уровень прибыли.

Чаще всего после пробоя восходящего торгового канала цена проходит расстояние, равное ширине канала (отсчет ведут от точки прорыва). Реже цена преодолевает двойную ширину канала. Отметка на графике, равная ширине ценового канала, является первым целевым уровнем. Вторым целевым уровнем является отметка, равная двойной ширине.

Каждый трейдер разрабатывает стратегию торговли после пробоя ценового канала, ориентируясь на свои предположения и прогнозы. Менее рискованным считается закрытие позиций после достижения первого целевого уровня, а при решении дождаться достижения второй цели. Оптимальным вариантом считается закрытие хотя бы половины позиций и приближение стоп-ордера к текущей свече.

При пробое падающего тренда события развиваются аналогично. Но в период, когда цена идет ко второму целевому уровню, происходят значимые корректировки рынка.

При пробое диапазона цены также определяют первый и второй целевой уровни, равные одинарной или двойной ширине соответственно. В этом случае торговля будет наверняка успешной, если забирать прибыль еще на подходе цены к целевым уровням.

Цель любой стратегии при пробое уровня – поймать движение цены после прохождения определенных границ и успеть закрыть позиции успешно, с получением желаемой прибыли. Торговля при этом является краткосрочной и основывается на анализе ценовых колебаний. Трейдеру важно определить направление и потенциал движения цены.

При построении пробойной системы в первую очередь важно определиться с целью, которую хочется достичь. Кто-то пытается получить быструю, но небольшую прибыль. А кому-то интересно потратить больше времени на анализ ситуации, ожидания от прогнозов и получить более значимую прибыль.

Открытие и закрытие позиций

Пробой уровня является сигналом для выхода на позицию. Но когда именно выходить на позицию, зависит от стратегии, используемой трейдером, а также специфических особенностей рынка.

На выбор точки входа влияют также различия в динамике цен на разные активы. Например, при торговле на дневном интервале, когда открытие дня у выбранной акции происходит с гэпом, нужно ориентироваться на более дальнюю цену. При этом количество входов увеличивается.

Стратегии на пробой диапазона цены являются краткосрочными, здесь одинаково важны моменты входа и выхода из позиции. В пробойной системе лучше применять выход «по цели» (Take Profit), когда позиция закрывается при достижении определенного уровня цены. При таком подходе максимально сокращаются риски, и можно рассчитывать на небольшую потенциальную прибыль.

Если есть желание участвовать в движении цены, лучше выставить плавающий Stop Loss (ограничивает убытки трейдера). При этом потенциальная прибыль не ограничивается, и если движение будет сильным и однонаправленным, есть шанс заработать много.

Торговля на пробой ценовых каналов – отличный вариант для начинающих трейдеров. Она помогает понять суть тренда и то, как он развивается.

Как быстрее научиться торговать на пробой ценовых каналов?

Самостоятельно научиться торговле можно, проштудировав множество статей, заметок опытных трейдеров, учебной литературы. Важно сначала понять саму суть торговли, технического анализа, изучить основные стратегии, инструменты и методы получения информации, которая необходима для эффективной торговли. Но от момента получения теоретических знаний до первых прогрессов в торговле, как правило, проходит довольно много времени. Ускорить процесс становления успешным трейдером позволяет обучение на курсах.

Школа Московской биржи приглашает всех желающих обучиться торговле на финансовом рынке и предлагает посетить интересные и полезные курсы, которые ведут опытные трейдеры, экономисты и другие специалисты. Начинающим трейдерам доступны как бесплатные, так и платные курсы. Запись на обучение в Школу Московской биржи – это важный шаг на пути к успешным начинаниям в торговле.

Торговые каналы Форекс – техника умеренного риска

Стратегия, основанная на применении торговых каналов для открытия наиболее надёжных сделок на Форекс не нова. Она давно и плодотворно применяется многими трейдерами из совершенно разных категорий. Давайте разберём – почему это работает и как пользоваться торговыми коридорами!

Техника торговых каналов – сделайте свой Форекс стабильно прибыльным

Для начала поймём что представляют собой торговые каналы. Торговый канал — особая ценовая модель, в которой показатели стоимости активов — валютных пар, бинарных опционов и т.д. – перемещаются в некотором диапазоне ценовых значений в течение заданного количества времени. Таким образом, любой из них, вне зависимости от текущей тенденции и места формирования, ограничивается уровнями поддержки и противодействия с обеих сторон. Ну а присутствующий на рынке тренд, в свою очередь, определяет ориентацию сформированного индикатора. Всего классифицируют три вида торговых каналов, в зависимости от направления внутриканальных колебаний:

Способы и правила построения ТК

Для конструирования возрастающего торгового коридора необходимо воспользоваться прямым графиком тенденции. Достаточно взять две точки — самые низкие значения ценовой кривой — и протянуть трендовую прямую через них, это будет уровнем поддержки для формируемого торгового канала. Для обозначения уровня сопротивления нам нужно найти всего одну точку — пиковый показатель ценового графика. После проводим прямую, параллельную к линии текущей тенденции. Важно помнить при построении, что точка высшего экстремума цены должна быть расположена на промежутке между точками минимума, относительно горизонтальной оси.

Нисходящий формируется аналогичным образом, с тем лишь отличием, что точки меняются местами и прямые, соответственно, тоже. Трендовая прямая строится по двум точкам максимальных значений графика стоимости (свечи/бары), а после находится точка нижнего экстремума ценовой кривой, через которую проводится параллельная тенденции прямая. Точка нижнего предела при этом должна располагаться между значениями, по которым построена трендовая черта, относительно горизонтальной оси.

Кроме основного, существует ещё вторичное деление торговых коридоров — на действительные и недействительные. Действительным, или подтверждённым, называют тот канал, в котором произошло не менее двух столкновений ценового графика с построенными уровнями поддержки и противодействия. В том же случае, если границы основаны только на одной точке соприкосновения — канал стоит считать неподтверждённым, или недействительным. Риск при торговле в последнем случае несколько повышается, поскольку цена недостаточно стабильна для обозначенного промежутка, а значит теоретически может его покинуть.

Практическое применение методики

Торговля с применением техники построения торговых каналов достаточно популярна и используется множеством трейдеров всех уровней — от новичков рынка до опытных профессионалов. Привлекательность подобных техник для широкого круга инвесторов обуславливается солидной доходностью на фоне умеренного уровня рисков для каждой сделки, при условии соблюдения всех правил.

Для начала эффективной работы через торговые каналы на бирже Форекс необходимо после формирования провести две параллельные уровням прямые, поделив рабочую область на три зоны соотношении примерно 10/80/10 процентов всего коридора.

Открывать и закрывать позиции необходимо не случайным образом, а строго отталкиваясь от границ, по направлению к центру коридора. Для эффективного и безопасного использования торговых каналов в торговле необходимо, чтобы расстояние между уровнями поддержки и сопротивления составляло как минимум 30-50 пунктов.

Правила торговли и условия для открытия сделок

Вхождение в рынок следует осуществлять только когда график стоимости преодолеет значение, установленное уровнями покупок либо продаж. При этом допускается использование как классических рыночных ордеров, так и отложенных сделок. В роли страховки выступает параметр Stop-Loss, расположенный с выходом за пределы сформированного торгового коридора на 10-20 пипс. Ещё один вариант — индивидуальная установка Соп-Лосса в соответствии с Вашей стратегией торговли, но этот вариант может повлечь за собой как снижение, так и многократное увеличение риска слить депозит, поэтому рекомендуем соблюдать осторожность. Полученный доход необходимо зафиксировать как только ценовой график достигает противолежащего уровня поддержки/сопротивления. Кроме того, для дополнительной страховки можете фиксировать прибыль частично, когда цена будет находиться примерно в центре рабочего торгового канала, а остальное — по преодолению границы.

Возможные ошибки

Разумеется, никто не застрахован от ошибок, и насколько отлаженной ни была бы та или иная техника — человеческий фактор способен сыграть немалую роль в той или иной ситуации. В этом параграфе мы постарались собрать наиболее распространённые промахи, совершаемые многими — от начинающих игроков до профессионалов:

  • Вхождение в сделку в пределах интервала, ограниченного трендовыми прямыми — в случайно выбранной точке либо чтобы «догнать» график цены — это наиболее популярная ошибка при начале работы на Форекс с применением торговых каналов. Отрабатывать входные точки необходимо исключительно отталкиваясь от стен, а если нет подобной возможности — дождаться, пока цена их достигнет.
  • Слишком маленькое расстояние от границ до значения, регулируемого параметром Stop-Loss. Это может привести к преждевременному закрытию сделки при незначительном колебании графика стоимости вне пределов торгового коридора. Советуем придерживаться рекомендаций техники в данном случае.
  • Раннее перемещение Стоп-Лосса в безубыточное положение также является распространённой ошибкой. Очень важно переставлять Stop-Loss yt раньше, чем завершится первый фрактал, направленный против трендового движения, поскольку достаточно часто происходит вторичная проверка уровней поддержки и сопротивления, регулирующих канал. Кроме того, по окончании фрактала, ориентированного противоположно, важно переносить Стоп-Лосс относительно значения закрытого фрактала, а не значений зоны безубытка.
  • Преждевременное завершение рабочего ордера. Казалось бы — банально, но и эта ошибка не является редкостью. Стоит либо до конца ждать момента, идеального для закрытия позиции, либо пользоваться тактикой частичного выхода из сделки.
  • Переключение на ручной режим управления сделкой. Оговоримся сразу, ручное закрытие и сопровождение позиций метод ценовых коридоров не запрещает. Но ситуации, когда это действительно необходимо, встречаются очень редко, гораздо чаще это приводит к потере либо преждевременному закрытию выгодных позиций. Лучшей тактикой будет закрытие сделок исключительно при сближении графика стоимости с границами коридора кратким стоп-ордером.

Дополнительные инструменты

Помимо самого коридора, имеет смысл пользоваться классическим индикатором Stochastic в качестве вспомогательного, поскольку информация о начале реверсивного или коррекционного движения может быть очень важна в некоторых ситуациях. В случае же формирования в окне Стохастика крюка Кейна, в то время как график стоимости расположен на значительном расстоянии от участков купли/продажи, следует игнорировать алерт, поскольку вероятность его подтверждения близка к нулю. Если же сигнал возникает в пределах очерченных ранее десяти процентов коридора — высока вероятность достоверности такого сигнала, а значит и успешного ордера. Опытные инвесторы зачастую стараются в подобной ситуации войти в уже открытую позицию, но новичкам биржи не рекомендуется пользоваться этим методом.

Пробитие стенок коридора

Ведение торгов с ориентацией на пробитие уровней поддержки и сопротивления, ограничивающих коридор, тоже является достаточно популярной техникой работы с каналами Форекс. Данная методика заключается во вхождении в рынок при регистрации того или иного уровня. Соответственно, при продаже нас интересует вспомогательный уровень, а при приобретении — линия сопротивления. Такой метод торговли демонстрирует наилучшие результаты при наличии определённой тенденции, но крайне не рекомендуется использовать его тогда, когда биржа находится в состоянии флета.

Открытие ордера осуществляется сразу после регистрации одного или нескольких пробоев на заранее продуманных уровнях. Эти уровни должны при этом располагаться на заданном трейдером расстоянии от каналов. Stop-Loss в этой методике размещается в пределах канала, обычно около центральной линии. Если же такое расположение не удовлетворяет индивидуальной технике контроля рисков — можете установить Стоп-Лосс вблизи границы, но обязательно внутри пробитого канала.

Существует несколько путей развития ситуации после возникновения пробоя границ канала ценой:

  • Стремительное, совершаемое в одном определённом направлении колебание стоимости на сделках крупного объёма.
  • Изменение стоимости с последующей перепроверкой прорванного уровня, по результатам которой движение графика цены продолжается либо внутри канала, либо вне его. В последнем случае стоит начать формирование нового торгового коридора.
  • Кроме того пробой может быть недействительным. Об этом мы говорили выше — вырываясь из ТК на короткий период времени, цена уверенно возвращается, продолжая внутриканальные колебания.

Наилучшим, т.е. наиболее эффективным и безопасным, способом входа в рынок для новичков биржи будут точки, расположенные сразу после вторичной проверки пробитого уровня. Это наиболее надёжный аларм, который способна предоставить данная торговая техника. С одной стороны можно упустить значительное колебание, но с другой — большинство точек входа, отработанных вслед уходящей цене, оказываются недействительными изначально, либо потерявшими актуальность, что, соответственно, влечёт за собой значительные убытки.

Канальная стратегия Форекс

Вы оказались на странице пошагового руководства «Торговые каналы Форекс». Изучив данный инструмент технического анализа, Вы сможете самостоятельно находить точки входа в рынок, места установки Стоп-Лоссов, а также научитесь определять потенциал сделки.

Сегодня мы пошагово разберём:

  • Какие бывают каналы;
  • Отображение на графике;
  • Правила построения;
  • Как торговать каналы Форекс.

Под торговым каналом мы подразумеваем ограниченный ценовой диапазон, в котором цена двигается в течении определённого промежутка времени.

Жми кнопку » изучить » , начинай эффективно использовать торговые каналы.

Сегодня мы будем поговорить об очень старом методе технического анализа Форекс, с использованием стандартных инструментов трейдера, встроенных в любой терминал МТ4. Канальная стратегия Форекс возникла, когда трейдеры заметили такое свойство цены, как движение в рамках определённого коридора. Этому коридору дали название – канал Форекс. Наблюдение за ценой выявило такие свойства, как:

  1. Прямолинейность;
  2. Цена скорее оттолкнется от верхней или нижней границы, чем пробьёт её;
  3. Наличие уровней поддержки и сопротивления.

Используя полученные данные, были созданы стандартные торговые каналы, которые просто и быстро создаются в окне торгового терминала.

  • каналы стратегии Фибоначчи;
  • равноудаленные каналы;
  • канал линейной регрессии;
  • канал стандартного отклонения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Каналам Форекс» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Цена может двигаться в следующих направлениях:

  1. Восходящий или бычий тренд;
  2. Нисходящий или медвежий тренд;
  3. Боковой тренд.

На скриншоте представлен «Восходящий канал».

Курс валюты никогда не меняется стремительно и единовременно. Для прохождения определённого расстояния необходимо время. Когда перевес на стороне покупателей, стоимость валютной пары растёт. Вечно они покупать не могут, а эффект от выхода новостей ограничен по времени. Когда наступает затишье, в дело вступают продавцы и начинается коррекция. Опустившись до определённого значения, на рынок вновь приходят покупатели, так как считают актуальную стоимость валюты привлекательной для покупки – курс снова начинает расти.

Если каждый последующий ценовой пик выше предыдущего, и каждый следующий спад выше предыдущего, линия тренда считается восходящей. И наоборот, если High и Low ниже предыдущих значений, значит тренд падающий. Самый простой канал Форекс строится по трём точкам. Две точки у основания канала, как правило, – это Low, место откуда цена оттолкнулась, и High – куда пришла. Такой коридор называется равноудалённым. В связи с разницей построения торговых коридоров, канальная стратегия Форекс у каждого трейдера выглядит по-своему.

Работать с равноудалёнными каналами очень просто. Как правило, сам по себе ценовой канал Форекс не является торговой стратегией. Он лишь составная часть совокупности инструментов технического анализа. Нарисовав ценовой диапазон движения курса валюты, Вы имеете представление о наличии тренда. Верхние границы выступают уровнями сопротивления, нижние поддержки. При пробое ценой одной из границ против тренда, тенденция меняется на противоположную, либо переходит в боковую.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Каналам Форекс» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Недостатками не только равноудалённого, но и других каналов являются:

  1. Частое срабатывание ложных сигналов;
  2. Разворот происходит не доходя до границы коридора;
  3. Цена долго колеблется внутри диапазона.

Нивелировать негативные факторы призваны очень похожие, но разные каналы. Торговый канал Форекс «Линейная регрессия» строит верхние и нижние границы по экстремумам. А график Форекс цены делит прямой пополам. Канальная стратегия Форекс с использованием данных линий имеет свои особенности. В первую очередь необходимо обращать внимание, где находится цена относительно средней линии. Если выше – тренд однозначно растущий. Когда валюта пробивает среднюю черту и направляется к нижней границе – это сигнал предостережение. На младшем таймфрейме уже произошла краткосрочная смена тенденции, сформировался нисходящий тренд – Вы можете предполагать, что цена дойдёт до намеченной цели, нижней границы канала. От достигнутых уровней возможен отскок, разворот или пробой.

