Математика против Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Математические стратегии форекс

Если бы вам спросили, хотите получить стратегию, которая будет на 100% приносить доход? Скорей всего вы бы ответили «Конечно».

Но вот удивительно, математические стратегии форекс такого типа действительно существуют, ярким примером служит метод Мартингейла разработанный еще в 18 веке.

Главным недостатком данной стратегии является тот факт, что для успешной ее реализации у вас должны быть «широкие карманы».

Но, к сожалению никто, не может обладать неисчерпаемыми запасами, и возможно, так что даже один проигрыш приведет к полному банкротству. Помимо всего прочего иногда риск, намного больше чем сам выигрыш.

Что собой представляют математические стратегии форекс типа Мартингейла?

Суть самой системы заключается в том, что начать делать ставки, если вы проигрываете то вам необходимо увеличить эту ставку вдвое, так чтобы следующий выигрыш перекрыл проигрыш. Для примера возьмем обычную монетку.

Подкинем ее вверх, вероятность того что выпадет орел составляет 50% как и вероятность упасть решкой. Не будем рассматривать возможность упасть на ребро, так как данная вероятность весьма мизерная.

Итак, мы ставим 1 доллар на орла, выпадает решка, ставим 2 доллара на орла, выпадает опять решка в итоге мы уже в минусе на 3 доллара.

Ставим еще раз на орла, но уже 4 доллара, выпадает наконец-то ожидаемый результат и мы в выигрыше на 1 доллар.

Конечно, может быть и так, что нам опять не везет и в результате, мы можем оказаться банкротами. Именно из-за этого необходимо иметь широкие карманы.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Используем математические стратегии форекс типа Мартингейла в самой торговле.

Если посмотреть на пример выше, то вы, наверное, скажите что длинная череда неудач, это весьма редко, но на рынке форекс, когда дело касается валюты, все меняется.

Валюты стремятся к тренду, последние же могут длиться очень долгое время, а данную ситуацию вы еще сильнее ощутите на себе, если будете торговать не правильно.

Одной из основных особенностей Мартингейла на форексе заключается в том, что вы торгуете на «удваение вниз».

То есть сами себе снижаете среднюю цену, которая необходима для входа на рынок. Допустим для того чтобы выйти в зону безубыточности вам необходимо чтобы ваши два слота выросли в цене до 1,2630.

Но цена вдруг снижается ниже, в результате чего вам будет нужно добавить еще 4 слота и вот ваш уровень безубыточности уже снизился до 1,2625.

И так продолжается дальше, пока не будет достигнута зона безубыточности. Чем больше будет открыто слотов, меньше ваш средний показатель для входа.

Но это и еще очередной пример того, где математические стратегии форекс требуют широких карманов.

Ведь если у вас будет на счету меньше 5000 $ вы можете просто не дотянуть до того момента пока цена достигнет зоны безубыточности и просто напросто прогореть.

В результате чего если вы решаете торговать при помощи Мартингейла, то начинайте свою деятельность с маленьких слотов.

Почему же данным способом постоянно пользуются?

Одной из главных причин, по которой математические стратегии форекс типа Мартингейла пользуются популярностью заключается в том, что на валютном рынке цена никогда не может достигнуть нуля.

Например, акции компании могут достичь нуля, если компания обанкротиться, а вот Государство обанкротится, уже не может.

Чтобы это случилось должно произойти что-то по-настоящему катастрофическое. Суть всей торговли Мартингейла заключается в том, что цена не может постоянно находится в одном и том же диапазоне, она обязательно будет выходить за ее пределы и если все верно рассчитать благодаря брокерским платформам типа MT 4, то можно спокойно ставить ордера и после ждать прибыли.

И даже если произойдет так, что несколько ваших ордеров закроются с убытком, вы все равно сможете выиграть благодаря серии успешных ордеров, тут самое главное чтобы вам хватило депозита.

Сегодня многие компании постоянно усовершенствуют данную стратегию, привносят в нее новые технические особенности.

Выпускают специальные платформы и раздают указания для того чтобы верно определить сигналы рынка, но в основе всех этих стратегий лежит все тот же метод Мартингейла. Не спорю, что есть трейдеры, которые пользуются данным методом и получают свою прибыль.

Но стоит помнить, что одна сделка должна суметь закрыть вашу серию неудач, поэтому не стоит жадничать и необходимо открывать сделки малыми лотами.

Ко всему прочему Forex – это уникальный ресурс, который позволяет хорошо зарабатывать людям, имеющим хороший стартовый капитал, благодаря работе с процентами.

Благодаря процентам трейдер может успешно компенсировать свои потери. Получается так, что он должен покупать валюту по высокой процентной ставке, тем самым зарабатывая на проценте и продавать по низкой.

Видео «Принцип Мартингейла на Форекс» смотреть онлайн

При большой торговле выигрыш в процентах может быть весьма существенным, таким образом, снизится средний уровень выхода на рынок.

Математическая стратегия форекс

Подобную стратегию вы вряд ли быстро сможете найти на просторах всемирной паутины. Риски в менеджменте на сегодняшний день составляют от 3% до 5%. При таких малых рисках данная методика будет препятствовать неоправданной потере ваших денег. При условии соблюдения дистанции сроком в месяц очень маловероятно уйти в минус. С первого взгляда подобное может показаться невозможным.

Данная стратегия Форекс в основе своей имеет математические расчеты, а математика уже давно стала неотъемлемым партнером при решении задач связанных с миром цифр. Что ж, давайте рассмотрим, как математические вычисления будут способствовать универсальной стратегии. Безусловно, предстоит потратить какое-то время на то, чтоб разобраться, как секретная система Форекс поможет навсегда забыть о неоправданной потере денежных средств.

Появится возможность еженедельно получать прибыль на свой электронный кошелек. Возможно, после прочтения данной статьи вы с улыбкой будете вспоминать о первом знакомстве с математическими секретами стратегии Форекс. Суть данной методики торговли заключается в простом выводе: в стандартной волатильности своего канала не одна валютная единица измерения не будет находиться дольше чем 1-3 дня (иногда, но редко, неделя). В районе тридцати-сорока пунктов избранного вами валютного канала даже длительный флет не сможет находиться постоянно. А что собственно нам это дает?

Как вы относитесь к тому, что выбранная вами позиция всегда может зарабатывать в любом из направлений рыночного движения? Применяя такую торговую технику, появляется возможность многократного увеличения доходности тактики Форекс в разы! Прежде всего необходимо понять, что риски менеджмента не должны превышать 10%.

Идеальным вариантом в математической стратегии являются риски в пределах 5%. Убедившись в выходе рынка из условий консолидации представляется возможным применять методику по управлению ордерами. Не имеет значения в какую сторону рынок начнет свое движение, главное, что это движение рано или поздно все равно начнется.

Воздержимся от применения индикаторных стратегий, а можем взглянуть на математические методики с точки зрения нашей статьи. Возьмём для примера кросс-пару EUR/JPY преодолевающую за день около ста-трехсот пунктов. Не имеют значения объемы и направления движения. Forex система станет приносить прибыль в любом из направлений движения рынка. В среднем волатильность этой кросс пары составляет порядка 40 — 50 пунктов, в результате это расстояние и становится средним стоп лоссом при разной методике торговли.

Стоит отметить, что необходимо вместо стопов выставлять отложенные ордера. Выучите закономерность: 1+2 равно 1+2 равно 1. О ней ещё поговорим чуть позже. Теперь обсудим выбранный нами пример поподробней и расставим ордера. Предположим, что уверенно определились границы в обозначенной консолидации (вполне возможно, что вы обладаете информацией, появившейся в скором времени значимой новости).

По этим критериям +десять пунктов необходимо выставить отложенные стоп ордера, в качестве примера с объёмом в один лот. И как стоит поступить дальше? Ввиду того, что у нас один лот в сторону понижения, это означает, что ордер buy-stop понадобится увеличить в два раза и установить его объём два лота. В итоге, после возврата, либо изменении цены отложенного ордера 1 из лотов на покупку объемом в 1 лот будет делать минус, а соответственно второй с объемом в два лота, будет делать плюс. А что собственно нам это дает?

Верно: тот самый торговый лот, что был первым. Сумма этих ордеров при любом обстоятельстве предоставила нам первоначальный объем торгового лота. Как поступить если не получится понять, что тренд изначально окончен из-за вновь вернувшейся цены? Пробивая противоположный ордер, мы всякий раз выставляем очередной объемом в два раза больше чем первый открытый ордер.

Получается что если самая первая сделка была объемом в один лот, то соответственно все последующие обязаны быть объемом в 2 лота. Во всех ордерах у нас постоянно будет зарабатывать один лот, не придется рисковать депозитом увеличивать объёмы, поэтому в итоге приносит доход именно тот наш первый лот.

Об этом и идет речь в выше указанной закономерности: 1+2 равно 1+2 равно 1 и как вы не прибавляйте ордера, приносить доход в любом случае будет первый лот. Впрочем, приносить временные убытки он будет тоже. В связи с тем, что убытки суммируются непосредственно в канале цены, появляется опасность количества прохождений границ в выделенном нами ценовом канале.

Впрочем, как уже говорилось ранее, цена не будет находиться на месте, она имеет свойство скапливать объемы и уходить от консолидации редкими и медленными движениями. Соблюдение рисков от 3% до 10% гарантирует стабильную прибыль на рынке Forex в течении всей вашей трейдерской жизни. Некоторые брокеры станут стремиться ликвидировать стратегию по реквотам, при чем даже в тех случаях, когда цены в общем-то там и близко не было. Желаем вам удачи и успехов!

Математические стратегии Форекс

Известно, что для осуществления торговли валютами на рынке Форекс трейдеру необходимо располагать хотя бы одной или двумя прибыльными стратегиями на фондовом рынке. Имея свой метод торговли, опытный игрок способен не только к накоплению серьезных денежных средств, но и к распоряжению ими в рыночных пределах. К тому же, его капитал должен все время приумножаться.

Хотя, по убеждению специалистов неплохую возможность для стабильного заработка на спекулятивной торговле валютой может иметь как профессиональный игрок, так и каждый желающий, что имеет математические знания и понимание теории вероятности.

По мнению экспертов рынка сегодня, созданы математические стратегии Форекс, которые достаточно успешны и вправе соперничать со многими эффективными торговыми системами.

Математические стратегии Форекс

При изучении данных статистики по колебанию валютных пар и приурочивая результат к различным вариантам развития событий, а также к причинам, влияющим на величины колебаний, возможно, получение устойчивого к изменениям тренда, направление которого будет вполне объяснимо. Однако не следует забывать и о человеческом факторе, который не только нельзя предугадать, но и ожидать от него соответствия математическим выражениям. Однако когда строятся математические стратегии форекс, эти моменты подлежат обязательному рассмотрению.

Сегодня разработаны такие направления, которые их создатели считают беспроигрышными, куда входят сведения на основе факторов и вычислений считающихся основными:

  1. Объем депозита игрока;
  2. Временной горизонт;
  3. Типаж финансового актива;
  4. Настрой игрока по отношению к возможному убытку, прибыли и исключение возникновения жажды наживы, что может пагубно влиять на своевременное закрытие позиции.

Основной инструмент анализа: дисперсия и математическое ожидание для оценки риска

Для трейдеров на рынке Forex наиболее важными характеристиками распределения являются его математическое ожидание и дисперсия.

Математическое ожидание (среднее) серии торгов М легко рассчитать: просто складывайте все результаты торговли за исследуемый период и делите эту сумму на количество сделок. Если торговая система прибыльная, то математическое ожидание будет положительным. Если математическое ожидание отрицательное, система теряет в среднем.

Относительная крутизна или плоскостность кривой распределения определяется путем измерения разброса или дисперсии значений цен в области математического ожидания. Как правило, математическое ожидание для любого случайно распределенного значения описывается как М[X].

Таким образом, дисперсию можно определить как D(X) = М[(X-М(X)]^2. Квадратный корень дисперсии называется его стандартным отклонением (СКО) σ — средний разброс индивидуальных значений относительно среднего.

СКО можно самому легко рассчитать в Microsoft Excel, для этого есть функция СТАНДОТКЛОН.

Дисперсия и стандартное отклонение критически важны для управления рисками в торговых системах Форекс. Чем выше значение стандартного отклонения, тем выше будет потенциальная просадка и тем выше риск. Аналогичным образом, чем ниже значение для стандартного отклонения, тем ниже будет вероятность убыточности сделок.

Например, ниже приведена примерная оценка риска для проверки системы Форекс:

Торговый номер X (прибыль (+) или убыток (-))

В приведенном выше примере, основанном на минимальном количестве тридцати сделок для адекватного анализа, важно отметить, что математическое ожидание положительное и равно 7,993, поэтому стратегия форекс-торговли действительно выгодна в более чем 50% случаев.

Тем не менее, стандартное отклонение является высоким и равно 96,452, поэтому, чтобы заработать каждый доллар, трейдер рискует гораздо большей суммой — эта система несет значительный риск.

Таким образом, форекс-трейдер видит, что риск для этой конкретной системы довольно высок: математическое ожидание действительно положительное: средняя прибыль составляет 7,993 доллара за сделку, однако стандартное отклонение является высоким по сравнению с этой прибылью. Можно видеть, что трейдер рискует около $ 96,452 за каждую возможность заработать прибыль в размере $ 7,993. Этот риск может быть не приемлем.

Тестирование — половина успеха

Невзирая на пути попадания стратегии к трейдеру, будь это самостоятельная разработка или покупка уже готовой системы важно помнить о необходимости ее тестирования. Для этого, следует воспользоваться специальным тестом для подобных торговых систем, которые можно найти на специализированных ресурсах. Результатом успешного тестирования будет способность модели системы к выдаче достоверного результата и вычислению погрешности анализа.

В том случае, если показатель погрешности не будет превышать трехпроцентный порог (3%), направление может быть признано и поставлено в разряд достоверных систем. При больших показателях погрешности пользоваться таким планом не стоит.

Дело в том, что подобные планы, содержа в себе математическую основу, настоятельно рекомендуют применять фундаментальный анализ. Это объясняется его надежностью и наибольшей вероятностью получения точных сведений, которые необходимы для прогноза. Сочетать в себе данные виды прогнозирования и следовать точной с точки зрения теории вероятности торговой системе целесообразно при наличии большого депозита, который предусматривает возможность заключения долгосрочных и среднесрочных сделок.

С уважением, Дмитрий «Финансовая грамотность»

Математическая стратегия Форекс

Математическая стратегия Форекс – это оптимальный набор правил эффективной торговли, основанный на определенной математической модели. Данный вид стратегии состоит из сложных расчетов, в которых учитываются такие факторы рынка, как тип финансового актива, размеры депозита трейдера, временной горизонт и личное отношение к рискам. Цель математических стратегий — обыграть рынок при любом его направлении или состоянии: при восходящем или нисходящем, сильном или слабом тренде. Ведь изучая ценовые колебания валютных курсов и привязывая их динамику к различным факторам, можно получить устойчивый и вполне объяснимый тренд. В зависимости от целей стратегии, всех трейдеров можно разделить на тех, которые надеются на сильный тренд и тех, кто ждет более-менее стабильного движения цен. Первые трейдеры применяют торговые стратегии, в основе которых лежит «пирамидинг» — наращивание позиции, если прошлая была прибыльной. Вторые трейдеры усредняются против тренда, наращивая объем убыточной позиции – стратегия «мартингейла».

«Пирамидинг» — это математическая стратегия увеличения торговой позиции по тренду, которой пользуются многие трейдеры с большим депозитом. Суть пирамидинга заключается в увеличении объёма открытой позиции, если цена идёт в нужном трейдеру направлении. Трейдер открывает сделку определённым объёмом и добавляет лоты по ходу торгов. Далее, при достижении определенного уровня прибыли игрок закрывает позицию и получает доход.

Недостатком пирамидинга является банальное увеличение числа заявок и сделок, что особенно проблемно при ручной торговле. Для торговли при помощи советников эта проблема не является столь актуальной. Также одним из минусов данной математической стратегии является человеческий фактор – порой под влиянием алчности и желании увеличить доходность трейдеры не успевают вовремя закрыть прибыльные позиции, тем самым увеличивая риски финансовых потерь.

Суть математической системы «мартингейл» заключается в следующем положении: если трейдер закрыл убыточную позицию, то необходимо открыть следующую со ставкой вдвое больше. В таком случае следующий выигрыш должен перекрыть проигрыш и принести трейдеру прибыль. Стратегия «мартингейл» достаточно популярна в торговле на валютной бирже, так как рано или поздно цена меняет свое направление, ведь ни один тренд не длится вечно. В этот момент («отскок») трейдеры и получают заветный выигрыш.

Ключевым свойством «мартингейл» является то, что, «удваиваясь вниз», трейдер значительно снижает свою среднюю цену входа. К примеру, если цена невыгодно смещается ниже, а трейдер добавляет ещё четыре лота (для достижения безубыточности), то ему уже требуется рост цены только до уровня, ниже начального. Чем больше лотов добавляет трейдер, тем ниже его средняя цена входа.

Главная проблема этой математической стратегии заключается в том, что часто одна-единственная сделка может обнулить трейдерский счет еще до того, как появится возможность получить прибыль и покрыть убытки. Стартовый капитал пользователя алгоритма «мартингейл» должен быть весьма большим для того, чтобы продержаться в игре до смены тренда.

«Пирамидинг» и «мартингейл» считаются одними из наиболее известных и популярных математических стратегий на валютной бирже. Трейдеру всегда необходимо помнить: независимо от того, была ли стратегия разработана самостоятельно или приобретена у продавца, программа должна быть предварительно протестирована. Математические стратегии Форекс лучше всего проверять на эффективность в моменты наибольшей активности рынка. Это позволит выявить все её недостатки и быстро их устранить.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Математика на рынке Форекс

По какой-то причине некоторые из новичков утверждают, что знания, полученные в высших учебных заведениях, им никак не пригодились на валютном рынке. Конечно, занятий по трейдингу в государственном ВУЗе не встретишь, это правда. Только не одни навыки торговли могут пригодиться на Forex, еще желательно иметь представление о статистике, а так же о некоторых математических параграфах.

Например, если посмотреть на технический анализ, то многие построения и фигуры это есть не что иное, как геометрия. В то же время, расчеты рисков при настройке ММ так же являются математическими действиями. Получается, что не так уж бесполезны, полученные нами ранее знания.

Даже экономика дает меньше полезной информации валютному спекулянту, чем теория вероятностей и математика. Весь рынок это и есть последовательность значений цены во времени. Графическое отображение изменения цены является предметом анализа.

Любые стратегии основаны на статистике, собранной трейдером. Весь технический анализ это история, которая и дает нам необходимые данные для прогнозирования будущего. Вероятность наступления того или иного события, опять же, может рассчитываться с помощью наших знаний, полученных ранее. Все это почему-то упускается из виду, когда люди пренебрежительно говорят о знаниях, полученных вне рынка.

На Forex существует большое количество математических моделей, используемых трейдерами в своей работе. Даже если взять любимый многими начинающими спекулянтами Ilan, ведь это и есть математическая модель в чистом виде. Здесь нет, как таковых, условий рынка, закономерностей и так далее. Трейдер постоянно в той или иной степени использует математику для своих целей, при этом, не забывая жаловаться, что ему совершенно негде было учиться торговле на валютном рынке. Да, многие знания спекулянт получит только на Форекс, но он при этом может использовать то, чему уже научился.

Применение математики в трейдинге

Все индикаторы представляют собой математические формулы, рассчитывающие значения программы. Советники написаны на языке программирования, но по математическим алгоритмам, как и скрипты. Получается, что математика занимает важное место в трейдинге, если начать детально рассматривать все процессы, с которыми сталкивается валютный спекулянт.

Как мы видим, привычные вспомогательные материалы, которыми многие уже привыкли пользоваться, есть ни что иное, как математические вариации. Разбираясь в статистике, человек уже упростит себе работу, связанную с тестированием и оптимизацией торговых систем, например.

На Форекс тоже никто не разбежится рассказывать нечто полезное для торговли, так что, остается лишь полагаться на себя, используя все нам доступное. В итоге, пренебрегая тем, чему уже учились, мы часто стремимся найти что-то принципиально новое, что волшебным образом повысит эффективность нашей торговли.

Блог ArtiCOOLa
Отзывы

Для чего нужно обращать внимание на волатильность на рынке бинарных опционов

Канал Баришпольца — торговая стратегия Баришпольца на Форекс.

Тема: Математика и форекс

Опции темы

Математика и форекс

Нужны ли трейдеру знания математики? У непосвященного в трейдинг человека, как правило, в голове прочно сидит мысль о том, что без глубоких математических знаний на Форексе делать нечего. Многие рассуждают примерно так: у меня нет экономического образования, я гуманитарий, я ничего не пойму в торговле на Форексе. Безусловно, математика – не последняя наука, которая нужна для того, чтобы достичь успеха на Форексе. Но такие ли глубокие знания нужны обычному трейдеру, – попробуем разобраться.

Зачем трейдеру математика

Начнем с того, что математики изначально подходят ко всему скрупулезно – так сказать, издержки профессии. А это несомненный плюс для трейдера. Но как используется математика в повседневной торговле? Речь идет об элементарном подсчете размера лота на сделку, исходя из величины депозита, соблюдении правил управления капиталом, расчете потенциальной прибыли и убытков. Сделать эти несложные подсчеты способен, в принципе, любой человек. Для этого необходимы элементарные знания и логическое мышление, и с этим справляется множество трейдеров, не имеющих экономического образования.

Научиться рассчитывать величину лота для собственного депозита можно на любых обучающих курсах – для этого существуют несложные правила, так же как и для подсчета количества пунктов до стоп-лосса и тейк-профита. Главное – разработать собственную торговую стратегию и четко следовать ее принципам. На начальном этапе торговли всего этого вполне достаточно.

Математика как основа процессов на рынке Форекс

С другой стороны, Форекс – это четкая последовательность чисел, ведь именно колебание валютных курсов и дает возможность заработать. А значит, именно четкий структурированный подход должен помочь найти определенные закономерности на Форексе и выработать свою торговую стратегию.

Все технические индикаторы, которые используются в торговых системах, построены на основе математических принципов: используя точные значения цены за определенный период времени, они выводят какие-то закономерности. Однако сегодня все это уже давно делается автоматически, и трейдеру вовсе необязательно вручную высчитывать среднее арифметическое скользящей средней за 8 или 12 периодов. Вопрос в том, что практически все индикаторы подают запаздывающие сигналы, а значит, делать ставку только на них в торговле, вероятно, не стоит.

Размышления о математических закономерностях

Когда трейдер проводит технический анализ графика, он всегда оперирует цифрами – уровни поддержки и сопротивления, важные ключевые уровни, значение стопа и профита и т.д. Поскольку эти значения высчитываются примерно одинаково во всем мире (по одинаковым принципам), то они действительно работают! Вопрос в том, как именно они работают.

Когда цена приближается к определенному уровню, миллионы трейдеров ожидают какой-то реакции и… сами реагируют на этот уровень, закрывая или открывая сделки. Так к сухому чисто математическому подходу подмешивается психологический или эмоциональный фактор. Вот и получается, что числа играют «магическую» роль, а закономерность это или просто влияние толпы – сказать наверняка не сможет никто.

Если взглянуть вглубь, то реакция толпы на важные математически рассчитанные уровни – это, конечно, не причина, а следствие, но сегодня именно эта реакция чаще всего оказывает гораздо более сильное влияние, чем сами уровни. Разумеется, на эту тему можно спорить, но спорить с тем, что математика помогает отчетливее видеть то, что происходит на Форексе, вряд ли кто-то решится. А уж по каким причинам срабатывают эти математические законы – не суть важно: гораздо важнее научиться использовать их в свою пользу.

А как Вы считаете так уж нужны глубокие математические знания современному трейдеру?

Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 19.04.2012 в 17:13 .

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Самой массовой математической стратегией является стратегия Мартингейл. С ней многие знакомы и знают, как она работает. Я решил не разбирать этот Мартингейл, а просто представил общие принципы.
Современный рынок биржевых стратегий форекс достиг невероятных размеров. Выбор трейдером подходящей системы торговли стал настоящей проблемой. Почему биржевому спекулянту не удается быстро обзавестись качественной стратегией торговли? Дело в том, что прибыльность всех стратегий ограничена рамками определенных отрезков движения рынка, а распространители торговых систем уверяют об исключительности и универсализме своего товара. Выбирая такую стратегию и получая прибыль от ее использования в течение некоторого промежутка времени, трейдер все равно теряет депозит за счет постоянных изменений на рынке. Удержать свой депозит здесь позволит лишь постоянная подстройка или полная смена любой подобной торговой системы. В результате трейдер становится постоянным искателем системы по заработку денег.

Какую выбрать торговую стратегию, чтобы получать стабильный доход?

Необходимо искать только универсальную торговую стратегию, действующую независимо от течения рыночных процессов. Однако существует мнение, что универсализм на форекс не проходит. Вернее сказать, не проходил до появления чисто математической модели торговли на бирже. В этом можно убедиться, если серьезно отнестись к торговой стратегии, основанной на цифрах. Ведь все биржевое пространство буквально напичкано цифровыми выкладками и математическими формулами.

Чтобы не быть голословным, сразу представим возможности применения такой системы.

7 основных особенностей и преимуществ математической стратегии Форекс

1. Возможность трейдера в итоге оставаться на рынке как минимум с первоначальным депозитом.

2. Трейдер может гарантировано снимать прибыль ежемесячно, если правильно выполнит все пункты стратегии.

3. Стратегия имеет очень простые условия выполнения, хоть и основана на математическом принципе.

4. Для внедрения стратегии в рынок нет необходимости пользоваться сложными формулами, вычислять направления движения и объемы финансового актива трейдера. Просто стоит запомнить несколько несложных цифр и манипуляций с ордерами.

5. В работе трейдера нет необходимости использовать индикаторы рынка, сигнализирующие зачастую с опозданием. К тому же система использует минимум инструментов для удачной торговли. Ведь здесь не потребуется досконально точного момента входа в опцион.

6. Цифровая система работы на рынке не позволяет трейдеру испытывать значимые стрессовые ситуации, что позитивно сказывается на его психологической устойчивости.

7. Тактика входа в рынок может стать одним из разделов стратегии форекс, уже имеющейся у трейдера. Применяя такое дополнение к стратегическому курсу торговли на рынке, трейдер способен многократно увеличить доходность своего трейдинга.

Тестирование математической стратегии

Невзирая на все положительные моменты применения математической стратегии, трейдеру необходимо досконально изучить и проверить на демонстрационном счете все нюансы, казалось бы, простой системы получения гарантированной прибыли. Такой подход к работе должен осуществляться по отношению к любой новой стратегии Форекс, появляющейся у трейдера. Иначе даже хорошее начинание может обернуться негативными последствиями для депозита биржевика. Изучение и проверка работоспособности системы должны проходить исключительно на виртуальных деньгах брокерской компании. Альтернативным вариантом может стать торговля на реальных незначительных денежных суммах, размещенных в терминале трейдера.

Какие предпосылки позволяют качественно использовать стратегию?

Универсальная система торговли не означает распространение потенциала ее действия на все участки и интервалы движения рынка. Работа системы возможна при создании на рынке определенных начальных условий, которые необходимо заметить и отметить.

Работа по системе начинается во флэте. Каждый может приметить, что движение в «коридоре» любого финансового актива продолжается от одного дня до недели. Такое наблюдение очень важно для трейдера, желающего заработать капитал при помощи математической стратегии. Причем увеличение депозита не будет сопровождаться вычислением направления движения актива при выходе из «коридора». Более того, нет даже смысла определять силу движения и возможные развороты. Стоит только усвоить несложные и немногочисленные действия.

Начало работы по математической системе торговли

Итак. Трейдер должен заметить и отметить момент консолидации рынка, а затем сосредоточиться на движении актива в «коридоре», что сравнительно часто происходит с любым валютным инструментом. Задержка актива во флэте с диапазоном, например, в 50 пунктов не может продолжаться очень длительное время, о чем уже говорилось выше. На графике следует зафиксировать ценовые уровни «коридора», после чего перейти к небольшой аналитической работе. В результате этого анализа стоит попробовать спрогнозировать приблизительное время возможного выход актива из консолидации.

Какой актив лучше выбрать для математической стратегии?

Желательно воспользоваться для торговли финансовым инструментом, отличающимся волатильностью. Например, кросс-курсы с японской йеной способны преодолеть 100–300 пунктов за биржевой день. У таких пар средняя волатильность составляет около 50 пунктов, что собственно показывает величину удаленности стоп-лосса от цены открытия, причем при любой торговой стратегии. Но цифры в системе позволяют исключить работу с убыточными стопами, так как их можно заменить отложенными ордерами.

Какая роль в стратегии отведена ордерам по исполнению?

Итак, трейдер вместо stop-loss выставляет ордера по исполнению на расстоянии всего 15 пунктов от уровней поддержи и сопротивления флэта.

На рисунке такие ордера отмечены как stop Buy и stop Sell. Ранее уже отмечалось, что важно выставить ордера перед выходом актива из флэта, который уже сформировался и находиться в конечной стадии развития. Иначе возможны ненужные ложные срабатывания ордеров, что ведет к накапливанию убытков. Выставляя инструменты для входа в рынок, трейдеру нет необходимости задумываться над возможным дальнейшим направлением и силою движения финансового актива. Основное внимание стоит сосредоточить на правиле выставления ордеров.

Как верно распределить количественные показатели отложенных ордеров?

Например, Buy и Sell будут весить по одному лоту каждый. Предположим, актив (смотреть рисунок) пробивает линию Buy, открывая тем самым ордер на его покупку. Здесь задача трейдера заключается в немедленном увеличении ордера на продажу (stop Sell) в два раза, то есть такой лот будет равняться 2 единицам.

Тактика трейдера в условиях меняющегося рынка

Будущее развитие событий на рынке позволит определить возможные последующие действия с ордерами. Если открытый лот на покупку стал удачным, то трейдеру необходимо снимать прибыль в зависимости от его системы управления капиталом. Другой вариант развития событий может вызвать разворот актива на рынке, вследствие чего откроется stop Sell с двумя лотами. Несложно подсчитать, что наш актив не изменит своего объема, так как окажется равным все тому же единичному значению. После открытия ордера на продажу необходимо быстро восстановить ордер stop Buy со значением объема, равным двум лотам. И в дальнейшем необходимо постоянно выставлять противоположные ордера, увеличивая их вдвое. Здесь уже любой трейдер сможет понять смысл математической стратегии, которая позволяет оставлять наш первоначальный лот в постоянном количественном значении (в нашем примере исходный лот равен 1).

Какую прибыль получает трейдер от использования математической стратегии?

В любом случае трейдер будет всегда зарабатывать тот лот, которым он зашел в рынок первоначально. В результате трейдеру не придется увеличивать объемы сделок, поэтому убытки останутся временными. В нашем примере заработок трейдера всегда будет равен 1 лоту.

Какие проблемы могут возникнуть в результате применения математической стратегии?

Естественно, любая стратегия не может быть идеальной, поэтому и математический вариант торговой системы содержит некоторые изъяны и неудобства.

Некоторые недостатки математической стратегии

Возможное влияние частоты колебания актива на размер прибыли

Существует потенциал накопления потерь в момент частого прохождения активом диапазона, образовавшегося между линиями stop Buy и stop Sell. Другими словами, большое количество разворотов на рынке уменьшает количество денег на депозите, так как актив часто попадает в затратную зону (флэт). Но здесь критических потерь вряд ли можно ожидать, ведь застойные явления на рынке не могут продолжаться очень длительное время. Скорое появление на бирже новостей, событий, технических предпосылок обязательно двинут рынок в каком-либо направлении. Более того, система не даст сбоя, если в торговле трейдером будут соблюдаться уровни рисков, установленных для своего капитала, о чем уже было сказано выше.

Возможное влияние брокера на доходы от стратегии

Некоторые брокеры форекс могут предпринять контрмеры к торговле трейдера, использующего математическую стратегию. Ведь всем известно, какие цели преследуют брокеры, работая на рынке. Это получение максимального дохода! Получить приличную прибыль за счет спредов или других комиссий от сделок трейдеров очень проблематично, что особенно актуально для небольших посреднических компаний. Поэтому полное разорение депозита трейдера позволяет добиться таким организациям необходимых материальных результатов от деятельности на рынке форекс. Появление разработок, подобных математическим стратегиям, брокером воспринимается как угроза собственному бизнесу. Посредники начинают всеми способами бороться с трейдерами, использующими такие системы. Например, в самый неприглядный момент отложенный ордер на покупку или продажу может открыться вне зависимости от совпадения его цены и ценового уровня актива. Другим действием недобросовестного трейдера может стать применение реквот, что увеличивает вероятность потерь по убыточным сделкам.

Следовательно, трейдеру необходимо более тщательно выбирать брокера. Выбор должен быть ориентирован на незапятнанную репутацию биржевого посредника.

Математические торговые стратегии на Форекс

Тем, кто решил попытать счастья в Форекс важно знать математические стратегии, при помощи которых будет достигнут успех. Зачем нужны стратегии? Очень просто — математически прощитанные закономерности позволяют вести деятельность более успешно.

Некоторые трейдеры считают, что предсказать поведение Форекс http://frx-blog.ru вообще невозможно, в связи с этим заработать здесь можно только с помощью математических стратегий. Рассмотрим некоторые из них.

Мартингейл

Пожалуй, к одной из самых прибыльных, но и самых опасных стратегий http://frx-blog.ru/strategiya-torgovli-po-highlow-mashkam можно отнести стратегию Мартингейла. Изначально она была разработана для получения прибыли от игры в казино, но впоследствии ее трейдеры начали применять и при торговле на Форекс. Вся суть заключается в том, что после каждой проигрышной сделки трейдер открывает новую, но уже с лотом в два раза больше. Так, если он на второй сделке получает прибыль, то она покрывает убыток на предыдущей сделке и приносит еще +1 прибыли. Например, если первый лот открыт в 0.1, то второй открывается уде 0.2 и так далее, пока не закончатся деньги. По ней можно получать стабильную прибыль, но здесь все зависит от удачи, если «пронесет», то заработок будет стабильным и большим.

Даламбер

Эта торговая стратегия в обществе трейдеров известна пока слабо, а вот игроки казино используют ее достаточно активно. Данная стратегия чем-то похожа на Мартингейл, однако она очень «мягкая» в отношении к депозиту. Суть здесь заключается в том, что при проигрышной сделке размер лота нужно увеличивать, а при выигрышной – понижать.

Например: торговля начинается с ордера с лотом в 0.5. Если ордер проигрывает, то следующий ордер должен быть уже 0.6 и так далее. Если же ордер выигрывает, то лот нужно понизить до 0.4. При торговле по этой стратегии даже если шансы будут 50/50, трейдер будет получать стабильную прибыль. Не верите? А поэкспериментируйте на листке бумаги сами, открывая воображаемые прибыльные и убыточные сделки.

Скальпинг

Такую стратегию как скальпинг тоже можно отнести к математической, а точнее – это ветвь теории вероятности. Суть этой торговой стратегии в том, что сделки открываются с сравнительно маленьким уровнем Take Profit, то есть это буквально 2-3 пункта. Конечно, это маленькая прибыль, но если учитывать, что таких сделок можно открыть безгранично много, то и прибыль может стать безгранично большой. Если говорить о Stop Loss, то он должен быть в 10-20 пунктов. Вся стратегия построена на той теории, что вокруг любой точки на ценовом графике цена некоторое время движется волнами, то есть на пару пунктов вверх и на пару пунктов вниз. Так как уровень профита у нас маленький, то цене легче его выбить и сделка закрывается с прибылью. Конечно, бывает, что можно поймать и Stop Loss, но их наличие можно существенно сократить, если торговать по тренду или проявлять хоть немного интуиции.

Математика против Форекса

Математика трейдинга на валютном рынке Форекс

Трейдер должен стремиться к тому, чтобы его прибыль перевешивала убытки, поэтому тщательно выбирает https://ru.trade12.com/accounts/account-types перед торговлей на мировых рынках. С математической точки зрения это значит стремление к положительному математическому ожиданию. Что это обозначает?

Трейдер на Форекс МОЖЕТ прогнозировать свои возможные потери и возможные прибыли. Он также МОЖЕТ прогнозировать вероятность правильного входа на рынок. Значит, из этих данных он может получить и соотношение прибыли/риска. И формула для вычисления довольно простая.

MO = Pw•Sw — Pl•Sl, где

MO — математическое ожидание,
Pw — вероятность получения прибыли,
Sw — средняя сумма прибыли от одной прибыльной сделки,
Pl — вероятность получения убытков,
Sl — средняя сумма убытков от одной убыточной сделки.

Выглядит все это конечно страшно, но сейчас объясню подробней и упрощу формулу.

Mx = x_1•p_1 + x_2•p_2 + … + x_n•p_n (формула 1)

Применим все это к нашей задаче — задаче торговли на валютном рынке Форекс (Forex).

1. убыток
2. прибыль

Т.е. при открытии позиции либо вы теряете деньги, когда цена достигнет определенного уровня (стоп лосс), либо получаете прибыль, когда цена достигнет определенного уровня (тэйк профит).

Т. к. убытки противоположны прибыли, то мы в формуле математического ожидания (форомула 1) будем не складывать, а вычитать. Как раз и получим формулу

Теперь я упрощу эту формулу для лучшего понимания:

MO = (TakeProfit±Price_Open)•P_win — (StopLoss±Price_Open)•P_lose,

P_win — вероятность получения прибыли,

P_lose — вероятность получения убытков,

Price_Open — цена открытия позиции.

Правда, существует проблема: как определять эти вероятности. На мой взгляд, здесь три варианта.

При известной вам и протестированной системе игры, вы можете вычислить вероятности. Например, из 10 сигналов системы 8 удачные и приводят к прибыли. Значит, вероятность получить прибыль составляет 0,8 (80%), а получить убытки 0,2 (20%). Естественно, чем больше было проведено экспериментов (не 10, а 100, 200 и т.д.), тем точнее высчитывается вероятности.

Считать, что оба события равновероятны (50 на 50). Тогда вероятность получения прибыли 0,5 (50%), получения убытков 0,5 (50%).

Рассчитывать вероятности интуитивно или по опыту, используя формулировки «более вероятно», «менее вероятно». С точными цифрами определяться как 60% к 40%, 70% к 30% и т.д.

Так вот чем больше математическое ожидание, тем лучше для трейдера на рынке Форекс. Более того, оно ДОЛЖНО быть положительным (больше нуля) если вы хотите, чтобы ваша прибыль превышала убытки.

Таким образом, формула довольно простая, но позволяет избавиться от лишних убытков как в ближайшее время, так и в будущем.

Напоследок приведу цитату Ральфа Винца: «В играх с отрицательным математическим ожиданием нет никакой схемы управления деньгами, которая сделает вас победителем».

На рынке Форекс открывайтесь только при положительном математическом ожидании.

Математика против Форекса

Игра на рынке FOREX — это спекуляция валютой (т.е. купи дешевле — продай дороже и наоборот, сначала продай дороже, а затем купи дешевле). Отличие этой спекуляции от той, с которой Вы сталкиваетесь повседневно, переводя рубли в доллары и наоборот, лишь в специальных правилах, которые я попытаюсь Вам изложить с точки зрения математика.

ЗАМЕЧАНИЕ. Лучший способ твердо усвоить правила новой игры — это изучать эти правила на практике в процессе самой игры. Если Вы решили, тем не менее, ознакомиться с данным разделом, это говорит о Вашей аккуратности и серьезности подхода к делу. Прочитав текст до конца, Вы пройдете своеобразный тест на большую перспективность в качестве игрока на рынке FOREX.

Сначала, как водится в математике, введем ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ и дадим им ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

РЫНОЧНЫЙ КУРС — курс по которому в данный момент времени можно купить(продать) одну валюту за другую. Рыночный курс устанавливают тысячи операций по обмену валют, происходящих ежесекундно во всем мире. Отсюда и название — «рыночный». Этот курс существует независимо от нашего с Вами предпочтения и воли. Его формируют миллионы самостоятельных участников валютного рынка, и наоборот, его изменения влияют на мнения этих участников. Непредсказуемость изменения рыночного курса — приводной механизм спекулятивной игры.

АРБИТРАЖНАЯ СДЕЛКА (далее сделка) — покупка (продажа) валюты с целью в конечном итоге ее продать (купить). Мы рассматриваем только сделки обмена доллара США USD на ЕВРО (EUR), БРИТАНСКИЙ ФУНТ (GBP), ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК (CHF) и ЯПОНСКУЮ ЙЕНУ (JPY), которые совершаются по рыночному курсу (далее просто курс). Ясно, что у каждой сделки всегда две стороны — ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ (допустим покупка USD за JPY) и ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ (продажа USD за JPY). В интервале между открытием позиции и закрытием позиции курс JPY к USD может меняться, что собственно и является предметом интереса к сделке.

ЛОТ — минимальный объем валюты, участвующий в сделке. Соответственно, объем сделки всегда кратен одному лоту.

ЗАМЕЧАНИЕ. Традиционно на валютном рынке установлено следующее правило — в котировках EUR/USD и GBP/USD, USD является КОТИРУЕМОЙ ВАЛЮТОЙ, т.е. курс указывает сколько USD дают за одну EUR и один GBP. Обратная ситуация с USD/CHF и USD/JPY — по ним USD является основной валютой, т.е. котировка показывает сколько CHF и JPY предлагают за один USD. Этот момент надо учитывать при определении роста валют по отношению к доллару. Увеличение значения котировки по USD/CHF и USD/JPY говорит о СНИЖЕНИИ или ОСЛАБЛЕНИИ курса этих валют по отношению к USD ( аналогичная ситуация с курсом рубля). Увеличение же значения котировки по EUR/USD и GBP/USD отражает РОСТ или УКРЕПЛЕНИЕ этих валют по отношению к USD.

Будем считать, что в сделках

EUR/USD 1 ЛОТ = 100 000 EUR,

GBP/USD 1 ЛОТ = 100 000 GBP,

USD/JPY 1 ЛОТ = 100 000 USD,

USD/CHF 1 ЛОТ = 100 000 USD.

Рассмотрим ПРИМЕР сделки по EUR.

Покупаем 1 лот EUR по курсу 1.0500, т.е. за 105 000USD покупаем 100 000EUR.

Продаем 1 лот EUR по курсу 1.0600, т.е. продавая 100 000EUR получаем 106 000 USD. Прибыль от сделки составила 1000 USD

Эх, хорошо, когда есть 105 000 USD! А если в кармане только 1 000 USD? Проанализируем сделку повнимательней. Мы купили 100 000 EUR и затем их же и продали, т.е. наша цель была не перевести доллар в евро, а получить прибыль от изменения курса доллара к евро. Если бы мы нашли такого партнера, который бы согласился поиграть с нами на результат сделки, проводя ее как бы в уме! Вносим с каждой стороны по 1000 USD в качестве залога, который обеспечивает призовой фонд. Такой залог называется СТРАХОВЫМ ДЕПОЗИТОМ. Если результат сделки окажется выигрышным для нас, то мы заберем свой выигрыш из депозита партнера, в противном случае расстанемся со своими деньгами. Рассматриваемые валюты совершают колебания курса в среднем в пределах 0.5-1%. При таких изменениях страховой депозит может быть в 100-200 раз меньше объема совершаемой сделки и при этом обеспечивать гарантию погашения возможных убытков по сделке. Отношение объема сделки к страховому депозиту называют КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ (LEVERAGE). Отмечу, что кредитное плечо это рычаг, умножающий не только Ваши выигрыши, но, к сожалению, и проигрыши. Чем больше кредитное плечо, тем рискованнее игра. Теперь мы можем определить основной инструмент игры на рынке FOREX.

МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ (MARGIN TRADE) — процедура купли-продажи валют с использованием кредитного плеча и страхового депозита, позволяющая проводить сделки с большими объемами валют, не осуществляя поставки денег. Этот вариант торговли дал огромный толчок развитию спекулятивных операций на рынке FOREX, поскольку, с одной стороны, сократил накладные расходы по перемещению средств и, с другой, привлек на рынок широкий круг торговцев с ограниченным капиталом.

PIPS (POINT) — минимальный шаг изменения курса валюты. Чтобы «почувствовать», что такое PIPS приведу его значение для рассматриваемых валют:

1 PIPS для EUR, GBP, CHF = 0.0001 (т.е. отражает изменение в четвертом знаке после запятой в значении курса)

1 PIPS для JPY = 000.01.

В нашем примере с ЕВРО изменение курса c 1.0500 до 1.0600 составило 100 PIPS и обеспечило выигрыш 1000 USD. Таким образом, 1 PIPS по EUR «стоит» 10 USD. Под словом «стоит» я имел ввиду механизм пересчета изменения курса в выигрыш либо проигрыш по сделке. Приведу «стоимость» PIPSа для остальных валют

1 PIPS по GBP = 10 USD

1 PIPS по JPY около 9,5 USD

1 PIPS по CHF около 6,5 USD

Отмечу, что «стоимость» PIPSов в игре по JPY и CHF в каждый момент разная, т.к. их значения обратно пропорциональны курсу этих валют.

Надеюсь, теперь понятно, что в сделках на FOREX игрока волнует только количество PIPSов, которое можно «откусить» на колебании курса той или иной валюты и сколько эти PIPSы стоят.

Как играют на рынке FOREX?

Во-первых, игрок выбирает игровую площадку, через которую он собирается вести игру. О правилах выбора площадки мы поговорим попозже.

Выбрав площадку, игрок переводит на счет площадки страховой депозит, скажем 1 000 USD, площадка открывает ему игровой счет и можно начинать.

В каждый момент времени игрок получает рыночный курс. Он содержит две цены — цена покупки валюты (ASK) и цена продажи (BID) (помните, как в обменном пункте). Разница между этими курсами называется SPREAD и колеблется, как правило, от 2 до 10 PIPS. В течении ТОРГОВОГО ДНЯ (время, которое устанавливает площадка для совершения сделок) игрок может вступить в игру, открыв позицию на продажу или покупку (BUY или SELL) по четырем основным валютам. При этом игрок оговаривает с площадкой курс открытия позиции и объем сделки в лотах.

Вспомним, что результат сделки зависит от кредитного плеча, которое устанавливает площадка. Поэтому, механизм открытия позиции рассчитывается так, чтобы при любом колебании валюты проигрыш игрока был меньше его страхового депозита. Рассмотрим часто применяемый метод залога. Площадка устанавливает, что за каждый открытый лот игрок вносит залог в 500 USD. Эта операция делит счет игрока на две части. Первая — ЗАЛОГ, не участвует в игре и возвращается игроку при закрытии позиции. Вторая — ОСТАТОК, на нем постоянно отражается текущий игровой результат. Если игрок проигрывает и его ОСТАТОК обнуляется, то применяется процедура MARGIN CALL-игрок либо добавляет средства на свой счет, либо площадка ПРИНУДИТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕТ позицию игрока по текущему курсу с убытком. При этом иногда, в связи с большими колебаниями валюты, на погашение убытка приходится задействовать и часть залоговых средств. Хочется еще раз подчеркнуть важность этих правил для игрока. Колебания курса валюты в период пока открыта позиция то приносят прибыль, то убыток. Если при открытии позиции игрок не следит за тем, чтобы его остаток был достаточен, чтобы «выдержать» изменение курса в худшую сторону хотя бы на 50 PIPS (около 500 USD), то подобная рискованная игра будет приводить к потерям из-за принудительных закрытий. А ведь обидно наблюдать после закрытия, как курс развернулся и сделка могла принести прибыль!

Итак, игрок выбрал для игры GBP, дождался котировки 1.6230/1.6235 и решил вступить в игру в надежде на рост GBP. Для этого, он запрашивает у площадки возможность купить 1 лот GBP по цене 1.6235. Площадка либо сразу открывает игроку позицию, либо предлагает новый курс (обычно + 2 PIPSа) и дает игроку время (от 5 до 10 сек) на принятие решения. В случае подтверждения намерения открыть позицию по предлагаемому курсу, площадка автоматически открывает позицию. Будем, считать, что игроку дали возможность сразу открыть позицию на BUY в размере 1 лота по курсу 1.6235. Помимо залога, площадка сразу спишет со счета КОМИССИЮ за совершение операции — как правило это 10 USD за лот и отразит на остатке отрицательную разницу по SPREAD (помните?), которая составит 50 USD (потому как если закрывать вашу открытую позицию по этой же котировке, то курс закрытия будет не 1,6235, а 1,6230).

Теперь ОСТАТОК на счете игрока

1000 USD — 500 USD(залог)-10USD(комиссия)-50USD(SPREAD) = 440USD

Очевидно, что сразу закрыть сделку игрок без убытка не может, т.к. после закрытия его счет составит 940 USD. Такая ситуация заставляет игрока ждать, пока курс на SELL ,как минимум, достигнет отметки, позволяющей покрыть расходы по открытию сделки. В нашем случае, BID должен подняться на 6 PIPS и достигнуть величины 1.6236.

Рассмотрим два варианта данной сделки.

1. Выигрышный.

Игрок угадал рынок и спустя 15 минут после открытия позиции курс достиг отметки 1.6250/1.6255. По цене 1.6250 игрок закрыл сделку. Посчитаем результат.

Начальный счет игрока — 1000 USD.

Курс по GBP в 15:00 МСК (по московскому времени) 1.6230/1.6235

Купил 1 лот GBP по цене 1.6235, т.е. за 100 000 GBP отдал 162 350 USD

Остаток на счете игрока — 440 USD

Курс по GBP в 15:15 МСК 1.6250/1.6255

Продал 1 лот GBP по цене 1.6250, т.е. за 100 000 GBP получил 162 500 USD

Доход с операции составил: 162 500 — 162 350 = 150 USD

Прибыль по сделке: 150 USD — 10 USD = 140 USD.

Счет игрока по окончанию сделки: 1140 USD.

Заметим, что прибыль игрока пропорционально количеству лотов в сделке, т.е. если бы игрок совершил сделку с двумя лотами GBP, то прибыль составила 280 USD (проверьте!).

2. Проигрышный.

Спустя 15 минут после открытия курс GBP опустился на отметку 1.6220/1/6225 и игрок принял решение выйти из игры.

Начальный счет игрока — 1000 USD.

Курс по GBP в 15:00 МСК (по московскому времени) 1.6230/1.6235

Купил 1 лот GBP по цене 1.6235, т.е. за 100 000 GBP отдал 162 350 USD

Остаток на счете игрока — 440 USD

Курс по GBP в 15:15 МСК 1.6220/1.6225

Продал 1 лот GBP по цене 1.6220, т.е. за 100 000 GBP получил 162 200 USD

Убыток с операции составил: 162 200 — 162 350 = — 150 USD

Проигрыш по сделке: -150 USD — 10 USD = 160 USD.

Счет игрока по окончанию сделки: 840 USD.

Интересно, что произошло бы, если курс продолжал падать, а игрок держал позицию. При прохождении уровня 1.6191/1.6196 сработает процедура MARGIN CALL, т.к. при данном курсе текущий убыток по сделке составит 162 350 — 161 910 = 440 USD и обнулит остаток игрока. При таком курсе площадка принудительно закроет позицию игрока и печальный результат сделки будет таков — на счет возвратиться 500 USD и только, проигрыш составит 500 USD!

ЗАМЕЧАНИЕ. В примере мы совершили сделку с покупкой GBP и выигрыш получили в результате роста этой валюты по отношению к доллару на 20 PIPS (c 1.6230 до 1.6250), а проигрыш — при ослаблении на 10 PIPS (с 1.6230 до 1.6220). При игре с продажей GBP нас интересовало бы ослабление этой валюты к USD. Т. е. аналогичные результаты мы получили при следующих курсах ( открытие позиции на SELL по курсу 1.6230):

выигрышный — курс закрытия 1.6215, падение 20 PIPS, выигрыш 140 USD,

проигрышный — курс закрытия 1.6245, рост 10 PIPS, проигрыш 160 USD.

Проведите расчеты самостоятельно и убедитесь в правильности этих результатов.

Рассмотренный пример — суть операций на рынке FOREX. Внимательный читатель не мог не заметить разницы в выигрыше и проигрыше по сделке — увеличение курса на 20 PIPSов принесло прибыль в 140 USD, а уменьшение на 10 PIPSов — проигрыш в 160 USD. Эта разница — корыстный интерес площадки, заключенный в SPREAD и комиссии, своеобразная плата организатору за обеспечение игры. Кстати, это не все платежи, которые снимает площадка с игрока. Если бы мы не закрыли сделку в течение одного торгового дня, площадка бы удержала с нашего счета ИНТЕРЕС — платеж за каждый переносимый лот на следующий торговый день. Интерес — это аналог процентной ставки банковского кредита, т.е. считается, что в течение одного торгового дня игрок пользуется средствами для осуществления сделки бесплатно, а далее должен уже заплатить. Интерес будет начисляться за каждый день всего периода, в течение которого игрок держал свою позицию открытой.

Будем считать, что интерес составляет 15 USD за лот, и что игрок в рассмотренном примере ждал курса 1.6250 три торговых дня. В этом случае его прибыль составит: 140USD — (3(торговых дня)*15(интерес)*1лот) =95USD.

Вот, в общем, и все. Как мы видим, правила игры не очень сложные. Отмечу, что курсы валют не совсем случайны. Они подчиняются определенным законам и воздействиям различных экономических факторов. В этом и заключается «изюминка» игры на рынке FOREX — обработка экономических новостей с целью прогнозирования поведения курса. Поэтому данная игра может быть интересна не только игрокам — любителям рулетки, «слепого» случая, но в первую очередь «серьезным» интеллектуалам, аналитикам, которые хотят освоить законы макроэкономики и применить их на практике.

В заключение, несколько слов о выборе игровой площадки. Для этого Вам необходимо внимательно изучить все сведения о площадке, правила игры, которые она предлагает и ответить на следующие вопросы:

— соответствует ли деятельность площадки законам Вашей страны

— какими программно-техническими средствами площадка обеспечивает Вам доступ на FOREX с точки зрения удобства, простоты, надежности и оперативности

— в какой валюте и как производятся расчеты

— как и кем производится налогообложение доходов от подобных операций

— какой минимальный игровой депозит

— как установлены SPREAD, ИНТЕРЕС, КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО, процедура MARGIN CALL

— какую дополнительную поддержку (техническую, аналитическую, информационную и т.д.) Вы получите от площадки.

От того, какие ответы Вы получите, зависят условия для игры, которые обеспечит Вам площадка, и соответственно результат этой игры. Выбор площадки — процесс сложный и долгий. Изучите различные варианты и не принимайте не обдуманных решений.

3 ловушки математического ожидания на Форексе

Математическое ожидание на Форекс – это величина эффективности торговли трейдера, которая измеряется путём сложения сумм всех прибыльных и убыточных сделок.

Математическое ожидание на Форекс активно используется успешными трейдерами, при составлении торгового плана, для игры на бирже валюты с положительным исходом.

Пример расчёта математического ожидания: 5 прибыльных сделок и 5 убыточных, при соотношении риска к прибыли 1:2. Предположим, что стоп лосс составляет 10 пунктов, а тейк профит – 20. Допустим, мы торгуем 1 лотом. Это значит, что каждая убыточная сделка будет стоить нам $100, а каждая прибыльная – $200.

Рассчитываем математическое ожидание:
(5 x (-$100)) + (5 x $200) = -500 + 1000 = $500

В примере мы совершили одинаковое количество прибыльных и убыточных сделок и получили прибыль. Поразительно, правда? 50% сделок были убыточными, но мы заработали. Почему? В чём магия? Торговый план, который основан на положительном математическом ожидании, обеспечивает весь ваш успех.

Проблема прогнозирования котировок валют

Психология игры на бирже Forex крайне негативно влияет на торговый счёт трейдера. Поэтому математическое ожидание является вашим спасательным кругом на долгосрочной дистанции.

Вы хотите торговать на валютной бирже прибыльно? – В первую очередь вы должны сохранить свои деньги. Использование математического ожидания на Форексе – это основа правильного мани менеджмента. Мани менеджмент позволит вам выжить на рынке и преуспеть в торговле валютой.

Как трейдер торгует и зарабатывает на Forex? Вы оцениваете рынок и вероятность движения цены валюты вверх или вниз, после чего производите механическое действие – открываете ордер на покупку или продажу.

Оценка рынка и расчёт вероятности производится, исходя из поведения цены валюты на графике. Ваши действия (поведение) на рынке называются торговой стратегией. Иначе говоря, вы создаёте собственные правила – триггеры. Триггеры – это ключевые точки на графике, которые служат для вас сигналом для совершения бычьей или медвежьей сделки. Котировка может двинуться в любую сторону, но вы создали жёсткие правила захода в сделку и, таким образом, увеличили вероятность получить прибыль. Что происходит дальше?

Если ваша логика сработала и рынок двинулся в вашу сторону – все отлично. Но природа рынка хаотична и цена пошла против вас. Сколько денег вы готовы потерять, прежде чем поймёте, что ошиблись с прогнозом?

Ловушки математического ожидания на Форексе

Какие математические ловушки на рынке Forex могут быть, если у вас есть торговая стратегия?

Форекс блог Forexone открывает вам 3 самые коварные ловушки математического ожидания на Форекс:

  1. Отсутствие стоп лосса.
  2. Плавающий стоп лосс (на глаз).
  3. Влияние эмоций и психологии на трейдинг.

Давайте рассмотрим детально, в чём коварность каждой ловушки. Оцените роль математического ожидания на Форексе.

Почему надо ставить стоп лосс

Среди некоторых новичков бытует мнение, что стоп лосс ставить не нужно. Зачастую это объясняется тем, что брокер (дилинговый центр) не видит, в каком месте на графике вы решили выходить из сделки, если цена пошла против вас.

Мы уже писали, что нужно выбирать брокера, который регулируется европейскими или американскими контролирующими органами. Во-вторых: за мелкими трейдерами никто не гоняется. Обычно эта параноя возникает у тех трейдером, у которых самые маленькие депозиты, они считают, что если рынок пошел против них – это брокер запустил свою руку, чтобы похитить их драгоценные $100. Увольте.

Почему надо ставить стоп лосс? Потому что это правило, ограничивающее ваш убыток. Ордер стоп лосс – это страховка для торгового счёта. Выше мы писали, что вы везде должны расставить триггеры. Исполнение стоп лосса – это триггер, который означает, что достигнут максимально возможный убыток в торговой сделке. Вы ошиблись. Признайте это и продолжайте торговлю дальше. Опыт успешных трейдеров говорит о том, что если вы получили 3 стоп лосса в день подряд – рекомендуется немедленно остановить трейдинг и заново войти в рынок следующим днем.

Опасность плавающего стоп лосса

Мы выяснили, что использовать ордер стоп лосс рекомендуется каждому трейдеру. Но какой должна быть величина данного ордера? Каждый решает для себя сам, согласно своей торговой стратегии. Существует только одно правило для всех – забудьте про плавающий стоп лосс. Почему?

Применение плавающего стоп лосса в своей торговле уничтожает положительное математическое ожидание на Форекс. Это означает, что ваш мани менеджмент будет подвергнут вашим эмоциям. Когда вы последний раз зарабатывали деньги, находясь под бурным всплеском эмоций? Наверное, это было в казино…

Вот мы подошли к самому страшному яду для своего торгового счёта – влияние эмоций и психологии на успех в торговле на бирже Forex.

Психология трейдинга и эмоции на бирже

Вы замечали за собой, что вам очень тяжело закрывать свои убыточные позиции? Знаете, почему? Потому что вы надеетесь, что рынок вот-вот развернется и котировка пойдёт в вашу сторону. Вы ни в коем случае не хотите смириться с фактом своего неправильного прогноза, до последнего удерживая свою убыточную позицию.

Существует ещё один интересный момент в трейдинге. Понаблюдайте за своими прибыльными сделками. Сколько они длились? Вы должны заметить, что прибыльные сделки длятся гораздо меньше, чем убыточные. Почему? Вы переживаете, что рынок может двинуться против вас и вы потеряете свой заработок. Банальная боязнь потерять свои деньги навевает на вас страх и вы закрываете сделку принудительно с гораздо меньшей прибылью, чем планировалось её закрыть.

Математическое ожидание на Форекс демонстрирует убыточность такого поведения трейдера. Ваши убытки гораздо выше, чем ваши прибыльные сделки – это вопрос времени, когда вы потеряете весь свой торговый депозит. Негативное математическое ожидание означает, что с каждой такой сделкой вы убиваете в себе трейдера. Вскоре вы опять начнёте просматривать сайты с вакансиями на работу.

Главное правило математического ожидания

Форекс блог Forexone рекомендует строить торговый план, используя математическое ожидание. Без положительного математического ожидания любая(!) ваша торговая стратегия будет убыточной. Что делать?

Главным правилом положительного математического ожидания на Форекс является следующее условие: быстро закрывайте убыточные сделки и давайте прибыли расти, когда сделки уходят в плюс. Не входите в позицию, если вы не уверены, что сможете обеспечить соотношение убыток-прибыль хотя бы 1:2. В долгосрочной перспективе вы оцените всю успешность данного подхода к риск менеджменту и мани менеджменту.

Исключительно все опытные трейдеры используют модели положительного математического ожидания на Форексе.

Математика против Форекса

Подходы к торговле на рынке Форекс подразделяются на 2 типа. В первом случае трейдер опирается на собственные или сторонние прогнозы относительно движения курса валютной пары, выстраивая на их основании торговую систему. Второй подход подразумевает использование метода математического моделирования. При этом совершенно неважно, какой тренд преобладает на рынке, — достаточно того, что он просто существует. Что представляет собой математическая стратегия на рынке Форекс? Какова вероятность получения прибыли при ее использовании?

Суть и история возникновения метода

Математический подход к торговле на рынке Форекс подразумевает построение сетки торговых ордеров, совокупность которых рано или поздно принесет прибыль трейдеру. Отличительной чертой такой системы является ее независимость от будущего направления курса валют. Все, что нужно для ее реализации, — наличие движения на рынке, поэтому она рекомендована к использованию на волатильных парах, которые за день в среднем проходят расстояние в 100-200 пунктов и более.

Практически все системы такого плана работают по принципу Мартингейла. Метод появился несколько веков назад и изначально предназначался для игры в рулетку. Несколько десятилетий назад известные биржевые игроки адаптировали его к особенностям финансовых рынков.

Первоначальный вид стратегии Мартингейла был прост. Игра в рулетку начиналась с минимально возможной ставки на один цвет, которая после каждого проигрыша увеличивалась вдвое. Исходя из логики и теории вероятности, возможность выпадения одного и того же цвета значительно снижается после каждого раза. Это утверждение и является основой, на которой базируется математическая стратегия. Поскольку игрок постоянно увеличивает размер ставки, всего одна прибыльная сделка покрывает все понесенные ранее убытки и приносит ему прибыль. Каким образом метод Мартингейла используют в торговле на рынке Форекс?

Математическая стратегия на основании принципа Мартингейла: особенности применения на рынке Форекс

Торговля валютными парами по методу Мартингейла принципиально ничем не отличается от ставок в казино. Первоначально трейдер открывает сделку минимальным лотом, сразу же выставляя тейк-профит и сетку из ордеров в увеличенном объеме на одинаковом расстоянии друг от друга в одну и ту же сторону вместо стоп-лосса. Как это выглядит на примере?

Предположим, что трейдер неудачно вошел в рынок 23 сентября, продолжая продавать пару на самом дне тренда (место отмечено линией голубого цвета). Закрытие сделки в прибыли предполагалось на расстоянии 180 пунктов от точки открытия в случае продолжения нисходящего тренда. На случай разворота пары был установлен ордер №2 снова на продажу пары на расстоянии тех же 180 пунктов выше места первого входа в рынок. Аналогичные манипуляции были произведены еще через такое же количество пунктов.

Как мы можем увидеть из рисунка, валютная пара начала движение в нисходящем тренде только после открытия третьего по счету ордера в серии сделок вместе с первоначальным. Математическая стратегия принесла трейдеру прибыль в размере 180 пунктов. Каким образом это получилось?

В момент открытия ордера №2 увеличенным объемом трейдер зафиксировал убыток в размере 180 пунктов. После продолжения восходящего движения пары во время открытия ордера №3 к убытку в 180 пунктов добавились потери в размере 360 пунктов, поскольку лот ордера №2 был в 2 раза больше объема первой операции. Итого при последнем входе в рынок накопленные убытки трейдера составили 540 пунктов. Затем пара развернулась вниз и одна сделка, объем которой превышал в 2 раза объем предыдущего ордера и был больше первого в 4 раза, принесла трейдеру доход 720 пунктов. Чистая прибыль составила 180 пунктов, которые трейдер предполагал получить в момент первоначального входа, если нисходящее движение продолжится.
Чем этот метод отличается от традиционных подходов к торговле, которые базируются на основании технического анализа? Результат не зависит от направления движения цены. Применяя математический метод в ситуации, изображенной на графике выше, трейдер получил бы прибыль независимо от того, куда пошла бы цена. При ее падении сделка была бы закрыта по тейк-профиту, при росте прибыль была зафиксирована после разворота.

Подводные камни

На графике представлен самый оптимистический сценарий, при котором математическая стратегия полностью оправдала ожидания трейдера. К сожалению, так бывает не всегда. Безразмерным депозитом, который имеет свойство к самовосполнению, не обладает ни один трейдер. Не всегда серия ордеров состоит из 2-3 сделок. Представьте, что чувствует трейдер, у которого предыдущие 5 сделок закрылись в убытке, открывая шестую? К этому времени размер его депозита уже уменьшился на 30-50%, а если тренд в срочном порядке не развернется, этот или следующий ордер может обнулить торговый счет.

Торговля по принципу Мартингейла отличается высоким уровнем риска и требует тщательной отработки на исторических данных. Новичкам без достаточного опыта торговли на Форексе крайне не рекомендуется прибегать к подобным методам трейдинга.

Если вы все-таки решили торговать по системе Мартингейла

Существует несколько способов снижения рисков при использовании математической стратегии. Главным из них является ограничение количества открываемых сделок (колен). Обычно первый вход осуществляется по сигналу какой-либо работающей торговой системы. По ней необходимо собрать статистику о максимальном количестве убыточных торговых операций подряд за длительный период времени. Ограничить количество ордеров в сетке следует чуть большим числом, нежели максимальное число сделок с отрицательным результатом за весь срок анализа. Исходя из этой информации, нужно подобрать первоначальный лот для торговли.

Второй способ уменьшения рисков заключается в разработке системы коэффициентов, используемых при открытии сетки из ордеров. Новую сделку можно открывать объемом, большим от первоначального не в 2, а в 1,5 или 1,6 раза. Соответственно, размер прибыли после закрытия последнего прибыльного ордера будет меньшим, чем при удвоении каждой сделки.

Математический метод может успешно использоваться при агрессивной торговле с повышенным уровнем риска, но заработанную прибыль не стоит реинвестировать, поскольку шансы все потерять очень велики. Для безопасного трейдинга на рынке Форекс по Мартингейлу следует тщательно продумать точки входа и количество торговых операций, необходимое для достижения оптимального результата. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Трудности заработка на Форекс с точки зрения математики

Создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт сомневался в том, что поведение финансовых рынков может быть спрогнозировано при помощи волновой теории Эллиотта или любого вида технического анализа. По его мнению, трейдинг — это в большей степени искусство, в котором субъективное восприятие имеет более весомое значение, нежели объективная оценка, полученная в результате расчётов. И это мнение не дилетанта, а знаменитого и признанного математика, занимавшегося профессионально в научном плане достаточно близкими к теории и практике трейдинга графиками.

Биржевая торговля, в том числе и на Форекс, является в идеале игрой «с нулевой суммой» в математическом смысле, но в реальности — с «отрицательной суммой» для совокупной массы обычных трейдеров, не имеющих инсайда и в любой сделке неизбежно отдающих некоторую комиссию рынку, например, в виде спрэда между ценами покупки и продажи.

Можно, конечно, рассчитывать переиграть «толпу» себе подобных на каком-то интервале времени, но на бесконечности (по времени или по количеству сделок) неумолимо работают законы «больших чисел» теории вероятностей. По этой причине, например, компании, предлагающие «бездепозитный бонус» для старта торговли на реальные деньги, обуславливают возможность его монетизации большим количеством совершённых сделок или большим проторгованным лотом. Но, первая математическая рекомендация для успеха на рынке — не следует стремиться к большому количеству сделок: «лучше меньше, да лучше».

Математика и здравый смысл оставляют трейдеру возможность побеждать «толпу» на коротких временных интервалах за счёт субъективного опыта биржевой торговли. Однако, следует признать, рынок неуловимым образом меняется, оставаясь эффективным, не допускающим эксплуатации какой-либо закономерности сколько-нибудь значимым числом своих участников. Субъективный опыт и профессиональное видение рынка трейдером — это лишь рекламное определение того, что трейдер, осознанно или неосознанно, подметил и использует одну или несколько закономерностей. Они исчезнут сразу и без предупреждения после того, как их заметит большинство. И не вернутся, пока большинство в этих «закономерностях» не разуверится. Поэтому, вера в свой субъективный опыт является довольно зыбким основанием для принятия решения рискнуть значимой суммой своих денег.

Фундаментальная проблема малого количества сделок заключается в том, что открывая конкретную позицию, не имеющий инсайда трейдер признаёт, что в этот конкретный момент рискует и готов потерять какую-то часть денежного депозита в надежде примерно столько же приобрести. Но рискуя малым, заработать много не получится. Если потеря 100 долларов не является для вас проблемой, то и заработанные 100 или даже 200 долларов не изменят качественно вашу жизнь. Поэтому, чтобы реально зарабатывать на Форекс, к торговле нужно подходить системно и, торгуя на регулярной основе, постоянно быть в поиске имевшихся ранее (могут вернуться) и действующих закономерностей рынка и пользоваться ими.

Что касается «прошлых» закономерностей, интервалы времени их действия и моменты времени возникновения, видимо, нужно определять с помощью моделирования торговли на истории котировок роботами (советниками, экспертами), запрограммированными для эксплуатации этих закономерностей. Успех торговли будет зависеть от запаздывания «толпы» по отношению к вам.

Трейдинг на Форекс — это вершина «айсберга» серьёзной постоянной работы, нацеленной на то, чтобы переиграть, а точнее, опередить «толпу». Возможна, конечно, и надежда на иррациональное везение, впоследствии объясняемое опытом или талантом, но при таком подходе рекомендуется долго на рынке не задерживаться, после первых побед сменить род деятельности и перейти, например, в аналитики.

Forex: Шаг за шагом

Математика Форекс

С момента возникновения финансовых бирж, идея создания алгоритма для расчета правильных действий на них возникала не однажды. Математические расчеты полезны на валютных торгах. Рынок Форекс существует уже давно, поэтому статистическая информация, как источник расчетов, позволяет понять направление продвижения валютного рынка. Математика Форекс вполне укладывается в алгоритм для получения выигрышных позиций. Как можно просчитать рынок валют?

Для разработки алгоритмов используются мощные компьютеры. На сегодняшний день существуют рабочие версии таких алгоритмов . На рынках акций, например, используется такие системы как VWAP, с помощью которых проводят большое число сделок, а так же прогнозируют курсы валют.

В отдельной перспективе возможны применения подобных алгоритмов для детального анализа данных на валютном рынке Форекс. Такая математика Форекс даст полезную информацию, которая повысит в несколько раз вероятность того, что повышения или понижение курса на рынке будет угадано правильно.

Большие перспективы открываются при воссоздании на компьютере мозга человека. Но пока не существует совершенных алгоритмов, которые могут точно просчитать перспективы игры на торгах завтра.

В этом случае, нужна ли человеку, торгующему на рынке Форекс, математика? И как пользоваться математикой на рынке Форекс? Для подсчета размера лота, расчета прибыли и убытков, нужны элементарные знания математики, с этим справляются многие трейдеры. Как рассчитывать величину лота можно узнать на любых курсах Форекс, а так же, посмотрев обучающие Форекс ролики. Для успешной торговли на рынке валют необходимо разработать свою собственную прибыльную стратегию и придерживаться ее.

Существенную помощь при торговле оказывают торговые роботы Форекс, которым правильно задали стратегический алгоритм торгов.
На рынке Форекс зарабатывают на колебание валютных курсов, а это определенная последовательность чисел. Изучение статистических данных рынка, а так же волновой теории , поможет выработать собственную тактику и стратегию торгов на рынке. Все авто советники Форекс построены на основе математических выкладок. Они самостоятельно выводят некоторые закономерности рынка, но полагаеться только на них опасно. Форекс робот настроен на определенные параметры, существенное изменение этих параметров может дать сбой в работе робота.

Математика Форекс предполагает анализ трейдером графиков рынка. Все значения графика, а это волны роста и волны коррекции, значение стопа и значение профита, и многое другое. Все эти значения высчитываются во всем мире по одинаковым принципам, и эти принципы работают. Миллионы трейдеров по всему миру реагируют на уровень открытием или закрытием сделки. Так с сухой математике примешивается психо-эмоциональный фактор.

Стратегические действия на рынке Форекс условно делятся по срокам их проведения. К долгосрочным относятся сделки, которые длятся от недели до нескольких месяце, среднесрочная сделка до недели, краткосрочная несколько часов, день или полтора. «Пипсовая» сделка длится несколько минут с целью получения несколько пипсов. Математические расчеты на рынке подтверждают несколько правил, которым следует большинство трейдеров. Первое из них – быстрое закрытие убыточных сделок, второе — это дать профиту вырасти в удачной сделке, и третье – нужно совершать оптимальное количество прибыльных сделок. (см. также Азбука Forex ).

Таким образом, математика Форекс полезна при расчете алгоритмов будущих позиций на рынке Форекс и анализа статистических данных рынка для открытия прибыльных сделок.

Математика бинарных опционов всегда против трейдера

Overton

Продолжая тему бинарных опционов хотелось бы отметить важный момент, а именно то. что математика, статистика при торговли с бинарными опционами всегда играет против трейдера. Для начала стоит оговориться, что многие забывают, что потеряв за сделку 10%, чтобы выровнять свой депозит к изначальной сумме Вам уже придется заработать 11 процентов, а при потере половины депозита — 50%, для достижения прежней суммы Вам необходимо будет поднять 100%!

Из этого правила вытекает, что при работе на финансовых рынках очень рискованно совершать сделки с соотношением риска к прибыли 1:1. (По указанной ссылке это подробнее рассмотрено). На бинарных же опционах мы всегда ограничены и по убыткам и по прибыли, но при этом убыток (Ваша ставка) всегда больше чем Ваша прибыль. даже соотношение 1:1 не выполняется, что при работе на дистанции так или иначе приведет к убыткам.

В основном «бинарщики» работают по системе мартингейла, рассчитывая, что цена все время не идет в одном направлении и рано или поздно откат будет. При этом делая ставку против тренда они наращивают позиции. Но 90% всех игроков на бинарных опционах не совершают сделки даже на часовом таймфрейме, по статистике наиболее распространен пятиминутный интервал (никто не хочет долго ждать). А на М5 при хорошем даже внутридневном или недельном тренде, даже по мартингейлу депозит очень быстро обнулится.

Получается, что на бинарных опционах необходимо иметь систему которая дает соотношение между прибыльными и убыточными сделками хотя бы в 70% и более с перевесом прибыльных. Но почему тогда по той же системе не торговать просто на Форекс?

Вот собственно такие мысли. Возможно кто-то возразит, буду рад услышать аргументы.

Финансовая грамотность: Форекс и Автоматический трейдинг

Предыстория

Форекс для меня – это борьба жулика против жуликов. Начиналась она в 2003-м году на курсах одной из лидирующих компаний. Минимальный депозит в 2000 долларов для 19-тилетнего студента был великоват, поэтому для того, чтобы получить доступ к микролотам и учиться жать кнопки на небольших деньгах, приходилось несколько раз покупать обучающий курс за 300 долларов, в который входил тренировочный микросчет с двумя сотнями долларов на счету.

На обучении лекторы сладко рассказывали о возможных миллионах, а видео с домохозяйкой, которая с полотенцем на голове зарабатывает по 400 долларов за пару часов, щекотали жабу в глубине души. Казалось, что вот оно – решение всех проблем. Но на практике, также как и у большинства, все шло по-другому. Первые пару микросчетов ушли в ноль в течении полутора месяцев.

В офисе компании стоял шкаф с книгами. За следующие пару месяцев были до корки зачитаны Мерфи, Демарк и другие классики биржевого анализа. Все прочитанное структурировалось и сразу проверялось у монитора. Третий счет хоть сильно и не рос, но уже держался выше нуля. Параллельно, директор офиса через полгода после моего старта, несмотря на то, что выдающегося результата у меня не было, предложил мне место преподавателя. Это, скорее всего, и дало основной толчок к развитию. Когда начинаешь обучать других, наконец, начинаешь разбираться сам.

Команда преподавателей у нас была дружной, мы часто засиживались, разбирая статистические данные и стратегии. На ручной просчет уходили десятки часов, а сами стратегии базировались на простых индикаторах и их сочетаниях. Тогда и возникла потребность в обработке большого количества данных силами техники. Первый язык был очень лимитирован по функциям, но и его хватило, чтобы сократить время анализа в сотни раз.

Вскоре был написан первый тестер, который позволял учиться торговать на истории, не проигрывая деньги на рынке. Новому директору компании эта идея не понравилась, поскольку приток депозитов из-за такого подхода начал сокращаться. Пришлось сменить место работы. Но поработав еще в 3-х компаниях, видение бизнеса встало на свое место.

«Малыш, они же – жулики!»

Работа преподавателем и общение с бек-офисом позволили понять, как компания отбирает у трейдера деньги. На самом деле, в большинстве случаев, делать ничего не нужно. Клиент своими действиями сам сольет свой депозит. Можно провести аналогию с человеком, попавшим в болото. Чем сильнее начинает двигаться – тем быстрее его засасывает. Есть простая математика: клиент гонится в сделке, в среднем, за 20-ю пунктами. Спред – от 2-х пунктов. Получается, что начиная с момента входа, для того, чтобы получить убыток, цене достаточно пройти 18 пунктов. А для того, чтобы получить прибыль, цене нужно 22. Отрицательное матожидание – 10% (предполагаем нормальное распределение цен и шанс угадывания 50/50).

Правило #1: чем больший результат в сделке, за которым гонится трейдер, тем лучше матожидание. И наоборот.

Для защитников утверждения «Forex – это не казино» сразу предоставлю кляп: базовые инструменты анализа, доступные большинству людей, которые идут на рынок, не сдвигают матожидание более, чем на 0,5-2%. Поэтому, если мерить по большей величине, рулетка с отрицательным матожиданием в 2.7% накормит желающих больше, чем форекс.

Бывает, случайный трейдер попадает в приятную дисперсию и его депозит вырастает в разы за считанные дни. Кто хоть раз видел менеджерскую часть терминалов, знают как компании «лечат» такие ситуации. В 2003-2007-х годах над исправлением работали дилеры. Начиная с 2008-го, вместо них повсеместно распространились автоматические системы – автодиллеры, в которых прописана вся логика и действия для возвращения отклонений к норме. Чаще всего это делается при помощи двух примитивных действий: задержка исполнения и расширение спреда.

А как, все-таки, заработать на Forex?

Если вы не программист и не собираетесь им становиться, путь к заработку только один – расширение торговых целей. На больших таймфреймах использовать рыночные отклонения и обыграть компанию шансов будет больше. Но вместе с этим, потеряется высокая доходность и Forex для вас превратится в рядовой инструмент с 20-30-процентной негарантированной годовой доходностью. Насколько большие цели нужно ставить? — треть от годовой волатильности валюты. К примеру, по EURUSD эта величина составит около 1000 пунктов. Даже, если ДЦ будет давать вам расширение спреда до 5 пуктов при базовых 1,5-2-х, отрицательное матожидание, которое вам нужно будет преодолеть, составит всего 1%, что уже более, чем вдвое, лучше, чем в казино. Спортивного интереса будет меньше, но останетесь с деньгами.

Перейдем к сладкому: автоматическая торговля. Большинство компаний поддерживают Metatrader, он, в свою очередь, дает возможность писать код на встроенном языке MQL4 или построить мост с привычным для себя обеспечением. Немного огорчу читателей: далее рассмотрим методы, которыми мы в нашей команде зарабатывали раньше, но сейчас они представляют из себя только историческую ценность и могут быть применены только с дополнительными условиями или в определенных ситуациях. Вечных двигателей (или как называют их биржевики – граалей) нет. Методики извлечения быстрых денег из Форекса постоянно меняются.

Способ #1: охота на волатильность
Метод очень хорошо работал во времена фиксированных спредов. Чем примечательны для рынка сильные новости– их невозможно проанализировать и четко сказать, куда рынок после них пойдет, но в одном можно быть уверенным: движение будет. Мы специализировались на данных по рынку труда. Они достаточно сильно, от 20 до 80% от дневной волатильности, колыхали курс валюты. Автоматика в цикле за 30 секунд до выхода новости разбрасывала сетки ордеров в обе стороны по 30-50 позиций через каждые 1-2 пункта. На каждую позицию ставился минимально допустимый stop loss. В те времена меньше 5 пунктов не было. Take profit был в 2-3 раза больше. На практике, в основном, ловили одинаковое количество прибыльных и убыточных позиций. Пир устраивался, когда происходили «выстрелы». Компании гарантировали исполнение всех отложенных ордеров, поэтому, даже если после новости происходил гэп (существенная разница предыдущей котировкой и следующей), компания результат не пересчитывала.

Способ #2: охота на спайки
Эту особенность котировального механизма нескольких компаний обнаружили, когда OdlSecurities (британская компания) нам выставила убыток в пару тысяч долларов по нерыночным котировкам. Выбросы цен в момент фиксации убытка были только у этой компании. Несмотря на доводы и скриншоты от десяти других компаний, которые мы могли предоставить со счетов, разбросанных по всему миру, руководство решило не возмещать нам убытки. Мы жадные. Обратили внимание, что «скармливая» stop loss по одному счету – сдвиг котировок, чтобы его ночью слизать, происходил на всех наших счетах в компании (имели 4 счета). Написали простую автоматику, которая делала следующее: на одном счету запускала стоп на расстоянии 70 пунктов от рынка, а на трех других, когда происходило отклонение, заливала полный депозит на возвратное движение. За пару ночей депозит был восстановлен и имелась кучка сверху. Нужно отдать должное, нам вернули и наши деньги и то, что заработали сверху, но навсегда запретили открывать на наши имена счета в этой компании.

Способ #3: использование особенностей рынка
Мы разогнали депозит с 10 до 30 тысяч на официальном чемпионате по автоматике в 2007 году. Логика, заложенная в робот, действовала ровно полгода, когда была очень высокая корреляция между фунтом и евро. Волатильность кросс-курса этих пар (EURGBP) была очень низкой. Мы взяли самую прибыльную часть суток, когда отклонения были еще меньше – ночь. Как только происходил небольшой спайк – робот мгновенно реагировал и включался на торговлю против этого движения.

Здесь мы получили другие грабли. Несмотря на то, что заработок строился именно на временной рыночной особенности, и мы не пользовались «дырками» конкретного брокера, несколько компаний отказались возвращать нам заработанные деньги, мотивируя тем, что средний срок жизни сделки был меньше 10 минут. В договорах тогда пункта «пипсовка» не было, но всегда встречалось всеописывающее «по усмотрению службы безопасности» или что-то в этом роде.

Чем все закончилось?

Форекс-бизнесу я благодарен за предоставленные возможности и школу, которую он заставил пройти. Решил бы я в него ввязываться, если бы знал что предстоит пройти и из каких ситуаций выходить? – Не знаю. Здесь своя ирония и своя случайность. Сейчас на Форекс активно не торгуем, но ходим туда всей командой, когда появляется групповое матожидание. Как правило, это случается в результате действий нерасторопных маркетологов, реже – рыночных обстоятельств. Основное время проводим на американском рынке, там свои правила игры, но это уже тема другой статьи.

Краткий словарь:
Спайк — это резкий выброс цены, на форекс, как правило, не связанный с изменением цен на рынке. С помощью спайков брокеры могут доставать стоп-ордера клиентов, которые находятся недалеко от текущей цены.

Пипсовка — один из видов торговли, при котором цель заработка в сделке составляет 1-2% от дневной волатильности инструмента. Как правило, срок жизни таких сделок очень короткий (менее 10 минут). Для форекс-брокеров со слабыми техническими возможностями является опасным, поскольку может быть основан на запаздывании котировок.

Применение теории вероятности на рынке Форекс

Здравствуйте, уважаемые читатели блога fox-trader! Сегодня открывается новый раздел блога «Форекс и теория вероятности», посвященный, как вы поняли из названия, применению теории вероятности на рынке Форекс.

И первой статьей данного раздела я бы хотел поговорить об общих понятиях теории вероятности, но сначала я бы хотел затронуть тему сбора информации, то есть статистикой.

Статистика на рынке Форекс

Статистика – это своего рода общественная наука, занимающаяся сбором, обработке, анализом представления фактов в числовом выражении, относящихся к самым различным массовым явлениям.

Грубо говоря, она дает содержательное освещение исследуемых явлений и процессов, тем самым служит самым достоверным и верным способом оценки действительности.

Нет, ведь правда не один здравомыслящий бизнесмен не откроет, например новый магазин, производство, если не проведет маркетинговые исследование, не соберет статистические данные.

Нужен ли магазин в этом районе, сколько жителей в нем проживает, будет ли он востребован, конкурентоспособен, какую доходность он предположительно принесет, когда окупиться и т.д., так же и про производство. Открывать тупо на дурака это полный идиотизм. На что рассчитывать, если данных нет.

Преимущество статистики просто колоссальные. Вы сами понимаете, что без статистики ни куда, так почему в Форексе многие пренебрегают ей?!

Вы не задавали себе вопрос, почему многие игроки в покер становятся успешными трейдерами. Помимо психологических факторов в игре покер, успешный игрок просчитывает все шансы расклада до десятой доли процентов, и если вероятность положительного исхода растет в его пользу он продолжает уверенно игру, так как знает что математически у него сильнее карта.

В Форексе тоже самое, любую стратегию нужно прогонять по истории, собирать все данные и высчитывать вероятность всех возможных вариантов.

Невозможно построить профитную торговую систему без анализа истории. Любая торговая стратегия начинается с оглядывания на прошлые показатели цены.

Самая главная ошибка новичков в трейдинге, это то, что они не уделяют должного внимания статистике. Я вообще заметил, практически никто никакую статистику не ведет.

Взять, к примеру, любую торговую стратегию, что массы начинающих трейдеров делают, они бегло просматривают по истории ее сигналы: «Она очень часто дает профит», «Это стоящая стратегия», гордо бьют себя кулаком в грудь и начинают торговать.

А насколько превалируют профитные сделки над убыточными, особо никто и не вдается. В итоге они торгуют и не могут на ней заработать и ещё хуже сливают депозит. Так как не просчитали вероятность события.

Почему одни торгуют по одной и той же стратегии в плюс, а другие в минус?

Наблюдения показывают, что большая часть успешных трейдеров – это математики и физики или по крайне мере люди с математическим складом ума. Это не случайно, поведения цены на бирже – это сложные статистические модели, то есть модели, опирающиеся на математическую статистику, которая своего рода опирается на закономерности случайного поведения цен (теория вероятности).

Вероятность события называются численная мера объективной возможности этого события или мера возможности наступления события.

Простейшая формула классической вероятности:

P(A) = m/n;

Где, m – число случаев благоприятных событий А, n – число всех случаев.

Нужно не забывать, что мы высчитываем вероятную возможность события, теоретически на Форекс шансы всегда равны 50/50, цена может пойти в равных долях, как вверх, так и вниз, от уровня нашей открытой сделки.

Давайте разберем пример, допустим, вы нашли на ваш взгляд профитную стратегию, и её автор утверждает, что она в лохматом году давала 7 сделок в плюс из 10, отношение стопа и тейк-профита 1:1. А как же сейчас?!

Быстро прогнав по истории, вы убеждаетесь, что и сейчас она довольно профитная и вы немедленно приступаете торговать по ней. И не выходит, стратегия не работает, вы получаете убыток, почему? Просто надо более детально подходить к сбору статистических данных.

Ниже приведу пример, какие данные собираю я:

Общая возможная вероятность плюса – …%

Вероятность плюса если вход осуществляется по тренду – …%

Вероятность взятия профита при сигнале на Sell – …%

Значение вероятности в зависимости от торговой сессии (если торговля идет внутри дня):

Вероятность взятия ½ от тейк-профита при том же стопе – …%

Вероятность взятия профита при увеличения стопа на 5 пунктов – …%

И уменьшения стоп-лосса на 5, 10, 15 и т.д пунктов. Это позволяет выбрать оптимальный размер стопа.

Вероятность взятия профита, если сделка в минусе на 10 пунктов – …%

Вероятность безубыточности, если позиция в минусе на 10 пунктов – …%

Если позиция в минусе и шансы в процентном выражении минимальные для взятия профита, соответственно, можно не дожидаться срабатывания стоп-лосса и закрыть позицию раньше.

Вероятность взятия тейк-профита, если позиция уже в плюсе на 10 пунктов – …%

Если шансы высоки, соответственно, можно долиться.

Вероятность взятия профита если предыдущий сигнал был ложный (то есть сработал стоп-лосс) – …%

Если два подряд ложных сигнала – …%

На сколько возрастает вероятность следующего ложного сигнала при двух подряд удачных сделок – …%

Это общий сбор статистики, который подойдет для любой стратегии. Но у каждой стратегии есть свои нюансы, соответственно, нужно собрать статистику непосредственно касающиеся её (вход на первой свечи, второй, если свеча бычья, медвежья, и т.д.)

Естественно, все это просчитать на длинном участке истории займет очень много времени, но поверьте, это дает свои плоды. И вообще, кто сказал, что можно заработать на бирже не напрягая сил?!

Важный и главный постулат, которым вы должны придерживаться при использование теории вероятности – «С математикой не поспоришь»

В ближайшее время я опубликую интересную статью «Другой взгляд на индикатор MACD» , где приведу пример, сбора статистических данных, и расчета вероятности. Не пропустите, статья будет интересная и познавательная, в которой спалю много фишек.

На сегодня всё. До встречи на страницах блога.

Топ 10 форекс мифов

Являетесь ли вы опытным трейдером или вы только новичок на рынке форекс, мифы о Форексе всегда будут крутиться вокруг вас. Знание некоторых из форекс мифов поможет некоторым трейдерам избежать ненужных разочарований. Хотя у трейдеров существует множество рыночных мифов, мы рассмотрим только 10, которые будет наиболее полезно узнать.

Форекс мифы:

1. На форексе можно быстро разбогатеть.

Реклама – двигатель торговли, который может очень сильно работать, преувеличивая многие факты. Она привела многих людей на валютный рынок, тех, кто хочет быстро обогатиться и с небольшими усилиями. Торговля на валютном рынке требует терпения и практики. Успешный трейдер на форекс – это профессия с теоретической подготовкой и достаточным опытом.

2. Форекс только для краткосрочных трейдеров.

Большое кредитное плечо сделало краткосрочный форекс-трейдинг популярным, но это не совсем так. Долгосрочные валютные тенденции во многом определяются фундаментальными факторами. Долгосрочные трейдеры сосредотачивают свое внимание на более общей тенденции и не имеют отношения к повседневным данным. Принятие решений в долгосрочной перспективе может быть полезным для некоторых трейдеров, поскольку это приводит к сокращению числа спредов и краткосрочных импульсных сделок (сделанных на эмоциях). Валюта также может быть использована в качестве инвестиций для диверсификации или хеджирования собственных средств.

3. На форекс рынке все подстроено.

Трейдеры, которые теряют свой капитал на рынке, часто говорят о фальсификации или нечестных брокерах в качестве причины их неудачи. Однако, валютный рынок на сегодняшний день является самым крупным в мире, с сотнями тысяч операций и тысячами открытий сделок каждый день, а в качестве крупных игроков выступают государства и пенсионные фонды. Если трейдер делает слишком много убыточных сделок, следует потратить больше времени на обучение, чем думать о наиболее вероятном виновнике.

4. Можно всегда делать правильные решения.

Некоторые трейдеры считают, что стоит найти правильную торговую стратегию или торгового робота и череда верных и успешных решений им гарантирована, однако сложно найти что-то, что будет адаптироваться к новым условиям на рынке и в мире. Следует признать то, что потери неизбежны, а торговая стратегия дает небольшое преимущество в условиях рынка и будет положительно доходной.

5. Можно легко заработать, торгуя на выпуске новостей.

Анализируя прошлые события, можно увидеть сильные движения в валютных парах после объявления новостей, это может заставить людей “пустить слюну” с мыслями о быстрых деньгах. Торговля во время публикации новостей чрезвычайно сложное занятие – за несколько секунд после анонса рынок разрывается от чрезмерной ликвидности. Несмотря на это, можно открыть сделку, прежде чем данные опубликованы, однако, это требует анализа предстоящих публикаций с целью определения вероятного влияния на рынок.

6. Чем выше кредитное плечо, тем лучше.

Торговля на рынке форекс с использованием плеча несет высокий уровень риска. Успешный трейдер знает, что чем выше кредитное плечо, тем выше уровень риска. Торговля с относительно меньшим количеством рычагов снижает вероятность потери всех ваших средств, при торговле с высоким кредитным плечом можно прийти к большим потерям, которые превышают вложенный капитал.

7. Вам нужна большая сумма денег, чтобы торговать на рынке форекс.

Было время, когда только крупные международные банки и финансовые учреждения могли получить доступ к торговле на валютном рынке. После появления электронных торгов, то время прошло. В настоящее время рынок форекс стал доступным для трейдеров с небольшим капиталом, когда через доступ к брокерскому счету и интернету можно торговать онлайн валютными парами.

Конечно, торговля с 10$, вероятно, не принесет столько прибыли, как торговля с 10 000$. Тем не менее, начинающий трейдер может отточить свои умения и навыки с меньшим капиталом.

8. Чем сложнее стратегия, тем лучше.

Трейдеры часто начинают свою практику с простой стратегии и видят небольшую отдачу. Затем они предполагают, что если улучшить систему, принимая во внимание еще несколько переменных, то доходы увеличатся. Обычно это работает не так. Вместо того, чтобы смотреть на простые вещи, такие как движение цен и тренд, трейдер пытается определить точные точки разворота и сделать больше сделок. Однако даже самые успешные трейдеры зарабатывают немного больше, чем теряют. Поэтому, если система делает деньги, следует придерживаться ее правилам и не изменять, лучше сосредоточить внимание на управлении капиталом и рисками.

9. Управление капиталом означает размещение Стоп лосса.

Управление капиталом (money managment), вероятно, является наиболее важным фактором в определении успеха после того, как трейдер набрался навыков в получении последовательной прибыли. Управление капиталом – это не просто размещение стоп лосса, оно охватывает гораздо большую сферу. Сосредоточив свое внимание на управлении капиталом, трейдер переводит свою торговлю на следующий уровень.

10. Можно просто делать то, что делают другие.

В современном мире и рынке форекс можно найти множество советов, которые расскажут вам, как торговать, чем торговать и когда торговать. Послушав их, вы можете потерять собственные деньги, а не чужие, поэтому следует делать все возможное для развития своих собственных навыков и собственного суждения, а не полагаться на чужие советы. Конечно, есть опытные трейдеры, которые могут помочь вам, но вся информация должна быть тщательно отфильтрована, прежде чем к ней прислушиваться.

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Трейдеры, которые считают, что сама цена дает нужную информацию для идентификации направления движения, а также новостники или фундаменталисты предлагают вам познакомиться: Хитрости Форекс! Собственной персоной.

Главное эффективно определять тренд.
Многие говорят, что основополагающая задача трейдера – это идентификация основного тренда. А далее нужно осуществлять торговлю только в его направлении. Этот так, однако, можно сказать, что эта идея формулируется не до конца верно.
Дело в том, что Форекс может находиться в трендовой фазе не больше тридцати процентов времени. А значит ли это, что только в течение тридцати процентов времени мы можем торговать на рынке, а все остальное время оставаться в стороне ожидая наступления нужного периода?

Секреты Форекс

Смотреть видео-обзор статьи

Возможно, есть кокой-то другой способ объективно и эффективно идентифицировать тренд и получать прибыль по стратегии, которая была определена условиями рынка. То есть если рынок в фазе тренда, то мы должны торговать по направлению тренда, если рынок во флете, то и торговать мы должны, как это делают в период бокового движения.

В основе лежат несколько уровней

5,0,1,0,0

  • Минимум предыдущей сессии LP1
  • Максимум предыдущей сессии HP1
  • Минимум сессии два дня назад LP2
  • Максимум сессии два дня назад HP2
  • Стержневая точка. PP

Чтобы определить тренд, используем такие правила:

  • Когда рынок торгуется выше стержневой точки, мы считаем, что восходящий тренд имеет место, однако он имеет и характеристики бокового тренда.
  • Когда рынок находится выше HP1, то говорят о сильно восходящем тренде.
  • Когда рынок находится и над HP1, и над HP2, можно говорить об очень сильном растущем тренде.
  • Когда рынок находится под точкой стержня, то говорят, о потенциальном нисходящем тренде с примесью бокового движения.
  • Когда рынок находится под LP1, то говорят о сильном вниз идущем тренде.
  • Когда рынок находится и под LP1 и под LP2, говорят об очень сильном тренде, который идет вниз.
  • Когда рынок ходит вокруг стрежневой точки, то пересекая ее, то отталкиваясь от HP и LP, то с уверенностью говорят о боковом тренде.

Давайте обратим внимание на график.

На нем мы видим, что рынок торгуется под PP, однако, и над LP1. Отсюда мы приходим к выводу, что это боковая фаза и нисходящие вставки. В этой ситуации можно подумать об открытии, как длинной, так и короткой позиции. Если рынок пробивает уровень LP1, то открывать нужно только короткие позиции.

Важны сигналы индикаторов.

После определения направления тренда применяются индикаторы, которые дают сигналы на продажу или покупку.

Предположим, что рынок находится между PP и HP1, это значит, возможно, что у нас восходящий тренд и фаза у него боковая. Одна из очень простых стратегий заключается в применении осциллятора для того, чтобы получить знак ко входу в рынок.

10,1,0,0,0 Закономерности Форекс

Поведение цены.

Технический анализ утверждает, что график сам дает необходимую информацию. Её можно получить анализом ценовой кривой. Лучше всего проводить анализ поведения цены через свечные паттерны. Такой подход поможет отфильтровать ложные сигналы. Среди важных сигналов можно привести «молот» и «поглощение».

Эти манипуляции помогут увеличить точность сигналов поведения цены.

Поведения цены

Последовательность.

Если правильно относиться к торговле, то последовательные поступки – это ваша первейшая цель. Не нужно надеяться на прибыль «на авось».

Для того чтобы быть последовательным, нужно:

  • Разработать торговую стратегию, которая подходит вам.
  • Применить правила управления капиталом, рисками и сделками,
  • Работать дисциплинированно, так как даже идеальная система, правила которой, постоянно нарушаются, не принесет вам никакой пользы.

А вот три хитростей при работе с новостями.

15,0,0,1,0

  • Не нужно торговать на рынке, когда выходят новости. Это сравнимо с ездой на бешенной кобыле. Она, конечно, может домчать вас до нужной точки, но скорее от вас и следа не останется. Причина – высокие риски. Вместо этого нужно в стороне понаблюдать за тем, куда идет рынок.
  • Ведите журнал торгов, с помощью которого обращайте внимание на экономические события. Так вы всегда будет помнить о выходе новостей, которые останавливают вашу торговлю.
  • Используйте два противоположных ордера для того, чтобы поймать резкий скачок.
  • Не гонитесь за самым прибыльным трендом. Относитесь внимательно к незначительным движениям рынка.
  • Извлеките из тренда все, что можно, но помните, что больше 5% от тренда никто не старается взять.
  • Чаще работайте там, где высокая волатильность. Вы точно сможете преуспеть, главное быть внимательным.
  • Работайте на нескольких рынках сразу! Это уникальная возможность получить дополнительный доход по принципу: «где-нибудь» да клюнет.

Ещё хитрости от наших западных коллег трейдеров. Закономерности Форекс.

Закономерности Форекс – это события, которые часто повторяются и вызывают оду и ту же реакцию курса от раза к разу, что позволяет дать прогноз дальнейшего движения тренда.

  • Ценовой канал. Очень часто цена начинает двигаться от некоторого минимума к некоторому максимуму. Это говорит о том, что на графике ценовой канал. В этот момент очень легко определиться с точкой входа.
  • Закрытие гепов. Статистика показывает, что большинство гепов закрываются в течение одного дня.
  • Движение и откат. Когда курс делает резкий скачок, обязательно будет обратный откат. При этом наблюдается такая тенденция, что чем скачек был сильнее, тем более выраженную коррекцию нужно ждать. Тут можно торговать и на скачке и на коррекции.
  • Спрос и предложение. Рынок Форекс работает, как самый обычный рынок. Поэтому рост спроса или предложения сказывается на изменении курса.
  • Ожидание новостей воздействует на курс. Курс будет двигаться в сторону прогноза и развернется, если ожидания новостей не оправдаются.
  • Сессии. Начало и конец торгов в Европе чаще заканчиваются ростом Евро нежели падением.
  • Корелляция. Многие валюты реагируют на изменение цены на золото, нефть, сельхозпродукцию.
  • Величина спрэда. Чем ниже ликвидность валюты и как следствие, чем ниже уровень активности трейдеров на ней, тем больше размер спрэда.
  • Сезонные колебания курса. Заметили, что множество известных валют колеблются сезонно. Иногда, направление движения цены на графиках за разные годы очень похожи.

20,0,0,0,1

Как видно, многие правила и хитрости, о которых сейчас шла речь – это лишь повторение хорошо известных основ торговли на валютной бирже. Помнить и применять их нужно всегда. А не знание этих премудростей может грозить потерей капитала.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Теория вероятности на Форекс. Как она работает?

Теория вероятности, происходит от английского «probability theory» и является одним из разделов математики, изучающего случайные величины, процессы, а также их взаимосвязи. Методы данной теории, играют важнейшую роль при обработке всевозможных статистических данных и исследований.

Теория вероятности и рынок Форекс. Уже известные закономерности

Для того, чтобы проанализировать финансовые рынки трейдеры используют технический либо фундаментальный анализ. Но эти виды анализа, сегодня не единственные на рынке Форекс. Трейдеры международного рынка не стоят на одном месте и постоянно ищут новые способы предсказаний того, как поведут себя валютные пары.

Однако, на данном этапе все более популярными и применяемыми становятся методы анализа рынка, в основе которых лежат идеи математических ожиданий, зачастую применяемых в теории вероятностей.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Как работает теория вероятности?

Как вы, наверное, знаете еще из школьного курса, теория вероятности занимается выяснением определенных закономерностей, возникающих в момент взаимодействия многообразия случайных факторов. Сразу отметим, что теория вероятности получила активное развитие после того, как были обнаружены некоторые устоявшиеся закономерности в процессе азартных игр, к примеру, таких как обычные кости.

С тех времен, теория вероятности начала активно развиваться и уже в прошлом веке, был обнаружен целый ряд определенных закономерностей в некоторых дисциплинах, в которых, как казалось, случайностям места не может быть вообще – физика и химия.

Помимо этого, многие современные математики считают, что и возникновение жизни на нашей планете, является рядом случайных событий, которые завершают цепочное звено многих статистических процессов.

Вы спросите, как теория вероятностей может быть связана с рынком Форекс, и каким образом она может оказать трейдерам помощь в ведении торгов?

Для наглядности рассмотрим такую ситуацию:

трейдеры-новички не имеют большого опыта спекуляции валютой и серьезного багажа необходимых для этого знаний. Они совершают, к примеру, по 20 транзакций. При этом, вероятность прибыльных сделок будет составлять приблизительно 50%, другими словами половина закрытых сделок принесет доход, а половина будет убыточными. Со временем новички наберутся опыта, что, несомненно, приведет к увеличению количества прибыльных сделок. Что касается опытных спекулянтов, то число совершаемых ими прибыльных сделок может превышать 80%.

Если сравнить рынок Форекс с обычной лотереей, то трейдеры валютного рынка имеют больше шансов на выигрыш, по той простой причине, что курс валют может двигаться только по двум направлениям, либо вверх, либо вниз.

Другими словами, может развиваться исключительно два варианта событий. Чего нельзя сказать о лотерее, где количество чисел на порядок больше. Помимо этого, теория вероятности на рынке Форекс имеет связь с одной важной закономерностью, а точнее с законом больших чисел.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

Суть такого закона такова: когда увеличивается число испытаний, то частота наступления хаотичных (случайных) событий значительно приближается к вероятности того, что эти события действительно наступят. Если сказать проще, то у трейдеров тем больше шансов на выигрыш, чем больше сделок они совершают.

Как работает теория вероятности на рынке Форекс?

Используя теорию вероятности, т.е. закон больших чисел, участники рынка иногда прибегают к использованию такого приема – увеличивают (после некоторого числа убыточных сделок) размер лота. При этом они предполагают, что после целой серии неудачных сделок, вероятность выигрыша повышается. На рынке Форекс непосредственно с этой теорией связан закон Мартингейла.

Данная система (Мартингейл) пользуется успехом уже не одну сотню лет. Достоверно не известно, при каких обстоятельствах и кто именно изобрел эту систему. Есть версия, что она принадлежит удачливому игроку в карты, который жил в 19 веке, но это ошибочно.

Другая версия приписывает эту заслугу Даламберу, но опять же достоверных доказательств этому нет. При этом, есть интересный факт – название системы очень близко окситанскому картежному жаргону, где «ala martengalo» означает ведение игры абсурдным образом. Но все же «Мартин» для трейдеров Форекс является методикой торговли.

В современной интерпретации использования данной методы, происходит обычное угадывание будущих результатов торгов. Особенностью этой стратегии является то, что здесь не обязательно делать сложные расчеты, все зависит от вероятности. Все действия, совершаемые в данной стратегии достаточно понятны и просты и ими легко воспользоваться. При этом вся методика достаточно легко поддаваема статистическому анализу.

Но на рынке Форекс, сегодня чаще применяют не удвоение лота, а другие коэффициенты. К примеру, для того чтобы придать депозиту прочности в целом, трейдеры используют в работе такие коэффициенты, как 1,2, 1,5 и другие. Получается, что каждая из последующих сделок будет открыта в объеме равном объему предыдущей позиции, умноженному на необходимый коэффициент.

Особенность использования данного метода, является одновременное закрытие всех позиций, когда их общая сумма будет находиться выше нулевой отметки.

Если, к примеру, в рулетке убыток при выпадении другого числа или цвета (не того, что предполагал игрок), появляется сразу, то на рынке Форекс он накапливается при открывании все новых и новых сделок, покуда трейдер ожидает ценового разворота в нужную ему сторону.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Торговля с переворотами — методика завязанная на теории вероятности

Есть и еще один метод необычной торговли на Forex, использующий теорию вероятности, это торговля с переворотами. Бывают такие случаи в торгах, когда трейдер имеет уверенность, что цена именно в данный момент резко двинется в определенном направлении, т.е. вниз или вверх.

К примеру, трейдер определяет, что сейчас цена начнет двигаться вверх. Он открывает сделку на покупку и выставляет «StopLoss» и «TakeProfit». Спустя определенное время цена действительно срывается резко с места, но уходит при этом вниз. Трейдер понимает, что его предсказание было ошибочным, а «StopLoss» выставленный им уже зафиксировал убыточную сделку.

Используя метод переворотов на Форекс, трейдеры больше концентрируют свое внимание на таком вопросе как «когда?», а не «какое направление?». В случаях неправильного предсказания направления спекулянты делают переворот позиций и уже готовы получать доход от нового движения.

ВИДЕО: Торговля с переворотами

Теория вероятности на рынке Форекс – выводы

Подводя итог, делаем выводы, касающиеся использования трейдерами на рынке Форекс теории вероятности:

Никто и никогда Вам не сможет гарантировать, что открытые позиции принесут прибыль либо рыночные события будут развиваться по какому-либо определенному плану. Другими словами, если Вам брокерская компания предлагает 100% прибыли, это является полным надувательством и такого брокера не следует принимать всерьез.
Если брать в учет вышеописанное, то следует, что нет ни каких гарантий прибыльности или убыточности торговли. Трейдеры не могут достоверно знать, будет ли их конкретная сделка убыточной, а также, сколько они могут получить от нее прибыли.
При торгах на Форекс, следует брать в учет еще один важнейший момент – по той причине, что открытые сделки не могут быть доходными, а также не возможность заранее знать размер прибыли, наиболее правильным решением будет сосредоточение участников рынка на совершенствовании методов управления собственными капиталами в довольно таки перенасыщенных рисками условиях рынка.

Сегодня ни одна из известных торговых систем либо стратегий применяемая на рынке Форекс не может исключить каких-либо неожиданностей. Другими словами трейдеры не могут четко просчитать все абсолютно варианты, по которым будут развиваться рыночные события. Форекс представляет собой некие взаимно сменяющиеся фазы, на протяжении определенного времени.

В таких условиях, необходимо обозначить одну из важных особенностей – когда трейдеры или аналитики настраивают себя на то, что выиграют, то они обязательно проигрывают, и, наоборот, при настройке на проигрыш, как правило, выигрывают.

Поэтому для более успешной торговли необходимо избрать принцип: «сколько Вы сможете себе позволить проиграть», а не «сколько Вы сможете выиграть».

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий