Плоская коррекция для Форекс

Коррекция Форекс

В сложной деятельности валютного рынка особое место занимает такое явление, как коррекция Форекс. Используют названное понятие наряду с другим, абсолютно равнозначным термином, откат.

Под откатом понимается какое-либо недолговременное изменение, произошедшее с курсом валюты (или акций), направленность которого противоположна существующему тренду. На графике это выглядит как незначительный излом в направленности линии, который по истечении непродолжительного срока возвратится в движении в прежнем направлении. Можно выделить разные виды коррекции Форекс, главное, не принять их за разворот.

Как действовать, если нельзя отличить откат от разворота?

Если при откате изменение является незначительным и кратковременным, не прекращающим прежнего направления движения цены, то при развороте нисходящий тренд сменяется восходящим и наоборот. Если не получается сразу определиться, с чем придется работать, откатом или разворотом, то трейдеры избирают один из вариантов действий:

• Сохранить зафиксированную позицию. Если окажется, что начался не разворот, а лишь несколько затянувшаяся коррекция Форекс, придется смириться с убытками.
• Закрыв позицию, снова через некоторое время осуществить вход с возвращением прежнего направления движения. Будут потрачены средства на спреды. Возможно, что потеряется прибыль, если пропустить момент ценового скачка во время отсутствия.
• Фиксируя длинную позицию, можем получить как значительную прибыль (при условии, что зафиксированный показатель цены оказался самым высоким/низким), так и понести немалые убытки (при развертывании событий в непредвиденном направлении).

Трейдер, выставляя стоп-лоссы в условиях, когда непонятно, наступает разворот или только коррекция Форекс, обеспечивает себе шанс выхода с занятой позиции с прибылью, пусть и незначительной. Такая осторожная тактика позволяет работать стабильно, избегая внезапных убытков. Все и сразу заработать не получится, а вот быстро потерять все накопления не так уж и сложно. Поэтому опытные трейдеры стремятся застраховать риски, не устраивать авантюр без нужды.

Какие виды коррекции Форекс принято выделять?

Графически существующие незначительные и недолговременные изменения сводятся к четырем видам:

1. Зигзагообразным. Отчетливо прослеживаются повторения верхних и нижних точек при повышениях и понижениях.
2. Плоскими. Визуально верхние и нижние уровни представляются почти на одной линии.
3. Треугольными. Подобная коррекция Форекс в виде сужения диапазона цен сулит мощный импульс. Судя по волне, где появилось изменение, можно определить довольно точно, каким будет направление движения, когда треугольник завершится. Впрочем, многие аналитики полагают, что появление треугольника вызывает противоречивые толкования.
4. Неправильными. Такие виды коррекции Форекс, частота появления которых резко выросла после кризиса 2008 года, весьма схожи по внутренней структуре с начинающимся импульсом крупного периода. Ошибка в определении чревата немалыми убытками.

Чтобы правильно разобраться в складывающейся ситуации, следует пользоваться надлежащими торговыми инструментами для работы на Форексе. Тогда торговля будет вестись с прибылью, пусть и не всегда значительной.

Почему появляется коррекция?

Рисунок 1. Коррекция на графике.

Величина отката напрямую связана с продолжительностью таймфрейма, можно даже говорить о наличии пропорции. Появление коррекции может быть вызвано несколькими причинами:

• Предложение/спрос подверглись быстрому изменению.
• Публикацией новостей, не имеющих первостепенной важности. Кардинальных перемен такими новостями порождено не будет, а вот привести к некоторым небольшим изменениям они вполне способны.
• Значительным скачком, после которого рынок выходит из области перекупленности либо перепроданности. Заявок, следующих за трендом, становится чрезмерно много, что неизбежно приводит к откату. После этого движение возобновится.

Чтобы определиться с принятием решений при наступлении коррекции (которая вполне может обернуться разворотом) пользуются соответствующими индикаторами. С их помощью повышается результативность поиска точек для входа в рынок. Применение, к примеру, уровней Фибоначчи позволяет выявить тенденцию и формирование паттернов Price Action. На значительном интервале чрезвычайно существенно определение момента, когда будет пробит уровень. Тогда приходится мгновенно решать, какой тренд избрать для дальнейшей работы.

Набирает популярность оригинальный индикатор коррекции Форекс, показывающий силу тренда и работающий на опережение – Average Directional Movement Index. Его вывели из двух индикаторов, созданных ранее У. Уайлдером. Используя ADX индикатор, трейдеры могут определить, каковы будут возможные изменения. С сигналами данного индикатора разобраться далеко не просто, потребуется выработать определенные навыки.

Заключение

Трейдерам часто приходится сталкиваться с явлением отката (коррекции). Важно не проявлять при этом излишней суетливости и не зарываться. Грамотное использование индикаторов, выставление Стоп-Лоссов помогут избежать крупных убытков и рассчитывать на прибыль, пусть и не всегда значительную.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Волновой анализ Эллиотта

Волновой анализ Эллиотта основан на том, что цены, как правило, движутся по пяти волнам в направлении основного тренда и по трем волнам в противоположном к основному тренду направлении. В восходящем тренде пятиволновое движение цены вверх будет сопровождаться снижением в трех волнах; в нисходящем тренде снижение в пяти волнах сопровождается ростом цены в трех волнах. Пятиволновые паттерны называются импульсными волнами, а трехволновые – коррекционными волнами.

Волны Эллиотта можно увидеть на графиках с любым таймфреймом, начиная с минутных и заканчивая месячными. Любая волна формируется из волн меньшего порядка, а также является частью волны более высокого порядка. При использовании волнового анализа Эллиотта для трейдинга на валютном рынке Форекс лучше всего учитывать волны только трех временных интервалов (таймфреймов): младший (формируется на 15-минутном графике), средний (часовые графики) и старший (дневные графики). Чтобы определить основное направление тренда и понять, в какой волне находится цена (импульсной или коррекционной), смотрим на старший таймфрейм. Основная работа идет на среднем, а конкретные точки входа и выхода определяются на младшем таймфрейме.

Идеальная картина волновой структуры.

Импульсные волны отмечаются цифрами: 1,2,3,4,5; а коррекционные волны буквами: A,B,C.

Отношение между младшими, средними и старшими волнами.

Причина, что в различных временных интервалах на валютном рынке принципы построения волн совпадают, заключается в том, что одни и те же психологические факторы одинаково влияют на отдельные группы участников рынка. Краткосрочные трейдеры задействованы в создании малых волн, в то время, как долгосрочные инвесторы формируют крупные волны. Поэтому стоит обратить особое внимание на те моменты, когда волны разных уровней совпадают, в данные моменты ожидания всех участников рынка совпадают.

Волновой анализ Эллиотта хорошо работает на валютном рынке Форекс в следствие его огромных объемов, ликвидности и разнообразия участников. На Форексе часто отображается четкая волновая структура, с высокой вероятностью правильных точек входа в соответствии с преобладающей тенденцией, предоставляя хорошее соотношение прибыли к риску. О пользе волнового анализа Эллиотта для форекс-трейдеров свидетельствует тот факт, что крупные волны на валютных рынках, как правило, развиваются в тесном соответствии с циклами процентных ставок конкретных валютных пар.

Валютный рынок Форекс очень волатилен. Любой метод торговли, чтобы быть успешным, должен быть в состоянии точно определить цели, связанные с ожидаемой прибылью против возможной потери, в то же время, метод должен быть в состоянии определить время и параметры, в рамках которых торговля должна состояться. Со всеми этими задачами превосходно справляется волновой анализ Эллиотта.

Импульсные волны.

Импульсные волны пятиволновой структуры всегда направлены в сторону основного тренда. Волны 1, 3 и 5 являются импульсными волнами меньшего порядка в более крупной импульсной волне, каждая из которых, в свою очередь, также должна быть сформирована из пяти волн. Одна из трех импульсных волн в пределах большой импульсной волны обычно значительно больше двух других. Чаще всего это бывает третья волна. Волны 2 и 4 являются коррекционными волнами в пределах старшей импульсной волны. После того, как импульсная волна завершится, за ней следует коррекционная волна. Импульсная волна всегда сопровождается коррекционной волной того же порядка, только если импульсная волна не завершает волну старшего порядка.

Есть три правила, которые должны быть выполнены, чтобы импульсная волна считалась действительной:

1. Волна 2 не может продвинуться ниже начала волны 1.

2. Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн (1, 3, 5).

3. Волна 4 не может дойти до конца волны 1.

Если какое либо из этих правил нарушается, вы должны попробовать другую волновую разметку. В некоторых случаях волновая разметка может считаться действительной, даже если нарушено одно из правил, но не на заключительном этапе.

Коррекционные волны.

Коррекционные волны имеют трехволновую структуру. Коррекционные волны всегда разворачиваются в противоположном направлении к основному тренду. Они могут быть в составе как импульсной, так и коррекционной волны в волновой структуре старшего порядка. Коррекционные волны можно разделить на две группы: простые (зигзаги, плоские коррекции, неправильные коррекции) и сложные (треугольники, различные комбинации: двойной или тройной зигзаг, двойные тройки, тройные тройки). Коррекционные волны имеют гораздо больше вариаций, чем импульсные волны, поэтому их сложнее идентифицировать в стадии их формирования.

Зигзаг, плоская коррекция и неправильная коррекция.

Эти коррекционные волны различаются между собой расстоянием движения младших волн, входящих в их состав, относительно друг друга и способом их разделения. Зигзаг имеет внутреннюю волновую структуру 5-3-5 (5 волн – 3 волны – 5 волн). Волна В не доходит до начала волны А, а волна С заходит далеко за конец волны А. Плоская коррекция имеет внутреннюю волновую структуру 3-3-5. В ней все три волны имеют примерно одинаковую длину. Неправильная коррекция имеет внутреннюю волновую структуру 3-3-5. В ней волна В заходит за начало волны А, а волна С может быть выше или ниже конца волны А.

Треугольники.

Треугольники представляют собой сложные коррекционные волны, которые образуются из пяти более мелких трехволновых структур (волновая структура треугольника 3-3-3-3-3). Волновой анализ Эллиотта использует тот же метод классификации и оценки треугольников, что и традиционный технический анализ. В волновом анализе Эллиотта треугольники наиболее часто выступают в качестве четвертой волны в составе импульсной волны, предшествуя заключительному движению в направлении основного тренда. Поэтому, если вы видите треугольник в четвертой волне в составе импульсной волны, то можно применить стандартный метод расчета возможного завершения волны 5 (завершения всей импульсной волны). Для этого нужно отмерить расстояние такое же, как между двумя линиями тренда в начале треугольника. Если треугольник возникает в волне В в составе коррекционной волны, вы можете проецировать окончание волны С, используя ту же технику.

Двойные и тройные тройки.

Двойные и тройные тройки – это сложные коррекционные волны, которые состоят из двух или трех простых коррекционных волн, таких как зигзаги, плоских или неправильных коррекций или треугольников. Простые коррекционные волны в составе двойных и тройных троек связаны в трехволновую структуру. Треугольники обычно появляются только один раз и чаще выступают в качестве заключительной волны.

Всякий раз, когда рынок начинает разворачиваться в двойной или тройной коррекции, трейдеру следует больше полагаться на традиционные методы анализа (пробои линии тренда, дивергенции и т.п.) для определения сигналов, что коррекционная волна заканчивается.

Если волновая структура по выбранной валютной паре не совсем четко вырисовывается, вы можете посмотреть на другую валютную пару, тесно связанную с ней (например, EURUSD и USDCHF), чтобы через нее прояснить волновую структуру. Кроме того, если основная валютная пара, которой вы торгуете, не развивается четко в определенной последовательности импульсов, вы можете на время оставить ее и искать более четкие волновые структуры на других валютных парах, связанных с этой парой.

Принцип чередования.

В соответствии с принципом чередования вторая и четвертая коррекционные волны в импульсной волне будут чередоваться по форме и глубине (т.е. будут останавливаться на разных уровнях Фибоначчи из предыдущей импульсной волны). Если вторая волна является простой коррекционной волной (например, зигзаг), то четвертая волна, вероятно, будет сложной коррекционной волной (например, треугольник). Если вторая волна преодолела 61,8% от волны 1, то четвертая волна, скорее всего, пройдет лишь 38,2% или 50% от волны 3. Если же волна 2 пройдет 38,2% или менее от волны 1, то четвертая волна должна пройти 61,8% или более от волны 3.

На валютном рынке Форекс принцип чередования работает более последовательно по глубине коррекции, чем по ее структуре. Вы можете использовать принцип чередования, чтобы определить, до какого уровня Фибоначчи следует ожидать (или скорее не ожидать) восстановления в четвертой коррекционной волне, которая должна отличаться от уровня восстановления, показанного второй волной.

Здесь мы кратко рассмотрели основные моменты волнового анализа Эллиотта: состав волновой структуры, импульсные и коррекционные волны, правила действительной импульсной волны, простые и сложные коррекционные волны и их примеры (зигзаги, плоские коррекции, треугольники, тройки), принцип чередования.

Если вы хотите узнать, как же применять волновой анализ Эллиотта в торговле на рынке Форекс, читайте следующую статью “Использование волн Эллиотта на рынке Форекс.”

Вы можете найти подробное описание того, как распознавать различные волны и торговать по ним в книгах, посвященных анализу волн Эллиотта. Ведь это достаточно объемная теория и на страницах сайта все аспекты данной теории ну ни как не раскроешь. Вы также можете найти в интернете автоматизированные продукты, основанные на волнах Эллиотта, которые помогут определить и оценить волновую структуру рынка.

Скачать некоторые популярные книги про волновой анализ Эллиотта:

Базовые принципы Волн Эллиотта (21-25.03.05)

Теория Волн Эллиотта является собранием сложных методов. Приблизительно 60 процентов этих методов вполне ясные и удобные для использования. Другие 40 процентов являются трудными для определения, особенно для новичков. Практический и консервативный подход состоит в том, чтобы использовать 60 процентов, которые являются ясными. Когда анализ не достаточно ясен, почему бы не найти другой рынок, который будет соответствовать модели Волн Эллиотта, которая является более легкой для идентификации. За много лет работы с этой методикой, мы разработали следующий практический подход к использованию принципов Волн Эллиотта в торговле. Вся теория Волн Эллиотта может быть классифицирована на две части:

. Импульсные модели
. Коррекционные модели

Импульсные модели

Импульсная модель состоит из пяти волн. Эти пять волн могут быть в обоих направлениях вверх или вниз. Ниже приведены некоторые примеры.

Восходящее импульсное движение

Нисходящее импульсное движение

Первая волна обычно представляет собой слабое ралли с очень небольшим процентом вовлеченности рыночных участников. Как только Волна 1 закончена, трейдеры совершают продажи на Волне 2. Распродажа в Волне 2 является очень хаотичной. Волна 2, наконец, заканчивается, не достигая новых минимумов, и рынок начинает разворачиваться для другого ралли.

Волна 2 не достигает новых минимумов

Начальные стадии ралли Волны 3 являются медленными и рынок, наконец, достигает вершины предыдущего ралли (вершина Волны 1). В этот момент выше вершины Волны 1 размещено много стоп-ордеров. Трейдеры не убеждены в восходящем тренде и используют это повышение, чтобы добавить еще коротких позиций. Для того, чтобы их предположение оказалось правильным, рынок не должен преодолеть вершину предыдущего ралли. Поэтому, много стоп-ордеров размещено выше вершины Волны 1.

Волна 3 в начальной стадии

Ралли Волны 3 набирает обороты и преодолевает вершину Волны 1. Как только максимум Волны 1 превышен, срабатывают размещенные там стоп-ордера. В зависимости от количества стоп-ордеров, возникающие в результате их срабатывания ГЭПы могут оставаться открытыми.

ГЭПы являются хорошим признаком развития Волны 3. После срабатывания стоп-ордеров, ралли Волны 3 привлекает внимание трейдеров.

После преодоления вершины волны 1 начинают срабатывать стоп-ордера, в результате чего дальнейшее движение может происходить с ГЭПом. Следующая последовательность событий следующая: трейдеры, которые первоначально занимали длинные позиции от основания, наконец, могут вздохнуть свободно. Они даже могут решить добавить к позиции. Трейдеры, короткие позиции которых были закрыты по стоп-ордеру (после мучительных раздумий) заключают, что тренд направляется вверх и решают покупать на этом ралли. Весь этот внезапный интерес питает ралли Волны 3. Это то время, когда большинство участников рынка решило, что тренд восходящий.

После закрытия коротких позиций по стоп-ордерам, эти трейдеры через некоторое время присоединяются к ралли

Снижение в результате фиксации прибыли в Волне 4 отличается от хаотичной распродажи в Волне 2

Наконец, весь покупательский ажиотаж утихает. Волна 3 подходит к своему завершению. Теперь начинается фиксация прибыли. Трейдеры, которые держали длинные позиции от основания, решают их закрыть. Они имеют хорошую сделку и начинают фиксировать прибыль. Это приводит к откату, который называется Волной 4. В то время как Волна 2 представляла собой хаотичную распродажу, Волна 4 является организованным снижением в результате фиксации прибыли. В то время как происходит фиксация прибыли, большинство трейдеров все еще убеждено, что тренд восходящий. Они либо поздно вошли в ралли, либо до сих пор оставались вне игры. Они полагают, что это снижение, вызванное фиксацией прибыли является превосходной возможностью, чтобы осуществить покупку. В конце Волны 4 вступает больше покупателей и цены снова начинают повышаться. Ралли Волны 5 уступает ралли Волны 3 по энтузиазму и силе покупателей. Повышение Волны 5 вызвано маленькой группой рыночных участников. В то время как цены достигают нового максимума выше вершины Волны 3, степень силы повышения Волны 5 является очень небольшой по сравнению с повышением Волны 3. Наконец, когда этот относительно небольшой интерес покупателей затихает, рынок достигает вершины и входит в новую стадию.

Цены в Волне 5 достигают нового максимума, однако, сила ралли слабее по сравнению с ралли Волны 3

Коррекционные модели

Коррекции являются очень трудными для торговли. Большинство трейдеров, торгующих по волнам Эллиотта, делают деньги во время импульсной модели и затем теряют их во время коррекционной фазы. Коррекционная модель (за исключением треугольника) состоит из 3 волн, в отличие от 5-волновой импульсной модели. Импульсная модель всегда сопровождается коррекционной моделью.

Коррекционные модели могут быть сгруппированы в две категории:
. простые коррекции
. сложные коррекции

Простые коррекции

Существует только одна модель в простой коррекции. Эта модель называется “коррекция Зиг-заг”. Коррекция Зиг-заг – это модель, состоящая из трех волн, в которой Волна B не восстанавливает более 75% Волны A. Волна C делает новые минимумы ниже окончания Волны A. Волна А коррекции Зиг-заг всегда имеет 5-волновую модель. В двух из трех типов сложных коррекций (плоская и неправильная), Волна А имеет модель из трех волн. Таким образом, если вы можете идентифицировать модель с пятью волнами в Волне А любой коррекции, то вы можете затем ожидать, что в качестве коррекции будет модель Зиг-заг.

Волны A

Волна B обычно составляет 50% от Волны A, но не превышает 75% Волны A.
Волна C равна Волне A либо 1.62 Волны A либо 2.62

Группа сложных коррекций включает 3 модели:
. плоская
. неправильная
. треугольник

Плоская коррекция

В плоской коррекции длина каждой волны идентична. После 5-волновой импульсной модели, рынок снижается в Волне A. Затем происходит повышение в Волне B до предыдущего максимума. Наконец, рынок снижается в последний раз в Волне C до предыдущего минимума Волны А.

Неправильная коррекция

В этом типе коррекции, Волна B делает новый максимум. Заключительная Волна C может снизиться к началу Волны А или еще ниже.

Соотношения Фибоначчи в Неправильной Волне

Волна B = 1.15 Волны А, либо 1.25 Волны A
Волна C = 1.62 Волны А, либо 2.62 Волны A

Треугольная коррекция

В дополнение к 3-волновым коррекционным моделям существует другая сложная коррекционная модель, которая возникает время от времени. Эту модель называют “треугольной моделью”. Подход к треугольной модели в теории Волн Эллиотта достаточно отличается от треугольников в других видах анализа. Пять под-волн треугольника последовательно определяются как A, B, C, D и E.

Треугольники наиболее обычно возникают в качестве четвертой волны. Иногда можно видеть треугольник в качестве Волны B 3-волновой коррекции. Треугольники являются очень сложными и запутанными моделями. Необходимо очень тщательно изучить модель до принятия на ее основе каких-либо решений. Цена имеют тенденцию “выстреливать” из модели треугольник быстрым толчком.

Когда треугольники возникают в четвертой волне, рынок “выстреливает” из треугольника в том же самом направлении, что и Волна 3. Когда треугольники возникают в Волне В, рынок “выстреливает” из треугольника в том же самом направлении, что и Волна A.

Правило чередования

Если Волна 2 является простой коррекцией, то следует ожидать, что Волна 4 будет сложной коррекцией. Если Волна 2 является сложной коррекцией, то следует ожидать, что Волна 4 будет простой коррекцией.

Теория

Tom Tomasen

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Краткое изложение Волнового закона Эллиотта. Данная запись является вольным переводом руководства Prognosis Elliott Wave Theory. Для более подробного ознакомления с ВЗ, настоятельно рекомендуем прочитать библию волновиков — оригинальную работу Пректера и Фроста.

Содержание

4. Построение каналов

5. Соотношения Фибоначчи

1. Введение

Волновой закон был открыт Ральфом Нельсоном Эллиоттом в конце 20’ых годов XX века. Он обнаружил, что динамика цен на фондовых рынках не хаотична, более того, цены движутся повторяющимися моделями (циклами), которые отображают психологию толпы. Эллиотт утверждал, что приливы (оптимизм) и отливы (пессимизм) настроения масс проявляются в одних и тех же паттернах, которые подразделяются на так называемые волны.

Частично работа Эллиотта основывается на теории Доу, которая также определяет ценовое движение по правилам волн, однако в отличие от Эллиотта, Доу не смог обнаружить фрактальную природу движения рынка. Используя свое открытие, Р. Н. Эллиотт смог проанализировать и точно спрогнозировать движение фондового рынка во времена Великой Депрессии.

Фракталы — это математические фигуры обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Паттерны Эллиотта имеют такую же природу. Импулсьная волна, которая движется по основному тренду, имеет 5 внутренних волн. Если уменьшить масштаб (взять меньшие котировки), то обнаружится, что в каждой импульсной субволне также 5 внутренних волн. И так до бесконечности (до тиковых графиков).

Лишь через более чем 40 лет после открытия Эллиотта наука признала существование фракталов. В 80’ых годах XX века Мандельброт доказал существование фракталов в своей книге «Рекурсивная геометрия природы». Он признал фрактальную (рекурсивную) структуру многочисленных форм жизни и объектов природы.

В 1970’ых, благодаря работе Фроста и Пректера, Волновой закон снова стал популярен. Они издали, пожалуй, лучшую книгу по Волнам Эллиотта, кроме того, ими был спрогнозирован кризис середины 70’ых и бум 80’ых годов XX столетия, а Роберт Пректер с высокой точностью предсказал крах 1987’ого года.

Кроме волновых паттернов Эллиотт также использовал числа Фибоначчи. Все свои знания и весь свой опыт по волнам он изложил в нескольких книгах, которые стали основой для Болтона, Фроста, Пректера и многих профессиональных трейдеров.

2. Основы теории

Согласно закону природы всякое действие рождает противодействие. Данный принцип применим также к финансовым рынкам и рыночным ценам вообще. Движение цены вверх или вниз должно быть скорректировано противоположенным движением.

Базовой классификацией для движения рыночных цен является разделение на тренды (тенденции) и коррекции. Тренды определяют основное направление цены, коррекции же направлены против тренда. Согласно Волновому закону Эллиотта эти волны называются импульсами и коррекциями, соответственно.

По общему правилу, импульс имеет 5 волн, среди которых 3 импульсные и 2 коррекционные.

Очевидно, что три импульсные субволны также состоят из 5 волн, а коррекционные из 3.

Коррекционные волны обычно состоят из 3 волн (в некоторых случаях из 5): две волны в направлении основной коррекции (A и C) и одна против этого направления (B). Волны 2 и 4 представленного выше импульса — коррекции и имеют следующую структуру:

Волны A и C являются импульсами (состоят из 5 волн).

Импульс и последующая коррекционная волна формируют волновой уровень (цикл), состоящий из тренда и корреции. Несмотря на то, что представленные выше импульсы восходящие (бычий рынок), утверждения об импульсах и коррекциях верны также для медвежьего рынка, когда трендом является снижение, а не рост.

Следующий пример показывает различие между тренодвыми (импульсами) и коррекционными движениями (боковое движение с перекрывающимися волнами). Также данный пример иллюстрирует фрактальность волн: большие тренды состоят из меньших трендов и коррекций.

При анализе очень важно помнить о принципе фрактальности: волна страшего уровня состоит из субволн уровнем младше, те в свою очередь из других волн и т. д.

Эллиотт выделил 9 волновых уровней, имеющих длительность от 2 веков до часов.

В теории число циклов бесконечно (принцип фрактальности), на практике по тиковым и минутным графикам можно выделить еще несколько циклов младше SubMinuette (Micro, SubMicro, Lvl11, Lvl2, Lvl3, Lvl14). Это означает, что волны Эллиотта применимы как для внутридневной, так и для позиционной (краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной) торговли и анализа.

3. Паттерны

Умение распознавать паттерны дает трейдеру возможность открыть правильную позицию и заработать.

Существуют классические правила, открытые Эллиоттом и дополненные Болтоном, Пректером и Фростом. Кроме классических правил существуют современные, разработанные командой Prognosis. По сути, это те же классические правила, но с некоторыми паттернами, которые Пректер допускал лишь как исключение. Есть и такие паттерны, которые Пректер признал лишь после Prognosis, например Начальная диагональ, имеющая коррекционную внутреннюю структуру (3-3-3-3-3).

Классические паттерны

I. Импульсные волны

a. Импульс (обычный импульс)

Импульс всегда состоит из 5 волн, которые размечаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Волны 1, 3, 5 — импульсны и имеют примерно равную длину. Волны 2 и 4 — всегда коррекционные.

Самые важные правила и рекомендации:

волна 2 не может быть длиннее и не может зайти за начало волны 1;

волна 3 никогда не может быть самой короткой;

волна 4 не может заходить на ценовую территорию волны 1, за исключением диагональных треугольников, а также волн 1 и A младших уровней на высокомаржинальных рынках.

волна 3 — самая импульсивная (рекомендция);

волна 5 должна пройти дальше конечной точки волны 3;

волны 2 и 4 должны показать чередование, т. е. должны быть разными коррекционными паттернами (рекомендация).

Импульс встречается в волнах 1, 3, 5, A и C

Импульс состоит из пяти волн. Внутренняя структура этих волн — 5-3-5-3-5.

b. Удлинение

Удлинение происходит в одной из ведущих волн импульса, т. е. в 1, 3 или 5. Удлиненная волна значительно больше других. Как правило, удлиненной является 3 волна, две другие волны стремятся к равенству.

Самые важные правила и рекомендации:

удлиненная волна состоит из 5, 9, 13 или 17 волн (субволн);

волна 2 не может быть длиннее и не может заходить за пределы начала волны 1;

волна 3 никогда не может быть самой короткой;

волна 4 никогда не может заходить на территорию волны 1;

удлиненная волна обычно показывает самое быстрое ускорение.

Удлинение встречается в волнах 1, 3, 5, A и C.

В удлиненной волне как минимум 9 субволн, встречается также 13, 17. Девятиволновое удлинение имеет следующий вид: 5-3-(i-ii-iii-iv-v)-3-5, субволны удлиненной волны указаны в скобках, по волновому уровню они младше волн, которые за скобкам. Четвертая волна может быть треугольником, то есть может состоять из 5 волн.

c. Диагональ I типа

Диагонали — это вид импульсных моделей, которые обычно появляются в конечных волнах (5 и C). В отличие от коррекционных треугольников они являются трендовыми паттернами.

На старших волновых циклах диагонали встречаются не часто, но они не редкость в волнах младших циклов. Как правило, после диагонали рынок резко меняет направление.

Самые важные правила и рекомендации:

состоят из пяти волн;

волна 4 заходит на ценовую территорию волны 1;

волна 4 не может пройти дальше начала волны 3;

волна 3 не может быть самой короткой;

все субволны являются коррекционными;

волна 1 самая длинная, а 5 самая короткая;

линии канала диагонали должны сходится;

субволны должны чередоваться (рекомендация).

Диагонали I типа встречаются в волнах 5, C и реже в волне 1.

Внутренняя структура всегда коррекционная.

Также встречается расширяющаяся (обратная) диагональ с коррекционной внутренней структурой, подобная диагональ допустима только в качестве конечных волн 5 или C.

d. Диагональ II типа

Диагональ II типа — импульсный паттерн, который обычно встречается в волнах A и 1. В отличии от диагонали I типа в данной модели волны 1, 3, 5 — импульсы. Практика показывает, что данный паттерн изредка встречается также в волнах 5 и C.

На старших волновых циклах диагонали встречаются не часто, но они не редкость в волны младших циклов. Как правило, после диагонали рынок резко меняет направление.

Самые важные правила и рекомендации:

состоят из 5 волн;

волна 4 заходит на ценовую территорию волны 1;

волна 4 не может пройти дальше начала волны 3;

волна 3 не может быть самой короткой;

волны 1, 3 и 5 являются импульсами;

волна 1 самая длинная, а 5 самая короткая;

субволны должны чередоваться (рекомендация).

Диагонали II типа встречаются в волнах 1 и A.

Внутренняя структура импульсная.

e. Неудавшаяся или усеченная 5

Усеченная 5 — импульс, в котором 5 волна не превышает волны 3. Паттерны, в которых волна 5 лишь слегка заходит на окончание третьей волны также могут быть классифированы как усеченные 5. Усечение (или слабая волна 5) указывает на слабый тренд и последующий резкий разворот.

Самые важные правила и рекомендации:

волна 2 не может быть длиннее волны 1 и не должна заходить за начало 1;

волна 3 никогда не может быть самой короткой;

волна 4 не может заходить на ценовую территорию волны 1;

волна 3 — самая импульсивная (рекомендция);

волна 5 не должна превысить конечной точки волны 3;

волны 2 и 4 должны показать чередование, т. е. должны быть разными коррекционными паттернами (рекомендация).

Усеченная 5 встречается в волнах 5 и C, но никогда не в пятой субволне волны 3.

Усеченная 5 состоит из 5 волн (5-3-5-3-5).

II. Коррекционные волны

a. Зигзаг

Зигзаг — самый распространенный коррекционный паттерн, который начинает резкий откат. Часто он напоминает импульс из-за своего ускорения. Простой зигзаг может перерасти в двойной, однако это случается редко (двойной зигзаг страдает недостатком в чередовании, т.к. две одинаковые модели следуют друг за другом).

Самые важные правила и рекомендации:

• зигзаг состоит из 3 волн;

• волны A и C — импульсы, B — коррекция;

• откат волны B не должен превышать 61,8% волны A;

• волна С должна пройти дальше окончания волны A;

• волна C обычно по длине равна A.

Чаще всего зигзаг встречается в волнах A, X или 2. Также нередки зигзаги в волне B треугольников и плоскостей. Иногда данный паттерн встречаются в волне 4.
Обычный зигзаг состоит из 3 волн, двойной из 7 (четвертая — разделительная, коррекционная X), тройной из 11 (четвертая и восьмая — разделительные, коррекционные X).

b. Плоскость (флэт, плоская коррекция)

Плоскость — довольно распространенный коррекционный паттерн. Волны A и B в ней имеют коррекционную внутреннюю структуру, в то время как C импульсную.

Самые важные правила и рекомендации:

• плоскость состоит из 3 волн;

• волна C — импульс, A и B — коррекции;

• откат волны B должен быть не менее 61,8% от A;

• обычно волна C как минимум равна волне A.

Чаще всего плоскость встречается в волнах B, 4 и 2.
Плоскость состоит из 3 волн. Волны A и B, как правило, зигзаги.

c. Расширенная (неправильная, иррегулярная) плоскость

Данный паттерн является разновидностью плоскости. От классического флэта отличается тем, что волна B расширена, т. е. заходит за начало волны A. Сила волны B показывает, что рынок хочет двигаться в ее направлении. После такой плоскости часто случается сильное ускорение, типичное для третьих и для удлиненных пятых волн. Если волна C будет значительно длиннее A, то сила и ускорение последующего движения (паттерна) будут меньше.

Самые важные правила и рекомендации:

• состоит из 3 волн;

• волна C — импульс, A и B — коррекции;

• волны B заходит за начало A;

• обычно волна C значительно длиннее A.

Чаще всего иррегулярная плоскость встречается в волнах B, 4, 2 и X. Если волна 2 — иррегулярная плоскость с относительно короткой C, то последующий импульс (волна 3), скорее всего, будет удлиненным.
Состоит из 3 волн. Внутренняя структура — 3-3-5.

d. Треугольники

Треугольник — это коррекционный паттерн, который либо сужается, либо расширяется; кроме того он может восходить или нисходить. Состоит из пяти волн, каждая из которых является коррекционной.

Самые важные правила и рекомендации:

• состоит из 5 волн;

• волны D и B накладываются друг на друга;

• волны D не должна заходить за начало С;

• волна C не может быть самой короткой;

• внутренняя структура всех волн — коррекционная;

• в сужающемся треугольнике волна 1 — самая длинная, а 5 — сама короткая; в расширяющемся наоборот;

• треугольники обычно имеют клинообразную форму;

• волны должны показывать чередование (рекомендация).

Треугольники встречаются в волнах B, X, 4 и никогда в волнах A и 2.

Все волны треугольника — коррекции.

Встречаются восходящие, нисходящие (см. Современные паттерны) и бегущие треугольники. В последних волна B заходит за начало волны A.

e. WXY или комбинация

На рынках встречаются различные комбинации коррекционных паттернов. Ниже изображен довольно сложный пример.

Комбинация объединяет в себе несколько видов коррекционных паттернов, размечается латинскими буквами W, X, Y, Z. Комбинация может начаться с зигзага (W), потом перейти в плоскость (X) и закончиться треугольником (Y). Так называемые двойные или тройные комбинации (тройки) — это плоскости, разделенные X-волнами.

Самые важные правила и рекомендации:

• состоит из любых коррекционных паттернов;

• относительно субволн применяются правила и рекомендации соответствующих паттернов;

• как правило, паттерны в комбинации чередуются.

Чаще всего комбинации встречаются в волнах B, 4 и X. Не так часто в A и довольно редко в 2.

f. Бегущая (неудавшайся) плоскость

Бегущая плоскость — это флэт с длинной волной B и короткой C (настолько, что она не добирается до конца волны A). Вместо бегущей плоскости можно ошибочно выделить удлинение в импульсе, когда удлиняющаяся волна подразделена на два (или больше) 1-2 комбинации. Однако если волна B — четкий коррекционный паттерн, то это, однозначно, бегущая плоскость. Для торговли это большого значения не будет иметь: в обоих сценариях рынок резко развернется в направлении волны B .

Самые важные правила и рекомендации:

• волна B должна состоять из 3 волн;

• волна C — импульс;

• волны С должна быть короткой и не должна достигать начала A;

• откат волны С не должен быть более 100% B, должен превышать 60% A.

Чаще всего такого рода плоскость встречается в волнах B и 2.
Состоит из 3 волн. Внутренняя структура — 3-3-5.

Волна X — промежуточная волна в сложных коррекционных паттернах, всегда имеет коррекционную внутренную структуру.

Команда Prognosis наряду с другими волновиками (Пректером, Болтоном, Фростом, Нили, Баланом и пр.) дополнила классическую теорию некоторыми новыми паттернами. Если быть точнее Все вышеперечисленные открыли то, что не открыл Эллиотт. Например, начальная диагональ с коррекционной внутренней структурой (изначально была открыта командой Prognosis и Гленом Нили в начале 90’ых годов и лишь через 10 лет Роберт Пректер признал существование подобной модели).

Современные паттерны (в дополнение к классическим)

I. Импульсные волны

a. Импульс II типа

Довольно редкий паттерн, который похож на обычный импульс. В обычном импульсе (классика) четвертая волна не откатывается более чем на 51,5%. Как показали исследования, нередко четверка откатывается более чем на 51,5%, особенно на младших циклах.

Правила и рекомендации аналогичны обычному импульсу, за исключением следующих:

откат волны 4 должен быть в пределах 51,5-62%;

волна 4, как правило, зигзаг (рекомендация).

Чаще всего импульс II типа встречается в волнах 1, A, C и никогда в волне 3.

Имеет стандартную импульсную структуру — 5-3-5-3-5 (тройки обозначают коррекции и вполне могут состоять из пяти волн (комбинация, треугольник, тройной зигзаг).

II. Коррекционные волны

a. Плоский зигзаг

Плоский зигзаг — часто встречающийся паттерн, от обычного зигзага отличается тем, что волна B откатывается более чем на 61,8% от волны A.

b. Бегущий зигзаг

Усечение в зигзагах происходит когда волна C короче A и не может зайти за ее конечную точку, это также типично для бегущих плоскостей. Появление усечения в коррекционном паттерне свидетельствует о силе основного тренда.

c. Усеченная (неудавшайся) плоскость

Этот паттерн аналогичен обычной плоскости, с тем лишь исключением, что волна C короче волны B и не преодолевает конечной точки волны A.

d. Бегущая плоскость (современный паттерн)

Этот довольно редкий паттерн отличается от классический бегущей плоскости тем, что волна C в ней может окатиться более, чем на 60%, но прим этом C не должна достичь окончания волны A.

e. Восходящие и нисходящие Треугольники

Подобные треугольники упомянуты в числе Классических паттернов. Восходящие треугольники скошены вверх, а нисходящие вниз.

Волны Эллиота

Основная причина интереса к постижению волн Эллиота заключается в том, что — это лучший индикатор для определения движения рынка от нижней его части к верхней, а затем, в обратном направлении: от вершины к дну.

Чтение рынка подобно попытке понять, как функционирует деловая часть Нью-Йорка. Вы могли бы провести по одному дню, беседуя по очереди с руководством каждого из пяти районов города, чтобы понять, что сейчас происходит в этих районах. Другой подход состоял бы в том, чтобы взять вертолет и рассмотреть весь город с высоты fjempa Международной Торговли. Подход Profiunity — это глубокое исследование: мы выясняем, что происходит в «жизни» отдельных товарных фьючерсных контрактов в настоящее время. Волна Эллиота поднимает нас к наибольшим высотам, показывая, как функционирует рынок при широком взгляде на суть вещей.

Дискуссии по поводу использования волн Эллиота идут уже немало лет. Очень много уничижительных комментариев исходит от тех, кто не получают прибыли от использования ее, потому что они не понимают то, чем она является и как работает. Волна Эллиота является инструментом анализа основной структуры рынка. Как мы будем видеть в Главе 8, волна Эллиота — основная структура рынка, а фрактал — основная структура волны Эллиота.

Р.Н.Эллиот, чьим именем назван этот подход, изучал годами рынки, в поисках повторяющихся формаций, которые могли бы позволить определять вершины и основания. Волна Эллиота — это «комбайн» для сбора наивысших и наименьших цен на рынке. Обычно, волна Эллиота представляет опасность для финансового здоровья.

АДж.Фрост и Роберт Пречтер (1978) описали волну Эллиота, индивидуализировав различные волны. Они предоставили превосходную документацию и описание волны Эллиота, но не дали определенных указаний относительно того, как торговать при применении этого

Основные Ритмы Волн Эллиота

Счет Эллиота состоит из основного набора «пятерок», корректируемых «тройками». Эта последовательность не просто постоянна, а является исходным материалом, который возводит волну к началам анализа. Этот волновой ритм наблюдается так долго, пока присутствует минимальный объем торгов. Основываясь на практике, мы используем, как минимум средний 20-ти тиковый объем в качестве единицы временного периода, хотя счет Эллиота может часто демонстрироваться и на более коротком периоде, при рынке с меньшим объемом. Например, одноминутный график.

Еще более важным, чем временной масштаб, является «очертание» формаций. Волны могут быть растянуты или сжаты (и по цене, и во времени), но основная форма остается постоянной. Движение развертывается в своем основном направлении, в серии из пяти волн, помечаемых от 1 до 5. Движение из 5-ти волн обычно корректируется 3-мя волнами в обратном направлении. Нумерация волн (1-5) была названа Эллиотом «главными волнами»3. Фрост и Пречтер применили термин «импульсные волны» для волн 1,3 и 5. Корректирующие волны обозначили малыми буквами (а, Ь, с, d, e).

Рис. 7.1. График волн 1 -5 с a-b-с коррекцией

Как показано на Рисунке 7.1, первая волна корректируется волной 2, а волна 3 корректируется волной 4. Затем 5-ти волновой отсчет корректируется 3-х волновым отсчетом, обозначаемым а-Ь-с.

После завершения последовательности из 5 волн, обычно она становится одной из волн «более высокого», следующего порядка, или волной, составляющей большую волну. Полное движение волн от 1 до 5 завершает следующий, более высокого порядка волновой отсчет. Поэтому движение от 1 до 5 формирует волну 1, волну 3 или волну 5, а последовательность a-b-с завершает либо волну 2, или волну 4. (См. Рисунок 7.2.)

Рис. 7.2. 5-волновая последовательность с 3-волновой коррекцией как часть волн большего периода

Характеристики Различных Волн

Основные правила волновой теории достаточно просты, но использование ее правил приводит в уныние большинство изучающих волновую теорию. При использовании индикаторов Profltunity, объясненных в предыдущей главе, эта работа становится простой и точной. Наибольшее удовлетворение в торговле приносит то, что волновой счет развивается точно в соответствии с вашими ожиданиями. Многие соотношения, которые обсуждаются большинством последователей Эллиота, хотя и являются реальными тенденциями, но они никогда не будут постоянными и точно определенными. В дополнение, эти соотношения изменяются во времени. Каждый раз, когда вы начинаете подсчет их и размещаете деньги, согласно вашей интерпретации, они изменяются. Мы разрешили эту проблему.

Прежде, чем мы разъясним наше решение, давайте рассмотрим различные волны и соотношения, существующие между ними. Снова я должен подчеркнуть, что некоторые из концепций, делающих наш анализ волн Эллиота намного более точным — это наша уверенность в индикаторах Profltunity, описывающих развитие рынка в настоящем времени, характеризуемым текущим, реальным моментом.

Волна 1

Первые волны — всегда изменение в направлении тренда. Трейдеры, первыми вступающими в новый тренд, всегда прибегают к психологической программе «Забавы ради», представленной в Главе 12. Начало волны 1 (которая может быть концом волны 5, или концом волны «с» или «е», пришедшей с противоположного направления) будет сопровождаться дивергенцией на нашем осцилляторе MFI. Как только все индикаторы будут на месте, мы ожидаем резкого движения от основания (вершины). Это может также быть нулевая точка (смотрите технику Profitunity Планирование Торговли на Третьем уровне, Глава 9), которая предоставляет нам существенно больше возможностей для успешной торговли и извлечения выгоды.

Лучшим способом ожидания начала и определения цели волны 1 является исследование ее внутренней структуры и волн меньшего уровня. Рассматривая, например, меньшие временные периоды, ищите последовательность из 5 волн внутри развивающейся волны 1 (Рисунок 7.3). Затем проверьте (1) дивергенцию, (2) целевую зону, (3) фракталы, (4) «приседающего», и (5) изменения в индикаторе моментум. Мы называем их, все вместе, нашими пятью волшебными пулями, потому что они почти всегда убивают текущий тренд.

Рис. 7.3. Характеристики волны 1

Волна 2

Как только заканчивается первая волна, мы ожидаем движения в противоположную сторону. Вторая волна образуется в результате новых продаж (покупок), в противоположность будущей четвертой волны, которая порождается взятием прибыли (ликвидация длинных позиций или покрытие коротких). Цели волны 2 могут создаваться: соотношениями Фибоначчи и внутренним волновым отсчетом.

Наиболее часто, обычные цели конца волны 2 находятся между 38 процентами и 62 процентами обратного движения, определенного диапазоном цен, который создала волна 1 (Рисунок 7.4). Приблизительно три из четырех вторых волн заканчиваются в этой области. Только в одном из шести случаев движение в обратном направлении бывает больше, чем 62 процента. Другой тип, возникающий как особый вид, определяется тем, что если завершение волны 2 происходит на уровне меньшем, чем 38 процентов коррекции, то она обычно демонстрирует неправильную коррекцию (см. Рисунок 7.11, представленный позднее в этой главе).

Рис. 7.4. Наиболее вероятный откат волны 2

Повторяем, что волна 2 создается новыми продажам в восходящем тренде (или покупками в нисходящем тренде) трейдерами, которые не находятся в рынке и не признают, что это движение наверх есть волна 1 в новом направлении (см. в Главе 9 раздел, посвященный поиску нулевой точки). Эти трейдеры полагают, что волна 1 просто еще одна коррекция в продолжающемся нисходящем движении, исходя из чего, они и продают на вершине волны 1. Это объясняет то, почему волна 2 ведет себя совсем по-другому, нежели волна 4, которая является волной взятия прибыли. Трейдеры, находящиеся в рынке и имеющие прибыль, будут тратить больше времени для выхода из своей торговли, по мере обнаружения на рынке новых возможностей. Чрезвычайно важно точно поймать цель — конец второй волны: самые лучшие возможности для снятия прибыли в единицу времени происходят в волне 3, двигающейся, как правило, быстрее и на более значительное расстояние, по сравнению с прочими волнами.

Волна 3

Роберт Перчтер так высказался о третьей волне:». изумительно наблюдать». Волна 3 дает нам потрясающе возможности для получения прибыли. Когда мы достигнем Пятого Уровня (Глава 12), то проанализируем психологическую основу, соответствующую Волне 3.

Рис. 7.5. Характеристики волны 3

Одним из способов распознавания волны 3 является определение ее наклона. Обычно, он круче (ценовые изменения происходят быстрее), чем волна 1. Третьи волны иногда выглядят почти что вертикальными (Рисунок 7.5), и могут быть, по ошибке, приняты за «взрыв» пятой волны (продажу «по любой цене»)4. Обычно, волна 3 сопровождается очень большим объемом. Если сильное, быстрое движение сопровождается небольшим объемом, то это — как правило, взрыв, вспышка (продажа «по любой цене»). Во время волны 3 экономические обстоятельства обеспечивают поддержку движению, что не является верным во время волны 1. Причины фундаментального характера начинают накладываться на технические индикаторы. Здесь — самые и наиболее выгодные периоды, чтобы быть на рынке и обязательно «полностью загрузить вагон» во время существования таких волн.

Лучшими, первоначально определяемыми, целями для длины волны 3 являются те, которые попадают в диапазон цен, определенных через 1 и 1.62 кратное увеличение расстояния волны 1. Крайне редко волна 3 бывает короче волны 1. Гораздо чаще она бывает длиннее в 1.62 раза длины волны 1. Наилучший путь точно прицелиться на конец волны 3 — перейти к меньшему временному интервалу и использовать скопление пяти волшебных пуль, чтобы найти конец пятой волны (полного пяти волнового движения, поглощаемого, и определяемого одной волной три более высокого уровня), входящей в волну 3. Вот они — эти «волшебные пули»:

1. Дивергенция на нашем MFI осцилляторе;
2. Размещение внутри целевой зоны;
3. Формирование фрактала на вершине (внизу);
4. Один из трех наивысших (низших) баров — «приседающий»;
5. Изменения в направлении моментума в индикаторе Profitunity схождение/расхождение скользящих средних (MACD).

Волна 4

Как только мощная волна 3 заканчивается, на рисунок рынка начинает оказывать воздействие взятие прибыли. Большинство опытных трейдеров, стоявших ранее в тренде, начинают снимать обильную прибыль, закрывая свои позиции. Характер волны 4 совершенно отличается от той, какая присуще волне 2. Эллиот отмечал это различие, как правило, чередования: если волна 2 является простой, то волна 4 будет сложной, и наоборот. Простой коррекцией обычно обоснованно является движение типа «зигзаг». Если оно происходит в волне 2, волна 4 будет сложной боковой коррекцией (плоская, неправильная, треугольник, удвоенные или утроенные тройки5).

В нашем исследовании, мы обнаружили, что 85 процентов всех неожиданных «ударов кнутом», или обманных движений, происходят во время волны 4. Если вам просто не приходят в голову никакие идеи относительно того, какая сейчас волна, то вы с наибольшей вероятностью располагаетесь в волне 4. Если вы просыпаетесь и обнаруживаете себя в волне 4, то лучшая стратегия, которая могла бы быть, это — снова вернуться в кровать. Однако, как показывает реальная история, несколько товарных фьючерсов находились в четвертой волне в течение многих лет, при рассмотрении месячных графиков. Лично я не желаю оставаться в постели так долго. Кроме того, если мы сможем точно прицелиться на конец волны 4, то нам станут доступны большие возможности прибыльной торговли волной 5.

Процентное измерение движения в обратном направлении, осуществляемое волной 4 (Рисунок 7.6), качественно различается от того, как это происходит на волне 2. По большей части, коррекции на волне 4 происходят значительно дольше, часто — до 70 процентов от продолжительности (по времени) от всего 5-волнового отсчета, который вы наблюдаете. Четвертая волна, как правило, не движется в обратном направлении, до завершения ценовой коррекции, так много, как вторая волна. Опять же, это скорее вызвано снятием прибыли, нежели новыми входами в рынок. В целом, вы видите резкий спад объема, волатильности, премий за опционы и индикаторов темпа изменения цены, типа моментума.

Приблизительно только одна из шести волн четвертого счета движется в обратном направлении менее чем на 38% от волны 3. Наиболее вероятная цель находится между 38% и 50% ценового движения третьей волны. При наблюдении развития волны 4 помните о «непререкаемом» правиле: волна 4 никогда не идет ниже вершины волны 1. В реальной торговле, вы, тем не менее, будете наблюдать случаи, которые являются исключением, когда справедливость этого правила не сохраняется.

Рис 7.6. Откат волны 4

Анализируя волну 4, чтобы получить возможность для выбора хорошего расположения позиции для торговли с целью входа в волну 5, используйте соотношения Фибоначчи и ищите пять волшебных пуль на меньшем временном диапазоне, исследуя внутреннюю волну «с», входящую в волну 4 и формирующейся внутри нее. Удостоверьтесь, что вы находитесь в области между 100-ым и 140-вым баром в волне «с». Вы получите это число, манипулируя временным периодом на графике.

Еще раз, пять «волшебных пуль»:

1. Дивергенция на MFI;
2. Расположение внутри целевой зоны;
3. Фракталы;
4. «Приседающий»;
5. Изменения в движущей силе (моментум), Profitunity MACD.

Волна 5

Представленная на Рисунке 7.7 волна 5 — последний шанс для трейдеров создать новые ценовые вершины (низы). Она не отличается таким энтузиазмом или эйфорией, как волна 3. Обычно, наклон ценовой линии не такой крутой, как у волны 3. Профессиональные трейдеры используют такие движения цены, делая упор на взятии своих прибылей, в то время, пока непрофессионалы все еще входят в тренд.

Рис. 7.7. Характеристики волны 5

Конец волны 5 вычисляется методами, уже ранее приведенными. Когда эти различные методы сформируют цели, то можно получить тесные группы (кластеры), доверительно сообщающие нам, что мы можем прогнозировать в отношении предельной точки волны 5. Длина волны 5 измеряется от основания волны 4, поэтому никакие конечные цели не могут проектироваться, пока не закончилась четвертая волна. (В следующем разделе мы скомбинируем осциллятор MFI с волной Эллиота, представив минимальные требования для волны 4.)

Одна из наиболее точных предсказателей конца волны 5 — целевая зона. Я научился этой методологии у Тома Джозефа6, из Trading Techniques, Inc. (677 W. Turkeyfoot Lake Road, Akron, Ohio 44319). Я нашел эту методологию чрезвычайно полезной и полезной. Измерьте разницу в цене между началом волны 1 и окончанием волны 3 (волны 0-3). Затем отложите эту разницу от основания волны 4 (или, что, то же самое: прибавьте к основанию). Возьмите 62 процента от длины этого измерения и снова отложите ее от конца волны 4 (или: добавьте к основанию).

Рис. 7.8. Импульсные и корректирующие волны различных степеней

В огромном количестве случаев, пятая волна будет заканчиваться между этими двумя числами. Вы можете даже улучшить точность, проделывая ту же самую процедуру с пятой волной, полного пяти волнового движения меньшего порядка, размещающегося внутри волны 5. Это даст вам еще более узкую ценовую зону. Как правило, меньшая зона, происходящая от пятой волны внутри большей волны 5, будет находиться внутри большей целевой зоны, производимой волной более высокого порядка. Это сокращает вашу целевую зону еще больше. Затем, добавляя индикаторы Profitunity, фракталы и «приседающих», плюс дивергенция между волной 3 и волной 5, вы можете получить очень точные точки взятия прибыли и входов в торговлю.

Полное движение волн от первой до пятой обычно завершает следующий, более высокого порядка, волновой отсчет. Поэтому, движение от волны 1 к волне 5 комплектует волну 1, волну 3, или волну 5, а отсчет «a-b-с» завершает либо волну 2, либо волну 4 (см. Рисунок 7.8).

Коррекции

Коррекции обычно классифицируют как простые и сложные. К простому типу относят коррекции типа зигзаг, а в сложные объединяют все остальные. В трех волновой коррекции «a-b-с», будь то сложная или простая коррекция, волна «b» всегда заключает в себе три волны, а волна «с» содержит пять. Волна «а» может содержать как три волны, так и пять волн. Если она содержит пять волн, то это предупреждает вас о том, что развивается зигзагообразный тип коррекции. Если же волна «а» состоит из трех волн, то наиболее возможно ожидать плоской (фтэт), неправильной или треугольной коррекции.

Простые (Зигзагообразные) Коррекции

Как только завершается пять волн, составляющих волну «а», корректировочная волна «Ь» обычно не движется в противоположном направлении (волне «а»), более чем на 62 процента от длины волны «а» (Рисунок 7.9). В редких случаях, она может корректироваться до 75 процентов. Поскольку волна «с» разделяет характеристики волны 3, то возможно формировать доступную для выгоды торговлю. Если волна «» заканчивается между 50 и 62 процентами волны «а», то ищите фрактал и «приседающего», чтобы установить вход в рынок для торговли волной «с». Затем торгуйте в волне «с», точно так же, как вы хотели бы использовать любой другой пяти волновой отсчет.

Рис. 7.9. Простая (зигзагообразная) коррекция

Используйте пять волшебных пуль для взятия прибыли к завершению волны «с», заключенной в волне 4, и разворачивайтесь для торговли в волне 5, в противоположном направлении.

Волна «а» зигзагообразной формации всегда состоит из пяти волн.Поэтому, если пять волн могут быть идентифицированы в волне «а», ожидайте материализацию рынка в виде зигзагообразной формации.

Сложные Коррекции

Существует три вида сложных коррекций: (1)• плоская (флэт) коррекция (Рисунок 7.10), (2) неправильная коррекция (Рисунок 7.11) и (3) треугольная коррекция (Рисунок 7.12 и 7.13). Плоская коррекция характеризуется тем, что каждая волна почти идентична/равна другой, входящей в эту же серию волн. Если волна «b» превосходит вершину последней импульсной волны, то вы можете предположить, что перед вами — неправильная коррекция.

Рис. 7.10. Плоская (флэт) коррекция

Волна «а» в другом типе коррекции из трех волн.

Треугольные коррекции представляют собой пяти волновые формации, обозначаемые как «a-b-c-d-e». Они обычно присутствуют в следующих волновых последовательностях: в волне 4 или волне «b». Когда треугольники образуется в волне 4, то цены имеют тенденцию выскакивать в направлении импульсной волны 3, начавшейся корректироваться, или — в направлении волны 3 (Рисунок 7.12). Когда треугольники возникают в волне «b», то цены имеют тенденцию выскакивать в направлении корректировочной волны, начавшей коррекцию, или — в направлении волны «b» (Рисунок 7.13).

Рис. 7.11. Неправильная коррекция

Мы познакомились с характеристиками и типичными формациями как импульсных, так и корректирующих волн. Теперь мы должны найти легкие и полезные методы входа в торговлю, чтобы максимизировать результаты предсказаний, предоставляемых точным анализом волновой структуры.

Простые формулы определения коррекции на Форекс и подходы к работе с ней

Добрый день. Сегодня на блоге веб-мастера Максима, где мы с большим удовольствием рассказываем о различных явлениях на Форексе и помогаем новичкам и бывалым трейдерам в принятии важных решений, тема, которая поможет вам контролировать ситуацию во время торговли с учетом высокой вероятности появления коррекционных волн.
Мы познакомимся с разными представлениями о том, что такое коррекционная волна. Узнаем, как ещё её называют. Также мы познакомимся с видением Эллиота относительно коррекционных (вот сопутствующие статьи — волновой принцип Эллиотта, волновая теория Элиота, Волны Эллиота), а также активных волн, которые постоянно появляются на рынке.
Кроме всего прочего, мы узнаем о традиционных подходах, в виде уровней линейки Фибоначчи, подходами к определению глубины коррекционных волн. А также узнаем о самых последних достижениях в этой области.

Простые формулы определения коррекции на Форекс и подходы к работе с ней.

Вот все мои статьи по Фибоначчи в Форекс:

При этом, конечно, как это часто бывает на блоге веб-мастера Максима, мы предложим вам ряд традиционных и ультрасовременных рекомендаций или моделей поведения трейдера, который принимает во внимание возможность появления коррекционной волны.

Смотреть видео-обзор статьи

Изюминкой этой статьи станет разрабатываемый в одной из лабораторий Форекс подход к определению глубины коррекции.

Классические подходы к определению коррекции.

Понятие коррекции и понятие откат равны (читай — торговля на откате) по своему значению, кроме того бывает также боковая коррекция Forex, она иначе называется флет (читай статью — Флет на Форекс).

По мнению многих аналитиков, которые работают на рынке и предлагают свои виденья широкой аудитории, коррекция продолжается вплоть до пробоя тени последней тенденции (читай — ложный форекс пробой, торговля на пробое), как показано на рисунке.

Определения коррекции на Форекс

Коррекция форекс в привычном представлении многих.

Причины появления коррекции бывают разными.

• Быстрые изменения предложения или спроса,
• Второстепенные новости, которые не могут быть показателем новой тенденции.
• Выход из зоны перепроданности или перекупленности, который наступает после резкого скачка. В этот момент количество заявок в сторону тренда растет до критических отметок и после этого происходит откат, а затем возобновление движения.

Величина коррекции может быть пропорциональна росту величины таймфрейма. Например, на М1 коррекция Форекс может насчитывать всего несколько пунктов, тогда как на D1 она может дойти до сотен.

10,0,1,0,0

Тем, кому интересно словообразование на рынке Форекс сообщаем, что график «откатывается» или «корректируется».

Говорят, что начало и конец любой сессии начинается с коррекции.

Теперь, когда мы познакомились с коррекцией пришло время связать её с некоторыми классическими теориями. Одной из таких будет теория Эллиота, о ней мы поговорим позже. Также в будущих разделах мы объединим теорию Эллиота и данные с линейки Фибоначчи.

А сейчас поговорим о том, до какого уровня может развиваться коррекция, по мнению Чарльза Доу.

Коррекция Форекс по Чарльзу Доу

Если вы наблюдаете поворот тренда, то, вероятно, это коррекция, но до какого уровня она может продолжаться. Чарльз Доу в 19 веке предложил делить весь тренд на четыре части. По границам этих частей проводились линии равные одной трети, половине и двум третям.

Именно до этих уровней, ученый полагал, может опуститься коррекционное движение.

Пол века спустя, Ральф Эллиот предложил другие уровни – 38.2%, 50% и 61,8% по линейке Фибоначчи. Как видно эти линии почти совпадают друг с другом.

Коррекция форекс. Чарльз Доу

Подходы работе во время коррекции

Не вызывает сомнения, что делать, если вы зафиксировали коррекцию, то в случае умеренного трейдерского подхода, вы, вероятно, захотите переждать и начать торговать, сразу после возобновления основного тренда. При агрессивном ведении торгов вам, скорее всего, повезет войти в рынок против основного тренда.

Если вы к моменту начала неопределенности зафиксировали позицию, то можете попытаться её удержать. Однако это может привести к финансовым потерям, если в результате это окажется не разворот, а коррекция Форекс, которая растянута во времени.

Зафиксировав же позицию по тренду, вы снова подвергаете риску свой капитал, так как на рынке могут развернуться события вопреки ожиданиям. Либо напротив, получите значительную финансовую прибыль, если вам удалось зафиксировать самый высокий или экстремально низкий показатель. Результат будет связан с тем, какие именно сделки вы заключили, а также от того, по какому сценарию пойдет развитие рынка далее.

20,1,0,0,0

Особенности ценового движения в коррекциях и активных волнах по теории Эллиота измеряемые линейкой Фибоначчи.

Мы знаем, что цены на валютном рынке двигаются в соответствие с волновым циклом. Этот цикл состоит из:

Первой активной волны, затем коррекционной второй волны, которая состоит из волн a, b c. Далее идет третья активная волна по тренду, после которой опять идет откат в виде четвертой волны, он также состоит из трех волн a, b, c. После этого идет пятая волна, за которой следует значительная коррекция тренда, также состоящая из трех коррекционных волн A, B, C. Точно также происходит развитие трендовых и коррекционных движений на нисходящем тренде.

Если мы посмотрим на глубину коррекции, которая выражается на графике во второй волне, то мы увидим, что её глубина, должна дойти до уровня 85,4% линейки Фибоначчи от величины первой волны. Это можно считать характерным признаком, который выделяет первую волну из ряда других. Другой признак наличия первой волны состоит в том, что её коррекция состоит из зигзагообразной второй волны.

Глубокая коррекция после начальной волны объясняется просто. Трейдеры восприняли первое движение, как коррекцию к существующему нисходящему тренду. Они могли бы увидеть в ней начало нового тренда, но не преуспели в этом, поэтому и наблюдается глубокая коррекция.

Волна 4 – коррекционная к третьей волне откатывается до уровня 38,2% по линейке Фибоначчи.

Передовые технологии определения коррекции

На закуску предлагаем вам одну из передовых разработок, которые ведутся в современной Форекс лаборатории в области определения коррекции.

Ни для кого не секрет, что современный рынок стал более подвижным. Можно сказать, что он стал хитрее. И реагировать на уровни, обозначенные в девятнадцатом и даже двадцатом веке, он не намерен.

Тогда как же поступать при торговле. Вывод очевиден. Современному трейдеру приходится быть крайне осторожным.

Мы уже рассказывали раньше о подходе, который помогает определить направление тренда, через поиск разницы, между открытиями свечей на некотором промежутке.

Этот же подход применяется для поиска экстремальных противоходов. То есть, нужно найти расстояние от всех точек открытия до всех минимумов. Далее определить самый дальний.

30,0,0,1,0 Коррекция форекс ультрасовременный подход к определению.

Посмотрите на рисунок. На нем мы видим сильное движение вверх, вплоть до 1-2 апреля этого года. Далее начался разворот, который перешел в боковую коррекцию.

В Форекс лаборатории, о которой идет речь в этой статье работают четыре человека. Этого вполне достаточно, для того, чтобы определить основные направления разработок. Договора подрядов делают остальное.

Разработки ведутся в соответствие со штатным расписанием, важно создать новую теорию вовремя и опробовать её на практике, чтобы уберечь свой капитал от дополнительных рисков.

Именно тут был изобретен этот подход. Когда сравниваются точки открытия свечей с минимальными точками каждой свечи на отрезке.

Например, на промежутке, изображенном на рисунке выше экстремальное отклонение от тренда было достигнуто на рубеже 26.03.2014 с 12:00 до 27.03.2014 4:00.

Каждый, кто берется сегодня торговать от коррекции или старается обойти её, должен понимать, что существует целый ряд подходов к самому определению феномена. Нужно здорово постараться, чтобы не запутаться и избрать тот, который подходит только для вас и годен к использованию в условиях современных рыночных движений.

При этом остается вопросом, какой из сценариев взаимодействия с рынком вы изберете, от этого будет зависеть, каким рискам будет подвержен ваш капитал.

Не нужно забывать, что частные лаборатории по разработки современных рыночных теорий открываются повсеместно, и вам нужно только внимательно следить за публикациями на нашем сайте, чтобы не пропустить новости, которые обнародуются с целью популяризации подходов.

40,0,0,0,1

К тому же, не нужно снимать со счетов, важность самостоятельныех исследований.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Коррекция (откат) на Форекс

Коррекция на Форекс является неотъемлемой частью любого трендового движения. Дело в том, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении без отката. Об этом знает каждый трейдер. То есть, любой тренд сопровождается коррекциями – кратковременными контртрендовыми движениями.

Именно они создают трудности для многих новичков, ведь зная, куда движется цена, можно открываться в ту же сторону и зарабатывать. Однако, чтобы войти в рынок, необходимо увидеть окончание коррекции и только потом открыть ордер.

Существует немало торговых стратегий, подразумевающих вход на пробое начала коррекции, где устанавливаются отложенные пробойные ордера (стоповые). Такие входы считаются поздними.

Каждый второй биржевой игрок на валютном рынке получает убытки из-за выбора неправильной точки входа в коррекции. Стоит отметить, что не всегда коррекция может быть таковой, ведь тренд, когда угодно может развернуться. Как распознать это? Что может помочь отличить коррекцию от изменения направления тенденции?

Как выглядит коррекция (откат)?

Как небольшие изломы, которые не влияют на направление основной тенденции.

Разворот является переломной точкой, где движение полностью меняет направление.

Причины возникновения коррекций:

1. Изменение спроса либо предложения.
2. Выход финансовых новостей
3. Достижение перекупленности/перепроданности

Следует отметить, что на продолжительность коррекции влияет таймфрейм, на котором она образовалась. К примеру, на пятиминутном графике величина коррекции может доходить до 100-150 пипсов. Что касается недельных – сотни и даже тысячи.

Чем длиннее интервал, тем выше вероятность быть обманутым графиком коррекции, ведь ее можно попросту перепутать с разворотом.

Как поступать в ситуациях, когда цена начала менять направление?

Если позиция открыта, то надо удерживать ее, в надежде на то, что это разворот, а не коррекция. Такой вариант по рискам можно соотнести к соотношению 50 на 50. Для уменьшения финансовых потерь, рекомендуется закрыться и следить за ситуацией.

При возобновлении вектора повторно войти. Однако, в этом варианте можно потерять возможную прибыль, если был упущен максимальный ценовой скачок либо разворот.

Если была открыта позиция, что называется, на о бум, то это может привести как к высоким прибылям, так и к значительным убыткам. Все будет зависеть от дальнейшей ситуации.

Застраховать себя от потерь на сто процентов невозможно. Однако, есть некоторые возможности свести на минимум их.

Как это сделать?

1. Выставлять стоп приказы, что потребует контроля и мыслительной активности от биржевого игрока, ведь придется постоянно думать о том, в какой точке войти лучше и как максимально снизить потери в случае неудачи.
2. Грамотно выставлять stop-loss, так как это позволит ограничить рост убытков.
3. Учитывать таймфрейм. На высоких избегать долгосрочных сделок, а на низких стараться удерживать их как можно дольше.
4. Не забывать, что коррекция может перерасти в разворот тренда.

Волновой анализ Эллиотта

Волновой анализ Эллиотта основан на том, что цены, как правило, движутся по пяти волнам в направлении основного тренда и по трем волнам в противоположном к основному тренду направлении. В восходящем тренде пятиволновое движение цены вверх будет сопровождаться снижением в трех волнах; в нисходящем тренде снижение в пяти волнах сопровождается ростом цены в трех волнах. Пятиволновые паттерны называются импульсными волнами, а трехволновые – коррекционными волнами.

Волны Эллиотта можно увидеть на графиках с любым таймфреймом, начиная с минутных и заканчивая месячными. Любая волна формируется из волн меньшего порядка, а также является частью волны более высокого порядка. При использовании волнового анализа Эллиотта для трейдинга на валютном рынке Форекс лучше всего учитывать волны только трех временных интервалов (таймфреймов): младший (формируется на 15-минутном графике), средний (часовые графики) и старший (дневные графики). Чтобы определить основное направление тренда и понять, в какой волне находится цена (импульсной или коррекционной), смотрим на старший таймфрейм. Основная работа идет на среднем, а конкретные точки входа и выхода определяются на младшем таймфрейме.

Идеальная картина волновой структуры.

Импульсные волны отмечаются цифрами: 1,2,3,4,5; а коррекционные волны буквами: A,B,C.

Отношение между младшими, средними и старшими волнами.

Причина, что в различных временных интервалах на валютном рынке принципы построения волн совпадают, заключается в том, что одни и те же психологические факторы одинаково влияют на отдельные группы участников рынка. Краткосрочные трейдеры задействованы в создании малых волн, в то время, как долгосрочные инвесторы формируют крупные волны. Поэтому стоит обратить особое внимание на те моменты, когда волны разных уровней совпадают, в данные моменты ожидания всех участников рынка совпадают.

Волновой анализ Эллиотта хорошо работает на валютном рынке Форекс в следствие его огромных объемов, ликвидности и разнообразия участников. На Форексе часто отображается четкая волновая структура, с высокой вероятностью правильных точек входа в соответствии с преобладающей тенденцией, предоставляя хорошее соотношение прибыли к риску. О пользе волнового анализа Эллиотта для форекс-трейдеров свидетельствует тот факт, что крупные волны на валютных рынках, как правило, развиваются в тесном соответствии с циклами процентных ставок конкретных валютных пар.

Валютный рынок Форекс очень волатилен. Любой метод торговли, чтобы быть успешным, должен быть в состоянии точно определить цели, связанные с ожидаемой прибылью против возможной потери, в то же время, метод должен быть в состоянии определить время и параметры, в рамках которых торговля должна состояться. Со всеми этими задачами превосходно справляется волновой анализ Эллиотта.

Импульсные волны.

Импульсные волны пятиволновой структуры всегда направлены в сторону основного тренда. Волны 1, 3 и 5 являются импульсными волнами меньшего порядка в более крупной импульсной волне, каждая из которых, в свою очередь, также должна быть сформирована из пяти волн. Одна из трех импульсных волн в пределах большой импульсной волны обычно значительно больше двух других. Чаще всего это бывает третья волна. Волны 2 и 4 являются коррекционными волнами в пределах старшей импульсной волны. После того, как импульсная волна завершится, за ней следует коррекционная волна. Импульсная волна всегда сопровождается коррекционной волной того же порядка, только если импульсная волна не завершает волну старшего порядка.

Есть три правила, которые должны быть выполнены, чтобы импульсная волна считалась действительной:

1. Волна 2 не может продвинуться ниже начала волны 1.

2. Волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн (1, 3, 5).

3. Волна 4 не может дойти до конца волны 1.

Если какое либо из этих правил нарушается, вы должны попробовать другую волновую разметку. В некоторых случаях волновая разметка может считаться действительной, даже если нарушено одно из правил, но не на заключительном этапе.

Коррекционные волны.

Коррекционные волны имеют трехволновую структуру. Коррекционные волны всегда разворачиваются в противоположном направлении к основному тренду. Они могут быть в составе как импульсной, так и коррекционной волны в волновой структуре старшего порядка. Коррекционные волны можно разделить на две группы: простые (зигзаги, плоские коррекции, неправильные коррекции) и сложные (треугольники, различные комбинации: двойной или тройной зигзаг, двойные тройки, тройные тройки). Коррекционные волны имеют гораздо больше вариаций, чем импульсные волны, поэтому их сложнее идентифицировать в стадии их формирования.

Зигзаг, плоская коррекция и неправильная коррекция.

Эти коррекционные волны различаются между собой расстоянием движения младших волн, входящих в их состав, относительно друг друга и способом их разделения. Зигзаг имеет внутреннюю волновую структуру 5-3-5 (5 волн – 3 волны – 5 волн). Волна В не доходит до начала волны А, а волна С заходит далеко за конец волны А. Плоская коррекция имеет внутреннюю волновую структуру 3-3-5. В ней все три волны имеют примерно одинаковую длину. Неправильная коррекция имеет внутреннюю волновую структуру 3-3-5. В ней волна В заходит за начало волны А, а волна С может быть выше или ниже конца волны А.

Треугольники.

Треугольники представляют собой сложные коррекционные волны, которые образуются из пяти более мелких трехволновых структур (волновая структура треугольника 3-3-3-3-3). Волновой анализ Эллиотта использует тот же метод классификации и оценки треугольников, что и традиционный технический анализ. В волновом анализе Эллиотта треугольники наиболее часто выступают в качестве четвертой волны в составе импульсной волны, предшествуя заключительному движению в направлении основного тренда. Поэтому, если вы видите треугольник в четвертой волне в составе импульсной волны, то можно применить стандартный метод расчета возможного завершения волны 5 (завершения всей импульсной волны). Для этого нужно отмерить расстояние такое же, как между двумя линиями тренда в начале треугольника. Если треугольник возникает в волне В в составе коррекционной волны, вы можете проецировать окончание волны С, используя ту же технику.

Двойные и тройные тройки.

Двойные и тройные тройки – это сложные коррекционные волны, которые состоят из двух или трех простых коррекционных волн, таких как зигзаги, плоских или неправильных коррекций или треугольников. Простые коррекционные волны в составе двойных и тройных троек связаны в трехволновую структуру. Треугольники обычно появляются только один раз и чаще выступают в качестве заключительной волны.

Всякий раз, когда рынок начинает разворачиваться в двойной или тройной коррекции, трейдеру следует больше полагаться на традиционные методы анализа (пробои линии тренда, дивергенции и т.п.) для определения сигналов, что коррекционная волна заканчивается.

Если волновая структура по выбранной валютной паре не совсем четко вырисовывается, вы можете посмотреть на другую валютную пару, тесно связанную с ней (например, EURUSD и USDCHF), чтобы через нее прояснить волновую структуру. Кроме того, если основная валютная пара, которой вы торгуете, не развивается четко в определенной последовательности импульсов, вы можете на время оставить ее и искать более четкие волновые структуры на других валютных парах, связанных с этой парой.

Принцип чередования.

В соответствии с принципом чередования вторая и четвертая коррекционные волны в импульсной волне будут чередоваться по форме и глубине (т.е. будут останавливаться на разных уровнях Фибоначчи из предыдущей импульсной волны). Если вторая волна является простой коррекционной волной (например, зигзаг), то четвертая волна, вероятно, будет сложной коррекционной волной (например, треугольник). Если вторая волна преодолела 61,8% от волны 1, то четвертая волна, скорее всего, пройдет лишь 38,2% или 50% от волны 3. Если же волна 2 пройдет 38,2% или менее от волны 1, то четвертая волна должна пройти 61,8% или более от волны 3.

На валютном рынке Форекс принцип чередования работает более последовательно по глубине коррекции, чем по ее структуре. Вы можете использовать принцип чередования, чтобы определить, до какого уровня Фибоначчи следует ожидать (или скорее не ожидать) восстановления в четвертой коррекционной волне, которая должна отличаться от уровня восстановления, показанного второй волной.

Здесь мы кратко рассмотрели основные моменты волнового анализа Эллиотта: состав волновой структуры, импульсные и коррекционные волны, правила действительной импульсной волны, простые и сложные коррекционные волны и их примеры (зигзаги, плоские коррекции, треугольники, тройки), принцип чередования.

Если вы хотите узнать, как же применять волновой анализ Эллиотта в торговле на рынке Форекс, читайте следующую статью “Использование волн Эллиотта на рынке Форекс.”

Вы можете найти подробное описание того, как распознавать различные волны и торговать по ним в книгах, посвященных анализу волн Эллиотта. Ведь это достаточно объемная теория и на страницах сайта все аспекты данной теории ну ни как не раскроешь. Вы также можете найти в интернете автоматизированные продукты, основанные на волнах Эллиотта, которые помогут определить и оценить волновую структуру рынка.

Скачать некоторые популярные книги про волновой анализ Эллиотта:

Что такое коррекция

Коррекция или откат – это временное, относительно краткосрочное движение цены против существующего тренда. Основное направление цены не меняется, но образуется некоторое движение против него.

Откаты могут быть мелкими и частыми или крупными и более редкими.

На разных таймфреймах ситуация может различаться. Например, на D1 есть бычий тренд, а если переключиться на часовой график той же валютной пары, то там уже будет коррекция – цена временно двигается вниз.

Причины откатов

Очень часто причиной коррекций является фиксация прибыли. Допустим, был бычий тренд и трейдеры массово покупали актив. Цена дошла до сильного уровня, где трейдеры начали массово фиксировать прибыль – закрывать позиции на покупку. Технически, когда вы закрываете покупки, происходит продажа и под давлением резко возросших продаж цена падает, то есть происходит откат.

Коррекция может произойти и после резкого скачка цен все по той же причине – фиксация прибыли. Трейдеры заработали на скачке и закрывают позиции.

Фиксация убытков тоже является частой причиной откатов. На неком уровне наблюдалось скопление стоп лоссов и цена их активировала, это вызовет краткосрочное движение рынка против существующего тренда.

Пауза перед выходом важных новостей. Трейдеры могут закрывать позиции в ожидании экономической статистики или других данных, которые могут помочь им в принятии решения, покупать сейчас или продавать.

Краткосрочная смена интересов на рынке тоже является причиной откатов. Часто так бывает, что под вилянием все тех же новостей или других факторов, на некоторое время соотношение покупателей и продавцов на рынке меняется. Если тренд был бычий, то на короткий срок продавцов может становиться больше. Если медвежий – наоборот, инициативу иногда могут перехватить покупатели. Образуется краткосрочное контр-трендовое движение – откат.

Откат или смена тренда

Вопрос, который волнует всех трейдеров – как распознать, что именно перед нами – откат или же смена тренда? Достоверно и с точностью на 100% – к сожалению, никак. Если бы такое было возможно, мы бы все уже были миллионерами. Никто достоверно не может сказать, куда пойдет цена в любое время, когда закончится тренд, когда он развернется и так далее. Все, что мы можем – предполагать и оценивать вероятности.

Вот вам простой пример. Допустим мы торгуем на 5-ти минутном графике. Это низкий таймфрейм и тренды здесь будут меняться часто. Что на часовом графике будет выглядеть небольшой коррекцией, на М5 уже вполне себе тренд. Поэтому, если мы говорим о низких таймфреймах, то здесь вероятность смены тренда или коррекции стремится, примерно, к 50 на 50.

Или вот уже дневной график. Какова вероятность того, что тренд сменится на дневках? Довольно низка, потому что на таких высоких таймфреймах погоду делают уже фундаментальные факторы: экономическая, политическая ситуации в стране, чьей валютой мы торгуем. Здесь спекулятивный фактор практически нивелируется. Соответственно, тренды меняются вместе со сменой макроэкономических и политических факторов, а не краткосрочного баланса сил между покупателями и продавцами.

Какой вывод? Он в том, что чем младше таймфрейм, тем чаще там меняются тренды, вплоть до нескольких раз за день. Этому очень способствуют новости и спекуляции трейдеров. Чем старше таймфрейм – тем вероятность смены тренда ниже, потому что там уже совсем другие факторы делают погоду.

И все-таки, как повысить вероятность определить, откат сейчас или смена тренда

Есть простое правило – тренд, скорее, продолжится, чем сменится. И правда, если вдуматься, то так и есть, можно посмотреть на график и убедиться в этом. Этот принцип и стоит использовать для оценки вероятности коррекции или разворота тренда, особенно на старших таймфреймах. С большей долей вероятности будет коррекция, чем смена тренда. На младших таймфреймах = 50 на 50.

Второй момент, это глубина коррекции. Есть много индикаторов, которые в этом могут помочь, но все это очень приблизительно. Самый простой способ предположить глубину коррекции – сильные уровни поддержки-сопротивления. Чем сильнее уровень, тем больше вероятность глубокой коррекции. Другой распространенный метод – уровни Фибоначчи. Откат до 50 уровня случается редко и если этот уровень пересечен, то это уже принято рассматривать, как новый тренд, а не откат.

О работе с индикаторами мы говорим на страницах сайта периодически, уже запланировано несколько постов, в том числе и об уровнях Фибоначчи, так что вступайте в паблик ВК, чтобы не пропустить анонс.

Какие индикаторы помогают определять коррекции на Форекс

Для получения стабильной прибыли на валютном рынке необходимо правильно и своевременно определять основную тенденцию, но достаточно посмотреть на любой график, и становится понятно, что в структуре любого тренда формируются откаты, торгуя против которых, можно легко потерять капитал. Пытаясь идентифицировать подобные состояния, трейдеры создали индикаторы коррекций для Форекс, о которых сегодня и пойдёт речь.

В рамках данного обзора мы рассмотрим основные теоретические аспекты, касающиеся природы коррекционных волн. После изучим несколько профильных нестандартных индикаторов и вспомним про некоторые классические методики, о которых трейдеры напрочь забывают, когда ищут оптимальные точки для заключения сделок по тренду.

Зачем нужны индикаторы коррекции Форекс

Рынок Forex практически ничем не отличается от других финансовых рынков, так как котировки в данном случае точно также зависят от спроса и предложения базовых активов, роль которых играют валюты. Разумеется, время от времени участники торгов вынуждены фиксировать накопленную по операциям прибыль, что можно сделать только одним способом – совершить противоположную сделку:

Когда подобный фиксинг обретает массовый характер, на рынке формируется откат, который технически может противоречить здравому смыслу и информационному фону. Индикаторы коррекции на Форекс как раз и позволяют фильтровать подобные ситуации, при этом все они работают по одному и тому же принципу – просто уведомляют трейдера о моменте, когда цена перестаёт двигаться в прежнем направлении.

Таким образом, мы имеем дело с математическими формулами, которые беспристрастно обрабатывают ряд динамики, состоящий из рыночных котировок. В этом и заключается главное преимущество индикаторного анализа, так как самые грубые ошибки трейдеры совершают в попытках применить к рынку логику и знания по экономике, а не «сухие» статистические факты.

Интересное о рынке Форекс:

Visual MACD и forex-glaz_v8 – разные подходы к решению одной задачи

Первый индикатор коррекции Форекс-рынка, который я решил включить в сегодняшний обзор, работает по точно такому же принципу, что и классический MACD, а единственное его отличие от «предка» заключается в способе построения (он отображается непосредственно на графике, а не в подвальном окне). Выглядит вся эта картина следующим образом:

Как можно заметить, Visual MACD выделяет такие участки графика, где одна из сторон имеет преимущество, в частности, бардовый цвет присваивается медвежьей тенденции, а синий характеризует такое состояние рынка, во время которого более вероятен рост цены.

Таким образом, нам остаётся лишь придумать способ идентификации глобального тренда, и систему можно считать готовой. Например, если тенденцию определять при помощи скользящей средней, рассчитанной за более продолжительный временной интервал, чем сам Visual MACD, индикатор коррекции на рынке Форекс будет генерировать следующие сигналы:

Обращаю внимание – когда основной тренд медвежий, индикаторы коррекции должны использоваться исключительно для продаж валютной пары, но если в долгосрочном периоде курс растёт, следует искать только сигналы на покупку.

Второй алгоритм, известный как forex-glaz_v8, я выбрал не случайно. Дело в том, что он не использует средние цены и определяет коррекции по ценовым экстремумам:

В принципе, это тот же самый ZigZag, поэтому и анализировать его показания следует аналогичным образом, т.е. покупать пару после того, как алгоритм обозначил минимум, и продавать актив после формирования локального максимума. Но это если говорить кратко, на самом деле, возможности данного индикатора коррекций для Forex значительно шире, в частности, на графике можно заметить горизонтальные уровни:

Наблюдения показывают, что на них достаточно часто завершаются откаты от основного тренда, поэтому в данном случае появляется возможность для использования отложенных ордеров.

Индикаторы коррекции Форекс из стандартного набора

Даже из представленных выше примеров уже становится очевидно, что придумать что-то принципиально новое на современном рынке невозможно, и всё новое – это хорошо забытое старое, поэтому я всегда рекомендую использовать старые, но проверенные индикаторы, например, Standard Deviation:

Под коррекцией в данном случае понимается рост стандартного отклонения в направлении, противоположном основной тенденции, при этом говорить о завершении отката можно будет только тогда, когда значения SD начнут снижаться. Ознакомиться с более подробным описанием упомянутого алгоритма Вы можете в отдельной статье.

И ещё один популярный индикатор коррекций на Форекс многим читателям знаком под сокращённым названием MFI, который на графике выглядит следующим образом:

Он очень похож на RSI, но использует в расчётах кроме цены тиковый объём, отсюда и такое название – Money Flow Index (индекс денежного потока). Как не трудно догадаться, коррекции здесь определяются при помощи состояний перекупленности/перепроданности.

В качестве небольшого заключения отмечу, что пытаться искать в сети специальные индикаторы коррекций для Форекс бесполезно, так как любой откат всегда относителен. Например, если на M5 цена вернулась на 50 пунктов от достигнутого максимума – это коррекция, но эти же самые 50 пунктов на дневном графике будут просто мелким шумом (что такое шум на Форекс). Справедливо и обратное утверждение – шум на старшем таймфрейме может стать полноценным трендом на младшем графике.

Таким образом, коррекции лучше искать при помощи осцилляторов и типичных трендовых индикаторов, весь вопрос остаётся за оптимизацией периода расчёта, что сделать не так уж и сложно.

Обзор Форекс-брокера LBLV и его торговых условий

Система для Форекс-скальперов Super scalping future с полным набором индикаторов

Что такое социальный трейдинг и как им пользоваться на рынке бинарных опционов

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Сложные Коррекции

Существует три вида сложных коррекций: (1) плоская (флэт) коррекция (Рисунок 7-10), (2) неправильная коррекция (Рисунок 7-11) и (3) треугольная коррекция (Рисунок 7-12 и 7-13).

Плоская коррекция характеризуется тем, что каждая волна почти идентична/равна другой, входящей в эту же серию волн. Если волна «b» превосходит вершину последней импульсной волны, то вы можете предположить, что’ перед вами — неправильная коррекция.

Треугольные коррекции представляют собой пяти волновые формации, обозначаемые как «a-b-c-d-e». Они обычно присутствуют в следующих волновых последовательностях: в волне 4 или волне «b». Когда треугольники образуется в волне 4, то цены имеют тенденцию выскакивать в направлении импульсной волны 3, начавшей корректироваться, или — в направлении волны 3 (Рисунок 9- 12).

Треугольные коррекции, составленные из пяти волновой формации, отмеченные «a-b-c-d-e». Треугольники обычно возникают в предпоследнем волновом отсчете, таком как волна 4 или волна b. Когда треугольники возникают в волне 4, цены имеют тенденцию вырываться в направлении импульсной волны 3, начавшейся корректироваться.

Когда треугольники возникают в волне «b», то цены имеют тенденцию выскакивать в направлении корректировочной волны, начавшей коррекцию, или — в направлении волны «b» (Рисунок 9-13).

Когда треугольники возникают в волне «b», цены имеют тенденцию вырываться в направлении корректирующей волны «а», начинающей коррекцию.

Мы познакомились с характеристиками и типичными формациями как импульсных, так и корректирующих волн. Теперь мы должны найти легкие и полезные методы входа в торговлю, чтобы максимизировать результаты предсказаний, предоставляемых точным анализом волновой структуры.

По нашей оценке, на 30.09.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютами – NPBFX;

• для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

Точка открытия и закрытия сделок на рынке Forex (стр. 2 )

Примеры практического применения пивота МФ к реальным торгам на основе синтеза 7-ми ТФ между торговой системы Masterforex-V.

Этот пример приведен в книге 2 Masterforex-V «Технический анализ форекс / forex в торговой системе Masterforex-V» http://masterforex-v. org/book2.htm.

На рисунке среднесрочный тренд н4 и открытие на нем сделок слушателями Академии в августе 2007г.

* синия линия — сделки buy и уровни от которых они открывались
* красная линия — сделки sell и уровни от которых они открывались

Ни одна торговая система в мире не может дать таких четких критериев для работы трейдера в обе стороны движения валютной пары.

Лишь в торговой системе Masterforex-V это возможно благодаря пивоту МФ.

Постарайтесь внимательно изучить каждый разворот на каждом из 7-ми таймфремов, взяв за отправную точку уровень от которого открывали свои сделки слушатели Академии – и логику открытия сделок.

Пример 1 – разворот вниз бычьего среднесрочного тренда 6.08.2007г.

· пробитие пивота 3 МФ, защищавшего бычий тренд (2.0427 и установление минимума на 5 пунктов ниже)

· ФЗР и превращение уровня 2.0422 в пивот медвежьей волны (из поддержки превратился в сопротивление)

· Выполнение фибо целей внизу с пробитием пивота 1 и основния предыдущей бычьей волны (см. в кружочке).

Тот же пример разворот вниз бычьего среднесрочного тренда 6.08.2007г. на м5

Другие примеры применения пивота МФ – см. пример торговли 9.08.2007г. ниже

С точки зрения среднесрочной торговли н1

а) 1-я медвежья волна вниз 2.0460-2.0149 – короткая с обязательным закрытием сделок внизу

б) с какой то точки должен был последовать мощный разворот вверх

* пробитие максимума 2.0460 означало бы продолжение бычьего среднесрочного тренда вверх

* не пробитие и разворот вниз означало бы разворот не только краткосрочного, но и среднесрочного трендов н1-4 вниз

· уровень пивота МФ предыдущей медвежьей волны (2.0208)

· его пробитие означало разворот вверх

· уровень 2.0222 превращается в поддержку

· пробивается новый максимум 2.0250, что означает ФЗР (разворот) и сильный тренд более чем на 200 пунктов вверх.

Тот же пример разворота вверх от 2.0208 на м5

Примечание – пробитие опциона раньше времени его окончания дало новое ускорение и подсказало, что фунт/доллар не остановится на сопротивлении 2.0308. Фунт пробил это сопротивление и ушел вверх еще почти на 90 пунктов.

Снова от краткосрочки м5-15 возвращаемся на среднесрочный тренд н1 и приобретая первые навыки профессионального анализа на 7-8 таймфремах (об этой методике торговой системы Masterforex-V объясняется в Академии)

пивот МФ (MF) – синтез разворотов краткосрочного и среднесрочного трендов.

Любой разворот происходит сначала на мелких таймфремах. Пробитие пивота МФ помогает видеть эти развороты первыми в мире.

Задача трейдера понять синтез краткосрочного и среднесрочного трендов.

Что означал разворот вниз от пивота 2.0386 вниз с точки зрения среднесрочки н1.

Напоминаю аксиомы волнового анализа, которые применяем к анализу ситуации в августе 2007г.

А н1 = 2.0460-2.0155 (первая красная линия вниз)

В н1 = 2.01синяя линия вверх)

С н1 = ФЗР и происходит при пробитии минимума 2.0155 (вторая красная линия вниз).

* с точки зрения классического волнового анализа во второй красной линии вниз сделки селл открываются при пробитии минимума 2.0155

* в торговой системе Masterforex-V благодаря пивоту МФ открытие селлов происходило на 230 (!) пунктов выше и всего лишь в 10 пунктах ниже максимума 2.0396

далее было подтверждение, что идет волна С н1 (см. красную длинную линию вниз) при пробитии минимума 2.0155 и выполнение фибо целей внизу

Волна С = 162% и более от А (первой красной линии вниз)

Окончание волны С (1.9650) и открытие сделок на бай от 1.9696 – см. самостоятельно

Это лишь один из примеров работы Академии Masterforex-V.

Для того, чтобы вы стали успешным трейдером профи необходимо как минимум 2 элемента

· знание теории элементов нового технического анализа Masterforex-V, которых нет в классическом ТА в книгах Мерфи, Швагера, Элдера, Кана и др..

· ежедневный тренинг (хотя бы в течение года) с возможностью в любую минуту задать уточняющий вопрос более опытному трейдеру.

Это аксиома профессионализма для любой специальности в мире.

Для выполнения этой задачи и существует Академии тренинга Masterforex-V, чье упоминание многие брокеры запретили трейдерам на своих сайтах.

Пивот МФ (MF) и классический волновой анализ трейдинга. Как обнаружить с помощью пивота МФ неразгаданные загадки Пректером, Б. Вильямсом, Фишером и др. нерешенных ими проблем волнового анализа.

Главная проблема классического технического и волнового анализа есть чартизм.

Суть чартизма заключается

· в неумении найти алгоритм (механизм) движения во флете и в тренде.

· вместо не найденного алгоритма движения заниматься поиском многочисленных фигур разворота или продолжения тренда без четкого понимания как подобные фигуры образуются и где тонкая грань перехода одних фигур в другие.

Происходит это потому, что классики тех анализа не разрешили основную проблему – механизм разворота тренда и синтез трендов между собой. В итоге

· в классическом техническом анализе (в трудах Александра Элдера, Джона Мэрфи, Джека Швагера, Корнелиуса Луки, Эрика Наймана и др.) идет поиск фигур разворота и продолжения тренда, вместо понимания алгоритма разворота (в ТС МФ это ФЗР)

· в классическом волновом анализе (в трудах А. Фроста, Р. Пректера, Р. Фишера, Б. Вильямса и др.) идет поиск иных фигур – импульса и различных видов правильной и неправильной коррекции — вместо понимания алгоритма перестройки импульса в коррекцию и обратно (в ТС МФ это это пивот МФ и подтверждение разворота — ФЗР)

В отличие от подобного чартизма в новом техническом анализе Masterforex-V

* вместо поиска новых фигур разворота и продолжения тренда – найдена суть (алгоритм) любого разворота — ФЗР

* вместо поиска новых форм импульса и коррекции введен пивот МФ, раскрывающий внутреннюю структуру движения любой волны импульса и коррекции.

Под этим углом зрения сравните как легко и понятно с помощью пивота МФ можно дать алгоритм волнового анализа волн импульса и коррекции.

Сравните данный рисунок с рисунком импульса тренда Билла Вильямса (Торговый хаос), обратив внимание как верно сделал рис. Билл Вильямс:

откат = 2 волне (отрезок 1-2) не пробивает этот уровень (который называем пивот 1 МФ),
2. откат (4-я волна) не должна заходить в зону 1-й волны (и пробивать пивот МФ — он может быть выше/ниже 1-й волны)
3. в 5-й волне (пивот 3 МФ)
* волна А пробивает пивот 3 МФ (далее откат вверх на В и ФЗР вниз А-В-С)

1-й критерий пивота МФ вершина 1-й подволны очередной волны тренда

структура 1-й волны рис из книги Билла Вильямса Торговый хаос

Итого, с точки зрения волнового анализа

пивот 1 МФ — 1-я подволна в 1-й подволне 1-й волны

пивот 2 МФ — в 3-й волне = 1-й в 3-й

пивот 3 МФ — в 5-й волне — 5ти волновку, пивот МФ = 1-й в 5-й

Соответственно, с точки зрения пивота МФ – см. рисунки выше

* 1-я в 3-й – не была пробита (пошла мощная 3-я волна вверх)
* 1-я в 5-й – была пробита (волной А), далее ФЗР (волны В и С)

теперь самостоятельно посмотрите на 5-ти волновую структуру импульса на рисунке Билла Вильямса, сделав тот же вывод, что и я, что данный рисунок составлен верно

тот же рисунок с указанием пивотов МФ, четко указывающий

· не пробитие пивота, защищающего бычий тренд является лишь откатом, после которого бычий тренд продолжается далее

· пробитие пивота – отдельная волна в противоположную сторону, которая при соединении с ФЗР вызывает разворот (см. коррекцию А-В-С после окончания 5-й волны).

Чартизм в трудах Пректера, Б. Вильямса, Фишера в анализе волн коррекции и разрешение этих проблем с помощью пивота МФ.

Если при анализе импульса с его 5-ти волновой структурой чартизм проявляется в поиске именно форм 5-ти волновки (хотя классики признают, что волны бывают удлиненные – 7-ми волновые, 9-ти волновые и т. д.), то при анализе волн коррекции, чартизм проявляется в полной мере.

Суть та же. Вместо того, чтобы дать алгоритм образования волн коррекции, Пректер и др.. классики ввели огромное количество разновидностей правильной и неправильной коррекции, что даже Билл Вильямс вынужден был признать, что он в них запутался.

волнового анализа добавьте те элементы коррекции, которые даже классики этой самой волной теории могут обнаружить лишь ПОСЛЕ того как данная фигура сфомировалась и движение УЖЕ позади

Простая (зигзагообразная) коррекция

Плоская (flat) коррекция

Треугольная коррекция волны 4

Анализируя данные рисунки сложных видов коррекции, Билл Вильямс в Торговом хаосе написал следующее

Волны Эллиота имели смысл, но одновременно с этим, были мало применимы к использованию в торговле на рынке. Я относил свою неспособность правильно считать волны к недостатку своих знаний и/или опыта.

Если подобные вещи пишет Билл Вильямс,

а) вы можете догадаться что чувствует менее опытный трейдер во время торгов (валюта на бычьем тренде упала. Ставить sell или открыть еще buy, чтобы усреднить убыток? Это разворот тренда или только откат?)
б) даже Биллу Вильямсу неизвестна методика подсчета точки истинного разворота в режиме он-лайн.

В) все виды коррекции (плоская коррекция, неправильная коррекция, треугольная коррекция и др.) не имеют для трейдера практического значения, т. к. показывают то, что БЫЛО (образовалась модель треугольная коррекция), но они не помогают трейдеру в режиме он-лайн торговли, четко разделяя

* СЕЙЧАС идет ФЛЕТ

* СЕЙЧАС идет ТРЕНД

Как это легко определить с помощью пивота МФ и всей торговой системы Masterforex—V.

Примеры чартизма из книг Пректера и Билла Вильямса в определении флета и его разновидностей (моделей коррекции) ЗАДНИМ ЧИСЛОМ и решение тех же вопросов в торговой системе Masterforex—V в режиме он-лайн.

Напоминаю, Билл Вильямс признался в том, что не в силах определить развороты и превращение флета в тренд. Вместо этого, классики волнового анализа стали давать рисунки разновидностей флета (моделей правильной коррекции, неправильной коррекции, треугольной коррекции и т. д.), что хорошо видно на истории ЗАДНИМ числом и ни как не может помочь трейдеру в режиме реальной торговли.

Для того, чтобы вы могли понять, то что неизвестно Пректеру и Биллу Вильямсу, примените пивот МФ к различным видам коррекции

1. можно не запоминать подвиды коррекции Эллиотта и Пректера.

2. важно понять суть, что
* пробив на откате пивот МФ (1-й критерий разворота)
* сделав ФЗР (2-й критерий разворота)

движение и вверх и вниз не может превратиться в тренд и превращается в одну из видов коррекции (Треугольная коррекция, Неправильная коррекция и т. д.)

Простая (зигзагообразная) коррекция у классиков волнового анализа и в торговой системе Masterforex—V.

Простая (зигзагообразная) коррекция. В книгах по классическому волновому анализу эта разновидность флета имеет следующую форму и видна лишь ПОСЛЕ ее окончания.

Теперь эту же модель коррекции рассмотрите с помощью пивота МФ и вы увидите как ее легко обнаружить не после ее окончания, а в режиме он-лайн.

Плоская (flat) коррекция и Пивот МФ.

В книгах по классическому волновому анализу эта разновидность флета имеет следующую форму и видна лишь ПОСЛЕ ее окончания.

пивоты в плоской коррекции, т. к. коррекция плоская — в А 3-х волновая

Пивот МФ и неправильная коррекция

В книгах по классическому волновому анализу эта разновидность флета имеет следующую форму и видна лишь ПОСЛЕ ее окончания.

Как обнаружить эту же разновидность флета с помощью пивота МФ

В обоих случаях
* откат с пробитием пивота МФ + ФЗР = изменение направления движения
* это изменение направления движения не превращается в тренд = откат с пробитием пивота МФ + ФЗР

Пивот МФ и Треугольная коррекция волны 4.

В книгах по классическому волновому анализу эта разновидность флета имеет следующую форму и видна лишь ПОСЛЕ ее окончания.

Как обнаружить эту же разновидность флета с помощью пивота МФ

Тот же самый принцип
* откат с пробитием пивота МФ + ФЗР = изменение направления движения
* это изменение направления движения не превращается в тренд = откат с пробитием пивота МФ + ФЗР

Обратите внимание сколько раз в сужающемся треугольнике валюта не может развернуться на тренд

пивоты в треугольнике 4-ой волны, а в треугольнике везде (в. А и в. С) тройки

Треугольник волны «b» и пивот МФ.

В книгах по классическому волновому анализу эта разновидность флета имеет следующую форму и видна лишь ПОСЛЕ ее окончания.

Как обнаружить эту же разновидность флета с помощью пивота МФ

пивоты МФ в треугольнике в волне В, аналогично сплошные тройки

Краткие выводы отличий алгоритма поиска перехода тренда во флет (импульса в коррекцию) и обратно в классическом волновом анализе и в торговой системе МФ.

1. классики волнового анализа применяют метод чартизма – ищут фигуры различных видов коррекции, после завершения которых они могут написать, что БЫЛА треугольная или неправильная коррекция.

2. эти псевдонаучные знания из трудов Пректера, Фишера, Билла Вильямса и др. не несут трейдерам никакой практической пользы в торговле на форексе, т. к. фиксируют лишь историю, которая УЖЕ произошла

3. в отличие от подобного чартизма в торговой системе Masterforex-V торговой есть новый, неизвестный в мире элемент технического анализа – пивот МФ, который может отличать любую под волну или волну как флетовую (коррекционную) или трендовую (импульсивную).

4. с помощью пивота МФ вы можете видеть когда вам быть

· вне рынка – во флете (независимо от того, идет треугольная коррекция или правильная коррекция)

· открывать длинные сделки и позволять прибыли течь – в тренде (импульсе)

5. пивот МФ в отличии от чартизма Пректера, Фишера, Билла Вильямса позволяет отличать тренд от флета в режиме он-лайн, а не после окончания какой то фигуры (плоская коррекция, неправильная коррекция).

6. для успешного трейдинга вам не обязательно запоминать названия видов коррекции – важно в режиме реальной торговли четко знать

· СЕЙЧАС флет – быть вне рынка или пипсовка короткими сделками

· СЕЙЧАС тренд – открытие сделок по тренду и взятие прибыли.

Ч.13. Среднесрочная торговля. Внутринедельный тренд. МФ зона.

Факторы, определяющие направление внутринедельного тренда.

Обычно движение валюты всю неделю имеет направленное движение — тренд, который хорошо виден при окончании, но большинству трейдеров, естественно, важно знать его направление не в конце, а в начале недели.

Какие факторы формируют это направление тренда?

Два момента помогут Вам понять направление недельного тренда:

1. Движение валют в пятницу на американской сессии (как подготовка к направлению, по которому валютные пары будут совершать движение в предстоящую неделю).

2. Открытие – ГЭП(этот термин, в контексте данного Практического пособия, будет определяться как МФ зона) в полночь с воскресенья на понедельник (+ азиатская сессия), в результате чего, валютные пары начертят свои уровни сопротивления, пробив один из которых, они превратят его в уровень поддержки, оттолкнутся от него и будут, как правило, всю неделю двигаться в этом направлении (пары по которым работаю я — GBP/USD и EUR/USD обычно проходят в рамках недельного тренда от 200 и более пунктов).

Т. е. коридор (канал) уровней сопротивления — пиков ( по фракталам и зигзагам) между американской сессией в пятницу и азиатской сессией в понедельник — покажет Вам отправную точку, стартанув от которой валютные пары пробьют свое сопротивление вверх или вниз и будут двигаться всю (или большую часть) неделю в данном направлении.

Поэтому в понедельник я начинаю работу, как минимум, с европейской сессии, когда пробивается уровень сопротивления валютными парами, оттолкнувшись от которого валюта окончательно подтверждает выбор направления своего движения на неделю.

Первым ключевым моментом поведения валюты является ее движение в пятницу на американской сессии. Это своеобразное тестирование через выходящие новости силы и направления тренда (о чем шла речь в 3 части Практического пособия):

а) если в пятницу валюта не сделала сильного рывка, несмотря на выход очень отрицательных (положительных) новостей, значит брокеры и банки финансово не были готовы к такому рывку в пятницу и это сильное движение начнется уже с понедельника;

Например, 16.04.2005г. отрицательные новости по американской экономике, но падение американского доллара по настоящему началось лишь с понедельника 19.04.2005г.

б) если в пятницу валюта, отработав новости, резко разворачивается и совершает рывок на 150-200 пунктов в противоположную тренду сторону, она тем самым показывает, что не может по новостям двигаться очень сильно, пробивая уровни, т. к. брокерами ей уже определен тренд в противоположную сторону на следующую неделю;

Например, 1.04.2005г. отрицательные новости по американской экономике, валюта разворачивается и американский доллар резко растет на 200 пунктов. В итоге с понедельника 3.04.2005г. начался флэт — как волна отката вниз при общем восходящем (тогда) тренде GBP/USD и EUR/USD.

в) если в пятницу валюта сделала очень резкий рывок по тренду, возможны 2 варианта развития событий:

1 вариант — это новая волна тренда, к примеру 400 пунктов, что прошла валюта за предыдущую неделю, превратятся по Элиотту в первую волну, а третья волна в том же направлении равна минимум 640 пунктам (на 60% длиннее). Но даже в этом случае, в понедельник и вторник возможна вторая волна — откат в противоположную сторону от тренда.

Например, 7.01.2005г. — пятница — окончание третьей волны Эллиотта, как следствие, с понедельника начался обратный ход, продолжавшийся по среду включительно.

2 вариант — Вы находитесь в начале волны среднесрочного или долгосрочного тренда от н4 до дневного или недельного графиков.

Откаты составляют от 23 до 62% — движение трендообразно — новая неделя — новый рывок по тренду.

г) если за американскую сессию в пятницу валюта никуда не пошла, значит брокеры не в силах определиться с трендом или направлением движения на следующую неделю и это направление станет известно лишь с понедельника.

Например, 18.02.2005г., устроив флэт, валютные пары сделали рывок в понедельник (например, фунт/доллар с 1.8900 до 1.9200 за неделю 21.02 — 25.02.2005г).

Вывод: пятница предопределяет поведение валюты на начало следующей недели в зависимости от волн Эллиотта.

1. Если пятница сделала рывок по тренду, в понедельник — вторник будет или коррекция и обратный ход или же новая волна по тренду (если потенциальная сила тренда очень большая).

2. Если пятница сделала рывок против тренда — это пятничное движение превратится или в коррекцию или в первую волну противоположного тренда.

3. Если сильного движения валюты не было в пятницу – направление сформируется в понедельник — вторник.

Вторая особенность, объясняющая гэп между окончанием движения в пятницу и открытием рынка в полночь с воскресенья на понедельник (ч. 5. данной рассылки).

Третья особенность: посмотрите внимательно на календарь новостей на предстоящую неделю:

http://www. /forex_news_analysis/economic_calendar. html

Отметьте те события, которые могут стать ключевыми при объяснении волн тренда и коррекции к ним.

Пример приводится произвольно, чтобы понять его суть:

— выберите главное событие недели, например, в среду это будет предстоящее повышение ставки Федеральной Резервной Системой США, значит до такого повышения никто с понедельника по вечер среды не рискнет по — крупному опустить вниз американский доллар и тренд по GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, по всей видимости, будет вниз.

— этот тренд предполагает коррекции в обратную сторону, так, в понедельник в 9.00 GMT будет опубликован ВВП по еврозоне, согласно прогнозу значительно более высокий, чем месяц назад. Есть повод GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD двинуть вверх, это будет откатом от медвежьего тренда по ним на прошлой неделе, после чего, в ожидании повышения процентной ставки США, развернуть тренд опять вниз. Тогда движение прошлой недели по укреплению доллара — первая волна по Эллиотту, а не позже вторника начнется третья волна, которая, как правило, на 60% длиннее первой.

А если на прошлой неделе была третья волна, значит откат по евро вверх будет сильным и MACD/5,34,5/ пересечет нулевую линию, как минимум сутки, перед новостями EURUSD с компанией союзников будет падать, образуя 5 волну по теории Эллиотта, после которой тренд развернется вверх.

Четвертая особенность, верно подмеченная А. Элдером. Посмотрите на гэп, который образуется в полночь на понедельник — вверх или вниз открылись валютные пары союзников и куда пойдет валюта сразу за этим на азиатской торговой сессии — как правило туда и пойдет валюта на следующей неделе.

От себя вношу уточнение к этому наблюдению Элдера:

Я рисую на графике коридор (канал) уровней сопротивления — пиков (по фракталам и зигзагам) между американской сессией в пятницу и азиатской сессией в понедельник — как отправную точку, стартанув от которой валютные пары пробьют свое сопротивление вверх или вниз и будут двигаться всю, или большую часть, недели в данном направлении.

Т. е. ВТОРОЙ ключевой момент поведения валюты – ГЭП(МФ зона) В ПОЛНОЧЬ С ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ПОНЕДЕЛЬНИК.

ВЫ ЧЕРТИТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ЛИНИЮ по пикам пятницы — азиатской сессии понедельника, ОТ КОТОРОЙ ВАЛЮТА:

1. ОТТОЛКНЕТСЯ И ПОЙДЕТ ПО ТРЕНДУ ВСЮ НЕДЕЛЮ (ПРОВЕРЬТЕ ПО ИСТОРИИ).

2. ОТТОЛКНЕТСЯ И НЕ СМОЖЕТ ПО ТРЕНДУ ПРОБИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОБИВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ПРОТИВ ТРЕНДА (НЕДЕЛЯ 12-16 СЕНТЯБРЯ). ПОЭТОМУ ВАЛЮТА И ИДЕТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ В БЫЧЬЮ СТОРОНУ ДОЛЛАРА.

ЭТО НЕ МОЕ ПРАВИЛО – ГЭП (МФ зона) — НЕДЕЛЬНЫЙ ТРЕНД, А ПРАВИЛО А. ЭЛДЕРА. Я ЕГО ЛИШЬ УТОЧНИЛ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ФОРЕКСУ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДСТАВИВ ГЭП(МФ зона) СОПРОТИВЛЕНИЕМ, ОТ КОТОРОГО ВОЗМОЖНО ДВИЖЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ПО ТРЕНДУ, НО И ПРОТИВ НЕГО.

УТОЧНЯЮ: Для Вас главным должна стать торговля внутри торговой сессии, которая обмануть Вас не может, в результате при пробитии уровня сопротивления на утро каждого дня (начало европейской сессии), валютные пары совершают рывок на 50 и более пунктов, пробив сопротивление, уровни которого показывает Вам утренний флэт. (См. подробно ч. 1 и 2 данного Практического пособия).

А такие расклады на неделю вперед Вы просто должны иметь ввиду, чтобы лучше понимать, что внутридневной тренд существует не сам по себе, а как тактика недельной стратегии движения валютных пар — союзников, что, надеюсь, поможет осознанно зарабатывать.

об МФ зоне в узком и широком плане.

а) в узком плане — минимум азиатской сессии — максимум американской итого по фунту из рисунка ниже (получился самый простой вариант)

Т. е. от пика пятницы до минимума понедельника 1.7700-1.7726

б) в широком плане — если бы валюта пошла вниз с открытия в понедельник — пики американской сессии выполняли бы роль МФ зоны, за границами которой и начался бы недельный тренд;

в) в широком плане — ограниченное движение вверх в азиатскую сессию понедельника с резким возвратом к точке открытия понедельника — минимальный пик американской сессии пятницы — максимум азиатской сессии понедельника (т. е. широкий флет), закрепление ЗА границами которого и показывает направление недельного тренда;

Т. е. МФ зона — это тот значимый технических коридор между американской сессией пятницы и тихоокеанско-азиатской (иногда во флэте и европейской сессией) понедельника, закрепившись (оттолкнувшись от которого) валюта выбирает направление движения на неделю.

из материалов Академии трейдинга Мастерфорекс(а):

Так что же такое Mfzone?

Masterforex формулирует так: Mfzone в полночь с воскресенье на понедельник — это коридор (канал) уровней сопротивления пиков (по фракталам и зигзагам) между американской сессией в пятницу и азиатской сессией в понедельник. Этот канал покажет вам отправную точку, стартанув от которой валютные пары пробьют свое сопротивление вверх или вниз и будут двигаться всю (или большую часть) неделю в данном направлении.

А теперь, для тех, кто не понял, в картинках:

С момента, когда начался флэт после американской сессии в пятницу и до того как начнётся сильное движение на азиатской сессии в понедельник, рисуем две лини по минимуму ( MIN) и максимуму ( MAX) цены. Это и будет Mfzone . Чтобы понять свойство Mfzone, посмотрим часовой график:

Цена пробила коридор в верх, сделала откат и не сумев пробить коридор снизу направилась вверх, и провела там всю неделю. На практике, конечно, не всё так идеально как на рисунке, но, как правило, уровни Mfzone становятся хорошими уровнями сопротивления и поддержки. И при подходе цены к ним, нужно быть внимательным.

Смотрим пятницу 28.10 — понедельник 31.10 , рисуем:

Далее наблюдаем в течение недели:

То есть видим явную зону сопротивления. Минимальный вывод (для себя): воспринимаем нарисованную зону как сопротивление/поддержку, при подходе цены к зоне настораживаемся!

Зона образовалась между пятницей и понедельником.

Ключевым моментом поведения валюты на предстоящую неделю является канал МФ ( или зона, спасибо за название ) — ВЫ ЧЕРТИТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ЛИНИЮ по пикам пятницы — азиатской (европейской) сессии понедельника, ОТ КОТОРОЙ ВАЛЮТА

1. ОТТОЛКНЕТСЯ И ПОЙДЕТ ПО ТРЕНДУ ВСЮ НЕДЕЛЮ

2. ОТТОЛКНЕТСЯ И НЕ СМОЖЕТ ПО ТРЕНДУ ПРОБИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОБИВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ПРОТИВ ТРЕНДА, ПРЕВРАЩАЯ ЕГО В СВОЙ УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ

3. УСТРОИТ ФЛЕТ, В КОТОРОМ МФ ЗОНА БУДЕТ ДЛЯ ВАС ОРИЕНТИРОМ (ГДЕ НАХОДИТСЯ ВАЛЮТНАЯ ПАРА — НАД, ПОД ИЛИ ВНУТРИ МФ ЗОНЫ)

в течение недели:

Masterforex В этом случае МФ зона выступает и как ориентир и как система сопротивления и поддержки для валютной пары. Я начинаю работать с европейской сессии, чтобы расширить уровни, от которых валютные пары, после пробития оттолкнутся.

* Уточнение — я расширил временные каналы МФ европейской сессией понедельника, т. к. были уже несколько случаев расширение этого канала не только на азиатской, но и на европейской сессиях понедельника

* для узкой МФ зоны натягиваем по пикам американской сессии пятницы — минимум азиатской понедельника (если не закрепится за уровнем тогда в нее входит и европейская сессия, которая становится границей МФ зоны)

широкая — пики всей пятницы

работаю с узкой МФ зоны (неоднократно повторял)

Примечание. В рамках широкой МФ зоны есть промежуточные уровни, например по м5-м15 чертите уровни, на которых стоят несколько фракталов вверх или вниз. Истинное пробитие этих уровней приводит к переходу валютной пары из одного коридора в другой коридор. Невозможность пробития этих уровней — возвращает ее к исходному уровню (флет в рамках флета) Например, сегодня по фунту промежуточные уровни — 1.7.7352 и все это в рамках широкого флета (МФ зоны) GBP — 1.7250-1.7375 (пика пятницы). Кстати, серьезность этих уровней подтверждает факт, что они легли на 23 и 38% уровней Фибоначчи от пиков зигзага Д1 (1.7В любом случае откройте м15 и н1 по фунту и увидете как фунт расположился над 233 — в итоге его и тянет вверх уже несколько дней.

МФ зона может быть либо очень узкой, либо очень широкой.

Критерии уровней — строгая граница, за рамками которой заканчивается флет и начинается тренд.

а)узкая МФ зона — означает, что валюта сконцентрировалась для прыжка накануне и истинный прорыв (двойное пробитие + синхронность движения валютных пар + сильное движение и т. д.) может произойти в понедельник

б)широкая МФ зона — означает, что валюта продолжает концентрироваться и собирать скользящие средние. По своей сути это флет на том временном графике (м15 — н1), на котором вы чертите МФ зону или флет еще на более крупном временном графике.

Любой флет — подготовка к серьезному движению на более крупных временных графиках.

Уточните, пожалуйста, флэт европейской сессии — это со скольки до скольки, по каким границам рисуются линии?

Masterforex рекомендовал рисовать коридор по High / Low с 00:00 до 06:00 GMT. Тайм фрейм значение не имеет. Но на практике получается немного иначе. Четкого временного интервала нет. Нужно ориентироваться по ситуации. Рекомендую просто открыть маленький тайм фрейм (М1 или М5) и если флэт есть то это будет отчётливо видно. Как правило, сначала валюта чётко двигается в каком то направлении, а потом начинает колебаться в определённом коридоре. Вот границы этого коридора и будут уровнями сопротивления и поддержки для начала европейской сессии. Другими словами: в интервале с 00:00 до 06:00 GMT нужно искать конец трендового движения и начало флэта и по ним рисовать уровни. И время, когда начинается флэт особого значения не имеет.

Тренд или коррекция. Как отличить разворот тренда от коррекции?

Говорят, что торговать нужно в направлении тренда, а во время коррекции — ждать ее окончания, а главный вопрос — “как отличить одно от другого?” Нет. Главный вопрос — “можно ли отличить одно от другого?” Данная статья, возможно, полностью перевернет ваш взгляд на ценовой график.

Всем добрый день! Если вы заинтересовались темой данной статьи — скорее всего, вас уже задолбали попытки отличить одно от другого, потому что ну никак не получается определить, что сейчас вообще на рынке-то происходит. Рискну также предположить, что вы уже изучили некое количество теории по вопросу трейдинга на Форекс или даже пробовали заключать свои первые сделки, но. Через какое-то время ЧТО-ТО ШЛО НЕ ТАК 🙂

Вы заходили по тренду вверх (вот же все понятно, максимумы повышаются минимумы — тоже. Понятное дело, что цена растет), но как только вы купили, цена почему-то тут же (или не сразу — кому как повезет) разворачивается против вас. Закономерное логическое заключение, возникающее у трейдера в голове (я, само-собой, не знаю наверняка и сужу главным образом по себе), обычно примерно такое: «Наверное, я НЕ ТАК определил тренд». Да?

Сия статья посвящается всем, кто хочет всегда заходить по тренду, кто спорит на форумах или в специальных трейдерских чатах на тему того, «покупать» сейчас надо или «продавать», а также тем, кто уже сто раз пытался ответить на риторический (!) трейдерский вопрос «тренд или коррекция», и даже после нескольких удачных попыток рано или поздно все равно ошибался.

Что такое тренд и коррекция?

Давайте абстрагируемся от графика и попробуем представить изменение цены на какой-либо актив просто в цифрах. Например, EUR/USD к концу дня в понедельник стоил 1.15, во вторник 1.17, в среду 1.16, в четверг 1.18. Представим в виде таблички:

Глядя на эти цифры и НЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ в уме график, попробуйте ответить самим себе на вопрос: сколько будет стоить EUR/USD в пятницу? Вырастет? А почему? Потому что цена до этого росла? А если вчера был дождь, это означает, что и сегодня будет дождь? Хорошо. Кто-то, наверное, ответит, что цена упадет. А почему упадет? Потому что долго росла? А если вчера был дождь, это означает, что сегодня будет солнце?

Я веду к тому, каким образом работает наш ум на начальном этапе становления трейдером: мы как бы «продолжаем в будущее» то, что было до этого.

Причем заметьте: мы пытаемся предсказывать будущее на основании прошлого, забывая о том, что вообще такое рынок. А рынок — это скопление людей, у каждого из которых СВОЙ прогноз на будущее, и, как следствие, решения людей в одной и той же ситуации будут РАЗНЫМИ. Как определить, кого будет больше через минуту — покупателей или продавцов? Как определить, машина какой марки вывернет из-за угла? =) Но, само собой, это сейчас мы тут смеемся над попытками угадать будущее, а потом перед монитором у вас будет график, и ваш ум ОПЯТЬ переключится на «тренды-коррекции» и будет создавать ИЛЛЮЗИЮ понимания того, куда сейчас пойдет цена.

Наш ум на начальном этапе пытается угадать будущее на основании того, что было до этого. В прогнозе погоды это бы выглядело так: “Если вчера был дождь, то и сегодня будет дождь” или “если вчера был дождь, то сегодня дождя уже не будет”.

В этом нет ничего страшного, это стандартный момент, и рано или поздно он становится очевиден.

Теперь давайте разберемся, что по своей сути представляют понятия «тренд» и «коррекция».

«Тренд» и «коррекция» — это лишь некое ОПИСАНИЕ происходящего на ценовом графике. Просто описание ситуации, как, например, «сейчас на улице дождь». Само по себе оно лишено прогностической ценности.

«Трендом» обычно называют бОльшее ценовое движение, а «коррекцией» — (и вот тут важно, вот прям постарайтесь это понять) меньшее на момент, когда мы смотрим на график. Не вообще! А именно на момент, когда мы смотрим на график! Ведь эта «коррекция» может продолжиться и тогда уже она станет «трендом».

Но если с дождем более-менее понятно, что это сейчас дождь, а через 5 минут неизвестно, что случится, то «тренд-коррекция» — описание не простое, а с намеком на то, что мы типа «знаем, что будет». Просто все читали, что «вероятность продолжения тренда (!!) выше, чем вероятность его смены», вот у нас в мозгу и засела забавная ассоциация слова «тренд» с предсказаниями будущего. «Тренд» как бы подразумевает, что надо торговать в его сторону, а коррекция — что надо дождаться разворота «в направлении тренда» и тогда уже зайти. Я вот пишу это, а мне смешно, потому что вспоминаю себя и те моменты, как мне было грустно оттого, что я чувствовал себя тупым, потому что никак не удавалось так зайти, чтоб после моего входа цена почаще шла «куда надо», и как я регулярно пытался понять «да что ж я делаю не так?». Просто напоминает, как человек смотрит в окно и пытается угадать, кто выйдет из-за угла — мальчик или девочка и вроде несколько раз угадал, а потом не угадал и грустит, типа: «да что ж такое-то, ну вот ЧТО я опять не учел?» Извините, отвлеклись, это правда очень смешно в моем случае, потому что я бился и пытался «учесть все» очень упорно.

Так вот, если вместо понятия «тренд» использовать, например, понятие «импульс», то восприятие сразу меняется — вроде как уже и нет особой уверенности в ПРОДОЛЖЕНИИ дальнейшего движения, не так ли? Хотя ситуация на графике одна и та же.

Абсолютно то же самое с коррекцией — это просто некое ценовое движение в противоположном «тренду» направлении, которое на данный момент (!) меньше по размеру. Но что будет в будущем? Кто знает =)

Довольно смешной момент заключается в том, что даже если у вас не открыта сделка, но вы кому-то скажете, что «сейчас точно тренд» или «сейчас точно коррекция» — внутренне вам будет ОЧЕНЬ ХОТЕТЬСЯ, чтобы вы оказались правы, даже если вы чуть ранее согласились с тем, что я тут написал про НЕВОЗМОЖНОСТЬ и БЕССМЫСЛЕННОСТЬ прогноза. Попробуйте провести эксперимент, если не верите. Почему так? Откуда возникает это желание? Ответ у меня есть, но для вас будет лучше, если вы найдете его сами.

Зачем определять «тренд» и «коррекцию»

Перейдем к практической части. Принципиальный момент заключается в осознании и принятии того факта, что трейдер не угадывает дальнейшее направление цены. Хороший трейдер — это не тот, кто узнал изощренные хитрые приемы, помогающие определить будущие ценовые движения (как это ни странно, хотя именно таким его представляют поначалу). Хороший трейдер — это тот, у кого по итогам 100 сделок депозит увеличивается.

На мой взгляд, начинающий трейдер анализирует график примерно следующим образом:

Более опытный трейдер анализирует график вот так:

Видите различие? Подход первого связан с желанием предугадать цену. Он имеет некое ожидание, своего рода формулу «если. то. » и воображает дальнейшее поведение цены.

Во втором случае у нас просто есть точка входа с заданными заранее (!) точками выхода — с убытком или с прибылью. Почему не только с прибылью, раз трейдер хороший? 🙂 Потому что хороший трейдер понимает: в каждой отдельной сделке цена имеет 2 варианта развития событий — может пойти вверх, а может пойти вниз, или «Может сработать стоп-лосс, а может сработать тейк-профит». Однако хороший трейдер провел исследование и пришел к выводу, что по итогам 100 сделок 55 у него закрываются в прибыль, а 45 в убыток, и по итогу. Что? По итогу депозит его после 100 сделок вырастет.

Принципиальный момент заключается в осознании и принятии того факта, что работа трейдера заключается не в угадывании дальнейшего направления цены, а в разработке стратегии, дающей положительный результат по итогам, к примеру, 100 заключенных сделок.

Это стремно, я согласен. Какова гарантия, что в будущем это соотношение не изменится, да? Какова гарантия, что меня ожидает вознаграждение, если я соглашусь методично и четко следовать системе и не буду дергаться, когда в какой-либо отдельной сделке цена пойдет против меня? Где гарантия, что следующая сделка будет прибыльной? Где гарантия, что вообще будут прибыльные сделки в будущем? Вот в этом и проблема на начальном этапе. Правильный трейдинг не логичен. Он, по своей сути, абсурден для начинающих трейдеров, ему нельзя найти «логического обоснования», однако хорошие трейдеры торгуют именно так. Некоторая сложность заключается в «вероятностном мышлении» (это когда тебя устраивает 60% прибыльных сделок, а не 100% — и ты не беспокоишься). Начинающий трейдер не может понять, как вообще так может быть, что ОДНА И ТА ЖЕ рыночная ситуация в 6 случаях из 10 дает прибыль, а в 4 случаях — убыток. Это просто безумие, да? Представьте, что в реальном мире вы кладете еду в микроволновку, и в 6 случаях из 10 она у вас подогревается, а в 4 случаях — взрывается (вместе с микроволновкой). Не очень-то здорово, да? А что вы будете делать, если еда вместе с микроволновкой взорвется (даже в первый раз). Вы будете ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ — почему, по какой причине микроволновка вдруг на 7 раз не подогрела, а взорвалась? Видимо, что-то пошло не так. А на рынке что делают трейдеры, когда у них срабатывает стоп? Теперь вы понимаете? Только в случае с микроволновкой неисправность найти МОЖНО, а в случае с рынком — нельзя. Потому что устройство микроволновки не меняется, а на рынке ситуация может измениться в любую секунду.

Мы просто привыкли мыслить с точки зрения «перфекционизма» — устранять «плохое» и искать его причины, «улучшать», «понимать причины неудач» и т.п. Это нормально, в этом нет ничего страшного, и это стандартная сложность для начинающих трейдеров — перестроить свое мышление на «вероятностное», когда тебе не нужно быть идеальным трейдером, а нужно просто добиться В ЦЕЛОМ положительного результата и постоянно его улучшать, ЗНАЯ, ЧТО ИДЕАЛА НЕ ДОСТИЧЬ.

Я постараюсь опять дать аналогию, но, повторюсь — фишка вся заключается в том, насколько быстро вы сможете перестроиться с «улучшения» на «анализ серии сделок».

Аналогия будет такая: футболисты на тренировке отрабатывают определенную комбинацию 100 раз. С каждым разом они видят какие-то новые нюансы этой комбинации, лучше «чувствуют» друг друга, пасы становятся более точными, и через некоторое время у них появляется уверенность (обоснованная только опытом — они не смогут никак СЛОВЕСНО ее передать кому-то или доказать или убедить, что да, эта комбинация работает). Выйдя на поле против реального соперника, у них нет никакой гарантии, что данная комбинация будет срабатывать каждый раз. Однако чем лучше они ее отработают, чем больше раз они ее отработают, чем более мастеровитые эти футболисты и чем дольше они в целом играют в футбол, тем более совершенной станет реализация этой комбинации и тем выше вероятность ее успеха.

Заметьте, они не будут угадывать, куда побежит соперник (можете посмотреть, как разыгрывают комбинации футболисты любых топ-команд), они «не подстраиваются» под соперников — все комбинации делаются как бы «механически», потому что они были 1000 раз отработаны ранее, и там просто нет места размышлению и прогнозированию, мыслей о «гарантиях успеха» и т.п. Понимаете? Эти люди просто ЗНАЮТ, что делать, потому что они сотни раз отработали это, и у них есть уверенность в успехе, которая НЕ ОСНОВАНА на знании будущего. Они знают, что если не в этот раз, то в следующий или через раз обязательно все получится. Хотя с точки зрения прогнозирования будущего это вообще не логично. =)

Вместо заключения хочу сказать следующее: самое сложное — это убедить себя начать практиковаться без веры и надежды, что получится создать свою собственную торговую систему, потому что ни у кого (!) на начальном этапе нет уверенности в собственных силах, и поэтому хочется найти что-то уже готовое и прибыльное, хочется покупать советников с 1000% прибыли в день и верить авторитетным людям с форума. Поэтому если вам удастся себя пересилить, и если вы не свернете после череды неудач, то рано или поздно вы станете торговать все лучше и лучше, а ваше мастерство будет становиться все более заметным. И я искренне желаю всем достичь этого момента.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Коррекция Форекс, что это такое? Как определить (распознать) коррекцию или откат цены, в торговле на бирже

Многие начинающие трейдеры постоянно спрашивают, что такое коррекция Форекс или рыночный откат цены? На бирже, это вполне частое явление, с которым обязательно сталкивался любой опытный трейдер.

Речь идет о движении цены в противоположной направленности относительно текущего тренда. Как правило, оно возникает в связи с перекупленностью, либо перепроданностью финансового инструмента, который попадает под рассмотрение трейдера.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Коррекция Форекс, что это такое? Виды коррекции цен

На валютном рынке различают три варианта коррекции рынка. Прежде всего, это восходящая коррекция. Она появляется при нисходящем тренде. Как правило, в тот момент, когда наибольшее количество трейдеров понимает, что стоимость рассматриваемого финансового инструмента черер чур низкая. Следовательно, участники рынка начинают фиксировать стоимость по ордерам, которые были открыты ранее на продажу.

Так выглядит коррекция у нисходящего тренда:

Здесь, нисходящая коррекция является вторым вариантом, который появляется на восходящем тренде. Это явление наблюдается, когда трейдеры массово осознают, что стоимость слишком высокая, в связи, с чем начинается глобальная фиксация прибыли, по ранее проставленным ордерам непосредственно на покупку.

Так выглядит коррекция восходящего тренда:

Ну, и третий вариант коррекции – боковая коррекция. Также ее называют боковым диапазоном рынка. Этот тип коррекции возникает, когда спрос и предложение на какой-либо финансовый инструмент приблизительно равны.

Как определить (распознать) коррекцию цен на Форекс?

Специалисты рекомендуют, занявшись заработком на Форексе научиться определять ценовые уровни, которым, как правило, характерен откат цены. Но для этого вначале нужно находить удачные точки входа в рынок. Это все можно сделать за счет инструментов, предназначенных для технического анализа. Вместе с тем, всегда стоит помнить о том, что такие инструменты правильно работают на больших тайм-фреймах. В частности, на недельном или дневном периодах.

Видео. Как распознать (определить) трендовую коррекцию или откаты на Форекс

Так, давайте же разберемся с инструментами, которые необходимы нам для осуществления технического анализа, что позволяет более точно реализовать поставленную задачу.

Прежде всего, это касается осцилляторов. Установив их на ценовой график, следует дополнить из двумя уровнями. В частности подойдет двадцать и восемьдесят. Теперь мы сможем узнать, находится ли цена на уровне маловыгодном для трейдеров, который называется перекупленностью. Когда график нашего инструмента перемещается в зону двадцатого уровня, можно делать вывод о том, что валютная пара перекуплена. В ближайшее время, следовательно, может произойти ее откат или снижение.

Как только будет наблюдаться снижение осциллятора ниже восьмидесятого уровня, можно смело указывать на стандартную перепроданность валюты. Также это может стать свидетельством бычьей коррекции.

Пример на рисунке ниже:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Как отличить корректирующийся трендовый откат от разворота?

Как мы уже успели усвоить, откат в ценовом движении или, проще говоря, коррекция рынка является явным движением цены по отношению противоположной стороны тренда на рынке Форекс. Но для работы с графиками этих знаний не всегда хватает, ведь откат можно спокойно перепутать с таким понятием как разворот. На графике цены откат всегда характеризуется определенными правилами.

В частности следует знать, что основное движение при откате ненадолго должно ломаться. Но уже спустя определенный период времени движение полностью восстанавливается. Следовательно, стоимость продолжает свое движение уже в заданном изначально направлении.

На рисунке ниже изображен откат и разворот.

Разворот цены в отличие от коррекции имеет несколько важных характеристик. К примеру, всегда направление вектора цены должно менять. В частности, в ситуациях, когда имеется длительный возводящий тренд. В таком случае после разворота стоимость будет кардинально менять направление и начинать устойчивое движение нисходящего типа.

Достаточно часто меняется нисходящий тренд на восходящий. Это явление приводит к серьезным убыткам большинства трейдеров. Однако, если освоить нашу «науку» на этом моменте можно наоборот извлечь достаточно много прибыли. То есть в указанном случае, цена начинает преобладающий рост демонстрировать на протяжении определенного, заданного промежутка времени.

К сожалению, достаточно часто различить откат это или разворот довольно сложно. Однако, существует еще масса способов, которые позволяют осуществить данную задачу. В качестве альтернативных вариантов можно рассказать о следующем сценарии, которого необходимо строго придерживаться для определения отката, и который уже давно пользуется успехом среди опытным специалистов.

Он также успешно применяется для идентификации коррекции при эксплуатации анализа рыночной ситуации. Возможно, многие уже догадались, что речь идет об использовании уровней Фибоначчи.

Видео. Коррекция цены на Форекс по Фибоначчи

Также достаточно распространенным инструментом является уровни пиво. Они позволяют распознать, готовится ли стоимость к осуществлению разворота либо нет. Интересно отметить, что именно преодоление данных уровней, то есть уровня поддержки/сопротивления является основным показателем изменения ценового направления по отношению к доминирующему тренду.

Для исследования подобных ситуаций также можно использовать трендовые линии, позволяющие распознать самые разнообразные рыночные ситуации. Смысл данного метода достаточно прост. Он заключается в том, что при осуществлении пробития ценой ключевых трендовых уровней, присутствует вероятность разворота настолько высокая, что следует заняться расстановкой ордеров.

И помните: что при помощи технического анализа возможно лишь предположить о дальнейшем развитии тенденции. Предугадать же сценарий на сто процентов не способен ни один опытный трейдер, а уж тем более начинающий игрок Форекс.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Форекс — трейдинг на откатах. Практическая торговля

ocnew

Просто коррекция, или коррекция плоская?

— Есть ли жизнь на Марсе?

Фьючерс индекса СиПи — плюс 0,49%
Прогноз

Как ни упражнялся в построении ап-тренда, — ничего путного не получилось.
Боковик. Хотелось бы знать, куда выход, но пока непонятно.
Будем надеяться.

Да простят меня ждущие суровую коррекцию: новый отскок вверх отнюдь не исключён, и на данный момент является самым вероятным вариантом дальнейшей динамики фСиПи.

(чего я хочу — на это рынок давно наплевал)

Европа

Пока в плюсе, но динамика негативная.

Германия

Теперь этот гэп закрывать придётся. (когда же они успокоятся? под уровнем 12 000 п. закрепятся?)

Ууууу! Так у них ещё и паник-бай!

Ох, кто-то сегодня хорошо влипнет…

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар

С построением ап-тренда не всё понятно. Только рост — есть. Ап-тренда — нет.
Построить уровень поддержки по ап-тренду — не проблема. Один уровень. А клонов его куда девать? Надо чтобы динамика ЕвроДоллара их «видела».
Не видит. Или видит, но очень плохо.
Негатив, значит, назревает. Вплоть до смены направления тренда.
Но пока — всё хорошо ведь, да?

Ап-тренда больше нет.

Нефть

Стрелочка вниз, но .. Не совсем уверен в негативном прогнозе. даже при том, что ЕвроДоллар вниз идёт.

Самого главного нет — нет падения рынка акций.

Уровень поддержки 62$ — промежуточный, зато всем заметный. Потому и отскок вверх после тестирования. А не в силу каких-то особо важных фундаментальных причин.

Будет пробит. Вне всяких сомнений.

Да это понятно, но..

Медь

Восходящий клин. Медвежья фигура.
Никого не собираюсь утешать и обнадёживать. Всё это — только приметы. Мистика. Даже если что-то нехорошее будет на рынке — будет не сразу.

Да хоть на кофейной гуще гадай, лишь бы прогнозы верные были.

Цена меди тоже вниз пошла.

Рынок акций — обречён.

Российский рынок акций

Пока что Сбером единым рынок от обвала удерживается.

Индекс ММВБ — ноль-ноль %

Чему быть — того не миновать. Техника сказала «надо!» — Индекс ответил «есть!».

На верхнюю границу интервала. А куда ещё? Всё опять повторится сначала.

Разворот вниз на верхней границе интервала базы.

Газпром

Ап-тренд? Ап-тренд. Разворот на середине интервала (транзитного)? На середине.
Значит, снова наверх, к границе интервалов.
Что странного? Что не по фэн-шую? Так и цена нефти — не падает. И «амеры» — не видно обвала, хотя, в принципе, должен был быть, по технике. Но ..

Но Часовой график вчера сказал иначе.

МА и Параболик слились в экстазе. Перед тем, как Параболик встанет на самый верх.

Похоже, разговоры о только росте становятся досужими.

Разворот именно там.

Теперь ближайшие цели внизу 137 и 133,5 руб.

Сбербанк (ао)

Стрелочку рисовать не надо — всякое может случиться.

Особенно, после того, как только что обожглись с оптимистическим прогнозом для акций Газпрома.

Сегодня можно смело рисовать стрелочку вниз — последние штрихи к формированию даун-тренда.

Часовой график

Перебор-перехай. Но дело не столько в этом, сколько в технических предпосылках снижения.

Предпосылках! Т.е., есть высокая вероятность снижения. Отнюдь не 100%, но и не 5..10.

(15-мин. график больше за рост, но там данные сильно искажены суетой под закрытие торгов)

Техническая программа роста — выполнена. Может ещё раз быть ретест 262 руб., но это уже не принципиально.

RSI пробил уровень поддержки по ап-тренду.

Разворот вниз. Первая цель — 257, вторая — 253 руб.

Лукойл

Идеальный отскок, вроде? В самый раз. Можно поворачивать.

Часовой график

RSI напрягал, и продолжал напрягать. Как и цена, прогноз роста которой весьма проблематичен из особых отношений между ценой, МА и Параболиком.

Ещё один подскок может быть, до 3 740 руб. максимум, но..

Акция уже обречена на снижение. До 3 700 .. 3 650 и ..

3 500 — это, пока что, только грёзы. Не спите!

НорНикель

Идея в том, что цена вернётся в базу.

Идея в том, что пора не мягко, деликатно, всякие там округлости рисовать, а строить чёткий конкретный коридор даун-тренда.