Теперь рассмотрим, как строить ценовой канал с использованием стандартного отклонения. Данный метод построения отличается от предыдущего тем, что верхние и нижние границы проводятся не по экстремумам, а располагаются посередине диапазона движения цены. Лучше всего его использовать при боковом тренде. Когда цена находится ровно посередине. Вы практически со 100% вероятностью можете предположить, что курс дойдет либо до верхней, либо до нижней границы канала неоднократно. Можно смело открывать сделки в любом из направлений, ожидая дохода цены до нужного уровня. Прелесть в том, что делать это необходимо множество раз, пока цена находится внутри коридора. Но мы не знаем, когда изменится тренд, а это уже существенный недостаток. Использовать данный способ торговли лучше при ярко выраженном боковике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Каналам Форекс» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Еще один стандартный канал Форекс – Фибоначчи. Мы много слышали про уровни Фибоначчи, но какова стратегия торговли в канале? По сути, канал и уровни это одно и тоже, только с разными значениями. По мнению итальянского математика, на этих уровнях происходят ключевые события для стоимости товара. Их значения:

В связи с низкой популярностью среди трейдеров, часто цена ходит вокруг, не обращая на них никакого внимания. Хотя порой, буквально с точностью до пункта, каналы Фибоначчи выступают в роли ключевого уровня. Нам кажется, что это скорее случайность, чем закономерность. Стратегия торговли такая же, как у других каналов. При подходе к уровню сопротивления необходимо либо покупать и рассчитывать на пробой, либо продавать и рассчитывать на отскок. Важно наблюдать за ценой, ожидая знаков продолжения или перемены тенденции – тогда Вы сможете правильно их интерпретировать.

Канальная стратегия может быть интересна, в первую очередь, новичкам при изучении базисных понятий рынка Форекс. Невозможно развиваться, не имея представления об уровнях поддержки и сопротивления, которые формируются в рамках торгового коридора. Правило «Работать только по тренду» основывается на понимании, в рамках какого диапазона движется валюта. Важно помнить и про таймфрейм. Пока на дневном графике доминирует глобальный восходящий тренд, цена в рамках коррекции на младших временных отрезках может проходить расстояния в сотни пунктов. Это предполагает наличие на графике нескольких каналов – глобального и вспомогательного.

Канальная стратегия Форекс основывается на двух моделях поведения цены. Курс либо пробьёт линию поддержки или сопротивления, продолжая движение в заданном направлении, либо отскочит, начиная коррекцию. Здесь на первый план выходит Ваш рейдерский опыт и знания, способные подсказать, как поведёт себя цена на достигнутых уровнях. Несмотря на то, что каналы представляют сформировавшийся метод технического анализа рынка Форекс, использование дополнительных инструментов способно улучшить качество открываемых сделок.

Пробойные форекс стратегии — что нужно знать

Многие новички часто считают, что торговая стратегия должна работать всегда и при любых рыночных условиях. Также некоторые слабо себе представляют, какие типы торговых стратегий существуют и какие есть особенности торговли для того или иного типа ТС. Знания особенностей каждого типа стратегий, их достоинств и недостатков позволит разрабатывать более продуманные и качественные ТС’ки. И сегодня мы как раз будем обсуждать особенности построения пробойных форекс систем.

Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке множества крупных игроков с явными предпочтениями в сторону роста или снижения того или иного инструмента. Именно в такие моменты и генерируют сигналы, помогая войти в рынок в направлении крупных объемов. Это, как правило, классические торговые стратегии, протестированные десятками лет торгов на различных инструментах.

Основная идея, заложенная в пробойные торговые стратегии, состоит в том, что если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и произойдет прорыв в определенном направлении. Поэтому для этого типа стратегий довольно критичным является выбор тех самых уровней для пробоя и корректная фильтрация ложных пробоев.

Чтобы зафиксировать настоящий пробой, нужно верно представлять себе направление текущего тренда, правильно выбирать уровни, пробой которых может привести к серьезному изменению цен и вовремя определять истинность пробоя этих уровней. То есть нам нужно меньше шумов, которые могут исказить наш анализ и способствовать неверному торговому решению. Именно поэтому пробойные стратегии лучше всего работают на инструментах с волатильностью не ниже средней и на периодах не ниже часового, где шумов уже не так много.

Классификация пробойных систем

Я не утверждаю, насколько это будет верно, но давайте в рамках этой статьи договоримся типом системы называть совокупность различных систем одинаковых по основной идее: трендовые, разворотные, пробойные. То есть тип торговой системы отвечает на вопрос «Что мы будем торговать?». Классом системы мы назовем совокупность торговых систем внутри одного вида, использующих общий подход к нахождению торговых сигналов. Тут скорее подойдет вопрос — «Как мы будем торговать?». Итак, какие же могут быть классы внутри такого типа систем, как пробойные?

Пробой линии тренда

Это одна из самых старых моделей торговли пробоев. На растущем тренде строится линия по восходящим минимумам, на нисходящем – по падающим максимумам. Как и для всех классов пробойных стратегий, она хорошо работает на периоде от Н1 и выше.

Конечно, далеко не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию. И даже если направленное движение и найдено, трендовые имеют довольно субъективный характер. Поэтому такой класс торговых систем практически не поддается тестированию – если вы повторите несколько раз тест в программе для ручного тестирования, например в Forex Tester 3, вы, скорее всего, получите немного отличающиеся результаты.

Существует также немало индикаторов, определяющих трендовые линии автоматически, но я не встречал ни одного, который делал бы это хорошо.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой класс пробойных систем тоже является классическим и одним из старейших. Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторого уровня или диапазона, но и анализ поведения рынка возле границ консолидации. В таких стратегиях стопы устанавливаются, как правило, на последнем уровне максимума или минимума перед пробоем, а прибыль берется в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах. Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

Уровни Фибоначчи также могут служить отличными точками для входа на пробой. Я не стал выделять подобные системы в отдельный класс, так как это также просто уровни цен.

Как правило, ждут пробоя таких уровней Фибоначчи, как 38,2 и 50. Подобная стратегия не обязательно будет являться контртрендовой, ведь уровни можно строить и по откатным движениям в существующем тренде. Для определения основы для построения уровней, как правило, берется индикатор ZigZag. Он помогает осуществить все построения на автомате, избежав тем самым субъективности.

Для построения различных уровней есть множество инструментов. На форуме в разделе индикаторов вы можете найти и индикаторы пивот уровней различных способов построения: круглых уровней, уровней Мюррея, уровней Фибоначчи, уровней, построенных по Фракталам, и прочих – их сотни. И это дает большой простор для исследования эффективности применения того или иного способа определения уровней в целях нахождения максимально эффективного способа их построения для подобного класса стратегий. Возможно, именно там лежит индикатор, который идеально подходит для построения советника по системе пробоя уровней поддержки/сопротивления.

Пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, 100, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции. Вообще, способов расчета скользящих средних есть немало, о чем писал наш форумчанин Pavel888 в этой статье.

Как правило, сигнал генерируется при закрытии выше максимума или ниже минимума пробойной свечи. Тем не менее, этот класс систем в своем базовом варианте в настоящее время приносит довольно много ложных сигналов – рынки сильно изменились с появлением такого явления, как онлайн торговля и с возможностью проводить сложные математические расчеты буквально моментально. Поэтому этот класс систем, как и остальные классы, начал эволюционировать. Но в отличие от остальных классов, он превратился в совершенно новый класс систем – пробой волатильности, о котором мы поговорим немного позже.

Несмотря на то, что такой подход считается устаревшим, существует огромное количество различных индикаторов скользящих средних и даже если вы и не сможете построить прибыльную стратегию этого класса, ее разработка даст вам немало полезного опыта. На форуме есть набор, также составленный Павлом, насчитывающий более 600 различных индикаторов скользящих средних на любой вкус.

На самом деле нет никакой необходимости использовать именно скользящие средние. Вы вполне можете работать с таким индикатором, как Envelopes, беря сделки в покупку при пробое верхней границы индикатора и наоборот для продаж. По сути это останется тем же классом торговых систем, просто немного модифицированным.

Пробой ценового канала

Исторически за моделями пробоя трендовых линий следовали модели пробоя каналов, которые основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума n последних баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала). Системы на пробое канала легко программируются и очень просты для понимания. Простейшим и самым распространенным примером канала может служить канал Дончиана:

Этот канал строится по максимумам и минимумам определенного количества баров, в нашем примере 60 последних баров. При пробое этого канала происходит вход в рынок.

Самый известный пример стратегии подобного класса – Система Черепах Ричарда Денниса. Как и все пробойные стратегии этого класса, она очень проста с точки зрения автоматизации, в чем вы убедились, когда писали советник по этой системе. Тем не менее, базовая система показывает хорошие результаты до 90-95 года прошлого века и без различных модификаций в последние двадцать лет практически не показывает прибыли, вынуждая трейдеров усложнять и совершенствовать свои ТС.

Как правило, выходы для подобных систем осуществляются при пробое в направлении, противоположном открытой позиции. В системе Черепах входы осуществляются при пробое 60 дневного канала Дончиана, а выходы при обратном пробое 20 дневного канала. Защитные стоп лосс ордера лучше всего устанавливать с привязкой к волатильности, например, по индикатору ATR. Лучшие результаты показывает коэффициент в пределах 2 – 3 ATR, в зависимости от инструмента. Также нередко используется альтернативный выход из позиций с привязкой ко времени удержания сделки. Например, закрываются все позиции, которые были открыты, скажем, 30 дней назад. Такой подход помогает, когда система попадает в боковое движение и долгое время болтается без существенного прироста доходности.

Данный класс торговых систем в действительности является прибыльным при должной тщательной проработке всех элементов системы. Базовая же концепция, как я уже говорил, закончила период хорошей доходности в прошлом веке.

Еще один интересный вариант построения ценового канала – по сессиям или же по диапазону в пределах определенных часов. Примером такого подхода может служить стратегия BigDog. По правилам стратегии, определяется канал цен со стартовой точкой за 3 часа до открытия Лондонской сессии и конечной точкой на открытии сессии. Таким образом — мы получаем ценовой канал утреннего затишья, на пробой которого и будем торговать.

Торговая система не показывает сильно высокой эффективности, но, при должной доработке, вполне может служить основой для разработки стратегии. Для работы по ней рекомендуется использовать короткий трейлинг – в пределах 10-15 пунктов. Также желательно стараться брать сделки при каналах, не превышающих 20 пунктов в высоту и избегать совсем торговли при каналах свыше 50 пунктов.

Еще один вариант – использовать максимумы и минимумы, образованные, например, во время Азиатской сессии. Такой подход называется пробоем максимумов/минимумов торговых сессий. Наиболее прибыльным можно считать пробой максимумов и минимумов азиатской сессии.

Еще один интересный вариант построения ценового канала – использование облака Ишимоку:

Конечно, это не грааль, тем не менее, подход оригинален, интересен, дает приличную точность, хорошую прибыльность и соотношение риска к прибыли. При тщательной разработке торговая система, использующая эту идею, будет способна входить в сделки на самом зарождении новых трендов и выходить фактически на их завершении. Думаю, подобной методикой пользуются очень немногие крупные игроки, поэтому она остается эффективной и по сей день. К слову, автор данной системы — известный шведский трейдер и аналитик Ларс Ларссон, который утверждает, что добился от модифицированной стратегии 80% прибыльных сделок при торговле бинарными опционами.

В модифицированной версии применяется фильтрация сделок индикатором Awesome Oscillator, но для бинарных опционов критично количество прибыльных сделок, а не соотношение прибыли к убытку. Поэтому для Форекс можно обойтись и без дополнительной фильтрации, внимательно продумав сопровождение сделок, возможные цели по прибыли и ограничения по убыткам. Справедливости ради стоит заметить, что автор предлагает несколько различных вариантов входа в позицию – пробойный вариант, разобранный нами, и трендовый, основанный на обратном пересечении линий, образующих границы облака.

Класс систем на пробое ценовых каналов в тестах работает лучше всех остальных классов пробойных стратегий, несмотря на порой не очень стабильные результаты.

Пробой волатильности

Более новыми и сложными являются модели пробоя волатильности, где точки, пересечение которых вызывает сигнал, основаны на границах волатильности. Границы волатильности располагаются на некотором расстоянии от текущей цены (например, цены закрытия), причем расстояние определяется текущей волатильностью рынка: когда она растет, границы отодвигаются дальше от текущей цены, когда она падает, границы сужаются.

Чаще всего для измерения волатильности в этом классе систем используется индикатор ATR или же Std Dev. Так, для расчета границ канала по стандартному отклонению построен индикатор Bollinger Bands, а на ATR – Keltner Channel.

В основе лежит следующая статистическая идея: если рынок движется в данном направлении сильнее, чем ожидается от нормального колебательного движения (что и отражается в волатильности), то, возможно, присутствует влияние некоей силы, то есть реального тренда. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.

Многие из систем подобного класса были очень популярны в конце 80-х годов, но в настоящее время встречаются довольно редко. Лично я так и не смог добиться от систем этого класса удовлетворительной работы, но, возможно, у меня просто не получается сконструировать эффективные фильтры для минимизации ложных пробоев. А может быть и действительно современный рынок для подобных систем не подходит. Это предположение также подкрепляется многими исследователями рынков и их независимыми тестами класса подобных систем для валютного рынка.

Пробои на осцилляторах

Этот класс стратегий основан на пробое уровней в показаниях того или иного осциллятора. Пример подобной стратегии – Шелест утренних звезд для периода Н4, которая строится на пробое уровней индикатора Awesome Oscillator Билла Вильямса.

Еще один из вариантов – пробой уровней перекупленности/перепроданности:

В данном примере используется пробой уровней 100 и -100 индикатора CCI. Для определения тренда и фильтрации сделок против него используется скользящая средняя. Для данного класса стратегий не сильно важно, какой из осцилляторов выбрать, намного важнее максимально эффективный способ определения направления текущего тренда.

Идея тут совершенно такая же, как и для всех остальных пробойных торговых стратегий – если цена пробила уровень перекупленности или перепроданности, весьма вероятно, что это движение продолжится.

Для выхода из позиции, как правило, рекомендуют ориентироваться на обратное пересечение осциллятором пробитого ранее уровня.

Методы входа в рынок

Модели, основанные на пробое, также могут отличаться методом входа в рынок. Вход может иметь место при открытии или при закрытии дня, или внутридневной вход при помощи ордеров на граничных уровнях. Более сложные методы позволяют покупать или продавать на границе, т.е. пытаться войти в рынок на откате, когда после пробоя некоторой границы цены ненадолго возвращаются к ней.

Самый простой вариант – вход на открытии новой свечи, позволяет тестировать пробойные системы довольно быстро и точно, ведь для таких вариантов не важны движения, происходящие внутри свечей выбранного таймфрейма.

При работе стоповыми или лимитными ордерами очень важно использовать именно тиковые данные и тестеры, поддерживающие изменения величины спреда в процессе тестирования, ведь неточность буквально в пару десятых пункта может привести к активации отложенного ордера или, наоборот, к пропуску тех или иных сделок. При этом совершенно неважно, для какого периода разрабатывается торговая система — она все равно будет очень требовательна к качеству тестирования и результаты торговли у различных брокеров могут кардинально отличаться.

Именно поэтому лично я поступаю следующим образом:

То есть после пробития свечей некоего уровня стратегия подразумевает, например, установку отложенного стоп ордера немного ниже тени пробойной свечи. Вместо установки ордера я просто начинаю отслеживать уровень установки отложки и как только свеча закроется ниже него, войду в сделку по рынку на открытии новой свечи. Это избавляет меня от необходимости использовать тиковые данные и в целом увеличивает надежность системы, пусть и ценой немного запаздывающего входа.

Что такое истинный пробой

По пробоям и способам входа в сделки уже существует статья в блоге. Классическое определение пробоя звучит просто: это пересечение ценой сильного ценового уровня, после которого она будет с большей вероятностью двигаться в направлении пробоя, чем вернется назад. Для пробоя на рынке должно происходить что-то серьезное, чтобы сдвинуть цену на некое расстояние.

Получается, что если цена приближается к силовым уровням, то возможны четыре сценария поведения:

  1. Отскок от уровня без реального пробития по закрытию свечи и последующим разворотом;
  2. Отскок от уровня без реального пробития по закрытию свечи и дальнейшей консолидацией возле уровня;
  3. Ложный пробой уровня, когда цена через некоторое время возвращается обратно;
  4. Истинный пробой уровня, когда цена закрепляется за границами пробитого уровня и продолжает движение.

Считается, что чем больше происходит неудачных попыток пробоя, в том числе и ложных пробоев, тем более устойчивым и значимым считается конкретный ценовой уровень, и тем большее рыночное усилие потребуется для его реального преодоления. Для надежного пробоя необходимо как минимум 2-3 теста на периоде от H1 и выше, и чем больше видимых откатов, тем более сильного импульса стоит ждать в сторону нового движения.

Истинному пробою приписывают следующие свойства:

  1. Пробойная свеча закрывается выше уровня в случае пробоя вверх и ниже в случае пробоя вниз;
  2. Расстояние от уровня до цены закрытия желательно иметь больше среднего уровня волатильности. Иными словами — цена должна закрыться выше или ниже уровня на расстоянии, не меньшем, чем показание ATR с периодом, например, равным 7;
  3. Также желательно, чтобы цена находилась за пробитым уровнем в течение 2-3 свечей без закрытия выше уровня для продаж или ниже для покупок.

Ложным пробоем считается пробой ценой некоторого ключевого уровня, с последующим быстрым (1-2 свечи) разворотом в обратном направлении. Понятие ложного пробоя напрямую связано с рыночной психологией. Это проявление «стадного» рефлекса на рынке, когда мелкие игроки пытаются успеть на уходящее движение без серьезного анализа. В результате происходят покупки на вершинах и продажи на минимумах.

Приведем несколько критериев для фильтрации ложных пробоев:

  1. Основной тренд и ключевые ценовые уровни желательно анализировать на более высоких, чем для входа, таймфреймах. Если среднесрочный тренд сохраняется, а на малом периоде видны попытки пробоя против тренда, то высока вероятность обычных спекуляций с целью собрать стопы рыночного планктона, который постоянно открывает позиции на максимумах и минимумах. Чем больше период анализа, тем более надежным будет пробой;
  2. Если направление на среднесроке направление текущей попытки пробоя одинаковое, то шансов на «истинность» пробоя гораздо больше;
  3. Кроме самого факта пробоя стоит провести анализ свечных паттернов, которыми был выполнен пробой. «Истинный» пробой очень часто формирует свеча с большим телом и малыми тенями, закрытая за ключевым уровнем. Это означает, что рынок прикладывает серьезные усилия в направлении пробоя.

Фильтр трендов ADX

Одна из проблем при использовании пробоев состоит в том, что существует тенденция к крайне «пилообразной» торговле в тех случаях, если система регистрирует пробой, а реального тренда за этим не следует. Одно из возможных решений состоит в использовании индикатора трендов для фильтрации сигналов о пробоях. Многие трейдеры используют популярный индикатор ADX.

Отсеивание рынков, где нет тренда, «пилообразной» торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX используется для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993). Тренд считается существующим в том случае, если ADX, рассчитанный по последним 18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Входы производятся только при наличии тренда.

Но так ли полезна фильтрация по ADX? Это мы уже выясняли в статье, ссылку на которую я давал выше. Добавлю лишь, что для пробойных систем использование ADX все-таки может незначительно улучшить итоговый результат.

Достоинства и недостатки

К недостаткам систем на пробоях следует отнести то, что пробойные модели, впрочем, как и многие другие модели, основанные на следовании за трендом, могут входить в рынок с запаздыванием, причем иногда так поздно, что движение уже закончилось. Кроме того, позиция может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.

Еще одна гипотетическая проблема, по мнению многих трейдеров, заключается в том, что при широкой доступности высокопроизводительных компьютеров, простые методы, основанные на пробоях, уже не работают достаточно хорошо. Считается, что из-за широкой популярности пробойных систем рынки адаптировались к ним, а эффективность использования пробойных ТС снизилась за счет возрастания ценового шума вблизи границ, где размещаются ордера систем, основанных на пробоях. Указанное обстоятельство заставляет эти системы срабатывать излишне часто, особенно на активных рынках, характеризующихся высокой волатильностью.

Общее свойство пробойных систем заключается в том, что они лучше работают на длительных периодах и на трендовых рынках. Правильно построенная торговая система на пробоях должна решать проблему шума вблизи точек входа в рынок.

Отдельную проблему представляет собой ширина канала для пробойной стратегии. Если пороги установлены слишком близко к текущим ценам, будет наблюдаться большое количество ложных сигналов, что приведет к пилообразной торговле – ценовой шум будет запускать приказы то в одном, то в другом направлении. Поскольку такие движения не представляют собой реальных трендов, то сделки в лучшем случае не принесут прибыли, нанося удар по капиталу трейдера.

Если границы разнесены слишком широко, то система будет заключать слишком мало сделок и входить в рынок слишком поздно при любом важном движении. При оптимальной установке границ канала теоретическая система, основанная на моделях пробоя, может быть весьма эффективной: частые и мелкие убытки, вызванные отсутствием продолжения движения или ценовым шумом — будут компенсироваться значительными прибылями при крупных движениях рынка.

Для снижения количества ложных сигналов и уменьшения пилообразности торговли системы на основе пробоя иногда соединяются с индикаторами, которые предположительно определяют наличие или отсутствие тренда на рынке. Если тренда нет, то сигналы входа, создаваемые системой, игнорируются; если тренд есть – они принимаются к исполнению. Проблема в том, что и индикаторы не всегда функционируют точно или не успевают среагировать достаточно быстро, отставая от рынка и делая работу системы неидеальной. Иначе любой трейдер, применявший их в сочетании с пробоем или другой моделью следования за трендом, разбогател бы очень быстро, так как торговая стратегия входила бы только в значительные тренды, ведя торговлю гладко и стабильно.

Заключение

В целом, простые системы пробоя следуют предначертанному шаблону и не работают достаточно хорошо на современных высокоэффективных рынках. Это соответствует предположению, что прибыльных трендов становится все меньше. По мнению многих трейдеров, рынки становятся более «зашумленными» и противодействуют трендам, что затрудняет работу вышеописанных методов. Исключением служат молодые инструменты, вроде тех же криптовалют, а также низколиквидные инструменты, такие как пары USDMXN или USDZAR.

Существует множество классов систем на основе пробоев, много трендовых фильтров помимо ADX и много дополнительных способов для улучшения предложенных базовых классов систем, которые здесь не рассматривались. Надеюсь, что мне все же удалось дать вам хороший обзор популярных классов торговых стратегий, основанных на пробое, и надежный фундамент для ваших самостоятельных исследований.

Канальные

О Разделе «Канальные»

Индикаторы каналов с высокой степенью точности позволяют определить границы диапазонов, в которых движется цена. На валютном рынке Форекс различают довольно много типов ценовых каналов – начиная от стандартных полос Боллинджера и заканчивая каналами Кельтнера и Дончиана.

Применение индикаторов каналов

Канальные индикаторы, по сути, являются торговыми стратегиями в миниатюре, поскольку, вне зависимости от методов их построения, используют тактику отбоя от границ выстроенного канала, а сами границы используются в качестве ориентиров для правильной установки ордеров стоп лосс и тейк профит.

Раздел «Индикаторы каналов» — постоянно обновляемая сборка самых новых индикаторов, которые можно скачать бесплатно.

Канальная стратегия торговли на Форекс — CHL

Торговая стратегия CHL — довольно актуальна в силу своей простоты и эффективности одновременно.

Возможно, в первое время вам будут полезны индикаторы для построения каналов, скачать которые можно здесь.

Каналы главного уровня – это наиболее эффективные каналы, практически параллельно идущие две образовывающие канал линии.

Существует несколько типов торговых каналов – восходящие, нисходящие, боковые.

На данном примере (USD/CHF) представлен восходящий канал.

Правила образования каналов и работа по каналам главного уровня:

1. Работать можно с всеми кросс-курсами и парами.

2. Образование канала только при 3 касаниях – 1 сторона и противоположная 2 касания ( в идеале 3).

3. Работаем в ТФ периоде H4, H1. Предпочтительный ТФ H4.

4. Покупка/ продажа – не доходя цены 2-3 пункта до границ канала (внутри канала). Первое открытие только от 4 касания цены любого из уровней и далее 5, 6…

5. Стоп-лосс (СЛ) не менее 30-40 пунктов.

6. При достижении цены +30-40 пунктов, границу по СЛ можно переносить в безубыточность.

7. Сопровождаем сделку до следующей границы канала, закрытие Тейк-профит (цель) 10-20 пунктов возле границы канала, держим дистанцию 30-50 пунктов.

8. При достижении противоположной границы канала (цель: 10-20 пунктов возле границы канала) закрывается позиция.

9. Открываем позицию в противоположную сторону с СЛ не менее 30-40 пунктов, сопровождаем в обратную сторону.

10. Прекращение работы с каналом: при пробитии канала более 40 пунктов , или при первом СЛ.

Каналы дополнительного уровня

Каналы дополнительного уровня – это каналы, которые образовываются из треугольников, клинов и т.д., данные каналы являются наименее эффективными. При работе с ними необходимо использовать минимальный объём (лот).

Правила образования каналов и работа по каналам дополнительного уровня:

1. Работать можно с всеми кросс-курсами и парами.

2. Образование канала только при 3 касаниях – 1 сторона и противоположная 2 касания ( в идеале 3).

3. Работаем в ТФ периоде H4, H1. Предпочтительный ТФ H4.

4. Покупка/ продажа – не доходя цены 2-3 пункта до границ канала (внутри канала). Первое открытие только от 4 касания цены любого из уровней и далее 5, 6…

5. Стоп-лосс (СЛ) не менее 30-40 пунктов.

6. При достижении цены +30-40 пунктов, границу по СЛ можно переносить в безубыточность.

7. Сопровождаем сделку до следующей границы канала, закрытие Тейк-профит (цель) 10-20 пунктов возле границы канала, держим дистанцию 30-50 пунктов.

8. При достижении противоположной границы канала (цель: 10-20 пунктов возле границы канала) закрывается позиция.

9. Открываем позицию в противоположную сторону с СЛ не менее 30-50 пунктов, сопровождаем в обратную сторону.

10. Прекращение работы с каналом: при пробитии канала более 50 пунктов , или при первом СЛ. А также при образовании расстояния между двумя ценовыми уровнями меньше 90-100 пунктов.

Примеры торговли по канальной стратегии на валютном рынке Форекс

Рекомендуемые брокеры (есть бездепозитные бонусы, чтобы попробовать ТС): ]]> Instaforex ]]> , ]]> Roboforex ]]>

Пример по GBP/USD, H1, 03.01.2012 — 16.01.2012

Образование канала:

Сопротивление: 1, 4 (далее рабочие точки 7, 9…).

Поддержка: 2, 3, 5 (далее рабочие точки 6, 8…).

Открытие позиций: с 6 — 7 точки.

1 сделка:

В данном примере открытие с 6 точки уровня поддержки.

Покупка (buy): 1.5291

Цель (тейк-профит): 1.5399

Итог: 108 пунктов.

2 сделка:

В данном примере открытие с 7 точки уровня сопротивления.

Продажа (sell): 1.5399

Цель (тейк-профит): 1.5244

Итог: 155 пунктов.

3 сделка:

В данном примере открытие с 8 точки уровня поддержки.

Покупка (buy): 1.5244

Цель (тейк-профит): 1.5348

Итог: 104 пункта.

Пример по AUD/JPY, H4, 14.12.2011 — 16.01.2012

Пример по каналу дополнительного уровня.

В данном случае сопротивление и поддержка надёжно образованны из 6 точек.

Поддержка: 1, 2, 6.

Сопротивление: 3, 4, 5.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Открытие в 4 точке уровня сопротивления (3, 4, 5), т.е. открытие в 7 точке.

Продажа (sell): 80.04.

Примерная цель (тейк-профит): 76.90 (в данном случае можно вести до зелёного сопротивления, перемещая СЛ)

В данный момент сделка открыта и стоп-лосс находиться в безубытке, но можно установить +10 п.

Следующее открытие желательно от зелёного сопротивления, так как здесь уже образованно хорошее сопротивление из равноудалённых точек.

Пример по NZD /USD, H4, 15.12.2011 — 18.01.2012

Пример по каналу дополнительного уровня.

В данном случае сопротивление и поддержка образованны из 5 точек.

Поддержка: 2, 4, (6, 7)

Сопротивление: 1, 3, 5, (8)

6 точка – это третий подход цены, а работаем с 4 подхода, т.е. открытие в 7 точке.

1 сделка:

В данном примере открытие с 7 точки уровня поддержки.

Покупка (buy): 0.7864

Цель: уровень сопротивления (передвигаем стоп-лосс ), 0.8078

Итог: 214 пунктов.

2 сделка:

В данном примере открытие с 8 точки уровня сопротивления. (4 подход цены к уровню сопротивления)

Продажа (sell): 0.8078

Стоп-лосс: 0.8118 (СЛ находится в безубытке)

Цель: уровень поддержки (идёт отработка ½ сделки)

Ширина канала

Правило 10. (Правила образования каналов и работа по каналам дополнительного уровня)

Если ширина канала составляет менее 90 п., то работа с каналом прекращается. Ширина канала дополнительного уровня определяется не перпендикуляром, а прямой вертикальной линией отложенной от касания цены уровня сопротивления или поддержки до противоположного уровня.

Пример по GBP/USD H1

1.5762 — 1.5674 = 88 п. 88 ]]> http://www.forexpros.ru/economic-calendar ]]> , особое внимание: изменение процентной ставки ЦБ страны рабочей валюты.

4. Профит меньше 30 п. не закрываем. Не забываем переводить в безубыток S/L.

Варианты:

1) При профите 40-50 .п, устанавливаем S/L = +10 и ведём позицию до полной отработки, соблюдая дистанцию 30-50 п., перемещаем S/L в сторону отработки.

2) При профите 40-50 п., закрываем позицию и устанавливаем новый ордер практически на том же месте — / + количество пунктов изменение цены ( т.е. изменение канала).

3) Комбинированный вариант: разбиваем сделку на 2 объёма, т.е. на 2 ордера. 1 позицию закрываем при профите 40-50 п., 2 позицию ограничиваем по S/L = +10 п., ведём позицию до полной отработки, соблюдая дистанцию 30-50 п., перемещаем S/L в сторону отработки.

Влияние пар и кросс-курсов между собой.

Методики графического и технического анализа в кроссах используются точно так же, как и при оценке обыкновенных валютных пар. Торговля ликвидным товаром должна проходить с использованием примерно одинаковых инструментов.

Как правило, банки при котировке курсов используют так называемый метод двухсторонней котировки, то есть применяют как расчетный путь, так и рыночный. Например, EUR/GBP котируется на площадках чикагской валютной биржи не расчетным путем, а рыночным, и вся модель торговли зависит от спроса и предложения, имеющихся на рынке. При этом важно подчеркнуть, что объем торгов на данных площадках незначительный. В целом, система кросс-курсов направлена на:

1) Облегчение процесса совершения сделок (для участников международной торговли).

2) Оптимизацию процесса формирования диверсифицированного валютного портфеля (для инвесторов).

При анализе и прогнозировании кросс-курсов валют применяются те же методики, что и при анализе основных курсов. В свою очередь, активизация торговли кросс-курсами оказывает влияние на модель торговли основными курсами валют. Например, в случае если евро активно покупают против английского фунта, канадского доллара либо швейцарского франка, то рост спроса на евро приведет к увеличению его стоимости по отношению к американскому доллару. При этом такие критерии, как сила и скорость удорожания евро, по отношению к разным валютам могут кардинально отличаться. Таким образом, оценка кросс-курсов играет важную роль при прогнозировании поведения основных курсов валют.

На рынке Форекс наибольшей значимостью и наибольшими объемами торгов обладают следующие кросс-курсы, включающие в себя основные твердые валюты: EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF. При работе с ТС CHL необходимо учитывать влияние каналов между собой, например, пробитие (СЛ) одного канала вверх на H4 по одной паре или кроссу, может свидетельствовать смене тенденции по всем каналам, даже, если не было подходов к уровням сделки в данных каналах, при получении одновременно 2-3 СЛ за сутки от разных кросс-курсов (или пар), где в числителе валюты отличаются, например, сработал СЛ по EUR/USD, USD/CAD, СAD/JPY, то необходимо снять все ордера, из-за большой вероятности пробитии всех рабочих каналов, необходимо ожидать новых рабочих графиков, на Н4 данная ситуация происходит периодически от 2 раз в месяц до 1 раза в полтора-два месяца.

Пробитие каналов для Форекс

УРОВЕНЬ: НАЧАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: СРЕДНЯЯ

Каналы и их производные являются инструментами,которые помогают трейдеру оценить общую обстановку на рынке.

Правила построения канала.

Для начала нам надо найти экстремумы — точки в которых цена принимала максимальные и минимальные значения (для заданного промежутка). А потом через них проводим две прямые параллельные друг другу линии (минимум для построения канала необходимо четыре экстремума — два максимума и два минимума).

Для наглядности, идеальный восходящий канал:

Если линии не параллельны то такие конструкции рождают другие интересные фигуры: треугольники (восходящие, нисходящие, расширяющиеся)

Иногда цена пробивает нижние или верхние уровни канала и но потом снова возвращается в исходный канал:

Торговля внутри канала. (Рынок Forex)

Обычно играют на отскоке от верхней или нижней линий в зависимости от направления канала.
Чтобы минимизировать риски, сделки на продажу (sell) обычно заключаются в нисходящем канале (тренде), на покупку (buy) при восходящем.

Для каждой сделки трейдер должен знать возможный профит и убыток и заранее установить их фиксирующие ордера
(take-profit, stop-loss).

Желательное отношение предполагаемого профита к убытку — минимум 3 к 1. Используя такой простой прием мы можем иметь большое количество убыточных сделок, но все равно оставаться в плюсе.
Например, трейдер,работая по канальной стратегии, заключил 100 сделок с одинаковым лотом. Из них 70 убыточные по 25 пунктов, 30 прибыльных по 75 пунктов.
То есть трейдер выиграл 30*75пп — 70*25пп= 500 пунктов.

Обязательно используйте МаниМенеджмент (онлайн), тщательно планируйте каждую сделку и не давайте воли своим эмоциям. Это простые правила любого трейдера.

Ценовой канал на Форекс: Стратегия торговли и методы его построения

Ценовой канал, является стандартной версией линии тренда, но отображает дополнительную параллельную линию. В структуре канала, ценовой тренд четко заявляет пределы для своих вершин и оснований.

Метод торговли каналом

Так как же нам рисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения ценового действия и попытаемся определить ценовой анализ движения тенденций, где вершины и основания движутся с той же интенсивностью. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через днища и другую линию, параллельную ей, которая проходит через вершины ценового действия. Вуаля! Вы только что нарисовали канал на графике!

Выше вы видите стандартный канал тренда, нарисованный на бычьей тенденции. Нижний уровень канала представляет собой типичную бычью трендовую линию, которая проходит через основания ценового действия. Верхний уровень параллелен нижней трендовой и соединяет диагональную границу ценового действия. Это создает классический ценовой канал.

Давайте подробнее посмотрим на пример выше. Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень в качестве сопротивления. Черные стрелки на графике показывают функции канала поддержки и сопротивления. Посмотрите, что, когда цена падает до нижнего уровня канала, она подпрыгивает вверх. И наоборот, когда цена взаимодействует с верхним уровнем канала, она имеет тенденцию подпрыгивать вниз.

Зная об этом, трейдеры могут использовать уровни каналов как точки входа и выхода. Когда канал является бычьим, вы можете искать возможности для покупки пары Форекс, когда цена отскакивает от нижнего уровня. Вы можете держать сделку, пока цена не достигает верхнего уровня канала. Таким образом, нужно стремиться торговать импульсный ход канала. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете торговать потенциальный медвежий ход к поддержке. Тем не менее, это, как правило, менее желательно, поскольку корректирующие движения цен относительно меньше импульса ценового движения тренда.

Пробой ценового канала

Как и со всеми ценовыми тенденциями, тенденция в ценовом канале должна также прийти к возможному концу. У нас есть прорыв канала, когда цена проходит через верхний или нижний уровень, и закрывается далеко за пределами этого уровня. Таким образом, ценовое действие выходит из канала, и оно перестает соответствовать пределам своей предыдущей охватываемой структуре. Ниже приведен пример прорыва трендового канала:

Выше вы видите продолжение канала, который мы обсуждали ранее. Как вы видите, цена перестает соответствовать ее уровням и в какой-то момент прорывается через свой нижний уровень (красный круг). Это прорыв канала. Цена проходит через нижний уровень, что свидетельствует о том, что нисходящее влияние на пару Forex достаточно сильно, чтобы прервать бычий тренд. Новая тенденция к понижению начинается после этого. Цена входит в медвежий тренд.

Прорывы канала предупреждают о прекращении существующего тренда, а также потенциальном ценовом движении в направлении прорыва. Таким образом, трейдеры могут готовиться к заключению сделок в направлении прорыва, чтобы поймать новое предстоящее ценовое движение. Это упрощенное объяснение торговой стратегии прорыва канала.

Торговля с применением Price Action

Как мы уже писали ранее, канал ценовой действия на Форекс предполагает торговлю внутренними отскоками канала. Кроме того, когда канал иссякает, вы можете подготовиться к торговле в прорыве, которое может привести к ценовому развороту движения. А теперь позвольте мне показать вам, как это работает:

Выше вы видите часовой график EUR/USD с 5 по 12 мая 2020 года. Изображение иллюстрирует систему ценового действия с использованием канала.

График начинается с быстрого ценового уменьшения, которое создает основание (1). Это фактически первая точка канала, которая создается в настоящее время. Дальнейшее ценовое действие посылает цену вверх, создавая верхнюю часть (2). Затем мы видим толчок от вершины, который посылает цену вниз к точке (3). Дальнейшее повышение цены останавливается в точке (4), подтверждающей канал.

Это первая возможность торговли на графике — в точке (4). Когда цена касается верхнего уровня медвежьего канала во второй раз, он создает потенциал для короткой сделки. Дальнейшие отскока цен создают еще две длинные сделки, и еще две короткие сделки. Хотя следует отметить, еще раз, что, поскольку это медвежий канал, мы предпочли бы торговать на короткой стороне, и ждать прорыва канала, а затем искать сделку в покупку.

Это — первая торговая возможность на диаграмме – в пункте (4). Когда цена касается верхнего уровня медвежьего канала во второй раз, когда это создает потенциал для короткой торговли. Дальнейшие ценовые сильные удары создают две более длинных отрасли и две более коротких отрасли. Хотя мы должны отметить, еще раз, что, так как это — медвежий канал, мы предпочли бы торговать короткой стороне и ждать резкого изменения цен на бумаги канала до поиска длинной торговли.
Посмотрите на последнюю короткую возможность в канале. Смотрите, цена отскакивает вниз, но не достигает нижнего уровня. Цена возвращается к верхнему уровеню и ломает его вверх (красный круг). Нарушение верхнего уровня ценовым действием создает сигнал для короткой сделки. Тем не менее, в то же время, цена создает длинный сигнал для новой торговли, так как теперь мы имеем бычий прорыв медвежьего канала.

Цена резко движется вверх после прорыва. У Вас было бы два варианта выйти из этой длинной торговли по прорыву. Первый, когда цена достигает сопротивление на $1,1435 и отскакивает вниз. Второй вариант, для закрытия длинной торговли прорыва, когда цена пробивает поддержку созданную после отскока от $1,1435. В обоих вариантах выхода из торговли был бы прибылен.

Канал линейной регрессии

Одним из наиболее популярных индикаторов канала является канал линейной регрессии. Этот тип индикатора канала выглядит аналогично стандартному каналу, однако Индикатор Канала Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) имеет среднюю линию, которая представляет собой среднее значение цены. Верхний и нижний уровень равномерно отделены от средней линии. Таким образом, средняя линия канала линейной регрессии также выступает в качестве поддержки или сопротивления. Кроме того, эта линия может быть использована в качестве триггера для ввода сделок в направлении тренда. Посмотрите на изображение ниже:

Это стандартный канал линейной регрессии. Вы видите верхний уровень, нижний уровень и среднюю линию. Черные стрелки на графике диаграммы показывают на моменты, когда направление ценового действия реагирует на медиану как поддержка или сопротивление. После отскока от средней линии, цена как правило, возвращается туда, откуда она пришла. В то же время, когда цена пробивает средний уровень, мы видим дальнейшее движение к противоположной линии канала.

Трейдеры могут использовать средний уровень канала линейной регрессии в качестве подтверждения своих сделок. В то же время, а так же средняя линия может быть использована для достижения сигналов выхода.

Канал Дончиан (Donchian)

Канал Donchian — еще один торговый индикатор канала. Индикатор канала Дончиана рассчитывается, используя самый высокий максимум и самый низкий минимум N p периодов.

Эти максимумы и минимумы отмечены горизонтальными линиями, с динамически изменяющимися уровнями в зависимости от самого высокого максимума и самого низкого минимума прогрессирующих периодов. Таким образом, ценовое действие инкапсулирует ценовой канал Дончиана.

Индикатор торговли Дончиан также имеет среднюю линию. Эта линия является просто средним значением между верхним и нижним уровнем Дончиана.

Верхний и нижний уровень имеют функции поддержки / сопротивления. Однако, когда цена начинает непрерывно ударять верхнюю полосу, а цены продолжают расти, то мы получим длинный сигнал на графике. То же самое в силе и для нижней полосы. Если ценовое действие начинает бить нижнюю полосу канала Дончиана и толкает его вниз, то вы получите короткий сигнал. Другими словами, расширение расстояние между верхним и нижним каналами дает нам смещение на динамику цен и формирование тренда. В то же время, средний диапазон может быть использован в качестве дополнительного подтверждения сигналов входа или выхода.

Возможно, вы заметили, что индикатор канала Дончиана напоминает индикатор полос Боллинджера. В самом деле, они используются аналогичным образом. Тем не менее, мы должны понимать разницу между ними. Индикатор Дончиан основан на высокой и низкой (high / low) цене в течение Х периодов, а индикатор Полос Боллинджера имеет конфигурацию на основе волатильности.

Изображение ниже показывает индикатор канала Дончиана и иллюстрируют сценарий канала на Форекс:

Выше вы видите стратегию канала Дончиана. Она выглядит довольно хаотично, однако, как только вы поймёте, что нужно искать, этот первоначальный хаос начинает иметь смысл. Когда две полосы плотно смещены, полосы Дончиана выступают в качестве поддержки и сопротивления. В этой фазе цена подпрыгивает вверх и вниз между этими двумя группами. Мы считаем это периодом консолидации или располагающим состоянием рынка. Вы можете торговать ценовыми шагами между этими двумя группами, но это не самое лучшее применение метода торговли Дончиана.

Самая привлекательная функция индикатора Дончиана в признании сильных импульсов прорывов. Мы видим это, когда цена начинает бить верхнюю полосу, перемещая ее вверх или начинает бить нижнюю полосу, перемещая ее вниз. Зеленые стрелки на изображении указывают, когда цена создает более высокие максимумы. Таким образом, верхняя полоса Дончиан также начинает двигаться вверх. Это означает, что цена растет с относительно высокой интенсивностью, создавая подходящий вход в длинной торговле. Затем полосы снова становятся сжатыми. Цена начинает испытывать верхние и нижние полосы в качестве сопротивления и поддержки. Внезапно, ценовое действие начинает бить нижнюю полосу Дончиана, создавая более низкие минимумы (красные стрелки). Это создает возможность короткой позиции на ценовом графике.

Что касается изображения выше, правильное место для длинной позиции было бы с первой зеленой стрелой на графике. Это то место, где цена закрылась выше предыдущего уровня консолидации, и тестирует верхний канал Дончиана в течение последних нескольких периодов, в возможной попытке прорыва вверх. Торговля может быть проведена, пока цена не ломает среднюю полосу вниз. Это был бы сигнал для не заключения позиции. Как вы видите, это действительно так, когда эти полосы становятся ближе друг к другу, пара начинает диапазон.

Чтобы торговать последующим ценовым снижением, мы применили бы ту же самую логику, которую использовали для длинного примера. Оптимальное место для короткой позиции отмечено первой красной стрелкой на графике. Это происходит после того, как цена отскакивает от верхней полосы и после того, как цена закрылась ниже уровня поддержки Дончиана. В то же время, эти две группы только начинают расширяться, давая нам подсказку, что дальнейшее снижение цен является более вероятным. Мы видим, что каждое дно ниже, чем предыдущее и нижняя полоса Дончиана уменьшается с каждым дополнительным периодом. Мы можем сделать вывод на основе такого поведения ценового действия, что перспективе снижения цены является относительно сильной. Короткая торговля во время этой ценовой перспективы должна быть проведена, пока цена не сломает средней полосу вверх. Это происходит на последней свечие на графике.

Стратегия торговли

Торговля Каналами примененная к валютным парам представляет собой простой и эффективный практический технический анализ, который может помочь форекс трейдерам быть на верной стороне рынка. У каждой из трех торговых систем канала, которые мы обсудили, есть положительные и отрицательные стороны.

Если Вы новичок, для Вас возможно будет лучше использовать простой метод ценового действия торгового канала. Выберите ценовые минимумы и максимумы во время тренда и нарисуйте канал. И просто торгуйте внутренние прыгающие движения, предпочтительно в направлении существующего тренда. Кроме того, не забудьте внимательно следить за движением прорыва. В конце концов, обязательно произойдет прорыв канала, который может привести к резкому движению цены в течение относительно короткого периода времени.

Если вы более осторожный трейдер и всегда хотите дополнительное подтверждение для своей торговой системы канала, то канал линейной регрессии мог бы быть правильным инструментом для Вас. Найдите два максимума и минимума и протяните канал регрессии над ними. И ждите отскока от верхнего или нижнего уровня, сопровождаемый прорывом через средний уровень. Для консервативного трейдера, средняя линия может обеспечить дополнительный уровень подтверждения. Но будьте осведомленным, что ожидая этого дополнительного подтверждения, потенциальная прибыль вероятно будет ниже.

И, наконец, если вы чувствуете, что вы более опытный и вам нравится идея использования более сложного, динамичного, уровней поддержки и сопротивления, то вы можете использовать метод канала Дончиан. Ищите момент, когда цена пробила недавний уровень поддержки и сопротивления и начинает бить верхнюю или нижнюю полосу, создавая давление в соответствующем направлении. Открывайте сделку, если две полосы расширяются. И если ваша торговля реализована должным образом, и цена продолжает идти в заданном направлении, вы должны держать вашу сделку пока ценовое действие не нарушит среднюю полосу в противоположном направлении.

Заключение

Ценовые каналы на Форекс являются одним из самых основных концепций ценового действия, о которых должны знать трейдеры.

Каналы создаются, когда ценовое действие создает вершины и основания с той же интенсивностью.
Если вы можете нарисовать две параллельные линии через вершины и основания ценового действия, то у вас есть Ценовой Канал на графике.

Трейдеры используют методы направления, чтобы установить точки входа и выхода для своих сделок.
Основная стратегия торгового канала предполагает вход в сделку, когда пара Forex отскакивает от одной из крайних линий канала. Торговля должна быть в направлении отскока и должна быть проведена, пока цена не приблизится к противоположному уровню канала.

Торговля отскоками в канале, которые происходят в направлении тренда, являются более привлекательной для торговли. Корректирующие ценовые шаги короткие и более рискованные.

Конец канала заканчивается прорывом, который, вероятно, приведет к встречному ценовому движению в направлении прорыва.

Канал линейной регрессии представляет собой разновидность обычного канала. Разница заключается в том, что канал линейной регрессии имеет дополнительную линию между верхним и нижним уровнем. Эта линия параллельна двум уровням и обозначает среднее значение канала.

Индикатор канала Дончиан создает горизонтальные уровни в течение самых наибольших и наименьших Х периодов на графике. Поэтому канал Дончиан охватывает ценовое действие в течение этого установленного периода. Предпочтительный сигнал Дончиан создан, когда цена начинает бить верхнюю или нижнюю полосу, перемещая его далее. Это создает сигнал в направлении зоны движения. Канал Дончиан также имеет среднюю линию, которая является средней между верхней и нижней полосами.

Индикаторы каналов форекс — разновидности, построение и использование

Ценовое движение можно представлять самыми различными способами, в том числе, каналами. Они являются ценовыми зонами, границы которых имеют в каждый таймфрейм рассчитанное по определенной формуле значение. Для их отображения на ценовом графике применяются форекс индикаторы каналов без перерисовки, обеспечивающие автоматизированные и безошибочные расчеты и построения.

Все многообразие каналов можно разделить на три группы:

  • криволинейные – внешние границы являются кривыми линиями;
  • скользящие – состоят из отдельных участков, имеющих на определенном промежутке неизменные ширину и наклон;
  • прямолинейные – границы образованы прямыми отрезками, которые могут быть горизонтальными, наклонными, параллельными или пересекающимися.

Как строить каналы форекс

При торговле через современные торговые терминалы построение каналов форекс можно выполнять тремя способами:

4,0,1,0,0

  • вручную, нанесением на график наклонных и горизонтальных отрезков;
  • встроенными инструментами торгового терминала, находящимися в пункте «Каналы» меню «Вставка»;
  • техническими инструментами, не входящими в базовую комплектацию торгового терминала.

Рисунок 1. Расположение четырех встроенных в торговую платформу каналов форекс – равноудаленного, Фибоначчи, линейной регрессии и стандартного отклонения.

Нанесение вручную требует от трейдера хорошего знания алгоритма этого процесса, а также немало времени и напряженных расчетов. К тому же, алгоритмы отдельных каналов строятся по радикально различающимся методикам, что требует от трейдера затрат немалого количества времени для их изучения. Поэтому вручную целесообразно наносить только простые флетовые или наклонные каналы в единичных количествах.

Среди встроенных аналитико-графических инструментов торгового терминала MetaTrader существуют и такие, которые обеспечивают построение каналов нескольких типов на форекс графиках:

  • Фибоначчи;
  • Линейной регрессии;
  • Равноудаленный канал форекс;
  • Стандартного отклонения.

Все они состоят из расположенных на определенном расстоянии друг от друга параллельных прямых.

Рисунок 2. Каналы Дончиана (отображены желтым цветом) и ТМА (отображены серым цветом).

Также существует отдельная группа индикаторов каналов, написанных на языке MQL, реализующих альтернативные способы их построения (примеры приведены на рис. 2). К таким индикаторам относятся:

Они обеспечивают решение специализированных задач, ориентированных на использовании в той или иной стратегии и в заданных рыночных условиях (во время тренда или флета, при высокой или низкой волатильности и др.). Например, они могут состоять не только из прямолинейных, но и из криволинейных участков. В частности многие индикаторы строятся путем расчета определенной центральной кривой, от которой затем отмечаются вверх и вниз на определенную величину (она также может быть рассчитана по какому-либо индикатору) границы каналы.

9,1,0,0,0

Стратегии торговли по каналам форекс

Поскольку цена может находиться либо внутри канала, либо снаружи него, то и стратегий канальной торговли существует всего две:

  • на отбой – предполагается, что цена стремится остаться внутри канала, поэтому при приближении ее к одной из границ следует ожидать изменения направления ее движения;
  • на пробой – предполагается, что цена стремится покинуть канал, поэтому она преодолеет границу, в направлении которой движется и будет некоторый промежуток времени находиться вне канала.

В ТС «на отбой» покупка совершается при сближении цены и нижней границы, а продажа – цены и верхней границы. StopLoss размещается за пределами канала на несколько пунктов дальше ближайшей границы. TakeProfit устанавливается на несколько пунктов вглубь канала от дальней границы. После формирования канала (для этого требуется не менее 3-х идущих подряд экстремумов или определенное количество свечей, начиная с текущей) таких отбоев может быть 2÷3 (реже больше), после чего следует пробой.

Рисунок 3. Нисходящее ценовое движение, происходящее в узком канале форекс.

По ТС «на пробой» открывать длинные позиции следует при выходе цены из канала через верхнюю границу. Короткие позиции открываются при выходе цены за пределы канала через нижнюю границу. StopLoss устанавливается внутри канала на расстоянии нескольких пунктов от пробитой границы. ТейкПрофит допустимо размещать на ближайшем локальном экстремуме (максимуме – для покупок, минимуме – для продаж).

14,0,0,1,0

Рисунок 4. Индикатор канала Кельтнера на рынке с сильной волатильностью для торговли на пробой.

В этом случае важно видеть признаки возможного разворота. Наиболее сильными и несложно определяемыми являются такие разворотные сигналы, как свечные паттерны и ключевые уровни. Если цена приблизилась к границе канала и сформировала четкую свечную комбинацию, указывающую на возможное изменение ценовой динамики, то целесообразно открыть соответствующую сделку. Еще больше повысить вероятность разворота может наличие на пути цены ключевого уровня:

  • для восходящего движения – сопротивления;
  • для нисходящего движения – поддержки (на рис. 5 момент ее формирования указан желтой стрелкой, а отбитие – зеленой стрелкой).

Рисунок 5. Торговля внутри нисходящего равноудаленного канала форекс (сформирован в точках А, Б и В и выделен красными прямыми) до момента его пересечения с сильной поддержкой (выделена желтыми прямыми).

Если же разворотный паттерн при сближении цены с границей не возник и на ее пути отсутствует сильный ключевой уровень, то вероятность пробоя канала существенно возрастает. При этом следует учитывать, что чаще всего пробой канала происходит в направлении, противоположном тренду (восходящий канал пробивается через нижнюю границу, а нисходящий – через верхнюю).

Видео

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Построение ценового канала на Forex

Добавлено в закладки: 0

Для успешной работы на финансовых рынках крайне важно уметь составлять и читать графики, это поможет ориентироваться в торговле и принимать верные решения. Одним из таких является ценовой канал на Форекс, он образуется в результате движения цен. Его увидеть на графике невозможно. Для того чтобы сформировать представление о таком ценовом коридоре, нужно мысленно провести черту, которая будет прикасаться к точкам разворота. Точки эти образуются, когда цена достигает границ и линий поддержки и сопротивления. Иначе ценовой канал иногда называют зоной колебания цен в заданном таймфрейме.

Виды каналов

Каналы различны, каждый из видов дает возможность сформировать более полную картину происходящего на рынке согласно происходящим событиям.

  • Криволинейный канал – образуется на основе скользящий средних линий
  • Скользящий канал – имеет характерную ширину и переменные направления. Многим хорошо знакомы каналы Дончиана и Боришпольца, они относятся именно к этому виду
  • Канал с прямолинейными границами – может быть или не быть трендовым. Широко известен такой коридор под названием Канал Раффа. Для такого вида характерно ограничение линией поддержки или сопротивления с одним параллельным отрезком, который пройдет сквозь верхушку одной из самых больших вершин. Такой канал может сужаться или наоборот расширяться, на жаргоне трейдеров его могут называть «вымпелом» или «факелом».

Помимо этого каналы отличаются еще и направлением движения.

На примере восходящего рассмотрим как можно определить направление движения того или иного канала. Построение ценового канала задача не сложная. Для того найдем на графике ряд возрастающих локальных минимумов и проведем непрерывную черту. Она и будет у нас линией поддержки, и цена не должна опускаться ниже этой черты. Линия поддержки будет считаться более прочной, если с ней будет много и часто соприкасаться график обозначающий движение цен. Возможно, что график едва коснувшись линии, будет резко отходить от нее и так повторится не один раз. Все эти нюансы непременно отметит для себя профессиональный трейдер, только благодаря им можно получить четкую рыночную картину и принять единственно верное решение.

После того как вы сформировали линию поддержки, скопируйте и поместите ее на другом графике. Пусть он будет относительной для локальных минимумов или максимумов. График движения цен будет располагаться между линиями поддержки и сопротивления. Грамотный и опытный участник начнет покупать линии поддержки, и продавать линии сопротивления. На этом можно очень неплохо заработать.

Рассчитаем среднюю линию

Провести расчет среднего числа достаточно легко. Возьмем половину объема общей высоты всего канала и проведем третью дополнительную черту на этом же уровне. В дальнейшем можно использовать ее и в качестве линии сопротивления и в качестве линии поддержки.

Как работать с ценовым каналом

Для плодотворной работы конечно же понадобятся некоторые знания, мы готовы поделиться ими. Индикатор ценового канала способен указывать на усиление трендов, а потому и помочь определять наиболее прибыльные варианты действий. Сигналом к усилению трендов служат пробои – это ситуации, когда цена, свободно перемещаясь внутри графика, внезапно прорывает границы линии сопротивления и выходит за его пределы.

Благодаря таким пробоям, можно определить в каком направлении продолжится движение. Но, такие «прорывы» могут быть и ложными и важно научиться отличать одни от других. Поможет в этом только практика. Чтобы не обжечься на таком пробое, не пожалейте времени и изучите несколько пробных графиков, потренируйтесь, научитесь отличать правду от фальши. Работа должна приносить доход, а не разочарования.

В ценовом канале может сложиться ситуация, когда линия сопротивления трансформируется в линию поддержки. Такая ситуация также называется пробоем и подразумевает дальнейшую корректировку ценового коридора участником.

Также существуют определенные сигналы, которые могут говорить о том, что тренд ослабевает. Они хорошо видны в медвежьих и бычьих трендах. В таком случае цена движется в определенном одном коридоре и не достигает в бычьем тренде линии поддержки, а в медвежьем не соприкасается с линией сопротивления. Но ситуация может быть и противоположной, когда линии и тех и других рынков подвергаются пробоям, линии сопротивления у медвежьих или поддержки у бычьих, соответственно. Нужно быть внимательным к ценовым каналам, они не всегда хорошо выражены. Не нужно принимать поспешных решений. Иногда движение цен показывает пробой и в тоже время его не подтверждает наверняка. В таких ситуациях лучше прибегнуть к использованию других источников для получения подтверждения.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, что такое ценовой коридор или канал по-другому. Построение каналов и начертание условных линий и графиков задача не самая сложная и ее быстро можно освоить. Главное – относиться к работе внимательно и учитывать все возникающие нюансы и сигналы, не поддаваться поспешным выводам. Как вы видите ситуации могут быть обманчивы и потребуется время и опыт для того чтобы ориентироваться быстро и не допускать оплошностей. Проще говоря, нужно «набить руку». Для большей уверенности в себе вы можете использовать пробные графики и просматривать информацию в сети дополнительно, благо, ее сегодня великое множество. Когда вы научитесь свободно составлять и читать графики, освоите все основные нюансы, и торговать по ценовому каналу, то работа вам будет даваться легко. Вы сможете получить удовлетворение от положительных и прибыльных результатов.

Ценовой канал

Рассмотрим, как развивается истинное пробитие ценового канала.
Валютная пара часового графика фунт/доллар.
Допустим у нас есть восходящий тренд, образуемый линиями сопротивления и поддержки.

Формируется движение, которое приводит к истинному пробитию линии поддержки и к открытию новых возможностей, например, в нашем случае, на продолжении движения еще ниже,события развиваются следующим образом:
рынок не много корректируется, совершая откат обратно к пробитой линии.
Почему так происходит?
Дело в том, что участники, при достаточно сильном движении в низ начинают задумываться о том, что требуется фиксировать прибыль- закрывать позиции.Профессионалы, не такие алчные, как новички, понимают, что жадность — это одна из главных проблем в работе с ценовым каналом и, соответственно, они вовремя начинают фиксировать прибыль.
К чему это приводит?
Цены начинают корректироваться, возвращаться обратно. И данный возврат к пробитой линии, который выступает, как сопротивление — есть истинное пробитие и статус поменялся, участники открывают сделки на продажу и только отсюда происходит сильное долгосрочное движение.
В подобной ситуации, первую цель, которую мы должны ставить составляет горизонтальный уровень по первому низу образованному после пробития.

В большинстве случаев уходят на много ниже, но те люди, которые не хапуги, не стараются заработать все деньги на свете сразу же в один миг, тем, настоятельно рекомендую устанавливать уровень фиксации прибыли на показанном на рисунке первом низе. И достаточно быстро подобная цель будет достигнута, значительная прибыль полученная за короткое время. И мы не будем сидеть в сделки несколько часов подряд, да и риск потери сведем на минимум.
На самом деле, та ситуация, какую мы рассматриваем на ценовом канале,это классический сценарий поведения цен при истинном пробитии. Но и здесь многие участники умудряются потерять не малое количество средств. Вы спросите почему?
Потому что они открываются при первой волне, когда происходит первый импульс, первый скачок при сильном движении за счет истинного пробития.При этом рассчитывая, что падение цены будет очень стремительным и значит, сейчас есть возможность для заработка. Но вот и ошибка!
Не хотят ждать возврата цены к пробитой линии и надеются, что падение произойдет немедленною
Но к их глубокому заблуждению, не всегда так происходит, как раз и вовсе такого не бывает.
Грамотные участники, те, кто открывался раньше еще на пробитие,исходя из каких либо новостей или политических факторов, начинают фиксировать прибыли.Они закрывают сделки, тем самым вызывая обратное движение, коррекцию до уровня сопротивления.
При истинном пробитии следует дождаться грамотной точки для входа.
Грамотная точка — это касание сильной линии сопротивления.
Вы должны уяснить, что любая сделка в техническом анализе открывается исключительно при касании линий.
Если в данной точки нет никакого уровня, значит исходя из правил, никакой сделки произойти не может.
Соблюдая такое правило, подобных проблем у нас не возникнет.
Если сделка открыта на продажу по совсем не выгодным ценам и мы грамотно дожидаемся касания линии сопротивления, то позиция открывается по самым хорошим значениям.
Произошло истинное пробитие ценового канала — ничего не следует делать!
Все грамотные трейдеры, которые знают технику и работают с ней не один год, они ждут, когда цена вернется к пробитой линии. И только отсюда откроют операцию на продажу.
Возврат к пробитому уровню после истинного пробития происходит в 90 случаях из 100!

Каналы форекс — мощный элемент графического анализа!

Приветствую вас, друзья!

Многие трейдеры используют в своей торговле на форекс каналы. И не удивительно, — поскольку каналы действительно работают и могут приносить хорошую прибыль! В данной статье рассмотрим что это такое, как строить каналы, какие сигналы они дают и.т.д.

Каналы форекс — это мощный элемент графического анализа, представляющий из себя две параллельные прямые, которые «держат» цену в определенном диапазоне. То есть, технически, данные прямые являются уровнями поддержки и сопротивления для цены, от которых она отбивается и уходит вглубь канала.

Именно на данном принципе заключаются сделки по стратегиям, в основе которых лежат параллельные каналы!

Построение каналов форекс..

Здесь все предельно просто. Форекс канал строится по трем точкам, которые являются двумя локальными минимумами и одним максимумом, либо наоборот, — двумя локальными максимумами и одним минимумом. Для канала вверх и вниз, соответственно.

Чтобы построить равноудаленный канал необходимо в Вашем терминале MT4 выбрать в меню: Вставка-Каналы-Равноудаленный.

После чего можно рисовать каналы на графике анализируемого инструмента. Ниже пример каналов вверх и вниз. Красный канал — направлен вверх, а синий, — вниз.

Сигналы. Отбой, пробой и ретест границ канала

Когда мы построили наш форекс канал, по стандартным 3 точкам, то одним из основных сигналов, который он дает, — является отбой от границ канала. При этом, нас интересуют четвертое и последующие приближения цены к границе канала!

Именно в этих местах идет поиск точек входа на отбой, — внутрь канала.

На скриншотах ниже изображены примеры отбоев для восходящего и нисходящего каналов.

Как видно, цена не всегда пункт в пункт достигает границы канала. Это же не грааль �� . Помимо канала, есть другие уровни поддержки и сопротивления, которые могут остановить цену, раньше или позже. Поэтому форекс канал, как и любой другой инструмент, необходимо использовать совместно с другими инструментами анализа!

Пробой линии канала

Еще одним сигналом для совершения сделки является пробой линии канала.

Цена ходит внутри канала и, приближаясь к одной из границ (верхней или нижней), пробивает его. Японские свечи закрываются за границами канала.

Нередко пробой линии канала говорит о возможном развороте тренда. Таким образом, трейдер может рассматривать возможность заключения сделки в сторону пробоя.

Ретест границы канала

Еще одним важным сигналом при торговле на форекс является ретест границы канала.

Ретест — это такая ситуация на рынке, когда цена пробивает одну из границ форекс канала, а затем вновь возвращается к ней для ее повторного тестирования. Ретест считается состоявшимся, если цена отбивается от границы канала и продолжает свое движение в сторону пробоя.

Ценовой канал форекс и другие инструменты теханализа

Теперь рассмотрим как можно использовать каналы совместно с другими инструментами технического анализа.

Пример №1

Отбой от верхней границы канала + важный уровень сопротивления (круглый уровень).

Пример №2

Также, каналы можно рассматривать совместно с таким сигналом как дивергенция. На скриншоте ниже, — цена, образовав дивергенцию с индикатором MACD, сначала отбилась от верхней границы канала, затем пробила нижнюю и, сделав ретест пошла далее вниз в сторону пробоя..

Таким образом, можно привести массу примеров использования каналов на форекс совместно с другими инструментами! Все зависит от Вашей торговой стратегии!

Важные нюансы при работе с каналами!

При анализе рыночной ситуации на форекс с использованием каналов, стоит учитывать следующие моменты.

  • Чем старше временной период (таймфрейм), на котором построен канал, тем он важнее и существеннее для цены! По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, — чем выше временной период, на котором найден уровень, тем он сильнее.
  • Четвертый подход цены к границе канала, — наиболее важный;
  • Изначально канал строится по локальным экстремумам;
  • В процессе движения цены в канале, в некоторых случаях его стоит «усреднять», чтобы захватить им максимальное количество касаний цены об его границы.
  • Канал сам по себе, как инструмент хорош, но, тем не менее, это всего лишь один инструмент! Его необходимо использовать в комплексе с другими инструментами технического анализа и сигналами Вашей ТС!
  • И последнее. Если цена подходит к границе канала, — это не значит, что она от нее обязательно отобьется. Поэтому не стоит входить в рынок «всей котлетой». Всегда соблюдаем ММ и ищем дополнительные сигналы по Вашей ТС.

На этом все, друзья. Мы подробно рассмотрели очередной инструмент графического анализа, который можно с успехом использовать в торговле на форекс! Обязательно перед применением просмотрите как все работает на истории, отточите навыки на демо-счете, а только потом приступайте к реальной торговле!

Если остались вопросы, — пишите их в комментариях. Буду рад ответить. А также поделитесь своим мнением по поводу работы на форекс в канале.

Советник Trade Channel – идеальный трендовый робот для новичков

Советник Trade Channel входит в число трендовых роботов, которые используют для создания сделок момент пробития ценового канала. В процессе торговли советник использует алгоритм, основанный на волатильности рынка Форекс.

Trade Channel. Особенности торгового алгоритма советника

Советник Trade Channel применяет минимальные и максимальные значения ценового уровня для того, чтобы выявить границы ценового канала. Благодаря такому методу построения канала, он будет отражать текущую волатильность рынка. Границы канала выступают в роли линий поддержки и сопротивления, в момент пробоя которых торговый робот начинает создавать сделки.

По сути, советник Trade Channel применяет для ведения торгов на валютном рынке классическую канальную стратегию, которая создает сделки при пробитии границ канала.

Обычно в период флэта происходит огромное количество ложных пробоев из-за чего данный торговый робот время от времени может заключать убыточные сделки. Практика показывает, что прибыль, которую советник приносит от ведения торгов, значительно превосходит возникающие убытки.

4,0,1,0,0

В процессе ведения торгов, помимо построения ценового канала, советник Trade Channel использует сигналы индикатора ATR, при помощи которых он с максимальной точностью выявляет размер Stop-Loss для каждого создаваемого ордера.

Особенностью советника Trade Channel является то, что в качестве сигнала для открытия ордера он применяет отбой от противоположной стороны канала, т.е. он открывает сделку на отбой от ранее пробитого канала. Эта особенность позволяет получать подтверждение получаемых сигналов и существенно снизить количество убыточных ордеров.

Советник Trade Channel может использоваться для ведения торгов на любых валютных парах, но лучше всего отдавать предпочтение валютам с высокой волатильностью. Оптимальными тайм-фреймами для ведения торгов являются H1 и выше.

Установка и оптимизация торгового робота

На сегодняшний день советник Trade Channel распространяется абсолютно бесплатно, при необходимости вы можете скачать его, воспользовавшись ссылкой, размещенной ниже.
[sociallocker >[/sociallocker]
После окончания загрузки советника, необходимо установить файлы из скаченного архива в каталог данных Метатрейдер 4. Далее следует выполнить перезагрузку торговой платформы, выбрать подходящий тайм-фрейм и валютную пару, после чего перенести на график советник из окна навигатора.

8,1,0,0,0

Затем перед вами появится окно с настройками советника Trade Channel, точно такое же как на представленной ниже картинке.

При необходимости вы можете внести изменения в следующие параметры торгового робота:

  1. В строке «Lots» вы можете задать размер лота, который будет использовать робот для создания ордеров.
  2. Строка «SndMl» позволяет активировать специализированную функцию, которая будет отправлять на вашу электронную почту данные о процессе ведения торгов.
  3. В строке «isFloatLots» вы можете активировать функцию мани менеджмента, которая сделает процесс ведения торгов более безопасным.
  4. Строка «DcF» позволяет активировать возможность ручной оптимизации торгового советника.
  5. В строке «MaxR» вы можете задать уровень риска в процентах от размера торгового депозита. В этот параметр можно вносить изменения только в том случае, если вы активировали функцию мани менеджмента.
  6. Строка «pATR» позволяет задать период для индикатора ATR.
  7. В строке «rChannel» вы можете задать период, который будет применяться для расчета границ ценового канала.
  8. Строка «Trailing» позволяет задать величину трейлинг-стоп в пипсах.

После завершения процесса настройки необходимо нажать кнопку «Ок», после чего советник Trade Channel начнет функционировать, а в верхнем правом углу экрана появится название торгового робота.

Применение Trade Channel для ведения торгов

Данный советник не применяет для ведения торгов какие-либо математические индикаторы, так как он обладает собственной уникальной торговой системой. Если вы являетесь опытным трейдером, то перед тем как начать использовать данный советник для ведения торгов, рекомендуется провести его оптимизацию. Начинающим трейдерам лучше всего использовать стандартные настройки торгового робота.

12,0,0,1,0

В процессе применения данного робота на больших тайм-фреймах он будет заключать довольно небольшое количество сделок. По этой причине для увеличения объема получаемой прибыли лучше всего вести одновременную торговлю при помощи советника Trade Channel на нескольких валютных парах. Следует помнить, что для ведения торгов на нескольких валютных парах одновременно оптимальный размер торгового депозита составляет 1000 долларов.

Успешные трейдеры Форекс утверждают, что Trade Channel является одним из лучших торговых советников для новичков. Одним из важных достоинств этого советника является то, что он не применяет таких опасных стратегий ведения торгов как метод Мартингейла и т.д., что делает его максимально безопасным для вашего торгового депозита.

Данный торговый робот обладает открытым исходным кодом, по этой причине если вы обладаете необходимыми навыками, то сможете оптимизировать его в соответствии со своими потребностями, а также добавить в него практически любые дополнительные функции.

16,0,0,0,1

Перед тем как начать использовать советник Trade Channel для ведения торгов на рынке Форекс, в обязательном порядке протестируйте его на демо-счете в Метатрейдере.

Тема: Каналы на Форекс: Построение и торговля

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Космический царь Регистрация 21.03.2015 Адрес Млечный путь Сообщений 2,543

Благодарности
Получено: 739
Отправлено: 544

Каналы на Форекс: Построение и торговля

Рынок форекс обладает сложнейшей структурой, в которой график цены учитывает множество экономических факторов по всему миру. Тем не менее, не смотря на всю свою сложность, форекс рынок поддается простейшему методу анализа – построению каналов на форекс и торговли в них. Существует несколько методов построения каналов, основы этих методов хорошо описаны известными классиками графического анализа финансовых рынков в своих книгах, список которых опубликую в конце темы каналы на Форекс: построение и торговля. Но применяя основные методы можно прийти ко многим личным умозаключениям. Построив каналы, на графике цены образуются ранее невидимые закономерности, которые таят в себе большой потенциал. Уровни канала отлично подойдут как для планирования и ведения общей стратегии торговли, так и для локальных тактических манёвров.

одна наклонная
две линии
скользящие каналы Баришпольца
трендовые каналы Демарка
наклонные каналы Джека Швагера
канал Фиббоначи

Базовое определение каналы на Форекс: построение и торговля

Канал – это линия либо параллельные, проведенные сквозь точки минимумов либо максимумов цены. В зависимости от типа тенденции линия канала может служить уровнем поддержки либо сопротивления. При построении канала учитывается тенденция, её направление, отмечаются максимумы и минимумы цены, проводится линия. Наклонный канал идёт в направлении тенденции. Торговля в канале осуществляется при отскоке от уровней канала либо при их прорыве.

Несмотря на свою простоту каналы на Форекс и их виды, всё же, обладают своими особенностями. Так, некоторые трейдеры используют лишь одну линию в направлении тенденции и считают достаточным учитывать поддержку-сопротивление цены в тренде. Другие же трейдеры применяют равноудалённые каналы, перекрёстные каналы, либо канал Фиббоначи. При изучении графического анализа стоит рассмотреть основные методики и особенности построения каналов на форекс. Практические ситуации торговли в канале будут рассматриваться мною, как пример и будут служить верными подсказками при построении и торговли в каналах на форекс рынке.

Первая методика: построение каналов на форекс по одной наклонной линии

Данная методика была описана Джоном Дж Мэрфи в книге «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» и метод этот является классическим.

  • Наклонный канал вверх проводится сквозь минимальные точки (минимумы цены). Эта линия канала служит поддержкой при восходящей тенденции.
  • Наклонный канал вниз проводится по максимальным точкам (максимумам цены). Эта линия канала служит сопротивлением при нисходящей тенденции.

Наклонная линия канала проводится сквозь две точки, при чём вторая точка должна быть выше либо ниже первой в зависимости от типа тенденции и её направления — нисходящего либо восходящего. По классическому методу двух точек недостаточно. Они служат лишь базой, и при построении стоит ожидать третьей подтверждающей точки, которая, протестировав линию канала, совершит отскок от неё, что будет верным сигналом к продолжению движения в направлении тенденции. Прорыв же такого наклонного уровня указывает на смену тенденции либо смену ритма движения. При построении линия проводится сквозь две точки. Третья точка и последующие являются подтверждающими тенденцию. Торговля ведется в случае достижения ценой этого уровня. При восходящей тенденции покупаем от нижнего уровня, а при нисходящей продаём от верхней линии. До тех пор, пока цена не достигла одного из уровней, анализируем возможные варианты прохождения ценой каналов.

1). базовой линии восходящей тенденции. Построение этой линии проходит через две точки минимумов, третья подтверждающая. Каждый следующий минимум выше предыдущего

Открыть пример

2). базовой линии нисходящей тенденции. Построение проходит через две точки последовательно снижающихся максимумов цены, третья точка служит подтверждением

Открыть пример

Последний раз редактировалось TomasP; 12.02.2020 в 13:01 .

Космический царь Регистрация 21.03.2015 Адрес Млечный путь Сообщений 2,543

Благодарности
Получено: 739
Отправлено: 544

Методы построения каналов на форекс

Том Хартл описал каналы на форекс: построение и торговля в своей статье «Анализ канала», этот же метод был описан другими трейдерами. По сути это усовершенствованная версия построения каналов Джона Дж Мерфи, который использовал лишь одну линию тенденции, но целесообразней использовать две наклонные по тренду для идентификации двух уровней. Для тенденции при построении используются две равноудалённые линии, одна из которых выступает поддержкой, вторая сопротивлением. Равноудалённый канал имеет более широкие возможности торговли.

Типы линий по методу равноудалённого канала:

  • линия поддержки для восходящей тенденции проводится по двум минимальным точкам цены
  • параллельная линия (сопротивление)для восходящей тенденции проводится по самой высшей точке цены, которая располагается приблизительно между двух минимумов
  • линия сопротивления для нисходящей тенденции проводится по двум максимальным точкам цены
  • параллельная линия (поддержка) для нисходящей тенденции строится через самый низкий пик минимума цены, который располагается приблизительно между двух максимумов

Важно понимать, что движение цены не будет ограничено этими линиями. Всегда есть место прорыву уровня и закреплению над ним, либо наоборот, цена может не дойти ни к одной из линии канала, а развернуться раньше. Каналы на форекс: построение и торговля требует практики. Личными разработками поделюсь в последнем посте темы.

1). для восходящей тенденции. Линию поддержки проводим через два минимума тенденции, а параллельную линию сопротивления через один максимум

Открыть пример

2). для нисходящей тенденции. Линию сопротивления проводим через два максимума тенденции, а параллельную линию поддержки через один минимум

Открыть пример

Виктор Баришполец, используя обычные торговые каналы, пришел к практике изменения их угла наклона, который зависит от локальных минимумов и максимумов цены. Метод изложен в книге-сборнике серии статей «Форекс для начинающих». По факту это те же классические линии канала, описание которых опубликовано выше. Но суть их в том, что каждая новая вершина либо впадина преобразует канал и создаёт якобы новый под соответствующим наклоном. Таким образом, на анализируемом графике цены может быть множество каналов, которые пересекаются и выступают коридорами для разных тенденций, по которым бродит цена, от одного канала к другому. Правда, не встречал в методике В.Баришпольца технику применения множества каналов. Он говорит лишь о важности быстрого реагирования при смене пиков и впадин, которые меняют угол. Скользящие торговые каналы на форекс: построение и торговля , примеры которых вы видите чуть ниже, являются лишь частными случаями. Скользящий канал не стабилен и его построение требует постоянного мониторинга графика, а ошибок у новичков при построении может быть куда больше. Рекомендую больше практиковаться с методами Т.Демарка и Д.Швагера.

1). для восходящей тенденции берется два минимума и один максимум. Проводятся параллельные линии. Новая образованная вершина-впадина меняет угол канала

Открыть пример

2). для нисходящей тенденции выбираем два максимума цены и один минимум. Проводим параллельные линии канала. Новый максимум либо минимум меняет угол канала

Открыть пример

Последний раз редактировалось TomasP; 20.02.2020 в 17:25 .

Космический царь Регистрация 21.03.2015 Адрес Млечный путь Сообщений 2,543

Благодарности
Получено: 739
Отправлено: 544

Канал Фибоначчи.

Леонардо Пизанский, более известен как Фибоначчи, в средневековье вывел удивительную последовательность натуральных чисел, которые математическим путем описывают гармонию мира. В терминале трейдера есть инструмент — канал Фибоначчи. Построение базового торгового канала осуществляется по максимальным и минимальным точкам тенденции цены. Ширина этого канала принимается за единицу. После построения базового торгового канала, на график накладываются проекции коррекционных каналов Фибоначии состоящих из параллельных линий. Эти проекции располагаются на расстоянии 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6% от первоначального канала (единицы) согласно числовому ряду Фибоначчи. Каналы на форекс: построение и торговля по методу расчета уровней Фибоначчи предполагает, что цена, при выходе из основного канала (единицы), будет корректироваться по уровням проекций (согласно числовому ряду Фибоначчи) основного канала. Эти коррекционные уровни целесообразно использовать при прорыве основного канала тенденции и на ожиданиях её смены. Для построения стоит выбрать инструмент в торговом терминале «Канал Фибоначчи». Проводим основной канал по минимумам и максимумам тенденции, получаем проекции коррекционных линий от основного канала на графике.

1). для восходящей тенденции проводим базовую линию через две точки максимумов. Получаем коррекционные каналы в случае выхода из восходящей тенденции

Открыть пример

2). для нисходящей тенденции проводим базовую линию сквозь двух минимумов. На графике получим проекции коррекционных каналов при выходе из нисходящей тенденции

Открыть пример

Последний раз редактировалось TomasP; 20.02.2020 в 17:26 .

Космический царь Регистрация 21.03.2015 Адрес Млечный путь Сообщений 2,543

Благодарности
Получено: 739
Отправлено: 544

Торговые каналы Томаса Демарка.

Томас Демарк вывел собственную практику построения трендовых линий в книге «Технический анализ — новая наука». Согласно методу Демарка, каналы на форекс: построение и торговля в них осуществляется при помощи вычисления специальных ТД-точек и проведения ТД-линии сквозь эти точки. Томас Демарк стремился качественно объединить фундаментальный и технический анализы при прогнозировании дальнейшего курса. Таким образом, он выработал методику идентификации ТД-точек, которые являются локальными пиками цены в тенденции. Эти точки классифицируются Демарком как области спроса и предложения. Спрос выше предложения – цены растут. Предложение выше спроса – цены падают.

ТД-точки – это опорные точки рынка (Трендовые Точки Демарка), локальные минимумы либо максимумы

ТД-линия – это трендовая линия, проведенная через ТД-точки (Трендовая Линия Демарка)

По мнению Демарка существует множество трендовых линий, но истинной из них может быть только одна. Эта линия должна объединить две точки локальных максимумов-минимумов, которые отмечаются на рынке как наиболее приоритетные, нежели остальные пики и впадины цены. Каналы на форекс: построение и торговля по ним опирается на ТД-точки спроса и предложения , как на основные опорные точки рынка, которые образуют лишь одну истинную линию тенденции.

Определение ТД-точек на графике дейли:

Опорная ценовая точка предложения – это максимум цены закрытия (пик) выше которого цены не поднимались за день до его образования и на следующий день после образования этой ТД-точки предложения.

Опорные ценовые точки спроса – это минимум цены закрытия (впадина) ниже которого цены не опускались за день до его образования и на следующий день после образований этой ТД-точки спроса.

ТД-линия проводится через две последние, самые свежие ТД-точки. Образование новой ТД-точки говорит о смене баланса между спросом и предложением, что указывает на потенциально новую тенденцию. Как вы помните, Демарк чертит линии с права налево, а это действительно влияет на угол наклона и выбор важных точек.

1). для восходящего тренда берем свежие ТД-точки минимумов спроса, проводим ТД-линию тренда

Открыть пример

2). для нисходящей тенденции используем ТД-точки максимумов предложения, проводим ТД-линию текущей тенденции и торгуем от этой линии

Открыть пример

Последний раз редактировалось TomasP; 20.02.2020 в 17:27 .

Космический царь Регистрация 21.03.2015 Адрес Млечный путь Сообщений 2,543

Благодарности
Получено: 739
Отправлено: 544

Наклонный канал Д.Швагера и дополнение метода Т.Демарка.

Каналы на форекс: построение и торговля искушает трейдеров экспериментировать. Джек Швагер был одним из таких трейдеров. В своей книге «Технический анализ. Полный курс» он изложил суть метода построения торговых каналов, который, согласно его мнению, более эффективен, нежели методика Томаса Демарка. Если говорить прямо – это тот же метод Демарка, но с расширенными параметрами. Понижательная тенденция идентифицируется Д.Швагером как последовательность снижения максимумов и минимумов цены. Если пробит предыдущий максимум, то понижательная тенденция нарушена. Повышательная тенденция определяется как последовательность повышения максимумов и минимумов цены. Если пробит предыдущий минимум, то, вероятно, повышательная тенденция сломлена.

RH – это относительный дневной максимум цены, который выше чем максимумы за N-ое количество предыдущих дней и N-ое количество последующих дней
RL – это относительный дневной минимум, который ниже минимумов за N-ое количество предшествующих и N последующих дней
N – параметр, учитывающий количество закрытых дней «до» и «после» образования RH либо RL
Понижательная линия тенденции – связывает последний RH максимум и предшествующий ему RH максимум. Последний RH должен быть ниже предыдущего RH максимума
Повышательная линия тенденции – она связывает последний RL минимум и предшествующий ему RL минимум. Последний RL минимум должен быть выше предыдущей RL точки

Каналы на форекс: построение и торговля может учитывать абсолютно любое значение параметра N. Например, вы можете выбрать параметр N = 4. Для нисходящей тенденции RL минимумом будет считаться точка, ниже которой не было закрытий цены в течении четырех предшествующих дней и четырёх последующий дней после образования минимума. От параметра N зависит сила торгового канала и экстремумов. Чем выше параметр N, тем сильнее полученный относительный максимум либо минимум, тем сильнее будет линия тенденции.

1). для восходящего движения определяем RL-минимумы в зависимости от выбранных N-значений. Связываем RL точки, получаем линии тенденции

Открыть пример

2). для нисходящего движения находим RH-максимумы при выбранном N-значении. Проводим через эти RH точки линию тренда

Открыть пример

Последний раз редактировалось TomasP; 20.02.2020 в 17:28 .

Космический царь Регистрация 21.03.2015 Адрес Млечный путь Сообщений 2,543

Благодарности
Получено: 739
Отправлено: 544

Тема еще в процессе редактирования. Всё, что необходимо по каналам я буду резюмировать в последующих сообщениях. Пока это я опубликовал общую базу того, какие трейдеры и каким образом строят каналы. Эта база уже будет использоваться как фундамент знаний о каналах. Тактики торговли в канале, резюмирование правил построения канала, наглядные примеры точек входа в рынок, а так же наблюдения будут скоро опубликованы.

П.С. Как правило трейдеры торгуют внутрь канала, используя при этом линии тенденции как точки входа. Швагер так же об этом писал. Тактика торговли неизменна, меняются тактики выбора «правильных» точек для проведения «правильных» линий.

Космический царь Регистрация 21.03.2015 Адрес Млечный путь Сообщений 2,543

Благодарности
Получено: 739
Отправлено: 544

Построение каналов.

Согласно вышеизложенным методикам сгруппируем главные нюансы построения каналов:

  • выделить наиболее приоритетные экстремумы рынка
  • провести сквозь них линии тенденций
  • определить тенденцию основного канала

Ценовой канал – это модель нахождения цены в определенном диапазоне с границами определенное количество времени.

Стандартная модель канала выглядит следующим образом:


Как видите, каналы на форекс: построение и торговля не таит в себе особых сложностей. Если вы изучили вышеизложенные методики построения каналов разными трейдерами, то вы можете прийти к выводу того, что все они действуют практически одинаково при построении каналов. Точки рынок рисует сам, трейдеру остаётся лишь их связать воедино и определить канал. Вся суть основной проблемы лишь в правильном применении торгового канала, но это уже зависит от умений самого трейдера.

Взаимодействие каналов и линий тенденций

Практикуясь в построении каналов я пришел к выводу – каналы, из которых вышла цена, сохраняют свою силу и при повторном прохождении цены к уровню старого канала может ознаменоваться отскоком либо консолидацией у границ. Сохраняют свою силу и линии тенденций.

Для начала рассмотрите несколько примеров таких каналов:

1. Экстремум от 08.12.16 связал линиями с минимумами и максимумами вплоть до 27-го января. Выделил важные (оранжевые кружочки). После 27-го января получаем несколько потенциальных областей на вход (синие кружочки).

Открыть пример

2. Недавняя восходящая тенденция евро/доллара на Н4.

Открыть пример

Открыть пример

4. Долгосрочный равноудалённый канал евро/доллар.

Вывод о построении торгового канала:

Эти примеры снова напоминают о главных принципах торговых каналов: выделить важные экстремумы и построить ценовой канал с их помощью. Только согласно моим предположениям, канал либо линия тенденции, являющаяся поддержкой либо сопротивлением, сохраняет свою силу в будущем и способна менять свою ориентацию. Важно соединять между собой не только максимумы, но и практиковать связь максимумов с минимумами, что так же образует определенную линию тенденции. Стоит использовать все эти каналы и линии тенденций при анализе рынка форекс. Множество линий тенденций и торговых каналов на графике необходимо фильтровать, отмечая важные. Второстепенные рассматривать как аналитические ориентиры. Точкой (экстремумом – максимум либо минимумом) считается уровень закрытия свечи. Определять экстремумы по теням свечи менее эффективно. Такие уровни работают слабо. Другое дело – определить наклонный канал с наибольшим касанием его границ. Либо идентифицировать линию тенденции, прикосновений к которой было несколько (тестировалась повторно, была сопротивлением, стала поддержкой). Так же есть случаи когда время съедает торговый канал. Пример об этом был выше.

В теме каналы на форекс: построение и торговля изложена основная суть идентификации торговых каналов. Далее перейдем к следующему этапу темы и рассмотрим приёмы торговли в канале.

Последний раз редактировалось TomasP; 18.02.2020 в 23:29 .

Космический царь Регистрация 21.03.2015 Адрес Млечный путь Сообщений 2,543

Благодарности
Получено: 739
Отправлено: 544

Торговля в канале.

Торговля в канале, основные тактики:

  • торговля в канале от границ (внутрь канала)
  • торговля при прорыве канала

Построив торговый канал можно рассматривать его границы как уровни открытия позиций. Каналы на форекс: построение и торговля ограничена простыми правилами. Торговля в канале на валютном рынке осуществляется в случае достижения ценой одного из его уровней-граней. Нет смысла торговать внутри ценового канала, поскольку данная тактика имеет высокий риск. Безопасная и самая прибыльная тактика – открывать позиции от линий поддержек и сопротивлений канала с целью достижения противоположной грани либо середины. В момент смены тенденции целесообразно открывать позиции на прорыв ценового канала. В данном случае нужно ожидать коррекцию и тестирование пробитой линии (границы), позиция открывается при тестировании прорванной границы ценового канала.

Рассмотрим несколько практических примеров торговли в разных типах каналов:

1. Стандартный торговый канал. Строим равноудалённый канал с помощью известных минимумов и максимумов тенденции. Выставляем отложенные ордера от нижней границы на бай, от верхней границы на сэлл. При выставлении ордера учитываем основную тенденцию. Каналы на форекс: построение и торговля на Н1 графике AUD/USD от 10-го февраля показана ниже. Достаточно выставить ордера от границ с тэйк профитом достижения противоположной границы. На картинке показано, в каких областях сработали бы сделки. Тейк профит может быть плавающим. Стоп-лосс можно переносить в безубыток в случае отхода цены от границы к середине канала:

2. Коррекционный канал Фибоначчи. Проводим основной равноудалённый канал по важным минимумам и максимумам тенденции (отмечено на картинке кружочками). Получаем проекции коррекционных каналов. Торгуем от граней основного канала как это показано на картинке (уровни открытия позиций и типы). При выходе цены из основного канала используем коррекционные уровни как цели для фиксации прибыли, убытков, либо открытия новых позиций. Помимо этого, новый экстремум цены можно использовать для корректирования построенного канала для увеличения его точности. На картинке показаны отложенные ордера, которые могли поставить, используя равноудалённый канал и коррекционные уровни Фибоначии, EUR/USD, Н1:

3. Прорыв канала. Определяем основной канал исходя из локальных минимумов и максимумов. При прорыве границы канала ждём возврата к ней в виде тестирования уровня. Цена возвращается, тестирует границу (показано на картинке) открываем ордер на продажу (либо покупку, если прорван нисходящий канал). В данном случае был прорван восходящий канал на графике Н1 пары GBP/USD:

Данные примеры показывают нам как эффективно можно использовать торговлю в канале. При анализе личной торговли, хотя бы просто вспомните: какие ордера вы открывали при отсутствии канала и каким бы образом действовали, если бы этот канал всё же был у вас на виду? Скорее всего, вы придете к выводу того, что зря не использовали ранее ценовые каналы.

Каналы на форекс: построение и торговля полна различными примерами. Несомненно, есть и негативные примеры. Как и любой инструмент, торговля в канале требует изучения и опыта. Но это действительно просто. Как видите, достаточно обозначить минимумы и максимумы цены и связать их линиями. Основной канал тенденции должен быть равноудалённым. Дополнительный канал Фибоначчи – показывающий коррекционные уровни, и плюс линии тенденций о которых я рассказывал в предыдущем посте «Построение канала». Сделав разметку рынка, приступайте к анализу движения цены. Выставляйте торговые отложенные ордера в потенциальных областях, которые цена достигнет и отыграет.

Трендовая стратегия «Пробой канала»

Особенности работы бинарных контрактов и краткосрочные периоды графиков, используемых в трейдинге, данным инструментом позволяют очень результативно использовать классические подходы оформления позиций на трендовых колебаниях рынка. Сегодня мы рассмотрим трендовую стратегию, построенную на техническом сигнале – пробой коридора цен. Системы трейдинга такого типа позволит участнику рынка сформировать в процессе торговли более 80% прибыльных прогнозов, что является оптимальным режимом для стабильного получения прибыли.

Коридор цен – это ограниченный с помощью специализированного графического инструмента диапазон колебания рынка. Котировки актива при своем движении формируют множественные откаты и коррекции, в результате на графике образуются формальные коридоры колебания, которые можно очертить границами и использовать в качестве стратегии анализа рынка.

На практике это выглядит так:

Возьмем для примера наиболее продвинутый торговый терминал для бинарной торговли — брокера Binomo, где доступен необходимый нам графический сервис построения канала цен:

Теперь, используя краткосрочные экстремумы рынка (локальные максимумы и минимумы), очерчиваем границы коридоров цен, которые на графике котировок присутствуют всегда:

Как видите, цикличность формирования ценовых коридоров позволяют применять данную стратегию в любое время торговли на бинарном рынке.

Теперь остановимся на условиях торговли по трендовой стратегии «Пробой канала». Для максимального эффекта и получения высокой прибыли необходимо осуществлять торговые процессы на профессиональной торговой платформе, на которой будут доступны:

  • Различные инструменты анализа
  • Условия торговли с минимальными показателями
  • Выбор разных типов активов для торговли
  • Точные рыночные котировки
  • Оптимальный для использования системы диапазон погашения контрактов
  • Торговый режим non-stop
  • Опционы с высоким уровнем выплат
  • Такой перечень высокоэффективных условий и сервисов вы можете получить на терминале компании Binomo, на котором трейдеры получают максимально возможные результаты.

Практическое применение трендовой стратегии «Пробой канала»

Система формирует прогноз для оформления контракта на бинарном рынке с помощью простого сигнала, который выглядит как пробой границы канала в определенном направлении.
Для контакта ВНИЗ котировки должны пробить нижнюю границу коридора цен:

Для бинарного контракта ВВЕРХ цена актива должна пробить верхнюю границу канала:

Простота сигнала позволяет эффективно использовать данный подход трейдерам с минимальным опытом в торговле на бинарном рынке. При этом система демонстрирует высокие параметры результативности и позволяет стабильно получать прибыль.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Таким образом, выстраивая каналы колебания рынка, и используя высокоцикличные сигналы стратегии, можно динамично увеличивать свой торговый капитал.

Экспирация и манименеджмент

Периодичность графика котировок, используемого в трейдинге, и цикличность сигналов системы трейдинга позволяет применять сделки со сроком погашения до 5 минут. Оптимальный диапазон действия контрактов, в котором трендовая стратегия демонстрирует самые хорошие результаты, составляет 120-240 секунд.
Правила управления рисками трендовой стратегии «Пробой канала» сводятся к классическим параметрам ограничения стоимости торговой позиции. Чтобы риски были минимальными, а потери не нанесли ущерба операционному капиталу, устанавливаем максимальную стоимость контрактов на уровне 3% от суммы капитала. Для минимальных торговых депозитов рекомендуем применять контракты, предусмотренные брокером Binomo(попробовать), стоимостью 1 доллар.

Стратегия торговли в каналах и на прорыве границ канала

Стратегия торговли в каналах являются достаточно привлекательной для многих трейдеров и регулярно используемой в практической торговле, а при грамотном использовании – прибыльной и с ограниченным риском.

Прежде всего, о построении торговых каналов. Канал представляет собой торговый диапазон, в котором происходит движение цены в течение определенного промежутка времени. Существует несколько видов торговых каналов – восходящие, нисходящие и горизонтальные.

Построение восходящего торгового канала. Для его построения необходимо провести трендовую линию по двум самым низким ценам и параллельно ей, линию через самую высокую точку. Точка максимума должна находиться посередине между двумя минимальными точками.

Построение нисходящего торгового канала . Необходимо провести линию по двум максимальным ценовым барам (свечам) и параллельно ей линию проходящей через низшую точку. Эта точка должна между двумя точками, по которым проводилась верхняя граница канала. Различают подтвержденный канал и неподтвержденный. Подтвержденным считается канал, если верхние и нижние границы имеют по два касания, если одна из линий базируется на одной точке, то такой канал является неподтвержденным. Торговля проводится не внутри канала, а от его границ, по направлению к противоположной границе. Рекомендую для проведения торговли торговый канал разделить следующим образом: проводится линия по средине торгового канала, а так же на расстоянии 10 % от каждой границы канала, как показано на рисунке.

Ширина канала для этой стратегии не должна быть менее 30 пунктов, желательно — 30-50 пунктов. Достижение цены 10% уровня, считается моментом касания верхней или нижней границы.

Торговля в канале. Входим в торговлю по достижению уровня этих границ. Входить в торговлю можно как отложенным ордером, так и ручным открытием позиции. Stop-loss выставляется за границей канала, на уровне 15-20 пунктов или исходя из вашей стратегии управления риском и величины депозита. Прибыль фиксируется при достижении уровня противоположной границы. На мой взгляд, оптимально закрывать половину прибыльной позиции на уровне середины канала, а вторую половину – по достижению противоположной границы.

Ошибки при торговле:

Открытие торговой позиции происходит «вдогонку» цены, внутри канала. Необходимо ждать достижения ценой границ канала и торговать строго от границ.

Установка Stop-loss на близком расстоянии, в результате чего, при небольшом выходе цены за границу канала, позиция будет закрыта.

Ранний переносStop-loss в безубыток. Лучше дождаться закрытия первого встречного фрактала, поскольку часто наблюдается повторный возврат к границе. В случае закрытия встречного фрактала в убыточной зоне Stop-loss необходимо переносить по фракталу, а не по безубытку.

Преждевременное закрытие позиции. Необходима дисциплина. Или же, как было уже сказано – частичное закрытие позиции.

Ручное закрытие позиции. Лучше закрывать ее близким стопом! И только в случае приближения ее к границе. В противном случае мы будем выбиты в случае истинного пробоя канала из очень выгодных торгов.

При торговле в канале можно дополнительно использовать индикаторы, которые подают сигнал на коррекцию и сигналы на разворот. Для этого можно использовать Стохастик. Если стохастик образует сигнал разворота (крюк Кейна), когда цена находится далеко от границы канала, этот сигнал необходимо игнорировать. В случае, если сигнал появляется когда цена достигла, или находится возле границы канала (в 10% зоне), сигнал можно считать истинным. Опытные трейдеры часто используют добавления к открытым позициям, но для начинающих, лучше эту методику не использовать.

Торговля на пробой границ канала. Часто используемая стратегия в реальной торговле.

Торговля на прорыве линий торгового канала представляет собой открытие позиций на продажу или на покупку при пробитии ценой линий поддержки или, соответственно, линии сопротивления. Эта стратегия дает хороший результат в трендовых рынках и не рекомендуется для использования на рынке в состоянии флэта.

Позиция открывается после пробития ценой уровней канала на заранее определенных уровнях, которые располагаются на выбранном вами количестве базисных пунктов от линии каналов. Stop-loss в таком случае располагается внутри канала, лучше посредине его, если это позволяет ваша стратегия управления риском, если нет, сразу — перед границей прорванного канала.

После пробития границы возможны несколько вариантов варианта движения цены:

Сильное движение. Это связано с рефлексивной природой рынка, когда трейдеры, при получении сигнала о предполагаемом движении цены усиливают его своими действиями.

Движение с возвратом к границе пробитого канала (ее повторное тестирование) и продолжением движения от ее уровня в сторону пробития по схеме: пробитие – откат- продолжение движения.

Ложное пробитие, когда цена, пробив уровень канала, после нбольшого промежутка времени, возвращается в канал.

Считаю, что для начинающих трейдеров оптимальным является торговля с открытием позиции после вторичного тестирования пробитой границы. Это достаточно надежный сигнал и даже, если вы пропустите прорывы с быстрыми движениями, расстраиваться не стоит, ибо открытие позиций вслед движению достаточно часто заканчивается ложным прорывом.

Необходимо так же запомнить, что сигнал на покупку не будет интерпретироваться как надежный, если цена прорывает верхнюю границу восходящего канала и наоборот. Поэтому при стратегии торговли на пробитие границ канала следует руководствоваться правилом: надежными сигналами, заслуживающими доверия, будут сигналы, подаваемые при пробитии нижней границы восходящего канала, и верхней границы нисходящего канала. Безусловно, возможны прорывы в нисходящем и восходящем канале и в сторону их направления, но эти сигналы нуждаются в подтверждении других технических индикаторов. Как один из дополнительных сигналов – прорыв границ на большом объеме.

Ближайшей целью и ориентиром для взятия прибыли, или частичного закрытия позиции может быть уровень, расположенный на расстоянии ширины пробитого канала, от его границы. В случаях возвращения цены в границы канала, пробитие необходимо считать ложным и необходимо выйти из сделки. Чрезвычайно важно, что бы начинающие трейдеры оценивали прорыв только после закрытия цены бара или свечи за его границей, а не реагировали эмоционально открытием позиции только на факте быстрого ценового движения.

Основными преимуществами рассматриваемой стратегии на прорывах каналов являются:

Возможность получения быстрой и достаточно большой прибыли, поскольку при выходе цены из канала движение бывает часто сильным.

Наличие относительно надежного сигнала о возможном направлении движения цены с возможностью участия в нем.

Использование прорывов графических моделей является важной торговой стратегией, поскольку именно прорывы границ каналов являются отправной точкой для будущего сильного движения и часто — изменения основных ценовых трендов.

Пробитие каналов для Форекс

Арбитражные операции на международном валютном рынке предоставляют значительные возможности для получения высокой нормы прибыли, однако, в свою очередь, имеют высокий коэффициент риска. Особенно это касается маржинальной торговли. Ливередж, позволяющий в десятки раз увеличивать рабочие активы инвестора несет в себе опасность быстрой потери значительной части капитала. Поэтому, для успешной торговли на рынке FOREX к квалификации его участников предъявляются весьма жесткие требования, касающиеся общеэкономической, узкоспециальной и психологической подготовки. Все это воплощается в построении тактических планов проведения операций. Планирование производится каждым участником рынка индивидуально на основании наработанных торговых стратегий. Торговая стратегия представляет собой совокупность действий, предпринимаемых трейдером для получения максимальной прибыли за определенный период времени или минимизации возможных потерь. В самом общем виде о торговой стратегии можно говорить, как о комбинации тактических приемов, применяемых в зависимости от ситуации на рынке. Основные виды торговых стратегий были выработаны и применены впервые еще на фондовом рынке, до появления рынка FOREX. Со становлением и развитием FOREX они получили дополнительное продолжение. Помимо фондового и валютного торговые стратегии применяются также и на товарных рынках, рынках драгоценных металлов и пр.

При их описании будем основываться на выведенных специалистами следующих средних данных, действительных для основных пар валют — EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD:

  • до 50 базисных пунктов — краткосрочный боковой тренд («флэт»);
  • 50-150 б.п. — краткосрочный тренд;
  • 200-500 б.п. — среднесрочный тренд;
  • 500-1200 б.п. долгосрочный тренд;

Торговля в горизонтальном канале

Торговля в канале представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых являются границами канала. Данная тактика хорошо работает в боковых трендах («флэт») и практически совершенно неприменима при восходящих или нисходящих трендах.

Схематически торговлю в канале можно представить так (рис.1.1):

Правило открытия позиции можно сформулировать следующим образом:

  • Определить уровни поддержки и сопротивления. Правильный расчет поможет получить границы канала, в котором происходит движение рынка.
  • При достижении ценой одной из границ канала о отскока линии цены в противоположном направлении, следует открывать позицию на покупку, если отскок произошел от линии поддержки и, наоборот, на продажу, если цены достигли уровня сопротивления.
  • При достижении противоположной границы происходит закрытие позиции. Следует отметить, что разворот цен может произойти до достижения линией цен границ канала, поэтому возможно закрытие позиций до достижения уровней поддержки или сопротивления.

Преимуществом данной тактики является возможность максимизация прибыли путем открытия и закрытия позиций несколько раз в случае продолжения бокового тренда. Основной недостаток состоит в том, что прорыв линий канала может привести к значительным и неоправданным потерям. Для предотвращения последних необходима грамотная постановка защитных уровней stop-loss, при которых происходит закрытие убыточных позиций, в случае, если движение рынка пошло в противоположном от намеченного направления (рис 1.2).

Если существует уверенность в продолжении движения рынка, то на уровне stop-loss можно «перевернуть» позицию.

Краткосрочная торговля в канале

Под краткосрочной торговлей в канале (КТ) в данном случае будем подразумевать открытие позиции и ее поддержание в промежутке от нескольких минут до нескольких часов. Возможность КТ связана с тем, что на рынке возникают боковые тренды, длящиеся несколько часов, реже несколько дней. При КТ ширина торгового канала, как правило, не превышает 50 базисных пунктов (б.п.).

Проверенные опытом правила работы при краткосрочном «флэте» различаются в зависимости от ширины канала:

1) ширина канала до 30 б.п. Открытие позиции осуществляется в районе нескольких пунктов после отскока от линий канала и должно обязательно сопровождаться stop-loss order, отстоящим не более чем на 20 пунктов от границ канала. Таким образом, можно защитить позицию от значительных потерь. В целом же, опыт показывает низкую эффективность приводимых операций: прибыльность невысока, а размер риска весьма значителен, так как выход из каналов подобных размеров часто сопровождается значительным движением цены (рис 1.3).

2) ширина канала 30 — 50 б.п. Правило открытия позиции то же, что и для ширины канала в 20 б.п., однако stop-loss order следует ставить дальше от границы канала. Это связано с тем, что резкий выход из данного канала — явление не повседневное и сопровождается, как правило, наличием факторов фундаментального характера. Довольно часто, разворот или коррекция сформировавшегося тренда наступает не более, чем через 20-30 б.п. после пробития линии канала. Поэтому главной рекомендацией будет отслеживание «волатильности» рынка за период в несколько предыдущих дней. В целом же, торговля в таком канале может быть достаточно прибыльной и более-менее безопасной. Единственная проблема состоит в том, что для выявления данного канала может потребоваться значительный отрезок времени (рис.1.4).

Как вариант КТ можно рассмотреть торговлю с одновременным открытием противоположных позиций. Это позволит избежать риска потерь, связанных с прорывом одной из линий канала (рис. 1.5).

В этом случае прибыль составит:

Р=15 — 5 -10 + 30 = 30 б.п.

Если же происходит закрытие обеих позиций на уровне stop-loss, то расчет прибыли будет:

Р=15 -5 -10 +10 = 10 б.п.

Среднесрочная и долгосрочная торговля в канале

Под среднесрочной торговлей (СТ) рассматриваем торговлю в промежутке времени от нескольких дней до нескольких недель. Теоретическая возможность СТ основана на утверждении о «хорошей памяти» рынка, т.е. сформировавшиеся уровни поддержки и сопротивления в определенные периоды времени действуют достаточно долго. При этом среднесрочный канал колебаний по основным парам валют может составить от 150 до 400 б.п. Открытие позиции рекомендуется осуществлять не менее, чем на 30 б.п. выше (ниже) уровней канала, а stop-loss order не менее, чем на 50 б.п. СТ дает возможность для получения значительных прибылей, однако только при наличии возможности удержания открытой позиции в течение как минимум нескольких дней.

Отличия долгосрочной торговли в канале (ДТ) от среднесрочной заключаются в промежутке времени и ширине канала. ДТ ведется в течение нескольких месяцев и исключительно крупными инвесторами, располагающими значительными средствами для длительного поддержания позиции.

Торговля на «прорыве» («breakout» strategy)

Торговля на прорыве представляет собой открытие позиций на покупку или на продажу при пробитии ценой линий сопротивления или поддержки соответственно. (рис.2.1). Данная тактика дает наибольший эффект в трендовых рынках и плохо работает во «флэте» (рис. 2.2 ). Открытие позиции происходит после пробития ценой заранее определенных уровней поддержки или сопротивления на некоторое количество базисных пунктов в зависимости от предполагаемых сроков поддержания позиции. При этом после пробития возможны два варианта движения цены:

  • сильное движение (рис. 2.1.)
  • движение с возвратом и дальнейшим отскоком от ранее пробитого уровня, при котором линия сопротивления переходит в линию поддержки и наоборот (рис. 2.3).

Основными преимуществами рассматриваемой тактики являются:

1) Возможность получения быстрой и значительной прибыли, так как, при выходе из бокового тренда движение цены часто бывает сильным.

2) Наличие достаточно надежного сигнала о направлении движения рынка с возможностью дальнейшего участия в нем.

Вышеуказанные преимущества связаны с рефлексивной природой рынка — при получении сигнала о предполагаемом движении цены участники своими действиями усиливают его. Пробитие же уровней сопротивления и поддержки на валютном рынке рассматриваются как один из самых важных сигналов (за исключением ситуаций при развороте тренда). К основному недостатку, как было сказано выше, следует отнести низкую эффективность данной тактики во «флэтовом» рынке.

Краткосрочная торговля при прорыве (КТП)

Открытие позиции осуществляется на 10-15 пунктов выше или ниже от пробитого уровня сопротивления или поддержки соответственно. При этом выход из более узкого канала (до 30 б.п.) характеризуется более высоким потенциалом для получения прибыли. Открытие же позиции при достаточно широком краткосрочном канале (40-50 б.п.) следует производить осторожнее, основываясь на важности фундаментальных факторов, либо на длительности действия пробитого уровня. Закрытие позиции и постановка stop-loss order зависит от выбора одной из двух тактик.

а ) «Buy and hold»

б ) «Short term trading»

Тактика buy and hold заключается в том, что позиция остается открытой на всем протяжении тренда. Применяется в том случае, если существует уверенность в том, что тренд будет продолжаться до заранее рассчитанного уровня. Данная тактика является тактикой «сильных нервов», так как всегда существует вероятность разворота тренда до достижения расчетного уровня. Во избежание подобной ситуации рекомендуется использование постановка так называемого «trailing stop» — приказа на закрытие уже прибыльной позиции при развороте цены (рис.2.4).

Trailing stop позволяет защитить текущую прибыль и при этом продолжать участвовать далее в тренде. Постановка уровня stop-loss происходит на несколько пунктов ниже (выше) обеих линий пробитого канала (рис 2.5).

Суть short term trading заключается в закрытии позиций, не дожидаясь возможной коррекции тренда или его разворота, с последующим открытием новых позиций при пробитии трендом очередных уровней поддержки или сопротивления (рис. 2.4). Short term trading, как правило, менее доходна, чем buy and hold, однако позволяет инвесторам сберечь нервы, так как заранее трудно предполагать количество волн в зарождающемся тренде, а также его возможный размах.

Среднесрочная (СТП) и долгосрочная (ДТП) торговля при прорыве

Правила торговли при СТП те же, что и при КТП. Основным отличием кроме времени поддержания позиции, и величины размаха тренда будут сигналы, которые принимаются во внимание при открытии позиции, а также для постановки уровней stop-loss order и trailing stop. Сигналом для открытия позиции при СТП является закрытие торговой сессии (дня) выше (ниже) уровней сопротивления (поддержки), проведенных по верхним (нижним) ценам предыдущих дней (рис.2.6). Закрытие позиции с убытком (stop-loss) будет осуществляться в том случае, когда торговая сессия (день) закрывается с противоположной стороны канала, либо (при сильном движении рынка) на расчетном уровне возможных потерь. То же самое касается закрытия позиции для сохранения текущей прибыли в случае разворота рынка (trailing stop). При ДТП открытие позиций осуществляется на уровне третьего или четвертого дня (в зависимости от предпочтений инвестора) после пробития границ канала. Правила постановки stop-loss order и trailing stop будут схожими с правилами при СТП.

Как уже отмечалось выше, каждая из приведенных тактик успешно работают в различных рыночных условиях. Выбор одной из тактик, как основной при проведении операций на рынке является преференцией инвестора. Возможна также комбинация торговли в канале и на прорыве для постоянного, активного участия в рынке. Главное для достижения успеха — это строгая последовательность при реализации намеченного плана торговли.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий